損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月30日       提出
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
                            （2020年4月1日より、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社                              （予
                            定））
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋　信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
      【事務連絡者氏名】                      須田　静
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      募集額　5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

       ただし、愛称として「むぎわら帽子（ＤＣ年金）」という名称を用いることがあります。
      （以下「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権です。

       当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の

      規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び
      当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
      め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
      （以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。）。委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社                                          （2020年4月1日付でＳＯ
      ＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更する予定です。以下同じ。）                                          は、やむを得ない事情等
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
      式や記名式の形態はありません。
       委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付
      業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                ※１        ※２
       取得申込受付日          の基準価額        とします。
       㯿ᅥⰰ欰䨰儰譙풊ᝏ᩹㸰䨰蠰玌꥘᩹㻿ࡓ흶쩪⤰湓홟霰湵㎏배缰湓홢焰䐰銈䰰䙻ⱎz⺑톇赕䙔셓

        引業を行う者及び登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。）の営業日に限り、申
        込みの取扱いは行われます。
       
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ
        ります。
       当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることがで

      きるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       ■委託会社の照会先
        損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
        電話番号　　        0120-69-5432        (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
        ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
        （2020年4月1日付で           https://www.sompo-am.co.jp/                に変更する予定です。以下同じ。）
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     （５）【申込手数料】

      ①　申込手数料はありません。ただし、販売会社によっては、3.3％（税抜3.00％）を上限として手数

       料を徴収することがあります。
        ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
                  ※
      ②　自動けいぞく投資             契約に基づき収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
        㮁픰儰䐰帰佢閌윰栰漰œ칶쩒ڑ䴰準鬰歺๟ᔰ䵟谰湓칶쩒ڑ䶑터鈰Ɓ핶萰歑赢閌윰夰譥륬픰朰夰
        当ファンドは確定拠出年金専用ファンドですので、収益分配金に関する税金は非課税となります。
     （６）【申込単位】

       １円以上１円単位です。

      ※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間　2020年1月31日から2021年2月1日までです。

       ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問

      い合わせください。
      ■委託会社の照会先
       損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
       電話番号　　        0120-69-5432        (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
       ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に

      よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に
      委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       原則として申込取扱場所と同じです。

     （１１）【振替機関に関する事項】

       当ファンドの振替機関は下記の通りです。

       株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      ①　申込みの方法

        当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
        受益権の取得申込みは、確定拠出年金制度による取得申込みを行う場合に限り取得できます。
      ②　申込証拠金
        ありません。
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      ③　日本以外の地域における発行
        ありません。
      ④　振替受益権について
        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（１１）振替機関に関する事項」に記
       載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「（１１）振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　当ファンドは、長期的に信託財産の着実な成長を目標として、「損保ジャパン日本株マザーファン

       ド」（以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。）受益証券を主要投資
       対象として運用を行うことを基本とします。
      ②　委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委

       託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
      ③　一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。

     商品分類表

          単位型・追加型                   投資対象地域                  投資対象資産
                                              （収益の源泉）
            単位型                  国　　内                  株　　式
            追加型                  海　　外                  債　　券
                              内　　外                  不動産投信

                                            その他資産（　　　　）

                                                資産複合

     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ＜当ファンドの商品分類の定義＞

                 該当する
         項目                                内容
                 商品分類
     単位型・追加型           追加型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
                        の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
     投資対象地域           国内        目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                        が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                        す。
     投資対象資産           株式        目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
     （収益の源泉）                   が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     属性区分表

        投資対象資産               決算頻度            投資対象地域               投資形態
      株式              年１回              グローバル              ファミリーファンド
       一般             年２回              日本              ファンド・オブ・
                                               ファンズ
       大型株             年４回              北米

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       中小型株             年６回              欧州
                    （隔月）              アジア
      債券              年12回              オセアニア
       一般             （毎月）              中南米
       公債             日々              アフリカ
       社債             その他              中近東

                    （　　）              （中東）
       その他債券                           エマージング
      クレジット属性
      （　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券（株
       式　一般））
      資産複合
      （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型

     （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     （注２）ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
         商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
     ＜当ファンドの属性区分の定義＞

                  該当する
         項目                                 内容
                  属性区分
     投資対象資産          その他資産(投資           目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主
                信託証券（株           として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全
                式　一般））           てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
     決算頻度          年１回           目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の記載が
                          あるものをいいます。
     投資対象地域          日本           目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
                          日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     投資形態          ファミリーファ           目論見書又は信託約款において、マザーファンド（ファン
                ンド           ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を
                          投資対象として投資するものをいいます。
     

      ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
     ＜ファンドの特色＞

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     （２）【ファンドの沿革】















         2001年11月5日            信託契約締結、設定、運用開始

         2002年7月1日            マザーファンドの名称を「安田火災日本株マザーファンド」から「損保
                     ジャパン日本株マザーファンド」に変更いたしました。
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
       は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
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       「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
       運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
       す。  ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
                          ファンドの関係法人図




      ②　ファンドの関係法人








      （ⅰ）委託会社または委託者：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
          当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行い
         ます。
      （ⅱ）販売会社

          委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益
         権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分
         配金の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
      （ⅲ）受託会社または受託者：みずほ信託銀行株式会社

         （再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
          委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管
         理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を
         作成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき資産管理サービス信託
         銀行株式会社に委託することができます。
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      ③　委託会社等の概況
      (ⅰ)資本金の額　1,550百万円　（2019年11月末現在）
      (ⅱ)委託会社の沿革

          1986年     2月25日       安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年     2月20日       投資顧問業の登録
          1987年     9月9日       投資一任業務の認可取得
          1991年     6月1日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
                       ンソン投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     1月1日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年     3月3日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     3月31日       証券投資信託委託業の免許取得
          2002年     7月1日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年     9月30日       金融商品取引業者として登録
          2010年     10月1日       ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
                       興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2020年     4月1日       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更（予定）
      (ⅲ)大株主の状況（2019年11月末現在）

                                            所有株式数          持株比率
                名称              住所（所在地）
                                             （株）         （％）
         ＳＯＭＰＯホールディングス                 東京都新宿区西新宿一丁目
                                             24,085         100.0
         株式会社                 26番１号
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ａ．基本方針

        当ファンドは、長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
      ｂ．運用方針

       ①　投資対象
         損保ジャパン日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式、内
        外公社債に直接投資することもできます。
       ②　投資態度

       （ⅰ）　主としてわが国の株式（損保ジャパン日本株マザーファンドの受益証券を含みます。）に投
           資し、長期的運用を行います。
       （ⅱ）　当ファンドの運用は、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」をベンチマークとし、これを中長期
           的に上回る運用成果を目指します。
       （ⅲ）　転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
           いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
           号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
           ます。）や新株引受権証券および新株予約権証券等（外貨建を含みます。）に投資する場合が
           あります。
       （ⅳ）　損保ジャパン日本株マザーファンド受益証券および株式の組入比率は、高位に維持すること
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           を基本とします。ただし、市況動向等によっては、弾力的に対応する場合もあります。
       （ⅴ）　株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比
           較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行います。
       （ⅵ）　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

      （ⅰ）　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約
            款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
      （ⅱ）　次に掲げる特定資産以外の資産

          イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社を委託会社

       とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された損保ジャパン日本株マザーファンドの受
       益証券及び次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
       に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下、「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
           るものをいいます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
           定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
           います。）
        ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定
           めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券
        12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1．から11．の証券または証書の性質
           を有するもの
        13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
           いいます。）
        14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           い、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で前記21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、前記１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券また
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券及び12．ならびに
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
         い、13．の証券及び14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
       条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
      ④　前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会

       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③１．から６．までに掲げる金融商
       品により運用することの指図ができます。
     （３）【運用体制】

      （運用体制）

        ①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
        ②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
         各運用担当部が運用計画を策定します。
        ③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
         行します。
        ④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
         ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
         認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
      （社内規程）
         社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
        規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
        ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
         また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
        等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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        ※2019年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。










     （４）【分配方針】

        毎決算時（原則10月31日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を

      行います。
      ①　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入及び売買益（評価損益を含みます。）等の
        全額とします。
      ②　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
        額の場合は分配を行わないことがあります。
      ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
        を行います。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

       中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

     （５）【投資制限】

      ａ．当ファンドの信託約款に基づく投資制限

      ①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

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      ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
       の10％以内とします。
      ③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

      ④　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

      ⑤　同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

      ⑥　投資信託証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

      ⑦　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。

      ⑧　投資する株式等の範囲

      （ⅰ）　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金
         融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号
         ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発
         行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券については、この限りではありません。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
         約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨　信用取引の指図範囲

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する当該
         売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
      （ⅲ）　信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑩　公社債の空売りの指図範囲

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
         は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
      （ⅲ）　信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産
         の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑪　先物取引等の運用指図

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
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         取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま
         す。）    および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
         とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
         じ。）。
      （ⅱ）　委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
         取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
         す。
      （ⅲ）　委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
         取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫　スワップ取引の運用指図

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
         る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
      （ⅱ）　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第４条に定め
         る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
      （ⅲ）　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
      （ⅳ）　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬　金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金
         利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
      （ⅱ）　金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
         款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
         解約が可能なものについてはこの限りではありません。
      （ⅲ）　金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で行うものとします。
      （ⅳ）　委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭　有価証券の貸付の指図および範囲

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額の50％を超えないものとします。
         ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
      （ⅱ）　前記１．及び２．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
         超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
      （ⅲ）　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
      ⑮　公社債の借入れ

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      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
         の 指図を行うものとします。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
      （ⅲ）　信託財産の一部解約等の事由により、前記（ⅱ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
         の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ⅳ）　上記（ⅰ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑯　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には制約されることがあります。
      ⑰　外国為替予約の指図

