ＤＣインデックスバランス（株式４０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月6日  提出
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍　秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目７番１号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷　昇
  【電話番号】        03-6447-6147
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＤＣインデックスバランス（株式４０）
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        5兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＤＣインデックスバランス（株式40）（以下「ファンド」といいます。）
   ※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドで
   す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
   う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
  ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
   しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
   「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
   株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
   関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
   に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
   を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
   受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

   5兆円を上限とします。
  （４）【発行（売出）価格】

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
   い。
  （５）【申込手数料】

   ありません。
  （６）【申込単位】

   １円以上１円単位
  （７）【申込期間】

   2020年2月7日   から 2021年2月5日   までとします。
   ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
  （８）【申込取扱場所】

   販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
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  （９）【払込期日】

  ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
  ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
   行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
   す。
  （１０）【払込取扱場所】

   申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
  （１２）【その他】

   該当事項はありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ①　ファンドの目的
   ４つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
  ②　ファンドの基本的性格
  １）商品分類
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





  ◇追加型投信
   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
   ンドをいいます。
  ◇内外
   目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
   の記載があるものをいいます。
  ◇資産複合
   目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
   るものをいいます。
  ２）属性区分

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  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









  ◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券）））
   当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
   類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
   「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
   については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
  ◇年１回
   目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
  ◇グローバル（含む日本）
   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
   旨の記載があるものをいいます。
  ◇ファミリーファンド
   目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
   を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
  ◇為替ヘッジなし
   目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
   ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
   おります。
   上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

   上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
   ジ（http  s://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
  ③　ファンドの特色

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  ④　信託金限度額
















  ・1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2002年12月10日
   ・ファンドの信託契約締結、     当初自己設定   、運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】

  ①　ファンドの仕組み
  ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










  収益分配金・   償還金の支払い、解約請求の受付      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
  ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
  制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
  ②　委託会社の概況（    2019年11月末   現在）

  １）資本金
   17,363百万円
  ２）沿革
   1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
   1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
  ３）大株主の状況
     名　　称       住　　所      所有株数   所有比率
   三井住友  トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目４番１号        179,869,100株   91.29％
   ディングス  株式会社
         6Shenton  Way, #46-00,  DBS Building
   DBS Bank Ltd.
                 14,283,400株   7.24％
         Tower One, Singapore  068809
  ２【投資方針】

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  （１）【投資方針】

  ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
   ざします。
   証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
   証券投資信託「   海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
   証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
   証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
  ・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
   組入比率を目処として投資を行ないます。
   株式の標準実質組入比率……………………………………          40％
   公社債および短期金融資産の標準実質組入比率…………          60％
  ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
   いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
  ・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
  ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
   水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
   ます。
  （２）【投資対象】

  ＜ＤＣインデックスバランス（株式40）       ＞
   以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
   証券投資信託   「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
   証券投資信託   「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
   証券投資信託   「日本債券インデックスマザーファンド」
   証券投資信託   「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
    第21条および第22条に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
   により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
   １）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
   ２）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
   ３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
   ４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
   ５）株券または新株引受権証書
   ６）国債証券
   ７）地方債証券
   ８）特別の法律により法人の発行する債券
   ９）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
    付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   10）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   11）コマーシャル・ペーパー
   12）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
    株予約権証券
   13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、５）～12）の証券または証書の性質を有するも
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   14）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
    い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
   15）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
    同じ。）で16）に定めるもの以外のもの
   16）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   17）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
   18）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
    有価証券に係るものに限ります。）
   19）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   20）外国法人が発行する譲渡性預金証書
   21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   22）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
   23）外国の者に対する権利で22）の有価証券の性質を有するもの
  ③　次に掲げる金融商品     （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）     により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
  ④　次の取引ができます。
   １）信用取引
   ２）先物取引等
   ３）スワップ取引
   ４）金利先渡取引
   ５）為替先渡取引
   ６）有価証券の貸付
   ７）公社債の空売
   ８）公社債の借入
   ９）外国為替予約取引
   10）資金の借入
  ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
   わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
    第16条および第17条に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
   期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
   る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
   ます。）を除きます。）には投資しません。
   １）株券または新株引受権証書
   ２）国債証券
   ３）地方債証券
   ４）特別の法律により法人の発行する債券
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
    付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   ７）コマーシャル・ペーパー
   ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
    株予約権証券
   ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
   10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第          11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
    類する証券
   11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
    有価証券に係るものに限ります。）
   12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  ④　次の取引ができます。
   １）信用取引
   ２）先物取引等
   ３）スワップ取引
   ４）金利先渡取引
   ５）有価証券の貸付
   ６）公社債の空売
   ７）公社債の借入
  ＜海外株式インデックス     MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド        ＞
   日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
    第15条および第16条に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
   期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
   る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
   ます。）を除きます。）には投資しません。
   １）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
   ２）国債証券
   ３）地方債証券
   ４）特別の法律により法人の発行する債券
   ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
    付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
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   ７）コマーシャル・ペーパー
   ８）外国または外国の者の発     行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
    引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
   ９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
   10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
    ます。）
   11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
    同じ。）で  12） に定めるもの以外のもの
   12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券で投資法人債券に類する証券
   13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
   14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
    有価証券に係るものに限ります。）
   15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
   16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
   17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
   19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
  ④　次の取引ができます。
   １）信用取引
   ２）先物取引等
   ３）スワップ取引
   ４）金利先渡取引
   ５）為替先渡取引
   ６）有価証券の貸付
   ７）公社債の空売
   ８）公社債の借入
   ９）外国為替予約取引
  ＜日本債券インデックスマザーファンド＞
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
    第13条および第14条に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
   期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
   る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
   ます。）を除きます。）には投資しません。
   １）国債証券
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ２）地方債証券
   ３）特別の法律により法人の発行する債券
   ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
    社債については、会社法第     236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
    て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
    （会社法施行前の旧商法第     341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
    みます。  ）に限ります。）
   ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   ６）コマーシャル・ペーパー
   ７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
   ８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
    類する証券
   ９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
  ④　次の取引ができます。
   １）先物取引等
   ２）スワップ取引
   ３）金利先渡取引
   ４）有価証券の貸付
   ５）公社債の空売
   ６）公社債の借入
  ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
   内外の公社債を主要投資対象とします。
  ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   １）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
   ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
    第13条および第14条に定めるものに限ります。）
   ３）金銭債権
   ４）約束手形
   ５）為替手形
  ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
   掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
   期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
   る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
   ます。）を除きます。）には投資しません。
   １）国債証券
   ２）地方債証券
   ３）特別の法律により法人の発行する債券
   ４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
    社債については、会社法第     236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
    て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
    （会社法施行前の旧商法第     341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
    みます。  ）に限ります。）
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
   ６）コマーシャル・ペーパー
   ７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
   ８） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
    外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
    類する証券
   ９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
   10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
   11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に表示されるべきもの
   13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
  ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
   げる権利を含みます。）により運用することができます。
   １）預金
   ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   ３）コール・ローン
   ４）手形割引市場において売買される手形
   ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
  ④　次の取引ができます。
   １）先物取引等
   ２）スワップ取引
   ３）金利先渡取引
   ４）為替先渡取引
   ５）有価証券の貸付
   ６）公社債の空売
   ７）公社債の借入
   ８）外国為替予約取引
  ◆投資対象とするマザーファンドの概要

  ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
   運用の基本方針
   基本方針    わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
         ＊
        数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
   主な投資対象    わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
   投資方針    ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連
        動する投資成果をめざして運用を行ないます。
        ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
        ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
        総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
        とします。
        ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
        存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
        生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   主な投資制限    ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
        には、制限を設けません。
        ・外貨建資産への投資は行ないません。
        ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
        ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
        えないものとします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
        ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
        100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
        となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
        該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
   収益分配    収益分配は行ないません。
   ファンドに係る費用

   信託報酬    ありません。
   申込手数料    ありません。
   信託財産留保額    解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
   その他の費用など    組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
        信託財産に関する租税など。
        ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
   その他

   委託会社    日興アセットマネジメント株式会社
   受託会社    野村信託銀行株式会社
   信託期間    無期限（1999年10月29日設定）
   決算日    毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
   ＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
   除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
   時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
   ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
   数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
   すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
  ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞

   運用の基本方針
    基本方針    世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
               ＊
        ンデックス（円ヘッジなし・円ベース）        に連動する投資成果を目指して運
        用を行ないます。
    主な投資対象    日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
    投資方針    ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
        リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
        （円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行ないます。
        ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、             株価
        指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
        め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
        および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
        の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
        財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限    ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
        合には、制限を設けません。
        ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
        ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
        を超えないものとします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
        ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
        ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    収益分配    収益分配は行ないません。
   ファンドに係る費用

    信託報酬    ありません。
    申込手数料    ありません。
    信託財産留保額    解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
    その他の費用など    組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
        用、信託財産に関する租税など。
        ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
   その他

    委託会社    日興アセットマネジメント株式会社
    受託会社    野村信託銀行株式会社
    信託期間    無期限（2000年5月17日設定）
    決算日    毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
   ＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI       Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
   成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
   ジを行なわずに円換算したものです。
   同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI            Inc.に帰属します。また、MSCI      Inc.
   は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
  ＜日本債券インデックスマザーファンド＞

   運用の基本方針
                    ＊
    基本方針
        わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、          NOMURA-BPI総合   の動き
        に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
    主な投資対象    わが国の公社債を主要投資対象とします。
    投資方針    ・主としてわが国の公社債に投資し、       NOMURA-BPI総合   の動きに連動する投資
        成果をめざして運用を行ないます。
        ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
        す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
        合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
        財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限    ・株式への投資は行ないません。
        ・外貨建資産への投資は行ないません。
        ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
        ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
        を超えないものとします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
        ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
        ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    収益分配    収益分配は行ないません。
   ファンドに係る費用

    信託報酬    ありません。
    申込手数料    ありません。
    信託財産留保額    解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
    その他の費用など    組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
        用、信託財産に関する租税など。
        ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
   その他

    委託会社    日興アセットマネジメント株式会社
    受託会社    野村信託銀行株式会社
    信託期間    無期限（1998年10月30日設定）
    決算日    毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
  ＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
   で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
   ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
   た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
   事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
   す。
   同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
   の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
   興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
  ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

   運用の基本方針
    基本方針    世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
                 ＊
        ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）         の動きに連動する投資成
        果をめざして運用を行ないます。
    主な投資対象    内外の公社債を主要投資対象とします。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資方針    ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
        本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
        を行ないます。
        ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
        することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
        建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
        などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
        ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
        ん。
        ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
        財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
    主な投資制限    ・株式への投資は行ないません。
        ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
        ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
        を超えないものとします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
        ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
        ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    収益分配    収益分配は行ないません。
   ファンドに係る費用

    信託報酬    ありません。
    申込手数料    ありません。
    信託財産留保額    解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
    その他の費用など    組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
        用、信託財産に関する租税など。
        ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
   その他

    委託会社    日興アセットマネジメント株式会社
    受託会社    野村信託銀行株式会社
    信託期間    無期限（1998年10月30日設定）
    決算日    毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
  ＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE          Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
   要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
   のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE          Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
   全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
   に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE           Fixed Income LLCに帰属します。
  （３）【運用体制】

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※上記体制は   2019年11月末   現在のものであり、今後変更となる場合があります。















  （４）【分配方針】

  ①　収益分配方針
   毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
  １）分配対象額の範囲
   経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
  ２）分配対象額についての分配方針
   分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
   少額の場合には分配を行なわないこともあります。
  ３）留保益の運用方針
   収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   を行ないます。
  ②　収益分配金の支払い
   原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
  （５）【投資制限】

  ①　約款に定める投資制限
  ＜ＤＣインデックスバランス（株式40）＞
  １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
   70％未満とします。
  ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
   市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
   す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
   により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
   ５％以下とします。
  ４）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50％以下とします。
  ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
   きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
   します。
  ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
   ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
   をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
   をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
   図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  ７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
   にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
  ８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
   品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
  ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
   た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
   行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
   が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
   で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
   の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
   済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
   期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
   図をすることができます。
   イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないものとします。
   ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
  12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
   り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
   総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
   れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
   国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
   額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
   る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
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   を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
   はありません。
  15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
   に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
   資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
   ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
   のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
   イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
    証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
    囲内
   ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
   ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
   ニ） 解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
    で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
    財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
    信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間
    とします。
   ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
    弁される日からその翌営業日までとします。
  16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  17）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
  ＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
  １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
  ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
   市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
   す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
   により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ３）外貨建資産への投資は行ないません。
  ４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
   きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
   します。
  ５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
   ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
   掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
   第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
   価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
   の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  ６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
   品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
   できます。
  ７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
   の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
   図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
   ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
   可能なものについてはこの限りではありません。
  ８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
   できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
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   てはこの限りではありません。
  ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
   図をすることができます。
   イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないものとします。
   ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
  10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
   り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
   総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
   れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
  ＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
  １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
  ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
   市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
   す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
   により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  ３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
   きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
   します。
  ６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
   ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
   掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
   るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
   るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
   との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  ７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
   ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
   る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
  ８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
   ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
   金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
  ９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
   スクを回避する目的のため、     異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
   一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
   ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
   ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
   のについてはこの限りではありません。
  10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
   スクを回避する目的のため、     金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
   ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
   ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
   可能なものについてはこの限りではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
   図をすることができます。
   イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
    計額の50％を超えないものとします。
   ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
    社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
  12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
   り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
   総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
   れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
   ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
   は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
   財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
   を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
  15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
  ＜日本債券インデックスマザーファンド＞
  １）株式への投資は行ないません。
  ２）外貨建資産への投資は行ないません。
  ３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
   ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
   掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
   第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
   価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
   の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  ４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
   品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
   できます。
  ５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
   の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
   図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
   ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
   可能なものについてはこの限りではありません。
  ６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
   できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
   託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
   てはこの限りではありません。
  ７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
   す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
   社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
  ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
   り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
   総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  ９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
   れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
  ＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
  １）株式への投資は行ないません。
  ２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
   ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
   をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
   をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
   図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  ４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
   にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
  ５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
   品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
  ６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
   た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
   行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
   が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
   間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  ７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
   の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
   済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
   託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  ８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
   す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
   社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
  ９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
   り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
   総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
   れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
   国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
   額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
   る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
   ありません。
  12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
   により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
   ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
   して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
   合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
   ととします。
  ②　法令による投資制限
   同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
   同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
   の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
  ３【投資リスク】

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  （１）ファンドのリスク
   当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
   クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
   ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

   元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
   します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
   ・当ファンドは、主に    株式および債券   を実質的な  投資対象としますので、     株式および債券   の価格の下落
   や、 株式および債券   の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
   被ることがあります。    また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
   ります。
   当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

   ①　価格変動リスク
   ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
    します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
    ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
    ります。
   ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
    は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
    は、残存期間やクーポン     レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
   ②　流動性リスク
    市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
    に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
    できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
    果、不測の損失を被るリスクがあります。
   ③　信用リスク
   ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
    重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
    の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
    値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
    廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
    ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
   ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
    予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
    す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
    場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
   ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
   ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する                ことがあります
    が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
    する要因となります。
   ④　為替変動リスク
    外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
    ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
   ＜その他の留意事項＞

   ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
   証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
   済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
   により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
   投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
   り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
   換金の取り扱いを停止することもあります。
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   ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
   ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
   する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
   投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
   合があります。
   ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
   一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
   に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
   基準価額が大きく変動する可能性があります。
   ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
   ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
   に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
   ます。
   ・運用制限や規制上の制限に関する事項
   関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                  委託会
   社またはその関連会社    が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
   れることがあります。また、     委託会社またはその関連会社     が行なう投資または他の運用業務に関連し
   て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
   響を及ぼす可能性があります。
   ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
   ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
  （２）リスク管理体制

  ■全社的リスク管理









  当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理            ／コンプライアンス業務担当     部門を設置し、
  全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
  状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                リスク管理状況につ
  いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
  役会に対して全体的な活動状況を報告しております。          両委員会およびそれに関連する部門別会議において
  は、法令遵守状況や    各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
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  その報告に加えて、    重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
  の支援 に努めております。
  ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
  ファンド財産について運用状況の評価・分析         および運用リスクの管理状況をモニタリングします。          運用パ
  フォーマンスおよび    運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用         リスク 会議に報告し、   運用リスクの
  管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
  て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
  などのモニタリングを行なっています。
  ■法令など遵守状況のモニタリング
  運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
  行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
  指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
  ※上記体制は   2019年11月末   現在のものであり、今後変更となる場合があります。
  ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











  東証株価指数（TOPIX、配当込）

  当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
  慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
  す。
  MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
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  たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                Inc. に帰属します。
  MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
  す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI              Inc. に帰属します。
  NOMURA-BPI国債

  当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
  お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
  象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
  負いません。
  FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

  当指数は、FTSE   Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE            Fixed Income
  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed Income LLCが有しています。
  JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

  当指数は、J.P.   Morgan Securities  LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
  した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                Morgan Securities  LLC
  に帰属します。
  ４【手数料等及び税金】

  （１）【申込手数料】

   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ①　換金手数料
   ありません。
  ②　信託財産留保額
   ありません。
  （３）【信託報酬等】

  ①　信託報酬
   信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年              0.154％ （税抜 0.14％ ）の率
   を乗じて得た額とします。
  ②　信託報酬の配分
   信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
     合計    委託会社     販売会社     受託会社
     0.14％     0.04％     0.08％     0.02％
      委託した資金の運用の対価

    委託会社
      運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
    販売会社
      どの対価
    受託会社   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
   ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

  ③　支払時期
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   信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、            日々計上され、   毎計算期間の最初の６ヵ
   月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
   ときに、信託財産から支払います。
  （４）【その他の手数料等】

   信託財産に関する以下の     費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
   ら支払います。
   ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
    用。
   ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
   ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
    約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
    利息。
   ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

   ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
   ・信託事務の処理に要する諸費用
   ・信託財産に関する租税　など
   ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

   ＊監査費用、売買委託手数料など      は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
   ことができないため、表示することができません。
   投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

   なりますので、表示することができません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、  株式 投資信託として取り扱われます。公募       株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
   用対象です。
  ≪確定拠出年金の場合≫
  確定拠出年金法に規定する     資産管理機関および    国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
  ません。
  なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
  す。
  ≪確定拠出年金でない場合≫
  ①　個人受益者の場合
  １）収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
   および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
   なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（           配当控除の適用はありません。      ）のいずれ
   かを選択することもできます。
  ２）解約金および償還金に対する課税
          ＊
   解約時および償還時の差益（譲渡益）        については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
   び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
   収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
   方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
   ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
   す。）を控除した利益
   ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
   株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
   通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
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   子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
   が可能です。
   ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
   入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
   になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
   が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
   の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
   どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ②　法人受益者の場合
  １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
   は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
   税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
  ２）益金不算入制度の適用
   益金不算入制度は適用されません。
  ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
  ③　個別元本
  １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
   ん。）が個別元本になります。
  ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
   値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
   が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
  ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
  １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
   本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  ２）受益者が収益分配金を受け取る際
   イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
    合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
   ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
    分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
    元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
   ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
    者の個別元本となります。
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  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








  ※上記は  2020年2月6日   現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
  の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
  されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】

  以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     7,377,863,946     95.02
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     386,357,203     4.98
      合計（純資産総額）          7,764,221,149     100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
    種類   銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
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  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン     2,431,466,233   1.4280 3,472,199,039   1.4289 3,474,322,100  44.75
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ     1,481,151,300   1.5708 2,326,592,463   1.5755 2,333,553,873  30.06
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ      288,569,830   2.6767  772,414,864   2.7480  792,989,892  10.21
   益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
     ファンド
  日本 親投資信託受  海外債券インデックス（ヘッジな      330,187,864   2.3408  772,935,839   2.3532  776,998,081  10.01
   益証券 し）マザーファンド
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(％)

     親投資信託受益証券             95.02
      合　　計            95.02
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

     期別
          分配落ち   分配付き   分配落ち   分配付き
  第8計算期間末    (2010年11月  8日)   1,338   1,339   1.1621   1.1631
  第9計算期間末    (2011年11月  7日)   1,435   1,436   1.1334   1.1344
  第10計算期間末    (2012年11月  6日)   1,609   1,610   1.1729   1.1739
  第11計算期間末    (2013年11月  6日)   2,074   2,076   1.4699   1.4709
  第12計算期間末    (2014年11月  6日)   2,656   2,657   1.6212   1.6222
  第13計算期間末    (2015年11月  6日)   3,050   3,052   1.7361   1.7371
  第14計算期間末    (2016年11月  7日)   3,190   3,192   1.6726   1.6736
  第15計算期間末    (2017年11月  6日)   4,337   4,339   1.9017   1.9027
  第16計算期間末    (2018年11月  6日)   5,809   5,812   1.8653   1.8663
  第17計算期間末    (2019年11月  6日)   7,594   7,597   1.9472   1.9482
       2018年11月末日     5,996    ―  1.8733    ―
       　　　12月末日     5,846    ―  1.8015    ―
       2019年 1月末日    6,137    ―  1.8416    ―
        2月末日    6,341    ―  1.8712    ―
        3月末日    6,486    ―  1.8813    ―
        4月末日    6,619    ―  1.8956    ―
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5月末日    6,646    ―  1.8497    ―
        6月末日    6,866    ―  1.8783    ―
        7月末日    7,029    ―  1.8900    ―
        8月末日    7,091    ―  1.8746    ―
        9月末日    7,308    ―  1.9067    ―
       　　　10月末日     7,555    ―  1.9409    ―
       　　　11月末日     7,764    ―  1.9555    ―
  ②【分配の推移】

    期       期間      1口当たりの分配金（円）

   第8期   2009年11月  7日～2010年11月   8日          0.0010
   第9期   2010年11月  9日～2011年11月   7日          0.0010
   第10期   2011年11月  8日～2012年11月   6日          0.0010
   第11期   2012年11月  7日～2013年11月   6日          0.0010
   第12期   2013年11月  7日～2014年11月   6日          0.0010
   第13期   2014年11月  7日～2015年11月   6日          0.0010
   第14期   2015年11月  7日～2016年11月   7日          0.0010
   第15期   2016年11月  8日～2017年11月   6日          0.0010
   第16期   2017年11月  7日～2018年11月   6日          0.0010
   第17期   2018年11月  7日～2019年11月   6日          0.0010
  ③【収益率の推移】

    期       期間       収益率（％）

   第8期   2009年11月  7日～2010年11月   8日          0.95
   第9期   2010年11月  9日～2011年11月   7日          △2.38
   第10期   2011年11月  8日～2012年11月   6日          3.57
   第11期   2012年11月  7日～2013年11月   6日          25.41
   第12期   2013年11月  7日～2014年11月   6日          10.36
   第13期   2014年11月  7日～2015年11月   6日          7.15
   第14期   2015年11月  7日～2016年11月   7日          △3.60
   第15期   2016年11月  8日～2017年11月   6日          13.76
   第16期   2017年11月  7日～2018年11月   6日          △1.86
   第17期   2018年11月  7日～2019年11月   6日          4.44
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

  計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
  た数に100を乗じた数です。
  （４）【設定及び解約の実績】

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    期      期間     設定口数（口）    解約口数（口）

   第8期   2009年11月  7日～2010年11月   8日     206,736,758     99,558,607
   第9期   2010年11月  9日～2011年11月   7日     199,510,879     84,921,462
   第10期   2011年11月  8日～2012年11月   6日     232,315,742    126,886,432
   第11期   2012年11月  7日～2013年11月   6日     252,340,970    212,819,956
   第12期   2013年11月  7日～2014年11月   6日     402,200,788    175,054,267
   第13期   2014年11月  7日～2015年11月   6日     312,108,595    193,535,396
   第14期   2015年11月  7日～2016年11月   7日     311,896,821    161,785,450
   第15期   2016年11月  8日～2017年11月   6日     655,234,781    281,609,222
   第16期   2017年11月  7日～2018年11月   6日    1,071,592,550     237,755,651
   第17期   2018年11月  7日～2019年11月   6日    1,153,119,415     367,851,990
  （参考）

  日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

  以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

     株式      日本     32,818,292,270     98.72
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     426,091,800     1.28
      合計（純資産総額）          33,244,384,070     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建   日本      441,220,000      1.33
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
   種類  銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  日本  株式 トヨタ自動車    輸送用機  152,500  7,483.84  1,141,285,600   7,638.00  1,164,795,000  3.50
         器
  日本  株式 ソニー    電気機器   86,500  6,370.00  551,005,000   6,904.00  597,196,000  1.80
  日本  株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  929,000   566.50  526,278,500   578.10  537,054,900  1.62
    ル・グループ
             34/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本  株式 武田薬品工業    医薬品  113,800  3,824.00  435,171,200   4,455.00  506,979,000  1.53
  日本  株式 日本電信電話    情報・通   89,700  5,298.00  475,230,600   5,527.00  495,771,900  1.49
         信業
  日本  株式 キーエンス    電気機器   12,400  33,605.00  416,702,000   37,440.00  464,256,000  1.40
  日本  株式 ソフトバンクグループ    情報・通  106,500  3,996.53  425,630,445   4,253.00  452,944,500  1.36
         信業
  日本  株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  93,300  3,850.00  359,205,000   3,989.00  372,173,700  1.12
    ループ
  日本  株式 リクルートホールディング    サービス   93,700  3,535.60  331,285,720   3,962.00  371,239,400  1.12
    ス    業
  日本  株式 任天堂    その他製   8,400  37,140.46  311,979,864   42,350.00  355,740,000  1.07
         品
  日本  株式 本田技研工業    輸送用機  107,700  2,950.00  317,715,000   3,067.00  330,315,900  0.99
         器
  日本  株式 ＫＤＤＩ    情報・通  100,100  2,936.50  293,943,650   3,139.00  314,213,900  0.95
         信業
  日本  株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  1,834,000   167.33  306,883,220   169.20  310,312,800  0.93
    ループ
  日本  株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   99,200  2,846.70  282,392,640   3,003.00  297,897,600  0.90
         信業
  日本  株式 東京海上ホールディングス    保険業  48,300  5,588.46  269,922,618   5,952.00  287,481,600  0.86
  日本  株式 日立製作所    電気機器   65,700  4,200.77  275,990,589   4,300.00  282,510,000  0.85
  日本  株式 花王    化学  32,800  8,342.91  273,647,448   8,612.00  282,473,600  0.85
  日本  株式 ＨＯＹＡ    精密機器   27,500  9,139.34  251,331,850   9,990.00  274,725,000  0.83
  日本  株式 ダイキン工業    機械  17,400  15,230.00  265,002,000   15,745.00  273,963,000  0.82
  日本  株式 ファナック    電気機器   13,000  21,638.56  281,301,280   20,905.00  271,765,000  0.82
  日本  株式 三菱商事    卸売業  94,600  2,735.67  258,794,382   2,866.00  271,123,600  0.82
  日本  株式 信越化学工業    化学  23,000  11,859.19  272,761,370   11,710.00  269,330,000  0.81
  日本  株式 第一三共    医薬品  39,200  6,901.49  270,538,408   6,862.00  268,990,400  0.81
  日本  株式 日本電産    電気機器   16,500  15,960.42  263,346,930   16,190.00  267,135,000  0.80
  日本  株式 村田製作所    電気機器   40,200  5,908.00  237,501,600   6,344.00  255,028,800  0.77
  日本  株式 東海旅客鉄道    陸運業  11,400  22,735.00  259,179,000   22,095.00  251,883,000  0.76
  日本  株式 東日本旅客鉄道    陸運業  24,100  9,992.32  240,814,912   10,070.00  242,687,000  0.73
  日本  株式 三井物産    卸売業  118,500  1,819.35  215,592,975   1,939.50  229,830,750  0.69
  日本  株式 アステラス製薬    医薬品  120,400  1,771.32  213,266,928   1,867.50  224,847,000  0.68
  日本  株式 キヤノン    電気機器   73,700  2,935.01  216,310,237   3,030.00  223,311,000  0.67
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国内 水産・農林業           0.10
       鉱業           0.27
       建設業           2.74
       食料品           3.86
       繊維製品           0.58
       パルプ・紙           0.25
       化学           7.05
       医薬品           5.94
       石油・石炭製品           0.50
       ゴム製品           0.75
       ガラス・土石製品           0.84
             35/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       鉄鋼           0.76
       非鉄金属           0.75
       金属製品           0.58
       機械           5.05
       電気機器          14.04
       輸送用機器           7.73
       精密機器           2.32
       その他製品           2.30
       電気・ガス業           1.52
       陸運業           4.50
       海運業           0.17
       空運業           0.51
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           8.44
       卸売業           4.90
       小売業           4.61
       銀行業           5.79
       証券、商品先物取引業           0.83
       保険業           2.26
       その他金融業           1.16
       不動産業           2.38
       サービス業           5.07
   合　　計               98.72
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

  資産の種類   取引所    名称   建別 数量  通貨 契約額等（円）   評価額（円）  比率
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    東証株価指数先物　２０１９年    買建  26日本円   434,077,150   441,220,000  1.33
  取引     １２月
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

  以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

             36/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式      アメリカ     133,619,373,275     63.29
           カナダ     7,784,820,531     3.69
           ドイツ     6,571,817,878     3.11
           イタリア     1,439,780,958     0.68
           フランス     7,677,684,341     3.64
           オランダ     3,820,573,915     1.81
           スペイン     2,105,798,565     1.00
           ベルギー      749,401,962     0.35
           オーストリア      164,493,308     0.08
          ルクセンブルク      203,702,797     0.10
           フィンランド      807,981,801     0.38
           アイルランド      3,963,702,674     1.88
           ポルトガル      111,546,774     0.05
           イギリス     11,825,732,702     5.60
           スイス     7,680,593,584     3.64
           スウェーデン      1,829,563,015     0.87
           ノルウェー      465,076,496     0.22
           デンマーク     1,361,521,588     0.64
           ケイマン      477,652,041     0.23
          オーストラリア      4,745,969,284     2.25
           バミューダ      419,047,153     0.20
          ニュージーランド      190,616,047     0.09
           香港     2,001,403,990     0.95
           シンガポール      900,673,154     0.43
           イスラエル      437,681,978     0.21
           ジャージー      570,265,321     0.27
          英ヴァージン諸島       24,199,065     0.01
          アラブ首長国連邦       13,305,070     0.01
           マン島      32,698,909     0.02
           小計     201,996,678,176     95.68
     投資証券      アメリカ     4,745,333,092     2.25
           カナダ      29,095,557     0.01
           フランス      239,347,990     0.11
           イギリス      131,772,999     0.06
          オーストラリア      419,836,395     0.20
           香港     106,029,000     0.05
           シンガポール      92,944,640     0.04
           小計     5,764,359,673     2.73
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     3,345,267,192     1.58
      合計（純資産総額）          211,106,305,041     100.00
  その他の資産の投資状況

             37/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   資産の種類   建別   国・地域     時価合計（円）     投資比率（％）
  株価指数先物取引    買建   アメリカ      2,677,860,042       1.27
      買建   ドイツ      627,471,976      0.30
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計（円）     投資比率（％）

   為替予約取引    買建   ―     2,756,221,500       1.31
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
   種類   銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ  214,672  27,090.13  5,815,492,683   29,344.55  6,299,453,323  2.98
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   343,994  15,476.61  5,323,863,378   16,688.17  5,740,633,516  2.72
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売  19,945  193,083.36  3,851,047,649   199,235.95  3,973,761,134  1.88
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   114,280  20,655.62  2,360,524,723   22,131.12  2,529,144,394  1.20
         娯楽
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  151,210  13,827.93  2,090,922,242   14,468.49  2,187,780,917  1.04
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   14,902  138,897.10  2,069,844,609   143,851.18  2,143,670,350  1.02
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   14,160  138,783.83  1,965,179,047   143,756.96  2,035,598,593  0.96
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   125,301  14,108.86  1,767,854,564   15,091.89  1,891,028,909  0.90
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   81,922  19,498.93  1,597,391,738   20,199.57  1,654,789,763  0.78
        ア・サービ
         ス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲  143,093  11,478.37  1,642,474,669   11,439.62  1,636,930,117  0.78
        料・タバコ
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   118,729  13,487.46  1,601,353,761   13,340.02  1,583,847,899  0.75
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  420,859  3,480.98  1,465,005,642   3,661.49  1,540,973,208  0.73
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORP  エネルギー   201,291  7,588.96  1,527,590,524   7,526.77  1,515,071,463  0.72
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   62,500  23,262.51  1,453,907,314   24,157.98  1,509,873,750  0.72
    B
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信  347,337  4,056.98  1,409,141,516   4,126.02  1,433,122,743  0.68
        サービス
  アメリカ  株式 THE WALT DISNEY CO.  メディア・   85,592  14,440.82  1,236,018,938   16,596.14  1,420,497,568  0.67
         娯楽
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   45,130  27,029.48  1,219,840,465   30,750.20  1,387,756,761  0.66
        機器・サー
         ビス
             38/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC  ソフトウェ   42,900  29,690.06  1,273,703,805   31,958.65  1,371,026,171  0.65
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   208,792  6,193.66  1,293,186,773   6,410.35  1,338,430,966  0.63
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信  196,567  6,608.96  1,299,103,797   6,584.55  1,294,306,419  0.61
        サービス
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  52,030  25,637.99  1,333,944,838   24,431.87  1,271,190,716  0.60
  アメリカ  株式 WELLS FARGO &CO  銀行  198,860  5,660.35  1,125,618,538   5,953.49  1,183,911,101  0.56
  アメリカ  株式 CHEVRON CORP   エネルギー   90,281  13,005.26  1,174,128,750   12,935.74  1,167,852,374  0.55
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   121,663  9,037.49  1,099,528,433   9,598.55  1,167,788,583  0.55
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE   食品・飲  192,972  5,884.63  1,135,569,801   5,910.76  1,140,611,565  0.54
        料・タバコ
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   33,198  32,356.33  1,074,165,608   33,891.12  1,125,117,402  0.53
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   262,860  4,038.16  1,061,471,793   4,232.30  1,112,503,114  0.53
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 COMCAST CORP-CLASS  A メディア・   215,424  4,989.56  1,074,872,047   4,866.65  1,048,394,330  0.50
         娯楽
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   101,823  9,549.15  972,323,416   10,127.85  1,031,248,193  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 BOEING CO/THE   資本財  25,382  37,428.88  950,019,944   40,318.08  1,023,353,507  0.48
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

   種類  国内／国外      業種     投資比率(％)

   株式   国外 エネルギー           5.12
       素材           4.21
       資本財           7.03
       商業・専門サービス           1.22
       運輸           1.89
       自動車・自動車部品           1.09
       耐久消費財・アパレル           1.89
       消費者サービス           1.76
       メディア・娯楽           6.00
       小売           4.68
       食品・生活必需品小売り           1.51
       食品・飲料・タバコ           4.71
       家庭用品・パーソナル用品           2.04
       ヘルスケア機器・サービス           4.96
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.05
       銀行           7.68
       各種金融           4.36
             39/261

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       保険           3.79
       不動産           0.48
       ソフトウェア・サービス           9.63
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           4.53
       電気通信サービス           2.35
       公益事業           3.48
       半導体・半導体製造装置           3.21
   投資証券   ― ―           2.73
   合　　計               98.42
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

            契約額等     評価額
  資産の
   地域 取引所  名称  建別 数量 通貨    契約額等（円）     評価額（円）  比率
  種類
           （各通貨）     （各通貨）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI1912  買建  155米ドル  24,153,125  2,646,216,375   24,441,950  2,677,860,042   1.27
  数先物 カ 取引所
  取引
   ドイツ ユーレック  DJSTX5 1912 買建  155ユーロ  5,157,100  621,894,688   5,203,350  627,471,976  0.30
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等（円）   評価額（円）   比率
                     (％)
  為替予約取引   米ドル      買建  20,800,000.00   2,258,069,420   2,273,910,000   1.08
    ユーロ      買建  4,000,000.00   481,606,050   482,311,500   0.23
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  日本債券インデックスマザーファンド

  以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

     国債証券      日本     32,305,158,930     76.37
     地方債証券       日本     3,166,066,000     7.49
     特殊債券      日本     3,946,421,000     9.33
     社債券      日本     2,754,425,000     6.51
          オーストラリア      100,118,000     0.24
             40/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           小計     2,854,543,000     6.75
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     26,507,182     0.06
      合計（純資産総額）          42,298,696,112     100.00
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）     (％)
  日本 国債証券 第３４１回利付国   700,000,000   103.52  724,689,000   103.06  721,427,000  0.300 2025/12/20  1.71
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４５回利付国   610,000,000   102.61  625,975,900   102.14  623,084,500  0.100 2026/12/20  1.47
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４０回利付国   508,000,000   121.91  619,343,440   121.29  616,173,520  1.700 2032/9/20  1.46
    債（２０年）
  日本 国債証券 第１２４回利付国   560,000,000   100.17  560,967,796   100.17  560,967,796  0.100 2020/6/20  1.33
    債（５年）
  日本 国債証券 第１４４回利付国   430,000,000   119.76  514,976,600   119.23  512,689,000  1.500 2033/3/20  1.21
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３３５回利付国   490,000,000   103.74  508,330,900   103.34  506,375,800  0.500 2024/9/20  1.20
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４９回利付国   490,000,000   102.86  504,043,400   102.28  501,201,400  0.100 2027/12/20  1.18
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４６回利付国   490,000,000   102.75  503,475,000   102.22  500,882,900  0.100 2027/3/20  1.18
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５０回利付国   480,000,000   102.82  493,545,600   102.27  490,900,800  0.100 2028/3/20  1.16
    債（１０年）
  日本 特殊債券 第７０回政府保証   400,000,000   119.66  478,660,000   120.01  480,072,000  2.200 2028/11/28  1.13
    日本高速道路保
    有・債務返済機構
    債券
  日本 国債証券 第３５１回利付国   435,000,000   102.77  447,062,550   102.20  444,604,800  0.100 2028/6/20  1.05
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４０回利付国   420,000,000   103.95  436,590,000   103.52  434,784,000  0.400 2025/9/20  1.03
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４５回利付国   355,000,000   122.68  435,538,850   122.20  433,820,650  1.700 2033/6/20  1.03
    債（２０年）
  日本 国債証券 第３３８回利付国   390,000,000   103.60  404,067,300   103.21  402,522,900  0.400 2025/3/20  0.95
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５２回利付国   390,000,000   102.71  400,592,400   102.13  398,338,200  0.100 2028/9/20  0.94
    債（１０年）
  日本 国債証券 第２９回利付国債   276,000,000   140.30  387,244,560   139.98  386,366,880  2.400 2038/9/20  0.91
    （３０年）
  日本 国債証券 第３３９回利付国   370,000,000   103.77  383,978,600   103.36  382,454,200  0.400 2025/6/20  0.90
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３１３回利付国   370,000,000   102.10  377,781,100   101.89  377,011,500  1.300 2021/3/20  0.89
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１１７回利付国   293,000,000   123.09  360,668,350   122.37  358,564,610  2.100 2030/3/20  0.85
    債（２０年）
  日本 国債証券 第１１３回利付国   290,000,000   122.28  354,632,300   121.53  352,442,800  2.100 2029/9/20  0.83
    債（２０年）
  日本 国債証券 第８８回利付国債   300,000,000   117.18  351,543,000   116.50  349,527,000  2.300 2026/6/20  0.83
    （２０年）
  日本 国債証券 第１３０回利付国   270,000,000   121.66  328,490,900   121.31  327,539,700  1.800 2031/9/20  0.77
    債（２０年）
             41/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第１２５回利付国   325,000,000   100.30  326,005,320   100.30  326,005,320  0.100 2020/9/20  0.77
    債（５年）
  日本 国債証券 第６０回利付国債   295,000,000   105.19  310,316,400   104.89  309,431,400  1.400 2022/12/20  0.73
    （２０年）
  日本 国債証券 第１６４回利付国   285,000,000   105.32  300,164,850   105.20  299,825,700  0.500 2038/3/20  0.71
    債（２０年）
  日本 国債証券 第９１回利付国債   250,000,000   117.88  294,712,500   117.11  292,782,500  2.300 2026/9/20  0.69
    （２０年）
  日本 国債証券 第３４回利付国債   200,000,000   139.87  279,750,000   139.85  279,704,000  2.200 2041/3/20  0.66
    （３０年）
  日本 国債証券 第１４回利付国債   208,000,000   133.38  277,434,560   132.97  276,596,320  2.400 2034/3/20  0.65
    （３０年）
  日本 国債証券 第１３９回利付国   230,000,000   120.29  276,669,500   119.77  275,484,800  1.600 2032/6/20  0.65
    債（２０年）
  日本 国債証券 第４３回利付国債   205,000,000   132.57  271,786,950   132.61  271,862,800  1.700 2044/6/20  0.64
    （３０年）
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            76.37
      地方債証券            7.49
      特殊債券            9.33
      社債券            6.75
      合　　計            99.94
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

  以下の運用状況は2019年11月29日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計（円）    投資比率（％）

     国債証券      アメリカ     75,183,717,820     48.22
           カナダ     2,915,596,087     1.87
           メキシコ     1,281,588,541     0.82
           ドイツ     9,609,094,914     6.16
           イタリア     13,605,123,724     8.73
           フランス     15,137,288,703     9.71
           オランダ     2,832,241,631     1.82
             42/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スペイン     8,660,223,682     5.55
           ベルギー     3,624,539,688     2.32
           オーストリア      2,115,224,660     1.36
           フィンランド      841,464,474     0.54
           アイルランド      1,077,077,278     0.69
           イギリス     9,842,902,734     6.31
           スウェーデン      521,611,664     0.33
           ノルウェー      357,117,134     0.23
           デンマーク      788,879,668     0.51
           ポーランド      881,036,359     0.57
          オーストラリア      3,099,598,997     1.99
           シンガポール      634,529,952     0.41
           マレーシア      699,022,571     0.45
           南アフリカ      866,847,016     0.56
           小計     154,574,727,297     99.14
  コール・ローン等、その他資産（負債控除後）          ―     1,337,252,166     0.86
      合計（純資産総額）          155,911,979,463     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計（円）     投資比率（％）

   為替予約取引    買建   ―      78,076,500      0.05
      売建   ―      45,211,930      △0.03
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）     (％)
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  11,860,000  11,043.51  1,309,761,320   11,038.81  1,309,202,976  2.125 2021/8/15  0.84
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  11,000,000  10,805.14  1,188,565,513   10,813.05  1,189,436,422  1.250 2023/7/31  0.76
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  9,250,000  12,346.89  1,142,088,079   12,286.76  1,136,526,072  8.000 2021/11/15  0.73
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  9,700,000  11,028.53  1,069,768,348   11,029.39  1,069,851,454  1.875 2022/7/31  0.69
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  8,840,000  10,923.26  965,616,219   10,924.33  965,710,803  1.500 2022/1/31  0.62
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  7,650,000  10,999.86  841,489,804   11,004.35  841,833,523  1.750 2023/5/15  0.54
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  7,500,000  11,179.61  838,470,979   11,163.13  837,235,225  2.750 2021/9/15  0.54
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,120,000  13,715.96  702,257,653   13,894.43  711,394,978  3.625 2043/8/15  0.46
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,100,000  11,373.26  693,769,416   11,378.40  694,082,656  2.250 2027/11/15  0.45
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,940,000  11,309.28  671,771,659   11,300.72  671,263,264  2.250 2025/11/15  0.43
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,050,000  11,038.17  667,809,285   11,033.24  667,511,471  2.125 2021/6/30  0.43
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,800,000  11,366.63  659,264,845   11,361.92  658,991,793  2.500 2024/5/15  0.42
             43/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  12,223.00  647,819,060   12,422.22  658,377,695  2.875 2045/8/15  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,800,000  11,341.81  657,825,174   11,335.82  657,477,648  2.500 2024/1/31  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,500,000  13,989.01  629,505,635   14,171.75  637,729,061  3.750 2043/11/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,050,000  12,183.20  615,251,609   12,351.81  623,766,889  2.875 2043/5/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,700,000  10,907.42  621,723,257   10,906.56  621,674,466  1.625 2026/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,640,000  10,924.24  616,127,146   10,902.71  614,913,290  1.625 2026/5/15  0.39
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,450,000  11,270.77  614,256,980   11,272.05  614,326,960  2.250 2024/11/15  0.39
  フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF)  2,745,000  22,132.02  607,524,152   22,012.49  604,243,087  4.500 2041/4/25  0.39
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  11,305.22  599,176,793   11,301.37  598,972,630  2.500 2023/8/15  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,500,000  10,847.72  596,625,076   10,856.71  597,119,384  1.375 2023/9/30  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  11,766.14  588,307,236   11,754.37  587,718,734  3.000 2025/9/30  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  11,088.66  587,699,483   11,087.60  587,642,810  2.000 2023/2/15  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  11,065.56  586,474,680   11,059.13  586,134,409  2.250 2021/7/31  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,220,000  11,150.29  582,045,502   11,146.23  581,833,269  2.000 2025/8/15  0.37
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,090,000  11,369.41  578,703,324   11,371.55  578,812,235  2.250 2027/8/15  0.37
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,250,000  10,957.06  575,246,139   10,959.85  575,392,179  1.625 2022/8/31  0.37
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,800,000  11,935.83  572,920,005   11,947.81  573,495,221  2.875 2028/8/15  0.37
  フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF)  3,930,000  14,413.44  566,448,482   14,345.68  563,785,533  4.250 2023/10/25  0.36
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(％)

      国債証券            99.14
      合　　計            99.14
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等（円）   評価額（円）   比率
                     (％)
  為替予約取引   米ドル      買建  300,000.00   32,817,000   32,859,000   0.02
    ユーロ      買建  375,000.00   45,154,140   45,217,500   0.03
    米ドル      売建  412,781.25   45,154,140   45,211,930   △0.03
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  ≪参考情報≫

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【管理及び運営】





  １【申込（販売）手続等】

  （１）申込方法
  ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
  ・当ファンドは、   確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用           するための専用ファンドで
   す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
   資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
  （２）申込みの受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  （３）取扱時間
   原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
   お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  （４）申込金額
   取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
  （５）申込単位
   １円以上１円単位
  （６）申込代金の支払い
   取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
  （７）受付の中止および取消
        ※
   委託会社は、金融商品取引所      における取引の停止、    外国為替取引の停止、    決済機能の停止、その他や
   むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
   みの受付を取り消すことができます。
   ※金融商品取引法第２条第     16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
   に規定する外国金融商品市場をいいます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜解約請求による換金＞
  （１）解約の受付
   販売会社の営業日に受け付けます。
  （２）取扱時間
   原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
   お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
  （３）解約制限
   ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
   には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。
  （４）解約価額
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   解約請求受付日の   翌営業日の  基準価額とします。
   ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
  （５）手取額

   １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
   ※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務
   委託先金融機関の場合を記載しています。
   ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合がありま
   す。
  （６）解約単位
   １口単位
   ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
  （７）解約代金の支払い
   原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
  （８）受付の中止および取消
  ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、          外国為替取引の停止、    決済機能の停止、その他やむ
   を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
   取り消すことができます。
  ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止            当日およびその前営業日     の解約請求を撤
   回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
   の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ①　基準価額の算出
  ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
  ・基準価額とは、信託財産に属する       資産 （受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）           を
   評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。      なお、ファンドは   １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
   す。
  ②　有価証券などの評価基準






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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                 時価評価  しま
   す。
   ＜主な資産の評価方法＞
   ◇マザーファンド受益証券
   基準価額計算日の基準価額で評価します。
   ◇国内上場株式
   原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
   ◇外国株式
   原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
   す。
   ◇公社債（国内・外国）
         ＊
   原則として、基準価額計算日      における以下のいずれかの価額で評価します。
   ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
   ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
    に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
   ・価格情報会社の提供する価額
   ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
   ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
  ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
   してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
  ③　基準価額の照会方法
   販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
   ＜委託会社の照会先＞
    日興アセットマネジメント株式会社
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
    コールセンター   電話番号　0120-25-1404
     午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
  （２）【保管】

   該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   無期限とします（2002年12月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
   了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年11月7日から翌年11月６日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
  （５）【その他】

  ①　信託の終了（繰上償還）
  １）委託会社は、   次のいずれかの場合には、     受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
   ができます。
   イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
   ロ）やむを得ない事情が発生したとき
  ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
   ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
  ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
   じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
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  ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
   し繰上償還させます。
   イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
    公告および書面の交付が困難な場合
   ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
   ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
    督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
    の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
   ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
    解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
  ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  ②　償還金について
  ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
   合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
  ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
  ③　信託約款の変更
  １）委託会社は、   受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                受託
   会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
   社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
   公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
   は、原則として公告を行ないません。
  ３）この信託約款の変更     に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
   「異議の申立て」をご覧ください。）
  ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
   立て」の規定を適用します。
  ④　異議の申立て
  １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
   続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
   権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
  ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
   し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
   則として公告を行ないません。
  ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
   還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
   を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
  ⑤　公告





   公告は日本経済新聞に掲載します。
  ⑥　運用報告書の作成
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  ・委託会社は、   毎期決算後および償還後     に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
   況などを記載した運用報告書を作成します。
  ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
  ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
   （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
    ホームページ   アドレス　　   www.nikkoam.com/
  ⑦　関係法人との契約について
  　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
   了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
   延長されるものとし、以後も同様とします。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。
  （１）収益分配金・償還金受領権
  ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
   します。
  ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
   間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
  （２）解約請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
   す。
  （３）帳簿閲覧権
   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
   ことができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
   令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
   府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（2018年11月                    7日か

   ら2019年11月   6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
   ます。
  １【財務諸表】

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  【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第16期      第17期
            2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在
  資産の部
  流動資産
               30,844,588
   金銭信託                   -
              269,652,254      390,820,131
   コール・ローン
              5,524,358,467      7,221,860,711
   親投資信託受益証券
               5,525,150
                      -
   未収入金
              5,830,380,459      7,612,680,842
   流動資産合計
              5,830,380,459      7,612,680,842
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               3,114,700      3,899,967
   未払収益分配金
               12,182,964      7,756,280
   未払解約金
               859,038     1,141,799
   未払受託者報酬
               4,295,529      5,709,318
   未払委託者報酬
                460      214
   未払利息
               140,255      152,184
   その他未払費用
               20,592,946      18,659,762
   流動負債合計
               20,592,946      18,659,762
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              3,114,700,313      3,899,967,738
   元本
   剰余金
              2,695,087,200      3,694,053,342
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              845,642,450      919,971,911
    （分配準備積立金）
              5,809,787,513      7,594,021,080
   元本等合計
              5,809,787,513      7,594,021,080
  純資産合計
              5,830,380,459      7,612,680,842
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第16期      第17期
            自　2017年11月   7日   自　2018年11月   7日
            至　2018年11月   6日   至　2019年11月   6日
  営業収益
                103      196
  受取利息
                    330,849,399
              △92,131,038
  有価証券売買等損益
                    330,849,595
              △92,130,935
  営業収益合計
  営業費用
               118,287      132,301
  支払利息
               1,592,445      2,138,808
  受託者報酬
               7,962,874     10,694,649
  委託者報酬
               278,079      303,624
  その他費用
               9,951,685     13,269,382
  営業費用合計
                    317,580,213
              △102,082,620
  営業利益又は営業損失（△）
                    317,580,213
              △102,082,620
  経常利益又は経常損失（△）
                    317,580,213
              △102,082,620
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    3,168,069
              △2,329,681
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              2,056,652,253      2,695,087,200
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              955,488,358     1,006,459,608
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              955,488,358     1,006,459,608
  額
              214,185,772      318,005,643
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              214,185,772      318,005,643
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
               3,114,700      3,899,967
  分配金
              2,695,087,200      3,694,053,342
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              第16期     第17期

