コア投資戦略ファンド（積極成長型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和1年7月11日－令和2年7月10日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(令和1年7月11日－令和2年7月10日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コア投資戦略ファンド（積極成長型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【計算期間】 第2期中(自 2019年7月11日至 2020年1月10日)
【ファンド名】 コア投資戦略ファンド（積極成長型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 269,275,233 30.28
ルクセンブルク 29,882,711 3.36
ケイマン 8,634,860 0.97
小計 307,792,804 34.61
投資証券 ルクセンブルク 15,158,498 1.70
ケイマン 4,509,893 0.51
小計 19,668,391 2.21
親投資信託受益証券 日本 526,028,802 59.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,789,449 4.02
合計(純資産総額) 889,279,446 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2019年 7月10日) 789,079,859 789,079,859 10,469 10,469
2019年 1月末日 442,615,777 ― 9,988 ―
2月末日 505,798,622 ― 10,263 ―
3月末日 599,033,725 ― 10,290 ―
4月末日 601,510,540 ― 10,438 ―
5月末日 650,373,224 ― 10,097 ―
6月末日 770,507,308 ― 10,317 ―
7月末日 840,491,522 ― 10,474 ―
8月末日 940,092,171 ― 10,260 ―
9月末日 981,365,969 ― 10,581 ―
10月末日 924,343,086 ― 10,820 ―
11月末日 905,111,778 ― 10,939 ―
12月末日 878,243,974 ― 11,084 ―
2020年 1月末日 889,279,446 ― 11,043 ―
2/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 4.7
第2期中間計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 6.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 315,482,082,220 98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,147,649,514 1.30
合計(純資産総額) 319,629,731,734 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,079,970,000 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
投資状況
3/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 8,345,849,100 45.28
フィリピン 299,166,000 1.62
小計 8,645,015,100 46.90
社債券 日本 8,960,574,680 48.61
フランス 299,643,000 1.63
スペイン 199,810,000 1.08
アメリカ 99,827,000 0.54
小計 9,559,854,680 51.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 227,051,323 1.23
合計(純資産総額) 18,431,921,103 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 売建 日本 1,987,180,000 △10.78
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券オプション 買建 日本 18,418,000 0.10
売建 日本 5,602,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 254,993,766,944 62.78
イギリス 22,411,614,224 5.52
スイス 14,647,119,462 3.61
4/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ 14,626,229,958 3.60
フランス 14,115,277,180 3.47
ドイツ 11,959,320,085 2.94
オーストラリア 8,667,593,827 2.13
オランダ 7,396,153,754 1.82
アイルランド 7,285,038,647 1.79
スペイン 3,934,665,168 0.97
スウェーデン 3,381,268,710 0.83
香港 3,203,478,835 0.79
イタリア 2,724,894,228 0.67
デンマーク 2,615,496,071 0.64
シンガポール 1,608,122,339 0.40
フィンランド 1,579,341,740 0.39
バミューダ 1,507,574,954 0.37
ベルギー 1,348,779,558 0.33
ジャージー 1,025,345,581 0.25
ノルウェー 852,251,886 0.21
イスラエル 835,866,354 0.21
ケイマン 824,901,656 0.20
キュラソー 456,707,168 0.11
ニュージーランド 389,148,638 0.10
ルクセンブルク 355,811,081 0.09
オーストリア 296,111,354 0.07
ポルトガル 228,907,437 0.06
リベリア 199,616,084 0.05
パナマ 171,430,160 0.04
パプアニューギニア 62,592,254 0.02
マン島 53,894,850 0.01
英ヴァージン諸島 39,517,330 0.01
小計 383,797,837,517 94.48
投資信託受益証券 オーストラリア 198,447,200 0.05
香港 85,140,946 0.02
小計 283,588,146 0.07
投資証券 アメリカ 8,749,391,624 2.15
オーストラリア 660,773,766 0.16
フランス 414,787,585 0.10
イギリス 267,085,761 0.07
シンガポール 204,779,348 0.05
香港 199,850,274 0.05
カナダ 115,178,174 0.03
小計 10,611,846,532 2.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,507,342,731 2.83
5/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 406,200,614,926 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,803,349,333 1.92
買建 カナダ 465,499,089 0.11
買建 ドイツ 1,683,681,361 0.41
買建 イギリス 700,308,736 0.17
買建 オーストラリア 444,989,396 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 1,534,840,000 △0.38
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 192,731,089,399 47.14
フランス 38,931,426,933 9.52
イタリア 35,610,314,194 8.71
イギリス 26,487,095,488 6.48
ドイツ 24,839,300,693 6.08
スペイン 22,132,475,885 5.41
ベルギー 9,356,740,576 2.29
オーストラリア 7,694,418,435 1.88
カナダ 7,640,325,394 1.87
オランダ 7,318,071,537 1.79
オーストリア 5,510,677,088 1.35
6/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコ 3,569,580,877 0.87
アイルランド 2,777,637,718 0.68
南アフリカ 2,320,991,118 0.57
ポーランド 2,274,702,591 0.56
フィンランド 2,202,344,027 0.54
デンマーク 1,961,276,875 0.48
マレーシア 1,921,675,768 0.47
シンガポール 1,667,601,940 0.41
スウェーデン 1,119,315,835 0.27
ノルウェー 927,151,212 0.23
小計 398,994,213,583 97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,848,798,896 2.41
合計(純資産総額) 408,843,012,479 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,971,954,757 0.48
買建 ドイツ 2,248,998,274 0.55
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,456,609,700 1.33
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 インドネシア 6,070,784,764 10.19
メキシコ 6,022,114,589 10.11
7/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 5,685,236,099 9.54
タイ 5,437,282,618 9.13
南アフリカ 5,207,807,703 8.74
ポーランド 5,118,649,825 8.59
ロシア 5,091,351,235 8.55
マレーシア 3,672,653,996 6.17
コロンビア 3,452,041,593 5.80
トルコ 2,223,585,835 3.73
ハンガリー 2,167,742,089 3.64
チェコ 2,157,211,334 3.62
ペルー 2,051,168,919 3.44
チリ 1,527,893,026 2.57
フィリピン 111,017,850 0.19
ドミニカ共和国 94,221,284 0.16
ウルグアイ 90,267,431 0.15
小計 56,181,030,190 94.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,383,362,723 5.68
合計(純資産総額) 59,564,392,913 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 16,597,981 0.03
売建 ― 16,535,787 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 124,353,925,600 97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,326,316,228 2.61
合計(純資産総額) 127,680,241,828 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
