りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和1年5月14日－令和1年11月12日)

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        令和2年2月6日  提出
  【計算期間】        第7特定期間(自   令和1年5月14日至   令和1年11月12日)
  【ファンド名】        りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあ
          り）
          りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジな
          し）
  【発行者名】        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   松下　隆史
  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目５番１号
  【事務連絡者氏名】        土屋　裕子
  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目５番１号
  【電話番号】        03-5405-0784
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  イ　当ファンドは、投資信託への投資を通じて、米ドル建ての世界の幅広い債券および債券関連派生

   商品等に投資し、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
  ロ　当ファンドの募集上限額は各ファンドにつき3,000億円であり、設定日以後の追加信託は行われ
   ません。
  ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
  （イ）当ファンドが該当する商品分類
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
     項目   該当する商品分類         内容
    単位型・追加型    単位型投信    当初、募集された資金が一つの単位として信託さ
            れ、その後の追加設定は一切行われないファンド
            をいいます。
    投資対象地域    海外    目論見書または信託約款において、組入資産によ
            る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
            する旨の記載があるものをいいます。
    投資対象資産    債券    目論見書または信託約款において、組入資産によ
    （収益の源泉）        る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
            の記載があるものをいいます。
  （ロ）当ファンドが該当する属性区分
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
     項目   該当する属性区分         内容
    投資対象資産    その他資産（投資    目論見書または信託約款において、主として投資
        信託証券（債券　    信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
        一般））    す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
            証券の先の実質投資対象について記載していま
            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
            券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
            券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
            右されるものであるため、商品分類上の投資対象
            資産（収益の源泉）は「債券」となります。
    決算頻度    年４回    目論見書または信託約款において、年４回決算す
            る旨の記載があるものをいいます。
    投資対象地域    グローバル（日本    目論見書または信託約款において、組入資産によ
        を除く）    る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
            旨の記載があるものをいいます。
    投資形態    ファンド・オブ・    一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
        ファンズ    関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
            ファンズをいいます。
    為替ヘッジ    為替ヘッジあり    目論見書または信託約款において、対円での為替
        （限定ヘッジ）    のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
            ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
    りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
     項目   該当する属性区分         内容
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    投資対象資産    その他資産（投資    目論見書または信託約款において、主として投資
        信託証券（債券　    信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
        一般））    す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
            証券の先の実質投資対象について記載していま
            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
            券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
            券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
            右されるものであるため、商品分類上の投資対象
            資産（収益の源泉）は「債券」となります。
    決算頻度    年４回    目論見書または信託約款において、年４回決算す
            る旨の記載があるものをいいます。
    投資対象地域    グローバル（日本    目論見書または信託約款において、組入資産によ
        を除く）    る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
            旨の記載があるものをいいます。
    投資形態    ファンド・オブ・    一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
        ファンズ    関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
            ファンズをいいます。
    為替ヘッジ    為替ヘッジなし    目論見書または信託約款において、対円での為替
            のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
            円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
            いいます。
  ≪商品分類表≫

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
                 投資対象資産
    単位型・追加型       投資対象地域
                 （収益の源泉）
           国内       株式

    単位型              債券

           海外      不動産投信

                 その他資産

    追加型
                  （　　）
           内外      資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ≪属性区分表≫

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
  投資対象資産     決算頻度    投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
  株式     年１回    グローバル

   一般        （日本を除く）
   大型株    年２回    日本
   中小型株
       年４回    北米
  債券            ファミリーファンド
                    あり
   一般    年６回（隔月）     欧州
                   （限定ヘッジ）
   公債
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   社債    年12回（毎月）     アジア
   その他債券
   クレジット属性    日々    オセアニア
   （　　）
       その他    中南米
  不動産投信     （　　）       ファンド・オブ・ファンズ     なし
           アフリカ
  その他資産
  （投資信託証券（債
           中近東（中東）
  券　一般））
  資産複合        エマージング

  （　　　）
   資産配分固
   定型
   資産配分変
   更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

  投資対象資産     決算頻度    投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
  株式     年１回    グローバル

   一般        （日本を除く）
   大型株    年２回    日本
   中小型株
       年４回    北米
  債券            ファミリーファンド     あり
   一般    年６回（隔月）     欧州
   公債
   社債    年12回（毎月）     アジア
   その他債券
   クレジット属性    日々    オセアニア
   （　　）
       その他    中南米
  不動産投信     （　　）       ファンド・オブ・ファンズ     なし
           アフリカ
  その他資産
  （投資信託証券（債
           中近東（中東）
  券　一般））
  資産複合        エマージング

  （　　　）
   資産配分固
   定型
   資産配分変
   更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
  ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
  す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
  （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
  （２）【ファンドの沿革】

   2016年５月31日     信託契約締結、設定、運用開始。

  （３）【ファンドの仕組み】

  イ　当ファンドの関係法人とその役割

  （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
    告書の作成等を行います。
  （ロ）受託会社　「株式会社りそな銀行」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
    部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
    国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
    が行う場合があります。
  （ハ）販売会社
    委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
    募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
    受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
  （ニ）投資顧問会社（運用の委託先）　「ピムコジャパンリミテッド」
    委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図
    に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
  ロ　委託会社の概況






  （イ）資本金の額
    20億円（2019年11月29日現在）
  （ロ）会社の沿革
     1985年７月15日    三生投資顧問株式会社設立
     1987年２月20日    証券投資顧問業の登録
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     1987年６月10日    投資一任契約にかかる業務の認可
     1999年１月１日    三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
     1999年２月５日    三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
        株式会社へ商号変更
     2000年１月27日    証券投資信託委託業の認可取得
     2002年12月１日    住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ           グローバル投信
        株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
        投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
        会社に商号変更
     2013年４月１日    トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
     2019年４月１日    大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
        ジメント株式会社に商号変更
  （ハ）大株主の状況
                 （2019年11月29日現在）
                  所有
                     比率
      名称       住所     株式数
                    （％）
                  （株）
   株式会社三井住友フィナンシャル
          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                     50.1
                  16,977,897
   グループ
   株式会社大和証券グループ本社       東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                     23.5
                  7,946,406
          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
   三井住友海上火災保険株式会社
                     15.0
                  5,080,509
          地
          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
   住友生命保険相互会社
                     10.4
                  3,528,000
          号
   三井住友信託銀行株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                     1.0
                  337,248
   ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

   一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
   るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
   資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
   率的に資産配分を行います。
  〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

  ２【投資方針】




  （１）【投資方針】

  イ　基本方針

   当ファンドは、安定的なインカム収入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度

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   ●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
  （イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）」お
    よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
    入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
  （ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）」を通じて、投
    資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
    商品等に投資します。
    ・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
    高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
    ・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
    イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
    債券関連派生商品等に分散投資します。
    ・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
    す。
    ・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
    ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
    ・原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替
    変動リスクの低減を図ります。実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取
    引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影
    響を受けます。
  （ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
    よび短期金融商品に投資します。
  （ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）」
    の投資比率を高位に保ちます。
  （ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
  （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  （ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
   ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）
     投資顧問会社    パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
         ルエルシー
     主要運用対象    外国債券
     運用の基本方針    投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
         建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
         長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
         す。
   ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    円貨建ての短期公社債および短期金融商品
     運用の基本方針    安定した収益の確保を目指します。
    ※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
    をご覧ください。
   ●りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
  （イ）主として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）」お
    よび「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、安定的なインカム収
    入の確保と値上り益の獲得を目指して運用を行います。
  （ロ）「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）」を通じて、投
    資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、米ドル建ての債券および債券関連派生
    商品等に投資します。
    ・利回り水準、割安度、発行体の返済能力、期限前償還リスク等を総合的に分析して、比較的
    高水準かつ安定的な利子収入が期待できると判断される銘柄に投資します。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・米国の債券等（国債、政府機関債、投資適格社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ
    イールド社債、貸付債権（バンクローン）等）、米国以外の先進国債券、新興国債券および
    債券関連派生商品等に分散投資します。
    ・米ドル建て債券には、非米ドル建て債券を為替取引により米ドル建てにしたものも含みま
    す。
    ・市場環境や経済見通しに応じて、上記債券等の種別配分を機動的に変更します。
    ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時において純資産総額の10％程度までとします。
    ・原則として対円での為替ヘッジを行わず、為替差益の獲得を目指します。ただし、円高に
    なった場合には、為替差損が発生します。
  （ハ）「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建ての短期公社債お
    よび短期金融商品に投資します。
  （ニ）原則として、「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）」
    の投資比率を高位に保ちます。
  （ホ）運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
  （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  （ト）主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
   ａ．ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）
     投資顧問会社    パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
         ルエルシー
     主要運用対象    外国債券
     運用の基本方針    投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル
         建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成
         長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
         す。
   ｂ．マネー・オープン・マザーファンド
     運用会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     主要運用対象    円貨建ての短期公社債および短期金融商品
     運用の基本方針    安定した収益の確保を目指します。
    ※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
    をご覧ください。
              8/156









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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  為替ヘッジについて～「為替ヘッジあり」の場合


















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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  「為替ヘッジなし」の場合












  （２）【投資対象】







  イ　投資対象とする資産の種類

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
  （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
    ます。以下同じ。）
   １．有価証券
   ２．約束手形
   ３．金銭債権
  （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
   １．為替手形
  ロ　投資対象とする有価証券
   委託会社（委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。）は、信託金を、主とし
   て、「マネー・オープン・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
   券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
   号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
   １．各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
    ａ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）
     バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　
     1605（ＪＰＹ）」受益証券
    ｂ．りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
     バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　
     1605（ＵＳＤ）」受益証券
   ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
   ４．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
    券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
    ます。）
   なお、第４号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
   取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
  ハ　投資対象とする金融商品
   委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
   用することを指図することができます。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しま

    しては、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
  （３）【運用体制】

  イ　運用体制

   当ファンドの運用の主要部分は、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたピ
   ムコジャパンリミテッドが、投資一任契約（運用委託契約）およびそれに付随するガイドライン
   に従って行います（運用状況のモニタリング、運用状況の報告など。また、当ファンドが投資す
   る他の投資信託の運用は、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
   エルシーが行います。）。
   委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産
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   の増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守状況、運
   用パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。
  ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
   ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
   信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
   運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
   上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
   契約の継続可否を定期的に判断します。
  〔参考情報：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーにおける運

  用体制〕
  １．運用体制
   主にマクロ経済分析に基づくトップ・ダウン戦略を担当するジェネラリストと、ハイイールド
   債、投資適格社債、エマージング債、モーゲージ債などの専門分野を担当し、主に個別銘柄選択
   などのボトム・アップ戦略を担当するスペシャリストから構成されています。
  ２．運用哲学
   運用においては、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略、通貨戦略といったトップ・ダウン
   戦略と、セクター戦略、銘柄選択等のボトム・アップ戦略を融合させより安定した超過収益の獲
   得を目指します。
   （１）コア・アプローチ
    ポートフォリオのトータル・リスクをベンチマーク並みにコントロールしつつ、安定した超
    過収益の獲得を目指します。
   （２）ファンダメンタルズの重視
    経済分析をベースとした長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用の回避
    を目指します。
   （３）複数の源泉から付加価値を獲得
    「リスク・バジェット」を慎重に管理しつつ、グローバルに付加価値の獲得を目指します。
   （４）最先端の定量分析ツール
    最先端の定量分析ツールでリスクの測定とモニタリングを行います。
  ３．運用プロセス
   ・年に１回長期経済予測会議を開催し、経済および政治の長期的な影響の分析をもとにポート
    フォリオ全体としてのリスクの方向性を決定します。また、四半期毎に短期経済予測会議を開
    催し、主要経済圏の経済成長率、インフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等を予測
    します。
   ・ポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会議で形成されたトップ・ダウンの展望と債券市
    場の各セクターのスペシャリストによるボトム・アップ情報の両方を活用しつつ、国別配分、
    デュレーション、リスク特性といった投資戦略を策定します。
   ・各運用チームは、投資戦略に基づきモデルポートフォリオを作成し、インベストメント・コ
    ミッティーに提示します。そこでは、戦略の一貫性、リスク管理等が議論され、モデルポート
    フォリオが最終決定されます。個別銘柄選択に関しては、各セクター・スペシャリストによる
    ボトム・アップ戦略とクレジット・アナリストによるリサーチを活用し、割高／割安の分析結
    果や流動性等を勘案して決定します。
   ・完成したモデル・ポートフォリオを基に、ポートフォリオ・マネージャーが顧客毎のガイドラ
    インに準拠した個別ポートフォリオを構築します。
  （４）【分配方針】

   年４回（原則として毎年２月、５月、８月、11月の12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算

   を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
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  イ　分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とし
   ます。
  ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
   象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
   の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
  ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
   ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は運用

   状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があります。
  （５）【投資制限】

  Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

  イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
  ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
   取引または債券貸借取引に限ります。
  ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
  ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
   ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
   の純資産総額の10％以内とします。
  ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ヘ　資金の借入れ
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
    払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
    とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
  （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
    託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
    日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
    支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
    ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
    合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
    産総額の10％を超えないこととします。
  （ハ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
  Ⅱ　法令に基づく投資制限

  イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
   託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
   ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
   会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
   場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
   れています。
  ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
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   号）
   委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
   かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
   理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
   バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
   び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
   します。
  ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
   号の２）
   委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
   方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
   あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
   しないものとします。
  〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

  ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）

  ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）
  形態   バミューダ籍外国投資信託（円建て）
  主要投資対象   「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券
     ・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）」受益証券を主要投資対象とし
      て、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券
      等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子
  運用の基本方
      収入の最大化を目指す運用を行います。
  針
     ・クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）：原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い
      ます。
     ・クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）：原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  ベンチマーク   ありません。
     ・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
  主な投資制限   ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資
      産の効率的な運用に資することを目的とします。
  決算日   年１回決算（原則として、毎年10月31日）
     年４回（毎年２月、５月、８月、10月）、原則として利子収入および売買益から分
  分配方針
     配を行う方針です。
  運用報酬   ありません。
     販売管理報酬
             ＊
      2021年５月30日まで、年0.76％程度
      2021年５月31日以降、ありません。
      ＊年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、
  管理およびそ
      上記の料率を上回ることがあります。
  の他の費用
     その他
      ファンドの設立、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用なら
      びにその他の費用を負担します。
      その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
      あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  申込手数料   ありません。
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     換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。
          換金約定日        換金手数料率
         2017年５月30日まで          3.0％
       2017年５月31日から2018年５月30日まで            2.4％
  換金手数料
       2018年５月31日から2019年５月30日まで            1.8％
       2019年５月31日から2020年５月30日まで            1.2％
       2020年５月31日から2021年５月30日まで            0.6％
         2021年５月31日以降          なし
  信託財産留保

     ありません。
  額
  投資顧問会社   パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
  購入の可否   日本において一般投資者は購入できません。
  （ご参考）前記の投資信託が投資対象とするピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）の概要

  形態    バミューダ籍外国投資信託（米ドル建て）
      投資する債券などの種類は以下の通りです。
      １．各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行または保証
      する債券
      ２．米国の発行体および米国以外の発行体の社債（新株予約権付社債およびＣＰ
      を含みます。）
      ３．モーゲージ証券およびアセット・バック証券
      ４．政府または企業が発行するインフレ連動債券
  主要投資対象    ５．仕組債（ハイブリッド証券やインデックス証券、イベント・リンク債および
      ローン・パーティシペーションを含みます。）
      ６．ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・
      ファシリティ
      ７．譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形
      ８．現先取引および逆現先取引
      ９．国際機関の発行する債券
      10．米国1933年証券取引法規則144Aに定められている有価証券
      長期的な信託財産の成長を図りながら、利子収入の最大化を目指す運用を行いま
  運用の基本方針
      す。
  参考指数    ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス
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      ・通常、世界の幅広い債券および債券関連派生商品等にファンドの総資産額の
      65％以上を投資します。
      ・ファンド全体のデュレーションは0-8年の範囲内で調整します。
      ・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、
      先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むス
      ワップ取引などにも投資できます。
      ・投資適格未満の債券等への投資比率は、ファンドの総資産額の50％以下としま
      す。ただし、モーゲージ証券、資産担保証券についてはこの限りではありませ
      ん。
  主な投資制限    ・非米国資産への投資比率には制限を設けません。
      ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時においてファンドの総資産額の10％以
      下とします。
      ・新興国債券への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の20％以下と
      します。
      ・非流動性資産への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の15％以下
      とします。
      ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10％を超える借入残高が生
      じる借入  れは行わないものとします。
      ・派生商品の使用はヘッジ目的に限定しません。
  決算日    年１回、原則として、毎年10月31日
  分配方針    毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。
  運用報酬    ありません。
      ファンドの設立、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用なら
      びにその他の費用を負担します。
  その他の費用
      その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
      あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  申込手数料    ありません。
  信託財産留保額    ありません。
  投資顧問会社    パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
  購入の可否    日本において一般投資者は購入できません。
  マネー・オープン・マザーファンド

  主要投資対象    円貨建ての短期公社債および短期金融商品
  運用の基本方針    主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の
      確保を目指します。
  ベンチマーク    ありません。
  主な投資制限    ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ・外貨建資産への投資は行いません。
  決算日    原則として毎年３月１日（休業日の場合は翌営業日）
  信託報酬    ありません。
  その他の費用    有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。
      その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
      あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  申込手数料    ありません。
  信託財産留保額    追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.005％
  委託会社    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  受託会社    株式会社りそな銀行
  ３【投資リスク】

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  イ　ファンドのもつリスクの特性
   当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
   て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
   資元本を割り込むことがあります。
   運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
   投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
   当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
  （イ）債券市場リスク
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
    ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
    下記「信用リスク」を負うことにもなります。
  （ロ）派生商品リスク
    各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価
    格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファン
    ドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
  （ハ）信用リスク
    ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
    当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
    ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
    場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
  （ニ）為替変動リスク
    「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」
    外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
    響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
    ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
    ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    「為替ヘッジあり」
    投資する外国投資信託において、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの
    為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て資産に
    ついては、為替の変動による影響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを
    回避することはできません。）。なお、当該外国投資信託に組み入れられている米ドル建て以
    外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
  （ホ）カントリーリスク
    海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
    の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
    や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
    る要因となります。
    特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
    きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
    給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
  （ヘ）市場流動性リスク
    ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
    場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
    は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
    ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
  （ト）換金制限等に関する留意点
    投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
    ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
    あります。
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  （チ）収益分配金に関する留意事項
    分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
    われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）


    を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
    下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
    率を示すものではありません。
    分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場
    合、当該元本の一部払い戻しに相当する金額についても課税されます。
   ロ　投資リスクの管理体制

   委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
   各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
   守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
   管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
  ［参考情報］パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーのリスク管理

    体制
  実効性のある管理を行うためには、異なる機能を有するセクションが相互牽制を働かせ、多面的なリス
  ク管理、モニタリングを行うことが不可欠であると考えています。すべてのポートフォリオとすべての
  取引はポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、コンプライアンス／リーガルの３
  つの独立した部門が互いに牽制しあう形で監視することによりシステムの信頼性を保っています。
  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

   無手数料です。

   ※ただし、外国投資信託の報酬代行会社からファンドの販売会社に対して外国投資信託の当初の買
   付金額に対して3.0％が支払われます。
   　なお、上記の販売会社に支払われる金額は、ファンドの保有期間中に外国投資信託で発生する販
   売管理報酬および途中換金時にかかる信託財産留保額をもって、受益者が実質的に負担すること
   となります。
  （２）【換金（解約）手数料】

   解約手数料はありません。

   ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて１口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価
   額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
       解約請求受付日        信託財産留保額の率
       2017年5月30日まで          3.0％
     2017年5月31日から2018年5月30日まで            2.4％
     2018年5月31日から2019年5月30日まで            1.8％
     2019年5月31日から2020年5月30日まで            1.2％
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     2020年5月31日から2021年5月30日まで            0.6％
       2021年5月31日以降          なし
   ※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
    す。
   ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
    資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
  （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年1.353％（税抜き1.23％）の率を乗じて得た金額が、毎
        日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
        す。また、信託報酬は、各計算期末に当該日の受益権口数に対応する
        金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該
        一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託
        財産中から支弁します。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
         支払先   料率     役務の内容
        委託会社   年0.90％   ファンド運用の指図等の対価
     ファンド
              交付運用報告書等各種書類の送付、口
        販売会社   年0.30％   座内でのファンドの管理、購入後の情
              報提供等の対価
              ファンド財産の保管および管理、委託
        受託会社   年0.03％
              会社からの指図の実行等の対価
        ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社の報酬には、ファンドの運用の指図に関する権限の一部の
        委託先への報酬（年0.66％（税抜き0.6％））が含まれておりま
        す。
               ＊
        2021年５月30日まで　年0.76％程度
    投資対象とする
        2021年５月31日以降　なし
     投資信託
        ※上記は販売管理報酬です。
        2021年５月30日まで　ファンドの純資産総額に対して
                    ＊
              年2.113％（税抜き1.99％）程度
    実質的な負担    2021年５月31日以降　ファンドの純資産総額に対して
                    ＊
              年1.353％（税抜き1.23％）程度
        ※日程が前後する場合があります。
   ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額が定められている場合があるた
   め、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

   年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
   計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
   監査法人との契約等により変更となることがあります。
  ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
   息は、信託財産中から支弁します。
  ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
   等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
   ものとします。
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  ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

   その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
   こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
   ことはできません。
   ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて

    間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に
    応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するもの
    があったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

  イ　個人の受益者に対する課税

  （イ）収益分配時
    収益分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
    が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択
    も可能です。
  （ロ）一部解約時および償還時
    一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
    の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も
    可能です。
    また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債
    等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡
    益および配当等との通算が可能です。
  ロ　法人の受益者に対する課税
   収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315％（所得税のみ）
   の税率で源泉徴収されます。
  当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
  制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
  ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わ
  せください。
  当ファンドは、配当控除の適用はありません。
  ※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成

   年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範
   囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税とな
   ります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件
   があります。
   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
   外貨建資産への直接投資は行いません。
   非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2019年11月末現在の情報をもとに作成
  しています。ただし、「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」に関しては当ファ
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  ンドの設定当初の情報をもとに記載しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
  ※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
  ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
  ５【運用状況】

  （１）【投資状況】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

                   2019年11月29日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       バミューダ     2,543,544,927     97.88
    親投資信託受益証券       日本      1,758,928    0.07
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     53,223,301     2.05
      合計(純資産総額)          2,598,527,156     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

                   2019年11月29日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    投資信託受益証券       バミューダ      809,678,624     98.07
    親投資信託受益証券       日本      529,666    0.06
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     15,442,916     1.87
      合計(純資産総額)           825,651,206    100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

  イ　主要投資銘柄

                   2019年11月29日現在

                 評価額    投資

  国／          帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量
                  単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
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  バミュー 投資信託受益  ピムコ・バミューダ・インカムファ      267,939  10,000 2,679,390,000   9,493 2,543,544,927  97.88
  ダ 証券 ンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰ
     Ｙ）
  日本 親投資信託受  マネー・オープン・マザーファンド      1,759,104   1.0005  1,760,000   0.9999  1,758,928  0.07

   益証券
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2019年11月29日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            97.88

     親投資信託受益証券             0.07

      合計           97.95

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）


  イ　主要投資銘柄

                   2019年11月29日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量
                  単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  バミュー 投資信託受益  ピムコ・バミューダ・インカムファ      79,132  10,000  791,320,000   10,232  809,678,624  98.07

  ダ 証券 ンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳ
     Ｄ）
  日本 親投資信託受  マネー・オープン・マザーファンド      529,719  1.0005  530,000  0.9999  529,666 0.06

   益証券
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2019年11月29日現在

      種類        投資比率（％）

     投資信託受益証券            98.07

     親投資信託受益証券             0.06

      合計           98.13

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  ②【投資不動産物件】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

  　　該当事項はありません。
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

  　　該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

  　　該当事項はありません。

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

  　　該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   特定1期   (2016年11月14日)    3,364,460,895   3,413,167,887     10,000   10,144
   特定2期   (2017年  5月12日)   3,392,098,551   3,442,289,751     10,160   10,310
   特定3期   (2017年11月13日)    3,268,154,091   3,315,711,263     10,128   10,274
   特定4期   (2018年  5月14日)   3,147,244,573   3,148,847,448     9,931   9,936
   特定5期   (2018年11月12日)    2,854,000,540   2,854,000,540     9,791   9,791
   特定6期   (2019年  5月13日)   2,738,287,048   2,752,251,908     10,000   10,051
   特定7期   (2019年11月12日)    2,616,126,565   2,636,314,269     9,999   10,075
      2018年11月末日    2,831,022,575     ―   9,762    ―
      　　　12月末日    2,818,073,037     ―   9,756    ―
      2019年 1月末日   2,829,427,883     ―   9,899    ―
       2月末日   2,814,477,546     ―   9,955    ―
       3月末日   2,789,132,433     ―  10,007    ―
       4月末日   2,755,185,995     ―  10,047    ―
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       5月末日   2,718,760,743     ―  10,017    ―
       6月末日   2,733,406,310     ―  10,119    ―
       7月末日   2,709,690,168     ―  10,120    ―
       8月末日   2,644,444,233     ―   9,955    ―
       9月末日   2,627,214,099     ―   9,975    ―
      　　　10月末日    2,621,490,657     ―  10,000    ―
      　　　11月末日    2,598,527,156     ―   9,998    ―
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   特定1期   (2016年11月14日)    1,251,922,115   1,251,922,115     9,827   9,827
   特定2期   (2017年  5月12日)   1,162,207,405   1,178,053,518     10,746   10,889
   特定3期   (2017年11月13日)    1,088,186,109   1,102,852,969     10,795   10,938
   特定4期   (2018年  5月14日)   956,326,170   970,626,649    10,193   10,342
   特定5期   (2018年11月12日)     894,943,252   907,581,328    10,410   10,555
   特定6期   (2019年  5月13日)   852,552,565   864,778,429    10,344   10,491
   特定7期   (2019年11月12日)     829,431,606   841,365,480    10,374   10,522
      2018年11月末日    889,032,693     ―  10,353    ―
      　　　12月末日    865,844,037     ―  10,154    ―
      2019年 1月末日   859,299,492     ―  10,238    ―
       2月末日   866,932,148     ―  10,368    ―
       3月末日   865,120,758     ―  10,419    ―
       4月末日   871,207,077     ―  10,570    ―
       5月末日   854,887,246     ―  10,400    ―
       6月末日   846,144,180     ―  10,347    ―
       7月末日   852,803,251     ―  10,455    ―
       8月末日   821,669,437     ―  10,104    ―
       9月末日   836,909,476     ―  10,304    ―
      　　　10月末日    834,569,295     ―  10,419    ―
      　　　11月末日    825,651,206     ―  10,412    ―
  ②【分配の推移】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   特定1期     2016年 5月31日～2016年11月14日            144
   特定2期     2016年11月15日～2017年    5月12日         150
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   特定3期     2017年 5月13日～2017年11月13日            146
   特定4期     2017年11月14日～2018年    5月14日         5
   特定5期     2018年 5月15日～2018年11月12日            0
   特定6期     2018年11月13日～2019年    5月13日         51
   特定7期     2019年 5月14日～2019年11月12日            76
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   特定1期     2016年 5月31日～2016年11月14日            0
   特定2期     2016年11月15日～2017年    5月12日         143
   特定3期     2017年 5月13日～2017年11月13日            143
   特定4期     2017年11月14日～2018年    5月14日         149
   特定5期     2018年 5月15日～2018年11月12日            145
   特定6期     2018年11月13日～2019年    5月13日         147
   特定7期     2019年 5月14日～2019年11月12日            148
  ③【収益率の推移】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

                収益率（％）

      特定1期                1.4
      特定2期                3.1
      特定3期                1.1
      特定4期               △1.9
      特定5期               △1.4
      特定6期                2.7
      特定7期                0.8
  （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定

   期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
   価額で除したものをいいます。
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

                収益率（％）

      特定1期               △1.7
      特定2期               10.8
      特定3期                1.8
      特定4期               △4.2
      特定5期                3.6
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      特定6期                0.8
      特定7期                1.7
  （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定

   期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
   価額で除したものをいいます。
  （４）【設定及び解約の実績】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

           設定口数（口）       解約口数（口）

    特定1期         3,411,430,000       47,000,000
    特定2期           0     25,700,000
    特定3期           0     111,778,857
    特定4期           0     57,900,000
    特定5期           0     254,200,000
    特定6期           0     176,643,118
    特定7期           0     121,781,143
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

           設定口数（口）       解約口数（口）

    特定1期         1,275,090,000        1,070,320
    特定2期           0     192,469,680
    特定3期           0     73,471,638
    特定4期           0     69,885,521
    特定5期           0     78,500,000
    特定6期           0     35,500,000
    特定7期           0     24,700,000
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  第２【管理及び運営】

  １【申込（販売）手続等】

  2016年４月25日から2016年５月30日までの募集期間中において、販売会社によって当ファンドの

  募集の取扱いが行われました。その概要は以下の通りです。
   ・申込価額     １口当たり１円
   ・申込手数料     無手数料です。
   ・申込単位     お申込み単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い
       合わせください。
   ・申込取扱場所     販売会社
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  ２【換金（解約）手続等】


   受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

   できます。
   お買付けの販売会社にお申し出ください。
   ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
   解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
   社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
   解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
   るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
   口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
   該口数の減少の記載または記録が行われます。
   一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
   一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価
   額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
       解約請求受付日
              信託財産留保額の率
      2017年5月30日まで         3.0％
    2017年5月31日から2018年5月30日まで           2.4％
    2018年5月31日から2019年5月30日まで           1.8％
    2019年5月31日から2020年5月30日まで           1.2％
    2020年5月31日から2021年5月30日まで           0.6％
      2021年5月31日以降         なし
   ※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられま
    す。
   ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投
    資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
   一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
   2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
   委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
   は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
   取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
   請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
   解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
   じた取扱いとなります。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  イ　基準価額の算出方法

   基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
   評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
   を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
  ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
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   基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
   委託会社に対する照会は下記においてできます。
               ※
       照会先の名称           ホームページ
              電話番号
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社          0120-88-2976   https://www.smd-am.co.jp
   ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
    す。
  （２）【保管】

   ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

   たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
   証券の保管に関する該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2016年５月31日から2021年11月12日まで、もしくは下記「（５）その他              イ　信託の終了」に記載

   された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
  （４）【計算期間】

   毎年２月13日から５月12日まで、５月13日から８月12日まで、８月13日から11月12日まで、および

   11月13日から翌年２月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以
   下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その
   翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

