グローバル3資産ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日) |
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提出者 | グローバル3資産ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年12月17日 提出
【計算期間】 第28特定期間(自 平成31年3月21日至 令和1年9月20日)
【ファンド名】 グローバル3資産ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、G20α債券マザーファンド、グローバル好利回り株式マザーファンド、新興国
高配当株式マザーファンドおよびグローバル・リート・マザーファンド(以下、総称して「マ
ザーファンド」といいます。)を組み入れることにより、実質的に、世界の債券、株式、不動産
投資信託(リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行
います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合(株式、債券、 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
不動産投信)資産 証券の先の実質投資対象について記載していま
配分固定型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年12回(毎月) 目論見書または信託約款において、年12回(毎
月)決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
目的とする投資信託)の投資形態で行うため、当ファンドとマザーファンドを一体とみなし
た場合、ファンド・オブ・ファンズの性質を有します。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株式、
中近東(中東)
債券、不動産投
信)資産配分固定
型))
エマージング
資産複合
( )
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資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2005年9月30日 信託契約締結、設定、運用開始。
2013年12月20日 投資対象マザーファンドについて、「グローバル好利回り債券マ
ザーファンド」から「G20α債券マザーファンド」に変更すると
ともに、「新興国高配当株式マザーファンド」を追加。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、グローバル・リー
ト・マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行いま
す。
名称:BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.
役割: 当ファンドが主要投資対象とする グローバル・リート・マザーファンド に関する資金配
分(為替取引を含む) およびリート取引にかかる運用の指図を行います。
ます。なお、将来、BNPパリバ・アセットマネジメント・グループ内の組織変更等に伴
い、運用委託先の形式的な変更が生じることがあります。
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ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2019年10月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2019年10月31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
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一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資 信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへ
の投資は、マザーファンドを通じて行います。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保
を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。
(イ)世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等
収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。
(ロ)債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とします。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資
することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第4号の証券および第5号の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、第1号の証
券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとし
ます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年4月1日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託
契約の継続可否を定期的に判断します。
〔グローバル・リート・マザーファンドの運用体制について〕
ファンドの主要投資対象の一つであるグローバル・リート・マザーファンドの運用は、運用の委託
先であるBNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.が、投資一任契約(運用
委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います(資金配分(為替取引を含む)お
よびリート取引にかかる運用、運用状況の報告などを行います。)。
なお、BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.は、リート取引に関して、
北米銘柄の選定についてはJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの助言を
受け、またアジア・オセアニア地域の銘柄選定については三井住友DSアセットマネジメント株式
会社の助言を受けます。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用の委託先への委託資産
の増減の指示、余裕資金の運用等および運用の委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運
用パフォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
[参考情報]BNPパリバ・アセットマネジメント・グループの運用体制
BNPパリバ・アセットマネジメント・グループでは、不動産はローカルな資産クラスであ
り、不動産関連有価証券投資には現地市場の知識が必要であると考えています。各国・地域の
きめ細かいリサーチを実施することが、良好なリターンを獲得するための重要なプロセスであ
ると考えております。
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また運用手法は、トップダウンとボトムアップを組み合わせた投資プロセスを堅持していま
す。トップダウンのパートでは、ポートフォリオの国別配分を決定します。国別配分戦略の決
定 に際しては、配当利回りの水準、その水準の予想持続可能性、為替見通し、充分な分散の実
現度合い等が重要なファクターとなります。ボトムアップのパートでは、個別銘柄のポート
フォリオへの組入れを決定します。個々のリートは、経営陣の強さ、不動産ポートフォリオの
クオリティ、財務の健全性、証券の流動性などによって詳細な個別銘柄の分析を行います。
(4)【分配方針】
毎月決算(原則として毎月20日、休業日の場合は翌営業日)を行い、原則として以下の方針に基づ
き収益分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含み
ます。)等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期
間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動する
ことがあります。
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ホ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヘ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
との合計額について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
ト 資金の借入れ
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(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。) を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託
財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(G20α債券マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本を含む世界のソブリン債券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的
な成長を目指します。
ロ 投資態度
(イ)主として、日本を含む世界のソブリン債券に投資することにより、安定的な収益の確保と信託
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財産の中長期的な成長を目指します。
1.G20構成国・地域(EU加盟国を含む)の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象
とします。
2.投資対象とする債券は、自国通貨建てを中心としますが、自国通貨以外の通貨建て債券
に投資を行う場合があります。また、自国通貨以外の通貨建て債券に投資する際、実質
的に自国通貨建てとなるよう為替取引を行う場合があります。
㬰봰혰땒㠰欰潖ﵐ따葥㽞鱪徕ꈰ䱶窈䰰夰譐땒㠰渰笰䬰ŗづ륐따Ŏᙵ䲒肈䱻䤰湖ﶖ魪徕
が発行する債券も含まれます。
(ロ)投資対象国と通貨別配分については、信用力、流動性、金利・経済状況、通貨分散等を勘案し
決定します。
(ハ)保有する債券の平均格付けは、原則として、BBB格相当以上とします。ただし、市場環境に
よってはBBB格相当を下回る場合があります。
(ニ)市場動向に応じて対円での為替ヘッジを行う場合があります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.約束手形
4.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(グローバル好利回り株式マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
世界の主要国の上場株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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ロ 投資態度
(イ)世界の主要国の上場株式を主要投資対象とします。
(ロ)主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財
産の成長を狙います。
配当利回りと増配期待に着目した銘柄選定を行います。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行
う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする有価証券に同じです。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(ニ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ホ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(へ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(新興国高配当株式マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
新興国の高配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
す。
ロ 投資態度
(イ)主として、新興国の高配当株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指しま
す。
(ロ)銘柄選定にあたっては企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案
し、投資を行います。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする有価証券に同じです。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「参考情報:マザーファンドの投資方針等」において記載したG20α債券マザーファンド
が投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(グローバル・リート・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含みます。以下同じ。)しているリー
トに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として日本を含む世界各国において上場しているリートに投資し、信託財産の着実な成長と
安定した収益の確保を目指して運用を行います。
*
(ロ)安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率 の高い銘柄を中
心に分散投資します。
*賃貸事業収入比率:「賃貸事業収入÷営業収益」(実績ベース)
賃貸事業収入比率は、賃貸事業収入の営業収益全体に占める割合のことで、この比率が高いほ
ど、安定的な配当原資を確保していると考えられます。賃貸事業収入比率はリートが発表する
決算データに基づいて、BNPパリバ・アセットマネジメント・グループが分析した数値に
よって計算されたものを使用します。
(ハ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ニ)BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.に資金配分(為替取引を含
む)およびリートの運用指図に関する権限を委託します。
(ホ)なお資金動向、市場動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場
合があります。
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(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号に投資します。ただし、第1号の証券にかかる運用の
指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)主要投資対象とするリート、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投
資は、債券買い現先取引に限ります。
(ロ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ハ)リートへの投資割合には、制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、主に内外の株式、債券および不動産投資信託(リート)を投資対象としています
(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。当ファンドの基準価額は、組
み入れた株式等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により
上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じ
て間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。)のうち主要なものは、以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
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リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)
の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
価 値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
[参考情報]BNPパリバ・アセットマネジメント・グループの運用リスク管理体制
・BNPパリバ・アセットマネジメント・グループのリスク管理は、様々なレベルで行われます。ファ
ンドのポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオのポジションを毎日チェックし、戦略的トッ
プダウン・ポリシーと整合性が取れているかどうか、また、運用ガイドラインで許容された範囲にお
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さまっているかを確認します。
・ポートフォリオの運用リスクをマルチ・ファクター・モデルによる要因分析によって、正確に把握し
ます。また、運用実績の要因分析によって、リスクとリターンの整合性もチェックします。
・運用ガイドラインとの整合性を分析・管理するシステムにより、遵守するべき運用ガイドラインと実
際のポートフォリオの運用状況を運用部門だけではなく、リスク管理部門およびコンプライアンス部
門も監視します。
・リスク管理部門およびコンプライアンス部門が、ポートフォリオが運用ガイドラインで許容されてい
る配分からの逸脱を発見した場合には、運用部門に投資一任契約の規程に従って、逸脱を解消する行
動を取るように指示します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き
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3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
ます。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じて得
た信託財産留保額が差し引かれます。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.54%(税抜き1.4%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上
され、ファンドの基準価額に反映されます。
また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします
(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。
信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
各販売会社の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社
50億円未満の部分に対して 年0.700% 年0.650% 年0.05%
50億円以上100億円未満の部分に対して 年0.675% 年0.675% 年0.05%
100億円以上300億円未満の部分に対して 年0.650% 年0.700% 年0.05%
