外国株式インデックス・オープン （ＳＭＡ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 外国株式インデックス・オープン （ＳＭＡ専用） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月25日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上 1円単位とします。
（７）【申込期間】
2020年 3月26日から2020年 9月25日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9時から午後 5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
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＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取
り消すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベー
ス）に連動する投資成果を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデック
ス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 除く） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （MSCIコク ショート型/絶
一般 年6回 サイ・イン 対収益追求型
公債 （隔月） 北米 デ ッ ク ス
社債 （ 円 ベ ー その他
その他債券 年12回 欧州 ス）） （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（ 株 式 一 アフリカ
般））
中近東
資産複合 （中東）
（ ）
資産配分 エマージ
固定型 ング
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2007年2月16日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」か
ら「外国株式インデックス・オープン（SMA専用）」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 1月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサ
イ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
す。なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
3)外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
4)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
5)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
6)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
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2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益
証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人
債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
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第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI
コクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先
物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係
る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
・分配金額については、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する
取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場お
よび当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
とが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
（投資信託約款第19条）
⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、な
らびに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前
号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
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引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率
的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通
貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。（投資信託
約款第23条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引
の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指
図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの
投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを
回避するため、為替先渡取引を行うことを指図することができます。為替先渡取引の指図にあ
たっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただ
し、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。為替
先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マ
ザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属する
とみなした額との合計額が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款
第25条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第28条）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えな
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いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第35条）
⑯一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑰デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方
針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑪、⑫および⑭における「投資信託財産に属するとみなした額」も
同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
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③信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を
行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55％
（税抜 0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.198％ （税抜 0.18％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
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④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,490,832,547 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,745,446 0.05
合計(純資産総額) 5,493,577,993 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,903,564,759 2.5762 4,903,995,545 2.8845 5,490,832,547 99.95
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2010年 6月25日) 4,172,545,071 4,172,545,071 5,692 5,692
第5期計算期間末 (2011年 6月27日) 7,467,078,384 7,467,078,384 6,221 6,221
第6期計算期間末 (2012年 6月25日) 7,901,412,701 7,901,412,701 6,014 6,014
第7期計算期間末 (2013年 6月25日) 13,685,824,459 13,685,824,459 8,633 8,633
第8期計算期間末 (2014年 6月25日) 24,392,195,538 24,392,195,538 11,471 11,471
第9期計算期間末 (2015年 6月25日) 68,860,207,220 68,860,207,220 14,469 14,469
第10期計算期間末 (2016年 6月27日) 3,069,270,560 3,069,270,560 10,957 10,957
第11期計算期間末 (2017年 6月26日) 3,966,070,618 3,966,070,618 14,571 14,571
第12期計算期間末 (2018年 6月25日) 4,233,338,773 4,233,338,773 16,047 16,047
第13期計算期間末 (2019年 6月25日) 4,607,074,442 4,607,074,442 16,607 16,607
2019年 1月末日 4,325,447,293 ― 15,358 ―
2月末日 4,580,773,326 ― 16,270 ―
3月末日 4,584,067,941 ― 16,377 ―
4月末日 4,636,123,096 ― 17,102 ―
5月末日 4,330,872,966 ― 16,016 ―
6月末日 4,608,679,879 ― 16,588 ―
7月末日 4,722,592,231 ― 17,031 ―
8月末日 4,992,334,304 ― 16,178 ―
9月末日 5,049,539,174 ― 16,689 ―
10月末日 5,184,984,039 ― 17,342 ―
11月末日 5,278,700,688 ― 17,979 ―
12月末日 5,411,549,670 ― 18,515 ―
2020年 1月末日 5,493,577,993 ― 18,528 ―
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②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2009年 6月26日～2010年 6月25日 0
第5期計算期間 2010年 6月26日～2011年 6月27日 0
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 0
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 0
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 0
第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 0
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 0
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 0
第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 0
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第4期計算期間 2009年 6月26日～2010年 6月25日 9.5
第5期計算期間 2010年 6月26日～2011年 6月27日 9.3
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 △3.3
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 43.5
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 32.9
第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 26.1
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 △24.3
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 33.0
第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 10.1
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 3.5
第14期中間計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 10.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2009年 6月26日～2010年 6月25日 6,141,898,790 1,289,060,382 7,330,293,684
第5期計算期間 2010年 6月26日～2011年 6月27日 8,207,063,383 3,533,495,612 12,003,861,455
第6期計算期間 2011年 6月28日～2012年 6月25日 7,920,723,564 6,786,595,749 13,137,989,270
第7期計算期間 2012年 6月26日～2013年 6月25日 13,069,736,237 10,355,410,054 15,852,315,453
第8期計算期間 2013年 6月26日～2014年 6月25日 14,501,959,652 9,089,628,373 21,264,646,732
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第9期計算期間 2014年 6月26日～2015年 6月25日 33,772,807,042 7,445,051,252 47,592,402,522
第10期計算期間 2015年 6月26日～2016年 6月27日 2,205,290,009 46,996,386,835 2,801,305,696
第11期計算期間 2016年 6月28日～2017年 6月26日 1,018,474,185 1,097,814,973 2,721,964,908
第12期計算期間 2017年 6月27日～2018年 6月25日 698,725,638 782,564,566 2,638,125,980
第13期計算期間 2018年 6月26日～2019年 6月25日 720,602,853 584,552,400 2,774,176,433
第14期中間計算期間 2019年 6月26日～2019年12月25日 515,795,489 367,146,437 2,922,825,485
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 254,993,766,944 62.78
イギリス 22,411,614,224 5.52
スイス 14,647,119,462 3.61
カナダ 14,626,229,958 3.60
フランス 14,115,277,180 3.47
ドイツ 11,959,320,085 2.94
オーストラリア 8,667,593,827 2.13
オランダ 7,396,153,754 1.82
アイルランド 7,285,038,647 1.79
スペイン 3,934,665,168 0.97
スウェーデン 3,381,268,710 0.83
香港 3,203,478,835 0.79
イタリア 2,724,894,228 0.67
デンマーク 2,615,496,071 0.64
シンガポール 1,608,122,339 0.40
フィンランド 1,579,341,740 0.39
バミューダ 1,507,574,954 0.37
ベルギー 1,348,779,558 0.33
ジャージー 1,025,345,581 0.25
ノルウェー 852,251,886 0.21
イスラエル 835,866,354 0.21
ケイマン 824,901,656 0.20
キュラソー 456,707,168 0.11
ニュージーランド 389,148,638 0.10
ルクセンブルク 355,811,081 0.09
オーストリア 296,111,354 0.07
ポルトガル 228,907,437 0.06
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リベリア 199,616,084 0.05
パナマ 171,430,160 0.04
パプアニューギニア 62,592,254 0.02
マン島 53,894,850 0.01
英ヴァージン諸島 39,517,330 0.01
小計 383,797,837,517 94.48
投資信託受益証券 オーストラリア 198,447,200 0.05
香港 85,140,946 0.02
小計 283,588,146 0.07
投資証券 アメリカ 8,749,391,624 2.15
オーストラリア 660,773,766 0.16
フランス 414,787,585 0.10
イギリス 267,085,761 0.07
シンガポール 204,779,348 0.05
香港 199,850,274 0.05
カナダ 115,178,174 0.03
小計 10,611,846,532 2.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,507,342,731 2.83
合計(純資産総額) 406,200,614,926 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,803,349,333 1.92
買建 カナダ 465,499,089 0.11
買建 ドイツ 1,683,681,361 0.41
買建 イギリス 700,308,736 0.17
買建 オーストラリア 444,989,396 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 1,534,840,000 △0.38
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 395,946 19,562.09 7,745,532,158 35,321.26 13,985,312,483 3.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 635,320 13,813.53 8,776,017,979 18,843.38 11,971,580,502 2.95
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,824 199,744.50 7,355,391,649 204,016.36 7,512,698,470 1.85
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 20,069.13 4,231,537,918 22,851.34 4,818,159,716 1.19
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,312 124,045.93 3,387,942,566 158,773.91 4,336,433,041 1.07
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 124,628.84 3,275,993,925 158,600.50 4,168,972,874 1.03
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 279,555 11,860.27 3,315,599,177 14,820.16 4,143,050,779 1.02
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 230,855 14,906.32 3,441,198,689 16,398.26 3,785,620,682 0.93
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 150,915 17,912.01 2,703,191,653 22,707.38 3,426,884,645 0.84
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 259,686 11,159.27 2,897,907,072 12,115.26 3,146,165,590 0.77
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,500.19 2,533,170,310 13,736.10 3,025,679,761 0.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 115,181 21,819.44 2,513,185,866 24,852.59 2,862,546,491 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 772,510 3,046.04 2,353,100,841 3,651.32 2,820,688,011 0.69
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 387,248 4,779.00 1,850,661,755 7,249.21 2,807,245,250 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 78,756 27,736.13 2,184,387,379 35,385.60 2,786,828,912 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,903.06 2,936,590,927 7,065.99 2,625,555,050 0.65
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,507.49 2,248,522,822 4,082.11 2,616,889,319 0.64
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 82,721 26,282.36 2,174,103,879 30,643.67 2,534,875,754 0.62
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 95,470 21,003.86 2,005,239,029 25,388.07 2,423,799,749 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,459.51 2,286,627,522 15,029.55 2,376,774,397 0.59
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,406.16 2,327,787,452 6,473.80 2,352,365,866 0.58
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,384.85 1,918,143,555 6,419.27 2,286,615,156 0.56
料・タバコ
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 30,316.30 1,875,366,522 36,788.93 2,275,763,643 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK &CO 医薬品・バ 223,750 8,772.78 1,962,910,957 9,433.69 2,110,788,138 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,897.01 2,158,883,253 12,149.28 2,033,717,246 0.50
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 189,231 9,941.16 1,881,177,158 10,373.10 1,962,913,619 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 482,431 4,531.44 2,186,108,578 4,042.85 1,950,398,195 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,867.20 2,207,723,512 5,151.99 1,938,602,757 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 123,268 13,962.90 1,721,178,878 15,686.09 1,933,594,150 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,642.71 1,848,560,007 4,813.90 1,916,725,024 0.47
娯楽
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.76
素材 3.99
資本財 6.79
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.80
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 5.98
小売 4.54
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.67
家庭用品・パーソナル用品 2.01
ヘルスケア機器・サービス 4.82
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.95
銀行 7.26
各種金融 4.36
保険 3.69
不動産 0.50
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ソフトウェア・サービス 10.02
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.93
電気通信サービス 2.20
公益事業 3.61
半導体・半導体製造装置 3.32
小計 94.48
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.61
合計 97.17
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 435アメリカ 70,612,270 7,700,974,166 71,550,975 7,803,349,333 1.92
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 27カナダド 5,537,109.5 457,420,616 5,634,900 465,499,089 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36スイスフ 3,824,662 430,159,734 3,833,640 431,169,490 0.11
