世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第29期(令和1年6月18日－令和1年12月16日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第29期(令和1年6月18日－令和1年12月16日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月16日 提出
【計算期間】 第29特定期間(自 2019年6月18日至 2019年12月16日)
【ファンド名】 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http ▲ ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2019年12月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
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6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以 外のもの
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
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ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。） の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。 ）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
※上記体制は 2019年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
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す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
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により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
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３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。 ）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
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する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗Ｐ鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年12月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
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者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年3月16日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 32,314,082,784 98.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 634,115,040 1.92
合計（純資産総額） 32,948,197,824 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
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日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,974,359,590 2.7650 5,459,104,267 2.8313 5,590,004,307 16.97
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,413,364,198 1.6103 5,496,540,369 1.5984 5,455,921,334 16.56
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,374,795,851 2.2265 5,287,482,963 2.2811 5,417,146,815 16.44
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,264,031,613 2.3620 5,347,642,670 2.3637 5,351,491,523 16.24
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,117,390,908 2.4731 5,236,519,454 2.5237 5,343,659,434 16.22
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,618,654,809 1.4249 5,156,221,237 1.4248 5,155,859,371 15.65
益証券 ド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.08
合 計 98.08
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第10特定期間末 (2010年 6月15日) 96,496 97,363 0.5569 0.5619
第11特定期間末 (2010年12月15日) 88,713 89,187 0.5612 0.5642
第12特定期間末 (2011年 6月15日) 76,898 77,323 0.5427 0.5457
第13特定期間末 (2011年12月15日) 59,790 60,171 0.4709 0.4739
第14特定期間末 (2012年 6月15日) 55,918 56,146 0.4910 0.4930
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
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第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
2018年12月末日 30,433 ― 0.8107 ―
2019年 1月末日 31,566 ― 0.8416 ―
2月末日 32,054 ― 0.8580 ―
3月末日 32,234 ― 0.8699 ―
4月末日 32,210 ― 0.8748 ―
5月末日 31,415 ― 0.8523 ―
6月末日 31,858 ― 0.8643 ―
7月末日 32,235 ― 0.8778 ―
8月末日 32,013 ― 0.8711 ―
9月末日 32,603 ― 0.8937 ―
10月末日 33,148 ― 0.9159 ―
11月末日 33,093 ― 0.9205 ―
12月末日 32,948 ― 0.9197 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 0.0310
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 0.0240
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 0.0180
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 0.0180
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 0.0130
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
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第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 1.75
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 5.08
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 △0.09
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 △9.91
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 7.03
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第10特定期間 2009年12月16日～2010年 6月15日 10,739,262,952 10,086,629,772
第11特定期間 2010年 6月16日～2010年12月15日 3,738,112,212 18,933,404,132
第12特定期間 2010年12月16日～2011年 6月15日 1,451,825,844 17,852,733,674
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 1,137,780,912 15,842,664,215
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 787,842,918 13,892,127,349
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 117,689,171,160 98.95
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,250,176,147 1.05
合計（純資産総額） 118,939,347,307 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 10,407 786,095.67 8,180,897,687 795,000 8,273,565,000 6.96
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 10,747 697,570.09 7,496,785,768 720,000 7,737,840,000 6.51
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,693 182,847.84 6,343,540,271 185,600 6,439,020,800 5.41
人 投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 21,413 219,913.46 4,709,007,060 235,300 5,038,478,900 4.24
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,130 197,774.74 4,772,304,671 203,600 4,912,868,000 4.13
投資証券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 20,311 228,301.59 4,637,033,752 233,300 4,738,556,300 3.98
資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 15,440 272,842.21 4,212,683,766 276,400 4,267,616,000 3.59
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 14,488 281,665.6 4,080,771,264 283,600 4,108,796,800 3.45
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 26,766 132,037.37 3,534,112,286 134,900 3,610,733,400 3.04
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,193 337,726.35 3,442,444,707 344,000 3,506,392,000 2.95
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,803 490,814.45 3,339,010,758 476,500 3,241,629,500 2.73
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,385 520,229.85 2,801,437,753 544,000 2,929,440,000 2.46
法人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 47,140 62,730.97 2,957,138,355 61,900 2,917,966,000 2.45
券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 31,422 88,789.48 2,789,943,239 91,400 2,871,970,800 2.41
証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 34,620 86,115.24 2,981,309,793 81,200 2,811,144,000 2.36
人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,324 802,869.18 2,668,737,169 838,000 2,785,512,000 2.34
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,571 645,401.36 2,304,728,266 686,000 2,449,706,000 2.06
法人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 13,841 151,662.71 2,099,163,651 165,700 2,293,453,700 1.93
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 12,364 165,773.53 2,049,623,989 180,500 2,231,702,000 1.88
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 2,480 808,016.08 2,003,879,890 834,000 2,068,320,000 1.74
券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,022 263,620.34 1,851,142,080 277,100 1,945,796,200 1.64
人 投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 9,139 193,588.96 1,769,209,586 197,200 1,802,210,800 1.52
証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 3,817 470,017.45 1,794,056,626 456,500 1,742,460,500 1.46
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 11,598 143,089.81 1,659,555,707 148,700 1,724,622,600 1.45
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 9,623 171,129.71 1,646,781,267 175,800 1,691,723,400 1.42
資証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 3,491 449,762.72 1,570,121,658 478,000 1,668,698,000 1.40
日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 13,788 113,010.12 1,558,183,564 118,000 1,626,984,000 1.37
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 9,992 147,124.2 1,470,065,076 161,300 1,611,709,600 1.36
証券
日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリー 69,042 19,689.8 1,359,423,546 22,480 1,552,064,160 1.30
ト投資法人 投資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,475 329,713.69 1,475,468,804 344,000 1,539,400,000 1.29
法人 投資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.95
合 計 98.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 83,976,729,262 72.92
カナダ 2,210,600,146 1.92
ドイツ 328,413,391 0.29
イタリア 26,175,963 0.02
フランス 4,177,903,965 3.63
オランダ 293,018,290 0.25
スペイン 772,640,192 0.67
ベルギー 1,235,445,083 1.07
アイルランド 162,699,044 0.14
イギリス 6,272,251,463 5.45
オーストラリア 7,717,235,632 6.70
ニュージーランド 254,141,318 0.22
香港 2,200,452,183 1.91
シンガポール 4,741,444,810 4.12
韓国 13,465,910 0.01
イスラエル 87,953,767 0.08
ガーンジー 232,326,096 0.20
マン島 40,146,205 0.03
小計 114,743,042,720 99.63
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 420,354,139 0.37
合計（純資産総額） 115,163,396,859 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,241,998,500 1.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 493,111 9,278.18 4,575,174,542 9,714.68 4,790,418,134 4.16
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 66,613 62,712.56 4,177,472,048 63,818.69 4,251,155,063 3.69
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 239,683 17,014.30 4,078,040,317 16,169.96 3,875,664,619 3.37
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 316,804 9,340.97 2,959,257,465 8,869.97 2,810,044,384 2.44
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 117,409 25,815.17 3,030,934,158 23,187.27 2,722,395,170 2.36
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 109,060 23,139.90 2,523,637,600 22,880.51 2,495,348,464 2.17
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 272,485 9,036.36 2,462,273,078 8,868.88 2,416,637,312 2.10
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 162,956 13,356.70 2,176,555,108 12,947.80 2,109,921,827 1.83
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 254,510 8,173.15 2,080,149,985 8,025.27 2,042,511,468 1.77
香港 投資証券 LINK REIT 1,637,800 1,248.63 2,045,017,543 1,149.51 1,882,682,218 1.63
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 107,565 16,497.49 1,774,553,085 17,278.13 1,858,523,129 1.61
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 291,130 7,269.65 2,116,414,964 6,335.85 1,844,557,408 1.60
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 51,614 34,065.54 1,758,258,992 32,838.41 1,694,922,148 1.47
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 112,264 14,621.73 1,641,494,413 15,084.22 1,693,414,964 1.47
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 89,977 16,754.15 1,507,488,499 17,573.42 1,581,203,971 1.37
INC
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 386,545 3,709.81 1,434,012,183 3,723.94 1,439,472,088 1.25
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 421,106 3,180.68 1,339,404,205 3,233.11 1,361,484,378 1.18
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,253,499 1,111.28 1,392,991,230 1,051.38 1,317,909,795 1.14
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 89,191 13,907.39 1,240,414,666 14,242.80 1,270,329,575 1.10
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 4,172,144 297.14 1,239,717,393 300.72 1,254,662,163 1.09
ラリア
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 72,434 15,860.18 1,148,816,916 16,341.96 1,183,714,226 1.03
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 134,879 9,406.29 1,268,712,325 8,719.88 1,176,128,748 1.02
アメリカ 投資証券 UDR INC 229,128 5,188.15 1,188,750,617 5,077.01 1,163,285,239 1.01
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 101,340 12,115.76 1,227,811,833 11,450.11 1,160,354,715 1.01
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 560,295 1,914.42 1,072,640,445 2,066.30 1,157,738,455 1.01
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 856,537 1,142.51 978,604,267 1,290.74 1,105,571,775 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 142,370 7,252.24 1,032,502,161 7,615.51 1,084,220,956 0.94
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 287,170 3,663.94 1,052,174,011 3,762.29 1,080,416,934 0.94
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 360,789 2,532.47 913,688,146 2,765.29 997,687,801 0.87
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 406,031 2,110.69 857,005,696 2,268.98 921,279,304 0.80
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.63
合 計 99.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 8,300,000.00 908,459,900 908,850,000 0.79
加ドル 買建 300,000.00 25,113,600 25,125,000 0.02
ユーロ 買建 650,000.00 79,608,750 79,644,500 0.07
英ポンド 買建 500,000.00 71,699,000 71,720,000 0.06
豪ドル 買建 1,100,000.00 84,143,400 84,139,000 0.07
香港ドル 買建 1,700,000.00 23,877,180 23,902,000 0.02
シンガポールドル 買建 600,000.00 48,576,300 48,618,000 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 32,601,814,724 76.43
地方債証券 日本 2,961,477,000 6.94
特殊債券 日本 4,172,059,000 9.78
社債券 日本 2,754,054,000 6.46
オーストラリア 100,068,000 0.23
小計 2,854,122,000 6.69
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 66,525,001 0.16
合計（純資産総額） 42,655,997,725 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 103.52 724,689,000 102.57 718,053,000 0.300 2025/12/20 1.68
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 102.61 625,975,900 101.50 619,192,700 0.100 2026/12/20 1.45
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 508,000,000 121.91 619,343,440 120.60 612,653,080 1.700 2032/9/20 1.44
債（２０年）
日本 国債証券 第１２４回利付国 560,000,000 100.14 560,820,794 100.14 560,820,794 0.100 2020/6/20 1.31
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 119.76 514,976,600 118.54 509,756,400 1.500 2033/3/20 1.20
債（２０年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 103.74 508,330,900 102.98 504,606,900 0.500 2024/9/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 490,000,000 102.86 504,043,400 101.60 497,854,700 0.100 2027/12/20 1.17
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 490,000,000 102.75 503,475,000 101.52 497,467,600 0.100 2027/3/20 1.17
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 480,000,000 102.82 493,545,600 101.56 487,531,200 0.100 2028/3/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 393,000,000 122.66 482,069,350 121.54 477,663,990 2.100 2030/3/20 1.12
債（２０年）
日本 特殊債券 第７０回政府保証 400,000,000 119.66 478,660,000 119.38 477,544,000 2.200 2028/11/28 1.12
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第３５１回利付国 435,000,000 102.77 447,062,550 101.53 441,659,850 0.100 2028/6/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 103.95 436,590,000 103.04 432,789,000 0.400 2025/9/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 122.68 435,538,850 121.47 431,250,450 1.700 2033/6/20 1.01
債（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 103.60 404,067,300 102.77 400,818,600 0.400 2025/3/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 390,000,000 102.71 400,592,400 101.48 395,803,200 0.100 2028/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１２４回利付国 320,000,000 122.73 392,767,800 121.70 389,459,200 2.000 2030/12/20 0.91
債（２０年）
日本 国債証券 第２９回利付国債 276,000,000 140.30 387,244,560 139.28 384,434,880 2.400 2038/9/20 0.90
（３０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 103.77 383,978,600 102.91 380,767,000 0.400 2025/6/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 370,000,000 102.10 377,781,100 101.72 376,378,800 1.300 2021/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 122.28 354,632,300 120.67 349,945,900 2.100 2029/9/20 0.82
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 117.18 351,543,000 115.73 347,205,000 2.300 2026/6/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 325,000,000 100.27 325,900,726 100.27 325,900,726 0.100 2020/9/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 270,000,000 121.66 328,490,900 120.50 325,358,100 1.800 2031/9/20 0.76
債（２０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 105.19 310,316,400 104.55 308,425,450 1.400 2022/12/20 0.72
（２０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 105.32 300,164,850 104.62 298,181,250 0.500 2038/3/20 0.70
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 117.88 294,712,500 116.31 290,790,000 2.300 2026/9/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 139.87 279,750,000 139.11 278,238,000 2.200 2041/3/20 0.65
（３０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 208,000,000 133.38 277,434,560 132.20 274,980,160 2.400 2034/3/20 0.64
（３０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 230,000,000 120.29 276,669,500 119.03 273,775,900 1.600 2032/6/20 0.64
債（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 76.43
地方債証券 6.94
特殊債券 9.78
社債券 6.69
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 99.84
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 74,573,597,303 47.49
カナダ 2,982,344,849 1.90
メキシコ 1,367,748,814 0.87
ドイツ 9,851,103,784 6.27
イタリア 13,881,100,375 8.84
フランス 15,350,128,535 9.78
オランダ 2,883,501,025 1.84
スペイン 8,769,681,151 5.58
ベルギー 3,681,193,132 2.34
オーストリア 2,166,609,338 1.38
フィンランド 875,655,810 0.56
アイルランド 1,104,102,577 0.70
イギリス 10,059,760,582 6.41
スウェーデン 539,247,987 0.34
ノルウェー 377,784,623 0.24
デンマーク 771,173,132 0.49
ポーランド 915,917,020 0.58
オーストラリア 3,064,194,433 1.95
シンガポール 657,951,907 0.42
マレーシア 721,160,867 0.46
南アフリカ 954,522,617 0.61
小計 155,548,479,861 99.06
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,483,690,478 0.94
合計（純資産総額） 157,032,170,339 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 373,792,260 0.24
売建 ― 80,353,761 △0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,860,000 11,043.51 1,309,761,320 11,045.01 1,309,939,076 2.125 2021/8/15 0.83
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,000,000 10,805.14 1,188,565,513 10,809.42 1,189,036,273 1.250 2023/7/31 0.76
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 12,346.89 1,142,088,080 12,243.75 1,132,547,549 8.000 2021/11/15 0.72
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,700,000 11,028.53 1,069,768,348 11,032.39 1,070,142,005 1.875 2022/7/31 0.68
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,840,000 10,923.26 965,616,219 10,935.24 966,675,527 1.500 2022/1/31 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,650,000 10,999.86 841,489,804 11,000.08 841,506,148 1.750 2023/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 11,179.61 838,470,979 11,163.99 837,299,399 2.750 2021/9/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,120,000 13,715.96 702,257,652 13,609.61 696,812,538 3.625 2043/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 11,373.26 693,769,416 11,300.08 689,305,266 2.250 2027/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,940,000 11,309.28 671,771,658 11,262.85 669,013,495 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 11,038.17 667,809,285 11,039.88 667,912,820 2.125 2021/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,366.63 659,264,845 11,338.38 657,626,597 2.500 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,341.81 657,825,174 11,319.13 656,509,606 2.500 2024/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 12,223.00 647,819,060 12,148.74 643,883,641 2.875 2045/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 13,989.01 629,505,636 13,877.95 624,508,040 3.750 2043/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,907.42 621,723,257 10,870.62 619,625,352 1.625 2026/2/15 0.39
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,815,000 22,483.66 632,915,180 21,893.36 616,298,198 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,450,000 11,270.77 614,256,979 11,247.01 612,962,521 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,640,000 10,924.24 616,127,146 10,859.49 612,475,410 1.625 2026/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,050,000 12,183.20 615,251,609 12,093.54 610,723,803 2.875 2043/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,305.22 599,176,793 11,288.95 598,314,849 2.500 2023/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,847.72 596,625,076 10,848.15 596,648,618 1.375 2023/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,088.66 587,699,483 11,083.53 587,427,324 2.000 2023/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,065.56 586,474,680 11,066.20 586,508,649 2.250 2021/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,766.14 588,307,236 11,712.86 585,643,120 3.000 2025/9/30 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,220,000 11,150.29 582,045,502 11,112.42 580,068,433 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,250,000 10,957.06 575,246,138 10,963.06 575,560,709 1.625 2022/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 11,369.41 578,703,324 11,296.23 574,978,320 2.250 2027/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,825,000 20,736.73 585,812,871 20,330.15 574,326,824 4.750 2035/4/25 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,646.51 575,608,235 14,517.92 570,554,511 4.250 2023/10/25 0.36
ロ.種類別の投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 99.06
合 計 99.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 2,680,000.00 293,480,000 293,455,200 0.19
ユーロ 買建 562,000.00 68,914,220 68,861,860 0.04
英ポンド 買建 80,000.00 11,483,570 11,475,200 0.01
米ドル 売建 733,824.31 80,397,790 80,353,761 △0.05
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 33,108,092,360 99.40
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 199,950,464 0.60
合計（純資産総額） 33,308,042,824 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 189,310,000 0.57
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 152,100 7,486.12 1,138,639,620 7,714.00 1,173,299,400 3.52
器
日本 株式 ソニー 電気機器 86,200 6,376.61 549,664,357 7,401.00 637,966,200 1.92
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 925,200 566.63 524,246,076 593.20 548,828,640 1.65
ル・グループ
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 106,100 3,998.67 424,258,887 4,756.00 504,611,600 1.51
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 178,800 2,650.31 473,875,428 2,757.00 492,951,600 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 113,400 3,829.49 434,264,166 4,332.00 491,248,800 1.47
日本 株式 キーエンス 電気機器 12,300 33,639.92 413,771,016 38,490.00 473,427,000 1.42
日本 株式 リクルートホールディング サービス 93,300 3,538.90 330,179,370 4,099.00 382,436,700 1.15
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 93,000 3,851.35 358,175,550 4,038.00 375,534,000 1.13
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 8,400 37,233.86 312,764,424 43,970.00 369,348,000 1.11
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 107,300 2,951.34 316,678,782 3,099.00 332,522,700 1.00
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 99,700 2,938.27 292,945,519 3,253.00 324,324,100 0.97
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,826,400 167.35 305,648,040 168.30 307,383,120 0.92
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 65,500 4,201.69 275,210,695 4,626.00 303,003,000 0.91
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 98,800 2,847.96 281,378,448 3,038.00 300,154,400 0.90
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 48,100 5,592.33 268,991,073 6,119.00 294,323,900 0.88
日本 株式 花王 化学 32,600 8,345.12 272,050,912 9,025.00 294,215,000 0.88
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,200 9,148.59 248,841,648 10,450.00 284,240,000 0.85
日本 株式 第一三共 医薬品 39,000 6,902.10 269,181,900 7,228.00 281,892,000 0.85
日本 株式 信越化学工業 化学 22,900 11,859.04 271,572,016 12,060.00 276,174,000 0.83
日本 株式 三菱商事 卸売業 94,200 2,736.99 257,824,458 2,900.00 273,180,000 0.82
日本 株式 村田製作所 電気機器 40,000 5,912.93 236,517,200 6,746.00 269,840,000 0.81
日本 株式 ダイキン工業 機械 17,400 15,236.13 265,108,662 15,450.00 268,830,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 13,000 21,635.51 281,261,630 20,330.00 264,290,000 0.79
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 11,300 22,729.60 256,844,480 22,000.00 248,600,000 0.75
日本 株式 日本電産 電気機器 16,400 15,962.61 261,786,804 15,005.00 246,082,000 0.74
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 24,000 9,992.55 239,821,200 9,858.00 236,592,000 0.71
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 92,500 2,287.72 211,614,100 2,534.50 234,441,250 0.70
日本 株式 三井物産 卸売業 118,000 1,820.49 214,817,820 1,946.00 229,628,000 0.69
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 119,900 1,772.22 212,489,178 1,870.00 224,213,000 0.67
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.80
食料品 3.75
繊維製品 0.59
パルプ・紙 0.24
化学 7.09
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医薬品 5.98
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.85
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.77
金属製品 0.59
機械 5.08
電気機器 14.31
輸送用機器 7.67
精密機器 2.36
その他製品 2.32
電気・ガス業 1.53
陸運業 4.36
海運業 0.18
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.66
卸売業 4.96
小売業 4.61
銀行業 5.82
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.30
その他金融業 1.18
不動産業 2.41
サービス業 5.14
合 計 99.40
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 11 日本円 190,726,050 189,310,000 0.57
取引 ０３月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 144,296,072,976 62.81
カナダ 8,294,440,957 3.61
ドイツ 7,047,883,622 3.07
イタリア 1,586,732,273 0.69
フランス 8,413,320,830 3.66
オランダ 4,139,830,302 1.80
スペイン 2,324,811,043 1.01
ベルギー 823,631,153 0.36
オーストリア 187,454,099 0.08
ルクセンブルク 220,936,756 0.10
フィンランド 871,806,562 0.38
アイルランド 4,325,900,816 1.88
ポルトガル 130,003,712 0.06
イギリス 13,012,143,826 5.66
スイス 8,399,015,860 3.66
スウェーデン 2,043,599,772 0.89
ノルウェー 508,494,854 0.22
デンマーク 1,503,500,659 0.65
ケイマン 519,208,155 0.23
オーストラリア 5,126,531,460 2.23
バミューダ 465,436,476 0.20
ニュージーランド 234,162,067 0.10
香港 2,154,224,938 0.94
シンガポール 935,586,276 0.41
イスラエル 456,943,531 0.20
ジャージー 637,250,351 0.28
英ヴァージン諸島 33,881,123 0.01
アラブ首長国連邦 9,116,375 0.00
マン島 34,159,093 0.01
小計 218,736,079,917 95.22
投資証券 アメリカ 4,951,989,625 2.16
カナダ 50,330,055 0.02
フランス 246,781,966 0.11
イギリス 172,802,208 0.08
オーストラリア 417,800,017 0.18
香港 128,171,368 0.06
シンガポール 128,045,512 0.06
小計 6,095,920,751 2.65
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コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,884,520,915 2.13
合計（純資産総額） 229,716,521,583 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,699,926,792 2.05
買建 ドイツ 1,106,683,248 0.48
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 5,177,188,500 2.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 225,472 27,218.16 6,136,933,746 31,750.48 7,158,846,030 3.12
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 361,824 15,538.62 5,622,248,810 17,415.65 6,301,402,895 2.74
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 20,975 193,142.93 4,051,173,099 204,855.28 4,296,839,666 1.87
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 120,130 20,729.34 2,490,215,711 22,799.43 2,738,896,247 1.19
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,470 13,873.44 2,212,398,368 15,244.17 2,430,989,129 1.06
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,602 139,199.90 2,171,796,841 148,113.06 2,310,860,093 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,950 139,131.58 2,080,017,261 148,414.35 2,218,794,658 0.97
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 131,741 14,177.18 1,867,716,238 15,968.36 2,103,689,032 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 86,222 19,531.61 1,684,054,628 20,749.56 1,789,069,287 0.78
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 148,583 11,765.44 1,748,145,715 11,959.36 1,776,957,587 0.77
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 124,949 13,493.95 1,686,055,874 13,814.42 1,726,098,015 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 441,069 3,492.40 1,540,392,494 3,872.94 1,708,236,419 0.74
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 65,760 23,317.02 1,533,327,769 24,775.89 1,629,263,079 0.71
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 211,271 7,590.47 1,603,648,191 7,657.14 1,617,733,400 0.70
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アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 364,877 4,062.90 1,482,461,705 4,299.13 1,568,655,262 0.68
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 47,330 27,218.55 1,288,254,239 32,426.47 1,534,744,977 0.67
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 45,090 29,797.80 1,343,582,886 32,949.07 1,485,673,765 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 220,882 6,200.48 1,369,576,297 6,582.36 1,453,925,902 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 89,962 14,521.65 1,306,396,835 15,968.37 1,436,546,502 0.63
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 206,567 6,611.55 1,365,729,876 6,741.22 1,392,514,996 0.61
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 54,700 25,551.04 1,397,642,035 24,099.91 1,318,265,252 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 127,893 9,074.36 1,160,547,911 10,024.74 1,282,094,073 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 35,098 33,235.91 1,166,514,299 35,658.89 1,251,556,072 0.54
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 94,831 13,002.44 1,233,034,493 13,180.06 1,249,879,029 0.54
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 208,940 5,671.66 1,185,037,693 5,907.47 1,234,307,868 0.54
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 202,932 5,887.81 1,194,826,018 6,064.14 1,230,609,276 0.54
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 276,320 4,047.62 1,118,441,112 4,307.89 1,190,358,707 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 107,333 9,812.33 1,053,187,639 10,465.56 1,123,300,381 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 226,624 4,980.61 1,128,725,804 4,941.15 1,119,784,537 0.49
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 213,890 5,123.43 1,095,851,005 5,233.68 1,119,432,072 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.16
素材 4.21
資本財 6.86
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.10
耐久消費財・アパレル 1.91
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 5.94
小売 4.61
食品・生活必需品小売り 1.46
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 4.70
家庭用品・パーソナル用品 2.02
ヘルスケア機器・サービス 4.90
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.11
銀行 7.65
各種金融 4.33
保険 3.73
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 9.51
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.63
電気通信サービス 2.29
公益事業 3.49
半導体・半導体製造装置 3.31
投資証券 ― ― 2.65
合 計 97.87
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2003 買建 265 米ドル 42,639,800 4,671,616,488 42,898,200 4,699,926,792 2.05
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2003 買建 265 ユーロ 8,984,230 1,100,927,544 9,031,200 1,106,683,248 0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 38,600,000.00 4,207,849,100 4,221,428,000 1.84
ユーロ 買建 7,800,000.00 947,019,500 955,760,500 0.42
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
;
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年 6月18日から2019年12月16日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
26,179,743
金銭信託 -
631,730,033 543,449,367
コール・ローン
31,266,589,154 32,273,505,515
親投資信託受益証券
3,626,718 20,412,245
未収入金
31,928,125,648 32,837,367,127
流動資産合計
31,928,125,648 32,837,367,127
資産合計
負債の部
流動負債
36,865,082 35,945,058
未払収益分配金
10,407,630 28,676,510
未払解約金
未払受託者報酬 1,548,925 1,534,858
27,880,840 27,627,670
未払委託者報酬
979 630
未払利息
6,689,275 3,447,919
その他未払費用
83,392,731 97,232,645
流動負債合計
83,392,731 97,232,645
負債合計
純資産の部
元本等
36,865,082,059 35,945,058,246
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 5,020,349,142 △ 3,204,923,764
1,408,745,547 2,485,682,544
（分配準備積立金）
31,844,732,917 32,740,134,482
元本等合計
31,844,732,917 32,740,134,482
純資産合計
31,928,125,648 32,837,367,127
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期
当期
自 2018年12月18日
自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日
至 2019年12月16日
営業収益
389
受取利息 -
1,200,019,771 2,108,693,214
有価証券売買等損益
1,200,020,160 2,108,693,214
営業収益合計
営業費用
123,323 107,065
支払利息
8,531,115 8,802,727
受託者報酬
153,561,087 158,450,242
委託者報酬
3,908,441 4,040,440
その他費用
166,123,966 171,400,474
営業費用合計
1,033,896,194 1,937,292,740
営業利益又は営業損失（△）
1,033,896,194 1,937,292,740
経常利益又は経常損失（△）
1,033,896,194 1,937,292,740
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,576,638 15,126,457
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 5,929,910,089 △ 5,020,349,142
330,328,063 264,500,103
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
330,328,063 264,500,103
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
224,179,299 152,594,236
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
224,179,299 152,594,236
額
222,907,373 218,646,772
分配金
△ 5,020,349,142 △ 3,204,923,764
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっておりま
なる重要な事項 す。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特
定期間は2019年 6月18日から2019年12月16日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首元本額 37,565,004,411円 36,865,082,059円
期中追加設定元本額 1,553,018,779円 1,375,802,750円
期中一部解約元本額 2,252,941,131円 2,295,826,563円
２. 受益権の総数 36,865,082,059口 35,945,058,246口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 5,020,349,142円 3,204,923,764円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 1月15日
至 2019年 7月16日
A 計算期末における費用控除後の 52,681,395円 A 計算期末における費用控除後の 67,450,869円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 414,990,544円 C 信託約款に定める収益調整金 465,648,100円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,297,156,134円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,399,681,846円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,764,828,073円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,932,780,815円
} 分配対象収益(1万口当たり) 469円 } 分配対象収益(1万口当たり) 525円
▶ 分配金額 37,588,456円 ▶ 分配金額 36,808,705円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 1月16日 自 2019年 7月17日
至 2019年 2月15日 至 2019年 8月15日
A 計算期末における費用控除後の 51,057,029円 A 計算期末における費用控除後の 21,841,427円
配当等収益 配当等収益
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B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 421,420,826円 C 信託約款に定める収益調整金 475,084,633円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,300,779,199円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,418,052,428円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,773,257,054円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,914,978,488円
} 分配対象収益(1万口当たり) 473円 } 分配対象収益(1万口当たり) 521円
▶ 分配金額 37,468,765円 ▶ 分配金額 36,740,653円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 2月16日 自 2019年 8月16日
至 2019年 3月15日 至 2019年 9月17日
A 計算期末における費用控除後の 72,517,486円 A 計算期末における費用控除後の 67,464,871円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 374,982,667円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 424,556,349円 C 信託約款に定める収益調整金 481,714,026円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,299,147,493円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,391,971,969円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,796,221,328円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,316,133,533円
} 分配対象収益(1万口当たり) 482円 } 分配対象収益(1万口当たり) 632円
▶ 分配金額 37,192,500円 ▶ 分配金額 36,642,375円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 3月16日 自 2019年 9月18日
至 2019年 4月15日 至 2019年10月15日
A 計算期末における費用控除後の 110,898,964円 A 計算期末における費用控除後の 92,832,100円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 45,514,998円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 353,546,520円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 431,454,873円 C 信託約款に定める収益調整金 489,474,008円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,316,018,504円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,778,651,825円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,903,887,339円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,714,504,453円
} 分配対象収益(1万口当たり) 515円 } 分配対象収益(1万口当たり) 744円
▶ 分配金額 36,924,384円 ▶ 分配金額 36,445,367円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2019年 4月16日 自 2019年10月16日
至 2019年11月15日
至 2019年 5月15日
A 計算期末における費用控除後の 24,351,130円 A 計算期末における費用控除後の 40,590,192円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 162,467,765円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 445,145,826円 C 信託約款に定める収益調整金 498,705,707円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,419,890,880円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,152,429,639円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,889,387,836円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,854,193,303円
} 分配対象収益(1万口当たり) 512円 } 分配対象収益(1万口当たり) 791円
▶ 分配金額 36,868,186円 ▶ 分配金額 36,064,614円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
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自 2019年 5月16日 自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
至 2019年 6月17日
A 計算期末における費用控除後の 51,461,086円 A 計算期末における費用控除後の 40,437,944円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 186,206,229円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 458,973,505円 C 信託約款に定める収益調整金 514,538,203円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,394,149,543円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,294,983,429円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 1,904,584,134円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,036,165,805円
} 分配対象収益(1万口当たり) 516円 } 分配対象収益(1万口当たり) 844円
▶ 分配金額 36,865,082円 ▶ 分配金額 35,945,058円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 296,366,296
合計 296,366,296
当期（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 257,656,130
合計 257,656,130
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 0.8638円 1口当たり純資産額 0.9108円
(1万口当たり純資産額) (8,638円) (1万口当たり純資産額) (9,108円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 2,024,843,992 5,598,693,637
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 3,618,654,809 5,156,221,237
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,265,989,077 5,352,266,199
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,502,989,777 5,640,864,437
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,117,390,908 5,236,519,454
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,375,450,506 5,288,940,551
ンド
合計 15,905,319,069 32,273,505,515
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 40,376,227 -
コール・ローン 974,298,155 2,137,932,109
投資証券 27,400,876,000 105,603,484,220
89,188,590 386,485,017
未収配当金
28,504,738,972 108,127,901,346
流動資産合計
28,504,738,972 108,127,901,346
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 929,330,350 1,648,478,800
未払解約金 2,652,495 253,083
1,510 2,478
未払利息
931,984,355 1,648,734,361
流動負債合計
931,984,355 1,648,734,361
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,341,578,634 43,055,259,887
剰余金
15,231,175,983 63,423,907,098
剰余金又は欠損金（△）
27,572,754,617 106,479,166,985
元本等合計
27,572,754,617 106,479,166,985
純資産合計
28,504,738,972 108,127,901,346
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 3,940,100,434円 12,341,578,634円
期首からの追加設定元本額 8,672,066,510円 31,051,272,811円
