ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年１月31日
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス ・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(547億8,000万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、５億ユーロ(602億
9,500万円)を上限額とする。
(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和元年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(１米ドル＝109.56円および１ユーロ＝120.59円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和２年１月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和元年10月31日に提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
③ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
（３）ファンドの仕
組み
③管理会社の概要
（１）投資状況
①資産別および
（１）投資状況 更新
地域別の投資
１ ファンドの運用
状況
状況
（１）投資状況
（２）投資資産 更新
５ 運用状況
②投資資産
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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１ ファンドの運用状況
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・
ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
HSBC GH ファンド
(令和元年11月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
ケイマン諸島 1,499,507,004.69 85.57
バミューダ 135,199,188.47 7.72
投資信託
アイルランド 117,707,697.71 6.72
小計 1,752,413,890.87 100.00
現金その他の資産（負債） 0.00 0.00
1,752,413,890.87
合計（純資産総額） 100.00
(191,994 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
（イ）投資有価証券の主要銘柄
HSBC GH ファンド
(令和元年11月末日現在)
投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
D.E. Shaw Oculus
ケイマン
投資
International Fund L.P. -GH
1 1.00 121,576,518.00 121,576,518.00 134,749,939.82 134,749,939.82 7.69
信託
諸島
Jan 19
Millennium International,
ケイマン
投資
Ltd. -Class FFSub.Class III
2 56,321.14 1,665.78 93,818,534.51 2,324.61 130,924,730.51 7.47
信託
諸島
Series 01A
Marshall Wace Funds plc -MW
アイルラ
投資
3 327,376.32 171.72 56,217,061.76 359.55 117,707,697.71 6.72
信託
Eureka Fund -Fund Class A2USD ンド
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン
投資
Fund, Ltd. -Class A2Series
4 27,990.14 3,090.36 86,499,712.39 3,761.47 105,284,130.73 6.01
信託
諸島
Benchmark 3
Third Point Offshore Fund,
ケイマン
投資
5 231,260.41 360.02 83,258,372.81 411.91 95,257,851.08 5.44
信託
Ltd. -Class F-1.75 -Series 1 諸島
Element Capital Feeder Fund
ケイマン
投資
6 Limited -Class B-Series 1 47,732.44 1,000.00 47,732,438.50 1,812.35 86,507,899.24 4.94
信託
諸島
NNI
Renaissance Institutional
Diversified Global Equities
バミュー
投資
7 1.00 88,082,831.71 88,082,831.71 85,826,471.71 85,826,471.71 4.90
信託
Offshore Fund L.P. -Series SA ダ
(GH) Nov 19
Steadfast International Ltd -
ケイマン
投資
8 750,000.00 100.00 75,000,000.00 108.45 81,337,500.00 4.64
信託
Class G -Series 03/2019 諸島
Sculptor Enhanced Overseas
ケイマン
投資
9 51,533.59 1,000.00 51,533,593.70 1,546.67 79,705,420.55 4.55
信託
Fund, Ltd. -Series D/7 諸島
Citadel Kensington Global
ケイマン
投資
Strategies Fund, Ltd. -
10 39,170.40 1,000.00 39,170,399.90 2,000.46 78,358,818.18 4.47
信託
諸島
QUARTERLY (GH)
Laurion Capital Ltd -Class A-
ケイマン
投資
11 16,026.67 3,270.63 52,417,344.96 4,288.01 68,722,598.14 3.92
信託
RInitial-R 諸島
Eisler Capital Fund Ltd -SHS A
ケイマン
投資
Initial Series Restricted
12 55,157.33 1,159.74 63,968,034.15 1,218.00 67,181,495.66 3.83
信託
諸島
March 2016 (GH)
Pinpoint China Fund -Class A
ケイマン
投資
13 47,074.62 739.35 34,804,620.37 1,329.71 62,595,646.23 3.57
信託
USD Restricted Series 2 諸島
Coatue Offshore Fund, Ltd. -
ケイマン
投資