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJEURO STOX 買建 283ユーロ 10,618,823.5 1,277,444,467 10,411,570 1,252,511,871 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 35オースト 5,911,220 433,233,314 6,071,625 444,989,396 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 67イギリス 5,040,406.25 720,122,841 4,901,720 700,308,736 0.17
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 10,400,000.00 1,133,487,000 1,133,997,000 △0.28
カナダドル 売建 600,000.00 49,531,200 49,554,000 △0.01
ユーロ 売建 1,400,000.00 168,057,400 168,420,000 △0.04
イギリスポンド 売建 500,000.00 70,973,000 71,425,000 △0.02
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スイスフラン 売建 600,000.00 67,476,000 67,482,000 △0.02
オーストラリアドル 売建 600,000.00 43,960,800 43,962,000 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
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社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
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る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約 単位 ＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
ユーロネクスト パリ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
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いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産である株式の評価方法
原則として、取引所における計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものにつ
いては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の最終相場で評価します。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本
ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2007年 2月16日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は、2007年2月16日から2007年6月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
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委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します 。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
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義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
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(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年6月26日から2019
年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2018年 6月25日現在） （2019年 6月25日現在）
資産の部
流動資産
15,476,794 14,468,900
コール・ローン
4,231,226,340 4,604,764,860
親投資信託受益証券
2,185,446 68,222
未収入金
4,248,888,580 4,619,301,982
流動資産合計
4,248,888,580 4,619,301,982
資産合計
負債の部
流動負債
4,316,465
未払解約金 -
1,542,107 1,678,774
未払受託者報酬
9,472,885 10,312,417
未払委託者報酬
41 31
未払利息
218,309 236,318
その他未払費用
15,549,807 12,227,540
流動負債合計
15,549,807 12,227,540
負債合計
純資産の部
元本等
2,638,125,980 2,774,176,433
元本
剰余金
1,595,212,793 1,832,898,009
期末剰余金又は期末欠損金（△）
787,681,702 794,029,011
（分配準備積立金）
4,233,338,773 4,607,074,442
元本等合計
4,233,338,773 4,607,074,442
純資産合計
4,248,888,580 4,619,301,982
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
営業収益
4 5
受取利息
426,876,490 205,286,115
有価証券売買等損益
426,876,494 205,286,120
営業収益合計
営業費用
6,319 7,679
支払利息
3,056,934 3,310,037
受託者報酬
18,778,167 20,332,983
委託者報酬
218,444 236,637
その他費用
22,059,864 23,887,336
営業費用合計
404,816,630 181,398,784
営業利益又は営業損失（△）
404,816,630 181,398,784
経常利益又は経常損失（△）
404,816,630 181,398,784
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
78,103,075 21,677,609
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,244,105,710 1,595,212,793
期首剰余金又は期首欠損金（△）
387,967,484 430,793,594
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
387,967,484 430,793,594
額
363,573,956 352,829,553
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
363,573,956 352,829,553
額
- -
分配金
1,595,212,793 1,832,898,009
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
(2018年 6月25日現在) (2019年 6月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,638,125,980口 2,774,176,433口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6047円 1口当たり純資産額 1.6607円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,047円) (1万口当たり純資産額) (16,607円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 80,820,668円 費用控除後の配当等収益額 A 84,622,612円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 245,892,887円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 75,098,563円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,515,856,204円 収益調整金額 C 1,788,981,450円
分配準備積立金額 D 460,968,147円 分配準備積立金額 D 634,307,836円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,303,537,906円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,583,010,461円
当ファンドの期末残存口数 F 2,638,125,980口 当ファンドの期末残存口数 F 2,774,176,433口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,731円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 9,310円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第13期
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2019年 6月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
区分
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,721,964,908円 2,638,125,980円
期中追加設定元本額 698,725,638円 720,602,853円
期中一部解約元本額 782,564,566円 584,552,400円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年 6月25日現在) (2019年 6月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 360,719,840 185,670,237
合計 360,719,840 185,670,237
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 1,787,009,027 4,604,764,860
合計 1,787,009,027 4,604,764,860
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 4,447,865,257
コール・ローン 118,858,532
株式 337,407,585,547
投資信託受益証券 267,581,187
投資証券 9,172,300,840
派生商品評価勘定 98,961,085
未収入金 16,849,418
未収配当金 490,383,625
差入委託証拠金 2,306,088,147
流動資産合計 354,326,473,638
資産合計 354,326,473,638
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,370,419
前受金 90,624,252
未払解約金 51,092,576
未払利息 259
流動負債合計 150,087,506
負債合計 150,087,506
純資産の部
元本等
元本 137,446,419,114
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 216,729,967,018
元本等合計 354,176,386,132
純資産合計 354,176,386,132
負債純資産合計 354,326,473,638
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 6月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2019年 6月25日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,446,419,114口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5768円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,768円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 6月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 6月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月26日
期首
期首元本額 137,278,789,967円
期中追加設定元本額 17,393,126,601円
期中一部解約元本額 17,225,497,454円
期末元本額 137,446,419,114円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,440,210,878円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,755,726円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,161,799,411円
世界経済インデックスファンド 7,464,707,360円
外国株式インデックス・オープン 898,690,375円
ＤＣマイセレクション２５ 1,073,556,465円
ＤＣマイセレクション５０ 4,802,659,736円
ＤＣマイセレクション７５ 5,038,042,114円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,427,690,329円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 431,942,774円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,944,942,386円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,447,414,690円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,501,818円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 188,092,307円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 123,531,895円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,436,818,340円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,787,009,027円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,911,548円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,535,429円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,208,780円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 62,245,400円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 211,253,124円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 36,550,241円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 305,543,304円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 741,352,702円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 377,142,110円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,454,443,353円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,942,978,300円
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2019年 6月25日現在
区分
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 83,192,893円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 363,436,501円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 9,617,282円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 126,232,863円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,007,272,335円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,127,268,047円
外国株式ファンド・シリーズ１ 923,431,103円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,562,605,899円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,658,744,232円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,285,662,051円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,690,745,601円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 858,607,213円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,005,271,074円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,138,158,082円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 836,954,608円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,775,326円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 275,823,693円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,683,436,442円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,829,621,093円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 70,905,434円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 307,648,373円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 47,873,554円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,320,517円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 44,676,105円
グローバル経済コア 1,142,622,546円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,213,474円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 360,764円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 309,189,821円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 59,497,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,415,905,672円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 345,848,896円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,190,688,823円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 6月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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株式 13,615,247,380
投資信託受益証券 14,822,975
投資証券 285,062,789
合計 13,915,133,144
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 6月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,145,553,952 － 7,236,178,204 90,624,252
合計 7,145,553,952 － 7,236,178,204 90,624,252
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 6月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 40,494,942 － 40,456,940 △38,002
アメリカドル 34,260,600 － 34,219,130 △41,470
ユーロ 6,234,342 － 6,237,810 3,468
売建 50,295,296 － 50,290,880 4,416
イギリスポンド 50,295,296 － 50,290,880 4,416
合計 90,790,238 － 90,747,820 △33,586
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 70.11 3,111,481.80
APACHE CORP 34,273 29.07 996,316.11
BAKER HUGHES AGE CO 44,400 24.72 1,097,568.00
CABOT OIL &GAS CORP 35,879 23.23 833,469.17
CHENIERE ENERGY INC 18,402 68.30 1,256,856.60
CHEVRON CORP 161,747 124.91 20,203,817.77
CIMAREX ENERGY CO 7,599 55.91 424,860.09
CONCHO RESOURCES INC 17,481 103.21 1,804,214.01
CONOCOPHILLIPS 96,852 60.52 5,861,483.04
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 39.86 304,809.42
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 27.92 1,057,079.12
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 107.64 1,451,740.68
EOG RESOURCES INC 49,840 90.56 4,513,510.40
EXXON MOBIL 358,711 76.95 27,602,811.45
HALLIBURTON CO 76,620 22.51 1,724,716.20
HELMERICH &PAYNE 8,315 49.99 415,666.85
HESS CORP 22,081 61.59 1,359,968.79
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 43.84 618,582.40
KINDER MORGAN INC 167,254 21.16 3,539,094.64
MARATHON OIL CORP 74,537 13.93 1,038,300.41
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 51.60 2,978,352.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 21.27 644,714.97
NOBLE ENERGY INC 38,291 21.26 814,066.66
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 64,462 49.89 3,216,009.18
ONEOK INC 34,074 67.29 2,292,839.46
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 18.12 371,007.00
PHILLIPS 66 38,115 89.76 3,421,202.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 151.28 2,186,752.40
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 24.65 243,788.50
SCHLUMBERGER 119,098 38.65 4,603,137.70
TARGA RESOURCES CORP 20,002 37.41 748,274.82
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.74 890,763.70
VALERO ENERGY CORP 35,352 80.76 2,855,027.52
WILLIAMS COS 105,155 27.15 2,854,958.25
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AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,003 223.64 4,249,830.92
ALBEMARLE CORP 8,647 68.01 588,082.47
AMCOR PLC 138,214 11.14 1,539,703.96
AVERY DENNISON CORP 7,457 111.71 833,021.47
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 30.16 530,996.96
BALL CORP 27,142 67.18 1,823,399.56
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 105.25 1,163,328.25
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 21,052 47.05 990,496.60
CHEMOURS CO/THE 15,493 24.29 376,324.97
CORTEVA INC 64,411 28.01 1,804,152.11
CROWN HOLDINGS INC 10,321 59.11 610,074.31
