三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和1年5月14日－令和2年5月12日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和1年5月14日－令和2年5月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年2月6日 提出
【計算期間】 第6期中(自 令和1年5月14日至 令和1年11月13日)
【ファンド名】 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／
年１回決算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／
年１回決算型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 バミューダ 39,700,214,598 99.38
親投資信託受益証券 日本 7,754,574 0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 241,059,417 0.60
合計(純資産総額) 39,949,028,589 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 バミューダ 6,504,920,468 99.22
親投資信託受益証券 日本 1,339,058 0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 50,064,933 0.76
合計(純資産総額) 6,556,324,459 100.00
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2019年 5月13日) 47,323,141,148 47,323,141,148 11,031 11,031
2018年11月末日 50,401,427,859 ― 10,680 ―
12月末日 48,806,931,781 ― 10,681 ―
2019年 1月末日 48,345,015,025 ― 10,849 ―
2月末日 47,389,881,052 ― 10,914 ―
3月末日 47,191,911,866 ― 10,975 ―
4月末日 47,309,213,956 ― 11,023 ―
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5月末日 46,219,838,859 ― 11,050 ―
6月末日 45,435,247,395 ― 11,172 ―
7月末日 45,004,124,487 ― 11,176 ―
8月末日 43,699,083,902 ― 11,077 ―
9月末日 42,547,806,520 ― 11,100 ―
10月末日 41,000,314,580 ― 11,130 ―
11月末日 39,949,028,589 ― 11,130 ―
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2019年 5月13日) 8,895,682,172 8,895,682,172 12,740 12,740
2018年11月末日 8,997,223,021 ― 12,580 ―
12月末日 8,803,010,375 ― 12,336 ―
2019年 1月末日 8,797,219,818 ― 12,427 ―
2月末日 9,039,070,989 ― 12,676 ―
3月末日 9,092,356,707 ― 12,739 ―
4月末日 9,030,689,280 ― 12,925 ―
5月末日 8,706,423,395 ― 12,809 ―
6月末日 8,076,827,518 ― 12,738 ―
7月末日 7,919,721,232 ― 12,874 ―
8月末日 7,527,795,007 ― 12,537 ―
9月末日 7,465,431,572 ― 12,789 ―
10月末日 6,797,138,382 ― 12,935 ―
11月末日 6,556,324,459 ― 13,019 ―
②【分配の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2018年 5月15日～2019年 5月13日 0
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2018年 5月15日～2019年 5月13日 0
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③【収益率の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
収益率（％）
第5期 1.5
第6期（中間期） 1.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
収益率（％）
第5期 4.5
第6期（中間期） 1.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
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２【設定及び解約の実績】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 4,608,346,151 15,564,471,171
第6期（中間期） 1,786,601,685 8,224,016,124
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 2,294,676,442 3,600,666,484
第6期（中間期） 270,380,821 2,121,958,649
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（令和 1年 5月
14日から令和 1年11月13日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監
査を受けております。
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【三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
資産の部
流動資産
902,004,796
金銭信託 -
1,060,346,889
コール・ローン -
46,752,689,494 40,181,665,108
投資信託受益証券
7,756,897 7,754,574
親投資信託受益証券
47,820,793,280 41,091,424,478
流動資産合計
47,820,793,280 41,091,424,478
資産合計
負債の部
流動負債
63,632,357 79,395,785
未払解約金
7,726,149 7,222,363
未払受託者報酬
未払委託者報酬 424,937,607 397,229,966
2,539
未払利息 -
1,353,480 1,227,503
その他未払費用
497,652,132 485,075,617
流動負債合計
497,652,132 485,075,617
負債合計
純資産の部
元本等
42,900,717,501 36,463,303,062
元本
剰余金
4,422,423,647 4,143,045,799
中間剰余金又は中間欠損金（△）
47,323,141,148 40,606,348,861
元本等合計
47,323,141,148 40,606,348,861
純資産合計
47,820,793,280 41,091,424,478
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間
第5期中間計算期間
自 令和 1年 5月14日
自 平成30年 5月15日
至 令和 1年11月13日
至 平成30年11月14日
営業収益
1,444,263,251 905,956,190
受取配当金
有価証券売買等損益 △ 1,739,324,098 △ 68,233,207
- 925,866
その他収益
838,648,849
△ 295,060,847
営業収益合計
営業費用
190,223 184,740
支払利息
9,221,036 7,222,363
受託者報酬
507,157,050 397,229,966
委託者報酬
1,708,862 1,286,619
その他費用
518,277,171 405,923,688
営業費用合計
432,725,161
△ 813,338,018
営業利益又は営業損失（△）
432,725,161
△ 813,338,018
経常利益又は経常損失（△）
432,725,161
△ 813,338,018
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 71,043,886 66,397,509
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
4,680,861,712 4,422,423,647
期首剰余金又は期首欠損金（△）
193,729,668 204,378,713
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
193,729,668 204,378,713
額
694,029,235 850,084,213
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
694,029,235 850,084,213
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
3,438,268,013 4,143,045,799
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期中間計算期間
項 目
自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年11月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
３.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当中間計算期間は前期末が休日のため、令和 1年 5月14日から令和 1年11月13日
までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
１. 当中間計算期間の末 42,900,717,501口 36,463,303,062口
日における受益権の
総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1031円 1口当たり純資産額 1.1136円
額
(10,000口当たりの純資産額 11,031円) (10,000口当たりの純資産額 11,136円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
項 目 自 平成30年 5月15日 自 令和 1年 5月14日
至 平成30年11月14日 至 令和 1年11月13日
委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
184,298,871 円 144,723,036円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年11月13日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第5期 第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
期首元本額 53,856,842,521円 42,900,717,501円
期中追加設定元本額 4,608,346,151円 1,786,601,685円
期中一部解約元本額 15,564,471,171円 8,224,016,124円
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【三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
資産の部
流動資産
153,207,988
金銭信託 -
225,777,939
コール・ローン -
8,721,961,248 6,599,902,530
投資信託受益証券
1,339,459 1,339,058
親投資信託受益証券
88,589,856
-
未収入金
9,037,668,502 6,754,449,576
流動資産合計
9,037,668,502 6,754,449,576
資産合計
負債の部
流動負債
61,285,452 20,759,338
未払解約金
未払受託者報酬 1,436,491 1,270,437
79,006,968 69,873,553
未払委託者報酬
540
未払利息 -
256,879 216,311
その他未払費用
141,986,330 92,119,639
流動負債合計
141,986,330 92,119,639
負債合計
純資産の部
元本等
6,982,378,085 5,130,800,257
元本
剰余金
1,913,304,087 1,531,529,680
中間剰余金又は中間欠損金（△）
8,895,682,172 6,662,329,937
元本等合計
8,895,682,172 6,662,329,937
純資産合計
9,037,668,502 6,754,449,576
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期中間計算期間
第5期中間計算期間
自 令和 1年 5月14日
自 平成30年 5月15日
至 令和 1年11月13日
至 平成30年11月14日
営業収益
357,232,523 263,856,207
受取配当金
113,669,874 △ 55,573,399
有価証券売買等損益
470,902,397 208,282,808
営業収益合計
営業費用
34,826 40,374
支払利息
1,619,534 1,270,437
受託者報酬
89,074,705 69,873,553
委託者報酬
305,122 228,291
その他費用
91,034,187 71,412,655
営業費用合計
379,868,210 136,870,153
営業利益又は営業損失（△）
379,868,210 136,870,153
経常利益又は経常損失（△）
379,868,210 136,870,153
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
49,955,607 10,982,315
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
1,818,350,526 1,913,304,087
期首剰余金又は期首欠損金（△）
242,607,431 73,702,816
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
242,607,431 73,702,816
額
436,773,991 581,365,061
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
436,773,991 581,365,061
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,954,096,569 1,531,529,680
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期中間計算期間
項 目
自 令和 1年 5月14日
至 令和 1年11月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
３.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当中間計算期間は前期末が休日のため、令和 1年 5月14日から令和 1年11月13日
までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
１. 当中間計算期間の末 6,982,378,085口 5,130,800,257口
日における受益権の
総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2740円 1口当たり純資産額 1.2985円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,740円) (10,000口当たりの純資産額 12,985円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
項 目 自 平成30年 5月15日 自 令和 1年 5月14日
至 平成30年11月14日 至 令和 1年11月13日
委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
32,375,926 円 25,438,196円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年11月13日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第5期 第6期中間計算期間
項 目
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
期首元本額 8,288,368,127円 6,982,378,085円
期中追加設定元本額 2,294,676,442円 270,380,821円
期中一部解約元本額 3,600,666,484円 2,121,958,649円
（参考）
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三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）は、「ピムコ・
バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を、三井住
友・ ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）は、「ピムコ・バミュー
ダ・インカムファンドA クラスJ(USD)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」をそれぞれ主要投資
対象としており、各中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受
益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」および「ピムコ・バミューダ・インカムファン
ドA クラスJ(USD)」は、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA」の各シェアクラスであり、「ピムコ・
バミューダ・インカムファンドA」の主要投資対象は、「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」で
す。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ピムコ・バミューダ・インカムファンドＡ
ピムコ・バミューダ・インカムファンドAは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けており
ます。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
(単位：千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産：
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資 469,274
関連ファンドに対する投資 11,369,772
金融デリバティブ商品
OTC取引 32,486
現金 738
投資有価証券売却による未収入金 3,225
関連ファンド売却による未収入金 12,377
ファンド持分追加設定による未収入金 49,362
69
未収利息および未収配当金
11,937,303
負債：
金融デリバティブ商品
OTC取引 44,572
投資有価証券購入による未払金 3,967
関連ファンド購入による未払金 28,903
未払利息 89
カウンターパーティー預り金 7,667
ファンド持分一部解約による未払金 32,760
未払管理手数料 28
未払顧問費用 178
未払管理事務代行費 44
24
未払販売手数料
118,232
純資産 11,819,071
投資有価証券(原価) 469,269
関連ファンドに対する投資(原価) 11,245,387
純資産：
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Jクラス(円) 751,680
Jクラス(米ドル) 169,004
発行済口数：
Jクラス(円) 9,081
Jクラス(米ドル) 1,808
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額：
Jクラス(円)
(機能通貨建て：米ドル) 82.77
(NAV報告通貨建て：円) 9,341
Jクラス(米ドル)
(機能通貨建て：米ドル) 93.48
(NAV報告通貨建て：円) 10,550
●投資明細表(2018年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 銘柄
通貨 (単位：千) 通貨 (単位：千)
Bank of Nova Scotia
投資有価証券 短期証券 定期性預金
1.690% 期日 11/01/2018 USD
4.0% 4.0% 3.3% USD
11,799 11,799
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY
9 0
Brown Brothers Harriman & Co.
1.690% 期日 11/01/2018
USD
61 61
Citibank N.A.
1.690% 期日 11/01/2018
49,184 49,184
DBS Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/2018
12,667 12,667
JPMorgan Chase & Co.
1.690% 期日 11/01/2018
104,599 104,599
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 2 0
1.690% 期日 11/01/2018
USD 120,371 120,371
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 8 0
1.690% 期日 11/01/2018
USD 93,517 93,517
392,198
2.249% 期日 01/10/2019
米国短期国債 23,255
23,155
2.299% 期日 01/24/2019
0.7% 50,968 50,700
2.304% 期日 01/31/2019
3,221
3,240
77,076
短期証券合計 469,274
(原価： 469,269米ドル)
投資有価証券合計 469,274
(原価： 469,269米ドル)
関連ファンド ミューチュア
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
に対する投資 ル・ファンド
96.2% 96.2% 889,654 11,369,772
(原価： 11,245,387米ドル)
関連ファンドに対する投資合計 11,369,772
(原価： 11,245,387米ドル)
投資合計 100.2%
USD 11,839,046
(原価： 11,714,656米ドル)
金融デリバティブ商品(0.1%) (12,086)
(原価またはプレミアム（純額）0米ド
ル)
その他の資産および負債（純額）
(7,889)
(0.1%)
純資産 100.0%
USD 11,819,071
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ピムコ・バミューダ・インカムファンド（Ｍ）
ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けて
おります。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)
(単位：千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産：
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資* 13,026,164
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 9,212
OTC取引 122,358
現金 33
カウンターパーティー預け金 42,056
外国通貨（時価） 4,618
投資有価証券売却による未収入金 41,024
TBA売却による未収入金 1,858,850
ファンド持分追加設定による未収入金 28,903
62,334
未収利息および未収配当金
15,195,552
負債：
借入金およびその他の金融取引
買い現先による未払金 262,824
金融デリバティブ商品
市場取引又は中央清算機関決済 18,693
OTC取引 50,937
投資有価証券購入による未払金 172,959
TBA購入による未払金 2,792,221
未払利息 84
カウンターパーティー預り金 96,618
ファンド持分一部解約による未払金 12,437
263
未払税金
3,407,036
純資産 11,788,516
投資有価証券(原価) 13,230,824
外国通貨（原価） 4,643
金融デリバティブ商品による収益又は費用（純額） (44,560)
*レポ取引を含む: 157,400
●投資明細表(2018年10月31日現在)
額面金額 時価
種類 業種 銘柄
通貨 （単位：千） 通貨 （単位：千）
Accudyne Industries
投資有価証
銀行ローン債権
券 Borrower S.C.A.
5.302% 期日 08/18/2024 536
110.5% 5.5% USD 537 USD
Air Medical Group
Holdings, Inc.
6.530% 期日 03/14/2025
993 977
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Alphabet Holding Co., Inc.
5.802% 期日 09/26/2024
495 474
Altica France S.A.
6.280% 期日 08/14/2026
5,400 5,335
Altran Technologies
2.750% 期日 03/20/2025
EUR 2,789 3,175
American Builders &
Contractors Supply Co.,
Inc.
4.302% 期日 10/31/2023
USD 1,679 1,666
Ancestry.com Operations,
Inc.
5.550% 期日 10/19/2023
1,177 1,181
Aramark Intermediate
HoldCo Corp.
4.052% 期日 03/11/2025
933 935
Avantor, Inc.
6.302% 期日 11/21/2024
684 689
Avolon TLB Borrower 1
(U.S.) LLC
4.280% 期日 01/15/2025
42,148 42,087
AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
4.870% 期日 10/02/2021
633 632
Axalta Coating Systems
Dutch Holding B BV
4.136% 期日 06/01/2024
468 467
Bausch Health Co., Inc.
5.274% 期日 06/01/2025
461 462
Beacon Roofing Supply,
Inc.
4.527% 期日 01/02/2025
1,104 1,096
BWay Holdings Co.
5.658% 期日 04/03/2024
385 383
Caesars Resort Collection
LLC
5.052% 期日 12/22/2024
5,344 5,352
Camelot U.S. Acquisition 1
Co.
5.552% 期日 10/03/2023
192 192
Castlelake Aircraft
Structured Trust
3.967% 期日 07/12/2024
3,359 3,312
Ceasers Entertainment
Operating Co. LLC
4.302% 期日 10/06/2024 2,303 2,294
CenturyLink, Inc.
5.052% 期日 01/31/2025
2,006 1,985
CH Hold Corp.
5.302% 期日 02/01/2024
294 295
Charter Communications
Operating LLC
4.310% 期日 04/30/2025
5,610 5,617
CityCenter Holdings LLC
4.552% 期日 04/18/2024
296 296
Community Health Systems,
Inc.
5.563% 期日 01/27/2021
26,707 26,217
Concordia International
Corp.
7.781% 期日 09/06/2024
3,400 3,341
Crown Holdings, Inc.
4.283% 期日 04/03/2025
763 766
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CSC Holdings LLC
4.780% 期日 01/25/2026
2,886 2,895
DaVita, Inc.
5.052% 期日 06/24/2021
192 192
Dell International LLC
4.310% 期日 09/07/2023
2,814 2,813
Diamond Resorts
International, Inc.
6.052% 期日 09/02/2023
3,942 3,848
Dubai World
2.000% 期日 09/30/2022
20,315 19,045
Energizer Holdings, Inc.
7.353% 期日 05/18/2019
2,700 2,703
Envision Healthcare Corp.
6.052% 期日 10/10/2025
9,100 8,930
FCA US LLC
4.300% 期日 12/31/2018
758 759
Financial & Risk U.S.
Holdings, Inc.
4.000% 期日 10/01/2025
EUR 15,000 17,096
6.052% 期日 10/01/2025
USD 11,300 11,215
First Data Corp.
4.287% 期日 07/08/2022
2,629 2,626
Forest City Enterprises LP
6.199% 期日 10/24/2025
2,200 2,212
Frontier Communications
Corp.
6.060% 期日 06/15/2024
7,425 7,202
Genworth Holdings, Inc.
6.831% 期日 03/07/2023
398 407
Golden Nugget, Inc.
5.052% 期日 10/04/2023
1 1
5.186% 期日 10/04/2023
13 13
5.277% 期日 10/04/2023
15 16
GreenSky Holdings LLC
5.563% 期日 03/31/2025
4,876 4,900
HCA, Inc.
4.052% 期日 03/18/2023
826 831
4.302% 期日 03/13/2025
2,976 2,994
HD Supply Waterworks Ltd.
5.313% 期日 08/01/2024 317 317
Hilton Worldwide Finance
LLC
4.031% 期日 10/25/2023
10,682 10,703
iHeartCommunications, Inc.
8.443% 期日 01/30/2019
45,625 33,183
9.802% 期日 07/30/2019
6,200 4,499
Intelsat Jackson Holdings
S.A.
6.045% 期日 11/27/2023
3,800 3,805
6.625% 期日 01/02/2024
10,100 10,388
Iqvia, Inc.
4.386% 期日 01/17/2025
10,098 10,128
IRB Holdings Corp.
5.460% 期日 02/05/2025
697 697
KFC Holding Co.
4.037% 期日 04/03/2025
1,078 1,080
Kinetic Concepts, Inc.
5.636% 期日 02/02/2024
9,381 9,427
Klockner Pentaplast of
America, Inc.
4.750% 期日 06/30/2022
EUR 300 323
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Las Vegas Sands LLC
4.052% 期日 03/27/2025
USD 2,574 2,568
Marriott Ownership
Resorts, Inc.