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
         の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
         産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
         この限りではありません。
      （ⅲ）　前記（ⅱ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
         額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
      ⑱　信用リスク集中回避のための投資制限

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
       般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑲　デリバティブ取引等に係る投資制限

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑳　資金の借入れ

      （ⅰ）　委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
         部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
         １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
          いる資金の額の範囲内。
         ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲
          内。
      （ⅲ）　前記（ⅱ）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
      （ⅳ）　借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      21　受託会社による資金の立替え

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      （ⅰ）　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
         託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
      （ⅱ）　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
      （ⅲ）　前記（ⅰ）及び（ⅱ）の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によ
         りそのつど別にこれを定めます。
      ｂ．法令に基づく投資制限

      ①　同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
       につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議することができる
       事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第
       ３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）の総数が当
       該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
       託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
      ②　デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

        委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
       変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
       法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
       （新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
       みます。）を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
             (参考)「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針

     １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
     ２．運用方針

     （１）投資対象
       わが国の株式を主要投資対象といたします。
     （２）投資態度

      ①　主としてわが国の上場株式及び店頭登録銘柄に投資し、長期的運用を行います。
      ②　転換社債等や新株引受権証券等（外貨建てを含みます。）に投資する場合があります。
      ③　株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
       を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株
       式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
       る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、
       原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情
       によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
      ④　信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。
      ⑤　信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株
       引受権付社債及び新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
       約権の行使可能株式数での売付（現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。）に限り行うこと
       ができます。
     （３）投資制限

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      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④　同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑤　同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ⑥　外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
      ⑦　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ⑧　有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
      ⑨　スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
      ⑩　金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       て、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
       社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ３【投資リスク】

      当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用

     による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて
     いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投
     資信託は預貯金とは異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
     ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
     ＜当ファンドの投資にかかるリスク＞

     ①価格変動リスク
      株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格
      の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
     ②信用リスク
      株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下
      落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となり
      ます。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準
      価額が大きく下落する場合があります。
     ③流動性リスク
      国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が
      減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できな
      いことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
      また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利
      な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
     ④コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
      かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
     ＜その他の留意点＞

     ①クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
     ②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払
      われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費
      控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
      決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずし
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      も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっ
      ては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
      ド 購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおい
      て売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
     ④ファンドとベンチマークは組入銘柄が異なることがあり、ファンドの運用成績はベンチマークを下回る
      場合があります。
     ⑤ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの
      基準価額が影響を受ける場合があります。
     ⑥販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいか
      なる責任も負いません。
      委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払い
      についての責任を負いません。
      委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、そ
      れぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
     ⑦お申込み、ご換金に関わる留意点
     ＜お申込時＞
       委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減
      少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が
      困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」といいま
      す。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことが
      できるものとします。
     ＜ご換金時＞
       委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付け
      た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が
      中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
      す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
      該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信
      託約款の規定に準じて算出した価額とします。
     ＜リスクの管理体制＞

     （注）上図は、2019年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。







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     ４【手数料等及び税金】














     （１）【申込手数料】

        ＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

        時期      項目              費用・税金
                    お申込手数料はありません。ただし、販売
                    会社によっては、3.3％（税抜3.00％）を上
             申込手数料                                販売会社によるファンドの
                    限として手数料を徴収することがありま
       申込み時      及び消費税                                商品説明・投資環境の説
                    す。
              等相当額                               明・事務処理等の対価
                    㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ
                     売会社までお問い合わせください。
       ※１　税法が改正された場合は、上記の内容が変更になる場合があります。
       ※２　自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
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     （２）【換金（解約）手数料】

       換金（解約）手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきます。

           時期          項目                      費用
         解約請求時         信託財産留保額           解約請求受付日の基準価額に対して0.3％
     （３）【信託報酬等】

      ①　委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率

       1.65％（税抜1.50％）を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりで
       す。（後記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）
       ・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        委託会社        年率0.50％（税抜）             ファンドの運用の対価
                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社        年率0.90％（税抜）
                             内でのファンドの管理等の対価
        受託会社        年率0.10％（税抜）             運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
      ②　信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了
       日および毎計算期末、または信託終了の時に、信託財産中から支弁するものとします。
      ③　信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します（税額は、
       税法改正時には変更となります。）。
      ④　信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
       信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
       販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
       等相当額が含まれています。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、

       受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
      ②　信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて日々計
       算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
       す。支弁時期は信託報酬と同様です。
         監査費用         監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
        㭎ઊᠰ溌뭵⡻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
        ることができないものがあります。
      ③　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
       託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
       び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
       に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
       手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
        売買委託手数料               有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
        保管費用               有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

     （５）【課税上の取扱い】

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       当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。確定拠出年金制度の加入
      者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。なお、税法もしくは確定拠
      出 年金法が改正された場合は、内容が変更されることがあります。
      ※　配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                                                    2019年11月29日現在

              資産の種類                  地域         時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                  522,525,748             98.99
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                        ―                   5,327,323            1.01
     純資産総額                                         527,853,071            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド

                                                    2019年11月29日現在

              資産の種類                  地域         時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 4,999,454,970              98.28
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                        ―                  87,725,193             1.72
     純資産総額                                        5,087,180,163             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                                                    2019年11月29日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類        銘柄名          数量                              比率
                                   （円）       （円）       （円）       （円）
                                                           (％)
      1日本    親投資信託    損保ジャパン日本株マザーファン              235,265,983        2.1753     511,774,093        2.2210     522,525,748     98.99
          受益証券    ド
     （注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

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     （注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                          2019年11月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

     親投資信託受益証券                                            98.99
     合計                                            98.99
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド

                                                    2019年11月29日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類      銘柄名      業種     数量                              比率
                                   （円）       （円）       （円）       （円）
                                                           (％)
      1日本     株式   日本電信電話        情報・通       33,700      5,195.00     175,071,500        5,527.00     186,259,900     3.66
                        信業
      2日本     株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業      303,400       526.39     159,706,726         578.10     175,395,540     3.45
               シャル・グループ
      3日本     株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       38,800      3,847.39     149,278,976        3,989.00     154,773,200     3.04
               ルグループ
      ▶日本     株式   ＫＤＤＩ        情報・通       46,400      2,771.00     128,574,400        3,139.00     145,649,600     2.86
                        信業
      5日本     株式   東日本旅客鉄道         陸運業       13,900     10,260.00      142,614,000       10,070.00      139,973,000     2.75
      6日本     株式   村田製作所        電気機器       21,200      5,009.64     106,204,368        6,344.00     134,492,800     2.64
      7日本     株式   野村ホールディングス        証券、商       239,000       382.40     91,393,600        560.70     134,007,300     2.63
                       品先物取
                        引業
      8日本     株式   日本たばこ産業         食料品       51,500      2,479.44     127,691,420        2,494.50     128,466,750     2.53
      9日本     株式   ファナック        電気機器        5,800     20,014.27      116,082,777       20,905.00      121,249,000     2.38
     10 日本     株式   住友電気工業        非鉄金属       71,900      1,436.50     103,284,350        1,634.00     117,484,600     2.31
     11 日本     株式   本田技研工業        輸送用機       37,700      2,836.50     106,936,050        3,067.00     115,625,900     2.27
                         器
     12 日本     株式   デンソー        輸送用機       21,600      4,654.00     100,526,400        4,888.00     105,580,800     2.08
                         器
     13 日本     株式   第一生命ホールディン         保険業       58,500      1,630.50      95,384,250       1,763.00     103,135,500     2.03
               グス
     14 日本     株式   日本製鉄         鉄鋼      57,000      1,855.00     105,735,000        1,605.50      91,513,500     1.80
     15 日本     株式   野村不動産ホールディ        不動産業       34,000      2,451.00      83,334,000       2,645.00      89,930,000     1.77
               ングス
     16 日本     株式   日本テレビホールディ        情報・通       58,800      1,686.00      99,136,800       1,438.00      84,554,400     1.66
               ングス         信業
     17 日本     株式   ヤマダ電機         小売業      150,600       507.00     76,354,200        546.00     82,227,600     1.62
     18 日本     株式   三菱地所        不動産業       40,800      2,062.50      84,150,000       2,006.50      81,865,200     1.61
     19 日本     株式   三井不動産        不動産業       29,600      2,533.42      74,989,232       2,723.00      80,600,800     1.58
     20 日本     株式   三菱電機        電気機器       52,000      1,423.82      74,038,640       1,511.50      78,598,000     1.55
     21 日本     株式   三井住友トラスト・         銀行業       17,400      3,937.00      68,503,800       4,187.00      72,853,800     1.43
               ホールディングス
     22 日本     株式   シチズン時計        精密機器       115,500       568.00     65,604,000        606.00     69,993,000     1.38
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 日本     株式   トヨタ自動車        輸送用機        9,100     6,889.00      62,689,900       7,638.00      69,505,800     1.37
                         器
     24 日本     株式   日揮ホールディングス         建設業       43,100      1,513.47      65,230,763       1,591.00      68,572,100     1.35
     25 日本     株式   スズキ        輸送用機       13,600      4,243.89      57,717,014       4,856.00      66,041,600     1.30
                         器
     26 日本     株式   三菱商事         卸売業       22,300      2,935.05      65,451,812       2,866.00      63,911,800     1.26
     27 日本     株式   いすゞ自動車        輸送用機       49,400      1,273.76      62,924,176       1,280.50      63,256,700     1.24
                         器
     28 日本     株式   三菱重工業         機械      14,900      4,809.00      71,654,100       4,188.00      62,401,200     1.23
     29 日本     株式   セイコーエプソン        電気機器       37,200      1,668.15      62,055,278       1,666.00      61,975,200     1.22
     30 日本     株式   沢井製薬         医薬品       8,900     6,110.00      54,379,000       6,460.00      57,494,000     1.13
     （注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     （注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