DOW INC 65,790 49.58 3,261,868.20
DUPONT DE NEMOURS INC 64,411 74.70 4,811,501.70
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 75.88 899,785.04
ECOLAB INC 21,748 191.64 4,167,786.72
FMC CORP 12,118 81.81 991,373.58
FREEPORT-MCMORAN INC 112,473 11.34 1,275,443.82
INT'L PAPER CO 33,803 42.33 1,430,880.99
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 8,674 146.63 1,271,868.62
LINDE PLC 47,208 203.38 9,601,163.04
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,177 86.96 2,189,391.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 224.94 1,122,225.66
MOSAIC CO/THE 31,911 23.43 747,674.73
NEWMONT GOLDCORP CORP 69,458 38.44 2,669,965.52
NUCOR CORP 27,868 53.74 1,497,626.32
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 92.23 819,924.70
PPG INDUSTRIES INC 19,958 116.90 2,333,090.20
SEALED AIR CORP 14,689 41.57 610,621.73
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,287 465.96 3,395,450.52
STEEL DYNAMICS INC 18,273 29.15 532,657.95
VULCAN MATERIALS CO 10,740 134.44 1,443,885.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 66.03 228,133.65
WESTROCK CO 21,244 35.18 747,363.92
3MCOMPANY 49,155 173.38 8,522,493.90
ACUITY BRANDS INC 3,505 135.40 474,577.00
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 50.30 569,899.00
ALLEGION PLC 7,435 107.89 802,162.15
AMETEK INC 19,001 87.85 1,669,237.85
ARCONIC INC 36,550 24.30 888,165.00
BOEING CO 45,639 373.99 17,068,529.61
CATERPILLAR 49,668 134.37 6,673,889.16
CUMMINS INC 12,585 170.16 2,141,463.60
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DEERE&CO 26,347 166.88 4,396,787.36
DOVER CORP 12,008 97.95 1,176,183.60
EATON CORP 37,641 82.27 3,096,725.07
EMERSON ELECTRIC CO 53,427 65.41 3,494,660.07
FASTENAL CO 46,922 32.61 1,530,126.42
FLOWSERVE CORP 10,826 50.47 546,388.22
FLUOR CORP 11,267 31.11 350,516.37
FORTIVE CORP 25,813 80.66 2,082,076.58
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC 12,810 55.38 709,417.80
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 177.82 3,737,954.22
GENERAL ELECTRIC CO 745,767 10.28 7,666,484.76
GRAINGER (WW) INC 3,976 271.03 1,077,615.28
HARRIS CORP 9,793 197.29 1,932,060.97
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 39.39 599,752.14
HEICO CORP 3,640 129.42 471,088.80
HEICO CORP-CLASS A 6,449 101.80 656,508.20
HONEYWELL INTL INC 62,478 174.61 10,909,283.58
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 222.65 784,173.30
IDEX CORP 6,916 165.87 1,147,156.92
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 152.05 4,261,657.40
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 125.59 2,552,239.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 81.98 985,891.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 63.71 1,280,571.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 38.14 781,870.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 69,399 40.44 2,806,495.56
L3 TECHNOLOGIES INC 6,974 256.36 1,787,854.64
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 270.47 780,305.95
LOCKHEED MARTIN CORP 22,009 359.98 7,922,799.82
MASCO CORP 24,547 38.85 953,650.95
MIDDLEBY CORP 4,364 131.43 573,560.52
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,287 321.48 4,592,984.76
OWENS CORNING 7,979 50.97 406,689.63
PACCAR INC 30,075 71.40 2,147,355.00
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 169.80 1,925,532.00
PENTAIR PLC 13,583 36.56 496,594.48
RAYTHEON COMPANY 24,615 184.02 4,529,652.30
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 162.17 1,704,568.87
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 365.22 3,184,718.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 47.73 660,010.44
SMITH (A.O.) CORP 12,146 45.87 557,137.02
SNAP-ON INC 4,900 162.59 796,691.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 80.53 682,974.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 143.13 1,894,182.42
TEXTRON 21,877 51.81 1,133,447.37
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 491.00 1,999,352.00
UNITED RENTALS INC 6,446 129.61 835,466.06
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,171 130.18 9,134,860.78
WABCO HOLDINGS INC 3,841 132.02 507,088.82
WABTEC CORP 11,163 68.12 760,423.56
XYLEM INC 16,060 82.10 1,318,526.00
CINTAS CORP 7,934 233.11 1,849,494.74
COPART INC 17,540 73.77 1,293,925.80
COSTAR GROUP INC 3,008 553.56 1,665,108.48
EQUIFAX INC 10,799 133.16 1,437,994.84
IHS MARKIT LTD 32,775 59.56 1,952,079.00
MANPOWER GROUP 5,123 94.04 481,766.92
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 22.34 614,439.36
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 87.26 1,610,906.86
ROBERT HALF INTL INC 9,566 55.68 532,634.88
ROLLINS INC 10,546 36.65 386,510.90
TRANSUNION 15,344 71.51 1,097,249.44
VERISK ANALYTICS INC 13,480 145.41 1,960,126.80
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 95.73 2,202,555.84
WASTE MANAGEMENT INC 36,731 116.97 4,296,425.07
AMERCO 602 378.80 228,037.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 31.82 315,654.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 82.87 948,695.76
CSX CORP 68,519 77.52 5,311,592.88
DELTA AIR LINES INC 15,095 56.07 846,376.65
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 74.29 1,025,424.87
FEDEX CORP 21,697 160.90 3,491,047.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 87.33 623,012.22
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 117.88 1,030,624.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 30.05 321,535.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 193.25 4,408,805.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 142.52 747,517.40
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 51.22 587,237.30
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 43.09 678,624.41
UNION PACIFIC CORP 62,195 167.25 10,402,113.75
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 86.55 519,559.65
UNITED PARCEL SERVICE B 59,561 99.72 5,939,422.92
XPO LOGISTICS INC 10,037 52.77 529,652.49
APTIV PLC 23,291 78.31 1,823,918.21
AUTOLIV INC 6,639 67.68 449,327.52
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BORGWARNER INC 15,953 41.70 665,240.10
FORD MOTOR COMPANY 315,578 9.95 3,140,001.10
GENERAL MOTORS CO 106,331 36.96 3,929,993.76
HARLEY-DAVIDSON 14,677 35.30 518,098.10
LEAR CORP 5,287 138.09 730,081.83
TESLA INC 10,812 223.64 2,417,995.68
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 34.13 394,099.11
DR HORTON INC 28,998 44.28 1,284,031.44
GARMIN LTD 9,564 81.32 777,744.48
HANESBRANDS INC 31,136 16.70 519,971.20
HASBRO INC 10,617 106.39 1,129,542.63
LEGGETT &PLATT INC 10,594 37.74 399,817.56
LENNAR CORP-CL A 23,545 51.41 1,210,448.45
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 182.64 1,547,326.08
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 145.93 738,697.66
NEWELL BRANDS INC 37,563 14.73 553,302.99
NIKE B 107,381 84.50 9,073,694.50
NVR INC 264 3,334.23 880,236.72
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 90.66 425,286.06
PULTE GROUP INC 21,959 32.15 705,981.85
PVH CORP 7,252 92.63 671,752.76
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 116.94 535,351.32
TAPESTRY INC 25,989 31.40 816,054.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 25.50 406,725.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 22.45 365,553.35
VF CORP 28,754 87.85 2,526,038.90
WHIRLPOOL CORP 5,324 140.10 745,892.40
ARAMARK 19,980 34.31 685,513.80
BLOCK H&RINC 16,984 27.61 468,928.24
CARNIVAL CORPORATION 35,126 46.00 1,615,796.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,041 724.13 1,477,949.33
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 121.99 1,223,681.69
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 274.37 947,399.61
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 95.51 2,246,681.73
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 58.75 1,900,033.75
MARRIOTT INTL A 25,016 136.76 3,421,188.16
MCDONALD'S CORP 65,135 203.92 13,282,329.20
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 21.41 378,143.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.92 1,246,795.52
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 50.83 906,705.54
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 117.10 1,625,933.50
STARBUCKS CORP 104,538 83.65 8,744,603.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC 3,574 227.89 814,478.86
WYNN RESORTS LTD 8,052 122.02 982,505.04
YUM BRANDS INC 27,323 110.66 3,023,563.18
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 47.15 2,894,444.20
ALPHABET INC-CL A 25,292 1,116.70 28,243,576.40
ALPHABET INC-CL C 26,644 1,115.52 29,721,914.88
ALTICE USA INC- A 12,457 23.37 291,120.09
CBS CORP-CL B 28,628 50.29 1,439,702.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 392.44 5,349,742.08
COMCAST CORP-CL A 383,994 43.60 16,742,138.40
DISCOVERY INC -A 12,804 31.01 397,052.04
DISCOVERY INC-C 23,672 28.54 675,598.88
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 38.59 703,032.62
ELECTRONIC ARTS INC 26,819 99.00 2,655,081.00
FACEBOOK INC-A 203,629 192.60 39,218,945.40
FOX CORP -CLASS A 30,270 35.80 1,083,666.00
FOX CORP- CLASS B 12,152 35.54 431,882.08
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 226.52 1,441,573.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 22.60 764,648.40
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 102.94 891,769.22
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 26.90 417,380.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 26.31 1,217,390.01
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 37.21 695,566.53
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 37.35 568,952.55
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 37.19 237,420.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 66.58 841,371.46
NETFLIX INC 36,840 371.04 13,669,113.60
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.32 445,940.28
OMNICOM GROUP 19,030 81.44 1,549,803.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 5.59 723,932.95
SNAP INC -A 57,914 14.76 854,810.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 113.83 1,087,304.16
THE WALT DISNEY CO 152,138 139.22 21,180,652.36
TRIPADVISOR INC 10,393 46.41 482,339.13
TWITTER INC 61,378 35.58 2,183,829.24
VIACOM INC-CLASS B 31,895 30.42 970,245.90
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 46.01 458,351.62
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 152.33 942,313.38
AMAZON.COM 35,539 1,913.90 68,018,092.10
AUTOZONE INC 2,085 1,110.95 2,316,330.75
BEST BUY COMPANY INC 21,836 67.47 1,473,274.92
BOOKING HOLDINGS INC 3,901 1,870.81 7,298,029.81
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BURLINGTON STORES INC 6,004 174.57 1,048,118.28
CARMAX INC 14,253 82.64 1,177,867.92
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 137.14 3,062,336.20
DOLLAR TREE INC 19,630 112.71 2,212,497.30
EBAY 78,686 39.71 3,124,621.06
EXPEDIA GROUP INC 11,152 130.23 1,452,324.96
GAP 21,891 17.68 387,032.88
GENUINE PARTS CO 12,722 103.95 1,322,451.90
GRUBHUB INC 8,261 72.19 596,361.59
HOME DEPOT 95,597 205.50 19,645,183.50
KOHLS CORP 14,645 45.98 673,377.10
LBRANDS INC 19,499 24.47 477,140.53
LKQ CORP 24,693 26.22 647,450.46
LOWES COMPANIES 67,906 99.02 6,724,052.12
MACY'S INC 25,926 21.80 565,186.80
MERCADOLIBRE INC 3,727 621.80 2,317,448.60
NORDSTROM INC 10,094 32.68 329,871.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,012 375.49 2,632,935.88
QURATE RETAIL INC 35,071 12.34 432,776.14
ROSS STORES INC 31,827 102.85 3,273,406.95
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 86.72 3,628,017.92
TIFFANY &CO 9,326 91.85 856,593.10
TJX COMPANIES INC 106,813 52.78 5,637,590.14
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,304 106.86 1,207,945.44
ULTA BEAUTY INC 4,911 346.54 1,701,857.94
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 152.41 811,888.07
COSTCO WHOLESALE CORP 37,583 266.77 10,026,016.91
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 7.56 256,284.00
KROGER CO 68,147 22.08 1,504,685.76
SYSCO CORP 42,872 71.11 3,048,627.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 51.95 3,501,793.65
WALMART INC 122,729 111.24 13,652,373.96
ALTRIA GROUP INC 158,456 48.49 7,683,531.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 40.73 1,946,812.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 55.26 1,217,930.40
BUNGE LIMITED 11,767 57.49 676,484.83
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 40.53 570,338.16
COCA-COLA CO 342,026 51.92 17,757,989.92
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 57.19 976,576.44
CONAGRA BRANDS INC 39,943 28.10 1,122,398.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 181.26 2,540,902.68
GENERAL MILLS INC 50,246 53.67 2,696,702.82
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HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 137.45 1,721,011.45
HORMEL FOODS CORP 23,465 42.14 988,815.10
INGREDION INC 5,835 81.58 476,019.30
JM SMUCKER CO 9,442 121.31 1,145,409.02
KELLOGG CO 21,051 55.79 1,174,435.29
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 30.52 1,619,330.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 60.76 785,262.24
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 9,976 154.15 1,537,800.40
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 55.46 837,446.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 55.33 6,763,207.22