  イ　信託の終了

  （イ）信託契約の解約
   ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
    き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
    情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
    せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
    督官庁に届け出ます。
   ｂ．委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなったと
    きは、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あら
    かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   c．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
    行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
    どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
    書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   d．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
    有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
    は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   e．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
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   f．上記ｂ～eまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
    じている場合であって、上記ｂ～eまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
  （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
    委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
    い信託契約を解約し、信託を終了させます。
  （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
    きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
    当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
    は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
  （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
   ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
    がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
    は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
   ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
    す。
   ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
    信託を終了させます。
  ロ　収益分配金、償還金の支払い
  （イ）収益分配金
   ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
    額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
    いおよびその金額について保証するものではありません。
   ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
    指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
    算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
    る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われ
    ます。
  （ロ）償還金
    償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
    営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
    載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
    者を除きます。）に支払われます。
  ハ　信託約款の変更等
  （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
    監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
    と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
    合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
    合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
    旨および内容を監督官庁に届け出ます。
  （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
    り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
    きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
    います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
    容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
    る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
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    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
  （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
    て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
  （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
    た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
    り同意の意思表示をしたときには適用しません。
  （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
    書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
    議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
  ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
   当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
   をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
   払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
   款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
   受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
  ホ　販売会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
   の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
   償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
   意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
   会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
  ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
   委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
   譲渡・承継されることがあります。
  ト　公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.smd-am.co.jp
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載します。
  チ　運用にかかる報告書の開示方法
   委託会社は６ヵ月（原則として５月、11月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人
   に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
   記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載
   した交付運用報告書を作成します。
   交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
   す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
  ４【受益者の権利等】

   委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

   す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
   受益者の有する主な権利は次の通りです。
  イ　分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
   指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
   の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
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   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に支払われます。
   収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
   その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ロ　償還金請求権
   受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
   業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
   たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。）に支払われます。
   償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
   利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ハ　一部解約実行請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
   す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
  ニ　書面決議における議決権
   委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
   大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
   いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
  ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
   受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
   ることができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

  令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
  総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定7期（令和                 1年 5月14日から令

  和 1年11月12日まで）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人により監査を受けておりま
  す。
  １【財務諸表】

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  【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             特定6期      特定7期
           （令和 1年 5月13日現在）   （令和 1年11月12日現在）
  資産の部
  流動資産
                    80,905,041
   金銭信託             -
               82,681,046
   コール・ローン                   -
              2,676,824,700      2,542,205,232
   投資信託受益証券
               1,759,279      1,758,752
   親投資信託受益証券
              2,761,265,025      2,624,869,025
   流動資産合計
              2,761,265,025      2,624,869,025
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               13,964,860
   未払収益分配金                   -
               218,899      212,351
   未払受託者報酬
               8,755,326      8,493,607
   未払委託者報酬
                215
   未払利息                   -
               38,677      36,502
   その他未払費用
               22,977,977      8,742,460
   流動負債合計
               22,977,977      8,742,460
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,738,208,025      2,616,426,882
   元本
   剰余金
               79,023
                    △300,317
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              2,738,287,048      2,616,126,565
   元本等合計
              2,738,287,048      2,616,126,565
  純資産合計
              2,761,265,025      2,624,869,025
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             特定6期      特定7期
            自　平成30年11月13日      自　令和  1年 5月14日
            至　令和  1年 5月13日   至　令和  1年11月12日
  営業収益
               62,396,180      59,404,180
  受取配当金
               26,988,213
                    △22,722,891
  有価証券売買等損益
               89,384,393      36,681,289
  営業収益合計
  営業費用
               21,420      19,696
  支払利息
               454,064      435,646
  受託者報酬
               18,162,458      17,425,546
  委託者報酬
               85,695      77,825
  その他費用
               18,723,637      17,958,713
  営業費用合計
               70,660,756      18,722,576
  営業利益又は営業損失（△）
               70,660,756      18,722,576
  経常利益又は経常損失（△）
               70,660,756      18,722,576
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -      -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                     79,023
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △60,850,603
               4,233,730      1,085,788
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,233,730      1,085,788
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -      -
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
               13,964,860      20,187,704
  分配金
               79,023
                    △300,317
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               特定7期

  　　　　　　　項　目            自　令和  1年 5月14日
             至　令和  1年11月12日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
        として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       計算期間の取扱い
  なる重要な事項
        　当特定期間は前期末が休日のため、令和       1年 5月14日から令和   1年11月12日まで
        となっております。
  （貸借対照表に関する注記）

         特定6期        特定7期

   項　目
        （令和 1年 5月13日現在）      （令和 1年11月12日現在）
  １. 当特定期間の末日に         2,738,208,025口        2,616,426,882口
   おける受益権の総数
  ２. 「投資信託財産の計   元本の欠損        ─元本の欠損       300,317円
   算に関する規則」第
   55条の6第10号に規定
   する額
  ３. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.0000円 1口当たり純資産額       0.9999円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       10,000円)  (10,000口当たりの純資産額       9,999円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定6期        特定7期

    項　目     自 平成30年11月13日       自 令和 1年 5月14日
         至 令和 1年 5月13日      至 令和 1年11月12日
  １.委託者報酬     委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指        委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
       図にかかる権限の全部または一部を委託する        図にかかる権限の全部または一部を委託する
       ために要する費用        ために要する費用
       　　　　　　　　　　　　　　9,079,105円             8,734,402円
  ２.分配金の計算過程     （自 平成30年11月13日　至    平成31年  2月12 （自 令和 1年 5月14日　至  令和 1年 8月13
       日）        日）
       第11計算期間末における費用控除後の配当等        第13計算期間末における費用控除後の配当等
       収益が21,737,037円、純資産額の元本超過額0        収益が20,478,488円、純資産額の元本超過額
       円のうち、多い金額である21,737,037円（1万        20,067,275円のうち、多い金額である
       口当たり76.63円）が分配対象収益であります        20,478,488円（1万口当たり77.09円）を分配
       が、分配を行っておりません。        対象収益として、うち20,187,704円（1万口当
              たり76円）を分配金額としております。
       （自 平成31年  2月13日　至  令和 1年 5月13 （自 令和 1年 8月14日　至  令和 1年11月12
       日）        日）
       第12計算期間末における費用控除後の配当等        第14計算期間末における費用控除後の配当等
       収益が21,132,675円、純資産額の元本超過額        収益が20,473,878円、純資産額の元本超過額0
       14,043,883円のうち、多い金額である        円のうち、多い金額である20,473,878円（1万
       21,132,675円（1万口当たり77.18円）を分配        口当たり78.25円）が分配対象収益であります
       対象収益として、うち13,964,860円（1万口当        が、分配を行っておりません。
       たり51円）を分配金額としております。
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               特定7期

  　　　　　　　項　目            自 令和 1年 5月14日
             至 令和 1年11月12日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
        間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               特定7期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年11月12日現在）
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
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  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
  特定6期（自   平成30年11月13日　至    令和 1年 5月13日）

     種　類       最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


    投資信託受益証券                18,025,668円

    親投資信託受益証券                 △352円

     合計               18,025,316円

  特定7期（自   令和 1年 5月14日　至   令和 1年11月12日）

     種　類       最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


    投資信託受益証券                △19,093,802円

    親投資信託受益証券                 △352円

     合計               △19,094,154円

  （デリバティブ取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



           特定7期

          自　令和  1年 5月14日
          至　令和  1年11月12日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

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            特定6期      特定7期

     項　目
           （令和 1年 5月13日現在）    （令和 1年11月12日現在）
             平成28年  5月31日     平成28年  5月31日
  設定年月日
  設定元本額            3,411,430,000円      3,411,430,000円
  期首元本額            2,914,851,143円      2,738,208,025円
  元本残存率             80.2％      76.6％
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　ク          267,939   2,542,205,232
     ラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）
  投資信託受益証券合計              267,939   2,542,205,232
  親投資信託受益証券    マネー・オープン・マザーファンド          1,759,104    1,758,752
  親投資信託受益証券合計              1,759,104    1,758,752
       合計           2,543,963,984
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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  【りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             特定6期      特定7期
           （令和 1年 5月13日現在）   （令和 1年11月12日現在）
  資産の部
  流動資産
                    24,665,668
   金銭信託             -
               24,802,523
   コール・ローン                   -
              836,157,840      812,910,708
   投資信託受益証券
               529,771      529,613
   親投資信託受益証券
                    1,541,772
                -
   未収入金
              861,490,134      839,647,761
   流動資産合計
              861,490,134      839,647,761
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               6,099,027      5,916,247
   未払収益分配金
                    1,550,400
   未払解約金             -
               68,944      66,784
   未払受託者報酬
               2,757,511      2,671,271
   未払委託者報酬
                64
   未払利息                   -
               12,023      11,453
   その他未払費用
               8,937,569     10,216,155
   流動負債合計
               8,937,569     10,216,155
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              824,192,841      799,492,841
   元本
   剰余金
               28,359,724      29,938,765
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              852,552,565      829,431,606
   元本等合計
              852,552,565      829,431,606
  純資産合計
              861,490,134      839,647,761
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             特定6期      特定7期
            自　平成30年11月13日      自　令和  1年 5月14日
            至　令和  1年 5月13日   至　令和  1年11月12日
  営業収益
               18,260,440      17,723,860
  受取配当金
                    1,975,649
              △6,666,377
  有価証券売買等損益
               11,594,063      19,699,509
  営業収益合計
  営業費用
               5,572      5,900
  支払利息
               140,637      136,578
  受託者報酬
               5,625,187      5,463,148
  委託者報酬
               26,050      24,298
  その他費用
               5,797,446      5,629,924
  営業費用合計
               5,796,617     14,069,585
  営業利益又は営業損失（△）
               5,796,617     14,069,585
  経常利益又は経常損失（△）
               5,796,617     14,069,585
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -      -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               35,250,411      28,359,724
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -      -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
               461,440      556,670
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               461,440      556,670
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
               12,225,864      11,933,874
  分配金
               28,359,724      29,938,765
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               特定7期

  　　　　　　　項　目            自　令和  1年 5月14日
             至　令和  1年11月12日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
        として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       計算期間の取扱い
  なる重要な事項
        　当特定期間は前期末が休日のため、令和       1年 5月14日から令和   1年11月12日まで
        となっております。
  （貸借対照表に関する注記）

         特定6期        特定7期

   項　目
        （令和 1年 5月13日現在）      （令和 1年11月12日現在）
  １. 当特定期間の末日に         824,192,841口        799,492,841口
   おける受益権の総数
  ２. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.0344円 1口当たり純資産額       1.0374円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       10,344円)  (10,000口当たりの純資産額       10,374円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

          特定6期        特定7期

    項　目     自 平成30年11月13日       自 令和 1年 5月14日
         至 令和 1年 5月13日      至 令和 1年11月12日
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １.委託者報酬     委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指        委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
       図にかかる権限の全部または一部を委託する        図にかかる権限の全部または一部を委託する
       ために要する費用        ために要する費用
       　　　　　　　　　　　　　　2,811,773円        　　　　　　　　　　　　　　2,738,575円
  ２.分配金の計算過程     （自 平成30年11月13日　至    平成31年  2月12 （自 令和 1年 5月14日　至  令和 1年 8月13
       日）        日）
       第11計算期間末における費用控除後の配当等        第13計算期間末における費用控除後の配当等
       収益が6,189,679円、純資産額の元本超過額        収益が6,044,791円、純資産額の元本超過額
       28,836,040円のうち、多い金額である        8,427,825円のうち、多い金額である
       28,836,040円（1万口当たり343.58円）を分配        8,427,825円（1万口当たり103.64円）を分配
       対象収益として、うち6,126,837円（1万口当        対象収益として、うち6,017,627円（1万口当
       たり73円）を分配金額としております。        たり74円）を分配金額としております。
       （自 平成31年  2月13日　至  令和 1年 5月13 （自 令和 1年 8月14日　至  令和 1年11月12
       日）        日）
       第12計算期間末における費用控除後の配当等        第14計算期間末における費用控除後の配当等
       収益が6,135,997円、純資産額の元本超過額        収益が5,940,387円、純資産額の元本超過額
       34,458,751円のうち、多い金額である        35,855,012円のうち、多い金額である
       34,458,751円（1万口当たり418.09円）を分配        35,855,012円（1万口当たり448.47円）を分配
       対象収益として、うち6,099,027円（1万口当        対象収益として、うち5,916,247円（1万口当
       たり74円）を分配金額としております。        たり74円）を分配金額としております。
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               特定7期

  　　　　　　　項　目            自 令和 1年 5月14日
             至 令和 1年11月12日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
        間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               特定7期

  　　　　　　　項　目
             （令和 1年11月12日現在）
  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  特定6期（自   平成30年11月13日　至    令和 1年 5月13日）
     種　類       最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


    投資信託受益証券                5,801,800円

    親投資信託受益証券                 △106円

     合計               5,801,694円

  特定7期（自   令和 1年 5月14日　至   令和 1年11月12日）

     種　類       最終の計算期間の損益に含まれた評価差額


    投資信託受益証券                27,665,100円

    親投資信託受益証券                 △106円

     合計               27,664,994円

  （デリバティブ取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）



           特定7期

          自　令和  1年 5月14日
          至　令和  1年11月12日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

            特定6期      特定7期

     項　目
           （令和 1年 5月13日現在）    （令和 1年11月12日現在）
             平成28年  5月31日     平成28年  5月31日
  設定年月日
             47/156

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  設定元本額            1,275,090,000円      1,275,090,000円
  期首元本額            859,692,841円      824,192,841円
  元本残存率             64.6％      62.7％
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証券   ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　ク           79,791   812,910,708
     ラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）
  投資信託受益証券合計              79,791   812,910,708
  親投資信託受益証券    マネー・オープン・マザーファンド          529,719    529,613
  親投資信託受益証券合計              529,719    529,613
       合計            813,440,321
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

  （参考）

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）は、「ピムコ・バミュー

  ダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益
  証券を、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）は、「ピムコ・バ
  ミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）」および「マネー・オープン・マザーファン
  ド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証
  券」はすべて各該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益
  証券です。
  「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＪＰＹ）」および「ピムコ・バミュー

  ダ・インカムファンドＥ　クラスＢ-Ｊ　1605（ＵＳＤ）」は「ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ」の
  各シェアクラスです。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。

  ピムコ・バミューダ・インカムファンドＥ

  ピムコ・バミューダ・インカムファンドEは、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けており
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ます。
  なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
  のです。
  ●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)

               (単位：千円、ただし一口当たりを除く)
  資産：
  投資有価証券(時価)
   有価証券に対する投資                 1,964,124
   関連ファンドに対する投資                 20,723,870
  金融デリバティブ商品
   OTC取引                  65,960
  外国通貨（時価）                  1,927
  関連ファンド売却による未収入金                  6,780
                     70
  未収利息および未収配当金
                    22,762,731
  負債：
  金融デリバティブ商品
   OTC取引                  81,435
  投資有価証券購入による未払金                  6,913
  未払利息                   17
  カウンターパーティー預り金                  62,070
  ファンド持分一部解約による未払金                  6,787
  未払販売手数料                  14,664
                     7,026
  未払法務費用
                    178,912
  純資産                  22,583,819
  投資有価証券(原価)                  1,933,815

  関連ファンドに対する投資(原価)                  18,254,727
  外国通貨（原価）                   2,586
  純資産：

  B-Jクラス1605(円)                  2,822,015
  B-Jクラス1605(米ドル)                  879,667
  B-Jクラス1609(円)                  9,327,431
  B-Jクラス1609(米ドル)                  679,410
  B-Jクラス1612(円)                  7,973,414
  B-Jクラス1612(米ドル)                  901,882
  発行済口数：

  B-Jクラス1605(円)                   294
  B-Jクラス1605(米ドル)                   86
  B-Jクラス1609(円)                   993
  B-Jクラス1609(米ドル)                   62
  B-Jクラス1612(円)                   841
  B-Jクラス1612(米ドル)                   95
  発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額：

  B-Jクラス1605(円)
   (機能通貨建て：円)                  9,585
  B-Jクラス1605(米ドル)
   (機能通貨建て：円)                  10,256
  B-Jクラス1609(円)
   (機能通貨建て：円)                  9,390
  B-Jクラス1609(米ドル)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   (機能通貨建て：円)                  11,025
  B-Jクラス1612(円)
   (機能通貨建て：円)                  9,475
  B-Jクラス1612(米ドル)
   (機能通貨建て：円)                  9,537
  ●投資明細表(2018年10月31日現在)

               額面金額    時価
  種類         銘柄
              通貨 (単位：千)  通貨  (単位：千)
         Credit Suisse International,
  投資有価証  パフォーマンス・リンク
  券  債      PIMCO Bermuda Income Fund (M)
          満期日 06/08/2021
  8.7%  2.5%           USD   130 JPY   16,663
          満期日 06/08/2021
               JPY  50,000    53,908
          満期日 10/07/2021
               USD   140    17,344
          満期日 10/07/2021
               JPY  232,000    243,076
          満期日 01/11/2022
               USD   200    24,525
          満期日 01/11/2022          215,677
               JPY  207,000
          パフォーマンス・リンク債合計           571,193
           (原価： 540,884円)
         Bank ofNova Scotia

    短期証券    定期性預金
          1.690% 期日 11/01/2018
    6.2%    6.2%       USD   371    41,903
         Bank ofTokyo-Mitsubishi   UFJ
         Ltd.
          (0.300%) 期日 11/01/2018
               JPY   20    20
         Brown Brothers Harriman &Co.
          1.690% 期日 11/01/2018
               USD   2    216
         Citibank N.A.
          1.690% 期日 11/01/2018
                 1,548    174,676
         DBS Bank Ltd.
          1.690% 期日 11/01/2018
                 398    44,989
         JPMorgan Chase &Co.
          1.690% 期日 11/01/2018
                 3,292    371,482
         Sumitomo Mitsui Banking Corp.
          (0.300%) 期日 11/01/2018
               JPY   5    5
          1.690% 期日 11/01/2018
               USD  3,788    427,496
         Sumitomo Mitsui Trust Bank
         Ltd.
          (0.300%) 期日 11/01/2018
               JPY   19    19
          1.690% 期日 11/01/2018
               USD  2,943    332,125
                    1,392,931
            短期証券合計        1,392,931
           (原価： 1,392,931円)
            投資有価証券合計         1,964,124
           (原価： 1,933,815円)
  関連ファン

    ミューチュアル・ファン
         PIMCO Bermuda Income Fund (M)
  ドに対する
    ド
  投資
                    20,723,870
  91.8%  91.8%       (原価：18,254,727円)      14,369
          関連ファンドに対する投資合計           20,723,870
           (原価：18,254,727円)
            投資合計 100.5%

                  JPY  22,687,994
           (原価： 20,188,542円)
          金融デリバティブ商品   (0.1%)
                     (15,475)
          (原価またはプレミアム(純額）0
              円)
          その他の資産および負債（純額）           (88,700)
             (0.4%)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            純資産 100.0%     JPY  22,583,819
  ピムコ・バミューダ・インカムファンド（Ｍ）


  ピムコ・バミューダ・インカムファンド（M）は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けて
  おります。
  なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したもの
  です。
  ●資産・負債計算書(2018年10月31日現在)

              (単位：千米ドル、ただし一口当たりを除く)
  資産：
  投資有価証券(時価)
   有価証券に対する投資*                 13,026,164
  金融デリバティブ商品
   市場取引又は中央清算機関決済                  9,212
   OTC取引                 122,358
  現金                   33
  カウンターパーティー預け金                  42,056
  外国通貨（時価）                  4,618
  投資有価証券売却による未収入金                  41,024
  TBA売却による未収入金                  1,858,850
  ファンド持分追加設定による未収入金                  28,903
                    62,334
  未収利息および未収配当金
                    15,195,552
  負債：
  借入金およびその他の金融取引
   買い現先による未払金                 262,824
  金融デリバティブ商品
   市場取引又は中央清算機関決済                  18,693
   OTC取引                  50,937
  投資有価証券購入による未払金                  172,959
  TBA購入による未払金                  2,792,221
  未払利息                   84
  カウンターパーティー預り金                  96,618
  ファンド持分一部解約による未払金                  12,437
                     263
  未払税金
                    3,407,036
  純資産                  11,788,516
  投資有価証券(原価)                  13,230,824

  外国通貨（原価）                   4,643
  金融デリバティブ商品による収益又は費用（純額）                  (44,560)
  *レポ取引を含む:                  157,400

  ●投資明細表(2018年10月31日現在)

             額面金額    時価
  種類    業種   銘柄
            通貨 （単位：千）  通貨 （単位：千）
        Accudyne Industries
  投資有価証
   銀行ローン債権
  券      Borrower S.C.A.
        5.302% 期日 08/18/2024         536
  110.5%  5.5%         USD   537 USD
        Air Medical  Group
        Holdings,  Inc.
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6.530% 期日 03/14/2025
               993    977
        Alphabet Holding Co., Inc.
        5.802% 期日 09/26/2024
               495    474
        Altica France S.A.
        6.280% 期日 08/14/2026
               5,400    5,335
        Altran Technologies
        2.750% 期日 03/20/2025
            EUR   2,789    3,175
        American Builders &
        Contractors  Supply Co.,
        Inc.
        4.302% 期日 10/31/2023
            USD   1,679    1,666
        Ancestry.com  Operations,
        Inc.
        5.550% 期日 10/19/2023
               1,177    1,181
        Aramark  Intermediate
        HoldCo Corp.
        4.052% 期日 03/11/2025
               933    935
        Avantor, Inc.
        6.302% 期日 11/21/2024
               684    689
        Avolon TLB Borrower  1
        (U.S.) LLC
        4.280% 期日 01/15/2025
               42,148    42,087
        AWAS Leasing 2011-Ⅰ Ltd.
        4.870% 期日 10/02/2021
               633    632
        Axalta Coating  Systems
        Dutch Holding BBV
        4.136% 期日 06/01/2024
               468    467
        Bausch Health Co., Inc.
        5.274% 期日 06/01/2025
               461    462
        Beacon Roofing  Supply,
        Inc.
        4.527% 期日 01/02/2025
               1,104    1,096
        BWay Holdings Co.
        5.658% 期日 04/03/2024
               385    383
        Caesars Resort Collection
        LLC
        5.052% 期日 12/22/2024
               5,344    5,352
        Camelot U.S. Acquisition  1
        Co.
        5.552% 期日 10/03/2023
               192    192
        Castlelake  Aircraft
        Structured  Trust
        3.967% 期日 07/12/2024
               3,359    3,312
        Ceasers Entertainment
        Operating  Co. LLC
        4.302% 期日 10/06/2024
               2,303    2,294
        CenturyLink,  Inc.
        5.052% 期日 01/31/2025
               2,006    1,985
        CHHold Corp.
        5.302% 期日 02/01/2024
               294    295
        Charter Communications
        Operating  LLC
        4.310% 期日 04/30/2025
               5,610    5,617
        CityCenter  Holdings LLC
        4.552% 期日 04/18/2024
               296    296
        Community  Health Systems,
        Inc.
        5.563% 期日 01/27/2021
               26,707    26,217
        Concordia  International
        Corp.
        7.781% 期日 09/06/2024
               3,400    3,341
        Crown Holdings,  Inc.
             52/156


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.283% 期日 04/03/2025
               763    766
        CSC Holdings LLC
        4.780% 期日 01/25/2026
               2,886    2,895
        DaVita, Inc.
        5.052% 期日 06/24/2021
               192    192
        Dell International  LLC
        4.310% 期日 09/07/2023
               2,814    2,813
        Diamond Resorts
        International,  Inc.
        6.052% 期日 09/02/2023
               3,942    3,848
        Dubai World
        2.000% 期日 09/30/2022
               20,315    19,045
        Energizer  Holdings,  Inc.
        7.353% 期日 05/18/2019
               2,700    2,703
        Envision Healthcare  Corp.
        6.052% 期日 10/10/2025
               9,100    8,930
        FCA USLLC
        4.300% 期日 12/31/2018
               758    759
        Financial  &Risk U.S.
        Holdings,  Inc.
        4.000% 期日 10/01/2025
            EUR  15,000    17,096
        6.052% 期日 10/01/2025
            USD  11,300    11,215
        First Data Corp.
        4.287% 期日 07/08/2022
               2,629    2,626
        Forest City Enterprises  LP
        6.199% 期日 10/24/2025
               2,200    2,212
        Frontier Communications
        Corp.
        6.060% 期日 06/15/2024
               7,425    7,202
        Genworth Holdings,  Inc.
        6.831% 期日 03/07/2023
               398    407
        Golden Nugget, Inc.
        5.052% 期日 10/04/2023
                1    1
        5.186% 期日 10/04/2023
               13    13
        5.277% 期日 10/04/2023
               15    16
        GreenSky Holdings LLC
        5.563% 期日 03/31/2025
               4,876    4,900
        HCA, Inc.
        4.052% 期日 03/18/2023
               826    831
        4.302% 期日 03/13/2025
               2,976    2,994
        HDSupply Waterworks  Ltd.
        5.313% 期日 08/01/2024
               317    317
        Hilton Worldwide  Finance
        LLC
        4.031% 期日 10/25/2023
               10,682    10,703
        iHeartCommunications,   Inc.
        8.443% 期日 01/30/2019
               45,625    33,183
        9.802% 期日 07/30/2019
               6,200    4,499
        Intelsat  Jackson Holdings
        S.A.
        6.045% 期日 11/27/2023
               3,800    3,805
        6.625% 期日 01/02/2024
               10,100    10,388
        Iqvia, Inc.
        4.386% 期日 01/17/2025
               10,098    10,128
        IRB Holdings Corp.
        5.460% 期日 02/05/2025
               697    697
        KFC Holding Co.
        4.037% 期日 04/03/2025
               1,078    1,080
        Kinetic Concepts,  Inc.
        5.636% 期日 02/02/2024
               9,381    9,427
        Klockner Pentaplast  of
        America, Inc.
             53/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.750% 期日 06/30/2022
            EUR   300    323
        Las Vegas Sands LLC
        4.052% 期日 03/27/2025
            USD   2,574    2,568
        Marriott   Ownership
        Resorts, Inc.
        4.552% 期日 08/29/2025
               1,300    1,307
        McDermott  International,
        Inc.
        7.302% 期日 05/10/2025
               2,832    2,812
        Meredith Corp.
        5.052% 期日 01/31/2025
               975    975
        Messer Industries  LLC
        4.834% 期日 10/01/2025
               2,120    2,123
        MGM Growth Properties
        Operating  Partnership  LP
        4.302% 期日 03/21/2025
               605    603
        MHSub ⅠLLC
        6.030% 期日 09/13/2024
               1,000    1,005
        Mission Broadcasting,  Inc.
        4.544% 期日 01/17/2024
               63    64
        Multi-Color  Corp.
        4.302% 期日 10/31/2024
               174    175
        Neiman Marcus Group Ltd.
        LLC
        5.531% 期日 10/25/2020
               11,822    10,786
        Nexstar Broadcasting,  Inc.
        4.544% 期日 01/17/2024
               396    397
        Nielsen Finance LLC
        4.281% 期日 10/04/2023
               394    392
        Ocean Rig UDW, Inc.
        8.000% 期日 09/20/2024
               6,693    7,044
        Parexel  International
        Corp.
        5.052% 期日 09/27/2024
               396    391
        PetSmart,  Inc.
        5.280% 期日 03/11/2022
               4,865    4,138
        Pisces Midco, Inc.
        6.175% 期日 04/12/2025
               5,161    5,149
        Post Holdings,  Inc.
        4.290% 期日 05/24/2024
               876    876
        Prestige Brands, Inc.
        4.302% 期日 01/26/2024
               60    60
        Rebublic ofTanzania
        7.839% 期日 12/10/2019
               2,600    2,551
        Reynolds  Group Holdings,
        Inc.
        5.052% 期日 02/05/2023
               196    196
        RPI Finance Trust
        4.386% 期日 03/27/2023
               7,018    7,033
        SBA Senior Finance IILLC
        4.310% 期日 04/11/2025
               499    498
        Sequa Mezzanine  Holdings
        LLC
        7.389% 期日 11/28/2021
               31    31
        7.408% 期日 11/28/2021
               12,498    12,333
        11.520% 期日 04/28/2022
               650    644
        Serta Simmons Bedding LLC
        5.774% 期日 11/08/2023
               197    179
        Sigma Holdco BV
        3.500% 期日 07/02/2025
            EUR   5,300    6,013
        Sprint  Communications,
        Inc.
             54/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.813% 期日 02/02/2024
            USD   4,142    4,140
        SS&C  Technologies
        Holdings,  Inc.
        4.552% 期日 04/16/2025
               8,567    8,535
        Starfruit  Finco BV
        3.750% 期日 10/01/2025
            EUR   3,800    4,347
        5.506% 期日 10/01/2025
            USD   4,900    4,898
        State ofRio DeJaneiro
        6.024% 期日 12/20/2020
               6,716    6,531
        Syniverse  Holdings,  Inc.
        7.280% 期日 03/09/2023
               746    750
        TerraForm  Power Operating
        LLC
        4.302% 期日 11/08/2022
               199    199
        Traverse Midstream
        Partners LLC
        6.600% 期日 09/27/2024
               234    236
        Tronox Blocked  Borrower
        LLC
        5.302% 期日 09/23/2024
               135    135
        Tronox Finance LLC
        5.302% 期日 09/23/2024
               361    361
        Unitymedia  Finance LLC
        4.530% 期日 01/15/2026
               1,000    1,000
        Unitymedia  Hessen GmbH &
        Co. KG
        2.750% 期日 01/15/2027
            EUR   2,900    3,306
        Univision  Communications,
        Inc.
        5.052% 期日 03/15/2024
            USD  26,641    25,603
        Vertiv Group Corp.
        6.313% 期日 11/30/2023
               251    248
        VICI Properties  1LLC
        4.280% 期日 12/20/2024
               3,627    3,623
        Vistra Operations  Co. LLC
        4.302% 期日 08/04/2023
               425    427
        4.552% 期日 12/14/2023
               444    445
        West Corp.
        6.302% 期日 10/10/2024
                1    1
        6.527% 期日 10/10/2024
               212    212
        Westmoreland  Coal Co.
        10.562% 期日 05/21/2019
               153    156
        WHLN FIRST MTG CO LEND 2
        ASSET HOTEL
        4.246% 期日 07/21/2025
               79,000    79,077
        4.850% 期日 02/09/2021
               45,000    45,079
        WHOLE LOAN STREGIS ASPEN
        3.200% 期日 07/09/2020
               99,000    99,158
        Wyndham Hotels &Resorts,
        Inc.
        4.052% 期日 05/30/2025         2,502
               2,500
         銀行貸付債権証券合計          646,322
         (原価：658,315米ドル)
        ABH Financial  Ltd. Via

