ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
有価証券届出書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2020年2月14日
【提出日】
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
【発行者名】
会社
代表取締役社長 髙村 孝
【代表者の役職氏名】
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【本店の所在の場所】
中川 祐子
【事務連絡者氏名】
03-4530-7409
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)内国 ステート・ストリート新興国株式インデックス・
投資信託受益証券に係るファンドの名称】 オープン
【届出の対象とした募集(売出)内国 2,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格
付業者から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表
示する受益証券を発行しません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
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1万口当たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社(後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)にてご確認いただけ
るほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA新
興株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(5)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
2020年2月15日から2021年2月16日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の<照会先>までお問い合
わせください。
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳細については、販売会社にお問
い合わせください。)までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指
定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします(前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
ます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
;
① 当ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ の一つであり、新興国の株式を投
資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIエマージング・マー
ケット・インデックス(円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う
ことを基本とします。
; MA(マルチアセット)ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に連動
した投資成果の獲得を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、2,000億円を限度として信託金を追加できるものとし
ます。また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定
単位型・
追加型 が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
追加型
ドをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主
投資対象地域 海外 たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主
投資対象資産
株式 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
(収益の源泉)
があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動す
補足分類 インデックス型 る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米 日経225
債券 ファミリー あり
一般 年6回 欧州 ( )
ファンド
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
ファンズ
その他資産 その他 アフリカ その他
(投資信託証券 (MSCIエマージン
( )
(株式 一般)) グ・マーケット・
中近東
インデックス
(中東)
(円ベース))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資
投資対象資産 (投資信託証券 以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
の記載は、組入資産を表します。
(株式一般))
目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載
決算頻度 年1回
があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
投資対象地域 エマージング がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は信託約款において、親投資信託(ファンド・
ファミリー
投資形態 オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対
ファンド
象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行なわな
為替ヘッジ なし い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
その他
(MSCIエマージング・
「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全て
対象インデックス マーケット・
のものをいいます。
インデックス
(円ベース))
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属
性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2016年5月9日信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド
方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を
マザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザー
ファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。
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があります。
②ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1)ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」とい
います。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2)三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一
部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委
託することがあります。
3)販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収
益分配金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
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委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に
関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンド
は、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資
信 託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結され
ます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③委託会社の概況(本書提出日現在)
1)資本金の額
3億1千万円
2)沿革
1998年2月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社設立
1998年3月31日 投資顧問業の登録
1998年8月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年9月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年9月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年9月30日 金融商品取引業者の登録(登録番号:関東財務局長(金商)第
345号)
2008年7月1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
に商号変更
3)大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100%
虎ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIエマージング・
マーケット・インデックス(円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う
ことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
① MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について
は、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッ
ジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するもの
をいい、後記(5)②の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことが
できます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことがで
きます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当
て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは
委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親
法 人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する
場合があります。
⑧ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事
情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達
成されない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利
3)金銭債権
4)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「エマージン
グ株式インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証
券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します(信託約款第15条第1項)。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書
の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
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14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
20)外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
22)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、上記1)の証券または証書、上記12)および17)の証券または証書のうち上記1)の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2)から6)までの証券な
らびに12)および17)の証券または証書のうち上記2)から6)までの証券の性質を有する
ものを以下「公社債」といい、上記13)の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」と
いいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用す
ることを指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融
商品により運用することの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託
証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時
的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。以下同
じ。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第15条第4項)
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
(3)【運用体制】
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委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル/プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー(所在地:アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市)を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善、運用パフォーマンス、市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員
会においては、各ファンドのパフォーマンス、ガイドラインに対する適合性、同一戦略のファンド間
でのパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(SSGA)のグローバル組織
である運用リスク・マネジメント・チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ・リスク・オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
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図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ(グローバル)およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
(信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」)
毎決算時(原則として11月15日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として次
の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)の
全額とします。
② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもの
ではありません。
<収益分配金に関する留意事項>
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
(5)【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限は以下の通りです。
1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の実質投資割合には制限を
設けません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質
投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1)投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
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委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するもの(上場予定または登録予定の株式、
新 株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが
確認できるものを含みます。)とします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありませ
ん。
2)信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り
付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済について
は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。
(b)上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総
額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
に、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものと
します。
(d)上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉
のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付
けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e)委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3)先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格
変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価
証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格
変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る
先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格
変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
4)スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
(a)委託会社は信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
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(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能な
ものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
当該信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本
の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少してスワップ
取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係
るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定し
た価額で評価するものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格
変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原
則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
利等をもとに算定した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるい
は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
6)有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券
を貸付けることの指図をすることができます。
(ⅰ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入
れの指図を行うものとします。
7)公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてす
る信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売り付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債
を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができる
ものとします。
(b)上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総
額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
に、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものと
し ます。
8)公社債の借入れ(信託約款第26条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をす
ることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要
と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b)上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総
額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
に、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をす
るものとします。
(d)上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
9)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
10)外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第28条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、も
しくはベンチマークとの連動性を維持するため、外国為替の売買の予約取引の指
図をすることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計
額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超
えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファン
ドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るための当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に
その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約
取引の指図をするものとします。
(d)上記(a)及び(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11)デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図
型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会に
おいて決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式
についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみ
なされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に
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100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該
株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2)デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委
託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えること
となる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する
証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要は、
以下の通りです。
(1)投資方針
この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場(MSCIエマー
ジング・マーケット・インデックス(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざして
運用を行う事を基本とします。
新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とします。
① MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式(これに準ずるものを含み
ます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)
に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、
原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市
場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じ
るおそれをいう。)を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の
損益を実現するために限定して、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定す
るものをいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同
じ。)を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことがで
きます。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準
備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事
情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達
成されない場合があります。
(2)投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
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(d)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書
の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
20)外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
21)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
22)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および
17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用す
ることを指図することができます。
1)預金
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2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を
超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的
な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に分散投
資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、そ
の運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点
を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定される
ものではありません。
① 株価変動リスク
当ファンドは、新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価
格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方
針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気
見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。し
たがって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可
能性があります。
② 信用リスク
当ファンドは、新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の
価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合
(マザーファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む)にも、債務不履行などに
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より損失が発生することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額
が大きく変動する可能性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行
ま たは債務不履行等により損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファンドの
基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変
動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります。
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実
質的に保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取
得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わ
らず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがありま
す。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一
時的に当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、そ
の場合の借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国(投資対象国)における政治不安や社会不
安、あるいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することが
あります。また、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外
からの送回金規制などの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への
投資に悪影響が及ぶ可能性があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、ま
たは証券価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を
低減するために用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用
いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシ
ブ運用とは、ベンチマーク(参考指数)とするインデックスと連動する投資成果を目指す運
用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を
行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポー
トフォリオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投
資対象銘柄の売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等により
ポートフォリオの調整が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパク
トを受ける可能性があるため、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファ
ンドの投資成果がインデックスの投資成果に連動しない場合があります。また、インデック
ス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成
果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資
対象とするマザーファンドを投資対象とする他のファンド(ベビーファンド)に追加設定・
解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等
が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担
がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価
額に影響を及ぼす場合があります。
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(2)その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(3)リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイド
ラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対
ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するととも
に、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じて
得た額)が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.319%(税抜0.29%)の信託報酬率を
乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)また
は信託終了のときに信託財産中から支払います。
<信託報酬率の配分(税抜)>
支払先 信託報酬率(年率) 役務の内容
委託会社 0.25% 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 0.01%
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金
の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間
の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日としま
す。)または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費
用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連
して生じたと認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担しま
す。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等
に要する費用についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁しま
す。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があり
ます。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示する
ことはできません。
れる期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者(法人を含みます。)である受益者につ
いては、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更さ
れることがあります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税(配当控除は適用されません。)のいず
れかを選択することもできます。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(所得
税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
換金(解約)時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により、上場株式等の
譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限
ります。)との損益通算が可能です。また、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)、普
通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります。)について
は、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
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毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得
が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一
定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源
泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託
を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となりま
す。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別
元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の
全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を
下 回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益
分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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なることがあります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券
日本 783,507,055 99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)
71,964 0.01
純資産総額
783,579,019 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>
親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)
種類 国/地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
株式
中国 2,329,219,290 32.62
台湾 803,463,586 11.25
韓国 794,594,471 11.13
インド 627,077,621 8.78
ブラジル 477,939,575 6.69
南アフリカ 301,472,043 4.22
ロシア 261,742,766 3.67
タイ 182,745,826 2.56
サウジアラビア 165,315,068 2.32
メキシコ 153,240,943 2.15
インドネシア 127,924,132 1.79
マレーシア 126,460,078 1.77
フィリピン 68,599,242 0.96
ポーランド 64,390,612 0.90
カタール 62,234,539 0.87
チリ 47,563,108 0.67
アラブ首長国連邦 43,178,776 0.60
トルコ 34,501,410 0.48
ペルー 24,997,143 0.35
ギリシャ 24,100,309 0.34
コロンビア 23,945,092 0.34
ハンガリー 18,925,277 0.26
アルゼンチン 11,145,536 0.16
エジプト 10,801,245 0.15
チェコ 10,616,493 0.15
パキスタン 1,673,002 0.02
小計 6,797,867,183 95.20
投資証券
南アフリカ 12,078,616 0.17
メキシコ 5,518,324 0.07
小計 17,596,940 0.24
コール・ローン、その他資産(負債控除後)
325,273,195 4.56
純資産総額
7,140,737,318 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)【投資資産】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月29日現在)
簿価 評価
投資
順位 国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域名 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託受 エマージング株式インデッ
1 日本 ― 295,406,649 2.6079 770,400,676 2.6523 783,507,055 99.99
益証券 クス・マザーファンド
投資比率:合計 99.99
(注1)投資有価証券は1銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率 (%)
親投資信託受益証券 - 99.99
合 計 99.99
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2019年11月29日現在)
簿価 評価
投資
順位
国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域名 (株) (円) (円) (円) (円) (%)
ALIBABA GROUP
1 中国 株式 小売 17,900 20,209.69 361,753,561 22,001.83 393,832,921 5.52
HOLDING-SP ADR
TAIWAN
半導体・半導体
2 台湾 株式 SEMICONDUCTOR 260,086 1,089.56 283,380,602 1,111.10 288,982,855 4.05
製造装置
MANUFAC
TENCENT HOLDINGS
3 中国 株式 メディア・娯楽 60,840 4,477.20 272,392,848 4,732.00 287,894,880 4.03
LIMITED
テクノロジー・
SAMSUNG ELECTRONICS
▶ 韓国 株式 ハードウェアお 50,782 4,915.67 249,628,061 4,776.02 242,536,355 3.40
CO LTD
よび機器
CHINA CONSTRUCTION
5 中国 株式 銀行 1,063,764 86.51 92,036,861 89.59 95,313,254 1.33
BANK-H
PING AN INSURANCE
6 中国 株式 保険 59,906 1,276.09 76,446,046 1,264.89 75,775,099 1.06
GROUP CO-H
NASPERS LTD-N SHS
7 南アフリカ 株式 小売 4,810 15,788.74 75,943,887 15,733.99 75,680,496 1.06
RELIANCE INDUSTRIES
8 インド 株式 エネルギー 30,360 2,252.63 68,389,998 2,433.66 73,885,978 1.03
LIMITED
HOUSING DEVELOPMENT
9 インド 株式 銀行 17,368 3,429.27 59,559,596 3,557.01 61,778,236 0.87
FINANCE
IND & COMM BK OF
10 中国 株式 銀行 696,719 77.97 54,330,147 80.35 55,988,338 0.78
CHINA - H
電気通信サービ
CHINA MOBILE LTD/HK
11 中国 株式 65,006 856.79 55,697,140 844.19 54,878,065 0.77
ス
GAZPROM PAO -SPON
12 ロシア 株式 エネルギー 55,867 844.70 47,191,279 865.52 48,354,229 0.68
ADR
SBERBANK PAO
13 ロシア 株式 銀行 118,591 405.66 48,108,550 402.49 47,731,758 0.67
ITAU UNIBANCO
14 ブラジル 株式 銀行 53,368 924.68 49,348,663 894.00 47,711,504 0.67
HLDNG-PREF ADR
半導体・半導体
SK HYNIX INC
15 韓国 株式 6,121 7,764.53 47,526,749 7,708.67 47,184,830 0.66
製造装置
LUKOIL PJSC-SPON
16 ロシア 株式 エネルギー 4,438 10,357.80 45,967,927 10,425.72 46,269,387 0.65
ADR
テクノロジー・
HON HAI PRECISION
17 台湾 株式 ハードウェアお 136,807 320.58 43,858,545 322.38 44,104,114 0.62
INDUSTRY
よび機器
VALE SA-SP ADR
18 ブラジル 株式 素材 33,450 1,227.07 41,045,558 1,300.47 43,500,962 0.61
BANK OF CHINA LTD -
19 中国 株式 銀行 926,752 44.23 40,999,508 44.93 41,648,234 0.58
H
ICICI BANK LIMITED
20 インド 株式 銀行 49,360 777.25 38,365,227 799.49 39,462,875 0.55
BAIDU INC-SPON ADR
21 中国 株式 メディア・娯楽 3,000 12,949.99 38,849,976 13,093.51 39,280,546 0.55
ソフトウェア・
INFOSYS LIMITED
22 インド 株式 36,050 1,086.16 39,156,140 1,080.84 38,964,606 0.55
サービス
BANCO BRADESCO-ADR
23 ブラジル 株式 銀行 42,996 866.61 37,261,176 860.04 36,978,537 0.52
テクノロジー・
SAMSUNG
24 韓国 株式 ハードウェアお 9,135 3,942.78 36,017,340 3,882.26 35,464,536 0.50
ELECTRONICS-PFD
よび機器
PETROLEO BRASILEIRO
25 ブラジル 株式 エネルギー 22,133 1,531.64 33,899,982 1,505.35 33,318,008 0.47
SPON ADR
CNOOC LTD
26 中国 株式 エネルギー 184,588 167.71 30,959,099 164.35 30,338,883 0.42
TATA CONSULTANCY
ソフトウェア・
27 インド 株式 9,278 3,383.07 31,388,142 3,199.11 29,681,426 0.42
SVS LTD サービス
AMERICA MOVIL SAB
電気通信サービ
28 メキシコ 株式 347,980 85.76 29,843,182 84.63 29,452,052 0.41
DE C-SER L ス
QATAR NATIONAL BANK
29 カタール 株式 銀行 50,050 586.72 29,365,361 576.53 28,855,701 0.40
B3 SA- BRASIL BOLSA
30 ブラジル 株式 各種金融 22,467 1,294.79 29,090,271 1,251.89 28,126,437 0.39
BALCAO
投資比率:合計 34.22
(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
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種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率 (%)
株式 銀行 17.09
小売 8.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.10
エネルギー 7.05
素材 6.86
メディア・娯楽 6.51
半導体・半導体製造装置 5.82
電気通信サービス 3.93
保険 3.88
食品・飲料・タバコ 3.74
資本財 3.23
不動産 2.53
公益事業 2.47
各種金融 2.41
自動車・自動車部品 2.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.04
運輸 1.71
ソフトウェア・サービス 1.64
食品・生活必需品小売り 1.54
耐久消費財・アパレル 1.36
消費者サービス 1.35
家庭用品・パーソナル用品 0.97
ヘルスケア機器・サービス 0.72
商業・専門サービス 0.24
小 計 95.20
投資証券 ― 0.24
合 計 95.44
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
(注2)2019年11月29日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の種 評価金額
簿価金額 評価金額
/
資産の名称 取引所等 通貨 数量 比率
(現地通貨) (現地通貨) (円)
類
売建
(%)
MINI MSCI
株価指数 ニューヨーク アメリカ・ド
買建 56 2,931,473,43 2,954,840,00 323,732,270 4.53
先物取引 先物取引所 ル
NY
(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額(2019年11月29日のわが国の対顧客電信
売買相場の仲値により邦貨換算しています)の比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しています。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
2019年11月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の
通りです。
1口当たりの
計算期間・月末 純資産総額(円)
純資産額(円)
分配付: 56,838,142 分配付: 1.0538
第1期 (2016年11月15日)
分配落: 56,730,271 分配落: 1.0518
分配付: 345,290,580 分配付: 1.4995
第2期 (2017年11月15日)
分配落: 343,448,404 分配落: 1.4915
分配付: 676,794,976 分配付: 1.3168
第3期 (2018年11月15日)
分配落: 676,794,976 分配落: 1.3168
分配付: 767,265,003 分配付: 1.3804
第4期 (2019年11月15日)
分配落: 767,265,003 分配落: 1.3804
2018年11月末日 701,477,943 1.3542
12月末日 664,832,718 1.2674
2019年 1月末日
705,083,976 1.3554
2月末日 712,107,730 1.4085
3月末日 672,164,486 1.3903
4月末日 680,502,811 1.4444
5月末日 648,229,728 1.3085
6月末日 692,025,491 1.3763
7月末日 729,439,687 1.3737
8月末日 705,479,857 1.2580
9月末日 738,030,384 1.3145
10月末日 776,354,978 1.3842
11月末日 783,579,019 1.4038
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2016年 5月 9日
第1期 0.0020円
至2016年11月15日
自2016年11月16日
第2期 0.0080円
至2017年11月15日
自2017年11月16日
第3期 0.0000円
至2018年11月15日
自2018年11月16日
第4期 0.0000円
至2019年11月15日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2016年 5月 9日
第1期 5.4%
至2016年11月15日
自2016年11月16日
第2期 42.6%
至2017年11月15日
自2017年11月16日
第3期 △11.7%
至2018年11月15日
自2018年11月16日
第4期 4.8%
至2019年11月15日
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)
を控除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済口数(口)
自2016年 5月 9日
第1期 56,422,959 2,487,331 53,935,628
至2016年11月15日
自2016年11月16日
第2期 226,859,775 50,523,343 230,272,060
至2017年11月15日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自2017年11月16日
第3期 399,246,744 115,543,307 513,975,497
至2018年11月15日
自2018年11月16日
第4期 266,444,817 224,583,522 555,836,792
至2019年11月15日
(注1)日本国外における設定、解約はありません。
(注2)第1期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当
ファンドの取得申込みを行ってください。
2)当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い
可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わ
せください。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、
当ファンドに係る「自動けいぞく投資契約」(別の名称で同様の内容を有する契約を含みま
す。)を販売会社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込ま
れた場合でも、分配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。
3)当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時ま
でとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4)申込単位(購入単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5)取得申込価額(購入価額)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販
売会社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記
「3 資産管理等の概要(1)資産の評価 3)基準価額の公表」をご参照ください。
6)取得申込代金(購入代金)は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料
(購入時手数料)および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7)購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8)購入時手数料は前記「4 手数料及び税金(1)申込手数料」をご参照ください。
9)購入申込不可日は、原則として、米国、英国、香港もしくはシンガポールの取引所または銀
行の休業日に該当する日です。
10)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、
戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関
する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止するこ
とおよび既に受付けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11)当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該
取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
1)受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込み
を行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンド
を換金することができます。
2)当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時ま
でとし、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3)解約単位(換金単位)は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4)解約価額(換金価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除
した価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価
額の照会方法については、後記「3 資産管理等の概要(1)資産の評価 3)基準価額の
公表」をご参照ください。
5)信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.25%の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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6)換金代金(換金価額に換金する口数を乗じて得た金額)は、原則として換金申込受付日から
起算して6営業日目以降にお支払いします。
7)信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8)換金申込不可日は、原則として、米国、英国、香港もしくはシンガポールの取引所または銀
行の休業日に該当する日です。
9)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、
戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関
する障害等)があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止するこ
とおよび既に受付けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10)換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の
請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借
入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」)を、算出日に
おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額
で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を
外貨建資産
行います。
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊ࡻ靥歷訰䘰譶터湥
の終値等で評価します。
2)基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3)基準価額の公表
基準価額は、販売会社でご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証
券欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA新興株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
<照会先>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03-4530-7333
(受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:www.ssga.com/jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
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当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の事由により信託が
終了する場合があります。
(4)【計算期間】
1)当ファンドの計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。
2)上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下
「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
後記(5)の1)2)3)5)に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託契約の解約
(a)委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託
の受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかと
なった場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といい
ます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約
の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きま
す。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行
使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該
知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2
以上にあたる多数をもって行います。
(e)上記(b)から上記(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案
をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面ま
たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産
の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(b)から
上記(d)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には
適用しません。
2)信託契約に関する監督官庁の命令
(a)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
後記6)の規定にしたがいます。
3)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務
を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記6)の書
面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
4)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
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(a)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。
(b)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴
い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある
ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、
後記6)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
6)信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と
他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する
「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるもの
とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することがで
きないものとします。
(b)委託会社は、上記(a)の事項(信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が
重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益
に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の
変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c)上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きま
す。以下本(c)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行
使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該
知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2
以上にあたる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)上記(b)から上記(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について
提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g)上記(a)から上記(f)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の
書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信
託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
7)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「2換金(解約)手続等」に規定する一部解約の実行の請求を
行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受
益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資
信託に該当するため、上記1)に規定する投資信託の解約または上記6)に規定する重大な