8/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,242,084,000 2.54
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 67,366,863,725 73.33
オーストラリア 5,937,082,483 6.46
イギリス 4,783,642,294 5.21
シンガポール 3,689,462,373 4.02
フランス 3,066,699,906 3.34
カナダ 1,856,900,482 2.02
香港 1,636,465,896 1.78
ベルギー 988,087,274 1.08
スペイン 602,151,581 0.66
ニュージーランド 384,351,125 0.42
ドイツ 259,675,490 0.28
オランダ 213,402,997 0.23
ガーンジー 176,083,846 0.19
アイルランド 120,638,653 0.13
イスラエル 69,627,979 0.08
マン島 29,426,877 0.03
イタリア 24,918,064 0.03
韓国 12,055,890 0.01
小計 91,217,536,935 99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 651,027,594 0.71
合計(純資産総額) 91,868,564,529 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
9/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 34,892,800 0.04
売建 ― 164,033,900 △0.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ルクセンブルク 9,256,772,868 42.71
アイルランド 9,234,502,816 42.61
イギリス 2,100,041,910 9.69
アメリカ 344,193,360 1.59
ジャージー 338,086,000 1.56
小計 21,273,596,954 98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 400,419,373 1.85
合計(純資産総額) 21,674,016,327 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 28,194,171,787 100.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △107,793,870 △0.38
合計(純資産総額) 28,086,377,917 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 27,132,110,483 △96.60
10/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 26,094,248,316 98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 417,194,270 1.57
合計(純資産総額) 26,511,442,586 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 26,116,800,000 △98.51
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 7,437,622,000 98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 89,823,963 1.19
合計(純資産総額) 7,527,445,963 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
11/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２【設定及び解約の実績】
【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年10月26日～2019年 7月10日 1,019,524,917 265,772,578 753,752,339
第2期中間計算期間 2019年 7月11日～2020年 1月10日 400,589,979 380,511,333 773,830,985
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
12/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2019年7月11日から
2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
13/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
（2019年 7月10日現在） （2020年 1月10日現在）
資産の部
流動資産
25,698,691 42,484,728
コール・ローン
302,207,848 311,209,423
投資信託受益証券
21,820,923 14,698,021
投資証券
443,477,163 525,475,427
親投資信託受益証券
9,009,563
-
未収入金
793,204,625 902,877,162
流動資産合計
793,204,625 902,877,162
資産合計
負債の部
流動負債
2,029,994 36,749,877
未払解約金
75,624 246,165
未払受託者報酬
2,011,540 6,548,044
未払委託者報酬
70 62
未払利息
7,538 24,555
その他未払費用
4,124,766 43,568,703
流動負債合計
4,124,766 43,568,703
負債合計
純資産の部
元本等
753,752,339 773,830,985
元本
剰余金
35,327,520 85,477,474
中間剰余金又は中間欠損金（△）
25,995,559 16,471,593
（分配準備積立金）
789,079,859 859,308,459
元本等合計
789,079,859 859,308,459
純資産合計
793,204,625 902,877,162
負債純資産合計
14/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
至 2019年 4月25日 至 2020年 1月10日
営業収益
60,052 115,845
受取配当金
1
受取利息 -
31,567,443 63,927,181
有価証券売買等損益
31,627,496 64,043,026
営業収益合計
営業費用
4,691 8,014
支払利息
93,547 246,165
受託者報酬
2,488,272 6,548,044
委託者報酬
9,628 24,564
その他費用
2,596,138 6,826,787
営業費用合計
29,031,358 57,216,239
営業利益又は営業損失（△）
29,031,358 57,216,239
経常利益又は経常損失（△）
29,031,358 57,216,239
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,435,990 12,007,252
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
35,327,520
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
4,078,368 22,353,350
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,656
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,073,712 22,353,350
額
17,412,383
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,412,383
-
額
- -
分配金
25,673,736 85,477,474
中間剰余金又は中間欠損金（△）
15/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
(2019年 7月10日現在) (2020年 1月10日現在)
１. 計算期間の末日にお 753,752,339口 773,830,985口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0469円 1口当たり純資産額 1.1105円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,469円) (1万口当たり純資産額) (11,105円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
16/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第2期中間計算期間
(2020年 1月10日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期中間計算期間
自 2018年10月26日 自 2019年 7月11日
区分
至 2019年 7月10日 至 2020年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 753,752,339円
期中追加設定元本額 1,018,524,917円 400,589,979円
期中一部解約元本額 265,772,578円 380,511,333円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
17/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,121,492,730
株式 326,558,606,736
派生商品評価勘定 21,526,050
未収入金 323,208,000
未収配当金 502,202,770
差入委託証拠金 98,460,000
流動資産合計 330,625,496,286
資産合計 330,625,496,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 914,300
前受金 20,621,100
未払解約金 125,178,931
未払利息 4,558
その他未払費用 22
流動負債合計 146,718,911
負債合計 146,718,911
純資産の部
元本等
元本 204,350,175,798
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 126,128,601,577
元本等合計 330,478,777,375
純資産合計 330,478,777,375
負債純資産合計 330,625,496,286
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
18/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 204,350,175,798口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6172円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,172円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
19/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 193,616,822,892円
期中追加設定元本額 30,206,341,119円
期中一部解約元本額 19,472,988,213円