      銀行および
   社債券等
      金融  Alfa Holding Issuance PLC
        2.626% 期日 04/28/2020
   33.0%   20.4%      EUR   3,028    3,432
        ABN AMRO Bank NV
        1.800% 期日 09/20/2019
            USD   200    198
        2.450% 期日 06/04/2020
               5,900    5,828
        ADLER Real Estate AG
        1.875% 期日 04/27/2023
            EUR   2,900    3,193
             55/156

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.000% 期日 04/27/2026
               2,900    3,188
        AerCap Ireland Capital DAC
        3.500% 期日 05/26/2022
            USD   150    146
        3.750% 期日 05/15/2019
               1,850    1,854
        4.250% 期日 07/01/2020
               1,405    1,414
        4.500% 期日 05/15/2021
               650    657
        4.625% 期日 10/30/2020
               4,000    4,063
        5.000% 期日 10/01/2021
               1,300    1,335
        AGFC Capital Trust Ⅰ
        4.186% 期日 01/15/2067
               2,200    1,155
        Air Lease Corp.
        3.250% 期日 03/01/2025
               37,900    35,227
        Akelius Residential
        Property AB
        1.500% 期日 01/23/2022
            EUR   3,600    4,162
        3.375% 期日 09/23/2020
               2,900    3,480
        Alliance  Data Systems
        Corp.
        4.500% 期日 03/15/2022
               173    199
        Ally Financial,  Inc.
        3.250% 期日 11/05/2018
            USD   1,400    1,400
        3.500% 期日 01/27/2019
               5,240    5,240
        3.750% 期日 11/18/2019
               1,060    1,063
        4.125% 期日 03/30/2020
               5,800    5,822
        4.250% 期日 04/15/2021
               4,660    4,672
        7.500% 期日 09/15/2020
               556    591
        8.000% 期日 12/31/2018
               400    403
        8.000% 期日 03/15/2020
               550    580
        8.000% 期日 11/01/2031
               8,949    10,805
        Alpha Bank AE
        2.500% 期日 02/05/2023
            EUR   3,900    4,473
        Ambac LSNI LLC
        7.396% 期日 02/12/2023
            USD  12,727    12,918
        American International
        Group, Inc.
        5.750% 期日 04/01/2048
               2,516    2,382
        American Tower Corp.
        3.000% 期日 06/15/2023
               1,864    1,787
        Annington  Funding PLC
        1.650% 期日 07/12/2024
            EUR   1,600    1,786
        2.646% 期日 07/12/2025
            GBP   2,200    2,770
        3.184% 期日 07/12/2029
               900    1,136
        Ardonagh Midco 3PLC
        8.375% 期日 07/15/2023
               3,560    4,274
        Army Hawaii Family Housing
        Trust Certificates
        2.680% 期日 06/15/2050
            USD   8,200    6,112
        Aroundtown  S.A.
        1.000% 期日 01/07/2025
            EUR   2,800    2,977
        1.625% 期日 01/31/2028
               2,100    2,149
        1.875% 期日 01/19/2026
               500    548
        2.000% 期日 11/02/2026
               2,500    2,733
        3.000% 期日 10/16/2029
            GBP   7,400    8,938
        Assurant,  Inc.
        4.200% 期日 09/27/2023
            USD   2,012    2,003
        Athene Holding Ltd.
        4.125% 期日 01/12/2028
               894    821
        Atrium  European  Real
        Estate Ltd.
        3.000% 期日 09/11/2025
            EUR   3,100    3,547
        3.625% 期日 10/17/2022
               350    426
             56/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        AXA Equitable  Holdings,
        Inc.
        3.900% 期日 04/20/2023
            USD   436    431
        4.350% 期日 04/20/2028
               2,610    2,499
        5.000% 期日 04/20/2048
               1,518    1,358
        Axis Bank Ltd.
        3.250% 期日 05/21/2020
               2,200    2,171
        Banco Bilbao Vizcaya
        Argentaria  S.A.
        6.750% 期日 02/18/2020
            EUR   7,600    8,848
        7.000% 期日 02/19/2019
               31,200    35,738
        8.875% 期日 04/14/2021
               8,600    10,856
        Banco de Galicia yBuenos
        Aires S.A.
        25.980% 期日 04/26/2020
            ARS  61,000    1,262
        Banco doBrasil S.A.
        6.000% 期日 01/22/2020
            USD   1,000    1,026
        Banco do Nordeste  do
        Brasil S.A.
        4.375% 期日 05/03/2019
               7,300    7,318
        Banco Espirito Santo S.A.
        2.625% 期日 05/08/2049
            EUR   3,100    1,089
        Banco Santander  S.A.
        3.545% 期日 04/12/2023
            USD   800    803
        3.848% 期日 04/12/2023
               1,200    1,162
        4.379% 期日 04/12/2028
               800    744
        4.750% 期日 03/19/2025
            EUR  10,200    10,138
        6.250% 期日 09/11/2021
               21,400    24,926
        Bank ofAmerica Corp.
        3.106% 期日 03/05/2024
            USD   4,136    4,109
        3.419% 期日 12/20/2028
               315    291
        Bank ofChina Ltd.
        0.182% 期日 04/17/2021
            EUR   3,020    3,423
        Bank ofIreland
        7.375% 期日 06/18/2020
               500    604
        Barclays Bank PLC
        7.625% 期日 11/21/2022
            USD   7,540    8,063
        14.000% 期日 06/15/2019
            GBP   9,970    13,659
        Barclays PLC
        1.375% 期日 01/24/2026
            EUR   4,300    4,625
        2.375% 期日 10/06/2023
            GBP   7,350    9,233
        3.125% 期日 01/17/2024
               27,000    34,633
        3.250% 期日 02/12/2027
               17,530    21,849
        3.250% 期日 01/17/2033
               3,300    3,790
        3.684% 期日 01/10/2023
            USD   500    484
        3.695% 期日 05/16/2024
               8,400    8,335
        4.039% 期日 01/10/2023
               1,000    1,016
        4.337% 期日 01/10/2028
               700    652
        4.338% 期日 05/16/2024
               5,400    5,301
        4.375% 期日 01/12/2026
               2,900    2,786
        4.972% 期日 05/16/2029
               2,600    2,528
        5.875% 期日 09/15/2024
            GBP   5,800    6,922
        6.500% 期日 09/15/2019
            EUR  21,200    24,770
        7.000% 期日 09/15/2019
            GBP   7,540    9,682
        7.250% 期日 03/15/2023
               14,800    19,444
        7.750% 期日 09/15/2023
            USD  11,100    11,102
        7.875% 期日 03/15/2022
               1,200    1,239
        7.875% 期日 09/15/2022
            GBP   8,053    10,761
        8.000% 期日 12/15/2020
            EUR   4,160    5,166
        8.250% 期日 12/15/2018
            USD   5,030    5,060
        Bevco Lux Sarl
        1.750% 期日 02/09/2023
            EUR   5,100    5,732
             57/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BGC Partners,  Inc.
        5.125% 期日 05/27/2021
            USD   400    409
        5.375% 期日 12/09/2019
               1,450    1,470
        Blackstone  CQP Holdco LP
        6.000% 期日 08/18/2021
               1,300    1,305
        6.500% 期日 03/20/2021
               7,400    7,454
        Blackstone  Property
        Partners Europe Holdings
        Sarl
        1.400% 期日 07/06/2022
            EUR   4,100    4,670
        2.200% 期日 07/24/2025
               2,900    3,220
        BNP Paribas S.A.
        3.375% 期日 01/09/2025
            USD  54,443    50,961
        4.400% 期日 08/14/2028
               4,200    4,041
        7.000% 期日 08/16/2028
               1,400    1,382
        7.625% 期日 03/30/2021
               600    625
        BOC Aviation Ltd.
        2.375% 期日 09/15/2021
               570    544
        3.499% 期日 09/26/2023
               3,500    3,507
        3.500% 期日 01/31/2023
               200    195
        3.609% 期日 05/02/2021
               3,380    3,403
        Boston Properties  LP
        3.200% 期日 01/15/2025
               991    943
        BPCE S.A.
        12.500% 期日 09/30/2019
               700    753
        Brighthouse   Financial,
        Inc.
        3.700% 期日 06/22/2027
               2,400    2,069
        Brixmor Operating
        Partnership  LP
        3.250% 期日 09/15/2023
               300    287
        Brookfield  Finance, Inc.
        3.900% 期日 01/25/2028
               1,988    1,860
        4.700% 期日 09/20/2047
               4,240    3,923
        Capital  One Financial
        Corp.
        3.450% 期日 04/30/2021
               5,900    5,878
        CBL &Associates  LP
        5.950% 期日 12/15/2026
               1,384    1,156
        China Construction  Bank
        Corp.
        0.281% 期日 09/24/2021
            EUR   2,000    2,269
        CIT Group, Inc.
        4.125% 期日 03/09/2021
            USD   1,216    1,216
        5.000% 期日 08/15/2022
               7,200    7,245
        5.000% 期日 08/01/2023
               4,136    4,157
        5.250% 期日 03/07/2025
               1,058    1,067
        5.375% 期日 05/15/2020
               1,330    1,369
        Citigroup,  Inc.
        3.142% 期日 01/24/2023
               2,500    2,442
        Compass Bank
        2.750% 期日 09/29/2019
               700    697
        Cooperatieve  Rabobank UA
        2.938% 期日 04/26/2021
               1,750    1,755
        3.125% 期日 04/26/2021
               2,500    2,478
        4.625% 期日 12/29/2025
            EUR   3,600    4,050
        5.500% 期日 06/29/2020
               17,610    21,000
        6.625% 期日 06/29/2021
               11,400    14,218
        Co-operative   Group
        Holdings 2011 Ltd.
        6.875% 期日 07/08/2020
            GBP   3,430    4,650
        7.500% 期日 07/08/2026
               600    895
             58/156

