グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル8資産ラップファンド(安定型)、グローバル8資産ラップファンド(中立型)、グローバル8資産ラップファンド(積極型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月15日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
【届出の対象とした募集(売出)内国
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
5,000億円を上限とします。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託受益証券の金額】
5,000億円を上限とします。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
(以下、総称して「グローバル8資産ラップファンド」、「グローバル8資産ラップファンド(安
定型/中立型/積極型)」または「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という
場合があります。また、「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」は「安定型」、「グロー
バル8資産ラップファンド(中立型)」は「中立型」、「グローバル8資産ラップファンド(積極
型)」は「積極型」という場合があります。
各ファンドを総称した愛称として「グロ8」または「グロ8(安定型/中立型/積極型)」という
名称を用いる場合があります。また、「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」の愛称とし
て「グロ8(安定型)」、「グローバル8資産ラップファンド(中立型)」の愛称として「グロ8
(中立型)」、「グローバル8資産ラップファンド(積極型)」の愛称として「グロ8(積極
型)」を用いる場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセット
マネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥
基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
2/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
て得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2020年1月16日から2020年7月15日まで
㭓홟霰縰弰漰뤰ꐰ쌰섰뀰湵㎏뱥䰰İ쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰
フルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以
下、「海外休業日」という場合があります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
3/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託 会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
4/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、 振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
<スイッチングについて>
「安定型」「中立型」「積極型」の3つのファンド間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングとは、すでに保有しているファンドを解約すると同時に他のファンドの取得の申込
みを行うことをいい、ファンドの解約代金が買付代金に充当されます。
スイッチングの際には、税金および各販売会社が定めるお申込手数料がかかる場合がありま
す。※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社までお問い合わせください。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
5/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各ファンドは、別に定める投資信託証券を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ方式」で
運用します。
別に定める投資信託証券とは、以下の投資信託証券をいいます。
国内株式 親投資信託 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
国内債券 親投資信託 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
先進国株式 親投資信託 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
先進国債券 親投資信託 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
新興国株式 親投資信託 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マー
新興国債券 外国投資信託証券
ケット債券 ETF
親投資信託 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
世界リート
親投資信託 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
コモディティ 親投資信託 コモディティインデックス・マザーファンド
上記の投資信託証券のうち親投資信託のことを以下「マザーファンド」という場合があります。
③各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
6/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<ファンドの特色>
7/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○商品分類表
各ファンド
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産によ
内 外
る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
資 産 複 合 よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
9/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券
北米
一般 年6回 ファミリー あり
公債 (隔月) ファンド ( )
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
ファンド・オブ・
なし
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(資
産複合(株式、債 中近東
券、不動産投信)資 (中東)
産配分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ております。
(注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
10/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
(投資信託証
じて、主として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な
券(資産複合
投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載
(株式、債
があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
券、不動産投
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分
信)資産配分
表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株
変 更 型 ))
式、債券、不動産投信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
年 1 回
あるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グローバル
日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本含む)
す。
ファンド・オ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズ ブ・ファンズをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
為替ヘッジ
なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨
な し
の記載がないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2015年12月1日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
11/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規
定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(水戸証券株式会社)との間においては、各ファンドの運用にかかる助言
契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用
の責任等について規定したものです。
12/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
●ファンド・オブ・ファンズ方式とは●
各ファンドは、「ファンド・オブ・ファンズ方式」により運用を行います。「ファンド・オブ・
ファンズ方式」とは、複数のファンドを投資対象とし、それらを組み合わせて運用する仕組みで
す。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年10月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
13/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大株主の状況
(2019年10月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期金融資産等に直接投資する場合があ
ります。
<投資態度>
①主として、別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に、国内株式、国内債券、先進国
(*)
株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ 等の各資産へ投資
を行い、世界の様々な資産に分散投資を行います。なお、上記のほか、短期金融資産等に直接投
資する場合があります。
(*)コモディティ(商品)への投資に際しては、投資信託証券への投資を通じて、商品指数の動き
に概ね連動する投資成果をめざす債券等に実質的に投資を行います。
②各資産への投資割合は、目標リスク水準に応じて、長期的見通しに基づく基本資産配分と短・中
期的見通しに基づく資産配分を組み合わせて決定します。上記投資割合は定期的に見直しを行う
ほか、市場環境等によっては不定期に見直しを行う場合があります。なお、市場環境等によって
は、一部の資産への投資割合がゼロとなる場合があります。
③コモディティへの投資割合は、原則として、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④各資産への投資割合について、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。
⑤別に定める投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、必要な場合は追加、除外、入替えを
行う場合があります。
⑥実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
14/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券または次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
15/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
;
(TOPIX)(配当込み) 」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会
社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
X)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するす
べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
は公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
は公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
とができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOP
IXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
せん。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに
含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または
公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
ません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOP
IX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
ん。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
16/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
17/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
;
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
㯿ⷿ㗿㋿⇿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹
に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
を負いません。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
18/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
19/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
;
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
20/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
21/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
22/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
23/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
;
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
24/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
25/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資し、M
SCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
26/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージン
;
グ・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
27/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会
社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク
およびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、
所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI
指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集
または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、
本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファン
ドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者
は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に
対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務
または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
28/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
することはできません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
ファンドの形態等 オープンエンド型の外国投資信託(契約型)
29/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示通貨 米ドル
;
ファンドの目的
J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス (以下「対象指数」といい
および基本的性格
ます。)の価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控
除前)をあげることを目標としています。
※J.P .モルガン EMBI グローバル・コア・インデックスに関する著作権等の知
的財産その他一切の権利はジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル
エルシーに帰属します。
主要関係法人 運用会社 ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BFA)
受託者 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
投資の基本方針 対象指数は、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で
活発に取引されている対外債券商品のトータル・リターンを測定します。債務残高
が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てる
ことで構成国の比率を調整しています。当ファンドは、サンプリング手法を利用し
て対象指数への連動を試みます。
主な投資制限 当ファンドは、原則として以下を行いません。
・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資す
ること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業
グループの証券に投資を集中する。
・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)
・優先証券の発行
・貸付け
・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業を営む企業の証券
や、不動産や不動産抵当権により担保されている証券やその他金融商品に投資す
ることができる。)
・証券の引受業務
・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること
・流動性のない有価証券を純資産総額の15%超保有すること
など
運用報酬等 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループの純資産総額の
日々平均残高の合計額に対して以下の料率にしたがって計算される運用報酬の合計
額のうち、当該ETFにかかる割当額を受領します。
ファンドグループの 左記の残高レンジに適用される
運用報酬率(年率)
純資産総額の合計額
0.4000%
190億ドル以下
0.3800%
190億ドル超330億ドル以下
0.3610%
330億ドル超470億ドル以下
0.3430%
470億ドル超
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
30/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行ないます。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
;
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用予
定の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東
京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべ
ての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利
は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東
証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の
指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
ません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を負いません。
31/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1.原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
2.新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
3.配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
3.株式への投資は行いません。
4.外貨建資産への投資は行いません。
5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
32/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢
資信託証券とします。
33/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
34/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品で
あり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &
Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・
ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow
Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品
は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones
Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかな
る一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、ある
いは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 先進国 REITイン
デックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証
もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証す
るものでもありません。S&P 先進国 REITインデックスに関して、S&P
Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow
Jones Indicesおよび/または特定の商標、サービスマーク、および/または
商標名のライセンス供与です。S&P 先進国 REITインデックスは委託会
社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計
算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデック
スの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを
考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および
数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算
に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow
Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、い
かなる義務または責任も負いません。S&P 先進国 REITインデックスに
基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの
投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資
または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や
特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に
証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、
またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なし
てはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはその
関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれ
に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺
漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 先進国 RE
ITインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
35/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
なる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
しません。
運用プロセス
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
5.デリバティブ取引 (法人税法第61条の5に定めるものをいいます。) は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
36/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
ファンド名 コモディティインデックス・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主としてS&P GSCI商品指数に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
主な投資対象 S&P GSCI商品指数に連動するユーロドル債(証書を含みます。)を主要投資対象と
します。
;
投資態度
1.主として、S&P GSCI商品指数 に連動するユーロドル債(証書を含みます。)等
に投資することにより、S&P GSCI商品指数の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.ユーロドル債(証書を含みます。)の組入比率は、原則として高位を維持しま
す。ただし、市況動向、資金動向、信託財産の規模等により弾力的に変更を行う
場合があります。
3.組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いませんが、金利、為替
状況によっては為替ヘッジを行う場合があります。
4.ただし、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったとき、ならびにS&P GSCI商品指数が改廃され
たとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場
合があります。
㬀匀☀ GSCI商品指数(「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P
Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これ
を利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®
およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial
Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark
Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに付与されています。S&P®、S&P GSCI®およびS&P GSCI商品
指数はS&Pの商標であり、これらを利用するライセンスがSPDJIとその関連会社
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与さ
れています。S&P GSCI商品指数は、Goldman Sachs & Co.またはその関連会社
によって所有、保証、または承認されたものではなく、これら会社とは一切関
係がありません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関
連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものでは
なく、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、または第三者のライセ
ンサーのいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行い
ません。
37/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資は行いません。
2.外貨建資産の投資割合には、制限を設けません。
3.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
(注1)上記内容は原則として、2019年10月末時点の情報をもとに作成したものであり、今後、投資信託
証券は追加・除外・入替等が行われることがあります。
(注2)「iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF」はブラックロッ
ク・ジャパン株式会社の資料を基に作成したものです。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
38/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
39/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※ 上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年10月12日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
基づき収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
40/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
い います。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および
地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査費用および当該監査費
用にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
③株式への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
⑥デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
41/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑨外国為替予約取引の指図(約款第20条)
1)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と別に定める投資信託証券のうち親投資
信託(以下「マザーファンド」といいます。)に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
2)上記1)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
⑩資金の借入れ(約款第26条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内にお
ける、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
42/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。 これらの運用による損益
はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下が
る場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。新
興国株式に投資する場合、先進国株式に比べ株価変動リスクが大きくなる傾向があります。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リート
に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国債券に投資する場合、先進国
債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の
影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
価額が下がる要因となります。新興国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ為替リスクが大きく
なる傾向があります。
43/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質
的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に
陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比
べ信用リスクが大きくなる傾向があります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引
できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
新興国の株式・債券に投資する場合、先進国の株式・債券に比べ流動性リスクが大きくなる傾向が
あります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約
を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
○コモディティ市況の変動リスク
コモディティ価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
一般にコモディティ価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動しま
す。需給関係は、天候、作況、生産国の政治、経済の変化、貿易動向等の影響を大きく受けます。
ファンドは、実質的にコモディティに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下し
ます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
44/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○ファンドは、一部マザーファンドに投資を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額に影
響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または解約の受付を中
止することおよびすでに受付けたお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付または
解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドに
つき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、
当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○「安定型」「中立型」「積極型」の3つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただ
し、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社に
お問い合わせください。
○注意事項
・各ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産へ投資する場合には為替
リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
45/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※リスク管理体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
46/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
47/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
48/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.00%)を上限に各販売会社が定める手数
料率を乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 1.353 %(税抜1.23%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧R
の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了の
ときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の
委託会社 年率0.69%
各ファンド
作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各
販売会社 年率0.50% 種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの
受託会社 年率0.04%
運用指図の実行等の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰Ŕа픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿㑢㢊㱒㡨⩟ཏ᩹㻿र
対する投資顧問報酬が含まれます。
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF の純
資産総額に対して年率0.39%程度
投資対象とする
(注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められて
外国投資信託
いる場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回
る場合があります。
※上記料率は、2019年9月末時点のものです。
49/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率 1.3668762%~1.4407968 % 程度
(税抜1.2438762 %~1.3177968 %程度)(概算)
㭎ઊᠰ湩艻霰漰Ŕа픰ꄰ줰湏㆑汳蜰桢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湏
報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、各ファンドの長期的戦略および
実質的な負担 短・中期的戦略に基づいて決定される資産配分に基づき算出したものです
(2019年9月末時点の資産配分に基づき算出)。この値は目安であり、投資対象
とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変更
の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あ
らかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬
率は概算で表示しています。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
かかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。
④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的にファンドで負担します。当該費用は
以下の通りです。
各ファンドが投資対象とする
主な費用
投資信託証券
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、
信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費
建てエマージング・マーケット債券
用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入
ETF
金の利息および立替金の利息、ファンドの設立にかかる費
用等
有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に
かかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費
マザーファンド
用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産
の保管等に要する費用等
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ
額等を示すことができません。
50/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭎㑎핵⍢閌읏࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ㑎핵⍢閌읏
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
51/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 年10月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
52/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 111,681,079 5.84
内 アメリカ 111,681,079 5.84
親投資信託受益証券 1,695,808,772 88.72
内 日本 1,695,808,772 88.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 104,032,460 5.44
純資産総額 1,911,522,311 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 119,561,552 12.40
内 アメリカ 119,561,552 12.40
親投資信託受益証券 778,612,998 80.72
内 日本 778,612,998 80.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,383,638 6.88
純資産総額 964,558,188 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 59,842,342 16.43
内 アメリカ 59,842,342 16.43
親投資信託受益証券 283,630,705 77.86
内 日本 283,630,705 77.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,832,083 5.72
純資産総額 364,305,130 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 247,820,784,090 97.34
内 日本 247,820,784,090 97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,769,099,904 2.66
純資産総額 254,589,883,994 100.00
53/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,573,890,000 2.58
内 日本 6,573,890,000 2.58
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 190,761,611,400 78.48
内 日本 190,761,611,400 78.48
地方債証券 21,301,088,080 8.76
内 日本 21,301,088,080 8.76
特殊債券 18,057,494,698 7.43
内 日本 18,057,494,698 7.43
社債券 11,806,193,820 4.86
内 日本 11,400,147,820 4.69
内 フランス 406,046,000 0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,157,222,624 0.48
純資産総額 243,083,610,622 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 324,775,238,883 94.98
内 アメリカ 211,742,282,728 61.92
内 イギリス 19,607,760,256 5.73
内 フランス 12,567,143,955 3.68
内 カナダ 12,477,271,939 3.65
内 スイス 12,429,518,907 3.63
内 ドイツ 10,683,484,545 3.12
内 オーストラリア 7,863,680,056 2.30
内 オランダ 6,377,451,873 1.87
内 アイルランド 6,167,534,694 1.80
内 スペイン 3,488,606,267 1.02
内 スウェーデン 3,025,239,794 0.88
内 香港 3,023,792,676 0.88
内 イタリア 2,380,269,775 0.70
内 デンマーク 2,185,841,195 0.64
内 シンガポール 1,461,706,300 0.43
内 フィンランド 1,388,420,187 0.41
内 バミューダ 1,313,746,591 0.38
内 ジャージィー 1,179,534,129 0.34
内 ベルギー 1,144,529,329 0.33
内 ケイマン諸島 804,296,205 0.24
54/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 ノルウェー 773,469,206 0.23
内 イスラエル 707,597,243 0.21
内 オランダ領キュラソー 390,975,733 0.11
内 ルクセンブルグ 328,367,538 0.10
内 オーストリア 289,413,533 0.08
内 ニュージーランド 288,472,391 0.08
内 ポルトガル 195,308,612 0.06
内 リベリア 167,684,618 0.05
内 パナマ 150,371,774 0.04
内 マン島 61,001,619 0.02
内 パプアニューギニア 57,007,631 0.02
内 イギリス領バージン諸島 41,828,179 0.01
内 モーリシャス 11,629,405 0.00
投資信託受益証券 754,762,701 0.22
内 オーストラリア 600,813,789 0.18
内 シンガポール 153,948,912 0.05
投資証券 8,550,930,737 2.50
内 アメリカ 7,651,105,632 2.24
内 イギリス 239,614,983 0.07
内 フランス 213,507,836 0.06
内 香港 206,054,677 0.06
内 オランダ 183,460,811 0.05
内 カナダ 57,186,798 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,861,683,529 2.30
純資産総額 341,942,615,850 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 7,660,720,921 2.24
内 アメリカ 5,408,976,026 1.58
内 ドイツ 1,311,027,094 0.38
内 イギリス 462,373,386 0.14
内 カナダ 277,497,375 0.08
内 オーストラリア 200,847,040 0.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
55/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 144,484,564,126 97.59
内 アメリカ 69,673,621,339 47.06
内 フランス 14,408,517,306 9.73
内 イタリア 13,409,225,270 9.06
内 イギリス 8,925,332,320 6.03
内 ドイツ 8,893,245,358 6.01
内 スペイン 8,253,873,994 5.58
内 ベルギー 3,534,303,900 2.39
内 オーストラリア 2,782,098,298 1.88
内 オランダ 2,681,106,620 1.81
内 カナダ 2,654,048,299 1.79
内 オーストリア 2,060,153,823 1.39
内 メキシコ 1,137,515,068 0.77
内 アイルランド 972,894,758 0.66
内 フィンランド 839,226,651 0.57
内 ポーランド 788,519,094 0.53
内 南アフリカ 782,582,146 0.53
内 マレーシア 746,831,285 0.50
内 デンマーク 657,366,770 0.44
内 シンガポール 553,280,546 0.37
内 スウェーデン 459,774,664 0.31
内 ノルウェー 271,046,617 0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,564,024,513 2.41
純資産総額 148,048,588,639 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 40,498,535,634 86.01
内 ケイマン諸島 6,678,898,511 14.19
内 韓国 5,004,563,727 10.63
内 台湾 4,837,552,492 10.27
内 中国 4,672,510,762 9.92
内 インド 3,654,402,636 7.76
内 ブラジル 3,060,004,903 6.50
内 南アフリカ 1,790,597,176 3.80
内 ロシア 1,623,059,068 3.45
内 香港 1,280,260,807 2.72
内 タイ 1,119,618,613 2.38
内 サウジアラビア 986,534,795 2.10
内 インドネシア 846,370,348 1.80
内 マレーシア 805,081,877 1.71
内 メキシコ 759,356,938 1.61
内 フィリピン 453,872,316 0.96
内 ポーランド 419,783,176 0.89
56/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 カタール 388,154,323 0.82
内 バミューダ 386,647,000 0.82
内 チリ 351,169,474 0.75
内 アラブ首長国連邦 279,658,446 0.59
内 トルコ 209,393,323 0.44
内 コロンビア 167,235,192 0.36
内 アメリカ 133,285,723 0.28
内 ギリシャ 124,254,874 0.26
内 ハンガリー 122,426,523 0.26
内 チェコ 56,448,209 0.12
内 エジプト 54,644,966 0.12
内 アルゼンチン 48,259,466 0.10
内 ルクセンブルグ 44,285,555 0.09
内 オランダ 32,066,401 0.07
内 ジャージィー 27,726,778 0.06
内 マン島 26,607,502 0.06
内 ペルー 23,847,235 0.05
内 パキスタン 14,836,802 0.03
内 シンガポール 8,941,270 0.02
内 ベルギー 6,178,427 0.01
新株予約権証券 709,101 0.00
内 タイ 709,101 0.00
投資信託受益証券 370,941,172 0.79
内 メキシコ 241,221,192 0.51
内 ブラジル 129,719,980 0.28
投資証券 97,625,974 0.21
内 南アフリカ 63,375,814 0.13
内 メキシコ 34,250,160 0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,115,831,462 12.99
純資産総額 47,083,643,343 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,077,982,108 12.91
内 アメリカ 6,077,982,108 12.91
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
57/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 44,389,083,280 97.93
内 日本 44,389,083,280 97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 937,558,368 2.07
純資産総額 45,326,641,648 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 786,064,500 1.73
内 日本 786,064,500 1.73
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 229,709 0.00
内 アメリカ 229,709 0.00
投資信託受益証券 5,532,917,665 10.31
内 オーストラリア 3,469,418,558 6.46
内 シンガポール 2,063,499,107 3.84
投資証券 47,931,809,251 89.30
内 アメリカ 39,688,048,377 73.94
内 イギリス 2,636,487,217 4.91
内 香港 1,037,551,406 1.93
内 フランス 1,019,243,592 1.90
内 カナダ 1,001,202,871 1.87
内 オランダ 977,644,269 1.82
内 ベルギー 535,200,369 1.00
内 スペイン 357,467,771 0.67
内 ニュージーランド 221,030,652 0.41
内 ドイツ 145,002,651 0.27
内 アイルランド 125,139,388 0.23
内 ガーンジィ 102,213,158 0.19
内 イスラエル 45,163,486 0.08
内 マン島 18,709,389 0.03
内 イタリア 12,024,965 0.02
内 韓国 9,679,690 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 212,408,877 0.40
純資産総額 53,677,365,502 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)株式の保有は「権利割当」によるもので、有価証券届出日現在、売却が完了しています。
コモディティインデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
58/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 3,975,475,556 99.41
内 アイルランド 3,975,475,556 99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 23,755,774 0.59
純資産総額 3,999,231,330 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3277 1.3262 -
1 ド・マザーファンド 信託受 905,773,822 62.84
日本 益証券 1,202,595,904 1,201,237,242 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.8813 1.8937 -
2 ド・マザーファンド 信託受 74,806,083 7.41
日本 益証券 140,732,684 141,660,279 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.6573 3.7786 -
ド・マザーファンド
3 信託受 31,584,057 6.24
日本 益証券 115,512,372 119,343,517 -
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,299.08 12,313.23 -
▶ EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 9,070 5.84
証券
アメリカ
111,552,699 111,681,079 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 2.5605 2.6349 -
5 信託受 30,157,546 4.16
ファンド
益証券
日本 77,218,397 79,462,117 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.3674 1.4027 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 53,172,675 3.90
日本 益証券 72,713,633 74,585,311 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.1162 1.1519 -
7 ブ・マザーファンド 信託受 32,315,781 1.95
日本 益証券 36,074,106 37,224,548 -
コモディティインデック 親投資
0.3928 0.3969 -
8 ス・マザーファンド 信託受 86,064,042 1.79
日本 益証券 33,814,562 34,158,818 -
J-REITインデックス 親投資
2.4480 2.4790 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 3,282,348 0.43
日本 益証券 8,035,516 8,136,940 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
59/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 5.84
親投資信託受益証券 88.72
合計 94.56
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3277 1.3262 -
1 ド・マザーファンド 信託受 243,482,194 33.48
日本 益証券 323,271,309 322,906,085 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.8812 1.8937 -
2 ド・マザーファンド 信託受 81,209,465 15.94
日本 益証券 152,779,366 153,786,363 -
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,299.08 12,313.23 -
3 EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 9,710 12.40
証券
アメリカ 119,424,113 119,561,552 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.6572 3.7786 -
▶ ド・マザーファンド 信託受 25,877,612 10.14
日本 益証券 94,642,190 97,781,144 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.3674 1.4027 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 43,458,768 6.32
日本 益証券 59,429,865 60,959,613 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 2.5605 2.6349 -
6 信託受 22,577,530 6.17
ファンド
益証券
日本 57,809,766 59,489,533 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.1163 1.1519 -
7 ブ・マザーファンド 信託受 33,694,719 4.02
日本 益証券 37,613,415 38,812,946 -
コモディティインデック 親投資
0.3928 0.3969 -
8 ス・マザーファンド 信託受 96,230,789 3.96
日本 益証券 37,809,076 38,194,000 -
J-REITインデックス 親投資
2.4480 2.4790 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 2,695,972 0.69
日本 益証券 6,600,009 6,683,314 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
60/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 12.40
親投資信託受益証券 80.72
合計 93.12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.8812 1.8937 -
1 ド・マザーファンド 信託受 38,436,350 19.98
日本 益証券 72,310,305 72,786,915 -
ISHARES JP MORGAN USD
投資信
12,299.08 12,313.23 -
2 EMERGING MARKETS BOND ETF 託受益 4,860 16.43
証券
アメリカ 59,773,552 59,842,342 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.6572 3.7786 -
3 ド・マザーファンド 信託受 15,589,217 16.17
日本 益証券 57,014,443 58,905,415 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 2.5605 2.6349 -
▶ 信託受 14,246,476 10.30
ファンド
益証券
日本 36,478,102 37,538,039 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3276 1.3262 -
5 ド・マザーファンド 信託受 27,343,223 9.95
日本 益証券 36,303,597 36,262,582 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.3675 1.4027 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 25,759,342 9.92
日本 益証券 35,225,901 36,132,629 -
コモディティインデック 親投資
0.3928 0.3969 -
7 ス・マザーファンド 信託受 48,163,979 5.25
日本 益証券 18,923,627 19,116,283 -
エマージング株式パッシ 親投資
1.1162 1.1519 -
8 ブ・マザーファンド 信託受 16,381,979 5.18
日本 益証券 18,287,203 18,870,401 -
J-REITインデックス 親投資
2.4481 2.4790 -
9 ファンド・マザーファンド 信託受 1,620,993 1.10
日本 益証券 3,968,353 4,018,441 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
61/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 16.43
親投資信託受益証券 77.86
合計 94.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 6,639.86 7,542.00 -
1 輸送用機 1,173,000 3.47
日本 7,788,564,937 8,846,766,000 -
器
ソニー 株式 4,863.34 6,625.00 -
2 665,200 1.73
日本 電気機器 3,235,097,633 4,406,950,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 572.59 569.80 -
3 ル・グループ 7,146,400 1.60
日本 銀行業 4,092,027,061 4,072,018,720 -
日本電信電話 株式 4,693.29 5,376.00 -
▶ 情報・通 690,300 1.46
日本 3,239,784,118 3,711,052,800 -
信業
武田薬品工業 株式 4,393.66 3,928.00 -
5 875,800 1.35
日本 医薬品 3,847,967,879 3,440,142,400 -
ソフトバンクグループ 株式 4,931.78 4,190.00 -
6 情報・通 819,500 1.35
日本 4,041,599,290 3,433,705,000 -
信業
キーエンス 株式 62,506.00 68,820.00 -
7 47,700 1.29
日本 電気機器 2,981,536,239 3,282,714,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,898.83 3,880.00 -
8 ループ 718,000 1.09
日本 銀行業 2,799,362,582 2,785,840,000 -
リクルートホールディング
株式 2,972.56 3,611.00 -
ス
9 720,500 1.02
サービス
日本 2,141,732,333 2,601,725,500 -
業
任天堂 株式 31,139.43 38,620.00 -
10 その他製 64,500 0.98
日本 2,008,493,402 2,490,990,000 -
品
本田技研工業 株式 2,975.36 2,942.00 -
11 輸送用機 828,700 0.96
日本 2,465,685,092 2,438,035,400 -
器
みずほフィナンシャルグ
株式 171.93 168.80 -
12 ループ 14,107,000 0.94
日本 銀行業 2,425,486,772 2,381,261,600 -
62/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 株式 2,682.75 2,999.00 -
13 情報・通 769,700 0.91
日本 2,064,918,233 2,308,330,300 -
信業
NTTドコモ 株式 2,625.99 2,975.00 -
14 情報・通 763,000 0.89
日本 2,003,631,248 2,269,925,000 -
信業
信越化学工業 株式 9,473.49 12,160.00 -
15 181,700 0.87
日本 化学 1,721,334,200 2,209,472,000 -
花王 株式 8,060.26 8,744.00 -
16 252,000 0.87
日本 化学 2,031,187,765 2,203,488,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,373.60 5,868.00 -
17 371,200 0.86
日本 保険業 1,994,681,124 2,178,201,600 -
ファナック 株式 18,888.85 21,600.00 -
18 100,000 0.85
日本 電気機器 1,888,885,422 2,160,000,000 -
第一三共 株式 3,974.46 7,140.00 -
19 301,200 0.84
日本 医薬品 1,197,107,382 2,150,568,000 -
日立製作所 株式
3,602.48 4,069.00 -
20 505,800 0.81
日本 電気機器 1,822,136,610 2,058,100,200 -
ダイキン工業 株式 11,994.60 15,230.00 -
21 134,100 0.80
日本 機械 1,608,475,928 2,042,343,000 -
日本電産 株式 13,302.34 16,085.00 -
22 126,700 0.80
日本 電気機器 1,685,407,090 2,037,969,500 -
HOYA 株式 6,863.85 9,603.00 -
23 211,900 0.80
日本 精密機器 1,454,450,446 2,034,875,700 -
三菱商事 株式 3,103.28 2,764.00 -
24 727,500 0.79
日本 卸売業 2,257,642,234 2,010,810,000 -
東海旅客鉄道 株式 23,465.01 22,295.00 -
25 87,500 0.77
日本 陸運業 2,053,189,183 1,950,812,500 -
資生堂 株式 7,368.31 8,968.00 -
26 209,200 0.74
日本 化学 1,541,452,491 1,876,105,600 -
東日本旅客鉄道 株式 10,163.13 9,849.00 -
27 185,300 0.72
日本 陸運業 1,883,228,938 1,825,019,700 -
村田製作所 株式 5,719.39 5,863.00 -
28 309,200 0.71
日本 電気機器 1,768,436,250 1,812,839,600 -
アステラス製薬 株式 1,653.16 1,858.50 -
29 925,900 0.68
日本 医薬品 1,530,669,869 1,720,785,150 -
三井物産 株式 1,750.51 1,867.50 -
30 911,200 0.67
日本 卸売業 1,595,072,673 1,701,666,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
63/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.34
合計 97.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
電気機器 13.59
国内
情報・通信業 8.20
輸送用機器 7.78
化学 7.21
銀行業 5.71
医薬品 5.66
機械 5.03
サービス業
4.94
卸売業 4.84
小売業 4.57
陸運業 4.40
食料品 3.87
建設業 2.81
不動産業 2.42
保険業 2.24
その他製品 2.18
精密機器 2.18
電気・ガス業 1.57
その他金融業 1.11
ガラス・土石製品 0.82
ゴム製品 0.78
証券、商品先物取引業 0.76
非鉄金属 0.76
鉄鋼 0.75
繊維製品 0.60
金属製品 0.59
石油・石炭製品 0.52
空運業 0.51
鉱業 0.26
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.17
水産・農林業 0.10
合計 97.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
64/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
350回 利付国庫債券
国債証 102.81 102.90 0.1
(10年)
1 2,250,000,000 0.95
券
日本 2,313,247,000 2,315,407,500 2028/3/20
339回 利付国庫債券
国債証 104.07 103.86 0.4
2 (10年) 2,140,000,000 0.91
券
日本 2,227,286,500 2,222,646,800 2025/6/20
128回 利付国庫債券
国債証 100.63 100.53 0.1
3 (5年) 2,200,000,000 0.91
券
日本 2,213,948,000 2,211,704,000 2021/6/20
129回 利付国庫債券
国債証 100.70 100.63 0.1
▶ (5年) 2,120,000,000 0.88
券
日本 2,134,850,500 2,133,440,800 2021/9/20
343回 利付国庫債券
国債証 101.91 102.49 0.1
5 (10年) 2,080,000,000 0.88
券
日本 2,119,924,000 2,131,958,400 2026/6/20
334回 利付国庫債券
国債証 104.10 104.05 0.6
6 (10年) 2,020,000,000 0.86
券
日本 2,102,930,000 2,101,951,400 2024/6/20
335回 利付国庫債券
国債証 103.93 103.78 0.5
7 (10年) 2,000,000,000 0.85
券
日本 2,078,748,000 2,075,700,000 2024/9/20
342回 利付国庫債券
国債証 102.15 102.40 0.1
8 (10年) 1,980,000,000 0.83
券
日本 2,022,671,000 2,027,559,600 2026/3/20
345回 利付国庫債券
国債証 102.34 102.69 0.1
9 (10年) 1,960,000,000 0.83
券
日本 2,006,045,000 2,012,743,600 2026/12/20
347回 利付国庫債券
国債証 101.86 102.88 0.1
10 (10年) 1,950,000,000 0.83
券
日本 1,986,342,000 2,006,218,500 2027/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 101.73 102.93 0.1
11 (10年) 1,930,000,000 0.82
券
日本 1,963,410,000 1,986,722,700 2027/9/20
344回 利付国庫債券
国債証 101.91 102.59 0.1
12 (10年) 1,930,000,000 0.81
券
日本 1,966,946,000 1,980,083,500 2026/9/20
341回 利付国庫債券
国債証 103.18 103.58 0.3
13 (10年) 1,910,000,000 0.81
券
日本 1,970,756,000 1,978,511,700 2025/12/20
340回 利付国庫債券
国債証 103.73 104.03 0.4
14 (10年) 1,900,000,000 0.81
券
日本 1,971,036,000 1,976,703,000 2025/9/20
346回 利付国庫債券
101.88 102.78 0.1
国債証
15 (10年) 1,920,000,000 0.81
券
日本 1,956,096,000 1,973,491,200 2027/3/20
65/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
351回 利付国庫債券
国債証 102.21 102.86 0.1
16 (10年) 1,860,000,000 0.79
券
日本 1,901,259,000 1,913,214,600 2028/6/20
352回 利付国庫債券
国債証 102.03 102.80 0.1
17 (10年) 1,820,000,000 0.77
券
日本 1,857,046,000 1,871,069,200 2028/9/20
329回 利付国庫債券
国債証 104.22 103.86 0.8
18 (10年) 1,770,000,000 0.76
券
日本 1,844,694,000 1,838,463,600 2023/6/20
127回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.45 0.1
19 (5年) 1,820,000,000 0.75
券
日本 1,829,869,200 1,828,190,000 2021/3/20
313回 利付国庫債券
国債証 103.08 102.11 1.3
20 (10年) 1,790,000,000 0.75
券
日本 1,845,185,700 1,827,804,800 2021/3/20
135回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.22 0.1
21 (5年) 1,800,000,000 0.75
券
日本 1,826,250,000 1,822,086,000 2023/3/20
349回 利付国庫債券
国債証 102.52 102.94 0.1
22 (10年) 1,760,000,000 0.75
券
日本 1,804,438,000 1,811,884,800 2027/12/20
353回 利付国庫債券
国債証 101.42 102.74 0.1
23 (10年) 1,650,000,000 0.70
券
日本 1,673,493,000 1,695,259,500 2028/12/20
338回 利付国庫債券
国債証 103.76 103.68 0.4
24 (10年) 1,580,000,000 0.67
券
日本 1,639,518,000 1,638,238,800 2025/3/20
320回 利付国庫債券
国債証 103.34 102.66 1
25 (10年) 1,500,000,000 0.63
券
日本 1,550,145,000 1,539,900,000 2021/12/20
315回 利付国庫債券
国債証 103.22 102.33 1.2
(10年)
26 1,500,000,000 0.63
券
日本 1,548,330,000 1,535,025,000 2021/6/20
330回 利付国庫債券
国債証 104.49 104.13 0.8
27 (10年) 1,450,000,000 0.62
券
日本 1,515,119,500 1,510,015,500 2023/9/20
354回 利付国庫債券
国債証 102.18 102.67 0.1
28 (10年) 1,470,000,000 0.62
券
日本 1,502,112,800 1,509,263,700 2029/3/20
355回 利付国庫債券
国債証 103.57 102.59 0.1
29 (10年) 1,450,000,000 0.61
券
日本 1,501,777,000 1,487,598,500 2029/6/20
138回 利付国庫債券
国債証 101.24 101.50 0.1
30 (5年) 1,450,000,000 0.61
券
日本 1,467,985,000 1,471,808,000 2023/12/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 78.48
地方債証券 8.76
66/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 7.43
社債券 4.86
合計 99.52
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式
18,610.42 26,486.14 -
コン
1 363,209 2.81
ピュー
アメリカ
6,759,475,519 9,620,007,619 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 11,728.09 15,745.13 -
2 575,002 2.65
ソフト
アメリカ 6,743,680,652 9,053,485,150 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 177,581.65 193,805.31 -
インター
3 33,054 1.87
ネット販
アメリカ 5,869,783,919 6,406,040,756 -
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 17,925.81 20,496.65 -
インタラ
クティ
▶ 189,729 1.14
ブ・メ
アメリカ 3,401,047,773 3,888,810,805 -
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,160.95 13,689.48 -
5 256,348 1.03
アメリカ 銀行 2,861,087,388 3,509,271,434 -
ALPHABET INC-CL C
株式 122,177.43 137,329.25 -
インタラ
クティ
6 24,708 0.99
ブ・メ
アメリカ 3,018,760,028 3,393,131,237 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 123,027.15 137,265.01 -
インタラ
クティ
7 23,530 0.94
ブ・メ
アメリカ 2,894,828,911 3,229,845,826 -
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,614.88 14,463.61 -
8 209,690 0.89
アメリカ 医薬品 3,064,594,543 3,032,876,310 -
67/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,764.48 11,663.65 -
9 241,926 0.83
スイス 食品 2,362,281,711 2,821,741,351 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,775.97 13,603.46 -
10 198,040 0.79
アメリカ 家庭用品 2,134,074,164 2,694,030,644 -
VISA INC
株式 15,656.42 19,516.73 -
11 137,469 0.78
情報技術
アメリカ 2,152,273,769 2,682,946,731 -
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 8,281.50 7,373.35 -
石油・ガ
12 334,134 0.72
アメリカ ス・消耗 2,767,131,947 2,463,688,131 -
燃料
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,090.24 3,442.78 -
13 713,639 0.72
アメリカ 銀行 2,205,319,701 2,456,906,072 -
AT&T INC
株式 3,259.35 4,159.21 -
各種電気
14 575,875 0.70
アメリカ 通信サー 1,876,981,128 2,395,188,514 -
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,060.26 23,218.65 -
B
15 102,604 0.70
各種金融
アメリカ 2,263,471,661 2,382,327,390 -
サービス
HOME DEPOT INC
株式 20,447.78 25,721.81 -
16 86,872 0.65
専門小売
アメリカ 1,776,339,819 2,234,505,182 -
り
INTEL CORP
株式 5,518.06 6,162.60 -
半導体・
17 353,705 0.64
アメリカ 半導体製 1,951,768,137 2,179,745,262 -
造装置
MASTERCARD INC
株式 24,058.77 30,176.09 -
18 71,792 0.63
情報技術
アメリカ 1,727,227,549 2,166,401,996 -
サービス
VERIZON COMM INC
株式 5,902.31 6,622.08 -
各種電気
19 326,283 0.63
アメリカ 通信サー 1,925,824,606 2,160,672,650 -
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,818.69 27,742.62 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
20 75,067 0.61
アメリカ ダー/ヘ 2,163,333,091 2,082,555,555 -
ルスケ
ア・サー
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 12,197.12 14,110.84 -
21 142,222 0.59
アメリカ 娯楽 1,734,700,150 2,006,873,024 -
WELLS FARGO & CO
株式 5,277.94 5,665.02 -
22 337,198 0.56
アメリカ 銀行 1,779,711,237 1,910,235,572 -
CHEVRON CORP
株式 12,861.48 12,669.27 -
石油・ガ
23 150,662 0.56
アメリカ ス・消耗 1,937,737,238 1,908,778,581 -
燃料
68/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCK & CO.INC.