300億円以上500億円未満の部分に対して 年0.625% 年0.725% 年0.05%
500億円以上の部分に対して 年0.600% 年0.750% 年0.05%
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンド運用の指図等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
販売会社
情報提供等の対価
受託会社 ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
委託を受ける投資顧問会社の報酬(ファンドに組み入れられている当該マザーファンドの評価額
に対して上限年0.5%)が含まれております。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
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息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
数の銘柄のリートの中から、マザーファンドの約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定し
て分散投資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となり
ます。
リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
ります。
したがって、委託会社において、マザーファンドが組み入れる様々なリートの費用等を網羅的に
調査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
を具体的に記載することはできません。
㬰Nઊࣿᇿ廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獢閌읛ﺌ愰渰ﰰ젰湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣ꕶ萰殌ꁢ
する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるもの
が含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることか
ら、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
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未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80
万 円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年
間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開
設等、一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
グローバル3資産ファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 29,180,382,932 98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 480,220,990 1.62
合計(純資産総額) 29,660,603,922 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル3資産ファンド
イ 主要投資銘柄
2019年10月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 グローバル・リート・マザーファン 3,495,927,706 2.7092 9,471,167,341 2.7444 9,594,223,996 32.35
益証券 ド
日本 親投資信託受 G20α債券マザーファンド 6,545,273,231 1.4410 9,431,738,725 1.4469 9,470,355,837 31.93
益証券
日本 親投資信託受 グローバル好利回り株式マザーファ 2,919,358,175 2.2425 6,546,660,708 2.3002 6,715,107,674 22.64
益証券 ンド
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 新興国高配当株式マザーファンド 3,179,111,363 1.0551 3,354,280,400 1.0697 3,400,695,425 11.47
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.38
合計 98.38
②【投資不動産物件】
グローバル3資産ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル3資産ファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル3資産ファンド
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
特定9期 (2010年 3月23日) 169,734,655,083 176,243,488,580 5,632 5,842
特定10期 (2010年 9月21日) 150,277,828,412 156,340,794,716 5,386 5,596
特定11期 (2011年 3月22日) 131,289,450,740 136,779,619,637 5,259 5,469
特定12期 (2011年 9月20日) 105,028,375,160 109,949,860,808 4,726 4,936
特定13期 (2012年 3月21日) 101,545,093,541 105,845,470,890 5,279 5,489
特定14期 (2012年 9月20日) 83,006,647,407 85,099,044,802 5,127 5,247
特定15期 (2013年 3月21日) 90,088,698,382 91,881,744,130 6,355 6,475
特定16期 (2013年 9月20日) 82,197,260,265 83,793,112,088 6,454 6,574
特定17期 (2014年 3月20日) 73,776,029,454 75,201,121,593 6,527 6,647
特定18期 (2014年 9月22日) 73,047,942,904 74,323,687,237 7,209 7,329
特定19期 (2015年 3月20日) 66,460,704,614 67,578,257,146 7,561 7,681
特定20期 (2015年 9月24日) 53,437,190,076 54,426,136,172 6,747 6,867
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定21期 (2016年 3月22日) 49,580,255,193 50,498,259,858 6,622 6,742
特定22期 (2016年 9月20日) 43,796,336,763 44,670,147,803 6,139 6,259
特定23期 (2017年 3月21日) 42,936,964,872 43,754,737,481 6,561 6,681
特定24期 (2017年 9月20日) 40,758,314,962 41,505,946,098 6,802 6,922
特定25期 (2018年 3月20日) 35,056,203,111 35,729,145,352 6,455 6,575
特定26期 (2018年 9月20日) 33,202,202,258 33,833,599,911 6,491 6,611
特定27期 (2019年 3月20日) 31,362,656,963 31,958,068,938 6,478 6,598
特定28期 (2019年 9月20日) 29,300,490,338 29,862,386,763 6,386 6,506
2018年10月末日 31,771,137,072 ― 6,283 ―
11月末日 32,039,944,249 ― 6,393 ―
12月末日 29,919,609,870 ― 6,025 ―
2019年 1月末日 30,973,226,919 ― 6,273 ―
2月末日 31,282,516,544 ― 6,402 ―
3月末日 31,043,192,563 ― 6,435 ―
4月末日 30,878,382,577 ― 6,485 ―
5月末日 29,504,705,769 ― 6,242 ―
6月末日 29,712,954,602 ― 6,333 ―
7月末日 29,720,650,813 ― 6,398 ―
8月末日 28,620,746,001 ― 6,205 ―
9月末日 29,247,729,926 ― 6,388 ―
10月末日 29,660,603,922 ― 6,584 ―
②【分配の推移】
グローバル3資産ファンド
計算期間 1万口当たり分配金(円)
特定9期 2009年 9月25日~2010年 3月23日 210
特定10期 2010年 3月24日~2010年 9月21日 210
特定11期 2010年 9月22日~2011年 3月22日 210
特定12期 2011年 3月23日~2011年 9月20日 210
特定13期 2011年 9月21日~2012年 3月21日 210
特定14期 2012年 3月22日~2012年 9月20日 120
特定15期 2012年 9月21日~2013年 3月21日 120
特定16期 2013年 3月22日~2013年 9月20日 120
特定17期 2013年 9月21日~2014年 3月20日 120
特定18期 2014年 3月21日~2014年 9月22日 120
特定19期 2014年 9月23日~2015年 3月20日 120
特定20期 2015年 3月21日~2015年 9月24日 120
特定21期 2015年 9月25日~2016年 3月22日 120
特定22期 2016年 3月23日~2016年 9月20日 120
特定23期 2016年 9月21日~2017年 3月21日 120
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定24期 2017年 3月22日~2017年 9月20日 120
特定25期 2017年 9月21日~2018年 3月20日 120
特定26期 2018年 3月21日~2018年 9月20日 120
特定27期 2018年 9月21日~2019年 3月20日 120
特定28期 2019年 3月21日~2019年 9月20日 120
③【収益率の推移】
グローバル3資産ファンド
収益率(%)
特定9期 2.1
特定10期 △0.6
特定11期 1.5
特定12期 △6.1
特定13期 16.1
特定14期 △0.6
特定15期 26.3
特定16期 3.4
特定17期 3.0
特定18期 12.3
特定19期 6.5
特定20期 △9.2
特定21期 △0.1
特定22期 △5.5
特定23期 8.8
特定24期 5.5
特定25期 △3.3
特定26期 2.4
特定27期 1.6
特定28期 0.4
(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
グローバル3資産ファンド
設定口数(口) 解約口数(口)
特定9期 1,517,774,884 19,823,102,216
特定10期 1,168,511,860 23,535,456,362
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定11期 936,638,343 30,318,091,959
特定12期 848,605,663 28,253,956,120
特定13期 647,079,029 30,534,304,110
特定14期 492,456,754 30,942,580,487
特定15期 386,313,230 20,518,191,497
特定16期 326,628,193 14,724,102,519
特定17期 282,777,413 14,621,832,362
特定18期 283,768,974 11,984,153,804
特定19期 192,133,413 13,625,640,234
特定20期 163,522,288 8,851,753,822
特定21期 141,955,794 4,474,072,250
特定22期 150,653,172 3,685,336,844
特定23期 122,823,555 6,021,476,978
特定24期 91,659,727 5,609,552,819
特定25期 91,387,933 5,703,856,181
特定26期 82,990,722 3,244,512,026
特定27期 79,426,217 2,815,347,019
特定28期 77,814,249 2,606,855,638
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 2,304,166,959 24.33
日本 959,411,223 10.13
イタリア 850,961,841 8.99
メキシコ 671,154,822 7.09
ポーランド 542,725,800 5.73
スペイン 475,157,896 5.02
ブラジル 462,740,484 4.89
イギリス 417,154,013 4.40
フランス 400,401,149 4.23
インドネシア 318,234,150 3.36
タイ 269,407,727 2.84
南アフリカ 174,685,522 1.84
ベルギー 169,518,904 1.79
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 168,554,901 1.78
マレーシア 159,690,801 1.69
オーストラリア 115,280,780 1.22
デンマーク 46,357,187 0.49
フィリピン 42,602,431 0.45
スウェーデン 30,361,914 0.32
シンガポール 17,432,178 0.18
カナダ 12,393,656 0.13
小計 8,608,394,338 90.90
地方債証券 カナダ 118,711,848 1.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 743,328,981 7.85
合計(純資産総額) 9,470,435,167 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 670,044,700 7.07
売建 ― 420,726,400 △4.44
グローバル好利回り株式マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 3,225,802,764 47.08
イギリス 782,844,503 11.42
カナダ 515,188,118 7.52
フランス 397,418,335 5.80
ドイツ 389,491,116 5.68
スイス 337,785,725 4.93
日本 277,815,750 4.05
オーストラリア 218,245,537 3.19
香港 195,897,615 2.86
アイルランド 130,475,994 1.90
スウェーデン 90,294,033 1.32
ケイマン諸島 82,566,604 1.20
オランダ 68,983,450 1.01
シンガポール 54,886,860 0.80
イタリア 23,759,944 0.35
小計 6,791,456,348 99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 60,814,708 0.89
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 6,852,271,056 100.00
新興国高配当株式マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 中国 701,007,124 20.61
台湾 479,217,659 14.09
インド 406,036,037 11.94
ブラジル 386,188,432 11.36
韓国 283,876,207 8.35
ロシア 195,263,678 5.74
香港 148,634,112 4.37
南アフリカ 111,240,209 3.27
インドネシア 90,873,900 2.67
チリ 83,900,652 2.47
チェコ 70,263,835 2.07
バミューダ 55,649,427 1.64
フィリピン 48,533,134 1.43
メキシコ 48,234,195 1.42
イギリス 45,440,467 1.34
タイ 44,841,615 1.32
マレーシア 33,102,063 0.97
小計 3,232,302,746 95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 168,296,880 4.95
合計(純資産総額) 3,400,599,626 100.00
グローバル・リート・マザーファンド
2019年10月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 28,358,838,647 37.85
日本 14,947,438,580 19.95
オーストラリア 9,538,199,535 12.73
フランス 9,342,283,782 12.47
イギリス 3,072,392,852 4.10
カナダ 2,396,646,037 3.20
シンガポール 2,182,659,822 2.91
スペイン 1,545,466,446 2.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 1,434,045,270 1.91
小計 72,817,970,971 97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,109,337,559 2.82
合計(純資産総額) 74,927,308,530 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年10月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額 利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,900,000 11,500.45 908,535,550 11,401.77 900,740,422 2.875 2023/10/31 9.51
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,350,000 15,227.88 662,413,160 14,787.26 643,246,027 4.375 2038/2/15 6.79
4.375
日本 国債証券 第157回利付国債 576,750,000 101.72 586,698,937 101.05 582,846,247 0.200 2036/6/20 6.15
(20年)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,280,000 14,691.99 481,897,436 14,469.13 474,587,504 6.125 2027/11/15 5.01
6.125
ブラジル 国債証券 BRAZIL NTN-F 10 16,000,000 2,887.74 462,039,754 2,892.12 462,740,484 10.000 2021/1/1 4.89
メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 8.5 54,000,000 641.25 346,277,260 637.08 344,028,060 8.500 2029/5/31 3.63
メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 7.75 54,000,000 613.22 331,138,961 605.79 327,126,762 7.750 2042/11/13 3.45
スペイン 国債証券 SPANISH GOV'T 1.45 2,250,000 13,678.58 307,768,101 13,508.65 303,944,844 1.450 2029/4/30 3.21
