自然環境保護ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(令和1年5月8日－令和1年11月5日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書
  【提出先】      関東財務局長殿
  【提出日】      2020年2月5日   提出
       第27特定期間（自　2019年5月8日　至　2019年11月5日）
  【計算期間】
  【ファンド名】      自然環境保護ファンド
  【発行者名】      アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】      取締役社長　菅野　暁
  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】      酒井　隆
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
  ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
   え、限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  ○商品分類表






          投資対象資産
   単位型投信
      投資対象地域
          （収益の源泉）
   追加型投信
           株　　式

       国　　内
   単位型投信        債　　券
       海　　外    不動産投信

   追加型投信       その他資産

       内　　外   （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
   追加型投信
       の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産によ
   内外    る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
       す。
       目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信
   資産複合    およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
       泉とする旨の記載があるものをいいます。
  ○属性区分表

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
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           グローバル

    株式   年1回
          （日本を含む）
    　一般
    　大型株    年2回
           日本
    　中小型株
        年4回
           北米
    債券         ファミリーファンド     あり
        年6回
    　一般              （　　　）
           欧州
       （隔月）
    　公債
    　社債
        年12回    アジア
    その他債券
       （毎月）
   クレジット属性
           オセアニア
    （　　）
        日々
           中南米
              ファンド・オブ・
    不動産投信               なし
        その他
               ファンズ
           アフリカ
       （　　）
    その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合（株
           中近東
   式、債券）資産配
           （中東）
   分固定型））
           エマージング

    資産複合
    （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

   しております。
   （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ○属性区分定義
      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資
  その他資産（投資
      を通じて、主として複数の資産（株式、債券）を実質的な投資
  信託証券（資産複
      対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるも
  合（株式、債券）
      のをいいます。
  資産配分固定
      (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区
  型））
       分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複
       合（株式、債券）資産配分固定型））に分類されます。
      目論見書または投資信託約款において、年6回（隔月）決算す
  年6回（隔月）
      る旨の記載があるものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
  グローバル
      益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものを
  （日本を含む）
      いいます。
      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファン
  ファミリー
      ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
  ファンド
      象として投資するものをいいます。
      目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジ
  為替ヘッジなし    を行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジ
      を行う旨の記載がないものをいいます。
  ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

  上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
  （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2006年5月26日　　　信託契約締結、当初設定日、ファンドの運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要












  委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
  す。
  当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
  投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
  ものです。
  ・「投資顧問契約」の概要
  委託会社と投資顧問会社との間においてはＤＩＡＭ          ＳＲＩ・マザーファンドの運用にかかる助言契
  約が締結されております。
  当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
  のです。
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  ●「ファミリーファンド方式」とは●
   当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
   「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
   まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド(「Ｄ
   ＩＡＭ  ＳＲＩ・マザーファンド」および「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファン
   ド」)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
  ○委託会社の概況





  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  資本金の額

   20億円（2019年11月29日現在）
  委託会社の沿革

   1985年7月1日    会社設立
   1998年3月31日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日    証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日    第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
       セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
       を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
   2008年1月1日    「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
       セットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日    ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
       新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
       商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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  大株主の状況
                 （2019年11月29日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ＜基本方針＞
  この投資信託は、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
  ＜投資対象＞

  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券およびＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファ
  ンド受益証券を主要投資対象とします。
  ＜投資態度＞

  ①ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンドを通じて外国債券に、ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マ
   ザーファンドを通じて国内株式にそれぞれ投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成
   長を目標として運用を行います。
  ②各マザーファンド受益証券への投資に当たっては、委託会社が独自に定める基本配分比率に従い配
   分するものとします。なお、時価の変動等により各マザーファンドの時価構成比が基本配分比率か
   ら乖離した場合には、定期的に基本配分比率に修正するものとします。
  ③基本配分比率は、市場動向等を勘案し、変更する場合があります。
  ※基本配分比率は、＜ファンドの特色＞をご参照ください。

  （２）【投資対象】

  ①この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。（約款第16条）
    １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
     項に定めるものをいいます。以下同じ。）
     イ．有価証券
     ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
      約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
     ハ．金銭債権
     ニ．約束手形
    ２．次に掲げる特定資産以外の資産
     イ．為替手形
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   ②有価証券の指図範囲　（約款第17条第１項）
   委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
   銀行株式会社を受託会社として締結されたＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンドおよびＤＩＡＭ高
   格付インカム・オープン・マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2
   条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
   を指図します。
   1．株券または新株引受権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
    引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
    るものをいいます。）
   7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
    含みます。）
   8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
    定めるものをいいます。）
   9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
    第1項第7号で定めるものをいいます。）
   10．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
    券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   11．コマーシャル・ペーパー
   12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
    および新株予約権証券
   13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．～12．の証券または証書の性質を有
    するもの
   14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
    をいい、振替投資信託受益権を含みます。）
   15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
    す。）
   16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
    す。）
   17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
    いい、有価証券に係るものに限ります。）
   18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   20．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。)
   21．抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
   22．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に表示されるべきもの
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   23．外国の者に対する権利で22．の有価証券の性質を有するもの
   なお、1．の証券または証書、13．ならびに18．の証券または証書のうち1．の証券または証書の
   性質を有するものを以下「株式」といい、2．から7．までの証券および13．ならびに18．の証券
   または証書のうち2．から7．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．の証
   券および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
  ③金融商品の指図範囲（約款第17条第2項）
   委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
   第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
   とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
  ④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
   会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記③の1から4までに掲げる金融商品
   により運用することの指図ができます。（約款第17条第3項）
      (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ＤＩＡＭ  ＳＲＩ・マザーファンド

  ファンド名
  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま

     す。
  主な投資対象   わが国の上場株式を主要投資対象とします。

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  投資態度
           ※
     ①ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）      をベンチマークとして中長期的に同指数を上回る投
      資成果をめざします。
     ②組入れ銘柄選定に当たっては、ＣＳＲ（企業の社会責任）への取組みに着目して、
      持続的な成長が期待できる銘柄に投資します。
     ③当ファンドでは、株式会社インテグレックスからの投資助言に基づき、ＣＳＲ評価
      の高い企業を選出し、投資ユニバースとします。
     ④アナリストによる定性・定量分析情報を活用し、当該投資ユニバースから「社会的
      責任経営」および「利益成長性」の両面に優れた企業を選択し、ポートフォリオを
      構築します。
     ⑤株式の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、市況動向に急激な変化が生
      じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得
      ない事情が発生した場合には組入比率を引き下げる場合があります。
      ※東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知
      的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権
      利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が
      有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売
      されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因す
      るいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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  ファンドの特色   ●わが国の株式の中でも、積極的にＣＳＲ（企業の社会責任）へ取組み、持続的な成
      長が期待できる上場企業の株式へ投資します。
      投資対象銘柄の選定にあたっては、株式会社インテグレックスの投資助言を受けま
      す。
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  主な投資制限   ①株式への投資割合には、制限を設けません。







     ②非株式への投資割合は、信託財産総額の50％以下とします。
     ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
     ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
      純資産総額の20％以下とします。
     ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
      信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236              条第1 項第3
      号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
      権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社
      法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
      債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財
      産の純資産総額の10％以下とします。
     ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
      債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
      産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
      し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  ファンド名    ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

  基本方針    この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。

  主な投資対象    高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資態度    ①主に高格付資源国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的
      な成長をめざします。
                 ※
     ②投資対象となる国は、委託会社が定義した「資源国」            の中から、信用力・金
      利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。
      ※当マザーファンドにおいて「資源国」とは「石油、鉱物資源、ガス、石炭等の
      資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与え
      ると考えられる国」と定義します。
                ※
     ③投資対象となる公社債は、国債を中心にＡＡ格以上           の格付を取得しているとと
      もに、流動性の高い銘柄とします。
      ※格付機関はＳ＆Ｐ社またはＭｏｏｄｙ's社とし、両社が格付を付与している場
      合には、どちらか高い方の格付とします。
     ④国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し、決定します。
     ⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  運用プロセス    様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策

