ＤＣインデックスバランス（株式４０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(平成30年11月7日－令和1年11月6日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第17期(平成30年11月7日－令和1年11月6日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣインデックスバランス（株式４０） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月6日 提出
【計算期間】 第17期(自 2018年11月7日至 2019年11月6日)
【ファンド名】 ＤＣインデックスバランス（株式４０）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年１回
目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http ▲ ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年12月10日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2019年11月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
・ 主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率…………………………………… 40 ％
公社債および短期金融資産の標準実質組入比率………… 60 ％
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜ ＤＣインデックスバランス（株式40） ＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
５）株券または新株引受権証書
６）国債証券
７）地方債証券
８）特別の法律により法人の発行する債券
９）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
11）コマーシャル・ペーパー
12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するも
の
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で16）に定めるもの以外のもの
16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
19）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23）外国の者に対する権利で22）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。） により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発 行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第 341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ） に限ります。）
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
＊
数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（３）【運用体制】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2019年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
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を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜ＤＣインデックスバランス（株式40）＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
70％未満とします。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ） 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間
とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
19/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
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11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
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（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する ことがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
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・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
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その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年11月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
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たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.154％ （税抜 0.14％ ）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.14％ 0.04％ 0.08％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
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信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
と きに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
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子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ 2020年2月6日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,377,863,946 95.02
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 386,357,203 4.98
合計（純資産総額） 7,764,221,149 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
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日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 2,431,466,233 1.4280 3,472,199,039 1.4289 3,474,322,100 44.75
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 1,481,151,300 1.5708 2,326,592,463 1.5755 2,333,553,873 30.06
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 288,569,830 2.6767 772,414,864 2.7480 792,989,892 10.21
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 330,187,864 2.3408 772,935,839 2.3532 776,998,081 10.01
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 95.02
合 計 95.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第8計算期間末 (2010年11月 8日) 1,338 1,339 1.1621 1.1631
第9計算期間末 (2011年11月 7日) 1,435 1,436 1.1334 1.1344
第10計算期間末 (2012年11月 6日) 1,609 1,610 1.1729 1.1739
第11計算期間末 (2013年11月 6日) 2,074 2,076 1.4699 1.4709
第12計算期間末 (2014年11月 6日) 2,656 2,657 1.6212 1.6222
第13計算期間末 (2015年11月 6日) 3,050 3,052 1.7361 1.7371
第14計算期間末 (2016年11月 7日) 3,190 3,192 1.6726 1.6736
第15計算期間末 (2017年11月 6日) 4,337 4,339 1.9017 1.9027
第16計算期間末 (2018年11月 6日) 5,809 5,812 1.8653 1.8663
第17計算期間末 (2019年11月 6日) 7,594 7,597 1.9472 1.9482
2018年11月末日 5,996 ― 1.8733 ―
12月末日 5,846 ― 1.8015 ―
2019年 1月末日 6,137 ― 1.8416 ―
2月末日 6,341 ― 1.8712 ―
3月末日 6,486 ― 1.8813 ―
4月末日 6,619 ― 1.8956 ―
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5月末日 6,646 ― 1.8497 ―
6月末日 6,866 ― 1.8783 ―
7月末日 7,029 ― 1.8900 ―
8月末日 7,091 ― 1.8746 ―
9月末日 7,308 ― 1.9067 ―
10月末日 7,555 ― 1.9409 ―
11月末日 7,764 ― 1.9555 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第8期 2009年11月 7日～2010年11月 8日 0.0010
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 0.0010
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 0.0010
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 0.0010
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 0.0010
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 0.0010
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 0.0010
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 0.0010
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 0.0010
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第8期 2009年11月 7日～2010年11月 8日 0.95
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 △2.38
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 3.57
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 25.41
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 10.36
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 7.15
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 △3.60
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 13.76
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 △1.86
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 4.44
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第8期 2009年11月 7日～2010年11月 8日 206,736,758 99,558,607
第9期 2010年11月 9日～2011年11月 7日 199,510,879 84,921,462
第10期 2011年11月 8日～2012年11月 6日 232,315,742 126,886,432
第11期 2012年11月 7日～2013年11月 6日 252,340,970 212,819,956
第12期 2013年11月 7日～2014年11月 6日 402,200,788 175,054,267
第13期 2014年11月 7日～2015年11月 6日 312,108,595 193,535,396
第14期 2015年11月 7日～2016年11月 7日 311,896,821 161,785,450
第15期 2016年11月 8日～2017年11月 6日 655,234,781 281,609,222
第16期 2017年11月 7日～2018年11月 6日 1,071,592,550 237,755,651
第17期 2018年11月 7日～2019年11月 6日 1,153,119,415 367,851,990
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 32,818,292,270 98.72
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 426,091,800 1.28
合計（純資産総額） 33,244,384,070 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 441,220,000 1.33
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 152,500 7,483.84 1,141,285,600 7,638.00 1,164,795,000 3.50
器
日本 株式 ソニー 電気機器 86,500 6,370.00 551,005,000 6,904.00 597,196,000 1.80
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 929,000 566.50 526,278,500 578.10 537,054,900 1.62
ル・グループ
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日本 株式 武田薬品工業 医薬品 113,800 3,824.00 435,171,200 4,455.00 506,979,000 1.53
日本 株式 日本電信電話 情報・通 89,700 5,298.00 475,230,600 5,527.00 495,771,900 1.49
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 12,400 33,605.00 416,702,000 37,440.00 464,256,000 1.40
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 106,500 3,996.53 425,630,445 4,253.00 452,944,500 1.36
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 93,300 3,850.00 359,205,000 3,989.00 372,173,700 1.12
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 93,700 3,535.60 331,285,720 3,962.00 371,239,400 1.12
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 8,400 37,140.46 311,979,864 42,350.00 355,740,000 1.07
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 107,700 2,950.00 317,715,000 3,067.00 330,315,900 0.99
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 100,100 2,936.50 293,943,650 3,139.00 314,213,900 0.95
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,834,000 167.33 306,883,220 169.20 310,312,800 0.93
ループ
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 99,200 2,846.70 282,392,640 3,003.00 297,897,600 0.90
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 48,300 5,588.46 269,922,618 5,952.00 287,481,600 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 65,700 4,200.77 275,990,589 4,300.00 282,510,000 0.85
日本 株式 花王 化学 32,800 8,342.91 273,647,448 8,612.00 282,473,600 0.85
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 27,500 9,139.34 251,331,850 9,990.00 274,725,000 0.83
日本 株式 ダイキン工業 機械 17,400 15,230.00 265,002,000 15,745.00 273,963,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 13,000 21,638.56 281,301,280 20,905.00 271,765,000 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業 94,600 2,735.67 258,794,382 2,866.00 271,123,600 0.82
日本 株式 信越化学工業 化学 23,000 11,859.19 272,761,370 11,710.00 269,330,000 0.81
日本 株式 第一三共 医薬品 39,200 6,901.49 270,538,408 6,862.00 268,990,400 0.81
日本 株式 日本電産 電気機器 16,500 15,960.42 263,346,930 16,190.00 267,135,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 40,200 5,908.00 237,501,600 6,344.00 255,028,800 0.77
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 11,400 22,735.00 259,179,000 22,095.00 251,883,000 0.76
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 24,100 9,992.32 240,814,912 10,070.00 242,687,000 0.73
日本 株式 三井物産 卸売業 118,500 1,819.35 215,592,975 1,939.50 229,830,750 0.69
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 120,400 1,771.32 213,266,928 1,867.50 224,847,000 0.68
日本 株式 キヤノン 電気機器 73,700 2,935.01 216,310,237 3,030.00 223,311,000 0.67
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.74
食料品 3.86
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.25
化学 7.05
医薬品 5.94
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.75
金属製品 0.58
機械 5.05
電気機器 14.04
輸送用機器 7.73
精密機器 2.32
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.52
陸運業 4.50
海運業 0.17
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.44
卸売業 4.90
小売業 4.61
銀行業 5.79
証券、商品先物取引業 0.83
保険業 2.26
その他金融業 1.16
不動産業 2.38
サービス業 5.07
合 計 98.72
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０１９年 買建 26 日本円 434,077,150 441,220,000 1.33
取引 １２月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 アメリカ 133,619,373,275 63.29
カナダ 7,784,820,531 3.69
ドイツ 6,571,817,878 3.11
イタリア 1,439,780,958 0.68
フランス 7,677,684,341 3.64
オランダ 3,820,573,915 1.81
スペイン 2,105,798,565 1.00
ベルギー 749,401,962 0.35
オーストリア 164,493,308 0.08
ルクセンブルク 203,702,797 0.10
フィンランド 807,981,801 0.38
アイルランド 3,963,702,674 1.88
ポルトガル 111,546,774 0.05
イギリス 11,825,732,702 5.60
スイス 7,680,593,584 3.64
スウェーデン 1,829,563,015 0.87
ノルウェー 465,076,496 0.22
デンマーク 1,361,521,588 0.64
ケイマン 477,652,041 0.23
オーストラリア 4,745,969,284 2.25
バミューダ 419,047,153 0.20
ニュージーランド 190,616,047 0.09
香港 2,001,403,990 0.95
シンガポール 900,673,154 0.43
イスラエル 437,681,978 0.21
ジャージー 570,265,321 0.27
英ヴァージン諸島 24,199,065 0.01
アラブ首長国連邦 13,305,070 0.01
マン島 32,698,909 0.02
小計 201,996,678,176 95.68
投資証券 アメリカ 4,745,333,092 2.25
カナダ 29,095,557 0.01
フランス 239,347,990 0.11
イギリス 131,772,999 0.06
オーストラリア 419,836,395 0.20
香港 106,029,000 0.05
シンガポール 92,944,640 0.04
小計 5,764,359,673 2.73
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,345,267,192 1.58
合計（純資産総額） 211,106,305,041 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,677,860,042 1.27
買建 ドイツ 627,471,976 0.30
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,756,221,500 1.31
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 214,672 27,090.13 5,815,492,683 29,344.55 6,299,453,323 2.98
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 343,994 15,476.61 5,323,863,378 16,688.17 5,740,633,516 2.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 19,945 193,083.36 3,851,047,649 199,235.95 3,973,761,134 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 114,280 20,655.62 2,360,524,723 22,131.12 2,529,144,394 1.20
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 151,210 13,827.93 2,090,922,242 14,468.49 2,187,780,917 1.04
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,902 138,897.10 2,069,844,609 143,851.18 2,143,670,350 1.02
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,160 138,783.83 1,965,179,047 143,756.96 2,035,598,593 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 125,301 14,108.86 1,767,854,564 15,091.89 1,891,028,909 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 81,922 19,498.93 1,597,391,738 20,199.57 1,654,789,763 0.78
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 143,093 11,478.37 1,642,474,669 11,439.62 1,636,930,117 0.78
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 118,729 13,487.46 1,601,353,761 13,340.02 1,583,847,899 0.75
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 420,859 3,480.98 1,465,005,642 3,661.49 1,540,973,208 0.73
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 201,291 7,588.96 1,527,590,524 7,526.77 1,515,071,463 0.72
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 62,500 23,262.51 1,453,907,314 24,157.98 1,509,873,750 0.72
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 347,337 4,056.98 1,409,141,516 4,126.02 1,433,122,743 0.68
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 85,592 14,440.82 1,236,018,938 16,596.14 1,420,497,568 0.67
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 45,130 27,029.48 1,219,840,465 30,750.20 1,387,756,761 0.66
機器・サー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 42,900 29,690.06 1,273,703,805 31,958.65 1,371,026,171 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 208,792 6,193.66 1,293,186,773 6,410.35 1,338,430,966 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 196,567 6,608.96 1,299,103,797 6,584.55 1,294,306,419 0.61
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 52,030 25,637.99 1,333,944,838 24,431.87 1,271,190,716 0.60
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 198,860 5,660.35 1,125,618,538 5,953.49 1,183,911,101 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 90,281 13,005.26 1,174,128,750 12,935.74 1,167,852,374 0.55
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 121,663 9,037.49 1,099,528,433 9,598.55 1,167,788,583 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 192,972 5,884.63 1,135,569,801 5,910.76 1,140,611,565 0.54
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 33,198 32,356.33 1,074,165,608 33,891.12 1,125,117,402 0.53
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 262,860 4,038.16 1,061,471,793 4,232.30 1,112,503,114 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 215,424 4,989.56 1,074,872,047 4,866.65 1,048,394,330 0.50
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 101,823 9,549.15 972,323,416 10,127.85 1,031,248,193 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 25,382 37,428.88 950,019,944 40,318.08 1,023,353,507 0.48
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.12
素材 4.21
資本財 7.03
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.89
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.76
メディア・娯楽 6.00
小売 4.68
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 4.71
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.05
銀行 7.68
各種金融 4.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
保険 3.79
不動産 0.48
ソフトウェア・サービス 9.63
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.53
電気通信サービス 2.35
公益事業 3.48
半導体・半導体製造装置 3.21
投資証券 ― ― 2.73
合 計 98.42
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1912 買建 155 米ドル 24,153,125 2,646,216,375 24,441,950 2,677,860,042 1.27
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1912 買建 155 ユーロ 5,157,100 621,894,688 5,203,350 627,471,976 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 20,800,000.00 2,258,069,420 2,273,910,000 1.08
ユーロ 買建 4,000,000.00 481,606,050 482,311,500 0.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 32,305,158,930 76.37
地方債証券 日本 3,166,066,000 7.49
特殊債券 日本 3,946,421,000 9.33
社債券 日本 2,754,425,000 6.51
オーストラリア 100,118,000 0.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 2,854,543,000 6.75
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 26,507,182 0.06
合計（純資産総額） 42,298,696,112 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 103.52 724,689,000 103.06 721,427,000 0.300 2025/12/20 1.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 102.61 625,975,900 102.14 623,084,500 0.100 2026/12/20 1.47
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 508,000,000 121.91 619,343,440 121.29 616,173,520 1.700 2032/9/20 1.46
債（２０年）
日本 国債証券 第１２４回利付国 560,000,000 100.17 560,967,796 100.17 560,967,796 0.100 2020/6/20 1.33
債（５年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 119.76 514,976,600 119.23 512,689,000 1.500 2033/3/20 1.21
債（２０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 103.74 508,330,900 103.34 506,375,800 0.500 2024/9/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 490,000,000 102.86 504,043,400 102.28 501,201,400 0.100 2027/12/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 490,000,000 102.75 503,475,000 102.22 500,882,900 0.100 2027/3/20 1.18
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 480,000,000 102.82 493,545,600 102.27 490,900,800 0.100 2028/3/20 1.16
債（１０年）
日本 特殊債券 第７０回政府保証 400,000,000 119.66 478,660,000 120.01 480,072,000 2.200 2028/11/28 1.13
日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第３５１回利付国 435,000,000 102.77 447,062,550 102.20 444,604,800 0.100 2028/6/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 103.95 436,590,000 103.52 434,784,000 0.400 2025/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 122.68 435,538,850 122.20 433,820,650 1.700 2033/6/20 1.03
債（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 103.60 404,067,300 103.21 402,522,900 0.400 2025/3/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 390,000,000 102.71 400,592,400 102.13 398,338,200 0.100 2028/9/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第２９回利付国債 276,000,000 140.30 387,244,560 139.98 386,366,880 2.400 2038/9/20 0.91
（３０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 103.77 383,978,600 103.36 382,454,200 0.400 2025/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 370,000,000 102.10 377,781,100 101.89 377,011,500 1.300 2021/3/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 293,000,000 123.09 360,668,350 122.37 358,564,610 2.100 2030/3/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 122.28 354,632,300 121.53 352,442,800 2.100 2029/9/20 0.83
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 117.18 351,543,000 116.50 349,527,000 2.300 2026/6/20 0.83
（２０年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 270,000,000 121.66 328,490,900 121.31 327,539,700 1.800 2031/9/20 0.77
債（２０年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１２５回利付国 325,000,000 100.30 326,005,320 100.30 326,005,320 0.100 2020/9/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 105.19 310,316,400 104.89 309,431,400 1.400 2022/12/20 0.73
（２０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 105.32 300,164,850 105.20 299,825,700 0.500 2038/3/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 117.88 294,712,500 117.11 292,782,500 2.300 2026/9/20 0.69
（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 139.87 279,750,000 139.85 279,704,000 2.200 2041/3/20 0.66
（３０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 208,000,000 133.38 277,434,560 132.97 276,596,320 2.400 2034/3/20 0.65
（３０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 230,000,000 120.29 276,669,500 119.77 275,484,800 1.600 2032/6/20 0.65
債（２０年）
日本 国債証券 第４３回利付国債 205,000,000 132.57 271,786,950 132.61 271,862,800 1.700 2044/6/20 0.64
（３０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 76.37
地方債証券 7.49
特殊債券 9.33
社債券 6.75
合 計 99.94
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 75,183,717,820 48.22
カナダ 2,915,596,087 1.87
メキシコ 1,281,588,541 0.82
ドイツ 9,609,094,914 6.16
イタリア 13,605,123,724 8.73
フランス 15,137,288,703 9.71
オランダ 2,832,241,631 1.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スペイン 8,660,223,682 5.55
ベルギー 3,624,539,688 2.32
オーストリア 2,115,224,660 1.36
フィンランド 841,464,474 0.54
アイルランド 1,077,077,278 0.69
イギリス 9,842,902,734 6.31
スウェーデン 521,611,664 0.33
ノルウェー 357,117,134 0.23
デンマーク 788,879,668 0.51
ポーランド 881,036,359 0.57
オーストラリア 3,099,598,997 1.99
シンガポール 634,529,952 0.41
マレーシア 699,022,571 0.45
南アフリカ 866,847,016 0.56
小計 154,574,727,297 99.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,337,252,166 0.86
合計（純資産総額） 155,911,979,463 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 78,076,500 0.05
売建 ― 45,211,930 △0.03
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,860,000 11,043.51 1,309,761,320 11,038.81 1,309,202,976 2.125 2021/8/15 0.84
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,000,000 10,805.14 1,188,565,513 10,813.05 1,189,436,422 1.250 2023/7/31 0.76
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 12,346.89 1,142,088,079 12,286.76 1,136,526,072 8.000 2021/11/15 0.73
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,700,000 11,028.53 1,069,768,348 11,029.39 1,069,851,454 1.875 2022/7/31 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,840,000 10,923.26 965,616,219 10,924.33 965,710,803 1.500 2022/1/31 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,650,000 10,999.86 841,489,804 11,004.35 841,833,523 1.750 2023/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 11,179.61 838,470,979 11,163.13 837,235,225 2.750 2021/9/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,120,000 13,715.96 702,257,653 13,894.43 711,394,978 3.625 2043/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 11,373.26 693,769,416 11,378.40 694,082,656 2.250 2027/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,940,000 11,309.28 671,771,659 11,300.72 671,263,264 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 11,038.17 667,809,285 11,033.24 667,511,471 2.125 2021/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,366.63 659,264,845 11,361.92 658,991,793 2.500 2024/5/15 0.42
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 12,223.00 647,819,060 12,422.22 658,377,695 2.875 2045/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,341.81 657,825,174 11,335.82 657,477,648 2.500 2024/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 13,989.01 629,505,635 14,171.75 637,729,061 3.750 2043/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,050,000 12,183.20 615,251,609 12,351.81 623,766,889 2.875 2043/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,907.42 621,723,257 10,906.56 621,674,466 1.625 2026/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,640,000 10,924.24 616,127,146 10,902.71 614,913,290 1.625 2026/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,450,000 11,270.77 614,256,980 11,272.05 614,326,960 2.250 2024/11/15 0.39
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,745,000 22,132.02 607,524,152 22,012.49 604,243,087 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,305.22 599,176,793 11,301.37 598,972,630 2.500 2023/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,847.72 596,625,076 10,856.71 597,119,384 1.375 2023/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,766.14 588,307,236 11,754.37 587,718,734 3.000 2025/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,088.66 587,699,483 11,087.60 587,642,810 2.000 2023/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,065.56 586,474,680 11,059.13 586,134,409 2.250 2021/7/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,220,000 11,150.29 582,045,502 11,146.23 581,833,269 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 11,369.41 578,703,324 11,371.55 578,812,235 2.250 2027/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,250,000 10,957.06 575,246,139 10,959.85 575,392,179 1.625 2022/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,935.83 572,920,005 11,947.81 573,495,221 2.875 2028/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,413.44 566,448,482 14,345.68 563,785,533 4.250 2023/10/25 0.36
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.14
合 計 99.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 300,000.00 32,817,000 32,859,000 0.02
ユーロ 買建 375,000.00 45,154,140 45,217,500 0.03
米ドル 売建 412,781.25 45,154,140 45,211,930 △0.03
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（ １ ）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、 確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用 するための専用ファンドで
す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（３）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（４）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（５）申込単位
１円以上１円単位
（６）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ７ ）受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ４ ）解約価額
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解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
㭎ઊᠰ湢䭓횘䴰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏᨰ䱙풊ᜰ夰譎譒
委託先金融機関の場合を記載しています。
㭺픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰Ɗ뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰訰
す。
（６）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
（７）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ８ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2002年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年11月7日から翌年11月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ロ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