4.552% 期日 08/29/2025
1,300 1,307
McDermott International,
Inc.
7.302% 期日 05/10/2025 2,832 2,812
Meredith Corp.
5.052% 期日 01/31/2025
975 975
Messer Industries LLC
4.834% 期日 10/01/2025
2,120 2,123
MGM Growth Properties
Operating Partnership LP
4.302% 期日 03/21/2025
605 603
MH Sub Ⅰ LLC
6.030% 期日 09/13/2024
1,000 1,005
Mission Broadcasting, Inc.
4.544% 期日 01/17/2024
63 64
Multi-Color Corp.
4.302% 期日 10/31/2024
174 175
Neiman Marcus Group Ltd.
LLC
5.531% 期日 10/25/2020
11,822 10,786
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.544% 期日 01/17/2024
396 397
Nielsen Finance LLC
4.281% 期日 10/04/2023
394 392
Ocean Rig UDW, Inc.
8.000% 期日 09/20/2024
6,693 7,044
Parexel International
Corp.
5.052% 期日 09/27/2024
396 391
PetSmart, Inc.
5.280% 期日 03/11/2022
4,865 4,138
Pisces Midco, Inc.
6.175% 期日 04/12/2025
5,161 5,149
Post Holdings, Inc.
4.290% 期日 05/24/2024
876 876
Prestige Brands, Inc.
4.302% 期日 01/26/2024
60 60
Rebublic of Tanzania
7.839% 期日 12/10/2019 2,600 2,551
Reynolds Group Holdings,
Inc.
5.052% 期日 02/05/2023
196 196
RPI Finance Trust
4.386% 期日 03/27/2023
7,018 7,033
SBA Senior Finance II LLC
4.310% 期日 04/11/2025 499 498
Sequa Mezzanine Holdings
LLC
7.389% 期日 11/28/2021
31 31
7.408% 期日 11/28/2021
12,498 12,333
11.520% 期日 04/28/2022
650 644
Serta Simmons Bedding LLC
5.774% 期日 11/08/2023
197 179
Sigma Holdco BV
3.500% 期日 07/02/2025
EUR 5,300 6,013
Sprint Communications,
Inc.
4.813% 期日 02/02/2024
USD 4,142 4,140
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SS&C Technologies
Holdings, Inc.
4.552% 期日 04/16/2025 8,567 8,535
Starfruit Finco BV
3.750% 期日 10/01/2025
EUR 3,800 4,347
5.506% 期日 10/01/2025
USD 4,900 4,898
State of Rio De Janeiro
6.024% 期日 12/20/2020
6,716 6,531
Syniverse Holdings, Inc.
7.280% 期日 03/09/2023
746 750
TerraForm Power Operating
LLC
4.302% 期日 11/08/2022
199 199
Traverse Midstream
Partners LLC
6.600% 期日 09/27/2024
234 236
Tronox Blocked Borrower
LLC
5.302% 期日 09/23/2024
135 135
Tronox Finance LLC
5.302% 期日 09/23/2024
361 361
Unitymedia Finance LLC
4.530% 期日 01/15/2026
1,000 1,000
Unitymedia Hessen GmbH &
Co. KG
2.750% 期日 01/15/2027
EUR 2,900 3,306
Univision Communications,
Inc.
5.052% 期日 03/15/2024
USD 26,641 25,603
Vertiv Group Corp.
6.313% 期日 11/30/2023
251 248
VICI Properties 1 LLC
4.280% 期日 12/20/2024
3,627 3,623
Vistra Operations Co. LLC
4.302% 期日 08/04/2023
425 427
4.552% 期日 12/14/2023
444 445
West Corp.
6.302% 期日 10/10/2024
1 1
6.527% 期日 10/10/2024
212 212
Westmoreland Coal Co.
10.562% 期日 05/21/2019
153 156
WHLN FIRST MTG CO LEND 2
ASSET HOTEL
4.246% 期日 07/21/2025
79,000 79,077
4.850% 期日 02/09/2021
45,000 45,079
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
3.200% 期日 07/09/2020
99,000 99,158
Wyndham Hotels & Resorts,
Inc.
4.052% 期日 05/30/2025 2,500 2,502
銀行貸付債権証券合計 646,322
(原価：658,315米ドル)
ABH Financial Ltd. Via
銀行および
社債券等
金融 Alfa Holding Issuance PLC
2.626% 期日 04/28/2020
33.0% 20.4% EUR 3,028 3,432
ABN AMRO Bank NV
1.800% 期日 09/20/2019
USD 200 198
2.450% 期日 06/04/2020
5,900 5,828
ADLER Real Estate AG
1.875% 期日 04/27/2023
EUR 2,900 3,193
3.000% 期日 04/27/2026
2,900 3,188
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% 期日 05/26/2022
USD 150 146
3.750% 期日 05/15/2019 1,850 1,854
4.250% 期日 07/01/2020
1,405 1,414
4.500% 期日 05/15/2021
650 657
4.625% 期日 10/30/2020
4,000 4,063
5.000% 期日 10/01/2021
1,300 1,335
AGFC Capital Trust Ⅰ
4.186% 期日 01/15/2067
2,200 1,155
Air Lease Corp.
3.250% 期日 03/01/2025
37,900 35,227
Akelius Residential
Property AB
1.500% 期日 01/23/2022
EUR 3,600 4,162
3.375% 期日 09/23/2020
2,900 3,480
Alliance Data Systems
Corp.
4.500% 期日 03/15/2022
173 199
Ally Financial, Inc.
3.250% 期日 11/05/2018
USD 1,400 1,400
3.500% 期日 01/27/2019
5,240 5,240
3.750% 期日 11/18/2019
1,060 1,063
4.125% 期日 03/30/2020
5,800 5,822
4.250% 期日 04/15/2021
4,660 4,672
7.500% 期日 09/15/2020
556 591
8.000% 期日 12/31/2018
400 403
8.000% 期日 03/15/2020
550 580
8.000% 期日 11/01/2031
8,949 10,805
Alpha Bank AE
2.500% 期日 02/05/2023
EUR 3,900 4,473
Ambac LSNI LLC
7.396% 期日 02/12/2023
USD 12,727 12,918
American International
Group, Inc.
5.750% 期日 04/01/2048
2,516 2,382
American Tower Corp.
3.000% 期日 06/15/2023
1,864 1,787
Annington Funding PLC
1.650% 期日 07/12/2024
EUR 1,600 1,786
2.646% 期日 07/12/2025
GBP 2,200 2,770
3.184% 期日 07/12/2029 900 1,136
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% 期日 07/15/2023
3,560 4,274
Army Hawaii Family Housing
Trust Certificates
2.680% 期日 06/15/2050
USD 8,200 6,112
Aroundtown S.A.
1.000% 期日 01/07/2025
EUR 2,800 2,977
1.625% 期日 01/31/2028
2,100 2,149
1.875% 期日 01/19/2026
500 548
2.000% 期日 11/02/2026
2,500 2,733
3.000% 期日 10/16/2029
GBP 7,400 8,938
Assurant, Inc.
4.200% 期日 09/27/2023
USD 2,012 2,003
Athene Holding Ltd.
4.125% 期日 01/12/2028
894 821
Atrium European Real
Estate Ltd.
3.000% 期日 09/11/2025
EUR 3,100 3,547
3.625% 期日 10/17/2022
350 426
AXA Equitable Holdings,
Inc.
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.900% 期日 04/20/2023
USD 436 431
4.350% 期日 04/20/2028
2,610 2,499
5.000% 期日 04/20/2048 1,518 1,358
Axis Bank Ltd.
3.250% 期日 05/21/2020
2,200 2,171
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.
6.750% 期日 02/18/2020
EUR 7,600 8,848
7.000% 期日 02/19/2019
31,200 35,738
8.875% 期日 04/14/2021
8,600 10,856
Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A.
25.980% 期日 04/26/2020
ARS 61,000 1,262
Banco do Brasil S.A.
6.000% 期日 01/22/2020
USD 1,000 1,026
Banco do Nordeste do
Brasil S.A.
4.375% 期日 05/03/2019
7,300 7,318
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% 期日 05/08/2049
EUR 3,100 1,089
Banco Santander S.A.
3.545% 期日 04/12/2023
USD 800 803
3.848% 期日 04/12/2023
1,200 1,162
4.379% 期日 04/12/2028
800 744
4.750% 期日 03/19/2025
EUR 10,200 10,138
6.250% 期日 09/11/2021
21,400 24,926
Bank of America Corp.
3.106% 期日 03/05/2024
USD 4,136 4,109
3.419% 期日 12/20/2028
315 291
Bank of China Ltd.
0.182% 期日 04/17/2021
EUR 3,020 3,423
Bank of Ireland
7.375% 期日 06/18/2020
500 604
Barclays Bank PLC
7.625% 期日 11/21/2022
USD 7,540 8,063
14.000% 期日 06/15/2019
GBP 9,970 13,659
Barclays PLC
1.375% 期日 01/24/2026
EUR 4,300 4,625
2.375% 期日 10/06/2023
GBP 7,350 9,233
3.125% 期日 01/17/2024 27,000 34,633
3.250% 期日 02/12/2027
17,530 21,849
3.250% 期日 01/17/2033
3,300 3,790
3.684% 期日 01/10/2023 USD 500 484
3.695% 期日 05/16/2024
8,400 8,335
4.039% 期日 01/10/2023
1,000 1,016
4.337% 期日 01/10/2028 700 652
4.338% 期日 05/16/2024
5,400 5,301
4.375% 期日 01/12/2026
2,900 2,786
4.972% 期日 05/16/2029
2,600 2,528
5.875% 期日 09/15/2024
GBP 5,800 6,922
6.500% 期日 09/15/2019
EUR 21,200 24,770
7.000% 期日 09/15/2019
GBP 7,540 9,682
7.250% 期日 03/15/2023
14,800 19,444
7.750% 期日 09/15/2023
USD 11,100 11,102
7.875% 期日 03/15/2022
1,200 1,239
7.875% 期日 09/15/2022
GBP 8,053 10,761
8.000% 期日 12/15/2020
EUR 4,160 5,166
8.250% 期日 12/15/2018
USD 5,030 5,060
Bevco Lux Sarl
1.750% 期日 02/09/2023
EUR 5,100 5,732
BGC Partners, Inc.
5.125% 期日 05/27/2021
USD 400 409
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.375% 期日 12/09/2019
1,450 1,470
Blackstone CQP Holdco LP
6.000% 期日 08/18/2021 1,300 1,305
6.500% 期日 03/20/2021
7,400 7,454
Blackstone Property
Partners Europe Holdings
Sarl
1.400% 期日 07/06/2022 EUR 4,100 4,670
2.200% 期日 07/24/2025
2,900 3,220
BNP Paribas S.A.
3.375% 期日 01/09/2025
USD 54,443 50,961
4.400% 期日 08/14/2028
4,200 4,041
7.000% 期日 08/16/2028
1,400 1,382
7.625% 期日 03/30/2021
600 625
BOC Aviation Ltd.
2.375% 期日 09/15/2021
570 544
3.499% 期日 09/26/2023
3,500 3,507
3.500% 期日 01/31/2023
200 195
3.609% 期日 05/02/2021
3,380 3,403
Boston Properties LP
3.200% 期日 01/15/2025
991 943
BPCE S.A.
12.500% 期日 09/30/2019
700 753
Brighthouse Financial,
Inc.
3.700% 期日 06/22/2027
2,400 2,069
Brixmor Operating
Partnership LP
3.250% 期日 09/15/2023
300 287
Brookfield Finance, Inc.
3.900% 期日 01/25/2028
1,988 1,860
4.700% 期日 09/20/2047
4,240 3,923
Capital One Financial
Corp.
3.450% 期日 04/30/2021
5,900 5,878
CBL & Associates LP
5.950% 期日 12/15/2026
1,384 1,156
China Construction Bank
Corp.
0.281% 期日 09/24/2021
EUR 2,000 2,269
CIT Group, Inc.
4.125% 期日 03/09/2021
USD 1,216 1,216
5.000% 期日 08/15/2022
7,200 7,245
5.000% 期日 08/01/2023 4,136 4,157
5.250% 期日 03/07/2025
1,058 1,067
5.375% 期日 05/15/2020
1,330 1,369
Citigroup, Inc.
3.142% 期日 01/24/2023
2,500 2,442
Compass Bank
2.750% 期日 09/29/2019 700 697
Cooperatieve Rabobank UA
2.938% 期日 04/26/2021
1,750 1,755
3.125% 期日 04/26/2021
2,500 2,478
4.625% 期日 12/29/2025
EUR 3,600 4,050
5.500% 期日 06/29/2020
17,610 21,000
6.625% 期日 06/29/2021
11,400 14,218
Co-operative Group
Holdings 2011 Ltd.
6.875% 期日 07/08/2020
GBP 3,430 4,650
7.500% 期日 07/08/2026
600 895
Corestate Capital Holding
S.A.
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.500% 期日 04/15/2023
EUR 39,300 43,747
CPI Property Group S.A.
1.450% 期日 04/14/2022 5,500 6,219
2.125% 期日 10/04/2024
4,800 5,369
Credit Agricole S.A.
3.507% 期日 04/24/2023
USD 1,000 998
3.750% 期日 04/24/2023
1,750 1,711
7.875% 期日 01/23/2024
496 514
Credit Suisse AG
4.375% 期日 08/05/2020
750 762
6.500% 期日 08/08/2023
10,885 11,526
Credit Suisse Group AG
2.997% 期日 12/14/2023
3,600 3,426
3.532% 期日 12/14/2023
3,000 3,025
3.574% 期日 06/12/2024
2,750 2,757
3.869% 期日 01/12/2029
33,900 31,519
4.207% 期日 06/12/2024
3,500 3,480
4.282% 期日 01/09/2028
6,700 6,428
7.250% 期日 09/12/2025
1,800 1,784
7.500% 期日 07/17/2023
5,800 5,916
Credit Suisse Group
Funding Guernsey Ltd.
2.750% 期日 08/08/2025
GBP 600 757
3.750% 期日 03/26/2025
USD 1,800 1,725
Crown Castle International
Corp.
3.200% 期日 09/01/2024
604 571
3.650% 期日 09/01/2027
2,678 2,481
4.000% 期日 03/01/2027
255 244
CTR Partnership LP
5.250% 期日 06/01/2025
504 493
Deutsche Bank AG
0.375% 期日 01/18/2021
EUR 73,700 82,269
2.700% 期日 07/13/2020
USD 4,272 4,176
3.150% 期日 01/22/2021
10,000 9,756
3.284% 期日 01/22/2021
12,700 12,569
3.406% 期日 07/13/2020
1,774 1,763
3.766% 期日 02/04/2021
5,310 5,298
3.950% 期日 02/27/2023
1,820 1,753
4.250% 期日 10/14/2021
15,940 15,820
4.251% 期日 05/10/2019 80 80
Digital Euro Finco LLC
2.625% 期日 04/15/2024
EUR 1,400 1,675
Digital Realty Trust LP
3.700% 期日 08/15/2027
USD 92 86
Digital Stout Holding LLC
2.750% 期日 07/19/2024 GBP 400 513
3.300% 期日 07/19/2029
400 508
Discover Bank
3.350% 期日 02/06/2023
USD 900 870
Emerald Bay S.A.
0.000% 期日 10/08/2020
EUR 3,425 3,682
EPR Properties
4.500% 期日 06/01/2027
USD 3,650 3,469
4.750% 期日 12/15/2026
372 360
4.950% 期日 04/15/2028
1,132 1,096
Equinix, Inc.
2.875% 期日 03/15/2024
EUR 5,700 6,551
2.875% 期日 10/01/2025
500 557
2.875% 期日 02/01/2026
16,550 18,346
ERP Operating LP
3.250% 期日 08/01/2027
USD 257 242
25/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.500% 期日 03/01/2028
792 757
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% 期日 11/02/2020 EUR 1,000 1,157
Fairfax Financial Holdings
Ltd.
2.750% 期日 03/29/2028
6,600 7,524
4.850% 期日 04/17/2028
USD 3,411 3,329
Fastighets AB Balder
1.125% 期日 03/14/2022
EUR 5,745 6,550
1.875% 期日 03/14/2025
1,100 1,234
1.875% 期日 01/23/2026
1,470 1,622
Franshion Brilliant Ltd.
5.750% 期日 03/19/2019
USD 1,593 1,605
Freedom Mortgage Corp.
8.250% 期日 04/15/2025
1,259 1,171
Globalworth Real Estate
Investments Ltd.
2.875% 期日 06/20/2022
EUR 1,400 1,632
3.000% 期日 03/29/2025
400 454
GLP Capital LP
5.250% 期日 06/01/2025
USD 1,200 1,209
5.300% 期日 01/15/2029
3,424 3,377
Goldman Sachs Group, Inc.
0.131% 期日 12/16/2020
EUR 1,200 1,361
3.060% 期日 02/23/2023
USD 12,900 12,895
3.200% 期日 02/23/2023
12,900 12,540
3.814% 期日 04/23/2029
7,100 6,677
Goodman Australia Finance
Pty Ltd.
1.375% 期日 09/27/2025
EUR 400 437
Goodman U.S. Finance Three
LLC
3.700% 期日 03/15/2028
USD 2,324 2,164
Grainger PLC
3.375% 期日 04/24/2028
GBP 2,000 2,534
Growthpoint Properties
International Pty Ltd.
5.872% 期日 05/02/2023
USD 1,600 1,591
High Street Funding Trust
II
4.682% 期日 02/15/2048
300 291
Host Hotels & Resorts LP
4.000% 期日 06/15/2025 200 193
Howard Hughes Corp.
5.375% 期日 03/15/2025
3,600 3,474
HSBC Bank Argentina S.A.
