コア投資戦略ファンド（積極成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月10日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      コア投資戦略ファンド（積極成長型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        コア投資戦略ファンド（積極成長型）

        愛称として、「コアラップ（積極成長型）」という名称を用いることがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                      8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）                                    （※）    の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
       確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び

       同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて
       事務を委託された者を含みます。）からの取得申込み（以下「確定拠出年金によるお申込み」といい
       ます。）は、申込手数料を無料とします。
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     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについて
       は１円以上１円単位とします。
     （７）【申込期間】

          2020年    4月11日から2020年10月             9日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

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        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜スイッチング＞
        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。
        ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
         込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（バンク                 （中東）
      ローン、デリバ
      ティブ、為替予                 エマージ
      約取引等））資                 ング
      産  配  分  変  更
      型））
      資産複合

      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
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      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合

       の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
       
       ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
       後掲「３　投資リスク　(1)ファンドのリスク　⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
       にお読みください。
      ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
       割合とする場合があります。
      












       ご参照ください。
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     （２）【ファンドの沿革】















       2018年10月26日　              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               1月31日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
      ③投資態度
        イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
            *1           *2
          ティ   、ヘッジファンド           及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
          に分散投資します。
          ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
            ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
          ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
            株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
            活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
            ファンドを指します。
        ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
          います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
          とは限りません。
          㭢閌읒牔࠰湬穛騰欰䈰弰挰昰漰ő䢐㉖ﵐ땒㠰ť낂ࡖﵐ땒㡓쨰猰퀰꼰ﰰ䤰鉢閌읛ﺌ愰
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
        ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
          を超えた投資割合とする場合があります。
        ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
        ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
        ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1．有価証券
         2．金銭債権
         3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1．為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
        1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
         債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
        4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
          運用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

     ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
     ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     以下の内容は、2020年             1月31日（（★）のファンドに関しては2020年3月25日）現在、委託会社が知り得
     る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
     なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
     ンドに限定されます。
     1.FOFs用JPX日経インデックス400・オープン（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  わが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資するJPX日経イン
                  デックス400マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
       主要投資対象
                  益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもありま
                  す。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取
                   引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経インデックス400（配当込
                   み）（※）に連動する投資成果を目指します。
                  ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがありま
         投資態度           す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
                   の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％
                   以下とします。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                   時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
                   3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
                   該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
                   いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定め
                   がある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財
       主な投資制限
                   産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           JPX日経インデックス400（配当込み）
         決算日         年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.077％（税抜　0.07％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2014年2月3日
         信託期間         原則として2014年2月3日から2023年10月20日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㯿⫿ヿ㡥䰰ꐰ윰쌰꼰뤀㐀　ヿ࢑䵟厏배翿र栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹥ⱓ홟ᕢ䀰뀰ﰰ흓쨰獨⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓
      引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）に
      よって独自に開発された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場
      銘柄から原則400銘柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      算出した株価指数です。
      ①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物で
        あり、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他
        一切の知的財産権を有しています。
      ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属して
        います。
      ③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用
        及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
      ④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅
        延又は中断に関して、責任を負いません。
      ⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び
        公表を停止する権利を有しています。
     2.FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  日本株配当マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
       主要投資対象           証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもありま
                  す。
                  ①主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式の中か
                   ら、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想され
                   る銘柄群に投資します。
                  ②株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
         投資態度
                  ③株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％
                   以下とします。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下
                   とします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
       主な投資制限            投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                  18/383

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：4月10日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年2月2日
         信託期間         原則として2015年2月2日から2025年4月10日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     3.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
       主要投資対象
                  いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
                  株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
                  きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
         投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
       主な投資制限            ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日         年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年1月30日
         信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
     4.国内株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
       運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
         投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
         投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
         信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
     6.国内債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
       運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
         投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
                                  24/383

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
     7.日本債券ツイン戦略マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
                   売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合（※）を上回る投資成果を目指しま
                   す。
                  ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
                   択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
         投資態度
                   す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
                   売買取引を活用します。
                  ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月18日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
     8.FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  わが国の物価連動国債に投資する日本物価連動国債                             マザーファンド（以下
       主要投資対象
                  「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                                  26/383


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の物価連動国
                   債に投資します。なお、物価連動国債以外のわが国の国債に投資する場合
                   があります。
                  ②ポートフォリオの構築は、物価・金利の見通し、個別銘柄の割高・割安
         投資態度
                   度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                   換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
                   の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限る
                   こととし、実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
                   産総額の5％以下とします。
       主な投資制限           ④転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤外貨建資産ヘの投資は行いません。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：2月14日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2014年4月11日
         信託期間         原則として2014年4月11日から2024年2月14日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     9.FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価
                  連動債マザーファンド　為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のイン
                  フレ連動国債等に直接投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連
                   動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ・バークレイズ世界イ
                   ンフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連動
                   する投資成果を目指します。
                  ②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位
                   を維持します。
         投資態度         ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
                   替変動リスクの低減を目指します。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。
                   このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                   が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ブルームバーグ・バークレイズ世界インフレ連動国債インデックス（除く日
       ベンチマーク
                  本、円ヘッジベース）
         決算日         年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年3月31日
         信託期間         原則として2017年3月31日から2027年1月18日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     㬰ర혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ퀰ﰰ꼰ꐰ멎ᙵ䰰ꐰ픰⍒핖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰ര栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰ
      ナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）が開発、算出、公
      表をおこなうインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスをあらわします。「円
      ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。ブルームバーグは、ブルームバー
      グ・ファイナンス・エル・ピーの商標及びサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき
      使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標及びサービスマークです。ブルームバーグ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切
      の独占的権利を有しています。
     10.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                  主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産
       運用の基本方針
                  の着実な成長を目指して運用を行います。
                  主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザー
                  ファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資し
       主要投資対象
                  ます。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資す
                  る場合があります。
                  ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公
                   社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
                   て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
         投資態度
                  ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                  ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                   されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行われないことがあります。
                  ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いませ
                   ん。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エク
                   スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       主な投資制限            ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
                   る投資の指図をしません。
                  ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実
                   質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益
                   および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わない
                   ことがあります。
                  ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、
                   特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
                  毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
                  発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
                  業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
                  のとします。
                  　新発10年固定利付国債の利回り　　　　信託報酬
                  　　0.5％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264％
         信託報酬
                                                （税抜　0.24％）
                  　　0.5％以上１％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297％
                                                （税抜　0.27％）
                  　　１％以上の場合           ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33％
                                                （税抜　0.3％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
     11.  Global    Multi    Strategy     - U.S.   Municipal      Bond   Fund   JPY-H    Dividend     Retail    Class

        投資顧問会社           ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー
       運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等に投
        主要投資対象
                  資します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債及びレベニュー債）等
                    に投資します。
                  ②ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セク
                    ターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精
                    査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。
         投資態度
                  ③米国の投資適格地方債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替
                    変動リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                    規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売
                    りは行いません。
                  ②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一
                    発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                    株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものと
                    します。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下
        主な投資制限
                    とします。
                  ⑤受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行い
                    ません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
                    デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
                    比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
                    該比率を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を
                    行うこととします。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
                  毎年12月31日
         決算日
        収益の分配          毎月
         信託報酬          年率0.44％
                   
                   産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コ
                   ミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
                   買委託手数料等及びデリバティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券
                   の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されるこ
                   とがあります。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年2月26日
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ・投資顧問会社
                   Nuveen    Asset    Management       ,LLC
                  ・受託会社
                   G.A.S.    (Cayman)     Limited
                  ・管理事務代行会社
         関係法人
                   SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                  ・名義書換事務受託会社
                   SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                  ・保管受託銀行
                   Sumitomo     Mitsui    Trust    Bank   Limited,     London    Branch
     12.外国株式インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
                  資成果を目標として運用を行います。
                  原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
        主要投資対象
                  株式
                  ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
                   株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
         投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
        主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                       Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
     13.  グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）（★）

         運用会社          モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
        主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
         投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
         信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2020年3月25日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     14.外国債券インデックス              マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
       運用の基本方針           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
                   その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
         投資態度           に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
                   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
                   金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
                   とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
                   するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
                   取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
                   ション取引を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                          Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
     15.新興国株式インデックス                マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   （円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
         投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
                                  38/383


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      㬰ఀ䴀匀䌀     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベー  ス指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
     16.  Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                  Wellington       Management       Company     LLP
         運用会社
       運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
        主要投資対象
                   保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合
                   が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高
                   い企業等にも投資します。
                  ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投
                   資成果を追求します。
                  ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリスト
                   の個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アッ
         投資態度           プ・アプローチで構築します。
                  ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売り
                   は行いません。
                  ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
        主な投資制限
                   社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
                   資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
                   します。
                  ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
                   せん。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
        ベンチマーク
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
                                  39/383




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  年率0.8％以内
                  なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
                  諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
         信託報酬
                  枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
                  る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
                  託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年5月30日
         信託期間         原則として無期限
                  ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                   Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                  ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                   Wellington       Management       Company     LLP
                  ・預託機関（デポジタリー）
         関係法人
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                                        Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
     17.新興国債券インデックス                マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
                  メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       運用の基本方針
                  ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           新興国の債券
                                  40/383







                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
                   ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                   ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
                   通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
                   ります。
                  ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
         投資態度
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は行いません。
                  ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限            ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月11日
                                  41/383

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
      の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
      シーに帰属します。
     18.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機
                  関債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マ
       主要投資対象           ザーファンド　為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の
                  受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接
                  投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に
                   投資します。
                  ②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券
                   の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水
                   準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合
         投資態度           を決定します。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこ
                   とにより為替変動リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                  42/383








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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                   換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
                   の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限
                   ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。
       主な投資制限           ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への
                   実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                    益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                    します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあ
                    ります。
                  ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                    本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2014年10月8日
         信託期間         原則として、2014年10月8日から2024年9月17日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     19.  大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用会社          三井住友DSアセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含み
       運用の基本方針
                  ます。）への実質的な投資を行います。
                  マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の公社債を主要投資対象としま
        主要投資対象
                  す。
                  ①主に世界の中核的なソブリン債券（準ソブリン債券も含みます。）への実
                   質的な投資を行います。
                    㭎⵨㡶萰봰혰땒㠰源硛驗﩮阰漰Ŏ㬰止閌자楨㱶匰渰봰혰땒㠰
                     中から、安定的もしくは改善している信用力、バリュエーション、流動
                     性を考慮して決定します。
                  ②世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や
                   通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定した
         投資態度           トータル・リターンを追求します。
                  ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
                   せん。
                  ④マザーファンドにおける運用指図の権限をウエリントン・マネージメン
                   ト・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・イ
                   ンターナショナル・リミテッドへ委託します。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①株式への直接投資は行いません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ③為替予約取引、直物為替先渡取引およびデリバティブ取引はヘッジ目的に
                   限定しません。
                  ④デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこ
        主な投資制限            ととします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月11日（休業日の場合は翌営業日）
                  分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.759％以内（税抜　0.69％以内）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年5月12日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     20.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用会社          レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
                  当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受
       運用の基本方針           益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行
                  うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
                  「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
                  象とします。
        主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
                  ①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象
                   とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
                   クス（円換算ベース）（※）をベンチマークとします。
                  ③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、
                   原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                  ②ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデッ
                   クス（円換算ベース）をベンチマークとします。
                  ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                   －／Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                   信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
                   得時において信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
         投資態度           投資することがあります。
                  ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
                   に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
                   じて資産配分することがあります。
                  ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
                  国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
                  ム・リミターダ（在ブラジル）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                  テッド（在シンガポール）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                  テッド（在オーストラリア）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
                                  45/383



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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の5％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        主な投資制限           ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
                  ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
        ベンチマーク
                  ス（円換算ベース）
         決算日         毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2019年10月9日）
                  原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ＊分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.33％（税抜　0.3％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年10月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     
      は、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをレッグ・メイソ
      ン・アセット・マネジメント株式会社が独自に円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバー
      グ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ
      き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルーム
      バーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）ま
      たはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の
      独占的権利を有しています。
     21.J-REITインデックス             マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
       運用の基本方針           下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                  ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
                   数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
                   国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
         投資態度
                   外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
                   取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
                   信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
                   額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
                   価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
                   数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
                   証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
                   と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
                   社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
                   法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
                   指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
                   担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                   るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
                   法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
                   投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
                   の取引を行うことを指図することができます。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
                   人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                   財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           東証REIT指数（配当込み）
                                  47/383

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰౧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ烿࢑䵟厏배翿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
        ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
        す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
     22.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
                  含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
       運用の基本方針           引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
                  本、配当込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
                  日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
       主要投資対象
                  所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                  ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
         投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
                   当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
                   る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                   算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
                   債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
       主な投資制限            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
                   期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
                   用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
                   （現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ匀☀偑䢐㉖ﴀ刀䔀䤀呣ݥ烿࢖搰佥ⰰƑ䵟厏배翿रര栰漰Ā匀☀                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                               & Poor
        （R）        （R）
       ᤀ   およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services      LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings      LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                                Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                            Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow   Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                      Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     23.HYFI     Loan   Fund   －  JPY-USDクラス

                  Credit    Suisse    Asset    Management,       LLC
       投資顧問会社
       運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  主として米ドル建の貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）に投資
       主要投資対象
                  します。また、ハイイールド債券等にも投資します。
                  ①主として米ドル建のバンクローンに投資します。また、ハイイールド債券
                   等にも投資します。
                  ②ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評
         投資態度           価・分析に基づき行います。
                  ③米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米
                   ドルでの為替予約取引等を行ないます。
                  ④米ドル売り日本円買いの為替予約取引を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①第一順位担保権付のバンクローンへの投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の80％以上とします。
                  ②組入比率上位3業種への投資割合は、1業種あたり投資信託財産の純資産総
                   額の15％を上限とします。その他の業種への投資割合は、1業種あたり投
                   資信託財産の純資産総額の12％を上限とします。
                  ③組入比率上位10銘柄への投資割合の合計は、投資信託財産の純資産総額の
                   20％を上限とします。
                  ④投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります。）の空売
                   りは行いません。
                  ⑥投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ⑦投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一社
                   （投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資
                   法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑧流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
                   します。
                  ⑨受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
                   せん。
       ベンチマーク           クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          収益の分配は行いません。
                  年率0.65％
                  なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、受託会社・管理事務代
                  行会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
                   
         信託報酬           産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コ
                   ミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
                   買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託
                   証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁され
                   ることがあります。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2013年10月2日
                  ・投資顧問会社
                   Credit    Suisse    Asset    Management,       LLC
                  ・受託会社
                   G.A.S.    (Cayman)     Limited
         関係法人
                  ・管理事務代行会社
                   SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                  ・保管受託銀行
                   State    Street    Bank   and  Trust    Company
     24.グローバル・コモディティ（米ドル建て）                         マザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
                  ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
       運用の基本方針           を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
                  ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
       主要投資対象           米ドル建て債券
                  ①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
                  ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
                  ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
                   リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
         投資態度           券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
                   に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
                   るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
                   金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
                   引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
                   額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
                   いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
                   おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                   合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年7月1日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀                                                   Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                       セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS         Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数で
      す。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
     25.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
                  託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2020年1月31日現在）
       主要投資対象
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
                   について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
                   市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
                   す。）に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
                   等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
         投資態度
                   す。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
                   す。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2020年1月31日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
       ベンチマーク
                  照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
                  合があります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㯿⳿⋿ⷿ↑텏ꅨ㰰湫损པ൹                 LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属
      市場協会（London          Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
       Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
       数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
       ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
       への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
     26.ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

         運用会社         ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成
       運用の基本方針
                  長を目指して運用を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  主として、ヘッジファンド・リターン・ターゲットマザーファンド（以下
       主要投資対象
                  「マザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象とします。
                  マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
                  ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、その主な投資対象（海外
                   の上場先物、為替取引など）の組み合わせに拠り、ヘッジファンドの代表
                   的指数であるHFRI総合指数（HFRI                   Weighted     Composite      Index）（※）を
                   参照し、ヘッジファンドの過去の平均リターンと類似の投資収益となるよ
         投資態度           うな投資成果を目指します。
                  ②マザーファンドの組入れ比率は高位に保つことを原則とします。
                  ③当ファンドは、原則として対円での為替ヘッジを行います。
                  ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす状態になったとき等やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
       主な投資制限           外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時（原則として毎年8月15日）に分配対象収益の中から、収益分配を
                  行います。分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等
        収益の分配
                  収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。ただし、信託財産
                  の状況によっては、分配を行わないことがあります。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.5775％（税抜　0.525％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2012年8月8日
         信託期間         原則として2012年8月8日から2022年6月27日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰ఀ䠀䘀刀䥽코ࡣݥ烿ࠀ䠀䘀刀              Weighted     Composite      Index）」（以下「HFR指数」といいます。）は、ヘッ
      ジ・ファンド・リサーチ・インク（HFR）の商標であり、「ヘッジファンド・リターン・ターゲット
      ファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）」に関する使用を、ＢＮＰパリバ・アセットマネ
      ジメント株式会社に許諾されています。この使用許諾以外に、HFR及びHFR指数（当該指数は当該投資
      信託と独立し、関係なく算出されている）は、当該投資信託と関係はなく、当該投資信託の設定、投
      資判断や他の事務や販売に関与しておらず、又は関与する予定はありません。HFRは、当該投資信託を
      発起、支持、販売又は推奨していません。HFRは、当該投資信託あるいは当該投資信託への投資に関す
      る妥当性や、HFR指数の使用に起因して当該投資信託が得た結果即ちある特定の日における当該投資信
      託の運用成績がHFR指数の運用成績あるいはHFR指数の価値に追従するかどうかを含む運用成績につい
      て明示的あるいは暗示的な推奨、保証又は表明をしていません。HFRは当該投資信託や当該投資信託の
      投資家に対してHFR指数の過誤について通知する義務を負いません。HFRは、HFR指数の計算に使用され
      る方法を含むHFR指数をいつでも修正、変更し、HFR指数の計算、公表そして周知を停止する権利を有
      します。これは、HFR指数に基づく有価証券の売買の申込み又は申込みの勧誘ではありません。
      HFRは、当該投資信託及び当該投資信託の投資家に対して、HFR指数の過誤を含むいかなる種類、性質
      の損害も賠償する責任を負いません。
      HFR指数に関して、HFRは、全ての明示的あるいは暗示的な保証（特定の目的に係る商品性又は適合
      性、権利及び非侵害性の保証を含むがこれに限らない）を明示的に否認します。
     27.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
         管理会社
                  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
       運用の基本方針
                  ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
                  わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
       主要投資対象           び為替予約取引を主要取引対象とします。
                  なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
                   ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
                   す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                   （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段として
         投資態度           デリバティブ取引を活用することがあります。
                  ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。
                  ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上とし
                   ます。
       主な投資制限
                  ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
        収益の分配          収益の分配は行いません。
                  年率0.74％
         信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
                  行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2011年5月24日
                  ・管理会社
                   BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                  ・投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       LLP
         関係法人
                  ・副投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
     28.FOFs用      KIM  マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  KIM  マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファンド」
       主要投資対象
                  といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ
                   ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行す
                   る円建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、Kairos
                   Investment　Management　Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-
                   KAIROS    MULTI－STRATEGY          FUND」（以下「スミ・カイロス・マルチ・スト
                   ラテジー・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動す
                   る投資成果を目指します。
         投資態度
                    
                    ファンド等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることに
                    より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍
                    投資信託証券です。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                                  58/383




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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
         信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     29.FOFs用      ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  ピクテ    マルチストラテジー            リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
        主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
                   インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
                   する円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、                               ピクテグループ
                   の運用会社      が運用する外国投資信託証券「Pictet                       TR  －  Diversified
                   Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※とい
                   います。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
         投資態度
                    㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰
                     為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに
                     より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル
                     ク籍投資信託証券です。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                   得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
                   す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
                   債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
        主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
                   券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
                   この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
                   団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
                   資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                   あります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                   元本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
         信託期間          原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     30.FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                                  60/383


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下
        主要投資対象
                  「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                 AG  ロンドン支
                   店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建
                   債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、AHL                               Partners     LLPが
                   運用する外国投資信託証券「Man                   AHL  Diversified       (Cayman)     Ltd」（以
                   下「MAN     AHLファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動
                   する投資成果を目指します。
                    㬀䴀䄀   AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為
         投資態度
                     替等の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を
                     予測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用
                     を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。なお、MAN                             AHLファンドは、
                     組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                   得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
                   す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
                   債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
        主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
                   券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
                   この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
                   団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
                   資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                   あります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                   元本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
         信託期間          原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     31.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、
                  有価証券先物取引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物
                  取引等」ということがあります。）、オプション取引、スワップ取引
       運用の基本方針           （トータル・リターン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為
                  替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデリバティブ取引（以下、
                  「デリバティブ取引」といいます。）及び為替予約取引を主要取引対象と
                  し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取
                  引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」という
                  ことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リター
        主要投資対象
                  ン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為
                  替先渡取引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」
                  といいます。）及び為替予約取引を主要取引対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバ
                    ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
                    す。なお、主要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を
                    通じて行うことがあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、
                    信用取引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みま
                    す。
                  ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
                  ④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純
                    資産総額の範囲内とします。
                  ⑤債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株
                    予約権付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、
                    投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                  ⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                    株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の
         投資態度
                    実質時価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として
                    投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には
                    速やかに調整するものとします。
                    債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額
                    の500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとし
                    ます。
                  ⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
                    為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれ
                    か大きい方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下と
                    し、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                    また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額と
                    の差額の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下
                    とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
                  ⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                    規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                    の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                    投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取
                    得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法
                    第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
                    て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                    かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
                    号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資
                    割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        主な投資制限
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一
                    の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                    リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
                    率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
                    比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託
                    協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                    取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                    信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                    の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
        ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                    価益を含みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
                    定します。ただし、分配を行わないことがあります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                    元本部分と同一の運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.88％（税抜　0.8％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2013年4月2日
         信託期間          2013年4月2日から2026年3月26日
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     32.米国株式LSマザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
       主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                   している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                   ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                   す。
                   ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                   用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
                   するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
         投資態度
                   もしくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                   動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     33.コモディティLSアルファ・マザーファンド

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                   㬀㄰匰湢閌읏ᜰ欰䨰䐰昰픰ꤰﰰ쥣ݥ瀰栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰
                   構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び
       主要投資対象
                   構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
                   います。
                   㬀㊐䭵⡒륳蜰湔ᅎਰ鉶萰栰地昰Ŏ㬰栰地昰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰溚や
                   率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
                   の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
         投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
                                  66/383

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀                                                   Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                       セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS         Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                   セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
     34.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ      マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
       主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
                                  67/383






                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
         投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
         信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
         信託期間         無期限
         受託会社         野村信託銀行株式会社
     35.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

         運用会社          UBS  O'Connor     LLC
                  主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
       運用の基本方針           と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
       主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
         投資態度          ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
                   ポジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
                  運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
         信託報酬           月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
                  ・運用会社
                    UBS  O'Connor     LLC
         関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ホ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
        債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
        す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
        定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
        びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
        の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
        ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
        建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
        ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
        を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
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        金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
        がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
        有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
        価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
        体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
        く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
        きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑦米国地方債に関する信用リスク
        米国地方債は、元利償還財源の相違によって「レベニュー債」と「一般財源保証債」に大別されま
        す。
        ＜レベニュー債＞
        レベニュー債は、特定事業（例としては、空港、上下水道、公立病院、公立学校の整備・運営等）
        から生じる収入等を元利償還財源として発行されます。このため、発行体である地方公共団体や公
        的機関等が、レベニュー債の裏付けとしてあらかじめ定められた特定事業以外の事業等から生じた
        資金を保有していたとしても、その資金がレベニュー債の元利償還に充当されることはありませ
        ん。したがって、発行体である地方公共団体や公的機関等の財政状況にかかわらず、レベニュー債
        の裏付けとなる特定事業が不振となり、当該レベニュー債に係る元利払いができなくなった場合、
        又はそれが予想される場合には、レベニュー債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる可能性
        があります。
        ＜一般財源保証債＞
        一般財源保証債は、起債する地方公共団体の課税権を含む全信用力を担保として発行され、発行体
        が元利償還の全責任を負います。したがって、発行体である地方公共団体が財政難、その他の理由
        により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場
        合、又はそれが予想される場合には、一般財源保証債の価格が下落し、基準価額の下落要因となる
        可能性があります。
      ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑨カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
      ⑩資産等の選定・配分に係るリスク
        ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
        行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
        率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
        る要因となる場合があります。
        また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
        す。
      ⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
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        等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
        場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
        け、  投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
        売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
        大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
        ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
        市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑫仕組み債券に係るリスク
        投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
        を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
        とを保証するものではありません。
        また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
        場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
        いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
        えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
        にあたっては高いコストがかかる場合があります。
        なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
        対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
        ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
        行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑬ブローカーの信用リスク
        投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
        あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
        当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
        があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
        ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
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     (2)リスクの管理体制
      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

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       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販
        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対 価として、販売会社に支払われます。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       ④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.518％（税抜　1.38％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.968％           （税抜　0.88％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.495％           （税抜　0.45％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                            信託報酬
       FOFs用JPX日経インデックス400・オープン
                                年率　0.077％                （税抜　0.07％）
       （適格機関投資家専用）
       FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資
                                年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       家専用）
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略
                                年率　0.374％                （税抜　0.34％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適
                                年率　0.517％                （税抜　0.47％）
       格機関投資家専用）
       国内債券インデックス             マザーファンド
                                ありません。
       日本債券ツイン戦略マザーファンド                         ありません。
       FOFs用日本物価連動国債ファンド（適格機
                                年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       関投資家専用）
       FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ
                                年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ジあり（適格機関投資家専用）
                               毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
                               式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終
                               値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
                               21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
                               するものとします。
                               　新発10年固定利付国債の利回り　                    信託報酬
       マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
                               　0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率　0.264％
       クファンド（適格機関投資家専用）
                                                    （税抜　0.24％）
                               　0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率　0.297％
                                                    （税抜　0.27％）
                               　１％以上の場合          ・・・・・・・・・年率　0.33％
                                                    （税抜　0.3％）
       Global    Multi    Strategy      - U.S.   Municipal
                                年率　0.44％
       Bond   Fund   JPY-H    Dividend     Retail    Class
       外国株式インデックス             マザーファンド
                                ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファン
                                年率　0.814％                （税抜　0.74％）
       ド（適格機関投資家専用）
       外国債券インデックス             マザーファンド
                                ありません。
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                                ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Wellington       Emerging      Markets      Research
                                年率　0.8％以内
       Equity    Fund   Class    J
       新興国債券インデックス              マザーファンド           ありません。
       FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファン
       ド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専                         年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       用）
       大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボン
                                年率　0.759％以内                （税抜　0.69％以内）
       ド（適格機関投資家専用）
       LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド
                                年率　0.33％                （税抜　0.3％）
       （適格機関投資家専用）
       J-REITインデックス           マザーファンド
                                ありません。
       グローバルREITインデックス                 マザーファン
                                ありません。
       ド
       HYFI   Loan   Fund   －  JPY-USDクラス
                                年率　0.65％
       グローバル・コモディティ（米ドル建て）
                                ありません。
       マザーファンド
       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                ありません。
       り）
       ヘッジファンド・リターン・ターゲット
       ファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資                         年率　0.5775％                （税抜　0.525％）
       家専用）
       BlueBay      Investment        Grade     Absolute
                                年率　0.74％
       Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
       FOFs用     KIM   マルチストラテジー             リンク
                                年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リンク
                                年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ
       ド　リンクファンド（適格機関投資家専                         年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       用）
       マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機
                                年率　0.88％                （税抜　0.8％）
       関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド
                                ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                         ありません。
       ノムラFOFs用         日本株ベータヘッジ戦略
                                年率　0.506％                （税抜　0.46％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
                               運用報酬：年率　0.6％
                               成功報酬：15％
                                 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                 イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日
                                 時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                                 超過部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額 がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.518％～2.00946％程度（税抜　1.38％～1.8445％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜0.0％～0.4645％程度））
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

     資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
      （ご参考）

     《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
     ・FOFs用     KIM  マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）
      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報酬
       （スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成功報
       酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
      ・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固定
       報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管理費
       用、監査費用等がかかります。
                                  80/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
       ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
       理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・FOFs用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるMAN                  AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN                                    AHL
       ファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として0.25％、
       ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     ・米国株式LSマザーファンド

      主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
       として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
       用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
       すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
       ん。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                           税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                            15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
      ⑤確定拠出年金の場合
       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  82/383


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     ５【運用状況】

     以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
     【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       日本                  269,275,233             30.28
                            ルクセンブルク                   29,882,711             3.36
                            ケイマン                   8,634,860            0.97
                                小計               307,792,804             34.61
     投資証券                       ルクセンブルク                   15,158,498             1.70
                            ケイマン                   4,509,893            0.51
                                小計               19,668,391             2.21
     親投資信託受益証券                       日本                  526,028,802             59.15
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  35,789,449             4.02
                 合計(純資産総額)                             889,279,446            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                65,377,187        2.6153     170,986,787         2.8845     188,580,495     21.21
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                33,028,249        1.9603     64,745,655        2.2014     72,708,387     8.18
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                34,816,379        1.9494     67,871,479        2.0467     71,258,682     8.01
        益証券     マザーファンド
     日本    投資信託受益     FOFs用JPX日経インデックス400・                40,431,229        1.4431     58,349,500        1.566     63,315,304     7.12
        証券     オープン(適格機関投資家専用)
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ                47,146,577        1.0268     48,410,106        1.1300     53,275,632     5.99
        益証券     ジあり）
     日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦                41,232,064        1.1927     49,179,798        1.2878     53,098,652     5.97
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                18,294,857        2.7914     51,068,264        2.8778     52,648,939     5.92
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                26,581,000        1.4370     38,196,897        1.5701     41,734,828     4.69
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン                34,304,870        0.8853     30,372,417        0.9456     32,438,685     3.65
        証券     ド（適格機関投資家専用）
     ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets        3,025.791       9,491.71      28,719,930        9,876     29,882,711     3.36
     ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資信託受益     ヘッジファンド・リターン・ター                20,342,492        1.0686     21,738,070        1.0747     21,862,076     2.46
        証券     ゲットファンド・為替ヘッジあり
             （適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用日本株配当オープン（適格機                15,989,519        1.2043     19,256,689        1.3102     20,949,467     2.36
        証券     関投資家専用）
     日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド                17,227,385        1.0659     18,362,670        1.0298     17,740,761     1.99
        益証券
     日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル                54,817,065        0.2936     16,094,291        0.2849     15,617,381     1.76
        益証券     建て）　マザーファンド
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ                14,805,713        1.0112     14,972,484        1.0396     15,392,019     1.73
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment    Grade  Absolute      1,487.18      10,010.86      14,887,960       10,192.78      15,158,498     1.70
     ブルク
             Return   Bond  Fund  － クラスS-JPY
     日本    投資信託受益     ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券                11,115,542        1.0607     11,790,450        1.0959     12,181,522     1.37
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
     日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ                9,711,851        1.0152     9,859,900        1.0251     9,955,618    1.12
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラ                9,804,814        1.0076     9,880,271        0.9653     9,464,586    1.06
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
     日本    投資信託受益     FOFs用世界ハイインカム入替戦略                7,106,920        1.1312     8,039,866        1.1272     8,010,920    0.90
        証券     ファンド　為替ヘッジあり(適格機関
             投資家専用)
     日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイ                6,799,807        0.9545     6,490,490        0.9235     6,279,621    0.71
        証券     バーシファイド　リンクファンド
             （適格機関投資家専用）
     ケイマン    投資信託受益     HYFI  Loan  Fund－JPY-USD      クラス      5,152.4557       1,131.05      5,827,685       1,150.63      5,928,573    0.67
        証券
     日本    投資信託受益     大和住銀／ウエリントン・ワール                5,439,392        0.9706     5,279,925        0.974     5,297,967    0.60
        証券     ド・ボンド（適格機関投資家専用）
     日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー                5,063,266        0.9875     5,000,000        1.0137     5,132,632    0.58
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                2,567,889        1.7115     4,394,943        1.7799     4,570,585    0.51
        益証券     ファンド
     ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited        450     10,000     4,500,000      10,021.98       4,509,893    0.51
     日本    投資信託受益     マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ス                3,920,781        0.9946     3,900,000        0.9959     3,904,705    0.44
        証券     トラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
     日本    投資信託受益     マルチ・ストラテジー・ファンド(適                3,430,078        0.9556     3,277,943        0.9693     3,324,774    0.37
        証券     格機関投資家専用)
     日本    親投資信託受     日本債券ツイン戦略マザーファンド                2,757,998        0.9985     2,753,862        1.0009     2,760,480    0.31
        益証券
     ケイマン    投資信託受益     Global   Multi  Strategy    - U.S.       291.9124       9,282.4      2,709,647       9,270.88      2,706,287    0.30
        証券
             Municipal    Bond  Fund  JPY-H
             Dividend    Retail   Class
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  34.61
                 投資証券                                 2.21
              親投資信託受益証券                                   59.15
                  合計                               95.98
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2019年    7月10日)       789,079,859         789,079,859           10,469         10,469
                   2019年    1月末日       442,615,777              ―       9,988           ―
                       2月末日       505,798,622              ―      10,263           ―
                       3月末日       599,033,725              ―      10,290           ―
                       4月末日       601,510,540              ―      10,438           ―
                       5月末日       650,373,224              ―      10,097           ―
                       6月末日       770,507,308              ―      10,317           ―
                       7月末日       840,491,522              ―      10,474           ―
                       8月末日       940,092,171              ―      10,260           ―
                       9月末日       981,365,969              ―      10,581           ―
                   　　　10月末日          924,343,086              ―      10,820           ―
                   　　　11月末日          905,111,778              ―      10,939           ―
                   　　　12月末日          878,243,974              ―      11,084           ―
                   2020年    1月末日       889,279,446              ―      11,043           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                         4.7
      第2期中間計算期間                 2019年    7月11日～2020年        1月10日                         6.1
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     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2018年10月26日～2019年            7月10日        1,019,524,917          265,772,578         753,752,339
     第2期中間計算期間            2019年    7月11日～2020年        1月10日         400,589,979        380,511,333         773,830,985
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                315,482,082,220               98.70
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 4,147,649,514              1.30
                 合計(純資産総額)                           319,629,731,734              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     4,079,970,000                  1.28
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,483,000       6,663.94     9,882,623,020        7,652.00    11,347,916,000      3.55
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       840,300      5,441.39     4,572,400,017        7,718.00     6,485,435,400      2.03
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,024,000        510.05    4,602,691,200         568.50    5,130,144,000      1.61
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,743,500       2,473.89     4,313,227,215        2,786.50     4,858,262,750      1.52
                       信業
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,034,900       5,175.98     5,356,621,702        4,524.00     4,681,887,600      1.46
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,105,800       3,836.78     4,242,711,324        4,227.00     4,674,216,600      1.46
     日本    株式    キーエンス          電気機器       120,400      31,579.31     3,802,148,924        37,370.00     4,499,348,000      1.41
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       909,800      3,602.21     3,277,290,658        4,304.00     3,915,779,200      1.23
             ス          業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       906,600      3,804.54     3,449,195,964        3,884.00     3,521,234,400      1.10
             ループ
     日本    株式    任天堂          その他製        81,500     39,129.55     3,189,058,325        40,770.00     3,322,755,000      1.04
                       品
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       972,000      2,799.06     2,720,686,320        3,271.00     3,179,412,000      0.99
                       信業
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       963,500      2,597.11     2,502,315,485        3,107.00     2,993,594,500      0.94
                       信業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,046,500       2,757.63     2,885,859,795        2,831.00     2,962,641,500      0.93
                       器
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,813,000        156.04    2,779,540,520         162.50    2,894,612,500      0.91
             ループ
     日本    株式    信越化学工業          化学       223,500      9,496.79     2,122,532,565        12,715.00     2,841,802,500      0.89
     日本    株式    第一三共          医薬品       380,300      5,594.26     2,127,497,078        7,441.00     2,829,812,300      0.89
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       265,400      8,019.47     2,128,367,338        10,600.00     2,813,240,000      0.88
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       468,800      5,575.47     2,613,780,336        5,985.00     2,805,768,000      0.88
     日本    株式    花王          化学       318,200      8,604.62     2,737,990,084        8,782.00     2,794,432,400      0.87
     日本    株式    日立製作所          電気機器       638,700      3,833.12     2,448,213,744        4,230.00     2,701,701,000      0.85
     日本    株式    ダイキン工業          機械       169,300      13,822.85     2,340,208,505        15,635.00     2,647,005,500      0.83
     日本    株式    三菱商事          卸売業       918,600      2,831.24     2,600,777,064        2,823.00     2,593,207,800      0.81
     日本    株式    ファナック          電気機器       126,300      18,518.15     2,338,842,345        20,320.00     2,566,416,000      0.80
     日本    株式    村田製作所          電気機器       390,500      4,726.02     1,845,510,810        6,328.00     2,471,084,000      0.77
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       110,500      22,620.33     2,499,546,465        21,585.00     2,385,142,500      0.75
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       915,600      2,029.91     1,858,585,596        2,568.00     2,351,260,800      0.74
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,169,100       1,544.58     1,805,768,478        1,950.50     2,280,329,550      0.71
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       233,900      10,392.85     2,430,887,615        9,700.00     2,268,830,000      0.71
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,150,600       1,689.79     1,944,272,374        1,960.50     2,255,751,300      0.71
     日本    株式    日本電産          電気機器       160,000      13,808.50     2,209,360,000        14,040.00     2,246,400,000      0.70
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.81
                    食料品                             3.79
                                  87/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.57
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.04
                    医薬品                             6.03
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.02
                    電気機器                             14.35
                    輸送用機器                             7.54
                    精密機器                             2.41
                    その他製品                             2.23
                    電気・ガス業                             1.46
                    陸運業                             4.28
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.71
                    卸売業                             4.99
                    小売業                             4.49
                    銀行業                             5.63
                    証券、商品先物取引業                             0.85
                    保険業                             2.25
                    その他金融業                             1.21
                    不動産業                             2.52
                    サービス業                             5.13
                                           小計       98.70
         合計                                         98.70
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    243 円       4,150,990,800       4,079,970,000       1.28
     取引
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     日本債券ツイン戦略マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                 8,345,849,100              45.28
                            フィリピン                  299,166,000             1.62
                                小計              8,645,015,100              46.90
     社債券                       日本                 8,960,574,680              48.61
                            フランス                  299,643,000             1.63
                            スペイン                  199,810,000             1.08
                            アメリカ                   99,827,000             0.54
                                小計              9,559,854,680              51.87
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  227,051,323             1.23
                 合計(純資産総額)                            18,431,921,103              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             売建   日本                     1,987,180,000                 △10.78
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券オプション             買建   日本                       18,418,000                 0.10
                 売建   日本                       5,602,000               △0.03
     (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１４７回利付国債        1,150,000,000         120.42    1,384,888,000         121.19    1,393,719,500      1.600  2033/12/20     7.56
            （２０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国債        1,250,000,000         102.45    1,280,713,500         101.91    1,273,925,000      0.100  2026/12/20     6.91
            （１０年）
     日本    国債証券    第１５５回利付国債        1,000,000,000         114.11    1,141,120,000         113.71    1,137,100,000      1.000  2035/12/20     6.17
            （２０年）
     日本    国債証券    第１６９回利付国債         950,000,000        101.20     961,400,000        101.48     964,117,000      0.300  2039/6/20    5.23
            （２０年）
     日本    国債証券    第３５６回利付国債         900,000,000        102.23     920,083,000        101.69     915,273,000      0.100  2029/9/20    4.97
            （１０年）
     日本    社債券    第１回積水ハウス利         700,000,000        101.35     709,450,000        101.13     707,973,000      0.810  2077/8/18    3.84
            払繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
     日本    社債券    第２０回みずほフィ         700,000,000         99.61    697,270,000         99.52    696,689,000      0.390  2029/10/30     3.78
            ナンシャルグループ
            期限前償還（劣後特
            約付）
     日本    国債証券    第４１回利付国債         450,000,000        131.32     590,971,500        132.52     596,344,500      1.700  2043/12/20     3.24
            （３０年）
     日本    国債証券    第６４回利付国債         570,000,000        100.12     570,699,000        100.93     575,329,500      0.400  2049/9/20    3.12
            （３０年）
     日本    社債券    第１回東京海上日動         500,000,000        100.00     500,000,000        100.79     503,980,000      0.960  2079/12/24     2.73
            火災保険利払繰延・
            期限前償還（劣後特
            約付）
     日本    国債証券    第１２回利付国債         470,000,000        102.03     479,545,400        103.91     488,377,000      0.500  2059/3/20    2.65
            （４０年）
     日本    国債証券    第５２回利付国債         420,000,000        102.97     432,482,400        104.41     438,547,200      0.500  2046/9/20    2.38
            （３０年）
     日本    社債券    第４７回ソフトバン         427,000,000        100.41     428,763,510        100.18     427,785,680      1.360  2020/6/18    2.32
            クグループ株式会社
            無担保社債
     日本    社債券    第１回住友化学利払         400,000,000        100.00     400,000,000        101.83     407,340,000      1.300  2079/12/13     2.21
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
     日本    国債証券    第１４１回利付国債         400,000,000        101.15     404,612,000        101.25     405,036,000      0.100  2024/9/20    2.20
            （５年）
     日本    社債券    第１回サントリーＨ         400,000,000        101.12     404,505,000        100.67     402,684,000      0.680  2078/4/25    2.18
            Ｄ利払繰延・期限前
            償還（劣後特約付）
     日本    社債券    第５回三菱商事利払         400,000,000        100.69     402,784,000        100.46     401,868,000      0.690  2076/9/13    2.18
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
     日本    社債券    第２３回芙蓉総合         400,000,000         99.59    398,360,000        100.36     401,440,000      0.290  2026/12/11     2.18
            リース株式会社無担
            保社債
     日本    社債券    第２回三菱商事利払         400,000,000        100.66     402,676,000        100.28     401,152,000      1.310  2075/6/18    2.18
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
     日本    社債券    第２回住友化学利払         400,000,000        100.00     400,000,000        100.20     400,812,000      0.840  2079/12/13     2.17
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
     日本    社債券    第１回大和ハウス工         400,000,000        100.38     401,536,000         99.70    398,824,000      0.500  2054/9/25    2.16
            業利払繰延・期限前
            償還（劣後特約付）
     日本    社債券    第１回積水化成品工         300,000,000        100.00     300,000,000        100.42     301,266,000      0.500  2026/12/11     1.63
            業株式会社無担保社
            債
                                  90/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    社債券    第１０回イオンフィ         300,000,000        100.00     300,000,000        100.15     300,450,000      0.220  2023/7/28    1.63
            ナンシャルサービス
            株式会社無担保社債
     日本    社債券    第３５回株式会社日         300,000,000        100.12     300,384,000        100.05     300,153,000      0.302  2020/6/19    1.63
            産フィナンシャル
            サービス無担保社債
     日本    社債券    第１回明治安田生命         300,000,000        100.07     300,210,000         99.92    299,766,000      0.290   2024/8/2    1.63
            ２０１９基金特定目
            的会社特定社債
     フランス    社債券    第８回ビー・ピー・         300,000,000        100.00     300,000,000         99.88    299,643,000      0.499  2024/12/12     1.63
            シー・イー・エス・
            エー非上位円貨社債
     フィリピ    国債証券    第１２回フィリピン         300,000,000        100.15     300,459,000         99.72    299,166,000      0.180  2022/8/15    1.62
     ン        共和国円貨債券
     日本    社債券    第５回積水ハウス・         300,000,000        100.00     300,000,000         99.51    298,557,000      0.220  2024/11/1    1.62
            リート投資法人無担
            保投資法人債
     日本    社債券    第２５回東京電力パ         200,000,000        101.56     203,130,000        102.16     204,324,000      1.020  2029/4/24    1.11
            ワーグリッド株式会
            社社債
     日本    社債券    第６回東京電力パ         200,000,000        101.11     202,232,000        101.53     203,074,000      0.850  2027/8/31    1.10
            ワーグリッド株式会
            社社債
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                46.90
                  社債券                                51.87
                  合計                               98.77
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物            売建     13 円       1,982,295,710       1,987,180,000      △10.78
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                              買建                             投資