      定し、売買執行を実施します。
  ファンドの特色    ●高格付資源国の公社債に投資します。





      主な投資対象国は、高格付資源国のカナダ、オーストラリア、ニュージーラン
      ド、ノルウェーです（2019年11月末時点）。なお、投資対象国はいずれも自然環
      境に恵まれた国でもあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  主な投資制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
      り取得するものに限ります。
      株式（株式投資信託証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の
      30％以下とします。
     ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
      産の純資産総額の10％以下とします。
     ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
      財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
      することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
      法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
      す。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

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   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施
   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

  ①収益分配方針
   毎決算時（原則として奇数月の5日、休業日の場合は翌営業日。）に下記に基づき収益分配を行い
   ます。
   1)分配対象額の範囲
   経費控除後の利子、配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する利子、配当
   等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を
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   含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額と
   します。
   2)分配対象額についての分配方針
   委託会社が基準価額の水準、市場動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
   象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
   3)留保益の運用方針
   留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
   用を行います。
  ②収益の分配方式
   1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
   1.信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
    いいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
    属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、
    信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
    す。）に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
    除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる
    ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
   2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
    る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
    金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。
    なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
    収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
    ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  ③収益分配金の支払い
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
   資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

  ①マザーファンド受益証券への投資割合（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   ＤＩＡＭ  ＳＲＩ・マザーファンド受益証券およびＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザー
   ファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
  ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
   針」2．運用方法(3)投資制限）
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  ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
   (3)投資制限）
  ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
   額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
  ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
   下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
   5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
  ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
   総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
   こととします。   （約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
  ⑨投資する株式等の範囲　（約款第20条）
   1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
   取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして
   市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
   は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
   限りではありません。
   2)上記 1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
   権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
   が投資することを指図することができるものとします。
  ⑩信用取引の指図および範囲　（約款第23条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
   けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
   たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   2)上記1)の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
   て行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
   ます。
    1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2．株式分割により取得する株券
    3．有償増資により取得する株券
    4．売出しにより取得する株券
    5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
    新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
    信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定める
    ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑪先物取引等の運用指図　（約款第24条）
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   1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
   第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
   28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融
   商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所
   におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
   引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
   2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
   貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
   3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
   国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
  ⑫スワップ取引の運用指図（約款第25条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
   取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
   ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
   2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
   のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
   ではありません。
   3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
   ものとします。
   4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図　（約款第26条）
   1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
   渡取引を行うことの指図をすることができます。
   2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
   期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
   ついてはこの限りではありません。
   3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
   算出した価額で評価するものとします。
   4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
   必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
  ⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限　（約款第26条の2）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
   的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  ⑮有価証券の貸付の指図および範囲　（約款第27条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
   の1．2．の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
    1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
    式の時価合計額を超えないものとします。
    2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
    保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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   2) 上記1)1．2．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
   える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
  ⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
   場合には、制約されることがあります。
  ⑰外国為替予約の指図および範囲　（約款第29条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
   ことができます。
   2) 上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
   差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   3) 上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
    に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
    ます。
  ⑱資金の借入れ　（約款第36条）
   1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
   を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
   れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
   をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
   託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
   日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
   支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
   ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
   以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
   を限度とします。
   3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
   業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
   図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
   ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
   会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
   おいて、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
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  ３【投資リスク】
  ＜基準価額の主な変動要因＞
  当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
  すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
  属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
  落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  ○資産配分リスク

   資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
   した場合等は、基準価額の下落要因となります。
   各資産（国内株式および外国債券）の資産配分比率は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の
   変動に抑えます。
   この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が
   大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要
   因となる可能性があります。
  ○株式投資リスク

   当ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
   1)株価変動リスク
   投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
    株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動により、当ファンドの基
    準価額が下がる要因となる可能性があります。
   2)個別銘柄選択リスク
   銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合があ
   ります。
    当ファンドでは、実質的に個別銘柄の選択により超過収益を積み上げることを目標としてい
    るため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。個別銘柄選択リスクとは、実質的
    に投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合もありますが、株式市場全体の
    動向にかかわらず基準価額の下落の原因となる可能性があるリスクをいいます。
   3)信用リスク
   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
   ます。
    当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
    状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
    り、基準価額が下がる要因となります。
  ○債券投資リスク

   当ファンドでは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般に次に掲げるリスクがありま
   す。
   1)金利リスク
   金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
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    金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
    昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
    2)信用リスク
   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
   ます。
    当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
    状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
    り、基準価額が下がる要因となります。
  ○為替リスク

   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
   為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
   般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因
   となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
   通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
   し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産へ
   の投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る
   可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して対円での為替ヘッジを行わないことを
   原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響しま
   す。
  ○流動性リスク

   投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
   要因となります。
   当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
   制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
   に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
   ります。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
   の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

  ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす

   るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約等があった場合、資金変
   動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基
   準価額に影響をおよぼす場合があります。
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  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

   情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
   の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
  ○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場

   合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了
   （繰上償還）する場合があります。
  ○実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、

   もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が
   予想外に下落する要因となる場合があります。
  ○注意事項

   イ．当ファンドは、実質的に公社債や株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
    スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。
   ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保
    護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投
    資者保護基金の対象にもなりません。
   ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損
    失は購入者が負担することとなります。
  ＜リスク管理体制＞

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
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  ※リスク管理体制は2019年11月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
  お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、          3.3 ％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める
  手数料率を乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
   かりません。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

  かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.485％（税抜1.35％）
  ※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
          信託報酬の配分（税抜）
    各販売会社の
        委託会社     販売会社     受託会社
    取扱純資産額
        年率0.64％     年率0.65％     年率0.06％

   100億円以下の部分
    100億円超

        年率0.59％     年率0.70％     年率0.06％
   300億円以下の部分
        年率0.54％     年率0.75％     年率0.06％

   300億円超の部分
       信託財産の運用、目    購入後の情報提供、交付

                 運用財産の保管・管理、
       論見書等各種書類の    運用報告書等各種書類の
    主な役務             委託会社からの運用指図
       作成、基準価額の算    送付、口座内でのファン
                 の実行等の対価
       出等の対価    ドの管理等の対価
   ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
   ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに
   信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
   ※委託会社の信託報酬には、ＤＩＡＭ        ＳＲＩ・マザーファンドの投資顧問会社（株式会社イン
   テグレックス）に対する投資顧問報酬が含まれます。
   ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  1.信託財産留保額
   解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
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  2.その他の費用
   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
    金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
    ドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかか
    る消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
   ③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
    ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に
    要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
    手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
    よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
  ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限

   額等を示すことができません。
  ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
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    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2019年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
   る場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                  令和1年11月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              1,841,338,444     99.47
       内　日本         1,841,338,444     99.47
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               9,886,978    0.53
  純資産総額              1,851,225,422     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
                  令和1年11月29日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              883,799,030     93.08
       内　日本         883,799,030     93.08
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               65,660,558     6.92
  純資産総額              949,459,588    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

