ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月20日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集(売出)内 ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)
国投資信託受益証券に係るファン
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国 各3,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(以上を総称して、以下「当ファンド」または「各ファンド」という場合があります。また、各々、「ブラック
ロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」を「ブラックロック米国小型株式 ビッグ
データ戦略F 為替Hあり」または「為替ヘッジあり」、「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファン
ド(為替ヘッジなし)」を「ブラックロック米国小型株式 ビッグデータ戦略F 為替Hなし」または「為替ヘッジ
なし」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、
受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド3,000億円を上限とします。
額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
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(5)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税
抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています(以下同じ。)。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。「自動け
いぞく投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
③ 「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」の相互間で、換金代金をもって、換金受付日当日に他方のコースを購
入した場合(以下「スイッチング」といいます。)は、無手数料とします。
スイッチングの取扱いは販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なります
ので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年12月21日から2020年6月19日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
ファンドの投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の指定
する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
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(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
ニューヨーク証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません(ス
イッチングを含みます。)。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」、「ブラックロック・米国
小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」(以下、両ファンドを総称して「当ファンド」または
「各ファンド」という場合があります。また、各々、「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファン
ド(為替ヘッジあり)」を「ブラックロック米国小型株式 ビッグデータ戦略F 為替Hあり」または「為替
ヘッジあり」、「ブラックロック・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」を「ブラック
ロック米国小型株式 ビッグデータ戦略F 為替Hなし」または「為替ヘッジなし」という場合があります。)
は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
※ビッグデータ戦略とは、ブラックロック独自の計量モデルによる運用を象徴的に表すものとして用いています。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド <為替ヘッジあり>
一般 年2回 (日本を含む) あり
大型株 年4回 日本 ファンド・オブ・ (フルヘッジ)
中小型株 年6回 北米 ファンズ
債券 (隔月) 欧州
<為替ヘッジなし>
一般 年12回 アジア
なし
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 (中東)
その他資産 エマージング
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
追加型投信
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 目論見書又は投資信託約款において、海外の資産による投資収益を
海外
区分 実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
区分 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投
投資対象資産によ その他資産(投資信
資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資
る属性区分 託証券(株式))
信託証券(親投資信託)を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
年2回
性区分 あるものをいう。
投資対象地域によ 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
北米
る属性区分 北米の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
投資形態による属
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
性区分
投資するものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部
為替ヘッジあり の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。な
(フルヘッジ) お、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッジの
有無をいう。
為替ヘッジによる
属性区分
目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない
旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないも
為替ヘッジなし
のをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、各ファンド5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更
することができます。
度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2017年5月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
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<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
c.「信託財産の運用指図権限委託契約」
投資顧問会社への運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等について規定しています。
<委託会社の概況>
2019年10月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① マザーファンドの受益証券を通じて、主として、米国の小型株式に投資を行ないます。
② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度
等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。
③ 「為替ヘッジあり」は、実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本
とします。「為替ヘッジなし」は、実質外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ マザーファンドの受益証券を通じて、効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投
資する場合があります。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する
権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
㬰Y풊ᝏ᩹㸰漰Ɓ젰潻ⱎঀ湒⥶쨰鉖謰弰脰止閌잀湒⥶쨰鉛댰夰謰匰栰栰樰譯屗⡶萰樰䨰崰谰渰䈰譓홟
を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
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<参考> マザーファンドの運用の基本方針
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド
- 運用の基本方針 -
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の小型株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 米国の小型株式に投資を行ないます。
② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度
等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。
③ 外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock
Institutional Trust Company, N.A.) に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関
する権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行ないます。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限
ります。)
c.金銭債権(a.およびd.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
d.約束手形
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② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンドの受益証券のほか、次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます。)
h.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で
定めるものをいいます。)
i.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権
証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
v.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.か
らf.までの証券の性質を有するもの、およびn.のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、m.の証券お
よびn.の証券(投資法人債券を除く)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② 社内には内部監査を担当する部門、ファンドのリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門
により、本来目的としている運用が行なわれているか確認する組織、機能が確立しています。また、グループ企
業に外部委託している場合においても、日次でポートフォリオ・モニタリングのデータを外部委託先より入手、
またリスク管理を担当する部門が定期的に外部委託先の同部門と情報交換し、ファンドの運用状況を把握すると
共に、必要な対応を図れる体制を構築しています。
③ 当ファンドは外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限をブラックロック・
インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託します。当ファンドはブラックロッ
ク・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の科学的アクティブ株式運用部門 米国
チーム(4名程度)が運用を担当します。
<運用プロセス>
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約6.96兆ドル (約752兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2019年9月末現在。(円換算レートは1ドル=108.075円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(原則として3月20日および9月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 自動けいぞく投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
① 各ファンドの約款で定める投資制限
a.投資する株式等の範囲
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図すること
ができるものとします。
b.投資する株式への投資比率の制限
*
株式への実質投資割合 には制限を設けません。
* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種
の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産
に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。
c.同一銘柄の株式等への投資制限
(a) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
d.新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
e.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
f.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
g.投資する投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への投資制限
投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
h.信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうこと
の指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指
図をするものとします。
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i.先物取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)およ
び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取
引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引
を行なうことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
j.スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができま
す。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
ドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以
下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、換金等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
(d) マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純
資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものと
します。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図
をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(c) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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l.有価証券の貸付の指図
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付の指図をすること
ができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投
資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
m.公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公
社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債(信託
財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることが
できるものとします。
(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための
指図をするものとします。
n.公社債の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
お、当該公社債の借入れを行なうにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なう
ものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとしま
す。
(c) 信託財産の換金等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するた
めの指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
o.外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産
の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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p.資金の借入れ
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に
かかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)
の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b) 換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却または換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入
れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
q.デリバティブ取引等に係る投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
r.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行ないます。
② 投信法等関係法令で定める投資制限
同一の法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当
該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.米国株式投資のリスク
米国に本拠地を置く企業の株式および米国株式市場を主たる取引市場としている株式を主な投資対象としま
す。また、米国外の企業であって、米国において重要な事業の展開を行なう企業の株式にも投資する場合があ
ります。したがって、米国の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて株価お
よび配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.小型株式投資のリスク
株式市場全体の平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式を中心に投資します。これらの企業の株式への
投資は、株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性がありま
す。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株
式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいためです。
c.為替変動リスク
主として外貨建資産に投資します。
「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替
ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。またヘッジ対象通貨の金利
が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
「為替ヘッジなし」は、原則として外貨建資産に対して円に対する為替ヘッジは行ないません。したがっ
て、為替レートの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.デリバティブ取引のリスク
先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産へ
の投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金利、為替等の変動による影響から当ファ
ンドおよびマザーファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴
い、基準価額に影響を与えることがあります。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いら
れたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付を取り消す場合があります(スイッチングを含みます。)。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により各ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のた
め有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合がありま
す。
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c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp
なお、購入時手数料には、消費税等相当額が含まれています。
購入時手数料は、商品、関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価