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 63.56 2,220,277.92
PEPSICO INC 119,352 134.14 16,009,877.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,107 77.83 10,359,717.81
TYSON FOODS INC 24,363 80.82 1,969,017.66
CHURCH &DWIGHT CO INC 21,264 76.12 1,618,615.68
CLOROX COMPANY 10,995 155.21 1,706,533.95
COLGATE-PALMOLIVE CO 71,032 73.97 5,254,237.04
COTY INC-CL A 30,534 13.00 396,942.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,908 183.91 3,477,370.28
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 137.79 4,054,195.17
PROCTER &GAMBLE CO 210,947 112.33 23,695,676.51
ABBOTT LABORATORIES 148,700 84.71 12,596,377.00
ABIOMED INC 3,502 253.17 886,601.34
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 282.16 1,767,450.24
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 83.52 1,072,981.44
ANTHEM INC 21,803 290.53 6,334,425.59
BAXTER INTERNATIONAL 44,084 82.27 3,626,790.68
BECTON DICKINSON &CO 22,592 249.98 5,647,548.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,205 42.01 4,881,772.05
CARDINAL HEALTH 25,252 45.01 1,136,592.52
CENTENE CORP 35,914 55.33 1,987,121.62
CERNER CORP 25,778 72.65 1,872,771.70
CIGNA CORP 32,709 160.46 5,248,486.14
CVS HEALTH CORP 111,050 53.14 5,901,197.00
DANAHER CORP 54,225 142.15 7,708,083.75
DAVITA INC 11,875 53.41 634,243.75
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 57.67 1,028,486.78
DEXCOM INC 7,827 147.66 1,155,734.82
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 191.76 3,420,806.64
HCA HEALTHCARE INC 22,986 131.09 3,013,234.74
HENRY SCHEIN INC 12,492 69.92 873,440.64
HOLOGIC INC 24,459 48.52 1,186,750.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUMANA INC 11,944 267.28 3,192,392.32
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 275.01 1,981,447.05
INTUITIVE SURGICAL INC 9,805 525.80 5,155,469.00
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 169.32 1,494,587.64
MCKESSON CORP 16,655 131.13 2,183,970.15
MEDTRONIC PLC 113,614 99.16 11,265,964.24
QUEST DIAGNOSTICS 12,284 100.90 1,239,455.60
RESMED INC 12,398 121.17 1,502,265.66
STERIS PLC 7,229 145.30 1,050,373.70
STRYKER CORP 29,041 204.48 5,938,303.68
TELEFLEX INC 3,697 332.80 1,230,361.60
THE COOPER COS INC 4,135 328.94 1,360,166.90
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,621 249.64 20,375,866.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 126.45 916,509.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 136.20 1,121,879.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,212 162.97 1,664,249.64
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 295.62 1,301,614.86
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 117.42 2,036,297.64
ABBVIE INC 127,283 78.45 9,985,351.35
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 73.14 2,003,085.18
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 126.98 2,418,715.04
ALKERMES PLC 12,547 21.61 271,140.67
ALLERGAN PLC 29,318 129.57 3,798,733.26
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 71.80 531,248.20
AMGEN 53,917 184.83 9,965,479.11
BEIGENE LTD-ADR 2,369 120.32 285,038.08
BIOGEN INC 17,262 235.91 4,072,278.42
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 85.90 1,390,892.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,314 45.68 6,409,543.52
CELGENE CORP 59,466 93.47 5,558,287.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,667 33.53 793,554.51
EXACT SCIENCES CORP 10,748 113.77 1,222,799.96
GILEAD SCIENCES INC 111,360 68.84 7,666,022.40
ILLUMINA INC 12,711 357.74 4,547,233.14
INCYTE CORP 16,120 86.92 1,401,150.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 63.84 717,306.24
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 157.43 2,244,164.65
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 131.31 652,742.01
JOHNSON &JOHNSON 227,778 143.06 32,585,920.68
LILLY (ELI) &CO 75,567 115.63 8,737,812.21
MERCK &CO 220,538 85.51 18,858,204.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,243 825.97 1,852,650.71
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MYLAN NV 42,644 17.96 765,886.24
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 33.89 457,752.23
PERKINELMER INC 9,475 95.48 904,673.00
PERRIGO CO PLC 11,333 44.16 500,465.28
PFIZER 467,485 43.76 20,457,143.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 312.55 2,163,158.55
SEATTLE GENETICS INC 9,601 70.64 678,214.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 8.25 665,692.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,582 295.55 10,220,710.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 181.02 3,916,186.68
WATERS CORP 6,513 212.39 1,383,296.07
ZOETIS INC 41,718 113.47 4,733,741.46
BANK OF AMERICA CORP 789,496 27.98 22,090,098.08
BB&T CORP 64,191 48.49 3,112,621.59
CIT GROUP INC 10,713 49.70 532,436.10
CITIGROUP 197,425 67.41 13,308,419.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 34.46 1,378,744.60
COMERICA INC 14,360 69.49 997,876.40
EAST WEST BANCORP INC 13,827 44.15 610,462.05
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 27.18 1,582,338.06
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 95.28 1,345,925.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 13.39 1,147,027.57
JPMORGAN CHASE &CO 276,755 108.66 30,072,198.30
KEY CORP 87,033 17.10 1,488,264.30
M&TBANK CORP 11,745 165.45 1,943,210.25
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 16.31 598,903.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,173 133.67 5,236,254.91
REGIONS FINL CORP 83,851 14.51 1,216,678.01
SIGNATURE BANK 4,354 115.43 502,582.22
SUNTRUST BANKS 38,353 62.21 2,385,940.13
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 214.13 940,030.70
US BANCORP 129,139 52.30 6,753,969.70
WELLS FARGO &CO 363,409 46.27 16,814,934.43
ZIONS BANCORPORATION 15,186 44.12 670,006.32
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 88.04 390,281.32
ALLY FINANCIAL INC 36,028 29.59 1,066,068.52
AMERICAN EXPRESS 61,108 124.14 7,585,947.12
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 147.72 1,750,482.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 20.59 467,269.46
BANK NEW YORK CO 71,617 43.08 3,085,260.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 109,623 206.85 22,675,517.55
BLACKROCK INC 9,909 463.40 4,591,830.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 88.72 3,506,214.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 107.35 1,016,604.50
CME GROUP INC 30,723 198.42 6,096,057.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 77.59 2,293,948.35
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 44.56 940,572.48
EATON VANCE CORP 10,061 42.09 423,467.49
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 293.33 956,255.80
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 34.35 895,504.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 197.49 5,555,393.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,543 86.60 4,290,423.80
INVESCO LTD 30,943 20.46 633,093.78
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.53 476,332.18
KKR &CO INC -A 44,859 24.09 1,080,653.31
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 333.02 1,069,660.24
MOODY'S CORP 15,058 195.11 2,937,966.38
MORGAN STANLEY 108,193 43.07 4,659,872.51
MSCI INC 7,907 235.01 1,858,224.07
NASDAQ INC 9,070 96.87 878,610.90
NORTHERN TRUST CORP 17,320 85.88 1,487,441.60
PRICE TROWE GROUP INC 20,066 107.06 2,148,265.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,870 80.29 953,042.30
S&P GLOBAL INC 21,709 228.85 4,968,104.65
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 39.15 3,987,231.75
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 54.55 589,249.10
STATE STREET CORP 32,349 55.73 1,802,809.77
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.99 1,804,699.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 48.08 1,125,264.32
VOYA FINANCIAL INC 14,081 53.98 760,092.38
AFLAC 65,227 55.02 3,588,789.54
ALLEGHANY CORP 1,276 681.93 870,142.68
ALLSTATE CORP 30,108 102.19 3,076,736.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 102.55 719,183.15
AMERICAN INT'L GROUP 76,910 53.32 4,100,841.20
AON PLC 20,104 193.52 3,890,526.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 36.18 1,250,055.18
ARTHUR JGALLAGHER &CO 14,972 86.98 1,302,264.56
ASSURANT INC 4,769 105.89 504,989.41
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 42.27 564,177.69
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 38.12 397,057.92
CHUBB LTD 38,690 150.08 5,806,595.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 105.02 1,303,613.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 253.53 549,145.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 251.51 843,313.03
FNF GROUP 24,961 40.40 1,008,424.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 55.69 1,765,929.90
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 62.90 1,118,991.00
LOEWS CORP 22,051 54.15 1,194,061.65
MARKEL CORP 1,132 1,077.75 1,220,013.00
MARSH &MCLENNAN COS 42,543 98.08 4,172,617.44
METLIFE INC 71,520 49.09 3,510,916.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 57.51 1,331,644.05
PROGRESSIVE CORP 48,681 80.36 3,912,005.16
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,290 99.30 3,504,297.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 151.89 824,914.59
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 182.27 592,195.23
TORCHMARK CORP 8,473 88.34 748,504.82
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 152.02 3,352,193.02
UNUM GROUP 18,574 32.32 600,311.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 191.77 2,096,046.10
WR BERKLEY CORP 13,990 66.71 933,272.90
CBRE GROUP INC-A 26,855 50.69 1,361,279.95
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 6.69 660,303.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 137.45 504,853.85
WEYERHAEUSER CO 62,107 25.83 1,604,223.81
ACCENTURE PLC-CL A 53,858 186.11 10,023,512.38
ADOBE INC 41,223 299.87 12,361,541.01
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 78.74 1,116,375.72
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 134.47 540,031.52
ANSYS INC 6,865 201.39 1,382,542.35
AUTODESK INC 18,213 168.50 3,068,890.50
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 167.76 6,172,393.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 128.44 1,239,446.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25,271 71.28 1,801,316.88
CDK GLOBAL INC 10,687 48.64 519,815.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 113.89 1,230,125.89
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 99.58 1,130,432.16
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 64.05 3,097,650.15
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 127.12 394,072.00
DOCUSIGN INC 8,693 51.01 443,429.93
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 24.80 402,925.60
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 53.94 1,267,482.12
EPAM SYSTEMS INC 4,620 171.81 793,762.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,276 121.22 3,306,396.72
FIRST DATA CORP- CLASS A 47,683 27.00 1,287,441.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISERV INC 33,784 90.81 3,067,925.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 279.19 2,035,853.48
FORTINET INC 12,963 75.84 983,113.92
GARTNER INC 8,145 161.84 1,318,186.80
GLOBAL PAYMENTS INC 13,947 160.18 2,234,030.46
GODADDY INC -CLASS A 14,919 72.03 1,074,615.57
INTL BUSINESS MACHINES CORP 76,740 139.35 10,693,719.00
INTUIT INC 22,104 262.34 5,798,763.36
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 7,223 136.91 988,900.93
LEIDOS HOLDINGS 10,999 78.96 868,481.04
MASTERCARD INC-CLASS A 77,757 265.30 20,628,932.10
MICROSOFT CORP 618,610 137.78 85,232,085.80
MONGODB INC 2,694 165.30 445,318.20
OKTA INC 8,635 125.00 1,079,375.00
ORACLE CORP 210,752 56.74 11,958,068.48
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 198.51 1,600,784.64
PAYCHEX INC 27,697 86.18 2,386,927.46
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 225.75 956,728.50
PAYPAL HOLDINGS INC 94,486 116.50 11,007,619.00
PTC INC 9,984 88.70 885,580.80
RED HAT INC 15,009 187.45 2,813,437.05
SABRE CORP 24,114 22.73 548,111.22
SALESFORCE.COM INC 64,577 152.56 9,851,867.12
SERVICENOW INC 14,979 282.50 4,231,567.50
SPLUNK INC 13,187 122.93 1,621,077.91
SQUARE INC -A 27,989 72.71 2,035,080.19
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 20,656 58.76 1,213,746.56
SYMANTEC CORP 58,346 20.98 1,224,099.08
SYNOPSYS INC 12,264 128.11 1,571,141.04
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 6,719 166.40 1,118,041.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 128.37 1,825,164.66
TWILIO INC -A 8,003 138.41 1,107,695.23
VERISIGN INC 9,541 209.57 1,999,507.37
VISA INC-CLASS ASHARES 149,028 173.85 25,908,517.80
VMWARE INC-CLASS A 6,787 175.52 1,191,254.24
WESTERN UNION CO 38,757 19.94 772,814.58
WIX.COM LTD 3,961 144.11 570,819.71
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 209.07 2,617,974.54
WORLDPAY INC-CLASS A 25,793 122.74 3,165,832.82
AMPHENOL CORPORATION 26,216 95.62 2,506,773.92
APPLE INC 402,575 198.58 79,943,343.50
ARISTA NETWORKS INC 4,324 252.09 1,090,037.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 69.48 463,153.68