       資産の                                       帳簿価額       評価金額
            取引所        資産の名称          ／    数量      通貨                  比率
       種類                                       （円）       （円）
                              売建                             (％)
     債券オプション       店頭    第１４１回利付国債（５年）コー              買建     3,000,000    円         450,000      1,014,000     0.01
                ル　オプション
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            店頭    第１４１回利付国債（５年）コー              売建     7,000,000    円         980,000      2,709,000     △0.01
                ル　オプション
            店頭    第３５６回利付国債（１０年）コー              買建     5,000,000    円          5,000     2,305,000     0.01
                ル　オプション
            店頭    第６５回利付国債（３０年）コー              買建     1,000,000    円         960,000      2,577,000     0.01
                ル　オプション
            店頭    第６４回利付国債（３０年）コー              買建     1,000,000    円          1,000     3,022,000     0.02
                ル　オプション
            店頭    第４０５回利付国債（２年）コー              売建     17,000,000    円         340,000       306,000    △0.00
                ル　オプション
            店頭    第６５回利付国債（３０年）コー              買建     3,000,000    円        3,000,000       8,952,000     0.05
                ル　オプション
            店頭    第１４１回利付国債（５年）プッ              売建     3,000,000    円         582,000         ―   ―
                ト　オプション
            店頭    第１４１回利付国債（５年）プッ              買建     7,000,000    円        1,338,000        21,000    0.00
                ト　オプション
            店頭    第３５６回利付国債（１０年）プッ              売建     5,000,000    円         205,000       755,000    △0.00
                ト　オプション
            店頭    第６５回利付国債（３０年）プッ              売建     1,000,000    円        1,054,000        390,000    △0.00
                ト　オプション
            店頭    第６４回利付国債（３０年）プッ              売建     1,000,000    円          93,000      347,000    △0.00
                ト　オプション
            店頭    第４０５回利付国債（２年）プッ              買建     17,000,000    円        1,145,000        527,000     0.00
                ト　オプション
            店頭    第６５回利付国債（３０年）プッ              売建     3,000,000    円        3,279,000       1,095,000     △0.01
                ト　オプション
     (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                254,993,766,944               62.78
                            イギリス                 22,411,614,224               5.52
                            スイス                 14,647,119,462               3.61
                            カナダ                 14,626,229,958               3.60
                            フランス                 14,115,277,180               3.47
                            ドイツ                 11,959,320,085               2.94
                            オーストラリア                 8,667,593,827              2.13
                            オランダ                 7,396,153,754              1.82
                            アイルランド                 7,285,038,647              1.79
                            スペイン                 3,934,665,168              0.97
                            スウェーデン                 3,381,268,710              0.83
                            香港                 3,203,478,835              0.79
                            イタリア                 2,724,894,228              0.67
                            デンマーク                 2,615,496,071              0.64
                            シンガポール                 1,608,122,339              0.40
                            フィンランド                 1,579,341,740              0.39
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            バミューダ                 1,507,574,954              0.37
                            ベルギー                 1,348,779,558              0.33
                            ジャージー                 1,025,345,581              0.25
                            ノルウェー                  852,251,886             0.21
                            イスラエル                  835,866,354             0.21
                            ケイマン                  824,901,656             0.20
                            キュラソー                  456,707,168             0.11
                            ニュージーランド                  389,148,638             0.10
                            ルクセンブルク                  355,811,081             0.09
                            オーストリア                  296,111,354             0.07
                            ポルトガル                  228,907,437             0.06
                            リベリア                  199,616,084             0.05
                            パナマ                  171,430,160             0.04
                            パプアニューギニア                   62,592,254             0.02
                            マン島                   53,894,850             0.01
                            英ヴァージン諸島                   39,517,330             0.01
                                小計             383,797,837,517               94.48
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  198,447,200             0.05
                            香港                   85,140,946             0.02
                                小計               283,588,146             0.07
     投資証券                       アメリカ                 8,749,391,624              2.15
                            オーストラリア                  660,773,766             0.16
                            フランス                  414,787,585             0.10
                            イギリス                  267,085,761             0.07
                            シンガポール                  204,779,348             0.05
                            香港                  199,850,274             0.05
                            カナダ                  115,178,174             0.03
                                小計             10,611,846,532               2.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                11,507,342,731               2.83
                 合計(純資産総額)                           406,200,614,926              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     7,803,349,333                  1.92
                 買建   カナダ                      465,499,089                 0.11
                 買建   ドイツ                     1,683,681,361                  0.41
                 買建   イギリス                      700,308,736                 0.17
                 買建   オーストラリア                      444,989,396                 0.11
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                     1,534,840,000                 △0.38
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       395,946      19,562.09     7,745,532,158        35,321.26     13,985,312,483      3.44
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       635,320      13,813.53     8,776,017,979        18,843.38     11,971,580,502      2.95
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,824     199,744.50     7,355,391,649        204,016.36      7,512,698,470      1.85
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       210,848      20,069.13     4,231,537,918        22,851.34     4,818,159,716      1.19
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       27,312     124,045.93     3,387,942,566        158,773.91      4,336,433,041      1.07
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       26,286     124,628.84     3,275,993,925        158,600.50      4,168,972,874      1.03
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,555      11,860.27     3,315,599,177        14,820.16     4,143,050,779      1.02
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       230,855      14,906.32     3,441,198,689        16,398.26     3,785,620,682      0.93
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       150,915      17,912.01     2,703,191,653        22,707.38     3,426,884,645      0.84
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       259,686      11,159.27     2,897,907,072        12,115.26     3,146,165,590      0.77
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       220,272      11,500.19     2,533,170,310        13,736.10     3,025,679,761      0.74
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       115,181      21,819.44     2,513,185,866        24,852.59     2,862,546,491      0.70
            B
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       772,510      3,046.04     2,353,100,841        3,651.32     2,820,688,011      0.69
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       387,248      4,779.00     1,850,661,755        7,249.21     2,807,245,250      0.69
                       導体製造装
                       置
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       78,756     27,736.13     2,184,387,379        35,385.60     2,786,828,912      0.69
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       371,576      7,903.06     2,936,590,927        7,065.99     2,625,555,050      0.65
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       641,062      3,507.49     2,248,522,822        4,082.11     2,616,889,319      0.64
                       サービス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       82,721     26,282.36     2,174,103,879        30,643.67     2,534,875,754      0.62
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,470     21,003.86     2,005,239,029        25,388.07     2,423,799,749      0.60
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       158,140      14,459.51     2,286,627,522        15,029.55     2,376,774,397      0.59
                       娯楽
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       363,367      6,406.16     2,327,787,452        6,473.80     2,352,365,866      0.58
                       サービス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       356,211      5,384.85     1,918,143,555        6,419.27     2,286,615,156      0.56
                       料・タバコ
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       61,860     30,316.30     1,875,366,522        36,788.93     2,275,763,643      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       223,750      8,772.78     1,962,910,957        9,433.69     2,110,788,138      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       167,394      12,897.01     2,158,883,253        12,149.28     2,033,717,246      0.50
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       189,231      9,941.16     1,881,177,158        10,373.10     1,962,913,619      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       482,431      4,531.44     2,186,108,578        4,042.85     1,950,398,195      0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       376,282      5,867.20     2,207,723,512        5,151.99     1,938,602,757      0.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       123,268      13,962.90     1,721,178,878        15,686.09     1,933,594,150      0.48
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       398,164      4,642.71     1,848,560,007        4,813.90     1,916,725,024      0.47
                       娯楽
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             4.76
                    素材                             3.99
                    資本財                             6.79
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.80
                    自動車・自動車部品                             1.06
                    耐久消費財・アパレル                             1.83
                    消費者サービス                             1.71
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    メディア・娯楽                             5.98
                    小売                             4.54
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             4.67
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.01
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.82
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.95
                    銀行                             7.26
                    各種金融                             4.36
                    保険                             3.69
                    不動産                             0.50
                    ソフトウェア・サービス                             10.02
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.93
                    電気通信サービス                             2.20
                    公益事業                             3.61
                    半導体・半導体製造装置                             3.32
                                           小計       94.48
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.61
         合計                                         97.17
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    435 アメリカ      70,612,270      7,700,974,166        71,550,975      7,803,349,333       1.92
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    27 カナダド      5,537,109.5       457,420,616        5,634,900      465,499,089      0.11
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    36 スイスフ       3,824,662      430,159,734        3,833,640      431,169,490      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    283 ユーロ     10,618,823.5      1,277,444,467        10,411,570      1,252,511,871       0.31
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    35 オースト       5,911,220      433,233,314        6,071,625      444,989,396      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    67 イギリス     5,040,406.25       720,122,841        4,901,720      700,308,736      0.17
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    10,400,000.00        1,133,487,000        1,133,997,000         △0.28
             カナダドル                 売建      600,000.00        49,531,200        49,554,000       △0.01
             ユーロ                 売建     1,400,000.00         168,057,400        168,420,000        △0.04
             イギリスポンド                 売建      500,000.00        70,973,000        71,425,000       △0.02
             スイスフラン                 売建      600,000.00        67,476,000        67,482,000       △0.02
             オーストラリアドル                 売建      600,000.00        43,960,800        43,962,000       △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                192,731,089,399               47.14
                            フランス                 38,931,426,933               9.52
                            イタリア                 35,610,314,194               8.71
                            イギリス                 26,487,095,488               6.48
                            ドイツ                 24,839,300,693               6.08
                            スペイン                 22,132,475,885               5.41
                            ベルギー                 9,356,740,576              2.29
                            オーストラリア                 7,694,418,435              1.88
                            カナダ                 7,640,325,394              1.87
                            オランダ                 7,318,071,537              1.79
                            オーストリア                 5,510,677,088              1.35
                            メキシコ                 3,569,580,877              0.87
                            アイルランド                 2,777,637,718              0.68
                            南アフリカ                 2,320,991,118              0.57
                            ポーランド                 2,274,702,591              0.56
                            フィンランド                 2,202,344,027              0.54
                            デンマーク                 1,961,276,875              0.48
                            マレーシア                 1,921,675,768              0.47
                            シンガポール                 1,667,601,940              0.41
                            スウェーデン                 1,119,315,835              0.27
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ノルウェー                  927,151,212             0.23
                                小計             398,994,213,583               97.59
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,848,798,896              2.41
                 合計(純資産総額)                           408,843,012,479              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,971,954,757                  0.48
                 買建   ドイツ                     2,248,998,274                  0.55
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     5,456,609,700                  1.33
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      20,000,000       11,483.66     2,296,732,711        11,884.98     2,376,996,792      2.625  2029/2/15    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,272.00     2,254,401,072        11,390.80     2,278,161,167      2.750  2023/5/31    0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,145.88     2,089,852,864        11,568.02     2,169,005,312      2.375  2027/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      18,760,000       10,053.15     1,885,971,090        11,324.34     2,124,447,571      2.250  2046/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,385.90     2,050,601,727        11,668.56     2,101,509,100      2.375  2029/5/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,335.69     2,040,425,352        11,637.89     2,094,821,082      2.625  2026/1/31    0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       10,976.99     2,030,743,891        11,049.56     2,044,169,939      2.125  2021/12/31     0.50
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,738.75     1,757,291,642        13,190.29     1,974,587,286      3.000  2049/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,488.50     1,730,603,273        11,872.20     1,958,913,567      2.500  2046/2/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,223.80     1,874,375,887        11,631.93     1,942,532,414      2.625  2025/12/31     0.48
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,776.91     1,885,960,517        11,036.78     1,931,437,694      1.750  2023/5/15    0.47
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,467.48     1,825,624,192        12,067.31     1,921,117,128      2.875  2028/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,481.68     1,677,070,150        11,879.87     1,900,779,484      2.500  2046/5/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,315.20     1,799,117,301        11,407.84     1,813,847,586      2.500  2024/5/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,459.39     1,718,909,148        11,830.87     1,774,631,992      3.000  2025/9/30    0.43
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,706.05     1,685,672,265        12,313.55     1,773,152,010      3.125  2028/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,464.08     1,634,777,882        12,044.31     1,717,519,141      2.875  2028/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,092.49     1,663,873,890        11,290.26     1,693,539,922      2.250  2024/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,925.59     1,600,599,927        11,494.75     1,683,981,409      2.250  2027/11/15     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,122.04     1,668,307,179        11,225.08     1,683,762,851      2.375  2023/1/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,218.59     1,637,915,455        11,498.58     1,678,793,813      2.375  2026/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,023.58     1,653,537,047        11,132.21     1,669,832,149      2.500  2022/1/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 3% 05/15/47       12,750,000       12,243.69     1,561,071,074        13,076.12     1,667,205,765      3.000  2047/5/15    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,877.09     1,637,003,415        10,969.05     1,650,842,072      1.750  2021/11/30     0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       10,981.83     1,641,784,181        11,015.48     1,646,815,155      2.125  2021/8/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,847.87     1,627,180,653        10,972.88     1,645,932,664      1.625  2022/8/31    0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,842.52     1,588,429,721        11,050.41     1,618,886,431      1.875  2022/10/31     0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      14,650,000       10,691.89     1,566,362,225        10,957.12     1,605,218,354      1.625  2029/8/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  11/15/23      13,900,000       11,319.42     1,573,400,674        11,456.41     1,592,441,294      2.750  2023/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,901.36     1,428,163,603        13,165.58     1,579,870,425      3.125  2044/8/15    0.39
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.59
                  合計                               97.59
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    64 アメリカ     7,608,818.56       829,817,752        7,684,000      838,017,040      0.20
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    37 アメリカ     4,779,351.25       521,236,047       4,858,562.5       529,874,826      0.13
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    34 アメリカ     5,368,354.75       585,472,769       5,538,812.5       604,062,891      0.15
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    29 ユーロ       3,246,991      390,613,017        3,249,595      390,926,278      0.10
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    33 ユーロ       4,426,232      532,475,709        4,447,410      535,023,423      0.13
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
                                  99/383


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    63 ユーロ      10,847,692      1,304,977,348        10,997,910      1,323,048,573       0.32
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    25,470,000.00        2,786,271,209        2,775,465,900          0.68
             カナダドル                 買建     2,670,000.00         223,225,466        220,381,800         0.05
             ユーロ                 買建    17,250,000.00        2,096,782,051        2,075,175,000          0.51
             イギリスポンド                 買建     2,700,000.00         386,316,802        385,587,000         0.09
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       インドネシア                 6,070,784,764              10.19
                            メキシコ                 6,022,114,589              10.11
                            ブラジル                 5,685,236,099              9.54
                            タイ                 5,437,282,618              9.13
                            南アフリカ                 5,207,807,703              8.74
                            ポーランド                 5,118,649,825              8.59
                            ロシア                 5,091,351,235              8.55
                            マレーシア                 3,672,653,996              6.17
                            コロンビア                 3,452,041,593              5.80
                            トルコ                 2,223,585,835              3.73
                            ハンガリー                 2,167,742,089              3.64
                            チェコ                 2,157,211,334              3.62
                            ペルー                 2,051,168,919              3.44
                            チリ                 1,527,893,026              2.57
                            フィリピン                  111,017,850             0.19
                            ドミニカ共和国                   94,221,284             0.16
                            ウルグアイ                   90,267,431             0.15
                                小計             56,181,030,190              94.32
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,383,362,723              5.68
                                100/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合計(純資産総額)                            59,564,392,913              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      16,597,981                 0.03
                 売建   ―                      16,535,787                △0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      64,500,000,000          4.00   2,583,290,793          4.02   2,595,187,815       9.850  2027/6/28    4.36
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      48,550,000       2,088.55     1,013,994,440        2,119.92     1,029,221,978       0.000   2023/7/1    1.73
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      31,850,000       2,872.22     914,804,199       2,865.58     912,689,254     10.000   2023/1/1    1.53
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       105,000,000        819.61     860,595,699        835.16     876,918,315     10.500   2026/12/21     1.47
     カ
            12/21/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        426.33     750,772,854        438.00     771,331,208      3.400  2036/6/17    1.29
            06/17/36
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.12    739,942,304         3.12    739,972,481      4.375  2023/3/21    1.24
     ア
            03/21/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      24,450,000       2,975.05     727,400,704       2,969.15     725,958,144     10.000   2025/1/1    1.22
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        607.95     686,377,686        609.41     688,034,746      8.000  2023/12/7    1.16
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      22,150,000       3,055.46     676,785,781       3,049.15     675,388,496     10.000   2027/1/1    1.13
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       2,305.00     658,080,089       2,338.70     667,699,180      0.000   2022/1/1    1.12
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       2,240.20     617,175,454       2,268.59     624,998,616      0.000   2022/7/1    1.05
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37      93,300,000        654.81     610,939,627        654.40     610,562,571      8.500  2037/1/31    1.03
     カ
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      20,050,000       3,038.45     609,209,453       3,028.63     607,242,274      4.000  2023/10/25     1.02
     ド
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,876.37     608,354,177       2,869.87     606,979,292      2.500  2023/1/25    1.02
     ド
            01/25/23
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        420.33     575,432,796        430.46     589,301,793      3.650  2031/6/20    0.99
            06/20/31
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      83,400,000        684.87     571,188,776        692.30     577,384,038      8.000  2030/1/31    0.97
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        647.07     577,834,225        646.05     576,925,597      8.750  2048/2/28    0.97
     カ
            02/28/48
                                101/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        603.80     556,405,616        611.33     563,344,290      7.500   2027/6/3    0.95
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        662.87     545,214,293        664.39     546,468,708     10.000   2024/12/5    0.92
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      22,550,000       2,381.39     537,005,661       2,407.56     542,906,057      0.000   2021/7/1    0.91
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       81,800,000        648.22     530,251,766        656.20     536,777,772      8.500  2029/5/31    0.90
            05/31/29
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        448.51     520,278,850        459.41     532,925,750      4.875  2029/6/22    0.89
            06/22/29
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.85    505,164,912         0.87    512,206,800      8.375  2024/3/15    0.86
     シア
            03/15/24
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       82,400,000        588.22     484,699,369        588.19     484,673,244      7.250  2021/12/9    0.81
            12/09/21
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       83,000,000        580.00     481,402,975        580.52     481,834,571      6.500  2021/6/10    0.81
            06/10/21
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,881.84     474,063,150       2,879.96     473,754,349      2.500  2026/7/25    0.80
     ド
            07/25/26
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        579.97     470,941,681        580.66     471,503,090      6.500   2022/6/9    0.79
            06/09/22
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     52,000,000,000          0.87    453,463,680         0.88    458,032,640      8.375  2034/3/15    0.77
     シア
            03/15/34
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      102,400,000        429.01     439,315,568        437.30     447,804,671      3.300  2038/6/17    0.75
            06/17/38
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     50,500,000,000          0.87    440,701,380         0.88    447,017,920      8.375  2026/9/15    0.75
     シア
            09/15/26
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                94.32
                  合計                               94.32
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      152,219.20        16,824,202        16,597,981        0.03
             ロシアルーブル                 売建     9,613,830.00         16,824,202        16,535,787       △0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                102/383


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                124,353,925,600               97.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,326,316,228              2.61
                 合計(純資産総額)                           127,680,241,828              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,242,084,000                  2.54
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,581     798,698.43      8,451,028,087         878,000    9,290,118,000      7.28
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,926     715,811.2     7,820,953,171         791,000    8,642,466,000      6.77
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 35,273     194,491.94      6,860,314,199         190,800    6,730,088,400      5.27
             人
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,441     293,974.4     4,833,233,185         312,000    5,129,592,000      4.02
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,770     235,887.86      5,135,278,712         229,300    4,991,861,000      3.91
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 20,650     242,866.35      5,015,190,127         231,700    4,784,605,000      3.75
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,533     213,673.58      5,242,053,938         194,300    4,766,761,900      3.73
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,730     300,014.97      4,419,220,508         289,500    4,264,335,000      3.34
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 27,213     133,730.36      3,639,204,286         145,300    3,954,048,900      3.10
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,363     347,830.64      3,604,568,922         341,500    3,538,964,500      2.77
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,916     498,914.89      3,450,495,379         501,000    3,464,916,000      2.71
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,475     561,566.51      3,074,576,642         577,000    3,159,075,000      2.47
             法人
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 31,947     95,165.42     3,040,249,672         93,000    2,971,071,000      2.33
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,380     820,481.32      2,773,226,861         870,000    2,940,600,000      2.30
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 47,927     63,622.93     3,049,256,166         54,900    2,631,192,300      2.06
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,631     674,364.15      2,448,616,228         719,000    2,610,689,000      2.04
             法人
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 35,198     86,827.36     3,056,149,417         73,100    2,572,973,800      2.02
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,071     166,454.48      2,342,180,988         166,800    2,347,042,800      1.84
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,571      172,822    2,172,545,362         181,700    2,284,150,700      1.79
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,522     837,736.45      2,112,771,326         870,000    2,194,140,000      1.72
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,139     274,241.96      1,957,813,352         293,400    2,094,582,600      1.64
             人
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,106     182,406.36      1,843,398,674         196,200    1,982,797,200      1.55
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,292     200,114.3     1,859,462,075         200,900    1,866,762,800      1.46
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,549     471,838.67      1,674,555,439         508,000    1,802,892,000      1.41
     日本    投資証券     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 14,018     116,259.11      1,629,720,203         127,500    1,787,295,000      1.40
             人
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 10,159     160,847.68      1,634,051,581         175,000    1,777,825,000      1.39
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,881     476,419.98      1,848,985,942         453,500    1,760,033,500      1.38
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,791     146,211.67      1,723,981,800         147,800    1,742,709,800      1.36
     日本    投資証券     インベスコ・オフィス・ジェイリー                 70,195     20,479.93     1,437,588,686         23,100    1,621,504,500      1.27
             ト投資法人
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,542     346,477.53      1,573,700,941         357,000    1,621,494,000      1.27
             法人
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.39
                  合計                               97.39
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,471  円       3,165,297,800       3,242,084,000       2.54
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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     投資証券                       アメリカ                 67,366,863,725              73.33
                            オーストラリア                 5,937,082,483              6.46
                            イギリス                 4,783,642,294              5.21
                            シンガポール                 3,689,462,373              4.02
                            フランス                 3,066,699,906              3.34
                            カナダ                 1,856,900,482              2.02
                            香港                 1,636,465,896              1.78
                            ベルギー                  988,087,274             1.08
                            スペイン                  602,151,581             0.66
                            ニュージーランド                  384,351,125             0.42
                            ドイツ                  259,675,490             0.28
                            オランダ                  213,402,997             0.23
                            ガーンジー                  176,083,846             0.19
                            アイルランド                  120,638,653             0.13
                            イスラエル                   69,627,979             0.08
                            マン島                   29,426,877             0.03
                            イタリア                   24,918,064             0.03
                            韓国                   12,055,890             0.01
                                小計             91,217,536,935              99.29
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  651,027,594             0.71
                 合計(純資産総額)                            91,868,564,529              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      34,892,800                 0.04
                 売建   ―                      164,033,900                △0.18
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             385,940      9,507.85     3,669,459,938        10,492.66     4,049,538,204      4.41
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              52,080     57,957.75     3,018,439,922        65,763.17     3,424,946,414      3.73
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           187,330      16,832.32     3,153,198,580        14,881.23     2,787,702,127      3.03
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             248,820      9,036.99     2,248,585,980        9,313.72     2,317,440,806      2.52
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              92,100     23,053.24     2,123,203,977        24,440.34     2,250,955,867      2.45
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        85,670     22,885.40     1,960,593,066        23,776.17     2,036,904,535      2.22
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         214,250      9,153.55     1,961,148,292        9,157.76     1,962,051,837      2.14
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        128,150      12,719.48     1,630,002,632        13,713.20     1,757,347,144      1.91
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           198,470      8,310.37     1,649,359,531        8,613.55     1,709,533,015      1.86
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              229,140      6,489.22     1,486,940,940        6,318.93     1,447,921,087      1.58
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,272,000       1,193.96     1,518,719,155        1,113.37     1,416,209,184      1.54
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,450     15,083.86     1,334,168,177        15,659.92     1,385,120,402      1.51
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           40,370     34,345.17     1,386,514,723        34,040.89     1,374,231,044      1.50
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        74,300     16,863.94     1,252,991,322        17,938.18     1,332,807,428      1.45
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 84,610     17,200.84     1,455,363,151        14,971.33     1,266,724,654      1.38
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        302,010      3,674.23     1,109,654,625        3,981.78     1,202,537,559      1.31
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          331,740      3,230.19     1,071,584,164        3,436.48     1,140,018,074      1.24
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              987,170      1,038.14     1,024,827,618        1,095.68     1,081,627,855      1.18
     ラリア
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        68,970     14,607.49     1,007,479,027        14,994.65     1,034,181,659      1.13
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           56,450     16,780.56      947,263,001       17,620.82      994,695,526     1.08
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             105,150      9,211.20      968,558,479        9,221.02      969,590,568     1.06
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         79,200     11,591.98      918,085,402       12,059.85      955,140,500     1.04
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               180,720      5,167.27      933,830,012        5,254.51      949,595,192     1.03
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,241,570        283.63     919,413,955        287.29     931,292,688     1.01
     ラリア
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          112,350      7,296.64      819,777,935        7,974.46      895,931,390     0.98
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            222,230      3,773.47      838,579,572        4,005.77      890,203,112     0.97
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              676,570      1,198.64      810,968,692        1,300.97      880,200,128     0.96
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          278,150      2,651.24      737,444,798        2,926.07      813,889,096     0.89
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       438,560      1,872.56      821,230,001        1,804.94      791,575,802     0.86
     アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       315,470      2,178.23      687,166,364        2,451.66      773,427,956     0.84
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.29
                  合計                               99.29
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      320,000.00        34,873,600        34,892,800        0.04
             アメリカドル                 売建      920,000.00        100,307,600        100,307,600        △0.11
             イギリスポンド                 売建      80,000.00        11,427,200        11,428,000       △0.01
             オーストラリアドル                 売建      290,000.00        21,247,720        21,248,300       △0.02
             香港ドル                 売建      900,000.00        12,629,700        12,627,000       △0.01
             シンガポールドル                 売建      230,000.00        18,421,160        18,423,000       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       ルクセンブルク                 9,256,772,868              42.71
                            アイルランド                 9,234,502,816              42.61
                            イギリス                 2,100,041,910              9.69
                            アメリカ                  344,193,360             1.59
                            ジャージー                  338,086,000             1.56
                                小計             21,273,596,954              98.15
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  400,419,373             1.85
                 合計(純資産総額)                            21,674,016,327              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   007     88,000,000       10,906.00     9,597,280,000        10,493.75     9,234,502,816      0.000  2020/10/30    42.61
     ンド
            10/30/20
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   016     33,000,000       10,863.30     3,584,889,448        10,636.62     3,510,085,194      0.000  2020/7/31    16.19
     ブルク
            07/31/20
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   015     27,000,000       10,956.32     2,958,208,876        10,555.91     2,850,097,698      0.000  2020/5/29    13.15
     ブルク
            05/29/20
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   017     15,000,000       10,675.37     1,601,306,168        10,033.52     1,505,028,000      0.000  2020/12/30     6.94
     ブルク
            12/30/20
                                107/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ルクセン    社債券    SG ISSUER   014     14,000,000       10,277.81     1,438,894,016        9,939.72     1,391,561,976      0.000  2020/3/31     6.42
     ブルク
            03/31/20
     イギリス    社債券    CS USD  COM  016     12,000,000       10,775.12     1,293,015,360        10,517.74     1,262,129,568      0.000  2020/8/28     5.82
            08/28/20
     イギリス    社債券    BAR  USD  COM  037     8,000,000      10,775.12      862,010,240       10,473.90      837,912,342      0.000  2020/9/30     3.87
            09/30/20
     アメリカ    社債券    IPATH  DOW  COMM     15,000,000       2,396.04     359,407,230       2,294.62     344,193,360      0.000  2036/6/12     1.59
            06/12/36
     ジャー    社債券    ETFS  ALL       40,000,000        875.75     350,300,720        845.21     338,086,000      0.000  9999/99/99     1.56
     ジー
            COMMODITIES
     (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                98.15
                  合計                               98.15
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       アメリカ                 28,194,171,787              100.38
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 △107,793,870             △0.38
                 合計(純資産総額)                            28,086,377,917              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    27,132,110,483                 △96.60
                                108/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          17,154,600       1,467.94    25,182,053,899         1,643.53    28,194,171,787      100.38
        証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  100.38
                  合計                               100.38
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    248,872,670.00        26,859,100,899        27,132,110,483         △96.60
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     米国株式ＬＳマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     社債券                       アイルランド                 26,094,248,316              98.43
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  417,194,270             1.57
                 合計(純資産総額)                            26,511,442,586              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    26,116,800,000                 △98.51
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   004    217,000,000       12,268.56     26,622,781,541        12,024.99     26,094,248,316       0.000  2022/10/18    98.43
     ンド
            10/18/22
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                98.43
                  合計                               98.43
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    240,000,000.00        26,100,720,000        26,116,800,000         △98.51
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                       アイルランド                 7,437,622,000              98.81
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  89,823,963             1.19
                 合計(純資産総額)                            7,527,445,963             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩ        7,340,000,000         99.67   7,316,248,000         101.33    7,437,622,000      0.000  2020/7/13    98.81
     ンド        ＯＳ　０％　０７／
            １３／２０
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                  社債券                                98.81
                  合計                               98.81
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

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     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

     第２【管理及び運営】


















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     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
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        を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
        金による一部解約は１口単位）。
                                114/383


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       ＜解約価額＞
        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
        行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
         ・公社債等（仕組債を含みます。）
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
         ・市場デリバティブ取引
            金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
         ・店頭デリバティブ取引
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            計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
           a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           b.価格情報会社の提供する価額
        ⑥外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2018年10月26日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

       ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
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         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
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        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年10月26日から2019

      年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                （2019年     7月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        25,698,691
        コール・ローン
                                        302,207,848
        投資信託受益証券
                                        21,820,923
        投資証券
                                        443,477,163
        親投資信託受益証券
                                        793,204,625
        流動資産合計
                                        793,204,625
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,029,994
        未払解約金
                                          75,624
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                2,011,540
                                            70
        未払利息
                                           7,538
        その他未払費用
                                         4,124,766
        流動負債合計
                                         4,124,766
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        753,752,339
        元本
        剰余金
                                        35,327,520
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        25,995,559
          （分配準備積立金）
                                        789,079,859
        元本等合計
                                        789,079,859
       純資産合計
                                        793,204,625
      負債純資産合計
                                122/383









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年10月26日
                                 至　2019年      7月10日
      営業収益
                                          95,845
       受取配当金
       受取利息                                     12
                                        38,943,347
       有価証券売買等損益
                                        39,039,204
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,305
       支払利息
                                          169,171
       受託者報酬
                                         4,499,812
       委託者報酬
                                          17,171
       その他費用
                                         4,694,459
       営業費用合計
                                        34,344,745
      営業利益又は営業損失（△）
                                        34,344,745
      経常利益又は経常損失（△）
                                        34,344,745
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         8,349,186
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         9,712,153
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,712,153
       額
                                          380,192
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          380,192
       額
                                             -
      分配金
                                        35,327,520
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                       (3)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                       おりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2018年10月26日から2019年
                       7月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                           第1期

                                       (2019年    7月10日現在)
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                                753,752,339口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0469円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,469円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2018年10月26日
                             至  2019年    7月10日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A              4,038,043円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B             21,957,516円
       額
       収益調整金額                                C              9,331,961円
       分配準備積立金額                                D                  －円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D               35,327,520円
       当ファンドの期末残存口数                                }             753,752,339口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    468円
       1万口当たり分配金額                                H                  －円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                      自  2018年10月26日
                                      至  2019年    7月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第1期
                                     (2019年    7月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  2018年10月26日
                       区分
                                                至  2019年    7月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                   1,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 1,018,524,917円
     期中一部解約元本額                                                  265,772,578円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第1期
                                    (2019年    7月10日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                                6,798,240
          投資証券                                               194,428
        親投資信託受益証券                                                26,884,293
           合計                                             33,876,961
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                           11,033,157           11,155,625
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                           20,722,663           18,157,197
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                           46,901,470           56,333,355
               （適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用ＭＬＰインデックスファンド（適格                           16,247,269           10,412,874
               機関投資家専用）
               Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity        2,793.981          26,875,303
               Fund   Class   J
               大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド                           10,392,778           10,090,348
               （適格機関投資家専用）
               ヘッジファンド・リターン・ターゲットファン                           12,830,296           13,704,039
               ド・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
               ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファンド                           6,814,622           7,113,783
               （適格機関投資家専用）
               マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資                           5,520,737           5,275,064
               家専用)
               FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為                           12,159,635           13,697,828
               替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
               FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格                           38,212,072           55,258,477
               機関投資家専用)
               FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資                           3,350,412           3,294,125
               家専用)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リ                           12,489,245           12,650,356
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               FOFs用日本株配当オープン（適格機関投資家専                           16,190,649           19,556,684
               用）
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                           13,371,003           13,518,084
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               FOFs用FRM     ダイバーシファイド          リンクファンド            1,526,880           1,436,183
               (適格機関投資家専用)
               ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ                           6,864,797           6,539,405
               ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ                           3,287,598           3,435,539
               ジあり（適格機関投資家専用）
               HYFI   Loan   Fund－JPY-USD       クラス               6,426.5573           7,266,883
               Global    Multi   Strategy     - U.S.   Municipal     Bond        695.1404          6,436,696
               Fund   JPY-H   Dividend     Retail    Class
                投資信託受益証券合計                       237,925,198.6787             302,207,848
        投資証券       BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return          1,894.403          18,783,441
               Bond   Fund   －  クラスS-JPY
               Man  Numeric    Integrated      Alpha   Market                356        3,037,482
               Neutral-Class       A
                  投資証券合計                        2,250.403          21,820,923
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           32,880,956           63,828,511
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           26,299,664           51,202,815
               ンド
               国内株式インデックス　マザーファンド                           26,476,683           38,330,293
               外国株式インデックス　マザーファンド                           60,959,003          160,846,425
               外国債券インデックス　マザーファンド                           17,043,568           47,606,094
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                           44,774,527           13,257,737
               ザーファンド
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           1,981,020           3,418,844
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                           46,984,242           47,923,926
               米国株式ＬＳマザーファンド                           16,003,112           17,062,518
               親投資信託受益証券合計                          273,402,775           443,477,163
                    合計                                767,505,934
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,578,024,849
         株式                             277,313,751,020
         派生商品評価勘定                                67,977,030
         未収入金                              1,006,770,430
         未収配当金                               413,638,500
         差入委託証拠金                                81,780,000
         流動資産合計                             280,461,941,829
       資産合計                              280,461,941,829
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 381,620
         前受金                                67,612,690
         未払解約金                                99,593,506
         未払利息                                  4,354
         その他未払費用                                    76
         流動負債合計                               167,592,246
       負債合計                                 167,592,246
      純資産の部
       元本等
         元本                             193,616,822,892
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            86,677,526,691
         元本等合計                             280,294,349,583
       純資産合計                              280,294,349,583
      負債純資産合計                                280,461,941,829
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                       相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
                                129/383

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                                     2019年    7月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              193,616,822,892口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4477円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,477円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                153,114,791,653円
     期中追加設定元本額                                                51,796,425,233円
     期中一部解約元本額                                                11,294,393,994円
     期末元本額                                                193,616,822,892円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  607,309,081円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,010,214,226円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,932,856円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,894,473,078円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,031,267,468円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,408,278,349円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,740,842,210円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,184,174,208円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,646,289,759円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,596,262,721円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,732,224,082円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,817,011,631円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,064,510,463円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,398,575,643円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  379,767,295円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  648,559,079円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  426,221,790円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,797,033,494円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,196,840,952円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,342,633円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,889,163円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  295,062,372円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,139,764円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  359,011,799円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,720,310円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  529,708,726円
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                       区分                         2019年    7月10日現在
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,879,344,444円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  750,531,615円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,341,404,889円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  680,186,721円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,210,027円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  828,385,826円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,628,784円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  478,704,016円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  599,077,616円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,015,261円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  908,567,624円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,162,966,236円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,371,302,434円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,205,290,370円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,047,855,488円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,245,019,382円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  247,082,853円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  272,414,486円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  544,973,808円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  224,734,988円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,169,738円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  76,404,482円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,862,104,941円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  673,595,588円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  13,055,458円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  55,523,004円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   8,215,102円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,323,318円
     グローバル経済コア                                                  304,162,092円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,684,464円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  46,743,978円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,827,207円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  148,867,684円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,476,683円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                54,131,150,813円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  657,517,337円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,152,029,894
           合計                                           6,152,029,894
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         2,914,437,310               －    2,982,050,000           67,612,690
            合計             2,914,437,310               －    2,982,050,000           67,612,690
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,400      3,035.00        16,389,000
     日本水産                         167,200         698.00       116,705,600
     マルハニチロ                          24,200       3,285.00        79,497,000
     カネコ種苗                          5,100      1,312.00         6,691,200
     サカタのタネ                          20,400       3,190.00        65,076,000
     ホクト                          14,000       1,852.00        25,928,000
     ホクリヨウ                          2,300        605.00        1,391,500
     住石ホールディングス                          36,000        138.00        4,968,000
     日鉄鉱業                          3,800      4,610.00        17,518,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井松島ホールディングス                          7,000      1,323.00         9,261,000
     国際石油開発帝石                         670,700         973.80       653,127,660
     石油資源開発                          24,000       2,447.00        58,728,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,100      1,557.00        12,611,700
     ヒノキヤグループ                          4,700      2,158.00        10,142,600
     ショーボンドホールディングス                          23,900       3,845.00        91,895,500
     ミライト・ホールディングス                          47,000       1,626.00        76,422,000
     タマホーム                          8,000      1,097.00         8,776,000
     サンヨーホームズ                          2,400        681.00        1,634,400
     日本アクア                          5,300        660.00        3,498,000
     ファーストコーポレーション                          5,100        662.00        3,376,200
     ベステラ                          3,200      1,319.00         4,220,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          20,400        206.00        4,202,400
     スペースバリューホールディングス                          20,400        511.00       10,424,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200        663.00        2,121,600
     第一カッター興業                          2,100      1,751.00         3,677,100
     安藤・間                         108,000         736.00       79,488,000
     東急建設                          49,800        747.00       37,200,600
     コムシスホールディングス                          59,300       2,741.00        162,541,300
     ミサワホーム                          13,800       1,045.00        14,421,000
     ビーアールホールディングス                          18,200        345.00        6,279,000
     高松コンストラクショングループ                          10,700       2,278.00        24,374,600
     東建コーポレーション                          5,200      6,360.00        33,072,000
     ソネック                          1,700        803.00        1,365,100
     ヤマウラ                          7,200        842.00        6,062,400
     大成建設                         137,500        3,935.00        541,062,500
     大林組                         414,200        1,063.00        440,294,600
     清水建設                         422,600         893.00       377,381,800
     飛島建設                          12,300       1,305.00        16,051,500
     長谷工コーポレーション                         173,000        1,166.00        201,718,000
     松井建設                          16,100        626.00       10,078,600
     錢高組                          1,700      4,505.00         7,658,500
     鹿島建設                         323,700        1,470.00        475,839,000
     不動テトラ                          9,900      1,362.00        13,483,800
     大末建設                          5,500        940.00        5,170,000
     鉄建建設                          8,600      2,976.00        25,593,600
     西松建設                          30,000       2,135.00        64,050,000
     三井住友建設                          99,500        602.00       59,899,000
     大豊建設                          9,500      2,772.00        26,334,000
     前田建設工業                          99,000        880.00       87,120,000
     佐田建設                          10,400        381.00        3,962,400
     ナカノフドー建設                          11,900        433.00        5,152,700
                                135/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     奥村組                          22,900       3,300.00        75,570,000
     東鉄工業                          16,600       2,987.00        49,584,200
     イチケン                          2,900      1,708.00         4,953,200
     富士ピー・エス                          5,700        487.00        2,775,900
     淺沼組                          4,800      3,545.00        17,016,000
     戸田建設                         161,300         612.00       98,715,600
     熊谷組                          19,900       3,160.00        62,884,000
     青木あすなろ建設                          7,500        865.00        6,487,500
     北野建設                          3,100      2,641.00         8,187,100
     植木組                          2,000      2,226.00         4,452,000
     矢作建設工業                          18,800        724.00       13,611,200
     ピーエス三菱                          15,500        605.00        9,377,500
     日本ハウスホールディングス                          26,400        434.00       11,457,600
     大東建託                          49,200      14,015.00        689,538,000
     新日本建設                          17,100        904.00       15,458,400
     ＮＩＰＰＯ                          36,500       2,103.00        76,759,500
     東亜道路工業                          2,600      3,270.00         8,502,000
     前田道路                          43,200       2,321.00        100,267,200
     日本道路                          3,700      6,210.00        22,977,000
     東亜建設工業                          12,000       1,602.00        19,224,000
     日本国土開発                          22,500        525.00       11,812,500
     若築建設                          6,900      1,439.00         9,929,100
     東洋建設                          50,500        407.00       20,553,500
     五洋建設                         164,000         522.00       85,608,000
     世紀東急工業                          20,100        631.00       12,683,100
     福田組                          4,600      4,500.00        20,700,000
     住友林業                          98,200       1,300.00        127,660,000
     日本基礎技術                          14,100        336.00        4,737,600
     巴コーポレーション                          18,700        372.00        6,956,400
     大和ハウス工業                         382,200        3,187.00       1,218,071,400
     ライト工業                          26,500       1,429.00        37,868,500
     積水ハウス                         422,700        1,848.50        781,360,950
     日特建設                          11,800        601.00        7,091,800
     北陸電気工事                          6,700        897.00        6,009,900
     ユアテック                          22,100        749.00       16,552,900
     四電工                          2,100      2,716.00         5,703,600
     中電工                          17,800       2,336.00        41,580,800
     関電工                          62,800        929.00       58,341,200
     きんでん                          91,700       1,656.00        151,855,200
     東京エネシス                          14,200        944.00       13,404,800
     トーエネック                          3,900      3,335.00        13,006,500
     住友電設                          9,500      1,751.00        16,634,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電設工業                          23,500       2,168.00        50,948,000
     協和エクシオ                          54,000       2,655.00        143,370,000
     新日本空調                          11,500       1,720.00        19,780,000
     九電工                          27,200       3,445.00        93,704,000
     三機工業                          31,600       1,211.00        38,267,600
     日揮                         119,200        1,503.00        179,157,600
     中外炉工業                          4,200      1,616.00         6,787,200
     ヤマト                          13,400        575.00        7,705,000
     太平電業                          9,300      2,270.00        21,111,000
     高砂熱学工業                          33,900       1,783.00        60,443,700
     三晃金属工業                          1,900      2,426.00         4,609,400
     朝日工業社                          3,100      2,720.00         8,432,000
     明星工業                          25,000        734.00       18,350,000
     大氣社                          19,000       3,315.00        62,985,000
     ダイダン                          9,500      2,311.00        21,954,500
     日比谷総合設備                          12,400       1,900.00        23,560,000
     東芝プラントシステム                          30,100       2,005.00        60,350,500
     ＯＳＪＢホールディングス                          60,900        259.00       15,773,100
     東洋エンジニアリング                          16,200        554.00        8,974,800
     レイズネクスト                          24,800       1,195.00        29,636,000
     日本製粉                          39,200       1,762.00        69,070,400
     日清製粉グループ本社                         139,600        2,477.00        345,789,200
     日東富士製粉                           900     5,760.00         5,184,000
     昭和産業                          11,300       3,150.00        35,595,000
     鳥越製粉                          10,900        853.00        9,297,700
     中部飼料                          15,100       1,272.00        19,207,200
     フィード・ワン                          83,000        194.00       16,102,000
     東洋精糖                          1,900      1,011.00         1,920,900
     日本甜菜製糖                          7,000      2,053.00        14,371,000
     三井製糖                          9,700      2,263.00        21,951,100
     塩水港精糖                          13,400        210.00        2,814,000
     日新製糖                          5,900      1,991.00        11,746,900
     森永製菓                          31,100       5,400.00        167,940,000
     中村屋                          3,200      4,340.00        13,888,000
     江崎グリコ                          37,100       4,735.00        175,668,500
     名糖産業                          5,900      1,431.00         8,442,900
     井村屋グループ                          5,300      2,100.00        11,130,000
     不二家                          6,900      1,983.00        13,682,700
     山崎製パン                         101,000        1,712.00        172,912,000
     第一屋製パン                          2,100        985.00        2,068,500
     モロゾフ                          2,100      5,050.00        10,605,000
     亀田製菓                          7,700      4,985.00        38,384,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     寿スピリッツ                          13,100       5,660.00        74,146,000
     カルビー                          56,300       3,010.00        169,463,000
     森永乳業                          24,800       4,355.00        108,004,000
     六甲バター                          9,000      1,820.00        16,380,000
     ヤクルト本社                          91,500       6,370.00        582,855,000
     明治ホールディングス                          87,500       7,690.00        672,875,000
     雪印メグミルク                          29,700       2,379.00        70,656,300
     プリマハム                          17,400       2,084.00        36,261,600
     日本ハム                          51,200       4,605.00        235,776,000
     林兼産業                          4,100        656.00        2,689,600
     丸大食品                          13,200       2,038.00        26,901,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,100       3,795.00        42,124,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          79,600        724.00       57,630,400
     サッポロホールディングス                          45,200       2,404.00        108,660,800
     アサヒグループホールディングス                         258,800        5,024.00       1,300,211,200
     キリンホールディングス                         559,000        2,367.00       1,323,153,000
     宝ホールディングス                          92,500       1,158.00        107,115,000
     オエノンホールディングス                          35,100        375.00       13,162,500
     養命酒製造                          3,800      1,996.00         7,584,800
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          94,600       2,724.00        257,690,400
     サントリー食品インターナショナル                          82,700       4,705.00        389,103,500
     ダイドーグループホールディングス                          7,000      4,680.00        32,760,000
     伊藤園                          37,500       5,100.00        191,250,000
     キーコーヒー                          12,100       2,154.00        26,063,400
     ユニカフェ                          3,400        981.00        3,335,400
     ジャパンフーズ                          1,800      1,218.00         2,192,400
     日清オイリオグループ                          15,900       3,070.00        48,813,000
     不二製油グループ本社                          30,100       3,370.00        101,437,000
     かどや製油                          1,300      4,100.00         5,330,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,400      4,015.00        25,696,000
     キッコーマン                          81,500       4,830.00        393,645,000
     味の素                         272,900        1,872.00        510,868,800
     キユーピー                          68,800       2,530.00        174,064,000
     ハウス食品グループ本社                          46,200       4,190.00        193,578,000
     カゴメ                          49,500       2,483.00        122,908,500
     焼津水産化学工業                          6,000      1,102.00         6,612,000
     アリアケジャパン                          11,300       7,020.00        79,326,000
     ピエトロ                          1,600      1,600.00         2,560,000
     エバラ食品工業                          3,000      2,143.00         6,429,000
     ニチレイ                          64,200       2,670.00        171,414,000
     東洋水産                          63,600       4,585.00        291,606,000
     イートアンド                          4,300      1,663.00         7,150,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大冷                          1,400      1,901.00         2,661,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,400        947.00        3,219,800
     日清食品ホールディングス                          52,500       6,900.00        362,250,000
     永谷園ホールディングス                          6,600      2,139.00        14,117,400
     一正蒲鉾                          4,800      1,032.00         4,953,600
     フジッコ                          13,400       2,027.00        27,161,800
     ロック・フィールド                          13,300       1,454.00        19,338,200
     日本たばこ産業                         713,500        2,447.50       1,746,291,250
     ケンコーマヨネーズ                          6,900      2,364.00        16,311,600
     わらべや日洋ホールディングス                          8,100      1,803.00        14,604,300
     なとり                          6,900      1,611.00        11,115,900
     イフジ産業                          2,200        670.00        1,474,000
     ピックルスコーポレーション                          2,900      2,484.00         7,203,600
     北の達人コーポレーション                          48,500        611.00       29,633,500
     ユーグレナ                          52,700       1,024.00        53,964,800
     ミヨシ油脂                          4,700      1,109.00         5,212,300
     理研ビタミン                          5,800      3,480.00        20,184,000
     片倉工業                          15,100       1,294.00        19,539,400
     グンゼ                          8,200      4,980.00        40,836,000
     東洋紡                          51,400       1,319.00        67,796,600
     ユニチカ                          36,300        406.00       14,737,800
     富士紡ホールディングス                          6,400      2,344.00        15,001,600
     倉敷紡績                          11,700       1,932.00        22,604,400
     シキボウ                          6,300      1,005.00         6,331,500
     日本毛織                          40,100        838.00       33,603,800
     トーア紡コーポレーション                          5,100        457.00        2,330,700
     帝国繊維                          13,700       2,099.00        28,756,300
     帝人                          98,600       1,819.00        179,353,400
     東レ                         935,900         770.00       720,643,000
     サカイオーベックス                          3,200      1,741.00         5,571,200
     住江織物                          3,500      3,000.00        10,500,000
     日本フエルト                          7,700        452.00        3,480,400
     イチカワ                          2,000      1,786.00         3,572,000
     日東製網                          1,400      1,438.00         2,013,200
     アツギ                          10,100        911.00        9,201,100
     ダイニック                          4,900        745.00        3,650,500
     セーレン                          29,900       1,540.00        46,046,000
     ソトー                          4,900        970.00        4,753,000
     東海染工                          1,800      1,128.00         2,030,400
     小松マテーレ                          19,900        786.00       15,641,400
     ワコールホールディングス                          34,100       2,806.00        95,684,600
     ホギメディカル                          15,000       3,175.00        47,625,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レナウン                          34,900        102.00        3,559,800
     クラウディアホールディングス                          3,200        528.00        1,689,600
     ＴＳＩホールディングス                          44,700        635.00       28,384,500
     マツオカコーポレーション                          3,900      2,610.00        10,179,000
     ワールド                          15,800       2,040.00        32,232,000
     三陽商会                          7,300      1,597.00        11,658,100
     ナイガイ                          4,700        461.00        2,166,700
     オンワードホールディングス                          72,600        585.00       42,471,000
     ルックホールディングス                          4,500      1,262.00         5,679,000
     ゴールドウイン                          10,900      13,720.00        149,548,000
     デサント                          29,500       1,780.00        52,510,000
     キング                          6,600        605.00        3,993,000
     ヤマトインターナショナル                          7,600        418.00        3,176,800
     特種東海製紙                          7,700      3,905.00        30,068,500
     王子ホールディングス                         542,800         588.00       319,166,400
     日本製紙                          57,800       1,901.00        109,877,800
     三菱製紙                          19,600        589.00       11,544,400
     北越コーポレーション                          80,000        561.00       44,880,000
     中越パルプ工業                          5,100      1,571.00         8,012,100
     巴川製紙所                          4,000        886.00        3,544,000
     大王製紙                          58,800       1,290.00        75,852,000
     阿波製紙                          3,100        443.00        1,373,300
     レンゴー                         124,300         830.00       103,169,000
     トーモク                          7,400      1,816.00        13,438,400
     ザ・パック                          9,100      3,300.00        30,030,000
     クラレ                         203,500        1,254.00        255,189,000
     旭化成                         857,800        1,103.00        946,153,400
     共和レザー                          7,500        806.00        6,045,000
     昭和電工                          80,100       2,944.00        235,814,400
     住友化学                         949,100         483.00       458,415,300
     住友精化                          5,900      3,275.00        19,322,500
     日産化学                          73,500       4,645.00        341,407,500
     ラサ工業                          4,300      1,406.00         6,045,800
     クレハ                          11,100       7,120.00        79,032,000
     多木化学                          3,500      4,190.00        14,665,000
     テイカ                          9,800      2,425.00        23,765,000
     石原産業                          23,200       1,197.00        27,770,400
     片倉コープアグリ                          3,500      1,055.00         3,692,500
     日本曹達                          19,000       2,688.00        51,072,000
     東ソー                         186,400        1,485.00        276,804,000
     トクヤマ                          34,800       2,718.00        94,586,400
     セントラル硝子                          26,300       2,449.00        64,408,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東亞合成                          75,700       1,153.00        87,282,100
     大阪ソーダ                          13,000       2,626.00        34,138,000
     関東電化工業                          28,600        712.00       20,363,200
     デンカ                          47,400       3,130.00        148,362,000
     信越化学工業                         212,500        9,691.00       2,059,337,500
     日本カーバイド工業                          4,100      1,369.00         5,612,900
     堺化学工業                          8,000      2,598.00        20,784,000
     第一稀元素化学工業                          13,100        862.00       11,292,200
     エア・ウォーター                          98,700       1,746.00        172,330,200
     大陽日酸                          99,300       2,139.00        212,402,700
     日本化学工業                          4,100      2,114.00         8,667,400
     東邦アセチレン                          1,800      1,300.00         2,340,000
     日本パーカライジング                          65,900       1,180.00        77,762,000
     高圧ガス工業                          19,100        860.00       16,426,000
     チタン工業                          1,500      3,005.00         4,507,500
     四国化成工業                          20,300       1,150.00        23,345,000
     戸田工業                          2,600      2,318.00         6,026,800
     ステラ　ケミファ                          7,100      2,763.00        19,617,300
     保土谷化学工業                          4,200      2,746.00        11,533,200
     日本触媒                          20,300       7,100.00        144,130,000
     大日精化工業                          10,000       3,085.00        30,850,000
     カネカ                          31,200       3,995.00        124,644,000
     三菱瓦斯化学                         122,600        1,411.00        172,988,600
     三井化学                         109,400        2,524.00        276,125,600
     ＪＳＲ                         121,000        1,633.00        197,593,000
     東京応化工業                          20,700       3,370.00        69,759,000
     大阪有機化学工業                          11,100        957.00       10,622,700
     三菱ケミカルホールディングス                         806,100         743.40       599,254,740
     ＫＨネオケム                          18,400       2,831.00        52,090,400
     ダイセル                         177,600         934.00       165,878,400
     住友ベークライト                          20,900       3,560.00        74,404,000
     積水化学工業                         259,300        1,604.00        415,917,200
     日本ゼオン                         108,700        1,168.00        126,961,600
     アイカ工業                          36,200       3,600.00        130,320,000
     宇部興産                          60,900       2,185.00        133,066,500
     積水樹脂                          19,900       2,090.00        41,591,000
     タキロンシーアイ                          26,100        656.00       17,121,600
     旭有機材                          8,300      1,386.00        11,503,800
     日立化成                          55,800       2,945.00        164,331,000
     ニチバン                          6,300      2,023.00        12,744,900
     リケンテクノス                          32,900        532.00       17,502,800
     大倉工業                          6,200      1,730.00        10,726,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     積水化成品工業                          18,000        756.00       13,608,000
     群栄化学工業                          3,100      2,408.00         7,464,800
     タイガースポリマー                          6,300        569.00        3,584,700
     ミライアル                          3,500      1,355.00         4,742,500
     ダイキアクシス                          4,300        865.00        3,719,500
     ダイキョーニシカワ                          25,400        896.00       22,758,400
     竹本容器                          4,300      1,252.00         5,383,600
     森六ホールディングス                          6,500      2,444.00        15,886,000
     日本化薬                          74,600       1,322.00        98,621,200
     カーリットホールディングス                          12,900        635.00        8,191,500
     日本精化                          9,700      1,234.00        11,969,800
     扶桑化学工業                          12,200       2,076.00        25,327,200
     トリケミカル研究所                          2,700      4,570.00        12,339,000
     ＡＤＥＫＡ                          59,400       1,603.00        95,218,200
     日油                          45,400       3,930.00        178,422,000
     新日本理化                          21,800        211.00        4,599,800
     ハリマ化成グループ                          10,000       1,031.00        10,310,000
     花王                         298,900        8,275.00       2,473,397,500
     第一工業製薬                          4,500      3,440.00        15,480,000
     石原ケミカル                          3,000      1,625.00         4,875,000
     日華化学                          4,100        845.00        3,464,500
     ニイタカ                          1,900      1,415.00         2,688,500
     三洋化成工業                          8,100      5,520.00        44,712,000
     有機合成薬品工業                          9,200        235.00        2,162,000
     大日本塗料                          13,600       1,028.00        13,980,800
     日本ペイントホールディングス                          99,500       4,400.00        437,800,000
     関西ペイント                         135,500        2,092.00        283,466,000
     神東塗料                          9,500        172.00        1,634,000
     中国塗料                          39,600        926.00       36,669,600
     日本特殊塗料                          9,000      1,385.00        12,465,000
     藤倉化成                          16,300        578.00        9,421,400
     太陽ホールディングス                          9,900      3,235.00        32,026,500
     ＤＩＣ                          54,600       2,811.00        153,480,600
     サカタインクス                          26,300       1,033.00        27,167,900
     東洋インキＳＣホールディングス                          25,500       2,315.00        59,032,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,300        980.00        9,114,000
     富士フイルムホールディングス                         255,700        5,415.00       1,384,615,500
     資生堂                         244,600        8,124.00       1,987,130,400
     ライオン                         171,500        2,103.00        360,664,500
     高砂香料工業                          8,500      2,953.00        25,100,500
     マンダム                          27,700       2,677.00        74,152,900
     ミルボン                          15,200       5,470.00        83,144,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンケル                          54,800       2,610.00        143,028,000
     コーセー                          20,800      17,820.00        370,656,000
     コタ                          6,400      1,183.00         7,571,200
     シーボン                          1,500      2,356.00         3,534,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          52,500       2,969.00        155,872,500
     ノエビアホールディングス                          11,800       5,910.00        69,738,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700        938.00        2,532,600
     エステー                          8,800      1,640.00        14,432,000
     アグロ　カネショウ                          5,000      1,815.00         9,075,000
     コニシ                          21,800       1,538.00        33,528,400
     長谷川香料                          16,300       1,974.00        32,176,200
     星光ＰＭＣ                          8,200        775.00        6,355,000
     小林製薬                          34,500       7,730.00        266,685,000
     荒川化学工業                          11,100       1,494.00        16,583,400
     メック                          8,400      1,070.00         8,988,000
     日本高純度化学                          3,400      2,360.00         8,024,000
     タカラバイオ                          32,200       2,149.00        69,197,800
     ＪＣＵ                          16,000       2,061.00        32,976,000
     新田ゼラチン                          7,700        725.00        5,582,500
     ＯＡＴアグリオ                          1,700      1,369.00         2,327,300
     デクセリアルズ                          31,700        709.00       22,475,300
     アース製薬                          9,300      4,865.00        45,244,500
     北興化学工業                          12,600        488.00        6,148,800
     大成ラミック                          4,000      2,846.00        11,384,000
     クミアイ化学工業                          50,900        794.00       40,414,600
     日本農薬                          21,900        421.00        9,219,900
     アキレス                          9,000      2,067.00        18,603,000
     有沢製作所                          19,400        889.00       17,246,600
     日東電工                          85,000       5,084.00        432,140,000
     レック                          13,100       1,219.00        15,968,900
     三光合成                          14,100        364.00        5,132,400
     きもと                          20,900        171.00        3,573,900
     藤森工業                          11,000       2,978.00        32,758,000
     前澤化成工業                          8,400      1,111.00         9,332,400
     未来工業                          6,600      1,905.00        12,573,000
     ウェーブロックホールディングス                          3,400        689.00        2,342,600
     ＪＳＰ                          7,200      1,999.00        14,392,800
     エフピコ                          13,500       6,600.00        89,100,000
     天馬                          8,500      1,858.00        15,793,000
     信越ポリマー                          22,100        741.00       16,376,100
     東リ                          30,700        250.00        7,675,000
     ニフコ                          49,300       2,698.00        133,011,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バルカー                          10,000       2,237.00        22,370,000
     ユニ・チャーム                         261,000        3,187.00        831,807,000
     ショーエイコーポレーション                          1,000        778.00         778,000
     協和キリン                         144,500        1,913.00        276,428,500
     武田薬品工業                        1,074,800         3,862.00       4,150,877,600
     アステラス製薬                        1,083,000         1,572.50       1,703,017,500
     大日本住友製薬                          91,300       2,006.00        183,147,800
     塩野義製薬                         157,400        6,238.00        981,861,200
     田辺三菱製薬                         128,800        1,237.00        159,325,600
     わかもと製薬                          14,600        266.00        3,883,600
     あすか製薬                          15,200       1,287.00        19,562,400
     日本新薬                          32,200       7,990.00        257,278,000
     ビオフェルミン製薬                          2,100      2,274.00         4,775,400
     中外製薬                         128,400        7,250.00        930,900,000
     科研製薬                          21,100       5,520.00        116,472,000
     エーザイ                         147,400        6,156.00        907,394,400
     ロート製薬                          63,100       3,045.00        192,139,500
     小野薬品工業                         290,800        2,021.50        587,852,200
     久光製薬                          36,400       4,410.00        160,524,000
     持田製薬                          18,600       4,705.00        87,513,000
     参天製薬                         229,200        1,772.00        406,142,400
     扶桑薬品工業                          4,300      1,920.00         8,256,000
     日本ケミファ                          1,600      2,933.00         4,692,800
     ツムラ                          38,100       3,060.00        116,586,000
     日医工                          32,400       1,287.00        41,698,800
     キッセイ薬品工業                          21,800       2,737.00        59,666,600
     生化学工業                          23,900       1,285.00        30,711,500
     栄研化学                          21,600       1,806.00        39,009,600
     日水製薬                          5,200      1,225.00         6,370,000
     鳥居薬品                          6,600      2,634.00        17,384,400
     ＪＣＲファーマ                          8,700      6,520.00        56,724,000
     東和薬品                          17,700       2,887.00        51,099,900
     富士製薬工業                          8,400      1,455.00        12,222,000
     沢井製薬                          25,300       6,120.00        154,836,000
     ゼリア新薬工業                          24,400       2,124.00        51,825,600
     第一三共                         352,300        5,955.00       2,097,946,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          27,200       1,877.00        51,054,400
     大幸薬品                          5,500      2,200.00        12,100,000
     ダイト                          7,200      3,420.00        24,624,000
     大塚ホールディングス                         234,500        3,886.00        911,267,000
     大正製薬ホールディングス                          27,600       8,480.00        234,048,000
     ペプチドリーム                          61,700       5,630.00        347,371,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本コークス工業                         104,000         93.00       9,672,000
     ニチレキ                          15,700       1,054.00        16,547,800
     ユシロ化学工業                          6,400      1,328.00         8,499,200
     ビーピー・カストロール                          4,400      1,361.00         5,988,400
     富士石油                          29,900        268.00        8,013,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,400      1,453.00         6,393,200
     出光興産                         142,100        3,190.00        453,299,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,070,800          535.10      1,108,085,080
     コスモエネルギーホールディングス                          35,600       2,446.00        87,077,600
     横浜ゴム                          71,300       2,042.00        145,594,600
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          63,200       1,507.00        95,242,400
     ブリヂストン                         378,400        4,204.00       1,590,793,600
     住友ゴム工業                         110,600        1,232.00        136,259,200
     藤倉コンポジット                          10,800        433.00        4,676,400
     オカモト                          8,200      4,960.00        40,672,000
     フコク                          5,400        742.00        4,006,800
     ニッタ                          13,900       3,055.00        42,464,500
     住友理工                          23,900        834.00       19,932,600
     三ツ星ベルト                          16,200       2,022.00        32,756,400
     バンドー化学                          23,500        979.00       23,006,500
     日東紡績                          18,300       2,325.00        42,547,500
     ＡＧＣ                         121,700        3,680.00        447,856,000
     日本板硝子                          58,900        719.00       42,349,100
     石塚硝子                          2,100      2,136.00         4,485,600
     日本山村硝子                          5,100      1,401.00         7,145,100
     日本電気硝子                          53,300       2,738.00        145,935,400
     オハラ                          4,900      1,557.00         7,629,300
     住友大阪セメント                          24,900       4,115.00        102,463,500
     太平洋セメント                          77,800       3,175.00        247,015,000
     日本ヒューム                          12,400        707.00        8,766,800
     日本コンクリート工業                          26,600        290.00        7,714,000
     三谷セキサン                          5,700      2,992.00        17,054,400
     アジアパイルホールディングス                          17,500        570.00        9,975,000
     東海カーボン                         111,800        1,052.00        117,613,600
     日本カーボン                          5,900      4,110.00        24,249,000
     東洋炭素                          7,200      2,215.00        15,948,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,400      4,495.00        33,263,000
     ＴＯＴＯ                          94,700       4,330.00        410,051,000
     日本碍子                         150,300        1,564.00        235,069,200
     日本特殊陶業                         103,800        1,931.00        200,437,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,300      5,690.00        24,467,000
     品川リフラクトリーズ                          3,300      2,922.00         9,642,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     黒崎播磨                          2,400      6,040.00        14,496,000
     ヨータイ                          10,800        540.00        5,832,000
     イソライト工業                          6,400        457.00        2,924,800
     東京窯業                          15,800        296.00        4,676,800
     ニッカトー                          5,600        674.00        3,774,400
     フジミインコーポレーテッド                          11,000       2,232.00        24,552,000
     クニミネ工業                          5,600        870.00        4,872,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,400      1,019.00         2,445,600
     ニチアス                          33,700       1,960.00        66,052,000
     ニチハ                          17,100       3,030.00        51,813,000
     日本製鉄                         565,800        1,813.00       1,025,795,400
     神戸製鋼所                         222,900         692.00       154,246,800
     中山製鋼所                          17,000        497.00        8,449,000
     合同製鐵                          5,900      2,089.00        12,325,100
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         328,800        1,523.50        500,926,800
     東京製鐵                          65,300        823.00       53,741,900
     共英製鋼                          13,800       1,864.00        25,723,200
     大和工業                          25,900       3,095.00        80,160,500
     東京鐵鋼                          5,100      1,305.00         6,655,500
     大阪製鐵                          8,100      1,718.00        13,915,800
     淀川製鋼所                          16,500       2,086.00        34,419,000
     丸一鋼管                          43,100       2,857.00        123,136,700
     モリ工業                          3,700      1,958.00         7,244,600
     大同特殊鋼                          19,900       3,990.00        79,401,000
     日本高周波鋼業                          4,600        466.00        2,143,600
     日本冶金工業                         101,000         224.00       22,624,000
     山陽特殊製鋼                          15,400       1,436.00        22,114,400
     愛知製鋼                          6,900      3,175.00        21,907,500
     日立金属                         131,200        1,186.00        155,603,200
     日本金属                          2,800        910.00        2,548,000
     大平洋金属                          8,300      2,259.00        18,749,700
     新日本電工                          73,100        203.00       14,839,300
     栗本鐵工所                          6,200      1,498.00         9,287,600
     虹技                          1,800      1,342.00         2,415,600
     三菱製鋼                          9,100      1,230.00        11,193,000
     日亜鋼業                          18,000        339.00        6,102,000
     日本精線                          1,800      2,628.00         4,730,400
     エンビプロ・ホールディングス                          4,700        672.00        3,158,400
     シンニッタン                          19,100        338.00        6,455,800
     新家工業                          2,800      1,504.00         4,211,200
     大紀アルミニウム工業所                          20,200        770.00       15,554,000
     日本軽金属ホールディングス                         332,400         228.00       75,787,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井金属鉱業                          32,900       2,428.00        79,881,200
     東邦亜鉛                          6,800      2,453.00        16,680,400
     三菱マテリアル                          80,500       2,999.00        241,419,500
     住友金属鉱山                         166,800        3,135.00        522,918,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          28,500       3,370.00        96,045,000
     古河機械金属                          20,200       1,388.00        28,037,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          14,100       1,816.00        25,605,600
     東邦チタニウム                          21,900       1,016.00        22,250,400
     ＵＡＣＪ                          18,600       1,808.00        33,628,800
     ＣＫサンエツ                          2,300      2,800.00         6,440,000
     古河電気工業                          35,200       3,175.00        111,760,000
     住友電気工業                         455,300        1,415.50        644,477,150
     フジクラ                         147,400         413.00       60,876,200
     昭和電線ホールディングス                          14,100        889.00       12,534,900
     東京特殊電線                          1,600      1,839.00         2,942,400
     タツタ電線                          24,400        521.00       12,712,400
     カナレ電気                          2,100      1,880.00         3,948,000
     平河ヒューテック                          5,200      1,232.00         6,406,400
     リョービ                          15,000       2,043.00        30,645,000
     アーレスティ                          15,200        562.00        8,542,400
     アサヒホールディングス                          22,900       2,285.00        52,326,500
     稲葉製作所                          6,900      1,482.00        10,225,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700      1,862.00         6,889,400
     トーカロ                          31,400        806.00       25,308,400
     アルファＣｏ                          4,300      1,245.00         5,353,500
     ＳＵＭＣＯ                         134,500        1,300.00        174,850,000
     川田テクノロジーズ                          2,700      7,630.00        20,601,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,500      3,030.00         7,575,000
     信和                          6,400        941.00        6,022,400
     東洋製罐グループホールディングス                          77,600       2,059.00        159,778,400
     ホッカンホールディングス                          6,200      1,731.00        10,732,200
     コロナ                          6,800      1,083.00         7,364,400
     横河ブリッジホールディングス                          22,700       1,681.00        38,158,700
     駒井ハルテック                          2,300      1,673.00         3,847,900
     高田機工                          1,100      2,503.00         2,753,300
     三和ホールディングス                         125,800        1,138.00        143,160,400
     文化シヤッター                          35,900        858.00       30,802,200
     三協立山                          16,900       1,208.00        20,415,200
     アルインコ                          9,700      1,005.00         9,748,500
     東洋シヤッター                          3,000        692.00        2,076,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         179,700        1,802.00        323,819,400
     日本フイルコン                          9,400        479.00        4,502,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノーリツ                          27,200       1,338.00        36,393,600
     長府製作所                          12,400       2,268.00        28,123,200
     リンナイ                          21,700       6,940.00        150,598,000
     ダイニチ工業                          6,600        632.00        4,171,200
     日東精工                          16,900        590.00        9,971,000
     三洋工業                          1,600      1,793.00         2,868,800
     岡部                          24,700        933.00       23,045,100
     ジーテクト                          13,400       1,515.00        20,301,000
     東プレ                          22,700       1,735.00        39,384,500
     高周波熱錬                          23,500        888.00       20,868,000
     東京製綱                          7,500        985.00        7,387,500
     サンコール                          6,900        518.00        3,574,200
     モリテック　スチール                          9,600        376.00        3,609,600
     パイオラックス                          19,500       1,903.00        37,108,500
     エイチワン                          12,000        756.00        9,072,000
     日本発條                         121,300         838.00       101,649,400
     中央発條                          1,500      2,891.00         4,336,500
     アドバネクス                          1,600      1,705.00         2,728,000
     立川ブラインド工業                          5,400      1,408.00         7,603,200
     三益半導体工業                          10,900       1,579.00        17,211,100
     日本ドライケミカル                          3,400      1,134.00         3,855,600
     日本製鋼所                          37,000       1,796.00        66,452,000
     三浦工業                          52,700       3,170.00        167,059,000
     タクマ                          44,500       1,380.00        61,410,000
     ツガミ                          27,500        941.00       25,877,500
     オークマ                          15,500       5,540.00        85,870,000
     東芝機械                          13,800       2,386.00        32,926,800
     アマダホールディングス                         183,000        1,199.00        219,417,000
     アイダエンジニアリング                          33,000        902.00       29,766,000
     滝澤鉄工所                          3,800      1,421.00         5,399,800
     ＦＵＪＩ                          48,700       1,407.00        68,520,900
     牧野フライス製作所                          14,300       4,435.00        63,420,500
     オーエスジー                          60,000       2,190.00        131,400,000
     ダイジェット工業                          1,400      1,656.00         2,318,400
     旭ダイヤモンド工業                          32,100        678.00       21,763,800
     ＤＭＧ森精機                          77,100       1,773.00        136,698,300
     ソディック                          26,700        965.00       25,765,500
     ディスコ                          16,500      18,450.00        304,425,000
     日東工器                          6,700      2,173.00        14,559,100
     日進工具                          3,600      2,062.00         7,423,200
     パンチ工業                          8,600        583.00        5,013,800
     冨士ダイス                          5,500        689.00        3,789,500
                                148/383