14 Class BTranche G-6 6RSeries 508,846.93 116.94 59,505,562.72 115.23 58,636,229.38 3.35
信託
諸島
2017-05-01
BlackRock European Hedge Fund
ケイマン
投資
15 165,038.21 304.85 50,311,654.89 338.40 55,849,614.42 3.19
信託
Limited -Class I-Restricted 諸島
Elliott International Ltd. -
ケイマン
投資
16 39,845.82 3,195.85 127,341,053.75 1,391.30 55,437,484.64 3.16
信託
Class AUSD 諸島
CQS Directional Opportunities
ケイマン
投資
Feeder Fund Limited -Class B
17 8,224.13 666.39 5,480,460.67 6,539.85 53,784,608.59 3.07
信託
諸島
USD Shares Non New Issues
Tewksbury Investment Fund
バミュー
投資
18 2,395.24 18,694.50 44,777,717.59 20,612.89 49,372,716.76 2.82
信託
Ltd. -Class BGH ダ
Elliott International Ltd. -
ケイマン
投資
19 32,454.77 740.97 24,047,925.21 1,448.70 47,017,222.69 2.68
信託
Class BUSD 諸島
PFM Healthcare Offshore Fund
ケイマン
投資
20 50,868.71 1,002.16 50,978,624.19 893.39 45,445,579.34 2.59
信託
Ltd -Class ANF 諸島
Two Sigma Absolute Return
Macro Enhanced Cayman Fund,
ケイマン
投資
21 28,000.00 1,000.00 28,000,000.00 1,573.50 44,057,949.60 2.51
信託
諸島
Ltd. -Class A1Series 1
Benchmark
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投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
Woodline Offshore Fund Ltd. -
ケイマン
投資
22 39,621.00 1,000.00 39,621,000.00 1,016.30 40,266,968.74 2.30
信託
Class B(O) 諸島
Alphadyne International Fund,
ケイマン
投資
Ltd. -Class 5AUSD Series
23 23,229.00 1,000.00 23,229,000.00 1,054.57 24,496,622.35 1.40
信託
諸島
2019-07 RESTRICTED
Alphadyne International Fund,
ケイマン
投資
Ltd. -Class 5AUSD Series
24 18,823.00 1,000.00 18,823,000.00 1,116.33 21,012,675.62 1.20
信託
諸島
2019-04 RESTRICTED
Element Capital Feeder Fund
ケイマン
投資
25 141.85 82,693.32 11,730,097.21 133,072.13 18,876,354.81 1.08
信託
Limited -Class ASeries 1 諸島
Element Capital Feeder Fund
ケイマン
投資
26 5,846.85 1,365.73 7,985,206.74 1,818.33 10,631,524.33 0.61
信託
Limited -Class BNR Series 1 諸島
Alphadyne International Fund,
ケイマン
投資
Ltd. -Class 5AUSD Series
27 9,730.00 1,000.00 9,730,000.00 1,079.88 10,507,231.47 0.60
信託
諸島
2019-06 RESTRICTED
Two Sigma Absolute Return
ケイマン
投資
Macro Enhanced Cayman Fund,
28 8,200.00 1,000.00 8,200,000.00 1,109.01 9,093,904.14 0.52
信託
諸島
Ltd. -Class A1Series 1b-2019
Two Sigma Eclipse Cayman Fund,
ケイマン
投資
Ltd -Class A2Series
29 1,475.13 5,891.99 8,691,418.06 5,897.40 8,699,403.94 0.50
信託
諸島
Benchmark (MAA)
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン
投資
Fund, Ltd. -Class A2Series
30 1,347.24 3,759.82 5,065,367.82 3,761.47 5,067,600.49 0.29
信託
諸島
Benchmark 3(MAA)
（ロ）投資不動産物件
令和元年11月末日現在、該当事項なし。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
令和元年11月末日現在、該当事項なし。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
令和元年11月末日までの１年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
米ドル 364.27米ドル 39,909
平成30年12月末日 295,653 32,392
ユーロ 149.85ユーロ 18,070
米ドル 370.66米ドル 40,610
平成31年１月末日 295,972 32,427
ユーロ 152.19ユーロ 18,353
米ドル 373.06米ドル 40,872
２月末日 294,990 32,319
ユーロ 152.88ユーロ 18,436
米ドル 376.24米ドル 41,221
３月末日 290,304 31,806
ユーロ 153.90ユーロ 18,559
米ドル 379.75米ドル 41,605
４月末日 290,961 31,878
ユーロ 154.94ユーロ 18,684
米ドル 376.59米ドル 41,259
令和元年５月末日 282,640 30,966
ユーロ 153.09ユーロ 18,461
米ドル 382.64米ドル 41,922
６月末日 282,493 30,950
ユーロ 155.20ユーロ 18,716
米ドル 384.15米ドル 42,087
７月末日 279,819 30,657
ユーロ 155.45ユーロ 18,746
米ドル 384.23米ドル 42,096
８月末日 278,803 30,546