             2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在
  １. 期首元本額            2,280,863,414円     3,114,700,313円
   期中追加設定元本額            1,071,592,550円     1,153,119,415円
   期中一部解約元本額            237,755,651円     367,851,990円
  ２. 受益権の総数            3,114,700,313口     3,899,967,738口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第16期          第17期

     自 2017年11月  7日        自 2018年11月  7日
     至 2018年11月  6日        至 2019年11月  6日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
  A 計算期末における費用控除後の       69,178,273円   A 計算期末における費用控除後の       106,630,595円
   配当等収益          配当等収益
  B 費用控除後、繰越欠損金補填後         0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後       55,638,701円
   の有価証券売買等損益          の有価証券売買等損益
   C  信託約款に定める収益調整金       1,955,014,896円    C  信託約款に定める収益調整金       2,774,081,431円
  D 信託約款に定める分配準備積立       779,578,877円   D 信託約款に定める分配準備積立       761,602,582円
   金          金
  E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）       2,803,772,046円   E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）       3,697,953,309円
  F 分配対象収益(1万口当たり)        9,001円  F 分配対象収益(1万口当たり)        9,481円
   G  分配金額       3,114,700円   G  分配金額       3,899,967円
  H 分配金額(1万口当たり)         10円 H 分配金額(1万口当たり)         10円
  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
           第16期       第17期

          自 2017年11月  7日    自 2018年11月  7日
          至 2018年11月  6日    至 2019年11月  6日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
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  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

           第16期       第17期

          2018年11月  6日現在     2019年11月  6日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  第16期（2018年11月    6日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

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  親投資信託受益証券                  △90,093,338
     合計               △90,093,338

  第17期（2019年11月    6日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  親投資信託受益証券                   327,146,266

     合計               327,146,266

  （関連当事者との取引に関する注記）


  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

      第16期          第17期

     2018年11月  6日現在        2019年11月  6日現在
  1口当たり純資産額         1.8653円  1口当たり純資産額         1.9472円
  (1万口当たり純資産額)        (18,653円)  (1万口当たり純資産額)        (19,472円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益   海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ          288,800,098    773,031,222

  証券   （ヘッジなし）マザーファンド
    日本債券インデックスマザーファンド          2,359,105,762    3,368,803,028

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン          320,858,961    751,130,827
    ド
    日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド          1,482,617,542    2,328,895,634

       合計       4,451,382,363    7,221,860,711

  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ

  ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデッ
  クス（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
  資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査
  の対象外であります。
  （参考）

  日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2018年11月  6日現在    2019年11月  6日現在
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            21,355,086       -
   コール・ローン            186,692,299      96,981,135
   株式           29,104,829,140      33,417,562,630
   派生商品評価勘定            6,667,980     17,618,570
   未収入金             -    1,747,820
   未収配当金            260,076,213      319,496,862
               4,330,000       -
   前払金
   流動資産合計           29,583,950,718      33,853,407,017
  資産合計            29,583,950,718      33,853,407,017
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            3,368,240       -
   前受金             -    20,140,000
   未払金            138,312,730       -
   未払解約金            4,407,186     33,457,645
                319      53
   未払利息
   流動負債合計            146,088,475      53,597,698
  負債合計            146,088,475      53,597,698
  純資産の部
  元本等
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   元本           19,628,127,216      21,517,048,675
   剰余金
              9,809,735,027     12,282,760,644
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           29,437,862,243      33,799,809,319
  純資産合計            29,437,862,243      33,799,809,319
  負債純資産合計            29,583,950,718      33,853,407,017
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在

  １. 期首            2017年11月  7日   2018年11月  7日
   期首元本額            18,556,735,435円     19,628,127,216円
   期首からの追加設定元本額            3,092,609,803円     3,688,070,856円
   期首からの一部解約元本額            2,021,218,022円     1,799,149,397円
   元本の内訳　※
   ＤＣインデックスバランス（株式２０）            403,072,955円     573,098,014円
   ＤＣインデックスバランス（株式４０）            1,172,259,377円     1,482,617,542円
   ＤＣインデックスバランス（株式６０）            2,257,628,335円     2,869,213,373円
   ＤＣインデックスバランス（株式８０）            2,375,984,509円     2,959,007,071円
   インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）            1,491,372,908円     1,363,512,596円
   世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月            3,341,745,524円     3,585,817,766円
   分配型
   全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月             3,526,022円      －円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関            685,436,046円     739,710,271円
   投資家向け）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）            50,973,871円     51,444,028円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）            42,918,064円     42,485,478円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）            74,096,214円     63,721,419円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）            64,755,008円     61,225,049円
   国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）            4,374,639,542円     4,300,617,772円
   世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向             931,845円      －円
   け）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            262,766,698円     283,866,304円
   ２０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            782,978,350円     809,568,305円
   ４０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            1,136,373,427円     1,180,262,868円
   ６０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            1,106,668,521円     1,150,880,819円
   ８０）
   　　　　　　計            19,628,127,216円     21,517,048,675円
  ２. 受益権の総数            19,628,127,216口     21,517,048,675口
  ３. 担保資産
   デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
   して担保に供している資産は次のとおりであります。
   株式            423,200,000円     437,610,000円
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
          自 2017年11月  7日    自 2018年11月  7日

          至 2018年11月  6日    至 2019年11月  6日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
             59/261


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  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

          2018年11月  6日現在     2019年11月  6日現在

  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （2018年11月   6日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  株式                  1,100,685,221

     合計               1,100,685,221

  （2019年11月   6日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  株式                   903,790,303

     合計               903,790,303

             60/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

  に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  （2018年11月   6日現在）

                    （単位：円）

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    313,135,000     －  316,445,000    3,310,000

    合計     313,135,000     －  316,445,000    3,310,000

  （2019年11月   6日現在）

                    （単位：円）

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    338,740,000     －  356,370,000    17,630,000

    合計     338,740,000     －  356,370,000    17,630,000

  （注）1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
   又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
   相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

     2018年11月  6日現在        2019年11月  6日現在

             61/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  1口当たり純資産額         1.4998円  1口当たり純資産額         1.5708円
  (1万口当たり純資産額)        (14,998円)  (1万口当たり純資産額)        (15,708円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

               評価額

     銘柄     株式数          備考
             単価   金額
  極洋          700  2,949.00   2,064,300

  日本水産         19,000   636.00   12,084,000

  マルハニチロ          2,700  2,947.00   7,956,900

  カネコ種苗          600  1,494.00    896,400

  サカタのタネ          2,300  3,610.00   8,303,000

  ホクト          1,400  1,906.00   2,668,400

  ホクリヨウ          300  718.00   215,400

  住石ホールディングス          4,000   141.00   564,000

  日鉄鉱業          400  4,510.00   1,804,000

  三井松島ホールディングス          700  1,313.00    919,100

  国際石油開発帝石         76,200   1,062.00   80,924,400

  石油資源開発          2,500  2,878.00   7,195,000

  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          900  1,676.00   1,508,400

  ヒノキヤグループ          500  2,130.00   1,065,000

  ショーボンドホールディングス          2,700  4,230.00   11,421,000

  ミライト・ホールディングス          5,700  1,734.00   9,883,800

  サンヨーホームズ          200  721.00   144,200

  日本アクア          800  685.00   548,000

  ファーストコーポレーション          700  730.00   511,000

  ベステラ          400  1,233.00    493,200

  スペースバリューホールディングス          2,400   533.00   1,279,200

  ダイセキ環境ソリューション          400  947.00   378,800

  第一カッター興業          300  1,856.00    556,800

  安藤・間         11,300   857.00   9,684,100

  東急建設          5,600   890.00   4,984,000

  コムシスホールディングス          6,700  3,155.00   21,138,500

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ミサワホーム          1,300  1,178.00   1,531,400
  ビーアールホールディングス          2,100   460.00   966,000

  高松コンストラクショングループ          1,200  2,692.00   3,230,400

  東建コーポレーション          600  7,140.00   4,284,000

  ソネック          300  838.00   251,400

  ヤマウラ          900  882.00   793,800

  大成建設         14,600   4,460.00   65,116,000

  大林組         43,900   1,148.00   50,397,200

  清水建設         44,500   1,043.00   46,413,500

  飛島建設          1,300  1,456.00   1,892,800

  長谷工コーポレーション         17,000   1,424.00   24,208,000

  松井建設          1,800   888.00   1,598,400

  錢高組          200  4,260.00    852,000

  鹿島建設         34,400   1,539.00   52,941,600

  不動テトラ          1,200  1,509.00   1,810,800

  大末建設          600  970.00   582,000

  鉄建建設          1,000  2,902.00   2,902,000

  西松建設          3,400  2,306.00   7,840,400

  三井住友建設         10,600   624.00   6,614,400

  大豊建設          1,000  3,090.00   3,090,000

  前田建設工業         11,000   1,059.00   11,649,000

  ナカノフドー建設          1,300   510.00   663,000

  奥村組          2,400  3,125.00   7,500,000

  東鉄工業          1,900  3,400.00   6,460,000

  イチケン          400  1,758.00    703,200

  富士ピー・エス          800  619.00   495,200

  淺沼組          500  4,245.00   2,122,500

  戸田建設         18,300   697.00   12,755,100

  熊谷組          2,000  3,365.00   6,730,000

  北野建設          300  2,912.00    873,600

  植木組          200  2,616.00    523,200

  矢作建設工業          2,000   772.00   1,544,000

  ピーエス三菱          1,500   774.00   1,161,000

  日本ハウスホールディングス          3,100   510.00   1,581,000

  大東建託          5,200  13,845.00   71,994,000

  新日本建設          1,900   886.00   1,683,400

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＮＩＰＰＯ          3,600  2,221.00   7,995,600
  東亜道路工業          300  3,495.00   1,048,500

  前田道路          4,700  2,414.00   11,345,800

  日本道路          400  6,560.00   2,624,000

  東亜建設工業          1,400  1,578.00   2,209,200

  日本国土開発          2,600   648.00   1,684,800

  若築建設          800  1,660.00   1,328,000

  東洋建設          5,000   513.00   2,565,000

  五洋建設         17,400   671.00   11,675,400

  福田組          500  4,705.00   2,352,500

  住友林業         11,100   1,571.00   17,438,100

  日本基礎技術          1,600   395.00   632,000

  巴コーポレーション          2,100   431.00   905,100

  大和ハウス工業         43,400   3,691.00   160,189,400

  ライト工業          2,500  1,711.00   4,277,500

  積水ハウス         48,000   2,347.50   112,680,000

  日特建設          1,200   723.00   867,600

  北陸電気工事          800  1,019.00    815,200

  ユアテック          2,600   706.00   1,835,600

  四電工          300  2,779.00    833,700

  中電工          1,800  2,543.00   4,577,400

  関電工          6,300  1,050.00   6,615,000

  きんでん         10,400   1,683.00   17,503,200

  東京エネシス          1,500   972.00   1,458,000

  トーエネック          400  3,795.00   1,518,000

  住友電設          1,200  2,360.00   2,832,000

  日本電設工業          2,300  2,372.00   5,455,600

  協和エクシオ          6,700  2,783.00   18,646,100

  新日本空調          1,200  2,174.00   2,608,800

  九電工          3,100  3,750.00   11,625,000

  三機工業          3,200  1,359.00   4,348,800

  日揮ホールディングス         13,500   1,624.00   21,924,000

  中外炉工業          500  1,812.00    906,000

  ヤマト          1,500   752.00   1,128,000

  太平電業          1,100  2,561.00   2,817,100

  高砂熱学工業          3,800  2,000.00   7,600,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三晃金属工業          200  2,628.00    525,600
  朝日工業社          300  3,300.00    990,000

  明星工業          2,900   912.00   2,644,800

  大氣社          2,100  3,695.00   7,759,500

  ダイダン          1,100  2,661.00   2,927,100

  日比谷総合設備          1,400  1,993.00   2,790,200

  東芝プラントシステム          3,400  2,064.00   7,017,600

  ＯＳＪＢホールディングス          7,200   267.00   1,922,400

  東洋エンジニアリング          1,900   709.00   1,347,100

  レイズネクスト          2,400  1,118.00   2,683,200

  日本製粉          4,100  1,746.00   7,158,600

  日清製粉グループ本社         15,900   2,159.00   34,328,100

  日東富士製粉          100  6,400.00    640,000

  昭和産業          1,300  3,215.00   4,179,500

  鳥越製粉          1,200   946.00   1,135,200

  中部飼料          1,700  1,343.00   2,283,100

  フィード・ワン          9,300   172.00   1,599,600

  東洋精糖          200  1,155.00    231,000

  日本甜菜製糖          700  2,132.00   1,492,400

  三井製糖          1,200  2,285.00   2,742,000

  塩水港精糖          1,500   217.00   325,500

  日新製糖          700  2,032.00   1,422,400

  森永製菓          3,300  5,300.00   17,490,000

  中村屋          400  4,680.00   1,872,000

  江崎グリコ          4,200  5,070.00   21,294,000

  名糖産業          700  1,313.00    919,100

  井村屋グループ          600  2,107.00   1,264,200

  不二家          800  2,142.00   1,713,600

  山崎製パン         10,500   1,884.00   19,782,000

  第一屋製パン          200  980.00   196,000

  モロゾフ          200  5,070.00   1,014,000

  亀田製菓          800  5,040.00   4,032,000

  寿スピリッツ          1,300  7,640.00   9,932,000

  カルビー          6,400  3,500.00   22,400,000

  森永乳業          2,600  4,195.00   10,907,000

  六甲バター          900  1,849.00   1,664,100

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヤクルト本社          9,600  6,280.00   60,288,000
  明治ホールディングス          9,300  8,060.00   74,958,000

  雪印メグミルク          3,400  2,595.00   8,823,000

  プリマハム          2,200  2,596.00   5,711,200

  日本ハム          5,300  4,825.00   25,572,500

  林兼産業          400  670.00   268,000

  丸大食品          1,500  2,328.00   3,492,000

  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          1,100  2,978.00   3,275,800

  伊藤ハム米久ホールディングス          8,900   710.00   6,319,000

  サッポロホールディングス          4,800  2,638.00   12,662,400

  アサヒグループホールディングス         29,400   5,181.00   152,321,400

  キリンホールディングス         59,500   2,286.50   136,046,750

  宝ホールディングス         10,500   1,090.00   11,445,000

  オエノンホールディングス          3,700   401.00   1,483,700

  養命酒製造          400  1,992.00    796,800

  コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

  ディングス          9,900  2,515.00   24,898,500
  サントリー食品インターナショナル          9,400  4,755.00   44,697,000

  ダイドーグループホールディングス          700  4,360.00   3,052,000

  伊藤園          4,300  5,310.00   22,833,000

  キーコーヒー          1,400  2,346.00   3,284,400

  ユニカフェ          400  1,034.00    413,600

  ジャパンフーズ          100  1,215.00    121,500

  日清オイリオグループ          1,800  4,105.00   7,389,000

  不二製油グループ本社          3,400  3,185.00   10,829,000

  Ｊ－オイルミルズ          700  4,530.00   3,171,000

  キッコーマン         10,000   5,510.00   55,100,000

  味の素         30,900   1,961.00   60,594,900

  キユーピー          7,800  2,510.00   19,578,000

  ハウス食品グループ本社          5,200  4,105.00   21,346,000

  カゴメ          5,300  2,631.00   13,944,300

  焼津水産化学工業          700  1,058.00    740,600

  アリアケジャパン          1,300  8,430.00   10,959,000

  ピエトロ          200  1,637.00    327,400

  エバラ食品工業          300  2,199.00    659,700

  やまみ          100  2,004.00    200,400

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニチレイ          6,700  2,605.00   17,453,500
  東洋水産          7,200  4,830.00   34,776,000

  イートアンド          500  1,772.00    886,000

  大冷          200  1,995.00    399,000

  ヨシムラ・フード・ホールディングス          800  949.00   759,200

  日清食品ホールディングス          6,000  8,350.00   50,100,000

  永谷園ホールディングス          700  2,148.00   1,503,600

  一正蒲鉾          500  1,093.00    546,500

  フジッコ          1,500  1,988.00   2,982,000

  ロック・フィールド          1,500  1,488.00   2,232,000

  日本たばこ産業         81,000   2,429.00   196,749,000

  ケンコーマヨネーズ          800  2,562.00   2,049,600

  わらべや日洋ホールディングス          900  1,903.00   1,712,700

  なとり          800  1,710.00   1,368,000

  イフジ産業          100  758.00   75,800

  ピックルスコーポレーション          300  2,577.00    773,100

  北の達人コーポレーション          4,900   620.00   3,038,000

  ユーグレナ          6,000   922.00   5,532,000

  ミヨシ油脂          500  1,287.00    643,500

  理研ビタミン          700  4,040.00   2,828,000

  片倉工業          2,000  1,416.00   2,832,000

  グンゼ          1,000  5,260.00   5,260,000

  東洋紡          5,400  1,500.00   8,100,000

  ユニチカ          3,900   358.00   1,396,200

  富士紡ホールディングス          700  3,470.00   2,429,000

  倉敷紡績          1,400  2,586.00   3,620,400

  シキボウ          700  949.00   664,300

  日本毛織          4,500  1,098.00   4,941,000

  ダイトウボウ          2,100   86.00   180,600

  トーア紡コーポレーション          500  534.00   267,000

  ダイドーリミテッド          1,800   284.00   511,200

  帝国繊維          1,500  2,108.00   3,162,000

  帝人         11,200   2,175.00   24,360,000

  東レ         99,100   787.20   78,011,520

  サカイオーベックス          400  1,907.00    762,800

  住江織物          400  2,949.00   1,179,600

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本フエルト          800  491.00   392,800
  イチカワ          200  1,563.00    312,600

  日東製網          100  1,630.00    163,000

  アツギ          1,100   837.00   920,700

  ダイニック          500  790.00   395,000

  セーレン          3,400  1,496.00   5,086,400

  ソトー          500  990.00   495,000

  東海染工          200  1,132.00    226,400

  小松マテーレ          2,300   854.00   1,964,200

  ワコールホールディングス          3,600  2,968.00   10,684,800

  ホギメディカル          1,500  3,630.00   5,445,000

  レナウン          3,500   114.00   399,000

  クラウディアホールディングス          300  486.00   145,800

  ＴＳＩホールディングス          4,500   579.00   2,605,500

  マツオカコーポレーション          400  1,994.00    797,600

  ワールド          1,900  2,577.00   4,896,300

  三陽商会          700  1,512.00   1,058,400

  ナイガイ          400  472.00   188,800

  オンワードホールディングス          8,200   633.00   5,190,600

  ルックホールディングス          500  1,156.00    578,000

  キムラタン          6,300   34.00   214,200

  ゴールドウイン          2,500  7,870.00   19,675,000

  デサント          2,700  1,527.00   4,122,900

  キング          600  568.00   340,800

  ヤマトインターナショナル          800  396.00   316,800

  特種東海製紙          900  4,100.00   3,690,000

  王子ホールディングス         57,200   629.00   35,978,800

  日本製紙          6,100  1,921.00   11,718,100

  三菱製紙          1,600   507.00   811,200

  北越コーポレーション          9,100   589.00   5,359,900

  中越パルプ工業          600  1,683.00   1,009,800

  巴川製紙所          400  992.00   396,800

  大王製紙          6,000  1,502.00   9,012,000

  阿波製紙          400  440.00   176,000

  レンゴー         12,900   811.00   10,461,900

  トーモク          800  1,876.00   1,500,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ザ・パック          1,000  3,900.00   3,900,000
  クラレ         21,500   1,370.00   29,455,000

  旭化成         91,300   1,243.50   113,531,550

  共和レザー          700  817.00   571,900

  昭和電工          9,700  3,145.00   30,506,500

  住友化学         100,500   516.00   51,858,000

  住友精化          600  3,410.00   2,046,000

  日産化学          7,700  4,480.00   34,496,000

  ラサ工業          500  1,544.00    772,000

  クレハ          1,200  6,940.00   8,328,000

  多木化学          400  4,510.00   1,804,000

  テイカ          1,000  2,194.00   2,194,000

  石原産業          2,500  1,233.00   3,082,500

  片倉コープアグリ          400  1,206.00    482,400

  日本曹達          2,000  3,005.00   6,010,000

  東ソー         21,100   1,610.00   33,971,000

  トクヤマ          3,900  3,145.00   12,265,500

  セントラル硝子          2,800  2,775.00   7,770,000

  東亞合成          8,600  1,241.00   10,672,600

  大阪ソーダ          1,400  3,085.00   4,319,000

  関東電化工業          3,200   977.00   3,126,400

  デンカ          5,000  3,225.00   16,125,000

  信越化学工業         24,100  12,390.00   298,599,000

  日本カーバイド工業          400  1,472.00    588,800

  堺化学工業          900  2,814.00   2,532,600

  第一稀元素化学工業          1,500   875.00   1,312,500

  エア・ウォーター         11,200   2,083.00   23,329,600

  大陽日酸         13,200   2,580.00   34,056,000

  日本化学工業          400  3,125.00   1,250,000

  東邦アセチレン          200  1,377.00    275,400

  日本パーカライジング          6,900  1,274.00   8,790,600

  高圧ガス工業          2,200   886.00   1,949,200

  四国化成工業          2,100  1,316.00   2,763,600

  戸田工業          300  2,267.00    680,100

  ステラ　ケミファ          800  3,165.00   2,532,000

  保土谷化学工業          500  4,180.00   2,090,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本触媒          2,100  6,850.00   14,385,000
  大日精化工業          1,200  3,440.00   4,128,000

  カネカ          3,500  3,810.00   13,335,000

  三菱瓦斯化学         12,900   1,678.00   21,646,200

  三井化学         12,400   2,691.00   33,368,400

  ＪＳＲ         12,800   2,117.00   27,097,600

  東京応化工業          2,400  4,315.00   10,356,000

  大阪有機化学工業          1,200  1,216.00   1,459,200

  三菱ケミカルホールディングス         91,500   876.30   80,181,450

  ＫＨネオケム          2,400  2,745.00   6,588,000

  ダイセル         18,700   1,109.00   20,738,300

  住友ベークライト          2,200  4,520.00   9,944,000

  積水化学工業         29,400   1,937.00   56,947,800

  日本ゼオン         12,300   1,357.00   16,691,100

  アイカ工業          4,100  3,465.00   14,206,500

  宇部興産          6,800  2,357.00   16,027,600

  積水樹脂          2,500  2,281.00   5,702,500

  タキロンシーアイ          3,000   698.00   2,094,000

  旭有機材          800  1,719.00   1,375,200

  日立化成          6,300  3,490.00   21,987,000

  ニチバン          700  1,893.00   1,325,100

  リケンテクノス          3,500   546.00   1,911,000

  大倉工業          700  2,118.00   1,482,600

  積水化成品工業          1,800   858.00   1,544,400

  群栄化学工業          300  2,578.00    773,400

  タイガースポリマー          800  589.00   471,200

  ミライアル          500  1,447.00    723,500

  ダイキアクシス          500  948.00   474,000

  ダイキョーニシカワ          2,900   892.00   2,586,800

  竹本容器          500  1,009.00    504,500

  森六ホールディングス          700  2,470.00   1,729,000

  日本化薬          8,500  1,344.00   11,424,000

  カーリットホールディングス          1,400   637.00   891,800

  日本精化          1,100  1,303.00   1,433,300

  扶桑化学工業          1,400  3,015.00   4,221,000

  トリケミカル研究所          300  7,600.00   2,280,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＡＤＥＫＡ          6,300  1,613.00   10,161,900
  日油          5,200  3,805.00   19,786,000

  新日本理化          2,400   207.00   496,800

  ハリマ化成グループ          1,100  1,253.00   1,378,300

  花王         33,500   8,588.00   287,698,000

  第一工業製薬          500  3,720.00   1,860,000

  石原ケミカル          400  1,739.00    695,600

  日華化学          500  911.00   455,500

  ニイタカ          200  1,725.00    345,000

  三洋化成工業          800  5,410.00   4,328,000

  有機合成薬品工業          1,000   292.00   292,000

  大日本塗料          1,600  1,129.00   1,806,400

  日本ペイントホールディングス         11,300   6,170.00   69,721,000

  関西ペイント         15,400   2,670.00   41,118,000

  神東塗料          1,100   193.00   212,300

  中国塗料          3,900  1,097.00   4,278,300

  日本特殊塗料          1,000  1,268.00   1,268,000

  藤倉化成          1,800   575.00   1,035,000

  太陽ホールディングス          1,000  4,360.00   4,360,000

  ＤＩＣ          5,800  3,245.00   18,821,000

  サカタインクス          3,000  1,248.00   3,744,000

  東洋インキＳＣホールディングス          2,900  2,768.00   8,027,200

  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          1,100  1,051.00   1,156,100

  富士フイルムホールディングス         26,800   4,852.00   130,033,600

  資生堂         27,800   8,955.00   248,949,000

  ライオン         18,200   2,238.00   40,731,600

  高砂香料工業          900  2,757.00   2,481,300

  マンダム          3,100  2,974.00   9,219,400

  ミルボン          1,900  5,930.00   11,267,000

  ファンケル          5,700  3,040.00   17,328,000

  コーセー          2,600  17,990.00   46,774,000

  コタ          700  1,367.00    956,900

  ポーラ・オルビスホールディングス          6,000  2,466.00   14,796,000

  ノエビアホールディングス          1,300  5,780.00   7,514,000

  アジュバンコスメジャパン          300  949.00   284,700

  エステー          900  1,743.00   1,568,700

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アグロ　カネショウ          400  1,591.00    636,400
  コニシ          2,300  1,516.00   3,486,800

  長谷川香料          1,800  2,055.00   3,699,000

  星光ＰＭＣ          800  868.00   694,400

  小林製薬          3,900  8,660.00   33,774,000

  荒川化学工業          1,300  1,645.00   2,138,500

  メック          1,000  1,828.00   1,828,000

  日本高純度化学          400  2,621.00   1,048,400

  タカラバイオ          3,700  2,210.00   8,177,000

  ＪＣＵ          1,700  2,773.00   4,714,100

  新田ゼラチン          900  715.00   643,500

  ＯＡＴアグリオ          300  1,812.00    543,600

  デクセリアルズ          3,600   977.00   3,517,200

  アース製薬          1,100  5,690.00   6,259,000

  北興化学工業          1,500   624.00   936,000

  大成ラミック          500  3,030.00   1,515,000

  クミアイ化学工業          5,700  1,029.00   5,865,300

  日本農薬          2,500   590.00   1,475,000

  アキレス          900  1,819.00   1,637,100

  有沢製作所          2,200  1,101.00   2,422,200

  日東電工          9,600  6,150.00   59,040,000

  レック          1,500  1,084.00   1,626,000

  三光合成          1,600   432.00   691,200

  きもと          2,500   185.00   462,500

  藤森工業          1,300  3,760.00   4,888,000

  前澤化成工業          900  1,230.00   1,107,000

  未来工業          800  2,219.00   1,775,200

  ウェーブロックホールディングス          500  791.00   395,500

  ＪＳＰ          800  1,966.00   1,572,800

  エフピコ          1,500  6,790.00   10,185,000

  天馬          1,000  2,022.00   2,022,000

  信越ポリマー          2,600   979.00   2,545,400

  東リ          3,500   306.00   1,071,000

  ニフコ          5,000  2,940.00   14,700,000

  バルカー          1,100  2,474.00   2,721,400

  ユニ・チャーム         26,900   3,692.00   99,314,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ショーエイコーポレーション          200  743.00   148,600
  協和キリン         14,000   1,985.00   27,790,000

                   代用有価証券

  武田薬品工業         116,300   4,227.00   491,600,100   10,000株
  アステラス製薬         122,900   1,827.50   224,599,750

  大日本住友製薬         10,200   1,833.00   18,696,600

  塩野義製薬         17,900   6,417.00   114,864,300

  田辺三菱製薬         17,000   1,329.00   22,593,000

  わかもと製薬          1,500   268.00   402,000

  あすか製薬          1,600  1,155.00   1,848,000

  日本新薬          3,600  9,510.00   34,236,000

  ビオフェルミン製薬          200  2,291.00    458,200

  中外製薬         14,600   9,190.00   134,174,000

  科研製薬          2,400  5,430.00   13,032,000

  エーザイ         16,700   7,538.00   125,884,600

  ロート製薬          7,200  3,295.00   23,724,000

  小野薬品工業         32,900   2,109.00   69,386,100

  久光製薬          4,100  5,090.00   20,869,000

  持田製薬          1,900  4,400.00   8,360,000

  参天製薬         25,900   1,928.00   49,935,200

  扶桑薬品工業          500  2,151.00   1,075,500

  日本ケミファ          200  3,045.00    609,000

  ツムラ          4,300  3,025.00   13,007,500

  日医工          3,800  1,277.00   4,852,600

  キッセイ薬品工業          2,500  2,796.00   6,990,000

  生化学工業          2,700  1,285.00   3,469,500

  栄研化学          2,400  1,791.00   4,298,400

  日水製薬          600  1,295.00    777,000

  鳥居薬品          900  2,766.00   2,489,400

  ＪＣＲファーマ          1,000  8,320.00   8,320,000

  東和薬品          1,800  2,787.00   5,016,600

  富士製薬工業          900  1,457.00   1,311,300

  沢井製薬          2,900  6,060.00   17,574,000

  ゼリア新薬工業          2,500  2,106.00   5,265,000

  第一三共         40,000   6,880.00   275,200,000

  キョーリン製薬ホールディングス          3,100  1,851.00   5,738,100

             73/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  大幸薬品          600  2,786.00   1,671,600
  ダイト          800  3,290.00   2,632,000

  大塚ホールディングス         26,600   4,449.00   118,343,400

  大正製薬ホールディングス          3,000  7,780.00   23,340,000

  ペプチドリーム          7,100  5,310.00   37,701,000

  日本コークス工業         11,600   87.00   1,009,200

  ニチレキ          1,700  1,301.00   2,211,700

  ユシロ化学工業          800  1,477.00   1,181,600

  ビーピー・カストロール          500  1,517.00    758,500

  富士石油          3,700   262.00   969,400

  ＭＯＲＥＳＣＯ          500  1,354.00    677,000

  出光興産         15,700   3,280.00   51,496,000

  ＪＸＴＧホールディングス         216,800   521.10   112,974,480

  コスモエネルギーホールディングス          4,000  2,389.00   9,556,000

  横浜ゴム          8,100  2,496.00   20,217,600

  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ          8,000  1,538.00   12,304,000

  ブリヂストン         43,000   4,633.00   199,219,000

  住友ゴム工業         12,500   1,468.00   18,350,000

  藤倉コンポジット          1,200   531.00   637,200

  オカモト          800  4,315.00   3,452,000

  フコク          600  727.00   436,200

  ニッタ          1,600  3,210.00   5,136,000

  住友理工          2,700   978.00   2,640,600

  三ツ星ベルト          1,800  2,145.00   3,861,000

  バンドー化学          2,500   986.00   2,465,000

  日東紡績          2,100  3,215.00   6,751,500

  ＡＧＣ         13,800   3,990.00   55,062,000

  日本板硝子          6,700   665.00   4,455,500

  石塚硝子          300  2,203.00    660,900

  日本山村硝子          600  1,322.00    793,200

  日本電気硝子          5,600  2,511.00   14,061,600

  オハラ          600  1,496.00    897,600

  住友大阪セメント          2,600  4,820.00   12,532,000

  太平洋セメント          8,800  3,200.00   28,160,000

  日本ヒューム          1,400   829.00   1,160,600

  日本コンクリート工業          3,000   320.00   960,000

             74/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三谷セキサン          700  3,650.00   2,555,000
  アジアパイルホールディングス          2,000   590.00   1,180,000

  東海カーボン         14,600   1,131.00   16,512,600

  日本カーボン          700  4,160.00   2,912,000

  東洋炭素          800  2,651.00   2,120,800

  ノリタケカンパニーリミテド          800  4,925.00   3,940,000

  ＴＯＴＯ          9,900  4,605.00   45,589,500

  日本碍子         17,100   1,833.00   31,344,300

  日本特殊陶業         10,900   2,272.00   24,764,800

  ダントーホールディングス          1,100   114.00   125,400

  ＭＡＲＵＷＡ          500  7,710.00   3,855,000

  品川リフラクトリーズ          400  2,981.00   1,192,400

  黒崎播磨          300  6,210.00   1,863,000

  ヨータイ          1,100   711.00   782,100

  イソライト工業          800  583.00   466,400

  東京窯業          1,800   326.00   586,800

  ニッカトー          700  796.00   557,200

  フジミインコーポレーテッド          1,200  2,912.00   3,494,400

  クニミネ工業          600  1,121.00    672,600

  エーアンドエーマテリアル          200  1,174.00    234,800

  ニチアス          3,800  2,470.00   9,386,000

  ニチハ          1,900  3,165.00   6,013,500

  日本製鉄         61,900   1,622.50   100,432,750

  神戸製鋼所         25,300   617.00   15,610,100

  合同製鐵          800  2,615.00   2,092,000

  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         37,300   1,409.00   52,555,700

  東京製鐵          6,700   865.00   5,795,500

  共英製鋼          1,600  2,149.00   3,438,400

  大和工業          2,900  2,799.00   8,117,100

  東京鐵鋼          600  1,630.00    978,000

  大阪製鐵          700  1,481.00   1,036,700

  淀川製鋼所          1,900  2,140.00   4,066,000

  丸一鋼管          4,500  3,050.00   13,725,000

  モリ工業          400  2,354.00    941,600

  大同特殊鋼          2,300  5,160.00   11,868,000

  日本高周波鋼業          600  447.00   268,200

             75/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本冶金工業          1,100  2,457.00   2,702,700
  山陽特殊製鋼          1,000  1,492.00   1,492,000

  愛知製鋼          800  3,660.00   2,928,000

  日立金属         14,800   1,391.00   20,586,800

  日本金属          300  1,036.00    310,800

  大平洋金属          900  2,647.00   2,382,300

  新日本電工          9,200   192.00   1,766,400

  栗本鐵工所          700  1,977.00   1,383,900

  虹技          200  1,430.00    286,000

  日本鋳鉄管          200  1,327.00    265,400

  三菱製鋼          1,000  1,195.00   1,195,000

  日亜鋼業          2,100   343.00   720,300

  日本精線          200  2,792.00    558,400

  エンビプロ・ホールディングス          600  670.00   402,000

  シンニッタン          2,100   452.00   949,200

  新家工業          300  1,612.00    483,600

  大紀アルミニウム工業所          2,400   765.00   1,836,000

  日本軽金属ホールディングス         35,000   223.00   7,805,000

  三井金属鉱業          3,700  3,240.00   11,988,000

  東邦亜鉛          700  2,282.00   1,597,400

  三菱マテリアル          9,100  3,200.00   29,120,000

  住友金属鉱山         17,600   3,616.00   63,641,600

  ＤＯＷＡホールディングス          3,500  3,770.00   13,195,000

  古河機械金属          2,500  1,601.00   4,002,500

  エス・サイエンス          6,300   53.00   333,900

  大阪チタニウムテクノロジーズ          1,500  1,663.00   2,494,500

  東邦チタニウム          2,500   920.00   2,300,000

  ＵＡＣＪ          2,100  2,363.00   4,962,300

  ＣＫサンエツ          300  2,934.00    880,200

  古河電気工業          4,300  3,040.00   13,072,000

  住友電気工業         51,700   1,570.00   81,169,000

  フジクラ         16,700   474.00   7,915,800

  昭和電線ホールディングス          1,600  1,069.00   1,710,400

  タツタ電線          2,800   592.00   1,657,600

  カナレ電気          300  1,914.00    574,200

  平河ヒューテック          500  1,280.00    640,000

             76/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  リョービ          1,700  2,085.00   3,544,500
  アーレスティ          1,900   562.00   1,067,800

  アサヒホールディングス          2,400  2,608.00   6,259,200

  稲葉製作所          800  1,470.00   1,176,000

  宮地エンジニアリンググループ          400  2,294.00    917,600

  トーカロ          3,800  1,089.00   4,138,200

  アルファＣｏ          500  1,353.00    676,500

  ＳＵＭＣＯ         16,500   1,912.00   31,548,000

  川田テクノロジーズ          300  7,190.00   2,157,000

  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          400  4,515.00   1,806,000

  信和          600  1,019.00    611,400

  東洋製罐グループホールディングス          8,800  1,973.00   17,362,400

  ホッカンホールディングス          800  1,829.00   1,463,200

  コロナ          700  1,170.00    819,000

  横河ブリッジホールディングス          2,600  1,918.00   4,986,800

  駒井ハルテック          300  1,777.00    533,100

  高田機工          100  2,612.00    261,200

  三和ホールディングス         13,300   1,264.00   16,811,200

  文化シヤッター          4,100   973.00   3,989,300

  三協立山          1,900  1,239.00   2,354,100

  アルインコ          1,000  1,222.00   1,222,000

  東洋シヤッター          300  775.00   232,500

  ＬＩＸＩＬグループ         20,300   2,132.00   43,279,600

  日本フイルコン          1,100   536.00   589,600

  ノーリツ          2,900  1,394.00   4,042,600

  長府製作所          1,400  2,513.00   3,518,200

  リンナイ          2,700  8,100.00   21,870,000

  ダイニチ工業          800  699.00   559,200

  日東精工          1,900   612.00   1,162,800

  三洋工業          200  2,004.00    400,800

  岡部          2,800   944.00   2,643,200

  ジーテクト          1,700  1,918.00   3,260,600

  東プレ          2,600  1,919.00   4,989,400

  高周波熱錬          2,600   974.00   2,532,400

  東京製綱          1,000  1,165.00   1,165,000

  サンコール          800  490.00   392,000

             77/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  モリテック　スチール          1,100   461.00   507,100
  パイオラックス          2,000  2,224.00   4,448,000

  エイチワン          1,300   761.00   989,300

  日本発條         14,700   930.00   13,671,000

  中央発條          200  2,985.00    597,000

  アドバネクス          200  1,680.00    336,000

  立川ブラインド工業          600  1,494.00    896,400

  三益半導体工業          1,200  2,122.00   2,546,400

  日本ドライケミカル          400  1,324.00    529,600

  日本製鋼所          4,200  2,288.00   9,609,600

  三浦工業          6,000  3,635.00   21,810,000

  タクマ          4,700  1,317.00   6,189,900

  ツガミ          2,800  1,044.00   2,923,200

  オークマ          1,600  6,460.00   10,336,000

  東芝機械          1,600  2,455.00   3,928,000

  アマダホールディングス         17,600   1,243.00   21,876,800

  アイダエンジニアリング          3,700   936.00   3,463,200

  滝澤鉄工所          400  1,366.00    546,400

  ＦＵＪＩ          5,900  1,814.00   10,702,600

  牧野フライス製作所          1,600  5,250.00   8,400,000

  オーエスジー          6,400  2,330.00   14,912,000

  ダイジェット工業          100  1,585.00    158,500

  旭ダイヤモンド工業          3,600   659.00   2,372,400

  ＤＭＧ森精機          8,700  1,762.00   15,329,400

  ソディック          3,200   967.00   3,094,400

  ディスコ          1,900  23,620.00   44,878,000

  日東工器          800  2,367.00   1,893,600

  日進工具          400  2,212.00    884,800

  パンチ工業          1,200   563.00   675,600

  冨士ダイス          600  662.00   397,200

  豊和工業          700  745.00   521,500

  ＯＫＫ          600  770.00   462,000

  東洋機械金属          1,000   589.00   589,000

  津田駒工業          300  1,317.00    395,100

  島精機製作所          2,200  2,813.00   6,188,600

  オプトラン          1,500  3,400.00   5,100,000

             78/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＮＣホールディングス          400  499.00   199,600
  イワキポンプ          600  1,055.00    633,000

  フリュー          1,300   972.00   1,263,600

  ヤマシンフィルタ          3,000   873.00   2,619,000

  日阪製作所          1,700   974.00   1,655,800

  やまびこ          2,700  1,265.00   3,415,500

  平田機工          700  7,770.00   5,439,000

  ペガサスミシン製造          1,400   523.00   732,200

  マルマエ          600  1,025.00    615,000

  タツモ          600  1,255.00    753,000

  ナブテスコ          8,200  3,375.00   27,675,000

  三井海洋開発          1,500  2,515.00   3,772,500

  レオン自動機          1,400  1,652.00   2,312,800

  ＳＭＣ          4,300  49,580.00   213,194,000

  ヤマハモーターロボティクスホールディング

  ス          1,200   581.00   697,200
  ホソカワミクロン          500  4,090.00   2,045,000

  ユニオンツール          500  3,440.00   1,720,000

  オイレス工業          1,800  1,739.00   3,130,200

  日精エー・エス・ビー機械          500  3,970.00   1,985,000

  サトーホールディングス          2,000  3,325.00   6,650,000

  技研製作所          1,200  4,025.00   4,830,000

  日本エアーテック          400  682.00   272,800

  カワタ          400  1,205.00    482,000

  日精樹脂工業          1,200  1,168.00   1,401,600

  オカダアイヨン          400  1,328.00    531,200

  ワイエイシイホールディングス          600  884.00   530,400

  小松製作所         63,300   2,645.00   167,428,500

  住友重機械工業          8,000  3,365.00   26,920,000

  日立建機          5,600  2,904.00   16,262,400

  日工          1,900   680.00   1,292,000

  巴工業          600  2,370.00   1,422,000

  井関農機          1,400  1,677.00   2,347,800

  ＴＯＷＡ          1,400  1,057.00   1,479,800

  丸山製作所          300  1,279.00    383,700

  北川鉄工所          600  2,155.00   1,293,000

             79/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ローツェ          600  3,640.00   2,184,000
  タカキタ          500  566.00   283,000

  クボタ         74,200   1,782.00   132,224,400

  荏原実業          400  2,189.00    875,600

  三菱化工機          500  2,000.00   1,000,000

  月島機械          2,600  1,745.00   4,537,000

  帝国電機製作所          1,100  1,318.00   1,449,800

  新東工業          3,300  1,066.00   3,517,800

  澁谷工業          1,200  2,940.00   3,528,000

  アイチ　コーポレーション          2,400   694.00   1,665,600

  小森コーポレーション          3,500  1,171.00   4,098,500

  鶴見製作所          1,100  2,134.00   2,347,400

  住友精密工業          200  3,435.00    687,000

  酒井重工業          300  3,180.00    954,000

  荏原製作所          6,200  3,315.00   20,553,000

  石井鐵工所          200  2,508.00    501,600

  酉島製作所          1,400  1,047.00   1,465,800

  北越工業          1,500  1,282.00   1,923,000

  ダイキン工業         17,800  15,640.00   278,392,000

  オルガノ          500  5,920.00   2,960,000

  トーヨーカネツ          600  2,039.00   1,223,400

  栗田工業          7,600  3,155.00   23,978,000

  椿本チエイン          2,000  3,905.00   7,810,000

  大同工業          700  855.00   598,500

  木村化工機          1,200   422.00   506,400

  アネスト岩田          2,200  1,073.00   2,360,600

  ダイフク          7,100  6,000.00   42,600,000

  サムコ          400  1,145.00    458,000

  加藤製作所          800  2,076.00   1,660,800

  油研工業          200  1,752.00    350,400

  タダノ          6,700  1,033.00   6,921,100

  フジテック          5,100  1,582.00   8,068,200

  ＣＫＤ          3,900  1,565.00   6,103,500

  キトー          1,100  1,650.00   1,815,000

  平和          3,900  2,253.00   8,786,700

  理想科学工業          1,200  1,821.00   2,185,200

             80/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＡＮＫＹＯ          3,100  3,800.00   11,780,000
  日本金銭機械          1,500   976.00   1,464,000

  マースグループホールディングス          900  2,012.00   1,810,800

  福島工業          900  3,525.00   3,172,500

  オーイズミ          500  545.00   272,500

  ダイコク電機          600  1,545.00    927,000

  竹内製作所          2,300  1,743.00   4,008,900

  アマノ          3,700  3,115.00   11,525,500

  ＪＵＫＩ          2,000   975.00   1,950,000

  サンデンホールディングス          1,800   721.00   1,297,800

  蛇の目ミシン工業          1,300   413.00   536,900

  マックス          2,100  2,005.00   4,210,500

  グローリー          3,900  3,290.00   12,831,000

  新晃工業          1,300  1,871.00   2,432,300

  大和冷機工業          2,000  1,250.00   2,500,000

  セガサミーホールディングス         13,900   1,633.00   22,698,700

  日本ピストンリング          500  1,417.00    708,500

  リケン          600  4,265.00   2,559,000

  ＴＰＲ          1,900  1,946.00   3,697,400

  ツバキ・ナカシマ          2,800  1,941.00   5,434,800

  ホシザキ          4,100  9,130.00   37,433,000

  大豊工業          1,100   875.00   962,500

  日本精工         26,200   1,066.00   27,929,200

  ＮＴＮ         32,300   346.00   11,175,800

  ジェイテクト         13,400   1,410.00   18,894,000

  不二越          1,300  5,200.00   6,760,000

  日本トムソン          4,200   500.00   2,100,000

  ＴＨＫ          8,100  3,170.00   25,677,000

  ユーシン精機          1,100  1,055.00   1,160,500

  前澤給装工業          500  2,150.00   1,075,000

  イーグル工業          1,700  1,117.00   1,898,900

  前澤工業          1,000   390.00   390,000

  日本ピラー工業          1,400  1,500.00   2,100,000

  キッツ          5,600   795.00   4,452,000

  マキタ         18,200   3,730.00   67,886,000

  日立造船         11,000   405.00   4,455,000

             81/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  三菱重工業         23,400   4,429.00   103,638,600
  ＩＨＩ         10,100   2,640.00   26,664,000

  スター精密          2,200  1,666.00   3,665,200

  日清紡ホールディングス          9,300   935.00   8,695,500

  イビデン          8,600  2,521.00   21,680,600

  コニカミノルタ         30,500   729.00   22,234,500

  ブラザー工業         17,000   2,148.00   36,516,000

  ミネベアミツミ         25,900   2,149.00   55,659,100

  日立製作所         67,200   4,136.00   277,939,200

  三菱電機         139,800   1,592.00   222,561,600

  富士電機          8,400  3,385.00   28,434,000

  東洋電機製造          600  1,557.00    934,200

  安川電機         15,000   4,245.00   63,675,000

  シンフォニアテクノロジー          1,900  1,335.00   2,536,500

  明電舎          2,600  2,085.00   5,421,000

  オリジン          400  1,541.00    616,400

  山洋電気          700  5,220.00   3,654,000

  デンヨー          1,200  2,006.00   2,407,200

  東芝テック          1,800  3,970.00   7,146,000

  芝浦メカトロニクス          300  3,685.00   1,105,500

  マブチモーター          3,900  4,555.00   17,764,500

  日本電産         16,800  16,225.00   272,580,000

  ユー・エム・シー・エレクトロニクス          900  545.00   490,500

  トレックス・セミコンダクター          800  1,485.00   1,188,000

  東光高岳          800  1,238.00    990,400

  ダブル・スコープ          2,100   672.00   1,411,200

  ダイヘン          1,500  3,395.00   5,092,500

  ヤーマン          2,000   697.00   1,394,000

  ＪＶＣケンウッド         11,400   264.00   3,009,600

  ミマキエンジニアリング          1,300   572.00   743,600

  第一精工          500  2,620.00   1,310,000

  日新電機          3,300  1,232.00   4,065,600

  大崎電気工業          2,900   755.00   2,189,500

  オムロン         13,000   6,640.00   86,320,000

  日東工業          2,100  2,280.00   4,788,000

  ＩＤＥＣ          2,000  2,351.00   4,702,000

             82/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  正興電機製作所          400  844.00   337,600
  不二電機工業          200  1,252.00    250,400

  ジーエス・ユアサ　コーポレーション          4,700  2,061.00   9,686,700

  サクサホールディングス          300  1,884.00    565,200

  メルコホールディングス          500  3,015.00   1,507,500

  テクノメディカ          300  2,177.00    653,100

  ダイヤモンドエレクトリックホールディング

  ス          200  1,139.00    227,800
  日本電気         17,000   4,235.00   71,995,000

  富士通         13,400   9,269.00   124,204,600

  沖電気工業          5,700  1,451.00   8,270,700

  岩崎通信機          700  807.00   564,900

  電気興業          700  3,250.00   2,275,000

  サンケン電気          1,500  2,562.00   3,843,000

  ナカヨ          300  1,704.00    511,200

  アイホン          800  1,845.00   1,476,000

  ルネサスエレクトロニクス         66,600   749.00   49,883,400

  セイコーエプソン         17,300   1,572.00   27,195,600

  ワコム          9,400   437.00   4,107,800

  アルバック          2,800  4,790.00   13,412,000

  アクセル          700  654.00   457,800

  ＥＩＺＯ          1,100  4,175.00   4,592,500

  日本信号          3,600  1,332.00   4,795,200

  京三製作所          3,300   510.00   1,683,000

  能美防災          1,900  2,246.00   4,267,400

  ホーチキ          1,000  1,487.00   1,487,000

  星和電機          800  578.00   462,400

  エレコム          1,500  4,220.00   6,330,000

  パナソニック         159,700   1,015.00   162,095,500

  シャープ         16,200   1,600.00   25,920,000

  アンリツ          9,000  2,179.00   19,611,000

  富士通ゼネラル          3,800  1,985.00   7,543,000

  ソニー         88,300   6,640.00   586,312,000

  ＴＤＫ          6,700  11,520.00   77,184,000

  帝国通信工業          700  1,206.00    844,200

  タムラ製作所          4,600   633.00   2,911,800

             83/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アルプスアルパイン         12,400   2,388.00   29,611,200
  池上通信機          500  1,115.00    557,500