                  令和1年11月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              100,034,682,235     69.44
       内　オーストラリア         39,168,692,051     27.19
       内　カナダ         33,080,976,347     22.96
       内　ノルウェー         14,215,717,350     9.87
       内　ニュージーランド         13,569,296,487     9.42
  地方債証券              30,592,953,725     21.24
       内　カナダ         19,450,586,535     13.50
       内　オーストラリア         11,142,367,190     7.73
  特殊債券              10,891,075,017     7.56
       内　カナダ         4,180,750,100     2.90
       内　ノルウェー         3,458,446,990     2.40
       内　オーストラリア         3,251,877,927     2.26
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              2,534,018,703     1.76
  純資産総額              144,052,729,680     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                  令和1年11月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザー     親投資
              1.5179   1.5318  －
  1 ファンド     信託受  619,846,958          51.29
       日本 益証券     940,927,682   949,481,570   －
   ＤＩＡＭ高格付インカム・     親投資
              2.1837   2.1967  －
  2 オープン・マザーファンド     信託受  405,998,486          48.18
       日本 益証券     886,619,493   891,856,874   －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                  令和1年11月29日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.47
   合計                   99.47
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
                  令和1年11月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名    種類
             簿価金額   評価金額
           数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域     業種
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   トヨタ自動車     株式      6,664.71   7,638.00   －
  1      輸送用機    4,600          3.70
       日本       30,657,671   35,134,800   －
         器
   ソニー     株式      5,538.14   6,904.00   －
  2         4,600          3.34
       日本 電気機器      25,475,487   31,758,400   －
   日立製作所     株式      3,897.98   4,300.00   －
  3         6,300          2.85
       日本 電気機器      24,557,290   27,090,000   －
   三菱ＵＦＪフィナンシャ
        株式      506.50   578.10  －
  4 ル・グループ         43,800          2.67
       日本  銀行業     22,184,700   25,320,780   －
   日本電信電話     株式      4,942.00   5,527.00   －
  5      情報・通    4,300          2.50
       日本       21,250,600   23,766,100   －
         信業
   三井住友フィナンシャルグ
        株式      3,800.00   3,989.00   －
  6 ループ         5,800          2.44
       日本  銀行業     22,040,000   23,136,200   －
   第一三共     株式      5,888.00   6,862.00   －
  7         3,100          2.24
       日本  医薬品     18,252,800   21,272,200   －
   東日本旅客鉄道     株式      10,375.00   10,070.00   －
  8         2,000          2.12
       日本  陸運業     20,750,000   20,140,000   －
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   日本電産     株式
              13,665.00   16,190.00   －
  9         1,100          1.88
       日本 電気機器      15,031,500   17,809,000   －
   ダイキン工業     株式      13,345.00   15,745.00   －
  10          1,100          1.82
       日本  機械     14,679,500   17,319,500   －
   東京海上ホールディングス     株式      5,451.00   5,952.00   －
  11          2,900          1.82
       日本  保険業     15,807,900   17,260,800   －
   花王     株式      7,949.35   8,612.00   －
  12          2,000          1.81
       日本  化学     15,898,710   17,224,000   －
   富士フイルムホールディン
        株式      5,266.00   5,172.00   －
  13 グス         3,300          1.80
       日本  化学     17,377,800   17,067,600   －
   信越化学工業     株式      9,218.00   11,710.00   －
  14          1,400          1.73
       日本  化学     12,905,200   16,394,000   －
   バンダイナムコホールディ
        株式      5,640.94   6,637.00   －
   ングス
  15          2,400          1.68
        その他製
       日本       13,538,269   15,928,800   －
         品
   ローム     株式      7,070.00   9,200.00   －
  16          1,700          1.65
       日本 電気機器      12,019,000   15,640,000   －
   三井不動産     株式      2,713.50   2,723.00   －
  17          5,500          1.58
       日本 不動産業      14,924,250   14,976,500   －
   ＴＤＫ     株式      8,662.09   11,510.00   －
  18          1,300          1.58
       日本 電気機器      11,260,721   14,963,000   －
   セコム     株式      9,138.00   9,307.00   －
  19      サービス    1,600          1.57
       日本       14,620,800   14,891,200   －
         業
   デンソー     株式      4,951.72   4,888.00   －
  20      輸送用機    3,000          1.54
       日本       14,855,164   14,664,000   －
         器
   ダイフク     株式      5,610.00   6,370.00   －
  21          2,300          1.54
       日本  機械     12,903,000   14,651,000   －
   ＳＣＳＫ     株式      5,280.00   5,730.00   －
  22      情報・通    2,500          1.51
       日本       13,200,000   14,325,000   －
         信業
   野村総合研究所     株式      1,760.00   2,309.00   －
  23      情報・通    6,200          1.51
       日本       10,912,000   14,315,800   －
         信業
   村田製作所     株式      4,628.00   6,344.00   －
  24          2,200          1.47
       日本 電気機器      10,181,600   13,956,800   －
   カプコン     株式      2,216.95   2,627.00   －
  25      情報・通    5,300          1.47
       日本       11,749,866   13,923,100   －
         信業
   ヤマハ     株式      4,985.00   6,030.00   －
  26      その他製    2,300          1.46
       日本       11,465,500   13,869,000   －
         品
   ＮＴＴドコモ     株式      2,475.50   3,003.00   －
  27      情報・通    4,500          1.42
       日本       11,139,750   13,513,500   －
         信業
   伊藤忠商事     株式      1,900.50   2,388.00   －
  28          5,500          1.38
       日本  卸売業     10,452,750   13,134,000   －
             33/119


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   セブン＆アイ・ホールディ
        株式      3,704.00   4,078.00   －
  29 ングス         3,200          1.37
       日本  小売業     11,852,800   13,049,600   －
   オリックス     株式      1,548.50   1,792.50   －
  30      その他金    7,100          1.34
       日本       10,994,350   12,726,750   －
         融業
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                  令和1年11月29日現在
      種類         投資比率（％）
   株式                   93.08
   合計                   93.08
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
             34/119















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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
                  令和1年11月29日現在
      業種      国内／外国     投資比率（％）
   電気機器                   19.01
            国内
   情報・通信業                   11.64
   化学                   8.07
   輸送用機器                   6.16
   銀行業                   5.50
   医薬品                   4.75
   機械                   4.26
   その他製品                   4.03
   サービス業                   3.81
   食料品                   3.28
   卸売業                   3.07
   不動産業                   2.95
   保険業                   2.38
   陸運業                   2.12
   建設業                   2.11
   小売業                   1.93
   精密機器                   1.91
   ガラス・土石製品                   1.84
   その他金融業                   1.34
   ゴム製品                   0.78
   鉄鋼                   0.78
   水産・農林業                   0.55
   非鉄金属                   0.38
   証券、商品先物取引業                   0.35
   繊維製品
                     0.08
   合計                   93.08
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

                  令和1年11月29日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
        国債証      116.26   120.19  3.25
  1        11,269,280,000           9.40
        券
     オーストラリア        13,102,533,848   13,544,751,605   2029/4/21
   CANADA 5.0 06/01/37
        国債証      151.48   152.37  5
  2        6,703,185,000           7.09
        券
      カナダ      10,154,106,169   10,213,978,143   2037/6/1
   NEW ZEALAND  5.5 04/15/23
        国債証      115.83   114.99  5.5
  3        5,623,200,000           4.49
        券
    ニュージーランド        6,513,521,256   6,466,170,538   2023/4/15
   AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
        国債証      124.87   127.63  4.75
  4        4,151,840,000           3.68
        券
     オーストラリア        5,184,485,644   5,299,348,374   2027/4/21
   AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
        国債証      124.63   131.60  3.25
  5        3,707,000,000           3.39
        券
     オーストラリア
             4,620,190,535   4,878,437,949   2039/6/21
   TREASURY  CORP VICTORIA
        地方債      120.83   122.34  5.5
  6 5.5 12/17/24      3,981,318,000           3.38
        証券
     オーストラリア        4,810,666,352   4,870,937,535   2024/12/17
             35/119