ユーロ 155.06ユーロ 18,699
米ドル 382.21米ドル 41,875
９月末日 278,487 30,511
ユーロ 153.82ユーロ 18,549
米ドル 382.96米ドル 41,957
10月末日 280,442 30,725
ユーロ 153.69ユーロ 18,533
米ドル 385.96米ドル 42,286
11月末日 282,516 30,952
ユーロ 154.64ユーロ 18,648
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＜参考情報＞
純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移
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② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券)
平成30年11月末日現在の 令和元年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（米ドル） （米ドル）
平成30年12月１日～
368.86 385.96 4.64
令和元年11月末日
（注）収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ
ａ＝令和元年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
ｂ＝平成30年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
平成30年11月末日現在の 令和元年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（ユーロ） （ユーロ）
平成30年12月１日～
152.19 154.64 1.61
令和元年11月末日
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＜参考情報＞
年間収益率の推移
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２ 販売及び買戻しの実績
令和元年11月末日前１年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和元年11月末日現在にお
ける発行済口数は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
(米ドル・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
16,170.39 106,474.80 1,325,287.50
（1,754.79） （2,034.70） （78,653.10）
(注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
0.00 45,250.81 67,254.28
（0.00） （4,127.02） （5,080.20）
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３ ファンドの経理状況
HSBC GH ファンド
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし
書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和元年11月29日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=109.56円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
されている。
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（１）資産及び負債の状況
HSBC GH ファンド
連結貸借対照表
2019 年10月31日現在
（未監査）
2019 年10月31日現在 2019 年４月30日現在
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
資産:
流動資産：
組入投資有価証券 1,774,903 194,458 1,923,629 210,753
債権 27,589 3,023 52,070 5,705
1,380 151 898 98
現金および現金同等物
28,969 3,174 52,968 5,803
その他資産
資産合計 1,803,872 197,632 1,976,597 216,556
負債：
(130,513) (14,299) (92,511) (10,136)
債務:一年以内に期限の到来する金額
(130,513) (14,299) (92,511) (10,136)
負債合計
1,673,359 183,333 1,884,086 206,420
ファンドの受益者に帰属する純資産
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HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2019 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2019年５月１日 自2018年５月１日
至2019年10月31日 至2018年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
収益:
純キャピタルゲイン／(ロス) 26,948 2,952 (18,992) (2,081)
収入 826 90 945 104
支払利息 (907) (99) (240) (26)
(7,852) (860) (8,716) (955)
運用費用
(7,933) (869) (8,011) (878)
純費用
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活
19,015 2,083 (27,003) (2,958)
動による変動
すべての業績は、継続的な業務から発生している。
ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期
包括利益合計を反映している。
ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2019 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2019年５月１日 自2018年５月１日
至2019年10月31日 至2018年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産 1,884,086 206,420 1,895,116 207,629
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しに
よる変動：
発行受領額／未収額 105,099 11,515 143,813 15,756
(334,841) (36,685) (81,621) (8,942)
控除：買戻支払額／未払額
(229,742) (25,171) 62,192 6,814