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊和工業                          6,800        860.00        5,848,000
     ＯＫＫ                          5,100        825.00        4,207,500
     東洋機械金属                          8,900        595.00        5,295,500
     津田駒工業                          2,700      1,607.00         4,338,900
     エンシュウ                          3,300      1,190.00         3,927,000
     島精機製作所                          16,800       3,135.00        52,668,000
     オプトラン                          11,900       2,566.00        30,535,400
     ＮＣホールディングス                          4,100        480.00        1,968,000
     イワキポンプ                          5,300      1,136.00         6,020,800
     フリュー                          9,800      1,148.00        11,250,400
     ヤマシンフィルタ                          21,300        642.00       13,674,600
     日阪製作所                          15,100        898.00       13,559,800
     やまびこ                          23,700        922.00       21,851,400
     平田機工                          5,800      6,240.00        36,192,000
     ペガサスミシン製造                          11,600        567.00        6,577,200
     マルマエ                          5,100        798.00        4,069,800
     タツモ                          5,200        812.00        4,222,400
     ナブテスコ                          67,000       2,961.00        198,387,000
     三井海洋開発                          13,000       2,942.00        38,246,000
     レオン自動機                          12,000       1,801.00        21,612,000
     ＳＭＣ                          36,100      39,620.00       1,430,282,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          9,200        437.00        4,020,400
     ホソカワミクロン                          4,300      4,445.00        19,113,500
     ユニオンツール                          5,300      3,090.00        16,377,000
     オイレス工業                          17,100       1,566.00        26,778,600
     日精エー・エス・ビー機械                          4,100      2,527.00        10,360,700
     サトーホールディングス                          14,700       2,724.00        40,042,800
     技研製作所                          10,700       3,250.00        34,775,000
     日本エアーテック                          4,000        584.00        2,336,000
     カワタ                          3,400      1,076.00         3,658,400
     日精樹脂工業                          10,300       1,029.00        10,598,700
     オカダアイヨン                          4,200      1,294.00         5,434,800
     ワイエイシイホールディングス                          4,800        944.00        4,531,200
     小松製作所                         557,500        2,523.50       1,406,851,250
     住友重機械工業                          70,500       3,615.00        254,857,500
     日立建機                          49,400       2,731.00        134,911,400
     日工                          3,400      2,948.00        10,023,200
     巴工業                          5,300      2,384.00        12,635,200
     井関農機                          12,400       1,559.00        19,331,600
     ＴＯＷＡ                          10,600        832.00        8,819,200
     丸山製作所                          2,800      1,113.00         3,116,400
     北川鉄工所                          5,600      2,208.00        12,364,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ローツェ                          5,400      2,319.00        12,522,600
     タカキタ                          4,500        558.00        2,511,000
     クボタ                         659,600        1,747.00       1,152,321,200
     荏原実業                          3,700      2,002.00         7,407,400
     三菱化工機                          4,300      1,659.00         7,133,700
     月島機械                          24,500       1,254.00        30,723,000
     帝国電機製作所                          8,700      1,201.00        10,448,700
     新東工業                          29,300        954.00       27,952,200
     澁谷工業                          10,800       2,952.00        31,881,600
     アイチ　コーポレーション                          21,400        713.00       15,258,200
     小森コーポレーション                          31,300       1,169.00        36,589,700
     鶴見製作所                          9,600      1,936.00        18,585,600
     住友精密工業                          2,100      2,764.00         5,804,400
     酒井重工業                          2,300      2,690.00         6,187,000
     荏原製作所                          54,600       2,889.00        157,739,400
     石井鐵工所                          1,900      1,993.00         3,786,700
     酉島製作所                          12,700       1,044.00        13,258,800
     北越工業                          12,800       1,222.00        15,641,600
     ダイキン工業                         168,100       14,160.00       2,380,296,000
     オルガノ                          4,500      3,560.00        16,020,000
     トーヨーカネツ                          4,700      2,128.00        10,001,600
     栗田工業                          66,700       2,740.00        182,758,000
     椿本チエイン                          16,100       3,520.00        56,672,000
     大同工業                          6,000        881.00        5,286,000
     木村化工機                          10,600        349.00        3,699,400
     アネスト岩田                          19,300        948.00       18,296,400
     ダイフク                          67,800       5,950.00        403,410,000
     サムコ                          3,500        871.00        3,048,500
     加藤製作所                          6,300      2,007.00        12,644,100
     油研工業                          2,100      1,696.00         3,561,600
     タダノ                          59,500       1,084.00        64,498,000
     フジテック                          44,800       1,405.00        62,944,000
     ＣＫＤ                          34,300       1,117.00        38,313,100
     キトー                          9,400      1,652.00        15,528,800
     平和                          34,400       2,177.00        74,888,800
     理想科学工業                          10,900       1,733.00        18,889,700
     ＳＡＮＫＹＯ                          30,800       3,890.00        119,812,000
     日本金銭機械                          13,700       1,100.00        15,070,000
     マースグループホールディングス                          7,900      2,038.00        16,100,200
     福島工業                          7,600      3,410.00        25,916,000
     オーイズミ                          5,400        384.00        2,073,600
     ダイコク電機                          5,700      1,351.00         7,700,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     竹内製作所                          20,700       1,768.00        36,597,600
     アマノ                          35,200       3,040.00        107,008,000
     ＪＵＫＩ                          17,100       1,013.00        17,322,300
     蛇の目ミシン工業                          11,400        461.00        5,255,400
     マックス                          18,800       1,588.00        29,854,400
     グローリー                          34,100       2,902.00        98,958,200
     新晃工業                          11,500       1,655.00        19,032,500
     大和冷機工業                          17,900       1,064.00        19,045,600
     セガサミーホールディングス                         122,200        1,349.00        164,847,800
     日本ピストンリング                          4,600      1,400.00         6,440,000
     リケン                          5,700      4,145.00        23,626,500
     ＴＰＲ                          16,600       1,843.00        30,593,800
     ツバキ・ナカシマ                          18,900       1,818.00        34,360,200
     ホシザキ                          36,000       7,690.00        276,840,000
     大豊工業                          10,200        820.00        8,364,000
     日本精工                         253,000         940.00       237,820,000
     ＮＴＮ                         264,900         314.00       83,178,600
     ジェイテクト                         118,200        1,315.00        155,433,000
     不二越                          11,500       4,475.00        51,462,500
     日本トムソン                          36,700        497.00       18,239,900
     ＴＨＫ                          76,800       2,599.00        199,603,200
     ユーシン精機                          9,600      1,010.00         9,696,000
     前澤給装工業                          4,900      2,001.00         9,804,900
     イーグル工業                          15,300       1,036.00        15,850,800
     前澤工業                          8,500        365.00        3,102,500
     日本ピラー工業                          12,500       1,030.00        12,875,000
     キッツ                          50,000        740.00       37,000,000
     マキタ                         149,900        3,685.00        552,381,500
     日立造船                          97,900        396.00       38,768,400
     三菱重工業                         206,300        4,789.00        987,970,700
     ＩＨＩ                          94,600       2,466.00        233,283,600
     スター精密                          21,100       1,407.00        29,687,700
     日清紡ホールディングス                          68,600        816.00       55,977,600
     イビデン                          75,600       1,800.00        136,080,000
     コニカミノルタ                         269,400        1,081.00        291,221,400
     ブラザー工業                         160,600        2,098.00        336,938,800
     ミネベアミツミ                         228,800        1,785.00        408,408,000
     日立製作所                         554,300        4,057.00       2,248,795,100
     三菱電機                        1,231,200         1,450.00       1,785,240,000
     富士電機                          79,900       3,695.00        295,230,500
     東洋電機製造                          5,000      1,301.00         6,505,000
     安川電機                         142,800        3,550.00        506,940,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンフォニアテクノロジー                          17,200       1,262.00        21,706,400
     明電舎                          24,500       1,697.00        41,576,500
     オリジン                          3,400      1,475.00         5,015,000
     山洋電気                          6,000      4,245.00        25,470,000
     デンヨー                          11,500       1,545.00        17,767,500
     東芝テック                          15,500       3,130.00        48,515,000
     芝浦メカトロニクス                          2,300      2,726.00         6,269,800
     マブチモーター                          34,200       3,750.00        128,250,000
     日本電産                         148,200       14,315.00       2,121,483,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,900      1,333.00         9,197,700
     トレックス・セミコンダクター                          5,800      1,187.00         6,884,600
     東光高岳                          6,500      1,205.00         7,832,500
     ダブル・スコープ                          18,000       1,433.00        25,794,000
     ダイヘン                          13,500       3,025.00        40,837,500
     ヤーマン                          18,300        938.00       17,165,400
     ＪＶＣケンウッド                          95,600        253.00       24,186,800
     ミマキエンジニアリング                          11,700        624.00        7,300,800
     第一精工                          5,400      1,280.00         6,912,000
     日新電機                          29,000       1,219.00        35,351,000
     大崎電気工業                          24,700        700.00       17,290,000
     オムロン                         130,900        5,480.00        717,332,000
     日東工業                          19,800       2,103.00        41,639,400
     ＩＤＥＣ                          16,600       2,032.00        33,731,200
     正興電機製作所                          2,700        764.00        2,062,800
     不二電機工業                          1,600      1,273.00         2,036,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          44,500       2,125.00        94,562,500
     サクサホールディングス                          3,200      1,967.00         6,294,400
     メルコホールディングス                          5,200      3,060.00        15,912,000
     テクノメディカ                          2,900      2,151.00         6,237,900
     日本電気                         159,300        4,385.00        698,530,500
     富士通                         118,700        7,778.00        923,248,600
     沖電気工業                          53,500       1,325.00        70,887,500
     岩崎通信機                          5,800        800.00        4,640,000
     電気興業                          6,500      2,970.00        19,305,000
     サンケン電気                          14,500       2,333.00        33,828,500
     ナカヨ                          2,500      1,629.00         4,072,500
     アイホン                          7,100      1,686.00        11,970,600
     ルネサスエレクトロニクス                         130,100         612.00       79,621,200
     セイコーエプソン                         152,900        1,735.00        265,281,500
     ワコム                          90,200        373.00       33,644,600
     アルバック                          24,600       3,580.00        88,068,000
     アクセル                          5,800        717.00        4,158,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＩＺＯ                          11,300       4,040.00        45,652,000
     日本信号                          31,500       1,226.00        38,619,000
     京三製作所                          26,900        375.00       10,087,500
     能美防災                          16,400       2,310.00        37,884,000
     ホーチキ                          8,100      1,333.00        10,797,300
     星和電機                          7,300        529.00        3,861,700
     エレコム                          11,800       3,835.00        45,253,000
     パナソニック                        1,406,600          927.50      1,304,621,500
     シャープ                         122,200        1,395.00        170,469,000
     アンリツ                          79,300       1,859.00        147,418,700
     富士通ゼネラル                          37,700       1,697.00        63,976,900
     ソニー                         826,200        5,955.00       4,920,021,000
     ＴＤＫ                          64,400       8,460.00        544,824,000
     帝国通信工業                          5,800      1,184.00         6,867,200
     タムラ製作所                          47,700        590.00       28,143,000
     アルプスアルパイン                         128,400        1,818.00        233,431,200
     池上通信機                          3,900      1,111.00         4,332,900
     鈴木                          7,200        646.00        4,651,200
     日本トリム                          2,400      5,030.00        12,072,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,500      2,491.00        16,191,500
     フォスター電機                          14,000       1,613.00        22,582,000
     ＳＭＫ                          3,500      2,804.00         9,814,000
     ヨコオ                          9,000      2,193.00        19,737,000
     ホシデン                          36,600       1,195.00        43,737,000
     ヒロセ電機                          17,600      11,980.00        210,848,000
     日本航空電子工業                          28,300       1,528.00        43,242,400
     ＴＯＡ                          13,300       1,264.00        16,811,200
     マクセルホールディングス                          26,800       1,543.00        41,352,400
     古野電気                          16,200       1,026.00        16,621,200
     ユニデンホールディングス                          3,700      1,952.00         7,222,400
     スミダコーポレーション                          10,800       1,158.00        12,506,400
     アイコム                          6,900      2,480.00        17,112,000
     リオン                          5,800      2,150.00        12,470,000
     本多通信工業                          11,300        500.00        5,650,000
     横河電機                         123,300        2,122.00        261,642,600
     新電元工業                          4,400      3,545.00        15,598,000
     アズビル                          77,800       2,650.00        206,170,000
     東亜ディーケーケー                          6,600        819.00        5,405,400
     日本光電工業                          54,400       2,968.00        161,459,200
     チノー                          4,400      1,431.00         6,296,400
     共和電業                          13,300        414.00        5,506,200
     日本電子材料                          5,200        531.00        2,761,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     堀場製作所                          24,400       5,680.00        138,592,000
     アドバンテスト                          84,000       3,035.00        254,940,000
     小野測器                          6,300        549.00        3,458,700
     エスペック                          11,100       2,274.00        25,241,400
     キーエンス                          60,400      65,170.00       3,936,268,000
     日置電機                          6,500      3,545.00        23,042,500
     シスメックス                          96,000       7,407.00        711,072,000
     日本マイクロニクス                          21,800        978.00       21,320,400
     メガチップス                          10,000       1,424.00        14,240,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,500      3,645.00        23,692,500
     澤藤電機                          1,700      1,765.00         3,000,500
     原田工業                          5,500        832.00        4,576,000
     コーセル                          16,000       1,147.00        18,352,000
     イリソ電子工業                          11,300       5,450.00        61,585,000
     オプテックスグループ                          21,900       1,358.00        29,740,200
     千代田インテグレ                          5,400      2,149.00        11,604,600
     アイ・オー・データ機器                          5,000        936.00        4,680,000
     レーザーテック                          25,300       4,360.00        110,308,000
     スタンレー電気                          87,000       2,667.00        232,029,000
     岩崎電気                          5,100      1,299.00         6,624,900
     ウシオ電機                          71,800       1,421.00        102,027,800
     岡谷電機産業                          9,800        381.00        3,733,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          12,000        633.00        7,596,000
     エノモト                          3,900        827.00        3,225,300
     日本セラミック                          12,600       2,964.00        37,346,400
     遠藤照明                          6,700        748.00        5,011,600
     古河電池                          9,400        646.00        6,072,400
     双信電機                          6,700        561.00        3,758,700
     山一電機                          9,300      1,049.00         9,755,700
     図研                          8,200      1,745.00        14,309,000
     日本電子                          24,400       2,358.00        57,535,200
     カシオ計算機                         109,000        1,312.00        143,008,000
     ファナック                         117,000       19,595.00       2,292,615,000
     日本シイエムケイ                          32,000        620.00       19,840,000
     エンプラス                          5,700      3,245.00        18,496,500
     大真空                          4,800      1,176.00         5,644,800
     ローム                          58,900       7,270.00        428,203,000
     浜松ホトニクス                          88,400       4,185.00        369,954,000
     三井ハイテック                          13,900       1,184.00        16,457,600
     新光電気工業                          41,800        918.00       38,372,400
     京セラ                         187,700        7,098.00       1,332,294,600
     太陽誘電                          54,900       2,095.00        115,015,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     村田製作所                         387,600        4,849.00       1,879,472,400
     双葉電子工業                          20,400       1,414.00        28,845,600
     北陸電気工業                          5,000      1,075.00         5,375,000
     ニチコン                          39,200        895.00       35,084,000
     日本ケミコン                          8,700      1,683.00        14,642,100
     ＫＯＡ                          18,900       1,379.00        26,063,100
     市光工業                          19,000        720.00       13,680,000
     小糸製作所                          73,800       5,820.00        429,516,000
     ミツバ                          23,300        622.00       14,492,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          21,400       4,890.00        104,646,000
     キヤノン電子                          11,500       1,935.00        22,252,500
     キヤノン                         662,800        3,193.00       2,116,320,400
     リコー                         370,300        1,052.00        389,555,600
     象印マホービン                          30,900       1,324.00        40,911,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,900      1,707.00         3,243,300
     東京エレクトロン                          82,100      16,405.00       1,346,850,500
     トヨタ紡織                          43,300       1,416.00        61,312,800
     芦森工業                          2,700      1,623.00         4,382,100
     ユニプレス                          24,000       1,781.00        42,744,000
     豊田自動織機                          99,700       5,890.00        587,233,000
     モリタホールディングス                          21,700       1,885.00        40,904,500
     三櫻工業                          16,300        450.00        7,335,000
     デンソー                         271,100        4,564.00       1,237,300,400
     東海理化電機製作所                          32,600       1,812.00        59,071,200
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          44,500        938.00       41,741,000
     川崎重工業                          95,800       2,528.00        242,182,400
     名村造船所                          37,000        295.00       10,915,000
     日本車輌製造                          4,500      2,528.00        11,376,000
     三菱ロジスネクスト                          14,600       1,134.00        16,556,400
     近畿車輛                          1,800      1,752.00         3,153,600
     日産自動車                        1,452,000          773.70      1,123,412,400
     いすゞ自動車                         389,200        1,221.00        475,213,200
     トヨタ自動車                        1,371,900         6,908.00       9,477,085,200
     日野自動車                         153,700         860.00       132,182,000
     三菱自動車工業                         455,700         512.00       233,318,400
     エフテック                          9,000        748.00        6,732,000
     レシップホールディングス                          4,400        805.00        3,542,000
     ＧＭＢ                          2,700        846.00        2,284,200
     ファルテック                          2,500        805.00        2,012,500
     武蔵精密工業                          30,100       1,431.00        43,073,100
     日産車体                          24,000       1,070.00        25,680,000
     新明和工業                          51,600       1,342.00        69,247,200
                                155/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東開発工業                          24,500       1,334.00        32,683,000
     日信工業                          22,700       1,484.00        33,686,800
     トピー工業                          10,200       2,400.00        24,480,000
     ティラド                          4,600      1,924.00         8,850,400
     タチエス                          20,400       1,369.00        27,927,600
     ＮＯＫ                          66,400       1,632.00        108,364,800
     フタバ産業                          34,700        634.00       21,999,800
     ＫＹＢ                          12,800       3,220.00        41,216,000
     大同メタル工業                          20,400        662.00       13,504,800
     プレス工業                          61,600        490.00       30,184,000
     ミクニ                          16,400        374.00        6,133,600
     太平洋工業                          26,000       1,584.00        41,184,000
     ケーヒン                          28,500       1,540.00        43,890,000
     河西工業                          15,500        825.00       12,787,500
     アイシン精機                         101,500        3,690.00        374,535,000
     マツダ                         386,400        1,113.00        430,063,200
     今仙電機製作所                          11,700        925.00       10,822,500
     本田技研工業                        1,038,600         2,859.50       2,969,876,700
     スズキ                         225,200        4,723.00       1,063,619,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         382,200        2,766.50       1,057,356,300
     安永                          6,100      1,444.00         8,808,400
     ヤマハ発動機                         173,900        1,898.00        330,062,200
     ショーワ                          29,300       1,446.00        42,367,800
     ＴＢＫ                          15,400        400.00        6,160,000
     エクセディ                          16,800       2,242.00        37,665,600
     豊田合成                          39,900       2,088.00        83,311,200
     愛三工業                          19,700        679.00       13,376,300
     盟和産業                          2,100      1,037.00         2,177,700
     日本プラスト                          10,100        725.00        7,322,500
     ヨロズ                          11,700       1,365.00        15,970,500
     エフ・シー・シー                          22,300       2,176.00        48,524,800
     シマノ                          49,600      15,860.00        786,656,000
     テイ・エス　テック                          28,700       3,015.00        86,530,500
     ジャムコ                          6,300      2,069.00        13,034,700
     テルモ                         348,400        3,291.00       1,146,584,400
     クリエートメディック                          4,100        931.00        3,817,100
     日機装                          39,800       1,410.00        56,118,000
     島津製作所                         158,400        2,755.00        436,392,000
     ＪＭＳ                          11,400        755.00        8,607,000
     長野計器                          9,700        788.00        7,643,600
     ブイ・テクノロジー                          5,800      5,080.00        29,464,000
     東京計器                          7,900        974.00        7,694,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛知時計電機                          1,600      4,105.00         6,568,000
     インターアクション                          6,600      1,365.00         9,009,000
     オーバル                          12,100        262.00        3,170,200
     東京精密                          22,300       2,830.00        63,109,000
     マニー                          16,400       7,690.00        126,116,000
     ニコン                         214,500        1,568.00        336,336,000
     トプコン                          66,100       1,368.00        90,424,800
     オリンパス                         733,600        1,216.00        892,057,600
     理研計器                          10,900       2,013.00        21,941,700
     タムロン                          10,900       2,207.00        24,056,300
     ＨＯＹＡ                         247,900        7,998.00       1,982,704,200
     シード                          5,300      1,158.00         6,137,400
     ノーリツ鋼機                          9,700      2,105.00        20,418,500
     エー・アンド・デイ                          11,300        805.00        9,096,500
     朝日インテック                         104,400        2,764.00        288,561,600
     シチズン時計                         134,800         565.00       76,162,000
     リズム時計工業                          4,200      1,334.00         5,602,800
     大研医器                          9,800        638.00        6,252,400
     メニコン                          16,900       3,710.00        62,699,000
     シンシア                          1,900        621.00        1,179,900
     松風                          6,000      1,434.00         8,604,000
     セイコーホールディングス                          19,000       2,238.00        42,522,000
     ニプロ                          85,200       1,219.00        103,858,800
     中本パックス                          3,400      1,510.00         5,134,000
     スノーピーク                          4,800      1,449.00         6,955,200
     パラマウントベッドホールディングス                          14,200       4,130.00        58,646,000
     トランザクション                          7,800        936.00        7,300,800
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,600        379.00        1,364,400
     ニホンフラッシュ                          5,300      2,814.00        14,914,200
     前田工繊                          13,600       1,947.00        26,479,200
     永大産業                          16,100        359.00        5,779,900
     アートネイチャー                          13,100        668.00        8,750,800
     バンダイナムコホールディングス                         127,300        5,190.00        660,687,000
     アイフィスジャパン                          2,700        628.00        1,695,600
     共立印刷                          20,500        187.00        3,833,500
     ＳＨＯＥＩ                          5,900      4,520.00        26,668,000
     フランスベッドホールディングス                          17,400        994.00       17,295,600
     パイロットコーポレーション                          21,500       4,160.00        89,440,000
     萩原工業                          6,800      1,354.00         9,207,200
     トッパン・フォームズ                          26,400        931.00       24,578,400
     フジシールインターナショナル                          27,600       3,460.00        95,496,000
     タカラトミー                          51,500       1,299.00        66,898,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     廣済堂                          11,400        699.00        7,968,600
     エステールホールディングス                          3,300        616.00        2,032,800
     アーク                          47,000        104.00        4,888,000
     タカノ                          4,800        775.00        3,720,000
     プロネクサス                          10,600       1,120.00        11,872,000
     ホクシン                          7,600        132.00        1,003,200
     ウッドワン                          4,100      1,021.00         4,186,100
     大建工業                          9,300      2,131.00        19,818,300
     凸版印刷                         173,800        1,744.00        303,107,200
     大日本印刷                         173,500        2,341.00        406,163,500
     図書印刷                          11,500       1,392.00        16,008,000
     共同印刷                          3,800      2,834.00        10,769,200
     ＮＩＳＳＨＡ                          25,300       1,151.00        29,120,300
     光村印刷                          1,100      1,991.00         2,190,100
     宝印刷                          5,900      1,687.00         9,953,300
     アシックス                         116,100        1,170.00        135,837,000
     ツツミ                          3,800      1,979.00         7,520,200
     小松ウオール工業                          3,800      1,869.00         7,102,200
     ヤマハ                          73,200       5,020.00        367,464,000
     河合楽器製作所                          3,800      3,105.00        11,799,000
     クリナップ                          11,400        589.00        6,714,600
     ピジョン                          74,400       4,035.00        300,204,000
     兼松サステック                           800     1,659.00         1,327,200
     キングジム                          10,200        833.00        8,496,600
     リンテック                          29,300       2,221.00        65,075,300
     イトーキ                          22,700        460.00       10,442,000
     任天堂                          70,500      40,000.00       2,820,000,000
     三菱鉛筆                          20,300       1,722.00        34,956,600
     タカラスタンダード                          25,400       1,727.00        43,865,800
     コクヨ                          59,100       1,498.00        88,531,800
     ナカバヤシ                          12,100        538.00        6,509,800
     グローブライド                          6,000      3,385.00        20,310,000
     オカムラ                          43,000       1,059.00        45,537,000
     美津濃                          12,200       2,457.00        29,975,400
     東京電力ホールディングス                         982,800         545.00       535,626,000
     中部電力                         376,700        1,517.50        571,642,250
     関西電力                         502,300        1,267.50        636,665,250
     中国電力                         170,200        1,357.00        230,961,400
     北陸電力                         120,600         777.00       93,706,200
     東北電力                         288,300        1,085.00        312,805,500
     四国電力                         110,900        1,000.00        110,900,000
     九州電力                         253,700        1,068.00        270,951,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北海道電力                         115,200         598.00       68,889,600
     沖縄電力                          22,800       1,721.00        39,238,800
     電源開発                          98,000       2,477.00        242,746,000
     エフオン                          5,800        834.00        4,837,200
     イーレックス                          21,400       1,159.00        24,802,600
     レノバ                          20,200        816.00       16,483,200
     東京瓦斯                         241,500        2,686.00        648,669,000
     大阪瓦斯                         238,900        1,922.00        459,165,800
     東邦瓦斯                          61,000       3,970.00        242,170,000
     北海道瓦斯                          6,600      1,491.00         9,840,600
     広島ガス                          25,300        336.00        8,500,800
     西部瓦斯                          13,900       2,240.00        31,136,000
     静岡ガス                          37,900        816.00       30,926,400
     メタウォーター                          5,900      3,385.00        19,971,500
     ＳＢＳホールディングス                          12,100       1,528.00        18,488,800
     東武鉄道                         129,800        3,145.00        408,221,000
     相鉄ホールディングス                          42,200       2,964.00        125,080,800
     東京急行電鉄                         334,400        1,949.00        651,745,600
     京浜急行電鉄                         168,600        1,848.00        311,572,800
     小田急電鉄                         197,200        2,584.00        509,564,800
     京王電鉄                          68,800       7,130.00        490,544,000
     京成電鉄                          92,300       3,990.00        368,277,000
     富士急行                          16,800       4,125.00        69,300,000
     新京成電鉄                          3,200      2,035.00         6,512,000
     東日本旅客鉄道                         218,900       10,250.00       2,243,725,000
     西日本旅客鉄道                         110,400        8,845.00        976,488,000
     東海旅客鉄道                         110,200       21,770.00       2,399,054,000
     西武ホールディングス                         152,500        1,803.00        274,957,500
     鴻池運輸                          19,600       1,720.00        33,712,000
     西日本鉄道                          34,100       2,376.00        81,021,600
     ハマキョウレックス                          9,400      3,825.00        35,955,000
     サカイ引越センター                          6,500      6,740.00        43,810,000
     近鉄グループホールディングス                         116,600        5,190.00        605,154,000
     阪急阪神ホールディングス                         155,500        3,860.00        600,230,000
     南海電気鉄道                          52,000       2,657.00        138,164,000
     京阪ホールディングス                          51,900       4,640.00        240,816,000
     神戸電鉄                          3,000      4,015.00        12,045,000
     名古屋鉄道                          95,800       3,010.00        288,358,000
     山陽電気鉄道                          9,000      2,155.00        19,395,000
     日本通運                          45,000       5,810.00        261,450,000
     ヤマトホールディングス                         204,400        2,190.00        447,636,000
     山九                          32,400       5,730.00        185,652,000
                                159/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸運                          6,600        281.00        1,854,600
     丸全昭和運輸                          9,500      3,310.00        31,445,000
     センコーグループホールディングス                          64,300        865.00       55,619,500
     トナミホールディングス                          2,800      5,860.00        16,408,000
     ニッコンホールディングス                          44,300       2,546.00        112,787,800
     日本石油輸送                          1,400      2,880.00         4,032,000
     福山通運                          14,900       4,040.00        60,196,000
     セイノーホールディングス                          87,300       1,403.00        122,481,900
     エスライン                          3,500        985.00        3,447,500
     神奈川中央交通                          2,900      3,800.00        11,020,000
     日立物流                          25,600       3,390.00        86,784,000
     丸和運輸機関                          6,100      4,600.00        28,060,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          11,800       1,296.00        15,292,800
     九州旅客鉄道                          97,900       3,185.00        311,811,500
     ＳＧホールディングス                         110,200        3,010.00        331,702,000
     日本郵船                          97,900       1,795.00        175,730,500
     商船三井                          69,500       2,663.00        185,078,500
     川崎汽船                          35,900       1,436.00        51,552,400
     ＮＳユナイテッド海運                          6,700      2,352.00        15,758,400
     飯野海運                          57,400        362.00       20,778,800
     共栄タンカー                          1,600      1,437.00         2,299,200
     乾汽船                          10,500        862.00        9,051,000
     日本航空                         213,500        3,441.00        734,653,500
     ＡＮＡホールディングス                         213,100        3,639.00        775,470,900
     パスコ                          2,300        822.00        1,890,600
     トランコム                          3,300      6,340.00        20,922,000
     日新                          10,100       1,781.00        17,988,100
     三菱倉庫                          40,300       2,963.00        119,408,900
     三井倉庫ホールディングス                          14,300       1,526.00        21,821,800
     住友倉庫                          42,900       1,383.00        59,330,700
     澁澤倉庫                          6,400      1,723.00        11,027,200
     東陽倉庫                          21,000        320.00        6,720,000
     日本トランスシティ                          25,700        503.00       12,927,100
     ケイヒン                          2,200      1,248.00         2,745,600
     中央倉庫                          7,100      1,084.00         7,696,400
     川西倉庫                          2,400      1,057.00         2,536,800
     安田倉庫                          9,600        887.00        8,515,200
     ファイズ                          2,100        737.00        1,547,700
     東洋埠頭                          3,600      1,409.00         5,072,400
     宇徳                          10,000        491.00        4,910,000
     上組                          71,900       2,517.00        180,972,300
     サンリツ                          2,800        643.00        1,800,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キムラユニティー                          3,100      1,110.00         3,441,000
     キユーソー流通システム                          2,900      2,008.00         5,823,200
     近鉄エクスプレス                          22,000       1,417.00        31,174,000
     東海運                          6,600        268.00        1,768,800
     エーアイテイー                          7,600      1,059.00         8,048,400
     内外トランスライン                          3,700      1,343.00         4,969,100
     日本コンセプト                          4,200      1,268.00         5,325,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                          13,400       2,803.00        37,560,200
     クロスキャット                          3,400      1,000.00         3,400,000
     システナ                          43,200       1,858.00        80,265,600
     デジタルアーツ                          6,500      10,070.00         65,455,000
     日鉄ソリューションズ                          18,200       3,500.00        63,700,000
     キューブシステム                          6,700        837.00        5,607,900
     エイジア                          2,600      1,178.00         3,062,800
     コア                          5,300      1,643.00         8,707,900
     ソリトンシステムズ                          7,000      1,054.00         7,378,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,400      1,597.00         8,623,800
     ＴＩＳ                          40,300       5,790.00        233,337,000
     ネオス                          4,800        999.00        4,795,200
     電算システム                          4,700      3,450.00        16,215,000
     グリー                          83,800        524.00       43,911,200
     コーエーテクモホールディングス                          24,800       2,035.00        50,468,000
     三菱総合研究所                          5,200      3,425.00        17,810,000
     電算                          1,500      2,011.00         3,016,500
     ＡＧＳ                          7,200        664.00        4,780,800
     ファインデックス                          10,400        982.00       10,212,800
     ブレインパッド                          2,400      6,580.00        15,792,000
     ＫＬａｂ                          21,600       1,012.00        21,859,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,200       1,120.00        18,144,000
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      2,119.00         4,238,000
     ネクソン                         308,500        1,697.00        523,524,500
     アイスタイル                          31,200        834.00       26,020,800
     エムアップ                          4,300      2,503.00        10,762,900
     エイチーム                          8,500      1,199.00        10,191,500
     エニグモ                          4,400      2,501.00        11,004,400
     テクノスジャパン                          10,500        590.00        6,195,000
     コロプラ                          39,900        718.00       28,648,200
     ブロードリーフ                          60,300        574.00       34,612,200
     クロス・マーケティンググループ                          5,100        383.00        1,953,300
     デジタルハーツホールディングス                          5,700      1,102.00         6,281,400
     システム情報                          6,300      1,144.00         7,207,200
     メディアドゥホールディングス                          3,800      3,640.00        13,832,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     じげん                          17,400        791.00       13,763,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,900        837.00        1,590,300
     サイバーリンクス                          2,000      1,196.00         2,392,000
     フィックスターズ                          13,000       1,975.00        25,675,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,000      1,341.00         8,046,000
     オプティム                          5,300      3,160.00        16,748,000
     セレス                          4,100      1,941.00         7,958,100
     ティーガイア                          8,700      2,114.00        18,391,800
     セック                          2,000      3,675.00         7,350,000
     日本アジアグループ                          12,700        354.00        4,495,800
     豆蔵ホールディングス                          8,400      1,447.00        12,154,800
     テクマトリックス                          8,600      2,031.00        17,466,600
     プロシップ                          3,700      1,260.00         4,662,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          29,220       3,030.00        88,536,600
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          19,900       7,140.00        142,086,000
     ザッパラス                          6,900        345.00        2,380,500
     システムリサーチ                          1,700      3,805.00         6,468,500
     インターネットイニシアティブ                          19,800       2,130.00        42,174,000
     さくらインターネット                          14,800        585.00        8,658,000
     ヴィンクス                          4,300      1,130.00         4,859,000
     ＧＭＯクラウド                          2,800      3,125.00         8,750,000
     ＳＲＡホールディングス                          6,500      2,586.00        16,809,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,500      1,960.00         4,900,000
     システムインテグレータ                          3,700        752.00        2,782,400
     朝日ネット                          10,100        725.00        7,322,500
     ｅＢＡＳＥ                          7,400      1,180.00         8,732,000
     アバント                          4,400      2,050.00         9,020,000
     アドソル日進                          4,400      1,664.00         7,321,600
     フリービット                          7,400      1,046.00         7,740,400
     コムチュア                          6,800      4,215.00        28,662,000
     サイバーコム                          2,300      1,922.00         4,420,600
     アステリア                          8,200      1,050.00         8,610,000
     マークラインズ                          5,700      1,944.00        11,080,800
     メディカル・データ・ビジョン                          10,900       1,196.00        13,036,400
     ショーケース                          3,000        583.00        1,749,000
     モバイルファクトリー                          3,500      1,545.00         5,407,500
     テラスカイ                          2,100      1,635.00         3,433,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,500      1,806.00         9,933,000
     ＰＣＩホールディングス                          2,600      2,235.00         5,811,000
     パイプドＨＤ                          2,000      1,248.00         2,496,000
     アイビーシー                          2,400      1,318.00         3,163,200
     ネオジャパン                          2,500        965.00        2,412,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,100      2,980.00         3,278,000
     ランドコンピュータ                          2,000      1,116.00         2,232,000
     ダブルスタンダード                          1,100      4,850.00         5,335,000
     オープンドア                          6,100      2,891.00        17,635,100
     マイネット                          4,200        723.00        3,036,600
     アカツキ                          4,300      6,890.00        29,627,000
     ベネフィットジャパン                          1,200        900.00        1,080,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300      1,748.00         4,020,400
     ＬＩＮＥ                          36,900       3,150.00        116,235,000
     カナミックネットワーク                          2,600      2,273.00         5,909,800
     ノムラシステムコーポレーション                          1,600        938.00        1,500,800
     チェンジ                          2,500      2,460.00         6,150,000
     シンクロ・フード                          5,500        567.00        3,118,500
     オークネット                          6,500      1,320.00         8,580,000
     エイトレッド                          1,400      1,824.00         2,553,600
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,500        679.00        9,166,500
     マクロミル                          21,600       1,326.00        28,641,600
     ビーグリー                          3,300        901.00        2,973,300
     オロ                          3,300      2,492.00         8,223,600
     テモナ                          2,000        486.00         972,000
     サインポスト                          1,900      3,000.00         5,700,000
     ソルクシーズ                          5,400        979.00        5,286,600
     フェイス                          5,000        882.00        4,410,000
     プロトコーポレーション                          11,000       1,069.00        11,759,000
     ハイマックス                          1,600      1,829.00         2,926,400
     野村総合研究所                         230,600        1,761.00        406,086,600
     サイバネットシステム                          10,200        641.00        6,538,200
     ＣＥホールディングス                          3,700      1,131.00         4,184,700
     日本システム技術                          2,100      1,774.00         3,725,400
     インテージホールディングス                          15,300        937.00       14,336,100
     東邦システムサイエンス                          3,800      1,036.00         3,936,800
     ソースネクスト                          47,400        439.00       20,808,600
     インフォコム                          13,300       2,449.00        32,571,700
     ＦＩＧ                          11,400        337.00        3,841,800
     アルテリア・ネットワークス                          13,600       1,278.00        17,380,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,900      1,822.00         5,283,800
     フォーカスシステムズ                          8,400        871.00        7,316,400
     クレスコ                          3,700      3,815.00        14,115,500
     フジ・メディア・ホールディングス                         125,500        1,478.00        185,489,000
     オービック                          41,900      11,860.00        496,934,000
     ジャストシステム                          17,300       3,550.00        61,415,000
     ＴＤＣソフト                          10,800        872.00        9,417,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤフー                         788,200         332.00       261,682,400
     トレンドマイクロ                          64,500       4,935.00        318,307,500
     ＩＤホールディングス                          4,800      1,192.00         5,721,600
     日本オラクル                          24,500       8,810.00        215,845,000
     アルファシステムズ                          3,800      2,800.00        10,640,000
     フューチャー                          16,500       2,100.00        34,650,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,800      1,325.00        11,660,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,200      2,343.00        12,183,600
     トーセ                          3,500        855.00        2,992,500
     オービックビジネスコンサルタント                          12,400       4,990.00        61,876,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          55,100       2,837.00        156,318,700
     アイティフォー                          14,900        885.00       13,186,500
     東計電算                          1,900      3,055.00         5,804,500
     エックスネット                          2,500        906.00        2,265,000
     大塚商会                          65,400       4,330.00        283,182,000
     サイボウズ                          14,300       1,400.00        20,020,000
     ソフトブレーン                          10,000        509.00        5,090,000
     電通国際情報サービス                          7,500      3,545.00        26,587,500
     デジタルガレージ                          23,600       3,655.00        86,258,000
     ＥＭシステムズ                          10,000       1,641.00        16,410,000
     ウェザーニューズ                          4,100      3,160.00        12,956,000
     ＣＩＪ                          9,700        996.00        9,661,200
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,300      2,120.00         2,756,000
     日本エンタープライズ                          13,600        194.00        2,638,400
     ＷＯＷＯＷ                          5,900      2,724.00        16,071,600
     スカラ                          8,700        936.00        8,143,200
     インテリジェント　ウェイブ                          4,800        926.00        4,444,800
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,600        650.00        6,890,000
     ネットワンシステムズ                          42,800       2,976.00        127,372,800
     システムソフト                          31,100        121.00        3,763,100
     アルゴグラフィックス                          10,400       2,431.00        25,282,400
     マーベラス                          18,700        805.00       15,053,500
     エイベックス                          20,900       1,416.00        29,594,400
     日本ユニシス                          37,800       3,675.00        138,915,000
     兼松エレクトロニクス                          6,600      3,145.00        20,757,000
     東京放送ホールディングス                          80,300       1,895.00        152,168,500
     日本テレビホールディングス                         111,100        1,662.00        184,648,200
     朝日放送グループホールディングス                          12,300        731.00        8,991,300
     テレビ朝日ホールディングス                          33,300       1,882.00        62,670,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          80,000        426.00       34,080,000
     テレビ東京ホールディングス                          10,000       2,343.00        23,430,000
     日本ＢＳ放送                          4,300      1,066.00         4,583,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビジョン                          3,800      4,980.00        18,924,000
     スマートバリュー                          3,900        724.00        2,823,600
     ワイヤレスゲート                          5,700        559.00        3,186,300
     コネクシオ                          8,700      1,393.00        12,119,100
     クロップス                          2,600        616.00        1,601,600
     日本電信電話                         826,300        5,170.00       4,271,971,000
     ＫＤＤＩ                         990,400        2,857.50       2,830,068,000
     ソフトバンク                        1,281,000         1,439.50       1,843,999,500
     光通信                          14,200      24,280.00        344,776,000
     ＮＴＴドコモ                         765,000        2,573.50       1,968,727,500
     エムティーアイ                          12,000        776.00        9,312,000
     ＧＭＯインターネット                          44,100       1,936.00        85,377,600
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,900        656.00        1,902,400
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          35,400       1,472.00        52,108,800
     学研ホールディングス                          4,100      5,260.00        21,566,000
     ゼンリン                          24,200       1,970.00        47,674,000
     昭文社                          6,200        355.00        2,201,000
     インプレスホールディングス                          10,000        141.00        1,410,000
     アイネット                          7,000      1,218.00         8,526,000
     松竹                          8,000      12,660.00        101,280,000
     東宝                          79,500       4,750.00        377,625,000
     東映                          5,100      15,100.00         77,010,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         321,800        1,474.00        474,333,200
     ピー・シー・エー                          1,600      3,370.00         5,392,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,200      2,300.00         5,060,000
     ＤＴＳ                          27,100       2,312.00        62,655,200
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          56,300       3,750.00        211,125,000
     シーイーシー                          13,000       2,461.00        31,993,000
     カプコン                          51,900       2,248.00        116,671,200
     アイ・エス・ビー                          2,500      1,720.00         4,300,000
     ジャステック                          7,200      1,080.00         7,776,000
     ＳＣＳＫ                          31,900       5,360.00        170,984,000
     日本システムウエア                          4,100      2,604.00        10,676,400
     アイネス                          15,500       1,141.00        17,685,500
     ＴＫＣ                          10,300       4,760.00        49,028,000
     富士ソフト                          18,100       4,965.00        89,866,500
     ＮＳＤ                          19,900       3,260.00        64,874,000
     コナミホールディングス                          49,400       4,895.00        241,813,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,100      2,426.00         9,946,600
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,700      1,433.00        13,900,100
     ミロク情報サービス                          12,000       3,385.00        40,620,000
     ソフトバンクグループ                        1,009,700         5,182.00       5,232,265,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホウスイ                          1,000        835.00         835,000
     高千穂交易                          4,700      1,056.00         4,963,200
     伊藤忠食品                          3,000      4,695.00        14,085,000
     エレマテック                          11,300       1,015.00        11,469,500
     ＪＡＬＵＸ                          3,400      2,755.00         9,367,000
     あらた                          9,000      3,765.00        33,885,000
     トーメンデバイス                          1,800      2,300.00         4,140,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,400      1,989.00         8,751,600
     フィールズ                          10,600        530.00        5,618,000
     双日                         669,700         348.00       233,055,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         134,800        2,754.00        371,239,200
     横浜冷凍                          34,000       1,025.00        34,850,000
     神栄                          1,700        783.00        1,331,100
     ラサ商事                          6,400        823.00        5,267,200
     ラクーンホールディングス                          5,900        655.00        3,864,500
     アルコニックス                          12,900       1,364.00        17,595,600
     神戸物産                          18,300       5,380.00        98,454,000
     あい　ホールディングス                          17,300       1,802.00        31,174,600
     ディーブイエックス                          4,800        797.00        3,825,600
     ダイワボウホールディングス                          11,000       5,130.00        56,430,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          33,600       1,527.00        51,307,200
     ラクト・ジャパン                          5,300      3,690.00        19,557,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          22,800       1,033.00        23,552,400
     八洲電機                          9,400        843.00        7,924,200
     メディアスホールディングス                          6,900        700.00        4,830,000
     レスターホールディングス                          13,300       1,612.00        21,439,600
     ジューテックホールディングス                          2,800        981.00        2,746,800
     大光                          5,200        649.00        3,374,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,500      1,213.00         4,245,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          64,100        939.00       60,189,900
     黒谷                          2,800        460.00        1,288,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100        830.00        1,743,000
     三洋貿易                          6,100      2,370.00        14,457,000
