三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月23日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
以下「当ファンド」といいます。
※2020年1月24日付でファンドの名称を「 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 」
に変更します。以下、ファンドの名称を「 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド
2050 」と記載します。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF50」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
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す。
(5)【申込手数料】
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ありません。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020年1月24日から2020年7月21日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる
場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもでき
ません。)。
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
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ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
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≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、不動産投信)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/) をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2016年10月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2020年1月24日 「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050」から「三井住友
DS・DCターゲットイヤーファンド2050」に名称を変更。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2019年11月29日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
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2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2019年11月29日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率の異なるファンドの情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託(リート)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
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(イ)主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リー
ト)に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を
目 指して運用を行います。
・主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、
国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資します。
・基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間
が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
・ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
・基本資産配分の調整は原則として年1回の決算時に行います。
・家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産
の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を
必要に応じて見直します。
・基本資産配分における資産は、将来の市場構造等の変化によって見直される場合がありま
す。
(ロ)組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
(ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
なる場合があります。
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■基本資産配分(2019年4月現在)
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金
融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資
証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
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なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
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性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
※上記の運用体制は、2019年4月1日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
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況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大 きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
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払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上さ
れ、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分(税抜き)
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
年0.396%
2026年の
(税抜き 年0.17% 年0.16% 年0.03%
決算日まで
0.36%)
2026年の
年0.374%
決算翌日以降
(税抜き 年0.16% 年0.15% 年0.03%
2051年の
ファンド
0.34%)
決算日まで
年0.33%
2051年の
(税抜き 年0.14% 年0.13% 年0.03%
決算翌日以降
0.30%)
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
受託会社
行等の対価
*
投資対象とする
年0.02106%程度
投資信託
※管理報酬等は年度によって異なります。
*
ファンドの純資産総額に対して年0.41706%(税抜き0.38106%)程度
実質的な負担
※2026年の決算日までの、ファンドの信託報酬率で計算した料率です。
㭎ઊᠰ潶터湗逸Ⲍ익⎑䵒ذ䨰蠰獻ꅴ٘㆑汻䤰湳蜰鉵⠰䐰徊晻霰湽偧鰰朰䈰訰ŗ逸Ⲍ익⎑䵒ذ溊뽥
および実際の組入状況等により変動します。
※新興国債券の費用は、管理報酬等の率がより高いETFの数値を用いて試算しています。
* 投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純
資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
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ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
も のとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
㬰Nઊࣿᇿ廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獎혰湢閌읏࠰픰ꄰ짿र湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
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分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取っ た場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの適用対象としない場合があります。詳しくは販売会社に
お問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※ 当ファンド の外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺ะ
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立
金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀ 㥞琀ㅧࡧ⭳﹗⠰湠았鈰舰栰歏
成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
2020年1月24日付でファンドの名称を「 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 」に変更し
ます。以下の情報は、当該名称変更前のデータを記載しています。
(1)【投資状況】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資信託受益証券 アメリカ 6,563,651 5.36
親投資信託受益証券 日本 113,367,472 92.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,441,862 2.00
合計(純資産総額) 122,372,985 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。
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投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 160,273 0.13
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
イ 主要投資銘柄
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 11,657,198 2.5386 29,593,035 2.7116 31,609,658 25.83
益証券 ンド(B号)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 6,924,395 3.6639 25,370,895 3.8931 26,957,362 22.03
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 13,106,480 1.2896 16,903,057 1.2939 16,958,474 13.86
益証券
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 9,957,591 1.3426 13,369,423 1.3483 13,425,819 10.97
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 5,876,187 1.7755 10,433,342 1.8202 10,695,835 8.74
益証券
日本 親投資信託受 Jリート・インデックス・マザー 3,521,031 2.3379 8,232,070 2.6934 9,483,544 7.75
益証券 ファンド
アメリカ 投資信託受益 iシェアーズ J.P.モルガン・米ド 533 12,136.93 6,468,985 12,314.54 6,563,651 5.36
証券
ル建てエマージング・マーケット債
券 ETF
日本 親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 1,650,684 2.1969 3,626,389 2.3249 3,837,675 3.14
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 マネープール・マザーファンド 398,229 1.0027 399,304 1.0022 399,105 0.33
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 5.36
親投資信託受益証券 92.64
合計 98.00
②【投資不動産物件】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 1,463.28 160,028 160,273 0.13
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2017年 4月26日) 32,932,656 32,932,656 10,978 10,978
第2期 (2018年 4月26日) 43,040,635 43,040,635 11,898 11,898
第3期 (2019年 4月26日) 92,003,080 92,003,080 12,181 12,181
2018年11月末日 85,461,386 ― 11,841 ―
12月末日 83,983,555 ― 11,112 ―
2019年 1月末日 91,053,655 ― 11,585 ―
2月末日 95,683,626 ― 11,901 ―
3月末日 96,475,565 ― 11,978 ―
4月末日 92,003,080 ― 12,181 ―
5月末日 98,049,145 ― 11,674 ―
6月末日 104,313,317 ― 11,962 ―
7月末日 97,451,750 ― 12,116 ―
8月末日 97,536,610 ― 11,821 ―
9月末日 105,766,745 ― 12,188 ―
10月末日 114,232,827 ― 12,581 ―
11月末日 122,372,985 ― 12,750 ―
②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
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計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期 2016年10月31日~2017年 4月26日 0
第2期 2017年 4月27日~2018年 4月26日 0
第3期 2018年 4月27日~2019年 4月26日 0
③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
収益率(%)
第1期 9.8
第2期 8.4
第3期 2.4
第4期(中間期) 2.6
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 30,000,000 0
第2期 6,255,359 79,990
第3期 59,554,722 20,201,603
第4期(中間期) 29,142,366 17,104,127
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 168,902,980,880 97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,092,095,066 2.37
合計(純資産総額) 172,995,075,946 100.00
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その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,954,010,000 2.28
合計 買建 - 3,954,010,000 2.28
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 146,400,779,043 62.78
イギリス 13,086,058,884 5.61
カナダ 8,505,748,862 3.65
フランス 8,434,098,776 3.62
スイス 8,285,990,832 3.55
ドイツ 7,137,267,594 3.06
オーストラリア 4,925,709,668 2.11
オランダ 4,365,492,373 1.87
アイルランド 4,239,242,884 1.82
スペイン 2,311,335,429 0.99
スウェーデン 2,019,635,441 0.87
香港 1,975,323,784 0.85
イタリア 1,566,958,737 0.67
デンマーク 1,498,485,974 0.64
シンガポール 971,445,461 0.42
バミューダ 899,987,657 0.39
フィンランド 897,539,577 0.38
ベルギー 813,810,858 0.35
ジャージー 806,718,565 0.35
ケイマン諸島 529,463,181 0.23
ノルウェー 499,979,307 0.21
イスラエル 486,108,902 0.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キュラソー 296,797,271 0.13
ルクセンブルグ 220,724,276 0.09
ニュージーランド 220,272,851 0.09
オーストリア 183,782,598 0.08
ポルトガル 125,593,296 0.05
リベリア 120,085,079 0.05
パプアニューギニア 38,614,243 0.02
マン島 28,672,577 0.01
英ヴァージン諸島 25,591,846 0.01
小計 221,917,315,826 95.17
投資証券 アメリカ 4,731,071,587 2.03
オーストラリア 691,310,351 0.30
フランス 255,144,092 0.11
イギリス 159,091,775 0.07
香港 155,183,000 0.07
シンガポール 118,642,732 0.05
カナダ 66,271,079 0.03
小計 6,176,714,616 2.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,084,743,906 2.18
合計(純資産総額) 233,178,774,348 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,679,897,993 1.57
買建 ドイツ 838,824,040 0.35
買建 イギリス 293,678,490 0.12
買建 オーストラリア 216,533,284 0.09
合計 買建 - 5,028,933,807 2.13
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 102,797,800 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建 ― 114,312,200 △0.04
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 820,266,206 9.66
韓国 543,128,042 6.40
台湾 537,808,340 6.34
インド 427,147,342 5.03
中国 380,497,503 4.48
ブラジル 322,137,480 3.80
南アフリカ 200,472,954 2.36
香港 175,673,156 2.07
タイ 126,681,842 1.49
メキシコ 104,609,452 1.23
インドネシア 88,277,958 1.04
マレーシア 86,172,100 1.02
フィリピン 46,229,558 0.54
ポーランド 42,615,884 0.50
バミューダ 35,784,146 0.42
チリ 32,393,871 0.38
トルコ 23,201,408 0.27
コロンビア 16,175,962 0.19
アメリカ 15,383,052 0.18
ギリシャ 13,607,620 0.16
ハンガリー 13,597,658 0.16
エジプト 6,492,378 0.08
チェコ 6,265,497 0.07
ルクセンブルグ 5,353,417 0.06
アルゼンチン 3,842,779 0.05
マン島 2,770,381 0.03
ペルー 2,563,424 0.03
シンガポール 1,346,800 0.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 748,348 0.01
小計 4,081,244,558 48.09
投資信託受益証券 アメリカ 256,110,317 3.02
香港 185,495,635 2.19
小計 441,605,952 5.20
投資証券 アメリカ 112,789,031 1.33
ブラジル 8,392,072 0.10
南アフリカ 7,482,080 0.09
メキシコ 3,884,139 0.05
小計 132,547,322 1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,831,800,982 45.15
合計(純資産総額) 8,487,198,814 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,838,539,777 45.22
合計 買建 - 3,838,539,777 45.22
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 4,129,445,511 48.65
売建 ― 1,071,400,041 △12.62
Jリート・インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 8,189,938,400 98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 95,911,498 1.16
合計(純資産総額) 8,285,849,898 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 66,585,000 0.80
合計 買建 - 66,585,000 0.80
外国リート・インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 4,977,732,232 73.15
オーストラリア 440,447,405 6.47
イギリス 355,341,862 5.22
シンガポール 264,949,906 3.89
フランス 235,279,858 3.46
カナダ 129,476,019 1.90
香港 126,461,020 1.86
ベルギー 70,521,478 1.04
スペイン 41,479,694 0.61
ニュージーランド 27,097,244 0.40
オランダ 20,523,200 0.30
ドイツ 16,421,436 0.24
アイルランド 6,517,117 0.10
イスラエル 5,594,400 0.08
イタリア 2,621,993 0.04
ガーンジー 1,908,160 0.03
マン島 1,445,263 0.02
小計 6,723,818,287 98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 80,908,026 1.19
合計(純資産総額) 6,804,726,313 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 17,320,537 0.25
国内債券パッシブ・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 103,535,208,000 76.54
地方債証券 日本 8,581,190,845 6.34
特殊債券 日本 15,442,481,099 11.42
社債券 日本 6,444,597,000 4.76
フランス 200,654,000 0.15
オーストラリア 200,236,000 0.15
小計 6,845,487,000 5.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 859,222,778 0.64
合計(純資産総額) 135,263,589,722 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 81,701,653,841 47.92
フランス 16,855,944,123 9.89
イタリア 15,016,194,205 8.81
イギリス 10,688,230,556 6.27
ドイツ 9,230,332,668 5.41
スペイン 9,197,400,446 5.39
ベルギー 4,207,601,801 2.47
オーストラリア 3,365,764,481 1.97
カナダ 3,168,117,586 1.86
オランダ 3,102,828,934 1.82
オーストリア 2,430,471,433 1.43
メキシコ 1,394,401,102 0.82
アイルランド 1,236,548,551 0.73
フィンランド 1,224,350,148 0.72
ポーランド 953,351,573 0.56
南アフリカ 945,407,465 0.55
デンマーク 876,029,327 0.51
マレーシア 768,387,210 0.45
シンガポール 687,137,446 0.40
スウェーデン 571,047,834 0.33
ノルウェー 386,084,855 0.23
小計 168,007,285,585 98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,491,252,789 1.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 170,498,538,374 100.00
マネープール・マザーファンド
2019年11月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
地方債証券 日本 26,046,942,813 6.34
特殊債券 日本 35,271,216,974 8.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 349,793,257,167 85.08
合計(純資産総額) 411,111,416,954 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 784,800 6,802.22 5,338,382,256 7,638.00 5,994,302,400 3.47
器
日本 株式 ソニー 電気機器 444,900 5,908.12 2,628,522,588 6,904.00 3,071,589,600 1.78
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 4,780,600 620.93 2,968,417,958 578.10 2,763,664,860 1.60
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 586,000 4,375.58 2,564,089,880 4,455.00 2,610,630,000 1.51
日本 株式 日本電信電話 情報・通 461,800 4,674.36 2,158,619,448 5,527.00 2,552,368,600 1.48
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 63,800 30,735.14 1,960,901,932 37,440.00 2,388,672,000 1.38
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 548,100 4,732.97 2,594,140,857 4,253.00 2,331,069,300 1.35
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 480,300 4,165.83 2,000,848,149 3,989.00 1,915,916,700 1.11
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 481,700 3,116.98 1,501,449,266 3,962.00 1,908,495,400 1.10
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 43,200 34,682.81 1,498,297,392 42,350.00 1,829,520,000 1.06
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 554,300 3,191.16 1,768,859,988 3,067.00 1,700,038,100 0.98
器
日本 株式 KDDI 情報・通 514,800 2,661.02 1,369,893,096 3,139.00 1,615,957,200 0.93
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,433,600 187.38 1,767,667,968 169.20 1,596,165,120 0.92
ループ
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 510,100 2,668.06 1,360,977,406 3,003.00 1,531,830,300 0.89
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 248,300 5,593.56 1,388,880,948 5,952.00 1,477,881,600 0.85
日本 株式 日立製作所 電気機器 338,300 3,353.76 1,134,577,008 4,300.00 1,454,690,000 0.84
日本 株式 花王 化学 168,500 8,356.43 1,408,058,455 8,612.00 1,451,122,000 0.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 HOYA 精密機器 141,800 6,929.43 982,593,174 9,990.00 1,416,582,000 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 89,700 12,578.07 1,128,252,879 15,745.00 1,412,326,500 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 66,900 19,318.26 1,292,391,594 20,905.00 1,398,544,500 0.81
日本 株式 三菱商事 卸売業 486,700 3,058.86 1,488,747,162 2,866.00 1,394,882,200 0.81
日本 株式 信越化学工業 化学 118,400 10,107.12 1,196,683,008 11,710.00 1,386,464,000 0.80
日本 株式 第一三共 医薬品 201,400 4,188.68 843,600,152 6,862.00 1,382,006,800 0.80
日本 株式 日本電産 電気機器 84,700 15,034.80 1,273,447,560 16,190.00 1,371,293,000 0.79
日本 株式 村田製作所 電気機器 206,800 5,745.85 1,188,241,780 6,344.00 1,311,939,200 0.76
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 58,500 23,330.78 1,364,850,630 22,095.00 1,292,557,500 0.75
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 124,000 10,303.61 1,277,647,640 10,070.00 1,248,680,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 609,200 1,775.70 1,081,756,440 1,939.50 1,181,543,400 0.68
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 484,900 2,016.77 977,931,773 2,388.00 1,157,941,200 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 619,500 1,735.78 1,075,315,710 1,867.50 1,156,916,250 0.67
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年11月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.71
食料品 3.82
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.24
化学 6.98
医薬品 5.88
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.74
金属製品 0.57
機械 4.99
電気機器 13.88
輸送用機器 7.64
精密機器 2.29
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.51
陸運業 4.45
海運業 0.17
空運業 0.50
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.35
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
卸売業 4.84
小売業 4.56
銀行業 5.72
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.24
その他金融業 1.14
不動産業 2.35
サービス業 5.02
合計 97.63
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 235,469 20,424.17 4,809,260,110 29,344.55 6,909,731,938 2.96
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 377,980 12,731.16 4,812,125,526 16,688.17 6,307,797,974 2.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,921 186,070.97 4,078,861,920 199,235.95 4,367,451,383 1.87
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 125,223 16,390.92 2,052,520,682 22,131.12 2,771,325,240 1.19
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 166,908 12,150.20 2,027,966,249 14,468.49 2,414,907,330 1.04
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 16,320 122,435.61 1,998,149,294 143,851.18 2,347,651,329 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,639 123,075.84 1,924,783,120 143,756.96 2,248,215,141 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 137,822 15,563.91 2,145,050,394 15,091.89 2,079,994,464 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 90,236 16,120.44 1,454,644,829 20,199.57 1,822,729,048 0.78
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 155,168 9,854.74 1,529,141,538 11,439.62 1,775,063,577 0.76
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 130,780 10,904.10 1,426,038,755 13,340.02 1,744,608,548 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 462,152 3,089.59 1,427,861,122 3,661.49 1,692,167,330 0.73
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 68,836 23,487.45 1,616,782,726 24,157.97 1,662,938,711 0.71
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 220,825 8,432.11 1,862,022,883 7,526.77 1,662,099,427 0.71
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 381,980 3,501.42 1,337,474,516 4,126.02 1,576,060,787 0.68
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 94,182 13,059.63 1,229,982,565 16,596.14 1,563,058,486 0.67
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 49,121 29,436.45 1,445,948,304 30,750.20 1,510,480,830 0.65
機器・サー
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 46,953 23,412.57 1,099,290,465 31,958.65 1,500,554,587 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 231,361 5,296.86 1,225,486,897 6,410.35 1,483,106,282 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 216,321 6,506.29 1,407,447,304 6,584.55 1,424,377,738 0.61
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 57,288 20,508.28 1,174,878,457 24,431.87 1,399,653,541 0.60
アメリカ 株式 WELLS FARGO & COMPANY 銀行 219,017 5,759.56 1,261,443,568 5,953.49 1,303,915,607 0.56
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 132,835 8,661.66 1,150,572,208 9,598.55 1,275,023,602 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 98,472 13,028.34 1,282,927,132 12,935.74 1,273,809,095 0.55
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 212,612 5,482.91 1,165,733,364 5,910.76 1,256,698,930 0.54
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 36,331 28,623.93 1,039,936,064 33,891.12 1,231,298,281 0.53
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 287,130 4,773.12 1,370,507,432 4,232.30 1,215,221,103 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 237,462 4,438.47 1,053,969,813 4,866.65 1,155,645,677 0.50
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 112,401 8,902.95 1,000,700,567 10,127.85 1,138,380,603 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 27,992 38,597.32 1,080,416,205 40,318.07 1,128,583,695 0.48
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年11月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.09
素材 4.18
資本財 7.02
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.79
自動車・自動車部品 1.10
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 5.97
小売 4.66
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.66
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.02
銀行 7.63
各種金融 4.35
保険 3.74
不動産 0.68
ソフトウェア・サービス 9.58
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.47
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.44
半導体・半導体製造装置 3.20
投資証券 ― ― 2.65
合計 97.82
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 12,270 18,855.12 231,352,443 22,001.83 269,962,567 3.18
諸島
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 179,000 873.48 156,354,071 1,111.10 198,887,795 2.34
導体製造装
MANUFACTURING
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 41,600 4,517.13 187,912,826 4,732.00 196,851,200 2.32
諸島 娯楽
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 301,800 598.66 180,675,759 614.63 185,495,635 2.19
益証券
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 39,708 3,855.49 153,093,805 4,582.89 181,977,586 2.14
益証券
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 34,674 4,155.30 144,080,908 4,776.02 165,604,064 1.95
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ― 34,756 3,441.24 119,603,837 3,245.16 112,789,031 1.33
ETF
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 700,000 91.49 64,048,490 89.60 62,720,000 0.74
中国 株式 PING AN INSURANCE (GROUP) 保険 40,500 1,145.35 46,386,794 1,264.90 51,228,450 0.60
CO OF CHINA LT
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 20,779 1,915.35 39,799,185 2,433.66 50,569,063 0.60
LIMITED
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 3,194 14,895.82 47,577,259 15,733.99 50,254,367 0.59
カ
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 22,394 2,027.16 45,396,312 1,943.59 43,524,853 0.51
益証券
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 11,886 3,098.74 36,831,684 3,557.01 42,278,680 0.50
FINANCE CORPORATION
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 475,000 77.59 36,856,668 80.36 38,171,000 0.45
BANK OF CHINA
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 45,000 1,039.57 46,780,949 844.20 37,989,000 0.45
サービス
ブラジル 株式 ITAU UNIVANCO HOLDING SA 銀行 35,400 921.88 32,634,898 899.60 31,845,840 0.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 3,989 6,759.58 26,963,975 7,708.68 30,749,925 0.36
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 23,200 1,281.92 29,740,762 1,309.62 30,383,184 0.36
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 91,800 266.32 24,448,593 322.38 29,594,668 0.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI UAE ETF ― 19,639 1,570.93 30,851,513 1,493.18 29,324,606 0.35
益証券
インド 株式 ICICI BANK LIMITED 銀行 34,946 684.64 23,925,577 799.49 27,939,012 0.33
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 24,916 1,087.75 27,102,597 1,080.84 26,930,434 0.32
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 2,023 17,222.98 34,842,092 13,093.51 26,488,182 0.31
諸島 娯楽
中国 株式 BANK OF CHINA LTD 銀行 581,000 47.23 27,440,761 44.94 26,110,140 0.31
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO S.A.-PREF 銀行 29,484 865.18 25,509,015 863.46 25,458,255 0.30
ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO SA- エネルギー 30,800 674.42 20,772,407 767.78 23,647,624 0.28
PETROBRAS-PR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 6,025 3,352.95 20,201,573 3,882.27 23,390,677 0.28
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 131,000 175.46 22,986,007 164.36 21,531,160 0.25
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェ 6,602 3,144.90 20,762,665 3,199.11 21,120,584 0.25
ア・サービ
ス
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 電気通信 244,700 78.88 19,304,172 84.63 20,710,723 0.24
サービス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年11月29日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 2.72
素材 3.10
資本財 1.52
商業・専門サービス 0.12
運輸 0.93
自動車・自動車部品 1.20
耐久消費財・アパレル 0.70
消費者サービス 0.75
メディア・娯楽 3.70
小売 5.04
食品・生活必需品小売り 0.78
食品・飲料・タバコ 1.73
家庭用品・パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・サービス 0.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.98
銀行 7.76
各種金融 1.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保険 2.06
不動産 1.27
ソフトウェア・サービス 0.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.91
電気通信サービス 2.02
公益事業 1.29
半導体・半導体製造装置 3.33
投資信託受益証券 ― ― 5.20
投資証券 ― ― 1.56
合計 54.85
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 702 779,224.05 547,015,289 822,000 577,044,000 6.96
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 725 709,694.79 514,528,723 745,000 540,125,000 6.52
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 2,261 189,704.26 428,921,348 199,800 451,747,800 5.45
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 1,446 228,494.09 330,402,461 240,700 348,052,200 4.20
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,627 203,070.65 330,395,960 213,000 346,551,000 4.18
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 1,371 221,617.31 303,837,337 249,300 341,790,300 4.12
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 1,041 287,156.81 298,930,245 293,700 305,741,700 3.69
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 977 285,420.18 278,855,522 299,400 292,513,800 3.53
日本 投資証券 GLP投資法人 1,807 136,456.36 246,576,649 145,600 263,099,200 3.18
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 687 341,050.32 234,301,573 353,500 242,854,500 2.93
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 459 494,495.35 226,973,367 498,500 228,811,500 2.76
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,339 84,698.74 198,110,360 89,700 209,808,300 2.53
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 3,181 62,726.75 199,533,795 65,100 207,083,100 2.50
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 2,119 90,717.82 192,231,065 96,800 205,119,200 2.48
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 363 529,675.65 192,272,262 565,000 205,095,000 2.48
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 224 813,011.67 182,114,616 829,000 185,696,000 2.24
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 241 670,178.83 161,513,099 688,000 165,808,000 2.00
法人
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 892 149,990.49 133,791,524 171,200 152,710,400 1.84
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 835 166,557.56 139,075,566 177,400 148,129,000 1.79
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 168 838,558.2 140,877,779 822,000 138,096,000 1.67
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 473 267,033.22 126,306,714 280,200 132,534,600 1.60
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 616 194,409.42 119,756,205 202,000 124,432,000 1.50
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 257 456,654.84 117,360,295 476,000 122,332,000 1.48
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 651 171,348.63 111,547,959 185,000 120,435,000 1.45
日本 投資証券 イオンリート投資法人 780 138,026.12 107,660,380 152,400 118,872,000 1.43
日本 投資証券 日本リート投資法人 235 449,128.74 105,545,255 484,500 113,857,500 1.37
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 673 149,101.84 100,345,539 167,200 112,525,600 1.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 MCUBS MidCity投資法 930 113,423.59 105,483,941 118,300 110,019,000 1.33
人
日本 投資証券 プレミア投資法人 657 150,393.55 98,808,563 163,400 107,353,800 1.30
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 303 332,029.19 100,604,845 350,000 106,050,000 1.28
法人
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.84
合計 98.84
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 28,829 9,070.62 261,497,016 10,123.34 291,845,884 4.29
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 3,866 63,460.48 245,338,234 61,922.21 239,391,289 3.52
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 14,122 16,102.69 227,402,327 16,567.66 233,968,540 3.44
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 18,722 9,635.00 180,386,554 9,402.43 176,032,467 2.59
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 6,971 27,759.81 193,513,696 23,239.86 162,005,114 2.38
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,191 22,719.31 140,655,305 23,617.84 146,218,104 2.15
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 15,414 9,140.59 140,893,067 9,381.62 144,608,334 2.13
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 9,721 13,356.20 129,835,641 13,278.67 129,081,970 1.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORPORATION 14,203 8,058.14 114,449,854 8,511.71 120,891,908 1.78
香港 投資証券 LINK REIT 98,600 1,272.17 125,436,713 1,134.00 111,812,400 1.64
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED 6,447 15,005.33 96,739,410 17,093.63 110,202,649 1.62
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 16,229 7,904.92 128,289,084 6,432.26 104,389,271 1.53
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 6,746 14,039.64 94,711,476 15,229.93 102,741,146 1.51
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,932 34,747.52 101,879,757 34,287.89 100,532,116 1.48
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, 5,366 16,265.96 87,283,180 17,782.68 95,421,880 1.40
INC.
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 22,419 3,777.26 84,682,492 3,845.55 86,213,520 1.27
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 8,165 9,641.77 78,725,066 9,273.15 75,715,338 1.11
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 69,039 1,141.96 78,840,246 1,092.82 75,447,448 1.11
ラリア
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 4,163 16,308.00 67,890,225 18,109.17 75,388,485 1.11
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 254,330 293.32 74,601,513 291.37 74,104,183 1.09
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 4,919 13,730.30 67,539,353 15,021.77 73,892,094 1.09
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 20,922 3,141.76 65,732,043 3,325.14 69,568,705 1.02
アメリカ 投資証券 UDR INC 12,995 5,222.72 67,869,314 5,262.16 68,381,858 1.00
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 5,661 13,204.41 74,750,191 11,636.36 65,873,477 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,094 7,402.23 59,913,678 8,086.62 65,453,131 0.96
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,878 1,732.23 56,952,473 1,944.69 63,937,518 0.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 50,582 1,100.12 55,646,381 1,263.43 63,906,886 0.94
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 21,940 2,382.87 52,280,299 2,726.94 59,829,248 0.88
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 15,371 3,597.11 55,291,321 3,865.27 59,413,170 0.87
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 4,680 11,808.95 55,265,912 12,294.82 57,539,773 0.85
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.81
合計 98.81
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債証券 第329回利付国 2,030,000,000 103.98 2,110,976,700 103.55 2,102,146,200 0.800 2023/6/20 1.55
債(10年)
日本 国債証券 第59回利付国債 1,455,000,000 106.72 1,552,848,750 105.81 1,539,579,150 1.700 2022/12/20 1.14
(20年)
日本 国債証券 第330回利付国 1,285,000,000 104.23 1,339,471,150 103.78 1,333,688,650 0.800 2023/9/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 1,265,000,000 103.25 1,306,112,500 102.78 1,300,242,900 0.800 2022/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第61回利付国債 1,215,000,000 104.50 1,269,760,050 103.96 1,263,162,600 1.000 2023/3/20 0.93
(20年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,230,000,000 101.83 1,252,531,600 101.82 1,252,484,400 0.100 2029/9/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第69回利付国債 1,020,000,000 111.01 1,132,302,000 109.89 1,120,918,800 2.100 2024/3/20 0.83
(20年)
日本 国債証券 第64回利付国債 1,025,000,000 108.99 1,117,229,500 107.97 1,106,784,750 1.900 2023/9/20 0.82
(20年)
日本 国債証券 第65回利付国債 1,020,000,000 109.52 1,117,124,400 108.50 1,106,761,200 1.900 2023/12/20 0.82
(20年)
日本 国債証券 第322回利付国 1,065,000,000 103.02 1,097,184,300 102.48 1,091,507,850 0.900 2022/3/20 0.81
債(10年)
日本 特殊債券 第137回政府保 1,000,000,000 102.57 1,025,750,000 102.02 1,020,290,000 1.200 2021/6/30 0.75
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第54回利付国債 965,000,000 106.09 1,023,768,500 104.89 1,012,236,750 2.200 2021/12/20 0.75
(20年)
日本 国債証券 第319回利付国 980,000,000 103.25 1,011,918,600 102.62 1,005,695,600 1.100 2021/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第14回利付国債 742,000,000 133.08 987,468,440 132.97 986,704,180 2.400 2034/3/20 0.73
(30年)
日本 国債証券 第321回利付国 960,000,000 103.30 991,718,400 102.72 986,112,000 1.000 2022/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第320回利付国 960,000,000 103.00 988,800,000 102.41 983,193,600 1.000 2021/12/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 950,000,000 101.95 968,525,000 102.27 971,574,500 0.100 2028/3/20 0.72
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第84回利付国債 850,000,000 114.36 972,119,500 113.40 963,917,000 2.000 2025/12/20 0.71
(20年)
日本 国債証券 第349回利付国 930,000,000 101.90 947,670,000 102.28 951,259,800 0.100 2027/12/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 910,000,000 101.89 927,211,000 101.99 928,109,000 0.100 2026/6/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 910,000,000 103.53 942,146,200 101.92 927,535,700 0.100 2029/6/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 900,000,000 102.04 918,428,000 101.30 911,763,000 0.100 2024/6/20 0.67
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 890,000,000 101.86 906,554,000 101.91 907,016,800 0.100 2026/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 870,000,000 101.82 885,834,000 102.20 889,209,600 0.100 2028/6/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 857,000,000 103.12 883,738,400 103.06 883,232,770 0.300 2025/12/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第70回利付国債 780,000,000 113.12 882,367,200 111.83 872,274,000 2.400 2024/6/20 0.64
(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 742,000,000 117.53 872,080,020 116.50 864,496,780 2.300 2026/6/20 0.64
(20年)
日本 国債証券 第56回利付国債 818,000,000 106.68 872,650,580 105.64 864,192,460 2.000 2022/6/20 0.64
(20年)
日本 国債証券 第345回利付国 838,000,000 101.95 854,341,000 102.14 855,975,100 0.100 2026/12/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第92回利付国債 734,000,000 117.17 860,027,800 116.32 853,788,800 2.100 2026/12/20 0.63
(20年)
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 76.54
地方債証券 6.34
特殊債券 11.42
社債券 5.06
合計 99.36
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
地域 (円) (円) (円) (%)
(円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 11,038.17 1,302,504,060 11,009.06 1,299,070,039 1.750 2024/6/30 0.76
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,500,000 10,965.96 1,151,426,846 10,967.55 1,151,593,294 1.750 2021/7/31 0.68
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,900,000 11,065.56 984,834,840 11,063.84 984,682,483 2.500 2021/2/28 0.58
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 7,400,000 12,439.34 920,511,889 12,835.63 949,837,267 3.000 2048/8/15 0.56
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 4,300,000 20,748.73 892,195,485 20,973.73 901,870,662 4.750 2034/7/4 0.53
4.75
44/349
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,050,000 10,927.86 879,693,303 10,806.21 869,899,982 1.625 2029/8/15 0.51
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 11,501.64 805,114,808 11,946.31 836,242,381 2.875 2028/8/15 0.49
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,200,000 10,980.10 790,567,430 11,316.77 814,807,992 2.250 2026/3/31 0.48
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 7,000,000 11,051.75 773,622,772 11,163.99 781,479,501 2.000 2026/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,131.29 701,271,648 11,755.44 740,593,074 2.625 2029/2/15 0.43
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,312.15 701,353,599 11,528.62 714,774,578 2.375 2029/5/15 0.42
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 10,630.74 669,736,856 11,269.27 709,964,206 2.250 2024/11/15 0.42
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 10,959.42 679,484,272 11,423.34 708,247,196 2.750 2023/11/15 0.42
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,312.08 644,788,656 12,194.54 695,088,872 3.125 2028/11/15 0.41
3.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,997.67 637,864,996 11,543.17 669,504,041 2.625 2025/12/31 0.39
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,458.60 632,745,428 10,903.35 659,653,268 1.625 2026/5/15 0.39
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,415.51 670,775,846 13,115.00 655,750,332 3.000 2022/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 15,217.41 639,131,407 15,574.63 654,134,828 4.625 2040/2/15 0.38
4.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,805.35 615,905,235 11,358.29 647,422,565 2.500 2024/5/15 0.38
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,097.33 632,547,947 11,235.89 640,445,822 2.125 2026/5/31 0.38
2.125
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 19,275.10 558,978,063 22,008.27 638,240,061 4.500 2041/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,418.06 583,411,383 11,379.68 637,262,590 2.250 2027/11/15 0.37
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,720.44 600,344,976 11,316.77 633,739,550 2.375 2024/8/15 0.37
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,938.57 634,437,638 10,923.04 633,536,693 1.500 2022/9/15 0.37
1.5
イタリア 国債証券 BTPS 6.5 3,700,000 16,990.43 628,645,920 17,030.80 630,139,789 6.500 2027/11/1 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,504.92 598,780,497 11,003.07 627,175,367 1.750 2023/5/15 0.37
1.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 5,000,000 12,370.38 618,519,374 12,321.28 616,064,162 0.000 2024/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,500,000 10,633.31 584,832,139 11,085.67 609,712,101 2.000 2023/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,930.32 601,167,702 11,054.00 607,970,264 2.625 2020/11/15 0.36
2.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 4,050,000 14,507.88 587,569,348 14,949.54 605,456,463 2.750 2027/10/25 0.36
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.54
合計 98.54
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年11月29日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額 利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 特殊債券 第120回政府保 3,669,200,000 100.95 3,704,119,492 100.89 3,701,965,956 0.900 2020/10/30 0.90
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第30回政府保証 3,500,000,000 100.10 3,503,675,000 100.08 3,502,800,000 0.194 2020/3/18 0.85
日本政策金融公庫
債券
日本 地方債証券 平成27年度第2 3,500,000,000 100.06 3,502,355,000 100.05 3,501,890,000 0.142 2020/4/21 0.85
回静岡県公募公債
(5年)
日本 特殊債券 第112回政府保 3,325,000,000 100.91 3,355,490,250 100.78 3,351,167,750 1.100 2020/7/31 0.82
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第8回政府保証地 3,322,000,000 100.35 3,333,925,980 100.19 3,328,444,680 1.300 2020/1/20 0.81
方公共団体金融機
構債券
日本 特殊債券 第115回政府保 3,121,000,000 100.92 3,149,931,670 100.81 3,146,280,100 1.000 2020/8/31 0.77
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第110回政府保 2,966,300,000 100.96 2,994,806,143 100.80 2,990,208,378 1.300 2020/6/30 0.73
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 第677回東京都 1,859,700,000 100.23 1,864,107,489 100.07 1,861,094,775 1.330 2019/12/20 0.45
公募公債
日本 地方債証券 第678回東京都 1,770,000,000 100.24 1,774,336,500 100.07 1,771,380,600 1.380 2019/12/20 0.43
公募公債
日本 地方債証券 第41回横浜市公 1,600,000,000 100.02 1,600,370,000 100.01 1,600,208,000 0.101 2020/1/24 0.39
募公債(5年)
日本 地方債証券 平成27年度第2 1,551,000,000 100.06 1,552,020,800 100.05 1,551,775,500 0.137 2020/4/16 0.38
回埼玉県公募公債
(5年)
日本 特殊債券 第117回政府保 1,533,000,000 101.01 1,548,544,620 100.89 1,546,751,010 1.000 2020/9/30 0.38
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 平成22年度第1 1,523,910,000 101.02 1,539,563,686 100.99 1,539,011,948 1.008 2020/11/25 0.37
1回静岡県公募公
債
日本 地方債証券 第681回東京都 1,510,000,000 100.56 1,518,501,000 100.42 1,516,402,400 1.400 2020/3/19 0.37
公募公債
日本 地方債証券 平成21年度第9 1,300,000,000 100.45 1,305,955,000 100.32 1,304,225,000 1.470 2020/2/18 0.32
回大阪市公募公債
日本 地方債証券 第682回東京都 1,100,000,000 100.48 1,105,366,000 100.39 1,104,389,000 1.320 2020/3/19 0.27
公募公債
日本 特殊債券 第7回政府保証地 1,043,000,000 100.20 1,045,106,860 100.04 1,043,500,640 1.200 2019/12/13 0.25
方公共団体金融機
構債券
日本 特殊債券 第344回政府保 1,000,000,000 101.24 1,012,420,000 101.05 1,010,500,000 1.600 2020/7/15 0.25
証道路債券
日本 特殊債券 第203回政府保 1,000,000,000 100.03 1,000,390,000 100.02 1,000,220,000 0.100 2020/1/17 0.24
証預金保険機構債
日本 地方債証券 第679回東京都 900,000,000 100.24 902,205,000 100.07 900,702,000 1.380 2019/12/20 0.22
公募公債
日本 特殊債券 第107回政府保 696,800,000 100.84 702,667,056 100.68 701,573,080 1.300 2020/5/29 0.17
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第103回政府保 650,000,000 100.57 653,757,000 100.41 652,710,500 1.300 2020/3/19 0.16
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 特殊債券 第95回政府保証 643,000,000 100.25 644,607,500 100.09 643,617,280 1.200 2019/12/27 0.16
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第122回政府保 621,000,000 100.99 627,166,530 100.97 627,042,330 0.900 2020/11/30 0.15
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 地方債証券 平成21年度第8 612,000,000 100.24 613,517,760 100.09 612,556,920 1.300 2019/12/25 0.15
回埼玉県公募公債
日本 特殊債券 第1回政府保証公 600,000,000 101.13 606,828,000 100.94 605,670,000 1.600 2020/6/22 0.15
営企業債券(15
年)
日本 地方債証券 平成22年度第2 590,000,000 100.82 594,885,200 100.67 593,953,000 1.370 2020/5/26 0.14
回埼玉県公募公債
日本 地方債証券 平成21年度第1 585,000,000 100.51 587,995,200 100.34 586,994,850 1.410 2020/2/26 0.14
7回愛知県公募公
債(10年)
日本 特殊債券 第9回政府保証地 550,000,000 100.48 552,673,000 100.31 551,705,000 1.400 2020/2/14 0.13
方公共団体金融機
構債券
日本 特殊債券 第12回政府保証 515,000,000 100.81 519,202,400 100.65 518,393,850 1.300 2020/5/22 0.13
地方公共団体金融
機構債券
ロ 種類別の投資比率
2019年11月29日現在
種類 投資比率(%)
地方債証券 6.34
特殊債券 8.58
合計 14.92
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 233 日本円 3,926,388,600 3,954,010,000 2.28
取引
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 1912 買建 213 米ドル 32,924,339 3,607,190,581 33,587,970 3,679,897,993 1.57
