年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月25日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
半期報告書 を提出しましたので 2019年6月25日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」と
いいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内
容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は
原届出書の更新後の内容を記載しています。 また、原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの
経理状況」において「1 財務諸表」につきましては 「中間財務諸表」 の記載事項が追加され、「2 ファ
ンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載しています。
2/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
*
・販売会社における申込手数料率は 2.16% (税抜2%) が上限となっております。
*消費税率が10%になった場合は、 2.2% となります。
<訂正後>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2% (税抜2%) が上限となっております。
3/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
② ファンドの基本的性格
(略)
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<訂正後>
② ファンドの基本的性格
(略)
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(3)【ファンドの仕組み】
<更新後>
② 委託会社の概況( 2019年9月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(3)【運用体制】
<更新後>
4/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
※上記体制は 2019年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<更新後>
◆各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ
ては、将来、変更する場合があります。
※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株
式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・
チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カン
5/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。 同グ
ループの運用総資産は約182兆円にのぼります(2018年12月末)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
捉えるというものです。また、配当割引モデル(DDM)を活用することにより客観的に銘柄の割安度を
判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹
底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
会社に委託します。
スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。 2018年12月末現在の同社を
含むグループ全体の運用資産額は約1兆1,446億円です。
徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社 に委託します。
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ(=市場が注
目する材料)」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
ト動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
収益の獲得を めざします。 三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける運用資産総額は約 62.9兆円
(2018年12月末現在)にのぼります。
④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエ
ルシーに委託します。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの一員で
す。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグローバ
ル・アクティブ運用会社です。世界27都市のオフィスに2,000名超の従業員が在籍しており、グループの総
運用資産残高は約36兆円に上ります(2018年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念し、揺るぎ
ない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用戦略の提供
に取り組み、確かな実績を築いています。
ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、MFSインターナショナル(U.K.)リ
ミテッドに委託します。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニー(MFS)グループの英国法人です。MFSは1924年米国初のミュー
チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
を置くグローバルな運用会社として、 世界中の投資家から約47兆円の運用資産を受託しています(2018年
12月末現在)。
同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント(シンガポール)リミテッドに委託します。
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドは、シュローダー・グ
ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
6/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
オフィスを展開しています。なお、運用資産総額は 約57兆円 にのぼります( 2018年12月末 現在)。
同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
トロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
エルエルピーに委託します。
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(ウエリントン)は、マサチューセッツ州ボ
ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
います。 ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約110兆円におよび、アメリカで
も大手の一角を担っています(2018年12月末現在)。
ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
でアクティブにリスクを管理しています。
◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル
ラップ株式会社(日興GW)より情報提供や助言を受けます。
日興GWでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント アメリカ
ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
3【投資リスク】
<更新後>
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
7/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<更新後>
8/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
9/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
*
・販売会社における申込手数料率は 2.16% (税抜2%) が上限となっております。
*消費税率が10%になった場合は、 2.2% となります。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
トの対価です。
<訂正後>
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2% (税抜2%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
トの対価です。
(3)【信託報酬等】
<更新後>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.595% (税抜1.45%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.45% 0.92% 0.48% 0.05%
委託した資金の運用の対価
委託会社
10/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(5)【課税上の取扱い】
<更新後>
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
11/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰樰
場合があります。
㭎ઊᠰ 2019年12月25日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率な
どの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確
認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
12/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,146,390,102 98.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 45,402,441 1.08
合計(純資産総額) 4,191,792,543 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本大型株式グローバル・ラップマ 418,638,221 2.1144 885,168,655 2.2239 931,009,539 22.21
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 北米株式グローバル・ラップマザー 274,698,352 2.9378 807,008,819 3.0602 840,631,896 20.05
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本債券グローバル・ラップマザー 510,178,612 1.4176 723,255,622 1.4402 734,759,237 17.53
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 欧州先進国株式グローバル・ラップ 199,470,189 3.3886 675,924,683 3.5368 705,486,164 16.83
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券グローバル・ラップマザー 165,043,258 2.5329 418,040,095 2.6016 429,376,540 10.24
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 日本小型株式グローバル・ラップマ 48,346,022 6.0421 292,111,500 6.2954 304,357,546 7.26
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 アジア太平洋先進国株式グローバ 28,342,017 6.9579 197,200,921 7.0838 200,769,180 4.79
益証券 ル・ラップマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.92
合 計 98.92
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
13/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9計算期間末 (2010年 3月25日)
2,829 2,853 1.1634 1.1734
第10計算期間末 (2011年 3月25日)
2,781 2,806 1.1065 1.1165
第11計算期間末 (2012年 3月26日)
2,876 2,902 1.1218 1.1318
第12計算期間末 (2013年 3月25日)
3,353 3,378 1.3488 1.3588
第13計算期間末 (2014年 3月25日)
3,281 3,302 1.5582 1.5682
第14計算期間末 (2015年 3月25日)
3,736 3,755 1.8883 1.8983
第15計算期間末 (2016年 3月25日)
3,407 3,427 1.7101 1.7201
第16計算期間末 (2017年 3月27日)
3,747 3,767 1.8389 1.8489
第17計算期間末 (2018年 3月26日)
4,001 4,021 1.9946 2.0046
第18計算期間末 (2019年 3月25日)
4,138 4,158 2.0128 2.0228
2018年 9月末日
4,417 ― 2.1682 ―
10月末日 4,117 ― 2.0105 ―
11月末日 4,183 ― 2.0397 ―
12月末日 3,888 ― 1.8945 ―
2019年 1月末日
4,058 ― 1.9674 ―
2月末日
4,192 ― 2.0417 ―
3月末日
4,212 ― 2.0395 ―
4月末日
4,291 ― 2.0899 ―
5月末日
4,106 ― 2.0095 ―
6月末日
4,196 ― 2.0523 ―
7月末日
4,206 ― 2.0776 ―
8月末日
4,105 ― 2.0210 ―
9月末日
4,191 ― 2.0714 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第9期 2009年 3月26日~2010年 3月25日 0.0100
第10期 2010年 3月26日~2011年 3月25日 0.0100
第11期 2011年 3月26日~2012年 3月26日 0.0100
第12期 2012年 3月27日~2013年 3月25日 0.0100
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 0.0100
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 0.0100
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 0.0100
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 0.0100
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 0.0100
14/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 0.0100
当中間期 2019年 3月26日~2019年 9月25日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第9期 2009年 3月26日~2010年 3月25日 22.96
第10期 2010年 3月26日~2011年 3月25日 △4.03
第11期 2011年 3月26日~2012年 3月26日 2.29
第12期 2012年 3月27日~2013年 3月25日 21.13
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 16.27
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 21.83
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 △8.91
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 8.12
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 9.01
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 1.41
当中間期 2019年 3月26日~2019年 9月25日 3.15
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第9期 2009年 3月26日~2010年 3月25日 429,119,944 205,858,017
第10期 2010年 3月26日~2011年 3月25日 325,642,397 243,705,700