期首からの一部解約元本額 270,588,310円 337,591,558円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,390,678,281円 2,117,390,908円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,311,044,408円 1,425,714,824円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 167,326,722円 148,691,553円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 8,472,529,223円 39,363,462,602円
計 12,341,578,634円 43,055,259,887円
２. 受益権の総数 12,341,578,634口 43,055,259,887口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在 2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,194,558,989
合計 1,194,558,989
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,784,881,002
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 1,784,881,002
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.2341円 1口当たり純資産額 2.4731円
(1万口当たり純資産額) (22,341円) (1万口当たり純資産額) (24,731円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,009 125,317,800
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,424 175,864,000
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 3,266 2,168,624,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 12,609 1,428,599,700
森ヒルズリート投資法人 投資証券 11,308 1,994,731,200
産業ファンド投資法人 投資証券 12,093 1,938,507,900
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 9,322 3,127,531,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 6,117 1,211,777,700
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 4,925 2,620,100,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 24,480 3,317,040,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 4,092 1,366,728,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 14,121 3,960,940,500
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,495 840,190,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,532 521,646,000
イオンリート投資法人 投資証券 10,607 1,536,954,300
ヒューリックリート投資法人 投資証券 8,359 1,611,615,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本リート投資法人 投資証券 3,192 1,468,320,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 63,144 1,302,660,720
資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 477 97,737,300
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 28,738 2,606,536,600
トーセイ・リート投資法人 投資証券 2,139 277,428,300
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 3,796 1,016,189,200
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 2,096 271,851,200
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,967 222,664,400
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 30,652 5,624,642,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,628 214,570,400
ラサールロジポート投資法人 投資証券 9,138 1,417,303,800
スターアジア不動産投資法人 投資証券 3,262 378,392,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 845 108,413,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,420 1,116,830,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1,670 152,304,000
さくら総合リート投資法人 投資証券 2,127 208,658,700
投資法人みらい 投資証券 10,661 615,139,700
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 2,306 335,292,400
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,935 665,640,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1,380 185,886,000
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1,427 196,497,900
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,789 342,210,300
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 1,520 174,648,000
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 9,518 7,509,702,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 9,829 7,047,393,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 18,576 4,346,784,000
オリックス不動産投資法人 投資証券 19,583 4,435,549,500
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 6,222 2,943,006,000
プレミア投資法人 投資証券 8,877 1,369,721,100
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 6,590 1,306,138,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 6,825 924,787,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 22,068 4,559,248,800
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 7,024 1,324,024,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 43,113 2,651,449,500
フロンティア不動産投資法人 投資証券 3,491 1,612,842,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 6,121 812,256,700
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 6,422 1,717,242,800
福岡リート投資法人 投資証券 5,083 920,023,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3,040 2,422,880,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 7,611 820,465,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和証券オフィス投資法人 投資証券 2,269 1,826,545,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 4,439 735,542,300
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,531 302,219,400
大和ハウスリート投資法人 投資証券 13,251 3,773,884,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 31,662 2,624,779,800
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 11,055 1,113,238,500
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 8,801 1,557,777,000
合計 569,069 105,603,484,220
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 1,295,750,099 2,090,679,776
金銭信託 376,949 -
コール・ローン 9,095,954 15,065,737
投資証券 25,013,611,804 103,640,526,687
派生商品評価勘定 1,920 80,960
未収入金 306,740 848,757
40,037,873 142,080,344
未収配当金
26,359,181,339 105,889,282,261
流動資産合計
26,359,181,339 105,889,282,261
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,907 87,290
未払金 1,205,815,163 1,766,459,274
未払解約金 1,465,371 1,295,531
14 17
未払利息
1,207,318,455 1,767,842,112
流動負債合計
1,207,318,455 1,767,842,112
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,583,284,463 46,765,012,186
剰余金
13,568,578,421 57,356,427,963
剰余金又は欠損金（△）
25,151,862,884 104,121,440,149
元本等合計
25,151,862,884 104,121,440,149
純資産合計
26,359,181,339 105,889,282,261
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 3,092,199,662円 11,583,284,463円
期首からの追加設定元本額 8,731,249,790円 35,281,967,091円
期首からの一部解約元本額 240,164,989円 100,239,368円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,421,174,254円 2,375,450,506円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 44,221,444円 37,595,546円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 8,716,439,955円 43,962,661,649円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 401,448,810円 389,304,485円
資家向け）
計 11,583,284,463円 46,765,012,186円
２. 受益権の総数 11,583,284,463口 46,765,012,186口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 908,397,581
合計 908,397,581
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,636,797,497
合計 △1,636,797,497
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 231,318,387 － 231,282,400 △35,987
米ドル 130,378,080 － 130,380,000 1,920
加ドル 24,298,410 － 24,297,000 △1,410
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ニュージーランド
2,825,372 － 2,824,400 △972
ドル
香港ドル 32,603,665 － 32,571,000 △32,665
シンガポールドル 41,212,860 － 41,210,000 △2,860
合計 231,318,387 － 231,282,400 △35,987
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,702,734,230 － 2,702,727,900 △6,330
米ドル 2,013,247,040 － 2,013,328,000 80,960
加ドル 49,820,400 － 49,818,000 △2,400
ユーロ 164,347,650 － 164,335,500 △12,150
英ポンド 149,056,680 － 149,042,400 △14,280
豪ドル 180,654,000 － 180,624,000 △30,000
香港ドル 30,868,200 － 30,844,000 △24,200
シンガポールドル 114,740,260 － 114,736,000 △4,260
合計 2,702,734,230 － 2,702,727,900 △6,330
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.1714円 1口当たり純資産額 2.2265円
(1万口当たり純資産額) (21,714円) (1万口当たり純資産額) (22,265円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 61,586 1,568,595.42
AGREE REALTY CORPORATION 30,833 2,109,285.53
ALEXANDER'S INC 1,490 472,508.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 82,223 12,865,432.81
AMERICAN ASSETS TRUST INC 35,855 1,602,718.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 100,991 4,646,595.91
AMERICAN FINANCE TRUST INC 79,190 1,078,567.80
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 186,119 4,768,368.78
AMERICOLD REALTY TRUST 139,683 4,617,919.98
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 108,419 5,545,631.85
APPLE HOSPITALITY REIT INC 154,220 2,432,049.40
ARA US HOSPITALITY TRUST 380,100 326,886.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 51,140 135,521.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 101,320 21,139,404.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 16,785 195,377.40
BOSTON PROPERTIES INC 104,280 14,089,270.80
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 19,263 182,035.35
BRANDYWINE REALTY TRUST 127,222 1,879,068.94
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BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 217,839 4,546,299.93
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 48,225 882,999.75
BRT APARTMENTS CORP 3,995 68,394.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 70,335 7,402,758.75
CARETRUST REIT INC 69,012 1,400,943.60
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 154,512 162,237.60
CEDAR REALTY TRUST INC 78,090 206,157.60
CHATHAM LODGING TRUST 33,911 619,553.97
CITY OFFICE REIT INC 39,450 493,519.50
CLIPPER REALTY INC 4,436 43,206.64
COLONY CAPITAL INC-A 351,873 1,608,059.61
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 84,170 1,701,075.70
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 12,878 575,517.82
CORECIVIC INC 85,441 1,360,220.72
COREPOINT LODGING INC 29,830 307,547.30
CORESITE REALTY CORP 27,121 3,013,143.10
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 79,978 2,233,785.54
COUSINS PROPERTIES INC 105,089 4,146,811.94
CUBESMART 138,568 4,187,524.96
CYRUSONE INC 82,536 5,041,298.88
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 146,903 1,577,738.22
DIGITAL REALTY TRUST INC 151,140 17,186,129.40
DOUGLAS EMMETT INC 120,056 5,089,173.84
DUKE REALTY CORPORATION 262,326 8,974,172.46
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 52,100 1,181,107.00
EASTGROUP PROPERTIES INC 26,965 3,573,132.15
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 110,653 1,512,626.51
EPR PROPERTIES 55,916 3,799,492.20
EQUINIX INC 61,527 33,953,059.68
EQUITY COMMONWEALTH 89,909 2,811,454.43
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 132,114 9,228,162.90
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 252,949 20,491,398.49
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 58,338 1,450,282.68
ESSEX PROPERTY TRUST INC 47,684 14,329,518.84
EXTRA SPACE STORAGE INC 93,363 9,550,101.27
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FARMLAND PARTNERS INC 19,935 128,580.75
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 50,709 6,479,088.93
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 91,640 3,738,912.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 48,327 1,311,111.51
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 76,323 646,455.81
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 36,309 446,600.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 148,181 6,096,166.34
GEO GROUP INC/THE 87,677 1,285,344.82
GETTY REALTY CORPORATION 23,233 757,163.47
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 21,950 489,924.00
GLADSTONE LAND CORP 15,773 202,840.78
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,997 281,781.57
GLOBAL NET LEASE INC 64,793 1,286,788.98
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 95,122 3,069,586.94
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 150,713 4,363,141.35
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 356,715 11,504,058.75
HERSHA HOSPITALITY TRUST 23,962 339,301.92
HIGHWOODS PROPERTIES INC 74,918 3,455,967.34
HOST HOTELS & RESORTS INC 529,587 9,506,086.65
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 110,854 3,937,534.08
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,916 931,128.36
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 46,991 953,447.39
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,079 597,926.79
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,096 598,699.20
INVITATION HOMES INC 389,931 11,319,696.93
IRON MOUNTAIN INC 208,449 6,584,903.91
JBG SMITH PROPERTIES 85,130 3,316,664.80
KILROY REALTY CORPORATION 67,431 5,498,998.05
KIMCO REALTY CORPORATION 306,640 6,227,858.40
KITE REALTY GROUP TRUST 58,041 1,048,220.46
LEXINGTON REALTY TRUST 179,161 1,888,356.94
LIBERTY PROPERTY TRUST 114,363 6,826,327.47
LIFE STORAGE INC 33,721 3,513,390.99
LTC PROPERTIES INC 28,555 1,259,275.50
MACERICH CO/THE 81,392 2,120,261.60
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MACK-CALI REALTY CORPORATION 65,200 1,341,816.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,035,347 1,009,463.32
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 360,043 7,154,054.41
MID-AMERICA APARTMENT COMM 82,799 10,805,269.50
MONMOUTH RE INVST CORP 69,071 1,024,322.93
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 124,772 6,453,207.84
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 43,994 1,405,608.30
NATL HEALTH INVESTORS INC 32,196 2,532,537.36
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 59,526 451,207.08
NEXPOINT RESIDENTIAL 15,193 692,041.15
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 34,030 1,051,527.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 157,195 6,449,710.85
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 12,060 334,906.20
PARAMOUNT GROUP INC 144,140 1,954,538.40
PARK HOTELS & RESORTS INC 175,590 4,342,340.70
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 95,651 2,501,273.65
PENN REAL ESTATE INVEST TST 38,702 205,894.64
PHYSICIANS REALTY TRUST 136,021 2,485,103.67
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 90,650 1,948,068.50
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 10,263 188,326.05
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 34,066 443,879.98
PROLOGIS INC 457,673 40,522,367.42
PS BUSINESS PARKS INC 14,342 2,388,803.52
PUBLIC STORAGE 108,990 22,389,815.70
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 41,653 2,136,798.90
REALTY INCOME CORP 230,970 16,745,325.00
REGENCY CENTERS CORP 121,708 7,413,234.28
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 83,156 1,426,956.96
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 157,035 2,057,158.50
RETAIL VALUE INC 9,308 335,088.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 79,323 3,602,850.66
RLJ LODGING TRUST 125,416 2,167,188.48
RPT REALTY 60,593 872,539.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 37,295 3,170,447.95
SABRA HEALTH CARE REIT INC 139,266 2,863,308.96
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SAFEHOLD INC 9,596 374,435.92
SAUL CENTERS INC 7,765 389,725.35
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 174,864 1,280,004.48
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 23,291 911,609.74
SERVICE PROPERTIES TRUST 120,459 2,845,241.58
SIMON PROPERTY GROUP INC 223,487 32,260,348.45
SITE CENTERS CORP 108,153 1,421,130.42
SL GREEN REALTY CORP 59,962 5,318,629.40
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 71,723 3,548,136.81
STAG INDUSTRIAL INC 92,054 2,791,997.82
STORE CAPITAL CORP 152,796 5,699,290.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 73,446 877,679.70
SUN COMMUNITIES INC 65,722 10,064,667.08
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 166,022 2,345,890.86
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 65,116 984,553.92
TAUBMAN CENTERS INC 45,482 1,366,734.10
TERRENO REALTY CORP 46,747 2,532,284.99
UDR INC 212,583 9,834,089.58
UMH PROPERTIES INC 27,619 440,799.24
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 9,087 1,046,731.53
URBAN EDGE PROPERTIES 83,603 1,585,948.91
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 22,106 518,827.82
VENTAS INC 270,489 15,012,139.50
VEREIT INC 766,575 7,014,161.25
VICI PROPERTIES INC 334,342 8,134,540.86
VORNADO REALTY TRUST 115,120 7,513,882.40
WASHINGTON PRIME GROUP INC 122,851 441,035.09
WASHINGTON REIT 57,538 1,703,124.80
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 88,871 2,707,010.66
WELLTOWER INC 294,087 23,135,824.29
WHITESTONE REIT 26,984 357,268.16
WP CAREY INC 124,064 9,585,184.64
XENIA HOTELS & RESORTS INC 81,376 1,724,357.44
17,519,782 695,009,708.58
米ドル小計
(76,054,912,409)
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加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 42,027 2,124,044.58
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 46,495 542,131.70
BOARDWALK EQUITIES INC 16,023 730,969.26
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 57,514 2,976,349.50
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 111,205 1,499,043.40
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 63,023 881,061.54
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 37,631 588,172.53
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 50,327 757,421.35
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 68,874 1,156,394.46
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,791 568,845.09
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 21,288 643,323.36
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 19,096 1,268,738.24
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 102,910 2,133,324.30
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 44,767 688,516.46
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 32,382 618,496.20
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 12,246 269,412.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 13,156 233,650.56
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 23,215 679,038.75
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 43,916 527,431.16
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 108,623 2,898,061.64
SLATE OFFICE REIT 26,167 151,768.60
SLATE RETAIL REIT 16,629 212,019.75
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 53,584 1,656,817.28
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 53,179 639,743.37
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 33,413 239,237.08
1,141,481 24,684,012.16
加ドル小計
(2,049,760,369)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 17,762 1,936,058.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 116,526 1,914,522.18
ALTAREA 2,504 500,299.20
BEFIMMO S.C.A. 17,660 950,108.00
COFINIMMO 18,352 2,349,056.00
COVIVIO 32,704 3,239,331.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 29,128 725,869.76
GECINA SA 39,968 6,131,091.20
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HAMBORNER REIT AG 55,412 535,113.68
HIBERNIA REIT PLC 502,964 704,149.60
ICADE 20,277 1,874,608.65
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 34,398 211,547.70
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 181,714 2,038,831.08
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 17,385 444,186.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 328,892 532,805.04
KLEPIERRE 152,559 4,924,604.52
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 47,543 358,474.22
MERCIALYS 15,304 180,434.16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 267,246 3,380,661.90
MONTEA 7,479 573,639.30
NSI NV 11,717 483,912.10
RETAIL ESTATES 7,647 624,759.90
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 100,016 13,802,208.00
VASTNED RETAIL 14,085 360,576.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 13,697 2,081,944.00
WERELDHAVE NV 29,841 593,835.90
2,082,780 51,452,628.04
ユーロ小計
(6,263,842,937)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 134,481 129,505.20
ASSURA PLC 1,802,783 1,406,170.74
BIG YELLOW GROUP PLC 110,645 1,300,078.75
BRITISH LAND COMPANY PLC 684,572 4,259,406.98
CAPITAL & REGIONAL PLC 442,668 123,947.04
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 454,752 398,817.50
DERWENT LONDON PLC 76,479 3,011,743.02
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 474,471 450,747.45
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 191,460 1,653,065.64
HAMMERSON PLC 564,432 1,669,589.85
HANSTEEN HOLDINGS PLC 291,319 310,546.05
INTU PROPERTIES PLC 758,746 261,463.87
LAND SECURITIES GROUP PLC 545,218 5,460,358.27
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 601,396 1,377,196.84
LXI REIT PLC 408,867 528,256.16
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NEWRIVER REIT PLC 203,115 396,074.25
PICTON PROPERTY INCOME LTD 364,899 346,289.15
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 882,976 1,336,825.66
RDI REIT PLC 167,643 221,288.76
REGIONAL REIT LTD 281,770 305,438.68
SAFESTORE HOLDINGS PLC 151,592 1,171,048.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 470,132 269,855.76
SEGRO PLC 787,222 6,833,086.96
SHAFTESBURY PLC 160,870 1,529,873.70
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 255,304 228,752.38
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,216,574 1,757,949.43
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 608,487 542,770.40
UNITE GROUP PLC 264,635 3,175,620.00
WORKSPACE GROUP PLC 90,278 1,062,572.06
13,447,786 41,518,338.75
英ポンド小計
(6,067,074,841)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 260,813 931,102.41
APN INDUSTRIA REIT 98,194 286,726.48
ARENA REIT 220,379 656,729.42
BWP TRUST 376,248 1,512,516.96
CENTURIA METROPOLITAN REIT 267,543 781,225.56
CHARTER HALL GROUP 334,980 3,718,278.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 249,672 1,353,222.24
CHARTER HALL RETAIL REIT 261,201 1,185,852.54
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 187,758 619,601.40
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,380,244 1,614,885.48
DEXUS 791,811 9,272,106.81
GDI PROPERTY GROUP 433,108 651,827.54
GOODMAN GROUP 1,165,036 15,926,042.12
GPT GROUP 1,413,461 8,042,593.09
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 234,115 980,941.85
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 100,275 318,874.50
INGENIA COMMUNITIES GROUP 187,991 842,199.68
MIRVAC GROUP 2,885,410 9,060,187.40
NATIONAL STORAGE REIT 535,447 1,014,672.06
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RURAL FUNDS GROUP 240,881 429,972.58
SCENTRE GROUP 3,880,475 14,551,781.25
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 650,090 1,722,738.50
STOCKLAND 1,773,406 8,299,540.08
VICINITY CENTRES 2,335,395 5,861,841.45
VIVA ENERGY REIT 326,991 876,335.88
20,590,924 90,511,795.28
豪ドル小計
(6,812,822,830)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 948,257 2,043,493.83
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 361,371 948,598.87
ドドル
1,309,628 2,992,092.70
ニュージーランドドル小計
(215,939,330)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 1,507,000 7,519,930.00
FORTUNE REIT 1,007,000 8,992,510.00
LINK REIT 1,530,800 123,229,400.00
PROSPERITY REIT 1,056,000 3,157,440.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 773,000 3,849,540.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,053,000 5,517,720.00
7,127,800 153,140,890.00
香港ドル小計
(2,148,566,686)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 330,725 463,015.00
ポールド
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 645,240 703,311.60
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,164,803 6,299,576.73
ASCOTT RESIDENCE TRUST 841,642 1,119,383.86
CACHE LOGISTICS TRUST 653,358 467,150.97
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,058,950 4,056,131.50
CAPITALAND MALL TRUST 2,075,700 5,023,194.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 568,657 898,478.06
CDL HOSPITALITY TRUSTS 607,400 971,840.00
ESR REIT 1,559,359 834,257.06
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 619,400 442,871.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 393,500 391,532.50
FRASERS CENTREPOINT TRUST 555,689 1,483,689.63
FRASERS COMMERCIAL TRUST 485,200 800,580.00
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FRASERS HOSPITALITY TRUST 614,700 436,437.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 1,199,510 1,427,416.90
KEPPEL DC REIT 905,877 1,766,460.15
KEPPEL REIT 1,457,400 1,792,602.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,111,200 250,020.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,576,631 3,563,186.06
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,105,960 2,753,840.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,117,944 3,515,787.04
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 1,520,500 1,748,575.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,979,635 1,108,595.60
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 301,400 973,522.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 573,500 263,810.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 336,100 300,809.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 617,721 321,214.92
SPH REIT 604,300 658,687.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,015,900 736,527.50
SUNTEC REIT 1,703,100 3,082,611.00
32,301,001 48,655,113.98
シンガポールドル小計
(3,931,819,760)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 18,583 140,301,650.00
ン
18,583 140,301,650.00
韓国ウォン小計
(13,090,143)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 118,102 2,633,674.60
ルシュケ
ル
118,102 2,633,674.60
イスラエルシュケル小計
(82,697,382)
103,640,526,687
合計
(103,640,526,687)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
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組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 73.3 %
加ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 6.0 %
英ポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 5.9 %
豪ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.8 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,591,970 -
コール・ローン 134,936,982 160,054,431
国債証券 31,303,086,934 32,347,227,948
地方債証券 3,075,030,000 2,961,506,000
特殊債券 2,863,632,022 3,840,682,000
社債券 2,866,012,000 2,853,513,000
未収利息 129,111,416 128,977,592
3,500,791 9,829,961
前払費用
40,380,902,115 42,301,790,932
流動資産合計
40,380,902,115 42,301,790,932
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,474,426 6,007,873
209 185
未払利息
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
2,474,635 6,008,058
流動負債合計
2,474,635 6,008,058
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,211,704,088 29,684,235,525
剰余金
12,166,723,392 12,611,547,349
剰余金又は欠損金（△）
40,378,427,480 42,295,782,874
元本等合計
40,378,427,480 42,295,782,874
純資産合計
40,380,902,115 42,301,790,932
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 27,747,010,635円 28,211,704,088円
期首からの追加設定元本額 1,727,463,261円 2,296,486,999円
期首からの一部解約元本額 1,262,769,808円 823,955,562円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 2,302,079,218円 2,711,935,582円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,128,302,268円 2,460,688,105円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 1,508,535,470円 1,778,194,324円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 234,512,858円 276,183,838円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 1,897,346,809円 2,002,645,688円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,615,640,173円 3,618,654,809円
分配型
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インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,482,831,594円 1,528,015,066円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,159,027円 4,566,941円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 24,933,474円 25,357,624円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 120,944,820円 103,185,100円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 283,137,318円 277,082,222円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,471,966,482円 4,405,738,768円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,255,544,051円 1,345,192,939円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,251,416,227円 1,299,476,380円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 665,963,180円 695,140,125円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 98,783,487円 101,804,423円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,575,211,086円 6,744,323,330円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 290,396,546円 306,050,261円
計 28,211,704,088円 29,684,235,525円
２. 受益権の総数 28,211,704,088口 29,684,235,525口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,002,650,118
地方債証券 △13,567,000
特殊債券 △9,521,978
社債券 △4,319,000
合計 975,242,140
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △242,376,418
地方債証券 △1,540,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 △2,481,000
社債券 △2,536,000
合計 △248,933,418
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.4313円 1口当たり純資産額 1.4249円
(1万口当たり純資産額) (14,313円) (1万口当たり純資産額) (14,249円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１２４回利付国債（５年） 560,000,000 560,887,182
第１２５回利付国債（５年） 325,000,000 325,947,962
第１２６回利付国債（５年） 220,000,000 220,554,400
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 107,727,200
第２回利付国債（４０年） 145,000,000 217,050,500
第３回利付国債（４０年） 50,000,000 75,512,500
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 144,921,550
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 51,812,600
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 102,319,700
第７回利付国債（４０年） 50,000,000 70,538,500
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 125,711,600
第９回利付国債（４０年） 160,000,000 158,992,000
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 145,736,250
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 158,579,400
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第１２回利付国債（４０年） 85,000,000 87,144,550
第３１１回利付国債（１０年） 23,000,000 23,189,706
第３１２回利付国債（１０年） 205,000,000 207,794,150
第３１３回利付国債（１０年） 370,000,000 376,719,200
第３１５回利付国債（１０年） 65,000,000 66,314,950
第３１６回利付国債（１０年） 35,000,000 35,655,200
第３１７回利付国債（１０年） 105,000,000 107,295,300
第３１８回利付国債（１０年） 185,000,000 188,718,500
第３１９回利付国債（１０年） 5,000,000 5,123,800
第３２０回利付国債（１０年） 190,000,000 194,322,500
第３２１回利付国債（１０年） 175,000,000 179,492,250
第３２２回利付国債（１０年） 75,000,000 76,755,000
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 46,177,200
第３２４回利付国債（１０年） 25,000,000 25,591,000
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 215,495,700
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,765,900
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 66,855,750
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 117,820,950
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 237,702,700
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 217,459,200
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 82,236,800
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 216,650,700
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 123,998,400
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 504,900,900
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 82,581,600
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,665,700
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 401,040,900
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 380,981,600
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 433,041,000
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 718,438,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,885,000
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 248,616,200
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,766,500
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 619,699,000
第３４６回利付国債（１０年） 490,000,000 498,070,300
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 162,728,000
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,550,700
第３４９回利付国債（１０年） 490,000,000 498,310,400
第３５０回利付国債（１０年） 480,000,000 487,987,200
第３５１回利付国債（１０年） 435,000,000 441,894,750
第３５２回利付国債（１０年） 390,000,000 396,013,800
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 202,990,000
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第１回利付国債（３０年） 50,000,000 63,786,500
第１４回利付国債（３０年） 208,000,000 274,655,680
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 196,744,800
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 47,012,000
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 145,487,100
第２１回利付国債（３０年） 20,000,000 26,659,600
第２２回利付国債（３０年） 40,000,000 54,742,000
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 75,515,000
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 93,664,560
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,975,000
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 232,767,400
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 40,438,760
第２８回利付国債（３０年） 94,000,000 131,844,400
第２９回利付国債（３０年） 276,000,000 384,048,480
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 202,917,330
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 164,214,000
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 69,827,500
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 181,622,250
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 278,430,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 228,199,440
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 184,222,350
第３７回利付国債（３０年） 131,000,000 176,783,190
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 126,526,700
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 101,796,750
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 120,340,800
第４１回利付国債（３０年） 40,000,000 52,659,200
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 178,133,850
第４３回利付国債（３０年） 205,000,000 270,825,500
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 198,627,000
第４５回利付国債（３０年） 100,000,000 127,766,000
第４６回利付国債（３０年） 100,000,000 128,021,000
第４７回利付国債（３０年） 115,000,000 150,244,050
第４８回利付国債（３０年） 105,000,000 132,142,500
第４９回利付国債（３０年） 90,000,000 113,473,800
第５０回利付国債（３０年） 25,000,000 27,771,750
第５１回利付国債（３０年） 70,000,000 68,900,300
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 93,075,300
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 111,339,900
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 122,315,600
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 122,266,100
第５６回利付国債（３０年） 50,000,000 55,622,000
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 111,194,000
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第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 111,141,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 184,465,300
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 136,708,800
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 75,852,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 123,465,600
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 90,000,000
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 99,867,000
第４７回利付国債（２０年） 21,000,000 21,401,988
第４８回利付国債（２０年） 99,000,000 101,650,230
第４９回利付国債（２０年） 57,000,000 58,618,800
第５０回利付国債（２０年） 237,000,000 243,133,560
第５１回利付国債（２０年） 39,000,000 40,262,430
第５４回利付国債（２０年） 15,000,000 15,705,150
第５５回利付国債（２０年） 66,000,000 69,206,280
第５７回利付国債（２０年） 52,000,000 54,675,400
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 142,646,400
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 34,839,420
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 308,770,600
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 28,015,470
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 33,125,050
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 58,151,520
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 108,201,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 36,651,320
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 36,960,720
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 85,793,760
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 115,927,760
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 123,959,360
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 125,164,450
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 131,297,420
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,179,800
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 23,255,400
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 44,507,600
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 178,902,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 67,763,400
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 149,052,800
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 347,610,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 18,529,280
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 291,225,000
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 69,414,000
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 69,309,000
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 58,123,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 97,031,420
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 114,479,680
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 53,155,350
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 110,299,600
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 137,834,190
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 35,728,200
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 79,700,280
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 98,205,210
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 13,242,350
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 39,161,760
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 91,725,480
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,400,100
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 155,431,900
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 157,787,680
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 31,895,100
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 117,590,200
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 30,344,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 96,337,600
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 350,627,400
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 63,054,680
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 152,827,500
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 67,477,300
第１１７回利付国債（２０年） 293,000,000 356,460,870
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 12,101,300
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 35,673,600
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 198,577,000
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 26,468,640
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 20,270,290
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 239,549,700
第１２４回利付国債（２０年） 320,000,000 389,593,600
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 62,170,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 128,201,850
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 78,847,600
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 102,135,150
第１３０回利付国債（２０年） 270,000,000 325,425,600
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,322,960
第１３２回利付国債（２０年） 35,000,000 41,868,050
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 36,244,800
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 60,583,500
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,985,300