CDW CORP/DE 12,482 107.54 1,342,314.28
CISCO SYSTEMS 374,632 57.18 21,421,457.76
COGNEX CORP 16,230 46.25 750,637.50
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 15.87 236,986.71
CORNING 66,228 33.04 2,188,173.12
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 53.30 740,337.00
F5 NETWORKS INC 5,350 143.16 765,906.00
FLEX LTD 40,465 9.41 380,775.65
FLIR SYSTEMS INC 11,686 53.62 626,603.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 15.01 1,947,337.36
HP INC 134,066 20.66 2,769,803.56
IPG PHOTONICS CORP 3,207 146.16 468,735.12
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 26.62 833,312.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 86.45 1,370,491.85
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 165.61 2,307,940.96
NETAPP INC 20,586 61.25 1,260,892.50
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 47.32 1,080,599.52
TE CONNECTIVITY LTD 28,434 95.00 2,701,230.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 43.66 900,356.52
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 41.03 967,364.31
XEROX CORP 16,718 34.82 582,120.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 200.04 920,184.00
AT&T INC 616,020 32.58 20,069,931.60
CENTURYLINK INC 83,301 11.12 926,307.12
SPRINT CORP 64,825 6.84 443,403.00
T-MOBILE US INC 28,273 75.54 2,135,742.42
VERIZON COMMUNICATIONS 349,784 58.27 20,381,913.68
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 33.00 504,537.00
AES CORP 52,646 16.63 875,502.98
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 49.81 959,141.36
AMEREN CORPORATION 21,002 76.90 1,615,053.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 90.90 3,765,259.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,134 118.40 1,910,265.60
ATMOS ENERGY CORP 9,385 107.02 1,004,382.70
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 29.85 1,277,341.20
CMS ENERGY CORP 24,527 59.02 1,447,583.54
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 89.65 2,464,837.10
DOMINION ENERGY INC 68,162 79.22 5,399,793.64
DTE ENERGY COMPANY 15,603 131.59 2,053,198.77
DUKE ENERGY CORP 59,862 89.91 5,382,192.42
EDISON INTL 28,962 65.55 1,898,459.10
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ENTERGY CORP 15,636 103.69 1,621,296.84
EVERGY INC 21,330 61.18 1,304,969.40
EVERSOURCE ENERGY 28,103 77.39 2,174,891.17
EXELON CORP 80,900 50.16 4,057,944.00
FIRSTENERGY CORP 43,246 43.61 1,885,958.06
NEXTERA ENERGY INC 40,931 208.20 8,521,834.20
NISOURCE INC 32,308 29.33 947,593.64
NRG ENERGY INC 26,737 35.18 940,607.66
OGE ENERGY CORP 15,686 43.28 678,890.08
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 96.98 913,163.68
PPL CORPORATION 59,613 31.58 1,882,578.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 44,554 61.12 2,723,140.48
SEMPRA ENERGY 23,257 140.85 3,275,748.45
SOUTHERN CO 88,512 56.28 4,981,455.36
UGI CORP 13,950 53.40 744,930.00
VISTRA ENERGY CORP 29,561 23.89 706,212.29
WEC ENERGY GROUP INC 27,947 85.26 2,382,761.22
XCEL ENERGY INC 44,934 61.27 2,753,106.18
ADVANCED MICRO DEVICES 78,474 29.26 2,296,149.24
ANALOG DEVICES 32,237 112.90 3,639,557.30
APPLIED MATERIALS 80,718 42.33 3,416,792.94
BROADCOM INC 33,711 279.20 9,412,111.20
INTEL CORP 386,406 47.63 18,404,517.78
KLA-TENCOR CORP 13,856 113.22 1,568,776.32
LAM RESEARCH CORP 12,864 181.27 2,331,857.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 23.78 1,301,645.86
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 24,692 58.40 1,442,012.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 85.13 1,765,936.72
MICRON TECHNOLOGY 95,275 33.19 3,162,177.25
NVIDIA CORP 48,914 152.66 7,467,211.24
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 97.65 2,448,866.70
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 19.46 700,482.16
QORVO INC 10,609 64.55 684,810.95
QUALCOMM 102,656 73.16 7,510,312.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 75.91 1,101,454.10
TEXAS INSTRUMENTS 81,032 112.73 9,134,737.36
XILINX INC 22,116 112.69 2,492,252.04
25,871,571 2,146,454,986.60
アメリカドル 小計
(230,271,690,962)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 13.96 400,777.64
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 36.49 3,770,438.72
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.58 1,119,392.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENBRIDGE 173,856 46.29 8,047,794.24
ENCANA CORP 138,637 6.31 874,799.47
HUSKY ENERGY INC 31,439 12.62 396,760.18
IMPERIAL OIL 24,763 36.62 906,821.06
INTER PIPELINE LTD 30,317 20.11 609,674.87
KEYERA CORP 14,929 33.27 496,687.83
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 48.50 2,050,386.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 18.33 336,355.50
SUNCOR ENERGY 134,430 42.03 5,650,092.90
TC ENERGY CORP 76,314 65.48 4,997,040.72
TOURMALINE OIL CORP 19,965 16.70 333,415.50
VERMILION ENERGY INC 10,067 28.46 286,506.82
AGNICO EAGLE MINES 21,459 68.93 1,479,168.87
BARRICK GOLD CORP 149,092 21.41 3,192,059.72
CCL INDUSTRIES INC -CL B 13,139 63.75 837,611.25
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 12.34 702,146.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 113.74 1,906,054.92
KINROSS GOLD CORP 107,615 5.20 559,598.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 56.68 965,430.44
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.08 440,680.44
METHANEX CORP 7,099 60.08 426,507.92
NUTRIEN LTD 51,428 72.36 3,721,330.08
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 30.10 1,374,877.70
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 59.78 258,668.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 32.96 1,214,180.48
BOMBARDIER B 151,366 2.19 331,491.54
CAE INC 25,999 34.66 901,125.34
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 26.59 391,218.67
WSP GLOBAL INC 9,471 70.71 669,694.41
THOMSON REUTERS CORP 16,142 86.77 1,400,641.34
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 121.56 7,436,311.44
CP RAILWAY LIMITED 11,825 314.11 3,714,350.75
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 64.42 1,802,342.76
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 51.29 905,730.11
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 92.65 1,979,467.25
STARS GROUP INC/THE 11,841 21.51 254,699.91
QUEBECOR INC -CL B 15,200 31.44 477,888.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 27.06 972,725.82
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 141.14 763,426.26
DOLLARAMA INC 26,700 45.17 1,206,039.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 83.70 3,026,424.60
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 31.17 358,423.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 67.20 1,049,529.60
METRO INC 19,179 49.51 949,552.29
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 99.20 682,793.60
SAPUTO INC 20,412 39.08 797,700.96
AURORA CANNABIS INC 53,000 9.94 526,820.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 53.53 877,892.00
CRONOS GROUP INC 15,900 21.34 339,306.00
BANK MONTREAL 55,382 99.78 5,526,015.96
BANK NOVA SCOTIA 106,056 71.69 7,603,154.64
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 105.15 3,994,648.50
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 61.80 1,744,490.40
ROYAL BANK OF CANADA 123,447 104.99 12,960,700.53
TORONTO-DOMINION BANK 154,324 76.80 11,852,083.20
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 73,316 63.35 4,644,568.60
CI FINANCIAL CORP 18,671 21.25 396,758.75
IGM FINANCIAL INC 7,685 37.60 288,956.00
ONEX CORP 6,603 77.97 514,835.91
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 650.12 1,498,526.60
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 30.27 720,062.76
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 52.98 436,025.40
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 122.88 1,364,213.76
MANULIFE FINANCIAL CORP 172,987 23.82 4,120,550.34
POWER CORP OF CANADA 29,774 28.20 839,626.80
POWER FINANCIAL CORP 20,740 30.38 630,081.20
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,941 53.63 2,892,855.83
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 22.20 276,723.00
BLACKBERRY LIMITED 39,400 11.16 439,704.00
CGI INC -CL A 21,192 101.51 2,151,199.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,223.93 2,081,904.93
OPEN TEXT CORP 24,643 54.94 1,353,886.42
SHOPIFY INC -CLASS A 8,392 410.70 3,446,594.40
BCE INC 12,539 60.12 753,844.68
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 69.29 2,223,862.55
TELUS CORP 16,454 48.40 796,373.60
ALTAGAS INCOME LTD 31,487 19.64 618,404.68
ATCO LTD -CLASS I 5,241 44.55 233,486.55
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 37.35 385,601.40
EMERA INC 4,086 54.46 222,523.56
FORTIS INC 38,447 52.59 2,021,927.73
HYDRO ONE LTD 32,299 23.07 745,137.93
3,406,826 158,950,183.62
カナダドル 小計
(12,938,544,946)
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ユーロ ENAGAS 18,299 24.91 455,828.09
ENI 216,297 14.52 3,141,065.03
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 13.33 531,427.11
NESTE OIL OYJ 33,258 28.87 960,158.46
OMV AG 12,139 42.08 510,809.12
REPSOL SA 129,100 13.91 1,795,781.00
SNAM SPA 205,372 4.63 951,283.10
TENARIS SA 40,648 11.31 459,728.88
TOTAL SA 203,962 49.00 9,994,138.00
VOPAK 6,360 40.25 255,990.00
AIR LIQUIDE 36,297 121.95 4,426,419.15
AKZO NOBEL 19,742 82.10 1,620,818.20
ARCELORMITTAL 53,985 14.94 806,967.78
ARKEMA 5,335 80.42 429,040.70
BASF SE 77,211 62.05 4,790,942.55
COVESTRO AG 16,178 43.60 705,360.80
CRH PLC 71,124 28.08 1,997,161.92
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 24.88 334,735.52
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 34.70 199,941.40
HEIDELBERGCEMENT AG 13,833 70.24 971,629.92
IMERYS SA 3,000 45.06 135,180.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 110.15 1,678,025.10
LANXESS 7,293 48.89 356,554.77
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 25.75 503,798.75
SOLVAY SA 6,906 89.44 617,672.64
STORA ENSO OYJ R 47,237 9.54 450,924.40
SYMRISE AG 11,581 87.54 1,013,800.74
THYSSEN KRUPP 33,044 11.74 388,101.78
UMICORE 17,605 26.77 471,285.85
UPM KYMMENE OYJ 43,990 22.65 996,373.50
VOESTALPINE AG 8,140 25.34 206,267.60
ACS ACTIV. CONST. YSVCS 20,861 36.32 757,671.52
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 20,861 1.42 29,747.78
AIRBUS SE 48,982 123.26 6,037,521.32
ALSTOM 13,816 42.37 585,383.92
ANDRITZ AG 5,242 32.20 168,792.40
BOUYGUES ORD 16,815 31.92 536,734.80
BRENNTAG AG 11,626 43.36 504,103.36
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.93 831,094.28
DASSAULT AVIATION SA 213 1,242.00 264,546.00
EIFFAGE 6,079 89.04 541,274.16
FERROVIAL SA 39,067 22.49 878,616.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEA GROUP AG 13,382 25.27 338,163.14
HOCHTIEF AG 1,354 106.30 143,930.20
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 47.70 563,480.10
KION GROUP AG 5,887 53.50 314,954.50
KNORR-BREMSE AG 4,123 96.90 399,518.70
KONE OYJ-B 30,120 51.40 1,548,168.00
LEGRAND SA 21,794 64.20 1,399,174.80
LEONARDO SPA 35,425 11.28 399,771.12
METSO OYJ 9,561 34.25 327,464.25
MTU AERO ENGINES AG 4,753 206.00 979,118.00
PRYSMIAN SPA 25,673 17.49 449,020.77
SAFRAN SA 28,935 131.45 3,803,505.75
SAINT-GOBAIN 40,731 34.17 1,391,981.92
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,763 78.28 3,738,887.64
SIEMENS 65,680 106.06 6,966,020.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 15.58 272,597.23
THALES SA 9,665 107.50 1,038,987.50
VINCI S.A. 43,091 91.70 3,951,444.70
WARTSILA OYJ 34,386 12.94 444,954.84
BUREAU VERITAS SA 19,558 21.83 426,951.14
EDENRED 18,941 44.72 847,041.52
RANDSTAD NV 9,588 49.83 477,770.04
SOCIETE BIC SA 2,424 66.50 161,196.00
TELEPERFORMANCE 4,523 173.20 783,383.60
WOLTERS KLUWER 22,886 65.08 1,489,420.88
ADP 2,382 159.20 379,214.40
AENA SME SA 5,610 177.35 994,933.50
ATLANTIA SPA 42,039 23.78 999,687.42
BOLLORE 61,805 3.86 239,061.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 14.69 341,982.04
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 28.33 2,407,653.38
FRAPORT AG 3,561 76.10 270,992.10
GETLINK 36,478 14.21 518,352.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 63.64 1,842,123.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 54.20 270,512.20
CONTINENTAL AG 9,928 128.08 1,271,578.24
DAIMLER AG 78,530 47.76 3,750,592.80
FAURECIA 5,945 38.80 230,666.00
FERRARI NV 9,947 143.10 1,423,415.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 12.32 1,187,582.03
MICHELIN 15,337 113.30 1,737,682.10
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 27.18 279,736.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEUGEOT SA 52,883 21.39 1,131,167.37
PIRELLI & C SPA 39,097 5.45 213,313.23
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 58.22 816,710.16
RENAULT SA 17,362 55.59 965,153.58
VALEO SA 19,350 26.71 516,838.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 147.00 2,351,853.00
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 149.75 388,451.50
ADIDAS AG 15,081 265.45 4,003,251.45
ESSILORLUXOTTICA 25,039 110.40 2,764,305.60
HERMES INTERNATIONAL 2,600 630.00 1,638,000.00
HUGO BOSS AG 4,852 56.04 271,906.08
KERING 6,332 518.00 3,279,976.00
LVMH 23,422 371.25 8,695,417.50
MONCLER SPA 15,736 37.31 587,110.16
PUMA SE 7,720 56.20 433,864.00
SEB SA 2,075 153.30 318,097.50
ACCOR 17,931 36.76 659,143.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 63.50 453,580.50