として販売会社にお支払いいただくものです。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
③ スイッチングにより購入する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
換金受付日の翌営業日の基準価額に0.2%をかけた額とします。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5895%(税抜1.445%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
します。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.77% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書
委託会社
(税抜0.7%) 類の作成等
年0.77% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
(税抜0.7%) 理、購入後の情報提供等
年0.0495%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.045%)
※ 委託会社への報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信
託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。な
お、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・
*
オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用 はその都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
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② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則と
して、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用
されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
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一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税の源泉徴収はあり
ません。)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりま
すが、益金不算入制度の適用はありません。
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配時の税金が上記と異なる場合があります。
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す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 【運用状況】
以下の運用状況は2019年10月末現在のものです。
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
19,142,123,695 100.17
親投資信託受益証券
内 日本 19,142,123,695 100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △32,986,706 △0.17
純資産総額 19,109,136,989 100.00
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資
国/ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 比率
地域 (口) (円) (円) (円) (円)
(%)
米国小型株式 ビッグ
親投資信託
1 データ戦略マザーファン 日本 15,809,484,387 1.1719 18,527,186,218 1.2108 19,142,123,695 100.17
受益証券
ド
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.17
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2019年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(2017年9月20日) 38,523,566,473 (同左) 1.0445 (同左)
第2期(2018年3月20日) 33,340,941,374 (同左) 1.0660 (同左)
第3期(2018年9月20日) 30,227,030,949 (同左) 1.2409 (同左)
第4期(2019年3月20日) 23,236,192,660 (同左) 1.1411 (同左)
第5期(2019年9月20日)
18,957,657,208 (同左) 1.1310 (同左)
2018年10月末現在 25,943,507,558 ― 1.1088 ―
2018年11月末現在 25,535,434,809 ― 1.1086 ―
2018年12月末現在 21,766,682,137 ― 0.9557 ―
2019年1月末現在 23,661,584,557 ― 1.0565 ―
2019年2月末現在 24,323,717,877 ― 1.1498 ―
2019年3月末現在 22,524,142,320 ― 1.1193 ―
2019年4月末現在 22,506,589,074 ― 1.1626 ―
2019年5月末現在 19,713,728,966 ― 1.0697 ―
2019年6月末現在 19,831,607,957 ― 1.1039 ―
2019年7月末現在 20,054,569,783 ― 1.1562 ―
2019年8月末現在 18,263,980,155 ― 1.0726 ―
2019年9月末現在 18,599,295,704 ― 1.1087 ―
2019年10月末現在 19,109,136,989 ― 1.1664 ―
② 【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 -
第2期 -
第3期 -
第4期 -
第5期 -
③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 4.5
第2期 2.1
第3期 16.4
第4期 △8.0
第5期 △0.9
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
す。
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(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 37,440,665,665 559,564,588 36,881,101,077
第2期 2,276,571,829 7,882,059,091 31,275,613,815
第3期 2,352,659,563 9,270,019,111 24,358,254,267
第4期 654,592,456 4,649,291,929 20,363,554,794
第5期 551,337,269 4,153,172,991 16,761,719,072
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「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
16,251,212,336 101.23
親投資信託受益証券
内 日本 16,251,212,336 101.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △196,883,327 △1.23
純資産総額 16,054,329,009 100.00
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
国/ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 種類 比率
地域 (口) (円) (円) (円) (円)
(%)
米国小型株式 ビッグ
親投資信託
1 データ戦略マザーファン 日本 13,421,880,027 1.1719 15,729,630,919 1.2108 16,251,212,336 101.23
受益証券
ド
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 101.23
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3) 運用実績
① 純資産の推移
2019年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(2017年9月20日) 35,568,255,656 (同左) 1.0388 (同左)
第2期(2018年3月20日) 32,449,937,892 (同左) 1.1063 (同左)
第3期(2018年9月20日) 27,298,731,643 (同左) 1.2045 (同左)
第4期(2019年3月20日) 21,650,687,493 (同左) 1.0971 (同左)
第5期(2019年9月20日)
16,454,659,726 (同左) 1.1118 (同左)
2018年10月末現在 23,151,644,926 ― 1.0655 ―
2018年11月末現在 22,934,626,565 ― 1.0608 ―
2018年12月末現在 19,919,329,111 ― 0.9328 ―
2019年1月末現在 22,040,468,413 ― 1.0440 ―
2019年2月末現在 22,471,732,754 ― 1.1155 ―
2019年3月末現在 21,147,282,189 ― 1.0827 ―
2019年4月末現在 20,141,213,183 ― 1.1137 ―
2019年5月末現在 18,152,006,725 ― 1.0467 ―
2019年6月末現在 18,387,679,992 ― 1.0930 ―
2019年7月末現在 17,898,376,088 ― 1.1326 ―
2019年8月末現在 16,357,437,920 ― 1.0712 ―
2019年9月末現在 15,924,130,396 ― 1.0901 ―
2019年10月末現在 16,054,329,009 ― 1.1346 ―
② 分配の推移
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
第2期 ―
第3期 ―
第4期 ―
第5期 ―
③ 収益率の推移
収益率(%)
第1期 3.9
第2期 6.5
第3期 8.9
第4期 △8.9
第5期 1.3
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
す。
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(4) 設定及び解約の実績
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 34,885,550,795 645,529,677 34,240,021,118
第2期 2,823,181,509 7,730,533,797 29,332,668,830
第3期 2,658,377,505 9,326,665,898 22,664,380,437
第4期 562,334,510 3,492,394,528 19,734,320,419
第5期 294,226,764 5,228,555,633 14,799,991,550
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(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
株式 31,303,798,726 88.44
内 アメリカ 30,447,934,090 86.02
内 バミューダ 300,786,597 0.85
内 ケイマン諸島 165,649,554 0.47
内 アイルランド 105,382,198 0.30
内 マーシャル諸島 98,053,682 0.28
内 ジャージィー 92,356,117 0.26
内 バハマ 53,141,156 0.15
内 イギリス領バージン諸島 28,262,522 0.08
内 カナダ 9,151,119 0.03
内 プエルトリコ 3,081,691 0.01
3,187,046,494 9.00
投資証券
内 アメリカ 3,187,046,494 9.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 903,637,341 2.55
純資産総額 35,394,482,561 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
TEXAS RAODHOUSE IN CLASS A
1 アメリカ 株式 消費者サービス 79,056 5,600.17 442,727,554 6,169.14 487,707,595 1.38
投資
EASTGROUP PROPERTIES INC
2 アメリカ - 30,708 13,763.52 422,650,196 14,622.58 449,030,309 1.27
証券
半導体・半導体製造
CIRRUS LOGIC INC
3 アメリカ 株式 64,057 5,985.73 383,428,231 6,368.39 407,940,035 1.15
装置
UNITED COMMUNITY BANKS/GA
4 アメリカ 株式 銀行 119,301 2,987.66 356,431,684 3,341.52 398,647,536 1.13
IDACORP INC
5 アメリカ 株式 公益事業 32,889 12,017.08 395,229,928 11,858.12 390,001,734 1.10
CATHAY GENERAL BANCORP
6 アメリカ 株式 銀行 91,681 3,820.59 350,276,355 3,942.54 361,456,449 1.02
耐久消費財・アパレ
MDC HOLDINGS INC
7 アメリカ 株式 71,136 4,608.89 327,858,027 4,744.99 337,539,637 0.95
ル
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC
8 アメリカ 株式 銀行 128,166 2,337.65 299,607,711 2,547.79 326,540,309 0.92
投資
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
9 アメリカ - 99,974 3,101.99 310,118,468 3,125.94 312,513,205 0.88
証券
COMFORT SYSTEMS USA INC
10 アメリカ 株式 資本財 56,200 4,687.28 263,425,360 5,551.79 312,010,665 0.88
MCGRATH RENTCORP
11 アメリカ 株式 商業・専門サービス 35,395 7,431.05 263,022,368 8,542.72 302,369,744 0.85
投資
RLJ LODGING TRUST
12 アメリカ - 163,675 1,891.24 309,549,623 1,801.96 294,936,457 0.83
証券
FIRST INDUSTRIAL REALTY
投資
13 アメリカ - 63,524 4,287.69 272,371,499 4,594.73 291,876,009 0.82
証券
TRUST
ソフトウェア・サー
PAYLOCITY HOLDING CORP
14 アメリカ 株式 25,650 10,564.62 270,982,667 11,297.38 289,778,022 0.82
ビス
半導体・半導体製造
AMKOR TECHNOLOGY INC
15 アメリカ 株式 189,157 1,015.85 192,155,214 1,480.76 280,097,632 0.79
装置
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS
16 アメリカ 株式 資本財 51,074 4,351.93 222,270,656 5,464.68 279,103,434 0.79
NATIONAL STORAGE
投資
17 アメリカ - 72,615 3,615.90 262,568,927 3,791.20 275,298,104 0.78
証券
AFFILIATES
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
18 アメリカ 株式 小売 24,208 10,957.80 265,266,453 11,264.72 272,696,457 0.77
INSPERITY INC
19 アメリカ 株式 商業・専門サービス 23,649 10,790.00 255,172,899 11,483.57 271,575,032 0.77
テクノロジー・ハー
OSI SYSTEMS INC
20 アメリカ 株式 23,791 11,563.05 275,096,665 10,857.51 258,311,106 0.73
ドウェアおよび機器
AMN HEALTHCARE SERVICES
ヘルスケア機器・
21 アメリカ 株式 39,799 6,093.07 242,498,376 6,421.74 255,578,925 0.72
サービス
INC
ヘルスケア機器・
U.S. PHYSICAL THERAPY INC
22 アメリカ 株式 15,600 14,455.99 225,513,562 15,600.32 243,365,091 0.69
サービス
APPLIED INDUSTRIAL TECH
23 アメリカ 株式 資本財 35,008 5,973.15 209,108,273 6,636.23 232,321,349 0.66
INC
STIFEL FINANCIAL CORP
24 アメリカ 株式 各種金融 37,119 5,970.70 221,626,463 6,251.88 232,063,890 0.66
ESCO TECHNOLOGIES INC
25 アメリカ 株式 資本財 25,498 8,707.13 222,014,492 9,056.63 230,926,165 0.65
TCF FINANCIAL CORP
26 アメリカ 株式 銀行 52,101 4,353.02 226,796,820 4,377.52 228,073,189 0.64
MANTECH INTERNATIONAL ソフトウェア・サー
27 アメリカ 株式 29,611 7,571.81 224,208,950 7,682.57 227,488,663 0.64
ビス
CORP-A
ESSENT GROUP LTD
28 バミューダ 株式 銀行 40,116 5,384.11 215,989,197 5,638.89 226,209,919 0.64
KINSALE CAPITAL GROUP INC
29 アメリカ 株式 保険 19,430 11,015.38 214,029,019 11,615.31 225,685,636 0.64
CHURCHILL DOWNS INC
30 アメリカ 株式 消費者サービス 15,500 13,488.11 209,065,719 14,521.32 225,080,546 0.64
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
88.44
株式
業種
食品・生活必需品小売り 0.39
銀行 11.87
保険 1.75
エネルギー 2.83
素材 2.78
資本財 9.83
商業・専門サービス 4.81
運輸 1.15
自動車・自動車部品 0.87
耐久消費財・アパレル 3.81
消費者サービス 4.14
メディア・娯楽 1.62
小売 2.67
食品・飲料・タバコ 1.99
家庭用品・パーソナル用品 0.44
ヘルスケア機器・サービス 6.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 10.22
各種金融 2.60
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 7.00
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.13
電気通信サービス 0.79
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 2.65
投資証券 9.00
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
投資
買建/ 簿価金額 評価金額
比率
種類 地域 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円)
(%)
RUSSELL
株価指数 アメ シカゴ商品
2000 MINI 買建 105 883,081,345 899,958,528 2.54
先物取引 リカ 取引所
DEC19
(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価して
おります。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
「自動けいぞく投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を
締結します。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします(スイッチングを含みま
す。)。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
受付時間を過ぎての購入は翌営業日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ニューヨーク証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません(ス
イッチングを含みます。)。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせ
ください。
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(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
① 購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
③ スイッチングにより購入する場合は、無手数料とします。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金(購入受付日の翌営業日
の基準価額に購入口数を乗じた金額に、購入時手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとし
ます。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります(スイッチングを含みます。)。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込を
するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後3時までと
なっております(スイッチングを含みます。)。ただし、受付時間は販売会社によって異なる事があります。詳細
は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
1口以上1口単位または1円以上1円単位
換金単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ニューヨーク証券取引所の休場日に該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金は受付けません(ス
イッチングを含みます。)。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金の価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(換金受付日の翌営業日の基準価額に0.2%
をかけた額)を控除した額とします。なお、手取額は、換金価額から所得税および地方税を差し引いた金額となり
ます。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができ
ます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回で
きます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に換金の申込を受付けたものとします(スイッチングを含みます。)。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「米小ビッグ