ポーラン 国債証券 POLAND GOVT BOND 9,490,000 3,054.49 289,871,291 3,063.04 290,683,255 2.750 2029/10/25 3.07
ド
2.75
インドネ 国債証券 INDONESIA GOV'T 30,500,000,000 0.84 256,622,730 0.85 259,596,480 8.375 2026/9/15 2.74
シア
8.375
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.5 1,800,000 14,467.70 260,418,742 14,219.56 255,952,172 1.500 2031/5/25 2.70
イタリア 国債証券 BTPS 1.45 1,830,000 12,682.48 232,089,545 12,640.46 231,320,485 1.450 2022/9/15 2.44
イタリア 国債証券 BTPS 4.5 1,600,000 14,057.17 224,914,769 13,977.13 223,634,095 4.500 2023/5/1 2.36
日本 国債証券 第158回利付国債 210,000,000 106.66 223,994,400 105.93 222,469,800 0.500 2036/9/20 2.35
(20年)
イタリア 国債証券 BTPS 1.5 1,720,000 12,897.10 221,830,269 12,815.00 220,418,029 1.500 2025/6/1 2.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,660,000 10,826.32 179,717,074 10,718.72 177,930,846 1.625 2029/8/15 1.88
1.625
スペイン 国債証券 SPANISH GOV'T 4.2 900,000 19,341.77 174,075,986 19,023.67 171,213,052 4.200 2037/1/31 1.81
ベルギー 国債証券 BELGIAN 1 1,260,000 13,717.08 172,835,272 13,453.88 169,518,904 1.000 2031/6/22 1.79
ポーラン 国債証券 POLAND GOVT BOND 5,560,000 2,963.22 164,755,476 2,960.37 164,596,905 5.250 2020/10/25 1.74
ド
5.25
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVT 6,090,000 2,624.26 159,817,860 2,622.18 159,690,801 3.418 2022/8/15 1.69
ア
3.418
日本 国債証券 第344回利付国債 150,000,000 103.27 154,912,500 102.59 153,892,500 0.100 2026/9/20 1.62
(10年)
タイ 国債証券 THAILAND GOVT 3.58 35,000,000 420.23 147,081,874 417.01 145,954,857 3.580 2027/12/17 1.54
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 680,000 20,649.41 140,416,020 20,240.58 137,635,946 5.500 2031/1/4 1.45
5.5
イギリス 国債証券 UK TSY GILT 1.5 860,000 15,881.17 136,578,121 15,026.37 129,226,788 1.500 2047/7/22 1.36
タイ 国債証券 THAILAND GOVT 3.85 30,000,000 413.04 123,914,574 411.50 123,452,870 3.850 2025/12/12 1.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 REP SOUTH AFRICA 14,417,428 814.67 117,455,354 803.33 115,820,245 10.500 2026/12/21 1.22
カ
10.5
オースト 国債証券 AUSTRALIAN GOVT. 1,360,000 8,575.14 116,621,968 8,476.52 115,280,780 3.250 2025/4/21 1.22
ラリア
3.25
イタリア 国債証券 BTPS 3.45 710,000 16,276.00 115,559,631 15,958.87 113,307,993 3.450 2048/3/1 1.20
イギリス 国債証券 UK TSY GILT 1.5 690,000 14,241.28 98,264,881 14,204.31 98,009,789 1.500 2021/1/22 1.03
イギリス 国債証券 UK TSY GILT 6 460,000 21,216.08 97,594,012 20,820.38 95,773,771 6.000 2028/12/7 1.01
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 90.90
地方債証券 1.25
合計 92.15
グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年10月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 CMS ENERGY CORPORATION 公益事業 22,000 6,969.40 153,326,994 6,957.43 153,063,504 2.23
カナダ 株式 TORONTO-DOMINION BANK 銀行 24,000 6,124.36 146,984,760 6,220.23 149,285,736 2.18
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 3,000 45,553.57 136,660,719 46,695.29 140,085,891 2.04
財・アパレ
VUITTON SE
ル
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 23,067 5,964.44 137,581,885 5,872.98 135,472,196 1.98
料・タバコ
アメリカ 株式 ROCKWELL AUTOMATION INC 資本財 7,000 18,421.40 128,949,850 19,075.77 133,530,432 1.95
アメリカ 株式 MCCORMICK & CO-NON VTG 食品・飲 7,500 17,593.91 131,954,394 17,753.97 133,154,796 1.94
料・タバコ
SHRS
アイルラ 株式 EATON CORP PLC 資本財 13,579 8,989.13 122,063,434 9,608.65 130,475,994 1.90
ンド
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 5,000 25,905.81 129,529,092 25,721.81 128,609,056 1.88
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 12,000 9,519.40 114,232,805 10,655.20 127,862,472 1.87
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WEC ENERGY GROUP INC 公益事業 12,000 10,121.48 121,457,817 10,211.85 122,542,262 1.79
アメリカ 株式 AVERY DENNISON CORP 素材 8,500 12,726.98 108,179,358 14,046.60 119,396,175 1.74
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 18,000 6,647.12 119,648,232 6,622.08 119,197,469 1.74
サービス
アメリカ 株式 BB & T CORPORATION 銀行 20,000 5,734.70 114,694,192 5,844.67 116,893,568 1.71
アメリカ 株式 CME GROUP INC. 各種金融 5,000 23,209.94 116,049,748 22,317.13 111,585,668 1.63
アメリカ 株式 UNITED TECHNOLOGIES CORP 資本財 7,000 14,894.78 104,263,488 15,661.29 109,629,094 1.60
アメリカ 株式 GILEAD SCIENCES INC 医薬品・バ 15,500 7,067.40 109,544,713 6,875.77 106,574,466 1.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ドイツ 株式 VONOVIA SE 不動産 18,000 5,830.07 104,941,439 5,779.06 104,023,202 1.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 INTL BUSINESS MACHINES ソフトウェ 7,000 14,599.71 102,198,034 14,726.02 103,082,140 1.50
ア・サービ
CORP
ス
イギリス 株式 COMPASS GROUP PLC 消費者サー 35,304 2,708.08 95,606,093 2,877.46 101,586,127 1.48
ビス
イギリス 株式 EASYJET PLC 運輸 60,000 1,736.03 104,162,370 1,688.94 101,336,913 1.48
スイス 株式 ZURICH INSURANCE GROUP AG 保険 2,357 42,650.67 100,527,648 42,749.84 100,761,373 1.47
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 7,819 12,492.89 97,681,916 12,669.27 99,061,075 1.45
アメリカ 株式 GENERAL MOTORS CO 自動車・自 23,634 3,938.18 93,075,173 4,127.64 97,552,663 1.42
動車部品
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 10,160 9,219.95 93,674,777 9,387.63 95,378,357 1.39
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 6,000 14,961.20 89,767,205 15,745.13 94,470,821 1.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 7,300 14,095.60 102,897,915 12,824.97 93,622,319 1.37
導体製造装
置
スイス 株式 SIKA AG 素材 5,000 17,650.83 88,254,180 18,658.98 93,294,915 1.36
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 15,100 5,592.07 84,440,360 6,162.60 93,055,381 1.36
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 17,898 5,085.78 91,025,376 5,178.33 92,681,800 1.35
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 3M COMPANY 資本財 5,000 17,758.32 88,791,640 18,332.12 91,660,628 1.34
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年10月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 1.13
食料品 0.86
情報・通信業 1.12
卸売業 0.94
外国 エネルギー 3.79
素材 7.22
資本財 10.06
運輸 2.44
自動車・自動車部品 2.94
耐久消費財・アパレル 2.04
消費者サービス 5.65
小売 1.88
食品・飲料・タバコ 5.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 11.59
銀行 8.94
各種金融 4.82
保険 1.47
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不動産 3.76
ソフトウェア・サービス 3.93
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.67
電気通信サービス 5.14
公益事業 7.15
半導体・半導体製造装置 4.28
合計 99.11
新興国高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年10月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 197,000 948.70 186,893,900 1,072.21 211,225,370 6.21
導体製造装
MANUFACTURING
置
中国 株式 PING AN INSURANCE (GROUP) 保険 160,000 1,286.90 205,905,360 1,257.04 201,127,200 5.91
CO OF CHINA LT
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 1,483,000 72.64 107,732,090 77.50 114,941,694 3.38
BANK OF CHINA
インド 株式 LARSEN & TOUBRO LTD 資本財 47,665 2,016.08 96,096,692 2,285.08 108,918,696 3.20
ブラジル 株式 MAGAZINE LUIZA SA 小売 80,000 976.53 78,123,096 1,200.42 96,034,032 2.82
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 家庭用品・ 28,554 2,809.76 80,229,959 3,362.57 96,014,824 2.82
パーソナル
用品
ブラジル 株式 LOCALIZA RENT A CAR SA 運輸 80,177 1,250.87 100,291,397 1,170.70 93,863,302 2.76
中国 株式 BANK OF CHINA LTD 銀行 2,021,000 43.19 87,302,956 44.72 90,390,842 2.66
ブラジル 株式 BM&F BOVESPA SA 各種金融 67,339 1,215.69 81,863,794 1,322.59 89,062,225 2.62
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA- 銀行 88,171 904.79 79,776,486 999.51 88,128,537 2.59
PREF ADR
香港 株式 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 運輸 572,000 147.78 84,535,651 144.45 82,628,832 2.43
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 8,208 9,292.58 76,273,575 9,929.85 81,504,258 2.40
台湾 株式 GLOBALWAFERS CO LTD 半導体・半 55,000 1,109.80 61,039,000 1,338.92 73,640,600 2.17
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 20,909 3,060.62 63,994,712 3,266.54 68,300,241 2.01
FINANCE CORPORATION
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 400,000 174.73 69,894,480 165.01 66,005,280 1.94
インド 株式 ICICI BANK LIMITED 銀行 84,623 599.22 50,708,640 730.28 61,798,696 1.82
ロシア 株式 MMC NORILSK NICKEL PJSC- 素材 20,000 2,731.99 54,639,930 3,076.94 61,538,976 1.81
ADR
インドネ 株式 PT BANK RAKYAT 銀行 1,786,000 32.91 58,787,976 33.15 59,205,900 1.74
シア
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 15,000 3,807.64 57,114,675 3,859.29 57,889,350 1.70
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 HANON SYSTEMS 自動車・自 52,118 1,145.57 59,705,338 1,093.93 57,013,704 1.68
動車部品
バミュー 株式 CREDICORP LTD 銀行 2,411 23,095.62 55,683,553 23,081.47 55,649,427 1.64
ダ
台湾 株式 FUBON FINANCIAL HOLDING CO 保険 337,000 161.81 54,531,992 162.71 54,833,607 1.61
LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロシア 株式 SBERBANK PAO-SPON ADR 銀行 32,017 1,623.94 51,993,853 1,631.02 52,220,444 1.54
台湾 株式 NOVATEK MICROELECTRONICS 半導体・半 72,000 676.62 48,716,640 703.47 50,649,840 1.49
導体製造装
CORP LTD
置
中国 株式 CHINA RAILWAYS 資本財 400,000 125.84 50,337,360 121.67 48,670,560 1.43
CONSTRUCTION CORP-H
フィリピ 株式 AYALA LAND INC 不動産 457,700 104.85 47,994,421 106.03 48,533,134 1.43
ン
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 3,000 16,948.95 50,846,850 15,963.00 47,889,000 1.41
中国 株式 FUYAO GLASS INDUSTRY 自動車・自 152,800 312.52 47,753,820 307.66 47,010,983 1.38
動車部品
GROUP-H
中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲 2,500 17,690.25 44,225,625 18,289.71 45,724,275 1.34
料・タバコ
イギリス 株式 NMC HEALTH PLC ヘルスケア 14,808 4,100.42 60,719,122 3,068.64 45,440,467 1.34
機器・サー
ビス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年10月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 8.18
素材 5.63
資本財 7.77
運輸 5.19
自動車・自動車部品 3.06
耐久消費財・アパレル 0.73
小売 2.82
食品・生活必需品小売り 1.71
食品・飲料・タバコ 2.83
家庭用品・パーソナル用品 2.82