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 1912 買建 188 ユーロ 6,912,136 833,534,480 6,956,000 838,824,040 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 1912 買建 17 オースト 2,863,601.5 212,307,415 2,920,600 216,533,284 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 1912 買建 28 英ポンド 2,059,741 291,350,364 2,076,200 293,678,490 0.12
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 670,000.00 73,298,000 73,385,100 0.03
カナダドル 買建 50,000.00 4,116,000 4,121,500 0.00
ユーロ 買建 100,000.00 12,041,000 12,058,000 0.00
英ポンド 買建 30,000.00 4,240,500 4,242,900 0.00
スイスフラン 買建 40,000.00 4,381,200 4,387,200 0.00
スウェーデンクローナ 買建 90,000.00 1,027,800 1,031,400 0.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 買建 10,000.00 119,400 119,300 0.00
デンマーククローネ 買建 60,000.00 967,200 968,400 0.00
ニュージーランドドル 買建 10,000.00 702,800 702,700 0.00
香港ドル 買建 70,000.00 977,900 979,300 0.00
シンガポールドル 買建 10,000.00 801,000 802,000 0.00
米ドル 売建 750,000.00 82,140,000 82,140,000 △0.03
カナダドル 売建 20,000.00 1,648,800 1,648,400 △0.00
ユーロ 売建 120,000.00 14,472,000 14,469,600 △0.00
英ポンド 売建 40,000.00 5,655,600 5,656,800 △0.00
スイスフラン 売建 20,000.00 2,193,400 2,193,600 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 50,000.00 573,000 573,000 △0.00
ノルウェークローネ 売建 10,000.00 119,400 119,300 △0.00
デンマーククローネ 売建 20,000.00 322,800 322,800 △0.00
オーストラリアドル 売建 80,000.00 5,931,200 5,929,600 △0.00
香港ドル 売建 90,000.00 1,259,100 1,259,100 △0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 1912 買建 664 米ドル 34,492,459 3,778,993,807 35,035,960 3,838,539,777 45.22
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 37,753,204.58 4,071,700,000 4,129,445,511 48.65
米ドル 売建 9,795,209.74 1,057,000,000 1,071,400,041 △12.62
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
REIT指数 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 30 日本円 67,352,100 66,585,000 0.80
先物取引
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・インデックス・マザーファンド
2019年11月29日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 127,970.75 14,000,000 14,016,636 0.20
ユーロ 買建 9,135.45 1,100,000 1,101,552 0.01
英ポンド 買建 7,074.64 1,000,000 1,000,566 0.01
オーストラリアドル 買建 16,214.03 1,200,000 1,201,783 0.01
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
る場合には、当ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込み
もできません。)。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の
指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人
投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基
準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
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物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「TYF50」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2016年10月31日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
る信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
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もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
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合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
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委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
2020年1月24日付でファンドの名称を「 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 」に変更し
ます。以下の情報は、当該名称変更前のデータを記載しています。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期(平成30年 4月27日から平成
31年 4月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
26,205 23,954
預金
545,794 1,233,529
金銭信託
83,083 398,501
コール・ローン
2,269,389 4,989,315
投資信託受益証券
40,094,745 85,529,880
親投資信託受益証券
100,000
-
未収入金
43,119,216 92,175,179
流動資産合計
43,119,216 92,175,179
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 6,447 14,112
70,878 155,151
未払委託者報酬
1
未払利息 -
1,256 2,835
その他未払費用
78,581 172,099
流動負債合計
78,581 172,099
負債合計
純資産の部
元本等
36,175,369 75,528,488
元本
剰余金
6,865,266 16,474,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43,040,635 92,003,080
元本等合計
43,040,635 92,003,080
純資産合計
43,119,216 92,175,179
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成29年 4月27日 自 平成30年 4月27日
至 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月26日
営業収益
75,651 217,333
受取配当金
受取利息 - 196
2,950,254 2,456,451
有価証券売買等損益
74,069
△ 31,052
為替差損益
2,994,853 2,748,049
営業収益合計
営業費用
231 535
支払利息
12,104 24,618
受託者報酬
133,027 270,579
委託者報酬
21,664 26,903
その他費用
167,026 322,635
営業費用合計
2,827,827 2,425,414
営業利益又は営業損失(△)
2,827,827 2,425,414
経常利益又は経常損失(△)
2,827,827 2,425,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,221 157,549
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,932,656 6,865,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,117,747 11,154,267
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,117,747 11,154,267
額
8,743 3,812,806
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,743 3,812,806
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
6,865,266 16,474,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第3期
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項 目
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
1. 当計算期間の末日に 36,175,369口 75,528,488口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1898円 1口当たり純資産額 1.2181円
額
(10,000口当たりの純資産額 11,898円) (10,000口当たりの純資産額 12,181円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第2期 第3期
自 平成29年 4月27日 自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成30年 4月26日 至 平成31年 4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(731,325円)、費用控除後、繰越欠損金補填 (1,625,277円)、費用控除後、繰越欠損金補
後の有価証券売買等損益(2,092,281円)、収 填後の有価証券売買等損益(642,588円)、収
益調整金(1,115,785円)、および分配準備積 益調整金(9,841,294円)、および分配準備積
立金(2,925,875円)より、分配対象収益は 立金(4,365,433円)より、分配対象収益は
6,865,266円(1万口当たり1,897.75円)であ 16,474,592円(1万口当たり2,181.21円)であ
りますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第3期
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期
項 目
(平成31年 4月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期(自 平成29年 4月27日 至 平成30年 4月26日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △90,783 円
親投資信託受益証券 2,803,717 円
合計 2,712,934 円
第3期(自 平成30年 4月27日 至 平成31年 4月26日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 52,807 円
親投資信託受益証券 2,256,114 円
合計 2,308,921 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第2期 第3期
項 目
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
期首元本額 30,000,000円 36,175,369円
期中追加設定元本額 6,255,359円 59,554,722円
期中一部解約元本額 79,990円 20,201,603円
(4)【附属明細表】
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①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 407 44,607.20
益証券
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
407 44,607.20
米ドル 小計
(4,989,315)
4,989,315
投資信託受益証券合計
(4,989,315)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 9,361,956 23,874,860
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 5,505,740 20,308,472
ファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 4,457,849 7,877,464
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 9,754,258 12,508,860
ド
Jリート・インデックス・マザー 3,309,201 7,443,385
ファンド
外国リート・インデックス・マ 1,374,240 3,003,538
ザーファンド
マネープール・マザーファンド 398,229 399,304
エマージング株式インデックス・ 7,300,944 10,113,997
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 41,462,417 85,529,880
90,519,195
合計
(4,989,315)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.4 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
ド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「マネープール・マザー
ファンド」および「iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF」を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」および「投資信託受益
証券」はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,454,346,918 1,409,744,393
コール・ローン 221,386,312 455,428,374
株式 179,158,324,620 172,267,269,170
派生商品評価勘定 106,239,600 17,550,320
未収入金 2,416,189,377 263,476,160
1,671,275,900 1,934,662,457
未収配当金
185,027,762,727 176,348,130,874
流動資産合計
185,027,762,727 176,348,130,874
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 714,840
前受金 106,380,000 17,045,000
未払金 392,589,700 442,124,980
未払解約金 438,216,960 412,800,909
未払利息 648 1,335
216,792 110,085
その他未払費用
937,404,100 872,797,149
流動負債合計
937,404,100 872,797,149
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,579,087,442 68,808,381,443
剰余金
116,511,271,185 106,666,952,282
剰余金又は欠損金(△)
184,090,358,627 175,475,333,725
元本等合計
184,090,358,627 175,475,333,725
純資産合計
185,027,762,727 176,348,130,874
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,867,600,000円 株式 2,762,000,000円
2. 当計算期間の末日に 67,579,087,442口 68,808,381,443口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.7241円 1口当たり純資産額 2.5502円
額
(10,000口当たりの純資産額 27,241円) (10,000口当たりの純資産額 25,502円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,207,010,400 - 4,313,250,000 106,239,600
東証株価指数先物 4,207,010,400 - 4,313,250,000 106,239,600
合計 4,207,010,400 - 4,313,250,000 106,239,600
(平成31年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,116,264,520 - 3,133,100,000 16,835,480
東証株価指数先物 3,116,264,520 - 3,133,100,000 16,835,480
合計 3,116,264,520 - 3,133,100,000 16,835,480
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 88,558,263,766円
同期中における追加設定元本額 9,688,625,992円
同期中における一部解約元本額 30,667,802,316円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,000,363,906円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 656,170,114円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 3,169,289,242円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,344,599,102円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 98,967,258円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,694,581円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 22,118,808円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 54,658,747円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 66,139,864円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 37,344,477円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 102,465,695円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,621,512,742円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 4,934,985,885円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 496,212,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 726,003,004円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 720,204,682円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4,154,910円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 312,825円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 1,613,667円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 11,322,900円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 11,768,701円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 44,737,280円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 2,302,624円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 6,957,446,229円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 30,109,855円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 1,987,099,738円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,897,902,109円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,575,394,920円
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SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,494,460,725円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 57,836,559円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 229,663,802円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,265,342円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 1,036,963,093円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 56,979,338円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 390,180,737円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,122,612,897円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,151,955,345円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 3,286,550,963円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 57,101,087円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,486,536,936円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 70,337,724円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 113,704,142円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,676,254,768円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 111,559,736円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 47,156,820円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 22,080,403円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 228,097,979円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 409,768,676円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 168,669,491円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 122,157,944円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 59,438,718円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 11,086,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 78,683,152円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,016,895,360円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 198,971,078円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 21,028,969円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,787,366,166円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 265,581,987円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,738,315,243円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 293,505,531円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 7,252,033円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
70,808,588円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
33,953,240円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 72,401,416円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
8,189円
<適格機関投資家限定>
合計 67,579,087,442円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 67,579,087,442円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 14,060,784,008円
同期中における一部解約元本額 12,831,490,007円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,172,824,380円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 830,155,477円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 3,969,466,510円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,853,749,898円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 120,162,198円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,965,080円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 23,612,948円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 60,915,863円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 92,315,517円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 58,012,897円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 140,545,819円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,825,003,426円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 9,109,742,427円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,115,979,600円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,063,599,557円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 1,001,707,943円
イオン・バランス戦略ファンド 72,532,788円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,361,956円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 20,652,117円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 23,010,329円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 80,832,051円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 47,010,703円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 77,649,500円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 8,358,236円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 5,361,347,730円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 26,386,178円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 225,151,325円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,414,383,364円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,479,883,434円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,233,009,781円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 59,588,186円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 223,472,980円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 796,449円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 942,907,444円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 57,187,516円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 382,097,522円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,109,499,058円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 964,779,994円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 3,101,038,753円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,573,523円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 880,282,695円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 65,177,660円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 41,425,659円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,045,609,939円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 107,829,530円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 48,426,618円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 22,746,684円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 208,991,050円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 391,095,028円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 162,209,912円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 119,503,474円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 62,251,723円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,591,895円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 77,314,903円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 945,660,284円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 204,123,008円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 20,958,549円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,618,468,794円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 224,746,577円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,575,906,619円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 133,073,322円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 11,331,622円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
118,884,555円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
56,899,955円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 140,273,790円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
148,327,141円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 68,808,381,443円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 2,761.00 9,663,500
日本水産 100,400 777.00 78,010,800
マルハニチロ 14,400 3,520.00 50,688,000
カネコ種苗 4,000 1,352.00 5,408,000
サカタのタネ 12,100 3,535.00 42,773,500
ホクト 8,100 1,914.00 15,503,400
日鉄鉱業 2,400 4,270.00 10,248,000
三井松島ホールディングス 5,300 1,270.00 6,731,000
国際石油開発帝石 404,500 1,081.00 437,264,500
石油資源開発 14,200 2,417.00 34,321,400
K&Oエナジーグループ 5,100 1,612.00 8,221,200
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ヒノキヤグループ 2,700 2,268.00 6,123,600
ショーボンドホールディングス 7,200 7,640.00 55,008,000
ミライト・ホールディングス 28,400 1,631.00 46,320,400
タマホーム 7,200 1,095.00 7,884,000
ベステラ 2,700 1,338.00 3,612,600
TATERU 14,000 265.00 3,710,000
スペースバリューホールディングス 13,800 605.00 8,349,000
安藤・間 64,300 747.00 48,032,100
東急建設 29,100 799.00 23,250,900
コムシスホールディングス 35,600 2,917.00 103,845,200
ミサワホーム 9,700 779.00 7,556,300
ビーアールホールディングス 11,500 319.00 3,668,500
高松コンストラクショングループ 6,300 2,392.00 15,069,600
東建コーポレーション 3,100 6,780.00 21,018,000
大成建設 82,800 4,875.00 403,650,000
大林組 249,800 1,089.00 272,032,200
清水建設 253,800 949.00 240,856,200
飛島建設 8,200 1,419.00 11,635,800
長谷工コーポレーション 103,600 1,341.00 138,927,600
松井建設 11,200 704.00 7,884,800
錢高組 1,300 5,330.00 6,929,000
鹿島建設 194,600 1,645.00 320,117,000
不動テトラ 7,000 1,525.00 10,675,000
大末建設 5,400 927.00 5,005,800
鉄建建設 5,400 2,902.00 15,670,800
西松建設 18,600 2,405.00 44,733,000
三井住友建設 61,500 724.00 44,526,000
大豊建設 5,800 2,980.00 17,284,000
前田建設工業 60,300 1,102.00 66,450,600
奥村組 14,300 3,590.00 51,337,000
東鉄工業 10,000 3,255.00 32,550,000
淺沼組 3,300 2,464.00 8,131,200
戸田建設 97,100 685.00 66,513,500
熊谷組 11,800 3,255.00 38,409,000
北野建設 2,300 3,015.00 6,934,500
矢作建設工業 13,900 779.00 10,828,100
ピーエス三菱 11,100 654.00 7,259,400
日本ハウスホールディングス 20,000 454.00 9,080,000
大東建託 29,700 14,865.00 441,490,500
新日本建設 10,800 953.00 10,292,400
NIPPO 22,200 2,256.00 50,083,200
東亜道路工業 2,300 2,848.00 6,550,400
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前田道路 26,100 2,200.00 57,420,000
日本道路 2,400 6,400.00 15,360,000
東亜建設工業 8,300 1,602.00 13,296,600
日本国土開発 13,000 751.00 9,763,000
若築建設 5,800 1,427.00 8,276,600
東洋建設 32,900 408.00 13,423,200
五洋建設 100,700 509.00 51,256,300
世紀東急工業 15,400 567.00 8,731,800
福田組 3,100 4,390.00 13,609,000
住友林業 58,600 1,527.00 89,482,200
巴コーポレーション 16,600 358.00 5,942,800
大和ハウス工業 230,100 3,111.00 715,841,100
ライト工業 16,300 1,431.00 23,325,300
積水ハウス 254,200 1,792.00 455,526,400
日特建設 9,500 568.00 5,396,000
ユアテック 14,300 783.00 11,196,900
中電工 10,800 2,271.00 24,526,800
関電工 37,800 935.00 35,343,000
きんでん 55,200 1,783.00 98,421,600
東京エネシス 9,400 959.00 9,014,600
トーエネック 2,900 3,080.00 8,932,000
住友電設 6,200 1,903.00 11,798,600
日本電設工業 14,100 2,394.00 33,755,400
協和エクシオ 32,500 3,030.00 98,475,000
新日本空調 7,500 1,788.00 13,410,000
九電工 16,300 3,160.00 51,508,000
三機工業 18,800 1,214.00 22,823,200
日揮 72,100 1,588.00 114,494,800
中外炉工業 3,200 1,857.00 5,942,400
ヤマト 10,600 520.00 5,512,000
太平電業 5,800 2,451.00 14,215,800
高砂熱学工業 21,100 1,758.00 37,093,800
朝日工業社 2,300 3,025.00 6,957,500
明星工業 16,600 745.00 12,367,000
大氣社 11,400 3,355.00 38,247,000
ダイダン 5,900 2,467.00 14,555,300
日比谷総合設備 8,200 1,857.00 15,227,400
東芝プラントシステム 17,800 1,992.00 35,457,600
OSJBホールディングス 41,700 265.00 11,050,500
新興プランテック 15,500 1,161.00 17,995,500
日本製粉 24,400 1,875.00 45,750,000
日清製粉グループ本社 83,400 2,584.00 215,505,600
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日東富士製粉 800 6,190.00 4,952,000
昭和産業 6,800 3,010.00 20,468,000
鳥越製粉 9,100 767.00 6,979,700
中部飼料 9,200 1,229.00 11,306,800
フィード・ワン 52,400 171.00 8,960,400
日本甜菜製糖 5,300 1,869.00 9,905,700
三井製糖 5,500 2,682.00 14,751,000
日新製糖 3,800 1,972.00 7,493,600
森永製菓 18,600 4,625.00 86,025,000
中村屋 2,500 4,380.00 10,950,000
江崎グリコ 22,400 5,860.00 131,264,000
名糖産業 3,400 1,449.00 4,926,600
井村屋グループ 3,600 2,444.00 8,798,400
不二家 4,500 2,067.00 9,301,500
山崎製パン 60,900 1,652.00 100,606,800
モロゾフ 1,600 5,100.00 8,160,000
亀田製菓 4,500 5,220.00 23,490,000
寿スピリッツ 7,800 4,985.00 38,883,000
カルビー 33,900 3,060.00 103,734,000
森永乳業 15,000 3,665.00 54,975,000
六甲バター 5,700 2,156.00 12,289,200
ヤクルト本社 55,100 7,550.00 416,005,000
明治ホールディングス 52,700 8,750.00 461,125,000
雪印メグミルク 17,900 2,453.00 43,908,700
プリマハム 10,000 2,034.00 20,340,000
日本ハム 31,200 4,470.00 139,464,000
丸大食品 8,000 1,943.00 15,544,000
S Foods 6,700 3,830.00 25,661,000
伊藤ハム米久ホールディングス 46,800 693.00 32,432,400
サッポロホールディングス 27,300 2,272.00 62,025,600
アサヒグループホールディングス 155,900 4,829.00 752,841,100
キリンホールディングス 336,800 2,519.50 848,567,600
宝ホールディングス 56,200 1,294.00 72,722,800
オエノンホールディングス 24,800 399.00 9,895,200
養命酒製造 3,200 2,126.00 6,803,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 57,100 2,737.00 156,282,700
サントリー食品インターナショナル 49,700 4,900.00 243,530,000
ダイドーグループホールディングス 4,000 4,960.00 19,840,000
伊藤園 22,600 5,530.00 124,978,000
キーコーヒー 7,200 2,094.00 15,076,800
日清オイリオグループ 9,300 3,175.00 29,527,500
不二製油グループ本社 18,100 3,565.00 64,526,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
かどや製油 1,000 5,000.00 5,000,000
J-オイルミルズ 3,700 3,980.00 14,726,000
キッコーマン 49,000 5,160.00 252,840,000
味の素 164,500 1,792.50 294,866,250
キユーピー 41,400 2,566.00 106,232,400
ハウス食品グループ本社 28,300 4,470.00 126,501,000
カゴメ 29,600 3,025.00 89,540,000
焼津水産化学工業 5,700 1,113.00 6,344,100
アリアケジャパン 6,800 6,460.00 43,928,000
ニチレイ 38,600 2,562.00 98,893,200
東洋水産 38,200 4,235.00 161,777,000
イートアンド 3,800 1,639.00 6,228,200
日清食品ホールディングス 31,600 7,330.00 231,628,000
永谷園ホールディングス 4,600 2,242.00 10,313,200
一正蒲鉾 3,900 1,163.00 4,535,700
フジッコ 8,000 2,194.00 17,552,000
ロック・フィールド 8,000 1,591.00 12,728,000
日本たばこ産業 430,100 2,576.00 1,107,937,600
ケンコーマヨネーズ 4,700 2,268.00 10,659,600
わらべや日洋ホールディングス 5,100 1,784.00 9,098,400
なとり 5,500 1,676.00 9,218,000
ピックルスコーポレーション 2,300 2,065.00 4,749,500
北の達人コーポレーション 30,000 530.00 15,900,000
ユーグレナ 31,100 761.00 23,667,100
ミヨシ油脂 4,300 1,175.00 5,052,500
理研ビタミン 3,600 3,650.00 13,140,000
片倉工業 10,000 1,281.00 12,810,000
グンゼ 5,000 4,730.00 23,650,000
東洋紡 31,700 1,451.00 45,996,700
ユニチカ 25,300 441.00 11,157,300
富士紡ホールディングス 4,300 2,768.00 11,902,400
倉敷紡績 6,900 2,091.00 14,427,900
シキボウ 6,300 1,016.00 6,400,800
日本毛織 23,800 897.00 21,348,600
ダイドーリミテッド 15,000 323.00 4,845,000
帝国繊維 8,400 2,480.00 20,832,000
帝人 58,900 1,907.00 112,322,300
東レ 563,700 758.00 427,284,600
住江織物 2,600 3,000.00 7,800,000
アツギ 8,700 938.00 8,160,600
ダイニック 6,200 736.00 4,563,200
セーレン 17,900 1,662.00 29,749,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小松マテーレ 15,100 867.00 13,091,700
ワコールホールディングス 21,400 2,746.00 58,764,400
ホギメディカル 9,200 3,640.00 33,488,000
TSIホールディングス 27,000 692.00 18,684,000
マツオカコーポレーション 3,000 3,475.00 10,425,000
ワールド 7,400 2,149.00 15,902,600
三陽商会 5,100 1,877.00 9,572,700
オンワードホールディングス 45,400 611.00 27,739,400
ゴールドウイン 6,600 17,720.00 116,952,000
デサント 17,600 2,359.00 41,518,400
特種東海製紙 4,400 4,100.00 18,040,000
王子ホールディングス 325,700 666.00 216,916,200
日本製紙 34,300 2,204.00 75,597,200
三菱製紙 14,800 563.00 8,332,400
北越コーポレーション 46,900 606.00 28,421,400
中越パルプ工業 4,000 1,402.00 5,608,000
巴川製紙所 3,700 1,021.00 3,777,700
大王製紙 35,500 1,284.00 45,582,000
レンゴー 74,100 977.00 72,395,700
トーモク 5,200 1,769.00 9,198,800
ザ・パック 5,400 3,580.00 19,332,000
クラレ 122,100 1,487.00 181,562,700
旭化成 516,800 1,143.00 590,702,400
昭和電工 48,200 3,765.00 181,473,000
住友化学 571,500 552.00 315,468,000
住友精化 3,500 4,305.00 15,067,500
日産化学 44,500 4,930.00 219,385,000
ラサ工業 3,600 1,554.00 5,594,400
クレハ 6,600 6,640.00 43,824,000
多木化学 2,200 5,300.00 11,660,000
テイカ 6,200 2,506.00 15,537,200
石原産業 14,300 1,238.00 17,703,400
日本曹達 11,500 3,065.00 35,247,500
東ソー 111,900 1,785.00 199,741,500
トクヤマ 21,000 2,750.00 57,750,000
セントラル硝子 16,300 2,587.00 42,168,100
東亞合成 46,100 1,211.00 55,827,100
大阪ソーダ 7,800 2,683.00 20,927,400
関東電化工業 17,700 828.00 14,655,600
デンカ 28,400 3,340.00 94,856,000
信越化学工業 128,100 10,430.00 1,336,083,000
日本カーバイド工業 3,200 1,515.00 4,848,000
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堺化学工業 5,200 2,746.00 14,279,200
第一稀元素化学工業 7,100 854.00 6,063,400
エア・ウォーター 59,700 1,692.00 101,012,400
大陽日酸 59,900 1,849.00 110,755,100
日本化学工業 2,900 2,114.00 6,130,600
日本パーカライジング 40,100 1,447.00 58,024,700
高圧ガス工業 12,800 830.00 10,624,000
四国化成工業 12,300 1,200.00 14,760,000
戸田工業 2,200 2,226.00 4,897,200
ステラ ケミファ 4,600 3,075.00 14,145,000
保土谷化学工業 3,100 3,040.00 9,424,000
日本触媒 12,200 7,700.00 93,940,000
大日精化工業 6,000 3,230.00 19,380,000
カネカ 19,200 4,280.00 82,176,000
三菱瓦斯化学 74,600 1,660.00 123,836,000
三井化学 65,600 2,718.00 178,300,800
JSR 72,900 1,688.00 123,055,200
東京応化工業 12,700 3,540.00 44,958,000
大阪有機化学工業 8,500 1,129.00 9,596,500
三菱ケミカルホールディングス 484,900 789.10 382,634,590
KHネオケム 11,100 3,225.00 35,797,500
ダイセル 106,700 1,242.00 132,521,400
住友ベークライト 12,600 4,330.00 54,558,000
積水化学工業 159,000 1,781.00 283,179,000
日本ゼオン 65,200 1,083.00 70,611,600
アイカ工業 21,800 3,840.00 83,712,000
宇部興産 36,500 2,370.00 86,505,000
積水樹脂 12,100 2,148.00 25,990,800
タキロンシーアイ 18,900 671.00 12,681,900
旭有機材 5,700 1,794.00 10,225,800
日立化成 33,600 2,950.00 99,120,000
ニチバン 4,300 2,314.00 9,950,200
リケンテクノス 21,800 518.00 11,292,400
大倉工業 4,400 1,841.00 8,100,400
積水化成品工業 12,000 828.00 9,936,000
群栄化学工業 2,500 2,733.00 6,832,500
ダイキョーニシカワ 15,400 1,117.00 17,201,800
森六ホールディングス 4,400 2,607.00 11,470,800
日本化薬 46,000 1,304.00 59,984,000
カーリットホールディングス 9,500 847.00 8,046,500
日本精化 7,300 1,319.00 9,628,700
扶桑化学工業 7,300 1,980.00 14,454,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トリケミカル研究所 1,800 5,840.00 10,512,000
ADEKA 35,900 1,665.00 59,773,500
日油 27,400 3,955.00 108,367,000
ハリマ化成グループ 7,300 1,094.00 7,986,200
花王 180,100 8,557.00 1,541,115,700
第一工業製薬 3,000 3,620.00 10,860,000
石原ケミカル 2,800 1,734.00 4,855,200
三洋化成工業 4,800 5,610.00 26,928,000
大日本塗料 9,300 1,048.00 9,746,400
日本ペイントホールディングス 59,900 4,215.00 252,478,500
関西ペイント 81,700 2,115.00 172,795,500
中国塗料 24,000 1,050.00 25,200,000
日本特殊塗料 7,100 1,199.00 8,512,900
藤倉化成 12,600 608.00 7,660,800
太陽ホールディングス 5,900 3,905.00 23,039,500
DIC 32,700 3,255.00 106,438,500
サカタインクス 16,000 1,009.00 16,144,000
東洋インキSCホールディングス 15,200 2,659.00 40,416,800
T&K TOKA 6,600 979.00 6,461,400
富士フイルムホールディングス 154,100 5,184.00 798,854,400
資生堂 147,500 8,718.00 1,285,905,000
ライオン 103,400 2,288.00 236,579,200
高砂香料工業 5,200 3,370.00 17,524,000
マンダム 16,700 2,869.00 47,912,300
ミルボン 9,200 5,680.00 52,256,000
ファンケル 33,000 3,300.00 108,900,000
コーセー 12,500 20,850.00 260,625,000
コタ 4,800 1,250.00 6,000,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,700 3,500.00 110,950,000
ノエビアホールディングス 7,000 5,850.00 40,950,000
エステー 5,800 1,917.00 11,118,600
アグロ カネショウ 3,800 2,265.00 8,607,000
コニシ 13,100 1,709.00 22,387,900
長谷川香料 9,100 1,792.00 16,307,200
星光PMC 8,000 792.00 6,336,000
小林製薬 20,800 8,860.00 184,288,000
荒川化学工業 6,300 1,498.00 9,437,400
メック 6,900 1,184.00 8,169,600
日本高純度化学 2,200 2,225.00 4,895,000
タカラバイオ 19,500 2,432.00 47,424,000
JCU 9,800 1,884.00 18,463,200
デクセリアルズ 19,400 702.00 13,618,800
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アース製薬 5,500 5,100.00 28,050,000
北興化学工業 10,500 523.00 5,491,500
大成ラミック 2,600 2,821.00 7,334,600
クミアイ化学工業 30,500 814.00 24,827,000
日本農薬 12,700 472.00 5,994,400
アキレス 5,900 1,969.00 11,617,100
有沢製作所 13,100 849.00 11,121,900
日東電工 51,200 5,990.00 306,688,000
レック 8,100 1,449.00 11,736,900
藤森工業 6,600 3,260.00 21,516,000
前澤化成工業 5,700 1,038.00 5,916,600
未来工業 4,700 2,320.00 10,904,000
JSP 4,800 2,326.00 11,164,800
エフピコ 8,200 6,750.00 55,350,000
天馬 5,600 2,062.00 11,547,200
信越ポリマー 14,000 845.00 11,830,000
東リ 24,400 260.00 6,344,000
ニフコ 29,500 3,130.00 92,335,000
バルカー 6,200 2,377.00 14,737,400
ユニ・チャーム 157,400 3,649.00 574,352,600
協和発酵キリン 86,800 2,156.00 187,140,800
武田薬品工業 647,800 4,112.00 2,663,753,600
アステラス製薬 684,400 1,509.00 1,032,759,600
大日本住友製薬 55,200 2,450.00 135,240,000
塩野義製薬 94,900 6,476.00 614,572,400
田辺三菱製薬 77,500 1,398.00 108,345,000
あすか製薬 9,900 1,160.00 11,484,000
日本新薬 19,400 7,660.00 148,604,000
中外製薬 77,300 7,040.00 544,192,000
科研製薬 13,400 4,745.00 63,583,000
エーザイ 88,800 6,454.00 573,115,200
ロート製薬 38,100 3,115.00 118,681,500
小野薬品工業 175,400 2,079.50 364,744,300
久光製薬 22,000 4,710.00 103,620,000
持田製薬 11,200 5,160.00 57,792,000
参天製薬 140,800 1,694.00 238,515,200
扶桑薬品工業 3,800 2,463.00 9,359,400
日本ケミファ 1,700 2,899.00 4,928,300
ツムラ 23,100 3,415.00 78,886,500
日医工 18,700 1,331.00 24,889,700
キッセイ薬品工業 13,400 2,750.00 36,850,000
生化学工業 14,600 1,222.00 17,841,200
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栄研化学 13,100 2,000.00 26,200,000
鳥居薬品 4,200 2,207.00 9,269,400
JCRファーマ 5,200 6,250.00 32,500,000
東和薬品 10,500 2,731.00 28,675,500
富士製薬工業 5,300 1,684.00 8,925,200
沢井製薬 15,300 5,960.00 91,188,000
ゼリア新薬工業 14,700 1,965.00 28,885,500
第一三共 212,400 5,481.00 1,164,164,400
キョーリン製薬ホールディングス 16,700 2,086.00 34,836,200
大幸薬品 4,100 1,816.00 7,445,600
ダイト 4,200 3,585.00 15,057,000
大塚ホールディングス 141,400 3,969.00 561,216,600
大正製薬ホールディングス 16,600 10,280.00 170,648,000
ペプチドリーム 37,100 5,990.00 222,229,000
日本コークス工業 75,000 100.00 7,500,000
ニチレキ 10,100 1,057.00 10,675,700
ユシロ化学工業 4,800 1,329.00 6,379,200
富士石油 23,300 278.00 6,477,400
MORESCO 3,400 1,499.00 5,096,600
出光興産 85,700 3,605.00 308,948,500
JXTGホールディングス 1,248,200 540.70 674,901,740
コスモエネルギーホールディングス 21,300 2,297.00 48,926,100
横浜ゴム 43,800 2,093.00 91,673,400
TOYO TIRE 38,900 1,299.00 50,531,100
ブリヂストン 228,000 4,406.00 1,004,568,000
住友ゴム工業 66,700 1,367.00 91,178,900
オカモト 5,200 5,750.00 29,900,000
ニッタ 8,400 3,660.00 30,744,000
住友理工 14,600 975.00 14,235,000
三ツ星ベルト 10,100 2,106.00 21,270,600
バンドー化学 15,200 1,083.00 16,461,600
日東紡績 11,000 2,312.00 25,432,000
AGC 73,200 3,785.00 277,062,000
日本板硝子 26,500 915.00 24,247,500
日本山村硝子 4,500 1,468.00 6,606,000
日本電気硝子 32,100 3,050.00 97,905,000
オハラ 3,100 1,390.00 4,309,000
住友大阪セメント 15,200 4,520.00 68,704,000
太平洋セメント 46,900 3,570.00 167,433,000
日本ヒューム 8,900 774.00 6,888,600
日本コンクリート工業 20,500 282.00 5,781,000
三谷セキサン 3,700 3,035.00 11,229,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アジアパイルホールディングス 11,700 603.00 7,055,100
東海カーボン 67,300 1,279.00 86,076,700
日本カーボン 3,600 4,880.00 17,568,000
東洋炭素 4,600 2,196.00 10,101,600
ノリタケカンパニーリミテド 4,400 5,390.00 23,716,000
TOTO 57,000 4,690.00 267,330,000
日本碍子 90,200 1,644.00 148,288,800
日本特殊陶業 62,600 2,157.00 135,028,200
MARUWA 2,600 6,010.00 15,626,000
品川リフラクトリーズ 2,200 3,300.00 7,260,000
黒崎播磨 1,600 5,850.00 9,360,000
ヨータイ 8,700 521.00 4,532,700
東京窯業 12,600 368.00 4,636,800
ニッカトー 4,800 902.00 4,329,600
フジミインコーポレーテッド 6,700 2,571.00 17,225,700
ニチアス 20,300 2,142.00 43,482,600
ニチハ 10,200 3,055.00 31,161,000
日本製鉄 341,300 1,980.50 675,944,650
神戸製鋼所 134,900 849.00 114,530,100
中山製鋼所 13,000 516.00 6,708,000
合同製鐵 4,300 1,728.00 7,430,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 198,000 1,905.00 377,190,000
東京製鐵 38,800 950.00 36,860,000
共英製鋼 8,400 1,843.00 15,481,200
大和工業 15,700 3,075.00 48,277,500
東京鐵鋼 4,700 1,227.00 5,766,900
大阪製鐵 5,700 1,905.00 10,858,500
淀川製鋼所 10,000 2,116.00 21,160,000
丸一鋼管 26,100 3,070.00 80,127,000
モリ工業 2,700 2,547.00 6,876,900
大同特殊鋼 12,000 4,510.00 54,120,000
日本冶金工業 62,700 253.00 15,863,100
山陽特殊製鋼 9,400 2,224.00 20,905,600
愛知製鋼 4,000 3,405.00 13,620,000
日立金属 79,100 1,281.00 101,327,100
大平洋金属 5,200 2,431.00 12,641,200
新日本電工 50,200 232.00 11,646,400
栗本鐵工所 4,600 1,451.00 6,674,600
三菱製鋼 6,300 1,610.00 10,143,000
シンニッタン 14,700 365.00 5,365,500
大紀アルミニウム工業所 14,100 647.00 9,122,700
日本軽金属ホールディングス 199,600 245.00 48,902,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井金属鉱業 20,100 2,876.00 57,807,600
東邦亜鉛 4,100 2,901.00 11,894,100
三菱マテリアル 48,600 2,884.00 140,162,400
住友金属鉱山 100,600 3,479.00 349,987,400
DOWAホールディングス 17,200 3,615.00 62,178,000
古河機械金属 12,300 1,380.00 16,974,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 8,700 1,537.00 13,371,900
東邦チタニウム 13,400 930.00 12,462,000
UACJ 11,000 2,243.00 24,673,000
CKサンエツ 1,800 2,893.00 5,207,400
古河電気工業 21,300 2,928.00 62,366,400
住友電気工業 275,000 1,474.50 405,487,500
フジクラ 90,900 458.00 41,632,200
タツタ電線 16,300 486.00 7,921,800
平河ヒューテック 4,000 1,382.00 5,528,000
リョービ 9,000 2,529.00 22,761,000
アーレスティ 11,000 636.00 6,996,000
アサヒホールディングス 13,900 2,160.00 30,024,000
稲葉製作所 5,700 1,418.00 8,082,600
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,881.00 6,207,300
トーカロ 18,800 911.00 17,126,800
アルファCo 4,300 1,263.00 5,430,900
SUMCO 81,300 1,460.00 118,698,000
川田テクノロジーズ 1,700 6,930.00 11,781,000
RS Technologies 2,200 3,265.00 7,183,000
東洋製罐グループホールディングス 46,700 2,219.00 103,627,300
ホッカンホールディングス 4,800 1,844.00 8,851,200
コロナ 5,900 1,051.00 6,200,900
横河ブリッジホールディングス 13,800 1,801.00 24,853,800
三和ホールディングス 75,400 1,334.00 100,583,600
文化シヤッター 22,000 818.00 17,996,000
三協立山 10,500 1,235.00 12,967,500
アルインコ 8,900 972.00 8,650,800
LIXILグループ 108,600 1,447.00 157,144,200
ノーリツ 16,300 1,722.00 28,068,600
長府製作所 7,200 2,347.00 16,898,400
リンナイ 13,100 7,480.00 97,988,000
日東精工 14,000 655.00 9,170,000
岡部 15,200 1,016.00 15,443,200
ジーテクト 8,200 1,579.00 12,947,800
東プレ 13,500 2,076.00 28,026,000
高周波熱錬 14,600 954.00 13,928,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京製綱 7,000 1,090.00 7,630,000
パイオラックス 11,700 2,085.00 24,394,500
エイチワン 9,300 953.00 8,862,900
日本発條 73,000 1,000.00 73,000,000
三益半導体工業 7,400 1,655.00 12,247,000
日本製鋼所 22,500 2,136.00 48,060,000
三浦工業 31,600 2,823.00 89,206,800
タクマ 26,800 1,339.00 35,885,200
ツガミ 18,800 997.00 18,743,600
オークマ 9,300 6,510.00 60,543,000
東芝機械 8,200 2,526.00 20,713,200
アマダホールディングス 112,800 1,236.00 139,420,800
アイダエンジニアリング 20,100 872.00 17,527,200
FUJI 28,800 1,669.00 48,067,200
牧野フライス製作所 8,600 4,690.00 40,334,000
オーエスジー 36,200 2,229.00 80,689,800
旭ダイヤモンド工業 19,600 787.00 15,425,200
DMG森精機 46,100 1,590.00 73,299,000
ソディック 16,100 998.00 16,067,800
ディスコ 9,900 19,080.00 188,892,000
日東工器 4,400 2,291.00 10,080,400
日進工具 2,400 2,539.00 6,093,600
豊和工業 5,300 969.00 5,135,700
津田駒工業 2,200 1,895.00 4,169,000
島精機製作所 10,100 3,725.00 37,622,500
オプトラン 7,200 2,917.00 21,002,400
フリュー 7,600 1,004.00 7,630,400
ヤマシンフィルタ 13,200 719.00 9,490,800
日阪製作所 10,500 986.00 10,353,000
やまびこ 14,400 1,096.00 15,782,400
平田機工 3,500 7,600.00 26,600,000
ペガサスミシン製造 8,600 642.00 5,521,200
ナブテスコ 40,400 3,390.00 136,956,000
三井海洋開発 7,900 3,405.00 26,899,500
レオン自動機 7,500 1,673.00 12,547,500
SMC 21,700 46,060.00 999,502,000
ホソカワミクロン 2,600 5,220.00 13,572,000
ユニオンツール 3,300 3,060.00 10,098,000
オイレス工業 10,000 1,855.00 18,550,000
日精エー・エス・ビー機械 2,300 4,105.00 9,441,500
サトーホールディングス 8,900 2,697.00 24,003,300
技研製作所 5,200 3,485.00 18,122,000
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日精樹脂工業 7,300 990.00 7,227,000
オカダアイヨン 3,200 1,306.00 4,179,200
小松製作所 336,000 2,852.00 958,272,000
住友重機械工業 42,200 3,925.00 165,635,000
日立建機 29,500 2,950.00 87,025,000
日工 2,800 2,450.00 6,860,000
巴工業 3,700 2,448.00 9,057,600
井関農機 7,900 1,735.00 13,706,500
TOWA 7,800 921.00 7,183,800
北川鉄工所 3,800 2,319.00 8,812,200
ローツェ 3,600 2,602.00 9,367,200
クボタ 397,400 1,683.00 668,824,200
荏原実業 3,500 2,085.00 7,297,500
三菱化工機 3,900 1,564.00 6,099,600
月島機械 15,000 1,458.00 21,870,000
帝国電機製作所 6,000 1,129.00 6,774,000
新東工業 17,600 1,043.00 18,356,800
澁谷工業 6,500 3,450.00 22,425,000
アイチ コーポレーション 14,200 758.00 10,763,600
小森コーポレーション 20,200 1,284.00 25,936,800
鶴見製作所 6,000 1,997.00 11,982,000
住友精密工業 2,000 3,100.00 6,200,000
酒井重工業 2,000 3,165.00 6,330,000
荏原製作所 33,000 3,405.00 112,365,000
酉島製作所 9,800 1,008.00 9,878,400
北越工業 8,100 1,205.00 9,760,500
ダイキン工業 101,300 14,100.00 1,428,330,000
オルガノ 3,100 3,305.00 10,245,500
トーヨーカネツ 3,300 2,115.00 6,979,500
栗田工業 40,000 2,886.00 115,440,000
椿本チエイン 9,600 4,125.00 39,600,000
大同工業 5,700 867.00 4,941,900
アネスト岩田 12,800 972.00 12,441,600
ダイフク 40,800 6,780.00 276,624,000
加藤製作所 4,200 2,793.00 11,730,600
タダノ 36,300 1,168.00 42,398,400
フジテック 27,100 1,357.00 36,774,700
CKD 20,600 1,281.00 26,388,600
キトー 6,100 1,756.00 10,711,600
平和 20,400 2,212.00 45,124,800
理想科学工業 6,600 1,843.00 12,163,800
SANKYO 18,700 4,385.00 81,999,500
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日本金銭機械 9,400 1,181.00 11,101,400
マースグループホールディングス 5,200 2,181.00 11,341,200
福島工業 4,600 3,850.00 17,710,000
ダイコク電機 4,300 1,517.00 6,523,100
竹内製作所 12,400 2,094.00 25,965,600
アマノ 21,200 2,890.00 61,268,000
JUKI 10,600 1,274.00 13,504,400
サンデンホールディングス 9,700 798.00 7,740,600
蛇の目ミシン工業 10,400 465.00 4,836,000
マックス 11,400 1,699.00 19,368,600
グローリー 20,700 2,800.00 57,960,000
新晃工業 7,400 1,600.00 11,840,000
大和冷機工業 10,800 1,297.00 14,007,600
セガサミーホールディングス 74,200 1,404.00 104,176,800
日本ピストンリング 3,500 1,606.00 5,621,000
リケン 3,400 5,320.00 18,088,000
TPR 9,800 2,179.00 21,354,200
ツバキ・ナカシマ 11,400 2,060.00 23,484,000
ホシザキ 21,800 7,200.00 156,960,000
大豊工業 6,900 876.00 6,044,400
日本精工 150,900 1,150.00 173,535,000
NTN 157,600 365.00 57,524,000
ジェイテクト 70,300 1,429.00 100,458,700
不二越 7,000 5,480.00 38,360,000
日本トムソン 23,600 573.00 13,522,800
THK 46,300 2,906.00 134,547,800
ユーシン精機 6,300 1,206.00 7,597,800
前澤給装工業 4,100 1,944.00 7,970,400
イーグル工業 10,300 1,271.00 13,091,300
日本ピラー工業 8,300 1,306.00 10,839,800
キッツ 30,000 848.00 25,440,000
マキタ 90,300 4,050.00 365,715,000
日立造船 57,100 344.00 19,642,400
三菱重工業 124,400 4,621.00 574,852,400
IHI 57,100 2,637.00 150,572,700
スター精密 12,400 1,808.00 22,419,200
日清紡ホールディングス 41,900 985.00 41,271,500
イビデン 45,700 1,989.00 90,897,300
コニカミノルタ 161,900 1,114.00 180,356,600
ブラザー工業 96,400 2,183.00 210,441,200
ミネベアミツミ 137,600 1,970.00 271,072,000
日立製作所 334,200 3,689.00 1,232,863,800
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三菱電機 741,600 1,582.00 1,173,211,200
富士電機 48,100 3,925.00 188,792,500
東洋電機製造 4,400 1,517.00 6,674,800
安川電機 86,100 4,095.00 352,579,500
シンフォニアテクノロジー 10,500 1,576.00 16,548,000
明電舎 14,700 1,582.00 23,255,400
オリジン 3,200 2,058.00 6,585,600
山洋電気 3,600 5,190.00 18,684,000
デンヨー 7,700 1,412.00 10,872,400
東芝テック 9,100 3,070.00 27,937,000
芝浦メカトロニクス 1,700 3,810.00 6,477,000
マブチモーター 20,400 4,110.00 83,844,000
日本電産 89,300 15,785.00 1,409,600,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,200 1,439.00 6,043,800
トレックス・セミコンダクター 3,400 1,302.00 4,426,800
東光高岳 4,600 1,284.00 5,906,400
ダブル・スコープ 11,200 1,743.00 19,521,600
ダイヘン 8,200 3,110.00 25,502,000
ヤーマン 10,800 1,065.00 11,502,000
JVCケンウッド 57,500 294.00 16,905,000
ミマキエンジニアリング 7,700 610.00 4,697,000
第一精工 3,900 1,135.00 4,426,500
日新電機 17,500 1,053.00 18,427,500
大崎電気工業 16,200 737.00 11,939,400
オムロン 78,900 5,950.00 469,455,000
日東工業 12,100 2,172.00 26,281,200
IDEC 10,200 2,255.00 23,001,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,900 2,227.00 59,906,300
サクサホールディングス 2,700 1,756.00 4,741,200
メルコホールディングス 3,200 3,530.00 11,296,000
日本電気 96,200 3,745.00 360,269,000
富士通 71,600 8,135.00 582,466,000
沖電気工業 32,800 1,301.00 42,672,800
電気興業 4,100 3,260.00 13,366,000
サンケン電気 8,900 2,385.00 21,226,500
アイホン 5,400 1,753.00 9,466,200
ルネサスエレクトロニクス 75,300 593.00 44,652,900
セイコーエプソン 91,800 1,779.00 163,312,200
ワコム 55,300 447.00 24,719,100
アルバック 14,900 3,720.00 55,428,000
EIZO 6,800 4,260.00 28,968,000
日本信号 18,800 1,031.00 19,382,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京三製作所 18,500 434.00 8,029,000
能美防災 9,900 2,000.00 19,800,000
ホーチキ 5,500 1,265.00 6,957,500
エレコム 6,900 3,720.00 25,668,000
パナソニック 847,400 1,021.00 865,195,400
シャープ 73,900 1,236.00 91,340,400
アンリツ 48,000 1,926.00 92,448,000
富士通ゼネラル 23,300 1,621.00 37,769,300
ソニー 497,600 5,212.00 2,593,491,200
TDK 38,800 9,690.00 375,972,000
帝国通信工業 5,400 1,218.00 6,577,200
タムラ製作所 28,600 686.00 19,619,600
アルプスアルパイン 77,200 2,347.00 181,188,400
日本トリム 1,600 5,600.00 8,960,000
ローランド ディー.ジー. 4,300 2,405.00 10,341,500
フォスター電機 9,000 1,731.00 15,579,000
SMK 2,600 2,566.00 6,671,600
ヨコオ 5,700 1,767.00 10,071,900
ホシデン 21,900 1,054.00 23,082,600
ヒロセ電機 10,600 12,860.00 136,316,000
日本航空電子工業 16,800 1,794.00 30,139,200
TOA 8,600 1,220.00 10,492,000
マクセルホールディングス 16,100 1,691.00 27,225,100
古野電気 10,100 934.00 9,433,400
ユニデンホールディングス 2,900 2,445.00 7,090,500
スミダコーポレーション 7,000 1,652.00 11,564,000
アイコム 4,700 2,085.00 9,799,500
リオン 4,000 1,993.00 7,972,000
本多通信工業 8,300 555.00 4,606,500
船井電機 10,700 802.00 8,581,400
横河電機 74,300 2,318.00 172,227,400
新電元工業 2,800 4,565.00 12,782,000
アズビル 47,900 2,667.00 127,749,300
東亜ディーケーケー 4,600 814.00 3,744,400
日本光電工業 32,800 3,235.00 106,108,000
チノー 4,500 1,304.00 5,868,000
共和電業 15,800 419.00 6,620,200
堀場製作所 14,800 6,700.00 99,160,000
アドバンテスト 50,700 3,140.00 159,198,000
エスペック 6,700 2,186.00 14,646,200
キーエンス 36,400 69,120.00 2,515,968,000
日置電機 4,000 4,005.00 16,020,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シスメックス 57,800 6,352.00 367,145,600
日本マイクロニクス 13,400 858.00 11,497,200
メガチップス 6,300 1,488.00 9,374,400
OBARA GROUP 4,300 4,225.00 18,167,500
コーセル 11,400 1,191.00 13,577,400
イリソ電子工業 6,800 5,760.00 39,168,000
