日本株・市場リスクコントロールファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月16日       提出
      【発行者名】                      損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
                            （2020年４月１日より、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社                               （予
                            定））
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小嶋　信弘
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
      【事務連絡者氏名】                      須田　静
      【電話番号】                      03-5290-3469
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本株・市場リスクコントロールファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      募集額　1,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     2019年6月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につきまして、有
     価証券報告書の提出に伴い、訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。
     ２【訂正の内容】

     ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                               は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原
     届出書の更新後の内容を示します。
     なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」および「第二部　ファンド情
     報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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     第一部【証券情報】

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      ＜訂正前＞

     (略)

       委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある
      場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     (略)
      ＜訂正後＞

     (略)

       委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社                                      （2020年4月1日付でＳＯＭＰＯ
      アセットマネジメント株式会社に商号変更する予定です。以下同じ。）                                       は、やむを得ない事情等がある
      場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     (略)
     （４）【発行（売出）価格】

      ＜訂正前＞

     (略)

         ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
      ＜訂正後＞

     (略)

         ホームページ        https://www.sjnk-am.co.jp/
            （2020年4月1日付でhttps://www.sompo-am.co.jp/に変更する予定です。以下同じ。）
     （５）【申込手数料】

      ＜訂正前＞

                                    *
       申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、                          3.24  ％  （税抜3.0％）を上限として販売会社が定める
      手数料率を乗じて得た額です。
      ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
     (略)
      ＜訂正後＞

       申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、                         3.3  ％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手

      数料率を乗じて得た額です。
     (略)
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

     (略)

      ③　委託会社等の概況
      (ⅰ)資本金の額　1,550百万円　（                   2019年3月末       現在）
      (ⅱ)委託会社の沿革

          1986年     2月25日       安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年     2月20日       投資顧問業の登録
          1987年     9月9日       投資一任業務の認可取得
          1991年     6月1日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
                       ンソン投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     1月1日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年     3月3日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     3月31日       証券投資信託委託業の免許取得
          2002年     7月1日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年     9月30日       金融商品取引業者として登録
          2010年     10月1日       ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
                       興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
      (ⅲ)大株主の状況（           2019年3月末       現在）

     (略)
      ＜訂正後＞

     (略)

      ③　委託会社等の概況
      (ⅰ)資本金の額　1,550百万円　（                   2019年9月末       現在）
      (ⅱ)委託会社の沿革

          1986年     2月25日       安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年     2月20日       投資顧問業の登録
          1987年     9月9日       投資一任業務の認可取得
          1991年     6月1日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
                       ンソン投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     1月1日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年     3月3日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年     3月31日       証券投資信託委託業の免許取得
          2002年     7月1日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年     9月30日       金融商品取引業者として登録
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          2010年     10月1日       ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
                       興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2020年     4月1日       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更（予定）
      (ⅲ)大株主の状況（           2019年9月末       現在）

     (略)
     ２【投資方針】

     （３）【運用体制】

      ＜訂正前＞

      （運用体制）

     (略)
        ※ 2019年4月1日       現在のものであり、今後変更されることもあります。
      ＜訂正後＞

      （運用体制）

     (略)
        ※ 2019年9月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。
     ３【投資リスク】

      ＜訂正前＞

     (略)

     ＜リスクの管理体制＞
     (略)
     （注）上図は、        2019年4月1日       現在のものであり、今後変更されることもあります。
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      ＜訂正後＞














     (略)

     ＜リスクの管理体制＞
     (略)
     （注）上図は、        2019年9月末       現在のものであり、今後変更されることもあります。
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     ４【手数料等及び税金】













     （１）【申込手数料】

      ＜訂正前＞

        ＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

        時期      項目               費用・税金
                    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に
                        *
                    3.24  ％  （税抜    3.0％）を上限として販売会社が
                                               販売会社によるファン
             申込手数料
                    定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
                                               ドの商品説明・投資環
       申込み時      および消費
                    ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となり
                                               境の説明・事務処理等
             税等相当額
                    ます。
                                               の対価
                     㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ꥘
                     社までお問い合わせください。
     (略)
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      ＜訂正後＞

        ＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

        時期      項目               費用・税金
                    申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に

                                               販売会社によるファン
                    3.3  ％（税抜     3.0％）を上限として販売会社が定
             申込手数料
                                               ドの商品説明・投資環
       申込み時      および消費
                    めた申込手数料率を乗じて得た額です。
                                               境の説明・事務処理等
             税等相当額
                     㭵㎏뱢䭥灥饳蜰溊獽〰欰搰䴰縰地昰漰ƌ꥘
                                               の対価
                     社までお問い合わせください。
     (略)

     （３）【信託報酬等】

      ＜訂正前＞

       ①　委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

             *
        率 1.35  ％  （税抜1.25％）を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおり
        です（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。
        ＊消費税率が10％になった場合は、1.375％となります。
        ・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
     (略)

       ⑤　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
        委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費
        用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券
        取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取
        引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
        売買委託手数料             有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

        保管費用             有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

      ＜訂正後＞

       ①　委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

        率 1.375   ％（税抜1.25％）を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおり
        です（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。）。
        ・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
     (略)

     （４）【その他の手数料等】

      ＜訂正前＞

     (略)

       ②　  委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産
        のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかか
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                                                             *1
        る監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額（年間27万円
                                             *2
        （税抜25万円））を上限として、純資産総額に定率（年0.00324％                                      （税抜0.003％））を乗じて
        日々  計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。な
        お、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
        ＊消費税率が10％になった場合は、＊1                      が年間27.5万円、＊2            が年0.0033％となります。

        監査費用             監査法人に支払うファンド監査にかかる費用

      ＜訂正後＞

     (略)

       ②　  信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて日々
        計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができ
        ます。支弁時期は信託報酬と同様です。
          監査費用         監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
        ; 上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示
        することができないものがあります。
       ③　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買
        委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費
        用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券
        取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取
        引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
          売買委託手数料             有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
          保管費用             有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

     （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

     (略)

      㬰Nઊᠰ     2019年3月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合
       があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

     (略)

      㬰㈀　㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
       と異なる場合があります。
      㬰Nઊᠰ     2019年9月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合
       があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

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                                                     2019年9月30日現在

              資産の種類                  地域         時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                  506,285,589             99.20
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                        ―                   4,086,181            0.80
     純資産総額                                         510,371,770            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     （参考）日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

              資産の種類                  地域         時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                  398,531,330             78.71
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                        ―                  107,773,206             21.29
     純資産総額                                         506,304,536            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     その他資産の投資状況

                                                     2019年9月30日現在

        資産の種類         建別         地域           時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            売建   日本                      397,000,000                △78.41
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
     （注3）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類        銘柄名          数量                              比率
                                   （円）       （円）       （円）       （円）
                                                           (％)
      1日本    親投資信託    日本株・市場リスクコントロー              426,884,983        1.1982     511,493,586        1.1860     506,285,589     99.20
          受益証券    ル　マザーファンド
     （注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     （注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率

                                           2019年9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

     親投資信託受益証券                                            99.20
     合計                                            99.20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                                           投資