ヘルスケア機器・サービス 1.34
銀行 22.35
各種金融 3.85
保険 7.53
不動産 2.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.20
電気通信サービス 1.46
半導体・半導体製造装置 9.87
合計 95.05
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2019年10月31日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED 317,211 16,506.41 5,236,016,091 16,834.35 5,340,042,901 7.13
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 190,207 16,439.30 3,126,870,984 16,460.47 3,130,898,215 4.18
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 287,000 9,882.16 2,836,181,921 9,849.28 2,826,744,738 3.77
フランス 投資証券 KLEPIERRE 684,678 3,912.22 2,678,615,483 4,061.62 2,780,903,501 3.71
オースト 投資証券 MIRVAC GROUP 9,606,419 235.28 2,260,276,907 243.90 2,343,074,760 3.13
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP,INC. 551,737 4,011.13 2,213,093,909 4,016.58 2,216,097,565 2.96
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORPORATION 235,269 8,558.96 2,013,659,729 8,921.62 2,098,982,310 2.80
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 1,467,434 1,137.21 1,668,782,527 1,195.96 1,755,006,395 2.34
オースト 投資証券 GPT GROUP 3,789,845 470.49 1,783,122,072 462.21 1,751,739,124 2.34
ラリア
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 115,145 14,219.72 1,637,330,580 14,090.16 1,622,411,565 2.17
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 206,592 7,455.01 1,540,147,237 7,594.38 1,568,938,153 2.09
スペイン 投資証券 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 965,408 1,623.92 1,567,745,553 1,600.84 1,545,466,446 2.06
オースト 投資証券 DEXUS 1,713,015 898.09 1,538,442,326 896.58 1,535,863,211 2.05
ラリア
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 7,008 216,900 1,520,035,200 218,000 1,527,744,000 2.04
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 5,036,626 301.87 1,520,420,393 289.82 1,459,755,240 1.95
ラリア
香港 投資証券 LINK REIT 1,204,000 1,179.00 1,419,517,761 1,191.06 1,434,045,270 1.91
アメリカ 投資証券 VEREIT INC 1,325,518 1,058.38 1,402,909,774 1,076.82 1,427,348,534 1.90
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 4,725 303,000 1,431,675,000 302,000 1,426,950,000 1.90
オースト 投資証券 STOCKLAND 3,779,225 353.53 1,336,092,509 368.87 1,394,050,284 1.86
ラリア
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 20,120 68,400 1,376,208,000 68,300 1,374,196,000 1.83
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 7,800 167,300 1,304,940,000 169,300 1,320,540,000 1.76
イギリス 投資証券 TRITAX BIG BOX REIT PLC 6,177,816 216.33 1,336,491,600 213.24 1,317,386,457 1.76
フランス 投資証券 ICADE 115,117 10,261.28 1,181,248,329 10,609.53 1,221,337,380 1.63
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,399 862,000 1,205,938,000 846,000 1,183,554,000 1.58
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 12,564 85,100 1,069,196,400 89,700 1,126,990,800 1.50
アメリカ 投資証券 WEINGARTEN REALTY INVESTORS 313,545 3,176.16 995,871,805 3,459.11 1,084,589,028 1.45
アメリカ 投資証券 STORE CAPITAL CORP 244,412 4,090.62 999,797,007 4,347.57 1,062,600,332 1.42
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 5,133 207,500 1,065,097,500 206,200 1,058,424,600 1.41
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 981,578 1,084.41 1,064,438,403 1,073.49 1,053,716,916 1.41
ラリア
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,879 181,400 1,066,450,600 178,600 1,049,989,400 1.40
ロ 種類別の投資比率
2019年10月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.18
合計 97.18
②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド
2019年10月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 1,930,000.00 208,777,364 209,791,000 2.21
メキシコペソ 買建 33,390,000.00 187,477,166 188,987,400 1.99
英ポンド 買建 700,000.00 97,522,040 98,315,000 1.03
ノルウェークローネ 買建 1,080,000.00 12,755,442 12,798,000 0.13
ポーランドズロチ 買建 2,810,000.00 79,147,373 79,972,600 0.84
南アフリカランド 買建 11,090,000.00 81,648,239 80,180,700 0.84
カナダドル 売建 410,000.00 33,863,269 33,833,200 △0.35
ユーロ 売建 2,860,000.00 344,881,765 347,375,600 △3.66
スウェーデンクローナ 売建 1,370,000.00 15,366,057 15,453,600 △0.16
オーストラリアドル 売建 320,000.00 23,706,819 24,064,000 △0.25
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
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取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き
3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
す。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
申込手数料、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.25%)を差し引い
た価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
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解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ワンプレ」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2005年9月30日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下
「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日
とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
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(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、受益権口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c. 上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
e. 委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
f. 上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来
の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
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後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ) 委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は6ヵ月(原則として3月、9月の各決算時までの期間)毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載
した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
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す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定28期(平成31年 3月21日から
令和 1年 9月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【グローバル3資産ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
特定27期 特定28期
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
597,932,863
金銭信託 -
110,478,444 578,779,866
コール・ローン
30,831,221,911 28,889,801,252
親投資信託受益証券
31,539,633,218 29,468,581,118
流動資産合計
31,539,633,218 29,468,581,118
資産合計
負債の部
流動負債
96,826,426 91,768,343
未払収益分配金
43,818,065 39,249,657
未払解約金
1,295,340 1,321,665
未払受託者報酬
未払委託者報酬 34,974,135 35,684,844
323 1,490
未払利息
61,966 64,781
その他未払費用
176,976,255 168,090,780
流動負債合計
176,976,255 168,090,780
負債合計
純資産の部
元本等
48,413,213,135 45,884,171,746
元本
剰余金
△ 17,050,556,172 △ 16,583,681,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)
31,362,656,963 29,300,490,338
元本等合計
31,362,656,963 29,300,490,338
純資産合計
31,539,633,218 29,468,581,118
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
特定27期 特定28期
自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
営業収益
720,938,572 338,579,341
有価証券売買等損益
720,938,572 338,579,341
営業収益合計
営業費用
150,290 164,719
支払利息
8,415,121 8,127,681
受託者報酬
227,208,114 219,447,291
委託者報酬
523,527 452,773
その他費用
236,297,052 228,192,464
営業費用合計
484,641,520 110,386,877
営業利益又は営業損失(△)
484,641,520 110,386,877
経常利益又は経常損失(△)
484,641,520 110,386,877
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,205,067 671,837
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 17,946,931,679 △ 17,050,556,172
1,039,753,673 947,310,872
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,039,753,673 947,310,872
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
29,402,644 28,254,723
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
29,402,644 28,254,723
額
595,411,975 561,896,425
分配金
△ 17,050,556,172 △ 16,583,681,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
特定28期
項 目
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
特定27期 特定28期
項 目
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
1. 当特定期間の末日に 48,413,213,135口 45,884,171,746口
おける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 17,050,556,172円 元本の欠損 16,583,681,408円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.6478円 1口当たり純資産額 0.6386円
額
(10,000口当たりの純資産額 6,478円) (10,000口当たりの純資産額 6,386円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
特定27期 特定28期
項 目 自 平成30年 9月21日 自 平成31年 3月21日
至 平成31年 3月20日 至 令和 1年 9月20日
1.委託者報酬 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指 委託者報酬に含まれる、信託財産の運用の指
図にかかる権限の全部または一部を委託する 図にかかる権限の全部または一部を委託する
ために要する費用 ために要する費用
24,737,217円 24,210,695円
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2.分配金の計算過程 (自 平成30年 9月21日 至 平成30年10月22 (自 平成31年 3月21日 至 平成31年 4月22
日) 日)
第157計算期間末における費用控除後の配当等 第163計算期間末における費用控除後の配当等
収益(43,537,877円)、費用控除後、繰越欠 収益(104,176,499円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(20,220,517円)、および分配準備 益調整金(21,550,189円)、および分配準備
積立金(1,753,175,711円)より、分配対象収 積立金(1,454,578,127円)より、分配対象収
益は1,816,934,105円(1万口当たり358.54 益は1,580,304,815円(1万口当たり331.15
円)であり、うち101,350,844円(1万口当た 円)であり、うち95,439,989円(1万口当たり
り20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
(自 平成30年10月23日 至 平成30年11月20 (自 平成31年 4月23日 至 令和 1年 5月20
日) 日)
第158計算期間末における費用控除後の配当等 第164計算期間末における費用控除後の配当等
収益(64,487,863円)、費用控除後、繰越欠 収益(56,226,233円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(20,566,156円)、および分配準備 益調整金(21,839,448円)、および分配準備
積立金(1,683,216,575円)より、分配対象収 積立金(1,456,194,779円)より、分配対象収
益は1,768,270,594円(1万口当たり351.45 益は1,534,260,460円(1万口当たり323.07
円)であり、うち100,623,859円(1万口当た 円)であり、うち94,976,053円(1万口当たり
り20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
(自 平成30年11月21日 至 平成30年12月20 (自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年 6月20
日) 日)
第159計算期間末における費用控除後の配当等 第165計算期間末における費用控除後の配当等
収益(17,505,257円)、費用控除後、繰越欠 収益(84,855,367円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(20,849,927円)、および分配準備 益調整金(22,086,680円)、および分配準備
積立金(1,629,153,372円)より、分配対象収 積立金(1,403,860,038円)より、分配対象収