有」、「米小ビッグ無」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
外国株式:原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価するものとします。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、2017年5月22日から2027年5月28日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に
信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができま
す。
(4)【計算期間】
計算期間は3月21日から9月20日および9月21日から翌年3月20日までとすることを原則とします。計算期間終
了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合
意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手
続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことが
できるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
の事項にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大
な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
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c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しま
せん。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
a.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
b.「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は1年とし、委託会社または投資顧問会社から書面による契約
終了の申出がない限り、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
⑤ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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4【受益者の権利等】
ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<自動けいぞく投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として6営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年3月21日から2019年9
月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「米国小型株式 ビッ
グデータ戦略マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)】
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 23,430,590,080 19,118,538,926
107,021,679 94,734,619
未収入金
23,537,611,759 19,213,273,545
流動資産合計
23,537,611,759 19,213,273,545
資産合計
負債の部
流動負債
107,021,679 94,734,619
未払解約金
6,025,079 4,984,385
未払受託者報酬
187,448,555 155,071,196
未払委託者報酬
923,786 826,137
その他未払費用
301,419,099 255,616,337
流動負債合計
301,419,099 255,616,337
負債合計
純資産の部
元本等
20,363,554,794 16,761,719,072
元本
剰余金
2,872,637,866 2,195,938,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,221,180,718 3,383,319,724
(分配準備積立金)
23,236,192,660 18,957,657,208
元本等合計
23,236,192,660 18,957,657,208
純資産合計
23,537,611,759 19,213,273,545
負債純資産合計
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(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
(自 2018年9月21日 (自 2019年3月21日
至 2019年3月20日) 至 2019年9月20日)
営業収益
△ 2,304,263,237 △ 103,009,381
有価証券売買等損益
△ 2,304,263,237 △ 103,009,381
営業収益合計
営業費用
6,025,079 4,984,385
受託者報酬
187,448,555 155,071,196
委託者報酬
923,786 826,137
その他費用
194,397,420 160,881,718
営業費用合計
△ 2,498,660,657 △ 263,891,099
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,498,660,657 △ 263,891,099
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,498,660,657 △ 263,891,099
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 508,646,898 △ 87,223,414
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,868,776,682 2,872,637,866
98,031,292 78,359,987
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
98,031,292 78,359,987
少額
1,104,156,349 578,392,032
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,104,156,349 578,392,032
加額
- -
分配金
2,872,637,866 2,195,938,136
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
1 当該計算期間の末日に
20,363,554,794口 16,761,719,072口
おける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.1411円 1.1310円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 (自 2018年9月21日 (自 2019年3月21日
至 2019年3月20日) 至 2019年9月20日)
1 資産運用の権限を再委託
47,729,911円 39,593,852
する場合の当該委託費用
2 分配金の計算過程 第4期計算期末における、費用控除後 第5期計算期末における、費用控除後
の配当等収益(0円)、費用控除及び の配当等収益(0円)、費用控除及び
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金(有価証券売買 益(0円)、収益調整金(有価証券売買
等損益相当額)(0円)、収益調整金 等損益相当額)(75,225,190円)、収
(その他収益調整金)(277,984,713 益調整金(その他収益調整金)
円)、分配準備積立金(4,221,180,718 (328,608,760円)、分配準備積立金
円)により、分配対象収益は (3,383,319,724円)により、分配対象
4,499,165,431円となりましたが、委 収益は3,787,153,674円となりました
託会社が基準価額水準・市況動向等を が、委託会社が基準価額水準・市況動
勘案し、当期は分配を見合わせまし 向等を勘案し、当期は分配を見合わせ
た。 ました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「米国株式投資のリスク」、「為替変動リスク」、「小型株式投資のリスク」、
「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価 同左
で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価 同左
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であ 同左
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第4期 第5期
項目
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
期首元本額 24,358,254,267円 20,363,554,794円
期中追加設定元本額 654,592,456円 551,337,269円
期中一部解約元本額 4,649,291,929円 4,153,172,991円
2 有価証券関係
第4期(2019年3月20日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,810,145,751
合計 △1,810,145,751
第5期(2019年9月20日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △22,580,502
合計 △22,580,502
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザー
親投資信託受益証券 16,312,746,524 19,118,538,926
ファンド
親投資信託受益証券 合計 16,312,746,524 19,118,538,926
合計 16,312,746,524 19,118,538,926
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)】
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
資産の部
流動資産
21,789,289,523 16,765,128,729
親投資信託受益証券
38,529,979
派生商品評価勘定 -
53,743,350 164,184,335
未収入金
21,881,562,852 16,929,313,064
流動資産合計
21,881,562,852 16,929,313,064
資産合計
負債の部
流動負債
163,779,779
派生商品評価勘定 -
53,743,350 164,184,335
未払解約金
5,488,076 4,542,981
未払受託者報酬
170,741,747 141,338,466
未払委託者報酬
902,186 807,777
その他未払費用
230,875,359 474,653,338
流動負債合計
230,875,359 474,653,338
負債合計
純資産の部
元本等
19,734,320,419 14,799,991,550
元本
剰余金
1,916,367,074 1,654,668,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,335,245,256 2,536,924,345
(分配準備積立金)
21,650,687,493 16,454,659,726
元本等合計
21,650,687,493 16,454,659,726
純資産合計
21,881,562,852 16,929,313,064
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
(自 2018年9月21日 (自 2019年3月21日
至 2019年3月20日) 至 2019年9月20日)
営業収益
△ 2,000,867,853 △ 77,717,806
有価証券売買等損益
△ 288,323,065 423,544,771
為替差損益
△ 2,289,190,918 345,826,965
営業収益合計
営業費用
5,488,076 4,542,981
受託者報酬
170,741,747 141,338,466
委託者報酬
902,186 818,577
その他費用
177,132,009 146,700,024
営業費用合計
△ 2,466,322,927 199,126,941
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,466,322,927 199,126,941
経常利益又は経常損失(△)
当期純利益又は当期純損失(△) △ 2,466,322,927 199,126,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 386,565,468 △ 9,217,887
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,634,351,206 1,916,367,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)
65,070,000 29,510,674
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
65,070,000 29,510,674
少額
703,296,673 499,554,400
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
703,296,673 499,554,400
加額
- -
分配金
1,916,367,074 1,654,668,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
1 当該計算期間の末日にお
19,734,320,419口 14,799,991,550口
ける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.0971円 1.1118円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 (自 2018年9月21日 (自 2019年3月21日
至 2019年3月20日) 至 2019年9月20日)
1 資産運用の権限を再委託
43,475,861円 36,087,513円
する場合の当該委託費用
2 分配金の計算過程 第4期計算期末における、費用控除後 第5期計算期末における、費用控除後
の配当等収益(0円)、費用控除及び繰 の配当等収益(68,269,134円)、費用
越欠損金補填後の有価証券売買等損益 控除及び繰越欠損金補填後の有価証券
(0円)、収益調整金(有価証券売買等 売買等損益(0円)、収益調整金(有価
損益相当額)(0円)、収益調整金(そ 証券売買等損益相当額)(207,975,776
の他収益調整金)(349,683,868円)、 円)、収益調整金(その他収益調整
分配準備積立金(3,335,245,256円)に 金)(303,740,303円)、分配準備積立
より、分配対象収益は3,684,929,124円 金(2,468,655,211円)により、分配対
となりましたが、委託会社が基準価額 象収益は3,048,640,424円となりました
水準・市況動向等を勘案し、当期は分 が、委託会社が基準価額水準・市況動
配を見合わせました。 向等を勘案し、当期は分配を見合わせ
ました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「米国株式投資のリスク」、「為替変動リスク」、「小型株式投資のリスク」、
「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、親投資信託の外貨建資産の時価総額のうち当
ファンドに属するとみなした額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とした為替予約は行わない方針
であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変
化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に 同左
記載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注 同左
記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載し
ております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
せん。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第4期 第5期
項目
(2019年3月20日現在) (2019年9月20日現在)
期首元本額 22,664,380,437円 19,734,320,419円
期中追加設定元本額 562,334,510円 294,226,764円
期中一部解約元本額 3,492,394,528円 5,228,555,633円
2 有価証券関係
第4期(2019年3月20日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,523,996,219
合計 △1,523,996,219
第5期(2019年9月20日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,879,467
合計 11,879,467
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第4期(2019年3月20日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 22,324,734,059 - 22,286,204,080 38,529,979
合計 22,324,734,059 - 22,286,204,080 38,529,979
第5期(2019年9月20日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建
アメリカドル 16,640,813,291 - 16,804,593,070 △163,779,779
合計 16,640,813,291 - 16,804,593,070 △163,779,779
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
ます。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いておりま
す。
・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相
場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザー
親投資信託受益証券 14,304,717,346 16,765,128,729
ファンド
親投資信託受益証券 合計 14,304,717,346 16,765,128,729
合計 14,304,717,346 16,765,128,729
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンド
の2019年9月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2019年9月20日現在)
項 目
金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,046,801,704
金銭信託 119,424,494
株式 31,726,980,816
投資証券 3,077,139,681
派生商品評価勘定 1,480,786
未収入金 753,427,498
未収配当金 31,952,895
差入委託証拠金 41,486,395
流動資産合計 36,798,694,269
資産合計 36,798,694,269
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,527,651
未払金 645,452,274
未払解約金 258,918,954
流動負債合計 913,898,879
負債合計 913,898,879
純資産の部
元本等
元本 30,617,463,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,267,331,520
元本等合計 35,884,795,390
純資産合計 35,884,795,390
負債純資産合計 36,798,694,269
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算
日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、
同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年9月20日現在)
1 当該計算日における
30,617,463,870口
受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.1720円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は株式、投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「米国株式投資のリスク」、「為替変動リスク」、「小型株式投資のリスク」、
「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引でありま
す。株価指数先物取引は、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っており
ます。為替予約取引は外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の
為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的
とする為替予約は行わない方針であります。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場及び為替相場の変動に
よる価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引
相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2019年9月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、
デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元
本の内訳
(2019年9月20日現在)
同計算期間の期首元本額 38,540,765,025円
同計算期間中の追加設定元本額 1,635,546,971円
同計算期間中の一部解約元本額 9,558,848,126円
同計算期間末日の元本額※ 30,617,463,870円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッ
16,312,746,524円
ジなし)
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッ
14,304,717,346円
ジあり)
合計 30,617,463,870円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(2019年9月20日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △980,795,463
投資証券 197,169,229
合計 △783,626,234
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載してお
ります。
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3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連及び通貨関連
(2019年9月20日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
778,602,557 - 769,074,906 △9,527,651
アメリカドル
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
436,139,763 - 434,658,977 1,480,786
