ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月7日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
内国投資信託受益証券に係るファ り＞（ファンドラップ）
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 2,000億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
(以下「当ファンド」といいます。)
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
㬰0陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰Ɗࡻ靥欰
ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択
されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
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③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
2020年2月8日から2020年8月7日まで
※申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
お問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（９）【払込期日】
取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申
込金額には利息は付されません。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメ
ントOne株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ
信託銀行株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会
社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委
託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
① お申込みの方法
㬀
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
ドです。
㬀
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者 等に限るものとしま
す。
㬀 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
ます。
㬀 販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座を開
設した者を含む場合があります。
② 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま
す。）受益証券への投資を通じて、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含
みます。）の株式（以下「外国株式」ということがあります。）に投資を行い、ＭＳＣＩコクサ
※1，2
イ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり） の動きに連動する投資成果を目指します。
Inc.が開発した株価指数
で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに対円での為替ヘッジコス
トを考慮して合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指
数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）
によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産で
す。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメ
ントOne株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行
者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への
投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関し
て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連
会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数
のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いか
なるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換
金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
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＜ファンドの特色＞
Ⅰ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目
指します。
Ⅱ 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
Ⅲ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
② 1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 （収益の源泉となる資 補足分類
産）
株 式
債 券
単位型 国 内
インデックス型
海 外 不動産投信
追加型
内 外 その他資産
特 殊 型
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
インデック
記載があるものをいう。
ス型
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
ファミリーファンド
株式
ファンド・オブ・
一般
ファンズ
年1回
大型株
グローバル
中小型株
※2
（日本を除く）
年2回
為替ヘッジ
債券
日本
一般
あり
年4回
公債 北米
※3
(フルヘッジ）
社債
欧州
年6回
その他債券
アジア
（隔月）
クレジット属性
なし
オセアニア
（ ）
年12回
中南米
対象インデックス
不動産投信
（毎月）
アフリカ
その他資産
中近東
※1
日経225
日々
（投資信託証券）
（中東）
ＴＯＰＩＸ
資産複合
その他
エマージング
（ ）
（ ）
その他
資産配分固定型
（ＭＳＣＩコクサイ・イ
資産配分変更型
ンデックス（円ベース・
為替ヘッジあり））
㬀_匰픰ꄰ줰䱢閌읏ដ㱒㠰砰湢閌윰銐ᨰ堰晛龌萰橢閌읛ﺌ愰栰夰讌익⌰漰İ౨⩟༰פֿ
般」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※3 外貨建資産への投資にあたっては、為替フルヘッジを原則にしています。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
その他資産
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
（投資信託証券）
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資す
株式・一般
る旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはま
らない全てのものをいう。
託証券）への投資を通じて、株式に投資を行います。
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
年1回
載があるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
（日本を除く） 益が、日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は
一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをい
う。
その他 目論見書又は投資信託約款において、日経225又はTOPIX以外
（ＭＳＣＩコクサイ・イン の指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
デックス（円ベース・為替 い、括弧内の記載は、その該当指数を表す。
ヘッジあり））
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2015年10月19日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
; 主要投資対象である外国株式には、主として、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドを通じて投資を行
います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」をマザーファンドとするファミ
リーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
; ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
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③ 委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年11月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年11月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0％
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0％
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎuὔ
ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
② 運用方法
1．主要投資対象
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2．投資態度
a．主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主
要投資対象とするＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※
b．株式の実質組入 比率は、高位を維持することを基本とします。
㬰0龌䑑攰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏ꅽ
額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
合計額をいいます。(以下同じ。)
c．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の
実質組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
㬰h⩏ꅣݥ灑䡲楓홟ᕻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰ş貊ᠰఀ⠀㔀 投資制限 a．約款で定める投資制限 ⑩ 有価証券
先物取引等」をご参照ください。
d．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
e．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
投資制限 a．約款で定める投資制限 ⑥ 外国為替予約」をご参照ください。
f．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
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③ ファンドの投資プロセス
1．当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、
以下のプロセスにより外国株式に投資を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、モデル等
については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞
米国バーラ社(現MSCI Inc.)が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデルに
より、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
2．当ファンドにおいて、実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを原則とし、ＭＳＣ
Ｉコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。ただし、市況動向、ファンドの資金動向等によっては、為替ヘッジを維持できない場合があり
ます。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
a．有価証券
b．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
c．金銭債権
d．約束手形（a.に掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
a．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファ
ンドの受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人が発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予
約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第
１項第７号で定めるものをいいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
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12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．～11．の証券または証書の性質を有す
るもの（外国の者の発行する証券または証書で、1．から6．の証券または証書の性質を有する
プリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを含みま
す。）およびこれらに類するものを含みます。）
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型の
ものを含みます。）に該当するものを含みます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、1．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券および12．ならびに17．の証券または
証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものならびに14．の証券のうち投資法人債券および
外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13．の証券および14．の証券
（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証
券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記1．から
4．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
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7．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
1．から前記6．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の12．および14．に定め
る証券または証書を除きます。）
8．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品
取引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
9．外国の法律に基づく権利であって前記8．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナー
シップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みま
す。）を含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第
３号で定めるものをいいます。）
11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するも
のを含みます。）を含みます。）
なお、5．、6．および8．から11．までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
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③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末（原則として5月8日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則とし
て以下の方針に基づき分配を行います。
1．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する
配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を
含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま
す。
2．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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② 収益分配金の支払い
1．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払い
が開始されます。
2．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対
し、お支払いします。
（５）【投資制限】
a．約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第
17条、約款第20条および約款第21条)
※
1．株式への実質投資割合 には制限を設けません。
㬰0龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。（ただし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式
を除きます。）
3．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
4．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純
資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
5．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融
商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。
ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券お
よび新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② みなし有価証券（約款第17条）
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
資の指図をしません。
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③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法
第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資
信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能
（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上
場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
の５を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第22条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第30条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑥ 外国為替予約(約款第31条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2．前記1.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
3．前記2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
4．前記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第23条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限および約款第24条)
委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債
券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するも
のをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同
じ。））について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 信用取引(約款第25条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
2．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b．株式分割により取得する株券
c．有償増資により取得する株券
d．売出しにより取得する株券
e．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑩ 有価証券先物取引等(約款第26条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲
げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る
先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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⑪ スワップ取引(約款第27条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図を
することができます。
2．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
3．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
ものとします。
4．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第28条)
1．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることが
できます。
2．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンド
の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
3．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
4．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認
めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第29条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の
範囲内で貸付の指図をすることができます。
a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2．前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
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⑭ 資金の借入れ(約款第37条)
1．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行わないものとします。
2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない
範囲内とします。
3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて値
動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの
基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
ります。なお、当ファンドでは、株式の実質組入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の
動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の
流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質組入比率が100％を超える場合
があります。
② 為替変動リスク
為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを
完全に排除できるものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、為替ヘッジを行う通貨の
短期金利が日本円の短期金利より高い場合、この短期金利の金利差相当分のヘッジコストがかかりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが保有する株式等にお
いて流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
④ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の発行企業や、株式以外
の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落
する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った
場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・投資対象国（地域）において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場
合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額
に影響を与える場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
す。
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＜その他の留意点＞
当ファンドは、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジあ
り）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、
インデックスの構成銘柄の一部を組入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率がインデックスにおけ
る構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合のインデックスと株価指数先物の
値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託
報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期
間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
ではありません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.396％（税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.30％ 0.01％ 0.05％
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を信託報酬支弁
の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
よび資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
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③ 2020年2月7日現在、信託財産中から支弁するための費用計上は行っておりませんが、「ＭＳＣＩコ
クサイ・インデックス」その他これに類する標章の使用料および当該使用料にかかる消費税等相当額
については受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
④ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
し）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
ます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ
ます。
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当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特
定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式
等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源
泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 115,804,793 101.18
内 日本 115,804,793 101.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △1,349,433 △1.18
純資産総額 114,455,360 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 35,493,069,895 92.84
内 アメリカ 23,343,737,670 61.06
内 イギリス 2,091,639,877 5.47
内 カナダ 1,361,259,932 3.56
内 フランス 1,341,781,154 3.51
内 スイス 1,329,886,395 3.48
内 ドイツ 1,148,225,373 3.00
内 オーストラリア 824,015,502 2.16
内 オランダ 696,669,930 1.82
内 アイルランド 675,648,733 1.77
内 スペイン 370,877,360 0.97
内 香港 329,706,374 0.86
内 スウェーデン 323,857,668 0.85
内 イタリア 256,854,202 0.67
内 デンマーク 240,370,207 0.63
内 シンガポール 156,691,042 0.41
内 フィンランド 146,018,628 0.38
内 バミューダ 140,411,869 0.37
内 ベルギー 124,560,410 0.33
内 ジャージィー 121,035,003 0.32
内 ケイマン諸島 83,314,554 0.22
内 ノルウェー 82,499,021 0.22
内 イスラエル 79,083,468 0.21
内 オランダ領キュラソー 44,785,070 0.12
内 ルクセンブルグ 35,742,633 0.09
内 ニュージーランド 35,468,747 0.09
内 オーストリア 29,435,531 0.08
内 ポルトガル 19,930,364 0.05
内 パナマ 19,534,817 0.05
内 リベリア 17,954,287 0.05
内 パプアニューギニア 7,929,891 0.02
内 マン島 7,233,686 0.02
内 イギリス領バージン諸島 6,910,497 0.02
投資信託受益証券 94,333,697 0.25
内 オーストラリア 74,577,422 0.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 シンガポール 19,756,275 0.05
投資証券 912,597,571 2.39
内 アメリカ 821,363,747 2.15
内 イギリス 25,189,420 0.07
内 フランス 22,785,888 0.06
内 香港 20,089,944 0.05
内 オランダ 18,273,093 0.05
内 カナダ 4,895,479 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,731,487,674 4.53
純資産総額 38,231,488,837 100.00
その他資産の投資状況
令和1年11月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 1,716,730,852 4.49
内 アメリカ 1,226,613,217 3.21
内 ドイツ 290,018,950 0.76
内 イギリス 94,396,657 0.25
内 カナダ 67,490,272 0.18
内 オーストラリア 38,211,756 0.10
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＭＨＡＭ外国株式インデッ 親投資
1.9058 2.0724 －
1 クスマザーファンド 信託受 55,879,557 101.18
日本 益証券 106,499,910 115,804,793 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 101.18
合計 101.18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順 銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 22,663.88 29,344.55 －
コン
1 37,695 2.89
ピュー
アメリカ 854,315,325 1,106,142,827 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式
14,132.28 16,688.17 －
2 60,547 2.64
ソフト
アメリカ 855,667,742 1,010,419,186 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 207,800.68 199,235.95 －
インター
3 3,509 1.83
ネット販
アメリカ 729,172,605 699,118,968 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 20,666.77 22,131.11 －
インタラ
クティ
▶ 20,027 1.16
ブ・メ
アメリカ 413,893,444 443,219,940 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,502.17 14,468.49 －
5 26,721 1.01
アメリカ 銀行 334,070,651 386,612,617 －
ALPHABET INC-CL C
株式 129,490.19 143,851.18 －
インタラ
クティ
6 2,574 0.97
ブ・メ
アメリカ 333,307,758 370,272,948 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式
129,794.95 143,756.96 －
インタラ
クティ
7 2,532 0.95
ブ・メ
アメリカ 328,640,833 363,992,629 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,062.24 15,091.88 －
8 21,889 0.86
アメリカ 医薬品 329,697,382 330,346,380 －
VISA INC
株式 18,121.50 20,199.57 －
9 14,444 0.76
情報技術
アメリカ 261,747,014 291,762,693 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,061.88 11,439.62 －
10 24,788 0.74
スイス 食品 274,202,124 283,565,399 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,015.89 13,340.02 －
11 20,975 0.73
アメリカ 家庭用品 252,033,312 279,807,036 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,254.40 3,661.49 －
12 73,927 0.71
アメリカ 銀行 240,588,163 270,683,355 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,259.12 7,526.77 －
石油・ガ
13 35,676 0.70
アメリカ ス・消耗 294,652,710 268,525,117 －
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,957.61 24,157.97 －
B
14 10,993 0.69
各種金融
アメリカ 252,373,033 265,568,674 －
サービス
AT&T INC
株式 3,570.54 4,126.02 －
各種電気
15 60,878 0.66
アメリカ 通信サー 217,367,786 251,184,429 －
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 14,787.81 16,596.14 －
16 15,076 0.65
アメリカ 娯楽 222,941,136 250,203,539 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 25,949.41 30,750.20 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
17 7,937 0.64
アメリカ ダー／ヘ 205,960,490 244,064,378 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 27,845.08 31,958.65 －
18 7,577 0.63
情報技術
アメリカ 210,982,188 242,150,706 －
サービス
INTEL CORP
株式 5,558.56 6,410.35 －
半導体・
19 36,967 0.62
アメリカ 半導体製 205,483,391 236,971,615 －
造装置
VERIZON COMM INC
株式 6,317.31 6,584.55 －
各種電気
20 34,596 0.60
アメリカ 通信サー 218,553,739 227,799,299 －
ビス
HOME DEPOT INC 株式
22,498.44 24,431.87 －
21 9,214 0.59
専門小売
アメリカ 207,300,668 225,115,342 －
り
WELLS FARGO & CO
株式 5,193.87 5,953.49 －
22 34,943 0.54
アメリカ 銀行 181,489,593 208,032,815 －
CHEVRON CORP
株式 13,073.42 12,935.74 －
石油・ガ
23 15,942 0.54
アメリカ ス・消耗 208,416,535 206,221,713 －
燃料
MERCK & CO.INC.