                                          2019年11月29日現在

                                              投資比率

         種類       国内/外国                業種
                                               （％）
     株式            国内    建設業                             2.95
                    食料品                             2.53
                    繊維製品                             1.17
                    パルプ・紙                             0.64
                    化学                             3.28
                    医薬品                             2.54
                    石油・石炭製品                             0.61
                    ゴム製品                             0.38
                    ガラス・土石製品                             1.56
                    鉄鋼                             2.92
                    非鉄金属                             3.12
                    金属製品                             0.07
                    機械                             2.84
                    電気機器                             10.48
                    輸送用機器                             10.96
                    精密機器                             1.38
                    その他製品                             0.25
                    電気・ガス業                             2.31
                    陸運業                             3.37
                    海運業                             1.44
                    情報・通信業                             8.82
                    卸売業                             2.56
                    小売業                             5.73
                    銀行業                             10.22
                    証券、商品先物取引業                             3.47
                    保険業                             2.64
                                 23/78


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                    その他金融業                             2.15
                    不動産業                             5.57
                    サービス業                             2.32
     合計                                            98.28
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

     該当事項はありません。
     （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

     該当事項はありません。

     （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

     直近日（2019年11月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

                               純資産総額（円）               １口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第9計算期間末         (2010年11月      1日)     119,257,486         119,257,486           0.8255         0.8255
        第10計算期間末          (2011年10月31日)           138,540,935         138,540,935           0.7871         0.7871
        第11計算期間末          (2012年10月31日)           143,008,135         143,008,135           0.7712         0.7712
        第12計算期間末          (2013年10月31日)           217,477,347         217,477,347           1.2118         1.2118
        第13計算期間末          (2014年10月31日)           249,021,451         249,021,451           1.3600         1.3600
        第14計算期間末          (2015年11月      2日)     323,673,174         323,673,174           1.5991         1.5991
        第15計算期間末          (2016年10月31日)           353,395,071         353,395,071           1.4807         1.4807
        第16計算期間末          (2017年10月31日)           478,538,941         478,538,941           1.8959         1.8959
        第17計算期間末          (2018年10月31日)           521,864,194         521,864,194           1.8248         1.8248
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第18計算期間末          (2019年10月31日)           523,694,894         523,694,894           1.8228         1.8228
                   2018年11月末日          515,906,993              ―      1.8210           ―
                   　　　12月末日          467,447,377              ―      1.6477           ―
                   2019年    1月末日       507,943,094              ―      1.7414           ―
                       2月末日       517,478,149              ―      1.7745           ―
                       3月末日       504,827,829              ―      1.7476           ―
                       4月末日       509,479,060              ―      1.7795           ―
                       5月末日       471,819,705              ―      1.6522           ―
                       6月末日       487,229,168              ―      1.7000           ―
                       7月末日       480,761,339              ―      1.6864           ―
                       8月末日       461,505,346              ―      1.6058           ―
                       9月末日       490,183,088              ―      1.7223           ―
                   　　　10月末日          523,694,894              ―      1.8228           ―
                   　　　11月末日          527,853,071              ―      1.8584           ―
     ②【分配の推移】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                                         1口当たりの分配金（円）

                第9計算期間                                          0.0000
                第10計算期間                                          0.0000
                第11計算期間                                          0.0000
                第12計算期間                                          0.0000
                第13計算期間                                          0.0000
                第14計算期間                                          0.0000
                第15計算期間                                          0.0000
                第16計算期間                                          0.0000
                第17計算期間                                          0.0000
                第18計算期間                                          0.0000
     ③【収益率の推移】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                                            収益率（％）

                第9計算期間                                           △4.0
                第10計算期間                                           △4.7
                第11計算期間                                           △2.0
                第12計算期間                                            57.1
                第13計算期間                                            12.2
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                第14計算期間                                            17.6
                第15計算期間                                           △7.4
                第16計算期間                                            28.0
                第17計算期間                                           △3.8
                第18計算期間                                           △0.1
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                               設定口数                   解約口数

           第9計算期間                          39,545,206                   30,907,493
           第10計算期間                          58,175,165                   26,611,287
           第11計算期間                          27,325,136                   17,911,327
           第12計算期間                          58,825,998                   64,803,947
           第13計算期間                          36,183,825                   32,543,598
           第14計算期間                          91,330,367                   72,020,334
           第15計算期間                          87,190,024                   50,927,835
           第16計算期間                          101,570,733                   87,838,051
           第17計算期間                          81,525,944                   47,954,477
           第18計算期間                          52,773,628                   51,444,991
     （注1）本邦外における設定及び解約はございません。

     （注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

     （１）　申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。

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         申込みの受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
        ます。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、
        販 売会社にご確認ください。）
         委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端

        に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
        の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき（「緊急事態発生時」
        といいます。）は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
        り消すことができるものとします。
     （２）　受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。

                                       ;

     （３）　当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額                                   とします。収益分配金を再投資する場合
        の受益権の取得価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
         

         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資
         産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
         総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
         があります。
         当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ること

        ができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
         ■委託会社の照会先
          損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
          電話番号　　        0120-69-5432        (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
          ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
     （４）　申込手数料はありません。ただし、販売会社によっては、3.3％（税抜3.00％）を上限として手

        数料を徴収することがあります。
         ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     （５）　お申込単位は１円以上１円単位です。当ファンドは確定拠出年金制度による取得の申込みのみの

        取り扱いとなります。
         ※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     （６）　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受

        益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
        数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引
        き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができま
        す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
        記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機
        関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
        口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
        ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した
        旨の通知を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】

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     （１）　受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することがで
        きます。一部解約の受付は原則として午後３時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱い
        となります。（受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきまし
        ては、販売会社にご確認ください。）
     （２）　受益者は、自己に帰属する受益権について、１口単位をもって一部解約の実行を請求することが

        できます。
         一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     （３）　一部解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た

                    ;
        額を信託財産留保額            として控除した価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起
        算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
         

         保額は、信託財産に組入れられます。
     （４）　委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受

        付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
        の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
        を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
        の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
        受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
     （５）　換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

        に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     （６）　信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。

        基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。）
       を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価
       額をいいます。
        なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算は、原則
       として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
       法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為
       替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計
       算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるとこ
       ろによります。
      ②　基準価額は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。ま

       た、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は１万口単
                                 29/78


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       位で表示されたものが発表されます。
        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
       減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
       表を中止することがあります。
       ■委託会社の照会先

        損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
        電話番号　　        0120-69-5432        (受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
        ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        無期限とします。ただし、この信託期間中に、信託約款第50条第７項、第51条第１項、第52条第１

       項、第53条第１項及び第55条第２項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることが
       できます。
     （４）【計算期間】

        原則として毎年11月1日から翌年10月31日までとします。

        なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
       のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
       のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日としま
       す。
     （５）【その他】

      ①　信託契約の解約

      （ⅰ）　委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の残存口数が１億口を下回ること
         となった場合、または信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
         めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
         解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
         しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      （ⅱ）　委託会社は、前記（ⅰ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
         その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
         の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
         ん。
      （ⅲ）　前記（ⅱ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
      （ⅳ）　前記（ⅲ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
         を超えるときは、前記（ⅰ）の信託契約の解約をしません。
      （ⅴ）　委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
         公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      （ⅵ）　前記（ⅲ）から（ⅴ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
         ている場合であって、前記（ⅲ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
         うことが困難な場合には適用しません。
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      ②　信託契約に関する監督官庁の命令
      （ⅰ）　委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
         信託契約を解約し信託を終了させます。
      （ⅱ）　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
         56条（信託約款の変更）の規定にしたがいます。
      ③　委託会社の登録取消等に伴う取扱い

      （ⅰ）　委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
         信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第56条第４項に該当する場
         合（当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
         超える場合）を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      ④　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

      （ⅰ）　委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
      （ⅱ）　委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
      ⑤　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

      （ⅰ）　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は、信託約款第56条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
      （ⅱ）　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      ⑥　信託約款の変更

      （ⅰ）　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
         しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      （ⅱ）　委託会社は、前記（ⅰ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
         に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
         して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      （ⅲ）　前記（ⅱ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
      （ⅳ）　前記（ⅲ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
         を超えるときは、前記（ⅰ）の信託約款の変更をしません。
      （ⅴ）　委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
         公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ⑦　運用報告書に記載すべき事項の提供

      （ⅰ）　委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代
         えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
      （ⅱ）　前記（ⅰ）の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場
                                 31/78

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         合には、これを交付します。
      ⑧　公告

      （ⅰ）　委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.sjnk-am.co.jp/
      （ⅱ）　前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑨　関係法人との契約の更改等

        委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
       い限り、１年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
       より変更することができます。
      ⑩　信託事務処理の再信託

        受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社
       と再信託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基
       づいて所定の事務を行います。
     ４【受益者の権利等】

       当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託

      の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
      す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
      損失は、全て受益者に帰属します。
     (１）    収益分配金に対する請求権

       当ファンドの収益分配金は、原則として当ファンドに再投資される性格を有します。
       委託会社は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に支払います。この場
      合、販売会社は受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。
       分配金は自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
      されます。
     (２)　償還金に対する請求権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において
      振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた
      受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
      ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
      に支払います。償還金は、償還日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償
      還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
       償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
      い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     (３)　一部解約の実行請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって、一部解約の実行を請求することができ
      ます。
       受付は原則として午後３時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。（受付時間に
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      ついては、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認くださ
      い。）一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     (４)　帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
     (５)　反対者の買取請求権