アメリカドル
合計 1,214,742,320 - 1,203,733,883 △8,046,865
(注1) 時価の算定方法
株価指数先物取引
1 当該取引所の発表する計算日に知り得る直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
2 外貨建先物取引の時価は、計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価
しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAG PHARMACEUTICALS INC
17,265 12.060 208,215.900
アメリカドル
AMN HEALTHCARE SERVICES INC
27,116 56.340 1,527,715.440
ANI PHARMACEUTICALS INC
1,120 72.690 81,412.800
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC
192,834 1.300 250,684.200
ASGN INC
14,303 64.170 917,823.510
A10 NETWORKS INC
74,112 7.470 553,616.640
AZZ INC
1,885 43.340 81,695.900
AARON'S INC
12,864 60.270 775,313.280
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
13,794 41.680 574,933.920
ACCELERON PHARMA INC
2,367 43.290 102,467.430
ACCURAY INC
66,679 2.890 192,702.310
ACHILLION PHARMACEUTICALS
13,167 3.780 49,771.260
ACI WORLDWIDE INC
9,414 32.160 302,754.240
ACORDA THERAPEUTICS INC
14,629 3.390 49,592.310
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC
8,862 6.750 59,818.500
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES
3,387 39.020 132,160.740
ADTRAN INC
2,608 11.420 29,783.360
ADURO BIOTECH INC
20,792 1.220 25,366.240
AERIE PHARMACEUTICALS INC
12,836 22.910 294,072.760
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS
4,027 52.040 209,565.080
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
1,063 33.120 35,206.560
AGENUS INC
167,723 3.040 509,877.920
AGILYSYS INC
1,556 27.850 43,334.600
AKORN INC
9,299 3.670 34,127.330
AKEBIA THERAPEUTICS INC
89,002 4.520 402,289.040
ALARM.COM HOLDINGS INC
11,554 48.380 558,982.520
ALBANY INTL CORP-CL A
7,312 86.500 632,488.000
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC
11,923 18.660 222,483.180
ALLAKOS INC
1,020 82.700 84,354.000
ALLOGENE THERAPEUTICS INC
10,218 32.720 334,332.960
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI
126,580 10.390 1,315,166.200
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS
21,321 8.050 171,634.050
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
27,916 16.620 463,963.920
AMERICA'S CAR-MART INC
3,641 91.530 333,260.730
AMERIS BANCORP
8,549 39.150 334,693.350
AMICUS THERAPEUTICS INC
2,907 9.620 27,965.340
AMKOR TECHNOLOGY INC
211,209 9.330 1,970,579.970
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC
60,770 3.150 191,425.500
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN
18,898 20.970 396,291.060
ANAPTYSBIO INC
1,519 41.750 63,418.250
ANIXTER INTERNATIONAL INC
22,248 65.760 1,463,028.480
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
8,769 25.480 223,434.120
APOGEE ENTERPRISES INC
2,756 42.110 116,055.160
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
40,364 54.860 2,214,369.040
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES
2,311 3.610 8,342.710
ARCH COAL INC
7,436 75.990 565,061.640
ARCHROCK INC
98,734 10.250 1,012,023.500
ARDELYX INC
35,894 4.880 175,162.720
ARCUS BIOSCIENCES INC
37,451 9.030 338,182.530
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評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ARES MANAGEMENT CORP - A
14,652 29.410 430,915.320
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN
12,553 29.090 365,166.770
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A
3,518 28.850 101,494.300
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP
23,416 100.490 2,353,073.840
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC
4,813 14.510 69,836.630
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC
10,620 15.230 161,742.600
ATHERSYS INC
69,054 1.450 100,128.300
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I
21,994 30.500 670,817.000
ATLANTIC POWER CORP
35,765 2.520 90,127.800
ATRICURE INC
19,986 26.000 519,636.000
AUDENTES THERAPEUTICS INC
8,218 32.350 265,852.300
AUTOWEB INC
19,754 2.400 47,409.600
AVALARA INC
2,927 79.090 231,496.430
AVAYA HOLDINGS CORP
3,867 10.290 39,791.430
AVISTA CORP
20,188 47.600 960,948.800
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS
10,423 26.170 272,769.910
BMC STOCK HOLDINGS INC
57,143 25.670 1,466,860.810
BANCORP INC/THE
22,098 10.120 223,631.760
BANKFINANCIAL CORP 1,604 11.880 19,055.520
BANNER CORPORATION
29,925 56.910 1,703,031.750
BENEFITFOCUS INC
36,481 24.650 899,256.650
BJ'S RESTAURANTS INC
36,109 36.260 1,309,312.340
BLACK HILLS CORP
4,918 76.680 377,112.240
BLOOMIN' BRANDS INC
39,989 20.390 815,375.710
BLUEPRINT MEDICINES CORP
2,665 79.400 211,601.000
BOINGO WIRELESS INC
42,692 12.890 550,299.880
BOISE CASCADE CO
41,515 31.360 1,301,910.400
BOSTON BEER COMPANY INC-A
547 351.470 192,254.090
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING
14,115 11.780 166,274.700
BOX INC - CLASS A
45,860 17.360 796,129.600
BOYD GAMING CORP
52,483 26.380 1,384,501.540
BRIGHAM MINERALS INC-CL A
13,572 21.240 288,269.280
BRINKER INTERNATIONA
8,369 43.330 362,628.770
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
38,903 20.560 799,845.680
CECO ENVIRONMENTAL CORP
24,254 7.560 183,360.240
CRA INTERNATIONAL INC
12,253 42.750 523,815.750
CNO FINANCIAL GROUP INC 114,692 15.970 1,831,631.240
CSG SYSTEMS INTL INC
37,432 53.540 2,004,109.280
CVB FINANCIAL CORP
17,829 21.630 385,641.270
CADENCE BANCORP
64,957 17.670 1,147,790.190
CALAVO GROWERS INC
4,090 93.130 380,901.700
CALITHERA BIOSCIENCES INC 91,222 3.850 351,204.700
CALIX INC
84,934 6.130 520,645.420
CALLON PETROLEUM CO
59,999 4.540 272,395.460
CAPITAL CITY BANK GROUP INC
3,914 26.490 103,681.860
CARA THERAPEUTICS INC
7,468 22.940 171,315.920
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC 4,251 49.920 212,209.920
CARDLYTICS INC
2,299 35.510 81,637.490
CARE.COM INC
30,290 10.160 307,746.400
CARGURUS INC
25,440 33.380 849,187.200
CARPENTER TECHNOLOGY
3,470 54.450 188,941.500
CARRIZO OIL & GAS INC
14,547 8.700 126,558.900
CARS.COM INC
17,533 9.800 171,823.400
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評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
CASTLIGHT HEALTH INC-B
74,846 1.590 119,005.140
CATHAY GENERAL BANCORP
91,681 35.090 3,217,086.290
CENTERSTATE BANKS INC
38,390 24.480 939,787.200
CENTRAL GARDEN & PET CO
1,754 27.510 48,252.540
CENTURY CASINOS INC
8,946 8.200 73,357.200
CHEGG INC
19,812 33.920 672,023.040
CHEMED CORP
2,807 425.260 1,193,704.820
CHEMOCENTRYX INC
51,480 7.590 390,733.200
CHESAPEAKE UTILITIES CORP
8,820 94.390 832,519.800
CHIMERIX INC
11,535 2.340 26,991.900
CHURCHILL DOWNS INC
14,868 123.720 1,839,468.960
CIENA CORP
56,754 40.000 2,270,160.000
CIRCOR INTERNATIONAL INC
993 37.550 37,287.150
CIRRUS LOGIC INC
52,687 54.940 2,894,623.780
CLEARWATER PAPER CORP
8,607 18.490 159,143.430
CLEVELAND-CLIFFS INC
12,545 7.960 99,858.200
CLOUDERA INC
50,422 8.680 437,662.960
CLOUDFLARE INC - CLASS A
12,344 18.750 231,450.000
CLOVIS ONCOLOGY INC 32,903 4.870 160,237.610
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
27,940 55.070 1,538,655.800
COHEN & STEERS INC
14,550 54.160 788,028.000
COHERUS BIOSCIENCES INC
21,290 20.570 437,935.300
COHU INC
21,635 14.010 303,106.350
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY
1,565 37.590 58,828.350
COMFORT SYSTEMS USA INC
60,089 43.050 2,586,831.450
CONMED CORP
2,469 101.270 250,035.630
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS
12,972 4.190 54,352.680
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT
14,622 27.680 404,736.960
COOPER-STANDARD HOLDING
5,004 44.610 223,228.440
CORCEPT THERAPEUTICS INC
39,657 13.740 544,887.180
CORE-MARK HOLDING CO INC
23,804 31.000 737,924.000
CORNERSTONE ONDEMAND INC
9,649 54.770 528,475.730
CORVUS PHARMACEUTICALS INC
10,313 3.530 36,404.890
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A
26,239 17.250 452,622.750
CROCS INC
20,986 27.690 581,102.340
CYTOMX THERAPEUTICS INC
15,195 9.190 139,642.050
DXP ENTERPRISES INC 6,519 36.370 237,096.030
DAKTRONICS INC
10,519 7.470 78,576.930
DANA HOLDING CORP
73,849 15.060 1,112,165.940
DASEKE INC
29,571 2.880 85,164.480
DATADOG INC - CLASS A
3,661 37.550 137,470.550
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN 15,240 36.020 548,944.800
DELEK US HOLDINGS INC
8,793 36.790 323,494.470
DENBURY RESOURCES INC
49,485 1.320 65,320.200
DELUXE CORP
1,425 47.800 68,115.000
DENALI THERAPEUTICS INC
22,166 18.210 403,642.860
DENNY'S CORP 17,907 23.040 412,577.280
DERMIRA INC
14,651 8.060 118,087.060
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
26,333 7.470 196,707.510
DIPLOMAT PHARMACY INC
7,251 5.460 39,590.460
DOMO INC - CLASS B
5,152 18.040 92,942.080
DUCOMMUN INC
1,110 45.870 50,915.700
DYCOM INDUSTRIES INC
15,215 50.460 767,748.900
69/128
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ELF BEAUTY INC
2,144 17.050 36,555.200
EAGLE PHARMACEUTICALS INC
694 58.680 40,723.920
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC
3,603 22.920 82,580.760
EDITAS MEDICINE INC
3,773 25.180 95,004.140
EHEALTH INC
508 82.170 41,742.360
EL PASO ELECTRIC CO
6,628 66.800 442,750.400
ELDORADO RESORTS INC
8,129 42.990 349,465.710
ELLINGTON FINANCIAL INC
34,931 17.850 623,518.350
EMCOR GROUP INC
4,633 86.660 401,495.780
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC
9,807 52.050 510,454.350
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I
9,657 10.140 97,921.980
EMPLOYERS HOLDINGS INC
22,492 43.360 975,253.120
ENCORE WIRE CORP
7,847 57.560 451,673.320
ENPHASE ENERGY INC
4,430 27.120 120,141.600
ENPRO INDUSTRIES INC
1,130 68.660 77,585.800
ENOVA INTERNATIONAL INC
30,108 22.400 674,419.200
ENSIGN GROUP INC/THE
6,126 50.330 308,321.580
ENTRAVISION COMMUNICATIONS-A
198,129 3.230 639,956.670
ENZO BIOCHEM INC 45,083 3.570 160,946.310
EPLUS INC
1,062 78.790 83,674.980
EPIZYME INC
14,259 11.150 158,987.850
ESCO TECHNOLOGIES INC
25,498 79.970 2,039,075.060
ESPERION THERAPEUTICS INC
7,172 36.470 261,562.840
ETSY INC
8,603 59.070 508,179.210
EVERBRIDGE INC
1,135 69.200 78,542.000
EVERQUOTE INC - CLASS A
7,552 22.410 169,240.320
EVOLUTION PETROLEUM CORP
161,823 5.650 914,299.950
EVOLENT HEALTH INC - A
80,999 7.840 635,032.160
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
22,037 16.720 368,458.640
EXACT SCIENCES CORP
3,459 103.400 357,660.600
EXELIXIS INC
12,720 19.570 248,930.400
EXTERRAN CORP
32,110 13.350 428,668.500
EZCORP INC-CL A
10,770 7.300 78,621.000
FTI CONSULTING INC
2,195 109.870 241,164.650
FARMERS NATL BANC CORP
5,243 14.720 77,176.960
FATE THERAPEUTICS INC
39,601 17.860 707,273.860
FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C 14,635 83.200 1,217,632.000
FEDNAT HOLDING CO
2,359 13.340 31,469.060
FIBROGEN INC
17,359 39.650 688,284.350
FINISAR CORPORATION
20,287 23.070 468,021.090
FIRST BANCORP PUERTO RICO
2,628 9.900 26,017.200
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP 20,115 13.350 268,535.250
FIRST COMMUNITY BANKSHARES
187 32.430 6,064.410
FIRST DEFIANCE FINL CORP
3,465 28.670 99,341.550
FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA
8,793 44.030 387,155.790
FIRST FINANCIAL NORTHWEST
41,438 14.800 613,282.400
FIRST HORIZON NATIONAL CORP 85,943 16.320 1,402,589.760
FIRSTCASH INC
10,443 95.910 1,001,588.130
FITBIT INC - A
338,038 3.670 1,240,599.460
FIVE9 INC
2,024 58.000 117,392.000
FLEXION THERAPEUTICS INC
3,502 14.720 51,549.440
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A
8,557 23.600 201,945.200
FORMFACTOR INC
1,979 19.310 38,214.490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN
126,273 1.800 227,291.400
FOSSIL GROUP INC
11,275 12.210 137,667.750
FOUNDATION BUILDING MATERIAL
22,207 17.470 387,956.290
FRESHPET INC
6,540 48.730 318,694.200
H.B. FULLER CO.