株式 8,723.61 9,598.55 －
24 21,025 0.53
アメリカ 医薬品 183,413,965 201,809,547 －
COCA-COLA CO/THE
株式 5,480.29 5,910.76 －
25 34,057 0.53
アメリカ 飲料 186,642,338 201,302,821 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,402.52 33,891.11 －
26 5,864 0.52
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 172,416,434 198,737,527 －
PFIZER INC
株式 4,388.69 4,232.30 －
27 45,707 0.51
アメリカ 医薬品 200,594,113 193,445,864 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,796.39 4,866.65 －
28 38,167 0.49
アメリカ メディア 183,063,891 185,745,629 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,282.70 10,127.85 －
29 17,876 0.47
スイス 医薬品 165,937,697 181,045,468 －
BOEING CO
株式 39,554.65 40,318.07 －
30 4,454 0.47
航空宇
アメリカ 176,176,428 179,576,728 －
宙・防衛
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年11月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 92.84
投資信託受益証券 0.25
投資証券 2.39
合計 95.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年11月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.46
外国
ソフトウェア 5.29
医薬品 5.19
石油・ガス・消耗燃料 4.72
情報技術サービス 4.05
保険 3.68
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.27
コンピュータ・周辺機器 3.16
半導体・半導体製造装置 3.12
資本市場 2.85
ヘルスケア機器・用品 2.74
インターネット販売・通信販売 2.34
航空宇宙・防衛 2.29
化学 2.15
各種電気通信サービス 2.01
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.96
電力 1.93
飲料 1.90
食品 1.86
バイオテクノロジー 1.79
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
専門小売り 1.65
機械 1.58
食品・生活必需品小売り 1.47
繊維・アパレル・贅沢品 1.41
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
娯楽 1.36
家庭用品 1.30
コングロマリット 1.27
金属・鉱業 1.25
メディア 1.20
総合公益事業 1.05
陸運・鉄道 0.96
各種金融サービス 0.95
タバコ 0.81
自動車 0.79
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.75
専門サービス 0.74
電気設備 0.72
通信機器 0.71
パーソナル用品 0.67
電子装置・機器・部品 0.53
航空貨物・物流サービス 0.52
不動産管理・開発 0.49
複合小売り 0.49
消費者金融 0.46
商業サービス・用品 0.44
建設関連製品 0.38
家庭用耐久財 0.35
建設・土木 0.33
建設資材 0.30
自動車部品 0.28
容器・包装 0.28
無線通信サービス 0.27
商社・流通業 0.26
エネルギー設備・サービス 0.25
運送インフラ 0.20
ガス 0.20
旅客航空輸送業 0.12
水道 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
紙製品・林産品
0.09
販売 0.07
海運業 0.07
レジャー用品 0.05
合計 92.84
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物 シカゴ商品
買建 71 1,176,226,299 1,226,613,217 3.21
取引所
取引 Dec19
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 65 280,085,951 290,018,950 0.76
取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 9 93,295,469 94,396,657 0.25
Ｕ FUTURE Dec19
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 ▶ 66,063,062 67,490,272 0.18
Dec19
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 3 37,290,566 38,211,756 0.10
物取引所
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
35 35 0.9895 0.9895
(平成28年 5月 9日)
第2計算期間末
54 54 1.1732 1.1732
(平成29年 5月 8日)
第3計算期間末
103 103 1.2733 1.2733
(平成30年 5月 8日)
第4計算期間末
104 104 1.3309 1.3309
(令和 1年 5月 8日)
平成30年11月末日 104 － 1.2601 －
12月末日 96 － 1.1524 －
平成31年1月末日 86 － 1.2402 －
2月末日 86 － 1.2910 －
3月末日 102 － 1.3011 －
4月末日 106 － 1.3518 －
令和1年5月末日 103 － 1.2945 －
6月末日 111 － 1.3497 －
7月末日 116 － 1.3808 －
8月末日 117 － 1.3405 －
9月末日 120 － 1.3633 －
10月末日 123 － 1.3937 －
11月末日 114 － 1.4386 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
令和1年5月9日～令和1年11月8日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.05
第2計算期間 18.56
第3計算期間 8.53
第4計算期間 4.52
令和1年5月9日～令和1年11月8日 6.2
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 41,338,608 5,424,586
第2計算期間 30,750,665 20,016,533
第3計算期間 88,956,952 54,161,297
第4計算期間 34,282,563 37,221,151
令和1年5月9日～
12,703,562 1,356,909
令和1年11月8日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付け
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
ては翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所またはロンドン
証券取引所の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
す。）については、今後変更される場合があります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は
原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つのお
申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合
があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提出日現在、「分配
金受取コース」を取扱う販売会社はありません。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
ださい。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるも
のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(8) 信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理
的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに
受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
ることができます。
※解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に
対し振替受益権をもって行うものとします。
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(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
を当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は、 翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がニューヨーク証券取引所またはロンド
ン証券取引所の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
については、今後変更される場合があります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会
社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお
いて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委
託会社が合理的に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびす
でに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、こ
の計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることが出来る日とします。）に一部解約の実行
の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出した価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社
団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2015年10月19日から無期限とします。
（４）【計算期間】
原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年10月19日から
2016年5月8日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が
休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないとき。
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② 信託約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書
面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
のに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約
款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行
いません。
３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
③ 書面決議
１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間
前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）は受益権
の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行います。
４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
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⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の３ヵ月
前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間の財務諸表につい
て、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 552,342 21,350
親投資信託受益証券
102,636,097 102,613,167
派生商品評価勘定 554,707 947,553
296,314 1,090,715
未収入金
流動資産合計 104,039,460 104,672,785
資産合計 104,039,460 104,672,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 67,501 -
未払金 58,126 -
未払受託者報酬 29,181 26,264
未払委託者報酬 180,846 162,804
未払利息 1 -
2,042 1,742
その他未払費用
流動負債合計 337,697 190,810
負債合計 337,697 190,810
純資産の部
元本等
元本
81,443,809 78,505,221
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,257,954 25,976,754
8,939,833 9,665,277
（分配準備積立金）
元本等合計 103,701,763 104,481,975
純資産合計 103,701,763 104,481,975
負債純資産合計 104,039,460 104,672,785
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
営業収益
受取利息 - 1
有価証券売買等損益 8,948,231 4,597,470
為替差損益 668,939 △ 1,668,490
726 -
その他収益
営業収益合計 9,617,896 2,928,981
営業費用
支払利息 318 423
受託者報酬 54,694 55,760
委託者報酬 338,998 345,635
16,924 14,586
その他費用
営業費用合計 410,934 416,404
営業利益又は営業損失（△） 9,206,962 2,512,577
経常利益又は経常損失（△） 9,206,962 2,512,577
当期純利益又は当期純損失（△） 9,206,962 2,512,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,510,802 △ 1,568,830
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,080,706 22,257,954
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,763,043 9,900,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,763,043 9,900,512
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,281,955 10,263,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,281,955 10,263,119
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,257,954 25,976,754
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期計算期間
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２派生商品等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として時価で評価しております。
３外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
売買相場の仲値によって計算しております。
４収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
１ 計算期間末日における受益権の総数 １ 計算期間末日における受益権の総数
81,443,809口 78,505,221口
２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額 ２ 計算期間末日における１単位当たりの純資産の額
１口当たり純資産の額 1.2733円 １口当たり純資産の額 1.3309円
（1万口当たり純資産の額） (12,733円) （1万口当たり純資産の額） (13,309円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
１ １
計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,947,182 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,016,533
円)、有価証券売買等損益(3,748,978円)、収益調整金 円)、有価証券売買等損益(2,064,874円)、収益調整金
(13,318,121円)、分配準備積立金(3,243,673円)より、分配 (16,311,477円)、分配準備積立金(5,583,870円)より、分配
対象収益は22,257,954円(1万口当たり2,732円)であります 対象収益は25,976,754円(1万口当たり3,308円)であります
が、当期の収益分配金につきましては、見送りとなりまし が、当期の収益分配金につきましては、見送りとなりまし
た。 た。
（金融商品に関する注記）
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1.金融商品の状況に関する事項
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
項目
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める投資を
目的とする証券投資信託であり、証券投
資信託約款および投資ガイドラインに基
づいて運用しております。
２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
い。
これらは、市場リスク（価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドは金融商品の為替変動
リスクの低減を目的として為替予約取引
を行っております。
３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライ 同左
アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき
運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
により、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行っておりま
す。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
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４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は、合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては一
定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
ではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期計算期間 第4期計算期間
項目
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品 同左
科目ごとの計上額・時価・時価との は、原則として時価評価としているた
差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券 (１)有価証券
方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
原則として、親投資信託受益証券の基 同左
準価額で評価しております。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
デリバティブ取引等に関する注記に記 同左
載しております。
(３)コール・ローン等の金銭債権及び金 (３)コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務 銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭 同左
債務は短期間で決済されるため、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
第3期計算期間(自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
親投資信託受益証券
4,982,112
合計
4,982,112
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第4期計算期間(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
種類
親投資信託受益証券 4,661,549
合計 4,661,549
（デリバティブ取引等に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（通貨関連）
第3期計算期間（平成30年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の
為替予約取引
取引
売建 102,564,583 － 102,077,377 487,206
米・ドル 67,477,124 － 67,544,625 △67,501
カナダ・ドル 3,751,407 － 3,742,062 9,345
ユーロ 13,871,027 － 13,621,107 249,920
英・ポンド 7,388,801 － 7,221,031 167,770
スイス・フラ
3,160,885 － 3,107,217 53,668
ン
スウェーデ
1,075,172 － 1,050,516 24,656
ン・クローナ
ノルウェー・
288,437 － 284,850 3,587
クローネ
デンマーク・
717,948 － 704,576 13,372
クローネ
オーストラリ
2,741,448 － 2,720,155 21,293
ア・ドル
香港・ドル 1,389,848 － 1,384,614 5,234
シンガポー
577,264 － 572,804 4,460
ル・ドル
イスラエル・
125,222 － 123,820 1,402
新シェケル
合計 102,564,583 － 102,077,377 487,206
第4期計算期間（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の
為替予約取引
取引
売建 103,856,030 － 102,908,477 947,553
米・ドル 70,462,015 － 70,148,958 313,057
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カナダ・ドル 3,928,895 － 3,877,083 51,812
ユーロ 12,740,307 － 12,483,112 257,195
英・ポンド 6,577,715 － 6,572,963 4,752
スイス・フラ
3,392,518 － 3,285,632 106,886
ン
スウェーデ
1,052,150 － 999,908 52,242
ン・クローナ
ノルウェー・
281,591 － 269,212 12,379
クローネ
デンマーク・
681,655 － 663,702 17,953
クローネ
オーストラリ
2,692,020 － 2,593,483 98,537
ア・ドル
香港・ドル 1,448,206 － 1,424,432 23,774
シンガポー
504,706 － 498,042 6,664
ル・ドル
イスラエル・
94,252 － 91,950 2,302
新シェケル
合計 103,856,030 － 102,908,477 947,553
（注）時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期計算期間 第4期計算期間
(自 平成29年 5月 9日 (自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 5月 8日) 至 令和 1年 5月 8日)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取 同左
引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
該当事項はありません。
（その他の注記）
期別
第3期計算期間 第4期計算期間
(平成30年 5月 8日現在) (令和 1年 5月 8日現在)
項目
期首元本額 46,648,154円 81,443,809円
期中追加設定元本額 88,956,952円 34,282,563円
期中一部解約元本額 54,161,297円 37,221,151円
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益
日本・円 ＭＨＡＭ外国株式インデックスマ 53,704,489 102,613,167
証券
ザーファンド
小計
銘柄数：1 53,704,489 102,613,167
組入時価比率：98.2% 100.0%
合計 102,613,167
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状
況は次の通りです。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(令和 1年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,101,436,438
コール・ローン 29,077,926
株式 26,539,596,011
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投資信託受益証券 3,754,336
投資証券 704,303,564
派生商品評価勘定 33,949,990