オプテックスグループ 13,200 1,858.00 24,525,600
千代田インテグレ 3,600 2,077.00 7,477,200
アイ・オー・データ機器 4,300 1,186.00 5,099,800
レーザーテック 15,200 5,030.00 76,456,000
スタンレー電気 52,300 3,010.00 157,423,000
岩崎電気 4,700 1,361.00 6,396,700
ウシオ電機 45,600 1,348.00 61,468,800
ヘリオス テクノ ホールディング 8,800 655.00 5,764,000
日本セラミック 7,700 3,155.00 24,293,500
古河電池 6,800 664.00 4,515,200
山一電機 5,800 1,255.00 7,279,000
図研 5,400 1,525.00 8,235,000
日本電子 14,700 2,245.00 33,001,500
カシオ計算機 65,700 1,401.00 92,045,700
ファナック 70,500 20,775.00 1,464,637,500
日本シイエムケイ 19,400 768.00 14,899,200
エンプラス 3,700 3,150.00 11,655,000
ローム 35,900 8,150.00 292,585,000
浜松ホトニクス 53,200 4,505.00 239,666,000
三井ハイテック 8,700 1,286.00 11,188,200
新光電気工業 24,300 979.00 23,789,700
京セラ 113,100 7,190.00 813,189,000
太陽誘電 33,200 2,687.00 89,208,400
村田製作所 233,400 5,960.00 1,391,064,000
ユーシン 3,900 982.00 3,829,800
双葉電子工業 12,100 1,804.00 21,828,400
ニチコン 23,800 1,081.00 25,727,800
日本ケミコン 1,400 2,267.00 3,173,800
KOA 11,500 1,528.00 17,572,000
市光工業 11,700 691.00 8,084,700
小糸製作所 44,300 6,620.00 293,266,000
ミツバ 14,300 716.00 10,238,800
SCREENホールディングス 13,000 5,340.00 69,420,000
キヤノン電子 6,900 1,833.00 12,647,700
キヤノン 399,100 3,089.00 1,232,819,900
リコー 223,500 1,123.00 250,990,500
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象印マホービン 14,200 1,144.00 16,244,800
東京エレクトロン 49,500 17,645.00 873,427,500
トヨタ紡織 25,700 1,644.00 42,250,800
ユニプレス 14,100 1,715.00 24,181,500
豊田自動織機 59,900 6,300.00 377,370,000
モリタホールディングス 12,900 1,879.00 24,239,100
三櫻工業 11,900 527.00 6,271,300
デンソー 163,100 4,853.00 791,524,300
東海理化電機製作所 19,600 1,929.00 37,808,400
三井E&Sホールディングス 27,700 1,093.00 30,276,100
川崎重工業 57,800 2,586.00 149,470,800
名村造船所 25,400 374.00 9,499,600
日本車輌製造 3,300 2,440.00 8,052,000
三菱ロジスネクスト 9,200 1,247.00 11,472,400
日産自動車 874,800 893.30 781,458,840
いすゞ自動車 234,200 1,595.50 373,666,100
代用有価証券
トヨタ自動車 826,500 6,905.00 5,706,982,500 400,000株
日野自動車 92,600 1,048.00 97,044,800
三菱自動車工業 275,000 623.00 171,325,000
エフテック 6,700 883.00 5,916,100
武蔵精密工業 17,900 1,733.00 31,020,700
日産車体 14,200 1,020.00 14,484,000
新明和工業 33,200 1,371.00 45,517,200
極東開発工業 14,900 1,562.00 23,273,800
日信工業 13,200 1,479.00 19,522,800
トピー工業 6,300 2,562.00 16,140,600
ティラド 3,500 2,380.00 8,330,000
タチエス 13,000 1,711.00 22,243,000
NOK 39,800 1,781.00 70,883,800
フタバ産業 21,300 698.00 14,867,400
KYB 7,900 3,010.00 23,779,000
大同メタル工業 13,900 699.00 9,716,100
プレス工業 37,100 599.00 22,222,900
ミクニ 11,800 473.00 5,581,400
太平洋工業 15,500 1,816.00 28,148,000
ケーヒン 16,600 1,828.00 30,344,800
河西工業 9,900 919.00 9,098,100
アイシン精機 60,900 4,305.00 262,174,500
マツダ 232,800 1,315.50 306,248,400
今仙電機製作所 8,800 1,044.00 9,187,200
本田技研工業 626,100 3,101.00 1,941,536,100
スズキ 135,800 5,065.00 687,827,000
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SUBARU 230,400 2,720.50 626,803,200
安永 4,100 1,750.00 7,175,000
ヤマハ発動機 104,500 2,288.00 239,096,000
ショーワ 17,600 1,628.00 28,652,800
TBK 16,500 406.00 6,699,000
エクセディ 9,700 2,538.00 24,618,600
豊田合成 24,000 2,310.00 55,440,000
愛三工業 12,900 751.00 9,687,900
日本プラスト 7,800 779.00 6,076,200
ヨロズ 7,900 1,615.00 12,758,500
エフ・シー・シー 13,400 2,291.00 30,699,400
シマノ 29,900 16,290.00 487,071,000
テイ・エス テック 17,300 3,325.00 57,522,500
ジャムコ 4,000 2,232.00 8,928,000
テルモ 209,800 3,347.00 702,200,600
日機装 23,500 1,373.00 32,265,500
島津製作所 95,300 2,974.00 283,422,200
JMS 10,000 668.00 6,680,000
長野計器 7,400 803.00 5,942,200
ブイ・テクノロジー 1,700 14,890.00 25,313,000
東京計器 6,000 1,116.00 6,696,000
インターアクション 4,300 1,911.00 8,217,300
東京精密 13,200 3,220.00 42,504,000
マニー 9,000 6,410.00 57,690,000
ニコン 129,400 1,550.00 200,570,000
トプコン 39,700 1,345.00 53,396,500
オリンパス 442,800 1,244.00 550,843,200
理研計器 6,400 2,103.00 13,459,200
タムロン 6,500 2,168.00 14,092,000
HOYA 149,500 7,815.00 1,168,342,500
シード 3,500 1,138.00 3,983,000
ノーリツ鋼機 6,100 2,130.00 12,993,000
エー・アンド・デイ 7,900 906.00 7,157,400
朝日インテック 31,500 5,610.00 176,715,000
シチズン時計 81,400 624.00 50,793,600
リズム時計工業 3,500 1,269.00 4,441,500
大研医器 8,500 570.00 4,845,000
メニコン 10,200 3,200.00 32,640,000
松風 5,100 1,264.00 6,446,400
セイコーホールディングス 11,100 2,517.00 27,938,700
ニプロ 51,700 1,377.00 71,190,900
スノーピーク 3,600 1,578.00 5,680,800
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パラマウントベッドホールディングス 8,300 5,220.00 43,326,000
トランザクション 5,100 808.00 4,120,800
ニホンフラッシュ 3,600 2,236.00 8,049,600
前田工繊 8,200 2,117.00 17,359,400
永大産業 14,700 411.00 6,041,700
アートネイチャー 10,700 627.00 6,708,900
バンダイナムコホールディングス 76,800 5,300.00 407,040,000
SHOEI 3,700 4,845.00 17,926,500
フランスベッドホールディングス 12,800 916.00 11,724,800
パイロットコーポレーション 13,000 4,600.00 59,800,000
萩原工業 4,700 1,453.00 6,829,100
トッパン・フォームズ 15,700 1,015.00 15,935,500
フジシールインターナショナル 16,700 3,880.00 64,796,000
タカラトミー 31,000 1,188.00 36,828,000
廣済堂 10,100 763.00 7,706,300
プロネクサス 7,900 1,323.00 10,451,700
大建工業 5,800 2,098.00 12,168,400
凸版印刷 105,200 1,801.00 189,465,200
大日本印刷 104,500 2,633.00 275,148,500
図書印刷 8,800 970.00 8,536,000
共同印刷 3,000 2,499.00 7,497,000
NISSHA 15,400 1,289.00 19,850,600
宝印刷 5,100 1,719.00 8,766,900
アシックス 74,100 1,365.00 101,146,500
ヤマハ 44,100 5,750.00 253,575,000
河合楽器製作所 2,600 2,930.00 7,618,000
クリナップ 9,500 620.00 5,890,000
ピジョン 44,900 4,715.00 211,703,500
キングジム 8,800 881.00 7,752,800
リンテック 17,900 2,399.00 42,942,100
イトーキ 15,800 547.00 8,642,600
任天堂 42,500 38,000.00 1,615,000,000
三菱鉛筆 12,000 2,283.00 27,396,000
タカラスタンダード 14,600 1,693.00 24,717,800
コクヨ 35,600 1,412.00 50,267,200
ナカバヤシ 10,000 510.00 5,100,000
グローブライド 3,900 3,210.00 12,519,000
オカムラ 25,400 1,120.00 28,448,000
美津濃 7,400 2,558.00 18,929,200
東京電力ホールディングス 592,500 628.00 372,090,000
中部電力 226,500 1,616.00 366,024,000
関西電力 302,600 1,345.50 407,148,300
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中国電力 102,800 1,327.00 136,415,600
北陸電力 73,400 826.00 60,628,400
東北電力 172,900 1,272.00 219,928,800
四国電力 67,000 1,122.00 75,174,000
九州電力 152,300 1,077.00 164,027,100
北海道電力 70,100 623.00 43,672,300
沖縄電力 13,300 1,839.00 24,458,700
電源開発 58,900 2,580.00 151,962,000
エフオン 5,800 834.00 4,837,200
イーレックス 12,400 1,011.00 12,536,400
レノバ 9,400 962.00 9,042,800
東京瓦斯 145,300 2,827.00 410,763,100
大阪瓦斯 143,600 2,055.00 295,098,000
東邦瓦斯 36,700 4,580.00 168,086,000
北海道瓦斯 5,400 1,426.00 7,700,400
広島ガス 21,900 355.00 7,774,500
西部瓦斯 8,000 2,340.00 18,720,000
静岡ガス 22,600 901.00 20,362,600
メタウォーター 3,900 3,335.00 13,006,500
SBSホールディングス 7,700 1,876.00 14,445,200
東武鉄道 78,000 3,140.00 244,920,000
相鉄ホールディングス 25,300 3,075.00 77,797,500
東京急行電鉄 201,100 1,812.00 364,393,200
京浜急行電鉄 101,700 1,896.00 192,823,200
小田急電鉄 118,600 2,614.00 310,020,400
京王電鉄 41,400 6,700.00 277,380,000
京成電鉄 55,300 3,890.00 215,117,000
富士急行 10,200 4,205.00 42,891,000
新京成電鉄 3,600 2,071.00 7,455,600
東日本旅客鉄道 131,900 10,465.00 1,380,333,500
西日本旅客鉄道 66,400 8,262.00 548,596,800
東海旅客鉄道 66,400 23,895.00 1,586,628,000
西武ホールディングス 94,800 1,807.00 171,303,600
鴻池運輸 11,800 1,797.00 21,204,600
西日本鉄道 20,900 2,613.00 54,611,700
ハマキョウレックス 5,700 4,105.00 23,398,500
サカイ引越センター 3,900 6,540.00 25,506,000
近鉄グループホールディングス 70,100 4,935.00 345,943,500
阪急阪神ホールディングス 93,500 4,150.00 388,025,000
南海電気鉄道 31,400 3,030.00 95,142,000
京阪ホールディングス 31,200 4,725.00 147,420,000
神戸電鉄 2,700 4,000.00 10,800,000
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名古屋鉄道 56,100 3,010.00 168,861,000
山陽電気鉄道 6,000 2,218.00 13,308,000
日本通運 27,600 6,100.00 168,360,000
ヤマトホールディングス 123,000 2,412.50 296,737,500
山九 19,500 5,320.00 103,740,000
丸全昭和運輸 5,900 2,939.00 17,340,100
センコーグループホールディングス 38,600 892.00 34,431,200
トナミホールディングス 1,800 6,090.00 10,962,000
ニッコンホールディングス 26,600 2,617.00 69,612,200
福山通運 8,900 4,270.00 38,003,000
セイノーホールディングス 52,800 1,509.00 79,675,200
神奈川中央交通 2,500 3,830.00 9,575,000
日立物流 15,500 3,080.00 47,740,000
丸和運輸機関 3,800 3,915.00 14,877,000
C&Fロジホールディングス 8,600 1,246.00 10,715,600
九州旅客鉄道 58,800 3,620.00 212,856,000
SGホールディングス 66,500 2,975.00 197,837,500
日本郵船 58,700 1,896.00 111,295,200
商船三井 41,600 2,820.00 117,312,000
川崎汽船 16,100 1,610.00 25,921,000
NSユナイテッド海運 4,200 2,432.00 10,214,400
飯野海運 35,500 387.00 13,738,500
乾汽船 8,400 874.00 7,341,600
日本航空 128,800 3,729.00 480,295,200
ANAホールディングス 128,600 3,888.00 499,996,800
トランコム 2,000 6,450.00 12,900,000
日新 6,600 1,907.00 12,586,200
三菱倉庫 24,400 2,968.00 72,419,200
三井倉庫ホールディングス 8,600 1,762.00 15,153,200
住友倉庫 26,500 1,420.00 37,630,000
澁澤倉庫 5,500 1,748.00 9,614,000
東陽倉庫 25,300 317.00 8,020,100
日本トランスシティ 19,500 443.00 8,638,500
川西倉庫 2,800 1,257.00 3,519,600
安田倉庫 8,700 861.00 7,490,700
東洋埠頭 3,800 1,491.00 5,665,800
上組 42,800 2,652.00 113,505,600
キユーソー流通システム 2,300 2,033.00 4,675,900
近鉄エクスプレス 13,300 1,678.00 22,317,400
エーアイテイー 5,700 1,082.00 6,167,400
NECネッツエスアイ 7,900 2,677.00 21,148,300
システナ 26,100 1,330.00 34,713,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルアーツ 3,900 9,570.00 37,323,000
日鉄ソリューションズ 10,900 2,986.00 32,547,400
キューブシステム 6,800 785.00 5,338,000
コア 4,400 1,334.00 5,869,600
ソリトンシステムズ 5,700 1,030.00 5,871,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,575.00 6,930,000
TIS 24,200 5,060.00 122,452,000
ネオス 3,200 838.00 2,681,600
電算システム 3,600 3,205.00 11,538,000
グリー 49,700 432.00 21,470,400
コーエーテクモホールディングス 14,800 2,022.00 29,925,600
三菱総合研究所 3,300 3,080.00 10,164,000
ファインデックス 8,100 836.00 6,771,600
ブレインパッド 1,700 6,200.00 10,540,000
KLab 13,400 824.00 11,041,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,300 1,005.00 10,351,500
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,680.00 2,856,000
ネクソン 185,700 1,596.00 296,377,200
アイスタイル 18,900 792.00 14,968,800
エムアップ 2,700 2,493.00 6,731,100
エイチーム 5,100 1,659.00 8,460,900
テクノスジャパン 6,900 668.00 4,609,200
コロプラ 24,600 675.00 16,605,000
ブロードリーフ 37,200 571.00 21,241,200
デジタルハーツホールディングス 4,300 1,249.00 5,370,700
メディアドゥホールディングス 2,700 2,965.00 8,005,500
じげん 9,300 577.00 5,366,100
フィックスターズ 7,500 1,463.00 10,972,500
CARTA HOLDINGS 4,800 1,191.00 5,716,800
オプティム 3,600 2,099.00 7,556,400
セレス 2,800 2,110.00 5,908,000
ティーガイア 7,300 1,806.00 13,183,800
セック 1,400 3,550.00 4,970,000
豆蔵ホールディングス 7,100 1,096.00 7,781,600
テクマトリックス 5,500 1,978.00 10,879,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 177,000 347.00 61,419,000
GMOペイメントゲートウェイ 12,100 8,770.00 106,117,000
システムリサーチ 1,400 2,625.00 3,675,000
インターネットイニシアティブ 12,000 2,243.00 26,916,000
さくらインターネット 11,000 538.00 5,918,000
ヴィンクス 3,000 1,101.00 3,303,000
GMOクラウド 2,000 4,170.00 8,340,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRAホールディングス 4,300 2,407.00 10,350,100
eBASE 5,800 1,080.00 6,264,000
アドソル日進 3,000 1,667.00 5,001,000
フリービット 5,800 1,121.00 6,501,800
コムチュア 4,400 3,815.00 16,786,000
アステリア 4,800 798.00 3,830,400
マークラインズ 3,600 1,574.00 5,666,400
メディカル・データ・ビジョン 7,000 1,010.00 7,070,000
gumi 10,200 623.00 6,354,600
モバイルファクトリー 2,700 1,531.00 4,133,700
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3,600 1,519.00 5,468,400
PCIホールディングス 1,700 2,381.00 4,047,700
オープンドア 3,900 3,195.00 12,460,500
マイネット 2,700 945.00 2,551,500
アカツキ 2,600 5,100.00 13,260,000
LINE 22,400 3,735.00 83,664,000
チェンジ 1,100 3,770.00 4,147,000
オークネット 5,200 1,262.00 6,562,400
AOI TYO Holdings 8,700 762.00 6,629,400
マクロミル 12,600 1,271.00 16,014,600
オロ 900 6,840.00 6,156,000
フェイス 5,300 853.00 4,520,900
プロトコーポレーション 3,000 2,079.00 6,237,000
野村総合研究所 46,300 5,430.00 251,409,000
サイバネットシステム 8,000 547.00 4,376,000
インテージホールディングス 10,700 935.00 10,004,500
ソースネクスト 28,800 511.00 14,716,800
インフォコム 8,200 2,130.00 17,466,000
アルテリア・ネットワークス 8,500 1,071.00 9,103,500
フォーカスシステムズ 6,000 955.00 5,730,000
クレスコ 2,500 3,380.00 8,450,000
フジ・メディア・ホールディングス 76,100 1,494.00 113,693,400
オービック 25,300 12,860.00 325,358,000
ジャストシステム 10,400 3,190.00 33,176,000
TDCソフト 7,400 857.00 6,341,800
ヤフー 476,700 296.00 141,103,200
トレンドマイクロ 38,900 5,560.00 216,284,000
日本オラクル 14,700 7,610.00 111,867,000
アルファシステムズ 2,900 2,739.00 7,943,100
フューチャー 10,300 1,854.00 19,096,200
CAC Holdings 7,200 1,586.00 11,419,200
ソフトバンク・テクノロジー 3,400 2,475.00 8,415,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オービックビジネスコンサルタント 7,300 4,455.00 32,521,500
伊藤忠テクノソリューションズ 33,100 2,721.00 90,065,100
アイティフォー 10,300 929.00 9,568,700
大塚商会 39,400 4,370.00 172,178,000
サイボウズ 10,600 1,054.00 11,172,400
電通国際情報サービス 4,600 3,805.00 17,503,000
デジタルガレージ 14,300 3,230.00 46,189,000
EMシステムズ 7,200 1,497.00 10,778,400
ウェザーニューズ 3,000 3,370.00 10,110,000
CIJ 9,000 913.00 8,217,000
WOWOW 3,600 2,876.00 10,353,600
スカラ 7,700 902.00 6,945,400
IMAGICA GROUP 7,400 573.00 4,240,200
ネットワンシステムズ 25,800 2,868.00 73,994,400
アルゴグラフィックス 6,400 2,275.00 14,560,000
マーベラス 12,200 855.00 10,431,000
エイベックス 12,800 1,409.00 18,035,200
日本ユニシス 23,300 2,843.00 66,241,900
兼松エレクトロニクス 4,000 3,290.00 13,160,000
東京放送ホールディングス 48,400 2,111.00 102,172,400
日本テレビホールディングス 67,100 1,624.00 108,970,400
朝日放送グループホールディングス 10,500 769.00 8,074,500
テレビ朝日ホールディングス 20,600 1,956.00 40,293,600
スカパーJSATホールディングス 55,600 444.00 24,686,400
テレビ東京ホールディングス 6,100 2,335.00 14,243,500
ビジョン 2,400 5,100.00 12,240,000
USEN-NEXT HOLDINGS 3,400 832.00 2,828,800
コネクシオ 6,000 1,377.00 8,262,000
日本電信電話 498,300 4,616.00 2,300,152,800
KDDI 642,000 2,540.50 1,631,001,000
ソフトバンク 772,300 1,312.00 1,013,257,600
光通信 8,600 20,540.00 176,644,000
NTTドコモ 460,800 2,410.50 1,110,758,400
エムティーアイ 10,200 647.00 6,599,400
GMOインターネット 26,500 1,719.00 45,553,500
カドカワ 21,500 1,400.00 30,100,000
学研ホールディングス 2,600 5,200.00 13,520,000
ゼンリン 14,500 2,420.00 35,090,000
アイネット 5,200 1,327.00 6,900,400
松竹 4,900 13,350.00 65,415,000
東宝 48,000 4,655.00 223,440,000
東映 3,200 14,410.00 46,112,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エヌ・ティ・ティ・データ 193,600 1,294.00 250,518,400
DTS 8,100 3,925.00 31,792,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 34,000 3,830.00 130,220,000
シーイーシー 7,800 2,194.00 17,113,200
カプコン 31,600 2,505.00 79,158,000
アイ・エス・ビー 2,200 1,864.00 4,100,800
ジャステック 5,800 945.00 5,481,000
SCSK 19,200 5,270.00 101,184,000
日本システムウエア 2,800 2,176.00 6,092,800
アイネス 10,300 1,390.00 14,317,000
TKC 6,200 4,345.00 26,939,000
富士ソフト 10,800 4,390.00 47,412,000
NSD 11,900 2,757.00 32,808,300
コナミホールディングス 29,800 5,060.00 150,788,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,230.00 7,136,000
JBCCホールディングス 6,600 1,509.00 9,959,400
ミロク情報サービス 7,300 2,988.00 21,812,400
ソフトバンクグループ 304,400 11,555.00 3,517,342,000
伊藤忠食品 2,100 4,685.00 9,838,500
エレマテック 3,900 2,043.00 7,967,700
JALUX 2,400 2,526.00 6,062,400
あらた 4,100 3,975.00 16,297,500
東京エレクトロン デバイス 3,800 1,928.00 7,326,400
フィールズ 7,800 784.00 6,115,200
双日 402,100 383.00 154,004,300
アルフレッサ ホールディングス 81,000 3,095.00 250,695,000
横浜冷凍 20,200 879.00 17,755,800
ラクーンホールディングス 5,800 695.00 4,031,000
アルコニックス 8,700 1,313.00 11,423,100
神戸物産 11,000 4,415.00 48,565,000
あい ホールディングス 10,700 1,810.00 19,367,000
ダイワボウホールディングス 6,600 5,670.00 37,422,000
マクニカ・富士エレホールディングス 19,800 1,603.00 31,739,400
ラクト・ジャパン 3,200 4,620.00 14,784,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,000 1,060.00 14,840,000
八洲電機 9,000 880.00 7,920,000
レスターホールディングス 8,400 1,799.00 15,111,600
ジューテックホールディングス 2,900 990.00 2,871,000
TOKAIホールディングス 38,500 926.00 35,651,000
三洋貿易 4,400 2,250.00 9,900,000
ウイン・パートナーズ 5,300 1,216.00 6,444,800
シップヘルスケアホールディングス 15,100 4,565.00 68,931,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コメダホールディングス 17,300 2,040.00 35,292,000
小野建 7,100 1,583.00 11,239,300
佐鳥電機 7,300 996.00 7,270,800
伯東 5,900 1,203.00 7,097,700
コンドーテック 8,000 976.00 7,808,000
ナガイレーベン 10,800 2,499.00 26,989,200
三菱食品 8,100 2,880.00 23,328,000
松田産業 6,200 1,406.00 8,717,200
第一興商 11,000 5,440.00 59,840,000
メディパルホールディングス 78,800 2,495.00 196,606,000
SPK 2,800 2,417.00 6,767,600
萩原電気ホールディングス 3,200 3,080.00 9,856,000
アズワン 5,200 8,890.00 46,228,000
尾家産業 4,100 1,319.00 5,407,900
シモジマ 5,400 1,192.00 6,436,800
ドウシシャ 7,000 1,776.00 12,432,000
高速 6,500 1,181.00 7,676,500
丸文 9,000 647.00 5,823,000
ハピネット 6,700 1,318.00 8,830,600
日本ライフライン 22,800 1,752.00 39,945,600
エクセル 3,300 1,972.00 6,507,600
マルカ 3,200 2,128.00 6,809,600
IDOM 25,900 270.00 6,993,000
日本エム・ディ・エム 5,100 1,232.00 6,283,200
進和 4,800 2,257.00 10,833,600
ダイトロン 4,100 1,656.00 6,789,600
シークス 9,400 1,776.00 16,694,400
オーハシテクニカ 5,900 1,437.00 8,478,300
白銅 3,500 1,545.00 5,407,500
伊藤忠商事 510,800 2,000.00 1,021,600,000
丸紅 719,600 795.10 572,153,960
長瀬産業 41,100 1,691.00 69,500,100
蝶理 5,400 1,658.00 8,953,200
豊田通商 81,100 3,680.00 298,448,000
三共生興 18,000 507.00 9,126,000
兼松 29,000 1,231.00 35,699,000
三井物産 601,800 1,794.00 1,079,629,200
日本紙パルプ商事 4,200 4,255.00 17,871,000
日立ハイテクノロジーズ 22,200 4,950.00 109,890,000
カメイ 9,900 1,110.00 10,989,000
スターゼン 3,000 4,015.00 12,045,000
山善 28,100 1,165.00 32,736,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
椿本興業 2,200 3,640.00 8,008,000
住友商事 431,300 1,589.50 685,551,350
内田洋行 3,900 3,550.00 13,845,000
三菱商事 512,600 3,056.00 1,566,505,600
第一実業 3,500 3,425.00 11,987,500
キヤノンマーケティングジャパン 21,300 2,402.00 51,162,600
西華産業 4,800 1,366.00 6,556,800
佐藤商事 8,000 940.00 7,520,000
菱洋エレクトロ 7,800 1,710.00 13,338,000
東京産業 10,100 511.00 5,161,100
ユアサ商事 7,400 3,165.00 23,421,000
神鋼商事 2,000 2,654.00 5,308,000
阪和興業 12,800 3,195.00 40,896,000
正栄食品工業 4,000 3,115.00 12,460,000
カナデン 8,200 1,262.00 10,348,400
菱電商事 6,900 1,524.00 10,515,600
フルサト工業 5,200 1,630.00 8,476,000
岩谷産業 16,400 3,480.00 57,072,000
極東貿易 3,400 1,614.00 5,487,600
イワキ 11,600 457.00 5,301,200
三愛石油 19,800 938.00 18,572,400
稲畑産業 17,400 1,524.00 26,517,600
ワキタ 16,400 1,163.00 19,073,200
東邦ホールディングス 21,900 2,600.00 56,940,000
サンゲツ 22,700 2,084.00 47,306,800
ミツウロコグループホールディングス 11,900 896.00 10,662,400
シナネンホールディングス 3,600 2,088.00 7,516,800
伊藤忠エネクス 16,300 908.00 14,800,400
サンリオ 23,100 2,535.00 58,558,500
サンワテクノス 5,700 883.00 5,033,100
リョーサン 8,000 2,995.00 23,960,000
新光商事 7,400 1,871.00 13,845,400
トーホー 4,100 2,193.00 8,991,300
三信電気 6,200 1,871.00 11,600,200
東陽テクニカ 11,000 906.00 9,966,000
モスフードサービス 9,500 2,607.00 24,766,500
加賀電子 7,400 2,048.00 15,155,200
ソーダニッカ 11,200 573.00 6,417,600
立花エレテック 6,100 1,734.00 10,577,400
PALTAC 13,100 6,110.00 80,041,000
太平洋興発 7,800 738.00 5,756,400
西本Wismettacホールディングス 1,800 4,010.00 7,218,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマタネ 4,800 1,615.00 7,752,000
日鉄物産 5,100 4,645.00 23,689,500
泉州電業 3,000 2,584.00 7,752,000
トラスコ中山 14,900 2,805.00 41,794,500
オートバックスセブン 29,200 1,940.00 56,648,000
モリト 7,700 840.00 6,468,000
加藤産業 11,400 3,620.00 41,268,000
イノテック 5,800 994.00 5,765,200
イエローハット 13,600 1,404.00 19,094,400
JKホールディングス 10,000 582.00 5,820,000
日伝 6,800 1,663.00 11,308,400
杉本商事 4,800 1,988.00 9,542,400
因幡電機産業 10,400 4,525.00 47,060,000
東テク 3,000 2,187.00 6,561,000
ミスミグループ本社 91,500 2,878.00 263,337,000
タキヒヨー 4,000 1,825.00 7,300,000
スズケン 33,300 6,400.00 213,120,000
ジェコス 6,500 998.00 6,487,000
ローソン 18,500 5,190.00 96,015,000
サンエー 5,500 4,360.00 23,980,000
カワチ薬品 6,300 1,964.00 12,373,200
エービーシー・マート 11,400 6,920.00 78,888,000
アスクル 7,500 2,990.00 22,425,000
ゲオホールディングス 11,100 1,513.00 16,794,300
アダストリア 10,200 2,730.00 27,846,000
くらコーポレーション 4,300 4,805.00 20,661,500
キャンドゥ 5,100 1,707.00 8,705,700
パルグループホールディングス 4,100 3,405.00 13,960,500
エディオン 30,500 942.00 28,731,000
サーラコーポレーション 16,600 611.00 10,142,600
ハローズ 3,100 2,200.00 6,820,000
フジオフードシステム 3,300 2,910.00 9,603,000
あみやき亭 2,000 3,465.00 6,930,000
ひらまつ 20,500 341.00 6,990,500
大黒天物産 2,000 3,815.00 7,630,000
ハニーズホールディングス 8,700 1,027.00 8,934,900
アルペン 6,100 1,726.00 10,528,600
クオールホールディングス 10,900 1,684.00 18,355,600
ジンズ 4,100 5,950.00 24,395,000
ビックカメラ 43,200 1,192.00 51,494,400
DCMホールディングス 38,200 1,101.00 42,058,200
ペッパーフードサービス 5,800 2,243.00 13,009,400
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MonotaRO 46,200 2,562.00 118,364,400
DDホールディングス 2,000 1,865.00 3,730,000
アークランドサービスホールディングス 5,500 1,979.00 10,884,500
J.フロント リテイリング 93,400 1,355.00 126,557,000
ドトール・日レスホールディングス 12,800 2,121.00 27,148,800
マツモトキヨシホールディングス 30,100 3,655.00 110,015,500
ブロンコビリー 4,100 2,312.00 9,479,200
ZOZO 79,200 1,965.00 155,628,000
物語コーポレーション 1,900 8,900.00 16,910,000
ココカラファイン 8,200 4,420.00 36,244,000
三越伊勢丹ホールディングス 136,800 1,059.00 144,871,200
Hamee 3,000 773.00 2,319,000
ウエルシアホールディングス 19,200 4,375.00 84,000,000
クリエイトSDホールディングス 10,600 2,564.00 27,178,400
チムニー 2,800 2,706.00 7,576,800
シュッピン 5,900 739.00 4,360,100
ネクステージ 11,400 1,190.00 13,566,000
ジョイフル本田 21,400 1,290.00 27,606,000
鳥貴族 3,000 1,893.00 5,679,000
キリン堂ホールディングス 3,600 1,722.00 6,199,200
ホットランド 5,100 1,528.00 7,792,800
すかいらーくホールディングス 68,200 1,833.00 125,010,600
綿半ホールディングス 3,100 2,371.00 7,350,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 21,300 1,004.00 21,385,200
あさひ 6,700 1,351.00 9,051,700
日本調剤 2,700 4,040.00 10,908,000
コスモス薬品 3,200 17,740.00 56,768,000
セブン&アイ・ホールディングス 306,400 3,859.00 1,182,397,600
薬王堂 3,300 2,719.00 8,972,700
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 19,500 1,332.00 25,974,000
ツルハホールディングス 15,900 9,470.00 150,573,000
サンマルクホールディングス 5,800 2,495.00 14,471,000
トリドールホールディングス 9,200 2,486.00 22,871,200
TOKYO BASE 7,300 1,062.00 7,752,600
ジャパンミート 3,100 1,708.00 5,294,800
アレンザホールディングス 5,000 855.00 4,275,000
バロックジャパンリミテッド 6,900 960.00 6,624,000
クスリのアオキホールディングス 7,100 7,820.00 55,522,000
スシローグローバルホールディングス 8,000 7,270.00 58,160,000
LIXILビバ 6,800 1,309.00 8,901,200
メディカルシステムネットワーク 10,700 496.00 5,307,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノジマ 12,900 1,909.00 24,626,100
カッパ・クリエイト 11,200 1,453.00 16,273,600
ライトオン 8,000 778.00 6,224,000
良品計画 10,400 21,140.00 219,856,000
三城ホールディングス 15,500 391.00 6,060,500
アドヴァン 12,600 1,035.00 13,041,000
アルビス 3,200 2,271.00 7,267,200
コナカ 17,200 458.00 7,877,600
G-7ホールディングス 2,600 2,509.00 6,523,400
イオン北海道 10,100 736.00 7,433,600
コジマ 12,800 544.00 6,963,200
コーナン商事 9,600 2,459.00 23,606,400
エコス 3,100 1,473.00 4,566,300
ワタミ 10,300 1,554.00 16,006,200
パン・パシフィック・インターナショナルホ 43,800 7,170.00 314,046,000
西松屋チェーン 16,400 886.00 14,530,400
ゼンショーホールディングス 34,600 2,504.00 86,638,400
幸楽苑ホールディングス 5,700 3,205.00 18,268,500
サイゼリヤ 12,100 2,499.00 30,237,900
VTホールディングス 32,000 448.00 14,336,000
ユナイテッドアローズ 8,400 3,515.00 29,526,000
ハイデイ日高 10,400 2,021.00 21,018,400
コロワイド 24,500 2,232.00 54,684,000
ピーシーデポコーポレーション 11,800 408.00 4,814,400
壱番屋 5,000 4,555.00 22,775,000
スギホールディングス 16,000 5,610.00 89,760,000
ヴィア・ホールディングス 13,300 650.00 8,645,000
スクロール 14,200 368.00 5,225,600
ヨンドシーホールディングス 8,300 2,447.00 20,310,100
ユニー・ファミリーマートホールディングス 81,800 2,968.00 242,782,400
木曽路 8,900 2,595.00 23,095,500
SRSホールディングス 11,200 1,007.00 11,278,400
ケーヨー 17,000 482.00 8,194,000
上新電機 8,600 2,384.00 20,502,400
日本瓦斯 11,900 2,922.00 34,771,800
ロイヤルホールディングス 12,700 2,719.00 34,531,300
いなげや 8,500 1,329.00 11,296,500
島忠 16,700 2,681.00 44,772,700
チヨダ 7,600 1,760.00 13,376,000
ライフコーポレーション 5,600 2,160.00 12,096,000
リンガーハット 9,100 2,353.00 21,412,300
MrMaxHD 11,800 460.00 5,428,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOKIホールディングス 14,500 1,161.00 16,834,500
オークワ 11,000 1,123.00 12,353,000
コメリ 11,100 2,343.00 26,007,300
青山商事 13,100 2,439.00 31,950,900
しまむら 8,500 8,290.00 70,465,000
高島屋 57,800 1,249.00 72,192,200
松屋 15,300 992.00 15,177,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 37,600 1,413.00 53,128,800
近鉄百貨店 3,000 3,265.00 9,795,000
パルコ 7,700 1,065.00 8,200,500
丸井グループ 61,900 2,257.00 139,708,300
アクシアル リテイリング 5,900 3,310.00 19,529,000
イオン 280,900 2,054.50 577,109,050
イズミ 14,800 4,850.00 71,780,000
平和堂 14,800 2,050.00 30,340,000
フジ 9,000 1,851.00 16,659,000
ヤオコー 8,200 5,280.00 43,296,000
ゼビオホールディングス 9,100 1,169.00 10,637,900
ケーズホールディングス 76,400 993.00 75,865,200
Olympicグループ 5,800 771.00 4,471,800
日産東京販売ホールディングス 17,800 292.00 5,197,600
Genky DrugStores 3,600 2,606.00 9,381,600
総合メディカルホールディングス 6,400 2,065.00 13,216,000
アインホールディングス 9,800 8,840.00 86,632,000
元気寿司 2,300 4,320.00 9,936,000
ヤマダ電機 224,400 527.00 118,258,800
アークランドサカモト 12,400 1,443.00 17,893,200
ニトリホールディングス 31,600 13,250.00 418,700,000
グルメ杵屋 8,200 1,170.00 9,594,000
吉野家ホールディングス 26,400 1,686.00 44,510,400
松屋フーズホールディングス 3,500 3,665.00 12,827,500
サガミホールディングス 10,800 1,324.00 14,299,200
関西スーパーマーケット 6,900 1,052.00 7,258,800
王将フードサービス 5,300 7,230.00 38,319,000
プレナス 8,000 1,836.00 14,688,000
ミニストップ 5,900 1,752.00 10,336,800
アークス 13,500 2,250.00 30,375,000
バローホールディングス 15,800 2,706.00 42,754,800
ベルク 3,500 4,975.00 17,412,500
大庄 5,500 1,561.00 8,585,500
ファーストリテイリング 9,800 64,260.00 629,748,000
サンドラッグ 27,400 2,976.00 81,542,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サックスバー ホールディングス 7,300 1,108.00 8,088,400
ベルーナ 17,800 836.00 14,880,800
じもとホールディングス 59,100 102.00 6,028,200
めぶきフィナンシャルグループ 375,600 283.00 106,294,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,300 1,604.00 16,521,200
九州フィナンシャルグループ 120,000 447.00 53,640,000
ゆうちょ銀行 207,300 1,223.00 253,527,900
富山第一銀行 19,600 380.00 7,448,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 466,200 432.00 201,398,400
西日本フィナンシャルホールディングス 47,600 916.00 43,601,600
関西みらいフィナンシャルグループ 34,500 776.00 26,772,000
三十三フィナンシャルグループ 7,000 1,503.00 10,521,000
第四北越フィナンシャルグループ 12,800 3,265.00 41,792,000
新生銀行 53,400 1,542.00 82,342,800
あおぞら銀行 40,600 2,709.00 109,985,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 5,039,200 549.90 2,771,056,080
りそなホールディングス 801,300 469.70 376,370,610
三井住友トラスト・ホールディングス 143,600 3,864.00 554,870,400
三井住友フィナンシャルグループ 516,100 4,021.00 2,075,238,100
千葉銀行 258,200 581.00 150,014,200
群馬銀行 144,600 439.00 63,479,400
武蔵野銀行 11,100 2,153.00 23,898,300
千葉興業銀行 23,600 286.00 6,749,600
筑波銀行 32,800 196.00 6,428,800
七十七銀行 23,200 1,587.00 36,818,400
青森銀行 6,000 2,903.00 17,418,000
秋田銀行 5,100 2,193.00 11,184,300
山形銀行 8,600 1,789.00 15,385,400
岩手銀行 5,300 3,195.00 16,933,500
東邦銀行 67,200 288.00 19,353,600
東北銀行 4,000 1,082.00 4,328,000
みちのく銀行 5,000 1,624.00 8,120,000
ふくおかフィナンシャルグループ 63,700 2,576.00 164,091,200
静岡銀行 184,200 850.00 156,570,000
十六銀行 9,900 2,266.00 22,433,400
スルガ銀行 58,800 490.00 28,812,000
八十二銀行 176,500 446.00 78,719,000
山梨中央銀行 9,600 1,302.00 12,499,200
大垣共立銀行 15,700 2,508.00 39,375,600
福井銀行 6,900 1,625.00 11,212,500
北國銀行 8,000 3,420.00 27,360,000
清水銀行 3,500 1,761.00 6,163,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山銀行 1,700 3,165.00 5,380,500
滋賀銀行 14,700 2,652.00 38,984,400
南都銀行 8,900 2,080.00 18,512,000
百五銀行 65,400 359.00 23,478,600
京都銀行 26,200 4,800.00 125,760,000
紀陽銀行 25,800 1,512.00 39,009,600
ほくほくフィナンシャルグループ 48,500 1,221.00 59,218,500
広島銀行 106,600 598.00 63,746,800
山陰合同銀行 43,700 735.00 32,119,500
中国銀行 62,200 1,073.00 66,740,600
伊予銀行 96,500 616.00 59,444,000
百十四銀行 8,100 2,314.00 18,743,400
四国銀行 11,100 1,015.00 11,266,500
阿波銀行 11,600 2,788.00 32,340,800
大分銀行 4,700 3,345.00 15,721,500
宮崎銀行 5,200 2,673.00 13,899,600
佐賀銀行 4,700 1,761.00 8,276,700
沖縄銀行 6,900 3,455.00 23,839,500
琉球銀行 17,000 1,201.00 20,417,000
セブン銀行 247,900 302.00 74,865,800
みずほフィナンシャルグループ 9,947,300 173.50 1,725,856,550
山口フィナンシャルグループ 91,200 820.00 74,784,000
名古屋銀行 6,000 3,600.00 21,600,000
北洋銀行 112,300 272.00 30,545,600
愛知銀行 2,900 3,625.00 10,512,500
中京銀行 3,000 2,195.00 6,585,000
大光銀行 2,500 1,660.00 4,150,000
愛媛銀行 11,200 1,058.00 11,849,600
京葉銀行 32,300 687.00 22,190,100
栃木銀行 42,500 225.00 9,562,500
北日本銀行 2,000 1,903.00 3,806,000
東和銀行 13,800 711.00 9,811,800
トモニホールディングス 58,400 404.00 23,593,600
フィデアホールディングス 73,000 131.00 9,563,000
池田泉州ホールディングス 81,200 276.00 22,411,200
FPG 23,500 951.00 22,348,500
SBIホールディングス 87,200 2,373.00 206,925,600
ジャフコ 12,100 4,185.00 50,638,500
大和証券グループ本社 585,900 515.10 301,797,090
野村ホールディングス 1,287,200 417.80 537,792,160
岡三証券グループ 63,600 406.00 25,821,600
丸三証券 22,500 630.00 14,175,000
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,900 368.00 32,715,200
水戸証券 26,500 221.00 5,856,500
いちよし証券 16,600 807.00 13,396,200
松井証券 35,900 990.00 35,541,000
マネックスグループ 69,900 338.00 23,626,200
カブドットコム証券 54,200 557.00 30,189,400
極東証券 11,100 988.00 10,966,800
岩井コスモホールディングス 8,000 1,194.00 9,552,000
藍澤證券 15,600 668.00 10,420,800
スパークス・グループ 30,000 239.00 7,170,000
かんぽ生命保険 27,800 2,245.00 62,411,000
SOMPOホールディングス 128,800 4,161.00 535,936,800
アニコム ホールディングス 6,200 3,440.00 21,328,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 191,200 3,438.00 657,345,600
ソニーフィナンシャルホールディングス 59,800 2,267.00 135,566,600
第一生命ホールディングス 413,600 1,595.00 659,692,000
東京海上ホールディングス 261,600 5,602.00 1,465,483,200
T&Dホールディングス 225,500 1,196.50 269,810,750
アドバンスクリエイト 4,000 1,835.00 7,340,000
全国保証 21,000 3,890.00 81,690,000
アルヒ 7,200 1,982.00 14,270,400
プレミアグループ 3,000 1,919.00 5,757,000
クレディセゾン 51,700 1,416.00 73,207,200
芙蓉総合リース 8,400 5,530.00 46,452,000
興銀リース 14,300 2,607.00 37,280,100
東京センチュリー 14,600 5,120.00 74,752,000
日本証券金融 32,200 576.00 18,547,200
アイフル 116,300 260.00 30,238,000
リコーリース 6,100 3,240.00 19,764,000
イオンフィナンシャルサービス 46,600 2,299.00 107,133,400
アコム 146,800 390.00 57,252,000
ジャックス 9,100 1,927.00 17,535,700
オリエントコーポレーション 203,000 117.00 23,751,000
日立キャピタル 17,200 2,575.00 44,290,000
オリックス 488,100 1,571.50 767,049,150
三菱UFJリース 164,100 564.00 92,552,400
日本取引所グループ 197,900 1,808.00 357,803,200
イー・ギャランティ 8,600 1,183.00 10,173,800
NECキャピタルソリューション 4,300 1,728.00 7,430,400
いちご 95,000 358.00 34,010,000
日本駐車場開発 90,400 174.00 15,729,600
ヒューリック 154,300 958.00 147,819,400
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三栄建築設計 3,600 1,574.00 5,666,400
スター・マイカ 4,000 1,325.00 5,300,000
野村不動産ホールディングス 49,500 2,355.00 116,572,500
三重交通グループホールディングス 16,400 590.00 9,676,000
サムティ 10,600 1,440.00 15,264,000
ディア・ライフ 11,100 421.00 4,673,100
日本商業開発 5,500 1,483.00 8,156,500
プレサンスコーポレーション 12,100 1,360.00 16,456,000
ユニゾホールディングス 11,300 1,966.00 22,215,800
日本管理センター 5,800 903.00 5,237,400
フージャースホールディングス 17,800 659.00 11,730,200
オープンハウス 12,100 4,065.00 49,186,500
東急不動産ホールディングス 200,300 626.00 125,387,800
飯田グループホールディングス 62,200 1,879.00 116,873,800
ムゲンエステート 8,200 590.00 4,838,000
ハウスドゥ 4,800 1,386.00 6,652,800
パーク24 43,100 2,333.00 100,552,300
パラカ 2,800 1,995.00 5,586,000
三井不動産 389,000 2,567.00 998,563,000
三菱地所 514,100 1,875.50 964,194,550
平和不動産 14,100 2,138.00 30,145,800
東京建物 80,800 1,251.00 101,080,800
ダイビル 22,800 983.00 22,412,400
京阪神ビルディング 15,000 1,017.00 15,255,000
住友不動産 165,000 4,103.00 676,995,000
テーオーシー 17,500 694.00 12,145,000
東京楽天地 1,800 5,040.00 9,072,000
スターツコーポレーション 10,200 2,471.00 25,204,200
フジ住宅 11,800 840.00 9,912,000
空港施設 13,300 550.00 7,315,000
ゴールドクレスト 6,700 1,461.00 9,788,700
日本エスリード 4,200 1,555.00 6,531,000
日神不動産 13,500 453.00 6,115,500
日本エスコン 14,100 789.00 11,124,900
タカラレーベン 36,800 345.00 12,696,000
サンヨーハウジング名古屋 7,000 947.00 6,629,000
イオンモール 37,100 1,704.00 63,218,400
カチタス 8,300 3,665.00 30,419,500
トーセイ 10,800 922.00 9,957,600
サンフロンティア不動産 10,500 1,134.00 11,907,000
エフ・ジェー・ネクスト 8,200 890.00 7,298,000
ランドビジネス 6,500 783.00 5,089,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空港ビルデング 23,500 4,685.00 110,097,500
日本工営 5,100 2,546.00 12,984,600
LIFULL 26,800 600.00 16,080,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,800 2,718.00 15,764,400
日本M&Aセンター 52,900 3,150.00 166,635,000
タケエイ 10,300 783.00 8,064,900
トラスト・テック 3,700 3,765.00 13,930,500
コシダカホールディングス 19,200 1,550.00 29,760,000
パソナグループ 8,200 1,759.00 14,423,800
リンクアンドモチベーション 13,400 844.00 11,309,600
GCA 8,500 819.00 6,961,500
エス・エム・エス 26,200 2,132.00 55,858,400
パーソルホールディングス 71,000 2,084.00 147,964,000
リニカル 4,400 1,261.00 5,548,400
クックパッド 24,700 270.00 6,669,000
学情 3,800 1,140.00 4,332,000
スタジオアリス 4,100 2,050.00 8,405,000
シミックホールディングス 4,500 1,634.00 7,353,000
綜合警備保障 28,300 4,955.00 140,226,500
カカクコム 53,400 2,280.00 121,752,000
アイロムグループ 3,100 1,850.00 5,735,000
ルネサンス 4,500 2,051.00 9,229,500
ディップ 11,400 1,690.00 19,266,000
オプトホールディング 4,800 1,819.00 8,731,200
新日本科学 11,600 764.00 8,862,400
ツクイ 17,000 693.00 11,781,000
ベネフィット・ワン 19,700 2,311.00 45,526,700
エムスリー 149,600 1,969.00 294,562,400
アウトソーシング 37,500 1,453.00 54,487,500
ウェルネット 8,600 1,062.00 9,133,200
ワールドホールディングス 2,200 1,886.00 4,149,200
ディー・エヌ・エー 38,600 1,735.00 66,971,000
博報堂DYホールディングス 99,400 1,873.00 186,176,200
ぐるなび 11,500 619.00 7,118,500
タカミヤ 9,400 673.00 6,326,200
ジャパンベストレスキューシステム 6,300 1,631.00 10,275,300
ファンコミュニケーションズ 21,000 680.00 14,280,000
ライク 3,500 1,241.00 4,343,500
WDBホールディングス 3,600 3,290.00 11,844,000
バリューコマース 5,200 2,800.00 14,560,000
インフォマート 39,000 1,617.00 63,063,000
JPホールディングス 25,400 287.00 7,289,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPSホールディングス 10,700 1,985.00 21,239,500
プレステージ・インターナショナル 13,600 1,589.00 21,610,400
アミューズ 4,600 2,636.00 12,125,600
ドリームインキュベータ 3,200 1,580.00 5,056,000
クイック 5,000 1,723.00 8,615,000
ケネディクス 63,400 528.00 33,475,200
電通 86,500 4,535.00 392,277,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,200 1,456.00 4,659,200
ぴあ 2,100 4,695.00 9,859,500
イオンファンタジー 2,400 2,652.00 6,364,800
シーティーエス 9,200 677.00 6,228,400
ネクシィーズグループ 2,400 2,456.00 5,894,400
みらかホールディングス 20,100 2,843.00 57,144,300
アルプス技研 6,400 1,932.00 12,364,800
日本空調サービス 9,600 699.00 6,710,400
オリエンタルランド 83,800 12,270.00 1,028,226,000
ダスキン 19,400 2,738.00 53,117,200
明光ネットワークジャパン 10,600 1,105.00 11,713,000
ファルコホールディングス 5,200 1,424.00 7,404,800
ラウンドワン 22,200 1,494.00 33,166,800
リゾートトラスト 30,800 1,550.00 47,740,000
ビー・エム・エル 9,100 3,135.00 28,528,500
りらいあコミュニケーションズ 12,800 1,173.00 15,014,400
リソー教育 36,700 425.00 15,597,500
ユー・エス・エス 86,600 2,126.00 184,111,600
サイバーエージェント 40,900 4,430.00 181,187,000
楽天 331,300 1,235.00 409,155,500
クリーク・アンド・リバー社 4,900 1,226.00 6,007,400
テー・オー・ダブリュー 8,300 725.00 6,017,500
山田コンサルティンググループ 3,500 2,413.00 8,445,500
セントラルスポーツ 2,900 3,145.00 9,120,500
フルキャストホールディングス 6,900 2,435.00 16,801,500
エン・ジャパン 10,800 3,600.00 38,880,000
テクノプロ・ホールディングス 14,300 6,650.00 95,095,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,500 1,907.00 4,767,500
Gunosy 5,400 1,657.00 8,947,800
イー・ガーディアン 3,600 2,107.00 7,585,200
ジャパンマテリアル 19,600 1,649.00 32,320,400
ベクトル 8,900 1,317.00 11,721,300
IBJ 5,600 899.00 5,034,400
アサンテ 3,500 2,170.00 7,595,000
N・フィールド 5,300 721.00 3,821,300
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バリューHR 2,300 2,571.00 5,913,300
M&Aキャピタルパートナーズ 2,400 4,725.00 11,340,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,700 1,200.00 4,440,000
アビスト 1,500 3,155.00 4,732,500
シグマクシス 4,400 1,079.00 4,747,600
ウィルグループ 5,400 1,130.00 6,102,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,500 300.00 3,450,000
リクルートホールディングス 508,300 3,329.00 1,692,130,700
エラン 5,200 1,687.00 8,772,400
日本郵政 581,700 1,243.00 723,053,100
ベルシステム24ホールディングス 12,000 1,623.00 19,476,000
鎌倉新書 5,400 1,448.00 7,819,200
LITALICO 2,200 1,794.00 3,946,800
エボラブルアジア 3,500 2,091.00 7,318,500
アトラエ 1,600 3,390.00 5,424,000
ストライク 3,100 2,014.00 6,243,400
ソラスト 17,300 1,108.00 19,168,400
インソース 2,600 2,324.00 6,042,400
ベイカレント・コンサルティング 5,000 4,020.00 20,100,000
キャリアインデックス 2,800 792.00 2,217,600
MS-Japan 3,200 1,712.00 5,478,400
グレイステクノロジー 2,200 1,911.00 4,204,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,500 2,253.00 12,391,500
日総工産 4,000 1,269.00 5,076,000
キュービーネットホールディングス 4,200 2,596.00 10,903,200
RPAホールディングス 1,500 5,460.00 8,190,000
スプリックス 2,400 2,508.00 6,019,200
リログループ 39,000 3,030.00 118,170,000
東祥 4,500 2,855.00 12,847,500
エイチ・アイ・エス 12,400 3,540.00 43,896,000
共立メンテナンス 10,800 5,700.00 61,560,000
イチネンホールディングス 8,500 1,209.00 10,276,500
建設技術研究所 5,700 1,525.00 8,692,500
スペース 5,300 1,290.00 6,837,000
燦ホールディングス 2,500 2,489.00 6,222,500
東京テアトル 4,900 1,330.00 6,517,000
ナガワ 2,100 6,140.00 12,894,000
よみうりランド 2,300 4,385.00 10,085,500
東京都競馬 4,700 3,250.00 15,275,000
常磐興産 5,300 1,654.00 8,766,200
カナモト 10,700 2,632.00 28,162,400
東京ドーム 27,000 1,103.00 29,781,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西尾レントオール 7,200 3,080.00 22,176,000
トランス・コスモス 7,800 2,426.00 18,922,800
乃村工藝社 16,500 3,100.00 51,150,000
藤田観光 3,300 2,749.00 9,071,700
KNT-CTホールディングス 4,300 1,389.00 5,972,700
日本管財 8,000 2,016.00 16,128,000
トーカイ 6,800 2,567.00 17,455,600
セコム 75,200 9,338.00 702,217,600
セントラル警備保障 3,500 5,260.00 18,410,000
丹青社 13,500 1,237.00 16,699,500
メイテック 9,100 5,160.00 46,956,000
応用地質 8,800 1,170.00 10,296,000
船井総研ホールディングス 14,600 2,873.00 41,945,800
オオバ 7,800 688.00 5,366,400
学究社 4,200 1,281.00 5,380,200
ベネッセホールディングス 26,200 3,065.00 80,303,000
イオンディライト 8,800 3,745.00 32,956,000
ナック 6,000 997.00 5,982,000
ニチイ学館 10,800 1,363.00 14,720,400
ダイセキ 11,900 3,045.00 36,235,500
合 計 85,769,300 172,267,269,170
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,452,065,233 504,936,832
金銭信託 250,821,542 827,792,557
コール・ローン 38,181,025 267,424,520
株式 170,304,759,182 178,606,464,111
投資証券 3,800,076,025 4,394,088,058
派生商品評価勘定 50,433,327 27,245,209
未収入金 58,878,268 48,846,591
未収配当金 264,940,937 267,879,105
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(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
前払金 5,446,384 -
2,148,510,347 1,096,617,753
差入委託証拠金
178,374,112,270 186,041,294,736
流動資産合計
178,374,112,270 186,041,294,736
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 56,072,971 4,286,862
前受金 - 22,998,847
未払金 72,330,014 11,682,025
未払解約金 266,432,845 992,052,101
未払利息 111 783
29,313 23,083
その他未払費用
394,865,254 1,031,043,701
流動負債合計
394,865,254 1,031,043,701
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,208,560,898 50,156,918,145
剰余金
124,770,686,118 134,853,332,890
剰余金又は欠損金(△)
177,979,247,016 185,010,251,035
元本等合計
177,979,247,016 185,010,251,035
純資産合計
178,374,112,270 186,041,294,736
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 53,208,560,898口 50,156,918,145口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3449円 1口当たり純資産額 3.6886円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,449円) (10,000口当たりの純資産額 36,886円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,583,051,456 - 3,577,605,072 △5,446,384
SPMINI 1806
2,502,814,566 - 2,459,794,897 △43,019,669
DJ EUR 1806
651,709,944 - 678,216,069 26,506,125
FTSE 1806
246,297,808 - 257,128,646 10,830,838
SPI200 1806
182,229,138 - 182,465,460 236,322
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 385,357,540 - 385,550,800 △193,260
米ドル 317,065,700 - 317,231,000 △165,300
カナダドル 17,043,400 - 17,048,000 △4,600
ユーロ 13,316,000 - 13,321,000 △5,000
英ポンド 3,049,540 - 3,051,400 △1,860
スイスフラン 15,580,600 - 15,590,400 △9,800
スウェーデンク
5,367,600 - 5,371,800 △4,200
ローナ
ノルウェークロー
1,373,000 - 1,374,000 △1,000
ネ
デンマーククロー
1,787,100 - 1,788,000 △900
ネ
香港ドル 7,388,200 - 7,388,200 -
シンガポールドル 2,472,300 - 2,472,900 △600
イスラエルシュケ
914,100 - 914,100 -
ル
合計 3,968,408,996 - 3,963,155,872 △5,639,644
(平成31年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,847,197,992 - 1,870,196,839 22,998,847
SPMINI 1906
1,326,815,033 - 1,341,957,285 15,142,252
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DJ EUR 1906
317,818,264 - 323,761,140 5,942,876
FTSE 1906
116,233,325 - 117,084,589 851,264
SPI200 1906
86,331,370 - 87,393,825 1,062,455
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 122,280,500 - 122,321,000 △40,500
米ドル 89,360,000 - 89,384,000 △24,000
カナダドル 4,142,000 - 4,144,000 △2,000
ユーロ 24,864,000 - 24,876,000 △12,000
オーストラリアド
3,914,500 - 3,917,000 △2,500
ル
合計 1,969,478,492 - 1,992,517,839 22,958,347
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 67,999,201,436円
同期中における追加設定元本額 6,479,607,105円
同期中における一部解約元本額 21,270,247,643円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 12,314,303,411円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 265,807,738円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,097,241,211円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 768,789,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 99,268,143円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,657,747円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 7,967,224円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 21,829,082円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 33,957,710円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 21,980,577円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 61,426,602円
外国株式指数ファンド 478,323,794円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 1,846,490,389円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 464,151,919円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 509,991,846円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 447,374,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 2,814,247円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 258,118円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 1,299,824円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 9,140,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 9,485,296円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 36,120,520円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 3,714,765円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,861,016,759円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 11,989,163円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 761,175,839円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,087,096,531円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,831,931,763円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 7,621,846,055円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 23,184,564円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 123,614,027円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 772,703円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 953,214,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 69,063,912円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 210,826,290円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 903,886,602円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 928,182,271円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,984,404,007円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 45,952,710円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 880,224,993円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,195,139,569円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 173,816,287円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 89,537,244円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,378,857,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 29,139,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 14,944,131円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 7,525,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 58,355,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 136,603,968円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 135,776,870円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,427,941,057円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 210,986,415円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 7,498,908,615円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 743,105,133円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 87,684,238円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 8,596,819円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