SODEXO 8,135 101.70 827,329.50
AXEL SPRINGER SE 3,827 62.10 237,656.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 15.84 189,759.72
JC DECAUX SA 4,674 26.54 124,047.96
PUBLICIS GROUPE 17,601 47.35 833,407.35
RTL GROUP 3,513 44.10 154,923.30
SES 31,369 13.59 426,304.71
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 48.80 243,902.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 67.26 459,385.80
VIVENDI 77,307 24.94 1,928,036.58
DELIVERY HERO SE 8,671 40.75 353,343.25
INDITEX 93,820 25.49 2,391,471.80
ZALANDO SE 9,155 38.14 349,171.70
CARREFOUR 53,759 17.03 915,784.56
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 29.64 109,282.68
COLRUYT SA 4,160 51.12 212,659.20
JERONIMO MARTINS 20,234 14.24 288,132.16
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 20.32 1,996,606.05
METRO AG 13,712 15.94 218,637.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,009 79.39 5,081,674.51
DANONE (GROUPE) 52,307 75.20 3,933,486.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 9.20 391,239.20
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 93.00 995,193.00
HEINEKEN NV 22,649 99.76 2,259,464.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERRY GROUP PLC-A 13,146 105.60 1,388,217.60
PERNOD-RICARD 18,484 163.50 3,022,134.00
REMY COINTREAU 1,575 121.10 190,732.50
BEIERSDORF AG 9,190 107.00 983,330.00
HENKEL AG &CO KGAA 8,618 78.90 679,960.20
HENKEL AG &CO KGAA -PFD 15,736 83.50 1,313,956.00
LOREAL 21,190 255.40 5,411,926.00
UNILEVER NV-CVA 123,171 54.39 6,699,270.69
BIOMERIEUX 3,246 74.50 241,827.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 3,430 87.20 299,096.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO KGAA 17,996 68.26 1,228,406.96
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 47.36 1,740,337.92
KONINKLIJKE PHILIPS 80,612 37.75 3,043,506.06
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 184.80 599,860.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 37.91 473,875.00
BAYER 78,314 55.34 4,333,896.76
EUROFINS SCIENTIFIC 971 361.40 350,919.40
GRIFOLS SA 27,685 24.78 686,034.30
IPSEN 2,722 114.80 312,485.60
MERCK KGAA 10,480 92.90 973,592.00
ORION OYJ-CLASS B 7,975 31.37 250,175.75
QIAGEN N.V. 21,801 35.80 780,475.80
RECORDATI SPA 7,493 36.21 271,321.53
SANOFI 96,647 77.12 7,453,416.64
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 138.10 414,852.40
UCB (GROUPE) 10,465 72.40 757,666.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 18.42 611,507.32
AIB GROUP PLC 70,200 3.48 244,717.20
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 4.91 2,734,486.29
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.89 396,981.64
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 3.98 5,442,970.74
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.42 371,280.00
BANKIA SA 110,053 2.00 221,096.47
BANKINTER SA 58,881 5.93 349,517.61
BNP PARIBAS 94,302 40.76 3,843,749.52
CAIXABANK 286,347 2.44 700,118.41
COMMERZBANK AG 80,494 6.11 492,462.29
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.33 959,439.39
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 32.50 895,700.00
FINECOBANK SPA 44,137 9.80 432,542.60
ING GROEP NV-CVA 332,029 9.79 3,251,559.99
INTESA SANPAOLO 1,286,795 1.87 2,412,483.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROEP NV 22,703 56.28 1,277,724.84
MEDIOBANCA 53,990 8.89 480,403.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.07 250,674.30
SOCIETE GENERALE 63,719 21.56 1,374,100.23
UNICREDIT SPA 177,131 10.45 1,851,018.95
AMUNDI SA 4,764 60.00 285,840.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.27 1,010,609.27
DEUTSCHE BOERSE 15,674 126.15 1,977,275.10
EURAZEO SA 3,357 62.90 211,155.30
EXOR NV 10,345 60.64 627,320.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 85.80 535,992.60
NATIXIS 69,996 3.43 240,156.27
WENDEL 2,023 119.50 241,748.50
AEGON 166,267 4.29 713,451.69
AGEAS 16,065 44.65 717,302.25
ALLIANZ SE-REG 35,781 212.90 7,617,774.90
ASSICURAZIONI GENERALI 89,649 16.69 1,496,241.81
AXA 165,661 23.30 3,859,901.30
CNP ASSURANCES 11,830 19.95 236,008.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 141.80 667,310.80
MAPFRE SA 90,939 2.63 239,806.14
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 224.70 2,845,825.50
NN GROUP NV 27,631 34.94 965,427.14
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.23 425,087.19
SAMPO OYJ-A SHS 39,991 41.73 1,668,824.43
SCOR SE 13,354 38.54 514,663.16
AROUNDTOWN SA 59,250 7.62 451,603.50
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 33.19 962,808.71
VONOVIA SE 43,942 42.93 1,886,430.06
ADYEN NV 884 669.80 592,103.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 68.34 2,495,093.40
ATOS SE 7,634 71.84 548,426.56
CAPGEMINI SA 13,238 103.70 1,372,780.60
DASSAULT SYSTEMES SA 11,783 138.90 1,636,658.70
SAP SE 84,279 118.82 10,014,030.78
WIRECARD AG 9,864 151.50 1,494,396.00
WORLDLINE SA 7,022 62.60 439,577.20
INGENICO GROUP 4,681 75.92 355,381.52
NOKIA OYJ 489,813 4.42 2,167,177.61
1&1 DRILLISCH AG 3,773 28.78 108,586.94
CELLNEX TELECOM SA 16,559 34.18 565,986.62
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 15.35 4,290,973.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA A 11,722 42.74 500,998.28
ILIAD SA 2,053 99.48 204,232.44
KPN (KON.) 261,596 2.81 735,869.54
ORANGE 176,815 13.91 2,460,380.72
PROXIMUS 13,141 25.91 340,483.31
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.49 417,750.48
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.46 218,712.38
TELEFONICA 410,000 7.25 2,975,780.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.42 162,528.90
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 28.62 272,262.06
E.ON SE 183,255 9.78 1,793,883.19
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 11.08 551,323.56
ENDESA 24,774 23.71 587,391.54
ENEL 681,211 6.22 4,240,538.47
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.37 795,026.81
ENGIE 162,096 13.43 2,177,759.76
FORTUM OYJ 38,328 18.95 726,507.24
IBERDROLA SA 520,818 8.94 4,658,196.19
INNOGY SE 11,000 41.72 458,920.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,230 25.39 818,319.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 19.55 774,805.60
RWE STAMM 42,828 21.99 941,787.72
SUEZ 28,043 12.80 359,090.61
TERNA SPA 130,230 5.86 763,147.80
UNIPER SE 14,751 26.61 392,524.11
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 21.65 990,314.30
VERBUND AG 7,463 47.26 352,701.38
ASML HOLDING NV 35,211 177.68 6,256,290.48
INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 14.86 1,484,221.44
STMICROELECTRONICS 57,598 14.98 863,106.03
16,455,261 325,754,809.91
ユーロ 小計
(39,843,070,800)
イギリスポンド BP PLC 1,694,881 5.50 9,326,930.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 380,747 25.86 9,848,021.15
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,895 25.98 8,338,456.57
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 4.19 226,746.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 21.79 1,904,860.01
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.94 320,552.64
BHP GROUP PLC 179,682 19.75 3,549,797.59
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 53.45 534,446.55
EVRAZ PLC 43,000 6.39 274,770.00
FRESNILLO PLC 17,743 8.88 157,628.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLENCORE PLC 941,686 2.78 2,620,241.29
JOHNSON MATTHEY PLC 18,160 31.90 579,304.00
MONDI PLC 34,071 17.46 594,879.66
RIO TINTO PLC REG 97,151 47.51 4,615,644.01
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 22.23 934,126.83
BAE SYSTEMS PLC 282,016 4.85 1,369,469.69
BUNZL PLC 27,712 21.46 594,699.52
DCC PLC 9,127 70.88 646,921.76
FERGUSON PLC 19,208 57.06 1,096,008.48
MEGGITT PLC 66,268 5.25 347,907.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.76 720,773.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 8.87 1,321,851.75
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.30 568,519.53
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 92.30 579,367.10
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.79 274,979.87
EXPERIAN PLC 81,220 24.63 2,000,448.60
G4S PLC 132,555 2.09 277,702.72
INTERTEK GROUP PLC 14,722 56.32 829,143.04
RELX PLC 171,324 19.47 3,336,534.90
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.01 633,027.87
EASYJET PLC 11,633 8.78 102,230.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.63 543,506.34
BURBERRY GROUP PLC 35,328 18.04 637,493.76
PERSIMMON PLC 26,389 19.37 511,286.87
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.56 422,400.35
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 35.75 378,914.25
CARNIVAL PLC 13,721 34.42 472,276.82
COMPASS GROUP PLC 136,301 18.87 2,572,681.37
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.20 263,755.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 52.23 837,821.43
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.90 254,337.88
TUI AG-DI 37,945 7.27 275,936.04
WHITBREAD PLC 14,664 44.90 658,413.60
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.60 448,696.08
INFORMA PLC 100,899 8.15 823,134.04
ITV PLC 295,435 1.06 315,672.29
PEARSON 66,305 8.22 545,557.54
WPP PLC 113,065 9.68 1,095,147.59
KINGFISHER PLC 170,994 2.02 345,749.86
MARKS &SPENCER GROUP PLC 135,263 2.04 276,207.04
NEXT PLC 11,202 55.46 621,262.92
OCADO GROUP PLC 38,762 11.52 446,732.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 1.99 334,568.75
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.88 278,869.80
TESCO 856,393 2.31 1,980,837.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 24.19 697,760.55
BRITISH AMERICAN TOBACCO 197,242 27.82 5,487,272.44
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 29.86 536,285.60
DIAGEO 204,601 34.31 7,020,883.31
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 18.52 1,542,363.36
RECKITT BENCKISER PLC 60,995 63.49 3,872,572.55
UNILEVER PLC 93,214 49.51 4,615,491.21
NMC HEALTH PLC 9,509 24.18 229,927.62
SMITH &NEPHEW PLC 71,027 17.25 1,225,215.75
ASTRAZENECA 108,675 64.38 6,996,496.50
GLAXOSMITHKLINE 425,464 15.93 6,777,641.52
BARCLAYS 1,471,691 1.48 2,184,872.45
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,693,900 6.45 10,939,206.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.57 3,402,173.82
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.15 851,167.64
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.94 1,622,022.97
3I GROUP PLC 79,251 10.63 842,438.13
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 18.91 511,102.21
INVESTEC PLC 54,280 5.01 271,942.80
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 55.88 1,469,420.48
SCHRODERS PLC 8,614 30.63 263,846.82
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 10.86 486,208.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.87 557,060.58
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.91 356,147.05
AVIVA PIC 348,023 4.13 1,439,075.10
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.29 374,804.64
LEGAL &GENERAL GROUP 490,014 2.68 1,313,237.52
PRUDENTIAL 217,306 16.84 3,659,433.04
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.69 492,920.44
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 20.77 603,680.05
SAGE GROUP PLC 89,321 7.97 712,245.65
HALMA PLC 32,374 20.71 670,465.54
BT GROUP PLC 730,298 1.94 1,422,620.50
VODAFONE GROUP PLC 2,309,362 1.26 2,915,338.58
CENTRICA PLC 440,558 0.88 390,246.27
NATIONAL GRID PLC 283,108 8.45 2,394,810.57
SEVERN TRENT PLC 18,112 20.95 379,446.40
SSE PLC 93,277 11.09 1,034,908.31
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.06 474,771.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25,354,816 154,904,774.19
イギリスポンド 小計
(21,170,835,488)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.37 336,999.26
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 629.00 422,688.00
GIVAUDAN-REG 813 2,799.00 2,275,587.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 48.17 1,942,888.78
SIKA AG-BR 10,500 165.80 1,740,900.00
ABB LTD 153,407 19.46 2,986,067.25
GEBERIT AG-REG 3,021 458.80 1,386,034.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 212.80 314,731.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 217.40 819,163.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 58.54 774,132.96
SGS SA 437 2,544.00 1,111,728.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 5,067 138.50 701,779.50
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 82.60 3,695,854.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 272.60 676,865.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 51.65 203,397.70
DUFRY AG-REG 2,548 80.90 206,133.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,943.00 310,880.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 78,900.00 631,200.00
LINDT &SPRUENGLI AG-PC 104 6,980.00 725,920.00
NESTLE SA -REGISTERED 261,828 101.02 26,449,864.56
ALCON INC 37,545 57.98 2,176,859.10
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 224.70 1,146,868.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 858.00 668,382.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 327.00 2,127,789.00
NOVARTIS 184,125 90.22 16,611,757.50
ROCHE HOLDING GENUSS 59,430 276.25 16,417,537.50
VIFOR PHARMA AG 3,601 138.65 499,278.65
CREDIT SUISSE GROUP AG 224,271 11.37 2,551,082.62
