東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第8期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第8期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ストラテジック・トラストー東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月29日
【計算期間】 第８期中（自 平成31年３月１日 至 令和元年８月31日）
【ファンド名】 東京海上ストラテジック・トラスト－東京海上Roggeグローバル・
ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Strategic Trust - Tokio Marine Rogge Global
Hybrid Securities Fund）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 下瀬 伸彦
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
東京海上ストラテジック・トラスト（Tokio Marine Strategic Trust）（以下「トラスト」とい
う。）のサブ・ファンドである東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
（Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund）（以下「ファンド」という。）の運用状況は
以下のとおりである。
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（2019年９月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（円） 投資比率（％）
米国 11,201,294,617 29.81
社債
英国 4,350,550,244 11.58
フランス 4,287,544,680 11.41
オランダ 2,988,007,023 7.95
日本 2,375,773,519 6.32
カナダ 1,541,318,238 4.10
ベルギー 1,081,748,336 2.88
シンガポール 886,110,696 2.36
ドイツ 848,700,767 2.26
アイルランド 830,042,106 2.21
ノルウェー 698,347,820 1.86
スペイン 677,664,610 1.80
オーストリア 650,321,342 1.73
イタリア 438,579,488 1.17
ジャージー 428,915,011 1.14
ルクセンブルグ 425,419,059 1.13
オーストラリア 367,870,208 0.98
ケイマン諸島 365,331,086 0.97
バーミューダ 355,806,881 0.95
小計 34,799,345,731 92.61
現金・その他の資産
2,776,382,861 7.39
（負債控除後）
合計（純資産総額） 37,575,728,592 100.00
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換
算は、便宜上、2019年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円お
よび１豪ドル＝72.88円）による。以下、米ドルおよび豪ドルの円貨表示は別段の記載がない限りこれによるものとす
る。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は米ドル建、豪ドル
建 豪ドルヘッジクラス受益証券は豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル
貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年９月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018年10月末日 92,345,545.67 9,965,931 0.008921 0.9628
11月末日 90,421,396.10 9,758,277 0.008798 0.9495
12月末日 89,759,429.73 9,686,838 0.008783 0.9479
2019年１月末日 92,170,761.42 9,947,069 0.008988 0.9700
２月末日 91,788,317.14 9,905,795 0.009007 0.9720
３月末日 94,734,276.04 10,223,723 0.009127 0.9850
４月末日 94,742,534.71 10,224,614 0.009181 0.9908
５月末日 94,392,012.16 10,186,786 0.009170 0.9896
６月末日 96,006,805.62 10,361,054 0.009351 1.0092
７月末日 95,910,123.12 10,350,620 0.009393 1.0137
８月末日 100,909,122.83 10,890,113 0.009521 1.0275
９月末日 107,709,679.04 11,624,029 0.009425 1.0171
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＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2018年10月末日 29,716,070.17 2,165,707 0.007932 0.5781
11月末日 29,670,488.62 2,162,385 0.007798 0.5683
12月末日 29,507,304.43 2,150,492 0.007762 0.5657
2019年１月末日 29,902,209.51 2,179,273 0.007917 0.5770
２月末日 30,546,951.68 2,226,262 0.007918 0.5771
３月末日 30,130,004.00 2,195,875 0.008003 0.5833
４月末日 30,115,847.50 2,194,843 0.008028 0.5851
５月末日 30,195,638.31 2,200,658 0.007995 0.5827
６月末日 31,536,517.15 2,298,381 0.008127 0.5923
７月末日 31,415,349.09 2,289,551 0.008139 0.5932
８月末日 32,372,638.08 2,359,318 0.008224 0.5994
９月末日 32,185,047.62 2,345,646 0.008136 0.5930
＜参考情報＞
（注１）課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、各クラスの公表されている１口当たり純資産価格に各収益分配金
（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、公表されている１口当たり純資産
価格とは異なる。以下同じ。
（注２）ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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②【分配の推移】
2019年９月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 0.000555 0.059896
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年10月１日～2019年９月末日 0.000712 0.051891
＜参考情報＞
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③【収益率の推移】
2019年９月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018 年10月１日～2019年９月末日 10.24 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜ 豪ドル建 豪ドル ヘッジクラス＞
計算期間 収益率（注）
2018 年10月１日～2019年９月末日 9.64 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格
＜参考情報＞
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ただし、2019年については2019年９月末日における課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格
ｂ＝当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格（ただし、2012年の場合は当
初発行価格（米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券は１口当たり0.01米ドル、豪ドル建 豪ドルヘッジクラス
受益証券は１口当たり0.01豪ドル））
（注２）2012年は12月13日（運用開始日）から12月末日までの収益率である。2019年は１月１日から９月末日までの収益率で
ある。
（注３）ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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２【販売及び買戻しの実績】
2019年９月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年９月末日現在の発行済
口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年10月１日～ 1,945,975,144 989,850,799 11,428,180,709
2019年９月末日 (1,945,975,144) (989,850,799) (11,428,180,709)
＜豪ドル建 豪ドルヘッジクラス＞
計算期間 販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年10月１日～ 777,940,323 681,829,851 3,956,008,188
2019年９月末日 (777,940,323) (681,829,851) (3,956,008,188)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円で表示されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
貸借対照表
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2019年８月末日現在
円
資産
1,926,637,995
現金
銀行預金－基準通貨
491,920,763
銀行預金－外国通貨 1,434,717,232
252,383,202
ブローカーが保有する現金
ブローカーが保有する現金－米ドル
252,383,202
32,733,140,441
有価証券（取得原価）
債券（取得原価）
32,733,140,441
835,316,181
未実現評価損益
未実現時価評価損益
2,166,966,042
未実現通貨運用損益 (1,317,980,875)
未決済取引にかかる未実現為替差損益 2,059,214
未実現通貨繰延損益 (15,728,200)
451,061,702
未収収益
現金に係る未収利息
2,820,472
債券に係る未収利息 448,241,230
329,332,850
資本証券
受益証券販売未収金 329,332,850
資産合計： 36,527,872,371
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2019年８月末日現在
円
負債
542,313,072
投資有価証券購入未払金
投資有価証券購入未払金
542,313,072
31,702,693
資本証券
受益証券買戻未払金
31,702,693
61,253,974
未払費用
未払監査費用
1,606,676
未払報告費用 93,035
未払投資顧問報酬 36,593,427
未払投資顧問報酬－豪ドル (9,220,379)
未払受託報酬 580,582
未払管理報酬 7,318,482
未払代行協会員報酬 1,057,393
未払代行協会員報酬－豪ドル (582,381)
未払販売報酬 12,540,681
未払販売報酬－豪ドル (6,907,044)
1,463,698
未払副管理報酬
負債合計： 635,269,739
資本
47,520,000,277
ファンド受益証券
71,696,018,287,500
発行済ファンド受益証券（額面価額）
41,092,607,325,844
米ドル建 米ドルヘッジ
7,390,405,365
ブラジル・レアル
2,508,702,999
米ドル
2,420,473,589
豪ドル
24,652,470
ユーロ
12,172,182,245
日本円
135,041,230
資源国通貨バスケット
30,565,567,279,522
豪ドル建 豪ドルヘッジ
826,791,392
メキシコ・ペソ
10,924,751,966
トルコ・リラ
1,440,680,878
ロシア・ルーブル
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2019年８月末日現在
円
受益証券額面超過額 (71,648,498,287,223)
米ドル建 米ドルヘッジ
(41,086,991,899,473)
4,880,605,635
ブラジル・レアル
米ドル (419,777,999)
豪ドル (834,425,589)
ユーロ (680,470)
3,656,173,755
日本円
23,809,770
資源国通貨バスケット
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(30,561,232,144,116)
メキシコ・ペソ (39,202,892)
トルコ・リラ (7,346,203,466)
ロシア・ルーブル (194,542,378)
(54,253,065,427)
分配金支払額
配当金支払額
(54,253,065,427)
米ドル建 米ドルヘッジ
(7,355,828,296)
ブラジル・レアル (16,121,951,041)
米ドル (2,648,447,864)
豪ドル (4,315,737,545)
ユーロ (18,088,238)
日本円 (18,080,112,118)
資源国通貨バスケット (295,235,716)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(3,206,272,363)
メキシコ・ペソ (388,674,815)
トルコ・リラ (890,724,638)
ロシア・ルーブル (931,992,793)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2019年８月末日現在
円
41,310,376,489
利益剰余金
利益剰余金
41,310,376,489
米ドル建 米ドルヘッジ
32,752,599,331
ブラジル・レアル 26,225,479,894
米ドル 10,951,020,247
豪ドル 15,801,064,279
ユーロ 60,395,349
日本円 37,094,725,854
資源国通貨バスケット 664,481,176
豪ドル建 豪ドルヘッジ
5,004,580,515
メキシコ・ペソ 298,837,352
トルコ・リラ (199,332,508)
ロシア・ルーブル 1,429,157,174
中間純利益 1,315,291,293
資本合計： 35,892,602,632
負債および資本合計 36,527,872,371
純資産額合計 35,892,602,632
発行済受益証券総数 14,538,499,893.21340口
受益証券１口当たり純資産額合計 2.468797
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損益計算書
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
円
収益
208,488,637
実現損益
為替取引に係る実現利益
3,643,969,083
ブラジル・レアル 588,726,801
豪ドル 241,539,474
ユーロ 2,470,096
日本円 507,837,311
資源国通貨バスケット 18,495,692
豪ドル建 豪ドルヘッジ
298,700,801
メキシコ・ペソ 81,644,811
617,992,142
トルコ・リラ
ロシア・ルーブル 138,867,632
為替取引に係る実現損失 (3,284,215,127)
ブラジル・レアル (563,879,095)
豪ドル (307,369,274)
ユーロ (3,389,955)
日本円 (558,164,419)
資源国通貨バスケット (19,711,211)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(375,621,177)
メキシコ・ペソ (69,944,816)
トルコ・リラ (485,228,695)
ロシア・ルーブル (96,923,975)
市場に係る実現利益 100,731,519
市場に係る実現損失 (59,798,366)
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2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
円
通貨に係る実現利益 207,323,461
米ドル建 米ドルヘッジ
2,681,880
豪ドル 2
ユーロ 1
資源国通貨バスケット 3
豪ドル建 豪ドルヘッジ
1,853,058
メキシコ・ペソ 2
トルコ・リラ 5
通貨に係る実現損失 (399,522,607)
米ドル建 米ドルヘッジ
(5,263,894)
ブラジル・レアル (1)
豪ドル (1)
ユーロ (1)
資源国通貨バスケット (5)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(1,473,951)
メキシコ・ペソ (1)
トルコ・リラ (3)
ロシア・ルーブル (4)
その他の利益 674
674,859,324
受取利息
現金に係る受取利息
10,388,198
債券に係る受取利息 664,471,126
612,216,485
未実現評価損益
未実現時価評価損益
2,285,948,979
未実現通貨運用損益 (1,658,492,716)
ブラジル・レアル (250,977,098)
豪ドル (44,488,204)
ユーロ (416,144)
日本円 406,585,342
資源国通貨バスケット (3,980,360)
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(55,275,965)
メキシコ・ペソ (19,320,568)
トルコ・リラ (111,305,312)
ロシア・ルーブル (31,982,834)
14/106
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
円
未決済取引にかかる未実現為替差損益 1,681,163
米ドル建 米ドルヘッジ
593,508
豪ドル建 豪ドルヘッジ
(35,180)
(16,920,941)
未実現通貨繰延損益
収益合計： 1,495,564,446
15/106
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2019年３月１日から2019年８月末日までの期間
円
費用
179,713,868
費用－報酬
監査費用
921,534
報告費用 101,008
弁護士費用 198,080
投資顧問報酬 108,110,731
米ドル建 米ドルヘッジ
41,311,708
ブラジル・レアル 7,056,322
米ドル 9,149,826
豪ドル 4,948,137
ユーロ 71,336
日本円 27,786,618
資源国通貨バスケット 213,594
豪ドル建 豪ドルヘッジ
9,325,263
メキシコ・ペソ 1,158,141
トルコ・リラ 4,647,717
ロシア・ルーブル 1,814,390
受託報酬 1,747,363
印刷費 367,200
現金支出費用 253,894
未払管理報酬 21,686,018
代行協会員報酬 3,186,266
米ドル建 米ドルヘッジ
2,591,706
豪ドル建 豪ドルヘッジ
585,020
販売報酬 37,803,865
米ドル建 米ドルヘッジ
30,737,565
豪ドル建 豪ドルヘッジ
6,938,384
副保管報酬 784,836
ケイマン諸島年間報酬 123,716
副管理報酬 4,337,211
報告書作成報酬 92,146
559,285
支払利息
当座借越利息
387,815
171,470
支払利息
費用合計： 180,273,153
投資純利益 1,315,291,293
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
AUD FORWARD 11 OCT 8/29/2019 31,472,620.08 2,254,787,588 31,472,620.08 2,246,690,821 0 -8,096,767 -8,096,767
31,472,620.08000
FAU11OCT AUD 71.385566724
}
AUD FORWARD 11 SEP 1.000000000
30,862,617.49000 7/31/2019 30,862,617.49 2,309,614,669 30,862,617.49 2,205,995,603 0 -103,619,066 -103,619,066
FAU11SEP AUD 71.477916719
}
1.000000000
946,365.26000 8/16/2019 946,365.26 68,225,181 946,365.26 67,644,217 0 -580,964 -580,964
AUD 71.477916719
}
1.000000000
-31,808,982.75000 8/29/2019 -31,808,982.75 -2,284,885,384 -31,808,982.75 -2,273,639,820 0 11,245,564 11,245,564
AUD 71.477916719
合計 --------------------------
0.00000 0 92,954,466 0 0 0 -92,954,466 -92,954,466
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 11 OCT
-21,257,300.00000 8/29/2019 -21,257,300.00 -2,254,787,593 -21,257,300.00 -2,249,412,840 0 5,374,753 5,374,753
FUS11OCT AUD 0.009450155
}
1.000000000
21,465,401.36000 USD FORWARD 11 SEP 8/29/2019 21,465,401.36 2,284,885,376 21,465,401.36 2,276,412,183 0 -8,473,193 -8,473,193
FUS11SEP AUD 0.009429488
}
1.000000000
-21,293,200.00000 7/31/2019 -21,293,200.00 -2,309,614,664 -21,293,200.00 -2,258,150,177 0 51,464,487 51,464,487
AUD 0.009429488
}
-642,000.00000 8/16/2019 -642,000.00 -68,225,181 1.000000000 -642,000.00 -68,084,290 0 140,891 140,891
AUD 0.009429488
合計 --------------------------
-469,798.64000 -469,799 -92,954,469 -469,799 -49,822,284 0 43,132,185 43,132,185
0.00000
9,745,521.44000 非グループ化の有価証券小計 9,745,521 -8 9,745,521 -52,544,303 0 -52,544,295 -52,544,295
9,745,521.44000 先物（ポジション）合計 9,745,521 -8 9,745,521 -52,544,303 0 -52,544,295 -52,544,295
豪ドルクラス受益証券合計
9,745,521.44000 9,745,521 -8 9,745,521 -52,544,303 0 -52,544,295 -52,544,295
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
AUD FORWARD 11 OCT 8/29/2019 25,308,769.92 1,813,191,915 25,308,769.92 1,806,680,884 0 -6,511,031 -6,511,031
25,308,769.92000
FAU11OCT AUH 71.385566724
}
AUD FORWARD 11 SEP 1.000000000
24,930,464.46000 7/31/2019 24,930,464.46 1,865,679,942 24,930,464.46 1,781,977,662 0 -83,702,280 -83,702,280
FAU11SEP AUH 71.477916719
}
1.000000000
-24,930,464.46000 8/29/2019 -24,930,464.46 -1,790,791,435 -24,930,464.46 -1,781,977,662 0 8,813,773 8,813,773
AUH 71.477916719
合計 --------------------------
0.00000 0 74,888,507 0 0 0 -74,888,507 -74,888,507
0.00000
}
USD FORWARD 11 OCT 1.000000000
-17,094,100.00000 8/29/2019 -17,094,100.00 -1,813,191,920 -17,094,100.00 -1,808,869,802 0 4,322,118 4,322,118
FUS11OCT AUH 0.009450155
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
16,823,625.89000 8/29/2019 16,823,625.89 1,790,791,428 16,823,625.89 1,784,150,517 0 -6,640,911 -6,640,911
FUS11SEP AUH 0.009429488
}
1.000000000
-17,200,400.00000 7/31/2019 -17,200,400.00 -1,865,679,939 -17,200,400.00 -1,824,107,523 0 41,572,416 41,572,416
AUH 0.009429488
合計 --------------------------
-376,774.11000 -376,774 -74,888,511 -376,774 -39,957,006 0 34,931,505 34,931,505
0.00000