84,319,064円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
40,344,880円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 84,186,466円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
14,545円
<適格機関投資家限定>
合計 53,208,560,898円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 53,208,560,898円
同期中における追加設定元本額 12,569,281,751円
同期中における一部解約元本額 15,620,924,504円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 14,530,943,449円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 281,447,230円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,173,444,908円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 786,537,850円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 73,260,890円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,988,128円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 7,899,545円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 21,142,487円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 39,734,004円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 28,557,819円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 72,267,318円
外国株式指数ファンド 515,978,365円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,283,561,242円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 509,858,594円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 498,067,966円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 492,485,334円
イオン・バランス戦略ファンド 31,169,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 14,280,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 15,985,108円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 56,285,291円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 32,652,516円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 53,909,723円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 11,770,492円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,742,054,495円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 8,619,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,554,318,707円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,493,601,415円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,319,455,272円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 20,379,742円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 103,737,458円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 423,742円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 758,296,083円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 60,125,135円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 175,645,387円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 775,699,406円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 658,649,408円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,587,648,005円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,104,987円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 409,339,094円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 601,436,192円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 135,732,381円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 28,425,171円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 720,253,058円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 23,722,444円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 12,876,765円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,622,031円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 44,693,351円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 111,349,288円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 111,277,275円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,090,156,776円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 152,693,007円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,115,998,283円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 278,956,079円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 2,012,443,704円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 7,865,987円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
101,802,107円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
48,744,796円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 120,134,876円
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SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
147,153,141円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 50,156,918,145円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 21,404 71.77 1,536,165.08
APACHE CORPORATION 16,399 34.06 558,549.94
BAKER HUGHES A GE CO 23,431 25.57 599,130.67
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 26.01 510,628.32
CHENIERE ENERGY INC 10,007 64.92 649,654.44
CHEVRON CORPORATION 82,665 117.90 9,746,203.50
CIMAREX ENERGY CO 4,080 69.67 284,253.60
CONCHO RESOURCES INC 9,223 121.01 1,116,075.23
CONOCOPHILLIPS 50,365 63.97 3,221,849.05
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 48.90 221,761.50
DEVON ENERGY CORPORATION 22,056 33.54 739,758.24
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,082 109.61 776,258.02
EOG RESOURCES INC 25,219 102.08 2,574,355.52
EXXON MOBIL CORPORATION 183,467 82.22 15,084,656.74
HALLIBURTON CO 37,453 29.22 1,094,376.66
HELMERICH & PAYNE INC 4,080 61.44 250,675.20
HESS CORPORATION 11,053 64.18 709,381.54
HOLLYFRONTIER CORP 7,365 49.49 364,493.85
KINDER MORGAN INC 86,457 19.97 1,726,546.29
MARATHON OIL CORP 36,817 17.93 660,128.81
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 30,435 60.65 1,845,882.75
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 16,848 26.44 445,461.12
NOBLE ENERGY INC 20,924 27.25 570,179.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,362 61.84 2,063,106.08
ONEOK INC 17,884 69.76 1,247,587.84
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 9,208 20.77 191,250.16
PHILLIPS 66 19,641 95.22 1,870,216.02
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,229 168.01 1,214,544.29
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 7,806 23.87 186,329.22
SCHLUMBERGER LTD 60,249 43.30 2,608,781.70
TARGA RESOURCES CORP 8,672 40.23 348,874.56
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TECHNIPFMC PLC 18,187 24.27 441,398.49
VALERO ENERGY CORP 18,039 90.83 1,638,482.37
WILLIAMS COS INC 52,630 28.47 1,498,376.10
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 9,545 199.60 1,905,182.00
ALBEMARLE CORPORATION 4,603 74.87 344,626.61
AVERY DENNISON CORP 3,941 108.46 427,440.86
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,777 26.75 288,284.75
BALL CORPORATION 13,670 58.96 805,983.20
CELANESE CORPORATION 5,647 108.70 613,828.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,139 44.07 446,825.73
CHEMOURS CO 8,067 38.09 307,272.03
CROWN HOLDINGS INC 5,272 57.61 303,719.92
DOW INC 33,348 55.33 1,845,144.84
DOWDUPONT INC 100,044 37.60 3,761,654.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,956 80.71 480,708.76
ECOLAB INC 11,211 183.39 2,055,985.29
FMC CORPORATION 5,698 78.99 450,085.02
FREEPORT-MCMORAN INC 60,238 12.21 735,505.98
INTERNATIONAL PAPER CO 17,131 45.53 779,974.43
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,770 136.43 514,341.10
LINDE PLC 23,768 176.28 4,189,823.04
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,642 88.66 1,298,159.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,577 212.35 547,225.95
MOSAIC CO/THE 15,550 26.05 405,077.50
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION 21,603 31.63 683,302.89
NUCOR CORP 13,218 57.40 758,713.20
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,046 97.94 396,265.24
PPG INDUSTRIES INC 10,300 115.53 1,189,959.00
SEALED AIR CORP 8,102 45.70 370,261.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,663 451.30 1,653,111.90
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 31.59 321,933.69
VULCAN MATERIALS CO 5,483 121.75 667,555.25
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 71.78 105,875.50
WESTROCK CO 11,330 36.61 414,791.30
3M COMPANY 25,316 190.72 4,828,267.52
ACUITY BRANDS INC 1,884 145.41 273,952.44
AERCAP HOLDINGS NV 4,629 48.67 225,293.43
ALLEGION PLC 3,946 96.56 381,025.76
AMETEK INC 9,623 85.91 826,711.93
ARCONIC INC 19,024 20.64 392,655.36
BOEING CO 23,455 382.80 8,978,574.00
CATERPILLAR INC 25,747 136.13 3,504,939.11
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CUMMINS INC 6,946 162.14 1,126,224.44
DEERE & CO 13,344 161.81 2,159,192.64
DOVER CORP 6,894 96.22 663,340.68
EATON CORP PLC 18,843 83.80 1,579,043.40
EMERSON ELECTRIC CO 26,867 71.28 1,915,079.76
FASTENAL COMPANY 11,953 70.96 848,184.88
FLOWSERVE CORPORATION 4,849 48.50 235,176.50
FLUOR CORP 5,677 39.87 226,341.99
FORTIVE CORP 13,068 87.79 1,147,239.72
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 6,450 52.05 335,722.50
GENERAL DYNAMICS CORP 10,944 176.88 1,935,774.72
GENERAL ELECTRIC CO 379,099 9.12 3,457,382.88
HARRIS CORP 4,981 164.75 820,619.75
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 45.10 351,193.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,446 170.42 5,529,447.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,832 223.32 409,122.24
IDEX CORP 3,078 153.32 471,918.96
ILLINOIS TOOL WORKS 13,015 151.21 1,967,998.15
INGERSOLL-RAND PLC 10,304 111.85 1,152,502.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 4,922 78.37 385,737.14
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9,400 63.75 599,250.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 9,100 36.68 333,788.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 39,553 36.65 1,449,617.45
L3 TECHNOLOGIES INC 3,361 213.51 717,607.11
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,542 268.95 414,720.90
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11,119 328.87 3,656,705.53
MASCO CORP 13,282 37.50 498,075.00
MIDDLEBY CORP 2,315 131.93 305,417.95
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,244 279.19 2,022,452.36
OWENS CORNING 4,859 50.25 244,164.75
PACCAR INC 15,714 70.16 1,102,494.24
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 5,941 182.02 1,081,380.82
PENTAIR PLC-REGISTERED 7,006 37.51 262,795.06
RAYTHEON COMPANY 12,344 177.37 2,189,455.28
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,199 176.22 916,167.78
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,497 347.15 1,561,133.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,106 50.38 358,000.28
SMITH(A.O.) CORP 5,944 55.34 328,940.96
SNAP-ON INC 2,448 168.16 411,655.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 87.12 447,535.44
STANLEY BLACK & DECKER INC 6,882 143.49 987,498.18
TEXTRON INC 10,639 53.34 567,484.26
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TRANSDIGM GROUP INC 2,020 476.81 963,156.20
UNITED RENTALS INC 3,677 137.53 505,697.81
UNITED TECHNOLOGIES CORP 35,740 139.73 4,993,950.20
WABCO HOLDINGS INC 2,109 133.22 280,960.98
WABTEC CORP 5,533 71.46 395,388.18
WW GRAINGER INC 1,980 295.00 584,100.00
XYLEM INC 7,965 82.18 654,563.70
CINTAS CORP 4,216 214.80 905,596.80
COPART INC 8,553 65.76 562,445.28
COSTAR GROUP INC 1,507 486.10 732,552.70
EQUIFAX INC 5,242 124.52 652,733.84
IHS MARKIT LTD 17,968 56.30 1,011,598.40
MANPOWERGROUP 3,240 94.56 306,374.40
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,136 25.34 383,546.24
REPUBLIC SERVICES INC 9,721 79.47 772,527.87
ROBERT HALF INTL INC 4,666 62.10 289,758.60
ROLLINS INC 6,451 39.11 252,298.61
TRANSUNION 7,559 68.51 517,867.09
VERISK ANALYTICS INC 7,079 138.79 982,494.41
WASTE CONNECTIONS INC 10,953 91.10 997,818.30
WASTE MANAGEMENT INC 18,801 105.52 1,983,881.52
AMERCO 390 372.93 145,442.70
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 33.41 189,635.16
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,063 88.58 537,060.54
CSX CORPORATION 35,380 78.54 2,778,745.20
DELTA AIR LINES INC 7,251 56.71 411,204.21
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,504 78.73 590,789.92
FEDEX CORP 10,884 188.87 2,055,661.08
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 3,523 96.85 341,202.55
KANSAS CITY SOUTHERN 4,649 123.31 573,268.19
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 5,115 34.72 177,592.80
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,102 202.81 2,454,406.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,639 152.25 401,787.75
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 53.35 336,958.60
UNION PACIFIC CORP 32,334 175.49 5,674,293.66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,880 86.86 250,156.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 30,088 105.13 3,163,151.44
XPO LOGISTICS INC 4,945 66.52 328,941.40
APTIV PLC 11,455 85.45 978,829.75
AUTOLIV INC 4,001 79.71 318,919.71
BORGWARNER INC 8,566 41.57 356,088.62
FORD MOTOR COMPANY 161,371 9.40 1,516,887.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MOTORS CO 55,540 39.11 2,172,169.40
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,333 19.57 202,216.81
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 36.49 268,092.03
LEAR CORP 2,531 146.67 371,221.77
TESLA INC 5,786 247.63 1,432,787.18
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 44.52 277,315.08
D.R.HORTON INC 15,658 44.45 695,998.10
GARMIN LTD 4,936 85.71 423,064.56
HANESBRANDS INC 13,181 18.74 247,011.94
HASBRO INC 5,156 101.48 523,230.88
LEGGETT & PLATT INC 5,036 41.69 209,950.84
LENNAR CORP-CL A 13,866 51.56 714,930.96
LULULEMON ATHLETICA INC 4,279 177.29 758,623.91
MATTEL INC 14,058 12.28 172,632.24
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 130.71 374,222.73
NEWELL BRANDS INC 18,477 13.63 251,841.51
NIKE INC -CL B 55,349 87.56 4,846,358.44
NVR INC 143 3,145.78 449,846.54
POLARIS INDUSTRIES INC 2,467 94.79 233,846.93
PULTE GROUP INC 13,052 31.67 413,356.84
PVH CORP 3,303 130.03 429,489.09
RALPH LAUREN CORPORATION 2,077 129.73 269,449.21
TAPESTRY INC 11,987 30.80 369,199.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 22.47 194,005.98
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 20.10 166,649.10
VF CORP 14,995 94.01 1,409,679.95
WHIRLPOOL CORP 2,604 135.04 351,644.16
ARAMARK 10,783 30.80 332,116.40
CARNIVAL CORP 17,764 53.83 956,236.12
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,101 678.07 746,555.07
DARDEN RESTAURANTS INC 5,372 119.15 640,073.80
DOMINO'S PIZZA INC 1,661 276.45 459,183.45
H&R BLOCK INC 7,820 26.04 203,632.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 11,688 87.63 1,024,219.44
LAS VEGAS SANDS CORP 17,618 67.14 1,182,872.52
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 12,696 135.68 1,722,593.28
MCDONALD'S CORPORATION 33,687 197.93 6,667,667.91
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 9,499 26.20 248,873.80
MGM MIRAGE 22,498 27.75 624,319.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 9,135 56.80 518,868.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,767 120.76 937,942.92
STARBUCKS CORP 54,394 77.11 4,194,321.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VAIL RESORTS INC 1,680 216.81 364,240.80
WYNN RESORTS LTD 4,252 147.00 625,044.00
YUM! BRANDS INC 13,431 103.45 1,389,436.95
ACTIVISION BLIZZARD INC 31,851 47.41 1,510,055.91
ALPHABET INC-CL A 12,998 1,267.34 16,472,885.32
ALPHABET INC-CL C 13,680 1,263.45 17,283,996.00
ALTICE USA INC-A 16,558 23.29 385,635.82
CBS CORP-CL B 14,639 50.66 741,611.74
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 6,967 366.76 2,555,216.92
COMCAST CORP-CLASS A 198,218 42.93 8,509,498.74
DISCOVERY INC-A 7,075 30.37 214,867.75
DISCOVERY INC-C 12,731 28.56 363,597.36
DISH NETWORK CORP. 9,780 33.86 331,150.80
ELECTRONIC ARTS INC 12,994 92.98 1,208,182.12
FACEBOOK INC-A 104,451 193.26 20,186,200.26
FOX CORPORATION-CLASS A 15,479 38.15 590,523.85
FOX CORPORATION-CLASS B 6,260 37.64 235,626.40
IAC/INTERACTIVECORP 3,231 229.85 742,645.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15,544 22.28 346,320.32
LIBERTY BROADBAND-C 4,072 97.35 396,409.20
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 26.65 224,712.80
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 23,590 25.79 608,386.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 8,568 37.29 319,500.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 39.13 299,266.24
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 39.09 161,871.69
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 6,065 65.82 399,198.30
NETFLIX INC 19,073 368.33 7,025,158.09
NEWS CORP-CLASS A 16,662 12.35 205,775.70
OMNICOM GROUP 9,445 79.50 750,877.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC 68,252 5.73 391,083.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 4,808 92.90 446,663.20
THE WALT DISNEY CO. 78,170 137.24 10,728,050.80
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 52.86 214,135.86
TWITTER INC 29,540 38.48 1,136,699.20
VIACOM INC-CLASS B 14,668 29.20 428,305.60
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 34.11 181,465.20
ADVANCE AUTO PARTS 3,304 170.64 563,794.56
AMAZON.COM INC 18,070 1,902.25 34,373,657.50
AUTOZONE INC 1,086 1,042.35 1,131,992.10
BEST BUY COMPANY INC 10,543 73.79 777,967.97
BOOKING HOLDINGS INC 2,014 1,866.26 3,758,647.64
BURLINGTON STORES INC 3,144 175.77 552,620.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARMAX INC 7,453 76.33 568,887.49
DOLLAR GENERAL CORP 11,733 126.38 1,482,816.54
DOLLAR TREE INC 10,263 110.76 1,136,729.88
EBAY INC 40,316 38.11 1,536,442.76
EXPEDIA GROUP INC 5,168 125.22 647,136.96
GAP INC/THE 9,218 26.03 239,944.54
GENUINE PARTS CO 6,098 103.57 631,569.86
GRUBHUB INC 4,403 69.78 307,241.34
HOME DEPOT INC 48,899 206.50 10,097,643.50
KOHLS CORP 6,991 71.62 500,695.42
L BRANDS INC 10,675 25.90 276,482.50
LKQ CORPORATION 13,945 29.66 413,608.70
LOWE'S COMPANIES INC 35,353 113.60 4,016,100.80
MACY'S INC 13,521 24.13 326,261.73
MERCADOLIBRE INC 1,842 487.57 898,103.94
NORDSTROM INC 4,756 41.05 195,233.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,483 380.00 1,323,540.00
QURATE RETAIL INC 18,982 17.14 325,351.48
ROSS STORES INC 16,129 98.02 1,580,964.58
TARGET CORP 21,448 81.74 1,753,159.52
TIFFANY & CO 4,643 104.82 486,679.26
TJX COMPANIES INC 54,698 55.08 3,012,765.84
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,278 105.06 554,506.68
ULTA BEAUTY INC 2,389 353.70 844,989.30
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 153.75 443,876.25
COSTCO WHOLESALE CORP 18,852 245.60 4,630,051.20
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 7.85 105,975.00
KROGER CO 36,791 25.77 948,104.07
SYSCO CORP 21,225 69.37 1,472,378.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,877 52.68 1,837,320.36
WALMART INC 63,691 103.52 6,593,292.32
ALTRIA GROUP INC 81,472 51.41 4,188,475.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 24,953 41.72 1,041,039.16
BROWN-FORMAN CORPORATION 11,326 52.67 596,540.42
BUNGE LIMITED 5,968 48.60 290,044.80
CAMPBELL SOUP CO 7,879 38.18 300,820.22
COCA-COLA CO/THE 176,926 47.84 8,464,139.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 9,352 52.43 490,325.36
CONAGRA BRANDS INC 20,188 30.95 624,818.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,429 212.16 1,576,136.64
GENERAL MILLS INC 25,006 50.22 1,255,801.32
HORMEL FOODS CORPORATION 12,443 39.66 493,489.38
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INGREDION INC 3,320 90.52 300,526.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 4,914 121.22 595,675.08
KELLOGG CO 11,216 57.94 649,855.04
KRAFT HEINZ COMPANY 27,010 32.52 878,365.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,090 69.20 421,428.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,040 150.97 760,888.80
MOLSON COORS BREWING COMPANY 7,864 62.80 493,859.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 63,749 50.01 3,188,087.49
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19,060 57.90 1,103,574.00
PEPSICO INC 61,370 126.13 7,740,598.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 67,209 83.59 5,618,000.31
THE HERSHEY COMPANY 6,652 122.44 814,470.88
TYSON FOODS INC-CL A 12,620 73.62 929,084.40
CHURCH & DWIGHT CO INC 9,995 73.40 733,633.00
CLOROX COMPANY 5,583 155.09 865,867.47
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 36,318 68.69 2,494,683.42
COTY INC-CL A 22,574 11.10 250,571.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 9,584 170.39 1,633,017.76
KIMBERLY-CLARK CORP 14,659 124.01 1,817,862.59
PROCTER & GAMBLE CO 107,856 103.28 11,139,367.68
ABBOTT LABORATORIES 76,359 78.11 5,964,401.49
ABIOMED INC 1,839 268.13 493,091.07
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,164 296.74 938,885.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,058 73.72 520,315.76
ANTHEM INC 11,286 255.91 2,888,200.26
BAXTER INTERNATIONAL INC 22,361 76.25 1,705,026.25
BECTON DICKINSON & CO 11,788 237.43 2,798,824.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP 60,163 36.93 2,221,819.59
CARDINAL HEALTH INC 12,873 46.85 603,100.05
CENTENE CORP 18,086 50.23 908,459.78
CERNER CORP 12,409 64.60 801,621.40
CIGNA CORPORATION 16,487 156.81 2,585,326.47
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,055 281.50 578,482.50
CVS HEALTH CORPORATION 56,224 53.23 2,992,803.52
DANAHER CORP 27,746 130.39 3,617,800.94
DAVITA INC 5,801 53.89 312,615.89
DENTSPLY SIRONA INC 9,944 50.18 498,989.92
DEXCOM INC 3,778 118.12 446,257.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,953 177.22 1,586,650.66
HCA HEALTHCARE INC 11,901 124.56 1,482,388.56
HENRY SCHEIN INC 6,050 63.82 386,111.00
HOLOGIC INC 12,110 45.20 547,372.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUMANA INC. 5,930 251.86 1,493,529.80
IDEXX LABORATORIES INC 3,602 227.67 820,067.34
INTUITIVE SURGICAL INC 4,965 517.78 2,570,777.70
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,405 154.72 681,541.60
MCKESSON CORP 8,396 115.21 967,303.16
MEDTRONIC PLC 58,391 86.86 5,071,842.26
QUEST DIAGNOSTICS 5,910 94.24 556,958.40
RESMED INC 5,931 102.25 606,444.75
STRYKER CORP 14,641 187.17 2,740,355.97
TELEFLEX INC 1,951 281.31 548,835.81
UNITEDHEALTH GROUP INC 41,826 230.79 9,653,022.54
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,760 131.70 495,192.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,120 133.70 550,844.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,787 137.11 793,455.57
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,377 258.77 615,096.29
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 8,965 124.72 1,118,114.80
ABBVIE INC 65,300 79.34 5,180,902.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,657 76.72 1,124,485.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,529 135.68 1,292,894.72
ALKERMES PLC 6,413 30.31 194,378.03
ALLERGAN PLC 14,642 141.49 2,071,696.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,908 87.88 343,435.04
AMGEN INC 28,043 180.48 5,061,200.64
BEIGENE LTD-ADR 1,790 120.82 216,267.80
BIOGEN INC 9,022 229.89 2,074,067.58
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,516 85.31 641,189.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 70,962 45.64 3,238,705.68
CELGENE CORP 30,503 93.92 2,864,841.76
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,022 32.39 389,392.58
ELI LILLY & CO 39,173 118.23 4,631,423.79
GILEAD SCIENCES INC 56,422 64.14 3,618,907.08
ILLUMINA INC 6,286 319.20 2,006,491.20
INCYTE CORP 7,576 73.94 560,169.44
IQVIA HOLDINGS INC 6,827 137.36 937,756.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 128.53 334,692.12
JOHNSON & JOHNSON 116,247 139.65 16,233,893.55
MERCK & CO. INC. 113,055 76.34 8,630,618.70
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,112 731.01 812,883.12
MYLAN NV 22,501 26.68 600,326.68
NEKTAR THERAPEUTICS 7,034 31.78 223,540.52
PERRIGO CO PLC 5,561 50.13 278,772.93
PFIZER INC 251,314 39.61 9,954,547.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,392 349.99 1,187,166.08
SEATTLE GENETICS INC 4,290 71.09 304,976.10
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 43,466 15.14 658,075.24
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,582 269.55 4,739,228.10
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,809 102.04 184,590.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,111 174.61 1,940,091.71
WATERS CORP 3,459 213.38 738,081.42
ZOETIS INC 20,804 101.83 2,118,471.32
BANK OF AMERICA CORP 403,970 30.08 12,151,417.60
BB & T CORPORATION 34,052 50.21 1,709,750.92
CIT GROUP INC 4,770 52.49 250,377.30
CITIGROUP INC 106,175 68.73 7,297,407.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,142 35.72 719,472.24
COMERICA INC 7,145 77.28 552,165.60
EAST WEST BANCORP INC 6,233 50.57 315,202.81
FIFTH THIRD BANCORP 33,814 28.26 955,583.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA 6,722 106.12 713,338.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 45,827 13.68 626,913.36
JPMORGAN CHASE & CO 144,145 113.61 16,376,313.45
KEYCORP 45,615 17.14 781,841.10
M & T BANK CORP 5,767 167.78 967,587.26
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 14,035 17.12 240,279.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,108 134.24 2,699,297.92
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 47,311 15.47 731,901.17
SIGNATURE BANK 2,508 131.44 329,651.52
SUNTRUST BANKS INC 19,640 64.27 1,262,262.80
SVB FINANCIAL GROUP 2,333 247.36 577,090.88
US BANCORP 67,348 51.84 3,491,320.32
WELLS FARGO & COMPANY 194,421 47.51 9,236,941.71
ZIONS BANCORPORATION 8,874 48.36 429,146.64
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,252 112.09 252,426.68
ALLY FINANCIAL INC 17,783 29.78 529,577.74
AMERICAN EXPRESS COMPANY 31,731 115.88 3,676,988.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,450 145.06 935,637.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,742 22.15 260,085.30
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 43,253 48.55 2,099,933.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 56,287 211.95 11,930,029.65
BLACKROCK INC 5,227 474.45 2,479,950.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,562 88.05 1,810,484.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,923 101.74 500,866.02
CME GROUP INC. 15,517 178.01 2,762,181.17
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,482 77.53 1,122,789.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,967 50.19 550,433.73
EATON VANCE CORP 5,530 41.61 230,103.30
FRANKLIN RESOURCES INC 13,469 35.44 477,341.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC 14,555 201.40 2,931,377.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,685 80.82 1,995,041.70
INVESCO LIMITED 18,328 21.94 402,116.32
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 20.25 260,921.25
KKR & CO INC -A 22,146 24.11 533,940.06
MOODY'S CORP 7,497 193.23 1,448,645.31
MORGAN STANLEY 56,688 47.29 2,680,775.52
MSCI INC-A 3,805 223.28 849,580.40
NASDAQ INC 5,459 89.44 488,252.96
NORTHERN TRUST CORP 9,144 97.57 892,180.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,490 90.21 495,252.90
S&P GLOBAL INC 11,000 219.20 2,411,200.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 52,994 45.31 2,401,158.14
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,862 53.29 312,385.98
STATE STREET CORP 16,881 67.09 1,132,546.29
SYNCHRONY FINANCIAL 27,831 33.50 932,338.50
T ROWE PRICE GROUP INC 10,303 107.66 1,109,220.98
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 11,790 52.13 614,612.70
VOYA FINANCIAL INC 7,528 54.18 407,867.04
AFLAC INC 32,950 49.18 1,620,481.00
ALLEGHANY CORPORATION 635 647.99 411,473.65
ALLSTATE CORP 14,975 96.47 1,444,638.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 101.18 358,076.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 38,171 45.19 1,724,947.49
AON PLC 10,438 179.61 1,874,769.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 17,823 32.85 585,485.55
ARTHUR J GALLAGHER & CO 7,587 82.79 628,127.73
ASSURANT INC 2,198 92.31 202,897.38
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,083 43.92 267,165.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,258 40.29 171,554.82
CHUBB LTD 20,144 141.71 2,854,606.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,311 93.57 590,520.27
EVEREST RE GROUP LTD 1,650 228.50 377,025.00
FNF GROUP 10,851 39.71 430,893.21
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,215 50.97 775,508.55
LINCOLN NATIONAL CORP 9,193 65.13 598,740.09
LOEWS CORPORATION 10,639 49.68 528,545.52
MARKEL CORP 577 1,029.44 593,986.88
MARSH & MCLENNAN COS 21,899 93.91 2,056,535.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC 36,314 44.71 1,623,598.94
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,900 55.78 663,782.00
PROGRESSIVE CORP 25,645 75.60 1,938,762.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,334 102.74 1,883,635.16
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 148.21 447,890.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,504 151.46 227,795.84
TORCHMARK CORPORATION 4,615 86.55 399,428.25
TRAVELERS COS INC(THE) 11,489 139.19 1,599,153.91
UNUM GROUP 9,769 36.46 356,177.74
W.R.BERKLEY CORPORATION 5,809 60.62 352,141.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,460 180.17 983,728.20
CBRE GROUP INC-A 13,193 51.29 676,668.97
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 18,132 122.66 2,224,071.12
EQUINIX INC 3,520 453.89 1,597,692.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 6.99 365,577.00
JONES LANG LASALLE INC 2,007 153.73 308,536.11
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,786 199.53 954,950.58
ACCENTURE PLC-CL A 27,971 179.95 5,033,381.45
ADOBE INC 21,222 277.66 5,892,500.52
AKAMAI TECHNOLOGIES 7,394 78.61 581,242.34
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 153.98 342,143.56
ANSYS INC 3,662 191.93 702,847.66
AUTODESK INC 9,505 175.32 1,666,416.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING 19,060 163.86 3,123,171.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 4,900 117.06 573,594.00
CADENCE DESIGN SYS INC 11,714 67.49 790,577.86
CDK GLOBAL INC 5,003 61.20 306,183.60
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,542 119.15 660,329.30
CITRIX SYSTEMS INC 5,651 99.52 562,387.52
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 25,483 72.93 1,858,475.19
DXC TECHNOLOGY CO 11,834 64.34 761,399.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,238 111.55 1,588,248.90
FIRST DATA CORP-CLASS A 25,471 25.60 652,057.60
FISERV INC 17,328 86.30 1,495,406.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,824 257.22 983,609.28
FORTINET INC 5,937 92.90 551,547.30
GARTNER INC 4,011 158.04 633,898.44
GLOBAL PAYMENTS INC 6,630 143.43 950,940.90
GODADDY INC - CLASS A 8,240 80.70 664,968.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 39,511 138.63 5,477,409.93
INTUIT INC 10,638 263.84 2,806,729.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,212 147.30 473,127.60
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LEIDOS HOLDINGS INC 6,074 66.39 403,252.86
MASTERCARD INC-CL A 39,948 245.61 9,811,628.28
MICROSOFT CORP 317,048 129.15 40,946,749.20
ORACLE CORPORATION 115,301 55.01 6,342,708.01
PALO ALTO NETWORKS INC 3,917 245.46 961,466.82
PAYCHEX INC 14,050 83.23 1,169,381.50
PAYPAL HOLDINGS INC 49,082 110.22 5,409,818.04
PTC INC 5,462 90.83 496,113.46
RED HAT INC 7,685 182.30 1,400,975.50
SABRE CORP 9,850 22.69 223,496.50
SALESFORCE.COM,INC. 33,542 163.09 5,470,364.78
SERVICENOW INC 7,838 260.69 2,043,288.22
SPLUNK INC 6,247 135.76 848,092.72
SQUARE INC-A 13,915 72.65 1,010,924.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,042 65.67 593,788.14
SYMANTEC CORPORATION 27,227 24.13 656,987.51
SYNOPSYS INC 6,139 119.70 734,838.30
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 3,137 118.95 373,146.15
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,179 99.69 715,674.51
VERISIGN INC 4,603 189.18 870,795.54
VISA INC 76,412 161.02 12,303,860.24
VMWARE INC 3,612 200.16 722,977.92
WESTERN UNION COMPANY 19,054 19.18 365,455.72
WIX.COM LTD 1,874 129.95 243,526.30
WORKDAY INC-CLASS A 6,686 198.82 1,329,310.52
WORLDPAY INC-CL A 13,124 112.35 1,474,481.40
AMPHENOL CORPORATION -CL A 13,101 100.63 1,318,353.63
APPLE INC 206,313 205.28 42,351,932.64
ARISTA NETWORKS INC 2,260 318.11 718,928.60
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 83.76 345,928.80
CDW CORP/DE 6,306 105.25 663,706.50
CISCO SYSTEMS INC 195,468 56.33 11,010,712.44
COGNEX CORP 7,187 54.73 393,344.51
COMMSCOPE HOLDING CO INC 8,803 25.48 224,300.44
CORNING INC 34,504 33.56 1,157,954.24
DELL TECHNOLOGIES INC-C 6,212 67.00 416,204.00
F5 NETWORKS INC 2,620 162.47 425,671.40
FLEX LTD 23,204 10.78 250,139.12
FLIR SYSTEMS INC 5,286 52.03 275,030.58
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 62,873 16.01 1,006,596.73
HP INC 69,703 19.60 1,366,178.80
IPG PHOTONICS CORP 1,776 173.69 308,473.44
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JUNIPER NETWORKS INC 15,026 28.11 422,380.86
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 7,598 87.74 666,648.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,507 145.54 1,092,568.78
NETAPP INC 11,136 73.51 818,607.36
SEAGATE TECHNOLOGY 11,332 46.07 522,065.24
TE CONNECTIVITY LTD 14,855 95.51 1,418,801.05
TRIMBLE INC 10,356 40.30 417,346.80
WESTERN DIGITAL CORP 12,583 52.95 666,269.85
XEROX CORP 9,697 32.21 312,340.37
AT&T INC 316,421 30.34 9,600,213.14
CENTURYLINK INC 40,608 11.43 464,149.44
SPRINT CORP 36,740 5.61 206,111.40
T-MOBILE US INC 15,128 72.71 1,099,956.88
VERIZON COMMUNICATIONS INC 180,419 55.85 10,076,401.15
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,241 30.60 282,774.60
AES CORPORATION 27,194 17.59 478,342.46
ALLIANT ENERGY CORP 11,027 46.87 516,835.49
AMEREN CORPORATION 10,336 72.26 746,879.36
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,663 84.83 1,837,672.29
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,199 106.53 873,439.47
ATMOS ENERGY CORP 4,697 100.98 474,303.06
CENTERPOINT ENERGY INC 22,526 30.51 687,268.26
CMS ENERGY CORPORATION 13,137 54.76 719,382.12
CONSOLIDATED EDISON INC 13,131 84.52 1,109,832.12
DOMINION EVERGY INC 32,632 76.55 2,497,979.60
DTE ENERGY COMPANY 8,162 124.17 1,013,475.54
DUKE ENERGY CORP 30,963 90.45 2,800,603.35
EDISON INTERNATIONAL 13,539 63.58 860,809.62
ENTERGY CORP 8,240 95.21 784,530.40
EVERGY INC 11,852 57.19 677,815.88
EVERSOURCE ENERGY 13,730 70.84 972,633.20
EXELON CORP 42,258 50.39 2,129,380.62
FIRSTENERGY CORP 21,413 41.15 881,144.95
NEXTERA ENERGY INC 20,521 190.48 3,908,840.08
NISOURCE INC 15,794 27.84 439,704.96
NRG ENERGY INC 13,738 40.89 561,746.82
OGE ENERGY CORP 9,056 42.28 382,887.68
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,120 95.14 487,116.80
PPL CORPORATION 32,318 30.80 995,394.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 21,330 59.00 1,258,470.00
SEMPRA ENERGY 11,513 127.34 1,466,065.42
SOUTHERN CO 44,322 52.44 2,324,245.68
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UGI CORPORATION 7,497 53.74 402,888.78
VISTRA ENERGY CORP 13,852 26.80 371,233.60
WEC ENERGY GROUP INC 13,718 77.80 1,067,260.40
XCEL ENERGY INC 22,653 55.99 1,268,341.47
ADVANCED MICRO DEVICES 39,452 27.66 1,091,242.32
ANALOG DEVICES INC 15,993 115.02 1,839,514.86
APPLIED MATERIALS INC 41,888 44.45 1,861,921.60
BROADCOM INC 18,128 311.82 5,652,672.96
INTEL CORP 198,426 57.61 11,431,321.86
KLA-TENCOR CORPORATION 7,579 125.41 950,482.39
LAM RESEARCH CORP 7,045 205.08 1,444,788.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 26,877 25.40 682,675.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 11,622 59.67 693,484.74
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,117 97.48 986,205.16
MICRON TECHNOLOGY INC 49,314 42.75 2,108,173.50
NVIDIA CORP 25,195 186.91 4,709,197.45
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,971 97.68 1,462,367.28
ON SEMICONDUCTOR CORP 17,435 22.41 390,718.35
QORVO INC 4,855 77.30 375,291.50
QUALCOMM INC 53,148 85.07 4,521,300.36
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,938 88.53 702,751.14
TEXAS INSTRUMENTS INC 42,115 117.17 4,934,614.55
XILINX INC 11,291 115.86 1,308,175.26
13,179,414 1,092,401,893.86
米ドル 小計
(122,185,151,828)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 17,074 8.82 150,592.68
CAMECO CORP 16,384 15.12 247,726.08
CANADIAN NATURAL RESOURCES 51,907 40.71 2,113,133.97
CENOVUS ENERGY INC 41,433 13.73 568,875.09
ENBRIDGE INC 87,692 51.05 4,476,676.60
ENCANA CORP 66,377 9.93 659,123.61
HUSKY ENERGY INC 14,553 14.42 209,854.26
IMPERIAL OIL LTD 12,999 39.94 519,180.06
INTER PIPELINE LTD 18,081 22.25 402,302.25
KEYERA CORP 8,467 31.30 265,017.10
PEMBINA PIPELINE CORP 21,701 49.54 1,075,067.54
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 20.31 183,561.78
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 8,534 10.55 90,033.70
SUNCOR ENERGY INC 69,996 44.71 3,129,521.16
TOURMALINE OIL CORP 12,887 21.48 276,812.76
TRANSCANADA CORP 39,882 64.18 2,559,626.76
VERMILION ENERGY INC 5,586 35.76 199,755.36
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AGNICO EAGLE MINES LIMITED 9,697 54.80 531,395.60
BARRICK GOLD CORP 74,120 17.33 1,284,499.60
CCL INDUSTRIES INC-CL B 7,680 56.48 433,766.40
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 14.65 463,994.80
FRANCO-NEVADA CORPORATION 8,072 93.45 754,328.40
KINROSS GOLD CORP 57,099 4.30 245,525.70
LUNDIN MINING CORP 28,209 7.25 204,515.25
METHANEX CORPORATION 2,452 73.02 179,045.04
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION 13,955 42.74 596,436.70
NUTRIEN LTD 26,986 71.64 1,933,277.04
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 20,669 31.04 641,565.76
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 45,107 2.15 96,980.05
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 66.58 191,284.34
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,578 28.84 564,629.52
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 2.48 188,112.96
CAE INC 10,030 31.36 314,540.80
FINNING INTERNATIONAL INC 6,115 24.03 146,943.45
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,250 33.09 272,992.50
WSP GLOBAL INC 4,524 72.80 329,347.20
THOMSON REUTERS CORP 8,224 82.00 674,368.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,885 126.78 4,042,380.30
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 6,426 300.38 1,930,241.88
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,641 73.41 1,074,795.81
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 50.90 461,459.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 10,929 88.62 968,527.98
STARS GROUP INC/THE 6,424 25.19 161,820.56
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 19,379 26.81 519,550.99
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,417 149.07 360,302.19
DOLLARAMA INC 12,110 41.58 503,533.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 19,017 78.81 1,498,729.77
EMPIRE CO LTD A 7,235 29.94 216,615.90
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 65.36 558,109.04
METRO INC 11,418 49.03 559,824.54
WESTON (GEORGE) LTD 3,112 100.32 312,195.84
SAPUTO INC 9,854 45.80 451,313.20
AURORA CANNABIS INC 28,563 12.22 349,039.86
BAUSCH HEALTH COS INC 14,796 32.03 473,915.88
CANOPY GROWTH CORP 8,388 65.06 545,723.28
CRONOS GROUP INC 8,026 22.34 179,300.84
BANK OF MONTREAL 27,525 105.34 2,899,483.50
BANK OF NOVA SCOTIA 53,488 72.90 3,899,275.20
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 18,662 111.65 2,083,612.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF CANADA 14,715 63.50 934,402.50
ROYAL BANK OF CANADA 62,800 105.38 6,617,864.00
TORONTO-DOMINION BANK 78,715 75.06 5,908,347.90
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 38,058 64.72 2,463,113.76
CI FINANCIAL CORP 11,041 19.22 212,208.02
IGM FINANCIAL INC 3,023 36.87 111,458.01
ONEX CORPORATION 4,217 78.28 330,106.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,153 626.68 722,562.04
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 33.79 479,818.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 52.62 255,259.62
INTACT FINANCIAL CORPORATION 6,264 108.33 678,579.12
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,843 24.45 2,074,411.35
POWER CORP OF CANADA 14,595 30.48 444,855.60
POWER FINANCIAL CORP 11,076 31.75 351,663.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 25,824 55.26 1,427,034.24
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 21.30 139,429.80
BLACKBERRY LIMITED 25,993 12.20 317,114.60
CGI INC-CL A 11,470 96.00 1,101,120.00
CONSTELLATION SOFTWARE 848 1,176.62 997,773.76
OPEN TEXT CORPORATION 11,689 51.73 604,671.97
SHOPIFY INC-CLASS A 3,824 295.37 1,129,494.88
BCE INC 6,928 60.05 416,026.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,795 66.77 1,121,402.15
TELUS CORPORATION 7,611 49.39 375,907.29
ALTAGAS LTD 9,753 17.73 172,920.69
ATCO LTD-CLASS I 3,030 46.08 139,622.40
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 36.85 270,626.40
EMERA INC 2,409 50.61 121,919.49
FORTIS INC 17,933 49.58 889,118.14
HYDRO ONE LTD 15,052 21.55 324,370.60
1,818,255 82,357,364.42
カナダドル 小計
(6,831,543,378)
ユーロ ENAGAS 10,471 25.33 265,230.43
ENI SPA 111,408 15.50 1,727,492.44
GALP ENERGIA SGPS S.A 21,793 15.02 327,330.86
NESTE OYJ 16,896 32.22 544,389.12
OMV AG 6,314 49.20 310,648.80
REPSOL SA 59,389 14.89 884,302.21
SNAM SPA 103,665 4.50 466,803.49
TENARIS S.A. 18,477 12.92 238,815.22
TOTAL SA 105,643 49.90 5,272,113.91
VOPAK 3,130 40.78 127,641.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR LIQUIDE SA 18,664 119.00 2,221,016.00
AKZO NOBEL 9,650 77.00 743,050.00
ARCELORMITTAL 27,576 19.79 545,894.49
ARKEMA 3,250 92.62 301,015.00
BASF SE 40,465 72.76 2,944,233.40
COVESTRO AG 8,053 50.50 406,676.50
CRH PLC 35,595 29.57 1,052,544.15
EVONIK INDUSTRIES AG 6,449 26.52 171,027.48
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 38.78 130,688.60
HEIDELBERGCEMENT AG 6,574 71.82 472,144.68
IMERYS SA 1,384 47.76 66,099.84
KONINKLIJKE DSM NV 8,310 101.50 843,465.00
LANXESS 3,160 52.40 165,584.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,196 26.45 269,684.20
SOLVAY SA 3,263 107.70 351,425.10
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 11.85 292,801.65
SYMRISE AG 5,581 83.60 466,571.60
THYSSENKRUPP AG 19,367 13.05 252,739.35
