グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第30期(令和1年5月21日－令和1年11月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第30期(令和1年5月21日－令和1年11月19日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月19日 提出
【計算期間】 第30特定期間(自 2019年5月21日至 2019年11月19日)
【ファンド名】 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
3/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
4/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
5/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
6/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※1
7/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内株式 TOPIX（東証株価指数）※2
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
8/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2004年12月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
11/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年4月1日 本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決
算型）」から「グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）」に変
更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国
内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2019年12月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
12/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
ることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象
とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マ
ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70％（円短期金融資産3％程度を含みます。）、国内株式30％
とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5％とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
（２）【投資対象】
13/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよ
び国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
14/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
り運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
15/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
避 するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
きます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
16/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
17/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下
「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
18/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マ
ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
ンデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資
信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75％以下としま
す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）
⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8
19/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
プ ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。（投資信託約款第26条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対
象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
とします。（投資信託約款第28条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第29条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第30条）
20/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。（投資信託約款第31条）
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第
40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
㭒䶊ᠤ怰䬰褤昰欰䨰儰謰龌閌읒牔࠰ര栰漰ŧⰰ픰ꄰ줰湢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰歛︰
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
21/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
22/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜 2.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
23/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32％
（税抜 1.2％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.583％ （税抜 0.53％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
年率 0.66％
販売会社 （税抜 0.6％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
24/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザー ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
25/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㉧ࠀ㌀づ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年12月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
26/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,882,845,589 98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,417,020 1.11
合計(純資産総額) 2,915,262,609 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 691,493,186 2.8463 1,968,197,056 2.8569 1,975,526,883 67.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 565,519,014 1.6157 913,709,071 1.6044 907,318,706 31.12
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.89
合計 98.89
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
27/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第11特定期間末 (2010年 5月19日) 18,917,284,466 18,945,437,343 6,719 6,729
第12特定期間末 (2010年11月19日) 14,727,139,464 14,749,825,713 6,492 6,502
第13特定期間末 (2011年 5月19日) 11,752,276,627 11,770,784,289 6,350 6,360
第14特定期間末 (2011年11月21日) 8,893,416,845 8,908,744,163 5,802 5,812
第15特定期間末 (2012年 5月21日) 7,706,373,531 7,719,351,627 5,938 5,948
第16特定期間末 (2012年11月19日) 7,027,296,398 7,038,630,742 6,200 6,210
第17特定期間末 (2013年 5月20日) 8,355,696,022 8,365,533,163 8,494 8,504
第18特定期間末 (2013年11月19日) 7,086,429,852 7,095,014,692 8,255 8,265
第19特定期間末 (2014年 5月19日) 6,225,643,060 6,233,124,547 8,321 8,331
第20特定期間末 (2014年11月19日) 6,141,678,470 6,148,136,758 9,510 9,520
第21特定期間末 (2015年 5月19日) 5,510,603,193 5,516,194,852 9,855 9,865
第22特定期間末 (2015年11月19日) 4,914,724,750 4,919,765,815 9,749 9,759
第23特定期間末 (2016年 5月19日) 4,141,974,161 4,146,719,038 8,729 8,739
第24特定期間末 (2016年11月21日) 3,774,731,381 3,779,110,340 8,620 8,630
第25特定期間末 (2017年 5月19日) 3,631,064,374 3,635,099,419 8,999 9,009
第26特定期間末 (2017年11月20日) 3,542,257,330 3,545,979,493 9,517 9,527
第27特定期間末 (2018年 5月21日) 3,521,297,931 3,525,050,764 9,383 9,393
第28特定期間末 (2018年11月19日) 3,128,759,601 3,132,233,675 9,006 9,016
第29特定期間末 (2019年 5月20日) 2,950,960,395 2,954,274,243 8,905 8,915
第30特定期間末 (2019年11月19日) 2,913,847,466 2,917,008,272 9,219 9,229
2018年12月末日 3,034,709,800 ― 8,777 ―
2019年 1月末日 3,055,500,166 ― 8,859 ―
2月末日 3,065,685,981 ― 8,995 ―
3月末日 3,066,298,453 ― 9,058 ―
4月末日 3,006,762,160 ― 9,066 ―
5月末日 2,908,328,904 ― 8,817 ―
6月末日 2,938,451,037 ― 8,946 ―
7月末日 2,917,931,290 ― 8,969 ―
8月末日 2,853,634,055 ― 8,899 ―
9月末日 2,893,002,106 ― 9,063 ―
10月末日 2,933,541,662 ― 9,245 ―
11月末日 2,927,947,075 ― 9,280 ―
12月末日 2,915,262,609 ― 9,331 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第11特定期間 2009年11月20日～2010年 5月19日 75
第12特定期間 2010年 5月20日～2010年11月19日 60
28/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 60
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 60
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 60
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 60
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 60
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 60
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 60
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 60
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 60
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 60
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 60
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 60
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 60
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 60
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 60
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 60
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 60
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第11特定期間 2009年11月20日～2010年 5月19日 △2.3
第12特定期間 2010年 5月20日～2010年11月19日 △2.5
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 △1.3
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 △7.7
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 3.4
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 5.4
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 38.0
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 △2.1
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 1.5
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 15.0
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 4.3
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 △0.5
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 △9.8
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 △0.6
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 5.1
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 6.4
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 △0.8
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 △3.4
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 △0.5
29/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 4.2
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第11特定期間 2009年11月20日～2010年 5月19日 65,952,926 9,889,678,417 28,152,877,135
第12特定期間 2010年 5月20日～2010年11月19日 64,112,475 5,530,740,099 22,686,249,511
第13特定期間 2010年11月20日～2011年 5月19日 30,814,885 4,209,401,837 18,507,662,559
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 32,114,595 3,212,458,498 15,327,318,656
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 24,470,201 2,373,692,339 12,978,096,518
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 21,751,501 1,665,503,835 11,334,344,184
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 30,551,318 1,527,753,571 9,837,141,931
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 18,582,737 1,270,884,312 8,584,840,356
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 19,874,914 1,123,227,709 7,481,487,561
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 16,229,854 1,039,428,546 6,458,288,869
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 26,204,502 892,833,400 5,591,659,971
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 14,940,340 565,534,341 5,041,065,970
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 11,974,884 308,163,096 4,744,877,758
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 10,418,827 376,336,749 4,378,959,836
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 8,607,056 352,521,557 4,035,045,335
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 10,872,907 323,754,271 3,722,163,971
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 246,694,847 216,025,727 3,752,833,091
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 8,083,059 286,841,845 3,474,074,305
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 8,367,199 168,593,378 3,313,848,126
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 8,156,132 161,198,091 3,160,806,167
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 186,820,306,659 47.48
フランス 38,520,629,612 9.79
イタリア 34,823,469,268 8.85
イギリス 25,218,587,197 6.41
30/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 24,746,767,064 6.29
スペイン 22,015,724,693 5.60
ベルギー 9,259,642,038 2.35
オーストラリア 7,683,283,981 1.95
カナダ 7,476,981,948 1.90
オランダ 7,278,283,134 1.85
オーストリア 5,428,747,621 1.38
メキシコ 3,446,597,590 0.88
アイルランド 2,752,641,484 0.70
南アフリカ 2,401,697,413 0.61
ポーランド 2,306,779,277 0.59
フィンランド 2,191,884,699 0.56
デンマーク 1,941,401,031 0.49
マレーシア 1,818,820,899 0.46
シンガポール 1,657,272,680 0.42
スウェーデン 1,359,179,442 0.35
ノルウェー 951,342,849 0.24
小計 390,100,040,579 99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,360,100,350 0.85
合計(純資産総額) 393,460,140,929 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 3,051,550,713 0.78
買建 ドイツ 3,485,358,654 0.89
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,887,170,900 2.26
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
31/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 20,000,000 11,536.31 2,307,262,386 11,652.73 2,330,546,625 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,323.68 2,264,736,672 11,362.57 2,272,514,073 2.750 2023/5/31 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,196.98 2,099,434,071 11,388.24 2,135,296,591 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,387.66 2,049,779,952 11,503.37 2,070,606,971 2.625 2026/1/31 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,438.10 2,060,002,982 11,431.04 2,058,731,270 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 11,027.31 2,040,054,104 11,067.69 2,047,524,465 2.125 2021/12/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 18,760,000 10,099.24 1,894,617,574 10,802.78 2,026,602,886 2.250 2046/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,826.32 1,894,606,953 11,000.08 1,925,014,142 1.750 2023/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,275.26 1,882,969,212 11,500.37 1,920,562,834 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,520.06 1,833,994,007 11,849.59 1,886,456,121 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,792.57 1,765,348,178 12,544.62 1,877,929,614 3.000 2049/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,536.59 1,738,537,453 11,341.17 1,871,293,359 2.500 2046/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,529.74 1,684,758,900 11,342.88 1,814,861,400 2.500 2046/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/24 15,900,000 11,367.07 1,807,365,593 11,339.46 1,802,974,140 2.500 2024/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,511.93 1,726,789,715 11,713.07 1,756,961,504 3.000 2025/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,759.72 1,693,400,453 12,087.54 1,740,607,110 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,516.63 1,642,272,737 11,831.62 1,687,189,598 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 11,143.34 1,671,502,140 11,223.05 1,683,457,875 2.250 2024/4/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,173.03 1,675,955,754 11,205.07 1,680,761,680 2.375 2023/1/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 11,074.11 1,661,117,906 11,150.29 1,672,544,680 2.500 2022/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,270.03 1,645,424,695 11,354.43 1,657,748,084 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,975.68 1,607,938,089 11,297.51 1,655,086,550 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,926.96 1,644,508,473 10,986.17 1,653,418,861 1.750 2021/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 11,032.18 1,649,311,156 11,045.01 1,651,230,116 2.125 2021/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,897.60 1,634,640,678 10,963.27 1,644,491,316 1.625 2022/8/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,892.23 1,595,712,087 11,036.03 1,616,778,421 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,299.82 1,568,228,010 12,478.71 1,591,035,890 3.000 2047/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.75% 11/15/23 13,900,000 11,371.32 1,580,614,138 11,406.22 1,585,465,014 2.750 2023/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,955.92 1,434,711,208 12,626.79 1,515,214,800 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,999.74 1,440,582,754 21,903.41 1,502,574,084 4.500 2041/4/25 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 99.15
合計 99.15
32/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 102 アメリカ 12,103,837.69 1,326,096,457 12,102,937.5 1,325,997,832 0.34
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 59 アメリカ 7,592,408.17 831,824,239 7,590,718.75 831,639,146 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 52 アメリカ 8,161,739.25 894,200,152 8,159,125 893,913,735 0.23
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 45 ユーロ 5,038,635 617,434,333 5,038,200 617,381,028 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 53 ユーロ 7,102,972 870,398,188 7,101,470 870,214,133 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 95 ユーロ 16,308,520 1,998,446,041 16,302,950 1,997,763,493 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 40,740,000.00 4,457,204,514 4,458,178,200 1.13
カナダドル 買建 4,390,000.00 367,473,055 367,443,000 0.09
ユーロ 買建 28,340,000.00 3,472,452,022 3,472,216,800 0.88
イギリスポンド 買建 4,110,000.00 589,352,628 589,332,900 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 320,001,386,770 98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,485,312,658 1.08
33/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計(純資産総額) 323,486,699,428 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,407,580,000 1.05
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,468,300 6,651.56 9,766,485,548 7,714.00 11,326,466,200 3.50
器
日本 株式 ソニー 電気機器 832,700 5,414.15 4,508,362,705 7,401.00 6,162,812,700 1.91
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,945,600 509.04 4,553,668,224 593.20 5,306,529,920 1.64
ル・グループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,025,900 5,183.40 5,317,650,060 4,756.00 4,879,180,400 1.51
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,728,400 2,470.20 4,269,502,322 2,757.00 4,765,198,800 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,096,200 3,830.72 4,199,235,264 4,332.00 4,748,738,400 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 119,400 31,482.29 3,758,985,426 38,490.00 4,595,706,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 901,900 3,595.75 3,243,006,925 4,099.00 3,696,888,100 1.14
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 902,400 3,802.89 3,431,728,620 4,038.00 3,643,891,200 1.13
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 80,800 39,075.84 3,157,327,872 43,970.00 3,552,776,000 1.10
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,037,400 2,753.92 2,856,916,608 3,099.00 3,214,902,600 0.99
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 963,600 2,793.08 2,691,411,888 3,253.00 3,134,590,800 0.97
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,658,100 155.90 2,752,897,790 168.30 2,971,858,230 0.92
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 633,100 3,822.54 2,420,050,074 4,626.00 2,928,720,600 0.91
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 955,100 2,591.23 2,474,883,773 3,038.00 2,901,593,800 0.90
信業
日本 株式 花王 化学 315,500 8,599.83 2,713,246,365 9,025.00 2,847,387,500 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 464,700 5,569.19 2,588,002,593 6,119.00 2,843,499,300 0.88
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 263,100 7,988.60 2,101,800,660 10,450.00 2,749,395,000 0.85
日本 株式 第一三共 医薬品 377,000 5,573.93 2,101,371,610 7,228.00 2,724,956,000 0.84
34/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 信越化学工業 化学 221,600 9,465.15 2,097,477,240 12,060.00 2,672,496,000 0.83
日本 株式 三菱商事 卸売業 910,600 2,830.47 2,577,425,982 2,900.00 2,640,740,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 387,200 4,700.12 1,819,886,464 6,746.00 2,612,051,200 0.81
日本 株式 ダイキン工業 機械 167,900 13,804.62 2,317,795,698 15,450.00 2,594,055,000 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 125,200 18,496.72 2,315,789,344 20,330.00 2,545,316,000 0.79
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 109,500 22,633.35 2,478,351,825 22,000.00 2,409,000,000 0.74
日本 株式 日本電産 電気機器 158,600 13,793.56 2,187,658,616 15,005.00 2,379,793,000 0.74
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 907,600 2,023.31 1,836,356,156 2,534.50 2,300,312,200 0.71
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 231,900 10,401.73 2,412,161,187 9,858.00 2,286,070,200 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 1,140,600 1,686.29 1,923,382,374 1,946.00 2,219,607,600 0.69
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,159,000 1,540.72 1,785,694,480 1,870.00 2,167,330,000 0.67
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.76
食料品 3.74
繊維製品 0.59
パルプ・紙 0.24
化学 7.06
医薬品 5.96
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.77
金属製品 0.59
機械 5.06
電気機器 14.24
輸送用機器 7.63
精密機器 2.35
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.52
陸運業 4.34
海運業 0.18
空運業 0.49
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.62
卸売業 4.94
35/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小売業 4.59
銀行業 5.80
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.29
その他金融業 1.17
不動産業 2.39
サービス業 5.12
小計 98.92
合計 98.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 198 円 3,411,018,500 3,407,580,000 1.05
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
36/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
37/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
38/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
39/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求 の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
40/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)わが国の取引所に上場されている株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評
価します。
(a)価格情報会社の提供する価額
(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2004年12月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月
21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
41/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
42/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
43/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
44/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30特定期間(2019年5月21日から2019年
11月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
45/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第29特定期間
第30特定期間
（2019年 5月20日現在）
（2019年11月19日現在）
資産の部
流動資産
39,014,189 32,972,984
コール・ローン
2,918,551,002 2,881,193,361
親投資信託受益証券
12,200,000
-
未収入金
2,957,565,191 2,926,366,345
流動資産合計
2,957,565,191 2,926,366,345
資産合計