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   CANADA 4.0 06/01/41
        国債証      141.14   143.81  4
  7        3,298,000,000           3.29
        券
      カナダ       4,654,830,180   4,742,985,720   2041/6/1
   AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
        国債証      128.51   137.81  3.75
  8        3,336,300,000           3.19
        券
     オーストラリア        4,287,479,130   4,597,941,529   2037/4/21
   CANADA 5.75 06/01/29
        国債証      139.28   137.54  5.75
  9        3,133,100,000           2.99
        券
      カナダ       4,363,844,342   4,309,422,395   2029/6/1
   CANADA 5.75 06/01/33
        国債証      152.05   151.28  5.75
  10        2,547,705,000           2.68
        券
      カナダ       3,873,810,929   3,854,371,940   2033/6/1
   AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
        国債証      116.51   116.30  5.5
  11        2,950,772,000           2.38
        券
     オーストラリア        3,438,032,980   3,431,750,786   2023/4/21
   NORWAY 2.0 05/24/23
        国債証      103.34   102.55  2
  12        3,343,200,000           2.38
        券
      ノルウェー       3,454,862,880   3,428,468,316   2023/5/24
   NEW ZEALAND  2.75 04/15/37
        国債証      113.27   116.76  2.75
  13        2,811,600,000           2.28
        券
    ニュージーランド        3,184,734,465   3,283,096,885   2037/4/15
   NORWAY 3.75 05/25/21
        国債証      105.14   103.63  3.75
  14        3,164,100,000           2.28
        券
      ノルウェー       3,326,734,740   3,279,115,035   2021/5/25
   QUEENSLAND  TREASURY  CORP
        特殊債      100.18   101.29  1.75
  15 1.75 08/21/31      3,210,187,860           2.26
        券
     オーストラリア        3,216,261,838   3,251,877,927   2031/8/21
   NEW ZEALAND  4.5 04/15/27
        国債証      121.90   123.27  4.5
  16        2,530,440,000           2.17
        券
    ニュージーランド        3,084,834,099   3,119,483,667   2027/4/15
   CANADA 8.0 06/01/27
        国債証      149.18   145.78  8
  17        2,069,495,000           2.09
        券
      カナダ
             3,087,334,725   3,016,930,505   2027/6/1
   AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
        国債証      111.03   115.15  2.75
  18        2,594,900,000           2.07
        券
     オーストラリア        2,881,221,266   2,988,124,139   2028/11/21
   CANADA 0.75 03/01/21
        国債証      98.88   98.86  0.75
  19        2,720,850,000           1.87
        券
      カナダ       2,690,430,897   2,689,941,144   2021/3/1
   NORWAY 3.0 03/14/24
        国債証      108.64   107.33  3
  20        2,447,700,000           1.82
        券
      ノルウェー       2,659,254,711   2,627,323,485   2024/3/14
   BRITISH  COLUMBIA  PROVINCE
        地方債      103.15   102.04  3.7
  21 3.7 12/18/20      2,555,950,000           1.81
        証券
      カナダ       2,636,513,544   2,608,193,618   2020/12/18
   NORWAY 1.5 02/19/26
        国債証      101.90   101.62  1.5
  22        2,447,700,000           1.73
        券
      ノルウェー       2,494,255,254   2,487,352,740   2026/2/19
   TREASURY  CORP VICTORIA
        地方債      129.66   131.19  4.25
  23 4.25 12/20/32      1,853,500,000           1.69
        証券
     オーストラリア        2,403,322,240   2,431,765,865   2032/12/20
   NORWAY 1.75 03/13/25
        国債証      103.33   102.73  1.75
  24        2,268,600,000           1.62
        券
      ノルウェー       2,344,163,484   2,330,623,524   2025/3/13
   QUEBEC PROVINCE  3.0
        地方債      105.17   104.35  3
  25        2,226,150,000           1.61
   09/01/23
        証券
      カナダ       2,341,241,955   2,323,054,309   2023/9/1
   QUEBEC PROVINCE  3.5
        地方債      106.20   105.09  3.5
  26        2,061,250,000           1.50
   12/01/22
        証券
      カナダ       2,189,150,562   2,166,208,850   2022/12/1
   CANHOU 2.35 06/15/27
        特殊債      104.41   103.69  2.35
  27        2,061,250,000           1.48
        券
      カナダ       2,152,151,125   2,137,475,025   2027/6/15
   BRITISH  COLUMBIA  PROVINCE
        地方債      104.12   103.07  3.25
  28 3.25 12/18/21      2,061,250,000           1.47
        証券
      カナダ       2,146,214,725   2,124,592,212   2021/12/18
             36/119


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
        国債証      119.03   121.37  4.25
  29        1,631,080,000           1.37
        券
     オーストラリア        1,941,572,388   1,979,713,726   2026/4/21
   QUEBEC PROVINCE  3.75
        地方債      109.62   108.63  3.75
  30        1,649,000,000           1.24
   09/01/24
        証券
      カナダ       1,807,732,740   1,791,341,680   2024/9/1
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                  令和1年11月29日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   69.44
   地方債証券
                     21.24
   特殊債券                   7.56
   合計                   98.24
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和1年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第8特定期間末
          3,467    3,476   0.7369   0.7389
   (平成22年5月6日)
    第9特定期間末
          3,091    3,101   0.6775   0.6795
   (平成22年11月5日)
    第10特定期間末
          3,021    3,029   0.7015   0.7035
   (平成23年5月6日)
    第11特定期間末
          2,619    2,627   0.6479   0.6499
   (平成23年11月7日)
    第12特定期間末
          2,482    2,490   0.6663   0.6683
   (平成24年5月7日)
    第13特定期間末
          2,411    2,419   0.6692   0.6712
   (平成24年11月5日)
    第14特定期間末
          2,918    2,931   0.9173   0.9213
   (平成25年5月7日)
    第15特定期間末
          2,674    2,687   0.8737   0.8777
   (平成25年11月5日)
    第16特定期間末
          2,566    2,578   0.8703   0.8743
   (平成26年5月7日)
    第17特定期間末
          2,754    2,765   0.9748   0.9788
   (平成26年11月5日)
    第18特定期間末
          2,571    2,581   1.0201   1.0241
   (平成27年5月7日)
    第19特定期間末
          2,349    2,359   0.9688   0.9728
   (平成27年11月5日)
    第20特定期間末
          1,957    1,966   0.8553   0.8593
   (平成28年5月6日)
    第21特定期間末
          2,021    2,031   0.8545   0.8585
   (平成28年11月7日)
    第22特定期間末
          2,057    2,066   0.9225   0.9265
   (平成29年5月8日)
    第23特定期間末
          2,142    2,150   1.0140   1.0180
   (平成29年11月6日)
    第24特定期間末
          1,954    1,962   0.9607   0.9647
   (平成30年5月7日)
    第25特定期間末
          1,897    1,905   0.9192   0.9232
   (平成30年11月5日)
    第26特定期間末
          1,804    1,812   0.8964   0.9004
    (令和1年5月7日)
    第27特定期間末
          1,856    1,864   0.9228   0.9268
   (令和1年11月5日)
   平成30年11月末日      1,921   －    0.9283   －
     12月末日     1,778   －    0.8658   －
             38/119


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    平成31年1月末日
          1,831   －    0.8896   －
     2月末日     1,857   －    0.9046   －
     3月末日     1,848   －    0.9015   －
     4月末日     1,836   －    0.9114   －
    令和1年5月末日      1,764   －    0.8678   －
     6月末日     1,822   －    0.8903   －
     7月末日     1,817   －    0.8922   －
     8月末日     1,768   －    0.8694   －
     9月末日
          1,814   －    0.8967   －
     10月末日     1,859   －    0.9233   －
     11月末日     1,851   －    0.9289   －
  ②【分配の推移】

