たわらノーロード 新興国株式 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月13日-令和1年10月15日) |
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提出日 | |
提出者 | たわらノーロード 新興国株式 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月15日 提出
第4期(自 2018年10月13日 至 2019年10月15日)
【計算期間】
【ファンド名】 たわらノーロード 新興国株式
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンド は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情報提供者その
他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係
者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指
数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービ
スマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、
本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般も
しくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
ラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
たは保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者
もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかな
るMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所
有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確
性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的
か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体
が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行
いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関
連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれる
データの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、か
つMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示
的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知
されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保
証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる
者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはで
きません。
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追 加 型 投 信
とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
海 外
質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株 式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざ
インデックス型
す旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除
大型株 年2回 く)
中小型株
年4回 日経225
日本
債券 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
北米
公債 (隔月)
社債
欧州
その他債券
年12回
クレジット属性
(毎月) アジア TOPIX
( )
オセアニア
日々
不動産投信 なし
ファンド・オ
中南米
その他
ブ・ファンズ
その他資産
( ) その他
(投資信託証券 アフリカ
( MSCIエマー
(株式))
ジング・マーケッ
中近東
ト・インデックス
(中東)
資産複合 (円換算ベース、
( ) 配当込み、為替
エマージング ヘッジなし) )
資産配分固定型
資産配分変更型
しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
そ の 他 資 産
として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象
( 株 式 ))
資産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年 1 回
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマ
エマージング ージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
フ ァ ミ リ ー
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
フ ァ ン ド
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為 替 ヘ ッ ジ
旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
なし
をいいます。
そ の 他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
; 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年3月14日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年10月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2019年10月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為
替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
<投資対象>
エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
①エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式
(*)に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざします。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等
を含みます。
②MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参照
ください。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるエマージング株式パッシブ・
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マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(*)
この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式 に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込
基本方針
み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージ
投資態度
ング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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①株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に
基づき収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
② 収益分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
いいます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる 消費税および
地方消費税(以下「消費税等」といいます。) に相当する金額、信託報酬および当該信託報
酬にかかる 消費税等 に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用
方法(3)投資制限)
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
③ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
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④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
とと します。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧投資する株式等の範囲 (約款 第20条 )
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
ありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨信用取引の指図範囲 (約款 第21条 )
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩先物取引等の運用指図(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
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す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
い ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産
が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財
産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)
を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用
している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取
る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
かかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額の範囲内とします。
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2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
信 託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品
運用額等」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能
額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。)を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪スワップ取引の運用指図 (約款 第23条 )
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1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換 する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 (約款 第24条 )
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
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の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付の指図および範囲 (約款 第26条 )
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.~2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第28条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
⑰資金の借入れ (約款 第34条 )
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
して、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
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当ファンドが実質的に投資を行う新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可
能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが金融市場にお
よ ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外か
らの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も金
融市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等
の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価
額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
価額が下がる要因となります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
なります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてMSCIエマージング・マーケット・インデッ
クス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、 信託契約を解約することが 受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場
合があります。
・注意事項
イ.当 ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産へ投資する場合には為
替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.374 %(税抜 0.34 %)以内
※2020年1月15日現在は、年率0.374%(税抜 0.34 %)になります。配分は以下の通りです。
内訳(税抜)
支払先 主な役務
委託会社 年率0.16% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.16% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.02% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
図の実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
当額とともに信託財産から支払われます。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
○信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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㭎ઊ の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
; 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」の適用対象です。ま
た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみたてNI
SA(つみたてニーサ)」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
NISAまたはつみたてNISA(いずれかの選択)、およびジュニアNISAをご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
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なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失
はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額
と の損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀でࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
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の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 6,299,333,829 99.99
内 日本 6,299,333,829 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 379,930 0.01
純資産総額 6,299,713,759 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 40,498,535,634 86.01
内 ケイマン諸島 6,678,898,511 14.19
内 韓国 5,004,563,727 10.63
内 台湾 4,837,552,492 10.27
内 中国 4,672,510,762 9.92
内 インド 3,654,402,636 7.76
内 ブラジル 3,060,004,903 6.50
内 南アフリカ 1,790,597,176 3.80
内 ロシア 1,623,059,068 3.45
内 香港 1,280,260,807 2.72
内 タイ 1,119,618,613 2.38
内 サウジアラビア 986,534,795 2.10
内 インドネシア 846,370,348 1.80
内 マレーシア 805,081,877 1.71
内 メキシコ 759,356,938 1.61
内 フィリピン 453,872,316 0.96
内 ポーランド 419,783,176 0.89
内 カタール 388,154,323 0.82
内 バミューダ 386,647,000 0.82
内 チリ 351,169,474 0.75
内 アラブ首長国連邦 279,658,446 0.59
内 トルコ 209,393,323 0.44
内 コロンビア 167,235,192 0.36
内 アメリカ 133,285,723 0.28
内 ギリシャ 124,254,874 0.26
内 ハンガリー 122,426,523 0.26
内 チェコ 56,448,209 0.12
内 エジプト 54,644,966 0.12
内 アルゼンチン 48,259,466 0.10
内 ルクセンブルグ 44,285,555 0.09
内 オランダ 32,066,401 0.07
内 ジャージィー 27,726,778 0.06
内 マン島 26,607,502 0.06
内 ペルー 23,847,235 0.05
内 パキスタン 14,836,802 0.03
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内 シンガポール 8,941,270 0.02
内 ベルギー 6,178,427 0.01
新株予約権証券 709,101 0.00
内 タイ 709,101 0.00
投資信託受益証券 370,941,172 0.79
内 メキシコ 241,221,192 0.51
内 ブラジル 129,719,980 0.28
投資証券 97,625,974 0.21
内 南アフリカ 63,375,814 0.13
内 メキシコ 34,250,160 0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,115,831,462 12.99
純資産総額 47,083,643,343 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,077,982,108 12.91
内 アメリカ 6,077,982,108 12.91
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
エマージング株式パッシ 親投資
1.1164 1.1519 -
1 ブ・マザーファンド 信託受 5,468,646,436 99.99
日本 益証券 6,105,606,054 6,299,333,829 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 19,448.92 19,329.46 -
LTD-ADR
インター
1 95,541 3.92
ネット販
ケイマン諸島 1,858,169,606 1,846,756,549 -
売・通信
販売
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 916.75 1,072.20 -
半導体・
2 1,663,083 3.79
台湾 半導体製 1,524,634,298 1,783,174,223 -
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,228.91 4,392.01 -
インタラ
クティ
3 384,200 3.58
ブ・メ
ケイマン諸島 2,008,950,467 1,687,413,315 -
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,320.48 4,732.55 -
LTD
コン
▶ 322,130 3.24
ピュー
韓国 1,391,758,878 1,524,499,552 -
タ・周辺
機器
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 94.49 86.53 -
5 6,504,530 1.20
中国 銀行 614,623,847 562,867,552 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,289.16 1,257.04 -
6 371,000 0.99
CO-H
中国 保険 478,278,933 466,363,695 -
NASPERS LTD
株式 17,464.36 15,336.79 -
インター
7 29,527 0.96
ネット販
南アフリカ 515,670,262 452,849,457 -
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,062.92 2,292.60 -
石油・ガ
8 194,344 0.95
インド ス・消耗 400,917,965 445,554,026 -
燃料
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,025.95 886.18 -
9 408,500 0.77
無線通信
香港 419,102,779 362,005,347 -
サービス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,180.56 3,266.54 -
FINANCE CORP
10 108,853 0.76
貯蓄・抵
インド 当・不動 346,213,501 355,573,495 -
産金融
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 80.93 77.50 -
11 4,336,235 0.71
H
中国 銀行 350,964,127 336,085,097 -
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 894.63 1,005.44 -
12 332,247 0.71
ブラジル 銀行 297,238,929 334,056,051 -
GAZPROM PAO ADR
株式 604.91 880.83 -
石油・ガ
13 361,911 0.68
ロシア ス・消耗
218,926,162 318,785,395 -
燃料
SBERBANK ADR
株式 1,591.51 1,631.02 -
14 185,668 0.64
ロシア 銀行 295,493,773 302,828,666 -
VALE SA
株式 1,372.68 1,325.04 -
15 208,621 0.59
金属・鉱
ブラジル 286,371,016 276,433,110 -
業
SK HYNIX INC
株式 7,354.49 7,652.84 -
半導体・
16 35,926 0.58
韓国 半導体製 264,217,532 274,936,289 -
造装置
BANCO BRADESCO SA PREF
株式 934.13 999.99 -
17 269,450 0.57
ブラジル 銀行 251,703,606 269,447,548 -
LUKOIL SPON ADR
株式 9,305.04 9,929.85 -
石油・ガ
18 26,560 0.56
ロシア ス・消耗 247,141,872 263,736,975 -
燃料