7,837,895.81000 非グループ化の有価証券小計 7,837,896 -9 7,837,896 -42,145,924 0 -42,145,915 -42,145,915
7,837,895.81000 先物（ポジション）合計 7,837,896 -9 7,837,896 -42,145,924 0 -42,145,915 -42,145,915
豪ドル建豪ドルヘッジクラス受益証券合計
7,837,895.81000 7,837,896 -9 7,837,896 -42,145,924 0 -42,145,915 -42,145,915
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
資源国通貨バスケットクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
AUD FORWARD 11 OCT 8/29/2019 346,302.02 24,810,057 346,302.02 24,720,966 0 -89,091 -89,091
346,302.02000
FAU11OCT BKH 71.385566724
}
AUD FORWARD 11 SEP 1.000000000
367,860.74000 7/31/2019 367,860.74 27,528,986 367,860.74 26,293,919 0 -1,235,067 -1,235,067
FAU11SEP BKH 71.477916719
}
1.000000000
-367,860.74000 8/29/2019 -367,860.74 -26,423,971 -367,860.74 -26,293,919 0 130,052 130,052
BKH 71.477916719
合計 --------------------------
0.00000 0 1,105,015 0 0 0 -1,105,015 -1,105,015
0.00000
}
BRL FORWARD 11 OCT 1.000000000
977,631.83000 8/29/2019 977,631.83 24,966,527 977,631.83 24,961,334 0 -5,193 -5,193
FBR11OCT BKH 0.039165848
}
1.000000000
BRL FORWARD 11 SEP
957,638.16000 7/31/2019 957,638.16 27,634,011 957,638.16 24,557,895 0 -3,076,116 -3,076,116
FBR11SEP BKH 0.038995124
}
1.000000000
-957,638.16000 8/29/2019 -957,638.16 -24,437,424 -957,638.16 -24,557,895 0 -120,471 -120,471
BKH 0.038995124
合計 --------------------------
0.00000 0 3,196,587 0 0 0 -3,196,587 -3,196,587
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 11 OCT
-233,900.00000 8/29/2019 -233,900.00 -24,966,528 -233,900.00 -24,750,917 0 215,611 215,611
FUS11OCT BKH 0.009450155
}
1.000000000
-233,900.00000 8/29/2019 -233,900.00 -24,810,057 -233,900.00 -24,750,917 0 59,140 59,140
BKH 0.009450155
}
1.000000000
-233,900.00000 8/29/2019 -233,900.00 -25,101,869 -233,900.00 -24,750,917 0 350,952 350,952
BKH 0.009450155
合計 --------------------------
-701,700.00000 -701,700 -74,878,454 -701,700 -74,252,751 0 625,703 625,703
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
229,577.87000 8/29/2019 229,577.87 24,437,424 229,577.87 24,346,801 0 -90,623 -90,623
FUS11SEP
BKH 0.009429488
}
1.000000000
234,987.93000 8/29/2019 234,987.93 25,013,298 234,987.93 24,920,540 0 -92,758 -92,758
BKH 0.009429488
}
1.000000000
248,240.52000 8/29/2019 248,240.52 26,423,971 248,240.52 26,325,981 0 -97,990 -97,990
BKH 0.009429488
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
19/106
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
資源国通貨バスケットクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
7/31/2019 -253,800.00 -27,528,986 -253,800.00 -26,915,565 0 613,421 613,421
-253,800.00000
BKH 0.009429488
}
1.000000000
-253,800.00000 7/31/2019 -253,800.00 -27,695,856 -253,800.00 -26,915,565 0 780,291 780,291
BKH 0.009429488
}
1.000000000
-253,800.00000 7/31/2019 -253,800.00 -27,634,012 -253,800.00 -26,915,565 0 718,447 718,447
0.009429488
合計 --------------------------
-48,593.68000 BKH -48,594 -6,984,161 -48,594 -5,153,373 0 1,830,788 1,830,788
0.00000
}
ZAR FORWARD 11 OCT 1.000000000
3,612,328.21000 8/29/2019 3,612,328.21 25,101,869 3,612,328.21 25,036,641 0 -65,228 -65,228
FZA11OCT BKH 0.144281664
}
1.000000000
ZAR FORWARD 11 SEP
3,615,507.90000 7/31/2019 3,615,507.90 27,695,856 3,615,507.90 25,211,980 0 -2,483,876 -2,483,876
FZA11SEP BKH 0.143404361
}
1.000000000
-3,615,507.90000 8/29/2019 -3,615,507.90 -25,013,298 -3,615,507.90 -25,211,980 0 -198,682 -198,682
BKH 0.143404361
合計 --------------------------
0.00000 0 2,682,558 0 0 0 -2,682,558 -2,682,558
0.00000
4,185,968.38000 非グループ化の有価証券小計 4,185,968 -2 4,185,968 -4,687,183 0 -4,687,181 -4,687,181
4,185,968.38000 先物（ポジション）合計 4,185,968 -2 4,185,968 -4,687,183 0 -4,687,181 -4,687,181
資源国通貨バスケットクラス受益証券合計
4,185,968.38000 4,185,968 -2 4,185,968 -4,687,183 0 -4,687,181 -4,687,181
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ブラジル・レアルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
BRL FORWARD 11 OCT 8/29/2019 94,961,530.09 2,425,104,800 94,961,530.09 2,424,600,384 0 -504,416 -504,416
94,961,530.09000
FBR11OCT BRH 0.039165848
}
BRL FORWARD 11 SEP 1.000000000
96,304,515.56000 7/31/2019 96,304,515.56 2,779,003,799 96,304,515.56 2,469,655,323 0 -309,348,476 -309,348,476
FBR11SEP BRH 0.038995124
}
1.000000000
-96,304,515.56000 8/29/2019 -96,304,515.56 -2,457,540,202 -96,304,515.56 -2,469,655,323 0 -12,115,121 -12,115,121
BRH 0.038995124
合計 --------------------------
0.00000 0 321,463,597 0 0 0 -321,463,597 -321,463,597
0.00000
}
USD FORWARD 11 OCT 1.000000000
-22,719,700.00000 8/29/2019 -22,719,700.00 -2,425,104,820 -22,719,700.00 -2,404,161,625 0 20,943,195 20,943,195
FUS11OCT BRH 0.009450155
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
23,087,410.53000 8/29/2019 23,087,410.53 2,457,540,197 23,087,410.53 2,448,426,736 0 -9,113,461 -9,113,461
FUS11SEP BRH 0.009429488
}
1.000000000
-25,523,300.00000 7/31/2019 -25,523,300.00 -2,779,003,809 -25,523,300.00 -2,706,753,537 0 72,250,272 72,250,272
BRH 0.009429488
合計 --------------------------
-2,435,889.47000 -2,435,889 -321,463,612 -2,435,889 -258,326,801 0 63,136,811 63,136,811
0.00000
69,805,940.62000 非グループ化の有価証券小計 69,805,941 -35 69,805,941 -237,888,042 0 -237,888,007 -237,888,007
69,805,940.62000 先物（ポジション）合計 69,805,941 -35 69,805,941 -237,888,042 0 -237,888,007 -237,888,007
ブラジル・レアルクラス受益証券合計
69,805,940.62000 69,805,941 -35 69,805,941 -237,888,042 0 -237,888,007 -237,888,007
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ユーロクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
EUR FORWARD 11 OCT 8/29/2019 224,872.44 26,489,388 224,872.44 26,292,300 0 -197,088 -197,088
224,872.44000
FEU11OCT EUH 116.920952200
}
EUR FORWARD 11 SEP 1.000000000
219,510.01000 7/31/2019 219,510.01 26,536,005 219,510.01 25,660,411 0 -875,594 -875,594
FEU11SEP EUH 116.898591524
}
1.000000000
-219,510.01000 8/29/2019 -219,510.01 -25,895,234 -219,510.01 -25,660,411 0 234,823 234,823
EUH 116.898591524
合計 --------------------------
0.00000 0 640,771 0 0 0 -640,771 -640,771
0.00000
}
USD FORWARD 11 OCT 1.000000000
-249,800.00000 8/29/2019 -249,800.00 -26,489,388 -249,800.00 -26,433,429 0 55,959 55,959
FUS11OCT EUH 0.009450155
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
243,273.29000 8/29/2019 243,273.29 25,895,234 243,273.29 25,799,205 0 -96,029 -96,029
FUS11SEP EUH 0.009429488
}
1.000000000
-245,500.00000 7/31/2019 -245,500.00 -26,536,005 -245,500.00 -26,035,348 0 500,657 500,657
EUH 0.009429488
合計 --------------------------
-2,226.71000 -2,227 -640,771 -2,227 -236,143 0 404,628 404,628
0.00000
-27,154.27000 非グループ化の有価証券小計 -27,154 0 -27,154 -377,272 0 -377,272 -377,272
-27,154.27000 先物（ポジション）合計 -27,154 0 -27,154 -377,272 0 -377,272 -377,272
ユーロクラス受益証券合計
-27,154.27000 -27,154 0 -27,154 -377,272 0 -377,272 -377,272
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
日本円クラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
USD FORWARD 11 OCT 8/27/2019 -2,177,000.00 -229,836,777 -2,177,000.00 -230,366,592 0 -529,815 -529,815
-2,177,000.00000
FUS11OCT JPH 0.009450155
}
1.000000000
-101,175,500.00000 8/29/2019 -101,175,500.00 -10,719,039,240 -101,175,500.00 -10,706,226,512 0 12,812,728 12,812,728
JPH 0.009450155
合計 --------------------------
-103,352,500.00000 -103,352,500 -10,948,876,017 -103,352,500 -10,936,593,104 0 12,282,913 12,282,913
0.00000
}
USD FORWARD 11 SEP 1.000000000
101,392,942.67000 8/29/2019 101,392,942.67 10,766,207,287 101,392,942.67 10,752,751,652 0 -13,455,635 -13,455,635
FUS11SEP JPH 0.009429488
}
1.000000000
-99,470,200.00000 7/31/2019 -99,470,200.00 -10,766,207,835 -99,470,200.00 -10,548,844,221 0 217,363,614 217,363,614
JPH 0.009429488
合計 --------------------------
1,922,742.67000 1,922,743 -548 1,922,743 203,907,431 0 203,907,979 203,907,979
0.00000
-101,429,757.33000 非グループ化の有価証券小計 -101,429,757 -10,948,876,565 -101,429,757 -10,732,685,673 0 216,190,892 216,190,892
-101,429,757.33000 先物（ポジション）合計 -101,429,757 -10,948,876,565 -101,429,757 -10,732,685,673 0 216,190,892 216,190,892
日本円クラス受益証券合計
-101,429,757.33000 -101,429,757 -10,948,876,565 -101,429,757 -10,732,685,673 0 216,190,892 216,190,892
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
メキシコ・ペソクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
MXN FORWARD 11 OCT 8/29/2019 90,463,135.35 478,838,763 90,463,135.35 473,593,992 0 -5,244,771 -5,244,771
90,463,135.35
FMX11OCT MXH 0.191014111
}
MXN FORWARD 11 SEP 1.000000000
91,217,147.70 7/31/2019 91,217,147.70 521,747,641 91,217,147.70 481,058,353 0 -40,689,288 -40,689,288
FMX11SEP MXH 0.189617636
}
1.000000000
-91,217,147.70 8/29/2019 -91,217,147.70 -480,635,810 -91,217,147.70 -481,058,353 0 -422,543 -422,543
MXH 0.189617636
合計 --------------------------
0.00000 0 41,111,831 0 0 0 -41,111,831 -41,111,831
0.00000
}
USD FORWARD 11 OCT 1.000000000
-4,455,500.00000 8/29/2019 -4,455,500.00 -478,838,766 -4,455,500.00 -471,473,748 0 7,365,018 7,365,018
FUS11OCT MXH 0.009450155
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
4,515,342.73000 8/29/2019 4,515,342.73 480,635,810 4,515,342.73 478,853,436 0 -1,782,374 -1,782,374
FUS11SEP MXH 0.009429488
}
1.000000000
-4,755,500.00000 7/31/2019 -4,755,500.00 -521,747,644 -4,755,500.00 -504,322,186 0 17,425,458 17,425,458
MXH 0.009429488
合計 --------------------------
-240,157.27000 -240,157 -41,111,834 -240,157 -25,468,750 0 15,643,084 15,643,084
0.00000
85,767,478.08000 非グループ化の有価証券小計 85,767,478 -6 85,767,478 -23,348,506 0 -23,348,500 -23,348,500
85,767,478.08000 先物（ポジション）合計 85,767,478 -6 85,767,478 -23,348,506 0 -23,348,500 -23,348,500
メキシコ・ペソクラス受益証券合計
85,767,478.08000 85,767,478 -6 85,767,478 -23,348,506 0 -23,348,500 -23,348,500
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
24/106
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
ロシア・ルーブルクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
RUB FORWARD 11 OCT 8/29/2019 403,628,807.80 644,249,411 403,628,807.80 637,447,884 0 -6,801,527 -6,801,527
403,628,807.80
FRU11OCT RUH 0.633194992
}
RUB FORWARD 11 SEP 1.000000000
407,075,801.40 7/31/2019 407,075,801.40 696,829,944 407,075,801.40 647,043,920 0 -49,786,024 -49,786,024
FRU11SEP RUH 0.629131638
}
1.000000000
-407,075,801.40 8/29/2019 -407,075,801.40 -648,670,621 -407,075,801.40 -647,043,920 0 1,626,701 1,626,701
RUH 0.629131638
合計 --------------------------
0.00000 0 48,159,323 0 0 0 -48,159,323 -48,159,323
0.00000
}
USD FORWARD 11 OCT 1.000000000
-6,019,100.00000 8/29/2019 -6,019,100.00 -644,249,414 -6,019,100.00 -636,931,352 0 7,318,062 7,318,062
FUS11OCT RUH 0.009450155
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
6,093,949.12000 8/29/2019 6,093,949.12 648,670,621 6,093,949.12 646,265,112 0 -2,405,509 -2,405,509
FUS11SEP RUH 0.009429488
}
1.000000000
-6,383,400.00000 7/31/2019 -6,383,400.00 -696,829,948 -6,383,400.00 -676,961,464 0 19,868,484 19,868,484
RUH 0.009429488
合計 --------------------------
-289,450.88000 -289,451 -48,159,327 -289,451 -30,696,352 0 17,462,975 17,462,975
0.00000
397,320,256.92000 非グループ化の有価証券小計 397,320,257 -7 397,320,257 -30,179,820 0 -30,179,813 -30,179,813
397,320,256.92000 先物（ポジション）合計 397,320,257 -7 397,320,257 -30,179,820 0 -30,179,813 -30,179,813
ロシア・ルーブルクラス受益証券合計
397,320,256.92000 397,320,257 -7 397,320,257 -30,179,820 0 -30,179,813 -30,179,813
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
25/106
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
トルコ・リラクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
TRY FORWARD 11 OCT 8/27/2019 TRH 4,860,089.30 88,241,625 4,860,089.30 86,774,150 0 -1,467,475 -1,467,475
4,860,089.30
FTR11OCT
0.056008492
}
1.000000000
134,904,813.05 8/29/2019 TRH 134,904,813.05 2,459,112,274 134,904,813.05 2,408,649,264 0 -50,463,010 -50,463,010
0.056008492
合計 --------------------------
139,764,902.35000 139,764,902 2,547,353,899 139,764,902 2,495,423,414 0 -51,930,485 -51,930,485
0.00000
}
TRY FORWARD 11 SEP 1.000000000
120,997,580.76 7/31/2019 TRH 120,997,580.76 2,362,089,618 120,997,580.76 2,191,711,155 0 -170,378,463 -170,378,463
FTR11SEP
0.055206901
}
1.000000000
5,634,039.60 8/6/2019 TRH 5,634,039.60 108,398,001 5,634,039.60 102,053,176 0 -6,344,825 -6,344,825
0.055206901
}
1.000000000
7,778,429.12 8/14/2019 TRH 7,778,429.12 146,443,196 7,778,429.12 140,895,956 0 -5,547,240 -5,547,240
0.055206901
}
1.000000000
4,296,177.60 8/22/2019 TRH 4,296,177.60 79,354,848 4,296,177.60 77,819,575 0 -1,535,273 -1,535,273
0.055206901
}
1.000000000
-138,706,227.08 8/29/2019 TRH -138,706,227.08 -2,523,343,767 -138,706,227.08 -2,512,479,863 0 10,863,904 10,863,904
0.055206901
合計 --------------------------
0.00000 0 172,941,896 0 -1 0 -172,941,897 -172,941,897
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 11 OCT