株式 8,604.28 9,387.63 -
24 203,186 0.56
アメリカ 医薬品 1,748,269,910 1,907,435,720 -
COCA-COLA CO/THE
株式 4,982.73 5,872.98 -
25 320,243 0.55
アメリカ 飲料 1,595,686,074 1,880,783,039 -
PFIZER INC
株式 4,558.90 4,189.70 -
26 438,192 0.54
アメリカ 医薬品 1,997,673,569 1,835,894,074 -
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,812.80 32,684.89 -
27 GENUSSCHEIN 55,462 0.53
スイス 医薬品 1,653,477,592 1,812,769,757 -
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,274.37 5,178.33 -
28 338,608 0.51
アメリカ 通信機器 1,785,943,929 1,753,424,912 -
COMCAST CORP-CL A
株式
4,078.85 4,865.84 -
29 358,051 0.51
アメリカ メディア 1,460,437,938 1,742,221,455 -
PEPSICO INC
株式 12,319.94 14,905.67 -
30 110,679 0.48
アメリカ 飲料
1,363,558,688 1,649,744,871 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.98
投資信託受益証券 0.22
投資証券 2.50
合計 97.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 7.76
外国
医薬品 5.35
ソフトウェア 5.18
石油・ガス・消耗燃料 4.99
情報技術サービス 4.04
保険 3.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.25
半導体・半導体製造装置 3.13
コンピュータ・周辺機器 3.09
資本市場 2.79
ヘルスケア機器・用品 2.74
インターネット販売・通信販売 2.46
航空宇宙・防衛 2.30
化学 2.19
各種電気通信サービス 2.13
電力 2.08
飲料 1.99
食品 1.96
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.89
バイオテクノロジー 1.88
ホテル・レストラン・レジャー 1.77
専門小売り 1.72
69/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
機械 1.61
食品・生活必需品小売り 1.52
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
家庭用品 1.40
金属・鉱業 1.32
コングロマリット 1.28
娯楽 1.26
メディア 1.26
総合公益事業 1.08
陸運・鉄道 0.98
各種金融サービス 0.95
自動車 0.83
タバコ 0.81
通信機器 0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.75
専門サービス 0.74
電気設備 0.72
パーソナル用品 0.72
電子装置・機器・部品 0.53
不動産管理・開発 0.53
航空貨物・物流サービス 0.53
複合小売り 0.52
商業サービス・用品 0.48
消費者金融 0.48
家庭用耐久財 0.41
建設関連製品 0.41
建設・土木 0.34
自動車部品 0.29
建設資材 0.29
無線通信サービス 0.29
容器・包装 0.29
商社・流通業 0.28
エネルギー設備・サービス 0.27
運送インフラ 0.21
ガス 0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
旅客航空輸送業
0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
紙製品・林産品 0.10
水道 0.09
販売 0.07
海運業 0.06
レジャー用品 0.04
各種消費者サービス 0.01
合計
94.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
70/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 1.375 04/30/21
国債証 97.62 99.53 1.375
1 1,220,544,800 0.82
券
アメリカ 1,191,593,477 1,214,823,495 2021/4/30
US T N/B 2.125 08/15/21
国債証 99.14 100.79 2.125
2 1,197,680,000 0.82
券
アメリカ 1,187,475,766 1,207,177,219 2021/8/15
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 98.77 100.76 2
3 1,132,352,000 0.77
券
アメリカ 1,118,503,335 1,141,065,799 2021/11/15
US T N/B 2.0 05/31/21
国債証 98.92 100.49 2
▶ 1,102,954,400 0.75
券
アメリカ 1,091,097,640 1,108,426,079 2021/5/31
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 99.04 101.01 2.125
5 1,071,379,200 0.73
券
アメリカ 1,061,158,242 1,082,260,395 2021/12/31
US T N/B 2.5 01/31/21
国債証 99.96 101.01 2.5
6 1,068,112,800 0.73
券
アメリカ 1,067,699,728 1,078,919,088 2021/1/31
US T N/B 2.25 03/31/21
国債証 99.49 100.77 2.25
7 1,062,668,800 0.72
券
アメリカ 1,057,270,442 1,070,929,380 2021/3/31
US T N/B 1.75 12/31/20 国債証 98.63 100.05 1.75
8 979,920,000 0.66
券
アメリカ 966,514,694 980,455,888 2020/12/31
US T N/B 2.125 09/30/21
国債証 99.11 100.86 2.125
9 962,499,200 0.66
券
アメリカ 954,000,332 970,845,867 2021/9/30
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 98.65 100.80 2
10 922,213,600 0.63
券
アメリカ 909,819,049 929,670,553 2022/2/15
US T N/B 1.625 11/30/20
国債証 98.44 99.93 1.625
11 926,568,800 0.63
券
アメリカ 912,160,655 925,989,694 2020/11/30
US T N/B 2.375 12/31/20
国債証 99.73 100.80 2.375
12 903,704,000 0.62
券
アメリカ 901,300,147 910,975,988 2020/12/31
US T N/B 2.25 04/30/21
国債証 100.55 100.83 2.25
13 889,549,600 0.61
券
アメリカ 894,513,286 897,020,419 2021/4/30
US T N/B 3.125 05/15/21
国債証 101.36 102.19 3.125
14 871,040,000 0.60
券
アメリカ 882,912,275 890,196,068 2021/5/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 98.70 101.52 2.125
15 871,040,000 0.60
券
アメリカ 859,742,611 884,309,745 2022/12/31
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 101.18 104.32 2.75
16 752,360,800 0.53
券
アメリカ 761,291,322 784,865,132 2023/11/15
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 99.31 103.29 2.375
17 753,449,600 0.53
アメリカ 券 748,265,866 778,289,890 2024/8/15
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証 97.09 100.39 1.75
18 762,160,000 0.52
アメリカ 券 740,004,008 765,137,187 2023/5/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 97.87 100.27 1.75
19 761,071,200 0.52
券
アメリカ 744,898,437 763,152,249 2022/3/31
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 114.42 112.69 8
20 653,280,000 0.50
券
アメリカ 747,515,640 736,241,450 2021/11/15
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 98.56 102.83 2.25
21 714,252,800 0.50
券
アメリカ 703,981,844 734,508,558 2024/11/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 98.28 101.10 2
22 717,519,200 0.49
券
アメリカ 705,242,446 725,423,118 2022/11/30
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 98.88 101.31 2.125
23 710,986,400 0.49
券
アメリカ 703,037,572 720,318,096 2022/6/30
71/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 100.03 103.74 2.5
24 679,411,200 0.48
券
アメリカ 679,621,817 704,836,036 2024/5/15
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 100.09 103.14 2.5
25 679,411,200 0.47
券
アメリカ 680,043,052 700,802,032 2023/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 97.58 102.35 2.125
26 680,500,000 0.47
券
アメリカ 664,065,925 696,555,546 2025/5/15
US T N/B 1.875 08/31/22
国債証 97.98 100.69 1.875
27 682,677,600 0.46
アメリカ 券 668,914,819 687,424,339 2022/8/31
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 104.03 111.21 3.125
28 595,573,600 0.45
券
アメリカ 619,581,171 662,389,511 2028/11/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 101.87 108.96 2.875
29 599,928,800 0.44
券
アメリカ 611,177,465 653,688,038 2028/8/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 100.53 107.19 2.625
30 607,550,400 0.44
券
アメリカ 610,806,400 651,265,545 2029/2/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.59
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 19,448.92 19,329.46 -
LTD-ADR
インター
1 95,541 3.92
ネット販
ケイマン諸島 1,858,169,606 1,846,756,549 -
売・通信
販売
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 916.75 1,072.20 -
半導体・
2 1,663,083 3.79
台湾 半導体製 1,524,634,298 1,783,174,223 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,228.91 4,392.01 -
インタラ
クティ
3 384,200 3.58
ブ・メ
ケイマン諸島 2,008,950,467 1,687,413,315 -
ディアお
よびサー
ビス
72/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,320.48 4,732.55 -
LTD
コン
▶ 322,130 3.24
ピュー
韓国 1,391,758,878 1,524,499,552 -
タ・周辺
機器
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 94.49 86.53 -
5 6,504,530 1.20
中国 銀行 614,623,847 562,867,552 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,289.16 1,257.04 -
6 371,000 0.99
CO-H
中国 保険 478,278,933 466,363,695 -
NASPERS LTD
株式 17,464.36 15,336.79 -
インター
7 29,527 0.96
ネット販
南アフリカ 515,670,262 452,849,457 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,062.92 2,292.60 -
石油・ガ
8 194,344 0.95
インド ス・消耗 400,917,965 445,554,026 -
燃料
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,025.95 886.18 -
9 408,500 0.77
無線通信
香港 419,102,779 362,005,347 -
サービス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,180.56 3,266.54 -
FINANCE CORP
10 108,853 0.76
貯蓄・抵
インド 当・不動 346,213,501 355,573,495 -
産金融
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 80.93 77.50 -
11 4,336,235 0.71
H
中国 銀行 350,964,127 336,085,097 -
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 894.63 1,005.44 -
12 332,247 0.71
ブラジル 銀行 297,238,929 334,056,051 -
GAZPROM PAO ADR
株式 604.91 880.83 -
石油・ガ
13 361,911 0.68
ロシア ス・消耗 218,926,162 318,785,395 -
燃料
SBERBANK ADR
株式 1,591.51 1,631.02 -
14 185,668 0.64
ロシア 銀行 295,493,773 302,828,666 -
VALE SA
株式 1,372.68 1,325.04 -
15 208,621 0.59
金属・鉱
ブラジル 286,371,016 276,433,110 -
業
SK HYNIX INC
株式 7,354.49 7,652.84 -
半導体・
16 35,926 0.58
韓国 半導体製 264,217,532 274,936,289 -
造装置
BANCO BRADESCO SA PREF
株式 934.13 999.99 -
17 269,450 0.57
ブラジル 銀行 251,703,606 269,447,548 -
73/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUKOIL SPON ADR
株式 9,305.04 9,929.85 -
石油・ガ
18 26,560 0.56
ロシア ス・消耗 247,141,872 263,736,975 -
燃料
HON HAI PRECISION
株式 310.18 287.11 -
INDUSTRY
19 832,225 0.51
電子装
台湾 置・機 258,139,666 238,945,113 -
器・部品
BANK OF CHINA LTD
株式 50.21 44.72 -
20 5,329,200 0.51
中国 銀行 267,605,821 238,352,733 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 722.05 820.28 -
石油・ガ
21 286,112 0.50
ブラジル ス・消耗 206,587,418 234,692,409 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 1,142.24 1,023.92 -
22 228,666 0.50
情報技術
インド 261,192,922 234,137,977 -
サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,493.02 3,859.28 -
コン
23 55,914 0.46
ピュー
韓国 195,308,844 215,788,341 -
タ・周辺
機器
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,332.47 3,491.83 -
LTD
24 60,539 0.45
情報技術
インド 201,744,701 211,392,501 -
サービス
BAIDU INC -SPON ADR
株式 16,411.71 11,207.01 -
インタラ
クティ
25 18,625 0.44
ブ・メ
ケイマン諸島 305,668,131 208,730,717 -
ディアお
よびサー
ビス
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 82.45 88.12 -
26 2,314,678 0.43
無線通信
メキシコ 190,862,600 203,974,054 -
サービス
CNOOC LTD
株式 194.26 165.01 -
石油・ガ
27 1,171,000 0.41
香港 ス・消耗 227,480,024 193,230,457 -
燃料
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO
株式 942.24 1,322.59 -
28 135,216 0.38
ブラジル 資本市場 127,406,022 178,836,005 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 805.47 889.82 -
石油・ガ
29 198,210 0.37
ブラジル ス・消耗 159,653,622 176,371,242 -
燃料
QATAR NATIONAL BANK
株式 540.20 580.41 -
30 295,265 0.36
カタール 銀行 159,503,023 171,375,408 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
74/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 86.01
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.79
投資証券 0.21
合計 87.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 14.87
外国
石油・ガス・消耗燃料 6.78
インターネット販売・通信販売 5.96
半導体・半導体製造装置
5.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.77
コンピュータ・周辺機器 4.53
保険 3.47
金属・鉱業 2.79
無線通信サービス 2.49
不動産管理・開発 2.31
化学 2.19
電子装置・機器・部品 1.86
食品 1.76
自動車 1.60
食品・生活必需品小売り 1.50
情報技術サービス 1.45
各種電気通信サービス 1.38
資本市場 1.24
コングロマリット 1.19
医薬品 1.14
電力 0.94
建設資材 0.93
飲料 0.90
運送インフラ 0.83
繊維・アパレル・贅沢品 0.80
貯蓄・抵当・不動産金融 0.80
各種金融サービス 0.67
ホテル・レストラン・レジャー 0.67
娯楽 0.65
建設・土木 0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.59
各種消費者サービス 0.59
ガス 0.58
パーソナル用品 0.58
機械 0.56
複合小売り 0.51
専門小売り 0.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.47
75/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車部品 0.46
タバコ 0.43
家庭用品 0.42
バイオテクノロジー 0.36
家庭用耐久財 0.33
陸運・鉄道 0.31
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.27
消費者金融 0.26
旅客航空輸送業 0.23
水道 0.22
電気設備 0.21
紙製品・林産品 0.20
メディア 0.19
商業サービス・用品 0.17
航空宇宙・防衛 0.16
航空貨物・物流サービス 0.16
ソフトウェア 0.14
ヘルスケア機器・用品 0.12
レジャー用品 0.11
海運業 0.09
エネルギー設備・サービス 0.09
通信機器 0.06
総合公益事業 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
専門サービス 0.03
商社・流通業 0.03
建設関連製品 0.00
合計 86.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
76/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 776,183.93 820,000.00 -
1 3,768 6.82
券
日本 2,924,661,049 3,089,760,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 685,354.08 737,000.00 -
投資法人
2 3,891 6.33
券
日本 2,666,712,741 2,867,667,000 -
野村不動産マスターファン
投資証 179,639.53 206,500.00 -
3 ド投資法人 12,135 5.53
券
日本 2,179,925,811 2,505,877,500 -
ユナイテッド・アーバン投
投資証 191,984.53 218,000.00 -
▶ 資法人 8,737 4.20
券
日本 1,677,368,840 1,904,666,000 -
オリックス不動産投資法人 投資証 212,467.34 244,400.00 -
5 7,753 4.18
日本 券 1,647,259,297 1,894,833,200 -
日本リテールファンド投資
投資証 221,693.76 252,000.00 -
6 法人 7,354 4.09
券
日本 1,630,335,945 1,853,208,000 -
日本プロロジスリート投資
投資証 261,181.63 302,000.00 -
7 法人 5,590 3.72
券
日本 1,460,005,356 1,688,180,000 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 276,942.99 314,500.00 -
8 5,246 3.64
日本 券 1,452,842,945 1,649,867,000 -
GLP投資法人 投資証 130,176.05 140,800.00 -
9 9,691 3.01
日本 券 1,261,536,155 1,364,492,800 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 333,451.53 359,000.00 -
10 資法人 3,690 2.92
券
日本 1,230,436,165 1,324,710,000 -
日本プライムリアルティ投
投資証 484,226.47 519,000.00 -
11 資法人 2,463 2.82
券
日本 1,192,649,814 1,278,297,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 62,430.25 68,300.00 -
12 17,068 2.57
日本 券 1,065,559,618 1,165,744,400 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 86,419.73 99,900.00 -
13 人 11,377 2.51
券
日本 983,197,274 1,136,562,300 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 85,929.43 89,700.00 -
14 投資法人 12,535 2.48
券
日本 1,077,125,499 1,124,389,500 -
アクティビア・プロパ
投資証 509,026.77 570,000.00 -
15 ティーズ投資法人 1,950 2.45
券
日本 992,602,209 1,111,500,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 789,646.27 846,000.00 -
16 資法人 1,204 2.25
券
日本 950,734,121 1,018,584,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 630,139.61 680,000.00 -
17 ンド投資法人 1,293 1.94
券
日本 814,770,520 879,240,000 -
77/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
産業ファンド投資法人 投資証 142,733.53 169,300.00 -
18 4,787 1.79
日本 券 683,265,415 810,439,100 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 161,581.59 178,600.00 -
19 4,477 1.76
日本 券 723,400,809 799,592,200 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 790,519.18 861,000.00 -
20 898 1.71
日本 券 709,886,225 773,178,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 257,797.82 274,700.00 -
21 ド投資法人 2,542 1.54
券
日本 655,322,063 698,287,400 -
ヒューリックリート投資法
投資証 190,453.84 206,200.00 -
22 人 3,309 1.51
券
日本 630,211,778 682,315,800 -
フロンティア不動産投資法
投資証 467,766.52 482,500.00 -
23 人 1,382 1.47
券
日本 646,453,339 666,815,000 -
イオンリート投資法人 投資証 139,020.41 155,400.00 -
24 4,199 1.44
日本 券 583,746,715 652,524,600 -
ジャパンエクセレント投資
投資証 167,203.77 185,900.00 -
25 法人 3,484 1.43
券
日本 582,537,952 647,675,600 -
日本リート投資法人 投資証 436,805.70 469,000.00 -
26 1,264 1.31
日本 券 552,122,414 592,816,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 140,604.67 160,900.00 -
27 人 3,618 1.28
券
日本 508,707,702 582,136,200 -
MCUBS MidCit
投資証 111,205.97 125,400.00 -
28 y投資法人 4,616 1.28
券
日本 513,326,764 578,846,400 -
コンフォリア・レジデン
投資証 319,234.65 352,000.00 -
29 シャル投資法人 1,620 1.26
券
日本 517,160,143 570,240,000 -
プレミア投資法人 投資証 147,033.79 162,100.00 -
30 3,514 1.26
日本 券 516,676,763 569,619,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.93
合計 97.93
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
78/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 9,143.12 9,546.59 -
1 227,541 4.05
券
アメリカ 2,080,436,152 2,172,242,546 -
EQUINIX INC
投資証 61,921.54 62,187.90 -
2 30,583 3.54
券
アメリカ 1,893,746,537 1,901,892,570 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 17,041.48 16,460.47 -
3 111,061 3.41
券
アメリカ 1,892,644,661 1,828,117,191 -
WELLTOWER INC
投資証 9,482.79 9,849.28 -
▶ 146,156 2.68
券
アメリカ 1,385,966,706 1,439,532,069 -
PUBLIC STORAGE
投資証 26,703.99 24,308.54 -
5 54,155 2.45
券
アメリカ 1,446,155,036 1,316,429,460 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 8,930.97 9,673.98 -
6 125,746 2.27
券
アメリカ 1,123,034,536 1,216,465,295 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 22,987.31 23,842.54 -
7 50,376 2.24
券
アメリカ 1,158,009,180 1,201,091,915 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 13,630.95 14,090.16 -
8 75,161 1.97
券
アメリカ 1,024,516,571 1,059,030,575 -
REALTY INCOME CORP
投資証 8,080.82 8,921.62 -
9 114,814 1.91
券
アメリカ 927,792,404 1,024,327,705 -
VENTAS INC
投資証 7,776.05 7,066.31 -
10 134,434 1.77
券
アメリカ 1,045,366,044 949,952,587 -
LINK REIT
投資証 1,269.90 1,191.06 -
11 760,020 1.69
券
香港 965,152,854 905,235,121 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,053.21 35,674.53 -
12 23,720 1.58
券
アメリカ 807,742,255 846,199,899 -
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 15,996.55 16,834.35 -
13 49,671 1.56
券
オランダ 794,564,776 836,179,296 -
BOSTON PROPERTIES INC 投資証 14,392.09 15,126.69 -
14 51,887 1.46
券
アメリカ 746,762,719 784,878,999 -
HCP INC
投資証 3,732.83 4,016.58 -
15 177,291 1.33
券
アメリカ 661,798,171 712,104,052 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,192.09 17,318.45 -
16 40,944 1.32
EQUIT
券
アメリカ
662,969,215 709,086,731 -
WP CAREY INC 投資証 9,540.15 10,036.55 -
17 61,670 1.15
券
アメリカ 588,341,092 618,954,556 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,118.88 1,073.49 -
18 託受益 575,995 1.15
オーストラリア 644,473,812 618,326,485 -
証券
MID AMERICA
投資証 13,599.48 14,890.42 -
19 41,182 1.14
券
アメリカ 560,053,973 613,217,638 -
UDR INC
投資証 5,120.64 5,483.19 -
20 105,763 1.08
券
アメリカ 541,574,967 579,919,343 -
INVITATION HOMES INC
投資証 3,116.61 3,316.48 -
21 172,820 1.07
券
アメリカ 538,612,729 573,154,903 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,298.61 17,461.08 -
22 32,748 1.07
券
アメリカ 500,998,958 571,815,631 -
79/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,271.77 12,069.34 -
23 46,416 1.04
券
アメリカ 569,606,715 560,210,856 -
投資信
SCENTRE GROUP
294.78 289.82 -
24 託受益 1,923,017 1.04
オーストラリア 566,868,897 557,344,171 -
証券
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,563.30 3,864.15 -
25 130,588 0.94
券
アメリカ 465,325,227 504,611,776 -
EQUITY LIFESTYLE
投資証 7,042.30 7,529.05 -
26 65,779 0.92
PROPERTIES
券
アメリカ 463,236,092 495,253,511 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,879.40 1,813.94 -
27 263,729 0.89
券
アメリカ 495,653,964 478,388,793 -
SEGRO PLC
投資証 1,086.76 1,195.96 -
28 389,311 0.87
券
イギリス 423,088,432 465,604,104 -
REGENCY CENTERS CORP 投資証 7,448.78 7,594.37 -
29 60,315 0.85
券
アメリカ 449,273,705 458,055,029 -
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 11,789.94 12,477.64 -
30 34,861 0.81
券
アメリカ 411,009,382 434,983,286 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 0.00
投資信託受益証券 10.31
投資証券 89.30
合計 99.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
資本市場 外国 0.00
合計 0.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
80/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コモディティインデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
STAR HELIOS PLC
101.63 96.85 -
1 社債券 4,104,776,000 99.41
アイルランド 4,171,990,019 3,975,475,556 2024/3/19
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
社債券 99.41
合計 99.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
81/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
該当事項はありません。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 394 6,372,551,846 6,573,890,000 2.58
取引 先物 0112月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物 シカゴ商品
買建 326 5,258,940,747 5,408,976,026 1.58
取引所
取引 Dec19
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 299 1,281,660,495 1,311,027,094 0.38
取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 45 453,741,685 462,373,386 0.14
U FUTURE Dec19
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 17 275,330,292 277,497,375 0.08
Dec19
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 16 199,175,824 200,847,040 0.06
物取引所
Dec19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
82/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ICE-U
買建 1,064 5,808,425,170 6,077,982,108 12.91
取引 S
Dec19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 351 748,239,408 786,064,500 1.73
数先物取引 先物 0112月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
コモディティインデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
83/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
789 789 0.9850 0.9850
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
728 728 1.0192 1.0192
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
1,618 1,618 1.0026 1.0026
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
1,930 1,930 1.0289 1.0289
(令和1年10月15日)
平成30年10月末日 1,618 - 1.0025 -
11月末日
1,617 - 1.0049 -
12月末日 1,644 - 0.9938 -
平成31年1月末日 1,727 - 1.0057 -
2月末日 1,786 - 1.0161 -
3月末日 1,784 - 1.0229 -
4月末日 1,799 - 1.0251 -
令和1年5月末日 1,857 - 1.0159 -
6月末日 1,878 - 1.0247 -
7月末日
1,896 - 1.0282 -
8月末日 1,915 - 1.0285 -
9月末日 1,907 - 1.0283 -
10月末日 1,911 - 1.0335 -
84/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
421 421 0.9420 0.9420
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
494 494 1.0229 1.0229
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
879 879 1.0022 1.0022
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
957 957 1.0329 1.0329
(令和1年10月15日)
平成30年10月末日 888 - 1.0014 -
11月末日
889 - 1.0037 -
12月末日 865 - 0.9760 -
平成31年1月末日 853 - 0.9978 -
2月末日 891 - 1.0162 -
3月末日 858 - 1.0247 -
4月末日 852 - 1.0323 -
令和1年5月末日 790 - 1.0110 -
6月末日 811 - 1.0236 -
7月末日
858 - 1.0297 -
8月末日 862 - 1.0201 -
9月末日 929 - 1.0289 -
10月末日 964 - 1.0424 -
85/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
279 279 0.9010 0.9010
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
352 352 1.0277 1.0277
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
447 447 1.0024 1.0024
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
369 369 1.0362 1.0362
(令和1年10月15日)
平成30年10月末日 421 - 1.0002 -
11月末日
423 - 1.0044 -
12月末日 402 - 0.9554 -
平成31年1月末日 406 - 0.9879 -
2月末日 401 - 1.0139 -
3月末日 410 - 1.0243 -
4月末日 395 - 1.0368 -
令和1年5月末日 374 - 1.0042 -
6月末日 376 - 1.0198 -
7月末日
374 - 1.0293 -
8月末日 359 - 1.0107 -
9月末日 361 - 1.0291 -
10月末日 364 - 1.0514 -
②【分配の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
86/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
収益率(%)
第1計算期間 △1.5
第2計算期間 3.5
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 2.6
(注)収益率は期間騰落率です。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
収益率(%)
第1計算期間 △5.8
第2計算期間 8.6
第3計算期間 △2.0
第4計算期間 3.1
(注)収益率は期間騰落率です。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
収益率(%)
第1計算期間 △9.9
第2計算期間 14.1
第3計算期間 △2.5
第4計算期間 3.4
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 966,188,060 164,729,152
第2計算期間 436,506,967 522,888,416
第3計算期間 981,245,785 82,018,752
第4計算期間 602,785,221 340,786,406
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
87/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 460,757,286 12,980,810
第2計算期間 144,786,279 109,550,283
第3計算期間 491,977,537 97,236,996
第4計算期間 262,666,237 213,864,962
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
設定口数 解約口数
第1計算期間 320,872,310 10,138,060
第2計算期間 78,508,735 46,286,043
第3計算期間 215,931,335 111,997,615
第4計算期間 19,253,621 109,716,453
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
88/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<<参考情報>>
89/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
90/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
91/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
ファンドのお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、
原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場合が
あります。)には、取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を中止すること
およびすでに受付けた取得のお申込み(スイッチングのお申込みを含みます。)の受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥
基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
92/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.00%)を上限に各販売会社が定める手数料率を
乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
93/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするときは、販
売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
iシェアーズ J.P.モルガ
ン・米ドル建てエマージ
※
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
ング・マーケット債券
ETF
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
94/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2015年12月1日から原則として2025年10月10日までです。
㭎ஊ᠀⠀㔀⤰꓿๑ᾐ蒉轛騰湘㑔࠰欰潏䉎虒䴰歏兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰䈰訰
す。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない
事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
95/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
し たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受
益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合または裁
判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任する
ことはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契
約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は「ロ.信託約款の変更等」に定める以外の
方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
96/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
したがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社の間の当該契約は、原則として期間満了
の3ヶ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契
約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
97/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
会社は受託会社から受けた収益分配金を原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付
します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金 請求 権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
98/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成30年10月
13日から令和1年10月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
受けております。
99/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【グローバル8資産ラップファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 3,887,840 3,525,532
コール・ローン
80,329,476 123,478,836
投資信託受益証券 117,965,227 111,081,407
1,446,193,185 1,705,121,425
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,648,375,728 1,943,207,200
資産合計 1,648,375,728 1,943,207,200
負債の部
流動負債
未払解約金 19,441,996 -
未払受託者報酬 340,212 412,354
未払委託者報酬 10,122,409 12,268,838
33,807 39,088
その他未払費用
流動負債合計 29,938,424 12,720,280
負債合計 29,938,424 12,720,280
純資産の部
元本等
元本 1,614,304,492 1,876,303,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,132,812 54,183,613
12,371,088 26,970,169
(分配準備積立金)
元本等合計 1,618,437,304 1,930,486,920
純資産合計 1,618,437,304 1,930,486,920
負債純資産合計 1,648,375,728 1,943,207,200
100/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
営業収益
受取配当金 3,196,066 5,897,478
受取利息 10,979 31,475
有価証券売買等損益 △ 18,230,920 67,665,253
3,508,233 △ 3,334,386
為替差損益
営業収益合計 △ 11,515,642 70,259,820
営業費用
支払利息 66,439 89,710
受託者報酬 586,747 775,377
委託者報酬 17,458,251 23,069,711
78,582 95,915
その他費用
営業費用合計 18,190,019 24,030,713
営業利益又は営業損失(△) △ 29,705,661 46,229,107
経常利益又は経常損失(△) △ 29,705,661 46,229,107
当期純利益又は当期純損失(△) △ 29,705,661 46,229,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 426,045 4,772,852
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 13,728,076 4,132,812
剰余金増加額又は欠損金減少額 21,346,636 9,953,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,346,636 9,953,701
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,662,284 1,359,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,662,284 1,359,155
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,132,812 54,183,613
101/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 平成30年10月13日
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 期首元本額 715,077,459円 1,614,304,492円
期中追加設定元本額 981,245,785円 602,785,221円
期中一部解約元本額 82,018,752円 340,786,406円
2. 受益権の総数 1,614,304,492口 1,876,303,307口
102/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(1,797,882円)、費用控 当等収益(16,790,690円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に 券売買等損益(0円)、信託約款に
規定される収益調整金(19,634,561 規定される収益調整金(27,268,679
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(10,573,206円)より分配対象収益 (10,179,479円)より分配対象収益
は32,005,649円(1万口当たり は54,238,848円(1万口当たり
198.26円)でありますが、分配を 289.07円)でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の 行っておりません。
計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
103/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及 引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属 が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ 明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である投資信託 らは、市場リスク(価格変動リス
受益証券及び親投資信託受益証券が ク、為替変動リスク、金利変動リス
保有する金融商品に係る、価格変動 ク)、信用リスク、及び流動性リス
リスク、為替変動リスク、金利変動 クを有しております。
リスクなどの市場リスク、信用リス
また、当ファンドの利用しているデ
ク及び流動性リスク等のリスクに晒
リバティブ取引は、為替予約取引で
されております。
あります。当該デリバティブ取引
また、当ファンドの利用しているデ
は、信託財産に属する資産の効率的
リバティブ取引は、為替予約取引で
な運用に資する事を目的とし行って
あります。当該デリバティブ取引
おり、為替相場の変動によるリスク
は、信託財産に属する資産の効率的
を有しております。
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
104/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △8,382,804 6,701,309
親投資信託受益証券 △9,213,452 54,855,224
合計 △17,596,256 61,556,533
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
105/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.0026円 1.0289円
(1万口当たり純資産額) (10,026円) (10,289円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 9,070.000 1,024,547.200
ETF
アメリカ・ドル 小計 9,070.000 1,024,547.200
(111,081,407)
投資信託受益証券 合計 9,070 111,081,407
(111,081,407)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 30,491,294 78,072,958
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
915,869,003 1,215,999,275
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
3,319,378 8,126,169
ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファン
31,940,591 116,816,323
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
75,641,575 142,304,495
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
53,756,848 73,512,489
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
86,064,042 33,814,562
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
32,675,047 36,475,154
ブ・マザーファンド
日本円 小計 1,229,757,778 1,705,121,425
親投資信託受益証券 合計 1,229,757,778 1,705,121,425
合計
1,816,202,832
(111,081,407)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
106/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 5.75 6.12
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
107/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【グローバル8資産ラップファンド(中立型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,211,683 1,134,117
コール・ローン 33,207,818 70,493,976
投資信託受益証券 127,677,224 118,919,566
722,431,344 777,342,392
親投資信託受益証券
流動資産合計 885,528,069 967,890,051
資産合計 885,528,069 967,890,051
負債の部
流動負債
未払解約金 - 5,053,865
未払受託者報酬 188,344 187,421
未払委託者報酬 5,604,516 5,577,295
18,666 17,713
その他未払費用
流動負債合計 5,811,526 10,836,294
負債合計 5,811,526 10,836,294
純資産の部
元本等
元本 877,753,013 926,554,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,963,530 30,499,469
18,788,593 26,706,718
(分配準備積立金)
元本等合計 879,716,543 957,053,757
純資産合計
879,716,543 957,053,757
負債純資産合計 885,528,069 967,890,051
108/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
営業収益
受取配当金 4,220,572 5,912,228
受取利息 10,523 25,542
有価証券売買等損益 △ 12,902,308 35,795,140
1,312,396 △ 3,780,712
為替差損益
営業収益合計 △ 7,358,817 37,952,198
営業費用
支払利息 38,743 46,631
受託者報酬 321,661 376,220
委託者報酬 9,571,888 11,195,915
56,025 61,274
その他費用
営業費用合計 9,988,317 11,680,040
営業利益又は営業損失(△) △ 17,347,134 26,272,158
経常利益又は経常損失(△) △ 17,347,134 26,272,158
当期純利益又は当期純損失(△) △ 17,347,134 26,272,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 101,067 2,756,697
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,056,346 1,963,530
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,374,906 5,646,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,374,906 5,646,264
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,221,655 625,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,221,655 625,786
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,963,530 30,499,469
109/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 平成30年10月13日
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 期首元本額 483,012,472円 877,753,013円
期中追加設定元本額 491,977,537円 262,666,237円
期中一部解約元本額 97,236,996円 213,864,962円
2. 受益権の総数 877,753,013口 926,554,288口
110/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(5,326,976円)、費用控 当等収益(12,130,153円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に 券売買等損益(0円)、信託約款に
規定される収益調整金(17,229,354 規定される収益調整金(23,618,160
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(13,461,617円)より分配対象収益 (14,576,565円)より分配対象収益
は36,017,947円(1万口当たり は50,324,878円(1万口当たり
410.34円)でありますが、分配を 543.14円)でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の 行っておりません。
計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
111/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及 引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属 が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ 明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である投資信託 らは、市場リスク(価格変動リス
受益証券及び親投資信託受益証券が ク、為替変動リスク、金利変動リス
保有する金融商品に係る、価格変動 ク)、信用リスク、及び流動性リス
リスク、為替変動リスク、金利変動 クを有しております。
リスクなどの市場リスク、信用リス
また、当ファンドの利用しているデ
ク及び流動性リスク等のリスクに晒
リバティブ取引は、為替予約取引で
されております。
あります。当該デリバティブ取引
また、当ファンドの利用しているデ
は、信託財産に属する資産の効率的
リバティブ取引は、為替予約取引で
な運用に資する事を目的とし行って
あります。当該デリバティブ取引
おり、為替相場の変動によるリスク
は、信託財産に属する資産の効率的
を有しております。
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
112/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △10,429,656 6,987,467
親投資信託受益証券 △3,065,727 24,651,117
合計 △13,495,383 31,638,584
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
113/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.0022円 1.0329円
(1万口当たり純資産額) (10,022円) (10,329円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 9,710.000 1,096,841.600
ETF
アメリカ・ドル 小計 9,710.000 1,096,841.600
(118,919,566)
投資信託受益証券 合計 9,710 118,919,566
(118,919,566)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 22,803,267 58,387,765
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
245,941,025 326,535,898
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
2,722,940 6,666,029
ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファン
26,142,373 95,610,500
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
82,021,705 154,307,433
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
43,891,862 60,022,121
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
96,230,789 37,809,076
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
34,044,227 38,003,570
ブ・マザーファンド
日本円 小計 553,798,188 777,342,392
親投資信託受益証券 合計 553,798,188 777,342,392
合計
896,261,958
(118,919,566)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
114/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 12.43 13.27
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
115/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【グローバル8資産ラップファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,520,152 1,142,531
コール・ローン 14,891,644 24,147,598
投資信託受益証券 76,037,827 59,521,019
親投資信託受益証券 357,490,482 287,074,704
5,941,000 -
未収入金
流動資産合計 455,881,105 371,885,852
資産合計 455,881,105 371,885,852
負債の部
流動負債
未払解約金 5,058,843 -
未払受託者報酬 92,279 82,526
未払委託者報酬 2,746,563 2,456,568
9,102 7,764
その他未払費用
流動負債合計 7,906,787 2,546,858
負債合計 7,906,787 2,546,858
純資産の部
元本等
元本 446,890,662 356,427,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,083,656 12,911,164
16,388,215 19,018,072
(分配準備積立金)
元本等合計 447,974,318 369,338,994
純資産合計 447,974,318 369,338,994
負債純資産合計 455,881,105 371,885,852
116/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
営業収益
受取配当金 2,480,653 3,299,285
受取利息 6,050 11,834
有価証券売買等損益 △ 5,829,950 16,824,532
695,054 △ 2,165,699
為替差損益
営業収益合計 △ 2,648,193 17,969,952
営業費用
支払利息 21,350 21,316
受託者報酬 162,912 171,410
委託者報酬 4,849,516 5,102,093
37,889 40,633
その他費用
営業費用合計 5,071,667 5,335,452
営業利益又は営業損失(△) △ 7,719,860 12,634,500
経常利益又は経常損失(△) △ 7,719,860 12,634,500
当期純利益又は当期純損失(△) △ 7,719,860 12,634,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,217,949 836,785
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,493,998 1,083,656
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,464,617 305,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,464,617 305,156
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,937,150 275,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,937,150 275,363
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,083,656 12,911,164
117/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 平成30年10月13日
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 期首元本額 342,956,942円 446,890,662円
期中追加設定元本額 215,931,335円 19,253,621円
期中一部解約元本額 111,997,615円 109,716,453円
2. 受益権の総数 446,890,662口 356,427,830口
118/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(4,365,886円)、費用控 当等収益(6,591,817円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に 券売買等損益(0円)、信託約款に
規定される収益調整金(11,151,250 規定される収益調整金(9,558,366
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(12,022,329円)より分配対象収益 (12,426,255円)より分配対象収益
は27,539,465円(1万口当たり は28,576,438円(1万口当たり
616.25円)でありますが、分配を 801.74円)でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の 行っておりません。
計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
119/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及 引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属 が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ 明細表」に記載しております。これ
らは、主要投資対象である投資信託 らは、市場リスク(価格変動リス
受益証券及び親投資信託受益証券が ク、為替変動リスク、金利変動リス
保有する金融商品に係る、価格変動 ク)、信用リスク、及び流動性リス
リスク、為替変動リスク、金利変動 クを有しております。
リスクなどの市場リスク、信用リス
また、当ファンドの利用しているデ
ク及び流動性リスク等のリスクに晒
リバティブ取引は、為替予約取引で
されております。
あります。当該デリバティブ取引
また、当ファンドの利用しているデ
は、信託財産に属する資産の効率的
リバティブ取引は、為替予約取引で
な運用に資する事を目的とし行って
あります。当該デリバティブ取引
おり、為替相場の変動によるリスク
は、信託財産に属する資産の効率的
を有しております。
な運用に資する事を目的とし行って
おり、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
120/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 △5,927,492 3,893,948
親投資信託受益証券 △1,664,867 10,280,392
合計 △7,592,359 14,174,340
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
121/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.0024円 1.0362円
(1万口当たり純資産額) (10,024円) (10,362円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ISHARES JP MORGAN USD
証券
EMERGING MARKETS BOND 4,860.000 548,985.600
ETF
アメリカ・ドル 小計 4,860.000 548,985.600
(59,521,019)
投資信託受益証券 合計 4,860 59,521,019
(59,521,019)
親投資信託受 日本円 国内株式パッシブ・ファン
益証券 ド(最適化法)・マザー 14,711,100 37,667,771
ファンド
国内債券パッシブ・ファン
28,239,838 37,494,032
ド・マザーファンド
J-REITインデックス
1,674,781 4,100,031
ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファン
16,107,724 58,910,778
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファン
39,702,394 74,692,113
ド・マザーファンド
外国リート・パッシブ・
26,614,512 36,395,345
ファンド・マザーファンド
コモディティインデック
48,163,979 18,923,627
ス・マザーファンド
エマージング株式パッシ
16,922,877 18,891,007
ブ・マザーファンド
日本円 小計 192,137,205 287,074,704
親投資信託受益証券 合計 192,137,205 287,074,704
合計
346,595,723
(59,521,019)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
122/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
(%)
(%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 16.12 17.17
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「グローバル8資産ラップファンド(安定型)」、「グローバル8資産ラップファンド(中立型)」、「グローバル8資
産ラップファンド(積極型)」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債
券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外
国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券及び「コモディティインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,814,671,498
株式 235,064,669,820
派生商品評価勘定 113,365,540
未収入金
4,054,920
2,438,444,181
未収配当金
流動資産合計 252,435,205,959
資産合計 252,435,205,959
負債の部
流動負債
前受金 18,629,400
10,498,804,000
未払解約金
流動負債合計 10,517,433,400
負債合計 10,517,433,400
純資産の部
元本等
元本 94,478,900,732
剰余金
147,438,871,827
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 241,917,772,559
純資産合計 241,917,772,559
負債純資産合計 252,435,205,959
123/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 108,086,790,523円
本額
同期中追加設定元本額 39,613,416,016円
同期中一部解約元本額 53,221,305,807円
元本の内訳
ファンド名
One DC 国内株式インデックスファンド 13,557,054,991円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 2,907,412,024円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,923,070円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 7,011,566円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 11,662,546円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 30,491,294円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 22,803,267円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 14,711,100円
たわらノーロード TOPIX 536,287,092円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 242,802,844円
たわらノーロード バランス(堅実型) 7,131,642円
たわらノーロード バランス(標準型) 47,951,095円
たわらノーロード バランス(積極型) 76,722,563円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 439,655円
39,615,536円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 98,667,253円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 71,981,755円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 141,514,902円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 306,468円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,069,329円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,189,432円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,269,841円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 3,404,163円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 37,459,396,713円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,035,937,400円
124/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,333,230,470円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,397,377,148円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 367,277,786円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,238,641,595円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,147,484,958円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 40,899,436円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,127,773,245円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 26,814,455円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 316,883,519円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 229,450,582円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 392,389,471円
投資のソムリエ 2,253,192,354円
クルーズコントロール 979,705,117円
投資のソムリエ<DC年金> 236,319,307円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 260,845,688円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 306,098,519円
クルーズコントロール<DC年金> 849,520円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 9,655,650円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 26,050,727円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 119,510,094円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,377,177,309円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 4,395,592円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 3,433,623円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 867,180円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 6,304,861円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 26,583,305円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 898,053,980円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 195,612,909円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 615,596円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 555,722円
550,785円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 121,536円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 65,596,476円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 821,382,965円
格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 99,656,550円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 220,980,887円
定)
13,564,100円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 55,327,507円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 16,130,522円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 13,693,734円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 30,592,543円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 60,237,525円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 928,321,228円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 907,917,604円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,565,608,873円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 181,937,751円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 50,670,052円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 500,896,885円
投資家限定)
125/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 163,896,231円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,305,256円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 39,525,205円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 555,009,537円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 48,941,236円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 163,534,372円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 374,027,228円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 1,274,638円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 120,337円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 194,614円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 8,236,052,727円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 62,527,230円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 25,254,604円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 25,841,335円
108,794円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 122,869円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 426,124,037円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 1,335,152,689円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,766,916,070円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 72,976,941円
投資家限定)
計 94,478,900,732円
2. 受益権の総数 94,478,900,732口
3. 差入代用有価証券
株式 3,692,500,000円
126/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
127/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 7,855,235,314
合計 7,855,235,314
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月8日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
128/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 6,380,698,600 - 6,494,195,000 113,496,400
合計 6,380,698,600 - 6,494,195,000 113,496,400
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 2.5605円
(1万口当たり純資産額) (25,605円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年10月15日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 4,500 2,902.00 13,059,000
日本水産 137,700 622.00 85,649,400
マルハニチロ 19,900 2,788.00 55,481,200
ホウスイ 900 859.00 773,100
カネコ種苗 4,300 1,309.00 5,628,700
サカタのタネ 16,400 3,525.00 57,810,000
ホクト 11,500 1,933.00 22,229,500
ホクリヨウ 1,900 676.00 1,284,400
ヒノキヤグループ 3,400 2,055.00 6,987,000
ショーボンドホールディングス 19,700 4,080.00 80,376,000
ミライト・ホールディングス 38,700 1,643.00 63,584,100
タマホーム 6,700 1,509.00 10,110,300
サンヨーホームズ 2,200 650.00 1,430,000
日本アクア 4,000 672.00 2,688,000
ファーストコーポレーション 4,500 639.00 2,875,500
ベステラ 2,700 1,219.00 3,291,300
TATERU 18,900 192.00 3,628,800
スペースバリューホールディングス 17,000 528.00 8,976,000
住石ホールディングス 31,300 134.00 4,194,200
日鉄鉱業 3,200 4,230.00 13,536,000
129/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井松島ホールディングス 5,900 1,222.00 7,209,800
国際石油開発帝石 552,300 961.00 530,760,300
石油資源開発 19,800 2,642.00 52,311,600
K&Oエナジーグループ 6,700 1,541.00 10,324,700
ダイセキ環境ソリューション 3,000 793.00 2,379,000
第一カッター興業 1,800 1,768.00 3,182,400
安藤・間 88,300 813.00 71,787,900
東急建設 40,300 842.00 33,932,600
コムシスホールディングス 48,800 3,095.00 151,036,000
ミサワホーム 10,800 1,140.00 12,312,000
ビーアールホールディングス 12,800 425.00 5,440,000
高松コンストラクショングループ 8,600 2,528.00 21,740,800
東建コーポレーション 4,200 6,780.00 28,476,000
ソネック 1,700 848.00 1,441,600
ヤマウラ 5,500 905.00 4,977,500
大成建設 113,100 4,160.00 470,496,000
大林組 340,400 1,076.00 366,270,400
清水建設 347,400 1,008.00 350,179,200
飛島建設 9,800 1,282.00 12,563,600
長谷工コーポレーション 142,000 1,307.00 185,594,000
松井建設 12,500 795.00 9,937,500
錢高組 1,400 3,920.00 5,488,000
鹿島建設 266,100 1,450.00 385,845,000
不動テトラ 7,900 1,436.00 11,344,400
大末建設 4,100 950.00 3,895,000
鉄建建設 6,900 2,864.00 19,761,600
西松建設 24,500 2,108.00 51,646,000
三井住友建設 82,100 585.00 48,028,500
大豊建設 7,700 3,015.00 23,215,500
前田建設工業 79,600 979.00 77,928,400
佐田建設 7,500 429.00 3,217,500
ナカノフドー建設 8,800 488.00 4,294,400
奥村組 18,700 2,982.00 55,763,400
東鉄工業 13,600 3,290.00 44,744,000
イチケン 2,100 1,693.00 3,555,300
富士ピー・エス 4,200 520.00 2,184,000
淺沼組
3,800 3,895.00 14,801,000
戸田建設 131,800 651.00 85,801,800
熊谷組 16,200 3,115.00 50,463,000
北野建設 2,400 2,667.00 6,400,800
植木組 1,400 2,595.00 3,633,000
矢作建設工業 15,400 732.00 11,272,800
ピーエス三菱 12,100 759.00 9,183,900
日本ハウスホールディングス 21,800 515.00 11,227,000
大東建託
40,500 13,945.00 564,772,500
新日本建設 13,700 818.00 11,206,600
NIPPO 30,000 2,167.00 65,010,000
東亜道路工業 2,100 3,410.00 7,161,000
前田道路 33,600 2,400.00 80,640,000
日本道路 3,100 6,740.00 20,894,000
130/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東亜建設工業 10,000 1,393.00 13,930,000
日本国土開発 18,600 584.00 10,862,400
若築建設 5,800 1,604.00 9,303,200
東洋建設 41,600 476.00 19,801,600
五洋建設 135,100 618.00 83,491,800
世紀東急工業 16,600 744.00 12,350,400
福田組 3,700 4,390.00 16,243,000
日本ドライケミカル 2,800 1,140.00 3,192,000
住友林業 80,400 1,509.00 121,323,600
日本基礎技術 11,800 403.00 4,755,400
巴コーポレーション 14,300 430.00 6,149,000
大和ハウス工業 314,500 3,573.00 1,123,708,500
ライト工業 21,800 1,525.00 33,245,000
積水ハウス 347,700 2,284.50 794,320,650
日特建設 9,700 697.00 6,760,900
北陸電気工事 5,600 915.00 5,124,000
ユアテック 18,000 685.00 12,330,000
四電工 1,700 2,787.00 4,737,900
中電工 14,500 2,445.00 35,452,500
関電工 51,500 1,022.00 52,633,000
きんでん 75,300 1,618.00 121,835,400
東京エネシス 11,600 948.00 10,996,800
トーエネック 3,200 3,455.00 11,056,000
住友電設 7,800 2,167.00 16,902,600
日本電設工業 19,300 2,314.00 44,660,200
協和エクシオ 44,500 2,637.00 117,346,500
新日本空調 9,200 1,995.00 18,354,000
日本工営 6,500 3,225.00 20,962,500
九電工 22,300 3,545.00 79,053,500
三機工業 24,800 1,305.00 32,364,000
日揮ホールディングス 97,900 1,467.00 143,619,300
中外炉工業 3,200 1,548.00 4,953,600
ヤマト 10,300 738.00 7,601,400
太平電業 7,700 2,575.00 19,827,500
高砂熱学工業 27,500 1,838.00 50,545,000
三晃金属工業 1,400 2,498.00 3,497,200
NECネッツエスアイ
11,000 3,110.00 34,210,000
朝日工業社 2,400 3,080.00 7,392,000
明星工業 20,500 799.00 16,379,500
大氣社 15,400 3,350.00 51,590,000
ダイダン 7,600 2,293.00 17,426,800
日比谷総合設備 10,200 1,921.00 19,594,200
東芝プラントシステム 24,500 1,974.00 48,363,000
日本製粉 32,000 1,739.00 55,648,000
日清製粉グループ本社
115,000 2,060.00 236,900,000
日東富士製粉 700 6,450.00 4,515,000
昭和産業 9,300 3,140.00 29,202,000
鳥越製粉 9,100 902.00 8,208,200
中部飼料 12,400 1,188.00 14,731,200
フィード・ワン 68,800 164.00 11,283,200
131/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋精糖 1,700 1,079.00 1,834,300
日本甜菜製糖 5,800 1,995.00 11,571,000
三井製糖 8,000 2,294.00 18,352,000
塩水港精糖 11,300 209.00 2,361,700
日新製糖 4,700 1,960.00 9,212,000
LIFULL 34,000 682.00 23,188,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,600 2,002.00 13,213,200
日本M&Aセンター 73,200 3,000.00 219,600,000
メンバーズ 3,400 1,824.00 6,201,600
中広 1,100 557.00 612,700
タケエイ 10,200 1,089.00 11,107,800
E・Jホールディングス 1,300 1,400.00 1,820,000
トラスト・テック 10,700 1,276.00 13,653,200
コシダカホールディングス 23,400 1,537.00 35,965,800
アルトナー 2,000 736.00 1,472,000
パソナグループ 11,900 1,436.00 17,088,400
CDS 2,500 1,346.00 3,365,000
リンクアンドモチベーション 19,800 553.00 10,949,400
GCA 10,900 815.00 8,883,500
エス・エム・エス 35,700 2,776.00 99,103,200
パーソルホールディングス 96,900 1,996.00 193,412,400
リニカル 5,600 982.00 5,499,200
クックパッド 34,000 303.00 10,302,000
エスクリ 2,800 859.00 2,405,200
アイ・ケイ・ケイ 4,700 689.00 3,238,300
森永製菓 25,600 5,360.00 137,216,000
中村屋 2,700 4,585.00 12,379,500
江崎グリコ 30,200 4,715.00 142,393,000
名糖産業 4,900 1,247.00 6,110,300
井村屋グループ 4,300 2,014.00 8,660,200
不二家 5,600 2,096.00 11,737,600
山崎製パン 76,300 1,947.00 148,556,100
第一屋製パン 1,800 976.00 1,756,800
モロゾフ 1,800 5,020.00 9,036,000
亀田製菓 6,300 4,860.00 30,618,000
寿スピリッツ 10,800 7,370.00 79,596,000
カルビー
46,400 3,410.00 158,224,000
森永乳業 20,400 4,345.00 88,638,000
六甲バター 6,800 1,805.00 12,274,000
ヤクルト本社 75,400 6,040.00 455,416,000
明治ホールディングス 72,100 7,860.00 566,706,000
雪印メグミルク 24,500 2,632.00 64,484,000
プリマハム 14,300 2,489.00 35,592,700
日本ハム 42,100 4,680.00 197,028,000
林兼産業
3,600 609.00 2,192,400
丸大食品 10,800 2,319.00 25,045,200
S Foods 9,100 3,030.00 27,573,000
伊藤ハム米久ホールディングス 65,300 688.00 44,926,400
学情 3,500 1,441.00 5,043,500
スタジオアリス 4,900 1,863.00 9,128,700
132/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クロスキャット 2,700 996.00 2,689,200
シミックホールディングス 5,400 1,736.00 9,374,400
システナ 35,500 1,577.00 55,983,500
NJS 2,300 1,668.00 3,836,400
デジタルアーツ 5,400 6,720.00 36,288,000
日鉄ソリューションズ 14,900 3,625.00 54,012,500
綜合警備保障 38,500 5,640.00 217,140,000
キューブシステム 5,500 774.00 4,257,000
いちご 127,200 444.00 56,476,800
エイジア 2,100 1,222.00 2,566,200
日本駐車場開発 110,400 159.00 17,553,600
コア 4,300 1,343.00 5,774,900
カカクコム 72,600 2,428.00 176,272,800
アイロムグループ 3,900 1,588.00 6,193,200
セントケア・ホールディング 6,000 503.00 3,018,000
サイネックス 1,800 645.00 1,161,000
ルネサンス 5,400 1,645.00 8,883,000
ディップ 15,700 2,654.00 41,667,800
SBSホールディングス 8,800 1,762.00 15,505,600
オプトホールディング 5,400 1,536.00 8,294,400
新日本科学 13,300 632.00 8,405,600
ツクイ 23,000 425.00 9,775,000
キャリアデザインセンター 2,600 1,325.00 3,445,000
ベネフィット・ワン 26,600 2,096.00 55,753,600
エムスリー 204,100 2,617.00 534,129,700
ツカダ・グローバルホールディング 5,900 600.00 3,540,000
ブラス 800 648.00 518,400
アウトソーシング 55,500 1,074.00 59,607,000
ウェルネット 9,500 709.00 6,735,500
ワールドホールディングス 3,100 1,662.00 5,152,200
ディー・エヌ・エー 52,300 1,916.00 100,206,800
博報堂DYホールディングス 134,700 1,564.00 210,670,800
ぐるなび 13,900 715.00 9,938,500
タカミヤ 10,500 658.00 6,909,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,700 1,079.00 7,229,300
ファンコミュニケーションズ 26,900 517.00 13,907,300
ライク
3,900 1,644.00 6,411,600
ビジネス・ブレークスルー 4,700 360.00 1,692,000
エスプール 18,800 559.00 10,509,200
WDBホールディングス 4,500 2,826.00 12,717,000
ティア 5,200 598.00 3,109,600
CDG 1,000 1,365.00 1,365,000
バリューコマース 5,500 1,582.00 8,701,000
インフォマート 53,100 1,573.00 83,526,300
サッポロホールディングス
34,700 2,793.00 96,917,100
アサヒグループホールディングス 213,100 5,490.00 1,169,919,000
キリンホールディングス 431,500 2,304.00 994,176,000
宝ホールディングス 76,200 1,110.00 84,582,000
オエノンホールディングス 26,900 386.00 10,383,400
養命酒製造 3,100 1,934.00 5,995,400
133/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
71,400 2,518.00 179,785,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 68,100 4,740.00 322,794,000
ダイドーグループホールディングス 5,700 4,500.00 25,650,000
伊藤園 30,900 5,270.00 162,843,000
キーコーヒー 10,000 2,227.00 22,270,000
ユニカフェ 2,700 1,010.00 2,727,000
ジャパンフーズ 1,500 1,199.00 1,798,500
日清オイリオグループ 13,100 3,605.00 47,225,500
不二製油グループ本社
24,800 3,245.00 80,476,000
かどや製油 1,100 3,665.00 4,031,500
J-オイルミルズ 5,200 4,290.00 22,308,000
ローソン 25,300 5,920.00 149,776,000
サンエー 7,600 5,190.00 39,444,000
カワチ薬品 7,700 2,154.00 16,585,800
エービーシー・マート 15,600 7,490.00 116,844,000
ハードオフコーポレーション 4,200 784.00 3,292,800
高千穂交易 3,900 1,118.00 4,360,200
アスクル 10,500 2,843.00 29,851,500
ゲオホールディングス 15,200 1,314.00 19,972,800
アダストリア 13,900 2,573.00 35,764,700
ジーフット 5,900 616.00 3,634,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 678.00 1,017,000