25.250% 期日 09/27/2019
ARS 53,530 1,360
HSBC Holdings PLC
2.625% 期日 08/16/2028 GBP 360 444
2.922% 期日 05/18/2021
USD 7,000 7,009
3.033% 期日 11/22/2023
4,900 4,714
3.262% 期日 03/13/2023
800 782
3.322% 期日 05/18/2024
3,000 2,994
3.950% 期日 05/18/2024
2,800 2,773
4.041% 期日 03/13/2028
700 671
4.300% 期日 03/08/2026
500 493
4.750% 期日 07/04/2029
EUR 2,800 2,991
5.250% 期日 09/16/2022
7,500 8,868
5.875% 期日 09/28/2026
GBP 4,500 5,721
6.000% 期日 09/29/2023
EUR 7,210 8,935
6.250% 期日 03/23/2023
USD 5,400 5,252
6.500% 期日 03/23/2028
9,470 8,902
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Hudson Pacific Properties
LP
3.950% 期日 11/01/2027
363 336
Hunt Cos., Inc.
6.250% 期日 02/15/2026
462 427
ICICI Bank Ltd.
3.125% 期日 08/12/2020
200 197
3.441% 期日 12/04/2018 25,600 25,597
InCaps Funding I Ltd.
4.321% 期日 06/01/2033
17,521 17,521
Industrial & Commercial
Bank of China Ltd.
2.625% 期日 05/26/2020
1,600 1,574
3.093% 期日 11/08/2020
2,000 2,001
ING Bank NV
2.450% 期日 03/16/2020
3,200 3,159
2.500% 期日 10/01/2019
3,300 3,282
ING Groep NV
1.000% 期日 09/20/2023
EUR 1,100 1,239
3.398% 期日 10/02/2023
USD 4,100 4,101
4.100% 期日 10/02/2023
6,000 5,966
4.550% 期日 10/02/2028
4,300 4,233
Inmobiliaria Colonial
Socimi S.A.
1.625% 期日 11/28/2025
EUR 3,000 3,282
2.000% 期日 04/17/2026
2,900 3,221
International Lease
Finance Corp.
5.875% 期日 08/15/2022
USD 500 527
8.250% 期日 12/15/2020
7,970 8,648
8.625% 期日 01/15/2022
3,201 3,629
Intesa Sanpaolo SpA
7.000% 期日 01/19/2021
EUR 26,850 31,069
7.750% 期日 01/11/2027
660 768
Intrepid Aviation Group
Holdings LLC
8.500% 期日 08/15/2021
USD 3,970 4,000
iStar, Inc.
4.625% 期日 09/15/2020
137 136
5.250% 期日 09/15/2022
515 500
Jefferies Finance LLC
6.875% 期日 04/15/2022
1,000 1,008
7.250% 期日 08/15/2024
600 590
7.375% 期日 04/01/2020 6,475 6,572
7.500% 期日 04/15/2021
1,380 1,394
JP Morgan Chase Bank N.A.
2.848% 期日 04/26/2021 12,400 12,405
3.086% 期日 04/26/2021
12,400 12,355
Kasikornbank PCL
3.500% 期日 10/25/2019
2,200 2,200
KBC Group NV
4.250% 期日 10/24/2025
EUR 4,400 4,530
Kennedy Wilson Europe Real
Estate Ltd.
3.250% 期日 11/12/2025
1,400 1,568
3.950% 期日 06/30/2022
GBP 800 1,051
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% 期日 04/01/2024
USD 1,320 1,274
Kojamo OYJ
1.500% 期日 06/19/2024
EUR 1,200 1,356
1.625% 期日 03/07/2025
2,400 2,684
Liberty Living Finance PLC
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.625% 期日 11/28/2024
GBP 1,250 1,586
3.375% 期日 11/28/2029
500 636
Lifestorage LP
3.500% 期日 07/01/2026
USD 1,200 1,105
LifeStorage LP
3.875% 期日 12/15/2027
1,010 940
Lincoln Finance Ltd.
6.875% 期日 04/15/2021
EUR 9,322 10,937
Lloyds Bank PLC
2.833% 期日 05/07/2021
USD 4,000 4,007
3.300% 期日 05/07/2021
9,600 9,526
12.000% 期日 12/16/2024
200 241
Lloyds Banking Group PLC
2.250% 期日 10/16/2024
GBP 6,600 8,187
2.907% 期日 11/07/2023
USD 3,500 3,330
3.574% 期日 11/07/2028
5,600 5,043
4.000% 期日 03/07/2025
AUD 4,700 3,327
4.050% 期日 08/16/2023
USD 5,800 5,750
4.375% 期日 03/22/2028
2,200 2,106
4.450% 期日 05/08/2025
3,400 3,387
4.550% 期日 08/16/2028
5,000 4,836
6.375% 期日 06/27/2020
EUR 1,400 1,670
7.000% 期日 06/27/2019
GBP 38,538 50,167
7.500% 期日 06/27/2024
USD 2,700 2,730
7.500% 期日 09/27/2025
7,700 7,758
7.625% 期日 06/27/2023
GBP 8,311 11,296
7.875% 期日 06/27/2029
4,600 6,570
LoanCore Capital Markets
LLC
6.875% 期日 06/01/2020
USD 1,900 1,920
Meiji Yasuda Life
Insurance Co.
5.100% 期日 04/26/2048
3,400 3,375
Merlin Properties Socimi
S.A.
1.750% 期日 05/26/2025
EUR 1,710 1,902
1.875% 期日 11/02/2026
700 767
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co. Ltd.
2.652% 期日 09/19/2022
USD 1,100 1,048
Mizuho Bank Ltd.
2.400% 期日 03/26/2020 1,200 1,186
Mizuho Financial Group,
Inc.
2.601% 期日 09/11/2022
4,700 4,491
3.211% 期日 09/11/2022 10,200 10,226
Morgan Stanley
2.891% 期日 02/10/2021
12,900 12,909
3.125% 期日 01/23/2023 12,900 12,496
3.772% 期日 01/24/2029
3,600 3,415
National Australia Bank
Ltd.
1.375% 期日 07/12/2019
600 594
2.625% 期日 07/23/2020
250 247
National Bank of Greece
S.A.
2.750% 期日 10/19/2020
EUR 800 932
Nationwide Building
Society
3.766% 期日 03/08/2024
USD 5,600 5,452
4.302% 期日 03/08/2029
6,400 6,042
Natwest Markets PLC
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.581% 期日 09/27/2021
EUR 5,100 5,785
0.625% 期日 03/02/2022
300 335
Navient Corp.
4.875% 期日 06/17/2019
USD 10,490 10,542
5.000% 期日 10/26/2020
4,474 4,510
5.500% 期日 01/15/2019
17,552 17,640
5.625% 期日 08/01/2033
1,468 1,201
5.875% 期日 03/25/2021
14,633 14,834
6.500% 期日 06/15/2022
3,440 3,505
6.625% 期日 07/26/2021
3,990 4,115
7.250% 期日 01/25/2022
5,900 6,158
8.000% 期日 03/25/2020
21,896 22,909
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab
2.000% 期日 10/01/2047
DKK 2,648 405
Nykredit Realkredit A/S
2.500% 期日 10/01/2047
9,787 1,553
Ontario Teachers' Cadillac
Fairview Properties Trust
3.125% 期日 03/20/2022
USD 696 682
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% 期日 07/01/2022
424 429
Physicians Realty LP
3.950% 期日 01/15/2028
1,828 1,685
4.300% 期日 03/15/2027
2,650 2,523
Preferred Term Securities
XⅧ Ltd.
2.714% 期日 09/23/2035
584 561
Preferred Term Securities
XXⅣ Ltd.
2.634% 期日 03/22/2037
1,338 1,244
2.714% 期日 03/22/2037
4,918 4,033
Preferred Term Securities
XXⅤ Ltd.
2.624% 期日 06/22/2037
30,831 28,211
Preferred Term Securities
XXⅥ Ltd.
2.634% 期日 09/22/2037
50,146 45,883
Prologis International
Funding II S.A.
1.750% 期日 03/15/2028 EUR 900 1,003
Provident Funding
Associates LP
6.375% 期日 06/15/2025 USD 172 170
Qatari Diar Finance Co.
5.000% 期日 07/21/2020
11,400 11,670
QNB Finance Ltd.
3.688% 期日 02/12/2020
79,800 80,290
3.693% 期日 02/07/2020
56,200 56,554
4.096% 期日 04/01/2019
600 604
Realkredit Danmark A/S
2.500% 期日 07/01/2047
DKK 8,514 1,351
Reckson Operating
Partnership LP
7.750% 期日 03/15/2020
USD 500 526
Royal Bank of Scotland
Group PLC
2.000% 期日 03/08/2023
EUR 1,900 2,200
2.000% 期日 03/04/2025
21,750 24,652
2.500% 期日 03/22/2023
25,700 30,357
3.498% 期日 05/15/2023
USD 4,414 4,249
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.784% 期日 05/15/2023
3,074 3,091
3.875% 期日 09/12/2023
7,700 7,416
4.800% 期日 04/05/2026 2,300 2,271
5.076% 期日 01/27/2030
10,700 10,501
7.500% 期日 08/10/2020
2,900 2,955
8.000% 期日 08/10/2025
6,760 6,992
8.625% 期日 08/15/2021
4,200 4,426
Sagax AB
2.000% 期日 01/17/2024
EUR 1,600 1,822
Santander Holdings USA,
Inc.
3.400% 期日 01/18/2023
USD 14,048 13,422
3.700% 期日 03/28/2022
412 405
4.400% 期日 07/13/2027
1,284 1,200
4.500% 期日 07/17/2025
3,000 2,938
Santander UK Group
Holdings PLC
0.531% 期日 03/27/2024
EUR 2,800 3,124
2.875% 期日 08/05/2021
USD 3,600 3,492
2.920% 期日 05/08/2026
GBP 1,220 1,535
3.373% 期日 01/05/2024
USD 55,550 53,065
3.571% 期日 01/10/2023
1,500 1,450
3.625% 期日 01/14/2026
GBP 1,900 2,498
3.823% 期日 11/03/2028
USD 3,400 3,067
6.750% 期日 06/24/2024
GBP 16,360 21,397
7.375% 期日 06/24/2022
4,100 5,456
Santander UK PLC
1.625% 期日 05/10/2021
6,300 8,021
2.941% 期日 06/01/2021
USD 2,200 2,210
3.400% 期日 06/01/2021
5,400 5,364
SBA Tower Trust
2.877% 期日 07/09/2021
1,500 1,467
Sberbank of Russia Via SB
Capital S.A.
3.080% 期日 03/07/2019
EUR 5,200 5,923
3.352% 期日 11/15/2019
8,000 9,216
4.150% 期日 03/06/2019
USD 4,200 4,197
5.180% 期日 06/28/2019
7,200 7,237
5.717% 期日 06/16/2021
900 916
6.125% 期日 02/07/2022
10,400 10,685
SELP Finance Sarl
1.500% 期日 11/20/2025
EUR 1,500 1,647
SL Green Operating
Partnership LP
3.250% 期日 10/15/2022
USD 234 226
SL Green Realty Corp.
4.500% 期日 12/01/2022 1,420 1,431
SMBC Trust Account
3.608% 期日 04/09/2021
5,000 5,008
Societe Generale S.A.
6.750% 期日 04/06/2028
2,200 1,944
7.375% 期日 10/04/2023
11,200 10,906
8.250% 期日 11/29/2018
800 803
Society of Lloyd's
4.750% 期日 10/30/2024
GBP 800 1,085
Springleaf Finance Corp.
5.250% 期日 12/15/2019
USD 10,070 10,196
5.625% 期日 03/15/2023
27,700 26,869
6.000% 期日 06/01/2020
6,232 6,388
6.125% 期日 05/15/2022
14,223 14,365
6.875% 期日 03/15/2025
3,161 3,035
7.750% 期日 10/01/2021
1,780 1,887
30/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
8.250% 期日 12/15/2020
23,219 24,902
Standard Chartered PLC
3.558% 期日 01/20/2023 2,470 2,474
4.247% 期日 01/20/2023
4,700 4,699
Starwood Property Trust,
Inc.
3.625% 期日 02/01/2021
8,000 7,790
4.750% 期日 03/15/2025 1,152 1,100
5.000% 期日 12/15/2021
500 499
State Bank of India
3.358% 期日 04/06/2020
14,500 14,546
Stearns Holdings LLC
9.375% 期日 08/15/2020
1,580 1,584
STORE Capital Corp.
4.500% 期日 03/15/2028
1,348 1,306
Sumitomo Mitsui Banking
Corp.
2.514% 期日 01/17/2020
6,300 6,246
2.799% 期日 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
3.102% 期日 01/17/2023
6,300 6,135
3.189% 期日 01/17/2023
5,670 5,673
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
1.950% 期日 09/19/2019
2,490 2,465
2.779% 期日 09/19/2019
3,040 3,046
Summit Germany Ltd.
2.000% 期日 01/31/2025
EUR 1,100 1,190
Tesco Property Finance 2
PLC
6.052% 期日 10/13/2039
GBP 5,108 7,852
Tesco Property Finance 3
PLC
5.744% 期日 04/13/2040
166 251
Tesco Property Finance ▶
PLC
5.801% 期日 10/13/2040
402 612
Tesco Property Finance 6
PLC
5.411% 期日 07/13/2044
2,637 3,854
TLG Immobilien AG
1.375% 期日 11/27/2024
EUR 1,500 1,663
TP ICAP PLC
5.250% 期日 01/26/2024
GBP 1,900 2,330
Tritax Big Box REIT PLC
2.625% 期日 12/14/2026 1,000 1,261
3.125% 期日 12/14/2031
800 1,000
Turkiye Garanti Bankasi
A/S
3.588% 期日 02/11/2019 USD 5,800 5,753
U.S. Capital Funding VI
Ltd.
2.694% 期日 07/10/2043
28,305 25,474
UBS AG
5.125% 期日 05/15/2024
900 898
7.625% 期日 08/17/2022
6,000 6,585
UBS Group Funding
Switzerland AG
2.650% 期日 02/01/2022
7,100 6,856
2.859% 期日 08/15/2023
1,000 959
3.491% 期日 05/23/2023
2,000 1,956
31/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.125% 期日 09/24/2025
2,870 2,826
4.125% 期日 04/15/2026
2,500 2,456
4.253% 期日 03/23/2028 1,800 1,766
5.750% 期日 02/19/2022
EUR 3,200 3,948
7.000% 期日 02/19/2025
USD 200 209
UDR, Inc.
3.500% 期日 01/15/2028
410 382
4.625% 期日 01/10/2022
103 105
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% 期日 06/30/2027
GBP 2,308 3,259
6.542% 期日 03/30/2021
736 988
7.395% 期日 03/28/2024
1,886 2,678
Ventas Realty LP
3.250% 期日 10/15/2026
USD 100 92
VEREIT Operating
Partnership LP
3.950% 期日 08/15/2027
380 354
VICI Properties 1 LLC
8.000% 期日 10/15/2023
3,278 3,614
Virgin Money Holdings UK
PLC
8.750% 期日 11/10/2021
GBP 200 273
Vornado Realty LP
3.500% 期日 01/15/2025
USD 528 504
Wells Fargo & Co.
2.125% 期日 12/20/2023
GBP 2,100 2,670
3.000% 期日 10/23/2026
USD 2,810 2,573
3.268% 期日 02/11/2022
6,670 6,726
Wells Fargo Bank N.A.
2.977% 期日 07/23/2021
4,700 4,704
3.325% 期日 07/23/2021
10,600 10,566
Welltower, Inc.
3.950% 期日 09/01/2023
830 829
4.250% 期日 04/15/2028
1,256 1,228
Westfield America
Management Ltd.
2.125% 期日 03/30/2025
GBP 500 629
WeWork Cos., Inc.
7.875% 期日 05/01/2025
USD 1,344 1,240
WPC Eurobond BV
2.125% 期日 04/15/2027 EUR 2,100 2,325
2.250% 期日 04/09/2026 3,837
3,400
2,402,158
AA Bond Co. Ltd.
産業
2.750% 期日 07/31/2023
9.9% GBP 400 472
2.875% 期日 01/31/2022
2,100 2,591
4.249% 期日 07/31/2020
506 665
4.875% 期日 07/31/2024
1,200 1,534
AbbVie, Inc.
3.375% 期日 11/14/2021
USD 5,824 5,797
3.750% 期日 11/14/2023
3,462 3,433
4.250% 期日 11/14/2028
4,992 4,822
Air Canada 2017-1 Class B
Pass-Through Trust
3.700% 期日 01/15/2026
366 352
Allergan Funding SCS
0.031% 期日 06/01/2019
EUR 144 163
3.000% 期日 03/12/2020
USD 500 498
Altice Financing S.A.
5.250% 期日 02/15/2023
EUR 10,200 11,998
6.625% 期日 02/15/2023
USD 13,930 13,823
7.500% 期日 05/15/2026
1,000 942
32/116
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Altice France S.A.
5.625% 期日 05/15/2024
EUR 13,920 16,312
5.875% 期日 02/01/2027 24,000 28,081
6.250% 期日 05/15/2024
USD 15,000 14,437
7.375% 期日 05/01/2026
14,133 13,581
8.125% 期日 02/01/2027
4,300 4,268
Altice Luxembourg S.A.
7.250% 期日 05/15/2022
EUR 11,224 12,480
American Airlines 2017-2
Class AA Pass-Through
Trust
3.350% 期日 10/15/2029
USD 467 444
Andeavor Logistics LP
3.500% 期日 12/01/2022
144 141
4.250% 期日 12/01/2027
258 246
5.500% 期日 10/15/2019
200 204
AP Moller - Maersk A/S
1.750% 期日 03/16/2026
EUR 2,900 3,184
2.875% 期日 09/28/2020
USD 1,400 1,379
Arrow Electronics, Inc.
3.250% 期日 09/08/2024
479 449
Avolon Holdings Funding
Ltd.
5.500% 期日 01/15/2023
3,604 3,595
Bacardi Ltd.
4.450% 期日 05/15/2025
2,000 1,969
4.700% 期日 05/15/2028
2,600 2,517
Baidu, Inc.
3.875% 期日 09/29/2023
4,100 4,052
4.375% 期日 03/29/2028
1,400 1,362
Banff Merger Sub, Inc.
9.750% 期日 09/01/2026
2,425 2,334
BAT Capital Corp.
2.297% 期日 08/14/2020
300 294
Bausch Health Cos., Inc.
5.500% 期日 11/01/2025
210 207
6.500% 期日 03/15/2022
3,835 3,979
7.000% 期日 03/15/2024
901 946
Baxalta, Inc.