-818,500.00000 8/27/2019 TRH -818,500.00 -88,241,625 -818,500.00 -86,612,336 0 1,629,289 1,629,289
FUS11OCT
0.009450155
}
1.000000000
-22,789,900.00000 8/29/2019 TRH -22,789,900.00 -2,459,112,277 -22,789,900.00 -2,411,590,074 0 47,522,203 47,522,203
0.009450155
合計 --------------------------
-23,608,400.00000 -23,608,400 -2,547,353,902 -23,608,400 -2,498,202,410 0 49,151,492 49,151,492
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 11 SEP
23,705,603.48000 8/29/2019 TRH 23,705,603.48 2,523,343,766 23,705,603.48 2,513,986,282 0 -9,357,484 -9,357,484
FUS11SEP 0.009429488
}
1.000000000
-21,534,800.00000 7/31/2019 TRH -21,534,800.00 -2,362,089,622 -21,534,800.00 -2,283,771,929 0 78,317,693 78,317,693
0.009429488
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
トルコ・リラクラス受益証券
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
8/6/2019 TRH -1,004,500.00 -108,398,002 -1,004,500.00 -106,527,523 0 1,870,479 1,870,479
-1,004,500.00000
0.009429488
}
1.000000000
-1,370,600.00000 8/14/2019 TRH -1,370,600.00 -146,443,197 -1,370,600.00 -145,352,537 0 1,090,660 1,090,660
0.009429488
}
1.000000000
-739,700.00000 8/22/2019 -739,700.00 -79,354,848 -739,700.00 -78,445,404 0 909,444 909,444
TRH 0.009429488
合計 --------------------------
-943,996.52000 -943,997 -172,941,903 -943,997 -100,111,111 0 72,830,792 72,830,792
0.00000
115,212,505.83000 非グループ化の有価証券小計 115,212,506 -10 115,212,506 -102,890,108 0 -102,890,098 -102,890,098
115,212,505.83000 先物（ポジション）合計 115,212,506 -10 115,212,506 -102,890,108 0 -102,890,098 -102,890,098
トルコ・リラクラス受益証券合計
115,212,505.83000 115,212,506 -10 115,212,506 -102,890,108 0 -102,890,098 -102,890,098
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
現金
基準通貨現金
JPY CASH 8/30/2019 491,920,763 491,920,763 1.000000000 491,920,763 491,920,763 0 0 0
491,920,763.00000
CASHJPY 1.000000000
491,920,763.00000 基準通貨現金小計 491,920,763 491,920,763 491,920,763 491,920,763 0 0 0
現金合計
491,920,763.00000 491,920,763 491,920,763 491,920,763 491,920,763 0 0 0
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
104.252998352
ABN AMRO BANK NV 8/14/2018 3,761,180.00 416,569,479 3,961,613.94 420,505,509 21,275,060 -17,339,030 3,936,030
3,800,000.00000
FRN 03272028
0.009421075
BNLD12GQ XS1586330604
C
109.616996765
3,000,000.00000 AGEAS 4/4/2019 3,056,250.00 379,730,283 3,288,509.90 384,401,096 27,149,367 -22,478,554 4,670,813
FRN 07022049
116.892181246
BBEL017Z BE0002644251
C
109.688003540
ASR NEDERLAND NV
2,250,000.00000 4/25/2019 2,298,401.00 283,695,075 2,467,980.08 288,487,575 19,822,469 -15,029,969 4,792,500
FRN 05022049
116.892181246
BNLD12IA XS1989708836
C
112.894996643
AXA SA
4,700,000.00 5/24/2013 5,063,974.18 854,967,509 5,306,064.84 685,908,042 31,294,742 -200,354,209 -169,059,467
FRN PERP/CALL
129.268688244
BFRA10DI XS1134541561
C
105.050003052
BANK OF MONTREAL
6,350,000.00000 12/7/2017 6,350,000.00 715,867,225 6,670,675.19 708,058,814 34,038,068 -41,846,479 -7,808,411
FRN 12152032
0.009421075
BCAN10EN US06368BGS16
C
104.158996582
BAWAG GROUP AG
4,000,000.00000 3/19/2019 3,995,520.00 504,988,434 4,166,359.86 487,014,892 19,969,844 -37,943,386 -17,973,542
FRN 03262029
116.892181246
BAUT016H XS1968814332
C
103.029998779
CRDT AGR ASSR
2,000,000.00000 1/22/2018 2,007,829.00 272,543,704 2,060,599.98 240,868,026 6,168,514 -37,844,193 -31,675,679
FRN 01292048
116.892181246
BFRA10L9 FR0013312154
C
109.336997986
DAI-ICHI MUTUAL
6,910,000.00000 10/23/2014 7,095,133.09 796,992,374 7,555,186.56 801,945,273 48,832,375 -43,879,477 4,952,898
FRN PERP/CALL
0.009421075
BJPN303K US23380YAC12
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
102.794998169
DBS GROUP HLDGS 4/4/2018 5,484,490.00 718,652,173 5,653,724.90 660,876,236 19,782,237 -77,558,174 -57,775,937
5,500,000.00000
FRN 04112028
116.892181246
BSGP00AP XS1802465846
C
DISCOVER BANK 104.960998535
5,250,000.00000 2/28/2019 5,244,015.00 583,763,733 5,510,452.42 584,906,969 28,281,000 -27,137,764 1,143,236
FRN 08092028
0.009421075
BUSA9CU3 US25466AAN19
C
DNB BANK ASA 101.093002319
2,100,000.00000 9/21/2017 2,173,500.00 244,355,731 2,122,953.05 225,340,850 -5,365,306 -13,649,575 -19,014,881
FRN PERP/CALL
0.009421075
BNOR023W XS1207306652
C
DNB BANK ASA 102.610000610
3,900,000.00000 2/20/2017 3,893,799.00 467,819,516 4,001,790.02 467,777,965 12,623,306 -12,664,858 -41,552
FRN 03012027
116.892181246
BNOR0242 XS1571331955
C
ELM BV FOR HELVE 112.047996521
3,700,000.00000 3/30/2017 3,789,961.00 451,293,194 4,145,775.87 484,608,785 41,591,976 -8,276,386 33,315,590
FRN 09292047 116.892181246
BNLD12E4 XS1587893451
C
ERSTE GROUP 115.211997986
1,200,000.00000 8/8/2019 1,380,000.00 164,173,234 1,382,543.98 161,608,581 297,371 -2,862,024 -2,564,653
FRN PERP/CALL
116.892181246
BAUT0160 XS1425367494
C
FUKOKU MUTUAL 108.550003052
4,300,000.00000 7/22/2015 4,300,000.00 533,393,470 4,667,650.13 495,447,720 39,024,223 -76,969,973 -37,945,750
FRN PERP/CALL
0.009421075
BJPN3042 XS1262602532
C
HISCOX LTD 109.978996277
2,420,000.00 11/17/2015 2,406,709.83 421,099,731 2,661,491.71 344,047,542 32,935,319 -109,987,508 -77,052,189
FRN 11242045
129.268688244
BBMU003B XS1323450236
C
HSBC HOLDINGS 106.601997375
2,400,000.00 3/5/2019 2,389,470.00 350,575,214 2,558,447.94 330,727,209 21,843,556 -41,691,562 -19,848,006
FRN 07222028
129.268688244
BGBR22NL XS1961843171
C
ING GROEP NV 105.640998840
1,850,000.00000 1/26/2018 2,030,375.00 220,468,273 1,954,358.48 207,445,379 -8,068,774 -4,954,120 -13,022,894
FRN PERP/CALL
0.009421075
BNLD12D6 XS1497755360
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
29/106
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
113.027000427
JPMORGAN CHASE 7/16/2018 5,100,000.00 573,188,984 5,764,377.02 611,859,795 70,520,299 -31,849,487 38,670,812
5,100,000.00000
FRN 07232029
0.009421075
BUSA9CGJ US46647PAV85
C
KBC GROUP NV 105.452003479
2,800,000.00000 9/11/2017 2,792,664.00 364,426,803 2,952,656.10 345,142,412 18,701,825 -37,986,217 -19,284,392
FRN 09182029
116.892181246
BBEL017K BE0002290592
C
KBC GROUP NV 99.763000488
3,000,000.00000 8/27/2019 2,985,303.00 351,000,708 2,992,890.01 349,845,442 886,863 -2,042,129 -1,155,266
FRN 12032029
116.892181246
BBEL0181 BE0002664457
C
117.288002014
2,000,000.00000 MAPFRE 3/22/2017 2,000,000.00 239,987,727 2,345,760.04 274,201,008 40,416,645 -6,203,365 34,213,280
FRN 03312047
116.892181246
BESP0267 ES0224244089
C
MITSUI SUMITOMO 112.236000061
3,100,000.00000 2/27/2019 3,100,000.00 343,774,504 3,479,316.00 369,311,995 40,262,497 -14,725,006 25,537,491
FRN PERP/CALL 0.009421075
BJPN3074 USJ4517MAA74
C
MUNICH RE 121.245002747
1,200,000.00000 11/15/2018 1,187,280.00 152,187,944 1,454,940.03 170,071,114 31,287,365 -13,404,195 17,883,170
FRN 05262049
116.892181246
BDEU43C0 XS1843448314
C
NATIONWIDE BLDG 104.777999878
3,200,000.00000 7/12/2019 3,201,216.00 345,779,362 3,352,896.00 355,893,143 16,100,073 -5,986,292 10,113,781
FRN 07182030
0.009421075
BGBR22O9 US63861VAE74
C
NN GROUP NV 114.472000122
1,670,000.00000 11/10/2014 1,663,536.63 239,555,347 1,911,682.40 223,460,726 29,006,301 -45,100,922 -16,094,621
FRN PERP/CALL
116.892181246
BNLD127Z XS1028950290
C
PRINCIPAL FINL 99.375000000
1,520,000.00000 6/13/2017 1,573,200.00 172,973,344 1,510,500.00 160,332,022 -6,655,291 -5,986,031 -12,641,322
FRN 05152055
0.009421075
BUSA9BM4 US74251VAL62
C
103.906997681
4,600,000.00000 RABOBANK 4/8/2015 4,871,630.00 630,708,708 4,779,721.89 558,712,118 -10,743,339 -61,253,251 -71,996,590
FRN PERP/CALL
116.892181246
BNLD128M XS1171914515
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
固定利率から変動利率に転換される社債
C
109.721000671
ROYAL BK SCOTLND 5/15/2018 5,500,000.00 606,759,968 6,034,655.04 640,548,455 56,750,959 -22,962,471 33,788,488
5,500,000.00000
FRN 05182029
0.009421075
BGBR22MB US780097BG51
C
SNS BANK 104.333000183
1,850,000.00000 12/14/2018 1,941,864.50 248,812,258 1,930,160.50 225,620,671 -1,368,106 -21,823,481 -23,191,587
FRN 11052025
116.892181246
BNLD12DR XS1315151388
C
SUNTRUST BANKS 99.956001282
1,600,000.00000 2/8/2019 1,491,840.00 163,699,604 1,599,296.02 169,757,275 11,405,919 -5,348,248 6,057,671
FRN PERP/CALL
0.009421075
BUSA9CSN US867914BP72
C
SWISS RE FIN 115.439002991
1,700,000.00000 3/14/2019 1,705,800.00 215,432,091 1,962,463.05 229,396,587 30,001,904 -16,037,408 13,964,496
FRN 04302050
116.892181246
BLUX02D3 XS1963116964
C
SWISS RE FIN 100.231002808
1,800,000.00000 8/28/2019 1,806,282.00 191,312,364 1,804,158.05 191,502,355 -225,447 415,438 189,991
FRN PERP/CALL 0.009421075
BLUX02DE XS2049422343
C
TORONTO DOM BANK 104.557998657
7,400,000.00000 9/8/2016 7,373,054.75 758,789,022 7,737,291.90 821,274,844 38,661,952 23,823,870 62,485,822
FRN 09152031
0.009421075
BCAN10D1 US891160MJ94
C
UNITED OVERSEAS 104.186996460
2,000,000.00000 4/8/2019 1,993,140.00 222,085,615 2,083,739.93 221,178,573 9,616,729 -10,523,771 -907,042
FRN 04152029
0.009421075
BSGP00AQ US91127KAC62
C
VOYA FINANCIAL 92.999000549
1,950,000.00000 1/18/2018 1,950,000.00 216,362,245 1,813,480.51 192,491,888 -14,490,861 -9,379,496 -23,870,357
FRN 01232048
0.009421075
BUSA9CPV US929089AF72
C
XLIT LTD 112.751998901
1,200,000.00000 6/22/2017 1,188,648.00 147,662,895 1,353,023.99 158,157,925 19,214,268 -8,719,238 10,495,030
FRN 06292047
116.892181246
BCYM05AV XS1633784183
固定利率から変動利率に転換される社債小計
118,820,000.00000 120,146,066 14,565,447,845 126,999,187 14,248,734,811 770,845,902 -1,087,558,941 -316,713,039
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
変動利率
C
85.416200000
HARTFORD FINL 12/4/2017 1,713,925.00 193,193,628 1,528,949.98 162,290,395 -19,634,173 -11,269,060 -30,903,233
1,790,000.00000
FRN 02122047
0.009421075
BUSA9C0P US416515BC76
C
PRUDENTIAL FIN 107.267997742
9,000,000.00000 12/14/2012 9,207,099.97 845,881,683 9,654,119.80 1,024,736,540 47,448,919 131,405,938 178,854,857
FRN 06152043
0.009421075
BUSA95MG US744320AM42
C
SOMPO JAPAN INS 107.892997742
1,290,000.00000 3/22/2013 1,302,286.41 125,730,568 1,391,819.67 147,734,698 9,503,508 12,500,622 22,004,130
FRN 03282073
0.009421075
BJPN302D USJ7620TAB73
C
ZURICH FINANCE 112.642997742
4,070,000.00 5/3/2012 4,368,780.70 688,268,590 4,584,570.01 592,641,351 27,894,801 -123,522,040 -95,627,239
FRN 10292049
129.268688244
BGBR2220 XS0177600920
変動利率小計
16,150,000.00000 16,592,092 1,853,074,469 17,159,459 1,927,402,984 65,213,055 9,115,460 74,328,515
ミデイアム・ターム・ノート
C
104.064002991
12/14/2018 5,178,100.00 663,473,054 5,515,392.16 644,706,220 39,426,816 -58,193,650 -18,766,834
5,300,000.00000 AIB GROUP PLC
1.5 % 03292023
116.892181246
BIRL02AW XS1799975765
C
BANK OF NY MELLO 104.899002075
4,350,000.00000 10/24/2016 4,345,215.00 453,184,215 4,563,106.59 484,350,946 23,128,103 8,038,628 31,166,731
3 % 10302028
0.009421075
BUSA9AYT US06406GAA94
C
BANQ FED CRD MUT 115.501998901
2,400,000.00000 3/21/2019 2,632,320.00 331,506,019 2,772,047.97 324,030,734 16,333,108 -23,808,392 -7,475,284
3 % 09112025
116.892181246
BFRA10FW XS1288858548
C
BANQ FED CRD MUT 111.750999451
2,600,000.00000 8/13/2019 2,887,300.00 341,110,482 2,905,525.99 339,633,270 2,130,475 -3,607,687 -1,477,212
2.375 % 03242026
116.892181246
BFRA10NI XS1385945131
C
BELFIUS BANK SA 105.116996765
2,000,000.00000 12/14/2018 1,956,940.00 250,743,891 2,102,339.94 245,747,101 16,996,116 -21,992,906 -4,996,790
1 % 10262024
116.892181246
BBEL017V BE6299156735
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
ミデイアム・ターム・ノート
C
106.819000244
10/14/2014 6,235,382.91 692,056,012 6,665,505.62 707,510,089 45,655,374 -30,201,297 15,454,077
6,240,000.00000 BPCE
4.5 % 03152025
0.009421075
BFRA10DA US05578UAD63
C
CNP ASSURANCES 115.705001831
2,600,000.00000 1/25/2019 2,570,774.00 321,366,201 3,008,330.05 351,650,261 51,146,881 -20,862,821 30,284,060
2.75 % 02052029
116.892181246
BFRA10O8 FR0013399680
C
HSBC HLDGS PLC 136.401992798
800,000.00 5/28/2019 1,017,096.00 141,259,280 1,091,215.94 141,060,053 9,581,388 -9,780,614 -199,226
6 % 03292040
129.268688244
BGBR22NX XS0498768315
C
LB BADEN-WUERTT 116.838996887
4,980,000.00000 6/9/2015 4,961,125.80 693,886,457 5,818,582.04 680,146,747 100,229,931 -113,969,641 -13,739,710
3.625 % 06162025
116.892181246
BDEU4391 XS1246732249
C
3,000,000.00000 SANTANDER ISSUAN 1/4/2017 2,967,900.00 364,610,750 115.946998596 3,478,409.96 406,598,927 59,674,623 -17,686,445 41,988,178
3.125 % 01192027
116.892181246
BESP0263 XS1548444816
ミデイアム・ターム・ノート小計
34,270,000.00000 34,752,154 4,253,196,361 37,920,456 4,325,434,348 364,302,815 -292,064,825 72,237,990
私募債
C
106.720001221
BNP PARIBAS 10/1/2015 7,422,404.41 875,368,671 8,164,080.09 866,576,276 78,725,165 -87,517,560 -8,792,395
7,650,000.00000
4.375 % 09282025
0.009421075
BFRA10G5 US05581KAA97
C
111.388000488