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活
19,015 2,083 (27,003) (2,958)
動による変動
1,673,359 183,333 1,930,305 211,484
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産
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（２）投資有価証券明細表等
HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2019年10月31日現在（未監査）
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2019年４月30日：102.10%)
AG Super Fund International -Class PSeries 1
7 6 0.00 %
AG Super Fund International -Class PSeries 2
1 1 0.00 %
Alphadyne International Fund Ltd
18,823 20,726 1.24 %
Alphadyne International Fund Ltd -Class 5AUSD Series 2019-06
9,730 10,366 0.62 %
Alphadyne International Fund Ltd -Class 5AUSD Series 2019-07
23,229 24,170 1.44 %
Axon Partners Ltd -Class S
87,046 3 0.00 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd -Class S-Series
11 -GSY
31 1 0.00 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd -Class S-Series
13 -GSY
30 1 0.00 %
Blackrock European Hedge Fund Ltd -Class IRestricted
165,038 53,787 3.21 %
Caxton Global Investments Ltd -Class SI GSY
85,699 6 0.00 %
Cerberus International SPV Ltd -Class AGSY
5 12 0.00 %
Citadel Keningston Global Strategies Fund Ltd
39,170 77,386 4.62 %
Coatue Offshore Fund Ltd -Class B
508,847 55,285 3.30 %
CQS Directional Opportunities Fund -Class BUSD Shares
9,748 63,982 3.82 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding
219 1 0.00 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni SP GSY Holding
4 -* 0.00 %
D.E. Shaw Composite SP Reserve GSY
6 -* 0.00 %
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P.
1 132,935 7.95 %
D.E. Shaw Oculus International Fund Ni GSY Holding
2,040,992 3,517 0.21 %
D.E. Shaw Oculus International Fund C/A GSY Holding
433,439 1,362 0.08 %
Discus Non -U.S. Side Holdings Ltd -Class S
16,809 112 0.01 %
Discus Non -U.S. Side Holdings Ltd -Class SGSY
1,253 8 0.00 %
Discus Non -U.S. Side Holdings Ltd -EUR Class SGSY
66 -* 0.00 %
Drawbridge Global Macro Fund Ltd Class Side Pocket Accumulation -GSY
1 -* 0.00 %
Eisler Capital Fund Ltd -Class ASeries Restricted USD Initial Series
55,157 66,825 3.99 %
Element Capital Feeder Fund Ltd -Class ASeries 1
47,732 85,703 5.12 %
Element Capital Feeder Fund Ltd -Class BSeries 1
142 18,683 1.12 %
Element Capital Feeder Fund Ltd -Class BNR Series 1GSY
5,847 10,533 0.63 %
Elliot International Ltd -Class A
36,160 50,425 3.01 %
Elliot International Ltd -Class AGSY
3,686 5,140 0.31 %
Elliot International Ltd -Class B
32,455 47,111 2.82 %
ExodusPoint Partners International Fund Ltd
1,462 1,525 0.09 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd -Class L-Series 2-GSY
1 11 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd -Class L-1Illiquid -GSY
175 64 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd -Class L-2Illiquid -GSY
5 2 0.00 %
HBK Multi-Strategy Offshore Fund Ltd -Class ASubclass B-Series Lead
1,326 1,574 0.09 %
King Street Capital Ltd -Class S-Series 18 -GSY
1 -* 0.00 %
King Street Capital Ltd -Class S-Series 32 -GSY
1 -* 0.00 %
King Street Capital Ltd -Class S-Series 60 -GSY
1 -* 0.00 %
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Laurion Capital Ltd -Class A10-14- Restricted
16,808 73,710 4.40 %