負債の部
流動負債
3,313,848 3,160,806
未払収益分配金
6,285,611
未払解約金 -
191,172 178,478
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,086,033 2,881,178
96 65
未払利息
13,647 12,741
その他未払費用
6,604,796 12,518,879
流動負債合計
6,604,796 12,518,879
負債合計
純資産の部
元本等
3,313,848,126 3,160,806,167
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 362,887,731 △ 246,958,701
97,797,313 98,144,688
（分配準備積立金）
2,950,960,395 2,913,847,466
元本等合計
2,950,960,395 2,913,847,466
純資産合計
2,957,565,191 2,926,366,345
負債純資産合計
46/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第29特定期間 第30特定期間
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
営業収益
6 13
受取利息
6,691,758 138,842,359
有価証券売買等損益
6,691,764 138,842,372
営業収益合計
営業費用
17,907 10,515
支払利息
1,150,040 1,104,235
受託者報酬
18,564,864 17,825,526
委託者報酬
83,293 78,834
その他費用
19,816,104 19,019,110
営業費用合計
119,823,262
△ 13,124,340
営業利益又は営業損失（△）
119,823,262
△ 13,124,340
経常利益又は経常損失（△）
119,823,262
△ 13,124,340
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
531,343 353,965
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 345,314,704 △ 362,887,731
17,298,501 16,610,103
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,298,501 16,610,103
額
852,211 835,708
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
852,211 835,708
額
20,363,634 19,314,662
分配金
△ 362,887,731 △ 246,958,701
期末剰余金又は期末欠損金（△）
47/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
第30特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2019年 5月21日から2019年11月19
日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第29特定期間
第30特定期間
(2019年 5月20日現在)
(2019年11月19日現在)
１. 特定期間の末日にお 3,313,848,126口 3,160,806,167口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 362,887,731円 元本の欠損 246,958,701円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.8905円 1口当たり純資産額 0.9219円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (8,905円) (1万口当たり純資産額) (9,219円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第29特定期間 第30特定期間
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第167期 第173期
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
至 2018年12月19日 至 2019年 6月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,047,442円 費用控除後の配当等収益額 A 3,065,882円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,752,390円 収益調整金額 C 9,475,553円
分配準備積立金額 D 98,541,171円 分配準備積立金額 D 96,987,671円
48/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第29特定期間 第30特定期間
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,341,003円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,529,106円
当ファンドの期末残存口数 } 3,462,867,191口 当ファンドの期末残存口数 } 3,288,335,460口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 315円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 333円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,462,867円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,288,335円
第168期 第174期
自 2018年12月20日 自 2019年 6月20日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,217,550円 費用控除後の配当等収益額 A 3,074,253円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,753,615円 収益調整金額 C 9,449,521円
分配準備積立金額 D 95,814,348円 分配準備積立金額 D 95,865,218円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 107,785,513円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,388,992円
当ファンドの期末残存口数 } 3,452,704,674口 当ファンドの期末残存口数 } 3,259,662,285口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 312円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 332円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,452,704円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,259,662円
第169期 第175期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月20日
至 2019年 2月19日 至 2019年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,734,032円 費用控除後の配当等収益額 A 694,832円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,672,251円 収益調整金額 C 9,375,158円
分配準備積立金額 D 93,425,948円 分配準備積立金額 D 94,667,934円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,832,231円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 104,737,924円
当ファンドの期末残存口数 } 3,411,833,006口 当ファンドの期末残存口数 } 3,225,973,244口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 313円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 324円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,411,833円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,225,973円
第170期 第176期
自 2019年 2月20日 自 2019年 8月20日
至 2019年 3月19日 至 2019年 9月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,670,255円 費用控除後の配当等収益額 A 3,778,257円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,666,047円 収益調整金額 C 9,355,037円
49/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第29特定期間 第30特定期間
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
分配準備積立金額 D 93,339,063円 分配準備積立金額 D 91,346,362円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,675,365円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 104,479,656円
当ファンドの期末残存口数 } 3,398,119,838口 当ファンドの期末残存口数 } 3,200,209,850口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 313円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 326円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,398,119円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,200,209円
第171期 第177期
自 2019年 3月20日 自 2019年 9月20日
至 2019年 4月19日 至 2019年10月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,989,122円 費用控除後の配当等収益額 A 10,747,028円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,496,749円 収益調整金額 C 9,319,225円
分配準備積立金額 D 91,538,090円 分配準備積立金額 D 91,312,168円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 113,023,961円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,378,421円
当ファンドの期末残存口数 } 3,324,263,736口 当ファンドの期末残存口数 } 3,179,677,016口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 339円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 350円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,324,263円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,179,677円
第172期 第178期
自 2019年 4月20日 自 2019年10月22日
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,246,577円 費用控除後の配当等収益額 A 3,038,216円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,491,517円 収益調整金額 C 9,289,604円
分配準備積立金額 D 99,864,584円 分配準備積立金額 D 98,267,278円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,602,678円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 110,595,098円
当ファンドの期末残存口数 } 3,313,848,126口 当ファンドの期末残存口数 } 3,160,806,167口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 333円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 349円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,313,848円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,160,806円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
50/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30特定期間
自 2019年 5月21日
至 2019年11月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第30特定期間
(2019年11月19日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
51/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第29特定期間 第30特定期間
自 2018年11月20日 自 2019年 5月21日
区分
至 2019年 5月20日 至 2019年11月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,474,074,305円 3,313,848,126円
期中追加設定元本額 8,367,199円 8,156,132円
期中一部解約元本額 168,593,378円 161,198,091円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第29特定期間 第30特定期間
（2019年 5月20日現在） （2019年11月19日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △58,233,064 20,469,662
合計 △58,233,064 20,469,662
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
52/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 575,931,961 909,396,566
外国債券インデックス マザーファンド 700,087,625 1,971,796,795
合計 1,276,019,586 2,881,193,361
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 702,274,915
コール・ローン 2,367,980,957
国債証券 385,829,986,185
派生商品評価勘定 1,939,835
未収入金 51,528
未収利息 2,313,169,901
前払金 13,523,467
前払費用 157,924,164
差入委託証拠金 228,970,028
流動資産合計 391,615,820,980
資産合計 391,615,820,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,076,896
未払金 604,661
未払解約金 302,739,599
未払利息 4,738
その他未払費用 202
流動負債合計 320,426,096
負債合計 320,426,096
純資産の部
元本等
元本 138,928,212,558
剰余金
53/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月19日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 252,367,182,326
元本等合計 391,295,394,884
純資産合計 391,295,394,884
負債純資産合計 391,615,820,980
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
54/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,928,212,558口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8165円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,165円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
55/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月19日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 5月21日
期首
期首元本額 113,453,225,675円
期中追加設定元本額 32,251,125,696円
期中一部解約元本額 6,776,138,813円
期末元本額 138,928,212,558円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,717,590,234円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 700,087,625円
56/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月19日現在
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,015,789,095円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,285,114円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,172,061,935円
世界経済インデックスファンド 6,654,353,048円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 829,240,263円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,904,981,047円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,915,980円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 239,982,310円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,061,316円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 67,152,334円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,009,451円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,938,999,644円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 621,914,721円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 32,212,998円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,758,571円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,108,993円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 94,089,537円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 166,363,327円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 153,081,868円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 383,900,987円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,059,239,963円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,663,118円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,130,635,290円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 850,453,487円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 79,141,244円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,186,480円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,228,296円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 223,345,967円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 292,272,453円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 944,359,195円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,057,865,171円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 845,689,534円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,332,214円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,265,058,338円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,262,757,947円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,695,587,483円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,824,566,680円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 276,946,828円
57/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月19日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,748,500,260円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,067,919,695円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 225,938,818円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 110,526,279円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,038,798,626円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 221,521,042円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,290,184,571円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 78,699,577円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 98,721,224円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 138,214,101円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,471,074円
グローバル経済コア 880,234,423円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,636,957円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 106,835円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,638,377円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 779,672,120円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,179,746,243円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,693,406円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,332,721,916円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 9,219,327,722
合計 9,219,327,722
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年11月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
58/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市場取引 債券先物取引
買建 1,982,577,154 － 1,969,053,687 △13,523,467
合計 1,982,577,154 － 1,969,053,687 △13,523,467
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年11月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,370,731,394 － 2,369,117,800 △1,613,594
アメリカドル 1,216,207,731 － 1,212,772,200 △3,435,531
カナダドル 100,172,580 － 100,064,400 △108,180
ユーロ 887,870,148 － 889,110,000 1,239,852
イギリスポンド 166,480,935 － 167,171,200 690,265
合計 2,370,731,394 － 2,369,117,800 △1,613,594
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,458,486.32
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,722,480.43
59/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,958,398.45
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,774,625.00
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,482,363.29
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,491,525.40
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,930,468.80
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,964,980.51
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,466,044.91
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,670,222.63
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,959,765.65
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,478,808.60
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,928,437.52
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,985,000.00
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,490,156.25
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,774,710.91
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,987,031.24
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,011,281.31
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,058,550.76
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,502,050.79
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,222,512.08
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,002,929.70
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,502,343.75
T 1.625% 08/15/29 4,000,000.00 3,930,312.52
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,012,304.65
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,004,570.29
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,159,492.18
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,049,642.57
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,583,326.15
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,508,300.77
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,585,066.45
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,242,437.47
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,814,992.17
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,582,714.80
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,586,558.64
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,029,257.83
T 1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,664,968.75
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,372,031.25
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,193,613.33
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,209,343.79
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,094,091.83
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,209,609.41
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,068,906.28
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,514,941.40
60/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,535,019.54
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,518,986.30
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,064,335.96
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,239,872.68
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,030,156.24
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,765,597.72
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,429,109.40
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,024,609.40
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,017,109.39
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,285,910.17
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,552,914.04
T 2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,128,125.00
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,283,125.00
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 8,815,000.00
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,560,351.60
T 2.125% 06/30/22 11,600,000.00 11,758,140.59
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,905,562.51
T 2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,076,724.56
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,394,349.64
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,180,000.00
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,929,142.21
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,698,730.51
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,403,956.25
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,100,781.24
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,380,637.56
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,267,445.31
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,075,257.81
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,152,343.80
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,530,761.71
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,398,437.50
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,030,937.50
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,863,277.38
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 18,991,500.09
T 2.25% 08/15/49 5,200,000.00 5,147,187.50
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,481,863.29
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,441,019.58
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,537,500.00
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,191,363.35
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,787,949.19
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,645,765.60
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,356,250.00
T 2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,096,679.70
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,619,042.94
61/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,185,140.69
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,595,214.93
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 18,886,580.55
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,919,433.62
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,087,656.25
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,281,835.90
T 2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,100,781.30
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,521,484.37
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,210,351.55
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,952,648.41
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 7,581,164.09
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 17,148,398.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,168,177.74
T 2.5% 05/15/24 15,900,000.00 16,495,628.94
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 16,631,250.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,695,742.18
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,093,750.00
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 18,966,796.92
T 2.625% 02/15/29 20,000,000.00 21,389,062.60
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,445,226.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,605,703.12
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,735,807.00
T 2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,152,929.70
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,419,906.25
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,404,437.50
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,105,488.24
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,955,058.56
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,589,796.87
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,138,281.25
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,184,062.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,888,265.64