3,685 47.870 176,400.950
FULTON FINANCIAL CORP
3,004 16.660 50,046.640
GATX CORP
2,553 77.760 198,521.280
G1 THERAPEUTICS INC
773 35.550 27,480.150
G-III APPAREL GROUP LTD
33,141 24.920 825,873.720
GTT COMMUNICATIONS INC
3,432 10.050 34,491.600
GMS INC
9,534 28.200 268,858.800
GENERAC HOLDINGS INC
25,972 79.980 2,077,240.560
GENMARK DIAGNOSTICS INC
6,500 6.010 39,065.000
GENOMIC HEALTH INC
10,186 70.800 721,168.800
GLACIER BANCORP INC
13,928 40.730 567,287.440
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
17,966 53.820 966,930.120
GLOBAL WATER RESOURCES INC
4,028 13.260 53,411.280
GLOBUS MEDICAL INC - A
7,226 51.350 371,055.100
GLU MOBILE INC 31,351 5.220 163,652.220
GOGO INC
11,279 6.500 73,313.500
GOPRO INC-CLASS A
42,343 4.560 193,084.080
GRAY TELEVISION INC
27,643 16.170 446,987.310
GREEN DOT CORP-CLASS A
16,320 27.190 443,740.800
GREEN PLAINS INC
11,437 10.460 119,631.020
GREENBRIER COMPANIES INC
15,822 29.620 468,647.640
GRIFFON CORP
2,235 20.480 45,772.800
H&E EQUIPMENT SERVICES INC
37,294 28.120 1,048,707.280
HCI GROUP INC
3,274 42.030 137,606.220
HMS HOLDINGS CORP
10,241 36.900 377,892.900
HACKETT GROUP INC/THE
57,539 16.970 976,436.830
HALOZYME THERAPEUTICS INC
63,337 16.290 1,031,759.730
HAMILTON LANE INC-CLASS A
7,244 61.270 443,839.880
HANCOCK WHITNEY CORP
3,232 39.000 126,048.000
HAWAIIAN HOLDINGS INC
7,138 26.830 191,512.540
HEALTH CATALYST INC
3,086 36.460 112,515.560
HEALTHEQUITY INC
23,196 61.790 1,433,280.840
HERC HOLDINGS INC 16,462 45.210 744,247.020
HIBBETT SPORTS INC
2,453 20.160 49,452.480
HILLENBRAND INC
31,054 30.840 957,705.360
HOME BANCSHARES INC
96,593 19.030 1,838,164.790
HOSTESS BRANDS INC
36,666 14.220 521,390.520
HOULIHAN LOKEY INC 6,626 46.020 304,928.520
HUB GROUP INC-CL A
24,094 45.550 1,097,481.700
IDT CORP-CLASS B
3,223 11.080 35,710.840
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
9,543 78.290 747,121.470
IBERIABANK CORP
1,971 76.820 151,412.220
IDACORP INC 34,216 110.370 3,776,419.920
IHEARTMEDIA INC - CLASS A
6,625 14.910 98,778.750
IMMUNOMEDICS INC
2,243 17.050 38,243.150
INDEPENDENT BANK CORP - MICH
6 21.770 130.620
INDEPENDENT BANK GROUP INC
30,715 53.640 1,647,552.600
INFINERA CORP
15,465 5.340 82,583.100
INGEVITY CORP
5,078 88.420 448,996.760
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評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
INSIGHT ENTERPRISES INC
15,860 53.200 843,752.000
INSMED INC
14,138 19.530 276,115.140
INNOSPEC INC
14,917 93.190 1,390,115.230
INPHI CORP
1,904 62.380 118,771.520
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
2,699 65.320 176,298.680
INNOPHOS HOLDINGS INC
3,412 34.440 117,509.280
INSPERITY INC
26,454 99.100 2,621,591.400
INOGEN INC
18,512 49.090 908,754.080
INOVALON HOLDINGS INC - A
14,373 16.990 244,197.270
INNOVIVA INC
23,504 10.970 257,838.880
INTEGER HOLDINGS CORP
14,086 79.580 1,120,963.880
INTELLIA THERAPEUTICS INC
24,477 14.410 352,713.570
INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC
9,132 69.250 632,391.000
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS
28,706 13.780 395,568.680
INTL SPEEDWAY CORP-CL A
3,827 44.950 172,023.650
INTERSECT ENT INC
15,883 18.190 288,911.770
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC
8,045 8.740 70,313.300
INTREPID POTASH INC
49,562 3.420 169,502.040
INTREXON CORP 48,340 6.250 302,125.000
INVESTORS BANCORP INC
38,725 11.500 445,337.500
INVITAE CORP
24,659 21.140 521,291.260
IRADIMED CORP
5,435 22.470 122,124.450
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC
51,762 9.590 496,397.580
I3 VERTICALS INC-CLASS A
2,395 20.720 49,624.400
J & J SNACK FOODS CORP
4,756 192.350 914,816.600
J ALEXANDER'S HOLDINGS
13,483 11.700 157,751.100
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
5,563 106.340 591,569.420
J2 GLOBAL INC
10,289 91.740 943,912.860
K12 INC
3,259 28.170 91,806.030
KAISER ALUMINUM CORP
11,892 97.760 1,162,561.920
KB HOME
13,859 31.220 432,677.980
KFORCE INC
53,624 33.910 1,818,389.840
KIMBALL INTERNATIONAL-B
5,170 19.840 102,572.800
KINSALE CAPITAL GROUP INC
19,855 101.170 2,008,730.350
LHC GROUP INC
3,181 118.060 375,548.860
LGI HOMES INC
1,470 81.250 119,437.500
LSI INDUSTRIES INC 11,816 5.030 59,434.480
LA-Z-BOY INC
2,281 32.590 74,337.790
LAKELAND BANCORP INC
29,383 15.820 464,839.060
LAREDO PETROLEUM INC
43,153 2.590 111,766.270
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
1,988 19.840 39,441.920
LENDINGCLUB CORP 5,326 14.490 77,173.740
LIGAND PHARMACEUTICALS
2,580 104.690 270,100.200
LITHIA MOTORS INC-CL A
9,402 129.920 1,221,507.840
LIVEPERSON INC
7,081 38.430 272,122.830
LIVENT CORP
11,436 7.230 82,682.280
LIVERAMP HOLDINGS INC 5,465 46.440 253,794.600
MDC HOLDINGS INC
73,961 42.330 3,130,769.130
M/I HOMES INC
20,980 37.970 796,610.600
MSG NETWORKS INC- A
33,275 17.050 567,338.750
MYR GROUP INC/DELAWARE
6,149 31.950 196,460.550
MACATAWA BANK CORP
28,305 10.690 302,580.450
MACROGENICS INC
24,250 13.010 315,492.500
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評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
STEVEN MADDEN LTD
23,789 35.000 832,615.000
MAGELLAN HEALTH INC
3,550 62.070 220,348.500
MALIBU BOATS INC - A
15,771 30.920 487,639.320
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A
19,849 69.490 1,379,307.010
MARCUS & MILLICHAP INC
8,914 36.670 326,876.380
MARCUS CORPORATION
5,628 36.240 203,958.720
MARINEMAX INC
35,653 14.530 518,038.090
MARRIOTT VACATIONS WORLD
4,380 107.300 469,974.000
MARTEN TRANSPORT LTD
13,100 21.390 280,209.000
MASTEC INC
22,613 64.530 1,459,216.890
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC
12,147 14.530 176,495.910
MATADOR RESOURCES CO
39,985 16.790 671,348.150
MATERION CORP
28,165 64.420 1,814,389.300
MATRIX SERVICE CO
18,360 17.830 327,358.800
MCGRATH RENTCORP
35,678 68.250 2,435,023.500
MEDALLIA INC
5,661 30.040 170,056.440
MEDICINES COMPANY
9,346 48.190 450,383.740
MEDIFAST INC
5,152 106.530 548,842.560
MEDPACE HOLDINGS INC 10,476 84.830 888,679.080
MEET GROUP INC/THE
8,446 3.430 28,969.780
MERCANTILE BANK CORP
9,491 33.330 316,335.030
MERCHANTS BANCORP/IN
2,358 16.590 39,119.220
MERCURY SYSTEMS INC
4,804 82.990 398,683.960
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC
9,059 29.980 271,588.820
MERITAGE HOMES CORP
7,931 70.590 559,849.290
MERITOR INC
8,297 18.770 155,734.690
MERSANA THERAPEUTICS INC
10,683 1.840 19,656.720
MILLER INDUSTRIES INC/TENN
28,176 34.350 967,845.600
MIRATI THERAPEUTICS INC
2,279 92.000 209,668.000
MOBILE MINI INC
48,761 33.890 1,652,510.290
MODEL N INC
13,543 28.420 384,892.060
MOELIS & CO - CLASS A
12,727 34.210 435,390.670
MYRIAD GENETICS INC
15,594 27.970 436,164.180
NIC INC
4,930 20.840 102,741.200
NGM BIOPHARMACEUTICALS INC
11,307 16.310 184,417.170
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC
15,614 22.600 352,876.400
NATERA INC 23,669 33.500 792,911.500
NATIONAL BANK HOLD-CL A
7,864 37.050 291,361.200
NATIONAL BEVERAGE CORP
831 46.190 38,383.890
NATIONAL GENERAL HLDGS
8,906 24.270 216,148.620
NATURAL GAS SERVICES GROUP
2,547 13.280 33,824.160
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 1,931 29.300 56,578.300
NEOGEN CORP
1,828 76.410 139,677.480
NEOGENOMICS INC
17,940 21.790 390,912.600
NEW MEDIA INVESTMENT GROUP
20,681 9.200 190,265.200
NEXTGEN HEALTHCARE INC
15,708 16.310 256,197.480
NORTHERN OIL AND GAS INC 90,507 2.030 183,729.210
OSI SYSTEMS INC
24,031 106.200 2,552,092.200
OASIS PETROLEUM INC
86,668 3.940 341,471.920
OCEANEERING INTL INC
27,624 13.920 384,526.080
OCEANFIRST FINANCIAL CORP
5,775 23.400 135,135.000
OIL STATES INTERNATIONAL INC
11,178 14.010 156,603.780
OLYMPIC STEEL INC
12,732 14.900 189,706.800
73/128
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
OMNICELL INC
22,674 73.590 1,668,579.660
ON DECK CAPITAL INC
7,533 3.410 25,687.530
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A
29,702 14.060 417,610.120
OOMA INC
21,658 10.840 234,772.720
OPKO HEALTH INC
87,969 2.050 180,336.450
OPUS BANK
7,975 22.030 175,689.250
OXFORD INDUSTRIES INC
25,757 72.110 1,857,337.270
PC CONNECTION INC
20,052 37.020 742,325.040
PGT INC
15,671 16.750 262,489.250
PNM RESOURCES INC
1,568 51.110 80,140.480
PACIFIC ETHANOL INC
130,334 0.712 92,915.100
PACIRA BIOSCIENCES INC
10,251 37.090 380,209.590
PAN AMERICAN SILVER CORP-CVR
62,932 0.000 0.000
PAR PETROLEUM CORP
2,643 22.660 59,890.380
PARK-OHIO HOLDINGS CORP
620 31.380 19,455.600
PARKER DRILLING CO-POST BANK
1,824 18.570 33,871.680
PARSONS CORP
7,134 37.350 266,454.900
PATTERN ENERGY GROUP INC
1,263 27.410 34,618.830
PATTERSON COS INC 33,400 17.490 584,166.000
PAYLOCITY HOLDING CORP
27,602 97.030 2,678,222.060
PEABODY ENERGY CORP
7,561 17.030 128,763.830
PENN NATIONAL GAMING INC
55,989 19.760 1,106,342.640
PENN VIRGINIA CORP
2,197 32.020 70,347.940
PENUMBRA INC
2,479 147.810 366,420.990
PERFICIENT INC
10,841 37.870 410,548.670
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