第１３６回利付国債（２０年） 180,000,000 213,721,200
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 240,566,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 141,362,400
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 273,798,900
第１４０回利付国債（２０年） 508,000,000 612,322,880
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 235,669,200
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 152,678,750
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 112,591,320
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 509,412,400
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 430,980,650
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 164,203,200
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 72,283,200
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 107,406,000
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 137,431,900
第１５０回利付国債（２０年） 90,000,000 106,474,500
第１５１回利付国債（２０年） 200,000,000 230,992,000
第１５２回利付国債（２０年） 140,000,000 161,922,600
第１５３回利付国債（２０年） 170,000,000 199,474,600
第１５４回利付国債（２０年） 120,000,000 139,076,400
第１５５回利付国債（２０年） 140,000,000 157,984,400
第１５６回利付国債（２０年） 110,000,000 113,642,100
第１５７回利付国債（２０年） 50,000,000 50,000,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 178,268,800
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 159,736,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 151,422,600
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 127,686,000
第１６２回利付国債（２０年） 70,000,000 74,482,100
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 175,556,700
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 297,958,950
第１６５回利付国債（２０年） 60,000,000 62,708,400
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 108,063,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 166,955,200
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 102,379,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 160,739,200
第１７０回利付国債（２０年） 160,000,000 160,598,400
国債証券 合計 28,635,000,000 32,347,227,948
地方債証券 第６９４回東京都公募公債 200,000,000 203,396,000
第７０８回東京都公募公債 100,000,000 102,232,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,961,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 204,252,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,826,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 102,700,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 204,562,000
平成２７年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,711,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,479,000
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平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,640,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 102,147,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,637,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 103,068,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,786,000
第１９１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,276,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 102,284,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,771,000
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 205,898,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,052,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,105,000
平成２７年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 205,524,000
平成２２年度第２回福井県公募公債 100,000,000 101,893,000
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,306,000
地方債証券 合計 2,900,000,000 2,961,506,000
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,287,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,279,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,259,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 204,762,000
付）
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,119,000
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,388,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,961,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 102,128,000
債間限定同順位特約付）
第１７回道路債券 100,000,000 104,605,000
第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 400,000,000 477,680,000
債券
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,093,000
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,296,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,892,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,107,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,151,000
構債券
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,000,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,432,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,275,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,299,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 102,070,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,029,000
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,226,000
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 102,993,000
第１７回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,809,000
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第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,014,000
第３１６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,082,000
第３１８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,050,000
第３２０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,008,000
第３２２回信金中金債（５年） 200,000,000 200,086,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,302,000
特殊債券 合計 3,700,000,000 3,840,682,000
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,960,000
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポレー 100,000,000 100,094,000
ション円貨社債
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 103,296,000
同順位特約付）
第６回サントリーホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,743,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 201,714,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,638,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,572,000
付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 102,119,000
位特約付）
第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,930,000
（社債間限定同順位特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約 200,000,000 204,286,000
付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,834,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 104,520,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 107,159,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 204,406,000
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,634,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,187,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 203,798,000
担保付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 102,759,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,969,000
同順位特約付）
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間 100,000,000 102,372,000
限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,961,000
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 203,562,000
同順位特約付）
社債券 合計 2,800,000,000 2,853,513,000
合計 38,035,000,000 42,002,928,948
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 94,828,477 197,300,886
金銭信託 7,318,467 -
コール・ローン 176,598,186 34,538,790
国債証券 149,804,065,535 155,328,040,689
派生商品評価勘定 213 276,200
未収利息 1,090,695,764 1,101,428,172
30,099,791 36,576,862
前払費用
151,203,606,433 156,698,161,599
流動資産合計
151,203,606,433 156,698,161,599
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 2,095
未払金 34,172,372 46,782,088
未払解約金 146,582,715 51,359,412
273 40
未払利息
180,755,360 98,143,635
流動負債合計
180,755,360 98,143,635
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,086,660,783 66,299,765,692
剰余金
84,936,190,290 90,300,252,272
剰余金又は欠損金（△）
151,022,851,073 156,600,017,964
元本等合計
151,022,851,073 156,600,017,964
純資産合計
151,203,606,433 156,698,161,599
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
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（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 65,916,864,942円 66,086,660,783円
期首からの追加設定元本額 1,565,296,955円 1,590,378,198円
期首からの一部解約元本額 1,395,501,114円 1,377,273,289円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 12,380,930,497円 12,790,110,812円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 221,896,387円 253,944,231円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 296,317,162円 333,119,217円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 377,241,873円 432,345,384円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 293,744,767円 335,803,010円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,573,457,856円 25,104,567,167円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,264,049,892円 2,265,989,077円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 18,247,208,364円 17,268,611,083円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 765,999,672円 934,562,861円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 152,697,699円 157,572,835円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,616,785円 2,793,179円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,096,581円 3,091,667円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 8,353,354円 6,973,217円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 13,601,818円 12,984,044円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 859,421,327円 849,733,630円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 931,279,414円 895,564,737円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 60,517,415円 62,920,476円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 87,024,232円 88,219,709円
４０）
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,843,151円 85,179,386円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,533,798円 62,412,673円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 4,137,426,531円 4,085,085,523円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 265,402,208円 268,181,774円
計 66,086,660,783円 66,299,765,692円
２. 受益権の総数 66,086,660,783口 66,299,765,692口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 7,822,411,227
合計 7,822,411,227
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,008,495,714
合計 △1,008,495,714
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 21,467,477 － 21,467,690 213
米ドル 10,864,840 － 10,865,000 160
ユーロ 10,602,637 － 10,602,690 53
合計 21,467,477 － 21,467,690 213
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 42,563,495 － 42,561,400 △2,095
米ドル 32,823,000 － 32,823,000 －
ユーロ 9,740,495 － 9,738,400 △2,095
売建 43,623,405 － 43,347,205 276,200
米ドル 9,740,495 － 9,739,605 890
英ポンド 33,882,910 － 33,607,600 275,310
合計 86,186,900 － 85,908,605 274,105
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.2852円 1口当たり純資産額 2.3620円
(1万口当たり純資産額) (22,852円) (1万口当たり純資産額) (23,620円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-20/11/30 2,000,000.00 2,006,601.40
US TREASURY N/B-1.625%-20/11/30 1,120,000.00 1,119,759.37
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 3,400,000.00 3,435,659.88
US TREASURY N/B-1.875%-20/12/15 2,400,000.00 2,405,296.80
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 3,000,000.00 3,021,972.60
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 2,000,000.00 2,001,992.00
US TREASURY N/B-2.0%-21/01/15 1,900,000.00 1,907,273.39
US TREASURY N/B-2.125%-21/01/31 2,400,000.00 2,412,281.04
US TREASURY N/B-1.375%-21/01/31 2,000,000.00 1,993,828.12
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 4,510,000.00 4,611,122.31
US TREASURY N/B-2.25%-21/02/15 2,500,000.00 2,516,992.00
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 2,370,000.00 2,379,350.36
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 2,000,000.00 1,987,187.50
US TREASURY N/B-2.25%-21/03/31 340,000.00 342,616.40
US TREASURY N/B-1.25%-21/03/31 1,270,000.00 1,263,575.59
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 4,180,000.00 4,213,635.62
US TREASURY N/B-1.375%-21/04/30 2,000,000.00 1,992,695.32
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 4,320,000.00 4,408,255.87
US TREASURY N/B-2.625%-21/05/15 3,030,000.00 3,071,307.38
US TREASURY N/B-2.0%-21/05/31 3,400,000.00 3,417,597.38
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 2,060,000.00 2,051,912.89
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US TREASURY N/B-2.625%-21/06/15 1,900,000.00 1,927,312.50
US TREASURY N/B-2.125%-21/06/30 6,050,000.00 6,095,020.47
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 3,900,000.00 3,869,226.58
US TREASURY N/B-2.625%-21/07/15 3,000,000.00 3,045,410.10
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 5,300,000.00 5,351,136.52
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 5,000,000.00 4,958,203.10
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 11,860,000.00 11,952,192.52
US TREASURY N/B-2.75%-21/08/15 2,100,000.00 2,137,775.22
US TREASURY N/B-1.125%-21/08/31 4,400,000.00 4,361,328.13
US TREASURY N/B-1.5%-21/08/31 2,000,000.00 1,995,273.44
US TREASURY N/B-2.75%-21/09/15 7,500,000.00 7,641,942.75
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,420,015.52
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 2,030,000.00 2,011,207.51
US TREASURY N/B-1.5%-21/09/30 2,000,000.00 1,995,117.18
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 2,000,000.00 2,044,218.60
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,855,508.18
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 1,985,703.12
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,350,786.07
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,028,828.00
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 601,429.68
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,150,895.17
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 8,840,000.00 8,819,108.60
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,519,580.00
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,073,750.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,506,982.25
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,033,867.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,805,519.52
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,028,437.40
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,009,550.50
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,822,413.92
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,006,562.40
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 1,200,000.00 1,214,226.48
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,441,842.51
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,010,605.30
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,531,884.75
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US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,012,812.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 3,968,455.44
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 9,700,000.00 9,761,950.99
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 5,000,000.00 5,001,757.50
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,600,000.00 2,591,824.22
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,912,876.87
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 5,250,000.00 5,251,332.97
US TREASURY N/B-1.5%-22/09/15 1,950,000.00 1,944,287.10
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,562,688.41
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,410,000.00 2,427,274.63
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 2,979,023.43
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,020,859.30
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,425,359.36
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,000,000.00
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,446,164.41
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,957,509.40
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,007,382.80
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,615,580.81
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 5,300,000.00 5,360,349.51
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,087,103.50
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 570,000.00 587,556.39
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 1,991,953.12
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,189,240.62
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,159,682.80
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,730,710.60
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 7,650,000.00 7,679,434.14
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,499,707.03
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,348,242.09
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 4,000,000.00 3,965,078.12
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,033,847.60
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 11,000,000.00 10,851,113.24
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,460,966.30
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,832,368.00
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 5,500,000.00 5,445,646.91
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 380,000.00 397,085.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,698,605.47
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,166,093.60
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,910,000.00 2,963,027.76
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,894,454.78
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,500,000.00 2,558,496.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,114,081.90
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,046,953.00
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 5,800,000.00 5,993,937.50
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,444,245.97
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 3,500,000.00 3,566,103.45
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,677,308.14
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,321,321.50
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,028,359.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,074,296.80
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 5,800,000.00 6,005,605.36
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,580,000.00 3,632,441.27
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 4,100,000.00 4,159,738.23
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,669,975.00
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 3,180,000.00 3,244,842.10
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,000,000.00 4,015,000.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,764,825.91
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,433,201.45
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,100,000.00 2,061,199.22
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,449,781.04
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,000,000.00 1,984,648.44
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,119,378.87
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 5,450,000.00 5,596,787.57
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,200,000.00 1,225,546.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,952,435.44
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,560,644.40
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,047,656.25
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,169,477.67
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,608,312.28
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,333,246.08
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 4,906,312.32
109/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,220,437.50
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 4,000,000.00 4,221,406.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 4,000,000.00 4,250,546.80
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,220,000.00 5,301,154.29
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 5,000,000.00 5,353,320.00
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,940,000.00 6,115,531.15
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,406,212.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,103,125.00
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,450,000.00 1,525,162.05
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,249,472.60
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 5,700,000.00 5,665,042.98
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,870,759.60
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,133,434.11
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,076,796.80
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 5,640,000.00 5,600,784.40
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 4,000,000.00 4,094,062.40
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,016,328.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 4,200,000.00 4,234,125.00
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,937,189.24
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 610,000.00 605,091.40
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15 2,450,000.00 3,210,122.05
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,121,505.87
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 4,959,937.44
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,030,000.00 3,159,662.48
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 5,090,000.00 5,265,167.26
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 3,860,000.00 5,105,151.46
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 6,100,000.00 6,311,593.75
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,293,202.80
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 3,540,000.00 3,839,309.46
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 648,535.15
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,800,000.00 5,213,249.76
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 2,000,000.00 2,567,109.20
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 3,660,000.00 4,056,380.56
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,291,054.60
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,570,000.00 4,882,669.78
110/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,280,000.00 4,485,724.19
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,280,000.00 4,204,849.20
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 1,000,000.00 993,750.00
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,504,661.62
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 1,460,000.00 1,979,839.71
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 1,250,000.00 1,800,878.87
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 1,170,000.00 1,585,395.63
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 1,220,000.00 1,679,406.25
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,850,000.00 2,484,347.61
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,820,000.00 2,521,766.33
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 1,750,000.00 2,391,860.27
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 1,680,000.00 2,370,735.86
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,180,256.33
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,853,437.39
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 2,010,000.00 2,716,247.87
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,159,648.40
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,197,456.42
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 1,960,000.00 2,487,056.15
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 580,234.35
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 875,187.44
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,186,210.80
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,322,578.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 5,050,000.00 5,638,443.17
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 5,120,000.00 6,427,899.90
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 4,500,000.00 5,760,439.20
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 3,000,000.00 3,775,781.10
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 3,400,000.00 4,124,625.00
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 4,050,000.00 4,725,052.38
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 3,300,000.00 3,773,343.75
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,456,750.00
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 3,666,499.84
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 5,300,000.00 5,945,316.34
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 4,477,687.50
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 2,935,734.20
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,622,021.25
111/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,147,438.46
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,252,929.60
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,230,500.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,091,317.02
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,204,375.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,131,155.38
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,177,914.85
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,839,171.68
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,746,550.73
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,658,057.52
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,827,548.56
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,402,538.80
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 1,250,000.00 1,249,877.92
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 2,250,000.00 2,310,952.05
646,450,000.00 681,225,423.46
米ドル小計
(74,546,498,089)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-21/02/01 825,000.00 829,925.25
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 2,140,000.00 2,115,539.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-21/05/01 890,000.00 891,032.40
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 950,000.00 971,118.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-21/08/01 640,000.00 638,425.60
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 1,470,000.00 1,447,406.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 960,000.00 952,752.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/02/01 590,000.00 588,100.20
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,640,000.00 1,599,213.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,005,999.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,520,000.00 1,494,160.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 1,140,000.00 1,144,115.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,300,000.00 1,294,670.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 820,000.00 831,447.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 811,156.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,163,489.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 950,000.00 945,915.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 660,000.00 648,786.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 1,030,000.00 1,065,195.10
112/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,100,000.00 1,093,587.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 534,405.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,060,000.00 1,015,363.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,037,000.00 1,069,520.32
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 1,060,000.00 1,441,759.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 713,260.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 410,000.00 396,297.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 1,015,000.00 1,515,983.70
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 940,000.00 1,409,210.40
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 1,165,000.00 1,644,712.05
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,315,000.00 1,812,214.65
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 1,055,000.00 1,312,525.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 673,000.00 727,533.19
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 449,704.00
32,624,000.00 35,574,524.86
加ドル小計
(2,954,108,544)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 24,700,000.00 24,654,297.59
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 14,200,000.00 14,360,046.07
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 21,400,000.00 21,326,392.56
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 2,000,000.00 2,004,934.20
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 17,600,000.00 18,421,262.64
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 10,400,000.00 10,957,346.91
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 21,500,000.00 24,531,921.40
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 10,650,000.00 10,140,604.64
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 22,100,000.00 23,016,283.68
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 12,550,000.00 14,025,565.62
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 11,900,000.00 12,757,929.90
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 7,000,000.00 7,546,794.85
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 7,800,000.00 10,126,357.02
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 11,600,000.00 13,301,028.64
113/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 15,500,000.00 16,583,058.62
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 10,870,000.00 12,013,533.78
221,770,000.00 235,767,358.12
メキシコペソ小計
(1,355,662,309)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 1,285,000.00 1,397,825.57
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 1,080,000.00 1,194,685.20
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,150,000.00 1,306,666.80
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,080,000.00 1,187,406.54
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 490,000.00 503,015.13
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,200,000.00 1,365,940.80
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 630,000.00 657,389.25
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,250,000.00 1,328,898.75
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 850,000.00 1,107,817.75
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,117,486.75
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 1,070,000.00 1,148,453.47
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,715,000.00 2,524,404.54
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,038,996.20
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 590,000.00 641,852.15
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 820,000.00 903,534.22
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 971,596.56
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 740,000.00 840,791.70
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 590,000.00 819,816.80
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,475,000.00 2,504,533.77
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 496,406.37
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 655,000.00 819,590.36
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,370,000.00 2,379,676.30
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 815,000.00 1,405,794.31
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 939,693.37
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 558,604.80
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 490,876.69
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 552,589.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 770,000.00 774,188.80
21/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 2,080,000.00 2,249,671.84
21/04/30
114/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 1,725,000.00 1,758,292.50
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 200,000.00 201,675.40
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 2,028,130.86
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,630,000.00 1,659,666.00
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,451,575.12
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,675,000.00 1,972,905.45
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,316,386.95
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,640,000.00 1,931,943.94
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,602,024.90
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,680,000.00 1,968,837.36
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 200,000.00 203,294.10
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,958,985.40
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,900,000.00 2,065,756.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,054,437.33
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,770,000.00 1,989,975.60
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,685,000.00 1,885,552.07
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 2,070,000.00 2,859,152.31
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,760,000.00 1,901,287.52
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,490,000.00 1,632,634.72
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 2,385,000.00 2,612,123.55
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,740,000.00 1,901,099.64
28/04/30
115/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,720,000.00 1,879,927.14
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,455,000.00 2,067,958.03
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 2,080,000.00 3,137,561.44
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,710,000.00 1,878,615.03
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,310,000.00 1,333,947.58
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,840,000.00 2,119,437.12
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,772,654.10
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,764,281.70
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 730,000.00 840,303.00
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,560,000.00 2,396,448.60
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,420,000.00 2,453,823.90
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,570,000.00 2,680,578.75
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,180,000.00 2,200,130.53
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,822,346.98
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 845,000.00 1,135,399.46
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 605,000.00 972,043.21
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09 1,200,000.00 1,210,337.28
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 740,000.00 748,729.78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,410,000.00 1,458,627.37
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,730,000.00 1,835,009.27
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,580,000.00 1,659,048.98
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,111,104.00
22/01/04
116/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,470,000.00 2,621,620.95
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,694,308.80
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,029,794.70
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,846,210.16
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 2,029,635.00
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 1,012,110.87
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,351,163.61
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,131,168.65
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,965,376.08
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,866,606.60
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,762,214.44
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,933,181.72
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,800,000.00 2,890,529.60
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,654,156.27
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,731,832.35
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,420,000.00 2,595,285.44
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,718,594.50
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,645,000.00 1,768,355.26
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,310,000.00 1,893,791.02
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,170,000.00 2,289,020.16
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,160,000.00 1,223,414.88
29/02/15
117/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,139,425.28
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,829,590.80
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,730,000.00 2,976,939.02
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 2,005,000.00 3,399,357.20
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,160,000.00 2,125,379.84
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,300,000.00 2,564,832.40
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,220,000.00 2,089,426.90
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,710,000.00 4,273,949.13
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,292,000.00 3,695,467.23
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,140,000.00 2,774,240.36
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 860,000.00 804,351.12
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,000,000.00 1,048,807.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 1,170,000.00 1,174,095.00
21/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,200,000.00 1,265,445.60
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,515,000.00 1,528,935.12
21/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,580,000.00 2,743,213.12
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 2,270,000.00 2,459,024.48
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 918,583.60
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 770,000.00 776,669.74
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,107,224.06
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,950,000.00 2,167,249.50
22/03/01
118/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,428,717.06
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 1,000,286.31
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 600,000.00 615,099.60
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,298,663.64
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,800,000.00 2,065,928.76
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,359,973.88
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,310,209.20
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 932,648.53
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,230,295.20