     ビューティガレージ                          2,000      1,694.00         3,388,000
     ウイン・パートナーズ                          7,900      1,174.00         9,274,600
     ミタチ産業                          3,700        702.00        2,597,400
     シップヘルスケアホールディングス                          25,300       4,870.00        123,211,000
     明治電機工業                          3,800      1,389.00         5,278,200
     デリカフーズホールディングス                          2,100      1,473.00         3,093,300
     スターティアホールディングス                          2,400        549.00        1,317,600
     コメダホールディングス                          28,100       2,078.00        58,391,800
     富士興産                          4,700      1,032.00         4,850,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     協栄産業                          1,500      1,436.00         2,154,000
     小野建                          10,900       1,414.00        15,412,600
     南陽                          2,500      1,642.00         4,105,000
     佐鳥電機                          8,900        882.00        7,849,800
     エコートレーディング                          2,800        543.00        1,520,400
     伯東                          8,300      1,233.00        10,233,900
     コンドーテック                          9,400        927.00        8,713,800
     中山福                          7,000        550.00        3,850,000
     ナガイレーベン                          17,500       2,384.00        41,720,000
     三菱食品                          13,300       2,876.00        38,250,800
     松田産業                          8,900      1,525.00        13,572,500
     第一興商                          18,100       4,995.00        90,409,500
     メディパルホールディングス                         130,900        2,406.00        314,945,400
     ＳＰＫ                          2,600      2,489.00         6,471,400
     萩原電気ホールディングス                          4,500      2,941.00        13,234,500
     アズワン                          8,700      9,120.00        79,344,000
     スズデン                          4,200      1,364.00         5,728,800
     尾家産業                          3,900      1,303.00         5,081,700
     シモジマ                          7,400      1,126.00         8,332,400
     ドウシシャ                          11,400       1,791.00        20,417,400
     小津産業                          2,700      1,738.00         4,692,600
     高速                          7,200      1,228.00         8,841,600
     たけびし                          4,300      1,391.00         5,981,300
     リックス                          2,700      1,532.00         4,136,400
     丸文                          10,800        587.00        6,339,600
     ハピネット                          10,100       1,326.00        13,392,600
     橋本総業ホールディングス                          2,500      1,602.00         4,005,000
     日本ライフライン                          35,900       1,934.00        69,430,600
     タカショー                          5,900        460.00        2,714,000
     エクセル                          4,500      1,588.00         7,146,000
     マルカ                          3,900      1,958.00         7,636,200
     ＩＤＯＭ                          40,900        298.00       12,188,200
     日本エム・ディ・エム                          7,100      1,499.00        10,642,900
     進和                          7,200      2,258.00        16,257,600
     エスケイジャパン                          3,000        595.00        1,785,000
     ダイトロン                          5,600      1,210.00         6,776,000
     シークス                          15,400       1,376.00        21,190,400
     田中商事                          4,100        621.00        2,546,100
     オーハシテクニカ                          6,800      1,464.00         9,955,200
     白銅                          3,900      1,422.00         5,545,800
     伊藤忠商事                         848,100        2,075.00       1,759,807,500
     丸紅                        1,195,700          725.80       867,839,060
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高島                          1,900      1,671.00         3,174,900
     長瀬産業                          68,200       1,587.00        108,233,400
     蝶理                          7,800      1,727.00        13,470,600
     豊田通商                         135,300        3,340.00        451,902,000
     三共生興                          20,700        538.00       11,136,600
     兼松                          48,400       1,227.00        59,386,800
     ツカモトコーポレーション                          2,200      1,045.00         2,299,000
     三井物産                         999,000        1,807.00       1,805,193,000
     日本紙パルプ商事                          6,900      3,710.00        25,599,000
     日立ハイテクノロジーズ                          36,900       5,800.00        214,020,000
     カメイ                          15,800       1,164.00        18,391,200
     東都水産                          1,700      2,582.00         4,389,400
     ＯＵＧホールディングス                          1,900      2,666.00         5,065,400
     スターゼン                          4,500      4,345.00        19,552,500
     山善                          47,400       1,039.00        49,248,600
     椿本興業                          2,700      3,250.00         8,775,000
     住友商事                         717,100        1,638.50       1,174,968,350
     内田洋行                          5,200      3,675.00        19,110,000
     三菱商事                         850,900        2,931.50       2,494,413,350
     第一実業                          5,500      3,085.00        16,967,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          34,700       2,330.00        80,851,000
     西華産業                          6,900      1,354.00         9,342,600
     佐藤商事                          10,900        896.00        9,766,400
     菱洋エレクトロ                          12,300       1,868.00        22,976,400
     東京産業                          12,100        506.00        6,122,600
     ユアサ商事                          12,400       3,150.00        39,060,000
     神鋼商事                          2,700      2,321.00         6,266,700
     小林産業                          7,300        317.00        2,314,100
     阪和興業                          21,000       2,925.00        61,425,000
     正栄食品工業                          8,500      3,300.00        28,050,000
     カナデン                          10,900       1,387.00        15,118,300
     菱電商事                          9,600      1,606.00        15,417,600
     フルサト工業                          6,700      1,418.00         9,500,600
     岩谷産業                          26,900       3,730.00        100,337,000
     すてきナイスグループ                          5,200        577.00        3,000,400
     昭光通商                          4,300        642.00        2,760,600
     ニチモウ                          1,900      1,753.00         3,330,700
     極東貿易                          3,700      1,555.00         5,753,500
     イワキ                          14,600        495.00        7,227,000
     三愛石油                          32,600       1,043.00        34,001,800
     稲畑産業                          29,100       1,389.00        40,419,900
     ＧＳＩクレオス                          3,200      1,300.00         4,160,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明和産業                          11,200        380.00        4,256,000
     クワザワ                          4,400        513.00        2,257,200
     ワキタ                          25,900       1,082.00        28,023,800
     東邦ホールディングス                          35,900       2,548.00        91,473,200
     サンゲツ                          36,000       2,056.00        74,016,000
     ミツウロコグループホールディングス                          16,100        813.00       13,089,300
     シナネンホールディングス                          5,000      1,910.00         9,550,000
     伊藤忠エネクス                          26,800        884.00       23,691,200
     サンリオ                          37,500       2,380.00        89,250,000
     サンワテクノス                          7,400        901.00        6,667,400
     リョーサン                          13,400       2,581.00        34,585,400
     新光商事                          11,400       1,889.00        21,534,600
     トーホー                          5,500      2,119.00        11,654,500
     三信電気                          8,400      1,786.00        15,002,400
     東陽テクニカ                          14,000        999.00       13,986,000
     モスフードサービス                          15,900       2,379.00        37,826,100
     加賀電子                          12,100       1,678.00        20,303,800
     ソーダニッカ                          12,500        580.00        7,250,000
     立花エレテック                          9,000      1,693.00        15,237,000
     フォーバル                          5,300        919.00        4,870,700
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,900       6,040.00        132,276,000
     三谷産業                          14,200        282.00        4,004,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,700      3,830.00        10,341,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,339.00         1,339,000
     国際紙パルプ商事                          28,400        313.00        8,889,200
     ヤマタネ                          6,100      1,400.00         8,540,000
     丸紅建材リース                          1,200      1,720.00         2,064,000
     日鉄物産                          8,600      4,435.00        38,141,000
     泉州電業                          4,000      2,866.00        11,464,000
     トラスコ中山                          25,200       2,302.00        58,010,400
     オートバックスセブン                          48,200       1,787.00        86,133,400
     モリト                          8,900        809.00        7,200,100
     加藤産業                          19,000       3,260.00        61,940,000
     北恵                          2,300        869.00        1,998,700
     イノテック                          7,200        887.00        6,386,400
     イエローハット                          22,900       1,424.00        32,609,600
     ＪＫホールディングス                          11,000        580.00        6,380,000
     日伝                          10,100       1,917.00        19,361,700
     北沢産業                          9,200        263.00        2,419,600
     杉本商事                          6,500      2,132.00        13,858,000
     因幡電機産業                          17,300       4,715.00        81,569,500
     東テク                          4,000      2,365.00         9,460,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミスミグループ本社                         151,900        2,507.00        380,813,300
     アルテック                          9,000        216.00        1,944,000
     タキヒヨー                          3,700      1,824.00         6,748,800
     蔵王産業                          2,000      1,340.00         2,680,000
     スズケン                          55,300       6,260.00        346,178,000
     ジェコス                          8,400        977.00        8,206,800
     グローセル                          11,200        452.00        5,062,400
     ローソン                          30,700       5,450.00        167,315,000
     サンエー                          9,200      4,540.00        41,768,000
     カワチ薬品                          9,500      2,013.00        19,123,500
     エービーシー・マート                          18,900       6,640.00        125,496,000
     ハードオフコーポレーション                          5,000        691.00        3,455,000
     アスクル                          12,700       2,309.00        29,324,300
     ゲオホールディングス                          18,500       1,488.00        27,528,000
     アダストリア                          16,900       2,144.00        36,233,600
     ジーフット                          7,500        658.00        4,935,000
     くら寿司                          7,100      4,340.00        30,814,000
     キャンドゥ                          5,900      1,656.00         9,770,400
     パルグループホールディングス                          6,200      3,510.00        21,762,000
     エディオン                          51,500       1,034.00        53,251,000
     サーラコーポレーション                          24,800        612.00       15,177,600
     ワッツ                          5,500        700.00        3,850,000
     ハローズ                          4,600      2,333.00        10,731,800
     フジオフードシステム                          5,200      2,603.00        13,535,600
     あみやき亭                          2,700      3,525.00         9,517,500
     ひらまつ                          24,500        372.00        9,114,000
     大黒天物産                          2,900      3,770.00        10,933,000
     ハニーズホールディングス                          10,800       1,336.00        14,428,800
     ファーマライズホールディングス                          3,100        526.00        1,630,600
     アルペン                          9,400      1,584.00        14,889,600
     ハブ                          4,000      1,234.00         4,936,000
     クオールホールディングス                          17,900       1,645.00        29,445,500
     ジンズホールディングス                          6,400      5,900.00        37,760,000
     ビックカメラ                          72,000       1,102.00        79,344,000
     ＤＣＭホールディングス                          65,500       1,091.00        71,460,500
     ペッパーフードサービス                          9,700      1,701.00        16,499,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          76,700       2,703.00        207,320,100
     東京一番フーズ                          3,300        606.00        1,999,800
     ＤＤホールディングス                          2,700      2,191.00         5,915,700
     きちりホールディングス                          3,400        731.00        2,485,400
     アークランドサービスホールディングス                          8,900      1,945.00        17,310,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                         155,200        1,290.00        200,208,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドトール・日レスホールディングス                          21,300       2,088.00        44,474,400
     マツモトキヨシホールディングス                          50,200       3,370.00        169,174,000
     ブロンコビリー                          6,400      2,233.00        14,291,200
     ＺＯＺＯ                         131,100        1,972.00        258,529,200
     トレジャー・ファクトリー                          3,700        898.00        3,322,600
     物語コーポレーション                          3,000      9,190.00        27,570,000
     ココカラファイン                          13,700       5,790.00        79,323,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         227,100         901.00       204,617,100
     Ｈａｍｅｅ                          3,900        842.00        3,283,800
     ウエルシアホールディングス                          32,100       4,970.00        159,537,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          17,900       2,527.00        45,233,300
     丸善ＣＨＩホールディングス                          14,200        389.00        5,523,800
     ティーライフ                          1,800        914.00        1,645,200
     エー・ピーカンパニー                          2,600        488.00        1,268,800
     チムニー                          3,800      2,430.00         9,234,000
     シュッピン                          8,400        824.00        6,921,600
     ネクステージ                          20,200       1,209.00        24,421,800
     ジョイフル本田                          35,600       1,245.00        44,322,000
     鳥貴族                          4,100      2,195.00         8,999,500
     キリン堂ホールディングス                          4,800      1,835.00         8,808,000
     ホットランド                          6,500      1,566.00        10,179,000
     すかいらーくホールディングス                         113,300        1,911.00        216,516,300
     ＳＦＰホールディングス                          5,200      1,883.00         9,791,600
     綿半ホールディングス                          4,600      2,410.00        11,086,000
     ヨシックス                          2,000      2,627.00         5,254,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          35,400        965.00       34,161,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,100        610.00        3,111,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,300      1,617.00         6,953,100
     あさひ                          10,100       1,249.00        12,614,900
     日本調剤                          4,300      3,340.00        14,362,000
     コスモス薬品                          5,400      18,390.00         99,306,000
     トーエル                          6,000        718.00        4,308,000
     オンリー                          2,200        845.00        1,859,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         508,300        3,773.00       1,917,815,900
     薬王堂                          5,300      2,513.00        13,318,900
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          32,700       1,416.00        46,303,200
     ツルハホールディングス                          26,400      10,470.00        276,408,000
     サンマルクホールディングス                          9,600      2,398.00        23,020,800
     フェリシモ                          2,800        968.00        2,710,400
     トリドールホールディングス                          15,000       2,331.00        34,965,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          11,100        884.00        9,812,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウイルプラスホールディングス                          2,000        811.00        1,622,000
     ジャパンミート                          6,200      1,894.00        11,742,800
     サツドラホールディングス                          1,900      1,878.00         3,568,200
     デファクトスタンダード                          1,400        362.00         506,800
     アレンザホールディングス                          6,700        919.00        6,157,300
     バロックジャパンリミテッド                          9,900        905.00        8,959,500
     クスリのアオキホールディングス                          12,100       7,190.00        86,999,000
     力の源ホールディングス                          4,700        925.00        4,347,500
     スシローグローバルホールディングス                          13,300       6,690.00        88,977,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,400       1,253.00        13,031,200
     メディカルシステムネットワーク                          13,100        568.00        7,440,800
     はるやまホールディングス                          5,800        812.00        4,709,600
     ノジマ                          21,600       1,822.00        39,355,200
     カッパ・クリエイト                          17,000       1,411.00        23,987,000
     ライトオン                          9,100        721.00        6,561,100
     良品計画                          17,200      20,020.00        344,344,000
     三城ホールディングス                          15,400        353.00        5,436,200
     アドヴァン                          18,600       1,131.00        21,036,600
     アルビス                          4,600      2,715.00        12,489,000
     コナカ                          14,600        417.00        6,088,200
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,600      1,628.00         2,604,800
     Ｇ－７ホールディングス                          3,600      3,005.00        10,818,000
     イオン北海道                          12,400        730.00        9,052,000
     コジマ                          21,100        505.00       10,655,500
     ヒマラヤ                          4,400        831.00        3,656,400
     コーナン商事                          16,000       2,332.00        37,312,000
     エコス                          4,500      1,491.00         6,709,500
     ワタミ                          16,000       1,543.00        24,688,000
     マルシェ                          3,400        781.00        2,655,400
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          72,600       6,830.00        495,858,000
     西松屋チェーン                          26,800        865.00       23,182,000
     ゼンショーホールディングス                          57,300       2,308.00        132,248,400
     幸楽苑ホールディングス                          7,700      2,933.00        22,584,100
     ハークスレイ                          2,700      1,059.00         2,859,300
     サイゼリヤ                          20,000       2,450.00        49,000,000
     ＶＴホールディングス                          55,100        415.00       22,866,500
     魚力                          3,400      1,502.00         5,106,800
     フジ・コーポレーション                          3,300      2,093.00         6,906,900
     ユナイテッドアローズ                          13,900       3,300.00        45,870,000
     ハイデイ日高                          17,600       2,072.00        36,467,200
     京都きもの友禅                          8,100        344.00        2,786,400
     コロワイド                          40,300       2,139.00        86,201,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピーシーデポコーポレーション                          16,400        448.00        7,347,200
     壱番屋                          8,600      4,845.00        41,667,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,300        784.00        2,587,200
     スギホールディングス                          26,700       5,210.00        139,107,000
     スクロール                          19,000        350.00        6,650,000
     ヨンドシーホールディングス                          13,500       2,567.00        34,654,500
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         135,700        2,678.00        363,404,600
     木曽路                          14,900       2,600.00        38,740,000
     ＳＲＳホールディングス                          14,400       1,012.00        14,572,800
     タカキュー                          10,100        180.00        1,818,000
     ケーヨー                          22,700        483.00       10,964,100
     上新電機                          14,400       2,152.00        30,988,800
     日本瓦斯                          19,200       2,806.00        53,875,200
     ロイヤルホールディングス                          21,200       2,780.00        58,936,000
     いなげや                          13,600       1,433.00        19,488,800
     島忠                          25,700       2,542.00        65,329,400
     チヨダ                          12,800       1,605.00        20,544,000
     ライフコーポレーション                          9,300      2,350.00        21,855,000
     リンガーハット                          15,000       2,375.00        35,625,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          16,900        479.00        8,095,100
     テンアライド                          11,200        426.00        4,771,200
     ＡＯＫＩホールディングス                          24,400       1,056.00        25,766,400
     オークワ                          17,400       1,108.00        19,279,200
     コメリ                          18,800       2,247.00        42,243,600
     青山商事                          21,300       2,069.00        44,069,700
     しまむら                          14,100       8,250.00        116,325,000
     はせがわ                          6,800        400.00        2,720,000
     高島屋                          95,300       1,234.00        117,600,200
     松屋                          24,600        870.00       21,402,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          62,300       1,269.00        79,058,700
     近鉄百貨店                          4,700      3,245.00        15,251,500
     パルコ                          11,700       1,154.00        13,501,800
     丸井グループ                         102,700        2,410.00        247,507,000
     アクシアル　リテイリング                          10,100       3,865.00        39,036,500
     イオン                         466,700        1,865.00        870,395,500
     イズミ                          24,700       4,210.00        103,987,000
     平和堂                          24,700       2,023.00        49,968,100
     フジ                          14,700       1,900.00        27,930,000
     ヤオコー                          13,800       4,945.00        68,241,000
     ゼビオホールディングス                          14,800       1,261.00        18,662,800
     ケーズホールディングス                         126,100        1,052.00        132,657,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,300        657.00        4,796,100
                                173/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産東京販売ホールディングス                          18,300        275.00        5,032,500
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,000      2,708.00        16,248,000
     総合メディカルホールディングス                          10,600       1,726.00        18,295,600
     ブックオフグループホールディングス                          6,300      1,257.00         7,919,100
     アインホールディングス                          16,300       6,550.00        106,765,000
     元気寿司                          3,400      3,340.00        11,356,000
     ヤマダ電機                         369,700         499.00       184,480,300
     アークランドサカモト                          20,700       1,352.00        27,986,400
     ニトリホールディングス                          52,500      14,645.00        768,862,500
     グルメ杵屋                          8,800      1,161.00        10,216,800
     愛眼                          9,700        251.00        2,434,700
     ケーユーホールディングス                          6,500        915.00        5,947,500
     吉野家ホールディングス                          42,400       2,049.00        86,877,600
     松屋フーズホールディングス                          5,900      3,425.00        20,207,500
     サガミホールディングス                          16,300       1,330.00        21,679,000
     関西スーパーマーケット                          9,300      1,126.00        10,471,800
     王将フードサービス                          8,900      6,420.00        57,138,000
     プレナス                          13,600       1,869.00        25,418,400
     ミニストップ                          9,100      1,565.00        14,241,500
     アークス                          22,800       2,241.00        51,094,800
     バローホールディングス                          26,200       2,330.00        61,046,000
     ベルク                          6,000      5,310.00        31,860,000
     大庄                          6,600      1,599.00        10,553,400
     ファーストリテイリング                          16,200      66,880.00       1,083,456,000
     サンドラッグ                          45,700       3,050.00        139,385,000
     サックスバー　ホールディングス                          10,400        977.00       10,160,800
     ヤマザワ                          2,600      1,648.00         4,284,800
     やまや                          2,100      2,229.00         4,680,900
     ベルーナ                          29,900        751.00       22,454,900
     島根銀行                          3,700        707.00        2,615,900
     じもとホールディングス                          82,000        104.00        8,528,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         633,800         284.00       179,999,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,900       1,628.00        27,513,200
     九州フィナンシャルグループ                         201,100         437.00       87,880,700
     ゆうちょ銀行                         344,700        1,112.00        383,306,400
     富山第一銀行                          31,500        317.00        9,985,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         763,800         422.00       322,323,600
     西日本フィナンシャルホールディングス                          77,400        790.00       61,146,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          58,100        736.00       42,761,600
     三十三フィナンシャルグループ                          11,000       1,526.00        16,786,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          21,400       2,834.00        60,647,600
     新生銀行                          89,100       1,739.00        154,944,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行                          67,800       2,651.00        179,737,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,358,800          526.40      4,400,072,320
     りそなホールディングス                        1,332,500          459.60       612,417,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         238,700        3,946.00        941,910,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         855,800        3,839.00       3,285,416,200
     千葉銀行                         419,100         569.00       238,467,900
     群馬銀行                         245,000         395.00       96,775,000
     武蔵野銀行                          18,500       2,150.00        39,775,000
     千葉興業銀行                          36,200        274.00        9,918,800
     筑波銀行                          50,500        174.00        8,787,000
     七十七銀行                          38,600       1,602.00        61,837,200
     青森銀行                          9,700      2,693.00        26,122,100
     秋田銀行                          8,200      2,042.00        16,744,400
     山形銀行                          14,100       1,687.00        23,786,700
     岩手銀行                          8,800      2,853.00        25,106,400
     東邦銀行                         108,600         271.00       29,430,600
     東北銀行                          6,200      1,050.00         6,510,000
     みちのく銀行                          7,800      1,703.00        13,283,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         107,400        2,037.00        218,773,800
     静岡銀行                         301,700         819.00       247,092,300
     十六銀行                          16,700       2,385.00        39,829,500
     八十二銀行                         294,900         445.00       131,230,500
     山梨中央銀行                          15,300       1,160.00        17,748,000
     大垣共立銀行                          25,900       2,433.00        63,014,700
     福井銀行                          10,900       1,475.00        16,077,500
     北國銀行                          12,800       3,040.00        38,912,000
     清水銀行                          5,400      1,826.00         9,860,400
     富山銀行                          2,700      2,569.00         6,936,300
     滋賀銀行                          24,700       2,527.00        62,416,900
     南都銀行                          19,300       2,345.00        45,258,500
     百五銀行                         111,600         334.00       37,274,400
     京都銀行                          43,700       4,235.00        185,069,500
     紀陽銀行                          43,500       1,459.00        63,466,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                          81,500       1,159.00        94,458,500
     広島銀行                         180,700         541.00       97,758,700
     山陰合同銀行                          73,200        701.00       51,313,200
     中国銀行                         105,300         992.00       104,457,600
     鳥取銀行                          4,700      1,426.00         6,702,200
     伊予銀行                         162,300         565.00       91,699,500
     百十四銀行                          13,300       2,238.00        29,765,400
     四国銀行                          18,100        946.00       17,122,600
     阿波銀行                          18,900       2,558.00        48,346,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大分銀行                          7,700      3,060.00        23,562,000
     宮崎銀行                          8,400      2,534.00        21,285,600
     佐賀銀行                          7,900      1,621.00        12,805,900
     沖縄銀行                          11,400       3,390.00        38,646,000
     琉球銀行                          28,700       1,148.00        32,947,600
     セブン銀行                         413,000         291.00       120,183,000
     みずほフィナンシャルグループ                        16,499,900          158.50      2,615,234,150
     高知銀行                          4,400        789.00        3,471,600
     山口フィナンシャルグループ                         152,600         786.00       119,943,600
     長野銀行                          4,400      1,753.00         7,713,200
     名古屋銀行                          10,100       3,405.00        34,390,500
     北洋銀行                         186,300         255.00       47,506,500
     愛知銀行                          4,600      3,755.00        17,273,000
     中京銀行                          5,400      2,233.00        12,058,200
     大光銀行                          4,600      1,786.00         8,215,600
     愛媛銀行                          17,700       1,078.00        19,080,600
     トマト銀行                          5,400      1,045.00         5,643,000
     京葉銀行                          53,000        661.00       35,033,000
     栃木銀行                          67,200        185.00       12,432,000
     北日本銀行                          4,200      1,798.00         7,551,600
     東和銀行                          21,300        713.00       15,186,900
     福島銀行                          10,500        257.00        2,698,500
     大東銀行                          5,800        550.00        3,190,000
     トモニホールディングス                          96,100        375.00       36,037,500
     フィデアホールディングス                         117,900         117.00       13,794,300
     池田泉州ホールディングス                         132,700         208.00       27,601,600
     ＦＰＧ                          38,300        936.00       35,848,800
     マーキュリアインベストメント                          4,900        827.00        4,052,300
     ＳＢＩホールディングス                         144,700        2,748.00        397,635,600
     ジャフコ                          19,900       4,155.00        82,684,500
     大和証券グループ本社                         974,700         474.80       462,787,560
     野村ホールディングス                        2,137,000          380.40       812,914,800
     岡三証券グループ                         103,900         404.00       41,975,600
     丸三証券                          36,400        567.00       20,638,800
     東洋証券                          44,800        124.00        5,555,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         145,300         333.00       48,384,900
     光世証券                          3,200        672.00        2,150,400
     水戸証券                          35,900        207.00        7,431,300
     いちよし証券                          25,700        750.00       19,275,000
     松井証券                          59,600       1,005.00        59,898,000
     だいこう証券ビジネス                          5,200        493.00        2,563,600
     マネックスグループ                         112,400         368.00       41,363,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東証券                          16,500        902.00       14,883,000
     岩井コスモホールディングス                          12,600       1,183.00        14,905,800
     藍澤證券                          22,000        664.00       14,608,000
     マネーパートナーズグループ                          14,800        298.00        4,410,400
     スパークス・グループ                          48,800        234.00       11,419,200
     かんぽ生命保険                          43,000       1,918.00        82,474,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         214,000        4,370.00        935,180,000
     アニコム　ホールディングス                          10,000       3,875.00        38,750,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         317,500        3,590.00       1,139,825,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          99,800       2,601.00        259,579,800
     第一生命ホールディングス                         687,000        1,634.00       1,122,558,000
     東京海上ホールディングス                         434,200        5,656.00       2,455,835,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         375,500        1,196.50        449,285,750
     アドバンスクリエイト                          2,800      1,835.00         5,138,000
     全国保証                          34,200       4,380.00        149,796,000
     ジェイリース                          3,400        364.00        1,237,600
     イントラスト                          3,400        582.00        1,978,800
     日本モーゲージサービス                          2,200      1,197.00         2,633,400
     Ｃａｓａ                          5,500      1,155.00         6,352,500
     アルヒ                          11,000       2,056.00        22,616,000
     プレミアグループ                          7,000      1,958.00        13,706,000
     クレディセゾン                          85,100       1,295.00        110,204,500
     芙蓉総合リース                          13,900       6,230.00        86,597,000
     興銀リース                          22,800       2,675.00        60,990,000
     東京センチュリー                          24,500       4,610.00        112,945,000
     日本証券金融                          53,500        564.00       30,174,000
     アイフル                         185,200         229.00       42,410,800
     リコーリース                          9,600      3,365.00        32,304,000
     イオンフィナンシャルサービス                          77,600       1,759.00        136,498,400
     アコム                         244,100         385.00       93,978,500
     ジャックス                          13,400       2,213.00        29,654,200
     オリエントコーポレーション                         328,400         128.00       42,035,200
     日立キャピタル                          28,600       2,336.00        66,809,600
     アプラスフィナンシャル                          58,300         74.00       4,314,200
     オリックス                         810,100        1,636.50       1,325,728,650
     三菱ＵＦＪリース                         273,900         583.00       159,683,700
     九州リースサービス                          6,000        626.00        3,756,000
     日本取引所グループ                         328,000        1,710.00        560,880,000
     イー・ギャランティ                          11,400       1,361.00        15,515,400
     アサックス                          5,000        579.00        2,895,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,900      1,917.00         9,393,300
     いちご                         157,500         333.00       52,447,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本駐車場開発                         138,600         184.00       25,502,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,200      1,678.00        10,403,600
     ヒューリック                         254,500         918.00       233,631,000
     三栄建築設計                          5,500      1,585.00         8,717,500
     野村不動産ホールディングス                          81,300       2,408.00        195,770,400
     三重交通グループホールディングス                          26,300        583.00       15,332,900
     サムティ                          17,800       1,697.00        30,206,600
     ディア・ライフ                          17,700        475.00        8,407,500
     コーセーアールイー                          4,900        766.00        3,753,400
     エー・ディー・ワークス                         187,800         33.00       6,197,400
     日本商業開発                          8,300      1,512.00        12,549,600
     プレサンスコーポレーション                          19,900       1,533.00        30,506,700
     ユニゾホールディングス                          18,800       2,390.00        44,932,000
     日本管理センター                          8,900      1,130.00        10,057,000
     サンセイランディック                          4,600        732.00        3,367,200
     エストラスト                          1,700        718.00        1,220,600
     フージャースホールディングス                          26,400        611.00       16,130,400
     オープンハウス                          17,800       4,475.00        79,655,000
     東急不動産ホールディングス                         328,200         640.00       210,048,000
     飯田グループホールディングス                         101,800        1,795.00        182,731,000
     イーグランド                          3,100        715.00        2,216,500
     ムゲンエステート                          10,100        570.00        5,757,000
     ファーストブラザーズ                          4,300      1,020.00         4,386,000
     ハウスドゥ                          6,700      1,533.00        10,271,100
     シーアールイー                          3,900      1,100.00         4,290,000
     ケイアイスター不動産                          3,800      1,729.00         6,570,200
     グッドコムアセット                          3,400      1,497.00         5,089,800
     ジェイ・エス・ビー                           800     4,730.00         3,784,000
     テンポイノベーション                          2,000      1,637.00         3,274,000
     パーク２４                          71,400       2,479.00        177,000,600
     パラカ                          3,600      2,004.00         7,214,400
     三井不動産                         644,600        2,604.00       1,678,538,400
     三菱地所                         851,200        2,027.50       1,725,808,000
     平和不動産                          22,700       2,289.00        51,960,300
     東京建物                         133,500        1,260.00        168,210,000
     ダイビル                          36,700       1,012.00        37,140,400
     京阪神ビルディング                          22,200       1,014.00        22,510,800
     住友不動産                         273,200        3,983.00       1,088,155,600
     テーオーシー                          29,300        668.00       19,572,400
     東京楽天地                          1,900      5,130.00         9,747,000
     スターツコーポレーション                          16,900       2,611.00        44,125,900
     フジ住宅                          16,800        764.00       12,835,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     空港施設                          16,100        510.00        8,211,000
     明和地所                          8,400        568.00        4,771,200
     ゴールドクレスト                          10,100       1,923.00        19,422,300
     日本エスリード                          5,300      1,663.00         8,813,900
     日神不動産                          20,000        475.00        9,500,000
     日本エスコン                          23,400        703.00       16,450,200
     タカラレーベン                          58,000        389.00       22,562,000
     サンヨーハウジング名古屋                          7,900        951.00        7,512,900
     イオンモール                          61,400       1,729.00        106,160,600
     毎日コムネット                          4,000        734.00        2,936,000
     ファースト住建                          5,300      1,239.00         6,566,700
     カチタス                          13,800       4,090.00        56,442,000
     トーセイ                          17,700       1,103.00        19,523,100
     穴吹興産                          1,700      2,860.00         4,862,000
     サンフロンティア不動産                          17,700       1,093.00        19,346,100
     エフ・ジェー・ネクスト                          11,500       1,101.00        12,661,500
     インテリックス                          4,800        687.00        3,297,600
     ランドビジネス                          5,100        760.00        3,876,000
     グランディハウス                          12,700        478.00        6,070,600
     日本空港ビルデング                          39,000       4,230.00        164,970,000
     日本工営                          8,000      2,388.00        19,104,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          41,300        510.00       21,063,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,500      2,514.00        23,883,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          87,700       2,696.00        236,439,200
     メンバーズ                          4,000      1,940.00         7,760,000
     中広                          1,400        629.00         880,600
     アイティメディア                          2,600        564.00        1,466,400
     タケエイ                          12,300       1,001.00        12,312,300
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,600      1,088.00         1,740,800
     トラスト・テック                          13,000       1,617.00        21,021,000
     コシダカホールディングス                          28,400       1,607.00        45,638,800
     アルトナー                          3,000        790.00        2,370,000
     パソナグループ                          14,400       1,647.00        23,716,800
     ＣＤＳ                          3,000      1,328.00         3,984,000
     リンクアンドモチベーション                          21,800        622.00       13,559,600
     ＧＣＡ                          12,100        720.00        8,712,000
     エス・エム・エス                          43,300       2,604.00        112,753,200
     サニーサイドアップ                          2,800      1,029.00         2,881,200
     パーソルホールディングス                         117,700        2,544.00        299,428,800
     リニカル                          6,800      1,039.00         7,065,200
     クックパッド                          37,400        333.00       12,454,200
     エスクリ                          3,400        743.00        2,526,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・ケイ・ケイ                          5,900        705.00        4,159,500
     学情                          4,900      1,142.00         5,595,800
     スタジオアリス                          6,000      2,098.00        12,588,000
     シミックホールディングス                          6,600      2,141.00        14,130,600
     ＮＪＳ                          2,700      1,673.00         4,517,100
     綜合警備保障                          46,800       4,965.00        232,362,000
     カカクコム                          88,100       2,302.00        202,806,200
     アイロムグループ                          4,500      1,695.00         7,627,500
     セントケア・ホールディング                          8,800        506.00        4,452,800
     サイネックス                          2,200        640.00        1,408,000
     ルネサンス                          6,600      1,794.00        11,840,400
     ディップ                          19,000       1,869.00        35,511,000
     オプトホールディング                          7,300      1,733.00        12,650,900
     ツクイ                          28,000        533.00       14,924,000
     キャリアデザインセンター                          3,100      1,595.00         4,944,500
     ベネフィット・ワン                          32,700       1,903.00        62,228,100
     エムスリー                         247,700        2,024.00        501,344,800
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,700        586.00        4,512,200
     ブラス                          1,500        721.00        1,081,500
     アウトソーシング                          62,100       1,414.00        87,809,400
     ウェルネット                          11,300        991.00       11,198,300
     ワールドホールディングス                          3,300      1,714.00         5,656,200
     ディー・エヌ・エー                          63,500       2,142.00        136,017,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         163,600        1,806.00        295,461,600
     ぐるなび                          17,000        657.00       11,169,000
     タカミヤ                          12,300        754.00        9,274,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,000      1,507.00        12,056,000
     ファンコミュニケーションズ                          32,600        570.00       18,582,000
     ライク                          4,700      1,510.00         7,097,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,300        360.00        1,908,000
     ＷＤＢホールディングス                          5,400      2,785.00        15,039,000
     ティア                          7,100        644.00        4,572,400
     ＣＤＧ                          1,200      1,390.00         1,668,000
     バリューコマース                          8,000      2,316.00        18,528,000
     インフォマート                          64,500       1,642.00        105,909,000
     ＪＰホールディングス                          34,100        289.00        9,854,900
     エコナックホールディングス                          22,400        127.00        2,844,800
     ＥＰＳホールディングス                          17,800       1,700.00        30,260,000
     レッグス                          3,000      1,827.00         5,481,000
     プレステージ・インターナショナル                          22,100       1,707.00        37,724,700
     アミューズ                          7,200      2,539.00        18,280,800
     ドリームインキュベータ                          3,700      1,385.00         5,124,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クイック                          7,400      1,619.00        11,980,600
     ＴＡＣ                          7,100        198.00        1,405,800
     ケネディクス                         103,600         569.00       58,948,400
     電通                         143,300        3,875.00        555,287,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,600      1,114.00         5,124,400
     ぴあ                          3,400      4,805.00        16,337,000
     イオンファンタジー                          3,800      2,383.00         9,055,400
     シーティーエス                          13,500        695.00        9,382,500
     ネクシィーズグループ                          4,200      2,076.00         8,719,200
     みらかホールディングス                          32,900       2,508.00        82,513,200
     アルプス技研                          11,430       1,645.00        18,802,350
     ダイオーズ                          2,800      1,420.00         3,976,000
     日本空調サービス                          13,500        726.00        9,801,000
     オリエンタルランド                         139,000       13,830.00       1,922,370,000
     ダスキン                          30,300       2,902.00        87,930,600
     明光ネットワークジャパン                          14,000        995.00       13,930,000
     ファルコホールディングス                          6,600      1,659.00        10,949,400
     ラウンドワン                          36,600       1,584.00        57,974,400
     リゾートトラスト                          49,900       1,625.00        81,087,500
     ビー・エム・エル                          15,200       3,095.00        47,044,000
     ワタベウェディング                          2,100        622.00        1,306,200
     りらいあコミュニケーションズ                          21,400       1,278.00        27,349,200
     リソー教育                          60,000        500.00       30,000,000
     早稲田アカデミー                          3,500        761.00        2,663,500
     ユー・エス・エス                         143,700        2,155.00        309,673,500
     東京個別指導学院                          4,300        955.00        4,106,500
     サイバーエージェント                          67,700       4,090.00        276,893,000
     楽天                         548,500        1,169.00        641,196,500
     クリーク・アンド・リバー社                          7,000      1,275.00         8,925,000
     テー・オー・ダブリュー                          10,500        785.00        8,242,500
     山田コンサルティンググループ                          5,800      2,096.00        12,156,800
     セントラルスポーツ                          4,400      3,185.00        14,014,000
     フルキャストホールディングス                          11,800       2,360.00        27,848,000
     エン・ジャパン                          17,100       4,495.00        76,864,500
     リソルホールディングス                          1,300      4,075.00         5,297,500
     テクノプロ・ホールディングス                          23,600       6,190.00        146,084,000
     アトラ                          2,800        286.00         800,800
     インターワークス                          2,500        717.00        1,792,500
     アイ・アールジャパンホールディングス                          4,800      2,620.00        12,576,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,400      1,322.00         5,816,800
     ファーストロジック                          2,900        601.00        1,742,900
     三機サービス                          2,600      1,206.00         3,135,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,300      1,870.00        15,521,000
     デザインワン・ジャパン                          2,800        331.00         926,800
     イー・ガーディアン                          6,000      1,902.00        11,412,000
     リブセンス                          7,000        254.00        1,778,000
     ジャパンマテリアル                          32,200       1,512.00        48,686,400
     ベクトル                          14,800       1,075.00        15,910,000
     ウチヤマホールディングス                          6,100        537.00        3,275,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,800      1,737.00         6,600,600
     ライクキッズネクスト                          2,900      1,051.00         3,047,900
     キャリアリンク                          4,600        603.00        2,773,800
     ＩＢＪ                          8,100        977.00        7,913,700
     アサンテ                          4,800      2,111.00        10,132,800
     Ｎ・フィールド                          7,800        724.00        5,647,200
     バリューＨＲ                          2,600      3,350.00         8,710,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,200      6,140.00        25,788,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,000      1,190.00         5,950,000
     ＥＲＩホールディングス                          3,400        818.00        2,781,200
     アビスト                          1,900      2,684.00         5,099,600
     シグマクシス                          5,700      1,321.00         7,529,700
     ウィルグループ                          7,800        902.00        7,035,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,700        268.00        4,475,600
     日本ビューホテル                          3,800      1,434.00         5,449,200
     リクルートホールディングス                         842,800        3,495.00       2,945,586,000
     エラン                          8,200      1,770.00        14,514,000
     土木管理総合試験所                          5,400        462.00        2,494,800
     ネットマーケティング                          4,400        551.00        2,424,400
     日本郵政                         964,300        1,205.00       1,161,981,500
     ベルシステム２４ホールディングス                          19,800       1,595.00        31,581,000
     鎌倉新書                          8,700      1,469.00        12,780,300
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,600        869.00        1,390,400
     一蔵                          1,500        690.00        1,035,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,800      1,903.00         5,328,400
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,900      1,009.00         1,917,100
     エボラブルアジア                          5,300      2,534.00        13,430,200
     アトラエ                          3,100      2,744.00         8,506,400
     ストライク                          4,500      2,350.00        10,575,000
     ソラスト                          28,900       1,086.00        31,385,400
     セラク                          3,900        660.00        2,574,000
     インソース                          4,600      2,413.00        11,099,800
     ベイカレント・コンサルティング                          8,400      4,030.00        33,852,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,100      1,277.00         2,681,700
     アイモバイル                          3,900        800.00        3,120,000
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     キャリアインデックス                          4,200        822.00        3,452,400
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,900      1,646.00         8,065,400
     船場                          2,000        957.00        1,914,000
     グレイステクノロジー                          4,300      2,560.00        11,008,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          9,300      2,719.00        25,286,700
     フルテック                          1,800      1,176.00         2,116,800
     グリーンズ                          4,500      1,532.00         6,894,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,600        605.00         968,000
     ソウルドアウト                          1,300      2,339.00         3,040,700
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      1,113.00         2,226,000
     日総工産                          7,900      1,532.00        12,102,800
     キュービーネットホールディングス                          7,200      2,413.00        17,373,600
     ＲＰＡホールディングス                          5,000      2,362.00        11,810,000
     スプリックス                          4,000      1,716.00         6,864,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,800        733.00        3,518,400
     リログループ                          64,400       2,880.00        185,472,000
     東祥                          7,400      2,774.00        20,527,600
     エイチ・アイ・エス                          21,000       2,557.00        53,697,000
     ラックランド                          2,400      2,245.00         5,388,000
     共立メンテナンス                          18,000       4,790.00        86,220,000
     イチネンホールディングス                          12,400       1,131.00        14,024,400
     建設技術研究所                          8,200      1,530.00        12,546,000
     スペース                          7,700      1,200.00         9,240,000
     長大                          4,500        762.00        3,429,000
     燦ホールディングス                          2,600      2,305.00         5,993,000
     スバル興業                           800     6,230.00         4,984,000
     東京テアトル                          4,700      1,347.00         6,330,900
     タナベ経営                          2,400      1,201.00         2,882,400
     ナガワ                          3,300      5,040.00        16,632,000
     よみうりランド                          2,600      4,940.00        12,844,000
     東京都競馬                          7,700      3,300.00        25,410,000
     カナモト                          17,600       2,850.00        50,160,000
     東京ドーム                          44,100       1,015.00        44,761,500
     西尾レントオール                          12,000       3,065.00        36,780,000
     トランス・コスモス                          13,100       2,466.00        32,304,600
     乃村工藝社                          55,100       1,436.00        79,123,600
     藤田観光                          4,700      2,897.00        13,615,900
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,300      1,423.00         8,964,900
     日本管財                          12,700       1,869.00        23,736,300
     トーカイ                          11,400       2,281.00        26,003,400
     白洋舎                          1,400      2,885.00         4,039,000
     セコム                         124,900        9,042.00       1,129,345,800
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     セントラル警備保障                          5,700      5,400.00        30,780,000
     丹青社                          22,300       1,279.00        28,521,700
     メイテック                          14,600       5,650.00        82,490,000
     応用地質                          12,800       1,109.00        14,195,200
     船井総研ホールディングス                          24,400       2,593.00        63,269,200
     進学会ホールディングス                          5,600        605.00        3,388,000
     オオバ                          9,500        614.00        5,833,000
     いであ                          2,500      1,201.00         3,002,500
     学究社                          4,000      1,321.00         5,284,000
     ベネッセホールディングス                          43,100       2,552.00        109,991,200
     イオンディライト                          14,500       3,155.00        45,747,500
     ナック                          7,600        979.00        7,440,400
     ニチイ学館                          16,800       1,663.00        27,938,400
     ダイセキ                          19,800       2,698.00        53,420,400
     ステップ                          4,400      1,475.00         6,490,000
              合　計              143,378,950               277,313,751,020
     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄               券面総額(円)           評価額(円)         備考