第11期 2011年 3月26日~2012年 3月26日 289,224,288 238,452,113
第12期 2012年 3月27日~2013年 3月25日 243,868,598 321,889,727
第13期 2013年 3月26日~2014年 3月25日 250,294,748 630,746,300
第14期 2014年 3月26日~2015年 3月25日 217,416,548 344,954,328
第15期 2015年 3月26日~2016年 3月25日 238,105,515 224,087,083
第16期 2016年 3月26日~2017年 3月27日 219,839,624 174,721,555
第17期 2017年 3月28日~2018年 3月26日 207,204,036 238,573,626
第18期 2018年 3月27日~2019年 3月25日 211,392,454 161,677,050
当中間期 2019年 3月26日~2019年 9月25日 96,830,967 128,742,838
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
15/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 24,498,696,190 98.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 439,362,361 1.76
合計(純資産総額) 24,938,058,551 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 231,700 4,760.00 1,102,892,000 5,156.00 1,194,645,200 4.79
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 122,800 6,610.00 811,708,000 7,216.00 886,124,800 3.55
器
日本 株式 ソニー 電気機器 132,200 4,735.53 626,038,113 6,347.00 839,073,400 3.36
日本 株式 三菱商事 卸売業 280,600 3,075.51 862,990,256 2,651.00 743,870,600 2.98
日本 株式 三井不動産 不動産業 272,900 2,653.57 724,160,488 2,679.00 731,099,100 2.93
日本 株式 キーエンス 電気機器 10,600 68,287.55 723,848,069 66,900.00 709,140,000 2.84
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 183,300 3,938.01 721,837,997 3,695.00 677,293,500 2.72
ループ
日本 株式 花王 化学 82,600 8,442.00 697,309,200 7,984.00 659,478,400 2.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 112,600 5,563.88 626,493,705 5,779.00 650,715,400 2.61
日本 株式 日立製作所 電気機器 146,800 3,519.00 516,589,200 4,023.00 590,576,400 2.37
日本 株式 日本電産 電気機器 39,600 13,360.00 529,056,000 14,520.00 574,992,000 2.31
日本 株式 第一三共 医薬品 79,600 4,250.00 338,300,000 6,804.00 541,598,400 2.17
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 971,400 553.40 537,572,760 548.40 532,715,760 2.14
ル・グループ
日本 株式 資生堂 化学 58,200 7,808.00 454,425,600 8,629.00 502,207,800 2.01
日本 株式 アサヒグループホールディ 食料品 91,600 4,700.00 430,520,000 5,350.00 490,060,000 1.97
ングス
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 154,700 2,962.50 458,298,750 2,798.50 432,927,950 1.74
器
日本 株式 T&Dホールディングス 保険業 363,400 1,139.50 414,094,300 1,145.00 416,093,000 1.67
日本 株式 東急 陸運業 200,600 1,910.21 383,190,122 2,028.00 406,816,800 1.63
日本 株式 ダイキン工業 機械 28,600 12,225.00 349,635,000 14,180.00 405,548,000 1.63
日本 株式 スズキ 輸送用機 85,400 4,795.54 409,539,896 4,587.00 391,729,800 1.57
器
日本 株式 デンソー 輸送用機 82,400 4,801.92 395,678,327 4,749.00 391,317,600 1.57
器
日本 株式 信越化学工業 化学 33,400 9,109.00 304,240,600 11,560.00 386,104,000 1.55
日本 株式 沢井製薬 医薬品 68,900 6,236.12 429,669,159 5,580.00 384,462,000 1.54
日本 株式 ニチレイ 食料品 151,200 2,691.42 406,942,843 2,464.00 372,556,800 1.49
日本 株式 電源開発 電気・ガ 148,700 2,663.65 396,085,067 2,465.00 366,545,500 1.47
ス業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 84,800 5,352.50 453,892,000 4,240.00 359,552,000 1.44
信業
16/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 丸井グループ 小売業 155,600 2,214.00 344,498,400 2,282.00 355,079,200 1.42
日本 株式 日本航空 空運業 108,800 3,828.00 416,486,400 3,212.00 349,465,600 1.40
日本 株式 三井化学 化学 143,300 2,676.49 383,541,153 2,416.00 346,212,800 1.39
日本 株式 大和ハウス工業 建設業 97,000 3,444.00 334,068,000 3,506.00 340,082,000 1.36
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 2.72
食料品 3.98
化学 9.15
医薬品 5.84
石油・石炭製品 1.31
ガラス・土石製品 1.37
鉄鋼 0.83
機械 5.61
電気機器 15.64
輸送用機器 9.10
精密機器 1.12
その他製品 1.19
電気・ガス業 2.15
陸運業 2.98
空運業 1.40
情報・通信業 9.86
卸売業 4.61
小売業 4.28
銀行業 6.07
証券、商品先物取引業 0.95
保険業 4.28
不動産業 2.93
サービス業 0.86
合 計 98.24
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
17/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 7,785,560,400 96.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 265,289,269 3.30
合計(純資産総額) 8,050,849,669 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 エレコム 電気機器 51,400 3,315.00 170,391,000 4,240.00 217,936,000 2.71
日本 株式 カカクコム サービス 80,800 1,989.00 160,711,200 2,658.00 214,766,400 2.67
業
日本 株式 日鉄ソリューションズ 情報・通 55,800 2,906.00 162,154,800 3,525.00 196,695,000 2.44
信業
日本 株式 シップヘルスケアホール 卸売業 42,100 4,420.00 186,082,000 4,595.00 193,449,500 2.40
ディングス
日本 株式 サイゼリヤ 小売業 67,500 2,146.67 144,900,785 2,777.00 187,447,500 2.33
日本 株式 メタウォーター 電気・ガ 50,000 3,053.43 152,671,806 3,675.00 183,750,000 2.28
ス業
日本 株式 ベネフィット・ワン サービス 89,600 1,954.00 175,078,400 2,042.00 182,963,200 2.27
業
日本 株式 サトーホールディングス 機械 61,500 2,481.00 152,581,500 2,918.00 179,457,000 2.23
日本 株式 日本信号 電気機器 148,500 1,018.26 151,212,293 1,206.00 179,091,000 2.22
日本 株式 ダイヘン 電気機器 53,600 2,822.82 151,303,494 3,265.00 175,004,000 2.17
日本 株式 オカムラ その他製 165,000 1,113.23 183,683,037 1,053.00 173,745,000 2.16
品
日本 株式 デジタルガレージ 情報・通 49,300 3,054.37 150,580,890 3,435.00 169,345,500 2.10
信業
日本 株式 パルコ 小売業 132,400 1,008.06 133,467,180 1,271.00 168,280,400 2.09
日本 株式 エス・エム・エス サービス 62,400 1,881.00 117,374,400 2,628.00 163,987,200 2.04
業
日本 株式 日本ユニシス 情報・通 46,700 2,796.00 130,573,200 3,480.00 162,516,000 2.02
信業
日本 株式 日本工営 サービス 51,400 2,316.38 119,062,116 3,150.00 161,910,000 2.01
業
日本 株式 タケエイ サービス 151,200 729.00 110,224,800 1,061.00 160,423,200 1.99
業
日本 株式 ニホンフラッシュ その他製 61,300 1,965.31 120,473,690 2,574.00 157,786,200 1.96
品
日本 株式 ヒト・コミュニケーション 情報・通 90,900 1,585.00 144,076,500 1,680.00 152,712,000 1.90
ズ・ホールディングス 信業
日本 株式 神戸物産 卸売業 29,000 3,895.00 112,955,000 5,240.00 151,960,000 1.89
日本 株式 ミライト・ホールディング 建設業 93,000 1,557.00 144,801,000 1,629.00 151,497,000 1.88
ス
日本 株式 キトー 機械 93,700 1,654.00 154,979,800 1,549.00 145,141,300 1.80
日本 株式 トーカロ 金属製品 154,800 849.21 131,458,158 894.00 138,391,200 1.72
日本 株式 阪和興業 卸売業 46,800 3,240.00 151,632,000 2,954.00 138,247,200 1.72
18/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 太平洋工業 輸送用機 84,500 1,507.64 127,396,147 1,579.00 133,425,500 1.66
器
日本 株式 アジアパイルホールディン ガラス・ 244,200 586.87 143,314,590 515.00 125,763,000 1.56
グス 土石製品
日本 株式 マクニカ・富士エレホール 卸売業 90,600 1,481.00 134,178,600 1,388.00 125,752,800 1.56
ディングス
日本 株式 ユーシン精機 機械 133,000 1,027.00 136,591,000 942.00 125,286,000 1.56
日本 株式 FUJI 機械 77,700 1,446.96 112,429,351 1,605.00 124,708,500 1.55
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 119,200 1,165.00 138,868,000 1,022.00 121,822,400 1.51
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 1.88
繊維製品 2.25
化学 3.11
ガラス・土石製品 1.56
金属製品 3.58
機械 8.46
電気機器 11.93
輸送用機器 3.17
その他製品 5.89
電気・ガス業 3.13
陸運業 2.38
倉庫・運輸関連業 0.67
情報・通信業 9.04
卸売業 12.16
小売業 9.07
保険業 1.40
不動産業 0.74
サービス業 16.26
合 計 96.70
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
19/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 68,719,206,312 60.09
フィリピン 301,125,000 0.26
インドネシア 1,103,435,552 0.96
小計 70,123,766,864 61.32
地方債証券 日本 522,502,000 0.46
特殊債券 韓国 100,012,042 0.09
インド 199,968,000 0.17
小計 299,980,042 0.26
社債券 日本 36,811,830,667 32.19
アメリカ 302,193,000 0.26
イタリア 197,620,000 0.17
フランス 1,500,826,000 1.31
スペイン 402,088,000 0.35
イギリス 1,513,770,000 1.32
シンガポール 100,231,000 0.09
韓国 900,719,049 0.79
小計 41,729,277,716 36.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,687,674,051 1.48
合計(純資産総額) 114,363,200,673 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第857回国庫短 11,700,000,000 100.02 11,703,327,212 100.02 11,703,327,212 ― 2019/12/16 10.23
期証券
日本 国債証券 第355回利付国 5,300,000,000 103.28 5,474,086,000 103.22 5,471,084,000 0.100 2029/6/20 4.78
債(10年)
日本 国債証券 第860回国庫短 5,100,000,000 100.10 5,105,207,100 100.10 5,105,207,100 ― 2020/1/8 4.46
期証券
日本 国債証券 第167回利付国 3,100,000,000 102.91 3,190,210,000 106.04 3,287,302,000 0.500 2038/12/20 2.87
債(20年)
日本 国債証券 第148回利付国 2,600,000,000 122.93 3,196,300,000 121.69 3,164,148,000 1.500 2034/3/20 2.77
債(20年)
日本 国債証券 第159回利付国 2,600,000,000 106.14 2,759,812,000 108.37 2,817,672,000 0.600 2036/12/20 2.46
債(20年)
日本 国債証券 第60回利付国債 1,800,000,000 110.70 1,992,600,000 115.22 2,074,032,000 0.900 2048/9/20 1.81
(30年)
日本 国債証券 第154回利付国 1,700,000,000 115.68 1,966,592,000 118.12 2,008,142,000 1.200 2035/9/20 1.76
債(20年)
日本 国債証券 第127回利付国 1,600,000,000 123.16 1,970,665,000 123.48 1,975,728,000 1.900 2031/3/20 1.73
債(20年)
日本 国債証券 第11回利付国債 1,700,000,000 107.54 1,828,318,000 113.33 1,926,678,000 0.800 2058/3/20 1.68
(40年)
20/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第158回利付国 1,800,000,000 104.18 1,875,240,000 106.76 1,921,734,000 0.500 2036/9/20 1.68
債(20年)
日本 国債証券 第404回利付国 1,800,000,000 100.81 1,814,651,000 100.82 1,814,760,000 0.100 2021/9/1 1.59
債(2年)