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,775,781.20
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,099,648.49
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,242,109.36
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,210,976.59
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,255,000.00
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 10,867,265.62
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,301,871.11
T 2.75% 11/15/23 13,900,000.00 14,503,238.31
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,555,359.39
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 9,892,074.26
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,626,171.90
62/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,493,267.25
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 12,743,437.50
T 2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,272,031.25
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,418,242.21
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,070,096.11
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,314,243.82
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,132,210.99
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,972,841.78
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,537,109.37
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,149,804.72
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,522,929.66
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,554,999.01
T 2% 01/15/21 8,000,000.00 8,032,656.24
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,521,679.70
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,148,125.00
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,543,390.60
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,018,750.00
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,158,593.80
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,821,078.14
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,132,187.52
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,669,394.50
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,032,109.39
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,509,484.37
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,844,625.00
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,691,271.49
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,418,656.25
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,406,035.98
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,520,195.34
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,023,125.00
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,217,789.06
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,710,210.93
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,765,625.00
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,415,937.50
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,515,156.25
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 13,895,625.00
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 15,981,750.00
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,747,148.43
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 7,959,885.93
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,209,000.00
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,784,160.93
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,369,912.15
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,376,171.87
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,494,843.76
63/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,522,187.50
T 3.75% 11/15/43 8,500,000.00 10,815,585.98
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,035,199.23
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,098,031.25
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 17,214,330.54
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,333,039.06
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,980,976.58
T 3% 05/15/47 12,750,000.00 14,585,800.84
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 13,716,359.37
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,091,015.70
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,733,984.40
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 6,866,750.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,204,031.25
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,851,429.68
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,350,625.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,592,460.94
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,629,257.81
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,677,062.50
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,172,000.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,195,500.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,346,664.07
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,223,500.00
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,228,410.17
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,582,539.06
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,617,578.12
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,672,531.25
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,483,617.20
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,559,906.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,132,238.27
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,923,628.91
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,702,898.44
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,926,310.55
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,911,105.47
1,644,710,000.00 1,721,890,388.89
アメリカドル 小計
(186,911,201,714)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,028,312.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,627,153.95
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,662,294.50
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 448,730.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,869,763.40
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,198,832.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,303,680.00
64/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 600,573.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,028,480.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,706,142.50
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,902,478.25
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,478,392.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,371,231.00
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 3,955,325.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,055,180.70
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,761,802.80
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,057,987.40
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,615,913.00
CAN 2.75% 12/01/64 1,150,000.00 1,569,899.50
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,228,360.60
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,148,148.80
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,116,446.05
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,042,069.25
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,771,031.50
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,641,587.10
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 3,894,276.75
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,982,241.85
CAN 5.75% 06/01/33 2,280,000.00 3,440,907.60
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,515,600.40
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,703,377.25
80,170,000.00 88,726,219.15
カナダドル 小計
(7,287,971,640)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,644,556.75
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,265,753.80
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 36,070,753.95
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,597,260.00
MBONO 6.5% 06/10/21 77,190,000.00 77,068,039.80
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,549,252.30
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 56,140,340.30
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,627,760.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,899,809.35
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,799,849.85
MBONO 8.5% 05/31/29 44,000,000.00 48,919,420.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 27,279,982.80
MBONO 8% 09/05/24 20,270,000.00 21,340,560.05
MBONO 8% 11/07/47 26,770,000.00 29,046,788.50
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,841,502.00
552,070,000.00 581,091,629.45
メキシコペソ 小計
(3,265,734,957)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,260,247.00
65/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,371,673.30
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,301,035.00
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,348,054.95
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,224,891.85
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,227,027.20
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 970,759.50
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,151,387.30
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,781,348.10
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,565,187.50
BGB 1.9% 06/22/38 1,610,000.00 2,028,060.65
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,180,617.55
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,648,766.95
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,440,210.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,930,189.50
BGB 2.25% 06/22/57 820,000.00 1,174,867.30
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,783,857.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,781,872.00
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,105,014.10
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 5,893,119.00
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,564,801.75
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,749,728.15
BGB 4.5% 03/28/26 1,610,000.00 2,106,161.75
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,439,992.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,339,403.30
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,112,732.00
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,117,468.20
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,984,878.80
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,666,334.00
BTPS 0.05% 04/15/21 4,910,000.00 4,920,139.15
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,596,241.10
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,410,857.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,256,611.40
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,561,989.25
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,243,536.40
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,573,342.50
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,638,157.50
BTPS 1.2% 04/01/22 4,010,000.00 4,115,342.70
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,000,982.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,984,912.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,392,023.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,087,359.00
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,354,346.50
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,390,609.00
66/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,781,098.00
BTPS 1.65% 03/01/32 6,650,000.00 6,816,516.00
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,216,160.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,119,220.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,680,514.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,155,786.25
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,608,825.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,867,283.50
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,830,491.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,816,275.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,762,962.50
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,267,236.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,245,988.25
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,992,512.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,341,790.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,028,837.80
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,527,925.00
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,314,325.30
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,778,889.75
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,380,312.25
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,258,036.45
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,263,787.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,740,000.00 3,329,264.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,840,000.00 3,575,801.40
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,794,767.50
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 3,989,525.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,768,938.25
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,498,124.05
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,467,716.25
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,033,650.70
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,444,956.50
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,434,757.25
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,564,079.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,455,165.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,873,722.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,283,024.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,568,619.40
BTPS 4.75% 09/01/44 3,650,000.00 5,441,730.25
BTPS 4% 02/01/37 5,220,000.00 6,843,211.20
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,406,699.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,536,217.80
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,902,588.00
67/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,982,956.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,883,858.45
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,344,018.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,918,283.75
BTPS 5% 08/01/34 4,240,000.00 6,058,938.80
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,001,679.10
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 10,661,555.20
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,142,808.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,999,242.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,069,660.00
DBR 0.25% 02/15/27 5,690,000.00 6,005,112.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,716,633.70
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,405,065.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,007,375.45
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,330,025.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,283,795.80
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,009,445.00
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,135,807.20
DBR 0% 08/15/29 2,400,000.00 2,480,220.00
DBR 0% 08/15/50 900,000.00 851,364.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,054,955.00
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,643,405.85
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,173,993.50
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,509,771.30
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,971,934.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,817,904.00
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,544,522.50
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,445,920.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,368,261.20
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,052,111.75
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,005,545.50
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,141,670.40
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,455,304.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,490,492.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,235,693.00
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,838,338.75
DBR 3.25% 07/04/42 2,840,000.00 4,909,579.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,461,311.60
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 4,992,057.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,710,326.50
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,164,125.15
DBR 4.75% 07/04/40 2,960,000.00 5,892,960.40
DBR 5.5% 01/04/31 3,460,000.00 5,744,534.20
68/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,699,630.90
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,575,670.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,103,075.00
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,002,556.75
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,044,025.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,065,338.50
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,232,329.65
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 10,953,124.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,383,985.00
FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,719,087.00
FRTR 0.75% 11/25/28 6,360,000.00 6,861,835.80
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,047,070.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,214,775.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,481,379.00
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,582,699.90
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,138,458.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,636,691.00
FRTR 0% 11/25/29 1,600,000.00 1,605,024.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,522,730.25
FRTR 1.25% 05/25/36 5,950,000.00 6,816,587.75
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,284,869.70
FRTR 1.5% 05/25/50 3,640,000.00 4,376,171.80
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,969,340.55
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,445,416.40
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,027,113.40
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,674,980.90
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,274,235.50
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,790,472.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,612,787.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,225,546.60
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,071,191.00
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,195,425.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,455,906.60
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,207,848.35
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,666,354.00
FRTR 3.5% 04/25/26 7,550,000.00 9,434,442.25
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,085,116.15
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,276,405.60
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,443,375.00
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 12,488,492.80
FRTR 4.75% 04/25/35 5,730,000.00 9,639,865.50
FRTR 4% 04/25/55 3,480,000.00 6,893,010.00
69/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,081,324.50
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,098,530.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,150,000.00 7,894,538.00
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 10,951,240.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,624,508.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,315,485.00
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 844,518.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,843,722.00
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,357,775.10
IRISH 1.1% 05/15/29 1,220,000.00 1,340,066.30
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 877,441.50
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,003,844.35
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,008,021.15
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,247,809.50
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,191,174.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,990,000.00 2,461,779.25
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,906,447.20
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,710,198.00
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,477,404.75
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,082,362.75
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 2,995,099.20
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,669,864.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,367,417.60
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,254,537.70
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,905,491.70