                                   簿価単価       簿価金額       評価単価       評価金額
     順位   地域    種類      銘柄名       業種     数量                              比率
                                   （円）       （円）       （円）       （円）
                                                           (％)
      1日本     株式   日本たばこ産業         食料品       7,600     2,391.42      18,174,792       2,366.00      17,981,600     3.55
      2日本     株式   野村ホールディングス         証券、商       38,700      409.38     15,843,006        457.90     17,720,730     3.50
                        品先物取
                        引業
      3日本     株式   本田技研工業         輸送用機        5,900     3,022.01      17,829,859       2,798.50      16,511,150     3.26
                         器
      ▶日本     株式   住友電気工業         非鉄金属       11,100      1,480.98      16,438,878       1,371.00      15,218,100     3.01
      5日本     株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       3,800     3,948.36      15,003,768       3,695.00      14,041,000     2.77
               ルグループ
      6日本     株式   日本製鉄         鉄鋼       9,200     1,952.73      17,965,116       1,505.50      13,850,600     2.74
      7日本     株式   三井住友トラスト・         銀行業       3,200     4,157.53      13,304,096       3,896.00      12,467,200     2.46
               ホールディングス
      8日本     株式   ＫＤＤＩ         情報・通        4,300     2,530.43      10,880,849       2,825.00      12,147,500     2.40
                        信業
      9日本     株式   日本電信電話         情報・通        2,300     4,802.49      11,045,727       5,156.00      11,858,800     2.34
                        信業
     10 日本     株式   村田製作所         電気機器        2,100     4,732.58      9,938,418       5,185.00      10,888,500     2.15
     11 日本     株式   ヤマダ電機         小売業       20,600      564.58     11,630,348        523.00     10,773,800     2.13
     12 日本     株式   第一生命ホールディン         保険業       6,400     1,598.42      10,229,888       1,629.00      10,425,600     2.06
               グス
     13 日本     株式   ジェイ　エフ　イー　         鉄鋼       7,300     1,905.25      13,908,325       1,300.00      9,490,000    1.87
               ホールディングス
     14 日本     株式   クレディセゾン         その他金        6,500     1,515.30      9,849,450       1,449.00      9,418,500    1.86
                        融業
     15 日本     株式   セイコーエプソン         電気機器        5,800     1,655.08      9,599,464       1,520.00      8,816,000    1.74
     16 日本     株式   日本郵船         海運業       4,800     1,645.55      7,898,640       1,805.00      8,664,000    1.71
     17 日本     株式   三菱ＵＦＪリース         その他金       13,400      550.33     7,374,422        624.00     8,361,600    1.65
                        融業
     18 日本     株式   ケーズホールディング         小売業       6,900      999.85     6,898,965       1,176.00      8,114,400    1.60
               ス
     19 日本     株式   ＮＯＫ         輸送用機        5,000     1,722.25      8,611,250       1,602.00      8,010,000    1.58
                         器
     20 日本     株式   日産自動車         輸送用機       11,700      920.25     10,766,925        674.10     7,886,970    1.56
                         器
     21 日本     株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業       13,700      566.62     7,762,694        548.40     7,513,080    1.48
               シャル・グループ
     22 日本     株式   日本テレビホールディ         情報・通        5,400     1,626.36      8,782,396       1,384.00      7,473,600    1.48
               ングス         信業
                                 11/51


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     23 日本     株式   マツダ         輸送用機        7,600     1,226.35      9,320,260        959.50     7,292,200    1.44
                         器
     24 日本     株式   デンソー         輸送用機        1,400     4,417.42      6,184,388       4,749.00      6,648,600    1.31
                         器
     25 日本     株式   大和証券グループ本社         証券、商       13,500      562.85     7,598,475        481.40     6,498,900    1.28
                        品先物取
                        引業
     26 日本     株式   鹿島建設         建設業       4,500     1,323.27      5,954,738       1,417.00      6,376,500    1.26
     27 日本     株式   ＡＧＣ         ガラス・        1,900     3,019.16      5,736,404       3,350.00      6,365,000    1.26
                        土石製品
     28 日本     株式   三菱地所         不動産業        3,000     2,129.66      6,389,006       2,084.00      6,252,000    1.23
     29 日本     株式   日東電工         化学       1,200     5,511.33      6,613,596       5,204.00      6,244,800    1.23
     30 日本     株式   シチズン時計         精密機器       11,400      607.56     6,926,184        528.00     6,019,200    1.19
     （注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

     （注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

                                           2019年9月30日現在

                                              投資比率

         種類       国内/外国                業種
                                               （％）
     株式            国内    建設業                             3.26
                    食料品                             3.55
                    パルプ・紙                             0.36
                    化学                             2.59
                    医薬品                             1.19
                    ゴム製品                             0.38
                    ガラス・土石製品                             2.08
                    鉄鋼                             5.21
                    非鉄金属                             4.28
                    機械                             0.64
                    電気機器                             5.05
                    輸送用機器                             10.70
                    精密機器                             1.19
                    電気・ガス業                             0.57
                    陸運業                             0.71
                    海運業                             1.71
                    情報・通信業                             6.60
                    卸売業                             0.62
                    小売業                             6.55
                    銀行業                             7.82
                    証券、商品先物取引業                             4.78
                    保険業                             2.06
                    その他金融業                             3.72
                    不動産業                             2.66
                    サービス業                             0.44
     合計                                            78.71
                                 12/51


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     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

     該当事項はありません。
     （参考）日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

     該当事項はありません。

     （参考）日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

                                                     2019年9月30日現在

                                 買建／             簿価金額       評価金額     投資比率

       種類        取引所           資産の名称            数量    通貨
                                 売建             （円）       （円）     （％）
     株価指数先物      大阪証券取引所           東証株価指数先物             売建    25 日本円        388,606,100       397,000,000     △78.41
     取引
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     （注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

     直近日（2019年9月末）、同日前１年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

                               純資産総額（円）               １口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
         第1計算期間末         (2013年    9月17日)
                             540,829,150         540,829,150           1.0299         1.0299
         第2計算期間末         (2014年    3月17日)
                             579,256,908         579,256,908           1.0322         1.0322
         第3計算期間末         (2014年    9月16日)
                             598,798,820         598,798,820           1.0473         1.0473
         第4計算期間末         (2015年    3月16日)
                             605,115,188         605,115,188           1.0776         1.0776
         第5計算期間末         (2015年    9月15日)
                             546,422,249         546,422,249           1.0055         1.0055
         第6計算期間末         (2016年    3月15日)
                             550,235,611         550,235,611           1.0270         1.0270
         第7計算期間末         (2016年    9月15日)
                             552,613,861         552,613,861           1.0300         1.0300
         第8計算期間末         (2017年    3月15日)
                             581,808,496         635,374,263           1.0862         1.1862
                                 13/51

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         第9計算期間末         (2017年    9月15日)
                             554,378,740         570,586,332           1.0261         1.0561
        第10計算期間末          (2018年    3月15日)       561,743,965         575,425,827           1.0264         1.0514
        第11計算期間末          (2018年    9月18日)
                             547,956,101         547,956,101           1.0071         1.0071
        第12計算期間末          (2019年    3月15日)
                             537,433,582         537,433,582           0.9915         0.9915
        第13計算期間末          (2019年    9月17日)
                             516,006,006         516,006,006           0.9545         0.9545
                   2018年    9月末日
                             559,911,453              ―      1.0294           ―
                   　　　10月末日          535,422,565              ―      0.9867           ―
                   　　　11月末日          528,775,361              ―      0.9735           ―
                   　　　12月末日          534,512,750              ―      0.9844           ―
                   2019年    1月末日
                             538,555,460              ―      0.9932           ―
                       2月末日
                             543,477,768              ―      1.0028           ―
                       3月末日
                             533,863,405              ―      0.9850           ―
                       4月末日
                             536,789,398              ―      0.9900           ―
                       5月末日
                             524,560,408              ―      0.9669           ―
                       6月末日
                             528,924,307              ―      0.9706           ―
                       7月末日
                             512,756,342              ―      0.9475           ―
                       8月末日
                             502,320,165              ―      0.9292           ―
                       9月末日
                             510,371,770              ―      0.9444           ―
     ②【分配の推移】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