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Corestate  Capital Holding
        S.A.
        3.500% 期日 04/15/2023
            EUR  39,300    43,747
        CPI Property Group S.A.
        1.450% 期日 04/14/2022
               5,500    6,219
        2.125% 期日 10/04/2024
               4,800    5,369
        Credit Agricole S.A.
        3.507% 期日 04/24/2023
            USD   1,000    998
        3.750% 期日 04/24/2023
               1,750    1,711
        7.875% 期日 01/23/2024
               496    514
        Credit Suisse AG
        4.375% 期日 08/05/2020
               750    762
        6.500% 期日 08/08/2023
               10,885    11,526
        Credit Suisse Group AG
        2.997% 期日 12/14/2023
               3,600    3,426
        3.532% 期日 12/14/2023
               3,000    3,025
        3.574% 期日 06/12/2024
               2,750    2,757
        3.869% 期日 01/12/2029
               33,900    31,519
        4.207% 期日 06/12/2024
               3,500    3,480
        4.282% 期日 01/09/2028
               6,700    6,428
        7.250% 期日 09/12/2025
               1,800    1,784
        7.500% 期日 07/17/2023
               5,800    5,916
        Credit  Suisse  Group
        Funding Guernsey Ltd.
        2.750% 期日 08/08/2025
            GBP   600    757
        3.750% 期日 03/26/2025
            USD   1,800    1,725
        Crown Castle International
        Corp.
        3.200% 期日 09/01/2024
               604    571
        3.650% 期日 09/01/2027
               2,678    2,481
        4.000% 期日 03/01/2027
               255    244
        CTR Partnership  LP
        5.250% 期日 06/01/2025
               504    493
        Deutsche Bank AG
        0.375% 期日 01/18/2021
            EUR  73,700    82,269
        2.700% 期日 07/13/2020
            USD   4,272    4,176
        3.150% 期日 01/22/2021
               10,000    9,756
        3.284% 期日 01/22/2021
               12,700    12,569
        3.406% 期日 07/13/2020
               1,774    1,763
        3.766% 期日 02/04/2021
               5,310    5,298
        3.950% 期日 02/27/2023
               1,820    1,753
        4.250% 期日 10/14/2021
               15,940    15,820
        4.251% 期日 05/10/2019
               80    80
        Digital Euro Finco LLC
        2.625% 期日 04/15/2024
            EUR   1,400    1,675
        Digital Realty Trust LP
        3.700% 期日 08/15/2027
            USD   92    86
        Digital Stout Holding LLC
        2.750% 期日 07/19/2024
            GBP   400    513
        3.300% 期日 07/19/2029
               400    508
        Discover Bank
        3.350% 期日 02/06/2023
            USD   900    870
        Emerald Bay S.A.
        0.000% 期日 10/08/2020
            EUR   3,425    3,682
        EPR Properties
        4.500% 期日 06/01/2027
            USD   3,650    3,469
        4.750% 期日 12/15/2026
               372    360
        4.950% 期日 04/15/2028
               1,132    1,096
        Equinix, Inc.
        2.875% 期日 03/15/2024
            EUR   5,700    6,551
        2.875% 期日 10/01/2025
               500    557
        2.875% 期日 02/01/2026
               16,550    18,346
             59/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ERP Operating  LP
        3.250% 期日 08/01/2027
            USD   257    242
        3.500% 期日 03/01/2028
               792    757
        Eurobank Ergasias S.A.
        2.750% 期日 11/02/2020
            EUR   1,000    1,157
        Fairfax Financial  Holdings
        Ltd.
        2.750% 期日 03/29/2028
               6,600    7,524
        4.850% 期日 04/17/2028
            USD   3,411    3,329
        Fastighets  ABBalder
        1.125% 期日 03/14/2022
            EUR   5,745    6,550
        1.875% 期日 03/14/2025
               1,100    1,234
        1.875% 期日 01/23/2026
               1,470    1,622
        Franshion  Brilliant  Ltd.
        5.750% 期日 03/19/2019
            USD   1,593    1,605
        Freedom Mortgage Corp.
        8.250% 期日 04/15/2025
               1,259    1,171
        Globalworth  Real Estate
        Investments  Ltd.
        2.875% 期日 06/20/2022
            EUR   1,400    1,632
        3.000% 期日 03/29/2025
               400    454
        GLP Capital LP
        5.250% 期日 06/01/2025
            USD   1,200    1,209
        5.300% 期日 01/15/2029
               3,424    3,377
        Goldman Sachs Group, Inc.
        0.131% 期日 12/16/2020
            EUR   1,200    1,361
        3.060% 期日 02/23/2023
            USD  12,900    12,895
        3.200% 期日 02/23/2023
               12,900    12,540
        3.814% 期日 04/23/2029
               7,100    6,677
        Goodman Australia  Finance
        Pty Ltd.
        1.375% 期日 09/27/2025
            EUR   400    437
        Goodman U.S. Finance Three
        LLC
        3.700% 期日 03/15/2028
            USD   2,324    2,164
        Grainger PLC
        3.375% 期日 04/24/2028
            GBP   2,000    2,534
        Growthpoint  Properties
        International  Pty Ltd.
        5.872% 期日 05/02/2023
            USD   1,600    1,591
        High Street Funding Trust
        II
        4.682% 期日 02/15/2048
               300    291
        Host Hotels &Resorts LP
        4.000% 期日 06/15/2025
               200    193
        Howard Hughes Corp.
        5.375% 期日 03/15/2025
               3,600    3,474
        HSBC Bank Argentina  S.A.
        25.250% 期日 09/27/2019
            ARS  53,530    1,360
        HSBC Holdings PLC
        2.625% 期日 08/16/2028
            GBP   360    444
        2.922% 期日 05/18/2021
            USD   7,000    7,009
        3.033% 期日 11/22/2023
               4,900    4,714
        3.262% 期日 03/13/2023
               800    782
        3.322% 期日 05/18/2024
               3,000    2,994
        3.950% 期日 05/18/2024
               2,800    2,773
        4.041% 期日 03/13/2028
               700    671
        4.300% 期日 03/08/2026
               500    493
        4.750% 期日 07/04/2029
            EUR   2,800    2,991
        5.250% 期日 09/16/2022
               7,500    8,868
        5.875% 期日 09/28/2026
            GBP   4,500    5,721
        6.000% 期日 09/29/2023
            EUR   7,210    8,935
             60/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6.250% 期日 03/23/2023
            USD   5,400    5,252
        6.500% 期日 03/23/2028
               9,470    8,902
        Hudson Pacific Properties
        LP
        3.950% 期日 11/01/2027
               363    336
        Hunt Cos., Inc.
        6.250% 期日 02/15/2026
               462    427
        ICICI Bank Ltd.
        3.125% 期日 08/12/2020
               200    197
        3.441% 期日 12/04/2018
               25,600    25,597
        InCaps Funding ILtd.
        4.321% 期日 06/01/2033
               17,521    17,521
        Industrial  & Commercial
        Bank ofChina Ltd.
        2.625% 期日 05/26/2020
               1,600    1,574
        3.093% 期日 11/08/2020
               2,000    2,001
        ING Bank NV
        2.450% 期日 03/16/2020
               3,200    3,159
        2.500% 期日 10/01/2019
               3,300    3,282
        ING Groep NV
        1.000% 期日 09/20/2023
            EUR   1,100    1,239
        3.398% 期日 10/02/2023
            USD   4,100    4,101
        4.100% 期日 10/02/2023
               6,000    5,966
        4.550% 期日 10/02/2028
               4,300    4,233
        Inmobiliaria  Colonial
        Socimi S.A.
        1.625% 期日 11/28/2025
            EUR   3,000    3,282
        2.000% 期日 04/17/2026
               2,900    3,221
        International   Lease
        Finance Corp.
        5.875% 期日 08/15/2022
            USD   500    527
        8.250% 期日 12/15/2020
               7,970    8,648
        8.625% 期日 01/15/2022
               3,201    3,629
        Intesa Sanpaolo SpA
        7.000% 期日 01/19/2021
            EUR  26,850    31,069
        7.750% 期日 01/11/2027
               660    768
        Intrepid Aviation Group
        Holdings LLC
        8.500% 期日 08/15/2021
            USD   3,970    4,000
        iStar, Inc.
        4.625% 期日 09/15/2020
               137    136
        5.250% 期日 09/15/2022
               515    500
        Jefferies  Finance LLC
        6.875% 期日 04/15/2022
               1,000    1,008
        7.250% 期日 08/15/2024
               600    590
        7.375% 期日 04/01/2020
               6,475    6,572
        7.500% 期日 04/15/2021
               1,380    1,394
        JPMorgan Chase Bank N.A.
        2.848% 期日 04/26/2021
               12,400    12,405
        3.086% 期日 04/26/2021
               12,400    12,355
        Kasikornbank  PCL
        3.500% 期日 10/25/2019
               2,200    2,200
        KBC Group NV
        4.250% 期日 10/24/2025
            EUR   4,400    4,530
        Kennedy Wilson Europe Real
        Estate Ltd.
        3.250% 期日 11/12/2025
               1,400    1,568
        3.950% 期日 06/30/2022
            GBP   800    1,051
        Kennedy-Wilson,   Inc.
        5.875% 期日 04/01/2024
            USD   1,320    1,274
        Kojamo OYJ
        1.500% 期日 06/19/2024
            EUR   1,200    1,356
             61/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1.625% 期日 03/07/2025
               2,400    2,684
        Liberty Living Finance PLC
        2.625% 期日 11/28/2024
            GBP   1,250    1,586
        3.375% 期日 11/28/2029
               500    636
        Lifestorage  LP
        3.500% 期日 07/01/2026
            USD   1,200    1,105
        LifeStorage  LP
        3.875% 期日 12/15/2027
               1,010    940
        Lincoln Finance Ltd.
        6.875% 期日 04/15/2021
            EUR   9,322    10,937
        Lloyds Bank PLC
        2.833% 期日 05/07/2021
            USD   4,000    4,007
        3.300% 期日 05/07/2021
               9,600    9,526
        12.000% 期日 12/16/2024
               200    241
        Lloyds Banking Group PLC
        2.250% 期日 10/16/2024
            GBP   6,600    8,187
        2.907% 期日 11/07/2023
            USD   3,500    3,330
        3.574% 期日 11/07/2028
               5,600    5,043
        4.000% 期日 03/07/2025
            AUD   4,700    3,327
        4.050% 期日 08/16/2023
            USD   5,800    5,750
        4.375% 期日 03/22/2028
               2,200    2,106
        4.450% 期日 05/08/2025
               3,400    3,387
        4.550% 期日 08/16/2028
               5,000    4,836
        6.375% 期日 06/27/2020
            EUR   1,400    1,670
        7.000% 期日 06/27/2019
            GBP  38,538    50,167
        7.500% 期日 06/27/2024
            USD   2,700    2,730
        7.500% 期日 09/27/2025
               7,700    7,758
        7.625% 期日 06/27/2023
            GBP   8,311    11,296
        7.875% 期日 06/27/2029
               4,600    6,570
        LoanCore  Capital Markets
        LLC
        6.875% 期日 06/01/2020
            USD   1,900    1,920
        Meiji Yasuda Life
        Insurance  Co.
        5.100% 期日 04/26/2048
               3,400    3,375
        Merlin Properties  Socimi
        S.A.
        1.750% 期日 05/26/2025
            EUR   1,710    1,902
        1.875% 期日 11/02/2026
               700    767
        Mitsubishi  UFJ Lease &
        Finance Co. Ltd.
        2.652% 期日 09/19/2022
            USD   1,100    1,048
        Mizuho Bank Ltd.
        2.400% 期日 03/26/2020
               1,200    1,186
        Mizuho Financial  Group,
        Inc.
        2.601% 期日 09/11/2022
               4,700    4,491
        3.211% 期日 09/11/2022
               10,200    10,226
        Morgan Stanley
        2.891% 期日 02/10/2021
               12,900    12,909
        3.125% 期日 01/23/2023
               12,900    12,496
        3.772% 期日 01/24/2029
               3,600    3,415
        National  Australia  Bank
        Ltd.
        1.375% 期日 07/12/2019
               600    594
        2.625% 期日 07/23/2020
               250    247
        National  Bank of Greece
        S.A.
        2.750% 期日 10/19/2020
            EUR   800    932
        Nationwide   Building
        Society
        3.766% 期日 03/08/2024
            USD   5,600    5,452
             62/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.302% 期日 03/08/2029
               6,400    6,042
        Natwest Markets PLC
        0.581% 期日 09/27/2021
            EUR   5,100    5,785
        0.625% 期日 03/02/2022
               300    335
        Navient Corp.
        4.875% 期日 06/17/2019
            USD  10,490    10,542
        5.000% 期日 10/26/2020
               4,474    4,510
        5.500% 期日 01/15/2019
               17,552    17,640
        5.625% 期日 08/01/2033
               1,468    1,201
        5.875% 期日 03/25/2021
               14,633    14,834
        6.500% 期日 06/15/2022
               3,440    3,505
        6.625% 期日 07/26/2021
               3,990    4,115
        7.250% 期日 01/25/2022
               5,900    6,158
        8.000% 期日 03/25/2020
               21,896    22,909
        Nordea Kredit
        Realkreditaktieselskab
        2.000% 期日 10/01/2047
            DKK   2,648    405
        Nykredit Realkredit  A/S
        2.500% 期日 10/01/2047
               9,787    1,553
        Ontario Teachers'  Cadillac
        Fairview Properties  Trust
        3.125% 期日 03/20/2022
            USD   696    682
        Oppenheimer  Holdings,  Inc.
        6.750% 期日 07/01/2022
               424    429
        Physicians  Realty LP
        3.950% 期日 01/15/2028
               1,828    1,685
        4.300% 期日 03/15/2027
               2,650    2,523
        Preferred  Term Securities
        XⅧ Ltd.
        2.714% 期日 09/23/2035
               584    561
        Preferred  Term Securities
        XXⅣ Ltd.
        2.634% 期日 03/22/2037
               1,338    1,244
        2.714% 期日 03/22/2037
               4,918    4,033
        Preferred  Term Securities
        XXⅤ Ltd.
        2.624% 期日 06/22/2037
               30,831    28,211
        Preferred  Term Securities
        XXⅥ Ltd.
        2.634% 期日 09/22/2037
               50,146    45,883
        Prologis International
        Funding IIS.A.
        1.750% 期日 03/15/2028
            EUR   900    1,003
        Provident  Funding
        Associates  LP
        6.375% 期日 06/15/2025
            USD   172    170
        Qatari Diar Finance Co.
        5.000% 期日 07/21/2020
               11,400    11,670
        QNB Finance Ltd.
        3.688% 期日 02/12/2020
               79,800    80,290
        3.693% 期日 02/07/2020
               56,200    56,554
        4.096% 期日 04/01/2019
               600    604
        Realkredit  Danmark A/S
        2.500% 期日 07/01/2047
            DKK   8,514    1,351
        Reckson Operating
        Partnership  LP
        7.750% 期日 03/15/2020
            USD   500    526
        Royal Bank of Scotland
        Group PLC
        2.000% 期日 03/08/2023
            EUR   1,900    2,200
        2.000% 期日 03/04/2025
               21,750    24,652
             63/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2.500% 期日 03/22/2023
               25,700    30,357
        3.498% 期日 05/15/2023
            USD   4,414    4,249
        3.784% 期日 05/15/2023
               3,074    3,091
        3.875% 期日 09/12/2023
               7,700    7,416
        4.800% 期日 04/05/2026
               2,300    2,271
        5.076% 期日 01/27/2030
               10,700    10,501
        7.500% 期日 08/10/2020
               2,900    2,955
        8.000% 期日 08/10/2025
               6,760    6,992
        8.625% 期日 08/15/2021
               4,200    4,426
        Sagax AB
        2.000% 期日 01/17/2024
            EUR   1,600    1,822
        Santander  Holdings  USA,
        Inc.
        3.400% 期日 01/18/2023
            USD  14,048    13,422
        3.700% 期日 03/28/2022
               412    405
        4.400% 期日 07/13/2027
               1,284    1,200
        4.500% 期日 07/17/2025
               3,000    2,938
        Santander  UK Group
        Holdings PLC
        0.531% 期日 03/27/2024
            EUR   2,800    3,124
        2.875% 期日 08/05/2021
            USD   3,600    3,492
        2.920% 期日 05/08/2026
            GBP   1,220    1,535
        3.373% 期日 01/05/2024
            USD  55,550    53,065
        3.571% 期日 01/10/2023
               1,500    1,450
        3.625% 期日 01/14/2026
            GBP   1,900    2,498
        3.823% 期日 11/03/2028
            USD   3,400    3,067
        6.750% 期日 06/24/2024
            GBP  16,360    21,397
        7.375% 期日 06/24/2022
               4,100    5,456
        Santander  UKPLC
        1.625% 期日 05/10/2021
               6,300    8,021
        2.941% 期日 06/01/2021
            USD   2,200    2,210
        3.400% 期日 06/01/2021
               5,400    5,364
        SBA Tower Trust
        2.877% 期日 07/09/2021
               1,500    1,467
        Sberbank ofRussia Via SB
        Capital S.A.
        3.080% 期日 03/07/2019
            EUR   5,200    5,923
        3.352% 期日 11/15/2019
               8,000    9,216
        4.150% 期日 03/06/2019
            USD   4,200    4,197
        5.180% 期日 06/28/2019
               7,200    7,237
        5.717% 期日 06/16/2021
               900    916
        6.125% 期日 02/07/2022
               10,400    10,685
        SELP Finance Sarl
        1.500% 期日 11/20/2025
            EUR   1,500    1,647
        SLGreen Operating
        Partnership  LP
        3.250% 期日 10/15/2022
            USD   234    226
        SLGreen Realty Corp.
        4.500% 期日 12/01/2022
               1,420    1,431
        SMBC Trust Account
        3.608% 期日 04/09/2021
               5,000    5,008
        Societe Generale S.A.
        6.750% 期日 04/06/2028
               2,200    1,944
        7.375% 期日 10/04/2023
               11,200    10,906
        8.250% 期日 11/29/2018
               800    803
        Society ofLloyd's
        4.750% 期日 10/30/2024
            GBP   800    1,085
        Springleaf  Finance Corp.
        5.250% 期日 12/15/2019
            USD  10,070    10,196
        5.625% 期日 03/15/2023
               27,700    26,869
        6.000% 期日 06/01/2020
               6,232    6,388
        6.125% 期日 05/15/2022
               14,223    14,365
             64/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6.875% 期日 03/15/2025
               3,161    3,035
        7.750% 期日 10/01/2021
               1,780    1,887
        8.250% 期日 12/15/2020
               23,219    24,902
        Standard Chartered  PLC
        3.558% 期日 01/20/2023
               2,470    2,474
        4.247% 期日 01/20/2023
               4,700    4,699
        Starwood  Property  Trust,
        Inc.
        3.625% 期日 02/01/2021
               8,000    7,790
        4.750% 期日 03/15/2025
               1,152    1,100
        5.000% 期日 12/15/2021
               500    499
        State Bank ofIndia
        3.358% 期日 04/06/2020
               14,500    14,546
        Stearns Holdings LLC
        9.375% 期日 08/15/2020
               1,580    1,584
        STORE Capital Corp.
        4.500% 期日 03/15/2028
               1,348    1,306
        Sumitomo  Mitsui Banking
        Corp.
        2.514% 期日 01/17/2020
               6,300    6,246
        2.799% 期日 01/17/2020
               6,300    6,307
        Sumitomo Mitsui Financial
        Group, Inc.
        3.102% 期日 01/17/2023
               6,300    6,135
        3.189% 期日 01/17/2023
               5,670    5,673
        Sumitomo Mitsui Trust Bank
        Ltd.
        1.950% 期日 09/19/2019
               2,490    2,465
        2.779% 期日 09/19/2019
               3,040    3,046
        Summit Germany Ltd.
        2.000% 期日 01/31/2025
            EUR   1,100    1,190
        Tesco Property  Finance 2
        PLC
        6.052% 期日 10/13/2039
            GBP   5,108    7,852
        Tesco Property  Finance 3
        PLC
        5.744% 期日 04/13/2040
               166    251
        Tesco Property  Finance 4
        PLC
        5.801% 期日 10/13/2040
               402    612
        Tesco Property  Finance 6
        PLC
        5.411% 期日 07/13/2044
               2,637    3,854
        TLG Immobilien  AG
        1.375% 期日 11/27/2024
            EUR   1,500    1,663
        TPICAP PLC
        5.250% 期日 01/26/2024
            GBP   1,900    2,330
        Tritax Big Box REIT PLC
        2.625% 期日 12/14/2026
               1,000    1,261
        3.125% 期日 12/14/2031
               800    1,000
        Turkiye  Garanti  Bankasi
        A/S
        3.588% 期日 02/11/2019
            USD   5,800    5,753
        U.S. Capital Funding VI
        Ltd.
        2.694% 期日 07/10/2043
               28,305    25,474
        UBS AG
        5.125% 期日 05/15/2024
               900    898
        7.625% 期日 08/17/2022
               6,000    6,585
        UBS Group Funding
        Switzerland  AG
        2.650% 期日 02/01/2022
               7,100    6,856
             65/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2.859% 期日 08/15/2023
               1,000    959
        3.491% 期日 05/23/2023
               2,000    1,956
        4.125% 期日 09/24/2025
               2,870    2,826
        4.125% 期日 04/15/2026
               2,500    2,456
        4.253% 期日 03/23/2028
               1,800    1,766
        5.750% 期日 02/19/2022
            EUR   3,200    3,948
        7.000% 期日 02/19/2025
            USD   200    209
        UDR, Inc.
        3.500% 期日 01/15/2028
               410    382
        4.625% 期日 01/10/2022
               103    105
        Unique Pub Finance Co. PLC
        5.659% 期日 06/30/2027
            GBP   2,308    3,259
        6.542% 期日 03/30/2021
               736    988
        7.395% 期日 03/28/2024
               1,886    2,678
        Ventas Realty LP
        3.250% 期日 10/15/2026
            USD   100    92
        VEREIT Operating
        Partnership  LP
        3.950% 期日 08/15/2027
               380    354
        VICI Properties  1LLC
        8.000% 期日 10/15/2023
               3,278    3,614
        Virgin Money Holdings  UK
        PLC
        8.750% 期日 11/10/2021
            GBP   200    273
        Vornado Realty LP
        3.500% 期日 01/15/2025
            USD   528    504
        Wells Fargo &Co.
        2.125% 期日 12/20/2023
            GBP   2,100    2,670
        3.000% 期日 10/23/2026
            USD   2,810    2,573
        3.268% 期日 02/11/2022
               6,670    6,726
        Wells Fargo Bank N.A.
        2.977% 期日 07/23/2021
               4,700    4,704
        3.325% 期日 07/23/2021
               10,600    10,566
        Welltower,  Inc.
        3.950% 期日 09/01/2023
               830    829
        4.250% 期日 04/15/2028
               1,256    1,228
        Westfield  America
        Management  Ltd.
        2.125% 期日 03/30/2025
            GBP   500    629
        WeWork Cos., Inc.
        7.875% 期日 05/01/2025
            USD   1,344    1,240
        WPC Eurobond BV
        2.125% 期日 04/15/2027
            EUR   2,100    2,325
        2.250% 期日 04/09/2026
               3,400    3,837
                   2,402,158
        AABond Co. Ltd.
      産業
        2.750% 期日 07/31/2023
      9.9%      GBP   400    472
        2.875% 期日 01/31/2022
               2,100    2,591
        4.249% 期日 07/31/2020
               506    665
        4.875% 期日 07/31/2024
               1,200    1,534
        AbbVie, Inc.
        3.375% 期日 11/14/2021
            USD   5,824    5,797
        3.750% 期日 11/14/2023
               3,462    3,433
        4.250% 期日 11/14/2028
               4,992    4,822
        Air Canada 2017-1 Class B
        Pass-Through  Trust
        3.700% 期日 01/15/2026
               366    352
        Allergan Funding SCS
        0.031% 期日 06/01/2019
            EUR   144    163
        3.000% 期日 03/12/2020
            USD   500    498
        Altice Financing  S.A.
        5.250% 期日 02/15/2023
            EUR  10,200    11,998
             66/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6.625% 期日 02/15/2023
            USD  13,930    13,823
        7.500% 期日 05/15/2026
               1,000    942
        Altice France S.A.
        5.625% 期日 05/15/2024
            EUR  13,920    16,312
        5.875% 期日 02/01/2027
               24,000    28,081
        6.250% 期日 05/15/2024
            USD  15,000    14,437
        7.375% 期日 05/01/2026
               14,133    13,581
        8.125% 期日 02/01/2027
               4,300    4,268
        Altice Luxembourg  S.A.
        7.250% 期日 05/15/2022
            EUR  11,224    12,480
        American Airlines 2017-2
        Class AAPass-Through
        Trust
        3.350% 期日 10/15/2029
            USD   467    444
        Andeavor Logistics  LP
        3.500% 期日 12/01/2022
               144    141
        4.250% 期日 12/01/2027
               258    246
        5.500% 期日 10/15/2019
               200    204
        APMoller -Maersk A/S
        1.750% 期日 03/16/2026
            EUR   2,900    3,184
        2.875% 期日 09/28/2020
            USD   1,400    1,379
        Arrow Electronics,  Inc.
        3.250% 期日 09/08/2024
               479    449
        Avolon Holdings  Funding
        Ltd.
        5.500% 期日 01/15/2023
               3,604    3,595
        Bacardi Ltd.
        4.450% 期日 05/15/2025
               2,000    1,969
        4.700% 期日 05/15/2028
               2,600    2,517
        Baidu, Inc.
        3.875% 期日 09/29/2023
               4,100    4,052
        4.375% 期日 03/29/2028
               1,400    1,362
        Banff Merger Sub, Inc.
        9.750% 期日 09/01/2026
               2,425    2,334
        BAT Capital Corp.
        2.297% 期日 08/14/2020
               300    294
        Bausch Health Cos., Inc.
        5.500% 期日 11/01/2025
               210    207
        6.500% 期日 03/15/2022
               3,835    3,979
        7.000% 期日 03/15/2024
               901    946
        Baxalta, Inc.
        2.875% 期日 06/23/2020
               828    819
        Bayer U.S. Finance IILLC
        3.003% 期日 06/25/2021
               1,600    1,601
        Boral Finance Pty Ltd.
        3.000% 期日 11/01/2022
               1,996    1,922
        Boston Scientific  Corp.
        3.375% 期日 05/15/2022
               2,260    2,231
        6.000% 期日 01/15/2020
               300    309
        Broadcom Corp.
        2.200% 期日 01/15/2021
               100    97
        2.375% 期日 01/15/2020
               100    99
        2.650% 期日 01/15/2023
               6,325    5,938
        3.000% 期日 01/15/2022
               6,026    5,838
        3.625% 期日 01/15/2024
               1,487    1,426
        3.875% 期日 01/15/2027
               8,690    7,993
        Bureau Veritas S.A.
        1.875% 期日 01/06/2025
            EUR   3,200    3,671
        Caesars Resort Collection
        LLC
        5.250% 期日 10/15/2025
            USD   86    80
        Campbell Soup Co.
             67/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2.834% 期日 03/16/2020
               2,490    2,486
        2.964% 期日 03/15/2021
               2,030    2,023
        3.950% 期日 03/15/2025
               1,539    1,464
        Celgene Corp.
        2.250% 期日 08/15/2021
               3,660    3,535
        Central Nippon Expressway
        Co. Ltd.
        2.774% 期日 02/15/2022
               13,200    13,138
        2.881% 期日 08/04/2020
               7,800    7,816
        Charles River Laboratories
        International,  Inc.
        5.500% 期日 04/01/2026
               404    404
        Charter Communications
        Operating  LLC
        3.579% 期日 07/23/2020
               1,426    1,424
        4.191% 期日 02/01/2024
               4,202    4,273
        4.200% 期日 03/15/2028
               1,393    1,307
        4.464% 期日 07/23/2022
               1,687    1,708
        4.500% 期日 02/01/2024
               1,700    1,705
        4.908% 期日 07/23/2025
               992    998
        Chesapeake  Energy Corp.
        5.686% 期日 04/15/2019
               189    190
        Christian  Dior SE
        0.750% 期日 06/24/2021
            EUR   300    345
        1.375% 期日 06/19/2019
               100    114
        Clear Channel Worldwide
        Holdings,  Inc.
        6.500% 期日 11/15/2022
            USD   1,370    1,398
        7.625% 期日 03/15/2020
               2,300    2,303
        Cleveland-Cliffs,   Inc.
        4.875% 期日 01/15/2024
               520    498
        CNH Industrial  Capital LLC
        4.375% 期日 11/06/2020
               300    304
        4.875% 期日 04/01/2021
               80    82
        Comcast Corp.
        2.738% 期日 10/01/2020
               4,008    4,011
        2.848% 期日 10/01/2021
               2,242    2,244
        3.038% 期日 04/15/2024
               3,632    3,614
        3.700% 期日 04/15/2024
               3,180    3,169
        Community  Health Systems,
        Inc.
        5.125% 期日 08/01/2021
               17,507    16,675
        6.250% 期日 03/31/2023
               26,200    24,194
        8.625% 期日 01/15/2024
               10,517    10,662
        Conagra Brands, Inc.
        2.908% 期日 10/09/2020
               180    180
        CSCEC Finance Cayman I
        Ltd.
        2.950% 期日 11/19/2020
               400    393
        CVS Health Corp.
        3.700% 期日 03/09/2023
               4,063    4,013
        4.300% 期日 03/25/2028
               5,980    5,843
        CVS Pass-Through  Trust
        7.507% 期日 01/10/2032
               722    834
        DAE Funding LLC
        4.000% 期日 08/01/2020
               2,670    2,653
        4.500% 期日 08/01/2022
               13,832    13,521
        5.000% 期日 08/01/2024
               9,446    9,233
        Davide Campari-Milano  SpA
        2.750% 期日 09/30/2020
            EUR   1,410    1,673
        Dell International  LLC
        4.420% 期日 06/15/2021
            USD  11,782    11,887
             68/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Delta Air Lines, Inc.
        2.875% 期日 03/13/2020
               1,720    1,705
        3.625% 期日 03/15/2022
               920    905
        Diamond Resorts
        International,  Inc.
        7.750% 期日 09/01/2023
               8,334    8,574
        10.750% 期日 09/01/2024
               260    255
        Discovery  Communications
        LLC
        2.750% 期日 11/15/2019
               304    302
        2.950% 期日 03/20/2023
               362    344
        3.950% 期日 03/20/2028
               528    492
        DISH DBS Corp.
        5.125% 期日 05/01/2020
               4,588    4,617
        7.875% 期日 09/01/2019
               17,565    18,132
        DPWorld Ltd.
        2.375% 期日 09/25/2026
            EUR   2,200    2,484
        4.250% 期日 09/25/2030
            GBP   1,100    1,400
        DRHorton, Inc.
        4.000% 期日 02/15/2020
            USD   290    291
        DXC Technology  Co.
        3.271% 期日 03/01/2021
               4,154    4,154
        4.750% 期日 04/15/2027
               310    308
        Eastern Creation Ⅱ
        Investment  Holdings Ltd.
        2.750% 期日 09/26/2020
               2,300    2,251
        Eastern   Creation
        Investment  Holdings Ltd.
        3.625% 期日 03/20/2019
               600    599
        eBay, Inc.
        3.800% 期日 03/09/2022
               3,375    3,385
        EIGroup PLC
        6.375% 期日 02/15/2022
            GBP   5,600    7,401
        6.500% 期日 12/06/2018
               1,051    1,352
        6.875% 期日 02/15/2021
               950    1,320
        EMC Corp.
        2.650% 期日 06/01/2020
            USD  31,268    30,432
        Energy Transfer  Operating
        LP
        4.150% 期日 10/01/2020
               100    101
        4.200% 期日 09/15/2023
               1,354    1,349
        4.950% 期日 06/15/2028
               1,962    1,942
        6.000% 期日 06/15/2048
               300    298
        Energy Transfer  Partners
        LP
        5.750% 期日 09/01/2020
               2,140    2,207
        5.875% 期日 03/01/2022
               450    474
        EQT Corp.
        3.166% 期日 10/01/2020
               1,229    1,229
        4.875% 期日 11/15/2021
               200    205
        Equifax, Inc.
        3.184% 期日 08/15/2021
               1,668    1,679
        3.600% 期日 08/15/2021
               586    581
        Eurofins Scientific  SE
        2.125% 期日 07/25/2024
            EUR   800    902
        Exela Intermediate  LLC
        10.000% 期日 07/15/2023
            USD   880    919
        Ford Motor Credit Co. LLC
        2.597% 期日 11/04/2019
               1,300    1,285
        5.875% 期日 08/02/2021
               400    414
        8.125% 期日 01/15/2020
               1,600    1,677
             69/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Fortress Transportation  &
        Infrastructure  Investors
        LLC
        6.500% 期日 10/01/2025
               5,520    5,437
        6.750% 期日 03/15/2022
               9,064    9,302
        Fresenius  Medical Care US
        Finance Ⅱ, Inc.
        4.125% 期日 10/15/2020
               16    16
        5.625% 期日 07/31/2019
               374    380
        Fresenius  U.S. Finance II,
        Inc.
        4.250% 期日 02/01/2021
               190    192
        G4S International  Finance
        PLC
        1.500% 期日 01/09/2023
            EUR   1,400    1,607
        GATX Corp.
        3.061% 期日 11/05/2021
            USD   3,900    3,908
        General Electric Co.
        5.500% 期日 01/08/2020
               950    969
        5.550% 期日 05/04/2020
               150    154
        General Mills, Inc.
        2.976% 期日 04/16/2021
               2,524    2,523
        3.200% 期日 04/16/2021
               451    448
        General Motors Financial
        Co., Inc.
        3.150% 期日 01/15/2020
               125    124
        3.200% 期日 07/13/2020
               800    793
        3.550% 期日 04/09/2021
               1,110    1,101
        Gerdau Holdings,  Inc.
        7.000% 期日 01/20/2020
               7,200    7,479
        Greene King Finance PLC
        4.064% 期日 03/15/2035
            GBP   723    984
        5.106% 期日 03/15/2034
               150    220
        5.702% 期日 12/15/2034
               4,156    5,016
        Halfmoon Parent, Inc.
        3.326% 期日 07/15/2023
            USD  10,860    10,858
        3.750% 期日 07/15/2023
               13,332    13,230
        Harris Corp.
        3.000% 期日 04/30/2020
               5,600    5,598
        Harvest Operations  Corp.
        2.330% 期日 04/14/2021
               2,884    2,773
        HCA, Inc.
        4.250% 期日 10/15/2019
               2,710    2,725
        6.500% 期日 02/15/2020
               200    207
        Hilton Domestic Operating
        Co., Inc.
        5.125% 期日 05/01/2026
               2,766    2,711
        HOCHTIEF AG
        2.625% 期日 05/28/2019
            EUR   653    750
        3.875% 期日 03/20/2020
               7,453    8,874
        Hyatt Hotels Corp.
        4.850% 期日 03/15/2026
            USD   100    102
        Hyundai Capital America
        3.137% 期日 09/18/2020
               3,198    3,200
        iHeartCommunications,   Inc.
        9.000% 期日 12/15/2019
               34,080    24,708
        9.000% 期日 03/01/2021
               48,736    35,455
        9.000% 期日 09/15/2022
               9,018    6,538
        10.625% 期日 03/15/2023
               4,560    3,272
        11.250% 期日 03/01/2021
               11,268    7,993
        IHO Verwaltungs  GmbH
        3.750% 期日 09/15/2026
            EUR   100    113
             70/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        IMCD NV
        2.500% 期日 03/26/2025
               1,700    1,908
        Imperial  Brands Finance
        PLC
        2.950% 期日 07/21/2020
            USD   1,300    1,284
        Incitec Pivot Finance LLC
        6.000% 期日 12/10/2019
               160    164
        Intelsat  Connect Finance
        S.A.
        9.500% 期日 02/15/2023
               3,960    3,807
        Intelsat Jackson Holdings
        S.A.
        5.500% 期日 08/01/2023
               1,624    1,457
        7.500% 期日 04/01/2021
               12,789    12,949
        8.000% 期日 02/15/2024
               4,227    4,433
        8.500% 期日 10/15/2024
               12,393    12,192
        9.750% 期日 07/15/2025
               3,141    3,298
        Intelsat Luxembourg  S.A.
        7.750% 期日 06/01/2021
               15,908    15,113
        International  Flavors &
        Fragrances,  Inc.
        3.400% 期日 09/25/2020
               1,750    1,750
        InterXion  Holding NV
        4.750% 期日 06/15/2025
            EUR   400    474
        IQVIA, Inc.
        2.875% 期日 09/15/2025
               400    444
        3.250% 期日 03/15/2025
               500    574
        JTInternational  Financial
        Services BV
        1.125% 期日 09/28/2025
               1,100    1,254
        Kinder Morgan, Inc.
        7.750% 期日 01/15/2032
            USD   2,500    3,075
        Kraft Heinz Foods Co.
        2.911% 期日 02/10/2021
               1,690    1,694
        Marriott   Ownership
        Resorts, Inc.
        6.500% 期日 09/15/2026
               2,004    2,029
        Martin Marietta Materials,
        Inc.
        2.838% 期日 12/20/2019
               680    682
        2.960% 期日 05/22/2020
               570    571
        MGM Resorts International
        6.625% 期日 12/15/2021
               152    160
        6.750% 期日 10/01/2020
               6,108    6,379
        Minmetals   Bounteous
        Finance BVI Ltd.
        3.500% 期日 07/30/2020
               1,600    1,587
        Mitchells  & Butlers
        Finance PLC
        2.784% 期日 12/15/2030
               659    621
        6.013% 期日 12/15/2028
            GBP   192    281
        Molnlycke  Holding AB
        1.875% 期日 02/28/2025
            EUR   300    344
        MPLX LP
        3.375% 期日 03/15/2023
            USD   316    308
        NetApp, Inc.
        3.300% 期日 09/29/2024
               2,610    2,494
        Netflix, Inc.
        3.625% 期日 05/15/2027
            EUR   7,727    8,704
        4.625% 期日 05/15/2029
               4,800    5,465
        New Red Finance, Inc.
        4.250% 期日 05/15/2024
            USD   6,073    5,724
             71/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Nexi Capital SpA
        4.125% 期日 11/01/2023
            EUR   100    114
        Nidec Corp.
        0.487% 期日 09/27/2021
               900    1,026
        Nokia OYJ
        4.375% 期日 06/12/2027
            USD   175    165
        Norwegian  Air Shuttle ASA
        2016-1 Class A Pass-
        Through Trust
        4.875% 期日 05/10/2028
               464    455
        Ooredoo Tamweel Ltd.
        3.039% 期日 12/03/2018
               200    200
        Ortho-Clinical
        Diagnostics,  Inc.
        6.625% 期日 05/15/2022
               5,091    4,918
        Pacific National  Finance
        Pty Ltd.
        4.625% 期日 09/23/2020
               530    535
        Park Aerospace  Holdings
        Ltd.
        3.625% 期日 03/15/2021
               18,709    18,007
        4.500% 期日 03/15/2023
               10,570    10,082
        5.250% 期日 08/15/2022
               48,447    48,265
        5.500% 期日 02/15/2024
               8,672    8,609
        Pelabuhan  Indonesia  III
        Persero PT
        4.500% 期日 05/02/2023
               1,600    1,563
        Petroleos  de Venezuela
        S.A.
        5.375% 期日 04/12/2027
               11,932    2,178
        5.500% 期日 04/12/2037
               10,372    1,919
        6.000% 期日 05/16/2024
               8,083    1,427
        6.000% 期日 11/15/2026
               13,183    2,323
        9.000% 期日 11/17/2021
               400    86
        9.750% 期日 05/17/2035
               4,730    1,029
        Petroleos  Mexicanos
        6.500% 期日 03/13/2027
               2,620    2,543
        6.750% 期日 09/21/2047
               390    336
        Petronas Capital Ltd.
        5.250% 期日 08/12/2019
               2,800    2,847
        PetSmart,  Inc.
        5.875% 期日 06/01/2025
               674    529
        Phillips 66
        3.086% 期日 04/15/2019
               1,000    1,000
        3.186% 期日 04/15/2020
               900    900
        QGOG Constellation  S.A.
        9.500% 期日 11/09/2024
               753    365
        QUALCOMM,  Inc.
        2.900% 期日 05/20/2024
               140    133
        QVC, Inc.
        4.375% 期日 03/15/2023
               900    885
        4.450% 期日 02/15/2025
               660    628
        4.850% 期日 04/01/2024
               2,190    2,162
        5.125% 期日 07/02/2022
               3,400    3,444
        5.450% 期日 08/15/2034
               50    44
        5.950% 期日 03/15/2043
               8,100    7,250
        Radiate Holdco LLC
        6.875% 期日 02/15/2023
               3,210    3,098
        RCI Banque S.A.
        0.250% 期日 07/12/2021
            EUR   1,300    1,460
        Refinitiv  U.S. Holdings,
        Inc.
             72/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.500% 期日 05/15/2026
               15,630    17,761
        6.250% 期日 05/15/2026
            USD   3,300    3,288
        6.875% 期日 11/15/2026
            EUR   600    678
        8.250% 期日 11/15/2026
            USD   850    829
        Rite Aid Corp.
        6.125% 期日 04/01/2023
               4,940    4,221
        Roadster Finance DAC
        1.625% 期日 12/09/2024
            EUR   700    770
        2.375% 期日 12/08/2027
               1,000    1,079
        Rockwell Collins, Inc.
        2.800% 期日 03/15/2022
            USD   194    188
        Russian Railways Via RZD
        Capital PLC
        3.374% 期日 05/20/2021
            EUR   7,700    9,130
        7.487% 期日 03/25/2031
            GBP   6,300    9,474
        Sands China Ltd.
        4.600% 期日 08/08/2023
            USD   4,200    4,153
        5.125% 期日 08/08/2025
               5,200    5,106
        5.400% 期日 08/08/2028
               7,000    6,707
        Scientific  Games
        International,  Inc.
        3.375% 期日 02/15/2026
            EUR   317    335
        SFHolding Investment  Ltd.
        4.125% 期日 07/26/2023
            USD   2,200    2,186
        Shelf Drilling Holdings
        Ltd.
        8.250% 期日 02/15/2025
               473    476
        Shire Acquisitions
        Investments  Ireland DAC
        2.400% 期日 09/23/2021
               3,750    3,605
        SMBC Aviation Capital
        Finance DAC
        2.650% 期日 07/15/2021
               400    386
        3.000% 期日 07/15/2022
               300    288
        4.125% 期日 07/15/2023
               200    199
        SoftBank Group Corp.
        3.125% 期日 09/19/2025
            EUR   9,400    9,903
        4.000% 期日 04/20/2023
               35,726    42,108
        4.000% 期日 09/19/2029
               1,700    1,692
        Spanish Broadcasting
        System, Inc.
        12.500% 期日 04/15/2049
            USD   818    832
        Spectra Energy Partners LP
        3.016% 期日 06/05/2020
               500    501
        Spirit Issuer PLC
        3.500% 期日 12/28/2031
            GBP   1,060    1,334
        6.582% 期日 03/28/2025
               248    320
        Sprint Spectrum Co. LLC
        3.360% 期日 09/20/2021
            USD   3,750    3,722
        4.738% 期日 03/20/2025
               5,200    5,206
        5.152% 期日 03/20/2028
               8,270    8,291
        Starfruit  Finco BV
        6.500% 期日 10/01/2026
            EUR   900    1,000
        8.000% 期日 10/01/2026
            USD   900    875
        Sunoco Logistics  Partners
        Operations  LP
        5.950% 期日 12/01/2025
               760    806
        Sunoco LP
        4.875% 期日 01/15/2023
               1,110    1,072
        Syngenta Finance NV
        3.698% 期日 04/24/2020
               600    598
        3.933% 期日 04/23/2021
               1,600    1,593
             73/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.441% 期日 04/24/2023
               5,300    5,220
        4.892% 期日 04/24/2025
               800    771
        5.182% 期日 04/24/2028
               1,800    1,706
        Tech Data Corp.
        3.700% 期日 02/15/2022
               2,327    2,279
        4.950% 期日 02/15/2027
               910    880
        Telefonica  Emisiones  SAU
        5.134% 期日 04/27/2020
               230    236
        Telenet Finance Luxembourg
        Notes Sarl
        5.500% 期日 03/01/2028
               1,600    1,492
        Tencent Holdings Ltd.
        3.375% 期日 05/02/2019
               1,600    1,602
        Tenet Healthcare  Corp.
        4.625% 期日 07/15/2024
               1,702    1,645
        Teva  Pharmaceutical
        Finance IVBV
        3.650% 期日 11/10/2021
               418    401
        Teva  Pharmaceutical
        Finance IVLLC
        2.250% 期日 03/18/2020
               474    460
        Teva  Pharmaceutical
        Finance Netherlands  IIBV
        0.375% 期日 07/25/2020
            EUR   4,800    5,363
        3.250% 期日 04/15/2022
               11,200    13,102
        Teva  Pharmaceutical
        Finance Netherlands  ⅢBV
        1.700% 期日 07/19/2019
            USD   220    216
        2.800% 期日 07/21/2023
               208    184
        Textron, Inc.
        2.891% 期日 11/10/2020
               3,770    3,766
        Times Square Hotel Trust
        8.528% 期日 08/01/2026
               1,870    2,154
        T-Mobile USA, Inc.
        4.750% 期日 02/01/2028
               728    337
        Triumph Group, Inc.
        4.875% 期日 04/01/2021
               2,479    2,347
        5.250% 期日 06/01/2022
               486    452
        Ubisoft Entertainment  S.A.
        1.289% 期日 01/30/2023
            EUR   1,800    2,041
        UCB S.A.
        1.875% 期日 04/02/2022
               1,500    1,766
        3.750% 期日 03/27/2020
               376    447
        4.125% 期日 01/04/2021
               150    184
        United Airlines 2016-1
        Class AAPass-Through
        Trust
        3.100% 期日 07/07/2028
            USD   256    242
        United Group BV
        4.375% 期日 07/01/2022
            EUR   1,100    1,287
        4.875% 期日 07/01/2024
               1,100    1,291
        United Technologies  Corp.
        2.965% 期日 08/16/2021
            USD   1,428    1,430
        3.350% 期日 08/16/2021
               292    291
        3.650% 期日 08/16/2023
               4,868    4,828
        4.125% 期日 11/16/2028
               3,448    3,393
        4.450% 期日 11/16/2038
               564    547
        4.625% 期日 11/16/2048
               1,028    993
        Univision  Communications,
        Inc.
        5.125% 期日 05/15/2023
               530    501
        5.125% 期日 02/15/2025
               14,170    12,987
             74/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        UPCB Finance ⅦLtd.
        3.625% 期日 06/15/2029
            EUR   8,151    9,146
        ViaSat, Inc.
        5.625% 期日 09/15/2025
            USD   3,698    3,444
        Virgin  Media Secured
        Finance PLC
        5.000% 期日 04/15/2027
            GBP   3,760    4,748
        5.500% 期日 01/15/2025
               9,450    12,347
        VMware, Inc.
        2.300% 期日 08/21/2020
            USD   654    639
        2.950% 期日 08/21/2022
               5,956    5,707
        3.900% 期日 08/21/2027
               540    494
        Volkswagen  Bank GmbH
        0.101% 期日 06/15/2021
            EUR   900    1,014
        Volkswagen  Financial
        Services AG
        0.250% 期日 10/16/2020
               7,960    9,010
        Volkswagen  Financial
        Services NV
        1.875% 期日 09/07/2021
            GBP   1,800    2,286
        Volkswagen  Leasing GmbH
        0.132% 期日 07/06/2021
            EUR   1,000    1,127
        0.250% 期日 02/16/2021
               4,688    5,293
        1.000% 期日 02/16/2023
               2,464    2,762
        Warner Media LLC
        3.800% 期日 02/15/2027
            USD   246    231
        Western Digital Corp.
        4.750% 期日 02/15/2026
               5,260    4,865
        Westmoreland  Coal Co.
        8.750% 期日 01/01/2022
               685    271
        Wind Tre SpA
        2.625% 期日 01/20/2023
            EUR   2,400    2,535
        2.750% 期日 01/20/2024
               1,400    1,472
        3.125% 期日 01/20/2025
               1,200    1,241
        5.000% 期日 01/20/2026
            USD   1,000    856
        Wyndham Destinations,  Inc.
        5.400% 期日 04/01/2024
               172    166
        5.750% 期日 04/01/2027
               196    182
        Wynn Macau Ltd.
        4.875% 期日 10/01/2024
               400    364
        5.500% 期日 10/01/2027
               600    543
        Yara International  ASA
        4.750% 期日 06/01/2028
               2,205    2,187
        Zimmer Biomet Holdings,
        Inc.
        3.375% 期日 11/30/2021         122
               124
                   1,165,963
        AT&T, Inc.
      公共事業
        3.386% 期日 07/15/2021
      2.7%         3,419    3,457
        3.450% 期日 09/19/2023
            AUD   3,630    2,565
        3.514% 期日 06/12/2024
            USD   6,982    7,007
        4.100% 期日 01/19/2026
            AUD   3,630    2,558
        4.900% 期日 08/15/2037
            USD   3,020    2,779
        5.000% 期日 03/01/2021
               61    63
        5.300% 期日 08/15/2058
               2,590    2,361
        5.650% 期日 02/15/2047
               44    43
        BellSouth  LLC
        4.333% 期日 04/26/2021
               28,100    28,285
        China Resources  Gas Group
        Ltd.
        4.500% 期日 04/05/2022
               400    404
             75/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        CNOOC  Finance  2015
        Australia  Pty Ltd.
        2.625% 期日 05/05/2020
               400    395
        Dominion Energy, Inc.
        2.914% 期日 05/15/2020
               9,370    9,371
        Duke Energy Corp.
        2.819% 期日 05/14/2021
               3,100    3,109
        3.050% 期日 08/15/2022
               600    587
        Duquesne  Light Holdings,
        Inc.
        6.400% 期日 09/15/2020
               1,000    1,046
        El Paso Natural Gas Co.
        LLC
        8.625% 期日 01/15/2022
               1,900    2,162
        Enable Midstream  Partners
        LP
        4.950% 期日 05/15/2028
               1,249    1,224
        Enbridge,  Inc.
        2.814% 期日 01/10/2020
               8,800    8,788
        3.034% 期日 06/15/2020
               4,400    4,406
        Florida Gas Transmission
        Co. LLC
        5.450% 期日 07/15/2020
               790    813
        Gazprom Neft OAO Via GPN
        Capital S.A.
        4.375% 期日 09/19/2022
               5,550    5,446
        6.000% 期日 11/27/2023
               11,200    11,574
        Gazprom  OAO Via Gaz
        Capital S.A.
        3.375% 期日 11/30/2018
            CHF   1,100    1,096
        3.389% 期日 03/20/2020
            EUR   4,900    5,761
        3.600% 期日 02/26/2021
               5,500    6,600
        4.950% 期日 02/06/2028
            USD   200    191
        5.338% 期日 09/25/2020
            GBP   1,230    1,644
        5.999% 期日 01/23/2021
            USD   2,322    2,385
        6.510% 期日 03/07/2022
               6,398    6,711
        7.288% 期日 08/16/2037
               500    553
        8.625% 期日 04/28/2034
               2,372    2,909
        9.250% 期日 04/23/2019
               20,950    21,456
        Global Switch Holdings
        Ltd.
        2.250% 期日 05/31/2027
            EUR   100    112
        Iberdrola  Finance Ireland
        DAC
        5.000% 期日 09/11/2019
            USD   2,000    2,031
        Israel Electric Corp. Ltd.
        7.250% 期日 01/15/2019
               557    562
        Kinder Morgan Energy
        Partners LP
        6.850% 期日 02/15/2020
               2,750    2,869
        Korea National Oil Corp.
        2.125% 期日 04/14/2021
               600    579
        Odebrecht  Drilling  Norbe
        VIII/IX Ltd.
        6.350% 期日 12/01/2021
               491    485
        Odebrecht   Offshore
        Drilling Finance Ltd.
        6.720% 期日 12/01/2022
               232    223
        ONEOK, Inc.
        4.550% 期日 07/15/2028
               1,446    1,418
        5.200% 期日 07/15/2048
               1,180    1,145
             76/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Petrobras  Global Finance
        BV
        5.299% 期日 01/27/2025
               535    512
        5.875% 期日 03/07/2022
            EUR   800    1,021
        5.999% 期日 01/27/2028
            USD  11,921    11,337
        6.125% 期日 01/17/2022
               6,576    6,831
        6.250% 期日 12/14/2026
            GBP   2,831    3,771
        6.625% 期日 01/16/2034
               2,900    3,754
        6.850% 期日 06/05/2115
            USD   990    881
        7.375% 期日 01/17/2027
               18,022    18,713
        8.375% 期日 12/10/2018
               1,000    1,006
        8.750% 期日 05/23/2026
               2,340    2,618
        Plains  All American
        Pipeline LP
        6.650% 期日 01/15/2037
               416    446
        Rio Oil Finance  Trust
        Series 2014-1
        9.250% 期日 07/06/2024
               2,992    3,205
        Rio Oil Finance  Trust
        Series 2014-3
        9.750% 期日 01/06/2027
               896    975
        Rio Oil Finance  Trust
        Series 2018-1
        8.200% 期日 04/06/2028
               2,800    2,918
        Rockpoint  Gas Storage
        Canada Ltd.
        7.000% 期日 03/31/2023
               150    150
        Rosneft Finance S.A.
        7.250% 期日 02/02/2020
               750    775
        Sabine Pass Liquefaction
        LLC
        5.625% 期日 02/01/2021
               664    687
        Sempra Energy
        2.784% 期日 03/15/2021
               8,200    8,197
        SGSP Australia  Assets Pty
        Ltd.
        3.300% 期日 04/09/2023
               250    243
        Sinopec Group Overseas
        Development  2015 Ltd.
        2.500% 期日 04/28/2020
               200    197
        Sinopec Group Overseas
        Development  2016 Ltd.
        1.750% 期日 09/29/2019
               200    197
        2.125% 期日 05/03/2019
               200    199
        Southern Co.
        2.750% 期日 06/15/2020
               396    392
        Sprint Capital Corp.
        6.900% 期日 05/01/2019
               33,951    34,480
        Sprint  Communications,
        Inc.
        7.000% 期日 08/15/2020
               17,292    17,940
        9.000% 期日 11/15/2018
               1,349    1,353
        Sprint Corp.
        7.250% 期日 09/15/2021
               24,594    25,762
        7.625% 期日 03/01/2026
               4,122    4,297
        State Grid Overseas
        Investment  2014 Ltd.
        2.750% 期日 05/07/2019
               900    897
        State Grid Overseas
        Investment  2016 Ltd.
        2.250% 期日 05/04/2020
               200    196
        Transocean  Phoenix 2Ltd.
             77/156