       信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して
      異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
      買取るべき旨を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信
       託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
       う。）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、2018年11月1日から2019年10月31
       日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 2018年10月31日現在               2019年10月31日現在
      資産の部
       流動資産
                                         9,294,056
        金銭信託                                                    -
                                                        10,735,613
        コール・ローン                                     -
                                        517,321,231               518,449,753
        親投資信託受益証券
                                        526,615,287               529,185,366
        流動資産合計
                                        526,615,287               529,185,366
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          576,034              1,677,399
        未払解約金
                                          277,731               253,708
        未払受託者報酬
                                         3,888,721               3,551,801
        未払委託者報酬
                                                            18
        未払利息                                     -
                                           8,607               7,546
        その他未払費用
                                         4,751,093               5,490,472
        流動負債合計
                                         4,751,093               5,490,472
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        285,977,336               287,305,973
        元本
        剰余金
                                        235,886,858               236,388,921
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        521,864,194               523,694,894
        元本等合計
                                        521,864,194               523,694,894
       純資産合計
                                        526,615,287               529,185,366
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2017年11月1日               自　2018年11月1日
                                 至　2018年10月31日               至　2019年10月31日
      営業収益
                                                        7,808,522
                                       △ 12,275,763
       有価証券売買等損益
                                                        7,808,522
                                       △ 12,275,763
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,727               5,618
       支払利息
                                          541,008               533,807
       受託者報酬
                                         7,575,354               7,473,127
       委託者報酬
                                          18,272               17,575
       その他費用
                                         8,140,361               8,030,127
       営業費用合計
                                       △ 20,416,124                △ 221,605
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 20,416,124                △ 221,605
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 20,416,124                △ 221,605
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,004,743
                                                       △ 4,630,030
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        226,133,072               235,886,858
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        74,080,287               37,876,370
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        74,080,287               37,876,370
       額
                                        42,905,634               41,782,732
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        42,905,634               41,782,732
       額
                                             -               -
      分配金
                                        235,886,858               236,388,921
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
     ２．費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第17期                       第18期

         期別
                       2018年10月31日現在                       2019年10月31日現在
     １．   受益権の総数                         285,977,336口                       287,305,973口
     ２．   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8248円    1口当たり純資産額                   1.8228円
       ける1単位当たりの純
                （1万口当たり純資産額）                  (18,248円)     （1万口当たり純資産額）                  (18,228円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第17期                     第18期

           項目              自　2017年11月1日                     自　2018年11月1日
                         至　2018年10月31日                     至　2019年10月31日
     １．分配金の計算過程              計算期間末における経費控除後の配当等収益                     計算期間末における経費控除後の配当等収益
                   （5,028,174円）（本ファンドに帰属すべき親                     （7,268,733円）（本ファンドに帰属すべき親
                   投資信託の配当等収益を含む）、費用控除                     投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
                   後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損                     後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
                   益（0円）、信託約款に規定される収益調整金                     益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
                   （206,448,627円）及び分配準備積立金                     （224,065,620円）及び分配準備積立金
                   （92,238,200円）より分配対象収益は                     （81,496,696円）より分配対象収益は
                   303,715,001円（1万口当たり10,620.23円）で                     312,831,049円（1万口当たり10,888.41円）で
                   ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                               第17期                   第18期

             項目               自　2017年11月1日                   自　2018年11月1日
                            至　2018年10月31日                   至　2019年10月31日
     １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
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                               第17期                   第18期
             項目               自　2017年11月1日                   自　2018年11月1日
                            至　2018年10月31日                   至　2019年10月31日
     ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は（有価証券に
                       関する注記）に記載しております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
     ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

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                               第17期                   第18期

     　　　　　　項目
                            2018年10月31日現在                   2019年10月31日現在
     １．  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２．  時価の算定方法                （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第17期                            第18期

              2018年10月31日現在                            2019年10月31日現在
     該当事項はありません。                                         同左
     （その他の注記）

                                  第17期                 第18期

               項目                自　2017年11月1日                 自　2018年11月1日
                               至　2018年10月31日                 至　2019年10月31日
     期首元本額                                 252,405,869円                 285,977,336円
     期中追加設定元本額                                 81,525,944円                 52,773,628円
     期中一部解約元本額                                 47,954,477円                 51,444,991円
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                          2018年10月31日現在                     2019年10月31日現在
           種類
                      当期の損益に含まれた評価差額（円）                     当期の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △13,213,559                      10,608,921
     合計                              △13,213,559                      10,608,921
     （デリバティブ取引等に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。

     （２）株式以外の有価証券

                                                    2019年10月31日現在

                                                   評価額

        種　類                 銘　柄                券面総額                  備考
                                                   （円）
     親投資信託受益証券          損保ジャパン日本株マザーファンド                          238,334,829           518,449,753
     合計                                     238,334,829           518,449,753
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
     ＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
     損保ジャパン日本株マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年10月31日現在               2019年10月31日現在

              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                93,993,218                 731,358
         コール・ローン                                    -           20,754,262
         株式                              4,990,605,390               4,965,308,510
         未収入金                                46,688,762                    -
         未収配当金                                57,389,690               61,797,930
         流動資産合計                              5,188,677,060               5,048,592,060
       資産合計                                5,188,677,060               5,048,592,060
      負債の部
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                                 2018年10月31日現在               2019年10月31日現在
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
       流動負債
         未払金                                72,357,664                    -
         未払利息                                    -               36
         その他未払費用                                  2,616                 -
         流動負債合計                                72,360,280                   36
       負債合計                                 72,360,280                   36
      純資産の部
       元本等
         元本                              2,387,211,360               2,320,850,121
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             2,729,105,420               2,727,741,903
         元本等合計                              5,116,316,780               5,048,592,024
       純資産合計                                5,116,316,780               5,048,592,024
      負債純資産合計                                 5,188,677,060               5,048,592,060
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
                       原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
                       末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
                       場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
                       た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
                       ります。
     ２．費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         期別             2018年10月31日現在                       2019年10月31日現在

     １．   受益権の総数                         2,387,211,360口                       2,320,850,121口
     ２．   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.1432円    1口当たり純資産額                   2.1753円
       ける1単位当たりの純
                （1万口当たり純資産額）                  (21,432円)     （1万口当たり純資産額）                  (21,753円)
       資産の額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                 41/78



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                            自　2017年11月1日                   自　2018年11月1日
             項目
                            至　2018年10月31日                   至　2019年10月31日
     １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
     ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は（有価証券に
                       関する注記）に記載しております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
     ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
                                 42/78


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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　項目                       2018年10月31日現在                   2019年10月31日現在

     １．  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２．  時価の算定方法                （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

              2018年10月31日現在                            2019年10月31日現在

     該当事項はありません。                                         同左
     （その他の注記）

                               自　2017年11月1日                 自　2018年11月1日

               項目
                               至　2018年10月31日                 至　2019年10月31日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     2,382,919,381円                 2,387,211,360円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                                 195,433,656円                 113,859,319円
     同期中一部解約元本額                                 191,141,677円                 180,220,558円
     元本の内訳＊
     損保ジャパン日本株オープン                                 221,087,138円                 198,856,473円
     損保ジャパン日本株ファンド                                1,924,746,268円                 1,883,658,819円
     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）                                 241,377,954円                 238,334,829円
     　計                                2,387,211,360円                 2,320,850,121円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                 43/78


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                          2018年10月31日現在                     2019年10月31日現在
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
     株式                              △55,575,721                     197,290,463
     合計                              △55,575,721                     197,290,463
     （注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま

        す。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                    2019年10月31日現在