Millennium International Ltd -Class EE Sub Class III -Series 01A GSY
56,321 130,668 7.82 %
Millennium International Ltd -Class FF Sub Class III -Series 01A
1,964 4,556 0.27 %
MW Eureka Fund Plc -Class A2 USD
327,376 115,912 6.93 %
PFM Healthcare Off Shore Fund Ltd A
49,741 44,022 2.63 %
PFM Healthcare Off Shore Fund Ltd B
611 978 0.06 %
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2019年４月30日：102.10%) (つづき)
Pinpoint China Fund Class A-1(A) GSY %
47,075 63,715 3.81
QVT SLV Offshore Ltd %
1 1 0.00
Redwood Offshore Fund Ltd -Class 2/20 AI 24 %
121 20 0.00
Renaissance Institutional Div Global Equities -Series SA %
1 97,083 5.80
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd -Class BInterests %
646 665 0.04
Sculptor Enhanced Overseas Fund Ltd -Tranche DSeries 7 %
51,534 77,453 4.63
Sculptor Europe Overseas Fund -Class C Series Accumulation %
119 -* 0.00
Sculptor Europe Overseas Fund II -Class MAccumulation %
16 -* 0.00
Sculptor Europe Overseas Fund II Ltd -MPrime Accumulation %
41 6 0.00
Sculptor Europe Overseas Fund Ltd Accumulation GSY %
1 -* 0.00
Sculptor Europe Overseas Fund Ltd -Class C Accumulation %
344 -* 0.00
Sculptor Overseas Class C Series Accumulation %
481 51 0.00
Sculptor Overseas Class Fund II MPrime Accumulation %
34 5 0.00
SPT Capital International Ltd -Class E-Reserve Account %
1 2 0.00
SPT Capital International Ltd -Class E-Special Investment Holding %
1 1 0.00
Steadfast International Ltd -Class G %
750,000 79,425 4.75
Strategic Value Restructuring Fund Ltd -SP GSY %
1 3 0.00
SVRF (Offshore) Holdings Ltd -USD Series V2-OC/1 %
237 21 0.00
SVRF (Offshore) Holdings Ltd -USD Series V2-OC/1 GSY %
3 -* 0.00
SVRF (Offshore) Holdings Ltd -USD Series V2-OE/1 %
260 23 0.00
SVRF (Offshore) Holdings Ltd -USD Series V2-OE/1 GSY %
29 3 0.00
Tewksbury Investment Fund Ltd -Series BShares %
2,395 49,228 2.94
The Raptor Private Holdings Ltd %
646 195 0.01
Third Point Offshore Fund Ltd -Class F-Series 10 %
28,402 2,772 0.17
Third Point Offshore Fund Ltd -Class F-Series 15 %
231,260 92,477 5.53
Tudor BVI Global Fund Ltd -Legacy %
109 113 0.01
Two Sigma Absolute Return Macro Enhanced Cayman Fund Ltd -Class A1 %
28,000 43,474 2.60
Two Sigma Absolute Return Macro Enhanced Cayman Fund Ltd -Class A1 - %
Series 1B
8,200 8,973 0.54
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd -Class A2 %
1,475 8,642 0.52
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd -Class A2 %
27,990 104,627 6.25
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd -Class A2 Series Benchmark 3 %
1,347 5,036 0.30
Woodline Offshore Fund Ltd -Class B(O) NNI %
39,621 39,780 2.38
組入投資有価証券 (2019 年４月30日:102.10%) %
1,774,903 106.07
純流動負債 (2019 年４月30日:(2.10)%) (101,544) (6.07) %
純資産総額 %
1,673,359 100.00
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*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されてい
ない。
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発行済買戻可能参加受益証券口数 2019 年10月31日 2019 年４月30日 2018 年４月30日
現在 現在 現在
HSBC GH ファンド –米ドル・クラス
685,170.95 694,749.40 794,526.80
HSBC GH ファンド –ＡＤＭ米ドル・クラス*
199,489.01 199,489.01 -
HSBC GH ファンド –米ドル・Ｒクラス
369,685.95 417,106.90 454,504.66
HSBC GH ファンド –クラスＳ (米ドル)
457,220.99 400,151.89 127,835.19
HSBC GH ファンド –クラスＳ (ユーロ)
49,026.72 38,369.16 28,278.69