未収入金 3,028,124
未収配当金 38,874,661
未収利息 15
239,576,258
差入委託証拠金
流動資産合計 28,693,597,323
資産合計 28,693,597,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,387,515
1,219,100
未払解約金
流動負債合計 2,606,615
負債合計 2,606,615
純資産の部
元本等
元本 15,015,808,427
剰余金
13,675,182,281
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 28,690,990,708
純資産合計 28,690,990,708
負債純資産合計 28,693,597,323
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資信託受益証券、投資証券
原則として時価で評価しております。
２派生商品等の評価基準及び評価方法 先物取引、為替予約取引
原則として時価で評価しております。
３外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計
算基準 算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期
間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物
売買相場の仲値によって計算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４収益・費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
計算期間末日における受益権の総数 15,015,808,427口
１
計算期間末日における1単位当たりの純資産の １口当たり純資産の額 1.9107円
２
額
（1万口当たり純資産の額） (19,107円)
（金融商品に関する注記）
1.金融商品の状況に関する事項
(自 平成30年 5月 9日
項目
至 令和 1年 5月 8日)
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
て運用しております。
２金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
係るリスク ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
用リスク、及び流動性リスクを有しております。
当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株
価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係
る価格変動リスクを有しております。
また、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約
取引を行っております。
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３金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行っております。
４金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
いての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
１貸借対照表日における貸借対照表の 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
科目ごとの計上額・時価・時価との 借対照表計上額と時価との差額はありません。
差額
２貸借対照表の科目ごとの時価の算定 (１)有価証券
方法
株式、投資信託受益証券、投資証券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
先物取引、為替予約取引
デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
(３)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
① 売買目的有価証券
(自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式
1,168,553,319
投資信託受益証券
531,450
投資証券
62,533,146
合計
1,231,617,915
（デリバティブ取引等に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（株式関連）
（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,392,849,482 － 1,425,472,357 32,622,875
合計 1,392,849,482 － 1,425,472,357 32,622,875
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場により評価しております。
（通貨関連）
（令和 1年 5月 8日現在）
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の
為替予約取引
取引
買建 19,719,444 － 19,651,500 △67,944
米・ドル 17,582,820 － 17,518,320 △64,500
カナダ・ドル 411,680 － 408,850 △2,830
英・ポンド 719,905 － 719,950 45
オーストラリ
1,005,039 － 1,004,380 △659
ア・ドル
売建 10,219,794 － 10,212,250 7,544
カナダ・ドル 81,774 － 81,770 ▶
ユーロ 9,992,929 － 9,986,490 6,439
英・ポンド 145,091 － 143,990 1,101
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合計 29,939,238 － 29,863,750 △60,400
（注）時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値
で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で評価しております。
（その他の注記）
期別
(令和 1年 5月 8日現在)
項目
平成30年 5月 9日
期首
親投資信託の期首における元本額 13,855,813,168円
期中追加設定元本額 7,925,650,641円
期中一部解約元本額 6,765,655,382円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
型投資信託ごとの元本額
期末元本額 15,015,808,427円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 7,990,649円
コア資産形成ファンド 7,884,983円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 10,028,954,741円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 305,064,007円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 53,704,489円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 1,591,728,064円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,020,481,494円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（令和 1年 5月 8日現在）
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米・ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 3,440 75.82 260,820.80
APACHE CORPORATION 2,787 30.51 85,031.37
BAKER HUGHES A GE CO 2,950 23.21 68,469.50
CABOT OIL & GAS CORP 2,582 25.50 65,841.00
CHENIERE ENERGY INC 1,509 65.24 98,447.16
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CHEVRON CORP 12,728 118.27 1,505,340.56
CIMAREX ENERGY CO 556 66.02 36,707.12
CONCHO RESOURCES INC 1,350 106.20 143,370.00
CONOCOPHILLIPS 7,756 61.00 473,116.00
CONTINENTAL RESOURCES INC 578 41.74 24,125.72
DEVON ENERGY CORPORATION 3,189 31.05 99,018.45
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,084 98.23 106,481.32
EOG RESOURCES INC 3,904 91.78 358,309.12
EXXON MOBIL CORPORATION 28,132 76.72 2,158,287.04
HALLIBURTON CO 6,196 26.94 166,920.24
HELMERICH & PAYNE 630 57.13 35,991.90
HESS CORP 1,940 62.30 120,862.00
HOLLY FRONTIER CORP 984 45.47 44,742.48
KINDER MORGAN INC 13,257 19.56 259,306.92
MARATHON OIL CORP 6,143 15.51 95,277.93
MARATHON PETROLEUM CORP 4,674 59.43 277,775.82
NATIONAL OILWELL VARCO INC 2,826 25.35 71,639.10
NOBLE ENERGY INC 2,825 24.28 68,591.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5,164 59.69 308,239.16
ONEOK INC 2,800 66.33 185,724.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 1,537 19.55 30,048.35
PHILLIPS 66 2,998 86.55 259,476.90
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 1,159 147.97 171,497.23
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 943 23.79 22,433.97
SCHLUMBERGER LTD 9,411 40.60 382,086.60
TARGA RESOURCES CORP 1,322 40.80 53,937.60
TECHNIPFMC PLC 2,524 22.81 57,572.44
VALERO ENERGY CORP 2,873 84.36 242,366.28
WILLIAMS COS INC 8,167 27.52 224,755.84
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC 1,477 201.17 297,128.09
ALBEMARLE CORP 639 75.85 48,468.15
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AVERY DENNISON CORP 513 106.83 54,803.79
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 1,274 26.04 33,174.96
BALL CORP 2,296 61.97 142,283.12
CELANESE CORP-SERIES A 987 105.90 104,523.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1,376 41.52 57,131.52
CHEMOURS CO/THE 1,096 29.09 31,882.64
CROWN HOLDINGS 795 59.49 47,294.55
DOW INC 5,125 52.95 271,368.75
DOWDUPONT INC 15,376 32.14 494,184.64
EASTMAN CHEMICAL CO 1,087 76.46 83,112.02
ECOLAB INC 1,713 179.61 307,671.93
FMC CORP 985 78.51 77,332.35
FREEPORT-MCMORAN INC 9,642 11.44 110,304.48
INTERNATIONAL FLAV&F 501 135.00 67,635.00
INTERNATIONAL PAPER CO 2,710 46.02 124,714.20
LINDE PLC 3,663 174.57 639,449.91
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,217 83.25 184,565.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS 370 220.24 81,488.80
MOSAIC CO/THE 2,158 23.25 50,173.50
NEWMONT GOLDCORP 3,251 30.72 99,870.72
NUCOR CORPORATION 2,242 56.18 125,955.56
PACKAGING CORP OF AMERICA 555 99.08 54,989.40
PPG INDUSTRIES INC 1,638 114.46 187,485.48
SEALED AIR CORP 933 43.93 40,986.69
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 572 446.98 255,672.56
STEEL DYNAMICS INC 1,385 32.19 44,583.15
VULCAN MATERIALS CO 947 129.78 122,901.66
WESTLAKE CHEMICAL CORP 236 60.61 14,303.96
WESTROCK CO 1,904 38.30 72,923.20
3M CO 3,904 179.12 699,284.48
ACUITY BRANDS INC 237 143.80 34,080.60
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AERCAP HOLDINGS NV 738 50.26 37,091.88
ALLEGION PLC 558 99.36 55,442.88
AMETEK INC 1,678 85.46 143,401.88
ARCONIC INC 2,563 22.29 57,129.27
BOEING CO 3,577 357.23 1,277,811.71
CATERPILLAR INC 3,984 133.67 532,541.28
CUMMINS INC 1,069 165.61 177,037.09
DEERE & COMPANY 2,057 157.76 324,512.32
DOVER CORP 1,075 97.24 104,533.00
EATON CORP PLC 2,964 81.03 240,172.92
EMERSON ELECTRIC CO 4,262 67.53 287,812.86
FASTENAL CO 1,991 66.50 132,401.50
FLOWSERVE CORP 811 49.63 40,249.93
FLUOR CORP 872 29.53 25,750.16
FORTIVE CORP 2,092 83.48 174,640.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 839 54.43 45,666.77
GENERAL DYNAMICS CORP 1,665 170.48 283,849.20
GENERAL ELECTRIC CO 58,137 10.11 587,765.07
HARRIS CORP 799 176.69 141,175.31
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,026 45.78 46,970.28
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4,915 169.85 834,812.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 255 208.55 53,180.25
IDEX CORP 581 153.72 89,311.32
ILLINOIS TOOL WORKS 2,039 151.64 309,193.96
INGERSOLL-RAND PLC 1,663 122.00 202,886.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 751 78.23 58,750.73
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,628 64.88 105,624.64
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 1,661 38.00 63,118.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 6,195 39.25 243,153.75
L3 TECHNOLOGIES INC 548 228.62 125,283.76
LENNOX INTERNATIONAL INC 213 265.75 56,604.75
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LOCKHEED MARTIN CORP 1,709 330.90 565,508.10
MASCO CORP 2,349 38.89 91,352.61
MIDDLEBY CORP 328 136.83 44,880.24
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,091 288.38 314,622.58
OWENS CORNING 653 51.68 33,747.04
PACCAR INC 2,437 68.85 167,787.45
PARKER HANNIFIN CORP 930 173.38 161,243.40
PENTAIR PLC 978 37.90 37,066.20
RAYTHEON COMPANY 1,877 178.47 334,988.19
ROCKWELL AUTOMATION INC 859 173.00 148,607.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 704 352.97 248,490.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 999 49.45 49,400.55
SMITH (A.O.)CORP 851 51.39 43,732.89
SNAP-ON INC 331 168.57 55,796.67
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 627 84.53 53,000.31
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,069 143.63 153,540.47
TEXTRON INC 1,775 51.76 91,874.00
TRANSDIGM GROUP INC 330 469.05 154,786.50
UNITED RENTALS INC 488 134.27 65,523.76
UNITED TECHNOLOGIES CORP 5,444 135.44 737,335.36
WABCO HOLDINGS INC 311 132.95 41,347.45
WABTEC CORPORATION 823 72.92 60,013.16
WW GRAINGER INC 281 276.46 77,685.26
XYLEM INC 1,296 79.17 102,604.32
CINTAS CORP 650 218.85 142,252.50
COPART INC 1,231 66.00 81,246.00
COSTAR GROUP INC 268 495.31 132,743.08
EQUIFAX INC 709 121.23 85,952.07
IHS MARKIT LTD 2,758 56.08 154,668.64
MANPOWERGROUP INC 381 93.30 35,547.30
NIELSEN HOLDINGS PLC 2,090 24.16 50,494.40
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REPUBLIC SERVICES INC 1,568 82.66 129,610.88
ROBERT HALF INTL INC 721 59.41 42,834.61
ROLLINS INC 906 36.75 33,295.50
TRANSUNION 1,347 65.99 88,888.53
VERISK ANALYTICS INC 1,111 140.50 156,095.50
WASTE CONNECTIONS INC 1,816 91.13 165,492.08
WASTE MANAGEMENT INC 2,872 104.72 300,755.84
AMERCO 51 386.21 19,696.71
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 695 33.91 23,567.45
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,000 82.55 82,550.00
CSX CORP 5,471 78.27 428,215.17
DELTA AIR LINES INC 1,035 57.17 59,170.95
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,264 75.73 95,722.72
FEDEX CORP 1,707 180.66 308,386.62
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 513 95.99 49,242.87
KANSAS CITY SOUTHERN 748 122.59 91,697.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 843 32.04 27,009.72
NORFOLK SOUTHERN CORP 1,883 201.19 378,840.77
OLD DOMINION FREIGHT LINE 362 147.73 53,478.26
SOUTHWEST AIRLINES CO 857 52.21 44,743.97
UNION PACIFIC CORP 4,912 174.75 858,372.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 408 85.68 34,957.44
UNITED PARCEL SERVICE -CL B 4,632 102.09 472,880.88
XPO LOGISTICS INC 748 62.51 46,757.48
APTIV PLC 1,860 79.43 147,739.80
AUTOLIV INC 510 75.32 38,413.20
BORGWARNER INC 1,226 39.77 48,758.02
FORD MOTOR CO 25,323 10.38 262,852.74
GENERAL MOTORS CO 8,523 38.53 328,391.19
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 1,390 17.68 24,575.20
HARLEY-DAVIDSON INC 978 36.30 35,501.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEAR CORP 498 141.36 70,397.28
TESLA INC 843 247.06 208,271.58
CAPRI HOLDINGS LTD 879 41.97 36,891.63
D R HORTON INC 2,614 43.75 114,362.50
GARMIN LTD 665 78.37 52,116.05
HANESBRANDS INC 2,121 17.75 37,647.75
HASBRO INC 709 101.19 71,743.71
LEGGETT & PLATT INC 765 39.27 30,041.55
LENNAR CORP 2,115 51.75 109,451.25
LULULEMON ATHLETICA INC 696 173.98 121,090.08
MATTEL INC 2,146 11.47 24,614.62
MOHAWK INDUSTRIES INC 374 136.46 51,036.04
NEWELL BRANDS INC 2,782 15.96 44,400.72
NIKE INC CLASS-B 8,542 82.54 705,056.68
NVR INC 20 3,251.41 65,028.20
POLARIS INDUSTRIES INC 348 93.02 32,370.96
PULTE GROUP INC 1,587 31.47 49,942.89
PVH CORP 454 121.82 55,306.28
RALPH LAUREN CORP 325 123.91 40,270.75
TAPESTRY INC 1,694 30.72 52,039.68
UNDER ARMOUR INC -CLASS C 1,200 19.51 23,412.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 1,033 21.88 22,602.04
VF CORP 2,282 93.64 213,686.48
WHIRLPOOL CORP 380 137.75 52,345.00
ARAMARK 1,449 29.53 42,788.97
CARNIVAL CORP 2,902 53.68 155,779.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 147 706.52 103,858.44
DARDEN RESTAURANTS INC 872 119.46 104,169.12
DOMINO'S PIZZA INC 234 277.39 64,909.26
H&R BLOCK INC 1,208 26.85 32,434.80
HILTON WORLDWIDE HOLDING 2,022 90.49 182,970.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAS VEGAS SANDS CORP 2,694 64.45 173,628.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 2,023 135.15 273,408.45