28,324 45.900 1,300,071.600
PERSPECTA INC
10,614 26.230 278,405.220
PERSONALIS INC
4,299 16.150 69,428.850
PETIQ INC
3,768 25.870 97,478.160
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A
12,704 21.790 276,820.160
PHREESIA INC
2,796 27.010 75,519.960
PIONEER ENERGY SERVICES CORP
129 0.110 14.190
PIPER JAFFRAY COS
1,691 77.080 130,342.280
PLANET FITNESS INC - CL A
2,913 61.560 179,324.280
POLYONE CORPORATION
57,964 32.850 1,904,117.400
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
11,785 56.200 662,317.000
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC 13,434 30.220 405,975.480
POWER INTEGRATIONS INC
3,015 91.160 274,847.400
PRECISION BIOSCIENCES INC
11,373 10.050 114,298.650
PRESIDIO INC
7,535 15.940 120,107.900
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE
56,350 33.350 1,879,272.500
PRINCIPIA BIOPHARMA INC 5,214 34.230 178,475.220
PROGRESS SOFTWARE CORP
1,424 40.250 57,316.000
PROS HOLDINGS INC
9,073 61.330 556,447.090
PROPETRO HOLDING CORP
43,262 9.850 426,130.700
PROTECTIVE INSURANCE CORP- B
12,143 16.350 198,538.050
PUMA BIOTECHNOLOGY INC 12,643 11.170 141,222.310
QEP RESOURCES INC
16,949 4.130 69,999.370
QUANEX BUILDING PRODUCTS
6,290 18.570 116,805.300
QUINSTREET INC
10,251 12.490 128,034.990
RA PHARMACEUTICALS INC
12,280 25.170 309,087.600
RTI SURGICAL HDS INC
14,744 3.100 45,706.400
RADIAN GROUP INC
21,349 23.780 507,679.220
74/128
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
PADIANT LOGISTICS INC
86,537 5.310 459,511.470
RADIUS HEALTH INC
1,497 28.860 43,203.420
RAPID7 INC
7,914 50.980 403,455.720
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A
27,856 28.250 786,932.000
REALOGY HOLDINGS CORP
7,369 6.080 44,803.520
REATA PHARMACEUTICALS INC-A
4,187 91.820 384,450.340
REGIONAL MANAGEMENT CORP
20,412 27.420 559,697.040
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
2,627 14.880 39,089.760
REPLIGEN CORP
1,674 82.410 137,954.340
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A
16,582 43.760 725,628.320
REPUBLIC FIRST BANCORP INC
89,928 4.450 400,179.600
RETROPHIN INC
26,961 12.380 333,777.180
REXNORD CORP
27,297 27.640 754,489.080
RIGEL PHARMACEUTICALS INC
27,405 1.710 46,862.550
RINGCENTRAL INC-CLASS A
15,909 133.330 2,121,146.970
RIVERVIEW BANCORP INC
197,285 7.290 1,438,207.650
ROCKY BRANDS INC
3,910 31.780 124,259.800
RUBICON PROJECT INC/THE
6,398 9.600 61,420.800
RUSH ENTERPRISES INC-CL A 22,489 39.320 884,267.480
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC
14,808 19.790 293,050.320
RYERSON HOLDING CORP
42,225 9.060 382,558.500
SM ENERGY CO
11,979 10.420 124,821.180
SPS COMMERCE INC
22,444 47.530 1,066,763.320
SVMK INC
21,861 18.330 400,712.130
SAIA INC
1,599 94.990 151,889.010
SANDY SPRING BANCORP INC
48,130 35.960 1,730,754.800
JOHN B. SANFILIPPO & SON INC
18,725 94.220 1,764,269.500
SANGAMO BIOSCIENCES INC
22,558 10.630 239,791.540
SANMINA CORP
68,416 32.270 2,207,784.320
SCANSOURCE INC
59,202 30.110 1,782,572.220
SCHNITZER STEEL INDS INC-A
15,879 23.820 378,237.780
SCIENCE APPLICATIONS INTE
3,097 83.810 259,559.570
EW SCRIPPS CO-CL A
11,045 12.540 138,504.300
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP
33,872 16.890 572,098.080
SEMGROUP CORP-CLASS A
10,936 16.690 182,521.840
SEMTECH CORP
846 47.460 40,151.160
SERES THERAPEUTICS INC 28,956 3.860 111,770.160
SI-BONE INC
8,385 19.880 166,693.800
SIERRA BANCORP
21,072 26.460 557,565.120
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE
22,064 29.470 650,226.080
SMILEDIRECTCLUB INC
38,256 18.640 713,091.840
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A 30,931 28.620 885,245.220
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC
2,133 16.200 34,554.600
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC
18,245 91.100 1,662,119.500
SOUTHWESTERN ENERGY CO
121,298 2.030 246,234.940
SPARK THERAPEUTICS INC
5,579 102.010 569,113.790
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC 39,943 9.450 377,461.350
STAMPS.COM INC
1,796 70.030 125,773.880
STANDARD MOTOR PRODS
4,021 48.020 193,088.420
STEELCASE INC-CL A
63,061 16.740 1,055,641.140
STEMLINE THERAPEUTICS INC
3,768 11.250 42,390.000
STEWART INFORMATION SERVICES
3,971 36.500 144,941.500
STIFEL FINANCIAL CORP
7,237 57.540 416,416.980
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評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
STITCH FIX INC-CLASS A
19,974 19.450 388,494.300
STRATEGIC EDUCATION INC
3,067 158.740 486,855.580
SUMMIT MATERIALS INC -CL A
10,850 22.460 243,691.000
SUNPOWER CORP
12,658 15.090 191,009.220
SUNRUN INC
6,681 17.460 116,650.260
SUPERIOR ENERGY SERVICES
356,060 0.340 121,060.400
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC
3,802 28.980 110,181.960
SURFACE ONCOLOGY INC
4,156 2.020 8,395.120
SURGERY PARTNERS INC
7,890 7.690 60,674.100
SYNAPTICS INC
7,445 37.930 282,388.850
SYNOVUS FINANCIAL CORP
16,147 36.180 584,198.460
SYNEOS HEALTH INC
12,666 55.100 697,896.600
TCF FINANCIAL CORP
57,728 39.980 2,307,965.440
TESSCO TECHNOLOGIES INC
23,886 14.320 342,047.520
TRI POINTE GROUP INC
12,010 14.940 179,429.400
TALOS ENERGY INC
47,043 22.860 1,075,402.980
TANDEM DIABETES CARE INC
5,870 61.550 361,298.500
TARGET HOSPITALITY CORP
57,602 6.720 387,085.440
TECH DATA CORP 5,868 103.960 610,037.280
TELADOC HEALTH INC
11,562 68.730 794,656.260
TELENAV INC
36,998 5.160 190,909.680
10X GENOMICS INC
5,351 61.120 327,053.120
TENET HEALTHCARE CORP
3,924 25.170 98,767.080
TENNECO INC-CLASS A
9,515 13.120 124,836.800
TEREX CORP
1,523 27.710 42,202.330
TERRAFORM POWER INC - A
40,555 17.730 719,040.150
TETRA TECH INC
11,684 84.600 988,466.400
TEXAS RAODHOUSE IN CLASS A
51,684 51.930 2,683,950.120
THERAPEUTICSMD INC
8,613 3.710 31,954.230
THERMON GROUP HOLDINGS INC
6,491 23.260 150,980.660
TILLY'S INC-CLASS A SHRS
5,948 10.020 59,598.960
TIMBERLAND BANCORP INC
210 28.010 5,882.100
TIMKENSTEEL CORP
8,584 6.790 58,285.360
TITAN MACHINERY INC
10,368 14.700 152,409.600
TIVITY HEALTH INC
3,193 17.770 56,739.610
TOPBUILD CORP
10,228 95.590 977,694.520
TOWER INTERNATIONAL INC 3,365 30.940 104,113.100
TREX COMPANY INC
4,708 86.850 408,889.800
TRIMAS CORP
12,013 30.620 367,838.060
TRINET GROUP INC
21,892 65.460 1,433,050.320
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC
138,123 21.470 2,965,500.810
TRIUMPH BANCORP INC 1,745 31.930 55,717.850
TRUECAR INC
53,732 3.680 197,733.760
TURNING POINT BRANDS INC
3,124 23.960 74,851.040
TWIST BIOSCIENCE CORP
1,955 27.780 54,309.900
UNUM THERAPEUTICS INC
4,601 1.920 8,833.920
USANA HEALTH SCIENCES INC 2,853 69.390 197,969.670
U.S. PHYSICAL THERAPY INC
17,550 132.770 2,330,113.500
US SILICA HOLDINGS INC
6,151 11.150 68,583.650
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
11,823 43.370 512,763.510
UNITED COMMUNITY FINANCIAL
53,941 10.740 579,326.340
UNITED COMMUNITY BANKS/GA
120,509 27.440 3,306,766.960
UNITED FIRE GROUP INC
839 47.080 39,500.120
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS
53,580 39.970 2,141,592.600
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS
4,319 28.300 122,227.700
UNITY BIOTECHNOLOGY INC
6,908 6.970 48,148.760
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS
37,979 24.020 912,255.580
UNIVEST FINANCIAL CORP
18,955 26.120 495,104.600
VANDA PHARMACEUTICALS INC
10,890 13.500 147,015.000
VECTOR GROUP LTD
108,399 11.410 1,236,832.590
VECTRUS INC
4,147 41.490 172,059.030
VERACYTE INC
29,454 26.050 767,276.700
VERITIV CORP
914 17.700 16,177.800
VIAD CORP
23,108 66.900 1,545,925.200
VIASAT INC
8,384 78.010 654,035.840
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS
389 118.750 46,193.750
VISTEON CORP
1,757 77.280 135,780.960
VOCERA COMMUNICATIONS INC
10,168 25.400 258,267.200
VONAGE HOLDINGS CORP
12,878 12.480 160,717.440
W&T OFFSHORE INC
18,645 4.790 89,309.550
WABASH NATIONAL CORP
18,531 14.810 274,444.110
WALKER & DUNLOP INC 686 56.680 38,882.480
WARRIOR MET COAL INC
11,248 20.690 232,721.120
WASHINGTON FEDERAL INC
39,729 37.590 1,493,413.110
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
17,826 96.160 1,714,148.160
WEIS MARKETS INC
1,376 38.820 53,416.320
WESBANCO INC
11,306 37.670 425,897.020
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC
7,373 10.960 80,808.080
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC
3,395 28.840 97,911.800
WHITING PETROLEUM CORP
10,747 8.970 96,400.590
WINTRUST FINANCIAL CORP
21,778 65.930 1,435,823.540
WOLVERINE WORLD WIDE INC
9,288 28.530 264,986.640
WOODWARD INC
17,276 109.050 1,883,947.800
WORKIVA INC
5,042 44.660 225,175.720
XENCOR INC
12,645 35.480 448,644.600
XERIS PHARMACEUTICALS INC
7,239 10.350 74,923.650
Y-MABS THERAPEUTICS INC
4,162 31.270 130,145.740
YELP INC
35,823 36.300 1,300,374.900
YEXT INC
53,272 17.680 941,848.960
ZAGG INC 49,240 6.110 300,856.400
ZENDESK INC
2,809 77.360 217,304.240
ZUMIEZ INC
13,356 31.360 418,844.160
ADIENT PLC
6,026 23.420 141,128.920
AMBARELLA INC
10,870 64.660 702,854.200