ING BANK NV
6,670,000.00000 9/16/2013 7,167,897.94 745,141,972 7,429,579.63 788,612,725 27,776,203 15,694,550 43,470,753
5.8 % 09252023
0.009421075
BNLD122U US449786AY82
C
102.193000793
INTESA SANPAOLO
1,500,000.00000 1/18/2018 1,545,690.00 171,502,030 1,532,895.01 162,709,140 -1,358,124 -7,434,766 -8,792,890
5.017 % 06262024
0.009421075
BITA036V US46115HAT41
C
105.975997925
SANTANDER UK PLC
4,800,000.00000 11/15/2013 4,800,386.09 481,041,369 5,086,847.90 539,943,467 30,406,489 28,495,610 58,902,099
5 % 11072023
0.009421075
BGBR226L US80283LAA17
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
私募債
C
104.122001648
STANDARD CHART 8/16/2016 5,915,252.00 594,216,645 6,195,259.10 657,595,773 29,721,353 33,657,775 63,379,128
5,950,000.00000
4.3 % 02192027
0.009421075
BGBR22H3 US853254BF64
私募債小計
26,570,000.00000 26,851,630 2,867,270,687 28,408,662 3,015,437,381 165,271,086 -17,104,391 148,166,695
公募債
C
108.730003357
6/6/2019 2,347,380.00 253,951,295 2,500,790.08 265,446,361 16,283,713 -4,788,646 11,495,067
AMERICAN HOMES ▶
2,300,000.00000
4.25 % 02152028
0.009421075
BUSA9C4K US02666TAA51
C
AXA EQUITABLE HO 108.958999634
1,850,000.00000 7/5/2019 1,905,925.50 206,726,207 2,015,741.49 213,960,880 11,656,419 -4,421,746 7,234,673
5 % 04202048
0.009421075
BUSA9CRL US054561AM77
C
BANK OF AMER CRP 106.761001587
5,320,000.00000 4/16/2015 5,253,227.30 615,146,786 5,679,685.28 602,870,191 45,266,382 -57,542,978 -12,276,596
3.95 % 04212025
0.009421075
BUSA99D5 US06051GFP90
C
CAPITAL ONE FINL 105.654998779
2,100,000.00000 6/5/2019 2,092,713.00 254,547,631 2,218,754.97 259,355,109 14,733,321 -9,925,844 4,807,477
1.65 % 06122029
116.892181246
BUSA9D0T XS2010331440
C
CHUBB INA HLDGS 125.200996399
2,600,000.00000 3/1/2018 2,599,974.00 339,008,298 3,255,225.91 380,510,457 76,593,825 -35,091,666 41,502,159
2.5 % 03152038
116.892181246
BUSA9C6V XS1785813251
C
CITIGROUP INC 167.632003784
1,030,000.00000 5/5/2016 1,581,977.00 169,137,062 1,726,609.64 183,270,979 15,352,031 -1,218,114 14,133,917
8.125 % 07152039
0.009421075
BUSA9426 US172967EW71
C
CITIGROUP INC 110.331001282
8,450,000.00000 3/1/2016 8,433,269.00 957,935,011 9,322,969.61 989,586,603 94,437,271 -62,785,678 31,651,593
4.6 % 03092026
0.009421075
BUSA9ACG US172967KJ96
C
CRED AGRICOLE SA 106.664001465
6,400,000.00000 3/10/2015 6,410,893.72 777,075,880 6,826,496.09 724,598,424 44,114,114 -96,591,570 -52,477,456
4.375 % 03172025
0.009421075
BFRA10ER USF2R125AC99
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
111.600997925
DIGITAL REALTY 6/14/2018 5,092,452.00 561,519,214 5,691,650.89 604,140,281 63,601,966 -20,980,900 42,621,066
5,100,000.00000
4.45 % 07152028
0.009421075
BUSA9CDX US25389JAT34
C
GOLDMAN SACHS GP 130.783996582
5,150,000.00000 10/20/2017 6,447,248.16 718,749,937 6,735,375.82 714,926,463 30,583,311 -34,406,785 -3,823,474
6.345% 02152034
0.009421075
BUSA2420 US38143VAA70
C
HSBC BANK USA NA 147.264007568
3,000,000.00000 1/11/2019 3,811,320.00 413,185,215 4,417,920.23 468,940,140 64,387,581 -8,632,656 55,754,925
7 % 01152039
0.009421075
BUSA9CQP US4042Q1AD94
C
HSBC HLDGS PLC 141.539100000
3,050,000.00000 5/29/2019 3,937,580.50 430,633,498 4,316,942.55 458,221,864 40,267,385 -12,679,018 27,588,367
6.8% 06012038
0.009421075
BGBR2073 US404280AJ87
C
JPMORGAN CHASE 106.632003784
3,000,000.00000 11/10/2016 2,994,810.00 318,842,453 3,198,960.11 339,553,619 21,669,514 -958,347 20,711,167
3.625 % 12012027
0.009421075
BUSA9B3I US46625HRX07
C
MARSH & MCLENNAN 113.777999878
1,500,000.00000 3/14/2019 1,504,736.00 190,038,939 1,706,670.00 199,496,379 23,604,506 -14,147,066 9,457,440
1.979 % 03212030 116.892181246
BUSA9CV6 XS1963837197
C
MERRILL LYNCH 156.294006348
2,950,000.00000 10/20/2017 4,374,083.00 496,152,228 4,610,673.19 489,399,903 25,112,865 -31,865,191 -6,752,326
7.75 % 05142038
0.009421075
BUSA8579 US59023VAA89
C
METLIFE INC 116.613998413
2,000,000.00000 6/13/2017 2,305,000.00 253,434,756 2,332,279.97 247,559,856 2,895,632 -8,770,532 -5,874,900
6.4% 12152036
0.009421075
BUSA5773 US59156RAP38
C
MIZUHO FIN GROUP 107.379997253
1,800,000.00000 3/20/2014 1,795,572.00 183,857,592 1,932,839.95 205,161,295 14,570,307 6,733,397 21,303,704
4.6 % 03272024
0.009421075
BCYM058L USG6180BAB39
C
MORGAN STANLEY 107.014999390
6,010,000.00000 4/20/2015 6,220,590.40 663,862,835 6,431,601.46 682,682,333 22,397,769 -3,578,271 18,819,498
3.95 % 04232027
0.009421075
BUSA99DZ US61761JZN26
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
社債
公募債
C
108.390998840
ROYAL BK SCOTLND 1/12/2018 3,791,377.50 422,037,198 3,739,489.46 396,928,106 -5,507,656 -19,601,436 -25,109,092
3,450,000.00000
6.1 % 06102023
0.009421075
BGBR22LA US780097AY76
C
STANDARD CHART 118.721000671
1,150,000.00000 7/1/2019 1,284,964.00 139,193,730 1,365,291.51 144,918,866 8,526,363 -2,801,227 5,725,136
5.3 % 01092043
0.009421075
BGBR22O7 XS0875267394
C
UBS GROUP FUNDIN 108.708999634
3,000,000.00000 8/4/2016 3,148,644.88 318,506,856 3,261,269.99 346,167,501 11,954,592 15,706,053 27,660,645
4.125 % 09242025
0.009421075
BJEY000Y USG91703AB73
C
WELLS FARGO CAP 124.425003052
6,410,000.00000 11/10/2011 6,479,274.77 510,608,458 7,975,642.70 846,574,589 158,831,973 177,134,158 335,966,131
5.95 % 12152036
0.009421075
BUSA7946 US94978SAA78
77,620,000.00000 公募債小計 83,813,013 9,194,151,079 91,262,881 9,764,270,199 801,333,184 -231,214,063 570,119,121
社債合計
273,430,000.00000 282,154,955 32,733,140,441 301,750,646 33,281,279,723 2,166,966,042 -1,618,826,760 548,139,282
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
AUSTRALIAN DOLLAR 4/16/2015 94,219.67 8,562,177 94,219.67 6,738,138 0 -1,824,039 -1,824,039
94,219.67000
AUD 71.515193747
S
1.000000000
976,983.72000 4/16/2015 976,983.72 88,783,029 976,983.72 69,869,180 0 -18,913,849 -18,913,849
71.515193747
S
1.000000000
95,260.21000 4/22/2015 95,260.21 8,815,560 95,260.21 6,812,552 0 -2,003,008 -2,003,008
71.515193747
S
1.000000000
1,200,000.00000 4/27/2015 1,200,000.00 111,722,034 1,200,000.00 85,818,232 0 -25,903,802 -25,903,802
71.515193747
S
1.000000000
1,624.58000 4/30/2015 1,624.58 153,344 1,624.58 116,182 0 -37,162 -37,162
71.515193747
S
1.000000000
97,398.84000 5/7/2015 97,398.84 9,322,518 97,398.84 6,965,497 0 -2,357,021 -2,357,021
71.515193747
S
1.000000000
1,200,000.00000 5/12/2015 1,200,000.00 113,914,267 1,200,000.00 85,818,232 0 -28,096,035 -28,096,035
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
5/18/2015 1,204.66 115,742 1.000000000 1,204.66 86,151 0 -29,591 -29,591
1,204.66000
71.515193747
S
1.000000000
102,958.65000 5/21/2015 102,958.65 9,829,791 102,958.65 7,363,108 0 -2,466,683 -2,466,683
71.515193747
S
1.000000000
240,337.15000 5/27/2015 240,337.15 22,898,966 240,337.15 17,187,758 0 -5,711,208 -5,711,208
71.515193747
S
1.000000000
1,040.35000 5/29/2015 1,040.35 98,821 1,040.35 74,401 0 -24,420 -24,420
71.515193747
S
1.000000000
58,140.06000 6/4/2015 58,140.06 5,632,409 58,140.06 4,157,898 0 -1,474,511 -1,474,511
71.515193747
S
1.000000000
463,495.15000 6/5/2015 463,495.15 44,299,139 463,495.15 33,146,945 0 -11,152,194 -11,152,194
71.515193747
S
1.000000000
86,583.78000 6/9/2015 86,583.78 8,282,560 86,583.78 6,192,056 0 -2,090,504 -2,090,504
71.515193747
S
1.000000000
1,000,000.00000 6/11/2015 1,000,000.00 95,109,932 1,000,000.00 71,515,194 0 -23,594,738 -23,594,738
71.515193747
S
1.000000000
950,000.00000 6/23/2015 950,000.00 90,927,877 950,000.00 67,939,434 0 -22,988,443 -22,988,443
71.515193747
S
1.000000000
742.88000 6/30/2015 742.88 69,868 742.88 53,127 0 -16,741 -16,741
71.515193747
S
1.000000000
87,175.55000 7/2/2015 87,175.55 8,216,800 87,175.55 6,234,376 0 -1,982,424 -1,982,424
71.515193747
S
1.000000000
1,500,000.00000 7/8/2015 1,500,000.00 136,124,157 1,500,000.00 107,272,791 0 -28,851,366 -28,851,366
71.515193747
S
1.000000000
5,077.27000 7/9/2015 5,077.27 457,130 5,077.27 363,102 0 -94,028 -94,028
71.515193747
S
1.000000000
100,237.08000 7/17/2015 100,237.08 9,227,204 100,237.08 7,168,474 0 -2,058,730 -2,058,730
71.515193747
S
1.000000000
945.93000 7/31/2015 945.93 86,063 945.93 67,648 0 -18,415 -18,415
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/31/2015 88,380.65 7,994,358 88,380.65 6,320,559 0 -1,673,799 -1,673,799
88,380.65000
71.515193747
S
1.000000000
1,940,000.00000 8/7/2015 1,940,000.00 177,758,540 1,940,000.00 138,739,476 0 -39,019,064 -39,019,064
71.515193747
S
1.000000000
7,650,000.00000 8/11/2015 7,650,000.00 704,316,836 7,650,000.00 547,091,232 0 -157,225,604 -157,225,604
71.515193747
S
1.000000000
479,833.36000 8/13/2015 479,833.36 43,809,780 479,833.36 34,315,376 0 -9,494,404 -9,494,404
71.515193747
S
1.000000000
75,403.65000 8/18/2015 75,403.65 6,920,738 75,403.65 5,392,507 0 -1,528,231 -1,528,231
71.515193747
S
1.000000000
1,260,000.00000 8/25/2015 1,260,000.00 107,638,641 1,260,000.00 90,109,144 0 -17,529,497 -17,529,497
71.515193747
S
1.000000000
20,000.03000 8/28/2015 20,000.03 1,724,493 20,000.03 1,430,306 0 -294,187 -294,187
71.515193747
S
1.000000000
1,123.56000 8/31/2015 1,123.56 96,530 1,123.56 80,352 0 -16,178 -16,178
71.515193747
S
1.000000000
1,500,000.00000 9/8/2015 1,500,000.00 124,005,422 1,500,000.00 107,272,791 0 -16,732,631 -16,732,631
71.515193747
S
1.000000000
1,500,000.00000 9/14/2015 1,500,000.00 127,701,060 1,500,000.00 107,272,791 0 -20,428,269 -20,428,269
71.515193747
S
1.000000000
1,200,000.00000 9/17/2015 1,200,000.00 104,033,759 1,200,000.00 85,818,232 0 -18,215,527 -18,215,527
71.515193747
S
1.000000000
4,580.00000 9/29/2015 4,580.00 384,148 4,580.00 327,540 0 -56,608 -56,608
71.515193747
S
1.000000000
1,050.33000 9/30/2015 1,050.33 88,338 1,050.33 75,115 0 -13,223 -13,223
71.515193747
S
1.000000000
41,308.36000 10/2/2015 41,308.36 3,484,596 41,308.36 2,954,175 0 -530,421 -530,421
71.515193747
S
1.000000000
1,200,000.00000 10/7/2015 1,200,000.00 102,916,819 1,200,000.00 85,818,232 0 -17,098,587 -17,098,587
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/14/2015 479,833.36 41,980,363 479,833.36 34,315,376 0 -7,664,987 -7,664,987
479,833.36000
71.515193747
S
1.000000000
34,504.30000 10/19/2015 34,504.30 2,988,523 34,504.30 2,467,582 0 -520,941 -520,941
71.515193747
S
1.000000000
1,500,000.00000 10/21/2015 1,500,000.00 130,659,384 1,500,000.00 107,272,791 0 -23,386,593 -23,386,593
71.515193747
S
1.000000000
146,966.97000 10/23/2015 146,966.97 12,774,602 146,966.97 10,510,371 0 -2,264,231 -2,264,231
71.515193747
S
1.000000000
33,373.73000 10/28/2015 33,373.73 2,903,788 33,373.73 2,386,729 0 -517,059 -517,059
71.515193747
S
1.000000000
1,210.89000 10/30/2015 1,210.89 104,252 1,210.89 86,597 0 -17,655 -17,655
71.515193747
S
1.000000000
191,801.71000 11/2/2015 191,801.71 16,513,279 191,801.71 13,716,736 0 -2,796,543 -2,796,543
71.515193747
S
1.000000000
1,450.44000 11/9/2015 1,450.44 125,722 1,450.44 103,728 0 -21,994 -21,994
71.515193747
S
1.000000000
1,100,000.00000 11/10/2015 1,100,000.00 95,614,298 1,100,000.00 78,666,713 0 -16,947,585 -16,947,585
71.515193747
S
1.000000000
1,370,000.00000 11/20/2015 1,370,000.00 121,160,088 1,370,000.00 97,975,815 0 -23,184,273 -23,184,273
71.515193747
S
1.000000000
1,241.63000 11/30/2015 1,241.63 110,913 1,241.63 88,795 0 -22,118 -22,118
71.515193747
S
1.000000000
55,217.71000 11/30/2015 55,217.71 4,875,314 55,217.71 3,948,905 0 -926,409 -926,409
71.515193747
S
1.000000000
67,803.25000 12/2/2015 67,803.25 6,086,449 67,803.25 4,848,963 0 -1,237,486 -1,237,486
71.515193747
S
1.000000000
1,200,000.00000 12/8/2015 1,200,000.00 107,613,376 1,200,000.00 85,818,232 0 -21,795,144 -21,795,144
71.515193747
S
1.000000000
479,833.36000 12/14/2015 479,833.36 41,838,537 479,833.36 34,315,376 0 -7,523,161 -7,523,161
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
39/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/14/2015 1,300,000.00 113,352,056 1,300,000.00 92,969,752 0 -20,382,304 -20,382,304
1,300,000.00000
71.515193747
S
1.000000000
920,000.00000 12/18/2015 920,000.00 80,272,386 920,000.00 65,793,978 0 -14,478,408 -14,478,408
71.515193747
S
1.000000000
7,027.13000 12/21/2015 7,027.13 613,059 7,027.13 502,547 0 -110,512 -110,512
71.515193747
S
1.000000000
69,609.63000 12/22/2015 69,609.63 6,058,273 69,609.63 4,978,146 0 -1,080,127 -1,080,127
71.515193747
S
1.000000000
30,652.58000 12/24/2015 30,652.58 2,680,171 30,652.58 2,192,125 0 -488,046 -488,046
71.515193747
S
1.000000000
31,897.52000 12/29/2015 31,897.52 2,787,126 31,897.52 2,281,157 0 -505,969 -505,969
71.515193747
S
1.000000000
930.50000 12/31/2015 930.50 81,438 930.50 66,545 0 -14,893 -14,893
71.515193747
S
1.000000000
64,476.82000 1/6/2016 64,476.82 5,481,018 64,476.82 4,611,072 0 -869,946 -869,946