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        7.750% 期日 10/15/2024
               1,680    1,743
        Transocean  Proteus Ltd.
        6.250% 期日 12/01/2024
               46    46
        Verizon Communications,
        Inc.
        2.875% 期日 01/15/2038
            EUR   1,680    1,873
        3.375% 期日 10/27/2036
            GBP   680    853
        5.250% 期日 03/16/2037         1,743
            USD   1,690
                   317,381
          社債券等合計        3,885,502
        （原価：4,003,507米ドル）
        Caesars Entertainment
   転換社債及び短期
   証券
        Corp.
        5.000% 期日 10/01/2024     2,906    4,157
   0.0%
        転換社債及び短期証券合計           4,157
         (原価：4,695米ドル)
        Chicago, Illinois,  Build
   地方債
        America Bonds, Series 2010
        6.630% 期日 02/01/2035
   0.5%            655    684
        6.725% 期日 04/01/2035
               280    294
        7.350% 期日 07/01/2035
               545    594
        Chicago, Illinois,  General
        Obligation  Bonds, Series
        2003
        5.100% 期日 06/01/2033
               1,740    1,645
        Chicago, Illinois,  General
        Obligation  Bonds, Series
        2014
        6.314% 期日 01/01/2044
               220    214
        Chicago, Illinois,  General
        Obligation  Bonds, Series
        2015
        7.375% 期日 01/01/2033
               440    476
        7.750% 期日 01/01/2042
               780    828
        Chicago, Illinois,  General
        Obligation  Bonds, Series
        2017
        7.045% 期日 01/01/2029
               370    391
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2001
        5.125% 期日 07/01/2031
               17,360    10,459
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2006
        5.000% 期日 07/01/2031
               420    253
        5.250% 期日 07/01/2023
               500    301
        5.250% 期日 07/01/2026
               1,000    603
        5.250% 期日 07/01/2049
               610    366
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2007
        5.000% 期日 07/01/2027
               700    422
        5.000% 期日 07/01/2028
               75    45
        5.250% 期日 07/01/2032
               400    241
        5.250% 期日 07/01/2034
               400    241
        5.250% 期日 07/01/2037
               410    247
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2008
        5.000% 期日 07/01/2023
               300    181
        5.125% 期日 07/01/2028
               130    78
             78/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        5.500% 期日 07/01/2032
               10,780    6,495
        5.700% 期日 07/01/2023
               685    385
        6.000% 期日 07/01/2038
               4,070    2,452
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2009
        5.750% 期日 07/01/2038
               550    331
        6.000% 期日 07/01/2039
               215    130
        6.500% 期日 07/01/2037
               400    241
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2011
        5.375% 期日 07/01/2030
               685    403
        5.750% 期日 07/01/2041
               1,900    1,116
        6.500% 期日 07/01/2040
               120    71
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2012
        4.125% 期日 07/01/2022
               500    276
        5.000% 期日 07/01/2021
               1,010    593
        5.000% 期日 07/01/2041
               3,660    2,150
        5.125% 期日 07/01/2037
               800    470
        5.500% 期日 07/01/2026
               1,900    1,116
        5.500% 期日 07/01/2039
               4,215    2,476
        Commonwealth  ofPuerto
        Rico, General Obligation
        Bonds, Series 2014
        8.000% 期日 07/01/2035
               13,450    7,969
        Puerto Rico Electric Power
        Authority,  Build America
        Bonds, Series 2010
        6.050% 期日 07/01/2032
               800    499
        Puerto Rico Electric Power
        Authority,  General
        Obligation
        Bonds, Series 2010
        6.125% 期日 07/01/2040
               3,000    1,871
        Salt Lake, Utah, Utah
        State Board ofRegents
        Revenue Bonds, Series 2016
        3.031% 期日 09/25/2056
               1,245    1,246
        Salt Lake, Utah, Utah
        State Board ofRegents
        Revenue Bonds, Series 2017
        3.031% 期日 01/25/2057
               11,479    11,494
        Travis,  Texas,  Texas
        Public Finance Authority
        Revenue Bonds, Series 2014
        8.250% 期日 07/01/2024         408
               400
          地方債合計        60,755
         (原価：37,558米ドル)
        Fannie Mae
   米国政府機関債
        2.500% 期日 10/01/2022
   9.8%            377    371
        2.581% 期日 05/25/2048
               5,795    5,776
        3.000% 期日 05/25/2048
               14,487    13,659
        3.500% 期日 08/01/2042
               63    62
        3.500% 期日 09/01/2047
               962    938
        3.500% 期日 03/01/2048
               250    243
        3.500% 期日 04/01/2048
               487    475
        3.919% 期日 05/25/2048
               5,795    1,086
        4.000% 期日 07/01/2040
               154    155
        4.000% 期日 12/01/2041
               195    194
             79/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.000% 期日 07/01/2042
               324    323
        4.000% 期日 08/01/2042
               88    88
        4.000% 期日 09/01/2042
               342    341
        4.000% 期日 07/01/2045
               2,839    2,852
        4.000% 期日 11/01/2045
               499    500
        4.000% 期日 03/01/2047
               288    289
        4.000% 期日 04/01/2047
               1,035    1,040
        4.000% 期日 08/01/2047
               24,296    24,321
        4.000% 期日 12/01/2047
               295    295
        4.000% 期日 01/01/2048
               250    250
        4.000% 期日 08/01/2048
               3,994    3,998
        4.000% 期日 09/01/2048
               30,204    30,233
        4.500% 期日 05/01/2033
               20    20
        4.500% 期日 07/01/2033
               37    38
        4.500% 期日 05/01/2034
               10    10
        4.500% 期日 05/01/2035
                7    7
        4.500% 期日 09/01/2035
                8    9
        4.500% 期日 02/01/2038
                2    2
        4.500% 期日 01/01/2041
               533    539
        4.750% 期日 06/01/2033
               216    218
        5.000% 期日 10/01/2035
               78    79
        5.000% 期日 12/01/2035
               312    319
        5.000% 期日 10/01/2036
                7    8
        5.000% 期日 05/01/2038
                4    4
        5.000% 期日 11/01/2039
               12    13
        5.000% 期日 10/01/2051
               458    471
        5.500% 期日 07/01/2033
               45    47
        5.500% 期日 06/01/2035
               847    882
        5.500% 期日 04/01/2036
                2    2
        5.500% 期日 11/01/2036
               11    12
        5.500% 期日 03/01/2037
               20    20
        5.500% 期日 09/01/2037
               25    26
        5.500% 期日 02/01/2038
                4    4
        5.500% 期日 04/01/2038
               35    36
        6.000% 期日 08/01/2031
               31    31
        6.000% 期日 06/01/2032
                8    8
        6.000% 期日 09/01/2039
               425    446
        6.000% 期日 10/01/2047
               28    29
        6.500% 期日 01/01/2037
                5    6
        6.500% 期日 10/01/2037
               13    14
        7.000% 期日 09/01/2031
               38    38
        7.000% 期日 05/01/2037
                3    3
        7.500% 期日 09/01/2032
               12    12
        Fannie Mae, TBA
        2.500% 期日 12/01/2033
               3,000    2,869
        3.000% 期日 12/01/2033
               9,500    9,310
        3.000% 期日 12/01/2048
               107,600    101,649
        3.000% 期日 01/01/2049
               5,000    4,719
        3.500% 期日 12/01/2048
               251,000    244,012
        3.500% 期日 01/01/2049
               148,000    143,741
        4.000% 期日 12/01/2048
               209,825    209,566
        4.000% 期日 01/01/2049
               173,675    173,264
        Freddie Mac
        3.000% 期日 11/01/2046
               227    215
        3.000% 期日 12/01/2047
               8,620    8,161
        3.000% 期日 03/01/2048
               500    473
        3.000% 期日 06/01/2048
               26,680    25,259
        3.000% 期日 07/01/2048
               60,396    57,180
        3.000% 期日 09/01/2048
               377    357
        3.500% 期日 10/01/2047
               9,419    9,178
        3.500% 期日 12/01/2047
               3,609    3,516
        3.500% 期日 03/01/2048
               11,542    11,246
             80/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.500% 期日 04/01/2048
               4,416    4,303
        3.500% 期日 10/01/2048
               9,969    9,712
        4.000% 期日 09/01/2033
                6    6
        4.271% 期日 06/15/2042
               88    16
        4.500% 期日 12/01/2019
                1    1
        4.500% 期日 05/01/2036
                6    6
        5.000% 期日 06/01/2034
               483    495
        5.000% 期日 08/01/2035
               99    101
        5.000% 期日 01/01/2037
                4    4
        5.000% 期日 01/01/2038
                4    4
        5.500% 期日 01/01/2035
               1,561    1,637
        5.500% 期日 05/01/2037
                7    7
        5.500% 期日 06/01/2037
               279    291
        5.500% 期日 07/01/2037
               41    42
        5.750% 期日 05/01/2037
               443    474
        6.000% 期日 07/01/2037
               52    54
        Freddie Mac, TBA
        3.500% 期日 11/01/2048
               20,000    19,469
        3.500% 期日 12/01/2048
               15,000    14,585
        Ginnie Mae
        4.500% 期日 01/20/2040
               250    256
        4.500% 期日 03/20/2040
               39    39
        5.000% 期日 08/20/2030
               849    892
        5.000% 期日 05/20/2040
               680    698
        5.000% 期日 11/20/2040
               39    40
        5.000% 期日 04/20/2041
               27    27
        5.500% 期日 05/20/2038
               14    14
        5.500% 期日 06/20/2038
               216    222
        5.500% 期日 07/20/2038
               86    87
        5.500% 期日 08/20/2038
               664    683
        5.500% 期日 09/20/2038
               406    417
        5.500% 期日 10/20/2038
               47    48
        5.500% 期日 01/20/2039
               12    12
        5.500% 期日 02/20/2039
               84    86
        5.500% 期日 07/20/2039
               65    67
        5.500% 期日 09/20/2039
               165    170
        5.500% 期日 10/20/2039
               288    295
        5.500% 期日 11/20/2039
               435    446
        5.500% 期日 12/20/2039
               28    29
        5.500% 期日 01/20/2040
               365    374
        5.500% 期日 06/20/2040
               573    607
        5.500% 期日 07/20/2040         557
               543
         米国政府機関債合計         1,152,830
         （原価：1,158,405米ド
           ル）
        Treasury Inflation
   米国財務省証券
        Protected  Securities
        0.125% 期日 04/15/2020
   9.3%           1,184    1,164
        0.375% 期日 01/15/2027
                5    5
        0.625% 期日 07/15/2021
               78    78
        2.375% 期日 01/15/2025
               26,513    28,587
        U.S. Treasury Bonds
        2.125% 期日 08/15/2021
               65,100    63,710
        2.250% 期日 08/15/2046
               100    79
        2.500% 期日 05/15/2024
               98,000    95,410
        2.750% 期日 08/15/2047
               2,830    2,490
        3.000% 期日 08/15/2048
               230    213
        3.125% 期日 05/15/2048
               180    171
        U.S. Treasury Notes
        1.125% 期日 09/30/2021
               37,390    35,515
        1.375% 期日 08/31/2023
               56,200    52,141
        1.500% 期日 01/31/2022
               200    191
             81/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1.625% 期日 02/15/2026
               2,200    1,991
        1.750% 期日 11/30/2021
               26,400    25,482
        1.750% 期日 03/31/2022
               9,300    8,939
        1.750% 期日 05/15/2022
               5,400    5,182
        1.750% 期日 09/30/2022
               11,500    10,984
        1.875% 期日 08/31/2022
               24,200    23,245
        2.000% 期日 10/31/2021
               2,700    2,628
        2.000% 期日 07/31/2022
               7,400    7,149
        2.000% 期日 05/31/2024
               33,500    31,757
        2.000% 期日 06/30/2024
               142,800    135,225
        2.000% 期日 02/15/2025
               11,021    10,355
        2.000% 期日 08/15/2025
               1,400    1,308
        2.000% 期日 11/15/2026
               800    737
        2.125% 期日 12/31/2021
               30,200    29,461
        2.125% 期日 06/30/2022
               19,600    19,035
        2.125% 期日 07/31/2024
               21,800    20,761
        2.125% 期日 09/30/2024
               117,000    111,237
        2.250% 期日 12/31/2023
               89,100    85,933
        2.250% 期日 10/31/2024
               203,550    194,756
        2.250% 期日 11/15/2024
               63,300    60,531
        2.250% 期日 02/15/2027
               28,000    26,220
        2.375% 期日 05/15/2027
               5,836    5,509
        2.750% 期日 02/15/2024         2,765
               2,800
         米国財務省証券合計         1,100,944
        (原価：1,146,414米ドル)
        Accredited  Mortgage  Loan
   モーゲージ証券
        Trust
        3.226% 期日 07/25/2035
   36.8%           9,806    9,699
        3.976% 期日 07/25/2035
               715    626
        ACE Securities  Corporation
        Home Equity Loan Trust
        2.436% 期日 08/25/2036
               8,447    8,226
        3.076% 期日 01/25/2035
               1,336    1,325
        3.106% 期日 02/25/2034
               6,677    6,541
        3.181% 期日 08/25/2035
               5,023    4,848
        Adjustable  Rate Mortgage
        Trust
        3.231% 期日 08/25/2035
               7,287    7,079
        AFC Home Equity Loan Trust
        3.091% 期日 06/25/2029
               2,523    2,231
        ALESCO Preferred  Funding
        ⅩⅠ Ltd.
        2.816% 期日 12/23/2036
               5,000    4,250
        Alternative  Loan Trust
        2.451% 期日 01/25/2037
               10,297    10,096
        2.451% 期日 07/25/2046
               9,685    9,317
        2.461% 期日 07/25/2036
               13,513    12,684
        2.470% 期日 09/20/2046
               2,554    2,192
        2.471% 期日 08/25/2046
               19,178    15,325
        2.481% 期日 05/25/2036
               23,118    20,769
        2.490% 期日 03/20/2046
               11,026    10,041
        2.531% 期日 12/25/2046
               26,525    24,008
        2.551% 期日 07/25/2036
               23,331    18,905
        2.881% 期日 01/25/2036
               3,845    3,738
        3.296% 期日 08/25/2035
               787    738
        3.796% 期日 08/25/2035
               857    816
        4.358% 期日 09/25/2034
               1,859    1,813
        5.500% 期日 06/25/2035
               9,338    9,336
        5.500% 期日 08/25/2035
               117    113
        5.500% 期日 02/25/2036
               27    24
        6.000% 期日 07/25/2037
               34,803    25,959
        7.000% 期日 10/25/2037
               41,809    26,317
             82/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Ameriquest  Mortgage
        Securities  Trust
        2.621% 期日 04/25/2036
               10,400    10,272
        2.691% 期日 03/25/2036
               27,500    25,953
        Ameriquest  Mortgage
        Securities,  Inc. Asset-
        Backed Pass-Through
        Certificates
        3.287% 期日 09/25/2032
               635    638
        4.036% 期日 10/25/2034
               9,000    7,776
        Argent Mortgage Loan Trust
        2.521% 期日 05/25/2035
               35,304    33,657
        Argent Securities  Trust
        2.461% 期日 04/25/2036
               8,935    3,829
        Argent Securities,  Inc.
        Asset-Backed  Pass-Through
        Certificates
        2.791% 期日 10/25/2035
               36,400    35,618
        4.467% 期日 09/25/2033
               2,189    2,207
        Asset-Backed  Funding
        Certificates  Trust
        2.941% 期日 03/25/2035
               9,929    9,925
        3.016% 期日 06/25/2035
               12,354    12,118
        Asset-Backed  Pass-Through
        Certificates
        3.331% 期日 04/25/2035
               7,004    6,919
        Asset-Backed  Securities
        Corporation  Home Equity
        Loan
        Trust
        2.591% 期日 05/25/2036
               15,933    13,122
        Atrium Hotel Portfolio
        Trust
        3.710% 期日 06/15/2035
               18,395    18,429
        Banc ofAmerica
        Alternative  Loan Trust
        5.586% 期日 04/25/2022
               270    268
        6.000% 期日 07/25/2046
               3,203    2,847
        Banc of America Commercial
        Mortgage Trust
        6.041% 期日 09/10/2045
               8,787    8,998
        BCAP LLC Trust
        2.365% 期日 07/26/2036
               547    527
        5.876% 期日 04/26/2037
               5,375    4,421
        6.183% 期日 04/26/2036
               9,239    7,686
        Bear Stearns  Adjustable
        Rate Mortgage Trust
        4.189% 期日 11/25/2034
               376    368
        Bear Stearns Alternative-A
        Trust
        2.451% 期日 04/25/2037
               12,799    10,113
        2.491% 期日 11/25/2046
               9,146    9,282
        Bear Stearns Asset-Backed
        Securities  ⅠTrust
        2.481% 期日 04/25/2037
               4,996    6,669
        2.521% 期日 02/25/2037
               8,735    9,686
        2.641% 期日 04/25/2036
               12,900    12,812
        2.681% 期日 02/25/2036
               7,436    7,390
        2.681% 期日 05/25/2036
               14,013    7,741
        2.711% 期日 12/25/2035
               9,109    9,151
        2.781% 期日 12/25/2035
               3,782    3,785
        2.981% 期日 11/25/2035
               5,796    4,692
             83/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.001% 期日 12/25/2035
               10,390    8,141
        3.331% 期日 08/25/2037
               27,600    24,956
        4.319% 期日 05/25/2036
               14,013     706
        Bear Stearns Asset-Backed
        Securities  Trust
        2.541% 期日 10/25/2036
               6,408    6,420
        4.241% 期日 06/25/2035
               3,853    3,773
        Bear Stearns Mortgage
        Funding Trust
        2.481% 期日 02/25/2037
               10,666    10,995
        Bsprt Issuer Ltd.
        3.630% 期日 06/15/2027
               2,283    2,287
        4.680% 期日 06/15/2027
               1,300    1,310
        BXTrust
        3.160% 期日 07/15/2034
               8,592    8,593
        3.200% 期日 07/15/2034
               7,271    7,270
        3.430% 期日 07/15/2034
               2,261    2,262
        Caesars Palace Las Vegas
        Trust
        4.354% 期日 10/15/2034
               9,700    9,593
        CBA Commercial  Small
        Balance   Commercial
        Mortgage
        5.540% 期日 01/25/2039
               2,052    1,717
        Centex Home Equity Loan
        Trust
        2.926% 期日 03/25/2035
               5,514    5,461
        CGGS Commercial  Mortgage
        Trust
        3.180% 期日 02/15/2037
               23,290    23,293
        3.630% 期日 02/15/2037
               9,280    9,310
        4.580% 期日 02/15/2037
               22,780    22,885
        CGMS Commercial  Mortgage
        Trust
        3.380% 期日 07/15/2030
               16,004    15,952
        ChaseFlex  Trust
        2.581% 期日 07/25/2037
               1,694    1,594
        Chevy Chase Funding LLC
        Mortgage-Backed
        Certificates
        2.641% 期日 03/25/2035
               843    849
        CIT Mortgage Loan Trust
        3.631% 期日 10/25/2037
               20,578    20,847
        Citigroup  Commercial
        Mortgage Trust
        0.254% 期日 03/10/2047
               25,400     405
        Citigroup  Mortgage Loan
        Trust
        2.356% 期日 08/25/2036
               15,558    7,459
        2.421% 期日 12/25/2036
               6,734    6,572
        2.681% 期日 03/25/2037
               15,986    15,916
        2.791% 期日 01/25/2036
               40    41
        2.901% 期日 12/25/2035
               3,641    3,656
        3.841% 期日 08/25/2036
               8,825    8,649
        6.750% 期日 05/25/2036
               14,014    10,601
        Citigroup  Mortgage Loan
        Trust, Inc.
        2.541% 期日 01/25/2037
               1,860    1,842
        2.861% 期日 07/25/2035
               3,174    3,198
        3.316% 期日 05/25/2035
               6,300    6,124
        Civic Mortgage LLC
        4.350% 期日 11/25/2022
               1,800    1,800
             84/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        COBALT CMBS Commercial
        Mortgage Trust
        5.617% 期日 04/15/2047
               17,300    17,457
        Commercial  Mortgage Trust
        0.149% 期日 04/10/2047
               33,000     307
        Conseco Financial  Corp.
        6.870% 期日 04/01/2030
               4,903    5,196
        6.920% 期日 12/01/2030
               3,071    3,383
        7.500% 期日 03/01/2030
               60,063    42,630
        7.600% 期日 04/15/2026
               5,036    4,065
        7.700% 期日 09/15/2026
               2,218    2,382
        Countrywide  Asset-Backed
        Certificates
        2.421% 期日 06/25/2035
               2,718    2,488
        2.421% 期日 06/25/2037
               22,935    21,767
        2.421% 期日 07/25/2037
               3,183    2,819
        2.431% 期日 04/25/2047
               8,451    8,144
        2.441% 期日 05/25/2037
               24,425    24,082
        2.451% 期日 06/25/2047
               2,477    2,462
        2.461% 期日 11/25/2047
               16,875    15,141
        2.501% 期日 08/25/2037
               25,800    22,917
        2.511% 期日 05/25/2037
               12,783    11,726
        2.511% 期日 10/25/2047
               29,628    28,727
        2.521% 期日 05/25/2036
               10,519    7,593
        2.631% 期日 03/25/2036
               2,010    1,841
        2.681% 期日 06/25/2036
               6,300    6,215
        2.701% 期日 01/25/2045
               7,235    7,221
        2.721% 期日 04/25/2036
               10,000    10,006
        2.794% 期日 08/26/2033
               478    456
        3.011% 期日 06/25/2035
               7,000    6,458
        3.031% 期日 02/25/2034
               9,373    9,333
        3.436% 期日 06/25/2033
               831    797
        3.886% 期日 01/25/2034
               478    477
        Countrywide  Home Loan
        Mortgage Pass-Through
        Trust
        3.935% 期日 06/25/2034
                2    3
        4.163% 期日 11/25/2034
               20    20
        5.500% 期日 11/25/2035
               9,828    8,361
        6.000% 期日 07/25/2036
               39,450    33,487
        6.000% 期日 11/25/2037
               7,975    6,856
        Credit Suisse Mortgage
        Capital
        2.386% 期日 11/27/2036
               8,096    8,380
        3.000% 期日 01/29/2036
               2,885    2,886
        3.000% 期日 06/27/2037
               7,757    7,704
        3.000% 期日 07/25/2037
               576    574
        3.955% 期日 08/28/2036
               2,320    2,327
        6.419% 期日 10/26/2036
               392    354
        Credit Suisse Mortgage
        Capital Trust
        0.000% 期日 01/25/2058
               81    80
        0.000% 期日 04/25/2058
                3    3
        3.030% 期日 07/15/2032
               5,200    5,202
        3.280% 期日 07/15/2032
               4,000    4,002
        3.480% 期日 07/15/2032
               2,400    2,402
        3.530% 期日 01/25/2058
               28,029    25,108
        3.703% 期日 04/25/2058
               81,424    80,714
        4.057% 期日 06/01/2050
               174,245    179,311
        4.195% 期日 06/25/2050
               44,492    33,842
             85/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Credit-Based  Asset
        Servicing  &Securitization
        LLC
        6.980% 期日 03/25/2046
               4,266    4,298
        Credit-Based  Asset
        Servicing  &Securitization
        Trust
        2.431% 期日 07/25/2036
               5,353    5,326
        CSFirst Boston Mortgage
        Securities  Corp.
        4.731% 期日 01/25/2033
               2,644    2,558
        CWABS Asset-Backed
        Certificates  Trust
        2.521% 期日 03/25/2037
               33,000    30,769
        2.521% 期日 03/25/2047
               26,535    23,591
        3.001% 期日 05/25/2036
               3,028    1,201
        3.331% 期日 03/25/2035
               5,500    5,553
        3.406% 期日 12/25/2034
               2,294    2,338
        4.561% 期日 06/25/2035
               8,644    7,865
        CWHEQ Revolving  Home
        Equity Loan Resuritization
        Trust
        2.530% 期日 03/15/2030
               7,723    7,714
        Deutsche Alternative-A
        Securities  Mortgage Loan
        Trust
        2.441% 期日 03/25/2037
               15,112    10,568
        2.611% 期日 08/25/2037
               44,195    38,975
        Deutsche Alternative-A
        Securities,  Inc. Mortgage
        Loan Trust
        4.409% 期日 10/25/2035
               17,707    17,204
        Deutsche Mortgage &Asset
        Receiving  Corp.
        2.456% 期日 11/27/2036
               6,595    6,435
        Downey Savings &Loan
        Association  Mortgage Loan
        Trust
        2.472% 期日 10/19/2036
               14,386    12,837
        2.582% 期日 10/19/2045
               4,694    4,719
        2.612% 期日 09/19/2045
               9,020    7,573
        Dragon Finance BV
        1.911% 期日 07/13/2023
            GBP   219    272
        Dutch Property Finance BV
        0.363% 期日 01/28/2048
            EUR  22,500    25,576
        EMC Mortgage Loan Trust
        3.337% 期日 04/25/2042
            USD  10,016    8,531
        3.787% 期日 04/25/2042
               345    345
        Encore Credit Receivables
        Trust
        3.211% 期日 11/25/2035
               6,510    6,397
        Eurosail PLC
        0.972% 期日 09/10/2044
            GBP   1,001    1,272
        Eurosail-UK  PLC
        1.570% 期日 09/13/2045
               6,707    8,346
        1.750% 期日 06/13/2045
               16,646    21,139
        FBR Securitization  Trust
        2.956% 期日 10/25/2035
            USD  20,968    15,112
        2.961% 期日 10/25/2035
               15,721    15,608
        3.046% 期日 09/25/2035
               7,500    7,016
        Finsbury Square PLC
        1.451% 期日 09/12/2065
            GBP  35,762    45,588
             86/156