                                         1口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                          0.0000
                第2計算期間                                          0.0000
                第3計算期間                                          0.0000
                第4計算期間                                          0.0000
                第5計算期間                                          0.0000
                第6計算期間                                          0.0000
                第7計算期間                                          0.0000
                第8計算期間                                          0.1000
                第9計算期間                                          0.0300
                第10計算期間                                          0.0250
                第11計算期間                                          0.0000
                第12計算期間                                          0.0000
                第13計算期間                                          0.0000
     ③【収益率の推移】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

                                 14/51


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                                            収益率（％）

                第1計算期間                                            3.0
                第2計算期間                                            0.2
                第3計算期間                                            1.5
                第4計算期間                                            2.9
                第5計算期間                                           △6.7
                第6計算期間                                            2.1
                第7計算期間                                            0.3
                第8計算期間                                           15.2
                第9計算期間                                           △2.8
                第10計算期間                                            2.5
                第11計算期間                                           △1.9
                第12計算期間                                           △1.5
                第13計算期間                                           △3.7
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

                               設定口数                   解約口数

           第1計算期間                         534,505,008                    9,388,671
           第2計算期間                          42,916,862                   6,824,074
           第3計算期間                          17,888,986                   7,330,737
           第4計算期間                           2,125,919                  12,358,624
           第5計算期間                           1,646,851                  19,739,013
           第6計算期間                           2,145,334                   9,809,940
           第7計算期間                           1,157,256                    441,098
           第8計算期間                          25,160,577                   25,996,957
           第9計算期間                           9,876,360                   5,280,951
           第10計算期間                          14,923,787                   7,902,369
           第11計算期間                           4,342,714                   7,501,164
           第12計算期間                           4,510,458                   6,587,376
           第13計算期間                           6,550,870                   7,982,277
     （注1）本邦外における設定及び解約はございません。

     （注2）設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
     ≪参考情報≫

                                 15/51


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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

      ＜訂正前＞

                                 17/51


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     (略)
      (４)　お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取
                           *
        得申込受付日の基準価額に、                3.24  ％  （税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を
        乗じて得た額です。
         自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
         ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
        ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     (略)
      ＜訂正後＞

     (略)

      (４)　お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取
        得申込受付日の基準価額に、                3.3  ％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗
        じて得た額です。
         自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
        ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
     (略)
                                 18/51














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     第３【ファンドの経理状況】

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信
       託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
       う。）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、2019年3月16日から2019年9月17
       日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【日本株・市場リスクコントロールファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                  2019年3月15日現在               2019年9月17日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,231,623               8,114,007
                                        531,763,494               511,493,586
        親投資信託受益証券
                                        540,995,117               519,607,593
        流動資産合計
                                        540,995,117               519,607,593
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 142,121               143,718
        未払委託者報酬                                3,410,934               3,449,283
        未払利息                                    14               20
                                           8,466               8,566
        その他未払費用
                                         3,561,535               3,601,587
        流動負債合計
                                         3,561,535               3,601,587
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               542,039,138               540,607,731
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △4,605,556               △24,601,725
                                        537,433,582               516,006,006
        元本等合計
                                        537,433,582               516,006,006
       純資産合計
                                        540,995,117               519,607,593
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                 自　2018年9月19日               自　2019年3月16日
                                 至　2019年3月15日               至　2019年9月17日
      営業収益
                                        △4,879,380               △16,459,908
       有価証券売買等損益
                                        △4,879,380               △16,459,908
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,134               3,066
       受託者報酬                                   142,121               143,718
       委託者報酬                                  3,410,934               3,449,283
                                           9,792               8,958
       その他費用
                                 19/51


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                                    第12期               第13期
                                 自　2018年9月19日               自　2019年3月16日
                                 至　2019年3月15日               至　2019年9月17日
                                         3,564,981               3,605,025
       営業費用合計
                                        △8,444,361               △20,064,933
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △8,444,361               △20,064,933
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △8,444,361               △20,064,933
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △54,058               △126,637
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   3,840,045              △4,605,556
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -             90,668
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -             90,668
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     55,298               148,541
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          28,320                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          26,978               148,541
       額
                                             -               -
      分配金
                                        △4,605,556               △24,601,725
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
     ２．費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     ３．その他財務諸表作成のための基本                  計算期間末日の取扱い
       となる重要な事項
                       当ファンドは、原則として毎年3月15日及び9月15日を計算期間の末日としておりま
                       すが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2019年9月17日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                          第12期                       第13期

         期別
                       2019年3月15日現在                       2019年9月17日現在
     １．   受益権の総数                         542,039,138口                       540,607,731口
     ２．   元本の欠損                          4,605,556円                      24,601,725円
     ３．   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9915円    1口当たり純資産額                   0.9545円
       ける1単位当たりの純
                （1万口当たり純資産額）                  (9,915円)    （1万口当たり純資産額）                  (9,545円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                            第12期                     第13期
           項目              自　2018年9月19日                     自　2019年3月16日
                         至　2019年3月15日                     至　2019年9月17日
     １．分配金の計算過程              計算期間末における経費控除後の配当等収益                     計算期間末における経費控除後の配当等収益
                   （2,325,299円）（本ファンドに帰属すべき親                     （4,533,892円）（本ファンドに帰属すべき親
                   投資信託の配当等収益を含む）、費用控除                     投資信託の配当等収益を含む）、費用控除
                   後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損                     後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
                   益（0円）、信託約款に規定される収益調整金                     益（0円）、信託約款に規定される収益調整金
                   （6,299,384円）及び分配準備積立金                     （6,550,165円）及び分配準備積立金
                   （19,917,275円）より分配対象収益は                     （21,939,502円）より分配対象収益は
                   28,541,958円（1万口当たり526.54円）であり                     33,023,559円（1万口当たり610.84円）であり
                   ますが、分配を行っておりません。                     ますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                               第12期                   第13期

             項目               自　2018年9月19日                   自　2019年3月16日
                            至　2019年3月15日                   至　2019年9月17日
     １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
     ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。当ファンドが
                       保有する有価証券の詳細は（有価証券に
                       関する注記）に記載しております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
                                 21/51








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                               第12期                   第13期
             項目               自　2018年9月19日                   自　2019年3月16日
                            至　2019年3月15日                   至　2019年9月17日
     ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                               第12期                   第13期

     　　　　　　項目
                            2019年3月15日現在                   2019年9月17日現在
     １．  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
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                               第12期                   第13期
     　　　　　　項目
                            2019年3月15日現在                   2019年9月17日現在
     ２．  時価の算定方法                （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第12期                            第13期

              2019年3月15日現在                            2019年9月17日現在
     該当事項はありません。                                         同左
     （その他の注記）

                                  第12期                 第13期

               項目                自　2018年9月19日                 自　2019年3月16日
                               至　2019年3月15日                 至　2019年9月17日
     期首元本額                                 544,116,056円                 542,039,138円
     期中追加設定元本額                                  4,510,458円                 6,550,870円
     期中一部解約元本額                                  6,587,376円                 7,982,277円
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             第12期                     第13期