HON HAI PRECISION
株式 310.18 287.11 -
INDUSTRY
19 832,225 0.51
電子装
台湾 置・機 258,139,666 238,945,113 -
器・部品
BANK OF CHINA LTD
株式 50.21 44.72 -
20 5,329,200 0.51
中国 銀行 267,605,821 238,352,733 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 722.05 820.28 -
石油・ガ
21 286,112 0.50
ブラジル ス・消耗 206,587,418 234,692,409 -
燃料
INFOSYS LTD
株式 1,142.24 1,023.92 -
22 228,666 0.50
情報技術
インド 261,192,922 234,137,977 -
サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,493.02 3,859.28 -
コン
23 ピュー 55,914 0.46
韓国 195,308,844 215,788,341 -
タ・周辺
機器
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,332.47 3,491.83 -
LTD
24 60,539 0.45
情報技術
インド 201,744,701 211,392,501 -
サービス
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BAIDU INC -SPON ADR
株式 16,411.71 11,207.01 -
インタラ
クティ
25 18,625 0.44
ブ・メ
ケイマン諸島 305,668,131 208,730,717 -
ディアお
よびサー
ビス
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 82.45 88.12 -
26 無線通信 2,314,678 0.43
メキシコ 190,862,600 203,974,054 -
サービス
CNOOC LTD
株式 194.26 165.01 -
石油・ガ
27 1,171,000 0.41
香港 ス・消耗 227,480,024 193,230,457 -
燃料
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO
株式 942.24 1,322.59 -
28 135,216 0.38
ブラジル 資本市場 127,406,022 178,836,005 -
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 805.47 889.82 -
石油・ガ
29 198,210 0.37
ブラジル ス・消耗 159,653,622 176,371,242 -
燃料
QATAR NATIONAL BANK
株式 540.20 580.41 -
30 295,265 0.36
カタール 銀行 159,503,023 171,375,408 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 86.01
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.79
投資証券 0.21
合計 87.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 14.87
外国
石油・ガス・消耗燃料 6.78
インターネット販売・通信販売 5.96
半導体・半導体製造装置 5.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.77
コンピュータ・周辺機器
4.53
保険 3.47
金属・鉱業 2.79
無線通信サービス 2.49
不動産管理・開発 2.31
化学 2.19
電子装置・機器・部品 1.86
食品 1.76
自動車 1.60
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食品・生活必需品小売り 1.50
情報技術サービス 1.45
各種電気通信サービス 1.38
資本市場 1.24
コングロマリット 1.19
医薬品 1.14
電力 0.94
建設資材 0.93
飲料 0.90
運送インフラ 0.83
繊維・アパレル・贅沢品 0.80
貯蓄・抵当・不動産金融 0.80
各種金融サービス 0.67
ホテル・レストラン・レジャー 0.67
娯楽 0.65
建設・土木 0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.59
各種消費者サービス 0.59
ガス 0.58
パーソナル用品 0.58
機械 0.56
複合小売り 0.51
専門小売り 0.48
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.47
自動車部品 0.46
タバコ 0.43
家庭用品 0.42
バイオテクノロジー 0.36
家庭用耐久財 0.33
陸運・鉄道 0.31
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.27
消費者金融 0.26
旅客航空輸送業 0.23
水道 0.22
電気設備 0.21
紙製品・林産品 0.20
メディア
0.19
商業サービス・用品 0.17
航空宇宙・防衛 0.16
航空貨物・物流サービス 0.16
ソフトウェア 0.14
ヘルスケア機器・用品 0.12
レジャー用品 0.11
海運業 0.09
エネルギー設備・サービス
0.09
通信機器 0.06
総合公益事業 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
専門サービス 0.03
商社・流通業 0.03
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建設関連製品 0.00
合計 86.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
MINI MSCI EMG MKT
ICE-U
株価指数先物
買建 1,064 5,808,425,170 6,077,982,108 12.91
取引 S
Dec19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
591 591 1.0391 1.0391
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
3,125 3,125 1.4164 1.4164
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
4,415 4,415 1.2264 1.2264
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
6,056 6,056 1.2808 1.2808
(令和1年10月15日)
平成30年10月末日 4,468 - 1.2127 -
11月末日 4,901 - 1.2942 -
12月末日 4,677 - 1.2099 -
平成31年1月末日 5,156 - 1.2962 -
2月末日 5,453 - 1.3487 -
3月末日 5,456 - 1.3307 -
4月末日 5,658 - 1.3804 -
令和1年5月末日 5,300 - 1.2477 -
6月末日 5,745 - 1.3136 -
7月末日 5,872 - 1.3121 -
8月末日 5,532 - 1.1976 -
9月末日 5,866 - 1.2538 -
10月末日 6,299 - 1.3215 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間
3.9
第2計算期間 36.3
第3計算期間 △13.4
第4計算期間 4.4
(注)収益率は期間騰落率です。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 697,413,263 127,969,456
第2計算期間 2,131,386,014 494,488,689
第3計算期間 2,924,982,434 1,531,183,006
第4計算期間 1,871,517,255 743,321,828
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要
となります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金 を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、香港証券取引所、韓国証券取引所、
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行または韓国の銀行のいずれかの休業日に該当す
る日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
㬰 基準 価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰
ます。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰
い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
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た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
請 求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した額とします。
※ 解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、 委託会社の毎営業日において 、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2016年3月14日から原則として無期限です。
㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎 イ.償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
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(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託
約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定に
したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
定の適用を受けません。
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ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
います。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
にしたがい約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
の規定の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の
場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成30年10月
13日から令和1年10月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
受けております。
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1【財務諸表】
【たわらノーロード 新興国株式】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,926,356 20,965,124
4,414,854,191 6,056,082,666
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,430,780,547 6,077,047,790
資産合計 4,430,780,547 6,077,047,790
負債の部
流動負債
未払解約金 7,182,214 10,103,634
未払受託者報酬 495,645 622,042
未払委託者報酬 7,931,122 9,953,359
88,776 106,285
その他未払費用
流動負債合計 15,697,757 20,785,320
負債合計 15,697,757 20,785,320
純資産の部
元本等
元本 3,600,140,560 4,728,335,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 814,942,230 1,327,926,483
347,419,289 407,810,414
(分配準備積立金)
元本等合計 4,415,082,790 6,056,262,470
純資産合計 4,415,082,790 6,056,262,470
負債純資産合計 4,430,780,547 6,077,047,790
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
営業収益
△ 682,417,773 229,108,475
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 682,417,773 229,108,475
営業費用
支払利息 21,957 12,828
受託者報酬 1,090,165 1,161,719
委託者報酬
15,904,214 18,588,865
165,757 198,494
その他費用
営業費用合計 17,182,093 19,961,906
営業利益又は営業損失(△) △ 699,599,866 209,146,569
経常利益又は経常損失(△) △ 699,599,866 209,146,569
当期純利益又は当期純損失(△) △ 699,599,866 209,146,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 26,911,149 40,109,831
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 918,720,838 814,942,230
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,222,916,953 520,102,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,222,916,953 520,102,076
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 654,006,844 176,154,561
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
654,006,844 176,154,561
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 814,942,230 1,327,926,483
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期
項目 自 平成30年10月13日
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 期首元本額 2,206,341,132円 3,600,140,560円
期中追加設定元本額 2,924,982,434円 1,871,517,255円
期中一部解約元本額 1,531,183,006円 743,321,828円
2. 受益権の総数 3,600,140,560口 4,728,335,987口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(82,943,094円)、費用控 当等収益(117,588,334円)、費用
除後、繰越欠損金を補填した有価証 控除後、繰越欠損金を補填した有価
券売買等損益(0円)、信託約款に 証券売買等損益(0円)、信託約款
規定される収益調整金 に規定される収益調整金
(645,544,708円)及び分配準備積 (1,016,492,058円)及び分配準備
立金(264,476,195円)より分配対 積立金(290,222,080円)より分配
象収益は992,963,997円(1万口当た 対象収益は1,424,302,472円(1万口
り2,758.13円)でありますが、分配 当たり3,012.27円)でありますが、
を行っておりません。なお、分配金 分配を行っておりません。
の計算過程においては、親投資信託
の配当等収益及び収益調整金相当額
を充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
項目 自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年10月12日 至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す (価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、及び流動性リスクを有しており
クなどの市場リスク、信用リスク及 ます。
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
項目
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △679,623,197 217,639,294
合計 △679,623,197 217,639,294
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
第3期 第4期
平成30年10月12日現在 令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.2264円 1.2808円
(1万口当たり純資産額) (12,264円) (12,808円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 エマージング株式パッシブ・マ
5,425,139,001 6,056,082,666
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,425,139,001 6,056,082,666
合計 6,056,082,666
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,975,222,080
コール・ローン 1,156,739,558
株式 39,256,134,695
新株予約権証券 740,406
投資信託受益証券 367,211,533
投資証券 100,540,864
派生商品評価勘定 104,196,014
未収入金 798,011
未収配当金 70,469,761
864,980,653
差入委託証拠金
流動資産合計 44,897,033,575
資産合計 44,897,033,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,699,897
未払解約金 72,090,000
流動負債合計
73,789,897
負債合計 73,789,897
純資産の部
元本等
元本 40,153,656,121
剰余金
4,669,587,557
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 44,823,243,678
純資産合計 44,823,243,678
負債純資産合計 44,897,033,575
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年10月15日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,906,024,818円
本額
同期中追加設定元本額 51,434,337,484円
同期中一部解約元本額 61,186,706,181円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金> 5,475,611,397円
DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン 562,067,419円
ドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 3,094,261円
10,687,402円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 13,414,994円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 32,675,047円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 34,044,227円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 16,922,877円
たわらノーロード 新興国株式 5,425,139,001円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,032,330,797円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 563,429,273円
たわらノーロード バランス(堅実型) 4,136,627円
たわらノーロード バランス(標準型) 15,895,775円
たわらノーロード バランス(積極型) 27,390,923円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 251,918円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 26,025,212円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 61,873,418円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 41,375,398円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 81,349,428円
306,727円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 914,585円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 364,427円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,118,379円
たわらノーロード 全世界株式 15,928,141円
One DC 新興国株式インデックスファンド 870,210円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 453,215,866円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 357,798,598円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 347,912,071円
681,306,551円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
投資のソムリエ 6,806,292,005円
クルーズコントロール 1,131,096,814円
投資のソムリエ<DC年金> 714,010,516円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 300,696,982円
クルーズコントロール<DC年金> 979,978円
18,537,357円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 50,145,185円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 393,981,509円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,554,666,539円
ワールドアセットバランス(基本コース) 1,555,716,267円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 6,220,771,292円
6,405,350円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 5,193,870円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,873,316円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 7,631,545円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 974,754,077円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 225,977,688円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 920,972円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 841,829円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 831,723円
エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用) 184,637,230円
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DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 423,767,599円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 285,475,529円
計 40,153,656,121円
2. 受益権の総数 40,153,656,121口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月13日
項目