伊藤忠食品 2,400 4,630.00 11,112,000
くら寿司 5,200 4,500.00 23,400,000
キャンドゥ 4,800 1,627.00 7,809,600
エレマテック 9,300 1,045.00 9,718,500
パルグループホールディングス 5,100 3,560.00 18,156,000
JALUX 2,900 2,432.00 7,052,800
エディオン 42,200 1,048.00 44,225,600
あらた 7,400 4,005.00 29,637,000
サーラコーポレーション 20,100 619.00 12,441,900
ワッツ 3,900 614.00 2,394,600
トーメンデバイス 1,500 2,347.00 3,520,500
ハローズ 3,800 2,369.00 9,002,200
JPホールディングス 28,000 283.00 7,924,000
フジオフードシステム 4,200 3,025.00 12,705,000
あみやき亭 2,100 3,415.00 7,171,500
東京エレクトロン デバイス 3,600 2,043.00 7,354,800
ひらまつ 20,100 322.00 6,472,200
フィールズ 8,800 518.00 4,558,400
双日 550,900 335.00 184,551,500
アルフレッサ ホールディングス 110,900 2,409.00 267,158,100
大黒天物産 2,400 3,445.00 8,268,000
ハニーズホールディングス 8,800 1,360.00 11,968,000
ファーマライズホールディングス 2,300 627.00 1,442,100
キッコーマン 67,100 5,190.00 348,249,000
味の素 224,700 2,049.00 460,410,300
キユーピー 56,600 2,450.00 138,670,000
ハウス食品グループ本社 38,000 4,120.00 156,560,000
134/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カゴメ 38,600 2,840.00 109,624,000
焼津水産化学工業 5,000 1,044.00 5,220,000
アリアケジャパン 9,300 8,550.00 79,515,000
ピエトロ 1,400 1,608.00 2,251,200
エバラ食品工業 2,500 2,137.00 5,342,500
ニチレイ 52,900 2,507.00 132,620,300
横浜冷凍 27,900 1,075.00 29,992,500
東洋水産 52,300 4,465.00 233,519,500
イートアンド 3,600 1,739.00 6,260,400
大冷 1,200 1,994.00 2,392,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,900 956.00 2,772,400
日清食品ホールディングス 43,200 8,270.00 357,264,000
永谷園ホールディングス 5,400 2,094.00 11,307,600
一正蒲鉾 4,000 1,056.00 4,224,000
フジッコ 11,000 1,993.00 21,923,000
ロック・フィールド 11,000 1,497.00 16,467,000
日本たばこ産業 587,300 2,395.50 1,406,877,150
ケンコーマヨネーズ 5,700 2,499.00 14,244,300
わらべや日洋ホールディングス 6,700 1,917.00 12,843,900
なとり 5,700 1,644.00 9,370,800
イフジ産業 2,000 735.00 1,470,000
ピックルスコーポレーション 2,500 2,705.00 6,762,500
北の達人コーポレーション 40,100 781.00 31,318,100
ユーグレナ 43,500 859.00 37,366,500
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,907.00 9,153,600
片倉工業 14,500 1,374.00 19,923,000
グンゼ 6,700 4,660.00 31,222,000
ヒューリック 213,600 1,143.00 244,144,800
神栄 1,500 742.00 1,113,000
ラサ商事 5,500 848.00 4,664,000
アルペン 7,600 1,727.00 13,125,200
ハブ 3,300 1,114.00 3,676,200
ラクーンホールディングス 5,100 705.00 3,595,500
クオールホールディングス 14,700 1,469.00 21,594,300
アルコニックス 10,700 1,317.00 14,091,900
神戸物産 17,300 5,780.00 99,994,000
ソリトンシステムズ
4,400 952.00 4,188,800
ジンズホールディングス 5,300 6,440.00 34,132,000
ビックカメラ 59,200 1,180.00 69,856,000
DCMホールディングス 53,600 1,075.00 57,620,000
ペッパーフードサービス 8,000 1,646.00 13,168,000
MonotaRO 71,000 2,935.00 208,385,000
東京一番フーズ 2,600 610.00 1,586,000
DDホールディングス 4,500 1,540.00 6,930,000
あい ホールディングス
14,300 1,843.00 26,354,900
ディーブイエックス 4,000 865.00 3,460,000
きちりホールディングス 2,800 786.00 2,200,800
アークランドサービスホールディング
7,300 1,914.00 13,972,200
ス
J.フロント リテイリング 127,600 1,350.00 172,260,000
135/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドトール・日レスホールディングス 17,500 2,124.00 37,170,000
マツモトキヨシホールディングス 41,300 3,940.00 162,722,000
ブロンコビリー 5,300 2,437.00 12,916,100
ZOZO 108,000 2,517.00 271,836,000
トレジャー・ファクトリー 3,100 1,169.00 3,623,900
物語コーポレーション 2,500 9,900.00 24,750,000
ココカラファイン 11,200 6,070.00 67,984,000
三越伊勢丹ホールディングス 186,800 878.00 164,010,400
東洋紡 42,000 1,426.00 59,892,000
ユニチカ 29,700 335.00 9,949,500
富士紡ホールディングス 5,200 3,140.00 16,328,000
日清紡ホールディングス 67,300 878.00 59,089,400
倉敷紡績 9,400 2,413.00 22,682,200
ダイワボウホールディングス 9,100 4,515.00 41,086,500
シキボウ 5,100 932.00 4,753,200
日東紡績 15,100 3,240.00 48,924,000
トヨタ紡織 35,400 1,536.00 54,374,400
マクニカ・富士エレホールディングス 27,700 1,500.00 41,550,000
Hamee 3,200 1,153.00 3,689,600
ラクト・ジャパン 3,700 3,685.00 13,634,500
ウエルシアホールディングス 26,400 6,200.00 163,680,000
クリエイトSDホールディングス 14,700 2,685.00 39,469,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
18,600 1,061.00 19,734,600
グス
八洲電機 7,900 850.00 6,715,000
メディアスホールディングス 5,800 750.00 4,350,000
レスターホールディングス 11,000 1,800.00 19,800,000
ジューテックホールディングス 2,300 1,001.00 2,302,300
丸善CHIホールディングス 11,200 372.00 4,166,400
大光 3,100 665.00 2,061,500
OCHIホールディングス 3,000 1,312.00 3,936,000
TOKAIホールディングス 52,700 1,059.00 55,809,300
黒谷 1,900 448.00 851,200
ミサワ 2,100 738.00 1,549,800
ティーライフ 1,500 835.00 1,252,500
Cominix 1,900 844.00 1,603,600
エー・ピーカンパニー 2,100 545.00 1,144,500
三洋貿易 5,100 2,120.00 10,812,000
チムニー 3,000 2,378.00 7,134,000
シュッピン 6,900 1,024.00 7,065,600
ビューティガレージ 1,700 1,693.00 2,878,100
ウイン・パートナーズ 6,500 1,203.00 7,819,500
ネクステージ 14,300 1,071.00 15,315,300
ジョイフル本田 29,300 1,412.00 41,371,600
鳥貴族 3,300 2,197.00 7,250,100
キリン堂ホールディングス 4,000 2,121.00 8,484,000
ホットランド 5,700 1,178.00 6,714,600
すかいらーくホールディングス 111,900 1,910.00 213,729,000
SFPホールディングス 4,300 2,143.00 9,214,900
綿半ホールディングス 3,800 2,044.00 7,767,200
136/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本毛織 32,500 1,077.00 35,002,500
ダイトウボウ 18,600 81.00 1,506,600
トーア紡コーポレーション 4,100 539.00 2,209,900
ダイドーリミテッド 12,200 276.00 3,367,200
ヨシックス 1,600 3,030.00 4,848,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
28,900 948.00 27,397,200
ホールディングス
三栄建築設計 4,100 1,518.00 6,223,800
野村不動産ホールディングス 66,700 2,484.00 165,682,800
三重交通グループホールディングス
20,200 574.00 11,594,800
サムティ 14,200 1,987.00 28,215,400
ディア・ライフ 13,200 498.00 6,573,600
コーセーアールイー 3,200 726.00 2,323,200
エー・ディー・ワークス 180,500 31.00 5,595,500
日本商業開発 6,500 1,487.00 9,665,500
プレサンスコーポレーション 16,000 1,749.00 27,984,000
ユニゾホールディングス 15,100 4,700.00 70,970,000
THEグローバル社 5,300 469.00 2,485,700
日本管理センター 6,700 1,481.00 9,922,700
サンセイランディック 3,200 858.00 2,745,600
エストラスト 1,500 787.00 1,180,500
フージャースホールディングス 21,900 649.00 14,213,100
オープンハウス 29,100 2,812.00 81,829,200
東急不動産ホールディングス 269,100 727.00 195,635,700
飯田グループホールディングス 83,300 1,744.00 145,275,200
イーグランド 1,500 719.00 1,078,500
ムゲンエステート 7,200 660.00 4,752,000
帝国繊維 11,200 1,904.00 21,324,800
日本コークス工業 85,500 82.00 7,011,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,500 662.00 2,979,000
ミタチ産業 3,000 715.00 2,145,000
BEENOS 2,800 1,209.00 3,385,200
あさひ 8,300 1,182.00 9,810,600
日本調剤 3,500 3,875.00 13,562,500
コスモス薬品 4,400 22,440.00 98,736,000
シップヘルスケアホールディングス 20,800 4,660.00 96,928,000
トーエル 5,000 790.00 3,950,000
ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,643.00 7,229,200
オンリー 1,900 799.00 1,518,100
セブン&アイ・ホールディングス 418,400 4,391.00 1,837,194,400
クリエイト・レストランツ・ホール
26,900 1,941.00 52,212,900
ディングス
明治電機工業 3,200 1,371.00 4,387,200
ツルハホールディングス 21,700 12,140.00 263,438,000
デリカフーズホールディングス 3,700 714.00 2,641,800
スターティアホールディングス 2,100 570.00 1,197,000
サンマルクホールディングス 7,900 2,457.00 19,410,300
フェリシモ 2,300 1,020.00 2,346,000
トリドールホールディングス 12,400 2,417.00 29,970,800
帝人 80,800 2,129.00 172,023,200
137/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東レ 770,100 832.60 641,185,260
クラレ 156,300 1,350.00 211,005,000
旭化成 706,200 1,152.00 813,542,400
サカイオーベックス 2,500 1,826.00 4,565,000
TOKYO BASE 9,100 768.00 6,988,800
稲葉製作所 5,600 1,436.00 8,041,600
宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,756.00 5,443,600
トーカロ 26,000 953.00 24,778,000
アルファ 3,600 1,222.00 4,399,200
SUMCO 120,100 1,697.00 203,809,700
川田テクノロジーズ 2,200 6,950.00 15,290,000
RS Technologies 2,300 4,015.00 9,234,500
信和 5,500 966.00 5,313,000
ビーロット 1,800 1,865.00 3,357,000
ファーストブラザーズ 2,400 1,171.00 2,810,400
ハウスドゥ 4,400 1,867.00 8,214,800
シーアールイー 2,600 1,053.00 2,737,800
プロパティエージェント 1,100 1,018.00 1,119,800
ケイアイスター不動産 2,800 1,908.00 5,342,400
アグレ都市デザイン 1,500 444.00 666,000
グッドコムアセット 1,900 1,855.00 3,524,500
ジェイ・エス・ビー 1,100 4,645.00 5,109,500
住江織物 2,900 2,850.00 8,265,000
日本フエルト 5,700 478.00 2,724,600
イチカワ 1,500 1,497.00 2,245,500
エコナックホールディングス 19,200 126.00 2,419,200
日東製網 1,300 1,601.00 2,081,300
芦森工業 2,100 1,437.00 3,017,700
アツギ 8,100 822.00 6,658,200
ウイルプラスホールディングス 1,100 761.00 837,100
ジャパンミート 5,100 2,218.00 11,311,800
コメダホールディングス 23,200 2,075.00 48,140,000
サツドラホールディングス 1,500 1,745.00 2,617,500
デファクトスタンダード 700 328.00 229,600
アレンザホールディングス 5,400 802.00 4,330,800
串カツ田中ホールディングス 1,600 2,220.00 3,552,000
バロックジャパンリミテッド
8,100 944.00 7,646,400
クスリのアオキホールディングス 9,900 7,790.00 77,121,000
ダイニック 3,900 744.00 2,901,600
共和レザー 6,200 725.00 4,495,000
力の源ホールディングス 3,300 822.00 2,712,600
スシローグローバルホールディングス 11,000 7,560.00 83,160,000
LIXILビバ 8,500 1,701.00 14,458,500
セーレン 24,400 1,264.00 30,841,600
ソトー
3,800 975.00 3,705,000
東海染工 1,400 1,147.00 1,605,800
小松マテーレ 16,200 825.00 13,365,000
ワコールホールディングス 28,000 2,822.00 79,016,000
ホギメディカル 12,300 3,165.00 38,929,500
レナウン 30,900 115.00 3,553,500
138/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラウディアホールディングス 2,800 488.00 1,366,400
TSIホールディングス 36,500 594.00 21,681,000
マツオカコーポレーション 3,200 2,013.00 6,441,600
ワールド 13,000 2,398.00 31,174,000
TIS 33,200 6,680.00 221,776,000
ネオス 4,100 752.00 3,083,200
電算システム 3,800 3,005.00 11,419,000
グリー 69,000 496.00 34,224,000
コーエーテクモホールディングス 20,300 2,386.00 48,435,800
三菱総合研究所 4,300 3,745.00 16,103,500
ボルテージ 2,000 529.00 1,058,000
電算 1,200 2,078.00 2,493,600
AGS 5,800 699.00 4,054,200
ファインデックス 8,500 946.00 8,041,000
ブレインパッド 1,900 6,200.00 11,780,000
KLab 19,200 999.00 19,180,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
13,300 1,030.00 13,699,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,741.00 2,959,700
ネクソン 282,500 1,263.00 356,797,500
アイスタイル 25,700 753.00 19,352,100
エムアップ 3,500 1,960.00 6,860,000
エイチーム 6,900 1,073.00 7,403,700
エニグモ 7,100 945.00 6,709,500
テクノスジャパン 8,900 530.00 4,717,000
enish 4,100 881.00 3,612,100
コロプラ 32,600 1,488.00 48,508,800
オルトプラス 6,700 710.00 4,757,000
ブロードリーフ 49,500 598.00 29,601,000
クロス・マーケティンググループ 3,400 352.00 1,196,800
デジタルハーツホールディングス 4,700 907.00 4,262,900
システム情報 5,200 961.00 4,997,200
メディアドゥホールディングス 3,500 3,630.00 12,705,000
じげん 12,000 558.00 6,696,000
ブイキューブ 5,900 414.00 2,442,600
サイバーリンクス 1,700 1,128.00 1,917,600
ディー・エル・イー 7,300 174.00 1,270,200
フィックスターズ 10,600 1,480.00 15,688,000
CARTA HOLDINGS 4,900 1,006.00 4,929,400
オプティム 4,400 2,790.00 12,276,000
セレス 3,400 1,263.00 4,294,200
特種東海製紙 6,300 3,885.00 24,475,500
ティーガイア 7,100 2,236.00 15,875,600
セック 1,700 2,935.00 4,989,500
日本アジアグループ 10,800 345.00 3,726,000
豆蔵ホールディングス 6,900 1,749.00 12,068,100
テクマトリックス 7,100 2,255.00 16,010,500
プロシップ 3,000 1,269.00 3,807,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
24,000 2,310.00 55,440,000
メント
139/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOペイメントゲートウェイ 16,400 7,720.00 126,608,000
ザッパラス 5,700 382.00 2,177,400
システムリサーチ 2,700 1,798.00 4,854,600
インターネットイニシアティブ 16,200 2,479.00 40,159,800
さくらインターネット 12,200 622.00 7,588,400
ヴィンクス 2,800 1,149.00 3,217,200
GMOクラウド 1,900 2,570.00 4,883,000
SRAホールディングス 5,300 2,469.00 13,085,700
MINORIソリューションズ 2,000 1,873.00 3,746,000
システムインテグレータ 3,000 772.00 2,316,000
朝日ネット 8,500 677.00 5,754,500
eBASE 6,100 1,121.00 6,838,100
アバント 3,300 2,094.00 6,910,200
アドソル日進 3,600 2,305.00 8,298,000
フリービット 6,000 912.00 5,472,000
コムチュア 11,200 1,932.00 21,638,400
サイバーコム 1,800 1,770.00 3,186,000
アステリア 5,600 660.00 3,696,000
アイル 1,800 2,549.00 4,588,200
王子ホールディングス 446,800 546.00 243,952,800
日本製紙 47,500 1,833.00 87,067,500
三菱製紙 16,200 480.00 7,776,000
北越コーポレーション 65,600 553.00 36,276,800
中越パルプ工業 4,200 1,535.00 6,447,000
巴川製紙所 3,400 926.00 3,148,400
大王製紙 48,400 1,437.00 69,550,800
阿波製紙 3,100 408.00 1,264,800
マークラインズ 5,000 1,923.00 9,615,000
メディカル・データ・ビジョン 7,600 1,165.00 8,854,000
gumi 12,900 683.00 8,810,700
ショーケース 2,600 749.00 1,947,400
モバイルファクトリー 2,300 1,666.00 3,831,800
テラスカイ 1,400 1,926.00 2,696,400
デジタル・インフォメーション・テク
4,500 1,702.00 7,659,000
ノロジー
PCIホールディングス 1,900 2,003.00 3,805,700
パイプドHD 1,600 1,855.00 2,968,000
アイビーシー 1,900 1,110.00 2,109,000
ネオジャパン 2,000 983.00 1,966,000
PR TIMES 700 2,677.00 1,873,900
ランドコンピュータ 1,300 1,053.00 1,368,900
ダブルスタンダード 700 5,140.00 3,598,000
オープンドア 5,000 2,057.00 10,285,000
マイネット 3,400 538.00 1,829,200
アカツキ 3,500 6,450.00 22,575,000
ベネフィットジャパン 600 1,630.00 978,000
Ubicomホールディングス 1,900 1,468.00 2,789,200
LINE 22,800 3,910.00 89,148,000
カナミックネットワーク 5,100 584.00 2,978,400
ノムラシステムコーポレーション 1,800 630.00 1,134,000
140/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レンゴー 102,300 784.00 80,203,200
トーモク 6,100 1,575.00 9,607,500
ザ・パック 7,500 3,855.00 28,912,500
チェンジ 1,500 2,002.00 3,003,000
シンクロ・フード 4,500 490.00 2,205,000
オークネット 5,700 1,376.00 7,843,200
AOI TYO HOLDINGS 10,200 632.00 6,446,400
マクロミル 18,000 882.00 15,876,000
ビーグリー 2,100 971.00 2,039,100
オロ 2,600 2,627.00 6,830,200
サインポスト 1,600 2,092.00 3,347,200
昭和電工 70,700 2,922.00 206,585,400
住友化学 780,800 508.00 396,646,400
住友精化 4,800 3,230.00 15,504,000
日産化学 60,100 4,275.00 256,927,500
ラサ工業 3,600 1,366.00 4,917,600
クレハ 9,200 6,620.00 60,904,000
多木化学 2,900 4,400.00 12,760,000
テイカ 8,100 2,055.00 16,645,500
石原産業 19,100 1,044.00 19,940,400
片倉コープアグリ 2,900 1,151.00 3,337,900
日本曹達 15,600 2,749.00 42,884,400
東ソー 153,400 1,490.00 228,566,000
トクヤマ 28,600 2,715.00 77,649,000
セントラル硝子 21,600 2,441.00 52,725,600
東亞合成 62,300 1,213.00 75,569,900
大阪ソーダ 10,900 2,837.00 30,923,300
関東電化工業 23,700 878.00 20,808,600
デンカ 39,000 3,075.00 119,925,000
イビデン 62,100 2,346.00 145,686,600
信越化学工業 174,900 12,000.00 2,098,800,000
日本カーバイド工業 3,400 1,286.00 4,372,400
堺化学工業 6,600 2,641.00 17,430,600
第一稀元素化学工業 10,800 818.00 8,834,400
エア・ウォーター 81,200 1,998.00 162,237,600
大陽日酸 81,800 2,431.00 198,855,800
日本化学工業
3,400 2,973.00 10,108,200
東邦アセチレン 1,500 1,329.00 1,993,500
日本パーカライジング 54,100 1,213.00 65,623,300
高圧ガス工業 15,700 829.00 13,015,300
チタン工業 1,300 2,446.00 3,179,800
四国化成工業 16,700 1,175.00 19,622,500
戸田工業 2,100 2,129.00 4,470,900
ステラ ケミファ 5,900 2,694.00 15,894,600
保土谷化学工業
3,500 3,480.00 12,180,000
日本触媒 16,700 6,540.00 109,218,000
大日精化工業 8,200 3,240.00 26,568,000
カネカ 25,700 3,470.00 89,179,000
協和キリン 102,000 2,005.00 204,510,000
三菱瓦斯化学 100,900 1,505.00 151,854,500
141/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井化学 90,000 2,551.00 229,590,000
JSR 99,600 1,797.00 178,981,200
東京応化工業 17,000 4,285.00 72,845,000
大阪有機化学工業 9,200 1,084.00 9,972,800
三菱ケミカルホールディングス 663,300 821.70 545,033,610
KHネオケム 17,500 2,464.00 43,120,000
ダイセル 146,200 937.00 136,989,400
住友ベークライト 17,200 4,375.00 75,250,000
積水化学工業 213,300 1,748.00 372,848,400
日本ゼオン 89,500 1,355.00 121,272,500
アイカ工業 29,800 3,400.00 101,320,000
宇部興産 50,100 2,263.00 113,376,300
積水樹脂 16,300 2,113.00 34,441,900
タキロンシーアイ 21,400 635.00 13,589,000
旭有機材 6,900 1,341.00 9,252,900
日立化成 45,900 3,530.00 162,027,000
ニチバン 5,300 1,732.00 9,179,600
リケンテクノス 27,000 488.00 13,176,000
大倉工業 4,700 1,761.00 8,276,700
積水化成品工業 14,800 766.00 11,336,800
群栄化学工業 2,600 2,413.00 6,273,800
タイガースポリマー 5,600 623.00 3,488,800
ミライアル 3,000 1,397.00 4,191,000
ダイキアクシス 3,700 877.00 3,244,900
ダイキョーニシカワ 21,000 820.00 17,220,000
竹本容器 3,700 965.00 3,570,500
森六ホールディングス 5,300 2,399.00 12,714,700
日本化薬 61,400 1,322.00 81,170,800
カーリットホールディングス 10,700 616.00 6,591,200
EPSホールディングス 14,700 1,284.00 18,874,800
ソルクシーズ 4,300 957.00 4,115,100
レッグス 2,500 1,721.00 4,302,500
プレステージ・インターナショナル 36,400 883.00 32,141,200
フェイス 4,100 806.00 3,304,600
プロトコーポレーション 9,000 1,188.00 10,692,000
ハイマックス 1,300 1,829.00 2,377,700
アミューズ
5,900 2,827.00 16,679,300
野村総合研究所 189,800 2,296.00 435,780,800
ドリームインキュベータ 3,000 1,550.00 4,650,000
サイバネットシステム 7,400 704.00 5,209,600
クイック 6,200 1,418.00 8,791,600
TAC 5,800 199.00 1,154,200
CEホールディングス 6,100 420.00 2,562,000
ケネディクス 92,400 570.00 52,668,000
日本システム技術
1,700 1,227.00 2,085,900
電通 99,900 3,690.00 368,631,000
インテージホールディングス 12,600 932.00 11,743,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,800 1,203.00 4,571,400
東邦システムサイエンス 3,100 1,015.00 3,146,500
ぴあ 2,800 4,610.00 12,908,000
142/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イオンファンタジー 3,100 3,360.00 10,416,000
ソースネクスト 38,800 493.00 19,128,400
シーティーエス 11,100 760.00 8,436,000
ネクシィーズグループ 3,300 1,970.00 6,501,000
インフォコム 10,900 2,402.00 26,181,800
メディカルシステムネットワーク 10,700 521.00 5,574,700
日本精化 8,000 1,233.00 9,864,000
扶桑化学工業 10,100 2,537.00 25,623,700
トリケミカル研究所 2,200 6,180.00 13,596,000
ラクスル 5,300 3,490.00 18,497,000
FIG 10,000 320.00 3,200,000
ADEKA 48,900 1,458.00 71,296,200
日油 37,400 3,595.00 134,453,000
ミヨシ油脂 4,000 1,182.00 4,728,000
新日本理化 18,200 200.00 3,640,000
ハリマ化成グループ 8,200 1,262.00 10,348,400
アルテリア・ネットワークス 11,100 1,457.00 16,172,700
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,300 1,730.00 3,979,000
ディングス
花王 242,700 8,324.00 2,020,234,800
第一工業製薬 3,700 3,185.00 11,784,500
石原ケミカル 2,500 1,623.00 4,057,500
日華化学 3,500 892.00 3,122,000
ニイタカ 1,600 1,575.00 2,520,000
三洋化成工業 6,700 5,060.00 33,902,000
武田薬品工業 884,900 3,786.00 3,350,231,400
アステラス製薬 891,600 1,638.00 1,460,440,800
大日本住友製薬 75,200 1,813.00 136,337,600
塩野義製薬 129,600 5,867.00 760,363,200
田辺三菱製薬 105,900 1,264.00 133,857,600
わかもと製薬 12,900 257.00 3,315,300
あすか製薬 12,600 1,108.00 13,960,800
日本新薬 26,500 9,530.00 252,545,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,176.00 3,699,200
中外製薬 105,700 8,230.00 869,911,000
科研製薬 17,300 5,020.00 86,846,000
エーザイ 121,300 5,488.00 665,694,400
理研ビタミン 4,800 3,585.00 17,208,000
ロート製薬 52,000 3,080.00 160,160,000
小野薬品工業 239,400 1,951.50 467,189,100
久光製薬 29,900 5,100.00 152,490,000
有機合成薬品工業 8,000 235.00 1,880,000
持田製薬 15,300 4,155.00 63,571,500
参天製薬 188,800 1,867.00 352,489,600
扶桑薬品工業 3,600 1,992.00 7,171,200
日本ケミファ 1,400 2,792.00 3,908,800
ツムラ 31,400 2,966.00 93,132,400
日医工 26,600 1,233.00 32,797,800
テルモ 286,800 3,427.00 982,863,600
みらかホールディングス 27,100 2,536.00 68,725,600
143/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キッセイ薬品工業 17,900 2,732.00 48,902,800
生化学工業 19,700 1,191.00 23,462,700
栄研化学 17,900 1,595.00 28,550,500
日水製薬 4,200 1,210.00 5,082,000
鳥居薬品 6,400 2,772.00 17,740,800
JCRファーマ 7,200 8,190.00 58,968,000
東和薬品 14,600 2,502.00 36,529,200
富士製薬工業 6,900 1,339.00 9,239,100
沢井製薬 20,800 5,550.00 115,440,000
ゼリア新薬工業 20,000 1,930.00 38,600,000
第一三共 290,100 6,939.00 2,013,003,900
キョーリン製薬ホールディングス 22,300 1,810.00 40,363,000
大幸薬品 4,600 2,684.00 12,346,400
ダイト 5,900 2,965.00 17,493,500
大塚ホールディングス 193,100 4,373.00 844,426,300
大正製薬ホールディングス 21,400 7,930.00 169,702,000
ペプチドリーム 51,300 4,910.00 251,883,000
大日本塗料 11,200 1,098.00 12,297,600
日本ペイントホールディングス 81,900 6,090.00 498,771,000
関西ペイント 111,600 2,594.00 289,490,400
神東塗料 8,700 188.00 1,635,600
中国塗料 32,700 950.00 31,065,000
日本特殊塗料 7,500 1,117.00 8,377,500
藤倉化成 13,300 539.00 7,168,700
太陽ホールディングス 8,200 3,765.00 30,873,000
DIC 41,800 3,110.00 129,998,000
サカタインクス 21,700 1,169.00 25,367,300
東洋インキSCホールディングス 20,900 2,568.00 53,671,200
T&K TOKA 7,600 990.00 7,524,000
アルプス技研 8,700 1,516.00 13,189,200
サニックス 17,200 407.00 7,000,400
ダイオーズ 2,300 1,393.00 3,203,900
日本空調サービス 11,200 696.00 7,795,200
オリエンタルランド 114,500 16,635.00 1,904,707,500
フォーカスシステムズ 6,900 862.00 5,947,800
ダスキン 24,800 2,861.00 70,952,800
パーク24 53,700 2,586.00 138,868,200
明光ネットワークジャパン 11,500 960.00 11,040,000
ファルコホールディングス 5,400 1,634.00 8,823,600
クレスコ 3,000 3,180.00 9,540,000
フジ・メディア・ホールディングス 103,100 1,415.00 145,886,500
秀英予備校 2,300 434.00 998,200
田谷 2,000 602.00 1,204,000
ラウンドワン 30,100 1,402.00 42,200,200
リゾートトラスト
41,000 1,767.00 72,447,000
オービック 34,500 12,370.00 426,765,000
ジャストシステム 14,200 4,300.00 61,060,000
TDCソフト 8,900 839.00 7,467,100
Zホールディングス 649,400 333.00 216,250,200
ビー・エム・エル 12,500 3,030.00 37,875,000
144/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワタベウェディング 1,700 561.00 953,700
トレンドマイクロ 44,200 5,320.00 235,144,000
りらいあコミュニケーションズ 17,600 1,368.00 24,076,800
IDホールディングス 3,400 1,264.00 4,297,600
リソー教育 49,300 423.00 20,853,900
日本オラクル 20,200 9,290.00 187,658,000
早稲田アカデミー 2,900 888.00 2,575,200
アルファシステムズ 3,100 2,800.00 8,680,000
フューチャー 12,000 1,912.00 22,944,000
CAC Holdings 6,500 1,306.00 8,489,000
SBテクノロジー 4,300 1,957.00 8,415,100
トーセ 2,800 834.00 2,335,200
ユー・エス・エス 118,400 2,037.00 241,180,800
オービックビジネスコンサルタント 10,200 4,270.00 43,554,000
伊藤忠テクノソリューションズ 45,400 2,947.00 133,793,800
アイティフォー 12,200 869.00 10,601,800
東京個別指導学院 3,500 893.00 3,125,500
東計電算 1,500 3,220.00 4,830,000
サイバーエージェント 55,800 4,040.00 225,432,000
楽天 451,700 1,007.00 454,861,900
エックスネット 2,000 975.00 1,950,000
クリーク・アンド・リバー社 5,800 1,140.00 6,612,000
テー・オー・ダブリュー 8,800 760.00 6,688,000
大塚商会 53,800 4,105.00 220,849,000
サイボウズ 11,700 1,029.00 12,039,300
ソフトブレーン 6,100 690.00 4,209,000
山田コンサルティンググループ 4,800 1,783.00 8,558,400
セントラルスポーツ 3,600 3,255.00 11,718,000
パラカ 2,600 1,997.00 5,192,200
電通国際情報サービス 6,200 3,480.00 21,576,000
デジタルガレージ 19,400 3,445.00 66,833,000
イーエムシステムズ 8,100 1,877.00 15,203,700
ウェザーニューズ 3,400 3,350.00 11,390,000
CIJ 7,600 832.00 6,323,200
ビジネスエンジニアリング 1,100 2,927.00 3,219,700
日本エンタープライズ 11,600 234.00 2,714,400
WOWOW 4,700 2,586.00 12,154,200
スカラ 7,200 947.00 6,818,400
インテリジェント ウェイブ 3,900 772.00 3,010,800
フルキャストホールディングス 9,800 2,198.00 21,540,400
エン・ジャパン 14,100 4,075.00 57,457,500
富士フイルムホールディングス 210,500 4,719.00 993,349,500
コニカミノルタ 221,400 764.00 169,149,600
資生堂 201,400 8,707.00 1,753,589,800
ライオン
131,800 2,174.00 286,533,200
高砂香料工業 7,000 2,612.00 18,284,000
マンダム 22,800 2,714.00 61,879,200
ミルボン 13,600 5,650.00 76,840,000
ファンケル 45,200 2,844.00 128,548,800
コーセー 17,200 18,880.00 324,736,000
145/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コタ 5,400 1,269.00 6,852,600
シーボン 1,200 2,423.00 2,907,600
ポーラ・オルビスホールディングス 43,300 2,537.00 109,852,100
ノエビアホールディングス 9,700 5,600.00 54,320,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 945.00 2,173,500
エステー 7,200 1,549.00 11,152,800
アグロ カネショウ 3,200 1,539.00 4,924,800
コニシ 17,900 1,526.00 27,315,400
長谷川香料 13,400 1,982.00 26,558,800
星光PMC 5,900 800.00 4,720,000
小林製薬 28,400 8,680.00 246,512,000
荒川化学工業 9,100 1,581.00 14,387,100
メック 7,000 1,664.00 11,648,000
日本高純度化学 2,800 2,460.00 6,888,000
タカラバイオ 26,600 2,158.00 57,402,800
JCU 13,200 2,408.00 31,785,600
新田ゼラチン 6,600 680.00 4,488,000
OATアグリオ 1,500 1,628.00 2,442,000
デクセリアルズ 26,200 831.00 21,772,200
アース製薬 7,600 5,540.00 42,104,000
北興化学工業 10,500 524.00 5,502,000
大成ラミック 3,300 2,851.00 9,408,300
クミアイ化学工業 42,000 1,005.00 42,210,000
日本農薬 18,300 522.00 9,552,600
富士興産 4,000 677.00 2,708,000
ニチレキ 13,000 1,155.00 15,015,000
ユシロ化学工業 5,300 1,351.00 7,160,300
ビーピー・カストロール 3,600 1,435.00 5,166,000
富士石油 24,700 249.00 6,150,300
MORESCO 3,700 1,306.00 4,832,200
出光興産 117,000 3,100.00 362,700,000
JXTGホールディングス 1,676,500 491.50 823,999,750
コスモエネルギーホールディングス 29,400 2,237.00 65,767,800
横浜ゴム 58,600 2,261.00 132,494,600
TOYO TIRE 58,300 1,364.00 79,521,200
ブリヂストン 311,500 4,294.00 1,337,581,000
住友ゴム工業
90,900 1,343.00 122,078,700
藤倉コンポジット 9,200 429.00 3,946,800
オカモト 6,800 4,065.00 27,642,000
アキレス 7,000 1,796.00 12,572,000
フコク 4,500 707.00 3,181,500
ニッタ 11,400 2,918.00 33,265,200
クリエートメディック 3,400 977.00 3,321,800
住友理工 19,600 915.00 17,934,000
三ツ星ベルト
13,400 1,921.00 25,741,400
バンドー化学 19,300 861.00 16,617,300
AGC 100,200 3,445.00 345,189,000
日本板硝子 48,500 669.00 32,446,500
石塚硝子 1,500 2,094.00 3,141,000
有沢製作所 16,000 1,054.00 16,864,000
146/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本山村硝子 4,300 1,268.00 5,452,400
日本電気硝子 40,700 2,423.00 98,616,100
オハラ 4,100 1,553.00 6,367,300
住友大阪セメント 20,500 4,755.00 97,477,500
太平洋セメント 64,000 2,909.00 186,176,000
リソルホールディングス 1,000 3,970.00 3,970,000
日本ヒューム 10,300 803.00 8,270,900
日本コンクリート工業 22,300 314.00 7,002,200
三谷セキサン 4,700 3,335.00 15,674,500
アジアパイルホールディングス 14,600 538.00 7,854,800
東海カーボン 106,300 1,104.00 117,355,200
日本カーボン 5,200 3,975.00 20,670,000
東洋炭素 6,000 2,419.00 14,514,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,160.00 25,376,000
TOTO 78,000 4,145.00 323,310,000
日本碍子 123,600 1,549.00 191,456,400
日本特殊陶業 85,500 2,086.00 178,353,000
ダントーホールディングス 9,200 115.00 1,058,000
MARUWA 3,500 7,450.00 26,075,000
品川リフラクトリーズ 2,700 2,756.00 7,441,200
黒崎播磨 2,000 5,900.00 11,800,000
ヨータイ 9,000 665.00 5,985,000
イソライト工業 5,400 462.00 2,494,800
東京窯業 13,300 300.00 3,990,000
ニッカトー 4,800 741.00 3,556,800
フジミインコーポレーテッド 9,000 2,593.00 23,337,000
クニミネ工業 4,000 947.00 3,788,000
エーアンドエーマテリアル 2,000 1,066.00 2,132,000
ニチアス 27,800 1,983.00 55,127,400
日本製鉄 465,400 1,521.50 708,106,100
神戸製鋼所 183,300 573.00 105,030,900
中山製鋼所 13,800 460.00 6,348,000
合同製鐵 4,900 2,252.00 11,034,800
ジェイ エフ イー ホールディング
270,600 1,332.00 360,439,200
ス
東京製鐵 53,800 856.00 46,052,800
共英製鋼 11,300 1,971.00 22,272,300
大和工業 21,300 2,775.00 59,107,500
東京鐵鋼 4,200 1,366.00 5,737,200
大阪製鐵 6,600 1,349.00 8,903,400
淀川製鋼所 13,500 2,090.00 28,215,000
丸一鋼管 35,500 2,843.00 100,926,500
モリ工業 3,100 2,133.00 6,612,300
大同特殊鋼 16,400 4,650.00 76,260,000
日本高周波鋼業 3,600 411.00 1,479,600
日本冶金工業 8,300 2,347.00 19,480,100
山陽特殊製鋼 12,600 1,474.00 18,572,400
愛知製鋼 5,600 3,420.00 19,152,000
日立金属 107,900 1,227.00 132,393,300
日本金属 2,400 839.00 2,013,600
147/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大平洋金属 6,800 2,363.00 16,068,400
新日本電工 65,000 181.00 11,765,000
栗本鐵工所 5,000 1,609.00 8,045,000
虹 技 1,600 1,402.00 2,243,200
日本鋳鉄管 1,100 1,100.00 1,210,000
日本製鋼所 30,400 2,208.00 67,123,200
三菱製鋼 7,400 1,148.00 8,495,200
日亜鋼業 15,100 321.00 4,847,100
日本精線 1,500 2,424.00 3,636,000
エンビプロ・ホールディングス 2,600 639.00 1,661,400
大紀アルミニウム工業所 16,500 719.00 11,863,500
日本軽金属ホールディングス 272,800 204.00 55,651,200
三井金属鉱業 27,100 2,713.00 73,522,300
東邦亜鉛 5,600 2,120.00 11,872,000
三菱マテリアル 66,100 2,975.00 196,647,500
住友金属鉱山 137,300 3,435.00 471,625,500
DOWAホールディングス 23,400 3,750.00 87,750,000
古河機械金属 16,500 1,491.00 24,601,500
エス・サイエンス 47,600 53.00 2,522,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,600 1,683.00 19,522,800
東邦チタニウム 18,000 857.00 15,426,000
UACJ 15,200 1,889.00 28,712,800
CKサンエツ 1,900 2,838.00 5,392,200
古河電気工業 28,900 2,794.00 80,746,600
住友電気工業 374,400 1,415.50 529,963,200
フジクラ 121,100 444.00 53,768,400
昭和電線ホールディングス 11,700 921.00 10,775,700
東京特殊電線 1,300 2,119.00 2,754,700
タツタ電線 20,000 493.00 9,860,000
カナレ電気 1,700 1,897.00 3,224,900
平河ヒューテック 4,200 1,085.00 4,557,000
リョービ 12,300 1,847.00 22,718,100
アーレスティ 12,300 562.00 6,912,600
アサヒホールディングス 18,800 2,256.00 42,412,800
東洋製罐グループホールディングス 63,900 1,734.00 110,802,600
ホッカンホールディングス 5,100 1,631.00 8,318,100
コロナ
5,500 1,061.00 5,835,500
横河ブリッジホールディングス 18,700 1,744.00 32,612,800
OSJBホールディングス 50,700 256.00 12,979,200
駒井ハルテック 1,900 1,713.00 3,254,700
高田機工 900 2,586.00 2,327,400
三和ホールディングス 103,500 1,262.00 130,617,000
文化シヤッター 29,500 939.00 27,700,500
三協立山 13,900 1,197.00 16,638,300
アルインコ
8,100 1,105.00 8,950,500
東洋シヤッター 2,500 724.00 1,810,000
LIXILグループ 147,900 1,944.00 287,517,600
日本フイルコン 7,800 500.00 3,900,000
ノーリツ 20,700 1,313.00 27,179,100
長府製作所 10,100 2,498.00 25,229,800
148/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リンナイ 17,900 7,510.00 134,429,000
ユニプレス 19,600 1,724.00 33,790,400
ダイニチ工業 5,400 685.00 3,699,000
日東精工 14,000 576.00 8,064,000
三洋工業 1,400 1,945.00 2,723,000
岡部 20,200 885.00 17,877,000
ジーテクト 11,000 1,745.00 19,195,000
中国工業 1,700 489.00 831,300
東プレ 18,700 1,785.00 33,379,500
高周波熱錬 19,300 911.00 17,582,300
東京製綱 6,200 1,047.00 6,491,400
サンコール 5,700 461.00 2,627,700
モリテックスチール 8,000 341.00 2,728,000
パイオラックス 16,000 1,937.00 30,992,000
エイチワン 9,900 666.00 6,593,400
日本発条 99,800 847.00 84,530,600
中央発條 1,200 2,782.00 3,338,400
アドバネクス 1,300 1,708.00 2,220,400
三浦工業 43,400 3,170.00 137,578,000
タクマ 36,500 1,252.00 45,698,000
テクノプロ・ホールディングス 19,400 6,560.00 127,264,000
アトラ 2,300 376.00 864,800
インターワークス 2,300 504.00 1,159,200
アイ・アールジャパンホールディング
3,500 3,700.00 12,950,000
ス
KeePer技研 3,700 1,513.00 5,598,100
ファーストロジック 2,300 620.00 1,426,000
三機サービス 1,900 922.00 1,751,800
Gunosy 6,800 1,475.00 10,030,000
デザインワン・ジャパン 2,300 312.00 717,600
イー・ガーディアン 5,100 1,682.00 8,578,200
リブセンス 6,000 263.00 1,578,000
ジャパンマテリアル 26,600 1,472.00 39,155,200
ベクトル 12,300 856.00 10,528,800
ウチヤマホールディングス 5,100 490.00 2,499,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 2,449.00 7,836,800
ライクキッズ 2,400 893.00 2,143,200
キャリアリンク 4,000 601.00 2,404,000
IBJ 6,700 1,005.00 6,733,500
アサンテ 4,000 2,030.00 8,120,000
N・フィールド 6,900 613.00 4,229,700
バリューHR 1,900 3,330.00 6,327,000
M&Aキャピタルパートナーズ 3,500 6,810.00 23,835,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,100 1,443.00 5,916,300
グス
ERIホールディングス 2,900 787.00 2,282,300
アビスト 1,600 2,620.00 4,192,000
シグマクシス 4,700 1,450.00 6,815,000
ウィルグループ 6,500 981.00 6,376,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,000 219.00 3,066,000
149/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リクルートホールディングス 693,900 3,465.00 2,404,363,500
エラン 5,800 1,723.00 9,993,400
ツガミ 22,700 930.00 21,111,000
オークマ 12,800 6,150.00 78,720,000
東芝機械 11,300 2,302.00 26,012,600
アマダホールディングス 150,400 1,181.00 177,622,400
アイダエンジニアリング 27,000 880.00 23,760,000
滝澤鉄工所 3,100 1,283.00 3,977,300
FUJI 40,000 1,704.00 68,160,000
牧野フライス製作所 11,700 4,845.00 56,686,500
オーエスジー 46,300 2,142.00 99,174,600
ダイジェット工業 1,200 1,535.00 1,842,000
旭ダイヤモンド工業 26,300 640.00 16,832,000
DMG森精機 63,400 1,577.00 99,981,800
ソディック 23,600 817.00 19,281,200
ディスコ 13,600 21,800.00 296,480,000
日東工器 5,500 2,241.00 12,325,500
日進工具 3,000 2,006.00 6,018,000
パンチ工業 7,100 483.00 3,429,300
冨士ダイス 4,600 628.00 2,888,800
土木管理総合試験所 4,500 465.00 2,092,500
日本郵政 793,600 994.00 788,838,400
ベルシステム24ホールディングス 16,300 1,737.00 28,313,100
鎌倉新書 7,300 1,433.00 10,460,900
一蔵 1,300 641.00 833,300
LITALICO 2,300 2,104.00 4,839,200
グローバルキッズCOMPANY 1,400 853.00 1,194,200
エボラブルアジア 4,400 1,954.00 8,597,600
アトラエ 2,500 3,085.00 7,712,500
ストライク 3,700 3,370.00 12,469,000
ソラスト 23,800 1,205.00 28,679,000
セラク 2,600 712.00 1,851,200
インソース 4,500 2,659.00 11,965,500
豊田自動織機 82,000 6,230.00 510,860,000
豊和工業 5,600 753.00 4,216,800
OKK 4,100 714.00 2,927,400
石川製作所
2,500 1,358.00 3,395,000
東洋機械金属 7,200 579.00 4,168,800
津田駒工業 2,000 1,242.00 2,484,000
エンシュウ 2,700 1,120.00 3,024,000
島精機製作所 13,800 2,605.00 35,949,000
オプトラン 11,200 3,205.00 35,896,000
NCホールディングス 3,600 496.00 1,785,600
イワキ 4,300 973.00 4,183,900
フリュー
8,100 938.00 7,597,800
ヤマシンフィルタ 17,600 883.00 15,540,800
日阪製作所 12,300 895.00 11,008,500
やまびこ 19,500 1,186.00 23,127,000
平田機工 4,800 7,430.00 35,664,000
ペガサスミシン製造 9,500 509.00 4,835,500
150/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルマエ 3,300 968.00 3,194,400
タツモ 3,700 1,187.00 4,391,900
ナブテスコ 59,100 3,375.00 199,462,500
三井海洋開発 10,700 2,724.00 29,146,800
レオン自動機 9,900 1,548.00 15,325,200
SMC 29,700 46,560.00 1,382,832,000
ヤマハモーターロボティクスホール
7,800 494.00 3,853,200
ディングス
ホソカワミクロン 3,500 3,680.00 12,880,000
ユニオンツール
3,700 3,435.00 12,709,500
オイレス工業 14,100 1,613.00 22,743,300
日精エー・エス・ビー機械 3,400 3,725.00 12,665,000
サトーホールディングス 12,100 2,906.00 35,162,600
技研製作所 8,800 3,645.00 32,076,000
日本エアーテック 3,300 604.00 1,993,200
カワタ 2,300 963.00 2,214,900
日精樹脂工業 8,400 1,028.00 8,635,200
オカダアイヨン 3,600 1,223.00 4,402,800
ワイエイシイホールディングス 4,300 689.00 2,962,700
小松製作所 458,900 2,480.00 1,138,072,000
住友重機械工業 58,000 3,285.00 190,530,000
日立建機 40,600 2,596.00 105,397,600
日工 14,000 631.00 8,834,000
巴工業 4,300 2,367.00 10,178,100
井関農機 10,100 1,534.00 15,493,400
TOWA 8,900 923.00 8,214,700
丸山製作所 2,200 1,203.00 2,646,600
北川鉄工所 4,500 1,985.00 8,932,500
シンニッタン 15,800 434.00 6,857,200
ローツェ 4,500 3,280.00 14,760,000
タカキタ 3,700 555.00 2,053,500
クボタ 542,900 1,644.50 892,799,050
荏原実業 2,600 2,128.00 5,532,800
東洋エンジニアリング 13,500 721.00 9,733,500
三菱化工機 3,500 1,817.00 6,359,500
月島機械 20,100 1,554.00 31,235,400
帝国電機製作所 7,100 1,221.00 8,669,100
東京機械製作所 4,200 373.00 1,566,600
新東工業 23,900 997.00 23,828,300
澁谷工業 8,900 2,910.00 25,899,000
アイチコーポレーション 17,500 711.00 12,442,500
小森コーポレーション 25,500 1,193.00 30,421,500
鶴見製作所 7,900 2,078.00 16,416,200
住友精密工業 1,700 3,145.00 5,346,500
酒井重工業 1,900 2,875.00 5,462,500
荏原製作所 44,900 2,903.00 130,344,700
石井鐵工所 1,600 2,295.00 3,672,000
酉島製作所 10,300 1,000.00 10,300,000
北越工業 10,400 1,229.00 12,781,600
ダイキン工業 138,400 14,440.00 1,998,496,000
151/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オルガノ 3,700 5,070.00 18,759,000
トーヨーカネツ 3,900 1,966.00 7,667,400
栗田工業 54,800 2,860.00 156,728,000
椿本チエイン 13,200 3,545.00 46,794,000
大同工業 4,700 813.00 3,821,100
日機装 30,400 1,139.00 34,625,600
木村化工機 8,500 396.00 3,366,000
レイズネクスト 20,400 1,100.00 22,440,000
アネスト岩田 15,800 1,028.00 16,242,400
ダイフク 55,800 5,750.00 320,850,000
サムコ 3,000 950.00 2,850,000
加藤製作所 5,200 1,961.00 10,197,200
油研工業 1,700 1,645.00 2,796,500
タダノ 48,900 1,051.00 51,393,900
フジテック 36,800 1,412.00 51,961,600
CKD 28,300 1,427.00 40,384,100
キトー 7,700 1,610.00 12,397,000
平和 28,200 2,189.00 61,729,800
理想科学工業 8,900 1,715.00 15,263,500
SANKYO 25,300 3,775.00 95,507,500
日本金銭機械 11,200 946.00 10,595,200
マースグループホールディングス 6,400 2,015.00 12,896,000
福島工業 6,300 3,245.00 20,443,500
オーイズミ 4,500 534.00 2,403,000
ダイコク電機 4,700 1,477.00 6,941,900
竹内製作所 17,000 1,794.00 30,498,000
アマノ 28,900 3,180.00 91,902,000
JUKI 14,100 929.00 13,098,900
サンデンホールディングス 12,700 653.00 8,293,100
蛇の目ミシン工業 9,000 406.00 3,654,000
ブラザー工業 132,000 2,004.00 264,528,000
マックス 15,400 1,874.00 28,859,600
モリタホールディングス 17,700 1,805.00 31,948,500
グローリー 28,000 3,045.00 85,260,000
新晃工業 9,500 1,802.00 17,119,000
大和冷機工業 14,700 1,200.00 17,640,000
セガサミーホールディングス
100,500 1,564.00 157,182,000
日本ピストンリング 3,700 1,296.00 4,795,200
リケン 4,700 3,905.00 18,353,500
TPR 13,600 1,791.00 24,357,600
ツバキ・ナカシマ 20,700 1,665.00 34,465,500
ホシザキ 29,600 8,640.00 255,744,000
大豊工業 8,500 775.00 6,587,500
日本精工 208,200 974.00 202,786,800
NTN 217,600 328.00 71,372,800
ジェイテクト 97,100 1,283.00 124,579,300
不二越 9,400 4,980.00 46,812,000
ミネベアミツミ 188,200 1,877.00 353,251,400
日本トムソン 30,300 465.00 14,089,500
THK 59,000 2,843.00 167,737,000
152/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーシン精機 7,900 941.00 7,433,900
前澤給装工業 4,000 2,046.00 8,184,000
イーグル工業 12,400 1,030.00 12,772,000
前澤工業 6,700 374.00 2,505,800
日本ピラー工業 10,400 1,341.00 13,946,400
キッツ 41,200 709.00 29,210,800
日立製作所 456,300 4,109.00 1,874,936,700
三菱電機 1,013,500 1,478.50 1,498,459,750
富士電機 65,800 3,375.00 222,075,000
東洋電機製造 4,000 1,611.00 6,444,000
安川電機 117,500 3,940.00 462,950,000
シンフォニア テクノロジー 14,100 1,275.00 17,977,500
明電舎 20,100 1,922.00 38,632,200
オリジン 2,800 1,396.00 3,908,800
山洋電気 4,900 4,970.00 24,353,000
デンヨー 9,400 1,726.00 16,224,400
ベイカレント・コンサルティング 6,900 4,930.00 34,017,000
Orchestra Holding
2,000 1,058.00 2,116,000
s
アイモバイル 2,800 526.00 1,472,800
キャリアインデックス 3,600 403.00 1,450,800
MS-Japan 4,000 1,266.00 5,064,000
船場 1,700 950.00 1,615,000
グレイステクノロジー 3,100 2,995.00 9,284,500
ジャパンエレベーターサービスホール
7,700 2,677.00 20,612,900
ディングス
フルテック 1,200 1,288.00 1,545,600
グリーンズ 2,700 1,303.00 3,518,100
ツナググループ・ホールディングス 1,000 595.00 595,000
ソウルドアウト 1,100 1,308.00 1,438,800
日総工産 5,300 1,214.00 6,434,200
キュービーネットホールディングス 6,000 2,241.00 13,446,000
RPAホールディングス 4,100 1,264.00 5,182,400
三櫻工業 13,000 881.00 11,453,000
マキタ 123,400 3,245.00 400,433,000
東芝テック 12,700 3,565.00 45,275,500
芝浦メカトロニクス 1,800 3,030.00 5,454,000
マブチモーター 28,000 4,010.00 112,280,000
日本電産 122,000 14,620.00 1,783,640,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,600 492.00 2,755,200
トレックス・セミコンダクター 4,000 1,375.00 5,500,000
東光高岳 5,100 1,197.00 6,104,700
ダブル・スコープ 13,900 565.00 7,853,500
宮越ホールディングス 3,800 1,030.00 3,914,000
ダイヘン 11,100 3,295.00 36,574,500
ヤーマン 14,800 705.00 10,434,000
JVCケンウッド 77,700 317.00 24,630,900
ミマキエンジニアリング 9,200 525.00 4,830,000
第一精工 3,700 2,552.00 9,442,400
日新電機 23,800 1,366.00 32,510,800
153/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大崎電気工業 20,300 707.00 14,352,100
オムロン 107,700 6,020.00 648,354,000
日東工業 16,300 2,115.00 34,474,500
IDEC 13,600 2,057.00 27,975,200
不二電機工業 1,200 1,236.00 1,483,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,400 1,895.00 68,978,000
サクサホールディングス 2,500 1,838.00 4,595,000
メルコホールディングス 4,200 2,765.00 11,613,000
テクノメディカ 2,300 2,091.00 4,809,300
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,500 1,054.00 1,581,000
ディングス
日本電気 131,200 4,575.00 600,240,000
富士通 97,700 8,781.00 857,903,700
沖電気工業 43,800 1,457.00 63,816,600
岩崎通信機 4,800 814.00 3,907,200
電気興業 5,300 3,455.00 18,311,500
サンケン電気 11,900 2,402.00 28,583,800
ナカヨ 1,900 1,579.00 3,000,100
アイホン 5,800 1,671.00 9,691,800
ルネサスエレクトロニクス 483,200 735.00 355,152,000
セイコーエプソン 125,600 1,487.00 186,767,200
ワコム 73,600 365.00 26,864,000
アルバック 20,200 4,715.00 95,243,000
アクセル 4,400 607.00 2,670,800
EIZO 9,300 3,830.00 35,619,000
ジャパンディスプレイ 240,600 58.00 13,954,800
日本信号 25,900 1,220.00 31,598,000
京三製作所 22,000 404.00 8,888,000
能美防災 13,400 2,056.00 27,550,400
ホーチキ 6,500 1,444.00 9,386,000
星和電機 4,100 537.00 2,201,700
エレコム 9,600 4,010.00 38,496,000
パナソニック 1,157,700 896.90 1,038,341,130
シャープ 100,600 1,232.00 123,939,200
アンリツ 65,300 2,114.00 138,044,200
富士通ゼネラル 30,900 1,802.00 55,681,800
ソニー 680,400 6,311.00 4,294,004,400
TDK 53,000 10,280.00 544,840,000
帝国通信工業 4,500 1,190.00 5,355,000
タムラ製作所 39,100 618.00 24,163,800
アルプスアルパイン 105,500 2,102.00 221,761,000
池上通信機 3,200 1,110.00 3,552,000
日本電波工業 9,300 483.00 4,491,900
鈴木 5,400 638.00 3,445,200
日本トリム 1,900 4,680.00 8,892,000
ローランド ディー.ジー. 5,500 2,085.00 11,467,500
フォスター電機 11,400 2,034.00 23,187,600
SMK 2,800 2,794.00 7,823,200
ヨコオ 7,200 3,100.00 22,320,000
ティアック 8,400 200.00 1,680,000
154/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホシデン 29,900 1,066.00 31,873,400
ヒロセ電機 14,500 13,530.00 196,185,000
日本航空電子工業 23,200 1,696.00 39,347,200
TOA 10,900 1,229.00 13,396,100
マクセルホールディングス 21,800 1,547.00 33,724,600
古野電気 13,100 1,039.00 13,610,900
ユニデンホールディングス 3,000 2,009.00 6,027,000
スミダコーポレーション 7,800 1,083.00 8,447,400
アイコム 5,600 2,362.00 13,227,200
リオン 4,700 2,624.00 12,332,800
本多通信工業 8,800 503.00 4,426,400
船井電機 10,300 587.00 6,046,100
横河電機 101,400 1,896.00 192,254,400
新電元工業 3,600 3,600.00 12,960,000
アズビル 64,000 2,923.00 187,072,000
東亜ディーケーケー 5,100 853.00 4,350,300
日本光電工業 44,700 3,100.00 138,570,000
チノー 3,500 1,416.00 4,956,000
共和電業 10,600 424.00 4,494,400
日本電子材料 4,200 582.00 2,444,400
堀場製作所 20,100 6,670.00 134,067,000
アドバンテスト 69,100 5,110.00 353,101,000
小野測器 4,200 514.00 2,158,800
エスペック 9,000 1,894.00 17,046,000
キーエンス 49,700 65,510.00 3,255,847,000
日置電機 5,300 3,540.00 18,762,000
シスメックス 79,000 6,999.00 552,921,000
日本マイクロニクス 17,800 936.00 16,660,800
メガチップス 8,000 1,773.00 14,184,000
OBARA GROUP 5,300 3,855.00 20,431,500
IMAGICA GROUP 8,500 541.00 4,598,500
澤藤電機 1,300 1,803.00 2,343,900
デンソー 223,200 4,861.00 1,084,975,200
原田工業 3,700 855.00 3,163,500
コーセル 12,400 1,120.00 13,888,000
イリソ電子工業 9,300 5,090.00 47,337,000
オプテックスグループ
16,700 1,678.00 28,022,600
千代田インテグレ 4,500 2,258.00 10,161,000
アイ・オー・データ機器 3,800 881.00 3,347,800
レーザーテック 20,800 7,800.00 162,240,000
スタンレー電気 71,500 2,961.00 211,711,500
岩崎電気 4,000 1,357.00 5,428,000
ウシオ電機 58,800 1,523.00 89,552,400
岡谷電機産業 7,400 375.00 2,775,000
ヘリオス テクノ ホールディング
9,500 590.00 5,605,000
エノモト 2,500 1,048.00 2,620,000
日本セラミック 10,200 2,749.00 28,039,800
遠藤照明 5,200 676.00 3,515,200
古河電池 7,400 627.00 4,639,800
双信電機 5,200 426.00 2,215,200
155/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山一電機 7,400 1,332.00 9,856,800
図研 6,600 1,872.00 12,355,200
日本電子 20,000 2,696.00 53,920,000
カシオ計算機 89,700 1,691.00 151,682,700
ファナック 96,300 20,025.00 1,928,407,500
日本シイエムケイ 25,900 639.00 16,550,100
エンプラス 4,600 3,555.00 16,353,000
大真空 3,800 1,054.00 4,005,200
ローム 48,500 8,880.00 430,680,000
浜松ホトニクス 72,700 4,110.00 298,797,000
三井ハイテック 11,200 1,839.00 20,596,800
新光電気工業 34,100 1,013.00 34,543,300
京セラ 154,500 6,836.00 1,056,162,000
協栄産業 1,200 1,346.00 1,615,200
太陽誘電 45,100 2,727.00 122,987,700
村田製作所 319,000 5,794.00 1,848,286,000
双葉電子工業 15,900 1,355.00 21,544,500
日東電工 69,900 5,479.00 382,982,100
北陸電気工業 3,800 1,127.00 4,282,600
東海理化電機製作所 26,600 1,900.00 50,540,000
ニチコン 31,900 1,047.00 33,399,300
日本ケミコン 7,200 1,685.00 12,132,000
KOA 15,300 1,399.00 21,404,700
三井E&Sホールディングス 36,700 1,012.00 37,140,400
日立造船 80,300 355.00 28,506,500
三菱重工業 169,800 4,318.00 733,196,400
川崎重工業 78,800 2,499.00 196,921,200
IHI 77,900 2,503.00 194,983,700
名村造船所 30,700 302.00 9,271,400
サノヤスホールディングス 13,800 192.00 2,649,600
スプリックス 3,200 1,433.00 4,585,600
日本車輌製造 3,700 2,600.00 9,620,000
三菱ロジスネクスト 16,800 1,026.00 17,236,800
近畿車輌 1,700 1,444.00 2,454,800
FPG 31,500 1,080.00 34,020,000
島根銀行 2,400 677.00 1,624,800
じもとホールディングス
69,100 99.00 6,840,900
全国保証 28,200 4,125.00 116,325,000
めぶきフィナンシャルグループ 518,500 268.00 138,958,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,500 1,388.00 18,738,000
九州フィナンシャルグループ 163,700 444.00 72,682,800
かんぽ生命保険 35,400 1,668.00 59,047,200
ゆうちょ銀行 282,700 1,047.00 295,986,900
富山第一銀行 24,200 311.00 7,526,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
627,100 419.00 262,754,900
ループ
ジェイリース 2,700 315.00 850,500
西日本フィナンシャルホールディング
62,900 780.00 49,062,000
ス
マーキュリアインベストメント 4,500 735.00 3,307,500
156/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イントラスト 3,000 717.00 2,151,000
日本モーゲージサービス 1,500 1,215.00 1,822,500
CASA 4,000 1,208.00 4,832,000
アルヒ 9,100 2,184.00 19,874,400
プレミアグループ 5,800 1,851.00 10,735,800
日産自動車 1,195,000 680.50 813,197,500
いすゞ自動車 320,500 1,223.00 391,971,500
代用有価証券
トヨタ自動車 1,129,500 7,385.00 8,341,357,500
500,000株
日野自動車 126,600 926.00 117,231,600
三菱自動車工業 375,300 484.00 181,645,200
エフテック 7,200 697.00 5,018,400
レシップホールディングス 4,000 706.00 2,824,000
GMB 2,200 797.00 1,753,400
ファルテック 1,900 775.00 1,472,500
武蔵精密工業 24,700 1,411.00 34,851,700
日産車体 19,800 922.00 18,255,600
新明和工業 42,400 1,280.00 54,272,000
極東開発工業 20,200 1,385.00 27,977,000
日信工業 18,500 1,549.00 28,656,500
トピー工業
8,400 2,059.00 17,295,600
ティラド 3,700 1,970.00 7,289,000
曙ブレーキ工業 56,100 231.00 12,959,100
タチエス 16,700 1,355.00 22,628,500
NOK 54,300 1,674.00 90,898,200
フタバ産業 28,300 753.00 21,309,900
KYB 10,500 3,260.00 34,230,000
市光工業 15,200 812.00 12,342,400
大同メタル工業
16,500 655.00 10,807,500
プレス工業 50,200 472.00 23,694,400
ミクニ 13,200 318.00 4,197,600
太平洋工業 21,200 1,578.00 33,453,600
ケーヒン 23,300 1,713.00 39,912,900
河西工業 12,400 852.00 10,564,800
アイシン精機 83,400 3,615.00 301,491,000
マツダ 317,900 980.40 311,669,160
今仙電機製作所
9,400 871.00 8,187,400
本田技研工業 855,000 2,899.50 2,479,072,500
スズキ 185,500 4,750.00 881,125,000
SUBARU 314,700 3,056.00 961,723,200
安永 5,000 1,267.00 6,335,000
ヤマハ発動機 132,200 2,081.00 275,108,200
ショーワ 24,000 1,667.00 40,008,000
小糸製作所 60,700 5,420.00 328,994,000
TBK 12,000 425.00 5,100,000
エクセディ 13,700 2,161.00 29,605,700
ミツバ 18,700 658.00 12,304,600
豊田合成 32,700 2,214.00 72,397,800
愛三工業 15,900 932.00 14,818,800
盟和産業 1,600 1,104.00 1,766,400
157/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プラスト 7,900 708.00 5,593,200
ヨロズ 9,500 1,379.00 13,100,500
エフ・シー・シー 18,200 2,145.00 39,039,000
新家工業 2,300 1,519.00 3,493,700
シマノ 37,900 15,900.00 602,610,000
テイ・エス テック 23,500 3,395.00 79,782,500
関西みらいフィナンシャルグループ 46,900 680.00 31,892,000
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,611.00 14,015,700
第四北越フィナンシャルグループ 17,300 2,738.00 47,367,400
ジャムコ 5,100 1,502.00 7,660,200
小野建 8,900 1,374.00 12,228,600
はるやまホールディングス 4,500 811.00 3,649,500
南陽 2,100 1,625.00 3,412,500
ノジマ 17,800 1,867.00 33,232,600
佐鳥電機 7,400 825.00 6,105,000
カッパ・クリエイト 14,000 1,398.00 19,572,000
エコートレーディング 2,300 528.00 1,214,400
伯東 6,800 1,194.00 8,119,200
コンドーテック 7,800 965.00 7,527,000
中山福 5,700 534.00 3,043,800
ライトオン 7,600 603.00 4,582,800
ナガイレーベン 14,400 2,436.00 35,078,400
ジーンズメイト 3,400 318.00 1,081,200
三菱食品 10,800 2,795.00 30,186,000
良品計画 141,400 2,276.00 321,826,400
三城ホールディングス 12,600 282.00 3,553,200
松田産業 7,300 1,446.00 10,555,800
第一興商 14,800 5,090.00 75,332,000
メディパルホールディングス 107,600 2,414.00 259,746,400
アドヴァン 15,200 1,136.00 17,267,200
SPK 2,300 2,568.00 5,906,400
萩原電気ホールディングス 3,700 2,764.00 10,226,800
アルビス 3,800 2,390.00 9,082,000
アズワン 7,200 8,870.00 63,864,000
スズデン 3,500 1,337.00 4,679,500
尾家産業 3,300 1,298.00 4,283,400
シモジマ
6,100 1,167.00 7,118,700
ドウシシャ 9,400 1,725.00 16,215,000
小津産業 2,200 1,859.00 4,089,800
コナカ 11,600 408.00 4,732,800
高速 5,900 1,337.00 7,888,300
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,658.00 2,155,400
G-7ホールディングス 3,000 3,645.00 10,935,000
たけびし 3,500 1,395.00 4,882,500
イオン北海道
9,700 772.00 7,488,400
コジマ 16,700 442.00 7,381,400
ヒマラヤ 3,500 823.00 2,880,500
コーナン商事 13,000 2,502.00 32,526,000
ネットワンシステムズ 35,200 2,919.00 102,748,800
エコス 3,700 1,756.00 6,497,200
158/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ワタミ 13,200 1,412.00 18,638,400
マルシェ 2,800 774.00 2,167,200
リックス 2,300 1,560.00 3,588,000
システムソフト 27,400 108.00 2,959,200
パン・パシフィック・インターナショ
239,300 1,742.00 416,860,600
ナルホールディングス
丸文 8,900 582.00 5,179,800
西松屋チェーン 21,900 949.00 20,783,100
ゼンショーホールディングス 48,500 2,370.00 114,945,000
ハピネット
8,300 1,345.00 11,163,500
幸楽苑ホールディングス 6,400 2,175.00 13,920,000
ハークスレイ 2,000 1,019.00 2,038,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,625.00 3,412,500
日本ライフライン 29,600 1,719.00 50,882,400
サイゼリヤ 16,500 2,603.00 42,949,500
タカショー 5,000 470.00 2,350,000
エクセル 3,800 1,204.00 4,575,200
VTホールディングス 45,200 456.00 20,611,200
マルカ 3,600 2,158.00 7,768,800
アルゴグラフィックス 8,500 2,578.00 21,913,000
魚力 2,800 1,503.00 4,208,400
IDOM 33,900 471.00 15,966,900
日本エム・ディ・エム 5,900 1,868.00 11,021,200
ポプラ 2,900 502.00 1,455,800
フジ・コーポレーション 2,300 2,101.00 4,832,300
ユナイテッドアローズ 11,400 3,230.00 36,822,000
進和 5,900 2,276.00 13,428,400
エスケイジャパン 2,600 435.00 1,131,000
ダイトロン 4,300 1,379.00 5,929,700
ハイデイ日高 14,400 2,114.00 30,441,600
シークス 12,700 1,586.00 20,142,200
京都きもの友禅 6,900 373.00 2,573,700
コロワイド 33,200 2,121.00 70,417,200
ピーシーデポコーポレーション 13,400 488.00 6,539,200
田中商事 3,500 651.00 2,278,500
オーハシテクニカ 5,700 1,422.00 8,105,400
壱番屋 7,000 5,240.00 36,680,000
白銅 3,300 1,317.00 4,346,100
トップカルチャー 4,200 356.00 1,495,200
PLANT 2,700 704.00 1,900,800
スギホールディングス 21,900 6,050.00 132,495,000
薬王堂ホールディングス 4,400 2,605.00 11,462,000
島津製作所 130,400 2,695.00 351,428,000
JMS 9,400 650.00 6,110,000
クボテック 2,400 419.00 1,005,600
長野計器 8,000 689.00 5,512,000
ブイ・テクノロジー 4,800 5,710.00 27,408,000
スター精密 15,900 1,621.00 25,773,900
東京計器 6,400 902.00 5,772,800
愛知時計電機 1,300 4,030.00 5,239,000
159/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターアクション 5,300 1,946.00 10,313,800
オーバル 10,200 242.00 2,468,400
東京精密 18,400 3,330.00 61,272,000
マニー 40,400 2,600.00 105,040,000
ニコン 176,600 1,378.00 243,354,800
トプコン 54,400 1,402.00 76,268,800
オリンパス 604,000 1,482.00 895,128,000
理研計器 8,900 2,120.00 18,868,000
SCREENホールディングス 17,600 7,000.00 123,200,000
キヤノン電子 10,500 1,853.00 19,456,500
タムロン 8,200 2,352.00 19,286,400
HOYA 204,100 9,000.00 1,836,900,000
シード 4,400 842.00 3,704,800
ノーリツ鋼機 8,000 1,539.00 12,312,000
エー・アンド・デイ 9,300 774.00 7,198,200
朝日インテック 86,100 2,850.00 245,385,000
キヤノン 545,500 2,908.50 1,586,586,750
リコー 304,600 977.00 297,594,200
シチズン時計 110,700 553.00 61,217,100
リズム時計工業 3,600 1,029.00 3,704,400
大研医器 8,300 510.00 4,233,000
メニコン 13,900 3,815.00 53,028,500
シンシア 1,200 625.00 750,000
中本パックス 2,900 1,450.00 4,205,000
スノーピーク 4,400 1,215.00 5,346,000
パラマウントベッドホールディングス 11,600 4,010.00 46,516,000
トランザクション 6,100 912.00 5,563,200
SHO‐BI 3,100 385.00 1,193,500
ニホンフラッシュ 4,400 2,686.00 11,818,400
前田工繊 11,200 1,688.00 18,905,600
永大産業 13,300 337.00 4,482,100
アートネイチャー 10,700 657.00 7,029,900
バンダイナムコホールディングス 104,800 6,830.00 715,784,000
アイフィスジャパン 2,800 802.00 2,245,600
共立印刷 18,200 159.00 2,893,800
SHOEI 4,900 4,665.00 22,858,500
フランスベッドホールディングス
14,200 1,011.00 14,356,200
マーベラス 15,100 795.00 12,004,500
パイロットコーポレーション 17,700 4,130.00 73,101,000
萩原工業 5,700 1,625.00 9,262,500
エイベックス 17,000 1,287.00 21,879,000
トッパン・フォームズ 21,700 1,031.00 22,372,700
フジシールインターナショナル 22,800 2,661.00 60,670,800
タカラトミー 42,500 1,187.00 50,447,500
廣済堂
9,500 719.00 6,830,500
エステールホールディングス 2,700 648.00 1,749,600
アーク 39,100 94.00 3,675,400
レック 10,900 1,002.00 10,921,800
タカノ 4,000 805.00 3,220,000
三光合成 9,300 359.00 3,338,700
160/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロネクサス 8,800 1,137.00 10,005,600
ホクシン 7,500 171.00 1,282,500
ウッドワン 3,500 1,124.00 3,934,000
大建工業 7,700 1,935.00 14,899,500
きもと 17,800 174.00 3,097,200
凸版印刷 150,600 1,952.00 293,971,200
大日本印刷 142,900 2,790.00 398,691,000
共同印刷 3,100 2,639.00 8,180,900
NISSHA 20,900 1,155.00 24,139,500
光村印刷 900 1,730.00 1,557,000
藤森工業 9,100 3,400.00 30,940,000
ヴィア・ホールディングス 12,300 649.00 7,982,700
宝印刷 5,000 1,694.00 8,470,000
前澤化成工業 6,900 1,124.00 7,755,600
未来工業 5,500 2,097.00 11,533,500
アシックス 83,700 1,773.00 148,400,100
ツツミ 3,200 1,938.00 6,201,600
ウェーブロックホールディングス 2,500 801.00 2,002,500
JSP 5,900 1,863.00 10,991,700
ニチハ 14,100 3,000.00 42,300,000
エフピコ 11,100 6,540.00 72,594,000
小松ウオール工業 3,100 2,014.00 6,243,400
ヤマハ 60,300 4,910.00 296,073,000
河合楽器製作所 3,100 2,976.00 9,225,600
クリナップ 9,400 564.00 5,301,600
ピジョン 61,300 4,765.00 292,094,500
天馬 6,700 1,987.00 13,312,900
兼松サステック 700 1,752.00 1,226,400
キングジム 8,300 862.00 7,154,600
象印マホービン 29,700 1,502.00 44,609,400
リンテック 24,100 2,242.00 54,032,200
信越ポリマー 18,100 796.00 14,407,600
東リ 25,200 258.00 6,501,600
イトーキ 20,100 467.00 9,386,700
任天堂 58,000 40,150.00 2,328,700,000
三菱鉛筆 16,600 1,758.00 29,182,800
松風
5,000 1,475.00 7,375,000
タカラスタンダード 20,800 1,869.00 38,875,200
コクヨ 48,500 1,547.00 75,029,500
ナカバヤシ 9,900 529.00 5,237,100
ニフコ 40,600 2,636.00 107,021,600
立川ブラインド工業 4,400 1,370.00 6,028,000
グローブライド 4,900 2,653.00 12,999,700
オカムラ 35,300 1,058.00 37,347,400
バルカー
8,300 2,215.00 18,384,500
MUTOHホールディングス 1,400 1,701.00 2,381,400
伊藤忠商事 698,300 2,264.50 1,581,300,350
丸紅 984,300 746.10 734,386,230
スクロール 15,600 333.00 5,194,800
高島 1,600 1,681.00 2,689,600
161/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨンドシーホールディングス 11,000 2,635.00 28,985,000
三陽商会 5,200 1,441.00 7,493,200
長瀬産業 55,900 1,572.00 87,874,800
ナイガイ 4,000 486.00 1,944,000
蝶理 6,300 1,682.00 10,596,600
豊田通商 111,400 3,530.00 393,242,000
オンワードホールディングス 59,400 602.00 35,758,800
三共生興 16,900 520.00 8,788,000
兼松 39,800 1,249.00 49,710,200
美津濃 10,000 2,876.00 28,760,000
ツカモトコーポレーション 1,800 1,056.00 1,900,800
ファミリーマート 111,700 2,761.00 308,403,700
ルックホールディングス 3,400 1,103.00 3,750,200
三井物産 822,500 1,774.50 1,459,526,250
日本紙パルプ商事 5,600 3,840.00 21,504,000
東京エレクトロン 67,600 21,805.00 1,474,018,000
日立ハイテクノロジーズ 30,300 6,400.00 193,920,000
カメイ 12,900 1,133.00 14,615,700
東都水産 1,400 2,632.00 3,684,800
OUGホールディングス 1,600 2,761.00 4,417,600
スターゼン 3,700 4,560.00 16,872,000
セイコーホールディングス 15,600 2,450.00 38,220,000
山善 38,900 949.00 36,916,100
椿本興業 2,300 3,920.00 9,016,000
住友商事 590,300 1,696.50 1,001,443,950
日本ユニシス 31,100 3,560.00 110,716,000
内田洋行 4,300 4,180.00 17,974,000
三菱商事 700,600 2,694.50 1,887,766,700
第一実業 4,600 3,235.00 14,881,000
キヤノンマーケティングジャパン 28,500 2,293.00 65,350,500
西華産業 5,600 1,353.00 7,576,800
佐藤商事 8,900 831.00 7,395,900
菱洋エレクトロ 10,100 1,901.00 19,200,100
東京産業 10,100 507.00 5,120,700
ユアサ商事 10,200 3,225.00 32,895,000
神鋼商事 2,200 2,380.00 5,236,000
小林産業
6,700 325.00 2,177,500
阪和興業 17,300 3,040.00 52,592,000
正栄食品工業 6,500 3,305.00 21,482,500
カナデン 9,000 1,255.00 11,295,000
菱電商事 7,900 1,519.00 12,000,100
ニプロ 70,000 1,236.00 86,520,000
フルサト工業 5,500 1,577.00 8,673,500
岩谷産業 22,100 3,695.00 81,659,500
すてきナイスグループ
4,400 832.00 3,660,800
昭光通商 3,600 637.00 2,293,200
ニチモウ 1,600 1,864.00 2,982,400
極東貿易 3,100 1,822.00 5,648,200
イワキ 13,300 478.00 6,357,400
兼松エレクトロニクス 5,400 3,160.00 17,064,000
162/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三愛石油 26,700 1,072.00 28,622,400
稲畑産業 23,900 1,351.00 32,288,900
GSIクレオス 2,700 1,068.00 2,883,600
明和産業 9,400 514.00 4,831,600
キムラタン 52,700 35.00 1,844,500
ゴールドウイン 18,000 8,390.00 151,020,000
ユニ・チャーム 195,400 3,500.00 683,900,000
デサント 24,200 1,366.00 33,057,200
キング 5,400 546.00 2,948,400
ワキタ 21,200 1,076.00 22,811,200
ヤマトインターナショナル 6,000 392.00 2,352,000
東邦ホールディングス 29,500 2,534.00 74,753,000
サンゲツ 29,300 2,030.00 59,479,000
ミツウロコグループホールディングス 13,300 1,089.00 14,483,700
シナネンホールディングス 4,100 1,858.00 7,617,800
伊藤忠エネクス 21,700 830.00 18,011,000
サンリオ 30,800 2,127.00 65,511,600
サンワ テクノス 6,200 906.00 5,617,200
リョーサン 11,000 2,808.00 30,888,000
新光商事 18,700 913.00 17,073,100
トーホー 4,500 1,692.00 7,614,000
三信電気 6,800 1,517.00 10,315,600
東陽テクニカ 11,400 1,040.00 11,856,000
モスフードサービス 13,100 2,686.00 35,186,600
加賀電子 10,000 2,046.00 20,460,000
三益半導体工業 9,000 1,936.00 17,424,000
ソーダニッカ 10,500 593.00 6,226,500
立花エレテック 7,300 1,735.00 12,665,500
木曽路 12,200 2,750.00 33,550,000
SRSホールディングス 11,700 1,030.00 12,051,000
千趣会 18,300 279.00 5,105,700
タカキュー 8,200 182.00 1,492,400
ケーヨー 18,300 513.00 9,387,900
上新電機 11,800 2,233.00 26,349,400
日本瓦斯 15,800 3,295.00 52,061,000
ロイヤルホールディングス 17,400 2,743.00 47,728,200
東天紅
800 1,239.00 991,200
いなげや 11,100 1,511.00 16,772,100
島忠 21,100 2,900.00 61,190,000
チヨダ 10,400 1,591.00 16,546,400
ライフコーポレーション 7,500 2,596.00 19,470,000
リンガーハット 12,300 2,487.00 30,590,100
MrMaxHD 13,800 471.00 6,499,800
テンアライド 9,600 433.00 4,156,800
AOKIホールディングス
19,800 1,095.00 21,681,000
オークワ 14,200 1,337.00 18,985,400
コメリ 15,400 2,281.00 35,127,400
青山商事 17,300 1,920.00 33,216,000
しまむら 11,600 9,320.00 108,112,000
はせがわ 5,300 402.00 2,130,600
163/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高島屋 78,300 1,228.00 96,152,400
松屋 20,200 888.00 17,937,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 51,100 1,236.00 63,159,600
近鉄百貨店 3,800 3,220.00 12,236,000
パルコ 9,500 1,291.00 12,264,500
丸井グループ 84,500 2,339.00 197,645,500
クレディセゾン 70,100 1,484.00 104,028,400
アクシアル リテイリング 8,300 4,235.00 35,150,500
井筒屋 5,700 259.00 1,476,300
イオン 384,100 2,209.50 848,668,950
イズミ 20,300 4,260.00 86,478,000
フォーバル 4,400 993.00 4,369,200
平和堂 20,200 2,083.00 42,076,600
フジ 12,000 1,957.00 23,484,000
ヤオコー 11,300 4,995.00 56,443,500
ゼビオホールディングス 12,000 1,211.00 14,532,000
ケーズホールディングス 103,800 1,211.00 125,701,800
PALTAC 18,000 5,350.00 96,300,000
三谷産業 11,900 303.00 3,605,700
Olympicグループ 5,900 602.00 3,551,800
日産東京販売ホールディングス 14,800 299.00 4,425,200
新生銀行 73,500 1,608.00 118,188,000
あおぞら銀行 55,900 2,643.00 147,743,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,881,600 543.20 3,738,085,120
りそなホールディングス 1,097,300 456.10 500,478,530
三井住友トラスト・ホールディングス 196,500 3,797.00 746,110,500
三井住友フィナンシャルグループ 704,500 3,721.00 2,621,444,500
千葉銀行 343,800 557.00 191,496,600
群馬銀行 199,800 358.00 71,528,400