                                         評価額

              銘　柄             株　式　数                            備考
                                    単　価         金　額
     大林組                          48,000       1,120.00        53,760,000
     鹿島建設                          18,700       1,496.00        27,975,200
     日揮ホールディングス                          41,300       1,585.00        65,460,500
     日本たばこ産業                          50,400       2,456.00        123,782,400
     東洋紡                          7,700      1,471.00        11,326,700
     東レ                          53,000        770.70       40,847,100
     北越コーポレーション                          57,300        555.00       31,801,500
     クラレ                          36,200       1,298.00        46,987,600
     日本曹達                          3,500      2,904.00        10,164,000
     カネカ                          3,600      3,635.00        13,086,000
     ＪＳＲ                          6,000      2,049.00        12,294,000
     三菱ケミカルホールディングス                          16,000        830.60       13,289,600
     ＡＤＥＫＡ                          13,800       1,564.00        21,583,200
     ＤＩＣ                          6,100      3,130.00        19,093,000
     日東電工                          8,900      6,040.00        53,756,000
     ツムラ                          17,800       2,998.00        53,364,400
     沢井製薬                          9,100      6,110.00        55,601,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          11,600       1,903.00        22,074,800
     ＪＸＴＧホールディングス                          64,600        509.40       32,907,240
     住友ゴム工業                          14,000       1,443.00        20,202,000
     ＡＧＣ                          12,800       3,830.00        49,024,000
     日本碍子                          29,600       1,674.00        49,550,400
     日本製鉄                          57,700       1,591.50        91,829,550
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          14,000       1,367.00        19,138,000
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     共英製鋼                          1,600      1,989.00         3,182,400
     大同特殊鋼                          5,000      4,770.00        23,850,000
     愛知製鋼                          3,500      3,540.00        12,390,000
     住友金属鉱山                          6,300      3,656.00        23,032,800
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,500      3,760.00        16,920,000
     ＵＡＣＪ                          6,400      2,003.00        12,819,200
     住友電気工業                          72,800       1,496.50        108,945,200
     東プレ                          2,200      1,894.00         4,166,800
     小松製作所                          13,400       2,559.00        34,290,600
     日本精工                          33,300       1,016.00        33,832,800
     三菱重工業                          15,200       4,402.00        66,910,400
     日立製作所                          9,300      4,069.00        37,841,700
     三菱電機                          53,500       1,556.50        83,272,750
     明電舎                          18,900       2,093.00        39,557,700
     マブチモーター                          3,900      4,425.00        17,257,500
     サンケン電気                          2,900      2,567.00         7,444,300
     セイコーエプソン                          28,100       1,538.00        43,217,800
     ＥＩＺＯ                          7,500      4,045.00        30,337,500
     日本信号                          4,500      1,254.00         5,643,000
     新電元工業                          2,300      3,700.00         8,510,000
     コーセル                          6,600      1,195.00         7,887,000
     ファナック                          5,700      21,600.00        123,120,000
     村田製作所                          23,200       5,863.00        136,021,600
     ユニプレス                          6,200      1,785.00        11,067,000
     デンソー                          26,000       5,062.00        131,612,000
     いすゞ自動車                          33,900       1,267.50        42,968,250
     トヨタ自動車                          9,300      7,542.00        70,140,600
     ＮＯＫ                          16,900       1,712.00        28,932,800
     アイシン精機                          7,500      4,360.00        32,700,000
     本田技研工業                          38,100       2,942.00        112,090,200
     スズキ                          13,600       5,137.00        69,863,200
     ヤマハ発動機                          22,000       2,140.00        47,080,000
     エクセディ                          12,100       2,569.00        31,084,900
     豊田合成                          2,600      2,556.00         6,645,600
     シチズン時計                         116,900         579.00       67,685,100
     沖縄電力                          4,900      1,797.00         8,805,300
     電源開発                          13,200       2,634.00        34,768,800
     大阪瓦斯                          16,500       2,123.00        35,029,500
     東日本旅客鉄道                          13,900       9,849.00        136,901,100
     ヤマトホールディングス                          7,400      1,824.00        13,497,600
     日本郵船                          28,200       1,963.00        55,356,600
     商船三井                          7,300      2,976.00        21,724,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・メディア・ホールディングス                          22,100       1,470.00        32,487,000
     日本テレビホールディングス                          59,500       1,423.00        84,668,500
     日本電信電話                          34,100       5,376.00        183,321,600
     ＫＤＤＩ                          53,500       2,999.00        160,446,500
     日本ライフライン                          22,500       1,681.00        37,822,500
     三菱商事                          17,800       2,764.00        49,199,200
     東邦ホールディングス                          11,000       2,759.00        30,349,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                          19,600       1,385.00        27,146,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          7,500      4,100.00        30,750,000
     島忠                          6,100      2,944.00        17,958,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          4,200      1,105.00         4,641,000
     コメリ                          13,000       2,328.00        30,264,000
     青山商事                          11,800       1,910.00        22,538,000
     しまむら                          2,700      9,210.00        24,867,000
     ゼビオホールディングス                          15,300       1,217.00        18,620,100
     ケーズホールディングス                          50,500       1,239.00        62,569,500
     ヤマダ電機                         152,500         523.00       79,757,500
     西日本フィナンシャルホールディングス                          15,900        810.00       12,879,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         307,100         569.80       174,985,580
     三井住友トラスト・ホールディングス                          17,600       3,976.00        69,977,600
     三井住友フィナンシャルグループ                          36,200       3,880.00        140,456,000
     千葉銀行                          62,900        595.00       37,425,500
     群馬銀行                          16,200        368.00        5,961,600
     七十七銀行                          3,300      1,724.00         5,689,200
     八十二銀行                          47,800        470.00       22,466,000
     広島銀行                          16,500        558.00        9,207,000
     伊予銀行                          19,200        577.00       11,078,400
     北洋銀行                          43,700        235.00       10,269,500
     大和証券グループ本社                          77,900        489.70       38,147,630
     野村ホールディングス                         240,200         495.30       118,971,060
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                          9,000      3,509.00        31,581,000
     第一生命ホールディングス                          59,200       1,785.50        105,701,600
     クレディセゾン                          27,100       1,578.00        42,763,800
     リコーリース                          2,100      3,660.00         7,686,000
     日立キャピタル                          14,600       2,439.00        35,609,400
     三菱ＵＦＪリース                          39,200        669.00       26,224,800
     野村不動産ホールディングス                          34,300       2,574.00        88,288,200
     三井不動産                          29,800       2,781.00        82,873,800
     三菱地所                          41,300       2,107.50        87,039,750
     ダイビル                          26,700       1,207.00        32,226,900
     パーソルホールディングス                          6,900      2,090.00        14,421,000
     ツクイ                          26,500        448.00       11,872,000
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     ＥＰＳホールディングス                          5,500      1,328.00         7,304,000
     みらかホールディングス                          12,800       2,566.00        32,844,800
     メイテック                          4,700      5,670.00        26,649,000
              合計              3,076,700               4,965,308,510
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

                                    2019年11月29日現在

     　Ⅰ　資産総額                                530,888,857      円　

     　Ⅱ　負債総額                                 3,035,786     円　
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                527,853,071      円　
     　Ⅳ　発行済数量                                284,036,563      口　
     　Ⅴ　1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8584   円　
     （参考）損保ジャパン日本株マザーファンド

                                    2019年11月29日現在

     　Ⅰ　資産総額                               5,088,446,080       円　

     　Ⅱ　負債総額                                 1,265,917     円　
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,087,180,163       円　
     　Ⅳ　発行済数量                               2,290,495,846       口　
     　Ⅴ　1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2210   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     １．名義書換

         該当事項はありません。
     ２．受益者名簿
         作成しません。
     ３．受益者集会
         開催しません。
     ４．受益者に対する特典
         ありません。
     ５．譲渡制限の内容
         譲渡制限はありません。
     ６．受益証券の再発行
         受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
       証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
       受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     ７．受益権の譲渡
      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
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       たは記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
       には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
       す。）    に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
       行われるよう通知するものとします。
      ③　委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
       る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
       は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     ８．受益権の譲渡の対抗要件
         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
     ９．受益権の再分割
         委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
     10．償還金
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に支払います。
     11．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の
       請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法
       その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額（2019年11月末現在）

        資本金の額　　　　　　　　　　　　　                      1,550百万円
        会社が発行する株式の総数　　　　　　　　50,000株
        発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　24,085株
        最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     （２）会社の機構（2019年11月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
         権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
         の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
         す。
          取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
         終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
         締役の任期終了と同時に終了します。
          取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各１名を
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
         締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
         たります。取締役会の招集通知は会日の３日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
         には、この期間を短縮することができます。
          取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
         定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
        ②　投資運用の意思決定機構

        ・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
        ・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
         各運用担当部が運用計画を策定します。
         銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
         はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
         る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
         めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
        ・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
         行します。
        ・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
         ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
         認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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     ２【事業の内容及び営業の概況】











        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

       託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
       業）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商
       品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。
        委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2019年11月末現在、計191本（追加型
       株式投資信託127本、単位型株式投資信託15本、単位型公社債投資信託49本）であり、その純資産総
       額の合計は882,391百万円です。
     ３【委託会社等の経理状況】

      １．委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の
       財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下
       「財務諸表等規則」という。）、ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

       年大蔵省令第38号）、ならびに、同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業
       等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      ２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3月31

       日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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        また、委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期中間会計期間（2019                                                  年4月

       1日から2019年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受け
       ております。
     （１）【貸借対照表】

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
                       注記
             区分                   金額（千円）                 金額（千円）
                       番号
      （資産の部）
      Ⅰ　流動資産
       1 　現金・預金                             4,606,103                 5,031,436
       2 　前払費用                              69,417                 77,905
       3 　未収委託者報酬                              919,027                 892,311
       ▶ 　未収運用受託報酬                             1,371,086                 1,133,534
       5 　未収収益                                 57                 52
       6 　その他                               3,144                 5,489
          流動資産合計                           6,968,836                 7,140,730
      Ⅱ　固定資産

       1 　有形固定資産
       （1）建物                ※1               27,525                 23,660
       （2）器具備品                ※1               19,460                 24,492
           有形固定資産合計                            46,986                 48,153
       2 　無形固定資産
       （1）電話加入権                                4,535                 4,535
           無形固定資産合計                            4,535                 4,535
       3 　投資その他の資産
       （1）投資有価証券                               66,370                189,407
       （2）長期差入保証金                               161,598                 161,598
       （3）繰延税金資産                               273,815                 369,181
       （4）その他                                  31                 31
          投資その他の資産合
                                      501,815                 720,218
          計
        固定資産合計                              553,337                 772,907
        資産合計                             7,522,173                 7,913,637
                               前事業年度                 当事業年度

                             （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
                      注記
            区分                  金額（千円）                 金額（千円）
                      番号
      （負債の部）
      Ⅰ　流動負債
       1 　預り金                              15,053                 12,372
       2 　未払金
       （1）未払配当金                ※2      200,000                 240,000
       （2）未払手数料                      332,515                 320,577
       （3）その他未払金                      168,587         701,102        193,367         753,944
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       3 　未払費用                            1,106,809                  985,047
       ▶ 　未払消費税等                              44,927                 15,760
       5 　未払法人税等                              71,550                225,326
       6 　賞与引当金                             104,908                 125,066
       7 　役員賞与引当金                               5,400                 7,200
          流動負債合計                           2,049,753                 2,124,718
      Ⅱ　固定負債
       1 　退職給付引当金                             112,624                 134,243
       2 　資産除去債務                               8,181                 8,327
          固定負債合計                            120,805                 142,570
        負債合計                             2,170,558                 2,267,288
      （純資産の部）
      Ⅰ　株主資本
       1 　資本金                            1,550,000                 1,550,000
       2 　資本剰余金
       （1）資本準備金                               413,280                 413,280
        資本剰余金合計                              413,280                 413,280
       3 　利益剰余金
       （1）その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                          3,385,956                 3,675,113
        利益剰余金合計                             3,385,956                 3,675,113
        株主資本合計                             5,349,236                 5,638,393
      Ⅱ　評価・換算差額等
       1 　その他有価証券評価                               2,378                 7,956
          差額金
          評価・換算差額等合                             2,378                 7,956
          計
        純資産合計                             5,351,614                 5,646,349
        負債・純資産合計                             7,522,173                 7,913,637
     （２）【損益計算書】


