ＤＣ日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(平成30年10月2日－令和1年9月30日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月27日       提出
      【計算期間】                      第18期(自     2018年10月2日至        2019年9月30日)
      【ファンド名】                      ＤＣ日本株式インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
          単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の著作権等について


















     １．ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値
      の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有し
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      ています。
     ２．東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止又
      は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
     ３．東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指数値に
      ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
     ４．東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
      た、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ５．当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ６．東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いま
      せん。
     ７．東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮する
      ものではありません。
     ８．以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対して
      も、責任を有しません。
     （２）【ファンドの沿革】











        2001年10月1日              本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

        2012年4月      1日        本ファンドの名称を「すみしん                  DC日本株式インデックス・オープン」
                     から「DC日本株式インデックス・オープン」に変更
                     本ファンドの主要投資対象である「住信                        国内株式インデックス             マ
                     ザーファンド」の名称を「国内株式インデックス                           マザーファンド」に
                     変更
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     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年10月31日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

     （イ）基本方針

        当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
        財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
     （ロ）運用方法
        ①投資対象
         国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象としま
         す。なお、株式等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を
           目標として運用を行います。
         2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
           の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
           資産総額を超えることがあります。
         4)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
           ては、上記の運用ができない場合があります。
         5)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

     （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
     （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
        有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
         新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
         のをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
        資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
     （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
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        商品により運用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

       「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
         果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
         (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           されている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資
            信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
            す。）    について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
            が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ
       れることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

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        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
          ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

        ①株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ②外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款の「運用の基本方
         針」）
        ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
         財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑦マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引
         所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されてい
         る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
         る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規
         定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
         見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資すること
         を指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
        ⑨委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
          1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
            の行使により取得可能な株券
          6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
            びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
            定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
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         回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲 げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取
         引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取扱うものとします。（投資信託約款第23条）
        ⑪委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第24条）
          1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
            の時価合計額を超えないものとします。
          2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
            有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ⑫委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
         は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
         までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代
         金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券
         等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
         価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資
         金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないことと
         します。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁され
         る日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借
         入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第32条）
        ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
         の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
         比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
        ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
         㭒䶊ᠤ怰䨰蠰猤戰䬰褤昰欰䨰儰謰౛龌閌읒牔࠰ര栰漰ŧⰰ픰ꄰ줰湢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
          に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
          総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
          託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
          属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
          総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗
          じて得た額をいいます。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
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         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ③流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
        ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
        の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
       ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
        スクを実質的に負うこととなります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
     ４【手数料等及び税金】

















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     （１）【申込手数料】

        ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
         
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、開
        委託会社       年率　0.231％          （税抜　0.21％）
                                     示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内での
        販売会社       年率　0.374％          （税抜　0.34％）           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                     価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の実
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
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        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年10月31日現在の状況について記載してあります。
     【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 8,825,795,230              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   4,411,953            0.05
                 合計(純資産総額)                            8,830,207,183             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              5,688,923,057         1.4774    8,404,814,925         1.5514    8,825,795,230     99.95
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第9期計算期間末             (2010年    9月30日)      1,763,856,746         1,763,856,746             8,576         8,576
     第10期計算期間末             (2011年    9月30日)      1,914,318,968         1,914,318,968             8,006         8,006
     第11期計算期間末             (2012年10月      1日)    2,099,913,529         2,099,913,529             7,832         7,832
     第12期計算期間末             (2013年    9月30日)      3,797,442,442         3,797,442,442            12,935         12,935
     第13期計算期間末             (2014年    9月30日)      4,477,408,779         4,477,408,779            14,558         14,558
     第14期計算期間末             (2015年    9月30日)      5,422,952,362         5,422,952,362            15,686         15,686
     第15期計算期間末             (2016年    9月30日)      5,729,227,131         5,729,227,131            14,927         14,927
     第16期計算期間末             (2017年10月      2日)    7,330,898,749         7,330,898,749            19,167         19,167
     第17期計算期間末             (2018年10月      1日)    8,669,330,919         8,669,330,919            21,134         21,134
     第18期計算期間末             (2019年    9月30日)      8,364,659,058         8,364,659,058            18,809         18,809
                   2018年10月末日         7,989,989,383               ―      19,129           ―
                   　　　11月末日         8,242,627,827               ―      19,373           ―
                   　　　12月末日         7,491,656,748               ―      17,380           ―
                   2019年    1月末日      7,894,344,778               ―      18,223           ―
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                       2月末日      8,092,958,918               ―      18,687           ―
                       3月末日      8,114,531,824               ―      18,694           ―
                       4月末日      8,210,757,023               ―      18,994           ―
                       5月末日      7,756,683,024               ―      17,749           ―
                       6月末日      7,997,272,568               ―      18,225           ―
                       7月末日      8,100,566,517               ―      18,380           ―
                       8月末日      7,927,444,647               ―      17,750           ―
                       9月末日      8,364,659,058               ―      18,809           ―
                   　　　10月末日         8,830,207,183               ―      19,738           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第9期計算期間                2009年10月      1日～2010年      9月30日                          0
       第10期計算期間                2010年10月      1日～2011年      9月30日                          0
       第11期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                        0
       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                          0
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                          0
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                          0
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                          0
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                        0
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                        0
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第9期計算期間                2009年10月      1日～2010年      9月30日                        △7.4
       第10期計算期間                2010年10月      1日～2011年      9月30日                        △6.6
       第11期計算期間                2011年10月      1日～2012年10月        1日                      △2.2
       第12期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                        65.2
       第13期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                        12.5
       第14期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                         7.7
       第15期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                        △4.8
       第16期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                      28.4
       第17期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                      10.3
       第18期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                       △11.0
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第9期計算期間           2009年10月      1日～2010年      9月30日         548,476,476        213,143,739        2,056,687,344
      第10期計算期間           2010年10月      1日～2011年      9月30日         646,054,246        311,558,408        2,391,183,182
      第11期計算期間           2011年10月      1日～2012年10月        1日       766,520,228        476,640,765        2,681,062,645
      第12期計算期間           2012年10月      2日～2013年      9月30日        1,221,033,540          966,324,863        2,935,771,322
      第13期計算期間           2013年10月      1日～2014年      9月30日        1,073,391,560          933,574,251        3,075,588,631
      第14期計算期間           2014年10月      1日～2015年      9月30日        1,497,444,507        1,115,886,709          3,457,146,429
      第15期計算期間           2015年10月      1日～2016年      9月30日        1,215,333,947          834,369,525        3,838,110,851
      第16期計算期間           2016年10月      1日～2017年10月        2日      1,128,218,267        1,141,666,812          3,824,662,306
      第17期計算期間           2017年10月      3日～2018年10月        1日      1,122,120,183          844,769,825        4,102,012,664
      第18期計算期間           2018年10月      2日～2019年      9月30日        1,105,861,467          760,666,529        4,447,207,602
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                319,609,751,740               97.92
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,782,518,134              2.08
                 合計(純資産総額)                           326,392,269,874              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     6,090,025,000                  1.87
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,512,800       6,645.97    10,054,023,416         7,542.00    11,409,537,600      3.50
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       858,000      5,405.49     4,637,910,420        6,625.00     5,684,250,000      1.74
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,217,000        508.66    4,688,319,220         569.80    5,251,846,600      1.61
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       890,400      4,937.06     4,395,958,224        5,376.00     4,786,790,400      1.47
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,129,500       3,827.87     4,323,579,165        3,928.00     4,436,676,000      1.36
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,057,000       5,188.25     5,483,980,250        4,190.00     4,428,830,000      1.36
                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器        61,500     62,881.06     3,867,185,190        68,820.00     4,232,430,000      1.30
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       926,000      3,800.91     3,519,642,660        3,880.00     3,592,880,000      1.10
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       929,300      3,593.73     3,339,653,289        3,611.00     3,355,702,300      1.03
             ス          業
     日本    株式    任天堂          その他製        83,200     39,047.07     3,248,716,224        38,620.00     3,213,184,000      0.98
                       品
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,068,900       2,751.91     2,941,516,599        2,942.00     3,144,703,800      0.96
                       器
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      18,193,900        155.83    2,835,155,437         168.80    3,071,130,320      0.94
             ループ
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       992,800      2,791.20     2,771,103,360        2,999.00     2,977,407,200      0.91
                       信業
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       984,100      2,589.11     2,547,943,151        2,975.00     2,927,697,500      0.90
                       信業
     日本    株式    信越化学工業          化学       234,300      9,452.82     2,214,795,726        12,160.00     2,849,088,000      0.87
     日本    株式    花王          化学       325,000      8,599.35     2,794,788,750        8,744.00     2,841,800,000      0.87
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       478,800      5,566.91     2,665,436,508        5,868.00     2,809,598,400      0.86
     日本    株式    ファナック          電気機器       129,000      18,482.34     2,384,221,860        21,600.00     2,786,400,000      0.85
     日本    株式    第一三共          医薬品       388,500      5,566.41     2,162,550,285        7,140.00     2,773,890,000      0.85
     日本    株式    日立製作所          電気機器       652,300      3,820.49     2,492,105,627        4,069.00     2,654,208,700      0.81
     日本    株式    ダイキン工業          機械       173,000      13,794.65     2,386,474,450        15,230.00     2,634,790,000      0.81
     日本    株式    日本電産          電気機器       163,400      13,782.50     2,252,060,500        16,085.00     2,628,289,000      0.81
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       273,300      7,978.25     2,180,455,725        9,603.00     2,624,499,900      0.80
     日本    株式    三菱商事          卸売業       938,200      2,830.00     2,655,106,000        2,764.00     2,593,184,800      0.79
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       112,900      22,636.82     2,555,696,978        22,295.00     2,517,105,500      0.77
     日本    株式    資生堂          化学       269,700      8,079.69     2,179,092,393        8,968.00     2,418,669,600      0.74
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       238,900      10,404.30     2,485,587,270        9,849.00     2,352,926,100      0.72
     日本    株式    村田製作所          電気機器       398,900      4,689.66     1,870,705,374        5,863.00     2,338,750,700      0.72
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,194,100       1,538.98     1,837,696,018        1,858.50     2,219,234,850      0.68
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,175,200       1,684.86     1,980,047,472        1,867.50     2,194,686,000      0.67
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
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         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.83
                    食料品                             3.89
                    繊維製品                             0.60
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.26
                    医薬品                             5.69
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.78
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.06
                    電気機器                             13.68
                    輸送用機器                             7.83
                    精密機器                             2.20
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.58
                    陸運業                             4.42
                    海運業                             0.18
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.25
                    卸売業                             4.87
                    小売業                             4.60
                    銀行業                             5.74
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             2.43
                    サービス業                             4.97
                                           小計       97.92
         合計                                         97.92
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    365 円       5,804,113,990       6,090,025,000       1.87
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後                    3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
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        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
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       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2001年10月                 1日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
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         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た 場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月2日から2019

      年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                （2018年10月       1日現在）        （2019年     9月30日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        44,020,818               40,952,817
        コール・ローン
                                       8,664,998,233               8,360,433,831
        親投資信託受益証券
                                        14,702,823                4,089,336
        未収入金
                                       8,723,721,874               8,405,475,984
        流動資産合計
                                       8,723,721,874               8,405,475,984
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        27,626,753               14,389,970
        未払解約金
                                         2,194,426               2,166,360
        未払受託者報酬
                                        24,138,605               23,829,912
        未払委託者報酬
        未払利息                                   110                99
                                          431,061               430,585
        その他未払費用
                                        54,390,955               40,816,926
        流動負債合計
                                        54,390,955               40,816,926
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       4,102,012,664               4,447,207,602
        元本
        剰余金
                                       4,567,318,255               3,917,451,456
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       2,046,666,309               1,715,858,472
          （分配準備積立金）
                                       8,669,330,919               8,364,659,058
        元本等合計
                                       8,669,330,919               8,364,659,058
       純資産合計
                                       8,723,721,874               8,405,475,984
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　2017年10月        3日        自　2018年10月        2日
                                 至　2018年10月        1日        至　2019年      9月30日
      営業収益
                                             8               8
       受取利息
                                        830,105,415              △ 883,239,806
       有価証券売買等損益
                                        830,105,423
                                                      △ 883,239,798
       営業収益合計
      営業費用
                                          19,162               19,084
       支払利息
                                         4,311,577               4,306,962
       受託者報酬
                                        47,427,218               47,376,433
       委託者報酬
                                          431,744               431,575
       その他費用
                                        52,189,701               52,134,054
       営業費用合計
                                        777,915,722
                                                      △ 935,373,852
      営業利益又は営業損失（△）
                                        777,915,722
                                                      △ 935,373,852
      経常利益又は経常損失（△）
                                        777,915,722
                                                      △ 935,373,852
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        83,131,881              △ 168,072,440
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       3,506,236,443               4,567,318,255
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,152,833,607                940,365,002
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,152,833,607                940,365,002
       額
                                        786,535,636               822,930,389
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        786,535,636               822,930,389
       額
                                             -               -
      分配金
                                       4,567,318,255               3,917,451,456
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとなって
                       おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2018年10月                                    2日か
                       ら2019年     9月30日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第17期                       第18期

                      (2018年10月      1日現在)                (2019年    9月30日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         4,102,012,664口                       4,447,207,602口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.1134円    1口当たり純資産額                   1.8809円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (21,134円)     (1万口当たり純資産額)                  (18,809円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2017年10月     3日                      自 2018年10月     2日
               至 2018年10月     1日                      至 2019年   9月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      694,790,644円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,783,266,057円          収益調整金額              C     4,604,677,026円
       分配準備積立金額              D     1,351,875,665円          分配準備積立金額              D     1,715,858,472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,829,932,366円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,320,535,498円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,102,012,664口          当ファンドの期末残存口数              }     4,447,207,602口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,212円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,212円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第18期

                                      自  2018年10月      2日
                                      至  2019年    9月30日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第18期

                                     (2019年    9月30日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第17期                 第18期

                               自  2017年10月      3日          自  2018年10月      2日
               区分
                               至  2018年10月      1日          至  2019年    9月30日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                3,824,662,306円                 4,102,012,664円
     期中追加設定元本額                                1,122,120,183円                 1,105,861,467円
     期中一部解約元本額                                 844,769,825円                 760,666,529円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                         (2018年10月      1日現在)              (2019年    9月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                           805,269,743                    △802,375,309
           合計                        805,269,743                    △802,375,309
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         5,658,500,055           8,360,433,831
                    合計                    5,658,500,055           8,360,433,831
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    9月30日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,505,330,625
         株式                             301,610,113,430
         派生商品評価勘定                                81,247,840
         未収入金                                62,946,361
         未収配当金                              3,030,424,328
         差入委託証拠金                               138,291,600
         流動資産合計                             308,428,354,184
       資産合計                              308,428,354,184
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                38,614,940
         前受金                                42,643,700
         未払金                                35,123,420
         未払解約金                              1,057,439,234
         未払利息                                  8,516
         その他未払費用                                  1,032
         流動負債合計                              1,173,830,842
       負債合計                               1,173,830,842
      純資産の部
       元本等
         元本                             207,951,200,444
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                                 2019年    9月30日現在
                 項目                   金額（円）
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            99,303,322,898
         元本等合計                             307,254,523,342
       純資産合計                              307,254,523,342
      負債純資産合計                                308,428,354,184
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    9月30日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    9月30日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              207,951,200,444口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4775円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,775円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                  41/122