71.515193747
S
1.000000000
29,058.54000 1/14/2016 29,058.54 2,404,861 29,058.54 2,078,127 0 -326,734 -326,734
71.515193747
S
1.000000000
306,365.43000 1/20/2016 306,365.43 24,967,386 306,365.43 21,909,783 0 -3,057,603 -3,057,603
71.515193747
S
1.000000000
453,323.95000 1/25/2016 453,323.95 37,747,169 453,323.95 32,419,550 0 -5,327,619 -5,327,619
71.515193747
S
1.000000000
54,860.74000 1/28/2016 54,860.74 4,588,058 54,860.74 3,923,376 0 -664,682 -664,682
71.515193747
S
1.000000000
778.74000 1/29/2016 778.74 66,688 778.74 55,692 0 -10,996 -10,996
71.515193747
S
1.000000000
9,624.24000 2/2/2016 9,624.24 825,300 9,624.24 688,279 0 -137,021 -137,021
71.515193747
S
1.000000000
45,449.01000 2/3/2016 45,449.01 3,852,337 45,449.01 3,250,295 0 -602,042 -602,042
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
40/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/19/2016 900,000.00 73,080,576 900,000.00 64,363,674 0 -8,716,902 -8,716,902
900,000.00000
71.515193747
S
1.000000000
549.31000 2/29/2016 549.31 44,286 549.31 39,284 0 -5,002 -5,002
71.515193747
S
1.000000000
549.31000 2/29/2016 549.31 7 549.31 39,284 0 39,277 39,277
71.515193747
S
1.000000000
300,000.00000 3/11/2016 300,000.00 25,334,694 300,000.00 21,454,558 0 -3,880,136 -3,880,136
71.515193747
S
1.000000000
870,000.00000 3/18/2016 870,000.00 73,945,274 870,000.00 62,218,219 0 -11,727,055 -11,727,055
71.515193747
S
1.000000000
670.89000 3/31/2016 670.89 58,005 670.89 47,979 0 -10,026 -10,026
71.515193747
S
1.000000000
670.89000 3/31/2016 670.89 8 670.89 47,979 0 47,971 47,971
71.515193747
S
1.000000000
49,152.02000 4/1/2016 49,152.02 4,249,676 49,152.02 3,515,116 0 -734,560 -734,560
71.515193747
S
1.000000000
0.11000 4/4/2016 0.11 9 0.11 8 0 -1 -1
71.515193747
S
1.000000000
118,557.70000 4/4/2016 118,557.70 10,179,618 118,557.70 8,478,677 0 -1,700,941 -1,700,941
71.515193747
S
1.000000000
54,704.79000 4/7/2016 54,704.79 4,550,661 54,704.79 3,912,224 0 -638,437 -638,437
71.515193747
S
1.000000000
1,000,000.00000 4/13/2016 1,000,000.00 82,840,523 1,000,000.00 71,515,194 0 -11,325,329 -11,325,329
71.515193747
S
1.000000000
279,833.36000 4/18/2016 279,833.36 23,441,485 279,833.36 20,012,337 0 -3,429,148 -3,429,148
71.515193747
S
1.000000000
2,500,000.00000 4/21/2016 2,500,000.00 213,220,853 2,500,000.00 178,787,984 0 -34,432,869 -34,432,869
71.515193747
S
1.000000000
9,845.91000 4/22/2016 9,845.91 837,399 9,845.91 704,132 0 -133,267 -133,267
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/28/2016 71,738.60 6,049,028 71,738.60 5,130,400 0 -918,628 -918,628
71,738.60000
71.515193747
S
1.000000000
651.99000 4/29/2016 651.99 8 651.99 46,627 0 46,619 46,619
71.515193747
S
1.000000000
651.99000 4/29/2016 651.99 53,237 651.99 46,627 0 -6,610 -6,610
71.515193747
S
1.000000000
3,199.32000 5/6/2016 3,199.32 256,662 3,199.32 228,800 0 -27,862 -27,862
71.515193747
S
1.000000000
37,851.41000 5/10/2016 37,851.41 3,002,766 37,851.41 2,706,951 0 -295,815 -295,815
71.515193747
S
1.000000000
52,780.08000 5/13/2016 52,780.08 4,214,171 52,780.08 3,774,578 0 -439,593 -439,593
71.515193747
S
1.000000000
1,000,000.00000 5/18/2016 1,000,000.00 79,969,300 1,000,000.00 71,515,194 0 -8,454,106 -8,454,106
71.515193747
S
1.000000000
28,390.46000 5/26/2016 28,390.46 2,250,076 28,390.46 2,030,349 0 -219,727 -219,727
71.515193747
S
1.000000000
487.18000 5/31/2016 487.18 39,143 487.18 34,841 0 -4,302 -4,302
71.515193747
S
1.000000000
77,920.52000 6/16/2016 77,920.52 6,116,756 77,920.52 5,572,501 0 -544,255 -544,255
71.515193747
S
1.000000000
435,877.61000 6/24/2016 435,877.61 34,923,776 435,877.61 31,171,872 0 -3,751,904 -3,751,904
71.515193747
S
1.000000000
193,723.40000 6/27/2016 193,723.40 14,830,685 193,723.40 13,854,166 0 -976,519 -976,519
71.515193747
S
1.000000000
51,500.28000 6/28/2016 51,500.28 3,847,670 51,500.28 3,683,053 0 -164,617 -164,617
71.515193747
S
1.000000000
370.39000 6/30/2016 370.39 28,294 370.39 26,489 0 -1,805 -1,805
71.515193747
S
1.000000000
41,200.23000 6/30/2016 41,200.23 3,144,683 41,200.23 2,946,442 0 -198,241 -198,241
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/6/2016 28,419.86 2,155,687 28,419.86 2,032,452 0 -123,235 -123,235
28,419.86000
71.515193747
S
1.000000000
975,728.88000 7/8/2016 975,728.88 73,727,142 975,728.88 69,779,440 0 -3,947,702 -3,947,702
71.515193747
S
1.000000000
10,303.13000 7/19/2016 10,303.13 827,218 10,303.13 736,830 0 -90,388 -90,388
71.515193747
S
1.000000000
85,548.05000 7/26/2016 85,548.05 6,769,315 85,548.05 6,117,985 0 -651,330 -651,330
71.515193747
S
1.000000000
49,430.39000 7/27/2016 49,430.39 3,887,241 49,430.39 3,535,024 0 -352,217 -352,217
71.515193747
S
1.000000000
966.37000 7/29/2016 966.37 75,274 966.37 69,110 0 -6,164 -6,164
71.515193747
S
1.000000000
279,833.36000 8/18/2016 279,833.36 21,425,498 279,833.36 20,012,337 0 -1,413,161 -1,413,161
71.515193747
S
1.000000000
900,000.00000 8/23/2016 900,000.00 68,935,762 900,000.00 64,363,674 0 -4,572,088 -4,572,088
71.515193747
S
1.000000000
312.44000 8/31/2016 312.44 24,288 312.44 22,344 0 -1,944 -1,944
71.515193747
S
1.000000000
2,905.89000 8/31/2016 2,905.89 224,400 2,905.89 207,815 0 -16,585 -16,585
71.515193747
S
1.000000000
244,354.19000 9/6/2016 244,354.19 19,161,904 244,354.19 17,475,037 0 -1,686,867 -1,686,867
71.515193747
S
1.000000000
1,000,000.00000 9/8/2016 1,000,000.00 78,053,406 1,000,000.00 71,515,194 0 -6,538,212 -6,538,212
71.515193747
S
1.000000000
397,132.94000 9/14/2016 397,132.94 30,405,336 397,132.94 28,401,039 0 -2,004,297 -2,004,297
71.515193747
S
1.000000000
74,453.68000 9/20/2016 74,453.68 5,728,229 74,453.68 5,324,569 0 -403,660 -403,660
71.515193747
S
1.000000000
109,580.94000 9/26/2016 109,580.94 8,438,525 109,580.94 7,836,702 0 -601,823 -601,823
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/27/2016 57,901.38 4,441,152 57,901.38 4,140,828 0 -300,324 -300,324
57,901.38000
71.515193747
S
1.000000000
38,744.71000 9/28/2016 38,744.71 2,976,084 38,744.71 2,770,835 0 -205,249 -205,249
71.515193747
S
1.000000000
205,508.38000 9/29/2016 205,508.38 15,834,834 205,508.38 14,696,972 0 -1,137,862 -1,137,862
71.515193747
S
1.000000000
556.44000 9/30/2016 556.44 43,120 556.44 39,794 0 -3,326 -3,326
71.515193747
S
1.000000000
96,868.26000 9/30/2016 96,868.26 7,548,319 96,868.26 6,927,552 0 -620,767 -620,767
71.515193747
S
1.000000000
10,705.70000 10/4/2016 10,705.70 833,355 10,705.70 765,620 0 -67,735 -67,735
71.515193747
S
1.000000000
145,292.56000 10/4/2016 145,292.56 11,309,888 145,292.56 10,390,626 0 -919,262 -919,262
71.515193747
S
1.000000000
279,833.36000 10/18/2016 279,833.36 22,177,198 279,833.36 20,012,337 0 -2,164,861 -2,164,861
71.515193747
S
1.000000000
83,301.08000 10/27/2016 83,301.08 6,668,666 83,301.08 5,957,293 0 -711,373 -711,373
71.515193747
S
1.000000000
833.18000 10/31/2016 833.18 66,625 833.18 59,585 0 -7,040 -7,040
71.515193747
S
1.000000000
74,583.53000 10/31/2016 74,583.53 5,960,068 74,583.53 5,333,856 0 -626,212 -626,212
71.515193747
S
1.000000000
142,255.95000 11/2/2016 142,255.95 11,375,416 142,255.95 10,173,462 0 -1,201,954 -1,201,954
71.515193747
S
1.000000000
134,756.68000 11/4/2016 134,756.68 10,678,599 134,756.68 9,637,150 0 -1,041,449 -1,041,449
71.515193747
S
1.000000000
849.50000 11/30/2016 849.50 71,518 849.50 60,752 0 -10,766 -10,766
71.515193747
S
1.000000000
885,465.77000 12/13/2016 885,465.77 76,650,084 885,465.77 63,324,256 0 -13,325,828 -13,325,828
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
44/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/15/2016 279,833.36 24,213,667 279,833.36 20,012,337 0 -4,201,330 -4,201,330
279,833.36000
71.515193747
S
1.000000000
829.17000 12/21/2016 829.17 70,900 829.17 59,298 0 -11,602 -11,602
71.515193747
S
1.000000000
464.62000 12/30/2016 464.62 39,240 464.62 33,227 0 -6,013 -6,013
71.515193747
S
1.000000000
1,226,556.69000 1/5/2017 1,226,556.69 104,711,557 1,226,556.69 87,717,439 0 -16,994,118 -16,994,118
71.515193747
S
1.000000000
282,384.02000 1/27/2017 282,384.02 24,408,543 282,384.02 20,194,748 0 -4,213,795 -4,213,795
71.515193747
S
1.000000000
1,199,688.72000 1/27/2017 1,199,688.72 103,697,984 1,199,688.72 85,795,971 0 -17,902,013 -17,902,013
71.515193747
S
1.000000000
587.10000 1/31/2017 587.10 50,174 587.10 41,987 0 -8,187 -8,187
71.515193747
S
1.000000000
277,517.50000 2/15/2017 277,517.50 24,213,142 277,517.50 19,846,718 0 -4,366,424 -4,366,424
71.515193747
S
1.000000000
786,360.14000 2/15/2017 786,360.14 68,609,185 786,360.14 56,236,698 0 -12,372,487 -12,372,487
71.515193747
S
1.000000000
63,860.76000 2/27/2017 63,860.76 5,510,685 63,860.76 4,567,015 0 -943,670 -943,670
71.515193747
S
1.000000000
598.25000 2/28/2017 598.25 51,463 598.25 42,784 0 -8,679 -8,679
71.515193747
S
1.000000000
702,000.00000 3/10/2017 702,000.00 60,452,566 702,000.00 50,203,666 0 -10,248,900 -10,248,900
71.515193747
S
1.000000000
1,412,000.00000 3/16/2017 1,412,000.00 122,935,970 1,412,000.00 100,979,454 0 -21,956,516 -21,956,516
71.515193747
S
1.000000000
62,745.10000 3/27/2017 62,745.10 5,307,406 62,745.10 4,487,228 0 -820,178 -820,178
71.515193747
S
1.000000000
470.71000 3/31/2017 470.71 40,012 470.71 33,663 0 -6,349 -6,349
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/31/2017 89,505.17 7,644,438 89,505.17 6,400,980 0 -1,243,458 -1,243,458
89,505.17000
71.515193747
S
1.000000000
766,000.00000 4/7/2017 766,000.00 64,145,110 766,000.00 54,780,638 0 -9,364,472 -9,364,472
71.515193747
S
1.000000000
279,833.36000 4/18/2017 279,833.36 23,068,187 279,833.36 20,012,337 0 -3,055,850 -3,055,850
71.515193747
S
1.000000000
1,068,505.95000 4/18/2017 1,068,505.95 88,082,762 1,068,505.95 76,414,410 0 -11,668,352 -11,668,352
71.515193747
S
1.000000000
1,125,804.00000 4/18/2017 1,125,804.00 92,806,152 1,125,804.00 80,512,091 0 -12,294,061 -12,294,061
71.515193747
S
1.000000000
106,547.89000 4/27/2017 106,547.89 8,885,757 106,547.89 7,619,793 0 -1,265,964 -1,265,964
71.515193747
S
1.000000000
978.41000 4/28/2017 978.41 81,563 978.41 69,971 0 -11,592 -11,592
71.515193747
S
1.000000000
5,940,000.00000 4/28/2017 5,940,000.00 492,026,980 5,940,000.00 424,800,251 0 -67,226,729 -67,226,729
71.515193747
S
1.000000000
1,390,000.00000 5/5/2017 1,390,000.00 115,907,314 1,390,000.00 99,406,119 0 -16,501,195 -16,501,195
71.515193747
S
1.000000000
1,344,823.25000 5/26/2017 1,344,823.25 112,415,381 1,344,823.25 96,175,295 0 -16,240,086 -16,240,086
71.515193747
S
1.000000000
895.60000 5/31/2017 895.60 73,730 895.60 64,049 0 -9,681 -9,681
71.515193747
S
1.000000000
4,843.12000 6/2/2017 4,843.12 397,848 4,843.12 346,357 0 -51,491 -51,491
71.515193747
S
1.000000000
7,078.68000 6/13/2017 7,078.68 586,390 7,078.68 506,233 0 -80,157 -80,157
71.515193747
S
1.000000000
275,955.42000 6/14/2017 275,955.42 22,875,822 275,955.42 19,735,005 0 -3,140,817 -3,140,817
71.515193747
S
1.000000000
320,000.00000 6/14/2017 320,000.00 3,860 320,000.00 22,884,862 0 22,881,002 22,881,002
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/16/2017 270,000.00 22,642,776 270,000.00 19,309,102 0 -3,333,674 -3,333,674
270,000.00000
71.515193747
S
1.000000000
701,045.96000 6/28/2017 701,045.96 59,720,715 701,045.96 50,135,438 0 -9,585,277 -9,585,277
71.515193747
S
1.000000000
1,125,804.00000 6/28/2017 1,125,804.00 95,905,011 1,125,804.00 80,512,091 0 -15,392,920 -15,392,920
71.515193747
S
1.000000000
1,347,714.81000 6/28/2017 1,347,714.81 114,809,152 1,347,714.81 96,382,086 0 -18,427,066 -18,427,066
71.515193747
S
1.000000000
1,390,000.00000 6/28/2017 1,390,000.00 118,411,344 1,390,000.00 99,406,119 0 -19,005,225 -19,005,225
71.515193747
S
1.000000000
754.51000 6/30/2017 754.51 65,028 754.51 53,959 0 -11,069 -11,069
71.515193747
S
1.000000000
1,264,000.00000 7/18/2017 1,264,000.00 111,466,230 1,264,000.00 90,395,205 0 -21,071,025 -21,071,025
71.515193747
S
1.000000000
118,871.82000 7/25/2017 118,871.82 10,477,503 118,871.82 8,501,141 0 -1,976,362 -1,976,362
71.515193747
S
1.000000000
604.28000 7/31/2017 604.28 53,306 604.28 43,215 0 -10,091 -10,091
71.515193747
S
1.000000000
1,203,000.00000 8/17/2017 1,203,000.00 105,081,064 1,203,000.00 86,032,778 0 -19,048,286 -19,048,286
71.515193747
S
1.000000000
772,000.00000 8/30/2017 772,000.00 66,991,892 772,000.00 55,209,730 0 -11,782,162 -11,782,162
71.515193747
S
1.000000000
607.32000 8/31/2017 607.32 53,015 607.32 43,433 0 -9,582 -9,582
71.515193747
S
1.000000000
2,039.21000 9/1/2017 2,039.21 178,011 2,039.21 145,834 0 -32,177 -32,177
71.515193747
S
1.000000000
1,760,000.00000 9/18/2017 1,760,000.00 156,419,764 1,760,000.00 125,866,741 0 -30,553,023 -30,553,023