期末元本額 204,350,175,798円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 565,348,898円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,996,209,444円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,357,744円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,146,488,734円
世界経済インデックスファンド 2,084,433,947円
日本株式インデックス・オープン 4,528,546,752円
ＤＣマイセレクション２５ 6,762,333,566円
ＤＣマイセレクション５０ 19,077,740,540円
ＤＣマイセレクション７５ 17,412,924,621円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,632,172,144円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,701,404,246円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,752,341,442円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,070,537,007円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,647,160,465円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 393,755,699円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 716,132,493円
20/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 474,070,365円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,772,427,253円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,035,361,110円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,194,356円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,380,707円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 276,362,661円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,539,439円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 288,276,565円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,048,776円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 388,047,083円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,637,688,685円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 686,722,574円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,985,823,578円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 601,391,671円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,428,738円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 752,589,066円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,607,624円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 423,317,624円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 550,647,380円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,230,406円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 819,174,794円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,705,766,199円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,752,207,340円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,095,776,300円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,030,497,337円
分散投資コア戦略ファンドＳ 17,703,162,242円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 283,716,698円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 298,783,070円
コア投資戦略ファンド（切替型） 704,217,606円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 208,810,931円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,717,675円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 69,802,497円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,344,380,400円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 520,269,860円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 17,911,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 63,219,404円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 10,213,205円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,697,378円
グローバル経済コア 266,763,536円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,859,661円
21/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 40,834,857円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,852,915円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 26,581,000円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 46,700,026,150円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 561,766,976円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 13,474,835円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,475,998,900 － 3,496,620,000 20,621,100
合計 3,475,998,900 － 3,496,620,000 20,621,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券ツイン戦略マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 131,143,873
国債証券 8,257,433,400
社債券 9,541,699,970
コール・オプション（買） 12,989,000
プット・オプション（買） 14,007,000
派生商品評価勘定 1,378,350
未収利息 11,312,656
前払費用 4,468,015
差入委託証拠金 7,040,000
22/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 17,981,472,264
資産合計 17,981,472,264
負債の部
流動負債
コール・オプション（売） 7,846,000
プット・オプション（売） 14,377,000
派生商品評価勘定 1,321,980
前受金 60,000
未払解約金 50,062,780
未払利息 191
その他未払費用 2
流動負債合計 73,667,953
負債合計 73,667,953
純資産の部
元本等
元本 18,028,378,631
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △120,574,320
元本等合計 17,907,804,311
純資産合計 17,907,804,311
負債純資産合計 17,981,472,264
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
(2)債券店頭オプション取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
情報会社の提供する価額で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
23/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,028,378,631口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 120,574,320円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9933円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,933円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
24/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 10月18日
期首
期首元本額 14,930,999,500円
期中追加設定元本額 3,587,559,002円
期中一部解約元本額 490,179,871円
期末元本額 18,028,378,631円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,602,243,141円
コア投資戦略ファンド（成長型） 901,261,767円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,017,500,772円
コア投資戦略ファンド（切替型） 250,350,491円
債券コア戦略ファンド 140,052,307円
債券コア・セレクション 1,411,943,966円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 32,044,863円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,757,998円