                               前事業年度                 当事業年度
                           （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
                      注記
            区分                  金額（千円）                 金額（千円）
                      番号
      Ⅰ　営業収益
       1 　委託者報酬                   5,004,466                 4,693,325
       2 　運用受託報酬                   3,372,949         8,377,416         3,479,650         8,172,976
      Ⅱ　営業費用
       1 　支払手数料                   2,340,455                 2,096,873
       2 　広告宣伝費                     40,406                 30,230
       3 　公告費                      2,265                  200
       ▶ 　調査費                   2,634,404                 2,532,683
       （1）調査費                      891,711                1,070,321
       （2）委託調査費                    1,738,613                 1,457,726
       （3）図書費                       4,078                 4,635
       5 　営業雑経費                    183,871                 165,973
       （1）通信費                       6,147                 6,109
                                 53/78


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）印刷費                      162,442                 145,335
       （3）諸会費                      15,281       5,201,402          14,528       4,825,961
      Ⅲ　一般管理費
       1 　給料                   1,460,280                 1,523,789
       （1）役員報酬                      74,540                 75,540
       （2）給料・手当                    1,210,435                 1,260,953
       （3）賞与                      175,304                 187,295
       2 　福利厚生費                    161,706                 183,912
       3 　交際費                     10,338                 10,052
       ▶ 　寄付金                       300                 300
       5 　旅費交通費                     49,534                 39,791
       6 　法人事業税                     34,078                 41,849
       7 　租税公課                     15,243                 15,555
       8 　不動産賃借料                    206,575                 208,923
       9 　退職給付費用                     45,062                 58,381
       10　賞与引当金繰入                      104,908                 125,066
       11　役員賞与引当金繰入                       5,400                 7,200
       12　固定資産減価償却費                       7,609                 11,976
       13　諸経費                      297,581       2,398,617          353,873       2,580,671
      営業利益                               777,396                 766,343
      Ⅳ　営業外収益
       1 　受取配当金                       93                 98
       2 　受取利息                       309                 281
       3 　有価証券売却益                       654               12,029
       ▶ 　為替差益                      1,906                   －
       5 　雑益                      2,023         4,987         2,826        15,236
      Ⅴ　営業外費用
       1 　為替差損                       －               3,184
       2　  事務過誤費                       5               4,341
       3 　雑損                       115         121         198       7,724
      経常利益                               782,261                 773,855
      Ⅵ　特別損失
       1 　固定資産除却損              ※1          0         0         7         7
      税引前当期純利益                               782,261                 773,847
       法人税・住民税及び事業                              281,742                 342,518
      税
       法人税等調整額                              △49,741                 △  97,828
      当期純利益                               550,260                 529,156
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）                                              （単位：千円）
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,035,695        3,035,695        4,998,975
     当期変動額
      剰余金の配当                                △200,000        △200,000        △200,000
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      当期純利益                                 550,260        550,260        550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                    －       －        －     350,260        350,260        350,260
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                               純資産
                証券評価差        算差額等
                                合計
                 額金       合計
     当期首残高               902       902    4,999,878
     当期変動額
      剰余金の配当                        △200,000
      当期純利益                          550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
                   1,475       1,475        1,475
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                   1,475       1,475       351,736
      計
     当期末残高             2,378       2,378     5,351,614
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）                                              （単位：千円）

                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
     当期変動額
      剰余金の配当                                △240,000        △240,000        △240,000
      当期純利益                                 529,156        529,156        529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                    －       －        －     289,156        289,156        289,156
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,675,113        3,675,113        5,638,393
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                              純資産合計
                証券評価差        算差額等
                 額金       合計
     当期首残高             2,378       2,378     5,351,614
     当期変動額
      剰余金の配当                        △240,000
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      当期純利益                          529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
                   5,578       5,578        5,578
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                   5,578       5,578       294,735
      計
     当期末残高             7,956       7,956     5,646,349
     重要な会計方針

       １．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
           動平均法により算定）を採用しております。
           時価のないもの

            移動平均法による原価法を採用しております。
       ２．固定資産の減価償却の方法

         有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                  建物　　　　15年
                  器具備品　　2～20年
       ３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
        おります。
       ４．引当金の計上基準

         （１）賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
         （２）役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
         （３）退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
              退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
            準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
       ５．消費税等の会計処理方法

         税抜方式を採用しております。
      （表示方法の変更）

       （損益計算書）
        前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、営業外費用の100
       分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた121千円
       は、「事務過誤費」5千円、「その他」115千円として組み替えております。
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       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年
       度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
       資産」55,224千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」273,815千円に含めて表示しておりま
       す。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計
       に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容
       を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
       正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

      （貸借対照表関係）

        ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                  当事業年度
                         （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
         建物                       82,540                  86,787
         器具備品                       47,055                  52,226
        ※２　関係会社項目

           関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
         未払金
           未払配当金                      200,000                 240,000
      （損益計算書関係）

        ※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                  当事業年度
                       （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                        至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
         器具備品                          0                  7
      （株主資本等変動計算書関係）

       前事業年度      （自　2017年4月1日　            至　2018年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            －株          －株        24,085株
       ２．自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       ３．新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       ４．剰余金の配当に関する事項

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         （１）配当金支払額
                   株式の      配当金の       １株当たり
           （決議）                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2018年3月27日          普通
                         200,000千円         8,303円      2017年3月31日          2018年3月31日
           取締役会         株式
         （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
       当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

       １．発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            －株          －株        24,085株
       ２．自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       ３．新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       ４．剰余金の配当に関する事項

         （１）配当金支払額
                   株式の      配当金の       １株当たり
           （決議）                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2019年3月27日          普通
                         240,000千円         9,964円      2018年3月31日          2019年3月31日
           取締役会         株式
         （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
      （金融商品関係）

       １．金融商品の状況に関する事項
        （１）金融商品に対する取組方針
            当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
           できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
        （２）金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
           れるため、回収リスクは僅少で                 あります。
            投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
           評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
           に晒されております。
        （３）金融商品に係るリスク管理体制
            当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
            価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
           用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
        （４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
           れた価額が含まれております。                 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
           る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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       ２．金融商品の時価等に関する事項
          貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
         することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注2.参照）。
         前事業年度（2018年3月31日）                                          （単位：千円）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         （1）現金・預金                   4,606,103            4,606,103                －
         （2）未収委託者報酬                     919,027            919,027               －
         （3）未収運用受託報酬                   1,371,086            1,371,086                －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券                  50,620            50,620              －
              資産計              6,946,838            6,946,838                －
         （1）未払費用                   1,106,809            1,106,809                －
              負債計              1,106,809            1,106,809                －
         当事業年度（2019年3月31日）                                          （単位：千円）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         （1）現金・預金                   5,031,436            5,031,436                －
         （2）未収委託者報酬                     892,311            892,311               －
         （3）未収運用受託報酬                   1,133,534            1,133,534                －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券                  188,657            188,657               －
              資産計              7,245,941            7,245,941                －
         （1）未払費用                     985,047            985,047               －
              負債計                985,047            985,047               －
         注1.   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

          資　産
           （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
           （4）投資有価証券
               時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
              によっております。
          負　債
           （1）未払費用
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
         注２.   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                （単位：千円）
                             前事業年度                当事業年度
               区分
                           （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
         非上場株式                           15,750                  750
          非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
         「（４）投資有価証券            その他有価      証券」には含めておりません。
         注３.   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

         前事業年度（2018年3月31日）                                       （単位：千円）

                                   １年超        ５年超
                          １年以内                        １０年超
                                  ５年以内       １０年以内
         （1）預金                 4,605,909            －        －        －
                                 59/78


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         （2）未収委託者報酬                  919,027           －        －        －
         （3）未収運用受託報酬                 1,371,086            －        －        －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 －        －        －        －
              債券                 －        －        －        －
              その他                 －      37,688         1,126        11,806
               合計           6,896,023          37,688         1,126        11,806
         当事業年度（2019年3月31日）                                       （単位：千円）

                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                   5年以内        10年以内
         （1）預金                 5,031,283            －        －        －
         （2）未収委託者報酬                   892,311           －        －        －
         （3）未収運用受託報酬                 1,133,534            －        －        －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 －        －        －        －
              債券                 －        －        －        －
              その他                 －     177,539         11,118          －
               合計           7,057,129         177,539         11,118          －
         注４.   社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

            該当事項はありません。
      （有価証券関係）

       １．売買目的有価証券
          該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券

          該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式

          該当事項はありません。
       ４．その他有価証券で時価のあるもの

         前事業年度（2018年3月31日）                                         （単位：千円）
                                 貸借対照表
                          種類                 取得原価          差額
                                  計上額
                       （1）株式                －         －         －
                       （2）債券                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                       （3）その他              40,528         36,993          3,534
         取得原価を超えるもの
                          小計           40,528         36,993          3,534
                       （1）株式                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                       （2）債券                －         －         －
         取得原価を超えないも
               の
                       （3）その他              10,092         10,199          △106
                          小計           10,092         10,199          △106
                   合計                  50,620         47,193          3,427
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         当事業年度（2019年3月31日）                                         （単位：千円）
                                 貸借対照表
                         種類                  取得原価          差額
                                  計上額
                      （1）株式                －         －         －
                      （2）債券                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                      （3）その他             176,630         165,000          11,630
         取得原価を超えるもの
                         小計           176,630         165,000          11,630
                      （1）株式                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                      （2）債券                －         －         －
         取得原価を超えないも
               の
                      （3）その他              12,027         12,189          △161
                         小計           12,027         12,189          △161
                   合計                 188,657         177,189          11,468
       ５．売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）                                     （単位：千円）
              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         （1）株式                      －           －           －
         （2）債券                      －           －           －
         （3）その他                    6,160            668            14
              合計
                             6,160            668            14
         当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）                                     （単位：千円）