日本 国債証券 第153回利付国 1,500,000,000 117.57 1,763,610,000 119.58 1,793,805,000 1.300 2035/6/20 1.57
債(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,300,000,000 122.45 1,591,941,000 123.82 1,609,777,000 1.700 2033/6/20 1.41
債(20年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,400,000,000 103.12 1,443,690,000 103.28 1,446,032,000 0.100 2026/9/20 1.26
債(10年)
日本 国債証券 第40回利付国債 1,000,000,000 131.66 1,316,640,000 135.66 1,356,660,000 1.800 2043/9/20 1.19
(30年)
日本 国債証券 第61回利付国債 1,200,000,000 105.79 1,269,480,000 109.71 1,316,568,000 0.700 2048/12/20 1.15
(30年)
日本 国債証券 第163回利付国 1,200,000,000 106.49 1,277,976,000 108.17 1,298,064,000 0.600 2037/12/20 1.14
債(20年)
日本 国債証券 第142回利付国 1,000,000,000 125.37 1,253,732,000 124.61 1,246,180,000 1.800 2032/12/20 1.09
債(20年)
日本 国債証券 第45回利付国債 900,000,000 125.37 1,128,330,000 129.50 1,165,500,000 1.500 2044/12/20 1.02
(30年)
日本 国債証券 第58回利付国債 1,000,000,000 108.00 1,080,000,000 112.37 1,123,760,000 0.800 2048/3/20 0.98
(30年)
日本 国債証券 第39回利付国債 800,000,000 133.73 1,069,848,000 137.71 1,101,712,000 1.900 2043/6/20 0.96
(30年)
日本 国債証券 第166回利付国 1,000,000,000 106.97 1,069,700,000 109.84 1,098,400,000 0.700 2038/9/20 0.96
債(20年)
日本 国債証券 第350回利付国 1,000,000,000 103.74 1,037,420,000 103.65 1,036,540,000 0.100 2028/3/20 0.91
債(10年)
日本 社債券 第1回武田薬品工 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 103.50 1,035,000,000 1.720 2079/6/6 0.91
業株式会社利払繰
延条項・期限前償
還条項付(劣後特
約付)
日本 社債券 第1回明治安田生 1,000,000,000 100.01 1,000,180,000 100.11 1,001,140,000 0.315 2023/9/25 0.88
命2018基金特
定目的会社特定社
債(一般担保付)
日本 国債証券 第141回利付国 800,000,000 124.51 996,152,000 123.28 986,296,000 1.700 2032/12/20 0.86
債(20年)
日本 国債証券 第149回利付国 800,000,000 120.85 966,855,000 121.89 975,176,000 1.500 2034/6/20 0.85
債(20年)
日本 国債証券 第150回利付国 800,000,000 120.95 967,668,000 120.59 964,768,000 1.400 2034/9/20 0.84
債(20年)
日本 国債証券 第62回利付国債 800,000,000 103.35 826,800,000 104.14 833,160,000 0.500 2049/3/20 0.73
(30年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 61.32
地方債証券 0.46
特殊債券 0.26
社債券 36.49
合 計 98.52
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
21/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 21,195,972,527 93.80
カナダ 694,339,825 3.07
ジャージー 227,060,762 1.00
小計 22,117,373,114 97.88
投資証券 アメリカ 366,340,002 1.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 113,408,462 0.50
合計(純資産総額) 22,597,121,578 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 393,779 0.00
売建 ― 13,388,739 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 81,384 12,748.58 1,037,531,216 14,863.82 1,209,677,257 5.35
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 4,172 190,723.77 795,699,603 186,210.56 776,870,473 3.44
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,753 130,097.56 748,451,263 132,211.71 760,613,984 3.37
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 50,481 11,145.97 562,660,096 12,704.34 641,327,909 2.84
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 18,819 24,903.61 468,661,210 29,044.50 546,588,626 2.42
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 27,785 16,519.31 458,989,151 18,778.08 521,748,953 2.31
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 16,742 28,127.18 470,905,408 29,952.11 501,458,339 2.22
ア・サービ
ス
22/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 36,233 11,836.66 428,877,905 13,720.94 497,151,138 2.20
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 49,919 8,874.26 442,994,265 8,947.64 446,657,601 1.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CONSTELLATION BRANDS INC-A 食品・飲 19,850 19,079.17 378,721,659 22,231.52 441,295,672 1.95
料・タバコ
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 17,675 20,618.11 364,425,201 23,615.05 417,396,087 1.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ALTRIA GROUP INC 食品・飲 92,056 5,953.94 548,096,490 4,330.82 398,678,850 1.76
料・タバコ
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 26,338 11,799.97 310,787,684 14,025.28 369,397,909 1.63
娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 22,986 17,303.89 397,747,280 16,000.21 367,781,039 1.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROGRESSIVE CORP 保険 42,850 7,854.41 336,561,794 8,320.63 356,539,081 1.58
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 15,485 20,376.37 315,528,170 23,004.22 356,220,458 1.58
ビス
アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 医薬品・バ 63,173 5,054.97 319,337,797 5,419.74 342,381,387 1.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NRG ENERGY INC 公益事業 75,156 4,515.37 339,357,358 4,256.36 319,891,353 1.42
アメリカ 株式 FIDELITY NATIONAL INFO ソフトウェ 22,583 12,597.50 284,489,379 14,102.98 318,487,724 1.41
ア・サービ
SERV
ス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 7,624 38,972.07 297,123,065 41,318.25 315,010,347 1.39
アメリカ 株式 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 資本財 13,727 17,041.64 233,930,691 22,546.64 309,497,815 1.37
アメリカ 株式 BLACKSTONE GROUP INC/THE - 各種金融 56,257 4,978.34 280,067,013 5,419.74 304,898,448 1.35
A
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア 33,787 8,414.52 284,301,468 8,832.17 298,412,622 1.32
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 GARTNER INC ソフトウェ 19,204 15,744.44 302,356,395 15,335.43 294,501,636 1.30
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 素材 4,995 45,404.10 226,793,491 58,738.69 293,399,794 1.30
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 29,423 8,877.49 261,202,659 9,962.09 293,114,727 1.30
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 11,946 26,654.08 318,409,659 23,230.85 277,515,844 1.23
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 素材 11,533 20,105.49 231,876,685 23,856.79 275,140,419 1.22
INC
アメリカ 株式 CME GROUP INC 各種金融 11,919 17,717.22 211,171,622 23,083.00 275,126,382 1.22
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 36,245 6,580.96 238,526,953 7,496.12 271,696,985 1.20
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.97
素材 4.59
資本財 6.75
商業・専門サービス 1.85
運輸 1.13
23/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自動車・自動車部品 1.00
耐久消費財・アパレル 1.30
消費者サービス 4.26
メディア・娯楽 7.86
小売 4.15
食品・飲料・タバコ 3.72
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.84
銀行 4.46
各種金融 6.23
保険 1.58
ソフトウェア・サービス 21.12
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.57
電気通信サービス 0.78
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 2.83
投資証券 ― ― 1.62
合 計 99.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 3,649.15 394,594 393,779 0.00
米ドル 売建 124,073.20 13,331,880 13,388,739 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ドイツ 2,262,338,512 11.59
イタリア 668,411,356 3.42
フランス 2,604,847,545 13.34
オランダ 1,178,880,028 6.04
スペイン 926,116,748 4.74
24/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 457,624,016 2.34
ルクセンブルク 115,357,280 0.59
アイルランド 1,522,546,975 7.80
ポルトガル 384,935,074 1.97
イギリス 4,296,780,215 22.00
スイス 2,918,338,141 14.95
スウェーデン 769,930,651 3.94
デンマーク 744,009,566 3.81
バミューダ 279,906,364 1.43
小計 19,130,022,471 97.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 396,470,462 2.03
合計(純資産総額) 19,526,492,933 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 11,985,866 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 92,109 10,246.69 943,812,995 11,726.37 1,080,104,767 5.53
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 21,400 29,319.20 627,431,017 31,422.76 672,447,235 3.44
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 VODAFONE GROUP PLC 電気通信 2,880,450 179.13 515,979,329 215.22 619,939,609 3.17
サービス
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 14,056 37,151.51 522,201,707 42,504.90 597,448,917 3.06
財・アパレ
VUITTON SE
ル
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 28,301 17,783.25 503,283,860 20,783.32 588,188,796 3.01
ンド
イギリス 株式 BP PLC エネルギー 690,278 731.12 504,677,363 689.05 475,642,385 2.44
フランス 株式 DANONE 食品・飲 47,377 8,163.44 386,759,458 9,486.44 449,439,428 2.30
料・タバコ
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 45,402 8,021.81 364,206,645 9,387.31 426,202,685 2.18
イギリス 株式 RECKITT BENCKISER GROUP 家庭用品・ 48,534 8,469.60 411,063,698 8,765.50 425,424,845 2.18
パーソナル
PLC
用品
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 68,675 5,314.68 364,986,309 5,607.80 385,116,146 1.97
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