至 令和1年10月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
2.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △1,072,521,704
新株予約権証券 382,722
投資信託受益証券 13,062,748
投資証券 757,506
合計 △1,058,318,728
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成31年4月19日から令和1年10月15日まで)に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
アメリカ・ドル 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
合計 1,063,516,213 - 1,066,645,400 3,129,187
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 4,991,778,772 - 5,091,145,702 99,366,930
合計 4,991,778,772 - 5,091,145,702 99,366,930
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.1163円
(1万口当たり純資産額) (11,163円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年10月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
BBVA ARGENTINA SA ADR
6,180 4.260 26,326.800
ル
CTRIP.COM INTERNATIONAL
29,012 30.540 886,026.480
LTD ADR
CIA DE MINAS
14,930 14.320 213,797.600
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
69,900 5.800 405,420.000
PREF
CREDICORP LTD
4,306 208.560 898,059.360
SINA CORP
3,696 40.720 150,501.120
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
28,464 8.190 233,120.160
ADR
NETEASE INC-ADR
4,646 276.590 1,285,037.140
GRUPO FINANCIERO
4,128 12.850 53,044.800
GALICIA SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,523 34.910 192,807.930
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 10.500 77,343.000
ADR
TRANSPORTADORA DE GAS
6,000 8.210 49,260.000
DEL SUR SP ADR
YPF SA ADR
8,927 9.130 81,503.510
LUKOIL SPON ADR
26,560 84.320 2,239,539.200
GAZPROM PAO ADR
361,911 6.962 2,519,624.380
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 102,425 4.750 486,518.750
GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 0.901 60,186.800
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 1.128 97,838.200
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
40,348 5.565 224,536.620
51JOB INC ADR
1,814 80.140 145,373.960
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,930 31.050 277,276.500
NOVATEK PJSC GDR
6,184 208.000 1,286,272.000
BAIDU INC -SPON ADR
18,625 105.460 1,964,192.500
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 20.120 244,458.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 26.400 98,128.800
MMC NORILSK NICKEL ADR
44,004 24.710 1,087,338.840
ROSNEFT OIL CO GDR
73,565 6.376 469,050.440
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NEW ORIENTAL EDUCATION
9,695 112.880 1,094,371.600
& TECH
SEVERSTAL GDR
17,178 13.640 234,307.920
TATNEFT ADR
17,571 64.900 1,140,357.900
MAGNITOGORSK IRON &
15,136 7.410 112,157.760
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
172,000 1.298 223,256.000
DP WORLD PLC
12,841 13.920 178,746.720
MAGNIT PJSC GDR
21,066 11.220 236,360.520
VIPSHOP HOLDINGS LTD
30,862 9.040 278,992.480
ADR
PAMPA ENERGIA SA ADR
5,773 16.390 94,619.470
TAL EDUCATION GROUP-ADR
26,298 38.120 1,002,479.760
NOAH HOLDINGS LTD ADR
407 27.940 11,371.580
SBERBANK ADR
185,668 14.265 2,648,554.020
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 12.890 177,675.760
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,822 34.250 302,153.500
YY INC-ADR
4,178 56.750 237,101.500
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 41.610 183,250.440
NIO INC ADR
62,042 1.530 94,924.260
TENCENT MUSIC
6,256 13.310 83,267.360
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
6,955 49.090 341,420.950
AUTOHOME INC ADR
3,720 82.160 305,635.200
WEIBO CORP ADR
4,093 48.570 198,797.010
JD.COM INC ADR
48,777 29.830 1,455,017.910
GLOBANT SA
2,096 98.630 206,728.480
ALIBABA GROUP HOLDING
95,541 171.160 16,352,797.560
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
9,385 34.140 320,403.900
BAOZUN INC-SPN ADR
3,717 44.680 166,075.560
PINDUODUO INC ADR
12,456 32.840 409,055.040
YUM CHINA HOLDINGS INC
23,227 43.200 1,003,406.400
IQIYI INC ADR
9,440 16.190 152,833.600
POLYUS PJSC GDR
4,556 56.050 255,363.800
HUTCHISON CHINA
1,538 18.200 27,991.600
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
19,971 20.480 409,006.080
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,906,300 45,691,064.530
(4,953,825,216)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
136,145 5.340 727,014.300
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
118,789 16.440 1,952,891.160
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
177,861 7.520 1,337,514.720
BANK PJSC
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FIRST ABU DHABI BANK
176,159 15.300 2,695,232.700
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
193,358 4.600 889,446.800
ALDAR PROPERTIES PJSC 194,346 2.150 417,843.900
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
77,463 4.110 318,372.930
EMAAR MALLS PJSC
178,166 1.900 338,515.400
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,252,287 8,676,831.910
(256,573,920)
イギリス・ポ POLYMETAL INTERNATIONAL
15,843 11.545 182,907.430
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 15,843 182,907.430
(24,990,642)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
194,344 1,358.000 263,919,152.000
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
39,255 485.950 19,075,967.250
LTD
ASIAN PAINTS LTD
18,318 1,798.700 32,948,586.600
EICHER MOTORS LTD
813 18,327.950 14,900,623.350
GRASIM INDUSTRIES LTD
18,384 698.650 12,843,981.600
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
49,933 568.650 28,394,400.450
SHREE CEMENT LTD
702 18,695.600 13,124,311.200
ICICI BANK LTD
159,611 428.850 68,449,177.350
HINDUSTAN PETROLEUM
46,395 310.500 14,405,647.500
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
116,610 255.450 29,788,024.500
CONTAINER CORP OF INDIA
12,991 578.250 7,512,045.750
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
26,242 361.900 9,496,979.800
TATA STEEL LTD
30,106 344.850 10,382,054.100
TATA MOTORS LTD
111,599 127.850 14,267,932.150
JSW STEEL LTD
47,195 221.450 10,451,332.750
TATA POWER CO LTD
100,483 59.800 6,008,883.400
BRITANNIA INDUSTRIES
3,615 3,109.650 11,241,384.750
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,484 14,169.000 21,026,796.000
GAIL INDIA LTD
96,058 125.850 12,088,899.300
VEDANTA LTD
133,208 147.800 19,688,142.400
AXIS BANK LTD
127,655 683.500 87,252,192.500
TITAN COMPANY LTD
20,828 1,248.950 26,013,130.600
OIL & NATURAL GAS CORP
157,916 135.250 21,358,139.000
LTD
LUPIN LTD
18,852 716.400 13,505,572.800
BAJAJ FINANCE LTD
11,110 3,883.300 43,143,463.000
HOUSING DEVELOPMENT
108,853 2,014.750 219,311,581.750
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
30,410 242.900 7,386,589.000
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
228,666 786.100 179,754,342.600
WIPRO LTD
82,231 243.450 20,019,136.950
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDIAN OIL CORP LTD
115,396 144.750 16,703,571.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
43,350 2,014.250 87,317,737.500
HCL TECHNOLOGIES LTD
38,459 1,086.800 41,797,241.200
DABUR INDIA LTD
31,309 455.000 14,245,595.000
HERO MOTOCORP LTD
7,538 2,609.200 19,668,149.600
DR REDDYS LABORATORIES
7,489 2,651.900 19,860,079.100
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
145,571 393.550 57,289,467.050
UNITED SPIRITS LTD
24,162 616.650 14,899,497.300
SUN PHARMACEUTICAL
57,096 394.650 22,532,936.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,683.700 9,874,900.500
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
6,831 6,821.100 46,594,934.100
GLENMARK
9,463 280.200 2,651,532.600
PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 459.250 10,269,289.250
HAVELLS INDIA LTD
18,543 653.900 12,125,267.700
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
40,483 99.000 4,007,817.000
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,479 1,044.650 15,125,487.350
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
40,593 258.850 10,507,498.050
CIPLA LTD/INDIA
26,157 440.900 11,532,621.300
LARSEN & TOUBRO LTD
33,228 1,423.950 47,315,010.600
ULTRATECH CEMENT LTD
6,693 4,170.300 27,911,817.900
ASHOK LEYLAND LTD
64,420 67.600 4,354,792.000
BOSCH LTD
529 13,345.450 7,059,743.050
TATA CONSULTANCY
60,539 2,021.000 122,349,319.000
SERVICES LTD
NTPC LTD
159,661 117.750 18,800,082.750
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,293 1,376.500 7,285,814.500
YES BANK LTD
104,338 40.100 4,183,953.800
AMBUJA CEMENTS LTD
33,112 194.050 6,425,383.600
BHARAT FORGE LTD
8,492 430.350 3,654,532.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD
73,359 188.700 13,842,843.300
ITC LTD
236,170 244.100 57,649,097.000
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,362.250 12,433,255.750
UNITED PHOSPHORUS LTD
35,623 586.650 20,898,232.950
GODREJ CONSUMER
22,088 690.700 15,256,181.600
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
29,546 720.750 21,295,279.500
VODAFONE IDEA LTD
248,533 6.400 1,590,611.200
MARICO LTD
37,213 384.950 14,325,144.350
PAGE INDUSTRIES LTD
355 21,009.350 7,458,319.250
POWER GRID CORP OF
111,822 198.400 22,185,484.800
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
46,478 407.450 18,937,461.100
ECONOMIC ZONE
REC LTD
55,173 124.950 6,893,866.350
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINSERV LTD
2,733 8,082.250 22,088,789.250
BAJAJ AUTO LTD
6,471 2,958.050 19,141,541.550
COAL INDIA LTD
78,544 190.100 14,931,214.400
MAHINDRA & MAHINDRA
11,467 320.700 3,677,466.900
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
32,296 259.450 8,379,197.200
INDIABULLS HOUSING
14,918 197.800 2,950,780.400
FINANCE LTD
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 34.850 81,305.050
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
32,930 582.300 19,175,139.000
LTD
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,108 1,828.050 14,821,829.400
ICICI LOMBARD GENERAL
8,255 1,241.250 10,246,518.750
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
5,373 1,766.750 9,492,747.750
インド・ルピー 小計 4,234,232 2,241,854,848.600
(3,430,037,918)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT 1,499,800 915.000 1,372,317,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
143,901 20,625.000 2,967,958,125.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 7,700.000 2,676,520,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
92,100 44,500.000 4,098,450,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,318,300 6,425.000 8,470,077,500.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
3,243,700 4,190.000 13,591,103,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
364,900 5,500.000 2,006,950,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,000 53,875.000 1,724,000,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 2,270.000 1,805,785,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
94,000 18,950.000 1,781,300,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
256,700 6,275.000 1,610,792,500.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT 230,000 2,250.000 517,500,000.000
BANK MANDIRI
1,246,000 6,600.000 8,223,600,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
86,800 9,925.000 861,490,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
3,700,600 3,920.000 14,506,352,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,180.000 1,758,824,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
491,500 6,925.000 3,403,637,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,024,700 1,670.000 1,711,249,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,100.000 2,660,790,000.000
TBK PT
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK CENTRAL ASIA TBK
651,500 31,000.000 20,196,500,000.000
PT
JASA MARGA PERSERO TBK
145,625 5,625.000 819,140,625.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,390.000 1,037,635,000.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,295.000 1,315,979,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 635.000 1,054,036,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 11,600.000 1,923,280,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA
526,900 1,905.000 1,003,744,500.000
TBK PT
PT SURYA CITRA MEDIA
450,000 1,100.000 495,000,000.000
TBK
インドネシア・ルピア 小計 21,357,226 103,594,011,250.000
(797,673,887)
オフショア・
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,700 87.660 674,982.000
人民元
LUXSHARE PRECISION
29,450 28.400 836,380.000
INDUSTRY CO LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