                          2019年3月15日現在                     2019年9月17日現在
           種類
                      当期の損益に含まれた評価差額（円）                     当期の損益に含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △4,859,627                    △16,307,007
     合計                              △4,859,627                    △16,307,007
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】

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     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。

     （２）株式以外の有価証券

                                                     2019年9月17日現在

                                                   評価額

        種　類                 銘　柄                券面総額                  備考
                                                   （円）
     親投資信託受益証券          日本株・市場リスクコントロール　マザーファ                          426,884,983           511,493,586
               ンド
     合計                                     426,884,983           511,493,586
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     日本株・市場リスクコントロールファンドの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
     ＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
     日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

     貸借対照表

                                  2019年3月15日現在               2019年9月17日現在

              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               109,302,068                84,780,013
         株式                               426,262,450               428,118,420
         派生商品評価勘定                                3,219,588                   -
         未収入金                                3,033,359                   -
         未収配当金                                  97,500               59,200
         前払金                                    -           11,050,000
         流動資産合計                               541,914,965               524,007,633
       資産合計                                 541,914,965               524,007,633
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                    -           11,069,656
         前受金                                3,240,000                   -
         未払金                                6,901,907               1,430,000
         未払利息                                   176               209
                                 24/51

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                                  2019年3月15日現在               2019年9月17日現在
              科　　　　　目                     金額（円）               金額（円）
         流動負債合計                                10,142,083               12,499,865
       負債合計                                 10,142,083               12,499,865
      純資産の部
       元本等
         元本                               430,055,394               426,884,983
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              101,717,488                84,622,785
         元本等合計                               531,772,882               511,507,768
       純資産合計                                 531,772,882               511,507,768
      負債純資産合計                                  541,914,965               524,007,633
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
                       原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
                       末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
                       場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
                       た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
                       ります。
     ２．デリバティブ等の評価基準及び評                  先物取引
       価方法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
                       則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
                       相場によっております。
     ３．費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

         期別              2019年3月15日現在                       2019年9月17日現在

     １．   受益権の総数                         430,055,394口                       426,884,983口
     ２．   担保資産         先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以                       先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以
                下の通り差入を行っております。                       下の通り差入を行っております。
                有価証券                 47,123,500円      有価証券                 36,022,500円
     ３．   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2365円    1口当たり純資産額                   1.1982円
       ける1単位当たりの純
                （1万口当たり純資産額）                  (12,365円)     （1万口当たり純資産額）                  (11,982円)
       資産の額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
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                            自　2018年9月19日                   自　2019年3月16日

             項目
                            至　2019年3月15日                   至　2019年9月17日
     １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であり、信                   同左
                       託約款に基づき金融商品を投資として運
                       用することを目的としております。
     ２．金融商品の内容及び当該金融商品                  （１）金融商品の内容                   同左
       に係るリスク
                       当ファンドが保有している金融商品は、
                       有価証券、デリバティブ取引、コール・
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
                       ます。当ファンドが保有する有価証券の
                       詳細は（有価証券に関する注記）に記載
                       しております。
                       また、当ファンドの利用しているデリバ
                       ティブ取引は、株価指数先物取引であり
                       ます。
                       株価指数先物取引は信託財産に属する資
                       産の効率的な運用に資すること、ならび
                       に価格変動リスクを回避することを目的
                       として行っております。
                       （２）金融商品に係るリスク
                       当ファンドが実質的に保有している金融
                       商品は、市場リスク（価格変動、為替変
                       動、金利変動等）、信用リスク、流動性
                       リスクに晒されております。
                                 26/51











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                            自　2018年9月19日                   自　2019年3月16日
             項目
                            至　2019年3月15日                   至　2019年9月17日
     ３．金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用に係る各種リスクに                   同左
                       ついて運用部門が自ら確認するととも
                       に、運用部門とは独立したコンプライア
                       ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
                       基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
                       の状況をコンプライアンス・リスク管理
                       委員会等に定期的に報告しております。
                       市場リスク
                       金融市場における各金融商品の時価の推
                       移を把握すること等により、ファンドの
                       運用方針への遵守状況を管理しておりま
                       す。
                       信用リスク
                       各金融商品の発行体の格付等信用情報を
                       モニタリングすること等により、ファン
                       ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
                       を管理しております。
                       流動性リスク
                       必要に応じて時価の推移をモニタリング
                       すること等により、ファンドで保有する
                       金融商品の流動性の状況を管理しており
                       ます。
                       また、内部監査部が運用リスク管理の適
                       切性・有効性について内部監査を実施
                       し、その結果を取締役会に報告するとと
                       もに、必要に応じて是正勧告及びその
                       フォローアップを実施しております。
     ４．金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
       ついての補足説明                価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。デリバティブ取引に
                       関する契約額等は、あくまでデリバティ
                       ブ取引における名目的な契約額または想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
                       ではありません。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

     　　　　　　項目                       2019年3月15日現在                   2019年9月17日現在

     １．  貸借対照表計上額、時価及びその                当該ファンドの保有する金融商品は、原                   同左
       差額                則としてすべて時価評価されているた
                       め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
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     　　　　　　項目                       2019年3月15日現在                   2019年9月17日現在
     ２．  時価の算定方法                （１）有価証券                   同左
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                       に記載しております。
                       （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引等に関する注記に記載
                       しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コール・ローン等
                       の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決
                       済されるため、帳簿価額を時価としてお
                       ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

              2019年3月15日現在                            2019年9月17日現在

     該当事項はありません。                                         同左
     （その他の注記）

                               自　2018年9月19日                 自　2019年3月16日

               項目
                               至　2019年3月15日                 至　2019年9月17日
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                      434,919,758円                 430,055,394円
     ける当該親投資信託の元本額
     同期中追加設定元本額                                      －円             3,804,091円
     同期中一部解約元本額                                  4,864,364円                 6,974,502円
     元本の内訳＊
     日本株・市場リスクコントロールファンド                                 430,055,394円                 426,884,983円
     　計                                 430,055,394円                 426,884,983円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                          2019年3月15日現在                     2019年9月17日現在

           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
     株式                              △40,175,114                     △9,336,275
     合計                              △40,175,114                     △9,336,275
     （注）「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま

        す。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

                                 28/51


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     株式関連

                      2019年3月15日　現在                        2019年9月17日　現在

                 契約額等                        契約額等
        種類
                  （円）                        （円）
                           時価      評価損益                  時価      評価損益
                          （円）       （円）                 （円）       （円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
        市場取引
     株価指数先物取引
      売建          430,920,000       －   427,680,000        3,240,000      404,170,000       －   415,220,000      △11,050,000
        合計        430,920,000       －   427,680,000        3,240,000      404,170,000       －   415,220,000      △11,050,000
     （注）時価の算定方法

        １．株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
          す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
          方法で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                     2019年9月17日現在