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                                     2019年    9月30日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    9月30日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2019年    9月30日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    9月30日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年10月      2日
     期首
     期首元本額                                                140,967,747,516円
     期中追加設定元本額                                                85,346,035,565円
     期中一部解約元本額                                                18,362,582,637円
     期末元本額                                                207,951,200,444円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  587,407,842円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,050,013,032円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,191,405円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,722,338,865円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,092,501,272円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,322,441,683円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,877,452,752円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,478,609,146円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,693,052,946円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,658,500,055円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    9月30日現在
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,774,287,230円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,907,851,774円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,102,759,511円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,548,926,827円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  388,850,538円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  699,041,211円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  459,065,790円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,855,684,297円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,157,492,851円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,912,032円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,352,733円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  290,125,410円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,814,436円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  333,969,311円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  65,589,781円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  494,645,634円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,795,713,875円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  734,246,719円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,243,571,741円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  678,729,136円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,442,577円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  803,985,939円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  37,531,892円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  459,891,212円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  589,379,412円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,933,957円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  908,039,081円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,889,234,812円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,515,055,936円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,151,588,282円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,496,119,375円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,593,816,351円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                11,596,231,740円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  260,123,930円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  280,936,134円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  779,159,346円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  221,196,271円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,259,567円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  74,944,468円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,989,522,633円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  680,819,456円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    9月30日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  15,430,720円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  60,732,208円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   8,859,573円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,570,672円
     グローバル経済コア                                                  315,919,546円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,081,062円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  43,611,169円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,653,698円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  196,531,526円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  32,326,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                52,993,358,774円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  617,653,901円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,552,530円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    9月30日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,775,597,978
           合計                                           9,775,597,978
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     9月30日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,642,396,300               －    5,685,040,000           42,643,700
            合計             5,642,396,300               －    5,685,040,000           42,643,700
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,900      2,778.00        16,390,200
     日本水産                         180,200         611.00       110,102,200
     マルハニチロ                          26,000       2,724.00        70,824,000
     カネコ種苗                          5,500      1,288.00         7,084,000
     サカタのタネ                          21,500       3,690.00        79,335,000
     ホクト                          15,100       1,984.00        29,958,400
     ホクリヨウ                          2,400        666.00        1,598,400
     住石ホールディングス                          38,800        132.00        5,121,600
     日鉄鉱業                          4,100      4,250.00        17,425,000
     三井松島ホールディングス                          7,500      1,201.00         9,007,500
     国際石油開発帝石                         723,000         991.10       716,565,300
     石油資源開発                          25,900       2,739.00        70,940,100
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,700      1,439.00        12,519,300
     ヒノキヤグループ                          4,500      1,920.00         8,640,000
     ショーボンドホールディングス                          25,700       3,790.00        97,403,000
     ミライト・ホールディングス                          50,700       1,629.00        82,590,300
     タマホーム                          8,700      1,392.00        12,110,400
     サンヨーホームズ                          2,600        659.00        1,713,400
     日本アクア                          7,200        616.00        4,435,200
     ファーストコーポレーション                          5,500        620.00        3,410,000
     ベステラ                          3,400      1,229.00         4,178,600
     ＴＡＴＥＲＵ                          36,600        176.00        6,441,600
     スペースバリューホールディングス                          22,000        498.00       10,956,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,500        724.00        2,534,000
     第一カッター興業                          2,200      1,715.00         3,773,000
     安藤・間                         115,600         804.00       92,942,400
     東急建設                          52,800        826.00       43,612,800
     コムシスホールディングス                          63,900       3,060.00        195,534,000
     ミサワホーム                          14,200       1,105.00        15,691,000
     ビーアールホールディングス                          19,600        407.00        7,977,200
     高松コンストラクショングループ                          11,200       2,479.00        27,764,800
     東建コーポレーション                          5,600      6,630.00        37,128,000
     ソネック                          1,900        862.00        1,637,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマウラ                          7,000        869.00        6,083,000
     大成建設                         148,000        4,185.00        619,380,000
     大林組                         445,900        1,076.00        479,788,400
     清水建設                         454,800         978.00       444,794,400
     飛島建設                          12,700       1,159.00        14,719,300
     長谷工コーポレーション                         185,900        1,258.00        233,862,200
     松井建設                          16,400        724.00       11,873,600
     錢高組                          1,800      4,035.00         7,263,000
     鹿島建設                         348,500        1,417.00        493,824,500
     不動テトラ                          10,200       1,211.00        12,352,200
     大末建設                          5,200        915.00        4,758,000
     鉄建建設                          9,000      2,760.00        24,840,000
     西松建設                          32,100       2,010.00        64,521,000
     三井住友建設                         107,200         567.00       60,782,400
     大豊建設                          10,100       2,852.00        28,805,200
     前田建設工業                         106,000         942.00       99,852,000
     佐田建設                          9,600        418.00        4,012,800
     ナカノフドー建設                          11,400        476.00        5,426,400
     奥村組                          24,500       2,885.00        70,682,500
     東鉄工業                          17,800       3,195.00        56,871,000
     イチケン                          2,700      1,654.00         4,465,800
     富士ピー・エス                          6,100        511.00        3,117,100
     淺沼組                          5,000      3,840.00        19,200,000
     戸田建設                         172,800         621.00       107,308,800
     熊谷組                          21,200       3,075.00        65,190,000
     北野建設                          3,100      2,290.00         7,099,000
     植木組                          1,800      2,473.00         4,451,400
     矢作建設工業                          20,200        692.00       13,978,400
     ピーエス三菱                          15,700        722.00       11,335,400
     日本ハウスホールディングス                          28,400        521.00       14,796,400
     大東建託                          53,000      13,810.00        731,930,000
     新日本建設                          17,700        755.00       13,363,500
     ＮＩＰＰＯ                          39,400       1,999.00        78,760,600
     東亜道路工業                          2,800      3,420.00         9,576,000
     前田道路                          44,100       2,350.00        103,635,000
     日本道路                          4,000      6,520.00        26,080,000
     東亜建設工業                          13,000       1,304.00        16,952,000
     日本国土開発                          24,300        530.00       12,879,000
     若築建設                          7,500      1,500.00        11,250,000
     東洋建設                          54,400        467.00       25,404,800
     五洋建設                         176,800         598.00       105,726,400
     世紀東急工業                          21,600        729.00       15,746,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福田組                          4,800      4,165.00        19,992,000
     住友林業                         105,400        1,436.00        151,354,400
     日本基礎技術                          15,300        324.00        4,957,200
     巴コーポレーション                          18,500        400.00        7,400,000
     大和ハウス工業                         411,700        3,506.00       1,443,420,200
     ライト工業                          28,600       1,418.00        40,554,800
     積水ハウス                         455,300        2,125.00        967,512,500
     日特建設                          12,700        634.00        8,051,800
     北陸電気工事                          7,200        886.00        6,379,200
     ユアテック                          23,800        656.00       15,612,800
     四電工                          2,300      2,830.00         6,509,000
     中電工                          19,200       2,338.00        44,889,600
     関電工                          67,700        966.00       65,398,200
     きんでん                          98,900       1,603.00        158,536,700
     東京エネシス                          15,400        879.00       13,536,600
     トーエネック                          4,200      3,455.00        14,511,000
     住友電設                          10,300       2,201.00        22,670,300
     日本電設工業                          25,400       2,234.00        56,743,600
     協和エクシオ                          58,200       2,620.00        152,484,000
     新日本空調                          12,000       1,789.00        21,468,000
     九電工                          29,300       3,600.00        105,480,000
     三機工業                          33,600       1,280.00        43,008,000
     日揮                         128,100        1,413.00        181,005,300
     中外炉工業                          4,200      1,493.00         6,270,600
     ヤマト                          13,300        705.00        9,376,500
     太平電業                          10,100       2,386.00        24,098,600
     高砂熱学工業                          36,100       1,786.00        64,474,600
     三晃金属工業                          1,800      2,416.00         4,348,800
     朝日工業社                          3,100      3,050.00         9,455,000
     明星工業                          26,900        733.00       19,717,700
     大氣社                          20,200       3,255.00        65,751,000
     ダイダン                          9,900      2,167.00        21,453,300
     日比谷総合設備                          13,400       1,872.00        25,084,800
     東芝プラントシステム                          32,200       1,802.00        58,024,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          65,600        246.00       16,137,600
     東洋エンジニアリング                          17,500        619.00       10,832,500
     レイズネクスト                          26,700       1,102.00        29,423,400
     日本製粉                          42,200       1,689.00        71,275,800
     日清製粉グループ本社                         150,500        1,998.00        300,699,000
     日東富士製粉                          1,000      6,730.00         6,730,000
     昭和産業                          12,200       3,065.00        37,393,000
     鳥越製粉                          11,800        899.00       10,608,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中部飼料                          16,300       1,168.00        19,038,400
     フィード・ワン                          89,500        162.00       14,499,000
     東洋精糖                          2,000      1,067.00         2,134,000
     日本甜菜製糖                          7,600      1,882.00        14,303,200
     三井製糖                          10,500       2,231.00        23,425,500
     塩水港精糖                          14,400        206.00        2,966,400
     日新製糖                          6,300      1,929.00        12,152,700
     森永製菓                          33,500       5,250.00        175,875,000
     中村屋                          3,400      4,495.00        15,283,000
     江崎グリコ                          40,000       4,485.00        179,400,000
     名糖産業                          6,400      1,240.00         7,936,000
     井村屋グループ                          5,700      2,060.00        11,742,000
     不二家                          7,400      2,030.00        15,022,000
     山崎製パン                          99,800       1,928.00        192,414,400
     第一屋製パン                          2,300        961.00        2,210,300
     モロゾフ                          2,300      4,940.00        11,362,000
     亀田製菓                          8,300      4,755.00        39,466,500
     寿スピリッツ                          14,100       7,090.00        99,969,000
     カルビー                          60,700       3,360.00        203,952,000
     森永乳業                          26,700       4,120.00        110,004,000
     六甲バター                          8,800      1,722.00        15,153,600
     ヤクルト本社                          98,700       6,040.00        596,148,000
     明治ホールディングス                          94,400       7,880.00        743,872,000
     雪印メグミルク                          32,100       2,601.00        83,492,100
     プリマハム                          18,700       2,149.00        40,186,300
     日本ハム                          55,100       4,345.00        239,409,500
     林兼産業                          4,400        606.00        2,666,400
     丸大食品                          14,200       2,287.00        32,475,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          12,000       2,982.00        35,784,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          85,800        678.00       58,172,400
     サッポロホールディングス                          45,400       2,694.00        122,307,600
     アサヒグループホールディングス                         278,900        5,350.00       1,492,115,000
     キリンホールディングス                         564,900        2,288.00       1,292,491,200
     宝ホールディングス                          99,700       1,069.00        106,579,300
     オエノンホールディングス                          35,100        387.00       13,583,700
     養命酒製造                          4,100      1,909.00         7,826,900
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          93,500       2,424.00        226,644,000
     サントリー食品インターナショナル                          89,100       4,620.00        411,642,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,500      4,405.00        33,037,500
     伊藤園                          40,400       5,090.00        205,636,000
     キーコーヒー                          13,100       2,190.00        28,689,000
     ユニカフェ                          3,400      1,000.00         3,400,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンフーズ                          1,900      1,205.00         2,289,500
     日清オイリオグループ                          17,100       3,390.00        57,969,000
     不二製油グループ本社                          32,500       3,130.00        101,725,000
     かどや製油                          1,500      3,585.00         5,377,500
     Ｊ－オイルミルズ                          6,900      4,100.00        28,290,000
     キッコーマン                          87,900       5,160.00        453,564,000
     味の素                         294,100        2,040.00        599,964,000
     キユーピー                          74,200       2,523.00        187,206,600
     ハウス食品グループ本社                          49,800       4,040.00        201,192,000
     カゴメ                          50,500       2,729.00        137,814,500
     焼津水産化学工業                          6,500      1,050.00         6,825,000
     アリアケジャパン                          12,200       8,420.00        102,724,000
     ピエトロ                          1,700      1,612.00         2,740,400
     エバラ食品工業                          3,200      2,086.00         6,675,200
     やまみ                           600     2,018.00         1,210,800
     ニチレイ                          69,200       2,464.00        170,508,800
     東洋水産                          68,500       4,330.00        296,605,000
     イートアンド                          4,600      1,691.00         7,778,600
     大冷                          1,500      2,000.00         3,000,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,700        920.00        3,404,000
     日清食品ホールディングス                          56,600       7,800.00        441,480,000
     永谷園ホールディングス                          7,100      2,046.00        14,526,600
     一正蒲鉾                          5,200      1,052.00         5,470,400
     フジッコ                          14,400       1,949.00        28,065,600
     ロック・フィールド                          14,300       1,444.00        20,649,200
     日本たばこ産業                         769,100        2,366.00       1,819,690,600
     ケンコーマヨネーズ                          7,500      2,422.00        18,165,000
     わらべや日洋ホールディングス                          8,700      1,970.00        17,139,000
     なとり                          7,400      1,624.00        12,017,600
     イフジ産業                          2,300        755.00        1,736,500
     ピックルスコーポレーション                          3,200      2,714.00         8,684,800
     北の達人コーポレーション                          52,300        700.00       36,610,000
     ユーグレナ                          56,800        903.00       51,290,400
     ミヨシ油脂                          5,100      1,172.00         5,977,200
     理研ビタミン                          6,300      3,465.00        21,829,500
     片倉工業                          19,200       1,336.00        25,651,200
     グンゼ                          8,800      4,510.00        39,688,000
     東洋紡                          55,300       1,417.00        78,360,100
     ユニチカ                          39,400        318.00       12,529,200
     富士紡ホールディングス                          6,900      3,010.00        20,769,000
     倉敷紡績                          12,600       2,254.00        28,400,400
     シキボウ                          6,800        913.00        6,208,400
                                  50/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本毛織                          43,200        988.00       42,681,600
     トーア紡コーポレーション                          5,200        528.00        2,745,600
     帝国繊維                          14,800       1,796.00        26,580,800
     帝人                         106,200        2,076.00        220,471,200
     東レ                        1,008,800          802.10       809,158,480
     サカイオーベックス                          3,400      1,800.00         6,120,000
     住江織物                          3,800      3,030.00        11,514,000
     日本フエルト                          8,300        460.00        3,818,000
     イチカワ                          2,100      1,510.00         3,171,000
     日東製網                          1,500      1,575.00         2,362,500
     アツギ                          10,800        834.00        9,007,200
     ダイニック                          5,300        728.00        3,858,400
     セーレン                          32,300       1,242.00        40,116,600
     ソトー                          5,300        971.00        5,146,300
     東海染工                          1,900      1,125.00         2,137,500
     小松マテーレ                          21,500        779.00       16,748,500
     ワコールホールディングス                          36,800       2,777.00        102,193,600
     ホギメディカル                          16,200       3,090.00        50,058,000
     レナウン                          37,600        114.00        4,286,400
     クラウディアホールディングス                          3,400        492.00        1,672,800
     ＴＳＩホールディングス                          48,100        599.00       28,811,900
     マツオカコーポレーション                          4,200      2,060.00         8,652,000
     ワールド                          17,100       2,476.00        42,339,600
     三陽商会                          6,800      1,453.00         9,880,400
     ナイガイ                          5,100        445.00        2,269,500
     オンワードホールディングス                          78,300        561.00       43,926,300
     ルックホールディングス                          4,600      1,055.00         4,853,000
     ゴールドウイン                          23,600       9,260.00        218,536,000
     デサント                          31,800       1,428.00        45,410,400
     キング                          7,100        599.00        4,252,900
     ヤマトインターナショナル                          8,200        399.00        3,271,800
     特種東海製紙                          8,300      3,775.00        31,332,500
     王子ホールディングス                         585,100         504.00       294,890,400
     日本製紙                          62,300       1,759.00        109,585,700
     三菱製紙                          21,200        483.00       10,239,600
     北越コーポレーション                          86,200        540.00       46,548,000
     中越パルプ工業                          5,500      1,494.00         8,217,000
     巴川製紙所                          4,300        982.00        4,222,600
     大王製紙                          63,300       1,372.00        86,847,600
     阿波製紙                          3,400        413.00        1,404,200
     レンゴー                         134,000         778.00       104,252,000
     トーモク                          8,000      1,541.00        12,328,000
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     ザ・パック                          9,800      3,650.00        35,770,000
     クラレ                         204,700        1,327.00        271,636,900
     旭化成                         924,600        1,064.00        983,774,400
     共和レザー                          8,100        739.00        5,985,900
     昭和電工                          92,500       2,825.00        261,312,500
     住友化学                        1,023,100          485.00       496,203,500
     住友精化                          6,300      3,190.00        20,097,000
     日産化学                          79,300       4,495.00        356,453,500
     ラサ工業                          4,600      1,257.00         5,782,200
     クレハ                          12,000       6,430.00        77,160,000
     多木化学                          3,800      4,640.00        17,632,000
     テイカ                          10,600       1,955.00        20,723,000
     石原産業                          25,000        974.00       24,350,000
     片倉コープアグリ                          3,800      1,071.00         4,069,800
     日本曹達                          20,500       2,610.00        53,505,000
     東ソー                         200,900        1,428.00        286,885,200
     トクヤマ                          37,500       2,477.00        92,887,500