  日本電波工業          1,300   472.00   613,600

  鈴木          800  792.00   633,600

  日本トリム          200  5,060.00   1,012,000

  ローランド　ディー．ジー．          800  2,197.00   1,757,600

  フォスター電機          1,500  1,985.00   2,977,500

  ＳＭＫ          400  3,045.00   1,218,000

  ヨコオ          900  3,170.00   2,853,000

  ホシデン          3,800  1,195.00   4,541,000

  ヒロセ電機          2,200  13,870.00   30,514,000

  日本航空電子工業          3,200  2,192.00   7,014,400

  ＴＯＡ          1,500  1,164.00   1,746,000

  マクセルホールディングス          3,000  1,481.00   4,443,000

  古野電気          1,900  1,149.00   2,183,100

  ユニデンホールディングス          400  2,019.00    807,600

  スミダコーポレーション          1,100  1,279.00   1,406,900

  アイコム          800  2,429.00   1,943,200

  リオン          600  2,569.00   1,541,400

  本多通信工業          1,200   519.00   622,800

  船井電機          1,500   627.00   940,500

  横河電機         12,800   1,979.00   25,331,200

  新電元工業          500  3,665.00   1,832,500

  アズビル          8,800  3,030.00   26,664,000

  東亜ディーケーケー          700  849.00   594,300

  日本光電工業          5,800  3,090.00   17,922,000

  チノー          500  1,484.00    742,000

  共和電業          1,500   434.00   651,000

  日本電子材料          600  729.00   437,400

  堀場製作所          2,800  7,560.00   21,168,000

  アドバンテスト         10,400   5,280.00   54,912,000

  小野測器          600  522.00   313,200

  エスペック          1,200  1,981.00   2,377,200

  キーエンス          6,300  74,190.00   467,397,000

  日置電機          700  3,815.00   2,670,500

  シスメックス         10,000   7,455.00   74,550,000

             84/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本マイクロニクス          2,500  1,034.00   2,585,000
  メガチップス          1,300  2,252.00   2,927,600

  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          700  3,975.00   2,782,500

  澤藤電機          200  1,816.00    363,200

  原田工業          700  942.00   659,400

  コーセル          1,800  1,217.00   2,190,600

  イリソ電子工業          1,200  5,580.00   6,696,000

  オプテックスグループ          2,300  1,687.00   3,880,100

  千代田インテグレ          700  2,430.00   1,701,000

  アイ・オー・データ機器          600  939.00   563,400

  レーザーテック          2,900  7,910.00   22,939,000

  スタンレー電気          9,900  3,080.00   30,492,000

  岩崎電気          600  1,445.00    867,000

  ウシオ電機          8,100  1,630.00   13,203,000

  岡谷電機産業          1,200   401.00   481,200

  ヘリオス　テクノ　ホールディング          1,400   521.00   729,400

  エノモト          500  1,218.00    609,000

  日本セラミック          1,400  2,850.00   3,990,000

  遠藤照明          800  692.00   553,600

  古河電池          1,000   726.00   726,000

  双信電機          700  446.00   312,200

  山一電機          1,000  1,667.00   1,667,000

  図研          900  2,376.00   2,138,400

  日本電子          2,800  2,999.00   8,397,200

  カシオ計算機         12,400   1,753.00   21,737,200

  ファナック         13,200  21,655.00   285,846,000

  日本シイエムケイ          3,400   662.00   2,250,800

  エンプラス          700  3,550.00   2,485,000

  大真空          600  1,151.00    690,600

  ローム          6,200  8,840.00   54,808,000

  浜松ホトニクス         10,000   4,275.00   42,750,000

  三井ハイテック          1,600  1,904.00   3,046,400

  新光電気工業          4,700  1,081.00   5,080,700

  京セラ         19,700   7,226.00   142,352,200

  太陽誘電          6,200  2,970.00   18,414,000

  村田製作所         41,100   6,291.00   258,560,100

             85/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  双葉電子工業          2,200  1,438.00   3,163,600
  北陸電気工業          600  1,166.00    699,600

  ニチコン          4,700  1,179.00   5,541,300

  日本ケミコン          1,100  1,750.00   1,925,000

  ＫＯＡ          2,100  1,437.00   3,017,700

  市光工業          2,200   887.00   1,951,400

  小糸製作所          8,400  5,860.00   49,224,000

  ミツバ          2,700   733.00   1,979,100

  ＳＣＲＥＥＮホールディングス          2,400  7,610.00   18,264,000

  キヤノン電子          1,500  2,006.00   3,009,000

                   代用有価証券

  キヤノン         75,200   2,980.50   224,133,600   10,000株
  リコー         35,600   1,039.00   36,988,400

  象印マホービン          4,100  1,687.00   6,916,700

  ＭＵＴＯＨホールディングス          200  1,825.00    365,000

  東京エレクトロン          9,300  22,030.00   204,879,000

  トヨタ紡織          4,000  1,697.00   6,788,000

  芦森工業          300  1,550.00    465,000

  ユニプレス          2,700  1,681.00   4,538,700

  豊田自動織機         11,300   6,570.00   74,241,000

  モリタホールディングス          2,400  1,912.00   4,588,800

  三櫻工業          1,800  1,173.00   2,111,400

  デンソー         30,800   5,054.00   155,663,200

  東海理化電機製作所          3,700  2,155.00   7,973,500

  三井Ｅ＆Ｓホールディングス          5,100   899.00   4,584,900

  川崎重工業         10,900   2,564.00   27,947,600

  名村造船所          4,500   306.00   1,377,000

  サノヤスホールディングス          1,900   194.00   368,600

  日本車輌製造          500  2,789.00   1,394,500

  三菱ロジスネクスト          1,900  1,061.00   2,015,900

  近畿車輛          200  1,592.00    318,400

  日産自動車         164,900   703.00   115,924,700

  いすゞ自動車         40,500   1,282.50   51,941,250

                   代用有価証券

  トヨタ自動車         155,700   7,649.00   1,190,949,300    35,000株
  日野自動車         17,400   1,045.00   18,183,000

  三菱自動車工業         51,800   528.00   27,350,400

             86/261

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エフテック          1,000   781.00   781,000
  レシップホールディングス          600  670.00   402,000

  ＧＭＢ          300  802.00   240,600

  ファルテック          300  801.00   240,300

  武蔵精密工業          3,100  1,619.00   5,018,900

  日産車体          2,700  1,035.00   2,794,500

  新明和工業          3,800  1,362.00   5,175,600

  極東開発工業          2,600  1,503.00   3,907,800

  日信工業          2,900  2,227.00   6,458,300

  トピー工業          1,100  2,169.00   2,385,900

  ティラド          500  2,001.00   1,000,500

  タチエス          2,300  1,491.00   3,429,300

  ＮＯＫ          7,500  1,743.00   13,072,500

  フタバ産業          3,900   801.00   3,123,900

  ＫＹＢ          1,600  3,560.00   5,696,000

  大同メタル工業          2,800   703.00   1,968,400

  プレス工業          7,000   479.00   3,353,000

  ミクニ          1,800   363.00   653,400

  太平洋工業          2,900  1,560.00   4,524,000

  ケーヒン          3,200  2,573.00   8,233,600

  河西工業          1,900   929.00   1,765,100

  アイシン精機         11,500   4,360.00   50,140,000

  マツダ         41,100   1,018.00   41,839,800

  今仙電機製作所          1,300   954.00   1,240,200

  本田技研工業         110,000   3,031.00   333,410,000

  スズキ         27,700   5,157.00   142,848,900

  ＳＵＢＡＲＵ         43,400   3,116.00   135,234,400

  安永          700  1,354.00    947,800

  ヤマハ発動機         18,200   2,213.00   40,276,600

  ショーワ          3,300  2,276.00   7,510,800

  ＴＢＫ          1,800   456.00   820,800

  エクセディ          1,900  2,504.00   4,757,600

  豊田合成          4,500  2,576.00   11,592,000

  愛三工業          2,200   914.00   2,010,800

  盟和産業          200  1,133.00    226,600

  日本プラスト          1,200   731.00   877,200

             87/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ヨロズ          1,300  1,423.00   1,849,900
  エフ・シー・シー          2,300  2,458.00   5,653,400

  シマノ          5,200  18,150.00   94,380,000

  テイ・エス　テック          3,300  3,295.00   10,873,500

  ジャムコ          700  1,550.00   1,085,000

  テルモ         39,600   3,577.00   141,649,200

  クリエートメディック          500  1,060.00    530,000

  日機装          4,200  1,217.00   5,111,400

  日本エム・ディ・エム          800  1,976.00   1,580,800

  島津製作所         16,700   3,025.00   50,517,500

  ＪＭＳ          1,200   686.00   823,200

  長野計器          1,000   771.00   771,000

  ブイ・テクノロジー          600  6,410.00   3,846,000

  東京計器          900  963.00   866,700

  愛知時計電機          200  4,350.00    870,000

  インターアクション          800  2,129.00   1,703,200

  オーバル          1,200   259.00   310,800

  東京精密          2,500  3,525.00   8,812,500

  マニー          5,600  2,925.00   16,380,000

  ニコン         22,600   1,436.00   32,453,600

  トプコン          7,000  1,480.00   10,360,000

  オリンパス         77,400   1,476.00   114,242,400

  理研計器          1,200  2,200.00   2,640,000

  タムロン          1,100  2,436.00   2,679,600

  ＨＯＹＡ         28,100   9,311.00   261,639,100

  シード          600  885.00   531,000

  ノーリツ鋼機          900  1,635.00   1,471,500

  エー・アンド・デイ          1,300   844.00   1,097,200

  朝日インテック         11,900   2,998.00   35,676,200

  シチズン時計         16,300   605.00   9,861,500

  リズム時計工業          400  1,006.00    402,400

  大研医器          1,000   545.00   545,000

  メニコン          1,900  3,790.00   7,201,000

  シンシア          200  615.00   123,000

  松風          600  1,772.00   1,063,200

  セイコーホールディングス          2,000  2,734.00   5,468,000

             88/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニプロ          9,700  1,275.00   12,367,500
  中本パックス          400  1,490.00    596,000

  スノーピーク          600  1,078.00    646,800

  パラマウントベッドホールディングス          1,500  4,185.00   6,277,500

  トランザクション          900  941.00   846,900

  ＳＨＯ－ＢＩ          400  391.00   156,400

  ニホンフラッシュ          700  2,445.00   1,711,500

  前田工繊          1,500  1,814.00   2,721,000

  永大産業          1,800   362.00   651,600

  アートネイチャー          1,500   768.00   1,152,000

  バンダイナムコホールディングス         14,400   6,753.00   97,243,200

  アイフィスジャパン          300  778.00   233,400

  共立印刷          2,400   169.00   405,600

  ＳＨＯＥＩ          700  4,930.00   3,451,000

  フランスベッドホールディングス          2,000  1,024.00   2,048,000

  パイロットコーポレーション          2,400  4,350.00   10,440,000

  萩原工業          800  1,629.00   1,303,200

  トッパン・フォームズ          3,000  1,096.00   3,288,000

  フジシールインターナショナル          3,100  2,766.00   8,574,600

  タカラトミー          6,200  1,190.00   7,378,000

  廣済堂          1,000   720.00   720,000

  エステールホールディングス          300  654.00   196,200

  アーク          5,400   96.00   518,400

  タカノ          500  824.00   412,000

  プロネクサス          1,200  1,255.00   1,506,000

  ホクシン          800  173.00   138,400

  ウッドワン          500  1,164.00    582,000

  大建工業          900  1,990.00   1,791,000

  凸版印刷         19,700   2,057.00   40,522,900

  大日本印刷         18,300   2,994.00   54,790,200

  共同印刷          400  2,791.00   1,116,400

  ＮＩＳＳＨＡ          2,800  1,216.00   3,404,800

  光村印刷          100  1,888.00    188,800

  宝印刷          700  1,760.00   1,232,000

  アシックス         11,500   1,661.00   19,101,500

  ツツミ          400  2,079.00    831,600

             89/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  小松ウオール工業          400  2,251.00    900,400
  ヤマハ          8,300  5,800.00   48,140,000

  河合楽器製作所          400  3,150.00   1,260,000

  クリナップ          1,300   658.00   855,400

  ピジョン          8,400  5,290.00   44,436,000

  兼松サステック          100  1,797.00    179,700

  キングジム          1,100   876.00   963,600

  リンテック          3,300  2,341.00   7,725,300

  イトーキ          2,900   490.00   1,421,000

  任天堂          8,600  42,210.00   363,006,000

  三菱鉛筆          2,300  1,764.00   4,057,200

  タカラスタンダード          2,900  1,973.00   5,721,700

  コクヨ          6,700  1,615.00   10,820,500

  ナカバヤシ          1,400   576.00   806,400

  グローブライド          600  2,750.00   1,650,000

  オカムラ          4,900  1,053.00   5,159,700

  美津濃          1,300  2,795.00   3,633,500

  東京電力ホールディングス         111,500   516.00   57,534,000

  中部電力         42,800   1,605.00   68,694,000

  関西電力         53,000   1,270.50   67,336,500

  中国電力         19,300   1,487.00   28,699,100

  北陸電力         12,800   813.00   10,406,400

  東北電力         34,900   1,151.00   40,169,900

  四国電力         12,600   1,148.00   14,464,800

  九州電力         28,800   993.00   28,598,400

  北海道電力         13,100   573.00   7,506,300

  沖縄電力          2,600  2,034.00   5,288,400

  電源開発         11,100   2,665.00   29,581,500

  エフオン          700  759.00   531,300

  イーレックス          2,000  1,525.00   3,050,000

  レノバ          2,300  1,092.00   2,511,600

  東京瓦斯         26,900   2,591.50   69,711,350

  大阪瓦斯         27,100   2,135.00   57,858,500

  東邦瓦斯          6,900  4,255.00   29,359,500

  北海道瓦斯          700  1,623.00   1,136,100

  広島ガス          2,800   363.00   1,016,400

             90/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  西部瓦斯          1,600  2,608.00   4,172,800
  静岡ガス          4,000   965.00   3,860,000

  メタウォーター          700  4,015.00   2,810,500

  ＳＢＳホールディングス          1,200  1,855.00   2,226,000

  東武鉄道         14,700   3,920.00   57,624,000

  相鉄ホールディングス          4,500  2,988.00   13,446,000

  東急         35,300   2,101.00   74,165,300

  京浜急行電鉄         18,000   2,190.00   39,420,000

  小田急電鉄         20,800   2,727.00   56,721,600

  京王電鉄          7,200  6,960.00   50,112,000

  京成電鉄          9,700  4,605.00   44,668,500

  富士急行          1,900  4,385.00   8,331,500

  東日本旅客鉄道         24,600  10,010.00   246,246,000

  西日本旅客鉄道         12,500   9,671.00   120,887,500

  東海旅客鉄道         11,600  22,695.00   263,262,000

  西武ホールディングス         18,700   1,925.00   35,997,500

  鴻池運輸          2,200  1,669.00   3,671,800

  西日本鉄道          3,900  2,620.00   10,218,000

  ハマキョウレックス          1,100  3,725.00   4,097,500

  サカイ引越センター          700  6,430.00   4,501,000

  近鉄グループホールディングス         13,200   6,050.00   79,860,000

  阪急阪神ホールディングス         17,700   4,570.00   80,889,000

  南海電気鉄道          6,300  3,010.00   18,963,000

  京阪ホールディングス          5,900  5,340.00   31,506,000

  神戸電鉄          300  3,960.00   1,188,000

  名古屋鉄道         10,900   3,465.00   37,768,500

  山陽電気鉄道          1,000  2,224.00   2,224,000

  日本通運          4,600  6,670.00   30,682,000

  ヤマトホールディングス         23,100   1,817.00   41,972,700

  山九          3,700  5,940.00   21,978,000

  丸運          800  279.00   223,200

  丸全昭和運輸          1,100  3,140.00   3,454,000

  センコーグループホールディングス          7,300   884.00   6,453,200

  トナミホールディングス          300  5,170.00   1,551,000

  ニッコンホールディングス          4,700  2,713.00   12,751,100

  日本石油輸送          100  2,839.00    283,900

             91/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  福山通運          1,700  4,070.00   6,919,000
  セイノーホールディングス          9,900  1,428.00   14,137,200

  エスライン          400  983.00   393,200

  神奈川中央交通          300  3,980.00   1,194,000

  日立物流          2,400  3,145.00   7,548,000

  丸和運輸機関          1,400  2,339.00   3,274,600

  Ｃ＆Ｆロジホールディングス          1,400  1,455.00   2,037,000

  九州旅客鉄道         11,800   3,815.00   45,017,000

  ＳＧホールディングス         13,800   2,700.00   37,260,000

  日本郵船         11,100   2,049.00   22,743,900

  商船三井          8,400  3,075.00   25,830,000

  川崎汽船          4,100  1,741.00   7,138,100

  ＮＳユナイテッド海運          700  2,433.00   1,703,100

  明治海運          1,400   347.00   485,800

  飯野海運          6,300   371.00   2,337,300

  共栄タンカー          100  1,534.00    153,400

  乾汽船          800  1,154.00    923,200

  日本航空         24,200   3,411.00   82,546,200

  ＡＮＡホールディングス         24,200   3,755.00   90,871,000

  パスコ          200  1,157.00    231,400

  トランコム          400  7,000.00   2,800,000

  日新          1,200  1,759.00   2,110,800

  三菱倉庫          4,100  2,883.00   11,820,300

  三井倉庫ホールディングス          1,500  1,935.00   2,902,500

  住友倉庫          4,900  1,513.00   7,413,700

  澁澤倉庫          700  2,110.00   1,477,000

  東陽倉庫          2,400   336.00   806,400

  日本トランスシティ          2,900   564.00   1,635,600

  ケイヒン          300  1,341.00    402,300

  中央倉庫          800  1,256.00   1,004,800

  川西倉庫          200  1,144.00    228,800

  安田倉庫          1,100   978.00   1,075,800

  ファイズホールディングス          300  685.00   205,500

  東洋埠頭          400  1,422.00    568,800

  宇徳          1,100   544.00   598,400

  上組          7,600  2,471.00   18,779,600

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サンリツ          300  697.00   209,100
  キムラユニティー          400  1,110.00    444,000

  キユーソー流通システム          300  1,985.00    595,500

  近鉄エクスプレス          2,800  1,869.00   5,233,200

  東海運          700  288.00   201,600

  エーアイテイー          900  951.00   855,900

  内外トランスライン          400  1,499.00    599,600

  日本コンセプト          400  1,445.00    578,000

  ＮＥＣネッツエスアイ          1,300  3,450.00   4,485,000

  クロスキャット          400  1,035.00    414,000

  システナ          4,900  1,508.00   7,389,200

  デジタルアーツ          700  6,030.00   4,221,000

  日鉄ソリューションズ          2,100  3,525.00   7,402,500

  キューブシステム          700  792.00   554,400

  エイジア          200  1,312.00    262,400

  コア          600  1,389.00    833,400

  ソリトンシステムズ          600  975.00   585,000

  ソフトクリエイトホールディングス          600  1,797.00   1,078,200

  ＴＩＳ          4,600  6,250.00   28,750,000

  ネオス          600  794.00   476,400

  電算システム          500  2,940.00   1,470,000

  グリー          9,500   527.00   5,006,500

  コーエーテクモホールディングス          2,800  2,511.00   7,030,800

  三菱総合研究所          600  3,715.00   2,229,000

  ボルテージ          300  555.00   166,500

  電算          200  2,160.00    432,000

  ＡＧＳ          800  777.00   621,600

  ファインデックス          1,200  1,001.00   1,201,200

  ブレインパッド          300  5,420.00   1,626,000

  ＫＬａｂ          2,600   925.00   2,405,000

  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

  ングス          1,700  1,037.00   1,762,900
  イーブックイニシアティブジャパン          200  1,795.00    359,000

  ネクソン         39,000   1,287.00   50,193,000

  アイスタイル          3,500   822.00   2,877,000

  エムアップ          400  1,951.00    780,400

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エイチーム          900  1,050.00    945,000
  エニグモ          1,000   933.00   933,000

  テクノスジャパン          1,100   481.00   529,100

  ｅｎｉｓｈ          600  640.00   384,000

  コロプラ          4,500  1,323.00   5,953,500

  ブロードリーフ          6,700   596.00   3,993,200

  クロス・マーケティンググループ          600  370.00   222,000

  デジタルハーツホールディングス          700  870.00   609,000

  システム情報          700  980.00   686,000

  メディアドゥホールディングス          400  3,340.00   1,336,000

  じげん          3,500   601.00   2,103,500

  ブイキューブ          900  461.00   414,900

  エンカレッジ・テクノロジ          200  775.00   155,000

  サイバーリンクス          200  1,207.00    241,400

  フィックスターズ          1,500  1,558.00   2,337,000

  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          700  1,216.00    851,200

  オプティム          400  2,648.00   1,059,200

  セレス          400  1,223.00    489,200

  ティーガイア          1,200  2,709.00   3,250,800

  セック          200  3,205.00    641,000

  日本アジアグループ          1,500   384.00   576,000

  豆蔵ホールディングス          1,000  1,730.00   1,730,000

  テクマトリックス          1,000  2,275.00   2,275,000

  プロシップ          400  1,297.00    518,800

  ガンホー・オンライン・エンターテイメント          3,300  2,383.00   7,863,900

  ＧＭＯペイメントゲートウェイ          2,300  7,860.00   18,078,000

  ザッパラス          700  391.00   273,700

  システムリサーチ          400  1,938.00    775,200

  インターネットイニシアティブ          2,000  2,564.00   5,128,000

  さくらインターネット          1,500   626.00   939,000

  ヴィンクス          400  1,195.00    478,000

  ＧＭＯクラウド          300  2,695.00    808,500

  ＳＲＡホールディングス          700  2,652.00   1,856,400

  Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ          300  2,695.00    808,500

  システムインテグレータ          500  767.00   383,500

  朝日ネット          1,000   659.00   659,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ｅＢＡＳＥ          800  1,201.00    960,800
  アバント          500  2,177.00   1,088,500

  アドソル日進          500  2,256.00   1,128,000

  フリービット          800  864.00   691,200

  コムチュア          1,500  2,054.00   3,081,000

  サイバーコム          300  1,946.00    583,800

  アステリア          900  668.00   601,200

  アイル          400  1,219.00    487,600

  マークラインズ          700  2,097.00   1,467,900

  メディカル・データ・ビジョン          1,100  1,137.00   1,250,700

  ｇｕｍｉ          1,800   730.00   1,314,000

  ショーケース          300  697.00   209,100

  モバイルファクトリー          300  1,406.00    421,800

  テラスカイ          500  2,152.00   1,076,000

  デジタル・インフォメーション・テクノロ

  ジー          600  1,613.00    967,800
  ＰＣＩホールディングス          300  2,124.00    637,200

  パイプドＨＤ          200  1,677.00    335,400

  アイビーシー          200  1,070.00    214,000

  ネオジャパン          300  989.00   296,700

  ＰＲ　ＴＩＭＥＳ          100  2,484.00    248,400

  ランドコンピュータ          200  1,141.00    228,200

  ダブルスタンダード          200  5,390.00   1,078,000

  オープンドア          700  1,972.00   1,380,400

  マイネット          400  528.00   211,200

  アカツキ          500  5,980.00   2,990,000

  ベネフィットジャパン          100  1,676.00    167,600

  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          300  1,438.00    431,400

  ＬＩＮＥ          3,100  4,140.00   12,834,000

  カナミックネットワーク          900  614.00   552,600

  ノムラシステムコーポレーション          300  595.00   178,500

  チェンジ          300  2,041.00    612,300

  シンクロ・フード          600  503.00   301,800

  オークネット          900  1,483.00   1,334,700

  エイトレッド          200  1,411.00    282,200

  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          1,400   668.00   935,200

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  マクロミル          2,500   984.00   2,460,000
  ビーグリー          300  984.00   295,200

  オロ          400  2,886.00   1,154,400

  テモナ          200  501.00   100,200

  サインポスト          200  1,906.00    381,200

  ソルクシーズ          600  902.00   541,200

  フェイス          500  751.00   375,500

  プロトコーポレーション          1,200  1,179.00   1,414,800

  ハイマックス          200  1,956.00    391,200

  野村総合研究所         22,900   2,294.00   52,532,600

  サイバネットシステム          1,000   733.00   733,000

  ＣＥホールディングス          800  467.00   373,600

  日本システム技術          200  1,323.00    264,600

  インテージホールディングス          1,800   988.00   1,778,400

  東邦システムサイエンス          400  964.00   385,600

  ソースネクスト          6,500   486.00   3,159,000

  インフォコム          1,500  2,225.00   3,337,500

  ラクスル          700  3,590.00   2,513,000

  ＦＩＧ          1,600   328.00   524,800

  システムサポート          100  1,352.00    135,200

  アルテリア・ネットワークス          1,500  1,498.00   2,247,000

  ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

  グス          300  1,701.00    510,300
  フォーカスシステムズ          900  895.00   805,500

  クレスコ          400  3,390.00   1,356,000

  フジ・メディア・ホールディングス         13,200   1,457.00   19,232,400

  オービック          4,700  13,610.00   63,967,000

  ジャストシステム          2,200  4,575.00   10,065,000

  ＴＤＣソフト          1,200   868.00   1,041,600

  Ｚホールディングス         188,300   365.00   68,729,500

  トレンドマイクロ          6,100  5,310.00   32,391,000

  ＩＤホールディングス          500  1,390.00    695,000

  日本オラクル          2,800  9,360.00   26,208,000

  アルファシステムズ          400  2,841.00   1,136,400

  フューチャー          1,600  1,777.00   2,843,200

  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          900  1,405.00   1,264,500

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ＳＢテクノロジー          500  2,002.00   1,001,000
  トーセ          400  881.00   352,400

  オービックビジネスコンサルタント          1,400  4,420.00   6,188,000

  伊藤忠テクノソリューションズ          6,300  2,858.00   18,005,400

  アイティフォー          1,700   877.00   1,490,900

  東計電算          200  3,370.00    674,000

  エックスネット          200  986.00   197,200

  大塚商会          7,400  4,110.00   30,414,000

  サイボウズ          1,600  1,096.00   1,753,600

  ソフトブレーン          800  553.00   442,400

  電通国際情報サービス          800  3,680.00   2,944,000

  デジタルガレージ          2,500  3,515.00   8,787,500

  ＥＭシステムズ          1,000  2,080.00   2,080,000

  ウェザーニューズ          500  3,450.00   1,725,000

  ＣＩＪ          1,000   956.00   956,000

  ビジネスエンジニアリング          200  3,370.00    674,000

  日本エンタープライズ          1,400   227.00   317,800

  ＷＯＷＯＷ          700  2,638.00   1,846,600

  スカラ          1,000   852.00   852,000

  インテリジェント　ウェイブ          500  747.00   373,500

  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ          1,200   647.00   776,400

  ネットワンシステムズ          5,200  2,812.00   14,622,400

  システムソフト          3,500   115.00   402,500

  アルゴグラフィックス          1,200  2,959.00   3,550,800

  マーベラス          2,100   809.00   1,698,900

  エイベックス          2,300  1,368.00   3,146,400

  日本ユニシス          4,200  3,430.00   14,406,000

  兼松エレクトロニクス          700  3,330.00   2,331,000

  東京放送ホールディングス          8,300  1,772.00   14,707,600

  日本テレビホールディングス         11,400   1,420.00   16,188,000

  朝日放送グループホールディングス          1,400   754.00   1,055,600

  テレビ朝日ホールディングス          3,800  1,728.00   6,566,400

  スカパーＪＳＡＴホールディングス          9,000   456.00   4,104,000

  テレビ東京ホールディングス          1,100  2,274.00   2,501,400

  日本ＢＳ放送          500  1,085.00    542,500

  ビジョン          1,300  1,564.00   2,033,200

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スマートバリュー          400  785.00   314,000
  ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          500  1,022.00    511,000

  コネクシオ          800  1,516.00   1,212,800

  クロップス          300  724.00   217,200

  日本電信電話         91,600   5,369.00   491,800,400

  ＫＤＤＩ         102,200   3,195.00   326,529,000

  ソフトバンク         124,600   1,505.50   187,585,300

  光通信          1,400  24,170.00   33,838,000

  ＮＴＴドコモ         101,300   2,996.00   303,494,800

  エムティーアイ          1,300   715.00   929,500

  ＧＭＯインターネット          5,400  1,890.00   10,206,000

  アイドママーケティングコミュニケーション          400  758.00   303,200

  ＫＡＤＯＫＡＷＡ          3,700  1,492.00   5,520,400

  学研ホールディングス          500  5,750.00   2,875,000

  ゼンリン          2,700  1,973.00   5,327,100

  昭文社          600  418.00   250,800

  インプレスホールディングス          1,200   163.00   195,600

  アイネット          700  1,317.00    921,900

  松竹          900  15,960.00   14,364,000

  東宝          8,200  4,320.00   35,424,000

  東映          500  15,010.00   7,505,000

  エヌ・ティ・ティ・データ         36,500   1,468.00   53,582,000

  ピー・シー・エー          200  3,545.00    709,000

  ビジネスブレイン太田昭和          200  2,621.00    524,200

  ＤＴＳ          3,100  2,258.00   6,999,800

  スクウェア・エニックス・ホールディングス          5,900  4,880.00   28,792,000

  シーイーシー          1,500  1,937.00   2,905,500

  カプコン          6,500  2,538.00   16,497,000

  アイ・エス・ビー          300  1,835.00    550,500

  ジャステック          900  1,155.00   1,039,500

  ＳＣＳＫ          3,200  5,520.00   17,664,000

  日本システムウエア          500  2,539.00   1,269,500

  アイネス          1,400  1,242.00   1,738,800

  ＴＫＣ          1,200  4,645.00   5,574,000

  富士ソフト          1,800  4,755.00   8,559,000

  ＮＳＤ          2,300  3,370.00   7,751,000

             98/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  コナミホールディングス          5,000  4,710.00   23,550,000
  福井コンピュータホールディングス          500  3,105.00   1,552,500

  ＪＢＣＣホールディングス          900  1,719.00   1,547,100

  ミロク情報サービス          1,200  2,887.00   3,464,400

  ソフトバンクグループ         108,800   4,322.00   470,233,600

  ホウスイ          200  863.00   172,600

  高千穂交易          600  1,123.00    673,800

  伊藤忠食品          400  5,250.00   2,100,000

  エレマテック          1,300  1,080.00   1,404,000

  ＪＡＬＵＸ          400  2,593.00   1,037,200

  あらた          1,100  4,100.00   4,510,000

  トーメンデバイス          200  2,716.00    543,200

  東京エレクトロン　デバイス          500  2,085.00   1,042,500

  フィールズ          1,100   538.00   591,800

  双日         76,100   351.00   26,711,100

  アルフレッサ　ホールディングス         15,200   2,493.00   37,893,600

  横浜冷凍          3,900  1,093.00   4,262,700

  神栄          200  767.00   153,400

  ラサ商事          800  880.00   704,000

  ラクーンホールディングス          700  666.00   466,200

  アルコニックス          1,500  1,373.00   2,059,500

  神戸物産          4,800  3,085.00   14,808,000

  あい　ホールディングス          2,000  1,964.00   3,928,000

  ディーブイエックス          500  933.00   466,500

  ダイワボウホールディングス          1,200  4,820.00   5,784,000

  マクニカ・富士エレホールディングス          3,300  1,803.00   5,949,900

  ラクト・ジャパン          500  3,510.00   1,755,000

  バイタルケーエスケー・ホールディングス          2,600  1,098.00   2,854,800

  八洲電機          1,100   907.00   997,700

  メディアスホールディングス          800  808.00   646,400

  レスターホールディングス          1,400  1,891.00   2,647,400

  ジューテックホールディングス          400  1,087.00    434,800

  大光          700  739.00   517,300

  ＯＣＨＩホールディングス          400  1,395.00    558,000

  ＴＯＫＡＩホールディングス          7,300  1,090.00   7,957,000

  黒谷          400  462.00   184,800

             99/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ｃｏｍｉｎｉｘ          300  823.00   246,900
  三洋貿易          700  2,264.00   1,584,800

  ビューティガレージ          300  1,600.00    480,000

  ウイン・パートナーズ          1,000  1,490.00   1,490,000

  ミタチ産業          400  771.00   308,400

  シップヘルスケアホールディングス          2,200  4,580.00   10,076,000

  明治電機工業          500  1,549.00    774,500

  デリカフーズホールディングス          600  693.00   415,800

  スターティアホールディングス          400  627.00   250,800

  コメダホールディングス          3,000  2,075.00   6,225,000

  アセンテック          100  1,801.00    180,100

  富士興産          500  718.00   359,000

  協栄産業          200  1,529.00    305,800

  小野建          1,300  1,431.00   1,860,300

  南陽          300  1,795.00    538,500

  佐鳥電機          1,000   938.00   938,000

  エコートレーディング          400  536.00   214,400

  伯東          900  1,374.00   1,236,600

  コンドーテック          1,100   993.00   1,092,300

  中山福          900  564.00   507,600

  ナガイレーベン          2,000  2,581.00   5,162,000

  三菱食品          1,500  2,798.00   4,197,000

  松田産業          1,000  1,624.00   1,624,000

  第一興商          2,100  5,180.00   10,878,000

  メディパルホールディングス         14,900   2,490.00   37,101,000

  ＳＰＫ          300  2,755.00    826,500

  萩原電気ホールディングス          500  2,924.00   1,462,000

  アズワン          900  9,260.00   8,334,000

  スズデン          500  1,403.00    701,500

  シモジマ          900  1,264.00   1,137,600

  ドウシシャ          1,300  1,760.00   2,288,000

  小津産業          300  1,866.00    559,800

  高速          800  1,340.00   1,072,000

  たけびし          500  1,445.00    722,500

  リックス          300  1,631.00    489,300

  丸文          1,300   633.00   822,900

            100/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ハピネット          1,200  1,374.00   1,648,800
  橋本総業ホールディングス          300  1,735.00    520,500

  日本ライフライン          4,000  1,511.00   6,044,000

  タカショー          700  482.00   337,400

  エクセル          400  1,270.00    508,000

  マルカ          500  2,349.00   1,174,500

  ＩＤＯＭ          3,800   467.00   1,774,600

  進和          800  2,494.00   1,995,200

  エスケイジャパン          400  458.00   183,200

  ダイトロン          600  1,564.00    938,400

  シークス          1,800  1,642.00   2,955,600

  田中商事          500  682.00   341,000

  オーハシテクニカ          800  1,535.00   1,228,000

  白銅          500  1,413.00    706,500

  伊藤忠商事         93,300   2,304.50   215,009,850

  丸紅         143,400   784.80   112,540,320

  高島          200  1,748.00    349,600

  長瀬産業          7,700  1,636.00   12,597,200

  蝶理          900  1,914.00   1,722,600

  豊田通商         15,400   3,720.00   57,288,000

  三共生興          2,200   591.00   1,300,200

  兼松          5,200  1,382.00   7,186,400

  ツカモトコーポレーション          300  1,088.00    326,400

  三井物産         121,000   1,890.50   228,750,500

  日本紙パルプ商事          800  4,170.00   3,336,000

  日立ハイテクノロジーズ          4,700  6,750.00   31,725,000

  カメイ          1,900  1,255.00   2,384,500

  東都水産          200  2,607.00    521,400

  ＯＵＧホールディングス          200  2,838.00    567,600

  スターゼン          500  4,530.00   2,265,000

  山善          5,400  1,025.00   5,535,000

  椿本興業          300  4,210.00   1,263,000

  住友商事         86,900   1,656.00   143,906,400

  内田洋行          600  4,150.00   2,490,000

  三菱商事         96,600   2,840.00   274,344,000

  第一実業          700  3,635.00   2,544,500

            101/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  キヤノンマーケティングジャパン          4,000  2,342.00   9,368,000
  西華産業          800  1,421.00   1,136,800

  佐藤商事          1,200   912.00   1,094,400

  菱洋エレクトロ          1,400  1,950.00   2,730,000

  東京産業          1,300   568.00   738,400

  ユアサ商事          1,300  3,570.00   4,641,000

  神鋼商事          400  2,619.00   1,047,600

  小林産業          900  320.00   288,000

  阪和興業          2,600  3,225.00   8,385,000

  正栄食品工業          900  3,270.00   2,943,000

  カナデン          1,100  1,377.00   1,514,700

  菱電商事          1,000  1,685.00   1,685,000

  フルサト工業          800  1,636.00   1,308,800

  岩谷産業          3,100  3,710.00   11,501,000

  すてきナイスグループ          600  946.00   567,600

  昭光通商          500  653.00   326,500

  ニチモウ          200  1,926.00    385,200

  極東貿易          400  2,130.00    852,000

  イワキ          1,900   466.00   885,400

  三愛石油          3,400  1,178.00   4,005,200

  稲畑産業          3,100  1,458.00   4,519,800

  ＧＳＩクレオス          400  1,161.00    464,400

  明和産業          1,400   575.00   805,000

  クワザワ          500  615.00   307,500

  ワキタ          3,000  1,133.00   3,399,000

  東邦ホールディングス          4,400  2,805.00   12,342,000

  サンゲツ          3,800  2,127.00   8,082,600

  ミツウロコグループホールディングス          2,100  1,176.00   2,469,600

  シナネンホールディングス          600  2,011.00   1,206,600

  伊藤忠エネクス          3,100   907.00   2,811,700

  サンリオ          3,800  2,147.00   8,158,600

  サンワテクノス          1,000  1,157.00   1,157,000

  リョーサン          1,500  2,925.00   4,387,500

  新光商事          2,100   913.00   1,917,300

  トーホー          600  1,805.00   1,083,000

  三信電気          800  1,595.00   1,276,000

            102/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  東陽テクニカ          1,600  1,216.00   1,945,600
  モスフードサービス          1,800  2,812.00   5,061,600

  加賀電子          1,400  2,205.00   3,087,000

  ソーダニッカ          1,500   648.00   972,000

  立花エレテック          1,100  1,780.00   1,958,000

  フォーバル          600  999.00   599,400

  ＰＡＬＴＡＣ          2,200  5,290.00   11,638,000

  三谷産業          1,900   342.00   649,800

  太平洋興発          600  849.00   509,400

  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          300  3,755.00   1,126,500

  ヤマシタヘルスケアホールディングス          100  1,428.00    142,800

  国際紙パルプ商事          3,300   327.00   1,079,100

  ヤマタネ          700  1,438.00   1,006,600

  丸紅建材リース          100  1,843.00    184,300

  日鉄物産          1,000  4,655.00   4,655,000

  泉州電業          400  2,874.00   1,149,600

  トラスコ中山          2,800  2,706.00   7,576,800

  オートバックスセブン          5,100  1,830.00   9,333,000

  モリト          1,100   810.00   891,000

  加藤産業          2,200  3,610.00   7,942,000

  北恵          300  1,083.00    324,900

  イノテック          900  959.00   863,100

  イエローハット          2,600  1,936.00   5,033,600

  ＪＫホールディングス          1,300   604.00   785,200

  日伝          1,300  2,101.00   2,731,300

  北沢産業          1,100   276.00   303,600

  杉本商事          800  2,017.00   1,613,600

  因幡電機産業          2,000  5,110.00   10,220,000

  東テク          500  2,478.00   1,239,000

  ミスミグループ本社         17,300   2,750.00   47,575,000

  アルテック          1,200   241.00   289,200

  タキヒヨー          400  1,937.00    774,800

  蔵王産業          300  1,471.00    441,300

  スズケン          5,800  5,920.00   34,336,000

  ジェコス          1,000   951.00   951,000

  グローセル          1,400   449.00   628,600

            103/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ローソン          3,400  6,100.00   20,740,000
  サンエー          1,100  5,260.00   5,786,000

  カワチ薬品          1,100  2,316.00   2,547,600

  エービーシー・マート          2,200  7,520.00   16,544,000

  ハードオフコーポレーション          600  819.00   491,400

  アスクル          1,400  2,867.00   4,013,800

  ゲオホールディングス          2,500  1,372.00   3,430,000

  アダストリア          1,900  2,702.00   5,133,800

  ジーフット          900  627.00   564,300

  シー・ヴイ・エス・ベイエリア          200  668.00   133,600

  くら寿司          700  4,560.00   3,192,000

  キャンドゥ          700  1,607.00   1,124,900

  パルグループホールディングス          700  3,545.00   2,481,500

  エディオン          6,300  1,191.00   7,503,300

  サーラコーポレーション          2,900   651.00   1,887,900

  ワッツ          700  619.00   433,300

  ハローズ          500  2,669.00   1,334,500

  フジオフードシステム          600  3,075.00   1,845,000

  あみやき亭          300  3,480.00   1,044,000

  ひらまつ          2,600   322.00   837,200

  大黒天物産          300  3,420.00   1,026,000

  ハニーズホールディングス          1,300  1,365.00   1,774,500

  ファーマライズホールディングス          400  654.00   261,600

  アルペン          1,000  1,769.00   1,769,000

  ハブ          400  1,046.00    418,400

  クオールホールディングス          2,000  1,564.00   3,128,000

  ジンズホールディングス          700  6,830.00   4,781,000

  ビックカメラ          8,200  1,217.00   9,979,400

  ＤＣＭホールディングス          7,400  1,090.00   8,066,000

  ペッパーフードサービス          1,100  1,651.00   1,816,100

  ＭｏｎｏｔａＲＯ          9,800  3,125.00   30,625,000

  東京一番フーズ          400  627.00   250,800

  ＤＤホールディングス          600  1,567.00    940,200

  きちりホールディングス          400  825.00   330,000

  アークランドサービスホールディングス          1,000  1,953.00   1,953,000

  Ｊ．フロント　リテイリング         16,400   1,431.00   23,468,400

            104/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ドトール・日レスホールディングス          2,200  2,146.00   4,721,200
  マツモトキヨシホールディングス          5,700  4,015.00   22,885,500

  ブロンコビリー          700  2,674.00   1,871,800

  ＺＯＺＯ         13,500   2,562.00   34,587,000

  トレジャー・ファクトリー          400  1,191.00    476,400

  物語コーポレーション          300  9,270.00   2,781,000

  ココカラファイン          1,400  6,450.00   9,030,000

  三越伊勢丹ホールディングス         24,000   926.00   22,224,000

  Ｈａｍｅｅ          500  1,236.00    618,000

  ウエルシアホールディングス          4,100  6,400.00   26,240,000

  クリエイトＳＤホールディングス          2,000  2,794.00   5,588,000

  丸善ＣＨＩホールディングス          1,600   377.00   603,200

  ミサワ          300  801.00   240,300

  ティーライフ          200  861.00   172,200

  エー・ピーカンパニー          300  568.00   170,400

  チムニー          400  2,432.00    972,800

  シュッピン          1,000   955.00   955,000

  ネクステージ          2,000  1,107.00   2,214,000

  ジョイフル本田          4,000  1,469.00   5,876,000

  鳥貴族          500  2,015.00   1,007,500

  キリン堂ホールディングス          600  2,168.00   1,300,800

  ホットランド          900  1,214.00   1,092,600

  すかいらーくホールディングス         15,400   1,990.00   30,646,000

  ＳＦＰホールディングス          600  2,280.00   1,368,000

  綿半ホールディングス          500  2,115.00   1,057,500

  ヨシックス          200  2,942.00    588,400

  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

  ディングス          4,000   987.00   3,948,000
  ゴルフダイジェスト・オンライン          700  701.00   490,700

  ＢＥＥＮＯＳ          500  1,331.00    665,500

  あさひ          1,000  1,223.00   1,223,000

  日本調剤          400  3,915.00   1,566,000

  コスモス薬品          600  22,770.00   13,662,000

  トーエル          700  803.00   562,100

  オンリー          300  807.00   242,100

  セブン＆アイ・ホールディングス         53,900   4,174.00   224,978,600

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス          3,700  1,812.00   6,704,400
  ツルハホールディングス          3,000  12,530.00   37,590,000

  サンマルクホールディングス          1,100  2,424.00   2,666,400

  フェリシモ          300  1,049.00    314,700

  トリドールホールディングス          1,700  2,477.00   4,210,900

  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          1,300   763.00   991,900

  ウイルプラスホールディングス          300  831.00   249,300

  ジャパンミート          700  2,300.00   1,610,000

  サツドラホールディングス          200  1,780.00    356,000

  デファクトスタンダード          200  328.00   65,600

  アレンザホールディングス          700  836.00   585,200

  串カツ田中ホールディングス          200  2,378.00    475,600

  バロックジャパンリミテッド          1,000   927.00   927,000

  クスリのアオキホールディングス          1,400  8,240.00   11,536,000

  力の源ホールディングス          600  875.00   525,000

  スシローグローバルホールディングス          1,500  7,590.00   11,385,000

  ＬＩＸＩＬビバ          1,300  2,037.00   2,648,100

  メディカルシステムネットワーク          1,400   548.00   767,200

  はるやまホールディングス          700  845.00   591,500

  ノジマ          2,500  2,281.00   5,702,500

  カッパ・クリエイト          1,900  1,473.00   2,798,700

  ライトオン          1,000   568.00   568,000

  ジーンズメイト          500  337.00   168,500

  良品計画         18,300   2,540.00   46,482,000

  三城ホールディングス          1,600   288.00   460,800

  アドヴァン          2,100  1,243.00   2,610,300

  アルビス          500  2,342.00   1,171,000

  コナカ          1,600   428.00   684,800

  ハウス　オブ　ローゼ          200  1,669.00    333,800

  Ｇ－７ホールディングス          400  3,985.00   1,594,000

  イオン北海道          1,400   804.00   1,125,600

  コジマ          2,400   438.00   1,051,200

  ヒマラヤ          500  845.00   422,500

  コーナン商事          2,000  2,610.00   5,220,000

  エコス          500  1,691.00    845,500

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ワタミ          1,700  1,412.00   2,400,400
  マルシェ          400  778.00   311,200

  パン・パシフィック・インターナショナル

  ホールディングス         33,000   1,687.00   55,671,000
  西松屋チェーン          3,000   962.00   2,886,000

  ゼンショーホールディングス          6,600  2,296.00   15,153,600

  幸楽苑ホールディングス          900  2,008.00   1,807,200

  ハークスレイ          300  1,057.00    317,100

  サイゼリヤ          2,300  2,462.00   5,662,600

  ＶＴホールディングス          5,700   490.00   2,793,000

  魚力          400  1,527.00    610,800

  ポプラ          400  521.00   208,400

  フジ・コーポレーション          400  2,224.00    889,600

  ユナイテッドアローズ          1,500  3,375.00   5,062,500

  ハイデイ日高          2,000  2,163.00   4,326,000

  京都きもの友禅          900  364.00   327,600

  コロワイド          4,600  2,133.00   9,811,800

  ピーシーデポコーポレーション          1,900   492.00   934,800

  壱番屋          1,000  5,100.00   5,100,000

  ＰＬＡＮＴ          400  686.00   274,400

  スギホールディングス          2,800  6,090.00   17,052,000

  薬王堂ホールディングス          600  2,675.00   1,605,000

  ヴィア・ホールディングス          1,700   680.00   1,156,000

  スクロール          2,200   342.00   752,400

  ヨンドシーホールディングス          1,400  2,638.00   3,693,200

  ファミリーマート         10,900   2,766.00   30,149,400

  木曽路          1,800  2,767.00   4,980,600

  ＳＲＳホールディングス          1,700  1,051.00   1,786,700

  千趣会          2,600   364.00   946,400

  タカキュー          1,200   200.00   240,000

  ケーヨー          2,800   547.00   1,531,600

  上新電機          1,600  2,291.00   3,665,600

  日本瓦斯          2,200  3,140.00   6,908,000

  ロイヤルホールディングス          2,400  2,530.00   6,072,000

  東天紅          100  1,295.00    129,500

  いなげや          1,700  1,481.00   2,517,700

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  島忠          2,900  3,040.00   8,816,000
  チヨダ          1,500  1,605.00   2,407,500

  ライフコーポレーション          1,100  2,523.00   2,775,300

  リンガーハット          1,700  2,433.00   4,136,100

  ＭｒＭａｘＨＤ          1,900   493.00   936,700

  テンアライド          1,300   445.00   578,500

  ＡＯＫＩホールディングス          2,800  1,153.00   3,228,400

  オークワ          2,200  1,418.00   3,119,600

  コメリ          2,100  2,379.00   4,995,900

  青山商事          2,800  1,970.00   5,516,000

  しまむら          1,600  9,430.00   15,088,000

  はせがわ          700  407.00   284,900

  高島屋         10,000   1,313.00   13,130,000

  松屋          2,800   869.00   2,433,200

  エイチ・ツー・オー　リテイリング          6,500  1,261.00   8,196,500

  近鉄百貨店          500  3,445.00   1,722,500

  パルコ          1,400  1,325.00   1,855,000

  丸井グループ         12,500   2,493.00   31,162,500

  アクシアル　リテイリング          1,100  4,105.00   4,515,500

  イオン         53,000   2,236.00   118,508,000

  イズミ          2,800  4,245.00   11,886,000

  平和堂          2,800  2,112.00   5,913,600

  フジ          1,700  2,005.00   3,408,500

  ヤオコー          1,600  5,200.00   8,320,000

  ゼビオホールディングス          1,700  1,239.00   2,106,300

  ケーズホールディングス         13,300   1,243.00   16,531,900

  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          800  612.00   489,600

  日産東京販売ホールディングス          2,000   308.00   616,000

  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          700  2,491.00   1,743,700

  ナルミヤ・インターナショナル          200  1,231.00    246,200

  総合メディカルホールディングス          1,200  1,926.00   2,311,200

  ブックオフグループホールディングス          800  1,150.00    920,000

  アインホールディングス          1,900  6,500.00   12,350,000

  元気寿司          400  3,010.00   1,204,000

  ヤマダ電機         41,900   533.00   22,332,700

  アークランドサカモト          2,200  1,329.00   2,923,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ニトリホールディングス          6,000  16,745.00   100,470,000
  愛眼          1,100   257.00   282,700