武蔵野銀行 14,800 1,862.00 27,557,600
千葉興業銀行 27,800 302.00 8,395,600
筑波銀行 42,400 191.00 8,098,400
七十七銀行 31,400 1,637.00 51,401,800
青森銀行 7,700 2,747.00 21,151,900
秋田銀行 6,400 2,096.00 13,414,400
山形銀行 11,200 1,436.00 16,083,200
岩手銀行
7,000 2,485.00 17,395,000
東邦銀行 89,000 252.00 22,428,000
東北銀行 5,300 1,003.00 5,315,900
みちのく銀行 6,400 1,618.00 10,355,200
ふくおかフィナンシャルグループ 88,100 2,022.00 178,138,200
静岡銀行 247,500 804.00 198,990,000
十六銀行 13,400 2,406.00 32,240,400
スルガ銀行 102,500 436.00 44,690,000
八十二銀行
241,100 459.00 110,664,900
山梨中央銀行 12,100 1,045.00 12,644,500
大垣共立銀行 21,000 2,506.00 52,626,000
福井銀行 8,600 1,421.00 12,220,600
北國銀行 10,300 2,948.00 30,364,400
清水銀行 4,100 1,879.00 7,703,900
164/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山銀行 2,000 2,493.00 4,986,000
滋賀銀行 20,000 2,547.00 50,940,000
南都銀行 15,600 2,565.00 40,014,000
百五銀行 89,800 346.00 31,070,800
京都銀行 35,800 4,130.00 147,854,000
紀陽銀行 35,400 1,719.00 60,852,600
ほくほくフィナンシャルグループ 66,300 1,062.00 70,410,600
広島銀行 147,300 547.00 80,573,100
山陰合同銀行 59,200 664.00 39,308,800
中国銀行 85,900 1,049.00 90,109,100
鳥取銀行 3,500 1,414.00 4,949,000
伊予銀行 132,100 568.00 75,032,800
百十四銀行 10,600 2,144.00 22,726,400
四国銀行 14,200 976.00 13,859,200
阿波銀行 15,300 2,518.00 38,525,400
大分銀行 6,100 2,842.00 17,336,200
宮崎銀行 6,600 2,554.00 16,856,400
佐賀銀行 6,100 1,517.00 9,253,700
沖縄銀行 9,100 3,515.00 31,986,500
琉球銀行 23,100 1,153.00 26,634,300
セブン銀行 334,100 305.00 101,900,500
みずほフィナンシャルグループ 13,582,600 164.40 2,232,979,440
高知銀行 3,800 797.00 3,028,600
山口フィナンシャルグループ 124,800 753.00 93,974,400
芙蓉総合リース 11,400 6,680.00 76,152,000
みずほリース 18,800 3,005.00 56,494,000
東京センチュリー 20,100 5,010.00 100,701,000
SBIホールディングス 119,100 2,292.00 272,977,200
日本証券金融 44,000 511.00 22,484,000
アイフル 153,500 247.00 37,914,500
日本アジア投資 9,600 292.00 2,803,200
長野銀行 3,300 1,631.00 5,382,300
名古屋銀行 8,000 3,175.00 25,400,000
北洋銀行 150,800 233.00 35,136,400
愛知銀行 3,600 3,530.00 12,708,000
中京銀行 4,000 2,128.00 8,512,000
大光銀行
3,500 1,616.00 5,656,000
愛媛銀行 13,900 1,089.00 15,137,100
トマト銀行 3,900 1,048.00 4,087,200
京葉銀行 42,500 659.00 28,007,500
栃木銀行 52,600 198.00 10,414,800
北日本銀行 3,200 1,774.00 5,676,800
東和銀行 17,600 841.00 14,801,600
福島銀行 9,800 218.00 2,136,400
大東銀行
4,900 580.00 2,842,000
リコーリース 7,800 3,455.00 26,949,000
イオンフィナンシャルサービス 63,800 1,605.00 102,399,000
アコム 201,100 434.00 87,277,400
ジャックス 11,000 2,291.00 25,201,000
オリエントコーポレーション 270,800 147.00 39,807,600
165/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立キャピタル 23,500 2,387.00 56,094,500
アプラスフィナンシャル 49,300 77.00 3,796,100
オリックス 666,900 1,660.00 1,107,054,000
三菱UFJリース 225,200 656.00 147,731,200
ジャフコ 16,400 4,240.00 69,536,000
九州リースサービス 5,000 598.00 2,990,000
トモニホールディングス 77,300 360.00 27,828,000
大和証券グループ本社 801,400 496.60 397,975,240
野村ホールディングス 1,759,200 489.00 860,248,800
岡三証券グループ 84,600 386.00 32,655,600
丸三証券 29,800 498.00 14,840,400
東洋証券 37,400 176.00 6,582,400
東海東京フィナンシャル・ホールディ
114,800 311.00 35,702,800
ングス
光世証券 2,700 663.00 1,790,100
水戸証券 29,700 257.00 7,632,900
いちよし証券 20,000 679.00 13,580,000
松井証券 48,800 888.00 43,334,400
SOMPOホールディングス 176,200 4,240.00 747,088,000
だいこう証券ビジネス 4,100 557.00 2,283,700
日本取引所グループ 270,100 1,780.00 480,778,000
マネックスグループ 92,400 264.00 24,393,600
極東証券 13,400 882.00 11,818,800
岩井コスモホールディングス 10,100 1,124.00 11,352,400
藍澤證券 17,900 717.00 12,834,300
フィデアホールディングス 97,500 119.00 11,602,500
池田泉州ホールディングス 106,600 188.00 20,040,800
アニコム ホールディングス 8,300 4,000.00 33,200,000
MS&ADインシュアランスグループ
261,300 3,429.00 895,997,700
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
82,100 2,257.00 185,299,700
ス
マネーパートナーズグループ 11,900 253.00 3,010,700
スパークス・グループ 39,900 255.00 10,174,500
小林洋行 3,100 245.00 759,500
第一生命ホールディングス 565,600 1,718.50 971,983,600
東京海上ホールディングス 357,500 5,676.00 2,029,170,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,100 833.00 3,415,300
イー・ギャランティ 9,400 1,413.00 13,282,200
アサックス 4,200 605.00 2,541,000
NECキャピタルソリューション 4,000 2,172.00 8,688,000
T&Dホールディングス 309,200 1,195.50 369,648,600
アドバンスクリエイト 2,400 1,760.00 4,224,000
三井不動産 530,500 2,738.50 1,452,774,250
三菱地所 700,500 2,110.50 1,478,405,250
平和不動産 18,400 2,682.00 49,348,800
東京建物 109,400 1,520.00 166,288,000
ダイビル 29,500 1,194.00 35,223,000
京阪神ビルディング 17,600 1,303.00 22,932,800
住友不動産 224,800 3,973.00 893,130,400
166/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
太平洋興発 4,100 785.00 3,218,500
テーオーシー 23,000 821.00 18,883,000
東京楽天地 1,400 5,880.00 8,232,000
レオパレス21 123,500 273.00 33,715,500
スターツコーポレーション 13,600 2,748.00 37,372,800
フジ住宅 12,900 672.00 8,668,800
空港施設 11,600 535.00 6,206,000
明和地所 5,900 549.00 3,239,100
ゴールドクレスト 7,900 2,190.00 17,301,000
リログループ 53,000 2,610.00 138,330,000
エスリード 4,000 1,693.00 6,772,000
日神不動産 14,900 481.00 7,166,900
日本エスコン 18,200 915.00 16,653,000
タカラレーベン 46,000 423.00 19,458,000
サンヨーハウジング名古屋 5,800 932.00 5,405,600
イオンモール 50,200 1,783.00 89,506,600
ファースト住建 4,200 1,355.00 5,691,000
ランド 423,900 8.00 3,391,200
カチタス 11,200 4,290.00 48,048,000
東祥 6,100 2,204.00 13,444,400
トーセイ 13,800 1,383.00 19,085,400
穴吹興産 1,100 2,835.00 3,118,500
サンフロンティア不動産 14,000 1,333.00 18,662,000
エフ・ジェー・ネクスト 8,900 1,078.00 9,594,200
インテリックス 3,000 750.00 2,250,000
ランドビジネス 4,300 759.00 3,263,700
日本社宅サービス 2,700 1,058.00 2,856,600
グランディハウス 9,100 482.00 4,386,200
東武鉄道 106,800 3,625.00 387,150,000
相鉄ホールディングス 34,700 2,915.00 101,150,500
東急 275,300 2,091.00 575,652,300
京浜急行電鉄 138,900 2,166.00 300,857,400
小田急電鉄 162,400 2,638.00 428,411,200
京王電鉄 56,600 6,840.00 387,144,000
京成電鉄 76,000 4,540.00 345,040,000
富士急行 13,800 4,570.00 63,066,000
新京成電鉄
2,600 2,126.00 5,527,600
東日本旅客鉄道 178,400 10,485.00 1,870,524,000
西日本旅客鉄道 90,300 9,213.00 831,933,900
東海旅客鉄道 90,800 22,810.00 2,071,148,000
西武ホールディングス 125,500 1,931.00 242,340,500
鴻池運輸 16,100 1,651.00 26,581,100
西日本鉄道 28,000 2,442.00 68,376,000
ハマキョウレックス 7,800 3,530.00 27,534,000
サカイ引越センター
5,300 6,530.00 34,609,000
近鉄グループホールディングス 96,000 5,830.00 559,680,000
阪急阪神ホールディングス 128,000 4,325.00 553,600,000
南海電気鉄道 42,800 2,814.00 120,439,200
京阪ホールディングス 42,800 4,970.00 212,716,000
神戸電鉄 2,500 3,950.00 9,875,000
167/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋鉄道 78,900 3,370.00 265,893,000
山陽電気鉄道 7,400 2,183.00 16,154,200
トランコム 2,700 6,170.00 16,659,000
日本通運 37,000 5,670.00 209,790,000
ヤマトホールディングス 168,300 1,712.50 288,213,750
山九 26,700 5,880.00 156,996,000
日新 8,300 1,594.00 13,230,200
丸運 5,900 264.00 1,557,600
丸全昭和運輸 7,800 3,010.00 23,478,000
センコーグループホールディングス 52,800 858.00 45,302,400
トナミホールディングス 2,300 4,615.00 10,614,500
ニッコンホールディングス 36,400 2,563.00 93,293,200
日本石油輸送 1,200 2,818.00 3,381,600
福山通運 12,300 3,875.00 47,662,500
セイノーホールディングス 71,800 1,385.00 99,443,000
エスライン 3,000 906.00 2,718,000
神奈川中央交通 2,400 3,865.00 9,276,000
日立物流 21,100 3,245.00 68,469,500
丸和運輸機関 10,100 2,799.00 28,269,900
C&Fロジホールディングス 9,700 1,261.00 12,231,700
日本郵船 80,200 1,900.00 152,380,000
商船三井 56,900 2,985.00 169,846,500
川崎汽船 29,600 1,522.00 45,051,200
NSユナイテッド海運 5,300 2,394.00 12,688,200
明治海運 10,200 323.00 3,294,600
飯野海運 45,200 356.00 16,091,200
共栄タンカー 800 1,464.00 1,171,200
九州旅客鉄道 80,600 3,515.00 283,309,000
SGホールディングス 90,700 2,672.00 242,350,400
日本航空 175,700 3,342.00 587,189,400
ANAホールディングス 175,500 3,721.00 653,035,500
パスコ 2,000 995.00 1,990,000
西本Wismettacホールディン
1,800 3,730.00 6,714,000
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,339.00 1,205,100
Genky DrugStores 4,500 2,379.00 10,705,500
国際紙パルプ商事 19,700 312.00 6,146,400
総合メディカルホールディングス 8,700 1,680.00 14,616,000
ブックオフグループホールディングス 5,300 1,132.00 5,999,600
三菱倉庫 33,200 2,744.00 91,100,800
三井倉庫ホールディングス 11,800 1,715.00 20,237,000
住友倉庫 35,200 1,490.00 52,448,000
澁澤倉庫 5,300 1,994.00 10,568,200
ヤマタネ 5,000 1,393.00 6,965,000
東陽倉庫 17,700 329.00 5,823,300
乾汽船 8,700 1,156.00 10,057,200
日本トランスシティ 21,200 514.00 10,896,800
ケイヒン 1,800 1,269.00 2,284,200
中央倉庫 5,900 1,143.00 6,743,700
川西倉庫 2,000 1,115.00 2,230,000
168/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安田倉庫 7,900 960.00 7,584,000
東洋埠頭 3,000 1,360.00 4,080,000
宇徳 8,300 517.00 4,291,100
上組 59,100 2,465.00 145,681,500
サンリツ 2,300 664.00 1,527,200
キムラユニティー 2,600 1,017.00 2,644,200
キユーソー流通システム 2,400 1,834.00 4,401,600
近鉄エクスプレス 18,100 1,617.00 29,267,700
東海運 6,000 291.00 1,746,000
エーアイテイー 6,400 971.00 6,214,400
内外トランスライン 3,500 1,343.00 4,700,500
日本コンセプト 3,100 1,425.00 4,417,500
東京放送ホールディングス 66,000 1,762.00 116,292,000
日本テレビホールディングス 91,200 1,411.00 128,683,200
朝日放送グループホールディングス 9,600 722.00 6,931,200
テレビ朝日ホールディングス 27,200 1,701.00 46,267,200
スカパーJSATホールディングス 65,000 447.00 29,055,000
テレビ東京ホールディングス 8,200 2,234.00 18,318,800
日本BS放送 3,500 1,079.00 3,776,500
ビジョン 9,400 1,629.00 15,312,600
スマートバリュー 3,200 750.00 2,400,000
USEN-NEXT HOLDING
3,800 966.00 3,670,800
S
ワイヤレスゲート 5,000 699.00 3,495,000
コネクシオ 7,000 1,408.00 9,856,000
日本通信 87,400 191.00 16,693,400
クロップス 2,000 625.00 1,250,000
日本電信電話 680,300 5,418.00 3,685,865,400
KDDI 815,400 2,970.00 2,421,738,000
ソフトバンク 1,054,600 1,507.50 1,589,809,500
光通信 11,700 23,240.00 271,908,000
NTTドコモ 629,700 2,865.50 1,804,405,350
エムティーアイ 9,800 723.00 7,085,400
GMOインターネット 39,300 1,772.00 69,639,600
ファイバーゲート 1,900 1,463.00 2,779,700
アイドママーケティングコミュニケー
2,600 600.00 1,560,000
ション
KADOKAWA 29,100 1,504.00 43,766,400
学研ホールディングス 3,300 5,550.00 18,315,000
ゼンリン 19,900 1,795.00 35,720,500
昭文社 5,200 396.00 2,059,200
インプレスホールディングス 9,500 147.00 1,396,500
東京電力ホールディングス 809,200 540.00 436,968,000
中部電力 310,100 1,634.00 506,703,400
関西電力 413,600 1,266.00 523,617,600
中国電力 140,100 1,446.00 202,584,600
北陸電力 99,400 748.00 74,351,200
東北電力 237,300 1,104.00 261,979,200
四国電力 91,300 1,056.00 96,412,800
九州電力 208,900 1,079.00 225,403,100
169/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道電力 94,900 580.00 55,042,000
沖縄電力 18,800 1,787.00 33,595,600
電源開発 80,600 2,578.00 207,786,800
エフオン 5,100 721.00 3,677,100
イーレックス 17,700 1,302.00 23,045,400
レノバ 16,800 931.00 15,640,800
東京瓦斯 194,900 2,797.00 545,135,300
大阪瓦斯 196,600 2,097.00 412,270,200
東邦瓦斯 50,200 4,295.00 215,609,000
北海道瓦斯 5,400 1,576.00 8,510,400
広島ガス 20,500 345.00 7,072,500
西部瓦斯 11,400 2,408.00 27,451,200
静岡ガス 28,800 933.00 26,870,400
メタウォーター 4,900 3,680.00 18,032,000
アイネット 5,700 1,412.00 8,048,400
松竹 6,600 14,600.00 96,360,000
東宝 65,400 4,665.00 305,091,000
エイチ・アイ・エス 15,100 2,709.00 40,905,900
東映 4,200 15,200.00 63,840,000
ラックランド 2,000 2,325.00 4,650,000
エヌ・ティ・ティ・データ 264,900 1,433.00 379,601,700
共立メンテナンス 14,800 4,525.00 66,970,000
イチネンホールディングス 10,300 1,270.00 13,081,000
建設技術研究所 6,800 1,698.00 11,546,400
スペース 6,200 1,267.00 7,855,400
長 大 3,700 1,004.00 3,714,800
アインホールディングス 13,400 6,120.00 82,008,000
燦ホールディングス 4,300 1,090.00 4,687,000
ピー・シー・エー 1,300 3,835.00 4,985,500
スバル興業 700 7,070.00 4,949,000
東京テアトル 3,900 1,387.00 5,409,300
タナベ経営 2,000 1,253.00 2,506,000
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,637.00 4,482,900
ナガワ 2,700 6,070.00 16,389,000
よみうりランド 2,100 4,525.00 9,502,500
東京都競馬 6,300 3,445.00 21,703,500
常磐興産
3,900 1,686.00 6,575,400
カナモト 15,900 2,871.00 45,648,900
東京ドーム 36,300 986.00 35,791,800
DTS 22,300 2,290.00 51,067,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
46,300 5,060.00 234,278,000
ングス
シーイーシー 10,700 2,058.00 22,020,600
カプコン 42,700 2,819.00 120,371,300
西尾レントオール 9,800 2,878.00 28,204,400
アイ・エス・ビー 2,000 1,604.00 3,208,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
61,300 33.00 2,022,900
プ
日本空港ビルデング 31,900 5,140.00 163,966,000
トランス・コスモス 10,800 2,675.00 28,890,000
170/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
乃村工藝社 45,400 1,345.00 61,063,000
ジャステック 6,200 1,105.00 6,851,000
SCSK 26,200 5,200.00 136,240,000
藤田観光 4,200 2,827.00 11,873,400
KNT-CTホールディングス 5,200 1,599.00 8,314,800
日本管財 10,400 1,896.00 19,718,400
トーカイ 9,400 2,328.00 21,883,200
白洋舎 1,100 2,901.00 3,191,100
セコム 102,800 9,834.00 1,010,935,200
日本システムウエア 3,300 2,390.00 7,887,000
セントラル警備保障 4,700 6,080.00 28,576,000
アイネス 12,700 1,165.00 14,795,500
丹青社 18,300 1,168.00 21,374,400
メイテック 12,000 5,380.00 64,560,000
TKC 8,400 4,580.00 38,472,000
富士ソフト 12,800 4,605.00 58,944,000
応用地質 10,400 1,193.00 12,407,200
船井総研ホールディングス 20,100 2,515.00 50,551,500
NSD 16,400 3,165.00 51,906,000
進学会ホールディングス 4,800 501.00 2,404,800
丸紅建材リース 1,100 1,734.00 1,907,400
オオバ 7,900 708.00 5,593,200
コナミホールディングス 40,600 5,000.00 203,000,000
いであ 2,000 1,387.00 2,774,000
学究社 3,300 1,257.00 4,148,100
ベネッセホールディングス 35,500 2,880.00 102,240,000
イオンディライト 12,000 3,605.00 43,260,000
ナック 6,200 982.00 6,088,400
福井コンピュータホールディングス 3,300 2,502.00 8,256,600
ニチイ学館 13,800 1,797.00 24,798,600
ダイセキ 16,300 2,834.00 46,194,200
ステップ 3,600 1,420.00 5,112,000
日鉄物産 7,100 4,445.00 31,559,500
泉州電業 3,100 2,806.00 8,698,600
元気寿司 2,800 2,711.00 7,590,800
トラスコ中山 20,800 2,618.00 54,454,400
ヤマダ電機
303,900 509.00 154,685,100
オートバックスセブン 39,600 1,776.00 70,329,600
モリト 7,200 790.00 5,688,000
アークランドサカモト 16,900 1,246.00 21,057,400
ニトリホールディングス 43,200 15,880.00 686,016,000
グルメ杵屋 7,100 1,176.00 8,349,600
愛眼 8,200 245.00 2,009,000
ケーユーホールディングス 5,200 850.00 4,420,000
吉野家ホールディングス
34,900 2,670.00 93,183,000
加藤産業 15,600 3,450.00 53,820,000
北恵 2,000 1,027.00 2,054,000
イノテック 6,000 909.00 5,454,000
イエローハット 18,900 1,618.00 30,580,200
松屋フーズホールディングス 4,800 4,035.00 19,368,000
171/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JBCCホールディングス 7,900 1,521.00 12,015,900
JKホールディングス 9,100 543.00 4,941,300
サガミホールディングス 13,300 1,361.00 18,101,300
日伝 8,300 2,066.00 17,147,800
関西スーパーマーケット 7,500 1,089.00 8,167,500
ミロク情報サービス 9,900 2,915.00 28,858,500
北沢産業 7,700 274.00 2,109,800
杉本商事 5,400 1,977.00 10,675,800
因幡電機産業 14,200 4,845.00 68,799,000
王将フードサービス 7,300 6,750.00 49,275,000
プレナス 11,000 1,840.00 20,240,000
ミニストップ 7,300 1,480.00 10,804,000
アークス 18,600 2,344.00 43,598,400
バローホールディングス 21,500 1,859.00 39,968,500
東テク 3,300 2,123.00 7,005,900
ミスミグループ本社 125,100 2,451.00 306,620,100
藤久 900 755.00 679,500
アルテック 8,500 231.00 1,963,500
ベルク 4,900 5,090.00 24,941,000
大 庄 5,300 1,624.00 8,607,200
タキヒヨー 3,000 1,854.00 5,562,000
ファーストリテイリング 13,400 65,450.00 877,030,000
ソフトバンクグループ 789,200 4,258.00 3,360,413,600
蔵王産業 1,600 1,404.00 2,246,400
スズケン 45,500 5,900.00 268,450,000
サンドラッグ 37,600 3,475.00 130,660,000
サックスバー ホールディングス 8,500 897.00 7,624,500
ジェコス 6,800 913.00 6,208,400
ヤマザワ 2,000 1,705.00 3,410,000
やまや 1,700 2,198.00 3,736,600
グローセル 9,300 421.00 3,915,300
ベルーナ 24,600 704.00 17,318,400
合計 119,931,500 235,064,669,820
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
172/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,746,912,166
国債証券 187,708,794,400
地方債証券 21,279,753,485
特殊債券 18,048,272,416
社債券 12,113,731,140
未収入金 7,716,024,000
未収利息 362,815,613
16,760,136
前払費用
流動資産合計 249,993,063,356
資産合計 249,993,063,356
負債の部
流動負債
未払解約金 1,443,567,000
流動負債合計 1,443,567,000
負債合計 1,443,567,000
純資産の部
元本等
元本 187,201,376,207
剰余金
61,348,120,149
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 248,549,496,356
純資産合計 248,549,496,356
負債純資産合計 249,993,063,356
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 265,980,959,111円
本額
同期中追加設定元本額 132,316,634,046円
同期中一部解約元本額 211,096,216,950円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 20,677,232,267円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 87,197,411円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 75,749,652円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 22,389,481円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 915,869,003円
245,941,025円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 28,239,838円
たわらノーロード 国内債券 8,390,446,040円
173/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 437,742,381円
たわらノーロード バランス(堅実型) 118,879,626円
たわらノーロード バランス(標準型) 212,287,387円
たわらノーロード バランス(積極型) 27,710,156円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 10,065,933円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 304,003,648円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 312,756,786円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 80,557,414円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 20,002,153円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 6,406,475円
6,172,568円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 6,190,295円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 971,652円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 17,517円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 13,800,676,842円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 6,425,377,955円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 8,862,931,448円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,494,179,735円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 1,782,018,229円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,960,264,036円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 299,901,798円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 86,674,059円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 2,390,880,521円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 2,490,772円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 3,377,236,410円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 884,054,003円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 183,655,152円
投資のソムリエ 4,603,326,337円
クルーズコントロール 1,856,237,891円
投資のソムリエ<DC年金> 482,982,700円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 2,760,752,568円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 316,263,016円
クルーズコントロール<DC年金> 1,604,592円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 6,094,689円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 16,440,670円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,058,588,984円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 12,237,590,820円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 3,177,875円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 2,504,753円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 7,703,848円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 4,689,945円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 129,781,125円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 6,444,824,407円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 2,748,410,399円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 443,512円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 406,339円
398,877円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 285,435円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
7,841,310,777円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 406,407,412円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 4,950,527,114円
174/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 4,974,701,827円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 4,951,101,131円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 4,993,014,716円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限 2,488,545,931円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 225,405,873円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 166,539,381円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 59,717,541円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 156,535,970円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 76,079,427円
34,436,158円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 86,554,365円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 170,407,799円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 4,671,219,510円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,568,971,765円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,838,643,553円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 516,195,730円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 238,854,583円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,834,870,068円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 309,042,063円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 18,748,898円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 59,877,782円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,787,879,698円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 92,338,342円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 619,359,263円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 938,764,080円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 19,255,261円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 568,933円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 367,322円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 25,887,679,916円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 387,372,331円
111,150,620円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 488,696,759円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 719,338円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 386,510円
計 187,201,376,207円
2. 受益権の総数 187,201,376,207口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
175/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
176/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 2,309,029,600
地方債証券 △91,799,169
特殊債券 63,240,312
社債券 △59,308,160
合計 2,221,162,583
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月15日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.3277円
(1万口当たり純資産額) (13,277円)
177/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 396回 利付国庫債券(2
700,000,000 703,185,000
年)
397回 利付国庫債券(2
800,000,000 803,896,000
年)
398回 利付国庫債券(2
1,100,000,000 1,105,676,000
年)
126回 利付国庫債券(5
1,300,000,000 1,305,759,000
年)
127回 利付国庫債券(5
1,820,000,000 1,829,755,200
年)
128回 利付国庫債券(5
2,200,000,000 2,213,882,000
年)
129回 利付国庫債券(5
2,120,000,000 2,135,603,200
年)
130回 利付国庫債券(5
650,000,000 655,408,000
年)
131回 利付国庫債券(5
1,420,000,000 1,433,333,800
年)
132回 利付国庫債券(5
1,200,000,000 1,212,456,000
年)
133回 利付国庫債券(5
1,180,000,000 1,193,593,600
年)
134回 利付国庫債券(5
1,180,000,000 1,194,950,600
年)
135回 利付国庫債券(5
1,800,000,000 1,824,912,000
年)
136回 利付国庫債券(5
1,250,000,000 1,268,587,500
年)
137回 利付国庫債券(5
1,400,000,000 1,421,980,000
年)
138回 利付国庫債券(5
1,450,000,000 1,474,215,000
年)
139回 利付国庫債券(5
1,300,000,000 1,323,309,000
年)
140回 利付国庫債券(5
1,300,000,000 1,324,661,000
年)
2回 利付国庫債券(40年) 380,000,000 572,116,600
3回 利付国庫債券(40年) 380,000,000 578,067,400
4回 利付国庫債券(40年) 490,000,000 751,958,900
5回 利付国庫債券(40年) 480,000,000 713,745,600
6回 利付国庫債券(40年) 500,000,000 734,105,000
7回 利付国庫債券(40年) 480,000,000 679,080,000
178/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8回 利付国庫債券(40年) 520,000,000 688,823,200
9回 利付国庫債券(40年) 850,000,000 844,628,000
10回 利付国庫債券(40
740,000,000 861,841,000
年)
11回 利付国庫債券(40
580,000,000 656,171,400
年)
12回 利付国庫債券(40
210,000,000 214,953,900
年)
313回 利付国庫債券(10
1,790,000,000 1,830,310,800
年)
314回 利付国庫債券(10
800,000,000 815,728,000
年)
315回 利付国庫債券(10
1,500,000,000 1,537,260,000
年)
316回 利付国庫債券(10
1,000,000,000 1,023,160,000
年)
317回 利付国庫債券(10
600,000,000 615,996,000
年)
318回 利付国庫債券(10
1,400,000,000 1,434,608,000
年)
319回 利付国庫債券(10
800,000,000 824,096,000
年)
320回 利付国庫債券(10
1,500,000,000 1,541,895,000
年)
321回 利付国庫債券(10
800,000,000 824,992,000
年)
322回 利付国庫債券(10
500,000,000 514,400,000
年)
323回 利付国庫債券(10
750,000,000 773,970,000
年)
324回 利付国庫債券(10
1,050,000,000 1,080,723,000
年)
325回 利付国庫債券(10
1,300,000,000 1,341,652,000
年)
326回 利付国庫債券(10
500,000,000 515,875,000
年)
327回 利付国庫債券(10
1,200,000,000 1,241,952,000
年)
328回 利付国庫債券(10
1,090,000,000 1,123,746,400
年)
329回 利付国庫債券(10
1,770,000,000 1,841,685,000
年)
330回 利付国庫債券(10
1,450,000,000 1,512,799,500
年)
331回 利付国庫債券(10
650,000,000 672,984,000
年)
332回 利付国庫債券(10
1,410,000,000 1,463,072,400
年)
333回 利付国庫債券(10
1,250,000,000 1,300,150,000
年)
179/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
334回 利付国庫債券(10
2,020,000,000 2,106,213,600
年)
335回 利付国庫債券(10
2,000,000,000 2,080,040,000
年)
336回 利付国庫債券(10
700,000,000 729,645,000
年)
337回 利付国庫債券(10
940,000,000 969,920,200
年)
338回 利付国庫債券(10
1,580,000,000 1,641,430,400
年)
339回 利付国庫債券(10
1,640,000,000 1,706,780,800
年)
340回 利付国庫債券(10
1,900,000,000 1,981,472,000
年)
341回 利付国庫債券(10
1,910,000,000 1,983,993,400
年)
342回 利付国庫債券(10
1,980,000,000 2,033,202,600
年)
343回 利付国庫債券(10
2,080,000,000 2,138,136,000
年)
344回 利付国庫債券(10
1,930,000,000 1,985,313,800
年)
345回 利付国庫債券(10
1,960,000,000 2,018,976,400
年)
346回 利付国庫債券(10
1,920,000,000 1,979,808,000
年)
347回 利付国庫債券(10
1,950,000,000 2,012,068,500
年)
348回 利付国庫債券(10
1,930,000,000 1,992,686,400
年)
349回 利付国庫債券(10
1,760,000,000 1,817,481,600
年)
350回 利付国庫債券(10
2,250,000,000 2,322,765,000
年)
351回 利付国庫債券(10
1,610,000,000 1,661,439,500
年)
352回 利付国庫債券(10
1,620,000,000 1,671,013,800
年)
353回 利付国庫債券(10
1,650,000,000 1,701,051,000
年)
354回 利付国庫債券(10
1,470,000,000 1,513,806,000
年)
355回 利付国庫債券(10
1,450,000,000 1,492,180,500
年)
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 129,863,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 126,670,000
3回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 252,058,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 267,322,000
5回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 253,352,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 259,946,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 247,814,000
180/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11回 利付国庫債券(30
200,000,000 246,500,000
年)
12回 利付国庫債券(30
200,000,000 258,140,000
年)
13回 利付国庫債券(30
100,000,000 127,993,000
年)
14回 利付国庫債券(30
290,000,000 388,991,500
年)
15回 利付国庫債券(30
200,000,000 271,986,000
年)
16回 利付国庫債券(30
300,000,000 409,215,000
年)
17回 利付国庫債券(30
200,000,000 270,798,000
年)
18回 利付国庫債券(30
320,000,000 429,548,800
年)
19回 利付国庫債券(30
200,000,000 269,158,000
年)
20回 利付国庫債券(30
300,000,000 414,186,000
年)
21回 利付国庫債券(30
300,000,000 405,720,000
年)
22回 利付国庫債券(30
320,000,000 444,102,400
年)
23回 利付国庫債券(30
200,000,000 278,506,000
年)
24回 利付国庫債券(30
300,000,000 419,160,000
年)
25回 利付国庫債券(30
200,000,000 273,382,000
年)
26回 利付国庫債券(30
400,000,000 555,184,000
年)
27回 利付国庫債券(30
420,000,000 593,355,000
年)
28回 利付国庫債券(30
480,000,000 681,628,800
年)
29回 利付国庫債券(30
560,000,000 789,734,400
年)
30回 利付国庫債券(30
720,000,000 1,006,480,800
年)
31回 利付国庫債券(30
600,000,000 831,570,000
年)
32回 利付国庫債券(30
860,000,000 1,215,584,200
年)
33回 利付国庫債券(30
870,000,000 1,183,382,700
年)
34回 利付国庫債券(30
820,000,000 1,154,551,800
年)
35回 利付国庫債券(30
770,000,000 1,056,717,200
年)
181/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
36回 利付国庫債券(30
750,000,000 1,034,182,500
年)
37回 利付国庫債券(30
790,000,000 1,076,169,600
年)
38回 利付国庫債券(30
670,000,000 901,799,900
年)
39回 利付国庫債券(30
480,000,000 658,512,000
年)
40回 利付国庫債券(30
450,000,000 608,166,000
年)
41回 利付国庫債券(30
460,000,000 612,071,400
年)
42回 利付国庫債券(30
510,000,000 679,442,400
年)
43回 利付国庫債券(30
500,000,000 666,960,000
年)
44回 利付国庫債券(30
560,000,000 747,913,600
年)
45回 利付国庫債券(30
500,000,000 644,225,000
年)
46回 利付国庫債券(30
730,000,000 941,378,800
年)
47回 利付国庫債券(30
660,000,000 868,685,400
年)
48回 利付国庫債券(30
590,000,000 747,931,200
年)
49回 利付国庫債券(30
660,000,000 837,229,800
年)
50回 利付国庫債券(30
680,000,000 760,450,800
年)
51回 利付国庫債券(30
730,000,000 722,853,300
年)
52回 利付国庫債券(30
680,000,000 706,839,600
年)
53回 利付国庫債券(30
600,000,000 638,808,000
年)
54回 利付国庫債券(30
550,000,000 614,234,500
年)
55回 利付国庫債券(30
590,000,000 658,652,400
年)
56回 利付国庫債券(30
680,000,000 758,812,000
年)
57回 利付国庫債券(30
650,000,000 725,952,500
年)
58回 利付国庫債券(30
860,000,000 960,043,800
年)
59回 利付国庫債券(30
580,000,000 631,254,600
年)
60回 利付国庫債券(30
500,000,000 571,485,000
年)
182/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
61回 利付国庫債券(30
600,000,000 652,998,000
年)
62回 利付国庫債券(30
500,000,000 516,560,000
年)
63回 利付国庫債券(30
570,000,000 573,038,100
年)
48回 利付国庫債券(20
500,000,000 516,435,000
年)
72回 利付国庫債券(20
350,000,000 391,825,000
年)
73回 利付国庫債券(20
340,000,000 381,031,200
年)
75回 利付国庫債券(20
140,000,000 158,484,200
年)
78回 利付国庫債券(20
190,000,000 214,076,800
年)
81回 利付国庫債券(20
240,000,000 273,235,200
年)
83回 利付国庫債券(20
480,000,000 552,513,600
年)
85回 利付国庫債券(20
440,000,000 509,009,600
年)
88回 利付国庫債券(20
350,000,000 411,719,000
年)
90回 利付国庫債券(20
700,000,000 823,529,000
年)
92回 利付国庫債券(20
1,000,000,000 1,175,200,000
年)
93回 利付国庫債券(20
250,000,000 293,440,000
年)
94回 利付国庫債券(20
800,000,000 945,080,000
年)
95回 利付国庫債券(20
350,000,000 421,008,000
年)
97回 利付国庫債券(20
500,000,000 600,545,000
年)
99回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,078,371,000
年)
100回 利付国庫債券(20
600,000,000 726,816,000
年)
102回 利付国庫債券(20
360,000,000 444,214,800
年)
105回 利付国庫債券(20
400,000,000 484,736,000
年)
106回 利付国庫債券(20
350,000,000 427,336,000
年)
107回 利付国庫債券(20
400,000,000 486,696,000
年)
108回 利付国庫債券(20
400,000,000 479,208,000
年)
183/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
109回 利付国庫債券(20
520,000,000 624,592,800
年)
110回 利付国庫債券(20
630,000,000 768,814,200
年)
111回 利付国庫債券(20
290,000,000 357,970,200
年)
112回 利付国庫債券(20
550,000,000 673,497,000
年)
113回 利付国庫債券(20
770,000,000 946,045,100
年)
114回 利付国庫債券(20
550,000,000 677,902,500
年)
115回 利付国庫債券(20
400,000,000 497,156,000
年)
116回 利付国庫債券(20
450,000,000 561,100,500
年)
117回 利付国庫債券(20
650,000,000 803,601,500
年)
118回 利付国庫債券(20
310,000,000 381,281,400
年)
119回 利付国庫債券(20
300,000,000 362,490,000
年)
120回 利付国庫債券(20
400,000,000 474,664,000
年)
121回 利付国庫債券(20
540,000,000 660,063,600
年)
122回 利付国庫債券(20
250,000,000 302,817,500
年)
123回 利付国庫債券(20
680,000,000 849,109,200
年)
124回 利付国庫債券(20
200,000,000 247,478,000
年)
125回 利付国庫債券(20
360,000,000 455,162,400
年)
126回 利付国庫債券(20
450,000,000 558,562,500
年)
127回 利付国庫債券(20
450,000,000 553,369,500
年)
128回 利付国庫債券(20
550,000,000 678,353,500
年)
129回 利付国庫債券(20
440,000,000 537,499,600
年)
130回 利付国庫債券(20
580,000,000 710,465,200
年)
131回 利付国庫債券(20
100,000,000 121,291,000
年)
132回 利付国庫債券(20
540,000,000 656,591,400
年)
133回 利付国庫債券(20
570,000,000 700,056,900
年)
184/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
134回 利付国庫債券(20
270,000,000 332,448,300
年)
135回 利付国庫債券(20
350,000,000 426,576,500
年)
136回 利付国庫債券(20
200,000,000 241,256,000
年)
137回 利付国庫債券(20
350,000,000 427,591,500
年)
138回 利付国庫債券(20
280,000,000 334,938,800
年)
139回 利付国庫債券(20
430,000,000 519,848,500
年)
140回 利付国庫債券(20
940,000,000 1,151,058,200
年)
141回 利付国庫債券(20
650,000,000 797,719,000
年)
142回 利付国庫債券(20
400,000,000 496,188,000
年)
143回 利付国庫債券(20
560,000,000 681,195,200
年)
144回 利付国庫債券(20
510,000,000 613,519,800
年)
145回 利付国庫債券(20
850,000,000 1,047,625,000
年)
146回 利付国庫債券(20
850,000,000 1,049,801,000
年)
147回 利付国庫債券(20
980,000,000 1,198,912,400
年)
148回 利付国庫債券(20
880,000,000 1,066,551,200
年)
149回 利付国庫債券(20
900,000,000 1,092,519,000
年)
150回 利付国庫債券(20
950,000,000 1,140,883,500
年)
151回 利付国庫債券(20
1,010,000,000 1,184,073,500
年)
152回 利付国庫債券(20
990,000,000 1,161,596,700
年)
153回 利付国庫債券(20
1,040,000,000 1,237,392,000
年)
154回 利付国庫債券(20
850,000,000 998,945,500
年)
155回 利付国庫債券(20
980,000,000 1,121,306,200
年)
156回 利付国庫債券(20
930,000,000 973,505,400
年)
157回 利付国庫債券(20
850,000,000 861,109,500
年)
158回 利付国庫債券(20
860,000,000 913,457,600
年)
185/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
159回 利付国庫債券(20
870,000,000 937,912,200
年)
160回 利付国庫債券(20
850,000,000 930,962,500
年)
161回 利付国庫債券(20
710,000,000 765,017,900
年)
162回 利付国庫債券(20
650,000,000 699,842,000
年)
163回 利付国庫債券(20
770,000,000 829,112,900
年)
164回 利付国庫債券(20
1,010,000,000 1,068,580,000
年)
165回 利付国庫債券(20
920,000,000 973,194,400
年)
166回 利付国庫債券(20
750,000,000 820,635,000
年)
167回 利付国庫債券(20
800,000,000 845,104,000
年)
168回 利付国庫債券(20
800,000,000 829,136,000
年)
169回 利付国庫債券(20
850,000,000 864,450,000
年)
国債証券 合計 167,960,000,000 187,708,794,400
地方債証券 697回 東京都公募公債 500,000,000 509,170,000
701回 東京都公募公債 700,000,000 713,118,000
708回 東京都公募公債 500,000,000 511,715,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 309,366,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 411,864,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 111,330,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 232,040,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 347,568,000
年
22年度12回 北海道公募公
200,000,000 203,244,000
債
30年度14回 北海道公募公
300,000,000 303,702,000
債
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 307,347,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 307,449,000
345回 大阪府公募公債
300,000,000 304,461,000
356回 大阪府公募公債 200,000,000 204,594,000
364回 大阪府公募公債 300,000,000 306,813,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 310,407,000
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 358,256,500
債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 204,718,000
債
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 315,204,000
年)
23年度9回 静岡県公募公債 200,000,000 204,348,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 215,552,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 112,789,000
186/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23年度20回 愛知県公募公
500,000,000 513,070,000
債
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 309,069,000
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 201,394,000
債
23年度2回 埼玉県公募公債 200,000,000 203,778,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 411,304,000
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 359,907,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 205,882,000
債
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 356,991,000
(20年)
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 306,873,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 206,324,000
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 113,205,000
年
94回 共同発行市場公募地方
100,000,000 101,567,000
債
99回 共同発行市場公募地方
700,000,000 713,692,000
債
106回 共同発行市場公募地
300,000,000 306,525,000
方債
109回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,065,000
方債
111回 共同発行市場公募地
700,000,000 716,471,000
方債
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,100,000
方債
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 509,680,000
方債
126回 共同発行市場公募地
793,900,000 818,629,985
方債
127回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,280,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 307,884,000
方債
137回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,245,000
方債
139回 共同発行市場公募地
500,000,000 513,160,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,565,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 409,784,000
方債
146回 共同発行市場公募地
400,000,000 411,936,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 515,365,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,265,000
方債
187/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 201,820,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 462,816,000
10年
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 117,101,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 305,988,000
債 30年
22年度5回 横浜市公募公債 200,000,000 202,878,000
23年度4回 横浜市公募公債 450,000,000 459,621,000
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 412,984,000
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 205,728,000
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 202,762,000
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 119,883,000
0年
23年度1回 千葉市公募公債 200,000,000 204,106,000
地方債証券 合計 20,543,900,000 21,279,753,485
特殊債券 78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,160,000
19回 高速道路機構債
150,000,000 235,666,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 284,782,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 715,813,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 102,738,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 201,214,000
9回 政保日本高速道路保有・
100,000,000 102,824,000
債務返済機構
18回政保日本高速道路保有・
300,000,000 312,690,000
債務返済機構
121回政保日本高速道路保
500,000,000 596,745,000
有・債務返済機構
149回政保日本高速道路保
400,000,000 408,976,000
有・債務返済機構
180回政保日本高速道路保
1,000,000,000 1,025,130,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 510,455,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 517,290,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
330,000,000 342,041,700
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 345,753,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 513,260,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 246,410,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 810,584,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 214,224,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債
400,000,000 548,564,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 236,720,000
券 20年
188/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20回 政保地方公共団体金融
300,000,000 304,767,000
機構債券
24回 地方公共団体金融機構
300,000,000 305,784,000
債券
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 242,222,000
債券
36回 政保地方公共団体金融
300,000,000 307,449,000
機構債券
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 240,658,000
債券20年
44回 政保地方公共団体金融
400,000,000 411,564,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 518,015,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 560,455,100
機構債券
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 308,778,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 233,232,000
債券 20年
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 401,160,000
債券 10年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 240,064,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 217,740,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 241,048,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 429,282,000
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,258,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 304,728,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
39,417,000 41,051,622
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
27,630,000 28,878,599
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
41,373,000 43,314,221
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
44,112,000 46,588,447
支援機構債券
13回貸付債権担保S種住宅金
14,144,000 14,464,220
融支援機構債券
14回貸付債権担保S種住宅金
71,320,000 72,703,608
融支援機構債券
43回貸付債権担保住宅金融公
14,598,000 15,388,335
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
56,092,000 59,033,464
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
41,637,000 43,733,006
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
69,805,000 72,683,060
機構債券
189/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29回貸付債権担保住宅金融支
147,560,000 160,290,001
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
253,032,000 270,152,145
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
262,665,000 266,410,602
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
276,525,000 282,276,720
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
277,098,000 282,767,425
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
281,412,000 286,922,046
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
281,142,000 286,559,606
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
288,429,000 295,682,989
支援機構債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,391,000
325回 利附信金中金債 400,000,000 400,080,000
220号 利附商工債(3年) 300,000,000 300,411,000
15回 国際協力機構債 100,000,000 120,256,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 513,990,000
特殊債券 合計 16,859,991,000 18,048,272,416
社債券 1回 BPCE SA円貨社債
200,000,000 200,244,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 206,220,000
エス・エー円貨社債
337回 東京交通債 200,000,000 206,250,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,648,000
19回 三菱ケミカルホール
100,000,000 101,111,000
ディングス社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 103,702,000
債
14回 ブリヂストン社債 200,000,000 202,472,000
23回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,881,000
ホールディングス社債
13回 パナソニック社債
100,000,000 101,055,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,896,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 204,622,000
94回 丸紅社債 100,000,000 103,114,000
45回 住友商事社債 100,000,000 102,495,000
47回 住友商事社債 100,000,000 102,835,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,382,000
57回 東京三菱銀行社債 200,000,000 212,982,000
25回 三菱東京UFJ銀行劣
200,000,000 202,580,000
後社債
28回 三菱東京UFJ銀行劣
200,000,000 203,664,000
後社債
32回 三菱東京UFJ銀行劣
300,000,000 307,458,000
後社債
9回 三菱UFJ信託銀行劣後
100,000,000 102,398,000
債
190/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12回 住友信託銀行劣後債 100,000,000 101,380,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 204,574,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 102,368,000
23回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 407,040,000
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 204,974,000
56回 三菱UFJリース社債 200,000,000 203,106,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 110,439,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 202,174,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 108,827,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 101,618,000
19回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,454,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,736,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 333,141,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 223,754,000
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 210,846,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 323,175,000
6回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 105,461,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 310,377,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 216,220,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 109,374,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 138,145,200
60回 日本電信電話社債 300,000,000 304,386,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,650,000
377回 中国電力社債 400,000,000 415,620,000
379回 中国電力社債 300,000,000 302,163,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 103,643,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 105,712,000
471回 東北電力社債 400,000,000 417,496,000
473回 東北電力社債 300,000,000 302,448,000
253回 四国電力社債 200,000,000 206,606,000
424回 九州電力社債 200,000,000 209,018,000
426回 九州電力社債 400,000,000 416,016,000
320回 北海道電力社債 200,000,000 202,118,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 166,721,940
340回 北海道電力社債 300,000,000 304,416,000
13回 電源開発社債 200,000,000 221,064,000
38回 電源開発社債
300,000,000 310,983,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 310,200,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 104,475,000
27回 NTTデータ社債 100,000,000 102,797,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 203,006,000
社債
社債券 合計 11,681,000,000 12,113,731,140
合計 239,150,551,441
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
191/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
192/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 4,797,636,022
コール・ローン 4,065,778,000
株式 314,289,760,517
投資信託受益証券 729,863,175
投資証券 8,415,836,976
派生商品評価勘定 61,036,044
未収入金 4,206,175
未収配当金 350,852,877
1,285,875,305
差入委託証拠金
流動資産合計 334,000,845,091
資産合計 334,000,845,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,872,833
未払解約金 3,563,587,000
流動負債合計 3,574,459,833
負債合計 3,574,459,833
純資産の部
元本等
元本 90,346,412,964
剰余金
240,079,972,294
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 330,426,385,258
純資産合計 330,426,385,258
負債純資産合計 334,000,845,091
193/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 89,642,239,133円
本額
同期中追加設定元本額 38,174,455,706円
同期中一部解約元本額 37,470,281,875円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,128,729,146円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,040,723円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 8,048,839円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 12,770,438円
194/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 31,940,591円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 26,142,373円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 16,107,724円
たわらノーロード 先進国株式 10,805,919,724円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 144,236,916円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 1,440,189,300円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 170,754,776円
たわらノーロード バランス(堅実型) 14,444,858円
たわらノーロード バランス(標準型) 126,108,048円
たわらノーロード バランス(積極型) 162,777,748円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 457,369円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 48,188,205円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 119,692,163円
87,032,560円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 178,531,979円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 84,600円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 553,388円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 1,373,679円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 876,261円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,685,538円
たわらノーロード 全世界株式 33,804,176円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 41,871,127,536円
One DC 先進国株式インデックスファンド 121,715,466円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 182,117,600円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 895,666,856円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,108,003,315円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 125,776,632円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 354,914,715円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 313,526,730円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 28,953,028円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 798,433,365円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 196,839,405円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 220,138,540円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 158,910,873円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 275,837,407円
投資のソムリエ 430,532,316円
クルーズコントロール 342,827,033円
投資のソムリエ<DC年金> 45,078,724円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 180,381,837円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 102,059,982円
クルーズコントロール<DC年金> 297,933円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 2,253,916円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 6,093,835円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 30,986,170円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 357,778,699円
ワールドアセットバランス(基本コース) 491,833,708円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,941,628,723円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 1,322,247円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 1,032,775円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 224,650円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 771,257円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 9,349,473円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 268,936,267円
195/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 137,924,561円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 184,029円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 166,594円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 166,444円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 42,469円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 86,264,565円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 2,268,088,158円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 9,256,352,765円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 206,030,558円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 19,400,436円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 68,821,105円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 152,577,479円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 9,371,332円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 57,328,522円
5,568,670円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 6,304,791円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 21,127,188円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 62,420,752円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 427,385,249円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 548,725,522円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,771,905,476円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 633,584,646円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 104,437,597円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 692,184,610円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 37,770,237円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 10,310,184円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 10,887,190円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 255,254,837円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 33,806,318円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 113,287,716円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 171,990,277円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 4,394,580円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 333,901円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 494,998円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 5,687,680,320円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 53,515,759円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 225,774円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 255,220円
計 90,346,412,964円
受益権の総数 90,346,412,964口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
196/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
197/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 20,030,530,946
投資信託受益証券 48,573,677
投資証券 839,433,193
合計 20,918,537,816
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月16日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
198/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 214,717,993 - 214,717,160 833
アメリカ・ドル 134,533,087 - 134,524,400 8,687
イギリス・ポンド 36,887,400 - 36,887,400 -
オーストラリア・ドル 4,551,606 - 4,551,420 186
カナダ・ドル 6,719,900 - 6,719,900 -
ユーロ 32,026,000 - 32,034,040 △8,040
買建 471,062,839 - 473,112,980 2,050,141
アメリカ・ドル 312,812,460 - 313,738,540 926,080
イギリス・ポンド 33,610,000 - 34,155,000 545,000
オーストラリア・ドル 13,977,762 - 14,021,310 43,548
カナダ・ドル 14,147,940 - 14,259,300 111,360
ユーロ 96,514,677 - 96,938,830 424,153
合計 685,780,832 - 687,830,140 2,050,974
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
199/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 6,627,354,054 - 6,675,466,291 48,112,237
合計 6,627,354,054 - 6,675,466,291 48,112,237
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 3.6573円
(1万口当たり純資産額) (36,573円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年10月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
33,054 1,736.430 57,395,957.220
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
139,517 79.820 11,136,246.940
AES CORP
55,631 15.990 889,539.690
ABIOMED INC
3,574 176.510 630,846.740
INTL BUSINESS MACHINES
70,063 142.040 9,951,748.520
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES 83,797 30.530 2,558,322.410
ADOBE INC
38,479 277.780 10,688,696.620
CHUBB LTD
36,631 155.440 5,693,922.640
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
17,359 213.860 3,712,395.740
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 765.800 837,785.200
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 85.700 518,656.400
RALPH LAUREN CORP
3,283 92.450 303,513.350
ALLSTATE CORP
25,832 108.230 2,795,797.360
HONEYWELL INTERNATIONAL
57,633 162.980 9,393,026.340
INC
AMGEN INC
48,063 202.890 9,751,502.070
HESS CORP
21,367 67.190 1,435,648.730
AMERICAN EXPRESS CO
55,876 116.390 6,503,407.640
200/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,277 92.030 3,614,662.310
AFLAC INC
60,093 52.510 3,155,483.430
AMERICAN INTL GROUP
68,037 54.210 3,688,285.770
AMERCO 585 380.840 222,791.400
ANALOG DEVICES
29,105 110.340 3,211,445.700
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 101.340 1,843,577.280
INC
JOHNSON CONTROLS
61,876 42.240 2,613,642.240
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 140.570 574,509.590
VALERO ENERGY CORP
33,171 88.530 2,936,628.630
APACHE CORP
31,470 21.940 690,451.800
ANSYS INC
6,770 225.260 1,525,010.200
APPLE INC
363,209 235.870 85,670,106.830
APPLIED MATERIALS INC
74,621 51.935 3,875,441.630
ALBEMARLE CORP
7,634 67.560 515,753.040
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,602 40.200 1,833,200.400
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 94.530 907,488.000
CORP
AMEREN CORP
19,487 76.290 1,486,663.230
ARROW ELECTRONICS INC
7,754 73.890 572,943.060
AUTOLIV INC
5,913 78.840 466,180.920
AUTODESK INC
17,235 150.270 2,589,903.450
AUTOMATIC DATA
34,670 162.460 5,632,488.200
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,917 1,086.640 2,083,088.880
AVERY DENNISON CORP
6,549 112.900 739,382.100
BALL CORP
25,262 72.920 1,842,105.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,604 207.910 21,332,397.640
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,637 43.910 2,926,030.670
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
37,658 87.200 3,283,777.600
BECTON DICKINSON & CO
21,455 250.720 5,379,197.600
AMETEK INC
17,821 88.360 1,574,663.560
VERIZON COMM INC
326,283 59.600 19,446,466.800
WR BERKLEY CORP
12,201 71.120 867,735.120
BEST BUY CO INC
18,720 68.720 1,286,438.400
YUM! BRANDS INC
24,852 112.820 2,803,802.640
FIRSTENERGY CORP
43,584 47.410 2,066,317.440
H&R BLOCK INC
16,114 23.610 380,451.540
BOEING CO
42,262 373.180 15,771,333.160
ROBERT HALF INTL INC
8,097 54.410 440,557.770
BORGWARNER INC
17,210 37.070 637,974.700
BOSTON SCIENTIFIC CORP
110,194 37.970 4,184,066.180
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
9,988 85.320 852,176.160
INC
201/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 121.160 1,062,088.560
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
1,929 680.740 1,313,147.460
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
127,741 51.560 6,586,325.960
AFFILIATED MANAGERS
3,426 75.290 257,943.540
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 80.200 425,461.000
ONEOK INC
32,427 69.140 2,242,002.780