      新株予約権証券         株式会社エー・ディー・ワークス第２２回新株                            187,800             －
               予約権
                    合計                       187,800             －
     (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              5,130,711,349
         コール・ローン                               200,766,983
         株式                             342,807,492,939
                                184/383

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                                 2019年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         投資信託受益証券                               264,849,623
         投資証券                              9,443,430,233
         派生商品評価勘定                               104,231,238
         未収入金                               321,293,294
         未収配当金                               388,443,644
         差入委託証拠金                              2,408,584,348
         流動資産合計                             361,069,803,651
       資産合計                              361,069,803,651
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                1,221,518
         前受金                               103,305,164
         未払解約金                               313,831,275
         未払利息                                   554
         その他未払費用                                    3
         流動負債合計                               418,358,514
       負債合計                                 418,358,514
      純資産の部
       元本等
         元本                             136,683,156,103
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           223,968,289,034
         元本等合計                             360,651,445,137
       純資産合計                              360,651,445,137
      負債純資産合計                                361,069,803,651
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                                185/383

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                                     2019年    7月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              136,683,156,103口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6386円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,386円)
                                186/383



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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                187/383


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                                     2019年    7月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                136,908,904,185円
     期中追加設定元本額                                                12,726,818,638円
     期中一部解約元本額                                                12,952,566,720円
     期末元本額                                                136,683,156,103円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,441,421,561円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,755,726円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,182,101,024円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,501,857,508円
     外国株式インデックス・オープン                                                  900,618,700円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,078,503,868円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,824,041,436円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,052,579,824円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,469,928,708円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    7月10日現在
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  434,507,995円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,952,170,765円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,452,796,376円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  111,191,555円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  189,812,814円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  124,726,550円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,540,250,813円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,805,592,779円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,691,500円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,674,210円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,661,715円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  58,082,096円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  204,725,913円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,577,292円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  295,789,359円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  735,737,190円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  374,410,938円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,444,334,020円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,889,142,542円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  80,339,769円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  355,942,318円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   9,570,712円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  126,062,031円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,007,272,335円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,119,333,890円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  919,706,355円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,504,660,906円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,581,705,796円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,320,725,574円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,791,427,715円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  901,159,759円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,033,182,913円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,138,158,082円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  835,371,562円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,524,052円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  275,802,959円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,664,466,869円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,829,621,093円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  73,556,459円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  312,910,058円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  48,570,503円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,345,090円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  45,046,756円
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                       区分                         2019年    7月10日現在
     グローバル経済コア                                                 1,019,369,571円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,383,901円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    521,935円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  309,189,821円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  60,959,003円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,382,975,984円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  341,490,970円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  361,835,416円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           17,600,845,348
        投資信託受益証券                                                8,787,115
          投資証券                                             387,951,545
           合計                                           17,997,584,008
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,533,730,899               －    5,637,036,063           103,305,164
            合計             5,533,730,899               －    5,637,036,063           103,305,164
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建         2,203,754,736               －    2,204,050,180            △295,444
               アメリカドル           1,490,853,200               －    1,490,993,200            △140,000
                カナダドル           107,894,800              －     107,900,000            △5,200
                 ユーロ          274,752,000              －     274,770,000           △18,000
               イギリスポンド            149,309,600              －     149,314,000            △4,400
               スイスフラン            97,922,636              －      98,044,980          △122,344
              オーストラリアド
                           83,022,500              －      83,028,000           △5,500
                  ル
             合計             2,203,754,736               －    2,204,050,180            △295,444
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                41,344         70.99      2,935,010.56
            APACHE    CORP                      34,273         26.95       923,657.35
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         25.00      1,110,000.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         23.93       858,584.47
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         68.50      1,260,537.00
            CHEVRON    CORP                     160,248         123.35      19,766,590.80
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        57.14       434,206.86
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        100.27      1,752,819.87
            CONOCOPHILLIPS                          96,852         59.89      5,800,466.28
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        41.21       315,132.87
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         28.08      1,063,136.88
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487        106.97      1,442,704.39
                                191/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840         89.15      4,443,236.00
            EXXON   MOBIL                      358,711         76.43     27,416,281.73
            HALLIBURTON      CO                    76,620         23.57      1,805,933.40
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        50.56       420,406.40
            HESS   CORP                       22,081         62.05      1,370,126.05
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         46.35       653,998.50
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         21.24      3,552,474.96
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         13.54      1,009,230.98
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         54.64      3,153,820.80
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         21.52       652,292.72
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         21.51       823,639.41
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         49.61      3,197,959.82
            ONEOK   INC                       34,074         69.82      2,379,046.68
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         18.36       375,921.00
            PHILLIPS     66                     38,115         97.72      3,724,597.80
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        143.36      2,072,268.80
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        24.92       246,458.80
            SCHLUMBERGER                         119,098         40.20      4,787,739.60
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         40.52       810,481.04
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         24.56       884,282.80
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         82.24      2,907,348.48
            WILLIAMS     COS                     105,155         28.74      3,022,154.70
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        226.05      4,295,628.15
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        70.62       610,651.14
            AMCOR   PLC                      138,214         11.02      1,523,118.28
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       115.65       862,402.05
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         29.81       524,834.86
            BALL   CORP                       27,142         70.92      1,924,910.64
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        104.73      1,157,580.69
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         44.39       934,498.28
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         19.85       307,536.05
            CORTEVA    INC                      64,411         26.99      1,738,452.89
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         61.65       636,289.65
            DOW  INC                        65,790         47.87      3,149,367.30
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                64,411         70.00      4,508,770.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         74.64       885,081.12
            ECOLAB    INC                      21,748        195.86      4,259,563.28
            FMC  CORP                        12,118         82.33       997,674.94
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473         10.87      1,222,581.51
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         43.22      1,460,965.66
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       142.00      1,231,708.00
            LINDE   PLC                       46,307        200.97      9,306,317.79
                                192/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,177         84.65      2,131,233.05
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       228.94      1,142,181.66
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         23.33       744,483.63
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 69,458         38.76      2,692,192.08
            NUCOR   CORP                       27,868         54.52      1,519,363.36
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        99.65       885,888.50
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        115.94      2,313,930.52
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         43.32       636,327.48
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       462.14      3,367,614.18
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         29.83       545,083.59
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        137.93      1,481,368.20
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        68.32       236,045.60
            WESTROCK     CO                     21,244         37.42       794,950.48
            3 M COMPANY                        49,155        165.70      8,144,983.50
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       129.98       455,579.90
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         50.17       568,426.10
            ALLEGION     PLC                      7,435       110.17       819,113.95
            AMETEK    INC                      19,001         90.37      1,717,120.37
            ARCONIC    INC                      36,550         25.84       944,452.00
            BOEING    CO                      45,639        353.09      16,114,674.51
            CATERPILLAR                          48,214        134.29      6,474,658.06
            CUMMINS    INC                      12,585        167.29      2,105,344.65
            DEERE&CO                          26,347        163.35      4,303,782.45
            DOVER   CORP                       12,008        100.39      1,205,483.12
            EATON   CORP                       35,051         80.25      2,812,842.75
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         64.25      3,432,684.75
            FASTENAL     CO                     46,922         31.57      1,481,327.54
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         52.13       564,359.38
            FLUOR   CORP                       11,267         31.60       356,037.20
            FORTIVE    CORP                      25,813         80.27      2,072,009.51
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         55.70       713,517.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        180.83      3,801,227.43
            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767         10.25      7,644,111.75
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       266.69      1,060,359.44
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         39.89       607,365.14
            HEICO   CORP                       3,640       137.12       499,116.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       107.28       691,848.72
            HONEYWELL     INTL   INC                  61,318        175.52      10,762,535.36
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       231.24       814,427.28
            IDEX   CORP                        6,916       169.98      1,175,581.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        146.41      4,103,579.48
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        124.04      2,520,740.88
                                193/383


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            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         84.00      1,010,184.00
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         64.03      1,287,003.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         39.23       804,215.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,399         41.65      2,890,468.35
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,859        191.26      3,606,972.34
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       287.46       829,322.10
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,338        369.73      7,889,298.74
            MASCO   CORP                       24,547         39.29       964,451.63
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       132.99       580,368.36
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,442        325.81      4,379,538.02
            OWENS   CORNING                       7,979        55.71       444,510.09
            PACCAR    INC                      30,075         70.63      2,124,197.25
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        163.36      1,852,502.40
            PENTAIR    PLC                      13,583         36.97       502,163.51
            RAYTHEON     COMPANY                     23,520        174.94      4,114,588.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        155.15      1,630,781.65
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       374.30      3,263,896.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         46.96       649,362.88
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         45.06       547,298.76
            SNAP-ON    INC                      4,900       157.20       770,280.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        74.88       635,057.28
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        144.24      1,908,872.16
            TEXTRON                          21,877         53.34      1,166,919.18
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       483.76      1,969,870.72
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       131.41       847,068.86
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               68,767        130.39      8,966,529.13
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       132.30       508,164.30
            WABTEC    CORP                      11,163         72.27       806,750.01
            XYLEM   INC                       16,060         80.98      1,300,538.80
            CINTAS    CORP                       7,934       238.42      1,891,624.28
            COPART    INC                      17,540         75.26      1,320,060.40
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       567.02      1,705,596.16
            EQUIFAX    INC                      10,799        137.19      1,481,514.81
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         64.81      2,124,147.75
            MANPOWER     GROUP                      5,123        92.72       475,004.56
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         22.43       616,914.72
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         87.21      1,609,983.81
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        57.44       549,471.04
            ROLLINS    INC                      10,546         37.02       390,412.92
            TRANSUNION                          15,344         73.75      1,131,620.00
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        149.62      2,016,877.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         97.41      2,241,209.28
                                194/383


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            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731        117.01      4,297,894.31
            AMERCO                           602      373.25       224,696.50
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        32.36       321,011.20
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         83.19       952,359.12
            CSX  CORP                        64,710         76.70      4,963,257.00
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         58.96       890,001.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         73.53      1,014,934.59
            FEDEX   CORP                       21,697        159.19      3,453,945.43
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        88.86       633,927.24
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       120.76      1,055,804.68
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         33.05       353,635.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        197.71      4,510,555.94
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       146.33       767,500.85
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         51.69       592,625.85
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         44.20       696,105.80
            UNION   PACIFIC    CORP                   60,776        169.60      10,307,609.60
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        89.46       537,028.38
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561        101.73      6,059,140.53
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         55.00       552,035.00
            APTIV   PLC                       23,291         76.07      1,771,746.37
            AUTOLIV    INC                      6,639        66.08       438,705.12
            BORGWARNER      INC                    15,953         39.30       626,952.90
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578         10.14      3,199,960.92
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         38.08      4,049,084.48
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         35.45       520,299.65
            LEAR   CORP                        5,287       130.63       690,640.81
            TESLA   INC                       10,812        230.06      2,487,408.72
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         34.30       396,062.10
            DR  HORTON    INC                     28,998         43.91      1,273,302.18
            GARMIN    LTD                       9,564        79.14       756,894.96
            HANESBRANDS      INC                    31,136         17.18       534,916.48
            HASBRO    INC                      10,617        108.22      1,148,971.74
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         37.92       401,724.48
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         47.37      1,115,326.65
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       186.05      1,576,215.60
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       149.88       758,692.56
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.04       564,947.52
            NIKE   B                       107,381         88.04      9,453,823.24
            NVR  INC                         264     3,371.04        889,954.56
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        82.39       386,491.49
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         31.99       702,468.41
            PVH  CORP                        7,252        90.07       653,187.64
                                195/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       110.59       506,281.02
            TAPESTRY     INC                     25,989         29.64       770,313.96
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         26.59       424,110.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         23.21       377,928.43
            VF  CORP                        28,754         86.76      2,494,697.04
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       142.80       760,267.20
            ARAMARK                          19,980         36.19       723,076.20
            BLOCK   H & R INC                    16,984         28.84       489,818.56
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         45.92      1,612,985.92
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       745.49      1,521,545.09
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        122.58      1,229,599.98
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       280.00       966,840.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         99.00      2,328,777.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 28,379         62.90      1,785,039.10
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        139.52      3,490,232.32
            MCDONALD'S      CORP                    65,135        212.09      13,814,482.15
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         23.59       416,646.58
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         29.23      1,305,294.88
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         50.76       905,456.88
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        111.22      1,544,289.70
            STARBUCKS     CORP                    104,538         87.23      9,118,849.74
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       225.89       807,330.86
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       133.73      1,076,793.96
            YUM  BRANDS    INC                    25,338        110.49      2,799,595.62
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         46.37      2,846,561.56
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,292       1,124.29       28,435,542.68
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,644       1,124.83       29,969,970.52
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         24.59       306,317.63
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         52.31      1,497,530.68
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        401.22      5,469,431.04
            COMCAST    CORP-CL    A                 383,994         42.98     16,504,062.12
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         31.63       404,990.52
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         29.03       687,198.16
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         40.73       742,019.14
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         92.05      2,468,688.95
            FACEBOOK     INC-A                     201,508         199.21      40,142,408.68
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         36.02      1,090,325.40
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         36.01       437,593.52
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       228.66      1,455,192.24
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         23.15       783,257.10
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       106.59       923,389.17
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         26.74       414,897.84
                                196/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         26.01      1,203,508.71
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         37.42       699,492.06
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         39.41       600,332.53
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.35       251,210.40
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         69.08       872,963.96
            NETFLIX    INC                      36,840        379.93      13,996,621.20
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         13.30       445,270.70
            OMNICOM    GROUP                      19,030         84.25      1,603,277.50
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          5.96      771,849.80
            SNAP   INC  - A                    57,914         15.25       883,188.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       115.09      1,099,339.68
            THE  WALT   DISNEY    CO                 152,138         141.61      21,544,262.18
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         45.79       475,895.47
            TWITTER    INC                      61,378         37.65      2,310,881.70
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         31.25       996,718.75
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        49.83       496,406.46
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       155.50       961,923.00
            AMAZON.COM                          35,295       1,988.30       70,177,048.50
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,143.09       2,383,342.65
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         71.86      1,569,134.96
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,774      1,877.87       7,087,081.38
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       175.26      1,052,261.04
            CARMAX    INC                      14,253         87.58      1,248,277.74
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        139.55      3,116,151.50
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630        111.49      2,188,548.70
            EBAY                          71,876         39.94      2,870,727.44
            EXPEDIA    GROUP   INC                   9,733       133.45      1,298,868.85
            GAP                          21,891         17.98       393,600.18
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722        104.16      1,325,123.52
            GRUBHUB    INC                      8,261        77.31       638,657.91
            HOME   DEPOT                       95,597        212.00      20,266,564.00
            KOHLS   CORP                       14,645         47.75       699,298.75
            L BRANDS    INC                     19,499         26.40       514,773.60
            LKQ  CORP                        24,693         26.03       642,758.79
            LOWES   COMPANIES                       67,906        104.86      7,120,623.16
            MACY'S    INC                      25,926         21.23       550,408.98
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       640.56      2,387,367.12
            NORDSTROM     INC                     10,094         30.92       312,106.48
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,459       385.21      2,488,071.39
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         13.02       456,624.42
            ROSS   STORES    INC                    31,827        101.98      3,245,717.46
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         87.80      3,673,200.80
                                197/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIFFANY    & CO                     9,326        93.11       868,343.86
            TJX  COMPANIES     INC                  103,117         54.79      5,649,780.43
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,304        110.10      1,244,570.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       348.48      1,711,385.28
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       147.31       784,720.37
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        269.97      10,146,282.51
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.11      241,029.00
            KROGER    CO                      68,147         21.71      1,479,471.37
            SYSCO   CORP                       42,872         71.49      3,064,919.28
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         55.50      3,741,088.50
            WALMART    INC                     122,729         112.88      13,853,649.52
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         48.35      7,661,347.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         41.77      1,996,522.46
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         56.04      1,235,121.60
            BUNGE   LIMITED                       11,767         57.29       674,131.43
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         41.46       583,425.12
            COCA-COLA     CO                    342,026         51.59     17,645,121.34
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         57.31       978,625.56
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         28.00      1,118,404.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        198.04      2,776,124.72
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         53.31      2,678,614.26
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        138.62      1,735,661.02
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         41.18       966,288.70
            INGREDION     INC                     5,835        82.46       481,154.10
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       118.77      1,121,426.34
            KELLOGG    CO                      21,051         54.85      1,154,647.35
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         30.50      1,618,269.00
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         65.08       841,093.92
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       158.07      1,576,906.32
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         55.54       838,654.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         55.38      6,769,318.92
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         64.76      2,262,196.32
            PEPSICO    INC                     119,352         131.74      15,723,432.48
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  130,717         79.44     10,384,158.48
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         82.15      2,001,420.45
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         73.69      1,566,944.16
            CLOROX    COMPANY                      10,995        155.45      1,709,172.75
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                68,386         73.11      4,999,700.46
            COTY   INC-CL    A                    30,534         11.42       348,698.28
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        183.90      3,477,181.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        136.87      4,027,126.01
            PROCTER    & GAMBLE    CO                210,947         112.91      23,818,025.77
                                198/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABBOTT    LABORATORIES                      148,700         85.27     12,679,649.00
            ABIOMED    INC                      3,502       257.30       901,064.60
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       275.41      1,725,168.24
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         88.23      1,133,490.81
            ANTHEM    INC                      21,803        284.16      6,195,540.48
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,492         81.40      3,296,048.80
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        251.72      5,686,858.24
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         43.06      5,003,787.30
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         47.20      1,191,894.40
            CENTENE    CORP                      35,914         50.45      1,811,861.30
            CERNER    CORP                      25,778         74.99      1,933,092.22
            CIGNA   CORP                       32,709        159.73      5,224,608.57
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         54.83      6,088,871.50
            DANAHER    CORP                      54,225        142.29      7,715,675.25
            DAVITA    INC                      11,875         52.55       624,031.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         57.57      1,026,703.38
            DEXCOM    INC                       7,827       147.78      1,156,674.06
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        189.99      3,389,231.61
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        134.99      3,102,880.14
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         68.90       860,698.80
            HOLOGIC    INC                      24,459         47.81      1,169,384.79
            HUMANA    INC                      11,247        260.14      2,925,794.58
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       279.55      2,014,157.75
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       528.27      5,179,687.35
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       174.70      1,542,076.90
            MCKESSON     CORP                     16,655        139.24      2,319,042.20
            MEDTRONIC     PLC                    113,614         98.44     11,184,162.16
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284        102.01      1,253,090.84
            RESMED    INC                      12,398        124.02      1,537,599.96
            STERIS    PLC                       7,229       152.49      1,102,350.21
            STRYKER    CORP                      28,121        208.97      5,876,445.37
            TELEFLEX     INC                      3,697       335.34      1,239,751.98
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       332.92      1,376,624.20
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,621        246.00      20,078,766.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       128.89       934,194.72
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       138.10      1,137,529.70
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        171.91      1,755,544.92
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       277.85      1,223,373.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        120.69      2,093,005.98
            ABBVIE    INC                      124,089         71.24      8,840,100.36
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         73.45      2,011,575.15
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        125.72      2,394,714.56
                                199/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALKERMES     PLC                     12,547         22.70       284,816.90
            ALLERGAN     PLC                     27,804        166.45      4,627,975.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        73.24       541,902.76
            AMGEN                          52,414        181.59      9,517,858.26
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       128.65       304,771.85
            BIOGEN    INC                      16,410        234.22      3,843,550.20
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         83.13      1,346,040.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         46.04      6,460,056.56
            CELGENE    CORP                      59,466         93.81      5,578,505.46
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         34.07       806,334.69
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748        120.31      1,293,091.88
            GILEAD    SCIENCES     INC                 107,207         67.75      7,263,274.25
            ILLUMINA     INC                     12,711        377.24      4,795,097.64
            INCYTE    CORP                      16,120         83.82      1,351,178.40
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         65.59       736,969.24
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        158.54      2,259,987.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       142.71       709,411.41
            JOHNSON    & JOHNSON                    225,369         141.41      31,869,430.29
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        113.08      8,545,116.36
            MERCK   & CO                     218,110         84.86     18,508,814.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,025       861.55      1,744,638.75
            MYLAN   NV                       42,644         19.62       836,675.28
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         34.84       470,583.88
            PERKINELMER      INC                    9,475        96.20       911,495.00
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         51.01       578,096.33
            PFIZER                         467,485         43.37     20,274,824.45
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       307.97      2,131,460.37
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        69.89       671,013.89
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         9.37      756,065.30
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,612        296.90      9,979,402.80
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        178.46      3,860,803.64
            WATERS    CORP                       6,513       216.99      1,413,255.87
            ZOETIS    INC                      40,026        113.26      4,533,344.76
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 774,070         29.35     22,718,954.50
            BB&T   CORP                       64,191         50.05      3,212,759.55
            CIT  GROUP   INC                     10,713         51.74       554,290.62
            CITIGROUP                         197,425         71.56     14,127,733.00
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         35.99      1,439,959.90
            COMERICA     INC                     14,360         72.65      1,043,254.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         45.97       635,627.19
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         28.26      1,645,212.42
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        101.00      1,426,726.00
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.85      1,186,432.55
            JPMORGAN     CHASE   & CO                276,755         113.35      31,370,179.25
            KEY  CORP                        87,033         17.84      1,552,668.72
            M & T BANK   CORP                    11,745        174.24      2,046,448.80
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         16.80       616,896.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        140.79      5,515,166.67
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         15.31      1,283,758.81
            SIGNATURE     BANK                     4,354       125.09       544,641.86
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         64.37      2,468,782.61
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       217.74       955,878.60
            US  BANCORP                        129,139         53.34      6,888,274.26
            WELLS   FARGO   & CO                  363,409         47.83     17,381,852.47
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         45.93       697,492.98
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        90.42       400,831.86
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         31.40      1,131,279.20
            AMERICAN     EXPRESS                     61,108        125.90      7,693,497.20
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        150.20      1,779,870.00
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         21.90       496,998.60
            BANK   NEW  YORK   CO                   71,617         43.40      3,108,177.80
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,623         214.75      23,541,539.25
            BLACKROCK     INC                     9,909       473.82      4,695,082.38
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         92.29      3,647,300.80
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       110.98      1,050,980.60
            CME  GROUP   INC                     30,723        201.99      6,205,738.77
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,947         80.52      2,169,772.44
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         45.30       956,192.40
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         43.28       435,440.08
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       291.01       948,692.60
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         34.92       910,364.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        207.77      5,844,570.10
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,352         89.60      4,242,739.20
            INVESCO    LTD                      30,943         20.63       638,354.09
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         21.43       550,879.58
            KKR  & CO  INC  -A                   44,859         26.09      1,170,371.31
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       342.90      1,101,394.80
            MOODY'S    CORP                      15,058        198.05      2,982,236.90
            MORGAN    STANLEY                      108,193         43.78      4,736,689.54
            MSCI   INC                        6,854       238.00      1,631,252.00
            NASDAQ    INC                       9,070       101.61       921,602.70
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         91.59      1,586,338.80
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        109.82      2,203,648.12
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         85.03      1,009,306.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            S&P  GLOBAL    INC                    20,750        231.48      4,803,210.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         40.27      4,101,298.15
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         55.99       604,803.98
            STATE   STREET    CORP                   32,349         55.07      1,781,459.43
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         35.76      1,898,677.20
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         51.25      1,199,455.00
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         56.43       794,590.83
            AFLAC                          65,227         56.53      3,687,282.31
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       710.66       906,802.16
            ALLSTATE     CORP                     27,449        104.66      2,872,812.34
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       105.59       740,502.67
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  72,339         55.52      4,016,261.28
            AON  PLC                        20,104        196.55      3,951,441.20
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         38.42      1,327,449.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         90.76      1,358,858.72
            ASSURANT     INC                      4,769       110.68       527,832.92
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         43.12       575,522.64
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         37.57       391,329.12
            CHUBB   LTD                       38,690        149.25      5,774,482.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413        107.50      1,334,397.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       265.26       574,553.16
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       257.39       863,028.67
            FNF  GROUP                        24,961         41.25      1,029,641.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         57.08      1,810,006.80
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         65.41      1,163,643.90
            LOEWS   CORP                       22,051         55.49      1,223,609.99
            MARKEL    CORP                       1,132      1,122.27       1,270,409.64
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543        102.03      4,340,662.29
            METLIFE    INC                      67,515         50.38      3,401,405.70
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         58.47      1,353,872.85
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         83.48      4,063,889.88
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290        101.59      3,585,111.10
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       158.52       860,922.12
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       184.73       600,187.77
            TORCHMARK     CORP                     8,473        91.54       775,618.42
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        153.45      3,383,725.95
            UNUM   GROUP                       18,574         34.55       641,731.70
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        195.25      2,134,082.50
            WR  BERKLEY    CORP                    13,990         67.79       948,382.10
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         52.25      1,403,173.75
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.57      648,459.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       137.27       504,192.71
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         26.29      1,632,793.03
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,858        191.09      10,291,725.22
            ADOBE   INC                       41,223        304.20      12,540,036.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         81.36      1,153,522.08
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       148.01       594,408.16
            ANSYS   INC                       6,865       206.72      1,419,132.80
            AUTODESK     INC                     18,213        171.35      3,120,797.55
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        163.54      6,017,127.22
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       131.06      1,264,729.00
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         74.49      1,882,436.79
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         50.15       535,953.05
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        120.21      1,298,388.21
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         98.96      1,123,393.92
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         64.38      3,113,609.94
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       129.72       402,132.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        52.00       452,036.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         25.21       409,586.87
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         55.55      1,305,313.90
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       187.01       863,986.20
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,276        127.00      3,464,052.00
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         27.88      1,329,402.04
            FISERV    INC                      33,784         93.84      3,170,290.56
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       294.46      2,147,202.32
            FORTINET     INC                     12,963         80.55      1,044,169.65
            GARTNER    INC                      8,145       167.58      1,364,939.10
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        164.78      2,298,186.66
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         70.57      1,052,833.83
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              74,826        139.33      10,425,506.58
            INTUIT    INC                      22,104        270.68      5,983,110.72
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,223       136.68       987,239.64
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         81.52       896,638.48
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               76,988        273.34      21,043,899.92
            MICROSOFT     CORP                    616,239         136.46      84,091,973.94
            MONGODB    INC                      2,694       157.72       424,897.68
            OKTA   INC                        8,635       133.90      1,156,226.50
            ORACLE    CORP                      210,752         59.60     12,560,819.20
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       215.34      1,736,501.76
            PAYCHEX    INC                      27,697         85.21      2,360,061.37
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       239.92      1,016,780.96
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 94,486        118.37      11,184,307.82
            PTC  INC                        9,984        89.57       894,266.88
            SABRE   CORP                       24,114         22.98       554,139.72
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SALESFORCE.COM        INC                  64,577        153.95      9,941,629.15
            SERVICENOW      INC                    14,979        298.02      4,464,041.58
            SPLUNK    INC                      13,187        132.36      1,745,431.32
            SQUARE    INC  - A                   27,989         77.96      2,182,022.44
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                20,656         58.10      1,200,113.60
            SYMANTEC     CORP                     58,346         25.56      1,491,323.76
            SYNOPSYS     INC                     12,264        135.86      1,666,187.04
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              6,719       168.95      1,135,175.05
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        132.50      1,883,885.00
            TWILIO    INC  - A                    8,003       145.25      1,162,435.75
            VERISIGN     INC                      9,541       217.48      2,074,976.68
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                147,712         177.73      26,252,853.76
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       163.24      1,107,909.88
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         20.65       800,332.05
            WIX.COM    LTD                      3,961       145.27       575,414.47
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        218.74      2,739,062.28
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793        128.60      3,316,979.80
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216         97.58      2,558,157.28
            APPLE   INC                      398,652         201.24      80,224,728.48
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       270.55      1,169,858.20
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        68.95       459,620.70
            CDW  CORP/DE                        12,482        112.76      1,407,470.32
            CISCO   SYSTEMS                      371,319         56.34     20,920,112.46
            COGNEX    CORP                      16,230         43.08       699,188.40
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         15.66       233,850.78
            CORNING                          66,228         33.03      2,187,510.84
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         51.10       709,779.00
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       142.68       763,338.00
            FLEX   LTD                       40,465         9.72      393,319.80
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         54.15       632,796.90
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         14.87      1,667,001.35
            HP  INC                        134,066         20.63      2,765,781.58
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       140.93       451,962.51
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         26.31       823,608.24
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         90.05      1,427,562.65
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        170.35      2,373,997.60
            NETAPP    INC                      20,586         60.15      1,238,247.90
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         46.04      1,051,369.44
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         93.99      2,672,511.66
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         45.15       931,083.30
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         51.48      1,213,743.96
            XEROX   CORP                       16,718         35.95       601,012.10
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            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       211.72       973,912.00
            AT&T   INC                       616,020         33.54     20,661,310.80
            CENTURYLINK      INC                    83,301         11.78       981,285.78
            SPRINT    CORP                      64,825         6.84      443,403.00
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         75.15      2,124,715.95
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,784         56.41     19,731,315.44
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         33.42       510,958.38
            AES  CORP                        52,646         17.06       898,140.76
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         50.11       964,918.16
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         76.61      1,608,963.22
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         90.36      3,742,891.92
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134        118.29      1,908,490.86
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       106.98      1,004,007.30
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         29.09      1,244,819.28
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         58.88      1,444,149.76
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         88.72      2,439,267.68
            DOMINION     ENERGY    INC                 68,162         78.22      5,331,631.64
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        131.22      2,047,425.66
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         89.40      5,351,662.80
            EDISON    INTL                      28,962         69.72      2,019,230.64
            ENTERGY    CORP                      15,636        104.24      1,629,896.64
            EVERGY    INC                      21,330         61.45      1,310,728.50
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         76.96      2,162,806.88
            EXELON    CORP                      80,900         48.98      3,962,482.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         43.54      1,882,930.84
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        208.16      8,520,196.96
            NISOURCE     INC                     32,308         29.56       955,024.48
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         35.59       951,569.83
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         43.16       677,007.76
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        95.52       899,416.32
            PPL  CORPORATION                        59,613         30.69      1,829,522.97
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         60.02      2,674,131.08
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        139.05      3,233,885.85
            SOUTHERN     CO                     88,512         56.56      5,006,238.72
            UGI  CORP                        13,950         53.04       739,908.00
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         22.42       662,757.62
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         85.70      2,395,057.90
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         60.89      2,736,031.26
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         33.15      2,601,413.10
            ANALOG    DEVICES                      30,576        113.29      3,463,955.04
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         43.97      3,549,170.46
            BROADCOM     INC                     33,711        275.53      9,288,391.83
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            INTEL   CORP                      379,126         47.75     18,103,266.50
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856        117.78      1,631,959.68
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        183.08      2,355,141.12
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         24.56      1,344,340.72
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         60.57      1,495,594.44
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         89.22      1,850,779.68
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         41.35      3,939,621.25
            NVIDIA    CORP                      48,914        157.31      7,694,661.34
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078         95.92      2,405,481.76
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         19.64       706,961.44
            QORVO   INC                       10,609         69.63       738,704.67
            QUALCOMM                         102,656         76.55      7,858,316.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         79.76      1,157,317.60
            TEXAS   INSTRUMENTS                       78,827        115.78      9,126,590.06
            XILINX    INC                      22,116        117.34      2,595,091.44
                                    25,712,811              2,156,649,514.97
               アメリカドル       小計
                                                  (235,096,363,626)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         14.22       408,241.98
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         35.19      3,636,112.32
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         11.96      1,156,125.36
            ENBRIDGE                         173,856         47.99      8,343,349.44
            ENCANA    CORP                      138,637          6.34      878,958.58
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         12.46       391,729.94
            IMPERIAL     OIL                     24,763         36.79       911,030.77
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         22.12       670,612.04
            KEYERA    CORP                      14,929         34.31       512,213.99
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         49.55      2,094,775.80
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         18.52       339,842.00
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         42.15      5,666,224.50
            TC  ENERGY    CORP                     76,314         65.65      5,010,014.10
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         16.43       328,024.95
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         28.40       285,902.80
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         67.80      1,454,920.20
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         21.09      3,144,350.28
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         65.50       860,604.50
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         10.80       614,520.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        111.80      1,873,544.40
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          5.15      554,217.25
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         54.52       928,639.16
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.78      422,007.54
            METHANEX     CORP                      7,099        56.79       403,152.21
            NUTRIEN    LTD                      51,428         67.53      3,472,932.84
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         28.05      1,281,239.85
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        56.28       243,523.56
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         31.18      1,148,608.84
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.22      336,032.52
            CAE  INC                        25,999         35.82       931,284.18
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         24.59       361,792.67
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        72.90       690,435.90
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         87.04      1,404,999.68
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        123.03      7,526,237.22
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        313.33      3,705,127.25
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         61.35      1,716,450.30
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         51.27       905,376.93
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         92.49      1,976,048.85
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         21.18       250,792.38
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         32.00       486,400.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         26.58       955,471.26
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       143.45       775,921.05
            DOLLARAMA     INC                     26,700         49.75      1,328,325.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         83.75      3,028,232.50
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         32.93       378,662.07
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         67.05      1,047,186.90
            METRO   INC                       19,179         49.24       944,373.96
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       100.12       689,125.96
            SAPUTO    INC                      20,412         39.51       806,478.12
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         9.61      509,330.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         51.37       842,468.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         20.37       323,883.00
            BANK   MONTREAL                       55,382        100.95      5,590,812.90
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         71.01      7,531,036.56
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        103.30      3,924,367.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         63.89      1,803,486.92
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  120,650         105.52      12,730,988.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         76.84     11,858,256.16
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         63.77      4,675,361.32
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         21.67       404,600.57
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        37.82       290,646.70
            ONEX   CORP                        6,603        82.18       542,634.54
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       638.84      1,472,526.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         30.29       720,538.52
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        54.21       446,148.30
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        126.23      1,401,405.46
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         24.64      4,262,399.68
                                207/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         28.14       837,840.36
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         30.12       624,688.80
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,943         55.25      2,704,100.75
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         22.16       276,224.40
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         9.55      376,270.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        102.44      2,170,908.48
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,243.79       2,115,686.79
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         55.73      1,373,354.39
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,392       422.74      3,547,634.08
            BCE  INC                        12,539         60.56       759,361.84
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         70.65      2,267,511.75
            TELUS   CORP                       16,454         49.04       806,904.16
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         19.94       627,850.78
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        44.51       233,276.91
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         36.46       376,413.04
            EMERA   INC                       4,086        54.38       222,196.68
            FORTIS    INC                      38,447         52.49      2,018,083.03
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         23.28       751,920.72
                                     3,399,031               158,701,290.69
               カナダドル      小計
                                                  (13,173,794,140)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         19.54       357,562.46
            ENI                         216,297         14.55      3,147,121.35
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         13.48       537,606.49
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         29.41       978,117.78
            OMV  AG                        12,139         43.31       525,740.09
            REPSOL    SA                      129,100         13.69      1,768,024.50
            SNAM   SPA                       163,694          4.54      744,480.31
            TENARIS    SA                      40,648         11.81       480,052.88
            TOTAL   SA                      200,017         49.51      9,902,841.67
            VOPAK                          6,360        42.21       268,455.60
            AIR  LIQUIDE                        36,297        122.40      4,442,752.80
            AKZO   NOBEL                       19,742         82.00      1,618,844.00
            ARCELORMITTAL                          53,985         14.55       785,913.63
            ARKEMA                          5,335        79.20       422,532.00
            BASF   SE                       77,211         60.51      4,672,037.61
            COVESTRO     AG                     16,178         41.59       672,843.02
            CRH  PLC                        71,124         29.28      2,082,510.72
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         25.18       338,771.72
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        34.24       197,290.88
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,833         66.86       924,874.38
            IMERYS    SA                       3,000        44.52       133,560.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        110.55      1,684,118.70
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LANXESS                          7,293        53.10       387,258.30
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         27.46       537,254.90
            SOLVAY    SA                       6,906        86.98       600,683.88
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         10.07       475,676.59
            SYMRISE    AG                      11,581         82.78       958,675.18
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         11.70       386,614.80
            UMICORE                          17,605         26.89       473,398.45
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         22.62       995,053.80
            VOESTALPINE      AG                    8,140        25.54       207,895.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         37.07       804,233.65
            AIRBUS    SE                      48,982        124.10      6,078,666.20
            ALSTOM                          13,816         41.89       578,752.24
            ANDRITZ    AG                      5,242        31.58       165,542.36
            BOUYGUES     ORD                     16,815         32.20       541,443.00
            BRENNTAG     AG                     11,626         42.53       494,453.78
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         9.23      859,002.08
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,181.00        251,553.00
            EIFFAGE                          6,079        88.14       535,803.06
            FERROVIAL     SA                     39,067         22.60       882,914.20
            GEA  GROUP   AG                     13,382         22.99       307,652.18
            HOCHTIEF     AG                      1,354       109.00       147,586.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         46.50       549,304.50
            KION   GROUP   AG                     5,887        52.48       308,949.76
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        94.67       390,324.41
            KONE   OYJ-B                       30,120         51.22      1,542,746.40
            LEGRAND    SA                      21,794         62.92      1,371,278.48
            LEONARDO     SPA                     35,425         11.33       401,542.37
            METSO   OYJ                       9,561        34.57       330,523.77
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       213.80      1,016,191.40
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         18.10       464,681.30
            SAFRAN    SA                      27,260        128.95      3,515,177.00
            SAINT-GOBAIN                          40,731         33.38      1,359,804.43
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         76.94      3,674,885.22
            SIEMENS                          65,680        101.30      6,653,384.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         14.90       260,615.90
            THALES    SA                       9,665       102.80       993,562.00
            VINCI   S.A.                       43,091         90.84      3,914,386.44
            WARTSILA     OYJ                     34,386         12.24       420,884.64
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         21.77       425,777.66
            EDENRED                          18,941         44.75       847,609.75
            RANDSTAD     NV                      9,588        45.69       438,075.72
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        70.75       171,498.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEPERFORMANCE                          4,523       173.30       783,835.90
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         64.64      1,479,351.04
            ADP                          2,382       157.50       375,165.00
            AENA   SME  SA                      5,610       173.80       975,018.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         23.42       984,553.38
            BOLLORE                          61,805         3.93      243,140.87
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         14.92       347,334.60
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         29.24      2,484,990.64
            FRAPORT    AG                      3,561        74.30       264,582.30
            GETLINK                          36,478         13.78       502,666.84
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         66.17      1,915,356.82
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        56.50       281,991.50
            CONTINENTAL      AG                    9,928       120.06      1,191,955.68
            DAIMLER    AG                      78,530         47.77      3,751,378.10
            FAURECIA                          5,945        36.86       219,132.70
            FERRARI    NV                      9,947       147.15      1,463,701.05
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         12.43      1,198,762.00
            MICHELIN                          15,337        108.50      1,664,064.50
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         27.32       281,177.44
            PEUGEOT    SA                      52,883         21.62      1,143,330.46
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.32      208,152.42
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         59.06       828,493.68
            RENAULT    SA                      17,362         52.39       909,595.18
            VALEO   SA                       19,350         25.71       497,488.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        153.96      2,463,206.04
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       156.00       404,664.00
            ADIDAS    AG                      15,081        281.70      4,248,317.70
            ESSILORLUXOTTICA                          23,316        115.20      2,686,003.20
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       642.80      1,671,280.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        56.98       276,466.96
            KERING                          6,332       522.10      3,305,937.20
            LVMH                          23,422        383.00      8,970,626.00
            MONCLER    SPA                      15,736         38.25       601,902.00
            PUMA   SE                        7,720        60.25       465,130.00
            SEB  SA                        2,075       160.50       333,037.50
            ACCOR                          17,931         38.12       683,529.72
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        74.04       528,867.72
            SODEXO                          8,135       101.75       827,736.25
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        61.95       237,082.65
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         17.13       205,148.88
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.66       119,934.84
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         47.56       837,103.56
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RTL  GROUP                        3,513        45.90       161,246.70
            SES                          31,369         13.65       428,343.69
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        44.40       221,911.20
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        71.22       486,432.60
            VIVENDI                          77,307         24.97      1,930,355.79
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        39.33       341,030.43
            INDITEX                          93,820         27.19      2,550,965.80
            ZALANDO    SE                      9,155        41.20       377,186.00
            CARREFOUR                          53,759         17.50       940,782.50
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        31.39       115,734.93
            COLRUYT    SA                      4,160        50.80       211,328.00
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         14.32       289,750.88
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.00      1,964,680.00
            METRO   AG                       13,712         15.83       217,129.52
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         81.89      5,241,697.01
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         75.12      3,929,301.84
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         8.79      373,803.54
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         95.00      1,016,595.00
            HEINEKEN     NV                     22,649        100.55      2,277,356.95
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        106.00      1,393,476.00
            PERNOD-RICARD                          18,484        162.45      3,002,725.80
            REMY   COINTREAU                        1,575       127.40       200,655.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       106.65       980,113.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        81.75       704,521.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         88.34      1,390,118.24
            LOREAL                          21,190        253.70      5,375,903.00
            UNILEVER     NV                     123,171         54.25      6,682,026.75
            BIOMERIEUX                          3,246        72.90       236,633.40
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430        86.20       295,666.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         66.64      1,199,253.44
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         45.84      1,684,482.48
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         39.20      3,159,990.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       179.00       581,034.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         37.83       472,875.00
            BAYER                          78,314         59.80      4,683,177.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      392.00       380,632.00
            GRIFOLS    SA                      27,685         27.97       774,349.45
            IPSEN                          2,722       117.20       319,018.40
            MERCK   KGAA                       10,480         92.94       974,011.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        33.64       268,279.00
            QIAGEN    N.V.                      21,801         35.59       775,897.59
            RECORDATI     SPA                     7,493        37.72       282,635.96
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANOFI                          94,252         77.49      7,303,587.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       136.60       410,346.40
            UCB  (GROUPE)                        10,465         73.76       771,898.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         19.10       633,909.90
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         3.70      260,161.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          4.95     2,753,394.67
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          0.92      409,827.51
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           4.14     5,660,908.19
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         4.67      392,784.00
            BANKIA    SA                      110,053          2.06      227,369.49
            BANKINTER     SA                     58,881         6.30      371,421.34
            BNP  PARIBAS                        94,302         42.57      4,014,907.65
            CAIXABANK                         286,347          2.53      726,175.99
            COMMERZBANK      AG                    80,494         6.26      503,892.44
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.93      1,015,139.79
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         33.39       920,228.40
            FINECOBANK      SPA                    44,137         10.11       446,225.07
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029         10.21      3,390,016.09
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.00     2,581,954.16
            KBC  GROEP   NV                     22,703         59.12      1,342,201.36
            MEDIOBANCA                          53,990         9.31      502,754.88
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         20.83       260,166.70
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         22.25      1,417,747.75
            UNICREDIT     SPA                    177,131         11.38      2,016,105.04
            AMUNDI    SA                       4,764        60.40       287,745.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.50     1,048,319.78
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        128.35      2,011,757.90
            EURAZEO    SA                      3,357        61.30       205,784.10
            EXOR   NV                       10,345         63.26       654,424.70
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        86.40       539,740.80
            NATIXIS                          69,996         3.62      253,945.48
            WENDEL                          2,023       120.70       244,176.10
            AEGON                         166,267          4.59      764,495.66
            AGEAS                          16,065         47.89       769,352.85
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        218.15      7,805,625.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   89,649         17.16      1,538,825.08
            AXA                         165,661         23.74      3,933,620.44
            CNP  ASSURANCES                        11,830         20.66       244,407.80
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       145.40       684,252.40
            MAPFRE    SA                      90,939         2.68      243,807.45
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        227.20      2,877,488.00
            NN  GROUP   NV                     27,631         35.86       990,847.66
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.65      444,421.89
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    39,991         42.06      1,682,021.46
            SCOR   SE                       13,354         39.57       528,417.78
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.74      458,595.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         33.80       980,504.20
            VONOVIA    SE                      43,942         44.89      1,972,556.38
            ADYEN   NV                        884      648.60       573,362.40
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         72.08      2,631,640.80
            ATOS   SE                        7,634        76.92       587,207.28
            CAPGEMINI     SA                     13,238        113.70      1,505,160.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,783        139.75      1,646,674.25
            SAP  SE                        82,678        123.00      10,169,394.00
            WIRECARD     AG                      9,864       149.35      1,473,188.40
            WORLDLINE     SA                     7,022        62.80       440,981.60
            INGENICO     GROUP                      4,681        74.78       350,045.18
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.43     2,170,851.21
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        31.22       117,793.06
            CELLNEX    TELECOM    SA                 16,559         33.85       560,522.15
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         15.46      4,320,034.18
            ELISA   A                       11,722         43.30       507,562.60
            ILIAD   SA                       2,053        98.92       203,082.76
            KPN  (KON.)                       261,596          2.70      707,355.58
            ORANGE                         176,815         13.85      2,449,771.82
            PROXIMUS                          13,141         24.89       327,079.49
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.49      419,540.83
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.46      218,994.47
            TELEFONICA                         410,000          7.45     3,055,320.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.44      164,002.18
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        28.55       271,596.15
            E.ON   SE                       183,255          9.67     1,772,075.85
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         11.11       552,566.96
            ENDESA                          24,774         22.96       568,811.04
            ENEL                         681,211          6.40     4,365,881.29
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.37      796,442.28
            ENGIE                         162,096         13.92      2,257,186.80
            FORTUM    OYJ                      38,328         19.42       744,329.76
            IBERDROLA     SA                    490,125          8.59     4,212,134.25
            IBERDROLA     SA-RTS                    490,125          0.20       98,025.00
            INNOGY    SE                      11,000         42.64       469,040.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         22.83       528,057.90
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         17.75       703,468.00
            RWE  STAMM                        42,828         22.75       974,337.00
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            SUEZ                          28,043         13.10       367,363.30
            TERNA   SPA                      130,230          5.81      757,157.22
            UNIPER    SE                      14,751         27.73       409,045.23
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         22.43      1,025,993.06
            VERBUND    AG                      7,463        46.56       347,477.28
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        183.92      6,476,007.12
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         15.68      1,566,289.92
            STMICROELECTRONICS                          57,598         15.52       893,920.96
                                    16,832,549               328,416,698.27
                 ユーロ    小計
                                                  (40,106,247,192)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.46     9,260,829.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             372,635         25.89      9,647,520.15
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             314,963         25.95      8,173,289.85
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         4.79      258,930.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         21.29      1,861,150.51
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.48      304,058.88
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         19.75      3,548,719.50
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        48.34       483,351.66
            EVRAZ   PLC                       43,000         6.25      268,836.00
            FRESNILLO     PLC                     17,743         8.90      157,983.67
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.66     2,506,768.13
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 12,160         33.15       403,104.00
            MONDI   PLC                       34,071         17.42       593,687.17
            RIO  TINTO   PLC  REG                   97,151         48.04      4,667,619.79
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         22.64       951,355.44
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          4.87     1,375,956.06
            BUNZL   PLC                       27,712         21.16       586,385.92
            DCC  PLC                        9,127        69.18       631,405.86
            FERGUSON     PLC                     19,208         56.50      1,085,252.00
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.28      350,425.18
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.79      731,598.42
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          8.55     1,274,163.75
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         15.72       583,935.12
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        88.85       557,711.45
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         14.87       276,373.82
            EXPERIAN     PLC                     74,903         23.90      1,790,181.70
            G4S  PLC                       132,555          1.97      262,392.62
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         55.98       824,137.56
            RELX   PLC                       163,442         19.62      3,206,732.04
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.09      646,275.09
            EASYJET    PLC                      11,633         9.83      114,398.92
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         5.76      556,047.31
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         19.36       684,126.72
            PERSIMMON     PLC                     26,389         18.72       494,002.08
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.58      427,541.68
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         37.18       394,070.82
            CARNIVAL     PLC                     13,721         35.36       485,174.56
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         19.42      2,647,646.92
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         6.06      257,635.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         53.55       858,995.55
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         4.48      292,224.92
            TUI  AG-DI                        37,945         7.68      291,569.38
            WHITBREAD     PLC                     14,664         47.95       703,138.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.58      446,775.84
            INFORMA    PLC                     100,899          8.45      852,798.34
            ITV  PLC                       295,435          1.09      324,683.06
            PEARSON                          66,305         8.45      560,542.47
            WPP  PLC                       113,065          9.80     1,108,715.39
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.17      371,398.96
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.09      283,781.77
            NEXT   PLC                       11,202         54.20       607,148.40
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         12.36       479,292.13
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          2.07      348,859.37
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.01      298,153.35
            TESCO                         856,393          2.33     2,000,534.04
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         23.86       688,241.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         29.64      5,847,239.09
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         27.82       499,647.20
            DIAGEO                         204,601         34.51      7,060,780.51
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         19.81      1,649,083.45
            RECKITT    BENCKISER     PLC                60,995         64.20      3,915,879.00
            UNILEVER     PLC                     93,214         50.38      4,696,121.32
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        23.02       218,897.18
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         17.41      1,236,935.20
            ASTRAZENECA                         105,675         64.76      6,843,513.00
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         16.40      6,978,460.52
            BARCLAYS                        1,471,691           1.56     2,302,313.40
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,693,900           6.70     11,360,987.30
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.57     3,449,326.75
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.28      902,585.76
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          7.36     1,720,567.99
            3I  GROUP   PLC                     79,251         11.27       893,158.77
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         19.77       534,205.17
            INVESTEC     PLC                     54,280         5.03      273,136.96
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         56.78      1,493,086.88
            SCHRODERS     PLC                     8,614        29.95       257,989.30
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         11.39       509,926.25
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.99      578,925.07
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         22.91       372,402.05
            AVIVA   PIC                      348,023          4.27     1,487,798.32
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.39      385,607.56
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.71     1,330,878.02
            PRUDENTIAL                         217,306         17.55      3,814,806.83
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.86      507,112.68
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         19.86       577,230.90
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         8.10      724,214.66
            HALMA   PLC                       32,374         20.15       652,336.10
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.95     1,430,507.72
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.33     3,090,388.22
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.87      386,633.70
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.54     2,418,591.64
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         20.78       376,367.36
            SSE  PLC                        93,277         11.46      1,069,420.80
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.94      467,704.38
                                    25,317,573               156,162,395.61
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,199,045,204)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         18.92       329,170.16
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      581.50       390,768.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,738.00       2,225,994.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         47.92      1,932,805.28
            SIKA   AG-BR                       10,500        161.50      1,695,750.00
            ABB  LTD                       153,407         18.62      2,856,438.34
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       457.80      1,383,013.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       210.00       310,590.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       214.60       808,612.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         53.66       709,599.84
            SGS  SA                         437     2,465.00       1,077,205.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       143.00       724,581.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         81.94      3,666,323.36
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       274.50       681,583.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        52.00       204,776.00
            DUFRY   AG-REG                       2,548        83.08       211,687.84
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,975.00        316,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    79,200.00         633,600.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,150.00        743,600.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   258,550         103.00      26,630,650.00
                                216/383