MCDONALD'S CORP 5,154 198.04 1,020,698.16
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT 2,100 23.75 49,875.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,620 24.87 90,029.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 1,294 57.19 74,003.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,165 127.28 148,281.20
STARBUCKS CORP 8,245 77.96 642,780.20
VAIL RESORTS INC 237 225.32 53,400.84
WYNN RESORTS LTD 576 135.70 78,163.20
YUM! BRANDS INC 2,175 101.47 220,697.25
ACTIVISION BLIZZARD INC 4,804 46.68 224,250.72
ALPHABET INC-CL A 1,994 1,178.86 2,350,646.84
ALPHABET INC-CL C 2,094 1,174.10 2,458,565.40
ALTICE USA INC - A 2,330 23.95 55,803.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 2,355 48.49 114,193.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,099 374.74 411,839.26
COMCAST CORP CL-A 30,471 42.76 1,302,939.96
DISCOVERY INC-A 957 28.69 27,456.33
DISCOVERY INC-C 1,761 27.10 47,723.10
DISH NETWORK CORP-A 1,351 34.59 46,731.09
ELECTRONIC ARTS INC 2,046 92.73 189,725.58
FACEBOOK INC-A 16,078 189.77 3,051,122.06
FOX CORP-CLASS A 2,350 37.26 87,561.00
FOX CORP-CLASS B 950 36.70 34,865.00
IAC/INTERACTIVECORP 542 225.65 122,302.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 2,256 22.78 51,391.68
LIBERTY BROADBAND-C 629 99.71 62,717.59
LIBERTY GLOBAL PLC-A 1,182 25.96 30,684.72
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 3,744 25.31 94,760.64
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FORMULA 1,194 37.80 45,133.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM 1,460 38.85 56,721.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 521 38.59 20,105.39
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 862 63.83 55,021.46
NETFLIX INC 2,910 370.46 1,078,038.60
NEWS CORP-CL A 2,251 11.57 26,044.07
OMNICOM GROUP 1,547 79.11 122,383.17
SIRIUS XM HOLDINGS INC 9,254 5.72 52,932.88
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 670 99.88 66,919.60
THE WALT DISNEY COMPANY 11,994 133.44 1,600,479.36
TRIPADVISOR INC 625 54.94 34,337.50
TWITTER INC 4,548 38.62 175,643.76
VIACOM INC-CLASS B 2,078 28.44 59,098.32
ZILLOW GROUP INC-C 728 33.81 24,613.68
ADVANCE AUTO PARTS INC 436 160.66 70,047.76
AMAZON.COM INC 2,770 1,921.00 5,321,170.00
AUTOZONE INC 180 1,015.36 182,764.80
BEST BUY CO INC 1,761 73.29 129,063.69
BOOKING HOLDINGS INC 310 1,785.00 553,350.00
BURLINGTON STORES INC 397 167.69 66,572.93
CARMAX INC 1,039 77.68 80,709.52
DOLLAR GENERAL CORP 1,788 122.25 218,583.00
DOLLAR TREE INC 1,616 105.45 170,407.20
EBAY INC 6,388 37.68 240,699.84
EXPEDIA GROUP INC 861 122.87 105,791.07
GAP INC/THE 1,363 24.92 33,965.96
GENUINE PARTS CO 1,045 99.09 103,549.05
GRUBHUB INC 533 69.78 37,192.74
HOME DEPOT INC 7,513 194.77 1,463,307.01
KOHLS CORP 983 67.53 66,381.99
L BRANDS INC 1,387 24.34 33,759.58
LKQ CORP 1,870 27.98 52,322.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOWE'S COS INC 5,444 107.12 583,161.28
MACYS INC 1,806 22.79 41,158.74
MERCADOLIBRE INC 293 539.41 158,047.13
NORDSTROM INC 689 39.37 27,125.93
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 540 368.87 199,189.80
QURATE RETAIL INC 2,534 16.97 43,001.98
ROSS STORES INC 2,534 95.76 242,655.84
TARGET CORP 3,336 75.04 250,333.44
TIFFANY & CO 648 103.97 67,372.56
TJX COMPANIES INC 8,354 53.42 446,270.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 716 100.65 72,065.40
ULTA BEAUTY INC 396 342.36 135,574.56
WAYFAIR INC CLASS A 334 145.94 48,743.96
COSTCO WHOLESALE CORP 2,931 240.18 703,967.58
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 2,000 7.97 15,940.00
KROGER CO 5,310 25.77 136,838.70
SYSCO CORP 3,298 72.90 240,424.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 5,381 52.94 284,870.14
WALMART INC 9,604 101.30 972,885.20
ALTRIA GROUP INC 12,590 52.94 666,514.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 3,811 42.71 162,767.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 1,560 52.46 81,837.60
BUNGE LTD 828 49.98 41,383.44
CAMPBELL SOUP CO 1,059 38.23 40,485.57
COCA-COLA COMPANY 26,763 48.00 1,284,624.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,283 54.10 69,410.30
CONAGRA BRANDS INC 3,399 29.20 99,250.80
CONSTELLATION BRNDS INC-A 1,123 207.87 233,438.01
GENERAL MILLS INC 4,041 51.19 206,858.79
HERSHEY CO/THE 995 124.31 123,688.45
HORMEL FOODS CORP 1,712 38.80 66,425.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGREDION INC 417 85.43 35,624.31
JM SMUCKER CO/THE 817 125.09 102,198.53
KELLOGG CO 1,830 57.15 104,584.50
KRAFT HEINZ CO/THE 4,049 32.50 131,592.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC 862 68.25 58,831.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 833 153.09 127,523.97
MOLSON COORS BREWING CO 1,382 60.08 83,030.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 9,850 51.01 502,448.50
MONSTER BEVERAGE CORP 2,810 61.60 173,096.00
PEPSICO INC 9,393 125.98 1,183,330.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 10,368 84.43 875,370.24
TYSON FOODS INC 2,035 76.85 156,389.75
CHURCH & DWIGHT CO INC 1,681 72.88 122,511.28
CLOROX COMPANY 867 148.46 128,714.82
COLGATE-PALMOLIVE CO 5,521 70.51 389,285.71
COTY INC-CL A 3,069 12.25 37,595.25
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,489 167.29 249,094.81
KIMBERLY-CLARK CORP 2,331 126.18 294,125.58
PROCTER & GAMBLE CO 16,496 104.70 1,727,131.20
ABBOTT LABORATORIES 11,644 76.91 895,540.04
ABIOMED INC 299 261.98 78,332.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 527 325.51 171,543.77
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,148 77.46 88,924.08
ANTHEM INC 1,728 264.89 457,729.92
BAXTER INTERNATIONAL INC 3,436 76.69 263,506.84
BECTON DICKINSON 1,788 232.55 415,799.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 9,302 36.77 342,034.54
CARDINAL HEALTH INC 2,124 48.94 103,948.56
CENTENE CORP 2,760 55.85 154,146.00
CERNER CORP 2,058 67.75 139,429.50
CIGNA CORP 2,503 155.16 388,365.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COOPER COS INC/THE 352 289.23 101,808.96
CVS HEALTH CORP 8,622 55.35 477,227.70
DANAHER CORPORATION 4,189 130.73 547,627.97
DAVITA INC 785 56.60 44,431.00
DENTSPLY SIRONA INC 1,305 54.83 71,553.15
DEXCOM INC 520 119.61 62,197.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 1,399 178.33 249,483.67
HCA HEALTHCARE INC 1,854 126.51 234,549.54
HENRY SCHEIN INC 900 66.71 60,039.00
HOLOGIC INC 1,969 45.65 89,884.85
HUMANA INC 930 245.28 228,110.40
IDEXX LABORATORIES INC 606 245.45 148,742.70
INTUITIVE SURGICAL INC 766 491.31 376,343.46
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 724 162.22 117,447.28
MCKESSON CORP 1,353 125.68 170,045.04
MEDTRONIC PLC 8,942 89.27 798,252.34
QUEST DIAGNOSTICS 980 97.67 95,716.60
RESMED INC 994 112.34 111,665.96
STRYKER CORP 2,252 187.53 422,317.56
TELEFLEX INC 269 294.33 79,174.77
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,389 238.05 1,520,901.45
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 505 122.95 62,089.75
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 661 134.02 88,587.22
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A 842 139.62 117,560.04
WELLCARE HEALTH PLANS INC 294 257.56 75,722.64
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1,381 123.39 170,401.59
ABBVIE INC 10,090 77.95 786,515.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,206 76.67 169,134.02
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 1,516 134.52 203,932.32
ALKERMES PLC 965 27.60 26,634.00
ALLERGAN PLC 2,243 141.36 317,070.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 533 70.82 37,747.06
AMGEN INC 4,319 173.87 750,944.53
BEIGENE LTD-ADR 192 123.47 23,706.24
BIOGEN INC 1,351 229.02 309,406.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1,246 82.00 102,172.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 10,895 47.22 514,461.90
CELGENE CORP 4,745 95.46 452,957.70
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 1,899 31.12 59,096.88
ELI LILLY & CO 6,189 114.94 711,363.66
GILEAD SCIENCES INC 8,667 66.40 575,488.80
ILLUMINA INC 996 320.51 319,227.96
INCYTE CORP 1,063 83.23 88,473.49
IQVIA HOLDINGS INC 1,121 134.37 150,628.77
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 355 128.65 45,670.75
JOHNSON & JOHNSON 17,820 139.97 2,494,265.40
MERCK & CO.INC 17,204 77.90 1,340,191.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 182 742.30 135,098.60
MYLAN NV 3,557 21.53 76,582.21
NEKTAR THERAPEUTICS 1,061 32.08 34,036.88
PERRIGO CO PLC 763 48.94 37,341.22
PFIZER INC 38,237 40.83 1,561,216.71
REGENERON PHARMACEUTICALS 536 322.40 172,806.40
SEATTLE GENETICS INC 654 67.58 44,197.32
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 6,528 14.61 95,374.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,688 271.70 730,329.60
UNITED THERAPEUTICS CORP 255 99.49 25,369.95
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,721 170.28 293,051.88
WATERS CORP 552 213.21 117,691.92
ZOETIS INC 3,270 101.37 331,479.90
BANK OF AMERICA CORP 61,804 29.92 1,849,175.68
BB & T CORP 5,215 49.82 259,811.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIT GROUP INC 660 52.32 34,531.20
CITIGROUP INC 16,199 68.16 1,104,123.84
CITIZENS FINANCIAL GROUP 3,465 35.90 124,393.50
COMERICA INC 1,116 76.49 85,362.84
EAST WEST BANCORP INC 1,210 51.25 62,012.50
FIFTH THIRD BANCORP 4,757 28.08 133,576.56
FIRST REPUBLIC BANK/CA 1,143 103.60 118,414.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC 8,025 13.65 109,541.25
JPMORGAN CHASE & CO 21,997 113.21 2,490,280.37
KEYCORP 7,369 17.35 127,852.15
M & T BANK CORP 926 167.55 155,151.30
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 2,212 17.20 38,046.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3,108 132.95 413,208.60
REGIONS FINANCIAL CORP 7,044 15.11 106,434.84
SIGNATURE BANK 324 130.26 42,204.24
SUNTRUST BANKS INC 3,183 63.87 203,298.21
SVB FINAMCIAL GROUP 314 251.35 78,923.90
US BANCORP 10,225 52.56 537,426.00
WELLS FARGO & COMPANY 29,591 47.17 1,395,807.47
ZIONS BANCORPORATION NA 1,532 48.71 74,623.72
AFFILIATED MANAGERS GROUP 316 94.09 29,732.44
ALLY FINANCIAL INC 3,096 29.53 91,424.88
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4,865 118.22 575,140.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,009 144.27 145,568.43
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 1,400 22.28 31,192.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 6,694 48.14 322,249.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 8,588 209.43 1,798,584.84
BLACKROCK INC 805 463.77 373,334.85
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3,236 91.60 296,417.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC 659 101.78 67,073.02
CME GROUP INC 2,350 178.11 418,558.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 2,350 80.47 189,104.50
E*TRADE FINANCIAL CORP 1,904 49.83 94,876.32
EATON VANCE CORP 699 39.92 27,904.08
FRANKLIN RESOURCES INC 2,358 33.59 79,205.22
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,230 202.63 451,864.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3,801 80.02 304,156.02
INVESCO LTD 3,248 21.32 69,247.36
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 1,774 19.91 35,320.34
KKR & CO INC 3,303 23.91 78,974.73
MOODYS CORP 1,172 192.64 225,774.08
MORGAN STANLEY 8,798 46.71 410,954.58
MSCI INC 640 221.93 142,035.20
NASDAQ INC 679 90.90 61,721.10
NORTHERN TRUST CORPORATION 1,481 97.48 144,367.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 989 88.04 87,071.56
S&P GLOBAL INC 1,691 214.60 362,888.60
SCHWAB CHARLES CORP 8,180 45.68 373,662.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 786 53.17 41,791.62
STATE STREET CORP 2,588 64.99 168,194.12
SYNCHRONY FINANCIAL 4,348 34.00 147,832.00
T ROWE PRICE GROUP INC 1,711 103.30 176,746.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 1,954 52.56 102,702.24
VOYA FINANCIAL INC 949 53.65 50,913.85
AFLAC INC 5,032 50.11 252,153.52
ALLEGHANY CORP 88 652.75 57,442.00
ALLSTATE CORP 2,321 95.66 222,026.86
AMERICAN FINANCIAL GROUP 441 102.42 45,167.22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 6,006 50.30 302,101.80
AON PLC 1,584 176.79 280,035.36
ARCH CAPITAL GROUP 2,373 33.63 79,803.99
ARTHUR J GALLAGHER & CO 1,280 82.26 105,292.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC 327 96.18 31,450.86
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 917 43.29 39,696.93
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 674 40.16 27,067.84
CHUBB LTD 3,034 142.79 433,224.86
CINCINNATI FINL CORP 1,105 95.01 104,986.05
EVEREST RE GROUP LTD 240 246.89 59,253.60
FNF GROUP 1,613 39.32 63,423.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 2,505 52.30 131,011.50
LINCOLN NATIONAL CORP 1,611 65.38 105,327.18
LOEWS CORP 1,956 50.16 98,112.96