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 102.520 604,868.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,505 118.680 772,013.400
SEMPRA ENERGY
21,599 145.430 3,141,142.570
FEDEX CORP
19,368 146.780 2,842,835.040
VERISIGN INC
8,048 185.750 1,494,916.000
AMPHENOL CORP
23,150 96.910 2,243,466.500
BROWN-FORMAN CORP
24,381 63.250 1,542,098.250
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 6.330 792,857.820
CSX CORP
59,540 68.560 4,082,062.400
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 17.590 552,607.440
CAMPBELL SOUP CO
14,050 46.830 657,961.500
SEAGATE TECHNOLOGY
20,798 53.880 1,120,596.240
CONSTELLATION BRANDS INC
12,871 192.970 2,483,716.870
CARDINAL HEALTH INC
22,950 46.780 1,073,601.000
CARNIVAL CORP COMMON
31,962 42.040 1,343,682.480
PAIRED
CATERPILLAR INC
44,868 128.380 5,760,153.840
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 108.740 1,072,720.100
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
56,106 100.390 5,632,481.340
CITRIX SYSTEMS INC
10,886 98.290 1,069,984.940
CENTURYLINK INC
80,424 11.810 949,807.440
CERNER CORP
25,143 67.740 1,703,186.820
JPMORGAN CHASE & CO
256,348 116.450 29,851,724.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,896 73.680 1,465,937.280
CINCINNATI FINANCIAL
12,715 116.160 1,476,974.400
CORP
CINTAS CORP
7,247 265.940 1,927,267.180
CISCO SYSTEMS INC
338,608 46.050 15,592,898.400
CLOROX COMPANY
9,876 148.720 1,468,758.720
COCA-COLA CO/THE
320,243 53.300 17,068,951.900
COPART INC
16,749 81.680 1,368,058.320
COGNEX CORP
12,284 48.750 598,845.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
63,469 69.410 4,405,383.290
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,145 120.100 2,659,614.500
CL A
COMERICA INC
12,770 65.260 833,370.200
NRG ENERGY, INC.
21,039 39.120 823,045.680
COMCAST CORP-CL A
358,051 45.230 16,194,646.730
202/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONAGRA BRANDS INC
40,573 27.780 1,127,117.940
CONSOLIDATED EDISON INC
25,181 91.250 2,297,766.250
CMS ENERGY CORP
22,937 63.480 1,456,040.760
COOPER COS INC
3,936 292.510 1,151,319.360
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 56.240 911,088.000
CORNING INC
63,750 29.010 1,849,387.500
SEALED AIR CORP
13,870 40.620 563,399.400
HEICO CORP-CL A
5,292 94.720 501,258.240
CUMMINS INC
12,238 163.760 2,004,094.880
DR HORTON INC
28,355 52.290 1,482,682.950
DANAHER CORP
50,997 138.800 7,078,383.600
MOODY'S CORP
13,582 214.470 2,912,931.540
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,962 60.380 2,714,805.560
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,066 111.150 4,564,485.900
DEERE & CO
24,182 168.930 4,085,065.260
MORGAN STANLEY 100,406 42.250 4,242,153.500
REPUBLIC SERVICES INC 18,081 86.110 1,556,954.910
COSTAR GROUP INC
2,795 600.740 1,679,068.300
THE WALT DISNEY CO
142,222 129.700 18,446,193.400
DOLLAR TREE INC
18,697 115.020 2,150,528.940
DOVER CORP
11,113 95.910 1,065,847.830
OMNICOM GROUP
17,365 75.160 1,305,153.400
DTE ENERGY CO
14,817 128.110 1,898,205.870
DUKE ENERGY CORP
56,837 95.130 5,406,903.810
FLOWSERVE CORP
9,882 44.880 443,504.160
DARDEN RESTAURANTS INC
9,700 110.450 1,071,365.000
EBAY INC
66,614 38.360 2,555,313.040
BANK OF AMERICA CORP
713,639 29.140 20,795,440.460
CITIGROUP INC
182,613 70.240 12,826,737.120
EASTMAN CHEMICAL CO
11,935 72.290 862,781.150
E*TRADE FINANCIAL CORP
17,663 39.330 694,685.790
EATON CORP PLC
32,606 80.860 2,636,521.160
EATON VANCE CORP
9,184 44.060 404,647.040
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 66.510 1,504,988.280
DISH NETWORK CORP
17,517 33.640 589,271.880
ECOLAB INC
20,479 194.010 3,973,130.790
PERKINELMER INC
8,338 81.860 682,548.680
ELECTRONIC ARTS INC
23,975 93.880 2,250,773.000
SALESFORCE.COM INC
65,596 149.370 9,798,074.520
ERIE INDEMNITY CO
2,243 182.380 409,078.340
EMERSON ELECTRIC CO
48,177 67.210 3,237,976.170
ATMOS ENERGY CORP
8,650 111.360 963,264.000
ENTERGY CORP
14,365 116.610 1,675,102.650
EOG RESOURCES INC
45,209 68.190 3,082,801.710
EQUIFAX INC
9,161 143.330 1,313,046.130
ESTEE LAUDER COS INC/THE
17,346 192.830 3,344,829.180
EXPEDITORS INTERNATIONAL
12,711 74.030 940,995.330
EXXON MOBIL CORP
334,134 69.180 23,115,390.120
203/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FMC CORP
10,209 82.450 841,732.050
NEXTERA ENERGY INC
37,460 228.900 8,574,594.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,875 244.020 701,557.500
INC
ASSURANT INC
4,594 125.710 577,511.740
FASTENAL CO
45,891 35.425 1,625,688.670
FIFTH THIRD BANCORP
58,144 26.990 1,569,306.560
M&T BANK CORP
10,640 156.570 1,665,904.800
FISERV INC
45,716 106.020 4,846,810.320
FLIR SYSTEMS INC
11,623 53.015 616,193.340
MACY'S INC
24,741 15.300 378,537.300
FORD MOTOR CO
310,836 8.820 2,741,573.520
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 26.970 639,539.610
FREEPORT-MCMORAN INC
120,727 9.500 1,146,906.500
FLEX LTD
34,372 9.790 336,501.880
ARTHUR J GALLAGHER & CO
14,270 88.190 1,258,471.300
GAP INC/THE 18,295 17.030 311,563.850
DENTSPLY SIRONA INC 18,386 53.490 983,467.140
GENERAL DYNAMICS CORP
19,290 179.120 3,455,224.800
GENERAL MILLS INC
46,468 54.010 2,509,736.680
GENUINE PARTS CO
11,605 96.820 1,123,596.100
GILEAD SCIENCES INC
101,430 64.510 6,543,249.300
GARTNER INC
7,384 143.970 1,063,074.480
MCKESSON CORP
14,558 134.100 1,952,227.800
NVIDIA CORP
45,479 186.530 8,483,197.870
GENERAL ELECTRIC CO
682,967 8.720 5,955,472.240
WW GRAINGER INC
3,762 306.070 1,151,435.340
HALLIBURTON CO
66,843 18.760 1,253,974.680
MONSTER BEVERAGE CORP
33,500 56.550 1,894,425.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,659 205.820 5,281,135.380
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 35.210 454,244.210
L3HARRIS TECHNOLOGIES
17,586 206.640 3,633,971.040
INC
HASBRO INC
9,473 120.900 1,145,285.700
HENRY SCHEIN INC
11,516 61.360 706,621.760
HEICO CORP
4,236 123.550 523,357.800
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 37.850 380,581.750
HERSHEY FOODS CORP
11,330 155.380 1,760,455.400
HP INC
121,318 16.540 2,006,599.720
F5 NETWORKS INC
4,874 135.400 659,939.600
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 64.020 670,417.440
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.560 658,242.840
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 53.670 636,257.850
HOLOGIC INC
20,210 48.500 980,185.000
UNUM GROUP
15,185 28.310 429,887.350
HOME DEPOT INC
86,872 234.180 20,343,684.960
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 67.240 1,013,911.960
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 40.970 989,876.170
204/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTERPOINT ENERGY INC
37,678 27.890 1,050,839.420
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 240.610 700,896.930
HUMANA INC
10,620 264.000 2,803,680.000
JB HUNT TRANSPORT
7,359 109.580 806,399.220
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
79,517 14.030 1,115,623.510
INC
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 15.870 248,984.430
BIOGEN INC
15,267 225.760 3,446,677.920
IDEX CORP
6,154 157.310 968,085.740
ILLINOIS TOOL WORKS
26,049 153.940 4,009,983.060
INTUIT INC
20,659 269.060 5,558,510.540
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 275.680 1,872,142.880
IONIS PHARMACEUTICALS
11,699 62.530 731,538.470
INC
INGERSOLL-RAND PLC
19,439 115.330 2,241,899.870
INTEL CORP
353,705 51.640 18,265,326.200
INTL FLAVORS &
7,965 118.330 942,498.450
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,411 41.130 1,209,674.430
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 20.340 587,053.080
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,108 91.350 923,365.800
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,019 141.980 854,577.620
INC
INCYTE CORP
13,798 77.460 1,068,793.080
JOHNSON & JOHNSON
209,690 130.720 27,410,676.800
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 59.170 1,742,023.970
GRP
KLA CORPORATION
12,724 159.000 2,023,116.000
DEVON ENERGY CORP
33,312 20.950 697,886.400
KELLOGG CO
19,160 62.390 1,195,392.400
EAST WEST BANCORP INC
11,560 42.580 492,224.800
KEYCORP 79,497 17.590 1,398,352.230
KIMBERLY-CLARK CORP
27,296 135.100 3,687,689.600
BLACKROCK INC/NEW YORK
9,066 434.210 3,936,547.860
KOHLS CORP
11,910 50.730 604,194.300
KROGER CO
66,610 24.100 1,605,301.000
LAM RESEARCH CORP
11,854 236.280 2,800,863.120
PACKAGING CORP OF
7,143 107.260 766,158.180
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 89.840 1,190,739.360
LEGGETT & PLATT INC
10,928 41.260 450,889.280
LENNAR CORP
22,753 58.980 1,341,971.940
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 18.120 376,805.400
GROUP INC
ELI LILLY & CO
68,853 107.900 7,429,238.700
L BRANDS INC
21,698 17.480 379,281.040
205/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINCOLN NATIONAL CORP
16,387 58.620 960,605.940
UNITED PARCEL SERVICE-CL
54,529 115.870 6,318,275.230
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC 25,544 75.180 1,920,397.920
LOCKHEED MARTIN CORP
20,343 382.610 7,783,435.230
LOEWS CORP
21,759 50.410 1,096,871.190
LOWE'S COS INC
62,772 110.670 6,946,977.240
DOMINION ENERGY INC
63,870 81.240 5,188,798.800
MGM RESORTS
38,573 27.970 1,078,886.810
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,935 163.010 1,619,504.350
MCDONALD'S CORPORATION
60,345 208.380 12,574,691.100
S&P GLOBAL INC
19,821 251.370 4,982,404.770
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 250.610 780,399.540
MANPOWERGROUP INC
4,555 84.830 386,400.650
MARKEL CORPORATION
1,065 1,143.200 1,217,508.000
EDWARDS LIFESCIENCES
16,561 226.610 3,752,888.210
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
40,294 97.120 3,913,353.280
MASCO CORP
24,537 42.510 1,043,067.870
MARTIN MARIETTA
4,786 265.720 1,271,735.920
MATERIALS INC
METLIFE INC
61,857 45.750 2,829,957.750
MAXIM INTEGRATED
21,386 57.680 1,233,544.480
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
106,145 107.570 11,418,017.650
ACTIVISION BLIZZARD INC
60,243 55.010 3,313,967.430
CVS HEALTH CORP
101,372 62.990 6,385,422.280
MERCK & CO.INC.
203,186 84.690 17,207,822.340
ON SEMICONDUCTOR
32,686 18.870 616,784.820
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 165.450 1,331,707.050
HLDGS
MICROSOFT CORP
575,002 139.550 80,241,529.100
MICRON TECH INC
88,668 44.860 3,977,646.480
MIDDLEBY CORP
4,188 112.910 472,867.080
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
18,473 95.680 1,767,496.640
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 24.050 1,171,595.750
LTD
3M CO
45,183 160.510 7,252,323.330
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 123.260 613,341.760
MOTOROLA SOLUTIONS INC
12,680 167.340 2,121,871.200
KANSAS CITY SOUTHERN
7,614 132.000 1,005,048.000
MYLAN NV
43,574 18.520 806,990.480
ILLUMINA INC
11,619 310.310 3,605,491.890
XCEL ENERGY INC
41,501 63.280 2,626,183.280
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 21.090 705,840.120
INC
NETAPP INC
17,963 52.200 937,668.600
206/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEWELL BRANDS INC
33,317 19.230 640,685.910
NEWMONT GOLDCORP CORP
63,869 38.000 2,427,022.000
NVR INC
263 3,621.820 952,538.660
NIKE INC-CL B
99,219 94.880 9,413,898.720
NOBLE ENERGY INC
39,436 20.440 806,071.840
NORDSTROM INC
9,487 34.680 329,009.160
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,266 178.540 3,796,831.640
EVERSOURCE ENERGY
24,768 84.760 2,099,335.680
NISOURCE INC
31,548 28.540 900,379.920
TAPESTRY INC
21,790 25.250 550,197.500
NORTHERN TRUST CORP
15,959 92.060 1,469,185.540
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,618 366.420 4,623,487.560
WELLS FARGO & CO
337,198 49.270 16,613,745.460
NUCOR CORP
25,192 51.730 1,303,182.160
CHENIERE ENERGY INC
19,175 62.890 1,205,915.750
CAPITAL ONE FINANCIAL
36,209 88.610 3,208,479.490
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
69,550 40.510 2,817,470.500
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 171.240 891,989.160
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 42.760 685,357.280
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,185 401.390 2,482,597.150
ORACLE CORP
188,971 56.460 10,669,302.660
PACCAR INC
27,394 69.480 1,903,335.120
PTC INC
7,766 65.430 508,129.380
EXELON CORP
77,211 47.105 3,637,024.150
PARKER HANNIFIN CORP
10,092 178.460 1,801,018.320
PAYCHEX INC
25,329 84.695 2,145,239.650
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,375 205.150 1,307,831.250
PPL CORPORATION
58,220 32.150 1,871,773.000
PEPSICO INC 110,679 137.450 15,212,828.550
PENTAIR PLC
12,511 37.170 465,033.870
PFIZER INC
438,192 36.300 15,906,369.600
CONOCOPHILLIPS 90,316 56.130 5,069,437.080
PVH CORP
5,101 86.940 443,480.940
PIONEER NATURAL
12,908 129.890 1,676,620.120
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
146,052 42.720 6,239,341.440
PNC FINANCIAL SERVICES
35,495 140.520 4,987,757.400
GROUP
POLARIS INC
4,095 87.980 360,278.100
GARMIN LTD
10,774 86.615 933,190.010
FLUOR CORP (NEW)
9,821 18.880 185,420.480
PPG INDUSTRIES INC
19,031 117.210 2,230,623.510
IPG PHOTONICS CORP
2,608 125.400 327,043.200
COSTCO WHOLESALE CORP
34,711 297.520 10,327,216.720
T ROWE PRICE GROUP INC
18,483 110.320 2,039,044.560
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 103.730 1,128,893.590
207/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO
198,040 120.050 23,774,702.000
PROGRESSIVE CORP
46,127 75.710 3,492,275.170
PUBLIC SERVICE
39,039 61.850 2,414,562.150
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 37.060 786,005.540
GLOBAL PAYMENTS INC
23,692 164.140 3,888,804.880
QUALCOMM INC
95,114 76.300 7,257,198.200
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 80.860 839,973.680
INC
EXACT SCIENCES CORP
9,418 94.850 893,297.300
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,161 191.600 605,647.600
LTD
REGENERON
6,547 305.440 1,999,715.680
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 154.860 780,804.120
AMERICA INC
RESMED INC
11,116 129.220 1,436,409.520
US BANCORP
118,332 53.260 6,302,362.320
SEATTLE GENETICS INC /WA
8,265 82.420 681,201.300
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 41.590 1,310,085.000
ROSS STORES INC
28,814 111.400 3,209,879.600
ROLLINS INC
12,378 35.060 433,972.680
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,404 338.700 2,846,434.800
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,251 164.130 1,518,366.630
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 107.960 1,519,537.000
LTD
RAYTHEON COMPANY
21,972 199.380 4,380,777.360
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 122.540 471,533.920
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
50,417 185.500 9,352,353.500
MONDELEZ INTERNATIONAL
114,749 54.220 6,221,690.780
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,190 187.640 1,912,051.600
THE TRAVELERS COMPANIES
20,724 143.110 2,965,811.640
INC
FIDELITY NATIONAL
48,861 132.740 6,485,809.140
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,445 1,988.750 6,851,243.750
SCHLUMBERGER LTD
108,486 32.570 3,533,389.020
SCHWAB (CHARLES) CORP
97,212 37.720 3,666,836.640
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,659 135.240 2,252,963.160
INC
BUNGE LTD
10,622 56.550 600,674.100
SEI INVESTMENTS CO
11,883 58.815 698,898.640
ANTHEM INC
20,569 234.820 4,830,012.580
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 81.580 1,040,063.420
PRINCIPAL FINANCIAL
23,125 55.260 1,277,887.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,454 550.350 3,551,958.900
208/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTENE CORP
33,216 43.900 1,458,182.400
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 199.440 806,535.360
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 226.510 1,416,140.520
SMITH (A.O.) CORP
11,351 47.730 541,783.230
ACUITY BRANDS INC
3,087 122.040 376,737.480
SNAP-ON INC
3,981 157.950 628,798.950
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
31,388 89.340 2,804,203.920
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 157.320 833,324.040
EDISON INTERNATIONAL
28,779 70.060 2,016,256.740
SOUTHERN CO
82,609 60.920 5,032,540.280
BB&T CORP
61,315 51.980 3,187,153.700
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 54.030 613,348.560
AT&T INC
575,875 37.470 21,578,036.250
CHEVRON CORP
150,662 116.180 17,503,911.160
STANLEY BLACK & DECKER
11,776 147.330 1,734,958.080
INC
STATE STREET CORP 30,100 58.490 1,760,549.000
STARBUCKS CORP 95,691 86.620 8,288,754.420
STEEL DYNAMICS INC
19,030 29.640 564,049.200
STRYKER CORP
26,746 212.660 5,687,804.360
NETFLIX INC
34,491 285.530 9,848,215.230
SUNTRUST BANKS INC
35,828 66.920 2,397,609.760
SYMANTEC CORP
48,955 23.415 1,146,281.320
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 36.020 352,743.860
INC
SYNOPSYS INC
11,855 138.850 1,646,066.750
SYSCO CORP
38,229 78.990 3,019,708.710
INTUITIVE SURGICAL INC
9,143 518.880 4,744,119.840
TELEFLEX INC
3,456 324.740 1,122,301.440
TEVA PHARMACEUTICAL
96,274 6.730 647,924.020
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
74,184 129.750 9,625,374.000
TEXTRON INC
16,304 49.550 807,863.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
31,582 284.250 8,977,183.500
INC
TIFFANY & CO
8,733 90.260 788,240.580
GLOBE LIFE INC
8,807 94.080 828,562.560
DAVITA INC 8,159 55.670 454,211.530
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 93.750 897,468.750
TRIMBLE INC
20,073 37.800 758,759.400
TYSON FOODS INC
22,736 84.060 1,911,188.160
UGI CORP
14,797 48.460 717,062.620
MARATHON OIL CORP
58,418 11.780 688,164.040
UNION PACIFIC CORP
56,020 159.550 8,937,991.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP
64,508 135.920 8,767,927.360
UNITEDHEALTH GROUP INC
75,067 220.590 16,559,029.530
UNIVERSAL HEALTH
6,153 143.990 885,970.470
SERVICES INC
209/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 112.820 815,237.320
INC
VF CORP
26,750 90.940 2,432,645.000
CBS CORP 27,306 37.940 1,035,989.640
VERTEX PHARMACEUTICALS
20,059 173.590 3,482,041.810
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,913 146.670 1,600,609.710
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
60,250 53.670 3,233,617.500
INC
WALMART INC
113,189 119.170 13,488,733.130
WASTE MANAGEMENT INC
33,679 116.150 3,911,815.850
WATERS CORP
5,468 213.870 1,169,441.160
ALLERGAN PLC
26,094 168.940 4,408,320.360
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 106.900 980,914.400
VAIL RESORTS INC
3,109 226.500 704,188.500
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 59.280 1,337,771.760
WABTEC CORP
14,964 66.660 997,500.240
WHIRLPOOL CORP
4,614 158.470 731,180.580
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 84.980 1,181,391.960
WYNN RESORTS LTD
7,970 112.320 895,190.400
NASDAQ INC
9,020 98.350 887,117.000
CME GROUP INC
27,978 212.350 5,941,128.300
WILLIAMS COS INC
97,461 23.120 2,253,298.320
LKQ CORP
26,690 30.745 820,584.050
ALLIANT ENERGY CORP
17,169 52.380 899,312.220
WEC ENERGY GROUP INC
25,582 92.720 2,371,963.040
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 35.490 774,391.800
CORP
CARMAX INC
12,265 90.030 1,104,217.950
XILINX INC
20,599 95.930 1,976,062.070
CIMAREX ENERGY CO
9,253 44.660 413,238.980
TJX COMPANIES INC
95,661 58.120 5,559,817.320
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
3,937 193.580 762,124.460
ZIONS BANCORP NA 13,142 44.150 580,219.300
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 6.080 166,592.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 5.510 420,964.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 52.650 826,605.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 29.740 508,554.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 79.140 648,314.880
INC
SIGNATURE BANK
4,171 117.620 490,593.020
CBRE GROUP INC
26,222 51.980 1,363,019.560
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 24.740 314,989.680
WELLCARE HEALTH PLANS
3,819 263.150 1,004,969.850
INC
210/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 15.390 1,177,027.200
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 252.200 821,163.200
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 62.340 187,020.000
T-MOBILE US INC
27,710 78.630 2,178,837.300
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 57.010 1,582,540.590
MOSAIC CO/THE
31,433 20.060 630,545.980
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,892 349.430 1,010,551.560
CELANESE CORP
10,326 120.440 1,243,663.440
DEXCOM INC
6,740 160.180 1,079,613.200
DISCOVERY INC-A
10,423 27.750 289,238.250
EXPEDIA GROUP INC
11,527 136.710 1,575,856.170
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 48.970 904,720.750
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,312 138.820 1,431,511.840
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 23.660 804,984.180
SERIES C
INTERCONTINENTAL
44,248 93.500 4,137,188.000
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 20.070 294,948.720
VIACOM INC-CLASS B
30,282 22.730 688,309.860
LIVE NATION
11,339 67.750 768,217.250
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,040 828.130 1,689,385.200
INC
UNITED AIRLINES
4,508 86.970 392,060.760
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,685 518.700 1,911,409.500
MASTERCARD INC
71,792 276.380 19,841,872.960
QURATE RETAIL INC
35,733 9.555 341,428.810
HANESBRANDS INC
27,619 15.320 423,123.080
WESTERN UNION CO
35,222 23.760 836,874.720
OWENS CORNING
7,756 60.970 472,883.320
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 82.460 916,377.980
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 54.200 477,339.400
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,384 83.180 614,201.120
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 20.290 352,031.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 123.600 1,134,153.600
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
31,119 15.630 486,389.970
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 52.990 736,455.020
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 28.220 170,392.360
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
26,157 77.750 2,033,706.750
TE CONNECTIVITY LTD
25,992 90.420 2,350,196.640
CONCHO RESOURCES
15,970 65.820 1,051,145.400
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 134.630 548,751.880
211/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LULULEMON ATHLETICA INC
8,939 203.040 1,814,974.560
VMWARE INC
6,532 154.370 1,008,344.840
MERCADOLIBRE INC
3,500 555.580 1,944,530.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 246.570 1,128,550.890
INVESCO LTD
33,443 15.710 525,389.530
MSCI INC
6,714 225.110 1,511,388.540
PHILIP MORRIS
122,545 78.030 9,562,186.350
INTERNATIONAL
VISA INC
137,469 177.360 24,381,501.840
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 121.730 1,769,467.280
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 25.830 785,774.430
MARATHON PETROLEUM CORP
51,474 63.140 3,250,068.360
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 56.100 652,106.400
SECURITY INC
KINDER MORGAN
160,064 20.140 3,223,688.960
INC/DELAWARE
XYLEM INC
13,160 77.010 1,013,451.600
ALKERMES PLC
12,053 17.880 215,507.640
LYONDELLBASELL
20,876 87.370 1,823,936.120
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 212.470 739,183.130
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 119.680 1,464,883.200
EPAM SYSTEMS INC
4,003 188.200 753,364.600
HCA HEALTHCARE INC
21,724 119.430 2,594,497.320
VERISK ANALYTICS INC
12,320 155.380 1,914,281.600
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 117.650 502,718.450
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 290.650 2,001,125.250
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,805 97.180 1,341,569.900
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 44.050 409,092.350
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,652 111.240 2,519,808.480
TARGA RESOURCES CORP
19,038 38.450 732,011.100
LEAR CORP
4,681 117.820 551,515.420
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 115.180 993,081.960
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 50.435 870,911.580
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,252 161.210 3,264,824.920
FORTINET INC
11,150 79.310 884,306.500
AON PLC
19,041 191.280 3,642,162.480
TESLA INC
10,304 256.960 2,647,715.840
GENERAL MOTORS CO
100,695 35.500 3,574,672.500
XPO LOGISTICS INC
8,181 74.680 610,957.080
TRIPADVISOR INC
9,263 38.690 358,385.470
ALLY FINANCIAL INC
33,215 31.340 1,040,958.100
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 29.610 359,406.180
VOYA FINANCIAL INC
10,273 52.700 541,387.100
212/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APTIV PLC
20,610 86.590 1,784,619.900
PHILLIPS 66
35,701 106.650 3,807,511.650
FACEBOOK INC
189,729 183.280 34,773,531.120
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 146.360 1,968,981.080
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 83.955 1,100,566.090
SERVICENOW INC
14,548 269.440 3,919,813.120
PALO ALTO NETWORKS INC
7,242 213.550 1,546,529.100
WORKDAY INC
13,168 180.240 2,373,400.320
ABBVIE INC
116,273 73.760 8,576,296.480
ZOETIS INC
38,223 126.590 4,838,649.570
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 49.330 833,627.670
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 10.650 253,608.450
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 13.530 409,458.390
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 39.040 549,488.000
CDW CORP
11,406 123.330 1,406,701.980
SPRINT CORP
63,882 6.350 405,650.700
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 27.615 281,645.380
INC
ARCONIC INC
30,749 26.840 825,303.160
TWILIO INC
8,128 116.590 947,643.520
SNAP INC
51,731 13.760 711,818.560
LIBERTY MEDIA CORP-
14,304 41.110 588,037.440
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 42.585 213,180.510
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 43.130 612,661.650
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 18.230 280,924.300
OKTA INC
8,816 115.770 1,020,628.320
BAKER HUGHES A GE CO
51,005 22.320 1,138,431.600
LAMB WESTON HOLDINGS INC
10,669 75.840 809,136.960
ALTICE USA INC-A
13,887 28.330 393,418.710
TECHNIPFMC LTD
31,257 23.260 727,037.820
BROADCOM INC
31,228 281.660 8,795,678.480
MONGODB INC
2,869 137.545 394,616.600
BURLINGTON STORES INC
5,095 200.410 1,021,088.950
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 36.500 364,452.500
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
29,578 26.640 787,957.920
VEEVA SYSTEMS INC
9,780 153.230 1,498,589.400
TWITTER INC
57,562 39.780 2,289,816.360
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 48.820 645,107.480
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 63.810 1,173,338.280
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 19.350 288,992.250
ALLEGION PLC
7,469 100.450 750,261.050
STERIS PLC
6,658 140.080 932,652.640
DOCUSIGN INC
9,325 67.090 625,614.250
WIX.COM LTD
4,000 125.670 502,680.000
DROPBOX INC
17,573 19.340 339,861.820
213/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KKR & CO INC
37,307 26.130 974,831.910
PERRIGO CO PLC
10,553 53.050 559,836.650
HILTON WORLDWIDE
22,290 91.530 2,040,203.700
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,144 43.920 796,884.480
CIGNA CORP
30,329 151.580 4,597,269.820
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 50.680 656,812.800
DOW INC
59,468 46.820 2,784,291.760
AMCOR PLC
130,000 9.590 1,246,700.000
XEROX HOLDINGS CORP
17,455 29.260 510,733.300
FOX CORP-A
30,595 31.390 960,377.050
FOX CORP-B
13,009 31.010 403,409.090
UBER TECHNOLOGIES INC
13,312 31.120 414,269.440
CORTEVA INC
59,322 26.330 1,561,948.260
GRUBHUB INC
8,158 54.410 443,876.780
PAYCOM SOFTWARE INC
3,772 220.400 831,348.800
SABRE CORP 19,809 21.340 422,724.060
PARSLEY ENERGY INC 25,677 15.180 389,776.860
ARISTA NETWORKS INC
4,441 234.770 1,042,613.570
IHS MARKIT LTD
29,796 68.150 2,030,597.400
FNF GROUP
21,372 44.790 957,251.880
SYNCHRONY FINANCIAL
50,790 33.120 1,682,164.800
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 34.560 1,237,939.200
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 103.030 356,174.710
CDK GLOBAL INC
9,969 46.360 462,162.840
WAYFAIR INC
5,091 106.320 541,275.120
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 95.480 1,481,372.200
INC
QORVO INC
8,871 77.340 686,083.140
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,888 33.980 573,854.240
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 106.680 886,190.760
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.970 493,011.460
LTD
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS
521 47.270 24,627.670
INC
GODADDY INC
14,641 62.280 911,841.480
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 20.560 538,754.240
TRANSUNION 15,000 80.430 1,206,450.000
SQUARE INC
26,487 61.830 1,637,691.210
DUPONT DE NEMOURS INC
59,916 64.800 3,882,556.800
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 56.820 1,097,819.220
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
18,059 36.030 650,665.770
KRAFT HEINZ CO
51,163 27.320 1,397,773.160
FORTIVE CORP
24,560 67.960 1,669,097.600
WASTE CONNECTIONS INC
20,417 91.880 1,875,913.960
ALPHABET INC-CL A
23,530 1,217.770 28,654,128.100
214/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEWLETT PACKARD
104,040 14.950 1,555,398.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
87,864 101.750 8,940,162.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 21.300 494,586.000
INC
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 28.100 585,828.800
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 30.120 353,096.760
ALPHABET INC-CL C
24,708 1,217.140 30,073,095.120
BEIGENE LTD ADR
3,159 122.500 386,977.500
LINDE PLC
43,407 192.530 8,357,149.710
ATHENE HOLDING LTD
11,847 39.520 468,193.440
ROKU INC
6,674 119.120 795,006.880
CHARTER COMMUNICATIONS
12,571 422.960 5,317,030.160
INC
VISTRA ENERGY CORP 30,000 26.970 809,100.000
アメリカ・ドル 小計 23,832,406 1,988,059,545.400
(215,545,415,912)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.668 275,625.060
ド
ASHTEAD GROUP
36,689 21.340 782,943.260
SEVERN TRENT PLC
18,217 21.800 397,130.600
BHP GROUP PLC
168,058 16.750 2,814,971.500
BARCLAYS PLC
1,342,831 1.576 2,116,301.650
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 6.496 534,510.360
BT GROUP PLC
629,282 1.972 1,240,944.100
BUNZL PLC
27,838 19.840 552,305.920
EASYJET PLC
13,628 12.100 164,898.800
AVIVA PLC
314,691 3.968 1,248,693.880
CRODA INTERNATIONAL
10,391 47.380 492,325.580
DIAGEO PLC
187,608 32.305 6,060,676.440
SCHRODERS PLC
10,932 29.300 320,307.600
DCC PLC
7,898 68.420 540,381.160
NATIONAL GRID PLC
262,780 8.838 2,322,449.640
KINGFISHER PLC
165,680 2.141 354,720.880
BAE SYSTEMS PLC
248,672 5.586 1,389,081.790
BRITISH AMERICAN TOBACCO
182,423 27.170 4,956,432.910
PLC
HALMA PLC
27,812 18.970 527,593.640
NEXT PLC
10,018 65.840 659,585.120
IMPERIAL BRANDS PLC
77,987 18.410 1,435,740.670
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 29.820 447,806.940
ANGLO AMERICAN PLC
84,546 19.350 1,635,965.100
COMPASS GROUP PLC
125,998 20.020 2,522,479.960
HSBC HOLDINGS PLC
1,596,388 6.073 9,694,864.320
LEGAL & GENERAL GROUP
450,601 2.596 1,169,760.190
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.675 318,154.500
UNILEVER PLC
87,137 46.450 4,047,513.650
MEGGITT PLC
62,181 6.158 382,910.590
215/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORRISON SUPERMARKETS
168,676 2.037 343,593.010
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.222 447,992.110
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.164 417,581.690
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 21.870 661,348.800
PLC
PEARSON PLC
65,009 6.910 449,212.190
PERSIMMON PLC
26,085 22.880 596,824.800
PRUDENTIAL PLC
204,940 14.675 3,007,494.500
RIO TINTO PLC
87,857 41.150 3,615,315.550
VODAFONE GROUP PLC
2,125,994 1.610 3,422,850.340
RECKITT BENCKISER GROUP
56,430 60.930 3,438,279.900
PLC
RELX PLC
153,894 18.165 2,795,484.510
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 4.517 635,166.980
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 7.524 1,047,852.430
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.152 855,277.960
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 9.938 481,655.100
SSE PLC
83,105 12.815 1,064,990.570
BP PLC
1,608,793 4.927 7,926,523.110
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 6.956 605,944.110
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.870 503,396.400
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 76.200 420,471.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
218,329 6.548 1,429,618.290
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,606,356 0.577 3,234,867.410
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.625 409,966.370
TESCO PLC
757,316 2.391 1,810,742.550
3I GROUP PLC
76,643 10.710 820,846.530
SMITH & NEPHEW PLC
68,027 18.605 1,265,642.330
GLAXOSMITHKLINE PLC
393,231 16.842 6,622,796.500
WEIR GROUP
19,161 13.815 264,709.210
LONDON STOCK EXCHANGE
24,660 72.980 1,799,686.800
PLC
WPP PLC
95,148 9.566 910,185.760
ASTRAZENECA PLC
103,134 69.790 7,197,721.860
WHITBREAD PLC 9,814 41.700 409,243.800
CARNIVAL PLC
13,350 31.100 415,185.000
MARKS & SPENCER GROUP
176,730 1.890 334,019.700
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 3.448 168,910.620
INTERTEK GROUP PLC
12,083 51.880 626,866.040
BURBERRY GROUP PLC
31,686 19.935 631,660.410
INVESTEC PLC
50,655 4.244 214,979.820
INTERCONTINENTAL HOTELS
12,653 47.115 596,146.090
ITV PLC
254,308 1.282 326,022.850
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.138 293,365.670
216/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
G4S PLC
122,250 1.929 235,820.250
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 20.380 323,899.340
THE BERKELEY GROUP
10,726 43.660 468,297.160
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
343,568 22.895 7,865,989.360
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
296,907 22.775 6,762,056.920
SHS
TUI AG-DI
29,824 10.020 298,836.480
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.804 602,060.860
PLC
EXPERIAN PLC
70,598 24.550 1,733,180.900
MONDI PLC
39,767 16.000 636,272.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 17.900 374,593.300
FRESNILLO PLC NPR
15,639 6.344 99,213.810
OCADO GROUP PLC
40,627 13.025 529,166.670
INFORMA PLC
102,475 7.804 799,714.900
GLENCORE PLC
866,421 2.308 1,999,699.660
GVC HOLDINGS PLC
49,618 8.346 414,111.820
EVRAZ PLC
48,765 4.177 203,691.400
NMC HEALTH PLC
8,149 26.050 212,281.450
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.840 320,050.960
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 25.250 384,002.000
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 4.539 227,117.940
PLC
FERGUSON PLC
18,865 64.280 1,212,642.200
MICRO FOCUS
26,100 10.546 275,250.600
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.226 398,994.640
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 2.020 843,592.400
イギリス・ポンド 小計 23,722,747 139,148,052.100
(19,011,798,358)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
79,754 26.750 2,133,419.500
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 24.810 3,176,895.690
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 574.500 1,011,120.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 15.580 1,591,247.720
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 16.090 795,022.990
NICE LTD
4,902 528.500 2,590,707.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 88.300 922,205.200
AZRIELI GROUP
2,291 271.200 621,319.200
イスラエル・シュケル 小計 378,745 12,841,937.300
(396,302,185)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 66.460 738,702.900
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
219,575 27.670 6,075,640.250
GROUP LT
WESTPAC BANKING
274,793 28.900 7,941,517.700
CORPORATION
217/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 9.700 296,519.300
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 8.950 1,035,174.900
LTD
TELSTRA CORP LTD 360,654 3.510 1,265,895.540
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 11.320 441,638.480
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.670 505,031.380
ASX LTD
15,573 80.920 1,260,167.160
BHP GROUP LTD
230,460 36.530 8,418,703.800
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 26.350 551,927.100
HARVEY NORMAN HOLDINGS
70,363 4.220 296,931.860
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 15.960 607,118.400
CSL LIMITED
36,126 243.740 8,805,351.240
REA GROUP LTD 4,119 109.370 450,495.030
TRANSURBAN GROUP
209,477 14.500 3,037,416.500
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 10.440 507,394.440
COCHLEAR LTD
4,381 208.520 913,526.120
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 8.010 1,064,208.600
COMMONWEALTH BANK OF
137,350 79.070 10,860,264.500
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.720 406,396.720
RIO TINTO LIMITED
30,337 91.910 2,788,273.670
APA GROUP
94,106 11.210 1,054,928.260
ARISTOCRAT LEISU
45,323 31.680 1,435,832.640
INSURANCE AUSTRALIA
180,573 7.820 1,412,080.860
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.860 197,012.340
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 41.530 136,010.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 24.600 834,579.600
PLC
ORICA LTD
27,865 23.130 644,517.450
CIMIC GROUP LTD
8,709 32.700 284,784.300
LEND LEASE CORP LTD
42,974 17.630 757,631.620
BLUESCOPE STEEL LTD 36,941 12.270 453,266.070
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.190 697,214.700
MACQUARIE GROUP LTD
26,417 131.240 3,466,967.080
WORLEYPARSONS LTD
19,922 13.280 264,564.160
SUNCORP GROUP LTD 104,783 13.470 1,411,427.010
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 28.360 6,421,299.560
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 33.560 2,083,404.800
OIL SEARCH LTD
105,470 7.120 750,946.400
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.330 454,298.580
QBE INSURANCE GROUP
107,820 12.350 1,331,577.000
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 6.940 317,206.580
SERVICES
218/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANTOS LTD
132,862 7.850 1,042,966.700
SONIC HEALTHCARE
34,684 28.650 993,696.600
WASHINGTON H SOUL
15,007 22.100 331,654.700
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
148,535 4.820 715,938.700
WESFARMERS LTD
91,516 39.660 3,629,524.560
ALUMINA LIMITED
184,613 2.240 413,533.120
WOODSIDE PETROLEUM LTD
69,115 32.000 2,211,680.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
101,937 37.270 3,799,191.990
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 48.550 485,257.250
LTD
SEEK LTD
25,899 21.190 548,799.810
AUSNET SERVICES
165,066 1.815 299,594.790
AGL ENERGY LTD
49,644 19.180 952,171.920
BRAMBLES LTD
126,693 11.410 1,445,567.130
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.100 397,618.100
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.870 881,380.500
TREASURY WINE ESTATES
54,001 18.010 972,558.010
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 3.260 674,526.600
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 2.500 1,107,900.000
COLES GROUP LTD
96,821 15.190 1,470,710.990
オーストラリア・ドル 小計 5,980,586 105,052,116.820
(7,712,926,417)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,876 68.960 1,370,648.960
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
68,496 39.330 2,693,947.680
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 22.440 3,162,985.320
ATCO LTD
7,193 48.500 348,860.500
BANK OF MONTREAL
50,286 96.980 4,876,736.280
BANK OF NOVA SCOTIA
97,707 75.150 7,342,681.050
NATIONAL BANK OF CANADA
25,548 66.390 1,696,131.720
BCE INC
11,673 64.530 753,258.690
BROOKFIELD ASSET
66,522 69.490 4,622,613.780
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 27.250 703,567.750
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 1.570 238,035.550
SAPUTO INC
18,601 38.530 716,696.530
BLACKBERRY LTD
39,652 7.020 278,357.040
CGI INC
20,610 103.310 2,129,219.100
CCL INDUSTRIES INC
11,340 53.060 601,700.400
CAE INC
23,000 32.810 754,630.000
CAMECO CORP
32,627 12.360 403,269.720
ROGERS COMM-CL B
27,696 63.650 1,762,850.400
CAN IMPERIAL BK OF
34,564 109.890 3,798,237.960
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
96,491 33.580 3,240,167.780
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 144.360 701,878.320
219/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 39.120 356,735.280
CANADIAN NATL RAILWAY CO
57,704 114.780 6,623,265.120
FIRST CAPITAL REALTY INC
17,676 22.250 393,291.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 45.980 731,587.780
OPEN TEXT CORP
21,795 53.850 1,173,660.750
EMPIRE CO LTD
15,093 35.130 530,217.090
KINROSS GOLD CORP
99,741 6.080 606,425.280
FORTIS INC
32,068 55.410 1,776,887.880
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 10.190 563,466.240
LTD
TELUS CORP
15,945 47.700 760,576.500
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 30.710 636,372.620
IMPERIAL OIL LTD
21,542 32.310 696,022.020
ENBRIDGE INC
161,215 47.420 7,644,815.300
IGM FINANCIAL INC
8,426 36.870 310,666.620
MANULIFE FINANCIAL CORP
154,854 24.000 3,716,496.000
LOBLAW CO LTD 15,354 73.010 1,120,995.540
MAGNA INTERNATIONAL INC 25,247 68.460 1,728,409.620
SUN LIFE FINANCIAL INC
47,728 58.130 2,774,428.640
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 560.480 1,161,314.560
LTD
METRO INC
19,949 56.410 1,125,323.090
HUSKY ENERGY INC
28,749 9.020 259,315.980
EMERA INC
19,138 57.470 1,099,860.860
METHANEX CORP
5,281 48.090 253,963.290
ONEX CORP
6,646 78.830 523,904.180
POWER CORP OF CANADA
23,792 30.190 718,280.480
POWER FINANCIAL CORP
21,676 30.400 658,950.400
QUEBECOR INC-B
17,548 30.600 536,968.800
ROYAL BANK OF CANADA
113,038 106.330 12,019,330.540
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 18.020 236,674.680
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,747 285.350 3,066,656.450
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 26.070 923,686.170
SUNCOR ENERGY INC
123,985 39.360 4,880,049.600
LUNDIN MINING CORP
43,480 6.820 296,533.600
ENCANA CORP
96,391 5.840 562,923.440
TECK RESOURCES LTD-CL B 41,016 22.140 908,094.240
THOMSON REUTERS CORP
16,394 88.260 1,446,934.440
TORONTO DOMINION BANK
143,825 73.760 10,608,532.000
(THE) C$
TC ENERGY CORP
72,907 67.580 4,927,055.060
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 51.160 291,407.360
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 110.240 681,724.160
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 134.420 1,477,141.380
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 34.610 1,210,069.430
CORP
220/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CONSTELLATION SOFTWARE
1,565 1,331.990 2,084,564.350
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 122.230 1,823,916.060
CI FINANCIAL CORP 20,695 18.860 390,307.700
TOURMALINE OIL CORP
13,354 12.330 164,654.820
KEYERA CORP
16,668 30.390 506,540.520
ALTAGAS LTD
23,944 19.280 461,640.320
PEMBINA PIPELINE CORP
38,119 47.150 1,797,310.850
DOLLARAMA INC
23,536 47.280 1,112,782.080
STARS GROUP INC
18,529 26.480 490,647.920
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 11.330 914,568.930
VERMILION ENERGY INC
12,923 19.950 257,813.850
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
14,127 59.140 835,470.780
INTER PIPELINE LTD
27,474 22.300 612,670.200
NUTRIEN LTD
44,453 67.200 2,987,241.600
CRONOS GROUP INC
16,000 10.370 165,920.000
WSP GLOBAL INC 8,400 77.600 651,840.000
IA FINANCIAL CORP INC 8,104 60.100 487,050.400
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 16.600 248,352.600
AIR CANADA
10,722 45.550 488,387.100
RESTAURANT BRANDS
18,531 93.790 1,738,022.490
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 4.860 323,491.320
SHOPIFY INC
7,998 434.980 3,478,970.040
CANOPY GROWTH CORP
18,634 25.670 478,334.780
HYDRO ONE LTD
27,340 24.550 671,197.000
カナダ・ドル 小計 3,231,880 147,387,183.710
(12,079,853,577)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.040 505,000.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES 81,400 2.090 170,126.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.100 259,770.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.210 145,349.400
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
141,900 25.000 3,547,500.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 9.850 358,540.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 30.150 179,211.600
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 4.820 230,396.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.350 575,315.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.570 730,118.550
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.915 381,006.000
KEPPEL CORP LTD
100,200 5.970 598,194.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.420 430,518.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
251,553 10.780 2,711,741.340
CORP
221/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE
670,722 3.160 2,119,481.520
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.090 431,775.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD 103,200 26.120 2,695,584.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.330 296,865.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.380 322,980.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.640 517,972.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 0.975 184,080.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計
3,687,774 17,391,523.410
(1,377,930,400)
CREDIT SUISSE GROUP AG
207,887 11.975 2,489,446.820
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
241,926 106.060 25,658,671.560
CIE FINANC RICHEMONT
40,915 72.300 2,958,154.500
ROCHE HOLDING AG-
55,462 288.200 15,984,148.400
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
2,930 221.600 649,288.000
CERT
SIKA INHABER 10,209 156.550 1,598,218.950
SGS SA-REG
424 2,438.000 1,033,712.000
NOVARTIS AG-REG SHS
169,630 85.960 14,581,394.800
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 180.100 743,272.700
BARRY CALLEBAUT AG
157 2,086.000 327,502.000
CLARIANT AG-REG
19,496 20.730 404,152.080
SWISSCOM AG-REG
1,960 502.600 985,096.000
ABB LTD
144,013 18.475 2,660,640.170
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 55.480 718,133.120
GEBERIT AG
2,901 471.200 1,366,951.200
LONZA GROUP AG-REG
5,793 332.700 1,927,331.100
LINDT & SPRUENGLI PART
79 7,225.000 570,775.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 81,500.000 733,500.000
GIVAUDAN-REG 742 2,823.000 2,094,666.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,042 385.900 4,647,007.800
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
37,997 47.440 1,802,577.680
TEMENOS GROUP
4,730 169.300 800,789.000
SONOVA HOLDING AG
4,584 227.200 1,041,484.800
KUEHNE & NAGEL INTL AG 4,018 148.000 594,664.000
STRAUMANN HOLDING AG
794 856.600 680,140.400
THE SWATCH GROUP AG-B
2,134 261.500 558,041.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 49.220 226,018.240
SCHINDLER NAMEN
1,663 220.400 366,525.200
SWISS LIFE HOLDING AG
2,774 480.200 1,332,074.800
VIFOR PHARMA AG
3,465 155.650 539,327.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 628.000 397,524.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 99.750 597,502.500
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 76.500 229,500.000
DUFRY GROUP
3,138 82.500 258,885.000
222/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 762.000 1,146,810.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 43.990 785,177.510
SWISS RE LTD 24,816 101.300 2,513,860.800
ALCON INC
32,032 56.700 1,816,214.400
UBS GROUP AG
301,686 11.070 3,339,664.020
スイス・フラン 小計 1,391,046 101,158,842.800
(10,997,989,389)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 301.100 15,742,712.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,303 264.900 8,821,964.700
ERICSSON LM-B SHS
236,160 82.000 19,365,120.000
LUNDBERGS B
7,382 360.000 2,657,520.000
SKF AB-B SHS
28,812 168.450 4,853,381.400
SANDVIK AB
87,784 153.250 13,452,898.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 91.960 12,030,850.920
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
24,400 203.300 4,960,520.000
SWEDBANK AB
71,958 139.500 10,038,141.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 92.360 11,702,473.800
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 138.300 16,489,094.100
SWEDISH MATCH AB
12,941 393.700 5,094,871.700
TELE2 AB-B SHS
34,618 137.800 4,770,360.400
INDUSTRIVARDEN C
11,403 201.300 2,295,423.900
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 246.900 4,738,257.900
SECURITAS AB-B SHS
24,098 149.600 3,605,060.800
INVESTOR AB-B SHS
35,180 476.500 16,763,270.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
60,283 203.950 12,294,717.850
ASSA ABLOY AB-B
81,088 213.400 17,304,179.200
TELIA CO AB
231,855 44.230 10,254,946.650
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 301.400 5,060,506.000
BOLIDEN AB 21,855 246.900 5,395,999.500
ALFA LAVAL AB
23,343 197.450 4,609,075.350
KINNEVIK AB-B
18,310 261.600 4,789,896.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 463.600 2,471,915.200
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 445.300 2,636,176.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 73.340 2,470,971.280
HEXAGON AB
22,037 452.000 9,960,724.000
EPIROC AB-A
48,955 106.550 5,216,155.250
EPIROC AB-B
30,899 102.100 3,154,787.900
ESSITY AB-B
46,640 283.100 13,203,784.000
NORDEA BANK ABP
259,268 69.500 18,019,126.000
スウェーデン・クローナ 小計 1,962,540 274,224,881.200
(3,027,442,688)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 1,001.500 8,453,661.500
ローネ
A P MOLLER A/S
604 7,874.000 4,755,896.000
223/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AP MOLLER MAERSK A
273 7,395.000 2,018,835.000
DANSKE BANK A/S
51,034 95.980 4,898,243.320
GENMAB A/S
4,745 1,346.000 6,386,770.000
NOVOZYMES-B SHS
15,533 298.400 4,635,047.200
NOVO NORDISK A/S-B
140,645 354.450 49,851,620.250
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,604 540.600 8,435,522.400
COLOPLAST-B 9,729 794.000 7,724,826.000
DSV PANALPINA A/S
17,626 637.000 11,227,762.000
DEMANT A/S
7,244 172.150 1,247,054.600
H LUNDBECK A/S
4,840 224.600 1,087,064.000
TRYG A/S
11,107 187.400 2,081,451.800
PANDORA A/S
8,251 275.700 2,274,800.700
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,539 543.800 4,099,708.200
A/S
ISS A/S
11,107 162.850 1,808,774.950
ORSTED A/S
15,090 628.400 9,482,556.000
デンマーク・クローネ 小計 329,412 130,469,593.920
(2,088,818,199)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 8.900 758,680.500
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 13.300 397,590.200
A2 MILK CO LTD
55,091 13.280 731,608.480
FISHER & PAYKEL
43,184 18.320 791,130.880
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 4.680 300,006.720
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.510 719,899.730
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 5.225 471,153.920
ニュージーランド・ドル 小計 527,314 4,170,070.430
(284,940,912)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 207.500 7,300,472.500
ローネ
DNB ASA
79,858 157.350 12,565,656.300
NORSK HYDRO ASA 93,139 31.250 2,910,593.750
TELENOR ASA
54,766 180.350 9,877,048.100
ORKLA ASA
64,938 83.920 5,449,596.960
EQUINOR ASA
81,022 167.000 13,530,674.000
YARA INTERNATIONAL ASA 12,535 383.600 4,808,426.000
AKER BP ASA
8,552 243.400 2,081,556.800
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 181.650 3,030,466.950
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 249.000 1,853,805.000
ノルウェー・クローネ 小計 454,121 63,408,296.360
(755,192,810)
CRH PLC
61,990 31.180 1,932,848.200
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 86.920 542,902.320
PLC
KERRY GROUP PLC-A
12,258 106.600 1,306,702.800
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 46.300 544,858.400
UMICORE 14,115 36.280 512,092.200
AIR LIQUIDE
34,252 118.500 4,058,862.000
224/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIRBUS SE
46,450 118.300 5,495,035.000
AXA 153,753 23.495 3,612,426.730
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 23.290 1,035,217.210
ADIDAS AG
14,421 280.900 4,050,858.900
ASSICURAZIONI GENERALI
87,030 17.965 1,563,493.950
DASSAULT AVIATION SA
163 1,247.000 203,261.000
DANONE 48,833 79.520 3,883,200.160
SAFRAN SA
25,898 141.450 3,663,272.100
INTESA SANPAOLO
1,154,007 2.180 2,515,735.260
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,603 64.910 1,661,890.730
AG
ACCOR SA
16,000 38.080 609,280.000
BOUYGUES 17,572 38.330 673,534.760
BNP PARIBAS
87,496 45.390 3,971,443.440
THALES SA
8,549 96.720 826,859.280
CAPGEMINI SA
12,515 108.300 1,355,374.500
CASINO GUICHARD
4,264 42.390 180,750.960
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 93.080 403,408.720
UNICREDIT SPA
155,718 10.868 1,692,343.220
NATIXIS 70,166 3.812 267,472.790
KONINKLIJKE DSM NV
13,812 109.000 1,505,508.000
COMMERZBANK AG
83,118 5.232 434,873.370