               １口当たりの分配金（円）
      第8特定期間               0.0060
      第9特定期間               0.0060
      第10特定期間               0.0060
      第11特定期間               0.0060
      第12特定期間               0.0060
      第13特定期間               0.0060
      第14特定期間               0.0100
      第15特定期間               0.0120
      第16特定期間
                     0.0120
      第17特定期間               0.0120
      第18特定期間               0.0120
      第19特定期間               0.0120
      第20特定期間               0.0120
      第21特定期間               0.0120
      第22特定期間               0.0120
      第23特定期間               0.0120
      第24特定期間
                     0.0120
      第25特定期間               0.0120
      第26特定期間               0.0120
      第27特定期間               0.0120
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  ③【収益率の推移】
                収益率（％）
      第8特定期間               8.6
      第9特定期間               △7.2
      第10特定期間                4.4
      第11特定期間               △6.8
      第12特定期間                3.8
      第13特定期間                1.3
      第14特定期間               38.6
      第15特定期間               △3.4
      第16特定期間                1.0
      第17特定期間               13.4
      第18特定期間                5.9
      第19特定期間               △3.9
      第20特定期間               △10.5
      第21特定期間                1.3
      第22特定期間                9.4
      第23特定期間               11.2
      第24特定期間               △4.1
      第25特定期間               △3.1
      第26特定期間
                     △1.2
      第27特定期間                4.3
  （注1）収益率は期間騰落率です。
  （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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  （４）【設定及び解約の実績】
          設定口数       解約口数
   第8特定期間         129,249,596       198,257,889
   第9特定期間         196,788,131       338,444,325
   第10特定期間         105,989,535       363,014,877
   第11特定期間         120,866,395       384,577,269
   第12特定期間         89,367,769       405,947,239
   第13特定期間         150,213,890       272,408,774
   第14特定期間         133,682,622       555,883,842
   第15特定期間         362,287,397       482,959,788
   第16特定期間         262,027,278       374,721,622
   第17特定期間         267,756,016       390,806,956
   第18特定期間         108,478,506       413,694,787
   第19特定期間         162,785,362       258,126,978
   第20特定期間         90,447,576       226,786,188
   第21特定期間         143,238,853        66,388,201
   第22特定期間         104,535,985       239,409,027
   第23特定期間         120,578,837       238,707,384
   第24特定期間         62,754,240       141,365,557
   第25特定期間         156,504,953       125,991,339
   第26特定期間         61,684,704       112,688,724
   第27特定期間         100,371,683       102,059,519
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ＜＜参考情報＞＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
   当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に、収益分配金を受領する「分配金受取コース」と
   収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動け
   いぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞ
   く投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、
   当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
   することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
   また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
   （積立）を行うことができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
   当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
   則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
   務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
   ただし、カナダの銀行の休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）に
   は、お申込みの受付を行いません。
   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
   消すことができるものとします。
   ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
   ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
   申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込
   みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
   記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機
   関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通
   知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法
   の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社
   は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
   振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
               ※

  ・お申込価額（発行価格）は、お申込日の翌営業日の基準価額             とします。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終
   了日の基準価額とします。
   ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。)
  ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

   す。
   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
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    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。

   「分配金受取コース」または「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
   申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま
   す。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
   す。
   ※当初元本は１口当たり１円です。
  ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が

   定める手数料率を乗じて得た額とします。
   ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
   かりません。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う

   ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事
   務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解
   約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権
   をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部
   を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、か
   つ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとしま
   す。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
   す。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない

   事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
   すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
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   の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
   益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
   たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た

   額を信託財産留保額として控除した価額とします。
   解約価額＝基準価額－信託財産留保額
  ・解約価額の照会方法等

   解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

   お支払いします。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
   基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を
   法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
   ら負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
   ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象          評価方法
   マザーファンド

       計算日の基準価額
   受益証券
   株式     計算日における金融商品取引所等の最終相場

         ※
   公社債等
       計算日  における以下のいずれかの価額
       ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
        す。）
       ・価格情報会社の提供する価額
   外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

   ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
   基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

   ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   信託期間は2006年5月26日から無期限です。ただし、下記(5)            イ．の場合には、信託終了前に信
   託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   a．計算期間は原則として毎奇数月の6日から翌奇数月の5日までとします。
   b．上記a．の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
   す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
   期間が開始されるものとします。
  （５）【その他】

  イ．償還規定
   a．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
   なった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
   きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出
   ます。
   b．委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
   認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
   約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
   め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   ｃ．委託会社は、上記a．およびb．の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、
   かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
   ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公
   告を行いません。
   d．委託会社は上記c．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
   に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   e．上記d．に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
   超えるときは信託契約の解約をしません。
   f．委託会社は、上記e．の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
   およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
   付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
   せん。
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   g．上記d．からf．の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
   あって、上記d．の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
   な場合には適用しません。
   h．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し信託を終了させます。
   i．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
   託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
   「ロ．信託約款の変更d．」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間
   において存続します。
   j．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
   社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
   任した場合、委託会社は下記      「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
   ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
   を終了させます。
   k．上記d．に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
   自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
   取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
  ロ．信託約款の変更

   a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
   更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
   b．委託会社は、上記a．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
   しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
   にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
   者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   c．委託会社は上記b．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
   に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
   す。
   d．上記c．に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
   超えるときは信託約款の変更をしません。
   e．委託会社は、上記d．の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
   旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
   交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
   ません。
   f．委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a．からe．の規定にし
   たがい信託約款を変更します。
   g．上記c．に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
   自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
   取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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  ハ．関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
   該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
   に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。ま
   た、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社の間の当該契約は、原則としてＤＩＡＭ
   ＳＲＩ・マザーファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変
   更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
   に掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

   ・委託会社は、毎年5月5日、11月5日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
   付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
   が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
   します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
   利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
   前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
   れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
   いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
   起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
   覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

  （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年5月8日か

   ら令和1年11月5日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
   ります。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １【財務諸表】
  【自然環境保護ファンド】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             前期     当期
            令和1年5月7日現在     令和1年11月5日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           39,230,195     43,878,631
             1,781,396,053     1,827,547,175
   親投資信託受益証券
   流動資産合計          1,820,626,248     1,871,425,806
  資産合計           1,820,626,248     1,871,425,806
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金           8,054,210     8,047,459
   未払解約金           3,039,537     2,296,163
   未払受託者報酬            205,971     199,163
   未払委託者報酬           4,428,770     4,282,357
               12,053     11,654
   その他未払費用
   流動負債合計           15,740,541     14,836,796
  負債合計            15,740,541     14,836,796
  純資産の部
  元本等
   元本          2,013,552,598     2,011,864,762
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △208,666,891     △155,275,752
              194,013,502     178,558,870
    （分配準備積立金）
   元本等合計          1,804,885,707     1,856,589,010
  純資産合計           1,804,885,707     1,856,589,010
  負債純資産合計            1,820,626,248     1,871,425,806
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             前期     当期
            自　平成30年11月6日     自　令和1年5月8日
            至　令和1年5月7日     至　令和1年11月5日
  営業収益
              △8,133,770     91,151,122
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △8,133,770     91,151,122
  営業費用
  支払利息            12,515     11,899
  受託者報酬            598,844     582,526
  委託者報酬            12,876,299     12,525,170
               35,046     34,089
  その他費用
  営業費用合計            13,522,704     13,153,684
  営業利益又は営業損失（△）            △21,656,474     77,997,438
  経常利益又は経常損失（△）            △21,656,474     77,997,438
  当期純利益又は当期純損失（△）            △21,656,474     77,997,438
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               367,759     14,246
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △166,882,344     △208,666,891
  剰余金増加額又は欠損金減少額            11,310,986     11,229,840
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              11,310,986     11,229,840
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            6,583,845     11,471,891
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              6,583,845     11,471,891
  額
              24,487,455     24,350,002
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △208,666,891     △155,275,752
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               当期
     項目         自　令和1年5月8日
              至　令和1年11月5日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      特定期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年5月5日及び11月5日を特定期間の末日とし
         ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を令和1年5月7日
         としております。
  （貸借対照表に関する注記）

            前期      当期
     項目
           令和1年5月7日現在      令和1年11月5日現在
  １. 期首元本額         2,064,556,618円      2,013,552,598円
   期中追加設定元本額          61,684,704円      100,371,683円
   期中一部解約元本額          112,688,724円      102,059,519円
  ２. 受益権の総数         2,013,552,598口      2,011,864,762口