日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用） 89,953,419円
日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用） 113,726,470円
ＦＯＦｓ用 日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用） 466,543,437円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
売建 1,672,060,000 － 1,672,000,000 60,000
市場取引以外 債券店頭オプション取
の取引 引
買建
コール 3,018,006,000 － 12,989,000 2,532,000
プット 4,427,162,000 － 14,007,000 3,776,000
売建
コール 4,427,162,000 － 7,846,000 △192,000
プット 3,018,006,000 － 14,377,000 △2,458,000
25/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 16,562,396,000 － 1,721,219,000 3,718,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
供する価額で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 14,998,916,178
コール・ローン 722,375,120
株式 386,847,367,883
投資信託受益証券 292,181,867
投資証券 10,304,102,805
派生商品評価勘定 190,302,962
未収入金 14,753,855
未収配当金 415,145,533
差入委託証拠金 1,680,603,895
流動資産合計 415,465,750,098
資産合計 415,465,750,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,304,209
前受金 181,731,793
未払解約金 207,795,243
未払利息 1,054
その他未払費用 9
流動負債合計 396,832,308
負債合計 396,832,308
純資産の部
元本等
元本 142,984,473,346
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 272,084,444,444
元本等合計 415,068,917,790
純資産合計 415,068,917,790
負債純資産合計 415,465,750,098
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
26/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
27/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 142,984,473,346口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9029円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,029円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
28/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 136,683,156,103円
期中追加設定元本額 16,993,488,823円
期中一部解約元本額 10,692,171,580円
期末元本額 142,984,473,346円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,395,805,354円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,937,857円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,824,885,171円
世界経済インデックスファンド 7,453,812,560円
外国株式インデックス・オープン 642,743,312円
ＤＣマイセレクション２５ 1,091,288,182円
ＤＣマイセレクション５０ 4,806,461,580円
ＤＣマイセレクション７５ 5,021,547,116円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,795,405,410円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 437,438,348円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,963,248,794円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,460,157,772円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,341,568円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 196,648,612円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 130,215,280円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,708,858,189円
29/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,885,481,674円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,679,784円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,595,555円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,438,496円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 161,992,680円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,470,073円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 217,860,206円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 636,541,832円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 340,376,717円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,243,876,481円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,708,307,809円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 65,542,222円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 322,969,848円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,999,724円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,180,464円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,805,529,064円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,924,079,894円
外国株式ファンド・シリーズ１ 999,697,327円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,262,207,614円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,542,778,883円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,523,069,702円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,770,479,893円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,010,495,934円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,104,853,251円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,505,453,418円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 753,102,442円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 41,270,739円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 248,978,239円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,288,695,822円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,278,013,968円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 96,799,992円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 344,335,574円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 58,143,466円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,584,240円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 53,176,358円
グローバル経済コア 888,185,360円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,184,082円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 799,376円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 65,377,187円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
30/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,190,778,905円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 809,940,315円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,591,104,901円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 70,365,059円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 17,173,011,422 － 17,354,743,215 181,731,793