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD 5,739 47.700 273,750.300
ENDO INTERNATIONAL PLC
37,675 3.360 126,588.000
ESSENT GROUP LTD
42,093 49.450 2,081,498.850
FGL HOLDINGS
17,698 8.000 141,584.000
HELEN OF TROY LTD
2,386 155.000 369,830.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC 24,506 26.500 649,409.000
MALLINCKRODT PLC
21,074 2.440 51,420.560
NABORS INDUSTRIES LTD
16,323 2.370 38,685.510
NOVOCURE LTD
18,563 79.960 1,484,297.480
SEADRILL LTD
8,097 2.600 21,052.200
SIGNET JEWELERS LTD
13,864 16.100 223,210.400
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
31,458 16.150 508,046.700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ARDMORE SHIPPING CORP
17,950 6.740 120,983.000
SCORPIO TANKERS INC
6,158 28.300 174,271.400
TEEKAY CORP
11,660 4.550 53,053.000
アメリカドル 小計 13,152,858 293,605,226.870
(31,726,980,816)
合計 13,152,858 31,726,980,816
(31,726,980,816)
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ACADIA REALTY TRUST
57,335.000 1,642,647.750
投資証券 アメリカドル
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
11,455.000 209,970.150
CITY OFFICE REIT INC
101,879.000 1,436,493.900
COREPOINT LODGING INC
15,515.000 160,425.100
EASTGROUP PROPERTIES INC
38,365.000 4,849,719.650
EXANTAS CAPITAL CORP
5,112.000 59,401.440
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST
74,029.000 2,915,262.020
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
103,593.000 2,951,364.570
GREAT AJAX CORP
6,926.000 105,205.940
HERSHA HOSPITALITY TRUST
89,645.000 1,343,778.550
INVESCO MORTGAGE CAPITAL
120,590.000 1,873,968.600
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS
3,705.000 74,062.950
LADDER CAPITAL CORP-REIT
827.000 14,290.560
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
77,743.000 2,581,845.030
NEXPOINT RESIDENTIAL
22,120.000 1,048,045.600
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI
6,121.000 158,839.950
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
1,974.000 36,913.800
QTS REALTY TRUST INC-CL A
18,538.000 912,996.500
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
2,331.000 103,379.850
RLJ LODGING TRUST
163,675.000 2,843,034.750
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
17,786.000 1,452,760.480
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
122,345.000 1,446,117.900
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
14,964.000 206,802.480
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
3,098.000 48,886.440
アメリカドル 小計 1,079,671.000 28,476,213.960
(3,077,139,681)
投資証券 合計 1,079,671.000 3,077,139,681
(3,077,139,681)
合計 3,077,139,681
(3,077,139,681)
(注)1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しており
ます。
3 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
4 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
組入投資証
通貨 銘柄数
券時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 582銘柄 91.2% -%
100.0%
投資証券 24銘柄 -% 8.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」
Ⅰ 資産総額 19,224,587,852円
Ⅱ 負債総額 115,450,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,109,136,989円
Ⅳ 発行済数量 16,382,322,204口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1664円
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額 16,359,605,712円
Ⅱ 負債総額 305,276,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,054,329,009円
Ⅳ 発行済数量 14,150,082,610口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1346円
(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 35,829,981,070円
Ⅱ 負債総額 435,498,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,394,482,561円
Ⅳ 発行済数量 29,231,364,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2108円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
①経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
②運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定に従い、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセス
を通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
公募投資信託 追加型株式投資信託 81本 1,831,770百万円
単位型株式投資信託 0本 0百万円
私募投資信託 88本 6,604,539百万円
合計 169本 8,436,310百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,097 23,891
立替金 11 2
前払費用 171 151
未収入金 3 11
未収委託者報酬 1,585 1,588
未収運用受託報酬 2,642 2,291
未収収益 ※2 1,384 1,402
為替予約 0 -
33 18
その他流動資産
流動資産計 24,928 29,359
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 946 1,484
411 380
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,358 1,864
無形固定資産
ソフトウエア ▶ 8
42 -
のれん
無形固定資産計 47 8
投資その他の資産
投資有価証券 3 11
長期差入保証金 1,124 1,119
前払年金費用 588 696
長期前払費用 25 27
786 848
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,528 2,702
固定資産計 3,934 4,575
資産合計 28,863 33,935
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 119 97
未払金 ※2
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 593 515
その他未払金 1,737 1,184
未払費用 ※2 1,245 1,039
未払消費税等 150 97
未払法人税等 438 440
為替予約 - 3
前受金 79 78
前受収益 15 -
賞与引当金 1,886 1,939
役員賞与引当金 144 142
9 42
早期退職慰労引当金
流動負債計 6,500 5,661
固定負債
退職給付引当金 55 60
262 781
資産除去債務
固定負債計 318 842
負債合計 6,818 6,503
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
11,739 17,127
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,076 17,464
株主資本合計 22,044 27,432
評価・換算差額等
0 0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 22,044 27,431
負債・純資産合計 28,863 33,935
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,202 5,639
運用受託報酬 ※1 8,890 8,523
12,257 13,511
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,350 27,674
営業費用
支払手数料 1,830 1,856
広告宣伝費 208 191
調査費
調査費 380 363
4,313 4,164
委託調査費 ※1
調査費計
4,693 4,528
委託計算費 86 84
営業雑経費
通信費 50 59
印刷費 62 11
32 34
諸会費
営業雑経費計 145 106
営業費用計
6,964 6,767
一般管理費
給料
役員報酬 353 406
給料・手当 3,960 4,213
2,232 2,359
賞与
給料計
6,546 6,979
退職給付費用 287 275
福利厚生費 892 940
事務委託費 ※1 2,433 2,568
交際費 69 66
寄付金 2 3
旅費交通費 243 238
租税公課 231 245
不動産賃借料 735 804
水道光熱費 65 72
固定資産減価償却費 262 315
のれん償却額 56 42
資産除去債務利息費用 3 3
363 424
諸経費
一般管理費計 12,194 12,980
営業利益
7,191 7,926
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業外収益
受取利息 0 0
有価証券売却益 0 0
0 0
雑益
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 34 26
34 26
営業外費用計
経常利益
7,158 7,901
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
特別退職金 119 84
特別損失計 119 84
税引前当期純利益
7,039 7,817
法人税、住民税及び事業税 2,223 2,491
29 △61
法人税等調整額
当期純利益 4,786 5,387
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2017年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,953 7,290 15,887 0 0 15,887
事業年度中の変動額
新株の発行 685 685 685 1,370 1,370
当期純利益 4,786 4,786 4,786 4,786
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
685 685 - 685 - 4,786 4,786 6,156 0 0 6,156
合計
2017年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本
評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
事業年度中の変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
合計
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
正」)という。)が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
建物附属設備 1,346 百万円 1,525 百万円
器具備品 821 百万円 950 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
未収収益 508 百万円 554 百万円
未払金 1,713 百万円 1,168 百万円
未払費用 356 百万円 385 百万円
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づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
その他営業収益 4,670 百万円 5,680 百万円
委託調査費 438 百万円 704 百万円
事務委託費 824 百万円 864 百万円
運用受託報酬 48 百万円 149 百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 10,158 4,842 - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2017年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 19,097 -
(2) 未収委託者報酬 1,585 1,585 -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 2,642 -
(4) 未収収益 1,384 1,384 -
(5) 長期差入保証金 1,124 1,109 △14
資産計 25,834 25,819 △14
(1) 未払手数料 593 593 -
(2) 未払費用 1,245 1,245 -
負債計 1,838 1,838 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,585 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 - - -
(4) 未収収益 1,384 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 61 11
合計 24,709 1,051 61 11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
(有価証券関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 3 3 0
合計 3 3 0
当事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,745
勤務費用 268
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △20
退職給付の支払額 △170
退職給付債務の期末残高 1,832
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
年金資産の期首残高 2,381
期待運用収益 19
数理計算上の差異の発生額 83
事業主からの拠出額 290
退職給付の支払額 △153
年金資産の期末残高 2,621
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2017年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,776
年金資産 △2,621
△845
非積立型制度の退職給付債務 55
未積立退職給付債務 △789
未認識数理計算上の差異 242
未認識過去勤務費用 13
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
退職給付引当金 55
前払年金費用 △588
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
勤務費用 268
利息費用 8
期待運用収益 △19
数理計算上の差異の費用処理額 △35
過去勤務費用の処理額 △6
確定給付制度に係る退職給付費用合計 216
特別退職金 119
合計 335
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2017年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
割引率 0.4%
長期期待運用収益率 0.9%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 206 167
賞与引当金 537 591
資産除去債務 80 239
資産調整勘定 ▶ -
未払事業税 74 83
早期退職慰労引当金 2 13
退職給付引当金 17 18
有形固定資産 ▶ 3
44 96
その他
繰延税金資産合計
973 1,213
繰延税金負債