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４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
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・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2018年11月 7日か
ら2019年11月 6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
１【財務諸表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
資産の部
流動資産
30,844,588
金銭信託 -
269,652,254 390,820,131
コール・ローン
5,524,358,467 7,221,860,711
親投資信託受益証券
5,525,150
-
未収入金
5,830,380,459 7,612,680,842
流動資産合計
5,830,380,459 7,612,680,842
資産合計
負債の部
流動負債
3,114,700 3,899,967
未払収益分配金
12,182,964 7,756,280
未払解約金
未払受託者報酬 859,038 1,141,799
4,295,529 5,709,318
未払委託者報酬
460 214
未払利息
140,255 152,184
その他未払費用
20,592,946 18,659,762
流動負債合計
20,592,946 18,659,762
負債合計
純資産の部
元本等
3,114,700,313 3,899,967,738
元本
剰余金
2,695,087,200 3,694,053,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
845,642,450 919,971,911
（分配準備積立金）
5,809,787,513 7,594,021,080
元本等合計
5,809,787,513 7,594,021,080
純資産合計
5,830,380,459 7,612,680,842
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
営業収益
103 196
受取利息
△ 92,131,038 330,849,399
有価証券売買等損益
330,849,595
△ 92,130,935
営業収益合計
営業費用
118,287 132,301
支払利息
1,592,445 2,138,808
受託者報酬
7,962,874 10,694,649
委託者報酬
278,079 303,624
その他費用
9,951,685 13,269,382
営業費用合計
317,580,213
△ 102,082,620
営業利益又は営業損失（△）
317,580,213
△ 102,082,620
経常利益又は経常損失（△）
317,580,213
△ 102,082,620
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,329,681 3,168,069
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,056,652,253 2,695,087,200
期首剰余金又は期首欠損金（△）
955,488,358 1,006,459,608
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
955,488,358 1,006,459,608
額
214,185,772 318,005,643
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
214,185,772 318,005,643
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
3,114,700 3,899,967
分配金
2,695,087,200 3,694,053,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
１. 期首元本額 2,280,863,414円 3,114,700,313円
期中追加設定元本額 1,071,592,550円 1,153,119,415円
期中一部解約元本額 237,755,651円 367,851,990円
２. 受益権の総数 3,114,700,313口 3,899,967,738口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 69,178,273円 A 計算期末における費用控除後の 106,630,595円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 55,638,701円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,955,014,896円 C 信託約款に定める収益調整金 2,774,081,431円
D 信託約款に定める分配準備積立 779,578,877円 D 信託約款に定める分配準備積立 761,602,582円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 2,803,772,046円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,697,953,309円
} 分配対象収益(1万口当たり) 9,001円 } 分配対象収益(1万口当たり) 9,481円
▶ 分配金額 3,114,700円 ▶ 分配金額 3,899,967円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第16期（2018年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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親投資信託受益証券 △90,093,338
合計 △90,093,338
第17期（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 327,146,266
合計 327,146,266
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第16期 第17期
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.8653円 1口当たり純資産額 1.9472円
(1万口当たり純資産額) (18,653円) (1万口当たり純資産額) (19,472円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 288,800,098 773,031,222
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 2,359,105,762 3,368,803,028
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海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 320,858,961 751,130,827
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 1,482,617,542 2,328,895,634
合計 4,451,382,363 7,221,860,711
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査
の対象外であります。
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 21,355,086 -
コール・ローン 186,692,299 96,981,135
株式 29,104,829,140 33,417,562,630
派生商品評価勘定 6,667,980 17,618,570
未収入金 - 1,747,820
未収配当金 260,076,213 319,496,862
前払金 4,330,000 -
流動資産合計 29,583,950,718 33,853,407,017
資産合計 29,583,950,718 33,853,407,017
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,368,240 -
前受金 - 20,140,000
未払金 138,312,730 -
未払解約金 4,407,186 33,457,645
319 53
未払利息
流動負債合計 146,088,475 53,597,698
負債合計 146,088,475 53,597,698
純資産の部
元本等
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元本 19,628,127,216 21,517,048,675
剰余金
9,809,735,027 12,282,760,644
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 29,437,862,243 33,799,809,319
純資産合計 29,437,862,243 33,799,809,319
負債純資産合計 29,583,950,718 33,853,407,017
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
１. 期首 2017年11月 7日 2018年11月 7日
期首元本額 18,556,735,435円 19,628,127,216円
期首からの追加設定元本額 3,092,609,803円 3,688,070,856円
期首からの一部解約元本額 2,021,218,022円 1,799,149,397円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 403,072,955円 573,098,014円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,172,259,377円 1,482,617,542円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,257,628,335円 2,869,213,373円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 2,375,984,509円 2,959,007,071円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,491,372,908円 1,363,512,596円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,341,745,524円 3,585,817,766円
分配型
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月 3,526,022円 －円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 685,436,046円 739,710,271円
投資家向け）
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アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 50,973,871円 51,444,028円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 42,918,064円 42,485,478円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 74,096,214円 63,721,419円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 64,755,008円 61,225,049円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,374,639,542円 4,300,617,772円
世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向 931,845円 －円
け）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 262,766,698円 283,866,304円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 782,978,350円 809,568,305円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,136,373,427円 1,180,262,868円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,106,668,521円 1,150,880,819円
８０）
計 19,628,127,216円 21,517,048,675円
２. 受益権の総数 19,628,127,216口 21,517,048,675口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 423,200,000円 437,610,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,100,685,221
合計 1,100,685,221
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 903,790,303
合計 903,790,303
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2018年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 313,135,000 － 316,445,000 3,310,000
合計 313,135,000 － 316,445,000 3,310,000
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 338,740,000 － 356,370,000 17,630,000
合計 338,740,000 － 356,370,000 17,630,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 1.4998円 1口当たり純資産額 1.5708円
(1万口当たり純資産額) (14,998円) (1万口当たり純資産額) (15,708円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,949.00 2,064,300
日本水産 19,000 636.00 12,084,000
マルハニチロ 2,700 2,947.00 7,956,900
カネコ種苗 600 1,494.00 896,400
サカタのタネ 2,300 3,610.00 8,303,000
ホクト 1,400 1,906.00 2,668,400
ホクリヨウ 300 718.00 215,400
住石ホールディングス 4,000 141.00 564,000
日鉄鉱業 400 4,510.00 1,804,000
三井松島ホールディングス 700 1,313.00 919,100
国際石油開発帝石 76,200 1,062.00 80,924,400
石油資源開発 2,500 2,878.00 7,195,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,676.00 1,508,400
ヒノキヤグループ 500 2,130.00 1,065,000
ショーボンドホールディングス 2,700 4,230.00 11,421,000
ミライト・ホールディングス 5,700 1,734.00 9,883,800
サンヨーホームズ 200 721.00 144,200
日本アクア 800 685.00 548,000
ファーストコーポレーション 700 730.00 511,000
ベステラ 400 1,233.00 493,200
スペースバリューホールディングス 2,400 533.00 1,279,200
ダイセキ環境ソリューション 400 947.00 378,800
第一カッター興業 300 1,856.00 556,800
安藤・間 11,300 857.00 9,684,100
東急建設 5,600 890.00 4,984,000
コムシスホールディングス 6,700 3,155.00 21,138,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミサワホーム 1,300 1,178.00 1,531,400
ビーアールホールディングス 2,100 460.00 966,000
高松コンストラクショングループ 1,200 2,692.00 3,230,400
東建コーポレーション 600 7,140.00 4,284,000
ソネック 300 838.00 251,400
ヤマウラ 900 882.00 793,800
大成建設 14,600 4,460.00 65,116,000
大林組 43,900 1,148.00 50,397,200
清水建設 44,500 1,043.00 46,413,500
飛島建設 1,300 1,456.00 1,892,800
長谷工コーポレーション 17,000 1,424.00 24,208,000
松井建設 1,800 888.00 1,598,400
錢高組 200 4,260.00 852,000
鹿島建設 34,400 1,539.00 52,941,600
不動テトラ 1,200 1,509.00 1,810,800
大末建設 600 970.00 582,000
鉄建建設 1,000 2,902.00 2,902,000
西松建設 3,400 2,306.00 7,840,400
三井住友建設 10,600 624.00 6,614,400
大豊建設 1,000 3,090.00 3,090,000
前田建設工業 11,000 1,059.00 11,649,000
ナカノフドー建設 1,300 510.00 663,000
奥村組 2,400 3,125.00 7,500,000
東鉄工業 1,900 3,400.00 6,460,000
イチケン 400 1,758.00 703,200
富士ピー・エス 800 619.00 495,200
淺沼組 500 4,245.00 2,122,500
戸田建設 18,300 697.00 12,755,100
熊谷組 2,000 3,365.00 6,730,000
北野建設 300 2,912.00 873,600
植木組 200 2,616.00 523,200
矢作建設工業 2,000 772.00 1,544,000
ピーエス三菱 1,500 774.00 1,161,000
日本ハウスホールディングス 3,100 510.00 1,581,000
大東建託 5,200 13,845.00 71,994,000
新日本建設 1,900 886.00 1,683,400
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ＮＩＰＰＯ 3,600 2,221.00 7,995,600
東亜道路工業 300 3,495.00 1,048,500
前田道路 4,700 2,414.00 11,345,800
日本道路 400 6,560.00 2,624,000
東亜建設工業 1,400 1,578.00 2,209,200
日本国土開発 2,600 648.00 1,684,800
若築建設 800 1,660.00 1,328,000
東洋建設 5,000 513.00 2,565,000
五洋建設 17,400 671.00 11,675,400
福田組 500 4,705.00 2,352,500
住友林業 11,100 1,571.00 17,438,100
日本基礎技術 1,600 395.00 632,000
巴コーポレーション 2,100 431.00 905,100
大和ハウス工業 43,400 3,691.00 160,189,400
ライト工業 2,500 1,711.00 4,277,500
積水ハウス 48,000 2,347.50 112,680,000
日特建設 1,200 723.00 867,600
北陸電気工事 800 1,019.00 815,200
ユアテック 2,600 706.00 1,835,600
四電工 300 2,779.00 833,700
中電工 1,800 2,543.00 4,577,400
関電工 6,300 1,050.00 6,615,000
きんでん 10,400 1,683.00 17,503,200
東京エネシス 1,500 972.00 1,458,000
トーエネック 400 3,795.00 1,518,000
住友電設 1,200 2,360.00 2,832,000
日本電設工業 2,300 2,372.00 5,455,600
協和エクシオ 6,700 2,783.00 18,646,100
新日本空調 1,200 2,174.00 2,608,800
九電工 3,100 3,750.00 11,625,000
三機工業 3,200 1,359.00 4,348,800
日揮ホールディングス 13,500 1,624.00 21,924,000
中外炉工業 500 1,812.00 906,000
ヤマト 1,500 752.00 1,128,000
太平電業 1,100 2,561.00 2,817,100
高砂熱学工業 3,800 2,000.00 7,600,000
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三晃金属工業 200 2,628.00 525,600
朝日工業社 300 3,300.00 990,000
明星工業 2,900 912.00 2,644,800
大氣社 2,100 3,695.00 7,759,500
ダイダン 1,100 2,661.00 2,927,100
日比谷総合設備 1,400 1,993.00 2,790,200
東芝プラントシステム 3,400 2,064.00 7,017,600
ＯＳＪＢホールディングス 7,200 267.00 1,922,400
東洋エンジニアリング 1,900 709.00 1,347,100
レイズネクスト 2,400 1,118.00 2,683,200
日本製粉 4,100 1,746.00 7,158,600
日清製粉グループ本社 15,900 2,159.00 34,328,100
日東富士製粉 100 6,400.00 640,000
昭和産業 1,300 3,215.00 4,179,500
鳥越製粉 1,200 946.00 1,135,200
中部飼料 1,700 1,343.00 2,283,100
フィード・ワン 9,300 172.00 1,599,600
東洋精糖 200 1,155.00 231,000
日本甜菜製糖 700 2,132.00 1,492,400
三井製糖 1,200 2,285.00 2,742,000
塩水港精糖 1,500 217.00 325,500
日新製糖 700 2,032.00 1,422,400
森永製菓 3,300 5,300.00 17,490,000
中村屋 400 4,680.00 1,872,000
江崎グリコ 4,200 5,070.00 21,294,000
名糖産業 700 1,313.00 919,100
井村屋グループ 600 2,107.00 1,264,200
不二家 800 2,142.00 1,713,600
山崎製パン 10,500 1,884.00 19,782,000
第一屋製パン 200 980.00 196,000
モロゾフ 200 5,070.00 1,014,000
亀田製菓 800 5,040.00 4,032,000
寿スピリッツ 1,300 7,640.00 9,932,000
カルビー 6,400 3,500.00 22,400,000
森永乳業 2,600 4,195.00 10,907,000
六甲バター 900 1,849.00 1,664,100
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ヤクルト本社 9,600 6,280.00 60,288,000
明治ホールディングス 9,300 8,060.00 74,958,000
雪印メグミルク 3,400 2,595.00 8,823,000
プリマハム 2,200 2,596.00 5,711,200
日本ハム 5,300 4,825.00 25,572,500
林兼産業 400 670.00 268,000
丸大食品 1,500 2,328.00 3,492,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,100 2,978.00 3,275,800
伊藤ハム米久ホールディングス 8,900 710.00 6,319,000
サッポロホールディングス 4,800 2,638.00 12,662,400
アサヒグループホールディングス 29,400 5,181.00 152,321,400
キリンホールディングス 59,500 2,286.50 136,046,750
宝ホールディングス 10,500 1,090.00 11,445,000
オエノンホールディングス 3,700 401.00 1,483,700
養命酒製造 400 1,992.00 796,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 9,900 2,515.00 24,898,500
サントリー食品インターナショナル 9,400 4,755.00 44,697,000
ダイドーグループホールディングス 700 4,360.00 3,052,000
伊藤園 4,300 5,310.00 22,833,000
キーコーヒー 1,400 2,346.00 3,284,400
ユニカフェ 400 1,034.00 413,600
ジャパンフーズ 100 1,215.00 121,500
日清オイリオグループ 1,800 4,105.00 7,389,000
不二製油グループ本社 3,400 3,185.00 10,829,000
Ｊ－オイルミルズ 700 4,530.00 3,171,000
キッコーマン 10,000 5,510.00 55,100,000
味の素 30,900 1,961.00 60,594,900
キユーピー 7,800 2,510.00 19,578,000
ハウス食品グループ本社 5,200 4,105.00 21,346,000
カゴメ 5,300 2,631.00 13,944,300
焼津水産化学工業 700 1,058.00 740,600
アリアケジャパン 1,300 8,430.00 10,959,000
ピエトロ 200 1,637.00 327,400
エバラ食品工業 300 2,199.00 659,700
やまみ 100 2,004.00 200,400
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ニチレイ 6,700 2,605.00 17,453,500
東洋水産 7,200 4,830.00 34,776,000
イートアンド 500 1,772.00 886,000
大冷 200 1,995.00 399,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 949.00 759,200
日清食品ホールディングス 6,000 8,350.00 50,100,000
永谷園ホールディングス 700 2,148.00 1,503,600
一正蒲鉾 500 1,093.00 546,500
フジッコ 1,500 1,988.00 2,982,000
ロック・フィールド 1,500 1,488.00 2,232,000
日本たばこ産業 81,000 2,429.00 196,749,000
ケンコーマヨネーズ 800 2,562.00 2,049,600
わらべや日洋ホールディングス 900 1,903.00 1,712,700
なとり 800 1,710.00 1,368,000
イフジ産業 100 758.00 75,800
ピックルスコーポレーション 300 2,577.00 773,100
北の達人コーポレーション 4,900 620.00 3,038,000
ユーグレナ 6,000 922.00 5,532,000
ミヨシ油脂 500 1,287.00 643,500
理研ビタミン 700 4,040.00 2,828,000
片倉工業 2,000 1,416.00 2,832,000
グンゼ 1,000 5,260.00 5,260,000
東洋紡 5,400 1,500.00 8,100,000
ユニチカ 3,900 358.00 1,396,200
富士紡ホールディングス 700 3,470.00 2,429,000
倉敷紡績 1,400 2,586.00 3,620,400
シキボウ 700 949.00 664,300
日本毛織 4,500 1,098.00 4,941,000
ダイトウボウ 2,100 86.00 180,600
トーア紡コーポレーション 500 534.00 267,000
ダイドーリミテッド 1,800 284.00 511,200
帝国繊維 1,500 2,108.00 3,162,000
帝人 11,200 2,175.00 24,360,000
東レ 99,100 787.20 78,011,520
サカイオーベックス 400 1,907.00 762,800
住江織物 400 2,949.00 1,179,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本フエルト 800 491.00 392,800
イチカワ 200 1,563.00 312,600
日東製網 100 1,630.00 163,000
アツギ 1,100 837.00 920,700
ダイニック 500 790.00 395,000
セーレン 3,400 1,496.00 5,086,400
ソトー 500 990.00 495,000
東海染工 200 1,132.00 226,400
小松マテーレ 2,300 854.00 1,964,200
ワコールホールディングス 3,600 2,968.00 10,684,800
ホギメディカル 1,500 3,630.00 5,445,000
レナウン 3,500 114.00 399,000
クラウディアホールディングス 300 486.00 145,800
ＴＳＩホールディングス 4,500 579.00 2,605,500
マツオカコーポレーション 400 1,994.00 797,600
ワールド 1,900 2,577.00 4,896,300
三陽商会 700 1,512.00 1,058,400
ナイガイ 400 472.00 188,800
オンワードホールディングス 8,200 633.00 5,190,600
ルックホールディングス 500 1,156.00 578,000
キムラタン 6,300 34.00 214,200
ゴールドウイン 2,500 7,870.00 19,675,000
デサント 2,700 1,527.00 4,122,900
キング 600 568.00 340,800
ヤマトインターナショナル 800 396.00 316,800
特種東海製紙 900 4,100.00 3,690,000
王子ホールディングス 57,200 629.00 35,978,800
日本製紙 6,100 1,921.00 11,718,100
三菱製紙 1,600 507.00 811,200
北越コーポレーション 9,100 589.00 5,359,900
中越パルプ工業 600 1,683.00 1,009,800
巴川製紙所 400 992.00 396,800
大王製紙 6,000 1,502.00 9,012,000
阿波製紙 400 440.00 176,000
レンゴー 12,900 811.00 10,461,900
トーモク 800 1,876.00 1,500,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ザ・パック 1,000 3,900.00 3,900,000
クラレ 21,500 1,370.00 29,455,000
旭化成 91,300 1,243.50 113,531,550
共和レザー 700 817.00 571,900
昭和電工 9,700 3,145.00 30,506,500
住友化学 100,500 516.00 51,858,000
住友精化 600 3,410.00 2,046,000
日産化学 7,700 4,480.00 34,496,000
ラサ工業 500 1,544.00 772,000
クレハ 1,200 6,940.00 8,328,000
多木化学 400 4,510.00 1,804,000
テイカ 1,000 2,194.00 2,194,000
石原産業 2,500 1,233.00 3,082,500
片倉コープアグリ 400 1,206.00 482,400
日本曹達 2,000 3,005.00 6,010,000
東ソー 21,100 1,610.00 33,971,000
トクヤマ 3,900 3,145.00 12,265,500
セントラル硝子 2,800 2,775.00 7,770,000
東亞合成 8,600 1,241.00 10,672,600
大阪ソーダ 1,400 3,085.00 4,319,000
関東電化工業 3,200 977.00 3,126,400
デンカ 5,000 3,225.00 16,125,000
信越化学工業 24,100 12,390.00 298,599,000
日本カーバイド工業 400 1,472.00 588,800
堺化学工業 900 2,814.00 2,532,600
第一稀元素化学工業 1,500 875.00 1,312,500
エア・ウォーター 11,200 2,083.00 23,329,600
大陽日酸 13,200 2,580.00 34,056,000
日本化学工業 400 3,125.00 1,250,000
東邦アセチレン 200 1,377.00 275,400
日本パーカライジング 6,900 1,274.00 8,790,600
高圧ガス工業 2,200 886.00 1,949,200
四国化成工業 2,100 1,316.00 2,763,600
戸田工業 300 2,267.00 680,100
ステラ ケミファ 800 3,165.00 2,532,000
保土谷化学工業 500 4,180.00 2,090,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本触媒 2,100 6,850.00 14,385,000
大日精化工業 1,200 3,440.00 4,128,000
カネカ 3,500 3,810.00 13,335,000
三菱瓦斯化学 12,900 1,678.00 21,646,200
三井化学 12,400 2,691.00 33,368,400
ＪＳＲ 12,800 2,117.00 27,097,600
東京応化工業 2,400 4,315.00 10,356,000
大阪有機化学工業 1,200 1,216.00 1,459,200
三菱ケミカルホールディングス 91,500 876.30 80,181,450
ＫＨネオケム 2,400 2,745.00 6,588,000
ダイセル 18,700 1,109.00 20,738,300
住友ベークライト 2,200 4,520.00 9,944,000
積水化学工業 29,400 1,937.00 56,947,800
日本ゼオン 12,300 1,357.00 16,691,100
アイカ工業 4,100 3,465.00 14,206,500
宇部興産 6,800 2,357.00 16,027,600
積水樹脂 2,500 2,281.00 5,702,500
タキロンシーアイ 3,000 698.00 2,094,000
旭有機材 800 1,719.00 1,375,200
日立化成 6,300 3,490.00 21,987,000
ニチバン 700 1,893.00 1,325,100
リケンテクノス 3,500 546.00 1,911,000
大倉工業 700 2,118.00 1,482,600
積水化成品工業 1,800 858.00 1,544,400
群栄化学工業 300 2,578.00 773,400
タイガースポリマー 800 589.00 471,200
ミライアル 500 1,447.00 723,500
ダイキアクシス 500 948.00 474,000
ダイキョーニシカワ 2,900 892.00 2,586,800
竹本容器 500 1,009.00 504,500
森六ホールディングス 700 2,470.00 1,729,000
日本化薬 8,500 1,344.00 11,424,000
カーリットホールディングス 1,400 637.00 891,800
日本精化 1,100 1,303.00 1,433,300
扶桑化学工業 1,400 3,015.00 4,221,000
トリケミカル研究所 300 7,600.00 2,280,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＤＥＫＡ 6,300 1,613.00 10,161,900
日油 5,200 3,805.00 19,786,000
新日本理化 2,400 207.00 496,800
ハリマ化成グループ 1,100 1,253.00 1,378,300
花王 33,500 8,588.00 287,698,000
第一工業製薬 500 3,720.00 1,860,000
石原ケミカル 400 1,739.00 695,600
日華化学 500 911.00 455,500
ニイタカ 200 1,725.00 345,000
三洋化成工業 800 5,410.00 4,328,000
有機合成薬品工業 1,000 292.00 292,000
大日本塗料 1,600 1,129.00 1,806,400
日本ペイントホールディングス 11,300 6,170.00 69,721,000
関西ペイント 15,400 2,670.00 41,118,000
神東塗料 1,100 193.00 212,300
中国塗料 3,900 1,097.00 4,278,300
日本特殊塗料 1,000 1,268.00 1,268,000
藤倉化成 1,800 575.00 1,035,000
太陽ホールディングス 1,000 4,360.00 4,360,000
ＤＩＣ 5,800 3,245.00 18,821,000
サカタインクス 3,000 1,248.00 3,744,000
東洋インキＳＣホールディングス 2,900 2,768.00 8,027,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,100 1,051.00 1,156,100
富士フイルムホールディングス 26,800 4,852.00 130,033,600
資生堂 27,800 8,955.00 248,949,000
ライオン 18,200 2,238.00 40,731,600
高砂香料工業 900 2,757.00 2,481,300
マンダム 3,100 2,974.00 9,219,400
ミルボン 1,900 5,930.00 11,267,000
ファンケル 5,700 3,040.00 17,328,000
コーセー 2,600 17,990.00 46,774,000
コタ 700 1,367.00 956,900
ポーラ・オルビスホールディングス 6,000 2,466.00 14,796,000
ノエビアホールディングス 1,300 5,780.00 7,514,000
アジュバンコスメジャパン 300 949.00 284,700
エステー 900 1,743.00 1,568,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アグロ カネショウ 400 1,591.00 636,400
コニシ 2,300 1,516.00 3,486,800
長谷川香料 1,800 2,055.00 3,699,000
星光ＰＭＣ 800 868.00 694,400
小林製薬 3,900 8,660.00 33,774,000
荒川化学工業 1,300 1,645.00 2,138,500
メック 1,000 1,828.00 1,828,000
日本高純度化学 400 2,621.00 1,048,400
タカラバイオ 3,700 2,210.00 8,177,000
ＪＣＵ 1,700 2,773.00 4,714,100
新田ゼラチン 900 715.00 643,500
ＯＡＴアグリオ 300 1,812.00 543,600
デクセリアルズ 3,600 977.00 3,517,200
アース製薬 1,100 5,690.00 6,259,000
北興化学工業 1,500 624.00 936,000
大成ラミック 500 3,030.00 1,515,000
クミアイ化学工業 5,700 1,029.00 5,865,300
日本農薬 2,500 590.00 1,475,000
アキレス 900 1,819.00 1,637,100
有沢製作所 2,200 1,101.00 2,422,200
日東電工 9,600 6,150.00 59,040,000
レック 1,500 1,084.00 1,626,000
三光合成 1,600 432.00 691,200
きもと 2,500 185.00 462,500
藤森工業 1,300 3,760.00 4,888,000
前澤化成工業 900 1,230.00 1,107,000
未来工業 800 2,219.00 1,775,200
ウェーブロックホールディングス 500 791.00 395,500
ＪＳＰ 800 1,966.00 1,572,800
エフピコ 1,500 6,790.00 10,185,000
天馬 1,000 2,022.00 2,022,000
信越ポリマー 2,600 979.00 2,545,400
東リ 3,500 306.00 1,071,000
ニフコ 5,000 2,940.00 14,700,000
バルカー 1,100 2,474.00 2,721,400
ユニ・チャーム 26,900 3,692.00 99,314,800
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ショーエイコーポレーション 200 743.00 148,600
協和キリン 14,000 1,985.00 27,790,000
代用有価証券
武田薬品工業 116,300 4,227.00 491,600,100 10,000株
アステラス製薬 122,900 1,827.50 224,599,750
大日本住友製薬 10,200 1,833.00 18,696,600
塩野義製薬 17,900 6,417.00 114,864,300
田辺三菱製薬 17,000 1,329.00 22,593,000
わかもと製薬 1,500 268.00 402,000
あすか製薬 1,600 1,155.00 1,848,000
日本新薬 3,600 9,510.00 34,236,000
ビオフェルミン製薬 200 2,291.00 458,200
中外製薬 14,600 9,190.00 134,174,000
科研製薬 2,400 5,430.00 13,032,000
エーザイ 16,700 7,538.00 125,884,600
ロート製薬 7,200 3,295.00 23,724,000
小野薬品工業 32,900 2,109.00 69,386,100
久光製薬 4,100 5,090.00 20,869,000
持田製薬 1,900 4,400.00 8,360,000
参天製薬 25,900 1,928.00 49,935,200
扶桑薬品工業 500 2,151.00 1,075,500
日本ケミファ 200 3,045.00 609,000
ツムラ 4,300 3,025.00 13,007,500
日医工 3,800 1,277.00 4,852,600
キッセイ薬品工業 2,500 2,796.00 6,990,000
生化学工業 2,700 1,285.00 3,469,500
栄研化学 2,400 1,791.00 4,298,400
日水製薬 600 1,295.00 777,000
鳥居薬品 900 2,766.00 2,489,400
ＪＣＲファーマ 1,000 8,320.00 8,320,000
東和薬品 1,800 2,787.00 5,016,600
富士製薬工業 900 1,457.00 1,311,300
沢井製薬 2,900 6,060.00 17,574,000
ゼリア新薬工業 2,500 2,106.00 5,265,000
第一三共 40,000 6,880.00 275,200,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,100 1,851.00 5,738,100
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大幸薬品 600 2,786.00 1,671,600
ダイト 800 3,290.00 2,632,000
大塚ホールディングス 26,600 4,449.00 118,343,400
大正製薬ホールディングス 3,000 7,780.00 23,340,000
ペプチドリーム 7,100 5,310.00 37,701,000
日本コークス工業 11,600 87.00 1,009,200
ニチレキ 1,700 1,301.00 2,211,700
ユシロ化学工業 800 1,477.00 1,181,600
ビーピー・カストロール 500 1,517.00 758,500
富士石油 3,700 262.00 969,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 500 1,354.00 677,000
出光興産 15,700 3,280.00 51,496,000
ＪＸＴＧホールディングス 216,800 521.10 112,974,480
コスモエネルギーホールディングス 4,000 2,389.00 9,556,000
横浜ゴム 8,100 2,496.00 20,217,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,000 1,538.00 12,304,000
ブリヂストン 43,000 4,633.00 199,219,000
住友ゴム工業 12,500 1,468.00 18,350,000
藤倉コンポジット 1,200 531.00 637,200
オカモト 800 4,315.00 3,452,000
フコク 600 727.00 436,200
ニッタ 1,600 3,210.00 5,136,000
住友理工 2,700 978.00 2,640,600
三ツ星ベルト 1,800 2,145.00 3,861,000
バンドー化学 2,500 986.00 2,465,000
日東紡績 2,100 3,215.00 6,751,500
ＡＧＣ 13,800 3,990.00 55,062,000
日本板硝子 6,700 665.00 4,455,500
石塚硝子 300 2,203.00 660,900
日本山村硝子 600 1,322.00 793,200
日本電気硝子 5,600 2,511.00 14,061,600
オハラ 600 1,496.00 897,600
住友大阪セメント 2,600 4,820.00 12,532,000
太平洋セメント 8,800 3,200.00 28,160,000
日本ヒューム 1,400 829.00 1,160,600
日本コンクリート工業 3,000 320.00 960,000
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三谷セキサン 700 3,650.00 2,555,000
アジアパイルホールディングス 2,000 590.00 1,180,000
東海カーボン 14,600 1,131.00 16,512,600
日本カーボン 700 4,160.00 2,912,000
東洋炭素 800 2,651.00 2,120,800
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,925.00 3,940,000
ＴＯＴＯ 9,900 4,605.00 45,589,500
日本碍子 17,100 1,833.00 31,344,300
日本特殊陶業 10,900 2,272.00 24,764,800
ダントーホールディングス 1,100 114.00 125,400
ＭＡＲＵＷＡ 500 7,710.00 3,855,000
品川リフラクトリーズ 400 2,981.00 1,192,400
黒崎播磨 300 6,210.00 1,863,000
ヨータイ 1,100 711.00 782,100
イソライト工業 800 583.00 466,400
東京窯業 1,800 326.00 586,800
ニッカトー 700 796.00 557,200
フジミインコーポレーテッド 1,200 2,912.00 3,494,400
クニミネ工業 600 1,121.00 672,600
エーアンドエーマテリアル 200 1,174.00 234,800
ニチアス 3,800 2,470.00 9,386,000
ニチハ 1,900 3,165.00 6,013,500
日本製鉄 61,900 1,622.50 100,432,750
神戸製鋼所 25,300 617.00 15,610,100
合同製鐵 800 2,615.00 2,092,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 37,300 1,409.00 52,555,700
東京製鐵 6,700 865.00 5,795,500
共英製鋼 1,600 2,149.00 3,438,400
大和工業 2,900 2,799.00 8,117,100
東京鐵鋼 600 1,630.00 978,000
大阪製鐵 700 1,481.00 1,036,700
淀川製鋼所 1,900 2,140.00 4,066,000
丸一鋼管 4,500 3,050.00 13,725,000
モリ工業 400 2,354.00 941,600
大同特殊鋼 2,300 5,160.00 11,868,000
日本高周波鋼業 600 447.00 268,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本冶金工業 1,100 2,457.00 2,702,700
山陽特殊製鋼 1,000 1,492.00 1,492,000
愛知製鋼 800 3,660.00 2,928,000
日立金属 14,800 1,391.00 20,586,800
日本金属 300 1,036.00 310,800
大平洋金属 900 2,647.00 2,382,300
新日本電工 9,200 192.00 1,766,400
栗本鐵工所 700 1,977.00 1,383,900
虹技 200 1,430.00 286,000
日本鋳鉄管 200 1,327.00 265,400
三菱製鋼 1,000 1,195.00 1,195,000
日亜鋼業 2,100 343.00 720,300
日本精線 200 2,792.00 558,400
エンビプロ・ホールディングス 600 670.00 402,000
シンニッタン 2,100 452.00 949,200
新家工業 300 1,612.00 483,600
大紀アルミニウム工業所 2,400 765.00 1,836,000
日本軽金属ホールディングス 35,000 223.00 7,805,000
三井金属鉱業 3,700 3,240.00 11,988,000
東邦亜鉛 700 2,282.00 1,597,400
三菱マテリアル 9,100 3,200.00 29,120,000
住友金属鉱山 17,600 3,616.00 63,641,600
ＤＯＷＡホールディングス 3,500 3,770.00 13,195,000
古河機械金属 2,500 1,601.00 4,002,500
エス・サイエンス 6,300 53.00 333,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,500 1,663.00 2,494,500
東邦チタニウム 2,500 920.00 2,300,000
ＵＡＣＪ 2,100 2,363.00 4,962,300
ＣＫサンエツ 300 2,934.00 880,200
古河電気工業 4,300 3,040.00 13,072,000
住友電気工業 51,700 1,570.00 81,169,000
フジクラ 16,700 474.00 7,915,800
昭和電線ホールディングス 1,600 1,069.00 1,710,400
タツタ電線 2,800 592.00 1,657,600
カナレ電気 300 1,914.00 574,200
平河ヒューテック 500 1,280.00 640,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リョービ 1,700 2,085.00 3,544,500
アーレスティ 1,900 562.00 1,067,800
アサヒホールディングス 2,400 2,608.00 6,259,200
稲葉製作所 800 1,470.00 1,176,000
宮地エンジニアリンググループ 400 2,294.00 917,600
トーカロ 3,800 1,089.00 4,138,200
アルファＣｏ 500 1,353.00 676,500
ＳＵＭＣＯ 16,500 1,912.00 31,548,000
川田テクノロジーズ 300 7,190.00 2,157,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 400 4,515.00 1,806,000
信和 600 1,019.00 611,400
東洋製罐グループホールディングス 8,800 1,973.00 17,362,400
ホッカンホールディングス 800 1,829.00 1,463,200
コロナ 700 1,170.00 819,000
横河ブリッジホールディングス 2,600 1,918.00 4,986,800
駒井ハルテック 300 1,777.00 533,100
高田機工 100 2,612.00 261,200
三和ホールディングス 13,300 1,264.00 16,811,200
文化シヤッター 4,100 973.00 3,989,300
三協立山 1,900 1,239.00 2,354,100
アルインコ 1,000 1,222.00 1,222,000
東洋シヤッター 300 775.00 232,500
ＬＩＸＩＬグループ 20,300 2,132.00 43,279,600
日本フイルコン 1,100 536.00 589,600
ノーリツ 2,900 1,394.00 4,042,600
長府製作所 1,400 2,513.00 3,518,200
リンナイ 2,700 8,100.00 21,870,000
ダイニチ工業 800 699.00 559,200
日東精工 1,900 612.00 1,162,800
三洋工業 200 2,004.00 400,800
岡部 2,800 944.00 2,643,200
ジーテクト 1,700 1,918.00 3,260,600
東プレ 2,600 1,919.00 4,989,400