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約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定め
る反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
8)運用報告書の交付
毎決算時(毎年11月15日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)および償還時に、期中の
運用経過等を記載した運用報告書を作成します。
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(www.ssga.com/jp)に掲載さ
れます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合に
は、販売会社を通じて交付されます。
9)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
10)関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」(別の名称で同様の権
利義務を規定する契約を含みます。)は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示の
ない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会
社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差
し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再
投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益
者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則と
して、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができ
ます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照くだ
さい。
④ 書面決議における議決権
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委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合に
おいて、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有
しこれを行使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請
求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年11月16日から
2019年11月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた 有限責任 監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2018年11月15日現在) (2019年11月15日現在)
資産の部
流動資産
9,641
金銭信託 ―
2,387,668 4,879,903
コール・ローン
676,723,320 767,187,756
親投資信託受益証券
7,678,000
―
未収入金
679,110,988 779,755,300
流動資産合計
資産合計 679,110,988 779,755,300
負債の部
流動負債
1,332,099 11,321,210
未払解約金
98,403 116,915
未払受託者報酬
852,754 1,013,251
未払委託者報酬
6 13
未払利息
32,750 38,908
その他未払費用
2,316,012 12,490,297
流動負債合計
2,316,012 12,490,297
負債合計
純資産の部
元本等
※1 513,975,497 ※1 555,836,792
元本
剰余金
162,819,479 211,428,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42,406,677 43,393,781
(分配準備積立金)
676,794,976 767,265,003
元本等合計
純資産合計 676,794,976 767,265,003
679,110,988 779,755,300
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2017年11月16日 自 2018年11月16日
至 2018年11月15日 至 2019年11月15日
営業収益
有価証券売買等損益 △ 75,026,308 40,687,436
営業収益合計
△ 75,026,308 40,687,436
営業費用
支払利息 1,715 2,199
受託者報酬 167,085 227,413
委託者報酬 1,447,957 1,970,856
その他費用 55,711 75,753
営業費用合計
1,672,468 2,276,221
営業利益又は営業損失(△)
△ 76,698,776 38,411,215
経常利益又は経常損失(△)
△ 76,698,776 38,411,215
当期純利益又は当期純損失(△)
△ 76,698,776 38,411,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,496,364 10,620,528
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 113,176,344 162,819,479
剰余金増加額又は欠損金減少額 175,507,675 92,948,759
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
175,507,675 92,948,759
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 55,662,128 72,130,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
55,662,128 72,130,714
額
分配金 ※1 ― ※1 ―
期末剰余金又は期末欠損金(△)
162,819,479 211,428,211
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区 分
( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
1 期首元本額 230,272,060円 513,975,497円
期中追加設定元本額 399,246,744円 266,444,817円
期中一部解約元本額 115,543,307円 224,583,522円
2 受益権の総数 513,975,497口 555,836,792口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2017年11月16日 自 2018年11月16日
区 分
至 2018年11月15日 至 2019年11月15日
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の配
配当等収益(10,136,846円)、費用 当等収益(15,629,975円)、費用控除
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 後・繰越欠損金補填後の有価証券売買
券売買等損益(0円)、収益調整金 等損益(0円)、収益調整金
(120,412,802円)及び分配準備積立 (168,034,430円)及び分配準備積立金
金(32,269,831円)より分配対象収 (27,763,806円)より分配対象収益は
益は162,819,479円(1万口当たり 211,428,211円(1万口当たり3,803
3,167円)ですが、基準価額の水準、 円)ですが、基準価額の水準、市況動
市況動向等を勘案して分配を行って 向等を勘案して分配を行っておりませ
おりません。 ん。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区 分
(2018年11月15日現在) (2019年11月15日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
算定方法 外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
第3期 第4期
( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △74,392,320 33,837,746
合計 △74,392,320 33,837,746
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当する事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
1.3168 1.3804
1口当たり純資産額 円 円
(13,168 (13,804
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 (口) 評価額 (円) 備考
親投資信託 エマージング株式インデックス・
294,189,645 767,187,756
受益証券 マザーファンド
合計 294,189,645 767,187,756
(注) 親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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<参考>
当ファンドは「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
す。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表 (単位:円)
(2018年11月15日現在) (2019年11月15日現在)
区 分
注記
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 268,272,951 415,426,353
金銭信託 ― 19,628
コール・ローン 9,634,931 9,934,981
株式 4,979,645,269 6,503,896,573
投資証券 20,392,449 17,503,639
派生商品評価勘定 194,376 14,643,139
未収入金 60,277 71,276
未収配当金 1,327,992 2,479,584
差入委託証拠金 48,743,627 87,804,383
流動資産合計 5,328,271,872 7,051,779,556
資産合計 5,328,271,872 7,051,779,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,220,800 26,438
未払解約金 121,000 11,148,000
未払利息 24 27
その他未払費用 154 2
流動負債合計 10,341,978 11,174,467
負債合計 10,341,978 11,174,467
純資産の部
元本等
元本 1 2,145,111,165 2,699,874,655
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,172,818,729 4,340,730,434
元本等合計 5,317,929,894 7,040,605,089
純資産合計 5,317,929,894 7,040,605,089
負債純資産合計 5,328,271,872 7,051,779,556
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2 デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
4 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 ( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
1 期首元本額 1,191,808,106円 2,145,111,165円
期中追加設定元本額 1,353,066,135円 857,660,837円
期中一部解約元本額 399,763,076円 302,897,347円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 399,461,724円 234,517,681円
(年金)<適格機関投資家限定>
4資産インデックスバランスVA5 38,676,922円 37,287,499円
0<適格機関投資家限定>
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全世界株式インデックス・ファンド 35,525,363円 56,938,706円
エマージング株式インデックス・ 1,398,475,787円 2,076,941,124円
ファンド<適格機関投資家限定>
ステート・ストリート新興国株式イ 272,971,369円 294,189,645円
ンデックス・オープン
計 2,145,111,165円 2,699,874,655円
2 受益権の総数 2,145,111,165口 2,699,874,655口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 (2018年11月15日現在) (2019年11月15日現在)
1 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
2 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
算定方法 外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表(デリバティブ取引等関
同左
係に関する注記)」に記載しており
ます。
3 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表(デリバティブ取引等関
係に関する注記)」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △647,871,222 400,336,051
投資証券 △6,618,204 235,419
合計 △654,489,426 400,571,470
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日ま
でを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
(2018年11月15日現在)
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 270,064,555 ― 260,045,689 △10,018,866
合 計 270,064,555 ― 260,045,689 △10,018,866
(単位:円)
(2019年11月15日現在)
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 399,863,874 ― 414,502,048 14,638,174
合 計 399,863,874 ― 414,502,048 14,638,174
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方
法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売
買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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通貨関連
(単位:円)
(2018年11月15日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取
売建
引
アメリカ・ドル 52,000,000 ― 52,007,558 △7,558
合 計 52,000,000 ― 52,007,558 △7,558
(単位:円)
(2019年11月15日現在)
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 為替予約取引
以外の取
売建
引
アメリカ・ドル 107,000,000 ― 107,021,473 △21,473
合 計 107,000,000 ― 107,021,473 △21,473
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2018年11月15日現在 ) ( 2019年11月15日現在 )
2.4791 2.6078
1口当たり純資産額 円 円
(24,791 (26,078
(1万口当たり純資産額) 円) 円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
3,877 18.20 70,561.40
GAZPROM PAO -SPON ADR
59,932 7.71 462,075.72
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
21,500 0.89 19,027.50
LUKOIL PJSC-SPON ADR
4,438 94.54 419,568.52
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
926 207.20 191,867.20
アメリカ・ドル
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
17,561 15.12 265,522.32
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR
22,133 13.98 309,419.34
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
10,366 7.07 73,308.35
SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE
76,600 0.60 45,661.26
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
6,553 7.28 47,705.84
TATNEFT-SPONSORED ADR
2,575 72.00 185,400.00
TRANSNEFT PJSC
8 2,744.82 21,958.52
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
8,050 4.84 38,962.00
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,700 9.00 15,300.00
ALROSA PAO
30,500 1.21 36,801.30
BRASKEM SA-SPON ADR
500 13.85 6,925.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,300 14.93 49,269.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
4,400 2.73 12,012.00
GERDAU SA SPON ADR
9,200 3.63 33,396.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
2,191 7.49 16,410.59
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
6,312 27.18 171,560.16
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,646 19.74 32,492.04
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
1,128 12.57 14,178.96
POLYUS PJSC-REG S-GDR 454 55.10 25,015.40
SEVERSTAL - GDR REG S
2,844 13.59 38,649.96
SOUTHERN COPPER CORP
925 37.16 34,373.00
SUZANO SA-SP ADR
1,382 8.71 12,037.22
VALE SA-SP ADR
36,450 11.20 408,240.00
EMBRAER SA ADR
1,174 16.56 19,441.44
51JOB INC-ADR 200 75.36 15,072.00
DP WORLD PLC
922 12.55 11,571.10
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,400 22.15 75,310.00
NIO INC - ADR
6,200 1.75 10,850.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADS
1,200 36.80 44,160.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
1,600 121.49 194,384.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
4,400 44.15 194,260.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
3,900 42.44 165,516.00
58.COM INC-ADR
900 51.00 45,900.00
AUTOHOME ADR
600 72.24 43,344.00
BAIDU INC-SPON ADR
3,000 118.20 354,600.00
IQIYI INC-ADR
1,500 17.19 25,785.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOMO A ADR
1,400 37.07 51,898.00
NETEASE INC-ADR
800 289.68 231,744.00
SINA CORP
500 33.68 16,840.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
1,800 12.67 22,806.00
WEIBO CORP ADR
630 43.44 27,367.20
YY INC-ADR 500 61.26 30,630.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
15,400 182.80 2,815,120.00
BAOZUN INC-SPN ADR
400 43.41 17,364.00
JD.COM INC-ADR
7,600 33.57 255,132.00
PINDUODUO INC-ADR
2,000 41.32 82,640.00
TRIP COM GROUP LTD-ADR
5,500 31.30 172,150.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR
5,000 12.05 60,250.00
CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF
1,900 18.72 35,568.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
2,970 12.05 35,773.65
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,311 34.00 44,574.00
AMBEV SA ADR
47,874 4.15 198,677.10
BRF SA-ADR 6,449 7.81 50,366.69
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
600 22.84 13,704.00
BANCO BRADESCO-ADR
42,996 7.91 340,098.36
BANCO MACRO SA-ADR
400 22.75 9,100.00
BANCO SANTANDER BRASIL ADS
3,500 10.87 38,045.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
1,673 51.16 85,590.68
CREDICORP LTD
680 203.94 138,679.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
1,000 11.07 11,070.00
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
53,368 8.44 450,425.92
SBERBANK PAO
118,591 3.70 439,106.89
VTB BANK PJSC-GDR-REG S
16,747 1.44 24,098.93
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
6,760 1.55 10,500.98
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
200 28.92 5,784.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
23,040 1.07 24,629.76
GDS HOLDINGS LTD - ADR
500 44.54 22,270.00
GLOBANT SA
500 109.26 54,630.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
4,200 9.29 39,018.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
700 8.64 6,048.00
TELEFONICA BRASIL SA
4,469 13.10 58,543.90
TIM PARTICIPACOES SA ADR
2,100 15.53 32,613.00
CEMIG SA SPONS ADR 8,100 3.04 24,624.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR
4,300 12.20 52,460.00
INTER RAO UES PJSC 589,000 0.07 41,760.10
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR
600 12.68 7,608.00
10,337,201.50
アメリカ・ドル 小計 1,352,505
(1,122,826,826)
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
1,494 11.77 17,584.38
イギリス・ポンド
OLD MUTUAL LTD
34,890 1.07 37,349.74
54,934.12
イギリス・ポンド 小計 36,384
(7,688,579)
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA OILFIELD SERVICES-H
18,000 10.72 192,960.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
276,099 4.44 1,225,879.56
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
50,040 15.24 762,609.60
CNOOC LTD
184,588 11.98 2,211,364.24
PETROCHINA CO LTD-H
204,737 3.72 761,621.64
香港・ドル
YANZHOU COAL MINING CO-H 14,000 6.74 94,360.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 2.40 72,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
13,000 47.25 614,250.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
27,500 4.20 115,500.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
30,000 2.47 74,100.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
42,000 6.98 293,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT
24,000 8.77 210,480.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
14,000 9.13 127,820.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
15,000 5.12 76,800.00
MMG LTD
24,000 1.62 38,880.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
9,000 7.86 70,740.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 38,000 2.08 79,040.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H
15,000 8.27 124,050.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
32,000 2.87 91,840.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
39,000 3.52 137,280.00
BOC AVIATION LTD
3,500 76.45 267,575.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
24,000 5.95 142,800.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
40,000 5.06 202,400.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
17,000 30.30 515,100.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H
27,500 8.41 231,275.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD - H
44,000 4.63 203,720.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
18,000 6.59 118,620.00
CITIC LIMITED
69,000 10.18 702,420.00
CSR CORP LTD - H
72,000 5.12 368,640.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
35,500 10.72 380,560.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
7,000 18.02 126,140.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
89,000 1.62 144,180.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
19,000 4.51 85,690.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,000 13.26 145,860.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
19,000 13.22 251,180.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H
7,500 28.55 214,125.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 47,962 5.98 286,812.76
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
13,000 27.00 351,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 32,000 8.74 279,680.00
AIR CHINA LTD-H
16,000 7.06 112,960.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
10,000 7.50 75,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
18,576 12.36 229,599.36
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
20,000 4.97 99,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
10,000 6.29 62,900.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
24,000 10.18 244,320.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
17,000 16.66 283,220.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
20,000 7.08 141,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAIC MOTOR CORP LTD-H
19,000 4.71 89,490.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
26,000 8.27 215,020.00
BYD COMPANY LIMITED
6,500 37.90 246,350.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT
28,000 2.29 64,120.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
36,000 7.69 276,840.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 8,800 23.60 207,680.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
49,000 14.62 716,380.00
GREAT WALL MORTOR COMPANY-H
18,500 6.28 116,180.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H
41,600 8.17 339,872.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
9,000 7.07 63,630.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