120,200 5.450 655,090.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
30,900 18.630 575,667.000
IFLYTEK CO LTD
11,600 33.940 393,704.000
BANK OF NINGBO CO LTD
29,400 27.400 805,560.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
8,500 83.680 711,280.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
40,200 15.480 622,296.000
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
5,300 103.770 549,981.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
14,300 130.860 1,871,298.000
SUNING.COM CO LTD
56,100 10.480 587,928.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
168,300 3.800 639,540.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE 33,200 20.200 670,640.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 13,500 58.700 792,450.000
ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
14,500 53.450 775,025.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 38,800 30.970 1,201,636.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,200 12.640 217,408.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,800 17.220 1,098,636.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
20,200 37.600 759,520.000
CO LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENWAN HONGYUAN GROUP
125,700 4.910 617,187.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,800 27.120 1,133,616.000
ZTE CORP
9,700 32.960 319,712.000
WEICHAI POWER CO LTD
42,000 12.210 512,820.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 26,200 13.250 347,150.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
71,690 9.760 699,694.400
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
16,120 24.970 402,516.400
CO LTD
PETROCHINA CO LTD
46,100 6.160 283,976.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
184,100 5.720 1,053,052.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
220,200 3.560 783,912.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.670 308,280.000
CHINA PETROLEUM &
131,200 5.080 666,496.000
CHEMICAL CORP
CHINA MERCHANTS BANK CO
75,300 36.830 2,773,299.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
38,500 90.450 3,482,325.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
85,600 19.010 1,627,256.000
SHANGHAI PUDONG
121,200 12.940 1,568,328.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
161,800 6.270 1,014,486.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
32,200 24.390 785,358.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,400 1,180.000 5,192,000.000
BANK OF COMMUNICATIONS
149,500 5.700 852,150.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
45,200 23.090 1,043,668.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
24,800 37.090 919,832.000
GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
85,200 18.230 1,553,196.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
80,000 7.680 614,400.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
197,700 4.600 909,420.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
128,800 5.560 716,128.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
39,100 5.610 219,351.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
44,200 15.160 670,072.000
LTD
INNER MONGOLIA YILI
25,000 28.530 713,250.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
119,400 5.640 673,416.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA UNITED NETWORK
140,700 6.150 865,305.000
COMMUNICATIONS LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
20,600 43.150 888,890.000
LTD
CHINA MERCHANTS
30,700 17.240 529,268.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
50,800 15.600 792,480.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
116,500 7.430 865,595.000
JIANGSU HENGRUI
15,100 83.560 1,261,756.000
MEDICINE CO LTD
CHINA RAILWAY
64,400 9.740 627,256.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
34,700 19.080 662,076.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
108,500 6.080 659,680.000
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 6,100 25.520 155,672.000
LTD
GEMDALE CORP
40,600 13.100 531,860.000
WANHUA CHEMICAL GROUP
18,100 45.120 816,672.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
21,900 28.510 624,369.000
DEVELOPMENT CO LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
63,000 9.050 570,150.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
8,400 94.630 794,892.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
METALLURGICAL CORP OF
69,300 2.870 198,891.000
CHINA LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
21,700 24.850 539,245.000
SYSTEMS CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 10.170 241,029.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
17,300 22.120 382,676.000
LTD
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 14.320 229,120.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
131,800 3.650 481,070.000
INDUSTRIAL SECURITIES
53,200 6.480 344,736.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
11,200 34.000 380,800.000
LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
60,800 9.130 555,104.000
LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
2,000 77.160 154,320.000
INC
CHINA SOUTHERN AIRLINES
82,700 6.940 573,938.000
CO LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FANGDA CARBON NEW
34,000 11.790 400,860.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
5,000 109.090 545,450.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
3,700 79.900 295,630.000
WINE FACTORY CO LTD
LONGI GREEN ENERGY
24,000 26.690 640,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
72,351 8.920 645,370.920
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 10,700 110.350 1,180,745.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
39,500 18.080 714,160.000
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
60,300 10.430 628,929.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES
24,000 12.000 288,000.000
CO LTD
オフショア・人民元 小計 4,683,211 66,961,922.720
(1,027,195,895)
カタール・リ
QATAR INSURANCE CO SAQ
144,170 3.180 458,460.600
アル
QATAR NATIONAL BANK
295,265 19.310 5,701,567.150
COMMERCIAL BANK OF
107,617 4.500 484,276.500
QATAR QSC
OOREDOO QSC
67,600 7.370 498,212.000
QATAR FUEL QSC
25,420 22.990 584,405.800
QATAR ELECTRICITY &
46,760 15.500 724,780.000
WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
137,470 10.950 1,505,296.500
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
65,575 15.600 1,022,970.000
MASRAF AL RAYAN
218,064 3.720 811,198.080
BARWA REAL ESTATE CO
167,630 3.430 574,970.900
MESAIEED PETROCHEMICAL
266,928 2.840 758,075.520
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,542,499 13,124,213.050
(389,395,401)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
26,028 19,000.000 494,532,000.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
301,511 2,995.000 903,025,445.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,138 29,300.000 297,043,400.000
SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,310.000 447,798,610.000
VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
37,720 7,510.000 283,277,200.000
GRUPO ARGOS SA
11,705 17,480.000 204,603,400.000
BANCOLOMBIA SA
17,386 40,000.000 695,440,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
26,080 42,920.000 1,119,353,600.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRUPO DE INVERSIONES
18,835 33,140.000 624,191,900.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 791,234 5,069,265,555.000
(160,188,792)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
16,490 53.200 877,268.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,309 152.000 654,968.000
CO FOR COOPERATIVE
4,489 71.000 318,719.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
27,652 23.200 641,526.400
SAUDI BRITISH BANK
27,107 30.000 813,210.000
AL RAJHI BANK
79,173 58.000 4,592,034.000
BANK ALBILAD
26,934 23.600 635,642.400
BANK AL-JAZIRA
29,448 12.760 375,756.480
BANQUE SAUDI FRANSI
39,754 29.550 1,174,730.700
RIYAD BANK 87,949 21.860 1,922,565.140
SAMBA FINANCIAL GROUP
59,210 26.050 1,542,420.500
SAUDI TELECOM CO
25,005 99.600 2,490,498.000
SAUDI ARABIAN
12,215 78.800 962,542.000
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
48,259 88.200 4,256,443.800
CORP
SAUDI CEMENT CO
5,494 63.100 346,671.400
SAUDI ELECTRICITY CO
61,075 20.420 1,247,151.500
SAUDI INDUSTRIAL
16,160 21.680 350,348.800
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
19,176 27.200 521,587.200
NATIONAL
24,022 12.600 302,677.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
18,322 46.600 853,805.200
EMAAR ECONOMIC CITY
28,034 9.250 259,314.500
SAHARA INTERNATIONAL
26,336 16.660 438,757.760
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
7,773 47.300 367,662.900
CO
SAUDI KAYAN
53,869 10.160 547,309.040
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
38,785 11.580 449,130.300
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
16,050 19.720 316,506.000
PETROCHEMICAL CO
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,022 104.000 210,288.000
CO
ALINMA BANK
40,244 20.000 804,880.000
SAUDI ARABIAN MINING CO
29,973 41.500 1,243,879.500
SAUDI AIRLINES CATERING
2,944 85.100 250,534.400
CO
NATIONAL COMMERCIAL
76,336 42.000 3,206,112.000
BANK
69/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サウジアラビア・リアル 小計 954,609 32,974,940.120
(954,624,516)
BANGKOK BANK PCL
38,300 171.000 6,549,300.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 51.250 4,515,125.000
KRUNG THAI BANK PCL
286,500 16.800 4,813,200.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 25,700 72.250 1,856,825.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 65.000 2,522,000.000
SIAM COMMERCIAL BANK
68,700 115.000 7,900,500.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
711,055 5.300 3,768,591.500
KASIKORNBANK PCL NVDR
55,300 147.500 8,156,750.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.490 1,504,900.000
IRPC PCL NVDR
679,600 3.640 2,473,744.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 12.300 4,725,660.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
17,900 360.000 6,444,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
153,900 66.500 10,234,350.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
231,800 26.500 6,142,700.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
72,500 229.000 16,602,500.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
300,620 16.900 5,080,478.000
PCL-NVDR
PTT PCL
761,200 45.250 34,444,300.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 15.500 4,888,700.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL
413,400 9.700 4,009,980.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
55,850 372.000 20,776,200.000
AIRPORTS OF THAILAND
278,400 75.000 20,880,000.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
79,100 147.500 11,667,250.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
151,000 63.000 9,513,000.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
622,800 23.400 14,573,520.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
34,200 124.000 4,240,800.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
177,210 36.000 6,379,560.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
72,200 70.000 5,054,000.000
CP ALL PCL NVDR
375,500 81.000 30,415,500.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 13.500 7,172,550.000
PTT EXPLORATION &
96,945 122.500 11,875,762.500
PRODUCTION PCL NVDR
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTAL ACCESS
66,700 60.250 4,018,675.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
85,422 33.000 2,818,926.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
148,408 52.750 7,828,522.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
89,800 51.250 4,602,250.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
612,500 10.800 6,615,000.000
METRO PCL NVDR
GULF ENERGY DEVELOPMENT
34,900 167.000 5,828,300.000
PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 58.500 3,474,900.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,224,610 314,368,319.000
(1,122,294,899)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
5,669 737.000 4,178,053.000
ナ
CEZ 8,401 514.500 4,322,314.500
MONETA MONEY BANK AS
39,312 74.500 2,928,744.000
チェコ・コルナ 小計 53,382 11,429,111.500
(52,916,786)
BANCO SANTANDER CHILE
5,043,748 51.490 259,702,584.520