     セントラル硝子                          28,300       2,265.00        64,099,500
     東亞合成                          81,600       1,216.00        99,225,600
     大阪ソーダ                          14,300       2,769.00        39,596,700
     関東電化工業                          30,800        811.00       24,978,800
     デンカ                          51,100       2,971.00        151,818,100
     信越化学工業                         229,000       11,560.00       2,647,240,000
     日本カーバイド工業                          4,400      1,214.00         5,341,600
     堺化学工業                          8,600      2,523.00        21,697,800
     第一稀元素化学工業                          14,100        794.00       11,195,400
     エア・ウォーター                         106,400        1,932.00        205,564,800
     大陽日酸                         107,100        2,183.00        233,799,300
     日本化学工業                          4,400      2,342.00        10,304,800
     東邦アセチレン                          1,900      1,360.00         2,584,000
     日本パーカライジング                          71,000       1,171.00        83,141,000
     高圧ガス工業                          20,600        804.00       16,562,400
     チタン工業                          1,600      2,486.00         3,977,600
     四国化成工業                          21,900       1,131.00        24,768,900
     戸田工業                          2,800      2,214.00         6,199,200
     ステラ　ケミファ                          7,600      2,630.00        19,988,000
     保土谷化学工業                          4,500      3,335.00        15,007,500
     日本触媒                          21,900       6,140.00        134,466,000
     大日精化工業                          10,700       3,170.00        33,919,000
     カネカ                          33,600       3,365.00        113,064,000
     三菱瓦斯化学                         132,100        1,442.00        190,488,200
     三井化学                         118,000        2,416.00        285,088,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＲ                         130,400        1,729.00        225,461,600
     東京応化工業                          22,300       4,010.00        89,423,000
     大阪有機化学工業                          12,000       1,071.00        12,852,000
     三菱ケミカルホールディングス                         868,800         770.10       669,062,880
     ＫＨネオケム                          22,900       2,353.00        53,883,700
     ダイセル                         191,500         913.00       174,839,500
     住友ベークライト                          22,500       4,220.00        94,950,000
     積水化学工業                         279,500        1,673.00        467,603,500
     日本ゼオン                         117,200        1,317.00        154,352,400
     アイカ工業                          39,000       3,180.00        124,020,000
     宇部興産                          65,600       2,179.00        142,942,400
     積水樹脂                          21,400       2,125.00        45,475,000
     タキロンシーアイ                          28,100        626.00       17,590,600
     旭有機材                          9,000      1,293.00        11,637,000
     日立化成                          60,100       3,525.00        211,852,500
     ニチバン                          6,800      1,593.00        10,832,400
     リケンテクノス                          35,400        457.00       16,177,800
     大倉工業                          6,100      1,629.00         9,936,900
     積水化成品工業                          19,400        749.00       14,530,600
     群栄化学工業                          3,300      2,400.00         7,920,000
     タイガースポリマー                          6,800        599.00        4,073,200
     ミライアル                          3,800      1,356.00         5,152,800
     ダイキアクシス                          4,600        807.00        3,712,200
     ダイキョーニシカワ                          27,400        793.00       21,728,200
     竹本容器                          4,600        962.00        4,425,200
     森六ホールディングス                          7,000      2,442.00        17,094,000
     日本化薬                          80,400       1,290.00        103,716,000
     カーリットホールディングス                          13,900        569.00        7,909,100
     日本精化                          10,500       1,202.00        12,621,000
     扶桑化学工業                          13,200       2,399.00        31,666,800
     トリケミカル研究所                          2,900      6,630.00        19,227,000
     ＡＤＥＫＡ                          64,100       1,340.00        85,894,000
     日油                          48,900       3,555.00        173,839,500
     新日本理化                          23,000        192.00        4,416,000
     ハリマ化成グループ                          10,700       1,217.00        13,021,900
     花王                         317,700        7,984.00       2,536,516,800
     第一工業製薬                          4,800      2,854.00        13,699,200
     石原ケミカル                          3,300      1,651.00         5,448,300
     日華化学                          4,400        834.00        3,669,600
     ニイタカ                          2,000      1,584.00         3,168,000
     三洋化成工業                          8,700      4,650.00        40,455,000
     有機合成薬品工業                          10,000        236.00        2,360,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大日本塗料                          14,700       1,058.00        15,552,600
     日本ペイントホールディングス                         107,300        5,610.00        601,953,000
     関西ペイント                         146,000        2,511.00        366,606,000
     神東塗料                          10,200        166.00        1,693,200
     中国塗料                          42,700        883.00       37,704,100
     日本特殊塗料                          9,700      1,123.00        10,893,100
     藤倉化成                          17,500        520.00        9,100,000
     太陽ホールディングス                          10,700       3,635.00        38,894,500
     ＤＩＣ                          54,900       2,998.00        164,590,200
     サカタインクス                          28,400       1,119.00        31,779,600
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,500       2,450.00        67,375,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,100        932.00        9,413,200
     富士フイルムホールディングス                         275,600        4,740.00       1,306,344,000
     資生堂                         263,700        8,629.00       2,275,467,300
     ライオン                         172,500        2,131.00        367,597,500
     高砂香料工業                          9,100      2,615.00        23,796,500
     マンダム                          29,800       2,677.00        79,774,600
     ミルボン                          17,700       5,320.00        94,164,000
     ファンケル                          59,100       2,873.00        169,794,300
     コーセー                          22,500      18,250.00        410,625,000
     コタ                          7,000      1,256.00         8,792,000
     シーボン                          1,600      2,392.00         3,827,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                          56,600       2,419.00        136,915,400
     ノエビアホールディングス                          12,700       5,640.00        71,628,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000        944.00        2,832,000
     エステー                          9,500      1,582.00        15,029,000
     アグロ　カネショウ                          4,100      1,580.00         6,478,000
     コニシ                          23,500       1,473.00        34,615,500
     長谷川香料                          17,600       1,995.00        35,112,000
     星光ＰＭＣ                          7,600        782.00        5,943,200
     小林製薬                          37,200       8,220.00        305,784,000
     荒川化学工業                          11,900       1,467.00        17,457,300
     メック                          9,100      1,553.00        14,132,300
     日本高純度化学                          3,600      2,506.00         9,021,600
     タカラバイオ                          34,700       2,201.00        76,374,700
     ＪＣＵ                          17,200       2,176.00        37,427,200
     新田ゼラチン                          8,300        667.00        5,536,100
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,503.00         3,456,900
     デクセリアルズ                          34,200        800.00       27,360,000
     アース製薬                          10,000       5,540.00        55,400,000
     北興化学工業                          13,600        491.00        6,677,600
     大成ラミック                          4,400      2,845.00        12,518,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クミアイ化学工業                          54,900        931.00       51,111,900
     日本農薬                          23,600        490.00       11,564,000
     アキレス                          9,700      1,688.00        16,373,600
     有沢製作所                          20,900       1,016.00        21,234,400
     日東電工                          91,600       5,204.00        476,686,400
     レック                          14,200        978.00       13,887,600
     三光合成                          15,200        353.00        5,365,600
     きもと                          22,600        173.00        3,909,800
     藤森工業                          11,900       3,195.00        38,020,500
     前澤化成工業                          9,100      1,125.00        10,237,500
     未来工業                          7,100      2,002.00        14,214,200
     ウェーブロックホールディングス                          3,700        782.00        2,893,400
     ＪＳＰ                          7,800      1,779.00        13,876,200
     エフピコ                          14,600       6,740.00        98,404,000
     天馬                          8,800      1,967.00        17,309,600
     信越ポリマー                          23,800        750.00       17,850,000
     東リ                          33,000        251.00        8,283,000
     ニフコ                          53,200       2,581.00        137,309,200
     バルカー                          10,800       2,173.00        23,468,400
     ユニ・チャーム                         255,800        3,420.00        874,836,000
     ショーエイコーポレーション                          1,100        738.00         811,800
     協和キリン                         133,500        2,098.00        280,083,000
     武田薬品工業                        1,158,500         3,690.00       4,274,865,000
     アステラス製薬                        1,167,300         1,538.50       1,795,891,050
     大日本住友製薬                          98,400       1,775.00        174,660,000
     塩野義製薬                         169,700        5,999.00       1,018,030,300
     田辺三菱製薬                         138,800        1,185.00        164,478,000
     わかもと製薬                          15,800        249.00        3,934,200
     あすか製薬                          16,400       1,084.00        17,777,600
     日本新薬                          34,700       9,090.00        315,423,000
     ビオフェルミン製薬                          2,300      2,172.00         4,995,600
     中外製薬                         138,400        8,400.00       1,162,560,000
     科研製薬                          22,700       5,010.00        113,727,000
     エーザイ                         158,800        5,491.00        871,970,800
     ロート製薬                          68,100       2,948.00        200,758,800
     小野薬品工業                         313,400        1,957.00        613,323,800
     久光製薬                          39,200       4,725.00        185,220,000
     持田製薬                          20,100       4,130.00        83,013,000
     参天製薬                         247,100        1,878.00        464,053,800
     扶桑薬品工業                          4,700      1,959.00         9,207,300
     日本ケミファ                          1,800      2,887.00         5,196,600
     ツムラ                          41,100       2,890.00        118,779,000
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     日医工                          34,900       1,202.00        41,949,800
     キッセイ薬品工業                          23,500       2,601.00        61,123,500
     生化学工業                          25,700       1,131.00        29,066,700
     栄研化学                          23,300       1,633.00        38,048,900
     日水製薬                          5,600      1,167.00         6,535,200
     鳥居薬品                          8,300      2,885.00        23,945,500
     ＪＣＲファーマ                          9,400      8,280.00        77,832,000
     東和薬品                          19,100       2,504.00        47,826,400
     富士製薬工業                          9,000      1,317.00        11,853,000
     沢井製薬                          27,200       5,580.00        151,776,000
     ゼリア新薬工業                          26,300       1,898.00        49,917,400
     第一三共                         379,700        6,804.00       2,583,478,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,300       1,789.00        52,417,700
     大幸薬品                          5,900      2,466.00        14,549,400
     ダイト                          7,700      3,020.00        23,254,000
     大塚ホールディングス                         252,800        4,040.00       1,021,312,000
     大正製薬ホールディングス                          28,100       7,850.00        220,585,000
     ペプチドリーム                          67,100       5,130.00        344,223,000
     日本コークス工業                         112,100         82.00       9,192,200
     ニチレキ                          17,000       1,104.00        18,768,000
     ユシロ化学工業                          6,900      1,337.00         9,225,300
     ビーピー・カストロール                          4,700      1,428.00         6,711,600
     富士石油                          32,200        248.00        7,985,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,800      1,330.00         6,384,000
     出光興産                         153,200        3,055.00        468,026,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,195,300          492.40      1,080,965,720
     コスモエネルギーホールディングス                          38,400       2,225.00        85,440,000
     横浜ゴム                          76,800       2,161.00        165,964,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          76,200       1,366.00        104,089,200
     ブリヂストン                         407,900        4,184.00       1,706,653,600
     住友ゴム工業                         119,200        1,282.00        152,814,400
     藤倉コンポジット                          11,600        431.00        4,999,600
     オカモト                          8,900      3,970.00        35,333,000
     フコク                          5,800        698.00        4,048,400
     ニッタ                          15,000       2,877.00        43,155,000
     住友理工                          25,700        863.00       22,179,100
     三ツ星ベルト                          17,500       1,772.00        31,010,000
     バンドー化学                          25,300        824.00       20,847,200
     日東紡績                          19,800       3,325.00        65,835,000
     ＡＧＣ                         131,200        3,350.00        439,520,000
     日本板硝子                          63,500        646.00       41,021,000
     石塚硝子                          2,200      2,010.00         4,422,000
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     日本山村硝子                          5,500      1,269.00         6,979,500
     日本電気硝子                          53,300       2,404.00        128,133,200
     オハラ                          5,300      1,492.00         7,907,600
     住友大阪セメント                          26,800       4,625.00        123,950,000
     太平洋セメント                          83,800       2,891.00        242,265,800
     日本ヒューム                          13,400        769.00       10,304,600
     日本コンクリート工業                          28,700        268.00        7,691,600
     三谷セキサン                          6,200      3,245.00        20,119,000
     アジアパイルホールディングス                          18,900        515.00        9,733,500
     東海カーボン                         139,100        1,087.00        151,201,700
     日本カーボン                          6,800      3,815.00        25,942,000
     東洋炭素                          7,800      2,323.00        18,119,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,000      3,975.00        31,800,000
     ＴＯＴＯ                         102,100        4,045.00        412,994,500
     日本碍子                         162,000        1,539.00        249,318,000
     日本特殊陶業                         111,900        2,058.00        230,290,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,600      6,930.00        31,878,000
     品川リフラクトリーズ                          3,500      2,637.00         9,229,500
     黒崎播磨                          2,600      5,650.00        14,690,000
     ヨータイ                          11,700        580.00        6,786,000
     イソライト工業                          6,900        437.00        3,015,300
     東京窯業                          17,000        291.00        4,947,000
     ニッカトー                          6,100        659.00        4,019,900
     フジミインコーポレーテッド                          11,800       2,536.00        29,924,800
     クニミネ工業                          6,000        938.00        5,628,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      1,026.00         2,667,600
     ニチアス                          36,300       1,912.00        69,405,600
     ニチハ                          18,500       2,950.00        54,575,000
     日本製鉄                         609,800        1,505.50        918,053,900
     神戸製鋼所                         240,300         576.00       138,412,800
     中山製鋼所                          18,300        438.00        8,015,400
     合同製鐵                          6,400      2,118.00        13,555,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         354,400        1,300.00        460,720,000
     東京製鐵                          70,300        828.00       58,208,400
     共英製鋼                          14,800       2,023.00        29,940,400
     大和工業                          27,900       2,680.00        74,772,000
     東京鐵鋼                          5,400      1,342.00         7,246,800
     大阪製鐵                          8,700      1,325.00        11,527,500
     淀川製鋼所                          17,700       2,014.00        35,647,800
     丸一鋼管                          46,500       2,853.00        132,664,500
     モリ工業                          4,000      2,012.00         8,048,000
     大同特殊鋼                          21,500       4,235.00        91,052,500
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     日本高周波鋼業                          5,000        414.00        2,070,000
     日本冶金工業                          10,880       2,165.00        23,555,200
     山陽特殊製鋼                          16,600       1,439.00        23,887,400
     愛知製鋼                          7,400      3,070.00        22,718,000
     日立金属                         141,400        1,166.00        164,872,400
     日本金属                          3,000        810.00        2,430,000
     大平洋金属                          8,900      2,241.00        19,944,900
     新日本電工                          84,800        167.00       14,161,600
     栗本鐵工所                          6,700      1,505.00        10,083,500
     虹技                          2,000      1,292.00         2,584,000
     三菱製鋼                          9,800      1,108.00        10,858,400
     日亜鋼業                          19,400        300.00        5,820,000
     日本精線                          1,900      2,392.00         4,544,800
     エンビプロ・ホールディングス                          5,000        670.00        3,350,000
     シンニッタン                          20,500        439.00        8,999,500
     新家工業                          3,000      1,467.00         4,401,000
     大紀アルミニウム工業所                          21,800        707.00       15,412,600
     日本軽金属ホールディングス                         358,300         194.00       69,510,200
     三井金属鉱業                          35,500       2,553.00        90,631,500
     東邦亜鉛                          7,300      1,999.00        14,592,700
     三菱マテリアル                          86,700       2,915.00        252,730,500
     住友金属鉱山                         179,800        3,347.00        601,790,600
     ＤＯＷＡホールディングス                          30,700       3,690.00        113,283,000
     古河機械金属                          21,800       1,453.00        31,675,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          15,200       1,759.00        26,736,800
     東邦チタニウム                          23,700        826.00       19,576,200
     ＵＡＣＪ                          20,000       1,814.00        36,280,000
     ＣＫサンエツ                          2,500      2,837.00         7,092,500
     古河電気工業                          37,900       2,599.00        98,502,100
     住友電気工業                         490,800        1,371.00        672,886,800
     フジクラ                         158,800         414.00       65,743,200
     昭和電線ホールディングス                          15,200        868.00       13,193,600
     東京特殊電線                          1,800      1,956.00         3,520,800
     タツタ電線                          26,300        462.00       12,150,600
     カナレ電気                          2,200      1,918.00         4,219,600
     平河ヒューテック                          5,600      1,066.00         5,969,600
     リョービ                          16,200       1,807.00        29,273,400
     アーレスティ                          16,400        555.00        9,102,000
     アサヒホールディングス                          24,700       2,226.00        54,982,200
     稲葉製作所                          7,400      1,433.00        10,604,200
     宮地エンジニアリンググループ                          4,000      1,624.00         6,496,000
     トーカロ                          33,900        894.00       30,306,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルファＣｏ                          4,600      1,206.00         5,547,600
     ＳＵＭＣＯ                         157,100        1,450.00        227,795,000
     川田テクノロジーズ                          2,900      6,960.00        20,184,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,700      3,510.00        12,987,000
     信和                          6,900      1,018.00         7,024,200
     東洋製罐グループホールディングス                          83,600       1,676.00        140,113,600
     ホッカンホールディングス                          6,700      1,521.00        10,190,700
     コロナ                          7,300      1,059.00         7,730,700
     横河ブリッジホールディングス                          24,400       1,621.00        39,552,400
     駒井ハルテック                          2,500      1,644.00         4,110,000
     高田機工                          1,200      2,508.00         3,009,600
     三和ホールディングス                         135,600        1,208.00        163,804,800
     文化シヤッター                          38,700        924.00       35,758,800
     三協立山                          18,200       1,250.00        22,750,000
     アルインコ                          10,400        927.00        9,640,800
     東洋シヤッター                          3,200        702.00        2,246,400
     ＬＩＸＩＬグループ                         193,600        1,900.00        367,840,000
     日本フイルコン                          10,100        502.00        5,070,200
     ノーリツ                          27,200       1,253.00        34,081,600
     長府製作所                          13,400       2,391.00        32,039,400
     リンナイ                          23,400       7,260.00        169,884,000
     ダイニチ工業                          7,100        631.00        4,480,100
     日東精工                          18,200        568.00       10,337,600
     三洋工業                          1,800      1,853.00         3,335,400
     岡部                          26,600        857.00       22,796,200
     ジーテクト                          14,500       1,677.00        24,316,500
     東プレ                          24,500       1,704.00        41,748,000
     高周波熱錬                          25,300        849.00       21,479,700
     東京製綱                          8,000      1,010.00         8,080,000
     サンコール                          7,400        460.00        3,404,000
     モリテック　スチール                          10,300        344.00        3,543,200
     パイオラックス                          21,000       1,850.00        38,850,000
     エイチワン                          12,900        634.00        8,178,600
     日本発條                         130,800         824.00       107,779,200
     中央発條                          1,600      2,787.00         4,459,200
     アドバネクス                          1,700      1,641.00         2,789,700
     立川ブラインド工業                          5,800      1,374.00         7,969,200
     三益半導体工業                          11,700       1,734.00        20,287,800
     日本ドライケミカル                          3,700      1,130.00         4,181,000
     日本製鋼所                          39,900       2,076.00        82,832,400
     三浦工業                          56,800       3,010.00        170,968,000
     タクマ                          48,000       1,225.00        58,800,000
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     ツガミ                          29,600        915.00       27,084,000
     オークマ                          16,700       5,850.00        97,695,000
     東芝機械                          14,900       2,236.00        33,316,400
     アマダホールディングス                         197,300        1,164.00        229,657,200
     アイダエンジニアリング                          35,600        873.00       31,078,800
     滝澤鉄工所                          4,200      1,286.00         5,401,200
     ＦＵＪＩ                          52,500       1,605.00        84,262,500
     牧野フライス製作所                          15,400       4,700.00        72,380,000
     オーエスジー                          60,700       2,234.00        135,603,800
     ダイジェット工業                          1,600      1,638.00         2,620,800
     旭ダイヤモンド工業                          34,600        616.00       21,313,600
     ＤＭＧ森精機                          83,100       1,531.00        127,226,100