12,000 74.45 893,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
44,000 3.94 173,360.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
17,000 21.45 364,650.00
LI NING CO LTD
17,500 25.10 439,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
8,000 102.20 817,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
5,000 34.00 170,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 180,000 1.32 237,600.00
CHINA LITERATURE LTD
2,600 31.25 81,250.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
62,140 319.80 19,872,372.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
11,500 93.75 1,078,125.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
7,500 26.65 199,875.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 9.00 283,500.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
30,000 29.30 879,000.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
16,000 43.10 689,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
26,000 5.35 139,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
14,000 12.02 168,280.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
2,000 52.20 104,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
19,000 7.57 143,830.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
62,191 6.41 398,644.31
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
5,000 51.20 256,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
8,278 50.50 418,039.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
34,000 8.13 276,420.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
24,000 10.08 241,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
12,400 14.04 174,096.00
SINOPHARM GROUP CO H
11,200 26.80 300,160.00
3SBIO INC
26,500 12.64 334,960.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD 8,000 11.60 92,800.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
20,000 6.84 136,800.00
CHINA TRADITINAL CHINESE ME 28,000 3.75 105,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
46,000 21.10 970,600.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
14,000 17.66 247,240.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
15,000 6.20 93,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
4,500 22.90 103,050.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
86,500 11.30 977,450.00
SSY GROUP LTD
18,000 6.57 118,260.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
5,500 85.80 471,900.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
340,528 3.18 1,082,879.04
55/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF CHINA LTD - H
926,752 3.16 2,928,536.32
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
89,244 5.19 463,176.36
CHINA CITIC BANK - H
75,318 4.55 342,696.90
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,063,764 6.18 6,574,061.52
CHINA MERCHANTS BANK - H
37,496 38.35 1,437,971.60
CHINA MINSHENG BANKING H 60,476 5.47 330,803.72
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
23,000 4.00 92,000.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
696,719 5.57 3,880,724.83
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
94,000 5.17 485,980.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY
77,200 1.63 125,836.00
LTD
CHINA DING YI FENG HOLDINGS
8,000 0.11 880.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
6,000 12.50 75,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
50,500 4.11 207,555.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
80,000 1.17 93,600.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
11,200 14.08 157,696.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
31,500 14.74 464,310.00
FAR EAST HORIZON LTD 20,000 6.91 138,200.00
GF SECURITIES CO LTD
10,800 8.32 89,856.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
14,600 12.14 177,244.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
34,800 8.06 280,488.00
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,800 12.16 277,248.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
76,528 20.55 1,572,650.40
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
25,395 28.95 735,185.25
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS
20,000 18.40 368,000.00
COMPA
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD
9,400 31.65 297,510.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA
97,000 3.23 313,310.00
LTD
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
73,052 9.58 699,838.16
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
59,906 91.15 5,460,431.90
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
4,100 23.65 96,965.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
12,000 10.76 129,120.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
22,000 10.58 232,760.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 18.90 453,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
45,681 25.70 1,174,001.70
CHINA RESOURCES LAND LTD
29,347 33.05 969,918.35
CHINA VANKE CO LTD-H
15,900 27.95 444,405.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
35,694 5.46 194,889.24
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
79,000 10.84 856,360.00
FRANSHION PROPERTIES
84,000 5.27 442,680.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD
22,000 8.05 177,100.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
6,000 12.32 73,920.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
14,500 8.22 119,190.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
14,000 11.82 165,480.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
16,500 32.30 532,950.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
15,500 27.25 422,375.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
19,500 2.91 56,745.00
56/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
27,000 36.05 973,350.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
144,000 1.66 239,040.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
18,000 8.18 147,240.00
KINGSOFT CORPORATION LTD
6,000 19.96 119,760.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
6,000 17.40 104,400.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 7,000 50.30 352,100.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 14.24 149,520.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
35,000 4.39 153,650.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
6,000 21.00 126,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
14,000 8.02 112,280.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
8,100 16.64 134,784.00
LENOVO GROUP LTD
59,505 5.62 334,418.10
MEITU INC
12,500 1.63 20,375.00
SUNNY OPTICAL TECH
8,500 124.40 1,057,400.00
XIAOMI CORP-CLASS B
90,600 8.48 768,288.00
ZTE CORP-H
4,400 22.10 97,240.00
CHINA MOBILE LTD/HK 65,006 61.20 3,978,367.20
CHINA TELECOM CORP LTD-H
150,269 3.06 459,823.14
CHINA TOWER CORP LTD-H
422,000 1.58 666,760.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
55,100 7.16 394,516.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
8,000 35.40 283,200.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP
60,000 3.85 231,000.00
CGN POWER CO LTD
97,700 2.02 197,354.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
20,200 33.95 685,790.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
37,000 4.30 159,100.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
10,000 44.85 448,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
24,000 9.92 238,080.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
11,100 86.00 954,600.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
30,000 17.02 510,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H
42,000 3.66 153,720.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
62,000 2.98 184,760.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
46,000 6.94 319,240.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED
34,000 ― ―
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
5,000 13.48 67,400.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
24,000 10.90 261,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
42,000 4.57 191,940.00
99,400,929.20
香港・ドル 小計 9,306,891
(1,379,684,897)
57/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIALOG GROUP BHD
28,700 3.44 98,728.00
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,600 23.96 86,256.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
23,900 7.40 176,860.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
10,400 4.76 49,504.00
GAMUDA BHD
19,700 3.85 75,845.00
マレーシア・リン
ギット
HAP SENG CONSOLIDATED 10,800 9.89 106,812.00
IJM CORP BHD
50,600 2.14 108,284.00
SIME DARBY BERHAD
22,200 2.34 51,948.00
AIRASIA GROUP BERHAD
15,100 1.84 27,784.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 8.31 188,637.00
MISC BERHAD
13,000 8.25 107,250.00
GENTING BHD
19,300 6.11 117,923.00
GENTING MALAYSIA BHD
39,300 3.22 126,546.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
2,200 17.18 37,796.00
IOI CORPORATION BHD
35,800 4.40 157,520.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
2,000 22.52 45,040.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 600 145.00 87,000.00
PPB GROUP BERHAD
2,640 18.04 47,625.60
SIME DARBY PLANTATION BERHAD
22,200 5.10 113,220.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
11,200 5.32 59,584.00
IHH HEALTHCARE BHD
20,300 5.24 106,372.00
TOP GLOVE CORP BHD
16,000 4.50 72,000.00
ALLIANCE BANK MALAYS
25,400 2.92 74,168.00
AMBANK HOLDINGS BHD
31,100 4.15 129,065.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
47,308 5.20 246,001.60
HONG LEONG BANK BERHAD
5,900 17.00 100,300.00
MALAYAN BANKING BHD
42,714 8.67 370,330.38
PUBLIC BANK BERHAD
39,600 19.96 790,416.00
RHB CAPITAL BHD
18,500 5.79 107,115.00
SIME DARBY PROPERTY BERHAD
22,200 0.83 18,426.00
AXIATA GROUP BERHAD
37,800 4.26 161,028.00
DIGI.COM BHD
31,800 4.64 147,552.00
MAXIS BHD
27,600 5.38 148,488.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
21,200 3.75 79,500.00
PETRONAS GAS BHD
7,600 16.48 125,248.00
TENAGA NASIONAL BHD
29,600 13.60 402,560.00
4,948,732.58
マレーシア・リンギット 小計 780,562
(129,557,818)
58/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
43,000 11.60 498,800.00
IRPC PCL - NVDR
108,400 3.44 372,896.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
13,800 122.00 1,683,600.00
PTT PCL-NVDR
116,620 44.75 5,218,745.00
THAI OIL PCL-NVDR
8,700 68.50 595,950.00
タイ・バーツ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 20,500 30.00 615,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR
21,794 53.25 1,160,530.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR
7,049 386.00 2,720,914.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
42,330 79.00 3,344,070.00
BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR
117,300 10.70 1,255,110.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
117,600 13.90 1,634,640.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
23,300 35.75 832,975.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
59,200 17.00 1,006,400.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR
12,500 46.00 575,000.00
CP ALL PCL-NVDR
67,172 78.75 5,289,795.00
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR
49,300 26.00 1,281,800.00
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY
18,400 13.20 242,880.00
LIMITED
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
87,100 24.00 2,090,400.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
4,000 128.00 512,000.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
4,700 174.00 817,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
24,595 149.00 3,664,655.00
KRUNG THAI BNK LTD
33,400 16.60 554,440.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
18,411 117.00 2,154,087.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
11,100 60.25 668,775.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
19,900 64.75 1,288,525.00
LAND & HOUSES PUB-NVDR
47,000 9.95 467,650.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
15,980 232.00 3,707,360.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
35,900 66.00 2,369,400.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
6,300 62.25 392,175.00
TRUE CORP PCL-NVDR
110,921 5.05 560,151.05
ELECTRICITY GENERATING
2,200 352.00 774,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL
15,500 43.50 674,250.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
4,000 168.00 672,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
16,800 73.25 1,230,600.00
50,927,773.55
タイ・バーツ 小計 1,304,772
(183,339,984)
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
30,710 52.80 1,621,488.00
AYALA CORPORATION
2,846 818.00 2,328,028.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
569 890.00 506,410.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
30,810 78.00 2,403,180.00
SM INVESTMENTS CORP
2,995 1,070.00 3,204,650.00
フィリピン・ペソ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
12,320 122.00 1,503,040.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
6,930 202.60 1,404,018.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
11,210 152.00 1,703,920.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
10,012 94.20 943,130.40
BDO UNIBANK INC
25,642 156.00 4,000,152.00
59/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METROPOLITAN BANK & TRUST
23,165 68.00 1,575,220.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
278,900 4.62 1,288,518.00
AYALA LAND INC
59,500 47.00 2,796,500.00
MEGAWORLD CORPORATION
64,000 4.85 310,400.00
SM PRIME HOLDINGS INC
111,800 39.30 4,393,740.00
GLOBE TELECOM INC 670 1,928.00 1,291,760.00
PLDT INC
400 1,100.00 440,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,180 335.40 731,172.00
32,445,326.40
フィリピン・ペソ 小計 674,659
(69,432,998)
ADARO ENERGY PT
117,000 1,300.00 152,100,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
20,800 22,425.00 466,440,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
405,500 1,025.00 415,637,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
22,800 7,925.00 180,690,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
12,700 19,675.00 249,872,500.00
インドネシア・ル
ピア
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
11,600 11,750.00 136,300,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
21,000 12,600.00 264,600,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
14,500 4,900.00 71,050,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
277,010 6,575.00 1,821,340,750.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
82,200 6,900.00 567,180,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
5,600 54,000.00 302,400,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
72,600 2,090.00 151,734,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
48,800 11,400.00 556,320,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
60,700 7,700.00 467,390,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
20,300 42,800.00 868,840,000.00
KALBE FARMA TBK PT
310,400 1,510.00 468,704,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT
97,171 31,350.00 3,046,310,850.00
BANK MANDIRI
191,894 6,875.00 1,319,271,250.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
88,900 7,300.00 648,970,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
572,165 3,940.00 2,254,330,100.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
513,815 4,050.00 2,080,950,750.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 53,000 1,965.00 104,145,000.00
16,594,576,700.00
インドネシア・ルピア 小計 3,020,455
(127,778,240)
CEMEX SAB-CPO
136,351 7.08 965,365.08
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
33,670 52.38 1,763,634.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,140 233.68 500,075.20
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 10,300 41.78 430,334.00
ALFA S.A.B.-A
26,030 15.78 410,753.40
メキシコ・ペソ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
4,900 67.29 329,721.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B
2,205 328.96 725,356.80
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
5,300 205.40 1,088,620.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
1,000 183.52 183,520.00
ALSEA SAB DE CV
7,500 52.22 391,650.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
23,323 44.34 1,034,141.82
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
1,900 76.53 145,407.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL C1
2,900 99.45 288,405.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V
53,011 55.20 2,926,207.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,900 106.08 519,792.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
6,300 112.90 711,270.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
19,978 177.21 3,540,301.38
GRUMA S.A.B. DE C.V.