  ケーユーホールディングス          700  927.00   648,900

  吉野家ホールディングス          4,500  2,561.00   11,524,500

  松屋フーズホールディングス          700  4,080.00   2,856,000

  サガミホールディングス          1,800  1,388.00   2,498,400

  関西スーパーマーケット          1,200  1,055.00   1,266,000

  王将フードサービス          1,000  6,450.00   6,450,000

  プレナス          1,500  1,865.00   2,797,500

  ミニストップ          1,000  1,486.00   1,486,000

  アークス          2,700  2,342.00   6,323,400

  バローホールディングス          3,100  1,949.00   6,041,900

  藤久          100  800.00   80,000

  ベルク          700  5,260.00   3,682,000

  大庄          700  1,590.00   1,113,000

  ファーストリテイリング          1,800  68,660.00   123,588,000

  サンドラッグ          5,200  3,725.00   19,370,000

  サックスバー　ホールディングス          1,200   929.00   1,114,800

  ヤマザワ          300  1,705.00    511,500

  やまや          300  2,158.00    647,400

  ベルーナ          3,000   745.00   2,235,000

  島根銀行          300  720.00   216,000

  じもとホールディングス          9,200   107.00   984,400

  めぶきフィナンシャルグループ         71,600   284.00   20,334,400

  東京きらぼしフィナンシャルグループ          1,900  1,563.00   2,969,700

  九州フィナンシャルグループ         22,500   459.00   10,327,500

  ゆうちょ銀行         39,000   1,087.00   42,393,000

  富山第一銀行          3,300   342.00   1,128,600

  コンコルディア・フィナンシャルグループ         81,000   460.00   37,260,000

  西日本フィナンシャルホールディングス          9,300   843.00   7,839,900

  関西みらいフィナンシャルグループ          8,100   747.00   6,050,700

  三十三フィナンシャルグループ          1,300  1,704.00   2,215,200

  第四北越フィナンシャルグループ          2,400  2,877.00   6,904,800

  新生銀行         10,100   1,767.00   17,846,700

  あおぞら銀行          8,200  2,831.00   23,214,200

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   代用有価証券
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         948,700   582.50   552,617,750   100,000株
  りそなホールディングス         151,300   484.30   73,274,590

  三井住友トラスト・ホールディングス         26,100   4,123.00   107,610,300

                   代用有価証券

  三井住友フィナンシャルグループ         95,300   3,957.00   377,102,100   10,000株
  千葉銀行         47,400   616.00   29,198,400

  群馬銀行         27,000   382.00   10,314,000

  武蔵野銀行          2,000  1,978.00   3,956,000

  千葉興業銀行          3,800   337.00   1,280,600

  筑波銀行          5,700   237.00   1,350,900

  七十七銀行          4,700  1,783.00   8,380,100

  青森銀行          1,100  2,986.00   3,284,600

  秋田銀行          900  2,268.00   2,041,200

  山形銀行          1,600  1,573.00   2,516,800

  岩手銀行          900  2,830.00   2,547,000

  東邦銀行         12,300   279.00   3,431,700

  東北銀行          700  1,020.00    714,000

  みちのく銀行          900  1,664.00   1,497,600

  ふくおかフィナンシャルグループ         11,600   2,157.00   25,021,200

  静岡銀行         34,100   848.00   28,916,800

  十六銀行          1,700  2,509.00   4,265,300

  スルガ銀行         14,100   469.00   6,612,900

  八十二銀行         33,200   490.00   16,268,000

  山梨中央銀行          1,600  1,133.00   1,812,800

  大垣共立銀行          2,700  2,685.00   7,249,500

  福井銀行          1,200  1,614.00   1,936,800

  北國銀行          1,400  3,175.00   4,445,000

  清水銀行          500  2,014.00   1,007,000

  富山銀行          200  2,670.00    534,000

  滋賀銀行          2,800  2,688.00   7,526,400

  南都銀行          2,300  2,799.00   6,437,700

  百五銀行         12,400   359.00   4,451,600

  京都銀行          4,900  4,475.00   21,927,500

  紀陽銀行          4,900  1,741.00   8,530,900

  ほくほくフィナンシャルグループ          9,200  1,118.00   10,285,600

  広島銀行         20,300   568.00   11,530,400

            110/261

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  山陰合同銀行          8,100   668.00   5,410,800
  中国銀行         11,900   1,103.00   13,125,700

  鳥取銀行          500  1,424.00    712,000

  伊予銀行         19,600   589.00   11,544,400

  百十四銀行          1,500  2,298.00   3,447,000

  四国銀行          2,100  1,045.00   2,194,500

  阿波銀行          2,200  2,653.00   5,836,600

  大分銀行          800  3,070.00   2,456,000

  宮崎銀行          900  2,803.00   2,522,700

  佐賀銀行          800  1,674.00   1,339,200

  沖縄銀行          1,300  3,840.00   4,992,000

  琉球銀行          3,200  1,223.00   3,913,600

  セブン銀行         46,000   326.00   14,996,000

  みずほフィナンシャルグループ         1,872,800   171.60   321,372,480

  高知銀行          500  859.00   429,500

  山口フィナンシャルグループ         17,100   793.00   13,560,300

  長野銀行          500  1,670.00    835,000

  名古屋銀行          1,100  3,335.00   3,668,500

  北洋銀行         20,700   246.00   5,092,200

  愛知銀行          500  3,815.00   1,907,500

  中京銀行          600  2,260.00   1,356,000

  大光銀行          500  1,811.00    905,500

  愛媛銀行          2,000  1,165.00   2,330,000

  トマト銀行          500  1,086.00    543,000

  京葉銀行          5,900   694.00   4,094,600

  栃木銀行          6,600   237.00   1,564,200

  北日本銀行          400  1,972.00    788,800

  東和銀行          2,500   956.00   2,390,000

  福島銀行          1,200   238.00   285,600

  大東銀行          700  598.00   418,600

  トモニホールディングス         10,600   392.00   4,155,200

  フィデアホールディングス         13,600   135.00   1,836,000

  池田泉州ホールディングス         15,800   203.00   3,207,400

  ＦＰＧ          4,300  1,182.00   5,082,600

  マーキュリアインベストメント          600  773.00   463,800

  ＳＢＩホールディングス         15,400   2,435.00   37,499,000

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ジャフコ          2,100  4,265.00   8,956,500
  大和証券グループ本社         110,600   510.10   56,417,060

  野村ホールディングス         242,600   514.80   124,890,480

  岡三証券グループ         11,800   398.00   4,696,400

  丸三証券          4,200   540.00   2,268,000

  東洋証券          5,100   174.00   887,400

  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         15,900   314.00   4,992,600

  光世証券          400  680.00   272,000

  水戸証券          4,000   255.00   1,020,000

  いちよし証券          2,700   715.00   1,930,500

  松井証券          7,800   917.00   7,152,600

  だいこう証券ビジネス          700  601.00   420,700

  マネックスグループ         10,400   278.00   2,891,200

  極東証券          1,900   831.00   1,578,900

  岩井コスモホールディングス          1,300  1,197.00   1,556,100

  藍澤證券          2,600   775.00   2,015,000

  マネーパートナーズグループ          1,600   256.00   409,600

  スパークス・グループ          4,800   248.00   1,190,400

  かんぽ生命保険          4,900  1,767.00   8,658,300

  ＳＯＭＰＯホールディングス         25,900   4,394.00   113,804,600

  アニコム　ホールディングス          1,100  3,915.00   4,306,500

  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

  ディングス         36,000   3,556.00   128,016,000
  ソニーフィナンシャルホールディングス         11,300   2,428.00   27,436,400

  第一生命ホールディングス         78,000   1,845.50   143,949,000

  東京海上ホールディングス         49,300   5,914.00   291,560,200

  Ｔ＆Ｄホールディングス         42,600   1,300.00   55,380,000

  アドバンスクリエイト          300  1,969.00    590,700

  全国保証          3,800  4,530.00   17,214,000

  ジェイリース          400  334.00   133,600

  イントラスト          500  739.00   369,500

  日本モーゲージサービス          300  1,413.00    423,900

  Ｃａｓａ          500  1,236.00    618,000

  アルヒ          2,200  2,572.00   5,658,400

  プレミアグループ          700  1,958.00   1,370,600

  クレディセゾン          9,700  1,631.00   15,820,700

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  芙蓉総合リース          1,400  7,440.00   10,416,000
  みずほリース          2,100  3,140.00   6,594,000

  東京センチュリー          2,800  5,390.00   15,092,000

  日本証券金融          6,000   535.00   3,210,000

  アイフル         21,000   254.00   5,334,000

  リコーリース          1,100  3,775.00   4,152,500

  イオンフィナンシャルサービス          8,400  1,679.00   14,103,600

  アコム         27,600   427.00   11,785,200

  ジャックス          1,500  2,498.00   3,747,000

  オリエントコーポレーション         37,200   156.00   5,803,200

  日立キャピタル          3,300  2,549.00   8,411,700

  アプラスフィナンシャル          6,500   100.00   650,000

  オリックス         86,200   1,708.50   147,272,700

  三菱ＵＦＪリース         34,900   678.00   23,662,200

  九州リースサービス          700  610.00   427,000

  日本取引所グループ         39,600   1,842.00   72,943,200

  イー・ギャランティ          1,500  1,472.00   2,208,000

  アサックス          700  640.00   448,000

  ＮＥＣキャピタルソリューション          600  2,348.00   1,408,800

  いちご         17,600   435.00   7,656,000

  日本駐車場開発         15,200   165.00   2,508,000

  スター・マイカ・ホールディングス          700  1,953.00   1,367,100

  ヒューリック         29,400   1,186.00   34,868,400

  三栄建築設計          600  1,566.00    939,600

  野村不動産ホールディングス          8,400  2,556.00   21,470,400

  三重交通グループホールディングス          2,900   615.00   1,783,500

  サムティ          2,000  2,108.00   4,216,000

  ディア・ライフ          1,800   511.00   919,800

  コーセーアールイー          400  802.00   320,800

  エー・ディー・ワークス         26,600   30.00   798,000

  日本商業開発          900  1,545.00   1,390,500

  プレサンスコーポレーション          2,200  1,818.00   3,999,600

  ユニゾホールディングス          2,100  5,030.00   10,563,000

  ＴＨＥグローバル社          800  473.00   378,400

  ハウスコム          200  1,613.00    322,600

  日本管理センター          900  1,433.00   1,289,700

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  サンセイランディック          400  947.00   378,800
  エストラスト          200  824.00   164,800

  フージャースホールディングス          2,800   674.00   1,887,200

  オープンハウス          4,000  2,807.00   11,228,000

  東急不動産ホールディングス         37,500   734.00   27,525,000

  飯田グループホールディングス         11,500   1,840.00   21,160,000

  イーグランド          300  778.00   233,400

  ムゲンエステート          1,000   690.00   690,000

  ビーロット          300  2,037.00    611,100

  ファーストブラザーズ          300  1,261.00    378,300

  ハウスドゥ          800  1,650.00   1,320,000

  シーアールイー          400  1,059.00    423,600

  プロパティエージェント          200  1,168.00    233,600

  ケイアイスター不動産          400  1,939.00    775,600

  アグレ都市デザイン          300  510.00   153,000

  グッドコムアセット          300  1,752.00    525,600

  ジェイ・エス・ビー          100  5,180.00    518,000

  テンポイノベーション          200  1,627.00    325,400

  グローバル・リンク・マネジメント          300  677.00   203,100

  パーク２４          7,400  2,589.00   19,158,600

  パラカ          400  2,009.00    803,600

  三井不動産         68,800   2,827.00   194,497,600

  三菱地所         96,600   2,103.00   203,149,800

  平和不動産          2,500  2,651.00   6,627,500

  東京建物         15,100   1,559.00   23,540,900

  ダイビル          3,600  1,165.00   4,194,000

  京阪神ビルディング          2,200  1,314.00   2,890,800

  住友不動産         31,000   3,982.00   123,442,000

  テーオーシー          2,800   829.00   2,321,200

  東京楽天地          200  5,980.00   1,196,000

  レオパレス２１         18,100   293.00   5,303,300

  スターツコーポレーション          1,900  2,785.00   5,291,500

  フジ住宅          1,500   723.00   1,084,500

  空港施設          1,400   579.00   810,600

  明和地所          800  588.00   470,400

  ゴールドクレスト          1,100  2,324.00   2,556,400

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  エスリード          500  2,065.00   1,032,500
  日神不動産          2,100   516.00   1,083,600

  日本エスコン          2,600   900.00   2,340,000

  タカラレーベン          6,300   489.00   3,080,700

  サンヨーハウジング名古屋          800  968.00   774,400

  イオンモール          6,900  1,740.00   12,006,000

  毎日コムネット          300  819.00   245,700

  ファースト住建          600  1,336.00    801,600

  カチタス          1,700  4,725.00   8,032,500

  トーセイ          1,900  1,405.00   2,669,500

  サンフロンティア不動産          1,900  1,332.00   2,530,800

  エフ・ジェー・ネクスト          1,200  1,089.00   1,306,800

  インテリックス          400  748.00   299,200

  ランドビジネス          600  779.00   467,400

  グランディハウス          1,100   499.00   548,900

  日本空港ビルデング          4,300  5,380.00   23,134,000

  日本工営          900  3,495.00   3,145,500

  ＬＩＦＵＬＬ          4,600   667.00   3,068,200

  ジェイエイシーリクルートメント          900  2,050.00   1,845,000

  日本Ｍ＆Ａセンター         10,100   3,400.00   34,340,000

  メンバーズ          400  2,375.00    950,000

  中広          200  549.00   109,800

  アイティメディア          400  789.00   315,600

  タケエイ          1,300  1,254.00   1,630,200

  Ｅ・Ｊホールディングス          200  1,471.00    294,200

  トラスト・テック          1,500  1,406.00   2,109,000

  コシダカホールディングス          3,200  1,559.00   4,988,800

  アルトナー          300  756.00   226,800

  パソナグループ          1,700  1,501.00   2,551,700

  ＣＤＳ          400  1,433.00    573,200

  リンクアンドモチベーション          3,000   591.00   1,773,000

  ＧＣＡ          1,600   882.00   1,411,200

  エス・エム・エス          4,100  2,778.00   11,389,800

  サニーサイドアップ          300  971.00   291,300

  パーソルホールディングス         13,300   2,091.00   27,810,300

  リニカル          600  983.00   589,800

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  クックパッド          4,600   325.00   1,495,000
  エスクリ          400  868.00   347,200

  アイ・ケイ・ケイ          700  709.00   496,300

  学情          500  1,468.00    734,000

  スタジオアリス          700  1,955.00   1,368,500

  シミックホールディングス          700  1,867.00   1,306,900

  エプコ          200  1,405.00    281,000

  ＮＪＳ          300  1,692.00    507,600

  綜合警備保障          5,300  5,670.00   30,051,000

  カカクコム         10,000   2,550.00   25,500,000

  アイロムグループ          500  1,531.00    765,500

  セントケア・ホールディング          900  520.00   468,000

  サイネックス          200  696.00   139,200

  ルネサンス          700  1,765.00   1,235,500

  ディップ          1,900  3,045.00   5,785,500

  オプトホールディング          700  1,680.00   1,176,000

  新日本科学          1,400   629.00   880,600

  ツクイ          3,100   446.00   1,382,600

  キャリアデザインセンター          400  1,464.00    585,600

  ベネフィット・ワン          3,700  1,978.00   7,318,600

  エムスリー         29,400   2,626.00   77,204,400

  ツカダ・グローバルホールディング          900  609.00   548,100

  ブラス          200  655.00   131,000

  アウトソーシング          7,600  1,183.00   8,990,800

  ウェルネット          1,200   853.00   1,023,600

  ワールドホールディングス          500  1,792.00    896,000

  ディー・エヌ・エー          6,500  1,827.00   11,875,500

  博報堂ＤＹホールディングス         18,600   1,679.00   31,229,400

  ぐるなび          2,400   994.00   2,385,600

  タカミヤ          1,400   702.00   982,800

  ジャパンベストレスキューシステム          900  1,094.00    984,600

  ファンコミュニケーションズ          3,700   508.00   1,879,600

  ライク          500  1,775.00    887,500

  ビジネス・ブレークスルー          600  367.00   220,200

  エスプール          2,600   658.00   1,710,800

  ＷＤＢホールディングス          600  2,785.00   1,671,000

            116/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ティア          800  611.00   488,800
  ＣＤＧ          200  1,431.00    286,200

  バリューコマース          800  1,646.00   1,316,800

  インフォマート          7,300  1,794.00   13,096,200

  ＪＰホールディングス          4,100   297.00   1,217,700

  エコナックホールディングス          2,400   142.00   340,800

  ＥＰＳホールディングス          2,000  1,338.00   2,676,000

  レッグス          300  1,392.00    417,600

  プレステージ・インターナショナル          5,000   877.00   4,385,000

  アミューズ          700  2,869.00   2,008,300

  ドリームインキュベータ          400  1,655.00    662,000

  クイック          800  1,630.00   1,304,000

  ＴＡＣ          900  234.00   210,600

  ケネディクス         12,700   592.00   7,518,400

  電通         13,700   4,035.00   55,279,500

  テイクアンドギヴ・ニーズ          500  1,229.00    614,500

  ぴあ          400  4,760.00   1,904,000

  イオンファンタジー          500  2,972.00   1,486,000

  シーティーエス          1,500   741.00   1,111,500

  ネクシィーズグループ          500  2,177.00   1,088,500

  みらかホールディングス          3,700  2,658.00   9,834,600

  アルプス技研          1,200  1,647.00   1,976,400

  ダイオーズ          300  1,325.00    397,500

  日本空調サービス          1,400   733.00   1,026,200

  オリエンタルランド         14,200  15,895.00   225,709,000

  ダスキン          3,400  2,941.00   9,999,400

  明光ネットワークジャパン          1,600   986.00   1,577,600

  ファルコホールディングス          700  1,700.00   1,190,000

  秀英予備校          300  434.00   130,200

  田谷          300  604.00   181,200

  ラウンドワン          3,700  1,411.00   5,220,700

  リゾートトラスト          6,100  1,749.00   10,668,900

  ビー・エム・エル          1,700  3,165.00   5,380,500

  ワタベウェディング          200  596.00   119,200

  りらいあコミュニケーションズ          2,400  1,425.00   3,420,000

  リソー教育          6,100   422.00   2,574,200

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  早稲田アカデミー          500  940.00   470,000
  ユー・エス・エス         14,900   2,027.00   30,202,300

  東京個別指導学院          500  805.00   402,500

  サイバーエージェント          7,700  3,580.00   27,566,000

  楽天         62,300   1,045.00   65,103,500

  クリーク・アンド・リバー社          700  1,149.00    804,300

  テー・オー・ダブリュー          1,100   791.00   870,100

  山田コンサルティンググループ          600  2,067.00   1,240,200

  セントラルスポーツ          500  3,335.00   1,667,500

  フルキャストホールディングス          1,300  2,274.00   2,956,200

  エン・ジャパン          2,400  5,020.00   12,048,000

  リソルホールディングス          100  4,010.00    401,000

  テクノプロ・ホールディングス          2,700  6,780.00   18,306,000

  アトラ          300  413.00   123,900

  インターワークス          300  515.00   154,500

  アイ・アールジャパンホールディングス          600  3,665.00   2,199,000

  ＫｅｅＰｅｒ技研          500  1,487.00    743,500

  ファーストロジック          300  653.00   195,900

  三機サービス          300  983.00   294,900

  Ｇｕｎｏｓｙ          900  1,654.00   1,488,600

  デザインワン・ジャパン          300  310.00   93,000

  イー・ガーディアン          700  1,817.00   1,271,900

  リブセンス          800  358.00   286,400

  ジャパンマテリアル          4,100  1,577.00   6,465,700

  ベクトル          1,700   985.00   1,674,500

  ウチヤマホールディングス          700  531.00   371,700

  チャーム・ケア・コーポレーション          400  2,126.00    850,400

  ライクキッズ          300  916.00   274,800

  キャリアリンク          400  579.00   231,600

  ＩＢＪ          900  979.00   881,100

  アサンテ          500  2,078.00   1,039,000

  Ｎ・フィールド          900  650.00   585,000

  バリューＨＲ          200  3,280.00    656,000

  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          500  8,180.00   4,090,000

  ライドオンエクスプレスホールディングス          500  1,355.00    677,500

  ＥＲＩホールディングス          400  799.00   319,600

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  アビスト          200  2,676.00    535,200
  シグマクシス          900  1,871.00   1,683,900

  ウィルグループ          900  1,007.00    906,300

  エスクロー・エージェント・ジャパン          1,900   230.00   437,000

  リクルートホールディングス         95,700   3,667.00   350,931,900

  エラン          800  1,812.00   1,449,600

  土木管理総合試験所          600  466.00   279,600

  ネットマーケティング          500  931.00   465,500

  日本郵政         109,500   1,014.50   111,087,750

  ベルシステム２４ホールディングス          2,200  1,724.00   3,792,800

  鎌倉新書          1,000  1,515.00   1,515,000

  ＳＭＮ          200  966.00   193,200

  一蔵          200  725.00   145,000

  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          500  2,255.00   1,127,500

  グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ          200  865.00   173,000

  エボラブルアジア          600  1,939.00   1,163,400

  アトラエ          300  3,255.00    976,500

  ストライク          500  4,245.00   2,122,500

  ソラスト          3,700  1,262.00   4,669,400

  セラク          400  752.00   300,800

  インソース          700  2,942.00   2,059,400

  ベイカレント・コンサルティング          800  5,540.00   4,432,000

  Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          300  1,060.00    318,000

  アイモバイル          400  657.00   262,800

  キャリアインデックス          500  445.00   222,500

  ＭＳ－Ｊａｐａｎ          400  1,337.00    534,800

  船場          200  1,003.00    200,600

  グレイステクノロジー          600  2,974.00   1,784,400

  ジャパンエレベーターサービスホールディン

  グス          1,400  2,981.00   4,173,400
  フルテック          200  1,380.00    276,000

  グリーンズ          500  1,269.00    634,500

  ツナググループ・ホールディングス          200  585.00   117,000

  ＧａｍｅＷｉｔｈ          300  830.00   249,000

  ソウルドアウト          200  1,365.00    273,000

  ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ          200  1,030.00    206,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日総工産          900  1,290.00   1,161,000
  キュービーネットホールディングス          800  2,360.00   1,888,000

  ＲＰＡホールディングス          800  1,251.00   1,000,800

  スプリックス          400  1,574.00    629,600

  アドバンテッジリスクマネジメント          700  997.00   697,900

  リログループ          7,300  2,663.00   19,439,900

  東祥          800  2,200.00   1,760,000

  エイチ・アイ・エス          2,100  2,861.00   6,008,100

  ラックランド          300  2,455.00    736,500

  共立メンテナンス          2,200  4,850.00   10,670,000

  イチネンホールディングス          1,500  1,471.00   2,206,500

  建設技術研究所          900  1,908.00   1,717,200

  スペース          900  1,285.00   1,156,500

  長大          500  1,353.00    676,500

  燦ホールディングス          600  1,171.00    702,600

  スバル興業          100  7,190.00    719,000

  東京テアトル          500  1,418.00    709,000

  タナベ経営          300  1,249.00    374,700

  ナガワ          400  7,030.00   2,812,000

  よみうりランド          300  4,650.00   1,395,000

  東京都競馬          900  3,385.00   3,046,500

  常磐興産          500  1,764.00    882,000

  カナモト          2,200  2,949.00   6,487,800

  東京ドーム          5,400   971.00   5,243,400

  西尾レントオール          1,400  2,954.00   4,135,600

  トランス・コスモス          1,300  2,872.00   3,733,600

  乃村工藝社          5,700  1,359.00   7,746,300

  藤田観光          600  2,969.00   1,781,400

  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          800  1,513.00   1,210,400

  日本管財          1,400  1,922.00   2,690,800

  トーカイ          1,300  2,650.00   3,445,000

  白洋舎          200  3,010.00    602,000

  セコム         14,200   9,750.00   138,450,000

  セントラル警備保障          600  6,130.00   3,678,000

  丹青社          2,500  1,160.00   2,900,000

  メイテック          1,700  5,660.00   9,622,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  応用地質          1,500  1,260.00   1,890,000
  船井総研ホールディングス          2,700  2,729.00   7,368,300

  進学会ホールディングス          500  552.00   276,000

  オオバ          1,100   777.00   854,700

  いであ          300  2,049.00    614,700

  学究社          400  1,285.00    514,000

  ベネッセホールディングス          4,400  3,025.00   13,310,000

  イオンディライト          1,600  3,765.00   6,024,000

  ナック          800  1,073.00    858,400

  ニチイ学館          1,900  1,910.00   3,629,000

  ダイセキ          2,200  3,120.00   6,864,000

  ステップ          500  1,499.00    749,500

     合　　　計      16,313,100      33,417,562,630

  　(2)株式以外の有価証券

  該当事項はありません。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


  海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2018年11月  6日現在    2019年11月  6日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            532,995,500     3,385,904,342
   金銭信託            169,360,343       -
   コール・ローン           1,480,596,771      2,246,438,511
   出資金            8,528,855     20,426,058
            121/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   株式           89,054,235,192     187,851,868,008
   投資証券           2,259,877,763      5,220,260,729
   派生商品評価勘定            36,739,920      53,527,984
   未収入金            44,517,666      394,306
   未収配当金            61,260,913     119,754,780
               265,668,129      463,621,612
   差入委託証拠金
   流動資産合計           93,913,781,052     199,362,196,330
  資産合計            93,913,781,052     199,362,196,330
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            70,072,665      1,070,934
   未払金            25,305,560     3,240,224,432
   未払解約金            6,830,202     50,156,950
                2,530      1,230
   未払利息
   流動負債合計            102,210,957     3,291,453,546
  負債合計            102,210,957     3,291,453,546
  純資産の部
  元本等
   元本           38,317,225,037      73,251,955,905
   剰余金
              55,494,345,058     122,818,786,879
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           93,811,570,095     196,070,742,784
  純資産合計            93,811,570,095     196,070,742,784
  負債純資産合計            93,913,781,052     199,362,196,330
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

        評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        （1）デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
        （2）為替予約取引
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）

             2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在

  １. 期首            2017年11月  7日   2018年11月  7日
   期首元本額            34,958,724,833円     38,317,225,037円
   期首からの追加設定元本額            6,642,172,570円     38,499,125,495円
   期首からの一部解約元本額            3,283,672,366円     3,564,394,627円
   元本の内訳　※
   インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）            17,394,970,643円     18,595,869,724円
   ＤＣインデックスバランス（株式２０）            83,139,293円     110,317,988円
   ＤＣインデックスバランス（株式４０）            239,509,487円     288,800,098円
   ＤＣインデックスバランス（株式６０）            461,502,750円     561,418,014円
   ＤＣインデックスバランス（株式８０）            486,117,038円     581,624,073円
   世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月            2,077,599,404円     2,057,388,555円
   分配型
   日興五大陸株式ファンド            5,393,219,533円     5,056,376,911円
   全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月            19,578,773円      －円
   分配型
   インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家            93,227,038円     75,570,864円
   向け）
   インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関            147,464,472円     141,714,299円
   投資家向け）
   インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向            2,729,057,561円     6,841,725,259円
   け）
   グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）            25,916,934円    30,194,406,371円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）             5,284,001円     4,906,163円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）             4,328,393円     4,124,497円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）             7,489,900円     6,185,915円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）             6,648,070円     5,933,515円
   国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）            4,512,298,631円     4,123,233,076円
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            27,105,667円     27,634,168円
   ２０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            79,670,246円     78,393,098円
   ４０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            115,894,010円     114,845,746円
   ６０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            113,856,935円     110,709,565円
   ８０）
   インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）            4,293,346,258円     4,270,778,006円
   　　　　　　計            38,317,225,037円     73,251,955,905円
  ２. 受益権の総数            38,317,225,037口     73,251,955,905口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
            123/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          自 2017年11月  7日    自 2018年11月  7日

          至 2018年11月  6日    至 2019年11月  6日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

          2018年11月  6日現在     2019年11月  6日現在

  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
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  （有価証券に関する注記）
  （2018年11月   6日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  出資金                   369,182

  株式                  1,376,743,345

  投資証券                   △4,797,712

     合計               1,372,314,815

  （2019年11月   6日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  出資金                   363,504

  株式                  3,073,358,088

  投資証券                  △144,037,547

     合計               2,929,684,045

  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

  に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  （2018年11月   6日現在）

                    （単位：円）

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   2,461,737,935      －  2,414,772,125    △46,965,810

    合計     2,461,737,935      －  2,414,772,125    △46,965,810

  （2019年11月   6日現在）

                    （単位：円）

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      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   4,324,462,820      －  4,359,015,160    34,552,340

    合計     4,324,462,820      －  4,359,015,160    34,552,340

  （注）1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
   又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
   相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

   で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (通貨関連)

  （2018年11月   6日現在）

                    （単位：円）

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     1,631,779,935     －  1,645,413,000    13,633,065
     米ドル    1,245,058,300     －  1,257,820,500    12,762,200

     ユーロ     386,721,635     －  387,592,500    870,865

    合計     1,631,779,935     －  1,645,413,000    13,633,065

  （2019年11月   6日現在）

                    （単位：円）

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     3,700,387,290     －  3,718,292,000    17,904,710
     米ドル    3,023,475,500     －  3,040,664,000    17,188,500

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     ユーロ     669,399,550     －  670,117,000    717,450
     豪ドル     7,512,240     －  7,511,000    △1,240

    合計     3,700,387,290     －  3,718,292,000    17,904,710

  （注）1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

   以下のように評価しております。
   ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

   は当該仲値で評価しております。
   ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

   によっております。
   ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

    先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

    近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

   同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

     2018年11月  6日現在        2019年11月  6日現在

  1口当たり純資産額         2.4483円  1口当たり純資産額         2.6767円
  (1万口当たり純資産額)        (24,483円)  (1万口当たり純資産額)        (26,767円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                  評価額

   通 貨
        銘柄     株式数        備考
                単価   金額
  米ドル   APACHE CORP

              15,754   23.96   377,465.84
    BAKER HUGHES CO

              28,145   22.63   636,921.35
    CABOT OIL &GAS CORP

              17,770   18.11   321,814.70
    CHENIERE  ENERGY INC

              10,290   62.04   638,391.60
    CHEVRON  CORP

              86,231   121.94  10,515,008.14
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    CIMAREX  ENERGY CO
              5,005   46.17   231,080.85
    CONCHO RESOURCES  INC

              9,175   72.71   667,114.25
    CONOCOPHILLIPS         51,410   58.51  3,007,999.10

    CONTINENTAL  RESOURCES  INC/OK

              3,310   31.93   105,688.30
    DEVON ENERGY CORPORATION

              18,101   22.98   415,960.98
    DIAMONDBACK  ENERGY INC

              7,280   90.23   656,874.40
    EOG RESOURCES  INC

              26,832   74.01  1,985,836.32
    EXXON MOBIL CORP

              191,461   73.09  13,993,884.49
    HALLIBURTON  CO

              40,547   21.05   853,514.35
    HELMERICH  &PAYNE

              4,280   41.49   177,577.20
    HESS CORP

              12,950   69.70   902,615.00
    HOLLYFRONTIER   CORP

              7,740   55.89   432,588.60
    KINDER MORGAN INC

              91,070   20.52  1,868,756.40
    MARATHON  OIL CORP

              36,877   12.64   466,125.28
    MARATHON  PETROLEUM  CORP

              29,562   66.44  1,964,099.28
    NATIONAL  OILWELL  VARCO INC

              16,021   24.15   386,907.15
    NOBLE ENERGY INC

              19,222   21.67   416,540.74
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP

              40,131   41.91  1,681,890.21
    ONEOK INC

              19,190   71.84  1,378,609.60
    PARSLEY  ENERGY INC-CLASS  A

              15,880   17.08   271,230.40
    PHILLIPS  66

              20,215   118.92  2,403,967.80
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO

              7,620   135.86  1,035,253.20
    SCHLUMBERGER  LTD

              63,571   36.72  2,334,327.12
    TARGA RESOURCES  CORP

              12,250   40.61   497,472.50
    TECHNIPFMC  PLC

              17,311   21.09   365,088.99
    VALERO ENERGY CORP

              18,762   101.09  1,896,650.58
    WILLIAMS  COS INC

              51,814   22.95  1,189,131.30
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC

              9,765   216.58  2,114,903.70
    ALBEMARLE  CORP

              4,530   67.37   305,186.10
    AMCOR PLC

              71,820   10.00   718,200.00
    AVERY DENNISON  CORP

              3,270   133.31   435,923.70
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD

              9,870   29.81   294,224.70
    BALL CORP

              15,170   64.71   981,650.70
    CELANESE  CORP

              5,540   124.48   689,619.20
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC

              8,120   47.73   387,567.60
            128/261


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    CORTEVA  INC
              31,502   25.66   808,341.32
    CROWN HOLDINGS  INC

              6,965   75.28   524,325.20
    DOW INC

              34,015   54.20  1,843,613.00
    DUPONT DE NEMOURS  INC

              34,012   72.38  2,461,788.56
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY

              6,125   81.34   498,207.50
    ECOLAB INC

              11,880   192.97  2,292,483.60
    FMC CORP

              5,320   96.88   515,401.60
    FREEPORT-MCMORAN   INC

              70,748   10.91   771,860.68
    INTERNATIONAL   PAPER CO

              16,760   45.24   758,222.40
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES

              4,355   134.46   585,573.30
    LINDE PLC

              24,620   200.31  4,931,632.20
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A

              12,300   97.37  1,197,651.00
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS

              2,865   253.30   725,704.50
    MOSAIC CO/THE

              17,490   21.65   378,658.50
    NEWMONT  GOLDCORP  CORP

              36,652   37.55  1,376,282.60
    NUCOR CORP

              13,279   55.47   736,586.13
    PACKAGING  CORP OF AMERICA

              3,710   113.23   420,083.30
    PPG INDUSTRIES  INC

              10,354   128.89  1,334,527.06
    SEALED AIR CORP

              7,116   41.79   297,377.64
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE

              3,877   564.91  2,190,156.07
    STEEL DYNAMICS  INC

              9,050   31.43   284,441.50
    VULCAN MATERIALS  CO

              5,583   141.03   787,370.49
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP

              1,360   74.68   101,564.80
    WESTROCK  CO

              13,449   39.62   532,849.38
    3M CO

              26,156   175.27  4,584,362.12
    ACUITY BRANDS INC

              1,510   131.82   199,048.20
    AERCAP HOLDINGS  NV

              6,440   59.05   380,282.00
    ALLEGION  PLC

              4,710   117.10   551,541.00
    AMETEK INC

              9,833   96.25   946,426.25
    ARCONIC  INC

              17,563   29.51   518,284.13
    BOEING CO/THE

              24,192   358.29  8,667,751.68
    CATERPILLAR  INC

              25,966   146.37  3,800,643.42
    CUMMINS  INC

              6,375   179.93  1,147,053.75
    DEERE &CO

              13,390   178.92  2,395,738.80
    DOVER CORP

              6,500   109.50   711,750.00
            129/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    EATON CORP PLC
              19,466   90.64  1,764,398.24
    EMERSON  ELECTRIC  CO

              27,820   73.79  2,052,837.80
    FASTENAL  CO

              24,606   37.28   917,311.68
    FLOWSERVE  CORP

              5,495   49.44   271,672.80
    FLUOR CORP

              4,943   19.15   94,658.45
    FORTIVE  CORP

              13,514   73.51   993,414.14
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURI

              5,330   62.00   330,460.00
    GENERAL  DYNAMICS  CORP

              10,932   179.30  1,960,107.60
    GENERAL  ELECTRIC  CO

              396,043   10.97  4,344,591.71
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC

              8,950   40.91   366,144.50
    HEICO CORP

              1,500   122.09   183,135.00
    HEICO CORP-CLASS  A

              4,070   94.35   384,004.50
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC

              32,986   180.68  5,959,910.48
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIE

              2,230   230.14   513,212.20
    IDEX CORP

              3,580   160.54   574,733.20
    ILLINOIS  TOOL WORKS

              14,845   176.18  2,615,392.10
    INGERSOLL-RAND   PLC

              11,216   130.76  1,466,604.16
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC

              6,090   97.33   592,739.70
    JARDINE  MATHESON  HLDGS LTD

              11,370   56.33   640,472.10
    JARDINE  STRATEGIC  HLDGS LTD

              10,600   32.00   339,200.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATION

              36,944   43.89  1,621,472.16
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC

              10,145   193.04  1,958,390.80
    LENNOX INTERNATIONAL   INC

              1,330   248.51   330,518.30
    LOCKHEED  MARTIN CORP

              11,521   373.63  4,304,591.23
    MASCO CORP

              11,999   46.56   558,673.44
    MIDDLEBY  CORP

              3,030   124.74   377,962.20
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP

              7,219   337.85  2,438,939.15
    OWENS CORNING

              4,700   63.19   296,993.00
    PACCAR INC

              14,754   79.67  1,175,451.18
    PARKER HANNIFIN  CORP

              5,820   198.66  1,156,201.20
    PENTAIR  PLC

              5,938   43.15   256,224.70
    RAYTHEON  COMPANY

              12,732   213.09  2,713,061.88
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC

              5,333   181.87   969,912.71
    ROPER TECHNOLOGIES  INC

              4,580   340.95  1,561,551.00
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING

              7,030   53.66   377,229.80
            130/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SMITH (A.O.) CORP
              7,970   51.89   413,563.30
    SNAP-ON  INC

              2,170   168.07   364,711.90
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD-CL  A

              3,810   85.08   324,154.80
    STANLEY  BLACK &DECKER INC

              7,056   160.00  1,128,960.00
    TEXTRON  INC

              11,916   47.30   563,626.80
    TRANSDIGM  GROUP INC

              2,130   535.47  1,140,551.10
    UNITED RENTALS  INC

              3,670   146.98   539,416.60
    UNITED TECHNOLOGIES  CORP

              37,138   147.85  5,490,853.30
    WABCO HOLDINGS  INC

              2,630   134.76   354,418.80
    WABTEC CORP

              8,250   77.67   640,777.50
    WW GRAINGER  INC

              2,277   322.47   734,264.19
    XYLEM INC

              8,868   79.67   706,513.56
    CINTAS CORP

              3,717   266.99   992,401.83
    COPART INC

              9,920   82.25   815,920.00
    COSTAR GROUP INC

              1,535   554.78   851,587.30
    EQUIFAX  INC

              5,844   133.25   778,713.00
    IHS MARKIT LTD

              18,113   68.49  1,240,559.37
    MANPOWERGROUP   INC

              2,437   93.89   228,809.93
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC

              15,295   20.89   319,512.55
    REPUBLIC  SERVICES  INC

              10,350   85.72   887,202.00
    ROBERT HALF INTL INC

              4,995   58.24   290,908.80
    ROLLINS  INC

              8,030   38.68   310,600.40
    TRANSUNION          8,850   79.27   701,539.50

    VERISK ANALYTICS  INC

              7,610   138.78  1,056,115.80
    WASTE CONNECTIONS  INC

              11,456   89.84  1,029,207.04
    WASTE MANAGEMENT  INC

              18,854   108.31  2,042,076.74
    AMERCO          375  422.05   158,268.75

    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC

              3,860   31.18   120,354.80
    C.H. ROBINSON  WORLDWIDE  INC

              6,670   76.34   509,187.80
    CSX CORP

              35,143   73.88  2,596,364.84
    DELTA AIR LINES INC

              6,135   57.51   352,823.85
    EXPEDITORS  INTL WASH INC

              7,947   77.55   616,289.85
    FEDEX CORP

              11,048   164.85  1,821,262.80
    HUNT (JB) TRANSPRT  SVCS INC

              4,500   119.89   539,505.00
    KANSAS CITY SOUTHERN

              5,060   149.76   757,785.60
            131/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORTATION
              4,600   38.52   177,192.00
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP

              11,630   193.78  2,253,661.40
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE

              2,940   192.27   565,273.80
    SOUTHWEST  AIRLINES  CO

              5,860   57.88   339,176.80
    UBER TECHNOLOGIES  INC

              7,540   28.02   211,270.80
    UNION PACIFIC  CORP

              32,086   177.77  5,703,928.22
    UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC

              2,925   93.12   272,376.00
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B

              31,677   121.39  3,845,271.03
    XPO LOGISTICS  INC

              3,850   83.67   322,129.50
    APTIV PLC

              11,340   95.23  1,079,908.20
    AUTOLIV  INC

              4,250   84.55   359,337.50
    BORGWARNER  INC

              9,890   45.06   445,643.40
    FORD MOTOR COMPANY

              177,695   9.02  1,602,808.90
    GENERAL  MOTORS CORP

              57,955   38.23  2,215,619.65
    HARLEY-DAVIDSON   INC

              6,229   39.45   245,734.05
    LEAR CORP

              2,710   126.43   342,625.30
    TESLA INC

              5,860   317.22  1,858,909.20
    CAPRI HOLDINGS  LTD

              5,890   34.09   200,790.10
    DR HORTON INC

              15,026   50.71   761,968.46
    GARMIN LTD

              5,265   93.29   491,171.85
    HANESBRANDS  INC

              12,690   15.92   202,024.80
    HASBRO INC

              5,168   95.79   495,042.72
    LEGGETT  &PLATT INC

              4,778   54.00   258,012.00
    LENNAR CORP-CL  A

              13,220   58.36   771,519.20
    LULULEMON  ATHLETICA  INC

              5,190   194.34  1,008,624.60
    MOHAWK INDUSTRIES  INC

              2,488   148.70   369,965.60
    NEWELL BRANDS INC

              19,156   19.97   382,545.32
    NIKE INC -CL B

              56,988   89.88  5,122,081.44
    NVR INC

              140  3,390.44   474,661.60
    POLARIS  INC

              3,190   103.08   328,825.20
    PULTE GROUP INC

              11,880   38.28   454,766.40
    PVH CORP

              3,580   94.95   339,921.00
    RALPH LAUREN CORP

              2,895   102.06   295,463.70
    ROKU INC

              3,700   139.57   516,409.00
    TAPESTRY  INC

              10,656   26.95   287,179.20
            132/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A
              10,060   17.90   180,074.00
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C 

              9,412   16.31   153,509.72
    VF CORP

              15,350   86.20  1,323,170.00
    WHIRLPOOL  CORP

              3,114   157.77   491,295.78
    ARAMARK         12,490   43.52   543,564.80

    CARNIVAL  CORP

              19,417   44.86   871,046.62
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC

              1,135   740.76   840,762.60
    DARDEN RESTAURANTS  INC

              5,483   112.77   618,317.91
    DOMINO'S  PIZZA INC

              2,000   276.31   552,620.00
    H&R BLOCK INC

              7,790   25.02   194,905.80
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  IN

              12,420   100.15  1,243,863.00
    LAS VEGAS SANDS CORP

              15,420   63.73   982,716.60
    MARRIOTT  INTERNATIONAL-CL   A

              12,863   133.69  1,719,654.47
    MCDONALD'S  CORP

              34,431   192.18  6,616,949.58
    MELCO RESORTS  &ENTERT-ADR

              8,700   22.33   194,271.00
    MGM RESORTS  INTERNATIONAL

              22,750   30.39   691,372.50
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDIN

              10,670   52.49   560,068.30
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD

              7,988   113.51   906,717.88
    STARBUCKS  CORP

              54,724   81.89  4,481,348.36
    VAIL RESORTS  INC

              1,690   236.74   400,090.60
    WYNN RESORTS  LTD

              4,590   126.60   581,094.00
    YUM! BRANDS INC

              13,264   97.93  1,298,943.52
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC

              33,790   55.54  1,876,696.60
    ALPHABET  INC-CL A

              13,520   1,291.44   17,460,268.80
    ALPHABET  INC-CL  C 

              14,182   1,292.03   18,323,569.46
    ALTICE USA INC- A

              8,400   31.35   263,340.00
    CBS CORP-CLASS  BNON VOTING

              16,958   37.49   635,755.42
    CHARTER  COMMUNICATION-A

              7,141   473.25  3,379,478.25
    COMCAST  CORP-CLASS  A

              204,674   44.28  9,062,964.72
    DISCOVERY  COMMUNICATIONS-A

              5,730   27.95   160,153.50
    DISCOVERY  COMMUNICATIONS-C

              17,930   26.13   468,510.90
    DISH NETWORK  CORP-A

              9,729   34.64   337,012.56
    ELECTRONIC  ARTS INC

              12,584   98.26  1,236,503.84
    FACEBOOK  INC-CLASS  A

              108,600   194.32  21,103,152.00
    FOX CORP -CLASS A

              17,524   32.83   575,400.54
            133/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
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    FOX CORP- CLASS B
              7,746   32.15   249,033.90
    IAC/INTERACTIVECORP          3,470   222.05   770,513.50

    INTERPUBLIC  GROUP OF COS INC

              17,186   22.40   384,966.40
    LIBERTY  BROADBAND-C

              5,240   118.00   618,320.00
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A

              7,585   25.40   192,659.00
    LIBERTY  GLOBAL PLC-SERIES   C 

              20,871   24.06   502,260.61
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C

              7,470   41.50   310,005.00
    LIBERTY  SIRIUS GROUP-C

              8,020   46.30   371,326.00
    LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A

              3,315   46.05   152,655.75
    LIVE NATION ENTERTAINMENT   IN

              7,820   61.95   484,449.00
    NETFLIX  INC

              19,820   288.03  5,708,754.60
    NEWS CORP -CLASS A

              18,680   13.75   256,850.00
    OMNICOM  GROUP

              10,017   79.00   791,343.00
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC

              67,730   6.83  462,595.90
    SNAP INC -A

              27,720   14.83   411,087.60
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWRE

              5,240   117.25   614,390.00
    THE WALT DISNEY CO.

              81,312   131.45  10,688,462.40
    TRIPADVISOR  INC

              5,300   40.98   217,194.00
    TWITTER  INC

              33,560   29.81  1,000,423.60
    VIACOM INC-CLASS  B

              18,508   22.39   414,394.12
    ZILLOW GROUP INC - C 

              6,770   33.36   225,847.20
    ADVANCE  AUTO PARTS INC

              3,368   168.14   566,295.52
    AMAZON.COM  INC

              18,925   1,801.71   34,097,361.75
    AUTOZONE  INC

              1,047  1,151.06   1,205,159.82
    BEST BUY CO INC

              11,264   74.84   842,997.76
    BOOKING  HOLDINGS  INC

              1,963  2,025.43   3,975,919.09
    BURLINGTON  STORES INC

              3,090   198.53   613,457.70
    CARMAX INC

              7,439   95.49   710,350.11
    DOLLAR GENERAL  CORP/OLD

              11,860   159.69  1,893,923.40
    DOLLAR TREE INC

              10,406   113.28  1,178,791.68
    EBAY INC

              35,127   35.48  1,246,305.96
    EXPEDIA  INC

              6,602   135.02   891,402.04
    GAP INC/THE

              8,676   17.93   155,560.68
    GENUINE  PARTS CO

              7,321   107.24   785,104.04
    GRUBHUB  INC

              3,200   35.64   114,048.00
            134/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
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    HOME DEPOT INC
              49,770   232.20  11,556,594.00
    KOHLS CORP

              7,462   55.30   412,648.60
    LBRANDS INC

              8,828   17.76   156,785.28
    LKQ CORP

              12,100   35.69   431,849.00
    LOWE'S COS INC

              36,082   112.20  4,048,400.40
    MACY'S INC

              13,499   16.71   225,568.29
    MERCADOLIBRE  INC

              1,970   485.06   955,568.20
    NORDSTROM  INC

              3,980   36.49   145,230.20
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC

              3,595   433.72  1,559,223.40
    QURATE RETAIL INC

              16,340   9.75  159,315.00
    ROSS STORES INC

              16,062   112.06  1,799,907.72
    TARGET CORP

              23,310   110.06  2,565,498.60
    TIFFANY  &CO

              4,790   124.30   595,397.00
    TJX COMPANIES  INC

              55,096   59.22  3,262,785.12
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY

              5,990   97.57   584,444.30
    ULTA BEAUTY INC

              2,610   245.42   640,546.20
    WAYFAIR  INC- CLASS A

              2,530   81.50   206,195.00
    COSTCO WHOLESALE  CORP

              19,909   299.18  5,956,374.62
    KROGER CO

              36,870   27.83  1,026,092.10
    SYSCO CORP

              22,546   80.08  1,805,483.68
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC

              34,462   61.21  2,109,419.02
    WALMART  INC

              64,882   118.86  7,711,874.52
    ALTRIA GROUP INC

              84,918   46.25  3,927,457.50
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO

              25,953   42.97  1,115,200.41
    BROWN-FORMAN  CORP-CLASS  B

              13,770   65.13   896,840.10
    BUNGE LTD

              6,327   55.59   351,717.93
    CAMPBELL  SOUP CO

              6,865   46.49   319,153.85
    COCA-COLA  CO/THE

              183,022   52.42  9,594,013.24
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS

              11,720   51.98   609,205.60
    CONAGRA  BRANDS INC

              22,860   27.61   631,164.60
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A

              7,500   191.72  1,437,900.00
    GENERAL  MILLS INC

              27,759   51.59  1,432,086.81
    HERSHEY  CO/THE

              6,445   140.29   904,169.05
    HORMEL FOODS CORP

              14,400   41.62   599,328.00
    INGREDION  INC

              3,120   83.69   261,112.80
            135/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    JM SMUCKER  CO/THE
              5,690   107.44   611,333.60
    KELLOGG  CO

              11,938   63.52   758,301.76
    KRAFT HEINZ CO/THE

              30,041   32.91   988,649.31
    LAMB WESTON HOLDING  INC

              6,370   76.86   489,598.20
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS

              5,135   159.02   816,567.70
    MOLSON COORS BREWING  CO -B

              8,870   54.38   482,350.60
    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC

              65,435   51.70  3,382,989.50
    MONSTER  BEVERAGE  CORP

              17,370   56.47   980,883.90
    PEPSICO  INC

              63,221   134.01  8,472,246.21
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

              70,388   84.20  5,926,669.60
    TYSON FOODS INC-CL A

              13,586   81.93  1,113,100.98
    CHURCH &DWIGHT CO INC

              11,360   67.27   764,187.20
    CLOROX COMPANY

              5,406   147.83   799,168.98
    COLGATE-PALMOLIVE   CO

              37,150   65.96  2,450,414.00
    COTY INC-CL A

              10,350   11.46   118,611.00
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A

              10,040   184.00  1,847,360.00
    KIMBERLY-CLARK   CORP

              15,833   130.37  2,064,148.21
    PROCTER  &GAMBLE CO

              113,359   118.90  13,478,385.10
    ABBOTT LABORATORIES

              79,586   82.34  6,553,111.24
    ABIOMED  INC

              1,570   217.54   341,537.80
    ALIGN TECHNOLOGY  INC

              3,500   257.91   902,685.00
    AMERISOURCEBERGEN   CORP

              7,464   86.13   642,874.32
    ANTHEM INC

              11,671   273.00  3,186,183.00
    BAXTER INTERNATIONAL   INC

              22,229   77.48  1,722,302.92
    BECTON DICKINSON  AND CO

              12,257   246.68  3,023,556.76
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP

              63,218   40.59  2,566,018.62
    CARDINAL  HEALTH INC

              14,485   51.50   745,977.50
    CENTENE  CORP

              19,720   51.84  1,022,284.80
    CERNER CORP

              13,960   67.21   938,251.60
    CIGNA CORP

              17,250   181.85  3,136,912.50
    COOPER COS INC/THE

              2,200   290.94   640,068.00
    CVS HEALTH CORP

              58,978   67.32  3,970,398.96
    DANAHER  CORP

              29,249   133.47  3,903,864.03
    DAVITA INC

              5,038   62.44   314,572.72
    DENTSPLY  SIRONA INC

              11,502   54.90   631,459.80
            136/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    DEXCOM INC
              4,250   153.56   652,630.00
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP

              9,480   232.41  2,203,246.80
    HCA HEALTHCARE  INC

              12,005   134.34  1,612,751.70
    HENRY SCHEIN INC

              6,170   67.73   417,894.10
    HOLOGIC  INC

              12,828   48.10   617,090.94
    HUMANA INC

              6,215   294.75  1,831,871.25
    IDEXX LABORATORIES  INC

              3,840   264.15  1,014,336.00
    INTUITIVE  SURGICAL  INC

              5,245   563.37  2,954,875.65
    LABORATORY  CRP OF AMER HLDGS

              4,735   165.14   781,937.90
    MCKESSON  CORP

              8,314   137.77  1,145,419.78
    MEDTRONIC  PLC

              60,418   105.53  6,375,911.54
    QUEST DIAGNOSTICS

              6,386   100.82   643,836.52
    RESMED INC

              6,140   144.38   886,493.20
    STERIS PLC

              3,420   145.48   497,541.60
    STRYKER  CORP

              15,223   198.37  3,019,786.51
    TELEFLEX  INC

              2,300   336.22   773,306.00
    UNITEDHEALTH  GROUP INC

              42,970   250.30  10,755,391.00
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B

              3,380   139.86   472,726.80
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC

              4,684   123.74   579,598.16
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS-A

              5,230   140.68   735,756.40
    WELLCARE  HEALTH PLANS INC

              2,170   292.20   634,074.00
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC

              9,012   140.31  1,264,473.72
    ABBVIE INC

              67,016   81.84  5,484,589.44
    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC

              14,880   75.55  1,124,184.00
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC

              9,850   107.23  1,056,215.50
    ALKERMES  PLC

              8,550   20.15   172,282.50
    ALLERGAN  PLC

              14,915   178.41  2,660,985.15
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC

              5,420   92.05   498,911.00
    AMGEN INC

              27,611   215.08  5,938,573.88
    BEIGENE  LTD-ADR

              1,840   190.07   349,728.80
    BIOGEN INC

              8,843   292.18  2,583,747.74
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC

              8,430   74.65   629,299.50
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO

              74,251   56.39  4,187,013.89
    CELGENE  CORP

              32,034   107.69  3,449,741.46
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC

              14,986   27.43   411,065.98
            137/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ELI LILLY &CO
              39,644   111.25  4,410,395.00
    EXACT SCIENCES  CORP

              5,500   84.23   463,265.00
    GILEAD SCIENCES  INC

              57,734   65.39  3,775,226.26
    ILLUMINA  INC

              6,740   300.87  2,027,863.80
    INCYTE CORP

              8,180   84.13   688,183.40
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC

              6,140   54.39   333,954.60
    IQVIA HOLDINGS  INC

              7,013   139.89   981,048.57
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC

              2,330   127.80   297,774.00
    JOHNSON  &JOHNSON

              120,061   130.42  15,658,355.62
    MERCK &CO. INC.