EIFFAGE 6,461 94.340 609,530.740
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,325 42.210 1,448,858.250
UNITED INTERNET
9,882 34.400 339,940.800
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 34.180 189,562.280
PUBLICIS GROUPE
15,071 37.260 561,545.460
FAURECIA 6,117 43.490 266,028.330
IBERDROLA SA
475,457 9.254 4,399,879.070
ENI SPA
197,346 13.744 2,712,323.420
IMERYS SA
2,256 35.180 79,366.080
JERONIMO MARTINS 19,517 14.980 292,364.660
KBC GROUPE
18,480 60.840 1,124,323.200
HANNOVER RUECK SE
4,868 156.400 761,355.200
WARTSILA OYJ
34,935 10.205 356,511.670
L'OREAL 19,882 243.800 4,847,231.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,883 379.250 8,299,127.750
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 25.640 303,526.320
BOLLORE 71,347 3.770 268,978.190
MEDIOBANCA SPA
56,009 10.105 565,970.940
MICHELIN(CGDE)-B 13,744 102.950 1,414,944.800
CONTINENTAL AG
8,312 115.780 962,363.360
DEUTSCHE POST AG-REG
77,008 29.760 2,291,758.080
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 12.170 193,320.450
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 27.440 257,908.560
OMV AG
12,817 49.400 633,159.800
225/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERBUND AG
4,095 48.400 198,198.000
PERNOD-RICARD 16,719 168.650 2,819,659.350
PEUGEOT SA
43,905 22.830 1,002,351.150
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 63.120 836,276.880
PFD
RENAULT SA
14,917 53.770 802,087.090
REPSOL SA
111,616 14.525 1,621,222.400
REMY COINTREAU
1,860 127.000 236,220.000
MERCK KGAA
9,875 104.150 1,028,481.250
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 36.760 1,449,667.360
GOBAIN
RWE AG
41,119 27.230 1,119,670.370
SEB SA
1,551 136.200 211,246.200
SOCIETE GENERALE-A
58,575 25.215 1,476,968.620
VINCI S.A.
40,007 99.160 3,967,094.120
SODEXO 7,075 97.700 691,227.500
SOLVAY SA
5,563 95.820 533,046.660
SCHNEIDER ELECTRIC SE
43,656 80.320 3,506,449.920
VIVENDI SA
73,790 24.910 1,838,108.900
SAP SE
77,393 114.760 8,881,620.680
TELEFONICA S.A
367,755 6.985 2,568,768.670
TOTAL SA
188,674 45.840 8,648,816.160
VALEO 19,653 31.600 621,034.800
E.ON SE
181,317 8.856 1,605,743.350
VOEST-ALPINE AG
9,875 21.440 211,720.000
HENKEL AG & CO KGAA
9,300 84.500 785,850.000
SIEMENS AG-REG
61,207 99.180 6,070,510.260
UPM-KYMMENE OYJ
44,548 27.820 1,239,325.360
ING GROEP NV-CVA
304,508 9.831 2,993,618.140
PUMA AG
7,351 71.250 523,758.750
BAYER AG
74,253 65.610 4,871,739.330
STORA ENSO OYJ-R SHS
41,234 11.470 472,953.980
HENKEL AG & CO KGAA
13,759 93.480 1,286,191.320
VORZUG
DAIMLER AG
70,984 47.065 3,340,861.960
BASF SE
72,808 64.590 4,702,668.720
BEIERSDORF AG
8,371 104.450 874,350.950
HOCHTIEF AG
1,707 106.100 181,112.700
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 63.580 764,930.980
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,214 59.820 969,921.480
AG & CO
ORANGE 162,849 14.700 2,393,880.300
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 35.830 1,294,932.030
RANDSTAD NV
9,074 45.800 415,589.200
ALLIANZ SE
33,915 210.700 7,145,890.500
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 3.579 721,547.870
KONINKLIJKE AHOLD
90,890 22.770 2,069,565.300
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,483 634.200 1,574,718.600
226/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENDESA S.A.
23,417 23.390 547,723.630
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 14.805 238,301.280
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 30.140 757,026.380
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,633 240.200 2,794,246.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
46,739 13.106 612,561.330
SOCIETE BIC SA
2,478 63.200 156,609.600
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 137.700 1,502,720.100
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 36.140 727,751.180
SERV
HEINEKEN NV
21,066 97.540 2,054,777.640
AKZO NOBEL
17,491 82.840 1,448,954.440
ASML HOLDING NV
33,749 236.100 7,968,138.900
AEGON NV
150,349 3.837 576,889.110
BANKINTER S.A.
57,960 5.964 345,673.440
VOLKSWAGEN AG
2,645 162.350 429,415.750
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 161.840 2,330,657.840
BANCO BILBAO VIZCAYA
523,594 4.634 2,426,334.590
ARGENTA
KERING 5,915 471.700 2,790,105.500
CNP ASSURANCES
13,987 17.890 250,227.430
FORTUM OYJ
37,452 21.260 796,229.520
AGEAS 14,365 50.460 724,857.900
UCB SA
9,143 66.740 610,203.820
THYSSENKRUPP AG
27,110 12.560 340,501.600
CARREFOUR SA
51,094 15.260 779,694.440
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 24.130 569,757.560
ATOS SE
6,718 65.380 439,222.840
NOKIA OYJ
430,800 4.559 1,964,017.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,925 39.345 2,829,889.120
WOLTERS KLUWER-CVA 22,865 63.920 1,461,530.800
SANOFI 89,628 81.410 7,296,615.480
STMICROELECTRONICS NV
55,611 19.030 1,058,277.330
ELISA OYJ
10,787 47.260 509,793.620
BANCO SANTANDER SA
1,337,561 3.754 5,021,203.990
METSO OYJ
8,585 32.200 276,437.000
RED ELECTRICA DE
34,596 18.070 625,149.720
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 24.750 444,856.500
1&1 DRILLISCH AG
3,149 29.800 93,840.200
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 6.852 1,023,579.160
BMW VORZUG
4,116 50.700 208,681.200
ENEL SPA
652,089 6.779 4,420,511.330
COLRUYT NV
4,673 49.990 233,603.270
VOPAK (KON.)
5,364 48.270 258,920.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
263,592 15.496 4,084,621.630
SARTORIUS AG
2,712 171.300 464,565.600
LEONARDO SPA
28,316 10.395 294,344.820
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,935 57.500 341,262.500
227/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 16.644 1,648,887.790
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 103.200 389,167.200
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.930 852,714.970
EUROFINS SCIENTIFIC
794 467.000 370,798.000
TELEPERFORMANCE 4,421 194.100 858,116.100
DEUTSCHE BOERSE AG
14,705 143.850 2,115,314.250
EURAZEO 2,748 68.650 188,650.200
BANCO SABADELL
407,477 0.965 393,215.300
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 87.880 587,829.320
SA
FRAPORT AG
3,149 76.200 239,953.800
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 89.600 877,273.600
INDITEX 84,992 28.410 2,414,622.720
JC DECAUX SA
6,058 22.640 137,153.120
ANDRITZ AG
6,265 36.680 229,800.200
MAPFRE SA
84,474 2.472 208,819.720
ESSILORLUXOTTICA 22,811 134.350 3,064,657.850
SNAM SPA
169,163 4.566 772,398.250
CREDIT AGRICOLE SA
85,432 11.245 960,682.840
ENAGAS 18,095 20.710 374,747.450
WENDEL 2,220 124.000 275,280.000
WIRECARD AG
8,963 140.000 1,254,820.000
TENARIS SA
36,959 9.380 346,675.420
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.532 405,743.100
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.514 255,764.340
ATLANTIA SPA
37,365 21.900 818,293.500
ILIAD SA
2,102 86.040 180,856.080
PROXIMUS 14,283 27.550 393,496.650
SES FDR
25,070 17.400 436,218.000
TERNA SPA
113,654 5.746 653,055.880
BIOMERIEUX 3,248 75.250 244,412.000
GRIFOLS SA
23,518 27.250 640,865.500
FERROVIAL SA
38,062 25.950 987,708.900
LANXESS AG 6,856 58.140 398,607.840
NESTE OYJ
32,931 28.800 948,412.800
RAIFFEISEN BANK
9,641 21.070 203,135.870
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 37.470 257,006.730
DAVIDE CAMPARI-MILANO
39,752 8.490 337,494.480
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 244.300 1,018,242.400
AG
KONE OYJ
26,502 52.420 1,389,234.840
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 127.000 239,268.000
ENGIE 148,970 15.100 2,249,447.000
ALSTOM 15,712 37.950 596,270.400
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 43.160 156,843.440
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 17.965 225,317.030
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 9.424 507,011.200
228/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IPSEN SA
3,646 88.550 322,853.300
DEUTSCHE WOHNEN
26,722 33.910 906,143.020
ARKEMA SA
5,033 85.080 428,207.640
LEGRAND SA
20,673 67.380 1,392,946.740
UNILEVER NV
115,908 53.400 6,189,487.200
ADP 2,313 164.300 380,025.900
ORION OYJ
8,051 33.470 269,466.970
RTL GROUP SA
3,446 43.100 148,522.600
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 13.565 543,793.720
SHRS
SYMRISE AG
9,988 85.700 855,971.600
SCOR SE
13,875 36.850 511,293.750
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 28.400 494,074.800
PRYSMIAN SPA
21,452 19.975 428,503.700
CAIXABANK 297,224 2.519 748,707.250
BUREAU VERITAS SA
23,179 21.420 496,494.180
GETLINK 37,646 14.280 537,584.880
SUEZ SA
26,620 13.590 361,765.800
AMADEUS IT GROUP SA
33,891 65.940 2,234,772.540
BRENNTAG AG
12,353 44.370 548,102.610
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 22.790 390,073.640
EDENRED 19,188 42.730 819,903.240
BANKIA SA
100,675 1.745 175,677.870
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.637 162,283.610
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 37.600 196,196.800
KION GROUP AG
4,567 49.830 227,573.610
VONOVIA SE
41,548 46.560 1,934,474.880
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.156 341,855.930
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 87.470 392,915.240
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 35.340 405,279.120
FERRARI NV
9,887 140.250 1,386,651.750
METRO AG
10,774 14.575 157,031.050
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 9.664 753,318.460
AROUNDTOWN SA
71,783 7.376 529,471.400
AIB GROUP PLC
86,464 3.090 267,173.760
MONCLER SPA
14,353 34.200 490,872.600
PROSUS NV
39,000 65.670 2,561,130.000
CELLNEX TELECOM SA-RTS
14,116 3.030 42,771.480
AXEL SPRINGER SE
4,978 62.500 311,125.000
WORLDLINE SA
7,758 57.400 445,309.200
NN GROUP NV
25,887 33.180 858,930.660
FINECOBANK SPA
45,048 9.596 432,280.600
ZALANDO SE
9,414 41.520 390,869.280
FIAT CHRYSLER
89,977 11.936 1,073,965.470
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 167.950 896,517.100
CELLNEX TELECOM SAU
14,116 39.110 552,076.760
229/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABN AMRO BANK NV
34,251 16.295 558,120.040
EXOR NV
7,971 61.140 487,346.940
COVESTRO AG
12,708 45.100 573,130.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV
60,646 83.130 5,041,501.980
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 10.595 423,958.920
AMUNDI SA
4,119 63.000 259,497.000
ADYEN NV
706 638.400 450,710.400
PIRELLI & C SPA
34,086 5.428 185,018.800
UNIPER SE
14,252 27.570 392,927.640
DELIVERY HERO SE
8,081 39.900 322,431.900
ユーロ 小計 15,438,067 312,176,640.550
(37,314,473,845)
ASM PACIFIC TECH
19,100 105.800 2,020,780.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.100 2,968,400.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 18.560 1,927,641.600
CLP HOLDINGS LTD
136,000 80.800 10,988,800.000
PCCW LTD
331,000 4.480 1,482,880.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 55.200 2,732,400.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,440 237.200 22,401,168.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 43.500 5,481,000.000
HANG SENG BANK LTD
58,500 164.300 9,611,550.000
HENDERSON LAND
115,450 37.250 4,300,512.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
101,500 54.250 5,506,375.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 17.360 1,662,220.000
HONG KONG & CHINA GAS
774,755 15.280 11,838,256.400
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 29.800 1,490,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
178,000 51.250 9,122,500.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 24.650 1,811,775.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
277,000 26.150 7,243,550.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 12.280 1,657,800.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 21.100 1,065,550.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 10.360 5,016,995.760
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 7.930 824,720.000
SINO LAND CO
255,400 11.980 3,059,692.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,000 112.400 14,050,000.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 72.650 3,450,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 57.050 6,475,175.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 32.400 2,268,000.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
64,000 45.850 2,934,400.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 7.910 1,233,960.000
230/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WYNN MACAU LTD
124,400 15.980 1,987,912.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 12.500 810,000.000
AIA GROUP LTD
949,427 73.800 70,067,712.600
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 12.320 3,560,480.000
SANDS CHINA LTD
199,200 36.500 7,270,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.800 2,479,960.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 43.000 4,117,250.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.470 1,718,100.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
706,500 7.720 5,454,180.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,832 71.550 14,941,929.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
198,332 52.700 10,452,096.400
香港・ドル 小計 7,523,962 267,487,396.860
(3,696,675,825)
合計 88,460,600 314,289,760,517
(314,289,760,517)
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 997,985.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,051.000 1,856,637.060
GPT GROUP
140,307.000 858,678.840
MIRVAC GROUP
290,474.000 885,945.700
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,664,261.280
STOCKLAND 194,018.000 876,961.360
VICINITY CENTRES
270,443.000 700,447.370
オーストラリア・ドル 小計 1,532,136.000 7,840,916.610
(575,680,098)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 632,538.900
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 427,041.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 523,370.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 363,069.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,946,018.900
(154,183,077)
投資信託受益証券 合計 2,330,342 729,863,175
(729,863,175)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 724,133.080
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,646.000 1,330,360.020
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
34,655.000 7,819,554.200
ANNALY CAPITAL
108,247.000 938,501.490
MANAGEMENT
231/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES
11,347.000 2,474,553.760
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,534,284.390
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,062.000 908,668.020
CROWN CASTLE
32,699.000 4,451,314.870
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
16,931.000 2,198,490.350
DUKE REALTY TRUST
27,278.000 909,721.300
EQUINIX INC
6,638.000 3,767,065.000
EQUITY LIFESTYLE
6,813.000 922,820.850
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,415.000 2,663,745.700
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,075.000 1,662,164.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,754.000 1,239,290.960
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 815,940.000
TRUST
HCP INC
40,162.000 1,471,937.300
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 898,941.960
INC
INVITATION HOMES INC
36,281.000 1,097,137.440
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 779,252.500
KIMCO REALTY
32,980.000 684,994.600
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 592,351.650
MID AMERICA
8,834.000 1,171,565.080
NATIONAL RETAIL
13,649.000 778,402.470
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
49,995.000 4,312,568.700
PUBLIC STORAGE
12,188.000 2,990,082.040
REALTY INCOME CORP
26,099.000 2,034,939.030
REGENCY CENTERS CORP
12,096.000 827,850.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,778.000 2,114,269.080
SIMON PROPERTY GROUP INC
23,931.000 3,557,343.150
SL GREEN
7,097.000 570,953.650
SUN COMMUNITIES INC
6,979.000 1,064,925.610
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 249,056.820
UDR INC
22,345.000 1,083,955.950
VENTAS INC
27,669.000 2,010,152.850
VEREIT INC
69,822.000 677,273.400
VORNADO REALTY TRUST
12,472.000 775,633.680
WELLTOWER INC
31,541.000 2,895,148.390
WEYERHAEUSER CO
57,621.000 1,565,562.570
WP CAREY INC
13,039.000 1,179,768.720
アメリカ・ドル 小計 983,662.000 69,744,674.870
(7,561,717,649)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 412,490.650
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 498,007.870
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 705,828.230
232/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,616,326.750
(220,838,724)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 247,096.520
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 356,606.160
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 99,156.110
カナダ・ドル 小計 27,282.000 702,858.790
(57,606,306)
ユーロ COVIVIO 4,265.000 421,595.250
GECINA SA
3,670.000 556,372.000
ICADE 2,234.000 189,331.500
KLEPIERRE 17,042.000 538,697.620
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,455,972.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,109.000 3,161,969.170
(377,950,175)
香港・ドル LINK REIT
173,000.000 14,307,100.000
香港・ドル 小計 173,000.000 14,307,100.000
(197,724,122)
投資証券 合計 1,434,962 8,415,836,976
(8,415,836,976)
合計 9,145,700,151
(9,145,700,151)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
233/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の
組入株式
合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率
時価比率 時価比率 対する比率
(%)
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 610銘柄 65.23 - - 68.98
投資証券 40銘柄 - - 2.29
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 5.75 - - 5.95
投資証券 3銘柄 - - 0.07
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 - - 0.12
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.33 - - 2.56
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.17 -
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.66 - - 3.75
投資証券 3銘柄 - - 0.02
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.42 - - 0.47
投資信託受益証券 4銘柄 - 0.05 -
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.33 - - 3.40
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.92 - - 0.94
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄
0.63 - - 0.65
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09 - - 0.09
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.23 - - 0.23
ユーロ 株式 240銘柄 11.29 - - 11.65
投資証券 5銘柄 - - 0.11
香港・ドル 株式 39銘柄 1.12 - - 1.20
投資証券 1銘柄 - - 0.06
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
234/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,748,898,289
コール・ローン 3,281,224,738
国債証券 147,596,557,211
派生商品評価勘定 7,582,422
未収入金 9,706,123
未収利息 1,180,002,158
17,167,095
前払費用
流動資産合計 153,841,138,036
資産合計 153,841,138,036
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
25,591
未払金 1,925,345,338
未払解約金 975,293,000
流動負債合計 2,900,663,929
負債合計 2,900,663,929
純資産の部
元本等
元本 80,233,922,435
剰余金
70,706,551,672
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 150,940,474,107
純資産合計 150,940,474,107
負債純資産合計 153,841,138,036
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
235/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 112,458,205,288円
本額
同期中追加設定元本額 18,594,577,183円
同期中一部解約元本額 50,818,860,036円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 8,734,932,395円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 7,244,109円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 25,014,704円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 31,476,734円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 75,641,575円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 82,021,705円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 39,702,394円
たわらノーロード 先進国債券 5,265,551,247円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 117,265,520円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 324,168,419円
たわらノーロード バランス(堅実型) 7,140,860円
たわらノーロード バランス(標準型) 36,582,068円
たわらノーロード バランス(積極型) 7,879,116円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 882,203円
68,110,795円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 83,961,246円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 18,048,156円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 9,461,057円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,429,662円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,129,412円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 742,458円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 866,674円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 5,672,241,021円
One DC 先進国債券インデックスファンド 536,470円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 559,025,083円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 1,741,445,044円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,800,873,809円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 367,533,477円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 794,341,497円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 609,925,592円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 22,216,790円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 613,149,635円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 10,065,174円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 125,271,635円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 79,598,230円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 130,726,036円
クルーズコントロール 1,969,179,127円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 101,282,985円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 163,427,600円
クルーズコントロール<DC年金> 1,705,490円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 6,472,236円
17,468,446円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 26,615,064円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 103,834,337円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 82,102円
236/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,229,039,982円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 6,740,373,716円
資家向け)
3,723,678,221円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,325,638,135円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 6,077,260,061円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 87,767,057円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 640,376,556円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 473,203,213円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 42,382,346円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 74,024,494円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 21,591,855円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 6,102,284円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 61,424,328円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 80,590,450円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 2,900,105,199円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,974,963,755円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 3,433,437,917円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 611,660,521円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 237,456,705円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,682,031,152円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 802,412,633円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,642,541円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 95,918,546円
494,271,753円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 666,181,739円
DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定) 5,112,796円
DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定) 403,654円
DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定) 260,969円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 14,694,204,228円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 83,602,603円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 104,003,990円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 365,068円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 164,579円
計 80,233,922,435円
2. 受益権の総数 80,233,922,435口
237/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
238/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 8,079,306,182
合計 8,079,306,182
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年2月22日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
239/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 271,490,000 - 271,504,642 △14,642
アメリカ・ドル 169,550,000 - 169,539,051 10,949
ユーロ 101,940,000 - 101,965,591 △25,591
買建 2,113,830,000 - 2,121,401,473 7,571,473
アメリカ・ドル 1,239,950,000 - 1,243,620,866 3,670,866
イギリス・ポンド 5,090,000 - 5,172,537 82,537
ユーロ 868,790,000 - 872,608,070 3,818,070
合計 2,385,320,000 - 2,392,906,115 7,556,831
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.8813円
(1万口当たり純資産額) (18,813円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
240/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,650,675.000
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,403,590.610
US T N/B 1.375 01/31/21
2,750,000.000 2,739,042.950
US T N/B 1.375 04/30/21
11,210,000.000 11,154,825.720
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,432,698.420
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,079,203.120
US T N/B 1.375 09/30/23
5,100,000.000 5,059,757.780
US T N/B 1.5 08/15/26
5,360,000.000 5,304,306.220
US T N/B 1.5 09/15/22
750,000.000 748,447.260
US T N/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,108,599.960
US T N/B 1.625 02/15/26
5,500,000.000 5,490,117.160
US T N/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,278,939.820
US T N/B 1.625 05/31/23
5,300,000.000 5,307,453.120
US T N/B 1.625 08/15/22
5,800,000.000 5,807,929.640
US T N/B 1.625 08/15/29
2,090,000.000 2,065,997.630
US T N/B 1.625 11/15/22
6,090,000.000 6,098,564.060
US T N/B 1.625 11/30/20
8,510,000.000 8,506,675.730
US T N/B 1.75 01/31/23
5,710,000.000 5,740,334.370
US T N/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,014,028.120
US T N/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,422,359.340
US T N/B 1.75 05/15/23
7,000,000.000 7,038,281.250
US T N/B 1.75 06/15/22
830,000.000 833,598.820
US T N/B 1.75 07/31/24
5,280,000.000 5,320,012.470
US T N/B 1.75 09/30/22
6,510,000.000 6,542,041.370
US T N/B 1.75 12/31/20
9,000,000.000 9,009,843.750
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,689,712.500
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,402,217.180
US T N/B 1.875 08/31/22
6,270,000.000 6,320,943.750
US T N/B 1.875 08/31/24 3,120,000.000 3,162,656.230
US T N/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,545,435.930
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,429,063.250
US T N/B 2.0 02/15/25
5,300,000.000 5,406,000.000
US T N/B 2.0 05/31/21 12,000,000.000 12,057,656.160
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,859,064.810
US T N/B 2.0 08/15/25 5,180,000.000 5,284,004.660
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,479,625.000
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,233,150.000
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,671,345.310
US T N/B 2.125 01/31/21
5,000,000.000 5,026,953.100
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,329,250.000
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,173,712.500
US T N/B 2.125 05/15/25
6,250,000.000 6,415,039.060
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,109,257.810
US T N/B 2.125 06/30/22
7,410,000.000 7,515,939.800
US T N/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 11,092,812.500
US T N/B 2.125 09/30/21
10,000,000.000 10,091,406.200
241/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.125 09/30/24
4,420,000.000 4,531,190.620
US T N/B 2.125 12/31/21
10,330,000.000 10,450,247.600
US T N/B 2.125 12/31/22
8,000,000.000 8,135,624.960
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 359,542.960
US T N/B 2.25 02/15/27
4,670,000.000 4,856,435.130
US T N/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,837,393.670
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,201,288.260
US T N/B 2.25 04/30/21
8,170,000.000 8,239,891.730
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,395,132.790
US T N/B 2.25 08/15/27
5,000,000.000 5,207,421.850
US T N/B 2.25 08/15/46
2,720,000.000 2,738,700.000
US T N/B 2.25 08/15/49
2,100,000.000 2,117,062.500
US T N/B 2.25 11/15/24
6,650,000.000 6,860,929.680
US T N/B 2.25 11/15/25
6,230,000.000 6,444,642.930
US T N/B 2.25 11/15/27
5,050,000.000 5,260,285.130
US T N/B 2.25 12/31/23
4,830,000.000 4,960,938.250
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,837,412.490
US T N/B 2.375 05/15/27
5,110,000.000 5,366,298.430
US T N/B 2.375 05/15/29
5,430,000.000 5,729,074.170
US T N/B 2.375 08/15/24
7,160,000.000 7,418,990.580
US T N/B 2.375 12/31/20
8,300,000.000 8,372,300.710
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,924,142.560
US T N/B 2.5 01/31/21
9,810,000.000 9,909,249.530
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,035,267.180
US T N/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,091,441.790
US T N/B 2.5 02/15/45
2,840,000.000 3,005,740.610
US T N/B 2.5 02/15/46
2,970,000.000 3,142,167.180
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,678,496.080
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,051,635.930
US T N/B 2.5 05/15/24
7,450,000.000 7,748,000.000
US T N/B 2.5 05/15/46
2,790,000.000 2,953,912.500
US T N/B 2.5 08/15/23
6,240,000.000 6,449,625.000
US T N/B 2.625 01/31/26 2,180,000.000 2,306,201.550
US T N/B 2.625 02/15/29
5,580,000.000 6,003,295.270
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,263,378.890
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,886,828.120
US T N/B 2.625 12/15/21 3,770,000.000 3,852,026.940
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,187,898.420
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,421,317.180
US T N/B 2.75 02/15/24
6,430,000.000 6,741,955.430
US T N/B 2.75 02/15/28
5,340,000.000 5,771,789.020
US T N/B 2.75 02/28/25
3,510,000.000 3,715,389.820
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,588,627.330
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,402,077.320
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 838,078.900
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,408,208.570
US T N/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,989,562.500
US T N/B 2.75 08/15/47
3,040,000.000 3,377,487.480
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,263,920.310
242/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,742,243.750
US T N/B 2.75 11/15/23
6,910,000.000 7,225,268.750
US T N/B 2.75 11/15/42
2,110,000.000 2,330,066.390
US T N/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 2,934,731.220
US T N/B 2.875 05/15/28
4,990,000.000 5,447,286.690
US T N/B 2.875 05/15/43
2,250,000.000 2,538,105.450
US T N/B 2.875 05/15/49
3,790,000.000 4,334,516.370
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,699,786.700
US T N/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,623,327.320
US T N/B 2.875 08/15/28
5,730,000.000 6,265,396.870
US T N/B 2.875 08/15/45
3,470,000.000 3,931,130.450
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 881,146.870
US T N/B 2.875 10/31/23
6,010,000.000 6,310,500.000
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 5,003,334.330
US T N/B 2.875 11/15/46
3,260,000.000 3,706,976.540
US T N/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,927,728.090
US T N/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,729,037.500
US T N/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 2,960,290.610
US T N/B 3.0 02/15/48
3,520,000.000 4,102,174.980
US T N/B 3.0 02/15/49
4,110,000.000 4,808,378.870
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,128,607.800
US T N/B 3.0 05/15/45
3,460,000.000 4,008,193.750
US T N/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 2,734,996.080
US T N/B 3.0 08/15/48
3,620,000.000 4,228,046.850
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,518,503.890
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,069,400.000
US T N/B 3.0 11/15/44
3,470,000.000 4,008,663.250
US T N/B 3.0 11/15/45
2,950,000.000 3,420,617.180
US T N/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,620,206.250
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,690,762.490
US T N/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,178,750.000
US T N/B 3.125 05/15/48
3,370,000.000 4,024,253.880
US T N/B 3.125 08/15/44 3,180,000.000 3,748,921.870
US T N/B 3.125 11/15/28
5,830,000.000 6,506,826.550
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 892,168.750
US T N/B 3.375 05/15/44
3,340,000.000 4,093,326.540
US T N/B 3.375 11/15/48 3,720,000.000 4,654,359.350
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,111,921.870
US T N/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,638,144.490
US T N/B 3.625 02/15/44
2,790,000.000 3,550,492.950
US T N/B 3.625 08/15/43
2,720,000.000 3,452,062.480
US T N/B 3.75 08/15/41
410,000.000 526,433.590
US T N/B 3.75 11/15/43
3,150,000.000 4,076,789.060
US T N/B 3.875 08/15/40
1,430,000.000 1,862,686.700
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,100,207.810
US T N/B 4.25 11/15/40
1,470,000.000 2,008,846.870
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 753,027.340
US T N/B 4.375 05/15/40
1,430,000.000 1,983,342.960
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,448,768.740
243/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.375 11/15/39
1,080,000.000 1,494,196.860
US T N/B 4.5 02/15/36
1,230,000.000 1,676,451.560
US T N/B 4.5 05/15/38
700,000.000 973,765.620
US T N/B 4.5 08/15/39
1,030,000.000 1,444,816.400
US T N/B 4.625 02/15/40
1,820,000.000 2,596,912.500
US T N/B 4.75 02/15/41
1,440,000.000 2,098,800.000
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 728,359.370
US T N/B 5.25 02/15/29
490,000.000 638,225.000
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,100,484.370
US T N/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,367,343.750
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 850,687.500
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,059,975.000
US T N/B 6.125 11/15/27
1,400,000.000 1,867,796.860
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,016,520.310
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,173,515.620
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,778,359.350
アメリカ・ドル 小計 624,740,000.000 659,188,062.450
(67,734,310,800) (71,469,169,733)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
2,350,000.000 2,349,765.000
ド
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,578,030.940
07/22/23
UK TREASURY 0.875
150,000.000 153,496.500
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 838,277.800
UK TREASURY 1.25
1,090,000.000 1,148,020.700
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,040,000.000 1,109,804.800
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,720,000.000 1,850,204.000
UK TREASURY 1.625
2,150,000.000 2,352,559.210
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 592,390.500
10/22/54
UK TREASURY 1.625
750,000.000 947,314.190
10/22/71
UK TREASURY 1.75
790,000.000 901,706.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,300,000.000 1,564,290.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
2,080,000.000 2,154,152.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,540,000.000 1,707,706.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
950,000.000 1,038,939.000
UK TREASURY 2.25
1,810,000.000 1,936,532.750
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,280,000.000 1,978,969.600
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,534,841.520
09/07/24
244/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 3.25
1,540,000.000 2,214,674.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,680,000.000 2,533,104.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68 1,090,000.000 2,089,530.000
UK TREASURY 3.75
1,340,000.000 2,297,028.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
720,000.000 764,137.440
09/07/21
UK TREASURY 4.0 01/22/60
1,200,000.000 2,342,400.000
UK TREASURY 4.0 03/07/22
1,040,000.000 1,126,673.600
UK TREASURY 4.25
1,480,000.000 2,208,604.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,340,000.000 1,891,142.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,440,536.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,160,000.000 1,503,510.800
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,340,000.000 2,130,064.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,330,000.000 2,280,019.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,140,000.000 2,031,822.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 2,262,663.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
1,070,000.000 1,602,325.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,450,000.000 2,439,770.000
UK TREASURY 4.75
1,120,000.000 1,604,064.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,230,000.000 2,018,676.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,994,661.200
UK TREASURY 6.0 12/07/28
980,000.000 1,450,929.200
イギリス・ポンド 小計
49,220,000.000 65,963,333.750
(6,724,928,600) (9,012,570,290)
オーストラリ AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,819,512.020
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,950,000.000 2,150,070.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 932,285.410
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,373,103.710
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,157,435.720
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
660,000.000 798,193.370
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
2,240,000.000 2,543,811.200
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
2,390,000.000 2,745,938.630
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,816,776.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,010,000.000 1,317,296.830
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,920,000.000 2,173,088.060
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,384,348.550
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
830,000.000 1,085,299.860
245/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
990,000.000 1,358,818.750
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,480,000.000 3,009,387.740
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,310,000.000 1,856,827.010
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
2,220,000.000 2,832,915.130
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,210,000.000 2,577,072.600
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
2,040,000.000 2,320,206.440
オーストラリア・ドル 小計 32,470,000.000 38,252,387.030
(2,383,947,400) (2,808,490,256)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
430,000.000 629,133.000
CANADA 0.75 03/01/21
2,300,000.000 2,269,893.000
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 590,208.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 771,144.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 786,696.000
CANADA 1.5 06/01/23
1,840,000.000 1,836,632.800
CANADA 1.5 06/01/26
1,120,000.000 1,119,036.800
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,166,809.200
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,060,453.200
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 752,313.600
CANADA 2.0 12/01/51
250,000.000 272,525.000
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 546,016.600
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,559,145.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 650,168.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,668,800.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,306,348.800
CANADA 2.75 12/01/48
1,240,000.000 1,556,324.000
CANADA 2.75 12/01/64
460,000.000 624,574.200
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,817,876.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,210,000.000 1,681,900.000
CANADA 4.0 06/01/41
1,060,000.000 1,509,408.200
CANADA 5.0 06/01/37
870,000.000 1,318,015.200
CANADA 5.75 06/01/29 1,100,000.000 1,512,247.000
CANADA 5.75 06/01/33
1,040,000.000 1,566,208.800
カナダ・ドル 小計 29,220,000.000 32,571,876.900
(2,394,871,200) (2,669,591,031)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 216,216.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 211,940.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
500,000.000 520,000.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
530,000.000 612,356.700
SINGAPORE 2.75 04/01/42 470,000.000 539,090.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 221,238.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
460,000.000 512,670.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
810,000.000 863,897.400
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,671,200.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 574,430.400
SINGAPORE 3.5 03/01/27
900,000.000 1,014,300.000
シンガポール・ドル 小計 6,360,000.000 6,957,338.500
(503,902,800) (551,229,929)
246/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
4,970,000.000 5,431,995.290
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,380,001.750
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,675,850.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,300,000.000 8,537,312.040
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,293,476.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
13,360,000.000 14,808,958.800
スウェーデン・クローナ 小計 35,320,000.000 41,127,593.880
(389,932,800) (454,048,636)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,768,028.050
ローネ
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 6,014,525.000
DENMARK 1.75 11/15/25
7,750,000.000 8,914,205.000
DENMARK 4.5 11/15/39
9,980,000.000 19,741,298.280
デンマーク・クローネ 小計 30,360,000.000 42,438,056.330
(486,063,600) (679,433,282)
ノルウェー・ク NORWAY 1.5 02/19/26
6,000,000.000 6,126,000.000
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,129,991.000
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,917,678.400
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,201,652.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,688,252.480
ノルウェー・クローネ 小計 22,040,000.000 23,063,573.880
(262,496,400) (274,687,165)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,068,574.000
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,387,136.470
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,367,832.740
POLAND 2.5 07/25/26
3,130,000.000 3,257,815.740
POLAND 2.5 07/25/27
3,000,000.000 3,126,660.000
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 2,021,136.400
POLAND 3.25 07/25/25
3,300,000.000 3,558,060.000
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,380,860.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,934,388.000
POLAND 5.75 09/23/22
3,200,000.000 3,579,056.000
ポーランド・ズロチ 小計 26,710,000.000 28,681,519.350
(743,072,200) (797,919,868)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,027,006.000
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,232,238.300
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,575,640.370
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,032,221.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,228,285.270
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 822,459.120
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,933,555.060
MALAYSIA 4.16 07/15/21
4,000,000.000 4,072,002.400
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,524,274.520
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,245,549.350
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,940,738.580
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,304,614.400
247/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,809,086.870
マレーシア・リンギット 小計 27,550,000.000 28,747,671.240
(713,269,500) (744,277,208)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,486,460.860
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 31,635,632.180
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 14,140,798.700
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
26,000,000.000 25,909,602.160
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.25
10,880,000.000 11,013,268.030
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 18,915,508.420
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 10,736,708.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
18,497,000.000 19,820,186.590
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,537,807.200
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,519,709.500
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,681,717.400
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
19,301,000.000 21,685,177.250
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 12,776,870.030
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 190,414,000.000 204,859,446.320
(1,072,030,820) (1,153,358,683)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 363,082.600
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 554,075.080
AUSTRIA 0.75 02/20/28 820,000.000 892,715.140
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 627,232.060
AUSTRIA 07/15/23 350,000.000 357,875.000
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 479,096.380
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 705,465.600
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 477,137.200
AUSTRIA 1.5 11/02/86 290,000.000 398,518.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
950,000.000 1,054,706.430
AUSTRIA 1.75 10/20/23
950,000.000 1,040,862.750
AUSTRIA 2.1 09/20/17
300,000.000 530,676.300
AUSTRIA 2.4 05/23/34
670,000.000 900,618.690
AUSTRIA 3.15 06/20/44
540,000.000 907,744.320
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 833,725.440
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,533,032.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
860,000.000 953,740.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
430,000.000 959,032.260
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,010,000.000 1,709,021.000
248/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 4.85 03/15/26
790,000.000 1,062,642.430
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 1,017,683.100
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 680,658.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
830,000.000 871,916.660
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 964,962.900
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,100,000.000 1,194,402.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
1,140,000.000 1,241,460.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
500,000.000 552,198.000
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,130,000.000 1,236,192.880
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 908,034.300
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 592,209.960
BELGIUM 1.45 06/22/37
440,000.000 527,855.680
BELGIUM 1.6 06/22/47
900,000.000 1,135,558.800
BELGIUM 1.7 06/22/50
390,000.000 501,735.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
590,000.000 758,323.460
BELGIUM 2.15 06/22/66
410,000.000 601,593.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
1,040,000.000 1,151,014.800
BELGIUM 2.25 06/22/57
380,000.000 558,699.940
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,360,000.000 1,562,161.280
BELGIUM 3.0 06/22/34
570,000.000 810,822.720
BELGIUM 3.75 06/22/45
680,000.000 1,211,726.680
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,080,000.000 1,204,486.200
BELGIUM 4.0 03/28/32
790,000.000 1,187,309.170
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,140,000.000 2,036,049.120
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,359,531.530
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,364,108.900
BELGIUM 4.5 03/28/26
790,000.000 1,043,630.760
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,380,000.000 2,398,816.460
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,660,000.000 2,482,622.960
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 650,446.020
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,364,816.800
BUNDESOBL 04/09/21
2,200,000.000 2,223,364.000
BUNDESOBL 04/14/23 1,130,000.000 1,160,312.250
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,431,890.040
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,318,758.400
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
240,000.000 235,040.160
DEUTSCHLAND 0.25
2,090,000.000 2,226,393.400
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,670,000.000 1,788,860.580
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,904,795.800
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
2,200,000.000 2,343,594.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,355,041.800
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,770,000.000 1,930,450.500
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,880,000.000 2,045,169.280
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,960,000.000 2,048,282.320
DEUTSCHLAND 08/15/29
430,000.000 449,899.540
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,453,059.820
249/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,880,000.000 2,068,507.600
DEUTSCHLAND 1.25
1,280,000.000 1,724,546.560
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23 1,660,000.000 1,786,827.320
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,650,000.000 1,785,125.100
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
2,000,000.000 2,207,082.000
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,759,494.000
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,663,569.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,646,315.440
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
2,220,000.000 2,357,706.600
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,500,000.000 1,660,455.000
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,130,497.800
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21
2,200,000.000 2,288,770.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
2,070,000.000 3,371,160.600
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,100,000.000 3,503,730.300
DEUTSCHLAND 3.25
3,150,000.000 3,365,617.500
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,590,705.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,760,000.000 3,071,794.880
DEUTSCHLAND 4.25
990,000.000 1,867,456.800
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 883,368.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,280,000.000 2,258,508.800
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,270,000.000 2,580,919.400
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,090,268.000
DEUTSCHLAND 5.625
1,210,000.000 1,841,970.900
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,091,605.200
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,212,807.800
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,108,302.900
FINLAND 0.5 04/15/26
500,000.000 530,348.000
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 320,061.300
FINLAND 0.5 09/15/28
450,000.000 481,646.700
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 289,330.650
FINLAND 0.75 04/15/31
450,000.000 495,820.350
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 324,174.900
FINLAND 04/15/22
320,000.000 325,215.680
FINLAND 09/15/23
230,000.000 235,448.930
FINLAND 1.125 04/15/34
370,000.000 430,335.160
FINLAND 1.375 04/15/47
80,000.000 102,586.400
FINLAND 1.5 04/15/23
170,000.000 182,801.000
250/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 426,771.200
FINLAND 2.0 04/15/24
480,000.000 536,400.480
FINLAND 2.625 07/04/42
370,000.000 569,844.770
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 482,173.260
FINLAND 3.5 04/15/21
700,000.000 743,838.900
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 543,206.140
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,280,000.000 1,698,705.920
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
2,530,000.000 2,645,309.810
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
3,240,000.000 3,423,371.040
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,197,236.690
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
1,970,000.000 2,101,276.860
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,610,000.000 2,843,756.820
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,140,000.000 2,333,199.200
FRANCE OAT 02/25/21
1,370,000.000 1,381,968.590
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,942,212.300
FRANCE OAT 03/25/24
2,720,000.000 2,789,498.720
FRANCE OAT 03/25/25
470,000.000 482,207.780
FRANCE OAT 05/25/21
2,510,000.000 2,535,953.400
FRANCE OAT 05/25/22
3,000,000.000 3,052,319.400
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,730,000.000 3,012,975.420
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
1,720,000.000 1,874,763.880
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
1,740,000.000 2,025,923.760
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
1,990,000.000 2,320,141.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
3,470,000.000 4,101,231.170