2.875% 期日 06/23/2020
828 819
Bayer U.S. Finance II LLC
3.003% 期日 06/25/2021 1,600 1,601
Boral Finance Pty Ltd.
3.000% 期日 11/01/2022
1,996 1,922
Boston Scientific Corp.
3.375% 期日 05/15/2022
2,260 2,231
6.000% 期日 01/15/2020
300 309
Broadcom Corp.
2.200% 期日 01/15/2021
100 97
2.375% 期日 01/15/2020
100 99
2.650% 期日 01/15/2023
6,325 5,938
3.000% 期日 01/15/2022
6,026 5,838
3.625% 期日 01/15/2024
1,487 1,426
3.875% 期日 01/15/2027
8,690 7,993
Bureau Veritas S.A.
1.875% 期日 01/06/2025
EUR 3,200 3,671
Caesars Resort Collection
LLC
5.250% 期日 10/15/2025
USD 86 80
Campbell Soup Co.
2.834% 期日 03/16/2020
2,490 2,486
2.964% 期日 03/15/2021
2,030 2,023
33/116
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.950% 期日 03/15/2025
1,539 1,464
Celgene Corp.
2.250% 期日 08/15/2021 3,660 3,535
Central Nippon Expressway
Co. Ltd.
2.774% 期日 02/15/2022
13,200 13,138
2.881% 期日 08/04/2020
7,800 7,816
Charles River Laboratories
International, Inc.
5.500% 期日 04/01/2026
404 404
Charter Communications
Operating LLC
3.579% 期日 07/23/2020
1,426 1,424
4.191% 期日 02/01/2024
4,202 4,273
4.200% 期日 03/15/2028
1,393 1,307
4.464% 期日 07/23/2022
1,687 1,708
4.500% 期日 02/01/2024
1,700 1,705
4.908% 期日 07/23/2025
992 998
Chesapeake Energy Corp.
5.686% 期日 04/15/2019
189 190
Christian Dior SE
0.750% 期日 06/24/2021
EUR 300 345
1.375% 期日 06/19/2019
100 114
Clear Channel Worldwide
Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/2022
USD 1,370 1,398
7.625% 期日 03/15/2020
2,300 2,303
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% 期日 01/15/2024
520 498
CNH Industrial Capital LLC
4.375% 期日 11/06/2020
300 304
4.875% 期日 04/01/2021
80 82
Comcast Corp.
2.738% 期日 10/01/2020
4,008 4,011
2.848% 期日 10/01/2021
2,242 2,244
3.038% 期日 04/15/2024
3,632 3,614
3.700% 期日 04/15/2024
3,180 3,169
Community Health Systems,
Inc.
5.125% 期日 08/01/2021
17,507 16,675
6.250% 期日 03/31/2023 26,200 24,194
8.625% 期日 01/15/2024
10,517 10,662
Conagra Brands, Inc.
2.908% 期日 10/09/2020 180 180
CSCEC Finance Cayman I
Ltd.
2.950% 期日 11/19/2020
400 393
CVS Health Corp.
3.700% 期日 03/09/2023
4,063 4,013
4.300% 期日 03/25/2028
5,980 5,843
CVS Pass-Through Trust
7.507% 期日 01/10/2032
722 834
DAE Funding LLC
4.000% 期日 08/01/2020
2,670 2,653
4.500% 期日 08/01/2022
13,832 13,521
5.000% 期日 08/01/2024
9,446 9,233
Davide Campari-Milano SpA
2.750% 期日 09/30/2020
EUR 1,410 1,673
Dell International LLC
4.420% 期日 06/15/2021
USD 11,782 11,887
Delta Air Lines, Inc.
2.875% 期日 03/13/2020
1,720 1,705
34/116
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.625% 期日 03/15/2022
920 905
Diamond Resorts
International, Inc.
7.750% 期日 09/01/2023
8,334 8,574
10.750% 期日 09/01/2024
260 255
Discovery Communications
LLC
2.750% 期日 11/15/2019 304 302
2.950% 期日 03/20/2023
362 344
3.950% 期日 03/20/2028
528 492
DISH DBS Corp.
5.125% 期日 05/01/2020
4,588 4,617
7.875% 期日 09/01/2019
17,565 18,132
DP World Ltd.
2.375% 期日 09/25/2026
EUR 2,200 2,484
4.250% 期日 09/25/2030
GBP 1,100 1,400
DR Horton, Inc.
4.000% 期日 02/15/2020
USD 290 291
DXC Technology Co.
3.271% 期日 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% 期日 04/15/2027
310 308
Eastern Creation Ⅱ
Investment Holdings Ltd.
2.750% 期日 09/26/2020
2,300 2,251
Eastern Creation
Investment Holdings Ltd.
3.625% 期日 03/20/2019
600 599
eBay, Inc.
3.800% 期日 03/09/2022
3,375 3,385
EI Group PLC
6.375% 期日 02/15/2022
GBP 5,600 7,401
6.500% 期日 12/06/2018
1,051 1,352
6.875% 期日 02/15/2021
950 1,320
EMC Corp.
2.650% 期日 06/01/2020
USD 31,268 30,432
Energy Transfer Operating
LP
4.150% 期日 10/01/2020
100 101
4.200% 期日 09/15/2023
1,354 1,349
4.950% 期日 06/15/2028
1,962 1,942
6.000% 期日 06/15/2048
300 298
Energy Transfer Partners
LP
5.750% 期日 09/01/2020
2,140 2,207
5.875% 期日 03/01/2022
450 474
EQT Corp.
3.166% 期日 10/01/2020
1,229 1,229
4.875% 期日 11/15/2021
200 205
Equifax, Inc.
3.184% 期日 08/15/2021
1,668 1,679
3.600% 期日 08/15/2021
586 581
Eurofins Scientific SE
2.125% 期日 07/25/2024
EUR 800 902
Exela Intermediate LLC
10.000% 期日 07/15/2023
USD 880 919
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% 期日 11/04/2019
1,300 1,285
5.875% 期日 08/02/2021
400 414
8.125% 期日 01/15/2020
1,600 1,677
Fortress Transportation &
Infrastructure Investors
LLC
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.500% 期日 10/01/2025
5,520 5,437
6.750% 期日 03/15/2022
9,064 9,302
Fresenius Medical Care US
Finance Ⅱ, Inc.
4.125% 期日 10/15/2020
16 16
5.625% 期日 07/31/2019
374 380
Fresenius U.S. Finance II,
Inc.
4.250% 期日 02/01/2021
190 192
G4S International Finance
PLC
1.500% 期日 01/09/2023
EUR 1,400 1,607
GATX Corp.
3.061% 期日 11/05/2021
USD 3,900 3,908
General Electric Co.
5.500% 期日 01/08/2020
950 969
5.550% 期日 05/04/2020
150 154
General Mills, Inc.
2.976% 期日 04/16/2021
2,524 2,523
3.200% 期日 04/16/2021
451 448
General Motors Financial
Co., Inc.
3.150% 期日 01/15/2020
125 124
3.200% 期日 07/13/2020
800 793
3.550% 期日 04/09/2021
1,110 1,101
Gerdau Holdings, Inc.
7.000% 期日 01/20/2020
7,200 7,479
Greene King Finance PLC
4.064% 期日 03/15/2035
GBP 723 984
5.106% 期日 03/15/2034
150 220
5.702% 期日 12/15/2034
4,156 5,016
Halfmoon Parent, Inc.
3.326% 期日 07/15/2023
USD 10,860 10,858
3.750% 期日 07/15/2023
13,332 13,230
Harris Corp.
3.000% 期日 04/30/2020
5,600 5,598
Harvest Operations Corp.
2.330% 期日 04/14/2021
2,884 2,773
HCA, Inc.
4.250% 期日 10/15/2019
2,710 2,725
6.500% 期日 02/15/2020
200 207
Hilton Domestic Operating
Co., Inc.
5.125% 期日 05/01/2026
2,766 2,711
HOCHTIEF AG
2.625% 期日 05/28/2019
EUR 653 750
3.875% 期日 03/20/2020
7,453 8,874
Hyatt Hotels Corp.
4.850% 期日 03/15/2026
USD 100 102
Hyundai Capital America
3.137% 期日 09/18/2020
3,198 3,200
iHeartCommunications, Inc.
9.000% 期日 12/15/2019
34,080 24,708
9.000% 期日 03/01/2021
48,736 35,455
9.000% 期日 09/15/2022
9,018 6,538
10.625% 期日 03/15/2023
4,560 3,272
11.250% 期日 03/01/2021
11,268 7,993
IHO Verwaltungs GmbH
3.750% 期日 09/15/2026
EUR 100 113
IMCD NV
2.500% 期日 03/26/2025
1,700 1,908
36/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Imperial Brands Finance
PLC
2.950% 期日 07/21/2020
USD 1,300 1,284
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% 期日 12/10/2019
160 164
Intelsat Connect Finance
S.A.
9.500% 期日 02/15/2023
3,960 3,807
Intelsat Jackson Holdings
S.A.
5.500% 期日 08/01/2023
1,624 1,457
7.500% 期日 04/01/2021
12,789 12,949
8.000% 期日 02/15/2024
4,227 4,433
8.500% 期日 10/15/2024
12,393 12,192
9.750% 期日 07/15/2025
3,141 3,298
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% 期日 06/01/2021
15,908 15,113
International Flavors &
Fragrances, Inc.
3.400% 期日 09/25/2020
1,750 1,750
InterXion Holding NV
4.750% 期日 06/15/2025
EUR 400 474
IQVIA, Inc.
2.875% 期日 09/15/2025
400 444
3.250% 期日 03/15/2025
500 574
JT International Financial
Services BV
1.125% 期日 09/28/2025
1,100 1,254
Kinder Morgan, Inc.
7.750% 期日 01/15/2032
USD 2,500 3,075
Kraft Heinz Foods Co.
2.911% 期日 02/10/2021
1,690 1,694
Marriott Ownership
Resorts, Inc.
6.500% 期日 09/15/2026
2,004 2,029
Martin Marietta Materials,
Inc.
2.838% 期日 12/20/2019
680 682
2.960% 期日 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% 期日 12/15/2021
152 160
6.750% 期日 10/01/2020
6,108 6,379
Minmetals Bounteous
Finance BVI Ltd.
3.500% 期日 07/30/2020
1,600 1,587
Mitchells & Butlers
Finance PLC
2.784% 期日 12/15/2030
659 621
6.013% 期日 12/15/2028
GBP 192 281
Molnlycke Holding AB
1.875% 期日 02/28/2025
EUR 300 344
MPLX LP
3.375% 期日 03/15/2023
USD 316 308
NetApp, Inc.
3.300% 期日 09/29/2024
2,610 2,494
Netflix, Inc.
3.625% 期日 05/15/2027
EUR 7,727 8,704
4.625% 期日 05/15/2029
4,800 5,465
New Red Finance, Inc.
4.250% 期日 05/15/2024
USD 6,073 5,724
Nexi Capital SpA
4.125% 期日 11/01/2023
EUR 100 114
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Nidec Corp.
0.487% 期日 09/27/2021
900 1,026
Nokia OYJ
4.375% 期日 06/12/2027
USD 175 165
Norwegian Air Shuttle ASA
2016-1 Class A Pass-
Through Trust
4.875% 期日 05/10/2028
464 455
Ooredoo Tamweel Ltd.
3.039% 期日 12/03/2018
200 200
Ortho-Clinical
Diagnostics, Inc.
6.625% 期日 05/15/2022
5,091 4,918
Pacific National Finance
Pty Ltd.
4.625% 期日 09/23/2020
530 535
Park Aerospace Holdings
Ltd.
3.625% 期日 03/15/2021
18,709 18,007
4.500% 期日 03/15/2023
10,570 10,082
5.250% 期日 08/15/2022
48,447 48,265
5.500% 期日 02/15/2024
8,672 8,609
Pelabuhan Indonesia III
Persero PT
4.500% 期日 05/02/2023
1,600 1,563
Petroleos de Venezuela
S.A.
5.375% 期日 04/12/2027
11,932 2,178
5.500% 期日 04/12/2037
10,372 1,919
6.000% 期日 05/16/2024
8,083 1,427
6.000% 期日 11/15/2026
13,183 2,323
9.000% 期日 11/17/2021
400 86
9.750% 期日 05/17/2035
4,730 1,029
Petroleos Mexicanos
6.500% 期日 03/13/2027
2,620 2,543
6.750% 期日 09/21/2047
390 336
Petronas Capital Ltd.
5.250% 期日 08/12/2019
2,800 2,847
PetSmart, Inc.
5.875% 期日 06/01/2025
674 529
Phillips 66
3.086% 期日 04/15/2019 1,000 1,000
3.186% 期日 04/15/2020
900 900
QGOG Constellation S.A.
9.500% 期日 11/09/2024 753 365
QUALCOMM, Inc.
2.900% 期日 05/20/2024
140 133
QVC, Inc.
4.375% 期日 03/15/2023
900 885
4.450% 期日 02/15/2025
660 628
4.850% 期日 04/01/2024
2,190 2,162
5.125% 期日 07/02/2022
3,400 3,444
5.450% 期日 08/15/2034
50 44
5.950% 期日 03/15/2043
8,100 7,250
Radiate Holdco LLC
6.875% 期日 02/15/2023
3,210 3,098
RCI Banque S.A.
0.250% 期日 07/12/2021
EUR 1,300 1,460
Refinitiv U.S. Holdings,
Inc.
4.500% 期日 05/15/2026
15,630 17,761
6.250% 期日 05/15/2026
USD 3,300 3,288
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.875% 期日 11/15/2026
EUR 600 678
8.250% 期日 11/15/2026
USD 850 829
Rite Aid Corp.
6.125% 期日 04/01/2023
4,940 4,221
Roadster Finance DAC
1.625% 期日 12/09/2024
EUR 700 770
2.375% 期日 12/08/2027
1,000 1,079
Rockwell Collins, Inc.
2.800% 期日 03/15/2022
USD 194 188
Russian Railways Via RZD
Capital PLC
3.374% 期日 05/20/2021
EUR 7,700 9,130
7.487% 期日 03/25/2031
GBP 6,300 9,474
Sands China Ltd.
4.600% 期日 08/08/2023
USD 4,200 4,153
5.125% 期日 08/08/2025
5,200 5,106
5.400% 期日 08/08/2028
7,000 6,707
Scientific Games
International, Inc.
3.375% 期日 02/15/2026
EUR 317 335
SF Holding Investment Ltd.
4.125% 期日 07/26/2023
USD 2,200 2,186
Shelf Drilling Holdings
Ltd.
8.250% 期日 02/15/2025
473 476
Shire Acquisitions
Investments Ireland DAC
2.400% 期日 09/23/2021
3,750 3,605
SMBC Aviation Capital
Finance DAC
2.650% 期日 07/15/2021
400 386
3.000% 期日 07/15/2022
300 288
4.125% 期日 07/15/2023
200 199
SoftBank Group Corp.
3.125% 期日 09/19/2025
EUR 9,400 9,903
4.000% 期日 04/20/2023
35,726 42,108
4.000% 期日 09/19/2029
1,700 1,692
Spanish Broadcasting
System, Inc.
12.500% 期日 04/15/2049
USD 818 832
Spectra Energy Partners LP
3.016% 期日 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.500% 期日 12/28/2031 GBP 1,060 1,334
6.582% 期日 03/28/2025
248 320
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% 期日 09/20/2021 USD 3,750 3,722
4.738% 期日 03/20/2025
5,200 5,206
5.152% 期日 03/20/2028
8,270 8,291
Starfruit Finco BV
6.500% 期日 10/01/2026
EUR 900 1,000
8.000% 期日 10/01/2026
USD 900 875
Sunoco Logistics Partners
Operations LP
5.950% 期日 12/01/2025
760 806
Sunoco LP
4.875% 期日 01/15/2023
1,110 1,072
Syngenta Finance NV
3.698% 期日 04/24/2020
600 598
3.933% 期日 04/23/2021
1,600 1,593
4.441% 期日 04/24/2023
5,300 5,220
4.892% 期日 04/24/2025
800 771
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.182% 期日 04/24/2028
1,800 1,706
Tech Data Corp.
3.700% 期日 02/15/2022 2,327 2,279
4.950% 期日 02/15/2027
910 880
Telefonica Emisiones SAU
5.134% 期日 04/27/2020
230 236
Telenet Finance Luxembourg
Notes Sarl
5.500% 期日 03/01/2028
1,600 1,492
Tencent Holdings Ltd.
3.375% 期日 05/02/2019
1,600 1,602
Tenet Healthcare Corp.
4.625% 期日 07/15/2024
1,702 1,645
Teva Pharmaceutical
Finance IV BV
3.650% 期日 11/10/2021
418 401
Teva Pharmaceutical
Finance IV LLC
2.250% 期日 03/18/2020
474 460
Teva Pharmaceutical
Finance Netherlands II BV
0.375% 期日 07/25/2020
EUR 4,800 5,363
3.250% 期日 04/15/2022
11,200 13,102
Teva Pharmaceutical
Finance Netherlands Ⅲ BV
1.700% 期日 07/19/2019
USD 220 216
2.800% 期日 07/21/2023
208 184
Textron, Inc.
2.891% 期日 11/10/2020
3,770 3,766
Times Square Hotel Trust
8.528% 期日 08/01/2026
1,870 2,154
T-Mobile USA, Inc.
4.750% 期日 02/01/2028
728 337
Triumph Group, Inc.
4.875% 期日 04/01/2021
2,479 2,347
5.250% 期日 06/01/2022
486 452
Ubisoft Entertainment S.A.
1.289% 期日 01/30/2023
EUR 1,800 2,041
UCB S.A.
1.875% 期日 04/02/2022 1,500 1,766
3.750% 期日 03/27/2020
376 447
4.125% 期日 01/04/2021
150 184
United Airlines 2016-1
Class AA Pass-Through
Trust
3.100% 期日 07/07/2028
USD 256 242
United Group BV
4.375% 期日 07/01/2022
EUR 1,100 1,287
4.875% 期日 07/01/2024
1,100 1,291
United Technologies Corp.