2,200 201.87 444,114.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 33,700 34.96 1,178,152.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
9,800 37.95 371,910.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
28,896 99.10 2,863,593.60
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
26,600 23.70 630,420.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
347,980 15.26 5,310,174.80
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
7,900 82.48 651,592.00
27,404,510.88
メキシコ・ペソ 小計 798,784
(154,287,396)
COSAN SA
2,000 60.80 121,600.00
KLABIN SA
7,940 17.55 139,347.00
SUZANO SA
4,100 36.65 150,265.00
WEG SA
7,660 29.26 224,131.60
CCR SA
12,479 17.50 218,382.50
ブラジル・レアル
LOCALIZA RENT A CAR
5,680 41.75 237,140.00
RUMO SA
9,755 24.02 234,315.10
COGNA EDUCACAO
13,248 10.29 136,321.92
B2W CIA DIGITAL
1,596 54.21 86,519.16
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
5,820 19.99 116,341.80
LOJAS RENNER S.A.
9,086 51.70 469,746.20
MAGAZINE LUIZA SA
5,600 44.25 247,800.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
8,800 27.63 243,144.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
4,900 18.17 89,033.00
RAIA DROGASIL SA
2,500 112.20 280,500.00
JBS SA
11,500 26.23 301,645.00
M DIAS BRANCO SA
1,200 33.55 40,260.00
NATURA COSMETICOS SA
3,800 32.03 121,714.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 4,300 57.54 247,422.00
HYPERA SA
3,000 34.57 103,710.00
BANCO BRADESCO S.A.
14,572 31.39 457,415.08
BANCO DO BRASIL SA
8,565 46.51 398,358.15
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
50,165 13.63 683,748.95
B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO
22,467 49.80 1,118,856.60
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
2,200 67.10 147,620.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
7,900 34.40 271,760.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
8,100 37.45 303,345.00
PORTO SEGURO SA
1,900 56.13 106,647.00
SUL AMERICA SA - UNITS
2,100 51.50 108,150.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
5,290 15.78 83,476.20
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
4,500 29.36 132,120.00
CIELO SA
9,221 7.89 72,753.69
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,300 35.80 153,940.00
ENERGISA SA-UNITS
3,000 48.63 145,890.00
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ENGIE BRASIL ENERGIA SA
3,750 44.32 166,200.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
1,300 104.41 135,733.00
8,295,351.95
ブラジル・レアル 小計 274,294
(214,932,569)
EMPRESAS COPEC SA
3,777 6,548.00 24,731,796.00
EMPRESAS CMPC SA
12,792 1,762.10 22,540,783.20
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,222 19,150.00 23,401,300.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 3,301 8,480.00 27,992,480.00
S.A.C.I. FALABELLA
9,818 3,200.00 31,417,600.00
チリ・ペソ
CENCOSUD SA
14,475 1,000.20 14,477,895.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,888 7,225.00 13,640,800.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
7,370 1,945.00 14,334,650.00
BANCO DE CHILE
425,515 86.50 36,807,047.50
BANCO DE CREDITO E INVERSION
451 35,779.00 16,136,329.00
BANCO SANTANDER CHILE
530,695 45.21 23,992,720.95
ITAU CORPBANCA
1,971,616 4.09 8,063,909.44
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
2,705 5,170.60 13,986,473.00
AGUAS ANDINAS SA-A
48,819 310.95 15,180,268.05
COLBUN SA
31,873 117.00 3,729,141.00
ENEL CHILE SA
132,480 57.70 7,644,096.00
ENER AMERICAS SA
423,851 146.80 62,221,326.80
360,298,615.94
チリ・ペソ 小計 3,622,648
(48,748,402)
GS HOLDINGS CORP
262 49,750.00 13,034,500.00
SK INNOVATION CO LTD
637 159,000.00 101,283,000.00
S-OIL CORPORATION
442 95,500.00 42,211,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP
1,082 18,600.00 20,125,200.00
HYUNDAI STEEL CO
876 31,650.00 27,725,400.00
韓国・ウォン
KOREA ZINC CO LTD
126 425,500.00 53,613,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
212 73,500.00 15,582,000.00
LG CHEM LTD
482 319,500.00 153,999,000.00
LG CHEM LTD PREFERENCE
117 175,000.00 20,475,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
185 225,500.00 41,717,500.00
OCI CO LTD
155 63,800.00 9,889,000.00
POSCO 1,008 220,000.00 221,760,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
210 45,900.00 9,639,000.00
CJ CORP
87 92,600.00 8,056,200.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
284 90,700.00 25,758,800.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
3,194 4,655.00 14,868,070.00
DOOSAN BOBCAT
695 32,000.00 22,240,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
543 31,250.00 16,968,750.00
HANWHA CORPORATION
716 25,350.00 18,150,600.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
447 28,500.00 12,739,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
787 43,450.00 34,195,150.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDING
117 342,500.00 40,072,500.00
KCC CORP
74 225,000.00 16,650,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
825 37,900.00 31,267,500.00
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KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGIN
617 115,500.00 71,263,500.00
LG CORP
846 72,900.00 61,673,400.00
LOTTE CORP
115 35,950.00 4,134,250.00
SAMSUNG C&T CORP
775 102,500.00 79,437,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,620 18,850.00 30,537,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 5,198 7,030.00 36,541,940.00
SK HOLDINGS CO LTD
513 267,000.00 136,971,000.00
S-1 CORPORATION
113 95,800.00 10,825,400.00
CJ LOGISTICS
89 159,000.00 14,151,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
115 152,000.00 17,480,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
627 25,700.00 16,113,900.00
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD
759 36,350.00 27,589,650.00
HANON SYSTEMS
1,809 11,400.00 20,622,600.00
HYUNDAI MOBIS
646 246,000.00 158,916,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,444 124,500.00 179,778,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
624 82,700.00 51,604,800.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 413 74,900.00 30,933,700.00
KIA MOTORS CORPORATION
2,808 43,500.00 122,148,000.00
FILA KOREA LTD
456 59,800.00 27,268,800.00
HLB INC
369 137,300.00 50,663,700.00
LG ELECTRONICS INC
1,218 69,000.00 84,042,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
569 92,000.00 52,348,000.00
KANGWON LAND INC
1,231 30,950.00 38,099,450.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 23,750.00 24,937,500.00
KAKAO CORPORATION
432 154,500.00 66,744,000.00
NAVER CORP
1,543 180,000.00 277,740,000.00
NCSOFT CORPORATION
186 526,000.00 97,836,000.00
NETMARBLE CORPORATION
171 88,900.00 15,201,900.00
PEARL ABYSS CORP
51 199,000.00 10,149,000.00
CJ ENM CO LTD
117 148,800.00 17,409,600.00
HOTEL SHILLA CO LTD
286 81,500.00 23,309,000.00
LOTTE SHOPPING CO
90 134,000.00 12,060,000.00
SHINSEGAE INC
89 265,500.00 23,629,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
41 181,000.00 7,421,000.00
E MART CO LTD
163 134,500.00 21,923,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
44 246,000.00 10,824,000.00
KT&G CORP 1,171 99,500.00 116,514,500.00
ORION CORP
244 107,500.00 26,230,000.00
AMOREPACIFIC CORP 372 185,500.00 69,006,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
156 79,700.00 12,433,200.00
LG HOUSEHOLD & HEAL PREF
45 752,000.00 33,840,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
80 1,231,000.00 98,480,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
541 52,500.00 28,402,500.00
CELLTRION INC
1,088 186,500.00 202,912,000.00
CELLTRION PHARM INC
219 38,650.00 8,464,350.00
HANMI PHARM CO LTD
81 318,000.00 25,758,000.00
HELIXMITH CO LTD
167 98,100.00 16,382,700.00
63/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDY-TOX 30 301,000.00 9,030,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS
155 395,500.00 61,302,500.00
SILLAJEN INC
611 16,400.00 10,020,400.00
YUHAN CORPORATION
168 218,000.00 36,624,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
2,820 7,190.00 20,275,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
3,109 35,550.00 110,524,950.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 2,369 12,000.00 28,428,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
4,460 43,700.00 194,902,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5,293 43,700.00 231,304,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
4,859 12,000.00 58,308,000.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD
5,287 7,310.00 38,647,970.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
603 71,100.00 42,873,300.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
919 35,200.00 32,348,800.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE C
1,872 12,500.00 23,400,000.00
DB INSURANCE CO LTD
581 52,300.00 30,386,300.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
1,700 2,290.00 3,893,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
430 27,500.00 11,825,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
478 28,600.00 13,670,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
340 224,500.00 76,330,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
736 75,100.00 55,273,600.00
SAMSUNG SDS CO., LTD.