益は1,667,508,556円(1万口当たり335.14 益は1,510,802,085円(1万口当たり321.26
円)であり、うち99,510,782円(1万口当たり 円)であり、うち94,049,157円(1万口当たり
20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
(自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21 (自 令和 1年 6月21日 至 令和 1年 7月22
日) 日)
第160計算期間末における費用控除後の配当等 第166計算期間末における費用控除後の配当等
収益(74,586,548円)、費用控除後、繰越欠 収益(121,860,477円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(21,141,542円)、および分配準備 益調整金(22,348,911円)、および分配準備
積立金(1,539,073,361円)より、分配対象収 積立金(1,381,728,848円)より、分配対象収
益は1,634,801,451円(1万口当たり330.29 益は1,525,938,236円(1万口当たり327.55
円)であり、うち98,991,087円(1万口当たり 円)であり、うち93,166,880円(1万口当たり
20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
(自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20 (自 令和 1年 7月23日 至 令和 1年 8月20
日) 日)
第161計算期間末における費用控除後の配当等 第167計算期間末における費用控除後の配当等
収益(67,337,640円)、費用控除後、繰越欠 収益(51,998,205円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(21,316,479円)、および分配準備 益調整金(22,517,297円)、および分配準備
積立金(1,501,319,159円)より、分配対象収 積立金(1,400,453,617円)より、分配対象収
益は1,589,973,278円(1万口当たり324.12 益は1,474,969,119円(1万口当たり318.91
円)であり、うち98,108,977円(1万口当たり 円)であり、うち92,496,003円(1万口当たり
20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
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(自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20 (自 令和 1年 8月21日 至 令和 1年 9月20
日) 日)
第162計算期間末における費用控除後の配当等 第168計算期間末における費用控除後の配当等
収益(120,119,934円)、費用控除後、繰越欠 収益(62,981,971円)、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収
益調整金(21,459,107円)、および分配準備 益調整金(22,679,059円)、および分配準備
積立金(1,451,805,949円)より、分配対象収 積立金(1,349,385,158円)より、分配対象収
益は1,593,384,990円(1万口当たり329.11 益は1,435,046,188円(1万口当たり312.75
円)であり、うち96,826,426円(1万口当たり 円)であり、うち91,768,343円(1万口当たり
20円)を分配金額としております。 20円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
特定28期
項 目
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
特定28期
項 目
(令和 1年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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特定27期(自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 637,170,594 円
合計 637,170,594 円
特定28期(自 平成31年 3月21日 至 令和 1年 9月20日)
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 934,707,115 円
合計 934,707,115 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
特定28期
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
特定27期 特定28期
項 目
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
期首元本額 51,149,133,937円 48,413,213,135円
期中追加設定元本額 79,426,217円 77,814,249円
期中一部解約元本額 2,815,347,019円 2,606,855,638円
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 グローバル・リート・マザーファンド 3,666,222,425 9,524,845,860
グローバル好利回り株式マザーファンド 3,007,963,527 6,694,222,829
G20α債券マザーファンド 6,545,273,231 9,321,778,135
新興国高配当株式マザーファンド 3,272,700,507 3,348,954,428
合計 16,492,159,690 28,889,801,252
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
グローバル3資産ファンドは、「G20α債券マザーファンド」、「グローバル好利回り株式マザーファン
ド」、「新興国高配当株式マザーファンド」および「グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
G20α債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 175,082,273 187,298,558
金銭信託 96,917,723 -
コール・ローン 17,907,226 442,917,058
国債証券 8,857,718,878 8,495,834,985
地方債証券 121,492,173 117,167,728
特殊債券 467,970,472 -
派生商品評価勘定 2,173,166 2,097,456
未収入金 - 11,348,853
未収利息 76,181,321 75,467,260
8,100,492 8,163,107
前払費用
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(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
9,823,543,724 9,340,295,005
流動資産合計
9,823,543,724 9,340,295,005
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,614,203 10,869,045
未払金 - 7,581,046
未払利息 52 1,140
その他未払費用 1,208 8,244
5,615,463 18,459,475
流動負債合計
5,615,463 18,459,475
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,975,541,426 6,545,273,231
剰余金
2,842,386,835 2,776,562,299
剰余金又は欠損金(△)
9,817,928,261 9,321,835,530
元本等合計
9,817,928,261 9,321,835,530
純資産合計
9,823,543,724 9,340,295,005
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価
で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
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項 目 (平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
1. 当計算期間の末日に 6,975,541,426口 6,545,273,231口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4075円 1口当たり純資産額 1.4242円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,075円) (10,000口当たりの純資産額 14,242円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 9月20日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成31年 3月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 297,233,158 - 297,130,900 △102,258
カナダドル 63,652,834 - 63,589,200 △63,634
メキシコペソ 63,884,463 - 65,812,500 1,928,037
ノルウェークロー
13,870,471 - 14,115,600 245,129
ネ
オーストラリアド
79,747,782 - 79,598,100 △149,682
ル
南アフリカランド 76,077,608 - 74,015,500 △2,062,108
売建 264,325,921 - 267,664,700 △3,338,779
米ドル 147,321,227 - 148,388,100 △1,066,873
ユーロ 53,875,624 - 54,476,700 △601,076
英ポンド 31,409,488 - 32,544,600 △1,135,112
スウェーデンク
16,439,041 - 16,604,400 △165,359
ローナ
ポーランドズロチ 15,280,541 - 15,650,900 △370,359
合計 561,559,079 - 564,795,600 △3,441,037
(令和 1年 9月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 866,307,802 - 866,197,300 △110,502
米ドル 115,222,083 - 115,239,000 16,917
カナダドル 58,413,797 - 59,429,300 1,015,503
メキシコペソ 183,957,463 - 183,311,100 △646,363
ユーロ 47,205,800 - 47,744,000 538,200
ノルウェークロー
13,003,448 - 12,960,000 △43,448
ネ
ポーランドズロチ 77,030,361 - 76,965,900 △64,461
オーストラリアド
185,121,607 - 184,443,600 △678,007
ル
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南アフリカランド 186,353,243 - 186,104,400 △248,843
売建 605,318,113 - 613,979,200 △8,661,087
カナダドル 92,732,949 - 92,729,500 3,449
ユーロ 187,416,963 - 188,553,400 △1,136,437
英ポンド 96,878,476 - 97,272,000 △393,524
スウェーデンク
15,218,425 - 15,261,800 △43,375
ローナ
オーストラリアド
112,431,290 - 114,238,800 △1,807,510
ル
南アフリカランド 100,640,010 - 105,923,700 △5,283,690
合計 1,471,625,915 - 1,480,176,500 △8,771,589
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,781,088,336円
同期中における追加設定元本額 -円
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同期中における一部解約元本額 805,546,910円
平成31年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 6,975,541,426円
合計 6,975,541,426円
(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 6,975,541,426円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 430,268,195円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 6,545,273,231円
合計 6,545,273,231円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 第136回利付国債(5年) 200,000 203,368
第344回利付国債(10年) 150,000,000 154,669,500
第157回利付国債(20年) 576,750,000 588,175,417
第158回利付国債(20年) 210,000,000 224,595,000
日本円 小計 936,950,000 967,643,285
米ドル US TREASURY N/B 1.5 410,000.00 403,978.12
US TREASURY N/B 2.875 7,900,000.00 8,270,312.50
US TREASURY N/B 3 510,000.00 592,357.03
US TREASURY N/B 4.375 4,350,000.00 5,960,859.37
US TREASURY N/B 6.125 3,280,000.00 4,369,831.26
US TREASURY N/B 6.25 1,390,000.00 1,629,666.41
17,840,000.00 21,227,004.69
米ドル 小計
(2,293,790,126)
カナダドル CANADA-GOV'T 1.5 150,000.00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
カナダドル 小計
(12,216,000)
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メキシコペソ MEXICAN BONOS 7.5 48,000,000.00 49,310,880.00
MEXICAN BONOS 8 8,000,000.00 8,332,640.00
MEXICAN BONOS 8.5 39,000,000.00 42,795,090.00
95,000,000.00 100,438,610.00
メキシコペソ 小計
(558,438,671)
ブラジルレアル BRAZIL NTN-F 10 16,000,000.00 16,916,144.00
16,000,000.00 16,916,144.00
ブラジルレアル 小計
(438,297,291)
ユーロ BELGIAN 1 1,260,000.00 1,414,665.00
BTPS 1.45 1,830,000.00 1,909,550.10
BTPS 1.5 1,720,000.00 1,822,391.60
BTPS 2.8 440,000.00 517,919.60
BTPS 3.45 710,000.00 958,052.70
BTPS 4.5 1,600,000.00 1,852,160.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 240,000.00 258,182.40
DEUTSCHLAND REP 5.5 1,130,000.00 1,919,553.60
FRANCE O.A.T. 0.25 700,000.00 733,901.00
FRANCE O.A.T. 1.5 1,800,000.00 2,135,196.00
FRANCE O.A.T. 5.5 300,000.00 467,898.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,250,000.00 2,513,902.50
SPANISH GOV'T 4.2 900,000.00 1,415,295.00
14,880,000.00 17,918,667.50
ユーロ 小計
(2,138,951,339)
英ポンド UK TSY GILT 1.5 690,000.00 698,376.60
UK TSY GILT 1.5 860,000.00 951,220.20
UK TSY GILT 4.5 400,000.00 686,716.00
UK TSY GILT 6 460,000.00 686,343.00
2,410,000.00 3,022,655.80
英ポンド 小計
(409,025,782)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 1.5 2,500,000.00 2,714,825.00
2,500,000.00 2,714,825.00
スウェーデンクローナ 小計
(30,243,150)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 1.75 2,500,000.00 2,880,750.00
2,500,000.00 2,880,750.00
デンマーククローネ 小計
(46,063,192)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 2.75 9,490,000.00 10,021,440.00
POLAND GOVT BOND 3.25 2,844,000.00 3,037,392.00
POLAND GOVT BOND 5.25 5,560,000.00 5,787,960.00
17,894,000.00 18,846,792.00
ポーランドズロチ 小計
(517,721,376)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,360,000.00 1,537,344.00
1,360,000.00 1,537,344.00
オーストラリアドル 小計
(112,610,448)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.375 210,000.00 217,224.00
210,000.00 217,224.00
シンガポールドル 小計
(17,026,017)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 6,090,000.00 6,130,997.88
6,090,000.00 6,130,997.88
マレーシアリンギット 小計
(158,302,365)
タイバーツ THAILAND GOVT 3.58 35,000,000.00 40,627,986.00
THAILAND GOVT 3.85 30,000,000.00 34,314,471.00
65,000,000.00 74,942,457.00
タイバーツ 小計
(265,296,297)
フィリピンペソ PHILIPPINE GOV'T 3.5 20,000,000.00 19,857,671.40
20,000,000.00 19,857,671.40
フィリピンペソ 小計
(41,105,379)
インドネシアルピア INDONESIA GOV'T 8.375 7,000,000,000.00 7,472,920,000.00
INDONESIA GOV'T 8.375 30,500,000,000.00 32,864,970,000.00