     ソディック                          31,000        772.00       23,932,000
     ディスコ                          17,800      20,460.00        364,188,000
     日東工器                          7,200      2,113.00        15,213,600
     日進工具                          3,900      1,950.00         7,605,000
     パンチ工業                          9,400        492.00        4,624,800
     冨士ダイス                          6,000        618.00        3,708,000
     豊和工業                          7,400        753.00        5,572,200
     ＯＫＫ                          5,500        711.00        3,910,500
     東洋機械金属                          9,600        570.00        5,472,000
     津田駒工業                          2,600      1,319.00         3,429,400
     エンシュウ                          3,500      1,092.00         3,822,000
     島精機製作所                          18,100       2,477.00        44,833,700
     オプトラン                          14,700       3,060.00        44,982,000
     ＮＣホールディングス                          4,500        479.00        2,155,500
     イワキポンプ                          5,700        972.00        5,540,400
     フリュー                          10,600        919.00        9,741,400
     ヤマシンフィルタ                          23,000        834.00       19,182,000
     日阪製作所                          16,300        864.00       14,083,200
     やまびこ                          25,500       1,137.00        28,993,500
     平田機工                          6,200      7,040.00        43,648,000
     ペガサスミシン製造                          12,500        493.00        6,162,500
     マルマエ                          5,500        986.00        5,423,000
     タツモ                          6,200      1,087.00         6,739,400
     ナブテスコ                          77,400       3,345.00        258,903,000
     三井海洋開発                          14,000       2,629.00        36,806,000
     レオン自動機                          12,900       1,559.00        20,111,100
     ＳＭＣ                          38,900      46,100.00       1,793,290,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          10,200        408.00        4,161,600
     ホソカワミクロン                          4,600      3,745.00        17,227,000
     ユニオンツール                          4,900      3,145.00        15,410,500
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     オイレス工業                          18,400       1,574.00        28,961,600
     日精エー・エス・ビー機械                          4,500      3,390.00        15,255,000
     サトーホールディングス                          15,900       2,918.00        46,396,200
     技研製作所                          11,500       3,420.00        39,330,000
     日本エアーテック                          4,300        600.00        2,580,000
     カワタ                          3,700        938.00        3,470,600
     日精樹脂工業                          11,100       1,001.00        11,111,100
     オカダアイヨン                          4,600      1,201.00         5,524,600
     ワイエイシイホールディングス                          5,200        675.00        3,510,000
     小松製作所                         600,900        2,475.00       1,487,227,500
     住友重機械工業                          76,000       3,200.00        243,200,000
     日立建機                          53,200       2,605.00        138,586,000
     日工                          18,500        666.00       12,321,000
     巴工業                          5,700      2,362.00        13,463,400
     井関農機                          13,300       1,467.00        19,511,100
     ＴＯＷＡ                          11,500        854.00        9,821,000
     丸山製作所                          3,000      1,202.00         3,606,000
     北川鉄工所                          6,000      1,895.00        11,370,000
     ローツェ                          5,900      2,570.00        15,163,000
     タカキタ                          4,800        546.00        2,620,800
     クボタ                         711,000        1,634.50       1,162,129,500
     荏原実業                          3,400      2,000.00         6,800,000
     三菱化工機                          4,600      1,858.00         8,546,800
     月島機械                          26,400       1,386.00        36,590,400
     帝国電機製作所                          9,300      1,177.00        10,946,100
     新東工業                          31,600        971.00       30,683,600
     澁谷工業                          11,600       2,888.00        33,500,800
     アイチ　コーポレーション                          23,100        690.00       15,939,000
     小森コーポレーション                          33,700       1,139.00        38,384,300
     鶴見製作所                          10,400       2,010.00        20,904,000
     住友精密工業                          2,200      3,075.00         6,765,000
     日本ギア工業                          4,200        426.00        1,789,200
     酒井重工業                          2,500      2,830.00         7,075,000
     荏原製作所                          58,900       2,877.00        169,455,300
     石井鐵工所                          2,100      2,217.00         4,655,700
     酉島製作所                          13,700        976.00       13,371,200
     北越工業                          13,800       1,243.00        17,153,400
     ダイキン工業                         181,200       14,180.00       2,569,416,000
     オルガノ                          4,800      4,790.00        22,992,000
     トーヨーカネツ                          5,100      1,927.00         9,827,700
     栗田工業                          71,900       2,893.00        208,006,700
     椿本チエイン                          17,400       3,455.00        60,117,000
                                  61/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大同工業                          6,400        801.00        5,126,400
     木村化工機                          11,300        379.00        4,282,700
     アネスト岩田                          20,800        948.00       19,718,400
     ダイフク                          73,100       5,570.00        407,167,000
     サムコ                          3,800        878.00        3,336,400
     加藤製作所                          6,800      1,891.00        12,858,800
     油研工業                          2,300      1,618.00         3,721,400
     タダノ                          64,100       1,029.00        65,958,900
     フジテック                          48,300       1,392.00        67,233,600
     ＣＫＤ                          37,000       1,284.00        47,508,000
     キトー                          10,100       1,549.00        15,644,900
     平和                          37,100       2,225.00        82,547,500
     理想科学工業                          11,800       1,647.00        19,434,600
     ＳＡＮＫＹＯ                          33,300       3,715.00        123,709,500
     日本金銭機械                          14,800        916.00       13,556,800
     マースグループホールディングス                          8,500      1,905.00        16,192,500
     福島工業                          8,200      3,135.00        25,707,000
     オーイズミ                          5,800        478.00        2,772,400
     ダイコク電機                          6,200      1,552.00         9,622,400
     竹内製作所                          22,300       1,677.00        37,397,100
     アマノ                          37,900       3,290.00        124,691,000
     ＪＵＫＩ                          18,500        903.00       16,705,500
     蛇の目ミシン工業                          12,400        402.00        4,984,800
     マックス                          20,300       1,811.00        36,763,300
     グローリー                          36,800       3,030.00        111,504,000
     新晃工業                          12,400       1,743.00        21,613,200
     大和冷機工業                          19,300       1,106.00        21,345,800
     セガサミーホールディングス                         131,700        1,512.00        199,130,400
     日本ピストンリング                          4,900      1,264.00         6,193,600
     リケン                          6,200      3,740.00        23,188,000
     ＴＰＲ                          17,900       1,721.00        30,805,900
     ツバキ・ナカシマ                          27,100       1,617.00        43,820,700
     ホシザキ                          38,800       8,490.00        329,412,000
     大豊工業                          10,800        770.00        8,316,000
     日本精工                         272,700         910.00       248,157,000
     ＮＴＮ                         285,600         310.00       88,536,000
     ジェイテクト                         127,400        1,239.00        157,848,600
     不二越                          12,300       4,840.00        59,532,000
     日本トムソン                          39,600        450.00       17,820,000
     ＴＨＫ                          77,300       2,833.00        218,990,900
     ユーシン精機                          10,400        942.00        9,796,800
     前澤給装工業                          5,200      1,997.00        10,384,400
                                  62/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イーグル工業                          16,500        986.00       16,269,000
     前澤工業                          9,200        351.00        3,229,200
     日本ピラー工業                          13,500       1,206.00        16,281,000
     キッツ                          53,900        719.00       38,754,100
     マキタ                         161,600        3,400.00        549,440,000
     日立造船                         105,500         351.00       37,030,500
     三菱重工業                         222,400        4,232.00        941,196,800
     ＩＨＩ                         102,000        2,348.00        239,496,000
     スター精密                          20,800       1,531.00        31,844,800
     日清紡ホールディングス                          88,600        842.00       74,601,200
     イビデン                          81,500       2,175.00        177,262,500
     コニカミノルタ                         290,600         752.00       218,531,200
     ブラザー工業                         173,100        1,956.00        338,583,600
     ミネベアミツミ                         246,600        1,711.00        421,932,600
     日立製作所                         597,400        4,023.00       2,403,340,200
     三菱電機                        1,327,100         1,432.50       1,901,070,750
     富士電機                          86,200       3,305.00        284,891,000
     東洋電機製造                          5,300      1,477.00         7,828,100
     安川電機                         153,900        3,965.00        610,213,500
     シンフォニアテクノロジー                          18,500       1,197.00        22,144,500
     明電舎                          26,300       1,853.00        48,733,900
     オリジン                          3,700      1,366.00         5,054,200
     山洋電気                          6,500      4,720.00        30,680,000
     デンヨー                          12,300       1,759.00        21,635,700
     東芝テック                          16,700       3,190.00        53,273,000
     芝浦メカトロニクス                          2,500      2,881.00         7,202,500
     マブチモーター                          36,800       4,025.00        148,120,000
     日本電産                         159,700       14,520.00       2,318,844,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,900        695.00        5,490,500
     トレックス・セミコンダクター                          6,300      1,228.00         7,736,400
     東光高岳                          7,200      1,131.00         8,143,200
     ダイヘン                          14,600       3,265.00        47,669,000
     ヤーマン                          19,900        705.00       14,029,500
     ＪＶＣケンウッド                         103,000         319.00       32,857,000
     ミマキエンジニアリング                          12,900        530.00        6,837,000
     第一精工                          5,000      2,626.00        13,130,000
     日新電機                          31,200       1,311.00        40,903,200
     大崎電気工業                          26,600        659.00       17,529,400
     オムロン                         141,100        5,910.00        833,901,000
     日東工業                          21,300       2,046.00        43,579,800
     ＩＤＥＣ                          17,900       1,961.00        35,101,900
     正興電機製作所                          3,800        786.00        2,986,800
                                  63/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     不二電機工業                          1,900      1,226.00         2,329,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          48,000       1,867.00        89,616,000
     サクサホールディングス                          3,400      1,846.00         6,276,400
     メルコホールディングス                          5,700      2,696.00        15,367,200
     テクノメディカ                          3,200      2,326.00         7,443,200
     日本電気                         171,700        4,560.00        782,952,000
     富士通                         127,900        8,655.00       1,106,974,500
     沖電気工業                          57,600       1,471.00        84,729,600
     岩崎通信機                          6,200        818.00        5,071,600
     電気興業                          7,000      3,050.00        21,350,000
     サンケン電気                          15,600       2,129.00        33,212,400
     ナカヨ                          2,700      1,621.00         4,376,700
     アイホン                          7,600      1,593.00        12,106,800
     ルネサスエレクトロニクス                         632,200         702.00       443,804,400
     セイコーエプソン                         164,700        1,520.00        250,344,000
     ワコム                          97,500        351.00       34,222,500
     アルバック                          26,500       4,340.00        115,010,000
     アクセル                          6,400        604.00        3,865,600
     ＥＩＺＯ                          12,200       3,770.00        45,994,000
     日本信号                          33,900       1,206.00        40,883,400
     京三製作所                          28,800        368.00       10,598,400
     能美防災                          17,800       2,063.00        36,721,400
     ホーチキ                          8,700      1,477.00        12,849,900
     星和電機                          8,100        514.00        4,163,400
     エレコム                          12,700       4,240.00        53,848,000
     パナソニック                        1,516,100          875.60      1,327,497,160
     シャープ                         131,700        1,195.00        157,381,500
     アンリツ                          85,500       2,119.00        181,174,500
     富士通ゼネラル                          40,600       1,799.00        73,039,400
     ソニー                         890,600        6,347.00       5,652,638,200
     ＴＤＫ                          69,500       9,670.00        672,065,000
     帝国通信工業                          6,300      1,135.00         7,150,500
     タムラ製作所                          51,400        577.00       29,657,800
     アルプスアルパイン                         138,400        2,017.00        279,152,800
     池上通信機                          4,200      1,066.00         4,477,200
     鈴木                          7,900        641.00        5,063,900
     日本トリム                          2,600      4,590.00        11,934,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,600      1,997.00        15,177,200
     フォスター電機                          15,100       1,830.00        27,633,000
     ＳＭＫ                          3,800      2,689.00        10,218,200
     ヨコオ                          9,600      2,952.00        28,339,200
     ホシデン                          39,500       1,106.00        43,687,000
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     ヒロセ電機                          19,000      13,240.00        251,560,000
     日本航空電子工業                          30,500       1,531.00        46,695,500
     ＴＯＡ                          14,300       1,222.00        17,474,600
     マクセルホールディングス                          28,900       1,543.00        44,592,700
     古野電気                          17,600        941.00       16,561,600
     ユニデンホールディングス                          4,000      1,863.00         7,452,000
     スミダコーポレーション                          10,700       1,000.00        10,700,000
     アイコム                          7,400      2,219.00        16,420,600
     リオン                          6,300      2,399.00        15,113,700
     本多通信工業                          12,300        495.00        6,088,500
     横河電機                         132,900        1,977.00        262,743,300
     新電元工業                          4,700      3,480.00        16,356,000
     アズビル                          83,800       2,889.00        242,098,200
     東亜ディーケーケー                          7,200        825.00        5,940,000
     日本光電工業                          58,700       3,175.00        186,372,500
     チノー                          4,700      1,367.00         6,424,900
     共和電業                          14,200        422.00        5,992,400
     日本電子材料                          5,500        500.00        2,750,000
     堀場製作所                          26,300       6,240.00        164,112,000
     アドバンテスト                          90,500       4,775.00        432,137,500
     小野測器                          6,500        530.00        3,445,000
     エスペック                          12,000       1,879.00        22,548,000
     キーエンス                          65,100      66,900.00       4,355,190,000
     日置電機                          7,100      3,645.00        25,879,500
     シスメックス                         103,500        7,232.00        748,512,000
     日本マイクロニクス                          23,700        864.00       20,476,800
     メガチップス                          10,700       1,652.00        17,676,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,000      3,650.00        25,550,000
     澤藤電機                          1,900      1,786.00         3,393,400
     原田工業                          6,000        833.00        4,998,000
     コーセル                          16,700       1,025.00        17,117,500
     イリソ電子工業                          12,300       5,180.00        63,714,000
     オプテックスグループ                          22,100       1,606.00        35,492,600
     千代田インテグレ                          6,400      2,138.00        13,683,200
     アイ・オー・データ機器                          5,500        877.00        4,823,500
     レーザーテック                          27,300       6,760.00        184,548,000
     スタンレー電気                          93,800       2,856.00        267,892,800
     岩崎電気                          5,600      1,335.00         7,476,000
     ウシオ電機                          77,400       1,526.00        118,112,400
     岡谷電機産業                          10,800        366.00        3,952,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,100        554.00        7,257,400
     エノモト                          4,200      1,027.00         4,313,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本セラミック                          13,600       2,724.00        37,046,400
     遠藤照明                          7,500        663.00        4,972,500
     古河電池                          10,300        606.00        6,241,800
     双信電機                          7,600        432.00        3,283,200
     山一電機                          10,000       1,220.00        12,200,000
     図研                          8,900      1,860.00        16,554,000
     日本電子                          26,400       2,563.00        67,663,200
     カシオ計算機                         117,500        1,675.00        196,812,500
     ファナック                         126,100       20,340.00       2,564,874,000
     日本シイエムケイ                          34,600        577.00       19,964,200
     エンプラス                          6,200      3,500.00        21,700,000
     大真空                          5,300      1,008.00         5,342,400
     ローム                          63,500       8,250.00        523,875,000
     浜松ホトニクス                          95,300       4,010.00        382,153,000
     三井ハイテック                          14,900       1,695.00        25,255,500
     新光電気工業                          45,100        920.00       41,492,000
     京セラ                         202,300        6,705.00       1,356,421,500
     太陽誘電                          59,200       2,629.00        155,636,800
     村田製作所                         417,800        5,185.00       2,166,293,000
     双葉電子工業                          21,400       1,323.00        28,312,200
     北陸電気工業                          5,500      1,031.00         5,670,500
     ニチコン                          42,300        984.00       41,623,200
     日本ケミコン                          9,400      1,588.00        14,927,200
     ＫＯＡ                          20,400       1,328.00        27,091,200
     市光工業                          20,500        806.00       16,523,000
     小糸製作所                          79,600       5,280.00        420,288,000
     ミツバ                          25,200        630.00       15,876,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          23,000       6,370.00        146,510,000
     キヤノン電子                          14,200       1,833.00        26,028,600
     キヤノン                         714,400        2,882.50       2,059,258,000
     リコー                         399,100         973.00       388,324,300
     象印マホービン                          39,200       1,427.00        55,938,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,664.00         3,494,400
     東京エレクトロン                          88,500      20,565.00       1,820,002,500
     トヨタ紡織                          46,700       1,511.00        70,563,700
     芦森工業                          3,000      1,391.00         4,173,000
     ユニプレス                          26,000       1,693.00        44,018,000
     豊田自動織機                         107,500        6,200.00        666,500,000
     モリタホールディングス                          23,400       1,693.00        39,616,200
     三櫻工業                          17,500        613.00       10,727,500
     デンソー                         292,300        4,749.00       1,388,132,700
     東海理化電機製作所                          35,200       1,826.00        64,275,200
                                  66/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          47,900        948.00       45,409,200
     川崎重工業                         103,300        2,392.00        247,093,600
     名村造船所                          39,900        300.00       11,970,000
     日本車輌製造                          4,800      2,578.00        12,374,400
     三菱ロジスネクスト                          21,900       1,022.00        22,381,800
     近畿車輛                          2,000      1,369.00         2,738,000
     日産自動車                        1,565,000          674.10      1,054,966,500
     いすゞ自動車                         419,500        1,190.50        499,414,750
     トヨタ自動車                        1,478,800         7,216.00      10,671,020,800
     日野自動車                         165,700         890.00       147,473,000
     三菱自動車工業                         491,200         469.00       230,372,800
     エフテック                          9,900        685.00        6,781,500
     レシップホールディングス                          4,700        787.00        3,698,900
     ＧＭＢ                          3,100        783.00        2,427,300
     ファルテック                          2,900        745.00        2,160,500
     武蔵精密工業                          32,500       1,371.00        44,557,500
     日産車体                          25,900        875.00       22,662,500
     新明和工業                          55,600       1,262.00        70,167,200
     極東開発工業                          26,400       1,297.00        34,240,800
     日信工業                          24,500       1,513.00        37,068,500
     トピー工業                          11,100       1,922.00        21,334,200
     ティラド                          5,000      1,761.00         8,805,000
     タチエス                          22,100       1,308.00        28,906,800
     ＮＯＫ                          71,600       1,602.00        114,703,200
     フタバ産業                          37,500        751.00       28,162,500
     ＫＹＢ                          13,800       3,165.00        43,677,000
     大同メタル工業                          22,200        638.00       14,163,600
     プレス工業                          66,700        450.00       30,015,000
     ミクニ                          18,200        317.00        5,769,400
     太平洋工業                          28,100       1,579.00        44,369,900
     ケーヒン                          30,700       1,585.00        48,659,500
     河西工業                          16,800        772.00       12,969,600
     アイシン精機                         109,400        3,395.00        371,413,000
     マツダ                         416,500         959.50       399,631,750
     今仙電機製作所                          12,800        878.00       11,238,400
     本田技研工業                        1,119,500         2,798.50       3,132,920,750
     スズキ                         242,800        4,587.00       1,113,723,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         412,000        3,040.00       1,252,480,000
     安永                          6,700      1,283.00         8,596,100
     ヤマハ発動機                         173,000        1,958.00        338,734,000
     ショーワ                          31,600       1,557.00        49,201,200
     ＴＢＫ                          16,800        411.00        6,904,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エクセディ                          18,200       2,109.00        38,383,800
     豊田合成                          43,000       2,163.00        93,009,000
     愛三工業                          21,300        917.00       19,532,100
     盟和産業                          2,400      1,103.00         2,647,200
     日本プラスト                          11,000        689.00        7,579,000
     ヨロズ                          12,700       1,301.00        16,522,700
     エフ・シー・シー                          24,100       2,080.00        50,128,000