                                         評価額

              銘　柄             株　式　数                            備考
                                    単　価         金　額
     大林組                          4,600      1,096.00         5,041,600
     鹿島建設                          3,800      1,433.00         5,445,400
     日揮                          4,000      1,517.00         6,068,000
     日本たばこ産業                          7,700      2,332.50        17,960,250
     北越コーポレーション                          3,400        569.00        1,934,600
     クラレ                          2,700      1,342.00         3,623,400
     日本曹達                           200     2,651.00          530,200
     ＤＩＣ                           700     3,015.00         2,110,500
     日東電工                          1,200      5,394.00         6,472,800
     ツムラ                          2,200      3,015.00         6,633,000
     沢井製薬                           200     5,630.00         1,126,000
     住友ゴム工業                          1,500      1,297.00         1,945,500
     ＡＧＣ                          2,000      3,340.00         6,680,000
     日本碍子                          2,900      1,590.00         4,611,000
                                                   代用有価証券
     日本製鉄                          9,700      1,581.50        15,340,550     4,000株
                                                   代用有価証券
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          7,700      1,383.00        10,649,100     6,000株
     大同特殊鋼                           500     4,385.00         2,192,500
                                 29/51


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     愛知製鋼                           300     3,245.00          973,500
     ＤＯＷＡホールディングス                           700     3,675.00         2,572,500
     古河機械金属                           800     1,456.00         1,164,800
     ＵＡＣＪ                          1,500      1,853.00         2,779,500
     住友電気工業                          11,700       1,412.50        16,526,250
     日本精工                          1,100        983.00        1,081,300
     明電舎                           700     1,923.00         1,346,100
     サンケン電気                           600     2,163.00         1,297,800
     セイコーエプソン                          6,200      1,546.00         9,585,200
     ＥＩＺＯ                           500     3,800.00         1,900,000
     コーセル                          1,000      1,050.00         1,050,000
     村田製作所                          2,200      5,124.00        11,272,800
     デンソー                          2,100      4,831.00        10,145,100
     日産自動車                          18,400        716.70       13,187,280
     ＮＯＫ                          5,200      1,674.00         8,704,800
     アイシン精機                           800     3,655.00         2,924,000
                                                   代用有価証券
     マツダ                          8,000      1,007.50         8,060,000     7,000株
                                                   代用有価証券
     本田技研工業                          6,200      2,928.00        18,153,600     1,000株
     ヤマハ発動機                          2,900      1,963.00         5,692,700
     エクセディ                          1,300      2,169.00         2,819,700
     シチズン時計                          12,000        551.00        6,612,000
     日本郵船                          5,100      1,851.00         9,440,100
     商船三井                           800     2,879.00         2,303,200
     フジ・メディア・ホールディングス                          1,400      1,471.00         2,059,400
     日本テレビホールディングス                          4,700      1,447.00         6,800,900
     日本電信電話                          2,400      5,348.00        12,835,200
     ＫＤＤＩ                          4,500      2,925.00        13,162,500
     日本ライフライン                          1,800      1,861.00         3,349,800
     三井物産                          1,800      1,905.00         3,429,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          3,700        879.00        3,252,300
     島忠                          1,000      2,687.00         2,687,000
     青山商事                          1,800      1,971.00         3,547,800
     高島屋                          1,500      1,310.00         1,965,000
     ゼビオホールディングス                          2,200      1,205.00         2,651,000
     ケーズホールディングス                          7,200      1,205.00         8,676,000
     ヤマダ電機                          21,700        530.00       11,501,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          1,000        722.00         722,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                          14,400        571.70        8,232,480
     三井住友トラスト・ホールディングス                          4,100      4,021.00        16,486,100
                                                   代用有価証券
     三井住友フィナンシャルグループ                          4,000      3,806.00        15,224,000     3,000株
     八十二銀行                          2,400        435.00        1,044,000
                                 30/51


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     広島銀行                          3,100        550.00        1,705,000
     伊予銀行                          2,300        574.00        1,320,200
     北洋銀行                          3,400        236.00         802,400
     大和証券グループ本社                          14,200        511.50        7,263,300
     野村ホールディングス                          42,300        476.70       20,164,410
     第一生命ホールディングス                          6,800      1,660.50        11,291,400
     クレディセゾン                          6,900      1,392.00         9,604,800
     リコーリース                           300     3,570.00         1,071,000
     三菱ＵＦＪリース                          14,100        656.00        9,249,600
     野村不動産ホールディングス                          1,600      2,401.00         3,841,600
     ダイビル                          2,400      1,102.00         2,644,800
     ゴールドクレスト                           600     2,213.00         1,327,800
     みらかホールディングス                           900     2,500.00         2,250,000
              合計               325,600               428,118,420
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項（デリバティブ取引等に関する注記）において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第１

     号第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目（記載上の注意を含む。）を
     満たしているため、省略いたします。
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     日本株・市場リスクコントロールファンド

                                    2019年9月30日現在

     　Ⅰ　資産総額                                510,797,657      円　

     　Ⅱ　負債総額                                  425,887    円　
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                510,371,770      円　
     　Ⅳ　発行済数量                                540,416,763      口　
     　Ⅴ　1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9444   円　
                                 31/51


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     （参考）日本株・市場リスクコントロール　マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     　Ⅰ　資産総額                                515,844,054      円　

     　Ⅱ　負債総額                                 9,539,518     円　
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                506,304,536      円　
     　Ⅳ　発行済数量                                426,884,983      口　
     　Ⅴ　1単位当りの純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1860   円　
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      ＜訂正前＞

     （１）資本金の額（           2019年3月末       現在）

     (略)
     （２）会社の機構（           2019年4月1日       現在）
     (略)
      ＜訂正後＞

     （１）資本金の額（           2019年9月末       現在）

     (略)
     （２）会社の機構（           2019年9月末       現在）
     (略)
     ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

       託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
       業）ならびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商
       品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。
        委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は2019年9月末現在、計187本（追加型株
       式投資信託129本、単位型株式投資信託13本、単位型公社債投資信託45本）であり、その純資産総額
       の合計は840,968百万円です。
     ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

      １．委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」とい
       う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
       59号。以下「財務諸表等規則」という。）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      ２．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年

       3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
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                       注記
             区分                   金額（千円）                 金額（千円）
                       番号
      （資産の部）
      Ⅰ　流動資産
       1 　現金・預金                             4,606,103                 5,031,436
       2 　前払費用                              69,417                 77,905
       3 　未収委託者報酬                              919,027                 892,311
       ▶ 　未収運用受託報酬                             1,371,086                 1,133,534
       5 　未収収益                                 57                 52
       6 　その他                               3,144                 5,489
          流動資産合計                           6,968,836                 7,140,730
      Ⅱ　固定資産

       1 　有形固定資産
       （1）建物                ※1               27,525                 23,660
       （2）器具備品                ※1               19,460                 24,492
           有形固定資産合計                            46,986                 48,153
       2 　無形固定資産
       （1）電話加入権                                4,535                 4,535
           無形固定資産合計                            4,535                 4,535
       3 　投資その他の資産
       （1）投資有価証券                               66,370                189,407
       （2）長期差入保証金                               161,598                 161,598
       （3）繰延税金資産                               273,815                 369,181
       （4）その他                                  31                 31
          投資その他の資産合
                                      501,815                 720,218
          計
        固定資産合計                              553,337                 772,907
        資産合計                             7,522,173                 7,913,637
                               前事業年度                 当事業年度