退職給付引当金 △180 △213
△6 △152
資産除去債務に対応する除去費用
繰延税金負債合計 △186 △365
繰延税金資産の純額 786 848
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
786 848
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.9 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 1.0
損金不算入ののれん償却額 0.2 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 0.1
所得拡大促進税制による税額控除 △1.8 △1.9
0.4 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 % 31.1 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
加額を0.16%で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
期首残高 258 262
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 75
見積りの変更による増加額 - 440
時の経過による調整額 3 3
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 262 781
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 69 - 0 0
合計 69 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,202 8,890 12,257 26,350
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,186 10,831 2,332 26,350
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 4,719 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,512 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5,830 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 48
未収収益 508
14,286 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 4,670
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 438 未払費用 356
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
67
事務委託費 824 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 0 その他未払金 1,645
東京都 保有等
ス合同会社
100
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 149
未収収益 554
73 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 5,680
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 704 未払費用 385
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
165
事務委託費 864 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
ス合同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,512 未収収益 296
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファ
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 77
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 17
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 10
受入手数料 363 未収収益 28
314
同一の ブラックロック・イン 米国 投資顧問
投資
親会社を ベストメント・マネジ デラウェア なし 契約の 委託調査費 1,427 未払費用 129
百万
顧問業
持つ会社 メント・エルエルシー 州 再委任等
米ドル
事務委託費 119 その他未払金 1
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファ 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額 1,469,634 円 10 銭 1,828,761 円 92 銭
1株当たり当期純利益金額 456,306 円 62 銭 359,180 円 40 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株式の期中平均株式数 (株) 10,490 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2018年1月1日 至2018年12月31日)を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 17,608
立替金 18
前払費用 174
未収入金 10
未収委託者報酬 1,616
未収運用受託報酬 1,755
1,273
未収収益
流動資産計 22,456
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,361
器具備品 ※1 448
有形固定資産計 1,809
無形固定資産
ソフトウエア 7
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 22
長期差入保証金 1,118
前払年金費用 748
長期前払費用 11
449
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,351
固定資産計 4,168
資産合計 26,625
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 101
未払金
未払収益分配金 ▶
未払償還金 74
未払手数料 494
その他未払金 638
未払費用 1,152
未払消費税等 98
未払法人税等 313
為替予約 1
前受金 22
前受収益 14
賞与引当金 611
役員賞与引当金 30
0
早期退職慰労引当金
流動負債計 3,559
固定負債
退職給付引当金 67
782
資産除去債務
固定負債計 849
負債合計 4,408
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,912
利益剰余金合計 12,249
株主資本合計 22,216
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 22,216
負債・純資産合計 26,625
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,783
運用受託報酬 3,793
6,446
その他営業収益
営業収益計
13,023
営業費用
支払手数料 830
広告宣伝費 49
調査費
調査費 191
1,844
委託調査費
調査費計
2,036
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 27
印刷費 38
20
諸会費
営業雑経費計 87
営業費用計
3,043
一般管理費
給料
役員報酬 307
給料・手当 2,221
955
賞与
給料計
3,483
退職給付費用 161
福利厚生費 465
事務委託費 1,017
交際費 24
寄付金 0
旅費交通費 116
租税公課 142
不動産賃借料 437
水道光熱費 36
固定資産減価償却費 ※1 200
資産除去債務利息費用 0
173
諸経費
一般管理費計 6,261
営業利益
3,718
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
0
雑益
営業外収益計
0
営業外費用
為替差損 25
0
固定資産除却損
営業外費用計 26
経常利益
3,692
税引前中間純利益 3,692
法人税、住民税及び事業税 808
398
法人税等調整額
中間純利益 2,484
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 2,484 2,484 2,484 2,484
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △0 △0 △0
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,215 △5,215 △5,215 △0 △0 △5,214
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,912 12,249 22,216 △0 △0 22,216
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評 時価法を採用しております。
価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年であり
ます。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における
利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧
退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在
の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上して
おります。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有し
ております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来
の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法
により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間
に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除する
こととしております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間
負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当
中間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換
換算基準
算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他中間財務諸表作成のための基本
(1) 消費税等の会計処理
となる重要な事項
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会
社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2019年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,648百万円
器具備品 1,027百万円
㬀㈰_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 199百万円
無形固定資産 1百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 17,608 17,608 -
② 未収委託者報酬
1,616 1,616 -
③ 未収運用受託報酬
1,755 1,755 -
④ 未収収益
1,273 1,273 -
⑤ 投資有価証券
22 22 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,118 1,117 △1
資産計 23,395 23,393 △1
⑦ 未払手数料
494 494 -
⑧ 未払費用
1,152 1,152 -
負債計 1,647 1,647 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
(1) (1) -
もの
デリバティブ計 (1) (1) -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
いる円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、
平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する
方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
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(有価証券関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 12 12 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 10 11 △0
合計 22 23 △0
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産
除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 781 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
782
中間会計期間末残高 百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,783 3,793 6,446 13,023
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
6,263 5,398 1,361 13,023
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャ
2,809 投資運用業
ル・マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバ
1,663 投資運用業
イザーズ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 201 - △1 △1
合計 201 - △1 △1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1株当たり純資産額 1,481,128円23銭
1株当たり中間純利益 165,661円62銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,484百万円
1株当たり中間純利益の算定に
2,484百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資
顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、定
款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会
社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行ないまし
た。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更お
よび資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行ないまし
た。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 :野村信託銀行株式会社
・資本金の額 :35,000百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に基づき、第一種金融商品取引業を営
野村證券株式会社 10,000
んでおります。
(3) 投資顧問会社
・名称 :ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ
*
・資本金の額
:1,500,000米ドル(円貨換算 約167百万円、2018年12月末現在)
* 米ドルの円換算は、2018年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=111.00円)によります。
・事業の内容 :投資運用業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、当ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指
図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 投資顧問会社
当ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社であり、当ファンドおよびマザーファンドに関し、委託会社よ
り運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行なっています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイの最終的な親会社
は、ブラックロック・インクです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項又は第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記
載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月13日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)の2019年3月21日から2019
年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)の2019年9月20日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月13日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の2019年3月21日から2019
年9月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の2019年9月20日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の中間会計
期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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