     シマノ                          49,700      16,280.00        809,116,000
     テイ・エス　テック                          30,900       3,280.00        101,352,000
     ジャムコ                          6,900      1,523.00        10,508,700
     テルモ                         375,500        3,480.00       1,306,740,000
     クリエートメディック                          4,400        972.00        4,276,800
     日機装                          39,800       1,152.00        45,849,600
     島津製作所                         170,800        2,728.00        465,942,400
     ＪＭＳ                          12,300        646.00        7,945,800
     長野計器                          10,500        680.00        7,140,000
     ブイ・テクノロジー                          6,200      5,250.00        32,550,000
     東京計器                          8,500        887.00        7,539,500
     愛知時計電機                          1,800      4,000.00         7,200,000
     インターアクション                          7,100      2,050.00        14,555,000
     オーバル                          13,100        242.00        3,170,200
     東京精密                          24,000       3,175.00        76,200,000
     マニー                          52,900       2,841.00        150,288,900
     ニコン                         231,300        1,348.00        311,792,400
     トプコン                          71,300       1,433.00        102,172,900
     オリンパス                         790,800        1,456.00       1,151,404,800
     理研計器                          11,700       2,076.00        24,289,200
     タムロン                          10,700       2,318.00        24,802,600
     ＨＯＹＡ                         267,200        8,819.00       2,356,436,800
     シード                          5,700        898.00        5,118,600
     ノーリツ鋼機                          10,500       1,698.00        17,829,000
     エー・アンド・デイ                          12,100        720.00        8,712,000
     朝日インテック                         112,600        2,837.00        319,446,200
     シチズン時計                         145,300         528.00       76,718,400
     リズム時計工業                          4,500      1,027.00         4,621,500
     大研医器                          10,600        514.00        5,448,400
     メニコン                          18,200       3,790.00        68,978,000
     シンシア                          1,500        624.00         936,000
     松風                          6,500      1,478.00         9,607,000
     セイコーホールディングス                          20,500       2,386.00        48,913,000
     ニプロ                          91,900       1,213.00        111,474,700
     中本パックス                          3,700      1,438.00         5,320,600
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     スノーピーク                          6,000      1,296.00         7,776,000
     パラマウントベッドホールディングス                          15,300       3,925.00        60,052,500
     トランザクション                          8,500      1,028.00         8,738,000
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,900        379.00        1,478,100
     ニホンフラッシュ                          5,700      2,574.00        14,671,800
     前田工繊                          14,600       1,526.00        22,279,600
     永大産業                          17,300        328.00        5,674,400
     アートネイチャー                          14,200        689.00        9,783,800
     バンダイナムコホールディングス                         137,200        6,730.00        923,356,000
     アイフィスジャパン                          3,400        797.00        2,709,800
     共立印刷                          22,100        157.00        3,469,700
     ＳＨＯＥＩ                          6,400      4,530.00        28,992,000
     フランスベッドホールディングス                          18,800       1,010.00        18,988,000
     パイロットコーポレーション                          23,100       4,000.00        92,400,000
     萩原工業                          7,400      1,467.00        10,855,800
     トッパン・フォームズ                          28,400       1,022.00        29,024,800
     フジシールインターナショナル                          29,700       2,729.00        81,051,300
     タカラトミー                          55,500       1,235.00        68,542,500
     廣済堂                          12,300        715.00        8,794,500
     エステールホールディングス                          3,500        638.00        2,233,000
     アーク                          50,600         94.00       4,756,400
     タカノ                          5,200        775.00        4,030,000
     プロネクサス                          11,400       1,112.00        12,676,800
     ホクシン                          8,200        167.00        1,369,400
     ウッドワン                          4,500      1,051.00         4,729,500
     大建工業                          10,000       1,875.00        18,750,000
     凸版印刷                         197,200        1,912.00        377,046,400
     大日本印刷                         187,000        2,791.00        521,917,000
     共同印刷                          4,100      2,706.00        11,094,600
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,200       1,071.00        29,131,200
     光村印刷                          1,200      1,767.00         2,120,400
     宝印刷                          6,400      1,670.00        10,688,000
     アシックス                         109,500        1,845.00        202,027,500
     ツツミ                          4,100      2,082.00         8,536,200
     小松ウオール工業                          4,000      1,931.00         7,724,000
     ヤマハ                          78,900       4,850.00        382,665,000
     河合楽器製作所                          4,100      2,901.00        11,894,100
     クリナップ                          12,300        539.00        6,629,700
     ピジョン                          80,200       4,455.00        357,291,000
     兼松サステック                           900     1,778.00         1,600,200
     キングジム                          11,000        840.00        9,240,000
     リンテック                          31,500       2,137.00        67,315,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イトーキ                          28,200        447.00       12,605,400
     任天堂                          75,900      40,020.00       3,037,518,000
     三菱鉛筆                          21,900       1,713.00        37,514,700
     タカラスタンダード                          27,400       1,781.00        48,799,400
     コクヨ                          63,700       1,508.00        96,059,600
     ナカバヤシ                          13,000        520.00        6,760,000
     グローブライド                          6,400      2,789.00        17,849,600
     オカムラ                          46,300       1,053.00        48,753,900
     美津濃                          13,100       2,800.00        36,680,000
     東京電力ホールディングス                        1,059,300          529.00       560,369,700
     中部電力                         406,000        1,565.00        635,390,000
     関西電力                         541,500        1,208.50        654,402,750
     中国電力                         183,500        1,389.00        254,881,500
     北陸電力                         130,000         726.00       94,380,000
     東北電力                         310,800        1,054.00        327,583,200
     四国電力                         119,500        1,019.00        121,770,500
     九州電力                         273,500        1,020.00        278,970,000
     北海道電力                         124,200         569.00       70,669,800
     沖縄電力                          24,600       1,700.00        41,820,000
     電源開発                         105,600        2,465.00        260,304,000
     エフオン                          6,200        706.00        4,377,200
     イーレックス                          23,100       1,274.00        29,429,400
     レノバ                          21,800        914.00       19,925,200
     東京瓦斯                         255,200        2,724.50        695,292,400
     大阪瓦斯                         257,500        2,067.00        532,252,500
     東邦瓦斯                          65,700       4,130.00        271,341,000
     北海道瓦斯                          7,100      1,508.00        10,706,800
     広島ガス                          27,300        337.00        9,200,100
     西部瓦斯                          14,900       2,370.00        35,313,000
     静岡ガス                          37,700        916.00       34,533,200
     メタウォーター                          6,400      3,675.00        23,520,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,500       1,566.00        18,009,000
     東武鉄道                         140,000        3,500.00        490,000,000
     相鉄ホールディングス                          45,500       2,823.00        128,446,500
     東急                         360,400        2,028.00        730,891,200
     京浜急行電鉄                         181,800        2,095.00        380,871,000
     小田急電鉄                         212,500        2,588.00        549,950,000
     京王電鉄                          74,100       6,730.00        498,693,000
     京成電鉄                          99,400       4,445.00        441,833,000
     富士急行                          18,100       4,480.00        81,088,000
     新京成電鉄                          3,400      2,095.00         7,123,000
     東日本旅客鉄道                         233,600       10,310.00       2,408,416,000
                                  70/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西日本旅客鉄道                         118,300        9,131.00       1,080,197,300
     東海旅客鉄道                         118,800       22,220.00       2,639,736,000
     西武ホールディングス                         164,400        1,883.00        309,565,200
     鴻池運輸                          21,100       1,595.00        33,654,500
     西日本鉄道                          36,800       2,372.00        87,289,600
     ハマキョウレックス                          10,200       3,470.00        35,394,000
     サカイ引越センター                          7,000      6,200.00        43,400,000
     近鉄グループホールディングス                         125,700        5,630.00        707,691,000
     阪急阪神ホールディングス                         167,600        4,165.00        698,054,000
     南海電気鉄道                          56,100       2,735.00        153,433,500
     京阪ホールディングス                          56,000       4,805.00        269,080,000
     神戸電鉄                          3,200      3,970.00        12,704,000
     名古屋鉄道                         103,300        3,230.00        333,659,000
     山陽電気鉄道                          9,700      2,199.00        21,330,300
     日本通運                          48,500       5,510.00        267,235,000
     ヤマトホールディングス                         220,300        1,626.00        358,207,800
     山九                          34,900       5,610.00        195,789,000
     丸運                          7,200        258.00        1,857,600
     丸全昭和運輸                          10,200       3,010.00        30,702,000
     センコーグループホールディングス                          69,300        841.00       58,281,300
     トナミホールディングス                          3,000      4,605.00        13,815,000
     ニッコンホールディングス                          47,800       2,460.00        117,588,000
     日本石油輸送                          1,500      2,842.00         4,263,000
     福山通運                          16,100       3,790.00        61,019,000
     セイノーホールディングス                          94,100       1,352.00        127,223,200
     エスライン                          3,800        919.00        3,492,200
     神奈川中央交通                          3,100      3,850.00        11,935,000
     日立物流                          27,600       3,160.00        87,216,000
     丸和運輸機関                          13,200       2,681.00        35,389,200
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,700       1,235.00        15,684,500
     九州旅客鉄道                         105,500        3,445.00        363,447,500
     ＳＧホールディングス                         118,700        2,645.00        313,961,500
     日本郵船                         105,500        1,805.00        190,427,500
     商船三井                          74,800       2,730.00        204,204,000
     川崎汽船                          38,700       1,257.00        48,645,900
     ＮＳユナイテッド海運                          7,300      2,244.00        16,381,200
     飯野海運                          61,900        344.00       21,293,600
     共栄タンカー                          1,700      1,348.00         2,291,600
     乾汽船                          11,300       1,199.00        13,548,700
     日本航空                         230,100        3,212.00        739,081,200
     ＡＮＡホールディングス                         229,700        3,634.00        834,729,800
     パスコ                          2,400        908.00        2,179,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トランコム                          3,500      6,250.00        21,875,000
     日新                          10,900       1,557.00        16,971,300
     三菱倉庫                          43,500       2,747.00        119,494,500
     三井倉庫ホールディングス                          15,400       1,673.00        25,764,200
     住友倉庫                          46,300       1,421.00        65,792,300
     澁澤倉庫                          6,900      1,895.00        13,075,500
     東陽倉庫                          22,700        321.00        7,286,700
     日本トランスシティ                          27,700        472.00       13,074,400
     ケイヒン                          2,400      1,252.00         3,004,800
     中央倉庫                          7,700      1,068.00         8,223,600
     川西倉庫                          2,600      1,083.00         2,815,800
     安田倉庫                          10,300        930.00        9,579,000
     ファイズ                          2,200        781.00        1,718,200
     東洋埠頭                          3,800      1,353.00         5,141,400
     宇徳                          10,700        491.00        5,253,700
     上組                          77,500       2,448.00        189,720,000
     サンリツ                          3,000        645.00        1,935,000
     キムラユニティー                          3,400      1,049.00         3,566,600
     キユーソー流通システム                          3,100      1,888.00         5,852,800
     近鉄エクスプレス                          23,700       1,518.00        35,976,600
     東海運                          7,100        285.00        2,023,500
     エーアイテイー                          8,100        953.00        7,719,300
     内外トランスライン                          4,400      1,314.00         5,781,600
     日本コンセプト                          4,000      1,302.00         5,208,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          14,400       2,931.00        42,206,400
     クロスキャット                          3,700      1,033.00         3,822,100
     システナ                          46,600       1,606.00        74,839,600
     デジタルアーツ                          7,000      7,140.00        49,980,000
     日鉄ソリューションズ                          19,600       3,525.00        69,090,000
     キューブシステム                          7,300        763.00        5,569,900
     エイジア                          2,800      1,219.00         3,413,200
     コア                          5,700      1,392.00         7,934,400
     ソリトンシステムズ                          6,000        974.00        5,844,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,800      1,622.00         9,407,600
     ＴＩＳ                          43,400       6,230.00        270,382,000
     ネオス                          5,200        847.00        4,404,400
     電算システム                          5,100      2,886.00        14,718,600
     グリー                          90,400        492.00       44,476,800
     コーエーテクモホールディングス                          26,700       2,347.00        62,664,900
     三菱総合研究所                          5,700      3,585.00        20,434,500
     電算                          1,600      2,049.00         3,278,400
     ＡＧＳ                          7,800        691.00        5,389,800
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     ファインデックス                          11,300        912.00       10,305,600
     ブレインパッド                          2,600      6,110.00        15,886,000
     ＫＬａｂ                          25,000       1,257.00        31,425,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          17,500       1,053.00        18,427,500
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      1,801.00         3,962,200
     ネクソン                         369,500        1,311.00        484,414,500
     アイスタイル                          33,800        746.00       25,214,800
     エムアップ                          4,600      2,007.00         9,232,200
     エイチーム                          9,200      1,126.00        10,359,200
     エニグモ                          9,500        972.00        9,234,000
     テクノスジャパン                          11,500        514.00        5,911,000
     コロプラ                          42,900       1,783.00        76,490,700
     ブロードリーフ                          65,000        582.00       37,830,000
     クロス・マーケティンググループ                          6,500        348.00        2,262,000
     デジタルハーツホールディングス                          6,200        925.00        5,735,000
     システム情報                          6,900        980.00        6,762,000
     メディアドゥホールディングス                          4,700      3,800.00        17,860,000
     じげん                          18,900        572.00       10,810,800
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,100        741.00        1,556,100
     サイバーリンクス                          2,200      1,136.00         2,499,200
     フィックスターズ                          14,000       1,439.00        20,146,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500      1,034.00         6,721,000
     オプティム                          5,800      2,768.00        16,054,400
     セレス                          4,500      1,274.00         5,733,000
     ティーガイア                          9,400      2,179.00        20,482,600
     セック                          2,200      2,995.00         6,589,000
     日本アジアグループ                          13,700        330.00        4,521,000
     豆蔵ホールディングス                          9,000      1,721.00        15,489,000
     テクマトリックス                          9,300      2,325.00        21,622,500
     プロシップ                          4,000      1,230.00         4,920,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          31,500       2,450.00        77,175,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,500       7,230.00        155,445,000
     ザッパラス                          7,500        396.00        2,970,000
     システムリサーチ                          3,600      1,930.00         6,948,000
     インターネットイニシアティブ                          21,300       2,455.00        52,291,500
     さくらインターネット                          15,900        604.00        9,603,600
     ヴィンクス                          3,900      1,222.00         4,765,800
     ＧＭＯクラウド                          2,500      2,669.00         6,672,500
     ＳＲＡホールディングス                          7,000      2,392.00        16,744,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,700      1,873.00         5,057,100
     システムインテグレータ                          4,100        652.00        2,673,200
     朝日ネット                          11,000        675.00        7,425,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ｅＢＡＳＥ                          8,000      1,022.00         8,176,000
     アバント                          4,800      2,072.00         9,945,600
     アドソル日進                          4,700      2,198.00        10,330,600
     フリービット                          8,000        916.00        7,328,000
     コムチュア                          14,800       2,034.00        30,103,200
     サイバーコム                          2,500      1,768.00         4,420,000
     アステリア                          9,000        668.00        6,012,000
     アイル                          2,400      2,718.00         6,523,200
     マークラインズ                          6,700      1,806.00        12,100,200
     メディカル・データ・ビジョン                          10,100       1,104.00        11,150,400
     ショーケース                          3,400        783.00        2,662,200
     モバイルファクトリー                          3,100      1,665.00         5,161,500
     テラスカイ                          2,200      1,845.00         4,059,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,900      1,861.00        10,979,900
     ＰＣＩホールディングス                          2,800      2,052.00         5,745,600
     パイプドＨＤ                          2,200      1,428.00         3,141,600
     アイビーシー                          2,600      1,022.00         2,657,200
     ネオジャパン                          2,700      1,026.00         2,770,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,865.00         3,438,000
     ランドコンピュータ                          2,200      1,070.00         2,354,000
     ダブルスタンダード                          1,200      4,840.00         5,808,000
     オープンドア                          6,600      2,175.00        14,355,000
     マイネット                          4,700        531.00        2,495,700
     アカツキ                          4,600      6,680.00        30,728,000
     ベネフィットジャパン                          1,100      1,721.00         1,893,100
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,450.00         3,770,000
     ＬＩＮＥ                          29,800       3,865.00        115,177,000
     カナミックネットワーク                          8,400        571.00        4,796,400
     ノムラシステムコーポレーション                          3,300        534.00        1,762,200
     チェンジ                          2,700      1,985.00         5,359,500
     シンクロ・フード                          6,100        486.00        2,964,600
     オークネット                          8,200      1,353.00        11,094,600
     セグエグループ                          1,300      1,393.00         1,810,900
     エイトレッド                          1,500      1,580.00         2,370,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,600        625.00        8,500,000
     マクロミル                          23,400        886.00       20,732,400
     ビーグリー                          2,800        928.00        2,598,400
     オロ                          3,500      2,843.00         9,950,500
     テモナ                          2,100        526.00        1,104,600
     ニーズウェル                          1,900        704.00        1,337,600
     サインポスト                          2,100      2,139.00         4,491,900
     ソルクシーズ                          5,800        931.00        5,399,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フェイス                          5,500        778.00        4,279,000
     プロトコーポレーション                          11,900       1,172.00        13,946,800
     ハイマックス                          1,700      1,847.00         3,139,900
     野村総合研究所                         248,600        2,151.00        534,738,600
     サイバネットシステム                          9,700        670.00        6,499,000
     ＣＥホールディングス                          8,000        443.00        3,544,000
     日本システム技術                          2,300      1,221.00         2,808,300
     インテージホールディングス                          16,500        934.00       15,411,000
     東邦システムサイエンス                          4,100      1,004.00         4,116,400
     ソースネクスト                          51,100        474.00       24,221,400
     インフォコム                          14,300       2,522.00        36,064,600
     ラクスル                          7,000      3,570.00        24,990,000
     ＦＩＧ                          15,000        309.00        4,635,000
     システムサポート                          1,300      1,618.00         2,103,400
     アルテリア・ネットワークス                          14,600       1,454.00        21,228,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,100      1,680.00         5,208,000
     フォーカスシステムズ                          9,100        831.00        7,562,100
     クレスコ                          4,000      3,430.00        13,720,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         135,300        1,391.00        188,202,300
     オービック                          45,200      12,320.00        556,864,000
     ジャストシステム                          18,600       4,090.00        76,074,000
     ＴＤＣソフト                          11,700        794.00        9,289,800
     ヤフー                         849,900         304.00       258,369,600
     トレンドマイクロ                          57,900       5,140.00        297,606,000
     ＩＤホールディングス                          5,200      1,240.00         6,448,000
     日本オラクル                          26,400       9,370.00        247,368,000
     アルファシステムズ                          4,200      2,714.00        11,398,800
     フューチャー                          15,900       1,881.00        29,907,900
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,700      1,298.00        11,292,600
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,700      1,962.00        11,183,400
     トーセ                          3,800        861.00        3,271,800
     オービックビジネスコンサルタント                          13,400       4,375.00        58,625,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          59,400       2,862.00        170,002,800
     アイティフォー                          16,100        820.00       13,202,000
     東計電算                          2,000      3,190.00         6,380,000
     エックスネット                          2,700        935.00        2,524,500
     大塚商会                          70,500       4,305.00        303,502,500
     サイボウズ                          15,500       1,014.00        15,717,000
     ソフトブレーン                          8,100        651.00        5,273,100
     電通国際情報サービス                          8,100      3,375.00        27,337,500
     デジタルガレージ                          25,400       3,435.00        87,249,000
     ＥＭシステムズ                          10,700       2,028.00        21,699,600
                                  75/122