  ３. 元本の欠損      貸借対照表上の純資産額が元本総      純資産額が元本総額を下回ってお

         額を下回っており、その差額は      り、その差額は155,275,752円であ
         208,666,891円であります。      ります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            前期      当期
     項目      自　平成30年11月6日       自　令和1年5月8日
           至　令和1年5月7日      至　令和1年11月5日
  １．  分配金の計算過程      （自平成30年11月6日　至平成31年1      （自令和1年5月8日　至令和1年7月5
         月7日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配
                計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（2,538,657円）、費用控
                当等収益（4,898,714円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証
                除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に
                券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金
                規定される収益調整金
         （167,857,387円）及び分配準備積
                （174,351,869円）及び分配準備積
         立金（208,393,609円）より分配対
                立金（192,673,251円）より分配対
         象収益は378,789,653円（1万口当た
                象収益は371,923,834円（1万口当た
         り1,842.41円）であり、うち
                り1,820.37円）であり、うち
         8,223,790円（1万口当たり40円）を
                8,172,455円（1万口当たり40円）を
         分配金額としております。なお、分
                分配金額としております。
         配金の計算過程においては、親投資
         信託の配当等収益及び収益調整金相
         当額を充当する方法によっておりま
         す。（以下、各期間において同
         じ。）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （自平成31年1月8日　至平成31年3      （自令和1年7月6日　至令和1年9月5
         月5日）      日）
         計算期間末における費用控除後の配
                計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（5,187,461円）、費用控
                当等収益（908,124円）、費用控除
         除後、繰越欠損金を補填した有価証
                後、繰越欠損金を補填した有価証券
         券売買等損益（0円）、信託約款に
                売買等損益（0円）、信託約款に規
         規定される収益調整金
                定される収益調整金（177,001,040
         （169,559,856円）及び分配準備積
                円）及び分配準備積立金
         立金（200,368,657円）より分配対
                （184,886,719円）より分配対象収
         象収益は375,115,974円（1万口当た
                益は362,795,883円（1万口当たり
         り1,827.73円）であり、うち
                1,784.95円）であり、うち
         8,209,455円（1万口当たり40円）を
                8,130,088円（1万口当たり40円）を
         分配金額としております。
                分配金額としております。
         （自平成31年3月6日　至令和1年5月      （自令和1年9月6日　至令和1年11月

         7日）      5日）
         計算期間末における費用控除後の配
                計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（9,720,254円）、費用控
                当等収益（12,321,384円）、費用控
         除後、繰越欠損金を補填した有価証
                除後、繰越欠損金を補填した有価証
         券売買等損益（0円）、信託約款に
                券売買等損益（0円）、信託約款に
         規定される収益調整金
                規定される収益調整金
         （167,669,195円）及び分配準備積
                （176,825,027円）及び分配準備積
         立金（192,347,458円）より分配対
                立金（174,284,945円）より分配対
         象収益は369,736,907円（1万口当た
                象収益は363,431,356円（1万口当た
         り1,836.24円）であり、うち
                り1,806.44円）であり、うち
         8,054,210円（1万口当たり40円）を
                8,047,459円（1万口当たり40円）を
         分配金額としております。
                分配金額としております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            前期      当期
     項目     自　平成30年11月6日       自　令和1年5月8日
           至　令和1年5月7日      至　令和1年11月5日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      （価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、為替変動リスク、金利変動リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         クなどの市場リスク、信用リスク及      ます。
         び流動性リスク等のリスクに晒され
         ております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            前期      当期
     項目
           令和1年5月7日現在      令和1年11月5日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            前期      当期
           令和1年5月7日現在      令和1年11月5日現在
     種類
           最終計算期間の      最終計算期間の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券            1,561,235      104,413,495
  合計            1,561,235      104,413,495
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            前期      当期
           令和1年5月7日現在      令和1年11月5日現在
  1口当たり純資産額            0.8964円      0.9228円
  （1万口当たり純資産額）            (8,964円)      (9,228円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和1年11月5日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファ
            619,846,958    940,927,682
      ンド
      ＤＩＡＭ高格付インカム・オー
            405,998,486    886,619,493
      プン・マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          1,025,845,444    1,827,547,175
  合計              1,827,547,175
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファ
  ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親
  投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和1年11月5日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 42,353,376
   株式                 890,341,810
                    8,226,550
   未収配当金
   流動資産合計                 940,921,736
  資産合計                 940,921,736
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                 619,846,958
   剰余金
                    321,074,778
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                 940,921,736
  純資産合計                 940,921,736
  負債純資産合計                  940,921,736
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年5月8日
     項目
              至　令和1年11月5日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  ２.
         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和1年11月5日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                639,858,966円
   本額
   同期中追加設定元本額                  －円
   同期中一部解約元本額                20,012,008円
   元本の内訳
   ファンド名
   自然環境保護ファンド                619,846,958円
   計                619,846,958円
  ２. 受益権の総数                619,846,958口

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
                自　令和1年5月8日
       項目
               至　令和1年11月5日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和1年11月5日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和1年11月5日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  株式                  104,230,346
  合計                  104,230,346
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月6日から令和1年11月5日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月5日現在
  1口当たり純資産額                  1.5180円
  （1万口当たり純資産額）                  (15,180円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
                   令和1年11月5日現在
               評価額（円）
     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  日本水産         8,000  636.00    5,088,000
  鹿島建設         1,000  1,521.00    1,521,000
  前田建設工業
           8,000  1,045.00    8,360,000
  五洋建設         8,000  672.00    5,376,000
  積水ハウス         4,500  2,382.00    10,719,000
  ＮＥＣネッツエスアイ         3,000  3,425.00    10,275,000
  森永乳業         2,400  4,210.00    10,104,000
  雪印メグミルク         1,000  2,606.00    2,606,000
  キリンホールディングス         4,000  2,305.00    9,220,000
  不二製油グループ本社         2,700  3,260.00    8,802,000
  味の素
           3,000  2,078.50    6,235,500
  セブン＆アイ・ホールディングス         3,200  4,131.00    13,219,200
  帝人         2,000  2,117.00    4,234,000
  東レ         1,000  782.90    782,900
  昭和電工         2,000  3,110.00    6,220,000
  信越化学工業         1,400  12,370.00    17,318,000
  日本触媒         1,100  6,850.00    7,535,000
  三井化学         2,000  2,624.00    5,248,000
  野村総合研究所
           7,200  2,300.00    16,560,000
  ＡＤＥＫＡ         4,500  1,595.00    7,177,500
  花王         2,000  8,583.00    17,166,000
  アステラス製薬         6,000  1,810.50    10,863,000
  塩野義製薬         1,000  6,350.00    6,350,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  参天製薬
           1,000  1,919.00    1,919,000
  テルモ         5,200  3,594.00    18,688,800
  第一三共         3,300  6,746.00    22,261,800
  オリエンタルランド          700 16,205.00    11,343,500
  リゾートトラスト         1,000  1,747.00    1,747,000
  Ｚホールディングス         18,000  384.00    6,912,000
  富士フイルムホールディングス         3,300  5,066.00    16,717,800
  コニカミノルタ         5,500  710.00    3,905,000
  ブリヂストン
           1,700  4,594.00    7,809,800
  ＡＧＣ         2,000  4,010.00    8,020,000
  日本製鉄         3,600  1,586.00    5,709,600
  古河電気工業         1,200  3,030.00    3,636,000
  小松製作所         3,300  2,630.50    8,680,650
  ダイキン工業         1,100  15,590.00    17,149,000
  ダイフク         2,300  6,010.00    13,823,000
  日立製作所         6,300  4,051.00    25,521,300
  富士電機
           2,000  3,390.00    6,780,000
  日本電産         1,100  16,195.00    17,814,500
  オムロン         1,000  6,630.00    6,630,000
  日本電気         3,000  4,285.00    12,855,000
  ソニー         3,600  6,693.00    24,094,800
  ＴＤＫ         1,500  11,340.00    17,010,000
  アズビル         2,600  3,040.00    7,904,000
  堀場製作所         1,000  7,520.00    7,520,000
  カシオ計算機         3,000  1,763.00    5,289,000
  ローム         1,700  8,830.00    15,011,000
  太陽誘電         3,000  2,918.00    8,754,000
  村田製作所         2,200  6,219.00    13,681,800
  トヨタ自動車         4,600  7,648.00    35,180,800
  本田技研工業         1,300  3,022.00    3,928,600
  ヤマハ発動機         3,800  2,203.00    8,371,400
  島津製作所         2,000  2,987.00    5,974,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         1,500  7,570.00    11,355,000
  バンダイナムコホールディングス         3,000  6,758.00    20,274,000
  ヤマハ         2,900  5,620.00    16,298,000
  伊藤忠商事         5,500  2,305.00    12,677,500
  日立ハイテクノロジーズ         2,200  6,720.00    14,784,000
  三菱商事         3,100  2,740.00    8,494,000
  丸井グループ         2,000  2,461.00    4,922,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         43,800  577.20   25,281,360
  三井住友フィナンシャルグループ         5,800  3,939.00    22,846,200
  滋賀銀行         1,400  2,667.00    3,733,800
  オリックス         8,700  1,707.00    14,850,900
  野村ホールディングス         6,000  510.10    3,060,600
  第一生命ホールディングス         3,000  1,815.00    5,445,000
  東京海上ホールディングス         2,900  5,962.00    17,289,800
  三井不動産         5,500  2,837.00    15,603,500
  三菱地所         3,000  2,123.50    6,370,500
  イオンモール         4,000  1,751.00    7,004,000
  東日本旅客鉄道         2,100  10,060.00    21,126,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本電信電話
           4,300  5,568.00    23,942,400
  ＫＤＤＩ         2,200  3,187.00    7,011,400
  ＮＴＴドコモ         4,500  3,028.00    13,626,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         4,500  1,492.00    6,714,000
  カプコン         5,300  2,502.00    13,260,600
  ＳＣＳＫ         3,000  5,620.00    16,860,000
  セコム         1,600  9,930.00    15,888,000
  合計         307,700      890,341,810
  （２）株式以外の有価証券