HSBC GH ファンド –クラスＳ (スターリング・ポン
ド) 213,062.76 144,494.96 106,330.02
HSBC GH ファンド –クラスＳ (スイスフラン)
36,789.45 39,847.10 15,643.48
HSBC GH ファンド –ユーロ・ヘッジ・クラス
99,677.82 123,108.26 140,946.95
HSBC GH ファンド –ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス
88,583.86 87,727.40 115,163.14
HSBC GH ファンド –人民元ヘッジ・クラス
4,889.40 4,889.40 6,119.79
HSBC GH ファンド –スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
クラス 69,784.63 68,853.39 74,011.39
HSBC GH ファンド –スターリング・ポンド・ヘッ
ジ・
Ｒクラス 575,998.69 541,272.85 524,236.11
HSBC GH ファンド –スイスフラン・ヘッジ・クラス
29,177.56 27,552.86 28,046.89
HSBC GH ファンド –スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラ
ス 12,385.81 28,228.37 53,898.49
HSBC GH ファンド –ＡＰクラス (米ドル)
147,083.42 161,539.40 183,313.78
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・ク
ラス(米ドル) 1,184,446.97 1,265,847.89 1,790,201.14
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・ク
ラス (ユーロ)
473,292.43 475,839.89 461,725.68
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・ク
ラス (スターリング・ポンド)
3,076.13 3,076.13 3,076.13
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・ク
ラス (スイスフラン)
252,890.55 252,890.55 265,083.20
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・ク
ラス(シンガポール・ドル)** - 90,000.00 -
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒ
クラス(米ドル) 694,912.73 798,907.47 915,977.14
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒ
クラス(スターリング・ポンド) 243,487.98 216,439.02 231,248.35
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒ
クラス(スイスフラン) 196,802.70 251,211.00 103,877.01
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒ
クラス(ユーロ) 589,681.80 591,603.22 397,642.07
HSBC GH ファンド –スーパー・インスティテュー
ショナル・クラス(米ドル) 3,692,219.85 3,692,219.85 3,692,219.85
HSBC GH ファンド –スーパー・インスティテュー
ショナル・クラス(香港ドル) ***
- 1,622,791.33 1,622,791.33
*ＡＤＭ米ドル・クラスは、2018年６月30日に運用を開始した。
** インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年７月31
日に運用を終了した。
*** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年９月30日に運用を終了した。
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一口当たり純資産価格 2019年10月31日 2019年４月30日 2018年４月30日
現在 現在 現在
HSBC GH ファンド –米ドル・クラス
382.96米ドル 379.74米ドル 371.80米ドル
HSBC GH ファンド –ＡＤＭ米ドル・クラス*
103.19米ドル 102.11米ドル -
HSBC GH ファンド –米ドル・Ｒクラス
139.24米ドル 137.47米ドル 133.31米ドル
HSBC GH ファンド –クラスＳ (米ドル) 234.65米ドル
238.29米ドル 226.36米ドル
HSBC GH ファンド –クラスＳ (ユーロ) 184.31ユーロ
184.53ユーロ 182.87ユーロ
HSBC GH ファンド –クラスＳ (スターリング・ポン
ド) 202.70英ポンド 201.66英ポンド 197.81英ポンド
HSBC GH ファンド –クラスＳ (スイスフラン) 103.34
103.69 103.15
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド –ユーロ・ヘッジ・クラス
153.69ユーロ 154.94ユーロ 155.78ユーロ
HSBC GH ファンド –ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス 122.48 ユーロ
122.05ユーロ 122.06ユーロ
HSBC GH ファンド –人民元ヘッジ・クラス
1,524.38元 1,512.21元 1,472.42元
HSBC GH ファンド –スターリング・ポンド・ヘッジ・
クラス 178.49英ポンド 178.59英ポンド 177.66英ポンド
HSBC GH ファンド –スターリング・ポンド・ヘッジ・
Ｒクラス 133.70英ポンド 133.21英ポンド 131.34英ポンド
HSBC GH ファンド –スイスフラン・ヘッジ・クラス 133.61 135.06 136.33
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド –スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス 118.08 118.84 119.00
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド –ＡＰクラス (米ドル)
213.31米ドル 210.80米ドル 203.99米ドル
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・クラ
ス(米ドル) 167.35米ドル 165.37米ドル 160.76米ドル
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・クラ