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ウェザーニューズ                          4,500      3,320.00        14,940,000
     ＣＩＪ                          10,000        831.00        8,310,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,400      3,045.00         4,263,000
     日本エンタープライズ                          14,700        233.00        3,425,100
     ＷＯＷＯＷ                          6,300      2,619.00        16,499,700
     スカラ                          9,400        977.00        9,183,800
     インテリジェント　ウェイブ                          5,200        807.00        4,196,400
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,600        507.00        5,881,200
     ネットワンシステムズ                          46,200       2,913.00        134,580,600
     システムソフト                          33,300        109.00        3,629,700
     アルゴグラフィックス                          11,200       2,601.00        29,131,200
     マーベラス                          20,200        833.00       16,826,600
     エイベックス                          22,500       1,266.00        28,485,000
     日本ユニシス                          40,700       3,480.00        141,636,000
     兼松エレクトロニクス                          7,200      3,080.00        22,176,000
     東京放送ホールディングス                          86,500       1,748.00        151,202,000
     日本テレビホールディングス                         119,800        1,384.00        165,803,200
     朝日放送グループホールディングス                          13,300        709.00        9,429,700
     テレビ朝日ホールディングス                          35,900       1,695.00        60,850,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          86,300        437.00       37,713,100
     テレビ東京ホールディングス                          10,800       2,207.00        23,835,600
     日本ＢＳ放送                          4,700      1,064.00         5,000,800
     ビジョン                          12,300       1,562.00        19,212,600
     スマートバリュー                          4,200        742.00        3,116,400
     ワイヤレスゲート                          6,500        766.00        4,979,000
     コネクシオ                          9,400      1,359.00        12,774,600
     クロップス                          2,800        610.00        1,708,000
     日本電信電話                         890,700        5,156.00       4,592,449,200
     ＫＤＤＩ                        1,067,600         2,825.00       3,015,970,000
     ソフトバンク                        1,380,800         1,464.00       2,021,491,200
     光通信                          15,400      23,380.00        360,052,000
     ＮＴＴドコモ                         824,600        2,753.00       2,270,123,800
     エムティーアイ                          13,000        704.00        9,152,000
     ＧＭＯインターネット                          51,500       1,856.00        95,584,000
     ファイバーゲート                          2,600      1,412.00         3,671,200
     アイドママーケティングコミュニケーション                          3,300        585.00        1,930,500
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          38,200       1,511.00        57,720,200
     学研ホールディングス                          4,400      5,350.00        23,540,000
     ゼンリン                          26,100       1,829.00        47,736,900
     昭文社                          6,700        377.00        2,525,900
     インプレスホールディングス                          10,800        142.00        1,533,600
     アイネット                          7,600      1,331.00        10,115,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松竹                          8,600      14,000.00        120,400,000
     東宝                          85,700       4,735.00        405,789,500
     東映                          5,500      15,320.00         84,260,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         346,900        1,394.00        483,578,600
     ピー・シー・エー                          1,700      3,865.00         6,570,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,300      2,690.00         6,187,000
     ＤＴＳ                          29,200       2,248.00        65,641,600
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          60,600       5,250.00        318,150,000
     シーイーシー                          14,100       2,018.00        28,453,800
     カプコン                          55,900       2,863.00        160,041,700
     アイ・エス・ビー                          2,700      1,470.00         3,969,000
     ジャステック                          8,500      1,096.00         9,316,000
     ＳＣＳＫ                          34,400       5,070.00        174,408,000
     日本システムウエア                          4,400      2,389.00        10,511,600
     アイネス                          16,700       1,167.00        19,488,900
     ＴＫＣ                          11,100       4,680.00        51,948,000
     富士ソフト                          16,700       4,565.00        76,235,500
     ＮＳＤ                          21,500       3,105.00        66,757,500
     コナミホールディングス                          53,300       5,220.00        278,226,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,400      2,458.00        10,815,200
     ＪＢＣＣホールディングス                          10,400       1,535.00        15,964,000
     ミロク情報サービス                          13,000       2,948.00        38,324,000
     ソフトバンクグループ                        1,033,300         4,240.00       4,381,192,000
     ホウスイ                          1,100        823.00         905,300
     高千穂交易                          5,100      1,113.00         5,676,300
     伊藤忠食品                          3,200      4,395.00        14,064,000
     エレマテック                          12,200        993.00       12,114,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,700      2,360.00         8,732,000
     あらた                          9,700      3,965.00        38,460,500
     トーメンデバイス                          2,000      2,361.00         4,722,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800      2,027.00         9,729,600
     フィールズ                          11,400        504.00        5,745,600
     双日                         721,900         335.00       241,836,500
     アルフレッサ　ホールディングス                         145,300        2,413.00        350,608,900
     横浜冷凍                          36,700       1,035.00        37,984,500
     ラサ商事                          7,000        840.00        5,880,000
     ラクーンホールディングス                          6,300        668.00        4,208,400
     アルコニックス                          13,900       1,257.00        17,472,300
     神戸物産                          22,600       5,240.00        118,424,000
     あい　ホールディングス                          18,700       1,845.00        34,501,500
     ディーブイエックス                          5,200        862.00        4,482,400
     ダイワボウホールディングス                          11,900       4,480.00        53,312,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マクニカ・富士エレホールディングス                          36,300       1,388.00        50,384,400
     ラクト・ジャパン                          4,900      3,875.00        18,987,500
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,600       1,047.00        25,756,200
     八洲電機                          10,100        864.00        8,726,400
     メディアスホールディングス                          7,500        715.00        5,362,500
     レスターホールディングス                          14,300       1,751.00        25,039,300
     ジューテックホールディングス                          3,000        999.00        2,997,000
     大光                          5,600        680.00        3,808,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,800      1,276.00         4,848,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          69,100       1,011.00        69,860,100
     黒谷                          3,000        435.00        1,305,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        848.00        1,950,400
     三洋貿易                          6,600      2,128.00        14,044,800
     ビューティガレージ                          2,100      1,847.00         3,878,700
     ウイン・パートナーズ                          8,500      1,132.00         9,622,000
     ミタチ産業                          4,000        699.00        2,796,000
     シップヘルスケアホールディングス                          27,200       4,595.00        124,984,000
     明治電機工業                          4,100      1,347.00         5,522,700
     デリカフーズホールディングス                          4,600        714.00        3,284,400
     スターティアホールディングス                          2,600        542.00        1,409,200
     コメダホールディングス                          30,400       2,013.00        61,195,200
     富士興産                          5,100        700.00        3,570,000
     協栄産業                          1,600      1,363.00         2,180,800
     小野建                          11,700       1,314.00        15,373,800
     南陽                          2,700      1,602.00         4,325,400
     佐鳥電機                          9,700        806.00        7,818,200
     エコートレーディング                          3,000        519.00        1,557,000
     伯東                          9,000      1,172.00        10,548,000
     コンドーテック                          10,100        917.00        9,261,700
     中山福                          7,600        531.00        4,035,600
     ナガイレーベン                          18,900       2,288.00        43,243,200
     三菱食品                          14,400       2,705.00        38,952,000
     松田産業                          9,600      1,425.00        13,680,000
     第一興商                          19,500       4,990.00        97,305,000
     メディパルホールディングス                         141,100        2,406.00        339,486,600
     ＳＰＫ                          2,800      2,560.00         7,168,000
     萩原電気ホールディングス                          4,800      2,680.00        12,864,000
     アズワン                          9,400      8,950.00        84,130,000
     スズデン                          4,600      1,314.00         6,044,400
     尾家産業                          4,200      1,277.00         5,363,400
     シモジマ                          8,000      1,115.00         8,920,000
     ドウシシャ                          12,300       1,704.00        20,959,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小津産業                          2,900      1,835.00         5,321,500
     高速                          7,800      1,329.00        10,366,200
     たけびし                          4,600      1,337.00         6,150,200
     リックス                          3,000      1,519.00         4,557,000
     丸文                          11,600        545.00        6,322,000
     ハピネット                          10,900       1,267.00        13,810,300
     橋本総業ホールディングス                          2,700      1,631.00         4,403,700
     日本ライフライン                          38,700       1,732.00        67,028,400
     タカショー                          6,400        461.00        2,950,400
     エクセル                          4,900      1,218.00         5,968,200
     マルカ                          4,600      2,085.00         9,591,000
     ＩＤＯＭ                          44,100        475.00       20,947,500
     日本エム・ディ・エム                          7,700      1,690.00        13,013,000
     進和                          7,700      2,160.00        16,632,000
     エスケイジャパン                          3,200        426.00        1,363,200
     ダイトロン                          5,500      1,312.00         7,216,000
     シークス                          16,600       1,467.00        24,352,200
     田中商事                          4,400        637.00        2,802,800
     オーハシテクニカ                          7,400      1,358.00        10,049,200
     白銅                          4,200      1,395.00         5,859,000
     伊藤忠商事                         914,200        2,231.00       2,039,580,200
     丸紅                        1,288,900          717.70       925,043,530
     高島                          2,100      1,604.00         3,368,400
     長瀬産業                          73,500       1,506.00        110,691,000
     蝶理                          8,400      1,705.00        14,322,000
     豊田通商                         145,900        3,485.00        508,461,500
     三共生興                          22,300        513.00       11,439,900
     兼松                          52,200       1,214.00        63,370,800
     ツカモトコーポレーション                          2,300      1,048.00         2,410,400
     三井物産                        1,076,800         1,768.00       1,903,782,400
     日本紙パルプ商事                          7,400      3,765.00        27,861,000
     日立ハイテクノロジーズ                          39,700       6,240.00        247,728,000
     カメイ                          17,100       1,090.00        18,639,000
     東都水産                          1,800      2,565.00         4,617,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,752.00         5,779,200
     スターゼン                          4,800      4,295.00        20,616,000
     山善                          51,100        940.00       48,034,000
     椿本興業                          3,000      3,755.00        11,265,000
     住友商事                         773,000        1,688.00       1,304,824,000
     内田洋行                          5,600      3,910.00        21,896,000
     三菱商事                         917,200        2,651.00       2,431,497,200
     第一実業                          5,900      3,105.00        18,319,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キヤノンマーケティングジャパン                          37,400       2,294.00        85,795,600
     西華産業                          7,400      1,325.00         9,805,000
     佐藤商事                          11,700        820.00        9,594,000
     菱洋エレクトロ                          13,300       1,849.00        24,591,700
     東京産業                          13,100        494.00        6,471,400
     ユアサ商事                          13,400       3,080.00        41,272,000
     神鋼商事                          2,900      2,366.00         6,861,400
     小林産業                          7,900        283.00        2,235,700
     阪和興業                          22,700       2,954.00        67,055,800
     正栄食品工業                          8,500      3,270.00        27,795,000
     カナデン                          11,800       1,279.00        15,092,200
     菱電商事                          10,400       1,506.00        15,662,400
     フルサト工業                          7,200      1,440.00        10,368,000
     岩谷産業                          29,000       3,650.00        105,850,000
     すてきナイスグループ                          5,600        676.00        3,785,600
     昭光通商                          4,200        634.00        2,662,800
     ニチモウ                          2,000      1,848.00         3,696,000
     極東貿易                          4,000      1,740.00         6,960,000
     イワキ                          17,200        479.00        8,238,800
     三愛石油                          35,100       1,061.00        37,241,100
     稲畑産業                          31,400       1,328.00        41,699,200
     ＧＳＩクレオス                          3,500      1,057.00         3,699,500
     明和産業                          12,100        506.00        6,122,600
     クワザワ                          4,700        534.00        2,509,800
     ワキタ                          27,900       1,062.00        29,629,800
     東邦ホールディングス                          38,700       2,501.00        96,788,700
     サンゲツ                          38,500       2,032.00        78,232,000
     ミツウロコグループホールディングス                          17,400       1,049.00        18,252,600
     シナネンホールディングス                          5,400      1,833.00         9,898,200
     伊藤忠エネクス                          28,900        821.00       23,726,900
     サンリオ                          40,400       2,081.00        84,072,400
     サンワテクノス                          8,000        863.00        6,904,000
     リョーサン                          14,400       2,744.00        39,513,600
     新光商事                          24,600        929.00       22,853,400
     トーホー                          5,900      1,858.00        10,962,200
     三信電気                          9,000      1,506.00        13,554,000
     東陽テクニカ                          15,100       1,073.00        16,202,300
     モスフードサービス                          17,200       2,474.00        42,552,800
     加賀電子                          13,000       1,933.00        25,129,000
     ソーダニッカ                          13,500        544.00        7,344,000
     立花エレテック                          9,700      1,640.00        15,908,000
     フォーバル                          5,700        977.00        5,568,900
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     ＰＡＬＴＡＣ                          23,600       5,280.00        124,608,000
     三谷産業                          15,400        299.00        4,604,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,455.00         8,292,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      1,319.00         1,450,900
     国際紙パルプ商事                          30,600        308.00        9,424,800
     ヤマタネ                          6,600      1,355.00         8,943,000
     丸紅建材リース                          1,300      1,681.00         2,185,300
     日鉄物産                          9,300      4,225.00        39,292,500
     泉州電業                          4,000      2,817.00        11,268,000
     トラスコ中山                          27,200       2,522.00        68,598,400
     オートバックスセブン                          52,000       1,768.00        91,936,000
     モリト                          9,600        788.00        7,564,800
     加藤産業                          20,400       3,350.00        68,340,000
     北恵                          2,500      1,034.00         2,585,000
     イノテック                          7,800        869.00        6,778,200
     イエローハット                          24,700       1,592.00        39,322,400
     ＪＫホールディングス                          11,900        490.00        5,831,000
     日伝                          10,900       2,017.00        21,985,300
     北沢産業                          9,900        262.00        2,593,800
     杉本商事                          7,100      1,907.00        13,539,700
     因幡電機産業                          18,600       4,720.00        87,792,000
     東テク                          4,300      2,154.00         9,262,200
     ミスミグループ本社                         163,700        2,543.00        416,289,100
     アルテック                          10,500        202.00        2,121,000
     タキヒヨー                          4,000      1,820.00         7,280,000
     蔵王産業                          2,200      1,389.00         3,055,800
     スズケン                          59,600       5,800.00        345,680,000
     ジェコス                          9,000        856.00        7,704,000
     グローセル                          12,100        422.00        5,106,200
     ローソン                          33,100       5,530.00        183,043,000
     サンエー                          9,900      4,765.00        47,173,500
     カワチ薬品                          10,200       2,084.00        21,256,800
     エービーシー・マート                          20,400       6,870.00        140,148,000
     ハードオフコーポレーション                          5,400        735.00        3,969,000
     アスクル                          13,700       2,919.00        39,990,300
     ゲオホールディングス                          20,000       1,283.00        25,660,000
     アダストリア                          18,200       2,429.00        44,207,800
     ジーフット                          8,100        617.00        4,997,700
     くら寿司                          6,900      4,475.00        30,877,500
     キャンドゥ                          6,300      1,623.00        10,224,900
     パルグループホールディングス                          6,700      3,340.00        22,378,000
     エディオン                          55,500       1,043.00        57,886,500
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     サーラコーポレーション                          26,800        602.00       16,133,600
     ワッツ                          6,000        617.00        3,702,000
     ハローズ                          5,000      2,337.00        11,685,000
     フジオフードシステム                          5,600      2,920.00        16,352,000
     あみやき亭                          2,900      3,460.00        10,034,000
     ひらまつ                          26,500        339.00        8,983,500
     大黒天物産                          3,200      3,410.00        10,912,000
     ハニーズホールディングス                          11,600       1,459.00        16,924,400
     ファーマライズホールディングス                          3,300        590.00        1,947,000
     アルペン                          10,100       1,702.00        17,190,200
     ハブ                          4,300      1,293.00         5,559,900
     クオールホールディングス                          19,300       1,435.00        27,695,500
     ジンズホールディングス                          6,900      6,410.00        44,229,000
     ビックカメラ                          77,600       1,137.00        88,231,200
     ＤＣＭホールディングス                          70,700       1,060.00        74,942,000
     ペッパーフードサービス                          10,500       1,567.00        16,453,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          93,000       2,826.00        262,818,000
     東京一番フーズ                          3,600        608.00        2,188,800
     ＤＤホールディングス                          5,800      1,512.00         8,769,600
     きちりホールディングス                          3,700        769.00        2,845,300
     アークランドサービスホールディングス                          9,600      1,940.00        18,624,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         167,300        1,264.00        211,467,200
     ドトール・日レスホールディングス                          23,000       2,142.00        49,266,000
     マツモトキヨシホールディングス                          54,100       3,955.00        213,965,500
     ブロンコビリー                          6,900      2,320.00        16,008,000
     ＺＯＺＯ                         141,300        2,492.00        352,119,600
     トレジャー・ファクトリー                          3,900      1,352.00         5,272,800
     物語コーポレーション                          3,200      10,080.00         32,256,000
     ココカラファイン                          14,700       5,820.00        85,554,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         244,800         862.00       211,017,600
     Ｈａｍｅｅ                          4,100      1,090.00         4,469,000
     ウエルシアホールディングス                          34,600       5,440.00        188,224,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,300       2,520.00        48,636,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,300        373.00        5,706,900
     ティーライフ                          1,900        835.00        1,586,500
     エー・ピーカンパニー                          2,700        549.00        1,482,300
     チムニー                          4,000      2,388.00         9,552,000
     シュッピン                          9,000      1,073.00         9,657,000
     ネクステージ                          18,700       1,156.00        21,617,200
     ジョイフル本田                          38,400       1,387.00        53,260,800
     鳥貴族                          4,400      2,425.00        10,670,000
     キリン堂ホールディングス                          5,200      2,109.00        10,966,800