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,561,460.08
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,975,660.78
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,460,000.00 1,577,128.50
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,080,000.00 1,096,716.24
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 2,190,000.00 2,924,071.57
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,932,007.11
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 995,000.00 1,057,603.41
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,660,000.00 1,755,757.10
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,500,000.00 1,726,303.95
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,050,000.00 1,098,504.43
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,400,000.00 1,533,942.76
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,780,000.00 3,411,037.76
25/03/01
119/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 675,000.00 704,206.84
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,463,911.40
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,433,733.60
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,060,000.00 2,215,948.18
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,430,000.00 1,756,140.10
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,295,240.43
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 720,000.00 778,658.40
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,560,000.00 2,225,368.08
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,470,000.00 1,512,291.90
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 860,000.00 938,334.82
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,195,000.00 1,291,015.86
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,560,000.00 3,628,707.84
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,195,000.00 1,291,160.45
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,760,000.00 2,299,899.36
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,435,000.00 1,645,511.63
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,200,000.00 1,401,244.80
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,870,000.00 3,949,794.45
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,117,071.92
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,680,000.00 3,990,587.00
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,485,000.00 1,526,045.40
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,603,567.22
33/02/01
120/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 690,000.00 763,569.87
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,080,000.00 2,970,824.48
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 650,000.00 790,122.45
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 962,141.40
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,710,000.00 3,549,796.48
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,386,721.43
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,742,114.40
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 362,641.10
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,820,000.00 2,702,507.08
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,310,000.00 1,940,896.00
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,320,000.00 1,599,560.16
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,405,605.52
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,455,000.00 1,818,685.98
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,042,790.07
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 731,668.50
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15 700,000.00 738,622.50
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 300,000.00 318,360.00
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 587,960.45
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 254,884.00
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 576,187.04
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 520,000.00 648,471.20
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 342,531.20
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 410,000.00 430,738.21
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 363,514.77
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 474,635.20
121/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 420,000.00 443,101.26
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 200,000.00 211,106.40
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 367,680.76
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 480,000.00 544,333.44
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 533,630.32
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 225,000.00 279,763.65
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 3,900,000.00 4,133,048.40
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,205,376.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 4,095,068.25
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,976,627.50
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 180,000.00 183,479.76
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,256,523.84
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,414,812.92
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,665,018.07
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,525,234.04
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,077,485.97
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 3,410,000.00 3,574,975.80
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 4,097,127.50
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,503,522.66
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,430,000.00 4,269,338.15
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,000,000.00 3,153,030.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,960,000.00 3,062,629.12
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,910,000.00 4,262,971.34
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,730,000.00 4,601,551.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,084,188.10
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,920,000.00 3,139,321.20
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,187,881.80
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,670,000.00 1,755,811.28
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 2,950,000.00 3,714,008.70
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,965,000.00 4,601,993.11
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,570,000.00 4,414,221.72
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 3,495,000.00 3,983,838.66
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,725,000.00 4,557,905.85
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,685,000.00 3,061,525.60
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,270,000.00 3,743,652.22
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 3,025,000.00 3,745,421.90
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,815,000.00 5,086,902.05
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 2,030,000.00 3,271,101.40
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 2,340,000.00 3,106,916.28
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,690,000.00 2,020,116.15
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,209,597.60
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 930,000.00 1,919,469.78
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,078,963.05
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 494,118.72
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 35,000.00 35,490.73
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 570,000.00 652,232.76
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 670,000.00 779,413.01
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 965,000.00 1,256,391.88
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 1,025,000.00 1,105,836.62
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 666,485.95
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 280,000.00 309,091.72
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 790,000.00 981,960.52
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 390,000.00 442,517.40
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 402,255.47
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 500,000.00 603,666.50
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 685,000.00 899,642.69
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 283,000.00 335,984.39
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 1,460,000.00 1,550,111.93
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 700,000.00 708,957.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,230,000.00 1,322,311.74
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 403,342.83
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 910,000.00 1,140,708.66
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 950,000.00 1,030,415.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 180,000.00 183,912.84
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,580,000.00 1,762,745.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,323,743.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,264,817.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,323,317.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 1,195,000.00 1,757,902.36
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 984,022.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 495,000.00 514,942.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,090,000.00 1,451,460.35
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,230,000.00 2,049,542.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 715,000.00 759,335.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,305,000.00 2,326,140.31
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,073,000.00 1,785,878.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 205,592.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 657,296.24
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 1,260,000.00 1,350,948.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 764,809.27
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,050,478.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 450,000.00 458,598.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 1,070,000.00 1,164,191.56
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 941,845.51
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 900,000.00 982,324.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 928,490.15
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 960,000.00 1,028,165.76
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 722,164.67
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 740,000.00 1,106,015.84
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 550,000.00 591,015.14
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 574,180.93
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 750,846.75
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,234,000.00 2,046,854.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 629,000.00 1,031,064.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 640,000.00 803,179.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 633,985.78
392,397,000.00 479,519,857.86
ユーロ小計
(58,376,747,495)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 495,000.00 591,077.32
UK TREASURY-1.5%-21/01/22 2,030,000.00 2,049,285.00
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 1,020,000.00 1,131,553.32
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 1,110,000.00 1,171,163.22
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,184,528.40
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 2,050,000.00 2,117,793.50
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,610,000.00 1,710,532.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,360,000.00 1,384,643.20
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 1,029,682.96
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,601,279.89
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 50,000.00 50,026.38
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,490,000.00 1,577,057.72
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,410,000.00 1,473,858.90
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 1,190,000.00 1,524,455.68
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,350,000.00 1,457,100.36
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 1,000,000.00 1,461,600.00
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 390,000.00 393,276.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,195,000.00 1,689,038.33
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,260,000.00 1,751,904.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 1,754,000.00 2,584,729.48
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,670,000.00 2,450,491.20
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 915,000.00 998,173.50
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,410,000.00 2,272,903.64
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 1,905,197.00
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,415,000.00 2,204,135.31
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,465,000.00 2,413,862.92
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,344,327.99
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,566,484.68
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,425,000.00 2,390,024.25
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,660,000.00 1,744,245.00
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 400,000.00 445,216.00
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,145,000.00 1,994,418.25
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,327,000.00 2,224,558.91
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 485,000.00 540,256.05
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,480,000.00 2,801,539.36
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,261,996.25
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,220,000.00 2,328,083.54
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,660,000.00 3,102,250.49
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,665,000.00 1,664,214.12
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,635,676.25
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 957,054.93
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,142,000.00 1,684,792.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
52,818,000.00 69,864,488.80
英ポンド小計
(10,209,297,748)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 7,195,000.00 7,562,736.45
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,700,000.00 8,426,987.80
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,698,007.19
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,750,000.00 5,453,247.00
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,690,000.00 5,055,125.88
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,784,755.11
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,719,779.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 4,025,000.00 6,280,606.77
40,720,000.00 45,981,245.20
スウェーデンクローナ小計
(536,141,319)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 6,270,000.00 6,488,271.24
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,370,000.00 5,488,677.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 3,820,000.00 4,089,727.14
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,270,000.00 3,343,480.17
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 3,250,000.00 3,281,525.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 2,908,620.08
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 2,861,382.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 1,900,000.00 1,947,965.50
29,460,000.00 30,409,648.13
ノルウェークローネ小計
(368,260,838)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 5,850,000.00 6,268,822.56
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 6,640,000.00 7,193,477.20
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 8,040,000.00 9,119,997.12
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,457,240.32
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,500,000.00 1,614,930.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 9,770,000.00 18,615,523.52
35,960,000.00 47,269,990.72
デンマーククローネ小計
(770,028,148)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 2,310,000.00 2,330,686.05
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-21/05/25 740,000.00 726,338.97
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 2,430,000.00 2,443,984.65
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,180,000.00 1,272,812.90
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,280,000.00 2,318,201.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,970,000.00 2,192,619.85
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,156,490.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 2,270,000.00 2,466,355.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,030,000.00 2,094,757.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 900,000.00 919,890.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,330,000.00 2,502,769.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,900,000.00 3,005,560.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,590,000.00 2,688,679.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,240,000.00 2,366,571.20
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 1,141,125.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 1,220,000.00 1,299,300.00
30,345,000.00 31,926,141.27
ポーランドズロチ小計
(907,340,934)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 2,080,000.00 2,223,530.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,355,000.00 1,386,898.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,850,000.00 2,084,136.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,120,000.00 1,167,372.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,920,000.00 2,217,072.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,090,000.00 2,258,998.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,200,000.00 2,465,606.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,560,000.00 3,066,266.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,330,000.00 2,926,660.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,240,000.00 2,508,239.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,080,000.00 2,253,997.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,900,000.00 2,142,542.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,190,000.00 2,575,017.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,570,000.00 1,788,248.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,890,000.00 2,116,815.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 945,000.00 965,268.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,145,000.00 1,582,123.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 640,000.00 750,584.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 930,000.00 1,235,399.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 835,679.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 400,000.00 470,887.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 990,000.00 1,230,894.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
35,087,000.00 40,252,240.66
豪ドル小計
(3,029,786,154)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 610,000.00 616,161.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 558,000.00 554,975.64
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 310,000.00 311,395.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 470,000.00 489,552.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 320,000.00 321,728.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 595,000.00 618,502.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 230,000.00 233,726.55
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 573,836.40
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 260,000.00 270,088.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 300,000.00 308,520.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 540,000.00 605,610.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 415,000.00 443,344.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 350,000.00 383,176.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 330,000.00 364,749.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 524,176.62
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 301,000.00 313,852.70
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 141,813.17
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 375,000.00 423,187.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 510,000.00 573,523.05
7,592,000.00 8,071,918.13
シンガポールドル小計
(652,291,704)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 467,939.83
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 859,222.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 650,000.00 661,639.22
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 774,175.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 816,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 475,000.00 479,750.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 630,000.00 651,735.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 328,582.36
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,013,810.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 480,000.00 494,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 450,000.00 463,837.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 650,000.00 669,662.50
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MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 520,000.00 538,980.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 769,490.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 634,027.68
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,140,000.00 1,285,236.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 440,000.00 501,528.23
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 590,000.00 666,426.83
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 920,000.00 1,011,205.76
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 700,000.00 792,329.23
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,780,000.00 1,810,883.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 856,635.01
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,750,000.00 1,769,238.27
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 976,660.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,270,000.00 1,344,686.79
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 464,528.47
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 650,000.00 652,437.11
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 611,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 750,000.00 848,807.10
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 1,210,000.00 1,306,506.57
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,093,461.87
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 470,300.85
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 992,766.65
25,830,000.00 27,078,690.52
マレーシアリンギット小計
(715,148,216)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 4,650,000.00 4,650,586.13
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 8,280,000.00 8,401,181.51
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 17,950,000.00 20,016,118.59
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 10,000,000.00 9,269,090.00
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 9,600,000.00 8,066,089.92
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 8,920,000.00 8,128,182.30
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 9,510,000.00 8,804,237.22
35/02/28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 8,300,000.00 5,893,410.85
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 11,500,000.00 10,098,655.41
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 7,560,000.00 6,834,500.06
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 7,450,000.00 5,132,940.11
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 10,650,000.00 9,264,234.78
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 18,100,000.00 15,696,634.03
48/02/28
132,470,000.00 120,255,860.91
南アフリカランド小計
(906,729,191)
155,328,040,689
合計
(155,328,040,689)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 210銘柄 100.0 % 47.9 %
加ドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 277銘柄 100.0 % 37.6 %
英ポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,004,779 -
コール・ローン 193,159,238 67,829,437
株式 29,914,270,770 33,752,819,650
派生商品評価勘定 59,460 348,900
未収配当金 247,384,871 4,351,580
2,745,000 -
前払金
30,365,624,118 33,825,349,567
流動資産合計
30,365,624,118 33,825,349,567
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,764,720 -
前受金 - 460,000
未払金 150,710,990 -
未払解約金 769,129 41,011,259
299 78
未払利息
155,245,138 41,471,337
流動負債合計
155,245,138 41,471,337
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,413,574,101 20,979,830,566
剰余金
8,796,804,879 12,804,047,664
剰余金又は欠損金（△）
30,210,378,980 33,783,878,230
元本等合計
30,210,378,980 33,783,878,230
純資産合計
30,365,624,118 33,825,349,567
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 19,938,824,885円 21,413,574,101円
期首からの追加設定元本額 2,201,140,786円 1,182,784,137円
期首からの一部解約元本額 726,391,570円 1,616,527,672円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 537,962,214円 566,011,536円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,436,530,547円 1,478,069,009円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,741,591,469円 2,873,166,184円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 2,845,499,503円 2,974,701,655円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,378,167,811円 1,342,512,868円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,620,389,631円 3,502,989,777円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 736,772,435円 739,710,271円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 51,344,781円 50,516,169円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 43,939,510円 41,125,427円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 79,323,480円 61,558,148円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 64,911,156円 57,433,154円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,377,295,747円 3,932,782,940円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 293,334,909円 279,081,289円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 842,546,956円 797,180,254円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,189,483,652円 1,149,490,912円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,174,480,300円 1,133,500,973円
８０）
計 21,413,574,101円 20,979,830,566円
２. 受益権の総数 21,413,574,101口 20,979,830,566口
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３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 391,935,000円 447,575,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在 2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △951,998,984
合計 △951,998,984
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,703,677,456
合計 1,703,677,456
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 295,345,000 － 291,650,000 △3,695,000
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合計 295,345,000 － 291,650,000 △3,695,000
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 34,340,000 － 34,690,000 350,000
合計 34,340,000 － 34,690,000 350,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.4108円 1口当たり純資産額 1.6103円
(1万口当たり純資産額) (14,108円) (1万口当たり純資産額) (16,103円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,858.00 2,000,600
日本水産 18,700 670.00 12,529,000
マルハニチロ 2,700 2,825.00 7,627,500
カネコ種苗 600 1,497.00 898,200
サカタのタネ 2,200 3,570.00 7,854,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホクト 1,400 1,992.00 2,788,800
ホクリヨウ 300 675.00 202,500
住石ホールディングス 3,900 152.00 592,800
日鉄鉱業 400 5,090.00 2,036,000
三井松島ホールディングス 700 1,217.00 851,900
国際石油開発帝石 75,000 1,095.00 82,125,000
石油資源開発 2,400 3,005.00 7,212,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,659.00 1,493,100
ヒノキヤグループ 500 2,313.00 1,156,500
ショーボンドホールディングス 2,700 4,520.00 12,204,000
ミライト・ホールディングス 5,600 1,682.00 9,419,200
サンヨーホームズ 200 676.00 135,200
日本アクア 800 651.00 520,800
ファーストコーポレーション 700 632.00 442,400
ベステラ 400 1,228.00 491,200
スペースバリューホールディングス 2,400 527.00 1,264,800
ダイセキ環境ソリューション 400 994.00 397,600
第一カッター興業 300 1,813.00 543,900
安藤・間 11,200 966.00 10,819,200
東急建設 5,500 780.00 4,290,000
コムシスホールディングス 6,600 3,165.00 20,889,000
ミサワホーム 1,300 1,205.00 1,566,500
ビーアールホールディングス 2,100 498.00 1,045,800
高松コンストラクショングループ 1,200 2,865.00 3,438,000
東建コーポレーション 600 7,380.00 4,428,000
ソネック 300 813.00 243,900
ヤマウラ 900 895.00 805,500
大成建設 14,400 4,540.00 65,376,000
大林組 43,200 1,249.00 53,956,800
清水建設 43,900 1,119.00 49,124,100
飛島建設 1,300 1,537.00 1,998,100
長谷工コーポレーション 16,700 1,474.00 24,615,800
松井建設 1,700 814.00 1,383,800
錢高組 200 4,030.00 806,000
鹿島建設 33,900 1,480.00 50,172,000
不動テトラ 1,200 1,669.00 2,002,800
大末建設 600 998.00 598,800
鉄建建設 900 2,928.00 2,635,200
西松建設 3,300 2,501.00 8,253,300
三井住友建設 10,500 645.00 6,772,500
大豊建設 1,000 2,975.00 2,975,000
前田建設工業 10,800 1,082.00 11,685,600
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ナカノフドー建設 1,300 478.00 621,400
奥村組 2,300 3,025.00 6,957,500
東鉄工業 1,900 3,265.00 6,203,500
イチケン 400 1,812.00 724,800
富士ピー・エス 800 614.00 491,200
淺沼組 500 4,525.00 2,262,500
戸田建設 18,000 738.00 13,284,000
熊谷組 2,000 3,300.00 6,600,000
北野建設 300 2,648.00 794,400
植木組 200 2,578.00 515,600
矢作建設工業 2,000 821.00 1,642,000
ピーエス三菱 1,500 730.00 1,095,000
日本ハウスホールディングス 3,100 503.00 1,559,300
大東建託 5,200 13,605.00 70,746,000
新日本建設 1,900 977.00 1,856,300
ＮＩＰＰＯ 3,600 2,380.00 8,568,000
東亜道路工業 300 3,570.00 1,071,000
前田道路 4,600 2,664.00 12,254,400
日本道路 400 6,870.00 2,748,000
東亜建設工業 1,400 1,624.00 2,273,600
日本国土開発 2,600 645.00 1,677,000
若築建設 800 1,740.00 1,392,000
東洋建設 4,900 530.00 2,597,000
五洋建設 17,200 678.00 11,661,600
福田組 500 5,230.00 2,615,000
住友林業 11,000 1,628.00 17,908,000
日本基礎技術 1,600 413.00 660,800
巴コーポレーション 2,000 462.00 924,000
大和ハウス工業 42,700 3,435.00 146,674,500
ライト工業 2,500 1,609.00 4,022,500
積水ハウス 47,300 2,367.50 111,982,750
日特建設 1,200 854.00 1,024,800
北陸電気工事 800 1,136.00 908,800
ユアテック 2,600 712.00 1,851,200
四電工 200 2,844.00 568,800
中電工 1,700 2,624.00 4,460,800
関電工 6,200 1,088.00 6,745,600
きんでん 10,300 1,725.00 17,767,500
東京エネシス 1,500 911.00 1,366,500
トーエネック 400 3,895.00 1,558,000
住友電設 1,200 2,631.00 3,157,200
日本電設工業 2,400 2,304.00 5,529,600
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協和エクシオ 6,600 2,841.00 18,750,600
新日本空調 1,200 2,231.00 2,677,200
九電工 3,000 3,525.00 10,575,000
三機工業 3,100 1,548.00 4,798,800
日揮ホールディングス 13,300 1,746.00 23,221,800
中外炉工業 500 1,865.00 932,500
ヤマト 1,500 774.00 1,161,000
太平電業 1,100 2,325.00 2,557,500
高砂熱学工業 3,800 1,986.00 7,546,800
三晃金属工業 200 2,654.00 530,800
朝日工業社 300 3,430.00 1,029,000
明星工業 2,900 979.00 2,839,100
大氣社 2,100 4,030.00 8,463,000
ダイダン 1,000 2,858.00 2,858,000
日比谷総合設備 1,400 1,997.00 2,795,800
東芝プラントシステム 3,300 2,666.00 8,797,800
ＯＳＪＢホールディングス 7,100 273.00 1,938,300
東洋エンジニアリング 1,900 718.00 1,364,200
レイズネクスト 2,300 1,398.00 3,215,400
日本製粉 4,000 1,709.00 6,836,000
日清製粉グループ本社 15,600 2,005.00 31,278,000
日東富士製粉 100 6,470.00 647,000
昭和産業 1,300 3,145.00 4,088,500
鳥越製粉 1,200 924.00 1,108,800
中部飼料 1,700 1,550.00 2,635,000
フィード・ワン 9,200 180.00 1,656,000
東洋精糖 200 1,163.00 232,600
日本甜菜製糖 700 2,042.00 1,429,400
三井製糖 1,200 2,329.00 2,794,800
塩水港精糖 1,500 220.00 330,000
日新製糖 600 2,046.00 1,227,600
森永製菓 3,200 5,430.00 17,376,000
中村屋 400 4,480.00 1,792,000
江崎グリコ 4,100 4,950.00 20,295,000
名糖産業 700 1,320.00 924,000
井村屋グループ 600 1,990.00 1,194,000
不二家 800 2,156.00 1,724,800
山崎製パン 10,400 1,939.00 20,165,600
第一屋製パン 200 990.00 198,000
モロゾフ 200 5,050.00 1,010,000
亀田製菓 800 4,960.00 3,968,000
寿スピリッツ 1,300 7,260.00 9,438,000
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カルビー 6,300 3,565.00 22,459,500
森永乳業 2,600 4,415.00 11,479,000
六甲バター 900 1,795.00 1,615,500
ヤクルト本社 9,500 6,190.00 58,805,000
明治ホールディングス 9,100 7,460.00 67,886,000
雪印メグミルク 3,300 2,563.00 8,457,900
プリマハム 2,200 2,538.00 5,583,600
日本ハム 5,300 4,580.00 24,274,000
林兼産業 400 740.00 296,000
丸大食品 1,500 2,361.00 3,541,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,100 2,837.00 3,120,700
伊藤ハム米久ホールディングス 8,900 721.00 6,416,900
サッポロホールディングス 4,700 2,725.00 12,807,500
アサヒグループホールディングス 28,900 5,154.00 148,950,600
キリンホールディングス 58,600 2,491.00 145,972,600
宝ホールディングス 10,300 1,035.00 10,660,500
オエノンホールディングス 3,600 401.00 1,443,600
養命酒製造 400 1,967.00 786,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 9,700 2,813.00 27,286,100
サントリー食品インターナショナル 9,200 4,790.00 44,068,000
ダイドーグループホールディングス 700 4,605.00 3,223,500
伊藤園 4,200 5,740.00 24,108,000
キーコーヒー 1,400 2,365.00 3,311,000
ユニカフェ 400 1,032.00 412,800
ジャパンフーズ 200 1,251.00 250,200
日清オイリオグループ 1,800 3,765.00 6,777,000
不二製油グループ本社 3,400 2,998.00 10,193,200
Ｊ－オイルミルズ 700 4,335.00 3,034,500
キッコーマン 9,900 5,550.00 54,945,000
味の素 30,500 1,811.00 55,235,500
キユーピー 7,700 2,477.00 19,072,900
ハウス食品グループ本社 5,200 3,785.00 19,682,000
カゴメ 5,200 2,660.00 13,832,000
焼津水産化学工業 700 1,049.00 734,300
アリアケジャパン 1,300 7,730.00 10,049,000
ピエトロ 200 1,635.00 327,000
エバラ食品工業 300 2,208.00 662,400
やまみ 100 2,167.00 216,700
ニチレイ 6,600 2,570.00 16,962,000
東洋水産 7,100 4,665.00 33,121,500
イートアンド 500 1,776.00 888,000
大冷 200 1,942.00 388,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 1,071.00 856,800
日清食品ホールディングス 5,900 8,160.00 48,144,000
永谷園ホールディングス 700 2,171.00 1,519,700
一正蒲鉾 500 1,043.00 521,500
フジッコ 1,500 1,967.00 2,950,500
ロック・フィールド 1,500 1,526.00 2,289,000
日本たばこ産業 79,800 2,514.50 200,657,100
ケンコーマヨネーズ 800 2,570.00 2,056,000
わらべや日洋ホールディングス 900 1,732.00 1,558,800
なとり 800 1,714.00 1,371,200
イフジ産業 200 783.00 156,600
ピックルスコーポレーション 300 2,925.00 877,500
北の達人コーポレーション 4,800 682.00 3,273,600
ユーグレナ 5,900 783.00 4,619,700
ミヨシ油脂 500 1,307.00 653,500
理研ビタミン 700 4,000.00 2,800,000
片倉工業 2,000 1,365.00 2,730,000
グンゼ 1,000 5,060.00 5,060,000
東洋紡 5,300 1,633.00 8,654,900
ユニチカ 4,000 395.00 1,580,000
富士紡ホールディングス 700 3,495.00 2,446,500
倉敷紡績 1,400 2,635.00 3,689,000
シキボウ 700 1,007.00 704,900
日本毛織 4,400 1,132.00 4,980,800
ダイトウボウ 2,200 86.00 189,200
トーア紡コーポレーション 500 584.00 292,000
ダイドーリミテッド 1,800 279.00 502,200
帝国繊維 1,500 2,138.00 3,207,000
帝人 11,000 2,105.00 23,155,000
東レ 97,700 763.40 74,584,180
サカイオーベックス 400 1,902.00 760,800
住江織物 400 2,917.00 1,166,800
日本フエルト 800 500.00 400,000
イチカワ 200 1,514.00 302,800
日東製網 200 1,697.00 339,400
アツギ 1,100 841.00 925,100
ダイニック 500 800.00 400,000
セーレン 3,300 1,576.00 5,200,800
ソトー 600 971.00 582,600
東海染工 200 1,139.00 227,800
小松マテーレ 2,200 839.00 1,845,800
ワコールホールディングス 3,500 3,030.00 10,605,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホギメディカル 1,500 3,650.00 5,475,000
レナウン 3,500 116.00 406,000
クラウディアホールディングス 300 485.00 145,500
ＴＳＩホールディングス 4,600 554.00 2,548,400
マツオカコーポレーション 400 2,376.00 950,400
ワールド 1,900 2,777.00 5,276,300
三陽商会 700 1,391.00 973,700
ナイガイ 500 467.00 233,500
オンワードホールディングス 8,100 660.00 5,346,000
ルックホールディングス 500 1,200.00 600,000
キムラタン 7,200 31.00 223,200
ゴールドウイン 2,400 8,080.00 19,392,000
デサント 2,600 2,041.00 5,306,600
キング 600 524.00 314,400
ヤマトインターナショナル 800 402.00 321,600
特種東海製紙 900 4,130.00 3,717,000
王子ホールディングス 56,400 643.00 36,265,200
日本製紙 6,000 1,882.00 11,292,000
三菱製紙 1,500 491.00 736,500
北越コーポレーション 8,900 579.00 5,153,100
中越パルプ工業 600 1,703.00 1,021,800
巴川製紙所 400 895.00 358,000
大王製紙 5,900 1,504.00 8,873,600
阿波製紙 400 598.00 239,200
レンゴー 12,700 817.00 10,375,900
トーモク 800 1,836.00 1,468,800
ザ・パック 1,000 4,125.00 4,125,000
クラレ 21,200 1,375.00 29,150,000
旭化成 89,400 1,258.50 112,509,900
共和レザー 700 825.00 577,500
昭和電工 9,600 3,005.00 28,848,000
住友化学 99,100 506.00 50,144,600
住友精化 600 3,575.00 2,145,000
日産化学 7,500 4,755.00 35,662,500
ラサ工業 500 1,673.00 836,500
クレハ 1,200 6,680.00 8,016,000
多木化学 400 4,555.00 1,822,000
テイカ 1,000 1,938.00 1,938,000
石原産業 2,400 1,127.00 2,704,800
片倉コープアグリ 400 1,210.00 484,000
日本曹達 2,000 3,060.00 6,120,000
東ソー 20,800 1,670.00 34,736,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トクヤマ 3,900 2,969.00 11,579,100
セントラル硝子 2,700 2,752.00 7,430,400
東亞合成 8,400 1,293.00 10,861,200
大阪ソーダ 1,400 3,225.00 4,515,000
関東電化工業 3,200 1,005.00 3,216,000
デンカ 4,900 3,345.00 16,390,500
信越化学工業 23,200 12,270.00 284,664,000
日本カーバイド工業 400 1,486.00 594,400
堺化学工業 900 2,564.00 2,307,600
第一稀元素化学工業 1,500 882.00 1,323,000
エア・ウォーター 11,000 1,636.00 17,996,000
大陽日酸 13,000 2,461.00 31,993,000
日本化学工業 400 3,435.00 1,374,000
東邦アセチレン 200 1,356.00 271,200
日本パーカライジング 6,800 1,172.00 7,969,600
高圧ガス工業 2,200 863.00 1,898,600
四国化成工業 2,100 1,294.00 2,717,400
戸田工業 300 2,205.00 661,500
ステラ ケミファ 700 3,155.00 2,208,500
保土谷化学工業 500 3,990.00 1,995,000
日本触媒 2,100 6,960.00 14,616,000
大日精化工業 1,200 3,415.00 4,098,000
カネカ 3,500 3,660.00 12,810,000
三菱瓦斯化学 12,700 1,706.00 21,666,200
三井化学 12,200 2,754.00 33,598,800
ＪＳＲ 12,600 2,096.00 26,409,600
東京応化工業 2,300 4,500.00 10,350,000
大阪有機化学工業 1,300 1,438.00 1,869,400
三菱ケミカルホールディングス 90,100 824.70 74,305,470
ＫＨネオケム 2,400 2,405.00 5,772,000
ダイセル 18,400 1,071.00 19,706,400
住友ベークライト 2,100 4,300.00 9,030,000
積水化学工業 29,000 1,913.00 55,477,000
日本ゼオン 12,100 1,423.00 17,218,300
アイカ工業 4,000 3,595.00 14,380,000
宇部興産 6,800 2,450.00 16,660,000
積水樹脂 2,400 2,370.00 5,688,000
タキロンシーアイ 3,000 718.00 2,154,000
旭有機材 800 1,727.00 1,381,600
日立化成 6,200 4,050.00 25,110,000
ニチバン 700 1,976.00 1,383,200
リケンテクノス 3,400 542.00 1,842,800
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大倉工業 600 2,022.00 1,213,200
積水化成品工業 1,800 831.00 1,495,800
群栄化学工業 300 2,631.00 789,300
タイガースポリマー 700 607.00 424,900
ミライアル 500 1,395.00 697,500
ダイキアクシス 500 1,008.00 504,000
ダイキョーニシカワ 2,900 899.00 2,607,100
竹本容器 500 1,011.00 505,500
森六ホールディングス 700 2,453.00 1,717,100
日本化薬 8,300 1,395.00 11,578,500
カーリットホールディングス 1,500 650.00 975,000
日本精化 1,100 1,294.00 1,423,400
扶桑化学工業 1,400 3,130.00 4,382,000
トリケミカル研究所 300 8,400.00 2,520,000
ＡＤＥＫＡ 6,200 1,685.00 10,447,000
日油 5,100 3,735.00 19,048,500
新日本理化 2,300 211.00 485,300
ハリマ化成グループ 1,100 1,190.00 1,309,000
花王 33,000 8,972.00 296,076,000
第一工業製薬 500 4,475.00 2,237,500
石原ケミカル 400 1,986.00 794,400
日華化学 500 934.00 467,000
ニイタカ 200 1,769.00 353,800
三洋化成工業 800 5,620.00 4,496,000
有機合成薬品工業 1,000 302.00 302,000
大日本塗料 1,500 1,204.00 1,806,000
日本ペイントホールディングス 11,100 5,440.00 60,384,000
関西ペイント 15,100 2,696.00 40,709,600
神東塗料 1,100 226.00 248,600
中国塗料 3,800 1,057.00 4,016,600
日本特殊塗料 1,000 1,492.00 1,492,000
藤倉化成 1,900 576.00 1,094,400
太陽ホールディングス 1,000 4,315.00 4,315,000
ＤＩＣ 5,700 3,090.00 17,613,000
サカタインクス 2,900 1,222.00 3,543,800
東洋インキＳＣホールディングス 2,800 2,722.00 7,621,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,100 1,032.00 1,135,200