ス (ユーロ)
131.41ユーロ 131.99ユーロ 131.77ユーロ
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・クラ
ス (スターリング・ポンド)
133.09英ポンド 132.71英ポンド 131.13英ポンド
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・クラ
132.46 133.40 133.70
ス (スイスフラン)
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・クラ 102.96
シンガポール
ス(シンガポール・ドル)**
- ・ドル -
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒク
ラス(米ドル) 126.90米ドル 125.14米ドル 121.06米ドル
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒク
ラス(スターリング・ポンド) 111.06英ポンド 110.52英ポンド 108.73英ポンド
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒク
102.51 103.13 102.96
ラス(スイスフラン) スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド –インスティテューショナル・Ｒク
ラス(ユーロ) 103.58ユーロ 103.69ユーロ 103.15ユーロ
HSBC GH ファンド –スーパー・インスティテューショ
ナル・クラス(米ドル) 125.52米ドル 123.89米ドル 119.59米ドル
HSBC GH ファンド –スーパー・インスティテューショ
1,134.28 1,106.59
ナル・クラス(香港ドル)*** - 香港ドル 香港ドル
*ＡＤＭ米ドル・クラスは、2018年６月30日に運用を開始した。
** インスティテューショナル・クラス(シンガポール・ドル)は、2018年11月30日に運用を開始し、2019年７月31
日に運用を終了した。
*** スーパー・インスティテューショナル・クラス(香港ドル)は、2019年９月30日に運用を終了した。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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ポートフォリオの分類
2019年10月31日現在 2019年４月30日現在
ポートフォリオにおける ポートフォリオにおけ
比率 る比率
未上場有価証券 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
投資戦略別配分
2019年10月31日現在 2019年４月30日現在
ポートフォリオ ポートフォリオ
における比率 における比率
株式ロング／ショート 24.50% 25.90%
マクロ 22.30% 19.10%
イベント・ドリブン 16.40% 14.80%
マルチ・ストラテジー 16.60% 13.80%
マネージド・フューチャーズ 6.00% 11.80%
マーケット・ニュートラル 15.20% 11.00%
ボラティリティ・アービトラージ 4.40% 3.60%
現金および費用 (5.40)% 0.00%
100.00% 100.00%
重要なポートフォリオの変動の概要
2019年10月31日に終了した６か月間
(未監査)
購入
取得原価
額面保有高 千米ドル
購入合計 3,334,299 291,834
売却
手取額
千米ドル
額面保有高
売却合計 3,582,933 470,461
2019年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより無料で入手で
きる。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
資本金の額 令和元年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,415万円)
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和元年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客用電信売買相場の仲値(１英ポンド＝141.45円)による。
発行済株式総数 100,000株
管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティ
ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
代行会社であるステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドに各ファンドの管
理事務代行業務を委託している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルラン
ド）ディーエーシーに各ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託し
ている。受託会社は、セレクション・ファンドの保管業務につき、包括保管受託銀行であるHSBC バンク・
ピーエルシー ガーンジー支店に委託しており、包括保管受託銀行は、副保管受託銀行であるステート・スト
リート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドに再委託している。
管理会社は、令和元年10月末日現在、以下の通り、45本の投資信託(合計純資産総額8,420百万米ドル)の管
理・運用を行っている。
純資産総額
国名 基本的性格 本数 （百万米ドル）
（令和元年10月末日現在）
ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
ガーンジー／
（オープン・エンド型認可集団投資スキー ４本
1,780
アイルランド
ム／UCITS）
プライベート・エクイティ・ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型認可集団投資ス 3,011
22本
キーム）
不動産ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型集団投資スキー 3,629
19本
ム／会社型投資信託）
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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（２）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
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＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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