351 197,000.00 69,147,000.00
LG DISPLAY CO LTD
2,724 14,500.00 39,498,000.00
LG INNOTEK CO LTD
113 120,000.00 13,560,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
552 111,000.00 61,272,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
52,010 52,800.00 2,746,128,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
9,135 42,350.00 386,867,250.00
SAMSUNG SDI CO LTD
527 236,500.00 124,635,500.00
LG UPLUS CORP
2,397 13,850.00 33,198,450.00
SK TELECOM
173 242,000.00 41,866,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
2,578 28,150.00 72,570,700.00
KOREA GAS CORPORATION 442 40,400.00 17,856,800.00
SK HYNIX INC
6,121 83,400.00 510,491,400.00
8,749,232,130.00
韓国・ウォン 小計 158,907
(816,303,357)
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
11,000 96.20 1,058,200.00
ASIA CEMENT CORP
30,000 43.30 1,299,000.00
CHINA STEEL CORP 154,466 23.20 3,583,611.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
39,749 87.50 3,478,037.50
FORMOSA PLASTICS CORP
57,028 96.60 5,508,904.80
台湾・ドル
NAN YA PLASTICS CORP
49,713 71.00 3,529,623.00
TAIWAN CEMENT
52,221 41.15 2,148,894.15
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,000 445.00 445,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
46,000 29.75 1,368,500.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
2,164 260.00 562,640.00
CHINA AIRLINES
37,000 9.03 334,110.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
35,000 35.30 1,235,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
31,000 42.95 1,331,450.00
64/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,020 393.00 1,186,860.00
FENG TAY ENTERPRISE CO
2,332 195.00 454,740.00
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
5,000 219.50 1,097,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO
1,000 284.00 284,000.00
POU CHEN
28,000 41.85 1,171,800.00
TATUNG CO LTD 18,000 18.30 329,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
3,000 568.00 1,704,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
6,000 306.00 1,836,000.00
STANDARD FOODS CORP
8,320 61.30 510,016.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
51,717 72.60 3,754,654.20
TAIMED BIOLOGICS
1,000 131.00 131,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
64,263 22.55 1,449,130.65
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
209,389 22.15 4,637,966.35
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
97,129 27.05 2,627,339.45
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
94,149 22.60 2,127,767.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
68,238 21.60 1,473,940.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 102,575 30.40 3,118,280.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
92,170 12.80 1,179,776.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
104,949 14.30 1,500,770.70
TAIWAN BUSINESS BANK
75,000 12.40 930,000.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS
74,853 20.70 1,549,457.10
CO
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
33,518 51.50 1,726,177.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
12,504 139.00 1,738,056.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
108,813 19.80 2,154,497.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
83,726 42.15 3,529,050.90
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
118,000 9.83 1,159,940.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
20,949 25.85 541,531.65
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
60,179 45.10 2,714,072.90
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
147,733 10.05 1,484,716.65
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
23,000 46.55 1,070,650.00
ACER INC
20,000 17.90 358,000.00
ADVANTECH CO LTD
4,099 310.50 1,272,739.50
ASUSTEK COMPUTER INC
5,800 226.50 1,313,700.00
AU OPTRONICS CORP
78,000 7.71 601,380.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
7,100 258.50 1,835,350.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
16,000 92.20 1,475,200.00
COMPAL ELECTRONICS 39,000 18.50 721,500.00
DELTA ELECTRONICS INC
21,319 134.50 2,867,405.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
13,000 65.00 845,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
136,807 89.30 12,216,865.10
INNOLUX CORPORATION
137,000 6.68 915,160.00
INVENTEC CO LTD
13,000 22.40 291,200.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 4,470.00 4,470,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
23,105 49.45 1,142,542.25
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
6,000 82.80 496,800.00
PEGATRON CORP
16,000 70.00 1,120,000.00
65/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUANTA COMPUTER INC
22,222 63.10 1,402,208.20
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
7,350 37.30 274,155.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
2,000 168.50 337,000.00
WISTRON CORP
63,467 28.45 1,805,636.15
WPG HOLDINGS
7,360 38.50 283,360.00
YAGEO CORPORATION 2,198 326.50 717,647.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
10,000 139.50 1,395,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
35,274 113.00 3,985,962.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 73.10 1,681,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
13,518 116.00 1,568,088.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
35,768 78.00 2,789,904.00
GLOBALWAFERS CO LTD
2,000 345.50 691,000.00
MEDIATEK INC
16,159 410.50 6,633,269.50
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
8,000 67.20 537,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION
8,000 216.50 1,732,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 285.00 285,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 13,000 94.70 1,231,100.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 221.50 1,550,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
268,086 303.50 81,364,101.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
118,488 14.50 1,718,076.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
11,000 64.20 706,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 318.00 1,272,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
23,000 16.05 369,150.00
221,329,661.00
台湾・ドル 小計 3,503,987
(785,720,296)
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
7,732 514.65 3,979,273.80
COAL INDIA LTD
22,281 202.35 4,508,560.35
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,341 288.55 2,406,795.55
INDIAN OIL CORP
15,110 136.85 2,067,803.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,532 136.20 5,111,858.40
インド・ルピー
PETRONET LNG LTD
5,371 276.30 1,484,007.30
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 30,360 1,462.75 44,409,090.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
10,005 200.55 2,006,502.75
ASIAN PAINTS LTD
2,806 1,771.85 4,971,811.10
GRASIM INDUSTRIES LTD
2,540 733.95 1,864,233.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
11,488 188.50 2,165,488.00
JSW STEEL LTD
5,898 245.75 1,449,433.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,674 1,344.40 2,250,525.60
SHREE CEMENT LTD
107 19,670.50 2,104,743.50
TATA STEEL LTD
2,148 391.95 841,908.60
ULTRATECH CEMENT LTD
881 4,003.40 3,526,995.40
UNITED PHOSPHOROUS LTD
4,929 535.55 2,639,725.95
VEDANTA LIMITED
16,969 144.00 2,443,536.00
ASHOK LEYLAND LTD
16,225 79.00 1,281,775.00
HAVELLS INDIA
3,021 672.20 2,030,716.20
LARSEN & TOUBRO LIMITED
6,569 1,380.45 9,068,176.05
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
4,539 369.10 1,675,344.90
66/113
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED
915 575.40 526,491.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,002 1,516.90 1,519,933.80
BAJAJ AUTO LTD
1,128 3,233.30 3,647,162.40
BHARAT FORGE LTD
3,323 436.45 1,450,323.35
BOSCH LTD
106 15,195.95 1,610,770.70
EICHER MOTORS LTD 153 21,558.15 3,298,396.95
HERO MOTOCORP LTD
1,383 2,591.65 3,584,251.95
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
7,372 578.45 4,264,333.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
982 7,247.15 7,116,701.30
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
7,269 136.35 991,128.15
TATA MOTORS LTD
14,681 167.05 2,452,461.05
PAGE INDUSTRIES LTD
73 23,583.90 1,721,624.70
TITAN INDUSTRIES LTD
3,644 1,169.10 4,260,200.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
7,285 282.00 2,054,370.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,234 1,920.00 2,369,280.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,271 3,230.80 4,106,346.80
ITC LTD 37,043 253.90 9,405,217.70
NESTLE INDIA LTD
391 14,231.35 5,564,457.85
UNITED SPIRITS LIMITED
1,555 618.45 961,689.75
DABUR INDIA LTD
5,261 462.55 2,433,475.55
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
3,697 715.45 2,645,018.65
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
6,671 2,069.05 13,802,632.55
MARICO LTD
2,079 356.55 741,267.45
AUROBINDO PHARMA LTD
4,521 395.80 1,789,411.80
CIPLA LTD
2,320 451.40 1,047,248.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
796 1,656.50 1,318,574.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,195 2,734.05 3,267,189.75
LUPIN LTD
3,792 738.35 2,799,823.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,123 1,758.10 1,974,346.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
8,123 410.20 3,332,054.60
AXIS BANK LTD
21,486 715.90 15,381,827.40
BANDHAN BANK LTD
3,883 557.55 2,164,966.65
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
17,368 2,226.80 38,675,062.40
ICICI BANK LIMITED
26,581 498.65 13,254,615.65
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD
2,105 211.35 444,891.75
LIC HOUSING FINANCE LTD
2,669 420.30 1,121,780.70
STATE BANK OF INDIA 21,009 306.00 6,428,754.00
YES BANK LTD
16,006 68.75 1,100,412.50
BAJAJ FINANCE LTD 1,873 4,210.55 7,886,360.15
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
2,026 328.35 665,237.10
REC LTD
9,098 135.10 1,229,139.80
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,653 1,137.25 3,017,124.25
BAJAJ FINSERV LTD
366 9,061.85 3,316,637.10
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
6,992 586.35 4,099,759.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
2,599 1,373.55 3,569,856.45
HCL TECHNOLOGIES LTD
5,377 1,147.80 6,171,720.60
INFOSYS LIMITED
36,050 705.30 25,426,065.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TATA CONSULTANCY SVS LTD
9,278 2,196.80 20,381,910.40
TECH MAHINDRA LTD
4,504 758.35 3,415,608.40
WIPRO LTD
8,855 252.75 2,238,101.25
BHARTI AIRTEL LTD
23,060 362.50 8,359,250.00
BHARTI INFRATEL LTD
2,769 208.65 577,751.85
VODAFONE IDEA LIMITED 27,463 2.95 81,015.85
GAIL INDIA LTD
15,156 121.80 1,846,000.80
NTPC LIMITED
20,798 118.55 2,465,602.90
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
14,555 188.00 2,736,340.00
TATA POWER CO LTD
14,332 54.65 783,243.80
377,183,523.50
インド・ルピー 小計 665,825
(573,318,955)
KOMERCNI BANKA AS
726 782.00 567,732.00
MONETA MONEY BANK
チェコ・コルナ 8,582 79.20 679,694.40
CEZ AS
1,947 515.00 1,002,705.00
2,250,131.40
チェコ・コルナ 小計 11,255
(10,530,614)
EASTERN TOBACCO
20,420 15.20 310,384.00
エジプト・ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
16,308 82.40 1,343,779.20
1,654,163.20
エジプト・ポンド 小計 36,728
(11,149,059)
GRUPO ARGOS SA
1,661 18,280.00 30,363,080.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA PFD
57,630 1,400.00 80,682,000.00
コロンビア・ペソ
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA
3,904 32,860.00 128,285,440.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
3,785 19,460.00 73,656,100.00
312,986,620.00
コロンビア・ペソ 小計 66,980
(9,827,779)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
4,923 3,000.00 14,769,000.00
ハンガリー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT
816 5,755.00 4,696,080.00
リント
OTP BANK NYRT
2,343 13,770.00 32,263,110.00
51,728,190.00
ハンガリー・フォリント 小計 8,082
(18,523,864)
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
35,952 7.63 274,313.76
DUBAI ISLAMIC BANK
25,126 5.37 134,926.62
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
26,746 15.58 416,702.68
ALDAR PROPERTIES PJSC
UAE・ディルハム 29,069 2.24 65,114.56
EMAAR MALLS PJSC
40,860 1.95 79,677.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
30,649 4.14 126,886.86
EMIRATES TELECOM GROUP
19,867 16.70 331,778.90
1,429,400.38
UAE・ディルハム 小計 208,269
(42,338,839)
パキスタン・ル
MCB BANK
11,800 191.72 2,262,296.00
ピー
2,262,296.00
パキスタン・ルピー 小計 11,800
(1,583,607)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPA LOTOS SA
1,304 92.20 120,228.80
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
3,187 102.05 325,233.35
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
20,443 4.89 99,884.49
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
718 20.58 14,776.44
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,324 94.20 218,920.80
ポーランド・ズロ
チ
CCC SA 134 114.50 15,343.00
LPP SA
14 8,495.00 118,930.00
CD PROJEKT SA
798 261.00 208,278.00
CYFROWY POLSAT SA
962 28.28 27,205.36
DINO POLSKA SA
552 135.50 74,796.00
ALIOR BANK SA
337 30.44 10,258.28
BANK MILLENNIUM SA
9,575 5.93 56,779.75
BANK PEKAO SA
2,238 103.50 231,633.00
BANK ZACHODNI WBK SA
410 302.60 124,066.00
MBANK SA
169 382.80 64,693.20
PKO BANK POLSKI SA
9,433 38.44 362,604.52
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 6,797 38.24 259,917.28
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
6,942 9.16 63,588.72
2,397,136.99
ポーランド・ズロチ 小計 66,337
(66,999,978)
EXXARO RESOURCES LTD
1,747 127.91 223,458.77
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
696 1,194.92 831,664.32
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4,426 299.12 1,323,905.12
GOLD FIELDS LTD
7,958 80.64 641,733.12
KUMBA IRON ORE LTD
538 370.33 199,237.54
南アフリカ・ラン
ド
SAPPI LIMITED
5,462 37.46 204,606.52
SASOL LTD
6,038 294.12 1,775,896.56
BIDVEST GROUP LTD
3,706 215.00 796,790.00