25/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 94,867 4,080.21 387,077,994 3,907.72 370,713,721 1.90
料・タバコ
PLC
ドイツ 株式 BAYER AG-REG 医薬品・バ 48,423 7,005.66 339,235,422 7,633.53 369,638,597 1.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 EXPERIAN PLC 商業・専門 105,892 2,704.22 286,355,497 3,443.30 364,618,506 1.87
ンド サービス
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 66,866 4,987.52 333,495,860 5,215.30 348,726,504 1.79
ドイツ 株式 SYMRISE AG 素材 33,172 9,337.74 309,751,591 10,489.61 347,961,595 1.78
ドイツ 株式 SCOUT24 AG メディア・ 56,184 5,361.64 301,238,865 6,172.44 346,792,706 1.78
娯楽
オランダ 株式 AKZO NOBEL 素材 35,210 9,377.86 330,194,774 9,625.71 338,921,291 1.74
イギリス 株式 TESCO PLC 食品・生活 998,069 309.16 308,570,697 324.42 323,800,581 1.66
必需品小売
り
イギリス 株式 JUST EAT PLC 小売 360,343 964.65 347,607,145 879.73 317,006,241 1.62
スウェー 株式 TELE2 AB-B SHS 電気通信 191,768 1,405.38 269,507,026 1,632.61 313,082,929 1.60
デン サービス
フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・ 10,190 27,726.43 282,532,409 29,906.26 304,744,871 1.56
パーソナル
用品
スイス 株式 UBS GROUP AG-REG 各種金融 248,199 1,214.01 301,316,564 1,225.98 304,289,194 1.56
オランダ 株式 TAKEAWAY.COM NV 小売 34,863 7,783.41 271,353,337 8,603.65 299,949,329 1.54
ドイツ 株式 DEUTSCHE BOERSE AG 各種金融 17,692 13,253.64 234,483,505 16,941.77 299,733,812 1.54
フランス 株式 ESSILORLUXOTTICA 耐久消費 19,083 11,632.05 221,974,433 15,401.61 293,908,924 1.51
財・アパレ
ル
イタリア 株式 ENI SPA エネルギー 174,264 1,837.57 320,222,543 1,658.65 289,043,520 1.48
オランダ 株式 KONINKLIJKE KPN NV 電気通信 850,409 333.99 284,033,714 339.66 288,851,247 1.48
サービス
スペイン 株式 AMADEUS IT GROUP SA ソフトウェ 37,105 7,940.38 294,628,008 7,765.71 288,146,892 1.48
ア・サービ
ス
バミュー 株式 HISCOX LTD 保険 127,615 2,077.92 265,174,450 2,193.36 279,906,364 1.43
ダ
イギリス 株式 SAGE GROUP PLC/THE ソフトウェ 303,444 908.92 275,808,293 915.82 277,902,019 1.42
ア・サービ
ス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.61
素材 8.28
資本財 4.80
商業・専門サービス 1.87
運輸 1.23
耐久消費財・アパレル 7.33
消費者サービス 2.00
メディア・娯楽 3.02
小売 5.32
食品・生活必需品小売り 2.53
食品・飲料・タバコ 9.73
家庭用品・パーソナル用品 4.94
26/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器・サービス 0.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.55
銀行 6.99
各種金融 6.43
保険 2.84
不動産 0.89
ソフトウェア・サービス 2.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.14
電気通信サービス 7.59
公益事業 2.85
合 計 97.97
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 英ポンド 売建 90,336.65 11,999,751 11,985,866 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 144,209,063 2.53
アイルランド 134,937,559 2.37
イギリス 68,575,437 1.20
ケイマン 80,127,166 1.41
オーストラリア 2,965,988,546 52.04
バミューダ 121,631,991 2.13
ニュージーランド 160,639,375 2.82
香港 1,172,180,894 20.57
シンガポール 458,997,935 8.05
中国 111,256,617 1.95
小計 5,418,544,583 95.07
投資証券 オーストラリア 96,268,260 1.69
シンガポール 82,571,395 1.45
27/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 178,839,655 3.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 102,185,952 1.79
合計(純資産総額) 5,699,570,190 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 49,689,431 △0.87
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 438,400 1,062.27 465,700,045 1,018.24 446,396,416 7.83
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 135,379 2,735.46 370,324,902 2,684.89 363,478,969 6.38
ラリア
オースト 株式 CSL LTD 医薬品・バ 17,659 14,527.89 256,548,172 17,075.78 301,541,270 5.29
ラリア イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オースト 株式 WESTPAC BANKING CORP 銀行 118,241 1,954.64 231,118,778 2,179.11 257,660,382 4.52
ラリア
オースト 株式 BRAMBLES LTD 商業・専門 215,242 879.58 189,324,595 830.83 178,829,941 3.14
ラリア サービス
オースト 株式 COMMONWEALTH BANK OF 銀行 29,820 5,236.18 156,143,089 5,942.63 177,209,382 3.11
ラリア
AUSTRAL
オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 食品・生活 64,409 2,248.34 144,813,846 2,735.91 176,217,562 3.09
ラリア 必需品小売
り
オースト 株式 AUST AND NZ BANKING GROUP 銀行 82,626 1,934.19 159,815,039 2,090.19 172,704,733 3.03
ラリア
香港 株式 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 消費者サー 233,000 749.60 174,658,367 664.60 154,853,664 2.72
ビス
L
オースト 株式 ASX LTD 各種金融 25,331 5,147.90 130,401,520 5,976.16 151,382,109 2.66
ラリア
アメリカ 株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア 99,035 1,058.21 104,800,580 1,456.14 144,209,063 2.53
機器・サー
ビス
オースト 株式 INCITEC PIVOT LTD 素材 571,654 233.49 133,476,210 247.06 141,234,666 2.48
ラリア
アイルラ 株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES 素材 74,899 1,324.22 99,183,473 1,801.59 134,937,559 2.37
ンド
PLC-CDI
香港 株式 HANG LUNG PROPERTIES LTD 不動産 531,000 262.02 139,135,551 246.57 130,933,555 2.30
香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 資本財 171,500 702.73 120,518,751 759.55 130,263,168 2.29
オースト 株式 MEDIBANK PRIVATE LTD 保険 501,459 199.51 100,046,685 251.43 126,084,845 2.21
ラリア
オースト 株式 COLES GROUP LTD 食品・生活 112,193 862.89 96,811,250 1,112.87 124,857,077 2.19
ラリア 必需品小売
り
バミュー 株式 JARDINE STRATEGIC HLDGS 資本財 36,700 4,065.65 149,209,546 3,314.22 121,631,991 2.13
ダ
LTD
28/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ 株式 OVERSEA-CHINESE BANKING 銀行 143,513 868.24 124,605,105 844.82 121,243,456 2.13
ポール
CORP
オースト 株式 CROWN RESORTS LTD 消費者サー 136,425 860.57 117,404,139 883.30 120,504,966 2.11
ラリア ビス
オースト 株式 TABCORP HOLDINGS LTD 消費者サー 338,503 338.33 114,528,010 354.92 120,143,380 2.11
ラリア ビス
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 17,767 6,848.54 121,678,138 6,675.80 118,609,081 2.08
ラリア
オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK 銀行 51,203 1,837.72 94,097,136 2,174.01 111,315,854 1.95
ラリア
LTD
シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 55,192 1,967.61 108,596,662 2,005.09 110,665,170 1.94
ポール
香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 292,500 448.43 131,165,972 363.95 106,455,960 1.87
香港 株式 SWIRE PROPERTIES LTD 不動産 304,400 453.98 138,193,847 341.24 103,875,891 1.82
香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産 64,500 1,787.12 115,269,670 1,541.12 99,402,240 1.74
オースト 投資証券 LENDLEASE GROUP ― 73,918 885.49 65,453,797 1,302.36 96,268,260 1.69
ラリア
シンガ 株式 CITY DEVELOPMENTS LTD 不動産 125,400 706.95 88,651,941 758.93 95,170,775 1.67
ポール
ニュー 株式 CONTACT ENERGY LIMITED 公益事業 157,582 446.95 70,431,590 574.94 90,600,636 1.59
ジーラン
ド
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 1.47
素材 13.30
資本財 5.83
商業・専門サービス 3.14
消費者サービス 6.94
メディア・娯楽 1.34
食品・生活必需品小売り 5.28
ヘルスケア機器・サービス 2.53
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 5.29
銀行 19.75
各種金融 2.66
保険 13.37
不動産 7.53
ソフトウェア・サービス 0.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.81
電気通信サービス 3.50
公益事業 1.59
投資証券 ― ― 3.14
合 計 98.21
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
29/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 豪ドル 売建 506,694.09 36,968,400 36,922,798 △0.65
ニュージーランドドル 売建 34,352.94 2,333,217 2,326,037 △0.04
香港ドル 売建 442,346.39 6,085,359 6,082,262 △0.11
シンガポールドル 売建 55,825.98 4,358,557 4,358,334 △0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 3,774,051,895 35.04
カナダ 287,931,943 2.67
メキシコ 121,898,064 1.13
ドイツ 392,227,529 3.64
イタリア 1,014,569,996 9.42
フランス 942,567,824 8.75
オランダ 254,719,872 2.36
スペイン 644,216,971 5.98
ベルギー 250,036,259 2.32
オーストリア 134,467,137 1.25
フィンランド 74,746,600 0.69
アイルランド 101,816,027 0.95
ポルトガル 118,262,616 1.10
イギリス 641,519,662 5.96
スウェーデン 258,950,015 2.40
ノルウェー 30,404,482 0.28
デンマーク 59,771,990 0.55
オーストラリア 133,587,846 1.24
ニュージーランド 289,302,754 2.69
シンガポール 93,443,136 0.87
マレーシア 26,388,934 0.24
カタール 22,629,475 0.21
南アフリカ 53,459,899 0.50
小計 9,720,970,926 90.25
地方債証券 ドイツ 13,130,335 0.12
特殊債券 アメリカ 13,202,919 0.12
30/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 15,462,720 0.14
スペイン 23,809,770 0.22
小計 52,475,409 0.49
社債券 アメリカ 569,626,988 5.29
カナダ 22,647,494 0.21
イギリス 41,676,618 0.39
小計 633,951,100 5.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 350,650,235 3.26
合計(純資産総額) 10,771,178,005 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,150,390,283 19.96
買建 カナダ 128,165,842 1.19
買建 ドイツ 228,143,281 2.12
売建 アメリカ 76,447,830 △0.71
売建 ドイツ 250,701,624 △2.33
売建 イギリス 249,075,052 △2.31
その他先物取引 売建 アメリカ 370,316,688 △3.44
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 1,899,185,064 17.63
売建 ― 2,303,271,268 △21.38
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,020,000 10,755.54 432,372,856 10,881.37 437,431,102 2.125 2021/8/15 4.06
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,997,000 10,782.77 430,987,529 10,830.99 432,914,815 2.000 2021/2/28 4.02