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        First Franklin  Mortgage
        Loan Trust
        2.431% 期日 07/25/2036
            USD   1,084    1,080
        2.441% 期日 04/25/2036
               7,476    7,305
        2.741% 期日 01/25/2036
               10,000    9,302
        2.986% 期日 05/25/2036
               6,259    6,331
        3.136% 期日 04/25/2035
               5,000    5,028
        First Horizon Alternative
        Mortgage Securities  Trust
        2.719% 期日 05/25/2035
               2,655    209
        2.781% 期日 05/25/2035
               2,656    2,178
        6.000% 期日 08/25/2036
               7,764    6,315
        Fremont Home Loan Trust
        2.421% 期日 02/25/2037
               11,247    8,952
        3.301% 期日 01/25/2035
               6,493    6,113
        GEBusiness Loan Trust
        0.718% 期日 11/15/2034
               2,979    2,929
        GMAC Commercial  Mortgage
        Asset Corp.
        5.456% 期日 03/10/2051
               12,562    11,993
        Great Wolf Trust
        3.280% 期日 09/15/2034
               8,400    8,410
        3.480% 期日 09/15/2034
               13,900    13,895
        GreenPoint   Mortgage
        Funding Trust
        2.841% 期日 11/25/2045
               110    94
        Grifonas Finance PLC
        0.014% 期日 08/28/2039
            EUR   1,124    1,159
        GS Mortgage  Securities
        Corp. II
        3.419% 期日 10/10/2032
            USD   3,300    3,265
        4.591% 期日 10/10/2032
               7,600    7,366
        GSAA Home Equity Trust
        6.500% 期日 11/25/2037
               25    19
        GSAMP Trust
        2.431% 期日 06/25/2036
               4,450    4,423
        2.441% 期日 01/25/2037
               24,439    16,597
        2.441% 期日 05/25/2046
               1,352    1,342
        2.541% 期日 06/25/2036
               20,000    19,072
        2.926% 期日 11/25/2035
               7,838    5,850
        GSMSC Resecuritization
        Trust
        2.396% 期日 09/26/2036
               5,801    4,170
        6.259% 期日 04/26/2037
               37,656    13,057
        GSR Mortgage Loan Trust
        2.581% 期日 03/25/2037
               11,057    4,391
        4.419% 期日 03/25/2037
               11,057    2,090
        HarborView  Mortgage Loan
        Trust
        2.522% 期日 12/19/2036
               1,718    1,599
        2.842% 期日 02/19/2036
               20,292    18,803
        2.922% 期日 08/19/2045
               13,914    13,563
        Hawksmoor  Mortgages  PLC
        2.206% 期日 05/25/2053
            GBP   7,174    9,214
        Home Equity Asset Trust
        2.521% 期日 10/25/2036
            USD  23,475    9,736
        2.591% 期日 07/25/2036
               415    417
        Home Equity Mortgage Loan
        Asset-Backed  Trust
        2.421% 期日 11/25/2036
               21,779    20,701
        2.461% 期日 06/25/2036
               5,268    5,115
        2.521% 期日 04/25/2037
               18,323    13,829
             87/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.271% 期日 08/25/2035
               5,750    5,687
        HSI Asset Securitization
        Corp. Trust
        2.531% 期日 05/25/2037
               7,197    6,611
        Hyatt Hotel Portfolio
        Trust
        2.938% 期日 08/09/2032
               2,900    2,895
        4.134% 期日 08/09/2032
               1,967    1,969
        Impac CMB Trust
        2.961% 期日 01/25/2035
               22,388    22,063
        Impac Secured Assets Trust
        2.471% 期日 01/25/2037
               5,256    4,435
        IMT Trust
        2.980% 期日 06/15/2034
               2,400    2,401
        3.230% 期日 06/15/2034
               1,800    1,801
        3.380% 期日 06/15/2034
               1,100    1,101
        IndyMac IMJA Mortgage Loan
        Trust
        6.500% 期日 10/25/2037
               11,546    10,037
        IndyMac IMSC Mortgage Loan
        Trust
        3.700% 期日 06/25/2037
               14,208    12,296
        IndyMac INDX Mortgage Loan
        Trust
        2.461% 期日 02/25/2037
               42,870    40,500
        2.471% 期日 10/25/2036
               8,117    5,424
        3.537% 期日 07/25/2037
               33,248    31,543
        3.566% 期日 04/25/2037
               12,315    11,525
        3.620% 期日 04/25/2037
               24,087    22,386
        3.736% 期日 03/25/2036
               7,884    7,203
        3.895% 期日 11/25/2036
               21,936    18,987
        IXIS Real Estate Capital
        Trust
        3.046% 期日 12/25/2035
               10,012    9,917
        Jefferies  Resecuritization
        Trust
        7.511% 期日 06/25/2047
               1,110    994
        JP Morgan Alternative  Loan
        Trust
        2.561% 期日 04/25/2047
               4,680    4,616
        3.725% 期日 03/25/2036
               727    682
        5.730% 期日 03/25/2036
               456    495
        JPMorgan Chase Commercial
        Mortgage Securities  Trust
        3.130% 期日 10/15/2032
               11,125    11,129
        3.380% 期日 10/15/2032
               7,000    7,006
        3.680% 期日 10/15/2032
               7,200    7,213
        4.420% 期日 10/15/2032
               11,000    11,042
        5.337% 期日 05/15/2047
               332    333
        JPMorgan Mortgage
        Acquisition  Corp.
        2.461% 期日 03/25/2036
               17,779    17,510
        JPMorgan Mortgage
        Acquisition  Trust
        2.481% 期日 05/25/2036
               6,835    6,828
        2.531% 期日 07/25/2036
               11,062    10,920
        2.551% 期日 05/25/2036
               12,851    12,381
        2.551% 期日 08/25/2036
               8,600    6,718
        2.551% 期日 06/25/2037
               34,606    32,386
        2.561% 期日 06/25/2037
               22,826    19,293
        JPMorgan Mortgage Trust
        2.581% 期日 10/25/2035
               8,776    7,388
             88/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        4.090% 期日 01/25/2037
               1,160    1,113
        JP Morgan Resecuritization
        Trust
        3.348% 期日 05/26/2037
               13,440    11,135
        3.710% 期日 02/26/2037
               5,471    5,343
        Lansdowne  Mortgage
        Securities  No.1 PLC
        0.000% 期日 06/15/2045
            EUR   6,200    6,604
        LB-UBS Commercial  Mortgage
        Trust
        6.114% 期日 07/15/2040
            USD   67    67
        Legacy  Mortgage  Asset
        Trust
        3.992% 期日 01/28/2070
               188,992    193,571
        Lehman XSTrust
        2.471% 期日 09/25/2036
               11,916    10,418
        2.471% 期日 12/25/2036
               11,694    8,387
        2.481% 期日 02/25/2037
               24,317    23,213
        2.541% 期日 02/25/2047
               26,054    23,848
        6.500% 期日 06/25/2046
               7,979    7,366
        Liberty Funding Pty Ltd.
        2.510% 期日 10/10/2049
            AUD   82    58
        3.120% 期日 10/10/2049
               16,500    11,674
        Long Beach Mortgage Loan
        Trust
        2.471% 期日 02/25/2036
            USD   7,350    6,188
        2.471% 期日 03/25/2046
               39,228    19,069
        2.761% 期日 01/25/2046
               310    311
        4.381% 期日 06/25/2034
               1,252    1,249
        Madison Avenue
        Manufactured  Housing
        Contract Trust
        5.531% 期日 03/25/2032
               3,600    3,684
        MASTR Adjustable  Rate
        Mortgages  Trust
        3.742% 期日 04/25/2034
                4    4
        MASTR Asset-Backed
        Securities  Trust
        2.501% 期日 11/25/2036
               37    26
        2.651% 期日 01/25/2036
               7,500    6,865
        3.431% 期日 08/25/2037
               18,185    15,756
        MASTR Specialized  Loan
        Trust
        2.761% 期日 02/25/2036
               5,799    5,103
        Merrill Lynch First
        Franklin Mortgage Loan
        Trust
        3.281% 期日 10/25/2037
               17,806    18,018
        3.781% 期日 10/25/2037
               30,178    30,428
        Merrill Lynch Mortgage
        Investors  Trust
        2.421% 期日 05/25/2037
               24,827    15,229
        2.661% 期日 08/25/2035
               30    30
        3.001% 期日 07/25/2034
               5,835    5,703
        3.076% 期日 09/25/2035
               6,596    6,583
        3.361% 期日 10/25/2035
               2,353    2,338
        4.101% 期日 02/25/2033
               30    29
        Morgan Stanley Asset-
        Backed Securities  Capital
        Ⅰ, Inc. Trust
        2.406% 期日 07/25/2036
               8,517    7,536
        2.431% 期日 07/25/2036
               58,767    30,727
             89/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2.521% 期日 06/25/2036
               32,000    26,847
        2.531% 期日 07/25/2036
               58,479    31,105
        2.551% 期日 03/25/2036
               9,601    9,471
        2.986% 期日 07/25/2035
               3,105    3,113
        3.016% 期日 07/25/2035
               6,912    6,745
        3.196% 期日 11/25/2034
               3,529    3,500
        3.281% 期日 03/25/2033
               131    129
        3.281% 期日 07/25/2037
               549    541
        Morgan Stanley Bank of
        America Merrill Lynch
        Trust
        0.827% 期日 11/15/2052
               138,566    7,637
        Morgan Stanley Capital Ⅰ,
        Inc. Trust
        2.641% 期日 02/25/2036
               18,299    13,836
        Morgan Stanley Dean Witter
        Capital ⅠTrust
        7.602% 期日 07/15/2033
               4,175    4,384
        Morgan Stanley Home Equity
        Loan Trust
        2.621% 期日 02/25/2036
               13,790    13,072
        Morgan Stanley IXIS Real
        Estate Capital
        2.511% 期日 07/25/203
               13,212    7,428
        Morgan Stanley  Mortgage
        Loan Trust
        3.681% 期日 11/25/2037
               2,337    1,998
        6.000% 期日 12/25/2035
               974    770
        Morgan Stanley  Reremic
        Trust
        2.376% 期日 11/26/2036
               12,808    12,330
        Mortgage Loan Trust
        4.870% 期日 03/25/2034
               3,310    3,238
        Motel 6Trust
        3.200% 期日 08/15/2034
               29,871    29,888
        3.470% 期日 08/15/2034
               26,197    26,213
        4.430% 期日 08/15/2034
               2,707    2,714
        Nationslink  Funding
        Corporation  Commercial
        Loan Pass-Through
        Certificates
        6.450% 期日 01/22/2026
               195    198
        Natixis   Commercial
        Mortgage Securities  Trust
        3.030% 期日 02/15/2033
               9,300    9,305
        3.380% 期日 02/15/2033
               8,265    8,269
        3.790% 期日 11/15/2032
               1,400    1,352
        4.330% 期日 02/15/2033
               3,600    3,607
        New York Mortgage Trust
        2.821% 期日 04/25/2035
               1,766    1,713
        Newgate Funding PLC
        0.957% 期日 12/15/2050
            GBP  22,200    26,022
        Nomura Asset Acceptance
        Corporation  Alternative
        Loan Trust
        5.034% 期日 05/25/2035
            USD   5,014    3,735
        Nomura Home Equity Loan,
        Inc. Home Equity Loan
        Trust
        2.791% 期日 05/25/2035
               7,400    7,061
        5.745% 期日 10/25/2036
               25,528    10,394
             90/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Nomura Resecuritization
        Trust
        1.535% 期日 03/26/2037
               8,819    5,324
        3.752% 期日 11/26/2036
               3,892    3,900
        NovaStar  Mortgage  Funding
        Trust
        2.441% 期日 10/25/2036
               7,084    4,473
        2.481% 期日 09/25/2037
               43,034    41,896
        2.601% 期日 05/25/2036
               17,302    17,126
        3.001% 期日 10/25/2035
               2,500    2,416
        Oncilla Mortgage  Funding
        PLC
        2.201% 期日 12/12/2043
            GBP  10,392    13,395
        Option One Mortgage  Loan
        Trust
        2.381% 期日 02/25/2037
            USD   6,524    4,128
        2.401% 期日 03/25/2037
               18,657    16,938
        2.421% 期日 03/25/2037
               53,319    48,047
        Paragon  Mortgages  No.13
        PLC
        1.042% 期日 01/15/2039
            GBP   3,995    4,877
        Park Place Securities,
        Inc. Asset-Backed  Pass-
        Through Certificates
        2.771% 期日 09/25/2035
            USD   4,713    4,722
        2.801% 期日 09/25/2035
               25,075    21,813
        People's Financial  Realty
        Mortgage Securities  Trust
        2.441% 期日 09/25/2036
               28,896    8,890
        PFP Ltd.
        3.160% 期日 07/14/2035
               5,513    5,518
        3.530% 期日 07/14/2035
               3,139    3,144
        Popular Asset-Backed
        Securities  Mortgage Pass-
        Through Trust
        2.591% 期日 11/25/2036
               11,582    8,407
        5.250% 期日 07/25/2035
               9,601    7,766
        Precise Mortgage  Funding
        PLC
        1.451% 期日 12/12/2054
            GBP   6,096    7,753
        Quest Trust
        3.706% 期日 03/25/2035
            USD   6,060    5,761
        RAAC Trust
        2.751% 期日 02/25/2036
               6,250    5,964
        3.031% 期日 06/25/2047
               23,049    16,106
        RBSGC Mortgage Loan Trust
        6.000% 期日 01/25/2037
                9    8
        RBSSP Resecuritization
        Trust
        2.718% 期日 04/26/2037
               177    177
        Renaissance  Home Equity
        Loan Trust
        2.641% 期日 11/25/2034
               63    59
        3.281% 期日 09/25/2037
               60    49
        5.612% 期日 04/25/2037
               10,165    4,854
        5.675% 期日 06/25/2037
               3,910    1,756
        Renoir CDO BV
        0.532% 期日 10/07/2095
            EUR   3,624    4,108
        1.582% 期日 10/07/2095
               5,490    6,212
        5.184% 期日 10/07/2095
               5,159    5,898
             91/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Residential  Accredit
        Securities  Corporation
        Trust
        2.431% 期日 01/25/2037
            USD   2,188    2,172
        2.441% 期日 11/25/2036
               6,969    6,679
        2.501% 期日 02/25/2037
               14,000    13,029
        2.581% 期日 01/25/2037
               36,989    21,863
        2.611% 期日 04/25/2036
               17,500    17,420
        2.931% 期日 09/25/2035
               7,400    7,350
        3.046% 期日 03/25/2034
               4,110    4,125
        3.856% 期日 04/25/2034
               1,804    1,702
        Residential  Asset Mortgage
        Products Trust
        2.501% 期日 10/25/2034
               2,267    2,219
        2.621% 期日 12/25/2035
               17,489    14,949
        2.781% 期日 09/25/2035
               12,591    12,233
        2.941% 期日 10/25/2035
               4,024    4,047
        2.956% 期日 11/25/2035
               13,000    12,817
        Residential  Asset
        Securitization  Trust
        5.500% 期日 10/25/2035
               4,618    4,387
        Residential  Mortgage
        Securities  29PLC
        1.754% 期日 12/20/2046
            GBP  10,233    13,106
        Residential  Mortgage
        Securities  30PLC
        1.604% 期日 03/20/2050
               12,593    16,069
        Ripon Mortgages  PLC
        1.605% 期日 08/20/2056
               21,413    27,382
        Rochester  Financing  No.2
        PLC
        2.100% 期日 06/20/2045
               8,048    10,357
        Saxon Asset Securities
        Trust
        3.076% 期日 03/25/2035
            USD   2,192    2,147
        3.331% 期日 06/25/2033
               1,280    1,282
        4.031% 期日 12/25/2037
               6,794    6,811
        Securitized  Asset-Backed
        Receivables  LLC Trust
        2.551% 期日 03/25/2036
               9,546    8,872
        3.331% 期日 03/25/2035
               8,650    8,065
        Sequoia Mortgage Trust
        2.480% 期日 05/20/2035
               3,467    3,428
        2.800% 期日 06/20/2034
               55    53
        Sestante Finance Srl
        0.000% 期日 07/23/2046
            EUR  13,850    13,458
        SG Mortgage  Securities
        Trust
        2.461% 期日 02/25/2036
            USD   6,272    4,232
        Slate No.1 PLC
        2.258% 期日 01/24/2051
            GBP   7,819    10,036
        2.658% 期日 01/24/2051
               2,600    3,346
        Slate No.2 PLC
        0.000% 期日 10/24/2044
                1   13,082
        Soundview  Home Loan Trust
        2.521% 期日 07/25/2036
            USD  24,020    21,948
        2.561% 期日 06/25/2036
               5,699    2,577
        2.591% 期日 06/25/2036
               44,153    24,112
        2.931% 期日 03/25/2036
               8,102    4,735
        Specialty  Underwriting  &
        Residential  Finance Trust
        3.256% 期日 12/25/2035
               2,649    2,649
             92/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.261% 期日 10/25/2035
               3,332    3,280
        Stonemont  Portfolio  Trust
        3.130% 期日 08/20/2030
               26,145    26,152
        3.380% 期日 08/20/2030
               11,233    11,244
        Structured  Adjustable  Rate
        Mortgage Loan Trust
        2.601% 期日 10/25/2035
               9,713    9,131
        2.931% 期日 08/25/2035
               15,092    13,022
        3.346% 期日 05/25/2035
               123    106
        3.944% 期日 06/25/2037
               9,836    9,625
        4.997% 期日 07/25/2035
               3,721    2,898
        Structured   Asset
        Investment  Loan Trust
        2.431% 期日 06/25/2036
               13,010    12,660
        3.001% 期日 04/25/2035
               4,440    4,455
        3.081% 期日 02/25/2034
               33,062    33,127
        3.481% 期日 12/25/2034
               10,983    10,999
        Structured  Asset Mortgage
        Investments  ⅡTrust
        2.491% 期日 09/25/2047
               39,499    39,079
        2.957% 期日 04/19/2035
               4,262    4,146
        Structured  Asset Mortgage
        Investments  Trust
        2.942% 期日 09/19/2032
               58    57
        Structured  Asset
        Securities  Corporation
        Mortgage Loan Trust
        2.411% 期日 05/25/2036
               15,978    15,254
        2.531% 期日 05/25/2036
               5,945    5,327
        2.541% 期日 04/25/2036
               999    994
        2.591% 期日 07/25/2036
               38,871    37,921
        2.781% 期日 04/25/2031
               8,945    8,833
        3.211% 期日 11/25/2035
               19,865    19,844
        Sutherland  Commercial
        Mortgage Loans
        3.192% 期日 05/25/2037
               1,992    1,998
        Taurus CMBS UKDAC
        2.202% 期日 05/01/2022
            GBP   661    845
        Taurus UKDAC
        1.654% 期日 11/17/2027
               11,540    14,728
        Terwin Mortgage Trust
        3.661% 期日 03/25/2035
            USD   2,436    2,345
        Theatre Hospitals  No.1 PLC
        3.813% 期日 10/15/2031
            GBP   1,410    1,679
        Theatre Hospitals  No.2 PLC
        3.813% 期日 10/15/2031
               663    792
        Trinidad Mortgage
        Securities  PLC
        1.608% 期日 01/24/2059
               38,949    49,538
        Trinity Square PLC
        1.963% 期日 07/15/2051
               596    766
        Truman Capital  Mortgage
        Loan Trust
        2.541% 期日 03/25/2036
            USD   3,171    3,120
        Twin Bridges PLC
        1.582% 期日 09/12/2044
            GBP  17,572    22,433
        VOLT LXLLC
        3.250% 期日 06/25/2047
            USD  18,745    18,642
        VOLT LXIV LLC
        3.375% 期日 10/25/2047
               3,493    3,473
        Waldorf Astoria Boca Raton
        Trust
             93/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.630% 期日 06/15/2029
               6,100    6,107
        WaMu Mortgage Pass-Through
        Certificates  Trust
        3.001% 期日 01/25/2045
               153    148
        Warwick Finance
        Residential  Mortgages
        Number Three PLC
        0.000% 期日 12/31/2049
            GBP   1    571
        0.000% 期日 12/31/2049
                1    3,557
        1.604% 期日 12/21/2049
               50,326    63,924
        2.304% 期日 12/21/2049
               4,921    6,301
        2.804% 期日 12/21/2049
               2,460    3,156
        3.304% 期日 12/21/2049
               1,406    1,804
        3.804% 期日 12/21/2049
               1,406    1,807
        Washington  Mutual Mortgage
        Pass-Through  Certificates
        WMALT Trust
        2.796% 期日 10/25/2046
            USD  19,587    13,981
        5.500% 期日 11/25/2035
               135    126
        Wells Fargo Home Equity
        Asset-Backed  Securities
        Trust
        2.491% 期日 03/25/2037
               2,671    2,548
        2.551% 期日 07/25/2036
               10,000    9,876
        Wells Fargo Home Equity
        Trust Mortgage Pass-
        Through Certificates
        2.581% 期日 04/25/2034
               7,703    7,547
        Wells Fargo Mortgage-
        Backed Securities  Trust
        4.345% 期日 05/25/2036
               24,548    24,941
        4.737% 期日 10/25/2036
               4,469    4,510
        4.739% 期日 10/25/2036
               515    495
        WFCG Commercial  Mortgage
        Trust
        6.000% 期日 11/15/2029
               3,455    3,451
        WFRBS Commercial  Mortgage
        Trust
        0.431% 期日 03/15/2047         203
               8,800
         モーゲージ証券合計         4,334,529
         (原価4,322,419米ドル)
        AASET Trust
   資産担保証券
        3.967% 期日 05/16/2042
   7.9%            439    435
        Aircraft Certificate  Owner
        Trust
        7.001% 期日 09/20/2022
               564    578
        American  Homes 4 Rent
        Trust
        6.231% 期日 10/17/2036
               1,150    1,237
        Arbor Realty Commercial
        Real Estate Notes Ltd.
        3.270% 期日 08/15/2027
               7,960    7,974
        Avant Loans Funding Trust
        2.290% 期日 06/15/2020
               386    385
        Avery Point ⅢCLO Ltd.
        3.565% 期日 01/18/2025
               2,024    2,027
        B&M CLO Ltd.
        3.166% 期日 04/16/2026
               14,726    14,716
        BFNS
        3.994% 期日 01/25/2029
               55,050    55,028
        Black Diamond CLO Ltd.
        3.499% 期日 02/06/2026
               6,329    6,335
             94/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BSPRT Issuer Ltd.
        3.330% 期日 03/15/2028
               17,350    17,392
        4.830% 期日 03/15/2028
               8,960    9,011
        5.730% 期日 03/15/2028
               4,050    4,085
        Business Loan Express
        Business Loan Trust
        2.571% 期日 09/25/2038
               2,479    2,363
        2.831% 期日 09/25/2038
               1,202    1,119
        3.381% 期日 09/25/2038
               87    82
        Cairn CLO III BV
        0.650% 期日 10/20/2028
            EUR   9,400    10,639
        Cairn CLO VIBV
        0.790% 期日 07/25/2029
               5,520    6,261
        Capitalsource  Real Estate
        Loan Trust
        2.859% 期日 01/20/2037
            USD   7,962    7,962
        2.981% 期日 01/20/2037
               16,100    15,448
        3.081% 期日 01/20/2037
               4,800    4,534
        Carlyle Global Market
        Strategies  Euro CLO Ltd.
        0.664% 期日 08/15/2027
            EUR   7,400    8,394
        Castlelake  Aircraft
        Securitization  Trust
        4.125% 期日 06/15/2043
            USD   3,710    3,693
        Catamaran  CLO Ltd.
        3.359% 期日 01/27/2028
               7,200    7,177
        Cavendish  Square Funding
        PLC
        0.281% 期日 02/11/2055
            EUR   1,143    1,288
        0.621% 期日 02/11/2055
               1,500    1,657
        CPS Auto Receivables  Trust
        1.870% 期日 03/15/2021
            USD   598    596
        Crown Point CLO 5Ltd.
        3.389% 期日 07/17/2028
               6,300    6,300
        Denali Capital CLO XLLC
        3.558% 期日 10/26/2027
               11,000    11,004
        Dryden 35Euro CLO BV
        0.679% 期日 05/17/2027
            EUR  17,285    19,607
        Emerson Park CLO Ltd.
        3.636% 期日 07/15/2025
            USD  13,030    13,042
        Euromax ⅥABS Ltd.
        0.000% 期日 04/18/2097
            EUR   65    73
        FAB CBO BV
        0.734% 期日 08/20/2080
               500    521
        FAB UKLtd.
        1.250% 期日 12/06/2045
            GBP   2,104    2,571
        Figueroa CLO Ltd.
        3.188% 期日 06/20/2027
            USD  19,900    19,906
        Gateway Casinos &
        Entertainment  Ltd.
        5.000% 期日 03/12/2038
            CAD   9,227    6,910
        Goodgreen
        3.930% 期日 10/15/2053
            USD  10,618    10,546
        Halcyon Loan Advisors
        Funding Ltd.
        3.543% 期日 08/01/2025
               2,538    2,542
        3.569% 期日 10/22/2025
               5,800    5,800
        Harley Marine Financing
        LLC
        5.682% 期日 05/15/2043
               5,826    5,397
        JMP Credit Advisors  CLO
        IIIR Ltd.
             95/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.299% 期日 01/17/2028
               32,994    32,996
        LP Credit Card Asset-
        Backed Securities  Master
        Trust
        3.830% 期日 08/20/2024
               7,922    7,926
        METAL LLC
        4.581% 期日 10/15/2042
               17,295    17,228
        MMcapS FundingⅩⅦ  Ltd.
        2.671% 期日 12/01/2035
               1,063    1,041
        Monarch Grove CLO
        3.370% 期日 01/25/2028
               20,900    20,832
        National   Collegiate
        Student Loan Trust
        2.456% 期日 07/25/2030
               2,718    2,682
        2.491% 期日 11/25/2027
               791    790
        2.557% 期日 03/26/2029
               19,012    18,797
        2.571% 期日 10/25/2033
               19,278    18,657
        2.753% 期日 06/25/2029
               4,962    4,914
        Navient Private Education
        Loan Trust
        4.430% 期日 12/15/2045
               8,205    8,569
        Navient Student Loan Trust
        3.437% 期日 03/25/2066
               2,649    2,697
        Nelnet Student Loan Trust
        2.881% 期日 03/25/2030
               7,815    7,863
        3.081% 期日 09/25/2065
               5,641    5,695
        3.270% 期日 07/27/2048
               4,293    4,335
        OCP CLO Ltd.
        3.299% 期日 04/17/2027
               16,800    16,810
        3.328% 期日 10/26/2027
               25,200    25,207
        Octagon   Investment
        Partners XXIII Ltd.
        3.286% 期日 07/15/2027
               25,300    25,306
        Pangaea ABS SPV
        0.041% 期日 12/28/2096
            EUR   79    90
        0.151% 期日 12/28/2096
               9,900    11,084
        Penta CLO 2BV
        0.790% 期日 08/04/2028
               16,600    18,825
        Sapphire Aviation Finance
        4.250% 期日 03/15/2040
            USD  34,535    34,601
        Saranac CLO III Ltd.
        3.466% 期日 06/22/2030
               27,300    27,327
        SCF RCFunding ⅡLLC
        4.100% 期日 06/25/2047
               4,605    4,510
        Securitized  Term Auto
        Receivables  Trust
        1.775% 期日 01/27/2020
               723    722
        SLM Private Credit Student
        Loan Trust
        2.534% 期日 06/15/2023         5,294
               5,300
        Sofi Consumer Loan Program
        LLC
        2.770% 期日 05/25/2026
               2,134    2,114
        SoFi Professional  Loan
        Program LLC
        2.650% 期日 09/25/2040
               3,200    3,099
        Sorrento Park CLO DAC
        0.631% 期日 11/16/2027
            EUR  21,650    24,531
        Spirit Master Funding LLC
        4.360% 期日 12/20/2047
            USD  20,143    19,997
        SpringCastle  America
        Funding LLC
             96/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3.050% 期日 04/25/2029
               2,012    1,999
        Springleaf  Funding Trust
        2.680% 期日 07/15/2030
               22,700    22,234
        StPaul's CLO VIDAC
        0.850% 期日 08/20/2030
            EUR   3,600    4,084
        Starwood Waypoint Homes
        Trust
        3.230% 期日 01/17/2035
            USD  11,702    11,690
        3.450% 期日 01/17/2035
               1,400    1,400
        3.680% 期日 01/17/2035
               4,727    4,732
        4.230% 期日 01/17/2035
               8,600    8,643
        Taberna Preferred  Funding
        ILtd.
        2.807% 期日 07/05/2035
               2,680    2,546
        2.878% 期日 07/05/2035
               6,641    6,309
        Telos CLO Ltd.
        3.399% 期日 04/17/2028
               24,100    24,099
        3.719% 期日 01/17/2027
               17,200    17,220
        Thunderbolt  Aircraft Lease
        Ltd.
        4.212% 期日 05/17/2032
               800    800
        TICP CLO III-2 Ltd.
        3.309% 期日 04/20/2028
               33,600    33,530
        Tikehau CLO BV
        0.600% 期日 08/04/2028
            EUR   1,600    1,815
        Tralee CLO VLtd.
        3.869% 期日 10/20/2028
            USD   5,250    5,250
        Tropic CDO ⅤLtd.
        2.756% 期日 07/15/2036
               13,458    12,382
        TruPS Financials  Note
        Securitization  Ltd.
        3.566% 期日 03/30/2039
               25,178    24,926
        3.908% 期日 09/20/2039
               6,417    6,417
        4.299% 期日 04/20/2038
               5,814    5,872
        Venture ⅩⅦ CLO Ltd.
        3.316% 期日 04/15/2027
               36,720    36,545
        Vertical Bridge CCLLC
        5.193% 期日 10/15/2046
               391    393
        ZCapital Credit Partners
        CLO Ltd.
        3.386% 期日 07/16/2027         35,061
               35,115
          資産担保証券合計         937,121
         (原価：934,287米ドル)
        Abu Dhabi Government
   ソブリン債
        International  Bond
        2.500% 期日 10/11/2022
   3.9%           9,700    9,315
        3.125% 期日 10/11/2027
               30,800    28,667
        4.125% 期日 10/11/2047
               6,100    5,660
        Argentina  Bocon
        41.328% 期日 10/04/2022
            ARS   1,070     50
        Argentina  Government
        International  Bond
        2.260% 期日 12/31/2038
            EUR  10,385    6,622
        2.500% 期日 12/31/2038
            USD  22,724    12,742
        3.375% 期日 01/15/2023
            EUR   7,700    7,327
        3.875% 期日 01/15/2022
               10,500    10,679
        4.625% 期日 01/11/2023
            USD  17,714    15,024
        5.250% 期日 01/15/2028
            EUR   1,200    1,049
        5.625% 期日 01/26/2022
            USD  15,410    13,888
        5.875% 期日 01/11/2028
               12,900    9,965
        6.250% 期日 04/22/2019
               1,650    1,663
        6.250% 期日 11/09/2047
            EUR   900    758
             97/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6.875% 期日 01/26/2027
            USD   5,000    4,178
        6.875% 期日 01/11/2048
               900    664
        7.125% 期日 07/06/2036
               7,100    5,431
        7.500% 期日 04/22/2026
               4,750    4,156
        7.820% 期日 12/31/2033
            EUR  21,712    22,307
        49.933% 期日 03/01/2020
            ARS  28,000     841
        50.575% 期日 03/11/2019
               17,936     533
        52.756% 期日 04/03/2022
               772,656    22,080
        Argentina  POM Politica
        Monetaria
        68.593% 期日 06/21/2020
               903,382    30,280
        Autonomous  Community  of
        Catalonia
        4.900% 期日 09/15/2021
            EUR   1,350    1,646
        4.950% 期日 02/11/2020
               250    297
        6.350% 期日 11/30/2041
               250    364
        Corp. Andina deFomento
        3.950% 期日 10/15/2021
            MXN   736    35
        Corp. Financiera  de
        Desarrollo  S.A.
        3.250% 期日 07/15/2019
            USD   7,000    7,003
        Croatia Government
        International  Bond
        6.750% 期日 11/05/2019
               12,900    13,310
        Export-Import   Bank of
        India
        2.750% 期日 08/12/2020
               630    618
        3.875% 期日 10/02/2019
               200    201
        Greece Government
        International  Bond
        4.750% 期日 04/17/2019
            EUR  14,004    16,142
        Indian Railway  Finance
        Corp. Ltd.
        3.917% 期日 02/26/2019
            USD   470    471
        KSA Sukuk Ltd.
        2.894% 期日 04/20/2022
               5,200    5,028
        Kuwait International
        Government  Bond
        2.750% 期日 03/20/2022
               4,460    4,343
        3.500% 期日 03/20/2027
               13,800    13,434
        Peru Government
        International  Bond
        5.700% 期日 08/12/2024
            PEN  13,000    3,988
        6.150% 期日 08/12/2032
               46,805    13,810
        8.200% 期日 08/12/2026
               12,400    4,307
        Qatar Government
        International  Bond
        3.875% 期日 04/23/2023
            USD  10,300    10,338
        4.500% 期日 04/23/2028
               3,200    3,272
        5.103% 期日 04/23/2048
               5,600    5,698
        Russia Government
        International  Bond
        3.500% 期日 01/16/2019
               1,400    1,401
        5.000% 期日 04/29/2020
               700    713
        Saudi Government
        International  Bond
        2.375% 期日 10/26/2021
               3,500    3,349
        2.875% 期日 03/04/2023
               8,200    7,807
        4.000% 期日 04/17/2025
               61,000    60,007
        4.500% 期日 04/17/2030
               21,500    21,233
        4.500% 期日 10/26/2046
               4,100    3,728
        4.625% 期日 10/04/2047
               6,400    5,888
             98/156

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        5.000% 期日 04/17/2049
               14,400    13,859
        Serbia Government
        International  Bond
        4.875% 期日 02/25/2020
               4,500    4,543
        7.250% 期日 09/28/2021
               4,300    4,645
        Tanzania Government
        International  Bond
        8.544% 期日 03/09/2020
               500    513
        Turkey Government
        International  Bond
        5.625% 期日 03/30/2021
               4,700    4,593
        7.500% 期日 11/07/2019
               900    912
        Ukraine Government
        International  Bond
        7.750% 期日 09/01/2023
               4,390    4,188
        Venezuela  Government
        International  Bond
        6.000% 期日 12/09/2020
               3,367    842
        7.000% 期日 03/31/2038
               1,883    467
        7.650% 期日 04/21/2025
               5,349    1,371
        7.750% 期日 10/13/2019
               1,200    302
        8.250% 期日 10/13/2024
               5,591    1,426
        9.000% 期日 05/07/2023
               3,161    814
        9.250% 期日 09/15/2027
               4,274    1,101
        9.250% 期日 05/07/2028
               6,512    1,661
        11.750% 期日 10/21/2026
               680    176
        11.950% 期日 08/05/2031
                   129
               500
          ソブリン債合計         463,852
         (原価：528,831米ドル)
               株式数

        Caesars Entertainment     1,078,632     9,265
   普通株式
        Corp.
        Eurobank Ergasias S.A.   10,169,333     6,858
   0.2%
        National Bank ofGreece    102,570     178
        S.A.
        Towergate  Finance PLC    1,237,781     1,993
          普通株式合計         18,294
         (原価：22,559米ドル)
        VICI Properties,  Inc.