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,485 45,500.000 113,067,500.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,676,799 102.950 275,576,457.050
EMPRESAS CMPC SA
55,525 1,840.000 102,166,000.000
EMPRESAS COPEC SA
21,456 7,275.000 156,092,400.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 7,860.100 102,369,942.400
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 6,609.900 89,709,562.800
ENEL AMERICAS SA
2,616,813 138.730 363,030,467.490
COLBUN SA 554,294 137.810 76,387,256.140
AGUAS ANDINAS SA
224,014 389.100 87,163,847.400
EMBOTELLADORA ANDINA SA 35,748 2,338.100 83,582,398.800
LATAM AIRLINES GROUP SA
23,621 8,200.000 193,692,200.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,147 19,800.000 181,110,600.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
43,443 4,195.000 182,243,385.000
ITAU CORPBANCA
13,236,977 5.370 71,082,566.490
CENCOSUD SA
64,086 1,136.100 72,808,104.600
ENEL CHILE SA
2,205,539 67.800 149,535,544.200
チリ・ペソ 小計 26,840,291 2,559,320,816.890
(389,272,696)
AKBANK TAS
186,045 6.600 1,227,897.000
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
1,860 18.840 35,042.400
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 16,000 17.510 280,160.000
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 17.030 540,974.980
SANAYI
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EREGLI DEMIR VE CELIK
56,434 6.670 376,414.780
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,000 59.450 297,250.000
KOC HOLDING AS
49,560 17.600 872,256.000
TURK SISE VE CAM
54,397 4.010 218,131.970
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
57,854 10.860 628,294.440
TURKCELL ILETISIM
93,118 12.220 1,137,901.960
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
142,362 8.350 1,188,722.700
AS
TURKIYE IS BANKASI
151,063 5.600 845,952.800
TUPRAS TURKIYE PETROL
7,949 121.700 967,393.300
RAFINE
HACI OMER SABANCI
50,427 8.460 426,612.420
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,201 47.900 1,111,327.900
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 24.140 331,562.900
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 940,771 10,485,895.550
(191,787,030)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 4,842.000 49,068,828.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,765 2,890.000 83,130,850.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,775 13,200.000 181,830,000.000
ハンガリー・フォリント 小計 52,674 314,029,678.000
(113,144,893)
パキスタン・
MCB BANK LTD
33,000 169.850 5,605,050.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
74,500 130.130 9,694,685.000
CO LTD
HABIB BANK LTD
45,000 132.950 5,982,750.000
パキスタン・ルピー 小計 152,500 21,282,485.000
(14,897,740)
フィリピン・
AYALA LAND INC
461,400 48.000 22,147,200.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
85,530 53.550 4,580,131.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
89,510 93.400 8,360,234.000
ISLAND
AYALA CORP
16,883 877.500 14,814,832.500
ALLIANCE GLOBAL GROUP
52,000 11.060 575,120.000
INC
DMCI HOLDINGS INC
50 8.820 441.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 1,844.000 5,135,540.000
INTERNATIONAL CONTAINER
62,790 121.000 7,597,590.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
162,710 72.000 11,715,120.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 234.600 8,523,018.000
METROPOLITAN BANK &
143,447 68.300 9,797,430.100
TRUST
BDO UNIBANK INC 149,133 147.300 21,967,290.900
MEGAWORLD CORP
962,000 4.760 4,579,120.000
PLDT INC
6,525 1,116.000 7,281,900.000
ROBINSONS LAND CORP
214,900 25.450 5,469,205.000
SECURITY BANK CORP
23,420 197.500 4,625,450.000
SM PRIME HOLDINGS INC
634,975 39.200 24,891,020.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
58,300 158.500 9,240,550.000
SM INVESTMENTS CORP
17,403 1,010.000 17,577,030.000
METRO PACIFIC
1,148,900 5.060 5,813,434.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
153,700 38.600 5,932,820.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
12,630 365.000 4,609,950.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
3,651 849.000 3,099,699.000
フィリピン・ペソ 小計 4,498,972 208,334,126.000
(437,501,665)
ブラジル・レ
BRF SA
34,292 36.380 1,247,542.960
アル
VALE SA
208,621 47.990 10,011,721.790
RAIA DROGASIL SA
16,500 101.050 1,667,325.000
TIM PARTICIPACOES SA
41,300 11.470 473,711.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 36.100 694,925.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 34.340 563,176.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
60,300 45.000 2,713,500.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
303,860 12.910 3,922,832.600
LOJAS AMERICANAS SA
40,374 20.900 843,816.600
GERDAU SA
70,630 13.250 935,847.500
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO 8,706 81.490 709,451.940
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
198,210 29.670 5,880,890.700
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
43,200 27.480 1,187,136.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA 286,112 27.310 7,813,718.720
COGNA EDUCACAO
82,068 10.670 875,665.560
CCR SA
71,820 17.430 1,251,822.600
WEG SA
55,072 23.750 1,307,960.000
BANCO BRADESCO SA PREF
269,450 34.490 9,293,330.500
BANCO BRADESCO SA
83,641 31.860 2,664,802.260
NATURA COSMETICOS SA
24,600 31.900 784,740.000
CIA SIDERURGICA
47,606 13.240 630,303.440
NACIONAL SA
SUZANO SA
36,775 34.820 1,280,505.500
ITAU UNIBANCO HOLDING
332,247 34.450 11,445,909.150
SA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PORTO SEGURO SA
8,800 56.700 498,960.000
B2W CIA DIGITAL
17,000 54.000 918,000.000
BRASKEM SA
15,730 29.330 461,360.900
ENGIE BRASIL SA
15,487 43.820 678,640.340
LOCALIZA RENT A CAR
36,180 44.060 1,594,090.800
TELEFONICA BRASIL S.A.
31,928 53.320 1,702,400.960
LOJAS RENNER SA
57,737 50.730 2,928,998.010
ULTRAPAR PARTICIPACOES
41,004 19.290 790,967.160
SA
COSAN SA
12,000 56.140 673,680.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
10,900 102.950 1,122,155.000
EMBRAER SA
50,960 17.350 884,156.000
M DIAS BRANCO SA
10,400 34.190 355,576.000
BR MALLS PARTICIPACOES
63,965 14.390 920,456.350
SA
JBS SA
72,200 29.000 2,093,800.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
51,849 13.870 719,145.630
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 19,798 50.160 993,067.680
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 28.390 662,622.600
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
29,600 34.110 1,009,656.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
135,216 45.160 6,106,354.560
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
40,900 42.170 1,724,753.000
CIELO SA
84,907 7.780 660,576.460
BB SEGURIDADE
45,700 34.260 1,565,682.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
23,600 59.550 1,405,380.000
PARTICIPACOES SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 27,000 19.320 521,640.000
LTDA
AMBEV SA
305,895 18.720 5,726,354.400
RUMO SA
69,000 24.250 1,673,250.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
42,600 36.860 1,570,236.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 3,694,730 108,162,594.670
(2,840,349,736)
ポーランド・
BANK MILLENNIUM SA
49,782 5.735 285,499.770
ズロチ
MBANK 1,047 364.200 381,317.400
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,166 78.580 563,104.280
BANK PEKAO SA
11,985 103.500 1,240,447.500
ORANGE POLSKA SA
58,600 5.740 336,364.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
19,130 101.100 1,934,043.000
ORLEN
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LPP SA
110 8,100.000 891,000.000
SANTANDER BANK POLSKA
2,258 300.000 677,400.000
SA
CD PROJEKT RED SA 4,504 243.000 1,094,472.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
60,904 36.700 2,235,176.800
POLSKI SA
CCC SA
2,025 129.100 261,427.500
GRUPA LOTOS SA
6,865 92.200 632,953.000
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 75,839 4.656 353,106.380
SA
CYFROWY POLSAT SA
23,495 27.820 653,630.900
POLSKA GRUPA
70,529 8.018 565,501.520
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,949 37.110 1,371,177.390
UBEZPIECZEN SA
JASTRZEBSKA SPOLKA
4,000 21.500 86,000.000
WEGLOWA SA
ALIOR BANK SA
2,278 36.420 82,964.760
DINO POLSKA SA
3,444 146.000 502,824.000
ポーランド・ズロチ 小計 440,910 14,148,410.200
(393,608,772)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 3.840 516,480.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
13,100 9.840 128,904.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
332,800 4.920 1,637,376.000
DIGI.COM BHD
161,500 4.720 762,280.000
MALAYSIA AIRPORTS
48,320 8.740 422,316.800
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
67,480 5.690 383,961.200
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.850 406,805.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
148,100 4.270 632,387.000
GAMUDA BHD
124,000 3.770 467,480.000
GENTING BHD
125,600 5.650 709,640.000
YTL CORP BHD
283,710 0.960 272,361.600
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 16.320 330,577.920
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,408 16.500 831,732.000
IJM CORP BHD
153,360 2.270 348,127.200
IOI CORP BHD
106,413 4.200 446,934.600
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
35,400 21.420 758,268.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
3,400 34.460 117,164.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
268,675 8.530 2,291,797.750
ALLIANCE BANK MALAYSIA
88,400 2.820 249,288.000
BHD
MISC BHD
90,280 8.400 758,352.000
NESTLE MALAYSIA BHD
4,700 144.300 678,210.000
75/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PPB GROUP BHD
47,560 17.940 853,226.400
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 23.300 456,680.000
PETRONAS GAS BHD
34,600 16.680 577,128.000
GENTING MALAYSIA BHD
203,700 3.050 621,285.000
BRITISH AMERICAN
7,700 17.600 135,520.000
TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,300 3.720 410,316.000
SP SETIA BHD
130,000 1.330 172,900.000
TENAGA NASIONAL BHD
219,350 13.800 3,027,030.000
QL RESOURCES BHD
53,800 7.200 387,360.000
DIALOG GROUP BHD
231,044 3.410 787,860.040
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
197,630 19.160 3,786,590.800
AIRASIA GROUP BHD
199,300 1.750 348,775.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.280 590,748.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.240 613,604.000
AXIATA GROUP BERHAD
173,500 4.300 746,050.000
MAXIS BHD
116,200 5.410 628,642.000
PETRONAS CHEMICALS
156,600 7.280 1,140,048.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
182,000 5.770 1,050,140.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 4.190 270,255.000
PRESS METAL ALUMINIUM
51,900 4.710 244,449.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PROPERTY BHD
190,000 0.805 152,950.000
SIME DARBY PLANTATION
114,000 4.800 547,200.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,181,186 30,699,200.310
(794,802,296)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
264,100 17.640 4,658,724.000
ソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 108.840 1,480,224.000
SAB DE CV
GRUPO BIMBO SAB DE CV 124,900 34.830 4,350,267.000
GRUMA SAB DE CV
10,340 198.030 2,047,630.200
PROMOTORA Y OPERADORA
20,260 179.840 3,643,558.400
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 60.310 2,267,656.000
GRUPO FINANCIERO
167,800 110.650 18,567,070.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
94,025 39.290 3,694,242.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
9,655 237.720 2,295,186.600
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
99,000 39.630 3,923,370.000
MEXICO SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
19,900 48.980 974,702.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,300 303.200 3,729,360.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
239,052 46.720 11,168,509.440
76/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,314,678 14.790 34,234,087.620
GRUPO FINANCIERO
176,800 24.990 4,418,232.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 108.540 3,429,864.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
345,600 55.870 19,308,672.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
19,500 197.950 3,860,025.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 24,800 84.900 2,105,520.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 4,025,510 130,156,900.510
(732,783,350)
ALPHA BANK A.E.