37,500,000,000.00 40,337,890,000.00
インドネシアルピア 小計
(310,601,753)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 10.5 14,417,428.00 16,170,587.24
REP SOUTH AFRICA 8.75 9,240,000.00 8,281,812.00
23,657,428.00 24,452,399.24
南アフリカランド 小計
(178,502,514)
8,495,834,985
国債証券合計
(7,528,191,700)
地方債証券 カナダドル BRIT COLUMBIA 3.7 1,000,000.00 1,023,780.00
ONTARIO PROVINCE ▶ 400,000.00 414,920.00
1,400,000.00 1,438,700.00
カナダドル 小計
(117,167,728)
117,167,728
地方債証券合計
(117,167,728)
8,613,002,713
合計
(7,645,359,428)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 6銘柄 24.6 % 30.0 %
カナダドル 国債証券 1銘柄 0.1 % 0.2 %
地方債証券 2銘柄 1.3 % 1.5 %
メキシコペソ 国債証券 3銘柄 6.0 % 7.3 %
ブラジルレアル 国債証券 1銘柄 4.7 % 5.7 %
ユーロ 国債証券 13銘柄 22.9 % 28.0 %
英ポンド 国債証券 4銘柄 4.4 % 5.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 1銘柄 0.3 % 0.4 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デンマーククローネ 国債証券 1銘柄 0.5 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 3銘柄 5.6 % 6.8 %
オーストラリアドル 国債証券 1銘柄 1.2 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 1銘柄 0.2 % 0.2 %
マレーシアリンギット 国債証券 1銘柄 1.7 % 2.1 %
タイバーツ 国債証券 2銘柄 2.8 % 3.5 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 0.4 % 0.5 %
インドネシアルピア 国債証券 2銘柄 3.3 % 4.1 %
南アフリカランド 国債証券 2銘柄 1.9 % 2.3 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 20,738,491 17,369,292
金銭信託 69,461,118 -
コール・ローン 12,834,143 94,324,954
株式 7,125,820,774 6,707,762,224
28,682,653 17,975,967
未収配当金
7,257,537,179 6,837,432,437
流動資産合計
7,257,537,179 6,837,432,437
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,170,000 870,000
未払利息 37 242
869 1,796
その他未払費用
1,170,906 872,038
流動負債合計
1,170,906 872,038
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,256,529,890 3,071,928,832
剰余金
3,999,836,383 3,764,631,567
剰余金又は欠損金(△)
7,256,366,273 6,836,560,399
元本等合計
7,256,366,273 6,836,560,399
純資産合計
7,257,537,179 6,837,432,437
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,256,529,890口 3,071,928,832口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.2283円 1口当たり純資産額 2.2255円
額
(10,000口当たりの純資産額 22,283円) (10,000口当たりの純資産額 22,255円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
2.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
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(令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,443,019,586円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 186,489,696円
平成31年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 3,186,176,374円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド 70,353,516円
合計 3,256,529,890円
(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
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(令和 1年 9月20日現在)
期首における当該親投資信託の元本額 3,256,529,890円
同期中における追加設定元本額 28,208円
同期中における一部解約元本額 184,629,266円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 3,007,963,527円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド 63,965,305円
合計 3,071,928,832円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
日本円 大和ハウス工業 20,800 3,578.00 74,422,400
日本たばこ産業 24,000 2,320.50 55,692,000
NTTドコモ 25,800 2,794.00 72,085,200
三井物産 34,500 1,855.50 64,014,750
日本円 小計 105,100 266,214,350
米ドル CHEVRON CORPORATION 7,819 123.66 966,897.54
AVERY DENNISON CORP 8,500 114.07 969,595.00
NUCOR CORP 10,000 52.72 527,200.00
3M COMPANY 5,000 167.07 835,350.00
EATON CORP PLC 13,579 84.51 1,147,561.29
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 2,000 393.43 786,860.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 7,000 163.01 1,141,070.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP 7,000 137.53 962,710.00
UNION PACIFIC CORP 3,600 167.11 601,596.00
GENERAL MOTORS CO 23,634 37.78 892,892.52
CARNIVAL CORP 13,000 48.38 628,940.00
MCDONALD'S CORPORATION 3,575 210.52 752,609.00
HOME DEPOT INC 5,000 228.12 1,140,600.00
COCA-COLA CO/THE 23,067 54.52 1,257,612.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 7,500 160.03 1,200,225.00
ABBVIE INC 8,307 71.67 595,362.69
GILEAD SCIENCES INC 15,500 65.96 1,022,380.00
MERCK & CO. INC. 10,160 83.97 853,135.20
PFIZER INC 21,775 36.51 795,005.25
BB & T CORPORATION 20,000 52.79 1,055,800.00
WELLS FARGO & COMPANY 13,000 48.91 635,830.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CME GROUP INC. 5,000 211.95 1,059,750.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 7,000 142.97 1,000,790.00
MICROSOFT CORP 6,000 141.07 846,420.00
CISCO SYSTEMS INC 17,898 49.19 880,402.62
AT&T INC 15,098 37.15 560,890.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC 18,000 59.98 1,079,640.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,500 122.38 550,710.00
CMS ENERGY CORPORATION 22,000 62.85 1,382,700.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 11,100 61.72 685,092.00
WEC ENERGY GROUP INC 12,000 93.48 1,121,760.00
INTEL CORP 15,100 51.57 778,707.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 7,300 128.83 940,459.00
XILINX INC 5,300 103.62 549,186.00
375,312 30,205,739.65
米ドル 小計
(3,264,032,226)
カナダドル ENBRIDGE INC 20,000 46.69 933,800.00
NUTRIEN LTD 13,000 69.08 898,040.00
BANK OF MONTREAL 8,258 97.31 803,585.98
TORONTO-DOMINION BANK 24,000 76.30 1,831,200.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 45,000 22.13 995,850.00
BCE INC 17,238 63.69 1,097,888.22
127,496 6,560,364.20
カナダドル 小計
(534,276,060)
ユーロ TOTAL SA 10,145 48.16 488,633.92
SIEMENS AG-REG 6,842 97.47 666,889.74
DAIMLER AG 9,792 47.42 464,385.60
VALEO SA 10,000 30.15 301,500.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,000 367.30 1,101,900.00
ACCOR SA 14,000 39.70 555,800.00
SANOFI 7,000 81.42 569,940.00
ING GROEP NV-CVA 56,000 9.62 539,168.00
INTESA SANPAOLO 267,000 2.16 577,788.00
VONOVIA SE 18,000 44.05 792,900.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 42,500 15.24 648,040.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,000 22.59 632,520.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 25,000 18.09 452,250.00
497,279 7,791,715.26
ユーロ 小計
(930,097,050)
英ポンド ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 25,000 23.47 586,875.00
DS SMITH PLC 100,000 3.58 358,700.00
RIO TINTO PLC 12,797 42.49 543,808.51
EASYJET PLC 60,000 10.30 618,000.00
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COMPASS GROUP PLC 35,304 20.27 715,612.08
DIAGEO PLC 20,500 32.63 669,017.50
ASTRAZENECA PLC 12,000 71.27 855,240.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 34,109 16.57 565,459.00
3I GROUP PLC 44,000 11.21 493,460.00
343,710 5,406,172.09
英ポンド 小計
(731,563,207)
スイスフラン SIKA AG 5,000 150.75 753,750.00
NOVARTIS AG-REG SHS 8,943 85.88 768,024.84
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,281 283.00 928,523.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,357 381.40 898,959.80
19,581 3,349,257.64
スイスフラン 小計
(364,566,694)
スウェーデンク
ローナ HEXAGON AB-B SHS 15,900 482.90 7,678,110.00
15,900 7,678,110.00
スウェーデンクローナ 小計
(85,534,145)
オーストラリア BHP GROUP LTD 22,000 37.68 828,960.00
ドル
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 35,151 29.32 1,030,627.32
MACQUARIE GROUP LTD 8,106 131.77 1,068,127.62
65,257 2,927,714.94
オーストラリアドル 小計
(214,455,119)
香港ドル SANDS CHINA LTD 154,800 37.20 5,758,560.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 149,500 26.95 4,029,025.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 20,000 230.20 4,604,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 45,000 113.70 5,116,500.00
369,300 19,508,085.00
香港ドル 小計
(269,211,573)
シンガポールド
ル KEPPEL CORP LTD 100,000 6.10 610,000.00
100,000 610,000.00
シンガポールドル 小計
(47,811,800)
2,018,935 6,707,762,224
合 計
(6,441,547,874)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 34銘柄 47.7 % 50.7 %
カナダドル 株式 6銘柄 7.8 % 8.3 %
ユーロ 株式 13銘柄 13.6 % 14.4 %
英ポンド 株式 9銘柄 10.7 % 11.4 %
スイスフラン 株式 4銘柄 5.3 % 5.7 %
スウェーデンクローナ 株式 1銘柄 1.3 % 1.3 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 株式 3銘柄 3.1 % 3.3 %
香港ドル 株式 4銘柄 3.9 % 4.2 %
シンガポールドル 株式 1銘柄 0.7 % 0.7 %
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 67,009,327 156,718,330
金銭信託 40,028,043 -
コール・ローン 7,395,874 56,454,221
株式 3,685,123,658 3,129,229,079
12,024,006 6,496,136
未収配当金
3,811,580,908 3,348,897,766
流動資産合計
3,811,580,908 3,348,897,766
資産合計
負債の部
流動負債
未払利息 21 145
502 994
その他未払費用
523 1,139
流動負債合計
523 1,139
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,552,797,595 3,272,700,507
剰余金
258,782,790 76,196,120
剰余金又は欠損金(△)
3,811,580,385 3,348,896,627
元本等合計
3,811,580,385 3,348,896,627
純資産合計
3,811,580,908 3,348,897,766
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,552,797,595口 3,272,700,507口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0728円 1口当たり純資産額 1.0233円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,728円) (10,000口当たりの純資産額 10,233円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
(1)金融商品の内容
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
2.金融商品の内容及び金融商品に係る
1) 有価証券
リスク
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
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(令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,647,647,259円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 94,849,664円
平成31年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 3,552,797,595円
合計 3,552,797,595円
(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,552,797,595円
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(令和 1年 9月20日現在)
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 280,097,088円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド 3,272,700,507円
合計 3,272,700,507円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル LUKOIL PJSC-SPON ADR 6,708 84.46 566,557.68