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,283,000 10,747.72 352,847,732 10,783.56 354,024,561 1.625 2019/12/31 3.29
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,973,000 10,975.70 326,307,696 11,241.38 334,206,385 2.500 2024/5/15 3.10
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,831,000 10,564.89 299,092,198 10,715.70 303,361,518 1.375 2023/8/31 2.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,780,000 10,644.45 295,915,794 10,819.19 300,773,494 1.750 2021/11/30 2.79
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND 3,139,000 7,716.49 242,220,837 7,934.60 249,067,241 3.000 2029/4/20 2.31
ジーラン
GOVERNMENT
ド
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,225,000 10,575.94 235,314,870 11,035.45 245,538,792 2.000 2025/8/15 2.28
31/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,962,000 11,973.47 234,919,633 12,003.01 235,499,110 0.000 2022/2/25 2.19
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,762,000 11,060.53 194,886,629 12,703.78 223,840,701 3.000 2045/5/15 2.08
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 17,680,000 1,209.13 213,774,337 1,219.38 215,587,275 0.750 2029/11/12 2.00
デン
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,651,000 12,612.73 208,236,267 12,808.12 211,462,102 3.000 2048/2/15 1.96
イギリス 国債証券 UK TREASURY 805,000 22,875.68 184,149,248 23,714.43 190,901,168 4.250 2046/12/7 1.77
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,597,000 11,306.24 180,560,690 11,719.85 187,166,137 2.750 2028/2/15 1.74
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,440,000 11,306.09 162,807,771 12,872.41 185,362,711 3.125 2043/2/15 1.72
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,320,000 11,061.80 146,015,760 12,728.65 168,018,283 3.000 2045/11/15 1.56
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,297,000 12,640.42 163,946,259 12,707.21 164,812,558 0.500 2029/5/25 1.53
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,192,000 12,000.19 143,042,271 12,160.87 144,957,631 0.000 2025/3/25 1.35
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,125,000 11,744.77 132,128,686 12,133.36 136,500,353 0.900 2022/8/1 1.27
DEL TES
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 629,000 17,638.23 110,944,494 19,860.01 124,919,500 2.500 2044/7/4 1.16
DEUTSCHLAND
オランダ 国債証券 NETHERLANDS 1,024,000 11,999.82 122,878,193 12,170.63 124,627,307 0.000 2024/1/15 1.16
GOVERNMENT
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 710,000 16,830.46 119,496,335 17,142.40 121,711,077 3.850 2049/9/1 1.13
DEL TES
ポルトガ 国債証券 OBRIGACOES DO 855,000 13,697.40 117,112,780 13,831.88 118,262,616 1.950 2029/6/15 1.10
ル
TESOURO
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 887,000 12,760.93 113,189,537 13,157.97 116,711,272 1.500 2027/4/30 1.08
ESTADO
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 940,000 11,957.56 112,401,083 12,120.53 113,932,983 0.350 2023/7/30 1.06
ESTADO
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 910,000 12,289.31 111,832,779 12,130.56 110,388,166 2.250 2020/9/4 1.02
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 520,000 17,602.56 91,533,356 20,156.73 104,814,996 3.250 2045/5/25 0.97
イギリス 国債証券 UK TREASURY 714,000 14,270.80 101,893,580 14,129.35 100,883,578 3.750 2021/9/7 0.94
カナダ 国債証券 CANADIAN 1,231,000 8,032.07 98,874,840 8,047.87 99,069,291 0.750 2021/3/1 0.92
GOVERNMENT
アメリカ 国債証券 TREASURY BILL 912,000 10,790.52 98,409,559 10,790.52 98,409,559 ― 2019/10/1 0.91
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 90.25
地方債証券 0.12
特殊債券 0.49
社債券 5.89
合 計 96.74
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
債券先 アメリ シカゴ商品 TNOTE2Y 1912 買建 12 米ドル 2,584,764.14 278,947,746 2,586,375 279,121,590 2.59
物取引 カ 取引所
32/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリ シカゴ商品 TNOTE5Y 1912 買建 116 米ドル 13,878,157.44 1,497,730,751 13,826,655.96 1,492,172,711 13.85
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y1912 買建 ▶ 米ドル 522,569.84 56,395,737 521,562.52 56,287,027 0.52
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND20Y1912 売建 2 米ドル 328,605.72 35,463,129 324,687.5 35,040,275 △0.33
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TNOUL10Y1912 買建 21 米ドル 3,024,694.68 326,425,050 2,991,187.5 322,808,955 3.00
カ 取引所
アメリ シカゴ商品 TBOND30Y1912 売建 2 米ドル 376,121.34 40,591,015 383,687.5 41,407,555 △0.38
カ 取引所
カナダ モントリ CAN 10Y 1912 買建 11 加ドル 1,576,292.55 128,452,080 1,572,780 128,165,842 1.19
オール取引
所
ドイツ ユーレック FBTP10Y 1912 売建 8 ユーロ 1,167,333.04 137,768,645 1,165,360 137,535,787 △1.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BOBL5Y 1912 買建 13 ユーロ 1,768,541.31 208,723,245 1,762,800 208,045,656 1.93
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 1912 売建 3 ユーロ 522,387.39 61,652,159 522,630 61,680,792 △0.57
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック BUXL30Y 1912 売建 2 ユーロ 440,318.26 51,966,362 436,240 51,485,045 △0.48
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック OAT10Y 1912 買建 1 ユーロ 171,360.87 20,224,009 170,290 20,097,625 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
イギリ ロンドン国 GILT10Y 1912 売建 14 英ポンド 1,851,268.1 245,644,763 1,877,120 249,075,052 △2.31
ス 際金融先物
オプション
取引所
その他 アメリ シカゴ商業 90DEURO 1912 売建 14 米ドル 3,431,891.23 370,369,702 3,431,400 370,316,688 △3.44
先物取 カ 取引所
引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 11,263,827.99 1,205,923,370 1,215,154,754 11.28
加ドル 買建 215,000.00 17,572,614 17,516,050 0.16
ユーロ 買建 2,586,000.00 305,721,290 305,229,700 2.83
英ポンド 買建 772,000.00 101,074,387 102,421,240 0.95
ノルウェークローネ 買建 6,450,000.00 75,553,065 76,561,500 0.71
ポーランドズロチ 買建 2,330,000.00 62,253,211 62,746,900 0.58
豪ドル 買建 862,000.00 61,890,234 62,813,940 0.58
ニュージーランドドル 買建 838,000.00 57,956,695 56,740,980 0.53
米ドル 売建 10,276,984.58 1,097,381,496 1,108,453,598 △10.29
加ドル 売建 1,604,000.00 128,521,040 130,677,880 △1.21
メキシコペソ 売建 8,108,000.00 42,891,320 44,350,760 △0.41
ユーロ 売建 2,310,000.00 272,878,370 272,635,280 △2.53
英ポンド 売建 450,000.00 59,824,680 59,701,500 △0.55
スウェーデンクローナ 売建 24,867,000.00 277,768,200 274,034,340 △2.54
33/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 売建 729,000.00 8,551,170 8,653,230 △0.08
デンマーククローネ 売建 429,000.00 6,743,880 6,782,490 △0.06
ニュージーランドドル 売建 5,133,000.00 349,571,190 347,555,430 △3.23
シンガポールドル 売建 646,000.00 49,173,520 50,426,760 △0.47
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
34/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
2【換金(解約)手続等】
35/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<解約 請求 による換金>
<訂正前>
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
ない場合、解約価額から 所得税および地方税 が差し引かれます。
㭺픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
<訂正後>
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
㭺픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
36/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年 3月26日か
ら2019年 9月25日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
【中間財務諸表】
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 84,749,743 73,358,733
親投資信託受益証券 4,090,425,308 4,155,200,923
16,041,618 14,721,133
未収入金
4,191,216,669 4,243,280,789
流動資産合計
4,191,216,669 4,243,280,789
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 20,560,191 -
未払解約金 291,067 7,753,018
未払受託者報酬 1,102,526 1,137,275
未払委託者報酬 30,872,402 31,845,437
未払利息 62 62
88,144 90,919
その他未払費用
52,914,392 40,826,711
流動負債合計
52,914,392 40,826,711
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,056,019,150 2,024,107,279
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,082,283,127 2,178,346,799
(分配準備積立金) 964,481,035 905,554,144
4,138,302,277 4,202,454,078
元本等合計
4,138,302,277 4,202,454,078
純資産合計
4,191,216,669 4,243,280,789
負債純資産合計
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 3月27日 自 2019年 3月26日
至 2018年 9月26日 至 2019年 9月25日
営業収益
受取利息 23 -
有価証券売買等損益 383,317,720 164,235,609
- 1,409
その他収益
37/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 3月27日 自 2019年 3月26日
至 2018年 9月26日 至 2019年 9月25日
383,317,743 164,237,018
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,535 14,040
受託者報酬 1,156,199 1,137,275
委託者報酬 32,375,421 31,845,437
96,787 92,697
その他費用
33,644,942 33,089,449
営業費用合計
349,672,801 131,147,569
営業利益又は営業損失(△)
349,672,801 131,147,569
経常利益又は経常損失(△)
349,672,801 131,147,569
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