高周波熱錬 2,600 974.00 2,532,400
東京製綱 1,000 1,165.00 1,165,000
サンコール 800 490.00 392,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
モリテック スチール 1,100 461.00 507,100
パイオラックス 2,000 2,224.00 4,448,000
エイチワン 1,300 761.00 989,300
日本発條 14,700 930.00 13,671,000
中央発條 200 2,985.00 597,000
アドバネクス 200 1,680.00 336,000
立川ブラインド工業 600 1,494.00 896,400
三益半導体工業 1,200 2,122.00 2,546,400
日本ドライケミカル 400 1,324.00 529,600
日本製鋼所 4,200 2,288.00 9,609,600
三浦工業 6,000 3,635.00 21,810,000
タクマ 4,700 1,317.00 6,189,900
ツガミ 2,800 1,044.00 2,923,200
オークマ 1,600 6,460.00 10,336,000
東芝機械 1,600 2,455.00 3,928,000
アマダホールディングス 17,600 1,243.00 21,876,800
アイダエンジニアリング 3,700 936.00 3,463,200
滝澤鉄工所 400 1,366.00 546,400
ＦＵＪＩ 5,900 1,814.00 10,702,600
牧野フライス製作所 1,600 5,250.00 8,400,000
オーエスジー 6,400 2,330.00 14,912,000
ダイジェット工業 100 1,585.00 158,500
旭ダイヤモンド工業 3,600 659.00 2,372,400
ＤＭＧ森精機 8,700 1,762.00 15,329,400
ソディック 3,200 967.00 3,094,400
ディスコ 1,900 23,620.00 44,878,000
日東工器 800 2,367.00 1,893,600
日進工具 400 2,212.00 884,800
パンチ工業 1,200 563.00 675,600
冨士ダイス 600 662.00 397,200
豊和工業 700 745.00 521,500
ＯＫＫ 600 770.00 462,000
東洋機械金属 1,000 589.00 589,000
津田駒工業 300 1,317.00 395,100
島精機製作所 2,200 2,813.00 6,188,600
オプトラン 1,500 3,400.00 5,100,000
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ＮＣホールディングス 400 499.00 199,600
イワキポンプ 600 1,055.00 633,000
フリュー 1,300 972.00 1,263,600
ヤマシンフィルタ 3,000 873.00 2,619,000
日阪製作所 1,700 974.00 1,655,800
やまびこ 2,700 1,265.00 3,415,500
平田機工 700 7,770.00 5,439,000
ペガサスミシン製造 1,400 523.00 732,200
マルマエ 600 1,025.00 615,000
タツモ 600 1,255.00 753,000
ナブテスコ 8,200 3,375.00 27,675,000
三井海洋開発 1,500 2,515.00 3,772,500
レオン自動機 1,400 1,652.00 2,312,800
ＳＭＣ 4,300 49,580.00 213,194,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 1,200 581.00 697,200
ホソカワミクロン 500 4,090.00 2,045,000
ユニオンツール 500 3,440.00 1,720,000
オイレス工業 1,800 1,739.00 3,130,200
日精エー・エス・ビー機械 500 3,970.00 1,985,000
サトーホールディングス 2,000 3,325.00 6,650,000
技研製作所 1,200 4,025.00 4,830,000
日本エアーテック 400 682.00 272,800
カワタ 400 1,205.00 482,000
日精樹脂工業 1,200 1,168.00 1,401,600
オカダアイヨン 400 1,328.00 531,200
ワイエイシイホールディングス 600 884.00 530,400
小松製作所 63,300 2,645.00 167,428,500
住友重機械工業 8,000 3,365.00 26,920,000
日立建機 5,600 2,904.00 16,262,400
日工 1,900 680.00 1,292,000
巴工業 600 2,370.00 1,422,000
井関農機 1,400 1,677.00 2,347,800
ＴＯＷＡ 1,400 1,057.00 1,479,800
丸山製作所 300 1,279.00 383,700
北川鉄工所 600 2,155.00 1,293,000
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ローツェ 600 3,640.00 2,184,000
タカキタ 500 566.00 283,000
クボタ 74,200 1,782.00 132,224,400
荏原実業 400 2,189.00 875,600
三菱化工機 500 2,000.00 1,000,000
月島機械 2,600 1,745.00 4,537,000
帝国電機製作所 1,100 1,318.00 1,449,800
新東工業 3,300 1,066.00 3,517,800
澁谷工業 1,200 2,940.00 3,528,000
アイチ コーポレーション 2,400 694.00 1,665,600
小森コーポレーション 3,500 1,171.00 4,098,500
鶴見製作所 1,100 2,134.00 2,347,400
住友精密工業 200 3,435.00 687,000
酒井重工業 300 3,180.00 954,000
荏原製作所 6,200 3,315.00 20,553,000
石井鐵工所 200 2,508.00 501,600
酉島製作所 1,400 1,047.00 1,465,800
北越工業 1,500 1,282.00 1,923,000
ダイキン工業 17,800 15,640.00 278,392,000
オルガノ 500 5,920.00 2,960,000
トーヨーカネツ 600 2,039.00 1,223,400
栗田工業 7,600 3,155.00 23,978,000
椿本チエイン 2,000 3,905.00 7,810,000
大同工業 700 855.00 598,500
木村化工機 1,200 422.00 506,400
アネスト岩田 2,200 1,073.00 2,360,600
ダイフク 7,100 6,000.00 42,600,000
サムコ 400 1,145.00 458,000
加藤製作所 800 2,076.00 1,660,800
油研工業 200 1,752.00 350,400
タダノ 6,700 1,033.00 6,921,100
フジテック 5,100 1,582.00 8,068,200
ＣＫＤ 3,900 1,565.00 6,103,500
キトー 1,100 1,650.00 1,815,000
平和 3,900 2,253.00 8,786,700
理想科学工業 1,200 1,821.00 2,185,200
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ＳＡＮＫＹＯ 3,100 3,800.00 11,780,000
日本金銭機械 1,500 976.00 1,464,000
マースグループホールディングス 900 2,012.00 1,810,800
福島工業 900 3,525.00 3,172,500
オーイズミ 500 545.00 272,500
ダイコク電機 600 1,545.00 927,000
竹内製作所 2,300 1,743.00 4,008,900
アマノ 3,700 3,115.00 11,525,500
ＪＵＫＩ 2,000 975.00 1,950,000
サンデンホールディングス 1,800 721.00 1,297,800
蛇の目ミシン工業 1,300 413.00 536,900
マックス 2,100 2,005.00 4,210,500
グローリー 3,900 3,290.00 12,831,000
新晃工業 1,300 1,871.00 2,432,300
大和冷機工業 2,000 1,250.00 2,500,000
セガサミーホールディングス 13,900 1,633.00 22,698,700
日本ピストンリング 500 1,417.00 708,500
リケン 600 4,265.00 2,559,000
ＴＰＲ 1,900 1,946.00 3,697,400
ツバキ・ナカシマ 2,800 1,941.00 5,434,800
ホシザキ 4,100 9,130.00 37,433,000
大豊工業 1,100 875.00 962,500
日本精工 26,200 1,066.00 27,929,200
ＮＴＮ 32,300 346.00 11,175,800
ジェイテクト 13,400 1,410.00 18,894,000
不二越 1,300 5,200.00 6,760,000
日本トムソン 4,200 500.00 2,100,000
ＴＨＫ 8,100 3,170.00 25,677,000
ユーシン精機 1,100 1,055.00 1,160,500
前澤給装工業 500 2,150.00 1,075,000
イーグル工業 1,700 1,117.00 1,898,900
前澤工業 1,000 390.00 390,000
日本ピラー工業 1,400 1,500.00 2,100,000
キッツ 5,600 795.00 4,452,000
マキタ 18,200 3,730.00 67,886,000
日立造船 11,000 405.00 4,455,000
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三菱重工業 23,400 4,429.00 103,638,600
ＩＨＩ 10,100 2,640.00 26,664,000
スター精密 2,200 1,666.00 3,665,200
日清紡ホールディングス 9,300 935.00 8,695,500
イビデン 8,600 2,521.00 21,680,600
コニカミノルタ 30,500 729.00 22,234,500
ブラザー工業 17,000 2,148.00 36,516,000
ミネベアミツミ 25,900 2,149.00 55,659,100
日立製作所 67,200 4,136.00 277,939,200
三菱電機 139,800 1,592.00 222,561,600
富士電機 8,400 3,385.00 28,434,000
東洋電機製造 600 1,557.00 934,200
安川電機 15,000 4,245.00 63,675,000
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,335.00 2,536,500
明電舎 2,600 2,085.00 5,421,000
オリジン 400 1,541.00 616,400
山洋電気 700 5,220.00 3,654,000
デンヨー 1,200 2,006.00 2,407,200
東芝テック 1,800 3,970.00 7,146,000
芝浦メカトロニクス 300 3,685.00 1,105,500
マブチモーター 3,900 4,555.00 17,764,500
日本電産 16,800 16,225.00 272,580,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 900 545.00 490,500
トレックス・セミコンダクター 800 1,485.00 1,188,000
東光高岳 800 1,238.00 990,400
ダブル・スコープ 2,100 672.00 1,411,200
ダイヘン 1,500 3,395.00 5,092,500
ヤーマン 2,000 697.00 1,394,000
ＪＶＣケンウッド 11,400 264.00 3,009,600
ミマキエンジニアリング 1,300 572.00 743,600
第一精工 500 2,620.00 1,310,000
日新電機 3,300 1,232.00 4,065,600
大崎電気工業 2,900 755.00 2,189,500
オムロン 13,000 6,640.00 86,320,000
日東工業 2,100 2,280.00 4,788,000
ＩＤＥＣ 2,000 2,351.00 4,702,000
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正興電機製作所 400 844.00 337,600
不二電機工業 200 1,252.00 250,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,700 2,061.00 9,686,700
サクサホールディングス 300 1,884.00 565,200
メルコホールディングス 500 3,015.00 1,507,500
テクノメディカ 300 2,177.00 653,100
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 200 1,139.00 227,800
日本電気 17,000 4,235.00 71,995,000
富士通 13,400 9,269.00 124,204,600
沖電気工業 5,700 1,451.00 8,270,700
岩崎通信機 700 807.00 564,900
電気興業 700 3,250.00 2,275,000
サンケン電気 1,500 2,562.00 3,843,000
ナカヨ 300 1,704.00 511,200
アイホン 800 1,845.00 1,476,000
ルネサスエレクトロニクス 66,600 749.00 49,883,400
セイコーエプソン 17,300 1,572.00 27,195,600
ワコム 9,400 437.00 4,107,800
アルバック 2,800 4,790.00 13,412,000
アクセル 700 654.00 457,800
ＥＩＺＯ 1,100 4,175.00 4,592,500
日本信号 3,600 1,332.00 4,795,200
京三製作所 3,300 510.00 1,683,000
能美防災 1,900 2,246.00 4,267,400
ホーチキ 1,000 1,487.00 1,487,000
星和電機 800 578.00 462,400
エレコム 1,500 4,220.00 6,330,000
パナソニック 159,700 1,015.00 162,095,500
シャープ 16,200 1,600.00 25,920,000
アンリツ 9,000 2,179.00 19,611,000
富士通ゼネラル 3,800 1,985.00 7,543,000
ソニー 88,300 6,640.00 586,312,000
ＴＤＫ 6,700 11,520.00 77,184,000
帝国通信工業 700 1,206.00 844,200
タムラ製作所 4,600 633.00 2,911,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルプスアルパイン 12,400 2,388.00 29,611,200
池上通信機 500 1,115.00 557,500
日本電波工業 1,300 472.00 613,600
鈴木 800 792.00 633,600
日本トリム 200 5,060.00 1,012,000
ローランド ディー．ジー． 800 2,197.00 1,757,600
フォスター電機 1,500 1,985.00 2,977,500
ＳＭＫ 400 3,045.00 1,218,000
ヨコオ 900 3,170.00 2,853,000
ホシデン 3,800 1,195.00 4,541,000
ヒロセ電機 2,200 13,870.00 30,514,000
日本航空電子工業 3,200 2,192.00 7,014,400
ＴＯＡ 1,500 1,164.00 1,746,000
マクセルホールディングス 3,000 1,481.00 4,443,000
古野電気 1,900 1,149.00 2,183,100
ユニデンホールディングス 400 2,019.00 807,600
スミダコーポレーション 1,100 1,279.00 1,406,900
アイコム 800 2,429.00 1,943,200
リオン 600 2,569.00 1,541,400
本多通信工業 1,200 519.00 622,800
船井電機 1,500 627.00 940,500
横河電機 12,800 1,979.00 25,331,200
新電元工業 500 3,665.00 1,832,500
アズビル 8,800 3,030.00 26,664,000
東亜ディーケーケー 700 849.00 594,300
日本光電工業 5,800 3,090.00 17,922,000
チノー 500 1,484.00 742,000
共和電業 1,500 434.00 651,000
日本電子材料 600 729.00 437,400
堀場製作所 2,800 7,560.00 21,168,000
アドバンテスト 10,400 5,280.00 54,912,000
小野測器 600 522.00 313,200
エスペック 1,200 1,981.00 2,377,200
キーエンス 6,300 74,190.00 467,397,000
日置電機 700 3,815.00 2,670,500
シスメックス 10,000 7,455.00 74,550,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本マイクロニクス 2,500 1,034.00 2,585,000
メガチップス 1,300 2,252.00 2,927,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,975.00 2,782,500
澤藤電機 200 1,816.00 363,200
原田工業 700 942.00 659,400
コーセル 1,800 1,217.00 2,190,600
イリソ電子工業 1,200 5,580.00 6,696,000
オプテックスグループ 2,300 1,687.00 3,880,100
千代田インテグレ 700 2,430.00 1,701,000
アイ・オー・データ機器 600 939.00 563,400
レーザーテック 2,900 7,910.00 22,939,000
スタンレー電気 9,900 3,080.00 30,492,000
岩崎電気 600 1,445.00 867,000
ウシオ電機 8,100 1,630.00 13,203,000
岡谷電機産業 1,200 401.00 481,200
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 521.00 729,400
エノモト 500 1,218.00 609,000
日本セラミック 1,400 2,850.00 3,990,000
遠藤照明 800 692.00 553,600
古河電池 1,000 726.00 726,000
双信電機 700 446.00 312,200
山一電機 1,000 1,667.00 1,667,000
図研 900 2,376.00 2,138,400
日本電子 2,800 2,999.00 8,397,200
カシオ計算機 12,400 1,753.00 21,737,200
ファナック 13,200 21,655.00 285,846,000
日本シイエムケイ 3,400 662.00 2,250,800
エンプラス 700 3,550.00 2,485,000
大真空 600 1,151.00 690,600
ローム 6,200 8,840.00 54,808,000
浜松ホトニクス 10,000 4,275.00 42,750,000
三井ハイテック 1,600 1,904.00 3,046,400
新光電気工業 4,700 1,081.00 5,080,700
京セラ 19,700 7,226.00 142,352,200
太陽誘電 6,200 2,970.00 18,414,000
村田製作所 41,100 6,291.00 258,560,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双葉電子工業 2,200 1,438.00 3,163,600
北陸電気工業 600 1,166.00 699,600
ニチコン 4,700 1,179.00 5,541,300
日本ケミコン 1,100 1,750.00 1,925,000
ＫＯＡ 2,100 1,437.00 3,017,700
市光工業 2,200 887.00 1,951,400
小糸製作所 8,400 5,860.00 49,224,000
ミツバ 2,700 733.00 1,979,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,400 7,610.00 18,264,000
キヤノン電子 1,500 2,006.00 3,009,000
代用有価証券
キヤノン 75,200 2,980.50 224,133,600 10,000株
リコー 35,600 1,039.00 36,988,400
象印マホービン 4,100 1,687.00 6,916,700
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,825.00 365,000
東京エレクトロン 9,300 22,030.00 204,879,000
トヨタ紡織 4,000 1,697.00 6,788,000
芦森工業 300 1,550.00 465,000
ユニプレス 2,700 1,681.00 4,538,700
豊田自動織機 11,300 6,570.00 74,241,000
モリタホールディングス 2,400 1,912.00 4,588,800
三櫻工業 1,800 1,173.00 2,111,400
デンソー 30,800 5,054.00 155,663,200
東海理化電機製作所 3,700 2,155.00 7,973,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,100 899.00 4,584,900
川崎重工業 10,900 2,564.00 27,947,600
名村造船所 4,500 306.00 1,377,000
サノヤスホールディングス 1,900 194.00 368,600
日本車輌製造 500 2,789.00 1,394,500
三菱ロジスネクスト 1,900 1,061.00 2,015,900
近畿車輛 200 1,592.00 318,400
日産自動車 164,900 703.00 115,924,700
いすゞ自動車 40,500 1,282.50 51,941,250
代用有価証券
トヨタ自動車 155,700 7,649.00 1,190,949,300 35,000株
日野自動車 17,400 1,045.00 18,183,000
三菱自動車工業 51,800 528.00 27,350,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エフテック 1,000 781.00 781,000
レシップホールディングス 600 670.00 402,000
ＧＭＢ 300 802.00 240,600
ファルテック 300 801.00 240,300
武蔵精密工業 3,100 1,619.00 5,018,900
日産車体 2,700 1,035.00 2,794,500
新明和工業 3,800 1,362.00 5,175,600
極東開発工業 2,600 1,503.00 3,907,800
日信工業 2,900 2,227.00 6,458,300
トピー工業 1,100 2,169.00 2,385,900
ティラド 500 2,001.00 1,000,500
タチエス 2,300 1,491.00 3,429,300
ＮＯＫ 7,500 1,743.00 13,072,500
フタバ産業 3,900 801.00 3,123,900
ＫＹＢ 1,600 3,560.00 5,696,000
大同メタル工業 2,800 703.00 1,968,400
プレス工業 7,000 479.00 3,353,000
ミクニ 1,800 363.00 653,400
太平洋工業 2,900 1,560.00 4,524,000
ケーヒン 3,200 2,573.00 8,233,600
河西工業 1,900 929.00 1,765,100
アイシン精機 11,500 4,360.00 50,140,000
マツダ 41,100 1,018.00 41,839,800
今仙電機製作所 1,300 954.00 1,240,200
本田技研工業 110,000 3,031.00 333,410,000
スズキ 27,700 5,157.00 142,848,900
ＳＵＢＡＲＵ 43,400 3,116.00 135,234,400
安永 700 1,354.00 947,800
ヤマハ発動機 18,200 2,213.00 40,276,600
ショーワ 3,300 2,276.00 7,510,800
ＴＢＫ 1,800 456.00 820,800
エクセディ 1,900 2,504.00 4,757,600
豊田合成 4,500 2,576.00 11,592,000
愛三工業 2,200 914.00 2,010,800
盟和産業 200 1,133.00 226,600
日本プラスト 1,200 731.00 877,200
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ヨロズ 1,300 1,423.00 1,849,900
エフ・シー・シー 2,300 2,458.00 5,653,400
シマノ 5,200 18,150.00 94,380,000
テイ・エス テック 3,300 3,295.00 10,873,500
ジャムコ 700 1,550.00 1,085,000
テルモ 39,600 3,577.00 141,649,200
クリエートメディック 500 1,060.00 530,000
日機装 4,200 1,217.00 5,111,400
日本エム・ディ・エム 800 1,976.00 1,580,800
島津製作所 16,700 3,025.00 50,517,500
ＪＭＳ 1,200 686.00 823,200
長野計器 1,000 771.00 771,000
ブイ・テクノロジー 600 6,410.00 3,846,000
東京計器 900 963.00 866,700
愛知時計電機 200 4,350.00 870,000
インターアクション 800 2,129.00 1,703,200
オーバル 1,200 259.00 310,800
東京精密 2,500 3,525.00 8,812,500
マニー 5,600 2,925.00 16,380,000
ニコン 22,600 1,436.00 32,453,600
トプコン 7,000 1,480.00 10,360,000
オリンパス 77,400 1,476.00 114,242,400
理研計器 1,200 2,200.00 2,640,000
タムロン 1,100 2,436.00 2,679,600
ＨＯＹＡ 28,100 9,311.00 261,639,100
シード 600 885.00 531,000
ノーリツ鋼機 900 1,635.00 1,471,500
エー・アンド・デイ 1,300 844.00 1,097,200
朝日インテック 11,900 2,998.00 35,676,200
シチズン時計 16,300 605.00 9,861,500
リズム時計工業 400 1,006.00 402,400
大研医器 1,000 545.00 545,000
メニコン 1,900 3,790.00 7,201,000
シンシア 200 615.00 123,000
松風 600 1,772.00 1,063,200
セイコーホールディングス 2,000 2,734.00 5,468,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニプロ 9,700 1,275.00 12,367,500
中本パックス 400 1,490.00 596,000
スノーピーク 600 1,078.00 646,800
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,185.00 6,277,500
トランザクション 900 941.00 846,900
ＳＨＯ－ＢＩ 400 391.00 156,400
ニホンフラッシュ 700 2,445.00 1,711,500
前田工繊 1,500 1,814.00 2,721,000
永大産業 1,800 362.00 651,600
アートネイチャー 1,500 768.00 1,152,000
バンダイナムコホールディングス 14,400 6,753.00 97,243,200
アイフィスジャパン 300 778.00 233,400
共立印刷 2,400 169.00 405,600
ＳＨＯＥＩ 700 4,930.00 3,451,000
フランスベッドホールディングス 2,000 1,024.00 2,048,000
パイロットコーポレーション 2,400 4,350.00 10,440,000
萩原工業 800 1,629.00 1,303,200
トッパン・フォームズ 3,000 1,096.00 3,288,000
フジシールインターナショナル 3,100 2,766.00 8,574,600
タカラトミー 6,200 1,190.00 7,378,000
廣済堂 1,000 720.00 720,000
エステールホールディングス 300 654.00 196,200
アーク 5,400 96.00 518,400
タカノ 500 824.00 412,000
プロネクサス 1,200 1,255.00 1,506,000
ホクシン 800 173.00 138,400
ウッドワン 500 1,164.00 582,000
大建工業 900 1,990.00 1,791,000
凸版印刷 19,700 2,057.00 40,522,900
大日本印刷 18,300 2,994.00 54,790,200
共同印刷 400 2,791.00 1,116,400
ＮＩＳＳＨＡ 2,800 1,216.00 3,404,800
光村印刷 100 1,888.00 188,800
宝印刷 700 1,760.00 1,232,000
アシックス 11,500 1,661.00 19,101,500
ツツミ 400 2,079.00 831,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小松ウオール工業 400 2,251.00 900,400
ヤマハ 8,300 5,800.00 48,140,000
河合楽器製作所 400 3,150.00 1,260,000
クリナップ 1,300 658.00 855,400
ピジョン 8,400 5,290.00 44,436,000
兼松サステック 100 1,797.00 179,700
キングジム 1,100 876.00 963,600
リンテック 3,300 2,341.00 7,725,300
イトーキ 2,900 490.00 1,421,000
任天堂 8,600 42,210.00 363,006,000
三菱鉛筆 2,300 1,764.00 4,057,200
タカラスタンダード 2,900 1,973.00 5,721,700
コクヨ 6,700 1,615.00 10,820,500
ナカバヤシ 1,400 576.00 806,400
グローブライド 600 2,750.00 1,650,000
オカムラ 4,900 1,053.00 5,159,700
美津濃 1,300 2,795.00 3,633,500
東京電力ホールディングス 111,500 516.00 57,534,000
中部電力 42,800 1,605.00 68,694,000
関西電力 53,000 1,270.50 67,336,500
中国電力 19,300 1,487.00 28,699,100
北陸電力 12,800 813.00 10,406,400
東北電力 34,900 1,151.00 40,169,900
四国電力 12,600 1,148.00 14,464,800
九州電力 28,800 993.00 28,598,400
北海道電力 13,100 573.00 7,506,300
沖縄電力 2,600 2,034.00 5,288,400
電源開発 11,100 2,665.00 29,581,500
エフオン 700 759.00 531,300
イーレックス 2,000 1,525.00 3,050,000
レノバ 2,300 1,092.00 2,511,600
東京瓦斯 26,900 2,591.50 69,711,350
大阪瓦斯 27,100 2,135.00 57,858,500
東邦瓦斯 6,900 4,255.00 29,359,500
北海道瓦斯 700 1,623.00 1,136,100
広島ガス 2,800 363.00 1,016,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西部瓦斯 1,600 2,608.00 4,172,800
静岡ガス 4,000 965.00 3,860,000
メタウォーター 700 4,015.00 2,810,500
ＳＢＳホールディングス 1,200 1,855.00 2,226,000
東武鉄道 14,700 3,920.00 57,624,000
相鉄ホールディングス 4,500 2,988.00 13,446,000
東急 35,300 2,101.00 74,165,300
京浜急行電鉄 18,000 2,190.00 39,420,000
小田急電鉄 20,800 2,727.00 56,721,600
京王電鉄 7,200 6,960.00 50,112,000
京成電鉄 9,700 4,605.00 44,668,500
富士急行 1,900 4,385.00 8,331,500
東日本旅客鉄道 24,600 10,010.00 246,246,000
西日本旅客鉄道 12,500 9,671.00 120,887,500
東海旅客鉄道 11,600 22,695.00 263,262,000
西武ホールディングス 18,700 1,925.00 35,997,500
鴻池運輸 2,200 1,669.00 3,671,800
西日本鉄道 3,900 2,620.00 10,218,000
ハマキョウレックス 1,100 3,725.00 4,097,500
サカイ引越センター 700 6,430.00 4,501,000
近鉄グループホールディングス 13,200 6,050.00 79,860,000
阪急阪神ホールディングス 17,700 4,570.00 80,889,000
南海電気鉄道 6,300 3,010.00 18,963,000
京阪ホールディングス 5,900 5,340.00 31,506,000
神戸電鉄 300 3,960.00 1,188,000
名古屋鉄道 10,900 3,465.00 37,768,500
山陽電気鉄道 1,000 2,224.00 2,224,000
日本通運 4,600 6,670.00 30,682,000
ヤマトホールディングス 23,100 1,817.00 41,972,700
山九 3,700 5,940.00 21,978,000
丸運 800 279.00 223,200
丸全昭和運輸 1,100 3,140.00 3,454,000
センコーグループホールディングス 7,300 884.00 6,453,200
トナミホールディングス 300 5,170.00 1,551,000
ニッコンホールディングス 4,700 2,713.00 12,751,100
日本石油輸送 100 2,839.00 283,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福山通運 1,700 4,070.00 6,919,000
セイノーホールディングス 9,900 1,428.00 14,137,200
エスライン 400 983.00 393,200
神奈川中央交通 300 3,980.00 1,194,000
日立物流 2,400 3,145.00 7,548,000
丸和運輸機関 1,400 2,339.00 3,274,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,400 1,455.00 2,037,000
九州旅客鉄道 11,800 3,815.00 45,017,000
ＳＧホールディングス 13,800 2,700.00 37,260,000
日本郵船 11,100 2,049.00 22,743,900
商船三井 8,400 3,075.00 25,830,000
川崎汽船 4,100 1,741.00 7,138,100
ＮＳユナイテッド海運 700 2,433.00 1,703,100
明治海運 1,400 347.00 485,800
飯野海運 6,300 371.00 2,337,300
共栄タンカー 100 1,534.00 153,400
乾汽船 800 1,154.00 923,200
日本航空 24,200 3,411.00 82,546,200
ＡＮＡホールディングス 24,200 3,755.00 90,871,000
パスコ 200 1,157.00 231,400
トランコム 400 7,000.00 2,800,000
日新 1,200 1,759.00 2,110,800
三菱倉庫 4,100 2,883.00 11,820,300
三井倉庫ホールディングス 1,500 1,935.00 2,902,500
住友倉庫 4,900 1,513.00 7,413,700
澁澤倉庫 700 2,110.00 1,477,000
東陽倉庫 2,400 336.00 806,400
日本トランスシティ 2,900 564.00 1,635,600
ケイヒン 300 1,341.00 402,300
中央倉庫 800 1,256.00 1,004,800
川西倉庫 200 1,144.00 228,800
安田倉庫 1,100 978.00 1,075,800
ファイズホールディングス 300 685.00 205,500
東洋埠頭 400 1,422.00 568,800
宇徳 1,100 544.00 598,400
上組 7,600 2,471.00 18,779,600
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サンリツ 300 697.00 209,100
キムラユニティー 400 1,110.00 444,000
キユーソー流通システム 300 1,985.00 595,500
近鉄エクスプレス 2,800 1,869.00 5,233,200
東海運 700 288.00 201,600
エーアイテイー 900 951.00 855,900
内外トランスライン 400 1,499.00 599,600
日本コンセプト 400 1,445.00 578,000
ＮＥＣネッツエスアイ 1,300 3,450.00 4,485,000
クロスキャット 400 1,035.00 414,000
システナ 4,900 1,508.00 7,389,200
デジタルアーツ 700 6,030.00 4,221,000
日鉄ソリューションズ 2,100 3,525.00 7,402,500
キューブシステム 700 792.00 554,400
エイジア 200 1,312.00 262,400
コア 600 1,389.00 833,400
ソリトンシステムズ 600 975.00 585,000
ソフトクリエイトホールディングス 600 1,797.00 1,078,200
ＴＩＳ 4,600 6,250.00 28,750,000
ネオス 600 794.00 476,400
電算システム 500 2,940.00 1,470,000
グリー 9,500 527.00 5,006,500
コーエーテクモホールディングス 2,800 2,511.00 7,030,800
三菱総合研究所 600 3,715.00 2,229,000
ボルテージ 300 555.00 166,500
電算 200 2,160.00 432,000
ＡＧＳ 800 777.00 621,600
ファインデックス 1,200 1,001.00 1,201,200
ブレインパッド 300 5,420.00 1,626,000
ＫＬａｂ 2,600 925.00 2,405,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,700 1,037.00 1,762,900
イーブックイニシアティブジャパン 200 1,795.00 359,000
ネクソン 39,000 1,287.00 50,193,000
アイスタイル 3,500 822.00 2,877,000
エムアップ 400 1,951.00 780,400
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エイチーム 900 1,050.00 945,000
エニグモ 1,000 933.00 933,000
テクノスジャパン 1,100 481.00 529,100
ｅｎｉｓｈ 600 640.00 384,000
コロプラ 4,500 1,323.00 5,953,500
ブロードリーフ 6,700 596.00 3,993,200
クロス・マーケティンググループ 600 370.00 222,000
デジタルハーツホールディングス 700 870.00 609,000
システム情報 700 980.00 686,000
メディアドゥホールディングス 400 3,340.00 1,336,000
じげん 3,500 601.00 2,103,500
ブイキューブ 900 461.00 414,900
エンカレッジ・テクノロジ 200 775.00 155,000
サイバーリンクス 200 1,207.00 241,400
フィックスターズ 1,500 1,558.00 2,337,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,216.00 851,200
オプティム 400 2,648.00 1,059,200
セレス 400 1,223.00 489,200
ティーガイア 1,200 2,709.00 3,250,800
セック 200 3,205.00 641,000
日本アジアグループ 1,500 384.00 576,000
豆蔵ホールディングス 1,000 1,730.00 1,730,000
テクマトリックス 1,000 2,275.00 2,275,000
プロシップ 400 1,297.00 518,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,300 2,383.00 7,863,900
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,300 7,860.00 18,078,000
ザッパラス 700 391.00 273,700
システムリサーチ 400 1,938.00 775,200
インターネットイニシアティブ 2,000 2,564.00 5,128,000
さくらインターネット 1,500 626.00 939,000
ヴィンクス 400 1,195.00 478,000
ＧＭＯクラウド 300 2,695.00 808,500
ＳＲＡホールディングス 700 2,652.00 1,856,400
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 300 2,695.00 808,500
システムインテグレータ 500 767.00 383,500
朝日ネット 1,000 659.00 659,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｅＢＡＳＥ 800 1,201.00 960,800
アバント 500 2,177.00 1,088,500
アドソル日進 500 2,256.00 1,128,000
フリービット 800 864.00 691,200
コムチュア 1,500 2,054.00 3,081,000
サイバーコム 300 1,946.00 583,800
アステリア 900 668.00 601,200
アイル 400 1,219.00 487,600
マークラインズ 700 2,097.00 1,467,900
メディカル・データ・ビジョン 1,100 1,137.00 1,250,700
ｇｕｍｉ 1,800 730.00 1,314,000
ショーケース 300 697.00 209,100
モバイルファクトリー 300 1,406.00 421,800
テラスカイ 500 2,152.00 1,076,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,613.00 967,800
ＰＣＩホールディングス 300 2,124.00 637,200
パイプドＨＤ 200 1,677.00 335,400
アイビーシー 200 1,070.00 214,000
ネオジャパン 300 989.00 296,700
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,484.00 248,400
ランドコンピュータ 200 1,141.00 228,200
ダブルスタンダード 200 5,390.00 1,078,000
オープンドア 700 1,972.00 1,380,400
マイネット 400 528.00 211,200
アカツキ 500 5,980.00 2,990,000
ベネフィットジャパン 100 1,676.00 167,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 300 1,438.00 431,400
ＬＩＮＥ 3,100 4,140.00 12,834,000
カナミックネットワーク 900 614.00 552,600
ノムラシステムコーポレーション 300 595.00 178,500
チェンジ 300 2,041.00 612,300
シンクロ・フード 600 503.00 301,800
オークネット 900 1,483.00 1,334,700
エイトレッド 200 1,411.00 282,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,400 668.00 935,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクロミル 2,500 984.00 2,460,000
ビーグリー 300 984.00 295,200
オロ 400 2,886.00 1,154,400
テモナ 200 501.00 100,200
サインポスト 200 1,906.00 381,200
ソルクシーズ 600 902.00 541,200
フェイス 500 751.00 375,500
プロトコーポレーション 1,200 1,179.00 1,414,800
ハイマックス 200 1,956.00 391,200
野村総合研究所 22,900 2,294.00 52,532,600
サイバネットシステム 1,000 733.00 733,000
ＣＥホールディングス 800 467.00 373,600
日本システム技術 200 1,323.00 264,600
インテージホールディングス 1,800 988.00 1,778,400
東邦システムサイエンス 400 964.00 385,600
ソースネクスト 6,500 486.00 3,159,000
インフォコム 1,500 2,225.00 3,337,500
ラクスル 700 3,590.00 2,513,000
ＦＩＧ 1,600 328.00 524,800
システムサポート 100 1,352.00 135,200
アルテリア・ネットワークス 1,500 1,498.00 2,247,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,701.00 510,300
フォーカスシステムズ 900 895.00 805,500
クレスコ 400 3,390.00 1,356,000
フジ・メディア・ホールディングス 13,200 1,457.00 19,232,400
オービック 4,700 13,610.00 63,967,000
ジャストシステム 2,200 4,575.00 10,065,000
ＴＤＣソフト 1,200 868.00 1,041,600
Ｚホールディングス 188,300 365.00 68,729,500
トレンドマイクロ 6,100 5,310.00 32,391,000
ＩＤホールディングス 500 1,390.00 695,000
日本オラクル 2,800 9,360.00 26,208,000
アルファシステムズ 400 2,841.00 1,136,400
フューチャー 1,600 1,777.00 2,843,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,405.00 1,264,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＢテクノロジー 500 2,002.00 1,001,000
トーセ 400 881.00 352,400
オービックビジネスコンサルタント 1,400 4,420.00 6,188,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,300 2,858.00 18,005,400
アイティフォー 1,700 877.00 1,490,900
東計電算 200 3,370.00 674,000
エックスネット 200 986.00 197,200
大塚商会 7,400 4,110.00 30,414,000
サイボウズ 1,600 1,096.00 1,753,600
ソフトブレーン 800 553.00 442,400
電通国際情報サービス 800 3,680.00 2,944,000
デジタルガレージ 2,500 3,515.00 8,787,500
ＥＭシステムズ 1,000 2,080.00 2,080,000
ウェザーニューズ 500 3,450.00 1,725,000
ＣＩＪ 1,000 956.00 956,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,370.00 674,000
日本エンタープライズ 1,400 227.00 317,800
ＷＯＷＯＷ 700 2,638.00 1,846,600
スカラ 1,000 852.00 852,000
インテリジェント ウェイブ 500 747.00 373,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,200 647.00 776,400
ネットワンシステムズ 5,200 2,812.00 14,622,400
システムソフト 3,500 115.00 402,500
アルゴグラフィックス 1,200 2,959.00 3,550,800
マーベラス 2,100 809.00 1,698,900
エイベックス 2,300 1,368.00 3,146,400
日本ユニシス 4,200 3,430.00 14,406,000
兼松エレクトロニクス 700 3,330.00 2,331,000
東京放送ホールディングス 8,300 1,772.00 14,707,600
日本テレビホールディングス 11,400 1,420.00 16,188,000
朝日放送グループホールディングス 1,400 754.00 1,055,600
テレビ朝日ホールディングス 3,800 1,728.00 6,566,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 9,000 456.00 4,104,000
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,274.00 2,501,400
日本ＢＳ放送 500 1,085.00 542,500
ビジョン 1,300 1,564.00 2,033,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スマートバリュー 400 785.00 314,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 500 1,022.00 511,000
コネクシオ 800 1,516.00 1,212,800
クロップス 300 724.00 217,200
日本電信電話 91,600 5,369.00 491,800,400
ＫＤＤＩ 102,200 3,195.00 326,529,000
ソフトバンク 124,600 1,505.50 187,585,300
光通信 1,400 24,170.00 33,838,000
ＮＴＴドコモ 101,300 2,996.00 303,494,800
エムティーアイ 1,300 715.00 929,500
ＧＭＯインターネット 5,400 1,890.00 10,206,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 758.00 303,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,700 1,492.00 5,520,400
学研ホールディングス 500 5,750.00 2,875,000
ゼンリン 2,700 1,973.00 5,327,100
昭文社 600 418.00 250,800
インプレスホールディングス 1,200 163.00 195,600
アイネット 700 1,317.00 921,900
松竹 900 15,960.00 14,364,000
東宝 8,200 4,320.00 35,424,000
東映 500 15,010.00 7,505,000
エヌ・ティ・ティ・データ 36,500 1,468.00 53,582,000
ピー・シー・エー 200 3,545.00 709,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 2,621.00 524,200
ＤＴＳ 3,100 2,258.00 6,999,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,900 4,880.00 28,792,000
シーイーシー 1,500 1,937.00 2,905,500
カプコン 6,500 2,538.00 16,497,000
アイ・エス・ビー 300 1,835.00 550,500
ジャステック 900 1,155.00 1,039,500
ＳＣＳＫ 3,200 5,520.00 17,664,000
日本システムウエア 500 2,539.00 1,269,500
アイネス 1,400 1,242.00 1,738,800
ＴＫＣ 1,200 4,645.00 5,574,000
富士ソフト 1,800 4,755.00 8,559,000