  該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和1年11月5日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,145,167,023
   コール・ローン                 489,756,430
   国債証券                104,062,554,295
   地方債証券                27,302,793,184
   特殊債券                10,850,072,358
   派生商品評価勘定                 1,655,200
   未収利息                1,263,654,503
                    71,864,915
   前払費用
   流動資産合計                145,187,517,908
  資産合計                145,187,517,908
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 743,600
                    654,363,000
   未払解約金
   流動負債合計                 655,106,600
  負債合計                 655,106,600
  純資産の部
  元本等
   元本                66,184,571,687
   剰余金
                   78,347,839,621
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                144,532,411,308
  純資産合計                144,532,411,308
  負債純資産合計                 145,187,517,908
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　令和1年5月8日
     項目
              至　令和1年11月5日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券及び特殊債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
        項目         令和1年11月5日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               74,372,953,076円
   本額
   同期中追加設定元本額                878,549,517円
   同期中一部解約元本額                9,066,930,906円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）               59,934,675,978円
   ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞                1,203,062,533円
   ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース）                729,387,885円
   自然環境保護ファンド                405,998,486円
   ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）                993,040,893円
   ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）                339,046,182円
   ＤＩＡＭ高格付インカム私募オープン（３ヵ月決算コース）（適格機関                2,186,494,463円
   投資家向け）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                54,248,968円
   定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                338,616,299円
   定）
   計               66,184,571,687円
  ２. 受益権の総数               66,184,571,687口

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
                自　令和1年5月8日
       項目
               至　令和1年11月5日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和1年11月5日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
             ております。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和1年11月5日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                  421,515,926
  地方債証券                 △225,067,366
  特殊債券
                   △71,975,476
  合計                  124,473,084
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（令和1年6月6日から令和1年11月5日まで）に対応する金額であります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連
              令和1年11月5日現在
          契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）
     種類
              うち
              １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       780,651,600     － 779,740,000    911,600
    オーストラリア・ドル       449,190,400     － 448,980,000    210,400
    カナダ・ドル       331,461,200     － 330,760,000    701,200
  合計        780,651,600     － 779,740,000    911,600
  （注）時価の算定方法
   為替予約取引
   １． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   ３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和1年11月5日現在
  1口当たり純資産額                  2.1838円
  （1万口当たり純資産額）                  (21,838円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和1年11月5日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   オーストラリ   AUSTRALIAN  2.75 04/21/24
              2,000,000.000    2,164,278.400
     ア・ドル
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
              35,000,000.000    39,751,253.500
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/29
              10,000,000.000    11,450,000.000
        AUSTRALIAN  3.0 03/21/47
              6,000,000.000    7,626,226.200
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
              124,000,000.000    147,019,868.400
        AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
              50,000,000.000    64,184,975.000
             68/119


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
              45,000,000.000    60,662,556.000
        AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
              56,000,000.000    67,327,008.000
        AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
              56,000,000.000    70,718,004.000
        AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
              74,800,000.000    86,665,538.960
        AUSTRALIAN  5.75 07/15/22
              13,000,000.000    14,701,169.600
     オーストラリア・ドル　小計         471,800,000.000    572,270,878.060
             (35,309,512,000)    (42,828,752,514)
     カナダ・ドル
        CANADA 8.0 06/01/27
              25,100,000.000    36,612,366.000
        CANADA 0.75 03/01/21
              35,000,000.000    34,582,800.000
        CANADA 0.75 09/01/20
              11,000,000.000    10,914,640.000
        CANADA 1.0 06/01/27
              5,000,000.000    4,814,600.000
        CANADA 1.0 09/01/22
              1,000,000.000    984,130.000
        CANADA 2.0 06/01/28
              10,000,000.000    10,381,800.000
        CANADA 2.25 03/01/24
              16,000,000.000    16,479,520.000
        CANADA 2.25 06/01/25
              1,000,000.000    1,038,760.000
        CANADA 2.75 06/01/22
              1,000,000.000    1,029,370.000
        CANADA 3.5 12/01/45
              7,000,000.000    9,640,400.000
        CANADA 4.0 06/01/41
              40,000,000.000    56,500,800.000
        CANADA 5.0 06/01/37
              81,300,000.000    122,237,802.000
        CANADA 5.75 06/01/29
              38,000,000.000    52,105,600.000
        CANADA 5.75 06/01/33
              30,900,000.000    46,480,089.000
        CANADA 8.0 06/01/23
              1,000,000.000    1,222,100.000
     カナダ・ドル　小計         303,300,000.000    405,024,777.000
             (25,082,910,000)    (33,495,549,058)
     ニュージーラン   NEW ZEALAND  2.75
              40,000,000.000    46,387,564.000
     ド・ドル
        04/15/37
        NEW ZEALAND  3.5 04/14/33
              8,000,000.000    9,906,471.200
        NEW ZEALAND  4.5 04/15/27
              36,000,000.000    44,460,043.200
        NEW ZEALAND  5.5 04/15/23
              80,000,000.000    92,380,640.000
     ニュージーランド・ドル　小計         164,000,000.000    193,134,718.400
             (11,422,600,000)    (13,451,833,137)
     ノルウェー・ク   NORWAY 1.5 02/19/26
              205,000,000.000    207,334,048.000
     ローネ
        NORWAY 1.75 03/13/25
              190,000,000.000    194,545,940.000
        NORWAY 2.0 04/26/28
              5,000,000.000    5,246,500.000
        NORWAY 2.0 05/24/23
              280,000,000.000    287,301,560.000
        NORWAY 3.0 03/14/24
              215,000,000.000    230,935,413.000
        NORWAY 3.75 05/25/21
              265,000,000.000    275,176,000.000
     ノルウェー・クローネ　小計         1,160,000,000.000    1,200,539,461.000
             (13,804,000,000)    (14,286,419,586)
  国債証券　合計            85,619,022,000    104,062,554,295
             (85,619,022,000)    (104,062,554,295)
  地方債証券   オーストラリ   NEW SWALES 6.0 03/01/22
              19,500,000.000    21,734,177.400
     ア・ドル
        NEW SWALES TREASURY  CRP
              3,500,000.000    3,849,993.350
        4.0 04/20/23
        QUEENSLAND  2.75 08/20/27
              17,300,000.000    18,908,348.130
        QUEENSLAND  TREASURY  CORP
              6,000,000.000    6,859,325.400
        3.25 08/21/29
             69/119