合計 17,173,011,422 － 17,354,743,215 181,731,793
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 480,968,700 － 482,236,300 1,267,600
アメリカドル 329,814,200 － 330,810,800 996,600
カナダドル 20,949,250 － 20,962,500 13,250
ユーロ 60,687,000 － 60,845,000 158,000
イギリスポンド 28,634,000 － 28,638,000 4,000
スイスフラン 16,825,650 － 16,882,500 56,850
スウェーデンク
5,777,000 － 5,775,000 △2,000
ローナ
オーストラリアド
11,259,600 － 11,272,500 12,900
ル
香港ドル 7,022,000 － 7,050,000 28,000
売建 158,585,560 － 158,586,200 △640
31/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 139,115,800 － 139,115,800 －
ユーロ 19,469,760 － 19,470,400 △640
合計 639,554,260 － 640,822,500 1,266,960
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 139,239,981
コール・ローン 5,179,746,253
国債証券 394,856,099,450
派生商品評価勘定 1,172,753
未収入金 20,387,275
未収利息 2,746,698,690
前払金 5,469,853
前払費用 160,943,918
差入委託証拠金 203,729,823
流動資産合計 403,313,487,996
資産合計 403,313,487,996
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,865,822
未払金 82,996,634
未払解約金 55,072,851
未払利息 7,563
その他未払費用 4
流動負債合計 144,942,874
負債合計 144,942,874
純資産の部
元本等
元本 141,707,832,171
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 261,460,712,951
元本等合計 403,168,545,122
純資産合計 403,168,545,122
負債純資産合計 403,313,487,996
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
32/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,707,832,171口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8451円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,451円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
33/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 135,846,616,975円
期中追加設定元本額 13,372,473,613円
期中一部解約元本額 7,511,258,417円
期末元本額 141,707,832,171円
期末元本額の内訳
34/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
外国債券オープン（毎月決算型） 1,693,628,229円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 691,273,017円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,001,277,833円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,942,474円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,451,088,268円
世界経済インデックスファンド 6,703,149,118円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 831,792,388円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,934,176,152円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,327,844円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 242,298,765円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,673,686円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 68,336,245円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,695,966円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,979,325,729円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 610,052,857円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 31,992,585円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,670,437円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,636,024円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 92,073,128円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 151,479,749円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 152,774,848円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 352,569,899円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,016,105,589円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,425,357円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,127,720,248円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 853,652,256円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 76,391,966円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 601,562,557円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,983,381円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,572,323円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 292,321,777円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 931,346,094円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,056,970,072円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 890,520,865円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,106,416円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,211,955,403円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,103,897,420円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,715,712,713円
35/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,523,939,020円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 296,565,343円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,894,475,377円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,032,487,587円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 220,067,485円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 106,250,493円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,057,213,284円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 214,982,203円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,750,321,721円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 87,309,863円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 101,800,798円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 154,133,612円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,502,163円
グローバル経済コア 813,508,869円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,178,480円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 162,347円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,294,857円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 732,712,639円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,921,232,090円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,602,690円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,081,614,644円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,821,039,132 － 3,815,569,279 △5,469,853