ＮＳＤ 2,300 3,370.00 7,751,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コナミホールディングス 5,000 4,710.00 23,550,000
福井コンピュータホールディングス 500 3,105.00 1,552,500
ＪＢＣＣホールディングス 900 1,719.00 1,547,100
ミロク情報サービス 1,200 2,887.00 3,464,400
ソフトバンクグループ 108,800 4,322.00 470,233,600
ホウスイ 200 863.00 172,600
高千穂交易 600 1,123.00 673,800
伊藤忠食品 400 5,250.00 2,100,000
エレマテック 1,300 1,080.00 1,404,000
ＪＡＬＵＸ 400 2,593.00 1,037,200
あらた 1,100 4,100.00 4,510,000
トーメンデバイス 200 2,716.00 543,200
東京エレクトロン デバイス 500 2,085.00 1,042,500
フィールズ 1,100 538.00 591,800
双日 76,100 351.00 26,711,100
アルフレッサ ホールディングス 15,200 2,493.00 37,893,600
横浜冷凍 3,900 1,093.00 4,262,700
神栄 200 767.00 153,400
ラサ商事 800 880.00 704,000
ラクーンホールディングス 700 666.00 466,200
アルコニックス 1,500 1,373.00 2,059,500
神戸物産 4,800 3,085.00 14,808,000
あい ホールディングス 2,000 1,964.00 3,928,000
ディーブイエックス 500 933.00 466,500
ダイワボウホールディングス 1,200 4,820.00 5,784,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,300 1,803.00 5,949,900
ラクト・ジャパン 500 3,510.00 1,755,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,600 1,098.00 2,854,800
八洲電機 1,100 907.00 997,700
メディアスホールディングス 800 808.00 646,400
レスターホールディングス 1,400 1,891.00 2,647,400
ジューテックホールディングス 400 1,087.00 434,800
大光 700 739.00 517,300
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,395.00 558,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,300 1,090.00 7,957,000
黒谷 400 462.00 184,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 823.00 246,900
三洋貿易 700 2,264.00 1,584,800
ビューティガレージ 300 1,600.00 480,000
ウイン・パートナーズ 1,000 1,490.00 1,490,000
ミタチ産業 400 771.00 308,400
シップヘルスケアホールディングス 2,200 4,580.00 10,076,000
明治電機工業 500 1,549.00 774,500
デリカフーズホールディングス 600 693.00 415,800
スターティアホールディングス 400 627.00 250,800
コメダホールディングス 3,000 2,075.00 6,225,000
アセンテック 100 1,801.00 180,100
富士興産 500 718.00 359,000
協栄産業 200 1,529.00 305,800
小野建 1,300 1,431.00 1,860,300
南陽 300 1,795.00 538,500
佐鳥電機 1,000 938.00 938,000
エコートレーディング 400 536.00 214,400
伯東 900 1,374.00 1,236,600
コンドーテック 1,100 993.00 1,092,300
中山福 900 564.00 507,600
ナガイレーベン 2,000 2,581.00 5,162,000
三菱食品 1,500 2,798.00 4,197,000
松田産業 1,000 1,624.00 1,624,000
第一興商 2,100 5,180.00 10,878,000
メディパルホールディングス 14,900 2,490.00 37,101,000
ＳＰＫ 300 2,755.00 826,500
萩原電気ホールディングス 500 2,924.00 1,462,000
アズワン 900 9,260.00 8,334,000
スズデン 500 1,403.00 701,500
シモジマ 900 1,264.00 1,137,600
ドウシシャ 1,300 1,760.00 2,288,000
小津産業 300 1,866.00 559,800
高速 800 1,340.00 1,072,000
たけびし 500 1,445.00 722,500
リックス 300 1,631.00 489,300
丸文 1,300 633.00 822,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハピネット 1,200 1,374.00 1,648,800
橋本総業ホールディングス 300 1,735.00 520,500
日本ライフライン 4,000 1,511.00 6,044,000
タカショー 700 482.00 337,400
エクセル 400 1,270.00 508,000
マルカ 500 2,349.00 1,174,500
ＩＤＯＭ 3,800 467.00 1,774,600
進和 800 2,494.00 1,995,200
エスケイジャパン 400 458.00 183,200
ダイトロン 600 1,564.00 938,400
シークス 1,800 1,642.00 2,955,600
田中商事 500 682.00 341,000
オーハシテクニカ 800 1,535.00 1,228,000
白銅 500 1,413.00 706,500
伊藤忠商事 93,300 2,304.50 215,009,850
丸紅 143,400 784.80 112,540,320
高島 200 1,748.00 349,600
長瀬産業 7,700 1,636.00 12,597,200
蝶理 900 1,914.00 1,722,600
豊田通商 15,400 3,720.00 57,288,000
三共生興 2,200 591.00 1,300,200
兼松 5,200 1,382.00 7,186,400
ツカモトコーポレーション 300 1,088.00 326,400
三井物産 121,000 1,890.50 228,750,500
日本紙パルプ商事 800 4,170.00 3,336,000
日立ハイテクノロジーズ 4,700 6,750.00 31,725,000
カメイ 1,900 1,255.00 2,384,500
東都水産 200 2,607.00 521,400
ＯＵＧホールディングス 200 2,838.00 567,600
スターゼン 500 4,530.00 2,265,000
山善 5,400 1,025.00 5,535,000
椿本興業 300 4,210.00 1,263,000
住友商事 86,900 1,656.00 143,906,400
内田洋行 600 4,150.00 2,490,000
三菱商事 96,600 2,840.00 274,344,000
第一実業 700 3,635.00 2,544,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キヤノンマーケティングジャパン 4,000 2,342.00 9,368,000
西華産業 800 1,421.00 1,136,800
佐藤商事 1,200 912.00 1,094,400
菱洋エレクトロ 1,400 1,950.00 2,730,000
東京産業 1,300 568.00 738,400
ユアサ商事 1,300 3,570.00 4,641,000
神鋼商事 400 2,619.00 1,047,600
小林産業 900 320.00 288,000
阪和興業 2,600 3,225.00 8,385,000
正栄食品工業 900 3,270.00 2,943,000
カナデン 1,100 1,377.00 1,514,700
菱電商事 1,000 1,685.00 1,685,000
フルサト工業 800 1,636.00 1,308,800
岩谷産業 3,100 3,710.00 11,501,000
すてきナイスグループ 600 946.00 567,600
昭光通商 500 653.00 326,500
ニチモウ 200 1,926.00 385,200
極東貿易 400 2,130.00 852,000
イワキ 1,900 466.00 885,400
三愛石油 3,400 1,178.00 4,005,200
稲畑産業 3,100 1,458.00 4,519,800
ＧＳＩクレオス 400 1,161.00 464,400
明和産業 1,400 575.00 805,000
クワザワ 500 615.00 307,500
ワキタ 3,000 1,133.00 3,399,000
東邦ホールディングス 4,400 2,805.00 12,342,000
サンゲツ 3,800 2,127.00 8,082,600
ミツウロコグループホールディングス 2,100 1,176.00 2,469,600
シナネンホールディングス 600 2,011.00 1,206,600
伊藤忠エネクス 3,100 907.00 2,811,700
サンリオ 3,800 2,147.00 8,158,600
サンワテクノス 1,000 1,157.00 1,157,000
リョーサン 1,500 2,925.00 4,387,500
新光商事 2,100 913.00 1,917,300
トーホー 600 1,805.00 1,083,000
三信電気 800 1,595.00 1,276,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東陽テクニカ 1,600 1,216.00 1,945,600
モスフードサービス 1,800 2,812.00 5,061,600
加賀電子 1,400 2,205.00 3,087,000
ソーダニッカ 1,500 648.00 972,000
立花エレテック 1,100 1,780.00 1,958,000
フォーバル 600 999.00 599,400
ＰＡＬＴＡＣ 2,200 5,290.00 11,638,000
三谷産業 1,900 342.00 649,800
太平洋興発 600 849.00 509,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 3,755.00 1,126,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,428.00 142,800
国際紙パルプ商事 3,300 327.00 1,079,100
ヤマタネ 700 1,438.00 1,006,600
丸紅建材リース 100 1,843.00 184,300
日鉄物産 1,000 4,655.00 4,655,000
泉州電業 400 2,874.00 1,149,600
トラスコ中山 2,800 2,706.00 7,576,800
オートバックスセブン 5,100 1,830.00 9,333,000
モリト 1,100 810.00 891,000
加藤産業 2,200 3,610.00 7,942,000
北恵 300 1,083.00 324,900
イノテック 900 959.00 863,100
イエローハット 2,600 1,936.00 5,033,600
ＪＫホールディングス 1,300 604.00 785,200
日伝 1,300 2,101.00 2,731,300
北沢産業 1,100 276.00 303,600
杉本商事 800 2,017.00 1,613,600
因幡電機産業 2,000 5,110.00 10,220,000
東テク 500 2,478.00 1,239,000
ミスミグループ本社 17,300 2,750.00 47,575,000
アルテック 1,200 241.00 289,200
タキヒヨー 400 1,937.00 774,800
蔵王産業 300 1,471.00 441,300
スズケン 5,800 5,920.00 34,336,000
ジェコス 1,000 951.00 951,000
グローセル 1,400 449.00 628,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローソン 3,400 6,100.00 20,740,000
サンエー 1,100 5,260.00 5,786,000
カワチ薬品 1,100 2,316.00 2,547,600
エービーシー・マート 2,200 7,520.00 16,544,000
ハードオフコーポレーション 600 819.00 491,400
アスクル 1,400 2,867.00 4,013,800
ゲオホールディングス 2,500 1,372.00 3,430,000
アダストリア 1,900 2,702.00 5,133,800
ジーフット 900 627.00 564,300
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 668.00 133,600
くら寿司 700 4,560.00 3,192,000
キャンドゥ 700 1,607.00 1,124,900
パルグループホールディングス 700 3,545.00 2,481,500
エディオン 6,300 1,191.00 7,503,300
サーラコーポレーション 2,900 651.00 1,887,900
ワッツ 700 619.00 433,300
ハローズ 500 2,669.00 1,334,500
フジオフードシステム 600 3,075.00 1,845,000
あみやき亭 300 3,480.00 1,044,000
ひらまつ 2,600 322.00 837,200
大黒天物産 300 3,420.00 1,026,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,365.00 1,774,500
ファーマライズホールディングス 400 654.00 261,600
アルペン 1,000 1,769.00 1,769,000
ハブ 400 1,046.00 418,400
クオールホールディングス 2,000 1,564.00 3,128,000
ジンズホールディングス 700 6,830.00 4,781,000
ビックカメラ 8,200 1,217.00 9,979,400
ＤＣＭホールディングス 7,400 1,090.00 8,066,000
ペッパーフードサービス 1,100 1,651.00 1,816,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 9,800 3,125.00 30,625,000
東京一番フーズ 400 627.00 250,800
ＤＤホールディングス 600 1,567.00 940,200
きちりホールディングス 400 825.00 330,000
アークランドサービスホールディングス 1,000 1,953.00 1,953,000
Ｊ．フロント リテイリング 16,400 1,431.00 23,468,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドトール・日レスホールディングス 2,200 2,146.00 4,721,200
マツモトキヨシホールディングス 5,700 4,015.00 22,885,500
ブロンコビリー 700 2,674.00 1,871,800
ＺＯＺＯ 13,500 2,562.00 34,587,000
トレジャー・ファクトリー 400 1,191.00 476,400
物語コーポレーション 300 9,270.00 2,781,000
ココカラファイン 1,400 6,450.00 9,030,000
三越伊勢丹ホールディングス 24,000 926.00 22,224,000
Ｈａｍｅｅ 500 1,236.00 618,000
ウエルシアホールディングス 4,100 6,400.00 26,240,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,000 2,794.00 5,588,000
丸善ＣＨＩホールディングス 1,600 377.00 603,200
ミサワ 300 801.00 240,300
ティーライフ 200 861.00 172,200
エー・ピーカンパニー 300 568.00 170,400
チムニー 400 2,432.00 972,800
シュッピン 1,000 955.00 955,000
ネクステージ 2,000 1,107.00 2,214,000
ジョイフル本田 4,000 1,469.00 5,876,000
鳥貴族 500 2,015.00 1,007,500
キリン堂ホールディングス 600 2,168.00 1,300,800
ホットランド 900 1,214.00 1,092,600
すかいらーくホールディングス 15,400 1,990.00 30,646,000
ＳＦＰホールディングス 600 2,280.00 1,368,000
綿半ホールディングス 500 2,115.00 1,057,500
ヨシックス 200 2,942.00 588,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,000 987.00 3,948,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 700 701.00 490,700
ＢＥＥＮＯＳ 500 1,331.00 665,500
あさひ 1,000 1,223.00 1,223,000
日本調剤 400 3,915.00 1,566,000
コスモス薬品 600 22,770.00 13,662,000
トーエル 700 803.00 562,100
オンリー 300 807.00 242,100
セブン＆アイ・ホールディングス 53,900 4,174.00 224,978,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 3,700 1,812.00 6,704,400
ツルハホールディングス 3,000 12,530.00 37,590,000
サンマルクホールディングス 1,100 2,424.00 2,666,400
フェリシモ 300 1,049.00 314,700
トリドールホールディングス 1,700 2,477.00 4,210,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,300 763.00 991,900
ウイルプラスホールディングス 300 831.00 249,300
ジャパンミート 700 2,300.00 1,610,000
サツドラホールディングス 200 1,780.00 356,000
デファクトスタンダード 200 328.00 65,600
アレンザホールディングス 700 836.00 585,200
串カツ田中ホールディングス 200 2,378.00 475,600
バロックジャパンリミテッド 1,000 927.00 927,000
クスリのアオキホールディングス 1,400 8,240.00 11,536,000
力の源ホールディングス 600 875.00 525,000
スシローグローバルホールディングス 1,500 7,590.00 11,385,000
ＬＩＸＩＬビバ 1,300 2,037.00 2,648,100
メディカルシステムネットワーク 1,400 548.00 767,200
はるやまホールディングス 700 845.00 591,500
ノジマ 2,500 2,281.00 5,702,500
カッパ・クリエイト 1,900 1,473.00 2,798,700
ライトオン 1,000 568.00 568,000
ジーンズメイト 500 337.00 168,500
良品計画 18,300 2,540.00 46,482,000
三城ホールディングス 1,600 288.00 460,800
アドヴァン 2,100 1,243.00 2,610,300
アルビス 500 2,342.00 1,171,000
コナカ 1,600 428.00 684,800
ハウス オブ ローゼ 200 1,669.00 333,800
Ｇ－７ホールディングス 400 3,985.00 1,594,000
イオン北海道 1,400 804.00 1,125,600
コジマ 2,400 438.00 1,051,200
ヒマラヤ 500 845.00 422,500
コーナン商事 2,000 2,610.00 5,220,000
エコス 500 1,691.00 845,500
104/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワタミ 1,700 1,412.00 2,400,400
マルシェ 400 778.00 311,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 33,000 1,687.00 55,671,000
西松屋チェーン 3,000 962.00 2,886,000
ゼンショーホールディングス 6,600 2,296.00 15,153,600
幸楽苑ホールディングス 900 2,008.00 1,807,200
ハークスレイ 300 1,057.00 317,100
サイゼリヤ 2,300 2,462.00 5,662,600
ＶＴホールディングス 5,700 490.00 2,793,000
魚力 400 1,527.00 610,800
ポプラ 400 521.00 208,400
フジ・コーポレーション 400 2,224.00 889,600
ユナイテッドアローズ 1,500 3,375.00 5,062,500
ハイデイ日高 2,000 2,163.00 4,326,000
京都きもの友禅 900 364.00 327,600
コロワイド 4,600 2,133.00 9,811,800
ピーシーデポコーポレーション 1,900 492.00 934,800
壱番屋 1,000 5,100.00 5,100,000
ＰＬＡＮＴ 400 686.00 274,400
スギホールディングス 2,800 6,090.00 17,052,000
薬王堂ホールディングス 600 2,675.00 1,605,000
ヴィア・ホールディングス 1,700 680.00 1,156,000
スクロール 2,200 342.00 752,400
ヨンドシーホールディングス 1,400 2,638.00 3,693,200
ファミリーマート 10,900 2,766.00 30,149,400
木曽路 1,800 2,767.00 4,980,600
ＳＲＳホールディングス 1,700 1,051.00 1,786,700
千趣会 2,600 364.00 946,400
タカキュー 1,200 200.00 240,000
ケーヨー 2,800 547.00 1,531,600
上新電機 1,600 2,291.00 3,665,600
日本瓦斯 2,200 3,140.00 6,908,000
ロイヤルホールディングス 2,400 2,530.00 6,072,000
東天紅 100 1,295.00 129,500
いなげや 1,700 1,481.00 2,517,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
島忠 2,900 3,040.00 8,816,000
チヨダ 1,500 1,605.00 2,407,500
ライフコーポレーション 1,100 2,523.00 2,775,300
リンガーハット 1,700 2,433.00 4,136,100
ＭｒＭａｘＨＤ 1,900 493.00 936,700
テンアライド 1,300 445.00 578,500
ＡＯＫＩホールディングス 2,800 1,153.00 3,228,400
オークワ 2,200 1,418.00 3,119,600
コメリ 2,100 2,379.00 4,995,900
青山商事 2,800 1,970.00 5,516,000
しまむら 1,600 9,430.00 15,088,000
はせがわ 700 407.00 284,900
高島屋 10,000 1,313.00 13,130,000
松屋 2,800 869.00 2,433,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,500 1,261.00 8,196,500
近鉄百貨店 500 3,445.00 1,722,500
パルコ 1,400 1,325.00 1,855,000
丸井グループ 12,500 2,493.00 31,162,500
アクシアル リテイリング 1,100 4,105.00 4,515,500
イオン 53,000 2,236.00 118,508,000
イズミ 2,800 4,245.00 11,886,000
平和堂 2,800 2,112.00 5,913,600
フジ 1,700 2,005.00 3,408,500
ヤオコー 1,600 5,200.00 8,320,000
ゼビオホールディングス 1,700 1,239.00 2,106,300
ケーズホールディングス 13,300 1,243.00 16,531,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 800 612.00 489,600
日産東京販売ホールディングス 2,000 308.00 616,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 2,491.00 1,743,700
ナルミヤ・インターナショナル 200 1,231.00 246,200
総合メディカルホールディングス 1,200 1,926.00 2,311,200
ブックオフグループホールディングス 800 1,150.00 920,000
アインホールディングス 1,900 6,500.00 12,350,000
元気寿司 400 3,010.00 1,204,000
ヤマダ電機 41,900 533.00 22,332,700
アークランドサカモト 2,200 1,329.00 2,923,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニトリホールディングス 6,000 16,745.00 100,470,000
愛眼 1,100 257.00 282,700
ケーユーホールディングス 700 927.00 648,900
吉野家ホールディングス 4,500 2,561.00 11,524,500
松屋フーズホールディングス 700 4,080.00 2,856,000
サガミホールディングス 1,800 1,388.00 2,498,400
関西スーパーマーケット 1,200 1,055.00 1,266,000
王将フードサービス 1,000 6,450.00 6,450,000
プレナス 1,500 1,865.00 2,797,500
ミニストップ 1,000 1,486.00 1,486,000
アークス 2,700 2,342.00 6,323,400
バローホールディングス 3,100 1,949.00 6,041,900
藤久 100 800.00 80,000
ベルク 700 5,260.00 3,682,000
大庄 700 1,590.00 1,113,000
ファーストリテイリング 1,800 68,660.00 123,588,000
サンドラッグ 5,200 3,725.00 19,370,000
サックスバー ホールディングス 1,200 929.00 1,114,800
ヤマザワ 300 1,705.00 511,500
やまや 300 2,158.00 647,400
ベルーナ 3,000 745.00 2,235,000
島根銀行 300 720.00 216,000
じもとホールディングス 9,200 107.00 984,400
めぶきフィナンシャルグループ 71,600 284.00 20,334,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,900 1,563.00 2,969,700
九州フィナンシャルグループ 22,500 459.00 10,327,500
ゆうちょ銀行 39,000 1,087.00 42,393,000
富山第一銀行 3,300 342.00 1,128,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 81,000 460.00 37,260,000
西日本フィナンシャルホールディングス 9,300 843.00 7,839,900
関西みらいフィナンシャルグループ 8,100 747.00 6,050,700
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,704.00 2,215,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,877.00 6,904,800
新生銀行 10,100 1,767.00 17,846,700
あおぞら銀行 8,200 2,831.00 23,214,200
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代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 948,700 582.50 552,617,750 100,000株
りそなホールディングス 151,300 484.30 73,274,590
三井住友トラスト・ホールディングス 26,100 4,123.00 107,610,300
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 95,300 3,957.00 377,102,100 10,000株
千葉銀行 47,400 616.00 29,198,400
群馬銀行 27,000 382.00 10,314,000
武蔵野銀行 2,000 1,978.00 3,956,000
千葉興業銀行 3,800 337.00 1,280,600
筑波銀行 5,700 237.00 1,350,900
七十七銀行 4,700 1,783.00 8,380,100
青森銀行 1,100 2,986.00 3,284,600
秋田銀行 900 2,268.00 2,041,200
山形銀行 1,600 1,573.00 2,516,800
岩手銀行 900 2,830.00 2,547,000
東邦銀行 12,300 279.00 3,431,700
東北銀行 700 1,020.00 714,000
みちのく銀行 900 1,664.00 1,497,600
ふくおかフィナンシャルグループ 11,600 2,157.00 25,021,200
静岡銀行 34,100 848.00 28,916,800
十六銀行 1,700 2,509.00 4,265,300
スルガ銀行 14,100 469.00 6,612,900
八十二銀行 33,200 490.00 16,268,000
山梨中央銀行 1,600 1,133.00 1,812,800
大垣共立銀行 2,700 2,685.00 7,249,500
福井銀行 1,200 1,614.00 1,936,800
北國銀行 1,400 3,175.00 4,445,000
清水銀行 500 2,014.00 1,007,000
富山銀行 200 2,670.00 534,000
滋賀銀行 2,800 2,688.00 7,526,400
南都銀行 2,300 2,799.00 6,437,700
百五銀行 12,400 359.00 4,451,600
京都銀行 4,900 4,475.00 21,927,500
紀陽銀行 4,900 1,741.00 8,530,900
ほくほくフィナンシャルグループ 9,200 1,118.00 10,285,600
広島銀行 20,300 568.00 11,530,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山陰合同銀行 8,100 668.00 5,410,800
中国銀行 11,900 1,103.00 13,125,700
鳥取銀行 500 1,424.00 712,000
伊予銀行 19,600 589.00 11,544,400
百十四銀行 1,500 2,298.00 3,447,000
四国銀行 2,100 1,045.00 2,194,500
阿波銀行 2,200 2,653.00 5,836,600
大分銀行 800 3,070.00 2,456,000
宮崎銀行 900 2,803.00 2,522,700
佐賀銀行 800 1,674.00 1,339,200
沖縄銀行 1,300 3,840.00 4,992,000
琉球銀行 3,200 1,223.00 3,913,600
セブン銀行 46,000 326.00 14,996,000
みずほフィナンシャルグループ 1,872,800 171.60 321,372,480
高知銀行 500 859.00 429,500
山口フィナンシャルグループ 17,100 793.00 13,560,300
長野銀行 500 1,670.00 835,000
名古屋銀行 1,100 3,335.00 3,668,500
北洋銀行 20,700 246.00 5,092,200
愛知銀行 500 3,815.00 1,907,500
中京銀行 600 2,260.00 1,356,000
大光銀行 500 1,811.00 905,500
愛媛銀行 2,000 1,165.00 2,330,000
トマト銀行 500 1,086.00 543,000
京葉銀行 5,900 694.00 4,094,600
栃木銀行 6,600 237.00 1,564,200
北日本銀行 400 1,972.00 788,800
東和銀行 2,500 956.00 2,390,000
福島銀行 1,200 238.00 285,600
大東銀行 700 598.00 418,600
トモニホールディングス 10,600 392.00 4,155,200
フィデアホールディングス 13,600 135.00 1,836,000
池田泉州ホールディングス 15,800 203.00 3,207,400
ＦＰＧ 4,300 1,182.00 5,082,600
マーキュリアインベストメント 600 773.00 463,800
ＳＢＩホールディングス 15,400 2,435.00 37,499,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャフコ 2,100 4,265.00 8,956,500
大和証券グループ本社 110,600 510.10 56,417,060
野村ホールディングス 242,600 514.80 124,890,480
岡三証券グループ 11,800 398.00 4,696,400
丸三証券 4,200 540.00 2,268,000
東洋証券 5,100 174.00 887,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,900 314.00 4,992,600
光世証券 400 680.00 272,000
水戸証券 4,000 255.00 1,020,000
いちよし証券 2,700 715.00 1,930,500
松井証券 7,800 917.00 7,152,600
だいこう証券ビジネス 700 601.00 420,700
マネックスグループ 10,400 278.00 2,891,200
極東証券 1,900 831.00 1,578,900
岩井コスモホールディングス 1,300 1,197.00 1,556,100
藍澤證券 2,600 775.00 2,015,000
マネーパートナーズグループ 1,600 256.00 409,600
スパークス・グループ 4,800 248.00 1,190,400
かんぽ生命保険 4,900 1,767.00 8,658,300
ＳＯＭＰＯホールディングス 25,900 4,394.00 113,804,600
アニコム ホールディングス 1,100 3,915.00 4,306,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 36,000 3,556.00 128,016,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 11,300 2,428.00 27,436,400
第一生命ホールディングス 78,000 1,845.50 143,949,000
東京海上ホールディングス 49,300 5,914.00 291,560,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 42,600 1,300.00 55,380,000
アドバンスクリエイト 300 1,969.00 590,700
全国保証 3,800 4,530.00 17,214,000
ジェイリース 400 334.00 133,600
イントラスト 500 739.00 369,500
日本モーゲージサービス 300 1,413.00 423,900
Ｃａｓａ 500 1,236.00 618,000
アルヒ 2,200 2,572.00 5,658,400
プレミアグループ 700 1,958.00 1,370,600
クレディセゾン 9,700 1,631.00 15,820,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
芙蓉総合リース 1,400 7,440.00 10,416,000
みずほリース 2,100 3,140.00 6,594,000
東京センチュリー 2,800 5,390.00 15,092,000
日本証券金融 6,000 535.00 3,210,000
アイフル 21,000 254.00 5,334,000
リコーリース 1,100 3,775.00 4,152,500
イオンフィナンシャルサービス 8,400 1,679.00 14,103,600
アコム 27,600 427.00 11,785,200
ジャックス 1,500 2,498.00 3,747,000
オリエントコーポレーション 37,200 156.00 5,803,200
日立キャピタル 3,300 2,549.00 8,411,700
アプラスフィナンシャル 6,500 100.00 650,000
オリックス 86,200 1,708.50 147,272,700
三菱ＵＦＪリース 34,900 678.00 23,662,200
九州リースサービス 700 610.00 427,000
日本取引所グループ 39,600 1,842.00 72,943,200
イー・ギャランティ 1,500 1,472.00 2,208,000
アサックス 700 640.00 448,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 2,348.00 1,408,800
いちご 17,600 435.00 7,656,000
日本駐車場開発 15,200 165.00 2,508,000
スター・マイカ・ホールディングス 700 1,953.00 1,367,100
ヒューリック 29,400 1,186.00 34,868,400
三栄建築設計 600 1,566.00 939,600
野村不動産ホールディングス 8,400 2,556.00 21,470,400
三重交通グループホールディングス 2,900 615.00 1,783,500
サムティ 2,000 2,108.00 4,216,000
ディア・ライフ 1,800 511.00 919,800
コーセーアールイー 400 802.00 320,800
エー・ディー・ワークス 26,600 30.00 798,000
日本商業開発 900 1,545.00 1,390,500
プレサンスコーポレーション 2,200 1,818.00 3,999,600
ユニゾホールディングス 2,100 5,030.00 10,563,000
ＴＨＥグローバル社 800 473.00 378,400
ハウスコム 200 1,613.00 322,600
日本管理センター 900 1,433.00 1,289,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンセイランディック 400 947.00 378,800
エストラスト 200 824.00 164,800
フージャースホールディングス 2,800 674.00 1,887,200
オープンハウス 4,000 2,807.00 11,228,000
東急不動産ホールディングス 37,500 734.00 27,525,000
飯田グループホールディングス 11,500 1,840.00 21,160,000
イーグランド 300 778.00 233,400
ムゲンエステート 1,000 690.00 690,000
ビーロット 300 2,037.00 611,100
ファーストブラザーズ 300 1,261.00 378,300
ハウスドゥ 800 1,650.00 1,320,000
シーアールイー 400 1,059.00 423,600
プロパティエージェント 200 1,168.00 233,600
ケイアイスター不動産 400 1,939.00 775,600
アグレ都市デザイン 300 510.00 153,000
グッドコムアセット 300 1,752.00 525,600
ジェイ・エス・ビー 100 5,180.00 518,000
テンポイノベーション 200 1,627.00 325,400
グローバル・リンク・マネジメント 300 677.00 203,100
パーク２４ 7,400 2,589.00 19,158,600
パラカ 400 2,009.00 803,600
三井不動産 68,800 2,827.00 194,497,600
三菱地所 96,600 2,103.00 203,149,800
平和不動産 2,500 2,651.00 6,627,500
東京建物 15,100 1,559.00 23,540,900
ダイビル 3,600 1,165.00 4,194,000
京阪神ビルディング 2,200 1,314.00 2,890,800
住友不動産 31,000 3,982.00 123,442,000
テーオーシー 2,800 829.00 2,321,200
東京楽天地 200 5,980.00 1,196,000
レオパレス２１ 18,100 293.00 5,303,300
スターツコーポレーション 1,900 2,785.00 5,291,500
フジ住宅 1,500 723.00 1,084,500
空港施設 1,400 579.00 810,600
明和地所 800 588.00 470,400
ゴールドクレスト 1,100 2,324.00 2,556,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスリード 500 2,065.00 1,032,500
日神不動産 2,100 516.00 1,083,600
日本エスコン 2,600 900.00 2,340,000
タカラレーベン 6,300 489.00 3,080,700
サンヨーハウジング名古屋 800 968.00 774,400
イオンモール 6,900 1,740.00 12,006,000
毎日コムネット 300 819.00 245,700
ファースト住建 600 1,336.00 801,600
カチタス 1,700 4,725.00 8,032,500
トーセイ 1,900 1,405.00 2,669,500
サンフロンティア不動産 1,900 1,332.00 2,530,800
エフ・ジェー・ネクスト 1,200 1,089.00 1,306,800
インテリックス 400 748.00 299,200
ランドビジネス 600 779.00 467,400
グランディハウス 1,100 499.00 548,900
日本空港ビルデング 4,300 5,380.00 23,134,000
日本工営 900 3,495.00 3,145,500
ＬＩＦＵＬＬ 4,600 667.00 3,068,200
ジェイエイシーリクルートメント 900 2,050.00 1,845,000
日本Ｍ＆Ａセンター 10,100 3,400.00 34,340,000
メンバーズ 400 2,375.00 950,000
中広 200 549.00 109,800
アイティメディア 400 789.00 315,600
タケエイ 1,300 1,254.00 1,630,200
Ｅ・Ｊホールディングス 200 1,471.00 294,200
トラスト・テック 1,500 1,406.00 2,109,000
コシダカホールディングス 3,200 1,559.00 4,988,800
アルトナー 300 756.00 226,800
パソナグループ 1,700 1,501.00 2,551,700
ＣＤＳ 400 1,433.00 573,200
リンクアンドモチベーション 3,000 591.00 1,773,000
ＧＣＡ 1,600 882.00 1,411,200
エス・エム・エス 4,100 2,778.00 11,389,800
サニーサイドアップ 300 971.00 291,300
パーソルホールディングス 13,300 2,091.00 27,810,300
リニカル 600 983.00 589,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クックパッド 4,600 325.00 1,495,000
エスクリ 400 868.00 347,200
アイ・ケイ・ケイ 700 709.00 496,300
学情 500 1,468.00 734,000
スタジオアリス 700 1,955.00 1,368,500
シミックホールディングス 700 1,867.00 1,306,900
エプコ 200 1,405.00 281,000
ＮＪＳ 300 1,692.00 507,600
綜合警備保障 5,300 5,670.00 30,051,000
カカクコム 10,000 2,550.00 25,500,000
アイロムグループ 500 1,531.00 765,500
セントケア・ホールディング 900 520.00 468,000
サイネックス 200 696.00 139,200
ルネサンス 700 1,765.00 1,235,500
ディップ 1,900 3,045.00 5,785,500
オプトホールディング 700 1,680.00 1,176,000
新日本科学 1,400 629.00 880,600
ツクイ 3,100 446.00 1,382,600
キャリアデザインセンター 400 1,464.00 585,600
ベネフィット・ワン 3,700 1,978.00 7,318,600
エムスリー 29,400 2,626.00 77,204,400
ツカダ・グローバルホールディング 900 609.00 548,100
ブラス 200 655.00 131,000
アウトソーシング 7,600 1,183.00 8,990,800
ウェルネット 1,200 853.00 1,023,600
ワールドホールディングス 500 1,792.00 896,000
ディー・エヌ・エー 6,500 1,827.00 11,875,500
博報堂ＤＹホールディングス 18,600 1,679.00 31,229,400
ぐるなび 2,400 994.00 2,385,600
タカミヤ 1,400 702.00 982,800
ジャパンベストレスキューシステム 900 1,094.00 984,600
ファンコミュニケーションズ 3,700 508.00 1,879,600
ライク 500 1,775.00 887,500
ビジネス・ブレークスルー 600 367.00 220,200
エスプール 2,600 658.00 1,710,800
ＷＤＢホールディングス 600 2,785.00 1,671,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ティア 800 611.00 488,800
ＣＤＧ 200 1,431.00 286,200
バリューコマース 800 1,646.00 1,316,800
インフォマート 7,300 1,794.00 13,096,200
ＪＰホールディングス 4,100 297.00 1,217,700
エコナックホールディングス 2,400 142.00 340,800
ＥＰＳホールディングス 2,000 1,338.00 2,676,000
レッグス 300 1,392.00 417,600
プレステージ・インターナショナル 5,000 877.00 4,385,000
アミューズ 700 2,869.00 2,008,300
ドリームインキュベータ 400 1,655.00 662,000
クイック 800 1,630.00 1,304,000
ＴＡＣ 900 234.00 210,600
ケネディクス 12,700 592.00 7,518,400
電通 13,700 4,035.00 55,279,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,229.00 614,500
ぴあ 400 4,760.00 1,904,000
イオンファンタジー 500 2,972.00 1,486,000
シーティーエス 1,500 741.00 1,111,500
ネクシィーズグループ 500 2,177.00 1,088,500
みらかホールディングス 3,700 2,658.00 9,834,600
アルプス技研 1,200 1,647.00 1,976,400
ダイオーズ 300 1,325.00 397,500
日本空調サービス 1,400 733.00 1,026,200
オリエンタルランド 14,200 15,895.00 225,709,000
ダスキン 3,400 2,941.00 9,999,400
明光ネットワークジャパン 1,600 986.00 1,577,600
ファルコホールディングス 700 1,700.00 1,190,000
秀英予備校 300 434.00 130,200
田谷 300 604.00 181,200
ラウンドワン 3,700 1,411.00 5,220,700
リゾートトラスト 6,100 1,749.00 10,668,900
ビー・エム・エル 1,700 3,165.00 5,380,500
ワタベウェディング 200 596.00 119,200
りらいあコミュニケーションズ 2,400 1,425.00 3,420,000
リソー教育 6,100 422.00 2,574,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
早稲田アカデミー 500 940.00 470,000
ユー・エス・エス 14,900 2,027.00 30,202,300
東京個別指導学院 500 805.00 402,500
サイバーエージェント 7,700 3,580.00 27,566,000
楽天 62,300 1,045.00 65,103,500
クリーク・アンド・リバー社 700 1,149.00 804,300
テー・オー・ダブリュー 1,100 791.00 870,100
山田コンサルティンググループ 600 2,067.00 1,240,200
セントラルスポーツ 500 3,335.00 1,667,500
フルキャストホールディングス 1,300 2,274.00 2,956,200
エン・ジャパン 2,400 5,020.00 12,048,000
リソルホールディングス 100 4,010.00 401,000
テクノプロ・ホールディングス 2,700 6,780.00 18,306,000
アトラ 300 413.00 123,900
インターワークス 300 515.00 154,500
アイ・アールジャパンホールディングス 600 3,665.00 2,199,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 500 1,487.00 743,500
ファーストロジック 300 653.00 195,900
三機サービス 300 983.00 294,900
Ｇｕｎｏｓｙ 900 1,654.00 1,488,600
デザインワン・ジャパン 300 310.00 93,000
イー・ガーディアン 700 1,817.00 1,271,900
リブセンス 800 358.00 286,400
ジャパンマテリアル 4,100 1,577.00 6,465,700
ベクトル 1,700 985.00 1,674,500
ウチヤマホールディングス 700 531.00 371,700
チャーム・ケア・コーポレーション 400 2,126.00 850,400
ライクキッズ 300 916.00 274,800
キャリアリンク 400 579.00 231,600
ＩＢＪ 900 979.00 881,100
アサンテ 500 2,078.00 1,039,000
Ｎ・フィールド 900 650.00 585,000
バリューＨＲ 200 3,280.00 656,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 500 8,180.00 4,090,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 1,355.00 677,500
ＥＲＩホールディングス 400 799.00 319,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アビスト 200 2,676.00 535,200
シグマクシス 900 1,871.00 1,683,900
ウィルグループ 900 1,007.00 906,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 230.00 437,000
リクルートホールディングス 95,700 3,667.00 350,931,900
エラン 800 1,812.00 1,449,600
土木管理総合試験所 600 466.00 279,600
ネットマーケティング 500 931.00 465,500
日本郵政 109,500 1,014.50 111,087,750
ベルシステム２４ホールディングス 2,200 1,724.00 3,792,800
鎌倉新書 1,000 1,515.00 1,515,000
ＳＭＮ 200 966.00 193,200
一蔵 200 725.00 145,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 500 2,255.00 1,127,500
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 865.00 173,000
エボラブルアジア 600 1,939.00 1,163,400
アトラエ 300 3,255.00 976,500
ストライク 500 4,245.00 2,122,500
ソラスト 3,700 1,262.00 4,669,400
セラク 400 752.00 300,800
インソース 700 2,942.00 2,059,400
ベイカレント・コンサルティング 800 5,540.00 4,432,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,060.00 318,000