富士フイルムホールディングス 26,400 5,298.00 139,867,200
資生堂 27,400 7,830.00 214,542,000
ライオン 17,900 2,161.00 38,681,900
高砂香料工業 900 2,645.00 2,380,500
マンダム 3,100 3,000.00 9,300,000
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ミルボン 1,800 6,140.00 11,052,000
ファンケル 5,600 2,831.00 15,853,600
コーセー 2,600 16,530.00 42,978,000
コタ 700 1,520.00 1,064,000
ポーラ・オルビスホールディングス 5,900 2,720.00 16,048,000
ノエビアホールディングス 1,300 5,840.00 7,592,000
アジュバンコスメジャパン 300 953.00 285,900
エステー 900 1,733.00 1,559,700
アグロ カネショウ 400 1,455.00 582,000
コニシ 2,200 1,515.00 3,333,000
長谷川香料 1,800 1,995.00 3,591,000
星光ＰＭＣ 800 1,058.00 846,400
小林製薬 3,900 9,060.00 35,334,000
荒川化学工業 1,300 1,702.00 2,212,600
メック 1,000 1,625.00 1,625,000
日本高純度化学 400 2,644.00 1,057,600
タカラバイオ 3,600 2,072.00 7,459,200
ＪＣＵ 1,700 3,160.00 5,372,000
新田ゼラチン 800 692.00 553,600
ＯＡＴアグリオ 200 1,708.00 341,600
デクセリアルズ 3,500 1,111.00 3,888,500
アース製薬 1,000 5,730.00 5,730,000
北興化学工業 1,400 601.00 841,400
大成ラミック 500 2,926.00 1,463,000
クミアイ化学工業 5,700 1,055.00 6,013,500
日本農薬 2,500 583.00 1,457,500
アキレス 1,000 1,896.00 1,896,000
有沢製作所 2,200 1,026.00 2,257,200
日東電工 9,500 6,310.00 59,945,000
レック 1,500 1,343.00 2,014,500
三光合成 1,600 451.00 721,600
きもと 2,400 180.00 432,000
藤森工業 1,200 3,505.00 4,206,000
前澤化成工業 900 1,212.00 1,090,800
未来工業 700 2,193.00 1,535,100
ウェーブロックホールディングス 500 808.00 404,000
ＪＳＰ 800 1,949.00 1,559,200
エフピコ 1,500 6,690.00 10,035,000
天馬 900 2,022.00 1,819,800
信越ポリマー 2,500 1,003.00 2,507,500
東リ 3,400 338.00 1,149,200
ニフコ 5,000 3,090.00 15,450,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バルカー 1,100 2,610.00 2,871,000
ユニ・チャーム 26,500 3,640.00 96,460,000
ショーエイコーポレーション 200 735.00 147,000
協和キリン 13,800 2,417.00 33,354,600
代用有価証券
武田薬品工業 114,500 4,438.00 508,151,000 10,000株
アステラス製薬 121,100 1,850.00 224,035,000
大日本住友製薬 10,200 2,100.00 21,420,000
塩野義製薬 17,600 6,427.00 113,115,200
田辺三菱製薬 16,800 2,005.00 33,684,000
わかもと製薬 1,500 271.00 406,500
あすか製薬 1,600 1,262.00 2,019,200
日本新薬 3,600 8,870.00 31,932,000
ビオフェルミン製薬 200 2,378.00 475,600
中外製薬 14,400 10,045.00 144,648,000
科研製薬 2,300 6,080.00 13,984,000
エーザイ 16,500 8,272.00 136,488,000
ロート製薬 7,100 3,360.00 23,856,000
小野薬品工業 31,600 2,462.00 77,799,200
久光製薬 4,100 5,280.00 21,648,000
持田製薬 1,900 4,510.00 8,569,000
参天製薬 25,600 1,978.00 50,636,800
扶桑薬品工業 500 2,062.00 1,031,000
日本ケミファ 200 2,989.00 597,800
ツムラ 4,300 3,190.00 13,717,000
日医工 3,900 1,377.00 5,370,300
キッセイ薬品工業 2,400 3,080.00 7,392,000
生化学工業 2,600 1,270.00 3,302,000
栄研化学 2,400 2,013.00 4,831,200
日水製薬 600 1,306.00 783,600
鳥居薬品 800 2,987.00 2,389,600
ＪＣＲファーマ 1,000 8,770.00 8,770,000
東和薬品 1,700 2,904.00 4,936,800
富士製薬工業 900 1,391.00 1,251,900
沢井製薬 2,800 6,800.00 19,040,000
ゼリア新薬工業 2,500 2,114.00 5,285,000
第一三共 39,400 7,281.00 286,871,400
キョーリン製薬ホールディングス 3,000 1,905.00 5,715,000
大幸薬品 500 3,040.00 1,520,000
ダイト 800 3,190.00 2,552,000
大塚ホールディングス 26,200 4,960.00 129,952,000
大正製薬ホールディングス 2,900 8,040.00 23,316,000
ペプチドリーム 7,000 5,060.00 35,420,000
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日本コークス工業 11,900 77.00 916,300
ニチレキ 1,600 1,319.00 2,110,400
ユシロ化学工業 800 1,457.00 1,165,600
ビーピー・カストロール 500 1,583.00 791,500
富士石油 3,700 246.00 910,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,410.00 705,000
出光興産 15,500 3,005.00 46,577,500
ＪＸＴＧホールディングス 213,400 502.10 107,148,140
コスモエネルギーホールディングス 4,000 2,566.00 10,264,000
横浜ゴム 8,000 2,307.00 18,456,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 7,900 1,644.00 12,987,600
ブリヂストン 42,300 4,277.00 180,917,100
住友ゴム工業 12,400 1,419.00 17,595,600
藤倉コンポジット 1,200 507.00 608,400
オカモト 800 4,140.00 3,312,000
フコク 600 740.00 444,000
ニッタ 1,500 3,305.00 4,957,500
住友理工 2,700 1,065.00 2,875,500
三ツ星ベルト 1,800 2,170.00 3,906,000
バンドー化学 2,400 953.00 2,287,200
日東紡績 2,000 4,250.00 8,500,000
ＡＧＣ 13,600 4,020.00 54,672,000
日本板硝子 6,600 664.00 4,382,400
石塚硝子 200 2,402.00 480,400
日本山村硝子 600 1,285.00 771,000
日本電気硝子 5,500 2,432.00 13,376,000
オハラ 600 1,297.00 778,200
住友大阪セメント 2,600 4,870.00 12,662,000
太平洋セメント 8,700 3,345.00 29,101,500
日本ヒューム 1,400 869.00 1,216,600
日本コンクリート工業 3,000 290.00 870,000
三谷セキサン 700 3,790.00 2,653,000
アジアパイルホールディングス 1,900 623.00 1,183,700
東海カーボン 14,400 1,128.00 16,243,200
日本カーボン 700 4,400.00 3,080,000
東洋炭素 800 2,402.00 1,921,600
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,710.00 3,768,000
ＴＯＴＯ 9,800 4,850.00 47,530,000
日本碍子 16,800 1,908.00 32,054,400
日本特殊陶業 10,700 2,171.00 23,229,700
ダントーホールディングス 1,100 119.00 130,900
ＭＡＲＵＷＡ 500 8,320.00 4,160,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
品川リフラクトリーズ 400 3,500.00 1,400,000
黒崎播磨 300 6,470.00 1,941,000
ヨータイ 1,100 750.00 825,000
イソライト工業 700 692.00 484,400
東京窯業 1,800 349.00 628,200
ニッカトー 700 835.00 584,500
フジミインコーポレーテッド 1,200 2,994.00 3,592,800
クニミネ工業 600 1,355.00 813,000
エーアンドエーマテリアル 200 1,391.00 278,200
ニチアス 3,800 2,731.00 10,377,800
ニチハ 1,900 2,783.00 5,287,700
日本製鉄 61,100 1,760.50 107,566,550
神戸製鋼所 25,000 624.00 15,600,000
合同製鐵 700 2,847.00 1,992,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 36,900 1,505.00 55,534,500
東京製鐵 6,700 792.00 5,306,400
共英製鋼 1,500 2,125.00 3,187,500
大和工業 2,900 2,812.00 8,154,800
東京鐵鋼 600 1,610.00 966,000
大阪製鐵 800 1,421.00 1,136,800
淀川製鋼所 1,800 2,088.00 3,758,400
丸一鋼管 4,400 3,155.00 13,882,000
モリ工業 400 2,575.00 1,030,000
大同特殊鋼 2,200 4,980.00 10,956,000
日本高周波鋼業 600 431.00 258,600
日本冶金工業 1,100 2,405.00 2,645,500
山陽特殊製鋼 1,000 1,643.00 1,643,000
愛知製鋼 800 3,920.00 3,136,000
日立金属 14,700 1,539.00 22,623,300
日本金属 400 973.00 389,200
大平洋金属 900 2,608.00 2,347,200
新日本電工 9,100 187.00 1,701,700
栗本鐵工所 700 2,113.00 1,479,100
虹技 200 1,481.00 296,200
日本鋳鉄管 200 1,376.00 275,200
三菱製鋼 1,100 1,112.00 1,223,200
日亜鋼業 2,100 356.00 747,600
日本精線 200 3,295.00 659,000
エンビプロ・ホールディングス 600 801.00 480,600
シンニッタン 2,300 447.00 1,028,100
新家工業 400 1,486.00 594,400
大紀アルミニウム工業所 2,300 785.00 1,805,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本軽金属ホールディングス 34,400 240.00 8,256,000
三井金属鉱業 3,700 2,896.00 10,715,200
東邦亜鉛 700 2,208.00 1,545,600
三菱マテリアル 9,000 3,085.00 27,765,000
住友金属鉱山 17,400 3,663.00 63,736,200
ＤＯＷＡホールディングス 3,400 4,175.00 14,195,000
古河機械金属 2,400 1,507.00 3,616,800
エス・サイエンス 6,200 48.00 297,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,400 1,570.00 2,198,000
東邦チタニウム 2,500 1,007.00 2,517,500
ＵＡＣＪ 2,100 2,607.00 5,474,700
ＣＫサンエツ 300 3,115.00 934,500
古河電気工業 4,200 3,070.00 12,894,000
住友電気工業 50,900 1,674.00 85,206,600
フジクラ 16,400 486.00 7,970,400
昭和電線ホールディングス 1,600 1,231.00 1,969,600
タツタ電線 2,700 620.00 1,674,000
カナレ電気 200 1,868.00 373,600
平河ヒューテック 500 1,551.00 775,500
リョービ 1,700 2,174.00 3,695,800
アーレスティ 1,800 570.00 1,026,000
アサヒホールディングス 2,400 2,670.00 6,408,000
稲葉製作所 800 1,447.00 1,157,600
宮地エンジニアリンググループ 400 2,139.00 855,600
トーカロ 3,800 1,152.00 4,377,600
アルファＣｏ 500 1,305.00 652,500
ＳＵＭＣＯ 16,300 1,837.00 29,943,100
川田テクノロジーズ 300 6,880.00 2,064,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 400 3,815.00 1,526,000
信和 600 1,080.00 648,000
東洋製罐グループホールディングス 8,700 1,986.00 17,278,200
ホッカンホールディングス 700 1,965.00 1,375,500
コロナ 700 1,139.00 797,300
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,005.00 5,012,500
駒井ハルテック 200 1,775.00 355,000
高田機工 100 2,651.00 265,100
三和ホールディングス 13,100 1,267.00 16,597,700
文化シヤッター 4,000 1,000.00 4,000,000
三協立山 1,900 1,288.00 2,447,200
アルインコ 1,000 1,297.00 1,297,000
東洋シヤッター 300 739.00 221,700
ＬＩＸＩＬグループ 20,100 1,914.00 38,471,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本フイルコン 1,100 513.00 564,300
ノーリツ 2,800 1,520.00 4,256,000
長府製作所 1,400 2,510.00 3,514,000
リンナイ 2,700 8,620.00 23,274,000
ダイニチ工業 800 697.00 557,600
日東精工 1,900 646.00 1,227,400
三洋工業 200 2,034.00 406,800
岡部 2,800 964.00 2,699,200
ジーテクト 1,700 1,820.00 3,094,000
東プレ 2,500 1,826.00 4,565,000
高周波熱錬 2,600 906.00 2,355,600
東京製綱 1,000 1,348.00 1,348,000
サンコール 800 584.00 467,200
モリテック スチール 1,100 440.00 484,000
パイオラックス 2,000 2,216.00 4,432,000
エイチワン 1,300 866.00 1,125,800
日本発條 14,600 1,015.00 14,819,000
中央発條 200 3,100.00 620,000
アドバネクス 200 1,629.00 325,800
立川ブラインド工業 600 1,409.00 845,400
三益半導体工業 1,200 2,176.00 2,611,200
日本ドライケミカル 400 1,722.00 688,800
日本製鋼所 4,100 2,222.00 9,110,200
三浦工業 5,900 3,790.00 22,361,000
タクマ 4,600 1,332.00 6,127,200
ツガミ 2,900 1,123.00 3,256,700
オークマ 1,600 6,120.00 9,792,000
東芝機械 1,500 3,130.00 4,695,000
アマダホールディングス 17,300 1,300.00 22,490,000
アイダエンジニアリング 3,700 1,027.00 3,799,900
滝澤鉄工所 400 1,435.00 574,000
ＦＵＪＩ 5,900 2,050.00 12,095,000
牧野フライス製作所 1,600 5,200.00 8,320,000
オーエスジー 6,300 2,150.00 13,545,000
ダイジェット工業 200 1,499.00 299,800
旭ダイヤモンド工業 3,600 667.00 2,401,200
ＤＭＧ森精機 8,600 1,777.00 15,282,200
ソディック 3,200 1,015.00 3,248,000
ディスコ 1,800 25,680.00 46,224,000
日東工器 800 2,396.00 1,916,800
日進工具 400 2,468.00 987,200
パンチ工業 1,200 563.00 675,600
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冨士ダイス 600 678.00 406,800
豊和工業 700 848.00 593,600
ＯＫＫ 600 677.00 406,200
東洋機械金属 1,000 562.00 562,000
津田駒工業 300 1,317.00 395,100
島精機製作所 2,200 2,772.00 6,098,400
オプトラン 1,500 3,075.00 4,612,500
ＮＣホールディングス 400 705.00 282,000
イワキポンプ 600 1,178.00 706,800
フリュー 1,400 1,047.00 1,465,800
ヤマシンフィルタ 3,000 859.00 2,577,000
日阪製作所 1,700 1,032.00 1,754,400
やまびこ 2,700 1,242.00 3,353,400
平田機工 600 7,650.00 4,590,000
ペガサスミシン製造 1,400 522.00 730,800
マルマエ 600 999.00 599,400
タツモ 600 1,319.00 791,400
ナブテスコ 8,000 3,530.00 28,240,000
三井海洋開発 1,500 2,679.00 4,018,500
レオン自動機 1,300 1,646.00 2,139,800
ＳＭＣ 4,300 51,800.00 222,740,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 1,200 617.00 740,400
ホソカワミクロン 500 4,730.00 2,365,000
ユニオンツール 500 3,300.00 1,650,000
オイレス工業 1,800 1,703.00 3,065,400
日精エー・エス・ビー機械 500 4,820.00 2,410,000
サトーホールディングス 1,900 3,470.00 6,593,000
技研製作所 1,200 5,010.00 6,012,000
日本エアーテック 400 751.00 300,400
カワタ 400 1,180.00 472,000
日精樹脂工業 1,200 1,030.00 1,236,000
オカダアイヨン 500 1,263.00 631,500
ワイエイシイホールディングス 600 760.00 456,000
小松製作所 62,400 2,711.00 169,166,400
住友重機械工業 7,900 3,195.00 25,240,500
日立建機 5,500 3,280.00 18,040,000
日工 1,900 893.00 1,696,700
巴工業 600 2,313.00 1,387,800
井関農機 1,400 1,686.00 2,360,400
ＴＯＷＡ 1,400 1,200.00 1,680,000
丸山製作所 300 1,262.00 378,600
北川鉄工所 600 2,419.00 1,451,400
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ローツェ 600 4,330.00 2,598,000
タカキタ 500 590.00 295,000
クボタ 73,100 1,786.00 130,556,600
荏原実業 300 2,252.00 675,600
三菱化工機 500 1,968.00 984,000
月島機械 2,600 1,668.00 4,336,800
帝国電機製作所 1,200 1,388.00 1,665,600
新東工業 3,300 1,093.00 3,606,900
澁谷工業 1,200 3,200.00 3,840,000
アイチ コーポレーション 2,400 766.00 1,838,400
小森コーポレーション 3,500 1,161.00 4,063,500
鶴見製作所 1,100 2,047.00 2,251,700
住友精密工業 200 3,360.00 672,000
酒井重工業 200 3,020.00 604,000
荏原製作所 5,700 3,450.00 19,665,000
石井鐵工所 200 2,522.00 504,400
酉島製作所 1,400 951.00 1,331,400
北越工業 1,500 1,298.00 1,947,000
ダイキン工業 17,500 15,900.00 278,250,000
オルガノ 500 6,770.00 3,385,000
トーヨーカネツ 600 2,379.00 1,427,400
栗田工業 7,500 3,220.00 24,150,000
椿本チエイン 2,000 3,945.00 7,890,000
大同工業 700 838.00 586,600
木村化工機 1,200 685.00 822,000
アネスト岩田 2,200 1,084.00 2,384,800
ダイフク 7,000 6,680.00 46,760,000
サムコ 400 1,438.00 575,200
加藤製作所 800 1,790.00 1,432,000
油研工業 300 1,744.00 523,200
タダノ 6,700 1,056.00 7,075,200
フジテック 5,000 1,798.00 8,990,000
ＣＫＤ 3,800 1,933.00 7,345,400
キトー 1,100 1,717.00 1,888,700
平和 3,900 2,248.00 8,767,200
理想科学工業 1,200 1,942.00 2,330,400
ＳＡＮＫＹＯ 3,100 3,640.00 11,284,000
日本金銭機械 1,600 920.00 1,472,000
マースグループホールディングス 900 2,101.00 1,890,900
フクシマガリレイ 900 4,090.00 3,681,000
オーイズミ 600 584.00 350,400
ダイコク電機 700 1,665.00 1,165,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
竹内製作所 2,300 1,682.00 3,868,600
アマノ 3,600 3,375.00 12,150,000
ＪＵＫＩ 2,000 912.00 1,824,000
サンデンホールディングス 1,800 856.00 1,540,800
蛇の目ミシン工業 1,300 416.00 540,800
マックス 2,100 2,136.00 4,485,600
グローリー 3,800 3,360.00 12,768,000
新晃工業 1,300 2,024.00 2,631,200
大和冷機工業 2,000 1,315.00 2,630,000
セガサミーホールディングス 13,700 1,616.00 22,139,200
日本ピストンリング 500 1,532.00 766,000
リケン 700 4,365.00 3,055,500
ＴＰＲ 1,900 2,155.00 4,094,500
ツバキ・ナカシマ 2,800 1,682.00 4,709,600
ホシザキ 4,000 10,010.00 40,040,000
大豊工業 1,200 902.00 1,082,400
日本精工 26,000 1,083.00 28,158,000
ＮＴＮ 32,000 362.00 11,584,000
ジェイテクト 13,200 1,379.00 18,202,800
不二越 1,300 5,050.00 6,565,000
日本トムソン 4,100 509.00 2,086,900
ＴＨＫ 8,000 3,085.00 24,680,000
ユーシン精機 1,100 1,045.00 1,149,500
前澤給装工業 500 2,179.00 1,089,500
イーグル工業 1,700 1,142.00 1,941,400
前澤工業 1,000 391.00 391,000
日本ピラー工業 1,400 1,538.00 2,153,200
キッツ 5,600 755.00 4,228,000
マキタ 18,000 3,765.00 67,770,000
日立造船 11,000 440.00 4,840,000
三菱重工業 23,100 4,237.00 97,874,700
ＩＨＩ 9,900 2,614.00 25,878,600
スター精密 2,200 1,576.00 3,467,200
日清紡ホールディングス 9,200 1,080.00 9,936,000
イビデン 8,400 2,607.00 21,898,800
コニカミノルタ 30,100 723.00 21,762,300
ブラザー工業 16,800 2,333.00 39,194,400
ミネベアミツミ 25,600 2,312.00 59,187,200
日立製作所 66,200 4,318.00 285,851,600
三菱電機 137,700 1,549.00 213,297,300
富士電機 8,300 3,475.00 28,842,500
東洋電機製造 600 1,566.00 939,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
安川電機 14,800 4,315.00 63,862,000
シンフォニアテクノロジー 1,800 1,388.00 2,498,400
明電舎 2,500 2,259.00 5,647,500
オリジン 400 1,534.00 613,600
山洋電気 700 5,620.00 3,934,000
デンヨー 1,200 2,119.00 2,542,800
東芝テック 1,700 4,550.00 7,735,000
芝浦メカトロニクス 300 3,990.00 1,197,000
マブチモーター 3,800 4,205.00 15,979,000
日本電産 16,600 15,610.00 259,126,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 900 566.00 509,400
トレックス・セミコンダクター 800 1,563.00 1,250,400
東光高岳 800 1,217.00 973,600
ダブル・スコープ 2,100 993.00 2,085,300
ダイヘン 1,500 3,770.00 5,655,000
ヤーマン 2,000 714.00 1,428,000
ＪＶＣケンウッド 11,300 274.00 3,096,200
ミマキエンジニアリング 1,300 530.00 689,000
第一精工 500 2,645.00 1,322,500
日新電機 3,200 1,339.00 4,284,800
大崎電気工業 2,800 730.00 2,044,000
オムロン 12,800 6,700.00 85,760,000
日東工業 2,000 2,576.00 5,152,000
ＩＤＥＣ 2,000 2,325.00 4,650,000
正興電機製作所 300 857.00 257,100
不二電機工業 200 1,300.00 260,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,600 2,426.00 11,159,600
サクサホールディングス 300 1,957.00 587,100
メルコホールディングス 500 3,105.00 1,552,500
テクノメディカ 300 2,097.00 629,100
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 200 1,015.00 203,000
日本電気 16,700 4,455.00 74,398,500
富士通 13,300 10,100.00 134,330,000
沖電気工業 5,600 1,563.00 8,752,800
岩崎通信機 700 829.00 580,300
電気興業 700 3,185.00 2,229,500
サンケン電気 1,500 3,355.00 5,032,500
ナカヨ 300 1,680.00 504,000
アイホン 800 1,919.00 1,535,200
ルネサスエレクトロニクス 65,700 744.00 48,880,800
セイコーエプソン 17,100 1,738.00 29,719,800
ワコム 9,200 484.00 4,452,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルバック 2,700 4,550.00 12,285,000
アクセル 600 784.00 470,400
ＥＩＺＯ 1,100 4,055.00 4,460,500
日本信号 3,500 1,493.00 5,225,500
京三製作所 3,300 583.00 1,923,900
能美防災 1,800 2,484.00 4,471,200
ホーチキ 1,000 1,803.00 1,803,000
星和電機 700 582.00 407,400
エレコム 1,500 4,280.00 6,420,000
パナソニック 157,300 1,036.50 163,041,450
シャープ 15,900 1,780.00 28,302,000
アンリツ 8,900 2,173.00 19,339,700
富士通ゼネラル 3,700 2,418.00 8,946,600
ソニー 87,000 7,466.00 649,542,000
ＴＤＫ 6,600 12,610.00 83,226,000
帝国通信工業 600 1,216.00 729,600
タムラ製作所 4,600 695.00 3,197,000
アルプスアルパイン 12,200 2,549.00 31,097,800
池上通信機 500 1,048.00 524,000
日本電波工業 1,300 540.00 702,000
鈴木 700 820.00 574,000
日本トリム 200 4,630.00 926,000
ローランド ディー．ジー． 800 2,245.00 1,796,000
フォスター電機 1,500 2,035.00 3,052,500
ＳＭＫ 400 3,065.00 1,226,000
ヨコオ 900 3,280.00 2,952,000
ホシデン 3,800 1,421.00 5,399,800
ヒロセ電機 2,100 13,930.00 29,253,000
日本航空電子工業 3,200 2,281.00 7,299,200
ＴＯＡ 1,500 1,144.00 1,716,000
マクセルホールディングス 3,000 1,509.00 4,527,000
古野電気 1,800 1,368.00 2,462,400
ユニデンホールディングス 400 1,889.00 755,600
スミダコーポレーション 1,100 1,319.00 1,450,900
アイコム 800 2,738.00 2,190,400
リオン 600 2,908.00 1,744,800
本多通信工業 1,200 568.00 681,600
船井電機 1,400 702.00 982,800
横河電機 12,600 1,944.00 24,494,400
新電元工業 500 3,830.00 1,915,000
アズビル 8,700 3,205.00 27,883,500
東亜ディーケーケー 700 985.00 689,500
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本光電工業 5,700 2,905.00 16,558,500
チノー 500 1,446.00 723,000
共和電業 1,500 442.00 663,000
日本電子材料 600 855.00 513,000
堀場製作所 2,700 7,720.00 20,844,000
アドバンテスト 10,200 5,790.00 59,058,000
小野測器 600 558.00 334,800
エスペック 1,200 2,266.00 2,719,200
キーエンス 12,500 40,100.00 501,250,000
日置電機 700 3,920.00 2,744,000
シスメックス 9,800 7,532.00 73,813,600
日本マイクロニクス 2,400 1,157.00 2,776,800
メガチップス 1,300 2,060.00 2,678,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,820.00 2,674,000
澤藤電機 200 2,180.00 436,000
原田工業 700 1,045.00 731,500
コーセル 1,700 1,321.00 2,245,700
イリソ電子工業 1,200 5,120.00 6,144,000
オプテックスグループ 2,200 1,581.00 3,478,200
千代田インテグレ 600 2,475.00 1,485,000
アイ・オー・データ機器 600 1,084.00 650,400
レーザーテック 2,800 9,920.00 27,776,000
スタンレー電気 9,700 3,175.00 30,797,500
岩崎電気 600 1,494.00 896,400
ウシオ電機 8,000 1,671.00 13,368,000
岡谷電機産業 1,200 402.00 482,400
ヘリオス テクノ ホールディング 1,300 475.00 617,500
エノモト 500 1,170.00 585,000
日本セラミック 1,400 2,882.00 4,034,800
遠藤照明 800 726.00 580,800
古河電池 1,000 850.00 850,000
双信電機 700 508.00 355,600
山一電機 1,000 1,695.00 1,695,000
図研 900 2,542.00 2,287,800
日本電子 2,700 3,230.00 8,721,000
カシオ計算機 12,200 2,161.00 26,364,200
ファナック 13,100 21,700.00 284,270,000
日本シイエムケイ 3,300 657.00 2,168,100
エンプラス 700 3,625.00 2,537,500
大真空 500 1,788.00 894,000
ローム 6,100 9,070.00 55,327,000
浜松ホトニクス 9,900 4,570.00 45,243,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井ハイテック 1,500 1,629.00 2,443,500
新光電気工業 4,600 1,233.00 5,671,800
京セラ 19,400 7,492.00 145,344,800
太陽誘電 6,100 3,125.00 19,062,500
村田製作所 40,400 6,610.00 267,044,000
双葉電子工業 2,200 1,429.00 3,143,800
北陸電気工業 600 1,170.00 702,000
ニチコン 4,700 1,138.00 5,348,600
日本ケミコン 1,100 2,145.00 2,359,500
ＫＯＡ 2,100 1,464.00 3,074,400
市光工業 2,100 827.00 1,736,700
小糸製作所 8,200 5,490.00 45,018,000
ミツバ 2,600 800.00 2,080,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,400 7,960.00 19,104,000
キヤノン電子 1,500 2,165.00 3,247,500
代用有価証券
キヤノン 74,100 3,080.00 228,228,000 10,000株
リコー 35,000 1,187.00 41,545,000
象印マホービン 4,000 1,843.00 7,372,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,753.00 350,600
東京エレクトロン 9,200 24,910.00 229,172,000
トヨタ紡織 4,000 1,826.00 7,304,000
芦森工業 300 1,406.00 421,800
ユニプレス 2,700 1,595.00 4,306,500
豊田自動織機 11,100 6,570.00 72,927,000
モリタホールディングス 2,400 1,767.00 4,240,800
三櫻工業 1,800 1,296.00 2,332,800
デンソー 30,300 5,108.00 154,772,400
東海理化電機製作所 3,600 2,245.00 8,082,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,000 1,000.00 5,000,000
川崎重工業 10,700 2,564.00 27,434,800
名村造船所 4,500 273.00 1,228,500
サノヤスホールディングス 1,900 180.00 342,000
日本車輌製造 500 3,105.00 1,552,500
三菱ロジスネクスト 1,900 1,328.00 2,523,200
近畿車輛 200 1,535.00 307,000
日産自動車 162,400 678.00 110,107,200
いすゞ自動車 39,900 1,383.50 55,201,650
代用有価証券
トヨタ自動車 153,400 7,785.00 1,194,219,000 35,000株
日野自動車 17,200 1,168.00 20,089,600
三菱自動車工業 51,000 483.00 24,633,000
エフテック 1,000 776.00 776,000
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レシップホールディングス 600 677.00 406,200
ＧＭＢ 300 810.00 243,000
ファルテック 300 1,126.00 337,800
武蔵精密工業 3,100 1,498.00 4,643,800
日産車体 2,700 1,062.00 2,867,400
新明和工業 3,700 1,500.00 5,550,000
極東開発工業 2,600 1,653.00 4,297,800
日信工業 2,800 2,222.00 6,221,600
トピー工業 1,100 2,169.00 2,385,900
ティラド 500 2,025.00 1,012,500
タチエス 2,300 1,499.00 3,447,700
ＮＯＫ 7,400 1,746.00 12,920,400
フタバ産業 3,900 802.00 3,127,800
ＫＹＢ 1,500 3,335.00 5,002,500
大同メタル工業 2,700 782.00 2,111,400
プレス工業 6,900 444.00 3,063,600
ミクニ 1,800 349.00 628,200
太平洋工業 2,900 1,505.00 4,364,500
ケーヒン 3,200 2,568.00 8,217,600
河西工業 1,900 919.00 1,746,100
アイシン精機 11,300 4,195.00 47,403,500
マツダ 40,500 957.00 38,758,500
今仙電機製作所 1,300 992.00 1,289,600
本田技研工業 108,400 3,206.00 347,530,400
スズキ 27,300 4,730.00 129,129,000
ＳＵＢＡＲＵ 42,700 2,821.00 120,456,700
安永 700 1,302.00 911,400
ヤマハ発動機 18,000 2,317.00 41,706,000
ショーワ 3,300 2,272.00 7,497,600
ＴＢＫ 1,700 445.00 756,500
エクセディ 1,900 2,547.00 4,839,300
豊田合成 4,500 2,738.00 12,321,000
愛三工業 2,200 850.00 1,870,000
盟和産業 200 1,149.00 229,800
日本プラスト 1,100 744.00 818,400
ヨロズ 1,300 1,459.00 1,896,700
エフ・シー・シー 2,300 2,422.00 5,570,600
シマノ 5,200 17,630.00 91,676,000
テイ・エス テック 3,200 3,495.00 11,184,000
ジャムコ 700 1,511.00 1,057,700
テルモ 39,000 3,875.00 151,125,000
クリエートメディック 500 1,104.00 552,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日機装 4,100 1,417.00 5,809,700
日本エム・ディ・エム 800 2,151.00 1,720,800
島津製作所 16,500 3,390.00 55,935,000
ＪＭＳ 1,200 823.00 987,600
長野計器 1,000 834.00 834,000
ブイ・テクノロジー 600 6,110.00 3,666,000
東京計器 900 1,046.00 941,400
愛知時計電機 200 4,395.00 879,000
インターアクション 800 2,762.00 2,209,600
オーバル 1,200 254.00 304,800
東京精密 2,500 4,210.00 10,525,000
マニー 5,500 2,950.00 16,225,000
ニコン 22,300 1,466.00 32,691,800
トプコン 6,900 1,468.00 10,129,200
オリンパス 76,200 1,607.00 122,453,400
理研計器 1,200 2,327.00 2,792,400
タムロン 1,100 2,654.00 2,919,400
ＨＯＹＡ 27,700 9,722.00 269,299,400
シード 600 1,060.00 636,000
ノーリツ鋼機 900 1,718.00 1,546,200
エー・アンド・デイ 1,300 1,062.00 1,380,600
朝日インテック 11,700 3,125.00 36,562,500
シチズン時計 16,100 616.00 9,917,600
リズム時計工業 400 952.00 380,800
大研医器 1,000 620.00 620,000
メニコン 1,900 4,370.00 8,303,000
シンシア 200 622.00 124,400
松風 600 1,717.00 1,030,200
セイコーホールディングス 1,900 2,849.00 5,413,100
ニプロ 9,500 1,319.00 12,530,500
中本パックス 300 1,574.00 472,200
スノーピーク 600 1,062.00 637,200
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,560.00 6,840,000
トランザクション 900 1,018.00 916,200
ＳＨＯ－ＢＩ 400 396.00 158,400
ニホンフラッシュ 700 2,896.00 2,027,200
前田工繊 1,600 2,106.00 3,369,600
永大産業 1,800 353.00 635,400
アートネイチャー 1,500 816.00 1,224,000
バンダイナムコホールディングス 14,200 6,700.00 95,140,000
アイフィスジャパン 400 795.00 318,000
共立印刷 2,400 169.00 405,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯＥＩ 700 5,360.00 3,752,000
フランスベッドホールディングス 2,000 989.00 1,978,000
パイロットコーポレーション 2,400 4,655.00 11,172,000
萩原工業 800 1,702.00 1,361,600
トッパン・フォームズ 3,000 1,218.00 3,654,000
フジシールインターナショナル 3,100 2,504.00 7,762,400
タカラトミー 6,200 1,287.00 7,979,400
廣済堂 1,000 826.00 826,000
エステールホールディングス 400 688.00 275,200
アーク 5,400 95.00 513,000
タカノ 500 842.00 421,000
プロネクサス 1,200 1,230.00 1,476,000
ホクシン 800 170.00 136,000
ウッドワン 500 1,226.00 613,000
大建工業 900 2,000.00 1,800,000
凸版印刷 19,500 2,259.00 44,050,500
大日本印刷 18,000 3,050.00 54,900,000
共同印刷 400 3,000.00 1,200,000
ＮＩＳＳＨＡ 2,900 1,177.00 3,413,300
光村印刷 100 1,789.00 178,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 700 1,718.00 1,202,600
アシックス 11,400 1,804.00 20,565,600
ツツミ 400 2,143.00 857,200
小松ウオール工業 400 2,389.00 955,600
ヤマハ 8,200 6,180.00 50,676,000
河合楽器製作所 400 3,770.00 1,508,000
クリナップ 1,300 765.00 994,500
ピジョン 8,300 4,085.00 33,905,500
オリバー 300 3,770.00 1,131,000
兼松サステック 100 1,803.00 180,300
キングジム 1,200 887.00 1,064,400
リンテック 3,300 2,494.00 8,230,200
イトーキ 2,900 581.00 1,684,900
任天堂 8,400 45,460.00 381,864,000
三菱鉛筆 2,300 1,709.00 3,930,700
タカラスタンダード 2,900 2,059.00 5,971,100
コクヨ 6,700 1,722.00 11,537,400
ナカバヤシ 1,400 614.00 859,600
グローブライド 600 2,618.00 1,570,800
オカムラ 4,900 1,090.00 5,341,000
美津濃 1,300 2,793.00 3,630,900
東京電力ホールディングス 109,900 484.00 53,191,600
159/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中部電力 42,100 1,555.50 65,486,550
関西電力 52,200 1,266.50 66,111,300
中国電力 19,000 1,468.00 27,892,000
北陸電力 12,600 816.00 10,281,600
東北電力 34,400 1,106.00 38,046,400
四国電力 12,400 1,096.00 13,590,400
九州電力 28,400 967.00 27,462,800
北海道電力 12,900 531.00 6,849,900
沖縄電力 2,500 2,028.00 5,070,000
電源開発 11,000 2,726.00 29,986,000
エフオン 700 751.00 525,700
イーレックス 1,900 1,787.00 3,395,300
レノバ 2,300 1,120.00 2,576,000
東京瓦斯 26,500 2,672.00 70,808,000
大阪瓦斯 26,700 2,191.00 58,499,700
東邦瓦斯 6,800 4,465.00 30,362,000
北海道瓦斯 700 1,647.00 1,152,900
広島ガス 2,900 364.00 1,055,600
西部瓦斯 1,500 2,603.00 3,904,500
静岡ガス 3,900 996.00 3,884,400
メタウォーター 700 4,285.00 2,999,500
ＳＢＳホールディングス 1,200 1,984.00 2,380,800
東武鉄道 14,500 4,060.00 58,870,000
相鉄ホールディングス 4,400 3,010.00 13,244,000
東急 34,800 2,072.00 72,105,600
京浜急行電鉄 17,700 2,116.00 37,453,200
小田急電鉄 20,500 2,594.00 53,177,000
京王電鉄 7,200 6,730.00 48,456,000
京成電鉄 9,600 4,325.00 41,520,000
富士急行 1,900 4,260.00 8,094,000
東日本旅客鉄道 24,200 9,903.00 239,652,600
西日本旅客鉄道 12,300 9,570.00 117,711,000
東海旅客鉄道 11,400 22,130.00 252,282,000
西武ホールディングス 18,500 1,847.00 34,169,500
鴻池運輸 2,200 1,702.00 3,744,400
西日本鉄道 3,800 2,593.00 9,853,400
ハマキョウレックス 1,100 3,535.00 3,888,500
サカイ引越センター 700 7,020.00 4,914,000
近鉄グループホールディングス 13,100 5,930.00 77,683,000
阪急阪神ホールディングス 17,400 4,745.00 82,563,000
南海電気鉄道 6,200 2,994.00 18,562,800
京阪ホールディングス 5,800 5,320.00 30,856,000
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神戸電鉄 300 3,970.00 1,191,000
名古屋鉄道 10,700 3,410.00 36,487,000
山陽電気鉄道 900 2,181.00 1,962,900
日本通運 4,600 6,590.00 30,314,000
ヤマトホールディングス 22,900 1,881.00 43,074,900
山九 3,600 5,570.00 20,052,000
丸運 800 307.00 245,600
丸全昭和運輸 1,100 3,105.00 3,415,500
センコーグループホールディングス 7,300 929.00 6,781,700
トナミホールディングス 300 5,340.00 1,602,000
ニッコンホールディングス 4,700 2,749.00 12,920,300
日本石油輸送 100 2,858.00 285,800
福山通運 1,700 4,095.00 6,961,500
セイノーホールディングス 9,800 1,497.00 14,670,600
エスライン 400 1,044.00 417,600
神奈川中央交通 300 4,065.00 1,219,500
日立物流 2,400 3,010.00 7,224,000
丸和運輸機関 1,400 2,446.00 3,424,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,300 1,455.00 1,891,500
九州旅客鉄道 11,700 3,675.00 42,997,500
ＳＧホールディングス 13,700 2,541.00 34,811,700
日本郵船 10,900 2,013.00 21,941,700
商船三井 8,200 2,997.00 24,575,400
川崎汽船 4,000 1,897.00 7,588,000
ＮＳユナイテッド海運 700 2,277.00 1,593,900
明治海運 1,400 361.00 505,400
飯野海運 6,200 372.00 2,306,400
共栄タンカー 100 1,814.00 181,400
乾汽船 800 1,150.00 920,000
日本航空 23,900 3,383.00 80,853,700
ＡＮＡホールディングス 23,800 3,706.00 88,202,800
パスコ 300 1,963.00 588,900
トランコム 400 7,880.00 3,152,000
日新 1,100 1,876.00 2,063,600
三菱倉庫 4,100 2,892.00 11,857,200
三井倉庫ホールディングス 1,500 1,985.00 2,977,500
住友倉庫 4,800 1,509.00 7,243,200
澁澤倉庫 700 2,345.00 1,641,500
東陽倉庫 2,400 343.00 823,200
日本トランスシティ 2,900 561.00 1,626,900
ケイヒン 300 1,396.00 418,800
中央倉庫 800 1,255.00 1,004,000
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川西倉庫 200 1,069.00 213,800
安田倉庫 1,000 1,045.00 1,045,000
ファイズホールディングス 300 602.00 180,600
東洋埠頭 400 1,407.00 562,800
宇徳 1,100 545.00 599,500
上組 7,500 2,404.00 18,030,000
サンリツ 300 707.00 212,100
キムラユニティー 300 1,125.00 337,500
キユーソー流通システム 300 1,916.00 574,800
近鉄エクスプレス 2,800 1,877.00 5,255,600
東海運 700 289.00 202,300
エーアイテイー 900 961.00 864,900
内外トランスライン 400 1,514.00 605,600
日本コンセプト 400 1,510.00 604,000
ＮＥＣネッツエスアイ 1,300 3,580.00 4,654,000
クロスキャット 400 1,159.00 463,600
システナ 4,800 1,763.00 8,462,400
デジタルアーツ 700 5,350.00 3,745,000
日鉄ソリューションズ 2,000 3,605.00 7,210,000
キューブシステム 800 793.00 634,400
エイジア 300 1,401.00 420,300
コア 600 1,417.00 850,200
ソリトンシステムズ 600 1,255.00 753,000
ソフトクリエイトホールディングス 600 1,803.00 1,081,800
ＴＩＳ 4,500 6,530.00 29,385,000
ネオス 600 806.00 483,600
電算システム 500 3,040.00 1,520,000
グリー 9,300 503.00 4,677,900
コーエーテクモホールディングス 2,800 2,701.00 7,562,800
三菱総合研究所 600 4,200.00 2,520,000
ボルテージ 300 485.00 145,500
電算 200 2,234.00 446,800
ＡＧＳ 800 792.00 633,600
ファインデックス 1,200 1,324.00 1,588,800
ブレインパッド 300 5,580.00 1,674,000
ＫＬａｂ 2,600 827.00 2,150,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,700 979.00 1,664,300
イーブックイニシアティブジャパン 200 1,863.00 372,600
ネクソン 38,500 1,439.00 55,401,500
アイスタイル 3,500 715.00 2,502,500
エムアップ 400 2,466.00 986,400
エイチーム 1,000 1,123.00 1,123,000
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エニグモ 1,000 917.00 917,000
テクノスジャパン 1,100 499.00 548,900
ｅｎｉｓｈ 700 635.00 444,500
コロプラ 4,400 1,206.00 5,306,400
ブロードリーフ 6,700 676.00 4,529,200
クロス・マーケティンググループ 700 368.00 257,600
デジタルハーツホールディングス 700 1,051.00 735,700
システム情報 700 1,009.00 706,300
メディアドゥホールディングス 400 3,905.00 1,562,000
じげん 3,400 527.00 1,791,800
ブイキューブ 900 590.00 531,000
エンカレッジ・テクノロジ 300 906.00 271,800
サイバーリンクス 200 1,225.00 245,000
フィックスターズ 1,500 1,457.00 2,185,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,281.00 896,700
オプティム 400 3,245.00 1,298,000
セレス 500 1,179.00 589,500
ＳＨＩＦＴ 400 7,780.00 3,112,000
ティーガイア 1,200 2,654.00 3,184,800
セック 200 3,685.00 737,000
日本アジアグループ 1,500 369.00 553,500
豆蔵ホールディングス 900 1,416.00 1,274,400
テクマトリックス 1,000 2,327.00 2,327,000
プロシップ 400 1,401.00 560,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,300 2,400.00 7,920,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,200 7,230.00 15,906,000
ザッパラス 700 414.00 289,800
システムリサーチ 300 1,725.00 517,500
インターネットイニシアティブ 2,000 2,679.00 5,358,000
さくらインターネット 1,500 688.00 1,032,000
ヴィンクス 400 1,246.00 498,400
ＧＭＯクラウド 200 2,659.00 531,800
ＳＲＡホールディングス 700 2,614.00 1,829,800
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 300 2,682.00 804,600
システムインテグレータ 500 824.00 412,000
朝日ネット 900 628.00 565,200
ｅＢＡＳＥ 900 1,158.00 1,042,200
アバント 1,000 975.00 975,000
アドソル日進 500 2,296.00 1,148,000
フリービット 800 851.00 680,800
コムチュア 1,500 2,417.00 3,625,500
サイバーコム 300 2,114.00 634,200
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アステリア 900 630.00 567,000
アイル 400 1,967.00 786,800
マークラインズ 700 2,028.00 1,419,600
メディカル・データ・ビジョン 1,100 861.00 947,100
ｇｕｍｉ 1,800 906.00 1,630,800
ショーケース 400 637.00 254,800
モバイルファクトリー 300 1,345.00 403,500
テラスカイ 500 2,371.00 1,185,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,608.00 964,800
ＰＣＩホールディングス 300 2,194.00 658,200
パイプドＨＤ 200 1,666.00 333,200
アイビーシー 300 1,232.00 369,600
ネオジャパン 300 1,029.00 308,700
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,207.00 220,700
ランドコンピュータ 200 1,152.00 230,400
ダブルスタンダード 200 4,835.00 967,000
オープンドア 700 1,597.00 1,117,900
マイネット 500 627.00 313,500
アカツキ 500 5,820.00 2,910,000
ベネフィットジャパン 100 1,616.00 161,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 1,177.00 353,100
ＬＩＮＥ 3,100 5,200.00 16,120,000
カナミックネットワーク 900 715.00 643,500
ノムラシステムコーポレーション 400 576.00 230,400
チェンジ 300 2,657.00 797,100
シンクロ・フード 600 555.00 333,000
オークネット 900 1,421.00 1,278,900
エイトレッド 200 1,623.00 324,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,400 745.00 1,043,000
マクロミル 2,400 986.00 2,366,400
ビーグリー 300 1,234.00 370,200
オロ 400 3,695.00 1,478,000
テモナ 300 471.00 141,300
サインポスト 200 2,349.00 469,800
ソルクシーズ 600 931.00 558,600
フェイス 500 809.00 404,500
プロトコーポレーション 1,200 1,181.00 1,417,200
ハイマックス 200 1,992.00 398,400
野村総合研究所 22,600 2,289.00 51,731,400
サイバネットシステム 1,000 811.00 811,000
ＣＥホールディングス 900 448.00 403,200
日本システム技術 200 1,261.00 252,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インテージホールディングス 1,700 948.00 1,611,600
東邦システムサイエンス 400 926.00 370,400
ソースネクスト 6,400 430.00 2,752,000
インフォコム 1,500 2,496.00 3,744,000
ラクスル 700 3,575.00 2,502,500
ＦＩＧ 1,600 312.00 499,200
システムサポート 100 1,990.00 199,000
イーソル 500 1,938.00 969,000
アルテリア・ネットワークス 1,500 1,657.00 2,485,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,579.00 473,700
フォーカスシステムズ 800 885.00 708,000
クレスコ 400 3,520.00 1,408,000
フジ・メディア・ホールディングス 13,000 1,572.00 20,436,000
オービック 4,700 14,470.00 68,009,000
ジャストシステム 2,200 5,950.00 13,090,000
ＴＤＣソフト 1,200 913.00 1,095,600
Ｚホールディングス 185,600 414.00 76,838,400
トレンドマイクロ 6,000 5,800.00 34,800,000
ＩＤホールディングス 500 1,461.00 730,500
日本オラクル 2,700 10,070.00 27,189,000
アルファシステムズ 400 2,839.00 1,135,600
フューチャー 1,600 1,826.00 2,921,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,614.00 1,452,600
ＳＢテクノロジー 500 1,935.00 967,500
トーセ 400 916.00 366,400
オービックビジネスコンサルタント 1,400 4,970.00 6,958,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,200 3,040.00 18,848,000
アイティフォー 1,700 859.00 1,460,300
東計電算 200 3,675.00 735,000
エックスネット 200 975.00 195,000
大塚商会 7,300 4,660.00 34,018,000
サイボウズ 1,600 1,197.00 1,915,200
ソフトブレーン 900 576.00 518,400
電通国際情報サービス 800 4,205.00 3,364,000
デジタルガレージ 2,400 4,420.00 10,608,000
ＥＭシステムズ 1,000 2,069.00 2,069,000
ウェザーニューズ 500 3,420.00 1,710,000
ＣＩＪ 1,100 973.00 1,070,300
ビジネスエンジニアリング 200 3,125.00 625,000
日本エンタープライズ 1,400 230.00 322,000
ＷＯＷＯＷ 700 2,780.00 1,946,000
スカラ 1,000 744.00 744,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インテリジェント ウェイブ 600 739.00 443,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,100 601.00 661,100
ネットワンシステムズ 5,200 2,770.00 14,404,000
システムソフト 3,500 111.00 388,500
アルゴグラフィックス 1,100 3,430.00 3,773,000
マーベラス 2,100 750.00 1,575,000
エイベックス 2,300 1,260.00 2,898,000
日本ユニシス 4,200 3,545.00 14,889,000
兼松エレクトロニクス 700 3,655.00 2,558,500
東京放送ホールディングス 8,200 1,815.00 14,883,000
日本テレビホールディングス 11,300 1,478.00 16,701,400
朝日放送グループホールディングス 1,400 762.00 1,066,800
テレビ朝日ホールディングス 3,700 2,113.00 7,818,100
スカパーＪＳＡＴホールディングス 8,900 480.00 4,272,000
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,434.00 2,677,400
日本ＢＳ放送 500 1,085.00 542,500
ビジョン 1,300 1,743.00 2,265,900
スマートバリュー 400 810.00 324,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 500 1,254.00 627,000
コネクシオ 800 1,558.00 1,246,400
クロップス 300 761.00 228,300
日本電信電話 90,300 5,586.00 504,415,800
ＫＤＤＩ 100,700 3,214.00 323,649,800
ソフトバンク 122,800 1,451.00 178,182,800
光通信 1,400 26,800.00 37,520,000
ＮＴＴドコモ 99,800 3,028.00 302,194,400
エムティーアイ 1,400 727.00 1,017,800
ＧＭＯインターネット 5,300 2,172.00 11,511,600
アイドママーケティングコミュニケーション 400 689.00 275,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,600 1,935.00 6,966,000
学研ホールディングス 400 7,370.00 2,948,000
ゼンリン 2,700 1,955.00 5,278,500
昭文社 700 413.00 289,100
インプレスホールディングス 1,300 189.00 245,700
アイネット 700 1,557.00 1,089,900
松竹 900 16,330.00 14,697,000
東宝 8,100 4,435.00 35,923,500
東映 500 16,910.00 8,455,000
エヌ・ティ・ティ・データ 36,000 1,469.00 52,884,000
ピー・シー・エー 200 4,855.00 971,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 2,290.00 458,000
ＤＴＳ 3,000 2,481.00 7,443,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,800 5,480.00 31,784,000
シーイーシー 1,400 2,107.00 2,949,800
カプコン 6,400 2,911.00 18,630,400
アイ・エス・ビー 300 1,975.00 592,500
ジャステック 900 1,126.00 1,013,400
ＳＣＳＫ 3,100 5,800.00 17,980,000
日本システムウエア 500 2,467.00 1,233,500
アイネス 1,400 1,324.00 1,853,600
ＴＫＣ 1,100 5,380.00 5,918,000
富士ソフト 1,700 4,170.00 7,089,000
ＮＳＤ 2,200 3,585.00 7,887,000
コナミホールディングス 4,900 4,470.00 21,903,000
福井コンピュータホールディングス 500 3,605.00 1,802,500
ＪＢＣＣホールディングス 900 1,872.00 1,684,800
ミロク情報サービス 1,200 3,450.00 4,140,000
ソフトバンクグループ 107,200 4,456.00 477,683,200
ホウスイ 100 888.00 88,800
高千穂交易 500 1,110.00 555,000
伊藤忠食品 300 5,250.00 1,575,000
エレマテック 1,300 1,204.00 1,565,200
ＪＡＬＵＸ 400 2,522.00 1,008,800
あらた 1,100 4,455.00 4,900,500
トーメンデバイス 200 3,230.00 646,000
東京エレクトロン デバイス 500 2,596.00 1,298,000
フィールズ 1,100 543.00 597,300
双日 75,000 358.00 26,850,000
アルフレッサ ホールディングス 15,100 2,288.00 34,548,800
横浜冷凍 3,800 1,027.00 3,902,600
神栄 200 737.00 147,400
ラサ商事 700 942.00 659,400
ラクーンホールディングス 700 820.00 574,000
アルコニックス 1,500 1,477.00 2,215,500
神戸物産 4,700 3,650.00 17,155,000
あい ホールディングス 1,900 1,976.00 3,754,400
ディーブイエックス 500 876.00 438,000
ダイワボウホールディングス 1,200 6,370.00 7,644,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,200 1,938.00 6,201,600
ラクト・ジャパン 500 3,500.00 1,750,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,600 1,079.00 2,805,400
八洲電機 1,100 916.00 1,007,600
メディアスホールディングス 800 818.00 654,400
レスターホールディングス 1,400 2,038.00 2,853,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジューテックホールディングス 300 1,158.00 347,400
大光 600 683.00 409,800
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,470.00 588,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,200 1,140.00 8,208,000
黒谷 400 459.00 183,600
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 822.00 246,600
三洋貿易 700 2,369.00 1,658,300
ビューティガレージ 200 2,466.00 493,200
ウイン・パートナーズ 1,000 1,528.00 1,528,000
ミタチ産業 400 765.00 306,000
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,790.00 10,538,000
明治電機工業 400 1,729.00 691,600
デリカフーズホールディングス 500 708.00 354,000
スターティアホールディングス 400 734.00 293,600
コメダホールディングス 3,000 2,084.00 6,252,000
アセンテック 100 1,893.00 189,300
富士興産 400 717.00 286,800
協栄産業 100 1,666.00 166,600
小野建 1,300 1,385.00 1,800,500
南陽 300 1,946.00 583,800
佐鳥電機 1,000 943.00 943,000
エコートレーディング 400 549.00 219,600
伯東 800 1,390.00 1,112,000
コンドーテック 1,100 1,131.00 1,244,100
中山福 900 539.00 485,100
ナガイレーベン 2,000 2,631.00 5,262,000
三菱食品 1,500 3,105.00 4,657,500
松田産業 1,000 1,621.00 1,621,000
第一興商 2,000 5,440.00 10,880,000
メディパルホールディングス 14,600 2,389.00 34,879,400
ＳＰＫ 300 2,920.00 876,000
萩原電気ホールディングス 500 2,887.00 1,443,500
アズワン 900 9,830.00 8,847,000
スズデン 500 1,528.00 764,000
シモジマ 900 1,269.00 1,142,100
ドウシシャ 1,300 1,828.00 2,376,400
小津産業 300 1,789.00 536,700
高速 800 1,234.00 987,200
たけびし 500 1,459.00 729,500
リックス 300 1,750.00 525,000
丸文 1,300 620.00 806,000
ハピネット 1,200 1,396.00 1,675,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
橋本総業ホールディングス 300 1,967.00 590,100
日本ライフライン 4,000 1,532.00 6,128,000
タカショー 700 503.00 352,100
エクセル 400 1,594.00 637,600
マルカ 500 2,370.00 1,185,000
ＩＤＯＭ 3,700 604.00 2,234,800
進和 800 2,481.00 1,984,800
エスケイジャパン 400 445.00 178,000
ダイトロン 600 1,884.00 1,130,400
シークス 1,700 1,644.00 2,794,800
田中商事 400 709.00 283,600
オーハシテクニカ 800 1,501.00 1,200,800
白銅 500 1,569.00 784,500
伊藤忠商事 93,200 2,539.50 236,681,400
丸紅 141,200 829.00 117,054,800
高島 200 1,781.00 356,200
長瀬産業 7,600 1,666.00 12,661,600
蝶理 900 2,227.00 2,004,300
豊田通商 15,100 4,000.00 60,400,000
三共生興 2,100 597.00 1,253,700
兼松 5,100 1,476.00 7,527,600
ツカモトコーポレーション 200 1,091.00 218,200
三井物産 119,200 1,983.00 236,373,600
日本紙パルプ商事 800 4,280.00 3,424,000
日立ハイテクノロジーズ 4,700 7,470.00 35,109,000
カメイ 1,800 1,374.00 2,473,200
東都水産 200 2,669.00 533,800
ＯＵＧホールディングス 200 2,640.00 528,000
スターゼン 500 4,350.00 2,175,000
山善 5,300 1,087.00 5,761,100
椿本興業 300 4,055.00 1,216,500
住友商事 85,600 1,668.50 142,823,600
内田洋行 600 8,150.00 4,890,000
三菱商事 95,300 2,924.00 278,657,200
第一実業 700 3,895.00 2,726,500
キヤノンマーケティングジャパン 3,900 2,598.00 10,132,200
西華産業 800 1,391.00 1,112,800
佐藤商事 1,200 994.00 1,192,800
菱洋エレクトロ 1,400 2,059.00 2,882,600
東京産業 1,300 609.00 791,700
ユアサ商事 1,300 3,715.00 4,829,500
神鋼商事 300 2,758.00 827,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小林産業 900 299.00 269,100
阪和興業 2,500 2,938.00 7,345,000
正栄食品工業 900 3,745.00 3,370,500
カナデン 1,100 1,348.00 1,482,800
菱電商事 1,000 1,683.00 1,683,000
フルサト工業 800 1,700.00 1,360,000
岩谷産業 3,000 3,725.00 11,175,000
すてきナイスグループ 600 1,244.00 746,400
昭光通商 500 716.00 358,000
ニチモウ 200 2,015.00 403,000
極東貿易 400 2,244.00 897,600
イワキ 1,800 467.00 840,600
三愛石油 3,300 1,183.00 3,903,900
稲畑産業 3,000 1,613.00 4,839,000
ＧＳＩクレオス 400 1,301.00 520,400
明和産業 1,300 638.00 829,400
クワザワ 500 616.00 308,000
ワキタ 2,900 1,143.00 3,314,700
東邦ホールディングス 4,300 2,467.00 10,608,100
サンゲツ 3,700 2,089.00 7,729,300
ミツウロコグループホールディングス 2,100 1,444.00 3,032,400
シナネンホールディングス 600 1,937.00 1,162,200
伊藤忠エネクス 3,000 911.00 2,733,000
サンリオ 3,800 2,189.00 8,318,200
サンワテクノス 1,000 1,210.00 1,210,000
リョーサン 1,500 2,866.00 4,299,000
新光商事 2,100 886.00 1,860,600
トーホー 600 1,919.00 1,151,400
三信電気 700 1,751.00 1,225,700
東陽テクニカ 1,600 1,210.00 1,936,000
モスフードサービス 1,800 3,075.00 5,535,000
加賀電子 1,400 2,622.00 3,670,800
ソーダニッカ 1,400 622.00 870,800
立花エレテック 1,000 1,830.00 1,830,000
フォーバル 600 1,023.00 613,800
ＰＡＬＴＡＣ 2,200 5,130.00 11,286,000
三谷産業 1,800 342.00 615,600
太平洋興発 600 814.00 488,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 3,900.00 1,170,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,530.00 153,000
国際紙パルプ商事 3,300 311.00 1,026,300
ヤマタネ 700 1,551.00 1,085,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸紅建材リース 100 1,751.00 175,100
日鉄物産 1,000 5,210.00 5,210,000
泉州電業 400 3,385.00 1,354,000
トラスコ中山 2,800 2,932.00 8,209,600
オートバックスセブン 5,000 1,741.00 8,705,000
モリト 1,000 801.00 801,000
加藤産業 2,100 3,750.00 7,875,000
北恵 300 964.00 289,200