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
1,430,000.000 1,761,554.080
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
1,930,000.000 2,098,900.090
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
790,000.000 1,070,075.540
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
1,530,000.000 1,940,621.400
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
3,090,000.000 3,453,350.010
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,010,000.000 2,751,195.540
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
1,980,000.000 2,240,532.360
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
3,400,000.000 3,702,147.800
FRANCE OAT 2.5 05/25/30 3,140,000.000 4,022,449.900
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
3,240,000.000 4,055,994.000
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
4,200,000.000 4,593,666.000
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
1,890,000.000 3,138,530.220
FRANCE OAT 3.25 10/25/21 2,980,000.000 3,218,781.440
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
2,950,000.000 3,718,917.500
FRANCE OAT 3.75 04/25/21
4,000,000.000 4,270,104.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
1,110,000.000 2,252,190.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
920,000.000 1,957,528.160
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
2,070,000.000 3,502,566.680
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
3,910,000.000 4,688,410.620
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,670,000.000 4,962,457.990
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
2,260,000.000 3,864,667.800
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,942,354.320
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,340,000.000 4,102,159.220
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,580,000.000 3,598,024.140
IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 382,119.450
251/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0.9 05/15/28
580,000.000 628,366.200
IRISH 1.0 05/15/26
840,000.000 907,074.000
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 375,156.680
IRISH 1.3 05/15/33
340,000.000 383,404.060
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 237,223.350
IRISH 1.5 05/15/50
320,000.000 371,630.270
IRISH 1.7 05/15/37
380,000.000 453,879.600
IRISH 10/18/22
220,000.000 223,468.380
IRISH 2.0 02/18/45
610,000.000 790,575.860
IRISH 2.4 05/15/30
1,010,000.000 1,254,147.300
IRISH 3.4 03/18/24
740,000.000 866,105.100
IRISH 3.9 03/20/23
240,000.000 276,524.400
IRISH 5.4 03/13/25
890,000.000 1,166,636.030
ITALY BTPS 0.35 11/01/21
1,700,000.000 1,717,916.300
ITALY BTPS 0.45 06/01/21
910,000.000 920,283.000
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
1,590,000.000 1,625,191.470
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 1,005,578.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 947,416.000
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,102,528.000
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 794,255.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,610,000.000 1,683,936.030
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
1,660,000.000 1,718,598.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,540,000.000 1,627,040.800
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
1,500,000.000 1,565,199.000
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,099,443.280
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
2,010,000.000 2,129,962.220
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,604,100.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,880,000.000 1,986,013.200
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
1,610,000.000 1,727,852.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,090,000.000 2,304,300.240
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 1,059,049.880
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,600,000.000 1,763,252.800
ITALY BTPS 2.1 07/15/26 130,000.000 142,893.400
ITALY BTPS 2.15 12/15/21
1,680,000.000 1,763,832.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
520,000.000 578,500.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,134,954.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.000 1,259,480.530
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 615,635.620
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 1,076,153.890
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
800,000.000 940,720.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
660,000.000 762,234.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,643,628.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
1,170,000.000 1,406,691.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
780,000.000 932,654.580
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
520,000.000 637,486.720
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,250,000.000 1,602,663.750
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,100,000.000 1,384,830.700
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,280,000.000 1,696,701.690
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,190,000.000 2,727,754.500
252/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 3.75 03/01/21
3,300,000.000 3,483,262.200
ITALY BTPS 3.75 05/01/21
2,300,000.000 2,442,370.000
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
3,200,000.000 3,425,376.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,900,000.000 2,215,422.800
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 1,042,269.280
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,920,000.000 2,618,880.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,833,189.650
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 2,035,870.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,618,296.400
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,232,120.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,697,734.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,080,000.000 2,789,469.280
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,330,000.000 2,072,679.980
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,906,890.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
2,400,000.000 2,988,765.600
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,990,000.000 2,941,618.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,690,000.000 2,621,866.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,670,000.000 2,593,677.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,480,000.000 3,500,520.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,130,000.000 2,469,513.480
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,286,277.280
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,973,120.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
2,330,000.000 3,562,337.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,330,000.000 3,381,063.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,572,696.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,510,000.000 2,047,862.000
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,068,450.000
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 835,120.130
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
430,000.000 470,940.300
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
810,000.000 866,254.500
NETHERLANDS 0.75
1,150,000.000 1,258,621.520
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 826,554.000
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 467,251.440
NETHERLANDS 01/15/24
1,360,000.000 1,397,488.400
NETHERLANDS 1.75
1,440,000.000 1,573,894.080
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,250,000.000 1,408,293.750
NETHERLANDS 2.25
880,000.000 952,978.400
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,120,000.000 1,527,108.800
NETHERLANDS 2.75
1,090,000.000 1,880,538.850
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,989,381.600
07/15/21
253/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 344,190.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,150,000.000 2,112,230.300
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,160,000.000 1,984,064.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
1,100,000.000 1,648,900.000
SPAIN 0.05 01/31/21
400,000.000 402,620.000
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 348,024.000
SPAIN 0.35 07/30/23
1,460,000.000 1,496,817.980
SPAIN 0.4 04/30/22
2,200,000.000 2,247,806.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,374,703.320
SPAIN 0.6 10/31/29
440,000.000 457,063.200
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,737,357.500
SPAIN 1.3 10/31/26
1,670,000.000 1,825,552.150
SPAIN 1.4 04/30/28
1,560,000.000 1,734,225.160
SPAIN 1.4 07/30/28
1,540,000.000 1,708,630.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,534,369.860
SPAIN 1.45 10/31/27
1,700,000.000 1,889,128.730
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,343,947.000
SPAIN 1.6 04/30/25
1,660,000.000 1,823,475.140
SPAIN 1.85 07/30/35
490,000.000 580,260.450
SPAIN 1.95 04/30/26
1,530,000.000 1,732,392.220
SPAIN 1.95 07/30/30
2,020,000.000 2,381,899.160
SPAIN 2.15 10/31/25
1,860,000.000 2,115,058.080
SPAIN 2.35 07/30/33
1,520,000.000 1,897,416.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,202,868.240
SPAIN 2.75 10/31/24
1,990,000.000 2,290,943.510
SPAIN 2.9 10/31/46
1,270,000.000 1,821,682.920
SPAIN 3.45 07/30/66
720,000.000 1,208,745.270
SPAIN 3.8 04/30/24
1,720,000.000 2,038,552.080
SPAIN 4.2 01/31/37
1,530,000.000 2,421,338.220
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,703,544.700
SPAIN 4.65 07/30/25
1,910,000.000 2,440,936.070
SPAIN 4.7 07/30/41
1,470,000.000 2,590,661.850
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,377,992.060
SPAIN 4.9 07/30/40
1,300,000.000 2,313,350.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,510,000.000 2,191,312.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,130,000.000 2,182,635.680
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,738,722.760
SPAIN 5.5 04/30/21
3,600,000.000 3,932,377.200
SPAIN 5.75 07/30/32
1,840,000.000 3,081,132.610
SPAIN 5.85 01/31/22
2,300,000.000 2,636,271.500
SPAIN 5.9 07/30/26
1,700,000.000 2,387,225.000
SPAIN 6.0 01/31/29
1,830,000.000 2,819,664.000
ユーロ 小計 382,620,000.000 470,014,431.460
(45,734,568,600) (56,180,824,992)
南アフリカ・ラ SOUTH AFRICA 10.5
19,290,000.000 21,643,993.420
ンド
12/21/26
254/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTH AFRICA 6.25
7,460,000.000 5,466,528.350
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
7,840,000.000 5,567,767.290
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
7,030,000.000 5,982,530.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,650,126.040
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
13,110,000.000 12,298,694.720
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
6,590,000.000 6,113,194.520
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
10,910,000.000 9,849,238.260
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 8,990,286.100
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
16,040,000.000 14,419,624.740
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
8,410,000.000 7,987,694.030
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,450,560.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 118,280,000.000 109,420,237.470
(865,809,600) (800,956,138)
国債証券 合計 130,009,204,320 147,596,557,211
(130,009,204,320) (147,596,557,211)
合計 147,596,557,211
(147,596,557,211)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 160銘柄 47.35 48.42
イギリス・ポンド 国債証券 39銘柄 5.97 6.11
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 1.86 1.90
カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 1.77 1.81
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.37 0.37
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.30 0.31
デンマーク・クローネ 国債証券 4銘柄 0.45 0.46
ノルウェー・クローネ 国債証券 5銘柄 0.18 0.19
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.53 0.54
マレーシア・リンギット 国債証券 13銘柄 0.49 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 13銘柄 0.76 0.78
ユーロ 国債証券 282銘柄 37.22 38.06
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.53 0.54
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
255/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
256/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,975,222,080
コール・ローン 1,156,739,558
株式 39,256,134,695
新株予約権証券 740,406
投資信託受益証券 367,211,533
投資証券 100,540,864
派生商品評価勘定 104,196,014
未収入金 798,011
未収配当金 70,469,761
864,980,653
差入委託証拠金
流動資産合計 44,897,033,575
資産合計 44,897,033,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,699,897
未払解約金 72,090,000
流動負債合計
73,789,897
負債合計 73,789,897
純資産の部
元本等
元本 40,153,656,121
剰余金
4,669,587,557
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 44,823,243,678
純資産合計 44,823,243,678
負債純資産合計 44,897,033,575
257/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,906,024,818円
本額
同期中追加設定元本額 51,434,337,484円
同期中一部解約元本額 61,186,706,181円
258/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 5,475,611,397円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 562,067,419円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,094,261円
10,687,402円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 13,414,994円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 32,675,047円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 34,044,227円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 16,922,877円
たわらノーロード 新興国株式 5,425,139,001円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,032,330,797円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 563,429,273円
たわらノーロード バランス(堅実型) 4,136,627円
たわらノーロード バランス(標準型) 15,895,775円
たわらノーロード バランス(積極型) 27,390,923円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 251,918円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 26,025,212円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 61,873,418円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 41,375,398円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 81,349,428円
306,727円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 914,585円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 364,427円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,118,379円
たわらノーロード 全世界株式 15,928,141円
One DC 新興国株式インデックスファンド 870,210円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 453,215,866円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 357,798,598円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 347,912,071円
681,306,551円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 6,806,292,005円
クルーズコントロール 1,131,096,814円
投資のソムリエ<DC年金> 714,010,516円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 300,696,982円
クルーズコントロール<DC年金> 979,978円
18,537,357円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 50,145,185円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 393,981,509円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,554,666,539円
ワールドアセットバランス(基本コース) 1,555,716,267円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 6,220,771,292円
6,405,350円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 5,193,870円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,873,316円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 7,631,545円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 974,754,077円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 225,977,688円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 920,972円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 841,829円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 831,723円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 184,637,230円
259/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 423,767,599円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 285,475,529円
計 40,153,656,121円
2. 受益権の総数 40,153,656,121口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
260/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △1,072,521,704
新株予約権証券 382,722
投資信託受益証券 13,062,748
投資証券 757,506
合計 △1,058,318,728
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年4月19日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
261/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
アメリカ・ドル 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
合計 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,991,778,772 - 5,091,145,702 99,366,930
合計 4,991,778,772 - 5,091,145,702 99,366,930
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
262/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.1163円
(1万口当たり純資産額) (11,163円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年10月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
BBVA ARGENTINA SA ADR
6,180 4.260 26,326.800
ル
CTRIP.COM INTERNATIONAL
29,012 30.540 886,026.480
LTD ADR
CIA DE MINAS
14,930 14.320 213,797.600
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
69,900 5.800 405,420.000
PREF
CREDICORP LTD
4,306 208.560 898,059.360
SINA CORP
3,696 40.720 150,501.120
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
28,464 8.190 233,120.160
ADR
NETEASE INC-ADR
4,646 276.590 1,285,037.140
GRUPO FINANCIERO
4,128 12.850 53,044.800
GALICIA SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,523 34.910 192,807.930
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 10.500 77,343.000
ADR
TRANSPORTADORA DE GAS
6,000 8.210 49,260.000
DEL SUR SP ADR
YPF SA ADR
8,927 9.130 81,503.510
LUKOIL SPON ADR 26,560 84.320 2,239,539.200
GAZPROM PAO ADR
361,911 6.962 2,519,624.380
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 102,425 4.750 486,518.750
GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 0.901 60,186.800
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 1.128 97,838.200
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
40,348 5.565 224,536.620
51JOB INC ADR
1,814 80.140 145,373.960
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,930 31.050 277,276.500
NOVATEK PJSC GDR
6,184 208.000 1,286,272.000
BAIDU INC -SPON ADR
18,625 105.460 1,964,192.500
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 20.120 244,458.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 26.400 98,128.800
MMC NORILSK NICKEL ADR
44,004 24.710 1,087,338.840
ROSNEFT OIL CO GDR
73,565 6.376 469,050.440
263/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW ORIENTAL EDUCATION
9,695 112.880 1,094,371.600
& TECH
SEVERSTAL GDR
17,178 13.640 234,307.920
TATNEFT ADR
17,571 64.900 1,140,357.900
MAGNITOGORSK IRON &
15,136 7.410 112,157.760
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
172,000 1.298 223,256.000
DP WORLD PLC
12,841 13.920 178,746.720
MAGNIT PJSC GDR
21,066 11.220 236,360.520
VIPSHOP HOLDINGS LTD
30,862 9.040 278,992.480
ADR
PAMPA ENERGIA SA ADR
5,773 16.390 94,619.470
TAL EDUCATION GROUP-ADR
26,298 38.120 1,002,479.760
NOAH HOLDINGS LTD ADR
407 27.940 11,371.580
SBERBANK ADR
185,668 14.265 2,648,554.020
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 12.890 177,675.760
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,822 34.250 302,153.500
YY INC-ADR
4,178 56.750 237,101.500
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 41.610 183,250.440
NIO INC ADR
62,042 1.530 94,924.260
TENCENT MUSIC
6,256 13.310 83,267.360
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
6,955 49.090 341,420.950
AUTOHOME INC ADR
3,720 82.160 305,635.200
WEIBO CORP ADR
4,093 48.570 198,797.010
JD.COM INC ADR
48,777 29.830 1,455,017.910
GLOBANT SA
2,096 98.630 206,728.480
ALIBABA GROUP HOLDING
95,541 171.160 16,352,797.560
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
9,385 34.140 320,403.900
BAOZUN INC-SPN ADR
3,717 44.680 166,075.560
PINDUODUO INC ADR
12,456 32.840 409,055.040
YUM CHINA HOLDINGS INC
23,227 43.200 1,003,406.400
IQIYI INC ADR
9,440 16.190 152,833.600
POLYUS PJSC GDR
4,556 56.050 255,363.800
HUTCHISON CHINA
1,538 18.200 27,991.600
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
19,971 20.480 409,006.080
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,906,300 45,691,064.530
(4,953,825,216)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
136,145 5.340 727,014.300
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
118,789 16.440 1,952,891.160
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
177,861 7.520 1,337,514.720
BANK PJSC
264/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST ABU DHABI BANK
176,159 15.300 2,695,232.700
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
193,358 4.600 889,446.800
ALDAR PROPERTIES PJSC 194,346 2.150 417,843.900
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
77,463 4.110 318,372.930
EMAAR MALLS PJSC
178,166 1.900 338,515.400
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,252,287 8,676,831.910
(256,573,920)
イギリス・ポ POLYMETAL INTERNATIONAL
15,843 11.545 182,907.430
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 15,843 182,907.430
(24,990,642)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
194,344 1,358.000 263,919,152.000
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
39,255 485.950 19,075,967.250
LTD
ASIAN PAINTS LTD
18,318 1,798.700 32,948,586.600
EICHER MOTORS LTD
813 18,327.950 14,900,623.350
GRASIM INDUSTRIES LTD
18,384 698.650 12,843,981.600
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
49,933 568.650 28,394,400.450
SHREE CEMENT LTD
702 18,695.600 13,124,311.200
ICICI BANK LTD
159,611 428.850 68,449,177.350
HINDUSTAN PETROLEUM
46,395 310.500 14,405,647.500
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
116,610 255.450 29,788,024.500
CONTAINER CORP OF INDIA
12,991 578.250 7,512,045.750
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
26,242 361.900 9,496,979.800
TATA STEEL LTD
30,106 344.850 10,382,054.100
TATA MOTORS LTD
111,599 127.850 14,267,932.150
JSW STEEL LTD
47,195 221.450 10,451,332.750
TATA POWER CO LTD
100,483 59.800 6,008,883.400
BRITANNIA INDUSTRIES
3,615 3,109.650 11,241,384.750
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,484 14,169.000 21,026,796.000
GAIL INDIA LTD
96,058 125.850 12,088,899.300
VEDANTA LTD
133,208 147.800 19,688,142.400
AXIS BANK LTD
127,655 683.500 87,252,192.500
TITAN COMPANY LTD
20,828 1,248.950 26,013,130.600
OIL & NATURAL GAS CORP
157,916 135.250 21,358,139.000
LTD
LUPIN LTD
18,852 716.400 13,505,572.800
BAJAJ FINANCE LTD
11,110 3,883.300 43,143,463.000
HOUSING DEVELOPMENT
108,853 2,014.750 219,311,581.750
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
30,410 242.900 7,386,589.000
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
228,666 786.100 179,754,342.600
WIPRO LTD
82,231 243.450 20,019,136.950
265/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDIAN OIL CORP LTD
115,396 144.750 16,703,571.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
43,350 2,014.250 87,317,737.500
HCL TECHNOLOGIES LTD
38,459 1,086.800 41,797,241.200
DABUR INDIA LTD
31,309 455.000 14,245,595.000
HERO MOTOCORP LTD
7,538 2,609.200 19,668,149.600
DR REDDYS LABORATORIES
7,489 2,651.900 19,860,079.100
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
145,571 393.550 57,289,467.050
UNITED SPIRITS LTD
24,162 616.650 14,899,497.300
SUN PHARMACEUTICAL
57,096 394.650 22,532,936.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,683.700 9,874,900.500
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
6,831 6,821.100 46,594,934.100
GLENMARK
9,463 280.200 2,651,532.600
PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 459.250 10,269,289.250
HAVELLS INDIA LTD
18,543 653.900 12,125,267.700
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
40,483 99.000 4,007,817.000
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,479 1,044.650 15,125,487.350
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
40,593 258.850 10,507,498.050
CIPLA LTD/INDIA
26,157 440.900 11,532,621.300
LARSEN & TOUBRO LTD
33,228 1,423.950 47,315,010.600
ULTRATECH CEMENT LTD
6,693 4,170.300 27,911,817.900
ASHOK LEYLAND LTD
64,420 67.600 4,354,792.000
BOSCH LTD
529 13,345.450 7,059,743.050
TATA CONSULTANCY
60,539 2,021.000 122,349,319.000
SERVICES LTD
NTPC LTD
159,661 117.750 18,800,082.750
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,293 1,376.500 7,285,814.500
YES BANK LTD
104,338 40.100 4,183,953.800
AMBUJA CEMENTS LTD
33,112 194.050 6,425,383.600
BHARAT FORGE LTD
8,492 430.350 3,654,532.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD
73,359 188.700 13,842,843.300
ITC LTD
236,170 244.100 57,649,097.000
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,362.250 12,433,255.750
UNITED PHOSPHORUS LTD
35,623 586.650 20,898,232.950
GODREJ CONSUMER
22,088 690.700 15,256,181.600
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
29,546 720.750 21,295,279.500
VODAFONE IDEA LTD
248,533 6.400 1,590,611.200
MARICO LTD
37,213 384.950 14,325,144.350
PAGE INDUSTRIES LTD
355 21,009.350 7,458,319.250
POWER GRID CORP OF
111,822 198.400 22,185,484.800
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
46,478 407.450 18,937,461.100
ECONOMIC ZONE
REC LTD
55,173 124.950 6,893,866.350
266/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINSERV LTD
2,733 8,082.250 22,088,789.250
BAJAJ AUTO LTD
6,471 2,958.050 19,141,541.550
COAL INDIA LTD
78,544 190.100 14,931,214.400
MAHINDRA & MAHINDRA
11,467 320.700 3,677,466.900
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
32,296 259.450 8,379,197.200
INDIABULLS HOUSING
14,918 197.800 2,950,780.400
FINANCE LTD
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 34.850 81,305.050
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
32,930 582.300 19,175,139.000
LTD
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,108 1,828.050 14,821,829.400
ICICI LOMBARD GENERAL
8,255 1,241.250 10,246,518.750
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
5,373 1,766.750 9,492,747.750
インド・ルピー 小計 4,234,232 2,241,854,848.600
(3,430,037,918)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT 1,499,800 915.000 1,372,317,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
143,901 20,625.000 2,967,958,125.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 7,700.000 2,676,520,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
92,100 44,500.000 4,098,450,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,318,300 6,425.000 8,470,077,500.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
3,243,700 4,190.000 13,591,103,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
364,900 5,500.000 2,006,950,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,000 53,875.000 1,724,000,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 2,270.000 1,805,785,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
94,000 18,950.000 1,781,300,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
256,700 6,275.000 1,610,792,500.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT 230,000 2,250.000 517,500,000.000
BANK MANDIRI
1,246,000 6,600.000 8,223,600,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
86,800 9,925.000 861,490,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
3,700,600 3,920.000 14,506,352,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,180.000 1,758,824,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
491,500 6,925.000 3,403,637,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,024,700 1,670.000 1,711,249,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,100.000 2,660,790,000.000
TBK PT
267/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK CENTRAL ASIA TBK
651,500 31,000.000 20,196,500,000.000
PT
JASA MARGA PERSERO TBK
145,625 5,625.000 819,140,625.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,390.000 1,037,635,000.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,295.000 1,315,979,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 635.000 1,054,036,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 11,600.000 1,923,280,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA
526,900 1,905.000 1,003,744,500.000
TBK PT
PT SURYA CITRA MEDIA
450,000 1,100.000 495,000,000.000
TBK
インドネシア・ルピア 小計 21,357,226 103,594,011,250.000
(797,673,887)
オフショア・
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,700 87.660 674,982.000
人民元
LUXSHARE PRECISION
29,450 28.400 836,380.000
INDUSTRY CO LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
120,200 5.450 655,090.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
30,900 18.630 575,667.000
IFLYTEK CO LTD
11,600 33.940 393,704.000
BANK OF NINGBO CO LTD
29,400 27.400 805,560.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
8,500 83.680 711,280.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
40,200 15.480 622,296.000
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
5,300 103.770 549,981.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
14,300 130.860 1,871,298.000
SUNING.COM CO LTD
56,100 10.480 587,928.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
168,300 3.800 639,540.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE 33,200 20.200 670,640.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 13,500 58.700 792,450.000
ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
14,500 53.450 775,025.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 38,800 30.970 1,201,636.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,200 12.640 217,408.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,800 17.220 1,098,636.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
20,200 37.600 759,520.000
CO LTD
268/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENWAN HONGYUAN GROUP
125,700 4.910 617,187.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,800 27.120 1,133,616.000
ZTE CORP
9,700 32.960 319,712.000
WEICHAI POWER CO LTD
42,000 12.210 512,820.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 26,200 13.250 347,150.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
71,690 9.760 699,694.400
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
16,120 24.970 402,516.400
CO LTD
PETROCHINA CO LTD
46,100 6.160 283,976.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
184,100 5.720 1,053,052.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
220,200 3.560 783,912.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.670 308,280.000
CHINA PETROLEUM &
131,200 5.080 666,496.000
CHEMICAL CORP
CHINA MERCHANTS BANK CO
75,300 36.830 2,773,299.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
38,500 90.450 3,482,325.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
85,600 19.010 1,627,256.000
SHANGHAI PUDONG
121,200 12.940 1,568,328.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
161,800 6.270 1,014,486.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
32,200 24.390 785,358.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,400 1,180.000 5,192,000.000
BANK OF COMMUNICATIONS
149,500 5.700 852,150.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
45,200 23.090 1,043,668.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
24,800 37.090 919,832.000
GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
85,200 18.230 1,553,196.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
80,000 7.680 614,400.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
197,700 4.600 909,420.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
128,800 5.560 716,128.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
39,100 5.610 219,351.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
44,200 15.160 670,072.000
LTD
INNER MONGOLIA YILI
25,000 28.530 713,250.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
119,400 5.640 673,416.000
269/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA UNITED NETWORK
140,700 6.150 865,305.000
COMMUNICATIONS LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
20,600 43.150 888,890.000
LTD
CHINA MERCHANTS
30,700 17.240 529,268.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
50,800 15.600 792,480.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
116,500 7.430 865,595.000
JIANGSU HENGRUI
15,100 83.560 1,261,756.000
MEDICINE CO LTD
CHINA RAILWAY
64,400 9.740 627,256.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
34,700 19.080 662,076.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
108,500 6.080 659,680.000
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 6,100 25.520 155,672.000
LTD
GEMDALE CORP
40,600 13.100 531,860.000
WANHUA CHEMICAL GROUP
18,100 45.120 816,672.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
21,900 28.510 624,369.000
DEVELOPMENT CO LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
63,000 9.050 570,150.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
8,400 94.630 794,892.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
METALLURGICAL CORP OF
69,300 2.870 198,891.000
CHINA LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
21,700 24.850 539,245.000
SYSTEMS CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 10.170 241,029.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
17,300 22.120 382,676.000
LTD
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 14.320 229,120.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
131,800 3.650 481,070.000
INDUSTRIAL SECURITIES
53,200 6.480 344,736.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
11,200 34.000 380,800.000
LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
60,800 9.130 555,104.000
LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
2,000 77.160 154,320.000
INC
CHINA SOUTHERN AIRLINES
82,700 6.940 573,938.000
CO LTD
270/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FANGDA CARBON NEW
34,000 11.790 400,860.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
5,000 109.090 545,450.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
3,700 79.900 295,630.000
WINE FACTORY CO LTD
LONGI GREEN ENERGY
24,000 26.690 640,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
72,351 8.920 645,370.920
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 10,700 110.350 1,180,745.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
39,500 18.080 714,160.000
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
60,300 10.430 628,929.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES
24,000 12.000 288,000.000
CO LTD
オフショア・人民元 小計 4,683,211 66,961,922.720
(1,027,195,895)
カタール・リ
QATAR INSURANCE CO SAQ
144,170 3.180 458,460.600
アル
QATAR NATIONAL BANK
295,265 19.310 5,701,567.150
COMMERCIAL BANK OF
107,617 4.500 484,276.500
QATAR QSC
OOREDOO QSC
67,600 7.370 498,212.000
QATAR FUEL QSC
25,420 22.990 584,405.800
QATAR ELECTRICITY &
46,760 15.500 724,780.000
WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
137,470 10.950 1,505,296.500
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
65,575 15.600 1,022,970.000
MASRAF AL RAYAN
218,064 3.720 811,198.080
BARWA REAL ESTATE CO
167,630 3.430 574,970.900
MESAIEED PETROCHEMICAL
266,928 2.840 758,075.520
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,542,499 13,124,213.050
(389,395,401)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
26,028 19,000.000 494,532,000.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
301,511 2,995.000 903,025,445.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,138 29,300.000 297,043,400.000
SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,310.000 447,798,610.000
VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
37,720 7,510.000 283,277,200.000
GRUPO ARGOS SA
11,705 17,480.000 204,603,400.000
BANCOLOMBIA SA
17,386 40,000.000 695,440,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
26,080 42,920.000 1,119,353,600.000
271/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRUPO DE INVERSIONES
18,835 33,140.000 624,191,900.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 791,234 5,069,265,555.000
(160,188,792)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
16,490 53.200 877,268.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,309 152.000 654,968.000
CO FOR COOPERATIVE
4,489 71.000 318,719.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
27,652 23.200 641,526.400
SAUDI BRITISH BANK
27,107 30.000 813,210.000
AL RAJHI BANK
79,173 58.000 4,592,034.000
BANK ALBILAD
26,934 23.600 635,642.400
BANK AL-JAZIRA
29,448 12.760 375,756.480
BANQUE SAUDI FRANSI
39,754 29.550 1,174,730.700
RIYAD BANK 87,949 21.860 1,922,565.140
SAMBA FINANCIAL GROUP
59,210 26.050 1,542,420.500
SAUDI TELECOM CO
25,005 99.600 2,490,498.000
SAUDI ARABIAN
12,215 78.800 962,542.000
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
48,259 88.200 4,256,443.800
CORP
SAUDI CEMENT CO
5,494 63.100 346,671.400
SAUDI ELECTRICITY CO
61,075 20.420 1,247,151.500
SAUDI INDUSTRIAL
16,160 21.680 350,348.800
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
19,176 27.200 521,587.200
NATIONAL
24,022 12.600 302,677.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
18,322 46.600 853,805.200
EMAAR ECONOMIC CITY
28,034 9.250 259,314.500
SAHARA INTERNATIONAL
26,336 16.660 438,757.760
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
7,773 47.300 367,662.900
CO
SAUDI KAYAN
53,869 10.160 547,309.040
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
38,785 11.580 449,130.300
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
16,050 19.720 316,506.000
PETROCHEMICAL CO
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,022 104.000 210,288.000
CO
ALINMA BANK
40,244 20.000 804,880.000
SAUDI ARABIAN MINING CO
29,973 41.500 1,243,879.500
SAUDI AIRLINES CATERING
2,944 85.100 250,534.400
CO
NATIONAL COMMERCIAL
76,336 42.000 3,206,112.000
BANK
272/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サウジアラビア・リアル 小計 954,609 32,974,940.120
(954,624,516)
BANGKOK BANK PCL
38,300 171.000 6,549,300.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 51.250 4,515,125.000
KRUNG THAI BANK PCL
286,500 16.800 4,813,200.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 25,700 72.250 1,856,825.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 65.000 2,522,000.000
SIAM COMMERCIAL BANK
68,700 115.000 7,900,500.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
711,055 5.300 3,768,591.500
KASIKORNBANK PCL NVDR
55,300 147.500 8,156,750.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.490 1,504,900.000
IRPC PCL NVDR
679,600 3.640 2,473,744.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 12.300 4,725,660.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
17,900 360.000 6,444,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
153,900 66.500 10,234,350.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
231,800 26.500 6,142,700.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
72,500 229.000 16,602,500.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
300,620 16.900 5,080,478.000
PCL-NVDR
PTT PCL
761,200 45.250 34,444,300.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 15.500 4,888,700.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL
413,400 9.700 4,009,980.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
55,850 372.000 20,776,200.000
AIRPORTS OF THAILAND
278,400 75.000 20,880,000.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
79,100 147.500 11,667,250.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
151,000 63.000 9,513,000.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
622,800 23.400 14,573,520.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
34,200 124.000 4,240,800.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
177,210 36.000 6,379,560.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
72,200 70.000 5,054,000.000
CP ALL PCL NVDR
375,500 81.000 30,415,500.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 13.500 7,172,550.000
PTT EXPLORATION &
96,945 122.500 11,875,762.500
PRODUCTION PCL NVDR
273/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTAL ACCESS
66,700 60.250 4,018,675.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
85,422 33.000 2,818,926.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
148,408 52.750 7,828,522.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
89,800 51.250 4,602,250.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
612,500 10.800 6,615,000.000
METRO PCL NVDR
GULF ENERGY DEVELOPMENT
34,900 167.000 5,828,300.000
PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 58.500 3,474,900.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,224,610 314,368,319.000
(1,122,294,899)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
5,669 737.000 4,178,053.000
ナ
CEZ 8,401 514.500 4,322,314.500
MONETA MONEY BANK AS
39,312 74.500 2,928,744.000
チェコ・コルナ 小計 53,382 11,429,111.500
(52,916,786)
BANCO SANTANDER CHILE
5,043,748 51.490 259,702,584.520
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,485 45,500.000 113,067,500.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,676,799 102.950 275,576,457.050
EMPRESAS CMPC SA
55,525 1,840.000 102,166,000.000
EMPRESAS COPEC SA
21,456 7,275.000 156,092,400.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 7,860.100 102,369,942.400
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 6,609.900 89,709,562.800
ENEL AMERICAS SA
2,616,813 138.730 363,030,467.490
COLBUN SA 554,294 137.810 76,387,256.140
AGUAS ANDINAS SA
224,014 389.100 87,163,847.400
EMBOTELLADORA ANDINA SA 35,748 2,338.100 83,582,398.800
LATAM AIRLINES GROUP SA
23,621 8,200.000 193,692,200.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,147 19,800.000 181,110,600.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
43,443 4,195.000 182,243,385.000
ITAU CORPBANCA
13,236,977 5.370 71,082,566.490
CENCOSUD SA
64,086 1,136.100 72,808,104.600
ENEL CHILE SA
2,205,539 67.800 149,535,544.200
チリ・ペソ 小計 26,840,291 2,559,320,816.890
(389,272,696)
AKBANK TAS
186,045 6.600 1,227,897.000
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
1,860 18.840 35,042.400
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 16,000 17.510 280,160.000
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 17.030 540,974.980
SANAYI
274/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EREGLI DEMIR VE CELIK
56,434 6.670 376,414.780
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,000 59.450 297,250.000
KOC HOLDING AS
49,560 17.600 872,256.000
TURK SISE VE CAM
54,397 4.010 218,131.970
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
57,854 10.860 628,294.440
TURKCELL ILETISIM
93,118 12.220 1,137,901.960
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
142,362 8.350 1,188,722.700
AS
TURKIYE IS BANKASI
151,063 5.600 845,952.800
TUPRAS TURKIYE PETROL
7,949 121.700 967,393.300
RAFINE
HACI OMER SABANCI
50,427 8.460 426,612.420
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,201 47.900 1,111,327.900
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 24.140 331,562.900
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 940,771 10,485,895.550
(191,787,030)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 4,842.000 49,068,828.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,765 2,890.000 83,130,850.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,775 13,200.000 181,830,000.000
ハンガリー・フォリント 小計 52,674 314,029,678.000
(113,144,893)
パキスタン・
MCB BANK LTD
33,000 169.850 5,605,050.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
74,500 130.130 9,694,685.000
CO LTD
HABIB BANK LTD
45,000 132.950 5,982,750.000
パキスタン・ルピー 小計 152,500 21,282,485.000
(14,897,740)
フィリピン・
AYALA LAND INC
461,400 48.000 22,147,200.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
85,530 53.550 4,580,131.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
89,510 93.400 8,360,234.000
ISLAND
AYALA CORP
16,883 877.500 14,814,832.500
ALLIANCE GLOBAL GROUP
52,000 11.060 575,120.000
INC
DMCI HOLDINGS INC
50 8.820 441.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 1,844.000 5,135,540.000
INTERNATIONAL CONTAINER
62,790 121.000 7,597,590.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
162,710 72.000 11,715,120.000
275/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 234.600 8,523,018.000
METROPOLITAN BANK &
143,447 68.300 9,797,430.100
TRUST
BDO UNIBANK INC 149,133 147.300 21,967,290.900
MEGAWORLD CORP
962,000 4.760 4,579,120.000
PLDT INC
6,525 1,116.000 7,281,900.000
ROBINSONS LAND CORP
214,900 25.450 5,469,205.000
SECURITY BANK CORP
23,420 197.500 4,625,450.000
SM PRIME HOLDINGS INC
634,975 39.200 24,891,020.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
58,300 158.500 9,240,550.000
SM INVESTMENTS CORP
17,403 1,010.000 17,577,030.000
METRO PACIFIC
1,148,900 5.060 5,813,434.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
153,700 38.600 5,932,820.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
12,630 365.000 4,609,950.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
3,651 849.000 3,099,699.000
フィリピン・ペソ 小計 4,498,972 208,334,126.000
(437,501,665)
ブラジル・レ
BRF SA
34,292 36.380 1,247,542.960
アル
VALE SA
208,621 47.990 10,011,721.790
RAIA DROGASIL SA
16,500 101.050 1,667,325.000
TIM PARTICIPACOES SA
41,300 11.470 473,711.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 36.100 694,925.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 34.340 563,176.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
60,300 45.000 2,713,500.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
303,860 12.910 3,922,832.600
LOJAS AMERICANAS SA
40,374 20.900 843,816.600
GERDAU SA
70,630 13.250 935,847.500
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO 8,706 81.490 709,451.940
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
198,210 29.670 5,880,890.700
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
43,200 27.480 1,187,136.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA 286,112 27.310 7,813,718.720
COGNA EDUCACAO
82,068 10.670 875,665.560
CCR SA
71,820 17.430 1,251,822.600
WEG SA
55,072 23.750 1,307,960.000
BANCO BRADESCO SA PREF
269,450 34.490 9,293,330.500
BANCO BRADESCO SA
83,641 31.860 2,664,802.260
NATURA COSMETICOS SA
24,600 31.900 784,740.000
CIA SIDERURGICA
47,606 13.240 630,303.440
NACIONAL SA
SUZANO SA
36,775 34.820 1,280,505.500
ITAU UNIBANCO HOLDING
332,247 34.450 11,445,909.150
SA
276/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PORTO SEGURO SA
8,800 56.700 498,960.000
B2W CIA DIGITAL
17,000 54.000 918,000.000
BRASKEM SA
15,730 29.330 461,360.900
ENGIE BRASIL SA
15,487 43.820 678,640.340
LOCALIZA RENT A CAR
36,180 44.060 1,594,090.800
TELEFONICA BRASIL S.A.
31,928 53.320 1,702,400.960
LOJAS RENNER SA
57,737 50.730 2,928,998.010
ULTRAPAR PARTICIPACOES
41,004 19.290 790,967.160
SA
COSAN SA
12,000 56.140 673,680.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
10,900 102.950 1,122,155.000
EMBRAER SA
50,960 17.350 884,156.000
M DIAS BRANCO SA
10,400 34.190 355,576.000
BR MALLS PARTICIPACOES
63,965 14.390 920,456.350
SA
JBS SA
72,200 29.000 2,093,800.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
51,849 13.870 719,145.630
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 19,798 50.160 993,067.680
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 28.390 662,622.600
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
29,600 34.110 1,009,656.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
135,216 45.160 6,106,354.560
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
40,900 42.170 1,724,753.000
CIELO SA
84,907 7.780 660,576.460
BB SEGURIDADE
45,700 34.260 1,565,682.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
23,600 59.550 1,405,380.000
PARTICIPACOES SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 27,000 19.320 521,640.000
LTDA
AMBEV SA
305,895 18.720 5,726,354.400
RUMO SA
69,000 24.250 1,673,250.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
42,600 36.860 1,570,236.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 3,694,730 108,162,594.670
(2,840,349,736)
ポーランド・
BANK MILLENNIUM SA
49,782 5.735 285,499.770
ズロチ
MBANK 1,047 364.200 381,317.400
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,166 78.580 563,104.280
BANK PEKAO SA
11,985 103.500 1,240,447.500
ORANGE POLSKA SA
58,600 5.740 336,364.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
19,130 101.100 1,934,043.000
ORLEN
277/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPP SA
110 8,100.000 891,000.000
SANTANDER BANK POLSKA
2,258 300.000 677,400.000
SA
CD PROJEKT RED SA 4,504 243.000 1,094,472.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
60,904 36.700 2,235,176.800
POLSKI SA
CCC SA
2,025 129.100 261,427.500
GRUPA LOTOS SA
6,865 92.200 632,953.000
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 75,839 4.656 353,106.380
SA
CYFROWY POLSAT SA
23,495 27.820 653,630.900
POLSKA GRUPA
70,529 8.018 565,501.520
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,949 37.110 1,371,177.390
UBEZPIECZEN SA
JASTRZEBSKA SPOLKA
4,000 21.500 86,000.000
WEGLOWA SA
ALIOR BANK SA
2,278 36.420 82,964.760
DINO POLSKA SA
3,444 146.000 502,824.000
ポーランド・ズロチ 小計 440,910 14,148,410.200
(393,608,772)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 3.840 516,480.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
13,100 9.840 128,904.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
332,800 4.920 1,637,376.000
DIGI.COM BHD
161,500 4.720 762,280.000
MALAYSIA AIRPORTS
48,320 8.740 422,316.800
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
67,480 5.690 383,961.200
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.850 406,805.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
148,100 4.270 632,387.000
GAMUDA BHD
124,000 3.770 467,480.000
GENTING BHD
125,600 5.650 709,640.000
YTL CORP BHD
283,710 0.960 272,361.600
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 16.320 330,577.920
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,408 16.500 831,732.000
IJM CORP BHD
153,360 2.270 348,127.200
IOI CORP BHD
106,413 4.200 446,934.600
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
35,400 21.420 758,268.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
3,400 34.460 117,164.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
268,675 8.530 2,291,797.750
ALLIANCE BANK MALAYSIA
88,400 2.820 249,288.000
BHD
MISC BHD
90,280 8.400 758,352.000
NESTLE MALAYSIA BHD
4,700 144.300 678,210.000
278/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPB GROUP BHD
47,560 17.940 853,226.400
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 23.300 456,680.000
PETRONAS GAS BHD
34,600 16.680 577,128.000
GENTING MALAYSIA BHD
203,700 3.050 621,285.000
BRITISH AMERICAN
7,700 17.600 135,520.000
TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,300 3.720 410,316.000
SP SETIA BHD
130,000 1.330 172,900.000
TENAGA NASIONAL BHD
219,350 13.800 3,027,030.000
QL RESOURCES BHD
53,800 7.200 387,360.000
DIALOG GROUP BHD
231,044 3.410 787,860.040
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
197,630 19.160 3,786,590.800
AIRASIA GROUP BHD
199,300 1.750 348,775.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.280 590,748.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.240 613,604.000
AXIATA GROUP BERHAD
173,500 4.300 746,050.000
MAXIS BHD
116,200 5.410 628,642.000
PETRONAS CHEMICALS
156,600 7.280 1,140,048.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
182,000 5.770 1,050,140.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 4.190 270,255.000
PRESS METAL ALUMINIUM
51,900 4.710 244,449.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PROPERTY BHD
190,000 0.805 152,950.000
SIME DARBY PLANTATION
114,000 4.800 547,200.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,181,186 30,699,200.310
(794,802,296)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
264,100 17.640 4,658,724.000
ソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 108.840 1,480,224.000
SAB DE CV
GRUPO BIMBO SAB DE CV 124,900 34.830 4,350,267.000
GRUMA SAB DE CV
10,340 198.030 2,047,630.200
PROMOTORA Y OPERADORA
20,260 179.840 3,643,558.400
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 60.310 2,267,656.000
GRUPO FINANCIERO
167,800 110.650 18,567,070.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
94,025 39.290 3,694,242.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
9,655 237.720 2,295,186.600
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
99,000 39.630 3,923,370.000
MEXICO SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
19,900 48.980 974,702.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,300 303.200 3,729,360.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
239,052 46.720 11,168,509.440
279/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,314,678 14.790 34,234,087.620
GRUPO FINANCIERO
176,800 24.990 4,418,232.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 108.540 3,429,864.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
345,600 55.870 19,308,672.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
19,500 197.950 3,860,025.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 24,800 84.900 2,105,520.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 4,025,510 130,156,900.510
(732,783,350)
ALPHA BANK A.E.