              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         （1）株式                   24,900            9,900             －
         （2）債券                      －           －           －
         （3）その他                   13,229            2,130             0
              合計
                            38,129           12,030              0
      （デリバティブ取引関係）

         該当事項はありません。
      （退職給付関係）

        １．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
           おります。
            退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
           た一時金を支給しております。
            なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
           ております。
        ２．簡便法を適用した確定給付制度

         （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            退職給付引当金の期首残高                         90,737                112,624
              退職給付費用                       24,091                23,211
                                    △  2,204               △  1,592
              退職給付の支払額
            退職給付引当金の期末残高                        112,624                134,243
         （２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
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            非積立型制度の退職給付債
                                    112,624                134,243
            務
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
            退職給付引当金                        112,624                134,243
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
          （３）退職給付費用

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            簡便法で計算した退職給付
                                     24,091                23,211
            費用
        ３．確定拠出制度

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            当社の確定拠出制度への要
                                     14,515                25,915
            拠出額
      （ストック・オプション等関係）

         該当事項はありません。
      （税効果会計関係）

         １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  （単位：千円）
                                    前事業年度             当事業年度
                                  （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
            繰延税金資産
                                        172,841             259,327
              ソフトウェア損金算入限度超過額
                                         34,485             41,105
              退職給付引当金
                                         32,123             38,295
              賞与引当金
                                         17,276             14,684
              未払費用否認
                                         6,393             14,487
              未払事業税
                                         6,561             5,949
              繰延資産損金算入限度超過額
                                         8,285             4,944
              その他
                                        277,965             378,793
            繰延税金資産　小計
              将来減算一時差異等の合計に係る
                                           －         △　2,645
              評価性引当額
                                       △　2,595             △　2,645
            評価性引当額　小計
                                        275,370             376,148
            繰延税金資産　合計
            繰延税金負債

                                       △  1,049            △  3,512
              その他有価証券評価差額金
                                           －          △  3,031
              株式譲渡損益
                                         △  505            △  424
              固定資産除去価額
                                       △  1,554            △  6,967
            繰延税金負債　合計
                                        273,815             369,181
            繰延税金資産の純額
         ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

           異の原因となった主要な項目別の内訳
            法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
           下であるため注記を省略しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （資産除去債務関係）
        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
         １．当該資産除去債務の概要

            本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
         ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
           算しております。
         ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                              至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            期首残高                           8,039                8,181
            時の経過による調整額                            142                145
            期末残高                           8,181                8,327
      （セグメント情報等）

        セグメント情報
         当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

        関連情報

         前事業年度（自　2017年4月1日　                  至　2018年3月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
            超えるため、記載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報

           （１）営業収益
               本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載
              を省略しております。
           （２）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報

                                                  （単位：千円）
                     顧客の名称又は氏名                         営業収益
               B社（注）                                      972,353
              （注）B社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
         当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
            超えるため、記載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報

           （１）営業収益
                                                  （単位：千円）
                日本        欧州       中東       米国       アジア        合計
               7,315,521        575,733       128,375       117,530        35,814      8,172,976
              （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           （２）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
                                 63/78


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           ３．主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
            記載を省略しております。
     （関連当事者情報）

      １．関連当事者との取引

       （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

           記載すべき重要な取引はありません。
       （２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

           該当事項はありません。
       （３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

          等
      前事業年度      （自　2017年4月1日　            至　2018年3月31日）
                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    （千円）                    内容
                             容   所有）     の関        （千円）         （千円）
                                 割合     係
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     －             165,124          89,703
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              （注          報酬
                                      資産
            険株式                              1）
                                      運用
             会社
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜Ｄ     都新     3,000,000           －             468,486     手数     107,721
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            Ｃ証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             （注
            株式会
                                          2）
                                      委託
             社
                                      等
         注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
           （注1）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
           （注2）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
      当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    （千円）                    内容
                             容   所有）     の関         （千円）         （千円）
                                 割合     係
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜Ｄ     都新     3,000,000           －             488,979     手数     107,223
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            Ｃ証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             （注
            株式会
                                          1）
                                      委託
             社
                                      等
                                 64/78



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             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     －             165,115          88,523
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              （注          報酬
                                      資産
            険株式                              2）
                                      運用
             会社
         注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
           （注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
           （注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
       （４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

           役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

       （１）親会社情報

           ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社                    （東京証券取引所に上場）
       （２）重要な関連会社の要約財務情報

           関連会社はありません。
      （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                             至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
        １株当たり純資産額（円）
                                    222,196.99                 234,434.27
        １株当たり当期純利益金額（円）
                                    22,846.62                 21,970.39
     （注）   １.  潜在  株式調整後1株当たり当期純利益                金額については、潜在株式が存在しない                   た め記載しておりません           。

     （注）   ２ . １ 株当た   り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります                             。
                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                             至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
        当期純利益（千円）
                                     550,260                 529,156
        普通株主に帰属しない金額（千
                                        －                 －
        円）
        普通株式に係る当期純利益（千
                                     550,260                 529,156
        円）
        期中平均株式数（株）
                                      24,085                 24,085
      （ 重要  な 後発事象    ）

         該当事項はありません           。
     中間財務諸表

     （１）中間貸借対照表
                                           第35期中間会計期間
                                            （2019年9月30日）
                                 注記
                  区分                           金額（千円）
                                 番号
        （資産の部）

        Ⅰ　流動資産
         1 　現金・預金
                                                       4,462,716
         2 　前払費用
                                                         85,834
         3 　未収委託者報酬
                                                       1,064,536
         ▶ 　未収運用受託報酬
                                                       1,051,386
         5 　未収収益
                                                           44
                                 65/78

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         6 　その他                                               3,500
            流動資産合計                                            6,668,018
        Ⅱ　固定資産
         1 　有形固定資産
                                 ※1                       108,449
         2 　無形固定資産
                                                         4,535
         3 　投資その他の資産
           （1）投資有価証券                                              198,354
           （2）長期差入保証金                                              161,598
           （3）繰延税金資産                                              377,510
           （4）その他                                                33
              投資その他の資産合計                                          737,495
            固定資産合計                                            850,480
          資産合計                                             7,518,498
                                           第35期中間会計期間


                                            （2019年9月30日）
                                 注記
                  区分                           金額（千円）
                                 番号
        （負債の部）
        Ⅰ　流動負債
         1 　預り金                                               7,118
         2 　未払金
           （1）未払手数料                                              341,929
           （2）その他未払金                                              274,113
               未払金合計                                          616,043
         3 　未払費用                                              612,977
         ▶ 　未払法人税等                                              143,352
         5 　賞与引当金                                               94,702
         6 　役員賞与引当金                                               2,400
         7 　その他                                               17,246
                                  ※2
            流動負債合計                                            1,493,840
        Ⅱ　固定負債
         1 　退職給付引当金                                              145,393
         2 　資産除去債務                                               8,401
            固定負債合計                                             153,794
          負債合計                                             1,647,635
        （純資産の部）
        Ⅰ　株主資本
         1 　資本金                                             1,550,000
         2 　資本剰余金
           （1）資本準備金                                              413,280
               資本剰余金合計                                          413,280
         3 　利益剰余金
           （1）その他利益剰余金
               繰越利益剰余金                                         3,899,384
            利益剰余金合計                                            3,899,384
            株主資本合計                                            5,862,664
        Ⅱ　評価・換算差額等
         1 　その他有価証券評価差額金                                               8,198
            評価・換算差額等合計                                              8,198
          純資産合計                                             5,870,862
          負債・純資産合計                                             7,518,498
     （２）中間損益計算書

                                           第35期中間会計期間
                                          （自　2019年4月1日
                                           至　2019年9月30日）
                                注記
                  区分                           金額（千円）
                                番号
        Ⅰ　営業収益
         1 　委託者報酬                               2,322,007
         2 　運用受託報酬                               1,597,031             3,919,039
                                 66/78

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        Ⅱ　営業費用
         1 　支払手数料                                 995,486
         2 　広告宣伝費                                 10,061
         3 　公告費                                   200
         ▶ 　調査費                               1,147,700
           （1）調査費                                546,899
           （2）委託調査費                                598,768
           （3）図書費                                 2,032
         5 　営業雑経費                                 99,614
           （1）通信費                                 2,982
           （2）印刷費                                 83,826
           （3）諸会費                                 12,805            2,253,063
        Ⅲ　一般管理費
         1 　給料                                 737,162
           （1）役員報酬                                 43,456
           （2）給料・手当                                634,700
           （3）賞与                                 59,005
         2 　福利厚生費                                 94,456
         3 　交際費                                  5,697
         ▶ 　旅費交通費                                 27,044
         5 　法人事業税                                 27,501
         6 　租税公課                                  3,807
         7 　不動産賃借料                                 107,624
         8 　退職給付費用                                 33,183
         9 　賞与引当金繰入                                 94,702
         10　役員賞与引当金繰入                                   2,400
         11　固定資産減価償却費                       ※1            5,810
         12　諸経費                                  184,843            1,324,235
        営業利益                                                341,740
        Ⅳ　営業外収益
         1 　受取配当金                                    90
         2 　受取利息                                   132
         3 　雑益                                   781            1,004
        Ⅴ　営業外費用
         1　  有価証券売却損                                   2
         2　  有価証券償還損                                  11
         3 　為替差損                                  4,207
         ▶ 　雑損                                   128            4,349
        経常利益                                                338,395
        Ⅵ　特別損失
         1 　固定資産除却損                                   409
         2 　商号変更費用                                   279             689
        税引前中間純利益                                                337,706
         法人税、住民税及び事業税                                               121,869
         法人税等調整額                                               △  8,435
        中間純利益                                                224,271
     （３）中間株主資本等変動計算書