86,619 1.719 148,898.060
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
35,020 2.734 95,744.680
HELLENIC TELECOMMUN
14,304 13.040 186,524.160
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS 178,915 0.881 157,624.110
MOTOR OIL HELLAS
3,854 21.140 81,473.560
CORINTH REFIN
OPAP SA
19,846 9.500 188,537.000
JUMBO SA
6,853 17.100 117,186.300
TITAN CEMENT
2,700 18.300 49,410.000
INTERNATIONAL SA
ユーロ 小計 351,241 1,025,397.870
(122,565,807)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 24,800.000 137,714,400.000
韓国・ウォン
HANMI SCIENCE CO LTD
1,187 39,500.000 46,886,500.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
3,124 81,100.000 253,356,400.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,975 222,000.000 438,450,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
4,376 53,200.000 232,803,200.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,865 82,200.000 317,703,000.000
KT&G CORP
7,884 102,500.000 808,110,000.000
S-1 CORPORATION
1,444 96,600.000 139,490,400.000
KOREA GAS CORP
1,737 40,600.000 70,522,200.000
CJ CORP
197 82,100.000 16,173,700.000
KAKAO CORP
3,350 134,500.000 450,575,000.000
CJ ENM CO LTD
563 166,400.000 93,683,200.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 30,300.000 79,810,200.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
1,341 236,500.000 317,146,500.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
1,323 97,300.000 128,727,900.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
33,940 7,440.000 252,513,600.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,142 518,000.000 591,556,000.000
LG UPLUS CORP
9,656 13,900.000 134,218,400.000
77/143
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,645.000 62,893,300.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,600 18,300.000 65,880,000.000
CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH
586 1,262,000.000 739,532,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,952 304,000.000 897,408,000.000
LG CHEM LTD 726 167,000.000 121,242,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
201 736,000.000 147,936,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,147 42,500.000 1,238,747,500.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,872 102,500.000 294,380,000.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 18,250.000 151,274,250.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
11,739 4,885.000 57,345,015.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 35,000.000 152,390,000.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,126 42,750.000 90,886,500.000
LOTTE CHEMICAL
1,085 246,500.000 267,452,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 79,100.000 186,280,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO
2,508 129,500.000 324,786,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,618 240,500.000 1,110,629,000.000
SK HYNIX INC
35,926 80,500.000 2,892,043,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,701 45,500.000 213,895,500.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 72,900.000 54,237,600.000
HYUNDAI MOTOR CO 9,785 122,000.000 1,193,770,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,974 37,000.000 258,038,000.000
INDUSTRIAL BANK OF
14,942 12,750.000 190,510,500.000
KOREA
KCC CORP
109 218,500.000 23,816,500.000
KIA MOTORS CORP
17,752 40,800.000 724,281,600.000
KOREA ZINC CO LTD
519 447,000.000 231,993,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
19,519 25,550.000 498,710,450.000
CORP
HANWHA CORP
137 25,100.000 3,438,700.000
KOREAN AIR CO LTD
2,656 24,500.000 65,072,000.000
OCI COMPANY LTD
1,315 69,900.000 91,918,500.000
CJ LOGISTICS
985 145,500.000 143,317,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 71,200.000 107,440,800.000
LTD
HLB INC
2,106 122,300.000 257,563,800.000
LG ELECTRONICS INC
7,254 68,900.000 499,800,600.000
LOTTE CORP
2,810 37,450.000 105,234,500.000
LG CORP
6,170 69,200.000 426,964,000.000
78/143
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NH INVESTMENT &
4,435 12,600.000 55,881,000.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 31,600.000 140,177,600.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
9,164 156,000.000 1,429,584,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
121 76,000.000 9,196,000.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,236 73,100.000 163,451,600.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
100 569,000.000 56,900,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 67,900.000 137,022,200.000
KANGWON LAND INC
8,336 30,200.000 251,747,200.000
POSCO 5,251 229,000.000 1,202,479,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 17,100.000 201,318,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,821 226,500.000 865,456,500.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,670 110,000.000 403,700,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
322,130 50,000.000 16,106,500,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
27,888 8,140.000 227,008,320.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
55,914 40,600.000 2,270,108,400.000
SHINSEGAE CO LTD
725 247,000.000 179,075,000.000
YUHAN CORP
750 223,000.000 167,250,000.000
HANON SYSTEMS
13,526 11,600.000 156,901,600.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
5,667 26,650.000 151,025,550.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,933 50,700.000 148,703,100.000
LG DISPLAY CO LTD
14,911 14,250.000 212,481,750.000
CELLTRION INC
6,232 182,500.000 1,137,340,000.000
HELIXMITH CO LTD
1,305 101,300.000 132,196,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
21,628 35,000.000 756,980,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 151,000.000 214,420,000.000
CELLTRION PHARM INC
683 38,950.000 26,602,850.000
LOTTE SHOPPING CO
301 125,000.000 37,625,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,580 71,400.000 327,012,000.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,030 152,500.000 309,575,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 75,600.000 89,510,400.000
SAMSUNG CARD CO
2,877 34,650.000 99,688,050.000
SK INNOVATION CO LTD
3,938 169,000.000 665,522,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
705 219,000.000 154,395,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,715.000 86,732,425.000
LG INNOTEK CO LTD
999 115,500.000 115,384,500.000
SK HOLDINGS CO LTD
2,286 230,500.000 526,923,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
25,851 42,800.000 1,106,422,800.000
MEDY-TOX INC
320 364,900.000 116,768,000.000
79/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOREA AEROSPACE
6,602 38,400.000 253,516,800.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
9,460 7,080.000 66,976,800.000
HANMI PHARM CO LTD
250 291,000.000 72,750,000.000
HANWHA LIFE INSURANCE
11,369 2,340.000 26,603,460.000
CO LTD
FILA KOREA LTD
2,826 58,700.000 165,886,200.000
E-MART CO LTD
1,295 113,500.000 146,982,500.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 41,000.000 101,762,000.000
HANKOOK TIRE &
4,090 31,250.000 127,812,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING & 1,233 31,650.000 39,024,450.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 644 355,500.000 228,942,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 195,500.000 123,360,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,298 102,000.000 132,396,000.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 27,150.000 75,015,450.000
LTD
NETMARBLE CORP
2,378 92,100.000 219,013,800.000
WOORI FINANCIAL GROUP
28,543 11,800.000 336,807,400.000
INC
CJ CORP-PREFERENCE
176 60,800.000 10,700,800.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,403 197,000.000 473,391,000.000
SAMSUNG C&T CORP
6,199 91,700.000 568,448,300.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,066 329,500.000 351,247,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
534 199,600.000 106,586,400.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 32,450.000 117,988,200.000
SILLAJEN INC
5,857 13,700.000 80,240,900.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,789 54,400.000 206,121,600.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,005,965 52,871,188,420.000
(4,843,000,859)
JIANGXI COPPER CO LTD 124,000 8.900 1,103,600.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
124,000 10.320 1,279,680.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
66,000 4.870 321,420.000
CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
1,200 2.790 3,348.000
CHINA MOBILE LIMITED
408,500 66.400 27,124,400.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
74,000 47.850 3,540,900.000
LTD
DATANG INTERNATIONAL
430,000 1.600 688,000.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 36.450 1,567,350.000
HUANENG POWER
328,000 3.710 1,216,880.000
INTERNATIONAL IN
80/143
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA HEALTH
218,000 7.110 1,549,980.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
112,000 8.110 908,320.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
49,500 50.000 2,475,000.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL
144,000 3.040 437,760.000
CORP-H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 3.870 479,880.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,171,000 11.960 14,005,160.000
BRILLIANCE CHINA
212,000 8.620 1,827,440.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
328,000 16.700 5,477,600.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
241,120 26.000 6,269,120.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
178,888 35.250 6,305,802.000
LTD
CITIC LTD
416,000 10.140 4,218,240.000
BEIJING CAPITAL
130,000 8.110 1,054,300.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
554,000 5.450 3,019,300.000
PETRO CHINA CO LTD
1,416,000 4.130 5,848,080.000
CHINA UNICOM HONG KONG
428,742 8.640 3,704,330.880
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
111,190 17.940 1,994,748.600
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,671,200 4.700 7,854,640.000
CHEMICAL COR
TONG REN TANG
86,000 7.350 632,100.000
TECHNOLOGIES CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 17.080 1,229,760.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
167,000 8.510 1,421,170.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
51,900 87.000 4,515,300.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
232,000 6.590 1,528,880.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
80,000 5.930 474,400.000
COSCO SHIPPING PORTS
152,000 6.400 972,800.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
634,000 1.770 1,122,180.000
CHINA MERCHANTS PORT
76,000 12.300 934,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
374,000 2.530 946,220.000
LTD
CHINA DING YI FENG
80,000 11.550 924,000.000
HOLDINGS LTD
81/143
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI INDUSTRIAL
URBAN DEVELOPMENT GROUP 58,000 1.020 59,160.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
56,000 15.320 857,920.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
38,000 10.720 407,360.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
121,200 31.850 3,860,220.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD 33,500 20.900 700,150.000
GEELY AUTOMOBILE
352,000 13.660 4,808,320.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
138,000 3.050 420,900.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 42.350 2,371,600.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
48,000 39.000 1,872,000.000
CHINA TELECOM CORP LTD
840,000 3.640 3,057,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 9.960 1,334,640.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
860,000 1.290 1,109,400.000
LTD
SINOTRANS LTD
160,000 2.500 400,000.000
MAANSHAN IRON & STEEL
140,000 2.950 413,000.000
CHINA EVERBRIGHT
241,592 6.090 1,471,295.280
INTERNATIONAL
MMG LTD
180,000 1.680 302,400.000
LEE & MAN PAPER
84,000 4.430 372,120.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
429,788 9.450 4,061,496.600
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 3.860 729,540.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 9.500 1,512,400.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
246,000 5.280 1,298,880.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
520,000 18.680 9,713,600.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
401,000 2.720 1,090,720.000
LTD
CHINA ORIENTAL GROUP CO
70,000 2.850 199,500.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
176,000 8.460 1,488,960.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
193,700 9.870 1,911,819.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
125,440 12.440 1,560,473.600
CHINA SHIPPING
100,000 4.070 407,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 2.270 651,490.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
58,000 14.920 865,360.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TINGYI HOLDING CORP