アイモバイル 400 657.00 262,800
キャリアインデックス 500 445.00 222,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 400 1,337.00 534,800
船場 200 1,003.00 200,600
グレイステクノロジー 600 2,974.00 1,784,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,400 2,981.00 4,173,400
フルテック 200 1,380.00 276,000
グリーンズ 500 1,269.00 634,500
ツナググループ・ホールディングス 200 585.00 117,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 300 830.00 249,000
ソウルドアウト 200 1,365.00 273,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 1,030.00 206,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日総工産 900 1,290.00 1,161,000
キュービーネットホールディングス 800 2,360.00 1,888,000
ＲＰＡホールディングス 800 1,251.00 1,000,800
スプリックス 400 1,574.00 629,600
アドバンテッジリスクマネジメント 700 997.00 697,900
リログループ 7,300 2,663.00 19,439,900
東祥 800 2,200.00 1,760,000
エイチ・アイ・エス 2,100 2,861.00 6,008,100
ラックランド 300 2,455.00 736,500
共立メンテナンス 2,200 4,850.00 10,670,000
イチネンホールディングス 1,500 1,471.00 2,206,500
建設技術研究所 900 1,908.00 1,717,200
スペース 900 1,285.00 1,156,500
長大 500 1,353.00 676,500
燦ホールディングス 600 1,171.00 702,600
スバル興業 100 7,190.00 719,000
東京テアトル 500 1,418.00 709,000
タナベ経営 300 1,249.00 374,700
ナガワ 400 7,030.00 2,812,000
よみうりランド 300 4,650.00 1,395,000
東京都競馬 900 3,385.00 3,046,500
常磐興産 500 1,764.00 882,000
カナモト 2,200 2,949.00 6,487,800
東京ドーム 5,400 971.00 5,243,400
西尾レントオール 1,400 2,954.00 4,135,600
トランス・コスモス 1,300 2,872.00 3,733,600
乃村工藝社 5,700 1,359.00 7,746,300
藤田観光 600 2,969.00 1,781,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 800 1,513.00 1,210,400
日本管財 1,400 1,922.00 2,690,800
トーカイ 1,300 2,650.00 3,445,000
白洋舎 200 3,010.00 602,000
セコム 14,200 9,750.00 138,450,000
セントラル警備保障 600 6,130.00 3,678,000
丹青社 2,500 1,160.00 2,900,000
メイテック 1,700 5,660.00 9,622,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
応用地質 1,500 1,260.00 1,890,000
船井総研ホールディングス 2,700 2,729.00 7,368,300
進学会ホールディングス 500 552.00 276,000
オオバ 1,100 777.00 854,700
いであ 300 2,049.00 614,700
学究社 400 1,285.00 514,000
ベネッセホールディングス 4,400 3,025.00 13,310,000
イオンディライト 1,600 3,765.00 6,024,000
ナック 800 1,073.00 858,400
ニチイ学館 1,900 1,910.00 3,629,000
ダイセキ 2,200 3,120.00 6,864,000
ステップ 500 1,499.00 749,500
合 計 16,313,100 33,417,562,630
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 532,995,500 3,385,904,342
金銭信託 169,360,343 -
コール・ローン 1,480,596,771 2,246,438,511
出資金 8,528,855 20,426,058
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 89,054,235,192 187,851,868,008
投資証券 2,259,877,763 5,220,260,729
派生商品評価勘定 36,739,920 53,527,984
未収入金 44,517,666 394,306
未収配当金 61,260,913 119,754,780
265,668,129 463,621,612
差入委託証拠金
流動資産合計 93,913,781,052 199,362,196,330
資産合計 93,913,781,052 199,362,196,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,072,665 1,070,934
未払金 25,305,560 3,240,224,432
未払解約金 6,830,202 50,156,950
2,530 1,230
未払利息
流動負債合計 102,210,957 3,291,453,546
負債合計 102,210,957 3,291,453,546
純資産の部
元本等
元本 38,317,225,037 73,251,955,905
剰余金
55,494,345,058 122,818,786,879
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 93,811,570,095 196,070,742,784
純資産合計 93,811,570,095 196,070,742,784
負債純資産合計 93,913,781,052 199,362,196,330
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
１. 期首 2017年11月 7日 2018年11月 7日
期首元本額 34,958,724,833円 38,317,225,037円
期首からの追加設定元本額 6,642,172,570円 38,499,125,495円
期首からの一部解約元本額 3,283,672,366円 3,564,394,627円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 17,394,970,643円 18,595,869,724円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 83,139,293円 110,317,988円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 239,509,487円 288,800,098円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 461,502,750円 561,418,014円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 486,117,038円 581,624,073円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,077,599,404円 2,057,388,555円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,393,219,533円 5,056,376,911円
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月 19,578,773円 －円
分配型
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 93,227,038円 75,570,864円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 147,464,472円 141,714,299円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 2,729,057,561円 6,841,725,259円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 25,916,934円 30,194,406,371円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 5,284,001円 4,906,163円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 4,328,393円 4,124,497円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 7,489,900円 6,185,915円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 6,648,070円 5,933,515円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,512,298,631円 4,123,233,076円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 27,105,667円 27,634,168円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 79,670,246円 78,393,098円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 115,894,010円 114,845,746円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 113,856,935円 110,709,565円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,293,346,258円 4,270,778,006円
計 38,317,225,037円 73,251,955,905円
２. 受益権の総数 38,317,225,037口 73,251,955,905口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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（有価証券に関する注記）
（2018年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 369,182
株式 1,376,743,345
投資証券 △4,797,712
合計 1,372,314,815
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 363,504
株式 3,073,358,088
投資証券 △144,037,547
合計 2,929,684,045
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2018年11月 6日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,461,737,935 － 2,414,772,125 △46,965,810
合計 2,461,737,935 － 2,414,772,125 △46,965,810
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
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種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,324,462,820 － 4,359,015,160 34,552,340
合計 4,324,462,820 － 4,359,015,160 34,552,340
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2018年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,631,779,935 － 1,645,413,000 13,633,065
米ドル 1,245,058,300 － 1,257,820,500 12,762,200
ユーロ 386,721,635 － 387,592,500 870,865
合計 1,631,779,935 － 1,645,413,000 13,633,065
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,700,387,290 － 3,718,292,000 17,904,710
米ドル 3,023,475,500 － 3,040,664,000 17,188,500
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ユーロ 669,399,550 － 670,117,000 717,450
豪ドル 7,512,240 － 7,511,000 △1,240
合計 3,700,387,290 － 3,718,292,000 17,904,710
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.4483円 1口当たり純資産額 2.6767円
(1万口当たり純資産額) (24,483円) (1万口当たり純資産額) (26,767円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
15,754 23.96 377,465.84
BAKER HUGHES CO
28,145 22.63 636,921.35
CABOT OIL & GAS CORP
17,770 18.11 321,814.70
CHENIERE ENERGY INC
10,290 62.04 638,391.60
CHEVRON CORP
86,231 121.94 10,515,008.14
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CIMAREX ENERGY CO
5,005 46.17 231,080.85
CONCHO RESOURCES INC
9,175 72.71 667,114.25
CONOCOPHILLIPS 51,410 58.51 3,007,999.10
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,310 31.93 105,688.30
DEVON ENERGY CORPORATION
18,101 22.98 415,960.98
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,280 90.23 656,874.40
EOG RESOURCES INC
26,832 74.01 1,985,836.32
EXXON MOBIL CORP
191,461 73.09 13,993,884.49
HALLIBURTON CO
40,547 21.05 853,514.35
HELMERICH & PAYNE
4,280 41.49 177,577.20
HESS CORP
12,950 69.70 902,615.00
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 55.89 432,588.60
KINDER MORGAN INC
91,070 20.52 1,868,756.40
MARATHON OIL CORP
36,877 12.64 466,125.28
MARATHON PETROLEUM CORP
29,562 66.44 1,964,099.28
NATIONAL OILWELL VARCO INC
16,021 24.15 386,907.15
NOBLE ENERGY INC
19,222 21.67 416,540.74
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
40,131 41.91 1,681,890.21
ONEOK INC
19,190 71.84 1,378,609.60
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
15,880 17.08 271,230.40
PHILLIPS 66
20,215 118.92 2,403,967.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,620 135.86 1,035,253.20
SCHLUMBERGER LTD
63,571 36.72 2,334,327.12
TARGA RESOURCES CORP
12,250 40.61 497,472.50
TECHNIPFMC PLC
17,311 21.09 365,088.99
VALERO ENERGY CORP
18,762 101.09 1,896,650.58
WILLIAMS COS INC
51,814 22.95 1,189,131.30
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,765 216.58 2,114,903.70
ALBEMARLE CORP
4,530 67.37 305,186.10
AMCOR PLC
71,820 10.00 718,200.00
AVERY DENNISON CORP
3,270 133.31 435,923.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
9,870 29.81 294,224.70
BALL CORP
15,170 64.71 981,650.70
CELANESE CORP
5,540 124.48 689,619.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,120 47.73 387,567.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORTEVA INC
31,502 25.66 808,341.32
CROWN HOLDINGS INC
6,965 75.28 524,325.20
DOW INC
34,015 54.20 1,843,613.00
DUPONT DE NEMOURS INC
34,012 72.38 2,461,788.56
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
6,125 81.34 498,207.50
ECOLAB INC
11,880 192.97 2,292,483.60
FMC CORP
5,320 96.88 515,401.60
FREEPORT-MCMORAN INC
70,748 10.91 771,860.68
INTERNATIONAL PAPER CO
16,760 45.24 758,222.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,355 134.46 585,573.30
LINDE PLC
24,620 200.31 4,931,632.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
12,300 97.37 1,197,651.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,865 253.30 725,704.50
MOSAIC CO/THE
17,490 21.65 378,658.50
NEWMONT GOLDCORP CORP
36,652 37.55 1,376,282.60
NUCOR CORP
13,279 55.47 736,586.13
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,710 113.23 420,083.30
PPG INDUSTRIES INC
10,354 128.89 1,334,527.06
SEALED AIR CORP
7,116 41.79 297,377.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,877 564.91 2,190,156.07
STEEL DYNAMICS INC
9,050 31.43 284,441.50
VULCAN MATERIALS CO
5,583 141.03 787,370.49
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,360 74.68 101,564.80
WESTROCK CO
13,449 39.62 532,849.38
3M CO
26,156 175.27 4,584,362.12
ACUITY BRANDS INC
1,510 131.82 199,048.20
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 59.05 380,282.00
ALLEGION PLC
4,710 117.10 551,541.00
AMETEK INC
9,833 96.25 946,426.25
ARCONIC INC
17,563 29.51 518,284.13
BOEING CO/THE
24,192 358.29 8,667,751.68
CATERPILLAR INC
25,966 146.37 3,800,643.42
CUMMINS INC
6,375 179.93 1,147,053.75
DEERE & CO
13,390 178.92 2,395,738.80
DOVER CORP
6,500 109.50 711,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EATON CORP PLC
19,466 90.64 1,764,398.24
EMERSON ELECTRIC CO
27,820 73.79 2,052,837.80
FASTENAL CO
24,606 37.28 917,311.68
FLOWSERVE CORP
5,495 49.44 271,672.80
FLUOR CORP
4,943 19.15 94,658.45
FORTIVE CORP
13,514 73.51 993,414.14
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,330 62.00 330,460.00
GENERAL DYNAMICS CORP
10,932 179.30 1,960,107.60
GENERAL ELECTRIC CO
396,043 10.97 4,344,591.71
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 40.91 366,144.50
HEICO CORP
1,500 122.09 183,135.00
HEICO CORP-CLASS A
4,070 94.35 384,004.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
32,986 180.68 5,959,910.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 230.14 513,212.20
IDEX CORP
3,580 160.54 574,733.20
ILLINOIS TOOL WORKS
14,845 176.18 2,615,392.10
INGERSOLL-RAND PLC
11,216 130.76 1,466,604.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,090 97.33 592,739.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 56.33 640,472.10
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
10,600 32.00 339,200.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
36,944 43.89 1,621,472.16
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
10,145 193.04 1,958,390.80
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,330 248.51 330,518.30
LOCKHEED MARTIN CORP
11,521 373.63 4,304,591.23
MASCO CORP
11,999 46.56 558,673.44
MIDDLEBY CORP
3,030 124.74 377,962.20
NORTHROP GRUMMAN CORP
7,219 337.85 2,438,939.15
OWENS CORNING
4,700 63.19 296,993.00
PACCAR INC
14,754 79.67 1,175,451.18
PARKER HANNIFIN CORP
5,820 198.66 1,156,201.20
PENTAIR PLC
5,938 43.15 256,224.70
RAYTHEON COMPANY
12,732 213.09 2,713,061.88
ROCKWELL AUTOMATION INC
5,333 181.87 969,912.71
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,580 340.95 1,561,551.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,030 53.66 377,229.80
128/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMITH (A.O.) CORP
7,970 51.89 413,563.30
SNAP-ON INC
2,170 168.07 364,711.90
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,810 85.08 324,154.80
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,056 160.00 1,128,960.00
TEXTRON INC
11,916 47.30 563,626.80
TRANSDIGM GROUP INC
2,130 535.47 1,140,551.10
UNITED RENTALS INC
3,670 146.98 539,416.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP
37,138 147.85 5,490,853.30
WABCO HOLDINGS INC
2,630 134.76 354,418.80
WABTEC CORP
8,250 77.67 640,777.50
WW GRAINGER INC
2,277 322.47 734,264.19
XYLEM INC
8,868 79.67 706,513.56
CINTAS CORP
3,717 266.99 992,401.83
COPART INC
9,920 82.25 815,920.00
COSTAR GROUP INC
1,535 554.78 851,587.30
EQUIFAX INC
5,844 133.25 778,713.00
IHS MARKIT LTD
18,113 68.49 1,240,559.37
MANPOWERGROUP INC
2,437 93.89 228,809.93
NIELSEN HOLDINGS PLC
15,295 20.89 319,512.55
REPUBLIC SERVICES INC
10,350 85.72 887,202.00
ROBERT HALF INTL INC
4,995 58.24 290,908.80
ROLLINS INC
8,030 38.68 310,600.40
TRANSUNION 8,850 79.27 701,539.50
VERISK ANALYTICS INC
7,610 138.78 1,056,115.80
WASTE CONNECTIONS INC
11,456 89.84 1,029,207.04
WASTE MANAGEMENT INC
18,854 108.31 2,042,076.74
AMERCO 375 422.05 158,268.75
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,860 31.18 120,354.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
6,670 76.34 509,187.80
CSX CORP
35,143 73.88 2,596,364.84
DELTA AIR LINES INC
6,135 57.51 352,823.85
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,947 77.55 616,289.85
FEDEX CORP
11,048 164.85 1,821,262.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 119.89 539,505.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,060 149.76 757,785.60
129/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,600 38.52 177,192.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
11,630 193.78 2,253,661.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,940 192.27 565,273.80
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,860 57.88 339,176.80
UBER TECHNOLOGIES INC
7,540 28.02 211,270.80
UNION PACIFIC CORP
32,086 177.77 5,703,928.22
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,925 93.12 272,376.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
31,677 121.39 3,845,271.03
XPO LOGISTICS INC
3,850 83.67 322,129.50
APTIV PLC
11,340 95.23 1,079,908.20
AUTOLIV INC
4,250 84.55 359,337.50
BORGWARNER INC
9,890 45.06 445,643.40
FORD MOTOR COMPANY
177,695 9.02 1,602,808.90
GENERAL MOTORS CORP
57,955 38.23 2,215,619.65
HARLEY-DAVIDSON INC
6,229 39.45 245,734.05
LEAR CORP
2,710 126.43 342,625.30
TESLA INC
5,860 317.22 1,858,909.20
CAPRI HOLDINGS LTD
5,890 34.09 200,790.10
DR HORTON INC
15,026 50.71 761,968.46
GARMIN LTD
5,265 93.29 491,171.85
HANESBRANDS INC
12,690 15.92 202,024.80
HASBRO INC
5,168 95.79 495,042.72
LEGGETT & PLATT INC
4,778 54.00 258,012.00
LENNAR CORP-CL A
13,220 58.36 771,519.20
LULULEMON ATHLETICA INC
5,190 194.34 1,008,624.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,488 148.70 369,965.60
NEWELL BRANDS INC
19,156 19.97 382,545.32
NIKE INC -CL B
56,988 89.88 5,122,081.44
NVR INC
140 3,390.44 474,661.60
POLARIS INC
3,190 103.08 328,825.20
PULTE GROUP INC
11,880 38.28 454,766.40
PVH CORP
3,580 94.95 339,921.00
RALPH LAUREN CORP
2,895 102.06 295,463.70
ROKU INC
3,700 139.57 516,409.00
TAPESTRY INC
10,656 26.95 287,179.20
130/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
10,060 17.90 180,074.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
9,412 16.31 153,509.72
VF CORP
15,350 86.20 1,323,170.00
WHIRLPOOL CORP
3,114 157.77 491,295.78
ARAMARK 12,490 43.52 543,564.80
CARNIVAL CORP
19,417 44.86 871,046.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,135 740.76 840,762.60
DARDEN RESTAURANTS INC
5,483 112.77 618,317.91
DOMINO'S PIZZA INC
2,000 276.31 552,620.00
H&R BLOCK INC
7,790 25.02 194,905.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
12,420 100.15 1,243,863.00
LAS VEGAS SANDS CORP
15,420 63.73 982,716.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
12,863 133.69 1,719,654.47
MCDONALD'S CORP
34,431 192.18 6,616,949.58
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 22.33 194,271.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,750 30.39 691,372.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
10,670 52.49 560,068.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,988 113.51 906,717.88
STARBUCKS CORP
54,724 81.89 4,481,348.36
VAIL RESORTS INC
1,690 236.74 400,090.60
WYNN RESORTS LTD
4,590 126.60 581,094.00
YUM! BRANDS INC
13,264 97.93 1,298,943.52
ACTIVISION BLIZZARD INC
33,790 55.54 1,876,696.60
ALPHABET INC-CL A
13,520 1,291.44 17,460,268.80
ALPHABET INC-CL C
14,182 1,292.03 18,323,569.46
ALTICE USA INC- A
8,400 31.35 263,340.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
16,958 37.49 635,755.42
CHARTER COMMUNICATION-A
7,141 473.25 3,379,478.25
COMCAST CORP-CLASS A
204,674 44.28 9,062,964.72
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,730 27.95 160,153.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
17,930 26.13 468,510.90
DISH NETWORK CORP-A
9,729 34.64 337,012.56
ELECTRONIC ARTS INC
12,584 98.26 1,236,503.84
FACEBOOK INC-CLASS A
108,600 194.32 21,103,152.00
FOX CORP - CLASS A
17,524 32.83 575,400.54
131/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP- CLASS B
7,746 32.15 249,033.90
IAC/INTERACTIVECORP 3,470 222.05 770,513.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
17,186 22.40 384,966.40
LIBERTY BROADBAND-C
5,240 118.00 618,320.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 25.40 192,659.00
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,871 24.06 502,260.61
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,470 41.50 310,005.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
8,020 46.30 371,326.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 46.05 152,655.75
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 61.95 484,449.00
NETFLIX INC
19,820 288.03 5,708,754.60
NEWS CORP - CLASS A
18,680 13.75 256,850.00
OMNICOM GROUP
10,017 79.00 791,343.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,730 6.83 462,595.90
SNAP INC - A
27,720 14.83 411,087.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,240 117.25 614,390.00
THE WALT DISNEY CO.
81,312 131.45 10,688,462.40
TRIPADVISOR INC
5,300 40.98 217,194.00
TWITTER INC
33,560 29.81 1,000,423.60
VIACOM INC-CLASS B
18,508 22.39 414,394.12
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 33.36 225,847.20
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,368 168.14 566,295.52
AMAZON.COM INC
18,925 1,801.71 34,097,361.75
AUTOZONE INC
1,047 1,151.06 1,205,159.82
BEST BUY CO INC
11,264 74.84 842,997.76
BOOKING HOLDINGS INC
1,963 2,025.43 3,975,919.09
BURLINGTON STORES INC
3,090 198.53 613,457.70
CARMAX INC
7,439 95.49 710,350.11
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
11,860 159.69 1,893,923.40
DOLLAR TREE INC
10,406 113.28 1,178,791.68
EBAY INC
35,127 35.48 1,246,305.96
EXPEDIA INC
6,602 135.02 891,402.04
GAP INC/THE
8,676 17.93 155,560.68
GENUINE PARTS CO
7,321 107.24 785,104.04
GRUBHUB INC
3,200 35.64 114,048.00
132/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOME DEPOT INC
49,770 232.20 11,556,594.00
KOHLS CORP
7,462 55.30 412,648.60
L BRANDS INC
8,828 17.76 156,785.28
LKQ CORP
12,100 35.69 431,849.00
LOWE'S COS INC
36,082 112.20 4,048,400.40
MACY'S INC
13,499 16.71 225,568.29
MERCADOLIBRE INC
1,970 485.06 955,568.20
NORDSTROM INC
3,980 36.49 145,230.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,595 433.72 1,559,223.40
QURATE RETAIL INC
16,340 9.75 159,315.00
ROSS STORES INC
16,062 112.06 1,799,907.72
TARGET CORP
23,310 110.06 2,565,498.60
TIFFANY & CO
4,790 124.30 595,397.00
TJX COMPANIES INC
55,096 59.22 3,262,785.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 97.57 584,444.30
ULTA BEAUTY INC
2,610 245.42 640,546.20
WAYFAIR INC- CLASS A
2,530 81.50 206,195.00
COSTCO WHOLESALE CORP
19,909 299.18 5,956,374.62
KROGER CO
36,870 27.83 1,026,092.10
SYSCO CORP
22,546 80.08 1,805,483.68
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
34,462 61.21 2,109,419.02
WALMART INC
64,882 118.86 7,711,874.52
ALTRIA GROUP INC
84,918 46.25 3,927,457.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
25,953 42.97 1,115,200.41
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
13,770 65.13 896,840.10
BUNGE LTD
6,327 55.59 351,717.93
CAMPBELL SOUP CO
6,865 46.49 319,153.85
COCA-COLA CO/THE
183,022 52.42 9,594,013.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
11,720 51.98 609,205.60
CONAGRA BRANDS INC
22,860 27.61 631,164.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,500 191.72 1,437,900.00
GENERAL MILLS INC
27,759 51.59 1,432,086.81
HERSHEY CO/THE
6,445 140.29 904,169.05
HORMEL FOODS CORP
14,400 41.62 599,328.00
INGREDION INC
3,120 83.69 261,112.80
133/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JM SMUCKER CO/THE
5,690 107.44 611,333.60
KELLOGG CO
11,938 63.52 758,301.76
KRAFT HEINZ CO/THE
30,041 32.91 988,649.31
LAMB WESTON HOLDING INC
6,370 76.86 489,598.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,135 159.02 816,567.70
MOLSON COORS BREWING CO -B
8,870 54.38 482,350.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
65,435 51.70 3,382,989.50
MONSTER BEVERAGE CORP
17,370 56.47 980,883.90
PEPSICO INC
63,221 134.01 8,472,246.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
70,388 84.20 5,926,669.60
TYSON FOODS INC-CL A
13,586 81.93 1,113,100.98
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,360 67.27 764,187.20
CLOROX COMPANY
5,406 147.83 799,168.98
COLGATE-PALMOLIVE CO
37,150 65.96 2,450,414.00
COTY INC-CL A
10,350 11.46 118,611.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
10,040 184.00 1,847,360.00
KIMBERLY-CLARK CORP
15,833 130.37 2,064,148.21
PROCTER & GAMBLE CO
113,359 118.90 13,478,385.10
ABBOTT LABORATORIES
79,586 82.34 6,553,111.24
ABIOMED INC
1,570 217.54 341,537.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,500 257.91 902,685.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,464 86.13 642,874.32
ANTHEM INC
11,671 273.00 3,186,183.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
22,229 77.48 1,722,302.92
BECTON DICKINSON AND CO
12,257 246.68 3,023,556.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP
63,218 40.59 2,566,018.62
CARDINAL HEALTH INC
14,485 51.50 745,977.50
CENTENE CORP
19,720 51.84 1,022,284.80
CERNER CORP
13,960 67.21 938,251.60
CIGNA CORP
17,250 181.85 3,136,912.50
COOPER COS INC/THE
2,200 290.94 640,068.00
CVS HEALTH CORP
58,978 67.32 3,970,398.96
DANAHER CORP
29,249 133.47 3,903,864.03
DAVITA INC
5,038 62.44 314,572.72
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 54.90 631,459.80
134/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEXCOM INC
4,250 153.56 652,630.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
9,480 232.41 2,203,246.80
HCA HEALTHCARE INC
12,005 134.34 1,612,751.70
HENRY SCHEIN INC
6,170 67.73 417,894.10
HOLOGIC INC
12,828 48.10 617,090.94
HUMANA INC
6,215 294.75 1,831,871.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,840 264.15 1,014,336.00
INTUITIVE SURGICAL INC
5,245 563.37 2,954,875.65
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,735 165.14 781,937.90
MCKESSON CORP
8,314 137.77 1,145,419.78
MEDTRONIC PLC
60,418 105.53 6,375,911.54
QUEST DIAGNOSTICS
6,386 100.82 643,836.52
RESMED INC
6,140 144.38 886,493.20
STERIS PLC
3,420 145.48 497,541.60
STRYKER CORP
15,223 198.37 3,019,786.51
TELEFLEX INC
2,300 336.22 773,306.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
42,970 250.30 10,755,391.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,380 139.86 472,726.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,684 123.74 579,598.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,230 140.68 735,756.40
WELLCARE HEALTH PLANS INC
2,170 292.20 634,074.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
9,012 140.31 1,264,473.72
ABBVIE INC
67,016 81.84 5,484,589.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC
14,880 75.55 1,124,184.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
9,850 107.23 1,056,215.50
ALKERMES PLC
8,550 20.15 172,282.50
ALLERGAN PLC
14,915 178.41 2,660,985.15
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,420 92.05 498,911.00
AMGEN INC
27,611 215.08 5,938,573.88
BEIGENE LTD-ADR
1,840 190.07 349,728.80
BIOGEN INC
8,843 292.18 2,583,747.74
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,430 74.65 629,299.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,251 56.39 4,187,013.89
CELGENE CORP
32,034 107.69 3,449,741.46
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
14,986 27.43 411,065.98
135/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO
39,644 111.25 4,410,395.00
EXACT SCIENCES CORP
5,500 84.23 463,265.00
GILEAD SCIENCES INC
57,734 65.39 3,775,226.26
ILLUMINA INC
6,740 300.87 2,027,863.80
INCYTE CORP
8,180 84.13 688,183.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC
6,140 54.39 333,954.60
IQVIA HOLDINGS INC
7,013 139.89 981,048.57
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,330 127.80 297,774.00
JOHNSON & JOHNSON
120,061 130.42 15,658,355.62
MERCK & CO. INC.