2.965% 期日 08/16/2021
USD 1,428 1,430
3.350% 期日 08/16/2021
292 291
3.650% 期日 08/16/2023
4,868 4,828
4.125% 期日 11/16/2028
3,448 3,393
4.450% 期日 11/16/2038
564 547
4.625% 期日 11/16/2048
1,028 993
Univision Communications,
Inc.
5.125% 期日 05/15/2023
530 501
5.125% 期日 02/15/2025
14,170 12,987
UPCB Finance Ⅶ Ltd.
3.625% 期日 06/15/2029
EUR 8,151 9,146
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ViaSat, Inc.
5.625% 期日 09/15/2025
USD 3,698 3,444
Virgin Media Secured
Finance PLC
5.000% 期日 04/15/2027
GBP 3,760 4,748
5.500% 期日 01/15/2025
9,450 12,347
VMware, Inc.
2.300% 期日 08/21/2020
USD 654 639
2.950% 期日 08/21/2022
5,956 5,707
3.900% 期日 08/21/2027
540 494
Volkswagen Bank GmbH
0.101% 期日 06/15/2021
EUR 900 1,014
Volkswagen Financial
Services AG
0.250% 期日 10/16/2020
7,960 9,010
Volkswagen Financial
Services NV
1.875% 期日 09/07/2021
GBP 1,800 2,286
Volkswagen Leasing GmbH
0.132% 期日 07/06/2021
EUR 1,000 1,127
0.250% 期日 02/16/2021
4,688 5,293
1.000% 期日 02/16/2023
2,464 2,762
Warner Media LLC
3.800% 期日 02/15/2027
USD 246 231
Western Digital Corp.
4.750% 期日 02/15/2026
5,260 4,865
Westmoreland Coal Co.
8.750% 期日 01/01/2022
685 271
Wind Tre SpA
2.625% 期日 01/20/2023
EUR 2,400 2,535
2.750% 期日 01/20/2024
1,400 1,472
3.125% 期日 01/20/2025
1,200 1,241
5.000% 期日 01/20/2026
USD 1,000 856
Wyndham Destinations, Inc.
5.400% 期日 04/01/2024
172 166
5.750% 期日 04/01/2027
196 182
Wynn Macau Ltd.
4.875% 期日 10/01/2024
400 364
5.500% 期日 10/01/2027
600 543
Yara International ASA
4.750% 期日 06/01/2028
2,205 2,187
Zimmer Biomet Holdings,
Inc.
3.375% 期日 11/30/2021 124 122
1,165,963
AT&T, Inc.
公共事業
3.386% 期日 07/15/2021
2.7% 3,419 3,457
3.450% 期日 09/19/2023
AUD 3,630 2,565
3.514% 期日 06/12/2024
USD 6,982 7,007
4.100% 期日 01/19/2026
AUD 3,630 2,558
4.900% 期日 08/15/2037
USD 3,020 2,779
5.000% 期日 03/01/2021
61 63
5.300% 期日 08/15/2058
2,590 2,361
5.650% 期日 02/15/2047
44 43
BellSouth LLC
4.333% 期日 04/26/2021
28,100 28,285
China Resources Gas Group
Ltd.
4.500% 期日 04/05/2022
400 404
CNOOC Finance 2015
Australia Pty Ltd.
2.625% 期日 05/05/2020
400 395
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Dominion Energy, Inc.
2.914% 期日 05/15/2020
9,370 9,371
Duke Energy Corp.
2.819% 期日 05/14/2021
3,100 3,109
3.050% 期日 08/15/2022
600 587
Duquesne Light Holdings,
Inc.
6.400% 期日 09/15/2020 1,000 1,046
El Paso Natural Gas Co.
LLC
8.625% 期日 01/15/2022
1,900 2,162
Enable Midstream Partners
LP
4.950% 期日 05/15/2028
1,249 1,224
Enbridge, Inc.
2.814% 期日 01/10/2020
8,800 8,788
3.034% 期日 06/15/2020
4,400 4,406
Florida Gas Transmission
Co. LLC
5.450% 期日 07/15/2020
790 813
Gazprom Neft OAO Via GPN
Capital S.A.
4.375% 期日 09/19/2022
5,550 5,446
6.000% 期日 11/27/2023
11,200 11,574
Gazprom OAO Via Gaz
Capital S.A.
3.375% 期日 11/30/2018
CHF 1,100 1,096
3.389% 期日 03/20/2020
EUR 4,900 5,761
3.600% 期日 02/26/2021
5,500 6,600
4.950% 期日 02/06/2028
USD 200 191
5.338% 期日 09/25/2020
GBP 1,230 1,644
5.999% 期日 01/23/2021
USD 2,322 2,385
6.510% 期日 03/07/2022
6,398 6,711
7.288% 期日 08/16/2037
500 553
8.625% 期日 04/28/2034
2,372 2,909
9.250% 期日 04/23/2019
20,950 21,456
Global Switch Holdings
Ltd.
2.250% 期日 05/31/2027
EUR 100 112
Iberdrola Finance Ireland
DAC
5.000% 期日 09/11/2019
USD 2,000 2,031
Israel Electric Corp. Ltd.
7.250% 期日 01/15/2019
557 562
Kinder Morgan Energy
Partners LP
6.850% 期日 02/15/2020
2,750 2,869
Korea National Oil Corp.
2.125% 期日 04/14/2021
600 579
Odebrecht Drilling Norbe
VIII/IX Ltd.
6.350% 期日 12/01/2021
491 485
Odebrecht Offshore
Drilling Finance Ltd.
6.720% 期日 12/01/2022
232 223
ONEOK, Inc.
4.550% 期日 07/15/2028
1,446 1,418
5.200% 期日 07/15/2048
1,180 1,145
Petrobras Global Finance
BV
5.299% 期日 01/27/2025
535 512
5.875% 期日 03/07/2022
EUR 800 1,021
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.999% 期日 01/27/2028
USD 11,921 11,337
6.125% 期日 01/17/2022
6,576 6,831
6.250% 期日 12/14/2026 GBP 2,831 3,771
6.625% 期日 01/16/2034
2,900 3,754
6.850% 期日 06/05/2115
USD 990 881
7.375% 期日 01/17/2027
18,022 18,713
8.375% 期日 12/10/2018
1,000 1,006
8.750% 期日 05/23/2026
2,340 2,618
Plains All American
Pipeline LP
6.650% 期日 01/15/2037
416 446
Rio Oil Finance Trust
Series 2014-1
9.250% 期日 07/06/2024
2,992 3,205
Rio Oil Finance Trust
Series 2014-3
9.750% 期日 01/06/2027
896 975
Rio Oil Finance Trust
Series 2018-1
8.200% 期日 04/06/2028
2,800 2,918
Rockpoint Gas Storage
Canada Ltd.
7.000% 期日 03/31/2023
150 150
Rosneft Finance S.A.
7.250% 期日 02/02/2020
750 775
Sabine Pass Liquefaction
LLC
5.625% 期日 02/01/2021
664 687
Sempra Energy
2.784% 期日 03/15/2021
8,200 8,197
SGSP Australia Assets Pty
Ltd.
3.300% 期日 04/09/2023
250 243
Sinopec Group Overseas
Development 2015 Ltd.
2.500% 期日 04/28/2020
200 197
Sinopec Group Overseas
Development 2016 Ltd.
1.750% 期日 09/29/2019
200 197
2.125% 期日 05/03/2019
200 199
Southern Co.
2.750% 期日 06/15/2020 396 392
Sprint Capital Corp.
6.900% 期日 05/01/2019
33,951 34,480
Sprint Communications,
Inc.
7.000% 期日 08/15/2020
17,292 17,940
9.000% 期日 11/15/2018
1,349 1,353
Sprint Corp.
7.250% 期日 09/15/2021
24,594 25,762
7.625% 期日 03/01/2026
4,122 4,297
State Grid Overseas
Investment 2014 Ltd.
2.750% 期日 05/07/2019
900 897
State Grid Overseas
Investment 2016 Ltd.
2.250% 期日 05/04/2020
200 196
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% 期日 10/15/2024
1,680 1,743
Transocean Proteus Ltd.
6.250% 期日 12/01/2024
46 46
43/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Verizon Communications,
Inc.
2.875% 期日 01/15/2038
EUR 1,680 1,873
3.375% 期日 10/27/2036 GBP 680 853
5.250% 期日 03/16/2037
1,743
USD 1,690
317,381
社債券等合計 3,885,502
（原価：4,003,507米ドル）
Caesars Entertainment
転換社債及び短期
証券
Corp.
5.000% 期日 10/01/2024 2,906 4,157
0.0%
転換社債及び短期証券合計 4,157
(原価：4,695米ドル)
Chicago, Illinois, Build
地方債
America Bonds, Series 2010
6.630% 期日 02/01/2035
0.5% 655 684
6.725% 期日 04/01/2035
280 294
7.350% 期日 07/01/2035
545 594
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2003
5.100% 期日 06/01/2033 1,740 1,645
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2014
6.314% 期日 01/01/2044
220 214
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2015
7.375% 期日 01/01/2033
440 476
7.750% 期日 01/01/2042
780 828
Chicago, Illinois, General
Obligation Bonds, Series
2017
7.045% 期日 01/01/2029
370 391
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2001
5.125% 期日 07/01/2031
17,360 10,459
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2006
5.000% 期日 07/01/2031 420 253
5.250% 期日 07/01/2023
500 301
5.250% 期日 07/01/2026
1,000 603
5.250% 期日 07/01/2049 610 366
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2007
5.000% 期日 07/01/2027
700 422
5.000% 期日 07/01/2028
75 45
5.250% 期日 07/01/2032
400 241
5.250% 期日 07/01/2034
400 241
5.250% 期日 07/01/2037
410 247
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2008
5.000% 期日 07/01/2023
300 181
5.125% 期日 07/01/2028
130 78
5.500% 期日 07/01/2032
10,780 6,495
5.700% 期日 07/01/2023
685 385
6.000% 期日 07/01/2038
4,070 2,452
44/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2009
5.750% 期日 07/01/2038
550 331
6.000% 期日 07/01/2039
215 130
6.500% 期日 07/01/2037
400 241
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2011
5.375% 期日 07/01/2030
685 403
5.750% 期日 07/01/2041
1,900 1,116
6.500% 期日 07/01/2040
120 71
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2012
4.125% 期日 07/01/2022
500 276
5.000% 期日 07/01/2021
1,010 593
5.000% 期日 07/01/2041
3,660 2,150
5.125% 期日 07/01/2037
800 470
5.500% 期日 07/01/2026
1,900 1,116
5.500% 期日 07/01/2039
4,215 2,476
Commonwealth of Puerto
Rico, General Obligation
Bonds, Series 2014
8.000% 期日 07/01/2035
13,450 7,969
Puerto Rico Electric Power
Authority, Build America
Bonds, Series 2010
6.050% 期日 07/01/2032
800 499
Puerto Rico Electric Power
Authority, General
Obligation
Bonds, Series 2010
6.125% 期日 07/01/2040
3,000 1,871
Salt Lake, Utah, Utah
State Board of Regents
Revenue Bonds, Series 2016
3.031% 期日 09/25/2056
1,245 1,246
Salt Lake, Utah, Utah
State Board of Regents
Revenue Bonds, Series 2017
3.031% 期日 01/25/2057
11,479 11,494
Travis, Texas, Texas
Public Finance Authority
Revenue Bonds, Series 2014
8.250% 期日 07/01/2024
408
400
地方債合計 60,755
(原価：37,558米ドル)
Fannie Mae
米国政府機関債
2.500% 期日 10/01/2022
9.8% 377 371
2.581% 期日 05/25/2048
5,795 5,776
3.000% 期日 05/25/2048
14,487 13,659
3.500% 期日 08/01/2042
63 62
3.500% 期日 09/01/2047
962 938
3.500% 期日 03/01/2048
250 243
3.500% 期日 04/01/2048
487 475
3.919% 期日 05/25/2048
5,795 1,086
4.000% 期日 07/01/2040
154 155
4.000% 期日 12/01/2041
195 194
4.000% 期日 07/01/2042
324 323
4.000% 期日 08/01/2042
88 88
4.000% 期日 09/01/2042
342 341
45/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.000% 期日 07/01/2045
2,839 2,852
4.000% 期日 11/01/2045
499 500
4.000% 期日 03/01/2047 288 289
4.000% 期日 04/01/2047
1,035 1,040
4.000% 期日 08/01/2047
24,296 24,321
4.000% 期日 12/01/2047
295 295
4.000% 期日 01/01/2048
250 250
4.000% 期日 08/01/2048
3,994 3,998
4.000% 期日 09/01/2048
30,204 30,233
4.500% 期日 05/01/2033
20 20
4.500% 期日 07/01/2033
37 38
4.500% 期日 05/01/2034
10 10
4.500% 期日 05/01/2035
7 7
4.500% 期日 09/01/2035
8 9
4.500% 期日 02/01/2038
2 2
4.500% 期日 01/01/2041
533 539
4.750% 期日 06/01/2033
216 218
5.000% 期日 10/01/2035
78 79
5.000% 期日 12/01/2035
312 319
5.000% 期日 10/01/2036
7 8
5.000% 期日 05/01/2038
▶ ▶
5.000% 期日 11/01/2039
12 13
5.000% 期日 10/01/2051
458 471
5.500% 期日 07/01/2033
45 47
5.500% 期日 06/01/2035
847 882
5.500% 期日 04/01/2036
2 2
5.500% 期日 11/01/2036
11 12
5.500% 期日 03/01/2037
20 20
5.500% 期日 09/01/2037
25 26
5.500% 期日 02/01/2038
▶ ▶
5.500% 期日 04/01/2038
35 36
6.000% 期日 08/01/2031
31 31
6.000% 期日 06/01/2032
8 8
6.000% 期日 09/01/2039
425 446
6.000% 期日 10/01/2047
28 29
6.500% 期日 01/01/2037
5 6
6.500% 期日 10/01/2037
13 14
7.000% 期日 09/01/2031
38 38
7.000% 期日 05/01/2037
3 3
7.500% 期日 09/01/2032 12 12
Fannie Mae, TBA
2.500% 期日 12/01/2033
3,000 2,869
3.000% 期日 12/01/2033 9,500 9,310
3.000% 期日 12/01/2048
107,600 101,649
3.000% 期日 01/01/2049
5,000 4,719
3.500% 期日 12/01/2048 251,000 244,012
3.500% 期日 01/01/2049
148,000 143,741
4.000% 期日 12/01/2048
209,825 209,566
4.000% 期日 01/01/2049
173,675 173,264
Freddie Mac
3.000% 期日 11/01/2046
227 215
3.000% 期日 12/01/2047
8,620 8,161
3.000% 期日 03/01/2048
500 473
3.000% 期日 06/01/2048
26,680 25,259
3.000% 期日 07/01/2048
60,396 57,180
3.000% 期日 09/01/2048
377 357
3.500% 期日 10/01/2047
9,419 9,178
3.500% 期日 12/01/2047
3,609 3,516
3.500% 期日 03/01/2048
11,542 11,246
3.500% 期日 04/01/2048
4,416 4,303
3.500% 期日 10/01/2048
9,969 9,712
4.000% 期日 09/01/2033
6 6
46/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.271% 期日 06/15/2042
88 16
4.500% 期日 12/01/2019
1 1
4.500% 期日 05/01/2036 6 6
5.000% 期日 06/01/2034
483 495
5.000% 期日 08/01/2035
99 101
5.000% 期日 01/01/2037
▶ ▶
5.000% 期日 01/01/2038
▶ ▶
5.500% 期日 01/01/2035
1,561 1,637
5.500% 期日 05/01/2037
7 7
5.500% 期日 06/01/2037
279 291
5.500% 期日 07/01/2037
41 42
5.750% 期日 05/01/2037
443 474
6.000% 期日 07/01/2037
52 54
Freddie Mac, TBA
3.500% 期日 11/01/2048
20,000 19,469
3.500% 期日 12/01/2048
15,000 14,585
Ginnie Mae
4.500% 期日 01/20/2040
250 256
4.500% 期日 03/20/2040
39 39
5.000% 期日 08/20/2030
849 892
5.000% 期日 05/20/2040
680 698
5.000% 期日 11/20/2040
39 40
5.000% 期日 04/20/2041
27 27
5.500% 期日 05/20/2038
14 14
5.500% 期日 06/20/2038
216 222
5.500% 期日 07/20/2038
86 87
5.500% 期日 08/20/2038
664 683
5.500% 期日 09/20/2038
406 417
5.500% 期日 10/20/2038
47 48
5.500% 期日 01/20/2039
12 12
5.500% 期日 02/20/2039
84 86
5.500% 期日 07/20/2039
65 67
5.500% 期日 09/20/2039
165 170
5.500% 期日 10/20/2039
288 295
5.500% 期日 11/20/2039
435 446
5.500% 期日 12/20/2039
28 29
5.500% 期日 01/20/2040
365 374
5.500% 期日 06/20/2040
573 607
5.500% 期日 07/20/2040
543 557
米国政府機関債合計 1,152,830
（原価：1,158,405米ド
ル）
Treasury Inflation
米国財務省証券
Protected Securities
0.125% 期日 04/15/2020
9.3% 1,184 1,164
0.375% 期日 01/15/2027
5 5
0.625% 期日 07/15/2021
78 78
2.375% 期日 01/15/2025
26,513 28,587
U.S. Treasury Bonds
2.125% 期日 08/15/2021
65,100 63,710
2.250% 期日 08/15/2046
100 79
2.500% 期日 05/15/2024
98,000 95,410
2.750% 期日 08/15/2047
2,830 2,490
3.000% 期日 08/15/2048
230 213
3.125% 期日 05/15/2048
180 171
U.S. Treasury Notes
1.125% 期日 09/30/2021
37,390 35,515
1.375% 期日 08/31/2023
56,200 52,141
1.500% 期日 01/31/2022
200 191
1.625% 期日 02/15/2026
2,200 1,991
1.750% 期日 11/30/2021
26,400 25,482
1.750% 期日 03/31/2022
9,300 8,939
47/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1.750% 期日 05/15/2022
5,400 5,182
1.750% 期日 09/30/2022
11,500 10,984
1.875% 期日 08/31/2022 24,200 23,245
2.000% 期日 10/31/2021
2,700 2,628
2.000% 期日 07/31/2022
7,400 7,149
2.000% 期日 05/31/2024
33,500 31,757
2.000% 期日 06/30/2024
142,800 135,225
2.000% 期日 02/15/2025
11,021 10,355
2.000% 期日 08/15/2025
1,400 1,308
2.000% 期日 11/15/2026
800 737
2.125% 期日 12/31/2021
30,200 29,461
2.125% 期日 06/30/2022
19,600 19,035
2.125% 期日 07/31/2024
21,800 20,761
2.125% 期日 09/30/2024
117,000 111,237
2.250% 期日 12/31/2023
89,100 85,933
2.250% 期日 10/31/2024
203,550 194,756
2.250% 期日 11/15/2024
63,300 60,531
2.250% 期日 02/15/2027
28,000 26,220
2.375% 期日 05/15/2027
5,836 5,509
2.750% 期日 02/15/2024
2,800 2,765
米国財務省証券合計 1,100,944
(原価：1,146,414米ドル)
Accredited Mortgage Loan
モーゲージ証券
Trust
3.226% 期日 07/25/2035
36.8% 9,806 9,699
3.976% 期日 07/25/2035
715 626
ACE Securities Corporation
Home Equity Loan Trust
2.436% 期日 08/25/2036
8,447 8,226
3.076% 期日 01/25/2035
1,336 1,325
3.106% 期日 02/25/2034
6,677 6,541
3.181% 期日 08/25/2035
5,023 4,848
Adjustable Rate Mortgage
Trust
3.231% 期日 08/25/2035
7,287 7,079
AFC Home Equity Loan Trust
3.091% 期日 06/25/2029
2,523 2,231
ALESCO Preferred Funding
ⅩⅠ Ltd.