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,767,203.00
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,547,250.00
NETHER 0% 01/15/24 2,830,000.00 2,894,057.05
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,206,605.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,789,073.30
NETHER 2.5% 01/15/33 2,670,000.00 3,572,112.90
NETHER 2.75% 01/15/47 2,750,000.00 4,609,563.75
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,367,001.05
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,119,702.85
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,614,671.75
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,202,933.50
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 5,028,915.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,041,109.70
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 251,927.00
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,058,267.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,692,188.00
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,490,228.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,270,360.70
70/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,557,688.55
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,632,305.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,804,011.40
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 987,897.60
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,257,127.90
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,215,573.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,090,846.50
RAGB 0.75% 10/20/26 3,040,000.00 3,259,412.00
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,529,017.50
RAGB 0% 07/15/24 370,000.00 377,644.20
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,118,150.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,869,722.55
RAGB 1.5% 02/20/47 1,230,000.00 1,555,175.10
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 859,619.20
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,062,993.35
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,539,303.90
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,719,785.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,048,162.25
RAGB 3.15% 06/20/44 1,270,000.00 2,096,420.75
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,857,083.75
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,332,977.85
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,549,235.15
RAGB 3.8% 01/26/62 680,000.00 1,482,005.60
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,396,048.80
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,821,783.60
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 195,169.65
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,231,793.55
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,109,771.25
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 709,117.95
RFGB 0.5% 09/15/29 580,000.00 613,651.60
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 943,201.80
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 740,204.40
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 862,320.75
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,489,813.20
RFGB 0% 09/15/24 750,000.00 765,952.50
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 877,287.95
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 689,075.75
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 696,449.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,260,000.00 1,339,543.80
RFGB 2.625% 07/04/42 870,000.00 1,314,635.25
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,153,937.60
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 666,417.00
71/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RFGB 3.5% 04/15/21 990,000.00 1,047,781.35
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,415,115.95
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,620,682.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,739,033.50
SPGB 0.25% 07/30/24 1,790,000.00 1,819,785.60
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,877,679.30
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,339,876.40
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,912,714.25
SPGB 0.6% 10/31/29 2,330,000.00 2,372,930.25
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,243,450.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,493,306.15
SPGB 1.4% 04/30/28 5,830,000.00 6,366,534.90
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,444,658.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,187,525.40
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,844,153.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,340,192.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,345,517.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,777,657.55
SPGB 1.95% 04/30/26 4,020,000.00 4,495,807.20
SPGB 1.95% 07/30/30 4,580,000.00 5,286,854.30
SPGB 2.15% 10/31/25 4,570,000.00 5,145,774.30
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,311,578.40
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,102,872.40
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,018,310.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,721,240.65
SPGB 3.45% 07/30/66 2,040,000.00 3,250,097.40
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,888,736.95
SPGB 4.2% 01/31/37 3,490,000.00 5,371,162.35
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,020,418.75
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,015,896.50
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 6,784,825.40
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,684,796.50
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,150,423.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,490,000.00 6,026,008.50
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,615,282.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,590,000.00 4,822,787.20
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,741,604.00
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,493,024.20
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,035,402.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,868,350.20
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,817,677.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,587,841.50
72/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,005,440,000.00 1,201,077,936.50
ユーロ 小計
(144,297,503,291)
イギリスポンド UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,726,819.85
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 5,978,685.30
UKT 0.875% 10/22/29 1,430,000.00 1,447,853.55
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,147,254.00
UKT 1.5% 01/22/21 7,380,000.00 7,450,257.60
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,362,871.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,302,357.20
UKT 1.625% 10/22/28 6,650,000.00 7,210,129.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,950,000.00 2,163,603.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,419,216.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,790,000.00 1,995,375.65
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,207,875.00
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,311,050.25
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,382,184.80
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,132,511.40
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,662,862.50
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,109,133.40
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,707,384.75
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,358,019.65
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,594,903.95
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 4,972,783.20
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 6,797,372.15
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,493,016.00
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 3,984,588.40
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,324,210.75
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,193,070.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,990,000.00 4,613,315.85
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 864,196.15
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,770,977.75
UKT 4.25% 12/07/46 3,400,000.00 5,717,423.00
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,784,121.95
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,166,160.40
UKT 4.5% 09/07/34 2,820,000.00 4,174,093.50
UKT 4.5% 12/07/42 3,600,000.00 5,953,158.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,852,441.15
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,075,644.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,594,571.75
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,104,693.50
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,083,512.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,839,668.75
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 824,408.10
73/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
135,740,000.00 173,853,775.70
イギリスポンド 小計
(24,442,102,325)
スウェーデンクローナ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,046,095.05
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,169,838.05
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 17,885,430.00
SGB 1% 11/12/26 13,470,000.00 14,612,323.35
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,706,291.60
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 13,655,413.20
SGB 3.5% 06/01/22 16,620,000.00 18,267,291.30
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 19,956,195.75
102,050,000.00 115,298,878.30
スウェーデンクローナ 小計
(1,298,265,369)
ノルウェークローネ NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,552,988.90
NGB 1.75% 02/17/27 8,210,000.00 8,440,495.75
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,951,148.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 5,576,285.70
NGB 2% 04/26/28 6,190,000.00 6,487,739.00
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,778,822.40
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,156,528.50
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,679,335.00
73,010,000.00 75,623,343.25
ノルウェークローネ 小計
(899,917,784)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,497,337.00
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 18,815,419.80
DGB 0.5% 11/15/29 7,700,000.00 8,334,672.50
DGB 1.5% 11/15/23 13,440,000.00 14,612,304.00
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 12,802,705.35
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 13,934,008.80
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 47,267,781.65
96,680,000.00 125,264,229.10
デンマーククローネ 小計
(2,014,248,803)
ポーランドズロチ POLGB 1.75% 07/25/21 7,560,000.00 7,608,535.20
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,790,140.65
POLGB 2.25% 10/25/24 560,000.00 571,379.20
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,017,135.90
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,020,020.40
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,651,566.00
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 6,992,766.85
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,854,997.60
POLGB 2.75% 10/25/29 3,540,000.00 3,747,727.20
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,627,502.40
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,672,672.65
74/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,770,042.30
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 798,018.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,297,128.75
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,680,891.00
75,670,000.00 79,100,524.10
ポーランドズロチ 小計
(2,213,232,664)
オーストラリアドル ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,548,496.60
ACGB 1.75% 11/21/20 5,660,000.00 5,711,138.10
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,321,261.45
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,058,561.35
ACGB 2.5% 05/21/30 4,390,000.00 4,964,190.05
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,568,403.70
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 957,076.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,698,096.40
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,483,182.50
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,152,522.50
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,128,843.90
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,789,700.00
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,601,827.70
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,853,705.25
ACGB 3.25% 06/21/39 1,890,000.00 2,422,186.20
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,121,571.60
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,138,799.60
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,672,155.40
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,702,951.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,159,815.10
ACGB 5.5% 04/21/23 4,130,000.00 4,791,378.20
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,217,125.80
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,030,948.30
90,740,000.00 104,093,936.70
オーストラリアドル 小計
(7,673,805,013)
シンガポールドル SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 985,837.05
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 806,072.00
SIGB 1.75% 04/01/22 1,150,000.00 1,157,268.00
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 872,737.50
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,608,459.90
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 732,028.50
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 654,214.05
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 274,782.30
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,122,129.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,482,228.00
SIGB 2.75% 04/01/42 1,060,000.00 1,185,196.60
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,666,568.00
75/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIGB 2.875% 07/01/29 670,000.00 735,727.00
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 740,058.55
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,685.05
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,149,016.00
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,345,599.00
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,335,804.75
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,669,608.65
18,750,000.00 19,940,020.65
シンガポールドル 小計
(1,590,416,047)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,520,375.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,727,877.50
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,717,777.70
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,719,711.05
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 1,972,865.30
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 357,080.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,652.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,230,910.40
MGS 3.844% 04/15/33 2,810,000.00 2,854,510.40
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 764,422.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,059,561.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,160,103.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,029,730.40
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,672,246.80
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,788,924.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,085,895.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,968,932.00
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,145,929.75
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,766,674.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,611,488.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,116,640.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,475,684.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,530,000.00 3,734,122.25
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,292,563.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,648,777.50
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,530,777.60
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,831,117.10
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 919,224.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,785,716.25
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,649,930.40
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 676,632.00
64,240,000.00 67,343,852.80
マレーシアリンギット 小計
(1,756,327,681)
南アフリカランド SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 51,246,113.75
76/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,875,387.90
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,207,446.00
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,712,358.50
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,792,280.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,713,362.45
SAGB 8.25% 03/31/32 33,120,000.00 30,211,898.40
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 23,944,340.50
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 23,780,610.80
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 39,227,109.50
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 19,757,081.25
SAGB 8% 01/31/30 31,310,000.00 29,017,481.80
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 17,821,336.50
323,890,000.00 297,306,807.35
南アフリカランド 小計
(2,179,258,897)
385,829,986,185
合計
(385,829,986,185)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 205銘柄 100.0 % 48.4 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 298銘柄 100.0 % 37.4 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
77/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年11月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,882,518,794
株式 319,850,480,690
派生商品評価勘定 255,560,560
未収入金 226,437,850
未収配当金 2,950,279,172
差入委託証拠金 129,483,000
流動資産合計 326,294,760,066
資産合計 326,294,760,066
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,484,650
前受金 253,097,200
未払解約金 549,078,048
未払利息 5,768
その他未払費用 272
流動負債合計 804,665,938
負債合計 804,665,938
純資産の部
元本等
元本 206,137,046,461
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 119,353,047,667
元本等合計 325,490,094,128
純資産合計 325,490,094,128
負債純資産合計 326,294,760,066
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年11月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
78/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月19日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年11月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 206,137,046,461口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5790円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,790円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年11月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
79/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年11月19日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年11月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
80/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
区分 2019年11月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 5月21日
期首
期首元本額 191,487,198,306円
期中追加設定元本額 31,420,697,892円
期中一部解約元本額 16,770,849,737円
期末元本額 206,137,046,461円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 575,931,961円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,047,939,275円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,789,066円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,286,741,479円
世界経済インデックスファンド 2,069,836,618円
日本株式インデックス・オープン 5,076,768,079円
ＤＣマイセレクション２５ 6,827,811,293円
ＤＣマイセレクション５０ 19,284,639,949円
ＤＣマイセレクション７５ 17,432,662,365円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,674,538,424円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,748,321,375円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,834,433,780円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,063,535,968円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,530,763,158円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 389,564,035円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 705,218,286円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 465,348,408円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,870,094,883円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,072,612,177円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,112,186円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,456,712円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 281,043,778円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,841,365円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 323,016,805円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,243,673円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 438,301,767円
81/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年11月19日現在