116,563 82.92 9,665,403.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,125 714.40 803,700.00
MYLAN NV
26,285 17.79 467,610.15
NEKTAR THERAPEUTICS
9,130 18.54 169,270.20
PERKINELMER INC
4,880 87.08 424,950.40
PERRIGO CO PLC
5,039 54.15 272,861.85
PFIZER INC
251,370 37.48 9,421,347.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,450 332.60 1,147,470.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,680 93.50 344,080.00
SEATTLE GENETICS INC
4,870 106.32 517,778.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
44,220 8.54 377,638.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
18,134 292.63 5,306,552.42
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
11,280 197.14 2,223,739.20
WATERS CORP
2,826 213.58 603,577.08
ZOETIS INC
21,770 120.25 2,617,842.50
BANK OF AMERICA CORP
408,749 32.82 13,415,142.18
BB&T CORP
34,718 55.36 1,921,988.48
CIT GROUP INC
4,145 45.92 190,338.40
CITIGROUP INC
104,737 74.83 7,837,469.71
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,180 37.90 764,822.00
COMERICA INC
7,850 71.17 558,684.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 45.81 341,742.60
FIFTH THIRD BANCORP
33,759 30.35 1,024,585.65
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,410 109.81 813,692.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC
41,490 14.87 616,956.30
JPMORGAN CHASE & CO
146,740 129.10 18,944,134.00
136/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEYCORP 47,768 19.19 916,667.92
M & T BANK CORP
5,603 166.18 931,106.54
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,360 16.95 277,302.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
20,490 151.03 3,094,604.70
REGIONS FINANCIAL CORP
50,584 17.20 870,044.80
SIGNATURE BANK
2,310 124.48 287,548.80
SUNTRUST BANKS INC
20,427 71.42 1,458,896.34
SVB FINANCIAL GROUP
2,610 239.53 625,173.30
US BANCORP
68,661 58.59 4,022,847.99
WELLS FARGO & CO
193,290 53.30 10,302,357.00
ZIONS BANCORP NA
9,240 50.71 468,560.40
AFFILIATED MANAGERS GROUP
2,200 87.17 191,774.00
ALLY FINANCIAL INC
20,430 32.52 664,383.60
AMERICAN EXPRESS CO
32,224 118.77 3,827,244.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,910 158.29 935,493.90
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
11,900 22.51 267,869.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
38,872 49.17 1,911,336.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
58,820 220.88 12,992,161.60
BLACKROCK INC
5,090 482.44 2,455,619.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
21,085 97.30 2,051,570.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,210 115.26 600,504.60
CME GROUP INC
16,270 196.95 3,204,376.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
14,180 83.10 1,178,358.00
E*TRADE FINANCIAL CORP
10,630 43.53 462,723.90
EATON VANCE CORP
5,440 47.72 259,596.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,750 255.30 446,775.00
FRANKLIN RESOURCES INC
11,655 28.99 337,878.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,958 218.64 3,270,417.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
24,650 89.41 2,203,956.50
INVESCO LTD
15,877 18.12 287,691.24
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
11,015 19.63 216,224.45
KKR & CO INC -A
22,350 29.36 656,196.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,690 343.73 580,903.70
MOODY'S CORP
7,567 213.06 1,612,225.02
MORGAN STANLEY
57,395 48.75 2,798,006.25
137/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC
3,820 238.47 910,955.40
NASDAQ INC
5,765 98.42 567,391.30
NORTHERN TRUST CORP
9,520 105.50 1,004,360.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,000 88.12 528,720.00
S&P GLOBAL INC
11,202 251.19 2,813,830.38
SCHWAB (CHARLES) CORP
53,854 43.42 2,338,340.68
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,385 62.63 337,262.55
STATE STREET CORP
16,607 70.26 1,166,807.82
SYNCHRONY FINANCIAL
28,360 36.28 1,028,900.80
T ROWE PRICE GROUP INC
11,055 119.13 1,316,982.15
TD AMERITRADE HOLDING CORP
10,670 39.80 424,666.00
VOYA FINANCIAL INC
6,040 56.16 339,206.40
AFLAC INC
33,434 52.94 1,769,995.96
ALLEGHANY CORP
630 756.23 476,424.90
ALLSTATE CORP
15,303 105.84 1,619,669.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,240 106.68 345,643.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
38,515 54.81 2,111,007.15
AON PLC
10,652 193.13 2,057,220.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD
17,425 40.54 706,409.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,160 89.98 734,236.80
ASSURANT INC
3,300 126.18 416,394.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,320 43.95 277,764.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
4,804 41.05 197,204.20
CHUBB LTD
20,805 148.83 3,096,408.15
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,310 110.03 804,319.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 181.87 216,425.30
EVEREST RE GROUP LTD
1,694 259.18 439,050.92
FNF GROUP
12,811 46.28 592,893.08
GLOBE LIFE INC
5,426 98.13 532,453.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
15,522 60.39 937,373.58
LINCOLN NATIONAL CORP
10,013 61.08 611,594.04
LOEWS CORP
13,585 50.49 685,906.65
MARKEL CORP
635 1,168.92 742,264.20
MARSH & MCLENNAN COS
22,223 101.70 2,260,079.10
METLIFE INC
35,305 48.38 1,708,055.90
138/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
13,440 56.27 756,268.80
PROGRESSIVE CORP
26,760 68.90 1,843,764.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
17,772 92.05 1,635,912.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,440 165.17 403,014.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,887 183.94 347,094.78
TRAVELERS COS INC/THE
11,754 131.27 1,542,947.58
UNUM GROUP
8,138 29.93 243,570.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,488 185.01 1,015,334.88
WR BERKLEY CORP
7,244 67.63 489,911.72
CBRE GROUP INC - A
14,560 55.54 808,662.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
56,500 5.44 307,360.00
JONES LANG LASALLE INC
2,120 161.65 342,698.00
ACCENTURE PLC-CL A
28,848 186.88 5,391,114.24
ADOBE INC
22,049 289.29 6,378,555.21
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,540 87.79 574,146.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
2,040 103.88 211,915.20
ANSYS INC
3,630 217.96 791,194.80
AUTODESK INC
10,180 151.73 1,544,611.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
19,791 157.01 3,107,384.91
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,770 123.40 588,618.00
CADENCE DESIGN SYS INC
12,030 67.20 808,416.00
CDK GLOBAL INC
5,890 52.81 311,050.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH
5,460 113.39 619,109.40
CITRIX SYSTEMS INC
6,758 108.79 735,202.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
26,358 61.92 1,632,087.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 106.59 222,773.10
DOCUSIGN INC
4,660 66.00 307,560.00
DROPBOX INC-CLASS A
10,440 20.87 217,882.80
DXC TECHNOLOGY CO
14,753 29.64 437,278.92
EPAM SYSTEMS INC
2,340 177.81 416,075.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
27,868 132.19 3,683,870.92
FISERV INC
26,154 104.00 2,720,016.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,120 291.73 1,201,927.60
FORTINET INC
7,370 91.64 675,386.80
GARTNER INC
3,900 157.73 615,147.00
139/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBAL PAYMENTS INC
13,439 166.53 2,237,996.67
GODADDY INC-CLASS A
8,370 62.16 520,279.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP
40,202 137.89 5,543,453.78
INTUIT INC
11,786 253.16 2,983,743.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,950 145.64 575,278.00
LEIDOS HOLDINGS INC
5,260 83.18 437,526.80
MASTERCARD INC
41,060 269.00 11,045,140.00
MICROSOFT CORP
328,924 144.46 47,516,361.04
MONGODB INC
1,660 125.06 207,599.60
NORTONLIFELOCK INC
27,555 24.19 666,555.45
OKTA INC
5,090 106.80 543,612.00
ORACLE CORP
108,333 55.67 6,030,898.11
PALO ALTO NETWORKS INC
4,550 233.52 1,062,516.00
PAYCHEX INC
14,212 82.59 1,173,769.08
PAYCOM SOFTWARE INC
2,200 212.80 468,160.00
PAYPAL HOLDINGS INC
50,607 100.99 5,110,800.93
PTC INC
5,940 73.17 434,629.80
SABRE CORP
10,440 22.30 232,812.00
SALESFORCE.COM INC
37,645 158.15 5,953,556.75
SERVICENOW INC
8,200 241.86 1,983,252.00
SPLUNK INC
6,340 123.37 782,165.80
SQUARE INC - A
15,390 61.06 939,713.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,590 57.91 671,176.90
SYNOPSYS INC
6,467 135.63 877,119.21
TWILIO INC - A
5,300 91.33 484,049.00
VERISIGN INC
4,810 186.56 897,353.60
VISA INC-CLASS A SHARES
78,552 176.37 13,854,216.24
VMWARE INC
3,795 163.25 619,533.75
WESTERN UNION CO
19,111 26.51 506,632.61
WIX.COM LTD
1,980 127.92 253,281.60
WORKDAY INC-CLASS A
6,830 161.38 1,102,225.40
AMPHENOL CORP-CL A
12,830 104.41 1,339,580.30
APPLE INC
207,982 257.13 53,478,411.66
ARISTA NETWORKS INC
2,530 188.78 477,613.40
ARROW ELECTRONICS INC
3,320 82.58 274,165.60
140/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CDW CORP/DE
7,170 135.81 973,757.70
CISCO SYSTEMS INC
193,820 47.76 9,256,843.20
COGNEX CORP
8,270 54.51 450,797.70
CORNING INC
36,988 30.05 1,111,489.40
DELL TECHNOLOGIES -C
5,742 54.43 312,537.06
F5 NETWORKS INC
2,825 146.38 413,523.50
FLEX LTD
28,486 11.79 335,849.94
FLIR SYSTEMS INC
5,685 53.58 304,602.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
60,245 16.83 1,013,923.35
HP INC
64,795 18.40 1,192,228.00
IPG PHOTONICS CORP
1,840 153.10 281,704.00
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 25.34 467,599.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,960 104.12 828,795.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,955 157.09 1,092,560.95
NETAPP INC
11,346 59.53 675,427.38
SEAGATE TECHNOLOGY
11,144 57.67 642,674.48
TE CONNECTIVITY LTD
15,575 94.56 1,472,772.00
TRIMBLE INC
13,610 40.98 557,737.80
WESTERN DIGITAL CORP
13,408 54.14 725,909.12
XEROX HOLDINGS CORP
8,148 36.37 296,342.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,600 241.32 627,432.00
AT&T INC
329,847 39.17 12,920,106.99
CENTURYLINK INC
47,846 13.67 654,054.82
SPRINT CORP
33,770 6.14 207,347.80
T-MOBILE US INC
15,642 81.47 1,274,353.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC
186,647 59.50 11,105,496.50
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
10,290 34.23 352,226.70
AES CORP
34,668 17.19 595,942.92
ALLIANT ENERGY CORP
12,110 51.71 626,208.10
AMEREN CORPORATION
10,652 74.96 798,473.92
AMERICAN ELECTRIC POWER
22,428 91.40 2,049,919.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC
8,305 120.09 997,347.45
ATMOS ENERGY CORP
5,480 107.92 591,401.60
CENTERPOINT ENERGY INC
25,212 28.74 724,592.88
CMS ENERGY CORP
12,590 60.73 764,590.70
141/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
14,846 88.32 1,311,198.72
DOMINION ENERGY INC
36,481 81.35 2,967,729.35
DTE ENERGY COMPANY
7,808 123.71 965,927.68
DUKE ENERGY CORP
33,086 93.15 3,081,960.90
EDISON INTERNATIONAL
15,789 66.14 1,044,284.46
ENTERGY CORP
8,637 116.58 1,006,901.46
EVERGY INC
10,050 62.53 628,426.50
EVERSOURCE ENERGY
14,260 81.08 1,156,200.80
EXELON CORP
43,196 44.78 1,934,316.88
FIRSTENERGY CORP
25,835 47.32 1,222,512.20
NEXTERA ENERGY INC
21,575 227.11 4,899,898.25
NISOURCE INC
17,890 26.94 481,956.60
NRG ENERGY INC
11,980 39.61 474,527.80
OGE ENERGY CORP
7,900 42.80 338,120.00
PINNACLE WEST CAPITAL
5,629 90.78 511,000.62
PPL CORP
31,448 33.57 1,055,709.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
22,458 61.92 1,390,599.36
SEMPRA ENERGY
12,287 143.35 1,761,341.45
SOUTHERN CO
47,295 61.36 2,902,021.20
UGI CORP
9,220 47.30 436,106.00
VISTRA ENERGY CORP
14,940 26.36 393,818.40
WEC ENERGY GROUP INC
13,890 91.00 1,263,990.00
XCEL ENERGY INC
22,784 60.54 1,379,343.36
ADVANCED MICRO DEVICES
46,950 36.15 1,697,242.50
ANALOG DEVICES INC
16,210 113.45 1,839,024.50
APPLIED MATERIALS INC
42,313 55.88 2,364,450.44
BROADCOM INC
17,900 314.04 5,621,316.00
INTEL CORP
202,342 57.55 11,644,782.10
KLA CORP
7,269 171.98 1,250,122.62
LAM RESEARCH CORP
6,867 277.95 1,908,682.65
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,664 27.04 748,034.56
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
13,590 60.87 827,223.30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,844 100.02 1,084,616.88
MICRON TECHNOLOGY INC
49,867 48.68 2,427,525.56
NVIDIA CORP
26,165 209.61 5,484,445.65
142/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV
12,927 118.66 1,533,917.82
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,620 21.79 383,939.80
QORVO INC
4,760 101.30 482,188.00
QUALCOMM INC
55,072 85.46 4,706,453.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,620 98.72 850,966.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
42,362 119.86 5,077,509.32
XILINX INC
11,855 95.40 1,130,967.00
13,600,822 1,181,171,275.09
米ドル小計
(128,853,974,400)
加ドル CAMECO CORP
19,892 12.92 257,004.64
CANADIAN NATURAL RESOURCES
57,474 34.85 2,002,968.90
CENOVUS ENERGY INC
38,273 11.92 456,214.16
ENBRIDGE INC
91,937 48.60 4,468,138.20
ENCANA CORP
48,808 6.35 309,930.80
HUSKY ENERGY INC
17,673 10.18 179,911.14
IMPERIAL OIL LTD
12,902 34.84 449,505.68
INTER PIPELINE LTD
16,700 22.14 369,738.00
KEYERA CORP
7,360 30.85 227,056.00
PEMBINA PIPELINE CORP
21,402 46.70 999,473.40
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
11,690 13.60 158,984.00
SUNCOR ENERGY INC
71,189 41.58 2,960,038.62
TC ENERGY CORP
40,863 65.50 2,676,526.50
TOURMALINE OIL CORP
11,075 12.65 140,098.75
VERMILION ENERGY INC
6,550 20.14 131,917.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,805 77.71 917,366.55
BARRICK GOLD CORP
79,324 21.78 1,727,676.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 55.00 440,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
33,400 12.90 430,860.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,525 126.05 1,074,576.25
KINROSS GOLD CORP
57,165 6.30 360,139.50
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,760 59.92 524,899.20
LUNDIN MINING CORP
35,450 7.50 265,875.00
METHANEX CORP
2,760 53.61 147,963.60
NUTRIEN LTD
26,108 65.58 1,712,162.64
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 22.82 579,057.50
143/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,460 60.30 148,338.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
20,735 35.40 734,019.00
BOMBARDIER INC 'B'
91,096 1.92 174,904.32
CAE INC
14,195 33.33 473,119.35
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,175 26.01 160,611.75
WSP GLOBAL INC
5,830 83.09 484,414.70
THOMSON REUTERS CORP
9,046 87.75 793,786.50
AIR CANADA
4,800 47.06 225,888.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
32,798 123.33 4,044,977.34
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,205 310.03 1,923,736.15
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,538 74.07 1,002,759.66
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 35.30 351,235.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,278 86.37 887,710.86
STARS GROUP INC/THE
12,310 28.37 349,234.70
QUEBECOR INC -CL B
6,060 30.27 183,436.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
21,045 26.93 566,741.85
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,560 143.97 368,563.20
DOLLARAMA INC
14,590 45.65 666,033.50
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
39,460 39.20 1,546,832.00
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 34.30 284,347.00
LOBLAW COMPANIES LTD
8,629 68.97 595,142.13
METRO INC
12,760 55.04 702,310.40
WESTON (GEORGE) LTD
2,998 102.98 308,734.04
SAPUTO INC
10,250 38.09 390,422.50
AURORA CANNABIS INC
38,070 4.93 187,685.10
BAUSCH HEALTH COS INC
13,194 34.40 453,873.60
CANOPY GROWTH CORP
8,750 26.17 228,987.50
CRONOS GROUP INC
7,240 10.87 78,698.80
BANK OF MONTREAL
29,361 99.21 2,912,904.81
BANK OF NOVA SCOTIA
55,539 76.38 4,242,068.82
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
20,715 114.28 2,367,310.20
NATIONAL BANK OF CANADA
16,230 68.56 1,112,728.80
ROYAL BANK OF CANADA
65,059 107.90 7,019,866.10
TORONTO-DOMINION BANK
82,930 75.89 6,293,557.70
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
39,903 73.67 2,939,654.01
144/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CI FINANCIAL CORP
9,570 19.88 190,251.60
IGM FINANCIAL INC
3,295 39.60 130,482.00
ONEX CORPORATION
3,805 80.36 305,769.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,160 577.74 670,178.40
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 32.41 482,714.54
IA FINANCIAL CORP INC
3,855 64.77 249,688.35
INTACT FINANCIAL CORP
6,255 133.09 832,477.95
MANULIFE FINANCIAL CORP
87,941 25.25 2,220,510.25
POWER CORP OF CANADA
12,630 31.04 392,035.20
POWER FINANCIAL CORP
9,665 31.70 306,380.50
SUN LIFE FINANCIAL INC
25,584 60.05 1,536,319.20
FIRST CAPITAL REALTY INC
9,730 21.70 211,141.00
BLACKBERRY LTD
27,808 7.29 202,720.32
CGI INC
10,470 102.06 1,068,568.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
835 1,263.34 1,054,888.90
OPEN TEXT CORP
13,510 53.96 728,999.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,560 389.15 1,774,524.00
BCE INC
6,980 62.64 437,227.20
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,735 61.99 975,412.65
TELUS CORP
7,466 46.82 349,558.12
ALTAGAS LTD
11,800 19.57 230,926.00
ATCO LTD -CLASS I
3,260 49.30 160,718.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 39.45 288,774.00
EMERA INC
12,030 53.37 642,041.10
FORTIS INC
19,925 53.15 1,059,013.75
HYDRO ONE LTD
13,000 24.14 313,820.00
1,856,592 85,987,856.97
加ドル小計
(7,129,253,221)
ユーロ ENI SPA
116,266 14.19 1,650,744.66
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
23,185 14.78 342,674.30
NESTE OYJ
19,170 32.90 630,693.00
OMV AG
6,310 54.28 342,506.80
REPSOL SA
68,969 15.41 1,063,157.13
TENARIS SA
19,815 10.17 201,617.62
TOTAL SA
108,387 49.30 5,344,021.03
145/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VOPAK 3,530 48.00 169,440.00
AIR LIQUIDE SA
21,490 119.50 2,568,055.00
AKZO NOBEL
9,927 84.55 839,327.85
ARCELORMITTAL 26,232 14.90 390,856.80
ARKEMA 3,145 97.54 306,763.30
BASF SE
41,825 71.03 2,970,829.75
COVESTRO AG
9,190 46.27 425,221.30
CRH PLC
35,340 33.50 1,183,890.00
EVONIK INDUSTRIES AG
6,800 25.20 171,360.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,920 41.14 120,128.80
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 68.18 514,418.10
IMERYS SA
830 37.88 31,440.40
KONINKLIJKE DSM NV
7,802 112.75 879,675.50
LANXESS AG
3,295 61.66 203,169.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,140 31.50 287,910.00
SOLVAY SA
3,701 103.75 383,978.75
STORA ENSO OYJ-R SHS
27,755 12.55 348,325.25
SYMRISE AG
6,470 86.46 559,396.20
THYSSENKRUPP AG
19,305 13.78 266,022.90
UMICORE 8,650 39.44 341,156.00
UPM-KYMMENE OYJ
25,138 30.55 767,965.90
VOESTALPINE AG
4,239 24.65 104,491.35
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,456 36.74 457,633.44
AIRBUS GROUP SE
26,518 130.12 3,450,522.16
ALSTOM 9,320 38.27 356,676.40
ANDRITZ AG
3,810 42.08 160,324.80
BOUYGUES SA
8,880 38.07 338,061.60
BRENNTAG AG
6,625 45.23 299,648.75
CNH INDUSTRIAL NV
47,220 10.42 492,032.40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
21,356 37.61 803,305.94
DASSAULT AVIATION SA
135 1,252.00 169,020.00
EIFFAGE 3,680 97.26 357,916.80
FERROVIAL SA
23,945 26.86 643,162.70
GEA GROUP AG
6,580 28.78 189,372.40
HOCHTIEF AG
870 111.10 96,657.00
146/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC
5,770 46.80 270,036.00
KION GROUP AG
2,380 60.16 143,180.80
KNORR-BREMSE AG
1,770 93.42 165,353.40
KONE OYJ-B
16,024 58.02 929,712.48
LEGRAND SA
12,518 71.62 896,539.16
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 10.93 240,897.20
METSO OYJ
4,110 35.95 147,754.50
MTU AERO ENGINES AG
2,430 235.10 571,293.00
PRYSMIAN SPA
10,595 21.53 228,110.35
SAFRAN SA
14,520 142.70 2,072,004.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
24,478 86.62 2,120,284.36
SIEMENS AG-REG
34,726 108.38 3,763,603.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 11.73 138,003.60
THALES SA
4,675 87.00 406,725.00
VINCI SA
23,220 101.15 2,348,703.00
WARTSILA OYJ ABP
21,180 9.99 211,588.20
BUREAU VERITAS SA
14,440 22.94 331,253.60
EDENRED 10,346 46.81 484,296.26
RANDSTAD NV
5,235 51.12 267,613.20
SOCIETE BIC SA
955 64.85 61,931.75
TELEPERFORMANCE 2,760 211.80 584,568.00
WOLTERS KLUWER
13,377 63.50 849,439.50
ADP 1,130 173.20 195,716.00
AENA SA
3,010 167.40 503,874.00
ATLANTIA SPA
23,620 22.48 530,977.60
BOLLORE 34,310 3.98 136,553.80
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 15.97 190,681.80
DEUTSCHE POST AG-REG
45,803 32.67 1,496,384.01
FRAPORT AG
1,680 75.70 127,176.00
GETLINK 17,870 15.29 273,232.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
14,195 72.80 1,033,396.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 59.15 170,352.00
CONTINENTAL AG
5,225 130.26 680,608.50
DAIMLER AG
41,182 53.32 2,195,824.24
FAURECIA 2,770 48.11 133,264.70
147/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV
5,664 149.75 848,184.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
45,947 14.45 663,934.15
MICHELIN (CGDE)-B
7,199 116.15 836,163.85
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,535 27.11 122,943.85
PEUGEOT SA
29,240 24.41 713,748.40
PIRELLI & C SPA
14,070 5.36 75,527.76
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
6,110 68.36 417,679.60
RENAULT SA
8,677 46.88 406,821.14
VALEO SA
9,660 35.19 339,935.40
VOLKSWAGEN AG
1,521 178.45 271,422.45
VOLKSWAGEN AG-PFD
8,163 178.20 1,454,646.60
ADIDAS AG
8,241 281.35 2,318,605.35
ESSILORLUXOTTICA 13,165 135.75 1,787,148.75
HERMES INTERNATIONAL
1,507 648.80 977,741.60
HUGO BOSS AG -ORD
3,520 37.72 132,774.40
KERING 3,447 525.80 1,812,432.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
12,594 400.25 5,040,748.50
MONCLER SPA
8,620 35.03 301,958.60
PUMA SE
3,260 66.70 217,442.00
SEB SA
770 140.90 108,493.00
ACCOR SA
8,656 39.50 341,912.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,650 92.74 338,501.00
SODEXO 3,380 99.54 336,445.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS
5,925 16.68 98,829.00
JC DECAUX SA
2,720 25.46 69,251.20
PUBLICIS GROUPE
8,535 39.75 339,266.25
RTL GROUP
1,470 48.36 71,089.20
SES 15,290 17.33 265,052.15
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 43.64 92,080.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 51.42 154,260.00
VIVENDI 40,450 25.03 1,012,463.50
DELIVERY HERO SE
5,320 42.16 224,291.20
INDITEX 49,525 28.09 1,391,157.25
PROSUS 21,200 63.29 1,341,748.00
ZALANDO SE
7,390 39.05 288,579.50
148/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARREFOUR SA
30,103 15.86 477,433.58
CASINO GUICHARD PERRACHON
2,304 48.88 112,619.52
COLRUYT SA
2,315 49.33 114,198.95
JERONIMO MARTINS
8,855 15.09 133,666.22
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
50,178 23.11 1,159,864.47
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
7,040 15.03 105,811.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
34,361 71.53 2,457,842.33
DANONE 27,944 73.50 2,053,884.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
24,900 8.34 207,790.50
HEINEKEN HOLDING NV
4,485 85.00 381,225.00
HEINEKEN NV
11,593 89.82 1,041,283.26
KERRY GROUP PLC-A
7,310 111.00 811,410.00
PERNOD-RICARD SA
9,506 163.00 1,549,478.00
REMY COINTREAU
810 118.70 96,147.00
BEIERSDORF AG
4,205 105.20 442,366.00
HENKEL AG & CO KGAA
5,210 87.75 457,177.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,283 94.72 689,845.76
L'OREAL 11,471 263.20 3,019,167.20
UNILEVER NV
66,175 52.99 3,506,613.25
BIOMERIEUX 1,820 73.90 134,498.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 100.30 190,570.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,583 67.78 649,535.74
FRESENIUS SE & CO KGAA
19,755 48.38 955,746.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV
41,401 39.77 1,646,517.77
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,570 179.40 281,658.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,680 42.70 242,536.00
BAYER AG-REG
42,404 71.64 3,037,822.56
EUROFINS SCIENTIFIC
470 450.60 211,782.00
GRIFOLS SA
12,270 28.70 352,149.00
IPSEN 1,330 98.05 130,406.50
MERCK KGAA
6,470 108.00 698,760.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 40.13 206,669.50
QIAGEN N.V.
10,894 27.46 299,149.24
RECORDATI SPA
4,230 36.60 154,818.00
SANOFI 51,046 82.76 4,224,566.96
149/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,120 134.80 150,976.00
UCB SA
6,598 73.34 483,897.32
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,560 17.34 287,233.20
AIB GROUP PLC
42,660 2.98 127,468.08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
294,673 4.95 1,459,810.04
BANCO DE SABADELL SA
227,252 1.04 236,569.33
BANCO SANTANDER SA
764,119 3.78 2,890,662.17
BANK OF IRELAND GROUP PLC
40,719 4.57 186,248.70
BANKIA SA
56,390 1.84 104,011.35
BANKINTER SA
23,710 6.51 154,399.52
BNP PARIBAS
51,172 49.10 2,512,545.20
CAIXABANK S.A
146,150 2.77 404,981.65
COMMERZBANK AG
48,544 5.76 279,807.61
CREDIT AGRICOLE SA
57,392 12.06 692,434.48
ERSTE GROUP BANK AG
11,618 33.68 391,294.24
FINECOBANK SPA
25,930 10.80 280,044.00
ING GROEP NV-CVA
180,555 10.55 1,905,216.36
INTESA SANPAOLO
657,293 2.34 1,538,065.62
KBC GROEP NV
10,999 64.86 713,395.14
MEDIOBANCA SPA
33,950 10.89 369,885.25
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 22.83 177,160.80
SOCIETE GENERALE
37,689 26.97 1,016,472.33
UNICREDIT SPA
93,136 11.96 1,114,092.83
AMUNDI SA
3,300 69.05 227,865.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
86,765 6.93 601,715.27
DEUTSCHE BOERSE AG
8,680 135.15 1,173,102.00
EURAZEO SE
1,877 62.80 117,875.60
EXOR NV
5,564 70.60 392,818.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,452 92.88 413,501.76
NATIXIS 49,540 4.25 210,594.54
WENDEL 1,010 128.80 130,088.00
AEGON NV
86,259 4.13 357,026.00
AGEAS 9,104 53.10 483,422.40
ALLIANZ SE-REG
19,258 221.60 4,267,572.80
ASSICURAZIONI GENERALI
49,318 18.59 916,821.62
150/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AXA 87,402 24.22 2,117,313.45
CNP ASSURANCES
6,040 18.50 111,740.00
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 160.60 490,633.00
MAPFRE SA
59,864 2.55 153,012.38
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,356 249.60 1,586,457.60
NN GROUP NV
15,660 35.26 552,171.60
POSTE ITALIANE SPA
25,780 11.17 287,962.60
SAMPO OYJ-A SHS
21,389 36.77 786,473.53
SCOR SE
7,452 37.68 280,791.36
AROUNDTOWN SA
46,620 7.69 358,507.80
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,830 33.93 571,041.90
VONOVIA SE
23,358 46.75 1,091,986.50
ADYEN NV
480 639.00 306,720.00
AMADEUS IT GROUP SA
20,650 66.98 1,383,137.00
ATOS SE
5,240 68.68 359,883.20
CAP GEMINI SA
6,909 103.80 717,154.20
DASSAULT SYSTEMES SA
6,280 135.75 852,510.00
SAP SE
44,542 120.36 5,361,075.12
WIRECARD AG
5,480 122.50 671,300.00
WORLDLINE SA
3,120 54.80 170,976.00
INGENICO GROUP
2,900 94.86 275,094.00
NOKIA OYJ
240,966 3.23 778,320.18
CELLNEX TELECOM SA
10,780 37.96 409,208.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
150,806 15.63 2,358,002.61
DRILLISCH AG
1,640 23.50 38,540.00
ELISA OYJ
6,135 48.88 299,878.80
ILIAD SA
1,500 91.72 137,580.00
KONINKLIJKE KPN NV
153,006 2.78 425,509.68
ORANGE S.A.