2.816% 期日 12/23/2036
5,000 4,250
Alternative Loan Trust
2.451% 期日 01/25/2037
10,297 10,096
2.451% 期日 07/25/2046
9,685 9,317
2.461% 期日 07/25/2036
13,513 12,684
2.470% 期日 09/20/2046 2,554 2,192
2.471% 期日 08/25/2046
19,178 15,325
2.481% 期日 05/25/2036
23,118 20,769
2.490% 期日 03/20/2046 11,026 10,041
2.531% 期日 12/25/2046
26,525 24,008
2.551% 期日 07/25/2036
23,331 18,905
2.881% 期日 01/25/2036
3,845 3,738
3.296% 期日 08/25/2035
787 738
3.796% 期日 08/25/2035
857 816
4.358% 期日 09/25/2034
1,859 1,813
5.500% 期日 06/25/2035
9,338 9,336
5.500% 期日 08/25/2035
117 113
5.500% 期日 02/25/2036
27 24
6.000% 期日 07/25/2037
34,803 25,959
7.000% 期日 10/25/2037
41,809 26,317
Ameriquest Mortgage
Securities Trust
2.621% 期日 04/25/2036
10,400 10,272
48/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.691% 期日 03/25/2036
27,500 25,953
Ameriquest Mortgage
Securities, Inc. Asset-
Backed Pass-Through
Certificates
3.287% 期日 09/25/2032
635 638
4.036% 期日 10/25/2034
9,000 7,776
Argent Mortgage Loan Trust
2.521% 期日 05/25/2035
35,304 33,657
Argent Securities Trust
2.461% 期日 04/25/2036
8,935 3,829
Argent Securities, Inc.
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.791% 期日 10/25/2035
36,400 35,618
4.467% 期日 09/25/2033
2,189 2,207
Asset-Backed Funding
Certificates Trust
2.941% 期日 03/25/2035
9,929 9,925
3.016% 期日 06/25/2035
12,354 12,118
Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.331% 期日 04/25/2035
7,004 6,919
Asset-Backed Securities
Corporation Home Equity
Loan
Trust
2.591% 期日 05/25/2036
15,933 13,122
Atrium Hotel Portfolio
Trust
3.710% 期日 06/15/2035
18,395 18,429
Banc of America
Alternative Loan Trust
5.586% 期日 04/25/2022
270 268
6.000% 期日 07/25/2046
3,203 2,847
Banc of America Commercial
Mortgage Trust
6.041% 期日 09/10/2045
8,787 8,998
BCAP LLC Trust
2.365% 期日 07/26/2036
547 527
5.876% 期日 04/26/2037
5,375 4,421
6.183% 期日 04/26/2036
9,239 7,686
Bear Stearns Adjustable
Rate Mortgage Trust
4.189% 期日 11/25/2034
376 368
Bear Stearns Alternative-A
Trust
2.451% 期日 04/25/2037
12,799 10,113
2.491% 期日 11/25/2046
9,146 9,282
Bear Stearns Asset-Backed
Securities Ⅰ Trust
2.481% 期日 04/25/2037
4,996 6,669
2.521% 期日 02/25/2037
8,735 9,686
2.641% 期日 04/25/2036
12,900 12,812
2.681% 期日 02/25/2036
7,436 7,390
2.681% 期日 05/25/2036
14,013 7,741
2.711% 期日 12/25/2035
9,109 9,151
2.781% 期日 12/25/2035
3,782 3,785
2.981% 期日 11/25/2035
5,796 4,692
3.001% 期日 12/25/2035
10,390 8,141
3.331% 期日 08/25/2037
27,600 24,956
4.319% 期日 05/25/2036
14,013 706
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Bear Stearns Asset-Backed
Securities Trust
2.541% 期日 10/25/2036 6,408 6,420
4.241% 期日 06/25/2035
3,853 3,773
Bear Stearns Mortgage
Funding Trust
2.481% 期日 02/25/2037
10,666 10,995
Bsprt Issuer Ltd.
3.630% 期日 06/15/2027
2,283 2,287
4.680% 期日 06/15/2027
1,300 1,310
BX Trust
3.160% 期日 07/15/2034
8,592 8,593
3.200% 期日 07/15/2034
7,271 7,270
3.430% 期日 07/15/2034
2,261 2,262
Caesars Palace Las Vegas
Trust
4.354% 期日 10/15/2034
9,700 9,593
CBA Commercial Small
Balance Commercial
Mortgage
5.540% 期日 01/25/2039
2,052 1,717
Centex Home Equity Loan
Trust
2.926% 期日 03/25/2035
5,514 5,461
CGGS Commercial Mortgage
Trust
3.180% 期日 02/15/2037
23,290 23,293
3.630% 期日 02/15/2037
9,280 9,310
4.580% 期日 02/15/2037
22,780 22,885
CGMS Commercial Mortgage
Trust
3.380% 期日 07/15/2030
16,004 15,952
ChaseFlex Trust
2.581% 期日 07/25/2037
1,694 1,594
Chevy Chase Funding LLC
Mortgage-Backed
Certificates
2.641% 期日 03/25/2035
843 849
CIT Mortgage Loan Trust
3.631% 期日 10/25/2037
20,578 20,847
Citigroup Commercial
Mortgage Trust
0.254% 期日 03/10/2047
25,400 405
Citigroup Mortgage Loan
Trust
2.356% 期日 08/25/2036
15,558 7,459
2.421% 期日 12/25/2036 6,734 6,572
2.681% 期日 03/25/2037
15,986 15,916
2.791% 期日 01/25/2036
40 41
2.901% 期日 12/25/2035 3,641 3,656
3.841% 期日 08/25/2036
8,825 8,649
6.750% 期日 05/25/2036
14,014 10,601
Citigroup Mortgage Loan
Trust, Inc.
2.541% 期日 01/25/2037
1,860 1,842
2.861% 期日 07/25/2035
3,174 3,198
3.316% 期日 05/25/2035
6,300 6,124
Civic Mortgage LLC
4.350% 期日 11/25/2022
1,800 1,800
COBALT CMBS Commercial
Mortgage Trust
5.617% 期日 04/15/2047
17,300 17,457
50/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Commercial Mortgage Trust
0.149% 期日 04/10/2047
33,000 307
Conseco Financial Corp.
6.870% 期日 04/01/2030
4,903 5,196
6.920% 期日 12/01/2030
3,071 3,383
7.500% 期日 03/01/2030
60,063 42,630
7.600% 期日 04/15/2026
5,036 4,065
7.700% 期日 09/15/2026
2,218 2,382
Countrywide Asset-Backed
Certificates
2.421% 期日 06/25/2035
2,718 2,488
2.421% 期日 06/25/2037
22,935 21,767
2.421% 期日 07/25/2037
3,183 2,819
2.431% 期日 04/25/2047
8,451 8,144
2.441% 期日 05/25/2037
24,425 24,082
2.451% 期日 06/25/2047
2,477 2,462
2.461% 期日 11/25/2047
16,875 15,141
2.501% 期日 08/25/2037
25,800 22,917
2.511% 期日 05/25/2037
12,783 11,726
2.511% 期日 10/25/2047
29,628 28,727
2.521% 期日 05/25/2036
10,519 7,593
2.631% 期日 03/25/2036
2,010 1,841
2.681% 期日 06/25/2036
6,300 6,215
2.701% 期日 01/25/2045
7,235 7,221
2.721% 期日 04/25/2036
10,000 10,006
2.794% 期日 08/26/2033
478 456
3.011% 期日 06/25/2035
7,000 6,458
3.031% 期日 02/25/2034
9,373 9,333
3.436% 期日 06/25/2033
831 797
3.886% 期日 01/25/2034
478 477
Countrywide Home Loan
Mortgage Pass-Through
Trust
3.935% 期日 06/25/2034
2 3
4.163% 期日 11/25/2034
20 20
5.500% 期日 11/25/2035
9,828 8,361
6.000% 期日 07/25/2036
39,450 33,487
6.000% 期日 11/25/2037
7,975 6,856
Credit Suisse Mortgage
Capital
2.386% 期日 11/27/2036
8,096 8,380
3.000% 期日 01/29/2036
2,885 2,886
3.000% 期日 06/27/2037 7,757 7,704
3.000% 期日 07/25/2037
576 574
3.955% 期日 08/28/2036
2,320 2,327
6.419% 期日 10/26/2036 392 354
Credit Suisse Mortgage
Capital Trust
0.000% 期日 01/25/2058 81 80
0.000% 期日 04/25/2058
3 3
3.030% 期日 07/15/2032
5,200 5,202
3.280% 期日 07/15/2032
4,000 4,002
3.480% 期日 07/15/2032
2,400 2,402
3.530% 期日 01/25/2058
28,029 25,108
3.703% 期日 04/25/2058
81,424 80,714
4.057% 期日 06/01/2050
174,245 179,311
4.195% 期日 06/25/2050
44,492 33,842
Credit-Based Asset
Servicing & Securitization
LLC
6.980% 期日 03/25/2046
4,266 4,298
51/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Credit-Based Asset
Servicing & Securitization
Trust
2.431% 期日 07/25/2036 5,353 5,326
CS First Boston Mortgage
Securities Corp.
4.731% 期日 01/25/2033
2,644 2,558
CWABS Asset-Backed
Certificates Trust
2.521% 期日 03/25/2037
33,000 30,769
2.521% 期日 03/25/2047
26,535 23,591
3.001% 期日 05/25/2036
3,028 1,201
3.331% 期日 03/25/2035
5,500 5,553
3.406% 期日 12/25/2034
2,294 2,338
4.561% 期日 06/25/2035
8,644 7,865
CWHEQ Revolving Home
Equity Loan Resuritization
Trust
2.530% 期日 03/15/2030
7,723 7,714
Deutsche Alternative-A
Securities Mortgage Loan
Trust
2.441% 期日 03/25/2037
15,112 10,568
2.611% 期日 08/25/2037
44,195 38,975
Deutsche Alternative-A
Securities, Inc. Mortgage
Loan Trust
4.409% 期日 10/25/2035
17,707 17,204
Deutsche Mortgage & Asset
Receiving Corp.
2.456% 期日 11/27/2036
6,595 6,435
Downey Savings & Loan
Association Mortgage Loan
Trust
2.472% 期日 10/19/2036
14,386 12,837
2.582% 期日 10/19/2045
4,694 4,719
2.612% 期日 09/19/2045
9,020 7,573
Dragon Finance BV
1.911% 期日 07/13/2023
GBP 219 272
Dutch Property Finance BV
0.363% 期日 01/28/2048
EUR 22,500 25,576
EMC Mortgage Loan Trust
3.337% 期日 04/25/2042
USD 10,016 8,531
3.787% 期日 04/25/2042 345 345
Encore Credit Receivables
Trust
3.211% 期日 11/25/2035
6,510 6,397
Eurosail PLC
0.972% 期日 09/10/2044
GBP 1,001 1,272
Eurosail-UK PLC
1.570% 期日 09/13/2045 6,707 8,346
1.750% 期日 06/13/2045
16,646 21,139
FBR Securitization Trust
2.956% 期日 10/25/2035
USD 20,968 15,112
2.961% 期日 10/25/2035
15,721 15,608
3.046% 期日 09/25/2035
7,500 7,016
Finsbury Square PLC
1.451% 期日 09/12/2065
GBP 35,762 45,588
First Franklin Mortgage
Loan Trust
2.431% 期日 07/25/2036
USD 1,084 1,080
2.441% 期日 04/25/2036
7,476 7,305
52/116
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.741% 期日 01/25/2036
10,000 9,302
2.986% 期日 05/25/2036
6,259 6,331
3.136% 期日 04/25/2035 5,000 5,028
First Horizon Alternative
Mortgage Securities Trust
2.719% 期日 05/25/2035
2,655 209
2.781% 期日 05/25/2035
2,656 2,178
6.000% 期日 08/25/2036
7,764 6,315
Fremont Home Loan Trust
2.421% 期日 02/25/2037
11,247 8,952
3.301% 期日 01/25/2035
6,493 6,113
GE Business Loan Trust
0.718% 期日 11/15/2034
2,979 2,929
GMAC Commercial Mortgage
Asset Corp.
5.456% 期日 03/10/2051
12,562 11,993
Great Wolf Trust
3.280% 期日 09/15/2034
8,400 8,410
3.480% 期日 09/15/2034
13,900 13,895
GreenPoint Mortgage
Funding Trust
2.841% 期日 11/25/2045
110 94
Grifonas Finance PLC
0.014% 期日 08/28/2039
EUR 1,124 1,159
GS Mortgage Securities
Corp. II
3.419% 期日 10/10/2032
USD 3,300 3,265
4.591% 期日 10/10/2032
7,600 7,366
GSAA Home Equity Trust
6.500% 期日 11/25/2037
25 19
GSAMP Trust
2.431% 期日 06/25/2036
4,450 4,423
2.441% 期日 01/25/2037
24,439 16,597
2.441% 期日 05/25/2046
1,352 1,342
2.541% 期日 06/25/2036
20,000 19,072
2.926% 期日 11/25/2035
7,838 5,850
GSMSC Resecuritization
Trust
2.396% 期日 09/26/2036
5,801 4,170
6.259% 期日 04/26/2037
37,656 13,057
GSR Mortgage Loan Trust
2.581% 期日 03/25/2037
11,057 4,391
4.419% 期日 03/25/2037
11,057 2,090
HarborView Mortgage Loan
Trust
2.522% 期日 12/19/2036
1,718 1,599
2.842% 期日 02/19/2036
20,292 18,803
2.922% 期日 08/19/2045 13,914 13,563
Hawksmoor Mortgages PLC
2.206% 期日 05/25/2053
GBP 7,174 9,214
Home Equity Asset Trust
2.521% 期日 10/25/2036
USD 23,475 9,736
2.591% 期日 07/25/2036
415 417
Home Equity Mortgage Loan
Asset-Backed Trust
2.421% 期日 11/25/2036
21,779 20,701
2.461% 期日 06/25/2036
5,268 5,115
2.521% 期日 04/25/2037
18,323 13,829
3.271% 期日 08/25/2035
5,750 5,687
HSI Asset Securitization
Corp. Trust
2.531% 期日 05/25/2037
7,197 6,611
53/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Hyatt Hotel Portfolio
Trust
2.938% 期日 08/09/2032
2,900 2,895
4.134% 期日 08/09/2032 1,967 1,969
Impac CMB Trust
2.961% 期日 01/25/2035
22,388 22,063
Impac Secured Assets Trust
2.471% 期日 01/25/2037 5,256 4,435
IMT Trust
2.980% 期日 06/15/2034
2,400 2,401
3.230% 期日 06/15/2034
1,800 1,801
3.380% 期日 06/15/2034
1,100 1,101
IndyMac IMJA Mortgage Loan
Trust
6.500% 期日 10/25/2037
11,546 10,037
IndyMac IMSC Mortgage Loan
Trust
3.700% 期日 06/25/2037
14,208 12,296
IndyMac INDX Mortgage Loan
Trust
2.461% 期日 02/25/2037
42,870 40,500
2.471% 期日 10/25/2036
8,117 5,424
3.537% 期日 07/25/2037
33,248 31,543
3.566% 期日 04/25/2037
12,315 11,525
3.620% 期日 04/25/2037
24,087 22,386
3.736% 期日 03/25/2036
7,884 7,203
3.895% 期日 11/25/2036
21,936 18,987
IXIS Real Estate Capital
Trust
3.046% 期日 12/25/2035
10,012 9,917
Jefferies Resecuritization
Trust
7.511% 期日 06/25/2047
1,110 994
JP Morgan Alternative Loan
Trust
2.561% 期日 04/25/2047
4,680 4,616
3.725% 期日 03/25/2036
727 682
5.730% 期日 03/25/2036
456 495
JP Morgan Chase Commercial
Mortgage Securities Trust
3.130% 期日 10/15/2032
11,125 11,129
3.380% 期日 10/15/2032
7,000 7,006
3.680% 期日 10/15/2032
7,200 7,213
4.420% 期日 10/15/2032
11,000 11,042
5.337% 期日 05/15/2047
332 333
JP Morgan Mortgage
Acquisition Corp.