UMICORE 8,730 34.36 299,962.80
UPM-KYMMENE OYJ 21,957 26.16 574,395.12
VOESTALPINE AG 5,079 29.30 148,814.70
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 11,705 40.49 473,935.45
AIRBUS SE 25,353 121.90 3,090,530.70
ALSTOM RGPT 6,452 39.75 256,467.00
ANDRITZ AG 2,248 42.80 96,214.40
BOUYGUES SA 11,049 34.70 383,400.30
BRENNTAG AG 6,629 47.38 314,082.02
CNH INDUSTRIAL NV 43,160 9.63 415,976.08
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 21,266 35.72 759,727.85
DASSAULT AVIATION SA 89 1,337.00 118,993.00
EIFFAGE SA 3,580 91.46 327,426.80
FERROVIAL SA 21,420 21.70 464,814.00
GEA GROUP AG 8,178 25.50 208,539.00
HOCHTIEF AG 825 132.20 109,065.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,347 45.82 336,639.54
KION GROUP AG 3,179 59.86 190,294.94
KONE OYJ-B 15,370 49.85 766,194.50
LEGRAND SA 12,541 64.10 803,878.10
LEONARDO SPA 18,310 10.51 192,529.65
METSO OYJ 3,963 34.46 136,564.98
MTU AERO ENGINES AG 2,421 205.60 497,757.60
OSRAM LICHT AG 4,588 30.50 139,934.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRYSMIAN SPA 9,379 16.60 155,691.40
REXEL SA 12,854 11.18 143,707.72
SAFRAN SA 14,623 125.15 1,830,068.45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,527 76.46 1,798,874.42
SIEMENS AG-REG 33,130 105.64 3,499,853.20
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 15.74 180,726.68
THALES SA 4,530 110.75 501,697.50
VINCI S.A. 22,212 88.70 1,970,204.40
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 14.71 278,157.64
BIC 1,337 76.50 102,280.50
BUREAU VERITAS SA 12,626 21.98 277,519.48
EDENRED 9,497 41.89 397,829.33
RANDSTAD NV 4,694 51.30 240,802.20
TELEPERFORMANCE 2,489 170.60 424,623.40
WOLTERS KLUWER-CVA 12,856 61.88 795,529.28
AENA SME SA 2,881 160.80 463,264.80
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 181.20 243,895.20
ATLANTIA SPA 22,160 23.62 523,419.20
BOLLORE 39,433 4.16 164,277.87
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 22.06 204,275.60
DEUTSCHE POST AG-REG 43,007 31.02 1,334,292.17
FRAPORT AG 1,856 73.16 135,784.96
GETLINK 16,953 14.23 241,241.19
RYANAIR HOLDINGS PLC 1,614 12.07 19,480.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,395 75.78 1,090,853.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 65.75 164,901.00
CONTINENTAL AG 4,655 149.02 693,688.10
DAIMLER AG 39,426 57.70 2,274,880.20
FAURECIA 3,127 46.12 144,217.24
FERRARI NV 5,649 121.70 687,483.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 45,785 13.73 628,719.62
MICHELIN (CGDE)-B 7,374 115.35 850,590.90
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 30.39 167,357.73
PIRELLI & C SPA 17,484 6.40 112,002.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 6,624 62.02 410,820.48
PSA PEUGEOT CITROEN 26,121 23.55 615,149.55
RENAULT SA 8,830 59.56 525,914.80
VALEO SA 9,959 30.83 307,035.97
VOLKSWAGEN AG 1,256 159.60 200,457.60
VOLKSWAGEN AG PFD 8,203 155.46 1,275,238.38
ADIDAS AG 8,007 228.75 1,831,601.25
ESSILORLUXOTTICA 12,648 107.55 1,360,292.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERMES INTERNATIONAL 1,455 617.80 898,899.00
HUGO BOSS AG 2,203 61.70 135,925.10
KERING 3,212 529.30 1,700,111.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 12,097 347.85 4,207,941.45
MONCLER SPA 7,711 36.93 284,767.23
PUMA SE 383 529.00 202,607.00
SEB SA 1,032 157.60 162,643.20
ACCOR SA 7,551 37.86 285,880.86
PADDY POWER BETFAIR PLC 3,636 75.76 275,463.36
SODEXO 3,900 104.10 405,990.00
AXEL SPRINGER SE 1,698 50.10 85,069.80
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 15.74 137,347.24
JC DECAUX SA 2,828 28.72 81,220.16
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 10,851 13.46 146,108.71
PUBLICIS GROUPE 9,116 51.34 468,015.44
RTL GROUP 1,615 50.40 81,396.00
SES 17,687 14.07 248,856.09
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 47.02 102,550.62
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,523 82.12 289,308.76
VIVENDI SA 43,372 25.58 1,109,455.76
DELIVERY HERO SE 3,417 39.31 134,322.27
INDITEX 47,526 26.99 1,282,726.74
ZALANDO SE 5,372 42.07 226,000.04
CARREFOUR SA 26,320 17.35 456,652.00
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 37.67 69,049.11
COLRUYT NV 3,100 64.28 199,268.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 11,719 13.88 162,659.72
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 53,314 21.25 1,132,922.50
METRO AG 8,344 14.63 122,072.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 32,749 77.66 2,543,287.34
DANONE 26,497 71.46 1,893,475.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 22,958 8.93 205,129.73
HEINEKEN HOLDING NV 5,292 90.15 477,073.80
HEINEKEN NV 11,026 95.52 1,053,203.52
KERRY GROUP PLC-A 7,177 97.20 697,604.40
PERNOD-RICARD SA 9,080 156.35 1,419,658.00
REMY COINTREAU 1,273 119.40 151,996.20
BEIERSDORF AG 4,089 93.74 383,302.86
HENKEL AG & CO KGAA 4,681 83.15 389,225.15
HENKEL AG & CO KGAA 7,849 88.78 696,834.22
L'OREAL 10,882 243.70 2,651,943.40
UNILEVER NV-CVA 66,846 52.68 3,521,447.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIOMERIEUX 1,779 69.50 123,640.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 9,181 71.74 658,644.94
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,038 49.52 942,856.95
KONINKLIJKE PHILIPS NV 40,641 35.92 1,459,824.72
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 160.10 209,410.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,584 37.47 246,702.48
BAYER AG 40,487 61.04 2,471,326.48
EUROFINS SCIENTIFIC 484 382.00 184,888.00
GRIFOLS S.A. 11,922 24.41 291,016.02
IPSEN 1,498 115.10 172,419.80
MERCK KGAA 5,705 95.12 542,659.60
ORION OYJ 4,259 29.93 127,471.87
QIAGEN N.V. 10,011 34.36 343,977.96
RECORDATI SPA 4,578 35.54 162,702.12
SANOFI 48,997 73.62 3,607,159.14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 118.10 183,645.50
UCB SA 5,244 70.20 368,128.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA 18,916 21.36 404,045.76
AIB GROUP PLC 36,918 4.05 149,739.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 292,783 5.36 1,570,488.01
BANCO DE SABADELL SA 235,029 0.97 228,589.20
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 715,372 4.48 3,207,370.36
BANK OF IRELAND GROUP PLC 37,670 5.61 211,328.70
BANKIA SA 48,396 2.33 112,859.47
BANKINTER,S.A. 26,969 7.00 188,783.00
BNP PARIBAS 48,733 46.76 2,278,998.74
CAIXABANK 149,132 2.81 419,806.58
COMMERZBANK AG 46,644 7.62 355,473.92
CREDIT AGRICOLE SA 49,578 12.01 595,679.67
ERSTE GROUP BANK AG 13,217 35.87 474,093.79
ING GROEP NV-CVA 167,689 11.33 1,899,916.37
INTESA SANPAOLO 629,216 2.27 1,432,724.83
KBC GROUPE SA 10,878 65.08 707,940.24
MEDIOBANCA SPA 26,782 9.35 250,465.26
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6,677 23.67 158,044.59
SOCIETE GENERALE 33,369 27.54 918,982.26
UNICREDIT SPA 88,548 12.05 1,067,534.68
AMUNDI SA 2,379 62.60 148,925.40
DEUTSCHE BANK AG -REG 85,363 7.47 638,429.87
DEUTSCHE BOERSE AG 8,227 117.80 969,140.60
EURAZEO 2,123 68.15 144,682.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV 4,683 59.26 277,514.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,375 87.54 295,447.50
NATIXIS 45,362 5.16 234,430.81
WENDEL 1,082 119.70 129,515.40
AEGON NV 74,580 4.60 343,590.06
AGEAS 9,051 46.43 420,237.93
ALLIANZ SE-REG 18,395 213.30 3,923,653.50
ASSICURAZIONI GENERALI 51,717 17.06 882,292.02
AXA SA 82,899 23.70 1,964,706.30
CNP ASSURANCES 8,978 21.38 191,949.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,386 135.00 322,110.00
MAPFRE SA 46,367 2.62 121,574.27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,592 222.60 1,467,379.20
NN GROUP NV 12,995 38.55 500,957.25
POSTE ITALIANE SPA 26,562 9.22 245,007.88
SAMPO OYJ-A SHS 19,253 41.32 795,533.96
SCOR SE 7,100 39.29 278,959.00
AROUNDTOWN SA 34,226 7.22 247,180.17
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,160 40.33 651,732.80
VONOVIA SE 21,107 44.93 948,337.51
ADYEN NV 435 722.20 314,157.00
AMADEUS IT GROUP SA 18,637 71.00 1,323,227.00
ATOS SE 4,547 94.70 430,600.90
CAPGEMINI SA 7,156 114.00 815,784.00
DASSAULT SYSTEMES SA 5,529 142.40 787,329.60
SAP SE 42,783 115.04 4,921,756.32
WIRECARD AG 5,104 129.00 658,416.00
INGENICO S.A. 2,691 73.56 197,949.96
NOKIA OYJ 248,108 4.69 1,164,991.11
1&1 DRILLISCH AG 2,188 32.90 71,985.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 147,602 14.92 2,202,221.84
ELISA OYJ 5,909 37.51 221,646.59
ILIAD SA 1,016 91.56 93,024.96
KONINKLIJKE KPN NV 141,551 2.68 380,064.43
ORANGE S.A. 86,822 14.31 1,242,856.93
PROXIMUS SA 6,313 24.90 157,193.70
TELECOM ITALIA SPA 494,065 0.48 241,251.93
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.45 114,150.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.84 115,001.71
TELEFONICA S.A. 204,679 7.38 1,511,349.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 4,179 35.26 147,351.54
E.ON SE 94,119 9.66 910,036.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 108,125 3.37 364,381.25
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 12.40 355,111.20
ENDESA S.A. 12,944 22.31 288,780.64
ENEL SPA 345,715 5.53 1,914,569.67
ENGIE 78,100 13.00 1,015,300.00
FORTUM OYJ 19,573 18.24 357,011.52
IBERDROLA SA 266,679 8.14 2,172,900.49
INNOGY SE 5,851 41.30 241,646.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 16,170 25.11 406,028.70
RED ELECTRICA CORPORATION SA 20,707 18.28 378,627.49
RWE AG 22,852 22.61 516,683.72
SUEZ 17,725 12.23 216,776.75
TERNA SPA 66,384 5.41 359,137.44
UNIPER SE 8,953 27.00 241,731.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21,481 21.20 455,397.20
VERBUND AG 3,661 43.48 159,180.28
ASML HOLDING NV 17,784 185.36 3,296,442.24
INFINEON TECHNOLOGIES AG 48,425 21.20 1,026,852.12
STMICROELECTRONICS NV 28,042 16.56 464,375.52
8,662,238 170,543,469.14
ユーロ 小計
(21,212,196,691)
英ポンド BP PLC 880,162 5.69 5,010,762.26
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 196,048 24.75 4,853,168.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 161,322 24.96 4,026,597.12
WOOD GROUP (JOHN) PLC 32,660 5.14 167,872.40
ANGLO AMERICAN PLC 44,719 20.34 909,584.46
ANTOFAGASTA PLC 19,439 9.30 180,860.45
BHP GROUP PLC 93,051 18.30 1,703,577.70
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,100 50.84 259,284.00
FRESNILLO PLC 8,512 7.45 63,482.49
GLENCORE PLC 499,559 3.21 1,605,832.40
JOHNSON MATTHEY PLC 7,294 33.59 245,005.46
MONDI PLC 17,733 17.10 303,322.96
RIO TINTO PLC 49,970 45.43 2,270,386.95
ASHTEAD GROUP PLC 19,216 21.53 413,720.48
BAE SYSTEMS PLC 147,630 4.92 727,520.64
BUNZL PLC 13,431 23.37 313,882.47
DCC PLC 4,734 68.56 324,563.04
FERGUSON PLC 9,945 54.48 541,803.60
MEGGITT PLC 36,960 5.35 197,883.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 212,580 1.97 419,314.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 71,679 9.27 664,464.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT-NEW 5,089,209 0.00 5,089.20
SMITHS GROUP PLC 18,742 15.31 287,033.73
WEIR GROUP PLC/THE 9,222 17.64 162,722.19
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 11,442 5.19 59,406.86
EXPERIAN PLC 37,857 22.35 846,103.95
G4S PLC 74,291 2.22 165,000.31
INTERTEK GROUP PLC 6,794 53.52 363,614.88
RELX PLC 86,570 17.39 1,505,885.15
EASYJET PLC 7,630 11.75 89,690.65
ROYAL MAIL PLC 36,064 2.48 89,619.04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 39,736 6.02 239,449.13
BURBERRY GROUP PLC 17,470 19.95 348,526.50
PERSIMMON PLC 13,916 22.70 315,893.20
TAYLOR WIMPEY PLC 129,687 1.81 235,965.49
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 37.82 201,807.52
CARNIVAL PLC 8,091 40.41 326,957.31
COMPASS GROUP PLC 69,382 17.56 1,218,694.83
GVC HOLDINGS PLC 23,842 6.61 157,595.62
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,220 49.50 357,390.00
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 32,557 3.66 119,353.96
TUI AG-DI 17,636 8.48 149,623.82
WHITBREAD PLC 7,771 47.95 372,619.45
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 5.75 241,888.85
INFORMA PLC 54,642 7.81 426,863.30
ITV PLC 151,064 1.36 206,655.55
PEARSON PLC 30,241 8.65 261,584.65
WPP PLC 54,571 9.06 494,413.26
KINGFISHER PLC 109,678 2.65 290,866.05
MARKS & SPENCER GROUP PLC 71,350 2.84 202,634.00
NEXT PLC 5,485 58.50 320,872.50
SAINSBURY (J) PLC 64,136 2.16 138,533.76
TESCO PLC 426,993 2.48 1,060,650.61
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 100,809 2.15 217,445.01
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 25.19 422,461.49
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 101,055 29.82 3,013,460.10
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 27.58 240,056.32
DIAGEO PLC 105,194 31.76 3,340,961.44
IMPERIAL BRANDS PLC 39,951 24.13 964,217.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 29,280 61.20 1,791,936.00
UNILEVER PLC 48,087 45.53 2,189,401.11
CONVATEC GROUP PLC 61,239 1.33 81,876.54
NMC HEALTH PLC 3,733 27.07 101,052.31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMITH & NEPHEW PLC 37,643 14.83 558,433.90
ASTRAZENECA PLC 54,428 58.89 3,205,264.92
GLAXOSMITHKLINE PLC 218,523 15.55 3,398,469.69
BARCLAYS PLC 752,904 1.60 1,207,658.01
HSBC HOLDINGS PLC 865,588 6.61 5,729,326.97
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,083,967 0.63 1,961,711.40
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 209,155 2.50 522,887.50
STANDARD CHARTERED PLC 125,623 6.51 818,810.71
3I GROUP PLC 46,773 10.79 504,914.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,038 22.25 245,595.50
INVESTEC PLC 33,008 4.90 161,805.21
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 12,977 50.40 654,040.80
SCHRODERS PLC 6,213 31.95 198,505.35
ST JAMES'S PLACE PLC 21,830 11.30 246,679.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 102,474 2.78 285,595.03
ADMIRAL GROUP PLC 7,842 22.42 175,817.64
AVIVA PLC 181,146 4.18 758,639.44
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.42 216,448.38
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 249,238 2.75 685,902.97
PRUDENTIAL PLC 113,202 17.49 1,980,468.99
RSA INSURANCE GROUP PLC 40,508 5.45 220,930.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,215 19.17 349,272.62
SAGE GROUP PLC/THE 51,945 7.25 376,912.92
BT GROUP PLC 365,274 2.24 821,683.86
VODAFONE GROUP PLC 1,195,988 1.39 1,669,838.44
CENTRICA PLC 254,915 1.04 265,493.97
NATIONAL GRID PLC 147,017 8.31 1,222,005.30
SEVERN TRENT PLC 9,868 20.23 199,629.64
SSE PLC 44,560 11.40 508,206.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.47 281,263.29
18,165,603 78,260,975.77
英ポンド 小計
(11,282,102,267)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 21.93 221,514.93
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 321 617.50 198,217.50
GIVAUDAN-REG 413 2,605.00 1,075,865.00
LAFARGEHOLCIM LTD 20,578 52.16 1,073,348.48
SIKA AG 5,281 151.85 801,919.85
ABB LTD 81,000 20.97 1,698,570.00
GEBERIT AG-REG 1,593 423.60 674,794.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 700 218.80 153,160.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,701 222.20 377,962.20
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 58.46 410,330.74
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SGS SA 255 2,649.00 675,495.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 148.50 350,757.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 22,695 75.00 1,702,125.00
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 313.00 416,290.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 60.30 151,714.80
DUFRY AG-REG 1,180 102.30 120,714.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 109 1,818.00 198,162.00
LINDT & SPRUENGLI AG 45 6,795.00 305,775.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG ▶ 78,100.00 312,400.00
NESTLE SA-REGISTERED 133,100 97.26 12,945,306.00
ALCON INC 18,997 59.57 1,131,651.29
SONOVA HOLDING AG 2,643 203.10 536,793.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 435 844.00 367,140.00
LONZA GROUP AG-REG 3,160 308.60 975,176.00
NOVARTIS AG-REG SHS 94,985 81.98 7,786,870.30
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 30,356 264.50 8,029,162.00
VIFOR PHARMA AG 1,781 135.35 241,058.35
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 113,020 13.67 1,544,983.40
JULIUS BAER GROUP LTD 9,558 49.47 472,834.26
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 79.35 148,146.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 679 768.60 521,879.40
UBS GROUP AG 168,121 13.55 2,278,880.15
BALOISE HOLDING AG 1,987 174.00 345,738.00
SWISS LIFE HOLDING AG 1,472 477.20 702,438.40
SWISS RE AG 13,910 98.28 1,367,074.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,621 325.30 2,153,811.30
SWISS PRIME SITE-REG 3,252 82.55 268,452.60
TEMENOS GROUP AG-REG 2,416 167.50 404,680.00
SWISSCOM AG-REG 1,242 472.50 586,845.00
768,805 53,728,037.30
スイスフラン 小計
(5,887,518,327)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 6,834 319.30 2,182,096.20
ローナ
BOLIDEN AB 11,543 285.30 3,293,217.90
ALFA LAVAL AB 12,041 220.80 2,658,652.80
ASSA ABLOY AB-B 43,430 206.80 8,981,324.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 29,698 300.00 8,909,400.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 15,558 276.00 4,294,008.00
EPIROC AB-A 30,249 101.80 3,079,348.20
EPIROC AB-B 16,107 96.88 1,560,446.16
SANDVIK AB 51,127 179.15 9,159,402.05
SKANSKA AB-B SHS 15,711 177.65 2,791,059.15
SKF AB-B SHARES 16,642 174.05 2,896,540.10
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VOLVO AB-B SHS 70,432 153.00 10,776,096.00
SECURITAS AB-B SHS 12,234 165.20 2,021,056.80
ELECTROLUX AB-SER B 11,046 248.80 2,748,244.80
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 89.92 1,671,882.56
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 36,248 167.46 6,070,090.08
ICA GRUPPEN AB 3,550 342.90 1,217,295.00
SWEDISH MATCH AB 7,555 451.00 3,407,305.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 28,040 278.60 7,811,944.00
NORDEA BANK ABP 130,401 77.50 10,106,077.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 70,758 91.42 6,468,696.36
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 69,140 104.20 7,204,388.00
SWEDBANK AB - A SHARES 39,030 152.35 5,946,220.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 211.70 1,326,512.20
INVESTOR AB-B SHS 19,895 443.80 8,829,401.00
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 262.70 2,957,213.90
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 312.20 978,434.80
ERICSSON LM-B SHS 136,211 94.32 12,847,421.52
HEXAGON AB-B SHS 11,065 528.20 5,844,533.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,694 548.50 1,477,659.00
TELE2 AB-B SHS 18,857 129.25 2,437,267.25
TELIA CO AB 126,963 40.80 5,180,090.40
1,082,309 157,133,324.23
スウェーデンクローナ 小計
(1,840,031,226)
ノルウェーク AKER BP ASA 4,085 307.40 1,255,729.00
ローネ
EQUINOR ASA 50,025 195.80 9,794,895.00
NORSK HYDRO ASA 60,434 38.36 2,318,248.24
YARA INTERNATIONAL ASA 7,492 370.60 2,776,535.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,466 211.80 1,157,698.80
MOWI ASA 19,167 186.85 3,581,353.95
ORKLA ASA 33,915 68.86 2,335,386.90
DNB ASA 44,986 167.55 7,537,404.30
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,997 159.70 1,117,420.90
TELENOR ASA 31,196 168.30 5,250,286.80
263,763 37,124,959.09
ノルウェークローネ 小計
(478,169,473)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,096 656.60 2,689,433.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 297.10 3,032,499.70
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 8,593 612.60 5,264,071.80
ISS A/S 6,409 207.70 1,331,149.30
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 8,250.00 1,386,000.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 295 8,818.00 2,601,310.00
DSV A/S 8,340 588.80 4,910,592.00
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PANDORA A/S 4,763 279.10 1,329,353.30
CARLSBERG AS-B 4,678 842.20 3,939,811.60
COLOPLAST-B 4,991 689.00 3,438,799.00
DEMANT A/S 4,455 194.80 867,834.00
GENMAB A/S 2,773 1,105.00 3,064,165.00
H LUNDBECK A/S 2,896 278.40 806,246.40
NOVO NORDISK A/S-B 80,049 323.40 25,887,846.60
DANSKE BANK A/S 29,784 126.55 3,769,165.20
TRYG A/S 5,005 202.00 1,011,010.00
ORSTED A/S 7,645 500.00 3,822,500.00
185,147 69,151,787.50
デンマーククローネ 小計
(1,152,068,779)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,863 27.45 380,539.35
ドル
OIL SEARCH LTD 60,868 8.18 497,900.24
ORIGIN ENERGY LIMITED 74,587 7.57 564,623.59
SANTOS LTD 71,529 7.42 530,745.18
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,479 23.88 106,958.52
WOODSIDE PETROLEUM LTD 40,965 36.75 1,505,463.75
WORLEY PARSONS LIMITED 13,384 15.15 202,767.60
ALUMINA LTD 106,977 2.30 246,047.10
AMCOR LIMITED 50,321 15.97 803,626.37
BHP GROUP LTD 128,266 38.20 4,899,761.20
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 14.14 326,478.46
BORAL LIMITED 42,214 4.90 206,848.60
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 72,860 7.60 553,736.00
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.41 209,220.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 18,691 19.23 359,427.93
NEWCREST MINING LIMITED 36,464 24.75 902,484.00
ORICA LIMITED 17,981 19.06 342,717.86
RIO TINTO LIMITED 15,921 98.39 1,566,467.19
SOUTH32 LTD 223,474 3.40 759,811.60
CIMIC GROUP LTD 4,062 50.20 203,912.40
BRAMBLES LIMITED 67,015 12.08 809,541.20
SEEK LIMITED 12,504 18.38 229,823.52
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 4.81 417,912.04
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,068 26.28 685,067.04
CROWN RESORTS LTD 16,521 13.45 222,207.45
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 3,408 44.86 152,882.88
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 44.17 117,050.50
TABCORP HOLDINGS LIMITED 74,374 4.91 365,176.34
REA GROUP LTD 3,067 80.50 246,893.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 4.18 85,869.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESFARMERS LIMITED 49,461 35.99 1,780,101.39
COLES GROUP LIMITED 46,407 12.54 581,943.78
WOOLWORTHS GROUP LTD 60,049 31.94 1,917,965.06
COCA-COLA AMATIL LIMITED 16,808 8.86 148,918.88
TREASURY WINE ESTATES LTD 31,984 17.30 553,323.20
COCHLEAR LIMITED 2,350 180.10 423,235.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 6,175 64.18 396,311.50
SONIC HEALTHCARE LTD 17,837 25.48 454,486.76
CSL LIMITED 19,604 195.00 3,822,780.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 123,408 27.35 3,375,208.80
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 17,851 9.32 166,371.32
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 10.30 204,362.30
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 76,964 75.16 5,784,614.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 121,980 25.66 3,130,006.80
WESTPAC BANKING CORPORATION 148,099 27.58 4,084,570.42
AMP LIMITED 129,763 2.35 304,943.05
ASX LTD 9,287 74.16 688,723.92
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 8.15 187,629.30
MACQUARIE GROUP LTD 14,246 135.77 1,934,179.42
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 101,002 7.91 798,925.82
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.86 368,150.64
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 58,227 13.02 758,115.54
SUNCORP GROUP LTD 52,373 13.68 716,462.64
COMPUTERSHARE LIMITED 19,680 18.24 358,963.20
TELSTRA CORPORATION LIMITED 169,731 3.38 573,690.78
TPG TELECOM LTD 17,758 6.92 122,885.36
AGL ENERGY LIMITED 28,043 22.44 629,284.92
AUSNET SERVICES 85,220 1.78 152,117.70
2,990,278 52,920,233.44
オーストラリアドル 小計
(4,149,475,504)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 31,032 5.26 163,228.32
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 42,507 8.00 340,268.53
A2 MILK CO LTD 30,349 16.46 499,544.54
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 21,979 15.99 351,444.21
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 19,820 12.30 243,786.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 94,956 3.67 348,488.52
MERIDIAN ENERGY LTD 58,184 4.09 237,972.56
298,827 2,184,732.68
ニュージーランドドル 小計
(161,997,928)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 123,424 82.30 10,157,795.20
NWS HOLDINGS LTD 69,500 16.36 1,137,020.00
MTR CORPORATION 67,000 46.40 3,108,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MINTH GROUP LTD 32,000 25.60 819,200.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 56,000 59.10 3,309,600.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 25.20 680,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 103,000 58.10 5,984,300.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 44,000 15.96 702,240.00
SANDS CHINA LTD 110,800 42.05 4,659,140.00
SHANGRI-LA ASIA LTD. 64,000 11.02 705,280.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 9.15 732,000.00
WYNN MACAU LTD 70,800 21.25 1,504,500.00
WH GROUP LIMITED 397,500 9.16 3,641,100.00
BANK OF EAST ASIA 52,820 25.10 1,325,782.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 157,000 35.05 5,502,850.00
HANG SENG BANK LTD 33,100 204.20 6,759,020.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 50,700 270.40 13,709,280.00
AIA GROUP LTD 527,400 79.85 42,112,890.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 118,924 64.35 7,652,759.40
HANG LUNG GROUP LTD 42,000 23.30 978,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 18.38 1,801,240.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 57,622 49.20 2,835,002.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 29,000 42.85 1,242,650.00
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 33.90 932,250.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 261,333 13.10 3,423,462.30
SINO LAND CO 124,200 13.94 1,731,348.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 135.20 9,464,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 18,000 99.95 1,799,100.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 31.85 1,688,050.00
WHARF HOLDINGS LTD 59,000 22.20 1,309,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 48,000 60.35 2,896,800.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 33,000 56.05 1,849,650.00
PCCW LIMITED 194,000 4.75 921,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 62.85 1,885,500.00
CLP HOLDINGS LTD 74,100 88.15 6,531,915.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.70 854,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 397,286 18.62 7,397,465.32
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 60,000 54.75 3,285,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 94.35 1,160,505.00
3,984,309 168,192,494.62
香港ドル 小計
(2,398,424,973)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 58,600 6.91 404,926.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.72 118,918.40
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 68,300 3.89 265,687.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.56 140,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.64 308,088.00
SATS LTD 26,800 5.23 140,164.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.59 240,382.94
GENTING SINGAPORE LTD 280,700 0.96 270,875.50
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 46,550 2.49 115,909.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,700 36.26 170,422.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 353,600 0.29 102,544.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 69,900 3.61 252,339.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 76,900 27.25 2,095,525.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 134,700 11.77 1,585,419.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 60,500 27.04 1,635,920.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 7.26 258,456.00
CAPITALAND LTD 104,500 3.56 372,020.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 16,100 9.11 146,671.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.66 166,222.00
VENTURE CORP LTD 11,900 19.29 229,551.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 366,915 3.14 1,152,113.10
2,013,451 10,172,553.44
シンガポールドル 小計
(834,556,284)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 20.10 577,091.10
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 805 499.00 401,695.00
BANK HAPOALIM BM 44,062 25.80 1,136,799.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 65,574 24.80 1,626,235.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 79.80 434,271.60
AZRIELI GROUP 2,140 215.20 460,528.00
NICE LTD 2,768 498.30 1,379,294.40
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 100,118 2.57 257,703.73
249,620 6,273,618.63
イスラエルシュケル 小計
(193,227,453)
53,662,019 178,606,464,111
合 計
(178,606,464,111)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 600銘柄 66.0 % 68.4 %
カナダドル 株式 89銘柄 3.7 % 3.8 %
ユーロ 株式 239銘柄 11.5 % 11.9 %
英ポンド 株式 93銘柄 6.1 % 6.3 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.2 % 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 1.0 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.3 % 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.6 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 39銘柄 1.3 % 1.3 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 452,435.28
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,988 710,141.56
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 19,039 3,661,009.31
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 65,636 658,985.44
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,160 1,231,692.00
BOSTON PROPERTIES INC 6,984 949,055.76
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 4,139 87,043.17
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,242 422,884.98
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,562 1,025,813.22
DUKE REALTY CORP 17,308 533,432.56
EQUITY RESIDENTIAL 16,404 1,246,211.88
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,696 750,404.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,405 551,526.20
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,224 431,113.28
HCP,INC. 20,162 603,247.04
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,068 606,085.20
INVITATION HOMES INC 14,734 364,961.18
IRON MOUNTAIN INC 12,165 397,187.25
KIMCO REALTY CORPORATION 15,666 277,914.84
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,876 336,442.68
MACERICH COMPANY/THE 3,806 154,485.54
MID-AMERICA APARTMENT 4,759 513,924.41
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,416 338,572.32
PROLOGIS INC 27,735 2,092,883.10
PUBLIC STORAGE 6,909 1,497,802.11
REALTY INCOME CORPORATION 13,440 941,875.20
REGENCY CENTERS CORP 6,080 409,913.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,474 2,396,350.90
SL GREEN REALTY CORP 3,945 344,911.35
UDR INC 10,651 475,993.19
VENTAS INC 16,435 977,553.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VEREIT INC 44,740 367,762.80
VORNADO REALTY TRUST 7,603 526,963.93
WELLTOWER INC 16,526 1,218,792.50
WEYERHAEUSER CO 31,375 823,907.50
WP CAREY INC 6,694 523,069.16
512,478 28,902,348.88
米ドル 小計
(3,232,727,722)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 3,825 86,559.75
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 192,052.21
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 120,957.90
INVESTMENT TRUS
14,851 399,569.86
カナダドル 小計
(33,144,319)
ユーロ COVIVIO 2,388 230,442.00
GECINA SA 1,738 231,675.40
ICADE 1,265 96,393.00
KLEPIERRE 9,305 299,993.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,937 922,312.95
STAPLED
20,633 1,780,816.55
ユーロ 小計
(221,497,962)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 270,851.08
HAMMERSON PLC 34,414 112,877.92
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 305,184.39
SEGRO PLC 40,873 279,816.55
152,952 968,729.94
英ポンド 小計
(139,652,108)
オーストラリアドル APA GROUP 48,387 474,676.47
DEXUS 43,102 552,998.66
GOODMAN GROUP 75,399 998,282.76
GPT GROUP 68,818 407,402.56
LENDLEASE GROUP 25,262 330,426.96
MIRVAC GROUP 140,993 401,830.05
SCENTRE GROUP 234,290 923,102.60
STOCKLAND 103,417 408,497.15
SYDNEY AIRPORT 49,760 379,171.20
TRANSURBAN GROUP 115,217 1,572,712.05
VICINITY CENTRES 146,656 376,905.92
1,051,301 6,826,006.38
オーストラリアドル 小計
(535,227,160)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 136,000 1,670,080.00
LINK REIT 92,500 8,449,875.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
228,500 10,119,955.00
香港ドル 小計
(144,310,558)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 118,300 353,717.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 250,368.00
CAPITALAND MALL TRUST 102,800 245,692.00
SUNTEC REIT 118,000 217,120.00
469,500 1,066,897.00
シンガポールドル 小計
(87,528,229)
4,394,088,058
合計
(4,394,088,058)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 36銘柄 1.7 % 73.6 %
カナダドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 0.8 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 5.0 %
英ポンド 投資証券 4銘柄 0.1 % 3.2 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 12.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 3.3 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 21,659,687 40,395,507
金銭信託 1,361,774,157 819,944,438
コール・ローン 207,294,528 264,889,127
株式 1,856,620,729 2,983,396,437
投資信託受益証券 286,282,698 205,443,266
投資証券 13,237,602 16,033,917
派生商品評価勘定 136,587,696 212,613,737
現先取引勘定 - 3,000,720,000
未収配当金 1,350,655 3,196,279
前払金 99,958,286 -
366,739,274 907,222,865
差入委託証拠金
4,351,505,312 8,453,855,573
流動資産合計
4,351,505,312 8,453,855,573
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 252,998,103 1,805,238
前受金 - 160,746,345
未払金 - 844
未払解約金 35,631,000 335,678,000
未払利息 607 776
78,063 132,913
その他未払費用
288,707,773 498,364,116
流動負債合計
288,707,773 498,364,116
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,878,626,011 5,742,636,631
剰余金
1,184,171,528 2,212,854,826
剰余金又は欠損金(△)
4,062,797,539 7,955,491,457
元本等合計
4,062,797,539 7,955,491,457
純資産合計
4,351,505,312 8,453,855,573
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 2,878,626,011口 5,742,636,631口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4114円 1口当たり純資産額 1.3853円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,114円) (10,000口当たりの純資産額 13,853円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
おります。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,967,600,096 - 1,867,641,810 △99,958,286
MSCIE 1806
1,967,600,096 - 1,867,641,810 △99,958,286
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,079,000,000 - 5,215,587,696 136,587,696
米ドル 5,079,000,000 - 5,215,587,696 136,587,696
売建 3,582,000,000 - 3,735,039,817 △153,039,817
米ドル 3,582,000,000 - 3,735,039,817 △153,039,817
合計 10,628,600,096 - 10,818,269,323 △116,410,407
(平成31年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,590,893,317 - 4,751,639,662 160,746,345
MSCIE 1906
4,590,893,317 - 4,751,639,662 160,746,345
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,167,300,000 - 4,217,227,453 49,927,453
米ドル 4,167,300,000 - 4,217,227,453 49,927,453
売建 417,000,000 - 416,865,299 134,701
米ドル 417,000,000 - 416,865,299 134,701
合計 9,175,193,317 - 9,385,732,414 210,808,499
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
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①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,131,406,613円
同期中における追加設定元本額 3,558,112,555円
同期中における一部解約元本額 7,810,893,157円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 603,108,556円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,049,645,455円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 68,332,612円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 560,106,759円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 503,211,661円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 3,275,102円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 191,901円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 651,822円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 6,082,672円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 8,535,337円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 46,394,792円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 4,320,560円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 24,768,782円
合計 2,878,626,011円
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(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,878,626,011円
同期中における追加設定元本額 4,007,992,951円
同期中における一部解約元本額 1,143,982,331円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 1,216,433,946円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,366,945,879円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,011,050,786円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 966,886,784円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 929,156,206円
イオン・バランス戦略ファンド 34,214,964円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 7,300,944円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 12,743,929円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 8,973,559円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 41,732,939円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 32,975,659円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 77,343,543円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 15,269,337円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 21,608,156円
合計 5,742,636,631円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
6,800 1.19 8,146.40
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR
944 15.44 14,575.36
SOUTHERN COPPER CORPORATION
452 38.00 17,176.00
51JOB INC-ADR
131 92.26 12,086.06
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
1,698 19.67 33,399.66
HUAZHU GROUP LTD-ADR
697 43.82 30,542.54
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
759 92.25 70,017.75
TAL EDUCATION GROUP-ADR
1,890 36.17 68,361.30
YUM CHINA HOLDINGS INC
1,914 44.68 85,517.52
58.COM INC-ADR
500 70.98 35,490.00
AUTOHOME INC-ADR
312 111.94 34,925.28
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BAIDU INC - SPON ADR
1,470 167.93 246,857.10
IQIYI INC-ADR
665 22.97 15,275.05
MOMO INC-SPON ADR
770 36.87 28,389.90
NETEASE.COM INC -ADR
413 277.97 114,801.61
SINA CORP
342 63.01 21,549.42
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
483 17.20 8,307.60
WEIBO CORP-SPON ADR
290 69.84 20,253.60
YY INC-ADR
261 83.08 21,683.88
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR
6,888 187.88 1,294,117.44
BAOZUN INC-SPN-ADR
196 44.59 8,739.64
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
2,173 42.50 92,352.50
JD.COM INC-ADR
3,881 29.23 113,441.63
PINDUODUO INC-ADR
1,013 23.07 23,369.91
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
2,313 7.99 18,480.87
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
283 29.25 8,277.75
CREDICORP LTD
360 233.70 84,132.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
151 56.82 8,579.82
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
5,900 1.51 8,926.70
GDS HOLDINGS LTD-ADR
312 38.23 11,927.76
44,261 2,559,702.05
米ドル 小計
(286,302,674)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
80,400 8.82 709,128.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV
18,600 56.67 1,054,062.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
740 220.14 162,903.60
MEXICHEM SAB DE CV
5,600 44.77 250,712.00
ALFA S.A.B.-A
16,100 20.12 323,932.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
2,800 73.50 205,800.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B
1,105 313.20 346,086.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
1,900 194.22 369,018.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
1,355 189.62 256,935.10
ALSEA SAB DE CV
1,900 42.82 81,358.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
13,000 39.09 508,170.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
1,584 92.13 145,933.92
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
700 121.33 84,931.00
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV
27,800 55.75 1,549,850.00
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ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
2,300 107.42 247,066.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V
2,800 119.47 334,516.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
10,300 181.09 1,865,227.00
GRUMA S.A.B.-B
1,130 194.40 219,672.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
8,700 41.64 362,268.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
8,100 33.52 271,512.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B
9,695 31.15 301,999.25
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.
13,800 122.14 1,685,532.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
12,400 28.57 354,268.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.
178,900 14.81 2,649,509.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA
2,900 82.45 239,105.00
424,609 14,579,493.87
メキシコペソ 小計
(85,581,629)
ブラジルレアル COSAN SA
900 45.96 41,364.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS
15,800 30.66 484,428.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR
20,800 27.80 578,240.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
3,800 21.25 80,750.00
BRASKEM SA-PREF A
900 47.30 42,570.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN
3,300 14.51 47,883.00
GERDAU S.A.-PREF
5,500 14.58 80,190.00
SUZANO SA
2,915 43.34 126,336.10
VALE SA
16,900 50.33 850,577.00
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A.
3,800 19.17 72,846.00
WEG SA
4,430 19.05 84,391.50
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
6,400 11.82 75,648.00
LOCALIZA RENT A CAR SA
3,200 34.30 109,760.00
RUMO SA
5,800 17.22 99,876.00
KROTON EDUCACIONAL SA
7,400 9.85 72,890.00
B2W CIA DIGITAL
961 37.14 35,691.54
LOJAS AMERICANAS SA
3,900 15.37 59,943.00
LOJAS RENNER S.A.
3,800 45.85 174,230.00
MAGAZINE LUIZA SA
400 175.00 70,000.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
1,900 22.27 42,313.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO
2,100 21.06 44,226.00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU
800 98.43 78,744.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAIA DROGASIL SA
1,200 67.95 81,540.00
AMBEV SA
25,100 18.31 459,581.00
BRF-BRASIL FOODS SA
2,800 30.72 86,016.00
JBS SA
5,100 20.49 104,499.00
M DIAS BRANCO SA
400 41.89 16,756.00
NATURA COSMETICOS SA
1,000 49.28 49,280.00
HYPERMARCAS SA
1,800 25.80 46,440.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF
21,384 36.07 771,320.88
BANCO BRADESCO SA
6,408 31.00 198,648.00
BANCO DO BRASIL S.A.