MULTICHOICE GROUP LIMITED
4,445 125.00 555,625.00
MR PRICE GROUP LTD
2,888 160.08 462,311.04
NASPERS LTD-N SHS
4,810 2,125.00 10,221,250.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 3,392 159.58 541,295.36
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
4,177 51.67 215,825.59
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
9,561 58.11 555,589.71
BID CORP LTD
3,097 341.36 1,057,191.92
CLICKS GROUP LTD
2,623 256.08 671,697.84
PICK'N PAY STORES LTD
4,535 68.40 310,194.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD
4,584 133.29 611,001.36
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,953 208.01 614,253.53
TIGER BRANDS LTD
1,555 235.39 366,031.45
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS
9,175 24.08 220,934.00
NETCARE LTD
6,979 17.45 121,783.55
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
3,451 121.14 418,054.14
ABSA GROUP LTD
8,545 161.30 1,378,308.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
433 1,442.05 624,407.65
NEDBANK GROUP LTD
4,272 235.50 1,006,056.00
STANDARD BANK GROUP LTD
13,505 174.76 2,360,133.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRSTRAND LTD
34,158 67.50 2,305,665.00
INVESTEC LTD
3,286 83.50 274,381.00
PSG GROUP LTD
1,263 236.01 298,080.63
REINET INVESTMENTS SCA
1,370 282.50 387,025.00
REMGRO LTD
7,204 180.05 1,297,080.20
RMB HOLDINGS LTD 9,885 81.38 804,441.30
DISCOVERY LIMITED
4,980 130.00 647,400.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
15,626 20.95 327,364.70
OLD MUTUAL LTD
8,252 20.17 166,442.84
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
6,743 30.63 206,538.09
SANLAM LTD
18,189 81.97 1,490,952.33
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,639 126.99 589,106.61
MTN GROUP LTD
16,228 98.67 1,601,216.76
TELKOM SA SOC LTD
3,964 57.40 227,533.60
VODACOM GROUP PTY LTD
7,149 132.25 945,455.25
39,877,919.70
南アフリカ・ランド 小計 268,487
(292,703,930)
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
6,100 17.25 105,225.00
PETROCHINA CO LTD-A
32,400 5.60 181,440.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
20,540 2.88 59,155.20
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
5,800 43.05 249,690.00
BBMG CORPORATION-A
30,600 3.20 97,920.00
中国・元
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,900 46.87 229,663.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,700 3.44 109,048.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
10,600 8.61 91,266.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
43,200 5.04 217,728.00
CRRC CORP LTD-A
15,200 6.95 105,640.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
6,000 12.48 74,880.00
CHINA EASTERN AIRLINES C0-A
17,900 5.19 92,901.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
21,800 4.73 103,114.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
9,600 22.97 220,512.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 4,000 59.13 236,520.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
4,600 56.59 260,314.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
2,000 84.72 169,440.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
1,000 112.82 112,820.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
7,000 29.10 203,700.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,700 97.83 166,311.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
700 1,230.00 861,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
2,100 55.19 115,899.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
2,400 37.70 90,480.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
1,500 134.55 201,825.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
4,100 94.33 386,753.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
2,800 98.34 275,352.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
38,200 3.56 135,992.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
15,800 5.58 88,164.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
46,000 5.53 254,380.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
58,700 4.30 252,410.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS BANK-A
13,900 36.74 510,686.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
42,700 6.10 260,470.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
11,300 7.48 84,524.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
25,400 5.75 146,050.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,100 19.27 348,787.00
PING AN BANK CO LTD-A 19,000 16.32 310,080.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
24,100 12.14 292,574.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,800 35.03 238,204.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
5,400 88.03 475,362.00
CHINA VANKE CO LTD -A
9,200 26.39 242,788.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
14,200 14.14 200,788.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
8,900 33.37 296,993.00
ZTE CORP-A
7,100 32.77 232,667.00
CHINA UNITED NETWORK - A
41,300 5.85 241,605.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
16,100 17.81 286,741.00
9,917,861.20
中国・元 小計 712,440
(153,429,312)
RABIGH REFINING AND PETROCHE
2,946 20.34 59,921.64
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,288 47.40 61,051.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,261 12.16 76,133.76
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
4,513 16.18 73,020.34
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
1,505 75.70 113,928.50
サウジアラビア・
レヤル
SAUDI ARABIAN MINING CO
4,469 44.05 196,859.45
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
9,341 92.70 865,910.70
SAUDI CEMENT
693 67.60 46,846.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
3,525 21.68 76,422.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
11,005 10.20 112,251.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
2,872 52.40 150,492.80
JARIR MARKETING CO
390 158.80 61,932.00
ALMARAI CO
2,524 51.40 129,733.60
SAVOLA 2,534 30.55 77,413.70
AL RAJHI BANK
12,574 62.00 779,588.00
ALINMA BANK
8,053 22.06 177,649.18
BANK ALBILAD
3,788 26.85 101,707.80
BANK AL-JAZIRA
5,872 13.36 78,449.92
BANQUE SAUDI FRANSI
5,863 34.75 203,739.25
NATIONAL COMMERCIAL BANK 12,383 45.55 564,045.65
RIYAD BANK
12,289 21.72 266,917.08
SAMBA FINANCIAL GROUP
10,625 30.05 319,281.25
SAUDI BRITISH BANK
3,987 34.25 136,554.75
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
698 70.90 49,488.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
5,782 11.70 67,649.40
EMAAR ECONOMIC CITY
4,699 9.29 43,653.71
ETIHAD ETISALAT CO
3,984 22.46 89,480.64
SAUDI TELECOM CO
3,888 99.00 384,912.00
SAUDI ELECTRICITY CO
7,023 20.90 146,780.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,511,815.02
サウジアラビア・レヤル 小計 155,374
(159,897,753)
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,120 123.40 138,208.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
17,992 7.24 130,262.08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
2,814 18.96 53,353.44
KOC HOLDING AS
15,086 20.16 304,133.76
TURK HAVA YOLLARI
9,854 13.61 134,112.94
トルコ・リラ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 5,650 45.00 254,250.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
3,654 20.74 75,783.96
AKBANK T.A.S.
34,316 7.54 258,742.64
TURKIYE GARANTI BANKASI
25,598 9.74 249,324.52
TURKIYE IS BANKASI-C
26,790 6.17 165,294.30
HACI OMER SABANCI HOLDING
5,722 8.74 50,010.28
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
9,896 13.09 129,538.64
1,943,014.56
トルコ・リラ 小計 158,492
(36,703,545)
MOTOR OIL (HELLAS) SA 1,084 21.66 23,479.44
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T
1,222 18.30 22,362.60
FOLLI FOLLIE GROUP
254 0.48 121.92
OPAP SA
1,230 9.63 11,844.90
JUMBO SA
ユーロ 2,049 18.35 37,599.15
ALPHA BANK AE
17,059 1.93 32,838.57
EUROBANK ERGASIAS SA
32,394 0.96 31,227.81
NATIONAL BANK OF GREECE
4,424 3.06 13,537.44
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
1,821 13.45 24,492.45
197,504.28
ユーロ 小計 61,537
(23,649,162)
QATAR FUEL QSC
7,369 22.99 169,413.31
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
34,260 2.61 89,418.60
INDUSTRIES QATAR QSC
18,800 10.30 193,640.00
MASRAF AL RAYAN
41,580 3.90 162,162.00
QATAR ISLAMIC BANK
11,860 15.34 181,932.40
カタール・リアル
QATAR NATIONAL BANK 50,050 19.59 980,479.50
THE CMMERCIAL BANK QSC
23,350 4.46 104,141.00
QATAR INSURANCE CO
7,190 3.18 22,864.20
BARWA REAL ESTATE CO
24,350 3.42 83,277.00
OOREDOO QSC
4,390 7.31 32,090.90
QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY
5,940 16.55 98,307.00
2,117,725.91
カタール・リアル 小計 229,139
(62,938,814)
6,503,896,573
合計 27,495,593
(6,503,896,573)
(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 32,961 951,584.07
951,584.07
メキシコ・ペソ 小計 32,961
(5,357,418)
南アフリカ・ランド FORTRESS REIT LTD-A 27,891 573,438.96
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 22,762 520,339.32
REDEFINE PROPERTIES LIMITED 67,838 561,020.26
1,654,798.54
南アフリカ・ランド 小計 118,491
(12,146,221)
17,503,639
投資証券 小計
(17,503,639)
17,503,639
合計
(17,503,639)
(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
3. 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 81銘柄 100.0% ― 17.2%
イギリス・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
香港・ドル 株式 175銘柄 100.0% ― 21.0%
マレーシア・リンギット 株式 36銘柄 100.0% ― 2.0%
タイ・バーツ 株式 34銘柄 100.0% ― 2.8%
フィリピン・ペソ 株式 18銘柄 100.0% ― 1.1%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 2.0%
メキシコ・ペソ 株式 24銘柄 96.6% ― 2.4%
投資証券 1銘柄 ― 3.4%
ブラジル・レアル 株式 36銘柄 100.0% ― 3.3%
チリ・ペソ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
韓国・ウォン 株式 103銘柄 100.0% ― 12.5%
台湾・ドル 株式 82銘柄 100.0% ― 12.0%
インド・ルピー 株式 79銘柄 100.0% ― 8.8%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
エジプト・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.2%
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 100.0% ― 0.2%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.3%
UAE・ディルハム 株式 7銘柄 100.0% ― 0.6%
パキスタン・ルピー 株式 1銘柄 100.0% ― 0.0%
ポーランド・ズロチ 株式 18銘柄 100.0% ― 1.0%
南アフリカ・ランド 株式 42銘柄 96.0% ― 4.7%
投資証券 3銘柄 ― 4.0%
中国・元 株式 45銘柄 100.0% ― 2.4%
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サウジアラビア・レヤル 株式 29銘柄 100.0% ― 2.5%
トルコ・リラ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.6%
ユーロ 株式 9銘柄 100.0% ― 0.4%
カタール・リアル 株式 11銘柄 100.0% ― 1.0%
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額
788,316,361 円
Ⅱ 負債総額
4,737,342 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
783,579,019 円
Ⅳ 発行済口数
558,193,384 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4038 円
<参考情報>
親投資信託受益証券( エマージング株式インデックス・マザーファンド)
(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額
7,567,592,789 円
Ⅱ 負債総額
426,855,471 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
7,140,737,318 円
Ⅳ 発行済口数
2,692,302,604 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6523 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより
行うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
(1)受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
ります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の
指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
<受益権の譲渡>
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
<受益権の譲渡の対抗要件>
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
(5)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
<受益権の再分割>
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
<償還金>
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
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以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
<質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて>
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を
代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあた
り、また、代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社
の会計監査を行います。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命
を受け、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1)運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対
象企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します。
2)運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運
用実施計画を作成します。
3)運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業、第一種金融商品取引業及び第二種金融商
品取引業を行っています。
2019年11月29日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、134本であり、その純資産総額は
2,294,570百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」
といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」
(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)ならびに同規則第38条第1項及
び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣
府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2018年4月1
日から2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日
から2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を
受けております。
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1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(資産の部) % %
流動資産
預金 2,376,164 2,933,318
有価証券 22,684 44,368
前払金 46,929 42,741
前払費用 8,682 15,949
未収入金 210,888 500,748
未収還付法人税等 1,020 2,367
未収委託者報酬 642,874 617,227
未収収益 221,238 122,922
流動資産計 3,530,482 53.2 4,279,642 60.3
固定資産
有形固定資産 106,070 84,968
建物附属設備 ※1 79,548 66,820
器具備品 ※1 26,521 18,147
無形固定資産 0 0
ソフトウェア ※2 0 0
投資その他の資産 3,002,584 2,732,068
長期差入保証金 66,014 63,377
繰延税金資産 2,931,719 2,662,416
その他投資 4,850 6,275
固定資産計 3,108,655 46.8 2,817,037 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
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(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
(負債の部) % %
流動負債
預り金 123,003 134,522
未払金 295,067 286,607
未払手数料 131,425 123,825
その他未払金 163,642 162,781
未払費用 2,095 1,928
未払法人税等 6,486 1,181
未払消費税等 33,130 27,995
賞与引当金 85,243 57,088
流動負債計 545,027 8.2 509,323 7.2
固定負債
退職給付引当金 65,230 67,644
固定負債計 65,230 1.0 67,644 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
(純資産の部) % %
株主資本 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 5,609,759 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
期 別 前事業年度 当事業年度