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 42.37 897,269.49
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 75.00 254,775.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 743.80 1,109,005.80
UBS GROUP AG 334,926 11.36 3,806,433.99
BALOISE HOLDING AG -REG 3,877 173.20 671,496.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 479.70 1,414,635.30
SWISS RE LTD 26,239 99.24 2,603,958.36
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,661 340.40 4,309,804.40
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 83.80 526,012.60
TEMENOS AG -REG 5,252 175.30 920,675.60
SWISSCOM 2,064 491.00 1,013,424.00
1,507,605 107,439,861.72
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スイスフラン 小計
(11,857,063,139)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 282.30 4,006,119.30
ローナ
BOLIDEN AB 26,315 234.25 6,164,288.75
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES 26,315 4.24 111,746.64
ALFA LAVAL AB 25,639 201.60 5,168,822.40
ASSA ABLOY AB-B 88,864 206.50 18,350,416.00
ATLAS COPCO A 59,675 291.40 17,389,295.00
ATLAS COPCO B 36,538 263.00 9,609,494.00
EPIROC AB-A 53,833 96.54 5,197,037.82
EPIROC AB-B 29,972 92.38 2,768,813.36
SANDVIK AB 100,730 168.20 16,942,786.00
SKANSKA B 28,530 164.80 4,701,744.00
SKF AB-B 28,335 169.60 4,805,616.00
VOLVO B 125,906 146.35 18,426,343.10
SECURITAS B 22,844 166.05 3,793,246.20
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 237.80 4,320,826.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 85.88 3,324,586.56
HENNES &MAURITZ B 73,962 146.66 10,847,266.92
ICA GRUPPEN AB 5,730 398.60 2,283,978.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 404.70 6,130,800.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B 54,928 292.10 16,044,468.80
NORDEA BANK ABP 250,593 67.56 16,930,063.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 87.62 12,153,770.20
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 92.54 12,621,160.44
SWEDBANK AB-A 80,216 137.55 11,033,710.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 205.10 2,623,639.20
INVESTOR AB-B SHS 40,438 451.00 18,237,538.00
KINNEVIK AB -B 18,104 241.90 4,379,357.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 341.20 2,483,936.00
ERICSSON (LM) B 268,755 91.80 24,671,709.00
HEXAGON AB-B SHS 21,504 508.20 10,928,332.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 516.00 3,196,104.00
TELE2 AB-B SHS 38,012 134.55 5,114,514.60
TELIA CO AB 235,437 41.32 9,728,256.84
2,128,759 294,489,787.71
スウェーデンクローナ 小計
(3,404,301,945)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 244.70 2,523,101.70
ローネ
EQUINOR ASA 80,907 171.10 13,843,187.70
NORSK HYDRO 106,150 30.27 3,213,160.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 410.00 5,522,700.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 214.20 1,493,188.20
MOWI ASA 40,968 205.00 8,398,440.00
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ORKLA 69,804 76.78 5,359,551.12
DNB ASA 80,217 157.35 12,622,144.95
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 174.10 3,233,733.40
TELENOR ASA 60,821 188.00 11,434,348.00
488,193 67,643,555.57
ノルウェークローネ 小計
(855,690,977)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 737.80 6,698,486.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 303.70 5,371,541.90
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 589.00 10,437,080.00
ISS A/S 14,253 194.45 2,771,495.85
APMOLLER -MAERSK A/S -A 299 7,480.00 2,236,520.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,972.00 4,049,776.00
DSV A/S 16,873 636.00 10,731,228.00
PANDORA A/S 8,431 223.90 1,887,700.90
CARLSBERG AS-B 9,692 886.20 8,589,050.40
COLOPLAST-B 9,476 748.00 7,088,048.00
DEMANT A/S 7,420 205.00 1,521,100.00
GENMAB A/S 4,888 1,201.00 5,870,488.00
HLUNDBECK A/S 4,871 252.60 1,230,414.60
NOVO NORDISK A/S-B 144,978 333.95 48,415,403.10
DANSKE BANK A/S 59,378 100.70 5,979,364.60
TRYG A/S 9,828 220.00 2,162,160.00
ORSTED A/S 15,908 579.00 9,210,732.00
351,289 134,250,589.55
デンマーククローネ 小計
(2,199,024,656)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 24.11 497,365.19
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.20 855,223.20
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.34 1,215,467.30
SANTOS 156,437 7.20 1,126,346.40
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 22.92 293,673.96
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 37.16 3,106,204.40
WORLEYPARSONS LTD 34,596 14.54 503,025.84
ALUMINA LIMITED 170,458 2.42 412,508.36
BHP GROUP LTD 253,437 41.20 10,441,604.40
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 11.66 575,164.48
BORAL LIMITED 81,732 5.24 428,275.68
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 8.82 1,187,842.32
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.38 509,024.62
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 19.09 713,259.67
NEWCREST MINING LIMITED 70,314 32.12 2,258,485.68
ORICA LTD 29,211 20.51 599,117.61
RIO TINTO LTD 32,522 101.73 3,308,463.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTH32 LTD 408,172 3.24 1,322,477.28
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 45.12 416,006.40
BRAMBLES LTD 129,297 12.87 1,664,052.39
SEEK LTD 26,358 21.62 569,859.96
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.45 869,204.15
TRANSURBAN GROUP 238,575 15.25 3,638,268.75
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 30.95 1,632,674.40
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.00 363,936.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 39.13 216,114.99
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 40.88 133,391.44
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.57 762,486.22
REA GROUP LTD 3,593 95.75 344,029.75
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.03 182,006.89
WESFARMERS LTD 100,277 36.42 3,652,088.34
COLES GROUP LTD 93,277 13.11 1,222,861.47
WOOLWORTHS GROUP LTD 113,612 33.00 3,749,196.00
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.18 469,603.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 14.93 871,538.75
COCHLEAR LIMITED 4,811 205.24 987,409.64
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 72.00 881,856.00
SONIC HEALTHCARE LTD 32,669 27.53 899,377.57
CSL LIMITED 38,043 213.49 8,121,800.07
AUST AND NZ BANKING GROUP 248,111 28.68 7,115,823.48
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.53 339,268.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 11.64 493,931.76
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,029 82.70 12,490,098.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 26.94 6,405,281.34
WESTPAC BANKING 288,399 28.33 8,170,343.67
AMP LTD 244,230 2.06 503,113.80
ASX LTD 15,814 82.46 1,304,022.44
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 6.57 289,526.76
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 126.62 3,395,568.54
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 8.18 1,712,523.90
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.51 752,937.12
QBE INSURANCE GROUP 113,093 11.90 1,345,806.70
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.51 1,390,462.71
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.91 750,398.16
TELSTRA CORP 342,339 3.84 1,314,581.76
TPG TELECOM LTD 31,475 6.63 208,679.25
AGL ENERGY LTD 51,344 20.38 1,046,390.72
AUSNET SERVICES 120,230 1.94 233,847.35
5,944,008 110,263,897.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 小計
(8,225,686,775)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.46 418,476.24
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.48 805,326.00
A2 MILK CO LTD 66,854 14.24 952,000.96
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 15.46 703,553.68
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 11.60 421,277.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 3.95 574,523.55
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.73 522,873.12
566,266 4,398,030.75
ニュージーランドドル 小計
(313,139,789)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 76.70 17,947,493.20
NWS HOLDINGS LTD 163,000 16.04 2,614,520.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 58.00 6,902,000.00
MTR CORP 142,000 51.85 7,362,700.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 21.50 1,472,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 51.00 10,098,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 13.06 877,632.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.85 7,473,180.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 9.65 945,700.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.72 1,151,040.00
WYNN MACAU LTD 140,800 16.80 2,365,440.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 36.80 2,355,200.00
WH GROUP LTD 699,000 7.84 5,480,160.00
BANK EAST ASIA 109,160 21.60 2,357,856.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 30.50 9,455,000.00
HANG SENG BANK 68,000 195.40 13,287,200.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 103,000 276.40 28,469,200.00
AIA GROUP LTD 1,035,400 82.85 85,782,890.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 61.30 13,240,554.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.50 3,200,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 43.45 5,441,156.60
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 40.50 2,389,500.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 32.75 2,112,375.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 12.40 6,094,600.00
SINO LAND CO 315,400 13.50 4,257,900.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 128,500 134.50 17,283,250.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 96.25 3,898,125.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 32.60 3,136,120.00
WHARF HOLDINGS 91,000 20.65 1,879,150.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 55.60 5,282,000.00
WHEELOCK &CO LTD 65,000 55.75 3,623,750.00
PCCW LTD 357,000 4.53 1,617,210.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 64.25 3,212,500.00
CLP HOLDINGS 148,000 86.80 12,846,400.00
HONG KONG &CHINA GAS 897,504 17.66 15,849,920.64
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 56.40 6,260,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 77.30 1,832,010.00
7,501,884 319,855,383.24
香港ドル 小計
(4,394,812,965)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.59 740,057.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.41 257,870.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.16 453,440.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.52 303,848.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.67 444,555.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.30 402,996.90
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.27 269,824.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.92 391,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.45 311,395.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 9,900 36.16 357,984.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.30 127,795.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.60 642,960.00
DBS GROUP 156,300 25.77 4,027,851.00
OCBC BANK 264,200 11.28 2,980,176.00
UNITED OVERSEAS BANK 119,800 25.86 3,098,028.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.88 490,924.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.54 662,334.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.46 295,152.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.44 353,400.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.30 444,610.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.45 2,302,678.35
3,510,376 19,358,878.25
シンガポールドル 小計
(1,535,159,045)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 19.07 1,292,106.92
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 560.60 818,476.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 26.20 2,202,555.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.79 3,486,837.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 14.60 1,452,700.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 81.34 666,988.00
AZRIELI GROUP 4,323 231.90 1,002,503.70
NICE LTD 4,894 500.20 2,447,978.80
410,855 13,370,146.27
イスラエルシェケル 小計
(398,564,060)
93,497,709 337,407,585,547
合 計
(337,407,585,547)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 89,571 1,034,545.05
益証券
LENDLEASE GROUP 44,009 600,282.76
SYDNEY AIRPORT 89,860 746,736.60
223,440 2,381,564.41
オーストラリアドル 小計
(177,664,704)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,781,640.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,762,500.00
595,500 6,544,140.00
香港ドル 小計
(89,916,483)
818,940 267,581,187
投資信託受益証券合計
(267,581,187)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 778,555.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,429,114.68
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,095 7,958,732.25
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 112,760 1,040,774.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,442,106.62
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,816,983.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 930,912.84
CROWN CASTLE INTL CORP 34,765 4,698,489.75
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,027 2,097,896.67
DUKE REALTY CORP 29,929 952,340.78
EQUINIX INC 6,911 3,524,886.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 887,458.70