              116,563   82.92  9,665,403.96
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL

              1,125   714.40   803,700.00
    MYLAN NV

              26,285   17.79   467,610.15
    NEKTAR THERAPEUTICS

              9,130   18.54   169,270.20
    PERKINELMER  INC

              4,880   87.08   424,950.40
    PERRIGO  CO PLC

              5,039   54.15   272,861.85
    PFIZER INC

              251,370   37.48  9,421,347.60
    REGENERON  PHARMACEUTICALS

              3,450   332.60  1,147,470.00
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC

              3,680   93.50   344,080.00
    SEATTLE  GENETICS  INC

              4,870   106.32   517,778.40
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP   ADR

              44,220   8.54  377,638.80
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC

              18,134   292.63  5,306,552.42
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC

              11,280   197.14  2,223,739.20
    WATERS CORP

              2,826   213.58   603,577.08
    ZOETIS INC

              21,770   120.25  2,617,842.50
    BANK OF AMERICA  CORP

              408,749   32.82  13,415,142.18
    BB&T CORP

              34,718   55.36  1,921,988.48
    CIT GROUP INC

              4,145   45.92   190,338.40
    CITIGROUP  INC

              104,737   74.83  7,837,469.71
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP

              20,180   37.90   764,822.00
    COMERICA  INC

              7,850   71.17   558,684.50
    EAST WEST BANCORP  INC

              7,460   45.81   341,742.60
    FIFTH THIRD BANCORP

              33,759   30.35  1,024,585.65
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA

              7,410   109.81   813,692.10
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC

              41,490   14.87   616,956.30
    JPMORGAN  CHASE &CO

              146,740   129.10  18,944,134.00
            138/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    KEYCORP         47,768   19.19   916,667.92
    M&TBANK CORP

              5,603   166.18   931,106.54
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL

              16,360   16.95   277,302.00
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP

              20,490   151.03  3,094,604.70
    REGIONS  FINANCIAL  CORP

              50,584   17.20   870,044.80
    SIGNATURE  BANK

              2,310   124.48   287,548.80
    SUNTRUST  BANKS INC

              20,427   71.42  1,458,896.34
    SVB FINANCIAL  GROUP

              2,610   239.53   625,173.30
    US BANCORP

              68,661   58.59  4,022,847.99
    WELLS FARGO &CO

              193,290   53.30  10,302,357.00
    ZIONS BANCORP  NA

              9,240   50.71   468,560.40
    AFFILIATED  MANAGERS  GROUP

              2,200   87.17   191,774.00
    ALLY FINANCIAL  INC

              20,430   32.52   664,383.60
    AMERICAN  EXPRESS  CO

              32,224   118.77  3,827,244.48
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC

              5,910   158.29   935,493.90
    AXA EQUITABLE  HOLDINGS  INC

              11,900   22.51   267,869.00
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP

              38,872   49.17  1,911,336.24
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B

              58,820   220.88  12,992,161.60
    BLACKROCK  INC

              5,090   482.44  2,455,619.60
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP

              21,085   97.30  2,051,570.50
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC

              5,210   115.26   600,504.60
    CME GROUP INC

              16,270   196.95  3,204,376.50
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES

              14,180   83.10  1,178,358.00
    E*TRADE  FINANCIAL  CORP

              10,630   43.53   462,723.90
    EATON VANCE CORP

              5,440   47.72   259,596.80
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC

              1,750   255.30   446,775.00
    FRANKLIN  RESOURCES  INC

              11,655   28.99   337,878.45
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC

              14,958   218.64  3,270,417.12
    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC

              24,650   89.41  2,203,956.50
    INVESCO  LTD

              15,877   18.12   287,691.24
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP IN

              11,015   19.63   216,224.45
    KKR &CO INC -A

              22,350   29.36   656,196.00
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC

              1,690   343.73   580,903.70
    MOODY'S  CORP

              7,567   213.06  1,612,225.02
    MORGAN STANLEY

              57,395   48.75  2,798,006.25
            139/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MSCI INC
              3,820   238.47   910,955.40
    NASDAQ INC

              5,765   98.42   567,391.30
    NORTHERN  TRUST CORP

              9,520   105.50  1,004,360.00
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC

              6,000   88.12   528,720.00
    S&P GLOBAL INC

              11,202   251.19  2,813,830.38
    SCHWAB (CHARLES)  CORP

              53,854   43.42  2,338,340.68
    SEI INVESTMENTS  COMPANY

              5,385   62.63   337,262.55
    STATE STREET CORP

              16,607   70.26  1,166,807.82
    SYNCHRONY  FINANCIAL

              28,360   36.28  1,028,900.80
    TROWE PRICE GROUP INC

              11,055   119.13  1,316,982.15
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORP

              10,670   39.80   424,666.00
    VOYA FINANCIAL  INC

              6,040   56.16   339,206.40
    AFLAC INC

              33,434   52.94  1,769,995.96
    ALLEGHANY  CORP

              630  756.23   476,424.90
    ALLSTATE  CORP

              15,303   105.84  1,619,669.52
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC

              3,240   106.68   345,643.20
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP

              38,515   54.81  2,111,007.15
    AON PLC

              10,652   193.13  2,057,220.76
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD

              17,425   40.54   706,409.50
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO

              8,160   89.98   734,236.80
    ASSURANT  INC

              3,300   126.18   416,394.00
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS-A

              6,320   43.95   277,764.00
    BRIGHTHOUSE  FINANCIAL  INC

              4,804   41.05   197,204.20
    CHUBB LTD

              20,805   148.83  3,096,408.15
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP

              7,310   110.03   804,319.30
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A

              1,190   181.87   216,425.30
    EVEREST  RE GROUP LTD

              1,694   259.18   439,050.92
    FNF GROUP

              12,811   46.28   592,893.08
    GLOBE LIFE INC

              5,426   98.13   532,453.38
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP

              15,522   60.39   937,373.58
    LINCOLN  NATIONAL  CORP

              10,013   61.08   611,594.04
    LOEWS CORP

              13,585   50.49   685,906.65
    MARKEL CORP

              635  1,168.92   742,264.20
    MARSH &MCLENNAN  COS

              22,223   101.70  2,260,079.10
    METLIFE  INC

              35,305   48.38  1,708,055.90
            140/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP
              13,440   56.27   756,268.80
    PROGRESSIVE  CORP

              26,760   68.90  1,843,764.00
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC

              17,772   92.05  1,635,912.60
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA

              2,440   165.17   403,014.80
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD

              1,887   183.94   347,094.78
    TRAVELERS  COS INC/THE

              11,754   131.27  1,542,947.58
    UNUM GROUP

              8,138   29.93   243,570.34
    WILLIS TOWERS WATSON PLC

              5,488   185.01  1,015,334.88
    WR BERKLEY  CORP

              7,244   67.63   489,911.72
    CBRE GROUP INC -A

              14,560   55.54   808,662.40
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD

              56,500   5.44  307,360.00
    JONES LANG LASALLE  INC

              2,120   161.65   342,698.00
    ACCENTURE  PLC-CL A

              28,848   186.88  5,391,114.24
    ADOBE INC

              22,049   289.29  6,378,555.21
    AKAMAI TECHNOLOGIES  INC

              6,540   87.79   574,146.60
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP

              2,040   103.88   211,915.20
    ANSYS INC

              3,630   217.96   791,194.80
    AUTODESK  INC

              10,180   151.73  1,544,611.40
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING

              19,791   157.01  3,107,384.91
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIO

              4,770   123.40   588,618.00
    CADENCE  DESIGN SYS INC

              12,030   67.20   808,416.00
    CDK GLOBAL INC

              5,890   52.81   311,050.90
    CHECK POINT SOFTWARE  TECH

              5,460   113.39   619,109.40
    CITRIX SYSTEMS  INC

              6,758   108.79   735,202.82
    COGNIZANT  TECH SOLUTIONS-A

              26,358   61.92  1,632,087.36
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL

              2,090   106.59   222,773.10
    DOCUSIGN  INC

              4,660   66.00   307,560.00
    DROPBOX  INC-CLASS  A

              10,440   20.87   217,882.80
    DXC TECHNOLOGY  CO

              14,753   29.64   437,278.92
    EPAM SYSTEMS  INC

              2,340   177.81   416,075.40
    FIDELITY  NATIONAL  INFO SERV

              27,868   132.19  3,683,870.92
    FISERV INC

              26,154   104.00  2,720,016.00
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC

              4,120   291.73  1,201,927.60
    FORTINET  INC

              7,370   91.64   675,386.80
    GARTNER  INC

              3,900   157.73   615,147.00
            141/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    GLOBAL PAYMENTS  INC
              13,439   166.53  2,237,996.67
    GODADDY  INC-CLASS  A

              8,370   62.16   520,279.20
    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP

              40,202   137.89  5,543,453.78
    INTUIT INC

              11,786   253.16  2,983,743.76
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC

              3,950   145.64   575,278.00
    LEIDOS HOLDINGS  INC

              5,260   83.18   437,526.80
    MASTERCARD  INC

              41,060   269.00  11,045,140.00
    MICROSOFT  CORP

              328,924   144.46  47,516,361.04
    MONGODB  INC

              1,660   125.06   207,599.60
    NORTONLIFELOCK   INC

              27,555   24.19   666,555.45
    OKTA INC

              5,090   106.80   543,612.00
    ORACLE CORP

              108,333   55.67  6,030,898.11
    PALO ALTO NETWORKS  INC

              4,550   233.52  1,062,516.00
    PAYCHEX  INC

              14,212   82.59  1,173,769.08
    PAYCOM SOFTWARE  INC

              2,200   212.80   468,160.00
    PAYPAL HOLDINGS  INC

              50,607   100.99  5,110,800.93
    PTC INC

              5,940   73.17   434,629.80
    SABRE CORP

              10,440   22.30   232,812.00
    SALESFORCE.COM   INC

              37,645   158.15  5,953,556.75
    SERVICENOW  INC

              8,200   241.86  1,983,252.00
    SPLUNK INC

              6,340   123.37   782,165.80
    SQUARE INC -A

              15,390   61.06   939,713.40
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS

              11,590   57.91   671,176.90
    SYNOPSYS  INC

              6,467   135.63   877,119.21
    TWILIO INC -A

              5,300   91.33   484,049.00
    VERISIGN  INC

              4,810   186.56   897,353.60
    VISA INC-CLASS  ASHARES

              78,552   176.37  13,854,216.24
    VMWARE INC

              3,795   163.25   619,533.75
    WESTERN  UNION CO

              19,111   26.51   506,632.61
    WIX.COM  LTD

              1,980   127.92   253,281.60
    WORKDAY  INC-CLASS  A

              6,830   161.38  1,102,225.40
    AMPHENOL  CORP-CL  A

              12,830   104.41  1,339,580.30
    APPLE INC

              207,982   257.13  53,478,411.66
    ARISTA NETWORKS  INC

              2,530   188.78   477,613.40
    ARROW ELECTRONICS  INC

              3,320   82.58   274,165.60
            142/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CDW CORP/DE
              7,170   135.81   973,757.70
    CISCO SYSTEMS  INC

              193,820   47.76  9,256,843.20
    COGNEX CORP

              8,270   54.51   450,797.70
    CORNING  INC

              36,988   30.05  1,111,489.40
    DELL TECHNOLOGIES  -C

              5,742   54.43   312,537.06
    F5 NETWORKS  INC

              2,825   146.38   413,523.50
    FLEX LTD

              28,486   11.79   335,849.94
    FLIR SYSTEMS  INC

              5,685   53.58   304,602.30
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRIS

              60,245   16.83  1,013,923.35
    HP INC

              64,795   18.40  1,192,228.00
    IPG PHOTONICS  CORP

              1,840   153.10   281,704.00
    JUNIPER  NETWORKS  INC

              18,453   25.34   467,599.02
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  IN

              7,960   104.12   828,795.20
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC

              6,955   157.09  1,092,560.95
    NETAPP INC

              11,346   59.53   675,427.38
    SEAGATE  TECHNOLOGY

              11,144   57.67   642,674.48
    TE CONNECTIVITY  LTD

              15,575   94.56  1,472,772.00
    TRIMBLE  INC

              13,610   40.98   557,737.80
    WESTERN  DIGITAL  CORP

              13,408   54.14   725,909.12
    XEROX HOLDINGS  CORP

              8,148   36.37   296,342.76
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A

              2,600   241.32   627,432.00
    AT&T INC

              329,847   39.17  12,920,106.99
    CENTURYLINK  INC

              47,846   13.67   654,054.82
    SPRINT CORP

              33,770   6.14  207,347.80
    T-MOBILE  US INC

              15,642   81.47  1,274,353.74
    VERIZON  COMMUNICATIONS   INC

              186,647   59.50  11,105,496.50
    ZAYO GROUP HOLDINGS  INC

              10,290   34.23   352,226.70
    AES CORP

              34,668   17.19   595,942.92
    ALLIANT  ENERGY CORP

              12,110   51.71   626,208.10
    AMEREN CORPORATION

              10,652   74.96   798,473.92
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER

              22,428   91.40  2,049,919.20
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC

              8,305   120.09   997,347.45
    ATMOS ENERGY CORP

              5,480   107.92   591,401.60
    CENTERPOINT  ENERGY INC

              25,212   28.74   724,592.88
    CMS ENERGY CORP

              12,590   60.73   764,590.70
            143/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CONSOLIDATED  EDISON INC
              14,846   88.32  1,311,198.72
    DOMINION  ENERGY INC

              36,481   81.35  2,967,729.35
    DTE ENERGY COMPANY

              7,808   123.71   965,927.68
    DUKE ENERGY CORP

              33,086   93.15  3,081,960.90
    EDISON INTERNATIONAL

              15,789   66.14  1,044,284.46
    ENTERGY  CORP

              8,637   116.58  1,006,901.46
    EVERGY INC

              10,050   62.53   628,426.50
    EVERSOURCE  ENERGY

              14,260   81.08  1,156,200.80
    EXELON CORP

              43,196   44.78  1,934,316.88
    FIRSTENERGY  CORP

              25,835   47.32  1,222,512.20
    NEXTERA  ENERGY INC

              21,575   227.11  4,899,898.25
    NISOURCE  INC

              17,890   26.94   481,956.60
    NRG ENERGY INC

              11,980   39.61   474,527.80
    OGE ENERGY CORP

              7,900   42.80   338,120.00
    PINNACLE  WEST CAPITAL

              5,629   90.78   511,000.62
    PPL CORP

              31,448   33.57  1,055,709.36
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP

              22,458   61.92  1,390,599.36
    SEMPRA ENERGY

              12,287   143.35  1,761,341.45
    SOUTHERN  CO

              47,295   61.36  2,902,021.20
    UGI CORP

              9,220   47.30   436,106.00
    VISTRA ENERGY CORP

              14,940   26.36   393,818.40
    WEC ENERGY GROUP INC

              13,890   91.00  1,263,990.00
    XCEL ENERGY INC

              22,784   60.54  1,379,343.36
    ADVANCED  MICRO DEVICES

              46,950   36.15  1,697,242.50
    ANALOG DEVICES  INC

              16,210   113.45  1,839,024.50
    APPLIED  MATERIALS  INC

              42,313   55.88  2,364,450.44
    BROADCOM  INC

              17,900   314.04  5,621,316.00
    INTEL CORP

              202,342   57.55  11,644,782.10
    KLA CORP

              7,269   171.98  1,250,122.62
    LAM RESEARCH  CORP

              6,867   277.95  1,908,682.65
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD

              27,664   27.04   748,034.56
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS

              13,590   60.87   827,223.30
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC

              10,844   100.02  1,084,616.88
    MICRON TECHNOLOGY  INC

              49,867   48.68  2,427,525.56
    NVIDIA CORP

              26,165   209.61  5,484,445.65
            144/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    NXP SEMICONDUCTORS   NV
              12,927   118.66  1,533,917.82
    ON SEMICONDUCTOR   CORP

              17,620   21.79   383,939.80
    QORVO INC

              4,760   101.30   482,188.00
    QUALCOMM  INC

              55,072   85.46  4,706,453.12
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC

              8,620   98.72   850,966.40
    TEXAS INSTRUMENTS  INC

              42,362   119.86  5,077,509.32
    XILINX INC

              11,855   95.40  1,130,967.00
             13,600,822     1,181,171,275.09

  米ドル小計
                  (128,853,974,400)
  加ドル   CAMECO CORP

              19,892   12.92   257,004.64
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES

              57,474   34.85  2,002,968.90
    CENOVUS  ENERGY INC

              38,273   11.92   456,214.16
    ENBRIDGE  INC

              91,937   48.60  4,468,138.20
    ENCANA CORP

              48,808   6.35  309,930.80
    HUSKY ENERGY INC

              17,673   10.18   179,911.14
    IMPERIAL  OIL LTD

              12,902   34.84   449,505.68
    INTER PIPELINE  LTD

              16,700   22.14   369,738.00
    KEYERA CORP

              7,360   30.85   227,056.00
    PEMBINA  PIPELINE  CORP

              21,402   46.70   999,473.40
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD

              11,690   13.60   158,984.00
    SUNCOR ENERGY INC

              71,189   41.58  2,960,038.62
    TC ENERGY CORP

              40,863   65.50  2,676,526.50
    TOURMALINE  OIL CORP

              11,075   12.65   140,098.75
    VERMILION  ENERGY INC

              6,550   20.14   131,917.00
    AGNICO EAGLE MINES LTD

              11,805   77.71   917,366.55
    BARRICK  GOLD CORP

              79,324   21.78  1,727,676.72
    CCL INDUSTRIES  INC -CL B

              8,000   55.00   440,000.00
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD

              33,400   12.90   430,860.00
    FRANCO-NEVADA   CORP

              8,525   126.05  1,074,576.25
    KINROSS  GOLD CORP

              57,165   6.30  360,139.50
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD

              8,760   59.92   524,899.20
    LUNDIN MINING CORP

              35,450   7.50  265,875.00
    METHANEX  CORP

              2,760   53.61   147,963.60
    NUTRIEN  LTD

              26,108   65.58  1,712,162.64
    TECK RESOURCES  LTD-CLS  B

              25,375   22.82   579,057.50
            145/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WEST FRASER TIMBER CO LTD
              2,460   60.30   148,338.00
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP

              20,735   35.40   734,019.00
    BOMBARDIER  INC 'B'

              91,096   1.92  174,904.32
    CAE INC

              14,195   33.33   473,119.35
    SNC-LAVALIN  GROUP INC

              6,175   26.01   160,611.75
    WSP GLOBAL INC

              5,830   83.09   484,414.70
    THOMSON  REUTERS  CORP

              9,046   87.75   793,786.50
    AIR CANADA

              4,800   47.06   225,888.00
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO

              32,798   123.33  4,044,977.34
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD

              6,205   310.03  1,923,736.15
    MAGNA INTERNATIONAL   INC

              13,538   74.07  1,002,759.66
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC

              9,950   35.30   351,235.00
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC

              10,278   86.37   887,710.86
    STARS GROUP INC/THE

              12,310   28.37   349,234.70
    QUEBECOR  INC -CL B

              6,060   30.27   183,436.20
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B

              21,045   26.93   566,741.85
    CANADIAN  TIRE CORP-CLASS  A

              2,560   143.97   368,563.20
    DOLLARAMA  INC

              14,590   45.65   666,033.50
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD-B

              39,460   39.20  1,546,832.00
    EMPIRE CO LTD 'A'

              8,290   34.30   284,347.00
    LOBLAW COMPANIES  LTD

              8,629   68.97   595,142.13
    METRO INC

              12,760   55.04   702,310.40
    WESTON (GEORGE)  LTD

              2,998   102.98   308,734.04
    SAPUTO INC

              10,250   38.09   390,422.50
    AURORA CANNABIS  INC

              38,070   4.93  187,685.10
    BAUSCH HEALTH COS INC

              13,194   34.40   453,873.60
    CANOPY GROWTH CORP

              8,750   26.17   228,987.50
    CRONOS GROUP INC

              7,240   10.87   78,698.80
    BANK OF MONTREAL

              29,361   99.21  2,912,904.81
    BANK OF NOVA SCOTIA

              55,539   76.38  4,242,068.82
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE

              20,715   114.28  2,367,310.20
    NATIONAL  BANK OF CANADA

              16,230   68.56  1,112,728.80
    ROYAL BANK OF CANADA

              65,059   107.90  7,019,866.10
    TORONTO-DOMINION   BANK

              82,930   75.89  6,293,557.70
    BROOKFIELD  ASSET MANAGE-CL  A

              39,903   73.67  2,939,654.01
            146/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CI FINANCIAL  CORP
              9,570   19.88   190,251.60
    IGM FINANCIAL  INC

              3,295   39.60   130,482.00
    ONEX CORPORATION

              3,805   80.36   305,769.80
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD

              1,160   577.74   670,178.40
    GREAT-WEST  LIFECO INC

              14,894   32.41   482,714.54
    IA FINANCIAL  CORP INC

              3,855   64.77   249,688.35
    INTACT FINANCIAL  CORP

              6,255   133.09   832,477.95
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP

              87,941   25.25  2,220,510.25
    POWER CORP OF CANADA

              12,630   31.04   392,035.20
    POWER FINANCIAL  CORP

              9,665   31.70   306,380.50
    SUN LIFE FINANCIAL  INC

              25,584   60.05  1,536,319.20
    FIRST CAPITAL  REALTY INC

              9,730   21.70   211,141.00
    BLACKBERRY  LTD

              27,808   7.29  202,720.32
    CGI INC

              10,470   102.06  1,068,568.20
    CONSTELLATION   SOFTWARE  INC

              835  1,263.34   1,054,888.90
    OPEN TEXT CORP

              13,510   53.96   728,999.60
    SHOPIFY  INC -CLASS-A

              4,560   389.15  1,774,524.00
    BCE INC

              6,980   62.64   437,227.20
    ROGERS COMMUNICATIONS   INC-B

              15,735   61.99   975,412.65
    TELUS CORP

              7,466   46.82   349,558.12
    ALTAGAS  LTD

              11,800   19.57   230,926.00
    ATCO LTD -CLASS I

              3,260   49.30   160,718.00
    CANADIAN  UTILITIES  LTD-A

              7,320   39.45   288,774.00
    EMERA INC

              12,030   53.37   642,041.10
    FORTIS INC

              19,925   53.15  1,059,013.75
    HYDRO ONE LTD

              13,000   24.14   313,820.00
             1,856,592      85,987,856.97

  加ドル小計
                  (7,129,253,221)
  ユーロ   ENI SPA

              116,266   14.19  1,650,744.66
    GALP ENERGIA  SGPS SA-B SHRS

              23,185   14.78   342,674.30
    NESTE OYJ

              19,170   32.90   630,693.00
    OMV AG

              6,310   54.28   342,506.80
    REPSOL SA

              68,969   15.41  1,063,157.13
    TENARIS  SA

              19,815   10.17   201,617.62
    TOTAL SA

              108,387   49.30  5,344,021.03
            147/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    VOPAK          3,530   48.00   169,440.00
    AIR LIQUIDE  SA

              21,490   119.50  2,568,055.00
    AKZO NOBEL

              9,927   84.55   839,327.85
    ARCELORMITTAL         26,232   14.90   390,856.80

    ARKEMA          3,145   97.54   306,763.30

    BASF SE

              41,825   71.03  2,970,829.75
    COVESTRO  AG

              9,190   46.27   425,221.30
    CRH PLC

              35,340   33.50  1,183,890.00
    EVONIK INDUSTRIES  AG

              6,800   25.20   171,360.00
    FUCHS PETROLUB  SE-PRF

              2,920   41.14   120,128.80
    HEIDELBERGCEMENT   AG

              7,545   68.18   514,418.10
    IMERYS SA

              830   37.88   31,440.40
    KONINKLIJKE  DSM NV

              7,802   112.75   879,675.50
    LANXESS  AG

              3,295   61.66   203,169.70
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC

              9,140   31.50   287,910.00
    SOLVAY SA

              3,701   103.75   383,978.75
    STORA ENSO OYJ-R SHS

              27,755   12.55   348,325.25
    SYMRISE  AG

              6,470   86.46   559,396.20
    THYSSENKRUPP  AG

              19,305   13.78   266,022.90
    UMICORE          8,650   39.44   341,156.00

    UPM-KYMMENE  OYJ

              25,138   30.55   767,965.90
    VOESTALPINE  AG

              4,239   24.65   104,491.35
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV

              12,456   36.74   457,633.44
    AIRBUS GROUP SE

              26,518   130.12  3,450,522.16
    ALSTOM          9,320   38.27   356,676.40

    ANDRITZ  AG

              3,810   42.08   160,324.80
    BOUYGUES  SA

              8,880   38.07   338,061.60
    BRENNTAG  AG

              6,625   45.23   299,648.75
    CNH INDUSTRIAL  NV

              47,220   10.42   492,032.40
    COMPAGNIE  DE SAINT-GOBAIN

              21,356   37.61   803,305.94
    DASSAULT  AVIATION  SA

              135  1,252.00   169,020.00
    EIFFAGE          3,680   97.26   357,916.80

    FERROVIAL  SA

              23,945   26.86   643,162.70
    GEA GROUP AG

              6,580   28.78   189,372.40
    HOCHTIEF  AG

              870  111.10   96,657.00
            148/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    KINGSPAN  GROUP PLC
              5,770   46.80   270,036.00
    KION GROUP AG

              2,380   60.16   143,180.80
    KNORR-BREMSE  AG

              1,770   93.42   165,353.40
    KONE OYJ-B

              16,024   58.02   929,712.48
    LEGRAND  SA

              12,518   71.62   896,539.16
    LEONARDO-FINMECCANICA    SPA

              22,040   10.93   240,897.20
    METSO OYJ

              4,110   35.95   147,754.50
    MTU AERO ENGINES  AG

              2,430   235.10   571,293.00
    PRYSMIAN  SPA

              10,595   21.53   228,110.35
    SAFRAN SA

              14,520   142.70  2,072,004.00
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE

              24,478   86.62  2,120,284.36
    SIEMENS  AG-REG

              34,726   108.38  3,763,603.88
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENE

              11,760   11.73   138,003.60
    THALES SA

              4,675   87.00   406,725.00
    VINCI SA

              23,220   101.15  2,348,703.00
    WARTSILA  OYJ ABP

              21,180   9.99  211,588.20
    BUREAU VERITAS  SA

              14,440   22.94   331,253.60
    EDENRED         10,346   46.81   484,296.26

    RANDSTAD  NV

              5,235   51.12   267,613.20
    SOCIETE  BIC SA

              955   64.85   61,931.75
    TELEPERFORMANCE          2,760   211.80   584,568.00

    WOLTERS  KLUWER

              13,377   63.50   849,439.50
    ADP          1,130   173.20   195,716.00

    AENA SA

              3,010   167.40   503,874.00
    ATLANTIA  SPA

              23,620   22.48   530,977.60
    BOLLORE         34,310   3.98  136,553.80

    DEUTCHE  LUFTHANSA

              11,940   15.97   190,681.80
    DEUTSCHE  POST AG-REG

              45,803   32.67  1,496,384.01
    FRAPORT  AG

              1,680   75.70   127,176.00
    GETLINK         17,870   15.29   273,232.30

    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG

              14,195   72.80  1,033,396.00
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE-PFD

              2,880   59.15   170,352.00
    CONTINENTAL  AG

              5,225   130.26   680,608.50
    DAIMLER  AG

              41,182   53.32  2,195,824.24
    FAURECIA          2,770   48.11   133,264.70

            149/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    FERRARI  NV
              5,664   149.75   848,184.00
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV

              45,947   14.45   663,934.15
    MICHELIN  (CGDE)-B

              7,199   116.15   836,163.85
    NOKIAN RENKAAT  OYJ

              4,535   27.11   122,943.85
    PEUGEOT  SA

              29,240   24.41   713,748.40
    PIRELLI  & C SPA

              14,070   5.36   75,527.76
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HLDG-PFD

              6,110   68.36   417,679.60
    RENAULT  SA

              8,677   46.88   406,821.14
    VALEO SA

              9,660   35.19   339,935.40
    VOLKSWAGEN  AG

              1,521   178.45   271,422.45
    VOLKSWAGEN  AG-PFD

              8,163   178.20  1,454,646.60
    ADIDAS AG

              8,241   281.35  2,318,605.35
    ESSILORLUXOTTICA         13,165   135.75  1,787,148.75

    HERMES INTERNATIONAL

              1,507   648.80   977,741.60
    HUGO BOSS AG -ORD

              3,520   37.72   132,774.40
    KERING          3,447   525.80  1,812,432.60

    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON  SE

              12,594   400.25  5,040,748.50
    MONCLER  SPA

              8,620   35.03   301,958.60
    PUMA SE

              3,260   66.70   217,442.00
    SEB SA

              770  140.90   108,493.00
    ACCOR SA

              8,656   39.50   341,912.00
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC

              3,650   92.74   338,501.00
    SODEXO          3,380   99.54   336,445.20

    EUTELSAT  COMMUNICATIONS

              5,925   16.68   98,829.00
    JC DECAUX SA

              2,720   25.46   69,251.20
    PUBLICIS  GROUPE

              8,535   39.75   339,266.25
    RTL GROUP

              1,470   48.36   71,089.20
    SES         15,290   17.33   265,052.15

    TELENET  GROUP HOLDING  NV

              2,110   43.64   92,080.40
    UBISOFT  ENTERTAINMENT

              3,000   51.42   154,260.00
    VIVENDI         40,450   25.03  1,012,463.50

    DELIVERY  HERO SE

              5,320   42.16   224,291.20
    INDITEX         49,525   28.09  1,391,157.25

    PROSUS         21,200   63.29  1,341,748.00

    ZALANDO  SE

              7,390   39.05   288,579.50
            150/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    CARREFOUR  SA
              30,103   15.86   477,433.58
    CASINO GUICHARD  PERRACHON

              2,304   48.88   112,619.52
    COLRUYT  SA

              2,315   49.33   114,198.95
    JERONIMO  MARTINS

              8,855   15.09   133,666.22
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  N

              50,178   23.11  1,159,864.47
    METRO WHOLESALE  &FOOD SPECI

              7,040   15.03   105,811.20
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV

              34,361   71.53  2,457,842.33
    DANONE         27,944   73.50  2,053,884.00

    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA

              24,900   8.34  207,790.50
    HEINEKEN  HOLDING  NV

              4,485   85.00   381,225.00
    HEINEKEN  NV

              11,593   89.82  1,041,283.26
    KERRY GROUP PLC-A

              7,310   111.00   811,410.00
    PERNOD-RICARD   SA

              9,506   163.00  1,549,478.00
    REMY COINTREAU

              810  118.70   96,147.00
    BEIERSDORF  AG

              4,205   105.20   442,366.00
    HENKEL AG &CO KGAA

              5,210   87.75   457,177.50
    HENKEL AG &CO KGAA VORZUG

              7,283   94.72   689,845.76
    L'OREAL         11,471   263.20  3,019,167.20

    UNILEVER  NV

              66,175   52.99  3,506,613.25
    BIOMERIEUX          1,820   73.90   134,498.00

    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR

              1,900   100.30   190,570.00
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG &

              9,583   67.78   649,535.74
    FRESENIUS  SE &CO KGAA

              19,755   48.38   955,746.90
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV

              41,401   39.77  1,646,517.77
    SARTORIUS  AG-VORZUG-PRF

              1,570   179.40   281,658.00
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG

              5,680   42.70   242,536.00
    BAYER AG-REG

              42,404   71.64  3,037,822.56
    EUROFINS  SCIENTIFIC

              470  450.60   211,782.00
    GRIFOLS  SA

              12,270   28.70   352,149.00
    IPSEN          1,330   98.05   130,406.50

    MERCK KGAA

              6,470   108.00   698,760.00
    ORION OYJ-CLASS  B

              5,150   40.13   206,669.50
    QIAGEN N.V.

              10,894   27.46   299,149.24
    RECORDATI  SPA

              4,230   36.60   154,818.00
    SANOFI         51,046   82.76  4,224,566.96

            151/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH
              1,120   134.80   150,976.00
    UCB SA

              6,598   73.34   483,897.32
    ABN AMRO BANK NV-CVA

              16,560   17.34   287,233.20
    AIB GROUP PLC

              42,660   2.98  127,468.08
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA

              294,673   4.95  1,459,810.04
    BANCO DE SABADELL  SA

              227,252   1.04  236,569.33
    BANCO SANTANDER  SA

              764,119   3.78  2,890,662.17
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC

              40,719   4.57  186,248.70
    BANKIA SA

              56,390   1.84  104,011.35
    BANKINTER  SA

              23,710   6.51  154,399.52
    BNP PARIBAS

              51,172   49.10  2,512,545.20
    CAIXABANK  S.A

              146,150   2.77  404,981.65
    COMMERZBANK  AG

              48,544   5.76  279,807.61
    CREDIT AGRICOLE  SA

              57,392   12.06   692,434.48
    ERSTE GROUP BANK AG

              11,618   33.68   391,294.24
    FINECOBANK  SPA

              25,930   10.80   280,044.00
    ING GROEP NV-CVA

              180,555   10.55  1,905,216.36
    INTESA SANPAOLO

              657,293   2.34  1,538,065.62
    KBC GROEP NV

              10,999   64.86   713,395.14
    MEDIOBANCA  SPA

              33,950   10.89   369,885.25
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL

              7,760   22.83   177,160.80
    SOCIETE  GENERALE

              37,689   26.97  1,016,472.33
    UNICREDIT  SPA

              93,136   11.96  1,114,092.83
    AMUNDI SA

              3,300   69.05   227,865.00
    DEUTSCHE  BANK AG-REGISTERED

              86,765   6.93  601,715.27
    DEUTSCHE  BOERSE AG

              8,680   135.15  1,173,102.00
    EURAZEO  SE

              1,877   62.80   117,875.60
    EXOR NV

              5,564   70.60   392,818.40
    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA

              4,452   92.88   413,501.76
    NATIXIS         49,540   4.25  210,594.54

    WENDEL          1,010   128.80   130,088.00

    AEGON NV

              86,259   4.13  357,026.00
    AGEAS          9,104   53.10   483,422.40

    ALLIANZ  SE-REG

              19,258   221.60  4,267,572.80
    ASSICURAZIONI   GENERALI

              49,318   18.59   916,821.62
            152/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    AXA         87,402   24.22  2,117,313.45
    CNP ASSURANCES

              6,040   18.50   111,740.00
    HANNOVER  RUECK SE-REG

              3,055   160.60   490,633.00
    MAPFRE SA

              59,864   2.55  153,012.38
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG

              6,356   249.60  1,586,457.60
    NN GROUP NV

              15,660   35.26   552,171.60
    POSTE ITALIANE  SPA

              25,780   11.17   287,962.60
    SAMPO OYJ-A SHS

              21,389   36.77   786,473.53
    SCOR SE

              7,452   37.68   280,791.36
    AROUNDTOWN  SA

              46,620   7.69  358,507.80
    DEUTSCHE  WOHNEN SE

              16,830   33.93   571,041.90
    VONOVIA  SE

              23,358   46.75  1,091,986.50
    ADYEN NV

              480  639.00   306,720.00
    AMADEUS  IT GROUP SA

              20,650   66.98  1,383,137.00
    ATOS SE

              5,240   68.68   359,883.20
    CAP GEMINI SA

              6,909   103.80   717,154.20
    DASSAULT  SYSTEMES  SA

              6,280   135.75   852,510.00
    SAP SE

              44,542   120.36  5,361,075.12
    WIRECARD  AG

              5,480   122.50   671,300.00
    WORLDLINE  SA

              3,120   54.80   170,976.00
    INGENICO  GROUP

              2,900   94.86   275,094.00
    NOKIA OYJ

              240,966   3.23  778,320.18
    CELLNEX  TELECOM  SA

              10,780   37.96   409,208.80
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG

              150,806   15.63  2,358,002.61
    DRILLISCH  AG

              1,640   23.50   38,540.00
    ELISA OYJ

              6,135   48.88   299,878.80
    ILIAD SA

              1,500   91.72   137,580.00
    KONINKLIJKE  KPN NV

              153,006   2.78  425,509.68
    ORANGE S.A.

              93,914   14.32  1,345,318.05
    PROXIMUS          8,290   27.21   225,570.90

    TELECOM  ITALIA SPA

              352,713   0.52  186,020.83
    TELECOM  ITALIA-RSP

              334,757   0.51  173,872.78
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI

              32,570   2.86   93,150.20
    TELEFONICA  SA

              217,929   6.86  1,496,300.51
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE

              6,700   27.64   185,188.00
            153/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    E.ON SE
              90,679   8.91  808,221.92
    EDF         32,475   9.15  297,341.10

    ENAGAS SA

              12,350   22.15   273,552.50
    ENDESA SA

              11,770   24.07   283,303.90
    ENEL SPA

              365,267   6.91  2,523,994.97
    ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA

              123,071   3.70  456,470.33
    ENGIE         77,534   14.71  1,140,912.81

    FORTUM OYJ

              21,025   21.48   451,617.00
    IBERDROLA  SA

              270,342   9.04  2,443,891.68
    NATURGY  ENERGY GROUP SA

              15,152   24.03   364,102.56
    RED ELECTRICA  CORPORACION  SA

              16,720   17.95   300,207.60
    RWE AG

              25,785   26.75   689,748.75
    SNAM SPA

              86,480   4.66  402,996.80
    SUEZ         12,499   13.43   167,861.57

    TERNA SPA

              54,797   5.90  323,521.48
    UNIPER SE

              7,650   28.05   214,582.50
    VEOLIA ENVIRONNEMENT

              23,474   22.96   538,963.04
    VERBUND  AG

              2,990   47.26   141,307.40
    ASML HOLDING  NV

              19,292   246.50  4,755,478.00
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG

              59,585   18.67  1,112,928.63
    STMICROELECTRONICS    NV

              33,663   21.30   717,021.90
             8,740,071     185,388,295.36

  ユーロ小計
                  (22,378,221,132)
  英ポンド   BP PLC

              922,098   5.16  4,761,714.07
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

              197,238   23.29  4,593,673.02
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS

              169,849   23.24  3,948,140.00
    WOOD GROUP (JOHN) PLC

              29,210   3.74  109,479.08
    ANGLO AMERICAN  PLC

              46,624   20.86   972,809.76
    ANTOFAGASTA  PLC

              14,940   9.29  138,792.60
    BHP GROUP PLC

              97,061   17.64  1,712,738.40
    CRODA INTERNATIONAL   PLC

              6,131   48.86   299,560.66
    EVRAZ PLC

              27,180   3.77  102,468.60
    FRESNILLO  PLC

              8,070   7.07   57,087.18
    GLENCORE  PLC

              486,213   2.59  1,260,020.98
    JOHNSON  MATTHEY  PLC

              6,669   32.62   217,542.78
            154/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    MONDI PLC
              21,700   16.91   366,947.00
    RIO TINTO PLC

              49,185   43.43  2,136,104.55
    ASHTEAD  GROUP PLC

              18,690   23.86   445,943.40
    BAE SYSTEMS  PLC ORD

              132,645   5.73  760,055.85
    BUNZL PLC

              14,996   20.27   303,968.92
    DCC PLC

              3,950   73.28   289,456.00
    FERGUSON  PLC

              10,352   66.36   686,958.72
    MEGGITT  PLC

              43,785   6.36  278,472.60
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC

              199,080   2.23  443,948.40
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC

              71,535   7.69  550,104.15
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGSPLC-ENT-C

             3,290,610    0.00   3,290.61
    SMITHS GROUP PLC

              21,173   16.67   353,059.77
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC

              3,940   83.30   328,202.00
    WEIR GROUP PLC/THE

              10,140   14.80   150,072.00
    EXPERIAN  PLC

              43,228   23.68  1,023,639.04
    G4S PLC

              58,799   2.08  122,301.92
    INTERTEK  GROUP PLC

              6,335   53.56   339,302.60
    RELX PLC

              86,975   18.29  1,591,207.62
    RENTOKIL  INITIAL  PLC

              72,430   4.38  317,605.55
    EASYJET  PLC

              6,550   13.20   86,460.00
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC

              49,140   6.30  309,975.12
    BERKELEY  GROUP HOLDINGS

              6,680   44.53   297,460.40
    BURBERRY  GROUP PLC

              19,084   20.68   394,657.12
    PERSIMMON  PLC

              16,300   22.77   371,151.00
    TAYLOR WIMPEY PLC

              146,790   1.70  249,616.39
    CARNIVAL  PLC

              6,090   32.43   197,498.70
    COMPASS  GROUP PLC

              72,388   20.06  1,452,103.28
    GVC HOLDINGS  PLC

              27,190   8.23  223,773.70
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROUP PLC

              9,283   47.73   443,077.59
    TUI AG-DI

              22,603   10.48   236,879.44
    WHITBREAD  PLC

              5,410   41.82   226,246.20
    AUTO TRADER GROUP PLC

              48,880   5.42  265,027.36
    INFORMA  PLC

              54,470   7.94  432,927.56
    ITV PLC

              197,275   1.35  267,110.35
    PEARSON  PLC

              29,059   7.04  204,633.47
            155/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    WPP PLC
              60,674   9.93  602,614.16
    KINGFISHER  PLC

              114,937   2.17  250,217.84
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC

              108,264   1.82  197,419.40
    NEXT PLC

              6,767   65.86   445,674.62
    OCADO GROUP PLC

              20,770   13.60   282,472.00
    SAINSBURY  (J) PLC

              72,601   2.05  149,340.25
    TESCO PLC

              449,364   2.38  1,071,283.77
    WM MORRISON  SUPERMARKETS

              86,455   1.98  171,742.85
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC

              13,985   23.74   332,003.90
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC

              104,087   27.91  2,905,068.17
    COCA-COLA  HBC AG-CDI

              8,420   23.37   196,775.40
    DIAGEO PLC

              107,202   31.01  3,324,870.03
    IMPERIAL  BRANDS PLC

              45,752   17.49   800,293.98
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC

              32,205   58.60  1,887,213.00
    UNILEVER  PLC

              50,387   46.05  2,320,573.28
    NMC HEALTH PLC

              3,660   23.37   85,534.20
    SMITH &NEPHEW PLC

              38,156   16.53   630,718.68
    ASTRAZENECA  PLC

              59,393   73.63  4,373,106.59
    GLAXOSMITHKLINE   PLC

              225,831   17.30  3,906,876.30
    BARCLAYS  PLC

              765,191   1.69  1,294,397.09
    HSBC HOLDINGS  PLC

              916,731   5.97  5,481,134.64
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC

             3,134,236    0.58  1,820,677.69
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP

              236,130   2.16  511,221.45
    STANDARD  CHARTERED  PLC

              118,990   7.36  876,480.34
    3I GROUP PLC

              45,549   11.50   523,813.50
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC

              10,830   17.94   194,290.20
    INVESTEC  PLC

              36,485   4.66  170,056.58
    LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP

              13,227   69.62   920,863.74
    M&G PLC

              109,522   2.14  234,596.12
    SCHRODERS  PLC

              6,901   32.53   224,489.53
    ST JAMES'S  PLACE PLC

              20,690   10.66   220,555.40
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC

              124,315   3.12  388,111.43
    ADMIRAL  GROUP PLC

              6,455   20.63   133,166.65
    AVIVA PLC

              184,725   4.31  797,642.55
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP

              73,553   2.77  204,330.23
            156/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC
              294,501   2.70  796,919.70
    PRUDENTIAL  PLC

              115,282   13.99  1,612,795.18
    RSA INSURANCE  GROUP PLC

              55,138   5.35  295,208.85
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL

              13,079   10.35   135,367.65
    SAGE GROUP PLC/THE

              57,710   7.16  413,203.60
    HALMA PLC

              18,330   19.03   348,819.90
    BT GROUP PLC

              350,552   2.02  710,218.35
    VODAFONE  GROUP PLC

             1,220,528    1.61  1,977,011.25
    CENTRICA  PLC

              272,675   0.71  193,599.25
    NATIONAL  GRID PLC

              153,458   8.91  1,367,310.78
    SEVERN TRENT PLC

              11,503   22.38   257,437.14
    SSE PLC

              49,417   12.80   632,537.60
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC

              28,615   8.45  241,968.44
             16,941,251      81,235,288.76

  英ポンド小計
                  (11,413,558,070)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG

              7,550   20.61   155,605.50
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG

              460  626.50   288,190.00
    GIVAUDAN-REG          398  2,869.00   1,141,862.00

    LAFARGEHOLCIM   LTD-REG

              20,679   51.94  1,074,067.26
    SIKA AG-REG

              5,360   173.20   928,352.00
    ABB LTD-REG

              85,945   21.29  1,829,769.05
    GEBERIT  AG-REG

              1,720   511.40   879,608.00
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG

              1,050   236.80   248,640.00
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT

              1,560   244.70   381,732.00
    ADECCO GROUP AG-REG

              6,547   59.68   390,724.96
    SGS SA-REG

              258  2,562.00   660,996.00
    KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG

              2,550   162.35   413,992.50
    CIE FINANCIERE  RICHEMON-REG

              24,329   79.12  1,924,910.48
    SWATCH GROUP AG/THE-BR

              1,040   284.50   295,880.00
    SWATCH GROUP AG/THE-REG

              3,150   54.85   172,777.50
    DUFRY AG-REG

              1,570   92.36   145,005.20
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG

              75  2,082.00   156,150.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-PC

              48  7,360.00   353,280.00
    CHOCOLADEFABRIKEN   LINDT-REG

               6 82,000.00   492,000.00
    NESTLE SA-REG

              138,383   103.78  14,361,387.74
            157/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ALCON INC
              17,924   58.20  1,043,176.80
    SONOVA HOLDING  AG-REG

              2,610   223.80   584,118.00
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG

              480  881.00   422,880.00
    LONZA GROUP AG-REG

              3,158   351.60  1,110,352.80
    NOVARTIS  AG-REG

              97,313   86.55  8,422,440.15
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN

              31,808   294.00  9,351,552.00
    VIFOR PHARMA AG

              1,840   156.80   288,512.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

              122,418   12.99  1,590,209.82
    JULIUS BAER GROUP LTD

              8,370   47.65   398,830.50
    PARGESA  HOLDING  SA-BR

              2,185   80.90   176,766.50
    PARTNERS  GROUP HOLDIING  AG

              885  767.40   679,149.00
    UBS GROUP AG-REG

              178,702   12.27  2,193,567.05
    BALOISE  HOLDING  AG -REG

              2,490   183.50   456,915.00
    SWISS LIFE HOLDING  AG-REG

              1,600   505.20   808,320.00
    SWISS RE AG

              13,529   103.65  1,402,280.85
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG

              6,886   386.60  2,662,127.60
    SWISS PRIME SITE-REG

              4,291   101.80   436,823.80
    TEMENOS  AG

              2,850   142.30   405,555.00
    SWISSCOM  AG-REG

              1,154   510.60   589,232.40
              803,171     59,317,739.46

  スイスフラン小計
                  (6,516,053,679)
  スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB

              7,310   315.80  2,308,498.00
  ローナ
    BOLIDEN  AB
              14,670   273.85  4,017,379.50
    ALFA LAVAL AB

              13,200   231.20  3,051,840.00
    ASSA ABLOY AB-B

              44,650   229.40  10,242,710.00
    ATLAS COPCO AB-A SHS

              29,255   354.40  10,367,972.00
    ATLAS COPCO AB-B SHS

              20,160   311.20  6,273,792.00
    EPIROC AB-A

              29,345   109.80  3,222,081.00
    EPIROC AB-B

              14,810   106.40  1,575,784.00
    SANDVIK  AB

              46,040   179.15  8,248,066.00
    SKANSKA  AB-B SHS

              19,210   205.50  3,947,655.00
    SKF AB-B SHARES-B

              19,909   183.35  3,650,315.15
    VOLVO AB-B SHS-B

              72,910   152.75  11,137,002.50
    SECURITAS  AB-B SHS

              14,629   155.00  2,267,495.00
    ELECTROLUX  AB -B

              8,065   255.60  2,061,414.00
            158/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    HUSQVARNA  AB-B SHS
              14,680   74.70  1,096,596.00
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS

              34,848   198.68  6,923,600.64
    ICA GRUPPEN  AB

              4,230   423.30  1,790,559.00
    SWEDISH  MATCH AB

              8,100   447.60  3,625,560.00
    ESSITY AKTIEBOLAG-B

              26,485   300.90  7,969,336.50
    NORDEA BANK ABP

              137,412   72.26  9,929,391.12
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BAN-A

              69,270   94.76  6,564,025.20
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS

              67,010   96.10  6,439,661.00
    SWEDBANK  AB -ASHARES

              45,140   137.75  6,218,035.00
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS

              5,870   214.20  1,257,354.00
    INVESTOR  AB-B SHS

              21,495   504.20  10,837,779.00
    KINNEVIK  AB -B

              12,405   270.00  3,349,350.00
    LUNDBERGS  AB-B SHS

              3,980   370.80  1,475,784.00
    ERICSSON  LM-B SHS

              129,365   85.36  11,042,596.40
    HEXAGON  AB-B SHS

              12,660   538.20  6,813,612.00
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR

              2,330   431.80  1,006,094.00
    TELE2 AB-B SHS

              21,615   136.50  2,950,447.50
    TELIA CO AB

              122,530   42.25  5,176,892.50
             1,093,588     166,838,678.01

  スウェーデンクローナ小計
                  (1,883,608,674)
  ノルウェーク   AKER BP ASA

              3,800   266.10  1,011,180.00
  ローネ
    EQUINOR  ASA
              42,924   178.00  7,640,472.00
    NORSK HYDRO AS

              62,840   35.53  2,232,705.20
    YARA INTERNATIONAL   ASA

              7,800   364.00  2,839,200.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS

              5,140   244.20  1,255,188.00
    MOWI ASA

              20,670   221.80  4,584,606.00
    ORKLA ASA

              38,170   87.40  3,336,058.00
    DNB ASA

              40,535   168.10  6,813,933.50
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA

              7,030   169.50  1,191,585.00
    TELENOR  ASA

              34,555   165.90  5,732,674.50
              263,464     36,637,602.20

  ノルウェークローネ小計
                   (435,254,714)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S

              4,680   533.80  2,498,184.00
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES
              9,075   321.10  2,913,982.50
    VESTAS WIND SYSTEMS  AS

              8,360   549.00  4,589,640.00
            159/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ISS A/S
              7,930   181.55  1,439,691.50
    AP MOELLER  -MAERSK A/S -A

              195  8,400.00   1,638,000.00
    AP MOELLER  -MAERSK A/S -B

              253  8,900.00   2,251,700.00
    DSV PANALPINA  AS

              9,770   717.40  7,008,998.00
    PANDORA  A/S

              4,560   280.00  1,276,800.00
    CARLSBERG  AS-B

              4,630   950.80  4,402,204.00
    COLOPLAST-B          5,825   794.60  4,628,545.00

    DEMANT A/S

              4,440   178.15   790,986.00
    GENMAB A/S

              3,070  1,457.00   4,472,990.00
    HLUNDBECK  A/S

              2,450   236.90   580,405.00
    NOVO NORDISK  A/S-B

              80,025   381.00  30,489,525.00
    DANSKE BANK A/S

              31,805   93.90  2,986,489.50
    TRYG A/S

              6,075   187.00  1,136,025.00
    ORSTED A/S

              9,210   568.40  5,234,964.00
              192,353     78,339,129.50

  デンマーククローネ小計
                  (1,265,960,332)
  豪ドル   CALTEX AUSTRALIA  LTD

              14,105   27.90   393,529.50
    OIL SEARCH LTD

              68,980   7.28  502,174.40
    ORIGIN ENERGY LTD

              68,720   8.07  554,570.40
    SANTOS LTD

              79,625   8.15  648,943.75
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD

              44,633   33.12  1,478,244.96
    WORLEY LTD

              12,600   14.06   177,156.00
    ALUMINA  LTD

              107,822   2.35  253,381.70
    BHP GROUP LTD

              133,726   36.95  4,941,175.70
    BLUESCOPE  STEEL LTD

              18,750   13.52   253,500.00
    BORAL LTD

              42,795   5.09  217,826.55
    FORTESCUE  METALS GROUP LTD

              57,895   9.53  551,739.35
    INCITEC  PIVOT LTD

              75,040   3.61  270,894.40
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC-CDI

              18,225   25.20   459,270.00
    NEWCREST  MINING LTD

              34,449   31.61  1,088,932.89
    ORICA LIMITED

              20,325   23.71   481,905.75
    RIO TINTO LTD

              18,988   94.84  1,800,821.92
    SOUTH32  LTD

              194,147   2.58  500,899.26
    CIMIC GROUP LTD

              4,887   34.29   167,575.23
    BRAMBLES  LTD

              78,388   12.09   947,710.92
            160/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    SEEK LTD
              11,730   22.53   264,276.90
    AURIZON  HOLDINGS  LTD

              95,170   5.81  552,937.70
    SYDNEY AIRPORT

              51,686   8.97  463,623.42
    TRANSURBAN  GROUP

              117,559   15.10  1,775,140.90
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD

              34,560   31.49  1,088,294.40
    CROWN RESORTS  LTD

              19,095   12.46   237,923.70
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD

              1,630   42.62   69,470.60
    TABCORP  HOLDINGS  LTD

              97,874   4.84  473,710.16
    REA GROUP LTD

              1,800   108.54   195,372.00
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD

              12,062   4.16   50,177.92
    WESFARMERS  LTD

              51,575   40.41  2,084,145.75
    COLES GROUP LTD

              51,925   14.99   778,355.75
    WOOLWORTHS  GROUP LTD

              59,052   37.69  2,225,669.88
    COCA-COLA  AMATIL LTD

              17,820   10.09   179,803.80
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD

              26,956   17.77   479,008.12
    COCHLEAR  LTD

              2,917   216.04   630,188.68
    RAMSAY HEALTH CARE LTD

              6,855   70.11   480,604.05
    SONIC HEALTHCARE  LTD

              20,390   29.30   597,427.00
    CSL LTD

              20,512   260.75  5,348,504.00
    AUST AND NZ BANKING  GROUP

              126,189   26.04  3,285,961.56
    BANK OF QUEENSLAND  LIMITED

              14,130   9.18  129,713.40
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK

              17,778   10.64   189,157.92
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL

              80,317   77.70  6,240,630.90
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD

              127,923   27.86  3,563,934.78
    WESTPAC  BANKING  CORP

              156,681   27.17  4,257,022.77
    AMP LTD

              156,627   1.84  288,193.68
    ASX LTD

              7,715   81.56   629,235.40
    CHALLENGER  LTD

              20,840   7.89  164,427.60
    MACQUARIE  GROUP LTD

              15,914   136.27  2,168,600.78
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD

              4,540   49.91   226,591.40
    INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP

              116,375   7.90  919,362.50
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD

              104,360   3.40  354,824.00
    QBE INSURANCE  GROUP LTD

              55,820   12.60   703,332.00
    SUNCORP  GROUP LTD

              56,606   13.25   750,029.50
    COMPUTERSHARE   LTD

              25,050   15.82   396,291.00
            161/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TELSTRA  CORPORATION  LTD
              171,384   3.50  599,844.00
    TPG TELECOM  LTD

              7,840   6.48   50,803.20
    AGL ENERGY LTD

              28,301   19.66   556,397.66
    APA GROUP

              53,448   11.55   617,324.40
    AUSNET SERVICES

              69,210   1.84  127,692.45
             3,212,316      59,884,258.31

  豪ドル小計
                  (4,498,505,484)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD

              30,583   4.85  148,327.55
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD
              36,555   9.31  340,327.05
    A2 MILK CO LTD

              30,340   12.76   387,138.40
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C 

              24,590   19.82   487,373.80
    RYMAN HEALTHCARE  LTD

              14,200   13.45   190,990.00
    SPARK NEW ZEALAND  LTD

              80,377   4.47  359,285.19
    MERIDIAN  ENERGY LTD

              55,650   4.60  255,990.00
              272,295     2,169,431.99

  ニュージーランドドル小計
                   (150,667,051)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD

              119,708   74.05  8,864,377.40
    NWS HOLDINGS  LTD

              82,500   12.24  1,009,800.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO

              60,000   62.80  3,768,000.00
    MTR CORP

              82,000   46.20  3,788,400.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG

              41,000   22.45   920,450.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP L

              109,000   55.75  6,076,750.00
    MGM CHINA HOLDINGS  LTD

              28,400   13.10   372,040.00
    SANDS CHINA LTD

              121,400   40.10  4,868,140.00
    SHANGRI-LA  ASIA LTD

              28,000   8.68  243,040.00
    SJM HOLDINGS  LTD

              82,000   8.71  714,220.00
    WYNN MACAU LTD

              55,800   17.88   997,704.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT

              47,000   29.35  1,379,450.00
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD

              40,000   33.70  1,348,000.00
    WH GROUP LTD

              389,500   8.75  3,408,125.00
    BANK OF EAST ASIA

              45,040   19.26   867,470.40
    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD

              158,500   28.00  4,438,000.00
    HANG SENG BANK LTD

              38,600   167.40  6,461,640.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEAR

              52,800   250.20  13,210,560.00
    AIA GROUP LTD

              547,990   82.40  45,154,376.00
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    CK ASSET HOLDINGS  LTD
              122,708   54.80  6,724,398.40
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD

              79,000   17.20  1,358,800.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT

              72,901   40.15  2,926,975.15
    HYSAN DEVELOPMENT  CO

              25,000   31.40   785,000.00
    KERRY PROPERTIES  LTD

              31,950   25.90   827,505.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT

              283,666   11.48  3,256,485.68
    SINO LAND CO

              143,050   12.16  1,739,488.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES

              72,480   120.50  8,733,840.00
    SWIRE PACIFIC  LTD 'A'

              17,517   76.10  1,333,043.70
    SWIRE PROPERTIES  LTD

              66,000   24.75  1,633,500.00
    WHARF HOLDINGS  LTD

              42,800   18.42   788,376.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT

              47,800   46.25  2,210,750.00
    WHEELOCK  &CO LTD

              29,600   48.90  1,447,440.00
    HKT TRUST AND HKT LTD

              153,000   12.40  1,897,200.00
    PCCW LTD

              231,000   4.69  1,083,390.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  L

              27,000   56.90  1,536,300.00
    CLP HOLDINGS  LTD

              75,000   83.25  6,243,750.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS  -SS

              93,500   7.85  733,975.00
    HONG KONG &CHINA GAS

              427,434   15.44  6,599,580.96
    POWER ASSETS HOLDINGS

              59,000   56.50  3,333,500.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY

              10,700   103.90  1,111,730.00
             4,240,344     164,195,570.69

  香港ドル小計
                  (2,287,244,299)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD

              62,360   6.90  430,284.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD
              21,000   2.32   48,720.00
    SINGAPORE  TECH ENGINEERING

              86,700   4.10  355,470.00
    COMFORTDELGRO   CORP LTD

              120,300   2.34  281,502.00
    SATS LTD

              37,500   5.08  190,500.00
    SINGAPORE  AIRLINES  LTD

              21,800   9.43  205,574.00
    GENTING  SINGAPORE  LTD

              212,600   0.95  201,970.00
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS  LTD

              56,250   2.30  129,375.00
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD

              3,500   33.07   115,745.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES   LTD

              130,000   0.22   28,600.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD

              84,360   3.83  323,098.80
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD

              84,415   26.17  2,209,140.55
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    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP
              140,840   11.08  1,560,507.20
    UNITED OVERSEAS  BANK LTD

              52,800   26.77  1,413,456.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD

              36,800   8.97  330,096.00
    CAPITALAND  LTD

              109,900   3.69  405,531.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD

              17,200   10.92   187,824.00
    UOL GROUP LTD

              26,150   8.01  209,461.50
    VENTURE  CORP LTD

              9,700   16.07   155,879.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS

              355,080   3.30  1,171,764.00
             1,669,255      9,954,498.05

  シンガポールドル小計
                   (798,848,468)
  イスラエルシュ   ISRAEL CHEMICALS  LTD

              36,890   16.23   598,724.70
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD
              1,200   573.00   687,600.00
    BANK HAPOALIM  BM

              60,335   28.48  1,718,340.80
    BANK LEUMI LE-ISRAEL

              70,505   25.95  1,829,604.75
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A

              41,400   16.01   662,814.00
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD

              4,900   86.85   425,565.00
    AZRIELI  GROUP LTD

              1,610   264.40   425,684.00
    NICE LTD

              2,455   552.80  1,357,124.00
              219,295     7,705,457.25

  イスラエルシュケル小計
                   (240,718,484)
             53,104,817     187,851,868,008

      合　　　計
                  (187,851,868,008)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

  　(2)株式以外の有価証券

  通貨  種類     銘柄     券面総額    評価額   備考

  米ドル  出資金   PLAINS GP HOLDINGS  LP-CL A-LP    9,607.00    187,240.43

               9,607.00    187,240.43

   出資金小計
                   (20,426,058)
   投資証券   AGNC INVESTMENT  CORP      22,170    376,446.60

      ALEXANDRIA  REAL ESTATE EQUITIES  INC    5,140   797,111.20

      AMERICAN  TOWER CORP       19,969   4,113,813.69

      ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  INC     66,040    592,378.80

      AVALONBAY  COMMUNITIES  INC     6,665   1,404,048.90

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BOSTON PROPERTIES  INC      6,937   945,651.84
      CAMDEN PROPERTY  TRUST       3,830   429,304.70

      CROWN CASTLE INTL CORP      18,910   2,489,690.60

      DIGITAL  REALTY TRUST INC      8,835   1,089,620.55

      DUKE REALTY CORPORATION       17,385    603,433.35

      EQUINIX  INC        3,668   1,933,732.92

      EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES      7,580   513,620.80

      EQUITY RESIDENTIAL-REIT        17,440   1,479,086.40

      ESSEX PROPERTY  TRUST INC      2,960   942,256.80

      EXTRA SPACE STORAGE  INC      5,500   589,105.00

      FEDERAL  REALTY INVESTMENT  TRUST-REIT     3,945   527,249.25

      HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC     21,815    750,654.15

      HOST HOTELS &RESORTS  INC     29,879    520,193.39

      INVITATION  HOMES INC      19,500    577,785.00

      IRON MOUNTAIN  INC       12,895    430,564.05

      KIMCO REALTY CORPORATION       20,575    437,836.00

      LIBERTY  PROPERTY  TRUST      8,083   469,298.98

      MACERICH  CO/THE        4,120   119,480.00

      MID-AMERICA  APARTMENT  COMM     4,800   651,168.00

      NATIONAL  RETAIL PROPERTIES  INC     6,390   355,923.00

      PROLOGIS  INC        28,702   2,465,501.80

      PUBLIC STORAGE        7,309   1,573,408.43

      REALTY INCOME CORP       15,120   1,182,837.60

      REGENCY  CENTERS  CORP       8,145   543,678.75

      SBA COMMUNICATIONS   CORP      4,860   1,111,773.60

      SIMON PROPERTY  GROUP INC     13,654   2,135,622.14

      SL GREEN REALTY CORP       3,450   293,043.00

      SUN COMMUNITIES  INC       3,850   597,712.50

      UDR INC         14,500    703,250.00

      VENTAS INC        16,665   1,007,565.90

      VEREIT INC        47,904    454,608.96

      VORNADO  REALTY TRUST       8,131   531,442.16

      WELLTOWER  INC        18,200   1,557,010.00

      WEYERHAEUSER  CO       33,338    989,138.46

      WP CAREY INC        7,400   639,952.00

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               576,259   38,925,999.27
   投資証券小計
                  (4,246,437,260)
               585,866   39,113,239.70

  米ドル小計
                  (4,266,863,318)
  加ドル  投資証券   H&R REAL ESTATE INV-REIT  UTS     6,690   147,849.00

      RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT  TRUST    5,660   148,858.00

      SMARTCENTRES  REAL ESTATE INV     1,690    53,505.40

                14,040    350,212.40

  加ドル小計
                   (29,036,110)
  ユーロ  投資証券   COVIVIO          1,665   168,331.50

      GECINA SA        2,350   358,140.00

      ICADE          1,175   102,753.75

      KLEPIERRE          7,522   250,858.70

      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          6,350   902,017.50

                19,062   1,782,101.45

  ユーロ小計
                   (215,117,466)
  英ポンド  投資証券   BRITISH  LAND COMPANY  PLC     34,331    207,290.57

      LAND SECURITIES  GROUP PLC     34,134    312,872.24

      SEGRO PLC        45,073    378,162.47

               113,538    898,325.28

  英ポンド小計
                   (126,214,701)
  豪ドル  投資証券   DEXUS         42,687    509,255.91

      GOODMAN  GROUP        81,012   1,154,421.00

      GPT GROUP         87,135    524,552.70

      LENDLEASE  GROUP        28,927    549,613.00

      MIRVAC GROUP        208,775    674,343.25

      SCENTRE  GROUP        268,371   1,038,595.77

      STOCKLAND         115,500    568,260.00

      VICINITY  CENTRES        123,402    328,249.32

               955,809   5,347,290.95

  豪ドル小計
                   (401,688,496)
  香港ドル  投資証券   LINK REIT        93,500   7,956,850.00

                93,500   7,956,850.00

  香港ドル小計
                   (110,838,920)
  シンガ  投資証券   ASCENDAS  REAL ESTATE INV TRT     138,200    432,566.00

  ポールド
      CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST     92,140    189,808.40
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  ル
      CAPITALAND  MALL TRUST      132,400    341,592.00
      SUNTEC REIT        91,400    169,090.00

               454,140   1,133,056.40

  シンガポールドル小計
                   (90,927,776)
                   5,240,686,787

        合計
                  (5,240,686,787)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

  (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  外貨建有価証券の内訳

          組入株式   組入出資金   組入投資証券   合計金額に

   種　類    銘柄数
          時価比率   時価比率   時価比率   対する比率
  米ドル    出資金  1銘柄    ―   0.0 %   ―   0.0 %

      株式  607銘柄    96.8 %   ―   ―   66.7 %

     投資証券  40銘柄    ―   ―   3.2 %   2.2 %

  加ドル    株式  87銘柄    99.6 %   ―   ―   3.7 %

     投資証券   3銘柄    ―   ―   0.4 %   0.0 %

  ユーロ    株式  238銘柄    99.0 %   ―   ―   11.6 %

     投資証券   5銘柄    ―   ―   1.0 %   0.1 %

  英ポンド    株式  95銘柄    98.9 %   ―   ―   5.9 %

     投資証券   3銘柄    ―   ―   1.1 %   0.1 %

  スイスフラン    株式  39銘柄    100.0 %   ―   ―   3.4 %

  スウェーデンクロー    株式  32銘柄    100.0 %   ―   ―   1.0 %

  ナ
  ノルウェークローネ    株式  10銘柄    100.0 %   ―   ―   0.2 %

  デンマーククローネ    株式  17銘柄    100.0 %   ―   ―   0.7 %

  豪ドル    株式  59銘柄    91.8 %   ―   ―   2.3 %

     投資証券   8銘柄    ―   ―   8.2 %   0.2 %

  ニュージーランドド    株式  7銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %

  ル
  香港ドル    株式  40銘柄    95.4 %   ―   ―   1.2 %

     投資証券   1銘柄    ―   ―   4.6 %   0.1 %

  シンガポールドル    株式  20銘柄    89.8 %   ―   ―   0.4 %

     投資証券   4銘柄    ―   ―   10.2 %   0.0 %

  イスラエルシュケル    株式  8銘柄    100.0 %   ―   ―   0.1 %

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  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


  日本債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

                    （単位：円）
            2018年11月  6日現在    2019年11月  6日現在
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            8,389,574       -
   コール・ローン            73,344,063      60,850,776
   国債証券           29,887,813,826      32,055,271,267
   地方債証券           2,790,485,000      3,161,772,000
   特殊債券           3,105,017,000      3,461,736,000
   社債券           2,455,598,000      2,750,637,000
   未収利息            91,357,008      90,239,114
               830,695     2,211,474
   前払費用
   流動資産合計           38,412,835,166      41,582,717,631
  資産合計            38,412,835,166      41,582,717,631
  負債の部
  流動負債
   未払金             -    42,305,900
   未払解約金            24,628,232      9,613,484
                125      33
   未払利息
   流動負債合計            24,628,357      51,919,417
  負債合計            24,628,357      51,919,417
  純資産の部
  元本等
   元本           27,717,750,995      29,082,509,839
   剰余金
              10,670,455,814      12,448,288,375
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           38,388,206,809      41,530,798,214
  純資産合計            38,388,206,809      41,530,798,214
  負債純資産合計            38,412,835,166      41,582,717,631
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

            168/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
        として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在

  １. 期首            2017年11月  7日   2018年11月  7日
   期首元本額            26,628,181,886円     27,717,750,995円
   期首からの追加設定元本額            3,474,873,250円     3,602,070,698円
   期首からの一部解約元本額            2,385,304,141円     2,237,311,854円
   元本の内訳　※
   ＤＣインデックスバランス（株式２０）            1,856,314,765円     2,581,135,782円
   ＤＣインデックスバランス（株式４０）            1,875,652,086円     2,359,105,762円
   ＤＣインデックスバランス（株式６０）            1,348,956,010円     1,707,355,366円
   ＤＣインデックスバランス（株式８０）            221,368,003円     264,743,804円
   インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）            1,826,802,108円     1,961,614,809円
   世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月            3,832,217,524円     3,616,810,930円
   分配型
   全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月             3,699,170円      －円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関            1,514,625,168円     1,528,015,066円
   投資家向け）
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）             4,753,159円     4,328,632円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）            24,838,920円     25,139,548円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）            115,571,543円     103,120,055円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）            294,386,146円     273,499,884円
   国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）            4,971,632,764円     4,280,739,177円
   世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向             2,762,842円      －円
   け）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            1,239,420,432円     1,319,530,163円
   ２０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            1,219,133,392円     1,282,950,890円
   ４０）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            658,273,991円     685,055,821円
   ６０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            102,644,008円     99,244,443円
   ８０）
   インデックスファンド日本債券（１年決算型）            6,340,531,990円     6,686,660,099円
   日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）            264,166,974円     303,459,608円
   　　　　　　計            27,717,750,995円     29,082,509,839円
  ２. 受益権の総数            27,717,750,995口     29,082,509,839口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
          自 2017年11月  7日    自 2018年11月  7日

          至 2018年11月  6日    至 2019年11月  6日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

          2018年11月  6日現在     2019年11月  6日現在

  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （2018年11月   6日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  国債証券                  △64,396,902

  地方債証券                   △1,570,000

  特殊債券                   △1,358,000

  社債券                   △1,286,000

     合計               △68,610,902

  （2019年11月   6日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  国債証券                  △99,485,861

  地方債証券                   △5,000,000

  特殊債券                   △4,916,000

  社債券                   △2,413,000

     合計               △111,814,861

  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

  に対応する金額であります。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

     2018年11月  6日現在        2019年11月  6日現在

  1口当たり純資産額         1.3850円  1口当たり純資産額         1.4280円
  (1万口当たり純資産額)        (13,850円)  (1万口当たり純資産額)        (14,280円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘柄      券面総額    評価額   備考

  国債証券   第１２４回利付国債（５年）          560,000,000    561,076,862

    第１２５回利付国債（５年）          325,000,000    326,082,922

    第１２６回利付国債（５年）          220,000,000    220,688,600

    第１回利付国債（４０年）          70,000,000    107,861,600

    第２回利付国債（４０年）          145,000,000    217,587,000

    第３回利付国債（４０年）          50,000,000    75,700,500

    第４回利付国債（４０年）          95,000,000    145,285,400

    第５回利付国債（４０年）          35,000,000    51,939,650

    第６回利付国債（４０年）          70,000,000    102,568,200

    第７回利付国債（４０年）          50,000,000    70,597,000

    第８回利付国債（４０年）          95,000,000    125,796,150

    第９回利付国債（４０年）          160,000,000    159,241,600

    第１０回利付国債（４０年）          125,000,000    145,790,000

    第１１回利付国債（４０年）          140,000,000    158,625,600

    第１２回利付国債（４０年）          65,000,000    66,756,300

    第３０８回利付国債（１０年）          140,000,000    141,315,475

    第３０９回利付国債（１０年）          134,000,000    135,091,436

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３１０回利付国債（１０年）          78,000,000    78,869,658
    第３１１回利付国債（１０年）          23,000,000    23,216,586

    第３１２回利付国債（１０年）          205,000,000    208,167,250

    第３１３回利付国債（１０年）          370,000,000    377,488,800

    第３１５回利付国債（１０年）          65,000,000    66,454,050

    第３１６回利付国債（１０年）          35,000,000    35,726,250

    第３１７回利付国債（１０年）          105,000,000    107,529,450

    第３１８回利付国債（１０年）          185,000,000    189,108,850

    第３１９回利付国債（１０年）           5,000,000    5,137,150

    第３２０回利付国債（１０年）          190,000,000    194,807,000

    第３２１回利付国債（１０年）          175,000,000    179,966,500

    第３２２回利付国債（１０年）          75,000,000    76,950,000

    第３２３回利付国債（１０年）          45,000,000    46,295,550

    第３２４回利付国債（１０年）          25,000,000    25,654,000

    第３２５回利付国債（１０年）          210,000,000    216,058,500

    第３２６回利付国債（１０年）          30,000,000    30,846,900

    第３２７回利付国債（１０年）          65,000,000    67,039,050

    第３２８回利付国債（１０年）          115,000,000    118,115,350

    第３２９回利付国債（１０年）          230,000,000    238,376,600

    第３３０回利付国債（１０年）          210,000,000    218,227,800

    第３３１回利付国債（１０年）          80,000,000    82,511,200

    第３３３回利付国債（１０年）          210,000,000    217,539,000

    第３３４回利付国債（１０年）          120,000,000    124,560,000

    第３３５回利付国債（１０年）          490,000,000    507,233,300

    第３３６回利付国債（１０年）          80,000,000    82,959,200

    第３３７回利付国債（１０年）          30,000,000    30,799,200

    第３３８回利付国債（１０年）          390,000,000    403,014,300

    第３３９回利付国債（１０年）          370,000,000    382,935,200

    第３４０回利付国債（１０年）          420,000,000    435,351,000

    第３４１回利付国債（１０年）          700,000,000    722,120,000

    第３４２回利付国債（１０年）          130,000,000    132,555,800

    第３４３回利付国債（１０年）          245,000,000    250,010,250

    第３４４回利付国債（１０年）          50,000,000    51,062,000

    第３４５回利付国債（１０年）          610,000,000    623,438,300

    第３４６回利付国債（１０年）          490,000,000    501,172,000

    第３４７回利付国債（１０年）          160,000,000    163,712,000

            173/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３４８回利付国債（１０年）          90,000,000    92,121,300
    第３４９回利付国債（１０年）          490,000,000    501,715,900

    第３５０回利付国債（１０年）          480,000,000    491,409,600

    第３５１回利付国債（１０年）          435,000,000    445,074,600

    第３５２回利付国債（１０年）          390,000,000    398,763,300

    第３５３回利付国債（１０年）          200,000,000    204,338,000

    第１４回利付国債（３０年）          208,000,000    276,332,160

    第１５回利付国債（３０年）          147,000,000    197,966,370

    第１６回利付国債（３０年）          35,000,000    47,271,700

    第１８回利付国債（３０年）          110,000,000    146,175,700

    第２１回利付国債（３０年）          20,000,000    26,788,000

    第２２回利付国債（３０年）          40,000,000    55,013,600

    第２３回利付国債（３０年）          55,000,000    75,892,850

    第２４回利付国債（３０年）          68,000,000    94,058,280

    第２５回利付国債（３０年）          20,000,000    27,085,800

    第２６回利付国債（３０年）          170,000,000    233,743,200

    第２７回利付国債（３０年）          29,000,000    40,611,890

    第２８回利付国債（３０年）          94,000,000    132,414,040

    第２９回利付国債（３０年）          276,000,000    386,049,480

    第３０回利付国債（３０年）          147,000,000    203,789,040

    第３１回利付国債（３０年）          120,000,000    165,073,200

    第３２回利付国債（３０年）          50,000,000    70,134,000

    第３３回利付国債（３０年）          135,000,000    182,036,700

    第３４回利付国債（３０年）          200,000,000    279,096,000

    第３５回利付国債（３０年）          168,000,000    228,486,720

    第３６回利付国債（３０年）          135,000,000    184,451,850

    第３７回利付国債（３０年）          131,000,000    176,800,220

    第３８回利付国債（３０年）          95,000,000    126,666,350

    第３９回利付国債（３０年）          75,000,000    101,913,750

    第４０回利付国債（３０年）          90,000,000    120,471,300

    第４１回利付国債（３０年）          40,000,000    52,713,200

    第４２回利付国債（３０年）          135,000,000    178,316,100

    第４３回利付国債（３０年）          205,000,000    271,100,200

    第４４回利付国債（３０年）          150,000,000    198,828,000

    第４５回利付国債（３０年）          60,000,000    76,727,400

    第４６回利付国債（３０年）          100,000,000    128,133,000

            174/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４７回利付国債（３０年）          115,000,000    150,384,350
    第４８回利付国債（３０年）          105,000,000    132,408,150

    第４９回利付国債（３０年）          90,000,000    113,564,700

    第５０回利付国債（３０年）          25,000,000    27,816,000

    第５１回利付国債（３０年）          70,000,000    69,063,400

    第５２回利付国債（３０年）          90,000,000    93,314,700

    第５３回利付国債（３０年）          105,000,000    111,500,550

    第５４回利付国債（３０年）          110,000,000    122,513,600

    第５５回利付国債（３０年）          110,000,000    122,465,200

    第５６回利付国債（３０年）          50,000,000    55,642,500

    第５７回利付国債（３０年）          100,000,000    111,234,000

    第５８回利付国債（３０年）          100,000,000    111,180,000

    第５９回利付国債（３０年）          170,000,000    184,516,300

    第６０回利付国債（３０年）          120,000,000    136,766,400

    第６１回利付国債（３０年）          70,000,000    75,971,700

    第６２回利付国債（３０年）          120,000,000    123,639,600

    第６３回利付国債（３０年）          90,000,000    90,118,800

    第６４回利付国債（３０年）          40,000,000    40,000,000

    第４７回利付国債（２０年）          21,000,000    21,459,348

    第４８回利付国債（２０年）          99,000,000    101,978,910

    第４９回利付国債（２０年）          57,000,000    58,784,670

    第５０回利付国債（２０年）          237,000,000    243,768,720

    第５１回利付国債（２０年）          39,000,000    40,380,600

    第５４回利付国債（２０年）          15,000,000    15,762,300

    第５５回利付国債（２０年）          66,000,000    69,444,540

    第５７回利付国債（２０年）          52,000,000    54,864,680

    第５８回利付国債（２０年）          135,000,000    143,178,300

    第５９回利付国債（２０年）          33,000,000    34,967,130

    第６０回利付国債（２０年）          295,000,000    309,806,050

    第６１回利付国債（２０年）          27,000,000    28,097,280

    第６３回利付国債（２０年）          31,000,000    33,252,460

    第６４回利付国債（２０年）          54,000,000    58,420,980

    第６５回利付国債（２０年）          100,000,000    108,741,000

    第６６回利付国債（２０年）          34,000,000    36,830,840

    第６７回利付国債（２０年）          34,000,000    37,159,960

    第６８回利付国債（２０年）          78,000,000    86,279,700

            175/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第７０回利付国債（２０年）          104,000,000    116,625,600
    第７２回利付国債（２０年）          112,000,000    124,695,200

    第７３回利付国債（２０年）          113,000,000    125,919,290

    第７４回利付国債（２０年）          118,000,000    132,101,000

    第７５回利付国債（２０年）          10,000,000    11,253,200

    第７６回利付国債（２０年）          21,000,000    23,403,870

    第７７回利付国債（２０年）          40,000,000    44,796,000

    第７９回利付国債（２０年）          160,000,000    180,096,000

    第８２回利付国債（２０年）          60,000,000    68,214,600

    第８７回利付国債（２０年）          130,000,000    150,064,200

    第８８回利付国債（２０年）          300,000,000    350,169,000

    第９０回利付国債（２０年）          16,000,000    18,667,680

    第９１回利付国債（２０年）          250,000,000    293,422,500

    第９２回利付国債（２０年）          60,000,000    69,939,000

    第９３回利付国債（２０年）          60,000,000    69,840,000

    第９４回利付国債（２０年）          50,000,000    58,573,500

    第９５回利付国債（２０年）          82,000,000    97,779,260

    第９６回利付国債（２０年）          98,000,000    115,343,060

    第９７回利付国債（２０年）          45,000,000    53,569,350

    第９８回利付国債（２０年）          94,000,000    111,150,300

    第９９回利付国債（２０年）          117,000,000    138,976,110

    第１００回利付国債（２０年）          30,000,000    36,032,700

    第１０１回利付国債（２０年）          66,000,000    80,391,960

    第１０２回利付国債（２０年）          81,000,000    99,073,530

    第１０３回利付国債（２０年）          11,000,000    13,358,290

    第１０４回利付国債（２０年）          33,000,000    39,498,690

    第１０５回利付国債（２０年）          77,000,000    92,488,550

    第１０６回利付国債（２０年）           2,000,000    2,420,260

    第１０７回利付国債（２０年）          130,000,000    156,677,300

    第１０８回利付国債（２０年）          134,000,000    159,025,840

    第１０９回利付国債（２０年）          27,000,000    32,149,980

    第１１０回利付国債（２０年）          98,000,000    118,547,660

    第１１１回利付国債（２０年）          25,000,000    30,583,000

    第１１２回利付国債（２０年）          80,000,000    97,088,800

    第１１３回利付国債（２０年）          290,000,000    353,234,500

    第１１４回利付国債（２０年）          52,000,000    63,530,480

            176/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１５回利付国債（２０年）          55,000,000    67,756,700
    第１１６回利付国債（２０年）          55,000,000    67,963,500

    第１１７回利付国債（２０年）          293,000,000    359,004,110

    第１１８回利付国債（２０年）          10,000,000    12,187,900

    第１１９回利付国債（２０年）          30,000,000    35,923,500

    第１２０回利付国債（２０年）          70,000,000    82,327,000

    第１２１回利付国債（２０年）          22,000,000    26,658,720

    第１２２回利付国債（２０年）          17,000,000    20,414,450

    第１２３回利付国債（２０年）          195,000,000    241,332,000

    第１２４回利付国債（２０年）          180,000,000    220,759,200

    第１２５回利付国債（２０年）          50,000,000    62,643,000

    第１２６回利付国債（２０年）          105,000,000    129,158,400

    第１２８回利付国債（２０年）          65,000,000    79,438,450

    第１２９回利付国債（２０年）          85,000,000    102,892,500

    第１３０回利付国債（２０年）          170,000,000    206,317,100

    第１３１回利付国債（２０年）          12,000,000    14,421,120

    第１３２回利付国債（２０年）          35,000,000    42,158,900

    第１３３回利付国債（２０年）          30,000,000    36,499,200

    第１３４回利付国債（２０年）          50,000,000    60,977,000

    第１３５回利付国債（２０年）          30,000,000    36,216,000

    第１３６回利付国債（２０年）          180,000,000    215,076,600

    第１３７回利付国債（２０年）          200,000,000    241,980,000

    第１３８回利付国債（２０年）          120,000,000    142,171,200

    第１３９回利付国債（２０年）          230,000,000    275,385,900

    第１４０回利付国債（２０年）          508,000,000    616,351,320

    第１４１回利付国債（２０年）          195,000,000    237,084,900

    第１４２回利付国債（２０年）          125,000,000    153,607,500

    第１４３回利付国債（２０年）          94,000,000    113,267,180

    第１４４回利付国債（２０年）          430,000,000    512,431,000

    第１４５回利付国債（２０年）          355,000,000    433,337,850

    第１４６回利付国債（２０年）          135,000,000    165,110,400

    第１４７回利付国債（２０年）          60,000,000    72,680,400

    第１４８回利付国債（２０年）          90,000,000    107,995,500

    第１４９回利付国債（２０年）          115,000,000    138,193,200

    第１５０回利付国債（２０年）          90,000,000    106,983,900

    第１５１回利付国債（２０年）          200,000,000    232,072,000

            177/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５２回利付国債（２０年）          140,000,000    162,687,000
    第１５３回利付国債（２０年）          170,000,000    200,288,900

    第１５４回利付国債（２０年）          120,000,000    139,636,800

    第１５５回利付国債（２０年）          140,000,000    158,601,800

    第１５６回利付国債（２０年）          110,000,000    114,027,100

    第１５７回利付国債（２０年）          50,000,000    50,161,000

    第１５８回利付国債（２０年）          170,000,000    178,758,400

    第１５９回利付国債（２０年）          150,000,000    160,195,500

    第１６０回利付国債（２０年）          140,000,000    151,873,400

    第１６１回利付国債（２０年）          120,000,000    128,167,200

    第１６２回利付国債（２０年）          70,000,000    74,765,600

    第１６３回利付国債（２０年）          165,000,000    176,076,450

    第１６４回利付国債（２０年）          285,000,000    299,084,700

    第１６５回利付国債（２０年）          60,000,000    62,947,800

    第１６６回利付国債（２０年）          100,000,000    108,499,000

    第１６７回利付国債（２０年）          160,000,000    167,603,200

    第１６８回利付国債（２０年）          100,000,000    102,770,000

    第１６９回利付国債（２０年）          160,000,000    161,344,000

    第１７０回利付国債（２０年）          60,000,000    60,453,000

  国債証券  合計

              28,307,000,000    32,055,271,267
  地方債証券   第６９４回東京都公募公債          200,000,000    203,528,000

    第７０８回東京都公募公債          100,000,000    102,182,000

    第７０９回東京都公募公債          100,000,000    101,894,000

    第７１２回東京都公募公債          200,000,000    204,100,000

    第７３０回東京都公募公債          100,000,000    102,627,000

    第７３１回東京都公募公債          100,000,000    102,501,000

    平成２４年度第２回京都府公募公債          200,000,000    204,468,000

    平成２７年度第８回静岡県公募公債          100,000,000    102,429,000

    平成２２年度第１１回埼玉県公募公債          100,000,000    101,597,000

    平成２４年度第１回埼玉県公募公債          100,000,000    102,451,000

    平成２４年度第１０回埼玉県公募公債          100,000,000    102,527,000

    平成２４年度第９回福岡県公募公債          100,000,000    102,033,000

    第１０回群馬県公募公債（１０年）          100,000,000    102,462,000

    平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年）          100,000,000    102,913,000

    第９９回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,819,000

    第１９１回共同発行市場公募地方債          200,000,000    201,062,000

            178/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２４年度第１回長崎県公募公債          100,000,000    102,209,000
    平成２７年度第１回佐賀県公募公債          100,000,000    102,474,000

    第４８６回名古屋市公募公債（１０年）          200,000,000    205,516,000

    第３回川崎市公募公債（１５年）          100,000,000    101,987,000

    第５１回川崎市公募公債（５年）          100,000,000     99,899,000

    第５３回川崎市公募公債（５年）          100,000,000     99,887,000

    平成２７年度第１回相模原市公募公債          200,000,000    204,964,000

    平成２２年度第２回福井県公募公債          100,000,000    101,961,000

    平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年）          100,000,000    102,282,000

  地方債証券  合計

              3,100,000,000    3,161,772,000
  特殊債券   第１回政府保証新関西国際空港債券          100,000,000    102,309,000

    第２回政府保証新関西国際空港債券          100,000,000    103,264,000

    第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    103,132,000

    第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保          200,000,000    203,922,000

    付）
    第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          100,000,000    102,162,000

    第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          100,000,000    102,411,000

    第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          100,000,000    102,914,000

    第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社          100,000,000    102,067,000

    債間限定同順位特約付）
    第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債          100,000,000    102,079,000

    券
    第１７回道路債券          100,000,000    104,593,000

    第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    102,071,000

    第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    102,185,000

    第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    102,718,000

    第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,107,000

    構債券
    第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    101,161,000

    構債券
    第４５回地方公共団体金融機構債券          200,000,000    204,800,000

    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    203,040,000

    Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,201,000

    Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    101,115,000

    第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保          100,000,000    101,938,000

    付）
    第５２回政府保証日本政策金融公庫債券          100,000,000    101,037,000

    第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    102,238,000

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３９回独立行政法人福祉医療機構債券          100,000,000    102,803,000
    第１７回沖縄振興開発金融公庫債券          100,000,000    101,859,000

    第１９回沖縄振興開発金融公庫債券          100,000,000    102,898,000

    第３１６回信金中金債（５年）          100,000,000     99,998,000

    第３１８回信金中金債（５年）          100,000,000     99,952,000

    第３２０回信金中金債（５年）          100,000,000     99,896,000

    第３２２回信金中金債（５年）          200,000,000    199,846,000

    第３７回国際協力機構債券          100,000,000    100,020,000

  特殊債券  合計

              3,400,000,000    3,461,736,000
  社債券   第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    102,794,000

    第１１回ウエストパック・バンキング・コーポレー          100,000,000    100,178,000

    ション円貨社債
    第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000    103,275,000

    同順位特約付）
    第６回サントリーホールディングス株式会社無担保          100,000,000     99,740,000

    社債（社債間限定同順位特約付）
    第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債          200,000,000    201,686,000

    （社債間限定同順位特約付）
    第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限          200,000,000    200,394,000

    定同順位特約付）
    第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保          100,000,000    100,608,000

    付）
    第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順          100,000,000    102,111,000

    位特約付）
    第１３回株式会社オリエンタルランド無担保社債          100,000,000     99,824,000

    （社債間限定同順位特約付）
    第９回三菱ＵＦＪ信託銀行無担保社債（劣後特約          200,000,000    204,518,000

    付）
    第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限          100,000,000    101,606,000

    定同順位特約付）
    第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債          100,000,000    104,642,000

    間限定同順位特約付)
    第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間          100,000,000    107,326,000

    限定同順位特約付)
    第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債          200,000,000    204,490,000

    （社債間限定同順位特約付）
    第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    102,702,000

    （社債間限定同順位特約付）
    第１１回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    102,264,000

    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般          200,000,000    203,620,000

    担保付）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定          100,000,000     99,811,000
    同順位特約付）
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債（社債間          100,000,000    102,331,000

    限定同順位特約付）
    第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付）          100,000,000    103,011,000

    第３４回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定          200,000,000    203,706,000

    同順位特約付）
  社債券 合計

              2,700,000,000    2,750,637,000
       合計       37,507,000,000    41,429,416,267

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド



  貸借対照表

                    （単位：円）
            2018年11月  6日現在    2019年11月  6日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            435,075,215      973,316,910
   金銭信託            5,137,390       -
   コール・ローン            44,912,539     108,974,090
   国債証券           146,813,640,796      153,202,979,354
   派生商品評価勘定             48,249      49
   未収入金             -   1,323,670,238
   未収利息           1,240,467,078      1,163,080,368
               30,283,573      24,183,944
   前払費用
   流動資産合計           148,569,564,840      156,796,204,953
  資産合計           148,569,564,840      156,796,204,953
  負債の部
  流動負債
   未払金            98,981,385     1,951,776,714
   未払解約金            45,246,907      78,195,310
                76      59
   未払利息
   流動負債合計            144,228,368     2,029,972,083
  負債合計            144,228,368     2,029,972,083
  純資産の部
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  元本等
   元本           66,186,471,666      66,109,940,367
   剰余金
              82,238,864,806      88,656,292,503
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計           148,425,336,472      154,766,232,870
  純資産合計           148,425,336,472      154,766,232,870
  負債純資産合計            148,569,564,840      156,796,204,953
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場）で評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
        は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        為替予約取引
  方法
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  （貸借対照表に関する注記）

             2018年11月  6日現在   2019年11月  6日現在

  １. 期首            2017年11月  7日   2018年11月  7日
   期首元本額            68,813,700,349円     66,186,471,666円
   期首からの追加設定元本額            3,403,109,134円     2,787,676,829円
   期首からの一部解約元本額            6,030,337,817円     2,864,208,128円
   元本の内訳　※
   インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）            12,025,880,978円     12,722,484,813円
   ＤＣインデックスバランス（株式２０）            177,605,835円     243,150,997円
   ＤＣインデックスバランス（株式４０）            259,547,219円     320,858,961円
   ＤＣインデックスバランス（株式６０）            334,197,477円     418,393,550円
   ＤＣインデックスバランス（株式８０）            268,750,988円     324,789,751円
   財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型            23,997,031,098円     24,778,254,264円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月            2,369,212,998円     2,265,552,164円
   分配型
   日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）            19,391,378,340円     17,528,361,096円
   全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月            20,802,198円      －円
   分配型
   財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型            546,561,756円     889,412,344円
   インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関            158,267,081円     157,572,835円
   投資家向け）
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）             2,942,188円     2,677,723円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）             3,097,804円     3,073,745円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）             8,011,579円     6,985,542円
   アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）            14,087,457円     12,955,389円
   世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）            878,307,671円     857,949,169円
   国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）            1,026,017,703円     896,266,419円
   世界アセットバランスファンド４０（適格機関投資家向             2,349,760円      －円
   け）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            59,204,110円     61,966,468円
   ２０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            84,546,738円     87,293,527円
   ４０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            82,151,594円     84,281,427円
   ６０）
   年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式            63,482,009円     61,191,546円
   ８０）
   インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算            4,160,469,588円     4,119,195,200円
   型
   海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）            252,567,497円     267,273,437円
   　　　　　　計            66,186,471,666円     66,109,940,367円
  ２. 受益権の総数            66,186,471,666口     66,109,940,367口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ金融商品の状況に関する事項
          自 2017年11月  7日    自 2018年11月  7日

          至 2018年11月  6日    至 2019年11月  6日
  金融商品に対する取組方針       当ファンドは証券投資信託として、有価
        証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                  同左
        運用を信託約款に定める「運用の基本方
        針」に基づき行っております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  金融商品の内容及び当該金融商品に係       当ファンドが運用する主な有価証券は、
  るリスク       「重要な会計方針に係る事項に関する注
        記」の「有価証券の評価基準及び評価方
        法」に記載の有価証券等であり、全て売
        買目的で保有しております。また、主な
        デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                  同左
        ション取引、スワップ取引等があり、信
        託財産に属する資産の効率的な運用に資
        するために行うことができます。当該有
        価証券及びデリバティブ取引には、性質
        に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
        性リスク、信用リスク等があります。
  金融商品に係るリスク管理体制       運用部門、営業部門と独立した組織であ
        るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                  同左
        スク管理活動のモニタリング、指導の一
        元化を図っております。
  Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

          2018年11月  6日現在     2019年11月  6日現在

  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  （2018年11月   6日現在）
  売買目的有価証券

                    （単位：円）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額
  国債証券                  △210,610,529

     合計               △210,610,529

  （2019年11月   6日現在）

  売買目的有価証券

                    （単位：円）

     種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

  国債証券                  △768,286,961

     合計               △768,286,961

  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

  に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  取引の時価等に関する事項
  (通貨関連)
  （2018年11月   6日現在）

                    （単位：円）

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     11,038,226     －  11,085,000    46,774
     英ポンド     11,038,226     －  11,085,000    46,774

     売建     63,023,276     －  63,021,801    1,475

     米ドル     22,359,726     －  22,358,251    1,475

     ポーランドズロチ     40,663,550     －  40,663,550     －

     合計     74,061,502     －  74,106,801    48,249

  （2019年11月   6日現在）

                    （単位：円）

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     27,159,750     －  27,159,799     49
            185/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     米ドル     27,159,750     －  27,159,799     49
     売建     27,159,750     －  27,159,750     －

     ユーロ     27,159,750     －  27,159,750     －

     合計     54,319,500     －  54,319,549     49

  （注）1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

   以下のように評価しております。
   ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

   は当該仲値で評価しております。
   ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

   によっております。
   ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

    先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

    近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

   同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。
  （１口当たり情報）

     2018年11月  6日現在        2019年11月  6日現在

  1口当たり純資産額         2.2425円  1口当たり純資産額         2.3410円
  (1万口当たり純資産額)        (22,425円)  (1万口当たり純資産額)        (23,410円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

  通貨  種類     銘柄     券面総額    評価額   備考

            186/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  米ドル  国債証券   US TREASURY  N/B-1.75%-20/10/31      2,000,000.00    2,001,835.80
      US TREASURY  N/B-1.375%-20/10/31      1,290,000.00    1,286,346.68