イノテック 800 1,054.00 843,200
イエローハット 2,600 1,969.00 5,119,400
ＪＫホールディングス 1,300 670.00 871,000
日伝 1,200 2,127.00 2,552,400
北沢産業 1,100 281.00 309,100
杉本商事 700 2,078.00 1,454,600
因幡電機産業 3,900 2,844.00 11,091,600
東テク 500 2,554.00 1,277,000
ミスミグループ本社 17,000 2,777.00 47,209,000
アルテック 1,200 230.00 276,000
タキヒヨー 400 1,977.00 790,800
蔵王産業 300 1,473.00 441,900
スズケン 5,700 4,605.00 26,248,500
ジェコス 1,000 1,076.00 1,076,000
グローセル 1,400 458.00 641,200
ローソン 3,400 6,290.00 21,386,000
サンエー 1,100 4,955.00 5,450,500
カワチ薬品 1,100 2,156.00 2,371,600
エービーシー・マート 2,100 7,530.00 15,813,000
ハードオフコーポレーション 600 814.00 488,400
アスクル 1,400 2,971.00 4,159,400
ゲオホールディングス 2,400 1,318.00 3,163,200
アダストリア 1,900 2,581.00 4,903,900
ジーフット 900 623.00 560,700
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 678.00 135,600
くら寿司 700 4,915.00 3,440,500
キャンドゥ 700 1,655.00 1,158,500
パルグループホールディングス 700 3,480.00 2,436,000
エディオン 6,200 1,229.00 7,619,800
サーラコーポレーション 2,800 634.00 1,775,200
ワッツ 600 605.00 363,000
ハローズ 500 2,767.00 1,383,500
フジオフードシステム 600 3,640.00 2,184,000
あみやき亭 300 3,705.00 1,111,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ひらまつ 2,600 305.00 793,000
大黒天物産 300 3,180.00 954,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,575.00 1,890,000
ファーマライズホールディングス 300 640.00 192,000
アルペン 1,100 1,848.00 2,032,800
ハブ 400 999.00 399,600
クオールホールディングス 2,000 1,529.00 3,058,000
ジンズホールディングス 700 7,240.00 5,068,000
ビックカメラ 8,100 1,242.00 10,060,200
ＤＣＭホールディングス 7,300 1,065.00 7,774,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 9,700 2,803.00 27,189,100
東京一番フーズ 400 627.00 250,800
ＤＤホールディングス 600 1,481.00 888,600
きちりホールディングス 400 836.00 334,400
アークランドサービスホールディングス 1,000 1,893.00 1,893,000
Ｊ．フロント リテイリング 16,200 1,492.00 24,170,400
ドトール・日レスホールディングス 2,200 2,180.00 4,796,000
マツモトキヨシホールディングス 5,600 4,175.00 23,380,000
ブロンコビリー 700 2,751.00 1,925,700
ＺＯＺＯ 9,300 2,085.00 19,390,500
トレジャー・ファクトリー 400 1,086.00 434,400
物語コーポレーション 300 8,390.00 2,517,000
ココカラファイン 1,400 6,260.00 8,764,000
三越伊勢丹ホールディングス 23,700 1,028.00 24,363,600
Ｈａｍｅｅ 400 1,273.00 509,200
ウエルシアホールディングス 4,000 6,600.00 26,400,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,000 2,708.00 5,416,000
丸善ＣＨＩホールディングス 1,600 377.00 603,200
ミサワ 300 782.00 234,600
ティーライフ 200 859.00 171,800
エー・ピーカンパニー 300 570.00 171,000
チムニー 400 2,328.00 931,200
シュッピン 900 1,121.00 1,008,900
ネクステージ 1,900 1,247.00 2,369,300
ジョイフル本田 4,000 1,441.00 5,764,000
鳥貴族 500 2,322.00 1,161,000
キリン堂ホールディングス 500 2,082.00 1,041,000
ホットランド 900 1,363.00 1,226,700
すかいらーくホールディングス 15,200 2,189.00 33,272,800
ＳＦＰホールディングス 600 2,256.00 1,353,600
綿半ホールディングス 500 1,930.00 965,000
ヨシックス 200 2,853.00 570,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,900 968.00 3,775,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 600 688.00 412,800
ＢＥＥＮＯＳ 500 1,394.00 697,000
あさひ 1,000 1,310.00 1,310,000
日本調剤 400 3,725.00 1,490,000
コスモス薬品 600 22,920.00 13,752,000
トーエル 700 790.00 553,000
オンリー 200 805.00 161,000
セブン＆アイ・ホールディングス 53,100 4,068.00 216,010,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 3,600 1,807.00 6,505,200
ツルハホールディングス 3,000 12,830.00 38,490,000
サンマルクホールディングス 1,100 2,316.00 2,547,600
フェリシモ 300 1,021.00 306,300
トリドールホールディングス 1,700 2,731.00 4,642,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,200 659.00 790,800
ウイルプラスホールディングス 200 1,001.00 200,200
ジャパンミート 700 2,126.00 1,488,200
サツドラホールディングス 200 1,786.00 357,200
デファクトスタンダード 200 399.00 79,800
アレンザホールディングス 700 931.00 651,700
串カツ田中ホールディングス 200 2,114.00 422,800
バロックジャパンリミテッド 1,000 960.00 960,000
クスリのアオキホールディングス 1,400 7,150.00 10,010,000
力の源ホールディングス 600 876.00 525,600
スシローグローバルホールディングス 1,500 8,740.00 13,110,000
ＬＩＸＩＬビバ 1,400 1,917.00 2,683,800
メディカルシステムネットワーク 1,300 539.00 700,700
はるやまホールディングス 700 864.00 604,800
ノジマ 2,400 2,279.00 5,469,600
カッパ・クリエイト 1,900 1,508.00 2,865,200
ライトオン 1,000 608.00 608,000
ジーンズメイト 500 312.00 156,000
良品計画 18,000 2,532.00 45,576,000
三城ホールディングス 1,500 287.00 430,500
アドヴァン 2,100 1,334.00 2,801,400
アルビス 500 2,327.00 1,163,500
コナカ 1,600 421.00 673,600
ハウス オブ ローゼ 200 1,661.00 332,200
Ｇ－７ホールディングス 400 4,625.00 1,850,000
イオン北海道 1,400 785.00 1,099,000
コジマ 2,300 506.00 1,163,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヒマラヤ 500 840.00 420,000
コーナン商事 1,900 2,575.00 4,892,500
エコス 500 1,687.00 843,500
ワタミ 1,600 1,305.00 2,088,000
マルシェ 300 779.00 233,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,500 1,819.00 59,117,500
西松屋チェーン 3,000 940.00 2,820,000
ゼンショーホールディングス 6,500 2,440.00 15,860,000
幸楽苑ホールディングス 900 2,039.00 1,835,100
ハークスレイ 300 1,073.00 321,900
サイゼリヤ 2,200 2,617.00 5,757,400
ＶＴホールディングス 5,700 486.00 2,770,200
魚力 400 1,561.00 624,400
ポプラ 400 524.00 209,600
フジ・コーポレーション 400 2,339.00 935,600
ユナイテッドアローズ 1,400 3,235.00 4,529,000
ハイデイ日高 2,000 2,213.00 4,426,000
京都きもの友禅 800 353.00 282,400
コロワイド 4,500 2,191.00 9,859,500
ピーシーデポコーポレーション 1,900 530.00 1,007,000
壱番屋 1,000 5,510.00 5,510,000
ＰＬＡＮＴ 400 653.00 261,200
スギホールディングス 2,700 6,000.00 16,200,000
薬王堂ホールディングス 600 2,530.00 1,518,000
ヴィア・ホールディングス 1,700 678.00 1,152,600
スクロール 2,100 359.00 753,900
ヨンドシーホールディングス 1,400 2,625.00 3,675,000
ファミリーマート 10,900 2,682.00 29,233,800
木曽路 1,800 3,000.00 5,400,000
ＳＲＳホールディングス 1,600 1,046.00 1,673,600
千趣会 2,500 489.00 1,222,500
タカキュー 1,100 191.00 210,100
ケーヨー 2,800 549.00 1,537,200
上新電機 1,600 2,620.00 4,192,000
日本瓦斯 2,100 3,610.00 7,581,000
ロイヤルホールディングス 2,400 2,517.00 6,040,800
東天紅 100 1,262.00 126,200
いなげや 1,700 1,505.00 2,558,500
島忠 2,600 3,025.00 7,865,000
チヨダ 1,400 1,619.00 2,266,600
ライフコーポレーション 1,000 2,535.00 2,535,000
リンガーハット 1,700 2,528.00 4,297,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭｒＭａｘＨＤ 1,900 500.00 950,000
テンアライド 1,300 443.00 575,900
ＡＯＫＩホールディングス 2,700 1,131.00 3,053,700
オークワ 2,200 1,481.00 3,258,200
コメリ 2,100 2,366.00 4,968,600
青山商事 2,800 1,578.00 4,418,400
しまむら 1,600 9,090.00 14,544,000
はせがわ 700 402.00 281,400
高島屋 9,900 1,288.00 12,751,200
松屋 2,700 900.00 2,430,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,400 1,324.00 8,473,600
近鉄百貨店 500 3,810.00 1,905,000
パルコ 1,300 1,339.00 1,740,700
丸井グループ 12,400 2,699.00 33,467,600
アクシアル リテイリング 1,100 3,970.00 4,367,000
イオン 52,200 2,293.00 119,694,600
イズミ 2,800 4,070.00 11,396,000
平和堂 2,800 2,096.00 5,868,800
フジ 1,600 1,979.00 3,166,400
ヤオコー 1,500 5,440.00 8,160,000
ゼビオホールディングス 1,600 1,339.00 2,142,400
ケーズホールディングス 13,100 1,408.00 18,444,800
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 700 661.00 462,700
日産東京販売ホールディングス 2,100 288.00 604,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 2,447.00 1,712,900
ナルミヤ・インターナショナル 200 1,343.00 268,600
総合メディカルホールディングス 1,200 2,040.00 2,448,000
ブックオフグループホールディングス 800 1,071.00 856,800
アインホールディングス 1,800 6,480.00 11,664,000
元気寿司 400 2,923.00 1,169,200
ヤマダ電機 41,400 552.00 22,852,800
アークランドサカモト 2,100 1,282.00 2,692,200
ニトリホールディングス 5,900 17,490.00 103,191,000
愛眼 1,100 243.00 267,300
ケーユーホールディングス 700 936.00 655,200
吉野家ホールディングス 4,500 2,712.00 12,204,000
松屋フーズホールディングス 700 4,390.00 3,073,000
サガミホールディングス 1,800 1,380.00 2,484,000
関西スーパーマーケット 1,100 1,068.00 1,174,800
王将フードサービス 1,000 6,470.00 6,470,000
プレナス 1,500 1,953.00 2,929,500
ミニストップ 1,000 1,470.00 1,470,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アークス 2,800 2,292.00 6,417,600
バローホールディングス 3,000 2,065.00 6,195,000
藤久 100 793.00 79,300
ベルク 700 5,380.00 3,766,000
大庄 700 1,645.00 1,151,500
ファーストリテイリング 1,800 66,990.00 120,582,000
サンドラッグ 5,100 3,975.00 20,272,500
サックスバー ホールディングス 1,200 911.00 1,093,200
ヤマザワ 300 1,697.00 509,100
やまや 300 2,231.00 669,300
ベルーナ 2,900 701.00 2,032,900
島根銀行 300 654.00 196,200
じもとホールディングス 9,100 112.00 1,019,200
めぶきフィナンシャルグループ 70,600 284.00 20,050,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,800 1,576.00 2,836,800
九州フィナンシャルグループ 22,300 487.00 10,860,100
ゆうちょ銀行 38,500 1,072.00 41,272,000
富山第一銀行 3,200 365.00 1,168,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 79,900 458.00 36,594,200
西日本フィナンシャルホールディングス 9,300 877.00 8,156,100
関西みらいフィナンシャルグループ 7,900 710.00 5,609,000
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,748.00 2,272,400
第四北越フィナンシャルグループ 2,300 3,090.00 7,107,000
新生銀行 10,000 1,720.00 17,200,000
あおぞら銀行 8,100 2,890.00 23,409,000
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 934,800 593.00 554,336,400 100,000株
りそなホールディングス 149,200 486.90 72,645,480
三井住友トラスト・ホールディングス 25,700 4,291.00 110,278,700
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 93,900 4,062.00 381,421,800 10,000株
千葉銀行 46,800 646.00 30,232,800
群馬銀行 26,700 387.00 10,332,900
武蔵野銀行 2,000 1,954.00 3,908,000
千葉興業銀行 3,700 369.00 1,365,300
筑波銀行 5,600 240.00 1,344,000
七十七銀行 4,600 1,838.00 8,454,800
青森銀行 1,100 2,920.00 3,212,000
秋田銀行 900 2,233.00 2,009,700
山形銀行 1,500 1,660.00 2,490,000
岩手銀行 900 2,906.00 2,615,400
東邦銀行 12,000 281.00 3,372,000
東北銀行 700 1,043.00 730,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
みちのく銀行 900 1,533.00 1,379,700
ふくおかフィナンシャルグループ 11,500 2,167.00 24,920,500
静岡銀行 33,700 841.00 28,341,700
十六銀行 1,700 2,626.00 4,464,200
スルガ銀行 13,900 541.00 7,519,900
八十二銀行 32,800 484.00 15,875,200
山梨中央銀行 1,600 1,186.00 1,897,600
大垣共立銀行 2,700 2,472.00 6,674,400
福井銀行 1,200 1,886.00 2,263,200
北國銀行 1,400 3,720.00 5,208,000
清水銀行 500 2,156.00 1,078,000
富山銀行 200 2,479.00 495,800
滋賀銀行 2,700 2,805.00 7,573,500
南都銀行 2,200 2,776.00 6,107,200
百五銀行 12,100 358.00 4,331,800
京都銀行 4,900 4,850.00 23,765,000
紀陽銀行 4,800 1,691.00 8,116,800
ほくほくフィナンシャルグループ 9,000 1,155.00 10,395,000
広島銀行 20,000 545.00 10,900,000
山陰合同銀行 8,000 687.00 5,496,000
中国銀行 11,700 1,127.00 13,185,900
鳥取銀行 500 1,377.00 688,500
伊予銀行 19,400 620.00 12,028,000
百十四銀行 1,400 2,206.00 3,088,400
四国銀行 2,100 1,068.00 2,242,800
阿波銀行 2,200 2,603.00 5,726,600
大分銀行 800 2,800.00 2,240,000
宮崎銀行 900 2,733.00 2,459,700
佐賀銀行 800 1,803.00 1,442,400
沖縄銀行 1,200 3,660.00 4,392,000
琉球銀行 3,100 1,231.00 3,816,100
セブン銀行 45,400 359.00 16,298,600
みずほフィナンシャルグループ 1,845,500 170.20 314,104,100
高知銀行 500 939.00 469,500
山口フィナンシャルグループ 16,900 777.00 13,131,300
長野銀行 400 1,682.00 672,800
名古屋銀行 1,100 3,400.00 3,740,000
北洋銀行 20,300 253.00 5,135,900
愛知銀行 500 3,880.00 1,940,000
中京銀行 500 2,252.00 1,126,000
大光銀行 500 1,712.00 856,000
愛媛銀行 1,900 1,198.00 2,276,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トマト銀行 500 1,078.00 539,000
京葉銀行 5,700 639.00 3,642,300
栃木銀行 6,500 240.00 1,560,000
北日本銀行 400 2,171.00 868,400
東和銀行 2,400 926.00 2,222,400
福島銀行 1,200 271.00 325,200
大東銀行 700 650.00 455,000
トモニホールディングス 10,400 433.00 4,503,200
フィデアホールディングス 13,400 137.00 1,835,800
池田泉州ホールディングス 15,400 220.00 3,388,000
ＦＰＧ 4,200 1,015.00 4,263,000
マーキュリアインベストメント 600 761.00 456,600
ＳＢＩホールディングス 15,200 2,317.00 35,218,400
ジャフコ 2,100 4,315.00 9,061,500
大和証券グループ本社 109,000 557.00 60,713,000
野村ホールディングス 238,900 556.20 132,876,180
岡三証券グループ 11,500 402.00 4,623,000
丸三証券 4,100 526.00 2,156,600
東洋証券 4,900 158.00 774,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,500 333.00 5,161,500
光世証券 300 682.00 204,600
水戸証券 4,000 234.00 936,000
いちよし証券 2,600 659.00 1,713,400
松井証券 7,700 885.00 6,814,500
だいこう証券ビジネス 700 695.00 486,500
マネックスグループ 10,300 275.00 2,832,500
極東証券 1,800 775.00 1,395,000
岩井コスモホールディングス 1,300 1,297.00 1,686,100
藍澤證券 2,500 755.00 1,887,500
マネーパートナーズグループ 1,500 241.00 361,500
スパークス・グループ 4,700 260.00 1,222,000
かんぽ生命保険 4,800 1,978.00 9,494,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 25,500 4,440.00 113,220,000
アニコム ホールディングス 1,100 3,535.00 3,888,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 35,500 3,730.00 132,415,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 11,200 2,670.00 29,904,000
第一生命ホールディングス 76,800 1,865.00 143,232,000
東京海上ホールディングス 48,600 6,232.00 302,875,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 42,000 1,374.00 57,708,000
アドバンスクリエイト 300 1,929.00 578,700
全国保証 3,800 4,600.00 17,480,000
ジェイリース 400 312.00 124,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イントラスト 500 705.00 352,500
日本モーゲージサービス 300 1,571.00 471,300
Ｃａｓａ 400 1,277.00 510,800
アルヒ 2,200 2,351.00 5,172,200
プレミアグループ 800 2,266.00 1,812,800
クレディセゾン 9,500 1,888.00 17,936,000
芙蓉総合リース 1,400 7,270.00 10,178,000
みずほリース 2,100 3,370.00 7,077,000
東京センチュリー 2,700 5,940.00 16,038,000
日本証券金融 6,000 540.00 3,240,000
アイフル 20,700 243.00 5,030,100
リコーリース 1,100 4,100.00 4,510,000
イオンフィナンシャルサービス 8,300 1,710.00 14,193,000
アコム 27,300 482.00 13,158,600
ジャックス 1,500 2,765.00 4,147,500
オリエントコーポレーション 36,700 163.00 5,982,100
日立キャピタル 3,200 2,817.00 9,014,400
アプラスフィナンシャル 6,400 92.00 588,800
オリックス 84,900 1,844.50 156,598,050
三菱ＵＦＪリース 34,500 703.00 24,253,500
九州リースサービス 700 600.00 420,000
日本取引所グループ 39,000 1,960.00 76,440,000
イー・ギャランティ 1,500 1,322.00 1,983,000
アサックス 700 665.00 465,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 2,451.00 1,470,600
いちご 17,300 460.00 7,958,000
日本駐車場開発 15,200 161.00 2,447,200
スター・マイカ・ホールディングス 700 1,666.00 1,166,200
ヒューリック 29,000 1,330.00 38,570,000
三栄建築設計 500 1,580.00 790,000
野村不動産ホールディングス 8,200 2,660.00 21,812,000
三重交通グループホールディングス 2,900 623.00 1,806,700
サムティ 1,900 2,114.00 4,016,600
ディア・ライフ 1,900 567.00 1,077,300
コーセーアールイー 400 801.00 320,400
エー・ディー・ワークス 26,200 31.00 812,200
日本商業開発 900 1,626.00 1,463,400
プレサンスコーポレーション 2,200 1,769.00 3,891,800
ユニゾホールディングス 2,100 4,900.00 10,290,000
ＴＨＥグローバル社 800 487.00 389,600
ハウスコム 200 1,576.00 315,200
日本管理センター 900 1,310.00 1,179,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンセイランディック 500 926.00 463,000
エストラスト 200 810.00 162,000
フージャースホールディングス 2,800 735.00 2,058,000
オープンハウス 4,000 3,080.00 12,320,000
東急不動産ホールディングス 37,000 765.00 28,305,000
飯田グループホールディングス 11,400 1,943.00 22,150,200
イーグランド 300 842.00 252,600
ムゲンエステート 1,000 798.00 798,000
ビーロット 300 1,975.00 592,500
ファーストブラザーズ 300 1,296.00 388,800
ハウスドゥ 800 1,526.00 1,220,800
シーアールイー 400 1,106.00 442,400
プロパティエージェント 200 1,153.00 230,600
ケイアイスター不動産 400 2,133.00 853,200
アグレ都市デザイン 300 550.00 165,000
グッドコムアセット 300 1,901.00 570,300
ジェイ・エス・ビー 100 5,230.00 523,000
テンポイノベーション 200 1,035.00 207,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 646.00 193,800
パーク２４ 7,300 2,487.00 18,155,100
パラカ 400 2,026.00 810,400
三井不動産 67,800 2,739.00 185,704,200
三菱地所 95,200 2,125.00 202,300,000
平和不動産 2,500 2,973.00 7,432,500
東京建物 14,900 1,715.00 25,553,500
ダイビル 3,500 1,219.00 4,266,500
京阪神ビルディング 2,200 1,452.00 3,194,400
住友不動産 30,500 3,934.00 119,987,000
テーオーシー 2,700 915.00 2,470,500
東京楽天地 200 6,250.00 1,250,000
レオパレス２１ 17,900 367.00 6,569,300
スターツコーポレーション 1,900 2,766.00 5,255,400
フジ住宅 1,600 686.00 1,097,600
空港施設 1,400 555.00 777,000
明和地所 800 615.00 492,000
ゴールドクレスト 1,100 2,142.00 2,356,200
エスリード 500 2,168.00 1,084,000
日神不動産 2,100 559.00 1,173,900
日本エスコン 2,500 1,010.00 2,525,000
タカラレーベン 6,300 510.00 3,213,000
サンヨーハウジング名古屋 800 1,023.00 818,400
イオンモール 6,800 1,896.00 12,892,800
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毎日コムネット 300 866.00 259,800
ファースト住建 600 1,262.00 757,200
カチタス 1,700 4,640.00 7,888,000
トーセイ 1,900 1,516.00 2,880,400
サンフロンティア不動産 1,900 1,346.00 2,557,400
エフ・ジェー・ネクスト 1,200 1,138.00 1,365,600
インテリックス 400 713.00 285,200
ランドビジネス 600 751.00 450,600
グランディハウス 1,200 485.00 582,000
日本空港ビルデング 4,300 6,070.00 26,101,000
日本工営 900 3,820.00 3,438,000
ＬＩＦＵＬＬ 4,600 547.00 2,516,200
ジェイエイシーリクルートメント 900 2,065.00 1,858,500
日本Ｍ＆Ａセンター 9,900 3,780.00 37,422,000
メンバーズ 400 2,219.00 887,600
中広 100 542.00 54,200
アイティメディア 400 741.00 296,400
タケエイ 1,300 1,298.00 1,687,400
Ｅ・Ｊホールディングス 200 1,689.00 337,800
トラスト・テック 1,500 1,307.00 1,960,500
コシダカホールディングス 3,200 1,511.00 4,835,200
アルトナー 300 800.00 240,000
パソナグループ 1,600 1,665.00 2,664,000
ＣＤＳ 400 1,489.00 595,600
リンクアンドモチベーション 2,900 644.00 1,867,600
ＧＣＡ 1,600 938.00 1,500,800
エス・エム・エス 4,100 3,055.00 12,525,500
サニーサイドアップ 300 1,021.00 306,300
パーソルホールディングス 13,200 1,999.00 26,386,800
リニカル 600 1,144.00 686,400
クックパッド 4,700 364.00 1,710,800
エスクリ 400 774.00 309,600
アイ・ケイ・ケイ 700 716.00 501,200
学情 500 2,021.00 1,010,500
スタジオアリス 700 1,924.00 1,346,800
シミックホールディングス 700 1,892.00 1,324,400
エプコ 200 1,513.00 302,600
ＮＪＳ 300 1,825.00 547,500
綜合警備保障 5,200 5,860.00 30,472,000
カカクコム 9,900 2,703.00 26,759,700
アイロムグループ 500 1,472.00 736,000
セントケア・ホールディング 900 464.00 417,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイネックス 200 694.00 138,800
ルネサンス 700 1,735.00 1,214,500
ディップ 1,900 3,195.00 6,070,500
オプトホールディング 700 1,682.00 1,177,400
新日本科学 1,400 774.00 1,083,600
ツクイ 3,100 560.00 1,736,000
キャリアデザインセンター 400 1,312.00 524,800
ベネフィット・ワン 3,600 2,244.00 8,078,400
エムスリー 29,000 3,085.00 89,465,000
ツカダ・グローバルホールディング 900 621.00 558,900
ブラス 200 944.00 188,800
アウトソーシング 7,500 1,203.00 9,022,500
ウェルネット 1,300 780.00 1,014,000
ワールドホールディングス 400 1,971.00 788,400
ディー・エヌ・エー 6,400 1,780.00 11,392,000
博報堂ＤＹホールディングス 18,300 1,779.00 32,555,700
ぐるなび 2,300 997.00 2,293,100
タカミヤ 1,400 705.00 987,000
ジャパンベストレスキューシステム 900 1,150.00 1,035,000
ファンコミュニケーションズ 3,700 502.00 1,857,400
ライク 500 1,578.00 789,000
ビジネス・ブレークスルー 600 349.00 209,400
エスプール 2,600 742.00 1,929,200
ＷＤＢホールディングス 600 2,549.00 1,529,400
ティア 800 606.00 484,800
ＣＤＧ 200 1,416.00 283,200
バリューコマース 700 2,380.00 1,666,000
インフォマート 7,200 1,926.00 13,867,200
ＪＰホールディングス 4,100 317.00 1,299,700
エコナックホールディングス 2,300 140.00 322,000
ＥＰＳホールディングス 2,000 1,442.00 2,884,000
レッグス 300 1,632.00 489,600
プレステージ・インターナショナル 4,900 975.00 4,777,500
アミューズ 700 3,025.00 2,117,500
ドリームインキュベータ 400 1,597.00 638,800
クイック 800 1,677.00 1,341,600
ＴＡＣ 900 231.00 207,900
ケネディクス 12,500 582.00 7,275,000
電通 13,600 4,140.00 56,304,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,301.00 650,500
ぴあ 400 4,775.00 1,910,000
イオンファンタジー 500 3,080.00 1,540,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シーティーエス 1,500 783.00 1,174,500
ネクシィーズグループ 500 1,807.00 903,500
みらかホールディングス 3,700 2,625.00 9,712,500
アルプス技研 1,200 1,990.00 2,388,000
ダイオーズ 300 1,346.00 403,800
日本空調サービス 1,400 824.00 1,153,600
オリエンタルランド 14,000 14,795.00 207,130,000
ダスキン 3,400 3,045.00 10,353,000
明光ネットワークジャパン 1,600 1,015.00 1,624,000
ファルコホールディングス 700 1,756.00 1,229,200
秀英予備校 300 459.00 137,700
田谷 300 620.00 186,000
ラウンドワン 3,700 1,044.00 3,862,800
リゾートトラスト 6,000 1,853.00 11,118,000
ビー・エム・エル 1,700 3,100.00 5,270,000
ワタベウェディング 200 585.00 117,000
りらいあコミュニケーションズ 2,400 1,405.00 3,372,000
リソー教育 6,000 384.00 2,304,000
早稲田アカデミー 400 930.00 372,000
ユー・エス・エス 14,700 2,098.00 30,840,600
東京個別指導学院 500 710.00 355,000
サイバーエージェント 7,600 3,885.00 29,526,000
楽天 61,300 937.00 57,438,100
クリーク・アンド・リバー社 700 1,139.00 797,300
テー・オー・ダブリュー 1,200 884.00 1,060,800
山田コンサルティンググループ 600 1,682.00 1,009,200
セントラルスポーツ 500 3,245.00 1,622,500
フルキャストホールディングス 1,300 2,398.00 3,117,400
エン・ジャパン 2,300 5,370.00 12,351,000
リソルホールディングス 100 4,130.00 413,000
テクノプロ・ホールディングス 2,600 7,640.00 19,864,000
アトラ 300 369.00 110,700
インターワークス 300 535.00 160,500
アイ・アールジャパンホールディングス 500 4,315.00 2,157,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 500 1,301.00 650,500
ファーストロジック 300 634.00 190,200
三機サービス 300 1,061.00 318,300
Ｇｕｎｏｓｙ 900 1,520.00 1,368,000
デザインワン・ジャパン 300 335.00 100,500
イー・ガーディアン 700 1,974.00 1,381,800
リブセンス 800 304.00 243,200
ジャパンマテリアル 4,000 1,741.00 6,964,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベクトル 1,700 1,023.00 1,739,100
ウチヤマホールディングス 700 543.00 380,100
チャーム・ケア・コーポレーション 500 1,892.00 946,000
ライクキッズ 300 817.00 245,100
キャリアリンク 400 584.00 233,600
ＩＢＪ 900 1,072.00 964,800
アサンテ 500 2,031.00 1,015,500
Ｎ・フィールド 900 689.00 620,100
バリューＨＲ 300 3,600.00 1,080,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 900 4,275.00 3,847,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 2,007.00 1,003,500
ＥＲＩホールディングス 400 783.00 313,200
アビスト 200 2,633.00 526,600
シグマクシス 900 2,174.00 1,956,600
ウィルグループ 900 1,203.00 1,082,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 234.00 444,600
リクルートホールディングス 94,200 4,139.00 389,893,800
エラン 800 1,607.00 1,285,600
土木管理総合試験所 600 479.00 287,400
ネットマーケティング 500 936.00 468,000
日本郵政 107,800 1,060.00 114,268,000
ベルシステム２４ホールディングス 2,200 1,663.00 3,658,600
鎌倉新書 1,000 1,647.00 1,647,000
ＳＭＮ 200 841.00 168,200
一蔵 200 745.00 149,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 500 2,288.00 1,144,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 728.00 145,600
エボラブルアジア 600 2,001.00 1,200,600
アトラエ 300 3,395.00 1,018,500
ストライク 500 4,180.00 2,090,000
ソラスト 3,600 1,193.00 4,294,800
セラク 400 761.00 304,400
インソース 600 3,405.00 2,043,000
ベイカレント・コンサルティング 800 5,300.00 4,240,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,062.00 318,600
アイモバイル 400 628.00 251,200
キャリアインデックス 500 452.00 226,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 400 1,562.00 624,800
船場 200 1,160.00 232,000
グレイステクノロジー 600 2,759.00 1,655,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,400 2,746.00 3,844,400
フルテック 200 1,414.00 282,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グリーンズ 500 1,167.00 583,500
ツナググループ・ホールディングス 200 627.00 125,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 300 787.00 236,100
ソウルドアウト 200 1,916.00 383,200
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 1,015.00 203,000
日総工産 900 1,015.00 913,500
キュービーネットホールディングス 800 2,345.00 1,876,000
ＲＰＡホールディングス 800 1,161.00 928,800
スプリックス 500 1,167.00 583,500
マネジメントソリューションズ 100 2,450.00 245,000
アドバンテッジリスクマネジメント 700 1,019.00 713,300
リログループ 7,200 2,953.00 21,261,600
東祥 800 2,523.00 2,018,400
エイチ・アイ・エス 2,000 3,160.00 6,320,000
ラックランド 300 2,527.00 758,100
共立メンテナンス 2,200 4,985.00 10,967,000
イチネンホールディングス 1,500 1,506.00 2,259,000
建設技術研究所 900 2,176.00 1,958,400
スペース 900 1,314.00 1,182,600
長大 500 1,296.00 648,000
燦ホールディングス 600 1,410.00 846,000
スバル興業 100 8,760.00 876,000
東京テアトル 500 1,386.00 693,000
タナベ経営 200 1,297.00 259,400
ナガワ 400 8,140.00 3,256,000
よみうりランド 300 4,620.00 1,386,000
東京都競馬 900 3,500.00 3,150,000
常磐興産 500 1,659.00 829,500
カナモト 2,200 2,945.00 6,479,000
東京ドーム 5,300 1,055.00 5,591,500
西尾レントオール 1,300 3,235.00 4,205,500
トランス・コスモス 1,200 2,974.00 3,568,800
乃村工藝社 5,600 1,413.00 7,912,800
藤田観光 600 2,919.00 1,751,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 800 1,496.00 1,196,800
日本管財 1,400 1,970.00 2,758,000
トーカイ 1,300 2,895.00 3,763,500
白洋舎 200 2,927.00 585,400
セコム 14,000 9,855.00 137,970,000
セントラル警備保障 600 6,300.00 3,780,000
丹青社 2,500 1,292.00 3,230,000
メイテック 1,600 6,170.00 9,872,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
応用地質 1,400 1,529.00 2,140,600
船井総研ホールディングス 2,700 2,511.00 6,779,700
進学会ホールディングス 500 528.00 264,000
オオバ 1,100 909.00 999,900
いであ 200 3,005.00 601,000
学究社 400 1,379.00 551,600
ベネッセホールディングス 4,400 2,910.00 12,804,000
イオンディライト 1,600 3,900.00 6,240,000
ナック 800 1,036.00 828,800
ニチイ学館 1,900 1,541.00 2,927,900
ダイセキ 2,200 3,245.00 7,139,000
ステップ 500 1,540.00 770,000
合 計 16,088,900 33,752,819,650
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 145,237,307 166,523,489
金銭信託 87,190,501 -
コール・ローン 2,103,949,507 3,145,255,097
出資金 15,104,556 -
株式 118,809,162,527 210,467,110,343
投資証券 3,394,632,713 5,815,239,695
派生商品評価勘定 79,991,679 79,198,902
未収入金 3,051,084 440,681
未収配当金 186,858,836 259,500,406
472,191,905 413,076,384
差入委託証拠金
125,297,370,615 220,346,344,997
流動資産合計
125,297,370,615 220,346,344,997
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,166,676 257,183
未払金 12,623,324 -
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2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
未払解約金 24,761,992 43,733,713
3,260 3,646
未払利息
47,555,252 43,994,542
流動負債合計
47,555,252 43,994,542
負債合計
純資産の部
元本等
元本 50,023,894,747 79,674,652,979
剰余金
75,225,920,616 140,627,697,476
剰余金又は欠損金（△）
125,249,815,363 220,302,350,455
元本等合計
125,249,815,363 220,302,350,455
純資産合計
125,297,370,615 220,346,344,997
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
１. 期首 2018年12月18日 2019年 6月18日
期首元本額 39,566,377,247円 50,023,894,747円
期首からの追加設定元本額 12,496,514,600円 31,663,114,820円
期首からの一部解約元本額 2,038,997,100円 2,012,356,588円
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元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 17,854,644,176円 18,640,569,871円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 101,931,648円 109,992,860円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 270,453,423円 288,224,996円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 516,401,157円 559,244,998円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 539,060,037円 579,155,862円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,081,523,584円 2,024,843,992円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,215,211,662円 4,919,411,603円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 79,477,525円 71,920,825円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 149,883,088円 141,714,299円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,970,502,622円 6,921,196,311円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 7,505,308,494円 36,975,565,997円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,927,820円 4,901,851円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,247,998円 4,020,522円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 7,619,790円 6,013,161円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 6,156,373円 5,617,117円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,120,343,469円 3,856,501,168円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,728,167円 27,269,522円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 79,735,404円 77,445,621円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 113,117,510円 111,907,219円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 111,654,745円 110,203,312円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,263,966,055円 4,238,931,872円
計 50,023,894,747円 79,674,652,979円
２. 受益権の総数 50,023,894,747口 79,674,652,979口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2019年12月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 6月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,400,382
株式 6,856,710,382
投資証券 370,865,136
合計 7,228,975,900
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,980,366,329
投資証券 △262,710,251
合計 7,717,656,078
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,243,726,286 － 3,319,647,459 75,921,173
合計 3,243,726,286 － 3,319,647,459 75,921,173
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,880,243,533 － 4,933,804,832 53,561,299
合計 4,880,243,533 － 4,933,804,832 53,561,299
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（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2019年 6月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,705,020,670 － 2,698,924,500 △6,096,170
米ドル 2,233,589,175 － 2,229,606,500 △3,982,675
ユーロ 471,431,495 － 469,318,000 △2,113,495
合計 2,705,020,670 － 2,698,924,500 △6,096,170
（2019年12月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,305,586,080 － 4,330,966,500 25,380,420
米ドル 3,495,233,180 － 3,515,387,000 20,153,820
ユーロ 810,352,900 － 815,579,500 5,226,600
合計 4,305,586,080 － 4,330,966,500 25,380,420
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
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①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 6月17日現在
2019年12月16日現在
1口当たり純資産額 2.5038円 1口当たり純資産額 2.7650円
(1万口当たり純資産額) (25,038円) (1万口当たり純資産額) (27,650円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
15,754 21.35 336,347.90
BAKER HUGHES CO
33,175 23.64 784,257.00
CABOT OIL & GAS CORP
17,770 16.10 286,097.00
CHENIERE ENERGY INC
12,390 60.99 755,666.10
CHEVRON CORP
93,371 117.96 11,014,043.16
CONCHO RESOURCES INC
9,175 78.75 722,531.25
CONOCOPHILLIPS 54,930 62.70 3,444,111.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
5,640 33.38 188,263.20
DEVON ENERGY CORPORATION
18,101 23.48 425,011.48
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,280 85.09 619,455.20
EOG RESOURCES INC
28,742 75.49 2,169,733.58
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EXXON MOBIL CORP
208,011 69.23 14,400,601.53
HALLIBURTON CO
40,547 23.99 972,722.53
HESS CORP
12,950 62.32 807,044.00
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 50.19 388,470.60
KINDER MORGAN INC
98,100 20.20 1,981,620.00
MARATHON OIL CORP
36,877 12.72 469,075.44
MARATHON PETROLEUM CORP
32,682 58.61 1,915,492.02
NATIONAL OILWELL VARCO INC
22,851 23.80 543,853.80
NOBLE ENERGY INC
26,342 22.38 589,533.96
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
43,481 37.71 1,639,668.51
ONEOK INC
20,900 73.17 1,529,253.00
PHILLIPS 66
21,635 112.99 2,444,538.65
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,620 139.99 1,066,723.80
SCHLUMBERGER LTD
69,741 39.00 2,719,899.00
TARGA RESOURCES CORP
12,250 37.11 454,597.50
TECHNIPFMC PLC
24,891 20.00 497,820.00
VALERO ENERGY CORP
20,572 93.81 1,929,859.32
WILLIAMS COS INC
59,504 22.71 1,351,335.84
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,075 230.74 2,555,445.50
ALBEMARLE CORP
4,530 66.63 301,833.90
AMCOR PLC
87,230 10.56 921,148.80
AVERY DENNISON CORP
4,640 129.99 603,153.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
9,870 30.24 298,468.80
BALL CORP
15,170 63.34 960,867.80
CELANESE CORP
5,540 124.47 689,563.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,140 45.14 547,999.60
CORTEVA INC
35,652 26.49 944,421.48
CROWN HOLDINGS INC
6,965 71.74 499,669.10
DOW INC
35,615 53.28 1,897,567.20
DUPONT DE NEMOURS INC
37,532 64.80 2,432,073.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
6,125 78.57 481,241.25
ECOLAB INC
12,990 185.50 2,409,645.00
FMC CORP
6,990 99.18 693,268.20
FREEPORT-MCMORAN INC
70,748 12.87 910,526.76
INTERNATIONAL PAPER CO
16,760 46.36 776,993.60
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INTL FLAVORS & FRAGRANCES
5,235 133.98 701,385.30
LINDE PLC
26,640 209.05 5,569,092.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
12,300 92.62 1,139,226.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,865 276.30 791,599.50
MOSAIC CO/THE
17,490 18.63 325,838.70
NEWMONT GOLDCORP CORP
39,642 41.29 1,636,818.18
NUCOR CORP
13,279 56.47 749,865.13
PACKAGING CORP OF AMERICA
5,220 111.04 579,628.80
PPG INDUSTRIES INC
11,414 133.01 1,518,176.14
RPM INTERNATIONAL INC
6,400 75.10 480,640.00
SEALED AIR CORP
7,116 38.01 270,479.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,167 572.23 2,384,482.41
STEEL DYNAMICS INC
9,050 34.68 313,854.00
VULCAN MATERIALS CO
6,393 143.00 914,199.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP
2,320 70.50 163,560.00
WESTROCK CO
13,449 40.89 549,929.61
3M CO
28,356 168.79 4,786,209.24
ACUITY BRANDS INC
1,510 130.80 197,508.00
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 61.91 398,700.40
ALLEGION PLC
4,710 123.01 579,377.10
AMETEK INC
11,333 98.56 1,116,980.48
ARCONIC INC
20,893 31.65 661,263.45
BOEING CO/THE
26,262 341.67 8,972,937.54
CATERPILLAR INC
27,766 145.53 4,040,785.98
CUMMINS INC
7,375 182.48 1,345,790.00
DEERE & CO
14,840 172.50 2,559,900.00
DOVER CORP
6,500 113.65 738,725.00
EATON CORP PLC
21,276 93.60 1,991,433.60
EMERSON ELECTRIC CO
29,990 75.98 2,278,640.20
FASTENAL CO
28,436 37.03 1,052,985.08
FLOWSERVE CORP
5,495 48.41 266,012.95
FORTIVE CORP
13,514 75.19 1,016,117.66
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
7,000 65.09 455,630.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,392 179.03 2,218,539.76
GENERAL ELECTRIC CO
430,213 11.34 4,878,615.42
194/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 40.22 359,969.00
HEICO CORP
2,000 126.18 252,360.00
HEICO CORP-CLASS A
4,070 97.00 394,790.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
35,436 176.98 6,271,463.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 251.24 560,265.20
IDEX CORP
3,580 167.37 599,184.60
ILLINOIS TOOL WORKS
15,995 177.27 2,835,433.65
INGERSOLL-RAND PLC
12,616 133.81 1,688,146.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,090 90.03 548,282.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 54.00 613,980.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
10,600 31.08 329,448.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
40,824 40.44 1,650,922.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,035 200.18 2,208,986.30
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,730 255.39 441,824.70
LOCKHEED MARTIN CORP
12,381 386.47 4,784,885.07
MASCO CORP
15,489 47.01 728,137.89
MIDDLEBY CORP
3,030 108.26 328,027.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
7,924 344.65 2,731,006.60
OWENS CORNING
4,700 64.58 303,526.00
PACCAR INC
17,054 82.01 1,398,598.54
PARKER HANNIFIN CORP
5,820 206.49 1,201,771.80
PENTAIR PLC
8,438 45.85 386,882.30
RAYTHEON COMPANY
13,752 217.40 2,989,684.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
5,333 203.47 1,085,105.51
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,040 350.50 1,766,520.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,030 51.98 365,419.40
SMITH (A.O.) CORP
7,970 46.52 370,764.40
SNAP-ON INC
2,170 170.38 369,724.60
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
5,040 80.14 403,905.60
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,056 164.54 1,160,994.24
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 347.71 608,492.50
TEXTRON INC
11,916 43.45 517,750.20
TRANSDIGM GROUP INC
2,310 575.81 1,330,121.10
UNITED RENTALS INC
3,670 162.74 597,255.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP
40,318 149.07 6,010,204.26
195/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WABCO HOLDINGS INC
2,630 135.34 355,944.20
WABTEC CORP
8,250 75.16 620,070.00
WW GRAINGER INC
2,277 332.31 756,669.87
XYLEM INC
8,868 77.72 689,220.96
CINTAS CORP
4,387 261.81 1,148,560.47
COPART INC
9,920 88.62 879,110.40
COSTAR GROUP INC
1,825 580.56 1,059,522.00
EQUIFAX INC
5,844 138.70 810,562.80
IHS MARKIT LTD
18,113 74.60 1,351,229.80
MANPOWERGROUP INC
2,437 96.67 235,584.79
NIELSEN HOLDINGS PLC
15,295 19.95 305,135.25
REPUBLIC SERVICES INC
10,350 89.15 922,702.50
ROBERT HALF INTL INC
4,995 61.64 307,891.80
ROLLINS INC
8,030 32.95 264,588.50
TRANSUNION 8,850 85.40 755,790.00
VERISK ANALYTICS INC
7,610 149.19 1,135,335.90
WASTE CONNECTIONS INC
12,896 89.67 1,156,384.32
WASTE MANAGEMENT INC
21,624 112.02 2,422,320.48
AMERCO 375 359.89 134,958.75
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
6,490 27.48 178,345.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
6,670 76.55 510,588.50
CSX CORP
37,513 72.78 2,730,196.14
DELTA AIR LINES INC
8,455 56.73 479,652.15
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,947 76.15 605,164.05
FEDEX CORP
11,838 165.67 1,961,201.46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 113.00 508,500.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,060 151.44 766,286.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
7,140 37.40 267,036.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,650 190.07 2,404,385.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,940 186.41 548,045.40
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,860 54.15 317,319.00
UBER TECHNOLOGIES INC
7,540 28.49 214,814.60
UNION PACIFIC CORP
34,706 177.03 6,144,003.18
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,925 87.58 256,171.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
34,447 118.62 4,086,103.14
196/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XPO LOGISTICS INC
3,850 83.31 320,743.50
APTIV PLC
13,350 93.55 1,248,892.50
AUTOLIV INC
4,250 84.62 359,635.00
BORGWARNER INC
9,890 43.80 433,182.00
FORD MOTOR COMPANY
196,405 9.23 1,812,818.15
GENERAL MOTORS CORP
64,135 35.65 2,286,412.75
HARLEY-DAVIDSON INC
6,229 37.35 232,653.15
LEAR CORP
2,710 129.35 350,538.50
TESLA INC
6,670 358.39 2,390,461.30
CAPRI HOLDINGS LTD
5,890 38.78 228,414.20
DR HORTON INC
17,266 54.81 946,349.46
GARMIN LTD
7,065 97.43 688,342.95
HANESBRANDS INC
20,690 14.40 297,936.00
HASBRO INC
6,698 103.92 696,056.16
LEGGETT & PLATT INC
7,658 50.72 388,413.76
LENNAR CORP-CL A
13,220 58.30 770,726.00
LULULEMON ATHLETICA INC
5,190 223.55 1,160,224.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,488 137.94 343,194.72
NEWELL BRANDS INC
19,156 19.21 367,986.76
NIKE INC -CL B
61,648 97.77 6,027,324.96
NVR INC
180 3,798.35 683,703.00
POLARIS INC
3,190 98.86 315,363.40
PULTE GROUP INC
11,880 40.38 479,714.40
PVH CORP
3,580 104.41 373,787.80
RALPH LAUREN CORP
2,895 116.92 338,483.40
TAPESTRY INC
14,446 25.94 374,729.24
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
10,060 19.53 196,471.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
9,412 17.78 167,345.36
VF CORP
17,120 93.15 1,594,728.00
WHIRLPOOL CORP
3,114 148.42 462,179.88
ARAMARK 12,490 43.78 546,812.20
CARNIVAL CORP
19,417 47.45 921,336.65
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,275 815.32 1,039,533.00
DARDEN RESTAURANTS INC
6,553 115.58 757,395.74
DOMINO'S PIZZA INC
2,000 294.93 589,860.00
197/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
14,070 107.20 1,508,304.00
LAS VEGAS SANDS CORP
17,880 69.04 1,234,435.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,173 146.16 2,071,525.68
MCDONALD'S CORP
37,301 197.12 7,352,773.12
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 23.58 205,146.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,750 32.75 745,062.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
10,670 55.78 595,172.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,988 125.64 1,003,612.32
STARBUCKS CORP
58,974 88.67 5,229,224.58
VAIL RESORTS INC
2,220 242.89 539,215.80
WYNN RESORTS LTD
4,590 129.78 595,690.20
YUM! BRANDS INC
15,214 100.11 1,523,073.54
ACTIVISION BLIZZARD INC
37,550 58.65 2,202,307.50
ALPHABET INC-CL A
14,720 1,346.87 19,825,926.40
ALPHABET INC-CL C
15,362 1,347.83 20,705,364.46
ALTICE USA INC- A
8,400 26.58 223,272.00
CHARTER COMMUNICATION-A
7,651 475.27 3,636,290.77
COMCAST CORP-CLASS A
223,094 43.58 9,722,436.52
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
9,520 32.34 307,876.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
17,930 30.06 538,975.80
DISH NETWORK CORP-A
12,729 34.12 434,377.12
ELECTRONIC ARTS INC
14,054 104.55 1,469,345.70
FACEBOOK INC-CLASS A
118,290 194.11 22,961,271.90
FOX CORP - CLASS A
17,524 36.77 644,357.48
FOX CORP- CLASS B
7,746 35.86 277,771.56
IAC/INTERACTIVECORP 3,470 224.64 779,500.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
17,186 23.03 395,793.58
LIBERTY BROADBAND-C
5,240 121.89 638,703.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 22.03 167,097.55
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,871 21.05 439,334.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,160 43.85 445,516.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
8,020 47.11 377,822.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 47.59 157,760.85
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 64.34 503,138.80
MATCH GROUP INC
3,070 71.91 220,763.70
198/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETFLIX INC
21,560 298.50 6,435,660.00
NEWS CORP - CLASS A
18,680 13.59 253,861.20
OMNICOM GROUP
10,017 82.04 821,794.68
PINTEREST INC- CLASS A
8,700 17.45 151,815.00
ROKU INC
4,330 132.49 573,681.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,730 6.92 468,691.60
SNAP INC - A
33,980 15.09 512,758.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,240 121.82 638,336.80
THE WALT DISNEY CO.