                             （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
                      注記
            区分                  金額（千円）                 金額（千円）
                      番号
      （負債の部）
      Ⅰ　流動負債
       1 　預り金                              15,053                 12,372
       2 　未払金
       （1）未払配当金                ※2      200,000                 240,000
       （2）未払手数料                      332,515                 320,577
       （3）その他未払金                      168,587         701,102        193,367         753,944
       3 　未払費用                            1,106,809                  985,047
       ▶ 　未払消費税等                              44,927                 15,760
       5 　未払法人税等                              71,550                225,326
       6 　賞与引当金                             104,908                 125,066
       7 　役員賞与引当金                               5,400                 7,200
          流動負債合計                           2,049,753                 2,124,718
      Ⅱ　固定負債
       1 　退職給付引当金                             112,624                 134,243
       2 　資産除去債務                               8,181                 8,327
          固定負債合計                            120,805                 142,570
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        負債合計                             2,170,558                 2,267,288
      （純資産の部）
      Ⅰ　株主資本
       1 　資本金                            1,550,000                 1,550,000
       2 　資本剰余金
       （1）資本準備金                               413,280                 413,280
        資本剰余金合計                              413,280                 413,280
       3 　利益剰余金
       （1）その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                          3,385,956                 3,675,113
        利益剰余金合計                             3,385,956                 3,675,113
        株主資本合計                             5,349,236                 5,638,393
      Ⅱ　評価・換算差額等
       1 　その他有価証券評価                               2,378                 7,956
          差額金
          評価・換算差額等合                             2,378                 7,956
          計
        純資産合計                             5,351,614                 5,646,349
        負債・純資産合計                             7,522,173                 7,913,637
     （２）【損益計算書】


                               前事業年度                 当事業年度
                           （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
                      注記
            区分                  金額（千円）                 金額（千円）
                      番号
      Ⅰ　営業収益
       1 　委託者報酬                   5,004,466                 4,693,325
       2 　運用受託報酬                   3,372,949         8,377,416         3,479,650         8,172,976
      Ⅱ　営業費用
       1 　支払手数料                   2,340,455                 2,096,873
       2 　広告宣伝費                     40,406                 30,230
       3 　公告費                      2,265                  200
       ▶ 　調査費                   2,634,404                 2,532,683
       （1）調査費                      891,711                1,070,321
       （2）委託調査費                    1,738,613                 1,457,726
       （3）図書費                       4,078                 4,635
       5 　営業雑経費                    183,871                 165,973
       （1）通信費                       6,147                 6,109
       （2）印刷費                      162,442                 145,335
       （3）諸会費                      15,281       5,201,402          14,528       4,825,961
      Ⅲ　一般管理費
       1 　給料                   1,460,280                 1,523,789
       （1）役員報酬                      74,540                 75,540
       （2）給料・手当                    1,210,435                 1,260,953
       （3）賞与                      175,304                 187,295
       2 　福利厚生費                    161,706                 183,912
       3 　交際費                     10,338                 10,052
       ▶ 　寄付金                       300                 300
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       5 　旅費交通費                     49,534                 39,791
       6 　法人事業税                     34,078                 41,849
       7 　租税公課                     15,243                 15,555
       8 　不動産賃借料                    206,575                 208,923
       9 　退職給付費用                     45,062                 58,381
       10　賞与引当金繰入                      104,908                 125,066
       11　役員賞与引当金繰入                       5,400                 7,200
       12　固定資産減価償却費                       7,609                 11,976
       13　諸経費                      297,581       2,398,617          353,873       2,580,671
      営業利益                               777,396                 766,343
      Ⅳ　営業外収益
       1 　受取配当金                       93                 98
       2 　受取利息                       309                 281
       3 　有価証券売却益                       654               12,029
       ▶ 　為替差益                      1,906                   －
       5 　雑益                      2,023         4,987         2,826        15,236
      Ⅴ　営業外費用
       1 　為替差損                       －               3,184
       2　  事務過誤費                       5               4,341
       3 　雑損                       115         121         198       7,724
      経常利益                               782,261                 773,855
      Ⅵ　特別損失
       1 　固定資産除却損              ※1          0         0         7         7
      税引前当期純利益                               782,261                 773,847
       法人税・住民税及び事業                              281,742                 342,518
      税
       法人税等調整額                              △49,741                 △  97,828
      当期純利益                               550,260                 529,156
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）                                              （単位：千円）
                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,035,695        3,035,695        4,998,975
     当期変動額
      剰余金の配当                                △200,000        △200,000        △200,000
      当期純利益                                 550,260        550,260        550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                    －       －        －     350,260        350,260        350,260
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
                 評価・換算差額等

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                その他有価        評価・換
                               純資産
                証券評価差        算差額等
                                合計
                 額金       合計
     当期首残高               902       902    4,999,878
     当期変動額
      剰余金の配当                        △200,000
      当期純利益                          550,260
      株主資本以外
      の項目の当期
                   1,475       1,475        1,475
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                   1,475       1,475       351,736
      計
     当期末残高             2,378       2,378     5,351,614
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）                                              （単位：千円）

                                   株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                                      株主資本
                                      その他利益
                                                       合計
                                       剰余金
                        資本      資本剰余金               利益剰余金
                 資本金
                        準備金        合計               合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高           1,550,000        413,280        413,280       3,385,956        3,385,956        5,349,236
     当期変動額
      剰余金の配当                                △240,000        △240,000        △240,000
      当期純利益                                 529,156        529,156        529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                    －       －        －     289,156        289,156        289,156
      計
     当期末残高           1,550,000        413,280        413,280       3,675,113        3,675,113        5,638,393
                 評価・換算差額等

                その他有価        評価・換
                              純資産合計
                証券評価差        算差額等
                 額金       合計
     当期首残高             2,378       2,378     5,351,614
     当期変動額
      剰余金の配当                        △240,000
      当期純利益                          529,156
      株主資本以外
      の項目の当期
                   5,578       5,578        5,578
      変動額（純
      額）
      当期変動額合
                   5,578       5,578       294,735
      計
     当期末残高             7,956       7,956     5,646,349
                                 37/51


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     重要な会計方針
       １．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他有価証券
           時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
           動平均法により算定）を採用しております。
           時価のないもの

            移動平均法による原価法を採用しております。
       ２．固定資産の減価償却の方法

         有形固定資産
            定額法を採用しております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                  建物　　　　15年
                  器具備品　　2～20年
       ３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

         外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
        おります。
       ４．引当金の計上基準

         （１）賞与引当金
              従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
         （２）役員賞与引当金
              役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
         （３）退職給付引当金
              従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
              退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
            準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。
       ５．消費税等の会計処理方法

         税抜方式を採用しております。
      （表示方法の変更）

       （損益計算書）
        前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「事務過誤費」は、営業外費用の100
       分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
       め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
        この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた121千円
       は、「事務過誤費」5千円、「その他」115千円として組み替えております。
       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年
       度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金
       資産」55,224千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」273,815千円に含めて表示しておりま
       す。
        また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計
       に係る会計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容
       を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改
       正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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     注記事項

      （貸借対照表関係）

        ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                  当事業年度
                         （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
         建物                       82,540                  86,787
         器具備品                       47,055                  52,226
        ※２　関係会社項目

           関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                 当事業年度
                         （2018年3月31日）                 （2019年3月31日）
         未払金
           未払配当金                      200,000                 240,000
      （損益計算書関係）

        ※１　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
                                               （単位：千円）
                           前事業年度                  当事業年度
                       （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                        至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
         器具備品                          0                  7
      （株主資本等変動計算書関係）

       前事業年度      （自　2017年4月1日　            至　2018年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            －株          －株        24,085株
       ２．自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       ３．新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       ４．剰余金の配当に関する事項

         （１）配当金支払額
                   株式の      配当金の       １株当たり
           （決議）                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2018年3月27日          普通
                         200,000千円         8,303円      2017年3月31日          2018年3月31日
           取締役会         株式
         （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
       当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