71.515193747
S
1.000000000
11,349.96000 9/27/2017 11,349.96 1,003,371 11,349.96 811,695 0 -191,676 -191,676
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/29/2017 823.11 72,700 823.11 58,865 0 -13,835 -13,835
823.11000
71.515193747
S
1.000000000
27,121.31000 10/3/2017 27,121.31 2,392,132 27,121.31 1,939,586 0 -452,546 -452,546
71.515193747
S
1.000000000
88,632.36000 10/26/2017 88,632.36 7,758,635 88,632.36 6,338,560 0 -1,420,075 -1,420,075
71.515193747
S
1.000000000
736.84000 10/31/2017 736.84 64,198 736.84 52,695 0 -11,503 -11,503
71.515193747
S
1.000000000
8,233.29000 11/16/2017 8,233.29 705,946 8,233.29 588,805 0 -117,141 -117,141
71.515193747
S
1.000000000
484,308.44000 11/21/2017 484,308.44 41,128,430 484,308.44 34,635,412 0 -6,493,018 -6,493,018
71.515193747
S
1.000000000
230.45000 11/30/2017 230.45 19,577 230.45 16,481 0 -3,096 -3,096
71.515193747
S
1.000000000
1,695,000.00000 12/11/2017 1,695,000.00 144,533,433 1,695,000.00 121,218,253 0 -23,315,180 -23,315,180
71.515193747
S
1.000000000
27,121.31000 12/28/2017 27,121.31 2,386,064 27,121.31 1,939,586 0 -446,478 -446,478
71.515193747
S
1.000000000
523.56000 12/29/2017 523.56 46,130 523.56 37,442 0 -8,688 -8,688
71.515193747
S
1.000000000
96,866.03000 12/29/2017 96,866.03 8,518,656 96,866.03 6,927,393 0 -1,591,263 -1,591,263
71.515193747
S
1.000000000
19,401.29000 1/9/2018 19,401.29 1,717,947 19,401.29 1,387,487 0 -330,460 -330,460
71.515193747
S
1.000000000
3,712.80000 1/17/2018 3,712.80 327,014 3,712.80 265,522 0 -61,492 -61,492
71.515193747
S
1.000000000
759,513.00000 1/17/2018 759,513.00 66,896,074 759,513.00 54,316,719 0 -12,579,355 -12,579,355
71.515193747
S
1.000000000
1,439,655.07000 1/17/2018 1,439,655.07 126,801,347 1,439,655.07 102,957,211 0 -23,844,136 -23,844,136
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/17/2018 1,571,080.15 138,376,951 1,571,080.15 112,356,101 0 -26,020,850 -26,020,850
1,571,080.15000
71.515193747
S
1.000000000
937.46000 1/31/2018 937.46 82,860 937.46 67,043 0 -15,817 -15,817
71.515193747
S
1.000000000
767,000.00000 2/9/2018 767,000.00 65,324,597 767,000.00 54,852,154 0 -10,472,443 -10,472,443
71.515193747
S
1.000000000
222,233.52000 2/13/2018 222,233.52 18,878,141 222,233.52 15,893,073 0 -2,985,068 -2,985,068
71.515193747
S
1.000000000
572.52000 2/28/2018 572.52 47,605 572.52 40,944 0 -6,661 -6,661
71.515193747
S
1.000000000
184,792.64000 3/16/2018 184,792.64 15,316,445 184,792.64 13,215,481 0 -2,100,964 -2,100,964
71.515193747
S
1.000000000
116,717.00000 3/22/2018 116,717.00 9,564,337 116,717.00 8,347,039 0 -1,217,298 -1,217,298
71.515193747
S
1.000000000
730,655.07000 3/22/2018 730,655.07 59,873,294 730,655.07 52,252,939 0 -7,620,355 -7,620,355
71.515193747
S
1.000000000
1,359,283.00000 3/22/2018 1,359,283.00 111,386,007 1,359,283.00 97,209,387 0 -14,176,620 -14,176,620
71.515193747
S
1.000000000
548.62000 3/29/2018 548.62 44,754 548.62 39,235 0 -5,519 -5,519
71.515193747
S
1.000000000
575,000.00000 4/18/2018 575,000.00 47,878,949 575,000.00 41,121,236 0 -6,757,713 -6,757,713
71.515193747
S
1.000000000
0.04000 4/30/2018 0.04 3 0.04 3 0 0 0
71.515193747
S
1.000000000
404.67000 4/30/2018 404.67 33,426 404.67 28,940 0 -4,486 -4,486
71.515193747
S
1.000000000
57,148.43000 5/8/2018 57,148.43 4,695,613 57,148.43 4,086,981 0 -608,632 -608,632
71.515193747
S
1.000000000
700,000.00000 5/15/2018 700,000.00 57,931,683 700,000.00 50,060,636 0 -7,871,047 -7,871,047
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/16/2018 1,305,655.07 107,677,003 1,305,655.07 93,374,175 0 -14,302,828 -14,302,828
1,305,655.07000
71.515193747
S
1.000000000
28,442.03000 5/24/2018 28,442.03 2,361,408 28,442.03 2,034,037 0 -327,371 -327,371
71.515193747
S
1.000000000
337.42000 5/31/2018 337.42 27,738 337.42 24,131 0 -3,607 -3,607
71.515193747
S
1.000000000
41,255.59000 6/5/2018 41,255.59 3,458,418 41,255.59 2,950,402 0 -508,016 -508,016
71.515193747
S
1.000000000
58,915.23000 6/6/2018 58,915.23 4,919,294 58,915.23 4,213,334 0 -705,960 -705,960
71.515193747
S
1.000000000
777,655.00000 6/13/2018 777,655.00 65,293,219 777,655.00 55,614,148 0 -9,679,071 -9,679,071
71.515193747
S
1.000000000
537.23000 6/29/2018 537.23 43,966 537.23 38,420 0 -5,546 -5,546
71.515193747
S
1.000000000
690,000.00000 7/24/2018 690,000.00 56,754,011 690,000.00 49,345,484 0 -7,408,527 -7,408,527
71.515193747
S
1.000000000
31,207.59000 7/30/2018 31,207.59 2,564,892 31,207.59 2,231,817 0 -333,075 -333,075
71.515193747
S
1.000000000
377.22000 7/31/2018 377.22 31,391 377.22 26,977 0 -4,414 -4,414
71.515193747
S
1.000000000
144,861.46000 7/31/2018 144,861.46 11,909,905 144,861.46 10,359,795 0 -1,550,110 -1,550,110
71.515193747
S
1.000000000
118,572.90000 8/21/2018 118,572.90 9,567,568 118,572.90 8,479,764 0 -1,087,804 -1,087,804
71.515193747
S
1.000000000
110,597.95000 8/28/2018 110,597.95 9,022,493 110,597.95 7,909,434 0 -1,113,059 -1,113,059
71.515193747
S
1.000000000
110,062.03000 8/29/2018 110,062.03 8,986,444 110,062.03 7,871,107 0 -1,115,337 -1,115,337
71.515193747
S
1.000000000
541.98000 8/31/2018 541.98 43,462 541.98 38,760 0 -4,702 -4,702
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/5/2018 35,715.85 2,856,195 35,715.85 2,554,226 0 -301,969 -301,969
35,715.85000
71.515193747
S
1.000000000
10,030.29000 9/6/2018 10,030.29 804,746 10,030.29 717,318 0 -87,428 -87,428
71.515193747
S
1.000000000
587.18000 9/28/2018 587.18 48,257 587.18 41,992 0 -6,265 -6,265
71.515193747
S
1.000000000
446,987.00000 10/10/2018 446,987.00 35,791,150 446,987.00 31,966,362 0 -3,824,788 -3,824,788
71.515193747
S
1.000000000
653,013.00000 10/10/2018 653,013.00 52,288,067 653,013.00 46,700,351 0 -5,587,716 -5,587,716
71.515193747
S
1.000000000
606.11000 10/31/2018 606.11 48,480 606.11 43,346 0 -5,134 -5,134
71.515193747
S
1.000000000
9,875.75000 11/5/2018 9,875.75 804,182 9,875.75 706,266 0 -97,916 -97,916
71.515193747
S
1.000000000
459,000.00000 11/8/2018 459,000.00 37,882,262 459,000.00 32,825,474 0 -5,056,788 -5,056,788
71.515193747
S
340,876.48000 11/14/2018 340,876.48 27,993,030 1.000000000 340,876.48 24,377,848 0 -3,615,182 -3,615,182
71.515193747
S
1.000000000
258,427.01000 11/15/2018 258,427.01 21,246,604 258,427.01 18,481,458 0 -2,765,146 -2,765,146
71.515193747
S
1.000000000
653,013.00000 11/20/2018 653,013.00 53,686,499 653,013.00 46,700,351 0 -6,986,148 -6,986,148
71.515193747
S
1.000000000
1,657.84000 11/29/2018 1,657.84 136,528 1,657.84 118,561 0 -17,967 -17,967
71.515193747
S
1.000000000
554.37000 11/30/2018 554.37 45,968 554.37 39,646 0 -6,322 -6,322
71.515193747
S
1.000000000
94,945.23000 11/30/2018 94,945.23 7,866,272 94,945.23 6,790,027 0 -1,076,245 -1,076,245
71.515193747
S
1.000000000
56,052.05000 12/6/2018 56,052.05 4,609,486 56,052.05 4,008,573 0 -600,913 -600,913
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/7/2018 48,583.36 3,938,270 48,583.36 3,474,448 0 -463,822 -463,822
48,583.36000
71.515193747
S
1.000000000
722,616.57000 12/19/2018 722,616.57 58,370,578 722,616.57 51,678,064 0 -6,692,514 -6,692,514
71.515193747
S
1.000000000
748.57000 12/31/2018 748.57 57,819 748.57 53,534 0 -4,285 -4,285
71.515193747
S
1.000000000
0.09000 1/17/2019 0.09 7 0.09 6 0 -1 -1
71.515193747
S
1.000000000
44,669.10000 1/17/2019 44,669.10 3,490,922 44,669.10 3,194,519 0 -296,403 -296,403
71.515193747
S
1.000000000
8,335.47000 1/23/2019 8,335.47 651,153 8,335.47 596,113 0 -55,040 -55,040
71.515193747
S
1.000000000
48,430.88000 1/29/2019 48,430.88 3,793,245 48,430.88 3,463,544 0 -329,701 -329,701
71.515193747
S
1.000000000
722,616.57000 1/29/2019 722,616.57 56,597,394 722,616.57 51,678,064 0 -4,919,330 -4,919,330
71.515193747
S
1.000000000
44,745.30000 1/30/2019 44,745.30 3,497,538 44,745.30 3,199,969 0 -297,569 -297,569
71.515193747
S
1.000000000
481.63000 1/31/2019 481.63 38,219 481.63 34,444 0 -3,775 -3,775
71.515193747
S
1.000000000
12,725.41000 2/1/2019 12,725.41 1,009,804 12,725.41 910,060 0 -99,744 -99,744
71.515193747
S
1.000000000
587,000.00000 2/12/2019 587,000.00 45,794,312 587,000.00 41,979,419 0 -3,814,893 -3,814,893
71.515193747
S
1.000000000
276,145.36000 2/22/2019 276,145.36 21,664,268 276,145.36 19,748,589 0 -1,915,679 -1,915,679
71.515193747
S
1.000000000
7,748.98000 2/26/2019 7,748.98 616,211 7,748.98 554,170 0 -62,041 -62,041
71.515193747
S
1.000000000
474,707.41000 2/27/2019 474,707.41 37,717,403 474,707.41 33,948,792 0 -3,768,611 -3,768,611
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/28/2019 344.55 27,288 344.55 24,641 0 -2,647 -2,647
344.55000
71.515193747
S
1.000000000
130,705.64000 2/28/2019 130,705.64 10,352,769 130,705.64 9,347,439 0 -1,005,330 -1,005,330
71.515193747
S
1.000000000
122,045.83000 3/5/2019 122,045.83 9,671,860 122,045.83 8,728,131 0 -943,729 -943,729
71.515193747
S
1.000000000
6,205.83000 3/8/2019 6,205.83 486,732 6,205.83 443,811 0 -42,921 -42,921
71.515193747
S
1.000000000
50,174.39000 3/12/2019 50,174.39 3,937,071 50,174.39 3,588,231 0 -348,840 -348,840
71.515193747
S
1.000000000
1,309,616.57000 3/14/2019 1,309,616.57 103,235,373 1,309,616.57 93,657,483 0 -9,577,890 -9,577,890
71.515193747
S
1.000000000
817.38000 3/29/2019 817.38 64,267 817.38 58,455 0 -5,812 -5,812
71.515193747
S
1.000000000
980,000.00000 3/29/2019 980,000.00 76,680,395 980,000.00 70,084,890 0 -6,595,505 -6,595,505
71.515193747
S
1.000000000
348,561.68000 4/3/2019 348,561.68 27,414,241 348,561.68 24,927,456 0 -2,486,785 -2,486,785
71.515193747
S
1.000000000
757.42000 4/30/2019 757.42 59,375 757.42 54,167 0 -5,208 -5,208
71.515193747
S
1.000000000
225,051.00000 5/22/2019 225,051.00 17,131,923 225,051.00 16,094,566 0 -1,037,357 -1,037,357
71.515193747
S
1.000000000
270,321.00000 5/22/2019 270,321.00 20,578,085 270,321.00 19,332,059 0 -1,246,026 -1,246,026
71.515193747
S
1.000000000
824,616.57000 5/22/2019 824,616.57 62,773,628 824,616.57 58,972,614 0 -3,801,014 -3,801,014
71.515193747
S
1.000000000
969,628.00000 5/22/2019 969,628.00 73,812,569 969,628.00 69,343,134 0 -4,469,435 -4,469,435
71.515193747
S
1.000000000
23,246.84000 5/24/2019 23,246.84 1,756,916 23,246.84 1,662,502 0 -94,414 -94,414
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/28/2019 9,866.90 747,461 9,866.90 705,633 0 -41,828 -41,828
9,866.90000
71.515193747
S
1.000000000
406.98000 5/31/2019 406.98 30,616 406.98 29,105 0 -1,511 -1,511
71.515193747
S
1.000000000
407,039.23000 6/5/2019 407,039.23 30,767,128 407,039.23 29,109,489 0 -1,657,639 -1,657,639
71.515193747
S
1.000000000
108,816.91000 6/17/2019 108,816.91 8,116,170 108,816.91 7,782,062 0 -334,108 -334,108
71.515193747
S
1.000000000
264,480.03000 6/19/2019 264,480.03 19,708,851 264,480.03 18,914,341 0 -794,510 -794,510
71.515193747
S
1.000000000
279,974.49000 6/21/2019 279,974.49 20,833,547 279,974.49 20,022,430 0 -811,117 -811,117
71.515193747
S
1.000000000
28,800.40000 6/24/2019 28,800.40 2,145,362 28,800.40 2,059,666 0 -85,696 -85,696
71.515193747
S
1.000000000
21,821.41000 6/26/2019 21,821.41 1,626,618 21,821.41 1,560,562 0 -66,056 -66,056
71.515193747
S
1.000000000
55,817.33000 6/27/2019 55,817.33 4,195,210 55,817.33 3,991,787 0 -203,423 -203,423
71.515193747
S
1.000000000
350.04000 6/28/2019 350.04 26,465 350.04 25,033 0 -1,432 -1,432
71.515193747
S
1.000000000
27,908.70000 7/2/2019 27,908.70 2,106,119 27,908.70 1,995,896 0 -110,223 -110,223
71.515193747
S
1.000000000
59,549.79000 7/3/2019 59,549.79 4,503,747 59,549.79 4,258,715 0 -245,032 -245,032
71.515193747
S
1.000000000
131,731.93000 7/5/2019 131,731.93 9,968,860 131,731.93 9,420,834 0 -548,026 -548,026
71.515193747
S
1.000000000
1,131.71000 7/26/2019 1,131.71 85,538 1,131.71 80,934 0 -4,604 -4,604
71.515193747
S
1.000000000
114,258.08000 7/29/2019 114,258.08 8,579,187 114,258.08 8,171,189 0 -407,998 -407,998
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/31/2019 4.01 300 4.01 287 0 -13 -13
4.01000
71.515193747
S
1.000000000
417.64000 7/31/2019 417.64 31,254 417.64 29,868 0 -1,386 -1,386
71.515193747
S
1.000000000
134,803.62000 8/6/2019 134,803.62 9,687,573 134,803.62 9,640,507 0 -47,066 -47,066
71.515193747
S
1.000000000
86,380.36000 8/7/2019 86,380.36 6,225,477 86,380.36 6,177,508 0 -47,969 -47,969
71.515193747
S
1.000000000
143,214.88000 8/13/2019 143,214.88 10,194,166 143,214.88 10,242,040 0 47,874 47,874
71.515193747
S
1.000000000
39,099.81000 8/22/2019 39,099.81 2,826,023 39,099.81 2,796,230 0 -29,793 -29,793
71.515193747
S
1.000000000
971.71000 8/23/2019 971.71 69,976 971.71 69,492 0 -484 -484
71.515193747
S
1.000000000
121,648.02000 8/27/2019 121,648.02 8,734,737 121,648.02 8,699,682 0 -35,055 -35,055
71.515193747