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     ホットランド                          7,900      1,147.00         9,061,300
     すかいらーくホールディングス                         146,500        1,966.00        288,019,000
     ＳＦＰホールディングス                          5,600      2,160.00        12,096,000
     綿半ホールディングス                          4,900      1,975.00         9,677,500
     ヨシックス                          2,200      3,160.00         6,952,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          38,100        962.00       36,652,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,200        686.00        4,253,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,700      1,247.00         5,860,900
     あさひ                          10,900       1,189.00        12,960,100
     日本調剤                          4,700      3,715.00        17,460,500
     コスモス薬品                          5,800      21,150.00        122,670,000
     トーエル                          6,500        743.00        4,829,500
     オンリー                          2,400        817.00        1,960,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         547,900        4,132.00       2,263,922,800
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          35,200       1,760.00        61,952,000
     ツルハホールディングス                          28,400      11,770.00        334,268,000
     サンマルクホールディングス                          10,400       2,379.00        24,741,600
     フェリシモ                          3,000        991.00        2,973,000
     トリドールホールディングス                          16,200       2,432.00        39,398,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,000        787.00        9,444,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,200        748.00        1,645,600
     ジャパンミート                          6,700      2,252.00        15,088,400
     サツドラホールディングス                          2,000      1,762.00         3,524,000
     デファクトスタンダード                          1,600        333.00         532,800
     アレンザホールディングス                          7,200        762.00        5,486,400
     串カツ田中ホールディングス                          2,100      2,252.00         4,729,200
     バロックジャパンリミテッド                          10,700       1,018.00        10,892,600
     クスリのアオキホールディングス                          13,000       7,360.00        95,680,000
     力の源ホールディングス                          5,100        798.00        4,069,800
     スシローグローバルホールディングス                          14,400       7,270.00        104,688,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          11,100       1,624.00        18,026,400
     メディカルシステムネットワーク                          14,200        512.00        7,270,400
     はるやまホールディングス                          6,300        817.00        5,147,100
     ノジマ                          23,300       1,812.00        42,219,600
     カッパ・クリエイト                          18,300       1,416.00        25,912,800
     ライトオン                          9,800        650.00        6,370,000
     良品計画                         185,200        2,018.00        373,733,600
     三城ホールディングス                          16,700        292.00        4,876,400
     アドヴァン                          20,100       1,151.00        23,135,100
     アルビス                          5,000      2,339.00        11,695,000
     コナカ                          15,700        414.00        6,499,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700      1,630.00         2,771,000
     Ｇ－７ホールディングス                          3,900      3,045.00        11,875,500
     イオン北海道                          13,400        751.00       10,063,400
     コジマ                          22,800        488.00       11,126,400
     ヒマラヤ                          4,800        824.00        3,955,200
     コーナン商事                          17,200       2,386.00        41,039,200
     エコス                          4,900      1,684.00         8,251,600
     ワタミ                          17,300       1,355.00        23,441,500
     マルシェ                          3,600        772.00        2,779,200
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         313,200        1,805.00        565,326,000
     西松屋チェーン                          28,800        920.00       26,496,000
     ゼンショーホールディングス                          63,600       2,330.00        148,188,000
     幸楽苑ホールディングス                          8,400      2,344.00        19,689,600
     ハークスレイ                          2,900      1,064.00         3,085,600
     サイゼリヤ                          21,600       2,777.00        59,983,200
     ＶＴホールディングス                          59,400        444.00       26,373,600
     魚力                          3,700      1,516.00         5,609,200
     フジ・コーポレーション                          3,500      2,167.00         7,584,500
     ユナイテッドアローズ                          15,000       3,160.00        47,400,000
     ハイデイ日高                          18,900       2,087.00        39,444,300
     京都きもの友禅                          8,700        351.00        3,053,700
     コロワイド                          43,500       1,997.00        86,869,500
     ピーシーデポコーポレーション                          17,600        491.00        8,641,600
     壱番屋                          9,200      5,080.00        46,736,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,500        715.00        2,502,500
     スギホールディングス                          28,700       5,850.00        167,895,000
     薬王堂ホールディングス                          5,700      2,706.00        15,424,200
     スクロール                          20,500        322.00        6,601,000
     ヨンドシーホールディングス                          14,600       2,626.00        38,339,600
     ファミリーマート                         146,200        2,633.00        384,944,600
     木曽路                          16,100       2,722.00        43,824,200
     ＳＲＳホールディングス                          15,500       1,020.00        15,810,000
     タカキュー                          11,000        176.00        1,936,000
     ケーヨー                          24,500        492.00       12,054,000
     上新電機                          15,500       2,139.00        33,154,500
     日本瓦斯                          20,700       3,045.00        63,031,500
     ロイヤルホールディングス                          22,900       2,731.00        62,539,900
     いなげや                          14,700       1,568.00        23,049,600
     島忠                          27,700       2,639.00        73,100,300
     チヨダ                          13,800       1,691.00        23,335,800
     ライフコーポレーション                          10,000       2,154.00        21,540,000
     リンガーハット                          16,200       2,578.00        41,763,600
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     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,300        455.00        8,326,500
     テンアライド                          12,000        432.00        5,184,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,300       1,039.00        27,325,700
     オークワ                          18,800       1,213.00        22,804,400
     コメリ                          20,200       2,182.00        44,076,400
     青山商事                          22,900       1,882.00        43,097,800
     しまむら                          15,200       8,560.00        130,112,000
     はせがわ                          7,300        400.00        2,920,000
     高島屋                         102,700        1,259.00        129,299,300
     松屋                          26,500        833.00       22,074,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          67,200       1,181.00        79,363,200
     近鉄百貨店                          5,000      3,140.00        15,700,000
     パルコ                          12,700       1,271.00        16,141,700
     丸井グループ                         110,600        2,282.00        252,389,200
     アクシアル　リテイリング                          10,900       3,930.00        42,837,000
     イオン                         503,000        1,980.50        996,191,500
     イズミ                          26,600       4,230.00        112,518,000
     平和堂                          26,600       2,028.00        53,944,800
     フジ                          15,900       1,876.00        29,828,400
     ヤオコー                          14,900       4,830.00        71,967,000
     ゼビオホールディングス                          15,900       1,177.00        18,714,300
     ケーズホールディングス                         135,900        1,176.00        159,818,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,900        619.00        4,890,100
     日産東京販売ホールディングス                          19,700        282.00        5,555,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400      2,202.00        14,092,800
     総合メディカルホールディングス                          11,500       1,770.00        20,355,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,800      1,173.00         7,976,400
     アインホールディングス                          17,500       6,290.00        110,075,000
     元気寿司                          3,700      2,711.00        10,030,700
     ヤマダ電機                         398,500         523.00       208,415,500
     アークランドサカモト                          22,300       1,253.00        27,941,900
     ニトリホールディングス                          56,600      15,810.00        894,846,000
     グルメ杵屋                          9,400      1,156.00        10,866,400
     愛眼                          10,400        243.00        2,527,200
     ケーユーホールディングス                          7,000        849.00        5,943,000
     吉野家ホールディングス                          45,700       2,445.00        111,736,500
     松屋フーズホールディングス                          6,300      3,890.00        24,507,000
     サガミホールディングス                          17,600       1,337.00        23,531,200
     関西スーパーマーケット                          10,000       1,073.00        10,730,000
     王将フードサービス                          9,600      6,990.00        67,104,000
     プレナス                          14,700       1,810.00        26,607,000
     ミニストップ                          9,800      1,391.00        13,631,800
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     アークス                          24,600       2,259.00        55,571,400
     バローホールディングス                          28,300       1,820.00        51,506,000
     ベルク                          6,500      5,280.00        34,320,000
     大庄                          7,100      1,570.00        11,147,000
     ファーストリテイリング                          17,500      64,210.00       1,123,675,000
     サンドラッグ                          49,200       3,400.00        167,280,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,200        890.00        9,968,000
     ヤマザワ                          2,800      1,670.00         4,676,000
     やまや                          2,300      2,191.00         5,039,300
     ベルーナ                          32,300        686.00       22,157,800
     島根銀行                          4,100        680.00        2,788,000
     じもとホールディングス                          88,400         99.00       8,751,600
     めぶきフィナンシャルグループ                         683,500         266.00       181,811,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          18,300       1,400.00        25,620,000
     九州フィナンシャルグループ                         216,900         440.00       95,436,000
     ゆうちょ銀行                         371,700        1,047.00        389,169,900
     富山第一銀行                          34,100        307.00       10,468,700
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         823,300         414.00       340,846,200
     西日本フィナンシャルホールディングス                          83,600        757.00       63,285,200
     関西みらいフィナンシャルグループ                          62,800        679.00       42,641,200
     三十三フィナンシャルグループ                          11,900       1,605.00        19,099,500
     第四北越フィナンシャルグループ                          23,100       2,718.00        62,785,800
     新生銀行                          96,100       1,574.00        151,261,400
     あおぞら銀行                          73,100       2,702.00        197,516,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,009,800          548.40      4,940,974,320
     りそなホールディングス                        1,436,300          463.00       665,006,900
     三井住友トラスト・ホールディングス                         257,300        3,896.00       1,002,440,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         922,400        3,695.00       3,408,268,000
     千葉銀行                         451,800         556.00       251,200,800
     群馬銀行                         264,400         350.00       92,540,000
     武蔵野銀行                          20,000       1,875.00        37,500,000
     千葉興業銀行                          39,000        289.00       11,271,000
     筑波銀行                          54,400        183.00        9,955,200
     七十七銀行                          41,600       1,603.00        66,684,800
     青森銀行                          10,500       2,630.00        27,615,000
     秋田銀行                          8,800      2,047.00        18,013,600
     山形銀行                          15,300       1,459.00        22,322,700
     岩手銀行                          9,500      2,602.00        24,719,000
     東邦銀行                         117,000         254.00       29,718,000
     東北銀行                          6,700      1,056.00         7,075,200
     みちのく銀行                          8,400      1,559.00        13,095,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         115,700        2,041.00        236,143,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     静岡銀行                         325,200         805.00       261,786,000
     十六銀行                          18,000       2,367.00        42,606,000
     八十二銀行                         317,900         440.00       139,876,000
     山梨中央銀行                          16,600       1,028.00        17,064,800
     大垣共立銀行                          28,000       2,391.00        66,948,000
     福井銀行                          11,800       1,425.00        16,815,000
     北國銀行                          13,900       2,801.00        38,933,900
     清水銀行                          5,900      1,842.00        10,867,800
     富山銀行                          2,900      2,592.00         7,516,800
     滋賀銀行                          26,600       2,455.00        65,303,000
     南都銀行                          20,800       2,526.00        52,540,800
     百五銀行                         120,400         345.00       41,538,000
     京都銀行                          47,100       4,225.00        198,997,500
     紀陽銀行                          46,900       1,679.00        78,745,100
     ほくほくフィナンシャルグループ                          88,000       1,045.00        91,960,000
     広島銀行                         194,900         534.00       104,076,600
     山陰合同銀行                          79,000        656.00       51,824,000
     中国銀行                         113,600        1,015.00        115,304,000
     鳥取銀行                          5,100      1,438.00         7,333,800
     伊予銀行                         175,000         565.00       98,875,000
     百十四銀行                          14,300       2,220.00        31,746,000
     四国銀行                          19,500        980.00       19,110,000
     阿波銀行                          20,400       2,437.00        49,714,800
     大分銀行                          8,300      2,898.00        24,053,400
     宮崎銀行                          9,100      2,422.00        22,040,200
     佐賀銀行                          8,500      1,471.00        12,503,500
     沖縄銀行                          12,300       3,385.00        41,635,500
     琉球銀行                          31,000       1,112.00        34,472,000
     セブン銀行                         445,300         296.00       131,808,800
     みずほフィナンシャルグループ                        17,784,900          165.60      2,945,179,440
     高知銀行                          4,700        790.00        3,713,000
     山口フィナンシャルグループ                         164,600         742.00       122,133,200
     長野銀行                          4,800      1,622.00         7,785,600
     名古屋銀行                          10,900       3,175.00        34,607,500
     北洋銀行                         201,200         229.00       46,074,800
     愛知銀行                          5,000      3,390.00        16,950,000
     中京銀行                          5,800      2,105.00        12,209,000
     大光銀行                          5,000      1,581.00         7,905,000
     愛媛銀行                          19,100       1,087.00        20,761,700
     トマト銀行                          5,900      1,066.00         6,289,400
     京葉銀行                          57,200        639.00       36,550,800
     栃木銀行                          72,400        195.00       14,118,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北日本銀行                          4,600      1,790.00         8,234,000
     東和銀行                          23,000        791.00       18,193,000
     福島銀行                          11,400        213.00        2,428,200
     大東銀行                          6,300        584.00        3,679,200
     トモニホールディングス                         103,800         350.00       36,330,000
     フィデアホールディングス                         127,100         116.00       14,743,600
     池田泉州ホールディングス                         143,600         187.00       26,853,200
     ＦＰＧ                          41,300       1,080.00        44,604,000
     マーキュリアインベストメント                          6,000        718.00        4,308,000
     ＳＢＩホールディングス                         156,000        2,311.00        360,516,000
     ジャフコ                          21,500       4,080.00        87,720,000
     大和証券グループ本社                        1,050,600          481.40       505,758,840
     野村ホールディングス                        2,303,400          457.90      1,054,726,860
     岡三証券グループ                         112,000         383.00       42,896,000
     丸三証券                          39,200        498.00       19,521,600
     東洋証券                          47,800        184.00        8,795,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         156,600         298.00       46,666,800
     光世証券                          3,400        591.00        2,009,400
     水戸証券                          38,700        238.00        9,210,600
     いちよし証券                          26,500        679.00       17,993,500
     松井証券                          64,300        908.00       58,384,400
     だいこう証券ビジネス                          5,600        552.00        3,091,200
     マネックスグループ                         121,200         311.00       37,693,200
     極東証券                          17,800        861.00       15,325,800
     岩井コスモホールディングス                          13,600       1,115.00        15,164,000
     藍澤證券                          23,800        674.00       16,041,200
     マネーパートナーズグループ                          16,000        259.00        4,144,000
     スパークス・グループ                          52,500        249.00       13,072,500
     かんぽ生命保険                          46,400       1,630.00        75,632,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         230,700        4,517.00       1,042,071,900
     アニコム　ホールディングス                          10,800       4,095.00        44,226,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         342,200        3,500.00       1,197,700,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         107,600        2,342.00        251,999,200
     第一生命ホールディングス                         740,500        1,629.00       1,206,274,500
     東京海上ホールディングス                         468,000        5,779.00       2,704,572,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         404,800        1,145.00        463,496,000
     アドバンスクリエイト                          3,100      1,813.00         5,620,300
     全国保証                          36,900       4,205.00        155,164,500
     ジェイリース                          3,600        317.00        1,141,200
     イントラスト                          3,700        657.00        2,430,900
     日本モーゲージサービス                          2,400      1,208.00         2,899,200
     Ｃａｓａ                          5,900      1,241.00         7,321,900
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     アルヒ                          11,900       2,407.00        28,643,300
     プレミアグループ                          7,500      1,919.00        14,392,500
     クレディセゾン                          91,700       1,449.00        132,873,300
     芙蓉総合リース                          15,000       6,480.00        97,200,000
     興銀リース                          24,600       2,922.00        71,881,200
     東京センチュリー                          26,400       4,995.00        131,868,000
     日本証券金融                          57,700        503.00       29,023,100
     アイフル                         199,700         252.00       50,324,400
     リコーリース                          10,300       3,490.00        35,947,000
     イオンフィナンシャルサービス                          83,600       1,626.00        135,933,600
     アコム                         263,100         424.00       111,554,400
     ジャックス                          14,500       2,280.00        33,060,000
     オリエントコーポレーション                         354,000         145.00       51,330,000
     日立キャピタル                          30,900       2,195.00        67,825,500
     アプラスフィナンシャル                          62,800         73.00       4,584,400
     オリックス                         873,200        1,611.00       1,406,725,200
     三菱ＵＦＪリース                         295,300         624.00       184,267,200
     九州リースサービス                          6,400        596.00        3,814,400
     日本取引所グループ                         353,600        1,699.00        600,766,400
     イー・ギャランティ                          12,300       1,489.00        18,314,700
     アサックス                          5,400        618.00        3,337,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,300      2,171.00        11,506,300
     いちご                         168,900         435.00       73,471,500
     日本駐車場開発                         149,500         170.00       25,415,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,300      1,875.00        13,687,500
     ヒューリック                         280,400        1,105.00        309,842,000
     三栄建築設計                          6,000      1,479.00         8,874,000
     野村不動産ホールディングス                          87,700       2,334.00        204,691,800
     三重交通グループホールディングス                          28,400        549.00       15,591,600
     サムティ                          19,100       1,884.00        35,984,400
     ディア・ライフ                          18,800        488.00        9,174,400
     コーセーアールイー                          5,400        718.00        3,877,200
     エー・ディー・ワークス                         403,100         31.00       12,496,100
     日本商業開発                          8,900      1,458.00        12,976,200
     プレサンスコーポレーション                          21,400       1,742.00        37,278,800
     ユニゾホールディングス                          18,800       4,815.00        90,522,000
     ハウスコム                          2,100      1,546.00         3,246,600
     日本管理センター                          9,400      1,478.00        13,893,200
     サンセイランディック                          5,100        819.00        4,176,900