2.461% 期日 03/25/2036
17,779 17,510
JP Morgan Mortgage
Acquisition Trust
2.481% 期日 05/25/2036
6,835 6,828
2.531% 期日 07/25/2036
11,062 10,920
2.551% 期日 05/25/2036
12,851 12,381
2.551% 期日 08/25/2036
8,600 6,718
2.551% 期日 06/25/2037
34,606 32,386
2.561% 期日 06/25/2037
22,826 19,293
JP Morgan Mortgage Trust
2.581% 期日 10/25/2035
8,776 7,388
4.090% 期日 01/25/2037
1,160 1,113
JP Morgan Resecuritization
Trust
3.348% 期日 05/26/2037
13,440 11,135
54/116
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.710% 期日 02/26/2037
5,471 5,343
Lansdowne Mortgage
Securities No.1 PLC
0.000% 期日 06/15/2045
EUR 6,200 6,604
LB-UBS Commercial Mortgage
Trust
6.114% 期日 07/15/2040
USD 67 67
Legacy Mortgage Asset
Trust
3.992% 期日 01/28/2070
188,992 193,571
Lehman XS Trust
2.471% 期日 09/25/2036
11,916 10,418
2.471% 期日 12/25/2036
11,694 8,387
2.481% 期日 02/25/2037
24,317 23,213
2.541% 期日 02/25/2047
26,054 23,848
6.500% 期日 06/25/2046
7,979 7,366
Liberty Funding Pty Ltd.
2.510% 期日 10/10/2049
AUD 82 58
3.120% 期日 10/10/2049
16,500 11,674
Long Beach Mortgage Loan
Trust
2.471% 期日 02/25/2036
USD 7,350 6,188
2.471% 期日 03/25/2046
39,228 19,069
2.761% 期日 01/25/2046
310 311
4.381% 期日 06/25/2034
1,252 1,249
Madison Avenue
Manufactured Housing
Contract Trust
5.531% 期日 03/25/2032
3,600 3,684
MASTR Adjustable Rate
Mortgages Trust
3.742% 期日 04/25/2034
▶ ▶
MASTR Asset-Backed
Securities Trust
2.501% 期日 11/25/2036
37 26
2.651% 期日 01/25/2036
7,500 6,865
3.431% 期日 08/25/2037
18,185 15,756
MASTR Specialized Loan
Trust
2.761% 期日 02/25/2036
5,799 5,103
Merrill Lynch First
Franklin Mortgage Loan
Trust
3.281% 期日 10/25/2037
17,806 18,018
3.781% 期日 10/25/2037 30,178 30,428
Merrill Lynch Mortgage
Investors Trust
2.421% 期日 05/25/2037 24,827 15,229
2.661% 期日 08/25/2035
30 30
3.001% 期日 07/25/2034
5,835 5,703
3.076% 期日 09/25/2035 6,596 6,583
3.361% 期日 10/25/2035
2,353 2,338
4.101% 期日 02/25/2033
30 29
Morgan Stanley Asset-
Backed Securities Capital
Ⅰ, Inc. Trust
2.406% 期日 07/25/2036
8,517 7,536
2.431% 期日 07/25/2036
58,767 30,727
2.521% 期日 06/25/2036
32,000 26,847
2.531% 期日 07/25/2036
58,479 31,105
2.551% 期日 03/25/2036
9,601 9,471
2.986% 期日 07/25/2035
3,105 3,113
55/116
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.016% 期日 07/25/2035
6,912 6,745
3.196% 期日 11/25/2034
3,529 3,500
3.281% 期日 03/25/2033 131 129
3.281% 期日 07/25/2037
549 541
Morgan Stanley Bank of
America Merrill Lynch
Trust
0.827% 期日 11/15/2052 138,566 7,637
Morgan Stanley Capital Ⅰ,
Inc. Trust
2.641% 期日 02/25/2036
18,299 13,836
Morgan Stanley Dean Witter
Capital Ⅰ Trust
7.602% 期日 07/15/2033
4,175 4,384
Morgan Stanley Home Equity
Loan Trust
2.621% 期日 02/25/2036
13,790 13,072
Morgan Stanley IXIS Real
Estate Capital
2.511% 期日 07/25/203
13,212 7,428
Morgan Stanley Mortgage
Loan Trust
3.681% 期日 11/25/2037
2,337 1,998
6.000% 期日 12/25/2035
974 770
Morgan Stanley Reremic
Trust
2.376% 期日 11/26/2036
12,808 12,330
Mortgage Loan Trust
4.870% 期日 03/25/2034
3,310 3,238
Motel 6 Trust
3.200% 期日 08/15/2034
29,871 29,888
3.470% 期日 08/15/2034
26,197 26,213
4.430% 期日 08/15/2034
2,707 2,714
Nationslink Funding
Corporation Commercial
Loan Pass-Through
Certificates
6.450% 期日 01/22/2026
195 198
Natixis Commercial
Mortgage Securities Trust
3.030% 期日 02/15/2033
9,300 9,305
3.380% 期日 02/15/2033
8,265 8,269
3.790% 期日 11/15/2032 1,400 1,352
4.330% 期日 02/15/2033
3,600 3,607
New York Mortgage Trust
2.821% 期日 04/25/2035 1,766 1,713
Newgate Funding PLC
0.957% 期日 12/15/2050
GBP 22,200 26,022
Nomura Asset Acceptance
Corporation Alternative
Loan Trust
5.034% 期日 05/25/2035
USD 5,014 3,735
Nomura Home Equity Loan,
Inc. Home Equity Loan
Trust
2.791% 期日 05/25/2035
7,400 7,061
5.745% 期日 10/25/2036
25,528 10,394
Nomura Resecuritization
Trust
1.535% 期日 03/26/2037
8,819 5,324
3.752% 期日 11/26/2036
3,892 3,900
56/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
NovaStar Mortgage Funding
Trust
2.441% 期日 10/25/2036
7,084 4,473
2.481% 期日 09/25/2037 43,034 41,896
2.601% 期日 05/25/2036
17,302 17,126
3.001% 期日 10/25/2035
2,500 2,416
Oncilla Mortgage Funding
PLC
2.201% 期日 12/12/2043 GBP 10,392 13,395
Option One Mortgage Loan
Trust
2.381% 期日 02/25/2037
USD 6,524 4,128
2.401% 期日 03/25/2037
18,657 16,938
2.421% 期日 03/25/2037
53,319 48,047
Paragon Mortgages No.13
PLC
1.042% 期日 01/15/2039
GBP 3,995 4,877
Park Place Securities,
Inc. Asset-Backed Pass-
Through Certificates
2.771% 期日 09/25/2035
USD 4,713 4,722
2.801% 期日 09/25/2035
25,075 21,813
People's Financial Realty
Mortgage Securities Trust
2.441% 期日 09/25/2036
28,896 8,890
PFP Ltd.
3.160% 期日 07/14/2035
5,513 5,518
3.530% 期日 07/14/2035
3,139 3,144
Popular Asset-Backed
Securities Mortgage Pass-
Through Trust
2.591% 期日 11/25/2036
11,582 8,407
5.250% 期日 07/25/2035
9,601 7,766
Precise Mortgage Funding
PLC
1.451% 期日 12/12/2054
GBP 6,096 7,753
Quest Trust
3.706% 期日 03/25/2035
USD 6,060 5,761
RAAC Trust
2.751% 期日 02/25/2036
6,250 5,964
3.031% 期日 06/25/2047
23,049 16,106
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% 期日 01/25/2037
9 8
RBSSP Resecuritization
Trust
2.718% 期日 04/26/2037 177 177
Renaissance Home Equity
Loan Trust
2.641% 期日 11/25/2034 63 59
3.281% 期日 09/25/2037
60 49
5.612% 期日 04/25/2037
10,165 4,854
5.675% 期日 06/25/2037
3,910 1,756
Renoir CDO BV
0.532% 期日 10/07/2095
EUR 3,624 4,108
1.582% 期日 10/07/2095
5,490 6,212
5.184% 期日 10/07/2095
5,159 5,898
Residential Accredit
Securities Corporation
Trust
2.431% 期日 01/25/2037
USD 2,188 2,172
2.441% 期日 11/25/2036
6,969 6,679
2.501% 期日 02/25/2037
14,000 13,029
57/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.581% 期日 01/25/2037
36,989 21,863
2.611% 期日 04/25/2036
17,500 17,420
2.931% 期日 09/25/2035 7,400 7,350
3.046% 期日 03/25/2034
4,110 4,125
3.856% 期日 04/25/2034
1,804 1,702
Residential Asset Mortgage
Products Trust
2.501% 期日 10/25/2034
2,267 2,219
2.621% 期日 12/25/2035
17,489 14,949
2.781% 期日 09/25/2035
12,591 12,233
2.941% 期日 10/25/2035
4,024 4,047
2.956% 期日 11/25/2035
13,000 12,817
Residential Asset
Securitization Trust
5.500% 期日 10/25/2035
4,618 4,387
Residential Mortgage
Securities 29 PLC
1.754% 期日 12/20/2046
GBP 10,233 13,106
Residential Mortgage
Securities 30 PLC
1.604% 期日 03/20/2050
12,593 16,069
Ripon Mortgages PLC
1.605% 期日 08/20/2056
21,413 27,382
Rochester Financing No.2
PLC
2.100% 期日 06/20/2045
8,048 10,357
Saxon Asset Securities
Trust
3.076% 期日 03/25/2035
USD 2,192 2,147
3.331% 期日 06/25/2033
1,280 1,282
4.031% 期日 12/25/2037
6,794 6,811
Securitized Asset-Backed
Receivables LLC Trust
2.551% 期日 03/25/2036
9,546 8,872
3.331% 期日 03/25/2035
8,650 8,065
Sequoia Mortgage Trust
2.480% 期日 05/20/2035
3,467 3,428
2.800% 期日 06/20/2034
55 53
Sestante Finance Srl
0.000% 期日 07/23/2046
EUR 13,850 13,458
SG Mortgage Securities
Trust
2.461% 期日 02/25/2036 USD 6,272 4,232
Slate No.1 PLC
2.258% 期日 01/24/2051
GBP 7,819 10,036
2.658% 期日 01/24/2051 2,600 3,346
Slate No.2 PLC
0.000% 期日 10/24/2044
1 13,082
Soundview Home Loan Trust
2.521% 期日 07/25/2036
USD 24,020 21,948
2.561% 期日 06/25/2036
5,699 2,577
2.591% 期日 06/25/2036
44,153 24,112
2.931% 期日 03/25/2036
8,102 4,735
Specialty Underwriting &
Residential Finance Trust
3.256% 期日 12/25/2035
2,649 2,649
3.261% 期日 10/25/2035
3,332 3,280
Stonemont Portfolio Trust
3.130% 期日 08/20/2030
26,145 26,152
3.380% 期日 08/20/2030
11,233 11,244
Structured Adjustable Rate
Mortgage Loan Trust
58/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.601% 期日 10/25/2035
9,713 9,131
2.931% 期日 08/25/2035
15,092 13,022
3.346% 期日 05/25/2035 123 106
3.944% 期日 06/25/2037
9,836 9,625
4.997% 期日 07/25/2035
3,721 2,898
Structured Asset
Investment Loan Trust
2.431% 期日 06/25/2036
13,010 12,660
3.001% 期日 04/25/2035
4,440 4,455
3.081% 期日 02/25/2034
33,062 33,127
3.481% 期日 12/25/2034
10,983 10,999
Structured Asset Mortgage
Investments Ⅱ Trust
2.491% 期日 09/25/2047
39,499 39,079
2.957% 期日 04/19/2035
4,262 4,146
Structured Asset Mortgage
Investments Trust
2.942% 期日 09/19/2032
58 57
Structured Asset
Securities Corporation
Mortgage Loan Trust
2.411% 期日 05/25/2036
15,978 15,254
2.531% 期日 05/25/2036
5,945 5,327
2.541% 期日 04/25/2036
999 994
2.591% 期日 07/25/2036
38,871 37,921
2.781% 期日 04/25/2031
8,945 8,833
3.211% 期日 11/25/2035
19,865 19,844
Sutherland Commercial
Mortgage Loans
3.192% 期日 05/25/2037
1,992 1,998
Taurus CMBS UK DAC
2.202% 期日 05/01/2022
GBP 661 845
Taurus UK DAC
1.654% 期日 11/17/2027
11,540 14,728
Terwin Mortgage Trust
3.661% 期日 03/25/2035
USD 2,436 2,345
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.813% 期日 10/15/2031
GBP 1,410 1,679
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.813% 期日 10/15/2031 663 792
Trinidad Mortgage
Securities PLC
1.608% 期日 01/24/2059 38,949 49,538
Trinity Square PLC
1.963% 期日 07/15/2051
596 766
Truman Capital Mortgage
Loan Trust
2.541% 期日 03/25/2036
USD 3,171 3,120
Twin Bridges PLC
1.582% 期日 09/12/2044
GBP 17,572 22,433
VOLT LX LLC
3.250% 期日 06/25/2047
USD 18,745 18,642
VOLT LXIV LLC
3.375% 期日 10/25/2047
3,493 3,473
Waldorf Astoria Boca Raton
Trust
3.630% 期日 06/15/2029
6,100 6,107
WaMu Mortgage Pass-Through
Certificates Trust
3.001% 期日 01/25/2045
153 148
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Warwick Finance
Residential Mortgages
Number Three PLC
0.000% 期日 12/31/2049
GBP 1 571
0.000% 期日 12/31/2049
1 3,557
1.604% 期日 12/21/2049
50,326 63,924
2.304% 期日 12/21/2049
4,921 6,301
2.804% 期日 12/21/2049
2,460 3,156
3.304% 期日 12/21/2049
1,406 1,804
3.804% 期日 12/21/2049
1,406 1,807
Washington Mutual Mortgage
Pass-Through Certificates
WMALT Trust
2.796% 期日 10/25/2046
USD 19,587 13,981
5.500% 期日 11/25/2035
135 126
Wells Fargo Home Equity
Asset-Backed Securities
Trust
2.491% 期日 03/25/2037
2,671 2,548
2.551% 期日 07/25/2036
10,000 9,876
Wells Fargo Home Equity
Trust Mortgage Pass-
Through Certificates
2.581% 期日 04/25/2034
7,703 7,547
Wells Fargo Mortgage-
Backed Securities Trust
4.345% 期日 05/25/2036
24,548 24,941
4.737% 期日 10/25/2036
4,469 4,510
4.739% 期日 10/25/2036
515 495
WFCG Commercial Mortgage
Trust
6.000% 期日 11/15/2029
3,455 3,451
WFRBS Commercial Mortgage
Trust
0.431% 期日 03/15/2047 203
8,800
モーゲージ証券合計 4,334,529
(原価4,322,419米ドル)
AASET Trust
資産担保証券
3.967% 期日 05/16/2042
7.9% 439 435
Aircraft Certificate Owner
Trust
7.001% 期日 09/20/2022
564 578
American Homes ▶ Rent
Trust
6.231% 期日 10/17/2036
1,150 1,237
Arbor Realty Commercial
Real Estate Notes Ltd.
3.270% 期日 08/15/2027 7,960 7,974
Avant Loans Funding Trust
2.290% 期日 06/15/2020
386 385
Avery Point Ⅲ CLO Ltd.
3.565% 期日 01/18/2025
2,024 2,027
B&M CLO Ltd.
3.166% 期日 04/16/2026
14,726 14,716
BFNS
3.994% 期日 01/25/2029
55,050 55,028
Black Diamond CLO Ltd.
3.499% 期日 02/06/2026
6,329 6,335
BSPRT Issuer Ltd.
3.330% 期日 03/15/2028
17,350 17,392
4.830% 期日 03/15/2028
8,960 9,011
5.730% 期日 03/15/2028
4,050 4,085
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Business Loan Express
Business Loan Trust
2.571% 期日 09/25/2038 2,479 2,363
2.831% 期日 09/25/2038
1,202 1,119
3.381% 期日 09/25/2038
87 82
Cairn CLO III BV
0.650% 期日 10/20/2028
EUR 9,400 10,639
Cairn CLO VI BV
0.790% 期日 07/25/2029
5,520 6,261
Capitalsource Real Estate
Loan Trust
2.859% 期日 01/20/2037
USD 7,962 7,962
2.981% 期日 01/20/2037
16,100 15,448
3.081% 期日 01/20/2037
4,800 4,534
Carlyle Global Market
Strategies Euro CLO Ltd.
0.664% 期日 08/15/2027
EUR 7,400 8,394
Castlelake Aircraft
Securitization Trust
4.125% 期日 06/15/2043
USD 3,710 3,693
Catamaran CLO Ltd.
3.359% 期日 01/27/2028
7,200 7,177
Cavendish Square Funding
PLC
0.281% 期日 02/11/2055
EUR 1,143 1,288
0.621% 期日 02/11/2055
1,500 1,657
CPS Auto Receivables Trust
1.870% 期日 03/15/2021
USD 598 596
Crown Point CLO 5 Ltd.
3.389% 期日 07/17/2028
6,300 6,300
Denali Capital CLO X LLC
3.558% 期日 10/26/2027
11,000 11,004
Dryden 35 Euro CLO BV
0.679% 期日 05/17/2027
EUR 17,285 19,607
Emerson Park CLO Ltd.
3.636% 期日 07/15/2025
USD 13,030 13,042
Euromax Ⅵ ABS Ltd.
0.000% 期日 04/18/2097
EUR 65 73
FAB CBO BV
0.734% 期日 08/20/2080
500 521
FAB UK Ltd.
1.250% 期日 12/06/2045
GBP 2,104 2,571
Figueroa CLO Ltd.
3.188% 期日 06/20/2027 USD 19,900 19,906
Gateway Casinos &
Entertainment Ltd.
5.000% 期日 03/12/2038 CAD 9,227 6,910
Goodgreen
3.930% 期日 10/15/2053
USD 10,618 10,546
Halcyon Loan Advisors
Funding Ltd.
3.543% 期日 08/01/2025
2,538 2,542
3.569% 期日 10/22/2025
5,800 5,800
Harley Marine Financing
LLC
5.682% 期日 05/15/2043
5,826 5,397
JMP Credit Advisors CLO
IIIR Ltd.
3.299% 期日 01/17/2028
32,994 32,996
LP Credit Card Asset-
Backed Securities Master
Trust
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.830% 期日 08/20/2024
7,922 7,926
METAL LLC
4.581% 期日 10/15/2042 17,295 17,228
MMcapS FundingⅩⅦ Ltd.