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,689,238,279円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 705,884,756円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,092,035,273円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 621,285,642円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 41,297,735円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 783,749,839円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,821,422円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 433,933,077円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 567,369,751円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,644,620円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 845,769,205円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,011,550,659円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,752,929,767円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,151,588,282円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,356,898,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,961,437,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,951,269,188円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 265,500,425円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 284,146,114円
コア投資戦略ファンド（切替型） 753,826,857円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 214,227,487円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,141,018円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 71,794,569円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,618,669,091円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 617,139,588円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 16,244,765円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 61,346,736円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 9,175,738円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,643,020円
グローバル経済コア 286,456,711円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,898,717円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 41,851,496円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,948,063円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 29,765,656円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 48,577,255,075円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 596,475,083円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 6,414,074円
82/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 29,573,600,448
合計 29,573,600,448
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年11月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,241,942,800 － 5,495,040,000 253,097,200
合計 5,241,942,800 － 5,495,040,000 253,097,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,300 2,938.00 18,509,400
日本水産 181,300 641.00 116,213,300
マルハニチロ 26,200 2,924.00 76,608,800
カネコ種苗 5,500 1,532.00 8,426,000
サカタのタネ 21,600 3,670.00 79,272,000
ホクト 13,800 1,933.00 26,675,400
ホクリヨウ 2,800 675.00 1,890,000
住石ホールディングス 36,600 146.00 5,343,600
日鉄鉱業 4,200 4,630.00 19,446,000
83/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井松島ホールディングス 7,000 1,232.00 8,624,000
国際石油開発帝石 727,200 1,020.50 742,107,600
石油資源開発 23,700 2,903.00 68,801,100
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,800 1,615.00 14,212,000
ヒノキヤグループ 4,500 2,225.00 10,012,500
ショーボンドホールディングス 25,900 4,265.00 110,463,500
ミライト・ホールディングス 53,900 1,712.00 92,276,800
タマホーム 8,700 1,995.00 17,356,500
サンヨーホームズ 1,600 669.00 1,070,400
日本アクア 7,200 742.00 5,342,400
ファーストコーポレーション 5,500 714.00 3,927,000
ベステラ 3,100 1,261.00 3,909,100
ＴＡＴＥＲＵ 37,400 213.00 7,966,200
スペースバリューホールディングス 22,100 517.00 11,425,700
ダイセキ環境ソリューション 3,500 945.00 3,307,500
第一カッター興業 2,200 1,840.00 4,048,000
安藤・間 107,900 948.00 102,289,200
東急建設 53,100 823.00 43,701,300
コムシスホールディングス 64,300 3,205.00 206,081,500
ミサワホーム 12,500 1,200.00 15,000,000
ビーアールホールディングス 19,700 470.00 9,259,000
高松コンストラクショングループ 11,300 2,693.00 30,430,900
東建コーポレーション 5,600 7,250.00 40,600,000
ソネック 1,900 803.00 1,525,700
ヤマウラ 7,900 874.00 6,904,600
大成建設 139,600 4,175.00 582,830,000
大林組 418,600 1,179.00 493,529,400
清水建設 424,800 1,078.00 457,934,400
飛島建設 12,000 1,426.00 17,112,000
長谷工コーポレーション 162,000 1,422.00 230,364,000
松井建設 16,500 801.00 13,216,500
錢高組 1,800 4,035.00 7,263,000
鹿島建設 328,600 1,428.00 469,240,800
不動テトラ 10,900 1,549.00 16,884,100
大末建設 4,800 971.00 4,660,800
鉄建建設 9,100 2,966.00 26,990,600
西松建設 32,300 2,411.00 77,875,300
三井住友建設 101,100 596.00 60,255,600
大豊建設 9,400 3,030.00 28,482,000
前田建設工業 104,800 983.00 103,018,400
佐田建設 9,000 410.00 3,690,000
ナカノフドー建設 11,400 475.00 5,415,000
84/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
奥村組 22,700 2,947.00 66,896,900
東鉄工業 18,000 3,300.00 59,400,000
イチケン 3,000 1,804.00 5,412,000
富士ピー・エス 6,200 570.00 3,534,000
淺沼組 4,700 4,445.00 20,891,500
戸田建設 173,800 680.00 118,184,000
熊谷組 19,400 3,290.00 63,826,000
北野建設 2,500 2,772.00 6,930,000
植木組 1,900 2,596.00 4,932,400
矢作建設工業 18,500 767.00 14,189,500
ピーエス三菱 13,800 706.00 9,742,800
日本ハウスホールディングス 28,600 506.00 14,471,600
大東建託 50,100 13,685.00 685,618,500
新日本建設 17,800 975.00 17,355,000
ＮＩＰＰＯ 34,600 2,229.00 77,123,400
東亜道路工業 2,600 3,625.00 9,425,000
前田道路 44,300 2,434.00 107,826,200
日本道路 4,000 6,940.00 27,760,000
東亜建設工業 13,100 1,549.00 20,291,900
日本国土開発 24,400 645.00 15,738,000
若築建設 7,500 1,704.00 12,780,000
東洋建設 46,900 509.00 23,872,100
五洋建設 165,900 638.00 105,844,200
世紀東急工業 20,100 854.00 17,165,400
福田組 4,800 4,820.00 23,136,000
住友林業 106,000 1,565.00 165,890,000
日本基礎技術 14,100 410.00 5,781,000
巴コーポレーション 18,600 424.00 7,886,400
大和ハウス工業 414,100 3,362.00 1,392,204,200
ライト工業 24,000 1,598.00 38,352,000
積水ハウス 458,000 2,358.00 1,079,964,000
日特建設 10,900 789.00 8,600,100
北陸電気工事 7,200 1,034.00 7,444,800
ユアテック 23,900 694.00 16,586,600
四電工 2,300 2,741.00 6,304,300
中電工 16,900 2,549.00 43,078,100
関電工 59,600 1,076.00 64,129,600
きんでん 99,400 1,670.00 165,998,000
東京エネシス 13,900 944.00 13,121,600
トーエネック 4,200 3,645.00 15,309,000
住友電設 11,800 2,360.00 27,848,000
日本電設工業 23,000 2,267.00 52,141,000
85/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
協和エクシオ 63,500 2,840.00 180,340,000
新日本空調 11,100 2,237.00 24,830,700
九電工 29,400 3,630.00 106,722,000
三機工業 30,200 1,454.00 43,910,800
日揮ホールディングス 128,900 1,696.00 218,614,400
中外炉工業 4,500 1,777.00 7,996,500
ヤマト 13,400 746.00 9,996,400
太平電業 10,100 2,332.00 23,553,200
高砂熱学工業 36,400 1,912.00 69,596,800
三晃金属工業 1,800 2,569.00 4,624,200
朝日工業社 2,800 3,260.00 9,128,000
明星工業 27,100 913.00 24,742,300
大氣社 20,400 3,645.00 74,358,000
ダイダン 10,000 2,647.00 26,470,000
日比谷総合設備 13,500 1,938.00 26,163,000
東芝プラントシステム 32,400 2,664.00 86,313,600
ＯＳＪＢホールディングス 66,000 274.00 18,084,000
東洋エンジニアリング 17,600 693.00 12,196,800
レイズネクスト 22,400 1,215.00 27,216,000
日本製粉 39,200 1,734.00 67,972,800
日清製粉グループ本社 151,400 2,189.00 331,414,600
日東富士製粉 1,000 6,360.00 6,360,000
昭和産業 12,300 3,190.00 39,237,000
鳥越製粉 11,900 951.00 11,316,900
中部飼料 16,400 1,337.00 21,926,800
フィード・ワン 90,000 167.00 15,030,000
東洋精糖 2,000 1,134.00 2,268,000
日本甜菜製糖 7,000 2,073.00 14,511,000
三井製糖 11,700 2,352.00 27,518,400
塩水港精糖 14,500 222.00 3,219,000
日新製糖 6,300 2,000.00 12,600,000
森永製菓 31,400 5,730.00 179,922,000
中村屋 3,500 4,600.00 16,100,000
江崎グリコ 39,700 5,120.00 203,264,000
名糖産業 6,400 1,316.00 8,422,400
井村屋グループ 5,700 2,094.00 11,935,800
不二家 7,500 2,134.00 16,005,000
山崎製パン 100,400 1,937.00 194,474,800
第一屋製パン 2,300 990.00 2,277,000
モロゾフ 2,300 5,000.00 11,500,000
亀田製菓 7,600 5,060.00 38,456,000
寿スピリッツ 12,900 7,780.00 100,362,000
86/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カルビー 61,100 3,580.00 218,738,000
森永乳業 24,800 4,635.00 114,948,000
六甲バター 8,900 1,790.00 15,931,000
ヤクルト本社 92,100 6,310.00 581,151,000
明治ホールディングス 88,600 7,440.00 659,184,000
雪印メグミルク 32,300 2,659.00 85,885,700
プリマハム 20,900 2,581.00 53,942,900
日本ハム 51,200 4,795.00 245,504,000
林兼産業 4,400 724.00 3,185,600
丸大食品 14,300 2,405.00 34,391,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,700 3,015.00 32,260,500
伊藤ハム米久ホールディングス 86,300 702.00 60,582,600
サッポロホールディングス 45,700 2,635.00 120,419,500
アサヒグループホールディングス 280,600 5,275.00 1,480,165,000
キリンホールディングス 568,100 2,481.50 1,409,740,150
宝ホールディングス 100,300 1,088.00 109,126,400
オエノンホールディングス 35,300 396.00 13,978,800
養命酒製造 4,100 1,962.00 8,044,200
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 94,000 2,714.00 255,116,000
サントリー食品インターナショナル 89,600 4,780.00 428,288,000
ダイドーグループホールディングス 6,900 4,550.00 31,395,000
伊藤園 40,700 5,390.00 219,373,000
キーコーヒー 13,200 2,458.00 32,445,600
ユニカフェ 3,400 1,048.00 3,563,200
ジャパンフーズ 1,900 1,234.00 2,344,600
日清オイリオグループ 17,200 4,055.00 69,746,000
不二製油グループ本社 32,700 3,235.00 105,784,500
かどや製油 1,500 3,840.00 5,760,000
Ｊ－オイルミルズ 6,900 4,480.00 30,912,000
キッコーマン 96,400 5,600.00 539,840,000
味の素 295,800 1,828.00 540,722,400
キユーピー 74,600 2,485.00 185,381,000
ハウス食品グループ本社 50,100 3,885.00 194,638,500
カゴメ 50,800 2,730.00 138,684,000
焼津水産化学工業 6,500 1,045.00 6,792,500
アリアケジャパン 12,200 8,030.00 97,966,000
ピエトロ 1,800 1,638.00 2,948,400
エバラ食品工業 3,300 2,175.00 7,177,500
やまみ 600 1,994.00 1,196,400
ニチレイ 63,800 2,537.00 161,860,600
東洋水産 68,900 4,770.00 328,653,000
イートアンド 4,600 1,800.00 8,280,000
87/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大冷 1,700 1,999.00 3,398,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,300 1,089.00 7,949,700
日清食品ホールディングス 56,900 8,340.00 474,546,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,177.00 14,150,500
一正蒲鉾 5,200 1,092.00 5,678,400
フジッコ 14,500 1,988.00 28,826,000
ロック・フィールド 14,400 1,520.00 21,888,000
日本たばこ産業 773,500 2,488.50 1,924,854,750
ケンコーマヨネーズ 7,500 2,774.00 20,805,000
わらべや日洋ホールディングス 8,800 1,865.00 16,412,000
なとり 7,500 1,702.00 12,765,000
イフジ産業 2,300 764.00 1,757,200
ピックルスコーポレーション 2,900 2,708.00 7,853,200
北の達人コーポレーション 46,800 680.00 31,824,000
ユーグレナ 57,100 788.00 44,994,800
ミヨシ油脂 5,100 1,285.00 6,553,500
理研ビタミン 6,300 4,030.00 25,389,000
片倉工業 19,300 1,418.00 27,367,400
グンゼ 9,700 5,190.00 50,343,000
東洋紡 52,000 1,593.00 82,836,000
ユニチカ 39,500 370.00 14,615,000
富士紡ホールディングス 6,500 3,355.00 21,807,500
倉敷紡績 13,600 2,582.00 35,115,200
シキボウ 6,900 949.00 6,548,100
日本毛織 43,400 1,082.00 46,958,800
トーア紡コーポレーション 5,200 540.00 2,808,000
帝国繊維 14,900 2,013.00 29,993,700
帝人 106,900 2,064.00 220,641,600
東レ 947,100 738.20 699,149,220
サカイオーベックス 3,700 1,809.00 6,693,300
住江織物 3,800 2,887.00 10,970,600
日本フエルト 8,400 494.00 4,149,600
イチカワ 2,200 1,533.00 3,372,600
日東製網 1,500 1,598.00 2,397,000
アツギ 10,900 817.00 8,905,300
ダイニック 4,900 797.00 3,905,300
セーレン 32,400 1,533.00 49,669,200
ソトー 5,300 975.00 5,167,500
東海染工 1,900 1,128.00 2,143,200
小松マテーレ 21,600 844.00 18,230,400
ワコールホールディングス 34,200 2,888.00 98,769,600
ホギメディカル 14,900 3,610.00 53,789,000
88/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
レナウン 33,600 113.00 3,796,800
クラウディアホールディングス 3,500 478.00 1,673,000
ＴＳＩホールディングス 44,000 574.00 25,256,000
マツオカコーポレーション 3,800 2,307.00 8,766,600
ワールド 18,600 2,855.00 53,103,000
三陽商会 6,900 1,460.00 10,074,000
ナイガイ 5,000 444.00 2,220,000
オンワードホールディングス 78,700 631.00 49,659,700
ルックホールディングス 4,600 1,123.00 5,165,800
ゴールドウイン 23,700 7,440.00 176,328,000
デサント 25,600 1,546.00 39,577,600
キング 6,400 552.00 3,532,800
ヤマトインターナショナル 8,300 394.00 3,270,200
特種東海製紙 8,300 4,020.00 33,366,000
王子ホールディングス 546,500 617.00 337,190,500
日本製紙 57,800 1,881.00 108,721,800
三菱製紙 14,800 512.00 7,577,600
北越コーポレーション 86,700 562.00 48,725,400
中越パルプ工業 5,500 1,660.00 9,130,000
巴川製紙所 3,900 873.00 3,404,700
大王製紙 57,300 1,494.00 85,606,200
阿波製紙 3,400 497.00 1,689,800
レンゴー 123,600 794.00 98,138,400
トーモク 8,000 1,818.00 14,544,000
ザ・パック 9,900 3,790.00 37,521,000
クラレ 205,900 1,323.00 272,405,700
旭化成 871,900 1,201.50 1,047,587,850
共和レザー 7,100 807.00 5,729,700
昭和電工 93,100 3,135.00 291,868,500
住友化学 960,400 509.00 488,843,600
住友精化 5,800 3,690.00 21,402,000
日産化学 73,100 4,485.00 327,853,500
ラサ工業 4,600 1,505.00 6,923,000
クレハ 11,200 6,710.00 75,152,000
多木化学 3,800 4,485.00 17,043,000
テイカ 9,600 1,962.00 18,835,200
石原産業 23,400 1,193.00 27,916,200
片倉コープアグリ 3,400 1,182.00 4,018,800
日本曹達 19,300 2,949.00 56,915,700
東ソー 202,100 1,622.00 327,806,200
トクヤマ 37,700 2,976.00 112,195,200
セントラル硝子 26,700 2,693.00 71,903,100
89/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東亞合成 82,000 1,249.00 102,418,000
大阪ソーダ 13,300 3,035.00 40,365,500
関東電化工業 31,000 1,084.00 33,604,000
デンカ 47,700 3,335.00 159,079,500
信越化学工業 230,400 11,725.00 2,701,440,000
日本カーバイド工業 4,400 1,503.00 6,613,200
堺化学工業 8,500 2,576.00 21,896,000
第一稀元素化学工業 14,200 845.00 11,999,000
エア・ウォーター 107,000 2,082.00 222,774,000
大陽日酸 125,600 2,602.00 326,811,200
日本化学工業 4,100 3,330.00 13,653,000
東邦アセチレン 2,000 1,388.00 2,776,000
日本パーカライジング 65,900 1,195.00 78,750,500
高圧ガス工業 20,700 826.00 17,098,200
チタン工業 1,600 2,628.00 4,204,800
四国化成工業 20,200 1,275.00 25,755,000
戸田工業 3,000 2,264.00 6,792,000
ステラ ケミファ 7,100 3,285.00 23,323,500
保土谷化学工業 4,900 3,715.00 18,203,500
日本触媒 20,300 6,810.00 138,243,000
大日精化工業 11,600 3,285.00 38,106,000
カネカ 33,800 3,645.00 123,201,000
三菱瓦斯化学 123,400 1,639.00 202,252,600
三井化学 118,700 2,660.00 315,742,000
ＪＳＲ 121,800 1,988.00 242,138,400
東京応化工業 22,400 3,960.00 88,704,000
大阪有機化学工業 12,100 1,279.00 15,475,900
三菱ケミカルホールディングス 873,900 835.10 729,793,890
ＫＨネオケム 23,000 2,486.00 57,178,000
ダイセル 178,800 1,098.00 196,322,400
住友ベークライト 20,600 4,555.00 93,833,000
積水化学工業 281,100 1,889.00 530,997,900
日本ゼオン 117,900 1,399.00 164,942,100
アイカ工業 39,200 3,400.00 133,280,000
宇部興産 66,000 2,352.00 155,232,000
積水樹脂 23,500 2,347.00 55,154,500
タキロンシーアイ 28,300 673.00 19,045,900
旭有機材 7,400 1,749.00 12,942,600
日立化成 60,400 3,400.00 205,360,000
ニチバン 6,900 1,941.00 13,392,900
リケンテクノス 32,900 519.00 17,075,100
大倉工業 6,200 1,941.00 12,034,200
90/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
積水化成品工業 17,500 808.00 14,140,000
群栄化学工業 3,000 2,476.00 7,428,000
タイガースポリマー 6,900 585.00 4,036,500
ミライアル 4,600 1,377.00 6,334,200
ダイキアクシス 4,600 1,023.00 4,705,800
ダイキョーニシカワ 27,600 866.00 23,901,600
竹本容器 4,700 997.00 4,685,900
森六ホールディングス 7,000 2,411.00 16,877,000
日本化薬 80,900 1,363.00 110,266,700
カーリットホールディングス 14,000 625.00 8,750,000
日本精化 10,500 1,269.00 13,324,500
扶桑化学工業 13,200 3,160.00 41,712,000
トリケミカル研究所 2,900 8,400.00 24,360,000
ＡＤＥＫＡ 60,200 1,686.00 101,497,200
日油 49,200 3,660.00 180,072,000
新日本理化 21,600 219.00 4,730,400
ハリマ化成グループ 10,800 1,223.00 13,208,400
花王 319,600 8,424.00 2,692,310,400
第一工業製薬 4,900 3,735.00 18,301,500
石原ケミカル 3,500 1,770.00 6,195,000
日華化学 4,400 897.00 3,946,800
ニイタカ 2,000 1,750.00 3,500,000
三洋化成工業 7,800 5,410.00 42,198,000
有機合成薬品工業 10,000 295.00 2,950,000
大日本塗料 14,800 1,147.00 16,975,600
日本ペイントホールディングス 107,900 6,110.00 659,269,000
関西ペイント 146,900 2,719.00 399,421,100
神東塗料 10,300 193.00 1,987,900
中国塗料 37,200 1,031.00 38,353,200
日本特殊塗料 9,800 1,436.00 14,072,800
藤倉化成 17,600 584.00 10,278,400
太陽ホールディングス 9,600 4,275.00 41,040,000
ＤＩＣ 55,200 2,995.00 165,324,000
サカタインクス 28,500 1,177.00 33,544,500
東洋インキＳＣホールディングス 27,600 2,682.00 74,023,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,100 1,001.00 10,110,100
富士フイルムホールディングス 255,900 5,178.00 1,325,050,200
資生堂 265,200 8,040.00 2,132,208,000
ライオン 173,500 2,174.00 377,189,000
高砂香料工業 8,400 2,543.00 21,361,200
マンダム 30,000 2,905.00 87,150,000
ミルボン 17,800 6,010.00 106,978,000
91/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンケル 54,000 3,055.00 164,970,000
コーセー 25,100 17,620.00 442,262,000
コタ 7,000 1,398.00 9,786,000
シーボン 1,600 2,510.00 4,016,000
ポーラ・オルビスホールディングス 57,000 2,580.00 147,060,000
ノエビアホールディングス 12,700 6,160.00 78,232,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 952.00 2,856,000
エステー 8,600 1,661.00 14,284,600
アグロ カネショウ 4,200 1,425.00 5,985,000
コニシ 21,900 1,497.00 32,784,300
長谷川香料 17,700 1,956.00 34,621,200
星光ＰＭＣ 7,600 1,006.00 7,645,600
小林製薬 37,400 8,810.00 329,494,000
荒川化学工業 12,000 1,566.00 18,792,000
メック 9,100 1,813.00 16,498,300
日本高純度化学 3,700 2,635.00 9,749,500
タカラバイオ 34,900 2,163.00 75,488,700
ＪＣＵ 16,200 2,704.00 43,804,800
新田ゼラチン 8,400 728.00 6,115,200
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,586.00 3,647,800
デクセリアルズ 34,400 1,095.00 37,668,000
アース製薬 10,100 5,700.00 57,570,000
北興化学工業 13,700 616.00 8,439,200
大成ラミック 4,400 2,951.00 12,984,400
クミアイ化学工業 55,200 1,011.00 55,807,200
日本農薬 23,800 554.00 13,185,200
アキレス 9,200 1,857.00 17,084,400
有沢製作所 21,100 996.00 21,015,600
日東電工 92,100 6,180.00 569,178,000
レック 14,200 1,256.00 17,835,200
三光合成 15,300 430.00 6,579,000
きもと 22,700 181.00 4,108,700
藤森工業 12,000 3,515.00 42,180,000
前澤化成工業 8,500 1,221.00 10,378,500
未来工業 7,200 2,161.00 15,559,200
ウェーブロックホールディングス 4,600 793.00 3,647,800
ＪＳＰ 7,800 1,974.00 15,397,200
エフピコ 14,700 6,520.00 95,844,000
天馬 8,900 1,980.00 17,622,000
信越ポリマー 24,000 972.00 23,328,000
東リ 33,200 302.00 10,026,400
ニフコ 49,000 3,005.00 147,245,000
92/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バルカー 10,800 2,562.00 27,669,600
ユニ・チャーム 257,300 3,406.00 876,363,800
ショーエイコーポレーション 1,500 737.00 1,105,500
協和キリン 134,300 2,231.00 299,623,300
武田薬品工業 1,110,500 4,562.00 5,066,101,000
アステラス製薬 1,174,100 1,832.50 2,151,538,250
大日本住友製薬 98,900 2,001.00 197,898,900
塩野義製薬 170,700 6,363.00 1,086,164,100
田辺三菱製薬 162,900 1,638.00 266,830,200
わかもと製薬 15,900 278.00 4,420,200
あすか製薬 15,200 1,160.00 17,632,000
日本新薬 34,900 9,650.00 336,785,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,271.00 5,223,300
中外製薬 139,200 9,271.00 1,290,523,200
科研製薬 22,800 5,820.00 132,696,000
エーザイ 159,800 7,686.00 1,228,222,800
ロート製薬 68,500 3,485.00 238,722,500
小野薬品工業 315,200 2,407.00 758,686,400
久光製薬 39,400 5,220.00 205,668,000
持田製薬 18,500 4,420.00 81,770,000
参天製薬 248,500 2,054.00 510,419,000
扶桑薬品工業 4,700 2,108.00 9,907,600
日本ケミファ 1,800 2,880.00 5,184,000
ツムラ 41,400 3,185.00 131,859,000
日医工 37,800 1,272.00 48,081,600
キッセイ薬品工業 23,600 2,849.00 67,236,400
生化学工業 25,900 1,254.00 32,478,600
栄研化学 23,500 1,905.00 44,767,500
日水製薬 5,600 1,300.00 7,280,000
鳥居薬品 8,400 2,844.00 23,889,600
ＪＣＲファーマ 9,400 8,990.00 84,506,000
東和薬品 17,100 2,752.00 47,059,200
富士製薬工業 9,100 1,368.00 12,448,800
沢井製薬 27,400 6,410.00 175,634,000
ゼリア新薬工業 24,200 2,090.00 50,578,000
第一三共 382,000 6,822.00 2,606,004,000
キョーリン製薬ホールディングス 29,500 1,853.00 54,663,500
大幸薬品 5,400 2,997.00 16,183,800
ダイト 7,800 3,210.00 25,038,000
大塚ホールディングス 254,300 4,851.00 1,233,609,300
大正製薬ホールディングス 28,200 7,820.00 220,524,000
ペプチドリーム 67,500 5,040.00 340,200,000
93/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本コークス工業 112,800 83.00 9,362,400
ニチレキ 15,800 1,319.00 20,840,200
ユシロ化学工業 7,500 1,392.00 10,440,000
ビーピー・カストロール 4,800 1,531.00 7,348,800
富士石油 35,600 238.00 8,472,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,369.00 6,571,200
出光興産 150,100 3,000.00 450,300,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,070,100 492.60 1,019,731,260
コスモエネルギーホールディングス 38,600 2,304.00 88,934,400
横浜ゴム 77,300 2,299.00 177,712,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,600 1,547.00 118,500,200
ブリヂストン 410,300 4,349.00 1,784,394,700
住友ゴム工業 119,900 1,385.00 166,061,500
藤倉コンポジット 11,700 482.00 5,639,400
オカモト 8,100 4,235.00 34,303,500
フコク 5,800 722.00 4,187,600
ニッタ 15,100 3,200.00 48,320,000
住友理工 25,900 989.00 25,615,100
三ツ星ベルト 17,600 2,120.00 37,312,000
バンドー化学 23,500 958.00 22,513,000
日東紡績 19,900 3,800.00 75,620,000
ＡＧＣ 132,000 4,010.00 529,320,000
日本板硝子 63,800 646.00 41,214,800
石塚硝子 2,400 2,257.00 5,416,800
日本山村硝子 5,600 1,272.00 7,123,200
日本電気硝子 53,600 2,365.00 126,764,000
オハラ 5,300 1,500.00 7,950,000
住友大阪セメント 25,300 4,735.00 119,795,500
太平洋セメント 84,300 3,225.00 271,867,500
日本ヒューム 13,400 802.00 10,746,800
日本コンクリート工業 28,800 273.00 7,862,400
三谷セキサン 6,200 3,580.00 22,196,000
アジアパイルホールディングス 19,000 565.00 10,735,000
東海カーボン 139,900 1,063.00 148,713,700
日本カーボン 6,900 4,235.00 29,221,500
東洋炭素 7,800 2,430.00 18,954,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,400 4,590.00 33,966,000
ＴＯＴＯ 95,400 4,660.00 444,564,000
日本碍子 162,900 1,795.00 292,405,500
日本特殊陶業 103,900 2,165.00 224,943,500
ＭＡＲＵＷＡ 5,100 7,620.00 38,862,000
品川リフラクトリーズ 3,500 3,160.00 11,060,000
94/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 2,700 5,980.00 16,146,000
ヨータイ 10,700 735.00 7,864,500
イソライト工業 6,900 685.00 4,726,500
東京窯業 17,100 346.00 5,916,600
ニッカトー 6,100 766.00 4,672,600
フジミインコーポレーテッド 11,900 2,910.00 34,629,000
クニミネ工業 5,400 1,323.00 7,144,200
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,255.00 2,886,500
ニチアス 36,500 2,512.00 91,688,000
ニチハ 18,600 3,010.00 55,986,000
日本製鉄 590,800 1,580.50 933,759,400
神戸製鋼所 241,700 551.00 133,176,700
中山製鋼所 18,400 490.00 9,016,000
合同製鐵 7,100 2,547.00 18,083,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 356,500 1,300.00 463,450,000
東京製鐵 64,300 832.00 53,497,600
共英製鋼 14,900 2,008.00 29,919,200
大和工業 28,100 2,708.00 76,094,800
東京鐵鋼 5,500 1,587.00 8,728,500
大阪製鐵 7,100 1,417.00 10,060,700
淀川製鋼所 17,900 2,101.00 37,607,900
丸一鋼管 42,900 3,240.00 138,996,000
モリ工業 4,000 2,344.00 9,376,000
大同特殊鋼 21,600 5,150.00 111,240,000
日本高周波鋼業 5,000 429.00 2,145,000
日本冶金工業 10,900 2,341.00 25,516,900
山陽特殊製鋼 9,600 1,503.00 14,428,800
愛知製鋼 7,400 3,530.00 26,122,000
日立金属 142,200 1,450.00 206,190,000
日本金属 3,100 961.00 2,979,100
大平洋金属 9,000 2,316.00 20,844,000
新日本電工 85,400 169.00 14,432,600
栗本鐵工所 6,700 1,913.00 12,817,100
虹技 2,000 1,417.00 2,834,000
三菱製鋼 9,800 1,104.00 10,819,200
日亜鋼業 19,500 351.00 6,844,500
日本精線 2,200 2,908.00 6,397,600