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            ALCON   INC                       37,545         60.27      2,262,837.15
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       216.10      1,102,974.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      845.20       658,410.80
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       327.40      2,130,391.80
            NOVARTIS                         184,125         90.80     16,718,550.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,430        276.25      16,417,537.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       140.20       504,860.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         11.89      2,667,703.54
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         42.01       889,645.77
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        74.85       254,265.45
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       774.20      1,154,332.20
            UBS  GROUP   AG                    334,926         11.84      3,967,198.47
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       176.60       684,678.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       491.10      1,448,253.90
            SWISS   RE  LTD                     26,239        100.00      2,623,900.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        346.80      4,390,834.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        87.60       549,865.20
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       174.45       916,211.40
            SWISSCOM                          2,064       487.20      1,005,580.80
                                     1,504,327               107,880,780.50
               スイスフラン       小計
                                                  (11,831,285,197)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        304.60      4,322,578.60
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      15,315        221.05      3,385,380.75
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        202.40      5,189,333.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        213.20      18,945,804.80
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        287.40      17,150,595.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        256.70      9,379,304.60
            EPIROC    AB-A                      53,833         92.08      4,956,942.64
            EPIROC    AB-B                      29,972         88.64      2,656,718.08
            SANDVIK    AB                     100,730         161.40      16,257,822.00
            SKANSKA    B                      28,530        173.80      4,958,514.00
            SKF  AB-B                        28,335        158.35      4,486,847.25
            VOLVO   B                      125,906         146.50      18,445,229.00
            SECURITAS     B                     22,844        165.55      3,781,824.20
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        239.80      4,357,166.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         85.10      3,294,391.20
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        169.70      12,551,351.40
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       407.10      2,332,683.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        417.70      6,327,737.30
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      54,928        293.20      16,104,889.60
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         70.40     17,641,747.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         90.36     12,533,835.60
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            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         97.54     13,303,090.44
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        145.35      11,659,395.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        215.20      2,752,838.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        461.00      18,641,918.00
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        246.10      4,455,394.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       357.40      2,601,872.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         89.16     23,962,195.80
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        469.60      10,098,278.40
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       547.50      3,391,215.00
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        135.25      5,141,123.00
            TELIA   CO  AB                     235,437         43.58     10,260,344.46
                                     2,091,444               295,328,361.32
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,399,229,438)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        255.30      2,632,398.30
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      80,907        169.55      13,717,781.85
            NORSK   HYDRO                      106,150         30.60      3,248,190.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        389.10      5,241,177.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       217.80      1,518,283.80
            MOWI   ASA                       40,968        217.10      8,894,152.80
            ORKLA                          69,804         78.46      5,476,821.84
            DNB  ASA                        80,217        164.05      13,159,598.85
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        172.55      3,204,943.70
            TELENOR    ASA                      60,821        184.30      11,209,310.30
                                      488,193              68,302,658.44
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (860,613,496)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       604.20      5,485,531.80
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        307.00      5,429,909.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        586.60      10,394,552.00
            ISS  A/S                        14,253        192.00      2,736,576.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,245.00       2,166,255.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     7,674.00       3,898,392.00
            DSV  A/S                        14,436        625.20      9,025,387.20
            PANDORA    A/S                      8,431       254.80      2,148,218.80
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       918.00      8,897,256.00
            COLOPLAST-B                          9,476       807.00      7,647,132.00
            DEMANT    A/S                       7,420       201.10      1,492,162.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,191.50       5,824,052.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       259.00      1,261,589.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   144,978         335.45      48,632,870.10
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        101.50      6,026,867.00
            TRYG   A/S                        9,828       224.00      2,201,472.00
            ORSTED    A/S                      15,908        601.20      9,563,889.60
                                218/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      348,852              132,832,111.50
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,173,133,344)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         25.60       528,102.40
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          6.95      825,527.95
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.42     1,228,714.90
            SANTOS                         156,437          6.84     1,070,029.08
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         22.50       288,292.50
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         36.08      3,015,927.20
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         15.13       523,437.48
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.28      388,644.24
            BHP  GROUP   LTD                    253,437         41.03     10,398,520.11
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         11.72       578,124.16
            BORAL   LIMITED                       81,732         5.47      447,074.04
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          8.93     1,202,656.68
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.26      490,952.74
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         18.53       692,336.39
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 70,314         31.36      2,205,047.04
            ORICA   LTD                       29,211         20.49       598,533.39
            RIO  TINTO   LTD                     32,522        104.35      3,393,670.70
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.14     1,281,660.08
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        45.06       415,453.20
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.31      1,591,646.07
            SEEK   LTD                       26,358         21.62       569,859.96
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.50      877,178.50
            TRANSURBAN      GROUP                    220,227         15.18      3,343,045.86
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         29.10      1,535,083.20
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         12.73       386,075.44
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        40.32       222,687.36
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        42.99       140,276.37
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.68      780,839.28
            REA  GROUP   LTD                     3,593        97.33       349,706.69
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.13      186,523.19
            WESFARMERS      LTD                    100,277         37.07      3,717,268.39
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         13.92      1,298,415.84
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                103,697         34.14      3,540,215.58
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         10.40       479,752.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         15.63       912,401.25
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       214.95      1,034,124.45
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         72.50       887,980.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         27.42       895,783.98
            CSL  LIMITED                        38,043        220.00      8,369,460.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         27.69      6,870,193.59
                                219/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         9.35      332,860.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         11.38       482,898.92
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         80.97     12,228,818.13
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         26.68      6,343,463.48
            WESTPAC    BANKING                     288,399         27.89      8,043,448.11
            AMP  LTD                       244,230          2.14      522,652.20
            ASX  LTD                        15,814         86.41      1,366,487.74
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         6.72      296,136.96
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        127.74      3,425,603.58
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          8.50     1,779,517.50
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.64      780,823.68
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         11.91      1,346,937.63
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.43      1,382,229.03
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         16.48       731,316.48
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.88     1,328,275.32
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.55      206,161.25
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         20.28      1,041,256.32
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.90      228,437.00
                                     5,915,745               109,428,544.61
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,260,760,832)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.06      387,818.64
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         9.40      798,530.00
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         15.25      1,019,523.50
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.85       721,301.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         12.36       448,878.12
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.98      578,887.02
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.81      531,716.64
                                      566,266               4,486,655.72
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (322,814,879)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         75.90     17,760,296.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         15.86      2,585,180.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         58.80      6,997,200.00
            MTR  CORP                       142,000         53.30      7,568,600.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         22.35      1,530,975.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         54.60     10,810,800.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         13.94       936,768.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         39.55      8,020,740.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         9.82      962,360.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          9.25     1,221,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         18.84      2,652,672.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         36.65      2,345,600.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          7.57     5,291,430.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         22.00      2,401,520.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         30.65      9,501,500.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        193.60      13,164,800.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         270.60      27,871,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,015,800          83.85     85,174,830.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         60.05     12,970,559.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.76      3,245,480.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         42.55      5,328,451.40
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         40.50      2,389,500.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         32.50      2,096,250.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         12.20      5,996,300.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         13.14      4,144,356.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         131.40      16,884,900.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         94.60      3,831,300.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         31.20      3,001,440.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         20.60      1,874,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         52.65      5,001,750.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         55.00      3,575,000.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.49     1,602,930.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         62.75      3,137,500.00
            CLP  HOLDINGS                       148,000         87.30     12,920,400.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         17.52     15,724,270.08
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         56.85      6,310,350.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         77.60      1,839,120.00
                                     7,482,284               318,672,528.68
                香港ドル     小計
                                                   (4,445,481,775)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.50      729,950.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.39      255,730.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.25      463,250.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.49      297,851.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.84      472,860.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.46      409,930.18
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.29      270,848.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.91      388,875.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.51      319,021.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        36.14       357,786.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.29      123,605.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.78      675,108.00
            DBS  GROUP                       156,300         25.32      3,957,516.00
            OCBC   BANK                       264,200         11.40      3,011,880.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 103,300         26.22      2,708,526.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.95      495,285.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.69      690,399.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         9.47      295,464.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.58      360,050.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         15.20       390,640.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.46     2,309,352.78
                                     3,493,876               18,983,926.96
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,519,473,513)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         18.30      1,239,934.80
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       545.00       795,700.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         27.99      2,353,035.33
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         25.95      3,649,997.25
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         14.84      1,476,580.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        84.37       691,834.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       231.80      1,002,071.40
            NICE   LTD                        4,894       516.50      2,527,751.00
                                      410,855              13,736,903.78
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (419,250,303)
                                    93,563,806               342,807,492,939
                  合　計
                                                  (342,807,492,939)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                     89,571         980,802.45
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                  44,009         609,524.65
                      SYDNEY    AIRPORT                   89,860         717,981.40
                                             223,440        2,308,308.50
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (174,254,208)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,761,795.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             375,000        4,732,500.00
                                             595,500        6,494,295.00
                     香港ドル     小計
                                                     (90,595,415)
                                             818,940         264,849,623
                 投資信託受益証券合計
                                                    (264,849,623)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              46,260         789,658.20
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           9,814       1,452,275.72
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               37,095        7,838,544.45
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         112,760        1,039,647.20
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           11,733        2,481,646.83
                      BOSTON    PROPERTIES                   13,590        1,794,559.50
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,788        957,628.36
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             34,765        4,704,399.80
                                222/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            17,027        2,071,845.36
                      DUKE   REALTY    CORP                 29,929         987,357.71
                      EQUINIX    INC                   6,911       3,604,086.50
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              7,285        929,784.55
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             31,274        2,480,653.68
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST                5,691       1,737,917.58
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            10,092        1,115,771.52
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             6,029        799,988.01
                      HCP  INC                     41,014        1,357,973.54
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          67,709        1,224,178.72
                      INVITATION      HOMES   INC              38,000        1,062,100.00
                      IRON   MOUNTAIN     INC                24,669         779,540.40
                      KIMCO   REALTY    CORP                35,407         659,986.48
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              11,822         609,778.76
                      MACERICH     CO/THE                  10,128         341,313.60
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           10,237        1,253,827.76
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              14,182         768,948.04
                      PROLOGIS     INC                  53,238        4,398,523.56
                      PUBLIC    STORAGE                   13,613        3,369,353.63
                      REALTY    INCOME    CORP                24,440        1,728,152.40
                      REGENCY    CENTERS    CORP              14,271         990,550.11
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             9,366       2,198,668.50
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               25,938        4,267,579.14
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,067        655,201.74
                      SUN  COMMUNITIES      INC               7,365        998,252.10
                      UDR  INC                     24,799        1,156,873.35
                      VENTAS    INC                   30,413        2,140,466.94
                      VEREIT    INC                   77,798         710,295.74
                      VORNADO    REALTY    TRUST               15,390        1,015,893.90
                      WELLTOWER     INC                  31,753        2,733,933.30
                      WP  CAREY   INC                  13,017        1,100,587.35
                                             991,679        70,307,744.03
                    アメリカドル       小計
                                                   (7,664,247,176)
              カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               9,455        221,436.10
                      TRUST-UNIT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         411,724.20
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          5,631        189,877.32
                                             30,576         823,037.62
                     カナダドル      小計
                                                     (68,320,352)
               ユーロ        COVIVIO(FP)                       3,578        338,121.00
                      GECINA    SA                    4,459        595,276.50
                      ICADE                       2,845        229,164.75
                      KLEPIERRE                       17,225         513,994.00
                                223/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       12,040        1,591,688.00
                                             40,147        3,268,244.25
                      ユーロ    小計
                                                    (399,117,987)
             イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         437,253.48
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           58,550         499,314.40
                      SEGRO   PLC                   102,202         774,077.94
                                             240,166        1,710,645.82
                    イギリスポンド        小計
                                                    (232,220,170)
            オーストラリアドル           DEXUS                       94,090        1,269,274.10
                      GOODMAN    GROUP                  140,271        2,178,408.63
                      GPT  GROUP                    136,015         850,093.75
                      MIRVAC    GROUP                   306,089         991,728.36
                      SCENTRE    GROUP                  486,663        1,970,985.15
                      STOCKLAND                      207,412         927,131.64
                      VICINITY     CENTERS                  291,115         762,721.30
                                            1,661,655         8,950,342.93
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (675,661,387)
              香港ドル        LINK   REIT                    179,500        17,474,325.00
                                             179,500        17,474,325.00
                     香港ドル     小計
                                                    (243,766,833)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         197,500         606,325.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           243,000         529,740.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              200,300         526,789.00
                      SUNTEC    REIT                   173,000         337,350.00
                                             813,800        2,000,204.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (160,096,328)
                                            3,957,523         9,443,430,233
                   投資証券合計
                                                   (9,443,430,233)
                                                    9,708,279,856
                     合計
                                                   (9,708,279,856)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    615銘柄            96.8  %         ―         ―       66.7  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.2  %        2.2  %
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     カナダドル           株式    85銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    240銘柄            99.0  %         ―         ―       11.4  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            98.9  %         ―         ―        6.0  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.4  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    58銘柄            90.7  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.4  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            93.0  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.1  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.5  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.5  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               217,852,662
         コール・ローン                              1,999,855,222
         国債証券                             374,550,445,173
         派生商品評価勘定                                14,144,236
                                225/383

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                                 2019年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         未収入金                                 834,975
         未収利息                              2,138,806,249
         前払費用                               504,163,257
         差入委託証拠金                               246,648,883
         流動資産合計                             379,672,750,657
       資産合計                              379,672,750,657
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,145,791
         前受金                                3,700,012
         未払金                                7,840,485
         未払解約金                               203,092,778
         未払利息                                  5,519
         その他未払費用                                    96
         流動負債合計                               219,784,681
       負債合計                                 219,784,681
      純資産の部
       元本等
         元本                             135,846,616,975
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           243,606,349,001
         元本等合計                             379,452,965,976
       純資産合計                              379,452,965,976
      負債純資産合計                                379,672,750,657
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2019年    7月10日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              135,846,616,975口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7932円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,932円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
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                                     2019年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                91,913,518,240円
     期中追加設定元本額                                                53,074,830,579円
     期中一部解約元本額                                                 9,141,731,844円
     期末元本額                                                135,846,616,975円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,792,851,111円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  729,450,401円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  488,819,106円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,997,471,529円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,877,704円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,164,396,890円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,546,760,306円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,658,674,411円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,263,990,675円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  807,538,077円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,863,602,918円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  672,702,477円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  517,747,749円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  231,304,675円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  50,732,800円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  65,642,344円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  31,315,315円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,711,615,459円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  617,007,503円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  41,633,723円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,814,559円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,021,753円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,968,845円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  117,772,689円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,377,774円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  158,048,512円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  437,965,711円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,202,216,092円
                                229/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    7月10日現在
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  615,775,064円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,186,192,823円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  878,582,701円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  87,177,234円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  623,978,361円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  38,054,503円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  241,562,308円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  298,953,104円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,000,513,871円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  783,713,381円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  843,186,808円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,263,268円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,735,282,821円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,251,239,893円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,134,446,524円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  258,591,281円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,639,813,752円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  633,079,220円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  236,730,528円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  110,743,570円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,065,511,385円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  236,243,459円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,334,812,827円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  63,549,267円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  90,016,615円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  124,922,878円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,218,175円
     グローバル経済コア                                                  943,115,085円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,480,654円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    103,814円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  185,396,092円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  17,043,568円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  867,152,388円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,430,618,407円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,239,920円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,229,452,111円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            6,522,454,271
           合計                                           6,522,454,271
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         1,449,608,410               －    1,453,308,422            3,700,012
            合計             1,449,608,410               －    1,453,308,422            3,700,012
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,737,947,117               －    1,743,245,550            5,298,433
               アメリカドル            836,499,415              －     844,689,350           8,189,935
                カナダドル            77,894,311              －      78,831,000           936,689
                 ユーロ          697,266,441              －     694,862,800          △2,403,641
               イギリスポンド            126,286,950              －     124,862,400          △1,424,550
             合計             1,737,947,117               －    1,743,245,550            5,298,433
     (注)時価の算定方法

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アメリカドル         T 1.125%    02/28/21               6,500,000.00           6,412,021.46
                      T 1.125%    06/30/21               9,800,000.00           9,650,894.56
                      T 1.125%    07/31/21               5,000,000.00           4,920,117.20
                      T 1.125%    09/30/21               2,800,000.00           2,753,296.86
                      T 1.25%   03/31/21               3,500,000.00           3,458,027.33
                      T 1.25%   07/31/23               4,550,000.00           4,439,982.41
                      T 1.25%   10/31/21               10,000,000.00           9,853,906.30
                      T 1.375%    01/31/21              11,000,000.00           10,898,164.08
                      T 1.375%    04/30/21               9,500,000.00           9,404,257.86
                      T 1.375%    05/31/21               7,700,000.00           7,620,443.36
                      T 1.375%    06/30/23               5,000,000.00           4,905,273.45
                      T 1.375%    08/31/23               2,500,000.00           2,450,781.25
                      T 1.375%    09/30/20              15,970,000.00           15,845,234.37
                      T 1.375%    09/30/23               8,000,000.00           7,838,750.00
                      T 1.375%    10/31/20               6,000,000.00           5,951,015.64
                      T 1.5%   01/31/22                4,500,000.00           4,457,285.14
                      T 1.5%   02/28/23                7,800,000.00           7,699,148.41
                      T 1.5%   03/31/23                4,000,000.00           3,947,031.24
                      T 1.5%   07/15/20                7,200,000.00           7,162,031.23
                      T 1.5%   08/15/20                10,000,000.00           9,943,945.30
                      T 1.5%   08/15/26                13,200,000.00           12,793,687.50
                      T 1.625%    02/15/26               8,100,000.00           7,937,367.22
                      T 1.625%    04/30/23               3,500,000.00           3,468,417.96
                      T 1.625%    05/15/26               8,270,000.00           8,093,616.44
                      T 1.625%    05/31/23               5,000,000.00           4,954,296.90
                      T 1.625%    06/30/20               3,000,000.00           2,987,519.52
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 1.625%    07/31/20              24,000,000.00           23,898,750.00
                      T 1.625%    08/15/22               2,500,000.00           2,481,250.00
                      T 1.625%    08/31/22              15,000,000.00           14,885,742.15
                      T 1.625%    10/15/20               7,500,000.00           7,463,378.92
                      T 1.625%    10/31/23               9,000,000.00           8,907,539.04
                      T 1.625%    11/15/22              12,150,000.00           12,054,128.96
                      T 1.625%    11/30/20               3,050,000.00           3,034,392.57
                      T 1.75%   01/31/23               7,550,000.00           7,519,033.22
                      T 1.75%   02/28/22               2,500,000.00           2,491,406.25
                      T 1.75%   03/31/22               9,550,000.00           9,516,798.85
                      T 1.75%   04/30/22               11,200,000.00           11,162,375.05
                      T 1.75%   05/15/22               3,800,000.00           3,786,789.07
                      T 1.75%   05/15/23               17,500,000.00           17,423,437.50
                      T 1.75%   05/31/22               9,550,000.00           9,515,679.68
                      T 1.75%   06/30/22               7,000,000.00           6,976,757.83
                      T 1.75%   09/30/22               10,150,000.00           10,111,144.58
                      T 1.75%   10/31/20               4,000,000.00           3,986,328.12
                      T 1.75%   11/30/21               15,050,000.00           15,000,029.33
                      T 1.75%   12/31/20               8,200,000.00           8,171,011.68
                      T 1.875%    01/31/22              12,000,000.00           11,994,843.72
                      T 1.875%    02/28/22               2,500,000.00           2,499,121.10
                      T 1.875%    03/31/22               5,500,000.00           5,500,644.54
                      T 1.875%    04/30/22              10,450,000.00           10,447,550.83
                      T 1.875%    06/30/20               3,750,000.00           3,743,701.16
                      T 1.875%    07/31/22               9,000,000.00           9,000,351.54
                      T 1.875%    08/31/22               4,000,000.00           4,000,156.24
                      T 1.875%    10/31/22              14,650,000.00           14,652,289.06
                      T 1.875%    11/30/21               5,400,000.00           5,397,257.82
                      T 1.875%    12/15/20              10,000,000.00           9,983,593.80
                      T 2.125%    01/31/21               3,000,000.00           3,006,445.32
                      T 2.125%    02/29/24               9,100,000.00           9,199,531.25
                      T 2.125%    03/31/24               7,400,000.00           7,481,226.54
                      T 2.125%    05/15/25              12,000,000.00           12,132,656.28
                      T 2.125%    06/30/21               7,500,000.00           7,531,054.72
                      T 2.125%    06/30/22               2,100,000.00           2,115,339.84
                      T 2.125%    07/31/24               4,800,000.00           4,854,375.02
                      T 2.125%    08/15/21               6,100,000.00           6,126,210.96
                      T 2.125%    08/31/20               6,500,000.00           6,508,632.84
                      T 2.125%    09/30/21              10,300,000.00           10,349,488.30
                      T 2.125%    09/30/24               8,000,000.00           8,090,312.48
                      T 2.125%    11/30/23              12,680,000.00           12,814,229.71
                      T 2.125%    12/31/21              18,500,000.00           18,606,230.51
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2.125%    12/31/22               5,320,000.00           5,365,926.54
                      T 2.25%   01/31/24               4,000,000.00           4,064,687.52
                      T 2.25%   02/15/27               8,950,000.00           9,121,308.63
                      T 2.25%   03/31/21               3,050,000.00           3,064,952.13
                      T 2.25%   04/15/22               10,000,000.00           10,098,046.90
                      T 2.25%   04/30/21               3,500,000.00           3,518,662.10
                      T 2.25%   04/30/24               15,000,000.00           15,256,054.65
                      T 2.25%   07/31/21               3,000,000.00           3,019,804.68
                      T 2.25%   08/15/27               8,550,000.00           8,710,980.51
                      T 2.25%   08/15/46               19,200,000.00           18,112,500.09
                      T 2.25%   10/31/24               6,300,000.00           6,410,742.21
                      T 2.25%   11/15/24               10,150,000.00           10,328,418.01
                      T 2.25%   11/15/25               4,400,000.00           4,480,265.63
                      T 2.25%   11/15/27               14,650,000.00           14,918,964.91
                      T 2.25%   12/31/23               11,500,000.00           11,683,730.44
                      T 2.25%   12/31/24               8,400,000.00           8,550,609.39
                      T 2.375%    01/31/23              15,000,000.00           15,258,984.45
                      T 2.375%    04/15/21              11,500,000.00           11,583,554.74
                      T 2.375%    05/15/27              18,750,000.00           19,281,738.37
                      T 2.375%    05/15/29               3,960,000.00           4,070,446.89
                      T 2.375%    08/15/24              12,500,000.00           12,793,457.00
                      T 2.375%    12/31/20              11,000,000.00           11,059,726.59
                      T 2.5%   01/15/22                15,000,000.00           15,221,484.45
                      T 2.5%   01/31/24                6,300,000.00           6,470,296.87
                      T 2.5%   01/31/25                5,000,000.00           5,155,859.40
                      T 2.5%   02/15/22                7,800,000.00           7,920,046.91
                      T 2.5%   02/15/45                6,300,000.00           6,269,484.37
                      T 2.5%   02/15/46                16,500,000.00           16,391,718.75
                      T 2.5%   03/31/23                4,050,000.00           4,141,283.19
                      T 2.5%   05/15/24                2,900,000.00           2,983,035.14
                      T 2.5%   05/15/46                16,000,000.00           15,890,000.00
                      T 2.5%   06/30/20                6,500,000.00           6,527,548.82
                      T 2.5%   08/15/23                4,550,000.00           4,663,572.27
                      T 2.5%   12/31/20                10,000,000.00           10,072,460.90
                      T 2.625%    01/31/26              18,000,000.00           18,743,906.34
                      T 2.625%    02/15/29              15,000,000.00           15,737,109.45
                      T 2.625%    02/28/23               1,400,000.00           1,436,859.38
                      T 2.625%    03/31/25               7,250,000.00           7,527,539.06
                      T 2.625%    05/15/21              10,580,000.00           10,710,803.50
                      T 2.625%    06/30/23               6,200,000.00           6,378,492.17
                      T 2.625%    07/15/21               3,350,000.00           3,396,324.23
                      T 2.625%    07/31/20              12,700,000.00           12,777,638.65
                      T 2.625%    08/15/20               5,500,000.00           5,535,986.33
                                234/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2.625%    11/15/20              11,000,000.00           11,088,945.34
                      T 2.625%    12/31/23              11,500,000.00           11,866,113.31
                      T 2.625%    12/31/25              16,700,000.00           17,385,613.32
                      T 2.75%   02/15/24               3,000,000.00           3,115,898.43
                      T 2.75%   02/15/28               10,400,000.00           11,000,437.55
                      T 2.75%   04/30/23               7,600,000.00           7,843,437.50
                      T 2.75%   05/31/23               20,000,000.00           20,653,906.20
                      T 2.75%   06/30/25               10,500,000.00           10,986,855.49
                      T 2.75%   07/31/23               6,000,000.00           6,204,140.64
                      T 2.75%   08/15/21               11,000,000.00           11,187,343.75
                      T 2.75%   08/15/42               3,000,000.00           3,142,734.39
                      T 2.75%   08/15/47               9,950,000.00          10,368,210.93
                      T 2.75%   08/31/25               6,900,000.00           7,225,324.23
                      T 2.75%   09/30/20               11,100,000.00           11,196,908.21
                      T 2.75%   11/15/23               6,900,000.00           7,152,281.25
                      T 2.75%   11/15/42               4,200,000.00           4,395,562.50
                      T 2.75%   11/15/47               9,050,000.00           9,431,796.87
                      T 2.875%    04/30/25              10,000,000.00           10,522,265.60
                      T 2.875%    05/15/28              14,260,000.00           15,234,804.75
                      T 2.875%    05/15/43              11,500,000.00           12,283,437.50
                      T 2.875%    05/31/25               5,800,000.00           6,106,085.95
                      T 2.875%    07/31/25               9,460,000.00           9,969,583.61
                      T 2.875%    08/15/28              15,920,000.00           17,021,962.50
                      T 2.875%    08/15/45              10,900,000.00           11,634,046.87
                      T 2.875%    09/30/23               4,750,000.00           4,941,484.37
                      T 2.875%    10/15/21              12,250,000.00           12,512,226.56
                      T 2.875%    10/31/20              13,000,000.00           13,140,917.92
                      T 2.875%    10/31/23              11,000,000.00           11,451,171.93
                      T 2.875%    11/15/21               8,350,000.00           8,536,570.31
                      T 2%  02/15/22                 2,500,000.00           2,507,617.20
                      T 2%  02/15/23                 12,000,000.00           12,054,374.99
                      T 2%  02/15/25                 8,400,000.00           8,437,406.29
                      T 2%  02/28/21                 4,000,000.00           4,001,796.88
                      T 2%  04/30/24                 10,000,000.00           10,053,906.30
                      T 2%  05/31/21                 3,800,000.00           3,804,527.35
                      T 2%  05/31/24                 8,000,000.00           8,048,437.52
                      T 2%  06/30/24                 10,500,000.00           10,557,011.74
                      T 2%  07/31/20                 5,200,000.00           5,199,187.50
                      T 2%  07/31/22                 3,000,000.00           3,011,132.82
                      T 2%  08/15/25                 12,300,000.00           12,345,644.56
                      T 2%  08/31/21                 6,800,000.00           6,811,953.10
                      T 2%  09/30/20                 5,000,000.00           4,999,316.40
                                235/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 2%  10/31/21                 5,650,000.00           5,663,021.49
                      T 2%  11/15/21                 2,400,000.00           2,406,843.74
                      T 2%  11/15/26                 10,220,000.00           10,240,759.37
                      T 2%  11/30/20                 5,500,000.00           5,499,462.87
                      T 2%  11/30/22                 2,000,000.00           2,008,359.38
                      T 2%  12/31/21                 2,200,000.00           2,206,273.43
                      T 3.125%    02/15/42               2,350,000.00           2,622,820.31
                      T 3.125%    02/15/43               5,000,000.00           5,567,578.15
                      T 3.125%    05/15/21               5,300,000.00           5,413,349.61
                      T 3.125%    05/15/48               4,700,000.00           5,266,203.12
                      T 3.125%    08/15/44              12,000,000.00           13,371,562.56
                      T 3.125%    11/15/28              14,400,000.00           15,712,875.07
                      T 3.125%    11/15/41               3,250,000.00           3,628,828.12
                      T 3.375%    05/15/44               6,610,000.00           7,672,247.68
                      T 3.375%    11/15/48               8,300,000.00           9,753,796.87
                      T 3.5%   02/15/39                3,930,000.00           4,652,137.50
                      T 3.625%    02/15/21              11,100,000.00           11,386,388.65
                      T 3.625%    02/15/44               7,500,000.00           9,050,976.60
                      T 3.625%    08/15/43               2,000,000.00           2,411,250.00
                      T 3.75%   08/15/41               2,000,000.00           2,450,000.00
                      T 3.75%   11/15/43               12,500,000.00           15,368,164.12
                      T 3.875%    08/15/40               3,150,000.00           3,923,964.85
                      T 3%  02/15/48                 4,450,000.00           4,867,187.50
                      T 3%  02/15/49                 14,970,000.00           16,413,201.55
                      T 3%  05/15/42                 1,950,000.00           2,131,746.10
                      T 3%  05/15/45                 3,500,000.00           3,822,656.25
                      T 3%  05/15/47                 7,750,000.00           8,475,351.56
                      T 3%  08/15/48                 9,550,000.00          10,458,742.18
                      T 3%  09/30/25                 15,000,000.00           15,931,640.70
                      T 3%  10/31/25                 10,000,000.00           10,626,171.90
                      T 3%  11/15/44                 6,050,000.00           6,600,171.87
                      T 4.25%   05/15/39                 900,000.00          1,173,304.69
                      T 4.25%   11/15/40               4,350,000.00           5,692,722.67
                      T 4.375%    02/15/38               1,000,000.00           1,317,343.75
                      T 4.375%    05/15/40               1,900,000.00           2,522,992.19
                      T 4.375%    05/15/41               2,650,000.00           3,529,882.81
                      T 4.375%    11/15/39               2,700,000.00           3,578,765.62
                      T 4.5%   02/15/36                3,840,000.00           5,045,700.01
                      T 4.5%   05/15/38                1,600,000.00           2,142,000.00
                      T 4.5%   08/15/39                1,700,000.00           2,289,023.44
                      T 4.625%    02/15/40               8,700,000.00          11,911,523.48
                      T 4.75%   02/15/41               2,950,000.00           4,117,324.23
                      T 5.0%   05/15/37                1,100,000.00           1,545,070.31
                                236/383

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      T 5.25%   02/15/29               1,250,000.00           1,597,460.93
                      T 5.25%   11/15/28               1,300,000.00           1,654,148.44
                      T 5.375%    02/15/31               3,300,000.00           4,408,078.12
                      T 5.5%   08/15/28                1,200,000.00           1,544,906.25
                      T 6.0%   02/15/26                1,700,000.00           2,125,929.69
                      T 6.125%    11/15/27               1,450,000.00           1,907,996.10
                      T 6.25%   05/15/30               1,900,000.00           2,666,531.25
                      T 6.25%   08/15/23               1,650,000.00           1,934,109.37
                      T 8.0%   11/15/21                1,700,000.00           1,935,277.34
                                        1,568,040,000.00           1,618,648,946.15
                    アメリカドル       小計
                                                  (176,448,921,619)
              カナダドル         CAN  0.5%   03/01/22               3,100,000.00           3,012,564.50
                      CAN  0.75%   03/01/21              5,690,000.00           5,606,214.75
                      CAN  0.75%   09/01/20              5,320,000.00           5,262,304.60
                      CAN  0.75%   09/01/21              1,630,000.00           1,600,660.00
                      CAN  1.5%   06/01/23               3,200,000.00           3,189,696.00
                      CAN  1.5%   06/01/26               2,300,000.00           2,291,329.00
                      CAN  1.5%   09/01/24                600,000.00           598,335.00
                      CAN  1.75%   03/01/23              4,000,000.00           4,022,380.00
                      CAN  1.75%   05/01/21              2,700,000.00           2,705,319.00
                      CAN  1%  06/01/27                1,970,000.00           1,887,151.65
                      CAN  1%  09/01/22                1,500,000.00           1,473,180.00
                      CAN  2.25%   03/01/24              2,300,000.00           2,369,908.50
                      CAN  2.25%   06/01/25              2,850,000.00           2,960,309.25
                      CAN  2.25%   06/01/29              2,860,000.00           3,036,447.70
                      CAN  2.5%   06/01/24               3,060,000.00           3,195,206.10
                      CAN  2.75%   06/01/22              4,910,000.00           5,069,697.75
                      CAN  2.75%   12/01/48              2,870,000.00           3,545,899.35
                      CAN  2.75%   12/01/64                790,000.00          1,055,463.70
                      CAN  2%  06/01/28                2,140,000.00           2,215,531.30
                      CAN  2%  09/01/23                2,110,000.00           2,145,205.35
                      CAN  2%  11/01/20                2,110,000.00           2,118,239.55
                      CAN  2%  12/01/51                 950,000.00          1,016,671.00
                      CAN  3.25%   06/01/21              5,630,000.00           5,798,562.20
                      CAN  3.5%   12/01/45               3,330,000.00           4,568,626.80
                      CAN  4.0%   06/01/41               2,730,000.00           3,851,374.80
                      CAN  5.75%   06/01/29              2,170,000.00           2,989,109.90
                      CAN  5.75%   06/01/33              1,750,000.00           2,640,426.25
                      CAN  5%  06/01/37                2,320,000.00           3,497,295.60
                      CAN  8.0%   06/01/27               1,850,000.00           2,728,703.75
                                         78,740,000.00           86,451,813.35
                     カナダドル      小計
                                                   (7,176,365,026)
                                237/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              16,950,000.00           20,495,516.25
                      MBONO   10%  12/05/24              38,840,000.00           43,317,281.00
                      MBONO   5.75%   03/05/26             38,070,000.00           34,661,592.90
                      MBONO   6.5%   06/09/22             46,700,000.00           45,528,297.00
                      MBONO   6.5%   06/10/21             63,590,000.00           62,496,252.00
                      MBONO   7.25%   12/09/21             25,330,000.00           25,196,130.95
                      MBONO   7.5%   06/03/27             54,070,000.00           54,018,092.80
                      MBONO   7.75%   05/29/31             33,600,000.00           33,984,384.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42             32,690,000.00           32,204,390.05
                      MBONO   7.75%   11/23/34             19,630,000.00           19,748,368.90
                      MBONO   8.5%   05/31/29             27,230,000.00           29,051,142.40
                      MBONO   8.5%   11/18/38             24,110,000.00           25,694,991.40
                      MBONO   8%  09/05/24              10,400,000.00           10,648,820.00
                      MBONO   8%  11/07/47              18,970,000.00           19,133,900.80
                      MBONO   8%  12/07/23              45,700,000.00           46,666,555.00
                                         495,880,000.00           502,845,715.45
                    メキシコペソ       小計
                                                   (2,866,220,578)
               ユーロ        BGB  0.2%   10/22/23               2,200,000.00           2,269,938.00
                      BGB  0.5%   10/22/24               2,270,000.00           2,382,115.30
                      BGB  0.8%   06/22/25               3,100,000.00           3,315,636.00
                      BGB  0.8%   06/22/27               3,110,000.00           3,353,777.35
                      BGB  0.8%   06/22/28               3,160,000.00           3,410,414.20
                      BGB  0.9%   06/22/29               2,040,000.00           2,219,530.20
                      BGB  1.25%   04/22/33                850,000.00           960,202.50
                      BGB  1.45%   06/22/37                800,000.00           921,888.00
                      BGB  1.6%   06/22/47               2,260,000.00           2,658,415.40
                      BGB  1.7%   06/22/50               1,250,000.00           1,489,418.75
                      BGB  1.9%   06/22/38               1,100,000.00           1,357,229.50
                      BGB  1%  06/22/26                2,930,000.00           3,192,615.90
                      BGB  1%  06/22/31                1,490,000.00           1,635,692.20
                      BGB  2.15%   06/22/66              1,000,000.00           1,332,205.00
                      BGB  2.25%   06/22/23              2,660,000.00           2,962,375.50
                      BGB  2.25%   06/22/57                800,000.00          1,073,628.00
                      BGB  2.6%   06/22/24               2,140,000.00           2,469,977.30
                      BGB  3.75%   06/22/45              1,600,000.00           2,707,440.00
                      BGB  3.75%   09/28/20              3,270,000.00           3,444,356.40
                      BGB  3%  06/22/34                2,050,000.00           2,840,562.00
                      BGB  4.25%   03/28/41              3,370,000.00           5,791,210.20
                      BGB  4.25%   09/28/21              2,350,000.00           2,608,488.25
                      BGB  4.25%   09/28/22              3,290,000.00           3,813,274.50
                      BGB  4.5%   03/28/26               2,420,000.00           3,209,633.90
                      BGB  4%  03/28/22                3,100,000.00           3,495,777.00
                      BGB  4%  03/28/32                1,580,000.00           2,338,068.20
                                238/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BGB  5.5%   03/28/28               2,780,000.00           4,150,943.10
                      BGB  5%  03/28/35                3,580,000.00           6,085,695.70
                      BKO  0%  03/12/21                2,960,000.00           2,996,733.60
                      BTPS   0.05%   04/15/21              7,190,000.00           7,187,159.95
                      BTPS   0.2%   10/15/20              1,390,000.00           1,394,705.15
                      BTPS   0.35%   11/01/21              2,580,000.00           2,585,856.60
                      BTPS   0.45%   06/01/21              1,400,000.00           1,409,338.00
                      BTPS   0.65%   10/15/23              4,150,000.00           4,132,258.75
                      BTPS   0.65%   11/01/20              1,550,000.00           1,564,508.00
                      BTPS   0.9%   08/01/22              3,180,000.00           3,213,056.10
                      BTPS   0.95%   03/01/23              3,500,000.00           3,531,710.00
                      BTPS   0.95%   03/15/23              6,500,000.00           6,561,067.50
                      BTPS   1.2%   04/01/22              1,450,000.00           1,478,507.00
                      BTPS   1.25%   12/01/26              4,200,000.00           4,186,791.00
                      BTPS   1.35%   04/15/22              2,900,000.00           2,968,121.00
                      BTPS   1.45%   05/15/25              2,300,000.00           2,337,605.00
                      BTPS   1.45%   09/15/22              1,050,000.00           1,078,308.00
                      BTPS   1.45%   11/15/24              1,300,000.00           1,326,728.00
                      BTPS   1.5%   06/01/25              2,910,000.00           2,966,032.05
                      BTPS   1.6%   06/01/26              3,600,000.00           3,681,792.00
                      BTPS   1.65%   03/01/32              5,250,000.00           5,110,350.00
                      BTPS   1.75%   07/01/24              4,000,000.00           4,141,720.00
                      BTPS   1.85%   05/15/24              2,000,000.00           2,086,240.00
                      BTPS   1%  07/15/22               3,600,000.00           3,647,232.00
                      BTPS   2.05%   08/01/27              3,850,000.00           4,025,598.50
                      BTPS   2.15%   12/15/21              2,500,000.00           2,608,362.50
                      BTPS   2.2%   06/01/27              6,300,000.00           6,660,328.50
                      BTPS   2.25%   09/01/36              2,650,000.00           2,688,027.50
                      BTPS   2.3%   10/15/21              2,700,000.00           2,822,188.50
                      BTPS   2.45%   09/01/33              2,500,000.00           2,624,037.50
                      BTPS   2.45%   10/01/23              3,000,000.00           3,199,290.00
                      BTPS   2.5%   11/15/25              2,950,000.00           3,173,418.25
                      BTPS   2.5%   12/01/24              6,400,000.00           6,875,040.00
                      BTPS   2.7%   03/01/47              3,000,000.00           3,104,130.00
                      BTPS   2.8%   03/01/67              1,320,000.00           1,315,413.00
                      BTPS   2.8%   12/01/28              5,700,000.00           6,289,921.50
                      BTPS   2.95%   09/01/38              2,540,000.00           2,770,911.40
                      BTPS   2%  02/01/28               1,650,000.00           1,720,413.75
                      BTPS   2%  12/01/25               3,150,000.00           3,298,081.50
                      BTPS   3.1%   03/01/40                750,000.00           826,440.00
                      BTPS   3.25%   09/01/46              3,500,000.00           3,972,010.00
                      BTPS   3.35%   03/01/35              3,390,000.00           3,903,652.80
                                239/383


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   3.45%   03/01/48              2,530,000.00           2,960,074.70
                      BTPS   3.5%   03/01/30              6,430,000.00           7,466,966.10
                      BTPS   3.75%   03/01/21              3,800,000.00           4,031,895.00
                      BTPS   3.75%   05/01/21              3,100,000.00           3,303,933.50
                      BTPS   3.75%   08/01/21              7,990,000.00           8,565,719.45
                      BTPS   3.75%   09/01/24              2,150,000.00           2,438,626.75
                      BTPS   3.85%   09/01/49              2,270,000.00           2,796,413.00
                      BTPS   3%  08/01/29               2,100,000.00           2,346,718.50
                      BTPS   4.5%   03/01/24              4,650,000.00           5,398,301.25
                      BTPS   4.5%   03/01/26              6,160,000.00           7,419,288.80
                      BTPS   4.5%   05/01/23              3,900,000.00           4,447,930.50
                      BTPS   4.75%   08/01/23              4,200,000.00           4,863,390.00
                      BTPS   4.75%   09/01/21              3,950,000.00           4,326,968.25
                      BTPS   4.75%   09/01/28              3,490,000.00           4,452,751.40
                      BTPS   4.75%   09/01/44              2,940,000.00           4,081,131.60
                      BTPS   4%  02/01/37               5,470,000.00           6,817,561.85
                      BTPS   4%  09/01/20               4,400,000.00           4,603,632.00
                      BTPS   5.0%   08/01/39              4,300,000.00           6,029,825.50
                      BTPS   5.25%   11/01/29              4,760,000.00           6,306,976.20
                      BTPS   5.5%   09/01/22              3,400,000.00           3,917,735.00
                      BTPS   5.5%   11/01/22              3,450,000.00           3,994,772.25
                      BTPS   5.75%   02/01/33              3,350,000.00           4,790,751.25
                      BTPS   5%  03/01/22               6,600,000.00           7,388,568.00
                      BTPS   5%  03/01/25               2,650,000.00           3,207,745.50
                      BTPS   5%  08/01/34               3,690,000.00           5,034,654.45
                      BTPS   5%  09/01/40               4,020,000.00           5,625,829.20
                      BTPS   6.5%   11/01/27              5,620,000.00           7,810,760.30
                      BTPS   6%  05/01/31               4,800,000.00           6,852,168.00
                      BTPS   7.25%   11/01/26              1,400,000.00           1,969,016.00
                      BTPS   9%  11/01/23                 800,000.00          1,075,056.00
                      DBR  0.25%   02/15/27              4,190,000.00           4,439,053.60
                      DBR  0.25%   02/15/29              3,510,000.00           3,718,546.65
                      DBR  0.25%   08/15/28              4,160,000.00           4,409,808.00
                      DBR  0.5%   02/15/25               3,790,000.00           4,035,459.35
                      DBR  0.5%   02/15/26               5,000,000.00           5,363,700.00
                      DBR  0.5%   02/15/28               5,820,000.00           6,302,710.80
                      DBR  0.5%   08/15/27               4,650,000.00           5,028,835.50
                      DBR  0%  08/15/26                4,960,000.00           5,157,556.80
                      DBR  1.25%   08/15/48              2,740,000.00           3,507,734.30
                      DBR  1.5%   02/15/23               5,270,000.00           5,701,902.85
                      DBR  1.5%   05/15/23               2,950,000.00           3,206,532.00
                      DBR  1.5%   05/15/24               2,290,000.00           2,536,232.25
                      DBR  1.5%   09/04/22               2,800,000.00           3,002,034.00
                                240/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DBR  1.75%   02/15/24              1,650,000.00           1,838,553.75
                      DBR  1.75%   07/04/22              3,650,000.00           3,926,542.25
                      DBR  1%  08/15/24                3,200,000.00           3,476,112.00
                      DBR  1%  08/15/25                4,920,000.00           5,412,984.00
                      DBR  2.25%   09/04/20              2,500,000.00           2,585,937.50
                      DBR  2.25%   09/04/21              1,950,000.00           2,077,179.00
                      DBR  2.5%   01/04/21               2,900,000.00           3,042,999.00
                      DBR  2.5%   07/04/44               5,520,000.00           8,644,982.40
                      DBR  2.5%   08/15/46               5,090,000.00           8,145,043.45
                      DBR  2%  01/04/22                3,300,000.00           3,529,201.50
                      DBR  2%  08/15/23                3,850,000.00           4,285,935.50
                      DBR  3.25%   07/04/21              10,190,000.00           11,004,639.55
                      DBR  3.25%   07/04/42              2,600,000.00           4,449,185.00
                      DBR  3%  07/04/20                9,950,000.00          10,313,473.50
                      DBR  4.0%   01/04/37               4,060,000.00           6,940,468.50
                      DBR  4.25%   07/04/39              2,700,000.00           4,964,193.00
                      DBR  4.75%   07/04/28              2,550,000.00           3,766,005.75
                      DBR  4.75%   07/04/34              4,130,000.00           7,189,627.90
                      DBR  4.75%   07/04/40              3,210,000.00           6,359,668.05
                      DBR  5.5%   01/04/31               3,430,000.00           5,766,241.60
                      DBR  5.625%    01/04/28              2,460,000.00           3,762,791.40
                      DBR  6.25%   01/04/24              2,000,000.00           2,635,120.00
                      DBR  6.25%   01/04/30              1,250,000.00           2,136,631.25
                      DBR  6.5%   07/04/27                650,000.00          1,020,922.50
                      FRTR   0.25%   11/25/20              5,000,000.00           5,061,225.00
                      FRTR   0.25%   11/25/26              4,850,000.00           5,049,359.25
                      FRTR   0.5%   05/25/25              6,890,000.00           7,271,189.25
                      FRTR   0.5%   05/25/26              9,280,000.00           9,823,808.00
                      FRTR   0.5%   05/25/29              7,000,000.00           7,384,510.00
                      FRTR   0.75%   05/25/28              8,430,000.00           9,113,546.55
                      FRTR   0.75%   11/25/28              7,510,000.00           8,116,695.35
                      FRTR   0%  02/25/21               6,000,000.00           6,066,060.00
                      FRTR   0%  03/25/23               11,000,000.00           11,260,150.00
                      FRTR   0%  03/25/24               11,240,000.00           11,524,709.20
                      FRTR   0%  03/25/25               2,530,000.00           2,592,048.25
                      FRTR   0%  05/25/21               4,100,000.00           4,151,127.00
                      FRTR   0%  05/25/22               5,550,000.00           5,657,531.25
                      FRTR   1.25%   05/25/34              3,950,000.00           4,495,455.50
                      FRTR   1.25%   05/25/36              6,420,000.00           7,286,828.40
                      FRTR   1.5%   05/25/31              8,820,000.00          10,279,224.90
                      FRTR   1.5%   05/25/50              2,020,000.00           2,354,188.80
                      FRTR   1.75%   05/25/23              4,590,000.00           5,017,833.90
                                241/383