4,600 49.10 225,860.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA
25,800 33.72 869,976.00
ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR
23,480 12.04 282,699.20
BM&F BOVESPA SA
10,900 34.77 378,993.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
3,700 28.53 105,561.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
600 98.00 58,800.00
PORTO SEGURO SA
400 56.22 22,488.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
4,400 12.50 55,000.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
1,500 23.78 35,670.00
CIELO SA
6,500 7.93 51,545.00
TELEFONICA BRASIL SA
2,400 46.70 112,080.00
TIM PARTICIPACOES SA
4,500 11.77 52,965.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR
1,200 33.23 39,876.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B
1,200 35.72 42,864.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
4,600 14.53 66,838.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
1,800 44.30 79,740.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
1,050 43.85 46,042.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
900 80.75 72,675.00
280,428 7,766,650.72
ブラジルレアル 小計
(219,407,882)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
2,072 8,420.00 17,446,240.00
EMPRESAS CMPC SA
7,013 2,244.90 15,743,483.70
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
661 23,902.00 15,799,222.00
LATAM AIRLINES GROUP
1,729 6,697.00 11,579,113.00
S.A.C.I. FALABELLA
4,174 4,968.90 20,740,188.60
CENCOSUD SA
8,340 1,269.00 10,583,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
883 9,250.10 8,167,838.30
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
1,886 2,425.00 4,573,550.00
BANCO DE CHILE
134,212 99.00 13,286,988.00
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
253 45,122.00 11,415,866.00
BANCO SANTANDER CHILE
350,519 48.78 17,098,316.82
ITAU CORPBANCA
563,090 5.96 3,357,705.67
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
553 7,028.00 3,886,484.00
AGUAS ANDINAS SA-A
9,579 382.90 3,667,799.10
COLBUN SA
28,906 148.50 4,292,541.00
ENEL AMERICAS SA
159,519 120.00 19,142,280.00
ENEL CHILE SA
161,886 69.29 11,217,080.94
1,435,275 191,998,157.13
チリペソ 小計
(31,756,495)
コロンビアペソ ECOPETRO SA
27,602 3,075.00 84,876,150.00
CEMENTOS ARGOS SA
1,687 8,090.00 13,647,830.00
GRUPO ARGOS SA
1,064 18,500.00 19,684,000.00
BANCOLOMBIA SA
1,342 41,080.00 55,129,360.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
2,521 42,340.00 106,739,140.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF
20,785 1,280.00 26,604,800.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
1,345 36,400.00 48,958,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
414 34,760.00 14,390,640.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
2,669 16,020.00 42,757,380.00
59,429 412,787,300.00
コロンビアペソ 小計
(14,241,161)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA
344 22.46 7,726.24
TITAN CEMENT CO. S.A.
169 19.20 3,244.80
FOLLI FOLLIE GROUP
123 4.80 590.40
OPAP SA
1,325 9.35 12,388.75
JUMBO S.A.
663 16.25 10,773.75
ALPHA BANK AE
5,089 1.44 7,328.16
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
1,414 12.30 17,392.20
9,127 59,444.30
ユーロ 小計
(7,393,682)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
717 126.30 90,557.10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
8,241 8.84 72,850.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
2,720 4.51 12,267.20
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
2,111 20.96 44,246.56
KOC HOLDING AS
4,446 16.36 72,736.56
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
2,885 5.75 16,588.75
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
599 23.86 14,292.14
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI
2,022 13.73 27,762.06
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
257 51.20 13,158.40
ARCELIK AS
866 17.24 14,929.84
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
1,216 79.80 97,036.80
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
759 20.16 15,301.44
AKBANK T.A.S.
16,296 6.14 100,057.44
TURKIYE GARANTI BANKASI
13,127 8.13 106,722.51
TURKIYE HALK BANKASI A.S.
2,289 5.88 13,459.32
TURKIYE IS BANKASI-C
9,681 5.54 53,632.74
HACI OMER SABANCI HOLDING
3,363 7.70 25,895.10
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
6,378 12.50 79,725.00
77,973 871,219.40
トルコリラ 小計
(16,387,636)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
404 899.50 363,398.00
MONETA MONEY BANK AS
2,580 78.90 203,562.00
CEZ AS
914 532.50 486,705.00
3,898 1,053,665.00
チェココルナ 小計
(5,099,738)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
1,960 3,402.00 6,667,920.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
743 5,800.00 4,309,400.00
OTP BANK PLC
1,190 12,870.00 15,315,300.00
3,893 26,292,620.00
ハンガリーフォリント 小計
(10,146,322)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA
546 86.44 47,196.24
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
1,642 100.80 165,513.60
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
9,982 5.89 58,843.89
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
194 60.10 11,659.40
KGHM POLSKA MIEDZ SA
797 104.70 83,445.90
CCC SA
106 230.20 24,401.20
LPP SA
8 8,495.00 67,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CD PROJEKT SA
387 209.90 81,231.30
CYFROWY POLSAT SA
1,573 26.14 41,118.22
DINO POLSKA SA
180 124.90 22,482.00
ALIOR BANK SA
331 59.00 19,529.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
120 64.00 7,680.00
BANK MILLENNIUM SA
2,222 9.64 21,431.19
BANK PEKAO SA
954 114.30 109,042.20
MBANK SA
79 433.20 34,222.80
PKO BANK POLSKI SA
4,685 39.48 184,963.80
SANTANDER BANK POLSKA SA
190 394.80 75,012.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
3,212 41.96 134,775.52
ORANGE POLSKA SA
2,404 5.05 12,140.20
PGE SA
4,933 9.85 48,590.05
34,545 1,251,238.51
ポーランドズロチ 小計
(36,260,892)
香港ドル CHINA COAL ENERGY COMPANY - H
11,000 3.59 39,490.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
10,000 8.86 88,600.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H
136,000 6.01 817,360.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H
18,000 17.56 316,080.00
CNOOC LTD
95,000 14.66 1,392,700.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
18,000 8.23 148,140.00
PETROCHINA CO LTD
112,000 5.08 568,960.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
10,000 8.31 83,100.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
20,000 3.15 63,000.00
ANGANG STEEL CO LTD-H
4,000 5.45 21,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
7,000 47.10 329,700.00
BBMG CORPORATION - H
9,000 2.76 24,840.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
11,500 6.36 73,140.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
21,000 3.10 65,100.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
20,000 7.05 141,000.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
4,000 4.88 19,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED
12,000 7.85 94,200.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD
8,800 4.45 39,160.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
7,000 10.78 75,460.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED
6,000 6.40 38,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAANSHAN IRON&STEEL-H
6,000 3.94 23,640.00
MMG LIMITED
12,000 3.44 41,280.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
9,000 7.42 66,780.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L
18,000 3.69 66,420.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H
5,500 7.09 38,995.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
30,000 3.22 96,600.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO
13,000 4.63 60,190.00
BOC AVIATION LTD
1,300 66.75 86,775.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
24,000 7.66 183,840.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
8,500 26.00 221,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
20,000 6.16 123,200.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H
10,500 9.12 95,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD
12,000 7.99 95,880.00
CITIC LIMITED
32,000 11.54 369,280.00
CRRC CORP LTD-H
23,000 7.00 161,000.00
FOSUN INTERNATIONAL
13,500 12.38 167,130.00
FULLSHARE HOLDING LTD
45,000 0.84 37,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
4,000 20.50 82,000.00
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H
11,000 2.19 24,090.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED
10,000 3.04 30,400.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
2,000 18.46 36,920.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
5,000 7.60 38,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
3,500 16.92 59,220.00
WEICHAI POWER CO
10,000 12.90 129,000.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
2,200 8.75 19,250.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H-NEW
418 8.75 3,657.50
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
2,900 40.75 118,175.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
19,000 7.62 144,780.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS
6,000 14.12 84,720.00
GREENTOWN SERVICE GROUP
4,000 6.75 27,000.00
AIR CHINA/HONG KONG
10,000 9.25 92,500.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H
10,000 6.94 69,400.00
CAR INC
3,000 6.39 19,170.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H
9,500 3.64 34,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR
6,000 5.39 32,340.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
8,140 16.08 130,891.20
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H
8,000 5.10 40,800.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
12,000 6.70 80,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
10,000 8.56 85,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
6,000 10.92 65,520.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD
5,500 17.06 93,830.00
SINOTRANS LIMITED
8,000 3.28 26,240.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
6,000 8.77 52,620.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
6,500 5.65 36,725.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
16,000 8.61 137,760.00
BYD CO LTD-H
3,500 53.30 186,550.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD
18,000 3.34 60,120.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION
14,000 7.72 108,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
2,800 28.50 79,800.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
27,000 16.06 433,620.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
16,500 6.53 107,745.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H
15,200 8.83 134,216.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
5,000 12.28 61,400.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
6,000 56.55 339,300.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
7,000 21.25 148,750.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
120,000 0.23 27,840.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
4,000 103.90 415,600.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK
12,000 1.82 21,840.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
70,000 1.60 112,000.00
CHINA LITERATURE LTD
1,400 35.55 49,770.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
30,400 382.80 11,637,120.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
39,000 0.88 34,320.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
1,800 56.25 101,250.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
3,000 21.00 63,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
12,500 7.06 88,250.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
11,000 2.56 28,160.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
15,000 28.40 426,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
8,000 34.65 277,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
11,000 5.50 60,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
10,000 12.82 128,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
2,000 47.50 95,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
5,000 7.16 35,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
26,000 6.19 160,940.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
2,000 37.45 74,900.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
4,000 69.60 278,400.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI
20,000 9.13 182,600.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
12,000 7.65 91,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
4,600 16.24 74,704.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H
6,400 31.20 199,680.00
3SBIO INC
7,000 14.50 101,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED
7,000 7.05 49,350.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
24,000 14.80 355,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL
7,000 11.00 77,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS
12,000 4.58 54,960.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
6,000 19.44 116,640.00
LUYE PHARMA GROUP
4,500 6.98 31,410.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H
3,000 27.65 82,950.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
14,000 2.05 28,700.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
37,000 7.51 277,870.00
SSY GROUP LIMITED
10,000 7.26 72,600.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H
3,000 10.90 32,700.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2,500 78.45 196,125.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
155,000 3.60 558,000.00
BANK OF CHINA LTD
422,000 3.72 1,569,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H
47,000 6.62 311,140.00
CHINA CITIC BANK
47,000 4.98 234,060.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
511,000 6.91 3,531,010.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
13,000 3.84 49,920.00
CHINA MERCHANTS BANK- H
21,000 39.70 833,700.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
33,100 5.86 193,966.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H
13,000 4.71 61,230.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
369,000 5.86 2,162,340.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H
42,000 4.61 193,620.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H
47,000 2.10 98,700.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD
8,000 23.10 184,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERBRIGHT LIMITED
4,000 14.30 57,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO
18,500 5.29 97,865.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT
53,000 1.64 86,920.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H
5,600 16.96 94,976.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
12,000 17.36 208,320.00
FAR EAST HORIZON LTD
12,000 8.64 103,680.00
GF SECURITIES CO LTD-H
7,600 10.92 82,992.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H
3,200 16.66 53,312.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
17,200 10.04 172,688.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
8,600 14.86 127,796.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.
40,000 21.70 868,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
14,000 32.55 455,700.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H
30,000 1.58 47,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD
8,600 23.90 205,540.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
4,400 43.60 191,840.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD
39,000 3.24 126,360.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H
36,000 9.10 327,600.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT
27,500 92.15 2,534,125.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
1,200 27.85 33,420.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED
10,000 11.82 118,200.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
14,000 24.70 345,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED
30,000 5.10 153,000.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST
20,000 28.70 574,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
16,000 33.65 538,400.00
CHINA VANKE CO LTD -H
7,000 30.40 212,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
18,000 5.20 93,600.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY
41,000 12.40 508,400.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD
12,000 9.23 110,760.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
3,000 7.17 21,510.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H
6,000 15.82 94,920.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
4,000 3.58 14,320.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
8,000 3.31 26,480.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
8,000 9.16 73,280.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD
6,000 12.30 73,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
8,000 28.25 226,000.00
174/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN INVESTMENT LTD
22,000 3.09 67,980.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED
6,500 23.50 152,750.00
SHUI ON LAND LIMITED
13,500 1.92 25,920.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.
19,000 3.52 66,880.00
SOHO CHINA LTD
7,500 2.87 21,525.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
13,000 39.80 517,400.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
44,000 1.84 80,960.00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY
6,000 4.23 25,380.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP
12,000 9.50 114,000.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.
4,000 18.98 75,920.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
5,000 19.36 96,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
4,000 52.35 209,400.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
2,500 13.40 33,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H
10,000 5.96 59,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
3,500 26.30 92,050.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD
7,000 8.42 58,940.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
2,000 21.45 42,900.00
LENOVO GROUP LTD
38,000 7.23 274,740.00
MEITU INC
4,500 2.94 13,230.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3,800 96.55 366,890.00
XIAOMI CORP-CLASS B
18,200 11.98 218,036.00
ZTE CORPORATION
4,000 25.80 103,200.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
12,000 6.51 78,120.00
CHINA MOBILE LTD
32,500 74.15 2,409,875.00
CHINA TELECOM CORP LTD
74,000 4.07 301,180.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
210,000 2.15 451,500.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
32,000 9.49 303,680.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
2,500 42.05 105,125.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED
30,000 4.88 146,400.00
CGN POWER CO LTD-H
56,000 2.08 116,480.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED
9,400 25.05 235,470.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP
17,000 5.31 90,270.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT
16,000 2.03 32,480.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
4,000 37.50 150,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
10,000 11.32 113,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD
12,000 2.11 25,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
4,200 74.40 312,480.00
GUANGDONG INVESTMENT
16,000 14.50 232,000.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H
12,000 3.58 42,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H
22,000 4.93 108,460.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
30,000 2.18 65,400.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
4,000 6.21 24,840.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
2,000 18.30 36,600.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA
17,500 8.09 141,575.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
16,000 4.36 69,760.00
4,883,958 53,326,874.70
香港ドル 小計
(760,441,233)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
21,300 3.30 70,290.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
900 24.20 21,780.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
13,400 9.05 121,270.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
8,700 4.70 40,890.00
GAMUDA BHD
12,500 3.46 43,250.00
HAP SENG CONSOLIDATED
3,900 9.86 38,454.00
IJM CORP BHD
18,500 2.31 42,735.00
SIME DARBY BERHAD
8,700 2.36 20,532.00
AIRASIA GROUP BERHAD
5,500 2.56 14,080.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
5,600 7.42 41,552.00
MISC BHD
4,900 6.80 33,320.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
3,700 3.80 14,060.00
GENTING BHD
11,300 7.05 79,665.00
GENTING MALAYSIA BHD
17,500 3.22 56,350.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD
500 36.62 18,310.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
500 34.12 17,060.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD
900 10.58 9,522.00
IOI CORPORATION BERHAD
8,100 4.51 36,531.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
2,500 24.70 61,750.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
400 146.50 58,600.00
PPB GROUP BERHAD
3,040 18.74 56,969.60
QL RESOURCES BHD
2,400 6.82 16,368.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
12,600 5.09 64,134.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTALEGA HOLDINGS BHD
8,000 5.05 40,400.00
IHH HEALTHCARE BHD
11,700 5.55 64,935.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD
8,700 4.82 41,934.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD
3,700 4.01 14,837.00
AMMB HOLDINGS BERHAD
10,100 4.45 44,945.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
26,400 5.19 137,016.00
HONG LEONG BANK BERHAD
3,500 20.00 70,000.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
800 19.24 15,392.00
MALAYAN BANKING BERHAD
21,200 9.13 193,556.00
PUBLIC BANK BERHAD
15,700 22.60 354,820.00
RHB BANK BHD
5,300 5.80 30,740.00
IOI PROPERTIES GROUP BHD
6,100 1.36 8,296.00
SIME DARBY PROPERTY BHD
8,700 1.12 9,744.00
SP SETIA BHD
5,500 2.28 12,540.00
AXIATA GROUP BERHAD
15,900 3.98 63,282.00
DIGI.COM BHD
17,800 4.51 80,278.00
MAXIS BERHAD
13,500 5.34 72,090.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
4,100 2.87 11,767.00
PETRONAS GAS BHD
3,700 17.54 64,898.00
TENAGA NASIONAL BHD
16,900 12.16 205,504.00
YTL CORP BHD
16,000 1.22 19,520.00
390,640 2,533,966.60
マレーシアリンギット 小計
(68,518,456)
タイバーツ BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR
7,600 16.50 125,400.00
IRPC PCL-NVDR
53,200 5.60 297,920.00
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR
7,400 136.50 1,010,100.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR
56,300 49.50 2,786,850.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR
6,600 71.75 473,550.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
9,000 46.25 416,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR
11,700 69.50 813,150.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR
2,000 456.00 912,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR
23,300 68.00 1,584,400.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR
39,800 10.30 409,940.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
30,800 11.50 354,200.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
13,200 37.75 498,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR
23,900 15.80 377,620.00
ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR
1,800 58.75 105,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR
7,300 51.00 372,300.00
CP ALL PCL-NVDR
27,300 76.75 2,095,275.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR
20,000 26.25 525,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
7,000 18.80 131,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR
22,700 25.25 573,175.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR
2,100 176.50 370,650.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG
1,300 204.00 265,200.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN
6,200 193.00 1,196,600.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR
3,300 193.00 636,900.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR
18,600 18.90 351,540.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR
9,700 130.00 1,261,000.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR
40,100 2.02 81,002.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
2,300 51.00 117,300.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR
7,700 76.25 587,125.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR
11,100 11.10 123,210.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
1,800 76.25 137,250.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
5,500 190.00 1,045,000.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR
53,200 5.10 271,320.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR
500 297.00 148,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
6,900 54.00 372,600.00
GLOW ENERGY PLC- NVDR
3,200 91.25 292,000.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR
1,600 104.00 166,400.00
546,000 21,286,377.00
タイバーツ 小計
(74,289,455)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
11,650 54.00 629,100.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC.
15,000 14.82 222,300.00
DMCI HOLDINGS INC
14,600 11.52 168,192.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
16,310 65.00 1,060,150.00
SM INVESTMENTS CORP
1,360 950.00 1,292,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
5,460 124.00 677,040.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
2,550 303.00 772,650.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
5,190 143.60 745,284.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
4,787 81.50 390,140.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BDO UNIBANK INC
10,460 134.00 1,401,640.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
8,460 76.85 650,151.00
SECURITY BANK CORP
830 181.20 150,396.00
AYALA CORPORATION
1,340 885.00 1,185,900.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
556 852.00 473,712.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
51,900 4.44 230,436.00
AYALA LAND INC
40,800 49.50 2,019,600.00
MEGAWORLD CORP
41,000 5.59 229,190.00
ROBINSONS LAND CO
7,600 24.50 186,200.00
SM PRIME HOLDINGS INC
53,700 40.80 2,190,960.00
GLOBE TELECOM INC
120 1,780.00 213,600.00
PLDT INC
530 1,234.00 654,020.00
ABOITIZ POWER CORP
5,400 38.00 205,200.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
1,350 385.00 519,750.00
300,953 16,267,611.50
フィリピンペソ 小計
(34,812,688)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
52,700 1,290.00 67,983,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT
10,400 4,030.00 41,912,000.00
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES
8,900 27,675.00 246,307,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
16,100 7,100.00 114,310,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
9,800 21,050.00 206,290,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
5,100 9,475.00 48,322,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
15,800 13,350.00 210,930,000.00
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT
8,000 6,050.00 48,400,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
110,200 7,550.00 832,010,000.00
PT SURYA CITRA MEDIA TBK
21,400 1,710.00 36,594,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
39,200 5,200.00 203,840,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
14,300 9,075.00 129,772,500.00
PT GUDANG GARAM TBK
2,600 80,000.00 208,000,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK
54,700 3,390.00 185,433,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
26,000 6,250.00 162,500,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK
8,100 46,400.00 375,840,000.00
KALBE FARMA PT
112,100 1,470.00 164,787,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
39,600 9,600.00 380,160,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO
15,500 2,450.00 37,975,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
53,100 27,975.00 1,485,472,500.00
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
12,300 8,550.00 105,165,000.00
PT BANK MANDIRI
102,000 7,650.00 780,300,000.00
PT BANK RAKYAT
300,100 4,330.00 1,299,433,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT
28,200 1,395.00 39,339,000.00
PAKUWON JATI TBK PT
79,400 730.00 57,962,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT
268,300 3,830.00 1,027,589,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
7,500 3,620.00 27,150,000.00
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
65,600 2,340.00 153,504,000.00
1,487,000 8,677,281,000.00
インドネシアルピア 小計
(68,550,519)
韓国ウォン GS HOLDINGS
272 52,500.00 14,280,000.00
S-OIL CORPORATION
239 93,700.00 22,394,300.00
SK INNOVATION CO LTD
344 188,500.00 64,844,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP
630 20,800.00 13,104,000.00
HYUNDAI STEEL COMPANY
457 46,950.00 21,456,150.00
KOREA ZINC CO., LTD.
49 450,000.00 22,050,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
113 93,000.00 10,509,000.00
LG CHEM LTD
244 365,000.00 89,060,000.00
LG CHEM LTD
28 202,000.00 5,656,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
91 272,500.00 24,797,500.00
OCI COMPANY LTD
110 92,900.00 10,219,000.00
POSCO 417 260,500.00 108,628,500.00
POSCO CHEMUCAL CO LTD
86 56,300.00 4,841,800.00
CJ CORP
90 119,000.00 10,710,000.00
CJ CORP-CONVERT NEW
7 49,999.00 349,993.00
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD
165 93,500.00 15,427,500.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
609 5,060.00 3,081,540.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING
137 28,600.00 3,918,200.00
DOOSAN BOBCAT INC
289 31,450.00 9,089,050.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
316 38,450.00 12,150,200.00
HANWHA CORPORATION
165 30,100.00 4,966,500.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
128 44,450.00 5,689,600.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
414 51,100.00 21,155,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD
202 122,000.00 24,644,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
52 339,000.00 17,628,000.00
KCC CORP
36 352,500.00 12,690,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
431 34,750.00 14,977,250.00
LG CORP
504 74,500.00 37,548,000.00
LOTTE CORPORATION
108 49,600.00 5,356,800.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
136 18,100.00 2,461,600.00
SAMSUNG C&T CORPORATION
417 105,000.00 43,785,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
932 16,450.00 15,331,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
2,344 8,140.00 19,080,160.00
SK HOLDINGS CO LTD
174 260,500.00 45,327,000.00
S1 CORPORATION
106 98,700.00 10,462,200.00
CJ LOGISTICS CORPORATION
29 155,000.00 4,495,000.00
GLOVIS CO LTD
111 145,000.00 16,095,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
295 33,750.00 9,956,250.00
PAN OCEAN CO LTD
783 4,635.00 3,629,205.00
HANKOOK TIRE CO LTD
395 39,950.00 15,780,250.00
HANON SYSTEMS
993 12,350.00 12,263,550.00
HYUNDAI MOBIS
369 228,000.00 84,132,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
747 138,000.00 103,086,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
194 88,700.00 17,207,800.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
87 80,400.00 6,994,800.00
KIA MOTORS CORPORATION
1,443 42,450.00 61,255,350.00
FILA KOREA LTD
260 79,700.00 20,722,000.00
HLB INC
177 83,100.00 14,708,700.00
LG ELECTRONICS INC
565 77,000.00 43,505,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
275 87,000.00 23,925,000.00
KANGWON LAND INC
625 33,850.00 21,156,250.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC
253 24,550.00 6,211,150.00
KAKAO CORP
281 116,000.00 32,596,000.00
NAVER CORPORATION
757 120,500.00 91,218,500.00
NCSOFT CORP
97 510,000.00 49,470,000.00
NETMARBLE CORPORATION
149 125,500.00 18,699,500.00
PEARLABYSS CORP
21 167,600.00 3,519,600.00
CJ ENM CO LTD
57 216,300.00 12,329,100.00
HOTEL SHILLA CO LTD
167 107,000.00 17,869,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD
51 98,600.00 5,028,600.00
LOTTE SHOPPING CO LTD
60 178,000.00 10,680,000.00
SHINSEGAE CO LTD
39 321,500.00 12,538,500.00
BGF RETAIL CO LTD
32 222,000.00 7,104,000.00
E-MART INC
111 171,000.00 18,981,000.00
GS RETAIL CO LTD
99 39,400.00 3,900,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP
44 314,000.00 13,816,000.00
KT&G CORPORATION
620 102,000.00 63,240,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
116 97,400.00 11,298,400.00
OTTOGI CORPORATION
▶ 724,000.00 2,896,000.00
AMOREPACIFIC CORP
171 227,000.00 38,817,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
33 127,000.00 4,191,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
153 79,200.00 12,117,600.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
51 1,395,000.00 71,145,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF
8 822,000.00 6,576,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
267 74,100.00 19,784,700.00
CELLTRION INC
447 211,500.00 94,540,500.00
CELLTRION PHARM INC
57 58,600.00 3,340,200.00
HANMI PHARM CO LTD
34 427,000.00 14,518,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD
47 72,700.00 3,416,900.00
HELIXMITH CO LTD
72 254,200.00 18,302,400.00
MEDY-TOC INC
23 575,900.00 13,245,700.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
88 338,500.00 29,788,000.00
SILLAJEN INC
315 63,800.00 20,097,000.00
YUHAN CORPORATION
48 247,000.00 11,856,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC
1,386 6,990.00 9,688,140.00
DGB FINANCIAL GROUP INC
620 8,400.00 5,208,000.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.
1,637 37,300.00 61,060,100.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
1,339 14,300.00 19,147,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC
2,146 45,750.00 98,179,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
2,305 44,450.00 102,457,250.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
2,515 14,000.00 35,210,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
222 69,100.00 15,340,200.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
2,099 7,750.00 16,267,250.00
SAMSUNG CARD CO LTD
106 37,550.00 3,980,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.
332 36,000.00 11,952,000.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD
748 13,950.00 10,434,600.00
DB INSURANCE CO LTD
263 69,400.00 18,252,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
954 3,935.00 3,753,990.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
333 39,350.00 13,103,550.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
120 36,100.00 4,332,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
169 304,000.00 51,376,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.
372 84,400.00 31,396,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD
192 221,000.00 42,432,000.00
LG DISPLAY CO LTD
1,311 19,600.00 25,695,600.00
LG INNOTEK CO LTD
52 121,000.00 6,292,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
312 110,500.00 34,476,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
25,399 44,650.00 1,134,065,350.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4,415 36,000.00 158,940,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
292 230,000.00 67,160,000.00
LG UPLUS CORP
649 14,500.00 9,410,500.00
SK TELECOM CO LTD
113 248,000.00 28,024,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
1,410 27,850.00 39,268,500.00
KOREA GAS CORPORATION
101 46,100.00 4,656,100.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
3,095 80,200.00 248,219,000.00
77,969 4,259,492,378.00
韓国ウォン 小計
(411,466,963)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
7,000 115.00 805,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION
12,000 41.00 492,000.00
CHINA STEEL CORP
69,000 25.00 1,725,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION
19,000 109.50 2,080,500.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION
24,000 110.50 2,652,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
28,000 78.00 2,184,000.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION
25,300 41.80 1,057,540.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,000 437.00 437,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
18,000 32.65 587,700.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
1,030 297.00 305,910.00
CHINA AIRLINES LTD
10,000 9.66 96,600.00
EVA AIRWAYS CORP
7,350 15.20 111,720.00
EVERGREEN MARINE CORPORATION
7,350 13.40 98,490.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
12,000 37.50 450,000.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
10,000 40.40 404,000.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
1,000 456.50 456,500.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
2,000 246.50 493,000.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD
3,000 36.70 110,100.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD
2,000 210.00 420,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
1,000 252.50 252,500.00
POU CHEN
12,000 37.40 448,800.00
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED
1,200 75.10 90,120.00
TATUNG CO LTD
10,000 24.30 243,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
1,000 420.00 420,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
3,000 284.00 852,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION
2,000 53.10 106,200.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
26,000 71.40 1,856,400.00
TAIMED BIOLOGICS INC
1,000 164.00 164,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
28,680 18.35 526,278.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
72,000 9.96 717,120.00
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING
93,000 20.60 1,915,800.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
52,082 24.25 1,262,988.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
52,340 21.60 1,130,544.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
40,170 19.70 791,349.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
58,000 28.75 1,667,500.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.
56,760 11.70 664,092.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
52,551 14.10 740,969.10
TAIWAN BUSINESS BANK
14,560 12.10 176,176.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO
46,870 20.35 953,804.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
16,000 48.35 773,600.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
6,080 133.00 808,640.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
53,000 17.80 943,400.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
44,000 44.35 1,951,400.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
13,540 25.15 340,531.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
36,000 45.20 1,627,200.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD
55,432 8.78 486,692.96
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
3,000 49.00 147,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
1,800 42.00 75,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACER INC
18,000 21.35 384,300.00
ADVANTECH CO LTD
2,000 253.00 506,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC
4,000 237.00 948,000.00
AU OPTRONICS CORP
46,000 11.10 510,600.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
4,000 260.00 1,040,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
2,010 75.30 151,353.00
COMPAL ELECTRONICS
22,000 19.80 435,600.00
DELTA ELECTRONICS INC
11,000 162.50 1,787,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
5,000 69.80 349,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
69,800 86.80 6,058,640.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION
48,000 9.92 476,160.00
INVENTEC CORPORATION
13,000 24.70 321,100.00
LARGAN PRECISION CO LTD
380 4,760.00 1,808,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
11,000 45.10 496,100.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD
4,000 86.70 346,800.00
PEGATRON CORP
10,000 59.20 592,000.00
QUANTA COMPUTER INC
14,000 59.80 837,200.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
9,000 38.00 342,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
2,000 209.00 418,000.00
WISTRON CORPORATION
15,293 25.35 387,677.55
WPG HOLDINGS CO LTD
9,520 40.30 383,656.00
YAGEO CORPORATION
1,198 321.50 385,157.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
2,000 113.00 226,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
20,000 110.50 2,210,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
8,000 75.00 600,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
9,000 112.50 1,012,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
19,000 73.60 1,398,400.00
GLOBALWAFERS CO LTD
1,000 357.00 357,000.00
MEDIATEK INCORPORATION
8,000 288.00 2,304,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
6,000 65.50 393,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD
3,000 204.50 613,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 298.00 298,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
3,000 75.60 226,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
2,000 207.00 414,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
131,000 267.50 35,042,500.00
185/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
67,000 13.10 877,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR
5,000 70.20 351,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
2,000 229.50 459,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
11,000 16.65 183,150.00
1,731,296 103,032,958.61
新台湾ドル 小計
(371,948,980)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
4,336 358.25 1,553,372.00
COAL INDIA LTD
2,537 251.65 638,436.05
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
2,265 275.05 622,988.25
INDIAN OIL CORP LTD
10,006 152.70 1,527,916.20
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED
8,177 168.85 1,380,686.45
PETRONET LNG LTD
2,229 236.10 526,266.90
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
15,240 1,372.40 20,915,376.00
AMBUJA CEMENTS LTD
2,213 220.55 488,077.15
ASIAN PAINTS LTD
1,600 1,447.95 2,316,720.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
1,874 924.80 1,733,075.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD
6,713 196.55 1,319,440.15
JSW STEEL LTD
4,845 286.60 1,388,577.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
453 1,208.10 547,269.30
SHREE CEMENT LTD
31 19,901.80 616,955.80
TATA STEEL LTD
2,053 510.75 1,048,569.75
ULTRATECH CEMENT LTD
531 4,619.00 2,452,689.00
UPL LTD
2,010 965.10 1,939,851.00
VEDANTA LTD
7,509 170.45 1,279,909.05
ASHOK LEYLAND LIMITED
4,350 89.85 390,847.50
HAVELLS INDIA LTD
1,471 772.90 1,136,935.90
LARSEN & TOUBRO LTD
2,611 1,355.15 3,538,296.65
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
3,056 389.25 1,189,548.00
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED
770 492.20 378,994.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
343 1,483.65 508,891.95
BAJAJ AUTO LTD
480 3,088.05 1,482,264.00
BHARAT FORGE LTD
778 480.55 373,867.90
BOSCH LIMITED
27 17,996.35 485,901.45
EICHER MOTORS LTD
76 20,340.20 1,545,855.20
HERO MOTOCORP LTD
186 2,612.25 485,878.50
186/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
4,116 665.15 2,737,757.40
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
576 6,905.25 3,977,424.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
3,519 148.15 521,339.85
TATA MOTORS LTD
8,995 221.85 1,995,540.75
TITAN CO LTD
1,748 1,141.30 1,994,992.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
2,766 416.10 1,150,932.60
AVENUE SUPERMARTS LTD
731 1,328.05 970,804.55
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
339 2,969.25 1,006,575.75
ITC LIMITED
18,582 304.15 5,651,715.30
NESTLE INDIA LTD
132 10,846.45 1,431,731.40
UNITED SPIRITS LTD
1,080 547.65 591,462.00
DABUR INDIA LIMITED
3,045 395.10 1,203,079.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
2,052 650.35 1,334,518.20
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
3,508 1,734.20 6,083,573.60
MARICO LTD
1,679 356.45 598,479.55
AUROBINDO PHARMA LIMITED
1,539 795.55 1,224,351.45
CADILA HEALTHCARE LTD
761 323.95 246,525.95
CIPLA LTD
2,022 555.60 1,123,423.20
DIVI'S LABORATORIES LTD
298 1,716.30 511,457.40
DR.REDDY'S LABORATORIES
646 2,924.90 1,889,485.40
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD
514 641.20 329,576.80
LUPIN LTD
1,307 869.20 1,136,044.40
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
481 2,555.10 1,229,003.10
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
4,688 461.00 2,161,168.00
AXIS BANK LIMITED
10,107 740.90 7,488,276.30
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION
8,733 1,955.15 17,074,324.95
ICICI BANK LIMITED
12,662 395.40 5,006,554.80
INDIABULLS HOUSING FINANCE L
1,624 733.30 1,190,879.20
LIC HOUSING FINANCE LTD
1,106 492.55 544,760.30
STATE BANK OF INDIA
9,486 306.20 2,904,613.20
YES BANK LTD
9,092 237.05 2,155,258.60
BAJAJ FINANCE LIMITED
921 3,081.00 2,837,601.00
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
1,125 416.40 468,450.00
REC LTD
2,568 149.30 383,402.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
871 1,153.10 1,004,350.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINSERV LTD
219 7,669.50 1,679,620.50
HCL TECHNOLOGIES LTD
2,883 1,133.70 3,268,457.10
INFOSYS LIMITED
18,708 728.55 13,629,713.40
TATA CONSULTANCY SVS LTD
4,835 2,195.00 10,612,825.00
TECH MAHINDRA LTD
2,623 816.50 2,141,679.50
WIPRO LTD
8,014 295.20 2,365,732.80
BHARTI AIRTEL LIMITED
7,746 328.50 2,544,561.00
BHARTI AIRTEL LIMITED-RIGHTS
2,196 100.81 221,378.76
BHARTI INFRATEL LTD
1,237 270.70 334,855.90
VODAFONE IDEA LTD
7,287 16.85 122,785.95
GAIL INDIA LIMITED
4,493 343.10 1,541,548.30
NTPC LTD
13,459 132.90 1,788,701.10
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
10,278 191.55 1,968,750.90
TATA POWER CO LTD
4,120 67.70 278,924.00
300,287 178,472,423.91
インドルピー 小計
(287,340,602)
エジプトポンド ELSEWEDY ELECTRIC CO
5,455 15.41 84,061.55
EASTERN TOBACCO
3,310 18.47 61,135.70
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
6,979 74.55 520,284.45
15,744 665,481.70
エジプトポンド 小計
(4,325,631)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED
920 164.50 151,340.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
313 749.59 234,621.67
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
2,290 181.25 415,062.50
GOLD FIELDS LIMITED
4,709 54.91 258,571.19
KUMBA IRON ORE LTD
236 433.18 102,230.48
MONDI LTD
684 320.03 218,900.52
SAPPI LIMITED
2,041 70.53 143,951.73
SASOL LTD.