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       １．発行済株式に関する事項

                    当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度
           株式の種類
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数          期末株式数
           普通株式            24,085株            －株          －株        24,085株
       ２．自己株式に関する事項

         該当事項はありません。
       ３．新株予約権等に関する事項

         該当事項はありません。
       ４．剰余金の配当に関する事項

         （１）配当金支払額
                   株式の      配当金の       １株当たり
           （決議）                                基準日         効力発生日
                    種類       総額       配当額
         2019年3月27日          普通
                         240,000千円         9,964円      2018年3月31日          2019年3月31日
           取締役会         株式
         （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。
      （金融商品関係）

       １．金融商品の状況に関する事項
        （１）金融商品に対する取組方針
            当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
           できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
        （２）金融商品の内容及びそのリスク
            営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
           れるため、回収リスクは僅少で                 あります。
            投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
           評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
           に晒されております。
        （３）金融商品に係るリスク管理体制
            当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
            価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
           用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
        （４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
           れた価額が含まれております。                 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
           る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

          貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
         することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注2.参照）。
         前事業年度（2018年3月31日）                                          （単位：千円）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         （1）現金・預金                   4,606,103            4,606,103                －
         （2）未収委託者報酬                     919,027            919,027               －
         （3）未収運用受託報酬                   1,371,086            1,371,086                －
         （4）投資有価証券
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           その他有価証券                  50,620            50,620              －
              資産計              6,946,838            6,946,838                －
         （1）未払費用                   1,106,809            1,106,809                －
              負債計              1,106,809            1,106,809                －
         当事業年度（2019年3月31日）                                          （単位：千円）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
         （1）現金・預金                   5,031,436            5,031,436                －
         （2）未収委託者報酬                     892,311            892,311               －
         （3）未収運用受託報酬                   1,133,534            1,133,534                －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券                  188,657            188,657               －
              資産計              7,245,941            7,245,941                －
         （1）未払費用                     985,047            985,047               －
              負債計                985,047            985,047               －
         注1.   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

          資　産
           （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
           （4）投資有価証券
               時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
              によっております。
          負　債
           （1）未払費用
               短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
              おります。
         注２.   時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                （単位：千円）
                             前事業年度                当事業年度
               区分
                           （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
         非上場株式                           15,750                  750
          非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
         「（４）投資有価証券            その他有価      証券」には含めておりません。
         注３.   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

         前事業年度（2018年3月31日）                                       （単位：千円）

                                   １年超        ５年超
                          １年以内                        １０年超
                                  ５年以内       １０年以内
         （1）預金                 4,605,909            －        －        －
         （2）未収委託者報酬                  919,027           －        －        －
         （3）未収運用受託報酬                 1,371,086            －        －        －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 －        －        －        －
              債券                 －        －        －        －
              その他                 －      37,688         1,126        11,806
               合計           6,896,023          37,688         1,126        11,806
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         当事業年度（2019年3月31日）                                       （単位：千円）

                                   1年超        5年超
                          1年以内                         10年超
                                   5年以内        10年以内
         （1）預金                 5,031,283            －        －        －
         （2）未収委託者報酬                   892,311           －        －        －
         （3）未収運用受託報酬                 1,133,534            －        －        －
         （4）投資有価証券
           その他有価証券のうち
           満期があるもの
              株式                 －        －        －        －
              債券                 －        －        －        －
              その他                 －     177,539         11,118          －
               合計           7,057,129         177,539         11,118          －
         注４.   社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

            該当事項はありません。
      （有価証券関係）

       １．売買目的有価証券
          該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券

          該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式

          該当事項はありません。
       ４．その他有価証券で時価のあるもの

         前事業年度（2018年3月31日）                                         （単位：千円）
                                 貸借対照表
                          種類                 取得原価          差額
                                  計上額
                       （1）株式                －         －         －
                       （2）債券                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                       （3）その他              40,528         36,993          3,534
         取得原価を超えるもの
                          小計           40,528         36,993          3,534
                       （1）株式                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                       （2）債券                －         －         －
         取得原価を超えないも
               の
                       （3）その他              10,092         10,199          △106
                          小計           10,092         10,199          △106
                   合計                  50,620         47,193          3,427
         当事業年度（2019年3月31日）                                         （単位：千円）

                                 貸借対照表
                         種類                  取得原価          差額
                                  計上額
                      （1）株式                －         －         －
                      （2）債券                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                      （3）その他             176,630         165,000          11,630
         取得原価を超えるもの
                         小計           176,630         165,000          11,630
                      （1）株式                －         －         －
          貸借対照表計上額が
                      （2）債券                －         －         －
         取得原価を超えないも
               の
                      （3）その他              12,027         12,189          △161
                         小計           12,027         12,189          △161
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                   合計                 188,657         177,189          11,468
       ５．売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）                                     （単位：千円）
              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         （1）株式                      －           －           －
         （2）債券                      －           －           －
         （3）その他                    6,160            668            14
              合計
                             6,160            668            14
         当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）                                     （単位：千円）

              種類           売却額         売却益の合計額           売却損の合計額
         （1）株式                   24,900            9,900             －
         （2）債券                      －           －           －
         （3）その他                   13,229            2,130             0
              合計
                            38,129           12,030              0
      （デリバティブ取引関係）

         該当事項はありません。
      （退職給付関係）

        １．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）
            当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
           おります。
            退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
           た一時金を支給しております。
            なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
           ております。
        ２．簡便法を適用した確定給付制度

         （１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            退職給付引当金の期首残高                         90,737                112,624
              退職給付費用                       24,091                23,211
                                    △  2,204               △  1,592
              退職給付の支払額
            退職給付引当金の期末残高                        112,624                134,243
         （２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
            非積立型制度の退職給付債
                                    112,624                134,243
            務
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
            退職給付引当金                        112,624                134,243
            貸借対照表に計上された負
                                    112,624                134,243
            債と資産の純額
          （３）退職給付費用

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
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            簡便法で計算した退職給付
                                     24,091                23,211
            費用
        ３．確定拠出制度

                                                  （単位：千円）
                                前事業年度                当事業年度
                           （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            当社の確定拠出制度への要
                                     14,515                25,915
            拠出額
      （ストック・オプション等関係）

         該当事項はありません。
      （税効果会計関係）

         １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                  （単位：千円）
                                    前事業年度             当事業年度
                                  （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
            繰延税金資産
                                        172,841             259,327
              ソフトウェア損金算入限度超過額
                                         34,485             41,105
              退職給付引当金
                                         32,123             38,295
              賞与引当金
                                         17,276             14,684
              未払費用否認
                                         6,393             14,487
              未払事業税
                                         6,561             5,949
              繰延資産損金算入限度超過額
                                         8,285             4,944
              その他
                                        277,965             378,793
            繰延税金資産　小計
              将来減算一時差異等の合計に係る
                                           －         △　2,645
              評価性引当額
                                       △　2,595             △　2,645
            評価性引当額　小計
                                        275,370             376,148
            繰延税金資産　合計
            繰延税金負債

                                       △  1,049            △  3,512
              その他有価証券評価差額金
                                           －          △  3,031
              株式譲渡損益
                                         △  505            △  424
              固定資産除去価額
                                       △  1,554            △  6,967
            繰延税金負債　合計
                                        273,815             369,181
            繰延税金資産の純額
         ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差