      US TREASURY  N/B-2.875%-20/10/31      4,550,000.00    4,603,408.81

      US TREASURY  N/B-2.625%-20/11/15      3,500,000.00    3,534,179.60

      US TREASURY  N/B-1.75%-20/11/15      1,400,000.00    1,401,449.14

      US TREASURY  N/B-2.0%-20/11/30      2,000,000.00    2,006,992.00

      US TREASURY  N/B-1.625%-20/11/30      1,120,000.00    1,119,606.25

      US TREASURY  N/B-2.75%-20/11/30      3,400,000.00    3,438,581.84

      US TREASURY  N/B-1.875%-20/12/15      2,400,000.00    2,405,671.68

      US TREASURY  N/B-2.375%-20/12/31      3,000,000.00    3,024,023.40

      US TREASURY  N/B-1.75%-20/12/31      2,000,000.00    2,002,031.20

      US TREASURY  N/B-2.0%-21/01/15      1,900,000.00    1,907,644.46

      US TREASURY  N/B-2.125%-21/01/31      2,400,000.00    2,413,031.04

      US TREASURY  N/B-1.375%-21/01/31      2,000,000.00    1,993,046.88

      US TREASURY  N/B-3.625%-21/02/15      4,510,000.00    4,620,723.65

      US TREASURY  N/B-2.25%-21/02/15      2,500,000.00    2,517,919.75

      US TREASURY  N/B-2.0%-21/02/28      2,370,000.00    2,380,044.53

      US TREASURY  N/B-1.125%-21/02/28      2,000,000.00    1,985,468.76

      US TREASURY  N/B-2.25%-21/03/31      340,000.00    342,662.88

      US TREASURY  N/B-1.25%-21/03/31      1,270,000.00    1,262,434.57

      US TREASURY  N/B-2.25%-21/04/30      4,180,000.00    4,214,451.97

      US TREASURY  N/B-1.375%-21/04/30      2,000,000.00    1,991,093.76

      US TREASURY  N/B-3.125%-21/05/15      4,320,000.00    4,413,993.69

      US TREASURY  N/B-2.625%-21/05/15      3,030,000.00    3,072,668.46

      US TREASURY  N/B-2.0%-21/05/31      3,400,000.00    3,416,734.12

      US TREASURY  N/B-1.375%-21/05/31      2,060,000.00    2,050,343.75

      US TREASURY  N/B-2.625%-21/06/15      1,900,000.00    1,928,314.37

      US TREASURY  N/B-2.125%-21/06/30      6,050,000.00    6,094,901.89

      US TREASURY  N/B-1.125%-21/06/30      3,900,000.00    3,865,037.12

      US TREASURY  N/B-2.625%-21/07/15      3,000,000.00    3,047,577.90

      US TREASURY  N/B-2.25%-21/07/31      5,300,000.00    5,351,653.80

      US TREASURY  N/B-1.125%-21/07/31      5,000,000.00    4,953,906.25

      US TREASURY  N/B-2.125%-21/08/15      11,860,000.00    11,952,887.52

      US TREASURY  N/B-2.75%-21/08/15      2,100,000.00    2,139,375.00

      US TREASURY  N/B-1.125%-21/08/31      4,400,000.00    4,357,546.86

            187/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-1.5%-21/08/31      2,000,000.00    1,994,101.56
      US TREASURY  N/B-2.75%-21/09/15      7,500,000.00    7,649,853.00

      US TREASURY  N/B-2.125%-21/09/30      2,400,000.00    2,420,624.88

      US TREASURY  N/B-1.125%-21/09/30      2,030,000.00    2,009,462.99

      US TREASURY  N/B-1.5%-21/09/30      2,000,000.00    1,994,492.18

      US TREASURY  N/B-2.875%-21/10/15      2,000,000.00    2,046,367.00

      US TREASURY  N/B-2.0%-21/10/31      3,830,000.00    3,855,582.86

      US TREASURY  N/B-1.25%-21/10/31      2,000,000.00    1,983,984.38

      US TREASURY  N/B-8.0%-21/11/15      9,250,000.00    10,411,127.52

      US TREASURY  N/B-2.0%-21/11/15      4,000,000.00    4,028,984.00

      US TREASURY  N/B-1.75%-21/11/30      600,000.00    601,312.50

      US TREASURY  N/B-2.125%-21/12/31      3,120,000.00    3,151,504.51

      US TREASURY  N/B-1.5%-22/01/31      8,840,000.00    8,813,928.89

      US TREASURY  N/B-2.0%-22/02/15      2,500,000.00    2,520,556.50

      US TREASURY  N/B-2.5%-22/02/15      4,000,000.00    4,075,702.80

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/02/28      2,500,000.00    2,505,664.00

      US TREASURY  N/B-2.375%-22/03/15      2,000,000.00    2,034,570.20

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/03/31      1,800,000.00    1,804,781.16

      US TREASURY  N/B-2.25%-22/04/15      2,000,000.00    2,028,632.80

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/04/30      3,000,000.00    3,007,851.30

      US TREASURY  N/B-1.875%-22/04/30      3,800,000.00    3,821,375.00

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/05/15      2,000,000.00    2,005,976.40

      US TREASURY  N/B-2.125%-22/05/15      500,000.00    505,888.65

      US TREASURY  N/B-1.875%-22/05/31      3,420,000.00    3,440,573.35

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/06/15      3,000,000.00    3,009,433.50

      US TREASURY  N/B-2.125%-22/06/30      2,500,000.00    2,531,640.50

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/07/15      4,000,000.00    4,011,406.00

      US TREASURY  N/B-2.0%-22/07/31      3,930,000.00    3,967,841.57

      US TREASURY  N/B-1.875%-22/07/31      9,700,000.00    9,758,729.62

      US TREASURY  N/B-1.625%-22/08/15      5,000,000.00    4,998,632.80

      US TREASURY  N/B-1.5%-22/08/15      2,000,000.00    1,992,617.18

      US TREASURY  N/B-1.875%-22/08/31      1,900,000.00    1,912,246.07

      US TREASURY  N/B-1.625%-22/08/31      5,250,000.00    5,247,744.12

      US TREASURY  N/B-1.75%-22/09/30      3,550,000.00    3,561,301.42

      US TREASURY  N/B-1.875%-22/09/30      2,000,000.00    2,013,789.00

            188/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-1.875%-22/10/31      3,000,000.00    3,020,273.40
      US TREASURY  N/B-2.0%-22/10/31      2,400,000.00    2,424,702.96

      US TREASURY  N/B-1.625%-22/11/15      2,000,000.00    1,999,335.94

      US TREASURY  N/B-2.0%-22/11/30      3,410,000.00    3,445,764.76

      US TREASURY  N/B-2.125%-22/12/31      3,900,000.00    3,957,661.89

      US TREASURY  N/B-1.75%-23/01/31      2,000,000.00    2,006,093.60

      US TREASURY  N/B-2.375%-23/01/31      1,580,000.00    1,615,981.97

      US TREASURY  N/B-2.0%-23/02/15      5,300,000.00    5,359,935.05

      US TREASURY  N/B-1.5%-23/02/28      3,100,000.00    3,085,710.92

      US TREASURY  N/B-2.625%-23/02/28      570,000.00    587,823.61

      US TREASURY  N/B-1.5%-23/03/31      2,000,000.00    1,990,625.00

      US TREASURY  N/B-2.5%-23/03/31      2,130,000.00    2,189,448.51

      US TREASURY  N/B-1.625%-23/04/30      1,160,000.00    1,158,821.88

      US TREASURY  N/B-2.75%-23/04/30      3,600,000.00    3,732,398.28

      US TREASURY  N/B-1.75%-23/05/15      7,650,000.00    7,674,204.60

      US TREASURY  N/B-1.625%-23/05/31      1,500,000.00    1,498,330.08

      US TREASURY  N/B-2.75%-23/05/31      1,300,000.00    1,348,927.71

      US TREASURY  N/B-1.375%-23/06/30      4,000,000.00    3,960,625.00

      US TREASURY  N/B-2.625%-23/06/30      1,000,000.00    1,034,296.80

      US TREASURY  N/B-1.25%-23/07/31      11,000,000.00    10,840,585.91

      US TREASURY  N/B-2.5%-23/08/15      5,300,000.00    5,462,415.85

      US TREASURY  N/B-1.375%-23/08/31      1,850,000.00    1,830,850.40

      US TREASURY  N/B-1.375%-23/09/30      5,500,000.00    5,439,846.17

      US TREASURY  N/B-2.875%-23/09/30      380,000.00    397,389.44

      US TREASURY  N/B-1.625%-23/10/31      1,700,000.00    1,698,140.62

      US TREASURY  N/B-2.75%-23/11/15      4,000,000.00    4,168,046.80

      US TREASURY  N/B-2.125%-23/11/30      2,910,000.00    2,961,947.86

      US TREASURY  N/B-2.875%-23/11/30      1,810,000.00    1,895,373.89

      US TREASURY  N/B-2.25%-23/12/31      2,500,000.00    2,558,105.25

      US TREASURY  N/B-2.625%-23/12/31      3,000,000.00    3,114,550.50

      US TREASURY  N/B-2.25%-24/01/31      2,000,000.00    2,047,226.40

      US TREASURY  N/B-2.5%-24/01/31      5,800,000.00    5,995,070.24

      US TREASURY  N/B-2.75%-24/02/15      3,300,000.00    3,447,017.31

      US TREASURY  N/B-2.125%-24/02/29      3,500,000.00    3,565,761.50

      US TREASURY  N/B-2.375%-24/02/29      1,630,000.00    1,677,658.26

            189/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-2.125%-24/03/31      4,240,000.00    4,320,825.00
      US TREASURY  N/B-2.0%-24/04/30      2,000,000.00    2,027,851.40

      US TREASURY  N/B-2.25%-24/04/30      3,000,000.00    3,074,413.80

      US TREASURY  N/B-2.5%-24/05/15      5,800,000.00    6,007,870.84

      US TREASURY  N/B-2.0%-24/05/31      3,580,000.00    3,632,860.84

      US TREASURY  N/B-2.0%-24/06/30      4,100,000.00    4,158,456.98

      US TREASURY  N/B-1.75%-24/06/30      2,660,000.00    2,668,987.87

      US TREASURY  N/B-2.125%-24/07/31      3,180,000.00    3,243,413.65

      US TREASURY  N/B-1.75%-24/07/31      4,000,000.00    4,013,750.00

      US TREASURY  N/B-2.375%-24/08/15      4,620,000.00    4,766,089.02

      US TREASURY  N/B-1.875%-24/08/31      1,420,000.00    1,432,425.00

      US TREASURY  N/B-1.25%-24/08/31      2,100,000.00    2,059,804.69

      US TREASURY  N/B-2.125%-24/09/30      2,400,000.00    2,449,124.88

      US TREASURY  N/B-1.5%-24/09/30      2,000,000.00    1,983,554.68

      US TREASURY  N/B-2.25%-24/10/31      1,090,000.00    1,119,144.63

      US TREASURY  N/B-2.25%-24/11/15      5,450,000.00    5,595,616.91

      US TREASURY  N/B-2.125%-24/11/30      1,200,000.00    1,224,937.44

      US TREASURY  N/B-2.25%-24/12/31      1,900,000.00    1,951,730.35

      US TREASURY  N/B-2.5%-25/01/31      1,500,000.00    1,559,941.35

      US TREASURY  N/B-2.0%-25/02/15      4,970,000.00    5,044,161.34

      US TREASURY  N/B-2.75%-25/02/28      2,060,000.00    2,169,236.23

      US TREASURY  N/B-2.625%-25/03/31      4,400,000.00    4,605,820.12

      US TREASURY  N/B-2.875%-25/04/30      2,200,000.00    2,332,644.38

      US TREASURY  N/B-2.125%-25/05/15      4,800,000.00    4,901,718.72

      US TREASURY  N/B-2.875%-25/05/31      1,150,000.00    1,220,078.12

      US TREASURY  N/B-2.75%-25/06/30      4,000,000.00    4,218,984.00

      US TREASURY  N/B-2.875%-25/07/31      4,000,000.00    4,248,281.20

      US TREASURY  N/B-2.0%-25/08/15      5,220,000.00    5,294,935.18

      US TREASURY  N/B-3.0%-25/09/30      5,000,000.00    5,351,367.00

      US TREASURY  N/B-2.25%-25/11/15      5,940,000.00    6,109,382.66

      US TREASURY  N/B-2.875%-25/11/30      1,320,000.00    1,405,335.88

      US TREASURY  N/B-2.625%-25/12/31      2,000,000.00    2,101,250.00

      US TREASURY  N/B-2.625%-26/01/31      1,450,000.00    1,524,142.56

      US TREASURY  N/B-6.0%-26/02/15      1,800,000.00    2,254,816.26

      US TREASURY  N/B-1.625%-26/02/15      5,700,000.00    5,653,798.82

            190/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-2.5%-26/02/28      1,570,000.00    1,639,423.35
      US TREASURY  N/B-2.25%-26/03/31      2,070,000.00    2,131,372.18

      US TREASURY  N/B-2.375%-26/04/30      2,000,000.00    2,074,687.40

      US TREASURY  N/B-1.625%-26/05/15      5,640,000.00    5,591,421.08

      US TREASURY  N/B-2.125%-26/05/31      4,000,000.00    4,087,968.40

      US TREASURY  N/B-1.875%-26/06/30      2,000,000.00    2,013,320.20

      US TREASURY  N/B-1.875%-26/07/31      4,200,000.00    4,227,644.40

      US TREASURY  N/B-1.5%-26/08/15      4,000,000.00    3,930,001.76

      US TREASURY  N/B-1.625%-26/09/30      250,000.00    247,597.65

      US TREASURY  N/B-6.5%-26/11/15      2,450,000.00    3,216,773.31

      US TREASURY  N/B-2.0%-26/11/15      5,040,000.00    5,116,584.31

      US TREASURY  N/B-2.25%-27/02/15      4,800,000.00    4,956,093.60

      US TREASURY  N/B-2.375%-27/05/15      3,030,000.00    3,157,946.29

      US TREASURY  N/B-2.25%-27/08/15      5,090,000.00    5,259,997.85

      US TREASURY  N/B-6.125%-27/11/15      3,860,000.00    5,108,468.75

      US TREASURY  N/B-2.25%-27/11/15      6,100,000.00    6,305,160.08

      US TREASURY  N/B-2.75%-28/02/15      4,000,000.00    4,288,359.20

      US TREASURY  N/B-2.875%-28/05/15      2,580,000.00    2,794,059.24

      US TREASURY  N/B-5.5%-28/08/15      500,000.00    648,623.00

      US TREASURY  N/B-2.875%-28/08/15      4,800,000.00    5,203,780.80

      US TREASURY  N/B-5.25%-28/11/15      2,000,000.00    2,567,500.00

      US TREASURY  N/B-3.125%-28/11/15      3,560,000.00    3,938,528.03

      US TREASURY  N/B-5.25%-29/02/15      1,000,000.00    1,290,429.60

      US TREASURY  N/B-2.625%-29/02/15      3,840,000.00    4,092,674.68

      US TREASURY  N/B-2.375%-29/05/15      4,100,000.00    4,283,698.86

      US TREASURY  N/B-1.625%-29/08/15      3,440,000.00    3,366,698.43

      US TREASURY  N/B-6.25%-30/05/15      1,060,000.00    1,503,005.37

      US TREASURY  N/B-5.375%-31/02/15      1,460,000.00    1,975,904.57

      US TREASURY  N/B-5.0%-37/05/15      1,250,000.00    1,789,697.25

      US TREASURY  N/B-4.375%-38/02/15      1,170,000.00    1,572,690.13

      US TREASURY  N/B-4.5%-38/05/15      1,220,000.00    1,665,871.81

      US TREASURY  N/B-4.25%-39/05/15      1,850,000.00    2,463,860.34

      US TREASURY  N/B-4.5%-39/08/15      1,820,000.00    2,500,580.44

      US TREASURY  N/B-4.375%-39/11/15      1,750,000.00    2,370,019.40

      US TREASURY  N/B-4.625%-40/02/15      1,680,000.00    2,347,504.65

            191/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-4.375%-40/05/15      1,590,000.00    2,157,803.78
      US TREASURY  N/B-3.875%-40/08/15      1,440,000.00    1,833,862.46

      US TREASURY  N/B-4.25%-40/11/15      2,010,000.00    2,689,081.51

      US TREASURY  N/B-4.75%-41/02/15      1,500,000.00    2,139,580.05

      US TREASURY  N/B-4.375%-41/05/15      870,000.00    1,184,831.25

      US TREASURY  N/B-3.75%-41/08/15      1,960,000.00    2,457,120.28

      US TREASURY  N/B-3.125%-42/02/15      500,000.00    572,890.60

      US TREASURY  N/B-2.75%-42/08/15      800,000.00    862,250.00

      US TREASURY  N/B-2.75%-42/11/15      2,000,000.00    2,155,000.00

      US TREASURY  N/B-3.125%-43/02/15      2,000,000.00    2,290,625.00

      US TREASURY  N/B-2.875%-43/05/15      5,050,000.00    5,555,492.88

      US TREASURY  N/B-3.625%-43/08/15      5,120,000.00    6,344,099.84

      US TREASURY  N/B-3.75%-43/11/15      4,500,000.00    5,686,347.60

      US TREASURY  N/B-3.625%-44/02/15      3,000,000.00    3,724,570.20

      US TREASURY  N/B-3.375%-44/05/15      3,400,000.00    4,065,523.14

      US TREASURY  N/B-3.125%-44/08/15      4,050,000.00    4,654,652.04

      US TREASURY  N/B-3.0%-44/11/15      3,300,000.00    3,716,947.08

      US TREASURY  N/B-2.5%-45/02/15      3,300,000.00    3,400,095.60

      US TREASURY  N/B-3.0%-45/05/15      3,200,000.00    3,611,812.48

      US TREASURY  N/B-2.875%-45/08/15      5,300,000.00    5,853,083.62

      US TREASURY  N/B-3.0%-45/11/15      3,900,000.00    4,408,903.98

      US TREASURY  N/B-2.5%-46/02/15      2,800,000.00    2,885,804.60

      US TREASURY  N/B-2.5%-46/05/15      2,500,000.00    2,576,513.50

      US TREASURY  N/B-2.25%-46/08/15      2,150,000.00    2,108,469.71

      US TREASURY  N/B-2.875%-46/11/15      2,000,000.00    2,215,234.20

      US TREASURY  N/B-3.0%-47/02/15      2,800,000.00    3,175,648.28

      US TREASURY  N/B-3.0%-47/05/15      2,680,000.00    3,039,130.45

      US TREASURY  N/B-2.75%-47/08/15      2,000,000.00    2,165,898.40

      US TREASURY  N/B-2.75%-47/11/15      2,840,000.00    3,077,350.72

      US TREASURY  N/B-3.0%-48/02/15      2,750,000.00    3,123,666.97

      US TREASURY  N/B-3.125%-48/05/15      2,400,000.00    2,791,359.36

      US TREASURY  N/B-3.0%-48/08/15      4,100,000.00    4,663,349.43

      US TREASURY  N/B-3.375%-48/11/15      2,950,000.00    3,595,773.29

      US TREASURY  N/B-3.0%-49/02/15      3,300,000.00    3,759,486.06

      US TREASURY  N/B-2.875%-49/05/15      3,000,000.00    3,339,081.90

            192/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      US TREASURY  N/B-2.25%-49/08/15      1,250,000.00    1,224,047.85
              645,890,000.00    678,566,904.27

  米ドル小計
                  (74,024,863,586)
  加ドル  国債証券   CANADIAN  GOVERNMENT-2.0%-20/11/01       670,000.00    671,748.70

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.25%-21/02/01       825,000.00    830,428.50

      CANADIAN  GOVERNMENT-0.75%-21/03/01       2,140,000.00    2,113,485.40

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.75%-21/05/01       890,000.00    891,246.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-3.25%-21/06/01       950,000.00    973,009.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.5%-21/08/01       640,000.00    638,598.40

      CANADIAN  GOVERNMENT-0.75%-21/09/01       1,470,000.00    1,446,494.70

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.25%-21/11/01       960,000.00    952,752.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-0.5%-22/03/01       1,640,000.00    1,597,474.80

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.75%-22/06/01       980,000.00    1,007,636.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.0%-22/09/01       1,520,000.00    1,494,099.20

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.75%-23/03/01       1,140,000.00    1,144,776.60

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.5%-23/06/01       1,300,000.00    1,294,683.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.0%-23/09/01       820,000.00    831,504.60

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.25%-24/03/01       790,000.00    811,156.20

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.5%-24/06/01       1,120,000.00    1,163,915.20

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.5%-24/09/01       950,000.00    945,392.50

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.25%-25/03/01       150,000.00    147,243.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.25%-25/06/01       1,030,000.00    1,065,256.90

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.5%-26/06/01       1,100,000.00    1,092,751.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-8.0%-27/06/01       370,000.00    536,677.60

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.0%-27/06/01       1,060,000.00    1,014,049.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.0%-28/06/01       1,037,000.00    1,068,773.68

      CANADIAN  GOVERNMENT-5.75%-29/06/01       1,060,000.00    1,443,296.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.25%-29/06/01       674,000.00    712,047.30

      CANADIAN  GOVERNMENT-1.25%-30/06/01       310,000.00    298,551.70

      CANADIAN  GOVERNMENT-5.75%-33/06/01       1,015,000.00    1,512,492.10

      CANADIAN  GOVERNMENT-5.0%-37/06/01       940,000.00    1,399,754.00

      CANADIAN  GOVERNMENT-4.0%-41/06/01       1,165,000.00    1,627,202.10

      CANADIAN  GOVERNMENT-3.5%-45/12/01       1,315,000.00    1,787,505.80

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.75%-48/12/01       1,055,000.00    1,292,480.50

      CANADIAN  GOVERNMENT-2.0%-51/12/01       513,000.00    544,421.25

            193/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      CANADIAN  GOVERNMENT-2.75%-64/12/01       335,000.00    440,015.80
              31,934,000.00    34,790,918.53

  加ドル小計
                  (2,884,515,055)
  メキシコ  国債証券   MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10    24,700,000.00    24,668,606.30

  ペソ
      MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%-    14,200,000.00    14,388,691.73
      21/12/09
      MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09    21,400,000.00    21,393,627.08

      MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%-    2,000,000.00    2,011,780.30

      23/03/09
      MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07    17,600,000.00    18,489,469.67

      MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05    7,400,000.00    7,815,003.10

      MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-    21,500,000.00    24,597,288.92

      24/12/05
      MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%-    10,650,000.00    10,132,141.08

      26/03/05
      MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03    22,100,000.00    23,079,161.49

      MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31    12,150,000.00    13,587,680.34

      MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-    11,900,000.00    12,694,422.58

      31/05/29
      MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-    7,000,000.00    7,499,816.80

      34/11/23
      MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-    7,800,000.00    10,077,311.01

      36/11/20
      MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18    10,400,000.00    11,881,046.84

      MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-    15,500,000.00    16,507,973.52

      42/11/13
      MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07    10,870,000.00    11,928,411.35

              217,170,000.00    230,752,432.11

  メキシコペソ小計
                  (1,310,673,814)
  ユーロ  国債証券   BELGIUM  KINGDOM-4.25%-21/09/28       1,285,000.00    1,404,421.47

      BELGIUM  KINGDOM-4.0%-22/03/28       1,080,000.00    1,200,220.20

      BELGIUM  KINGDOM-4.25%-22/09/28       1,150,000.00    1,312,492.70

      BELGIUM  KINGDOM-2.25%-23/06/22       1,080,000.00    1,190,677.32

      BELGIUM  KINGDOM-0.2%-23/10/22       490,000.00    503,638.17

      BELGIUM  KINGDOM-2.6%-24/06/22       1,200,000.00    1,370,918.40

      BELGIUM  KINGDOM-0.5%-24/10/22       630,000.00    658,547.19

      BELGIUM  KINGDOM-0.8%-25/06/22       1,250,000.00    1,331,825.00

      BELGIUM  KINGDOM-4.5%-26/03/28       850,000.00    1,113,194.59

            194/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      BELGIUM  KINGDOM-1.0%-26/06/22       1,032,000.00    1,119,965.61
      BELGIUM  KINGDOM-0.8%-27/06/22       1,070,000.00    1,150,838.50

      BELGIUM  KINGDOM-5.5%-28/03/28       1,715,000.00    2,536,176.30

      BELGIUM  KINGDOM-0.8%-28/06/22       965,000.00    1,040,971.55

      BELGIUM  KINGDOM-0.9%-29/06/22       590,000.00    643,028.61

      BELGIUM  KINGDOM-1.0%-31/06/22       750,000.00    827,652.75

      BELGIUM  KINGDOM-4.0%-32/03/28       660,000.00    975,695.49

      BELGIUM  KINGDOM-1.25%-33/04/22       370,000.00    421,471.69

      BELGIUM  KINGDOM-3.0%-34/06/22       590,000.00    823,067.70

      BELGIUM  KINGDOM-5.0%-35/03/28       1,475,000.00    2,513,786.30

      BELGIUM  KINGDOM-1.45%-37/06/22       425,000.00    497,116.66

      BELGIUM  KINGDOM-1.9%-38/06/22       655,000.00    820,842.72

      BELGIUM  KINGDOM-4.25%-41/03/28       1,370,000.00    2,381,742.67

      BELGIUM  KINGDOM-3.75%-45/06/22       815,000.00    1,408,453.08

      BELGIUM  KINGDOM-1.6%-47/06/22       770,000.00    937,541.99

      BELGIUM  KINGDOM-1.7%-50/06/22       450,000.00    557,103.15

      BELGIUM  KINGDOM-2.25%-57/06/22       345,000.00    486,649.06

      BELGIUM  KINGDOM-2.15%-66/06/22       386,000.00    545,423.79

      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.85%-     1,700,000.00    1,789,780.40

      20/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.05%-     770,000.00    774,811.73

      21/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.5%-     2,080,000.00    2,263,936.06

      21/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.75%-     1,725,000.00    1,760,966.25

      21/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.05%-     200,000.00    201,885.32

      21/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.85%-     1,790,000.00    2,042,764.11

      22/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.4%-     1,630,000.00    1,662,792.66

      22/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.45%-     1,420,000.00    1,454,642.32

      22/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.4%-     1,675,000.00    1,986,604.43

      23/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.35%-     1,290,000.00    1,319,197.98

      23/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.4%-     1,640,000.00    1,943,839.52

            195/261

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      23/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.8%-     1,330,000.00    1,613,057.25

      24/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-3.8%-     1,680,000.00    1,981,012.65

      24/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.25%-     200,000.00    204,041.80

      24/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-2.75%-     1,720,000.00    1,970,573.04

      24/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.6%-     1,900,000.00    2,077,133.20

      25/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.65%-     1,630,000.00    2,070,108.15

      25/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-2.15%-     1,690,000.00    1,911,739.83

      25/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.95%-     1,585,000.00    1,784,107.70

      26/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.9%-     1,750,000.00    2,439,662.75

      26/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.3%-     1,760,000.00    1,912,551.52

      26/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.5%-     1,490,000.00    1,644,490.64

      27/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.45%-     1,705,000.00    1,881,179.35

      27/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.4%-     1,740,000.00    1,917,706.20

      28/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.4%-     1,720,000.00    1,896,527.04

      28/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.15%-     1,455,000.00    2,089,746.66

      28/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-6.0%-     2,080,000.00    3,172,157.24

      29/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.45%-     1,710,000.00    1,895,454.63

      29/04/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-0.6%-     1,110,000.00    1,140,903.51

      29/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.95%-     1,770,000.00    2,062,428.07

      30/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.75%-     1,700,000.00    2,811,349.33

      32/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-2.35%-     1,450,000.00    1,786,608.80

            196/261


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      33/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-1.85%-     730,000.00    851,788.82

      35/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.2%-     1,560,000.00    2,431,946.40

      37/01/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.9%-     1,420,000.00    2,487,263.48

      40/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-4.7%-     1,570,000.00    2,715,881.77

      41/07/30
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-5.15%-     1,180,000.00    2,233,426.12

      44/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-2.9%-     1,320,000.00    1,851,375.24

      46/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-2.7%-     785,000.00    1,071,022.60

      48/10/31
      BONOS YOBLIG DEL ESTADO-3.45%-     605,000.00    986,370.22

      66/07/30
      BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09        1,200,000.00    1,211,245.20

      BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08         740,000.00    749,447.58

      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.5%-      1,410,000.00    1,463,238.78

      21/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-3.25%-      1,730,000.00    1,842,735.45

      21/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.25%-      1,580,000.00    1,664,597.94

      21/09/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.0%-      2,000,000.00    2,117,463.00

      22/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.75%-      2,470,000.00    2,631,130.45

      22/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.5%-      1,600,000.00    1,699,721.60

      22/09/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.5%-      1,900,000.00    2,036,458.00

      23/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.5%-      1,720,000.00    1,852,338.52

      23/05/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.0%-      1,850,000.00    2,037,253.30

      23/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-6.25%-      790,000.00    1,019,689.41

      24/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.75%-      1,230,000.00    1,356,480.90

      24/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.5%-      1,950,000.00    2,139,426.90

            197/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      24/05/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.0%-      1,830,000.00    1,972,304.46

      24/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.5%-      1,770,000.00    1,872,419.28

      25/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.0%-      2,540,000.00    2,772,638.60

      25/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.5%-      2,760,000.00    2,943,076.32

      26/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.0%-      2,800,000.00    2,899,696.80

      26/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.25%-      2,525,000.00    2,663,963.37

      27/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-6.5%-      1,130,000.00    1,743,660.39

      27/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.5%-      2,420,000.00    2,605,137.26

      27/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-5.625%-      1,150,000.00    1,730,121.29

      28/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.5%-      1,645,000.00    1,774,042.02

      28/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-4.75%-      1,310,000.00    1,905,677.43

      28/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.25%-      2,170,000.00    2,294,440.82

      28/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.25%-      1,160,000.00    1,226,455.24

      29/02/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-6.25%-      1,280,000.00    2,154,567.16

      30/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-5.5%-      1,110,000.00    1,842,525.63

      31/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-4.75%-      1,730,000.00    2,996,989.72

      34/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-4.0%-      2,005,000.00    3,421,755.05

      37/01/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-4.25%-      1,160,000.00    2,135,961.36

      39/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-4.75%-      1,300,000.00    2,576,428.40

      40/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-3.25%-      1,220,000.00    2,097,394.72

      42/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.5%-      2,660,000.00    4,198,892.46

            198/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      44/07/04
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-2.5%-      1,940,000.00    3,129,214.18

      46/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-1.25%-      1,500,000.00    1,943,917.50

      48/08/15
      BUNDESREPUB.  DEUTSCHLAND-0.0%-      260,000.00    243,022.00

      50/08/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.65%-    1,180,000.00    1,190,325.00

      20/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.75%-    1,000,000.00    1,052,548.00

      21/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.05%-    1,170,000.00    1,174,168.71

      21/04/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.75%-    1,200,000.00    1,270,446.00

      21/05/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.45%-    1,515,000.00    1,529,404.62

      21/06/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.75%-    2,580,000.00    2,754,138.13

      21/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.75%-    2,270,000.00    2,470,874.57

      21/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.3%-     880,000.00    921,139.12

      21/10/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.35%-     770,000.00    777,047.04

      21/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.15%-    1,060,000.00    1,110,283.22

      21/12/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.0%-    1,950,000.00    2,180,490.00

      22/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.2%-    1,390,000.00    1,432,117.00

      22/04/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.35%-     970,000.00    1,002,673.48

      22/04/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.0%-     600,000.00    616,290.00

      22/07/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.9%-    1,270,000.00    1,301,509.97

      22/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.5%-    1,800,000.00    2,079,752.40

      22/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.45%-    1,310,000.00    1,364,131.82

      22/09/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.5%-    2,000,000.00    2,324,650.00

            199/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      22/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.95%-     910,000.00    935,198.81

      23/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.95%-    1,200,000.00    1,233,692.40

      23/03/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.5%-    1,365,000.00    1,571,259.69

      23/05/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.75%-    1,700,000.00    1,988,881.00

      23/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.45%-    1,460,000.00    1,586,247.66

      23/10/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-0.65%-    1,080,000.00    1,101,124.80

      23/10/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-9.0%-    2,190,000.00    2,954,320.95

      23/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.5%-    1,650,000.00    1,947,188.10

      24/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.85%-     995,000.00    1,063,834.10

      24/05/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.75%-     180,000.00    191,574.90

      24/07/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.75%-    1,500,000.00    1,739,998.50

      24/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.45%-    1,050,000.00    1,105,372.80

      24/11/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.5%-    1,400,000.00    1,546,692.00

      24/12/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.0%-    2,780,000.00    3,442,465.66

      25/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.45%-     675,000.00    709,454.70

      25/05/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.5%-    1,400,000.00    1,475,783.40

      25/06/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.5%-    1,300,000.00    1,447,074.20

      25/11/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.0%-    2,060,000.00    2,236,566.72

      25/12/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.5%-    1,430,000.00    1,776,851.36

      26/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.6%-    1,230,000.00    1,307,862.69

      26/06/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.1%-     720,000.00    786,916.49

            200/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      26/07/15
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-7.25%-    1,560,000.00    2,256,627.36

      26/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.25%-    1,470,000.00    1,528,657.41

      26/12/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.2%-     860,000.00    950,274.88

      27/06/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.05%-    1,035,000.00    1,132,523.91

      27/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-6.5%-    2,560,000.00    3,679,646.72

      27/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.0%-    1,035,000.00    1,131,613.11

      28/02/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.75%-    1,760,000.00    2,336,848.80

      28/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.8%-    1,435,000.00    1,668,474.50

      28/12/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.0%-    1,200,000.00    1,420,927.44

      29/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.25%-    2,870,000.00    4,011,516.67

      29/11/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.5%-    1,740,000.00    2,146,216.92

      30/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-6.0%-    2,680,000.00    4,059,007.40

      31/05/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-1.65%-    1,485,000.00    1,551,572.55

      32/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.75%-    1,740,000.00    2,655,875.10

      33/02/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.45%-     690,000.00    780,235.44

      33/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.0%-    2,080,000.00    3,037,561.90

      34/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.35%-     650,000.00    808,106.00

      35/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.25%-     900,000.00    987,029.10

      36/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.0%-    2,710,000.00    3,645,337.53

      37/02/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.95%-     680,000.00    811,545.32

      38/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.0%-    1,850,000.00    2,835,662.79

            201/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      39/08/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.1%-     310,000.00    375,556.94

      40/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-5.0%-    1,820,000.00    2,794,351.56

      40/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-4.75%-    1,310,000.00    2,015,809.66

      44/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.25%-    1,320,000.00    1,666,535.64

      46/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.7%-    1,270,000.00    1,470,477.12

      47/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.45%-    1,455,000.00    1,901,085.54

      48/03/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-3.85%-     785,000.00    1,089,948.63

      49/09/01
      BUONI POLIENNALI  DEL TES-2.8%-     680,000.00    769,732.52

      67/03/01
      FINNISH  GOVERNMENT-3.5%-21/04/15       700,000.00    741,871.20

      FINNISH  GOVERNMENT-1.625%-22/09/15       300,000.00    319,213.20

      FINNISH  GOVERNMENT-1.5%-23/04/15       550,000.00    589,636.57

      FINNISH  GOVERNMENT-0.0%-23/09/15       250,000.00    255,148.75

      FINNISH  GOVERNMENT-2.0%-24/04/15       520,000.00    578,384.56

      FINNISH  GOVERNMENT-4.0%-25/07/04       520,000.00    652,511.60

      FINNISH  GOVERNMENT-0.875%-25/09/15       320,000.00    343,650.56

      FINNISH  GOVERNMENT-0.5%-26/04/15       410,000.00    432,093.26

      FINNISH  GOVERNMENT-0.5%-27/09/15       345,000.00    364,789.89

      FINNISH  GOVERNMENT-2.75%-28/07/04       380,000.00    476,998.42

      FINNISH  GOVERNMENT-0.5%-28/09/15       420,000.00    444,619.56

      FINNISH  GOVERNMENT-0.5%-29/09/15       200,000.00    211,564.00

      FINNISH  GOVERNMENT-0.75%-31/04/15       340,000.00    368,450.18

      FINNISH  GOVERNMENT-1.125%-34/04/15       330,000.00    375,305.04

      FINNISH  GOVERNMENT-2.625%-42/07/04       355,000.00    532,924.58

      FINNISH  GOVERNMENT-1.375%-47/04/15       225,000.00    279,264.66

      FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25      2,450,000.00    2,472,050.00

      FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25      3,900,000.00    4,150,637.40

      FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25      3,920,000.00    4,220,126.96

      FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25      3,770,000.00    4,109,884.72

      FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25      2,750,000.00    2,985,702.50

            202/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25      180,000.00    183,605.94
      FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25      960,000.00    1,266,249.60

      FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25      3,160,000.00    3,423,976.92

      FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25      3,930,000.00    4,689,146.31

      FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25      3,140,000.00    3,537,571.10

      FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25      3,678,000.00    4,090,954.80

      FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25      3,410,000.00    3,585,192.16

      FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25      2,980,000.00    4,124,969.64

      FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25      3,245,000.00    3,515,013.20

      FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25      3,430,000.00    4,295,488.81

      FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25      3,000,000.00    3,163,746.00

      FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25      2,960,000.00    3,072,515.52

      FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25      3,910,000.00    4,279,964.20

      FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25      3,730,000.00    4,626,596.88

      FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25      2,870,000.00    3,096,087.12

      FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25      2,920,000.00    3,149,599.60

      FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25      2,745,000.00    4,211,948.86

      FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25      1,670,000.00    1,761,153.61

      FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25      2,950,000.00    3,731,721.96

      FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25      3,965,000.00    4,622,424.75

      FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25      2,520,000.00    4,352,805.82

      FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25      2,345,000.00    2,681,079.53

      FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25      2,670,000.00    4,486,358.28

      FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25      2,585,000.00    2,955,696.75

      FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25      2,220,000.00    3,677,097.00

      FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25      1,925,000.00    2,388,158.85

      FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25      2,745,000.00    4,983,289.47

      FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25      2,030,000.00    3,273,854.08

      FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25      2,340,000.00    3,103,055.28

      FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25      1,000,000.00    1,189,575.00

      FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25      1,120,000.00    2,196,448.80

      FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25      930,000.00    1,907,008.80

      FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25      825,000.00    1,067,675.40

      IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15        480,000.00    494,786.64

      IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18        35,000.00    35,488.40

            203/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20        570,000.00    654,185.58
      IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18        670,000.00    781,072.60

      IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13        965,000.00    1,258,525.01

      IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15       1,025,000.00    1,103,703.49

      IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15        615,000.00    663,714.15

      IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15        200,000.00    219,770.60

      IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15        790,000.00    977,107.55

      IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18        390,000.00    439,842.78

      IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15        355,000.00    398,832.20

      IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15        500,000.00    592,967.25

      IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18        685,000.00    877,954.22

      IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15        283,000.00    325,275.10

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-3.25%-21/07/15      1,460,000.00    1,556,694.34

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.0%-22/01/15      700,000.00    709,724.40

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-2.25%-22/07/15      1,230,000.00    1,327,395.09

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-3.75%-23/01/15      355,000.00    405,496.08

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-7.5%-23/01/15      910,000.00    1,149,339.10

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-1.75%-23/07/15      950,000.00    1,033,955.49

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.0%-24/01/15      180,000.00    184,251.06

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-2.0%-24/07/15      1,580,000.00    1,770,418.44

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.25%-25/07/15      1,275,000.00    1,327,593.75

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.5%-26/07/15      1,195,000.00    1,267,946.38

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.75%-27/07/15      1,225,000.00    1,326,338.73

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-5.5%-28/01/15      1,195,000.00    1,770,329.16

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.75%-28/07/15      906,000.00    986,688.36

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.25%-29/07/15      495,000.00    516,302.32

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-2.5%-33/01/15      1,090,000.00    1,457,636.29

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-4.0%-37/01/15      1,230,000.00    2,057,283.24

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-0.5%-40/01/15      595,000.00    632,302.33

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-3.75%-42/01/15      1,165,000.00    2,080,738.93

      NETHERLANDS  GOVERNMENT-2.75%-47/01/15      1,073,000.00    1,787,343.52

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02      155,000.00    202,775.03

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20      386,000.00    638,067.65

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15      1,260,000.00    1,356,541.20

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20      695,000.00    768,123.73

            204/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      REPUBLIC  OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22      940,000.00    1,054,793.74
      REPUBLIC  OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15      450,000.00    458,939.25

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20      1,070,000.00    1,167,667.46

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21      855,000.00    944,695.48

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20      900,000.00    985,229.10

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15      700,000.00    933,616.60

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20      960,000.00    1,029,843.36

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20      685,000.00    722,912.01

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15      740,000.00    1,112,715.80

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20      550,000.00    592,329.64

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20      545,000.00    575,082.36

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23      570,000.00    751,138.81

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15      1,074,000.00    1,782,740.76

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20      559,000.00    912,966.62

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20      640,000.00    797,761.28

      REPUBLIC  OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26      293,000.00    628,036.71

              387,830,000.00    476,232,771.23

  ユーロ小計
                  (57,486,057,815)
  英ポンド  国債証券   UK TREASURY-1.625%-71/10/22        495,000.00    589,327.20

      UK TREASURY-1.5%-21/01/22        2,030,000.00    2,049,883.03

      UK TREASURY-8.0%-21/06/07        1,020,000.00    1,139,495.04

      UK TREASURY-3.75%-21/09/07        1,110,000.00    1,174,451.70

      UK TREASURY-4.0%-22/03/07        1,100,000.00    1,188,581.24

      UK TREASURY-1.75%-22/09/07        2,050,000.00    2,120,931.64

      UK TREASURY-2.25%-23/09/07        1,610,000.00    1,716,113.49

      UK TREASURY-1.0%-24/04/22        930,000.00    949,269.60

      UK TREASURY-2.75%-24/09/07        935,000.00    1,034,272.69

      UK TREASURY-5.0%-25/03/07        1,305,000.00    1,612,572.84

      UK TREASURY-1.5%-26/07/22        1,490,000.00    1,585,312.32

      UK TREASURY-1.25%-27/07/22        1,410,000.00    1,480,549.35

      UK TREASURY-4.25%-27/12/07        1,190,000.00    1,534,873.90

      UK TREASURY-1.625%-28/10/22        1,350,000.00    1,461,993.16

      UK TREASURY-6.0%-28/12/07        1,000,000.00    1,472,000.00

      UK TREASURY-0.875%-29/10/22        200,000.00    202,310.20

      UK TREASURY-4.75%-30/12/07        1,195,000.00    1,700,572.95

            205/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      UK TREASURY-4.25%-32/06/07        1,260,000.00    1,765,134.00
      UK TREASURY-4.5%-34/09/07        1,754,000.00    2,601,139.90

      UK TREASURY-4.25%-36/03/07        1,670,000.00    2,464,711.25

      UK TREASURY-1.75%-37/09/07        645,000.00    706,763.06

      UK TREASURY-4.75%-38/12/07        1,410,000.00    2,285,748.46

      UK TREASURY-4.25%-39/09/07        1,240,000.00    1,916,670.48

      UK TREASURY-4.25%-40/12/07        1,415,000.00    2,217,912.03

      UK TREASURY-4.5%-42/12/07        1,465,000.00    2,427,220.79

      UK TREASURY-3.25%-44/01/22        1,665,000.00    2,356,474.50

      UK TREASURY-3.5%-45/01/22        1,740,000.00    2,580,606.18

      UK TREASURY-4.25%-46/12/07        1,425,000.00    2,402,275.68

      UK TREASURY-1.5%-47/07/22        1,660,000.00    1,750,971.32

      UK TREASURY-1.75%-49/01/22        400,000.00    446,968.00

      UK TREASURY-4.25%-49/12/07        1,145,000.00    2,001,418.78

      UK TREASURY-3.75%-52/07/22        1,327,000.00    2,227,575.18

      UK TREASURY-1.625%-54/10/22        145,000.00    161,253.05

      UK TREASURY-4.25%-55/12/07        1,480,000.00    2,799,212.80

      UK TREASURY-1.75%-57/07/22        1,075,000.00    1,259,007.75

      UK TREASURY-4.0%-60/01/22        1,220,000.00    2,323,202.08

      UK TREASURY-3.5%-68/07/22        1,660,000.00    3,090,700.88

      UNITED KINGDOM  GILT-0.5%-22/07/22     1,665,000.00    1,664,643.69

      UNITED KINGDOM  GILT-0.75%-23/07/22     1,625,000.00    1,638,596.05

      UNITED KINGDOM  GILT-2.0%-25/09/07      885,000.00    962,273.77

      UNITED KINGDOM  GILT-2.5%-65/07/22     1,142,000.00    1,679,048.34

              51,538,000.00    68,742,038.37

  英ポンド小計
                  (9,658,256,390)
  スウェー  国債証券   SWEDISH  GOVERNMENT-5.0%-20/12/01       7,195,000.00    7,611,838.00

  デンク
      SWEDISH  GOVERNMENT-3.5%-22/06/01       7,700,000.00    8,478,069.60
  ローナ
      SWEDISH  GOVERNMENT-1.5%-23/11/13       6,260,000.00    6,728,090.24
      SWEDISH  GOVERNMENT-2.5%-25/05/12       4,750,000.00    5,481,327.10

      SWEDISH  GOVERNMENT-1.0%-26/11/12       4,690,000.00    5,076,456.00

      SWEDISH  GOVERNMENT-0.75%-28/05/12       3,550,000.00    3,806,758.72

      SWEDISH  GOVERNMENT-0.75%-29/11/12       2,550,000.00    2,739,184.50

      SWEDISH  GOVERNMENT-3.5%-39/03/30       3,575,000.00    5,700,343.21

              40,270,000.00    45,622,067.37

            206/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  スウェーデンクローナ小計
                   (515,073,140)
  ノル  国債証券   NORWEGIAN  GOVERNMENT-3.75%-21/05/25      6,270,000.00    6,510,391.80

  ウェーク
      NORWEGIAN  GOVERNMENT-2.0%-23/05/24      5,370,000.00    5,504,974.95
  ローネ
      NORWEGIAN  GOVERNMENT-3.0%-24/03/14      3,420,000.00    3,667,458.88
      NORWEGIAN  GOVERNMENT-1.75%-25/03/13      3,270,000.00    3,338,768.10

      NORWEGIAN  GOVERNMENT-1.5%-26/02/19      3,250,000.00    3,275,207.00

      NORWEGIAN  GOVERNMENT-1.75%-27/02/17      2,840,000.00    2,903,070.72

      NORWEGIAN  GOVERNMENT-2.0%-28/04/26      2,540,000.00    2,647,990.64

      NORWEGIAN  GOVERNMENT-1.75%-29/09/06      1,900,000.00    1,943,909.00

              28,860,000.00    29,791,771.09

  ノルウェークローネ小計
                   (353,926,240)
  デンマー  国債証券   KINGDOM  OF DENMARK-3.0%-21/11/15      6,930,000.00    7,459,964.82

  ククロー
      KINGDOM  OF DENMARK-1.5%-23/11/15      6,640,000.00    7,224,758.24
  ネ
      KINGDOM  OF DENMARK-1.75%-25/11/15      8,040,000.00    9,169,044.33
      KINGDOM  OF DENMARK-0.5%-27/11/15      4,160,000.00    4,479,517.12

      KINGDOM  OF DENMARK-0.5%-29/11/15      1,500,000.00    1,621,335.00

      KINGDOM  OF DENMARK-4.5%-39/11/15      9,770,000.00    18,792,438.68

              37,040,000.00    48,747,058.19

  デンマーククローネ小計
                   (787,752,460)
  ポーラン  国債証券   POLAND GOVERNMENT  BOND-2.0%-21/04/25     2,310,000.00    2,333,573.55

  ドズロチ
      POLAND GOVERNMENT  BOND-0.0%-21/05/25     740,000.00    725,043.08
      POLAND GOVERNMENT  BOND-1.75%-21/07/25     2,430,000.00    2,446,171.65

      POLAND GOVERNMENT  BOND-5.75%-21/10/25     1,060,000.00    1,148,939.30

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.25%-22/04/25     2,280,000.00    2,321,279.40

      POLAND GOVERNMENT  BOND-5.75%-22/09/23     1,970,000.00    2,202,666.85

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.5%-23/01/25     2,100,000.00    2,160,480.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-4.0%-23/10/25     2,270,000.00    2,474,981.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.5%-24/04/25     2,030,000.00    2,099,730.50

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.25%-24/10/25     520,000.00    532,220.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-3.25%-25/07/25     2,330,000.00    2,506,381.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.5%-26/07/25     2,900,000.00    3,006,720.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.5%-27/07/25     2,590,000.00    2,689,456.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.75%-28/04/25     2,240,000.00    2,370,368.00

      POLAND GOVERNMENT  BOND-5.75%-29/04/25     855,000.00    1,147,242.42

      POLAND GOVERNMENT  BOND-2.75%-29/10/25     1,120,000.00    1,194,200.00

            207/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              29,745,000.00    31,359,452.75
  ポーランドズロチ小計
                   (887,786,107)
  豪ドル  国債証券   AUSTRALIAN  GOVERNMENT-1.75%-20/11/21      1,390,000.00    1,402,170.97

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-5.75%-21/05/15      2,080,000.00    2,232,555.52

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.0%-21/12/21      1,355,000.00    1,387,085.85

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-5.75%-22/07/15      1,850,000.00    2,090,302.79

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.25%-22/11/21      1,020,000.00    1,062,633.34

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-5.5%-23/04/21      1,920,000.00    2,222,246.97

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-24/04/21      2,090,000.00    2,258,671.56

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-3.25%-25/04/21      2,200,000.00    2,466,366.10

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-4.25%-26/04/21      2,560,000.00    3,072,686.33

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-4.75%-27/04/21      2,330,000.00    2,937,079.17

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-27/11/21      2,240,000.00    2,515,820.38

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.25%-28/05/21      2,080,000.00    2,261,983.98

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-28/11/21      1,900,000.00    2,153,614.28

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-3.25%-29/04/21      2,090,000.00    2,472,842.85

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-29/11/21      1,570,000.00    1,799,405.10

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.5%-30/05/21      1,490,000.00    1,679,156.99

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-1.5%-31/06/21       815,000.00    837,228.45

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-4.5%-33/04/21      1,145,000.00    1,594,299.83

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-35/06/21       640,000.00    758,499.26

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-3.75%-37/04/21       930,000.00    1,249,451.93

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-3.25%-39/06/21       662,000.00    845,944.57

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-2.75%-41/05/21       400,000.00    477,205.15

      AUSTRALIAN  GOVERNMENT-3.0%-47/03/21       990,000.00    1,251,388.80

              35,747,000.00    41,028,640.17

  豪ドル小計
                  (3,082,071,449)
  シンガ  国債証券   SINGAPORE  GOVERNMENT-2.25%-21/06/01       610,000.00    616,408.05

  ポールド
      SINGAPORE  GOVERNMENT-1.25%-21/10/01       558,000.00    555,081.66
  ル
      SINGAPORE  GOVERNMENT-1.75%-22/04/01       310,000.00    311,798.00
      SINGAPORE  GOVERNMENT-3.125%-22/09/01       470,000.00    490,727.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-1.75%-23/02/01       320,000.00    322,240.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.75%-23/07/01       595,000.00    620,466.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.0%-24/02/01       100,000.00    101,782.96

      SINGAPORE  GOVERNMENT-3.0%-24/09/01       540,000.00    575,370.00

            208/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.375%-25/06/01       260,000.00    270,660.00
      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.125%-26/06/01       300,000.00    309,000.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-3.5%-27/03/01       540,000.00    608,310.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.625%-28/05/01       415,000.00    445,710.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.875%-29/07/01       350,000.00    385,397.25

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.875%-30/09/01       330,000.00    365,145.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-3.375%-33/09/01       445,000.00    527,856.77