86,619 1.719 148,898.060
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
35,020 2.734 95,744.680
HELLENIC TELECOMMUN
14,304 13.040 186,524.160
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS 178,915 0.881 157,624.110
MOTOR OIL HELLAS
3,854 21.140 81,473.560
CORINTH REFIN
OPAP SA
19,846 9.500 188,537.000
JUMBO SA
6,853 17.100 117,186.300
TITAN CEMENT
2,700 18.300 49,410.000
INTERNATIONAL SA
ユーロ 小計 351,241 1,025,397.870
(122,565,807)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 24,800.000 137,714,400.000
韓国・ウォン
HANMI SCIENCE CO LTD
1,187 39,500.000 46,886,500.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
3,124 81,100.000 253,356,400.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,975 222,000.000 438,450,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
4,376 53,200.000 232,803,200.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,865 82,200.000 317,703,000.000
KT&G CORP
7,884 102,500.000 808,110,000.000
S-1 CORPORATION
1,444 96,600.000 139,490,400.000
KOREA GAS CORP
1,737 40,600.000 70,522,200.000
CJ CORP
197 82,100.000 16,173,700.000
KAKAO CORP
3,350 134,500.000 450,575,000.000
CJ ENM CO LTD
563 166,400.000 93,683,200.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 30,300.000 79,810,200.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
1,341 236,500.000 317,146,500.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
1,323 97,300.000 128,727,900.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
33,940 7,440.000 252,513,600.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,142 518,000.000 591,556,000.000
LG UPLUS CORP
9,656 13,900.000 134,218,400.000
280/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,645.000 62,893,300.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,600 18,300.000 65,880,000.000
CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH
586 1,262,000.000 739,532,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,952 304,000.000 897,408,000.000
LG CHEM LTD 726 167,000.000 121,242,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
201 736,000.000 147,936,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,147 42,500.000 1,238,747,500.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,872 102,500.000 294,380,000.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 18,250.000 151,274,250.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
11,739 4,885.000 57,345,015.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 35,000.000 152,390,000.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,126 42,750.000 90,886,500.000
LOTTE CHEMICAL
1,085 246,500.000 267,452,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 79,100.000 186,280,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO
2,508 129,500.000 324,786,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,618 240,500.000 1,110,629,000.000
SK HYNIX INC
35,926 80,500.000 2,892,043,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,701 45,500.000 213,895,500.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 72,900.000 54,237,600.000
HYUNDAI MOTOR CO 9,785 122,000.000 1,193,770,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,974 37,000.000 258,038,000.000
INDUSTRIAL BANK OF
14,942 12,750.000 190,510,500.000
KOREA
KCC CORP
109 218,500.000 23,816,500.000
KIA MOTORS CORP
17,752 40,800.000 724,281,600.000
KOREA ZINC CO LTD
519 447,000.000 231,993,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
19,519 25,550.000 498,710,450.000
CORP
HANWHA CORP
137 25,100.000 3,438,700.000
KOREAN AIR CO LTD
2,656 24,500.000 65,072,000.000
OCI COMPANY LTD
1,315 69,900.000 91,918,500.000
CJ LOGISTICS
985 145,500.000 143,317,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 71,200.000 107,440,800.000
LTD
HLB INC
2,106 122,300.000 257,563,800.000
LG ELECTRONICS INC
7,254 68,900.000 499,800,600.000
LOTTE CORP
2,810 37,450.000 105,234,500.000
LG CORP
6,170 69,200.000 426,964,000.000
281/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NH INVESTMENT &
4,435 12,600.000 55,881,000.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 31,600.000 140,177,600.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
9,164 156,000.000 1,429,584,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
121 76,000.000 9,196,000.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,236 73,100.000 163,451,600.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
100 569,000.000 56,900,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 67,900.000 137,022,200.000
KANGWON LAND INC
8,336 30,200.000 251,747,200.000
POSCO 5,251 229,000.000 1,202,479,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 17,100.000 201,318,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,821 226,500.000 865,456,500.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,670 110,000.000 403,700,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
322,130 50,000.000 16,106,500,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
27,888 8,140.000 227,008,320.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
55,914 40,600.000 2,270,108,400.000
SHINSEGAE CO LTD
725 247,000.000 179,075,000.000
YUHAN CORP
750 223,000.000 167,250,000.000
HANON SYSTEMS
13,526 11,600.000 156,901,600.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
5,667 26,650.000 151,025,550.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,933 50,700.000 148,703,100.000
LG DISPLAY CO LTD
14,911 14,250.000 212,481,750.000
CELLTRION INC
6,232 182,500.000 1,137,340,000.000
HELIXMITH CO LTD
1,305 101,300.000 132,196,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
21,628 35,000.000 756,980,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 151,000.000 214,420,000.000
CELLTRION PHARM INC
683 38,950.000 26,602,850.000
LOTTE SHOPPING CO
301 125,000.000 37,625,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,580 71,400.000 327,012,000.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,030 152,500.000 309,575,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 75,600.000 89,510,400.000
SAMSUNG CARD CO
2,877 34,650.000 99,688,050.000
SK INNOVATION CO LTD
3,938 169,000.000 665,522,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
705 219,000.000 154,395,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,715.000 86,732,425.000
LG INNOTEK CO LTD
999 115,500.000 115,384,500.000
SK HOLDINGS CO LTD
2,286 230,500.000 526,923,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
25,851 42,800.000 1,106,422,800.000
MEDY-TOX INC
320 364,900.000 116,768,000.000
282/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA AEROSPACE
6,602 38,400.000 253,516,800.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
9,460 7,080.000 66,976,800.000
HANMI PHARM CO LTD
250 291,000.000 72,750,000.000
HANWHA LIFE INSURANCE
11,369 2,340.000 26,603,460.000
CO LTD
FILA KOREA LTD
2,826 58,700.000 165,886,200.000
E-MART CO LTD
1,295 113,500.000 146,982,500.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 41,000.000 101,762,000.000
HANKOOK TIRE &
4,090 31,250.000 127,812,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING & 1,233 31,650.000 39,024,450.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 644 355,500.000 228,942,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 195,500.000 123,360,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,298 102,000.000 132,396,000.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 27,150.000 75,015,450.000
LTD
NETMARBLE CORP
2,378 92,100.000 219,013,800.000
WOORI FINANCIAL GROUP
28,543 11,800.000 336,807,400.000
INC
CJ CORP-PREFERENCE
176 60,800.000 10,700,800.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,403 197,000.000 473,391,000.000
SAMSUNG C&T CORP
6,199 91,700.000 568,448,300.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,066 329,500.000 351,247,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
534 199,600.000 106,586,400.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 32,450.000 117,988,200.000
SILLAJEN INC
5,857 13,700.000 80,240,900.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,789 54,400.000 206,121,600.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,005,965 52,871,188,420.000
(4,843,000,859)
JIANGXI COPPER CO LTD 124,000 8.900 1,103,600.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
124,000 10.320 1,279,680.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
66,000 4.870 321,420.000
CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
1,200 2.790 3,348.000
CHINA MOBILE LIMITED
408,500 66.400 27,124,400.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
74,000 47.850 3,540,900.000
LTD
DATANG INTERNATIONAL
430,000 1.600 688,000.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 36.450 1,567,350.000
HUANENG POWER
328,000 3.710 1,216,880.000
INTERNATIONAL IN
283/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA HEALTH
218,000 7.110 1,549,980.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
112,000 8.110 908,320.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
49,500 50.000 2,475,000.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL
144,000 3.040 437,760.000
CORP-H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 3.870 479,880.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,171,000 11.960 14,005,160.000
BRILLIANCE CHINA
212,000 8.620 1,827,440.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
328,000 16.700 5,477,600.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
241,120 26.000 6,269,120.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
178,888 35.250 6,305,802.000
LTD
CITIC LTD
416,000 10.140 4,218,240.000
BEIJING CAPITAL
130,000 8.110 1,054,300.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
554,000 5.450 3,019,300.000
PETRO CHINA CO LTD
1,416,000 4.130 5,848,080.000
CHINA UNICOM HONG KONG
428,742 8.640 3,704,330.880
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
111,190 17.940 1,994,748.600
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,671,200 4.700 7,854,640.000
CHEMICAL COR
TONG REN TANG
86,000 7.350 632,100.000
TECHNOLOGIES CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 17.080 1,229,760.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
167,000 8.510 1,421,170.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
51,900 87.000 4,515,300.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
232,000 6.590 1,528,880.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
80,000 5.930 474,400.000
COSCO SHIPPING PORTS
152,000 6.400 972,800.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
634,000 1.770 1,122,180.000
CHINA MERCHANTS PORT
76,000 12.300 934,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
374,000 2.530 946,220.000
LTD
CHINA DING YI FENG
80,000 11.550 924,000.000
HOLDINGS LTD
284/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INDUSTRIAL
URBAN DEVELOPMENT GROUP 58,000 1.020 59,160.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
56,000 15.320 857,920.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
38,000 10.720 407,360.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
121,200 31.850 3,860,220.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD 33,500 20.900 700,150.000
GEELY AUTOMOBILE
352,000 13.660 4,808,320.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
138,000 3.050 420,900.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 42.350 2,371,600.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
48,000 39.000 1,872,000.000
CHINA TELECOM CORP LTD
840,000 3.640 3,057,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 9.960 1,334,640.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
860,000 1.290 1,109,400.000
LTD
SINOTRANS LTD
160,000 2.500 400,000.000
MAANSHAN IRON & STEEL
140,000 2.950 413,000.000
CHINA EVERBRIGHT
241,592 6.090 1,471,295.280
INTERNATIONAL
MMG LTD
180,000 1.680 302,400.000
LEE & MAN PAPER
84,000 4.430 372,120.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
429,788 9.450 4,061,496.600
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 3.860 729,540.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 9.500 1,512,400.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
246,000 5.280 1,298,880.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
520,000 18.680 9,713,600.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
401,000 2.720 1,090,720.000
LTD
CHINA ORIENTAL GROUP CO
70,000 2.850 199,500.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
176,000 8.460 1,488,960.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
193,700 9.870 1,911,819.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
125,440 12.440 1,560,473.600
CHINA SHIPPING
100,000 4.070 407,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 2.270 651,490.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
58,000 14.920 865,360.000
285/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TINGYI HOLDING CORP
122,000 10.560 1,288,320.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
22,000 46.450 1,021,900.000
GUANGDONG INVESTMENTS
186,000 16.320 3,035,520.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.780 786,240.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
103,333 41.500 4,288,319.500
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
48,000 6.770 324,960.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
431,500 11.160 4,815,540.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
191,000 31.300 5,978,300.000
TENCENT HOLDINGS LTD
384,200 328.200 126,094,440.000
PING AN INSURANCE GROUP
371,000 94.600 35,096,600.000
CO-H
LI NING CO LTD
119,000 25.850 3,076,150.000
BEIJING ENTERPRISES
338,000 4.150 1,402,700.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
970,240 0.710 688,870.400
LTD
CHINA POWER
210,000 1.690 354,900.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
86,000 7.140 614,040.000
ZTE CORP
47,288 21.350 1,009,598.800
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
70,000 2.510 175,700.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
239,000 15.920 3,804,880.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
98,500 3.000 295,500.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS 506,205 5.250 2,657,576.250
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
150,250 7.160 1,075,790.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
44,500 45.600 2,029,200.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK 6,504,530 6.220 40,458,176.600
SHENZHOU INTERNATIONAL
54,200 106.100 5,750,620.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
142,000 7.600 1,079,200.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
80,000 10.160 812,800.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.380 663,520.000
NINE DRAGONS PAPER
80,000 6.850 548,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
206,000 7.080 1,458,480.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,329,200 3.160 16,840,272.000
286/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHUI ON LAND LTD
300,000 1.580 474,000.000
SHIMAO PROPERTY
77,000 25.100 1,932,700.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
60,000 12.420 745,200.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
253,470 38.550 9,771,268.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
4,336,235 5.430 23,545,756.050
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
24,000 8.830 211,920.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
104,000 7.340 763,360.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 4.640 833,344.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
290,000 6.160 1,786,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
160,000 3.220 515,200.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 16.760 905,040.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
48,500 31.650 1,535,025.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
83,000 21.050 1,747,150.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 2.670 509,970.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
539,142 10.520 5,671,773.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
216,000 2.640 570,240.000
CHINA CITIC BANK-H
588,800 4.350 2,561,280.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
61,000 7.420 452,620.000
SUNNY OPTICAL
50,200 115.000 5,773,000.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
77,000 70.050 5,393,850.000
LTD
FOSUN INTERNATIONAL
173,028 10.080 1,744,122.240
CHINA JINMAO HOLDINGS
318,000 5.020 1,596,360.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
34,000 9.890 336,260.000
SINO-OCEAN GROUP
133,500 2.760 368,460.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 3.670 550,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
170,000 2.320 394,400.000
KINGSOFT CORP LTD
58,000 18.940 1,098,520.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
70,000 12.200 854,000.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 4.800 1,382,400.000
UNI-PRESIDENT CHINA
53,000 8.360 443,080.000
HOLDINGS LTD
287/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BYD ELECTRONIC
52,500 11.560 606,900.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
165,000 8.770 1,447,050.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
321,000 6.340 2,035,140.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
168,600 29.550 4,982,130.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
104,000 18.440 1,917,760.000
CRRC CORP LTD - H
342,450 5.420 1,856,079.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
67,000 10.180 682,060.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
211,500 8.400 1,776,600.000
LTD
BBMG CORP
222,000 2.350 521,700.000
CHINA ZHONGWANG
130,000 3.270 425,100.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
96,800 25.850 2,502,280.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 8.310 1,578,900.000
METALLURGICAL CORP OF
189,000 1.740 328,860.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
190,527 8.200 1,562,321.400
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 4.900 414,050.000
LTD
CHONGQING RURAL
181,000 4.290 776,490.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 4.070 1,107,040.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
48,200 14.460 696,972.000
CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 2.950 973,500.000
LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL
260,000 1.110 288,600.000
HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
172,000 34.800 5,985,600.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
130,000 3.260 423,800.000
LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
128,500 32.100 4,124,850.000
LTD
NEW CHINA LIFE
50,800 31.750 1,612,900.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
555,656 5.480 3,044,994.880
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
203,000 3.640 738,920.000
LTD
288/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 55,200 9.530 526,056.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
322,000 3.660 1,178,520.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,928,000 3.180 6,131,040.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 25.450 1,005,275.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
146,000 7.070 1,032,220.000
CITIC SECURITIES CO LTD
133,000 15.460 2,056,180.000
FUTURE LAND DEVELOPMENT
132,000 7.510 991,320.000
HOLDINGS LTD
HAITONG SECURITIES CO
177,200 8.540 1,513,288.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
509,000 3.220 1,638,980.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 21.750 674,250.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
142,000 5.040 715,680.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 4.800 583,200.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
306,000 4.300 1,315,800.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE
120,000 6.500 780,000.000
GROUP LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 7.700 739,200.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 12.800 765,440.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
474,000 4.770 2,260,980.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 48.000 1,680,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
54,000 15.620 843,480.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
93,000 25.050 2,329,650.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
188,000 2.230 419,240.000
GROUP LTD
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 12.240 232,560.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,744,000 1.740 4,774,560.000
XIAOMI CORP
502,400 8.930 4,486,432.000
WUXI APPTEC CO LTD
11,400 88.400 1,007,760.000
289/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEITUAN DIANPING
66,700 88.000 5,869,600.000
HAIDILAO INTERNATIONAL
32,000 36.200 1,158,400.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
158,000 4.730 747,340.000
LTD
CHINA CINDA ASSET
516,000 1.630 841,080.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 11.620 1,185,240.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
95,000 30.850 2,930,750.000
HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
85,261 28.950 2,468,305.950
LUYE PHARMA GROUP LTD
143,000 5.980 855,140.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 16.160 630,240.000
LTD
CGN POWER CO LTD 749,000 2.050 1,535,450.000
BAIC MOTOR CORP LTD
175,000 5.010 876,750.000
GF SECURITIES CO LTD
112,000 8.640 967,680.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
24,400 22.350 545,340.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
124,800 12.600 1,572,480.000
LTD
3SBIO INC
64,500 13.900 896,550.000
LEGEND HOLDINGS CORP
13,500 17.320 233,820.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 93,000 7.470 694,710.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
604,000 1.230 742,920.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 28.600 446,160.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.270 990,760.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 4.820 679,620.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.270 666,750.000
CORP
MEITU INC
152,500 1.760 268,400.000
BOC AVIATION LTD
8,800 73.350 645,480.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 19.500 448,500.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
96,000 15.560 1,493,760.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
36,500 81.750 2,983,875.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
2,096,000 0.120 251,520.000
LTD
香港・ドル 小計 65,284,675 625,997,856.370
(8,651,290,376)
ACER INC
220,532 17.700 3,903,416.400
台湾・ドル
ASUSTEK COMPUTER INC
51,554 200.000 10,310,800.000
290/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTEK SEMICONDUCTOR
32,616 228.000 7,436,448.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 42.900 7,075,411.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP 29,000 185.000 5,365,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
300,779 12.600 3,789,815.400
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 62.600 4,131,600.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
51,000 90.000 4,590,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
54,975 91.400 5,024,715.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
160,858 53.900 8,670,246.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 45.650 2,650,895.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP
202,125 13.900 2,809,537.500
CATCHER TECHNOLOGY CO
39,760 257.500 10,238,200.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
416,771 21.850 9,106,446.350
BANK
CHINA AIRLINES
156 9.060 1,413.360
CHENG SHIN RUBBER
161,169 46.050 7,421,832.450
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
721,058 23.150 16,692,492.700
CHINA LIFE INSURANCE CO
190,994 24.600 4,698,452.400
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
17,889 279.500 4,999,975.500
COMPAL ELECTRONICS INC
199,304 17.900 3,567,541.600
DELTA ELECTRONICS INC
142,663 133.000 18,974,179.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
68,000 71.700 4,875,600.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
250,327 112.000 28,036,624.000
AU OPTRONICS CORP
742,194 8.190 6,078,568.860
TAIWAN MOBILE CO LTD
96,800 113.500 10,986,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
198,276 12.900 2,557,760.400
FAR EASTERN NEW CENTURY
243,824 28.800 7,022,131.200
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
27,307 220.000 6,007,540.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 409.500 6,274,359.000
NOVATEK
40,285 185.500 7,472,867.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
296,633 93.300 27,675,858.900
FORMOSA TAFFETA CO LTD
8,000 34.600 276,800.000
FORMOSA CHEMICALS &
232,594 88.000 20,468,272.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 212.000 5,120,012.000
MEDIATEK INC
102,507 370.500 37,978,843.500
FUBON FINANCIAL HOLDING
426,936 44.800 19,126,732.800
CO LTD
291/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUA NAN FINANCIAL
589,459 21.200 12,496,530.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
22,000 478.000 10,516,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 72.100 8,796,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
702,141 18.650 13,094,929.650
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
494,920 40.650 20,118,498.000
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
834,403 9.270 7,734,915.810
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
638,545 26.300 16,793,733.500
CO LTD
HON HAI PRECISION
832,225 74.500 62,000,762.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
701,495 29.150 20,448,579.250
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 4,460.000 32,201,200.000
TAISHIN FINANCIAL
576,593 13.900 8,014,642.700
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
795,061 9.590 7,624,634.990
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 21.300 4,387,906.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
156,845 49.000 7,685,405.000
SINOPAC FINANCIAL
805,443 12.300 9,906,948.900
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,165,048 20.900 24,349,503.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
593,852 22.050 13,094,436.600
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
61,560 88.500 5,448,060.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
347,828 70.000 24,347,960.000
WISTRON CORP
213,916 26.300 5,625,990.800
POU CHEN CORP
111,990 39.350 4,406,806.500
UNI-PRESIDENT
303,297 71.600 21,716,065.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
42,392 289.000 12,251,288.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
92,480 97.500 9,016,800.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 277.000 3,506,266.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
73,393 43.300 3,177,916.900
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
829 69.200 57,366.800
FOXCONN TECHNOLOGY CO
37,588 63.900 2,401,873.200
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 62.000 2,147,618.000
292/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYNNEX TECHNOLOGY
46,899 35.900 1,683,674.100
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
363,684 39.950 14,529,175.800
TATUNG CO LTD
120,000 16.950 2,034,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,663,083 290.000 482,294,070.000
UNITED MICROELECTRONICS
713,525 13.500 9,632,587.500
CORP
WINBOND ELECTRONICS
219,000 17.650 3,865,350.000
CORP
YAGEO CORP
14,160 314.500 4,453,320.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
163,000 35.050 5,713,150.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 6.930 4,617,770.850
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 37.000 4,040,511.000
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
19,645 262.500 5,156,812.500
TAIMED BIOLOGICS INC 11,000 138.500 1,523,500.000
PEGATRON CORP
105,554 55.000 5,805,470.000
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 414.500 3,730,500.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 294.000 6,468,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
69,029 128.000 8,835,712.000
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
25,385 124.000 3,147,740.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
677,674 20.550 13,926,200.700
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
233,000 51.900 12,092,700.000
SAVINGS BANK LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING
220,903 76.800 16,965,350.400
CO LTD
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 357.500 6,792,500.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
10,000 260.500 2,605,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,132,271 1,324,699,122.370
(4,689,434,893)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
18,432 198.940 3,666,862.080
ランド
CLICKS GROUP LTD
19,827 249.190 4,940,690.130
TRUWORTHS INTERNATIONAL
37,135 51.650 1,918,022.750
LTD
DISCOVERY LTD
26,029 122.080 3,177,620.320
GOLD FIELDS LTD
54,414 83.760 4,557,716.640
REMGRO LTD
36,309 170.280 6,182,696.520
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,960 163.460 2,118,441.600
MOMENTUM METROPOLITAN
31,809 19.730 627,591.570
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 116.400 2,296,455.600
CAPITEC BANK HOLDINGS
2,681 1,342.970 3,600,502.570
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
3,907 117.980 460,947.860
293/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MTN GROUP LTD
116,247 93.890 10,914,430.830
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
28,905 301.010 8,700,694.050
TELKOM SA SOC LTD
22,080 68.820 1,519,545.600
FIRSTRAND LTD
234,367 66.690 15,629,935.230
PSG GROUP LTD
11,126 227.900 2,535,615.400
NASPERS LTD
29,527 2,268.200 66,973,141.400
NEDBANK GROUP LTD
25,563 237.120 6,061,498.560
NETCARE LTD
39,220 18.240 715,372.800
PICK'N PAY STORES LTD
11,458 59.890 686,219.620
RMB HOLDINGS LTD
48,890 79.650 3,894,088.500
ANGLO AMERICAN PLATINUM
4,377 1,076.810 4,713,197.370
LTD
SAPPI LTD
50,570 37.800 1,911,546.000
SASOL LTD
36,985 274.620 10,156,820.700
SHOPRITE HOLDINGS LTD
33,217 132.660 4,406,567.220
MR PRICE GROUP LTD
13,831 156.980 2,171,190.380
STANDARD BANK GROUP LTD 87,634 179.470 15,727,673.980
SPAR GROUP LTD/THE 12,986 187.650 2,436,822.900
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,051 54.430 3,921,735.930
ASPEN PHARMACARE
28,788 96.720 2,784,375.360
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
48,353 157.280 7,604,959.840
TIGER BRANDS LTD
15,965 207.600 3,314,334.000
SANLAM LTD
121,412 77.620 9,423,999.440
INVESTEC LTD
21,242 79.170 1,681,729.140
KUMBA IRON ORE LTD
5,327 364.500 1,941,691.500
LIFE HEALTHCARE GROUP
61,447 24.220 1,488,246.340
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 29.960 1,664,877.200
VODACOM GROUP PTY LTD
41,031 123.640 5,073,072.840
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 129.280 3,696,503.040
OLD MUTUAL LTD
339,931 19.750 6,713,637.250
REINET INVESTMENTS SCA
11,346 264.000 2,995,344.000
MULTICHOICE GROUP LTD
28,769 118.800 3,417,757.200
BID CORP LTD 21,757 336.000 7,310,352.000
南アフリカ・ランド 小計 1,971,797 255,734,523.260
(1,871,976,710)
合計 182,588,926 39,256,134,695
(39,256,134,695)
294/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
59,033.000 172,376.360
券
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 35,020.500
NVDR
タイ・バーツ 小計
68,498.000 207,396.860
(740,406)
新株予約権証券 合計 68,498 740,406
(740,406)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
12,400.000 691,052.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
27,800.000 1,298,538.000
SA
ENERGISA SA
16,000.000 787,360.000
KLABIN SA
62,000.000 956,660.000
SUL AMERICA SA
17,869.000 873,794.100
ブラジル・レアル 小計 136,069.000 4,607,404.100
(120,990,432)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
923,875.000 7,252,418.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE
39,700.000 4,723,903.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
132,100.000 23,170,340.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
147,200.000 6,294,272.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
27,400.000 2,292,832.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,270,275.000 43,733,765.750
(246,221,101)
投資信託受益証券 合計 1,406,344 367,211,533
(367,211,533)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
207,200.000 6,419,056.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 207,200.000 6,419,056.000
(36,139,285)
南アフリカ・ラ FORTRESS REIT LTD
117,482.000 2,414,255.100
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES
184,218.000 4,194,643.860
LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
279,940.000 2,189,130.800
南アフリカ・ランド 小計 581,640.000 8,798,029.760
(64,401,579)
投資証券 合計 788,840 100,540,864
(100,540,864)
合計 468,492,803
(468,492,803)
295/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入新株 組入 組入
有価証券の
組入株式
合計金額に
予約権証券 投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率 時価比率
(%)
(%)
(%) (%) (%)
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 11.05 - - - 12.47
アラブ首長国連邦・ディル
株式 8銘柄 0.57 - - - 0.65
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 - - - 0.06
インド・ルピー 株式 80銘柄 7.65 - - - 8.63
インドネシア・ルピア 株式 27銘柄 1.78 - - - 2.01
オフショア・人民元 株式 84銘柄 2.29 - - - 2.59
カタール・リアル 株式 11銘柄 0.87 - - - 0.98
コロンビア・ペソ 株式 9銘柄 0.36 - - - 0.40
サウジアラビア・リアル 株式 31銘柄 2.13 - - - 2.40
タイ・バーツ 株式 37銘柄 2.50 - - - 2.83
新株予約権証
2銘柄 - 0.00 - -
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.12 - - - 0.13
チリ・ペソ 株式 17銘柄 0.87 - - - 0.98
トルコ・リラ 株式 16銘柄 0.43 - - - 0.48
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.25 - - - 0.28
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03 - - - 0.04
フィリピン・ペソ 株式 23銘柄 0.98 - - - 1.10
ブラジル・レアル 株式 50銘柄 6.34 - - - 7.45
投資信託受益
5銘柄 - - 0.27 -
証券
ポーランド・ズロチ 株式 19銘柄 0.88 - - - 0.99
マレーシア・リンギット 株式 43銘柄 1.77 - - - 2.00
メキシコ・ペソ 株式 19銘柄 1.63 - - - 2.56
投資信託受益
5銘柄 - - 0.55 -
証券
投資証券 1銘柄 - - - 0.08
ユーロ 株式 9銘柄 0.27 - - - 0.31
114銘
韓国・ウォン 株式 10.80 - - - 12.19
柄
208銘
香港・ドル 株式 19.30 - - - 21.78
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 10.46 - - - 11.80
南アフリカ・ランド 株式 43銘柄 4.18 - - - 4.87
投資証券 3銘柄 - - - 0.14
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
296/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,023,839,336
投資証券 34,877,048,440
派生商品評価勘定 28,172,592
未収配当金 280,212,826
11,583,000
差入委託証拠金
流動資産合計 44,220,856,194
資産合計 44,220,856,194
負債の部
流動負債
前受金 29,263,500
未払金 99,006,930
8,313,058,000
未払解約金
流動負債合計 8,441,328,430
負債合計 8,441,328,430
純資産の部
元本等
元本
14,615,034,288
剰余金
21,164,493,476
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 35,779,527,764
純資産合計 35,779,527,764
負債純資産合計 44,220,856,194
297/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 18,823,627,962円
本額
同期中追加設定元本額 24,076,335,464円
同期中一部解約元本額 28,284,929,138円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 314,422円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 835,854円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 1,327,875円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 3,319,378円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 2,722,940円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,674,781円
たわらノーロード 国内リート 3,819,644,681円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 605,292,896円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 247,669,657円
たわらノーロード バランス(堅実型) 3,670,964円
たわらノーロード バランス(標準型) 70,435,878円
79,380,123円
たわらノーロード バランス(積極型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 116,050円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 47,350,356円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 103,188,303円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 61,167,977円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 110,993,232円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,397,662円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,706,300円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,410,903円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 3,220,762円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 12,006,018円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 330,488,599円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,869,053円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 106,650,889円
298/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 99,542,953円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 188,644,726円
投資のソムリエ 1,493,561,835円
投資のソムリエ<DC年金> 156,697,050円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 81,681,089円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 64,884,664円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 746,647,872円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 1,712,157円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 1,388,738円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 470,336円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 2,887,352円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 610,242,383円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 60,782,474円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 245,666円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 223,923円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 223,800円
Jリートインデックスファンド(DC) 21,094,661円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 87,465,300円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 790,298,069円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 3,446,797,381円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 425,469,752円
格機関投資家限定)
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 713,216,554円
機関投資家限定)
計 14,615,034,288円
2. 受益権の総数 14,615,034,288口
299/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
300/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 3,766,030,936
合計 3,766,030,936
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(令和1年6月7日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
301/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 748,201,500 - 776,412,000 28,210,500
合計 748,201,500 - 776,412,000 28,210,500
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 2.4481円
(1万口当たり純資産額) (24,481円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
434 60,846,800
投資法人
GLP投資法人 7,701 1,177,482,900
MCUBS MidCity投
3,668 460,334,000
資法人
Oneリート投資法人 482 153,999,000
いちごオフィスリート投資法人 2,394 276,267,600
いちごホテルリート投資法人 512 67,020,800
さくら総合リート投資法人 669 66,164,100
アクティビア・プロパティーズ
1,549 882,930,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
2,933 1,061,746,000
人
イオンリート投資法人 3,337 499,882,600
インベスコ・オフィス・ジェイ
19,864 432,240,640
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 13,563 916,858,800
302/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスコンジャパンリート投資法
317 40,322,400
人
オリックス不動産投資法人 6,161 1,445,370,600
グローバル・ワン不動産投資法
2,147 313,247,300
人
ケネディクス・オフィス投資法
956 816,424,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
1,924 428,282,400
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,133 326,643,900
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,287 448,519,500
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
619 74,960,900
法人
サンケイリアルエステート投資
448 54,297,600
法人
ザイマックス・リート投資法人 449 60,345,600
ジャパン・ホテル・リート投資
9,961 831,743,500
法人
ジャパンエクセレント投資法人 2,769 499,804,500
ジャパンリアルエステイト投資
3,092 2,229,332,000
法人
スターアジア不動産投資法人 1,026 121,991,400
スターツプロシード投資法人 481 101,779,600
タカラレーベン不動産投資法人 878 107,291,600
トーセイ・リート投資法人
569 79,318,600
ヒューリックリート投資法人 2,630 541,780,000
フロンティア不動産投資法人 1,098 528,138,000
プレミア投資法人 2,793 463,638,000
ヘルスケア&メディカル投資法
659 91,271,500
人
マリモ地方創生リート投資法人 266 35,298,200
ユナイテッド・アーバン投資法
6,942 1,492,530,000
人
ラサールロジポート投資法人 2,875 464,887,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
478 59,367,600
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 1,397 242,938,300
三井不動産ロジスティクスパー
761 343,972,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 609 217,717,500
産業ファンド投資法人 3,804 626,518,800
森トラスト・ホテルリート投資
725 105,270,000
法人
森トラスト総合リート投資法人 2,210 434,265,000
森ヒルズリート投資法人 3,557 633,501,700
星野リゾート・リート投資法人 470 282,470,000
積水ハウス・リート投資法人 9,041 902,291,800
大江戸温泉リート投資法人 525 49,612,500
大和ハウスリート投資法人
4,169 1,300,728,000
303/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大和証券オフィス投資法人 714 594,048,000
投資法人みらい 3,354 214,656,000
東急リアル・エステート投資法
2,073 427,452,600
人
日本アコモデーションファンド
1,027 704,522,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 2,994 2,458,074,000
日本プライムリアルティ投資法
1,957 1,003,941,000
人
日本プロロジスリート投資法人 4,442 1,350,368,000
日本ヘルスケア投資法人 150 31,305,000
日本リート投資法人 1,004 467,864,000
日本リテールファンド投資法人 5,844 1,362,236,400
日本ロジスティクスファンド投
2,020 552,066,000
資法人
日本賃貸住宅投資法人 3,478 361,712,000
福岡リート投資法人 1,599 298,693,200
平和不動産リート投資法人 1,925 280,472,500
野村不動産マスターファンド投
9,643 1,917,992,700
資法人
投資証券 合計 178,556 34,877,048,440
合計 34,877,048,440
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
304/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 751,335,778
コール・ローン 12,576,544,872
投資信託受益証券 4,066,160,791
投資証券 35,334,170,618
未収入金 22,688,163
166,717,716
未収配当金
流動資産合計 52,917,617,938
資産合計 52,917,617,938
負債の部
流動負債
未払金 687,040,909
未払解約金 12,516,994,000
流動負債合計 13,204,034,909
負債合計 13,204,034,909
純資産の部
元本等
元本 29,040,623,650
剰余金
10,672,959,379
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 39,713,583,029
純資産合計 39,713,583,029
負債純資産合計 52,917,617,938
305/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 42,461,597,968円
本額
同期中追加設定元本額 53,808,599,904円
同期中一部解約元本額 67,229,574,222円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 153,817,514円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 101,701,069円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,090,202円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 13,387,480円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 21,097,276円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 53,756,848円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 43,891,862円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 26,614,512円
たわらノーロード 先進国リート 4,445,157,928円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 417,678,339円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 174,929,624円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 450,379,483円
3,306,771円
たわらノーロード バランス(堅実型)
306/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
たわらノーロード バランス(標準型) 63,531,522円
たわらノーロード バランス(積極型) 131,365,317円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 31,373,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 132,600,785円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 99,760,749円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 209,201,327円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 987,573円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,574,493円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,906,241円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,392,312円
One DC 先進国リートインデックスファンド 2,223,848円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 19,044,200円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 524,477,732円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 52,604,724円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 177,352,318円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 169,079,923円
329,747,809円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 5,586,588,612円
投資のソムリエ<DC年金> 586,106,519円
143,245,142円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 161,867,846円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,863,358,181円
ワールドアセットバランス(基本コース) 920,645,180円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 3,652,934,929円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 6,298,404円
4,940,605円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,171,984円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 10,294,905円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,440,086,159円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 108,258,813円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 878,623円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 801,041円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 792,603円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 797,351,587円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 59,914,124円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 202,026,788円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 341,485,454円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 1,268,852,570円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 3,461,256,521円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 557,433,944円
計 29,040,623,650円
2. 受益権の総数 29,040,623,650口
307/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
308/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 △15,372,245
投資証券 1,004,850,512
合計
989,478,267
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(令和1年6月25日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.3675円
(1万口当たり純資産額) (13,675円)
309/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
127,800.000 111,825.000
証券
MANULIFE US REAL ESTATE
408,700.000 371,917.000
INVESTMENT TRUST
アメリカ・ドル 小計 536,500.000 483,742.000
(52,447,308)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
92,483.000 363,458.190
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
32,694.000 97,755.060
ARENA REIT
75,293.000 214,585.050
BWP TRUST
126,123.000 523,410.450
CENTURIA METROPOLITAN
104,274.000 305,522.820
REIT
CHARTER HALL EDUCATION
64,224.000 240,197.760
TRUST
CHARTER HALL GROUP
122,761.000 1,431,393.260
CHARTER HALL LONG WALE
80,548.000 467,178.400
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
92,347.000 398,015.570
CROMWELL PROPERTY GROUP
493,029.000 621,216.540
DEXUS 296,179.000 3,494,912.200
GDI PROPERTY GROUP
179,630.000 272,139.450
GOODMAN GROUP
437,350.000 6,149,141.000
GPT GROUP
526,794.000 3,223,979.280
GROWTHPOINT PROPERTIES
71,888.000 310,556.160
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
51,054.000 163,372.800
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
58,022.000 235,569.320
GROUP
MIRVAC GROUP
1,082,091.000 3,300,377.550
NATIONAL STORAGE REIT
192,674.000 352,593.420
RURAL FUNDS GROUP
116,459.000 201,474.070
SCENTRE GROUP
1,453,200.000 5,754,672.000
SHOPPING CENTRES
231,194.000 624,223.800
AUSTRALASIA
STOCKLAND 665,882.000 3,009,786.640
VICINITY CENTRES
854,835.000 2,214,022.650
VIVA ENERGY REIT
118,900.000 350,755.000
オーストラリア・ドル 小計
7,619,928.000 34,320,308.440
(2,519,797,043)
310/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
140,795.000 206,968.650
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS HOSPITALITY
210,500.000 239,970.000
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
707,060.000 2,227,239.000
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
310,415.000 425,268.550
CACHE LOGISTICS TRUST 242,780.000 179,657.200
CAPITALAND COMMERCIAL
782,879.000 1,620,559.530
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
777,760.000 2,045,508.800
CAPITALAND RETAIL CHINA
192,680.000 298,654.000
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
208,800.000 340,344.000
ESR REIT
525,930.000 284,002.200
FAR EAST HOSPITALITY
302,500.000 211,750.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
205,100.000 209,202.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
189,700.000 525,469.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
172,480.000 279,417.600
FRASERS HOSPITALITY
238,200.000 170,313.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
405,550.000 510,993.000
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
320,600.000 647,612.000
KEPPEL REIT
509,500.000 636,875.000
LIPPO MALLS INDONESIA
611,400.000 143,679.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
516,800.000 1,214,480.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
401,320.000 1,031,392.400
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
790,620.000 1,328,241.600
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
559,200.000 710,184.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
649,755.000 360,614.020
PARKWAY LIFE REIT
101,400.000 327,522.000
SABANA SHARIAH COMP IND
295,000.000 132,750.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
147,600.000 118,080.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
329,900.000 176,496.500
REIT
SPH REIT
203,300.000 233,795.000
STARHILL GLOBAL REIT
345,300.000 257,248.500
SUNTEC REAL ESTATE
626,890.000 1,184,822.100
INVEST TR
311/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール・ドル 小計 12,021,714.000 18,279,108.650
(1,448,253,778)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
370,000.000 3,304,100.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 370,000.000 3,304,100.000
(45,662,662)
投資信託受益証券 合計 20,548,142 4,066,160,791
(4,066,160,791)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
22,290.000 640,168.800
AGREE REALTY CORP
11,110.000 834,361.000
ALEXANDER'S INC.
733.000 258,697.690
ALEXANDRIA REAL ESTATE
30,943.000 4,761,199.410
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
12,594.000 592,673.640
INC
AMERICAN CAMPUS
37,601.000 1,814,624.260
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
27,794.000 385,780.720
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
69,745.000 1,818,949.600
AMERICOLD REALTY TRUST
52,430.000 1,959,833.400
APARTMENT INVT & MGMT
40,712.000 2,188,270.000
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
55,758.000 894,358.320
INC
ASHFORD HOSPITALITY
25,699.000 71,186.230
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
38,070.000 8,302,305.600
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,367.000 100,320.330
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
39,214.000 5,002,529.980
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
11,492.000 103,657.840
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
46,545.000 671,178.900
BRIXMOR PROPERTY GROUP
81,552.000 1,674,262.560
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
19,206.000 367,794.900
INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 43,629.630
CAMDEN PROPERTY TRUST
26,446.000 2,980,728.660
CARETRUST REIT INC
25,198.000 593,916.860
CBL & ASSOCIATES
47,062.000 66,828.040
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 92,053.920
CHATHAM LODGING TRUST
14,681.000 256,183.450
CITY OFFICE REIT INC
14,045.000 185,394.000
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 46,159.170
COLONY CAPITAL INC
128,715.000 702,783.900
COLUMBIA PROPERTY TRUST
30,850.000 623,478.500
INC
312/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMUNITY HEALTHCARE
6,246.000 282,069.360
TRUST INC
CORECIVIC INC
31,308.000 490,596.360
COREPOINT LODGING INC
14,852.000 145,252.560
CORESITE REALTY CORP
9,797.000 1,156,535.850
CORPORATE OFFICE
29,649.000 858,931.530
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
40,213.000 1,464,155.330
CUBESMART 52,663.000 1,825,826.210
CYRUSONE INC
30,939.000 2,336,203.890
DIAMONDROCK HOSPITALITY
52,666.000 518,233.440
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
56,801.000 7,375,609.850
DOUGLAS EMMETT INC
45,071.000 1,893,883.420
DUKE REALTY TRUST
98,691.000 3,291,344.850
EAST GROUP
9,980.000 1,265,763.400
EASTERLY GOVERNMENT
18,649.000 402,072.440
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
38,850.000 534,576.000
TRUST INC
EPR PROPERTIES
21,235.000 1,641,465.500
EQUINIX INC
23,112.000 13,116,060.000
EQUITY COMMONWEALTH
32,341.000 1,003,217.820
EQUITY LIFESTYLE
24,855.000 3,366,609.750
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
95,028.000 8,322,552.240
ESSENTIAL PROPERTIES
20,059.000 475,799.480
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
17,925.000 5,870,796.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
35,073.000 4,041,812.520
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 63,943.200
FEDERAL REALTY INVS
19,048.000 2,590,337.520
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
34,671.000 1,374,358.440
FOUR CORNERS PROPERTY
18,001.000 509,788.320
TRUST INC
FRANKLIN STREET
27,641.000 236,606.960
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
17,285.000 202,061.650
CORP
GAMING AND LEISURE
55,770.000 2,138,221.800
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
31,871.000 499,737.280
GETTY REALTY CORP
8,861.000 288,336.940
GLADSTONE COMMERCIAL
10,604.000 244,210.120
CORP
GLADSTONE LAND CORP
7,339.000 86,893.760
GLOBAL MEDICAL REIT INC
9,983.000 115,303.650
GLOBAL NET LEASE INC
22,153.000 420,242.410
313/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCP INC
133,978.000 4,910,293.700
HEALTHCARE REALTY TRUST
34,323.000 1,153,939.260
INC
HEALTHCARE TRUST OF
56,169.000 1,646,313.390
AMERICA INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
13,669.000 189,178.960
HIGHWOODS PROPERTIES INC
27,552.000 1,189,144.320
HOST HOTELS & RESORTS
199,304.000 3,250,648.240
INC
HUDSON PACIFIC
42,311.000 1,401,763.430
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
23,530.000 343,302.700
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
17,002.000 359,592.300
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
2,922.000 227,360.820
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
2,992.000 222,395.360
TRUST
INVITATION HOMES INC
130,606.000 3,949,525.440
IRON MOUNTAIN INC
78,464.000 2,550,080.000
JBG SMITH PROPERTIES
31,355.000 1,217,514.650
KILROY REALTY CORP
25,412.000 1,974,512.400
KIMCO REALTY
115,379.000 2,396,421.830
KITE REALTY GROUP TRUST
21,919.000 361,444.310
LEXINGTON REALTY TRUST
65,439.000 685,146.330
LIBERTY PROPERTY TRUST
43,140.000 2,193,669.000
LIFE STORAGE INC
12,565.000 1,344,957.600
LTC PROPERTIES INC
10,464.000 534,082.560
MACK CALI
23,819.000 516,157.730
MEDICAL PROPERTIES TRUST
121,984.000 2,393,326.080
MID AMERICA
31,122.000 4,127,399.640
MONMOUTH RE INVEST CP -
24,936.000 359,577.120
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
11,496.000 949,799.520
NATIONAL RETAIL
46,896.000 2,674,478.880
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
15,607.000 534,071.540
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
29,202.000 199,157.640
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
5,569.000 273,048.070
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
12,583.000 382,900.690
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
59,182.000 2,546,009.640
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,334.000 144,978.120
INC
314/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARAMOUNT GROUP INC
53,182.000 680,197.780
PARK HOTELS & RESORTS
65,668.000 1,533,347.800
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 34,621.000 920,918.600
PENN REAL ESTATE INVEST
21,989.000 113,023.460
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
49,085.000 858,005.800
PIEDMONT OFFICE REALTY
33,223.000 678,413.660
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
3,324.000 61,992.600
INC
PREFERRED APARTMENT
15,295.000 220,553.900
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
171,964.000 14,833,614.640
PS BUSINESS PARKS
5,310.000 969,606.000
PUBLIC STORAGE
40,924.000 10,039,884.920
QTS REALTY TRUST INC
14,626.000 769,327.600
REALTY INCOME CORP
86,770.000 6,765,456.900
REGENCY CENTERS CORP
45,759.000 3,131,745.960
RETAIL OPPORTUNITY
30,104.000 554,666.200
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
56,465.000 722,187.350
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,575.000 200,588.500
REXFORD INDUSTRIAL
29,170.000 1,329,860.300
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
45,523.000 752,495.190
RPT REALTY
20,837.000 284,425.050
RYMAN HOSPITALITY
13,656.000 1,119,518.880
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
50,320.000 1,148,302.400
INC
SAFEHOLD INC
3,465.000 118,780.200
SAUL CENTERS INC
4,102.000 222,287.380
SENIOR HOUSING PPTYS
62,661.000 577,734.420
TRUST
SERITAGE GROWTH
8,760.000 380,534.400
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
43,649.000 1,094,716.920
SIMON PROPERTY GROUP INC
83,935.000 12,476,937.750
SITE CENTERS CORP
36,601.000 548,648.990
SL GREEN
22,555.000 1,814,549.750
SPIRIT REALTY CAPITAL
23,928.000 1,154,526.000
INC
STAG INDUSTRIAL INC
33,729.000 1,018,615.800
STORE CAPITAL CORP
57,473.000 2,160,984.800
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
27,350.000 324,918.000
INC
SUN COMMUNITIES INC
24,749.000 3,776,449.910
315/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
59,504.000 806,279.200
INC
TANGER FACTORY OUTLET
24,422.000 379,517.880
TAUBMAN CENTERS INC 16,140.000 590,078.400
TERRENO REALTY CORP
17,369.000 917,256.890
THE MACERICH COMPANY
29,164.000 805,801.320
UDR INC
79,928.000 3,877,307.280
UMH PROPERTIES INC
13,782.000 197,082.600
UNIVERSAL HEALTH RLTY
3,301.000 344,063.230
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
30,347.000 599,049.780
URSTADT BIDDLE
10,510.000 250,032.900
PROPERTIES
VENTAS INC
101,578.000 7,379,641.700
VEREIT INC
288,311.000 2,796,616.700
VICI PROPERTIES INC
125,927.000 2,895,061.730
VORNADO REALTY TRUST
43,270.000 2,690,961.300
WASHINGTON PRIME GROUP
65,686.000 255,518.540
INC
WASHINGTON REIT
21,112.000 594,302.800
WEINGARTEN REALTY INVST
32,056.000 927,700.640
WELLTOWER INC
110,449.000 10,138,113.710
WHITESTONE REIT
14,179.000 193,117.980
WP CAREY INC
46,605.000 4,216,820.400
XENIA HOTELS & RESORTS
29,712.000 613,255.680
INC
アメリカ・ドル 小計
5,999,015.000 270,510,308.900
(29,328,727,691)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
43,260.000 41,356.560
ド
ASSURA PLC
632,730.000 469,485.660
BIG YELLOW GROUP PLC
40,787.000 455,182.920
BRITISH LAND CO PLC
257,759.000 1,522,840.170
CAPITAL & REGIONAL PLC
135,437.000 26,681.080
CIVITAS SOCIAL HOUSING
157,985.000 134,287.250
PLC
DERWENT LONDON PLC
28,896.000 997,489.920
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
153,412.000 144,974.340
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
69,309.000 525,362.220
PLC
HAMMERSON PLC
203,431.000 610,496.430
HANSTEEN HOLDINGS PLC
145,379.000 137,237.770
INTU PROPERTIES PLC
310,885.000 138,343.820
LAND SECURITIES GROUP
205,468.000 1,832,363.620
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
221,387.000 488,822.490
PLC
LXI REIT PLC
133,928.000 171,159.980
NEWRIVER REIT PLC
78,127.000 161,722.890
316/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PICTON PROPERTY INCOME
138,324.000 123,108.360
LTD
PRIMARY HEALTH
336,197.000 458,572.700
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
64,453.000 75,667.820
REGIONAL REIT LTD
144,064.000 149,826.560
SAFESTORE HOLDINGS LTD
54,896.000 380,154.800
SCHRODER REAL ESTATE
222,860.000 124,801.600
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
296,241.000 2,396,589.690
SHAFTESBURY PLC
58,363.000 534,313.260
TRIPLE POINT SOCIAL
136,136.000 123,883.760
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
451,796.000 687,181.710
UK COMMERCIAL PROPERTY
217,277.000 184,250.890
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
79,734.000 911,359.620
WORKSPACE GROUP PLC
33,429.000 330,111.370
イギリス・ポンド 小計 5,051,950.000 14,337,629.260
(1,958,950,286)
イスラエル・ REIT 1 LTD
64,513.000 1,451,542.500
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 64,513.000 1,451,542.500
(44,794,602)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
15,737.000 844,132.680
ARTIS REAL ESTATE
17,551.000 219,387.500
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
5,805.000 267,262.200
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
21,536.000 1,195,032.640
CHOICE PROPERTIES REIT
39,788.000 570,957.800
COMINAR REAL ESTATE INVT
23,017.000 312,340.690
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
11,028.000 176,668.560
CT REAL ESTATE
17,503.000 261,319.790
INVESTMENT TRUST
DREAM GLOBAL REAL ESTATE
24,752.000 411,873.280
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
19,652.000 263,729.840
DREAM OFFICE REAL ESTATE
7,040.000 208,102.400
INV TRUST
GRANITE REAL ESTATE
6,306.000 414,682.560
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
38,682.000 889,299.180
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
15,142.000 240,909.220
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
11,445.000 235,423.650
ESTATE INVESTMENT TRUST
317/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MINTO APARTMENT REAL
5,088.000 115,497.600
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
6,453.000 130,737.780
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
7,498.000 223,290.440
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
22,311.000 265,054.680
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
41,066.000 1,087,427.680
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 75,372.960
SLATE RETAIL REIT
6,406.000 82,701.460
SMARTCENTRES REIT
18,400.000 594,872.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
14,652.000 191,648.160
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
10,465.000 74,510.800
REIT
カナダ・ドル 小計 419,402.000 9,352,235.550
(766,509,226)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
259,877.000 379,420.420
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
305,703.000 680,189.170
KIWI PROPERTY GROUP LTD
378,055.000 623,790.750
PRECINCT PROPERTIES
280,667.000 508,007.270
VITAL HEALTHCARE
85,582.000 231,927.220
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,309,884.000 2,423,334.830
(165,586,469)
ユーロ AEDIFICA 6,502.000 684,010.400
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
42,653.000 690,978.600
ALTAREA 1,088.000 201,715.200
BEFIMMO 5,979.000 345,586.200
COFINIMMO SA
6,750.000 880,200.000
COVIVIO 11,809.000 1,167,319.650
EUROCOMMERCIAL
11,252.000 303,804.000
PROPERTIES NV
GECINA SA
14,988.000 2,272,180.800
GREEN REIT PLC
178,771.000 337,877.190
HAMBORNER REIT AG
19,617.000 187,773.920
HIBERNIA REIT PLC
179,669.000 247,583.880
ICADE 7,417.000 628,590.750
IMMOBILIARE GRANDE
12,992.000 74,054.400
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
64,547.000 741,645.030
SOCIMI SA
INTERVEST
7,838.000 210,058.400
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
103,723.000 180,685.460
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 56,788.000 1,795,068.680
318/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAR ESPANA REAL ESTATE
19,023.000 152,374.230
SOCIMI SA
MERCIALYS 7,686.000 94,998.960
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
100,370.000 1,329,902.500
SA
MONTEA SCA
2,831.000 226,196.900
NSI NV
4,270.000 174,856.500
RETAIL ESTATES
1,947.000 167,052.600
UNIBAIL-RODAMCO
37,542.000 5,015,611.200
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
6,007.000 170,899.150
WAREHOUSES DE PAUW
4,774.000 800,122.400
WERELDHAVE NV
10,363.000 218,452.040
ユーロ 小計 927,196.000 19,299,599.040
(2,306,881,073)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
9,768.000 78,046,320.000
LTD
韓国・ウォン 小計 9,768.000 78,046,320.000
(7,149,043)
香港・ドル CHAMPION REIT
519,070.000 2,605,731.400
LINK REIT
574,520.000 47,512,804.000
PROSPERITY REIT
416,000.000 1,206,400.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
272,000.000 1,379,040.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
380,000.000 1,968,400.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 2,161,590.000 54,672,375.400
(755,572,228)
投資証券 合計 15,943,318 35,334,170,618
(35,334,170,618)
合計 39,400,331,409
(39,400,331,409)
319/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 2銘柄 0.13 - 74.57
投資証券 154銘柄 - 73.85
イギリス・ポンド 投資証券 29銘柄 - 4.93 4.97
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.11 0.11
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 6.34 - 6.40
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄
- 1.93 1.95
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 3.65 - 3.68
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.42 0.42
ユーロ 投資証券 27銘柄 - 5.81 5.85
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 - 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.11 - 2.03
投資証券 5銘柄 - 1.90
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
320/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コモディティインデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 16,677,311
コール・ローン 23,540,887
3,934,972,712
社債券
流動資産合計 3,975,190,910
資産合計
3,975,190,910
負債の部
流動負債
3,500,000
未払解約金
流動負債合計 3,500,000
負債合計 3,500,000
純資産の部
元本等
元本
10,108,211,472
剰余金
△6,136,520,562
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 3,971,690,910
純資産合計 3,971,690,910
負債純資産合計 3,975,190,910
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
321/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 8,403,792,682円
本額
同期中追加設定元本額 2,725,852,478円
同期中一部解約元本額 1,021,433,688円
元本の内訳
ファンド名
DIAMコモディティパッシブ・ファンド 9,801,511,913円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 8,887,155円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 29,922,323円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 37,431,271円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 86,064,042円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 96,230,789円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 48,163,979円
計 10,108,211,472円
2. 受益権の総数 10,108,211,472口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は6,136,520,562円であ
ります。
322/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
323/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
社債券 △219,391,339
合計 △219,391,339
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年1月22日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 0.3929円
(1万口当たり純資産額) (3,929円)
324/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカ・ドル STAR HELIOS PLC
37,700,000.000 36,293,790.000
アメリカ・ドル 小計 37,700,000.000 36,293,790.000
(4,087,434,000) (3,934,972,712)
社債券 合計 4,087,434,000 3,934,972,712
(4,087,434,000) (3,934,972,712)
合計 3,934,972,712
(3,934,972,712)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 社債券 1銘柄 99.08 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
325/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,912,661,847円
Ⅱ 負債総額 1,139,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,911,522,311円
Ⅳ 発行済数量 1,849,575,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0335円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 966,146,099円
Ⅱ 負債総額 1,587,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 964,558,188円
Ⅳ 発行済数量 925,311,388口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0424円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 365,572,565円
Ⅱ 負債総額 1,267,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 364,305,130円
Ⅳ 発行済数量 346,491,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0514円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 260,267,237,608円
Ⅱ 負債総額 5,677,353,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,589,883,994円
Ⅳ 発行済数量 96,622,221,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6349円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 244,964,040,622円
Ⅱ 負債総額 1,880,430,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 243,083,610,622円
Ⅳ 発行済数量 183,291,976,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3262円
326/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 343,069,010,216円
Ⅱ 負債総額 1,126,394,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,942,615,850円
Ⅳ 発行済数量 90,494,611,138口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7786円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 148,868,126,339円
Ⅱ 負債総額 819,537,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 148,048,588,639円
Ⅳ 発行済数量 78,178,475,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8937円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 47,101,673,983円
Ⅱ 負債総額 18,030,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,083,643,343円
Ⅳ 発行済数量 40,873,515,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1519円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 45,824,616,302円
Ⅱ 負債総額 497,974,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,326,641,648円
Ⅳ 発行済数量 18,284,433,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4790円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 53,711,875,785円
Ⅱ 負債総額 34,510,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,677,365,502円
Ⅳ 発行済数量 38,266,709,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4027円
コモディティインデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,005,231,330円
Ⅱ 負債総額 6,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,999,231,330円
Ⅳ 発行済数量 10,075,546,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3969円
327/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
328/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
329/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年10月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年10月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
330/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,198,457,447,167
追加型公社債投資信託
865 13,922,418,811,581
追加型株式投資信託
39 108,717,437,174
単位型公社債投資信託
171 1,273,596,816,603
単位型株式投資信託
1,101 16,503,190,512,525
合計
331/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
332/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
333/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
334/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
335/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
336/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
337/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
338/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
339/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
340/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
341/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
342/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
343/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
344/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
345/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
346/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
347/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
348/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
349/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
350/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
351/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
352/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
353/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
354/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
355/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
356/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
357/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
358/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
359/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
項目
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
項目
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
360/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
37,156,171 37,156,171 -
(1)現金・預金
18,742,684 18,742,684 -
(2)金銭の信託
11,945,046 11,945,046 -
(3)未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 -
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 -
資産計
4,707,236 4,707,236 -
(1)未払手数料
4,707,236 4,707,236 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
361/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
362/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
363/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
364/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 -千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
365/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
366/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
367/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
368/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
事 業 の 内 容
名 称
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
3,000
めぶき証券株式会社
取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(3)投資顧問会社
a.名称
水戸証券株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 12,272百万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集の取扱いおよび販売
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7) その他上記に付帯する業務
369/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
投資顧問会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンドの信託財産の運用助言を行いま
す。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
370/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
371/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年11月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(安定型)の平成30
年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(安定型)の令和1年10月15日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
372/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年11月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(中立型)の平成30
年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(中立型)の令和1年10月15日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
373/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年11月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル8資産ラップファンド(積極型)の平成30
年10月13日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、グローバル8資産ラップファンド(積極型)の令和1年10月15日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
374/375
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
375/375