S
1.000000000
61,537.04000 8/29/2019 61,537.04 4,393,490 61,537.04 4,400,833 0 7,343 7,343
71.515193747
S
1.000000000
15,452.99000 8/30/2019 15,452.99 1,107,096 15,452.99 1,105,124 0 -1,972 -1,972
71.515193747
S
1.000000000
-1,943,105.86000 11/21/2014 -1,943,105.86 -197,922,272 -1,943,105.86 -138,961,592 0 58,960,680 58,960,680
71.515193747
S
1.000000000
-89,212.14000 11/25/2014 -89,212.14 -9,098,869 -89,212.14 -6,380,023 0 2,718,846 2,718,846
71.515193747
S
1.000000000
-603,479.44000 11/26/2014 -603,479.44 -60,728,438 -603,479.44 -43,157,949 0 17,570,489 17,570,489
71.515193747
S
1.000000000
-86,787.10000 11/28/2014 -86,787.10 -8,741,712 -86,787.10 -6,206,596 0 2,535,116 2,535,116
71.515193747
S
1.000000000
-336,619.36000 12/1/2014 -336,619.36 -34,098,751 -336,619.36 -24,073,399 0 10,025,352 10,025,352
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
55/106
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/2/2014 -93,678.58 -9,411,623 -93,678.58 -6,699,442 0 2,712,181 2,712,181
-93,678.58000
71.515193747
S
1.000000000
-214,564.97000 12/3/2014 -214,564.97 -21,617,415 -214,564.97 -15,344,655 0 6,272,760 6,272,760
71.515193747
S
1.000000000
-435,539.26000 12/4/2014 -435,539.26 -43,903,822 -435,539.26 -31,147,675 0 12,756,147 12,756,147
71.515193747
S
1.000000000
-301,627.51000 12/9/2014 -301,627.51 -30,314,256 -301,627.51 -21,570,950 0 8,743,306 8,743,306
71.515193747
S
1.000000000
-128,649.45000 12/10/2014 -128,649.45 -12,782,326 -128,649.45 -9,200,390 0 3,581,936 3,581,936
71.515193747
S
1.000000000
-701,988.29000 12/11/2014 -701,988.29 -69,264,315 -701,988.29 -50,202,829 0 19,061,486 19,061,486
71.515193747
S
1.000000000
-69,226.87000 12/11/2014 -69,226.87 -6,830,529 -69,226.87 -4,950,773 0 1,879,756 1,879,756
71.515193747
S
1.000000000
-233,220.13000 12/12/2014 -233,220.13 -22,988,872 -233,220.13 -16,678,783 0 6,310,089 6,310,089
71.515193747
S
1.000000000
-1,012,066.41000 12/15/2014 -1,012,066.41 -98,967,724 -1,012,066.41 -72,378,125 0 26,589,599 26,589,599
71.515193747
S
1.000000000
-882,994.13000 12/15/2014 -882,994.13 -86,346,033 -882,994.13 -63,147,496 0 23,198,537 23,198,537
71.515193747
S
1.000000000
-667,933.59000 12/15/2014 -667,933.59 -65,315,741 -667,933.59 -47,767,400 0 17,548,341 17,548,341
71.515193747
S
1.000000000
-230,255.10000 12/16/2014 -230,255.10 -22,377,237 -230,255.10 -16,466,738 0 5,910,499 5,910,499
71.515193747
S
1.000000000
-67,739.36000 12/17/2014 -67,739.36 -6,523,402 -67,739.36 -4,844,393 0 1,679,009 1,679,009
71.515193747
S
1.000000000
-244,669.86000 12/19/2014 -244,669.86 -23,723,117 -244,669.86 -17,497,612 0 6,225,505 6,225,505
71.515193747
S
1.000000000
-148,648.91000 12/22/2014 -148,648.91 -14,467,922 -148,648.91 -10,630,656 0 3,837,266 3,837,266
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
12/24/2014 -151,043.46 -14,765,543 1.000000000 -151,043.46 -10,801,902 0 3,963,641 3,963,641
-151,043.46000
71.515193747
S
1.000000000
-105,843.81000 1/5/2015 -105,843.81 -10,336,129 -105,843.81 -7,569,441 0 2,766,688 2,766,688
71.515193747
S
1.000000000
-204,027.32000 1/7/2015 -204,027.32 -19,651,794 -204,027.32 -14,591,053 0 5,060,741 5,060,741
71.515193747
S
1.000000000
-92,171.03000 1/8/2015 -92,171.03 -8,853,375 -92,171.03 -6,591,629 0 2,261,746 2,261,746
71.515193747
S
1.000000000
-686,560.80000 1/9/2015 -686,560.80 -66,622,818 -686,560.80 -49,099,529 0 17,523,289 17,523,289
71.515193747
S
1.000000000
-296,399.69000 1/13/2015 -296,399.69 -28,690,461 -296,399.69 -21,197,081 0 7,493,380 7,493,380
71.515193747
S
1.000000000
-20,527.98000 1/14/2015 -20,527.98 -1,983,598 -20,527.98 -1,468,062 0 515,536 515,536
71.515193747
S
1.000000000
-39,405.57000 1/15/2015 -39,405.57 -3,758,292 -39,405.57 -2,818,097 0 940,195 940,195
71.515193747
S
1.000000000
-39,335.92000 1/21/2015 -39,335.92 -3,807,263 -39,335.92 -2,813,116 0 994,147 994,147
71.515193747
S
1.000000000
-144,341.08000 1/22/2015 -144,341.08 -13,851,088 -144,341.08 -10,322,580 0 3,528,508 3,528,508
71.515193747
S
1.000000000
-140,447.93000 1/22/2015 -140,447.93 -13,477,498 -140,447.93 -10,044,161 0 3,433,337 3,433,337
71.515193747
S
1.000000000
-131,846.04000 1/22/2015 -131,846.04 -12,652,054 -131,846.04 -9,428,995 0 3,223,059 3,223,059
71.515193747
S
1.000000000
-11,116.87000 1/22/2015 -11,116.87 -1,066,784 -11,116.87 -795,025 0 271,759 271,759
71.515193747
S
1.000000000
-9,303.87000 1/28/2015 -9,303.87 -869,334 -9,303.87 -665,368 0 203,966 203,966
71.515193747
S
1.000000000
-258,206.95000 2/5/2015 -258,206.95 -23,515,972 -258,206.95 -18,465,720 0 5,050,252 5,050,252
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/9/2015 -128,192.28 -11,912,251 -128,192.28 -9,167,696 0 2,744,555 2,744,555
-128,192.28000
71.515193747
S
1.000000000
-76,498.09000 2/10/2015 -76,498.09 -7,094,696 -76,498.09 -5,470,776 0 1,623,920 1,623,920
71.515193747
S
1.000000000
-643,025.87000 2/12/2015 -643,025.87 -59,704,371 -643,025.87 -45,986,120 0 13,718,251 13,718,251
71.515193747
S
1.000000000
-195,720.57000 2/18/2015 -195,720.57 -18,170,317 -195,720.57 -13,996,994 0 4,173,323 4,173,323
71.515193747
S
1.000000000
-12,078.57000 2/20/2015 -12,078.57 -1,119,958 -12,078.57 -863,801 0 256,157 256,157
71.515193747
S
1.000000000
-203,751.45000 2/23/2015 -203,751.45 -18,949,081 -203,751.45 -14,571,324 0 4,377,757 4,377,757
71.515193747
S
1.000000000
-16,686.40000 2/25/2015 -16,686.40 -1,554,713 -16,686.40 -1,193,331 0 361,382 361,382
71.515193747
S
1.000000000
-164,421.91000 3/2/2015 -164,421.91 -15,385,592 -164,421.91 -11,758,665 0 3,626,927 3,626,927
71.515193747
S
1.000000000
-12,405.71000 3/3/2015 -12,405.71 -1,159,873 -12,405.71 -887,197 0 272,676 272,676
71.515193747
S
1.000000000
-125,474.92000 3/6/2015 -125,474.92 -11,724,150 -125,474.92 -8,973,363 0 2,750,787 2,750,787
71.515193747
S
1.000000000
-152,618.80000 3/9/2015 -152,618.80 -14,295,699 -152,618.80 -10,914,563 0 3,381,136 3,381,136
71.515193747
S
1.000000000
-708,611.63000 3/11/2015 -708,611.63 -65,607,231 -708,611.63 -50,676,498 0 14,930,733 14,930,733
71.515193747
S
1.000000000
-27,978.64000 3/11/2015 -27,978.64 -2,590,419 -27,978.64 -2,000,898 0 589,521 589,521
71.515193747
S
1.000000000
-174,287.44000 3/13/2015 -174,287.44 -16,285,835 -174,287.44 -12,464,200 0 3,821,635 3,821,635
71.515193747
S
1.000000000
-7,763.28000 3/17/2015 -7,763.28 -720,984 -7,763.28 -555,192 0 165,792 165,792
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
3/23/2015 -302,844.98 -28,263,848 -302,844.98 -21,658,017 0 6,605,831 6,605,831
-302,844.98000
71.515193747
S
1.000000000
-97,995.40000 3/25/2015 -97,995.40 -9,248,315 -97,995.40 -7,008,160 0 2,240,155 2,240,155
71.515193747
S
1.000000000
-172,798.05000 3/26/2015 -172,798.05 -16,206,911 -172,798.05 -12,357,686 0 3,849,225 3,849,225
71.515193747
S
1.000000000
-975,466.76000 3/27/2015 -975,466.76 -90,954,622 -975,466.76 -69,760,694 0 21,193,928 21,193,928
71.515193747
S
1.000000000
-256,508.24000 3/30/2015 -256,508.24 -23,694,394 -256,508.24 -18,344,236 0 5,350,158 5,350,158
71.515193747
S
1.000000000
-189,563.24000 3/31/2015 -189,563.24 -17,377,298 -189,563.24 -13,556,652 0 3,820,646 3,820,646
71.515193747
S
1.000000000
-206,250.64000 4/2/2015 -206,250.64 -18,798,942 -206,250.64 -14,750,054 0 4,048,888 4,048,888
71.515193747
S
1.000000000
-90,318.63000 4/7/2015 -90,318.63 -8,194,681 -90,318.63 -6,459,154 0 1,735,527 1,735,527
71.515193747
S
1.000000000
-74,243.21000 4/8/2015 -74,243.21 -6,835,651 -74,243.21 -5,309,518 0 1,526,133 1,526,133
71.515193747
S
1.000000000
-78,171.43000 4/9/2015 -78,171.43 -7,218,890 -78,171.43 -5,590,445 0 1,628,445 1,628,445
71.515193747
S
1.000000000
-705,086.17000 4/13/2015 -705,086.17 -65,108,703 -705,086.17 -50,424,374 0 14,684,329 14,684,329
71.515193747
S
1.000000000
-37,651.50000 4/13/2015 -37,651.50 -3,476,795 -37,651.50 -2,692,654 0 784,141 784,141
71.515193747
S
1.000000000
-246,307.80000 4/14/2015 -246,307.80 -22,433,763 -246,307.80 -17,614,750 0 4,819,013 4,819,013
71.515193747
S
1.000000000
-57,294.63000 4/15/2015 -57,294.63 -5,220,124 -57,294.63 -4,097,437 0 1,122,687 1,122,687
71.515193747
S
1.000000000
-39,422.26000 4/20/2015 -39,422.26 -3,646,622 -39,422.26 -2,819,291 0 827,331 827,331
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
59/106
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/21/2015 -167,462.13 -15,429,360 -167,462.13 -11,976,087 0 3,453,273 3,453,273
-167,462.13000
71.515193747
S
1.000000000
-11,204.33000 4/21/2015 -11,204.33 -1,032,327 -11,204.33 -801,280 0 231,047 231,047
71.515193747
S
1.000000000
-58,785.17000 4/23/2015 -58,785.17 -5,468,165 -58,785.17 -4,204,033 0 1,264,132 1,264,132
71.515193747
S
1.000000000
-203,446.05000 4/24/2015 -203,446.05 -18,910,269 -203,446.05 -14,549,484 0 4,360,785 4,360,785
71.515193747
S
1.000000000
-19,719.18000 4/27/2015 -19,719.18 -1,835,889 -19,719.18 -1,410,221 0 425,668 425,668
71.515193747
S
1.000000000
-746,896.35000 4/28/2015 -746,896.35 -69,998,726 -746,896.35 -53,414,437 0 16,584,289 16,584,289
71.515193747
S
1.000000000
-47,545.85000 4/30/2015 -47,545.85 -4,556,043 -47,545.85 -3,400,251 0 1,155,792 1,155,792
71.515193747
S
1.000000000
-35,878.86000 5/11/2015 -35,878.86 -3,395,944 -35,878.86 -2,565,884 0 830,060 830,060
71.515193747
S
1.000000000
-59,220.06000 5/12/2015 -59,220.06 -5,621,675 -59,220.06 -4,235,134 0 1,386,541 1,386,541
71.515193747
S
1.000000000
-684,441.51000 5/13/2015 -684,441.51 -65,461,528 -684,441.51 -48,947,967 0 16,513,561 16,513,561
71.515193747
S
1.000000000
-157,020.19000 5/13/2015 -157,020.19 -15,017,765 -157,020.19 -11,229,329 0 3,788,436 3,788,436
71.515193747
S
1.000000000
-45,251.01000 5/15/2015 -45,251.01 -4,364,516 -45,251.01 -3,236,135 0 1,128,381 1,128,381
71.515193747
S
1.000000000
-518,763.75000 5/20/2015 -518,763.75 -49,524,085 -518,763.75 -37,099,490 0 12,424,595 12,424,595
71.515193747
S
1.000000000
-6,306.57000 5/22/2015 -6,306.57 -601,860 -6,306.57 -451,016 0 150,844 150,844
71.515193747
S
1.000000000
-52,113.71000 5/26/2015 -52,113.71 -4,952,607 -52,113.71 -3,726,922 0 1,225,685 1,225,685
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/29/2015 -393,354.22 -37,332,985 -393,354.22 -28,130,803 0 9,202,182 9,202,182
-393,354.22000
71.515193747
S
1.000000000
-245,742.67000 6/1/2015 -245,742.67 -23,342,732 -245,742.67 -17,574,335 0 5,768,397 5,768,397
71.515193747
S
1.000000000
-5,170.70000 6/2/2015 -5,170.70 -490,237 -5,170.70 -369,784 0 120,453 120,453
71.515193747
S
1.000000000
-78,821.02000 6/3/2015 -78,821.02 -7,578,180 -78,821.02 -5,636,901 0 1,941,279 1,941,279
71.515193747
S
1.000000000
-113,860.14000 6/10/2015 -113,860.14 -10,869,006 -113,860.14 -8,142,730 0 2,726,276 2,726,276
71.515193747
S
1.000000000
-666,844.90000 6/11/2015 -666,844.90 -63,423,573 -666,844.90 -47,689,542 0 15,734,031 15,734,031
71.515193747
S
1.000000000
-110,710.67000 6/11/2015 -110,710.67 -10,529,684 -110,710.67 -7,917,495 0 2,612,189 2,612,189
71.515193747
S
1.000000000
-54,834.71000 6/12/2015 -54,834.71 -5,234,697 -54,834.71 -3,921,515 0 1,313,182 1,313,182
71.515193747
S
1.000000000
-83,284.46000 6/15/2015 -83,284.46 -7,946,384 -83,284.46 -5,956,104 0 1,990,280 1,990,280
71.515193747
S
1.000000000
-479,833.36000 6/16/2015 -479,833.36 -46,020,105 -479,833.36 -34,315,376 0 11,704,729 11,704,729
71.515193747
S
1.000000000
-17,695.85000 6/16/2015 -17,695.85 -1,697,183 -17,695.85 -1,265,522 0 431,661 431,661
71.515193747
S
1.000000000
-470,587.90000 6/18/2015 -470,587.90 -44,826,446 -470,587.90 -33,654,185 0 11,172,261 11,172,261
71.515193747
S
1.000000000
-156,011.32000 6/19/2015 -156,011.32 -15,014,828 -156,011.32 -11,157,180 0 3,857,648 3,857,648
71.515193747
S
1.000000000
-49,769.29000 6/22/2015 -49,769.29 -4,738,361 -49,769.29 -3,559,260 0 1,179,101 1,179,101
71.515193747
S
1.000000000
-106,347.76000 6/24/2015 -106,347.76 -10,178,922 -106,347.76 -7,605,481 0 2,573,441 2,573,441
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/25/2015 -13,612.05 -1,301,380 -13,612.05 -973,468 0 327,912 327,912
-13,612.05000
71.515193747
S
1.000000000
-255,184.50000 6/29/2015 -255,184.50 -24,175,877 -255,184.50 -18,249,569 0 5,926,308 5,926,308
71.515193747
S
1.000000000
-321,067.80000 6/30/2015 -321,067.80 -30,136,472 -321,067.80 -22,961,226 0 7,175,246 7,175,246
71.515193747
S
1.000000000
-64,733.44000 7/1/2015 -64,733.44 -6,088,164 -64,733.44 -4,629,425 0 1,458,739 1,458,739
71.515193747
S
1.000000000
-28,970.18000 7/6/2015 -28,970.18 -2,672,746 -28,970.18 -2,071,808 0 600,938 600,938
71.515193747
S
1.000000000
-19,343.07000 7/8/2015 -19,343.07 -1,755,373 -19,343.07 -1,383,323 0 372,050 372,050