93,914 14.32 1,345,318.05
PROXIMUS 8,290 27.21 225,570.90
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.52 186,020.83
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.51 173,872.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,570 2.86 93,150.20
TELEFONICA SA
217,929 6.86 1,496,300.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 27.64 185,188.00
151/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
E.ON SE
90,679 8.91 808,221.92
EDF 32,475 9.15 297,341.10
ENAGAS SA
12,350 22.15 273,552.50
ENDESA SA
11,770 24.07 283,303.90
ENEL SPA
365,267 6.91 2,523,994.97
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
123,071 3.70 456,470.33
ENGIE 77,534 14.71 1,140,912.81
FORTUM OYJ
21,025 21.48 451,617.00
IBERDROLA SA
270,342 9.04 2,443,891.68
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 24.03 364,102.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,720 17.95 300,207.60
RWE AG
25,785 26.75 689,748.75
SNAM SPA
86,480 4.66 402,996.80
SUEZ 12,499 13.43 167,861.57
TERNA SPA
54,797 5.90 323,521.48
UNIPER SE
7,650 28.05 214,582.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT
23,474 22.96 538,963.04
VERBUND AG
2,990 47.26 141,307.40
ASML HOLDING NV
19,292 246.50 4,755,478.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
59,585 18.67 1,112,928.63
STMICROELECTRONICS NV
33,663 21.30 717,021.90
8,740,071 185,388,295.36
ユーロ小計
(22,378,221,132)
英ポンド BP PLC
922,098 5.16 4,761,714.07
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
197,238 23.29 4,593,673.02
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
169,849 23.24 3,948,140.00
WOOD GROUP (JOHN) PLC
29,210 3.74 109,479.08
ANGLO AMERICAN PLC
46,624 20.86 972,809.76
ANTOFAGASTA PLC
14,940 9.29 138,792.60
BHP GROUP PLC
97,061 17.64 1,712,738.40
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 48.86 299,560.66
EVRAZ PLC
27,180 3.77 102,468.60
FRESNILLO PLC
8,070 7.07 57,087.18
GLENCORE PLC
486,213 2.59 1,260,020.98
JOHNSON MATTHEY PLC
6,669 32.62 217,542.78
152/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC
21,700 16.91 366,947.00
RIO TINTO PLC
49,185 43.43 2,136,104.55
ASHTEAD GROUP PLC
18,690 23.86 445,943.40
BAE SYSTEMS PLC ORD
132,645 5.73 760,055.85
BUNZL PLC
14,996 20.27 303,968.92
DCC PLC
3,950 73.28 289,456.00
FERGUSON PLC
10,352 66.36 686,958.72
MEGGITT PLC
43,785 6.36 278,472.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
199,080 2.23 443,948.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
71,535 7.69 550,104.15
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT-C
3,290,610 0.00 3,290.61
SMITHS GROUP PLC
21,173 16.67 353,059.77
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 83.30 328,202.00
WEIR GROUP PLC/THE
10,140 14.80 150,072.00
EXPERIAN PLC
43,228 23.68 1,023,639.04
G4S PLC
58,799 2.08 122,301.92
INTERTEK GROUP PLC
6,335 53.56 339,302.60
RELX PLC
86,975 18.29 1,591,207.62
RENTOKIL INITIAL PLC
72,430 4.38 317,605.55
EASYJET PLC
6,550 13.20 86,460.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
49,140 6.30 309,975.12
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 44.53 297,460.40
BURBERRY GROUP PLC
19,084 20.68 394,657.12
PERSIMMON PLC
16,300 22.77 371,151.00
TAYLOR WIMPEY PLC
146,790 1.70 249,616.39
CARNIVAL PLC
6,090 32.43 197,498.70
COMPASS GROUP PLC
72,388 20.06 1,452,103.28
GVC HOLDINGS PLC
27,190 8.23 223,773.70
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 47.73 443,077.59
TUI AG-DI
22,603 10.48 236,879.44
WHITBREAD PLC
5,410 41.82 226,246.20
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 5.42 265,027.36
INFORMA PLC
54,470 7.94 432,927.56
ITV PLC
197,275 1.35 267,110.35
PEARSON PLC
29,059 7.04 204,633.47
153/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WPP PLC
60,674 9.93 602,614.16
KINGFISHER PLC
114,937 2.17 250,217.84
MARKS & SPENCER GROUP PLC
108,264 1.82 197,419.40
NEXT PLC
6,767 65.86 445,674.62
OCADO GROUP PLC
20,770 13.60 282,472.00
SAINSBURY (J) PLC
72,601 2.05 149,340.25
TESCO PLC
449,364 2.38 1,071,283.77
WM MORRISON SUPERMARKETS
86,455 1.98 171,742.85
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,985 23.74 332,003.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
104,087 27.91 2,905,068.17
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,420 23.37 196,775.40
DIAGEO PLC
107,202 31.01 3,324,870.03
IMPERIAL BRANDS PLC
45,752 17.49 800,293.98
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
32,205 58.60 1,887,213.00
UNILEVER PLC
50,387 46.05 2,320,573.28
NMC HEALTH PLC
3,660 23.37 85,534.20
SMITH & NEPHEW PLC
38,156 16.53 630,718.68
ASTRAZENECA PLC
59,393 73.63 4,373,106.59
GLAXOSMITHKLINE PLC
225,831 17.30 3,906,876.30
BARCLAYS PLC
765,191 1.69 1,294,397.09
HSBC HOLDINGS PLC
916,731 5.97 5,481,134.64
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,134,236 0.58 1,820,677.69
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
236,130 2.16 511,221.45
STANDARD CHARTERED PLC
118,990 7.36 876,480.34
3I GROUP PLC
45,549 11.50 523,813.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,830 17.94 194,290.20
INVESTEC PLC
36,485 4.66 170,056.58
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,227 69.62 920,863.74
M&G PLC
109,522 2.14 234,596.12
SCHRODERS PLC
6,901 32.53 224,489.53
ST JAMES'S PLACE PLC
20,690 10.66 220,555.40
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 3.12 388,111.43
ADMIRAL GROUP PLC
6,455 20.63 133,166.65
AVIVA PLC
184,725 4.31 797,642.55
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.77 204,330.23
154/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
294,501 2.70 796,919.70
PRUDENTIAL PLC
115,282 13.99 1,612,795.18
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 5.35 295,208.85
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
13,079 10.35 135,367.65
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 7.16 413,203.60
HALMA PLC
18,330 19.03 348,819.90
BT GROUP PLC
350,552 2.02 710,218.35
VODAFONE GROUP PLC
1,220,528 1.61 1,977,011.25
CENTRICA PLC
272,675 0.71 193,599.25
NATIONAL GRID PLC
153,458 8.91 1,367,310.78
SEVERN TRENT PLC
11,503 22.38 257,437.14
SSE PLC
49,417 12.80 632,537.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC
28,615 8.45 241,968.44
16,941,251 81,235,288.76
英ポンド小計
(11,413,558,070)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 20.61 155,605.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 626.50 288,190.00
GIVAUDAN-REG 398 2,869.00 1,141,862.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
20,679 51.94 1,074,067.26
SIKA AG-REG
5,360 173.20 928,352.00
ABB LTD-REG
85,945 21.29 1,829,769.05
GEBERIT AG-REG
1,720 511.40 879,608.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 236.80 248,640.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,560 244.70 381,732.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,547 59.68 390,724.96
SGS SA-REG
258 2,562.00 660,996.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,550 162.35 413,992.50
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
24,329 79.12 1,924,910.48
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,040 284.50 295,880.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 54.85 172,777.50
DUFRY AG-REG
1,570 92.36 145,005.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG
75 2,082.00 156,150.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
48 7,360.00 353,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 82,000.00 492,000.00
NESTLE SA-REG
138,383 103.78 14,361,387.74
155/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALCON INC
17,924 58.20 1,043,176.80
SONOVA HOLDING AG-REG
2,610 223.80 584,118.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
480 881.00 422,880.00
LONZA GROUP AG-REG
3,158 351.60 1,110,352.80
NOVARTIS AG-REG
97,313 86.55 8,422,440.15
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
31,808 294.00 9,351,552.00
VIFOR PHARMA AG
1,840 156.80 288,512.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
122,418 12.99 1,590,209.82
JULIUS BAER GROUP LTD
8,370 47.65 398,830.50
PARGESA HOLDING SA-BR
2,185 80.90 176,766.50
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
885 767.40 679,149.00
UBS GROUP AG-REG
178,702 12.27 2,193,567.05
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 183.50 456,915.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,600 505.20 808,320.00
SWISS RE AG
13,529 103.65 1,402,280.85
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,886 386.60 2,662,127.60
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 101.80 436,823.80
TEMENOS AG
2,850 142.30 405,555.00
SWISSCOM AG-REG
1,154 510.60 589,232.40
803,171 59,317,739.46
スイスフラン小計
(6,516,053,679)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
7,310 315.80 2,308,498.00
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 273.85 4,017,379.50
ALFA LAVAL AB
13,200 231.20 3,051,840.00
ASSA ABLOY AB-B
44,650 229.40 10,242,710.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
29,255 354.40 10,367,972.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
20,160 311.20 6,273,792.00
EPIROC AB-A
29,345 109.80 3,222,081.00
EPIROC AB-B
14,810 106.40 1,575,784.00
SANDVIK AB
46,040 179.15 8,248,066.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 205.50 3,947,655.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 183.35 3,650,315.15
VOLVO AB-B SHS-B
72,910 152.75 11,137,002.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 155.00 2,267,495.00
ELECTROLUX AB - B
8,065 255.60 2,061,414.00
156/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS
14,680 74.70 1,096,596.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
34,848 198.68 6,923,600.64
ICA GRUPPEN AB
4,230 423.30 1,790,559.00
SWEDISH MATCH AB
8,100 447.60 3,625,560.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,485 300.90 7,969,336.50
NORDEA BANK ABP
137,412 72.26 9,929,391.12
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
69,270 94.76 6,564,025.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
67,010 96.10 6,439,661.00
SWEDBANK AB - A SHARES
45,140 137.75 6,218,035.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,870 214.20 1,257,354.00
INVESTOR AB-B SHS
21,495 504.20 10,837,779.00
KINNEVIK AB - B
12,405 270.00 3,349,350.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 370.80 1,475,784.00
ERICSSON LM-B SHS
129,365 85.36 11,042,596.40
HEXAGON AB-B SHS
12,660 538.20 6,813,612.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
2,330 431.80 1,006,094.00
TELE2 AB-B SHS
21,615 136.50 2,950,447.50
TELIA CO AB
122,530 42.25 5,176,892.50
1,093,588 166,838,678.01
スウェーデンクローナ小計
(1,883,608,674)
ノルウェーク AKER BP ASA
3,800 266.10 1,011,180.00
ローネ
EQUINOR ASA
42,924 178.00 7,640,472.00
NORSK HYDRO A S
62,840 35.53 2,232,705.20
YARA INTERNATIONAL ASA
7,800 364.00 2,839,200.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 244.20 1,255,188.00
MOWI ASA
20,670 221.80 4,584,606.00
ORKLA ASA
38,170 87.40 3,336,058.00
DNB ASA
40,535 168.10 6,813,933.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,030 169.50 1,191,585.00
TELENOR ASA
34,555 165.90 5,732,674.50
263,464 36,637,602.20
ノルウェークローネ小計
(435,254,714)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
4,680 533.80 2,498,184.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
9,075 321.10 2,913,982.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
8,360 549.00 4,589,640.00
157/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISS A/S
7,930 181.55 1,439,691.50
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 8,400.00 1,638,000.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
253 8,900.00 2,251,700.00
DSV PANALPINA A S
9,770 717.40 7,008,998.00
PANDORA A/S
4,560 280.00 1,276,800.00
CARLSBERG AS-B
4,630 950.80 4,402,204.00
COLOPLAST-B 5,825 794.60 4,628,545.00
DEMANT A/S
4,440 178.15 790,986.00
GENMAB A/S
3,070 1,457.00 4,472,990.00
H LUNDBECK A/S
2,450 236.90 580,405.00
NOVO NORDISK A/S-B
80,025 381.00 30,489,525.00
DANSKE BANK A/S
31,805 93.90 2,986,489.50
TRYG A/S
6,075 187.00 1,136,025.00
ORSTED A/S
9,210 568.40 5,234,964.00
192,353 78,339,129.50
デンマーククローネ小計
(1,265,960,332)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
14,105 27.90 393,529.50
OIL SEARCH LTD
68,980 7.28 502,174.40
ORIGIN ENERGY LTD
68,720 8.07 554,570.40
SANTOS LTD
79,625 8.15 648,943.75
WOODSIDE PETROLEUM LTD
44,633 33.12 1,478,244.96
WORLEY LTD
12,600 14.06 177,156.00
ALUMINA LTD
107,822 2.35 253,381.70
BHP GROUP LTD
133,726 36.95 4,941,175.70
BLUESCOPE STEEL LTD
18,750 13.52 253,500.00
BORAL LTD
42,795 5.09 217,826.55
FORTESCUE METALS GROUP LTD
57,895 9.53 551,739.35
INCITEC PIVOT LTD
75,040 3.61 270,894.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
18,225 25.20 459,270.00
NEWCREST MINING LTD
34,449 31.61 1,088,932.89
ORICA LIMITED
20,325 23.71 481,905.75
RIO TINTO LTD
18,988 94.84 1,800,821.92
SOUTH32 LTD
194,147 2.58 500,899.26
CIMIC GROUP LTD
4,887 34.29 167,575.23
BRAMBLES LTD
78,388 12.09 947,710.92
158/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEEK LTD
11,730 22.53 264,276.90
AURIZON HOLDINGS LTD
95,170 5.81 552,937.70
SYDNEY AIRPORT
51,686 8.97 463,623.42
TRANSURBAN GROUP
117,559 15.10 1,775,140.90
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 31.49 1,088,294.40
CROWN RESORTS LTD
19,095 12.46 237,923.70
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 42.62 69,470.60
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 4.84 473,710.16
REA GROUP LTD
1,800 108.54 195,372.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
12,062 4.16 50,177.92
WESFARMERS LTD
51,575 40.41 2,084,145.75
COLES GROUP LTD
51,925 14.99 778,355.75
WOOLWORTHS GROUP LTD
59,052 37.69 2,225,669.88
COCA-COLA AMATIL LTD
17,820 10.09 179,803.80
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,956 17.77 479,008.12
COCHLEAR LTD
2,917 216.04 630,188.68
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,855 70.11 480,604.05
SONIC HEALTHCARE LTD
20,390 29.30 597,427.00
CSL LTD
20,512 260.75 5,348,504.00
AUST AND NZ BANKING GROUP
126,189 26.04 3,285,961.56
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
14,130 9.18 129,713.40
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
17,778 10.64 189,157.92
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
80,317 77.70 6,240,630.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
127,923 27.86 3,563,934.78
WESTPAC BANKING CORP
156,681 27.17 4,257,022.77
AMP LTD
156,627 1.84 288,193.68
ASX LTD
7,715 81.56 629,235.40
CHALLENGER LTD
20,840 7.89 164,427.60
MACQUARIE GROUP LTD
15,914 136.27 2,168,600.78
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,540 49.91 226,591.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
116,375 7.90 919,362.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.40 354,824.00
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,820 12.60 703,332.00
SUNCORP GROUP LTD
56,606 13.25 750,029.50
COMPUTERSHARE LTD
25,050 15.82 396,291.00
159/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELSTRA CORPORATION LTD
171,384 3.50 599,844.00
TPG TELECOM LTD
7,840 6.48 50,803.20
AGL ENERGY LTD
28,301 19.66 556,397.66
APA GROUP
53,448 11.55 617,324.40
AUSNET SERVICES
69,210 1.84 127,692.45
3,212,316 59,884,258.31
豪ドル小計
(4,498,505,484)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
30,583 4.85 148,327.55
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
36,555 9.31 340,327.05
A2 MILK CO LTD
30,340 12.76 387,138.40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
24,590 19.82 487,373.80
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,200 13.45 190,990.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,377 4.47 359,285.19
MERIDIAN ENERGY LTD
55,650 4.60 255,990.00
272,295 2,169,431.99
ニュージーランドドル小計
(150,667,051)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
119,708 74.05 8,864,377.40
NWS HOLDINGS LTD
82,500 12.24 1,009,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
60,000 62.80 3,768,000.00
MTR CORP
82,000 46.20 3,788,400.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
41,000 22.45 920,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
109,000 55.75 6,076,750.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
28,400 13.10 372,040.00
SANDS CHINA LTD
121,400 40.10 4,868,140.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
28,000 8.68 243,040.00
SJM HOLDINGS LTD
82,000 8.71 714,220.00
WYNN MACAU LTD
55,800 17.88 997,704.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,000 29.35 1,379,450.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
40,000 33.70 1,348,000.00
WH GROUP LTD
389,500 8.75 3,408,125.00
BANK OF EAST ASIA
45,040 19.26 867,470.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
158,500 28.00 4,438,000.00
HANG SENG BANK LTD
38,600 167.40 6,461,640.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
52,800 250.20 13,210,560.00
AIA GROUP LTD
547,990 82.40 45,154,376.00
160/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK ASSET HOLDINGS LTD
122,708 54.80 6,724,398.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD
79,000 17.20 1,358,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 40.15 2,926,975.15
HYSAN DEVELOPMENT CO
25,000 31.40 785,000.00
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 25.90 827,505.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
283,666 11.48 3,256,485.68
SINO LAND CO
143,050 12.16 1,739,488.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
72,480 120.50 8,733,840.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 76.10 1,333,043.70
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 24.75 1,633,500.00
WHARF HOLDINGS LTD
42,800 18.42 788,376.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
47,800 46.25 2,210,750.00
WHEELOCK & CO LTD
29,600 48.90 1,447,440.00
HKT TRUST AND HKT LTD
153,000 12.40 1,897,200.00
PCCW LTD
231,000 4.69 1,083,390.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
27,000 56.90 1,536,300.00
CLP HOLDINGS LTD
75,000 83.25 6,243,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
93,500 7.85 733,975.00
HONG KONG & CHINA GAS
427,434 15.44 6,599,580.96
POWER ASSETS HOLDINGS
59,000 56.50 3,333,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,700 103.90 1,111,730.00
4,240,344 164,195,570.69
香港ドル小計
(2,287,244,299)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
62,360 6.90 430,284.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.32 48,720.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 4.10 355,470.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
120,300 2.34 281,502.00
SATS LTD
37,500 5.08 190,500.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
21,800 9.43 205,574.00
GENTING SINGAPORE LTD
212,600 0.95 201,970.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
56,250 2.30 129,375.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,500 33.07 115,745.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
130,000 0.22 28,600.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
84,360 3.83 323,098.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD
84,415 26.17 2,209,140.55
161/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
140,840 11.08 1,560,507.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
52,800 26.77 1,413,456.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
36,800 8.97 330,096.00
CAPITALAND LTD
109,900 3.69 405,531.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 10.92 187,824.00
UOL GROUP LTD
26,150 8.01 209,461.50
VENTURE CORP LTD
9,700 16.07 155,879.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
355,080 3.30 1,171,764.00
1,669,255 9,954,498.05
シンガポールドル小計
(798,848,468)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
36,890 16.23 598,724.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 573.00 687,600.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 28.48 1,718,340.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL
70,505 25.95 1,829,604.75
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
41,400 16.01 662,814.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 86.85 425,565.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 264.40 425,684.00
NICE LTD
2,455 552.80 1,357,124.00
219,295 7,705,457.25
イスラエルシュケル小計
(240,718,484)
53,104,817 187,851,868,008
合 計
(187,851,868,008)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 出資金 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 9,607.00 187,240.43
9,607.00 187,240.43
出資金小計
(20,426,058)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 22,170 376,446.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,140 797,111.20
AMERICAN TOWER CORP 19,969 4,113,813.69
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,040 592,378.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,665 1,404,048.90
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BOSTON PROPERTIES INC 6,937 945,651.84
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,830 429,304.70
CROWN CASTLE INTL CORP 18,910 2,489,690.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,835 1,089,620.55
DUKE REALTY CORPORATION 17,385 603,433.35
EQUINIX INC 3,668 1,933,732.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,580 513,620.80
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 17,440 1,479,086.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,960 942,256.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,500 589,105.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 527,249.25
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 21,815 750,654.15
HOST HOTELS & RESORTS INC 29,879 520,193.39
INVITATION HOMES INC 19,500 577,785.00
IRON MOUNTAIN INC 12,895 430,564.05
KIMCO REALTY CORPORATION 20,575 437,836.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 8,083 469,298.98
MACERICH CO/THE 4,120 119,480.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,800 651,168.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 6,390 355,923.00
PROLOGIS INC 28,702 2,465,501.80
PUBLIC STORAGE 7,309 1,573,408.43
REALTY INCOME CORP 15,120 1,182,837.60
REGENCY CENTERS CORP 8,145 543,678.75
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,860 1,111,773.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,654 2,135,622.14
SL GREEN REALTY CORP 3,450 293,043.00
SUN COMMUNITIES INC 3,850 597,712.50
UDR INC 14,500 703,250.00
VENTAS INC 16,665 1,007,565.90
VEREIT INC 47,904 454,608.96
VORNADO REALTY TRUST 8,131 531,442.16
WELLTOWER INC 18,200 1,557,010.00
WEYERHAEUSER CO 33,338 989,138.46
WP CAREY INC 7,400 639,952.00
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576,259 38,925,999.27
投資証券小計
(4,246,437,260)
585,866 39,113,239.70
米ドル小計
(4,266,863,318)
加ドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 6,690 147,849.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 148,858.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 53,505.40
14,040 350,212.40
加ドル小計
(29,036,110)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,665 168,331.50
GECINA SA 2,350 358,140.00
ICADE 1,175 102,753.75
KLEPIERRE 7,522 250,858.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,350 902,017.50
19,062 1,782,101.45
ユーロ小計
(215,117,466)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 207,290.57
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 312,872.24
SEGRO PLC 45,073 378,162.47
113,538 898,325.28
英ポンド小計
(126,214,701)
豪ドル 投資証券 DEXUS 42,687 509,255.91
GOODMAN GROUP 81,012 1,154,421.00
GPT GROUP 87,135 524,552.70
LENDLEASE GROUP 28,927 549,613.00
MIRVAC GROUP 208,775 674,343.25
SCENTRE GROUP 268,371 1,038,595.77
STOCKLAND 115,500 568,260.00
VICINITY CENTRES 123,402 328,249.32
955,809 5,347,290.95
豪ドル小計
(401,688,496)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 93,500 7,956,850.00
93,500 7,956,850.00
香港ドル小計
(110,838,920)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 138,200 432,566.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 92,140 189,808.40
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ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 341,592.00
SUNTEC REIT 91,400 169,090.00
454,140 1,133,056.40
シンガポールドル小計
(90,927,776)
5,240,686,787
合計
(5,240,686,787)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入出資金 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 出資金 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
株式 607銘柄 96.8 % ― ― 66.7 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.2 % 2.2 %
加ドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.0 % ― ― 11.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
英ポンド 株式 95銘柄 98.9 % ― ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
豪ドル 株式 59銘柄 91.8 % ― ― 2.3 %
投資証券 8銘柄 ― ― 8.2 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 40銘柄 95.4 % ― ― 1.2 %
投資証券 1銘柄 ― ― 4.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 89.8 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 10.2 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,389,574 -
コール・ローン 73,344,063 60,850,776
国債証券 29,887,813,826 32,055,271,267
地方債証券 2,790,485,000 3,161,772,000
特殊債券 3,105,017,000 3,461,736,000
社債券 2,455,598,000 2,750,637,000
未収利息 91,357,008 90,239,114
830,695 2,211,474
前払費用
流動資産合計 38,412,835,166 41,582,717,631
資産合計 38,412,835,166 41,582,717,631
負債の部
流動負債
未払金 - 42,305,900
未払解約金 24,628,232 9,613,484
125 33
未払利息
流動負債合計 24,628,357 51,919,417
負債合計 24,628,357 51,919,417
純資産の部
元本等
元本 27,717,750,995 29,082,509,839
剰余金
10,670,455,814 12,448,288,375
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 38,388,206,809 41,530,798,214
純資産合計 38,388,206,809 41,530,798,214
負債純資産合計 38,412,835,166 41,582,717,631
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
１. 期首 2017年11月 7日 2018年11月 7日
期首元本額 26,628,181,886円 27,717,750,995円
期首からの追加設定元本額 3,474,873,250円 3,602,070,698円
期首からの一部解約元本額 2,385,304,141円 2,237,311,854円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 1,856,314,765円 2,581,135,782円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,875,652,086円 2,359,105,762円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 1,348,956,010円 1,707,355,366円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 221,368,003円 264,743,804円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 1,826,802,108円 1,961,614,809円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,832,217,524円 3,616,810,930円
分配型
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月 3,699,170円 －円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,514,625,168円 1,528,015,066円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,753,159円 4,328,632円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 24,838,920円 25,139,548円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 115,571,543円 103,120,055円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 294,386,146円 273,499,884円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,971,632,764円 4,280,739,177円
世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向 2,762,842円 －円
け）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,239,420,432円 1,319,530,163円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,219,133,392円 1,282,950,890円
４０）
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 658,273,991円 685,055,821円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 102,644,008円 99,244,443円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,340,531,990円 6,686,660,099円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 264,166,974円 303,459,608円
計 27,717,750,995円 29,082,509,839円
２. 受益権の総数 27,717,750,995口 29,082,509,839口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △64,396,902
地方債証券 △1,570,000
特殊債券 △1,358,000
社債券 △1,286,000
合計 △68,610,902
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △99,485,861
地方債証券 △5,000,000
特殊債券 △4,916,000
社債券 △2,413,000
合計 △111,814,861
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
1口当たり純資産額 1.3850円 1口当たり純資産額 1.4280円
(1万口当たり純資産額) (13,850円) (1万口当たり純資産額) (14,280円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１２４回利付国債（５年） 560,000,000 561,076,862
第１２５回利付国債（５年） 325,000,000 326,082,922
第１２６回利付国債（５年） 220,000,000 220,688,600
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 107,861,600
第２回利付国債（４０年） 145,000,000 217,587,000
第３回利付国債（４０年） 50,000,000 75,700,500
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 145,285,400
第５回利付国債（４０年） 35,000,000 51,939,650
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 102,568,200
第７回利付国債（４０年） 50,000,000 70,597,000
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 125,796,150
第９回利付国債（４０年） 160,000,000 159,241,600
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 145,790,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 158,625,600
第１２回利付国債（４０年） 65,000,000 66,756,300
第３０８回利付国債（１０年） 140,000,000 141,315,475
第３０９回利付国債（１０年） 134,000,000 135,091,436
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３１０回利付国債（１０年） 78,000,000 78,869,658
第３１１回利付国債（１０年） 23,000,000 23,216,586
第３１２回利付国債（１０年） 205,000,000 208,167,250
第３１３回利付国債（１０年） 370,000,000 377,488,800
第３１５回利付国債（１０年） 65,000,000 66,454,050
第３１６回利付国債（１０年） 35,000,000 35,726,250
第３１７回利付国債（１０年） 105,000,000 107,529,450
第３１８回利付国債（１０年） 185,000,000 189,108,850
第３１９回利付国債（１０年） 5,000,000 5,137,150
第３２０回利付国債（１０年） 190,000,000 194,807,000
第３２１回利付国債（１０年） 175,000,000 179,966,500
第３２２回利付国債（１０年） 75,000,000 76,950,000
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 46,295,550
第３２４回利付国債（１０年） 25,000,000 25,654,000
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 216,058,500
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,846,900
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 67,039,050
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 118,115,350
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 238,376,600
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 218,227,800
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 82,511,200
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 217,539,000
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 124,560,000
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 507,233,300
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 82,959,200
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,799,200
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 403,014,300
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 382,935,200
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 435,351,000
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 722,120,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 132,555,800
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 250,010,250
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,062,000
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 623,438,300
第３４６回利付国債（１０年） 490,000,000 501,172,000
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 163,712,000
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第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 92,121,300
第３４９回利付国債（１０年） 490,000,000 501,715,900
第３５０回利付国債（１０年） 480,000,000 491,409,600
第３５１回利付国債（１０年） 435,000,000 445,074,600
第３５２回利付国債（１０年） 390,000,000 398,763,300
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 204,338,000
第１４回利付国債（３０年） 208,000,000 276,332,160
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 197,966,370
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 47,271,700
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 146,175,700
第２１回利付国債（３０年） 20,000,000 26,788,000
第２２回利付国債（３０年） 40,000,000 55,013,600
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 75,892,850
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 94,058,280
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 27,085,800
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 233,743,200
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 40,611,890
第２８回利付国債（３０年） 94,000,000 132,414,040
第２９回利付国債（３０年） 276,000,000 386,049,480
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 203,789,040
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 165,073,200
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 70,134,000
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 182,036,700
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 279,096,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 228,486,720
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 184,451,850
第３７回利付国債（３０年） 131,000,000 176,800,220
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 126,666,350
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 101,913,750
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 120,471,300
第４１回利付国債（３０年） 40,000,000 52,713,200
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 178,316,100
第４３回利付国債（３０年） 205,000,000 271,100,200
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 198,828,000
第４５回利付国債（３０年） 60,000,000 76,727,400
第４６回利付国債（３０年） 100,000,000 128,133,000
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第４７回利付国債（３０年） 115,000,000 150,384,350
第４８回利付国債（３０年） 105,000,000 132,408,150
第４９回利付国債（３０年） 90,000,000 113,564,700
第５０回利付国債（３０年） 25,000,000 27,816,000
第５１回利付国債（３０年） 70,000,000 69,063,400
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 93,314,700
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 111,500,550
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 122,513,600
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 122,465,200
第５６回利付国債（３０年） 50,000,000 55,642,500
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 111,234,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 111,180,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 184,516,300
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 136,766,400
第６１回利付国債（３０年） 70,000,000 75,971,700
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 123,639,600
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 90,118,800
第６４回利付国債（３０年） 40,000,000 40,000,000
第４７回利付国債（２０年） 21,000,000 21,459,348
第４８回利付国債（２０年） 99,000,000 101,978,910
第４９回利付国債（２０年） 57,000,000 58,784,670
第５０回利付国債（２０年） 237,000,000 243,768,720
第５１回利付国債（２０年） 39,000,000 40,380,600
第５４回利付国債（２０年） 15,000,000 15,762,300
第５５回利付国債（２０年） 66,000,000 69,444,540
第５７回利付国債（２０年） 52,000,000 54,864,680
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 143,178,300
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 34,967,130
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 309,806,050
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 28,097,280
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 33,252,460
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 58,420,980
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 108,741,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 36,830,840
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 37,159,960
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 86,279,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 116,625,600
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 124,695,200
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 125,919,290
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 132,101,000
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 11,253,200
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 23,403,870
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 44,796,000
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 180,096,000
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 68,214,600
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 150,064,200
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 350,169,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 18,667,680
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 293,422,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 69,939,000
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 69,840,000
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 58,573,500
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 97,779,260
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 115,343,060
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 53,569,350
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 111,150,300
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 138,976,110
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 36,032,700
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 80,391,960
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 99,073,530
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 13,358,290
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 39,498,690
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 92,488,550
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,420,260
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 156,677,300
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 159,025,840
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 32,149,980
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 118,547,660
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 30,583,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 97,088,800
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 353,234,500
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 63,530,480
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１５回利付国債（２０年） 55,000,000 67,756,700
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 67,963,500
第１１７回利付国債（２０年） 293,000,000 359,004,110
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 12,187,900
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 35,923,500
第１２０回利付国債（２０年） 70,000,000 82,327,000
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 26,658,720
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 20,414,450
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 241,332,000
第１２４回利付国債（２０年） 180,000,000 220,759,200
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 62,643,000
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 129,158,400
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 79,438,450
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 102,892,500
第１３０回利付国債（２０年） 170,000,000 206,317,100
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,421,120
第１３２回利付国債（２０年） 35,000,000 42,158,900
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 36,499,200
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 60,977,000
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 36,216,000
第１３６回利付国債（２０年） 180,000,000 215,076,600
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 241,980,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 142,171,200
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 275,385,900
第１４０回利付国債（２０年） 508,000,000 616,351,320
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 237,084,900
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 153,607,500
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 113,267,180
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 512,431,000
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 433,337,850
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 165,110,400
第１４７回利付国債（２０年） 60,000,000 72,680,400
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 107,995,500
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 138,193,200
第１５０回利付国債（２０年） 90,000,000 106,983,900
第１５１回利付国債（２０年） 200,000,000 232,072,000
175/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５２回利付国債（２０年） 140,000,000 162,687,000
第１５３回利付国債（２０年） 170,000,000 200,288,900
第１５４回利付国債（２０年） 120,000,000 139,636,800
第１５５回利付国債（２０年） 140,000,000 158,601,800
第１５６回利付国債（２０年） 110,000,000 114,027,100
第１５７回利付国債（２０年） 50,000,000 50,161,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 178,758,400
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 160,195,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 151,873,400
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 128,167,200
第１６２回利付国債（２０年） 70,000,000 74,765,600
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 176,076,450
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 299,084,700
第１６５回利付国債（２０年） 60,000,000 62,947,800
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 108,499,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 167,603,200
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 102,770,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 161,344,000
第１７０回利付国債（２０年） 60,000,000 60,453,000
国債証券 合計
28,307,000,000 32,055,271,267
地方債証券 第６９４回東京都公募公債 200,000,000 203,528,000
第７０８回東京都公募公債 100,000,000 102,182,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 101,894,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 204,100,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 102,627,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 102,501,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 204,468,000
平成２７年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,429,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,597,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,451,000
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 102,527,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 102,033,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,462,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 102,913,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,819,000
第１９１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,062,000
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平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 102,209,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,474,000
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 205,516,000
第３回川崎市公募公債（１５年） 100,000,000 101,987,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 99,899,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 99,887,000
平成２７年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 204,964,000
平成２２年度第２回福井県公募公債 100,000,000 101,961,000
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,282,000
地方債証券 合計
3,100,000,000 3,161,772,000
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,309,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,264,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,132,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 203,922,000
付）
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,162,000
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,411,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,914,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 102,067,000
債間限定同順位特約付）
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,079,000
券
第１７回道路債券 100,000,000 104,593,000
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,071,000
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,185,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,718,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,107,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,161,000
構債券
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,800,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,040,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,201,000
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,115,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 101,938,000
付）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,037,000
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,238,000
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第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 102,803,000
第１７回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,859,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 102,898,000
第３１６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,998,000
第３１８回信金中金債（５年） 100,000,000 99,952,000
第３２０回信金中金債（５年） 100,000,000 99,896,000
第３２２回信金中金債（５年） 200,000,000 199,846,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,020,000
特殊債券 合計
3,400,000,000 3,461,736,000
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,794,000
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポレー 100,000,000 100,178,000
ション円貨社債
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 103,275,000
同順位特約付）
第６回サントリーホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,740,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 201,686,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,394,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,608,000
付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 102,111,000
位特約付）
第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,824,000
（社債間限定同順位特約付）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約 200,000,000 204,518,000
付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,606,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 104,642,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 107,326,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 204,490,000
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,702,000
（社債間限定同順位特約付）
第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,264,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 203,620,000
担保付）
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第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,811,000
同順位特約付）
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間 100,000,000 102,331,000
限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,011,000
第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 203,706,000
同順位特約付）
社債券 合計
2,700,000,000 2,750,637,000
合計 37,507,000,000 41,429,416,267
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
資産の部
流動資産
預金 435,075,215 973,316,910
金銭信託 5,137,390 -
コール・ローン 44,912,539 108,974,090
国債証券 146,813,640,796 153,202,979,354
派生商品評価勘定 48,249 49
未収入金 - 1,323,670,238
未収利息 1,240,467,078 1,163,080,368
30,283,573 24,183,944
前払費用
流動資産合計 148,569,564,840 156,796,204,953
資産合計 148,569,564,840 156,796,204,953
負債の部
流動負債
未払金 98,981,385 1,951,776,714
未払解約金 45,246,907 78,195,310
76 59
未払利息
流動負債合計 144,228,368 2,029,972,083
負債合計 144,228,368 2,029,972,083
純資産の部
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元本等
元本 66,186,471,666 66,109,940,367
剰余金
82,238,864,806 88,656,292,503
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 148,425,336,472 154,766,232,870
純資産合計 148,425,336,472 154,766,232,870
負債純資産合計 148,569,564,840 156,796,204,953
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
１. 期首 2017年11月 7日 2018年11月 7日
期首元本額 68,813,700,349円 66,186,471,666円
期首からの追加設定元本額 3,403,109,134円 2,787,676,829円
期首からの一部解約元本額 6,030,337,817円 2,864,208,128円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 12,025,880,978円 12,722,484,813円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 177,605,835円 243,150,997円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 259,547,219円 320,858,961円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 334,197,477円 418,393,550円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 268,750,988円 324,789,751円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 23,997,031,098円 24,778,254,264円
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,369,212,998円 2,265,552,164円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 19,391,378,340円 17,528,361,096円
全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月 20,802,198円 －円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 546,561,756円 889,412,344円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 158,267,081円 157,572,835円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,942,188円 2,677,723円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,097,804円 3,073,745円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 8,011,579円 6,985,542円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 14,087,457円 12,955,389円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 878,307,671円 857,949,169円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,026,017,703円 896,266,419円
世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向 2,349,760円 －円
け）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 59,204,110円 61,966,468円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 84,546,738円 87,293,527円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 82,151,594円 84,281,427円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 63,482,009円 61,191,546円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 4,160,469,588円 4,119,195,200円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 252,567,497円 267,273,437円
計 66,186,471,666円 66,109,940,367円
２. 受益権の総数 66,186,471,666口 66,109,940,367口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年11月 7日 自 2018年11月 7日
至 2018年11月 6日 至 2019年11月 6日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2018年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △210,610,529
合計 △210,610,529
（2019年11月 6日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △768,286,961
合計 △768,286,961
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2018年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 11,038,226 － 11,085,000 46,774
英ポンド 11,038,226 － 11,085,000 46,774
売建 63,023,276 － 63,021,801 1,475
米ドル 22,359,726 － 22,358,251 1,475
ポーランドズロチ 40,663,550 － 40,663,550 －
合計 74,061,502 － 74,106,801 48,249
（2019年11月 6日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,159,750 － 27,159,799 49
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 27,159,750 － 27,159,799 49
売建 27,159,750 － 27,159,750 －
ユーロ 27,159,750 － 27,159,750 －
合計 54,319,500 － 54,319,549 49
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2018年11月 6日現在 2019年11月 6日現在
1口当たり純資産額 2.2425円 1口当たり純資産額 2.3410円
(1万口当たり純資産額) (22,425円) (1万口当たり純資産額) (23,410円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.75%-20/10/31 2,000,000.00 2,001,835.80
US TREASURY N/B-1.375%-20/10/31 1,290,000.00 1,286,346.68
US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 4,550,000.00 4,603,408.81
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 3,500,000.00 3,534,179.60
US TREASURY N/B-1.75%-20/11/15 1,400,000.00 1,401,449.14
US TREASURY N/B-2.0%-20/11/30 2,000,000.00 2,006,992.00
US TREASURY N/B-1.625%-20/11/30 1,120,000.00 1,119,606.25
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 3,400,000.00 3,438,581.84
US TREASURY N/B-1.875%-20/12/15 2,400,000.00 2,405,671.68
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 3,000,000.00 3,024,023.40
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 2,000,000.00 2,002,031.20
US TREASURY N/B-2.0%-21/01/15 1,900,000.00 1,907,644.46
US TREASURY N/B-2.125%-21/01/31 2,400,000.00 2,413,031.04
US TREASURY N/B-1.375%-21/01/31 2,000,000.00 1,993,046.88
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 4,510,000.00 4,620,723.65
US TREASURY N/B-2.25%-21/02/15 2,500,000.00 2,517,919.75
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 2,370,000.00 2,380,044.53
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 2,000,000.00 1,985,468.76
US TREASURY N/B-2.25%-21/03/31 340,000.00 342,662.88
US TREASURY N/B-1.25%-21/03/31 1,270,000.00 1,262,434.57
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 4,180,000.00 4,214,451.97
US TREASURY N/B-1.375%-21/04/30 2,000,000.00 1,991,093.76
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 4,320,000.00 4,413,993.69
US TREASURY N/B-2.625%-21/05/15 3,030,000.00 3,072,668.46
US TREASURY N/B-2.0%-21/05/31 3,400,000.00 3,416,734.12
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 2,060,000.00 2,050,343.75
US TREASURY N/B-2.625%-21/06/15 1,900,000.00 1,928,314.37
US TREASURY N/B-2.125%-21/06/30 6,050,000.00 6,094,901.89
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 3,900,000.00 3,865,037.12
US TREASURY N/B-2.625%-21/07/15 3,000,000.00 3,047,577.90
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 5,300,000.00 5,351,653.80
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 5,000,000.00 4,953,906.25
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 11,860,000.00 11,952,887.52
US TREASURY N/B-2.75%-21/08/15 2,100,000.00 2,139,375.00
US TREASURY N/B-1.125%-21/08/31 4,400,000.00 4,357,546.86
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US TREASURY N/B-1.5%-21/08/31 2,000,000.00 1,994,101.56
US TREASURY N/B-2.75%-21/09/15 7,500,000.00 7,649,853.00
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,420,624.88
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 2,030,000.00 2,009,462.99
US TREASURY N/B-1.5%-21/09/30 2,000,000.00 1,994,492.18
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 2,000,000.00 2,046,367.00
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,855,582.86
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 1,983,984.38
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,411,127.52
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,028,984.00
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 601,312.50
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,151,504.51
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 8,840,000.00 8,813,928.89
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,520,556.50
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,075,702.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,505,664.00
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,034,570.20
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,804,781.16
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,028,632.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,007,851.30
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,821,375.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,005,976.40
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 500,000.00 505,888.65
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,440,573.35
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,009,433.50
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,531,640.50
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,011,406.00
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 3,967,841.57
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 9,700,000.00 9,758,729.62
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 5,000,000.00 4,998,632.80
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,000,000.00 1,992,617.18
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,912,246.07
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 5,250,000.00 5,247,744.12
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,561,301.42
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,000,000.00 2,013,789.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,020,273.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,424,702.96
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 1,999,335.94
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,445,764.76
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,957,661.89
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,006,093.60
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,615,981.97
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 5,300,000.00 5,359,935.05
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,085,710.92
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 570,000.00 587,823.61
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 1,990,625.00
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,189,448.51
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,158,821.88
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,732,398.28
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 7,650,000.00 7,674,204.60
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,498,330.08
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,348,927.71
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 4,000,000.00 3,960,625.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,034,296.80
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 11,000,000.00 10,840,585.91
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,462,415.85
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,830,850.40
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 5,500,000.00 5,439,846.17
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 380,000.00 397,389.44
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,698,140.62
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,168,046.80
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,910,000.00 2,961,947.86
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,895,373.89
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,500,000.00 2,558,105.25
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,114,550.50
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,047,226.40
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 5,800,000.00 5,995,070.24
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,447,017.31
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 3,500,000.00 3,565,761.50