     第35期中間会計期間　（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）                                               （単位：千円）

                                    株主資本
                            資本剰余金               利益剰余金
                                                       株主資本
                                       その他利益
                                                        合計
                                        剰余金
                          資本      資本剰余金                利益剰余金
                 資本金
                         準備金        合計                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高            1,550,000        413,280        413,280       3,675,113        3,675,113       5,638,393
     当中間期変動額
       中間純利益                                   224,271        224,271       224,271
       株主資本以外の
       項目の当中間期
       変動額（純額）
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       当中間期変動
                     －       －        －     224,271        224,271       224,271
       額合計
     当中間期末残高            1,550,000        413,280        413,280       3,899,384        3,899,384       5,862,664
                  評価・換算差額等

                その他有価
                        評価・換算
                               純資産合計
                証券評価差
                        差額等合計
                  額金
     当期首残高              7,956       7,956     5,646,349
     当中間期変動額
       中間純利益                           224,271
       株主資本以外の
       項目の当中間期
                     242       242        242
       変動額（純額）
       当中間期変動
                     242       242     224,513
       額合計
     当中間期末残高              8,198       8,198     5,870,862
     重要な会計方針

       １．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
           時価のあるもの
            中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
           却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
           時価のないもの
            移動平均法による原価法を採用しております。
       ２．固定資産の減価償却の方法
         有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
              建物　　　　15年
              器具備品　　2～20年
       ３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
         外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
        て処理しております。
       ４．引当金の計上基準
         （１）賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しておりま
            す。
         （２）役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計
            上しております。
         （３）退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
              退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
            準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
       ５．消費税等の会計処理方法
         税抜方式を採用しております。
     注記事項

                                 68/78

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      （中間貸借対照表関係）

                                          第35期中間会計期間
                                          （2019年9月30日）
          ※１  有形固定資産の減価償却累計額                                 143,605千円
          ※２  消費税等の取扱い                       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、

                                  流動負債の「その他」に含めて表示しておりま
                                  す。
      （中間損益計算書関係）

                                          第35期中間会計期間
                                          （自　2019年4月1日
                                           至　2019年9月30日）
          ※１  減価償却実施額
            有形固定資産                                  5,810千円
      （中間株主資本等変動計算書関係）

        第35期中間会計期間　（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
        １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                   当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間
                   株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）           末株式数（株）
         発行済株式
           普通株式             24,085              －           －        24,085
            合計            24,085              －           －        24,085
         自己株式
           普通株式               －           －           －           －
            合計              －           －           －           －
        ２．配当に関する事項

         （１）配当金支払額
             該当事項はありません。
         （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後と
         なるもの
             該当事項はありません。
      （金融商品関係）

        第35期中間会計期間　（2019年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

            2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
           であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注
           ２.参照）。
                                                    （単位：千円）

                         中間貸借対照表
                                          時価            差額
                            計上額
         （１）現金・預金                    4,462,716             4,462,716                －
         （２）未収委託者報酬                    1,064,536             1,064,536                －
         （３）未収運用受託報酬                    1,051,386             1,051,386                －
         （４）投資有価証券
              その他有価証券                197,604             197,604               －
              資産計               6,776,242             6,776,242                －
         （１）未払費用                     612,977             612,977               －
                                 69/78

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              負債計                612,977             612,977               －
         注１.   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
          資　産
          （１）    現金・預金、（２）未収委託者報酬及び（３）未収運用受託報酬
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （４）    投資有価証券
             時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額に
            よっております。
          負　債
          （1）   未払費用
             短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
            ります。
         注２.   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                              （単位：千円）

                         中間貸借対照表計上額
          非上場株式                         750
          非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）
         投資有価証券       その他有価証券」には含めておりません。
      （有価証券関係）

        第35期中間会計期間　（2019年9月30日）
       １．満期保有目的の債券
          該当事項はありません。
       ２．子会社株式及び関連会社株式

          該当事項はありません。
       ３．その他有価証券

                                                   （単位：千円）
                                中間貸借対照表
                          種類                 取得原価           差額
                                   計上額
                        （1）株式                －          －         －
         中間貸借対照表計上額が               （2）債券                －          －         －
                        （3）その他             186,669          174,700          11,969
         取得原価を超えるもの
                          小計          186,669          174,700          11,969
                        （1）株式                －          －         －
         中間貸借対照表計上額が
                        （2）債券                －          －         －
         取得原価を超えないもの
                        （3）その他             10,935          11,087          △152
                          小計           10,935          11,087          △152
                   合計                  197,604          185,787          11,816
      （デリバティブ取引関係）

         該当事項はありません。
      （ストック・オプション等関係）

         該当事項はありません。
      （資産除去債務関係）

        第35期中間会計期間　（2019年9月30日）
           資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
                                 70/78


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            当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

                期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,327千円
                時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　　　                             74千円
                中間期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,401千円
      （セグメント情報等）

        セグメント情報
          第35期中間会計期間　（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
             当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報
          第35期中間会計期間　（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
          １．製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
            えるため、記載を省略しております。
          ２．地域ごとの情報

          （１）営業収益
                                                  （単位：千円）
              日本        欧州        北米        中東       アジア        合計
              3,430,451         246,607        120,521        94,487        26,971      3,919,039
            （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
          （２）有形固定資産

              本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
             えているため、記載を省略しております。
          ３．主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の10％以上を占めるものがないた
            め、記載を省略しております。
      （１株当たり情報）

                                         第35期中間会計期間
                                       （自　2019年4月1日
                                        至　2019年9月30日）
          １株当たり純資産額
                                               243,755.98      円
          １株当たり中間純利益金額
                                                9,311.65     円
                                   なお、潜在      株式調整後1株当たり中間純利益
                                  金額については、潜在株式が存在しない                     た め
                                  記載しておりません          。
         （注）   １ 株当た   り中間   純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります                             。
                                         第35期中間会計期間

                                       （自　2019年4月1日
                                        至　2019年9月30日）
          中間純利益
                                                224,271     千円
          普通株主に帰属しない金額
                                                   －  千円
          普通株式に係る中間純利益
                                                224,271     千円
          普通株式の期中平均株式数
                                                24,085    株
      （ 重要  な 後発事象     ）

         該当事項はありません           。
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     ４【利害関係人との取引制限】

         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲

        げる行為が禁止されています。
       (１)　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ

         と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (２)　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、

         若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       (３)　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の

         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
         業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
         以下(４)、(５)において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
         ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
         定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
         バティブ取引を行うこと。
       (４)　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方

         針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       (５)　上記(３)、(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ

         て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       (１)　定款の変更

           2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
       (２)　訴訟事件その他の重要事項

           2020年4月1日付で商号をＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       (1)  受託会社

        ①　名称
            みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
        ②　資本金の額

            247,369百万円（2019年3月末現在）
        ③　事業の内容

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            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
           に基づき信託業務を営んでいます。
            ＜再信託受託会社の概要＞

            名称　　　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
            資本金の額　　　：50,000百万円（2019年3月末現在）
            事業の内容　　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
                       する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
            再信託の目的　　：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社
                       から再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託する
                       ため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
                       ます。
       (2)  販売会社

                                     ※
                                               事業の内容
                               資本金の額
                名称
                             (単位：百万円）
       株式会社北越銀行                          24,538
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                        す。
       株式会社みずほ銀行                         1,404,065
       ※資本金の額は、2019年3月末現在
     ２【関係業務の概要】

       (1)  受託会社

           受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
         の交付等を行います。
       (2)  販売会社

          販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

       (１)　受託会社

           該当事項はありません。
       (２)　販売会社

           該当事項はありません。
     第３【その他】

     １．目論見書の表紙等に、ロゴマーク、キャッチコピー、図案、イラスト、写真、当ファンドの概略的性

      格を表示する文言、第三者機関から取得したユニバーサルデザインに関する認証マーク等を記載するこ
      とがあります。
     ２．金融商品取引法第13条第２項第１号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投

      資信託説明書（交付目論見書）」という名称を使用することがあります。また、金融商品取引法第13条
      第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書（請求目論
      見書）」という名称を使用することがあります。
     ３．投資信託説明書（請求目論見書）の表紙あるいは裏表紙に、金融商品取引法に基づき、投資家の請求

      により交付される目論見書である旨を記載することがあります。
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     ４．投資信託説明書（請求目論見書）の表紙に課税上の取扱いに関する記載をすることがあります。

     ５．目論見書に記載する運用状況に関する情報等は、適宜更新することがあります。

     ６.  目論見書の表紙等に「金融商品取引業者登録番号」、「使用開始日」等を記載することがあります。

     ７．投資信託説明書（請求目論見書）の巻末に信託約款を掲載することがあります。

     ８．目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

     ９．投資評価機関、投資評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使

      用することがあります。
     10．目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。

       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                   ２０１９年６月３日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       蒲　谷　剛　史
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       伊　藤　志　保
                           業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理の状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１８
     年４月１日から２０１９年３月３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                      以　　上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
           途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年１２月２６日

     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会　　御　中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士       蒲　谷　剛　史
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                         公認会計士       伊　藤　志　保
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）の２０１８年１１月１日か
     ら２０１９年１０月３１日までの第１８期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）の２０１９年１０月３１日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する第１８期計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員と
     の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

           途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                ２０１９年１１月２６日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       蒲　谷　剛　史
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       伊　藤　志　保
                           業務執行社員
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１
     ９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１
     日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
     書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０
     日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月
     ３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                       以　　上
     （注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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