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 10,000 24.93 249,300.00
NOVOLIPETSK STEEL-GDR 10,830 22.56 244,324.80
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR 15,019 28.52 428,341.88
CREDICORP LTD 2,411 212.12 511,421.32
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR 88,171 8.31 732,701.01
SBERBANK PAO-SPON ADR 32,017 14.91 477,533.55
165,156 3,210,180.24
米ドル 小計
(346,892,076)
メキシコペソ WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 68,574 55.19 3,784,599.06
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 287,521 14.74 4,238,059.54
356,095 8,022,658.60
メキシコペソ 小計
(44,605,981)
ブラジルレアル LOCALIZA RENT A CAR SA 100,177 45.87 4,595,118.99
MAGAZINE LUIZA SA 80,000 35.81 2,864,800.00
AMBEV SA 69,887 19.35 1,352,313.45
BM&F BOVESPA SA 67,339 44.58 3,001,972.62
317,403 11,814,205.06
ブラジルレアル 小計
(306,106,053)
チリペソ PARQUE ARAUCO S.A. 151,534 2,090.00 316,706,060.00
151,534 316,706,060.00
チリペソ 小計
(47,759,273)
英ポンド NMC HEALTH PLC 14,808 29.17 431,949.36
14,808 431,949.36
英ポンド 小計
(58,451,387)
チェココルナ PHILIP MORRIS CR AS 485 13,400.00 6,499,000.00
KOMERCNI BANKA AS 10,299 814.00 8,383,386.00
10,784 14,882,386.00
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チェココルナ 小計
(68,607,799)
香港ドル CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 550,000 4.74 2,607,000.00
CNOOC LTD 400,000 12.58 5,032,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 60,000 46.00 2,760,000.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 400,000 9.06 3,624,000.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 100,000 33.90 3,390,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 572,000 10.64 6,086,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 152,800 22.50 3,438,000.00
BANK OF CHINA LTD 2,021,000 3.11 6,285,310.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 1,483,000 5.23 7,756,090.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 160,000 92.65 14,824,000.00
5,898,800 55,802,480.00
香港ドル 小計
(770,074,224)
マレーシアリン
ギット UCHI TECHNOLOGIES BERHAD 461,900 2.79 1,288,701.00
461,900 1,288,701.00
マレーシアリンギット 小計
(33,274,259)
タイバーツ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 273,000 45.25 12,353,250.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 24,300 416.00 10,108,800.00
297,300 22,462,050.00
タイバーツ 小計
(79,515,657)
フィリピンペソ AYALA LAND INC 457,700 49.00 22,427,300.00
457,700 22,427,300.00
フィリピンペソ 小計
(46,424,511)
インドネシアル AKR CORPORINDO TBK PT 800,000 3,910.00 3,128,000,000.00
ピア
PT BANK RAKYAT 1,786,000 4,220.00 7,536,920,000.00
2,586,000 10,664,920,000.00
インドネシアルピア 小計
(82,119,884)
韓国ウォン S-OIL CORPORATION 2,635 99,700.00 262,709,500.00
LG CHEM LTD 3,000 180,500.00 541,500,000.00
POSCO 1,500 233,500.00 350,250,000.00
HANON SYSTEMS 52,118 12,200.00 635,839,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 11,044 42,250.00 466,609,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 2,000 101,000.00 202,000,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 15,000 40,550.00 608,250,000.00
87,297 3,067,158,100.00
韓国ウォン 小計
(278,191,239)
新台湾ドル FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 337,000 45.20 15,232,400.00
KINGPAK TECHNOLOGY INC 66,261 129.00 8,547,669.00
LARGAN PRECISION CO LTD 2,000 4,300.00 8,600,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 93,000 73.90 6,872,700.00
GLOBALWAFERS CO LTD 55,000 310.00 17,050,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 72,000 189.00 13,608,000.00
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 197,000 265.00 52,205,000.00
822,261 122,115,769.00
新台湾ドル 小計
(426,184,033)
インドルピー COAL INDIA LTD 80,000 193.45 15,476,000.00
LARSEN & TOUBRO LTD 47,665 1,300.70 61,997,865.50
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 28,554 1,812.75 51,761,263.50
HDFC BANK LIMITED-NEW 23,478 1,101.05 25,850,451.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 20,909 1,974.60 41,286,911.40
ICICI BANK LIMITED 84,623 386.60 32,715,251.80
285,229 229,087,744.10
インドルピー 小計
(350,504,248)
南アフリカラン BIDVEST GROUP LTD 22,517 199.20 4,485,386.40
ド
BID CORP LTD 14,368 324.07 4,656,237.76
FIRSTRAND LIMITED 87,288 65.80 5,743,550.40
124,173 14,885,174.56
南アフリカランド 小計
(108,661,774)
中国元(オフ BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 150,000 6.18 927,000.00
ショア)
MIDEA GROUP CO LTD-A 30,000 52.84 1,585,200.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,500 1,145.00 2,862,500.00
182,500 5,374,700.00
中国元(オフショア) 小計
(81,856,681)
12,218,940 3,129,229,079
合 計
(3,129,229,079)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 7銘柄 10.4 % 11.1 %
メキシコペソ 株式 2銘柄 1.3 % 1.4 %
ブラジルレアル 株式 4銘柄 9.1 % 9.8 %
チリペソ 株式 1銘柄 1.4 % 1.5 %
英ポンド 株式 1銘柄 1.7 % 1.9 %
チェココルナ 株式 2銘柄 2.0 % 2.2 %
香港ドル 株式 10銘柄 23.0 % 24.6 %
マレーシアリンギット 株式 1銘柄 1.0 % 1.1 %
タイバーツ 株式 2銘柄 2.4 % 2.5 %
フィリピンペソ 株式 1銘柄 1.4 % 1.5 %
インドネシアルピア 株式 2銘柄 2.5 % 2.6 %
韓国ウォン 株式 7銘柄 8.3 % 8.9 %
新台湾ドル 株式 7銘柄 12.7 % 13.6 %
インドルピー 株式 6銘柄 10.5 % 11.2 %
南アフリカランド 株式 3銘柄 3.2 % 3.5 %
中国元(オフショア) 株式 3銘柄 2.4 % 2.6 %
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(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,808,859,837 1,657,738,400
金銭信託 679,538,245 -
コール・ローン 125,556,450 618,857,749
投資証券 73,516,781,416 70,445,412,077
未収入金 1,030,129,151 6,000,000
282,079,655 179,815,776
未収配当金
78,442,944,754 72,907,824,002
流動資産合計
78,442,944,754 72,907,824,002
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,389,471,354 -
未払解約金 3,420,000 6,000,000
未払利息 368 1,593
10,922 12,375
その他未払費用
1,392,902,644 6,013,968
流動負債合計
1,392,902,644 6,013,968
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,935,115,261 28,060,835,193
剰余金
46,114,926,849 44,840,974,841
剰余金又は欠損金(△)
77,050,042,110 72,901,810,034
元本等合計
77,050,042,110 72,901,810,034
純資産合計
78,442,944,754 72,907,824,002
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
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自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 3月20日現在) (令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 30,935,115,261口 28,060,835,193口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4907円 1口当たり純資産額 2.5980円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,907円) (10,000口当たりの純資産額 25,980円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
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自 平成31年 3月21日
項 目
至 令和 1年 9月20日
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
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(令和 1年 9月20日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 35,287,852,216円
同期中における追加設定元本額 434,735,283円
同期中における一部解約元本額 4,787,472,238円
平成31年 3月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン 23,870,224,256円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 2,073,845,349円
グローバル3資産ファンド 4,055,867,540円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 342,283,791円
グローバル不動産投信(隔月決算型) 405,153,941円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド 41,342,815円
DCグローバル・リート・オープン 136,052,491円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定> 10,345,078円
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(平成31年 3月20日現在)
合計 30,935,115,261円
(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 30,935,115,261円
同期中における追加設定元本額 457,019,937円
同期中における一部解約元本額 3,331,300,005円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン 21,588,128,956円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 1,934,649,550円
グローバル3資産ファンド 3,666,222,425円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 326,916,191円
グローバル不動産投信(隔月決算型) 382,171,247円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド 35,972,661円
DCグローバル・リート・オープン 125,904,173円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定> 869,990円
合計 28,060,835,193円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 森ヒルズリート投資法人 7,525 1,259,685,000
産業ファンド投資法人 6,886 1,048,737,800
GLP投資法人 4,642 636,418,200
日本プロロジスリート投資法人 5,567 1,648,945,400
ヒューリックリート投資法人 6,087 1,179,660,600
インベスコ・オフィス・ジェイ 56,441 1,180,181,310
リート投資法人
ラサールロジポート投資法人 3,184 490,017,600
オリックス不動産投資法人 6,068 1,401,708,000
プレミア投資法人 7,423 1,158,730,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 6,993 1,423,075,500
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インヴィンシブル投資法人 18,507 1,186,298,700
ケネディクス・オフィス投資法人 1,525 1,274,900,000
ジャパン・ホテル・リート投資法 14,326 1,163,271,200
人
日本円 小計 145,174 15,051,629,610
米ドル AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 108,148 2,732,899.96
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 353,686 7,017,130.24
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 214,815 4,566,966.90
COUSINS PROPERTIES INC 107,396 3,975,799.92
DIGITAL REALTY TRUST INC 125,541 15,545,742.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 33,380 4,438,872.40
EQUITY RESIDENTIAL 41,441 3,543,619.91
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 18,617 2,518,321.59
HCP,INC. 551,737 19,360,451.33
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 88,774 2,553,140.24
HIGHWOODS PROPERTIES INC 57,369 2,590,210.35
HOST HOTELS AND RESORTS INC 57,983 1,001,366.41
INVITATION HOMES INC 178,444 5,169,522.68
LIBERTY PROPERTY TRUST 42,541 2,175,121.33
MGM GROWTH PROPERTIES LLC 172,948 5,314,692.04
MID-AMERICA APARTMENT 51,404 6,673,267.28
COMMUNITIES
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 71,921 5,962,250.90
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 352,891 19,451,351.92
PUBLIC STORAGE 18,067 4,523,796.13