MARKEL CORP 98 1,052.47 103,142.06
MARSH & MCLENNAN COS 3,281 93.27 306,018.87
METLIFE INC 5,699 47.29 269,505.71
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,070 56.45 116,851.50
PROGRESSIVE CORP 3,852 72.79 280,387.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2,838 100.87 286,269.06
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 373 148.58 55,420.34
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 235 155.49 36,540.15
TORCHMARK CORP 845 86.56 73,143.20
TRAVELERS COS INC/THE 1,793 141.71 254,086.03
UNUM GROUP 1,285 35.64 45,797.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 892 174.41 155,573.72
WR BERKLEY CORP 853 60.96 51,998.88
CBRE GROUP INC 2,337 50.03 116,920.11
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 6,849 7.06 48,353.94
JONES LANG LASALLE INC 282 143.04 40,337.28
ACCENTURE PLC-CL A 4,247 173.94 738,723.18
ADOBE INC 3,266 277.07 904,910.62
AKAMAI TECHNOLOGIES 1,230 77.31 95,091.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 291 150.91 43,914.81
ANSYS INC 607 188.92 114,674.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTODESK INC 1,469 170.72 250,787.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,926 158.35 463,332.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 842 115.23 97,023.66
CADENCE DESIGN SYS INC 2,003 68.60 137,405.80
CDK GLOBAL INC 720 53.97 38,858.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 882 116.42 102,682.44
CITRIX SYSTEMS INC 961 97.54 93,735.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,917 58.51 229,183.67
DXC TECHNOLOGY CO 1,924 60.87 117,113.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,214 115.89 256,580.46
FIRST DATA CORP 3,155 25.47 80,357.85
FISERV INC 2,743 85.54 234,636.22
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 617 248.66 153,423.22
FORTINET INC 846 81.78 69,185.88
GARTNER INC 645 155.19 100,097.55
GLOBAL PAYMENTS INC 1,128 144.20 162,657.60
GODADDY INC-CLASS A 1,022 78.59 80,318.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP 6,071 137.64 835,612.44
INTUIT INC 1,644 244.41 401,810.04
JACK HENRY & ASSOCIATES 452 135.01 61,024.52
LEIDOS HOLDINGS INC 837 73.53 61,544.61
MASTERCARD INC-CLASS A 6,123 245.06 1,500,502.38
MICROSOFT CORP 48,412 125.52 6,076,674.24
ORACLE CORPORATION 17,469 54.00 943,326.00
PALO ALTO NETWORKS INC 637 238.21 151,739.77
PAYCHEX INC 2,225 83.48 185,743.00
PAYPAL HOLDINGS INC 7,507 108.95 817,887.65
PTC INC 659 86.37 56,917.83
RED HAT INC 1,175 184.07 216,282.25
SABRE CORP 1,617 20.92 33,827.64
SALESFORCE.COM INC 5,063 156.90 794,384.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SERVICENOW INC 1,213 264.81 321,214.53
SPLUNK INC 1,007 131.29 132,209.03
SQUARE INC - A 2,045 68.42 139,918.90
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 1,511 58.92 89,028.12
SYMANTEC CORP 4,318 22.37 96,593.66
SYNOPSYS INC 904 119.57 108,091.28
TABLEAU SOFTWARE INC 476 121.85 58,000.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 1,160 99.48 115,396.80
VERISIGN INC 789 193.18 152,419.02
VISA INC-CLASS A SHARES 11,782 160.21 1,887,594.22
VMWARE INC-CLASS A 534 195.13 104,199.42
WESTERN UNION CO 2,612 19.20 50,150.40
WIX.COM LTD 256 137.22 35,128.32
WORKDAY INC 989 198.54 196,356.06
WORLDPAY INC-CLASS A 2,031 117.55 238,744.05
AMPHENOL CORP-CL A 2,093 96.27 201,493.11
APPLE INC 31,609 202.86 6,412,201.74
ARISTA NETWORKS INC 364 265.67 96,703.88
ARROW ELECTRONICS INC 512 73.41 37,585.92
CDW CORP/DE 1,080 106.77 115,311.60
CISCO SYSTEMS INC 29,861 53.45 1,596,070.45
COGNEX CORP 1,014 47.50 48,165.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 1,219 23.48 28,622.12
CORNING INC 5,470 31.16 170,445.20
DELL TECHNOLOGIES-C 982 67.49 66,275.18
F5 NETWORKS INC 356 151.67 53,994.52
FLEX LTD 3,305 10.96 36,222.80
FLIR SYSTEMS INC 850 52.11 44,293.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 10,032 15.43 154,793.76
HP INC 10,792 19.61 211,631.12
IPG PHOTONICS CORP 233 158.56 36,944.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUNIPER NETWORKS INC 2,624 26.68 70,008.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 1,341 86.42 115,889.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,174 141.75 166,414.50
NETAPP INC 1,802 69.14 124,590.28
SEAGATE TECHNOLOGY 1,606 48.56 77,987.36
TE CONNECTIVITY LTD 2,421 92.05 222,853.05
TRIMBLE INC 1,470 42.65 62,695.50
WESTERN DIGITAL CORP 1,715 47.21 80,965.15
XEROX CORP 1,347 32.67 44,006.49
AT & T INC 48,231 30.53 1,472,492.43
CENTURYLINK INC 6,760 11.41 77,131.60
SPRINT CORP 5,051 5.79 29,245.29
T-MOBILE US INC 2,274 74.00 168,276.00
VERIZON COMMUNICATIONS 27,384 56.63 1,550,755.92
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 1,241 30.62 37,999.42
AES CORP 3,902 16.53 64,500.06
ALLIANT ENERGY CORP 1,759 46.88 82,461.92
AMEREN CORPORATION 1,662 72.70 120,827.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 3,214 84.63 272,000.82
AMERICAN WATER WORKS CO INC 1,245 107.08 133,314.60
ATMOS ENERGY CORP 818 102.23 83,624.14
CENTERPOINT ENERGY INC 3,520 30.81 108,451.20
CMS ENERGY CORP 2,029 54.94 111,473.26
CONSOLIDATED EDISON INC 2,061 85.21 175,617.81
DOMINION ENERGY INC 4,957 75.04 371,973.28
DTE ENERGY COMPANY 1,217 124.57 151,601.69
DUKE ENERGY CORP 4,675 89.26 417,290.50
EDISON INTERNATIONAL 2,213 61.22 135,479.86
ENTERGY CORP 1,244 96.51 120,058.44
EVERGY INC 1,880 57.61 108,306.80
EVERSOURCE ENERGY 2,163 71.51 154,676.13
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXELON CORP 6,366 49.08 312,443.28
FIRSTENERGY CORP 3,306 42.03 138,951.18
NEXTERA ENERGY INC 3,098 189.75 587,845.50
NISOURCE INC 2,134 27.74 59,197.16
NRG ENERGY INC 1,788 38.65 69,106.20
OGE ENERGY CORP 1,169 41.84 48,910.96
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 656 93.35 61,237.60
PPL CORPORATION 4,711 30.96 145,852.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 3,335 58.84 196,231.40
SEMPRA ENERGY 1,796 125.71 225,775.16
SOUTHERN CO 6,555 52.86 346,497.30
UGI CORP 1,021 53.92 55,052.32
VISTRA ENERGY CORP 1,987 26.15 51,960.05
WEC ENERGY GROUP INC 2,100 78.36 164,556.00
XCEL ENERGY INC 3,451 56.58 195,257.58
ADVANCED MICRO DEVICES 6,314 26.66 168,331.24
ANALOG DEVICES INC 2,540 113.68 288,747.20
APPLIED MATERIALS INC 6,581 42.05 276,731.05
BROADCOM INC 2,747 307.29 844,125.63
INTEL CORP 30,322 50.48 1,530,654.56
KLA-TENCOR CORP 1,088 116.96 127,252.48
LAM RESEARCH CORP 1,068 199.94 213,535.92
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3,650 23.85 87,052.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 1,947 58.27 113,451.69
MICROCHIP TECHNOLOGY 1,623 94.15 152,805.45
MICRON TECHNOLOGY INC 7,691 40.26 309,639.66
NVIDIA CORPORATION 3,872 173.11 670,281.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 2,295 102.46 235,145.70
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 2,510 22.12 55,521.20
QORVO INC 738 73.68 54,375.84
QUALCOMM INC 8,070 85.20 687,564.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,051 83.55 87,811.05
TEXAS INSTRUMENTS INC 6,491 113.93 739,519.63
XILINX INC 1,700 117.81 200,277.00
小計
銘柄数：597 2,011,505 164,521,728.11
(18,128,649,220)
組入時価比率：63.2% 68.3%
カナダ・ドル ARC RESOURCES LTD 2,228 7.94 17,690.32
CAMECO CORP 2,459 14.16 34,819.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES 8,397 37.29 313,124.13
CENOVUS ENERGY INC 6,171 11.97 73,866.87
ENBRIDGE INC 13,564 49.29 668,569.56
ENCANA CORP 10,505 9.19 96,540.95
HUSKY ENERGY INC 2,214 13.66 30,243.24
IMPERIAL OIL LTD 1,669 38.11 63,605.59
INTER PIPELINE LTD 2,300 21.05 48,415.00
KEYERA CORP 1,234 30.56 37,711.04
PEMBINA PIPELINE CORP 3,644 47.20 171,996.80
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,335 18.55 24,764.25
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 1,705 8.80 15,004.00
SUNCOR ENERGY INC 11,137 42.95 478,334.15
TOURMALINE OIL CORP 1,633 19.21 31,369.93
TRANSCANADA CORP 6,242 62.80 391,997.60
VERMILION ENERGY INC 912 30.90 28,180.80
AGNICO EAGLE MINES 1,389 56.15 77,992.35
BARRICK GOLD CORP 12,655 17.12 216,653.60
CCL INDUSTRIES INC CL B 886 55.56 49,226.16
FRANCO-NEVADA CORP 1,392 95.78 133,325.76
KINROSS GOLD CORP 7,963 4.06 32,329.78
LUNDIN MINING CORP 4,452 6.67 29,694.84
METHANEX CORP 401 67.50 27,067.50
NEWMONT GOLDCORP CORP 1,696 41.49 70,367.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUTRIEN LTD 4,168 69.17 288,300.56
TECK RESOURCES LTD-CLS B 3,060 29.48 90,208.80
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 6,590 1.92 12,652.80
WEST FRASER TIMBER CO LTD 375 64.22 24,082.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 2,657 28.30 75,193.10
CAE INC 1,603 31.47 50,446.41
FINNING INTERNATIONAL INC 1,076 23.36 25,135.36
SNC-LAVALIN GROUP INC 1,046 27.83 29,110.18
WSP GLOBAL INC 623 68.67 42,781.41
THOMSON REUTERS CORP 1,224 82.20 100,612.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO 4,935 123.94 611,643.90
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 992 294.71 292,352.32
MAGNA INTERNATIONAL INC 2,350 72.24 169,764.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,235 50.96 62,935.60
RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC 1,770 90.64 160,432.80
STARS GROUP INC/THE 1,053 23.70 24,956.10
SHAW COMMUNICATIONS INC 3,585 27.32 97,942.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 364 150.40 54,745.60
DOLLARAMA INC 1,838 40.23 73,942.74
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 2,976 79.24 235,818.24
EMPIRE CO LTD 1,076 30.57 32,893.32
GEORGE WESTON LTD 738 99.63 73,526.94
LOBLAW COMPANIES LTD 1,113 67.43 75,049.59
METRO INC 1,892 49.05 92,802.60
SAPUTO INC 1,386 45.38 62,896.68
AURORA CANNABIS INC 3,928 11.58 45,486.24
BAUSCH HEALTH COS INC 1,858 34.34 63,803.72
CANOPY GROWTH CORP 1,191 64.03 76,259.73
BANK OF MONTREAL 4,212 105.55 444,576.60
BANK OF NOVA SCOTIA 8,220 72.93 599,484.60
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2,942 111.98 329,445.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL BANK OF CANADA 2,558 63.52 162,484.16
ROYAL BANK OF CANADA 9,541 106.32 1,014,399.12
TORONTO DOMINION BK 12,115 75.53 915,045.95
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 5,773 63.41 366,065.93
CI FINANCIAL CORP 1,599 19.22 30,732.78
IGM FINANCIAL INC 536 36.43 19,526.48
ONEX CORPORATION 521 75.17 39,163.57
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 200 632.65 126,530.00
GREAT-WEST LIFECO INC 1,787 31.96 57,112.52
IA FINANCIAL CORP INC 660 51.65 34,089.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,056 108.29 114,354.24
MANULIFE FINANCIAL CORP 13,812 24.18 333,974.16
POWER CORP OF CANADA 3,005 30.15 90,600.75
POWER FINANCIAL CORP 1,514 31.21 47,251.94
SUN LIFE FINANCIAL INC 4,221 54.88 231,648.48
FIRST CAPITAL REALTY INC 1,227 21.42 26,282.34
BLACKBERRY LIMITED 3,184 12.11 38,558.24
CGI INC 1,855 96.69 179,359.95
CONSTELLATION SOFTWARE 144 1,139.06 164,024.64
OPEN TEXT CORP 2,038 52.99 107,993.62
SHOPIFY INC-CLASS A 622 348.07 216,499.54
BCE INC 944 59.71 56,366.24
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 2,559 69.35 177,466.65
TELUS CORP 600 49.41 29,646.00
ALTAGAS LTD 1,677 18.61 31,208.97
ATCO LTD/CANADA 468 45.19 21,148.92
CANADIAN UTILITIES LTD 789 37.04 29,224.56
EMERA INC 365 50.60 18,469.00
FORTIS INC 3,074 49.72 152,839.28
HYDRO ONE LTD 1,982 21.91 43,425.62
小計
銘柄数：86 260,685 12,457,665.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,018,787,921)
組入時価比率：3.6% 3.8%
ユーロ ENAGAS 1,312 24.92 32,695.04
ENI SPA 17,190 14.49 249,083.10
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 2,914 14.19 41,349.66
KONINKLIJKE VOPAK NV 432 38.26 16,528.32
NESTE OYJ 2,253 28.75 64,773.75
OMV AG 860 44.27 38,072.20
REPSOL SA 9,398 14.37 135,049.26
SNAM SPA 16,686 4.49 75,070.31
TENARIS SA 2,870 11.80 33,880.35
TOTAL SA 15,945 46.70 744,711.22
AIR LIQUIDE 2,866 115.70 331,596.20
AKZO NOBEL 1,526 74.68 113,961.68
ARCELORMITTAL(NA) 4,885 17.80 86,992.08
ARKEMA 600 83.18 49,908.00
BASF SE 6,201 66.45 412,056.45
COVESTRO AG 1,134 45.31 51,381.54
CRH PLC(IE) 5,881 29.44 173,136.64
EVONIK INDUSTRIES AG 962 25.58 24,607.96
FUCHS PETROLUB SE-PREF 409 35.54 14,535.86
HEIDELBERGCEMENT AG 1,130 69.78 78,851.40
IMERYS SA 223 40.40 9,009.20
KONINKLIJKE DSM NV 1,361 103.30 140,591.30
LANXESS 514 47.69 24,512.66
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1,335 26.76 35,724.60
SOLVAY SA 462 96.72 44,684.64
STORA ENSO OYJ-R SHS 3,224 10.74 34,641.88
SYMRISE AG 914 83.04 75,898.56
THYSSENKRUPP AG 2,581 11.56 29,849.26
UMICORE 1,233 32.64 40,245.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ 3,932 24.35 95,744.20
VOESTALPINE AG 718 27.26 19,572.68
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A. 1,923 38.39 73,823.97
AIRBUS SE 3,897 117.54 458,053.38
ALSTOM 906 39.10 35,424.60
ANDRITZ AG 442 37.20 16,442.40
BOUYGUES 1,287 32.78 42,187.86
BRENNTAG AG 908 46.32 42,058.56