合計 3,821,039,132 － 3,815,569,279 △5,469,853
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
36/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,084,653,516 － 5,084,430,300 △223,216
アメリカドル 2,579,880,247 － 2,579,802,400 △77,847
カナダドル 207,609,232 － 207,600,800 △8,432
ユーロ 1,952,343,888 － 1,952,228,400 △115,488
イギリスポンド 344,820,149 － 344,798,700 △21,449
合計 5,084,653,516 － 5,084,430,300 △223,216
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 3,578,102,573
コール・ローン 337,334,558
国債証券 57,107,174,439
未収入金 65,615,604
未収利息 777,649,502
前払費用 56,499,342
流動資産合計 61,922,376,018
資産合計 61,922,376,018
負債の部
流動負債
未払金 2,339,631,212
未払解約金 35,219,385
未払利息 492
その他未払費用 1
流動負債合計 2,374,851,090
負債合計 2,374,851,090
純資産の部
元本等
37/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
元本 33,014,049,846
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 26,533,475,082
元本等合計 59,547,524,928
純資産合計 59,547,524,928
負債純資産合計 61,922,376,018
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 33,014,049,846口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8037円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,037円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
38/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 29,419,157,992円
期中追加設定元本額 5,152,133,807円
期中一部解約元本額 1,557,241,953円
期末元本額 33,014,049,846円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,123,509,812円
世界経済インデックスファンド 5,578,460,616円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,378,635,268円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,358,321,292円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,824,046,950円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
39/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 97,713,802円
分散投資コア戦略ファンドＡ 238,608,738円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,162,765,699円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 247,053,029円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,418,719,167円
コア投資戦略ファンド（切替型） 144,618,229円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 188,459,829円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 88,452,141円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 186,630,130円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,229,602,303円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 103,896,612円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 121,636,073円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 181,482,244円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,366,632円
グローバル経済コア 665,099,019円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 97,196,259円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,111,678,378
投資証券 119,640,291,250
未収入金 181,760,463
未収配当金 1,021,162,731
前払金 54,316,800
差入委託証拠金 63,468,000
流動資産合計 123,072,677,622
40/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産合計 123,072,677,622
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,316,800
未払金 139,656,288
未払解約金 46,563,276
未払利息 3,083
その他未払費用 19
流動負債合計 240,539,466
負債合計 240,539,466
純資産の部
元本等
元本 58,122,665,509
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 64,709,472,647
元本等合計 122,832,138,156
純資産合計 122,832,138,156
負債純資産合計 123,072,677,622
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
41/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 58,122,665,509口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1133円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,133円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
42/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 58,709,917,953円
期中追加設定元本額 6,153,393,455円
期中一部解約元本額 6,740,645,899円
期末元本額 58,122,665,509円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,603,729,806円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,349,326円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 13,499,485,392円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,283,632,590円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,137,466,442円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,034,877,469円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,197,930,512円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,643,445,332円
コア投資戦略ファンド（切替型） 987,019,160円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 29,944,681円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 421,427,316円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,098,798円
グローバル経済コア 288,596,971円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,462,822円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 430,907,904円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 33,028,249円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 848,553,733円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 944,512,591円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 399,933,036円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 325,263,379円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,176,056,800 － 3,121,740,000 △54,316,800
合計 3,176,056,800 － 3,121,740,000 △54,316,800
43/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 429,389,212
コール・ローン 25,124,998
投資証券 88,958,762,462
派生商品評価勘定 640
未収入金 1
未収配当金 367,190,716
流動資産合計 89,780,468,029
資産合計 89,780,468,029
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,300
未払金 112,109,443
未払解約金 31,856,687
未払利息 36
流動負債合計 144,002,466
負債合計 144,002,466
純資産の部
元本等
元本 44,866,586,864
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 44,769,878,699