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        TREASURY  CORP VICTORIA
              53,700,000.000    65,247,814.470
        5.5 12/17/24
     オーストラリア・ドル　小計         100,000,000.000    116,599,658.750
              (7,484,000,000)    (8,726,318,461)
     カナダ・ドル   BRITISH  COLUMBIA
              10,000,000.000    10,684,600.000
        PROVINCE  2.95 12/18/28
        BRITISH  COLUMBIA
              25,000,000.000    25,776,750.000
        PROVINCE  3.25 12/18/21
        BRITISH  COLUMBIA
              31,000,000.000    31,667,120.000
        PROVINCE  3.7 12/18/20
        BRITISH  COLUMBIA
              3,000,000.000    3,145,980.000
        PROVINCE  4.8 06/15/21
        BRITISH  COLUMBIA
              15,000,000.000    18,356,665.500
        PROVINCE  7.875 11/30/23
        BRITISH  COLUMBIA
              15,000,000.000    16,846,350.000
        PROVINCE  9.95 05/15/21
        ONTARIO  PROVINCE  9.5
              8,000,000.000    9,598,640.000
        07/13/22
        QUEBEC PROVINCE  2.75
              12,000,000.000    12,509,160.000
        09/01/25
        QUEBEC PROVINCE  3.0
              27,000,000.000    28,130,490.000
        09/01/23
        QUEBEC PROVINCE  3.5
              25,000,000.000    26,268,750.000
        12/01/22
        QUEBEC PROVINCE  3.75
              20,000,000.000    21,677,800.000
        09/01/24
        QUEBEC PROVINCE  4.25
              19,000,000.000    19,962,540.000
        12/01/21
     カナダ・ドル　小計         210,000,000.000    224,624,845.500
             (17,367,000,000)    (18,576,474,723)
  地方債証券　合計            24,851,000,000    27,302,793,184
             (24,851,000,000)    (27,302,793,184)
  特殊債券   オーストラリ   KOMBNK 2.6 09/04/20
              1,000,000.000    1,012,004.900
     ア・ドル
        KOMBNK 4.5 04/17/23
              12,000,000.000    13,294,142.400
        KOMMUNALBANKEN   AS 4.5
              7,000,000.000    7,604,111.900
        07/18/22
        KOMMUNALBANKEN   AS 5.25
              10,000,000.000    11,729,500.000
        07/15/24
        QUEENSLAND  TREASURY  CORP
              43,299,000.000    42,844,415.920
        1.75 08/21/31
     オーストラリア・ドル　小計
              73,299,000.000    76,484,175.120
              (5,485,697,160)    (5,724,075,665)
     カナダ・ドル   CANADA HOUSING  TRUST
              11,000,000.000    11,551,870.000
        3.15 09/15/23
        CANHOU 1.25 06/15/21
              5,000,000.000    4,963,950.000
        CANHOU 2.35 06/15/27
              25,000,000.000    25,786,750.000
        CANHOU 3.8 06/15/21
              8,000,000.000    8,264,160.000
     カナダ・ドル　小計         49,000,000.000    50,566,730.000
              (4,052,300,000)    (4,181,868,571)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーラン
        KOMBNK 4.0 08/20/25
              12,000,000.000    13,555,321.200
     ド・ドル
     ニュージーランド・ドル　小計         12,000,000.000    13,555,321.200
              (835,800,000)    (944,128,122)
  特殊債券　合計
              10,373,797,160    10,850,072,358
             (10,373,797,160)    (10,850,072,358)
  合計                142,215,419,837
                 (142,215,419,837)
  （注）

  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
               （％）    （％）
  オーストラリア・ドル       国債証券    11銘柄  29.63      40.28
         地方債証券    5銘柄  6.04
         特殊債券    5銘柄  3.96
  カナダ・ドル       国債証券    15銘柄  23.18      39.56
         地方債証券    12銘柄  12.85
         特殊債券    4銘柄  2.89
  ニュージーランド・ドル       国債証券    4銘柄  9.31     10.12
         特殊債券    1銘柄  0.65
  ノルウェー・クローネ       国債証券    6銘柄  9.88     10.05
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                  令和1年11月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 1,858,778,533円
  Ⅱ　負債総額                  7,553,111円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 1,851,225,422円
  Ⅳ　発行済数量                 1,992,990,249口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  0.9289円
  （参考）

  ＤＩＡＭ　ＳＲＩ・マザーファンド
                  令和1年11月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 972,536,999円
  Ⅱ　負債総額                  23,077,411円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 949,459,588円
  Ⅳ　発行済数量                 619,846,958口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.5318円
  ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド

                  令和1年11月29日現在
  Ⅰ　資産総額                 144,188,047,940円
  Ⅱ　負債総額                 135,318,260円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 144,052,729,680円
  Ⅳ　発行済数量                 65,576,171,069口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  2.1967円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

   該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
  ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  (6)受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2019年11月29日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2019年11月29日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2019年11月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,307,813,983,101

    追加型公社債投資信託
            866    13,978,029,979,702

    追加型株式投資信託
            38    109,040,425,205

    単位型公社債投資信託
            174    1,301,538,068,752

    単位型株式投資信託
            1,104    16,696,422,456,760

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
             82/119









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  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
             83/119



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
   (1)受託会社
  ａ．名称
   みずほ信託銀行株式会社
  ｂ．資本金の額
   2019年3月末日現在　　247,369百万円
  ｃ．事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
         資本金の額

    名　　  称         事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           23,519

   株式会社東邦銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
           48,652

   株式会社群馬銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
           32,776

   株式会社第四銀行          日本において銀行業務を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商

           3,000
   ぐんぎん証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商

           3,000
   とうほう証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商

            600
   第四北越証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在

  (3)投資顧問会社

  ａ．名称
   株式会社インテグレックス
  ｂ．資本金の額
   2019年11月末日現在　　6,000万円
  ｃ．事業の内容
   日本において投資助言・代理業を営んでおります。
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2) 信託財産の計算
  (3) 信託財産に関する報告書の作成
  (4) その他上記に付帯する業務
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  「販売会社」は、以下の業務を行います。
  (1) 募集販売の取扱い
  (2) 追加設定の申込事務
  (3) 信託契約の一部解約事務
  (4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5) 受益者に対する収益分配金の再投資
  (6) 受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
  (7) その他上記に付帯する業務
  「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

  株式会社インテグレックスは委託会社との投資顧問契約に基づき、ＤＩＡＭ               ＳＲＩ・マザーファン
  ドの信託財産の運用助言を行います。
  ３【資本関係】

   該当事項はありません。
   ※持株比率5％以上を記載します。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第３【参考情報】
  　ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
     書類名         提出年月日
  臨時報告書      2019年5月15日、2019年7月10日、2019年9月20日

  有価証券届出書      2019年8月7日

  有価証券報告書      2019年8月7日

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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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         独立監査人の監査報告書
                 令和１年１２月１３日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられている自然環境保護ファンドの令和１年５月８日から令和１年
  １１月５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
  びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、自然環境保護ファンドの令和１年１１月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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