3,024 482.06 1,457,749.44
BIDVEST GROUP LTD
1,887 216.66 408,837.42
MULTICHOICE GROUP LTD
1,630 122.35 199,430.50
MR PRICE GROUP LTD
1,454 209.70 304,903.80
NASPERS LIMITED-N SHS
2,337 3,664.39 8,563,679.43
THE FOSCHINI GROUP
1,308 183.95 240,606.60
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
1,619 72.80 117,863.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED
5,717 47.34 270,642.78
BID CORP LTD
1,848 302.03 558,151.44
CLICKS GROUP LTD
1,455 197.30 287,071.50
PICK N PAY STORES LTD
1,342 71.71 96,234.82
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED
2,472 174.27 430,795.44
SPAR GROUP LIMITED
1,121 193.50 216,913.50
OCEANA GROUP LTD-NEW
240 74.00 17,760.00
TIGER BRANDS LTD
929 243.85 226,536.65
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD
4,865 26.47 128,776.55
NETCARE LTD
7,009 23.95 167,865.55
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
2,200 106.53 234,366.00
ABSA GROUP LTD
3,937 158.19 622,794.03
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
230 1,359.22 312,620.60
NEDBANK GROUP LTD
2,194 266.14 583,911.16
STANDARD BANK GROUP LIMITED
6,979 194.53 1,357,624.87
FIRSTRAND LIMITED
18,182 66.41 1,207,466.62
INVESTEC LTD
1,024 91.96 94,167.04
PSG GROUP LTD
877 264.75 232,185.75
REINET INVESTMENTS SCA
546 234.98 128,299.08
REMGRO LTD
2,908 194.28 564,966.24
RMB HOLDINGS LTD
3,993 81.78 326,547.54
DISCOVERY LTD
2,052 145.46 298,483.92
LIBERTY HOLDINGS LTD
472 103.66 48,927.52
MMI HOLDINGS LTD
3,464 17.68 61,243.52
OLD MUTUAL LTD
27,099 23.07 625,173.93
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE
2,502 35.54 88,921.08
SANLAM LTD
9,731 77.41 753,276.71
NEPI ROCKCASTLE PLC
2,150 121.22 260,623.00
MTN GROUP LIMITED
9,244 102.33 945,938.52
TELKOM SA SOC LTD
965 83.00 80,095.00
VODACOM GROUP LIMITED
3,584 117.21 420,080.64
155,783 24,466,209.48
南アフリカランド 小計
(189,123,799)
12,263,068 2,983,396,437
合 計
(2,983,396,437)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 30銘柄 3.6 % 9.6 %
メキシコペソ 株式 25銘柄 1.1 % 2.9 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 2.8 % 7.4 %
チリペソ 株式 17銘柄 0.4 % 1.1 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 0.2 % 0.5 %
ユーロ 株式 7銘柄 0.1 % 0.2 %
トルコリラ 株式 18銘柄 0.2 % 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.1 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 0.5 % 1.2 %
香港ドル 株式 205銘柄 9.6 % 25.5 %
マレーシアリンギット 株式 44銘柄 0.9 % 2.3 %
タイバーツ 株式 36銘柄 0.9 % 2.5 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 0.4 % 1.2 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 0.9 % 2.3 %
韓国ウォン 株式 114銘柄 5.2 % 13.8 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 4.7 % 12.5 %
インドルピー 株式 78銘柄 3.6 % 9.6 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 45銘柄 2.4 % 6.3 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 1,178 9,518.24
益証券
ISHARES MSCI QATAR ETF 15,000 286,500.00
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 30,510 1,088,596.80
ISHARES MSCI UAE ETF 13,671 213,677.73
60,359 1,598,292.77
米ドル 小計
(178,769,046)
中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 40,600 1,609,790.00
40,600 1,609,790.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国元(オフショア) 小計
(26,674,220)
205,443,266
投資信託受益証券合計
(205,443,266)
投資証券 メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 18,700 515,185.00
ADMINISTR)
18,700 515,185.00
メキシコペソ 小計
(3,024,135)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 2,200 100,518.00
KLABIN SA-UNIT 3,700 63,344.00
SUL AMERICA SA-UNITS 1,100 35,189.00
7,000 199,051.00
ブラジルレアル 小計
(5,623,190)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 3,905 76,186.55
FORTRESS REIT LTD-B 2,984 31,869.12
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 16,578 409,476.60
HYPROP INVESTMENTS LTD 910 65,884.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 31,094 309,385.30
RESILIENT REIT LTD 1,090 62,773.10
56,561 955,574.67
南アフリカランド 小計
(7,386,592)
16,033,917
投資証券合計
(16,033,917)
221,477,183
合計
(221,477,183)
(注1)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(注2)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券3,000,720,000円があります。
合計金額に対する
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資信託受益証券 4銘柄 2.2 % - 80.7 %
メキシコペソ 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 1.4 %
ブラジルレアル 投資証券 3銘柄 - 0.1 % 2.5 %
南アフリカランド 投資証券 6銘柄 - 0.1 % 3.3 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 0.3 % - 12.0 %
ア)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 108,875,237 119,389,113
コール・ローン 16,573,410 38,569,538
投資証券 9,855,017,840 12,718,162,720
未収入金 131,337,696 156,274,541
102,876,162 111,852,741
未収配当金
10,214,680,345 13,144,248,653
流動資産合計
10,214,680,345 13,144,248,653
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 14,383,851
未払解約金 112,115,901 200,090,000
未払利息 48 113
10,761 6,468
その他未払費用
112,126,710 214,480,432
流動負債合計
112,126,710 214,480,432
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,131,265,092 5,748,282,368
剰余金
4,971,288,543 7,181,485,853
剰余金又は欠損金(△)
10,102,553,635 12,929,768,221
元本等合計
10,102,553,635 12,929,768,221
純資産合計
10,214,680,345 13,144,248,653
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 5,131,265,092口 5,748,282,368口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9688円 1口当たり純資産額 2.2493円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,688円) (10,000口当たりの純資産額 22,493円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,864,702,791円
同期中における追加設定元本額 2,340,084,364円
同期中における一部解約元本額 4,073,522,063円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 278,763,514円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 431,657,987円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 382,042,477円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 253,215,357円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 1,719,012円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 142,638円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 476,408円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 2,932,871円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 3,087,211円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 7,895,831円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 1,546,422円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 850,204円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 2,042,384,122円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,177,011,982円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 21,532,121円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
209,987,752円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
100,670,910円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 215,348,273円
合計 5,131,265,092円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,131,265,092円
同期中における追加設定元本額 4,291,910,342円
同期中における一部解約元本額 3,674,893,066円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 924,366,881円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 870,273,854円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 832,359,678円
イオン・バランス戦略ファンド 119,998,945円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 634,337,452円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 3,309,201円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 7,582,448円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 5,477,505円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 17,206,371円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 10,219,373円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 11,827,257円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 4,636,404円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 449,196円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 983,874,679円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 578,315,919円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
78,756,375円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,779,298円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
241,284,470円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
115,538,605円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 284,688,457円
合計 5,748,282,368円
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 140 14,294,000
サンケイリアルエステート投資法人 130 14,495,000
日本アコモデーションファンド投資法人 450 256,050,000
MCUBS MidCity投資法人 1,532 156,264,000
森ヒルズリート投資法人 1,553 230,309,900
産業ファンド投資法人 1,581 200,154,600
アドバンス・レジデンス投資法人 1,322 410,481,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 840 151,116,000
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 712 331,080,000
GLP投資法人 3,359 402,408,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 561 165,102,300
日本プロロジスリート投資法人 1,820 434,980,000
星野リゾート・リート投資法人 206 111,240,000
Oneリート投資法人 198 54,628,200
イオンリート投資法人 1,394 187,632,400
ヒューリックリート投資法人 1,096 200,020,000
日本リート投資法人 439 182,404,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 8,047 136,477,120
日本ヘルスケア投資法人 61 10,510,300
積水ハウス・リート投資法人 3,499 280,969,700
トーセイ・リート投資法人 260 29,952,000
ケネディクス商業リート投資法人 499 134,530,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 285 32,433,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 272 27,580,800
野村不動産マスターファンド投資法人 4,222 688,608,200
いちごホテルリート投資法人 237 30,596,700
ラサールロジポート投資法人 1,021 121,805,300
スターアジア不動産投資法人 420 45,570,000
マリモ地方創生リート投資法人 116 13,328,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 328 115,948,000
大江戸温泉リート投資法人 219 19,074,900
さくら総合リート投資法人 294 25,783,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資法人みらい 1,464 71,662,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 316 43,292,000
三菱地所物流リート投資法人 143 36,693,800
CREロジスティクスファンド投資法人 134 15,182,200
ザイマックス・リート投資法人 125 14,850,000
タカラレーベン不動産投資法人 202 18,927,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 209 21,046,300
日本ビルファンド投資法人 1,314 942,138,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,357 837,269,000
日本リテールファンド投資法人 2,564 546,132,000
オリックス不動産投資法人 2,703 528,436,500
日本プライムリアルティ投資法人 858 381,810,000
プレミア投資法人 1,289 177,753,100
東急リアル・エステート投資法人 909 159,075,000
グローバル・ワン不動産投資法人 935 120,147,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,993 532,155,400
森トラスト総合リート投資法人 968 162,527,200
インヴィンシブル投資法人 4,684 263,709,200
フロンティア不動産投資法人 462 213,906,000
平和不動産リート投資法人 845 106,301,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 886 210,956,600
福岡リート投資法人 702 121,586,400
ケネディクス・オフィス投資法人 419 312,155,000
いちごオフィスリート投資法人 1,124 115,322,400
大和証券オフィス投資法人 313 235,063,000
阪急阪神リート投資法人 613 90,907,900
スターツプロシード投資法人 216 37,454,400
大和ハウスリート投資法人 1,821 465,265,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,367 396,086,900
日本賃貸住宅投資法人 1,527 131,169,300
ジャパンエクセレント投資法人 1,213 193,352,200
合計 74,788 12,718,162,720
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 37,943,931 24,025,748
金銭信託 3,434,490 85,127,412
コール・ローン 522,811 27,501,041
投資証券 4,013,265,189 5,377,489,103
未収入金 126,519 47,435
5,070,631 5,509,720
未収配当金
4,060,363,571 5,519,700,459
流動資産合計
4,060,363,571 5,519,700,459
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,421,000 110,000,000
未払利息 1 80
1,243 1,437
その他未払費用
3,422,244 110,001,517
流動負債合計
3,422,244 110,001,517
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,192,135,055 2,475,122,234
剰余金
1,864,806,272 2,934,576,708
剰余金又は欠損金(△)
4,056,941,327 5,409,698,942
元本等合計
4,056,941,327 5,409,698,942
純資産合計
4,060,363,571 5,519,700,459
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
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受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 2,192,135,055口 2,475,122,234口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8507円 1口当たり純資産額 2.1856円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,507円) (10,000口当たりの純資産額 21,856円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,517,086,687円
同期中における追加設定元本額 1,335,510,241円
同期中における一部解約元本額 1,660,461,873円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 158,048,622円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 101,106,811円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 72,762,326円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 673,507,529円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 708,755円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 225,428円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 669,752円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 3,946,220円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 3,958,310円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 10,585,400円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 5,035,354円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 897,738円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,152,168,202円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 8,514,608円
合計 2,192,135,055円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,192,135,055円
同期中における追加設定元本額 2,055,570,269円
同期中における一部解約元本額 1,772,583,090円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 78,329,005円
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アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 78,891,404円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 80,027,060円
イオン・バランス戦略ファンド 21,338,148円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 1,487,090,193円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 1,374,240円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 12,100,758円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 7,627,470円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 22,566,359円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 12,381,573円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 15,162,584円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 14,839,613円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 459,604円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 585,081,246円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
43,080,884円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,772,093円
合計 2,475,122,234円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 3,108 88,857.72
AGREE REALTY CORP 1,153 77,078.05
ALEXANDER'S INC 136 50,987.76
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,643 661,023.91
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 1,000 46,080.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 5,299 251,437.55
AMERICAN FINANCE TRUST INC 2,086 20,150.76
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 11,283 267,068.61
AMERICOLD REALTY TRUST 6,218 198,976.00
APARTMENT INVESTMENT & 5,984 294,352.96
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 10,002 163,432.68
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,012 31,863.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,504 1,100,524.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 600 6,690.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON PROPERTIES INC 6,319 858,688.91
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 602 8,078.84
BRANDYWINE REALTY TRUST 8,718 132,949.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 11,502 205,310.70
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 4,987 104,876.61
BRT APARTMENTS CORP 500 7,035.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,079 406,635.51
CARETRUST REIT INC 4,198 99,492.60
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 7,201 7,201.00
CEDAR REALTY TRUST INC 2,130 6,752.10
CHATHAM LODGING TRUST 706 13,774.06
CHESAPEAKE LODGING TRUST 2,300 65,458.00
CITY OFFICE REIT INC 600 6,816.00
CLIPPER REALTY INC 800 10,360.00
COLONY CAPITAL INC-CLASS A 22,060 110,300.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 4,500 102,015.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 300 10,950.00
CORECIVIC INC 5,301 107,822.34
CORESITE REALTY CORPORATION 1,682 185,591.88
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 4,364 120,926.44
COUSINS PROPERTIES INC 19,083 180,334.35
CUBESMART 8,150 256,317.50
CYRUSONE INC 4,095 230,220.90
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 10,330 110,840.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,458 1,013,352.98
DOUGLAS EMMETT INC 5,906 242,795.66
DUKE REALTY CORP 13,816 425,809.12
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 1,099 19,529.23
EASTGROUP PROPERTIES INC 1,502 169,605.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 5,000 76,850.00
EPR PROPERTIES 2,875 224,508.75
EQUITY COMMONWEALTH REIT 4,608 147,179.52
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 3,467 401,825.30
EQUITY RESIDENTIAL 14,541 1,104,679.77
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 1,346 26,893.08
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,610 726,467.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,955 505,608.20
FARMLAND PARTNERS INC 300 1,884.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,809 375,619.48
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 4,394 154,580.92
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 3,339 94,093.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANKLIN STREET PROPERTIES 3,700 28,083.00
CORPORATION
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 2,000 19,800.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 7,880 313,860.40
INC
GEO GROUP INC 5,536 106,346.56
GETTY REALTY CORPORATION 1,428 45,924.48
GLADSTONE COMMERCIAL 1,440 30,340.80
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 600 7,446.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 1,000 10,010.00
GLOBAL NET LEASE INC 3,433 64,815.04
HCP,INC. 19,739 590,590.88
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,720 175,375.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 8,986 248,732.48
HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,018 18,018.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC 4,629 204,462.93
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 7,445 195,059.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 29,423 556,094.70
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 5,905 207,619.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST 4,641 48,684.09
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 2,254 44,922.22
INFRAREIT INC 2,200 46,442.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 200 17,320.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 323 18,840.59
INVITATION HOMES INC 13,613 337,194.01
IRON MOUNTAIN INC 11,379 371,524.35
JBG SMITH PROPERTIES 4,364 185,208.16
KILROY REALTY CORP 3,892 299,839.68
KIMCO REALTY CORPORATION 16,855 299,007.70
KITE REALTY GROUP TRUST 3,261 50,969.43
LEXINGTON REALTY TRUST 7,127 64,356.81
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,652 276,552.36
LIFE STORAGE INC 2,102 199,479.80
LTC PROPERTIES INC 1,576 69,848.32
MACERICH COMPANY/THE 4,415 179,204.85
MACK-CALI REALTY CORPORATION 2,370 54,130.80
MANULIFE US REAL ESTATE INV 63,400 54,841.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 1,500 15,960.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 14,704 256,731.84
MID-AMERICA APARTMENT 4,525 488,654.75
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 3,536 48,124.96
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 1,704 128,208.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,862 362,107.74
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 1,600 45,824.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 2,800 15,512.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 500 18,650.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 2,216 38,757.84
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 1,919 52,043.28
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 7,746 278,081.40
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,000 26,900.00
PARAMOUNT GROUP INC 8,400 120,708.00
PARK HOTELS AND RESORTS INC 7,300 229,439.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 5,931 185,758.92
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 2,331 14,219.10
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 8,507 154,827.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 5,400 112,698.00
INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,900 43,558.00
INC
PROLOGIS INC 25,047 1,890,046.62
PS BUSINESS PARKS INC/CA 947 142,968.59
PUBLIC STORAGE 6,087 1,319,600.73
QTS REALTY TRUST INC-CL A 1,700 77,571.00
REALTY INCOME CORPORATION 12,401 869,062.08
REGENCY CENTERS CORP 6,656 448,747.52
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 4,100 72,160.00
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 10,355 126,952.30
RETAIL VALUE INC 594 19,803.96
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 4,197 155,960.52
RLJ LODGING TRUST 7,377 134,040.09
RPT REALTY 2,740 32,496.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 2,074 166,189.62
SABRA HEALTH CARE REIT 7,500 145,050.00
SAFEHOLD INC 600 15,258.00
SAUL CENTERS INC 703 37,652.68
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 10,696 87,493.28
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 1,500 64,875.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,277 2,183,464.45
SITE CENTERS CORP 5,797 76,694.31
SL GREEN REALTY CORP 3,568 311,950.24
SPIRIT MTA REIT 1,580 10,775.60
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 2,849 115,669.40
STAG INDUSTRIAL INC 4,981 144,249.76
STORE CAPITAL CORP 7,400 244,570.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 4,300 49,450.00
SUN COMMUNITIES INC 3,636 444,464.64
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 9,659 138,896.42
TANGER FACTORY OUTLET 3,736 70,535.68
CENTERS,INC
TAUBMAN CENTERS INC 2,883 146,139.27
TERRENO REALTY CORP 2,200 96,492.00
TIER REIT INC 1,800 50,184.00
UDR INC 10,951 489,400.19
UMH PROPERTIES INC 800 11,080.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 215 16,638.85
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 3,834 71,580.78
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL 442 9,578.14
A
VENTAS INC 14,153 841,820.44
VEREIT INC 41,292 339,420.24
VICI PROPERTIES INC 15,411 348,134.49
VORNADO REALTY TRUST 6,695 464,030.45
WASHINGTON PRIME GROUP INC 6,130 27,094.60
WASHINGTON REAL ESTATE 3,270 91,560.00
INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 5,598 163,461.60
WELLTOWER INC 15,825 1,167,093.75
WHITESTONE REIT 200 2,492.00
WP CAREY INC 6,706 524,006.84
XENIA HOTELS & RESORTS INC 4,000 84,920.00
936,909 34,938,042.57
米ドル 小計
(3,907,820,061)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 2,306 109,488.88
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 5,068 52,707.20
BOARDWALK REAL ESTATE 735 28,422.45
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 2,821 134,674.54
CHOICE PROPERTIES REIT 5,671 77,295.73
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 3,192 36,133.44
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 1,500 21,450.00
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,200 45,440.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE 3,714 51,253.20
INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 3,700 42,513.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,476 34,390.80
INVESTMENT TRUS
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,000 61,590.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 6,012 136,051.56
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 4,332 58,048.80
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 1,000 18,590.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 303 5,778.21
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 100 1,755.00
NORTHVIEW APARTMENT REIT 1,052 29,224.56
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 1,500 17,100.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 5,362 138,393.22
TRUST
SLATE OFFICE REIT 1,000 5,810.00
SLATE RETAIL REIT 500 6,320.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE 2,202 74,295.48
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 1,500 17,535.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 1,000 6,640.00
ESTATE INVEST
60,246 1,210,901.07
カナダドル 小計
(100,444,243)
ユーロ AEDIFICA 732 57,388.80
AEDIFICA SA-RTS-NEW 732 2,488.80
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 6,573 92,810.76
ALTAREA 80 15,104.00
BEFIMMO SCA 744 38,316.00
COFINIMMO 838 97,208.00
COVIVIO 2,501 241,346.50
EUROCOMMERCIAL 2,211 56,424.72
GECINA SA 2,344 312,455.20
GREEN REIT PLC 27,000 45,792.00
HAMBORNER REIT AG 2,840 26,840.84
HIBERNIA REIT PLC 25,270 35,378.00
ICADE 1,612 122,834.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,408 22,833.60
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 12,558 119,677.74
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,025 25,368.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 10,100 15,877.20
KLEPIERRE 8,926 287,774.24
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 2,620 18,497.20
SA
MERCIALYS 2,280 29,047.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 11,605 141,464.95
MONTEA 302 22,619.80
NSI NV 727 26,099.30
RETAIL ESTATES 200 16,820.00
5,477 850,851.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
STAPLED
VASTNED RETAIL 925 29,322.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 838 113,130.00
WERELDHAVE NV 595 14,744.10
135,063 2,878,516.55
ユーロ 小計
(358,029,888)
英ポンド ASSURA PLC 116,800 67,627.20
BIG YELLOW GROUP PLC 6,736 69,448.16
BRITISH LAND CO PLC 37,600 226,502.40
CAPITAL & REGIONAL PLC 20,000 4,760.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 19,661 17,124.73
DERWENT LONDON PLC 4,972 159,800.08
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 20,000 18,880.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 13,270 100,958.16
HAMMERSON PLC 27,400 89,872.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 11,700 10,588.50
INTU PROPERTIES PLC 28,500 27,485.40
LAND SECURITIES GROUP PLC 31,795 296,710.94
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 36,987 74,787.71
LXI REIT PLC 4,000 5,112.00
NEWRIVER REIT PLC 17,642 40,488.39
PICTON PROPERTY INCOME LTD 15,000 13,875.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 22,148 29,235.36
RDI REIT PLC 8,020 10,265.60
REGIONAL REIT LTD 5,000 5,300.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 7,700 49,434.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 15,000 8,520.00
TRUST
SEGRO PLC 44,637 305,584.90
SHAFTESBURY PLC 7,700 66,682.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 10,000 9,300.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 64,900 97,739.40
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 35,000 30,870.00
UNITE GROUP PLC 11,494 108,273.48
WORKSPACE GROUP PLC 6,465 64,068.15
650,127 2,009,293.56
英ポンド 小計
(289,659,759)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 8,942 33,264.24
APN INDUSTRIA REIT 1,000 2,850.00
ARENA REIT 3,100 8,897.00
BWP TRUST 26,090 97,576.60
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 7,100 26,128.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL GROUP 21,855 218,987.10
CHARTER HALL LONG WALE REIT 5,000 23,300.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 11,701 54,994.70
CROMWELL PROPERTY GROUP 82,000 92,250.00
DEXUS 42,764 548,662.12
GDI PROPERTY GROUP 18,000 25,830.00
GOODMAN GROUP 66,206 876,567.44
GPT GROUP 66,437 393,307.04
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 18,930 79,884.60
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 100 336.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 8,166 25,314.60
MIRVAC GROUP 143,584 409,214.40
NATIONAL STORAGE REIT 11,000 19,195.00
RURAL FUNDS GROUP 10,000 22,600.00
SCENTRE GROUP 219,893 866,378.42
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 42,042 110,150.04
PROPERTY GR
STOCKLAND 95,730 378,133.50
VICINITY CENTRES 124,829 320,810.53
VIVA ENERGY REIT 18,000 44,640.00
1,052,469 4,679,271.33
オーストラリアドル 小計
(366,901,664)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 30,000 38,700.00
GOODMAN PROPERTY TRUST 58,540 101,274.20
KIWI PROPERTY GROUP LTD 44,907 67,809.57
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 44,000 69,960.00
STRIDE STAPLED GROUP 23,000 46,920.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 19,000 40,660.00
219,447 365,323.77
ニュージーランドドル 小計
(27,088,757)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 475,920.00
FORTUNE REIT 58,000 586,960.00
LINK REIT 86,100 7,865,235.00
PROSPERITY REIT 60,000 202,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 37,000 213,860.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 24,000 126,240.00
TRUST
337,100 9,471,015.00
香港ドル 小計
(135,056,673)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 23,500 33,370.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 25,000 22,750.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 103,100 308,269.00
TRUST
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASCOTT RESIDENCE TRUST 40,000 48,000.00
CACHE LOGISTICS TRUST 27,000 20,115.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 126,700 243,264.00
CAPITALAND MALL TRUST 124,900 298,511.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 20,000 30,200.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 34,350 53,929.50
ESR REIT 57,552 29,927.04
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 46,000 30,360.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 26,740.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 36,800 87,216.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 44,800 67,648.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 10,000 7,450.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL 59,000 69,030.00
TRUST
KEPPEL DC REIT 24,000 36,000.00
KEPPEL REIT 43,400 52,514.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 33,000 7,425.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 82,000 154,980.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 49,800 103,086.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 87,250 127,385.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 83,000 112,050.00
TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST 36,000 25,740.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 13,000 37,700.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 31,000 13,175.00
INDUSTRIAL REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 26,000 15,860.00
SPH REIT 16,000 16,640.00
STARHILL GLOBAL REIT 54,000 40,770.00
SUNTEC REIT 96,000 176,640.00
1,481,152 2,296,744.54
シンガポールドル 小計
(188,424,922)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 8,000 131,920.00
8,000 131,920.00
イスラエルシュケル 小計
(4,063,136)
5,377,489,103
合計
(5,377,489,103)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 158銘柄 72.2 % 72.7 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 1.9 % 1.9 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 投資証券 28銘柄 6.6 % 6.7 %
英ポンド 投資証券 28銘柄 5.4 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 6.8 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 2.5 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 3.5 % 3.5 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 451,970,386 1,101,630,186
コール・ローン 68,800,680 355,889,796
国債証券 153,647,469,680 126,505,019,860
地方債証券 18,938,548,460 13,311,528,945
特殊債券 25,316,074,638 21,583,378,483
社債券 7,921,212,000 8,387,830,000
未収入金 - 667,981,500
未収利息 463,619,144 374,711,697
11,696,740 4,541,029
前払費用
206,819,391,728 172,292,511,496
流動資産合計
206,819,391,728 172,292,511,496
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 137,095,650
未払解約金 93,744,181 1,107,232,306
未払利息 201 1,043
117,955 43,086
その他未払費用
93,862,337 1,244,372,085
流動負債合計
93,862,337 1,244,372,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 163,997,039,244 133,381,240,777
剰余金
42,728,490,147 37,666,898,634
剰余金又は欠損金(△)
206,725,529,391 171,048,139,411
元本等合計
206,725,529,391 171,048,139,411
純資産合計
206,819,391,728 172,292,511,496
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 163,997,039,244口 133,381,240,777口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2605円 1口当たり純資産額 1.2824円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,605円) (10,000口当たりの純資産額 12,824円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 173,031,066,223円
同期中における追加設定元本額 25,013,687,838円
同期中における一部解約元本額 34,047,714,817円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 3,786,799,916円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 6,727,420,925円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,487,606,561円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 493,395,990円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 51,108,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 150,628,625円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 255,771,925円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 181,344,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 68,013,382円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 156,784,732円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 66,241,688円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 4,525,451,502円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 592,212,196円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 532,706,643円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4,729,808円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 108,862円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 246,143円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 1,061,669円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 917,272円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 3,067,349円
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三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 7,319,664円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,893,054,891円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 22,108,583,158円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 8,267,510,005円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 20,010,677,598円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 366,643,600円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 645,629,164円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,683,310円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 307,803,288円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 119,038,837円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 2,193,018,238円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,348,304,498円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 3,694,303,869円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 12,265,266,018円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 121,841,796円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 6,689,017,072円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 19,037,044,247円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 603,732,535円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 958,092,973円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 16,533,976,390円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 1,020,107,706円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 201,449,705円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 46,453,205円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 2,326,561,573円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,838,136,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 2,605,901,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 1,101,467,242円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 250,182,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 23,291,757円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 389,089,332円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 7,056,525,713円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 318,754,686円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 197,159,728円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
1,734,019,761円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
830,924,791円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,795,302,217円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
551,905円
<適格機関投資家限定>
合計 163,997,039,244円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 163,997,039,244円
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同期中における追加設定元本額 19,222,300,106円
同期中における一部解約元本額 49,838,098,573円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 4,506,040,354円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 7,846,558,666円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,698,259,549円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 599,400,661円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 49,601,336円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 168,249,075円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 311,686,143円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 270,606,999円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 101,709,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 212,238,129円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 88,745,992円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,475,358,230円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 658,742,873円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 33,591,719円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,754,258円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 34,257,580円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 13,111,015円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 7,386,803円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 3,545,151円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 4,896,557円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 25,137,922円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,804,678,114円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 18,344,941,767円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 7,314,559,645円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 17,857,476,316円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 351,415,849円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 578,749,942円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,742,513円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 252,488,538円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 112,648,590円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 2,014,357,930円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,167,297,178円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,824,705,632円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 10,766,831,762円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 3,063,620円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 2,519,139,610円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 10,665,263,520円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 520,836,297円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 336,866,364円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 9,606,037,597円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 927,922,952円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 189,230,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 44,401,846円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 2,006,963,386円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,524,154,466円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 2,386,225,311円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 1,026,373,073円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 244,033,609円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 18,430,319円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 357,572,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 6,279,517,945円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 301,457,933円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 154,310,304円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
1,424,200,086円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
682,426,859円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,680,356,767円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,970,683,965円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 133,381,240,777円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第396回利付国債(2年) 40,000,000 40,169,200
第397回利付国債(2年) 310,000,000 311,376,400
第128回利付国債(5年) 765,000,000 769,230,450
第129回利付国債(5年) 950,000,000 955,994,500
第130回利付国債(5年) 830,000,000 835,785,100
第131回利付国債(5年) 140,000,000 141,068,200
第132回利付国債(5年) 145,000,000 146,228,150
第133回利付国債(5年) 108,000,000 109,006,560
第134回利付国債(5年) 110,000,000 111,102,200
第135回利付国債(5年) 190,000,000 192,034,900
第136回利付国債(5年) 1,110,000,000 1,122,665,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第137回利付国債(5年) 700,000,000 708,323,000
第138回利付国債(5年) 500,000,000 506,285,000
第1回利付国債(40年) 40,000,000 59,928,400
第2回利付国債(40年) 242,000,000 351,652,620
第3回利付国債(40年) 225,000,000 329,487,750
第4回利付国債(40年) 322,000,000 475,082,020
第5回利付国債(40年) 315,000,000 449,016,750
第6回利付国債(40年) 325,000,000 456,121,250
第7回利付国債(40年) 355,000,000 478,642,950
第8回利付国債(40年) 390,000,000 490,779,900
第9回利付国債(40年) 581,000,000 541,828,980
第10回利付国債(40年) 588,000,000 645,418,200
第11回利付国債(40年) 465,000,000 494,308,950
第313回利付国債(10年) 1,195,000,000 1,227,575,700
第315回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,852,074,000
第317回利付国債(10年) 1,005,000,000 1,035,280,650
第318回利付国債(10年) 895,000,000 919,827,300
第319回利付国債(10年) 980,000,000 1,012,643,800
第320回利付国債(10年) 960,000,000 989,443,200
第321回利付国債(10年) 960,000,000 992,227,200
第322回利付国債(10年) 1,065,000,000 1,097,684,850
第323回利付国債(10年) 310,000,000 320,403,600
第324回利付国債(10年) 390,000,000 401,867,700
第325回利付国債(10年) 1,365,000,000 1,409,908,500
第326回利付国債(10年) 77,000,000 79,440,900
第327回利付国債(10年) 375,000,000 388,256,250
第328回利付国債(10年) 380,000,000 391,392,400
第329回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,111,707,500
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,339,908,050
第332回利付国債(10年) 793,000,000 821,444,910
第333回利付国債(10年) 815,000,000 845,807,000
第334回利付国債(10年) 615,000,000 639,458,550
第335回利付国債(10年) 350,000,000 362,712,000
第336回利付国債(10年) 470,000,000 487,874,100
第337回利付国債(10年) 120,000,000 123,200,400
第338回利付国債(10年) 805,000,000 832,192,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第339回利付国債(10年) 1,105,000,000 1,143,951,250
第340回利付国債(10年) 770,000,000 798,012,600
第341回利付国債(10年) 1,107,000,000 1,141,460,910
第342回利付国債(10年) 950,000,000 967,489,500
第343回利付国債(10年) 1,110,000,000 1,130,779,200
第344回利付国債(10年) 1,281,000,000 1,304,865,030
第345回利付国債(10年) 1,398,000,000 1,424,394,240
第346回利付国債(10年) 1,310,000,000 1,335,007,900
第347回利付国債(10年) 990,000,000 1,008,681,300
第348回利付国債(10年) 665,000,000 677,369,000
第349回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,425,578,000
第350回利付国債(10年) 1,640,000,000 1,669,339,600
第351回利付国債(10年) 1,220,000,000 1,241,313,400
第352回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,219,812,000
第353回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,087,087,900
第354回利付国債(10年) 35,000,000 35,520,450
第2回利付国債(30年) 510,000,000 642,783,600
第4回利付国債(30年) 300,000,000 399,471,000
第5回利付国債(30年) 290,000,000 365,028,800
第7回利付国債(30年) 474,000,000 609,753,600
第9回利付国債(30年) 100,000,000 117,391,000
第10回利付国債(30年) 585,000,000 663,202,800
第11回利付国債(30年) 430,000,000 523,972,200
第12回利付国債(30年) 590,000,000 753,984,600
第14回利付国債(30年) 742,000,000 984,812,080
第16回利付国債(30年) 465,000,000 627,782,550
第18回利付国債(30年) 450,000,000 596,718,000
第19回利付国債(30年) 490,000,000 651,205,100
第21回利付国債(30年) 345,000,000 460,437,000
第22回利付国債(30年) 315,000,000 431,811,450
第23回利付国債(30年) 329,000,000 452,016,390
第24回利付国債(30年) 310,000,000 426,839,000
第25回利付国債(30年) 300,000,000 403,800,000
第26回利付国債(30年) 363,000,000 496,064,910
第27回利付国債(30年) 440,000,000 611,212,800
第28回利付国債(30年) 386,000,000 538,608,960
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第29回利付国債(30年) 177,000,000 244,828,170
第30回利付国債(30年) 472,000,000 646,578,640
第31回利付国債(30年) 395,000,000 535,489,650
第32回利付国債(30年) 480,000,000 663,321,600
第33回利付国債(30年) 613,000,000 813,316,140
第34回利付国債(30年) 477,000,000 654,925,770
第35回利付国債(30年) 505,000,000 674,382,050
第36回利付国債(30年) 260,000,000 348,618,400
第37回利付国債(30年) 700,000,000 926,408,000
第38回利付国債(30年) 375,000,000 489,386,250
第39回利付国債(30年) 260,000,000 345,792,200
第40回利付国債(30年) 370,000,000 484,496,500
第41回利付国債(30年) 335,000,000 431,644,150
第42回利付国債(30年) 365,000,000 470,725,900
第43回利付国債(30年) 315,000,000 406,617,750
第44回利付国債(30年) 415,000,000 536,184,150
第45回利付国債(30年) 415,000,000 516,886,650
第46回利付国債(30年) 495,000,000 616,859,100
第47回利付国債(30年) 470,000,000 597,727,200
第48回利付国債(30年) 425,000,000 520,183,000
第49回利付国債(30年) 395,000,000 483,634,050
第50回利付国債(30年) 505,000,000 542,809,350
第51回利付国債(30年) 520,000,000 492,804,000
第52回利付国債(30年) 503,000,000 501,787,770
第53回利付国債(30年) 217,000,000 221,728,430
第54回利付国債(30年) 180,000,000 193,208,400
第55回利付国債(30年) 425,000,000 455,872,000
第56回利付国債(30年) 430,000,000 460,904,100
第57回利付国債(30年) 590,000,000 631,943,100
第58回利付国債(30年) 685,000,000 733,141,800
第59回利付国債(30年) 400,000,000 417,152,000
第60回利付国債(30年) 440,000,000 481,989,200
第61回利付国債(30年) 380,000,000 395,523,000
第62回利付国債(30年) 60,000,000 59,078,400
第50回利付国債(20年) 918,000,000 953,453,160
第52回利付国債(20年) 720,000,000 758,887,200
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第54回利付国債(20年) 965,000,000 1,025,225,650
第56回利付国債(20年) 818,000,000 873,681,260
第59回利付国債(20年) 1,455,000,000 1,554,143,700
第61回利付国債(20年) 1,215,000,000 1,270,355,400
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,118,223,750
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,118,093,400
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,133,107,800
第70回利付国債(20年) 780,000,000 883,318,800
第72回利付国債(20年) 753,000,000 845,445,810
第74回利付国債(20年) 664,000,000 749,337,280
第75回利付国債(20年) 490,000,000 555,767,800
第78回利付国債(20年) 590,000,000 665,325,300
第82回利付国債(20年) 620,000,000 710,210,000
第84回利付国債(20年) 850,000,000 972,876,000
第85回利付国債(20年) 645,000,000 745,974,750
第88回利付国債(20年) 742,000,000 872,836,860
第89回利付国債(20年) 20,000,000 23,382,600
第90回利付国債(20年) 580,000,000 681,099,800
第92回利付国債(20年) 734,000,000 860,336,080
第93回利付国債(20年) 632,000,000 739,016,560
第95回利付国債(20年) 305,000,000 365,527,250
第97回利付国債(20年) 677,000,000 809,150,400
第99回利付国債(20年) 693,000,000 825,591,690
第100回利付国債(20年) 207,000,000 249,488,820
第101回利付国債(20年) 355,000,000 434,214,700
第102回利付国債(20年) 457,000,000 561,383,370
第105回利付国債(20年) 390,000,000 469,840,800
第106回利付国債(20年) 370,000,000 449,239,200
第107回利付国債(20年) 378,000,000 457,017,120
第108回利付国債(20年) 390,000,000 463,975,200
第109回利付国債(20年) 340,000,000 405,749,200
第111回利付国債(20年) 386,000,000 473,861,320
第113回利付国債(20年) 427,000,000 521,362,730
第114回利付国債(20年) 383,000,000 469,178,830
第116回利付国債(20年) 380,000,000 471,116,400
第118回利付国債(20年) 200,000,000 244,346,000
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第119回利付国債(20年) 365,000,000 437,817,500
第120回利付国債(20年) 280,000,000 329,635,600
第121回利付国債(20年) 255,000,000 309,570,000
第122回利付国債(20年) 440,000,000 529,166,000
第123回利付国債(20年) 230,000,000 285,303,500
第124回利付国債(20年) 380,000,000 466,966,800
第125回利付国債(20年) 365,000,000 458,396,200
第126回利付国債(20年) 280,000,000 345,030,000
第127回利付国債(20年) 145,000,000 176,962,350
第128回利付国債(20年) 265,000,000 324,256,650
第129回利付国債(20年) 230,000,000 278,658,800
第130回利付国債(20年) 135,000,000 163,949,400
第131回利付国債(20年) 640,000,000 769,376,000
第132回利付国債(20年) 680,000,000 819,182,400
第133回利付国債(20年) 160,000,000 194,752,000
第134回利付国債(20年) 50,000,000 60,992,500
第135回利付国債(20年) 275,000,000 331,955,250
第136回利付国債(20年) 420,000,000 501,631,200
第137回利付国債(20年) 245,000,000 296,339,750
第138回利付国債(20年) 25,000,000 29,590,000
第139回利付国債(20年) 80,000,000 95,726,400
第140回利付国債(20年) 600,000,000 727,158,000
第141回利付国債(20年) 460,000,000 558,532,000
第142回利付国債(20年) 230,000,000 282,354,900
第143回利付国債(20年) 290,000,000 348,785,900
第144回利付国債(20年) 180,000,000 214,030,800
第145回利付国債(20年) 445,000,000 542,250,300
第146回利付国債(20年) 275,000,000 335,676,000
第147回利付国債(20年) 640,000,000 773,331,200
第148回利付国債(20年) 284,000,000 339,513,480
第149回利付国債(20年) 715,000,000 855,812,100
第150回利付国債(20年) 631,000,000 746,712,780
第151回利付国債(20年) 790,000,000 911,739,000
第152回利付国債(20年) 670,000,000 773,642,300
第153回利付国債(20年) 457,000,000 535,087,590
第154回利付国債(20年) 610,000,000 705,025,800
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第155回利付国債(20年) 610,000,000 685,194,700
第156回利付国債(20年) 630,000,000 645,290,100
第157回利付国債(20年) 615,000,000 608,450,250
第158回利付国債(20年) 595,000,000 617,705,200
第159回利付国債(20年) 553,000,000 582,712,690
第160回利付国債(20年) 530,000,000 567,396,800
第161回利付国債(20年) 540,000,000 567,837,000
第162回利付国債(20年) 455,000,000 477,932,000
第163回利付国債(20年) 750,000,000 786,900,000
第164回利付国債(20年) 660,000,000 679,925,400
第165回利付国債(20年) 610,000,000 627,519,200
第166回利付国債(20年) 485,000,000 516,263,100
第167回利付国債(20年) 720,000,000 738,468,000
国債証券合計 112,869,000,000 126,505,019,860
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,443,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,625,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,723,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,749,000
第8回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,109,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 525,492,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 641,715,000
第684回東京都公募公債 100,000,000 101,434,000
第685回東京都公募公債 100,000,000 101,285,000
第688回東京都公募公債 193,500,000 196,013,565
第689回東京都公募公債 200,000,000 202,990,000
第703回東京都公募公債 100,000,000 102,613,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 103,068,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 102,550,000
平成21年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,245,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 102,911,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,998,000
平成25年度第15回北海道公募公債 100,000,000 103,144,000
平成26年度第10回北海道公募公債(5年) 200,000,000 200,132,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 102,384,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 299,904,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,074,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,905,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,202,000
第332回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,910,000
第342回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 203,340,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 205,708,000
第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,682,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,197,000
平成22年度第5回京都府公募公債 110,000,000 112,283,600
平成26年度第13回京都府公募公債 100,000,000 102,792,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,335,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,474,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 332,763,000
平成21年度第3回兵庫県公募公債 90,000,000 90,101,700
平成22年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 101,391,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 130,534,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 200,000,000 227,752,000
平成21年度第10回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,699,000
年)
平成22年度第12回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,722,000
年)
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 200,058,000
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) 400,000,000 400,280,000
平成21年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 100,518,000
平成21年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,882,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 103,368,000
平成26年度第4回福岡県公募公債 100,000,000 100,050,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 102,584,000
平成21年度第2回千葉県公募公債 45,000,000 45,053,550
平成21年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 100,581,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 102,872,000
第81回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,868,000
第82回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,051,000
第91回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,993,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,717,000
第111回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,373,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,072,500
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,565,000
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第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,827,000
第115回共同発行市場公募地方債 600,000,000 616,812,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,137,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,918,000
第149回共同発行市場公募地方債 400,000,000 412,396,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 507,410,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 218,590,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,413,000
第1回京都市公募公債(7年) 300,000,000 300,678,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 136,800,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 121,344,000
平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,160,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 101,552,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,900,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 116,625,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 119,923,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,151,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 102,727,000
第2回川崎市15年公募公債 100,000,000 101,872,000
第4回川崎市15年公募公債 100,000,000 105,584,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,622,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 151,335,030
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,474,000
地方債証券合計 12,535,500,000 13,311,528,945
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 220,072,000
第9回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,449,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 105,456,000
第20回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 107,512,000
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,286,000
債
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,537,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 117,327,000
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 309,276,000
構債券
第7回道路債券 100,000,000 108,371,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,568,000
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第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,736,000
構債券
第9回道路債券 100,000,000 133,526,000
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 153,908,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 447,666,000
第42回道路債券 100,000,000 112,732,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 244,558,000
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 240,812,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 134,620,000
機構債券
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済 751,000,000 755,325,760
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 362,673,000
機構債券
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 100,832,000
機構債券
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済 159,000,000 160,634,520
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 122,298,000
機構債券
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,500,000,000 1,518,060,000
済機構債券
第104回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 304,374,000
済機構債券
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 311,382,000
券
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,432,000
済機構債券
第120回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,397,000
券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,027,250,000
済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,638,000
済機構債券
第152回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 309,243,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 206,522,000
済機構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 309,255,000
済機構債券
第340回政府保証道路債券 100,000,000 101,752,000
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第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 121,259,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,943,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,194,000
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券 129,000,000 130,273,230
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,234,000
第11回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,439,000
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,556,000
(6年)
第15回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,720,000
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 301,000,000 305,361,490
第16回公営企業債券(20年) 100,000,000 113,695,000
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 116,187,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,400,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 801,392,000
(6年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 118,183,000
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 118,180,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 239,186,000
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,671,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,832,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,802,000
第44回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,685,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,928,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,354,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 412,380,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,882,000
第65回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,719,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,942,000
第15回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,209,000
第7回本州四国連絡橋債券 100,000,000 113,443,000
第332回東京交通債券 100,000,000 101,568,000
第342回東京交通債券 100,000,000 107,536,000
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 107,227,000
第203回政府保証預金保険機構債 300,000,000 300,306,000
第208回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,260,000
第209回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,446,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,029,000 13,419,088
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第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,779,000 16,626,963
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,566,000 13,979,763
第6回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,708,000 20,839,702
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 17,179,000 18,165,418
第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,411,000 10,465,761
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 29,374,000 30,828,600
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 17,307,000 18,446,146
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 45,468,000 47,735,943
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,889,000 17,864,339
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 18,208,000 19,393,158
券
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,740,000 11,960,712
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,260,000 16,623,573
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 37,900,000 39,023,356
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,328,000 23,872,427
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,362,000 50,013,007
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,105,000 77,608,053
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,086,000 28,076,100
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,884,000 31,064,742
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,233,000 14,727,881
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,320,000 33,809,313
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,637,000 33,063,144
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,271,000 16,926,233
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,600,000 64,863,816
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,828,000 17,612,521
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,407,000 35,787,582
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,819,000 36,074,389
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,057,000 15,679,757
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,472,000 17,403,821
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,310,000 33,102,184
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,173,000 47,171,904
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,553,000 39,206,016
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,518,000 73,420,462
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,874,000 36,148,300
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第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,725,000 15,506,308
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,394,000 79,286,893
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,996,000
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,589,000 16,389,495
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,952,000 102,932,968
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,190,000 49,061,632
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,803,000 51,799,504
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,684,000 100,640,570
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 147,867,000 156,625,162
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,719,000 50,351,180
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,499,000 56,039,132
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,926,000 115,136,960
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,486,000 101,578,531
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,127,000 57,331,859
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,021,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,946,000 81,034,999
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,353,000 94,689,814
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,605,000 94,736,684
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,757,000 94,889,584
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,756,000 95,777,469
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,738,000 95,904,224
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,416,000 96,887,314
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 239,332,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,071,000 99,617,579
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,988,000 31,328,763
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,536,000 34,253,575
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 15,980,000 16,841,002
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,390,000 16,134,876
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 33,170,000 35,018,232
い第810号農林債 300,000,000 300,642,000
第297回信金中金債(5年) 200,000,000 200,128,000
第301回信金中金債(5年) 300,000,000 300,423,000
第197号商工債(3年) 200,000,000 200,000,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 102,775,000
第28回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,115,000
第35回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,168,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,900,000
第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,116,000
第22回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,388,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,703,000
特殊債券合計 20,471,322,000 21,583,378,483
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 200,060,000
上位円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,394,000
レーション円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,540,000
第10回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,072,000
会社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディング 100,000,000 102,038,000
ス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,406,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,125,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,866,000
第47回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,007,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,329,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,911,000
第3回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,126,000
第8回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 100,005,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,097,000
第12回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,572,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,394,000
第1回明治安田生命2014基金特定目的会社 100,000,000 100,073,000
特定社債
第1回ユニー・ファミリーマートホールディン 100,000,000 100,105,000
グス株式会社無担保社債
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,024,000
第47回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,021,000
第69回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,815,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 118,875,000
社債
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社 300,000,000 305,619,000
債
第110回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 100,694,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 102,152,000
社債
第4回株式会社りそな銀行無担保社債 100,000,000 100,400,000
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 103,100,000
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 115,848,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,291,000
無担保社債
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債 200,000,000 201,030,000
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,066,000
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 116,012,000
第50回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,649,000
無担保社債
第17回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 102,590,000
債
第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,530,000
債
第83回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,002,000
債
第70回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,051,000
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,074,000
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 99,978,000
債
第21回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,590,000
社債
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,903,000
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 130,943,000
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,744,000
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,508,000
第34回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,622,000
債
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 124,627,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 118,642,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 240,784,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,117,000
第528回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,242,000
第537回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,355,000
第547回東京電力株式会社社債 100,000,000 102,105,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,050,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,076,000
第512回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,216,000
第527回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,148,000
第308回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,581,000
第471回東北電力株式会社社債 100,000,000 104,209,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,285,000
第476回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,525,000
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 200,972,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,320,000
第328回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,633,000
第11回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,048,000
第24回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,388,000
第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 210,542,000
第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 104,247,000
第4回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 103,038,000
社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,429,000
社債
社債券合計 8,100,000,000 8,387,830,000
合計 169,787,757,288
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 530,333,373 312,110,255
金銭信託 185,518,848 1,047,385,769
コール・ローン 28,240,396 338,365,735
国債証券 179,501,148,876 160,094,281,169
未収入金 - 50,372,692
未収利息 1,525,595,859 1,301,526,987
38,534,730 45,707,890
前払費用
181,809,372,082 163,189,750,497
流動資産合計
181,809,372,082 163,189,750,497
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,461 -
未払解約金 79,143,754 420,072,631
未払利息 82 991
35,662 18,100
その他未払費用
79,207,959 420,091,722
流動負債合計
79,207,959 420,091,722
負債合計
純資産の部
元本等
元本 104,217,368,782 92,111,667,202
剰余金
77,512,795,341 70,657,991,573
剰余金又は欠損金(△)
181,730,164,123 162,769,658,775
元本等合計
181,730,164,123 162,769,658,775
純資産合計
181,809,372,082 163,189,750,497
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 当計算期間の末日に 104,217,368,782口 92,111,667,202口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7438円 1口当たり純資産額 1.7671円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,438円) (10,000口当たりの純資産額 17,671円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成30年 4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 72,760,539 - 72,789,000 △28,461
米ドル 32,816,163 - 32,826,000 △9,837
ユーロ 39,944,376 - 39,963,000 △18,624
合計 72,760,539 - 72,789,000 △28,461
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(平成31年 4月26日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 125,322,708,862円
同期中における追加設定元本額 5,722,372,000円
同期中における一部解約元本額 26,827,712,080円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 9,668,652,987円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 496,733,438円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,398,272,783円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 720,332,583円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 22,179,954円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 8,683,996円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 30,529,246円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 80,071,471円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 75,807,533円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 38,010,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 99,079,120円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 12,943,803円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 76,402,108円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 232,152,798円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 367,591,210円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 2,169,319円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 878,468円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 2,866,926円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 11,715,853円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 7,614,875円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 8,761,245円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 7,106,192円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,814,319,430円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 645,912,821円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 14,077,424,363円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,528,378,446円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 14,558,454,265円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 43,495,798円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 117,273,174円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 953,417円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 909,331,302円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 130,176,295円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,413,798,037円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,712,577,611円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,691,135,759円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 7,657,103,435円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 88,717,938円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 12,533,173,156円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,107,396,539円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 2,276,903,513円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 220,662,348円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 702,294,439円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 2,660,961,718円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 170,058,697円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 43,471,582円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 14,667,943円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 171,087,626円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 629,568,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 192,369,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 185,753,722円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 55,155,762円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,151,827円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,566,334,259円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 24,063,953円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 4,486,876,371円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 2,052,684,983円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,986,825,036円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 1,678,789,460円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 29,026,520円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
265,457,486円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
127,190,307円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 271,815,747円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
19,211円
<適格機関投資家限定>
合計 104,217,368,782円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 104,217,368,782円
同期中における追加設定元本額 8,079,804,274円
同期中における一部解約元本額 20,185,505,854円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 11,016,273,018円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 591,416,375円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,606,544,104円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 811,289,304円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 91,821,119円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 8,821,430円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 29,870,669円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 83,335,203円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 103,813,269円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 54,778,231円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 127,497,633円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 17,013,381円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 278,321,489円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 284,675,131円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 277,435,529円
イオン・バランス戦略ファンド 51,896,581円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4,457,849円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 55,042,841円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 37,931,733円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 77,885,818円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 28,430,283円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 14,131,556円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 24,104,917円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,736,006,800円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 73,408,505円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,541,133,932円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,789,213,731円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 13,034,779,889円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 42,432,859円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 105,186,441円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 558,437円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 762,181,383円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 122,817,278円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,275,375,766円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,583,991,812円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,038,275,666円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 6,652,838,286円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,272,452円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 11,134,953,111円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 535,979,423円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,245,644,030円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 186,677,195円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 242,900,447円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,494,332,748円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 152,344,874円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 40,322,301円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 13,729,397円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 142,814,622円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 551,798,563円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 171,602,935円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 166,401,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,978,475円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,651,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,348,834,490円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 22,153,877円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 3,670,504,123円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,616,384,536円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,185,538,375円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 693,320,307円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
44,399,157円
格機関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 40,044,700円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
410,598,751円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
196,656,702円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 484,437,893円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
824,402,719円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 92,111,667,202円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 2,800,000.00 2,766,968.76
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,961,328.14
US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,716,281.25
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,925,234.39
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,381,875.00
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,626,382.82
US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,042,085.94
US TREASURY N/B 1.25 2,400,000.00 2,376,000.00
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,526,312.50
US TREASURY N/B 1.25 3,500,000.00 3,408,945.33
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,869,921.89
US TREASURY N/B 1.375 5,000,000.00 4,955,078.15
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,960,000.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,957,500.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,965,312.50
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,946,250.00
US TREASURY N/B 1.375 3,300,000.00 3,254,882.82
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,957,812.50
US TREASURY N/B 1.375 3,700,000.00 3,644,789.08
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,948,671.89
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,354,250.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,921,562.52
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,367,656.25
241/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,401,562.50
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,880,468.75
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,970,234.39
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 989,843.75
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 1,978,125.00
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,934,609.39
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,910,000.00
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,908,593.75
US TREASURY N/B 1.5 4,800,000.00 4,497,000.00
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,985,625.00
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,467,187.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,970,468.75
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,458,984.37
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,935,078.14
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,911,875.00
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,418,789.08
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,920,546.89
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,918,437.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,909,531.25
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,280,000.00
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,221,234.39
US TREASURY N/B 1.75 3,700,000.00 3,666,179.70
US TREASURY N/B 1.75 2,000,000.00 1,979,531.26
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,957,578.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,953,828.14
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,772,015.63
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,360,812.51
US TREASURY N/B 1.75 800,000.00 786,937.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,949,609.39