122,000 10.560 1,288,320.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
22,000 46.450 1,021,900.000
GUANGDONG INVESTMENTS
186,000 16.320 3,035,520.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.780 786,240.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
103,333 41.500 4,288,319.500
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
48,000 6.770 324,960.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
431,500 11.160 4,815,540.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
191,000 31.300 5,978,300.000
TENCENT HOLDINGS LTD
384,200 328.200 126,094,440.000
PING AN INSURANCE GROUP
371,000 94.600 35,096,600.000
CO-H
LI NING CO LTD
119,000 25.850 3,076,150.000
BEIJING ENTERPRISES
338,000 4.150 1,402,700.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
970,240 0.710 688,870.400
LTD
CHINA POWER
210,000 1.690 354,900.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
86,000 7.140 614,040.000
ZTE CORP
47,288 21.350 1,009,598.800
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
70,000 2.510 175,700.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
239,000 15.920 3,804,880.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
98,500 3.000 295,500.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS 506,205 5.250 2,657,576.250
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
150,250 7.160 1,075,790.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
44,500 45.600 2,029,200.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK 6,504,530 6.220 40,458,176.600
SHENZHOU INTERNATIONAL
54,200 106.100 5,750,620.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
142,000 7.600 1,079,200.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
80,000 10.160 812,800.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.380 663,520.000
NINE DRAGONS PAPER
80,000 6.850 548,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
206,000 7.080 1,458,480.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,329,200 3.160 16,840,272.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHUI ON LAND LTD
300,000 1.580 474,000.000
SHIMAO PROPERTY
77,000 25.100 1,932,700.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
60,000 12.420 745,200.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
253,470 38.550 9,771,268.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
4,336,235 5.430 23,545,756.050
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
24,000 8.830 211,920.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
104,000 7.340 763,360.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 4.640 833,344.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
290,000 6.160 1,786,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
160,000 3.220 515,200.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 16.760 905,040.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
48,500 31.650 1,535,025.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
83,000 21.050 1,747,150.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 2.670 509,970.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
539,142 10.520 5,671,773.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
216,000 2.640 570,240.000
CHINA CITIC BANK-H
588,800 4.350 2,561,280.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
61,000 7.420 452,620.000
SUNNY OPTICAL
50,200 115.000 5,773,000.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
77,000 70.050 5,393,850.000
LTD
FOSUN INTERNATIONAL
173,028 10.080 1,744,122.240
CHINA JINMAO HOLDINGS
318,000 5.020 1,596,360.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
34,000 9.890 336,260.000
SINO-OCEAN GROUP
133,500 2.760 368,460.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 3.670 550,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
170,000 2.320 394,400.000
KINGSOFT CORP LTD
58,000 18.940 1,098,520.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
70,000 12.200 854,000.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 4.800 1,382,400.000
UNI-PRESIDENT CHINA
53,000 8.360 443,080.000
HOLDINGS LTD
84/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BYD ELECTRONIC
52,500 11.560 606,900.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
165,000 8.770 1,447,050.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
321,000 6.340 2,035,140.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
168,600 29.550 4,982,130.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
104,000 18.440 1,917,760.000
CRRC CORP LTD - H
342,450 5.420 1,856,079.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
67,000 10.180 682,060.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
211,500 8.400 1,776,600.000
LTD
BBMG CORP
222,000 2.350 521,700.000
CHINA ZHONGWANG
130,000 3.270 425,100.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
96,800 25.850 2,502,280.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 8.310 1,578,900.000
METALLURGICAL CORP OF
189,000 1.740 328,860.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
190,527 8.200 1,562,321.400
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 4.900 414,050.000
LTD
CHONGQING RURAL
181,000 4.290 776,490.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 4.070 1,107,040.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
48,200 14.460 696,972.000
CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 2.950 973,500.000
LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL
260,000 1.110 288,600.000
HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
172,000 34.800 5,985,600.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
130,000 3.260 423,800.000
LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
128,500 32.100 4,124,850.000
LTD
NEW CHINA LIFE
50,800 31.750 1,612,900.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
555,656 5.480 3,044,994.880
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
203,000 3.640 738,920.000
LTD
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 55,200 9.530 526,056.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
322,000 3.660 1,178,520.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,928,000 3.180 6,131,040.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 25.450 1,005,275.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
146,000 7.070 1,032,220.000
CITIC SECURITIES CO LTD
133,000 15.460 2,056,180.000
FUTURE LAND DEVELOPMENT
132,000 7.510 991,320.000
HOLDINGS LTD
HAITONG SECURITIES CO
177,200 8.540 1,513,288.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
509,000 3.220 1,638,980.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 21.750 674,250.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
142,000 5.040 715,680.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 4.800 583,200.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
306,000 4.300 1,315,800.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE
120,000 6.500 780,000.000
GROUP LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 7.700 739,200.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 12.800 765,440.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
474,000 4.770 2,260,980.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 48.000 1,680,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
54,000 15.620 843,480.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
93,000 25.050 2,329,650.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
188,000 2.230 419,240.000
GROUP LTD
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 12.240 232,560.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,744,000 1.740 4,774,560.000
XIAOMI CORP
502,400 8.930 4,486,432.000
WUXI APPTEC CO LTD
11,400 88.400 1,007,760.000
86/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEITUAN DIANPING
66,700 88.000 5,869,600.000
HAIDILAO INTERNATIONAL
32,000 36.200 1,158,400.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
158,000 4.730 747,340.000
LTD
CHINA CINDA ASSET
516,000 1.630 841,080.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 11.620 1,185,240.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
95,000 30.850 2,930,750.000
HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
85,261 28.950 2,468,305.950
LUYE PHARMA GROUP LTD
143,000 5.980 855,140.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 16.160 630,240.000
LTD
CGN POWER CO LTD 749,000 2.050 1,535,450.000
BAIC MOTOR CORP LTD
175,000 5.010 876,750.000
GF SECURITIES CO LTD
112,000 8.640 967,680.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
24,400 22.350 545,340.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
124,800 12.600 1,572,480.000
LTD
3SBIO INC
64,500 13.900 896,550.000
LEGEND HOLDINGS CORP
13,500 17.320 233,820.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 93,000 7.470 694,710.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
604,000 1.230 742,920.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 28.600 446,160.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.270 990,760.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 4.820 679,620.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.270 666,750.000
CORP
MEITU INC
152,500 1.760 268,400.000
BOC AVIATION LTD
8,800 73.350 645,480.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 19.500 448,500.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
96,000 15.560 1,493,760.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
36,500 81.750 2,983,875.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
2,096,000 0.120 251,520.000
LTD
香港・ドル 小計 65,284,675 625,997,856.370
(8,651,290,376)
ACER INC
220,532 17.700 3,903,416.400
台湾・ドル
ASUSTEK COMPUTER INC
51,554 200.000 10,310,800.000
87/143
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REALTEK SEMICONDUCTOR
32,616 228.000 7,436,448.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 42.900 7,075,411.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP 29,000 185.000 5,365,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
300,779 12.600 3,789,815.400
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 62.600 4,131,600.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
51,000 90.000 4,590,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
54,975 91.400 5,024,715.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
160,858 53.900 8,670,246.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 45.650 2,650,895.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP
202,125 13.900 2,809,537.500
CATCHER TECHNOLOGY CO
39,760 257.500 10,238,200.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
416,771 21.850 9,106,446.350
BANK
CHINA AIRLINES
156 9.060 1,413.360
CHENG SHIN RUBBER
161,169 46.050 7,421,832.450
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
721,058 23.150 16,692,492.700
CHINA LIFE INSURANCE CO
190,994 24.600 4,698,452.400
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
17,889 279.500 4,999,975.500
COMPAL ELECTRONICS INC
199,304 17.900 3,567,541.600
DELTA ELECTRONICS INC
142,663 133.000 18,974,179.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
68,000 71.700 4,875,600.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
250,327 112.000 28,036,624.000
AU OPTRONICS CORP
742,194 8.190 6,078,568.860
TAIWAN MOBILE CO LTD
96,800 113.500 10,986,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
198,276 12.900 2,557,760.400
FAR EASTERN NEW CENTURY
243,824 28.800 7,022,131.200
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
27,307 220.000 6,007,540.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 409.500 6,274,359.000
NOVATEK
40,285 185.500 7,472,867.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
296,633 93.300 27,675,858.900
FORMOSA TAFFETA CO LTD
8,000 34.600 276,800.000
FORMOSA CHEMICALS &
232,594 88.000 20,468,272.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 212.000 5,120,012.000
MEDIATEK INC
102,507 370.500 37,978,843.500
FUBON FINANCIAL HOLDING
426,936 44.800 19,126,732.800
CO LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUA NAN FINANCIAL
589,459 21.200 12,496,530.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
22,000 478.000 10,516,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 72.100 8,796,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
702,141 18.650 13,094,929.650
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
494,920 40.650 20,118,498.000
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
834,403 9.270 7,734,915.810
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
638,545 26.300 16,793,733.500
CO LTD
HON HAI PRECISION
832,225 74.500 62,000,762.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
701,495 29.150 20,448,579.250
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 4,460.000 32,201,200.000
TAISHIN FINANCIAL
576,593 13.900 8,014,642.700
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
795,061 9.590 7,624,634.990
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 21.300 4,387,906.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