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.25%-36/08/01       256,000.00    268,672.00

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.375%-39/07/01       133,000.00    142,865.88

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.75%-42/04/01       375,000.00    425,437.50

      SINGAPORE  GOVERNMENT-2.75%-46/03/01       510,000.00    580,930.80

              7,417,000.00    7,923,858.87

  シンガポールドル小計
                   (635,889,674)
  マレーシ  国債証券   MALAYSIA  GOVERNMENT-4.048%-21/09/30       460,000.00    467,862.59

  アリン
      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.62%-21/11/30       850,000.00    858,797.50
  ギット
      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.882%-22/03/10       650,000.00    661,015.16
      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.795%-22/09/30       760,000.00    773,871.44

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.8%-23/08/17       800,000.00    816,040.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.478%-24/06/14       175,000.00    176,427.24

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.059%-24/09/30       630,000.00    650,002.50

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.882%-25/03/14       320,000.00    328,167.39

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.955%-25/09/15       980,000.00    1,009,400.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.906%-26/07/15       480,000.00    494,606.40

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.9%-26/11/30       450,000.00    463,050.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.899%-27/11/16       650,000.00    669,825.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-3.885%-29/08/15       300,000.00    311,100.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.642%-33/11/07       700,000.00    775,066.87

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.254%-35/05/31       600,000.00    635,287.32

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.762%-37/04/07       1,140,000.00    1,280,220.00

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.893%-38/06/08       440,000.00    503,043.68

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.935%-43/09/30       590,000.00    680,755.03

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.736%-46/03/15       920,000.00    1,028,331.84

      MALAYSIA  GOVERNMENT-4.921%-48/07/06       700,000.00    806,721.51

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.16%-21/07/15      1,780,000.00    1,811,061.00

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.418%-22/08/15       850,000.00    855,949.32

            209/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.48%-23/03/15      1,750,000.00    1,764,862.92
      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.181%-24/07/15       940,000.00    974,545.00

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.392%-26/04/15      1,270,000.00    1,343,535.41

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.892%-27/03/15       450,000.00    464,153.22

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.502%-27/05/31       650,000.00    654,004.91

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.733%-28/06/15       600,000.00    611,160.00

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-5.248%-28/09/15       750,000.00    851,777.10

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.498%-30/04/15      1,210,000.00    1,308,252.60

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.232%-31/06/30      1,035,000.00    1,095,730.48

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-4.127%-32/04/15       450,000.00    470,555.05

      MALAYSIAN  GOVERNMENT-3.844%-33/04/15       980,000.00    995,112.28

              25,310,000.00    26,590,290.76

  マレーシアリンギット小計
                   (701,983,676)
  南アフリ  国債証券   REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-6.75%-     4,650,000.00    4,654,969.92

  カランド
      21/03/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-7.75%-     8,280,000.00    8,363,339.43

      23/02/28
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-10.5%-     17,250,000.00    19,170,428.70

      26/12/21
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.0%-     10,000,000.00     9,283,059.49

      30/01/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-7.0%-     9,600,000.00    8,077,275.36

      31/02/28
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.25%-     8,920,000.00    8,161,487.80

      32/03/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.875%-     8,410,000.00    7,864,732.17

      35/02/28
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-6.25%-     8,300,000.00    5,968,916.36

      36/03/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.5%-     10,200,000.00     9,075,765.18

      37/01/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-9.0%-     7,560,000.00    6,923,672.15

      40/01/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-6.5%-     7,450,000.00    5,197,363.24

      41/02/28
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.75%-     10,650,000.00     9,421,581.07

      44/01/31
      REPUBLIC  OF SOUTH AFRICA-8.75%-     18,100,000.00    15,963,077.80

      48/02/28
              129,370,000.00    118,125,668.67

            210/261


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  南アフリカランド小計
                   (874,129,948)
                  153,202,979,354

        合計
                  (153,202,979,354)
  (注1)通貨種類毎の小計欄の(     )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

  (注2)合計金額欄の(    )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

  外貨建有価証券の内訳

              組入債券    合計金額に

    種　類      銘柄数
              時価比率    対する比率
  米ドル      国債証券   211銘柄     100.0 %     48.3 %

  加ドル      国債証券   33銘柄     100.0 %     1.9 %

  メキシコペソ      国債証券   16銘柄     100.0 %     0.9 %

  ユーロ      国債証券   280銘柄     100.0 %     37.5 %

  英ポンド      国債証券   41銘柄     100.0 %     6.3 %

  スウェーデンクローナ      国債証券   8銘柄     100.0 %     0.3 %

  ノルウェークローネ      国債証券   8銘柄     100.0 %     0.2 %

  デンマーククローネ      国債証券   6銘柄     100.0 %     0.5 %

  ポーランドズロチ      国債証券   16銘柄     100.0 %     0.6 %

  豪ドル      国債証券   23銘柄     100.0 %     2.0 %

  シンガポールドル      国債証券   19銘柄     100.0 %     0.4 %

  マレーシアリンギット      国債証券   33銘柄     100.0 %     0.5 %

  南アフリカランド      国債証券   13銘柄     100.0 %     0.6 %

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


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  ２【ファンドの現況】

  以下のファンドの現況は     2019年11月29日   現在です。
  【ＤＣインデックスバランス（株式４０）】

  【純資産額計算書】

  Ⅰ　資産総額           7,772,483,112  円　

  Ⅱ　負債総額            8,261,963  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,764,221,149  円　
  Ⅳ　発行済口数           3,970,397,542  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.9555 円　
  （参考）

  日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ　資産総額           33,274,898,293   円　

  Ⅱ　負債総額            30,514,223  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           33,244,384,070   円　
  Ⅳ　発行済口数           21,101,059,032   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5755 円　
  海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ　資産総額           215,411,226,036   円　

  Ⅱ　負債総額           4,304,920,995  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           211,106,305,041   円　
  Ⅳ　発行済口数           76,820,516,282   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.7480 円　
  日本債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

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  Ⅰ　資産総額           43,001,468,530   円　
  Ⅱ　負債総額            702,772,418  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           42,298,696,112   円　
  Ⅳ　発行済口数           29,603,212,496   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4289 円　
  海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ　資産総額           156,186,339,427   円　

  Ⅱ　負債総額            274,359,964  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           155,911,979,463   円　
  Ⅳ　発行済口数           66,254,406,304   口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.3532 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換
   該当事項はありません。
  （２）受益者に対する特典
   該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容
  ①　譲渡制限はありません。
  ②　受益権の譲渡
  ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
   は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
   び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
   ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
   た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に             社債、株式等の振替に関する法律
   の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
   するものとします。
  ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
   振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
   委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
   期間を設けることができます。
  ③　受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
   ことができません。
  （４）受益証券の再発行
   受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
   の請求を行なわないものとします。
  （５）受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、       社債、株式等の振替に関する法律      に定めるところにしたがい、一
   定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                   解
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   約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
   令などにしたがって取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額
   2019年11月末   現在    資本金       17,363,045,900円
         発行可能株式総数       230,000,000株
         発行済株式総数       197,012,500株
   ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

  （２）会社の意思決定機関（     2019年11月末   現在）

  ・株主総会
   株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
   定を行ないます。
   当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
   業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
   （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
  ・取締役会
   取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。               また、取締役会の決議に
   よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
   取締役に委任することができます。
   当社の取締役会は10名以内の取締役       （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
   る取締役  で構成され、取締役    （監査等委員である取締役を除く。）       の任期は選任後１年以内に終了する
   事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
   て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、          代表取締役若干名を選定します。
  ・監査等委員会
   当社の 監査等委員会   は、５名以内の  監査等委員である取締役     で構成され、   監査等委員である取締役     の任
   期は選任後  ２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
   す。 監査等委員会   は、その決議をもって    、監査等委員の中から、     常勤の 監査等委員  を選定します。
  （３）運用の意思決定プロセス（      2019年11月末   現在）

  １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
  ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
   定します。
  ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
   の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
  ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
   発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
  ５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに           法令など遵守状況のモニタリングについては、
   運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
   ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
  定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
  なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
  ・委託会社の運用する、     2019年11月末   現在の投資信託などは次の通りです。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産額

      種　類      ファンド本数
                 （単位：億円）
   投資信託総合計             832    202,219
    株式投資信託           784    172,232
      単位型          259     8,949
      追加型          525    163,282
    公社債投資信託           48    29,987
      単位型          34     910
      追加型          14    29,076
  ３【委託会社等の経理状況】

  １.　当社の  財務諸表  は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
  以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の   中間財務諸表   は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
  大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
  成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、             第60期事業年度   （2018年４月１日から2019

  年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、           第61期中間会計期間    （2019年４月１日から
  2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【貸借対照表】

                  (単位：百万円)
             第59期      第60期
            (2018年３月31日)      (2019年３月31日)
  資産の部
  　流動資産
  　　現金・預金        ※3    14,024  ※3    20,680
  　　有価証券             19      1
  　　前払費用             551      495
  　　未収入金             73      38
  　　未収委託者報酬            15,873      16,867
  　　未収収益        ※3    3,174  ※3     618
  　　関係会社短期貸付金             1,128      2,408
  　　立替金             2,776      791
              4,179      869
  　　その他        ※2,3      ※2
  　　流動資産合計            41,800      42,769
  　固定資産
  　　有形固定資産
  　　　建物        ※1     68 ※1     136
  　　　器具備品        ※1     122 ※1     137
  　　　有形固定資産合計             191      274
  　　無形固定資産
               99      107
  　　　ソフトウエア
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　　無形固定資産合計             99      107
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券            14,103      16,755
  　　　関係会社株式            25,769      25,769
  　　　長期差入保証金             490      447
  　　　長期前払費用             0      －
              1,504      1,913
  　　　繰延税金資産
  　　　投資その他の資産合計            41,868      44,886
  　　固定資産合計            42,159      45,268
  　資産合計            83,959      88,038
                  (単位：百万円)

             第59期      第60期
            (2018年３月31日)      (2019年３月31日)
  負債の部
  　流動負債
  　　預り金        ※3    3,804      354
  　　未払金             5,874      6,112
  　　　未払収益分配金             7      7
  　　　未払償還金             91      71
  　　　未払手数料        ※3    5,124  ※3    5,299
  　　　その他未払金             651      734
  　　未払費用        ※3    4,634  ※3    3,897
  　　未払法人税等             2,185      2,382
  　　未払消費税等        ※4     788 ※4     621
  　　賞与引当金             2,286      2,680
  　　役員賞与引当金             198      210
               41      172
  その他             ※3
  　　流動負債合計            19,813      16,431
  　固定負債
  　　退職給付引当金             1,316      1,405
  　　その他             318      629
  　　固定負債合計             1,634      2,035
  　負債合計            21,448      18,466
  純資産の部
  　株主資本
  　　資本金            17,363      17,363
  　　資本剰余金
              5,220      5,220
  　　　資本準備金
  　　　資本剰余金合計             5,220      5,220
  　　利益剰余金
  　　　その他利益剰余金
  　　　　繰越利益剰余金            39,959      47,142
  　　　利益剰余金合計            39,959      47,142
  　　自己株式             △786      △833
  　　株主資本合計            61,756      68,891
  　評価・換算差額等
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　　その他有価証券評価差額金             408      493
               346      185
   繰延ヘッジ損益
  　　評価・換算差額等合計             754      679
  　純資産合計            62,511      69,571
  負債純資産合計            83,959      88,038
  （２）【損益計算書】

                  (単位：百万円)
             第59期      第60期
           (自　2017年４月１日      (自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日)      至　2019年３月31日)
  　営業収益
  　　委託者報酬            70,609      77,264
              5,398      3,063
  　　その他営業収益
  　　営業収益合計            76,008      80,328
  　営業費用
  　　支払手数料            30,448      32,834
  　　広告宣伝費             973      960
  　　公告費             2      2
  　　調査費            18,132      18,251
  　　　調査費             862      890
  　　　委託調査費            17,241      17,333
  　　　図書費             28      27
  　　委託計算費             520      541
  　　営業雑経費             740      794
  　　　通信費             173      128
  　　　印刷費             348      334
  　　　協会費             68      69
  　　　諸会費             24      19
               125      243
  　　　その他
  　　営業費用計            50,817      53,385
  　一般管理費
  　　給料             9,096      9,783
  　　　役員報酬             507      241
  　　　役員賞与引当金繰入額             198      210
  　　　給料・手当             6,083      6,589
  　　　賞与             20      61
  　　　賞与引当金繰入額             2,286      2,680
  　　交際費             99      92
  　　寄付金             16      13
  　　旅費交通費             455      476
  　　租税公課             424      428
  　　不動産賃借料             890      888
  　　退職給付費用             355      378
  　　退職金             24      52
  　　固定資産減価償却費             152      108
  　　福利費             974     1,071
              3,175      3,106
  　　諸経費
  　　一般管理費計            15,664      16,401
  　営業利益             9,526      10,540
                  (単位：百万円)

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第59期      第60期
           (自　2017年４月１日      (自　2018年４月１日
           至　2018年３月31日)      至　2019年３月31日)
  　営業外収益
  　　受取利息             26      37
  　　受取配当金
          ※１    1,120 ※１    1,865
   有価証券償還益             1      1
   デリバティブ収益            － ※１     142
   時効成立分配金・償還金             1      21
  　　為替差益             79      58
  　　その他             41      48
  　　営業外収益合計             1,272      2,176
  　営業外費用
  　　支払利息        ※１     223 ※１     286
   デリバティブ費用       ※１     295      －
   時効成立後支払分配金・償還金             0      78
  　　長期差入保証金償却額             212      －
               34      24
  　　その他
  　　営業外費用合計             767      388
  　経常利益            10,030      12,328
  　特別利益
               199      218
  　　投資有価証券売却益
  　　特別利益合計             199      218
  　特別損失
  　　投資有価証券売却損             133      176
  　　固定資産処分損             7      0
   役員退職一時金            117      180
               81      －
   損害賠償損失
  　　特別損失合計             340      357
  　税引前当期純利益             9,890      12,189
  　法人税、住民税及び事業税
              3,217      3,741
              △307      △375
  　法人税等調整額
  　法人税等合計             2,910      3,366
  　当期純利益             6,979      8,823
  （３）【株主資本等変動計算書】

  第59期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                  (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  34,015  34,015  △672  55,926
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,036  △1,036    △1,036
  当期純利益            6,979  6,979    6,979
  自己株式の取得                △113  △113
            219/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      －  －  －  5,943  5,943  △113  5,830
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額等
         損益
      評価差額金     合計
  当期首残高      282  266  548  56,475
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,036
  当期純利益           6,979
  自己株式の取得           △113
  株主資本以外の項目の
       125  80  206  206
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      125  80  206  6,036
  当期末残高      408  346  754  62,511
  第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                  (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640  △1,640    △1,640
  当期純利益            8,823  8,823    8,823
  自己株式の取得                △47  △47
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      －  －  －  7,182  7,182  △47  7,135
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      408  346  754  62,511
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640
  当期純利益           8,823
  自己株式の取得            △47
  株主資本以外の項目の
        85  △160  △75  △75
  当期変動額（純額）
            220/261


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  当期変動額合計      85  △160  △75  7,060
  当期末残高      493  185  679  69,571
  [注記事項]

  （重要な会計方針）

              第60期

    項目        （自　2018年４月１日
             至　2019年３月31日）
  １　資産の評価基準及び評価     (1) 有価証券
  　　方法
       　①　子会社株式及び関連会社株式
       　　　総平均法による原価法
       　②　その他有価証券
       　　時価のあるもの
        　決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
        り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
       　　時価のないもの
       　　　総平均法による原価法
       (2) デリバティブ
        時価法
  ２　固定資産の減価償却の方法     (1) 有形固定資産
        　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
        物附属設備については、定額法を採用しております。
        　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物      ３年～15年
        器具備品      ４年～20年
       (2) 無形固定資産
        　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
        ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
  ３　引当金の計上基準     (1) 賞与引当金
        　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
        度の負担額を計上しております。
       (2) 役員賞与引当金
        　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
        の負担額を計上しております。
       (3) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
        金資産の見込額に基づき、計上しております。
        ①　退職給付見込額の期間帰属方法
        　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
        帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
        ②　数理計算上の差異の費用処理方法
        　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
        翌事業年度から費用処理しております。
            221/261




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  ４　ヘッジ会計の方法     (1) ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
       (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
       (3) ヘッジ方針
        ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
        おります。
       (4) ヘッジ有効性評価の方法
        　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
        手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
        す。
  ５　その他財務諸表作成のため      消費税等の会計処理
  の基本となる重要な事項     　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
        費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
  （未適用の会計基準等）

  ・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号         平成30年３月30日）

  ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号             平成30年３月30日）
  (１) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
   ステップ１：顧客との契約を識別する。
   ステップ２：契約における履行義務を識別する。
   ステップ３：取引価格を算定する。
   ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (２) 適用予定日

   2022年３月期の期首より適用予定であります。
  (３) 当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
  (表示方法の変更)

           第60期

         （自　2018年４月１日
          至　2019年３月31日）
  (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の
  期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
  ております。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
  他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

      第59期          第60期

     (2018年３月31日)          (2019年３月31日)
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
   建物      1,260百万円    建物      1,281百万円
   器具備品       612百万円   器具備品       655百万円
            222/261



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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ※２　信託資産          ※２　信託資産
  　　　流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販          　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
   顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会          分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
   社に信託しております。          信託しております。
  ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ          ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
   ります。          ります。
   (流動資産)          (流動資産)
   現金・預金      3,189百万円    現金・預金      1,347百万円
   未収収益       592百万円   未収収益       127百万円
   その他       345百万円   (流動負債)
   (流動負債)          未払手数料       350百万円
   預り金       419百万円   未払費用       767百万円
   未払手数料       376百万円   その他       162百万円
   未払費用       677百万円
  ※４　消費税等の取扱い          ※４　消費税等の取扱い
  　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、          　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
   「未払消費税等」として表示しております。          「未払消費税等」として表示しております。
  ※５　保証債務          ※５　保証債務
  　　　当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が 　　　当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が
   ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ    ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ
   に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し          に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
   て保証を行っております。また当社は、Nikko          て保証を行っております。
   Asset Management  Americas,  Inc. がマディソン
   タワー アソシエイツ   リミテッド  パートナーシッ
   プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
   して保証を行っております。
  （損益計算書関係）

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
  ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、          ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
   次のとおりであります。          次のとおりであります。
   受取配当金       979百万円   受取配当金      1,831百万円
   デリバティブ収益       407百万円   デリバティブ収益       54百万円
   支払利息       213百万円   支払利息       75百万円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第59期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     1,119,100    182,600     －   1,301,700

  ３　新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
            223/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   新株予約権の内訳                 当事業年
       新株予約権の
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   度末残高
       目的となる
          期首  増加  減少  年度末
                   (百万円)
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,689,600    － 194,700  1,494,900   －
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   174,900   －  66,000  108,900   －
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,890,800    － 204,600  2,686,200   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   4,404,000    － 786,000  3,618,000   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式    － 4,409,000   532,000  3,877,000   －
  ストックオプション(2)
     合計     9,159,300  4,409,000  1,783,300  11,785,000    －
  (注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  ２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  ３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
   トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
   条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
   (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2017年５月25日
      普通株式    1,036   5.29 2017年３月31日   2017年６月22日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2018年５月31日
     普通株式  利益剰余金    1,640   8.38 2018年３月31日   2018年６月23日
   取締役会
  第60期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式（株）     1,301,700    64,000    －   1,365,700

  ３　新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳    目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,494,900    － 323,400  1,171,500   －
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   108,900   －  33,000  75,900   －
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,686,200    － 630,300  2,055,900   －
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,618,000    －  － 3,618,000   －
  ストックオプション(1)
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  2016年度
       普通株式   3,877,000    －  66,000  3,811,000   －
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式    － 4,422,000   66,000  4,356,000   －
  ストックオプション(1)
     合計     11,785,000   4,422,000  1,118,700  15,088,300    －
  (注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  ２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  ３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
   クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
   行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
   ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
   度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2018年５月31日
      普通株式    1,640   8.38 2018年３月31日   2018年６月23日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2019年５月28日
     普通株式  利益剰余金    3,212   16.42 2019年３月31日   2019年６月24日
   取締役会
  (リース取引関係)

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
  オペレーティング・リース取引          オペレーティング・リース取引
  　　解約不能のものに係る未経過リース料          　　解約不能のものに係る未経過リース料
   １年内       866百万円   １年内       853百万円
   １年超       923百万円   １年超      6,704百万円
   　合計      1,790百万円    　合計      7,558百万円
  （金融商品関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １　金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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  に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
  す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
  りリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
   を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  ２ 金融商品の時価等に関する事項

   2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位：百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1）現金・預金         14,024    14,024     －
  (2) 未収委託者報酬
           15,873    15,873     －
  (3) 未収収益
           3,174    3,174     －
  (4) 関係会社短期貸付金
           1,128    1,128     －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券        14,106    14,106     －
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  (6) 未払金
           (5,874)    (5,874)     －
  (7) 未払費用
           (4,634)    (4,634)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (14)    (14)     －
  ヘッジ会計が適用されているもの          336    336    －
   デリバティブ取引計        321    321    －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    ８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
    す。
   ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

    見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
    資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

    は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
    が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位：百万円)
            １年超   ５年超
         １年以内          10年超
            ５年以内   10年以内
  現金・預金        14,024    －   －   －
  未収委託者報酬        15,873    －   －   －
  未収収益        3,174    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        19   616   1,743    545
    合計     33,090    616   1,743    545
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １ 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
            227/261


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  (2) 金融商品の内容及びそのリスク
   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
  す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
   回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  ２ 金融商品の時価等に関する事項

   2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位：百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
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  (1）現金・預金         20,680    20,680     －
  (2) 未収委託者報酬
           16,867    16,867     －
  (3) 未収収益
            618    618    －
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,408    2,408     －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
           16,740    16,740     －
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (6,112)    (6,112)     －
  (7) 未払費用
           (3,897)    (3,897)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (31)    (31)     －
  ヘッジ会計が適用されているもの         (127)    (127)     －
   デリバティブ取引計        (158)    (158)     －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    ３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
    含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
   ２　非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   ４　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位：百万円)
            １年超   ５年超
         １年以内          10年超
            ５年以内   10年以内
  現金・預金        20,680    －   －   －
  未収委託者報酬        16,867    －   －   －
  未収収益        618   －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        1   163   6,929   1,363
    合計     38,167    163   6,929   1,363
  （有価証券関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
  １　子会社株式及び関連会社株式
            229/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (単位：百万円)
        貸借対照表計上
        額　　　　　
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  (単位：百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     8,544    7,535    1,008
  が取得原価を超え
       小計     8,544    7,535    1,008
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     5,561    5,982    △420
  が取得原価を超え
       小計     5,561    5,982    △420
  ないもの
     合計      14,106    13,518     588
  (注) １

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  ２
   非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位：百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        2,792     199     133
    合計       2,792     199     133

  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　子会社株式及び関連会社株式
         (単位：百万円)
        貸借対照表計上
        額　　　　　
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  (単位：百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     9,340    8,440    900
  が取得原価を超え
       小計     9,340    8,440    900
  るもの
            230/261

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  貸借対照表計上額
      投資信託     7,400    7,589    △188
  が取得原価を超え
       小計     7,400    7,589    △188
  ないもの
     合計      16,740    16,029     711
  (注) １

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  ２
   非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位：百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        4,189     218     176
    合計       4,189     218     176

  （デリバティブ取引関係）

  第59期(2018年３月31日)
  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     株価指数先物取引
  市場取引   　　売建      2,422    －   △14   △14
     　　買建      －    －   －   －
     合計      2,422    －   △14   △14
  (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   ２
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち１年超
   方法   種類等       （百万円）      （百万円）
                （百万円）
     為替予約取引
     　売建
     　　米ドル          4,447    －   196
     　　豪ドル          109   －   10
  原則的処理
     　　シンガポール    投資有価証券         －
   方法            1,783       65
     　　ドル
     　　香港ドル          541   －   25
     　　人民元          2,156    －   32
     　　ユーロ          154   －   6
      合計        9,192    －   336
            231/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注) １
   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  第60期(2019年３月31日)

  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     株価指数先物取引
  市場取引   　　売建      2,407    －   3   3
     　　買建      －    －   －   －
     合計      2,407    －   3   3
  (注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   ２
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  （2）通貨関連

             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
             （百万円）
     為替予約取引
  市場取引以外
     　　売建
  の取引
     　　　米ドル      1,792    －   △35   △35
     合計      1,792    －   △35   △35
  (注) １

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち１年超
   方法   種類等       （百万円）      （百万円）
                （百万円）
     為替予約取引
     　売建
     　　米ドル          2,251    －   △42
                  －
     　　豪ドル          63      △0
  原則的処理
                  －
     　　シンガポール    投資有価証券
   方法
               975      △18
     　　ドル
                  －
     　　香港ドル          518      △8
                  －
     　　人民元          2,149      △58
                  －
     　　ユーロ          81      0
      合計        6,040    －  △127
  (注) １

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （持分法損益等）

      第59期          第60期

     （自　2017年４月１日          （自　2018年４月１日
     　至　2018年３月31日）          　至　2019年３月31日）
            232/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等          関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

  　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)          　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,008  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,010
  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,409  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,668
  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,827  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,704
  （退職給付関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  ２　確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （百万円）
   退職給付債務の期首残高           1,190
   　勤務費用           130
   　利息費用            2
   　数理計算上の差異の発生額           66
   　退職給付の支払額           △76
   退職給付債務の期末残高           1,313
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,313
   未積立退職給付債務           1,313
   未認識数理計算上の差異            2
   貸借対照表に計上された負債の額           1,316
   退職給付引当金           1,316

   貸借対照表に計上された負債の額           1,316
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           130
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額           △0
   確定給付制度に係る退職給付費用           132
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
  ３　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  ２　確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （百万円）
            233/261

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   退職給付債務の期首残高           1,313
   　勤務費用           142
   　利息費用            2
   　数理計算上の差異の発生額           12
   　退職給付の支払額           △59
   退職給付債務の期末残高           1,411
  （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,411
   未積立退職給付債務           1,411
   未認識数理計算上の差異           △6
   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
   退職給付引当金           1,405

   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
  （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           142
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額            3
   確定給付制度に係る退職給付費用           148
  （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.2％
  ３　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
  （ストックオプション等関係）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
        2012年１月22日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の２分の１、４分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
            234/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        ２年を経過した日まで
         2012年１月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年１月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
        2013年10月７日（以下「権利行使可能       2018年７月15日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使       初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、       可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経       及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ       等の地位にあることを要し、それぞれ
        保有する新株予約権の２分の１、４分       保有する新株予約権の３分の１、３分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た       の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい       だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要       て、当社が株式公開していることを要
        する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
         2013年10月７日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月６日まで       2026年7月31日まで
         2016年度ストックオプション(2)

        当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名
        取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2017年４月27日
        2019年４月27日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ
        保有する新株予約権の３分の１、３分
        の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで
          2019年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ①　ストックオプション（新株予約権）の数
            235/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,689,600       174,900
  付与            0       0
  失効           194,700       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,494,900       108,900
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,890,800       4,404,000
  付与            0       0
  失効           204,600       786,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,686,200       3,618,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2016年度ストックオプション(2)

  付与日        2017年４月27日
  権利確定前(株)
  期首            －
  付与          4,409,000
  失効           532,000
  権利確定            0
  権利未確定残          3,877,000
  権利確定後(株)
  期首            －
  権利確定            －
  権利行使            －
  失効            －
  権利未行使残            －
            236/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  ②　単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)３        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2016年度ストックオプション(2)

  付与日        2017年４月27日
  権利行使価格(円)
              553
  付与日における公正な評価単価
              0
  (円)　(注)１
  (注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

    よっております。
   ２
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,149百万円
   ３
    株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
    割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
    開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
        2012年１月22日（以下「権利行使可能
        初日」といいます。）、当該権利行使
        可能初日から１年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から２年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の２分の１、４分
        の１、４分の１ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        ２年を経過した日まで
            237/261


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2012年１月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年１月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
        2013年10月７日（以下「権利行使可       2018年７月15日（以下「権利行使可能
        能初日」といいます。）、当該権利       初日」といいます。）、当該権利行使
        行使可能初日から１年経過した日の       可能初日から１年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から２年経
        ら２年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の３分の１、３分
        ２分の１、４分の１、４分の１ずつ       の１、３分の１ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
         2013年10月７日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月６日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数　(注)
  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
        2019年４月27日（以下「権利行使可       2020年４月27日（以下「権利行使可
        能初日」といいます。）、当該権利       能初日」といいます。）、当該権利
        行使可能初日から１年経過した日の       行使可能初日から１年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら２年経過した日の翌日まで原則と       ら２年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        ３分の１、３分の１、３分の１ずつ       ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        ２年を経過した日まで       ２年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注)　株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ①　ストックオプション（新株予約権）の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
            238/261


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  権利確定前(株)
  期首          1,494,900       108,900
  付与            0       0
  失効           323,400       33,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,171,500       75,900
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,686,200       3,618,000
  付与            0       0
  失効           630,300        0
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,055,900       3,618,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,877,000        －
  付与            0     4,422,000
  失効           66,000       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          3,811,000       4,356,000
  権利確定後(株)
  期首            －       －
  権利確定            －       －
  権利行使            －       －
  失効            －       －
  権利未行使残            －       －
  (注)　株式数に換算して記載しております。

            239/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ②　単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年２月８日       2010年８月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月７日       2016年７月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)３        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年４月27日       2018年４月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円)　(注)１
  (注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに

    よっております。
   ２
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　2,128百万円
   ３
    株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  (税効果会計関係)

      第59期          第60期

     (2018年３月31日)          (2019年３月31日)
  １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別          １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
   の内訳          の内訳
        (単位：百万円)          (単位：百万円)
   繰延税金資産          繰延税金資産
   　賞与引当金       700  　賞与引当金       820
   投資有価証券評価損       96  投資有価証券評価損       96
   関係会社株式評価損       1,430   関係会社株式評価損       1,430
   退職給付引当金       402   退職給付引当金       430
   固定資産減価償却費       111   固定資産減価償却費       103
          526          761
   その他          その他
   繰延税金資産小計       3,268   繰延税金資産小計       3,643
         △1,430          △1,430
   評価性引当金          評価性引当金
   繰延税金資産合計       1,838   繰延税金資産合計       2,212
   繰延税金負債          繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金       180   その他有価証券評価差額金       217
          152          81
   　繰延ヘッジ利益          　繰延ヘッジ利益
   繰延税金負債合計       333  繰延税金負債合計       299
   繰延税金資産の純額       1,504   繰延税金資産の純額       1,913
            240/261



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  ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担          ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
   率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原          率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
   因となった主要な項目別の内訳          因となった主要な項目別の内訳
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

  率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
            法定実効税率        30.6％
  るため注記を省略しております。
            （調整）
            交際費等永久に損金に算入されない
                    0.8％
            項目
            受取配当金等永久に益金に参入されない
                   △4.4％
            項目
            その他        0.6％
            税効果会計適用後の法人税等の負担率        27.6％
  （関連当事者情報）

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

  １　関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業の  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        内容 (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(％)  関係
             資金の貸付
                 159
             (シンガ    関係会社   550
                （SGD
             ポールドル     短期  （SGD
                2,000 千)
              貨建)    貸付金  6,800 千)
                (注2)
              (注1)
             貸付金利息
             (シンガ
                     8
                 13
             ポールドル    未収収益
                （SGD    （SGD
            資金の
   Nikko Asset
                162 千)
            貸付
     シンガ   アセット     貨建)
                    110 千)
   Management
       342,369
          直接
  子会社    ホ゜ー   マネジメ
       (SGD 千)
   International       100.00
             （注1）
     ル国   ント業
   Limited
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 －    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             （注3）
                2,466
             増資の引受
            －      －
                （SGD
                     －
             （注4）
               30,369 千)
        金融商品
   日本インス
        取引業者
   ティテュー
             増資の引受
       100
        として登
          直接
  子会社 ショナル証券  日本       －      －
                 100
                     －
        録を受け
       (百万円)
          100.00
             （注5）
   設立準備株式
        るための
   会社
        準備会社
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  １
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ２
   資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
   あります。
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  ３
   融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ４
   Nikko Asset Management  International   Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
   につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
  ５
   日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
   50千円で当社が引受けたものであります。
  ２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
  三井住友信託銀行株式会社（非上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

  当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
  下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
  場で円貨に換算したものであります。
   資産合計     27,012百万円

   負債合計     5,141百万円
   純資産合計     21,871百万円
   営業収益     15,830百万円

   税引前当期純利益     5,266百万円
   当期純利益     3,594百万円
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

  １　関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(％)  関係
             資金の貸付の
              返済
                 554
             (シンガ
                （SGD
                  －
                     －
                6,800 千)
             ポールドル
                (注2)
              貨建)
              (注1)
             貸付金利息
             (シンガ
                 8
             ポールドル     －
                （SGD
                     －
                104 千)
              貨建)
             （注1）
   Nikko Asset
             資金の貸付
     シンガ   アセット
                1,807
       342,369           関係会社
   Management
            資金の
          直接
                    1,830
             (米国ドル
  子会社    ホ゜ー   マネジメ
                （USD
            貸付
   International       100.00
      (SGD 千)           短期  （USD
     ル国   ント業
               16,500 千)
              貨建)
   Limited
                   16,500 千)
                  貸付金
                (注4)
              (注3)
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             貸付金利息
                 17    17
             (米国ドル
                  未収収益
                （USD    （USD
              貨建)
                209 千)   209 千)
              (注3)
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 －    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             （注3）
   Nikko AM
       131,079
                1,021
        アセット
   Americas
          直接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ    － 配当の受取     －
                （USD
                     －
   Holding Co.,      100.00
        ント業
                9,000 千)
       (注 5)
   Inc.
             資金の借入
                5,364
             (米国ドル
                （USD
                  －
                     －
               50,000 千)
              貨建)
                (注7)
              (注6)
             資金の借入
   Nikko Asset
       181,542          5,526
             の返済
        アセット
   Management
            資金の     （USD
          間接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ     (米国ドル     －
                     －
            借入
   Americas,             50,000 千)
          100.00
        ント業
       (注 5)      貨建)
   Inc.             (注7)
              (注6)
             借入金利息
                 65
             (米国ドル
                  －
                （USD
                     －
              貨建)
                593 千)
              (注6)
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  １
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ２
   取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
  ３
   融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  ４
   取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
  ５
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.及びNikko   Asset Management  Americas,  Inc.の資本金
   は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
  ６
   借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  ７
   取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
   円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
  ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
   三井住友信託銀行株式会社（非上場）
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    26,768百万円

   負債合計     5,586百万円
            243/261


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   純資産合計    21,181百万円
   営業収益    14,075百万円

   税引前当期純利益     3,894百万円
   当期純利益     2,730百万円
  （セグメント情報等）

  セグメント情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  関連情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （１）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  （２）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （１）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  （２）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

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    該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第59期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
    該当事項はありません。
  第60期(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

    該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

             第59期     第60期

      項目     （自　2017年４月１日     （自　2018年４月１日
           　至　2018年３月31日）     　至　2019年３月31日）
  １株当たり純資産額            319円40銭     355円59銭
  １株当たり当期純利益金額            35円64銭     45円08銭
  (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
   株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
   め記載しておりません。
  ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第59期     第60期
      項目     （自　2017年４月１日     （自　2018年４月１日
           　至　2018年３月31日)     　至　2019年３月31日）
  当期純利益（百万円）             6,979     8,823
  普通株主に帰属しない金額（百万円）             －     －
  普通株式に係る当期純利益（百万円）             6,979     8,823
  普通株式の期中平均株式数（千株）            195,794     195,677

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
           2009年度ストックオプション     2009年度ストックオプション
  当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
           (1) 1,494,900株、2009年度ス     (1) 1,171,500株、2009年度ス
  在株式の概要
           トックオプション(2)    108,900 トックオプション(2)    75,900
           株、2011年度ストックオプ     株、2011年度ストックオプ
           ション(1)  2,686,200株、2016   ション(1)  2,055,900株、2016
           年度ストックオプション(1)     年度ストックオプション(1)
           3,618,000株、2016年度ストッ     3,618,000株、2016年度ストッ
           クオプション(2)   3,877,000株  クオプション(2)   3,811,000
                株、2017年度ストックオプ
                ション(1)  4,356,000株
  ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第59期     第60期
      項目
            (2018年３月31日)     (2019年３月31日)
  純資産の部の合計額（百万円）             62,511     69,571

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）             －     －
  普通株式に係る期末の純資産額（百万円）             62,511     69,571
  １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
              195,711     195,647
  通株式の数（千株）
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  中間財務諸表等

  （１）中間貸借対照表
             (単位：百万円)
           第61期中間会計期間
            (2019年９月30日)
  資産の部
  流動資産
   現金・預金            23,147
   有価証券            10
   未収委託者報酬            13,391
   未収収益            845
   関係会社短期貸付金            2,358
          ※２    2,563
   その他
   流動資産合計            42,316
  固定資産
   有形固定資産       ※１     268
   無形固定資産            83
   投資その他の資産
   投資有価証券           17,535
   関係会社株式           25,769
   長期差入保証金            498
              1,879
   繰延税金資産
   投資その他の資産合計           45,684
   固定資産合計            46,036
  資産合計            88,353
             (単位：百万円)

           第61期中間会計期間
            (2019年９月30日)
  負債の部
  流動負債
   未払金            5,950
   未払費用            3,948
   未払法人税等            1,788
   未払消費税等       ※３     415
   賞与引当金            1,432
   役員賞与引当金            27
               559
   その他
   流動負債合計            14,122
            246/261


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  固定負債
   退職給付引当金            1,433
               494
   その他
   固定負債合計            1,927
  負債合計            16,050
  純資産の部
  株主資本
   資本金            17,363
   資本剰余金
              5,220
   資本準備金
   資本剰余金合計           5,220
   利益剰余金
   その他利益剰余金
              49,870
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計           49,870
   自己株式            △905
   株主資本合計            71,547
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金            356
               398
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計            755
  純資産合計            72,302
  負債純資産合計            88,353
  （２）中間損益計算書

             (単位：百万円)
           第61期中間会計期間
           (自　2019年４月１日
           至　2019年９月30日)
  営業収益
   委託者報酬            37,324
   その他営業収益            1,394
   営業収益合計
              38,718
          ※１    33,922
  営業費用及び一般管理費
  営業利益
              4,796
  営業外収益        ※２    2,859
  営業外費用        ※３     124
  経常利益
              7,530
  特別利益        ※４     126
          ※５     4
  特別損失
  税引前中間純利益            7,651
          ※６    1,711
  法人税等
  中間純利益            5,940
  （３）中間株主資本等変動計算書

  第61期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (単位：百万円)
             株主資本
          資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
                   自己  株主資本
       資本金
              剰余金
           資本剰余金     利益剰余金
                   株式  合計
         資本準備金
            合計     合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高      17,363   5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
  当中間期変動額
  剰余金の配当            △3,212  △3,212    △3,212
  中間純利益             5,940  5,940    5,940
  自己株式の取得                 △71  △71
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計      －  －  －  2,727  2,727  △71  2,655
  当中間期末残高      17,363   5,220  5,220  49,870  49,870  △905  71,547
         評価・換算差額等

       その他
              純資産合計
         繰延ヘッジ  評価・換算差
       有価証券
          損益  額等合計
       評価差額金
  当期首残高       493  185  679  69,571
  当中間期変動額
  剰余金の配当             △3,212
  中間純利益             5,940
  自己株式の取得              △71
  株主資本以外の項目の
        △136   212   75   75
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △136   212   75  2,731
  当中間期末残高       356  398  755  72,302
  注記事項

  （重要な会計方針）
             第61期中間会計期間
    項目         (自　2019年４月１日
             至　2019年９月30日)
  １　資産の評価基準及び評価方法       (1) 有価証券
         ①子会社株式及び関連会社株式
          総平均法による原価法
         ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
         直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
         時価のないもの
          総平均法による原価法
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        (2) デリバティブ
         時価法
  ２　固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産
         定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
         た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        (2) 無形固定資産
         定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
         いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
         す。
  ３　引当金の計上基準       (1) 賞与引当金
         従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
         会計期間負担額を計上しております。
        (2) 役員賞与引当金
         役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
         計期間負担額を計上しております。
        (3) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
         び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
         められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
         での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
         す。
         ②　数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
         勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
  ４　ヘッジ会計の方法       (1) ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
        (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
        (3) ヘッジ方針
         ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
         しております。
        (4) ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
         ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
         しております。
  ５　その他中間財務諸表作成のため       (1) 消費税等の会計処理
   の基本となる重要な事項
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
         象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
        (2) 税金費用の計算方法
         税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
         利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
         間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
  （中間貸借対照表関係）

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       第61期中間会計期間
        (2019年９月30日)
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
      1,977百万円
  ※２　信託資産
   流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
   信託銀行株式会社に信託しております。
  ※３　消費税等の取扱い
   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
   おります。
  ※４　保証債務
   当社は、Nikko   Asset Management  Europe Ltd がロンドン  ウォール  リミテッド
   パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
   ております。
  （中間損益計算書関係）

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
       至　2019年９月30日)
  ※１　減価償却実施額
   有形固定資産         40百万円
   無形固定資産         18百万円
  ※２　営業外収益のうち主要なもの

   受取利息         51百万円
   受取配当金        2,711百万円
  ※３　営業外費用のうち主要なもの

   支払利息         91百万円
   デリバティブ費用         2百万円
  ※４　特別利益のうち主要なもの

   投資有価証券売却益         126百万円
  ※５　特別損失のうち主要なもの

   投資有価証券売却損         4百万円
  ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

   め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第61期中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）

  １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式（株）     197,012,500     －    －  197,012,500

  ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式（株）     1,365,700    88,800    －   1,454,500

  (注)　自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
  ３　新株予約権等に関する事項

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           新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   当中間会
       新株予約権の
                   計期間末
             当中間  当中間
   新株予約権の内訳     目的となる
          当事業       当中間
                    残高
            会計期間  会計期間
       株式の種類
          年度期首       会計期間末
                   (百万円)
             増加  減少
  2009年度
       普通株式   1,171,500    － 1,171,500    －  －
  ストックオプション（１）
  2009年度
       普通株式   75,900   －  75,900   －  －
  ストックオプション（２）
  2011年度
       普通株式   2,055,900    － 442,200  1,613,700   －
  ストックオプション（１）
  2016年度
       普通株式   3,618,000    － 1,533,000  2,085,000   －
  ストックオプション（１）
  2016年度
       普通株式   3,811,000    － 1,018,000  2,793,000   －
  ストックオプション（２）
  2017年度
       普通株式   4,356,000    － 1,018,000  3,338,000   －
  ストックオプション（１）
     合計     15,088,300    － 5,258,600  9,829,700   －
  (注)１　2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
   (1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
   ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
  ２　2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
   年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
   りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
   度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
   トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
  ４　配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
         配当金の
            １株当たり
   決議   株式の種類    総額      基準日   効力発生日
            配当額(円)
         (百万円)
  2019年５月28日
      普通株式    3,212   16.42  2019年３月31日   2019年６月24日
   取締役会
  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

  該当事項はありません。

  (リース取引関係)

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
       至　2019年９月30日)
  オペレーティング・リース取引
   解約不能のものに係る未経過リース料
     １年内      898百万円
     １年超      6,604百万円
      合計      7,503百万円
  （金融商品関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)

  金融商品の時価等に関する事項
  2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
  のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
  せん。
                  （単位：百万円）
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         中間貸借対照表
              時価(※1)     差額
          計上額(※1)
  (1) 現金・預金
           23,147    23,147     －
  (2) 未収委託者報酬
           13,391    13,391     －
  (3) 未収収益
            845    845    －
  (4) 関係会社短期貸付金
            2,358    2,358    －
  (5) 有価証券及び投資有価証券
   その他有価証券        17,529    17,529     －
  (6) 未払金
           (5,950)    (5,950)     －
  (7) 未払費用
           (3,948)    (3,948)     －
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (64)    (64)    －
  ヘッジ会計が適用されているもの          75    75    －
   デリバティブ取引計         11    11    －
  (※1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) １　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)    関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    （デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
    借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
    百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
    ります。
   ２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

   ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
   及び投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。
   ３　子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892

   百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
   することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)

  １　子会社株式及び関連会社株式
         （単位：百万円）
        中間貸借対照表計上額
  子会社株式         22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  ２　その他有価証券

                  （単位：百万円）
        種類  中間貸借対照表計上額     取得原価    差額
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資信託     12,130    11,325    805
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
        小計     12,130    11,325    805
       投資信託     5,399    5,690   △291
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
        小計     5,399    5,690   △291
     合計       17,529    17,015    513
  (注)１　減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
   と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
   ん。
  ２　非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
   表の「その他有価証券」には含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第61期中間会計期間(2019年９月30日)
  １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）株式関連
            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
    種類        うち１年超
         （百万円）       （百万円）   （百万円）
            （百万円）
    株価指数先物取引
  市場取引
     売建     2,129    －   △47   △47
    合計      2,129    －   △47   △47
  (注)１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  ２　時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  （2）通貨関連

            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
     種類        うち１年超
         （百万円）      （百万円）   （百万円）
            （百万円）
    為替予約取引
  市場取引
     売建
  以外の取引
     米ドル     1,760    －   △17   △17
     合計      1,760    －   △17   △17
  (注)１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
  ２　時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
  ヘッジ             契約額等の
     デリバティブ取引の     主なヘッジ   契約額等      時価
  会計の             うち１年超
      種類等    対象   （百万円）      （百万円）
   方法             （百万円）
     為替予約取引
     売建
     米ドル         2,261    －   △10
  原則的   豪ドル         71   －   2
         投資有価証券
  処理方法   シンガポールドル         913   －   11
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ         72   －   2
     香港ドル         425   －   1
     人民元         2,091    －   68
      合計        5,834    －   75
  (注)１　時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （持分法損益等）

       第61期中間会計期間
       (自　2019年４月１日
        至　2019年９月30日)
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

  （1）関連会社に対する投資の金額          3,004百万円
  （2）持分法を適用した場合の投資の金額         10,509百万円
  （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額          1,047百万円
  （ストックオプション等関係）

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

   該当事項はありません。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  [関連情報]

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
  １　製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  ２　地域ごとの情報

  （1）営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
   す。
  （2）有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  ３　主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
            254/261


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  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第61期中間会計期間(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
   該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

              第61期中間会計期間
      項目        (自　2019年４月１日
              至　2019年９月30日)
  １株当たり純資産額                 369円72銭
  １株当たり中間純利益金額                 30円36銭
  (注)１　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
   が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
   おりません。
  ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

              第61期中間会計期間
      項目        (自　2019年４月１日
              至　2019年９月30日)
  中間純利益（百万円）                 5,940
  普通株主に帰属しない金額（百万円）                  －
  普通株式に係る中間純利益（百万円）                 5,940
  普通株式の期中平均株式数（千株）                 195,640
  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり          2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
  中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要          2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
            2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
            2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
  ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

              第61期中間会計期間
      項目
               (2019年９月30日)
  中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                 72,302

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                  －

  普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                 72,302

  １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末

                   195,558
  の普通株式の数（千株）
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
  禁止されています。
  （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
   がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
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   くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
   定めるものを除きます。）。
  （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
   （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
   係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
   おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
   います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
  （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
   用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
   て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （１）定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  （２）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
            資本金の額
      名　　称            事業の内容
           （2019年9月末  現在）
                銀行法に基づき銀行業を営
                むとともに、金融機関の信
   野村信託銀行株式会社          35,000百万円   託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営ん
                でいます。
  （２）販売会社

             資本金の額
      名　　称            事業の内容
            （2019年9月末  現在）
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社           10,000百万円
                 金融商品取引法に定める第
   株式会社ＳＢＩ証券           48,323百万円   一種金融商品取引業を営ん
                 でいます。
   損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社           3,000百万円
                 銀行法に基づき銀行業を営
   株式会社みずほ銀行           1,404,065百万円
                 んでいます。
                 銀行法に基づき銀行業を営
                 むとともに、金融機関の信
   三井住友信託銀行株式会社           342,037百万円   託業務の兼営等に関する法
                 律に基づき信託業務を営ん
                 でいます。
              639,000百万円
   住友生命保険相互会社        （基金及び基金償却積立金の
               合計額）
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                 保険業法に基づき生命保険
              100,000百万円
   日本生命保険相互会社
                 業を営んでいます。
              （基金の総額）
              12,000百万円
   富国生命保険相互会社
              （基金の総額）
                 保険業法に基づき損害保険
   東京海上日動火災保険株式会社           101,994百万円
                 業を営んでいます。
              690,998百万円   信用金庫法に基づき信用金
   信金中央金庫
              （出資の総額）   庫の事業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社
   ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
  （２）販売会社
   日本におけるファンドの募集、      解約、 収益分配金および償還金の取扱い      などを行ないます。
  ３【資本関係】

  （１）受託会社
   該当事項はありません。
  （２）販売会社
   該当事項はありません。
  第３【その他】

  （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
   書）」という名称を使用します。
  （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
   ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
   ②　ファンドの基本的性格など
   ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
   ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
   ⑤　目論見書の使用開始日
  （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
   ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
    はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
    らない旨の記載。
   ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
   ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
   ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
   ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
   ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
   ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
    その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
   ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
   ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
    に受益者の意向を確認する旨の記載。
   ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
   ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
   ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
    載。
  （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
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   の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
   載することがあります。
  （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
   「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
   内容の記載とすることがあります。
  （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
  （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
   ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
    がない旨の記載。
   ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
    はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
    らない旨の記載。
   ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
    価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
    資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
    に相当する場合がある旨の記載。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                   2019年６月13日

  日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中
          有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士  羽　太　典　明
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士  竹　内　知　明　
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

  に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
  財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
  アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
  べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
   しております。
  　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                    2019年12月18日

   日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中

            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

             指定有限責任社員

                   佐 々 木　貴 司
                 公認会計士
             業務執行社員
             指定有限責任社員

                 公認会計士  辻　村　　和　之
             業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

   に掲げられているＤＣインデックスバランス（株式40）の2018年11月７日から2019年11月６日までの計算期間の財務
   諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
   財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
   表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
   経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
   とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
   基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
   定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
   　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
   監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
   る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
   評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
   統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
   りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
   て、 ＤＣインデックスバランス（株式40）の2019年11月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
   間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
   利害関係

   日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
   により記載すべき利害関係はない。
                     以　　上
   (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

    しております。
   　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                   2019年12月５日

  日興アセットマネジメント株式会社
   取　締　役　会　御　中
          有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士  貞　廣　篤　典
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士  竹　内　知　明　
           業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

  に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
  中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
  益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
  間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                   以　上　　　　

  (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
   保管しております。
  　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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