CNH INDUSTRIAL NV 7,474 9.13 68,252.56
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,557 34.70 123,427.90
DASSAULT AVIATION SA 15 1,281.00 19,215.00
EIFFAGE 465 89.92 41,812.80
FERROVIAL SA 3,615 21.55 77,903.25
GEA GROUP AG 998 23.40 23,353.20
HOCHTIEF AG 125 122.40 15,300.00
KINGSPAN GROUP PLC 910 45.80 41,678.00
KION GROUP AG 418 56.92 23,792.56
KONE OYJ-B 2,332 48.64 113,428.48
LEGRAND SA 1,986 61.40 121,940.40
LEONARDO SPA 2,496 9.77 24,395.90
METSO OYJ 647 31.36 20,289.92
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 306 204.30 62,515.80
OSRAM LICHT AG 577 29.65 17,108.05
PRYSMIAN SPA 1,486 16.98 25,232.28
REXEL SA 1,880 11.27 21,187.60
SAFRAN SA 2,219 124.55 276,376.45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,750 72.54 272,025.00
SIEMENS AG 5,099 102.48 522,545.52
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENER 1,460 15.12 22,082.50
THALES SA 623 102.40 63,795.20
VINCI S.A 3,428 86.62 296,933.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ 2,598 13.66 35,488.68
BUREAU VERITAS SA 2,410 21.45 51,694.50
EDENRED 1,404 41.16 57,788.64
RANDSTAD NV 695 49.48 34,388.60
SOCIETE BIC SA 157 76.45 12,002.65
TELEPERFORMANCE 339 168.00 56,952.00
WOLTERS KLUWER 2,083 60.58 126,188.14
ADP 173 179.70 31,088.10
AENA SME SA 395 164.40 64,938.00
ATLANTIA SPA 2,899 23.40 67,836.60
BOLLORE 5,461 4.14 22,630.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 1,422 20.37 28,966.14
DEUTSCHE POST AG-REG 6,651 29.49 196,137.99
FRAPORT AG 244 73.20 17,860.80
GETLINK 2,720 14.31 38,923.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 2,268 72.28 163,931.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD) 314 62.65 19,672.10
CONTINENTAL AG 766 140.60 107,699.60
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 6,136 56.62 347,420.32
FAURECIA 475 41.32 19,627.00
FERRARI NV 872 123.00 107,256.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 7,417 13.67 101,405.22
MICHELIN(CGDE)-B 1,218 110.75 134,893.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 737 28.18 20,768.66
PEUGEOT SA 4,095 21.76 89,107.20
PIRELLI & C SPA 2,542 5.88 14,946.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 899 61.14 54,964.86
RENAULT SA 1,391 58.29 81,081.39
VALEO SA 1,413 30.17 42,630.21
VOLKSWAGEN AG 186 156.50 29,109.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 1,262 154.42 194,878.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG 1,257 250.00 314,250.00
ESSILORLUXOTTICA 1,960 105.80 207,368.00
HERMES INTERNATIONAL 219 611.60 133,940.40
HUGO BOSS AG 372 61.30 22,803.60
KERING 517 507.20 262,222.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 1,861 335.05 623,528.05
MONCLER SPA 1,103 35.57 39,233.71
PUMA SE 48 549.00 26,352.00
SEB SA 143 157.20 22,479.60
ACCOR SA 1,539 36.49 56,158.11
PADDY POWER BETFAIR PLC 486 72.64 35,303.04
SODEXO 530 102.00 54,060.00
AXEL SPRINGER SE 284 49.66 14,103.44
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1,087 15.74 17,114.81
JC DECAUX SA 467 28.60 13,356.20
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 1,378 14.22 19,602.05
PUBLICIS GROUPE 1,527 52.76 80,564.52
RTL GROUP 189 46.78 8,841.42
SES 2,139 14.82 31,699.98
TELENET GROUP HOLDING NV 340 46.14 15,687.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 483 81.10 39,171.30
VIVENDI 7,109 25.12 178,578.08
DELIVERY HERO SE 516 41.34 21,331.44
INDITEX 7,280 25.48 185,494.40
ZALANDO SE 652 40.05 26,112.60
CARREFOUR SA 3,475 17.58 61,090.50
CASINO GUICHARD PERRACHON 336 35.50 11,928.00
COLRUYT SA 357 65.00 23,205.00
JERONIMO MARTINS 1,509 14.01 21,141.09
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 8,338 21.22 176,932.36
METRO AG 985 14.85 14,632.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 5,178 75.75 392,233.50
DANONE 4,228 69.86 295,368.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 3,580 9.05 32,399.00
HEINEKEN HOLDING NV 861 89.85 77,360.85
HEINEKEN NV 1,761 95.68 168,492.48
KERRY GROUP PLC-A(IE) 1,123 102.00 114,546.00
PERNOD-RICARD SA 1,454 154.90 225,224.60
REMY COINTREAU 139 118.80 16,513.20
BEIERSDORF AG 591 98.24 58,059.84
HENKEL AG & CO KGAA 607 82.65 50,168.55
HENKEL AG & KGAA VORZUG 1,259 86.86 109,356.74
L'OREAL 1,671 236.10 394,523.10
UNILEVER NV-CVA 10,258 53.31 546,853.98
BIOMERIEUX 258 70.90 18,292.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1,530 73.20 111,996.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 2,831 49.37 139,780.62
KONINKLIJKE PHILIPS NV 6,595 36.99 243,949.05
SARTORIUS AG-VORZUG 207 163.50 33,844.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG 881 36.76 32,385.56
BAYER AG 6,279 59.61 374,291.19
EUROFINS SCIENTIFIC 67 389.80 26,116.60
GRIFOLS SA 1,749 24.70 43,200.30
IPSEN 220 101.00 22,220.00
MERCK KGAA 919 96.40 88,591.60
ORION OYJ 646 29.65 19,153.90
QIAGEN N.V. 1,811 33.11 59,962.21
RECORDATI SPA 656 35.66 23,392.96
SANOFI 7,517 76.23 573,020.91
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 161 120.80 19,448.80
UCB SA 740 69.28 51,267.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA 2,481 20.08 49,818.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIB GROUP PLC 5,183 4.07 21,094.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 45,223 5.14 232,627.11
BANCO DE SABADELL SA 32,993 1.03 33,982.79
BANCO SANTANDER SA 108,621 4.24 461,584.93
BANK OF IRELAND GROUP PLC 5,770 5.61 32,398.55
BANKIA SA 7,806 2.34 18,312.87
BANKINTER SA 3,911 6.84 26,751.24
BNP PARIBAS 7,538 46.87 353,343.75
CAIXABANK 25,406 2.79 70,933.55
COMMERZBANK AG 5,918 7.74 45,823.07
CREDIT AGRICOLE SA 8,132 12.08 98,275.22
ERSTE GROUP BANK AG 2,222 33.91 75,348.02
ING GROEP NV-CVA 26,683 10.81 288,443.23
INTESA SANPAOLO 99,825 2.24 223,807.65
KBC GROEP NV 1,717 60.88 104,530.96
MEDIOBANCA SPA 3,594 9.20 33,086.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 915 23.30 21,319.50
SOCIETE GENERALE 5,207 27.08 141,031.59
UNICREDIT SPA 13,536 11.44 154,960.12
AMUNDI SA 368 63.05 23,202.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 13,730 7.01 96,343.41
DEUTSCHE BOERSE AG 1,300 121.05 157,365.00
EURAZEO SE 289 69.80 20,172.20
EXOR NV 636 57.36 36,480.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 474 83.22 39,446.28
NATIXIS 5,580 5.10 28,458.00
WENDEL SA 173 120.80 20,898.40
AEGON NV 13,647 4.46 60,920.20
AGEAS 1,066 45.81 48,833.46
ALLIANZ SE-REG 2,841 210.10 596,894.10
ASSICURAZIONI GENERALI 7,950 17.09 135,865.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXA 12,598 22.50 283,517.99
CNP ASSURANCES 982 20.24 19,875.68
HANNOVER RUECK SE 354 133.60 47,294.40
MAPFRE SA 6,736 2.64 17,823.45
MUNCHENER RUECKVER AG-REG 1,001 210.50 210,710.50
NN GROUP NV 1,783 37.33 66,559.39
POSTE ITALIANE SPA 3,215 9.41 30,278.87
SAMPO OYJ-A SHS 2,939 40.13 117,942.07
SCOR SE 953 35.60 33,926.80
AROUNDTOWN SA 4,574 7.33 33,564.01
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,511 41.48 104,156.28
VONOVIA SE 3,346 47.10 157,596.60
ADYEN NV 51 659.40 33,629.40
AMADEUS IT GROUP SA 3,000 65.34 196,020.00
ATOS SE 564 66.30 37,393.20
CAPGEMINI SA 1,130 104.15 117,689.50
DASSAULT SYSTEMES SA 907 134.25 121,764.75
SAP SE 6,536 110.06 719,352.16
WIRECARD AG 805 133.50 107,467.50
WORLDLINE SA 225 52.05 11,711.25
INGENICO GROUP 367 73.50 26,974.50
NOKIA OYJ 37,799 4.46 168,791.43
1&1 DRILLISCH AG 286 32.92 9,415.12
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 22,311 14.86 331,586.08
ELISA OYJ 837 37.98 31,789.26
ILIAD SA 166 98.82 16,404.12
KONINKLIJKE KPN NV 25,910 2.70 70,086.55
ORANGE S.A 13,647 13.91 189,829.77
PROXIMUS 901 24.95 22,479.95
TELECOM ITALIA SPA 67,963 0.48 32,900.88
TELECOM ITALIA-RSP 34,357 0.45 15,460.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 4,447 2.86 12,722.86
TELEFONICA SA 31,813 7.22 229,721.67
UNITED INTERNET AG 732 34.92 25,561.44
E.ON SE 14,895 9.50 141,532.29
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20,043 3.30 66,141.90
ELECTRICITE DE FRANCE 3,548 12.55 44,545.14
ENDESA SA 1,857 22.43 41,652.51
ENEL SPA 54,090 5.60 303,012.18
ENGIE 12,321 13.15 162,082.75
FORTUM OYJ 2,610 18.69 48,780.90
IBERDROLA SA 41,587 8.02 333,610.91
INNOGY SE 818 40.54 33,161.72
NATURGY ENERGY GROUP SA 2,057 26.06 53,605.42
RED ELECTRICA CORP 3,283 18.53 60,833.99
RWE AG 3,057 21.99 67,223.43
SUEZ 2,186 12.76 27,893.36
TERNA SPA 8,428 5.42 45,696.61
UNIPER SE 1,184 26.31 31,151.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,936 21.60 85,017.60
VERBUND AG 404 43.88 17,727.52
ASML HOLDING NV 2,758 179.48 495,005.84
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,972 19.76 157,542.66
STMICROELECTRONICS NV 4,015 15.33 61,570.02
小計 銘柄数：238 1,290,615 25,456,012.11
(3,138,471,733)
組入時価比率：10.9% 11.8%
英・ポンド BP PLC 132,874 5.33 708,484.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 30,389 23.75 721,738.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 25,010 23.76 594,362.65
WOOD GROUP (JOHN) PLC 4,158 4.38 18,212.04
ANGLO AMERICAN PLC 7,266 19.43 141,221.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC 2,587 8.53 22,072.28
BHP GROUP PLC 14,509 17.64 256,054.83
CRODA INTERNATIONAL PLC 753 50.35 37,913.55
FRESNILLO PLC 1,363 7.36 10,039.85
GLENCORE PLC 78,101 2.89 226,102.39
JOHNSON MATTHEY PLC 1,137 32.22 36,634.14
MONDI PLC 2,840 16.41 46,618.60
RIO TINTO PLC 7,927 44.10 349,580.70
ASHTEAD GROUP PLC 3,630 20.37 73,943.10
BAE SYSTEMS PLC 21,896 4.71 103,327.22
BUNZL PLC 2,472 22.32 55,175.04
DCC PLC 777 66.12 51,375.24
FERGUSON PLC 1,686 53.96 90,976.56
MEGGITT PLC 4,775 5.45 26,042.85
MELROSE INDUSTRIES PLC 35,812 1.88 67,613.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 11,413 9.12 104,155.03
ROLLS-ROYCE-C SHARE 810,323 0.001 810.32
SMITHS GROUP PLC 2,320 15.00 34,800.00
WEIR GROUP PLC/THE 1,481 16.14 23,903.34
BABCOCK INTL GROUP PLC 1,585 5.08 8,051.80
EXPERIAN PLC 6,391 21.81 139,387.71
G4S PLC 9,712 2.10 20,395.20
INTERTEK GROUP PLC 1,234 51.26 63,254.84
RELX PLC 13,272 17.16 227,747.52
EASYJET PLC 1,034 10.83 11,198.22
ROYAL MAIL PLC 5,604 2.42 13,567.28
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 5,921 5.83 34,566.79
BERKELEY GROUP HOLDINGS 729 37.04 27,002.16
BURBERRY GROUP PLC 2,434 19.25 46,854.50
PERSIMMON PLC 2,395 21.54 51,588.30
TAYLOR WIMPEY PLC 26,759 1.80 48,259.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL PLC 1,017 39.88 40,557.96
COMPASS GROUP PLC 10,578 17.17 181,624.26
GVC HOLDINGS PLC 3,383 6.17 20,900.17
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 1,075 49.82 53,561.87
MERLIN ENTERTAINMENTS 4,501 3.64 16,424.14
TUI AG-DI 2,576 8.51 21,937.21
WHITBREAD PLC 1,078 45.25 48,779.50
AUTO TRADER GROUP PLC 5,559 5.74 31,919.77
INFORMA PLC 9,313 7.60 70,778.80
ITV PLC 21,241 1.31 27,953.15
PEARSON PLC 4,589 8.07 37,042.40
WPP PLC 8,834 9.65 85,248.10
KINGFISHER PLC 12,465 2.52 31,461.66
MARKS & SPENCER GROUP PLC 9,460 2.77 26,204.20
NEXT PLC 820 57.10 46,822.00
J SAINSBURY PLC 10,278 2.13 21,984.64
TESCO PLC 66,257 2.47 163,654.79
WM MORRISON SUPERMARKETS 13,082 2.14 28,113.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 2,088 25.33 52,889.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) 15,349 28.73 441,053.51
COCA-COLA HBC AG-CDI 1,189 27.32 32,483.48
DIAGEO PLC 16,401 32.12 526,800.12
IMPERIAL BRANDS PLC 6,391 23.27 148,750.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,397 59.99 263,776.03
UNILEVER PLC 7,530 45.93 345,852.90
CONVATEC GROUP PLC 8,641 1.40 12,097.40
NMC HEALTH PLC 650 27.27 17,725.50
SMITH & NEPHEW PLC 6,186 15.82 97,862.52
ASTRAZENECA PLC 8,430 57.63 485,820.90
GLAXOSMITHKLINE PLC 33,034 15.17 501,390.05
BARCLAYS PLC 113,628 1.59 181,145.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC 131,312 6.62 869,548.06
LLOYDS BANKING GROUP PLC 465,019 0.61 287,428.24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 28,333 2.35 66,582.55
STANDARD CHARTERED PLC 19,194 6.92 132,937.64
3I GROUP PLC 7,169 10.57 75,812.17
HARGREAVES LANSDOWN PLC 1,683 22.72 38,237.76
INVESTEC PLC 4,212 4.81 20,259.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,165 51.12 110,674.80
SCHRODERS PLC 743 31.04 23,062.72
ST JAMES'S PLACE PLC 3,222 11.18 36,038.07
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 13,715 2.73 37,483.09
ADMIRAL GROUP PLC 1,238 21.40 26,493.20
AVIVA PLC 27,152 4.17 113,332.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 7,912 3.17 25,112.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 41,261 2.72 112,229.92
PRUDENTIAL PLC 17,406 16.75 291,550.50
RSA INSURANCE GROUP PLC 5,975 5.30 31,703.35
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 2,561 19.20 49,184.00
SAGE GROUP PLC/THE 6,344 7.07 44,877.45
BT GROUP PLC 56,331 2.24 126,688.41
VODAFONE GROUP PLC 180,097 1.40 252,135.80
CENTRICA PLC 33,197 1.06 35,222.01
NATIONAL GRID PLC 22,470 8.34 187,512.15
SEVERN TRENT 1,392 19.98 27,819.12