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,950,312.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,944,687.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,939,062.50
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,573,531.25
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,981,250.00
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,371,875.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 1,976,562.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,962,031.25
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,961,093.75
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,676,757.82
US TREASURY N/B 1.875 4,000,000.00 3,944,062.52
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,955,703.14
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,756,828.13
242/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,984,296.89
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,287,601.57
US TREASURY N/B 2 5,300,000.00 5,270,187.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,981,015.64
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,980,312.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,980,312.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,978,203.14
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,977,265.64
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,268,421.87
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,473,476.58
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,075,539.07
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,970,937.50
US TREASURY N/B 2 500,000.00 494,765.62
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,967,890.64
US TREASURY N/B 2 5,500,000.00 5,436,835.96
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 1,967,656.26
US TREASURY N/B 2 4,200,000.00 4,131,750.00
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,457,617.20
US TREASURY N/B 2 5,600,000.00 5,482,750.00
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,196,531.25
US TREASURY N/B 2 6,200,000.00 6,005,765.65
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,989,218.75
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,688,609.37
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,692,960.94
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,983,125.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,986,406.25
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,985,937.50
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,982,656.25
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,973,437.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,071,906.25
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 1,980,312.50
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,960,625.00
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,460,898.45
US TREASURY N/B 2.125 4,400,000.00 4,347,406.27
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,777,078.13
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 4,823,054.71
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,991,875.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,994,375.00
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,996,562.50
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,795,406.26
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,988,984.39
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,179,687.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,491,328.12
243/349
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,257,179.71
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,079,898.45
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,959,062.52
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,119,562.50
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,104,531.27
US TREASURY N/B 2.25 6,200,000.00 6,078,421.90
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 3,652,031.25
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,000,312.50
US TREASURY N/B 2.375 5,000,000.00 5,001,953.15
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,000,937.50
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,608,437.50
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,202,437.50
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,605,250.00
US TREASURY N/B 2.375 6,900,000.00 6,850,406.25
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,518,320.33
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,035,156.25
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,743,640.62
US TREASURY N/B 2.5 4,600,000.00 4,629,828.14
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,406,125.00
US TREASURY N/B 2.5 5,100,000.00 4,697,179.71
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 2,662,335.95
US TREASURY N/B 2.5 4,900,000.00 4,493,835.96
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,010,312.52
US TREASURY N/B 2.625 5,500,000.00 5,518,906.25
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 502,812.50
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,025,625.00
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,025,937.52
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,024,843.75
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,045,000.00
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,355,429.70
US TREASURY N/B 2.625 5,800,000.00 5,870,687.50
US TREASURY N/B 2.625 3,800,000.00 3,829,390.63
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,038,125.00
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,414,218.75
US TREASURY N/B 2.75 6,000,000.00 6,097,968.78
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,034,531.26
US TREASURY N/B 2.75 6,100,000.00 6,206,750.00
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,311,406.25
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,194,828.12
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,039,843.76
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,098,828.15
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 611,812.50
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 4,890,750.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,948,906.26
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 2,724,312.50
US TREASURY N/B 2.75 2,400,000.00 2,308,125.00
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,441,406.25
US TREASURY N/B 2.875 7,200,000.00 7,298,437.53
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,047,968.76
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,258,953.13
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,129,390.62
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,568,554.70
US TREASURY N/B 2.875 4,500,000.00 4,629,726.58
US TREASURY N/B 2.875 7,300,000.00 7,510,445.34
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 2,978,671.89
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 3,956,875.00
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,557,250.00
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,138,125.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,207,531.25
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 1,831,781.25
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,052,187.52
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,052,187.52
US TREASURY N/B 3 4,800,000.00 4,862,625.02
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,531,445.32
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,224,921.88
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,129,304.70
US TREASURY N/B 3 1,500,000.00 1,514,296.87
US TREASURY N/B 3 3,200,000.00 3,232,750.01
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,047,109.39
US TREASURY N/B 3.125 5,700,000.00 5,985,445.32
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,144,601.56
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,078,281.26
US TREASURY N/B 3.125 1,400,000.00 1,451,953.13
US TREASURY N/B 3.125 5,100,000.00 5,279,296.87
US TREASURY N/B 3.125 1,200,000.00 1,241,062.50
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 4,320,937.52
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,364,710.93
US TREASURY N/B 3.5 4,500,000.00 4,549,921.87
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 888,375.00
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,110,937.50
US TREASURY N/B 3.625 3,800,000.00 4,271,734.39
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,048,593.76
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,718,203.12
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 4,586,875.00
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,749,960.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,225,937.50
US TREASURY N/B 4.25 1,800,000.00 2,210,484.38
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 620,781.25
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 872,484.37
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,745,296.88
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,248,312.50
US TREASURY N/B 4.5 900,000.00 1,119,585.94
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 252,296.87
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,265,781.25
US TREASURY N/B 4.625 2,100,000.00 2,702,273.44
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 1,966,640.62
US TREASURY N/B 5 500,000.00 663,593.75
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 614,648.44
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 410,725.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 622,890.62
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,221,953.13
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,277,421.88
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 927,812.50
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 638,242.19
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,481,390.62
US TREASURY N/B 8.75 1,000,000.00 1,081,328.13
668,720,000.00 671,633,445.02
米ドル 小計
(75,122,200,825)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,941,800.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,900,000.00 1,876,934.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,971,698.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,962,600.00
CANADA-GOV'T 1 1,000,000.00 949,180.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,996,500.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,996,340.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,189,200.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,108,448.00
CANADA-GOV'T 2 500,000.00 513,130.00
CANADA-GOV'T 2.25 400,000.00 413,360.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,453,326.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,300,000.00 2,406,766.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,300,000.00 1,348,230.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,600,000.00 1,868,800.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 619,145.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,034,740.00
CANADA-GOV'T 3.5 3,900,000.00 3,976,167.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,959,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T ▶ 1,500,000.00 2,034,060.00
CANADA-GOV'T 5 1,200,000.00 1,757,172.00
CANADA-GOV'T 5.75 600,000.00 822,558.00
CANADA-GOV'T 5.75 900,000.00 1,335,987.00
CANADA-GOV'T 8 500,000.00 738,385.00
34,300,000.00 37,274,426.00
カナダドル 小計
(3,091,913,636)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 34,000,000.00 37,130,720.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 17,590,600.00
MEXICAN BONOS 6.5 5,000,000.00 4,799,200.00
MEXICAN BONOS 7.5 21,000,000.00 20,232,450.00
MEXICAN BONOS 8 47,000,000.00 47,029,140.00
MEXICAN BONOS 8 22,000,000.00 22,036,740.00
MEXICAN BONOS 8.5 36,000,000.00 36,796,320.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 39,901,600.00
225,000,000.00 225,516,770.00
メキシコペソ 小計
(1,323,783,439)
ユーロ BELGIAN 0326 ▶ 700,000.00 984,704.00
BELGIAN 0.8 1,300,000.00 1,368,367.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 732,333.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 520,220.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,913,360.00
BELGIAN 0304 5 1,800,000.00 2,874,888.00
BELGIAN 0308 ▶ 1,500,000.00 1,697,235.00
BELGIAN 0318 3.75 1,600,000.00 1,697,760.00
BELGIAN 0320 4.25 1,700,000.00 2,671,278.00
BELGIAN 0321 4.25 1,300,000.00 1,451,047.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,309,350.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,974,805.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,664,295.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 572,560.00
BELGIAN 0333 3 500,000.00 649,040.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,035,430.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 572,655.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 421,392.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,491,616.00
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,349,842.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 422,796.00
BELGIAN 1.6 800,000.00 824,976.00
BELGIAN 1.9 700,000.00 787,703.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 553,300.00
BELGIAN 3.75 900,000.00 1,368,216.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 989,210.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.35 500,000.00 500,845.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,481,970.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,493,985.00
BTPS 0.65 1,600,000.00 1,606,624.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,926,720.00
BTPS 0.7 2,000,000.00 2,010,440.00
BTPS 0.9 800,000.00 792,240.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,967,620.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,003,410.00
BTPS 1.25 2,000,000.00 1,877,660.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,013,940.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,014,920.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,760,544.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 969,070.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,625,750.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,159,680.00
BTPS 1.65 2,000,000.00 1,754,120.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,005,040.00
BTPS 2 2,300,000.00 2,292,548.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,555,152.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,468,020.00
BTPS 2.15 500,000.00 515,535.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 992,340.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,072,080.00
BTPS 2.3 600,000.00 620,550.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,037,212.00
BTPS 2.5 600,000.00 619,428.00
BTPS 2.5 500,000.00 512,125.00
BTPS 2.7 1,700,000.00 1,498,448.00
BTPS 2.8 300,000.00 306,960.00
BTPS 2.8 900,000.00 754,416.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 956,030.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,458,480.00
BTPS 3.35 300,000.00 308,406.00
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,393,826.00
BTPS 3.5 1,900,000.00 2,035,926.00
BTPS 3.75 2,500,000.00 2,646,200.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,123,020.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,411,552.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,190,020.00
BTPS ▶ 2,500,000.00 2,623,150.00
BTPS ▶ 2,100,000.00 2,331,945.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,571,216.00
248/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,384,600.00
BTPS 4.5 1,700,000.00 1,954,779.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,834,416.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,832,875.00
BTPS 4.75 2,100,000.00 2,502,948.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 1,931,376.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,219,600.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,166,970.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,549,929.50
BTPS 5 2,000,000.00 2,476,520.00
BTPS 5 1,900,000.00 2,340,591.00
BTPS 5.25 1,900,000.00 2,344,391.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,277,500.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,286,540.00
BTPS 5.75 2,200,000.00 2,875,642.00
BTPS 6 2,700,000.00 3,563,163.00
BTPS 6.5 3,000,000.00 3,943,050.00
BTPS 7.25 1,000,000.00 1,345,670.00
BTPS 9 300,000.00 396,513.00
BUNDESOBL-171 0 1,300,000.00 1,307,293.00
BUNDESOBL-172 0.25 2,000,000.00 2,025,080.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,530,150.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,044,130.00
DEUTSCHLAND REP 0 700,000.00 713,377.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,500,000.00 2,591,825.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,450,000.00 3,550,498.50
DEUTSCHLAND REP 0.25 900,000.00 922,959.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,600,000.00 2,735,278.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 900,000.00 949,698.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,584,090.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,109,640.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,399,281.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,650,000.00 2,877,582.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 400,000.00 464,944.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,675,475.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,696,150.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,165,620.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,198,620.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,364,978.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,000,000.00 2,215,500.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,663,620.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,500,000.00 1,558,140.00
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,494,570.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 1,500,000.00 1,580,745.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,195,060.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,099,558.00
DEUTSCHLAND REP 3 3,000,000.00 3,128,250.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 1,920,816.00
DEUTSCHLAND REP ▶ 2,200,000.00 3,576,738.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 1,500,000.00 2,607,420.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,100,000.00 1,594,395.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,900,000.00 3,178,833.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,700,000.00 3,179,493.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,474,308.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,507,180.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,581,900.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 700,000.00 1,171,597.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,553,810.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 405,628.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 410,408.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 517,720.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 215,004.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,075,950.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,070,870.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,114,860.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 695,390.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 741,324.00
FINNISH GOV'T 3.375 700,000.00 726,635.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,079,750.00
FINNISH GOV'T ▶ 1,000,000.00 1,260,890.00
FRANCE O.A.T. 0 2,300,000.00 2,313,639.00
FRANCE O.A.T. 0 4,200,000.00 4,246,914.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,014,070.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,028,580.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,012,060.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,300,000.00 2,329,440.00
FRANCE O.A.T. 0.25 3,000,000.00 3,043,470.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,009,649.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,300,000.00 2,381,949.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,447,609.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,770,499.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,194,648.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,675,075.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,811,129.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,000,000.00 2,103,100.00
250/349
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 1.5 3,400,000.00 3,774,646.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,000,000.00 4,346,840.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,100,000.00 3,436,660.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,400,000.00 1,574,566.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,000,000.00 1,035,120.00
FRANCE O.A.T. 2 2,000,000.00 2,299,540.00
FRANCE O.A.T. 2.25 2,900,000.00 3,172,136.00
FRANCE O.A.T. 2.25 4,300,000.00 4,848,852.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 3,660,440.00
FRANCE O.A.T. 2.5 2,700,000.00 3,295,782.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,800,000.00 4,639,572.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,521,650.00
FRANCE O.A.T. 3.25 3,400,000.00 3,722,592.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,300,000.00 3,313,196.00
FRANCE O.A.T. 3.5 3,000,000.00 3,120,780.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,800,000.00 3,498,824.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,692,400.00
FRANCE O.A.T. ▶ 2,300,000.00 3,536,572.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,170,000.00 1,984,951.80
FRANCE O.A.T. ▶ 1,500,000.00 2,612,280.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,623,790.00
FRANCE O.A.T. 4.5 3,100,000.00 5,170,335.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,300,000.00 3,671,743.00
FRANCE O.A.T. 5.5 3,000,000.00 4,536,780.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000.00 4,663,456.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,187,760.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 814,506.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 404,596.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 723,828.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 730,793.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,058,990.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 325,818.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,133,190.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 711,948.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,174,330.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 582,400.00
IRISH GOVT 4.5 990,000.00 1,038,213.00
IRISH GOVT 5 1,000,000.00 1,081,530.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,975,215.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,500,000.00 1,522,215.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,751,595.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,570,005.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,489,054.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 425,000.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,747,968.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,122,420.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,635,255.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,300,000.00 1,672,970.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,400,000.00 2,130,926.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 868,744.00
NETHERLANDS GOVT 3.5 1,500,000.00 1,574,805.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,000,000.00 1,159,980.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,171,884.00
NETHERLANDS GOVT ▶ 1,400,000.00 2,236,206.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,037,575.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,116,995.00
REP OF AUSTRIA 0.5 2,000,000.00 2,068,240.00
REP OF AUSTRIA 0.5 600,000.00 612,444.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,400,000.00 1,477,728.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 210,040.00
REP OF AUSTRIA 1.2 400,000.00 434,956.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 208,334.00
REP OF AUSTRIA 1.5 300,000.00 330,546.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,214,884.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,095,620.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 749,166.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 890,904.00
REP OF AUSTRIA 3.4 600,000.00 682,854.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,097,030.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,123,570.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 930,675.00
REP OF AUSTRIA 3.9 1,500,000.00 1,581,000.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,039,232.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,341,760.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,508,340.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,106,325.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,034,400.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,046,060.00
SPANISH GOV'T 1.15 2,000,000.00 2,037,780.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,000,000.00 2,092,440.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,200,000.00 1,250,448.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,659,968.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 629,862.00
SPANISH GOV'T 1.45 800,000.00 827,328.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,500,000.00 1,583,535.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,360,512.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 407,400.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,400,000.00 1,530,396.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,000,000.00 2,151,120.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,213,380.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,400,000.00 1,543,234.00
SPANISH GOV'T 2.7 400,000.00 439,312.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,384,445.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,609,636.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,364,957.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,242,076.00
SPANISH GOV'T ▶ 1,800,000.00 1,879,254.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,275,152.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,388,860.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,269,278.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,800,000.00 2,685,978.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,442,760.00
SPANISH GOV'T 4.85 2,000,000.00 2,156,860.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,600,000.00 2,432,880.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,066,040.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 1,922,928.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,500,000.00 3,013,250.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 3,012,768.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,900,000.00 2,905,366.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,567,774.00
SPANISH GOV'T 5.9 2,500,000.00 3,433,175.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,224,012.00
425,230,000.00 493,987,965.80
ユーロ 小計
(61,442,223,186)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,200,000.00 1,190,220.00
UK TSY GILT 0.75 300,000.00 299,115.00
UK TSY GILT 1.25 1,700,000.00 1,726,520.00
UK TSY GILT 1.5 2,900,000.00 2,938,280.00
UK TSY GILT 1.5 1,900,000.00 1,971,497.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,631,575.00
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 463,959.00
UK TSY GILT 1.625 1,400,000.00 1,459,066.00
UK TSY GILT 1.75 3,000,000.00 3,097,500.00
UK TSY GILT 1.75 1,300,000.00 1,328,496.00
UK TSY GILT 1.75 300,000.00 305,079.00
UK TSY GILT 2 600,000.00 609,336.00
UK TSY GILT 2 1,800,000.00 1,922,346.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,865,753.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,090,944.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,867,909.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,104,704.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 2,755,160.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 3,324,240.00
UK TSY GILT 3.75 2,000,000.00 2,081,880.00
UK TSY GILT 3.75 500,000.00 535,505.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,473,728.00
UK TSY GILT ▶ 1,500,000.00 1,639,380.00
UK TSY GILT ▶ 1,700,000.00 2,934,030.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,391,148.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,882,902.00
UK TSY GILT 4.25 1,350,000.00 1,893,834.00
UK TSY GILT 4.25 850,000.00 1,237,914.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 1,917,812.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,660,976.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,269,246.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,945,539.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 1,910,088.00
UK TSY GILT 4.5 1,550,000.00 2,410,064.00
UK TSY GILT 4.75 1,000,000.00 1,376,750.00
UK TSY GILT 4.75 1,300,000.00 1,992,250.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,974,752.00
UK TSY GILT 6 1,200,000.00 1,732,536.00
UK TSY GILT 8 1,620,000.00 1,868,491.80
57,870,000.00 73,080,525.30
英ポンド 小計
(10,535,288,527)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 1 10,100,000.00 10,834,169.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,576,730.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,794,400.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,974,640.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,894,618.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 7,800,000.00 8,491,080.00
42,500,000.00 48,565,637.00
スウェーデンクローナ 小計
(568,703,609)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 5,000,000.00 4,967,000.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,058,000.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,500,000.00 6,642,675.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,098,000.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,283,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,292,200.00
30,500,000.00 31,341,075.00
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ノルウェークローネ 小計
(403,673,046)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 3,500,000.00 3,549,000.00
DENMARK - BULLET 0.5 1,900,000.00 1,998,800.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,446,500.00
DENMARK - BULLET 1.75 9,000,000.00 10,211,400.00
DENMARK - BULLET 3 7,000,000.00 7,648,200.00
DENMARK - BULLET 4.5 11,500,000.00 20,731,050.00
37,900,000.00 49,584,950.00
デンマーククローネ 小計
(826,085,267)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.5 2,000,000.00 1,976,000.00
POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,006,600.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,011,000.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,459,950.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 2,946,000.00
POLAND GOVT BOND 3.25 5,900,000.00 6,136,000.00
POLAND GOVT BOND ▶ 2,700,000.00 2,880,900.00
POLAND GOVT BOND 5.25 2,000,000.00 2,105,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,390,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,200,000.00 4,729,662.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,000,000.00 1,252,920.00
34,300,000.00 35,894,032.00
ポーランドズロチ 小計
(1,040,209,047)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.75 3,000,000.00 3,016,590.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,018,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 400,000.00 413,220.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,300,000.00 2,393,150.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 800,000.00 853,280.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,664,717.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,200,000.00 2,379,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 1,952,532.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,500,000.00 1,634,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 874,960.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,100,000.00 1,227,347.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,090,760.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,153,460.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,000,000.00 1,162,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,486,764.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 3,000,000.00 3,525,900.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 600,000.00 617,930.94
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,836,240.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,500,000.00 3,073,250.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,200,000.00 2,556,180.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,800,000.00 3,047,940.00
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AUSTRALIAN GOVT. 5.75 3,000,000.00 3,419,250.00
38,900,000.00 43,397,771.44
オーストラリアドル 小計
(3,402,819,258)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,108,250.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,031,900.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 415,800.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 726,047.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 425,400.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 735,700.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 831,040.00
SINGAPORE GOV'T 3.25 800,000.00 814,476.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 500,000.00 563,730.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,200,000.00 1,321,800.00
7,600,000.00 7,974,143.00
シンガポールドル 小計
(654,198,691)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 5,000,000.00 4,979,446.25
MALAYSIA GOVT 3.502 9,100,000.00 8,872,775.36
MALAYSIA GOVT 3.955 1,000,000.00 1,008,671.50
MALAYSIA GOVT 4.378 5,500,000.00 5,532,863.60
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,192,135.00
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,051,112.20
28,600,000.00 28,637,003.91
マレーシアリンギット 小計
(774,344,585)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 60,000,000.00 42,210,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 15,955,840.00
REP SOUTH AFRICA 7 60,000,000.00 50,202,000.00
REP SOUTH AFRICA 8 10,000,000.00 9,205,000.00
146,000,000.00 117,572,840.00
南アフリカランド 小計
(908,838,053)
160,094,281,169
合計
(160,094,281,169)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 214銘柄 46.2 % 46.9 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 266銘柄 37.7 % 38.4 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.5 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 6銘柄 0.2 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
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ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 2.1 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.6 % 0.6 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 304,610,133,152 17,686,341,989
コール・ローン 46,368,932,383 5,713,703,854
地方債証券 16,996,247,027 19,043,997,220
特殊債券 79,205,077,670 34,758,111,790
社債券 4,405,196,000 -
現先取引勘定 - 340,027,600,000
未収利息 237,098,158 89,308,268
26,987,146 25,860,802
前払費用
451,849,671,536 417,344,923,923
流動資産合計
451,849,671,536 417,344,923,923
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 600,000,000 -
未払解約金 - 3,000,000,000
未払利息 135,930 16,749
20,169,406 11,081,579
その他未払費用
620,305,336 3,011,098,328
流動負債合計
620,305,336 3,011,098,328
負債合計
純資産の部
元本等
元本 449,603,697,539 413,218,881,054
剰余金
1,625,668,661 1,114,944,541
剰余金又は欠損金(△)
451,229,366,200 414,333,825,595
元本等合計
451,229,366,200 414,333,825,595
純資産合計
451,849,671,536 417,344,923,923
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
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有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で
評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(平成30年 4月26日現在) (平成31年 4月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 449,603,697,539口 413,218,881,054口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0036円 1口当たり純資産額 1.0027円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,036円) (10,000口当たりの純資産額 10,027円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 4月27日
項 目
至 平成31年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(平成31年 4月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成30年 4月27日
至 平成31年 4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成30年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 474,510,055,538円
同期中における追加設定元本額 1,992,825,828円
同期中における一部解約元本額 26,899,183,827円
平成30年 4月26日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 11,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 26,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 1,997,005円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 49,856円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 29,914円
北米エネルギーファンド(毎月決算型) 9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型) 996,413円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 4,981円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 9,955円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) 9,955円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) 9,955円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) 9,955円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,954円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 9,952円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 9,952円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 9,950円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 9,950円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 298,567円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 449,338,308,919円
合計 449,603,697,539円
(平成31年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 449,603,697,539円
同期中における追加設定元本額 19,962,454,952円
同期中における一部解約元本額 56,347,271,437円
平成31年 4月26日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
北米エネルギーファンド(毎月決算型) 9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型) 996,413円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) 239,199円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) 229,232円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 2,960,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 398,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 412,953,392,765円
合計 413,218,881,054円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 第669回東京都公募公債 400,000,000 400,980,000
第670回東京都公募公債 100,000,000 100,237,000
第672回東京都公募公債 200,000,000 200,452,000
第673回東京都公募公債 100,000,000 100,549,000
第674回東京都公募公債 700,000,000 703,843,000
第675回東京都公募公債 500,000,000 502,910,000
第677回東京都公募公債 1,190,000,000 1,200,198,300
第678回東京都公募公債 1,170,000,000 1,180,413,000
第679回東京都公募公債 800,000,000 807,120,000
第681回東京都公募公債 1,110,000,000 1,123,819,500
第682回東京都公募公債 300,000,000 303,519,000
平成21年度第5回静岡県公募公債 197,000,000 198,258,830
平成21年度第7回静岡県公募公債 500,000,000 504,450,000
平成21年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,241,000
平成21年度第8回愛知県公募公債(10年) 200,000,000 201,182,000
平成21年度第10回愛知県公募公債(10 300,000,000 302,097,000
年)
平成21年度第11回愛知県公募公債(10 404,000,000 407,438,040
年)
平成21年度第12回愛知県公募公債(10 500,000,000 504,340,000
年)
平成21年度第15回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,132,000
年)
平成21年度第17回愛知県公募公債(10 585,000,000 591,844,500
年)
平成21年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,287,000
年)
平成21年度第5回広島県公募公債 100,000,000 101,062,000
平成21年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 100,581,000
平成21年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,893,000
平成21年度第8回埼玉県公募公債 612,000,000 617,232,600
平成21年度第9回埼玉県公募公債 400,000,000 404,264,000
平成21年度第10回埼玉県公募公債 400,000,000 404,760,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第1回埼玉県公募公債 200,000,000 202,888,000
平成21年度第4回大阪市公募公債 580,000,000 582,963,800
平成21年度第6回大阪市公募公債 195,000,000 196,768,650
平成21年度第7回大阪市公募公債 300,000,000 303,303,000
平成21年度第9回大阪市公募公債 800,000,000 809,504,000
平成26年度第4回大阪市公募公債(5年) 700,000,000 700,518,000
平成26年度第6回大阪市公募公債(5年) 600,000,000 600,552,000
第468回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,553,000
第469回名古屋市公募公債(10年) 500,000,000 504,320,000
第470回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,245,000
平成21年度第9回神戸市公募公債 1,100,000,000 1,109,856,000
平成22年度第1回神戸市公募公債 100,000,000 101,412,000
平成21年度第7回横浜市公募公債 100,000,000 101,168,000
平成21年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 100,876,000
平成22年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 304,365,000
第41回横浜市公募公債(5年) 1,300,000,000 1,300,832,000
平成21年度第2回岡山県公募公債(10年) 450,000,000 455,769,000
地方債証券合計 18,893,000,000 19,043,997,220
特殊債券 第6回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,794,000
第7回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 300,000,000 303,516,000
第20回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 140,000,000 140,071,400
債
第80回政府保証日本高速道路保有・債務返済 1,362,000,000 1,364,002,140
機構債券
第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済 310,000,000 310,824,600
機構債券
第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済 777,000,000 779,944,830
機構債券
第87回政府保証日本高速道路保有・債務返済 2,867,000,000 2,882,223,770
機構債券
第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済 1,504,000,000 1,512,663,040
機構債券
第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済 686,000,000 690,376,680
機構債券
第93回政府保証日本高速道路保有・債務返済 1,461,000,000 1,473,506,160
機構債券
第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済 643,000,000 648,349,760
機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済 447,000,000 451,595,160
機構債券
第100回政府保証日本高速道路保有・債務返 201,000,000 203,442,150
済機構債券
第103回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 202,408,000
済機構債券
第107回政府保証日本高速道路保有・債務返 315,000,000 319,614,750
済機構債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券 1,110,000,000 1,112,297,700
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 2,488,000,000 2,495,563,520
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 1,802,000,000 1,810,523,460
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 1,287,000,000 1,293,615,180
第5回政府保証地方公共団体金融機構債券 401,000,000 403,381,940
第7回政府保証地方公共団体金融機構債券 1,043,000,000 1,051,177,120
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 1,923,000,000 1,925,269,140
第8回政府保証地方公共団体金融機構債券 3,322,000,000 3,354,788,140
第9回政府保証地方公共団体金融機構債券 550,000,000 556,380,000
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,182,000
第10回政府保証地方公共団体金融機構債券 3,000,000,000 3,003,120,000
(6年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,820,000
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,142,000
(6年)
第12回政府保証地方公共団体金融機構債券 515,000,000 522,410,850
第8回政府保証首都高速道路株式会社債券 200,000,000 201,974,000
第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券 340,000,000 344,083,400
第5回政府保証日本政策金融公庫債券 1,030,000,000 1,035,438,400
第27回政府保証日本政策金融公庫債券 500,000,000 500,650,000
第56回政府保証関西国際空港債券 410,000,000 414,932,300
第10回政府保証中部国際空港債券 340,000,000 344,056,200
第203回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,612,000
第49回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 599,928,000
第51回東日本高速道路株式会社社債 1,200,000,000 1,199,856,000
第25回政府保証中日本高速道路債券 100,000,000 100,207,000
第20回政府保証西日本高速道路債券 100,000,000 100,371,000
特殊債券合計 34,574,000,000 34,758,111,790
合計 53,802,109,010
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券340,027,600,000円があります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETFは、米国籍の上場外国
投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)
2018年10月31日現在
区分
金額(千米ドル)
債券 14,469,132
短期金融資産 62,171
投資総額 14,531,303
その他資産及び負債 213,427
純資産額 14,744,730
(1口当たり情報)
(2018年10月31日現在)
1口当たり純資産額
(一般投資家クラス) 104.57米ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
2020年1月24日付でファンドの名称を「 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 」に変更し
ます。以下の情報は、当該名称変更前のデータを記載しています。
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成31年 4月
27日から令和 1年10月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監
査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期中間計算期間
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
25,739
預金
72,750
金銭信託
2,046,802
コール・ローン
5,787,373
投資信託受益証券
102,055,055
親投資信託受益証券
109,987,719
流動資産合計
109,987,719
資産合計
負債の部
流動負債
398,524
未払解約金
未払受託者報酬 16,045
176,506
未払委託者報酬
6
未払利息
3,160
その他未払費用
594,241
流動負債合計
594,241
負債合計
純資産の部
元本等
87,566,727
元本
剰余金
21,826,751
中間剰余金又は中間欠損金(△)
109,393,478
元本等合計
109,393,478
純資産合計
109,987,719
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間
自 平成31年 4月27日
至 令和 1年10月26日
営業収益
110,871
受取配当金
受取利息 136
3,346,387
有価証券売買等損益
△ 139,526
為替差損益
3,317,868
営業収益合計
営業費用
512
支払利息
16,045
受託者報酬
176,506
委託者報酬
29,869
その他費用
222,932
営業費用合計
3,094,936
営業利益又は営業損失(△)
3,094,936
経常利益又は経常損失(△)
3,094,936
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 195,923
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
16,474,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,719,233
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,719,233
額
3,657,933
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,657,933
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
21,826,751
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期中間計算期間
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年10月26日現在)
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 87,566,727口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2493円
(10,000口当たりの純資産額 12,493円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
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該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年10月26日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年10月26日現在)
期首元本額 75,528,488円
期中追加設定元本額 29,142,366円
期中一部解約元本額 17,104,127円
(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、
「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「J
リート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券
パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「マネープール・マザーファンド」
および「iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF」を主要投資対
象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」および「投資信託受益証券」
はこれらの親投資信託および投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
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国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,207,506,492
株式 167,728,630,910
派生商品評価勘定 53,241,420
未収入金 8,709,840
1,611,312,783
未収配当金
170,609,401,445
流動資産合計
170,609,401,445
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 53,375,000
未払金 8,985,000
未払解約金 445,091,005
未払利息 2,282
その他未払費用 16,240
507,469,527
流動負債合計
507,469,527
負債合計
純資産の部
元本等
元本 64,685,704,148
剰余金
105,416,227,770
剰余金又は欠損金(△)
170,101,931,918
元本等合計
170,101,931,918
純資産合計
170,609,401,445
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
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2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,992,800,000円
2. 当計算期間の末日における受益権の総数 64,685,704,148口
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6297円
(10,000口当たりの純資産額 26,297円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,970,108,580 - 2,023,350,000 53,241,420
東証株価指数先物 1,970,108,580 - 2,023,350,000 53,241,420
合計 1,970,108,580 - 2,023,350,000 53,241,420
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,808,381,443円
同期中における追加設定元本額 5,341,961,262円
同期中における一部解約元本額 9,464,638,557円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,151,843,641円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 884,182,364円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,183,011,248円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,992,025,716円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 124,943,684円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,056,540円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 24,943,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 66,546,333円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 110,464,724円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 70,365,034円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 157,448,517円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,758,274,706円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 11,140,385,871円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 618,603,170円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 634,445,526円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 517,153,532円
イオン・バランス戦略ファンド 48,100,552円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 10,912,963円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 50,879,134円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 45,339,698円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 125,124,624円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 71,923,495円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 95,618,033円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 12,600,123円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 407,382円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 80,525円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 141,272円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 202,283円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 4,012,700,692円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 22,019,252円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 218,475,561円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,210,831,471円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,378,640,210円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,713,571,444円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 58,224,066円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 218,959,028円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 794,882円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 908,494,350円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 56,544,959円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 378,569,673円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,106,018,298円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 888,237,600円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,905,203,061円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,158,682円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 61,193,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 88,043,237円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 45,801,688円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 22,678,789円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 190,920,859円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 362,575,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 42,874,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 115,646,200円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 60,142,141円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,363,931円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 74,004,445円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 919,193,597円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 195,800,627円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 20,874,254円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,242,973,034円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 195,532,883円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,575,906,619円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 114,936,447円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,800,187円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
87,168,514円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 125,175,129円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
139,630,462円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 64,685,704,148円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,775,017,663
コール・ローン 2,367,253,844
株式 209,001,707,070
投資証券 5,949,725,528
派生商品評価勘定 63,841,995
未収入金 2,639,128
未収配当金 197,958,044
1,474,767,863
差入委託証拠金
220,832,911,135
流動資産合計
220,832,911,135
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,146,888
前受金 62,306,938
未払金 171,343
未払解約金 260,483,369
未払利息 4,475
4,507
その他未払費用
325,117,520
流動負債合計
325,117,520
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,477,422,867
剰余金
161,030,370,748
剰余金又は欠損金(△)
220,507,793,615
元本等合計
220,507,793,615
純資産合計
220,832,911,135
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 59,477,422,867口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.7074円
(10,000口当たりの純資産額 37,074円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項 目 (令和 1年10月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,486,773,742 - 5,549,080,680 62,306,938
SPMINI 1912 3,962,792,791 - 4,001,789,673 38,996,882
DJ EUR 1912 943,324,815 - 963,223,417 19,898,602
FTSE 1912 334,926,305 - 336,769,910 1,843,605
SPI200 1912 245,729,831 - 247,297,680 1,567,849
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,041,084,631 - 2,040,472,800 △611,831
米ドル 1,412,632,000 - 1,413,230,000 598,000
カナダドル 73,107,760 - 73,172,000 64,240
ユーロ 244,284,660 - 243,814,000 △470,660
英ポンド 115,036,160 - 114,554,000 △482,160
スイスフラン 66,876,740 - 66,801,100 △75,640
スウェーデンク
19,948,254 - 19,930,200 △18,054
ローナ
ノルウェークロー
4,759,880 - 4,752,000 △7,880
ネ
デンマーククロー
13,114,467 - 13,089,600 △24,867
ネ
オーストラリアド
50,570,240 - 50,401,600 △168,640
ル
ニュージーランド
1,394,400 - 1,386,400 △8,000
ドル
香港ドル 25,778,670 - 25,779,600 930
シンガポールドル 9,574,800 - 9,570,000 △4,800
イスラエルシュケ
4,006,600 - 3,992,300 △14,300
ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 7,527,858,373 - 7,589,553,480 61,695,107
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,156,918,145円
同期中における追加設定元本額 17,597,791,759円
同期中における一部解約元本額 8,277,287,037円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 23,988,644,918円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 319,900,475円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,268,733,114円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 842,664,043円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 78,667,934円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,230,162円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,805,522円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 24,250,262円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 49,818,720円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 35,858,348円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 84,498,995円
外国株式指数ファンド 518,821,440円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 4,463,218,648円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 383,641,247円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 390,701,353円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 317,907,624円
イオン・バランス戦略ファンド 14,934,063円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 6,567,880円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 36,272,187円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 32,400,907円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 88,434,058円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 50,673,683円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 67,363,743円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 17,994,520円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 28,871円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 42,581円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 56,291円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,510,998,304円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 7,733,190円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 73,969,974円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,504,940,221円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,460,709,925円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,139,461,309円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 20,735,530円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 103,934,006円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 419,448円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 734,759,494円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 60,167,094円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 171,173,908円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 767,803,553円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 628,702,300円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,544,314,843円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 807,485円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 300,344,466円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 130,007,149円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 20,478,960円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 12,859,940円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,751,404円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 44,823,065円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 109,633,207円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 30,346,977円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 883,202,518円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 138,400,774円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,822,528,466円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 264,988,176円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 3,563,705,816円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 9,674,740円
279/349
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
54,990,620円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 79,129,569円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
181,514,844円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,477,422,867円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 118,722,976
コール・ローン 2,813,749,316
株式 3,509,469,851
投資信託受益証券 331,026,095
投資証券 115,849,295
派生商品評価勘定 36,022,464
未収入金 65,844
未収配当金 2,978,087
551,831,033
差入委託証拠金
7,479,714,961
流動資産合計
7,479,714,961
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,097,793
前受金 12,897,651
未払解約金 32,753,785
未払利息 5,319
18,669
その他未払費用
51,773,217
流動負債合計
51,773,217
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,645,682,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,782,259,607
7,427,941,744
元本等合計
7,427,941,744
純資産合計
7,479,714,961
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 5,645,682,137口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3157円
(10,000口当たりの純資産額 13,157円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,455,579,410 - 3,468,477,061 12,897,651
MSCIE 1912
3,455,579,410 - 3,468,477,061 12,897,651
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,172,643,119 - 3,195,766,881 23,123,762
米ドル 3,172,643,119 - 3,195,766,881 23,123,762
売建 391,943,119 - 398,039,861 △6,096,742
米ドル 391,000,000 - 397,097,793 △6,097,793
ブラジルレアル 943,119 - 942,068 1,051
合計 7,020,165,648 - 7,062,283,803 29,924,671
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,742,636,631円
同期中における追加設定元本額 1,432,897,348円
同期中における一部解約元本額 1,529,851,842円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 1,763,182,929円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,620,648,743円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 674,203,087円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 697,077,084円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 568,411,151円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,298,102円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 22,736,795円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 16,960,112円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 68,356,382円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 52,663,766円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 100,870,851円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 25,459,435円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 25,813,700円
合計 5,645,682,137円
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 80,797,333
投資証券 7,411,590,080
55,345,187
未収配当金
7,547,732,600
流動資産合計
7,547,732,600
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
未払解約金 30,000,000
未払利息 152
949
その他未払費用
30,001,101
流動負債合計
30,001,101
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,774,543,656
剰余金
4,743,187,843
剰余金又は欠損金(△)
7,517,731,499
元本等合計
7,517,731,499
純資産合計
7,547,732,600
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,774,543,656口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.7095円
(10,000口当たりの純資産額 27,095円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,748,282,368円
同期中における追加設定元本額 964,854,305円
同期中における一部解約元本額 3,938,593,017円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 376,799,307円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 484,393,600円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 385,787,478円
イオン・バランス戦略ファンド 66,663,605円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,066,895,524円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 3,171,229円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 10,770,192円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 8,049,068円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 21,689,309円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 12,697,517円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 11,522,248円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 6,007,023円
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(令和 1年10月26日現在)
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 397,582円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
40,647,409円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 17,150,036円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
108,080,622円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 153,821,907円
合計 2,774,543,656円
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 39,745,277
コール・ローン 12,137,957
投資証券 6,583,541,063
派生商品評価勘定 2,991
未収入金 66,089
6,196,254
未収配当金
6,641,689,631
流動資産合計
6,641,689,631
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,224
未払解約金 2,400,000
未払利息 22
26
その他未払費用
2,402,272
流動負債合計
2,402,272
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,845,386,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,793,901,141
6,639,287,359
元本等合計
6,639,287,359
純資産合計
6,641,689,631
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,845,386,218口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.3334円
(10,000口当たりの純資産額 23,334円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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項 目 (令和 1年10月26日現在)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 7,500,000 - 7,501,089 1,089
米ドル 6,500,000 - 6,502,991 2,991
ユーロ 1,000,000 - 998,098 △1,902
売建 1,000,000 - 1,000,322 △322
米ドル 1,000,000 - 1,000,322 △322
合計 8,500,000 - 8,501,411 767
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
期首における当該親投資信託の元本額 2,475,122,234円
同期中における追加設定元本額 1,229,656,387円
同期中における一部解約元本額 859,392,403円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 118,897,836円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 102,141,804円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 75,557,817円
イオン・バランス戦略ファンド 56,191,028円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 2,338,993,778円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 1,476,851円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 12,638,783円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 9,459,202円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 25,553,273円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 14,932,495円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 13,491,825円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 21,447,155円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 439,498円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
38,667,840円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 15,497,033円
合計 2,845,386,218円
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 547,495,015
国債証券 104,921,542,250
地方債証券 10,005,120,860
特殊債券 15,900,018,360
社債券 6,972,118,000
未収利息 308,257,964
2,783,791
前払費用
138,657,336,240
流動資産合計
138,657,336,240
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 146,204,071
未払利息 1,034
6,222
その他未払費用
146,211,327
流動負債合計
146,211,327
負債合計
純資産の部
元本等
元本 106,752,017,614
289/349
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
剰余金
31,759,107,299
剰余金又は欠損金(△)
138,511,124,913
元本等合計
138,511,124,913
純資産合計
138,657,336,240
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 106,752,017,614口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2975円
(10,000口当たりの純資産額 12,975円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項 目 (令和 1年10月26日現在)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 133,381,240,777円
同期中における追加設定元本額 9,280,196,562円
同期中における一部解約元本額 35,909,419,725円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 4,833,215,372円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 8,317,591,269円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,790,833,112円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 588,614,103円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 49,625,870円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 175,648,734円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 333,869,909円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 318,447,539円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 122,705,548円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 235,043,209円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 96,296,912円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,467,582,206円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,009,576,901円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 358,169,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 11,455,084円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 738,113,977円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 255,663,426円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 318,771,922円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 63,743,494円
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(令和 1年10月26日現在)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 5,898,404円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 37,527,989円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 424,416円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 271,637円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 118,060円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,793,124,662円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 16,954,689,478円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,961,709,375円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 17,114,206,301円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 348,446,332円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 580,787,734円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,803,761円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 252,577,830円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 113,342,508円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,939,775,338円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,118,069,751円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,617,379,785円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 10,001,906,295円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,241,258円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,450,205,509円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 482,254,878円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 768,939,649円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 184,290,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,533,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,842,914,950円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,380,524,292円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 629,050,272円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 996,703,303円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 236,676,654円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 18,384,179円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 342,228,935円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,967,320,873円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 290,439,860円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 153,215,984円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
699,339,354円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,001,925,029円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,333,801,822円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 106,752,017,614円
外国債券パッシブ・マザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 212,415,123
コール・ローン 627,124,976
国債証券 167,463,161,822
未収利息 1,257,256,235
104,113,813
前払費用
169,664,071,969
流動資産合計
169,664,071,969
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 137,810,440
未払利息 1,185
53,631
その他未払費用
137,865,256
流動負債合計
137,865,256
負債合計
純資産の部
元本等
元本 93,216,067,995
剰余金
76,310,138,718
剰余金又は欠損金(△)
169,526,206,713
元本等合計
169,526,206,713
純資産合計
169,664,071,969
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 93,216,067,995口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.8186円
(10,000口当たりの純資産額 18,186円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,111,667,202円
同期中における追加設定元本額 12,982,013,528円
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(令和 1年10月26日現在)
同期中における一部解約元本額 11,877,612,735円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 21,204,959,150円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 632,548,159円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,712,421,647円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 851,144,225円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 132,803,507円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 8,916,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 31,677,757円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 89,319,612円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 125,268,897円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 66,971,744円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 144,721,418円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 18,628,534円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 156,861,617円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 178,311,517円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 150,330,174円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 5,209,152円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 39,931,906円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 44,263,680円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 80,891,330円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 34,068,738円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 17,114,631円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 35,844,100円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 563,635円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 56,364円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 56,364円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 56,364円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,706,287,208円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 68,956,145円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 10,682,506,621円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,466,114,893円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 12,406,346,106円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 41,825,379円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 103,984,328円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 558,555円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 729,537,782円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 121,435,728円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,233,947,890円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,538,130,778円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,892,409,294円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 6,206,625,776円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,620,816円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 10,375,720,969円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 391,748,050円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 173,237,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 125,800,586円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 39,116,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 13,553,191円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 135,439,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 518,229,838円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 45,735,104円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 165,047,138円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,439,144円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,536,577円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,305,295,597円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 21,829,928円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 2,837,600,298円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,428,550,422円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,798,596,392円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 628,558,255円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
14,860,487円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 42,055,806円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
214,675,367円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 308,384,760円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
611,828,881円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 93,216,067,995円
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年10月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,568,533,384
国債証券 20,000,830,000
地方債証券 22,014,163,737
特殊債券 34,306,820,000
現先取引勘定 320,177,050,000
未収利息 93,970,089
5,697,921
前払費用
413,167,065,131
流動資産合計
413,167,065,131
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,021,524,140
296/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年10月26日現在)
未払利息 31,321
1,074,792
その他未払費用
2,022,630,253
流動負債合計
2,022,630,253
負債合計
純資産の部
元本等
元本 410,225,615,973
剰余金
918,818,905
剰余金又は欠損金(△)
411,144,434,878
元本等合計
411,144,434,878
純資産合計
413,167,065,131
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 4月27日
項 目
至 令和 1年10月26日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価
で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年10月26日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 410,225,615,973口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0022円
(10,000口当たりの純資産額 10,022円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
297/349
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項 目 (令和 1年10月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 1年10月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 413,218,881,054円
同期中における追加設定元本額 4,987,779,953円
同期中における一部解約元本額 7,981,045,034円
令和 1年10月26日現在における元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型) 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 1,026,625円
北米エネルギーファンド(毎月決算型) 9,964,130円
北米エネルギーファンド(年2回決算型) 996,413円
三井住友・公益債券投信(資産成長型) 941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 9,958,176円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり) 239,199円
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アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジなし) 39,857円
アッシュモア新興国短期社債ファンド 資産成長型(為替ヘッジあり) 229,232円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) 279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) 1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) 1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) 2,960,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 398,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> 409,960,127,684円
合計 410,225,615,973円
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETFは、米国籍の上場外国
投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF
(純資産計算書)
2018年10月31日現在
区分
金額(千米ドル)
債券 14,469,132
短期金融資産 62,171
投資総額 14,531,303
その他資産及び負債 213,427
純資産額 14,744,730
(1口当たり情報)
(2018年10月31日現在)
1口当たり純資産額
(一般投資家クラス) 104.57米ドル
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050
2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額 122,576,221 円
Ⅱ 負債総額 203,236 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,372,985 円
Ⅳ 発行済口数 95,979,744 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2750 円
(1万口当たり純資産額) (12,750 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019年11月29日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 762 8,210,104
単位型株式投資信託 118 645,445
追加型公社債投資信託 1 29,929
単位型公社債投資信託 187 517,762
合 計 1,068 9,403,241
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第34期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
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13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※1
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※2 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※3 - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※4
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505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
(純額)
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 3月31日 6月27日
平成31年2月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年以内 208,187 597,239
1年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 -
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 -
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 -
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 -
資産計 40,542,507 40,542,507 -
(1)顧客からの預り金 84 84 -
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 -
負債計 2,783,847 2,783,847 -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 - - -
顧客分別金信託 20,010 - - -
未収委託者報酬 6,332,203 - - -
未収運用受託報酬 1,725,215 - - -
未収投資助言報酬 316,407 - - -
長期差入保証金 602,360 56,144 - -
合計 29,870,067 56,144 - -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 - △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 - △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
(注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率 30.8% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 - 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
1株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数(株) 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和1年9月30日)
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資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※2
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和1年9月30日)
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※1 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※2 258,897
41,920
営業外費用 ※3
経常利益 1,431,666
特別損失 ※4 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - -
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額(純額)
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間
(令和1年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
※1.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※4.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
(変動事由の概要)
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,675,025千円
1年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
令和1年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 -
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 -
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 -
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 -
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 -
66,018,923
資産計 66,018,923 -
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 -
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 -
負債計 4,196,280 4,196,280 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年4月1日から令和1年9月30日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和1年9月30日)
期首残高 -
合併による増加額(注) 248,260
中間期末残高 248,260
(注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1株当たり純資産額 3,373円68銭
1株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 - 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
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(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2019年9月末現在)
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(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円(2019年9月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
(イ)名称 住友生命保険相互会社
(ロ)資本金の額 639,000百万円(2019年9月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記
載しております。)
(ハ)事業の内容 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月4日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050の平成30年4月27日から平成31年4月26日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050の平成31年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和1年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB
RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年12月10日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050の平成31年4月27日から令和1年10月26日
までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050の令和1年10月26日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間(平成31年4月27日から令和1年10月26日まで)の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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