エンビプロ・ホールディングス 5,100 760.00 3,876,000
シンニッタン 20,700 442.00 9,149,400
新家工業 3,000 1,414.00 4,242,000
大紀アルミニウム工業所 21,900 788.00 17,257,200
日本軽金属ホールディングス 334,600 233.00 77,961,800
95/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井金属鉱業 35,700 2,725.00 97,282,500
東邦亜鉛 6,800 2,042.00 13,885,600
三菱マテリアル 87,200 3,010.00 262,472,000
住友金属鉱山 168,800 3,301.00 557,208,800
ＤＯＷＡホールディングス 33,400 3,965.00 132,431,000
古河機械金属 23,600 1,532.00 36,155,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,800 1,682.00 23,211,600
東邦チタニウム 23,800 953.00 22,681,400
ＵＡＣＪ 20,100 2,458.00 49,405,800
ＣＫサンエツ 2,500 3,100.00 7,750,000
古河電気工業 41,000 2,994.00 122,754,000
住友電気工業 493,600 1,538.50 759,403,600
フジクラ 159,700 459.00 73,302,300
昭和電線ホールディングス 15,300 1,037.00 15,866,100
東京特殊電線 2,000 2,126.00 4,252,000
タツタ電線 26,400 570.00 15,048,000
カナレ電気 2,300 1,867.00 4,294,100
平河ヒューテック 5,000 1,258.00 6,290,000
リョービ 16,300 2,145.00 34,963,500
アーレスティ 17,500 551.00 9,642,500
アサヒホールディングス 23,200 2,533.00 58,765,600
稲葉製作所 7,400 1,451.00 10,737,400
宮地エンジニアリンググループ 4,000 2,114.00 8,456,000
トーカロ 36,700 1,117.00 40,993,900
アルファＣｏ 4,600 1,312.00 6,035,200
ＳＵＭＣＯ 158,000 1,695.00 267,810,000
川田テクノロジーズ 2,700 6,730.00 18,171,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 3,860.00 14,282,000
信和 5,700 1,049.00 5,979,300
東洋製罐グループホールディングス 84,100 1,923.00 161,724,300
ホッカンホールディングス 7,300 1,894.00 13,826,200
コロナ 7,300 1,158.00 8,453,400
横河ブリッジホールディングス 24,500 1,929.00 47,260,500
駒井ハルテック 2,500 1,716.00 4,290,000
高田機工 1,200 2,612.00 3,134,400
三和ホールディングス 126,600 1,264.00 160,022,400
文化シヤッター 38,900 1,004.00 39,055,600
三協立山 18,300 1,224.00 22,399,200
アルインコ 9,600 1,190.00 11,424,000
東洋シヤッター 3,200 744.00 2,380,800
ＬＩＸＩＬグループ 194,800 2,023.00 394,080,400
日本フイルコン 10,100 561.00 5,666,100
96/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノーリツ 27,400 1,431.00 39,209,400
長府製作所 13,400 2,402.00 32,186,800
リンナイ 25,700 8,550.00 219,735,000
ダイニチ工業 7,100 693.00 4,920,300
日東精工 18,200 562.00 10,228,400
三洋工業 1,800 2,066.00 3,718,800
岡部 26,700 923.00 24,644,100
ジーテクト 16,400 1,917.00 31,438,800
東プレ 24,600 1,820.00 44,772,000
高周波熱錬 25,400 908.00 23,063,200
東京製綱 9,400 1,159.00 10,894,600
サンコール 7,400 493.00 3,648,200
モリテック スチール 10,300 423.00 4,356,900
パイオラックス 19,500 2,182.00 42,549,000
エイチワン 12,900 714.00 9,210,600
日本発條 141,600 956.00 135,369,600
中央発條 1,600 2,853.00 4,564,800
アドバネクス 1,900 1,680.00 3,192,000
立川ブラインド工業 5,800 1,457.00 8,450,600
三益半導体工業 11,800 2,069.00 24,414,200
日本ドライケミカル 3,400 1,300.00 4,420,000
日本製鋼所 40,100 2,248.00 90,144,800
三浦工業 57,100 3,650.00 208,415,000
タクマ 44,800 1,229.00 55,059,200
ツガミ 27,500 1,037.00 28,517,500
オークマ 15,400 6,150.00 94,710,000
東芝機械 15,000 2,706.00 40,590,000
アマダホールディングス 167,900 1,238.00 207,860,200
アイダエンジニアリング 35,800 980.00 35,084,000
滝澤鉄工所 4,200 1,401.00 5,884,200
ＦＵＪＩ 56,800 2,009.00 114,111,200
牧野フライス製作所 15,500 5,290.00 81,995,000
オーエスジー 61,000 2,282.00 139,202,000
ダイジェット工業 1,600 1,487.00 2,379,200
旭ダイヤモンド工業 34,800 664.00 23,107,200
ＤＭＧ森精機 83,600 1,733.00 144,878,800
ソディック 31,200 972.00 30,326,400
ディスコ 17,900 23,740.00 424,946,000
日東工器 7,300 2,361.00 17,235,300
日進工具 4,000 2,300.00 9,200,000
パンチ工業 12,300 550.00 6,765,000
冨士ダイス 6,100 651.00 3,971,100
97/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊和工業 7,400 747.00 5,527,800
ＯＫＫ 5,600 683.00 3,824,800
東洋機械金属 9,700 571.00 5,538,700
津田駒工業 2,600 1,374.00 3,572,400
エンシュウ 3,200 1,377.00 4,406,400
島精機製作所 21,300 2,777.00 59,150,100
オプトラン 14,800 2,958.00 43,778,400
ＮＣホールディングス 4,300 549.00 2,360,700
イワキポンプ 6,500 1,153.00 7,494,500
フリュー 13,100 1,023.00 13,401,300
ヤマシンフィルタ 28,900 969.00 28,004,100
日阪製作所 16,500 990.00 16,335,000
やまびこ 25,700 1,147.00 29,477,900
平田機工 6,300 7,430.00 46,809,000
ペガサスミシン製造 13,700 515.00 7,055,500
マルマエ 5,600 1,073.00 6,008,800
タツモ 6,300 1,218.00 7,673,400
ナブテスコ 77,800 3,345.00 260,241,000
三井海洋開発 14,100 2,525.00 35,602,500
レオン自動機 13,000 1,694.00 22,022,000
ＳＭＣ 41,900 48,440.00 2,029,636,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 11,800 537.00 6,336,600
ホソカワミクロン 4,700 4,255.00 19,998,500
ユニオンツール 5,000 3,285.00 16,425,000
オイレス工業 17,200 1,711.00 29,429,200
日精エー・エス・ビー機械 4,500 4,715.00 21,217,500
サトーホールディングス 18,900 3,290.00 62,181,000
技研製作所 11,600 4,040.00 46,864,000
日本エアーテック 4,400 707.00 3,110,800
カワタ 4,000 1,150.00 4,600,000
日精樹脂工業 11,200 1,012.00 11,334,400
オカダアイヨン 4,300 1,290.00 5,547,000
ワイエイシイホールディングス 5,700 710.00 4,047,000
小松製作所 604,600 2,602.00 1,573,169,200
住友重機械工業 76,400 3,140.00 239,896,000
日立建機 53,500 2,785.00 148,997,500
日工 18,400 709.00 13,045,600
巴工業 5,800 2,313.00 13,415,400
井関農機 13,400 1,620.00 21,708,000
ＴＯＷＡ 13,600 1,200.00 16,320,000
丸山製作所 3,000 1,257.00 3,771,000
北川鉄工所 6,100 2,263.00 13,804,300
98/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローツェ 5,900 3,840.00 22,656,000
タカキタ 4,900 568.00 2,783,200
クボタ 708,200 1,687.50 1,195,087,500
荏原実業 3,400 2,135.00 7,259,000
三菱化工機 4,600 2,016.00 9,273,600
月島機械 24,600 1,708.00 42,016,800
帝国電機製作所 11,100 1,306.00 14,496,600
新東工業 31,800 1,032.00 32,817,600
澁谷工業 11,700 3,045.00 35,626,500
アイチ コーポレーション 23,200 688.00 15,961,600
小森コーポレーション 33,900 1,172.00 39,730,800
鶴見製作所 10,400 2,083.00 21,663,200
住友精密工業 2,000 3,420.00 6,840,000
日本ギア工業 4,400 416.00 1,830,400
酒井重工業 2,500 3,095.00 7,737,500
荏原製作所 59,200 3,300.00 195,360,000
石井鐵工所 1,800 2,468.00 4,442,400
酉島製作所 13,600 991.00 13,477,600
北越工業 13,900 1,268.00 17,625,200
ダイキン工業 170,100 15,490.00 2,634,849,000
オルガノ 4,800 6,810.00 32,688,000
トーヨーカネツ 5,900 2,320.00 13,688,000
栗田工業 72,300 3,090.00 223,407,000
椿本チエイン 19,100 3,800.00 72,580,000
大同工業 6,500 862.00 5,603,000
木村化工機 11,400 522.00 5,950,800
アネスト岩田 20,900 1,001.00 20,920,900
ダイフク 68,200 6,200.00 422,840,000
サムコ 3,800 1,130.00 4,294,000
加藤製作所 7,400 1,855.00 13,727,000
油研工業 2,300 1,715.00 3,944,500
タダノ 64,500 1,035.00 66,757,500
フジテック 48,600 1,690.00 82,134,000
ＣＫＤ 37,200 1,830.00 68,076,000
キトー 10,200 1,655.00 16,881,000
平和 37,300 2,298.00 85,715,400
理想科学工業 11,900 1,935.00 23,026,500
ＳＡＮＫＹＯ 29,800 3,775.00 112,495,000
日本金銭機械 15,000 947.00 14,205,000
マースグループホールディングス 8,600 2,020.00 17,372,000
福島工業 8,300 3,690.00 30,627,000
オーイズミ 5,900 600.00 3,540,000
99/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイコク電機 6,200 1,582.00 9,808,400
竹内製作所 22,400 1,708.00 38,259,200
アマノ 35,000 3,215.00 112,525,000
ＪＵＫＩ 18,600 945.00 17,577,000
蛇の目ミシン工業 12,600 409.00 5,153,400
マックス 20,500 2,190.00 44,895,000
グローリー 37,000 3,385.00 125,245,000
新晃工業 12,500 2,032.00 25,400,000
大和冷機工業 19,400 1,267.00 24,579,800
セガサミーホールディングス 132,500 1,587.00 210,277,500
日本ピストンリング 5,000 1,441.00 7,205,000
リケン 6,200 4,190.00 25,978,000
ＴＰＲ 18,000 2,099.00 37,782,000
ツバキ・ナカシマ 27,300 1,807.00 49,331,100
ホシザキ 39,000 9,560.00 372,840,000
大豊工業 11,100 875.00 9,712,500
日本精工 251,500 1,049.00 263,823,500
ＮＴＮ 309,400 335.00 103,649,000
ジェイテクト 128,200 1,395.00 178,839,000
不二越 12,400 5,080.00 62,992,000
日本トムソン 40,000 489.00 19,560,000
ＴＨＫ 77,700 2,989.00 232,245,300
ユーシン精機 10,500 1,010.00 10,605,000
前澤給装工業 4,900 2,108.00 10,329,200
イーグル工業 16,700 1,124.00 18,770,800
前澤工業 9,300 398.00 3,701,400
日本ピラー工業 13,600 1,451.00 19,733,600
キッツ 54,300 758.00 41,159,400
マキタ 174,100 3,625.00 631,112,500
日立造船 106,100 415.00 44,031,500
三菱重工業 223,700 4,273.00 955,870,100
ＩＨＩ 96,200 2,552.00 245,502,400
スター精密 21,000 1,522.00 31,962,000
日清紡ホールディングス 89,100 992.00 88,387,200
イビデン 82,000 2,536.00 207,952,000
コニカミノルタ 292,500 733.00 214,402,500
ブラザー工業 163,300 2,228.00 363,832,400
ミネベアミツミ 248,100 2,096.00 520,017,600
日立製作所 641,400 4,093.00 2,625,250,200
三菱電機 1,334,800 1,519.00 2,027,561,200
富士電機 80,500 3,295.00 265,247,500
東洋電機製造 5,300 1,560.00 8,268,000
100/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
安川電機 143,700 4,105.00 589,888,500
シンフォニアテクノロジー 17,400 1,380.00 24,012,000
明電舎 24,600 2,084.00 51,266,400
オリジン 3,700 1,494.00 5,527,800
山洋電気 6,600 5,320.00 35,112,000
デンヨー 11,400 2,054.00 23,415,600
東芝テック 16,800 4,140.00 69,552,000
芝浦メカトロニクス 2,500 4,030.00 10,075,000
マブチモーター 37,100 4,380.00 162,498,000
日本電産 160,700 15,975.00 2,567,182,500
トレックス・セミコンダクター 8,100 1,433.00 11,607,300
東光高岳 8,000 1,148.00 9,184,000
ダイヘン 14,600 3,620.00 52,852,000
ヤーマン 20,300 683.00 13,864,900
ＪＶＣケンウッド 111,200 274.00 30,468,800
ミマキエンジニアリング 13,200 538.00 7,101,600
第一精工 5,100 2,682.00 13,678,200
日新電機 31,400 1,145.00 35,953,000
大崎電気工業 26,700 730.00 19,491,000
オムロン 124,200 6,560.00 814,752,000
日東工業 19,700 2,342.00 46,137,400
ＩＤＥＣ 19,300 2,312.00 44,621,600
正興電機製作所 3,900 803.00 3,131,700
不二電機工業 1,900 1,257.00 2,388,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,900 2,222.00 99,767,800
サクサホールディングス 3,200 1,988.00 6,361,600
メルコホールディングス 4,800 3,010.00 14,448,000
テクノメディカ 3,300 2,104.00 6,943,200
日本電気 161,900 4,400.00 712,360,000
富士通 128,700 9,809.00 1,262,418,300
沖電気工業 54,300 1,531.00 83,133,300
岩崎通信機 5,800 812.00 4,709,600
電気興業 6,500 3,260.00 21,190,000
サンケン電気 14,600 3,175.00 46,355,000
ナカヨ 2,700 1,715.00 4,630,500
アイホン 7,600 1,886.00 14,333,600
ルネサスエレクトロニクス 637,400 728.00 464,027,200
セイコーエプソン 165,700 1,578.00 261,474,600
ワコム 91,300 440.00 40,172,000
アルバック 26,600 4,360.00 115,976,000
アクセル 6,600 671.00 4,428,600
ＥＩＺＯ 10,400 4,180.00 43,472,000
101/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本信号 34,100 1,267.00 43,204,700
京三製作所 31,500 504.00 15,876,000
能美防災 17,900 2,266.00 40,561,400
ホーチキ 10,100 1,581.00 15,968,100
星和電機 7,700 564.00 4,342,800
エレコム 14,600 4,095.00 59,787,000
パナソニック 1,525,100 1,001.50 1,527,387,650
シャープ 154,500 1,695.00 261,877,500
アンリツ 86,000 2,125.00 182,750,000
富士通ゼネラル 36,300 2,052.00 74,487,600
ソニー 843,600 6,755.00 5,698,518,000
ＴＤＫ 64,500 11,240.00 724,980,000
帝国通信工業 6,400 1,204.00 7,705,600
タムラ製作所 44,800 649.00 29,075,200
アルプスアルパイン 118,400 2,393.00 283,331,200
池上通信機 4,200 1,065.00 4,473,000
鈴木 8,000 804.00 6,432,000
日本トリム 1,900 5,000.00 9,500,000
ローランド ディー．ジー． 7,700 2,140.00 16,478,000
フォスター電機 14,100 2,010.00 28,341,000
ＳＭＫ 3,500 3,035.00 10,622,500
ヨコオ 8,900 3,155.00 28,079,500
ホシデン 37,000 1,292.00 47,804,000
ヒロセ電機 20,700 13,630.00 282,141,000
日本航空電子工業 30,700 2,130.00 65,391,000
ＴＯＡ 14,400 1,099.00 15,825,600
マクセルホールディングス 29,200 1,500.00 43,800,000
古野電気 17,700 1,228.00 21,735,600
ユニデンホールディングス 3,700 1,804.00 6,674,800
スミダコーポレーション 10,800 1,286.00 13,888,800
アイコム 7,400 2,710.00 20,054,000
リオン 5,900 2,591.00 15,286,900
本多通信工業 12,700 496.00 6,299,200
横河電機 122,500 1,856.00 227,360,000
新電元工業 4,800 3,695.00 17,736,000
アズビル 84,300 3,185.00 268,495,500
東亜ディーケーケー 7,300 858.00 6,263,400
日本光電工業 55,400 2,949.00 163,374,600
チノー 4,700 1,438.00 6,758,600
共和電業 14,300 424.00 6,063,200
日本電子材料 5,500 801.00 4,405,500
堀場製作所 26,500 7,330.00 194,245,000
102/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アドバンテスト 99,300 5,560.00 552,108,000
小野測器 6,800 531.00 3,610,800
エスペック 12,200 2,042.00 24,912,400
キーエンス 121,000 36,560.00 4,423,760,000
日置電機 7,200 3,770.00 27,144,000
シスメックス 95,400 7,764.00 740,685,600
日本マイクロニクス 23,900 1,173.00 28,034,700
メガチップス 12,700 2,411.00 30,619,700
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,100 3,995.00 28,364,500
澤藤電機 2,000 2,128.00 4,256,000
原田工業 7,100 937.00 6,652,700
コーセル 16,800 1,273.00 21,386,400
イリソ電子工業 11,300 5,240.00 59,212,000
オプテックスグループ 22,300 1,580.00 35,234,000
千代田インテグレ 6,500 2,365.00 15,372,500
アイ・オー・データ機器 5,600 959.00 5,370,400
レーザーテック 27,400 8,840.00 242,216,000
スタンレー電気 94,400 3,000.00 283,200,000
岩崎電気 5,600 1,413.00 7,912,800
ウシオ電機 77,900 1,649.00 128,457,100
岡谷電機産業 10,900 379.00 4,131,100
ヘリオス テクノ ホールディング 13,500 486.00 6,561,000
エノモト 4,500 1,144.00 5,148,000
日本セラミック 13,800 2,809.00 38,764,200
遠藤照明 7,700 696.00 5,359,200
古河電池 10,400 777.00 8,080,800
双信電機 7,900 452.00 3,570,800
山一電機 10,100 1,599.00 16,149,900
図研 9,000 2,278.00 20,502,000
日本電子 26,500 3,010.00 79,765,000
カシオ計算機 118,100 1,986.00 234,546,600
ファナック 126,800 20,820.00 2,639,976,000
日本シイエムケイ 32,300 697.00 22,513,100
エンプラス 7,000 3,625.00 25,375,000
大真空 5,500 1,077.00 5,923,500
ローム 59,300 8,770.00 520,061,000
浜松ホトニクス 95,900 4,585.00 439,701,500
三井ハイテック 15,100 2,049.00 30,939,900
新光電気工業 45,400 1,117.00 50,711,800
京セラ 187,900 7,039.00 1,322,628,100
太陽誘電 59,600 2,845.00 169,562,000
村田製作所 392,200 6,172.00 2,420,658,400
103/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双葉電子工業 21,600 1,385.00 29,916,000
北陸電気工業 5,900 1,115.00 6,578,500
ニチコン 45,800 1,121.00 51,341,800
日本ケミコン 10,100 1,928.00 19,472,800
ＫＯＡ 20,600 1,409.00 29,025,400
市光工業 20,800 824.00 17,139,200
小糸製作所 80,100 5,530.00 442,953,000
ミツバ 25,400 741.00 18,821,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,200 7,470.00 173,304,000
キヤノン電子 14,300 1,996.00 28,542,800
キヤノン 718,600 3,023.00 2,172,327,800
リコー 339,700 1,119.00 380,124,300
象印マホービン 39,500 1,749.00 69,085,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,200 1,821.00 4,006,200
東京エレクトロン 89,000 22,870.00 2,035,430,000
トヨタ紡織 38,900 1,736.00 67,530,400
芦森工業 2,800 1,413.00 3,956,400
ユニプレス 25,900 1,660.00 42,994,000
豊田自動織機 108,000 6,420.00 693,360,000
モリタホールディングス 23,400 1,776.00 41,558,400
三櫻工業 17,000 1,483.00 25,211,000
デンソー 293,900 4,940.00 1,451,866,000
東海理化電機製作所 35,200 2,073.00 72,969,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 48,200 869.00 41,885,800
川崎重工業 103,900 2,491.00 258,814,900
名村造船所 43,000 283.00 12,169,000
日本車輌製造 4,900 2,947.00 14,440,300
三菱ロジスネクスト 17,700 1,088.00 19,257,600
近畿車輛 2,000 1,458.00 2,916,000
日産自動車 1,574,200 680.30 1,070,928,260
いすゞ自動車 386,700 1,287.50 497,876,250
トヨタ自動車 1,487,400 7,754.00 11,533,299,600
日野自動車 166,700 1,051.00 175,201,700
三菱自動車工業 494,100 494.00 244,085,400
エフテック 9,400 718.00 6,749,200
レシップホールディングス 5,200 664.00 3,452,800
ＧＭＢ 2,500 796.00 1,990,000
ファルテック 2,400 859.00 2,061,600
武蔵精密工業 29,800 1,527.00 45,504,600
日産車体 26,100 1,049.00 27,378,900
新明和工業 36,000 1,383.00 49,788,000
極東開発工業 24,800 1,576.00 39,084,800
104/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日信工業 27,200 2,230.00 60,656,000
トピー工業 11,000 2,108.00 23,188,000
ティラド 4,900 2,137.00 10,471,300
曙ブレーキ工業 73,300 251.00 18,398,300
タチエス 22,000 1,444.00 31,768,000
ＮＯＫ 71,800 1,667.00 119,690,600
フタバ産業 37,200 837.00 31,136,400
ＫＹＢ 14,900 3,320.00 49,468,000
大同メタル工業 25,700 701.00 18,015,700
プレス工業 66,300 463.00 30,696,900
ミクニ 17,200 342.00 5,882,400
太平洋工業 28,000 1,561.00 43,708,000
ケーヒン 30,700 2,574.00 79,021,800
河西工業 18,100 890.00 16,109,000
アイシン精機 109,900 4,090.00 449,491,000
マツダ 392,700 969.00 380,526,300
今仙電機製作所 12,500 953.00 11,912,500
本田技研工業 1,050,900 3,134.00 3,293,520,600
スズキ 264,500 4,946.00 1,308,217,000
ＳＵＢＡＲＵ 414,400 2,915.00 1,207,976,000
安永 6,500 1,297.00 8,430,500
ヤマハ発動機 174,100 2,297.00 399,907,700
ショーワ 31,500 2,273.00 71,599,500
ＴＢＫ 16,000 427.00 6,832,000
エクセディ 18,200 2,425.00 44,135,000
豊田合成 43,100 2,499.00 107,706,900
愛三工業 21,000 901.00 18,921,000
盟和産業 2,100 1,170.00 2,457,000
日本プラスト 10,600 694.00 7,356,400
ヨロズ 12,500 1,435.00 17,937,500
エフ・シー・シー 21,800 2,337.00 50,946,600
シマノ 50,000 17,320.00 866,000,000
テイ・エス テック 31,000 3,435.00 106,485,000
ジャムコ 6,700 1,439.00 9,641,300
テルモ 377,700 3,822.00 1,443,569,400
クリエートメディック 4,400 1,059.00 4,659,600
日機装 40,100 1,280.00 51,328,000
日本エム・ディ・エム 7,700 2,143.00 16,501,100
島津製作所 159,500 3,195.00 509,602,500
ＪＭＳ 11,300 698.00 7,887,400
長野計器 9,700 734.00 7,119,800
ブイ・テクノロジー 6,300 5,960.00 37,548,000
105/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京計器 8,500 1,014.00 8,619,000
愛知時計電機 1,800 4,205.00 7,569,000
インターアクション 7,200 2,302.00 16,574,400
オーバル 12,100 254.00 3,073,400
東京精密 24,200 3,930.00 95,106,000
マニー 53,200 2,916.00 155,131,200
ニコン 216,000 1,521.00 328,536,000
トプコン 67,200 1,443.00 96,969,600
オリンパス 738,600 1,685.00 1,244,541,000
理研計器 11,800 2,320.00 27,376,000
タムロン 10,800 2,440.00 26,352,000
ＨＯＹＡ 268,700 9,724.00 2,612,838,800
シード 5,700 982.00 5,597,400
ノーリツ鋼機 9,000 1,709.00 15,381,000
エー・アンド・デイ 12,200 818.00 9,979,600
朝日インテック 113,300 3,145.00 356,328,500
シチズン時計 156,400 593.00 92,745,200
リズム時計工業 4,200 917.00 3,851,400
大研医器 9,300 529.00 4,919,700
メニコン 18,300 4,420.00 80,886,000
シンシア 1,500 608.00 912,000
松風 6,000 1,668.00 10,008,000
セイコーホールディングス 18,900 2,768.00 52,315,200
ニプロ 92,400 1,286.00 118,826,400
中本パックス 3,400 1,500.00 5,100,000
スノーピーク 6,100 1,080.00 6,588,000
パラマウントベッドホールディングス 14,100 4,205.00 59,290,500
トランザクション 8,500 979.00 8,321,500
ＳＨＯ－ＢＩ 3,900 396.00 1,544,400
ニホンフラッシュ 6,200 2,500.00 15,500,000
前田工繊 14,700 1,819.00 26,739,300
永大産業 17,400 346.00 6,020,400
アートネイチャー 14,300 739.00 10,567,700
バンダイナムコホールディングス 138,000 6,604.00 911,352,000
アイフィスジャパン 3,400 772.00 2,624,800
共立印刷 22,300 166.00 3,701,800
ＳＨＯＥＩ 6,400 5,090.00 32,576,000
フランスベッドホールディングス 18,900 1,018.00 19,240,200
パイロットコーポレーション 23,300 4,220.00 98,326,000
萩原工業 7,400 1,637.00 12,113,800
トッパン・フォームズ 28,600 1,087.00 31,088,200
フジシールインターナショナル 29,900 2,450.00 73,255,000
106/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラトミー 59,900 1,271.00 76,132,900
廣済堂 9,300 769.00 7,151,700
エステールホールディングス 3,600 673.00 2,422,800
アーク 50,900 94.00 4,784,600
タカノ 5,200 798.00 4,149,600
プロネクサス 11,500 1,228.00 14,122,000
ホクシン 8,200 165.00 1,353,000
ウッドワン 4,500 1,197.00 5,386,500
大建工業 9,000 1,920.00 17,280,000
凸版印刷 188,400 2,177.00 410,146,800
大日本印刷 174,700 2,997.00 523,575,900
共同印刷 4,100 2,896.00 11,873,600
ＮＩＳＳＨＡ 27,400 1,161.00 31,811,400
光村印刷 1,200 1,732.00 2,078,400
宝印刷 6,400 1,747.00 11,180,800
アシックス 110,200 1,708.00 188,221,600
ツツミ 4,200 2,117.00 8,891,400
小松ウオール工業 4,100 2,374.00 9,733,400
ヤマハ 79,400 6,030.00 478,782,000
河合楽器製作所 4,100 3,600.00 14,760,000
クリナップ 12,400 653.00 8,097,200
ピジョン 80,700 5,070.00 409,149,000
兼松サステック 900 1,776.00 1,598,400
キングジム 11,100 888.00 9,856,800
リンテック 31,700 2,373.00 75,224,100
イトーキ 28,400 515.00 14,626,000
任天堂 81,800 42,330.00 3,462,594,000
三菱鉛筆 22,000 1,741.00 38,302,000
タカラスタンダード 27,600 1,966.00 54,261,600
コクヨ 64,000 1,610.00 103,040,000
ナカバヤシ 13,100 598.00 7,833,800
グローブライド 6,000 2,793.00 16,758,000
オカムラ 46,600 1,064.00 49,582,400
美津濃 12,100 2,883.00 34,884,300
東京電力ホールディングス 1,065,500 488.00 519,964,000
中部電力 408,400 1,506.00 615,050,400
関西電力 505,700 1,226.50 620,241,050
中国電力 184,500 1,452.00 267,894,000
北陸電力 122,000 765.00 93,330,000
東北電力 333,400 1,078.00 359,405,200
四国電力 120,200 1,033.00 124,166,600
九州電力 275,100 936.00 257,493,600
107/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北海道電力 124,900 524.00 65,447,600
沖縄電力 24,700 1,977.00 48,831,900
電源開発 106,200 2,592.00 275,270,400
エフオン 6,300 747.00 4,706,100
イーレックス 19,000 1,717.00 32,623,000
レノバ 22,000 1,220.00 26,840,000
東京瓦斯 256,700 2,581.00 662,542,700
大阪瓦斯 259,000 2,054.00 531,986,000
東邦瓦斯 66,100 4,050.00 267,705,000
北海道瓦斯 7,200 1,607.00 11,570,400
広島ガス 27,500 363.00 9,982,500
西部瓦斯 15,000 2,538.00 38,070,000
静岡ガス 37,900 897.00 33,996,300
メタウォーター 6,400 4,000.00 25,600,000
ＳＢＳホールディングス 11,500 1,963.00 22,574,500
東武鉄道 140,800 3,985.00 561,088,000
相鉄ホールディングス 42,700 3,045.00 130,021,500
東急 336,600 2,154.00 725,036,400
京浜急行電鉄 171,400 2,270.00 389,078,000
小田急電鉄 198,500 2,745.00 544,882,500
京王電鉄 69,300 7,080.00 490,644,000
京成電鉄 92,900 4,565.00 424,088,500
富士急行 18,200 4,285.00 77,987,000
新京成電鉄 3,400 2,279.00 7,748,600
東日本旅客鉄道 234,900 10,115.00 2,376,013,500
西日本旅客鉄道 118,900 9,770.00 1,161,653,000
東海旅客鉄道 111,000 22,400.00 2,486,400,000
西武ホールディングス 179,100 1,950.00 349,245,000
鴻池運輸 21,200 1,663.00 35,255,600
西日本鉄道 37,000 2,551.00 94,387,000
ハマキョウレックス 10,200 3,710.00 37,842,000
サカイ引越センター 7,000 6,820.00 47,740,000
近鉄グループホールディングス 126,400 6,230.00 787,472,000
阪急阪神ホールディングス 168,600 4,720.00 795,792,000
南海電気鉄道 59,900 2,962.00 177,423,800
京阪ホールディングス 56,300 5,410.00 304,583,000
神戸電鉄 3,000 3,980.00 11,940,000
名古屋鉄道 103,900 3,565.00 370,403,500
山陽電気鉄道 9,000 2,247.00 20,223,000
日本通運 44,700 6,830.00 305,301,000
ヤマトホールディングス 221,600 1,825.00 404,420,000
山九 35,100 5,910.00 207,441,000
108/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸運 7,200 275.00 1,980,000
丸全昭和運輸 10,300 3,155.00 32,496,500
センコーグループホールディングス 69,700 923.00 64,333,100
トナミホールディングス 3,000 5,160.00 15,480,000
ニッコンホールディングス 45,200 2,745.00 124,074,000
日本石油輸送 1,400 2,732.00 3,824,800
福山通運 16,200 4,140.00 67,068,000
セイノーホールディングス 94,700 1,539.00 145,743,300
エスライン 3,800 987.00 3,750,600
神奈川中央交通 3,100 3,985.00 12,353,500
日立物流 23,200 3,180.00 73,776,000
丸和運輸機関 13,300 2,497.00 33,210,100
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,800 1,396.00 17,868,800
九州旅客鉄道 112,700 3,790.00 427,133,000
ＳＧホールディングス 132,700 2,753.00 365,323,100
日本郵船 106,200 1,988.00 211,125,600
商船三井 80,300 3,030.00 243,309,000
川崎汽船 38,900 1,845.00 71,770,500
ＮＳユナイテッド海運 7,400 2,348.00 17,375,200
飯野海運 62,400 365.00 22,776,000
共栄タンカー 1,700 1,446.00 2,458,200
乾汽船 7,300 1,203.00 8,781,900
日本航空 231,400 3,320.00 768,248,000
ＡＮＡホールディングス 231,100 3,717.00 858,998,700
パスコ 2,400 1,518.00 3,643,200
トランコム 3,500 7,390.00 25,865,000
日新 10,900 1,752.00 19,096,800
三菱倉庫 40,100 2,858.00 114,605,800
三井倉庫ホールディングス 14,400 1,976.00 28,454,400
住友倉庫 46,500 1,513.00 70,354,500
澁澤倉庫 6,900 2,210.00 15,249,000
東陽倉庫 22,800 339.00 7,729,200
日本トランスシティ 27,800 548.00 15,234,400
ケイヒン 2,400 1,367.00 3,280,800
中央倉庫 7,700 1,249.00 9,617,300
川西倉庫 2,300 1,136.00 2,612,800
安田倉庫 10,400 1,011.00 10,514,400
ファイズホールディングス 2,700 636.00 1,717,200