9,209,429 6,055,617
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,995,569,904 2,082,283,127
剰余金増加額又は欠損金減少額 124,232,776 101,459,799
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
124,232,776 101,459,799
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 83,503,666 130,488,079
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
83,503,666 130,488,079
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,376,762,386 2,178,346,799
中間剰余金又は中間欠損金(△)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首元本額 2,006,303,746円 2,056,019,150円
期中追加設定元本額 211,392,454円 96,830,967円
期中一部解約元本額 161,677,050円 128,742,838円
2. 受益権の総数 2,056,019,150口 2,024,107,279口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 3月27日 自 2019年 3月26日
至 2018年 9月26日 至 2019年 9月25日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
9,874,488円 9,534,885円
38/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
前計算期間末 当中間計算期間末
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 2.0128円 1口当たり純資産額 2.0762円
(1万口当たり純資産額) (20,128円) (1万口当たり純資産額) (20,762円)
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通り
です。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
39/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 329,047,530 164,541,213
株式 24,513,416,770 25,223,168,820
未収入金 124,918,370 177,143,172
32,600,600 8,151,200
未収配当金
24,999,983,270 25,573,004,405
流動資産合計
24,999,983,270 25,573,004,405
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 122,078,478 51,423,511
未払解約金 1,092,251 8,394,745
243 140
未払利息
123,170,972 59,818,396
流動負債合計
123,170,972 59,818,396
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,766,596,304 11,314,891,691
剰余金
13,110,215,994 14,198,294,318
剰余金又は欠損金(△)
24,876,812,298 25,513,186,009
元本等合計
24,876,812,298 25,513,186,009
純資産合計
24,999,983,270 25,573,004,405
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
40/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 13,481,040,392円 11,766,596,304円
期首からの追加設定元本額 2,135,378,609円 127,263,961円
期首からの一部解約元本額 3,849,822,697円 578,968,574円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 5,797,384,418円 5,597,617,678円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 154,182,833円 153,698,804円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 264,331,205円 257,832,144円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,314,347,979円 2,133,785,835円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 969,727,780円 909,783,077円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 1,050,521,824円 1,024,410,663円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 58,926,570円 64,107,927円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 146,106,293円 155,757,473円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 187,821,761円 197,928,848円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 422,235,243円 418,638,221円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 401,010,398円 401,331,021円
計 11,766,596,304円 11,314,891,691円
2. 受益権の総数 11,766,596,304口 11,314,891,691口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
41/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 2.1142円 1口当たり純資産額 2.2548円
(1万口当たり純資産額) (21,142円) (1万口当たり純資産額) (22,548円)
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 388,849,396 312,088,609
株式 7,776,764,400 7,828,331,000
未収入金 - 25,442,751
13,173,700 8,267,300
未収配当金
8,178,787,496 8,174,129,660
流動資産合計
8,178,787,496 8,174,129,660
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 27,269,197 42,902,705
未払解約金 - 132,490
287 265
未払利息
27,269,484 43,035,460
流動負債合計
27,269,484 43,035,460
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,349,887,986 1,286,427,392
剰余金
6,801,630,026 6,844,666,808
剰余金又は欠損金(△)
8,151,518,012 8,131,094,200
元本等合計
8,151,518,012 8,131,094,200
純資産合計
8,178,787,496 8,174,129,660
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
42/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 1,502,408,157円 1,349,887,986円
期首からの追加設定元本額 165,024,783円 27,210,414円
期首からの一部解約元本額 317,544,954円 90,671,008円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 675,233,028円 650,784,927円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 28,633,270円 27,834,405円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 38,062,940円 36,838,624円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 270,412,767円 246,402,738円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 102,315,744円 93,552,117円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 75,959,521円 69,489,190円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 13,995,848円 15,330,886円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 26,628,425円 28,213,686円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 27,009,207円 28,286,196円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 49,196,031円 48,346,022円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 42,441,205円 41,348,601円
計 1,349,887,986円 1,286,427,392円
2. 受益権の総数 1,349,887,986口 1,286,427,392口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
43/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 6.0387円 1口当たり純資産額 6.3207円
(1万口当たり純資産額) (60,387円) (1万口当たり純資産額) (63,207円)
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,248,378,634 1,535,724,156
国債証券 77,342,881,791 67,997,880,199
地方債証券 525,148,000 523,618,000
特殊債券 100,022,248 300,042,312
社債券 39,033,978,273 41,772,979,936
未収入金 9,124,550,000 4,965,056,000
未収利息 91,682,122 100,979,443
11,838,168 5,817,793
前払費用
127,478,479,236 117,202,097,839
流動資産合計
127,478,479,236 117,202,097,839
資産合計
負債の部
流動負債
44/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
未払金 9,157,989,000 4,941,707,000
未払解約金 28,434,936 -
924 1,308
未払利息
9,186,424,860 4,941,708,308
流動負債合計
9,186,424,860 4,941,708,308
負債合計
純資産の部
元本等
元本 83,541,971,237 77,807,294,706
剰余金
34,750,083,139 34,453,094,825
剰余金又は欠損金(△)
118,292,054,376 112,260,389,531
元本等合計
118,292,054,376 112,260,389,531
純資産合計
127,478,479,236 117,202,097,839
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 15,515,193,766円 83,541,971,237円
期首からの追加設定元本額 72,096,172,278円 5,033,787,524円
期首からの一部解約元本額 4,069,394,807円 10,768,464,055円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 6,917,812,974円 6,898,623,642円
日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向 69,330,642,501円 63,642,809,588円
け)
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 916,885,188円 881,304,840円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 974,349,770円 907,658,450円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 2,699,522,398円 2,607,338,787円
45/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・ラップ・バランス 積極型 -円 82,547,026円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 642,763,258円 656,575,024円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 876,289,343円 886,910,935円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 685,555,212円 696,766,757円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 498,150,593円 510,178,612円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) -円 36,581,045円
計 83,541,971,237円 77,807,294,706円
2. 受益権の総数 83,541,971,237口 77,807,294,706口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 1.4160円 1口当たり純資産額 1.4428円
(1万口当たり純資産額) (14,160円) (1万口当たり純資産額) (14,428円)
46/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金 412,539,413 87,266,421
コール・ローン 1,510,236 1,509,520
株式 24,750,352,982 22,053,278,094
投資証券 441,011,353 368,905,014
派生商品評価勘定 518,768 21,069
未収入金 569,179,592 53,378,441
34,560,037 24,954,380
未収配当金
26,209,672,381 22,589,312,939
流動資産合計
26,209,672,381 22,589,312,939
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 404,392,729 -
未払解約金 64,585,800 2,808,530
1 1
未払利息
468,978,530 2,808,531
流動負債合計
468,978,530 2,808,531
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,762,000,884 7,401,670,434
剰余金
16,978,692,967 15,184,833,974
剰余金又は欠損金(△)
25,740,693,851 22,586,504,408
元本等合計
25,740,693,851 22,586,504,408
純資産合計
26,209,672,381 22,589,312,939
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
47/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 8,625,280,604円 8,762,000,884円
期首からの追加設定元本額 2,111,763,257円 45,579,992円