156,845 49.000 7,685,405.000
SINOPAC FINANCIAL
805,443 12.300 9,906,948.900
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,165,048 20.900 24,349,503.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
593,852 22.050 13,094,436.600
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
61,560 88.500 5,448,060.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
347,828 70.000 24,347,960.000
WISTRON CORP
213,916 26.300 5,625,990.800
POU CHEN CORP
111,990 39.350 4,406,806.500
UNI-PRESIDENT
303,297 71.600 21,716,065.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
42,392 289.000 12,251,288.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
92,480 97.500 9,016,800.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 277.000 3,506,266.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
73,393 43.300 3,177,916.900
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
829 69.200 57,366.800
FOXCONN TECHNOLOGY CO
37,588 63.900 2,401,873.200
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 62.000 2,147,618.000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYNNEX TECHNOLOGY
46,899 35.900 1,683,674.100
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
363,684 39.950 14,529,175.800
TATUNG CO LTD
120,000 16.950 2,034,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,663,083 290.000 482,294,070.000
UNITED MICROELECTRONICS
713,525 13.500 9,632,587.500
CORP
WINBOND ELECTRONICS
219,000 17.650 3,865,350.000
CORP
YAGEO CORP
14,160 314.500 4,453,320.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
163,000 35.050 5,713,150.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 6.930 4,617,770.850
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 37.000 4,040,511.000
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
19,645 262.500 5,156,812.500
TAIMED BIOLOGICS INC 11,000 138.500 1,523,500.000
PEGATRON CORP
105,554 55.000 5,805,470.000
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 414.500 3,730,500.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 294.000 6,468,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
69,029 128.000 8,835,712.000
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
25,385 124.000 3,147,740.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
677,674 20.550 13,926,200.700
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
233,000 51.900 12,092,700.000
SAVINGS BANK LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING
220,903 76.800 16,965,350.400
CO LTD
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 357.500 6,792,500.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
10,000 260.500 2,605,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,132,271 1,324,699,122.370
(4,689,434,893)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
18,432 198.940 3,666,862.080
ランド
CLICKS GROUP LTD
19,827 249.190 4,940,690.130
TRUWORTHS INTERNATIONAL
37,135 51.650 1,918,022.750
LTD
DISCOVERY LTD
26,029 122.080 3,177,620.320
GOLD FIELDS LTD
54,414 83.760 4,557,716.640
REMGRO LTD
36,309 170.280 6,182,696.520
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,960 163.460 2,118,441.600
MOMENTUM METROPOLITAN
31,809 19.730 627,591.570
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 116.400 2,296,455.600
CAPITEC BANK HOLDINGS
2,681 1,342.970 3,600,502.570
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
3,907 117.980 460,947.860
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MTN GROUP LTD
116,247 93.890 10,914,430.830
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
28,905 301.010 8,700,694.050
TELKOM SA SOC LTD
22,080 68.820 1,519,545.600
FIRSTRAND LTD
234,367 66.690 15,629,935.230
PSG GROUP LTD
11,126 227.900 2,535,615.400
NASPERS LTD
29,527 2,268.200 66,973,141.400
NEDBANK GROUP LTD
25,563 237.120 6,061,498.560
NETCARE LTD
39,220 18.240 715,372.800
PICK'N PAY STORES LTD
11,458 59.890 686,219.620
RMB HOLDINGS LTD
48,890 79.650 3,894,088.500
ANGLO AMERICAN PLATINUM
4,377 1,076.810 4,713,197.370
LTD
SAPPI LTD
50,570 37.800 1,911,546.000
SASOL LTD
36,985 274.620 10,156,820.700
SHOPRITE HOLDINGS LTD
33,217 132.660 4,406,567.220
MR PRICE GROUP LTD
13,831 156.980 2,171,190.380
STANDARD BANK GROUP LTD 87,634 179.470 15,727,673.980
SPAR GROUP LTD/THE 12,986 187.650 2,436,822.900
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,051 54.430 3,921,735.930
ASPEN PHARMACARE
28,788 96.720 2,784,375.360
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
48,353 157.280 7,604,959.840
TIGER BRANDS LTD
15,965 207.600 3,314,334.000
SANLAM LTD
121,412 77.620 9,423,999.440
INVESTEC LTD
21,242 79.170 1,681,729.140
KUMBA IRON ORE LTD
5,327 364.500 1,941,691.500
LIFE HEALTHCARE GROUP
61,447 24.220 1,488,246.340
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 29.960 1,664,877.200
VODACOM GROUP PTY LTD
41,031 123.640 5,073,072.840
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 129.280 3,696,503.040
OLD MUTUAL LTD
339,931 19.750 6,713,637.250
REINET INVESTMENTS SCA
11,346 264.000 2,995,344.000
MULTICHOICE GROUP LTD
28,769 118.800 3,417,757.200
BID CORP LTD 21,757 336.000 7,310,352.000
南アフリカ・ランド 小計 1,971,797 255,734,523.260
(1,871,976,710)
合計 182,588,926 39,256,134,695
(39,256,134,695)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
59,033.000 172,376.360
券
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 35,020.500
NVDR
タイ・バーツ 小計
68,498.000 207,396.860
(740,406)
新株予約権証券 合計 68,498 740,406
(740,406)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
12,400.000 691,052.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL SA
27,800.000 1,298,538.000
ENERGISA SA
16,000.000 787,360.000
KLABIN SA
62,000.000 956,660.000
SUL AMERICA SA
17,869.000 873,794.100
ブラジル・レアル 小計 136,069.000 4,607,404.100
(120,990,432)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
923,875.000 7,252,418.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
39,700.000 4,723,903.000
FOMENTO ECONOMICO
132,100.000 23,170,340.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
147,200.000 6,294,272.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE
27,400.000 2,292,832.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 1,270,275.000 43,733,765.750
(246,221,101)
投資信託受益証券 合計 1,406,344 367,211,533
(367,211,533)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
207,200.000 6,419,056.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 207,200.000 6,419,056.000
(36,139,285)
南アフリカ・ラ FORTRESS REIT LTD
117,482.000 2,414,255.100
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES
184,218.000 4,194,643.860
LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD 279,940.000 2,189,130.800
南アフリカ・ランド 小計 581,640.000 8,798,029.760
(64,401,579)
投資証券 合計 788,840 100,540,864
(100,540,864)
合計 468,492,803
(468,492,803)
(注)投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
有価証券の
組入株式
投資信託
合計金額に
予約権証券 投資証券
受益証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率
(%) 時価比率
(%)
(%) (%)
(%)
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 11.05 - - - 12.47
アラブ首長国連邦・ディル
株式 8銘柄 0.57 - - - 0.65
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 - - - 0.06
インド・ルピー 株式 80銘柄 7.65 - - - 8.63
インドネシア・ルピア 株式 27銘柄 1.78 - - - 2.01
オフショア・人民元 株式 84銘柄 2.29 - - - 2.59
カタール・リアル 株式 11銘柄
0.87 - - - 0.98
コロンビア・ペソ 株式 9銘柄 0.36 - - - 0.40
サウジアラビア・リアル 株式 31銘柄 2.13 - - - 2.40
タイ・バーツ 株式 37銘柄 2.50 - - - 2.83
新株予約権証
2銘柄 - 0.00 - -
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.12 - - - 0.13
チリ・ペソ 株式 17銘柄 0.87 - - - 0.98
トルコ・リラ 株式 16銘柄 0.43 - - - 0.48
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.25 - - - 0.28
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03 - - - 0.04
フィリピン・ペソ 株式 23銘柄 0.98 - - - 1.10
ブラジル・レアル 株式 50銘柄
6.34 - - - 7.45
投資信託受益
5銘柄 - - 0.27 -
証券
ポーランド・ズロチ 株式 19銘柄 0.88 - - - 0.99
マレーシア・リンギット 株式 43銘柄
1.77 - - - 2.00
メキシコ・ペソ 株式 19銘柄 1.63 - - - 2.56
投資信託受益
5銘柄 - - 0.55 -
証券
投資証券 1銘柄 - - - 0.08
ユーロ 株式 9銘柄 0.27 - - - 0.31
114銘
韓国・ウォン 株式 10.80 - - - 12.19
柄
208銘
香港・ドル 株式 19.30 - - - 21.78
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 10.46 - - - 11.80
南アフリカ・ランド 株式 43銘柄 4.18 - - - 4.87
投資証券 3銘柄
- - - 0.14
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,328,496,379円
Ⅱ 負債総額 28,782,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,299,713,759円
Ⅳ 発行済数量 4,767,006,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3215円
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 47,101,673,983円
Ⅱ 負債総額 18,030,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,083,643,343円
Ⅳ 発行済数量 40,873,515,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1519円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年10月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年10月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,198,457,447,167
追加型公社債投資信託
865 13,922,418,811,581
追加型株式投資信託
39 108,717,437,174
単位型公社債投資信託
171 1,273,596,816,603
単位型株式投資信託
1,101 16,503,190,512,525
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
項目
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
項目
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
37,156,171 37,156,171 -
(1)現金・預金
18,742,684 18,742,684 -
(2)金銭の信託
11,945,046 11,945,046 -
(3)未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 -
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 -
資産計
4,707,236 4,707,236 -
(1)未払手数料
4,707,236 4,707,236 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 -千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社みずほ銀行
株式会社ジャパンネット銀行 37,250 日本において銀行業務を営んでおります。
24,658 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社七十七銀行
62,120 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉興業銀行
43,734 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社きらぼし銀行
140,409 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北陸銀行
30,043 日本において銀行業務を営んでおります。
スルガ銀行株式会社
25,000 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社四国銀行
8,000 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社筑邦銀行
24,404 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十八銀行
36,878 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社親和銀行
18,128 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社肥後銀行
18,130 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社鹿児島銀行
121,101 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北洋銀行
株式会社福島銀行 18,127 日本において銀行業務を営んでおります。
27,408 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社栃木銀行
49,759 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社京葉銀行
5,191 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社神奈川銀行
7,300 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福邦銀行
37,461 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第三銀行
21,363 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社愛媛銀行
4,537 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社沖縄海邦銀行
日本において全国の信用金庫の中央金融機関とし
て、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間
(※1)690,998
信金中央金庫
の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持
向上および業務機能の補完を図っています。
協同組合による金融事業に関する法律に基づき金
(※1)13,509
第一勧業信用組合
融事業を営んでいます。
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協同組合による金融事業に関する法律に基づき金
(※1)27,167
近畿産業信用組合
融事業を営んでいます。
60,000 日本において保険業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社
(※2)116,000 日本において保険業務を営んでおります。
富国生命保険相互会社
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
8,000
藍澤證券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
7,196
auカブコム証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
48,323
株式会社SBI証券
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
2,500
岡三オンライン証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
3,000
九州FG証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
300
株式会社しん証券さかもと
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
4,374
ちばぎん証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
7,495
楽天証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
420
東武証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
10,000
SMBC日興証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
12,200
マネックス証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
10,000
野村證券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
11,945
松井証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
558
三津井証券株式会社
業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
水戸証券株式会社 12,272
業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)出資の総額
(※2)「基金」および「基金償却積立て額」の総額
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
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「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
半期報告書 2019年7月12日
有価証券届出書 2019年1月11日、2019年7月12日
有価証券報告書 2019年1月11日
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独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年11月21日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 新興国株式の平成30年10月13
日から令和1年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、たわらノーロード 新興国株式の令和1年10月15日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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