2.671% 期日 12/01/2035
1,063 1,041
Monarch Grove CLO
3.370% 期日 01/25/2028
20,900 20,832
National Collegiate
Student Loan Trust
2.456% 期日 07/25/2030
2,718 2,682
2.491% 期日 11/25/2027
791 790
2.557% 期日 03/26/2029
19,012 18,797
2.571% 期日 10/25/2033
19,278 18,657
2.753% 期日 06/25/2029
4,962 4,914
Navient Private Education
Loan Trust
4.430% 期日 12/15/2045
8,205 8,569
Navient Student Loan Trust
3.437% 期日 03/25/2066
2,649 2,697
Nelnet Student Loan Trust
2.881% 期日 03/25/2030
7,815 7,863
3.081% 期日 09/25/2065
5,641 5,695
3.270% 期日 07/27/2048
4,293 4,335
OCP CLO Ltd.
3.299% 期日 04/17/2027
16,800 16,810
3.328% 期日 10/26/2027
25,200 25,207
Octagon Investment
Partners XXIII Ltd.
3.286% 期日 07/15/2027
25,300 25,306
Pangaea ABS SPV
0.041% 期日 12/28/2096
EUR 79 90
0.151% 期日 12/28/2096
9,900 11,084
Penta CLO 2 BV
0.790% 期日 08/04/2028
16,600 18,825
Sapphire Aviation Finance
4.250% 期日 03/15/2040
USD 34,535 34,601
Saranac CLO III Ltd.
3.466% 期日 06/22/2030
27,300 27,327
SCF RC Funding Ⅱ LLC
4.100% 期日 06/25/2047 4,605 4,510
Securitized Term Auto
Receivables Trust
1.775% 期日 01/27/2020 723 722
SLM Private Credit Student
Loan Trust
2.534% 期日 06/15/2023 5,300 5,294
Sofi Consumer Loan Program
LLC
2.770% 期日 05/25/2026
2,134 2,114
SoFi Professional Loan
Program LLC
2.650% 期日 09/25/2040
3,200 3,099
Sorrento Park CLO DAC
0.631% 期日 11/16/2027
EUR 21,650 24,531
Spirit Master Funding LLC
4.360% 期日 12/20/2047
USD 20,143 19,997
SpringCastle America
Funding LLC
3.050% 期日 04/25/2029
2,012 1,999
Springleaf Funding Trust
2.680% 期日 07/15/2030
22,700 22,234
St Paul's CLO VI DAC
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
0.850% 期日 08/20/2030
EUR 3,600 4,084
Starwood Waypoint Homes
Trust
3.230% 期日 01/17/2035 USD 11,702 11,690
3.450% 期日 01/17/2035
1,400 1,400
3.680% 期日 01/17/2035
4,727 4,732
4.230% 期日 01/17/2035
8,600 8,643
Taberna Preferred Funding
I Ltd.
2.807% 期日 07/05/2035
2,680 2,546
2.878% 期日 07/05/2035
6,641 6,309
Telos CLO Ltd.
3.399% 期日 04/17/2028
24,100 24,099
3.719% 期日 01/17/2027
17,200 17,220
Thunderbolt Aircraft Lease
Ltd.
4.212% 期日 05/17/2032
800 800
TICP CLO III-2 Ltd.
3.309% 期日 04/20/2028
33,600 33,530
Tikehau CLO BV
0.600% 期日 08/04/2028
EUR 1,600 1,815
Tralee CLO V Ltd.
3.869% 期日 10/20/2028
USD 5,250 5,250
Tropic CDO Ⅴ Ltd.
2.756% 期日 07/15/2036
13,458 12,382
TruPS Financials Note
Securitization Ltd.
3.566% 期日 03/30/2039
25,178 24,926
3.908% 期日 09/20/2039
6,417 6,417
4.299% 期日 04/20/2038
5,814 5,872
Venture ⅩⅦ CLO Ltd.
3.316% 期日 04/15/2027
36,720 36,545
Vertical Bridge CC LLC
5.193% 期日 10/15/2046
391 393
Z Capital Credit Partners
CLO Ltd.
3.386% 期日 07/16/2027 35,061
35,115
資産担保証券合計 937,121
(原価：934,287米ドル)
Abu Dhabi Government
ソブリン債
International Bond
2.500% 期日 10/11/2022
3.9% 9,700 9,315
3.125% 期日 10/11/2027
30,800 28,667
4.125% 期日 10/11/2047
6,100 5,660
Argentina Bocon
41.328% 期日 10/04/2022
ARS 1,070 50
Argentina Government
International Bond
2.260% 期日 12/31/2038
EUR 10,385 6,622
2.500% 期日 12/31/2038
USD 22,724 12,742
3.375% 期日 01/15/2023
EUR 7,700 7,327
3.875% 期日 01/15/2022
10,500 10,679
4.625% 期日 01/11/2023
USD 17,714 15,024
5.250% 期日 01/15/2028
EUR 1,200 1,049
5.625% 期日 01/26/2022
USD 15,410 13,888
5.875% 期日 01/11/2028
12,900 9,965
6.250% 期日 04/22/2019
1,650 1,663
6.250% 期日 11/09/2047
EUR 900 758
6.875% 期日 01/26/2027
USD 5,000 4,178
6.875% 期日 01/11/2048
900 664
7.125% 期日 07/06/2036
7,100 5,431
7.500% 期日 04/22/2026
4,750 4,156
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.820% 期日 12/31/2033
EUR 21,712 22,307
49.933% 期日 03/01/2020
ARS 28,000 841
50.575% 期日 03/11/2019 17,936 533
52.756% 期日 04/03/2022
772,656 22,080
Argentina POM Politica
Monetaria
68.593% 期日 06/21/2020
903,382 30,280
Autonomous Community of
Catalonia
4.900% 期日 09/15/2021
EUR 1,350 1,646
4.950% 期日 02/11/2020
250 297
6.350% 期日 11/30/2041
250 364
Corp. Andina de Fomento
3.950% 期日 10/15/2021
MXN 736 35
Corp. Financiera de
Desarrollo S.A.
3.250% 期日 07/15/2019
USD 7,000 7,003
Croatia Government
International Bond
6.750% 期日 11/05/2019
12,900 13,310
Export-Import Bank of
India
2.750% 期日 08/12/2020
630 618
3.875% 期日 10/02/2019
200 201
Greece Government
International Bond
4.750% 期日 04/17/2019
EUR 14,004 16,142
Indian Railway Finance
Corp. Ltd.
3.917% 期日 02/26/2019
USD 470 471
KSA Sukuk Ltd.
2.894% 期日 04/20/2022
5,200 5,028
Kuwait International
Government Bond
2.750% 期日 03/20/2022
4,460 4,343
3.500% 期日 03/20/2027
13,800 13,434
Peru Government
International Bond
5.700% 期日 08/12/2024
PEN 13,000 3,988
6.150% 期日 08/12/2032
46,805 13,810
8.200% 期日 08/12/2026
12,400 4,307
Qatar Government
International Bond
3.875% 期日 04/23/2023
USD 10,300 10,338
4.500% 期日 04/23/2028
3,200 3,272
5.103% 期日 04/23/2048 5,600 5,698
Russia Government
International Bond
3.500% 期日 01/16/2019 1,400 1,401
5.000% 期日 04/29/2020
700 713
Saudi Government
International Bond
2.375% 期日 10/26/2021
3,500 3,349
2.875% 期日 03/04/2023
8,200 7,807
4.000% 期日 04/17/2025
61,000 60,007
4.500% 期日 04/17/2030
21,500 21,233
4.500% 期日 10/26/2046
4,100 3,728
4.625% 期日 10/04/2047
6,400 5,888
5.000% 期日 04/17/2049
14,400 13,859
Serbia Government
International Bond
4.875% 期日 02/25/2020
4,500 4,543
64/116
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.250% 期日 09/28/2021
4,300 4,645
Tanzania Government
International Bond
8.544% 期日 03/09/2020
500 513
Turkey Government
International Bond
5.625% 期日 03/30/2021
4,700 4,593
7.500% 期日 11/07/2019
900 912
Ukraine Government
International Bond
7.750% 期日 09/01/2023
4,390 4,188
Venezuela Government
International Bond
6.000% 期日 12/09/2020
3,367 842
7.000% 期日 03/31/2038
1,883 467
7.650% 期日 04/21/2025
5,349 1,371
7.750% 期日 10/13/2019
1,200 302
8.250% 期日 10/13/2024
5,591 1,426
9.000% 期日 05/07/2023
3,161 814
9.250% 期日 09/15/2027
4,274 1,101
9.250% 期日 05/07/2028
6,512 1,661
11.750% 期日 10/21/2026
680 176
11.950% 期日 08/05/2031
500 129
ソブリン債合計 463,852
(原価：528,831米ドル)
株式数
Caesars Entertainment 1,078,632 9,265
普通株式
Corp.
Eurobank Ergasias S.A. 10,169,333 6,858
0.2%
National Bank of Greece 102,570 178
S.A.
Towergate Finance PLC 1,237,781 1,993
普通株式合計 18,294
(原価：22,559米ドル)
VICI Properties, Inc. 16,419
商業不動産株式 760,482
0.1% 商業不動産株式 合計 16,419
（原価： 5,574米ドル）
Sequa Corp.
株式リンク証券
42,000 ▶
0.0% 04/28/2024
株式リンク証券 合計 ▶
（原価： 0米ドル）
Nationwide Building
優先証券
Society
10.250% 75,650 14,257
0.2%
Sequa Corp.
9.000% 862 636
Stichting AK Rabobank
Certificaten
6.500% 2,217
17,310
優先証券合計 17,110
（原価： 19,068米ドル）
銀行引受手
Bank of Montreal
短期証券 元本金額
形
0.000% 期日 12/03/2018
3.3% 0.4% CAD 3,820 2,904
1.735% 期日 11/01/2018
19,000 14,467
FirstBank
1.982% 期日 11/30/2018
4,580 3,482
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
HSBC Bank Canada
1.752% 期日 11/02/2018
9,800 7,462
2.017% 期日 11/28/2018 3,620 2,753
Royal Bank of Canada
1.747% 期日 11/05/2018
3,800 2,893
1.991% 期日 11/30/2018
4,580 3,483
TD Bank
1.727% 期日 11/05/2018
6,900 5,253
1.739% 期日 11/01/2018
6,400 4,873
1.957% 期日 11/30/2018 395
520
47,965
Keurig Dr Pepper
手形
2.486% 期日 11/02/2018 1,500
0.0% USD 1,500
1,500
Bonos de la Nacion
短期債券 Argentina con Ajuste por
CER
3.750% 期日 02/08/2019
0.1% ARS 3,110 113
Harris Corp.
2.786% 期日 02/27/2019 6,803
USD 6,800
6,916
レポ取引
1.3% 157,400
Bank of Nova Scotia
定期性預金
1.690% 期日 11/01/2018
0.6% 967 967
Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ Ltd.
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 1,168,895 10,358
Brown Brothers Harriman &
Co.
(0.800%) 期日 11/01/2018
DKK 4,634 704
(0.800%) 期日 11/01/2018
SEK 1 0
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 30 34
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 586 5
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 36 46
0.770% 期日 11/01/2018
AUD 59 42
0.850% 期日 11/01/2018
CAD 1 1
1.690% 期日 11/01/2018
USD 5 5
5.190% 期日 11/01/2018
ZAR 6,355 430
Citibank N.A.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 333 378
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 611 780
1.690% 期日 11/01/2018
USD 4,033 4,033
DBS Bank Ltd.
1.690% 期日 11/01/2018
1,039 1,039
HSBC Bank
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 740 838
0.360% 期日 11/01/2018
GBP 653 834
JPMorgan Chase & Co.
1.690% 期日 11/01/2018
USD 8,577 8,577
National Australia Bank
Ltd.
0.770% 期日 11/01/2018
AUD 8,679 6,151
Royal Bank of Canada
0.850% 期日 11/01/2018
CAD 12 9
Sumitomo Mitsui Banking
Corp.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 684 775
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 258,864 2,294
1.690% 期日 11/01/2018
USD 9,870 9,870
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Ltd.
(0.570%) 期日 11/01/2018
EUR 3,591 4,069
(0.300%) 期日 11/01/2018
JPY 1,098,902 9,737
1.690% 期日 11/01/2018
USD 7,668 7,668
69,644
アルゼンチ
54.730% 期日 12/28/2018
ARS 1,054,643 31,076
ン短期国債
43.066% 期日 11/21/2018
0.5% 41,672 1,125
50.008% 期日 03/29/2019
179,403 5,040
50.031% 期日 01/31/2019
266,914 7,794
51.669% 期日 04/30/2019
10,025 284
55.179% 期日 02/28/2019 15,559
533,901
60,878
ギリシャ短
0.697% 期日 11/02/2018
EUR 8,630 9,778
期国債
1.250% 期日 03/15/2019
0.3% 21,996 24,846
34,624
ナイジェリ
13.096% 期日 01/10/2019
ア公開市場 NGN 248,200 667
操作国債
0.0% 667
ナイジェリ
12.708% 期日 11/01/2018
546,100
1,504
ア短期国債
12.718% 期日 12/13/2018
0.1% 591,100 1,605
13.096% 期日 01/17/2019
620,000 1,663
13.536% 期日 01/31/2019
625,950 1,672
15.662% 期日 11/29/2018 2,287
837,600
8,731
短期証券合計 388,325
(原価：389,192米ドル)
投資有価証券合計 110.5%
USD 13,026,164
(原価：13,230,824米ドル)
金融デリバティブ商品
61,940
0.5%
(原価またはプレミアム(純
額)(44,560)米ドル）
その他の資産および負債 (1,299,588)
（純額）(11.0%)
純資産 100.0%
USD 11,788,516
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 11,736,881
コール・ローン 23,191,390 -
特殊債券 66,397,910 65,352,400
未収利息 162,010 189,475
58,126 -
前払費用
89,809,436 77,278,756
流動資産合計
89,809,436 77,278,756
資産合計
負債の部
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
流動負債
未払利息 55 -
1,805 315
その他未払費用
1,860 315
流動負債合計
1,860 315
負債合計
純資産の部
元本等
元本 89,650,363 77,161,380
剰余金
157,213 117,061
剰余金又は欠損金（△）
89,807,576 77,278,441
元本等合計
89,807,576 77,278,441
純資産合計
89,809,436 77,278,756
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 令和 1年 5月14日
項 目
至 令和 1年11月13日
有価証券の評価基準及び評価方法
特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 5月13日現在） （令和 1年11月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 89,650,363口 77,161,380口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0018円 1口当たり純資産額 1.0015円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,018円) (10,000口当たりの純資産額 10,015円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年11月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（令和 1年 5月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 90,260,179円
同期中における追加設定元本額 76,811,023円
同期中における一部解約元本額 77,420,839円
令和 1年 5月13日現在における元本の内訳
日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース） 8,495,310円
日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジありコース） 2,445,519円
日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース） 1,548,154円
インド内需関連株式ファンド 119,759円
高成長インド・中型株式ファンド 17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド 99,971円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
7,742,960円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
1,337,053円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
4,909,194円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
1,456,790円
算型）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
14,208,735円
し）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
1,237,272円
ジ）
三井住友・ニュー・アジア・ファンド 369,177円
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） 997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
1,187,376円
し／年２回決算型）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
389,132円
ジ／年２回決算型）
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり） 209,527円
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし） 179,593円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり） 289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし） 419,066円
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型） 9,963円
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（資産成長型） 9,963円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド 2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） 7,882,655円
合計 89,650,363円
（令和 1年11月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 89,650,363円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 12,488,983円
令和 1年11月13日現在における元本の内訳
インド内需関連株式ファンド 119,759円
高成長インド・中型株式ファンド 17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド 99,971円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決
7,742,960円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決
1,337,053円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決
4,909,194円
算型）
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決
1,456,790円
算型）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
14,208,735円
し）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
1,237,272円
ジ）
三井住友・ニュー・アジア・ファンド 369,177円
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） 997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジな
1,187,376円
し／年２回決算型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッ
389,132円
ジ／年２回決算型）
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジあり） 209,527円
日興フィデリティ世界企業債券ファンド（為替ヘッジなし） 179,593円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり） 289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし） 419,066円
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（毎月分配型） 9,963円
アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド（資産成長型） 9,963円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド 2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） 7,882,655円
合計 77,161,380円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
資本金の額および株式数
2019年11月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 762 8,210,104
単位型株式投資信託 118 645,445
追加型公社債投資信託 1 29,929
単位型公社債投資信託 187 517,762
合 計 1,068 9,403,241
（３）【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
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7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
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株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
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(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
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前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
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２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
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査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
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当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計 1,781,245 1,740,292
評価性引当額（注） △2,597 △51,729
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額
1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率
30.8％ 30.6％
（調整）
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評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
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記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
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ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（令和１年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
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未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※２
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
516,072
評価・換算差額等合計
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
その他の営業収益 118,885
営業収益計 34,007,092
営業費用 21,567,446
11,224,956
一般管理費 ※１
営業利益 1,214,689
営業外収益
※２
258,897
41,920
営業外費用 ※３
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経常利益 1,431,666
特別損失 ※４ 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税
950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和１年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 2,469,600
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
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定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（中間損益計算書）
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間
（令和１年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
※１.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※４.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
（変動事由の概要）
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,675,025千円
１年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
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令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 －
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 －
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 －
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 －
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 －
66,018,923
資産計 66,018,923 －
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 －
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 －
負債計 4,196,280 4,196,280 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
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子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
（2）企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
（3）企業結合日
平成31年４月1日
（4）企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
（5）結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年４月１日から令和１年９月30日
３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
（1）合併比率
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大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
（2）合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
（3）交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
37,043,811千円
（2）発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
（3）償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
期首残高 －
合併による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
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益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１株当たり純資産額 3,373円68銭
１株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和1年12月24日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算
型）の令和1年5月14日から令和1年11月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）の
令和1年11月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和1年5月14日から令和1年
11月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和1年12月24日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算
型）の令和1年5月14日から令和1年11月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型）の
令和1年11月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和1年5月14日から令和1年
11月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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