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,677,658.26
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,320,825.00
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,027,851.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,074,413.80
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 5,800,000.00 6,007,870.84
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,580,000.00 3,632,860.84
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 4,100,000.00 4,158,456.98
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,668,987.87
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 3,180,000.00 3,243,413.65
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,000,000.00 4,013,750.00
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,766,089.02
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,432,425.00
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,100,000.00 2,059,804.69
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,449,124.88
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,000,000.00 1,983,554.68
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,119,144.63
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 5,450,000.00 5,595,616.91
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,200,000.00 1,224,937.44
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,951,730.35
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,559,941.35
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,044,161.34
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,169,236.23
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,605,820.12
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,332,644.38
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 4,901,718.72
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,220,078.12
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 4,000,000.00 4,218,984.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 4,000,000.00 4,248,281.20
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,220,000.00 5,294,935.18
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 5,000,000.00 5,351,367.00
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,940,000.00 6,109,382.66
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,405,335.88
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,101,250.00
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,450,000.00 1,524,142.56
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,254,816.26
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 5,700,000.00 5,653,798.82
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,570,000.00 1,639,423.35
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,131,372.18
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,074,687.40
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 5,640,000.00 5,591,421.08
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 4,000,000.00 4,087,968.40
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,013,320.20
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 4,200,000.00 4,227,644.40
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,930,001.76
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 250,000.00 247,597.65
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15 2,450,000.00 3,216,773.31
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,116,584.31
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 4,956,093.60
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,030,000.00 3,157,946.29
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 5,090,000.00 5,259,997.85
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 3,860,000.00 5,108,468.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 6,100,000.00 6,305,160.08
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,288,359.20
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,580,000.00 2,794,059.24
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 648,623.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,800,000.00 5,203,780.80
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 2,000,000.00 2,567,500.00
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 3,560,000.00 3,938,528.03
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,290,429.60
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 3,840,000.00 4,092,674.68
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,100,000.00 4,283,698.86
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,440,000.00 3,366,698.43
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,503,005.37
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 1,460,000.00 1,975,904.57
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 1,250,000.00 1,789,697.25
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 1,170,000.00 1,572,690.13
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 1,220,000.00 1,665,871.81
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,850,000.00 2,463,860.34
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,820,000.00 2,500,580.44
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 1,750,000.00 2,370,019.40
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 1,680,000.00 2,347,504.65
189/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,157,803.78
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,833,862.46
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 2,010,000.00 2,689,081.51
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,139,580.05
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,184,831.25
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 1,960,000.00 2,457,120.28
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 572,890.60
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 862,250.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,155,000.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,290,625.00
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 5,050,000.00 5,555,492.88
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 5,120,000.00 6,344,099.84
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 4,500,000.00 5,686,347.60
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 3,000,000.00 3,724,570.20
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 3,400,000.00 4,065,523.14
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 4,050,000.00 4,654,652.04
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 3,300,000.00 3,716,947.08
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,400,095.60
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 3,611,812.48
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 5,300,000.00 5,853,083.62
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 4,408,903.98
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 2,885,804.60
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,576,513.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,108,469.71
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,215,234.20
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,175,648.28
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,039,130.45
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,165,898.40
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,077,350.72
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,123,666.97
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,791,359.36
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,663,349.43
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,595,773.29
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,759,486.06
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,339,081.90
190/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 1,250,000.00 1,224,047.85
645,890,000.00 678,566,904.27
米ドル小計
(74,024,863,586)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-20/11/01 670,000.00 671,748.70
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-21/02/01 825,000.00 830,428.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 2,140,000.00 2,113,485.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-21/05/01 890,000.00 891,246.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 950,000.00 973,009.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-21/08/01 640,000.00 638,598.40
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 1,470,000.00 1,446,494.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 960,000.00 952,752.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,640,000.00 1,597,474.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,007,636.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,520,000.00 1,494,099.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 1,140,000.00 1,144,776.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,300,000.00 1,294,683.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 820,000.00 831,504.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 811,156.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,163,915.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 950,000.00 945,392.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 150,000.00 147,243.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 1,030,000.00 1,065,256.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,100,000.00 1,092,751.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 536,677.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,060,000.00 1,014,049.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,037,000.00 1,068,773.68
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 1,060,000.00 1,443,296.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 712,047.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 310,000.00 298,551.70
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 1,015,000.00 1,512,492.10
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 940,000.00 1,399,754.00
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 1,165,000.00 1,627,202.10
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,315,000.00 1,787,505.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 1,055,000.00 1,292,480.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 513,000.00 544,421.25
191/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 440,015.80
31,934,000.00 34,790,918.53
加ドル小計
(2,884,515,055)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 24,700,000.00 24,668,606.30
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 14,200,000.00 14,388,691.73
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 21,400,000.00 21,393,627.08
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 2,000,000.00 2,011,780.30
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 17,600,000.00 18,489,469.67
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 7,400,000.00 7,815,003.10
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 21,500,000.00 24,597,288.92
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 10,650,000.00 10,132,141.08
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 22,100,000.00 23,079,161.49
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 12,150,000.00 13,587,680.34
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 11,900,000.00 12,694,422.58
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 7,000,000.00 7,499,816.80
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 7,800,000.00 10,077,311.01
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 10,400,000.00 11,881,046.84
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 15,500,000.00 16,507,973.52
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 10,870,000.00 11,928,411.35
217,170,000.00 230,752,432.11
メキシコペソ小計
(1,310,673,814)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 1,285,000.00 1,404,421.47
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 1,080,000.00 1,200,220.20
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,150,000.00 1,312,492.70
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,080,000.00 1,190,677.32
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 490,000.00 503,638.17
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,200,000.00 1,370,918.40
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 630,000.00 658,547.19
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,250,000.00 1,331,825.00
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 850,000.00 1,113,194.59
192/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,119,965.61
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 1,070,000.00 1,150,838.50
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,715,000.00 2,536,176.30
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,040,971.55
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 590,000.00 643,028.61
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 750,000.00 827,652.75
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 975,695.49
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 370,000.00 421,471.69
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 590,000.00 823,067.70
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,475,000.00 2,513,786.30
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 497,116.66
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 655,000.00 820,842.72
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,370,000.00 2,381,742.67
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 815,000.00 1,408,453.08
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 937,541.99
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 557,103.15
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 486,649.06
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 545,423.79
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%- 1,700,000.00 1,789,780.40
20/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 770,000.00 774,811.73
21/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 2,080,000.00 2,263,936.06
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 1,725,000.00 1,760,966.25
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 200,000.00 201,885.32
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 2,042,764.11
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,630,000.00 1,662,792.66
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,454,642.32
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,675,000.00 1,986,604.43
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,319,197.98
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,640,000.00 1,943,839.52
193/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,613,057.25
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,680,000.00 1,981,012.65
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 200,000.00 204,041.80
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,970,573.04
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,900,000.00 2,077,133.20
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,070,108.15
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,690,000.00 1,911,739.83
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,585,000.00 1,784,107.70
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,750,000.00 2,439,662.75
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,760,000.00 1,912,551.52
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,490,000.00 1,644,490.64
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,705,000.00 1,881,179.35
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,740,000.00 1,917,706.20
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,720,000.00 1,896,527.04
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,455,000.00 2,089,746.66
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 2,080,000.00 3,172,157.24
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,710,000.00 1,895,454.63
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,110,000.00 1,140,903.51
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,770,000.00 2,062,428.07
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,811,349.33
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,786,608.80
194/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 730,000.00 851,788.82
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,560,000.00 2,431,946.40
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,420,000.00 2,487,263.48
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,570,000.00 2,715,881.77
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,180,000.00 2,233,426.12
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,851,375.24
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 785,000.00 1,071,022.60
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 605,000.00 986,370.22
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09 1,200,000.00 1,211,245.20
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 740,000.00 749,447.58
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,410,000.00 1,463,238.78
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,730,000.00 1,842,735.45
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,580,000.00 1,664,597.94
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,117,463.00
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,470,000.00 2,631,130.45
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,699,721.60
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,036,458.00
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,852,338.52
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 2,037,253.30
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 1,019,689.41
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,356,480.90
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,139,426.90
195/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,972,304.46
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,872,419.28
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,772,638.60
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,943,076.32
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,800,000.00 2,899,696.80
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,663,963.37
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,743,660.39
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,420,000.00 2,605,137.26
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,730,121.29
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,645,000.00 1,774,042.02
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,310,000.00 1,905,677.43
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,170,000.00 2,294,440.82
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,160,000.00 1,226,455.24
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,154,567.16
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,842,525.63
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,730,000.00 2,996,989.72
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 2,005,000.00 3,421,755.05
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,160,000.00 2,135,961.36
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,300,000.00 2,576,428.40
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,220,000.00 2,097,394.72
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,660,000.00 4,198,892.46
196/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,940,000.00 3,129,214.18
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 1,500,000.00 1,943,917.50
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 260,000.00 243,022.00
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,180,000.00 1,190,325.00
20/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,000,000.00 1,052,548.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 1,170,000.00 1,174,168.71
21/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,200,000.00 1,270,446.00
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,515,000.00 1,529,404.62
21/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,580,000.00 2,754,138.13
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 2,270,000.00 2,470,874.57
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 921,139.12
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 770,000.00 777,047.04
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,110,283.22
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,950,000.00 2,180,490.00
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,432,117.00
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 1,002,673.48
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 600,000.00 616,290.00
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,301,509.97
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,800,000.00 2,079,752.40
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,364,131.82
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,324,650.00
197/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 935,198.81
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,233,692.40
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,571,259.69
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,988,881.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,460,000.00 1,586,247.66
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,080,000.00 1,101,124.80
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 2,190,000.00 2,954,320.95
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,947,188.10
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 995,000.00 1,063,834.10
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 180,000.00 191,574.90
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,500,000.00 1,739,998.50
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,050,000.00 1,105,372.80
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,400,000.00 1,546,692.00
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,780,000.00 3,442,465.66
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 675,000.00 709,454.70
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,475,783.40
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,447,074.20
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,060,000.00 2,236,566.72
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,430,000.00 1,776,851.36
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,307,862.69
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 720,000.00 786,916.49
198/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,560,000.00 2,256,627.36
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,470,000.00 1,528,657.41
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 860,000.00 950,274.88
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,035,000.00 1,132,523.91
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,560,000.00 3,679,646.72
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,035,000.00 1,131,613.11
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,760,000.00 2,336,848.80
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,435,000.00 1,668,474.50
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,200,000.00 1,420,927.44
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,870,000.00 4,011,516.67
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,146,216.92
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,680,000.00 4,059,007.40
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,485,000.00 1,551,572.55
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,655,875.10
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 690,000.00 780,235.44
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,080,000.00 3,037,561.90
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 650,000.00 808,106.00
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 987,029.10
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,710,000.00 3,645,337.53
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 680,000.00 811,545.32
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,835,662.79
199/258
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 375,556.94
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,820,000.00 2,794,351.56
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,310,000.00 2,015,809.66
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,320,000.00 1,666,535.64
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,470,477.12
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,455,000.00 1,901,085.54
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,089,948.63
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 769,732.52
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15 700,000.00 741,871.20
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 300,000.00 319,213.20
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 589,636.57
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 255,148.75
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 578,384.56
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 520,000.00 652,511.60
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 343,650.56
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 410,000.00 432,093.26
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 364,789.89
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 476,998.42
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 420,000.00 444,619.56
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 200,000.00 211,564.00
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 368,450.18
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 330,000.00 375,305.04
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 532,924.58
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 225,000.00 279,264.66
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 2,450,000.00 2,472,050.00
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 3,900,000.00 4,150,637.40
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,220,126.96
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 4,109,884.72
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,985,702.50
200/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 180,000.00 183,605.94
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,266,249.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,423,976.92
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,689,146.31
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,537,571.10
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,090,954.80
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 3,410,000.00 3,585,192.16
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 4,124,969.64
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,515,013.20
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,430,000.00 4,295,488.81
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,000,000.00 3,163,746.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,960,000.00 3,072,515.52
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,910,000.00 4,279,964.20
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,730,000.00 4,626,596.88
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,096,087.12
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,920,000.00 3,149,599.60
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,211,948.86
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,670,000.00 1,761,153.61
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 2,950,000.00 3,731,721.96
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,965,000.00 4,622,424.75
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,520,000.00 4,352,805.82
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,345,000.00 2,681,079.53
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,670,000.00 4,486,358.28
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,585,000.00 2,955,696.75
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,220,000.00 3,677,097.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 1,925,000.00 2,388,158.85
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,745,000.00 4,983,289.47
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 2,030,000.00 3,273,854.08
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 2,340,000.00 3,103,055.28
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,000,000.00 1,189,575.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,196,448.80
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 930,000.00 1,907,008.80
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,067,675.40
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 494,786.64
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 35,000.00 35,488.40
201/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 570,000.00 654,185.58
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 670,000.00 781,072.60
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 965,000.00 1,258,525.01
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 1,025,000.00 1,103,703.49
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 663,714.15
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 200,000.00 219,770.60
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 790,000.00 977,107.55
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 390,000.00 439,842.78
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 398,832.20
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 500,000.00 592,967.25
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 685,000.00 877,954.22
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 283,000.00 325,275.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 1,460,000.00 1,556,694.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 700,000.00 709,724.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,230,000.00 1,327,395.09
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 405,496.08
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 910,000.00 1,149,339.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 950,000.00 1,033,955.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 180,000.00 184,251.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,580,000.00 1,770,418.44
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,327,593.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,267,946.38
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,326,338.73
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 1,195,000.00 1,770,329.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 986,688.36
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 495,000.00 516,302.32
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,090,000.00 1,457,636.29
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,230,000.00 2,057,283.24
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 595,000.00 632,302.33
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,165,000.00 2,080,738.93
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,073,000.00 1,787,343.52
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 202,775.03
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 638,067.65
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 1,260,000.00 1,356,541.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 768,123.73
202/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,054,793.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 450,000.00 458,939.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 1,070,000.00 1,167,667.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 944,695.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 900,000.00 985,229.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 933,616.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 960,000.00 1,029,843.36
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 722,912.01
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 740,000.00 1,112,715.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 550,000.00 592,329.64
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 575,082.36
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 751,138.81
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,074,000.00 1,782,740.76
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 559,000.00 912,966.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 640,000.00 797,761.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 628,036.71
387,830,000.00 476,232,771.23
ユーロ小計
(57,486,057,815)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 495,000.00 589,327.20
UK TREASURY-1.5%-21/01/22 2,030,000.00 2,049,883.03
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 1,020,000.00 1,139,495.04
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 1,110,000.00 1,174,451.70
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,188,581.24
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 2,050,000.00 2,120,931.64
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,610,000.00 1,716,113.49
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 930,000.00 949,269.60
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 1,034,272.69
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,612,572.84
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,490,000.00 1,585,312.32
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,410,000.00 1,480,549.35
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 1,190,000.00 1,534,873.90
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,350,000.00 1,461,993.16
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 1,000,000.00 1,472,000.00
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 200,000.00 202,310.20
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,195,000.00 1,700,572.95
203/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,260,000.00 1,765,134.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 1,754,000.00 2,601,139.90
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,670,000.00 2,464,711.25
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 645,000.00 706,763.06
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,410,000.00 2,285,748.46
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 1,916,670.48
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,415,000.00 2,217,912.03
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,465,000.00 2,427,220.79
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,356,474.50
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,580,606.18
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,425,000.00 2,402,275.68
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,660,000.00 1,750,971.32
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 400,000.00 446,968.00
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,145,000.00 2,001,418.78
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,327,000.00 2,227,575.18
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 145,000.00 161,253.05
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,480,000.00 2,799,212.80
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,259,007.75
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,220,000.00 2,323,202.08
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,660,000.00 3,090,700.88
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,665,000.00 1,664,643.69
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,638,596.05
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 962,273.77
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,142,000.00 1,679,048.34
51,538,000.00 68,742,038.37
英ポンド小計
(9,658,256,390)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 7,195,000.00 7,611,838.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,700,000.00 8,478,069.60
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,728,090.24
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,750,000.00 5,481,327.10
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,690,000.00 5,076,456.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,806,758.72
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,739,184.50
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,575,000.00 5,700,343.21
40,270,000.00 45,622,067.37
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンクローナ小計
(515,073,140)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 6,270,000.00 6,510,391.80
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,370,000.00 5,504,974.95
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 3,420,000.00 3,667,458.88
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,270,000.00 3,338,768.10
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 3,250,000.00 3,275,207.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 2,903,070.72
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,540,000.00 2,647,990.64
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 1,900,000.00 1,943,909.00
28,860,000.00 29,791,771.09
ノルウェークローネ小計
(353,926,240)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 6,930,000.00 7,459,964.82
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 6,640,000.00 7,224,758.24
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 8,040,000.00 9,169,044.33
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,479,517.12
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,500,000.00 1,621,335.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 9,770,000.00 18,792,438.68
37,040,000.00 48,747,058.19
デンマーククローネ小計
(787,752,460)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 2,310,000.00 2,333,573.55
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-21/05/25 740,000.00 725,043.08
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 2,430,000.00 2,446,171.65
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,060,000.00 1,148,939.30
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,280,000.00 2,321,279.40
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,970,000.00 2,202,666.85
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,160,480.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 2,270,000.00 2,474,981.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,030,000.00 2,099,730.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 520,000.00 532,220.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,330,000.00 2,506,381.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,900,000.00 3,006,720.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,590,000.00 2,689,456.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,240,000.00 2,370,368.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 1,147,242.42
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 1,120,000.00 1,194,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
29,745,000.00 31,359,452.75
ポーランドズロチ小計
(887,786,107)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-20/11/21 1,390,000.00 1,402,170.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 2,080,000.00 2,232,555.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,355,000.00 1,387,085.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,850,000.00 2,090,302.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,020,000.00 1,062,633.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,920,000.00 2,222,246.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,090,000.00 2,258,671.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,200,000.00 2,466,366.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,560,000.00 3,072,686.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,330,000.00 2,937,079.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,240,000.00 2,515,820.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,080,000.00 2,261,983.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,900,000.00 2,153,614.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,090,000.00 2,472,842.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,570,000.00 1,799,405.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,490,000.00 1,679,156.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 815,000.00 837,228.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,145,000.00 1,594,299.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 640,000.00 758,499.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 930,000.00 1,249,451.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 845,944.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 400,000.00 477,205.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 990,000.00 1,251,388.80
35,747,000.00 41,028,640.17
豪ドル小計
(3,082,071,449)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 610,000.00 616,408.05
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 558,000.00 555,081.66
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 310,000.00 311,798.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 470,000.00 490,727.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 320,000.00 322,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 595,000.00 620,466.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 100,000.00 101,782.96
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 575,370.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 260,000.00 270,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 300,000.00 309,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 540,000.00 608,310.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 415,000.00 445,710.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 350,000.00 385,397.25
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 330,000.00 365,145.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 527,856.77
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 256,000.00 268,672.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 142,865.88
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 375,000.00 425,437.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 510,000.00 580,930.80
7,417,000.00 7,923,858.87
シンガポールドル小計
(635,889,674)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 467,862.59
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 858,797.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 650,000.00 661,015.16
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 773,871.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 816,040.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 175,000.00 176,427.24
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 630,000.00 650,002.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 328,167.39
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,009,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 480,000.00 494,606.40
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 450,000.00 463,050.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 650,000.00 669,825.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 300,000.00 311,100.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 775,066.87
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 635,287.32
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,140,000.00 1,280,220.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 440,000.00 503,043.68
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 590,000.00 680,755.03
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 920,000.00 1,028,331.84
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 700,000.00 806,721.51
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,780,000.00 1,811,061.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 855,949.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,750,000.00 1,764,862.92
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 974,545.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,270,000.00 1,343,535.41
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 464,153.22
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 650,000.00 654,004.91
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 611,160.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 750,000.00 851,777.10
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 1,210,000.00 1,308,252.60
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,095,730.48
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 470,555.05
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 995,112.28
25,310,000.00 26,590,290.76
マレーシアリンギット小計
(701,983,676)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 4,650,000.00 4,654,969.92
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 8,280,000.00 8,363,339.43
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 17,250,000.00 19,170,428.70
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 10,000,000.00 9,283,059.49
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 9,600,000.00 8,077,275.36
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 8,920,000.00 8,161,487.80
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 8,410,000.00 7,864,732.17
35/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 8,300,000.00 5,968,916.36
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 10,200,000.00 9,075,765.18
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 7,560,000.00 6,923,672.15
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 7,450,000.00 5,197,363.24
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 10,650,000.00 9,421,581.07
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 18,100,000.00 15,963,077.80
48/02/28
129,370,000.00 118,125,668.67
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南アフリカランド小計
(874,129,948)
153,202,979,354
合計
(153,202,979,354)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 211銘柄 100.0 % 48.3 %
加ドル 国債証券 33銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 280銘柄 100.0 % 37.5 %
英ポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年11月29日 現在です。
【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,772,483,112 円
Ⅱ 負債総額 8,261,963 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,764,221,149 円
Ⅳ 発行済口数 3,970,397,542 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9555 円
（参考）
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 33,274,898,293 円
Ⅱ 負債総額 30,514,223 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 33,244,384,070 円
Ⅳ 発行済口数 21,101,059,032 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5755 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 215,411,226,036 円
Ⅱ 負債総額 4,304,920,995 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 211,106,305,041 円
Ⅳ 発行済口数 76,820,516,282 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7480 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 43,001,468,530 円
Ⅱ 負債総額 702,772,418 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,298,696,112 円
Ⅳ 発行済口数 29,603,212,496 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4289 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 156,186,339,427 円
Ⅱ 負債総額 274,359,964 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 155,911,979,463 円
Ⅳ 発行済口数 66,254,406,304 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3532 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
該当事項はありません。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
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約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年11月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2019年11月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2019年11月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年11月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 832 202,219
株式投資信託 784 172,232
単位型 259 8,949
追加型 525 163,282
公社債投資信託 48 29,987
単位型 34 910
追加型 14 29,076
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第60期事業年度 （2018年４月１日から2019
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 （2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 －
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位：百万円)
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第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※１ 1,120 ※１ 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 － ※１ 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※１ 223 ※１ 286
デリバティブ費用 ※１ 295 －
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 －
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 －
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
（３）【株主資本等変動計算書】
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額（純額）
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
（重要な会計方針）
第60期
項目 （自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ４年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
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※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
（損益計算書関係）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,119,100 182,600 － 1,301,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
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新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 － 194,700 1,494,900 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 － 66,000 108,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 － 204,600 2,686,200 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 － 786,000 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 － 4,409,000 532,000 3,877,000 －
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 －
(注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年５月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年３月31日 2017年６月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 866百万円 １年内 853百万円
１年超 923百万円 １年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
（金融商品関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 14,024 14,024 －
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 －
(3) 未収収益
3,174 3,174 －
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(6) 未払金
(5,874) (5,874) －
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) －
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 －
デリバティブ取引計 321 321 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 14,024 － － －
未収委託者報酬 15,873 － － －
未収収益 3,174 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
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(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益 618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
（有価証券関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
（デリバティブ取引関係）
第59期(2018年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 － △14 △14
買建 － － － －
合計 2,422 － △14 △14
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 － 196
豪ドル 109 － 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 －
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 － 25
人民元 2,156 － 32
ユーロ 154 － 6
合計 9,192 － 336
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
－
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
（退職給付関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可能 2018年７月15日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使 初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、 可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経 及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の２分の１、４分 保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
233/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 －
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
234/258
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
235/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
236/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
法定実効税率 30.6％
るため注記を省略しております。
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない
0.8％
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4％
項目
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％
（関連当事者情報）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
（SGD
ポールドル 短期
（SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
（SGD （SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
（注1）
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
2,466
増資の引受
－ －
（SGD
－
（注4）
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 － －
100
－
録を受け
(百万円)
100.00
（注5）
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
あります。
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３
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
４
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
５
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
（USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
（USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
240/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付金利息
17 17
(米国ドル
（USD 未収収益 （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の （USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
１株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日）
当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 62,511 69,571
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,511 69,571
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※２ 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※１ 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※３ 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※１ 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※２ 2,859
※３ 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※４ 126
特別損失 ※５ ▶
税引前中間純利益
7,651
※６ 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
（３）中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
（重要な会計方針）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
５ その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（中間貸借対照表関係）
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第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
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新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション（１）
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション（２）
2011年度
普通株式 2,055,900 － 442,200 1,613,700 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,618,000 － 1,533,000 2,085,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,018,000 2,793,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,018,000 3,338,000 －
ストックオプション（１）
合計 15,088,300 － 5,258,600 9,829,700 －
(注)１ 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 898百万円
１年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
（金融商品関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
（単位：百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 －
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 －
(3) 未収収益
845 845 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 －
(6) 未払金
(5,950) (5,950) －
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) －
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 －
デリバティブ取引計 11 11 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892
百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 － △47 △47
合計 2,129 － △47 △47
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 － △17 △17
合計 1,760 － △17 △17
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 － △10
原則的 豪ドル 71 － 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 － 11
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ユーロ 72 － 2
香港ドル 425 － 1
人民元 2,091 － 68
合計 5,834 － 75
(注)１ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
（ストックオプション等関係）
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（1）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（2）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１株当たり純資産額 369円72銭
１株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
中間純利益（百万円） 5,940
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 5,940
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 72,302
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
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くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社 3,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
639,000百万円
住友生命保険相互会社 （基金及び基金償却積立金の
合計額）
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保険業法に基づき生命保険
100,000百万円
日本生命保険相互会社
業を営んでいます。
（基金の総額）
12,000百万円
富国生命保険相互会社
（基金の総額）
保険業法に基づき損害保険
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
業を営んでいます。
信用金庫法に基づき信用金
690,998百万円
信金中央金庫
庫の事業を営んでいます。
（出資の総額）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 2月 6日 有価証券届出書
2019年 2月 6日 有価証券報告書
2019年 8月 6日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 8月 6日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月18日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＤＣインデックスバランス（株式40）の2018年11月７日から2019年11月６日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 ＤＣインデックスバランス（株式40）の2019年11月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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