SSE PLC 7,132 11.56 82,445.92
UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,005 8.10 32,440.50
小計
銘柄数：93 2,783,829 11,692,459.65
(1,683,714,189)
組入時価比率：5.9% 6.3%
スイス・フラン CLARIANT AG 1,179 19.69 23,220.40
EMS-CHEMIE HOLDING AG 48 607.50 29,160.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GIVAUDAN-REG 62 2,631.00 163,122.00
LAFARGEHOLCIM LTD 3,392 51.04 173,127.68
SIKA AG-REG 931 154.30 143,653.30
ABB LTD-REG 12,678 19.57 248,171.85
GEBERIT AG-REG 261 458.60 119,694.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 115 210.00 24,150.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 332 214.20 71,114.40
ADECCO GROUP AG-REG 1,327 57.92 76,859.84
SGS SA-REGB 39 2,569.00 100,191.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 316 143.20 45,251.20
CIE FINANCIERE RICHEMON 3,621 72.04 260,856.84
SWATCH GROUP AG/THE 344 55.55 19,109.20
THE SWATCH GROUP AG-B 238 288.70 68,710.60
DUFRY AG-REG 205 97.74 20,036.70
BARRY CALLEBAUT AG-REG 13 1,856.00 24,128.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT 1 76,900.00 76,900.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 6 6,790.00 40,740.00
NESTLE SA-REG 20,295 97.52 1,979,168.40
ALCON INC 2,874 59.79 171,836.46
SONOVA HOLDING AG-REG 327 207.00 67,689.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 61 831.20 50,703.20
LONZA GROUP AG-REG 517 312.30 161,459.10
NOVARTIS AG-REG 14,371 82.95 1,192,074.45
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN 4,658 266.45 1,241,124.10
VIFOR PHARMA AG 281 132.10 37,120.10
CREDIT SUISSE GROUP AG 17,813 12.78 227,739.20
JULIUS BAER GROUP LTD 1,773 46.79 82,958.67
PARGESA HOLDING SA 229 78.80 18,045.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG 131 762.40 99,874.40
UBS GROUP AG 26,169 12.51 327,374.19
BALOISE-HOLDING AG 285 166.90 47,566.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS LIFE HOLDING 241 454.40 109,510.40
SWISS RE LTD 1,991 91.34 181,857.94
ZURICH INSURANCE GROUP AG 980 318.10 311,738.00
SWISS PRIME SITE 449 82.15 36,885.35
TEMENOS AG 356 164.45 58,544.20
SWISSCOM AG-REG 187 473.60 88,563.20
小計
銘柄数：39 119,096 8,220,029.67
(888,338,606)
組入時価比率：3.1% 3.3%
スウェーデン・ LUNDIN PETROLEUM AB 1,158 273.40 316,597.20
クローナ
BOLIDEN AB 1,663 241.30 401,281.90
ALFA LAVAL AB 1,793 213.50 382,805.50
ASSA ABLOY AB-B 6,822 199.45 1,360,647.90
ATLAS COPCO AB-A SHS 4,918 281.60 1,384,908.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 2,294 257.10 589,787.40
EPIROC AB-A 3,901 95.38 372,077.38
EPIROC AB-B 2,262 91.19 206,271.78
SANDVIK AB 7,977 164.80 1,314,609.60
SKANSKA AB-B SHS 2,080 160.45 333,736.00
SKF AB-B SHARES 2,215 164.20 363,703.00
VOLVO AB-B SHS 10,728 141.00 1,512,648.00
SECURITAS AB-B SHS 1,811 162.65 294,559.15
ELECTROLUX AB-SER B 1,406 228.30 320,989.80
HUSQVARNA AB-B SHS 2,611 86.50 225,851.50
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 5,151 166.44 857,332.44
ICA GRUPPEN AB 474 360.50 170,877.00
SWEDISH MATCH AB 1,033 466.30 481,687.90
ESSITY AKTIEBOLAG-B 4,234 277.80 1,176,205.20
NORDEA BANK ABP 20,116 74.62 1,501,055.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 11,170 88.64 990,108.80
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS 10,446 101.95 1,064,969.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB - A SHARES 6,048 148.30 896,918.40
INDUSTRIVARDEN AB 1,007 207.10 208,549.70
INVESTOR AB-B SHS 3,132 439.30 1,375,887.60
KINNEVIK AB 1,415 271.00 383,465.00
LUNDBERGS AB-B SHS 477 314.00 149,778.00
ERICSSON LM-B SHS 20,531 89.14 1,830,133.34
HEXAGON AB-B SHS 1,517 481.30 730,132.10
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 390 548.50 213,915.00
TELE2 AB-B SHS 2,944 122.45 360,492.80
TELIA COMPANY AB 20,070 40.34 809,623.80
小計
銘柄数：32 163,794 22,581,607.61
(259,236,855)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェー・ク AKER BP ASA 668 255.60 170,740.80
ローネ
EQUINOR ASA 7,840 185.45 1,453,928.00
NORSK HYDRO ASA 8,167 34.73 283,639.91
YARA INTERNATIONAL ASA 1,041 379.00 394,539.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 613 210.60 129,097.80
MOWI ASA 3,165 189.05 598,343.25
ORKLA ASA 4,743 72.76 345,100.68
DNB ASA 6,693 155.00 1,037,415.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 1,253 166.45 208,561.85
TELENOR ASA 5,174 178.15 921,748.10
小計 銘柄数：10 39,357 5,543,114.39
(69,787,810)
組入時価比率：0.2% 0.3%
デンマーク・ク CHR HANSEN HOLDING A/S 583 692.80 403,902.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,390 309.40 430,066.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1,360 588.20 799,952.00
ISS A/S 980 208.90 204,722.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A P MOELLER-MAERSK A/S-B 39 8,402.00 327,678.00
AP MOLLER - MAERSK A/S 36 7,865.00 283,140.00
DSV A/S 1,383 611.00 845,013.00
PANDORA A/S 647 281.60 182,195.20
CARLSBERG AS-B 672 868.40 583,564.80
COLOPLAST-B 888 726.20 644,865.60
DEMANT A/S 628 220.50 138,474.00
GENMAB A/S 362 1,098.50 397,657.00
H LUNDBECK A/S 434 290.30 125,990.20
NOVO NORDISK A/S-B 12,221 317.80 3,883,833.80
DANSKE BANK A/S 5,174 113.05 584,920.70
TRYG A/S 737 203.00 149,611.00
ORSTED A/S 1,360 511.80 696,048.00
小計
銘柄数：17 28,894 10,681,633.70
(176,353,772)
組入時価比率：0.6% 0.7%
オーストラリ CALTEX AUSTRALIA LTD 1,582 25.84 40,878.88
ア・ドル
OIL SEARCH LIMITED 7,928 7.44 58,984.32
ORIGIN ENERGY LIMITED 10,293 7.52 77,403.36
SANTOS LTD 10,294 6.90 71,028.60
WASHINGTON H.SOULPATTINSON & COMPANY 617 22.46 13,857.82
LTD
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED 6,354 34.90 221,754.60
WORLEYPARSONS LTD 1,865 13.51 25,196.15
ALUMINA LTD 15,775 2.19 34,547.25
AMCOR LTD 8,458 16.30 137,865.40
BHP GROUP LIMITED 19,854 37.30 740,554.20
BLUESCOPE STEEL LTD 3,379 13.51 45,650.29
BORAL LTD 7,124 4.95 35,263.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 9,605 7.60 72,998.00
INCITEC PIVOT LTD 9,850 3.34 32,899.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 2,687 18.84 50,623.08
NEWCREST MINING LIMITED 5,697 24.86 141,627.42
ORICA LIMITED 2,209 18.67 41,242.03
RIO TINTO LIMITED 2,664 96.05 255,877.20
SOUTH32 LTD 37,094 3.36 124,635.84
CIMIC GROUP LIMITED 569 45.00 25,605.00
BRAMBLES LIMITED 11,377 12.06 137,206.62
SEEK LTD 1,933 19.74 38,157.42
AURIZON HOLDINGS LTD 16,472 4.88 80,383.36
SYDNEY AIRPORT CO LTD 6,782 7.59 51,475.38
TRANSURBAN GROUP 17,827 13.48 240,307.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 4,272 25.69 109,747.68
CROWN RESORTS LTD 2,284 13.45 30,719.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES 366 41.48 15,181.68
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 334 37.88 12,651.92
TABCORP HOLDINGS LIMITED 11,170 4.62 51,605.40
REA GROUP LTD 322 81.44 26,223.68
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 3,640 4.05 14,742.00
WESFARMERS LTD 7,901 36.00 284,436.00
COLES GROUP LIMITED 6,648 12.81 85,160.88
WOOLWORTHS GROUP LTD 9,017 32.35 291,699.95
COCA-COLA AMATIL LIMITED 3,091 8.79 27,169.89
TREASURY WINE ESTATES LTD 4,210 16.17 68,075.70
COCHLEAR LTD 454 191.00 86,714.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 821 64.16 52,675.36
SONIC HEALTHCARE LTD 2,865 26.35 75,492.75
CSL LIMITED 3,038 198.59 603,316.42
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD 18,773 27.50 516,257.50
BANK OF QUEENSLAND LTD 2,471 8.83 21,818.93
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 2,995 10.44 31,267.80
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 11,600 74.61 865,476.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED 17,771 25.84 459,202.64
WESTPAC BANKING CORPORATION 22,298 27.06 603,383.88
AMP LTD 18,037 2.19 39,501.03
ASX LTD 1,188 75.11 89,230.68
CHALLENGER LTD 3,359 7.80 26,200.20
MACQUARIE GROUP LTD 2,211 124.89 276,131.79
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 13,749 7.91 108,754.59
MEDIABANK PRIVATE LTD 15,980 2.89 46,182.20
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 9,826 12.80 125,772.80
SUNCORP GROUP LTD 9,423 13.61 128,247.03
LENDLEASE GROUP 3,490 13.11 45,753.90
COMPUTERSHARE LTD 2,829 17.92 50,695.68
TELSTRA CORP LTD 24,506 3.36 82,340.16
TPG TELECOM LTD 2,243 7.02 15,745.86
AGL ENERGY LTD 4,862 22.36 108,714.32
APA GROUP 9,187 9.77 89,756.99
AUSNET SERVICES 11,262 1.80 20,271.60
小計
銘柄数：62 486,782 8,382,341.67
(647,703,540)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LIMITED 5,350 5.23 27,980.50
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 5,550 8.00 44,400.00
A2 MILK CO LTD 4,503 16.44 74,029.32
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 3,335 15.60 52,026.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 2,319 12.00 27,828.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 10,816 3.61 39,099.84
MERIDIAN ENERGY LTD 7,995 4.18 33,419.10
小計
銘柄数：7 39,868 298,782.76
(21,730,470)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 18,613 81.60 1,518,820.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NWS HOLDINGS LTD 9,000 16.72 150,480.00
MTR CORP 8,941 47.30 422,909.30
MINTH GROUP LTD 4,000 25.10 100,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 8,156 55.90 455,920.40
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 4,500 25.50 114,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 16,904 57.05 964,373.20
MGM CHINA HOLDINGS LTD 5,800 14.90 86,420.00
SANDS CHINA LTD 18,200 42.25 768,950.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 8,000 10.70 85,600.00
SJM HOLDINGS LTD 12,000 10.08 120,960.00
WYNN MACAU LTD 9,553 20.90 199,657.70
WH GROUP LIMITED 51,500 8.35 430,025.00
BANK OF EAST ASIA 7,657 24.75 189,510.75
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 25,995 34.60 899,427.00
HANG SENG BANK LTD 4,696 206.00 967,376.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 7,851 265.20 2,082,085.20
AIA GROUP LTD 80,889 81.80 6,616,720.20
CK ASSET HOLDINGS LTD 18,363 62.55 1,148,605.65
HANG LUNG GROUP LTD 5,000 21.90 109,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 12,000 17.60 211,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 10,475 47.75 500,181.25
HYSAN DEVELOPMENT CO 4,000 43.90 175,600.00
KERRY PROPERTIES LIMITED 3,500 32.80 114,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 48,000 12.96 622,080.00
SINO LAND CO 19,800 13.54 268,092.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 11,065 135.10 1,494,881.50
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 3,520 97.05 341,616.00
SWIRE PROPERTIES LTD 6,800 32.50 221,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 7,385 23.05 170,224.25
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 7,385 60.05 443,469.25
WHEELOCK AND COMPANY LTD 5,144 55.90 287,549.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PCCW LTD 25,000 4.74 118,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 3,814 63.65 242,761.10
CLP HOLDINGS LIMITED 11,296 88.35 998,001.60
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC 16,500 7.69 126,885.00
HONG KONG & CHINA GAS 62,984 18.82 1,185,358.88
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 8,320 55.20 459,264.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 1,800 87.70 157,860.00
小計
銘柄数：39 594,406 25,571,815.63
(359,028,291)
組入時価比率：1.3% 1.4%
シンガポール・ KEPPEL CORP LTD 8,600 6.72 57,792.00
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 6,234 2.63 16,395.42
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 9,200 3.91 35,972.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 14,400 1.53 22,032.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 13,318 2.61 34,759.98
SATS LTD 4,200 5.25 22,050.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 3,500 9.64 33,740.00
GENTING SINGAPORE LTD 36,993 0.95 35,143.35
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 10,100 2.44 24,644.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 604 35.05 21,170.20
GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED 41,029 0.29 12,103.55
WILMAR INTERNATIONAL LTD 11,800 3.53 41,654.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 11,710 26.77 313,476.70
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 20,745 11.57 240,019.65
UNITED OVERSEAS BANK LTD 8,866 26.00 230,516.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 7,900 7.36 58,144.00
CAPITALAND LTD 15,275 3.57 54,531.75
CITY DEVELOPMENTS LTD 2,500 9.00 22,500.00
UOL GROUP LTD 3,100 7.31 22,661.00
VENTURE CORP LTD 1,700 16.96 28,832.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 55,608 3.16 175,721.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：21 287,382 1,503,858.88
(121,647,144)
組入時価比率：0.4% 0.5%
イスラエル・新 ISRAEL CHEMICALS LTD 4,209 19.45 81,865.05
シェケル
ELBIT SYSTEMS LTD 145 493.60 71,572.00
BANK HAPOALIM LTD 6,188 26.84 166,085.92
BANK LEUMI LE-ISRAEL 8,782 24.45 214,719.90
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 794 78.17 62,066.98
AZRIELI GROUP 258 200.00 51,600.00
NICE LTD 358 476.10 170,443.80