元本等合計 89,636,465,563
純資産合計 89,636,465,563
負債純資産合計 89,780,468,029
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
44/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 44,866,586,864口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9978円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,978円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
45/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 40,305,811,872円
期中追加設定元本額 6,979,557,015円
期中一部解約元本額 2,418,782,023円
期末元本額 44,866,586,864円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 85,282,821円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 132,217,294円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,613,207,513円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,434,928円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,626,856,001円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 19,119,339,290円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,437,894,964円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,935,035,804円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,500,921,448円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,660,308,448円
コア投資戦略ファンド（切替型） 990,001,611円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 170,693,981円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 449,174,157円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,136,093円
グローバル経済コア 290,639,918円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,519,504円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 440,126,558円
46/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 34,816,379円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 772,217,030円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 594,763,122円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 47,950,160 － 47,950,800 640
アメリカドル 28,480,400 － 28,480,400 －
ユーロ 19,469,760 － 19,470,400 640
売建 12,013,100 － 12,049,400 △36,300
アメリカドル 12,013,100 － 12,049,400 △36,300
合計 59,963,260 － 60,000,200 △35,660
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 229,109,609
コール・ローン 280,108,395
社債券 23,098,712,476
未収入金 220,827,378
流動資産合計 23,828,757,858
資産合計 23,828,757,858
47/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
負債の部
流動負債
未払金 109,022,150
未払解約金 118,016,000
未払利息 409
その他未払費用 1
流動負債合計 227,038,560
負債合計 227,038,560
純資産の部
元本等
元本 77,554,270,530
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △53,952,551,232
元本等合計 23,601,719,298
純資産合計 23,601,719,298
負債純資産合計 23,828,757,858
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
48/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 77,554,270,530口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 53,952,551,232円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.3043円
の額
(1万口当たり純資産額) (3,043円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 73,105,674,107円
49/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
期中追加設定元本額 10,098,602,381円
期中一部解約元本額 5,650,005,958円
期末元本額 77,554,270,530円
期末元本額の内訳
コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用） 44,291,611,998円
コア投資戦略ファンド（安定型） 4,586,537,299円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,029,237,308円
分散投資コア戦略ファンドＡ 4,221,371,497円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,576,470,309円
コア投資戦略ファンド（切替型） 2,038,753,933円
ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン 1,266,317,508円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 715,062,330円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 54,817,065円
コモディティ・オープン（適格機関投資家専用） 3,022,114,322円
ＦＯＦｓ用 グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
1,751,976,961円
家専用）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 53,693,428
コール・ローン 674,336,252
投資信託受益証券 28,655,682,127
未収入金 130,968,661
流動資産合計 29,514,680,468
資産合計 29,514,680,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 380,769,246
未払金 1,940,380
未払解約金 607,009,272
未払利息 984
その他未払費用 1
流動負債合計 989,719,883
負債合計 989,719,883
純資産の部
50/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 25,640,412,815
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,884,547,770
元本等合計 28,524,960,585
純資産合計 28,524,960,585
負債純資産合計 29,514,680,468
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,640,412,815口
２. 1口当たり純資産額 1.1125円
51/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (11,125円)
の額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
52/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
期首元本額 26,646,828,989円
期中追加設定元本額 3,435,202,689円
期中一部解約元本額 4,441,618,863円
期末元本額 25,640,412,815円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,580,849,776円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,992,370,979円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,892,754,627円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,017,091,409円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,784,640,977円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 778,233,525円
グローバル経済コア 1,530,952,531円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 374,940,054円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 641,432,360円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 47,146,577円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 27,678,246,884 － 28,059,016,130 △380,769,246
アメリカドル 27,678,246,884 － 28,059,016,130 △380,769,246
合計 27,678,246,884 － 28,059,016,130 △380,769,246
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
53/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
流動資産
コール・ローン 251,684,796
社債券 26,152,932,398
流動資産合計 26,404,617,194