REALTY INCOME CORPORATION 226,623 17,137,231.26
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 260,084 3,115,806.32
SABRA HEALTH CARE REIT 245,018 5,503,104.28
SIMON PROPERTY GROUP INC 102,280 15,814,533.60
SL GREEN REALTY CORP 34,377 2,809,632.21
STORE CAPITAL CORP 244,412 9,111,679.36
TERRENO REALTY CORP 93,269 4,734,334.44
URBAN EDGE PROPERTIES 162,654 3,158,740.68
VENTAS INC 25,578 1,848,522.06
VEREIT INC 1,150,551 11,217,872.25
VORNADO REALTY TRUST 71,756 4,504,841.68
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 298,668 8,535,931.44
WELLTOWER INC 533,586 47,649,229.80
WP CAREY INC 26,783 2,381,812.19
6,122,742 256,637,795.13
米ドル 小計
(27,732,280,141)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 155,045 8,285,604.80
CAN APARTMENT PROP 143,957 7,785,194.56
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H&R REAL ESTATE INVESTMENT 241,734 5,501,865.84
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 279,209 7,354,365.06
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 46,457 1,501,490.24
INVESTMENT TRUS
866,402 30,428,520.50
カナダドル 小計
(2,478,098,709)
ユーロ ICADE 104,473 8,504,102.20
KLEPIERRE 760,448 23,049,178.88
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1,060,070 13,441,687.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 339,803 44,106,429.40
STAPLED
2,264,794 89,101,398.08
ユーロ 小計
(10,636,033,888)
英ポンド SEGRO PLC 1,564,612 12,254,041.18
TRITAX BIG BOX REIT PLC 6,177,816 9,167,878.94
7,742,428 21,421,920.12
英ポンド 小計
(2,898,814,230)
オーストラリアドル DEXUS 2,783,994 34,744,245.12
GOODMAN GROUP 523,516 7,271,637.24
GPT GROUP 4,492,541 27,584,201.74
MIRVAC GROUP 8,944,596 27,728,247.60
SCENTRE GROUP 5,036,626 19,894,672.70
STOCKLAND 2,134,185 9,475,781.40
23,915,458 126,698,785.80
オーストラリアドル 小計
(9,280,686,059)
シンガポールドル CAPITALAND MALL TRUST 4,981,200 13,050,744.00
KEPPEL REIT 4,058,000 5,072,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 4,668,600 7,516,446.00
SUNTEC REIT 2,368,100 4,570,433.00
16,075,900 30,210,123.00
シンガポールドル 小計
(2,367,869,440)
70,445,412,077
合計
(55,393,782,467)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 33銘柄 38.0 % 50.1 %
カナダドル 投資証券 5銘柄 3.4 % 4.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 14.6 % 19.2 %
英ポンド 投資証券 2銘柄 4.0 % 5.2 %
オーストラリアドル 投資証券 6銘柄 12.7 % 16.8 %
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シンガポールドル 投資証券 4銘柄 3.2 % 4.3 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
グローバル3資産ファンド
2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,754,145,511 円
Ⅱ 負債総額 93,541,589 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 29,660,603,922 円
Ⅳ 発行済口数 45,048,413,091 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6584 円
(1万口当たり純資産額) (6,584 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019年10月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 757 8,268,036
単位型株式投資信託 118 650,266
追加型公社債投資信託 1 28,871
単位型公社債投資信託 187 515,521
合 計 1,063 9,462,696
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融
商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
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有形固定資産 ※1
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
有形固定資産合計 486,065 924,988
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
商標権 - 60
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
投資その他の資産合計 23,159,314 24,617,457
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
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8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
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給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※1
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※2 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※3 - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※4
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
(純額)
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
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繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
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(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 3月31日 6月27日
平成31年2月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年以内 208,187 597,239
1年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
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は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 -
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 -
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 -
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 -
資産計 40,542,507 40,542,507 -
(1)顧客からの預り金 84 84 -
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 -
負債計 2,783,847 2,783,847 -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
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(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 - - -
顧客分別金信託 20,010 - - -
未収委託者報酬 6,332,203 - - -
未収運用受託報酬 1,725,215 - - -
未収投資助言報酬 316,407 - - -
長期差入保証金 602,360 56,144 - -
合計 29,870,067 56,144 - -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
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することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 - △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 - △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
(注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
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繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 384,200 262,181
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額
1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
30.8% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 - 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
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当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
1株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数(株) 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
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被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
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前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
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長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
税引前当期純利益 6,864,980 4,346,177
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
当期純利益 4,700,218 2,933,531
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
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当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
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当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
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普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
繰延税金負債
建物 - 54,715
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その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
2.地域ごとの情報
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(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
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当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2019年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
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・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円(2019年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
(イ)名称 (ハ)事業の内容
(ロ)資本金の額
藍澤證券株式会社 8,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
FFG証券株式会社 3,000百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
OKB証券株式会社 1,500百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
十六TT証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
三木証券株式会社 500百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社あおぞら銀行 100,000百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでい
ます。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社愛媛銀行 21,363百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社北日本銀行 7,761百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社きらやか銀行 22,700百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社群馬銀行 48,652百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
株式会社大光銀行 10,000百万円
株式会社第四銀行 32,776百万円
株式会社長野銀行 13,017百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社みなと銀行 27,484百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
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株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
信用金庫法に基づき、金融業を営ん
京都信用金庫 12,240百万円
でいます。
㮌읧ⲑ터溘䴰漰Ā㈀ 㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰Ȱ弰怰地œ䅑淿㓿㒊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰溌읧ⲑ터溘䴰漰Ā㈀ 㥞琀㙧ࠀ㍥
在。
※京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
(イ)名称 BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.
(ロ)資本金の額 225,450ユーロ(2019年5月31日現在)
(ハ)事業の内容 オランダ金融市場庁の監督下で、投資顧問業を営んでおります。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
ハ 投資顧問会社(運用の委託先)
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの主要投資対
象の一つであるグローバル・リート・マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受
け、信託財産の運用を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 3月28日 臨時報告書
2019年 4月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 6月17日 有価証券届出書
2019年 6月17日 有価証券報告書
2019年 7月 1日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年10月29日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル3資産ファンドの平成31年3月21日から令和1年9月20日までの特定期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、グローバル3資産ファンドの令和1年9月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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