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 13,300 2.58 34,433.70
小計
銘柄数：8 34,034 852,787.35
(26,146,460)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合 計
8,140,247 26,539,596,011
(26,539,596,011)
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
（注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（令和 1年 5月 8日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD 22,136 267,402.88
券
小計
銘柄数：1 22,136 267,402.88
(3,754,336)
組入時価比率：0.0% 0.5%
合計
3,754,336
(3,754,336)
投資証券 米・ドル AGNC INVESTMENT CORP 3,021 53,169.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 762 106,306.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORP 2,909 552,273.65
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT (REIT) 9,229 89,059.85
AVALONBAY COMMUNITIES INC 920 181,046.80
BOSTON PROPERTIES INC 1,060 139,474.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 945 19,032.30
CAMDEN PROPERTY TRUST 546 54,092.22
CROWN CASTLE INTL CORP 2,760 340,114.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,400 164,388.00
DUKE REALTY CORP 2,102 63,690.60
EQUINIX INC 530 251,712.90
EQUITY RESIDENTIAL 2,494 186,476.38
ESSEX PROPERTY TRUST 451 125,788.41
EXTRA SPACE STORAGE INC 745 77,599.20
FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT) 433 56,186.08
HCP INC 2,768 82,486.40
HOST HOTELS & RESORTS INC 5,314 102,879.04
INVITATION HOMES INC 1,839 45,257.79
IRON MOUNTAIN INC 1,603 49,468.58
KIMCO REALTY CORP 2,480 44,540.80
LIBERTY PROPERTY TRUST 869 42,224.71
MACERICH CO/THE 623 25,237.73
MID-AMERICA APARTMENT COMM 830 89,623.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 923 48,235.98
PROLOGIS INC 4,214 313,184.48
PUBLIC STORAGE 1,014 225,746.82
REALTY INCOME CORP 1,984 132,193.92
REGENCY CENTERS CORP 897 58,412.64
SBA COMMUNICATIONS CORP 783 160,006.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 2,003 348,582.09
SL GREEN REALTY CORP 701 59,276.56
UDR INC 1,994 86,838.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC 2,365 144,194.05
VEREIT INC 5,694 46,633.86
VORNADO REALTY TRUST 1,271 84,674.02
WELLTOWER INC 2,472 186,339.36
WEYERHAEUSER CO 5,271 137,204.13
WP CAREY INC 947 73,581.90
小計
銘柄数：39 79,166 5,047,235.22
(556,154,848)
組入時価比率：1.9% 78.5%
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 890 20,470.00
RIOCAN REIT 957 24,901.14
SMARTCENTRES REAL ESTATE 439 14,794.30
INVESTMENT
小計
銘柄数：3 2,286 60,165.44
(4,920,329)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 403 39,191.75
GECINA SA 267 35,884.80
ICADE 206 15,810.50
KLEPIERRE 1,688 53,053.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 985 147,306.75
小計
銘柄数：5 3,549 291,247.64
(35,907,921)
組入時価比率：0.1% 5.1%
英・ポンド BRITISH LAND CO PLC 8,045 48,125.19
HAMMERSON PLC 4,940 14,913.86
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,057 55,784.97
SEGRO PLC 8,155 55,405.07
小計
銘柄数：4 27,197 174,229.09
(25,088,988)
組入時価比率：0.1% 3.5%
オーストラリア・ DEXUS 7,954 98,629.60
ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 11,687 152,632.22
GPT GROUP 14,397 81,774.96
MIRVAC GROUP 21,484 61,014.56
SCENTRE GROUP 37,083 136,836.27
STOCKLAND 20,553 77,073.75
VICINITY CENTRES 19,022 47,364.78
小計
銘柄数：7 132,180 655,326.14
(50,637,050)
組入時価比率：0.2% 7.2%
香港・ドル LINK REIT 13,716 1,298,905.20
小計 銘柄数：1 13,716 1,298,905.20
(18,236,629)
組入時価比率：0.1% 2.6%
シンガポール・ド ASCENDAS REAL ESTATE INV TR 25,072 74,463.84
ル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 15,981 30,683.52
CAPITALAND MALL TRUST 14,700 36,015.00
SUNTEC REIT 13,100 23,973.00
小計
銘柄数：4 68,853 165,135.36
(13,357,799)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 704,303,564
(704,303,564)
合計
708,057,900
(708,057,900)
（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
（注２）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注３）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
米・ドル 株式 597銘柄 97.0% ― ― 66.5%
投資証券 39銘柄 ― ― 3.0% 2.0%
カナダ・ドル 株式 86銘柄 99.5% ― ― 3.7%
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5% 0.0%
ユーロ 株式 238銘柄
98.9% ― ― 11.5%
投資証券 5銘柄
― ― 1.1% 0.1%
英・ポンド 株式 93銘柄
98.5% ― ― 6.2%
投資証券 4銘柄
― ― 1.5% 0.1%
スイス・フラン 株式 39銘柄
100.0% ― ― 3.3%
スウェーデン・ク 株式 32銘柄
100.0% ― ― 1.0%
ローナ
ノルウェー・クロー 株式 10銘柄 100.0% ― ― 0.3%
ネ
デンマーク・クロー 株式 17銘柄 100.0% ― ― 0.6%
ネ
オーストラリア・ド 株式 62銘柄 92.7% ― ― 2.4%
ル
投資証券 7銘柄 ― ― 7.3% 0.2%
ニュージーランド・ 株式 7銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ドル
香港・ドル 株式 39銘柄 94.2% ― ― 1.3%
投資信託受益 1銘柄 ― 1.0% ― 0.0%
証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.8% 0.1%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 90.1% ― ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― ― 9.9% 0.0%
イスラエル・新シェ 株式 8銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ケル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和1年5
月9日から令和1年11月8日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,350 254,304
親投資信託受益証券
102,613,167 128,327,021
派生商品評価勘定 947,553 －
1,090,715 －
未収入金
流動資産合計 104,672,785 128,581,325
資産合計 104,672,785 128,581,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 1,344,044
未払金 - 15,498
未払受託者報酬 26,264 31,437
未払委託者報酬 162,804 194,875
1,742 2,079
その他未払費用
流動負債合計 190,810 1,587,933
負債合計 190,810 1,587,933
純資産の部
元本等
元本 78,505,221 89,851,874
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 25,976,754 37,141,518
9,665,277 9,517,989
（分配準備積立金）
元本等合計 104,481,975 126,993,392
純資産合計 104,481,975 126,993,392
負債純資産合計 104,672,785 128,581,325
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年5月9日 自 令和1年5月9日
至 平成30年11月8日 至 令和1年11月8日
営業収益
有価証券売買等損益 5,870,615 8,087,954
△ 4,531,121 △ 565,889
為替差損益
営業収益合計 1,339,494 7,522,065
営業費用
支払利息 246 83
受託者報酬
29,496 31,437
委託者報酬 182,831 194,875
12,844 8,019
その他費用
営業費用合計 225,417 234,414
営業利益又は営業損失（△） 1,114,077 7,287,651
経常利益又は経常損失（△） 1,114,077 7,287,651
中間純利益又は中間純損失（△） 1,114,077 7,287,651
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
98,886 44,066
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 22,257,954 25,976,754
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,007,757 4,371,423
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,007,757 4,371,423
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,464,932 450,244
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,464,932 450,244
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 25,815,970 37,141,518
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年5月9日
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
１. 期首元本額 81,443,809円 78,505,221円
期中追加設定元本額 34,282,563円 12,703,562円
期中一部解約元本額 37,221,151円 1,356,909円
２. 受益権の総数 78,505,221口 89,851,874口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表に計上している金融商 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 品は、原則として時価評価としてい としてすべて時価で評価しているた
るため、貸借対照表計上額と時価と め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
原則として、親投資信託受益証券 す。
の基準価額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
(２)デリバティブ取引
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
為替予約取引
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
デリバティブ取引等に関する注記
期間で決済されるため、帳簿価額は
に記載しております。
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
(３)コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務は短期間で決済されるた
め、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない づく価額のほか、市場価格がない場
場合には、合理的に算定された価額 合には合理的に算定された価額が含
が含まれております。当該価額の算 まれております。当該価額の算定に
定においては一定の前提条件等を採 おいては一定の前提条件等を採用し
用しているため、異なる前提条件等 ているため、異なる前提条件等に
によった場合、当該価額が異なるこ よった場合、当該価額が異なること
ともあります。 もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
また、デリバティブ取引に関する契
デリバティブ取引における名目的な
約額等については、その金額自体が
契約額であり、当該金額自体がデリ
デリバティブ取引に係る市場リスク
バティブ取引のリスクの大きさを示
を示すものではありません。
すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第4期
令和1年5月8日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 103,856,030 － 102,908,477 947,553
米・ドル 70,462,015 － 70,148,958 313,057
カナダ・ドル 3,928,895 － 3,877,083 51,812
ユーロ 12,740,307 － 12,483,112 257,195
英・ポンド 6,577,715 － 6,572,963 4,752
スイス・フラン 3,392,518 － 3,285,632 106,886
スウェーデン・クローナ 1,052,150 － 999,908 52,242
ノルウェー・クローネ 281,591 － 269,212 12,379
デンマーク・クローネ 681,655 － 663,702 17,953
オーストラリア・ドル 2,692,020 － 2,593,483 98,537
香港・ドル 1,448,206 － 1,424,432 23,774
シンガポール・ドル 504,706 － 498,042 6,664
イスラエル・新シェケル 94,252 － 91,950 2,302
合計 103,856,030 － 102,908,477 947,553
第5期中間計算期間末
令和1年11月8日現在
種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 124,041,639 － 125,385,683 △1,344,044
アメリカ・ドル 85,380,599 － 86,491,318 △1,110,719
イギリス・ポンド 7,480,670 － 7,490,535 △9,865
イスラエル・シュケル 159,280 － 162,708 △3,428
オーストラリア・ドル 3,151,931 － 3,191,448 △39,517
カナダ・ドル 4,575,840 － 4,632,433 △56,593
シンガポール・ドル 594,669 － 603,300 △8,631
スイス・フラン 4,216,436 － 4,233,075 △16,639
スウェーデン・クローナ 1,210,491 － 1,230,288 △19,797
デンマーク・クローネ 811,193 － 813,351 △2,158
ニュージーランド・ドル 110,773 － 111,376 △603
ノルウェー・クローネ 292,024 － 298,551 △6,527
ユーロ 14,552,196 － 14,598,680 △46,484
香港・ドル 1,505,537 － 1,528,620 △23,083
合計 124,041,639 － 125,385,683 △1,344,044
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年5月8日現在 令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 1.3309円 1.4134円
（1万口当たり純資産額） (13,309円) (14,134円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年11月8日現在
資産の部
流動資産
預金 976,453,708
コール・ローン 95,113,692
株式 38,631,185,821
投資信託受益証券 96,752,770
投資証券 958,489,650
派生商品評価勘定 42,881,211
未収入金
2,909,179
未収配当金 40,793,170
383,513,066
差入委託証拠金
流動資産合計 41,228,092,267
資産合計 41,228,092,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,713
82,717,000
未払解約金
流動負債合計 82,731,713
負債合計 82,731,713
純資産の部
元本等
元本 20,239,989,549
剰余金
20,905,371,005
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,145,360,554
純資産合計 41,145,360,554
負債純資産合計 41,228,092,267
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和1年11月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年11月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 15,015,808,427円
本額
同期中追加設定元本額 7,098,922,949円
同期中一部解約元本額 1,874,741,827円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 19,347,324円
コア資産形成ファンド 17,658,410円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 13,812,008,862円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 283,950,905円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 63,125,103円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 3,296,491,002円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 2,747,407,943円
計 20,239,989,549円
２. 受益権の総数 20,239,989,549口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年11月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年11月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 39,629,865 － 39,626,180 3,685
アメリカ・ドル 29,421,068 － 29,417,840 3,228
イギリス・ポンド 420,312 － 420,300 12
ユーロ 9,788,485 － 9,788,040 445
合計 39,629,865 － 39,626,180 3,685
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年11月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 1,347,935,833 － 1,390,798,646 42,862,813
合計 1,347,935,833 － 1,390,798,646 42,862,813
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年11月8日現在
1口当たり純資産額 2.0329円
（1万口当たり純資産額） (20,329円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 130,750,535円
Ⅱ 負債総額 16,295,175円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 114,455,360円
Ⅳ 発行済数量 79,558,392口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4386円
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 38,587,008,805円
Ⅱ 負債総額 355,519,968円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,231,488,837円
Ⅳ 発行済数量 18,448,301,498口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0724円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年11月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年11月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,307,813,983,101
追加型公社債投資信託
866 13,978,029,979,702
追加型株式投資信託
38 109,040,425,205
単位型公社債投資信託
174 1,301,538,068,752
単位型株式投資信託
1,104 16,696,422,456,760
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 247,369百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称
事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
125,167
みずほ証券株式会社
取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
に収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
た、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他 に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づいて、ラッ
プ口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書において、各販売会
社で用いる固有の名称を記載する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月２１日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
山野 浩 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
り＞（ファンドラップ）の平成３０年５月９日から令和１年５月８日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ）の令
和１年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年１２月１３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあ
り＞（ファンドラップ）の令和１年５月９日から令和１年１１月８日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド
ラップ）の令和１年１１月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令
和１年５月９日から令和１年１１月８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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