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                      FRTR   1.75%   05/25/66              1,860,000.00           2,330,961.30
                      FRTR   1.75%   06/25/39              4,040,000.00           4,969,846.40
                      FRTR   1.75%   11/25/24              8,710,000.00           9,772,881.30
                      FRTR   1%  05/25/27               6,650,000.00           7,311,043.25
                      FRTR   1%  11/25/25               7,200,000.00           7,846,884.00
                      FRTR   2.25%   05/25/24              3,100,000.00           3,527,366.00
                      FRTR   2.25%   10/25/22              5,740,000.00           6,296,693.90
                      FRTR   2.5%   05/25/30              7,960,000.00          10,116,762.00
                      FRTR   2.5%   10/25/20              5,450,000.00           5,671,787.75
                      FRTR   2.75%   10/25/27              5,000,000.00           6,258,475.00
                      FRTR   2%  05/25/48               4,840,000.00           6,302,575.40
                      FRTR   3.25%   05/25/45              5,070,000.00           8,102,823.30
                      FRTR   3.25%   10/25/21             10,850,000.00           11,838,163.75
                      FRTR   3.5%   04/25/26              5,670,000.00           7,194,039.30
                      FRTR   3.75%   04/25/21             11,370,000.00           12,277,553.40
                      FRTR   3%  04/25/22               8,520,000.00           9,404,674.20
                      FRTR   4.25%   10/25/23              6,250,000.00           7,573,625.00
                      FRTR   4.5%   04/25/41              6,640,000.00          12,018,765.20
                      FRTR   4.75%   04/25/35              4,200,000.00           7,100,436.00
                      FRTR   4%  04/25/55               2,900,000.00           5,599,798.50
                      FRTR   4%  04/25/60               2,450,000.00           4,921,915.25
                      FRTR   4%  10/25/38               4,880,000.00           8,074,618.80
                      FRTR   5.5%   04/25/29              4,050,000.00           6,289,994.25
                      FRTR   5.75%   10/25/32              5,410,000.00           9,415,861.55
                      FRTR   6.0%   10/25/25              1,900,000.00           2,676,492.00
                      FRTR   8.5%   04/25/23              1,000,000.00           1,351,730.00
                      IRISH   0.8%   03/15/22              2,040,000.00           2,112,991.20
                      IRISH   0.9%   05/15/28              1,710,000.00           1,847,851.65
                      IRISH   0%  10/18/22               1,340,000.00           1,361,594.10
                      IRISH   1.1%   05/15/29               790,000.00           865,618.80
                      IRISH   1.3%   05/15/33               780,000.00           864,470.10
                      IRISH   1.35%   03/18/31              730,000.00           819,596.55
                      IRISH   1.5%   05/15/50               870,000.00           973,764.90
                      IRISH   1.7%   05/15/37               940,000.00          1,099,898.70
                      IRISH   1%  05/15/26               2,040,000.00           2,206,780.20
                      IRISH   2.4%   05/15/30              1,630,000.00           2,014,557.75
                      IRISH   2%  02/18/45               1,480,000.00           1,865,739.80
                      IRISH   3.4%   03/18/24              1,470,000.00           1,733,872.35
                      IRISH   3.9%   03/20/23              1,290,000.00           1,500,005.55
                      IRISH   5.4%   03/13/25              2,370,000.00           3,139,278.30
                      IRISH   5%  10/18/20                230,000.00           246,431.20
                      NETHER    0.25%   07/15/25             2,880,000.00           3,012,696.00
                      NETHER    0.25%   07/15/29             1,600,000.00           1,672,608.00
                                242/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHER    0.5%   01/15/40             1,280,000.00           1,350,265.60
                      NETHER    0.5%   07/15/26             2,620,000.00           2,795,409.00
                      NETHER    0.75%   07/15/27             4,530,000.00           4,935,253.80
                      NETHER    0.75%   07/15/28             2,540,000.00           2,780,906.30
                      NETHER    0%  01/15/22              3,500,000.00           3,562,440.00
                      NETHER    0%  01/15/24              3,410,000.00           3,504,098.95
                      NETHER    1.75%   07/15/23             2,950,000.00           3,239,808.00
                      NETHER    2.25%   07/15/22             1,660,000.00           1,810,570.30
                      NETHER    2.5%   01/15/33             2,430,000.00           3,267,827.55
                      NETHER    2.75%   01/15/47             2,680,000.00           4,449,269.00
                      NETHER    2%  07/15/24              2,750,000.00           3,111,528.75
                      NETHER    3.25%   07/15/21             2,050,000.00           2,215,301.75
                      NETHER    3.5%   07/15/20             3,640,000.00           3,794,336.00
                      NETHER    3.75%   01/15/23             3,170,000.00           3,673,142.40
                      NETHER    3.75%   01/15/42             2,900,000.00           5,185,113.00
                      NETHER    4%  01/15/37              2,740,000.00           4,615,461.50
                      NETHER    5.5%   01/15/28             1,140,000.00           1,717,786.20
                      NETHER    7.5%   01/15/23              200,000.00           258,571.00
                      OBL  0.25%   10/16/20              2,250,000.00           2,277,652.50
                      OBL  0%  04/05/24                5,900,000.00           6,090,186.50
                      OBL  0%  04/09/21                4,450,000.00           4,507,872.25
                      OBL  0%  04/14/23                2,220,000.00           2,281,982.40
                      OBL  0%  10/07/22                3,490,000.00           3,576,133.20
                      OBL  0%  10/08/21                2,600,000.00           2,644,278.00
                      OBL  0%  10/13/23                2,930,000.00           3,019,907.05
                      RAGB   0.5%   02/20/29                780,000.00           825,045.00
                      RAGB   0.5%   04/20/27              2,100,000.00           2,229,360.00
                      RAGB   0.75%   02/20/28              2,870,000.00           3,108,611.80
                      RAGB   0.75%   10/20/26              3,310,000.00           3,570,712.15
                      RAGB   0%  07/15/23               1,380,000.00           1,412,643.90
                      RAGB   0%  09/20/22               1,100,000.00           1,122,533.50
                      RAGB   1.2%   10/20/25              1,710,000.00           1,887,275.70
                      RAGB   1.5%   02/20/47              1,130,000.00           1,384,069.20
                      RAGB   1.5%   11/02/86                640,000.00           805,260.80
                      RAGB   1.65%   10/21/24              1,870,000.00           2,085,199.60
                      RAGB   1.75%   10/20/23              2,330,000.00           2,565,260.10
                      RAGB   2.1%   09/20/17                770,000.00          1,226,044.05
                      RAGB   2.4%   05/23/34              1,320,000.00           1,738,882.20
                      RAGB   3.15%   06/20/44              1,330,000.00           2,150,470.35
                      RAGB   3.4%   11/22/22              2,550,000.00           2,899,643.25
                      RAGB   3.5%   09/15/21              2,170,000.00           2,369,770.20
                      RAGB   3.65%   04/20/22              1,800,000.00           2,017,575.00
                                243/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RAGB   3.8%   01/26/62                640,000.00          1,344,214.40
                      RAGB   3.9%   07/15/20              3,000,000.00           3,138,240.00
                      RAGB   4.15%   03/15/37              2,640,000.00           4,371,853.20
                      RAGB   4.85%   03/15/26              2,120,000.00           2,875,334.80
                      RAGB   6.25%   07/15/27               130,000.00           199,135.95
                      RFGB   0.375%    09/15/20             1,330,000.00           1,346,259.25
                      RFGB   0.5%   04/15/26              1,100,000.00           1,165,296.00
                      RFGB   0.5%   09/15/27              1,050,000.00           1,115,210.25
                      RFGB   0.5%   09/15/28                670,000.00           712,293.75
                      RFGB   0.5%   09/15/29                430,000.00           455,595.75
                      RFGB   0.75%   04/15/31               870,000.00           944,406.75
                      RFGB   0.875%    09/15/25              690,000.00           745,858.95
                      RFGB   0%  04/15/22                 850,000.00           865,487.00
                      RFGB   0%  09/15/23               1,460,000.00           1,495,996.30
                      RFGB   1.125%    04/15/34              770,000.00           875,848.05
                      RFGB   1.375%    04/15/47              550,000.00           677,806.25
                      RFGB   1.5%   04/15/23                650,000.00           702,442.00
                      RFGB   1.625%    09/15/22             1,430,000.00           1,534,182.65
                      RFGB   2.625%    07/04/42              920,000.00          1,378,445.20
                      RFGB   2.75%   07/04/28               920,000.00          1,167,411.00
                      RFGB   2%  04/15/24                 600,000.00           673,914.00
                      RFGB   3.5%   04/15/21                800,000.00           859,344.00
                      RFGB   4%  07/04/25               1,130,000.00           1,437,501.25
                      SPGB   0.05%   01/31/21              3,600,000.00           3,628,782.00
                      SPGB   0.05%   10/31/21              4,700,000.00           4,754,731.50
                      SPGB   0.25%   07/30/24               450,000.00           459,893.25
                      SPGB   0.35%   07/30/23              4,780,000.00           4,900,599.40
                      SPGB   0.4%   04/30/22              3,280,000.00           3,356,489.60
                      SPGB   0.45%   10/31/22              2,850,000.00           2,927,976.00
                      SPGB   0.6%   10/31/29                870,000.00           886,273.35
                      SPGB   0.75%   07/30/21              2,200,000.00           2,255,209.00
                      SPGB   1.15%   07/30/20              3,000,000.00           3,051,150.00
                      SPGB   1.3%   10/31/26              5,090,000.00           5,535,731.30
                      SPGB   1.4%   04/30/28              6,230,000.00           6,858,420.10
                      SPGB   1.4%   07/30/28              5,900,000.00           6,488,023.50
                      SPGB   1.45%   04/30/29              6,540,000.00           7,223,822.40
                      SPGB   1.45%   10/31/27              2,600,000.00           2,866,773.00
                      SPGB   1.5%   04/30/27              3,050,000.00           3,368,770.75
                      SPGB   1.6%   04/30/25              4,910,000.00           5,392,481.15
                      SPGB   1.85%   07/30/35              2,030,000.00           2,322,969.60
                      SPGB   1.95%   04/30/26              4,820,000.00           5,447,805.00
                      SPGB   1.95%   07/30/30              3,270,000.00           3,783,095.70
                      SPGB   2.15%   10/31/25              3,370,000.00           3,832,128.10
                                244/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPGB   2.35%   07/30/33              3,540,000.00           4,300,533.60
                      SPGB   2.7%   10/31/48              2,320,000.00           3,059,349.20
                      SPGB   2.75%   10/31/24              4,400,000.00           5,081,978.00
                      SPGB   2.9%   10/31/46              3,100,000.00           4,210,916.00
                      SPGB   3.45%   07/30/66              1,850,000.00           2,896,221.25
                      SPGB   3.8%   04/30/24              3,310,000.00           3,951,660.05
                      SPGB   4.2%   01/31/37              3,350,000.00           5,147,995.25
                      SPGB   4.4%   10/31/23              4,250,000.00           5,105,631.25
                      SPGB   4.65%   07/30/25              3,970,000.00           5,105,936.10
                      SPGB   4.7%   07/30/41              3,980,000.00           6,777,343.00
                      SPGB   4.8%   01/31/24              3,050,000.00           3,754,306.00
                      SPGB   4.85%   10/31/20              3,950,000.00           4,225,236.00
                      SPGB   4.9%   07/30/40              3,300,000.00           5,687,995.50
                      SPGB   5.15%   10/31/28              3,240,000.00           4,683,841.20
                      SPGB   5.15%   10/31/44              2,400,000.00           4,442,052.00
                      SPGB   5.4%   01/31/23              4,860,000.00           5,856,129.90
                      SPGB   5.5%   04/30/21              5,980,000.00           6,627,185.50
                      SPGB   5.75%   07/30/32              4,300,000.00           7,084,809.00
                      SPGB   5.85%   01/31/22              4,050,000.00           4,706,120.25
                      SPGB   5.9%   07/30/26              3,480,000.00           4,909,531.80
                      SPGB   6.0%   01/31/29              1,050,000.00           1,614,327.75
                                         999,860,000.00          1,183,768,068.40
                      ユーロ    小計
                                                  (144,561,756,513)
             イギリスポンド          UKT  0.5%   07/22/22               5,730,000.00           5,732,607.15
                      UKT  0.75%   07/22/23              5,930,000.00           5,986,809.40
                      UKT  1.25%   07/22/27              4,900,000.00           5,135,543.00
                      UKT  1.5%   01/22/21               3,120,000.00           3,165,770.40
                      UKT  1.5%   07/22/26               4,100,000.00           4,360,596.00
                      UKT  1.5%   07/22/47               5,040,000.00           5,213,678.40
                      UKT  1.625%    10/22/28              5,750,000.00           6,218,107.50
                      UKT  1.625%    10/22/54              1,330,000.00           1,448,363.35
                      UKT  1.625%    10/22/71              1,200,000.00           1,369,470.00
                      UKT  1.75%   01/22/49                910,000.00           997,883.25
                      UKT  1.75%   07/22/57              2,530,000.00           2,881,543.50
                      UKT  1.75%   09/07/22              3,400,000.00           3,534,317.00
                      UKT  1.75%   09/07/37              4,920,000.00           5,335,051.20
                      UKT  1%  04/22/24                5,030,000.00           5,142,948.65
                      UKT  2.25%   09/07/23              2,500,000.00           2,679,650.00
                      UKT  2.5%   07/22/65               4,170,000.00           5,955,364.65
                      UKT  2.75%   09/07/24              2,200,000.00           2,448,886.00
                      UKT  2%  07/22/20                4,360,000.00           4,422,391.60
                      UKT  2%  09/07/25                2,170,000.00           2,364,475.40
                                245/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UKT  3.25%   01/22/44              4,670,000.00           6,530,294.50
                      UKT  3.5%   01/22/45               3,360,000.00           4,922,568.00
                      UKT  3.5%   07/22/68               3,670,000.00           6,637,415.20
                      UKT  3.75%   07/22/52              3,280,000.00           5,419,839.20
                      UKT  3.75%   09/07/20              8,060,000.00           8,352,658.60
                      UKT  3.75%   09/07/21              3,770,000.00           4,032,806.70
                      UKT  4.25%   03/07/36              4,290,000.00           6,313,957.65
                      UKT  4.25%   06/07/32              3,000,000.00           4,202,205.00
                      UKT  4.25%   09/07/39              2,190,000.00           3,360,456.45
                      UKT  4.25%   12/07/27                670,000.00           869,783.95
                      UKT  4.25%   12/07/40              3,050,000.00           4,744,427.50
                      UKT  4.25%   12/07/46              3,950,000.00           6,572,247.00
                      UKT  4.25%   12/07/49              2,170,000.00           3,746,461.60
                      UKT  4.25%   12/07/55              2,740,000.00           5,080,699.80
                      UKT  4.5%   09/07/34               2,930,000.00           4,334,978.95
                      UKT  4.5%   12/07/42               3,910,000.00           6,424,638.30
                      UKT  4.75%   12/07/30              2,710,000.00           3,870,123.90
                      UKT  4.75%   12/07/38              1,900,000.00           3,062,648.00
                      UKT  4%  01/22/60                2,950,000.00           5,484,330.25
                      UKT  4%  03/07/22                1,950,000.00           2,131,164.75
                      UKT  5%  03/07/25                2,500,000.00           3,123,087.50
                      UKT  6.0%   12/07/28               1,250,000.00           1,855,100.00
                      UKT  8%  06/07/21                 740,000.00           845,487.00
                                         139,000,000.00           176,310,836.25
                    イギリスポンド        小計
                                                   (23,934,196,020)
           スウェーデンクローナ           SGB  0.75%   05/12/28              7,490,000.00           8,052,648.80
                      SGB  0.75%   11/12/29              7,590,000.00           8,145,170.55
                      SGB  1.5%   11/13/23              16,970,000.00           18,443,420.25
                      SGB  1%  11/12/26                11,970,000.00           13,045,145.40
                      SGB  2.5%   05/12/25              10,690,000.00           12,471,381.60
                      SGB  3.5%   03/30/39               8,460,000.00          13,153,058.10
                      SGB  3.5%   06/01/22              17,590,000.00           19,667,115.15
                      SGB  5%  12/01/20                18,910,000.00           20,389,045.65
                                         99,670,000.00          113,366,985.50
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,304,854,003)
            ノルウェークローネ           NGB  1.5%   02/19/26               6,850,000.00           6,911,376.00
                      NGB  1.75%   02/17/27              7,460,000.00           7,659,778.80
                      NGB  1.75%   03/13/25              5,800,000.00           5,932,936.00
                      NGB  1.75%   09/06/29              5,140,000.00           5,288,854.40
                      NGB  2%  04/26/28                5,730,000.00           6,010,483.50
                      NGB  2%  05/24/23                13,440,000.00           13,799,587.20
                      NGB  3.75%   05/25/21              16,040,000.00           16,770,541.80
                      NGB  3%  03/14/24                9,950,000.00          10,708,090.50
                                246/383

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         70,410,000.00           73,081,648.20
                   ノルウェークローネ          小計
                                                    (920,828,767)
            デンマーククローネ           DGB  0.25%   11/15/20              9,400,000.00           9,527,135.00
                      DGB  0.5%   11/15/27              17,460,000.00           18,857,149.20
                      DGB  0.5%   11/15/29               3,550,000.00           3,838,650.50
                      DGB  1.5%   11/15/23              13,990,000.00           15,336,047.85
                      DGB  1.75%   11/15/25              10,930,000.00           12,568,898.85
                      DGB  3%  11/15/21                12,960,000.00           14,109,681.60
                      DGB  4.5%   11/15/39              24,490,000.00           46,769,655.05
                                         92,780,000.00          121,007,218.05
                   デンマーククローネ          小計
                                                   (1,979,678,087)
            ポーランドズロチ          POLGB   1.75%   07/25/21             7,810,000.00           7,841,279.05
                      POLGB   2.25%   04/25/22             4,710,000.00           4,789,716.75
                      POLGB   2.5%   01/25/23              5,860,000.00           6,016,842.90
                      POLGB   2.5%   04/25/24              6,160,000.00           6,351,175.60
                      POLGB   2.5%   07/25/26              7,410,000.00           7,621,110.90
                      POLGB   2.5%   07/25/27              6,770,000.00           6,957,224.35
                      POLGB   2.75%   04/25/28             6,000,000.00           6,284,850.00
                      POLGB   2.75%   10/25/29             1,940,000.00           2,039,502.60
                      POLGB   2%  04/25/21               6,560,000.00           6,618,318.40
                      POLGB   3.25%   07/25/25             6,230,000.00           6,685,350.70
                      POLGB   4%  10/25/23               4,390,000.00           4,789,621.70
                      POLGB   5.25%   10/25/20             5,520,000.00           5,798,428.80
                      POLGB   5.75%   04/25/29              600,000.00           790,734.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             3,600,000.00           4,053,618.00
                      POLGB   5.75%   10/25/21             3,400,000.00           3,719,481.00
                                         76,960,000.00           80,357,254.75
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (2,298,217,485)
            オーストラリアドル           ACGB   1.5%   06/21/31                820,000.00           828,466.50
                      ACGB   1.75%   11/21/20              6,600,000.00           6,668,442.00
                      ACGB   2.25%   05/21/28              5,790,000.00           6,246,512.55
                      ACGB   2.25%   11/21/22              1,970,000.00           2,054,178.10
                      ACGB   2.5%   05/21/30              3,250,000.00           3,624,855.00
                      ACGB   2.75%   04/21/24              6,060,000.00           6,551,344.80
                      ACGB   2.75%   05/21/41               800,000.00           929,484.00
                      ACGB   2.75%   06/21/35              1,430,000.00           1,664,491.40
                      ACGB   2.75%   11/21/27              5,750,000.00           6,421,197.50
                      ACGB   2.75%   11/21/28              4,700,000.00           5,288,299.00
                      ACGB   2.75%   11/21/29              4,460,000.00           5,064,776.00
                      ACGB   2%  12/21/21               2,720,000.00           2,788,136.00
                      ACGB   3.25%   04/21/25              4,560,000.00           5,112,421.20
                      ACGB   3.25%   04/21/29              4,090,000.00           4,808,142.65
                      ACGB   3.25%   06/21/39              1,570,000.00           1,962,295.90
                                247/383

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                      ACGB   3.75%   04/21/37              2,320,000.00           3,063,652.80
                      ACGB   3%  03/21/47               2,480,000.00           3,033,114.40
                      ACGB   4.25%   04/21/26              6,370,000.00           7,647,599.05
                      ACGB   4.5%   04/21/33              2,650,000.00           3,653,594.75
                      ACGB   4.75%   04/21/27              5,660,000.00           7,132,081.10
                      ACGB   5.5%   04/21/23              4,000,000.00           4,672,180.00
                      ACGB   5.75%   05/15/21              3,930,000.00           4,273,147.95
                      ACGB   5.75%   07/15/22              5,330,000.00           6,087,179.80
                                         87,310,000.00           99,575,592.45
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (7,516,961,474)
            シンガポールドル          SIGB   1.25%   10/01/21               700,000.00           693,213.50
                      SIGB   1.75%   02/01/23              1,090,000.00           1,090,942.85
                      SIGB   1.75%   04/01/22               780,000.00           780,858.00
                      SIGB   2.125%    06/01/26              850,000.00           864,428.75
                      SIGB   2.25%   06/01/21              1,590,000.00           1,606,464.45
                      SIGB   2.25%   08/01/36               700,000.00           703,111.50
                      SIGB   2.375%    06/01/25              630,000.00           649,526.85
                      SIGB   2.625%    05/01/28             1,050,000.00           1,106,012.25
                      SIGB   2.75%   03/01/46              1,220,000.00           1,293,712.40
                      SIGB   2.75%   04/01/42               830,000.00           888,100.00
                      SIGB   2.75%   07/01/23              1,600,000.00           1,661,480.00
                      SIGB   2.875%    07/01/29              560,000.00           604,730.00
                      SIGB   2.875%    09/01/30              670,000.00           723,583.25
                      SIGB   2%  02/01/24                 410,000.00           414,143.05
                      SIGB   2%  07/01/20                 880,000.00           882,244.00
                      SIGB   3.125%    09/01/22             1,100,000.00           1,147,206.50
                      SIGB   3.25%   09/01/20              1,070,000.00           1,088,708.95
                      SIGB   3.375%    09/01/33             1,060,000.00           1,214,023.30
                      SIGB   3.5%   03/01/27              1,190,000.00           1,325,826.60
                      SIGB   3%  09/01/24               1,050,000.00           1,111,446.00
                                         19,030,000.00           19,849,762.20
                   シンガポールドル         小計
                                                   (1,588,774,966)
           マレーシアリンギット           MGS  3.418%    08/15/22              2,500,000.00           2,505,850.00
                      MGS  3.48%   03/15/23              2,700,000.00           2,708,262.00
                      MGS  3.502%    05/31/27              2,400,000.00           2,373,240.00
                      MGS  3.62%   11/30/21              2,690,000.00           2,712,622.90
                      MGS  3.659%    10/15/20              2,360,000.00           2,373,640.80
                      MGS  3.733%    06/15/28              1,300,000.00           1,309,204.00
                      MGS  3.757%    04/20/23               350,000.00           354,240.25
                      MGS  3.795%    09/30/22              1,500,000.00           1,520,887.50
                      MGS  3.8%   08/17/23               3,160,000.00           3,202,991.80
                      MGS  3.844%    04/15/33              2,990,000.00           2,994,455.10
                                248/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MGS  3.882%    03/10/22               750,000.00           761,636.25
                      MGS  3.882%    03/14/25               500,000.00           509,855.00
                      MGS  3.889%    07/31/20              1,500,000.00           1,511,250.00
                      MGS  3.892%    03/15/27              1,130,000.00           1,150,063.15
                      MGS  3.899%    11/16/27              1,970,000.00           2,004,780.35
                      MGS  3.9%   11/30/26               3,560,000.00           3,629,348.80
                      MGS  3.955%    09/15/25              2,700,000.00           2,766,217.50
                      MGS  4.048%    09/30/21              2,050,000.00           2,083,978.75
                      MGS  4.059%    09/30/24              1,900,000.00           1,953,257.00
                      MGS  4.127%    04/15/32              2,050,000.00           2,111,336.00
                      MGS  4.16%   07/15/21              3,700,000.00           3,766,526.00
                      MGS  4.181%    07/15/24              1,550,000.00           1,601,374.75
                      MGS  4.232%    06/30/31              2,000,000.00           2,084,850.00
                      MGS  4.254%    05/31/35              1,400,000.00           1,454,516.00
                      MGS  4.392%    04/15/26              3,160,000.00           3,312,406.80
                      MGS  4.498%    04/15/30              3,040,000.00           3,246,963.20
                      MGS  4.642%    11/07/33              1,500,000.00           1,635,240.00
                      MGS  4.736%    03/15/46              1,490,000.00           1,603,850.90
                      MGS  4.762%    04/07/37              2,480,000.00           2,720,336.80
                      MGS  4.893%    06/08/38               800,000.00           895,572.00
                      MGS  4.921%    07/06/48              1,550,000.00           1,727,219.25
                      MGS  4.935%    09/30/43              1,440,000.00           1,604,311.20
                      MGS  5.248%    09/15/28               600,000.00           672,249.00
                                         64,770,000.00           66,862,533.05
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,759,821,869)
            南アフリカランド          SAGB   10.5%   12/21/26             41,910,000.00           47,471,457.00
                      SAGB   6.25%   03/31/36             11,020,000.00           8,163,946.60
                      SAGB   6.5%   02/28/41              17,650,000.00           12,692,821.00
                      SAGB   6.75%   03/31/21             10,700,000.00           10,775,542.00
                      SAGB   7.75%   02/28/23             17,600,000.00           17,880,192.00
                      SAGB   7%  02/28/31               16,330,000.00           14,060,374.95
                      SAGB   8.25%   03/31/32             25,870,000.00           24,248,985.80
                      SAGB   8.5%   01/31/37              24,700,000.00           22,696,089.00
                      SAGB   8.75%   01/31/44             27,140,000.00           24,872,588.70
                      SAGB   8.75%   02/28/48             44,900,000.00           41,104,603.00
                      SAGB   8.875%    02/28/35             21,250,000.00           20,429,006.25
                      SAGB   8%  01/31/30               28,430,000.00           26,992,010.60
                      SAGB   9%  01/31/40               14,650,000.00           13,898,308.50
                                         302,150,000.00           285,285,925.40
                   南アフリカランド         小計
                                                   (2,193,848,766)
                                                   374,550,445,173
                     合計
                                                  (374,550,445,173)
                                249/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      205銘柄               100.0   %             47.1  %
     カナダドル                 国債証券      29銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      302銘柄               100.0   %             38.6  %
     イギリスポンド                 国債証券      42銘柄               100.0   %             6.4  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      33銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              1,316,215,471
         コール・ローン                               519,308,437
         国債証券                             48,305,380,240
         未収利息                               637,449,997
         前払費用                                39,172,413
                                250/383


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                                 2019年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         流動資産合計                             50,817,526,558
       資産合計                               50,817,526,558
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 122,132
         前受収益                                  54,021
         未払解約金                                46,388,447
         未払利息                                  1,433
         その他未払費用                                    24
         流動負債合計                                46,566,057
       負債合計                                 46,566,057
      純資産の部
       元本等
         元本                             29,419,157,992
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            21,351,802,509
         元本等合計                             50,770,960,501
       純資産合計                               50,770,960,501
      負債純資産合計                                50,817,526,558
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
                                251/383


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                                     2019年    7月10日現在

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               29,419,157,992口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.7258円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (17,258円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
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                                     2019年    7月10日現在

     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                27,978,879,253円
     期中追加設定元本額                                                 3,100,919,873円
     期中一部解約元本額                                                 1,660,641,134円
     期末元本額                                                29,419,157,992円
                                253/383


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                       区分                         2019年    7月10日現在
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,149,500,778円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,447,698,300円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,166,427,366円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,761,690,059円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,873,035,884円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,018,950円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  143,981,727円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  456,719,090円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  216,305,394円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,213,284,724円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,983,279円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  92,077,131円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  203,862,631円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,438,187,297円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  76,440,384円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  107,912,639円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  147,758,212円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,004,302円
     グローバル経済コア                                                  769,141,300円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  15,860,308円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   1,981,020円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  124,780,151円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,222,097,893
           合計                                           2,222,097,893
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           61,672,001              －      61,794,133          △122,132
               マレーシアリン
                           61,672,001              －      61,794,133          △122,132
                 ギット
             合計               61,672,001              －      61,794,133          △122,132
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              31,200,000.00           37,726,260.00
                      MBONO   10%  12/05/24              82,250,000.00           91,731,368.75
                      MBONO   5.75%   03/05/26             47,200,000.00           42,974,184.00
                      MBONO   6.5%   06/09/22             81,200,000.00           79,162,692.00
                      MBONO   6.5%   06/10/21             91,700,000.00           90,122,760.00
                      MBONO   7.25%   12/09/21             64,300,000.00           63,960,174.50
                      MBONO   7.5%   06/03/27             85,300,000.00           85,218,112.00
                      MBONO   7.75%   05/29/31             49,800,000.00           50,369,712.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42             61,500,000.00           60,586,417.50
                      MBONO   7.75%   11/23/34             24,000,000.00           24,144,720.00
                      MBONO   8.5%   05/31/29             63,700,000.00           67,960,256.00
                      MBONO   8.5%   11/18/38             48,350,000.00           51,528,529.00
                                255/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MBONO   8%  09/05/24              25,000,000.00           25,598,125.00
                      MBONO   8%  11/07/47              34,750,000.00           35,050,240.00
                      MBONO   8%  12/07/23              77,600,000.00           79,241,240.00
                                         867,850,000.00           885,374,790.75
                    メキシコペソ       小計
                                                   (5,046,636,307)
             ブラジルレアル          BLTN   0%  01/01/22               35,400,000.00           30,622,780.61
                      BLTN   0%  07/01/21               14,600,000.00           13,061,784.88
                      BLTN   0%  07/01/22               13,250,000.00           11,074,326.15
                      BLTN   0%  07/01/23               17,500,000.00           13,571,092.50
                      BNTNF   10%  01/01/21              23,800,000.00           25,191,379.67
                      BNTNF   10%  01/01/23              28,650,000.00           31,775,466.63
                      BNTNF   10%  01/01/25              21,100,000.00           24,034,911.47
                      BNTNF   10%  01/01/27              15,000,000.00           17,404,819.96
                      BNTNF   10%  01/01/29              7,000,000.00           8,265,962.80
                      BRAZIL    10.25%    01/10/28            1,400,000.00           1,619,625.00
                      BRAZIL    12.5%   01/05/22              450,000.00           514,968.75
                      BRAZIL    8.5%   01/05/24             1,900,000.00           2,019,937.50
                                         180,050,000.00           179,157,055.92
                    ブラジルレアル        小計
                                                   (5,143,599,075)
              チリペソ        CHILE   5.5%   08/05/20            9,530,000,000.00           9,785,118,100.00
                                        9,530,000,000.00           9,785,118,100.00
                     チリペソ     小計
                                                   (1,547,027,171)
             コロンビアペソ          COLOM   4.375%    03/21/23          23,650,000,000.00           23,092,214,750.00
                      COLOM   7.75%   04/14/21           9,600,000,000.00          10,061,904,000.00
                      COLOM   9.85%   06/28/27           54,750,000,000.00           69,341,970,000.00
                                       88,000,000,000.00          102,496,088,750.00
                    コロンビアペソ        小計
                                                   (3,474,617,408)
            ペルーヌエボソル          PERUGB    5.7%   08/12/24             5,100,000.00           5,577,972.00
                      PERUGB    5.94%   02/12/29             6,400,000.00           7,082,912.00
                      PERUGB    6.15%   08/12/32             7,000,000.00           7,762,125.00
                      PERUGB    6.35%   08/12/28             7,350,000.00           8,359,632.75
                      PERUGB    6.9%   08/12/37             5,900,000.00           6,990,349.50
                      PERUGB    6.95%   08/12/31             7,350,000.00           8,703,906.75
                      PERUGB    8.2%   08/12/26             6,500,000.00           8,131,695.00
                                         45,600,000.00           52,608,593.00
                   ペルーヌエボソル         小計
                                                   (1,739,240,084)
             ウルグアイペソ          URUGUA    8.5%   03/15/28             15,600,000.00           13,679,952.00
                      URUGUA    9.875%    06/20/22            17,350,000.00           17,288,494.25
                                         32,950,000.00           30,968,446.25
                    ウルグアイペソ        小計
                                                     (96,002,183)
             ドミニカペソ         DOMREP    8.9%   02/15/23             20,400,000.00           20,505,162.00
                                         20,400,000.00           20,505,162.00
                    ドミニカペソ       小計
                                                     (43,881,046)
                                256/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トルコリラ         TURKGB    10.4%   03/20/24             3,450,000.00           2,716,650.75
                      TURKGB    10.5%   08/11/27             8,050,000.00           5,932,085.25
                      TURKGB    10.6%   02/11/26             9,750,000.00           7,457,628.75
                      TURKGB    10.7%   02/17/21             6,700,000.00           6,013,484.50
                      TURKGB    10.7%   08/17/22            10,750,000.00           9,051,338.75
                      TURKGB    11%  02/24/27              9,300,000.00           7,058,700.00
                      TURKGB    11%  03/02/22              5,600,000.00           4,819,388.00
                      TURKGB    12.2%   01/18/23             9,900,000.00           8,635,968.00
                      TURKGB    12.4%   03/08/28             5,200,000.00           4,258,904.00
                      TURKGB    7.1%   03/08/23             6,200,000.00           4,546,274.00
                      TURKGB    8.5%   09/14/22             6,500,000.00           5,205,070.00
                      TURKGB    8.8%   09/27/23             6,050,000.00           4,599,905.75
                      TURKGB    8%  03/12/25              6,100,000.00           4,175,297.50
                      TURKGB    9.2%   09/22/21             10,850,000.00           9,237,907.00
                      TURKGB    9.5%   01/12/22             3,000,000.00           2,512,455.00
                      TURKGB    9%  07/24/24              7,250,000.00           5,388,018.75
                                         114,650,000.00           91,609,076.00
                     トルコリラ      小計
                                                   (1,743,320,716)
             チェココルナ         CZGB   0.25%   02/10/27             32,200,000.00           29,600,172.00
                      CZGB   0.45%   10/25/23             22,400,000.00           21,545,664.00
                      CZGB   0.95%   05/15/30             46,400,000.00           44,011,792.00
                      CZGB   1%  06/26/26               35,800,000.00           34,877,613.00
                      CZGB   2.4%   09/17/25              51,500,000.00           54,638,152.50
                      CZGB   2.5%   08/25/28              48,800,000.00           53,482,604.00
                      CZGB   2.75%   07/23/29             42,500,000.00           47,948,075.00
                      CZGB   3.75%   09/12/20             36,500,000.00           37,508,495.00
                      CZGB   3.85%   09/29/21             37,900,000.00           39,917,417.00
                      CZGB   4.7%   09/12/22              32,000,000.00           35,224,800.00
                      CZGB   5.7%   05/25/24              38,800,000.00           46,928,212.00
                                         424,800,000.00           445,682,996.50
                    チェココルナ       小計
                                                   (2,130,364,723)
           ハンガリーフォリント           HGB  0.5%   04/21/21              370,000,000.00           370,843,600.00
                      HGB  1.75%   10/26/22             535,000,000.00           550,902,875.00
                      HGB  2.5%   10/24/24              350,000,000.00           369,762,750.00
                      HGB  2.5%   10/27/21              341,000,000.00           356,696,230.00
                      HGB  2.75%   12/22/26             373,000,000.00           396,870,135.00
                      HGB  3%  06/26/24               466,000,000.00           504,671,010.00
                      HGB  3%  10/27/27               626,000,000.00           676,461,860.00
                      HGB  5.5%   06/24/25              597,000,000.00           730,689,195.00
                      HGB  6.0%   11/24/23              496,000,000.00           600,236,880.00
                      HGB  6.75%   10/22/28             268,000,000.00           373,480,780.00
                      HGB  7.5%   11/12/20              237,000,000.00           260,617,050.00
                      HGB  7%  06/24/22               475,500,000.00           562,376,227.50
                                257/383

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                                        5,134,500,000.00           5,753,608,592.50
                  ハンガリーフォリント           小計
                                                   (2,157,027,861)
            ポーランドズロチ          POLGB   1.75%   07/25/21             11,650,000.00           11,696,658.25
                      POLGB   2.25%   04/25/22             10,800,000.00           10,982,790.00
                      POLGB   2.5%   01/25/23             21,150,000.00           21,716,079.75
                      POLGB   2.5%   04/25/24              6,500,000.00           6,701,727.50
                      POLGB   2.5%   07/25/26             13,950,000.00           14,347,435.50
                      POLGB   2.5%   07/25/27             14,000,000.00           14,387,170.00
                      POLGB   2.75%   04/25/28             10,950,000.00           11,469,851.25
                      POLGB   2.75%   10/25/29             4,400,000.00           4,625,676.00
                      POLGB   2%  04/25/21               8,500,000.00           8,575,565.00
                      POLGB   3.25%   07/25/25             12,700,000.00           13,628,243.00
                      POLGB   4%  10/25/23               9,900,000.00          10,801,197.00
                      POLGB   5.25%   10/25/20             7,200,000.00           7,563,168.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             7,550,000.00           8,501,337.75
                      POLGB   5.75%   10/25/21             7,150,000.00           7,821,849.75
                                         146,400,000.00           152,818,748.75
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (4,370,616,214)
             ロシアルーブル          RFLB   6.5%   02/28/24             135,100,000.00           132,248,714.50
                      RFLB   6.9%   05/23/29              89,000,000.00           87,182,175.00
                      RFLB   7.05%   01/19/28             177,000,000.00           175,607,895.00
                      RFLB   7.1%   10/16/24             164,100,000.00           164,250,972.00
                      RFLB   7.25%   05/10/34             64,000,000.00           63,432,960.00
                      RFLB   7.4%   07/17/24             100,000,000.00           101,465,000.00
                      RFLB   7.4%   12/07/22             172,900,000.00           174,981,716.00
                      RFLB   7.5%   08/18/21             123,000,000.00           124,365,300.00
                      RFLB   7.6%   04/14/21              44,400,000.00           44,893,950.00
                      RFLB   7.6%   07/20/22              62,500,000.00           63,506,875.00
                      RFLB   7.7%   03/23/33             174,200,000.00           179,448,646.00
                      RFLB   7.75%   09/16/26             162,500,000.00           167,687,000.00
                      RFLB   7.95%   10/07/26             147,000,000.00           153,220,305.00
                      RFLB   7%  01/25/23               97,200,000.00           97,170,840.00
                      RFLB   7%  08/16/23              107,200,000.00           107,010,256.00
                      RFLB   7%  12/15/21              151,000,000.00           151,058,135.00
                      RFLB   8.15%   02/03/27             176,000,000.00           186,160,480.00
                      RFLB   8.5%   09/17/31             123,150,000.00           134,943,459.75
                                        2,270,250,000.00           2,308,634,679.25
                    ロシアルーブル        小計
                                                   (3,947,765,301)
           マレーシアリンギット           MGS  3.62%   11/30/21              7,800,000.00           7,865,598.00
                      MGS  3.659%    10/15/20             10,800,000.00           10,862,424.00
                      MGS  3.733%    06/15/28             10,250,000.00           10,322,570.00
                      MGS  3.757%    04/20/23              4,850,000.00           4,908,757.75
                                258/383


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MGS  3.8%   08/17/23               8,650,000.00           8,767,683.25
                      MGS  3.885%    08/15/29              6,050,000.00           6,193,959.75
                      MGS  3.899%    11/16/27             11,550,000.00           11,753,915.25
                      MGS  3.9%   11/30/26               8,050,000.00           8,206,814.00
                      MGS  3.906%    07/15/26              4,500,000.00           4,603,815.00
                      MGS  3.955%    09/15/25             11,200,000.00           11,474,680.00
                      MGS  4.059%    09/30/24              7,550,000.00           7,761,626.50
                      MGS  4.16%   07/15/21              6,050,000.00           6,158,779.00
                      MGS  4.181%    07/15/24              6,000,000.00           6,198,870.00
                      MGS  4.762%    04/07/37              6,900,000.00           7,568,679.00
                                         110,200,000.00           112,648,171.50
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (2,964,899,873)
              タイバーツ         THAIGB    1.875%    06/17/22            99,700,000.00          100,120,235.50
                      THAIGB    2.125%    12/17/26            98,000,000.00           99,741,950.00
                      THAIGB    2.4%   12/17/23             54,800,000.00           56,298,780.00
                      THAIGB    2.875%    12/17/28            59,000,000.00           63,570,435.00
                      THAIGB    2%  12/17/22              89,500,000.00           90,233,900.00
                      THAIGB    3.3%   06/17/38             38,700,000.00           44,471,331.00
                      THAIGB    3.4%   06/17/36            176,100,000.00           205,123,921.50
                      THAIGB    3.625%    06/16/23            84,000,000.00           89,947,620.00
                      THAIGB    3.65%   06/20/31            136,900,000.00           159,177,737.00
                      THAIGB    3.65%   12/17/21            64,100,000.00           67,047,638.50
                      THAIGB    3.775%    06/25/32            49,000,000.00           57,859,690.00
                      THAIGB    3.85%   12/12/25            76,000,000.00           85,401,580.00
                      THAIGB    4.875%    06/22/29            95,000,000.00          119,505,250.00
                                        1,120,800,000.00           1,238,500,068.50
                     タイバーツ      小計
                                                   (4,384,290,242)
             フィリピンペソ          PHILIP    3.9%   11/26/22             25,000,000.00           24,528,125.00
                      PHILIP    4.95%   01/15/21            20,000,000.00           20,167,100.00
                      PHILIP    6.25%   01/14/36            20,000,000.00           23,191,500.00
                                         65,000,000.00           67,886,725.00
                    フィリピンペソ        小計
                                                    (143,919,857)
            インドネシアルピア           INDOGB    10.5%   08/15/30           7,300,000,000.00           8,981,993,000.00
                      INDOGB    11%  09/15/25           10,700,000,000.00           12,815,122,500.00
                      INDOGB    11%  11/15/20           18,500,000,000.00           19,587,707,500.00
                      INDOGB    12.8%   06/15/21           6,800,000,000.00           7,564,660,000.00
                      INDOGB    5.625%    05/15/23          40,800,000,000.00           39,350,784,000.00
                      INDOGB    6.125%    05/15/28          36,000,000,000.00           33,445,440,000.00
                      INDOGB    6.625%    05/15/33          29,000,000,000.00           26,625,915,000.00
                      INDOGB    7.5%   05/15/38           23,400,000,000.00           23,071,230,000.00
                      INDOGB    7.5%   08/15/32           30,500,000,000.00           30,484,902,500.00
                      INDOGB    7%  05/15/22            33,700,000,000.00           34,069,857,500.00
                      INDOGB    7%  05/15/27            44,300,000,000.00           43,915,254,500.00
                                259/383

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                      INDOGB    8.125%    05/15/24          26,000,000,000.00           27,478,100,000.00
                      INDOGB    8.25%   05/15/29          23,600,000,000.00           25,243,150,000.00

                      INDOGB    8.25%   05/15/36          33,200,000,000.00           35,123,110,000.00
                      INDOGB    8.25%   06/15/32          18,900,000,000.00           20,019,730,500.00
                      INDOGB    8.25%   07/15/21          31,800,000,000.00           32,823,960,000.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/24          48,200,000,000.00           51,170,566,000.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/34          32,500,000,000.00           34,788,325,000.00
                      INDOGB    8.375%    04/15/39          10,000,000,000.00           10,637,000,000.00
                      INDOGB    8.375%    09/15/26          45,000,000,000.00           48,009,150,000.00
                      INDOGB    8.75%   05/15/31          32,700,000,000.00           35,955,939,000.00
                      INDOGB    9.5%   07/15/31           11,400,000,000.00           13,208,097,000.00
                      INDOGB    9%  03/15/29            32,500,000,000.00           36,116,762,500.00
                                       626,800,000,000.00           650,486,756,500.00
                   インドネシアルピア          小計
                                                   (5,008,748,025)
            南アフリカランド          SAGB   10.5%   12/21/26             86,950,000.00           98,488,265.00
                      SAGB   6.25%   03/31/36             34,700,000.00           25,706,801.00
                      SAGB   6.5%   02/28/41              52,700,000.00           37,898,678.00
                      SAGB   6.75%   03/31/21             16,600,000.00           16,717,196.00
                      SAGB   7.75%   02/28/23             42,500,000.00           43,176,600.00
                      SAGB   7%  02/28/31               41,800,000.00           35,990,427.00
                      SAGB   8.25%   03/31/32             40,850,000.00           38,290,339.00
                      SAGB   8.5%   01/31/37              46,800,000.00           43,003,116.00
                      SAGB   8.75%   01/31/44             53,500,000.00           49,030,342.50
                      SAGB   8.75%   02/28/48             74,400,000.00           68,110,968.00
                      SAGB   8.875%    02/28/35             31,250,000.00           30,042,656.25
                      SAGB   8%  01/31/30               50,300,000.00           47,755,826.00
                      SAGB   9%  01/31/40               35,000,000.00           33,204,150.00
                                         607,350,000.00           567,415,364.75
                   南アフリカランド         小計
                                                   (4,363,424,154)
                                                    48,305,380,240
                     合計
                                                   (48,305,380,240)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.4  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.6  %
                                260/383


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     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             3.2  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             7.2  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.6  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             3.6  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.4  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.0  %
     ロシアルーブル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             8.2  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      14銘柄               100.0   %             6.1  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.1  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.4  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.0  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,802,796,161
         投資証券                             111,587,003,340
         派生商品評価勘定                                91,587,900
         未収入金                              3,083,174,841
         未収配当金                               891,325,113
         差入委託証拠金                                44,662,500
         流動資産合計                             117,500,549,855
       資産合計                              117,500,549,855
      負債の部
       流動負債
         前受金                                91,587,900
         未払金                                88,460,918
         未払解約金                              3,353,957,281
         未払利息                                  4,975
                                261/383


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                                 2019年    7月10日現在
                 項目                   金額（円）
         その他未払費用                                    83
         流動負債合計                              3,534,011,157
       負債合計                               3,534,011,157
      純資産の部
       元本等
         元本                             58,709,917,953
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            55,256,620,745
         元本等合計                             113,966,538,698
       純資産合計                              113,966,538,698
      負債純資産合計                                117,500,549,855
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               58,709,917,953口
                                262/383


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                                        2019年    7月10日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.9412円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (19,412円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                263/383


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                                     2019年    7月10日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                62,713,895,798円
     期中追加設定元本額                                                 6,810,799,768円
     期中一部解約元本額                                                10,814,777,613円
     期末元本額                                                58,709,917,953円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,657,865,291円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,594,502円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,487,297,960円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                27,611,614,509円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,351,821,401円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,936,596,005円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,156,317,602円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,395,232,444円
                                264/383

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    7月10日現在
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,037,555,577円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  32,374,697円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  632,893,658円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,870,067円
     グローバル経済コア                                                  330,260,970円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,325,957円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  270,142,312円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  32,880,956円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,061,571,717円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  960,693,888円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  698,246,705円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                 1,043,761,735円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            11,278,727,547
           合計                                           11,278,727,547
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,264,210,100               －    2,355,798,000           91,587,900
            合計             2,264,210,100               －    2,355,798,000           91,587,900
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

        投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                             1,147        128,349,300
               サンケイリアルエステート投資法人                             1,104        131,376,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             3,712       2,353,408,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             12,589       1,353,317,500
               森ヒルズリート投資法人                             12,813       2,066,736,900
               産業ファンド投資法人                             13,711       1,948,333,100
               アドバンス・レジデンス投資法人                             10,888       3,723,696,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             6,906       1,358,410,200
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             5,869       2,737,888,500
               ＧＬＰ投資法人                             27,683       3,468,679,900
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             4,633       1,510,358,000
               日本プロロジスリート投資法人                             16,051       4,105,845,800
               星野リゾート・リート投資法人                             1,700        943,500,000
               Ｏｎｅリート投資法人                             1,628        488,400,000
               イオンリート投資法人                             11,468       1,626,162,400
               ヒューリックリート投資法人                             9,031       1,730,339,600
               日本リート投資法人                             3,606       1,602,867,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             68,091       1,282,834,440
               日本ヘルスケア投資法人                              512       91,340,800
               積水ハウス・リート投資法人                             32,667       2,698,294,200
               トーセイ・リート投資法人                             2,151        263,282,400
               ケネディクス商業リート投資法人                             4,095       1,113,430,500
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             2,340        316,602,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             2,236        268,320,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             34,760       5,836,204,000
               いちごホテルリート投資法人                             1,954        254,215,400
               ラサールロジポート投資法人                             9,231       1,203,722,400
               スターアジア不動産投資法人                             3,468        418,587,600
               マリモ地方創生リート投資法人                              961       114,743,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             2,711       1,047,801,500
               大江戸温泉リート投資法人                             1,803        156,500,400
               さくら総合リート投資法人                             2,417        230,581,800
               投資法人みらい                             12,035        683,588,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             2,621        371,657,800
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               三菱地所物流リート投資法人                             1,182        351,054,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,149        141,212,100
               ザイマックス・リート投資法人                             1,030        139,771,000
               タカラレーベン不動産投資法人                             1,672        181,077,600
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,728        179,193,600
               日本ビルファンド投資法人                             10,818       8,145,954,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             11,172       7,563,444,000
               日本リテールファンド投資法人                             21,114       4,615,520,400
               オリックス不動産投資法人                             22,260       4,527,684,000
               日本プライムリアルティ投資法人                             7,072       3,383,952,000
               プレミア投資法人                             10,622       1,541,252,200
               東急リアル・エステート投資法人                             7,490       1,495,753,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                             7,728       1,061,827,200
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             25,083       4,587,680,700
               森トラスト総合リート投資法人                             7,984       1,430,732,800
               インヴィンシブル投資法人                             38,542       2,316,374,200
               フロンティア不動産投資法人                             3,800       1,742,300,000
               平和不動産リート投資法人                             6,957        912,758,400
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             7,299       1,915,257,600
               福岡リート投資法人                             5,778       1,027,906,200
               ケネディクス・オフィス投資法人                             3,456       2,681,856,000
               いちごオフィスリート投資法人                             9,269        971,391,200
               大和証券オフィス投資法人                             2,579       2,011,620,000
               阪急阪神リート投資法人                             5,027        761,590,500
               スターツプロシード投資法人                             1,740        311,982,000
               大和ハウスリート投資法人                             14,990       4,099,765,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             35,960       3,160,884,000
               日本賃貸住宅投資法人                             12,566       1,083,189,200
               ジャパンエクセレント投資法人                             10,004       1,614,645,600
                    合計                       624,663       111,587,003,340
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                267/383