                   16,419
   商業不動産株式           760,482
   0.1%      商業不動産株式  合計        16,419
         （原価： 5,574米ドル）
        Sequa Corp.

   株式リンク証券
   0.0%     04/28/2024       42,000     4
         株式リンク証券  合計        4
         （原価： 0米ドル）
        Nationwide  Building

   優先証券
        Society
        10.250%       75,650    14,257
   0.2%
        Sequa Corp.
        9.000%       862    636
        Stichting  AKRabobank
        Certificaten
        6.500%           2,217
               17,310
          優先証券合計         17,110
        （原価： 19,068米ドル）
      銀行引受手

        Bank ofMontreal
   短期証券           元本金額
      形
             99/156


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        0.000% 期日 12/03/2018
   3.3%   0.4%      CAD   3,820    2,904
        1.735% 期日 11/01/2018
               19,000    14,467
        FirstBank
        1.982% 期日 11/30/2018
               4,580    3,482
        HSBC Bank Canada
        1.752% 期日 11/02/2018
               9,800    7,462
        2.017% 期日 11/28/2018
               3,620    2,753
        Royal Bank ofCanada
        1.747% 期日 11/05/2018
               3,800    2,893
        1.991% 期日 11/30/2018
               4,580    3,483
        TDBank
        1.727% 期日 11/05/2018
               6,900    5,253
        1.739% 期日 11/01/2018
               6,400    4,873
        1.957% 期日 11/30/2018
               520    395
                   47,965
        Keurig DrPepper

      手形
        2.486% 期日 11/02/2018          1,500
      0.0%      USD   1,500
                   1,500
        Bonos de la Nacion

      短期債券  Argentina  con Ajuste por
        CER
        3.750% 期日 02/08/2019
      0.1%      ARS   3,110    113
        Harris Corp.
        2.786% 期日 02/27/2019
            USD   6,800    6,803
                   6,916
      レポ取引

      1.3%             157,400
        Bank ofNova Scotia

      定期性預金
        1.690% 期日 11/01/2018
      0.6%         967    967
        Bank of Tokyo-Mitsubishi
        UFJ Ltd.
        (0.300%) 期日 11/01/2018
            JPY  1,168,895     10,358
        Brown Brothers Harriman &
        Co.
        (0.800%) 期日 11/01/2018
            DKK   4,634    704
        (0.800%) 期日 11/01/2018
            SEK   1    0
        (0.570%) 期日 11/01/2018
            EUR   30    34
        (0.300%) 期日 11/01/2018
            JPY   586    5
        0.360% 期日 11/01/2018
            GBP   36    46
        0.770% 期日 11/01/2018
            AUD   59    42
        0.850% 期日 11/01/2018
            CAD   1    1
        1.690% 期日 11/01/2018
            USD   5    5
        5.190% 期日 11/01/2018
            ZAR   6,355    430
        Citibank N.A.
        (0.570%) 期日 11/01/2018
            EUR   333    378
        0.360% 期日 11/01/2018
            GBP   611    780
        1.690% 期日 11/01/2018
            USD   4,033    4,033
        DBS Bank Ltd.
        1.690% 期日 11/01/2018
               1,039    1,039
        HSBC Bank
        (0.570%) 期日 11/01/2018
            EUR   740    838
        0.360% 期日 11/01/2018
            GBP   653    834
        JPMorgan Chase &Co.
        1.690% 期日 11/01/2018
            USD   8,577    8,577
        National  Australia  Bank
        Ltd.
        0.770% 期日 11/01/2018
            AUD   8,679    6,151
        Royal Bank ofCanada
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        0.850% 期日 11/01/2018
            CAD   12    9
        Sumitomo Mitsui Banking
        Corp.
        (0.570%) 期日 11/01/2018
            EUR   684    775
        (0.300%) 期日 11/01/2018
            JPY  258,864    2,294
        1.690% 期日 11/01/2018
            USD   9,870    9,870
        Sumitomo Mitsui Trust Bank
        Ltd.
        (0.570%) 期日 11/01/2018
            EUR   3,591    4,069
        (0.300%) 期日 11/01/2018
            JPY  1,098,902     9,737
        1.690% 期日 11/01/2018         7,668
            USD   7,668
                   69,644
      アルゼンチ

        54.730% 期日 12/28/2018
            ARS  1,054,643     31,076
      ン短期国債
        43.066% 期日 11/21/2018
      0.5%         41,672    1,125
        50.008% 期日 03/29/2019
               179,403    5,040
        50.031% 期日 01/31/2019
               266,914    7,794
        51.669% 期日 04/30/2019
               10,025     284
        55.179% 期日 02/28/2019
                   15,559
               533,901
                   60,878
      ギリシャ短
        0.697% 期日 11/02/2018
            EUR   8,630
                   9,778
      期国債
        1.250% 期日 03/15/2019         24,846
      0.3%         21,996
                   34,624
      ナイジェリ
        13.096% 期日 01/10/2019
      ア公開市場      NGN  248,200     667
      操作国債
      0.0%             667
      ナイジェリ
        12.708% 期日 11/01/2018
               546,100
                   1,504
      ア短期国債
        12.718% 期日 12/13/2018
      0.1%        591,100    1,605
        13.096% 期日 01/17/2019
               620,000    1,663
        13.536% 期日 01/31/2019
               625,950    1,672
        15.662% 期日 11/29/2018         2,287
               837,600
                   8,731
          短期証券合計         388,325
         (原価：389,192米ドル)
        投資有価証券合計   110.5%
                USD  13,026,164
        (原価：13,230,824米ドル)
         金融デリバティブ商品 
                   61,940
           0.5%
        (原価またはプレミアム(純
         額)(44,560)米ドル）
         その他の資産および負債          (1,299,588)
          （純額）(11.0%)
          純資産 100.0%
                USD  11,788,516
  マネー・オープン・マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
           （令和 1年 5月13日現在）   （令和 1年11月12日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託             -    18,704,903
   コール・ローン            20,682,012       -
   特殊債券            54,330,460      56,309,400
   未収利息            132,836      155,831
            101/156


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           （令和 1年 5月13日現在）   （令和 1年11月12日現在）
               47,868      -
   前払費用
               75,193,176      75,170,134
   流動資産合計
               75,193,176      75,170,134
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払利息             53      -
                610      277
   その他未払費用
                663      277
   流動負債合計
                663      277
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本            75,182,674      75,182,674
   剰余金
                9,839     △12,817
    剰余金又は欠損金（△）
               75,192,513      75,169,857
   元本等合計
               75,192,513      75,169,857
  純資産合計
               75,193,176      75,170,134
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年 5月14日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年11月12日
  有価証券の評価基準及び評価方法       特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        （令和 1年 5月13日現在）      （令和 1年11月12日現在）

   項　目
  １. 当計算期間の末日に         75,182,674口        75,182,674口
   おける受益権の総数
  ２. 「投資信託財産の計   元本の欠損        ─元本の欠損       12,817円
   算に関する規則」第
   55条の6第10号に規定
   する額
            102/156


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        （令和 1年 5月13日現在）      （令和 1年11月12日現在）
   項　目
  ３. 1単位当たり純資産の   1口当たり純資産額       1.0001円 1口当たり純資産額       0.9998円
   額
      (10,000口当たりの純資産額       10,001円)  (10,000口当たりの純資産額       9,998円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 5月14日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年11月12日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、特殊債券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
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             自 令和 1年 5月14日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 1年11月12日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 1年11月12日現在）

  　　　　　　　項　目
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（特殊債券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

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  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


          自 令和 1年 5月14日

          至 令和 1年11月12日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

          （令和 1年 5月13日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  75,182,674円
  同期中における追加設定元本額                    -円
  同期中における一部解約元本額                    -円
  令和 1年 5月13日現在における元本の内訳
  アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）                   8,100,949円
  メキシコ債券ファンド（毎月分配型）                   9,994,004円
  メキシコ債券ファンド（資産成長型）                   4,997,002円
  日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド                  29,982,011円
  ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション                   2,798,587円
  アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）                   29,944円
  三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり）                   419,777円
  三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし）                   299,837円
  ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし）                   1,589,191円
  ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ）                   269,851円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０２                   619,672円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５                   969,499円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）                   1,759,104円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）                   529,719円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）                   5,797,087円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）                   409,781円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９                   1,039,466円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）                   5,027,477円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし）                   549,716円
  合計                  75,182,674円
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          （令和 1年11月12日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  75,182,674円
  同期中における追加設定元本額                    -円
  同期中における一部解約元本額                    -円
  令和 1年11月12日現在における元本の内訳
  アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース）                   8,100,949円
  メキシコ債券ファンド（毎月分配型）                   9,994,004円
  メキシコ債券ファンド（資産成長型）                   4,997,002円
  日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド                  29,982,011円
  ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション                   2,798,587円
  アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース）                   29,944円
  三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジあり）                   419,777円
  三井住友・グローバルＣＢ戦略ファンド（為替ヘッジなし）                   299,837円
  ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（為替ヘッジなし）                   1,589,191円
  ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（限定為替ヘッジ）                   269,851円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０２                   619,672円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０５                   969,499円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）                   1,759,104円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）                   529,719円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジあり）                   5,797,087円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９（為替ヘッジなし）                   409,781円
  あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６－０９                   1,039,466円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジあり）                   5,027,477円
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２（為替ヘッジなし）                   549,716円
  合計                  75,182,674円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

   特殊債券   第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済          14,000,000    14,021,560
     機構債券
     第１０７回政府保証日本高速道路保有・債務返          14,000,000    14,103,320
     済機構債券
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     第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返          14,000,000    14,118,580
     済機構債券
     第５回政府保証阪神高速道路株式会社債券          14,000,000    14,065,940
       合計        56,000,000    56,309,400
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）

             2019年11月29日現在

  Ⅰ　資産総額           2,600,169,458  円　

  Ⅱ　負債総額            1,642,302  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,598,527,156  円　
  Ⅳ　発行済口数           2,598,926,882  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9998 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （9,998 円）
  りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）

             2019年11月29日現在

  Ⅰ　資産総額            826,169,586  円　

  Ⅱ　負債総額            518,380 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            825,651,206  円　
  Ⅳ　発行済口数            792,992,841  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0412 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,412  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
  替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
  替受益権を表示する受益証券は発行されません。
  イ　名義書換

   該当事項はありません。
  ロ　受益者名簿
   作成しません。
  ハ　受益者に対する特典
   ありません。
  ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
  （イ）受益権の譲渡
   ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
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    益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
    されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
    る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
    きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
   譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
   ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
  ホ　償還金
   償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者に支払います。
  ヘ　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  イ　資本金の額および株式数

          2019年11月29日現在
   資本金の額      20億円
   会社が発行する株式の総数      60,000,000株
   発行済株式総数      33,870,060株
  ロ　最近５年間における資本金の額の増減

   該当ありません。
  ハ　会社の機構

   委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
   使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
   もって行い、累積投票によらないものとします。
   取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
   終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
   の満了する時までとします。
   委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
   取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
   することができます。
  ニ　投資信託の運用の流れ

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
  言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
  行っています。
  2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

  りです。
             本　数 （本）   純資産総額  （百万円）
     追加型株式投資信託           762    8,210,104

     単位型株式投資信託           118     645,445

     追加型公社債投資信託           1     29,929

     単位型公社債投資信託           187     517,762

      合　計         1,068     9,403,241

  ３【委託会社等の経理状況】

  １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
  関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
  52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２　当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

  取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任           あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
  間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
  法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
  資産の部
   流動資産
   　現金及び預金           20,873,870      13,755,961
   　顧客分別金信託            20,010      20,011
   　前払費用            402,249      476,456
   　未収入金            39,030      64,856
   　未収委託者報酬            6,332,203      6,963,077
   　未収運用受託報酬            1,725,215      1,129,548
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   　未収投資助言報酬            316,407      285,668
   　未収収益            50,321      44,150
               10,891      31,771
   　その他の流動資産
              29,770,200      22,771,504
   流動資産合計
   固定資産
   　有形固定資産      ※１
   　　建物            185,371      173,517
               300,694      751,471
   　　器具備品
               486,065      924,988
   　有形固定資産合計
   　無形固定資産
   　　ソフトウェア            409,765      479,867
   　　ソフトウェア仮勘定            5,755     183,528
   　　電話加入権             56      44
                -      60
   　　商標権
               415,576      663,501
   　無形固定資産合計
   　投資その他の資産
   　　投資有価証券           10,616,594      10,829,628
   　　関係会社株式           10,412,523      10,252,067
   　　長期差入保証金            658,505     2,004,451
   　　長期前払費用            69,423      97,107
   　　会員権            7,819      7,819
              1,394,447      1,426,381
   　　繰延税金資産
              23,159,314      24,617,457
   　投資その他の資産合計
              24,060,956      26,205,946
   固定資産合計
              53,831,157      48,977,450
   資産合計
                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
  負債の部
   流動負債
   　顧客からの預り金             84     4,534
   　その他の預り金            92,326     1,480,229
   　未払金
   　　未払収益分配金             649     1,122
   　　未払償還金            137,522      137,522
   　　未払手数料            2,783,763      3,246,133
   　　その他未払金            236,739      768,373
   　未払費用            3,433,641      3,535,589
   　未払消費税等            547,706      84,966
   　未払法人税等            1,785,341      670,761
   　賞与引当金            1,507,256      1,302,052
               1,408      18,110
   　その他の流動負債
              10,526,438      11,249,395
   流動負債合計
   固定負債
   　退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
   　賞与引当金            99,721      5,074
               3,363      5,074
   　その他の固定負債
              3,422,915      3,428,751
   固定負債合計
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              13,949,354      14,678,146
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
   　資本金            2,000,000      2,000,000
   　資本剰余金
              8,628,984      8,628,984
   　　資本準備金
              8,628,984      8,628,984
   　資本剰余金合計
   　利益剰余金
   　　利益準備金            284,245      284,245
   　　その他利益剰余金
   　　　配当準備積立金            60,000      60,000
   　　　別途積立金            1,476,959      1,476,959
              26,561,078      21,255,054
   　　　繰越利益剰余金
              28,382,283      23,076,258
   　利益剰余金合計
              39,011,267      33,705,242
   株主資本計
   評価・換算差額等
               870,535      594,061
   　その他有価証券評価差額金
               870,535      594,061
   評価・換算差額等合計
              39,881,802      34,299,304
   純資産合計
              53,831,157      48,977,450
   負債・純資産合計
  （２）【損益計算書】

                   (単位：千円）

           前事業年度      当事業年度
         　（自　平成29年４月１日      　（自　平成30年４月１日
         　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
  営業収益
  　委託者報酬            36,538,981      39,156,499
  　運用受託報酬            8,362,118      6,277,217
  　投資助言報酬            1,440,233      1,332,888
  　その他営業収益
   情報提供コンサルタント
   業務報酬            5,000       -
  　　サービス支援手数料            128,324      182,502
              55,820      49,507
  　　その他
  営業収益計            46,530,479      46,998,614
  営業費用
  　支払手数料            16,961,384      18,499,433
  　広告宣伝費            353,971      361,696
  　公告費             1,140       125
  　調査費
  　　調査費            1,654,233      1,752,905
  　　委託調査費            5,972,473      6,050,441
  　営業雑経費
  　　通信費            40,066      46,551
  　　印刷費            339,048      338,465
  　　協会費              -     24,700
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  　　諸会費            45,465      23,756
  　　情報機器関連費            2,582,734      2,872,416
  　　販売促進費            34,333      49,118
              136,669      148,307
  　　その他
  営業費用合計            28,121,520      30,167,918
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            196,529      190,951
  　　給料・手当            6,190,716      6,308,066
  　　賞与            601,375      514,259
  　　賞与引当金繰入額            1,566,810      1,235,936
  　交際費            25,709      27,802
  　寄付金              -      82
  　事務委託費            256,413      286,905
  　旅費交通費            220,569      228,538
  　租税公課            282,036      285,369
  　不動産賃借料            654,286      612,410
  　退職給付費用            419,884      463,553
  　固定資産減価償却費            329,756      378,530
              285,490      290,243
  　諸経費
             11,029,580      10,822,651
  一般管理費合計
              7,379,378      6,008,044
  営業利益
                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
          　（自　平成29年４月１日      　（自　平成30年４月１日
          　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
  営業外収益
  　受取配当金             51,335       -
  　受取利息             520      623
  　時効成立分配金・償還金             2,622       72
  　原稿・講演料             894      1,951
              10,669      36,408
  　雑収入
  営業外収益合計             66,042      39,055
  営業外費用
  　為替差損             5,125      15,760
               913      7,027
  　雑損失
               6,038      22,787
  営業外費用合計
              7,439,383      6,024,312
  経常利益
  特別利益
  　投資有価証券償還益             61,842      289,451
  　投資有価証券売却益             30,980       7,247
               -     79,850
  　過去勤務費用償却益      ※１
  特別利益合計             92,822      376,549
  特別損失
  　固定資産除却損      ※２      354,695       1,462
  　投資有価証券償還損            141,666       13,668
  　投資有価証券売却損             9,634      14,605
  　関係会社株式評価損      ※３       -     160,455
               -     187,140
  　合併関連費用      ※４
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              505,996      377,331
  特別損失合計
              7,026,209      6,023,530
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税            2,350,891      1,750,031
             △ 280,166
                     90,084
  法人税等調整額
              2,070,725      1,840,116
  法人税等合計
              4,955,483      4,183,413
  当期純利益
  （３）【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金           その他利益剰余金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
          合計
              配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   23,493,074
  当期変動額
                    △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,955,483
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －   －   －  3,068,003
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     25,314,279    35,943,263    327,116   327,116   36,270,379
  当期変動額
       △ 1,887,480   △ 1,887,480         △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益     4,955,483    4,955,483          4,955,483
  株主資本以外の
  項目の当期変動額            543,419   543,419   543,419
  （純額）
  当期変動額合計      3,068,003    3,068,003    543,419   543,419   3,611,423
  当期末残高     28,382,283    39,011,267    870,535   870,535   39,881,802
  当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金           その他利益剰余金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
              配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
          合計
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
  当期変動額
                    △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,183,413
            115/156


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  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  （純額）
                    △ 5,306,024
  当期変動額合計     －  －  －  －   －   －
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   21,255,054
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     28,382,283   39,011,267    870,535   870,535  39,881,802
  当期変動額
       △ 9,489,438   △ 9,489,438         △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益     4,183,413   4,183,413          4,183,413
  株主資本以外の
              △ 276,474   △ 276,474  △ 276,474
  項目の当期変動額
  （純額）
       △ 5,306,024   △ 5,306,024   △ 276,474   △ 276,474  △ 5,582,498
  当期変動額合計
  当期末残高     23,076,258   33,705,242    594,061   594,061  34,299,304
  [注記事項]

  (重要な会計方針)
  １.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  (2)その他有価証券

  時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  時価のないもの
   移動平均法による原価法
  ２.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
  については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　   ３～50年
   器具備品　　　   ３～20年
  (2)無形固定資産

   定額法によっております。
   なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
  す。
  ３.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
  (2)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
  ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
  式基準によっております。
  ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
  繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
  税効果会計関係注記を変更しております。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
  産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
  また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
  準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
  業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
  (貸借対照表関係)

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
         (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  建物        312,784千円       350,176千円
  器具備品        768,929千円       922,553千円
  ２　当座借越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
   当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
         (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  当座借越極度額の総額       10,000,000千円       10,000,000千円
  借入実行残高　　　　         －千円       －千円
  差引額
          10,000,000千円       10,000,000千円
  ３　保証債務

   当社は、子会社であるSumitomo     Mitsui Asset Management(New   York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
   し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
          前事業年度       当事業年度
          (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  Sumitomo  Mitsui Asset
          204,923千円       174,854千円
  Management  (New York)Inc.
  (損益計算書関係)

  ※１　過去勤務費用償却益
   過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
  ※２　固定資産除却損

          前事業年度       当事業年度
         （自 平成29年４月１日      （自 平成30年４月１日
         至 平成30年３月31日）      至 平成31年３月31日）
  器具備品         0千円      695 千円
  ソフトウェア
          9,000 千円      766 千円
  ソフトウェア仮勘定
          345,695  千円      － 千円
  ※３　関係会社株式評価損

   関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
  ※４　合併関連費用

   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
   務委託費用であります。
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  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
  １.発行済株式数に関する事項
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株     －    －   17,640株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成29年６月27日              平成29年   平成29年
       普通株式    1,887,480   107,000.00
   定時株主総会              ３月31日   ６月28日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  平成30年６月26日               平成30年   平成30年
      普通株式  利益剰余金   2,822,400   160,000.00
   定時株主総会              ３月31日   ６月27日
  当事業年度(自   平成30年４月１日　至    平成31年３月31日)

  １.発行済株式数に関する事項
   当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株   17,622,360株      －  17,640,000株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
   当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
   当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
   配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成30年６月26日              平成30年   平成30年
       普通株式    2,822,400   160,000.00
   定時 株主総会             ３月31日   ６月27日
  平成31年２月28日              平成31年   平成31年
       普通株式    6,667,038    377.95
   臨時株主総会              １月31日   ３月22日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  令和１年６月24日               平成31年   令和１年
      普通株式  利益剰余金   2,469,600   140.00
   臨時 株主総会              ３月28日   ６月25日
  (リース取引関係)

  オペレーティング・リース取引
  （借主側）
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                   （単位：千円）
         前事業年度        当事業年度
        （平成30年３月31日）        （平成31年３月31日）
   １年以内         208,187        597,239
   １年超         42,916       6,115,662
   合計         251,104       6,712,901
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  (金融商品関係)
  １.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
   期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
   運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
   は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
   ため、リスクは僅少となっています。
   投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
   リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
   出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
   約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
   営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

  ①信用リスクの管理
   当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
   とともに、その状況について取締役会に報告しています。
   投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
   に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
   長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
   管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
  ②市場リスクの管理
   投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
   について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
   査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
   なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
   おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
   格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
   としています。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
   い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
   め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
  ２.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
  認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
  前事業年度（平成30年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)現金及び預金         20,873,870     20,873,870      －
  (2)顧客分別金信託         20,010     20,010     －
  (3)未収委託者報酬         6,332,203     6,332,203      －
  (4)未収運用受託報酬         1,725,215     1,725,215      －
  (5)未収投資助言報酬         316,407     316,407     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,616,296     10,616,296      －
  (7)長期差入保証金         658,505     658,505     －
    資産計      40,542,507     40,542,507      －
  (1)顧客からの預り金          84     84    －
  (2)未払手数料         2,783,763     2,783,763      －
    負債計       2,783,847     2,783,847      －
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
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  (1)現金及び預金         13,755,961     13,755,961      －
  (2)顧客分別金信託         20,011     20,011     －
  (3)未収委託者報酬         6,963,077     6,963,077      －
  (4)未収運用受託報酬         1,129,548     1,129,548      －
  (5)未収投資助言報酬         285,668     285,668     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,829,330     10,829,330      －
  (7)長期差入保証金         2,004,451     2,004,451      －
    資産計      34,988,051     34,988,051      －
  (1)顧客からの預り金          4,534     4,534     －
  (2)未払手数料         3,246,133     3,246,133      －
    負債計       3,250,667     3,250,667      －
  (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産
   (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   (6)投資有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
   (7)長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっています。
   負　債

   (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

              （単位：千円）
         前事業年度     当事業年度
     区分
        （平成30年３月31日）     （平成31年３月31日）
   その他有価証券
   非上場株式        298     298
     合計       298     298
   子会社株式及び関連会社株式
   非上場株式       10,412,523     10,252,067
     合計      10,412,523     10,252,067
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
  ることから、時価開示の対象とはしておりません。
  (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（平成30年３月31日）
                   （単位：千円）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
  現金及び預金       20,873,870     －    －    －
  顧客分別金信託       20,010    －    －    －
  未収委託者報酬       6,332,203     －    －    －
  未収運用受託報酬       1,725,215     －    －    －
  未収投資助言報酬       316,407     －    －    －
  長期差入保証金       602,360    56,144     －    －
    合計     29,870,067    56,144     －    －
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
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  現金及び預金       13,755,961     －    －    －
  顧客分別金信託       20,011     －    －    －
  未収委託者報酬       6,963,077     －    －    －
  未収運用受託報酬       1,129,548     －    －    －
  未収投資助言報酬       285,668     －    －    －
  長期差入保証金       54,900   1,949,551     －    －
    合計     22,209,168    1,949,551     －    －
  (有価証券関係)

  １.子会社株式及び関連会社株式
  前事業年度（平成30年３月31日）
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（平成31年３月31日）

  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  ２.その他有価証券

  前事業年度（平成30年３月31日）
                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,366,669    6,046,232   1,320,437
      小計       7,366,669    6,046,232   1,320,437
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,249,626    3,315,328    △65,701
      小計       3,249,626    3,315,328    △65,701
      合計       10,616,296    9,361,560   1,254,735
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,545,410    6,613,088    932,322
      小計       7,545,410    6,613,088    932,322
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,283,920    3,360,000    △76,080
      小計       3,283,920    3,360,000    △76,080
      合計       10,829,330    9,973,088    856,242
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  ３.事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     532,099    30,980    9,634
  当事業年度(自   平成30年４月１日　至    平成31年３月31日)

            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     728,127     7,247    14,605
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
  当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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  上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
  (退職給付関係)

  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
  金制度を設けております。
  ２．確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日     　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）     　　至 平成31年３月31日）
   退職給付債務の期首残高            3,177,131      3,319,830
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      －
   数理計算上の差異の発生額           △51,212      △3,658
   退職給付の支払額           △94,727      △85,082
   過去勤務費用の発生額             －     △79,850
   退職給付債務の期末残高            3,319,830      3,418,601
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
   非積立型制度の退職給付債務            3,319,830      3,418,601
   未認識数理計算上の差異             －      －
   未認識過去勤務費用             －      －
   退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日     　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）     　　至 平成31年３月31日）
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      －
   数理計算上の差異の費用処理額            △51,212      △3,658
   過去勤務費用償却益             －     △79,850
   その他            182,458      199,849
   確定給付制度に係る退職給付費用            419,884      383,703
  （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
   2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
    度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
            前事業年度      当事業年度
           　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
           　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
   割引率            0.000％      0.000％
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
  (税効果会計関係)

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                （単位：千円）

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           前事業年度     当事業年度
          （平成30年３月31日）     （平成31年３月31日）
  繰延税金資産

   退職給付引当金          1,016,532     1,046,775
   賞与引当金          492,056     400,242
   調査費          90,509     80,983
   未払金          60,851     57,192
   未払事業税          102,103     54,797
   ソフトウェア償却          11,289     17,501
             7,903     82,798
   その他
  繰延税金資産小計
             1,781,245     1,740,292
             △2,597     △51,729
  評価性引当額（注）
  繰延税金資産合計
             1,778,648     1,688,563
  繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金          384,200     262,181
  繰延税金負債合計           384,200     262,181
  繰延税金資産の純額
             1,394,447     1,426,381
  （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