88,572 146.38 12,965,169.36
TRIPADVISOR INC
5,300 29.25 155,025.00
TWITTER INC
33,560 30.39 1,019,888.40
VIACOMCBS INC - CLASS B
27,993 38.64 1,081,649.52
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 42.27 286,167.90
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,368 155.21 522,747.28
AMAZON.COM INC
20,655 1,760.94 36,372,215.70
AUTOZONE INC
1,182 1,235.32 1,460,148.24
BEST BUY CO INC
11,264 84.79 955,074.56
BOOKING HOLDINGS INC
2,103 1,973.60 4,150,480.80
BURLINGTON STORES INC
3,090 225.90 698,031.00
CARMAX INC
7,439 97.88 728,129.32
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
12,850 154.63 1,986,995.50
DOLLAR TREE INC
11,346 93.59 1,061,872.14
EBAY INC
40,437 35.48 1,434,704.76
EXPEDIA INC
6,602 112.76 744,441.52
GAP INC/THE
8,676 16.69 144,802.44
GENUINE PARTS CO
7,321 105.16 769,876.36
GRUBHUB INC
5,500 43.54 239,470.00
HOME DEPOT INC
53,850 214.08 11,528,208.00
KOHLS CORP
7,462 48.28 360,265.36
LKQ CORP
16,840 36.11 608,092.40
LOWE'S COS INC
38,262 118.50 4,534,047.00
MERCADOLIBRE INC
2,160 567.67 1,226,167.20
NORDSTROM INC
6,650 38.38 255,227.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,835 441.35 1,692,577.25
ROSS STORES INC
18,332 115.49 2,117,162.68
199/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TARGET CORP
25,230 127.22 3,209,760.60
TIFFANY & CO
5,820 133.70 778,134.00
TJX COMPANIES INC
59,676 60.37 3,602,640.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 94.93 568,630.70
ULTA BEAUTY INC
2,610 253.50 661,635.00
WAYFAIR INC- CLASS A
2,530 89.93 227,522.90
COSTCO WHOLESALE CORP
21,659 291.87 6,321,612.33
KROGER CO
36,870 28.09 1,035,678.30
SYSCO CORP
24,636 83.54 2,058,091.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
36,992 57.88 2,141,096.96
WALMART INC
70,242 120.29 8,449,410.18
ALTRIA GROUP INC
92,098 50.16 4,619,635.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
25,953 45.20 1,173,075.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
15,940 63.85 1,017,769.00
BUNGE LTD
6,327 55.77 352,856.79
CAMPBELL SOUP CO
8,995 47.86 430,500.70
COCA-COLA CO/THE
199,292 54.42 10,845,470.64
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
11,720 50.04 586,468.80
CONAGRA BRANDS INC
22,860 28.38 648,766.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,050 182.06 1,465,583.00
GENERAL MILLS INC
30,509 51.60 1,574,264.40
HERSHEY CO/THE
7,275 147.15 1,070,516.25
HORMEL FOODS CORP
14,400 44.90 646,560.00
INGREDION INC
3,120 87.69 273,592.80
JM SMUCKER CO/THE
5,690 101.51 577,591.90
KELLOGG CO
11,938 66.25 790,892.50
KRAFT HEINZ CO/THE
34,181 31.60 1,080,119.60
LAMB WESTON HOLDING INC
7,620 84.10 640,842.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
6,155 167.50 1,030,962.50
MOLSON COORS BREWING CO -B
8,870 50.81 450,684.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
71,175 53.24 3,789,357.00
MONSTER BEVERAGE CORP
19,800 62.21 1,231,758.00
PEPSICO INC
68,601 137.94 9,462,821.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
76,568 84.67 6,483,012.56
TYSON FOODS INC-CL A
13,586 87.97 1,195,160.42
200/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,360 69.99 795,086.40
CLOROX COMPANY
6,046 151.70 917,178.20
COLGATE-PALMOLIVE CO
40,570 68.69 2,786,753.30
COTY INC-CL A
16,590 11.08 183,817.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
11,060 203.21 2,247,502.60
KIMBERLY-CLARK CORP
16,893 135.94 2,296,434.42
PROCTER & GAMBLE CO
122,839 125.47 15,412,609.33
ABBOTT LABORATORIES
86,996 86.35 7,512,104.60
ABIOMED INC
2,390 181.85 434,621.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,500 266.06 931,210.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,464 84.85 633,320.40
ANTHEM INC
12,631 284.12 3,588,719.72
BAXTER INTERNATIONAL INC
24,429 83.96 2,051,058.84
BECTON DICKINSON AND CO
13,337 268.72 3,583,918.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP
68,838 45.09 3,103,905.42
CARDINAL HEALTH INC
14,485 53.66 777,265.10
CENTENE CORP
19,720 57.71 1,138,041.20
CERNER CORP
15,440 72.23 1,115,231.20
CIGNA CORP
18,640 189.87 3,539,176.80
COOPER COS INC/THE
2,200 316.92 697,224.00
CVS HEALTH CORP
64,108 73.59 4,717,707.72
DANAHER CORP
31,909 148.52 4,739,124.68
DAVITA INC
5,038 72.71 366,312.98
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 56.38 648,482.76
DEXCOM INC
4,250 203.83 866,277.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
10,420 232.64 2,424,108.80
HCA HEALTHCARE INC
13,405 142.86 1,915,038.30
HENRY SCHEIN INC
8,370 68.49 573,261.30
HOLOGIC INC
12,828 53.15 681,808.20
HUMANA INC
6,585 353.13 2,325,361.05
IDEXX LABORATORIES INC
3,840 252.90 971,136.00
INSULET CORP
2,990 175.65 525,193.50
INTUITIVE SURGICAL INC
5,695 579.65 3,301,106.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,735 166.59 788,803.65
MCKESSON CORP
9,024 140.60 1,268,774.40
201/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC
66,048 113.52 7,497,768.96
QUEST DIAGNOSTICS
6,386 105.20 671,807.20
RESMED INC
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STERIS PLC
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STRYKER CORP
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TELEFLEX INC
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UNITEDHEALTH GROUP INC
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VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
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VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
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WELLCARE HEALTH PLANS INC
2,520 312.49 787,474.80
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,630 146.37 531,323.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
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ABBVIE INC
72,776 87.84 6,392,643.84
AGILENT TECHNOLOGIES INC
14,880 83.71 1,245,604.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
10,800 110.42 1,192,536.00
ALLERGAN PLC
16,215 188.34 3,053,933.10
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AMGEN INC
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BEIGENE LTD-ADR
1,840 176.03 323,895.20
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,150 354.62 407,813.00
BIOGEN INC
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,430 80.17 675,833.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
115,255 63.82 7,355,574.10
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
19,906 27.78 552,988.68
ELI LILLY & CO
42,764 121.53 5,197,108.92
EXACT SCIENCES CORP
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GILEAD SCIENCES INC
62,474 65.77 4,108,914.98
ILLUMINA INC
7,350 324.72 2,386,692.00
INCYTE CORP
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IONIS PHARMACEUTICALS INC
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
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JOHNSON & JOHNSON
129,711 141.38 18,338,541.18
MERCK & CO. INC.
125,673 89.19 11,208,774.87
202/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,125 769.70 865,912.50
MYLAN NV
26,285 19.14 503,094.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
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PERRIGO CO PLC
7,139 53.93 385,006.27
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3,680 132.05 485,944.00
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5,740 113.87 653,613.80
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54,870 9.64 528,946.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC
12,710 218.98 2,783,235.80
WATERS CORP
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ZOETIS INC
23,610 124.45 2,938,264.50
BANK OF AMERICA CORP
434,269 34.44 14,956,224.36
CITIGROUP INC
111,277 76.39 8,500,450.03
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,180 40.12 809,621.60
COMERICA INC
7,850 71.93 564,650.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 47.77 356,364.20
FIFTH THIRD BANCORP
33,759 30.97 1,045,516.23
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,600 114.88 987,968.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
54,250 15.35 832,737.50
JPMORGAN CHASE & CO
156,850 136.81 21,458,648.50
KEYCORP 47,768 20.06 958,226.08
M & T BANK CORP
6,383 170.10 1,085,748.30
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
27,220 16.65 453,213.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
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50,584 17.17 868,527.28
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TRUIST FINANCIAL CORP
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WELLS FARGO & CO
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ZIONS BANCORP NA
9,240 51.15 472,626.00
ALLY FINANCIAL INC
20,430 31.46 642,727.80
203/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO
34,794 124.72 4,339,507.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,910 167.44 989,570.40
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
23,170 24.64 570,908.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
42,542 50.22 2,136,459.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
64,750 225.37 14,592,707.50
BLACKROCK INC
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BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
31,800 53.63 1,705,434.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
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CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,210 115.50 601,755.00
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES
15,510 86.68 1,344,406.80
E*TRADE FINANCIAL CORP
10,630 45.15 479,944.50
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1,750 271.28 474,740.00
FRANKLIN RESOURCES INC
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
15,978 225.00 3,595,050.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
27,680 91.91 2,544,068.80
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KKR & CO INC -A
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1,690 373.89 631,874.10
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MORGAN STANLEY
61,255 50.24 3,077,451.20
MSCI INC
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NASDAQ INC
5,765 104.48 602,327.20
NORTHERN TRUST CORP
9,520 108.04 1,028,540.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,000 90.88 545,280.00
S&P GLOBAL INC
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SCHWAB (CHARLES) CORP
58,154 49.95 2,904,792.30
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,385 65.80 354,333.00
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18,197 79.13 1,439,928.61
SYNCHRONY FINANCIAL
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T ROWE PRICE GROUP INC
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TD AMERITRADE HOLDING CORP
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VOYA FINANCIAL INC
6,040 57.92 349,836.80
204/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AFLAC INC
35,954 53.17 1,911,674.18
ALLEGHANY CORP
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
42,465 51.60 2,191,194.00
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ARCH CAPITAL GROUP LTD
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
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BROWN & BROWN INC
11,750 38.86 456,605.00
CHUBB LTD
22,435 154.64 3,469,348.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,310 105.45 770,839.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 168.80 200,872.00
EVEREST RE GROUP LTD
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GLOBE LIFE INC
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LINCOLN NATIONAL CORP
10,013 59.73 598,076.49
LOEWS CORP
13,585 50.61 687,536.85
MARKEL CORP
635 1,137.33 722,204.55
MARSH & MCLENNAN COS
25,593 110.54 2,829,050.22
METLIFE INC
38,345 50.38 1,931,821.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,887 194.80 367,587.60
TRAVELERS COS INC/THE
12,714 135.66 1,724,781.24
UNUM GROUP
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WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,478 200.04 1,295,859.12
WR BERKLEY CORP
7,244 69.56 503,892.64
CBRE GROUP INC - A
14,560 58.26 848,265.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
56,500 5.54 313,010.00
JONES LANG LASALLE INC
2,120 170.10 360,612.00
205/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A
31,288 206.66 6,465,978.08
ADOBE INC
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AUTODESK INC
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AUTOMATIC DATA PROCESSING
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BLACK KNIGHT INC
7,350 63.14 464,079.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
7,030 70.56 496,036.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
6,100 119.72 730,292.00
CADENCE DESIGN SYS INC
13,530 67.92 918,957.60
CDK GLOBAL INC
5,890 54.96 323,714.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH
5,460 113.31 618,672.60
CITRIX SYSTEMS INC
6,758 110.35 745,745.30
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
26,358 61.64 1,624,707.12
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 126.35 264,071.50
DOCUSIGN INC
4,660 73.72 343,535.20
DROPBOX INC-CLASS A
10,440 16.80 175,392.00
DXC TECHNOLOGY CO
14,753 37.52 553,532.56
EPAM SYSTEMS INC
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FIDELITY NATIONAL INFO SERV
30,248 138.19 4,179,971.12
FISERV INC
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,120 304.72 1,255,446.40
FORTINET INC
7,370 105.64 778,566.80
GARTNER INC
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GLOBAL PAYMENTS INC
14,959 178.93 2,676,613.87
GODADDY INC-CLASS A
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,100 104.73 429,393.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
43,612 134.21 5,853,166.52
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7,300 91.84 670,432.00
MASTERCARD INC
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206/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORTONLIFELOCK INC
27,555 26.00 716,430.00
OKTA INC
5,090 116.69 593,952.10
ORACLE CORP
114,683 54.51 6,251,370.33
PALO ALTO NETWORKS INC
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PAYCHEX INC
15,492 85.08 1,318,059.36
PAYCOM SOFTWARE INC
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PAYPAL HOLDINGS INC
55,067 107.65 5,927,962.55
PTC INC
5,940 74.63 443,302.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,550 163.75 581,312.50
SABRE CORP
16,350 22.52 368,283.75
SALESFORCE.COM INC
41,005 161.13 6,607,135.65
SERVICENOW INC
9,010 272.98 2,459,549.80
SPLUNK INC
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SQUARE INC - A
17,410 64.80 1,128,168.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,590 59.05 684,389.50
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TWILIO INC - A
5,300 97.98 519,294.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,880 284.70 535,236.00
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4,810 191.49 921,066.90
VISA INC-CLASS A SHARES
84,782 185.14 15,696,539.48
VMWARE INC
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WESTERN UNION CO
19,111 27.23 520,392.53
WIX.COM LTD
1,980 119.08 235,778.40
WORKDAY INC-CLASS A
7,560 159.46 1,205,517.60
AMPHENOL CORP-CL A
14,620 107.14 1,566,386.80
APPLE INC
222,032 275.15 61,092,104.80
ARISTA NETWORKS INC
2,530 192.92 488,087.60
ARROW ELECTRONICS INC
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CDW CORP/DE
7,170 137.77 987,810.90
CISCO SYSTEMS INC
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8,270 54.53 450,963.10
CORNING INC
36,988 28.74 1,063,035.12
DELL TECHNOLOGIES -C
7,702 49.35 380,093.70
F5 NETWORKS INC
2,825 139.25 393,381.25
FLEX LTD
28,486 12.00 341,832.00
207/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLIR SYSTEMS INC
5,685 53.17 302,271.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
60,245 16.03 965,727.35
HP INC
72,985 20.35 1,485,244.75
IPG PHOTONICS CORP
1,840 144.62 266,100.80
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 24.13 445,270.89
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
9,050 107.81 975,680.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
7,935 160.50 1,273,567.50
NETAPP INC
11,346 63.24 717,521.04
SEAGATE TECHNOLOGY
11,144 58.76 654,821.44
TE CONNECTIVITY LTD
17,565 94.00 1,651,110.00
TRIMBLE INC
13,610 40.35 549,163.50
WESTERN DIGITAL CORP
15,448 54.30 838,826.40
XEROX HOLDINGS CORP
11,298 36.84 416,218.32
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,600 257.80 670,280.00
AT&T INC
358,987 38.26 13,734,842.62
CENTURYLINK INC
47,846 13.60 650,705.60
SPRINT CORP
33,770 5.21 175,941.70
T-MOBILE US INC
15,642 75.47 1,180,501.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC
203,047 60.81 12,347,288.07
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
10,290 34.25 352,432.50
AES CORP
34,668 18.92 655,918.56
ALLIANT ENERGY CORP
12,110 52.92 640,921.75
AMEREN CORPORATION
13,372 75.02 1,003,167.44
AMERICAN ELECTRIC POWER
24,038 92.05 2,212,697.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC
8,305 119.20 989,956.00
AQUA AMERICA INC
10,640 45.02 479,012.80
ATMOS ENERGY CORP
5,480 107.05 586,634.00
CENTERPOINT ENERGY INC
25,212 25.94 653,999.28
CMS ENERGY CORP
12,590 60.99 767,864.10
CONSOLIDATED EDISON INC
17,116 87.83 1,503,298.28
DOMINION ENERGY INC
40,591 80.88 3,283,000.08
DTE ENERGY COMPANY
8,778 124.86 1,096,021.08
DUKE ENERGY CORP
35,986 90.10 3,242,338.60
EDISON INTERNATIONAL
17,259 72.69 1,254,556.71
ENTERGY CORP
9,577 118.30 1,132,959.10
208/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EVERGY INC
12,630 62.76 792,658.80
EVERSOURCE ENERGY
15,430 81.34 1,255,076.20
EXELON CORP
46,646 43.82 2,044,027.72
FIRSTENERGY CORP
25,835 47.95 1,238,788.25
NEXTERA ENERGY INC
23,605 236.95 5,593,204.75
NISOURCE INC
17,890 26.88 480,883.20
NRG ENERGY INC
11,980 39.37 471,652.60
OGE ENERGY CORP
7,900 43.31 342,149.00
PINNACLE WEST CAPITAL
5,629 86.14 484,882.06
PPL CORP
34,628 35.64 1,234,141.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
24,048 58.55 1,408,010.40
SEMPRA ENERGY
13,427 148.78 1,997,669.06
SOUTHERN CO
51,635 60.76 3,137,342.60
UGI CORP
9,220 43.96 405,311.20
VISTRA ENERGY CORP
20,980 23.71 497,435.80
WEC ENERGY GROUP INC
15,220 89.18 1,357,319.60
XCEL ENERGY INC
24,624 62.26 1,533,090.24
ADVANCED MICRO DEVICES
49,490 41.15 2,036,513.50
ANALOG DEVICES INC
17,590 118.77 2,089,164.30
APPLIED MATERIALS INC
46,233 59.87 2,767,969.71
BROADCOM INC
19,610 315.42 6,185,386.20
INTEL CORP
217,842 57.79 12,589,089.18
KLA CORP
7,269 171.24 1,244,743.56
LAM RESEARCH CORP
7,317 281.95 2,063,028.15
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
33,904 25.72 872,010.88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
13,590 59.59 809,828.10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,844 102.09 1,107,063.96
MICRON TECHNOLOGY INC
54,367 51.20 2,783,590.40
NVIDIA CORP
28,545 223.99 6,393,794.55
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,107 123.88 1,747,575.16
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,620 23.13 407,550.60
QORVO INC
6,090 113.41 690,666.90
QUALCOMM INC
59,922 87.83 5,262,949.26
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,620 111.86 964,233.20
TERADYNE INC
8,400 66.69 560,196.00
209/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TEXAS INSTRUMENTS INC
46,002 126.64 5,825,693.28
XILINX INC
11,855 96.23 1,140,806.65
14,722,750 1,324,770,302.35
米ドル小計
(144,969,614,186)
加ドル CAMECO CORP
19,892 12.03 239,300.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES
57,474 40.08 2,303,557.92
CENOVUS ENERGY INC
55,183 12.76 704,135.08
ENBRIDGE INC
99,877 50.57 5,050,779.89
ENCANA CORP
75,808 5.56 421,492.48
HUSKY ENERGY INC
17,673 9.93 175,492.89
IMPERIAL OIL LTD
12,902 33.36 430,410.72
INTER PIPELINE LTD
24,540 22.46 551,168.40
KEYERA CORP
12,200 33.61 410,042.00
PARKLAND FUEL CORP
7,370 46.85 345,284.50
PEMBINA PIPELINE CORP
24,042 47.12 1,132,859.04
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
11,690 14.65 171,258.50
SUNCOR ENERGY INC
76,229 41.90 3,193,995.10
TC ENERGY CORP
47,183 67.22 3,171,641.26
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,805 80.64 951,955.20
BARRICK GOLD CORP
87,034 23.24 2,022,670.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 57.08 456,640.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
33,400 13.56 452,904.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,525 129.90 1,107,397.50
KINROSS GOLD CORP
57,165 5.71 326,412.15
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,760 56.64 496,166.40
LUNDIN MINING CORP
35,450 7.64 270,838.00
METHANEX CORP
2,760 50.33 138,910.80
NUTRIEN LTD
26,108 62.81 1,639,843.48
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 22.21 563,578.75
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,460 54.05 132,963.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
20,735 37.21 771,549.35
BOMBARDIER INC 'B'
91,096 1.92 174,904.32
CAE INC
14,195 34.25 486,178.75
WSP GLOBAL INC
5,830 88.03 513,214.90
THOMSON REUTERS CORP
9,046 95.23 861,450.58
210/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR CANADA
7,190 49.50 355,905.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
35,478 118.72 4,211,948.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,715 331.38 2,225,216.70
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,538 72.41 980,286.58
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 37.71 375,214.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,338 87.84 1,083,769.92
STARS GROUP INC/THE
12,310 32.76 403,275.60
QUEBECOR INC -CL B
10,270 33.08 339,731.60
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
21,045 26.65 560,849.25
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,560 142.96 365,977.60
DOLLARAMA INC
14,590 44.91 655,236.90
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
42,470 42.68 1,812,619.60
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 30.48 252,679.20
LOBLAW COMPANIES LTD
8,629 69.25 597,558.25
METRO INC
12,760 55.42 707,159.20
WESTON (GEORGE) LTD
2,998 105.54 316,408.92
SAPUTO INC
10,250 39.98 409,795.00
AURORA CANNABIS INC
38,070 3.47 132,102.90
BAUSCH HEALTH COS INC
13,194 40.89 539,502.66
CANOPY GROWTH CORP
8,750 27.28 238,700.00
CRONOS GROUP INC
7,240 9.61 69,576.40
BANK OF MONTREAL
31,971 101.47 3,244,097.37
BANK OF NOVA SCOTIA
60,269 73.82 4,449,057.58
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
22,765 109.43 2,491,173.95
NATIONAL BANK OF CANADA
16,230 72.20 1,171,806.00
ROYAL BANK OF CANADA
70,159 104.84 7,355,469.56
TORONTO-DOMINION BANK
89,220 74.31 6,629,938.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
44,173 75.70 3,343,896.10
CI FINANCIAL CORP
9,570 21.61 206,807.70
IGM FINANCIAL INC
3,295 38.21 125,901.95
ONEX CORPORATION
3,805 80.22 305,237.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,460 593.65 866,729.00
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 33.62 500,736.28
IA FINANCIAL CORP INC
6,525 68.93 449,768.25
INTACT FINANCIAL CORP
6,255 136.79 855,621.45
211/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP
98,551 25.40 2,503,195.40
POWER CORP OF CANADA
12,630 34.42 434,724.60
POWER FINANCIAL CORP
15,495 36.02 558,129.90
SUN LIFE FINANCIAL INC
28,694 58.76 1,686,059.44
FIRST CAPITAL REALTY INC
9,730 20.99 204,232.70
BLACKBERRY LTD
27,808 7.47 207,725.76
CGI INC
12,830 109.44 1,404,115.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
1,015 1,266.87 1,285,873.05
OPEN TEXT CORP
13,510 56.91 768,854.10
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,930 508.43 2,506,559.90
BCE INC
6,980 62.69 437,576.20
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
17,925 63.91 1,145,586.75
TELUS CORP
10,666 49.93 532,553.38
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 18.59 503,417.20
ALTAGAS LTD
11,800 18.78 221,604.00
ATCO LTD -CLASS I
3,260 50.37 164,206.20
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 39.77 291,116.40
EMERA INC
12,030 54.91 660,567.30
FORTIS INC
19,925 53.84 1,072,762.00
HYDRO ONE LTD
13,000 25.73 334,490.00
2,024,212 95,222,099.79
加ドル小計
(7,907,243,166)
ユーロ ENI SPA
125,826 13.60 1,711,736.90
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
23,185 14.61 338,848.77
NESTE OYJ
19,170 28.16 539,827.20
OMV AG
6,310 50.06 315,878.60
REPSOL SA
68,969 14.32 987,980.92
TENARIS SA
19,815 10.18 201,815.77
TOTAL SA
118,207 47.82 5,652,658.74
VOPAK 3,530 47.33 167,074.90
AIR LIQUIDE SA
23,310 123.75 2,884,612.50
AKZO NOBEL
10,907 90.45 986,538.15
ARCELORMITTAL 35,962 16.27 585,317.51
ARKEMA 3,145 94.84 298,271.80
BASF SE
45,355 68.38 3,101,374.90
212/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COVESTRO AG
9,190 42.82 393,515.80
CRH PLC
38,560 35.72 1,377,363.20
EVONIK INDUSTRIES AG
11,440 26.75 306,020.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,920 42.92 125,326.40
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 67.54 509,589.30
KONINKLIJKE DSM NV
8,762 114.85 1,006,315.70
LANXESS AG
3,295 61.02 201,060.90
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,140 33.02 301,802.80
SOLVAY SA
3,701 104.70 387,494.70
STORA ENSO OYJ-R SHS
27,755 12.28 340,970.17
SYMRISE AG
6,470 88.12 570,136.40
THYSSENKRUPP AG
19,305 11.64 224,806.72
UMICORE 8,650 42.58 368,317.00
UPM-KYMMENE OYJ
25,138 30.96 778,272.48
VOESTALPINE AG
7,119 25.14 178,971.66
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,456 35.34 440,195.04
AIRBUS GROUP SE
28,658 125.90 3,608,042.20
ALSTOM 9,320 41.38 385,661.60
ANDRITZ AG
3,810 38.38 146,227.80
BOUYGUES SA
8,880 38.22 339,393.60
BRENNTAG AG
6,625 49.51 328,003.75
CNH INDUSTRIAL NV
47,220 9.79 462,378.24
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
24,196 38.07 921,141.72
DASSAULT AVIATION SA
135 1,112.00 150,120.00
EIFFAGE 3,680 100.90 371,312.00
FERROVIAL SA
23,945 27.18 650,825.10
GEA GROUP AG
6,580 29.54 194,373.20
HOCHTIEF AG
1,490 115.60 172,244.00
KINGSPAN GROUP PLC
7,880 53.40 420,792.00
KION GROUP AG
3,820 64.48 246,313.60
KNORR-BREMSE AG
2,970 85.00 252,450.00
KONE OYJ-B
16,024 57.26 917,534.24
LEGRAND SA
12,518 72.48 907,304.64
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 10.53 232,191.40
METSO OYJ
4,110 35.28 145,000.80
213/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES AG
2,430 247.30 600,939.00
PRYSMIAN SPA
10,595 21.17 224,296.15
SAFRAN SA
16,220 144.75 2,347,845.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
28,028 92.50 2,592,590.00
SIEMENS AG-REG
37,866 117.78 4,459,857.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 15.21 178,928.40
THALES SA
4,675 86.26 403,265.50
VINCI SA
25,010 98.26 2,457,482.60
WARTSILA OYJ ABP
21,180 9.63 203,963.40
BUREAU VERITAS SA
14,440 23.11 333,708.40
EDENRED 13,336 44.31 590,918.16
RANDSTAD NV
5,235 54.56 285,621.60
TELEPERFORMANCE 2,760 210.20 580,152.00
WOLTERS KLUWER
13,377 63.14 844,623.78
ADP 1,740 177.10 308,154.00
AENA SA
3,010 174.95 526,599.50
ATLANTIA SPA
23,620 20.88 493,185.60
BOLLORE 34,310 3.93 134,906.92
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 16.79 200,532.30
DEUTSCHE POST AG-REG
50,093 34.62 1,734,219.66
FRAPORT AG
1,680 75.52 126,873.60
GETLINK 17,870 15.62 279,129.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
16,325 75.87 1,238,577.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 57.15 164,592.00
CONTINENTAL AG
5,225 119.14 622,506.50
DAIMLER AG
44,462 50.63 2,251,111.06
FAURECIA 4,660 50.60 235,796.00
FERRARI NV
5,664 147.50 835,440.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
52,577 13.32 700,641.10
MICHELIN (CGDE)-B
8,719 111.15 969,116.85
NOKIAN RENKAAT OYJ
7,675 24.82 190,493.50
PEUGEOT SA
29,240 21.89 640,063.60
PIRELLI & C SPA
24,100 5.22 125,898.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
8,230 68.88 566,882.40
RENAULT SA
8,677 42.46 368,425.42
214/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA
9,660 33.96 328,053.60
VOLKSWAGEN AG
1,951 180.70 352,545.70
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,643 183.30 1,584,261.90
ADIDAS AG
8,901 278.60 2,479,818.60
ESSILORLUXOTTICA 14,015 140.60 1,970,509.00
HERMES INTERNATIONAL
1,507 664.40 1,001,250.80
KERING 3,627 562.00 2,038,374.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
13,664 403.80 5,517,523.20
MONCLER SPA
8,620 40.90 352,558.00
PUMA SE
3,260 66.10 215,486.00
SEB SA
1,300 135.80 176,540.00
ACCOR SA
8,656 40.79 353,078.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,650 106.10 387,265.00
SODEXO 4,510 104.95 473,324.50
ALTICE EUROPE NV
34,400 5.49 188,856.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
10,035 15.18 152,331.30
JC DECAUX SA
5,130 26.82 137,586.60
PUBLICIS GROUPE
10,945 40.06 438,456.70
SES 15,290 12.50 191,125.00
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 38.88 82,036.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,800 60.66 291,168.00
VIVENDI 40,450 25.21 1,019,744.50
DELIVERY HERO SE
5,320 61.84 328,988.80
INDITEX 52,675 30.55 1,609,221.25
PROSUS 23,170 61.78 1,431,442.60
ZALANDO SE
7,390 42.69 315,479.10
CARREFOUR SA
30,103 14.91 448,986.24
CASINO GUICHARD PERRACHON
2,304 41.97 96,698.88
COLRUYT SA
2,315 47.30 109,499.50
JERONIMO MARTINS
15,165 14.86 225,427.72
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
57,818 22.44 1,297,435.92
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
7,040 13.95 98,208.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
37,471 70.21 2,630,838.91
DANONE 29,924 73.38 2,195,823.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
24,900 8.06 200,694.00
215/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV
6,325 85.25 539,206.25
HEINEKEN NV
12,903 93.26 1,203,333.78
KERRY GROUP PLC-A
7,310 112.90 825,299.00
PERNOD-RICARD SA
10,366 161.00 1,668,926.00
REMY COINTREAU
1,360 113.00 153,680.00
BEIERSDORF AG
5,415 102.95 557,474.25
HENKEL AG & CO KGAA
5,210 84.25 438,942.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
9,023 90.92 820,371.16
L'OREAL 12,411 256.30 3,180,939.30
UNILEVER NV
71,775 54.18 3,888,769.50
BIOMERIEUX 1,820 79.70 145,054.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 111.30 211,470.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,583 65.96 632,094.68
FRESENIUS SE & CO KGAA
19,755 50.81 1,003,751.55
KONINKLIJKE PHILIPS NV
44,901 42.51 1,908,966.01
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,570 184.50 289,665.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
7,700 42.18 324,786.00
BAYER AG-REG
45,964 71.01 3,263,903.64
EUROFINS SCIENTIFIC
470 492.20 231,334.00
GALAPAGOS NV
2,140 188.05 402,427.00
GRIFOLS SA
16,550 31.24 517,022.00
IPSEN 2,270 78.40 177,968.00
MERCK KGAA
6,470 102.70 664,469.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 39.50 203,425.00
QIAGEN N.V.
10,894 37.00 403,078.00
RECORDATI SPA
4,230 36.39 153,929.70
SANOFI 55,316 89.15 4,931,421.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,120 139.90 156,688.00
UCB SA
6,598 71.74 473,340.52
ABN AMRO BANK NV-CVA
22,380 16.11 360,653.70
AIB GROUP PLC
42,660 3.30 140,778.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
325,273 4.94 1,609,938.71
BANCO DE SABADELL SA
227,252 1.08 246,000.29
BANCO SANTANDER SA
816,259 3.71 3,029,137.14
BANK OF IRELAND GROUP PLC
40,719 5.05 205,834.54
216/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANKIA SA
56,390 1.85 104,744.42
BANKINTER SA
40,610 6.66 270,462.60
BNP PARIBAS
54,702 52.05 2,847,239.10
CAIXABANK S.A
188,150 2.75 518,165.10
COMMERZBANK AG
48,544 5.47 265,681.31
CREDIT AGRICOLE SA
57,392 13.05 749,252.56
ERSTE GROUP BANK AG
14,558 32.58 474,299.64
FINECOBANK SPA
25,930 10.99 284,970.70
ING GROEP NV-CVA
193,515 10.70 2,070,610.50
INTESA SANPAOLO
749,993 2.32 1,745,983.70
KBC GROEP NV
12,529 66.64 834,932.56
MEDIOBANCA SPA
33,950 9.93 337,259.30
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 22.44 174,134.40
SOCIETE GENERALE
37,689 30.29 1,141,788.25
UNICREDIT SPA
93,136 13.08 1,218,777.69
AMUNDI SA
3,300 68.70 226,710.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
103,735 6.72 697,202.93
DEUTSCHE BOERSE AG
9,570 137.75 1,318,267.50
EURAZEO SE
1,877 61.00 114,497.00
EXOR NV
5,564 68.78 382,691.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,452 93.24 415,104.48
NATIXIS 49,540 3.90 193,206.00
WENDEL 1,010 121.20 122,412.00
AEGON NV
86,259 4.15 358,319.88
AGEAS 9,104 54.02 491,798.08
ALLIANZ SE-REG
20,758 219.70 4,560,532.60
ASSICURAZIONI GENERALI
49,318 18.34 904,492.12
AXA 94,412 24.78 2,339,529.36
CNP ASSURANCES
10,340 17.94 185,499.60
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 171.70 524,543.50
MAPFRE SA
59,864 2.56 153,670.88
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,956 263.90 1,835,688.40
NN GROUP NV
15,660 34.35 537,921.00
POSTE ITALIANE SPA
25,780 10.17 262,182.60
SAMPO OYJ-A SHS
21,389 37.70 806,365.30
217/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCOR SE
7,452 38.22 284,815.44
AROUNDTOWN SA
46,620 7.80 364,008.96
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,830 35.65 599,989.50
VONOVIA SE
25,338 46.00 1,165,548.00
ADYEN NV
480 699.20 335,616.00
AMADEUS IT GROUP SA
20,650 72.66 1,500,429.00
ATOS SE
5,240 75.00 393,000.00
CAP GEMINI SA
7,749 104.95 813,257.55
DASSAULT SYSTEMES SA
6,280 141.60 889,248.00
SAP SE
48,252 124.16 5,990,968.32
WIRECARD AG
5,480 104.45 572,386.00
WORLDLINE SA
5,770 60.25 347,642.50
INGENICO GROUP
2,900 94.00 272,600.00
NOKIA OYJ
276,466 3.21 889,252.88
CELLNEX TELECOM SA
13,230 37.65 498,109.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
164,006 14.76 2,421,056.57
ELISA OYJ
6,135 47.79 293,191.65
ILIAD SA
1,500 114.50 171,750.00
KONINKLIJKE KPN NV
194,906 2.61 508,899.56
ORANGE S.A.