資産合計 26,404,617,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,286,000
未払金 61,920,000
未払解約金 1,929,997
未払利息 367
その他未払費用 1
流動負債合計 108,136,365
負債合計 108,136,365
純資産の部
元本等
元本 25,570,159,597
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 726,321,232
元本等合計 26,296,480,829
純資産合計 26,296,480,829
負債純資産合計 26,404,617,194
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
54/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,570,159,597口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0284円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,284円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
55/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 25,568,959,929円
期中追加設定元本額 1,593,293,493円
期中一部解約元本額 1,592,093,825円
期末元本額 25,570,159,597円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,376,356,499円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,583,151,894円
コア投資戦略ファンド（切替型） 902,382,150円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 586,768,143円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,257,206,517円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 891,257,712円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 235,093,130円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,172,154円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 718,771,398円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 1月10日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,423,254,000 － 26,467,540,000 △44,286,000
アメリカドル 26,423,254,000 － 26,467,540,000 △44,286,000
合計 26,423,254,000 － 26,467,540,000 △44,286,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
56/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
コモディティＬＳアルファ・マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月10日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,476,451
社債券 7,361,286,000
流動資産合計 7,451,762,451
資産合計 7,451,762,451
負債の部
流動負債
未払解約金 1,956,197
未払利息 132
流動負債合計 1,956,329
負債合計 1,956,329
純資産の部
元本等
元本 7,424,451,486
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 25,354,636
元本等合計 7,449,806,122
純資産合計 7,449,806,122
負債純資産合計 7,451,762,451
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月10日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 7,424,451,486口
２. 1口当たり純資産額 1.0034円
57/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (10,034円)
の額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月10日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月11日
期首
期首元本額 2,500,000,000円
期中追加設定元本額 5,386,962,592円
期中一部解約元本額 462,511,106円
期末元本額 7,424,451,486円
期末元本額の内訳
58/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月10日現在
区分
コア投資戦略ファンド（安定型） 558,035,715円
コア投資戦略ファンド（成長型） 608,766,234円
コア投資戦略ファンド（切替型） 192,775,975円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 152,098,966円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 5,395,327,079円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 45,657,468円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 5,063,266円
コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 235,557,338円
ＦＯＦｓ用 コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 231,169,445円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
59/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2020年 1月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 13,032,863
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 88 331,794
単位型公社債投資信託 19 155,114
合計 649 13,519,771
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 4月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
60/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
61/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 －
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
62/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
63/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
64/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
65/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
66/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
67/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
68/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
69/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
70/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
71/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
72/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － 4 4
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
73/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
74/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
75/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
76/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
77/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
78/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
79/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
80/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
81/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
82/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
83/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
84/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
85/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
86/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
87/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
88/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
89/90
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年３月１０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
その他の事項
ファンドの２０１９年７月１０日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表について中間監
査は実施されていない。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
90/90