期首からの一部解約元本額 1,975,042,977円 1,405,910,442円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 4,325,566,825円 3,694,389,183円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 120,749,341円 105,100,269円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 205,499,876円 177,172,301円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,718,561,192円 1,406,402,068円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 677,987,018円 552,549,612円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 805,402,532円 649,699,118円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 55,886,868円 54,678,245円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 113,834,911円 106,537,144円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 145,326,239円 136,000,224円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 313,164,332円 274,698,352円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 280,021,750円 244,443,918円
計 8,762,000,884円 7,401,670,434円
2. 受益権の総数 8,762,000,884口 7,401,670,434口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
48/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 64,585,800 - 64,067,032 518,768
米ドル 64,585,800 - 64,067,032 518,768
合計 64,585,800 - 64,067,032 518,768
(2019年 9月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 2,808,530 - 2,787,461 21,069
米ドル 2,808,530 - 2,787,461 21,069
合計 2,808,530 - 2,787,461 21,069
49/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 2.9378円 1口当たり純資産額 3.0515円
(1万口当たり純資産額) (29,378円) (1万口当たり純資産額) (30,515円)
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金 126,342,584 308,492,133
コール・ローン 19,936,937 19,910,277
株式 19,284,942,075 19,138,112,165
派生商品評価勘定 2,189,069 17,071
未収入金 189,068,108 -
56,378,547 22,082,731
未収配当金
19,678,857,320 19,488,614,377
流動資産合計
19,678,857,320 19,488,614,377
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,811,614 -
未払金 6,924,181 -
未払解約金 76,191,436 1,799,185
14 16
未払利息
84,927,245 1,799,201
流動負債合計
84,927,245 1,799,201
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,784,029,060 5,538,650,789
剰余金
50/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
13,809,901,015 13,948,164,387
剰余金又は欠損金(△)
19,593,930,075 19,486,815,176
元本等合計
19,593,930,075 19,486,815,176
純資産合計
19,678,857,320 19,488,614,377
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 6,359,028,413円 5,784,029,060円
期首からの追加設定元本額 905,513,867円 73,586,024円
期首からの一部解約元本額 1,480,513,220円 318,964,295円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 2,792,191,723円 2,683,264,239円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 67,372,897円 66,025,155円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 126,938,137円 122,423,000円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 1,100,762,418円 1,018,993,729円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 456,850,491円 426,800,851円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 667,705,708円 638,833,184円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 30,956,788円 33,370,638円
51/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 63,267,476円 66,911,105円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 89,433,271円 93,969,175円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 200,499,110円 199,470,189円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 188,051,041円 188,589,524円
計 5,784,029,060円 5,538,650,789円
2. 受益権の総数 5,784,029,060口 5,538,650,789口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
52/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 130,708,411 - 128,896,797 △1,811,614
英ポンド 130,708,411 - 128,896,797 △1,811,614
売建 206,899,847 - 204,710,778 2,189,069
ユーロ 89,633,496 - 88,387,003 1,246,493
英ポンド 76,191,436 - 75,731,168 460,268
スイスフラン 25,946,283 - 25,713,643 232,640
スウェーデンク
9,409,448 - 9,237,800 171,648
ローナ
デンマーククロー
5,719,184 - 5,641,164 78,020
ネ
合計 337,608,258 - 333,607,575 377,455
(2019年 9月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,799,185 - 1,782,114 17,071
英ポンド 1,799,185 - 1,782,114 17,071
合計 1,799,185 - 1,782,114 17,071
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
53/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 3.3876円 1口当たり純資産額 3.5183円
(1万口当たり純資産額) (33,876円) (1万口当たり純資産額) (35,183円)
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金 13,868,456 19,010,651
コール・ローン 127,070,885 40,677,737
株式 5,494,559,943 5,429,935,886
投資証券 149,895,451 174,963,747
45,750,700 52,271,003
未収配当金
5,831,145,435 5,716,859,024
流動資産合計
5,831,145,435 5,716,859,024
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,182,669 1,586,183
94 34
未払利息
1,182,763 1,586,217
流動負債合計
1,182,763 1,586,217
負債合計
純資産の部
元本等
元本 838,436,071 805,755,310
剰余金
4,991,526,601 4,909,517,497
剰余金又は欠損金(△)
5,829,962,672 5,715,272,807
元本等合計
5,829,962,672 5,715,272,807
純資産合計
5,831,145,435 5,716,859,024
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
54/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 949,914,266円 838,436,071円
期首からの追加設定元本額 124,980,189円 47,374,789円
期首からの一部解約元本額 236,458,384円 80,055,550円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 391,436,199円 376,017,564円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 9,488,152円 9,476,106円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 18,809,472円 18,341,155円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 155,252,561円 144,209,238円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 77,085,156円 72,517,880円
グローバル・ラップ・バランス 超積極型 98,631,804円 95,989,847円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 5,033,449円 5,478,502円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 9,009,590円 9,613,236円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 13,336,185円 14,107,477円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 28,470,175円 28,342,017円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 31,883,328円 31,662,288円
計 838,436,071円 805,755,310円
2. 受益権の総数 838,436,071口 805,755,310口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
55/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 6.9534円 1口当たり純資産額 7.0931円
(1万口当たり純資産額) (69,534円) (1万口当たり純資産額) (70,931円)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金 283,250,330 34,475,359
コール・ローン 9,989,155 10,448,449
国債証券 8,747,693,221 9,760,957,434
地方債証券 19,792,629 13,427,950
特殊債券 31,405,642 52,433,543
社債券 785,340,530 629,508,142
派生商品評価勘定 88,179,317 31,180,621
未収入金 253,390,382 204,081,854
未収利息 59,584,023 43,436,126
前払費用 11,179,900 8,894,313
164,987,933 215,164,330
差入委託証拠金
10,454,793,062 11,004,008,121
流動資産合計
10,454,793,062 11,004,008,121
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 72,250,797 45,218,716
56/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
未払金 79,037,150 209,949,166
未払解約金 11,839,475 -
7 8
未払利息
163,127,429 255,167,890
流動負債合計
163,127,429 255,167,890
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,069,180,133 4,139,828,487
剰余金
6,222,485,500 6,609,011,744
剰余金又は欠損金(△)
10,291,665,633 10,748,840,231
元本等合計
10,291,665,633 10,748,840,231
純資産合計
10,454,793,062 11,004,008,121
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1. 期首 2018年 3月27日 2019年 3月26日
期首元本額 4,512,396,810円 4,069,180,133円
期首からの追加設定元本額 1,025,079,261円 311,537,500円
57/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首からの一部解約元本額 1,468,295,938円 240,889,146円
元本の内訳 ※
GW7つの卵 2,184,838,433円 2,231,259,121円
グローバル・ラップ・バランス 安定成長型 79,647,468円 81,373,772円
グローバル・ラップ・バランス 成長型 120,615,956円 119,922,768円
グローバル・ラップ・バランス 積極成長型 860,070,032円 843,131,137円
グローバル・ラップ・バランス 積極型 327,597,523円 330,887,213円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) 43,746,142円 47,255,545円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長 75,930,513円 82,301,423円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) 84,868,431円 92,041,274円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長 157,395,530円 165,043,258円
型)
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) 134,470,105円 146,612,976円
計 4,069,180,133円 4,139,828,487円
2. 受益権の総数 4,069,180,133口 4,139,828,487口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
58/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(債券関連)
(2019年 3月25日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,657,395,221 - 3,679,992,532 22,597,311
売建 531,348,990 - 545,532,275 △14,183,285
合計 4,188,744,211 - 4,225,524,807 8,414,026
(2019年 9月25日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,551,903,985 - 2,545,194,714 △6,709,271
売建 650,951,330 - 657,097,348 △6,146,018
合計 3,202,855,315 - 3,202,292,062 △12,855,289
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2019年 3月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