東洋埠頭 3,800 1,415.00 5,377,000
宇徳 10,800 524.00 5,659,200
上組 72,400 2,564.00 185,633,600
サンリツ 3,000 705.00 2,115,000
109/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キムラユニティー 3,400 1,102.00 3,746,800
キユーソー流通システム 3,200 1,999.00 6,396,800
近鉄エクスプレス 26,900 1,948.00 52,401,200
東海運 7,200 288.00 2,073,600
エーアイテイー 8,900 964.00 8,579,600
内外トランスライン 4,400 1,474.00 6,485,600
日本コンセプト 4,000 1,430.00 5,720,000
ＮＥＣネッツエスアイ 12,500 3,500.00 43,750,000
クロスキャット 3,700 1,023.00 3,785,100
システナ 46,900 1,742.00 81,699,800
デジタルアーツ 6,500 6,020.00 39,130,000
日鉄ソリューションズ 19,700 3,705.00 72,988,500
キューブシステム 7,300 801.00 5,847,300
エイジア 2,600 1,318.00 3,426,800
コア 5,700 1,438.00 8,196,600
ソリトンシステムズ 6,000 1,071.00 6,426,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,900 1,817.00 10,720,300
ＴＩＳ 43,700 6,290.00 274,873,000
ネオス 5,200 858.00 4,461,600
電算システム 5,100 2,978.00 15,187,800
グリー 90,800 523.00 47,488,400
コーエーテクモホールディングス 26,900 2,564.00 68,971,600
三菱総合研究所 5,700 3,825.00 21,802,500
電算 1,600 2,112.00 3,379,200
ＡＧＳ 7,700 734.00 5,651,800
ファインデックス 11,300 954.00 10,780,200
ブレインパッド 2,600 5,340.00 13,884,000
ＫＬａｂ 25,300 870.00 22,011,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,000 1,061.00 16,976,000
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,038.00 4,076,000
ネクソン 372,800 1,492.00 556,217,600
アイスタイル 34,100 884.00 30,144,400
エムアップ 3,900 2,090.00 8,151,000
エイチーム 9,300 1,068.00 9,932,400
エニグモ 9,500 1,025.00 9,737,500
テクノスジャパン 10,700 499.00 5,339,300
コロプラ 43,100 1,250.00 53,875,000
ブロードリーフ 65,300 635.00 41,465,500
クロス・マーケティンググループ 6,500 387.00 2,515,500
デジタルハーツホールディングス 7,200 1,125.00 8,100,000
システム情報 6,900 983.00 6,782,700
メディアドゥホールディングス 4,200 3,545.00 14,889,000
110/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
じげん 32,800 523.00 17,154,400
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 804.00 2,010,000
サイバーリンクス 2,200 1,163.00 2,558,600
フィックスターズ 14,100 1,399.00 19,725,900
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 1,388.00 9,022,000
オプティム 3,500 3,225.00 11,287,500
セレス 4,500 1,187.00 5,341,500
ティーガイア 11,700 2,632.00 30,794,400
セック 2,000 3,375.00 6,750,000
日本アジアグループ 13,800 373.00 5,147,400
豆蔵ホールディングス 9,100 1,535.00 13,968,500
テクマトリックス 9,300 2,256.00 20,980,800
プロシップ 4,000 1,352.00 5,408,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,700 2,315.00 73,385,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,600 7,280.00 157,248,000
ザッパラス 7,500 403.00 3,022,500
システムリサーチ 3,600 1,765.00 6,354,000
インターネットイニシアティブ 19,500 2,540.00 49,530,000
さくらインターネット 14,400 684.00 9,849,600
ヴィンクス 3,900 1,189.00 4,637,100
ＧＭＯクラウド 2,500 2,857.00 7,142,500
ＳＲＡホールディングス 7,100 2,559.00 18,168,900
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,600 2,695.00 7,007,000
システムインテグレータ 4,500 773.00 3,478,500
朝日ネット 9,700 627.00 6,081,900
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,202.00 9,616,000
アバント 4,800 2,059.00 9,883,200
アドソル日進 4,800 2,220.00 10,656,000
フリービット 8,100 908.00 7,354,800
コムチュア 14,800 2,331.00 34,498,800
サイバーコム 2,400 2,208.00 5,299,200
アステリア 8,400 629.00 5,283,600
アイル 4,900 1,438.00 7,046,200
マークラインズ 6,700 2,291.00 15,349,700
メディカル・データ・ビジョン 10,200 1,061.00 10,822,200
ショーケース 3,500 727.00 2,544,500
モバイルファクトリー 3,100 1,482.00 4,594,200
テラスカイ 4,800 2,552.00 12,249,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,789.00 10,555,100
ＰＣＩホールディングス 2,800 2,220.00 6,216,000
パイプドＨＤ 1,800 1,929.00 3,472,200
アイビーシー 2,600 1,252.00 3,255,200
111/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ネオジャパン 2,700 985.00 2,659,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,428.00 2,913,600
ランドコンピュータ 2,200 1,144.00 2,516,800
ダブルスタンダード 1,700 5,480.00 9,316,000
オープンドア 6,600 1,771.00 11,688,600
マイネット 4,200 577.00 2,423,400
アカツキ 4,700 6,160.00 28,952,000
ベネフィットジャパン 1,100 1,510.00 1,661,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,215.00 3,766,500
ＬＩＮＥ 30,000 5,170.00 155,100,000
カナミックネットワーク 8,400 701.00 5,888,400
ノムラシステムコーポレーション 3,300 542.00 1,788,600
チェンジ 2,700 2,114.00 5,707,800
シンクロ・フード 6,100 525.00 3,202,500
オークネット 8,200 1,356.00 11,119,200
セグエグループ 1,300 1,604.00 2,085,200
エイトレッド 1,800 1,496.00 2,692,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,600 665.00 9,044,000
マクロミル 23,600 998.00 23,552,800
ビーグリー 2,800 1,240.00 3,472,000
オロ 3,500 3,965.00 13,877,500
テモナ 2,200 456.00 1,003,200
ニーズウェル 2,000 684.00 1,368,000
サインポスト 2,200 1,791.00 3,940,200
ソルクシーズ 5,800 927.00 5,376,600
フェイス 4,900 789.00 3,866,100
プロトコーポレーション 11,900 1,059.00 12,602,100
ハイマックス 1,700 1,901.00 3,231,700
野村総合研究所 219,000 2,371.00 519,249,000
サイバネットシステム 9,700 728.00 7,061,600
ＣＥホールディングス 8,100 456.00 3,693,600
日本システム技術 2,300 1,218.00 2,801,400
インテージホールディングス 16,600 956.00 15,869,600
東邦システムサイエンス 3,700 930.00 3,441,000
ソースネクスト 62,600 492.00 30,799,200
インフォコム 14,400 2,400.00 34,560,000
ラクスル 7,000 3,330.00 23,310,000
ＦＩＧ 15,000 318.00 4,770,000
システムサポート 1,300 1,693.00 2,200,900
アルテリア・ネットワークス 14,700 1,514.00 22,255,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,593.00 4,938,300
フォーカスシステムズ 8,400 900.00 7,560,000
112/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クレスコ 4,100 3,385.00 13,878,500
フジ・メディア・ホールディングス 126,300 1,525.00 192,607,500
オービック 45,400 14,420.00 654,668,000
ジャストシステム 21,300 5,650.00 120,345,000
ＴＤＣソフト 11,700 929.00 10,869,300
Ｚホールディングス 1,799,300 388.00 698,128,400
トレンドマイクロ 58,300 5,800.00 338,140,000
ＩＤホールディングス 5,200 1,458.00 7,581,600
日本オラクル 26,600 9,980.00 265,468,000
アルファシステムズ 4,200 2,845.00 11,949,000
フューチャー 15,900 1,900.00 30,210,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,540.00 13,398,000
ＳＢテクノロジー 4,800 2,102.00 10,089,600
トーセ 3,800 883.00 3,355,400
オービックビジネスコンサルタント 13,400 4,700.00 62,980,000
伊藤忠テクノソリューションズ 59,800 2,976.00 177,964,800
アイティフォー 16,200 892.00 14,450,400
東計電算 2,000 3,385.00 6,770,000
エックスネット 2,300 963.00 2,214,900
大塚商会 70,900 4,410.00 312,669,000
サイボウズ 15,500 1,101.00 17,065,500
ソフトブレーン 8,200 564.00 4,624,800
電通国際情報サービス 8,200 3,890.00 31,898,000
デジタルガレージ 23,600 3,895.00 91,922,000
ＥＭシステムズ 9,300 2,175.00 20,227,500
ウェザーニューズ 4,500 3,475.00 15,637,500
ＣＩＪ 10,000 922.00 9,220,000
ビジネスエンジニアリング 1,600 3,190.00 5,104,000
日本エンタープライズ 14,500 232.00 3,364,000
ＷＯＷＯＷ 6,400 2,726.00 17,446,400
スカラ 9,600 800.00 7,680,000
インテリジェント ウェイブ 5,300 783.00 4,149,900
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,500 662.00 7,613,000
ネットワンシステムズ 50,000 2,982.00 149,100,000
システムソフト 33,400 111.00 3,707,400
アルゴグラフィックス 11,200 3,145.00 35,224,000
マーベラス 20,300 774.00 15,712,200
エイベックス 22,700 1,301.00 29,532,700
日本ユニシス 41,000 3,465.00 142,065,000
兼松エレクトロニクス 7,200 3,410.00 24,552,000
東京放送ホールディングス 79,800 1,755.00 140,049,000
日本テレビホールディングス 109,500 1,455.00 159,322,500
113/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日放送グループホールディングス 13,300 756.00 10,054,800
テレビ朝日ホールディングス 36,100 1,778.00 64,185,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 86,700 462.00 40,055,400
テレビ東京ホールディングス 10,800 2,314.00 24,991,200
日本ＢＳ放送 4,700 1,083.00 5,090,100
ビジョン 12,300 1,650.00 20,295,000
スマートバリュー 4,200 789.00 3,313,800
ワイヤレスゲート 6,500 768.00 4,992,000
コネクシオ 7,600 1,496.00 11,369,600
クロップス 2,700 752.00 2,030,400
日本電信電話 875,400 5,468.00 4,786,687,200
ＫＤＤＩ 976,200 3,167.00 3,091,625,400
ソフトバンク 1,190,500 1,494.00 1,778,607,000
光通信 13,500 25,010.00 337,635,000
ＮＴＴドコモ 967,600 3,002.00 2,904,735,200
エムティーアイ 13,000 700.00 9,100,000
ＧＭＯインターネット 51,800 2,181.00 112,975,800
ファイバーゲート 2,600 1,340.00 3,484,000
アイドママーケティングコミュニケーション 4,300 797.00 3,427,100
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 35,400 1,636.00 57,914,400
学研ホールディングス 4,400 6,910.00 30,404,000
ゼンリン 26,300 1,900.00 49,970,000
昭文社 6,600 430.00 2,838,000
インプレスホールディングス 10,800 162.00 1,749,600
アイネット 6,900 1,409.00 9,722,100
松竹 8,700 15,870.00 138,069,000
東宝 78,400 4,465.00 350,056,000
東映 4,900 17,650.00 86,485,000
エヌ・ティ・ティ・データ 348,900 1,499.00 523,001,100
ピー・シー・エー 1,700 3,860.00 6,562,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,416.00 5,556,800
ＤＴＳ 29,400 2,274.00 66,855,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 55,900 5,080.00 283,972,000
シーイーシー 14,200 2,173.00 30,856,600
カプコン 61,800 2,517.00 155,550,600
アイ・エス・ビー 2,700 1,852.00 5,000,400
ジャステック 8,600 1,163.00 10,001,800
ＳＣＳＫ 30,300 5,770.00 174,831,000
日本システムウエア 4,400 2,458.00 10,815,200
アイネス 13,100 1,266.00 16,584,600
ＴＫＣ 11,100 5,050.00 56,055,000
富士ソフト 16,800 4,175.00 70,140,000
114/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＳＤ 21,600 3,585.00 77,436,000
コナミホールディングス 47,600 4,820.00 229,432,000
福井コンピュータホールディングス 5,200 3,750.00 19,500,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,000 1,806.00 16,254,000
ミロク情報サービス 11,600 3,045.00 35,322,000
ソフトバンクグループ 1,039,300 4,272.00 4,439,889,600
ホウスイ 1,100 858.00 943,800
高千穂交易 5,100 1,105.00 5,635,500
伊藤忠食品 3,200 5,300.00 16,960,000
エレマテック 12,300 1,061.00 13,050,300
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,590.00 9,583,000
あらた 10,500 4,275.00 44,887,500
トーメンデバイス 2,000 2,774.00 5,548,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,225.00 10,680,000
フィールズ 10,100 497.00 5,019,700
双日 726,100 341.00 247,600,100
アルフレッサ ホールディングス 146,100 2,436.00 355,899,600
横浜冷凍 36,900 1,103.00 40,700,700
ラサ商事 7,000 882.00 6,174,000
ラクーンホールディングス 6,400 700.00 4,480,000
アルコニックス 14,000 1,529.00 21,406,000
神戸物産 45,400 3,385.00 153,679,000
あい ホールディングス 18,800 2,071.00 38,934,800
ディーブイエックス 4,700 937.00 4,403,900
ダイワボウホールディングス 11,200 5,120.00 57,344,000
マクニカ・富士エレホールディングス 31,400 1,813.00 56,928,200
ラクト・ジャパン 4,900 3,440.00 16,856,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,800 1,105.00 27,404,000
八洲電機 10,200 889.00 9,067,800
メディアスホールディングス 7,500 819.00 6,142,500
レスターホールディングス 13,700 1,955.00 26,783,500
ジューテックホールディングス 3,000 1,075.00 3,225,000
大光 5,600 722.00 4,043,200
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,364.00 5,183,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 69,500 1,088.00 75,616,000
黒谷 3,000 451.00 1,353,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 818.00 1,881,400
三洋貿易 6,600 2,362.00 15,589,200
ビューティガレージ 2,100 1,861.00 3,908,100
ウイン・パートナーズ 9,500 1,492.00 14,174,000
ミタチ産業 4,000 774.00 3,096,000
シップヘルスケアホールディングス 21,100 4,535.00 95,688,500
115/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明治電機工業 4,100 1,534.00 6,289,400
デリカフーズホールディングス 4,700 680.00 3,196,000
スターティアホールディングス 3,000 654.00 1,962,000
コメダホールディングス 28,600 2,101.00 60,088,600
アセンテック 1,100 1,900.00 2,090,000
富士興産 4,000 724.00 2,896,000
協栄産業 1,500 1,538.00 2,307,000
小野建 11,800 1,337.00 15,776,600
南陽 2,900 1,775.00 5,147,500
佐鳥電機 9,700 928.00 9,001,600
エコートレーディング 3,100 529.00 1,639,900
伯東 8,000 1,278.00 10,224,000
コンドーテック 10,200 1,084.00 11,056,800
中山福 7,600 559.00 4,248,400
ナガイレーベン 19,000 2,590.00 49,210,000
三菱食品 14,500 2,929.00 42,470,500
松田産業 9,600 1,563.00 15,004,800
第一興商 19,600 5,460.00 107,016,000
メディパルホールディングス 141,900 2,505.00 355,459,500
ＳＰＫ 2,800 2,842.00 7,957,600
萩原電気ホールディングス 4,900 2,835.00 13,891,500
アズワン 8,600 8,910.00 76,626,000
スズデン 4,600 1,408.00 6,476,800
尾家産業 3,900 1,393.00 5,432,700
シモジマ 8,100 1,282.00 10,384,200
ドウシシャ 12,400 1,774.00 21,997,600
小津産業 2,900 1,841.00 5,338,900
高速 7,800 1,239.00 9,664,200
たけびし 4,600 1,447.00 6,656,200
リックス 3,000 1,647.00 4,941,000
丸文 11,700 580.00 6,786,000
ハピネット 11,000 1,456.00 16,016,000
橋本総業ホールディングス 2,700 1,817.00 4,905,900
日本ライフライン 39,000 1,541.00 60,099,000
タカショー 6,500 485.00 3,152,500
エクセル 3,800 1,264.00 4,803,200
マルカ 4,700 2,436.00 11,449,200
ＩＤＯＭ 35,500 463.00 16,436,500
進和 7,800 2,446.00 19,078,800
エスケイジャパン 2,900 447.00 1,296,300
ダイトロン 5,600 1,580.00 8,848,000
シークス 16,700 1,557.00 26,001,900
116/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
田中商事 4,100 714.00 2,927,400
オーハシテクニカ 7,400 1,465.00 10,841,000
白銅 4,700 1,423.00 6,688,100
伊藤忠商事 919,500 2,420.50 2,225,649,750
丸紅 1,368,400 805.00 1,101,562,000
高島 2,100 1,746.00 3,666,600
長瀬産業 73,900 1,598.00 118,092,200
蝶理 8,400 1,927.00 16,186,800
豊田通商 146,700 3,925.00 575,797,500
三共生興 20,000 600.00 12,000,000
兼松 49,000 1,431.00 70,119,000
ツカモトコーポレーション 2,400 1,100.00 2,640,000
三井物産 1,155,500 1,925.00 2,224,337,500
日本紙パルプ商事 7,500 4,055.00 30,412,500
日立ハイテクノロジーズ 45,700 6,780.00 309,846,000
カメイ 17,200 1,235.00 21,242,000
東都水産 1,700 2,582.00 4,389,400
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,725.00 5,722,500
スターゼン 4,900 4,585.00 22,466,500
山善 51,400 1,037.00 53,301,800
椿本興業 2,400 4,020.00 9,648,000
住友商事 829,500 1,671.50 1,386,509,250
内田洋行 5,600 4,260.00 23,856,000
三菱商事 922,500 2,850.00 2,629,125,000
第一実業 6,400 3,645.00 23,328,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,600 2,432.00 91,443,200
西華産業 7,500 1,435.00 10,762,500
佐藤商事 10,900 906.00 9,875,400
菱洋エレクトロ 13,300 1,926.00 25,615,800
東京産業 11,900 558.00 6,640,200
ユアサ商事 12,500 3,555.00 44,437,500
神鋼商事 3,300 2,656.00 8,764,800
小林産業 7,900 309.00 2,441,100
阪和興業 24,600 2,783.00 68,461,800
正栄食品工業 8,500 3,225.00 27,412,500
カナデン 10,700 1,352.00 14,466,400
菱電商事 9,500 1,679.00 15,950,500
フルサト工業 7,300 1,654.00 12,074,200
岩谷産業 29,200 3,675.00 107,310,000
すてきナイスグループ 5,600 1,199.00 6,714,400
昭光通商 4,200 659.00 2,767,800
ニチモウ 2,100 2,009.00 4,218,900
117/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
極東貿易 3,800 2,107.00 8,006,600
イワキ 17,300 478.00 8,269,400
三愛石油 32,400 1,077.00 34,894,800
稲畑産業 29,000 1,520.00 44,080,000
ＧＳＩクレオス 3,200 1,099.00 3,516,800
明和産業 12,200 601.00 7,332,200
クワザワ 4,700 601.00 2,824,700
ワキタ 28,100 1,105.00 31,050,500
東邦ホールディングス 42,200 2,637.00 111,281,400
サンゲツ 36,100 2,109.00 76,134,900
ミツウロコグループホールディングス 17,600 1,399.00 24,622,400
シナネンホールディングス 5,400 1,976.00 10,670,400
伊藤忠エネクス 29,100 888.00 25,840,800
サンリオ 36,900 2,165.00 79,888,500
サンワテクノス 9,300 1,175.00 10,927,500
リョーサン 14,500 2,895.00 41,977,500
新光商事 20,600 891.00 18,354,600
トーホー 6,000 1,790.00 10,740,000
三信電気 7,100 1,628.00 11,558,800
東陽テクニカ 15,200 1,135.00 17,252,000
モスフードサービス 17,300 3,055.00 52,851,500
加賀電子 13,100 2,507.00 32,841,700
ソーダニッカ 13,600 610.00 8,296,000
立花エレテック 9,700 1,732.00 16,800,400
フォーバル 5,800 1,043.00 6,049,400
ＰＡＬＴＡＣ 21,100 5,450.00 114,995,000
三谷産業 17,400 342.00 5,950,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,795.00 9,108,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,441.00 1,585,100
国際紙パルプ商事 31,200 303.00 9,453,600
ヤマタネ 6,600 1,508.00 9,952,800
丸紅建材リース 1,300 1,750.00 2,275,000
日鉄物産 9,400 5,020.00 47,188,000
泉州電業 4,000 2,922.00 11,688,000
トラスコ中山 27,400 2,759.00 75,596,600
オートバックスセブン 48,800 1,799.00 87,791,200
モリト 9,600 816.00 7,833,600
加藤産業 20,600 3,775.00 77,765,000
北恵 2,500 1,001.00 2,502,500
イノテック 7,800 1,039.00 8,104,200
イエローハット 24,800 1,885.00 46,748,000
ＪＫホールディングス 11,900 641.00 7,627,900
118/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日伝 11,900 2,122.00 25,251,800
北沢産業 10,000 283.00 2,830,000
杉本商事 7,100 2,026.00 14,384,600
因幡電機産業 18,700 5,120.00 95,744,000
東テク 4,400 2,459.00 10,819,600
ミスミグループ本社 164,700 2,729.00 449,466,300
アルテック 10,600 235.00 2,491,000
タキヒヨー 4,000 1,936.00 7,744,000
蔵王産業 2,600 1,466.00 3,811,600
スズケン 55,700 5,130.00 285,741,000
ジェコス 9,100 935.00 8,508,500
グローセル 13,200 456.00 6,019,200
ローソン 33,300 5,930.00 197,469,000
サンエー 11,000 5,130.00 56,430,000
カワチ薬品 10,300 2,306.00 23,751,800
エービーシー・マート 20,500 7,350.00 150,675,000
ハードオフコーポレーション 5,400 812.00 4,384,800
アスクル 13,800 2,890.00 39,882,000
ゲオホールディングス 23,800 1,386.00 32,986,800
アダストリア 18,300 2,687.00 49,172,100
ジーフット 8,200 622.00 5,100,400
くら寿司 6,900 4,770.00 32,913,000
キャンドゥ 6,400 1,626.00 10,406,400
パルグループホールディングス 6,800 3,530.00 24,004,000
エディオン 60,500 1,190.00 71,995,000
サーラコーポレーション 27,000 650.00 17,550,000
ワッツ 6,100 606.00 3,696,600
ハローズ 5,000 2,553.00 12,765,000
フジオフードシステム 5,600 3,660.00 20,496,000
あみやき亭 2,900 3,545.00 10,280,500
ひらまつ 24,700 307.00 7,582,900
大黒天物産 3,200 3,270.00 10,464,000
ハニーズホールディングス 11,700 1,439.00 16,836,300
ファーマライズホールディングス 3,300 645.00 2,128,500
アルペン 10,200 1,803.00 18,390,600
ハブ 3,900 1,014.00 3,954,600
クオールホールディングス 19,500 1,595.00 31,102,500
ジンズホールディングス 7,000 6,700.00 46,900,000
ビックカメラ 78,100 1,223.00 95,516,300
ＤＣＭホールディングス 71,100 1,074.00 76,361,400
ペッパーフードサービス 10,600 1,397.00 14,808,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 93,500 3,000.00 280,500,000
119/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京一番フーズ 3,600 625.00 2,250,000
ＤＤホールディングス 5,200 1,430.00 7,436,000
きちりホールディングス 3,700 900.00 3,330,000
アークランドサービスホールディングス 9,700 1,897.00 18,400,900
Ｊ．フロント リテイリング 157,100 1,464.00 229,994,400
ドトール・日レスホールディングス 21,100 2,222.00 46,884,200
マツモトキヨシホールディングス 54,400 4,255.00 231,472,000
ブロンコビリー 6,900 2,690.00 18,561,000
ＺＯＺＯ 130,100 2,302.00 299,490,200
トレジャー・ファクトリー 4,000 1,173.00 4,692,000
物語コーポレーション 3,300 8,520.00 28,116,000
ココカラファイン 13,700 6,580.00 90,146,000
三越伊勢丹ホールディングス 229,800 1,008.00 231,638,400
Ｈａｍｅｅ 4,100 1,255.00 5,145,500
ウエルシアホールディングス 39,100 6,870.00 268,617,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,400 2,706.00 52,496,400
丸善ＣＨＩホールディングス 15,300 373.00 5,706,900
ティーライフ 2,000 854.00 1,708,000
エー・ピーカンパニー 2,800 515.00 1,442,000
チムニー 4,100 2,340.00 9,594,000
シュッピン 9,100 1,044.00 9,500,400
ネクステージ 18,900 1,139.00 21,527,100
ジョイフル本田 38,600 1,454.00 56,124,400
鳥貴族 4,400 1,999.00 8,795,600
キリン堂ホールディングス 5,200 2,139.00 11,122,800
ホットランド 8,900 1,247.00 11,098,300
すかいらーくホールディングス 147,400 2,175.00 320,595,000
ＳＦＰホールディングス 5,700 2,290.00 13,053,000
綿半ホールディングス 5,000 2,057.00 10,285,000
ヨシックス 2,200 2,839.00 6,245,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,400 981.00 37,670,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,300 653.00 4,113,900
ＢＥＥＮＯＳ 4,700 1,695.00 7,966,500
あさひ 9,900 1,256.00 12,434,400
日本調剤 4,000 3,920.00 15,680,000
コスモス薬品 5,800 22,540.00 130,732,000
トーエル 6,600 803.00 5,299,800
オンリー 2,400 806.00 1,934,400
セブン＆アイ・ホールディングス 514,300 4,092.00 2,104,515,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,400 1,898.00 67,189,200
ツルハホールディングス 28,600 12,740.00 364,364,000
120/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス 10,500 2,400.00 25,200,000
フェリシモ 3,100 1,049.00 3,251,900
トリドールホールディングス 16,300 3,080.00 50,204,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,100 664.00 8,034,400
ウイルプラスホールディングス 2,200 845.00 1,859,000
ジャパンミート 6,700 2,199.00 14,733,300
サツドラホールディングス 2,100 1,796.00 3,771,600
デファクトスタンダード 1,600 363.00 580,800
アレンザホールディングス 6,800 842.00 5,725,600
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,594.00 5,447,400
バロックジャパンリミテッド 9,300 938.00 8,723,400
クスリのアオキホールディングス 13,100 8,630.00 113,053,000
力の源ホールディングス 6,100 915.00 5,581,500
スシローグローバルホールディングス 14,400 8,800.00 126,720,000
ＬＩＸＩＬビバ 13,100 1,906.00 24,968,600
メディカルシステムネットワーク 13,000 568.00 7,384,000
はるやまホールディングス 6,400 841.00 5,382,400
ノジマ 23,500 2,295.00 53,932,500
カッパ・クリエイト 18,400 1,475.00 27,140,000
ライトオン 9,800 586.00 5,742,800
良品計画 174,600 2,438.00 425,674,800
三城ホールディングス 14,500 286.00 4,147,000
アドヴァン 20,200 1,286.00 25,977,200
アルビス 5,100 2,305.00 11,755,500
コナカ 15,900 404.00 6,423,600
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,659.00 2,820,300
Ｇ－７ホールディングス 3,900 3,875.00 15,112,500
イオン北海道 13,400 796.00 10,666,400
コジマ 23,000 459.00 10,557,000
ヒマラヤ 4,800 842.00 4,041,600
コーナン商事 18,800 2,573.00 48,372,400
エコス 4,900 1,702.00 8,339,800
ワタミ 15,700 1,297.00 20,362,900
マルシェ 3,700 777.00 2,874,900
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 315,100 1,731.00 545,438,100
西松屋チェーン 29,000 939.00 27,231,000
ゼンショーホールディングス 63,100 2,531.00 159,706,100
幸楽苑ホールディングス 8,400 2,062.00 17,320,800
ハークスレイ 2,900 1,059.00 3,071,100
サイゼリヤ 21,700 2,515.00 54,575,500
ＶＴホールディングス 54,800 480.00 26,304,000
魚力 3,700 1,520.00 5,624,000
121/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ・コーポレーション 3,600 2,220.00 7,992,000
ユナイテッドアローズ 13,800 3,425.00 47,265,000
ハイデイ日高 19,000 2,193.00 41,667,000
京都きもの友禅 8,800 358.00 3,150,400
コロワイド 43,800 2,215.00 97,017,000
ピーシーデポコーポレーション 17,800 466.00 8,294,800
壱番屋 9,300 5,030.00 46,779,000
ＰＬＡＮＴ 3,600 664.00 2,390,400
スギホールディングス 26,300 6,340.00 166,742,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,585.00 14,993,000
スクロール 20,700 349.00 7,224,300
ヨンドシーホールディングス 13,400 2,619.00 35,094,600
ファミリーマート 105,100 2,742.00 288,184,200
木曽路 17,200 2,836.00 48,779,200
ＳＲＳホールディングス 15,600 1,047.00 16,333,200
タカキュー 11,000 194.00 2,134,000
ケーヨー 27,300 542.00 14,796,600
上新電機 15,600 2,465.00 38,454,000
日本瓦斯 20,800 3,125.00 65,000,000
ロイヤルホールディングス 23,000 2,505.00 57,615,000
いなげや 16,400 1,493.00 24,485,200
島忠 27,800 3,130.00 87,014,000
チヨダ 13,900 1,643.00 22,837,700
ライフコーポレーション 10,000 2,480.00 24,800,000
リンガーハット 16,300 2,456.00 40,032,800
ＭｒＭａｘＨＤ 18,400 504.00 9,273,600
テンアライド 12,100 443.00 5,360,300
ＡＯＫＩホールディングス 26,400 1,146.00 30,254,400
オークワ 20,800 1,382.00 28,745,600
コメリ 20,400 2,358.00 48,103,200
青山商事 27,200 1,696.00 46,131,200
しまむら 15,300 9,490.00 145,197,000
はせがわ 7,400 407.00 3,011,800
高島屋 95,900 1,316.00 126,204,400
松屋 26,700 878.00 23,442,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 62,400 1,231.00 76,814,400
近鉄百貨店 5,100 3,575.00 18,232,500
パルコ 12,700 1,330.00 16,891,000
丸井グループ 120,600 2,644.00 318,866,400
アクシアル リテイリング 10,900 3,985.00 43,436,500