   を追加的に認識したことに伴うものであります。
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

  な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           （平成30年３月31日）    （平成31年３月31日）
  法定実効税率
             30.8％     30.6％
  （調整）
   評価性引当額の増減          －    0.8
   交際費等永久に損金に算入されない項目          0.2     0.9
   住民税均等割等          0.1     0.1
   所得税額控除による税額控除          △1.9     △1.4
   その他          0.1    △0.4
             29.4     30.5
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
  (セグメント情報等)

  前事業年度(自   平成29年４月１日   至 平成30年３月31日)
  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       36,538,981   8,362,118   1,440,233    189,145   46,530,479
   営業収益
  (2)地域ごとの情報　

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
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  ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報　

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       39,156,499   6,277,217   1,332,888    232,009   46,998,614
   営業収益
  (2)地域ごとの情報　

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報　

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者情報)

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
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  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,761,066    429,436
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,685,815    953,752
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,499,836    399,447
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,789,062   1,154,875
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  (１株当たり情報)

            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
  １株当たり純資産額           2,260.87円      1,944.40円
  １株当たり当期純利益金額           280.92円      237.15円
  （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
    い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
    を算定しております。
   3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
  １株当たり当期純利益金額
   当期純利益（千円）          4,955,483      4,183,413
   普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   普通株式に係る当期純利益金額（千円）          4,955,483      4,183,413
   期中平均株式数（株）          17,640,000      17,640,000
  (重要な後発事象)

  前事業年度(自   平成29年４月１日   至 平成30年３月31日)
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  当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
   平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
  ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
  銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  取得による企業結合
   当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
  １．企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及び事業の内容
   被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
  (2)企業結合を行う主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
  ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
  集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
  社の実現を図るものであります。
  (3)企業結合日

   平成31年４月１日
  (4)企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  (5)結合後企業の名称

   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
  計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
  ております。
  ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  (1)合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  (2)合併比率の算定方法

   当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
  バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
  結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
  議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  (3)交付した株式数

   普通株式：16,230,060株
  ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

   デューデリジェンス費用13,700千円
  ４．取得原価の配分に関する事項

   現時点では確定しておりません。
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表

                  （単位：千円）
              第35期中間会計期間
              （令和１年９月30日）
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  資産の部
  　流動資産
  　　現金及び預金               31,390,396
  　　顧客分別金信託                120,015
  　　前払費用                518,120
  　　未収委託者報酬                9,224,857
  　　未収運用受託報酬                2,518,829
  　　未収投資助言報酬                300,807
  　　未収収益                49,098
                  251,169
  　　その他
                 44,373,295
  　　流動資産合計
  　固定資産
  　　有形固定資産         ※１       1,165,925
  　　無形固定資産
  　　　のれん               35,720,818
  　　　顧客関連資産               18,841,803
                 1,287,309
  　　　その他
                 55,849,931
  　　無形固定資産合計
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券               19,980,993
  　　　関係会社株式               11,208,183
  　　　その他                2,725,272
                 △ 20,750
  　　　貸倒引当金
                 33,893,699
  　　　投資その他の資産合計
                 90,909,555
  　　固定資産合計
                 135,282,851
  　資産合計
  負債の部

  　流動負債
  　　リース債務                1,568
  　　顧客からの預り金                3,725
  　　その他の預り金                117,464
  　　未払金                4,558,058
  　　未払費用                4,003,445
  　　未払法人税等                1,108,639
  　　前受収益                37,155
  　　賞与引当金                1,620,047
  　　資産除去債務                248,260
                  262,615
  　　その他         ※２
                 11,960,980
  　　流動負債合計
  　固定負債
  　　リース債務                1,045
  　　退職給付引当金                5,317,984
  　　賞与引当金                2,537
  　　その他                218,125
                 3,515,376
  　　繰延税金負債
                 9,055,069
  　　固定負債合計
                 21,016,049
  　負債合計
  純資産の部

  　株主資本
  　　資本金                2,000,000
  　　資本剰余金
  　　　資本準備金                8,628,984
                 81,927,000
  　　　その他資本剰余金
                 90,555,984
  　　　資本剰余金合計　
  　　利益剰余金
  　　　利益準備金                284,245
            127/156


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  　　　その他利益剰余金
  　　　　配当準備積立金                60,000
  　　　　別途積立金                1,476,959
                 19,373,541
  　　　　繰越利益剰余金
                 21,194,745
  　　　利益剰余金合計
                 113,750,729
  　　株主資本合計
  　評価・換算差額等
                  516,072
  　　その他有価証券評価差額金
                  516,072
  　　評価・換算差額等合計
                 114,266,801
  　純資産合計
                 135,282,851
  負債純資産合計
  (2)中間損益計算書

                  (単位：千円)
              第35期中間会計期間
              （自　平成31年４月１日
             　　至　令和１年９月30日）
   営業収益
   　委託者報酬              28,593,570
   　運用受託報酬               4,633,054
   　投資助言報酬               661,581
                  118,885
   　その他の営業収益
   営業収益計              34,007,092
   営業費用              21,567,446
                 11,224,956
   一般管理費       ※１
   営業利益               1,214,689
   営業外収益
          ※２
                  258,897
                  41,920
   営業外費用       ※３
   経常利益               1,431,666
   特別損失       ※４        11,471
   税引前中間純利益               1,420,194
   法人税、住民税及び事業税
                  950,377
                 △ 118,269
   法人税等調整額
   法人税等合計               832,107
   中間純利益               588,086
  (3)中間株主資本等変動計算書

  第35期中間会計期間（自　平成31年４月１日　至　令和１年９月30日）

                   (単位：千円)

             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                 その他利益剰余金
      資本金
          その他
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
          資本剰余金
               配当準備積立金  別途積立金  繰越利益剰余金
            合計
  当期首残高     2,000,000  8,628,984   － 8,628,984  284,245   60,000 1,476,959  21,255,054
  当中間期変動額
                    △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益                  588,086
  合併による増加        81,927,000  81,927,000
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  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純額）
                    △1,881,513
  当中間期変動額合計      －  － 81,927,000  81,927,000   －  －  －
  当中間期末残高     2,000,000  8,628,984  81,927,000  90,555,984  284,245   60,000 1,476,959  19,373,541
         株主資本      評価・換算差額等

       利益剰余金
                    純資産合計
              その他有価証券   評価・換算
           株主資本合計
       利益剰余金
              評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高      23,076,258    33,705,242   594,061   594,061  34,299,304
  当中間期変動額
        △2,469,600   △2,469,600        △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益      588,086    588,086        588,086
  合併による増加          81,927,000        81,927,000
  株主資本以外の項目の
               △77,989   △77,989  △77,989
  当中間期変動額（純額）
        △1,881,513       △77,989   △77,989
  当中間期変動額合計          80,045,486        79,967,497
  当中間期末残高      21,194,745    113,750,729    516,072   516,072  114,266,801
  注記事項

  （重要な会計方針）

  １．資産の評価基準及び評価方法
  (1)有価証券
  ①子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  ②その他有価証券
   時価のあるもの
   中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
   時価のないもの
   移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
   備については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　２～50年
    器具備品　　３～20年
  (2)無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法によっております。
   なお、主な償却年数は次のとおりであります。
   のれん　　　　　　　　　　　　14年
   顧客関連資産　　　　　　　６～19年
   ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
  (3)リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準

  (1)貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
  いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金

   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
  (3)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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  いて発生していると認められる額を計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
   給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  （表示方法の変更）

  （中間損益計算書）
   当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
   外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
   て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
   社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
   へと変更したものであります。
   この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
   別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
   ります。
  （中間貸借対照表関係）

          第35期中間会計期間
          （令和１年  ９月 30日）
  ※１.有形固定資産の減価償却累計額
  　　　　　　　　　　　　　　　　　1,557,220千円
  ※２.消費税等の取扱い
   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
   含めて表示しております。
  ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
  　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
  　　　　　当座借越極度額の総額      10,000,000千円
    借入実行残高　　　　　　　　　　      　－
  　　　　　　　差引額　　　　　　      10,000,000千円
  ※４.当社は、子会社であるSumitomo      Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
   係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
  （中間損益計算書関係）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  ※１.のれん償却費　　　　　　　　1,322,993千円
   減価償却実施額
    有形固定資産　　　　　　　287,191千円
    無形固定資産　　　　　　1,187,351千円
  ※２.営業外収益のうち主要なもの
    受取配当金　　　　　　　　209,815千円
    投資有価証券償還益　　　　　5,197千円
    投資有価証券売却益　　　　     18,480千円
  ※３.営業外費用のうち主要なもの
    為替差損　　　　　　　　　     11,810千円
    投資有価証券償還損　　　　     22,585千円
    投資有価証券売却損　　　　     7,437千円
  ※４.特別損失のうち主要なもの
    合併関連費用　　　　　　　　6,094千円
    　合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
    あります。
    固定資産除却損　　　　　　　5,377千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自　平成31年      ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．発行済株式数に関する事項
       当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
        株式数   増加株式数    減少株式数    株式数
   普通株式    17,640,000株    16,230,060株      －  33,870,060株
  （変動事由の概要）

   合併に伴う普通株式の発行による増加　　16,230,060株
  ２．剰余金の配当に関する事項

          配当金の総額   一株当たり
    決議   株式の種類         基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  令和１年６月24日             平成31年   令和１年
       普通株式    2,469,600   140.00
   臨時株主総会             ３月28日   ６月25日
  （リース取引関係）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．オペレーティング・リース取引
   （借主側）
    未経過リース料（解約不能のもの）
     １年以内　　　　　    1,675,025千円
     １年超　　　　　　    6,419,696千円
     合　　計　　　　　    8,094,721千円
  （金融商品関係）

  １．金融商品の時価等に関する事項
  第35期中間会計期間（令和１年     ９月 30日）
  令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                  （単位：千円）

     区分    中間貸借対照表計上額      時価    差額
  (1)現金及び預金         31,390,396     31,390,396    －
  (2)顧客分別金信託          120,015     120,015    －
  (3)未収委託者報酬         9,224,857     9,224,857    －
  (4)未収運用受託報酬         2,518,829     2,518,829    －
  (5)未収投資助言報酬          300,807     300,807    －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券         19,935,624     19,935,624    －
  (7)投資その他の資産
   ①長期差入保証金         2,528,392     2,528,392    －
           66,018,923
     資産計           66,018,923    －
  (1)顧客からの預り金          3,725     3,725    －
  (2)未払金
   ①未払手数料         4,192,554     4,192,554    －
     負債計       4,196,280     4,196,280    －
  （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産

  （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
  報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （6）投資有価証券

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   ①その他有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
    また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  （7）投資その他の資産

   ①長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっております。
   負　債

   （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

             （単位：千円）

      区分     中間貸借対照表計上額
   その他有価証券
    非上場株式           45,369
      合計         45,369
   子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          11,208,183
      合計        11,208,183
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
  あることから、時価開示の対象とはしておりません。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和１年     ９月 30日）
  １．子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
  極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  ２．その他有価証券

                  （単位：千円）
     区分    中間貸借対照表計上額     取得原価    差額
  (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
   投資信託等         12,082,796    11,176,487    906,308
     小計      12,082,796    11,176,487    906,308
  (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
   投資信託等         7,852,827    8,004,506   △151,679
     小計       7,852,827    8,004,506   △151,679
     合計      19,935,624    19,180,994    754,629
  （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
   困難と認められることから、記載しておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
  （企業結合等関係）

  (取得による企業結合)
  　当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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  １.企業結合の概要
  （1）被取得企業の名称及びその事業の内容
   被取得企業の名称　　大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
  （2）企業結合を行った主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
   しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
   ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
   資産運用会社の実現を図るものであります。
  （3）企業結合日

   平成31年４月1日
  （4）企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  （5）結合後企業の名称

   三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  （6）取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
   会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
   業としております。
  ２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

   平成31年４月１日から令和１年９月30日
  ３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

   取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　81,927,000千円
   取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
  ４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  （1）合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  （2）合併比率の算定方法
   当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
   ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
   る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
   て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  （3）交付した株式数
   普通株式：16,230,060株
  ５.主要な取得関連費用の内容及び金額

   業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
  ６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

  （1）発生したのれんの金額
   37,043,811千円
  （2）発生原因
   被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
  （3）償却方法及び償却期間
   14年にわたる均等償却
  ７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

   流動資産　　　　　　　　24,546,329千円
   固定資産　　　　   　　　　34,001,531千円
   資産合計　　　　   　　　　58,547,860千円
   流動負債　　　　　　　　     5,406,939千円
   固定負債　　　　     8,257,731千円
   負債合計　　　　   　　　　13,664,671千円
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  （資産除去債務関係）
  当該資産除去債務の総額の増減
               （単位：千円）
            当中間会計期間
          　　　（自　平成31年４月１日
          　　　　至　令和１年９月30日）
  期首残高               －
  合併による増加額（注）              248,260
  中間期末残高              248,260
  （注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
   上しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  （セグメント情報等）

  第35期中間会計期間（自　平成31年      ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２．関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）

      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
  外部顧客への
       28,593,570   4,633,054   661,581   118,885   34,007,092
   営業収益
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
   益の記載を省略しております。
  ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
  ん。
  ３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
  ５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  　　１株当たり純資産額　　　　3,373円68銭
  　　１株当たり中間純利益　　　　      17円36銭
   なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

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  ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
  １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

   並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
   52号。）により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

   平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人による監査を受けております。
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  （１）貸借対照表


















                  （単位：千円）
             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  資産の部
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  流動資産
   現金・預金           21,360,895     20,475,527
   前払費用            204,460     230,059
   未収入金            12,823     4,542
   未収委託者報酬            3,363,312     2,923,589
   未収運用受託報酬            1,198,432     870,546
   未収収益            41,310     38,738
               7,553     3,324
   その他
              26,188,788     24,546,329
   流動資産計
  固定資産
   有形固定資産
   建物       ※1     75,557     225,975
   器具備品       ※1     122,169     95,404
   土地            710     710
               7,275     8,108
   リース資産       ※1
               205,712     330,198
   有形固定資産計
   無形固定資産
   ソフトウエア            73,887     159,087
   ソフトウェア仮勘定            －    6,115
               12,706     12,706
   電話加入権
               86,593     177,909
   無形固定資産計
   投資その他の資産
   投資有価証券           10,257,600     11,025,039
   関係会社株式            956,115     956,115
   従業員長期貸付金            1,170      －
   長期差入保証金            534,699     534,270
   出資金            82,660     82,660
   繰延税金資産           1,041,251     1,009,250
   その他            －    8,397
               △20,750     △20,750
   貸倒引当金
              12,852,746     13,594,982
   投資その他の資産計
              13,145,052     14,103,090
   固定資産計
              39,333,840     38,649,419
  資産合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  負債の部
  流動負債
   リース債務            3,143     3,583
   未払金            29,207    1,555,486
   未払手数料            1,434,393     1,222,461
   未払費用            1,287,722     1,203,269
   未払法人税等            1,397,293     264,304
   未払消費税等            135,042     48,437
   賞与引当金            1,263,100     1,007,040
   役員賞与引当金            85,600     72,900
               23,128     29,455
   その他
              5,658,632     5,406,939
   流動負債計
  固定負債
   リース債務            4,698     5,173
            137/156


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   退職給付引当金            1,540,203     1,707,062
   役員退職慰労引当金            88,050      －
   長期未払金             －    204,333
                －    248,260
   資産除去債務
              1,632,952     2,164,829
   固定負債計
              7,291,585     7,571,769
  負債合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金            2,000,000     2,000,000
   資本剰余金
               156,268     156,268
   資本準備金
               156,268     156,268
   資本剰余金合計
   利益剰余金
   利益準備金            343,731     343,731
   その他利益剰余金
    別途積立金           1,100,000     1,100,000
              28,387,042     27,516,774
    繰越利益剰余金
              29,830,773     28,960,505
   利益剰余金合計
              31,987,042     31,116,774
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               55,213     △39,124
   その他有価証券評価差額金
               55,213     △39,124
   評価・換算差額等合計
              32,042,255     31,077,650
  純資産合計
              39,333,840     38,649,419
  負債純資産合計
  （２）損益計算書

                  （単位：千円）
            第46期      第47期
           （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
  営業収益
  運用受託報酬           5,111,757      4,252,374
  委託者報酬           26,383,145      24,415,734
              82,997      66,957
  その他営業収益
             31,577,899      28,735,066
  営業収益計
  営業費用
  支払手数料           11,900,832      10,708,502
  広告宣伝費            93,131     196,206
  公告費             －     293
  調査費
   調査費           1,637,364      2,076,042
   委託調査費           2,959,680      3,032,753
  委託計算費            79,120      77,597
  営業雑経費
   通信費            42,497      38,715
   印刷費           517,371      507,540
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   協会費            24,374      24,325
   諸会費            3,778      1,994
              122,930      63,596
   その他
             17,381,079      16,727,567
  営業費用計
  一般管理費
  給料
   役員報酬           218,127      217,030
   給料・手当           2,809,008      3,002,836
   賞与            86,028      48,878
  退職金            9,864      2,855
  福利厚生費            647,269      638,399
  交際費            29,121      38,883
  旅費交通費            159,224      153,694
  租税公課            199,255      160,817
  不動産賃借料            622,807      639,392
  退職給付費用            219,724      324,082
  固定資産減価償却費            71,624     141,154
  賞与引当金繰入額           1,263,100      1,007,040
  役員退職慰労引当金繰入額
              36,130     102,860
  役員賞与引当金繰入額            85,500      72,900
              901,001     1,011,941
  諸経費
              7,357,787      7,562,768
  一般管理費計
              6,839,032      4,444,730
  営業利益
  営業外収益
  受取配当金            23,350      35,946
  受取利息             199      178
  投資有価証券売却益            6,350     45,345
              2,831     10,431
  その他
              32,732      91,902
  営業外収益計
  営業外費用
  投資有価証券売却損            5,000      4,735
  解約違約金             －     982
  為替差損            1,784      828
               0     410
  その他
              6,784      6,956
  営業外費用計
              6,864,980      4,529,676
  経常利益
  特別損失
  　合併関連費用       ※2      －     179,376
               －     4,121
  　固定資産除却損
               －     183,498
  　特別損失計
              6,864,980      4,346,177
  税引前当期純利益
              2,242,775      1,339,010
  法人税、住民税及び事業税
              △78,014      73,635
  法人税等調整額
              2,164,761      1,412,646
  法人税等合計
              4,700,218      2,933,531
  当期純利益
  （３）株主資本等変動計算書

  第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                 （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
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                   繰越利益剰余金
        資本準備金   合計  利益準備金
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   26,100,773
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △2,413,950
  　当期純利益
                    4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - 2,286,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   28,387,042
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    27,544,504   29,700,773    37,917   37,917   29,738,691
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △2,413,950   △2,413,950          △2,413,950
  　当期純利益
      4,700,218   4,700,218          4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
              17,295   17,295    17,295
  当期変動額合計     2,286,268   2,286,268    17,295   17,295   2,303,564
  当期末残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                 （単位：千円）

             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
                   繰越利益剰余金
           合計
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   28,387,042
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △3,803,800
  　当期純利益
                    2,933,531
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - △870,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   27,516,774
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △3,803,800   △3,803,800          △3,803,800
  　当期純利益
      2,933,531   2,933,531          2,933,531
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  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
             △94,337   △94,337    △94,337
  当期変動額合計     △870,268   △870,268   △94,337   △94,337   △964,605
  当期末残高    28,960,505   31,116,774    △39,124   △39,124   31,077,650
  注記事項

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式
   総平均法による原価法を採用しております。
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
   により処理しております。）を採用しております。
   時価のないもの
   総平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
   ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　2～30年
   器具備品　　　4～15年
   （会計上の見積りの変更）
   当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
   契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
   しております。
   これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
   15,534千円減少しております。
  (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
   おります。
  (3) リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  3.引当金の計上基準
  (1) 貸倒引当金
   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
   債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2) 賞与引当金
   従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (3) 役員賞与引当金
   役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (4) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
   これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
   各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
  (5) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
   計上しております。
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  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
  から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
  に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
  （追加情報）

   当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
  報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
   これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
  （貸借対照表関係）

      第46期         第47期
     （平成30年3月31日）         （平成31年3月31日）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額         ※1.有形固定資産の減価償却累計額
   建物　　　　　　　　　　　　     465,964千円    建物　　　　　　　　　　　556,889千円
             器具備品　　　　　　　　　297,262千円
   器具備品　　　　　　　　　　     266,621千円
             リース資産　　　　　　　　     12,584千円
   リース資産　　　　　　　　　　      8,719千円
  （損益計算書関係）

      第46期         第47期
     （自　平成29年４月１日         （自　平成30年４月１日
    　　至　平成30年３月31日）         　　至　平成31年３月31日）
            ※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
      －
            用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
            であります。
  （株主資本等変動計算書関係）

  第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成29年6月23日
      普通株式   2,413,950    627 平成29年3月31日    平成29年6月24日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
            142/156


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  平成30年6月22日    普通    利益
        2,348,500      610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会    株式    剰余金
  第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成30年6月22日
      普通株式   2,348,500    610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
  平成31年3月22日    普通    利益
        1,455,300      378 平成31年3月31日    令和1年6月25日
  臨時株主総会    株式    剰余金
  （金融商品関係）

   1.金融商品の状況に関する事項
   （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
   流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
   安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
   その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
   っております。
   （2）金融商品の内容及びそのリスク
   主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
   これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
   収不能となるリスクは極めて軽微であります。
   未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
   投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
   リスクに晒されております。
   長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
   未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
   係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
   これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
   （3）金融商品に係るリスク管理体制
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
   財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
   変動リスクは極めて限定的であります。
   投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
   しております。
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   なお、デリバティブ取引については行っておりません。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
   により、流動性リスクを管理しております。
   2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
   第46期（平成30年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       21,360,895    21,360,895     －
   （2）未収委託者報酬       3,363,312    3,363,312     －
   （3）未収運用受託報酬       1,198,432    1,198,432     －
   （4）未収入金        12,823    12,823    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,206,465    10,206,465     －
       資産計   36,141,929    36,141,929     －
   （1）未払手数料       1,434,393    1,434,393     －
   （2）未払費用（*）       959,074    959,074     －
       負債計   2,393,468    2,393,468     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
   第47期（平成31年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       20,475,527    20,475,527     －
   （2）未収委託者報酬       2,923,589    2,923,589     －
   （3）未収運用受託報酬       870,546    870,546     －
   （4）未収入金        4,542    4,542    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,979,968    10,979,968     －
   （6）長期差入保証金       524,592    524,592     －
       資産計   35,778,767    35,778,767     －
   （1）未払手数料       1,222,461    1,222,461     －
   （2）未払費用（*）       807,875    807,875     －
       負債計   2,030,337    2,030,337     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資産
   （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）投資有価証券
    投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
   証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   （6）長期差入保証金
    敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
   ております。
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   負債
   （1）未払手数料、及び（2）未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                 （単位：千円）
     区分    第46期（平成30年3月31日）      第47期（平成31年3月31日）
   （1）その他有価証券
    非上場株式         51,135      45,071
   （2）子会社株式
    非上場株式        956,115      956,115
   （3）長期差入保証金         534,699      9,677
   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
   時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
   2.（5）投資有価証券には含めておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

   第46期（平成30年3月31日）              （単位：千円）
         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     21,360,895     －   －   －
   未収委託者報酬      3,363,312    －   －   －
   未収運用受託報酬      1,198,432    －   －   －
   未収入金      12,823    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの     1,923,400   373,466   657,576    －
     合計    27,858,863    373,466   657,576    －
   第47期（平成31年3月31日）              （単位：千円）

         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     20,475,527     －   －   －
   未収委託者報酬      2,923,589    －   －   －
   未収運用受託報酬      870,546    －   －   －
   未収入金      4,542    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの      151,249   2,135,802   761,441    －
   長期差入保証金       －  524,592    －   －
     合計    24,425,455   2,660,395   761,441    －
  （有価証券関係）

   1.子会社株式
   第46期（平成30年3月31日）
   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
   第47期（平成31年3月31日）

   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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   2.その他有価証券

   第46期（平成30年3月31日）               （単位:千円）
     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,522,495    2,276,821    245,674
     小計     2,522,495    2,276,821    245,674
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       7,683,969    7,850,063    △166,093
     小計     7,683,969    7,850,063    △166,093
     合計     10,206,465    10,126,884    79,580
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   第47期（平成31年3月31日）               （単位:千円）

     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,207,351    1,967,041    240,309
     小計     2,207,351    1,967,041    240,309
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       8,772,616    9,069,317    △296,700
     小計     8,772,616    9,069,317    △296,700
     合計     10,979,968    11,036,359    △56,391
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   3.当事業年度中に売却したその他有価証券

   第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他      398,350     6,350     5,000
   第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他     1,433,609     45,345     4,735
  （退職給付関係）

   1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
   おります。
   2.簡便法を適用した確定給付制度

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   （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                  （単位：千円）
            第46期      第47期
          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高          1,482,500      1,540,203
   退職給付費用          147,235      248,717
   退職給付の支払額          △105,520      △61,499
   その他          15,987     △20,359
   退職給付引当金の期末残高          1,540,203      1,707,062
   (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
   当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                  （単位：千円）
             第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   積立型制度の退職給付債務            －     －
   年金資産            －     －
               －     －
   非積立型制度の退職給付債務           1,540,203     1,707,062
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   退職給付引当金           1,540,203     1,707,062

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   （3）退職給付費用

    簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
   3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
  （税効果会計関係）

   1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  (単位：千円)
            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          71,030     23,058
   賞与引当金          386,761     308,355
   社会保険料          30,549     27,751
   未払事業所税           4,247     4,370
   退職給付引当金          471,610     522,702
   資産除去債務           －    77,318
   投資有価証券          67,546     65,422
   ゴルフ会員権          11,000     11,000
   役員退職慰労引当金          26,961      －
   その他有価証券評価差額金           －    17,266
   その他          74,458     83,141
   繰延税金資産小計          1,144,165     1,140,388
   評価性引当額           △78,546     △76,422
   繰延税金資産合計          1,065,618     1,063,965
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   繰延税金負債
   建物           －    54,715
   その他有価証券評価差額金          △24,367      －
   繰延税金負債合計           △24,367     54,715
   繰延税金資産の純額          1,041,251     1,009,250
   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   法定実効税率
               -    30.62％
   （調整）
   交際費等永久に損金に算入されない項目
               -    0.80％
   受取配当金等永久に益金に算入されない項目
               -    0.09％
   特定外国子会社等課税対象金額
               -    1.99％
   税額控除
               -   △0.64％
   その他
               -   △0.36％
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
               -    32.50％
  （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
   法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

   資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  （１）当該資産除去債務の概要
   主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
  （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

   当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  （３）当該資産除去債務の総額の増減

   当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
   なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
   金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                 （単位：千円）
          第46期      第47期
         （自　平成29年４月１日      （自　平成30年４月１日
         　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
   期首残高           －      －
   見積りの変更による増加額           －     248,260
   期末残高           －     248,260
  （セグメント情報等）

   セグメント情報
   1.報告セグメントの概要
   当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   関連情報

   第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      26,383,145    5,111,757    82,997   31,577,899
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   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
   第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      24,415,734    4,252,374    66,957   28,735,066
   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  （関連当事者との取引）

  第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
   兄弟会社等
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         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等の   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          3,987,525    573,578
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,969,101    273,241
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

   兄弟会社等
         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    の名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          4,328,153    540,879
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,465,685    228,197
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  （１株当たり情報）

           第46期      第47期
         （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
         　　至　平成30年3月31日）      　　至　平成31年3月31日）
   1株当たり純資産額          8,322円66銭      8,072円12銭
   1株当たり当期純利益金額          1,220円84銭       761円96銭
   (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第46期      第47期

          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
          　至　平成30年3月31日）      　至　平成31年3月31日）
   　当期純利益(千円)          4,700,218      2,933,531
   　普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   　普通株式に係る当期純利益（千円）          4,700,218      2,933,531
   　普通株式の期中平均株式数（千株）           3,850      3,850
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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  （重要な後発事象）
   当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
  ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

  行為が禁止されています。
  イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
   るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
   閣府令で定めるものを除きます。)。
  ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
   当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
   る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
   うこと。
  ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
   うこと。
  ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  イ　定款の変更、その他の重要事項

  （イ）定款の変更
   a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
   b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
  （ロ）その他の重要事項
   三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
   と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
  ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

   該当ありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  イ　受託会社
  （イ）名称     株式会社りそな銀行
  （ロ）資本金の額     279,928百万円（2019年9月末現在）
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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  （ハ）事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

  ・　名称     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
  ・　資本金の額     51,000百万円（2019年9月末現在）
  ・　事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  ロ　販売会社

           ※
  （イ）名称          （ハ）事業の内容
        （ロ）資本金の額
  株式会社関西みらい銀行       38,971百万円   銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
  株式会社埼玉りそな銀行       70,000百万円
            銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機
  株式会社りそな銀行       279,928百万円
            関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき、信
            託業務を営んでいます。
  ※資本金の額は、2019年9月末現在。
  ハ　投資顧問会社（運用の委託先）

  （イ）名称     ピムコジャパンリミテッド
  （ロ）資本金の額     13,411千米ドル（2019年9月末現在）
  （ハ）事業の内容     金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  イ　受託会社

   信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
  ロ　販売会社
   委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
   い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
   の支払事務等を行います。
  ハ　投資顧問会社（運用の委託先）
   委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、当ファンドの運用指図に
   関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
  ３【資本関係】

  （持株比率５％以上を記載しています。）
  該当ありません。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 5月22日     臨時報告書
   2019年 8月 8日    有価証券報告書
   2019年 8月22日     臨時報告書
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                   令和１年６月14日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   小　澤　陽　一　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅　野　雅　子　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
  ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
  算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
  要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
  監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
  き監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
  表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
  DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
  態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  強調事項

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
  当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

  データは監査の対象には含まれていません。
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   令和1年12月24日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）の令和1
  年5月14日から令和1年11月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）の令和1年11月12日現在の
  信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
  いるものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   令和1年12月24日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているりそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）の令和1
  年5月14日から令和1年11月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）の令和1年11月12日現在の
  信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
  いるものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   令和１年11月22日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   羽　太　典　明　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅　野　雅　子　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   佐　藤　栄　裕　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
  中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
  計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
  報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
  中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
  なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
  中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
  重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
  適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
  る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
  見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
  （平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

  ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
            156/156

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