101,394 13.27 1,346,005.35
PROXIMUS 8,290 25.90 214,711.00
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.55 194,097.96
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.54 181,438.29
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
54,770 2.66 145,797.74
TELEFONICA SA
236,739 6.72 1,592,306.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 29.38 196,846.00
E.ON SE
110,179 9.37 1,032,487.40
EDF 32,475 9.66 313,838.40
ENAGAS SA
12,350 22.26 274,911.00
ENDESA SA
16,390 24.28 397,949.20
ENEL SPA
401,917 6.92 2,783,275.22
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
123,071 3.75 461,516.25
ENGIE 89,684 14.58 1,308,041.14
FORTUM OYJ
21,025 21.36 449,094.00
IBERDROLA SA
298,752 8.99 2,688,170.49
218/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 22.79 345,314.08
RED ELECTRICA CORPORACION SA
21,960 17.48 383,970.60
RWE AG
30,745 25.97 798,447.65
SNAM SPA
119,980 4.44 532,951.16
SUEZ 20,969 13.30 278,887.70
TERNA SPA
77,357 5.66 437,995.33
UNIPER SE
11,740 29.58 347,269.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT
30,224 23.31 704,521.44
VERBUND AG
2,990 45.62 136,403.80
ASML HOLDING NV
20,862 259.85 5,420,990.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG
59,585 21.04 1,253,966.32
STMICROELECTRONICS NV
33,663 24.58 827,436.54
9,578,916 203,464,803.83
ユーロ小計
(24,769,805,218)
英ポンド BP PLC
1,003,308 4.62 4,639,797.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
210,218 21.52 4,524,942.45
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
183,689 21.35 3,922,678.59
ANGLO AMERICAN PLC
54,404 21.34 1,160,981.36
ANTOFAGASTA PLC
14,940 9.29 138,792.60
BHP GROUP PLC
105,941 17.38 1,841,466.46
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 48.76 298,947.56
EVRAZ PLC
27,180 3.76 102,278.34
GLENCORE PLC
528,213 2.25 1,192,704.95
JOHNSON MATTHEY PLC
11,079 28.81 319,185.99
MONDI PLC
21,700 16.96 368,140.50
RIO TINTO PLC
55,835 43.20 2,412,351.17
ASHTEAD GROUP PLC
23,130 23.13 534,996.90
BAE SYSTEMS PLC ORD
148,515 5.74 853,367.19
BUNZL PLC
14,996 20.61 309,067.56
DCC PLC
3,950 64.70 255,565.00
FERGUSON PLC
10,352 66.52 688,615.04
MEGGITT PLC
43,785 6.57 287,667.45
MELROSE INDUSTRIES PLC
239,080 2.34 560,164.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
84,565 6.86 580,454.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT-C
3,290,610 0.00 3,290.61
219/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC
21,173 16.19 342,896.73
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 86.00 338,840.00
WEIR GROUP PLC/THE
10,140 15.21 154,280.10
EXPERIAN PLC
43,228 24.47 1,057,789.16
G4S PLC
58,799 2.15 126,947.04
INTERTEK GROUP PLC
8,065 55.10 444,381.50
RELX PLC
96,105 18.04 1,734,214.72
RENTOKIL INITIAL PLC
92,700 4.26 395,365.50
EASYJET PLC
6,550 14.70 96,285.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
49,140 7.65 375,921.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 51.42 343,485.60
BURBERRY GROUP PLC
19,084 21.20 404,580.80
PERSIMMON PLC
16,300 28.16 459,008.00
TAYLOR WIMPEY PLC
146,790 1.99 293,066.23
CARNIVAL PLC
8,760 33.12 290,131.20
COMPASS GROUP PLC
78,488 18.38 1,443,001.88
GVC HOLDINGS PLC
27,190 8.69 236,335.48
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 48.90 453,938.70
TUI AG-DI
22,603 9.74 220,243.63
WHITBREAD PLC
5,410 49.61 268,390.10
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 5.73 280,473.44
INFORMA PLC
54,470 8.05 438,483.50
ITV PLC
197,275 1.52 301,041.65
PEARSON PLC
44,059 6.60 290,789.40
WPP PLC
60,674 10.23 620,695.02
JD SPORTS FASHION PLC
22,530 7.82 176,364.84
KINGFISHER PLC
114,937 2.21 255,045.20
MARKS & SPENCER GROUP PLC
108,264 2.23 242,078.30
NEXT PLC
6,767 71.90 486,547.30
OCADO GROUP PLC
20,770 12.39 257,444.15
SAINSBURY (J) PLC
72,601 2.23 162,045.43
TESCO PLC
449,364 2.51 1,129,251.73
WM MORRISON SUPERMARKETS
129,955 1.95 254,516.86
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
18,905 25.99 491,340.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
113,117 30.39 3,437,625.63
220/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,420 24.78 208,647.60
DIAGEO PLC
116,612 30.51 3,557,832.12
IMPERIAL BRANDS PLC
45,752 17.65 807,614.30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
34,305 60.37 2,070,992.85
UNILEVER PLC
54,817 45.45 2,491,432.65
NMC HEALTH PLC
3,660 24.64 90,182.40
SMITH & NEPHEW PLC
46,976 17.34 814,798.72
ASTRAZENECA PLC
64,573 72.17 4,660,233.41
GLAXOSMITHKLINE PLC
245,781 17.25 4,239,722.25
BARCLAYS PLC
867,751 1.82 1,583,472.02
HSBC HOLDINGS PLC
993,781 5.74 5,710,265.62
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,440,536 0.64 2,213,296.80
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
236,130 2.51 594,575.34
STANDARD CHARTERED PLC
129,930 7.04 915,746.64
3I GROUP PLC
45,549 10.71 488,057.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC
14,320 19.53 279,669.60
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
14,397 71.72 1,032,552.84
M&G PLC
109,522 2.44 267,233.68
SCHRODERS PLC
6,901 33.60 231,873.60
ST JAMES'S PLACE PLC
32,650 11.48 374,985.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 3.15 391,592.25
ADMIRAL GROUP PLC
10,865 22.02 239,247.30
AVIVA PLC
184,725 4.15 768,086.55
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 3.13 230,662.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
294,501 3.05 899,111.55
PRUDENTIAL PLC
125,292 13.88 1,739,052.96
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 5.70 314,396.87
AVEVA GROUP PLC
3,440 45.42 156,244.80
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
13,079 10.52 137,669.55
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 7.32 422,668.04
HALMA PLC
18,330 20.74 380,164.20
BT GROUP PLC
410,052 2.01 826,869.85
VODAFONE GROUP PLC
1,333,428 1.46 1,950,005.10
CENTRICA PLC
272,675 0.87 239,408.65
NATIONAL GRID PLC
167,438 9.28 1,553,992.07
221/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEVERN TRENT PLC
11,503 24.20 278,372.60
SSE PLC
49,417 14.15 699,497.63
UNITED UTILITIES GROUP PLC
28,615 9.05 259,194.67
18,021,056 87,417,723.99
英ポンド小計
(12,774,352,006)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 21.07 159,078.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 626.00 287,960.00
GIVAUDAN-REG 463 2,900.00 1,342,700.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
23,759 52.48 1,246,872.32
SIKA AG-REG
6,380 178.00 1,135,640.00
ABB LTD-REG
93,195 23.27 2,168,647.65
GEBERIT AG-REG
1,720 539.80 928,456.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 241.20 253,260.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,220 251.50 558,330.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,547 61.62 403,426.14
SGS SA-REG
258 2,602.00 671,316.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,550 163.90 417,945.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
26,229 75.30 1,975,043.70
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,670 276.90 462,423.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 52.30 164,745.00
DUFRY AG-REG
1,570 96.00 150,720.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
175 2,054.00 359,450.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
48 7,445.00 357,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 83,800.00 502,800.00
NESTLE SA-REG
145,863 102.94 15,015,137.22
ALCON INC
19,664 54.84 1,078,373.76
SONOVA HOLDING AG-REG
2,610 214.70 560,367.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
480 934.20 448,416.00
LONZA GROUP AG-REG
3,588 335.60 1,204,132.80
NOVARTIS AG-REG
105,533 91.21 9,625,664.93
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
34,428 300.55 10,347,335.40
VIFOR PHARMA AG
2,520 173.90 438,228.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
122,418 13.12 1,606,124.16
JULIUS BAER GROUP LTD
11,750 48.31 567,642.50
PARGESA HOLDING SA-BR
2,185 80.50 175,892.50
222/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
885 861.40 762,339.00
UBS GROUP AG-REG
193,882 12.07 2,340,155.74
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 174.10 433,509.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,600 488.40 781,440.00
SWISS RE AG
14,599 107.85 1,574,502.15
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,261 394.10 2,861,560.10
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 106.70 457,849.70
TEMENOS AG
2,850 152.00 433,200.00
SWISSCOM AG-REG
1,154 517.60 597,310.40
859,051 64,855,353.67
スイスフラン小計
(7,211,266,774)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
7,310 304.10 2,222,971.00
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 250.40 3,673,368.00
ALFA LAVAL AB
13,200 233.20 3,078,240.00
ASSA ABLOY AB-B
51,530 220.00 11,336,600.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
32,235 377.20 12,159,042.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
20,160 328.40 6,620,544.00
EPIROC AB-A
29,345 115.20 3,380,544.00
EPIROC AB-B
23,530 111.75 2,629,477.50
SANDVIK AB
54,530 187.00 10,197,110.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 211.50 4,062,915.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 194.65 3,875,286.85
VOLVO AB-B SHS-B
72,910 148.15 10,801,616.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 161.50 2,362,583.50
ELECTROLUX AB - B
13,585 250.80 3,407,118.00
HUSQVARNA AB-B SHS
25,170 76.68 1,930,035.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
38,888 190.62 7,412,830.56
ICA GRUPPEN AB
4,230 418.00 1,768,140.00
SWEDISH MATCH AB
8,100 459.00 3,717,900.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
29,985 291.50 8,740,627.50
NORDEA BANK ABP
155,312 71.79 11,149,848.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
84,320 88.24 7,440,396.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
77,130 101.00 7,790,130.00
SWEDBANK AB - A SHARES
45,140 129.05 5,825,317.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,060 221.60 2,229,296.00
223/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-B SHS
21,495 513.20 11,031,234.00
KINNEVIK AB - B
12,405 224.30 2,782,441.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 396.20 1,576,876.00
ERICSSON LM-B SHS
143,285 85.04 12,184,956.40
HEXAGON AB-B SHS
12,660 575.00 7,279,500.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
4,030 431.00 1,736,930.00
TELE2 AB-B SHS
21,615 137.05 2,962,335.75
TELIA CO AB
122,530 40.54 4,967,366.20
1,207,088 182,333,578.14
スウェーデンクローナ小計
(2,126,009,521)
ノルウェーク AKER BP ASA
6,510 271.80 1,769,418.00
ローネ
EQUINOR ASA
50,654 169.80 8,601,049.20
NORSK HYDRO A S
62,840 32.70 2,054,868.00
YARA INTERNATIONAL ASA
7,800 357.50 2,788,500.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 243.60 1,252,104.00
MOWI ASA
20,670 228.60 4,725,162.00
ORKLA ASA
38,170 88.08 3,362,013.60
DNB ASA
49,355 157.55 7,775,880.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,470 184.15 2,112,200.50
TELENOR ASA
34,555 160.05 5,530,527.75
287,164 39,971,723.30
ノルウェークローネ小計
(484,057,569)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
4,680 523.00 2,447,640.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,675 326.00 3,806,050.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS
9,700 681.00 6,605,700.00
ISS A/S
7,930 158.25 1,254,922.50
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 9,405.00 1,833,975.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
323 10,060.00 3,249,380.00
DSV PANALPINA A S
11,110 757.20 8,412,492.00
PANDORA A/S
4,560 275.20 1,254,912.00
CARLSBERG AS-B
5,470 962.40 5,264,328.00
COLOPLAST-B 5,825 773.40 4,505,055.00
DEMANT A/S
4,440 211.00 936,840.00
GENMAB A/S
3,070 1,469.00 4,509,830.00
H LUNDBECK A/S
4,200 261.50 1,098,300.00
224/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B
86,625 383.00 33,177,375.00
DANSKE BANK A/S
31,805 104.00 3,307,720.00
TRYG A/S
6,075 194.40 1,180,980.00
ORSTED A/S
9,210 653.80 6,021,498.00
206,893 88,866,997.50
デンマーククローネ小計
(1,447,643,389)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
14,105 34.09 480,839.45
OIL SEARCH LTD
68,980 7.35 507,003.00
ORIGIN ENERGY LTD
89,820 8.70 781,434.00
SANTOS LTD
79,625 8.25 656,906.25
WOODSIDE PETROLEUM LTD
44,633 34.63 1,545,640.79
WORLEY LTD
12,600 15.31 192,906.00
ALUMINA LTD
107,822 2.38 256,616.36
BHP GROUP LTD
145,086 39.35 5,709,134.10
BLUESCOPE STEEL LTD
30,460 15.21 463,296.60
BORAL LTD
71,995 4.50 323,977.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD
68,255 10.72 731,693.60
INCITEC PIVOT LTD
75,040 3.15 236,376.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
18,225 27.86 507,748.50
NEWCREST MINING LTD
34,449 28.05 966,294.45
ORICA LIMITED
20,325 22.81 463,613.25
RIO TINTO LTD
18,988 100.60 1,910,192.80
SOUTH32 LTD
255,347 2.88 735,399.36
CIMIC GROUP LTD
4,887 34.32 167,721.84
BRAMBLES LTD
78,388 12.07 946,143.16
SEEK LTD
17,930 22.16 397,328.80
AURIZON HOLDINGS LTD
95,170 5.45 518,676.50
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 7.28 320,320.00
SYDNEY AIRPORT
51,686 8.75 452,252.50
TRANSURBAN GROUP
133,649 15.15 2,024,782.35
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 34.19 1,181,606.40
CROWN RESORTS LTD
19,095 12.22 233,340.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 44.04 71,785.20
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 4.71 460,986.54
REA GROUP LTD
3,030 106.02 321,240.60
225/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
12,062 4.19 50,539.78
WESFARMERS LTD
55,385 40.95 2,268,015.75
COLES GROUP LTD
51,925 15.09 783,548.25
WOOLWORTHS GROUP LTD
63,862 37.42 2,389,716.04
COCA-COLA AMATIL LTD
30,530 11.10 338,883.00
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,246 16.89 612,194.94
COCHLEAR LTD
2,917 225.10 656,616.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,855 71.54 490,406.70
SONIC HEALTHCARE LTD
20,390 28.93 589,882.70
CSL LTD
22,252 278.12 6,188,726.24
AUST AND NZ BANKING GROUP
135,479 24.71 3,347,686.09
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
30,168 9.87 297,758.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
86,557 80.06 6,929,753.42
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
140,183 25.15 3,525,602.45
WESTPAC BANKING CORP
171,161 24.48 4,190,021.28
AMP LTD
156,627 1.94 304,639.51
ASX LTD
10,195 79.85 814,070.75
CHALLENGER LTD
20,840 8.20 170,888.00
MACQUARIE GROUP LTD
15,914 136.31 2,169,237.34
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
7,680 55.88 429,158.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
116,375 7.98 928,672.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.27 341,257.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
68,340 12.97 886,369.80
SUNCORP GROUP LTD
56,606 13.19 746,633.14
COMPUTERSHARE LTD
25,050 17.28 432,864.00
WISETECH GLOBAL LTD
8,500 24.00 204,000.00
TELSTRA CORPORATION LTD
231,884 3.67 851,014.28
TPG TELECOM LTD
7,840 6.72 52,684.80
AGL ENERGY LTD
28,301 20.61 583,283.61
APA GROUP
53,448 10.82 578,307.36
AUSNET SERVICES
69,210 1.69 117,310.95
3,584,796 65,834,999.94
豪ドル小計
(4,955,400,445)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
51,383 5.25 269,760.75
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 8.75 494,506.25
226/286
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
A2 MILK CO LTD
38,820 15.34 595,498.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
24,590 21.56 530,160.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
28,640 15.90 455,376.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,377 4.29 344,817.33
MERIDIAN ENERGY LTD
55,650 4.99 277,971.75
335,975 2,968,091.28
ニュージーランドドル小計
(214,207,147)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
135,708 74.25 10,076,319.00
NWS HOLDINGS LTD
82,500 10.84 894,300.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
60,000 63.45 3,807,000.00
MTR CORP
82,000 46.40 3,804,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
41,000 22.70 930,700.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
109,000 57.95 6,316,550.00
SANDS CHINA LTD
121,400 39.65 4,813,510.00
SJM HOLDINGS LTD
82,000 8.82 723,240.00
WYNN MACAU LTD
93,800 18.26 1,712,788.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 28.00 1,901,200.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
40,000 29.45 1,178,000.00
WH GROUP LTD
530,500 8.15 4,323,575.00
BANK OF EAST ASIA
76,040 18.08 1,374,803.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
189,000 27.60 5,216,400.00
HANG SENG BANK LTD
38,600 163.00 6,291,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
57,800 255.40 14,762,120.00
AIA GROUP LTD
592,190 82.65 48,944,503.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
122,708 54.30 6,663,044.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD
79,000 16.68 1,317,720.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 38.70 2,821,268.70
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 25.75 822,712.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
283,666 10.62 3,012,532.92
SINO LAND CO
143,050 11.54 1,650,797.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
72,480 118.30 8,574,384.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
30,017 73.35 2,201,746.95
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 25.80 1,702,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
47,800 44.00 2,103,200.00
WHEELOCK & CO LTD
50,600 51.05 2,583,130.00
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HKT TRUST AND HKT LTD
153,000 11.36 1,738,080.00
PCCW LTD
231,000 4.61 1,064,910.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
27,000 55.85 1,507,950.00
CLP HOLDINGS LTD
75,000 82.55 6,191,250.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
159,500 7.83 1,248,885.00
HONG KONG & CHINA GAS
501,434 15.14 7,591,710.76
POWER ASSETS HOLDINGS
59,000 56.15 3,312,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
17,800 110.70 1,970,460.00
4,623,344 175,151,040.93
香港ドル小計
(2,457,369,104)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
62,360 6.72 419,059.20
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.26 47,460.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 4.00 346,800.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
120,300 2.41 289,923.00
SATS LTD
37,500 5.11 191,625.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
21,800 9.13 199,034.00
GENTING SINGAPORE LTD
352,600 0.93 327,918.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
94,350 2.08 196,248.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
6,000 30.69 184,140.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
84,360 4.19 353,468.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
84,415 25.82 2,179,595.30
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
159,040 10.97 1,744,668.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
62,500 26.37 1,648,125.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
36,800 9.03 332,304.00
CAPITALAND LTD
145,700 3.68 536,176.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 10.70 184,040.00
UOL GROUP LTD
26,150 8.05 210,507.50
VENTURE CORP LTD
16,600 16.43 272,738.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
407,180 3.39 1,380,340.20
1,842,555 11,044,170.40
シンガポールドル小計
(892,479,410)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
36,890 15.33 565,523.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 570.00 684,000.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 27.50 1,659,212.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
70,505 24.60 1,734,423.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
64,400 15.90 1,023,960.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
8,200 94.56 775,392.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 271.80 437,598.00
NICE LTD
2,455 540.00 1,325,700.00
245,595 8,205,809.20
イスラエルシュケル小計
(257,662,408)
57,539,395 210,467,110,343
合 計
(210,467,110,343)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 559,794.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,140 804,255.80
AMERICAN TOWER CORP 21,869 4,647,599.88
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,040 626,719.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,665 1,390,585.60
BOSTON PROPERTIES INC 6,937 937,258.07
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 560,982.50
CROWN CASTLE INTL CORP 20,560 2,727,900.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,475 1,191,112.25
DUKE REALTY CORPORATION 17,385 594,740.85
EQUINIX INC 4,318 2,382,845.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,580 529,463.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 17,440 1,412,814.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,480 1,045,774.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 726,259.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 504,052.65
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 21,815 703,533.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 706,673.55
INVITATION HOMES INC 25,280 733,878.40
IRON MOUNTAIN INC 12,895 407,353.05
KIMCO REALTY CORPORATION 20,575 417,878.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY PROPERTY TRUST 8,083 482,474.27
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 23,450 465,951.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,750 750,375.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 444,274.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 457,894.80
PROLOGIS INC 31,202 2,762,625.08
PUBLIC STORAGE 7,959 1,635,017.37
REALTY INCOME CORP 15,120 1,096,200.00
REGENCY CENTERS CORP 8,145 496,111.95
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,670 1,335,171.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 14,794 2,135,513.90
SL GREEN REALTY CORP 3,450 306,015.00
SUN COMMUNITIES INC 4,550 696,787.00
UDR INC 14,500 670,770.00
VENTAS INC 16,665 924,907.50
VEREIT INC 47,904 438,321.60
VICI PROPERTIES INC 23,290 566,645.70
VORNADO REALTY TRUST 8,131 530,710.37
WELLTOWER INC 19,920 1,567,106.40
WEYERHAEUSER CO 33,338 988,138.32
WP CAREY INC 9,580 740,150.80
677,419 43,102,638.98
米ドル小計
(4,716,721,783)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 243,225.00
INVST
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 6,690 138,683.70
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 151,008.80
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 52,254.80
18,740 585,172.30
加ドル小計
(48,592,707)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 262,977.75
GECINA SA 2,350 360,490.00
ICADE 1,175 108,628.75
KLEPIERRE 10,512 339,327.36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,350 876,300.00
23,042 1,947,723.86
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ユーロ小計
(237,115,902)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 213,607.48
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 341,852.01
SEGRO PLC 62,233 540,182.44
130,698 1,095,641.93
英ポンド小計
(160,106,155)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 674,343.77
GOODMAN GROUP 81,012 1,107,434.04
GPT GROUP 87,135 495,798.15
LENDLEASE GROUP 28,927 547,877.38
MIRVAC GROUP 208,775 655,553.50
SCENTRE GROUP 268,371 1,006,391.25
STOCKLAND 115,500 540,540.00
VICINITY CENTRES 123,402 309,739.02
970,709 5,337,677.11
豪ドル小計
(401,766,956)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 111,500 8,975,750.00
111,500 8,975,750.00
香港ドル小計
(125,929,772)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 466,507.92
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 162,540 320,203.80
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 320,408.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 274,364.00
SUNTEC REIT 91,400 165,434.00
668,052 1,546,917.72
シンガポールドル小計
(125,006,420)
5,815,239,695
合計
(5,815,239,695)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
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米ドル 株式 608銘柄 96.8 % ― 66.9 %
投資証券 42銘柄 ― 3.2 % 2.2 %
加ドル 株式 86銘柄 99.4 % ― 3.7 %
投資証券 4銘柄 ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.1 % ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― 0.9 % 0.1 %
英ポンド 株式 94銘柄 98.8 % ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― 0.7 %
豪ドル 株式 60銘柄 92.5 % ― 2.3 %
投資証券 8銘柄 ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 36銘柄 95.1 % ― 1.1 %
投資証券 1銘柄 ― 4.9 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 19銘柄 87.7 % ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― 12.3 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年12月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 33,003,908,023 円
Ⅱ 負債総額 55,710,199 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,948,197,824 円
Ⅳ 発行済口数 35,823,969,675 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9197 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 118,939,347,788 円
Ⅱ 負債総額 481 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 118,939,347,307 円
Ⅳ 発行済口数 47,129,182,114 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5237 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 116,284,381,485 円
Ⅱ 負債総額 1,120,984,626 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,163,396,859 円
Ⅳ 発行済口数 50,486,153,483 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2811 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 42,986,834,142 円
Ⅱ 負債総額 330,836,417 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,655,997,725 円
Ⅳ 発行済口数 29,938,647,156 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4248 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 157,247,355,479 円
Ⅱ 負債総額 215,185,140 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 157,032,170,339 円
Ⅳ 発行済口数 66,435,529,040 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3637 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 33,331,856,802 円
Ⅱ 負債総額 23,813,978 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,308,042,824 円
Ⅳ 発行済口数 20,838,905,478 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5984 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 229,979,143,359 円
Ⅱ 負債総額 262,621,776 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 229,716,521,583 円
Ⅳ 発行済口数 81,135,868,081 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8313 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年12月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2019年12月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2019年12月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年12月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 834 207,475
株式投資信託 787 176,065
単位型 264 10,997
追加型 523 165,068
公社債投資信託 47 31,409
単位型 34 909
追加型 13 30,499
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第60期事業年度 （2018年４月１日から2019
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 （2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
237/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 －
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位：百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※１ 1,120 ※１ 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 － ※１ 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※１ 223 ※１ 286
デリバティブ費用 ※１ 295 －
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 －
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 －
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
（３）【株主資本等変動計算書】
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額（純額）
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
（重要な会計方針）
第60期
項目 （自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ４年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
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※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
（損益計算書関係）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,119,100 182,600 － 1,301,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
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新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 － 194,700 1,494,900 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 － 66,000 108,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 － 204,600 2,686,200 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 － 786,000 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 － 4,409,000 532,000 3,877,000 －
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 －
(注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年５月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年３月31日 2017年６月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 866百万円 １年内 853百万円
１年超 923百万円 １年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
（金融商品関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 14,024 14,024 －
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 －
(3) 未収収益
3,174 3,174 －
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 －
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(6) 未払金
(5,874) (5,874) －
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) －
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 －
デリバティブ取引計 321 321 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 14,024 － － －
未収委託者報酬 15,873 － － －
未収収益 3,174 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益 618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
（有価証券関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
250/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
251/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
（デリバティブ取引関係）
第59期(2018年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 － △14 △14
買建 － － － －
合計 2,422 － △14 △14
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 － 196
豪ドル 109 － 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 －
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 － 25
人民元 2,156 － 32
ユーロ 154 － 6
合計 9,192 － 336
252/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
－
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
（退職給付関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
254/286
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
255/286
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可能 2018年７月15日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使 初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、 可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経 及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の２分の１、４分 保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 －
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
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(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
法定実効税率 30.6％
るため注記を省略しております。
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない
0.8％
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4％
項目
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％
（関連当事者情報）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
（SGD
ポールドル 短期
（SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
（SGD （SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
（注1）
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
2,466
増資の引受
－ －
（SGD
－
（注4）
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 － －
100
－
録を受け
(百万円)
100.00
（注5）
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
あります。
262/286
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３
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
４
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
５
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
（USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
（USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
（USD 未収収益 （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の （USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
１株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日）
当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 62,511 69,571
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純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,511 69,571
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※２ 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※１ 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※３ 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※１ 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※２ 2,859
※３ 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※４ 126
特別損失 ※５ ▶
税引前中間純利益
7,651
※６ 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
（３）中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
（重要な会計方針）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
５ その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（中間貸借対照表関係）
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第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
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新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション（１）
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション（２）
2011年度
普通株式 2,055,900 － 442,200 1,613,700 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,618,000 － 1,533,000 2,085,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,018,000 2,793,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,018,000 3,338,000 －
ストックオプション（１）
合計 15,088,300 － 5,258,600 9,829,700 －
(注)１ 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 898百万円
１年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
（金融商品関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
（単位：百万円）
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中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 －
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 －
(3) 未収収益
845 845 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 －
(6) 未払金
(5,950) (5,950) －
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) －
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 －
デリバティブ取引計 11 11 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892
百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 － △47 △47
合計 2,129 － △47 △47
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 － △17 △17
合計 1,760 － △17 △17
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 － △10
原則的 豪ドル 71 － 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 － 11
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ユーロ 72 － 2
香港ドル 425 － 1
人民元 2,091 － 68
合計 5,834 － 75
(注)１ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
（ストックオプション等関係）
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（1）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（2）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１株当たり純資産額 369円72銭
１株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
中間純利益（百万円） 5,940
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 5,940
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 72,302
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
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くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
八十二証券株式会社 3,000百万円
でいます。
9,257百万円
フィデリティ証券株式会社
（2019年3月末現在）
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
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銀行法に基づき銀行業を営
株式会社イオン銀行 51,250百万円
んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージー
ランド・バンキング・グループ・リミ 26,490百万豪ドル
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社第三銀行 37,461百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 16,601百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
愛知北農業協同組合 747百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
愛知県信用農業協同組合連合会 198,402百万円
ます。
あいち知多農業協同組合 7,183百万円
あいち中央農業協同組合 3,468百万円
あいち豊田農業協同組合 1,809百万円
愛知西農業協同組合 1,617百万円
愛知東農業協同組合 971百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あいち尾東農業協同組合 1,192百万円
あいち三河農業協同組合 1,114百万円
あいら伊豆農業協同組合 915百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,632百万円
あさか野農業協同組合 871百万円
厚木市農業協同組合 2,589百万円
ありだ農業協同組合 2,098百万円
淡路日の出農業協同組合 1,879百万円
いしのまき農業協同組合 4,497百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 2,846百万円
石川県信用農業協同組合連合会 17,468百万円
伊豆太陽農業協同組合 1,818百万円
伊豆の国農業協同組合 913百万円
いずみの農業協同組合 2,884百万円
伊勢農業協同組合 4,367百万円
茨木市農業協同組合 1,237百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,215百万円
いび川農業協同組合 2,073百万円
いるま野農業協同組合 5,963百万円
越後中央農業協同組合 5,313百万円
越後ながおか農業協同組合 5,506百万円
遠州中央農業協同組合 3,301百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,579百万円
大井川農業協同組合 3,433百万円
大阪市農業協同組合 1,919百万円
大阪泉州農業協同組合 2,009百万円
大阪中河内農業協同組合 4,263百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,690百万円
大阪南農業協同組合 3,822百万円
おおぞら農業協同組合 1,217百万円
沖縄県農業協同組合 22,037百万円
越智今治農業協同組合 6,417百万円
尾張中央農業協同組合 2,118百万円
加賀農業協同組合 1,966百万円
香川県農業協同組合 26,469百万円
神奈川つくい農業協同組合 850百万円
掛川市農業協同組合 746百万円
神奈川県信用農業協同組合連合会 194,885百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,531百万円
金沢市農業協同組合 3,158百万円
金沢中央農業協同組合 1,058百万円
上伊那農業協同組合 8,124百万円
紀州農業協同組合 3,667百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北越後農業協同組合 3,088百万円
北大阪農業協同組合 1,887百万円
北河内農業協同組合 2,635百万円
きたそらち農業協同組合 3,396百万円
北つくば農業協同組合 3,382百万円
紀南農業協同組合 4,717百万円
紀の里農業協同組合 3,586百万円
ぎふ農業協同組合 7,218百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 70,118百万円
紀北川上農業協同組合 4,269百万円
くまがや農業協同組合 2,768百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,507百万円
グリーン長野農業協同組合 3,699百万円
甲賀農業協同組合 2,478百万円
高知県農業協同組合 1,565百万円
高知県信用農業協同組合連合会 19,870百万円
高知市農業協同組合 4,109百万円
越谷市農業協同組合 1,568百万円
御殿場農業協同組合 1,234百万円
小松市農業協同組合 1,744百万円
さいかつ農業協同組合 1,864百万円
さいたま農業協同組合 8,181百万円
埼玉県信用農業協同組合連合会 139,440百万円
埼玉中央農業協同組合 2,335百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,437百万円
堺市農業協同組合 1,187百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,757百万円
さがみ農業協同組合 5,363百万円
相模原市農業協同組合 881百万円
佐久浅間農業協同組合 6,627百万円
佐渡農業協同組合 2,505百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,545百万円
塩尻市農業協同組合 1,568百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 34,697百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 111,302百万円
静岡市農業協同組合 1,902百万円
島根県農業協同組合 22,681百万円
清水農業協同組合 2,981百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,381百万円
湘南農業協同組合 1,998百万円
信州うえだ農業協同組合 4,273百万円
信州諏訪農業協同組合 6,454百万円
新みやぎ農業協同組合 2,941百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鈴鹿農業協同組合 1,628百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,516百万円
仙台農業協同組合 3,434百万円
大北農業協同組合 3,263百万円
高崎市農業協同組合 2,001百万円
たじま農業協同組合 4,526百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,286百万円
津安芸農業協同組合 2,189百万円
鶴岡市農業協同組合 1,488百万円
東京都信用農業協同組合連合会 78,204百万円
陶都信用農業協同組合 1,607百万円
十日町農業協同組合 2,815百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,546百万円
徳島市農業協同組合 3,026百万円
鳥取いなば農業協同組合 6,061百万円
鳥取西部農業協同組合 5,133百万円
鳥取中央農業協同組合 3,875百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,715百万円
豊橋農業協同組合 2,515百万円
ながの農業協同組合 12,921百万円
長野県信用農業協同組合連合会 54,858百万円
中野市農業協同組合 2,504百万円
ながみね農業協同組合 2,006百万円
なごや農業協同組合 2,454百万円
那須南農業協同組合 1,157百万円
奈良県農業協同組合 9,389百万円
南彩農業協同組合 2,847百万円
南駿農業協同組合 3,158百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,498百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 56,296百万円
にいがた南蒲農業協同組合 4,950百万円
新潟みらい農業協同組合 4,830百万円
西春日井農業協同組合 157百万円
西三河農業協同組合 1,301百万円
西美濃農業協同組合 4,658百万円
能登わかば農業協同組合 2,667百万円
延岡農業協同組合 1,469百万円
能美農業協同組合 1,249百万円
ハイナン農業協同組合 857百万円
はが野農業協同組合 3,648百万円
はくい農業協同組合 1,340百万円
秦野市農業協同組合 1,775百万円
東美濃農業協同組合 2,624百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ひすい農業協同組合 1,264百万円
飛騨農業協同組合 6,368百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 170,546百万円
兵庫西農業協同組合 12,416百万円
兵庫南農業協同組合 3,763百万円
広島市農業協同組合 6,724百万円
広島中央農業協同組合 3,067百万円
ふかや農業協同組合 1,613百万円
福岡県信用農業協同組合連合会 32,382百万円
福岡八女農業協同組合 3,556百万円
ふくしま未来農業協同組合 15,932百万円
富士市農業協同組合 1,492百万円
富士宮農業協同組合 945百万円
ほくさい農業協同組合 3,181百万円
松本ハイランド農業協同組合 6,213百万円
三重県信用農業協同組合連合会 39,124百万円
みくまの農業協同組合 1,002百万円
三島函南農業協同組合 1,049百万円
三ヶ日町農業協同組合 297百万円
みなみ信州農業協同組合 4,519百万円
みのり農業協同組合 4,439百万円
みやぎ仙南農業協同組合 4,041百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,459百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,554百万円
宮崎中央農業協同組合 5,828百万円
めぐみの農業協同組合 4,704百万円
山形農業協同組合 4,080百万円
山形おきたま農業協同組合 4,965百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
山口県農業協同組合 2,362百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,454百万円
横浜農業協同組合 12,402百万円
わかやま農業協同組合 4,466百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 51,799百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 6月28日 臨時報告書
2019年 9月17日 有価証券届出書
2019年 9月17日 有価証券報告書
2019年 9月30日 臨時報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年１月22日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に
掲げられている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の 2019年６月18日から2019年12月16日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2019年12月16日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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