           異の原因となった主要な項目別の内訳
            法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
           下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
         １．当該資産除去債務の概要

            本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
         ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

            使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
           算しております。
         ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：千円）
                                 44/51


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                                前事業年度                当事業年度
                             （自　2017年4月1日                （自　2018年4月1日
                              至　2018年3月31日）                至　2019年3月31日）
            期首残高                           8,039                8,181
            時の経過による調整額                            142                145
            期末残高                           8,181                8,327
      （セグメント情報等）

        セグメント情報
         当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

        関連情報

         前事業年度（自　2017年4月1日　                  至　2018年3月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
            超えるため、記載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報

           （１）営業収益
               本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えているため、記載
              を省略しております。
           （２）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報

                                                  （単位：千円）
                     顧客の名称又は氏名                         営業収益
               B社（注）                                      972,353
              （注）B社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
         当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報

             単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を
            超えるため、記載を省略しております。
           ２．地域ごとの情報

           （１）営業収益
                                                  （単位：千円）
                日本        欧州       中東       米国       アジア        合計
               7,315,521        575,733       128,375       117,530        35,814      8,172,976
              （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
           （２）有形固定資産

               本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
              超えているため、記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報

             特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％を占めるものがないため、
            記載を省略しております。
     （関連当事者情報）

      １．関連当事者との取引

       （１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

           記載すべき重要な取引はありません。
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       （２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

           該当事項はありません。
       （３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社

          等
      前事業年度      （自　2017年4月1日　            至　2018年3月31日）
                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    （千円）                    内容
                             容   所有）     の関        （千円）         （千円）
                                 割合     係
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     －             165,124          89,703
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              （注          報酬
                                      資産
            険株式                              1）
                                      運用
             会社
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜Ｄ     都新     3,000,000           －             468,486     手数     107,721
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            Ｃ証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             （注
            株式会
                                          2）
                                      委託
             社
                                      等
         注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
           （注1）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
           （注2）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
      当事業年度（自　2018年4月1日　                  至　2019年3月31日）

                                 議決権     関連
                             事業    等の所     当事          取引         期末
            会社等     所在     資本金                   取引の
        種類                    の内    有(被     者と          金額     科目     残高
            の名称      地    （千円）                    内容
                             容   所有）     の関         （千円）         （千円）
                                 割合     係
                                      投資
             損保
                                      信託
                                          投資信
            ジャパ
                                      に係
        同一の                     確定             託代行
            ン日本     東京                                  未払
                                      る事
        親会社                     拠出             手数料
            興亜Ｄ     都新     3,000,000           －             488,979     手数     107,223
                                      務代
        を持つ                     年金             の支払
            Ｃ証券     宿区                                   料
                                      行の
        会社                     業             （注
            株式会
                                          1）
                                      委託
             社
                                      等
             損保
                                      投資
            ジャパ                             運用受
                                      顧問
        同一の     ン日本                             託報酬          未収
                                      契約
                 東京           生命
        親会社     興亜ひ                             の受取          運用
                                      に基
                 都新    17,250,000       保険     －             165,115          88,523
        を持つ     まわり                              り         受託
                                      づく
                 宿区            業
        会社    生命保                              （注          報酬
                                      資産
            険株式                              2）
                                      運用
             会社
         注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
            おります。
         注２.取引条件及び取引条件の決定方針等
           （注1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
           （注2）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
       （４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

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           役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

       （１）親会社情報

           ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社                    （東京証券取引所に上場）
       （２）重要な関連会社の要約財務情報

           関連会社はありません。
      （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                             至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
        １株当たり純資産額（円）
                                    222,196.99                 234,434.27
        １株当たり当期純利益金額（円）
                                    22,846.62                 21,970.39
     （注）   １.  潜在  株式調整後1株当たり当期純利益                金額については、潜在株式が存在しない                   た め記載しておりません           。

     （注）   ２ . １ 株当た   り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります                             。
                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　2017年4月1日                 （自　2018年4月1日
                             至　2018年3月31日）                 至　2019年3月31日）
        当期純利益（千円）
                                     550,260                 529,156
        普通株主に帰属しない金額（千
                                        －                 －
        円）
        普通株式に係る当期純利益（千
                                     550,260                 529,156
        円）
        期中平均株式数（株）
                                      24,085                 24,085
      （ 重要  な 後発事象    ）

         該当事項はありません           。
     ５【その他】

      ＜訂正前＞

       (１)　定款の変更

           定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
       (２)　訴訟事件その他の重要事項

           委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
      ＜訂正後＞

       (１)　定款の変更

           2019年6月27日付で取締役の数の上限を変更する定款の変更を行いました。
       (２)　訴訟事件その他の重要事項

           2020年4月1日付で商号をＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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      ＜訂正前＞

       (１)   受託会社

     (略)
        ②　資本金の額
            247,369百万円（         2018年3月末       現在）
        ③　事業の内容

     (略)
           ＜再信託受託会社の概要＞
            名称　　　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
            資本金の額　　　：50,000百万円（                   2018年3月末       現在）
     (略)
       (２)   販売会社
                                  ※１
                            資本金の額
              名　称                                事業の内容
                           （単位：百万円）
       株式会社ＳＢＩ証券                          48,323

       立花証券株式会社                          6,695

                                       「金融商品取引法」に定める第一種金
                                       融商品取引業を営んでいます。
       松井証券株式会社                          11,945
       楽天証券株式会社                          7,495

                                       信用金庫法に基づき信用金庫の事業を

       広島信用金庫                       ※２　   3,634
                                       営んでいます。
      ※１　資本金の額は、           2018年3月末       現在
      ※２　出資の総額を記載しております。
      ＜訂正後＞

       (１)   受託会社

     (略)
        ②　資本金の額
            247,369百万円（         2019年3月末       現在）
        ③　事業の内容

     (略)
           ＜再信託受託会社の概要＞
            名称　　　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社
            資本金の額　　　：50,000百万円（                   2019年3月末       現在）
     (略)
       (２)   販売会社
                                  ※１
                            資本金の額
              名　称                                事業の内容
                           （単位：百万円）
                                 48/51


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       株式会社ＳＢＩ証券                          48,323

       立花証券株式会社                          6,695

                                       「金融商品取引法」に定める第一種金
                                       融商品取引業を営んでいます。
       松井証券株式会社                          11,945
       楽天証券株式会社                          7,495

                                       信用金庫法に基づき信用金庫の事業を

       広島信用金庫                       ※２　   3,604
                                       営んでいます。
      ※１　資本金の額は、           2019年3月末       現在
      ※２　出資の総額を記載しております。
                                 49/51















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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０１９年１１月１５日

     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会　　御　中

                             EY新日本有限責任監査法人

                             指定有限責任社員

                                        公認会計士       蒲　谷　剛　史　　
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                        公認会計士       伊　藤　志　保　　
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド

     の経理状況」に掲げられている日本株・市場リスクコントロールファンドの２０１９年３月１６日から２
     ０１９年９月１７日までの第１３期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
     監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
     保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
     手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
     はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
     財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
     討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株・市場リスクコントロールファンドの２０１９年９月１７日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する第１３期計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係

     　損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
     間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

           途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ
                                 50/51



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                        独立監査人の監査報告書

                                                   ２０１９年６月３日
     損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       蒲　谷　剛　史
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士       伊　藤　志　保
                           業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理の状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１８
     年４月１日から２０１９年３月３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                      以　　上
     （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
           途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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