イオン 505,900 2,262.50 1,144,598,750
イズミ 26,800 4,290.00 114,972,000
122/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平和堂 26,800 2,110.00 56,548,000
フジ 16,000 1,991.00 31,856,000
ヤオコー 15,000 5,150.00 77,250,000
ゼビオホールディングス 16,000 1,261.00 20,176,000
ケーズホールディングス 127,000 1,332.00 169,164,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,100 630.00 4,473,000
日産東京販売ホールディングス 19,900 289.00 5,751,100
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,500 2,547.00 16,555,500
ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,361.00 3,130,300
総合メディカルホールディングス 11,500 1,978.00 22,747,000
ブックオフグループホールディングス 7,700 1,105.00 8,508,500
アインホールディングス 17,600 6,660.00 117,216,000
元気寿司 3,400 3,130.00 10,642,000
ヤマダ電機 400,800 562.00 225,249,600
アークランドサカモト 20,700 1,305.00 27,013,500
ニトリホールディングス 56,900 16,820.00 957,058,000
グルメ杵屋 9,500 1,188.00 11,286,000
愛眼 10,500 252.00 2,646,000
ケーユーホールディングス 7,000 945.00 6,615,000
吉野家ホールディングス 43,200 2,736.00 118,195,200
松屋フーズホールディングス 6,400 4,190.00 26,816,000
サガミホールディングス 17,700 1,382.00 24,461,400
関西スーパーマーケット 11,100 1,060.00 11,766,000
王将フードサービス 9,700 6,580.00 63,826,000
プレナス 14,800 1,904.00 28,179,200
ミニストップ 9,900 1,495.00 14,800,500
アークス 26,900 2,341.00 62,972,900
バローホールディングス 29,200 2,012.00 58,750,400
ベルク 6,500 5,140.00 33,410,000
大庄 7,100 1,608.00 11,416,800
ファーストリテイリング 17,600 66,920.00 1,177,792,000
サンドラッグ 49,500 3,830.00 189,585,000
サックスバー ホールディングス 11,300 903.00 10,203,900
ヤマザワ 3,200 1,725.00 5,520,000
やまや 2,800 2,247.00 6,291,600
ベルーナ 28,400 731.00 20,760,400
島根銀行 2,600 724.00 1,882,400
じもとホールディングス 88,900 113.00 10,045,700
めぶきフィナンシャルグループ 684,000 286.00 195,624,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,800 1,514.00 26,949,200
九州フィナンシャルグループ 216,000 486.00 104,976,000
ゆうちょ銀行 373,000 1,061.00 395,753,000
123/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富山第一銀行 31,400 356.00 11,178,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 774,300 450.00 348,435,000
西日本フィナンシャルホールディングス 89,700 864.00 77,500,800
関西みらいフィナンシャルグループ 77,300 720.00 55,656,000
三十三フィナンシャルグループ 12,200 1,723.00 21,020,600
第四北越フィナンシャルグループ 22,800 2,933.00 66,872,400
新生銀行 96,600 1,714.00 165,572,400
あおぞら銀行 78,400 2,870.00 225,008,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,062,300 580.10 5,257,040,230
りそなホールディングス 1,444,700 477.80 690,277,660
三井住友トラスト・ホールディングス 248,800 4,291.00 1,067,600,800
三井住友フィナンシャルグループ 910,500 4,015.00 3,655,657,500
千葉銀行 452,800 626.00 283,452,800
群馬銀行 258,700 394.00 101,927,800
武蔵野銀行 19,600 2,017.00 39,533,200
千葉興業銀行 36,100 352.00 12,707,200
筑波銀行 54,700 258.00 14,112,600
七十七銀行 44,500 1,751.00 77,919,500
青森銀行 10,200 2,814.00 28,702,800
秋田銀行 8,400 2,254.00 18,933,600
山形銀行 14,800 1,621.00 23,990,800
岩手銀行 8,600 2,946.00 25,335,600
東邦銀行 117,700 282.00 33,191,400
東北銀行 6,300 1,045.00 6,583,500
みちのく銀行 8,500 1,608.00 13,668,000
ふくおかフィナンシャルグループ 110,900 2,059.00 228,343,100
静岡銀行 326,000 829.00 270,254,000
十六銀行 16,500 2,623.00 43,279,500
スルガ銀行 134,700 585.00 78,799,500
八十二銀行 317,700 464.00 147,412,800
山梨中央銀行 15,300 1,146.00 17,533,800
大垣共立銀行 26,000 2,562.00 66,612,000
福井銀行 11,300 1,608.00 18,170,400
北國銀行 13,600 3,355.00 45,628,000
清水銀行 5,400 2,096.00 11,318,400
富山銀行 2,500 2,576.00 6,440,000
滋賀銀行 26,400 2,665.00 70,356,000
南都銀行 21,900 2,810.00 61,539,000
百五銀行 118,500 364.00 43,134,000
京都銀行 47,100 4,475.00 210,772,500
紀陽銀行 46,600 1,687.00 78,614,200
ほくほくフィナンシャルグループ 87,600 1,126.00 98,637,600
124/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島銀行 194,300 549.00 106,670,700
山陰合同銀行 78,100 678.00 52,951,800
中国銀行 113,300 1,079.00 122,250,700
鳥取銀行 4,500 1,387.00 6,241,500
伊予銀行 187,800 600.00 112,680,000
百十四銀行 14,000 2,284.00 31,976,000
四国銀行 20,000 1,011.00 20,220,000
阿波銀行 21,500 2,709.00 58,243,500
大分銀行 7,600 2,842.00 21,599,200
宮崎銀行 8,800 2,637.00 23,205,600
佐賀銀行 8,000 1,664.00 13,312,000
沖縄銀行 12,100 3,655.00 44,225,500
琉球銀行 30,400 1,209.00 36,753,600
セブン銀行 439,800 331.00 145,573,800
みずほフィナンシャルグループ 17,888,600 170.10 3,042,850,860
高知銀行 4,800 938.00 4,502,400
山口フィナンシャルグループ 164,300 753.00 123,717,900
長野銀行 4,300 1,700.00 7,310,000
名古屋銀行 10,600 3,335.00 35,351,000
北洋銀行 198,400 245.00 48,608,000
愛知銀行 4,800 3,865.00 18,552,000
中京銀行 5,400 2,257.00 12,187,800
大光銀行 4,500 1,764.00 7,938,000
愛媛銀行 18,400 1,229.00 22,613,600
トマト銀行 5,100 1,085.00 5,533,500
京葉銀行 56,100 665.00 37,306,500
栃木銀行 63,600 237.00 15,073,200
北日本銀行 4,100 2,111.00 8,655,100
東和銀行 23,100 930.00 21,483,000
福島銀行 12,400 344.00 4,265,600
大東銀行 6,800 638.00 4,338,400
トモニホールディングス 101,800 398.00 40,516,400
フィデアホールディングス 127,800 136.00 17,380,800
池田泉州ホールディングス 151,400 209.00 31,642,600
ＦＰＧ 41,500 1,168.00 48,472,000
マーキュリアインベストメント 6,100 755.00 4,605,500
ＳＢＩホールディングス 147,100 2,257.00 332,004,700
ジャフコ 20,300 4,215.00 85,564,500
大和証券グループ本社 1,056,700 525.00 554,767,500
野村ホールディングス 2,316,800 540.20 1,251,535,360
岡三証券グループ 112,700 400.00 45,080,000
丸三証券 39,500 533.00 21,053,500
125/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋証券 48,300 169.00 8,162,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 151,800 336.00 51,004,800
光世証券 3,400 701.00 2,383,400
水戸証券 38,800 270.00 10,476,000
いちよし証券 24,900 697.00 17,355,300
松井証券 75,400 898.00 67,709,200
だいこう証券ビジネス 5,700 605.00 3,448,500
マネックスグループ 100,100 275.00 27,527,500
極東証券 17,900 808.00 14,463,200
岩井コスモホールディングス 12,600 1,215.00 15,309,000
藍澤證券 23,900 724.00 17,303,600
マネーパートナーズグループ 14,800 249.00 3,685,200
スパークス・グループ 46,400 251.00 11,646,400
かんぽ生命保険 46,600 1,878.00 87,514,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 247,500 4,342.00 1,074,645,000
アニコム ホールディングス 10,900 3,750.00 40,875,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 344,200 3,535.00 1,216,747,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 108,200 2,413.00 261,086,600
第一生命ホールディングス 745,000 1,804.50 1,344,352,500
東京海上ホールディングス 470,800 5,875.00 2,765,950,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 407,100 1,319.00 536,964,900
アドバンスクリエイト 3,100 1,889.00 5,855,900
全国保証 37,100 4,300.00 159,530,000
ジェイリース 3,600 325.00 1,170,000
イントラスト 4,600 728.00 3,348,800
日本モーゲージサービス 2,700 1,553.00 4,193,100
Ｃａｓａ 4,500 1,228.00 5,526,000
アルヒ 20,900 2,491.00 52,061,900
プレミアグループ 7,100 2,420.00 17,182,000
クレディセゾン 92,200 1,805.00 166,421,000
芙蓉総合リース 13,800 7,140.00 98,532,000
みずほリース 20,300 3,160.00 64,148,000
東京センチュリー 26,500 5,910.00 156,615,000
日本証券金融 58,000 525.00 30,450,000
アイフル 200,800 238.00 47,790,400
リコーリース 10,400 3,735.00 38,844,000
イオンフィナンシャルサービス 80,600 1,629.00 131,297,400
アコム 264,600 442.00 116,953,200
ジャックス 14,500 2,712.00 39,324,000
オリエントコーポレーション 356,100 165.00 58,756,500
日立キャピタル 31,000 2,571.00 79,701,000
アプラスフィナンシャル 63,200 88.00 5,561,600
126/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オリックス 823,400 1,742.50 1,434,774,500
三菱ＵＦＪリース 334,100 692.00 231,197,200
九州リースサービス 6,500 607.00 3,945,500
日本取引所グループ 377,900 1,863.00 704,027,700
イー・ギャランティ 14,100 1,406.00 19,824,600
アサックス 5,500 647.00 3,558,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,400 2,476.00 13,370,400
いちご 170,400 421.00 71,738,400
日本駐車場開発 151,900 171.00 25,974,900
スター・マイカ・ホールディングス 7,500 1,779.00 13,342,500
ヒューリック 282,200 1,197.00 337,793,400
三栄建築設計 6,100 1,570.00 9,577,000
野村不動産ホールディングス 80,300 2,596.00 208,458,800
三重交通グループホールディングス 28,700 614.00 17,621,800
サムティ 19,200 2,130.00 40,896,000
ディア・ライフ 19,100 565.00 10,791,500
コーセーアールイー 5,400 788.00 4,255,200
エー・ディー・ワークス 244,200 31.00 7,570,200
日本商業開発 9,100 1,558.00 14,177,800
プレサンスコーポレーション 21,600 1,757.00 37,951,200
ユニゾホールディングス 20,100 4,990.00 100,299,000
ハウスコム 2,500 1,578.00 3,945,000
日本管理センター 9,600 1,384.00 13,286,400
サンセイランディック 5,200 870.00 4,524,000
エストラスト 1,800 790.00 1,422,000
フージャースホールディングス 26,200 716.00 18,759,200
オープンハウス 38,600 3,510.00 135,486,000
東急不動産ホールディングス 359,700 701.00 252,149,700
飯田グループホールディングス 110,500 1,862.00 205,751,000
イーグランド 3,700 773.00 2,860,100
ムゲンエステート 10,800 721.00 7,786,800
ハウスドゥ 7,300 1,673.00 12,212,900
シーアールイー 4,400 1,078.00 4,743,200
ケイアイスター不動産 4,700 2,028.00 9,531,600
グッドコムアセット 3,800 1,758.00 6,680,400
ジェイ・エス・ビー 1,700 4,560.00 7,752,000
テンポイノベーション 2,200 1,640.00 3,608,000
パーク２４ 71,100 2,502.00 177,892,200
パラカ 4,000 2,045.00 8,180,000
三井不動産 657,800 2,784.50 1,831,644,100
三菱地所 923,000 2,025.50 1,869,536,500
平和不動産 24,600 2,550.00 62,730,000
127/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京建物 144,700 1,562.00 226,021,400
ダイビル 35,000 1,158.00 40,530,000
京阪神ビルディング 22,300 1,394.00 31,086,200
住友不動産 296,200 3,837.00 1,136,519,400
テーオーシー 27,300 845.00 23,068,500
東京楽天地 2,400 6,190.00 14,856,000
スターツコーポレーション 18,300 2,727.00 49,904,100
フジ住宅 17,000 675.00 11,475,000
空港施設 15,400 573.00 8,824,200
明和地所 9,300 587.00 5,459,100
ゴールドクレスト 10,900 2,229.00 24,296,100
エスリード 5,700 2,076.00 11,833,200
日神不動産 22,000 503.00 11,066,000
日本エスコン 25,200 973.00 24,519,600
タカラレーベン 62,800 491.00 30,834,800
サンヨーハウジング名古屋 8,700 966.00 8,404,200
イオンモール 66,700 1,739.00 115,991,300
毎日コムネット 4,300 817.00 3,513,100
ファースト住建 6,500 1,310.00 8,515,000
カチタス 16,600 5,350.00 88,810,000
トーセイ 19,000 1,464.00 27,816,000
穴吹興産 1,900 2,873.00 5,458,700
サンフロンティア不動産 19,200 1,309.00 25,132,800
エフ・ジェー・ネクスト 12,600 1,066.00 13,431,600
インテリックス 5,400 743.00 4,012,200
ランドビジネス 5,500 795.00 4,372,500
日本社宅サービス 4,500 1,075.00 4,837,500
グランディハウス 12,800 471.00 6,028,800
日本空港ビルデング 42,200 5,620.00 237,164,000
日本工営 8,600 3,390.00 29,154,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,700 547.00 24,450,900
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 2,032.00 17,475,200
日本Ｍ＆Ａセンター 96,400 3,595.00 346,558,000
メンバーズ 3,800 2,554.00 9,705,200
中広 1,600 536.00 857,600
アイティメディア 4,000 823.00 3,292,000
タケエイ 12,300 1,224.00 15,055,200
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,460.00 2,482,000
トラスト・テック 14,200 1,426.00 20,249,200
コシダカホールディングス 30,800 1,617.00 49,803,600
アルトナー 3,300 736.00 2,428,800
パソナグループ 15,700 1,628.00 25,559,600
128/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＣＤＳ 3,300 1,573.00 5,190,900
リンクアンドモチベーション 28,400 705.00 20,022,000
ＧＣＡ 15,500 961.00 14,895,500
エス・エム・エス 39,700 2,894.00 114,891,800
サニーサイドアップ 3,000 1,100.00 3,300,000
パーソルホールディングス 127,600 2,009.00 256,348,400
リニカル 6,300 1,003.00 6,318,900
クックパッド 45,000 384.00 17,280,000
エスクリ 4,200 807.00 3,389,400
アイ・ケイ・ケイ 6,400 710.00 4,544,000
学情 4,600 1,516.00 6,973,600
スタジオアリス 6,500 1,921.00 12,486,500
シミックホールディングス 7,200 1,737.00 12,506,400
エプコ 2,100 1,516.00 3,183,600
ＮＪＳ 2,900 1,758.00 5,098,200
綜合警備保障 50,800 5,600.00 284,480,000
カカクコム 95,600 2,500.00 239,000,000
アイロムグループ 4,500 1,437.00 6,466,500
セントケア・ホールディング 8,600 510.00 4,386,000
サイネックス 2,400 676.00 1,622,400
ルネサンス 7,200 1,726.00 12,427,200
ディップ 18,000 3,020.00 54,360,000
オプトホールディング 7,000 1,790.00 12,530,000
ツクイ 30,300 569.00 17,240,700
キャリアデザインセンター 3,300 1,335.00 4,405,500
ベネフィット・ワン 35,000 2,282.00 79,870,000
エムスリー 281,200 2,858.00 803,669,600
ツカダ・グローバルホールディング 8,400 630.00 5,292,000
ブラス 1,700 687.00 1,167,900
アウトソーシング 73,100 1,207.00 88,231,700
ウェルネット 12,300 818.00 10,061,400
ワールドホールディングス 4,300 1,867.00 8,028,100
ディー・エヌ・エー 62,600 1,754.00 109,800,400
博報堂ＤＹホールディングス 177,500 1,826.00 324,115,000
ぐるなび 22,400 1,009.00 22,601,600
タカミヤ 13,700 749.00 10,261,300
ジャパンベストレスキューシステム 8,600 1,130.00 9,718,000
ファンコミュニケーションズ 35,400 520.00 18,408,000
ライク 5,100 1,728.00 8,812,800
ビジネス・ブレークスルー 5,800 341.00 1,977,800
エスプール 24,800 671.00 16,640,800
ＷＤＢホールディングス 5,900 2,719.00 16,042,100
129/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティア 7,700 592.00 4,558,400
ＣＤＧ 1,500 1,400.00 2,100,000
バリューコマース 7,200 1,855.00 13,356,000
インフォマート 70,000 1,930.00 135,100,000
ＪＰホールディングス 40,600 309.00 12,545,400
エコナックホールディングス 24,200 135.00 3,267,000
ＥＰＳホールディングス 19,300 1,413.00 27,270,900
レッグス 3,300 1,415.00 4,669,500
プレステージ・インターナショナル 47,900 932.00 44,642,800
アミューズ 7,000 3,005.00 21,035,000
ドリームインキュベータ 4,000 1,583.00 6,332,000
クイック 8,000 1,580.00 12,640,000
ＴＡＣ 8,400 229.00 1,923,600
ケネディクス 121,600 586.00 71,257,600
電通 131,500 4,135.00 543,752,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,214.00 6,070,000
ぴあ 3,700 4,825.00 17,852,500
イオンファンタジー 5,000 3,250.00 16,250,000
シーティーエス 14,600 741.00 10,818,600
ネクシィーズグループ 4,500 2,064.00 9,288,000
みらかホールディングス 35,700 2,729.00 97,425,300
アルプス技研 11,400 1,741.00 19,847,400
ダイオーズ 2,600 1,325.00 3,445,000
日本空調サービス 13,600 732.00 9,955,200
オリエンタルランド 135,700 15,300.00 2,076,210,000
ダスキン 32,800 2,841.00 93,184,800
明光ネットワークジャパン 15,100 1,001.00 15,115,100
ファルコホールディングス 7,100 1,708.00 12,126,800
ラウンドワン 35,700 1,147.00 40,947,900
リゾートトラスト 58,600 1,840.00 107,824,000
ビー・エム・エル 16,500 3,185.00 52,552,500
ワタベウェディング 2,300 608.00 1,398,400
りらいあコミュニケーションズ 23,200 1,464.00 33,964,800
リソー教育 58,700 408.00 23,949,600
早稲田アカデミー 4,300 932.00 4,007,600
ユー・エス・エス 142,900 2,107.00 301,090,300
東京個別指導学院 4,700 752.00 3,534,400
サイバーエージェント 73,400 3,405.00 249,927,000
楽天 594,700 956.00 568,533,200
クリーク・アンド・リバー社 6,700 1,126.00 7,544,200
テー・オー・ダブリュー 11,400 836.00 9,530,400
山田コンサルティンググループ 6,300 1,817.00 11,447,100
130/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セントラルスポーツ 4,800 3,305.00 15,864,000
フルキャストホールディングス 12,800 2,352.00 30,105,600
エン・ジャパン 22,700 5,260.00 119,402,000
リソルホールディングス 1,400 4,025.00 5,635,000
テクノプロ・ホールディングス 25,600 6,910.00 176,896,000
アトラ 3,300 404.00 1,333,200
インターワークス 2,700 517.00 1,395,900
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 4,250.00 22,100,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,359.00 6,523,200
ファーストロジック 3,200 650.00 2,080,000
三機サービス 2,800 1,000.00 2,800,000
Ｇｕｎｏｓｙ 9,000 1,725.00 15,525,000
デザインワン・ジャパン 3,000 321.00 963,000
イー・ガーディアン 6,600 2,153.00 14,209,800
リブセンス 8,600 307.00 2,640,200
ジャパンマテリアル 39,300 1,676.00 65,866,800
ベクトル 16,100 928.00 14,940,800
ウチヤマホールディングス 6,600 555.00 3,663,000
チャーム・ケア・コーポレーション 4,200 1,962.00 8,240,400
ライクキッズ 3,200 870.00 2,784,000
キャリアリンク 4,400 546.00 2,402,400
ＩＢＪ 8,800 978.00 8,606,400
アサンテ 5,200 2,095.00 10,894,000
Ｎ・フィールド 9,000 705.00 6,345,000
バリューＨＲ 2,600 3,650.00 9,490,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,500 8,470.00 38,115,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,000 1,683.00 8,415,000
ＥＲＩホールディングス 3,800 805.00 3,059,000
アビスト 2,000 2,692.00 5,384,000
シグマクシス 8,800 2,100.00 18,480,000
ウィルグループ 8,500 1,048.00 8,908,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,300 234.00 4,282,200
リクルートホールディングス 913,700 3,879.00 3,544,242,300
エラン 7,600 1,670.00 12,692,000
土木管理総合試験所 5,900 445.00 2,625,500
ネットマーケティング 4,700 1,129.00 5,306,300
日本郵政 1,045,500 1,029.50 1,076,342,250
ベルシステム２４ホールディングス 21,500 1,835.00 39,452,500
鎌倉新書 9,600 1,666.00 15,993,600
ＳＭＮ 2,200 928.00 2,041,600
一蔵 1,600 714.00 1,142,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,400 2,432.00 10,700,800
131/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 777.00 1,631,700
エボラブルアジア 5,800 2,081.00 12,069,800
アトラエ 3,400 3,885.00 13,209,000
ストライク 4,900 4,515.00 22,123,500
ソラスト 35,200 1,252.00 44,070,400
セラク 4,200 822.00 3,452,400
インソース 6,200 3,345.00 20,739,000
ベイカレント・コンサルティング 7,800 5,860.00 45,708,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,700 1,187.00 3,204,900
アイモバイル 4,300 671.00 2,885,300
キャリアインデックス 5,600 410.00 2,296,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,200 1,343.00 5,640,600
船場 2,200 1,100.00 2,420,000
グレイステクノロジー 5,800 2,930.00 16,994,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 13,500 2,795.00 37,732,500
フルテック 1,900 1,407.00 2,673,300
グリーンズ 4,900 1,209.00 5,924,100
ツナググループ・ホールディングス 1,800 618.00 1,112,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,000 830.00 2,490,000
ソウルドアウト 2,100 1,537.00 3,227,700
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 988.00 1,877,200
日総工産 8,600 1,171.00 10,070,600
キュービーネットホールディングス 7,900 2,592.00 20,476,800
ＲＰＡホールディングス 7,300 1,245.00 9,088,500
スプリックス 4,400 1,243.00 5,469,200
アドバンテッジリスクマネジメント 6,600 949.00 6,263,400
リログループ 69,800 2,905.00 202,769,000
東祥 8,000 2,412.00 19,296,000
エイチ・アイ・エス 19,900 2,942.00 58,545,800
ラックランド 2,600 2,507.00 6,518,200
共立メンテナンス 21,200 5,190.00 110,028,000
イチネンホールディングス 14,400 1,424.00 20,505,600
建設技術研究所 8,900 2,059.00 18,325,100
スペース 8,400 1,274.00 10,701,600
長大 4,800 1,161.00 5,572,800
燦ホールディングス 5,700 1,317.00 7,506,900
スバル興業 800 7,240.00 5,792,000
東京テアトル 5,100 1,403.00 7,155,300
タナベ経営 2,600 1,245.00 3,237,000
ナガワ 4,100 7,540.00 30,914,000
よみうりランド 2,800 4,515.00 12,642,000
東京都競馬 8,400 3,325.00 27,930,000
132/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナモト 20,900 3,140.00 65,626,000
東京ドーム 51,800 1,005.00 52,059,000
西尾レントオール 13,000 3,175.00 41,275,000
トランス・コスモス 12,200 2,990.00 36,478,000
乃村工藝社 54,800 1,426.00 78,144,800
藤田観光 5,600 2,919.00 16,346,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,900 1,497.00 11,826,300
日本管財 13,700 1,939.00 26,564,300
トーカイ 12,400 2,566.00 31,818,400
白洋舎 1,500 2,916.00 4,374,000
セコム 135,400 9,569.00 1,295,642,600
セントラル警備保障 6,200 6,370.00 39,494,000
丹青社 24,200 1,199.00 29,015,800
メイテック 15,800 5,810.00 91,798,000
応用地質 13,800 1,404.00 19,375,200
船井総研ホールディングス 26,400 2,591.00 68,402,400
進学会ホールディングス 5,300 570.00 3,021,000
オオバ 10,200 776.00 7,915,200
いであ 2,400 2,280.00 5,472,000
学究社 3,800 1,343.00 5,103,400
ベネッセホールディングス 42,500 2,970.00 126,225,000
イオンディライト 15,800 3,855.00 60,909,000
ナック 7,200 1,077.00 7,754,400
ニチイ学館 18,200 1,750.00 31,850,000
ダイセキ 21,400 3,200.00 68,480,000
ステップ 4,800 1,495.00 7,176,000
合 計 155,614,600 319,850,480,690
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
133/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,916,422,524 円
Ⅱ 負債総額 1,159,915 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,915,262,609 円
Ⅳ 発行済口数 3,124,318,029 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9331 円
（1万口当たり純資産額） （9,331 円）
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 393,598,670,333 円
Ⅱ 負債総額 138,529,404 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 393,460,140,929 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,225,957 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8569 円
（1万口当たり純資産額） （28,569 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額 323,711,310,253 円
Ⅱ 負債総額 224,610,825 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 323,486,699,428 円
Ⅳ 発行済口数 201,625,803,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6044 円
（1万口当たり純資産額） （16,044 円）
134/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
135/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年12月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
136/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 2月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年12月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 539 12,804,006
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 326,953
単位型公社債投資信託 17 140,733
合計 643 13,271,692
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
137/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
138/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
139/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
140/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
141/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
142/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
143/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
144/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
145/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
146/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
147/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
148/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
149/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
150/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
151/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
152/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
153/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
154/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
155/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
156/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
157/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
158/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
159/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
160/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
161/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
162/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
163/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 2月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
164/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
165/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月17日 臨時報告書
2019年 8月20日 有価証券届出書
2019年 8月20日 有価証券報告書
2019年 9月17日 臨時報告書
166/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
167/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年１月１７日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の２０１９年５月２１日から２０１９年１１月
１９日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グ
ローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の２０１９年１１月１９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
168/169
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
169/169