59/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,431,786,081 - 3,374,038,580 △57,747,501
米ドル 2,352,806,426 - 2,316,307,315 △36,499,111
加ドル 86,565,217 - 84,693,000 △1,872,217
ユーロ 428,204,912 - 419,266,975 △8,937,937
英ポンド 441,849,007 - 433,540,800 △8,308,207
ポーランドズロチ 16,254,885 - 15,919,680 △335,205
豪ドル 106,105,634 - 104,310,810 △1,794,824
売建 3,786,116,502 - 3,720,538,515 65,577,987
米ドル 1,558,860,076 - 1,531,787,353 27,072,723
加ドル 110,562,760 - 107,174,250 3,388,510
メキシコペソ 16,599,930 - 16,427,910 172,020
ユーロ 696,076,880 - 682,991,360 13,085,520
英ポンド 858,947,650 - 841,724,100 17,223,550
ノルウェークロー
9,491,580 - 9,345,780 145,800
ネ
デンマーククロー
15,042,750 - 14,717,550 325,200
ネ
豪ドル 64,796,836 - 63,755,712 1,041,124
ニュージーランド
402,443,040 - 400,165,760 2,277,280
ドル
シンガポールドル 53,295,000 - 52,448,740 846,260
合計 7,217,902,583 - 7,094,577,095 7,830,486
(2019年 9月25日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,785,077,168 - 2,780,907,343 △4,169,825
米ドル 1,668,302,618 - 1,666,307,623 △1,994,995
加ドル 17,572,614 - 17,367,700 △204,914
ユーロ 740,474,344 - 735,578,100 △4,896,244
英ポンド 101,074,387 - 103,108,320 2,033,933
ノルウェークロー
75,553,065 - 76,561,500 1,008,435
ネ
ポーランドズロチ 62,253,211 - 62,677,000 423,789
60/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル 61,890,234 - 62,641,540 751,306
ニュージーランド
57,956,695 - 56,665,560 △1,291,135
ドル
売建 3,123,337,168 - 3,120,387,095 2,950,073
米ドル 1,465,034,550 - 1,467,707,922 △2,673,372
加ドル 128,521,040 - 129,571,120 △1,050,080
メキシコペソ 42,891,320 - 44,431,840 △1,540,520
ユーロ 735,121,950 - 730,626,300 4,495,650
英ポンド 59,824,680 - 60,102,000 △277,320
スウェーデンク
277,768,200 - 275,029,020 2,739,180
ローナ
ノルウェークロー
8,551,170 - 8,653,230 △102,060
ネ
デンマーククロー
6,743,880 - 6,778,200 △34,320
ネ
豪ドル 135,668 - 135,203 465
ニュージーランド
349,571,190 - 347,093,460 2,477,730
ドル
シンガポールドル 49,173,520 - 50,258,800 △1,085,280
合計 5,908,414,336 - 5,901,294,438 △1,219,752
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(金利関連)
(2019年 3月25日現在)
(単位:円)
61/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 615,424,558 - 615,740,550 △315,992
合計 615,424,558 - 615,740,550 △315,992
(2019年 9月25日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 金利先物取引
売建 367,592,944 - 367,555,998 36,946
合計 367,592,944 - 367,555,998 36,946
(注)1.時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2019年 3月25日現在 2019年 9月25日現在
1口当たり純資産額 2.5292円 1口当たり純資産額 2.5964円
(1万口当たり純資産額) (25,292円) (1万口当たり純資産額) (25,964円)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 9月30日現在です。
【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,194,177,359 円
62/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 2,384,816 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,191,792,543 円
Ⅳ 発行済口数 2,023,650,971 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0714 円
(参考)
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 25,011,516,408 円
Ⅱ 負債総額 73,457,857 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,938,058,551 円
Ⅳ 発行済口数 11,213,649,686 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2239 円
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,079,277,693 円
Ⅱ 負債総額 28,428,024 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,050,849,669 円
Ⅳ 発行済口数 1,278,847,294 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.2954 円
日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 122,427,802,166 円
Ⅱ 負債総額 8,064,601,493 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 114,363,200,673 円
Ⅳ 発行済口数 79,405,247,609 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4402 円
北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
63/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 22,610,511,133 円
Ⅱ 負債総額 13,389,555 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,597,121,578 円
Ⅳ 発行済口数 7,384,199,810 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0602 円
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 19,538,492,694 円
Ⅱ 負債総額 11,999,761 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,526,492,933 円
Ⅳ 発行済口数 5,520,989,329 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5368 円
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,703,632,615 円
Ⅱ 負債総額 4,062,425 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,699,570,190 円
Ⅳ 発行済口数 804,586,925 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 7.0838 円
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,811,180,665 円
Ⅱ 負債総額 40,002,660 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,771,178,005 円
Ⅳ 発行済口数 4,140,149,322 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6016 円
64/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額
2019年9月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年9月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年9月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
65/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年9月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 834 189,896
株式投資信託 788 162,499
単位型 257 9,328
追加型 531 153,171
公社債投資信託 46 27,397
単位型 32 834
追加型 14 26,562
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
66/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
67/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
68/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
69/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
70/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
71/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
72/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
73/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
74/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
75/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
76/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
77/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
78/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益 618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
79/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
80/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
81/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
82/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
83/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
84/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
85/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
86/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
87/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
88/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
89/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
90/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
91/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
92/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
93/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
94/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
95/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<更新後>
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社SBI証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
んでいます。
<更新後>
(3)投資顧問会社
名 称 資本金の額 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カン 692 百万米ドル
パニー・エルエルピー ( 2018 年12月末現在)
MFSインターナショナル(U.K.) 1,996千英ポンド
リミテッド ( 2018 年12月末現在)
96/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産運用に関する業務を
JPモルガン・アセット・マネジメン 2,218百万円
営んでいます。
ト株式会社 ( 2018 年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメン 1,039.1百万米ドル
ト・エルエルシー ( 2018 年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント 2,500百万円
株式会社 ( 2018 年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マ
5,077万シンガポールドル
ネージメント(シンガポール)リミ
( 2018 年12月末現在)
テッド
181百万米ドル
日興アセットマネジメント アメリカ
※資本金と資本剰余金
の合計額
ズ・インク
( 2019年3月末 現在)
1,499百万円
日興グローバルラップ株式会社
( 2018 年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメ 2,000百万円
ント株式会社 ( 2018 年 12 月末現在)
3【資本関係】
<更新後>
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アメ
リカズ・インク の発行済株式総数の100%を保有しております。( 2019年3月末 現在)
97/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年11月6日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の2019年3月26日から2019年9月25日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の2019年9月25日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間(2019年3月26日から2019年9月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
98/99
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
99/99