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     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               270,470,678
         コール・ローン                               253,465,901
         投資証券                             78,018,791,919
         派生商品評価勘定                                 232,390
         未収入金                               184,240,073
         未収配当金                               320,836,747
         流動資産合計                             79,048,037,708
       資産合計                               79,048,037,708
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 250,780
         未払解約金                               575,527,244
         未払利息                                   699
         流動負債合計                               575,778,723
       負債合計                                 575,778,723
      純資産の部
       元本等
         元本                             40,305,811,872
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            38,166,447,113
         元本等合計                             78,472,258,985
       純資産合計                               78,472,258,985
      負債純資産合計                                79,048,037,708
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                268/383



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                                     2019年    7月10日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               40,305,811,872口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.9469円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (19,469円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
                                269/383



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                                     2019年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                270/383


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                40,908,104,435円
     期中追加設定元本額                                                 3,690,183,673円
     期中一部解約元本額                                                 4,292,476,236円
     期末元本額                                                40,305,811,872円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  91,264,668円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  144,544,658円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,620,125,450円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,433,133円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,953,815,357円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,917,528,466円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,055,767,143円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,449,414,823円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  936,054,009円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,123,426,961円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  484,111,071円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  186,197,695円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  529,571,646円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,800,222円
     グローバル経済コア                                                  334,591,830円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,298,422円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  126,822,195円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,299,664円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  720,792,940円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  592,951,519円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            6,800,679,565
                                271/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           6,800,679,565
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          356,649,910              －     356,668,300           △18,390
               アメリカドル            187,239,200              －     187,480,000           △240,800
                カナダドル            12,464,550              －      12,450,000            14,550
                 ユーロ           61,050,020              －      61,060,000           △9,980
               イギリスポンド             19,073,320              －      19,003,600            69,720
              オーストラリアド
                           25,790,020              －      25,663,200           126,820
                  ル
                香港ドル           23,019,150              －      23,001,000            18,150
              シンガポールドル             28,013,650              －      28,010,500            3,150
             合計              356,649,910              －     356,668,300           △18,390
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        アメリカドル         ACADIA    REALTY    TRUST                46,910        1,297,999.70
                      AGREE   REALTY    CORP                21,490        1,415,331.40
                      ALEXANDER'S      INC                 2,050        797,860.00
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           64,940        9,609,821.20
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                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           26,970        1,291,323.60
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              76,760        3,748,190.80
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           31,600         366,560.00
                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A             144,870        3,691,287.60
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST             106,670        3,681,181.70
                      APARTMENT     INVEST    & MGMT             84,610        4,395,489.50
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC          122,993        1,945,749.26
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            46,030         121,058.90
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           79,920       16,903,879.20
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            9,000        107,190.00
                      BOSTON    PROPERTIES                   88,840       11,731,322.00
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          14,500         136,010.00
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             101,518        1,497,390.50
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          169,340        3,097,228.60
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          52,700        1,020,272.00
                      BRT  APARTMENTS      CORP                5,000         65,300.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              55,700        6,069,629.00
                      CARETRUST     REIT   INC               57,290        1,396,730.20
                      CBL  & ASSOCIATES      PRTYS              99,840         117,811.20
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             51,950         136,628.50
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              23,860         445,943.40
                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             34,960         985,172.80
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              20,000         249,000.00
                      CLIPPER    REALTY    INC                7,300         82,490.00
                      COLONY    CAPITAL    INC              282,000        1,460,760.00
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          71,160        1,524,247.20
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST            9,700        401,095.00
                      CORECIVIC     INC                  68,050        1,336,502.00
                      CORESITE     REALTY    CORP              20,530        2,491,931.40
                      CORPORATE     OFFICE    PPTYS              66,720        1,848,144.00
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             82,193        3,099,498.03
                      CUBESMART                      109,640        3,820,954.00
                      CYRUSONE     INC                  63,060        3,777,924.60
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          120,700        1,238,382.00
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           118,310        14,395,960.80
                      DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I               90,100        3,704,011.00
                      DUKE   REALTY    CORP                203,230        6,704,557.70
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI            39,300         730,587.00
                      EASTGROUP     PROPERTIES,INC                  21,750        2,603,692.50
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            82,810        1,258,712.00
                      EPR  PROPERTIES                     41,890        3,217,570.90
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   72,400        2,413,092.00
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                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              50,860        6,491,261.80
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY            210,600        16,704,792.00
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            28,500         574,845.00
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               37,260       11,378,458.80
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            72,200        7,982,432.00
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             19,000         125,590.00
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            43,270        5,741,496.30
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          70,790        2,668,783.00
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           37,890        1,056,752.10
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      CORP         53,800         413,722.00
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           27,000         328,860.00
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE            114,470        4,582,234.10
                      GEO  GROUP   INC/THE                  69,850        1,427,734.00
                      GETTY   REALTY    CORP                19,000         593,560.00
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            15,000         324,900.00
                      GLADSTONE     LAND   CORP                5,000         57,950.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             9,500        101,935.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              51,900        1,047,861.00
                      HCP  INC                    273,990        9,071,808.90
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          74,700        2,453,895.00
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            114,780        3,212,692.20
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             17,850         297,559.50
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            57,100        2,503,835.00
                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           92,450        2,330,664.50
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          419,930        7,592,334.40
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         85,970        2,957,368.00
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN         50,000         600,000.00
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            37,160         801,912.80
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            5,500        727,595.00
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            6,389        391,645.70
                      INVITATION      HOMES   INC             222,790        6,226,980.50
                      IRON   MOUNTAIN     INC               162,310        5,128,996.00
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  68,500        2,759,865.00
                      KILROY    REALTY    CORPORATION                57,310        4,433,501.60
                      KIMCO   REALTY    CORP                236,880        4,415,443.20
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             49,930         776,411.50
                      LEXINGTON     CORP   PROPERTIES              125,366        1,197,245.30
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              83,080        4,285,266.40
                      LIFE   STORAGE    INC                27,070        2,720,264.30
                      LTC  PROPERTIES      INC               23,290        1,098,123.50
                      MACERICH     CO/THE                  59,540        2,006,498.00
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              55,140        1,315,089.00
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          740,080         654,970.80
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                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         219,700        4,051,268.00
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           65,170        7,982,021.60
                      MONMOUTH     REIT   -CL  A             55,460         779,213.00
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              93,550        5,072,281.00
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              31,620         938,165.40
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           24,730        1,977,658.10
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           40,000         274,800.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  13,000         562,900.00
                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP          29,946         508,782.54
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          28,230         787,334.70
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS             122,626        4,659,788.00
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           8,000        233,200.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              121,410        1,732,520.70
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI           118,330        3,255,258.30
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             77,640        2,185,566.00
                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST          31,970         210,042.90
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             104,360        1,846,128.40
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           67,810        1,393,495.50
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A            23,000         346,150.00
                      PROLOGIS     INC                  360,150        29,755,593.00
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC             11,900        2,060,842.00
                      PUBLIC    STORAGE                   85,660       21,201,706.60
                      QTS  REALTY    TRUST   INC              33,510        1,549,502.40
                      REALTY    INCOME    CORP               179,860        12,717,900.60
                      REGENCY    CENTERS    CORP              94,000        6,524,540.00
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             61,140        1,084,623.60
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A           129,080        1,560,577.20
                      RETAIL    VALUE                    8,630        302,999.30
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC         60,880        2,553,916.00
                      RLJ  LODGING    TRUST                 99,770        1,778,899.10
                      RPT  REALTY                     51,580         616,896.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             28,830        2,240,955.90
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC          104,520        2,152,066.80
                      SAFEHOLD     INC                   4,700        151,481.00
                      SAUL   CENTERS    INC                 6,700        375,200.00
                      SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST            143,800        1,246,746.00
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT          15,700         675,100.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP              176,410        29,024,737.30
                      SITE   CENTERS    CORP                84,059        1,134,796.50
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              48,540        3,942,418.80
                      SPIRIT    MTA  REIT                 23,901         204,592.56
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           47,730        2,108,711.40
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                      STAG   INDUSTRIAL      INC              68,370        2,118,102.60
                      STORE   CAPITAL    CORP               112,680        3,878,445.60
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          65,470         753,559.70
                      SUN  COMMUNITIES      INC              51,510        6,981,665.40
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC         137,090        1,890,471.10
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           55,170         904,236.30
                      TAUBMAN    CENTERS    INC              34,900        1,445,907.00
                      TERRENO    REALTY    CORP               34,490        1,720,361.20
                      UDR  INC                    159,170        7,425,280.50
                      UMH  PROPERTIES      INC               20,000         252,800.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            7,870        708,378.70
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 69,110        1,196,294.10
                      URSTADT    BIDDLE    - CL  A            16,500         350,130.00
                      VENTAS    INC                   211,090        14,856,514.20
                      VEREIT    INC                   545,380        4,979,319.40
                      VICI   PROPERTIES      INC              205,000        4,559,200.00
                      VORNADO    REALTY    TRUST               99,150        6,544,891.50
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC          105,250         407,317.50
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE              47,080        1,302,232.80
                      INVESTMENT
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             66,570        1,853,974.50
                      WELLTOWER     INC                 231,330        19,917,513.00
                      WHITESTONE      REIT                 22,610         291,216.80
                      WP  CAREY   INC                  97,520        8,245,316.00
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           68,110        1,447,337.50
                                           12,963,171         521,786,448.79
                    アメリカドル       小計
                                                   (56,879,940,782)
              カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           33,590        1,629,115.00
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             43,830         512,372.70
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST           14,060         569,711.20
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          43,270        2,140,999.60
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             83,590        1,161,901.00
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         53,000         667,270.00
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            21,867         339,157.17
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         31,000         451,980.00
                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV          59,940         842,756.40
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           33,800         411,346.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          18,820         462,219.20
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            12,600         779,688.00
                      TRUST
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              83,630        1,958,614.60
                      TRUST-UNIT
                                276/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           26,000         367,900.00
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           25,500         493,425.00
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            4,600         89,010.00
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                7,890        148,489.80
                      RESIDENTIAL
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE          15,863         431,473.60
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            33,000         398,970.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          82,380        2,189,660.40
                      SLATE   OFFICE    REI                17,000         100,300.00
                      SLATE   RETAIL    REIT                10,300         130,913.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          38,810        1,308,673.20
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          33,000         437,910.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         15,000         99,600.00
                                             842,340        18,123,455.87
                     カナダドル      小計
                                                   (1,504,428,071)
               ユーロ        AEDIFICA                       13,866        1,243,780.20
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG            90,000        1,359,000.00
                      ALTAREA                       2,000        355,200.00
                      BEFIMMO    S.C.A.                   11,960         630,292.00
                      COFINIMMO                       12,400        1,465,680.00
                      COVIVIO(FP)                       38,160        3,606,120.00
                      EUROCOMMERCIAL                       21,040         507,484.80
                      GECINA    SA                   30,860        4,119,810.00
                      GREEN   REIT   PLC                 377,170         690,221.10
                      HAMBORNER     REIT   AG               44,000         402,600.00
                      HIBERNIA     REIT   PLC               402,550         590,138.30
                      ICADE                       25,220        2,031,471.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             33,790         207,132.70
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           151,460        1,529,746.00
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES            14,300         367,510.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             225,021         387,036.12
                      KLEPIERRE                      113,180        3,377,291.20
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           46,392         334,022.40
                      MERCIALYS                       34,020         398,374.20
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         211,470        2,664,522.00
                      MONTEA                       5,900        460,200.00
                      NSI  NV                     11,700         442,845.00
                      RETAIL    ESTATES                    4,200        343,560.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       78,160       10,332,752.00
                      VASTNED    RETAIL                   8,500        240,975.00
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             10,350        1,620,810.00
                      WERELDHAVE      NV                 24,970         575,808.20
                                            2,042,639         40,284,382.22
                      ユーロ    小計
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                                                   (4,919,528,756)
             イギリスポンド          ASSURA    PLC                  1,400,150          904,496.90
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              92,570         959,950.90
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              540,830        2,977,809.98
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC            290,000          49,532.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          368,000         321,632.00
                      DERWENT    LONDON    PLC               62,900        1,980,092.00
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         360,000         333,360.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC          153,000        1,080,180.00
                      HAMMERSON     PLC                 431,120        1,258,870.40
                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             263,580         259,626.30
                      INTU   PROPERTIES      PLC              521,960         418,925.09
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           428,830        3,657,062.24
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           474,110        1,007,957.86
                      LXI  REIT   PLC                  297,000         378,972.00
                      NEWRIVER     REIT   PL               173,000         299,290.00
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          320,000         307,200.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              653,700         902,106.00
                      RDI  REIT   PLC                  154,400         168,296.00
                      REGIONAL     REIT   LTD               170,000         182,920.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC            124,000         797,940.00
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           250,000         142,500.00
                      SEGRO   PLC                   611,860        4,634,227.64
                      SHAFTESBURY      PLC                132,430        1,079,304.50
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            223,286         183,987.66
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            996,780        1,590,860.88
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          354,000         312,582.00
                      UNITE   GROUP   PLC                146,020        1,474,802.00
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              72,420         637,296.00
                                           10,065,946         28,301,780.35
                    イギリスポンド        小計
                                                   (3,841,966,682)
            オーストラリアドル           ABACUS    PROPERTY     GROUP              174,440         734,392.40
                      APN  INDUSTRIA     REIT                75,000         223,500.00
                      ARENA   REIT                   141,000         386,340.00
                      BWP  TRUST                    298,560        1,149,456.00
                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST          130,800         495,732.00
                      CHARTER    HALL   GROUP                271,600        3,093,524.00
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          154,000         793,100.00
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            192,380         865,710.00
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP            1,117,623         1,352,323.83
                      DEXUS                      622,590        8,398,739.10
                      GDI  PROPERTY     GROUP                286,500         403,965.00
                      GOODMAN    GROUP                  905,710        14,065,676.30
                                278/383

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                      GPT  GROUP                   1,100,530         6,878,312.50
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS          142,860         615,726.60
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         78,000         276,900.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            124,000         404,240.00
                      MIRVAC    GROUP                  2,244,360         7,271,726.40
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             380,000         670,700.00
                      RURAL   FUNDS   GROUP                189,816         436,576.80
                      SCENTRE    GROUP                 3,056,490         12,378,784.50
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             514,230        1,301,001.90
                      STOCKLAND                     1,376,580         6,153,312.60
                      VICINITY     CENTERS                 1,802,480         4,722,497.60
                      VIVA   ENERGY    REIT                290,000         759,800.00
                                           15,669,549         73,832,037.53
                   オーストラリアドル          小計
                                                   (5,573,580,513)
           ニュージーランドドル           ARGOSY    PROPERTY     LTD              495,000         705,375.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             630,000        1,253,700.00
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            780,000        1,255,800.00
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          615,000        1,079,325.00
                      STRIDE    STAPLED    GROUP              228,000         515,280.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         187,460         472,399.20
                                            2,935,460         5,281,879.20
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (380,031,208)
              香港ドル        CHAMPION     REIT                 1,133,000         7,477,800.00
                      FORTUNE    REIT                  758,000        8,398,640.00
                      LINK   REIT                   1,207,500        117,550,125.00
                      PROSPERITY      REIT                 782,000        2,776,100.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT           636,000        3,949,560.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT             740,000        4,040,400.00
                                            5,256,500        144,192,625.00
                     香港ドル     小計
                                                   (2,011,487,118)
            シンガポールドル          AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         340,000         499,800.00
                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST           435,000         452,400.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        1,436,566         4,410,257.62
                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST             691,000         898,300.00
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              711,000         561,690.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST          1,554,528         3,388,871.04
                      CAPITALAND      MALL   TRUST             1,569,600         4,128,048.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          367,460         584,261.40
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              458,300         756,195.00
                      ESR  REIT                   1,130,579          604,859.76
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           480,000         324,000.00
                                             338,000         358,280.00
                                279/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            366,829         972,096.85
                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST            360,000         601,200.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            460,000         328,900.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            977,820        1,212,496.80
                      KEPPEL    DC  REIT                 519,460         867,498.20
                      KEPPEL    REIT                  1,074,800         1,364,996.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           954,000         224,190.00
                      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          1,035,830         2,123,451.50
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           774,860        1,751,183.60
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,387,152         2,219,443.20
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL          1,251,800         1,840,146.00
                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              680,000         493,000.00
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             250,000         762,500.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI          478,540         222,521.10
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT         321,200         200,750.00
                      SPH  REIT                    322,300         357,753.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              706,300         557,977.00
                      SUNTEC    REIT                  1,224,500         2,387,775.00
                                           22,657,424         35,454,841.07
                   シンガポールドル         小計
                                                   (2,837,805,479)
              韓国ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           17,500       122,325,000.00
                                             17,500       122,325,000.00
                     韓国ウォン      小計
                                                     (11,302,830)
            イスラエルシェケル           REIT   1 LTD                   104,000        1,924,000.00
                                             104,000        1,924,000.00
                   イスラエルシェケル          小計
                                                     (58,720,480)
                                           72,554,529         78,018,791,919
                     合計
                                                   (78,018,791,919)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      155銘柄               100.0   %             72.9  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.9  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             6.3  %
     イギリスポンド                 投資証券      28銘柄               100.0   %             4.9  %
     オーストラリアドル                 投資証券      24銘柄               100.0   %             7.1  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.6  %
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.6  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               217,623,399
         コール・ローン                               282,156,650
         社債券                             21,156,514,726
         流動資産合計                             21,656,294,775
       資産合計                               21,656,294,775
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                10,631,000
         未払利息                                   778
         その他未払費用                                    13
         流動負債合計                                10,631,791
       負債合計                                 10,631,791
      純資産の部
       元本等
         元本                             73,105,674,107
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △51,460,011,123
         元本等合計                             21,645,662,984
       純資産合計                               21,645,662,984
      負債純資産合計                                21,656,294,775
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                281/383


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                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               73,105,674,107口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           51,460,011,123円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.2961円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (2,961円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                282/383


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                                     2019年    7月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                69,810,854,021円
     期中追加設定元本額                                                 6,381,170,511円
     期中一部解約元本額                                                 3,086,350,425円
     期末元本額                                                73,105,674,107円
     期末元本額の内訳

     コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                43,266,111,288円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,857,394,473円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 7,100,972,041円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,774,797,834円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,246,151,503円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,038,753,933円
     ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,179,362,511円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  551,722,299円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  44,774,527円
     コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,980,363,270円
     ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      2,065,270,428円
     家専用）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                             142,072,733
           合計                                            142,072,733
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド」の期首日か

       ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                284/383


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     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         BAR  USD  COM  036  10/31/19           8,000,000.00           7,831,360.00
                      CS  USD  COM  015  09/30/19           12,000,000.00           11,116,800.00
                      ETFS   ALL  COMMODITIES              40,000,000.00           3,236,000.00
                      IPATH   DOW  COMM   06/12/36           15,000,000.00           3,322,500.00
                      SG  ISSUER    012  08/30/19            30,000,000.00           28,818,000.00
                      SG  ISSUER    013  01/31/20            21,000,000.00           20,336,400.00
                      SG  ISSUER    014  03/31/20            15,000,000.00           14,190,000.00
                      SG  ISSUER    015  05/29/20            20,000,000.00           20,202,000.00
                      STAR   HELIOS    006  11/08/19           88,000,000.00           85,025,600.00
                                         249,000,000.00           194,078,660.00
                    アメリカドル       小計
                                                   (21,156,514,726)
                                                    21,156,514,726
                     合計
                                                   (21,156,514,726)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 社債券      9銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

                                285/383


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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                16,505,373
         コール・ローン                                52,468,116
         投資信託受益証券                             27,130,055,607
         未収入金                               305,276,113
         流動資産合計                             27,504,305,209
       資産合計                               27,504,305,209
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               214,560,724
         未払金                                2,271,659
         未払解約金                               106,626,205
         未払利息                                   144
         その他未払費用                                    2
         流動負債合計                               323,458,734
       負債合計                                 323,458,734
      純資産の部
       元本等
         元本                             26,646,828,989
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              534,017,486
         元本等合計                             27,180,846,475
       純資産合計                               27,180,846,475
      負債純資産合計                                27,504,305,209
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       為替予約取引

                                286/383


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                                     2019年    7月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               26,646,828,989口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0200円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,200円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
                                287/383

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                288/383


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                18,217,479,818円
     期中追加設定元本額                                                 9,583,275,136円
     期中一部解約元本額                                                 1,153,925,965円
     期末元本額                                                26,646,828,989円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,482,658,735円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,422,936,334円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,950,942,438円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,527,441,751円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,969,262,226円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,137,684,749円
     グローバル経済コア                                                 2,453,663,972円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  130,154,089円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  525,100,453円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  46,984,242円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              2,518,059,053
           合計                                           2,518,059,053
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
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                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        27,329,747,800                －    27,544,308,524          △214,560,724
               アメリカドル          27,329,747,800                －    27,544,308,524          △214,560,724
             合計             27,329,747,800                －    27,544,308,524          △214,560,724
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受        アメリカドル         ISHARES    GOLD   TRUST              18,628,500         248,876,760.00
      益証券
                                           18,628,500         248,876,760.00
                    アメリカドル       小計
                                                   (27,130,055,607)
                                           18,628,500         27,130,055,607
                     合計
                                                   (27,130,055,607)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     米国株式ＬＳマザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               955,473,367
         社債券                             26,610,575,974
         流動資産合計                             27,566,049,341
       資産合計                               27,566,049,341
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               302,942,500
         未払解約金                                1,710,000
         未払利息                                  2,636
         その他未払費用                                    33
         流動負債合計                               304,655,169
       負債合計                                 304,655,169
      純資産の部
       元本等
         元本                             25,568,959,929
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,692,434,243
         元本等合計                             27,261,394,172
       純資産合計                               27,261,394,172
      負債純資産合計                                27,566,049,341
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                       為替予約取引

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                                     2019年    7月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,568,959,929口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0662円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,662円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
                                292/383

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                                     2019年    7月10日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月26日
     期首元本額                                                15,600,034,942円
     期中追加設定元本額                                                13,960,474,550円
     期中一部解約元本額                                                 3,991,549,563円
     期末元本額                                                25,568,959,929円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,452,677,413円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,648,762,542円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,088,610,280円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  605,632,502円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                16,949,217,699円
     米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  576,731,857円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  337,513,201円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  16,003,112円
     ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  893,811,323円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           社債券                                            2,336,060,318
           合計                                           2,336,060,318
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

       ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     7月10日現在）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                   うち1年超
                                              (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        26,340,807,500                －    26,643,750,000          △302,942,500
               アメリカドル          26,340,807,500                －    26,643,750,000          △302,942,500
             合計             26,340,807,500                －    26,643,750,000          △302,942,500
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         STAR   HELIOS    004  10/18/22          217,000,000.00           244,111,329.00
                                         217,000,000.00           244,111,329.00
                    アメリカドル       小計
                                                   (26,610,575,974)
                                                    26,610,575,974
                     合計
                                                   (26,610,575,974)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年7月11日から

      2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
                                297/383

















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間
                                （2019年     7月10日現在）           （2020年     1月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        25,698,691               42,484,728
        コール・ローン
                                        302,207,848               311,209,423
        投資信託受益証券
                                        21,820,923               14,698,021
        投資証券
                                        443,477,163               525,475,427
        親投資信託受益証券
                                                        9,009,563
                                             -
        未収入金
                                        793,204,625               902,877,162
        流動資産合計
                                        793,204,625               902,877,162
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,029,994               36,749,877
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  75,624               246,165
                                         2,011,540               6,548,044
        未払委託者報酬
                                            70               62
        未払利息
                                           7,538               24,555
        その他未払費用
                                         4,124,766               43,568,703
        流動負債合計
                                         4,124,766               43,568,703
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        753,752,339               773,830,985
        元本
        剰余金
                                        35,327,520               85,477,474
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        25,995,559               16,471,593
          （分配準備積立金）
                                        789,079,859               859,308,459
        元本等合計
                                        789,079,859               859,308,459
       純資産合計
                                        793,204,625               902,877,162
      負債純資産合計
                                298/383









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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間               第2期中間計算期間
                                 自　2018年10月26日               自　2019年      7月11日
                                 至　2019年      4月25日          至　2020年      1月10日
      営業収益
                                          60,052               115,845
       受取配当金
       受取利息                                      1               -
                                        31,567,443               63,927,181
       有価証券売買等損益
                                        31,627,496               64,043,026
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,691               8,014
       支払利息
                                          93,547               246,165
       受託者報酬
                                         2,488,272               6,548,044
       委託者報酬
                                           9,628               24,564
       その他費用
                                         2,596,138               6,826,787
       営業費用合計
                                        29,031,358               57,216,239
      営業利益又は営業損失（△）
                                        29,031,358               57,216,239
      経常利益又は経常損失（△）
                                        29,031,358               57,216,239
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         7,435,990               12,007,252
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                        35,327,520
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         4,078,368               22,353,350
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           4,656
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,073,712               22,353,350
       額
                                                        17,412,383
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        17,412,383
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        25,673,736               85,477,474
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                299/383










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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第1期                   第2期中間計算期間

                      (2019年    7月10日現在)                  (2020年    1月10日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         753,752,339口                       773,830,985口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0469円    1口当たり純資産額                   1.1105円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,469円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,105円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                300/383



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                                      第2期中間計算期間
                                     (2020年    1月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期              第2期中間計算期間

                               自  2018年10月26日               自  2019年    7月11日
               区分
                               至  2019年    7月10日            至  2020年    1月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                  1,000,000円                753,752,339円
     期中追加設定元本額                                1,018,524,917円                  400,589,979円
     期中一部解約元本額                                 265,772,578円                 380,511,333円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
                                301/383

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     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,121,492,730
         株式                             326,558,606,736
         派生商品評価勘定                                21,526,050
         未収入金                               323,208,000
         未収配当金                               502,202,770
         差入委託証拠金                                98,460,000
         流動資産合計                             330,625,496,286
       資産合計                              330,625,496,286
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 914,300
         前受金                                20,621,100
         未払解約金                               125,178,931
         未払利息                                  4,558
         その他未払費用                                    22
         流動負債合計                               146,718,911
       負債合計                                 146,718,911
      純資産の部
       元本等
         元本                             204,350,175,798
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           126,128,601,577
         元本等合計                             330,478,777,375
       純資産合計                              330,478,777,375
      負債純資産合計                                330,625,496,286
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       先物取引

                                302/383



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                                     2020年    1月10日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              204,350,175,798口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6172円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,172円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                303/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                193,616,822,892円
     期中追加設定元本額                                                30,206,341,119円
     期中一部解約元本額                                                19,472,988,213円
     期末元本額                                                204,350,175,798円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  565,348,898円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,996,209,444円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,357,744円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,146,488,734円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,084,433,947円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,528,546,752円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,762,333,566円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,077,740,540円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,412,924,621円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,632,172,144円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,701,404,246円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,752,341,442円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,070,537,007円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,647,160,465円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  393,755,699円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  716,132,493円
                                304/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  474,070,365円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,772,427,253円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,035,361,110円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,194,356円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,380,707円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,943,720円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,362,661円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,539,439円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  288,276,565円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,048,776円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  388,047,083円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,637,688,685円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  686,722,574円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,985,823,578円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  601,391,671円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,428,738円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  752,589,066円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,607,624円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  423,317,624円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  550,647,380円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,230,406円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  819,174,794円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,705,766,199円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,752,207,340円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,095,776,300円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 6,030,497,337円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                17,703,162,242円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  283,716,698円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  298,783,070円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  704,217,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  208,810,931円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,717,675円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  69,802,497円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,344,380,400円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  520,269,860円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  17,911,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  63,219,404円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  10,213,205円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,697,378円
     グローバル経済コア                                                  266,763,536円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,859,661円
                                305/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  40,834,857円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,852,915円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  353,247,293円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  26,581,000円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,700,026,150円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  561,766,976円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  13,474,835円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,475,998,900               －    3,496,620,000           20,621,100
            合計             3,475,998,900               －    3,496,620,000           20,621,100
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     日本債券ツイン戦略マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               131,143,873
         国債証券                              8,257,433,400
         社債券                              9,541,699,970
         コール・オプション（買）                                12,989,000
         プット・オプション（買）                                14,007,000
         派生商品評価勘定                                1,378,350
         未収利息                                11,312,656
         前払費用                                4,468,015
         差入委託証拠金                                7,040,000
                                306/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
         流動資産合計                             17,981,472,264
       資産合計                               17,981,472,264
      負債の部
       流動負債
         コール・オプション（売）                                7,846,000
         プット・オプション（売）                                14,377,000
         派生商品評価勘定                                1,321,980
         前受金                                  60,000
         未払解約金                                50,062,780
         未払利息                                   191
         その他未払費用                                    2
         流動負債合計                                73,667,953
       負債合計                                 73,667,953
      純資産の部
       元本等
         元本                             18,028,378,631
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △120,574,320
         元本等合計                             17,907,804,311
       純資産合計                               17,907,804,311
      負債純資産合計                                17,981,472,264
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                       (2)債券店頭オプション取引

                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
                       情報会社の提供する価額で評価しております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                                307/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               18,028,378,631口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            120,574,320円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9933円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,933円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

                                308/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2019年    10月18日
     期首元本額                                                14,930,999,500円
     期中追加設定元本額                                                 3,587,559,002円
     期中一部解約元本額                                                  490,179,871円
     期末元本額                                                18,028,378,631円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,602,243,141円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  901,261,767円
     国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,017,500,772円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  250,350,491円
     債券コア戦略ファンド                                                  140,052,307円
     債券コア・セレクション                                                 1,411,943,966円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  32,044,863円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,757,998円
     日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  89,953,419円
     日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  113,726,470円
     ＦＯＦｓ用　日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  466,543,437円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     1月10日現在）

                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引

                 売建         1,672,060,000               －    1,672,000,000             60,000

     市場取引以外       債券店頭オプション取

       の取引          引
                 買建

                 コール         3,018,006,000               －      12,989,000          2,532,000

                 プット         4,427,162,000               －      14,007,000          3,776,000

                 売建

                 コール         4,427,162,000               －      7,846,000          △192,000

                 プット         3,018,006,000               －      14,377,000         △2,458,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計             16,562,396,000                －    1,721,219,000            3,718,000
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評

        価しております。
        債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提

        供する価額で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

        債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                             14,998,916,178
         コール・ローン                               722,375,120
         株式                             386,847,367,883
         投資信託受益証券                               292,181,867
         投資証券                             10,304,102,805
         派生商品評価勘定                               190,302,962
         未収入金                                14,753,855
         未収配当金                               415,145,533
         差入委託証拠金                              1,680,603,895
         流動資産合計                             415,465,750,098
       資産合計                              415,465,750,098
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                7,304,209
         前受金                               181,731,793
         未払解約金                               207,795,243
         未払利息                                  1,054
         その他未払費用                                    9
         流動負債合計                               396,832,308
       負債合計                                 396,832,308
      純資産の部
       元本等
         元本                             142,984,473,346
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           272,084,444,444
         元本等合計                             415,068,917,790
       純資産合計                              415,068,917,790
      負債純資産合計                                415,465,750,098
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                310/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              142,984,473,346口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9029円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,029円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                312/383



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                                     2020年    1月10日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                136,683,156,103円
     期中追加設定元本額                                                16,993,488,823円
     期中一部解約元本額                                                10,692,171,580円
     期末元本額                                                142,984,473,346円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,395,805,354円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,937,857円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,824,885,171円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,453,812,560円
     外国株式インデックス・オープン                                                  642,743,312円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,091,288,182円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,806,461,580円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,021,547,116円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,795,405,410円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  437,438,348円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,963,248,794円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,460,157,772円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  110,341,568円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  196,648,612円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,215,280円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,708,858,189円
                                313/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,885,481,674円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,679,784円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,144,782円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,595,555円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,438,496円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  161,992,680円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,470,073円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  217,860,206円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  636,541,832円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  340,376,717円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,243,876,481円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,708,307,809円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  65,542,222円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  322,969,848円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,999,724円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  109,180,464円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,805,529,064円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,924,079,894円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  999,697,327円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,262,207,614円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,542,778,883円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,523,069,702円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,770,479,893円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,010,495,934円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,104,853,251円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,505,453,418円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  753,102,442円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  41,270,739円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  248,978,239円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,288,695,822円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                31,278,013,968円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  96,799,992円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  344,335,574円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  58,143,466円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,584,240円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  53,176,358円
     グローバル経済コア                                                  888,185,360円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,184,082円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    799,376円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  867,457,720円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  65,377,187円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
                                314/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,190,778,905円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  809,940,315円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,591,104,901円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  70,365,059円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        17,173,011,422                －    17,354,743,215           181,731,793
            合計            17,173,011,422                －    17,354,743,215           181,731,793
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          480,968,700              －     482,236,300           1,267,600
               アメリカドル            329,814,200              －     330,810,800            996,600
                カナダドル            20,949,250              －      20,962,500            13,250
                 ユーロ           60,687,000              －      60,845,000           158,000
               イギリスポンド             28,634,000              －      28,638,000            4,000
               スイスフラン            16,825,650              －      16,882,500            56,850
               スウェーデンク
                            5,777,000             －      5,775,000           △2,000
                 ローナ
              オーストラリアド
                           11,259,600              －      11,272,500            12,900
                  ル
                香港ドル            7,022,000             －      7,050,000           28,000
                 売建          158,585,560              －     158,586,200             △640
                                315/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               アメリカドル            139,115,800              －     139,115,800              －
                 ユーロ           19,469,760              －      19,470,400            △640
             合計              639,554,260              －     640,822,500           1,266,960
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               139,239,981
         コール・ローン                              5,179,746,253
         国債証券                             394,856,099,450
         派生商品評価勘定                                1,172,753
         未収入金                                20,387,275
         未収利息                              2,746,698,690
         前払金                                5,469,853
         前払費用                               160,943,918
         差入委託証拠金                               203,729,823
         流動資産合計                             403,313,487,996
       資産合計                              403,313,487,996
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                6,865,822
         未払金                                82,996,634
         未払解約金                                55,072,851
         未払利息                                  7,563
         その他未払費用                                    ▶
         流動負債合計                               144,942,874
       負債合計                                 144,942,874
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,707,832,171
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           261,460,712,951
         元本等合計                             403,168,545,122
       純資産合計                              403,168,545,122
      負債純資産合計                                403,313,487,996
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                316/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,707,832,171口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8451円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,451円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                317/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                135,846,616,975円
     期中追加設定元本額                                                13,372,473,613円
     期中一部解約元本額                                                 7,511,258,417円
     期末元本額                                                141,707,832,171円
     期末元本額の内訳

                                318/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,693,628,229円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  691,273,017円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  476,264,879円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,001,277,833円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,942,474円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,451,088,268円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,703,149,118円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,702,076,585円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,294,867,794円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  831,792,388円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,934,176,152円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  685,327,844円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  531,262,675円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  242,298,765円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  48,673,686円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  68,336,245円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  32,695,966円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,979,325,729円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  610,052,857円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  31,992,585円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,670,437円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,138,242円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  46,636,024円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,073,128円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  151,479,749円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  152,774,848円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  352,569,899円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,016,105,589円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  597,425,357円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,127,720,248円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  853,652,256円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  76,391,966円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  601,562,557円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,983,381円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  222,572,323円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  292,321,777円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  931,346,094円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,056,970,072円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  890,520,865円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  562,106,416円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,211,955,403円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,103,897,420円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,715,712,713円
                                319/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,523,939,020円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  296,565,343円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,894,475,377円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,032,487,587円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,067,485円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  106,250,493円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,057,213,284円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  214,982,203円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                22,750,321,721円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  87,309,863円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  101,800,798円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  154,133,612円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,502,163円
     グローバル経済コア                                                  813,508,869円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,178,480円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    162,347円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,287,581円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  18,294,857円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  732,712,639円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,921,232,090円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,602,690円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,081,614,644円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,821,039,132               －    3,815,569,279           △5,469,853
            合計             3,821,039,132               －    3,815,569,279           △5,469,853
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
                                320/383


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       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         5,084,653,516               －    5,084,430,300            △223,216
               アメリカドル           2,579,880,247               －    2,579,802,400            △77,847
                カナダドル           207,609,232              －     207,600,800            △8,432
                 ユーロ         1,952,343,888               －    1,952,228,400            △115,488
               イギリスポンド            344,820,149              －     344,798,700           △21,449
             合計             5,084,653,516               －    5,084,430,300            △223,216
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              3,578,102,573
         コール・ローン                               337,334,558
         国債証券                             57,107,174,439
         未収入金                                65,615,604
         未収利息                               777,649,502
         前払費用                                56,499,342
         流動資産合計                             61,922,376,018
       資産合計                               61,922,376,018
      負債の部
       流動負債
         未払金                              2,339,631,212
         未払解約金                                35,219,385
         未払利息                                   492
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                              2,374,851,090
       負債合計                               2,374,851,090
      純資産の部
       元本等
                                321/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
         元本                             33,014,049,846
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            26,533,475,082
         元本等合計                             59,547,524,928
       純資産合計                               59,547,524,928
      負債純資産合計                                61,922,376,018
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               33,014,049,846口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8037円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,037円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                322/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                29,419,157,992円
     期中追加設定元本額                                                 5,152,133,807円
     期中一部解約元本額                                                 1,557,241,953円
     期末元本額                                                33,014,049,846円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,123,509,812円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,578,460,616円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,378,635,268円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,358,321,292円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,824,046,950円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
                                323/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  97,713,802円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  238,608,738円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,162,765,699円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  247,053,029円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,418,719,167円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  144,618,229円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  188,459,829円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  88,452,141円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  186,630,130円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,229,602,303円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  103,896,612円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  121,636,073円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  181,482,244円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,366,632円
     グローバル経済コア                                                  665,099,019円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  97,196,259円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,111,678,378
         投資証券                             119,640,291,250
         未収入金                               181,760,463
         未収配当金                              1,021,162,731
         前払金                                54,316,800
         差入委託証拠金                                63,468,000
         流動資産合計                             123,072,677,622
                                324/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                              123,072,677,622
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                54,316,800
         未払金                               139,656,288
         未払解約金                                46,563,276
         未払利息                                  3,083
         その他未払費用                                    19
         流動負債合計                               240,539,466
       負債合計                                 240,539,466
      純資産の部
       元本等
         元本                             58,122,665,509
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            64,709,472,647
         元本等合計                             122,832,138,156
       純資産合計                              122,832,138,156
      負債純資産合計                                123,072,677,622
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                                325/383



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               58,122,665,509口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.1133円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (21,133円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                326/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                58,709,917,953円
     期中追加設定元本額                                                 6,153,393,455円
     期中一部解約元本額                                                 6,740,645,899円
     期末元本額                                                58,122,665,509円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,603,729,806円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,349,326円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                13,499,485,392円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,283,632,590円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,137,466,442円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,034,877,469円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,197,930,512円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,643,445,332円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  987,019,160円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  29,944,681円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  421,427,316円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,098,798円
     グローバル経済コア                                                  288,596,971円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,462,822円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  430,907,904円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,028,249円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  848,553,733円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  944,512,591円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  399,933,036円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  325,263,379円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         3,176,056,800               －    3,121,740,000          △54,316,800
            合計             3,176,056,800               －    3,121,740,000          △54,316,800
                                327/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)1.時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               429,389,212
         コール・ローン                                25,124,998
         投資証券                             88,958,762,462
         派生商品評価勘定                                   640
         未収入金                                    1
         未収配当金                               367,190,716
         流動資産合計                             89,780,468,029
       資産合計                               89,780,468,029
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  36,300
         未払金                               112,109,443
         未払解約金                                31,856,687
         未払利息                                    36
         流動負債合計                               144,002,466
       負債合計                                 144,002,466
      純資産の部
       元本等
         元本                             44,866,586,864
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            44,769,878,699
         元本等合計                             89,636,465,563
       純資産合計                               89,636,465,563
      負債純資産合計                                89,780,468,029
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

                                328/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               44,866,586,864口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.9978円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (19,978円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                329/383


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                40,305,811,872円
     期中追加設定元本額                                                 6,979,557,015円
     期中一部解約元本額                                                 2,418,782,023円
     期末元本額                                                44,866,586,864円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  85,282,821円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  132,217,294円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,613,207,513円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,434,928円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 9,626,856,001円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,119,339,290円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,437,894,964円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,935,035,804円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,500,921,448円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,660,308,448円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  990,001,611円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  170,693,981円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  449,174,157円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,136,093円
     グローバル経済コア                                                  290,639,918円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,519,504円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  440,126,558円
                                330/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,816,379円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  772,217,030円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  594,763,122円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     1月10日現在）

                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 買建           47,950,160              －      47,950,800             640
               アメリカドル            28,480,400              －      28,480,400              －

                 ユーロ           19,469,760              －      19,470,400             640

                 売建           12,013,100              －      12,049,400           △36,300

               アメリカドル            12,013,100              －      12,049,400           △36,300

             合計               59,963,260              －      60,000,200           △35,660

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               229,109,609
         コール・ローン                               280,108,395
         社債券                             23,098,712,476
         未収入金                               220,827,378
         流動資産合計                             23,828,757,858
       資産合計                               23,828,757,858
                                331/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
      負債の部
       流動負債
         未払金                               109,022,150
         未払解約金                               118,016,000
         未払利息                                   409
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                               227,038,560
       負債合計                                 227,038,560
      純資産の部
       元本等
         元本                             77,554,270,530
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △53,952,551,232
         元本等合計                             23,601,719,298
       純資産合計                               23,601,719,298
      負債純資産合計                                23,828,757,858
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        2020年    1月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               77,554,270,530口
     ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           53,952,551,232円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.3043円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (3,043円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                73,105,674,107円
                                333/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     期中追加設定元本額                                                10,098,602,381円
     期中一部解約元本額                                                 5,650,005,958円
     期末元本額                                                77,554,270,530円
     期末元本額の内訳

     コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                44,291,611,998円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,586,537,299円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,029,237,308円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 4,221,371,497円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,576,470,309円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,038,753,933円
     ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,266,317,508円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  715,062,330円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  54,817,065円
     コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 3,022,114,322円
     ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                      1,751,976,961円
     家専用）
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）


     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                53,693,428
         コール・ローン                               674,336,252
         投資信託受益証券                             28,655,682,127
         未収入金                               130,968,661
         流動資産合計                             29,514,680,468
       資産合計                               29,514,680,468
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               380,769,246
         未払金                                1,940,380
         未払解約金                               607,009,272
         未払利息                                   984
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                               989,719,883
       負債合計                                 989,719,883
      純資産の部
                                334/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
       元本等
         元本                             25,640,412,815
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,884,547,770
         元本等合計                             28,524,960,585
       純資産合計                               28,524,960,585
      負債純資産合計                                29,514,680,468
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,640,412,815口
     ２.                      1口当たり純資産額                               1.1125円
                                335/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        2020年    1月10日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (11,125円)
       の額
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
                                336/383


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     期首元本額                                                26,646,828,989円
     期中追加設定元本額                                                 3,435,202,689円
     期中一部解約元本額                                                 4,441,618,863円
     期末元本額                                                25,640,412,815円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,580,849,776円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,992,370,979円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,892,754,627円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,017,091,409円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,784,640,977円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  778,233,525円
     グローバル経済コア                                                 1,530,952,531円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  374,940,054円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  641,432,360円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  47,146,577円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        27,678,246,884                －    28,059,016,130          △380,769,246
               アメリカドル          27,678,246,884                －    28,059,016,130          △380,769,246
             合計             27,678,246,884                －    28,059,016,130          △380,769,246
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     米国株式ＬＳマザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
                                337/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    1月10日現在
                 項目                   金額（円）
       流動資産
         コール・ローン                               251,684,796
         社債券                             26,152,932,398
         流動資産合計                             26,404,617,194
       資産合計                               26,404,617,194
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                44,286,000
         未払金                                61,920,000
         未払解約金                                1,929,997
         未払利息                                   367
         その他未払費用                                    1
         流動負債合計                               108,136,365
       負債合計                                 108,136,365
      純資産の部
       元本等
         元本                             25,570,159,597
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              726,321,232
         元本等合計                             26,296,480,829
       純資産合計                               26,296,480,829
      負債純資産合計                                26,404,617,194
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                338/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    1月10日現在

     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,570,159,597口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0284円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,284円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


                                339/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                25,568,959,929円
     期中追加設定元本額                                                 1,593,293,493円
     期中一部解約元本額                                                 1,592,093,825円
     期末元本額                                                25,570,159,597円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,376,356,499円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,583,151,894円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  902,382,150円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  586,768,143円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                17,257,206,517円
     米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  891,257,712円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  235,093,130円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,172,154円
     ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  718,771,398円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     1月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建         26,423,254,000                －    26,467,540,000           △44,286,000
               アメリカドル          26,423,254,000                －    26,467,540,000           △44,286,000
             合計             26,423,254,000                －    26,467,540,000           △44,286,000
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
                                340/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                90,476,451
         社債券                              7,361,286,000
         流動資産合計                              7,451,762,451
       資産合計                               7,451,762,451
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                1,956,197
         未払利息                                   132
         流動負債合計                                1,956,329
       負債合計                                  1,956,329
      純資産の部
       元本等
         元本                              7,424,451,486
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              25,354,636
         元本等合計                              7,449,806,122
       純資産合計                               7,449,806,122
      負債純資産合計                                 7,451,762,451
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月10日現在

     有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               7,424,451,486口
     ２.                      1口当たり純資産額                               1.0034円
                                341/383


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                                        2020年    1月10日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,034円)
       の額
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月11日
     期首
     期首元本額                                                 2,500,000,000円
     期中追加設定元本額                                                 5,386,962,592円
     期中一部解約元本額                                                  462,511,106円
     期末元本額                                                 7,424,451,486円
     期末元本額の内訳

                                342/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    1月10日現在
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  558,035,715円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  608,766,234円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  192,775,975円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  152,098,966円
     ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 5,395,327,079円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  45,657,468円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,063,266円
     コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  235,557,338円
     ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  231,169,445円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                343/383














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                898,936,291      円　

     Ⅱ　負債総額                                 9,656,845     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                889,279,446      円　
     Ⅳ　発行済口数                                805,282,235      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1043   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,043    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              319,810,956,895        円　

     Ⅱ　負債総額                                181,225,161      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              319,629,731,734        円　
     Ⅳ　発行済口数                              203,571,188,854        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5701   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,701    円）
     日本債券ツイン戦略マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               18,601,379,017       円　

     Ⅱ　負債総額                                169,457,914      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               18,431,921,103       円　
     Ⅳ　発行済口数                               18,414,503,428       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0009   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,009    円）
                                344/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              408,115,424,769        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,914,809,843       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              406,200,614,926        円　
     Ⅳ　発行済口数                              140,822,416,034        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8845   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,845    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              409,137,630,405        円　

     Ⅱ　負債総額                                294,617,926      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              408,843,012,479        円　
     Ⅳ　発行済口数                              142,067,712,908        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8778   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,778    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               59,574,950,890       円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,557,977     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               59,564,392,913       円　
     Ⅳ　発行済口数                               33,464,692,168       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7799   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,799    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

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                                  （2020年     1月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                              129,305,675,486        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,625,433,658       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              127,680,241,828        円　
     Ⅳ　発行済口数                               57,998,487,938       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2014   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,014    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               92,051,881,920       円　

     Ⅱ　負債総額                                183,317,391      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               91,868,564,529       円　
     Ⅳ　発行済口数                               44,886,702,035       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0467   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （20,467    円）
     グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               21,709,383,445       円　

     Ⅱ　負債総額                                 35,367,118     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,674,016,327       円　
     Ⅳ　発行済口数                               76,070,338,525       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.2849   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （2,849    円）
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               28,434,913,846       円　

     Ⅱ　負債総額                                348,535,929      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               28,086,377,917       円　
                                346/383


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     Ⅳ　発行済口数                               24,854,487,607       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1300   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,300    円）
     米国株式ＬＳマザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               26,531,044,191       円　

     Ⅱ　負債総額                                 19,601,605     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,511,442,586       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,743,221,195       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0298   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,298    円）
     コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     1月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               7,529,785,815       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,339,852     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,527,445,963       円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,425,887,675       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0137   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,137    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             1月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              4月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年1月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              542             13,032,863
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               88              331,794
       単位型公社債投資信託                               19              155,114
                  合計                   649             13,519,771
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                351/383


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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
                                352/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
                                353/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
                                354/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
                                355/383

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
                                356/383


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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
                                357/383


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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                                358/383


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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
                                364/383

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                368/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                369/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                370/383


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                374/383


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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    4月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                          （2019年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
                              342,037
     三井住友信託銀行株式会社
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
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     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ⑥ファンド名を「コア投資戦略ファンド」と表示する場合があります。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年９月１０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０１８年１０月２６日から２０１９年７月１０日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       コ
     ア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０１９年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年３月１０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで
     の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
     中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
     しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの２０１９年７月１０日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監
     査は実施されていない。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                383/383

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