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
% %
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入 1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費 257,351 353,007
委託調査費 158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬 249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※ 254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
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有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)を採
用しております。
2.固定資産の減価 (1) 有形固定資産
償却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであり
ます。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
び負債の本邦通貨 として処理しております。
への換算基準
4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金
額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
[表示方法の変更]
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資そ
の他の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追
加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7
項に定める経過的な取り扱いに従い、その記載をしておりません。
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注 記 事 項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
( 2018年3月 31日現在 ) ( 2019年3月 31日現在 )
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月 1日 至 2018年3月 31日)
1.発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
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当事業年度(自 2018年4月 1日 至 2019年3月 31日)
1.発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
(決議) 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っておりま
す。これらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、
現状必要性を想定しておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行におい
て分別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負
債項目に計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね6か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等
も多岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。
(2)未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
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(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価
としております。
(2)未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
(注3)社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度 当事業年度
( 2018年3月 31日 現在 ) ( 2019年3月 31日 現在 )
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
該当事項はありません。 同左
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度(キャッ
シュ・バランス・プラン)、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
退職給付債務の期首残高 469,114
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
退職給付債務の期末残高
473,087
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
退職給付債務の期首残高 473,087
51,555
勤務費用
-
利息費用
52,891
数理計算上の差異の発生額
△ 75,129
退職給付の支払額
退職給付債務の期末残高
502,405
3 .年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
年金資産の期首残高 367,412
2,717
期待運用収益
8,568
数理計算上の差異の発生額
53,470
事業主からの拠出額
△ 51,823
退職給付の支払額
年金資産の期末残高
380,344
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(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
年金資産の期首残高 380,344
2,814
期待運用収益
32,480
数理計算上の差異の発生額
56,396
事業主からの拠出額
△ 75,129
退職給付の支払額
年金資産の期末残高
396,905
4. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
△ 380,344
年金資産
92,742
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
92,742
△1,347
未認識数理計算上の差異
△26,164
未認識過去勤務費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
65,230
(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
-
非積立型制度の退職給付債務
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異
△20,411
未認識過去勤務費用
△ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
67,644
5.退職給付費用の内訳
(単位:千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
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退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用
-
(3)期待運用収益 (減算)
2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △25,983
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(単位:千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
(2)利息費用
-
(3)期待運用収益 (減算)
2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
6.年金資産に関する事項
前事業年度(2018年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度(2019年3月31日現在)
① 年金資産の内訳
保険資産(一般勘定) 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
7.退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月 31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月 31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
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8.確定拠出制度
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円 であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
(単位: 千円) (単位: 千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749 賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
繰越欠損金 1,001,357 (注)繰越欠損金 1,372,856
その他 49,802 その他 28,228
繰延税金資産 合計 繰延税金資産 合計
2,931,719 2,662,416
繰延税金負債との相殺 - 繰延税金負債との相殺 -
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
2,931,719 2,662,416
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2019年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の繰越欠損金
- - - - -
(*1) 1,372,856 1,372,856
- - - - - (*2) 1,372,856
繰延税金資産 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円(法定実効税率を乗じた金額)について、繰延税金資産1,372,856
千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込
等により回収可能と判断しております。
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
(資産除去債務関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回
復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務
の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認めら
れる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によってお
ります。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金
額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回
復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務
の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認めら
れる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によってお
ります。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金
額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
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(セグメント情報)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除
外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
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前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
種 類 会社等 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
内容 金額 残高
の名称 又は 所有 (被
役員の兼 事業上の
又は (千円) (千円)
出資金
所有)割合
任等 関係
職業
同一の親 ステート・ス 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言など ソフトウェ 155,038 前払金 4,422
会社を持 トリート ・マサチューセッツ 米ドル 投資顧 の投資顧 ア使用料の
つ会社 バンク・ア 州 ボストン 問、投 問サービスの 支払
ンド・ ト 市 資信託 提供並び
委託業 に受入れ 投資顧問料 100,307 未収入金 38,775
ラスト・カン
務、及 の支払
パニー
びそれ ソ フ ト
らの関 ウェアの 人件費等の 98,690 未払金 14,495
連業務 使用契約 支払
人件費等 事務手数料 20.209
及び事務 の受取
手数料の
支払 事務手数料 254.170
の支払
ステート・ス 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託 投資信託計 35,330 前払金 42,506
トリート 信区 計理の事 理業務委託
託銀行 務サービスの
株式会 受入れ
社 人件費等の 141,349
兼職社員 支払
の人件費
支払等
ステート・ス 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問 投資顧問料 16,773 - -
トリート ・ロンドン ンド 問、投 サービスの提 の受取
グローバ 資信託 供並びに
ル・アド 委託業 受入れ 投資顧問料
バイザー 務 の支払
ズ・ユナイ
テッド・キン
グダム
ステート・ス シンガポール 136万シン 投資顧 なし なし 投資顧問 紹介料の受 255 - -
トリート ・シンガポール ガポールド 問業 サービスの提 取
グローバ 市 ル 供及びE
ル・アド TF商品 投資顧問料 14,663
バイザー の紹介 の支払
ズ・シン
ガポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額
に基づき決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算さ
れております。
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5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されておりま
す。
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
種 類 会社等の 所在地 資本金又 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 は 内容 金額 残高
所有 (被 役員の兼 事業上の
出資金 又は (千円) (千円)
任等 関係
所有)割合
職業
同一の ステート・スト 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言など ソフトウェ 229,260 前払金 8,051
親会社 リート・バン マサチューセッツ 米ドル 投資顧 の投資顧 ア使用料の
を持つ ク ・ アン 州 ボストン 問、投 問サービスの 支払
会社 ド・ トラス 市 資信託 提供並び
委託業 に受入れ 投資顧問料 164,709
ト・カンパ
務、及 の支払
ニー
びそれ ソ フ ト
らの関 ウェアの 人件費等の 135,677 未払金 30,899
連業務 使用契約 支払
人件費等 事務手数料 17,341
及び事務 の受取
手数料の
支払 事務手数料 773,947
の支払
ステート・スト 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託 投資信託計 35,235 前払金 34,689
リート信託 区 計理の事 理業務委託
銀行株式 務サービスの
会社 受入れ
人件費等の 159,558
兼職社員 支払
の人件費
支払等
ステート・スト 英国 62百万ポ 投資顧 なし なし 投資顧問 投資顧問料 16,146 - -
リート・グ ロンドン ンド 問、投 サービスの受 の支払
ローバル・ア 資信託 入れ
ドバイザー 委託業
ズ・ユナイテ 務
ッド・キング
ダム
ステート・スト シンガポール 136万シン 投資顧 なし なし 投資顧問 紹介料の受 531 - -
リート・グ シンガポール ガポールド 問業 サービスの受 取
ローバル・ア 市 ル 入れ及び
ドバイザー ETF 商 投資顧問料 19,937
ズ・シンガ 品の紹介 の支払
ポール
(注) 上記の金額のうち、ステート・ストリート信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
1. ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額
に基づき決定しております。
2. 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
3. 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
4. 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算さ
れております。
5. ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク(非上場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス(非上
場)
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上
場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 79,166円44銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記載
額については、潜在株式が存在しないため、記載
しておりません。
しておりません。
(注)1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月 31日 至 2019年3月 31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
(重要な後発事象)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月 31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月 31日
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
期 別 第23期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
科 目
金 額 構成比
(資産の部) %
流動資産
預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※1 60,457
器具備品 ※1 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
(負債の部) %
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※2 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
(純資産の部) %
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計 6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,898,456 100.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
期 別 第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
%
営業収益
委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
※1
その他営業収益 22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用 477,573
※2
一般管理費 1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) (単位:千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益 純資産
株主資本
剰余金 合計
資本金 利益 利益剰余金
合計
別途
準備金 繰越利益 合計
剰余金
積立金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
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[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及 有価証券
び評価方法
売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(取得原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9~10年
器具備品 3~ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
負債の本邦通貨への 額は損益として処理しております。
換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期
間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(11年)による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
財務諸表作成のため
の基本となる重
要な事項
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注 記 事 項
(中間貸借対照表関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206 千円
器具備品 42,424 千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
㬀 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格
調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損益
計算書のその他営業収益に含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2.当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会 千円
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(金融商品関係)
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
1. 金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
(有価証券関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
(資産除去債務関係)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
(デリバティブ取引関係)
第23期中間会計期間末
(2019年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
(セグメント情報)
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
(セグメント関連情報)
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
います。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除いてお
ります。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略して
おります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
中間純利益(千円) 286,467
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式にかかる中間純利益(千円) 286,467
期中平均株式数(株) 6,200
(重要な後発事象)
第23期中間会計期間
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の
親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政
令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金
融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円(2019年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2019年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
楽天証券株式会社 7,495百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
(2019年3月末現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への
通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2)目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形
態等を記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用すること
があります。
(3)目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書(交付目論見書)」
請求目論見書 「投資信託説明書(請求目論見書)」
(4)目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券にはこの他
に為替変動もあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されている
ものではありません。」
(5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産
の合計純資産額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7)目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する
ことがあります。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月21日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年3月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年1月8日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの2018年11月16日から
2019年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの2019年11月15日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社
員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)
が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月20日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から20
19年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中
間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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