     エストラスト                          1,800        823.00        1,481,400
     フージャースホールディングス                          28,500        636.00       18,126,000
     オープンハウス                          38,400       2,574.00        98,841,600
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     東急不動産ホールディングス                         353,600         689.00       243,630,400
     飯田グループホールディングス                         109,800        1,758.00        193,028,400
     イーグランド                          3,300        698.00        2,303,400
     ムゲンエステート                          10,800        642.00        6,933,600
     ハウスドゥ                          7,200      1,752.00        12,614,400
     シーアールイー                          4,200      1,008.00         4,233,600
     ケイアイスター不動産                          4,000      1,918.00         7,672,000
     グッドコムアセット                          3,600      1,877.00         6,757,200
     ジェイ・エス・ビー                          1,600      4,690.00         7,504,000
     テンポイノベーション                          2,100      1,660.00         3,486,000
     パーク２４                          70,700       2,508.00        177,315,600
     パラカ                          3,800      2,058.00         7,820,400
     三井不動産                         694,800        2,679.00       1,861,369,200
     三菱地所                         917,400        2,084.00       1,911,861,600
     平和不動産                          24,500       2,420.00        59,290,000
     東京建物                         143,700        1,518.00        218,136,600
     ダイビル                          39,500       1,106.00        43,687,000
     京阪神ビルディング                          23,700       1,312.00        31,094,400
     住友不動産                         294,500        4,113.00       1,211,278,500
     テーオーシー                          31,200        825.00       25,740,000
     東京楽天地                          2,100      5,700.00        11,970,000
     スターツコーポレーション                          18,200       2,638.00        48,011,600
     フジ住宅                          18,200        692.00       12,594,400
     空港施設                          17,200        530.00        9,116,000
     明和地所                          9,100        538.00        4,895,800
     ゴールドクレスト                          10,800       2,120.00        22,896,000
     日本エスリード                          5,700      1,610.00         9,177,000
     日神不動産                          21,700        460.00        9,982,000
     日本エスコン                          25,000        823.00       20,575,000
     タカラレーベン                          62,300        418.00       26,041,400
     サンヨーハウジング名古屋                          8,600        869.00        7,473,400
     イオンモール                          66,200       1,705.00        112,871,000
     毎日コムネット                          4,100        771.00        3,161,100
     ファースト住建                          6,400      1,345.00         8,608,000
     カチタス                          14,800       4,440.00        65,712,000
     トーセイ                          18,800       1,276.00        23,988,800
     穴吹興産                          1,800      2,805.00         5,049,000
     サンフロンティア不動産                          18,900       1,289.00        24,362,100
     エフ・ジェー・ネクスト                          12,400       1,041.00        12,908,400
     インテリックス                          5,200        706.00        3,671,200
     ランドビジネス                          5,500        756.00        4,158,000
     日本社宅サービス                          4,300      1,049.00         4,510,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グランディハウス                          13,800        449.00        6,196,200
     日本空港ビルデング                          42,000       4,680.00        196,560,000
     日本工営                          8,600      3,150.00        27,090,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          44,500        703.00       31,283,500
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,600      2,068.00        17,784,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                          95,800       3,040.00        291,232,000
     メンバーズ                          4,400      1,817.00         7,994,800
     中広                          1,600        564.00         902,400
     アイティメディア                          2,800        680.00        1,904,000
     タケエイ                          13,300       1,061.00        14,111,300
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,325.00         2,252,500
     トラスト・テック                          14,100       1,294.00        18,245,400
     コシダカホールディングス                          30,600       1,716.00        52,509,600
     アルトナー                          3,300        736.00        2,428,800
     パソナグループ                          15,600       1,553.00        24,226,800
     ＣＤＳ                          3,300      1,331.00         4,392,300
     リンクアンドモチベーション                          28,200        552.00       15,566,400
     ＧＣＡ                          15,200        775.00       11,780,000
     エス・エム・エス                          46,700       2,628.00        122,727,600
     サニーサイドアップ                          3,000        906.00        2,718,000
     パーソルホールディングス                         126,900        2,042.00        259,129,800
     リニカル                          7,300        989.00        7,219,700
     クックパッド                          44,800        302.00       13,529,600
     エスクリ                          3,700        830.00        3,071,000
     アイ・ケイ・ケイ                          6,400        702.00        4,492,800
     学情                          4,600      1,430.00         6,578,000
     スタジオアリス                          6,500      2,006.00        13,039,000
     シミックホールディングス                          7,100      1,716.00        12,183,600
     エプコ                          2,100      1,361.00         2,858,100
     ＮＪＳ                          2,900      1,710.00         4,959,000
     綜合警備保障                          50,500       5,660.00        285,830,000
     カカクコム                          95,000       2,658.00        252,510,000
     アイロムグループ                          4,800      1,622.00         7,785,600
     セントケア・ホールディング                          9,500        504.00        4,788,000
     サイネックス                          2,400        635.00        1,524,000
     ルネサンス                          7,100      1,603.00        11,381,300
     ディップ                          20,500       2,624.00        53,792,000
     オプトホールディング                          7,000      1,640.00        11,480,000
     ツクイ                          30,200        427.00       12,895,400
     キャリアデザインセンター                          3,300      1,421.00         4,689,300
     ベネフィット・ワン                          35,200       2,042.00        71,878,400
     エムスリー                         267,000        2,602.00        694,734,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,400        597.00        5,014,800
     ブラス                          1,700        658.00        1,118,600
     アウトソーシング                          72,700       1,028.00        74,735,600
     ウェルネット                          12,200        711.00        8,674,200
     ワールドホールディングス                          4,300      1,568.00         6,742,400
     ディー・エヌ・エー                          68,400       1,907.00        130,438,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         176,400        1,561.00        275,360,400
     ぐるなび                          18,300        736.00       13,468,800
     タカミヤ                          13,700        643.00        8,809,100
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,600      1,052.00         9,047,200
     ファンコミュニケーションズ                          35,200        538.00       18,937,600
     ライク                          5,100      1,599.00         8,154,900
     ビジネス・ブレークスルー                          5,800        361.00        2,093,800
     エスプール                          24,500        669.00       16,390,500
     ＷＤＢホールディングス                          5,800      2,889.00        16,756,200
     ティア                          7,700        614.00        4,727,800
     ＣＤＧ                          1,300      1,372.00         1,783,600
     バリューコマース                          7,200      1,707.00        12,290,400
     インフォマート                          69,600       1,684.00        117,206,400
     ＪＰホールディングス                          36,800        265.00        9,752,000
     エコナックホールディングス                          24,300        125.00        3,037,500
     ＥＰＳホールディングス                          19,200       1,281.00        24,595,200
     レッグス                          3,200      1,547.00         4,950,400
     プレステージ・インターナショナル                          47,600        858.00       40,840,800
     アミューズ                          7,700      2,707.00        20,843,900
     ドリームインキュベータ                          4,000      1,477.00         5,908,000
     クイック                          8,000      1,355.00        10,840,000
     ＴＡＣ                          7,700        198.00        1,524,600
     ケネディクス                         121,000         545.00       65,945,000
     電通                         130,800        3,805.00        497,694,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,000      1,173.00         5,865,000
     ぴあ                          3,700      4,675.00        17,297,500
     イオンファンタジー                          4,100      2,964.00        12,152,400
     シーティーエス                          14,500        715.00       10,367,500
     ネクシィーズグループ                          4,500      1,913.00         8,608,500
     みらかホールディングス                          35,500       2,462.00        87,401,000
     アルプス技研                          11,300       1,534.00        17,334,200
     ダイオーズ                          3,000      1,475.00         4,425,000
     日本空調サービス                          14,600        688.00       10,044,800
     オリエンタルランド                         149,900       16,440.00       2,464,356,000
     ダスキン                          32,600       2,784.00        90,758,400
     明光ネットワークジャパン                          15,100        879.00       13,272,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファルコホールディングス                          7,100      1,631.00        11,580,100
     ラウンドワン                          39,400       1,615.00        63,631,000
     リゾートトラスト                          53,800       1,748.00        94,042,400
     ビー・エム・エル                          16,400       2,906.00        47,658,400
     ワタベウェディング                          2,300        577.00        1,327,100
     りらいあコミュニケーションズ                          23,000       1,346.00        30,958,000
     リソー教育                          64,700        439.00       28,403,300
     早稲田アカデミー                          3,800        808.00        3,070,400
     ユー・エス・エス                         155,000        2,097.00        325,035,000
     東京個別指導学院                          4,700        930.00        4,371,000
     サイバーエージェント                          73,000       4,150.00        302,950,000
     楽天                         591,200        1,065.00        629,628,000
     クリーク・アンド・リバー社                          7,600      1,197.00         9,097,200
     テー・オー・ダブリュー                          11,300        737.00        8,328,100
     山田コンサルティンググループ                          6,200      1,688.00        10,465,600
     セントラルスポーツ                          4,800      3,155.00        15,144,000
     フルキャストホールディングス                          12,800       2,189.00        28,019,200
     エン・ジャパン                          18,500       4,135.00        76,497,500
     リソルホールディングス                          1,400      4,000.00         5,600,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,500       6,400.00        163,200,000
     アトラ                          3,300        352.00        1,161,600
     インターワークス                          2,700        512.00        1,382,400
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,200      3,840.00        19,968,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,800      1,574.00         7,555,200
     ファーストロジック                          3,200        606.00        1,939,200
     三機サービス                          2,800        949.00        2,657,200
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,900      1,397.00        12,433,300
     デザインワン・ジャパン                          3,000        308.00         924,000
     イー・ガーディアン                          6,500      1,645.00        10,692,500
     リブセンス                          8,800        259.00        2,279,200
     ジャパンマテリアル                          34,800       1,330.00        46,284,000
     ベクトル                          16,000        900.00       14,400,000
     ウチヤマホールディングス                          6,600        484.00        3,194,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,100      2,151.00         8,819,100
     ライクキッズネクスト                          3,200        899.00        2,876,800
     キャリアリンク                          4,900        606.00        2,969,400
     ＩＢＪ                          8,700      1,151.00        10,013,700
     アサンテ                          5,200      1,971.00        10,249,200
     Ｎ・フィールド                          9,000        621.00        5,589,000
     バリューＨＲ                          2,500      3,185.00         7,962,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,500      6,480.00        29,160,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,400      1,482.00         8,002,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＥＲＩホールディングス                          3,800        807.00        3,066,600
     アビスト                          2,000      2,623.00         5,246,000
     シグマクシス                          6,200      1,452.00         9,002,400
     ウィルグループ                          8,400        939.00        7,887,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,200        232.00        4,222,400
     リクルートホールディングス                         908,400        3,286.00       2,985,002,400
     エラン                          7,600      1,767.00        13,429,200
     土木管理総合試験所                          5,900        433.00        2,554,700
     ネットマーケティング                          4,800        853.00        4,094,400
     日本郵政                        1,039,500          995.00      1,034,302,500
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,300       1,651.00        35,166,300
     鎌倉新書                          9,500      1,480.00        14,060,000
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,800        692.00        1,245,600
     一蔵                          1,600        610.00         976,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,040.00         6,120,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        837.00        1,757,700
     エボラブルアジア                          5,700      1,925.00        10,972,500
     アトラエ                          3,300      3,200.00        10,560,000
     ストライク                          4,800      2,909.00        13,963,200
     ソラスト                          31,200       1,215.00        37,908,000
     セラク                          4,200        706.00        2,965,200
     インソース                          6,200      2,711.00        16,808,200
     ベイカレント・コンサルティング                          9,000      4,755.00        42,795,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,700      1,163.00         3,140,100
     アイモバイル                          4,300        550.00        2,365,000
     キャリアインデックス                          4,700        423.00        1,988,100
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,300      1,314.00         6,964,200
     船場                          2,200        955.00        2,101,000
     グレイステクノロジー                          4,600      2,943.00        13,537,800
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          10,000       2,806.00        28,060,000
     フルテック                          1,900      1,260.00         2,394,000
     グリーンズ                          4,900      1,342.00         6,575,800
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800        571.00        1,027,800
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,000        927.00        2,781,000
     ソウルドアウト                          2,100      1,311.00         2,753,100
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000        977.00        1,954,000
     日総工産                          8,600      1,110.00         9,546,000
     キュービーネットホールディングス                          7,800      2,250.00        17,550,000
     ＲＰＡホールディングス                          5,500      1,697.00         9,333,500
     スプリックス                          4,400      1,412.00         6,212,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200        793.00        4,123,600
     リログループ                          69,400       2,648.00        183,771,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東祥                          8,000      2,380.00        19,040,000
     エイチ・アイ・エス                          19,800       2,683.00        53,123,400
     ラックランド                          2,600      2,340.00         6,084,000
     共立メンテナンス                          19,400       4,625.00        89,725,000
     イチネンホールディングス                          13,300       1,088.00        14,470,400
     建設技術研究所                          8,900      1,639.00        14,587,100
     スペース                          8,400      1,260.00        10,584,000
     長大                          4,800        940.00        4,512,000
     燦ホールディングス                          5,600      1,088.00         6,092,800
     スバル興業                           900     6,890.00         6,201,000
     東京テアトル                          5,100      1,366.00         6,966,600
     タナベ経営                          2,600      1,269.00         3,299,400
     ナガワ                          3,600      6,010.00        21,636,000
     よみうりランド                          2,800      4,470.00        12,516,000
     東京都競馬                          8,300      3,290.00        27,307,000
     カナモト                          20,800       2,683.00        55,806,400
     東京ドーム                          47,600       1,040.00        49,504,000
     西尾レントオール                          12,900       2,774.00        35,784,600
     トランス・コスモス                          14,100       2,605.00        36,730,500
     乃村工藝社                          59,400       1,360.00        80,784,000
     藤田観光                          5,600      2,799.00        15,674,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,800      1,582.00        10,757,600
     日本管財                          13,700       1,867.00        25,577,900
     トーカイ                          12,300       2,359.00        29,015,700
     白洋舎                          1,500      2,880.00         4,320,000
     セコム                         134,600        9,858.00       1,326,886,800
     セントラル警備保障                          6,100      5,500.00        33,550,000
     丹青社                          24,100       1,209.00        29,136,900
     メイテック                          15,700       5,290.00        83,053,000
     応用地質                          13,800       1,072.00        14,793,600
     船井総研ホールディングス                          26,300       2,458.00        64,645,400
     進学会ホールディングス                          6,100        523.00        3,190,300
     オオバ                          10,200        633.00        6,456,600
     いであ                          2,500      1,220.00         3,050,000
     学究社                          4,300      1,230.00         5,289,000
     ベネッセホールディングス                          46,500       2,806.00        130,479,000
     イオンディライト                          15,700       3,390.00        53,223,000
     ナック                          8,200        965.00        7,913,000
     ニチイ学館                          18,100       1,770.00        32,037,000
     ダイセキ                          21,300       2,759.00        58,766,700
     ステップ                          4,800      1,418.00         6,806,400
              合　計              155,575,280               301,610,113,430
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     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣ日本株式インデックス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年10月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               8,852,094,316       円　

     Ⅱ　負債総額                                 21,887,133     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,830,207,183       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,473,721,657       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9738   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,738    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年10月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              333,228,305,939        円　

     Ⅱ　負債総額                               6,836,036,065       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              326,392,269,874        円　
     Ⅳ　発行済口数                              210,386,557,746        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5514   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,514    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年10月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年12月27日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年10月31日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              532             12,691,584
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              333,737
       単位型公社債投資信託                               12              109,199
                  合計                   631             13,134,520
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
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                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
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     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
                                110/122

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
                                111/122


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     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
                                112/122


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     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
                                113/122


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               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年12月27日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月28日                  有価証券届出書
          2018年12月28日                  有価証券報告書
          2019年    6月28日              有価証券届出書
          2019年    6月28日              半期報告書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１１月２９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているDC日本株式インデックス・オープンの２０１８年１０月２日から２０１９年９月３０日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       DC
     日本株式インデックス・オープンの２０１９年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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