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,447,815.98
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,695,918.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 1,082,165.16
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 799,445.40
HCP INC 41,014 1,345,259.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,209,959.83
INVITATION HOMES INC 24,000 647,520.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 777,320.19
KIMCO REALTY CORP 35,407 660,340.55
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 595,474.14
MACERICH CO/THE 10,128 333,616.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,216,360.34
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 772,493.54
PROLOGIS INC 53,238 4,290,982.80
PUBLIC STORAGE 13,613 3,265,214.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REALTY INCOME CORP 24,440 1,754,303.20
REGENCY CENTERS CORP 14,271 982,701.06
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,177,782.32
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 4,202,734.14
SL GREEN REALTY CORP 8,067 668,915.64
SUN COMMUNITIES INC 7,365 952,883.70
UDR INC 24,799 1,128,602.49
VENTAS INC 30,413 2,136,209.12
VEREIT INC 77,798 732,079.18
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,009,737.90
WELLTOWER INC 31,753 2,669,474.71
WP CAREY INC 13,017 1,114,515.54
977,679 69,228,076.96
アメリカドル 小計
(7,426,788,096)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 219,356.00
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 413,892.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 192,523.89
30,576 825,772.69
カナダドル 小計
(67,217,896)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 329,891.60
GECINA SA 4,459 599,735.50
ICADE 2,845 226,319.75
KLEPIERRE 17,225 506,242.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,040 1,556,170.00
40,147 3,218,359.60
ユーロ 小計
(393,637,562)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 425,341.38
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 479,875.80
SEGRO PLC 102,202 757,112.41
240,166 1,662,329.59
イギリスポンド 小計
(227,190,585)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 1,282,446.70
GOODMAN GROUP 140,271 2,147,549.01
GPT GROUP 136,015 865,055.40
MIRVAC GROUP 306,089 988,667.47
SCENTRE GROUP 486,663 1,897,985.70
STOCKLAND 207,412 914,686.92
VICINITY CENTERS 291,115 768,543.60
1,661,655 8,864,934.80
オーストラリアドル 小計
(661,324,136)
香港ドル LINK REIT 179,500 17,456,375.00
179,500 17,456,375.00
香港ドル 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(239,850,592)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 594,475.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 520,020.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 520,780.00
SUNTEC REIT 173,000 335,620.00
813,800 1,970,895.00
シンガポールドル 小計
(156,291,973)
3,943,523 9,172,300,840
投資証券合計
(9,172,300,840)
9,439,882,027
合計
(9,439,882,027)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 617銘柄 96.9 % ― ― 66.4 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.1 % 2.1 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.0 % ― ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 6.1 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.7 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.3 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 93.0 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.1 % 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.8 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.2 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2019年6月26日から
2019年12月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第13期
第14期中間計算期間
（2019年 6月25日現在）
（2019年12月25日現在）
資産の部
流動資産
14,468,900 16,194,095
コール・ローン
4,604,764,860 5,362,713,241
親投資信託受益証券
68,222 37,276,942
未収入金
4,619,301,982 5,416,184,278
流動資産合計
4,619,301,982 5,416,184,278
資産合計
負債の部
流動負債
37,116,484
未払解約金 -
1,678,774 1,894,790
未払受託者報酬
10,312,417 11,639,350
未払委託者報酬
31 35
未払利息
236,318 135,274
その他未払費用
12,227,540 50,785,933
流動負債合計
12,227,540 50,785,933
負債合計
純資産の部
元本等
2,774,176,433 2,922,825,485
元本
剰余金
1,832,898,009 2,442,572,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）
794,029,011 701,115,862
（分配準備積立金）
4,607,074,442 5,365,398,345
元本等合計
4,607,074,442 5,365,398,345
純資産合計
4,619,301,982 5,416,184,278
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 6月26日 自 2019年 6月26日
至 2018年12月25日 至 2019年12月25日
営業収益
546,713,868
△600,283,616
有価証券売買等損益
546,713,868
△600,283,616
営業収益合計
営業費用
3,901 2,665
支払利息
1,631,263 1,894,790
受託者報酬
10,020,566 11,639,350
委託者報酬
116,679 135,275
その他費用
11,772,409 13,672,080
営業費用合計
533,041,788
△612,056,025
営業利益又は営業損失（△）
533,041,788
△612,056,025
経常利益又は経常損失（△）
533,041,788
△612,056,025
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
9,399,098 15,963,045
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,595,212,793 1,832,898,009
期首剰余金又は期首欠損金（△）
240,056,766 333,920,884
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
240,056,766 333,920,884
額
172,643,231 241,324,776
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
172,643,231 241,324,776
額
- -
分配金
1,041,171,205 2,442,572,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第13期
第14期中間計算期間
(2019年 6月25日現在)
(2019年12月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,774,176,433口 2,922,825,485口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6607円 1口当たり純資産額 1.8357円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,607円) (1万口当たり純資産額) (18,357円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2019年12月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第14期中間計算期間
(2019年12月25日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2018年 6月26日 自 2019年 6月26日
区分
至 2019年 6月25日 至 2019年12月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,638,125,980円 2,774,176,433円
期中追加設定元本額 720,602,853円 515,795,489円
期中一部解約元本額 584,552,400円 367,146,437円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 2,480,979,493
コール・ローン 592,248,220
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2019年12月25日現在
項目 金額（円）
株式 380,839,993,748
投資信託受益証券 294,236,144
投資証券 10,236,274,626
派生商品評価勘定 29,055,714
未収入金 523,453,190
未収配当金 355,807,017
差入委託証拠金 1,426,160,518
流動資産合計 396,778,208,670
資産合計 396,778,208,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,444,120
前受金 26,534,304
未払解約金 1,588,534,823
未払利息 1,306
その他未払費用 9
流動負債合計 1,616,514,562
負債合計 1,616,514,562
純資産の部
元本等
元本 138,346,326,228
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 256,815,367,880
元本等合計 395,161,694,108
純資産合計 395,161,694,108
負債純資産合計 396,778,208,670
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年12月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年12月25日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,346,326,228口
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2019年12月25日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8563円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,563円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年12月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月26日
期首
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区分 2019年12月25日現在
期首元本額 137,446,419,114円
期中追加設定元本額 12,402,884,816円
期中一部解約元本額 11,502,977,702円
期末元本額 138,346,326,228円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,400,542,487円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,643,997円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,774,113,487円
世界経済インデックスファンド 7,429,886,124円
外国株式インデックス・オープン 652,019,269円
ＤＣマイセレクション２５ 1,098,650,870円
ＤＣマイセレクション５０ 4,840,341,301円
ＤＣマイセレクション７５ 5,045,289,528円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,760,176,794円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 441,060,467円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,973,818,073円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,466,185,041円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 109,716,078円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 195,181,321円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 129,113,625円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,791,636,751円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,877,503,498円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,939,124円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,609,322円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,586,467円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,408,247円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 32,517,442円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 230,797,820円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 642,200,570円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 347,346,703円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,278,191,063円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,724,237,221円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,225,644円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 329,384,485円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,999,724円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 109,180,464円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,805,529,064円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,960,330,874円
外国株式ファンド・シリーズ１ 999,856,736円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,262,207,614円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,578,010,000円
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区分 2019年12月25日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,495,025,733円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,027,832,626円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 962,535,909円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,065,649,290円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,516,022,753円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 756,539,679円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 41,786,532円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 252,517,410円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,327,306,175円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,453,154,565円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 93,527,670円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 338,469,532円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 56,738,199円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,566,631円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 52,884,149円
グローバル経済コア 889,736,969円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,067,831円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 816,849円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 63,964,907円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,214,201,596円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 804,873,368円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 355,829,756円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 61,957,133円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年12月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,313,176,813 － 3,339,711,117 26,534,304
合計 3,313,176,813 － 3,339,711,117 26,534,304
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年12月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,396,099,290 － 1,395,022,000 1,077,290
アメリカドル 967,335,600 － 966,547,200 788,400
カナダドル 74,818,650 － 74,762,000 56,650
ユーロ 121,366,500 － 121,110,000 256,500
イギリスポンド 143,018,340 － 142,989,800 28,540
スイスフラン 66,880,200 － 66,936,000 △55,800
オーストラリアド
22,680,000 － 22,677,000 3,000
ル
合計 1,396,099,290 － 1,395,022,000 1,077,290
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】
【純資産額計算書】
（2020年 1月31日現在）
Ⅰ 資産総額 5,497,073,774 円
Ⅱ 負債総額 3,495,781 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,493,577,993 円
Ⅳ 発行済口数 2,965,071,604 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8528 円
（1万口当たり純資産額） （18,528 円）
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 1月31日現在）
Ⅰ 資産総額 408,115,424,769 円
Ⅱ 負債総額 1,914,809,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 406,200,614,926 円
Ⅳ 発行済口数 140,822,416,034 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8845 円
（1万口当たり純資産額） （28,845 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 1月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 13,032,863
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 88 331,794
単位型公社債投資信託 19 155,114
合計 649 13,519,771
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 －
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
その他 4,351 6,090
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
法人税等調整額 △50,178 △125,397
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － 4 4
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 3月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
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ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年８月２３日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の２０１８年６月２６日から２０１９年６月２
５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 外
国株式インデックス・オープン（SMA専用）の２０１９年６月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年２月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の２０１９年６月２６日から２０１９年１２月
２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、外国株式インデックス・オープン（SMA専用）の２０１９年１２月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（２０１９年６月２６日から２０１９年１２月２５日まで）の損益の状況に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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