71.515193747
S
1.000000000
-676,268.27000 7/10/2015 -676,268.27 -60,941,337 -676,268.27 -48,363,456 0 12,577,881 12,577,881
71.515193747
S
1.000000000
-68,449.88000 7/10/2015 -68,449.88 -6,168,302 -68,449.88 -4,895,206 0 1,273,096 1,273,096
71.515193747
S
1.000000000
-275,119.99000 7/13/2015 -275,119.99 -25,043,111 -275,119.99 -19,675,259 0 5,367,852 5,367,852
71.515193747
S
1.000000000
-93,052.47000 7/21/2015 -93,052.47 -8,525,992 -93,052.47 -6,654,665 0 1,871,327 1,871,327
71.515193747
S
1.000000000
-73,784.97000 7/21/2015 -73,784.97 -6,760,595 -73,784.97 -5,276,746 0 1,483,849 1,483,849
71.515193747
S
1.000000000
-110,427.24000 7/22/2015 -110,427.24 -10,172,242 -110,427.24 -7,897,225 0 2,275,017 2,275,017
71.515193747
S
1.000000000
-164,563.52000 7/23/2015 -164,563.52 -15,061,940 -164,563.52 -11,768,792 0 3,293,148 3,293,148
71.515193747
S
1.000000000
-87,873.33000 7/27/2015 -87,873.33 -7,910,912 -87,873.33 -6,284,278 0 1,626,634 1,626,634
71.515193747
S
1.000000000
-13,601.15000 7/28/2015 -13,601.15 -1,221,936 -13,601.15 -972,689 0 249,247 249,247
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
62/106
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/5/2015 -59,933.50 -5,510,135 -59,933.50 -4,286,156 0 1,223,979 1,223,979
-59,933.50000
71.515193747
S
1.000000000
-143,187.55000 8/6/2015 -143,187.55 -13,144,987 -143,187.55 -10,240,085 0 2,904,902 2,904,902
71.515193747
S
1.000000000
-158,035.75000 8/10/2015 -158,035.75 -14,529,172 -158,035.75 -11,301,957 0 3,227,215 3,227,215
71.515193747
S
1.000000000
-669,741.07000 8/11/2015 -669,741.07 -61,661,426 -669,741.07 -47,896,662 0 13,764,764 13,764,764
71.515193747
S
1.000000000
-284,337.22000 8/11/2015 -284,337.22 -26,178,234 -284,337.22 -20,334,431 0 5,843,803 5,843,803
71.515193747
S
1.000000000
-7,892,527.01000 8/12/2015 -7,892,527.01 -718,905,956 -7,892,527.01 -564,435,598 0 154,470,358 154,470,358
71.515193747
S
1.000000000
-156,845.94000 8/13/2015 -156,845.94 -14,320,359 -156,845.94 -11,216,868 0 3,103,491 3,103,491
71.515193747
S
1.000000000
-53,128.21000 8/14/2015 -53,128.21 -4,863,119 -53,128.21 -3,799,474 0 1,063,645 1,063,645
71.515193747
S
1.000000000
-162,199.09000 8/17/2015 -162,199.09 -14,865,372 -162,199.09 -11,599,699 0 3,265,673 3,265,673
71.515193747
S
1.000000000
-21,061.93000 8/19/2015 -21,061.93 -1,921,161 -21,061.93 -1,506,248 0 414,913 414,913
71.515193747
S
1.000000000
-265,076.96000 8/20/2015 -265,076.96 -24,126,074 -265,076.96 -18,957,030 0 5,169,044 5,169,044
71.515193747
S
1.000000000
-19,404.32000 8/24/2015 -19,404.32 -213 -19,404.32 -1,387,704 0 -1,387,491 -1,387,491
71.515193747
S
1.000000000
-196,668.41000 8/25/2015 -196,668.41 -16,800,889 -196,668.41 -14,064,779 0 2,736,110 2,736,110
71.515193747
S
1.000000000
-462,149.98000 8/26/2015 -462,149.98 -39,759,612 -462,149.98 -33,050,745 0 6,708,867 6,708,867
71.515193747
S
1.000000000
-32,107.10000 8/27/2015 -32,107.10 -2,718,823 -32,107.10 -2,296,145 0 422,678 422,678
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
63/106
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/1/2015 -86,093.85 -7,396,676 -86,093.85 -6,157,018 0 1,239,658 1,239,658
-86,093.85000
71.515193747
S
1.000000000
-93,737.05000 9/2/2015 -93,737.05 -7,905,601 -93,737.05 -6,703,623 0 1,201,978 1,201,978
71.515193747
S
1.000000000
-4,157.48000 9/3/2015 -4,157.48 -349,983 -4,157.48 -297,323 0 52,660 52,660
71.515193747
S
1.000000000
-102,367.87000 9/4/2015 -102,367.87 -8,650,619 -102,367.87 -7,320,858 0 1,329,761 1,329,761
71.515193747
S
1.000000000
-642,283.89000 9/9/2015 -642,283.89 -53,850,984 -642,283.89 -45,933,057 0 7,917,927 7,917,927
71.515193747
S
1.000000000
-476,290.57000 9/10/2015 -476,290.57 -40,505,866 -476,290.57 -34,062,012 0 6,443,854 6,443,854
71.515193747
S
1.000000000
-107,114.37000 9/11/2015 -107,114.37 -9,136,362 -107,114.37 -7,660,305 0 1,476,057 1,476,057
71.515193747
S
1.000000000
-575,423.39000 9/14/2015 -575,423.39 -48,988,118 -575,423.39 -41,151,515 0 7,836,603 7,836,603
71.515193747
S
1.000000000
-92,596.64000 9/14/2015 -92,596.64 -7,883,126 -92,596.64 -6,622,067 0 1,261,059 1,261,059
71.515193747
S
1.000000000
-636,341.83000 9/15/2015 -636,341.83 -54,620,063 -636,341.83 -45,508,109 0 9,111,954 9,111,954
71.515193747
S
1.000000000
-57,680.52000 9/16/2015 -57,680.52 -4,915,496 -57,680.52 -4,125,034 0 790,462 790,462
71.515193747
S
1.000000000
-148,138.07000 9/17/2015 -148,138.07 -12,842,800 -148,138.07 -10,594,123 0 2,248,677 2,248,677
71.515193747
S
1.000000000
-888,355.94000 9/18/2015 -888,355.94 -76,774,291 -888,355.94 -63,530,947 0 13,243,344 13,243,344
71.515193747
S
1.000000000
-252,646.81000 9/24/2015 -252,646.81 -21,364,671 -252,646.81 -18,068,086 0 3,296,585 3,296,585
71.515193747
S
1.000000000
-49,056.91000 9/25/2015 -49,056.91 -4,093,695 -49,056.91 -3,508,314 0 585,381 585,381
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/28/2015 -72,142.91 -6,115,979 -72,142.91 -5,159,314 0 956,665 956,665
-72,142.91000
71.515193747
S
1.000000000
-70,823.93000 9/30/2015 -70,823.93 -5,954,410 -70,823.93 -5,064,987 0 889,423 889,423
71.515193747
S
1.000000000
-198,025.63000 10/1/2015 -198,025.63 -16,654,940 -198,025.63 -14,161,841 0 2,493,099 2,493,099
71.515193747
S
1.000000000
-122,307.91000 10/6/2015 -122,307.91 -10,416,695 -122,307.91 -8,746,874 0 1,669,821 1,669,821
71.515193747
S
1.000000000
-39,456.54000 10/6/2015 -39,456.54 -3,360,426 -39,456.54 -2,821,742 0 538,684 538,684
71.515193747
S
1.000000000
-17,998.66000 10/7/2015 -17,998.66 -1,543,637 -17,998.66 -1,287,178 0 256,459 256,459
71.515193747
S
1.000000000
-94,044.65000 10/8/2015 -94,044.65 -8,145,767 -94,044.65 -6,725,621 0 1,420,146 1,420,146
71.515193747
S
1.000000000
-413,942.78000 10/9/2015 -413,942.78 -35,732,854 -413,942.78 -29,603,198 0 6,129,656 6,129,656
71.515193747
S
1.000000000
-18,029.52000 10/9/2015 -18,029.52 -1,556,365 -18,029.52 -1,289,385 0 266,980 266,980
71.515193747
S
1.000000000
-201,846.72000 10/15/2015 -201,846.72 -17,479,324 -201,846.72 -14,435,107 0 3,044,217 3,044,217
71.515193747
S
1.000000000
-106,109.09000 10/15/2015 -106,109.09 -9,188,731 -106,109.09 -7,588,412 0 1,600,319 1,600,319
71.515193747
S
1.000000000
-13,046.14000 10/16/2015 -13,046.14 -1,131,560 -13,046.14 -932,997 0 198,563 198,563
71.515193747
S
1.000000000
-938,332.24000 10/22/2015 -938,332.24 -81,210,340 -938,332.24 -67,105,012 0 14,105,328 14,105,328
71.515193747
S
1.000000000
-52,217.18000 10/26/2015 -52,217.18 -4,570,998 -52,217.18 -3,734,322 0 836,676 836,676
71.515193747
S
1.000000000
-156,124.38000 10/27/2015 -156,124.38 -13,705,268 -156,124.38 -11,165,265 0 2,540,003 2,540,003
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/30/2015 -221,516.12 -18,997,458 -221,516.12 -15,841,768 0 3,155,690 3,155,690
-221,516.12000
71.515193747
S
1.000000000
-22,603.85000 11/5/2015 -22,603.85 -1,966,401 -22,603.85 -1,616,519 0 349,882 349,882
71.515193747
S
1.000000000
-28,494.89000 11/6/2015 -28,494.89 -2,474,770 -28,494.89 -2,037,818 0 436,952 436,952
71.515193747
S
1.000000000
-33,113.93000 11/10/2015 -33,113.93 -2,878,332 -33,113.93 -2,368,149 0 510,183 510,183
71.515193747
S
1.000000000
-908,189.06000 11/12/2015 -908,189.06 -78,762,965 -908,189.06 -64,949,317 0 13,813,648 13,813,648
71.515193747
S
1.000000000
-377,515.60000 11/12/2015 -377,515.60 -32,740,152 -377,515.60 -26,998,101 0 5,742,051 5,742,051
71.515193747
S
1.000000000
-6,155.13000 11/13/2015 -6,155.13 -537,849 -6,155.13 -440,185 0 97,664 97,664
71.515193747
S
1.000000000
-156,394.49000 11/17/2015 -156,394.49 -13,637,532 -156,394.49 -11,184,582 0 2,452,950 2,452,950
71.515193747
S
1.000000000
-16,749.47000 11/18/2015 -16,749.47 -1,472,174 -16,749.47 -1,197,842 0 274,332 274,332
71.515193747
S
1.000000000
-535,263.52000 11/19/2015 -535,263.52 -46,835,996 -535,263.52 -38,279,474 0 8,556,522 8,556,522
71.515193747
S
1.000000000
-171,111.94000 11/20/2015 -171,111.94 -15,132,801 -171,111.94 -12,237,104 0 2,895,697 2,895,697
71.515193747
S
1.000000000
-74,491.46000 11/24/2015 -74,491.46 -6,589,055 -74,491.46 -5,327,271 0 1,261,784 1,261,784
71.515193747
S
1.000000000
-907,253.22000 11/25/2015 -907,253.22 -80,284,748 -907,253.22 -64,882,390 0 15,402,358 15,402,358
71.515193747
S
1.000000000
-124,050.79000 11/27/2015 -124,050.79 -10,988,000 -124,050.79 -8,871,516 0 2,116,484 2,116,484
71.515193747
S
1.000000000
-125,483.80000 12/1/2015 -125,483.80 -11,209,303 -125,483.80 -8,973,998 0 2,235,305 2,235,305
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/3/2015 -29,511.79 -2,666,440 -29,511.79 -2,110,541 0 555,899 555,899
-29,511.79000
71.515193747
S
1.000000000
-33,063.02000 12/4/2015 -33,063.02 -2,969,898 -33,063.02 -2,364,508 0 605,390 605,390
71.515193747
S
1.000000000
-33,111.98000 12/8/2015 -33,111.98 -2,969,410 -33,111.98 -2,368,010 0 601,400 601,400
71.515193747
S
1.000000000
-329,209.04000 12/9/2015 -329,209.04 -29,234,099 -329,209.04 -23,543,448 0 5,690,651 5,690,651
71.515193747
S
1.000000000
-29,648.06000 12/10/2015 -29,648.06 -2,614,894 -29,648.06 -2,120,287 0 494,607 494,607
71.515193747
S
1.000000000
-327,000.00000 12/11/2015 -327,000.00 -28,998,504 -327,000.00 -23,385,468 0 5,613,036 5,613,036
71.515193747
S
1.000000000
-92,475.65000 12/11/2015 -92,475.65 -8,200,781 -92,475.65 -6,613,414 0 1,587,367 1,587,367
71.515193747
S
1.000000000
-57,766.60000 12/11/2015 -57,766.60 -5,122,768 -57,766.60 -4,131,190 0 991,578 991,578
71.515193747
S
-34,992.57000 12/14/2015 -34,992.57 -3,051,138 1.000000000 -34,992.57 -2,502,500 0 548,638 548,638
71.515193747
S
1.000000000
-288,079.45000 12/15/2015 -288,079.45 -25,176,774 -288,079.45 -20,602,058 0 4,574,716 4,574,716
71.515193747
S
1.000000000
-109,269.69000 12/16/2015 -109,269.69 -9,536,047 -109,269.69 -7,814,443 0 1,721,604 1,721,604
71.515193747
S
1.000000000
-26,796.21000 12/18/2015 -26,796.21 -2,338,039 -26,796.21 -1,916,336 0 421,703 421,703
71.515193747
S
1.000000000
-35,901.50000 12/30/2015 -35,901.50 -3,154,307 -35,901.50 -2,567,503 0 586,804 586,804
71.515193747
S
1.000000000
-191,729.95000 1/4/2016 -191,729.95 -16,780,325 -191,729.95 -13,711,605 0 3,068,720 3,068,720
71.515193747
S
1.000000000
-223,008.99000 1/5/2016 -223,008.99 -19,064,056 -223,008.99 -15,948,531 0 3,115,525 3,115,525
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
67/106
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/7/2016 -17,213.36 -1,442,564 -17,213.36 -1,231,017 0 211,547 211,547
-17,213.36000
71.515193747
S
1.000000000
-379,405.26000 1/12/2016 -379,405.26 -31,131,953 -379,405.26 -27,133,241 0 3,998,712 3,998,712
71.515193747
S
1.000000000
-189,599.29000 1/15/2016 -189,599.29 -15,584,866 -189,599.29 -13,559,230 0 2,025,636 2,025,636
71.515193747
S
1.000000000
-8,880.25000 1/19/2016 -8,880.25 -716,821 -8,880.25 -635,073 0 81,748 81,748
71.515193747
S
1.000000000
-90,489.83000 1/21/2016 -90,489.83 -7,198,238 -90,489.83 -6,471,398 0 726,840 726,840
71.515193747
S
1.000000000
-57,779.34000 1/21/2016 -57,779.34 -4,596,201 -57,779.34 -4,132,101 0 464,100 464,100
71.515193747
S
1.000000000
-7,629.83000 1/21/2016 -7,629.83 -606,934 -7,629.83 -545,649 0 61,285 61,285
71.515193747
S
1.000000000
-121,619.56000 1/22/2016 -121,619.56 -9,910,282 -121,619.56 -8,697,646 0 1,212,636 1,212,636
71.515193747
S
1.000000000
-214,100.94000 2/1/2016 -214,100.94 -18,334,604 -214,100.94 -15,311,470 0 3,023,134 3,023,134
71.515193747
S
1.000000000
-21,646.66000 2/4/2016 -21,646.66 -1,815,370 -21,646.66 -1,548,065 0 267,305 267,305
71.515193747
S
1.000000000
-14,653.90000 2/5/2016 -14,653.90 -1,240,675 -14,653.90 -1,047,976 0 192,699 192,699
71.515193747
S
1.000000000
-30,116.40000 2/10/2016 -30,116.40 -2,445,030 -30,116.40 -2,153,780 0 291,250 291,250
71.515193747
S
1.000000000
-381,805.81000 2/12/2016 -381,805.81 -30,235,477 -381,805.81 -27,304,916 0 2,930,561 2,930,561
71.515193747
S
1.000000000
-152,354.76000 2/12/2016 -152,354.76 -12,065,083 -152,354.76 -10,895,680 0 1,169,403 1,169,403
71.515193747
S
1.000000000
-16,916.50000 2/17/2016 -16,916.50 -1,364,954 -16,916.50 -1,209,787 0 155,167 155,167
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/22/2016 -114,575.44 -9,163,101 -114,575.44 -8,193,885 0 969,216 969,216
-114,575.44000
71.515193747
S
1.000000000
-37,349.25000 2/23/2016 -37,349.25 -3,051,565 -37,349.25 -2,671,039 0 380,526 380,526
71.515193747
S
1.000000000
-123,804.34000 3/2/2016 -123,804.34 -10,057,811 -123,804.34 -8,853,891 0 1,203,920 1,203,920
71.515193747
S
1.000000000
-27,289.30000 3/3/2016 -27,289.30 -2,257,397 -27,289.30 -1,951,600 0 305,797 305,797
71.515193747
S
1.000000000
-10,054.65000 3/7/2016 -10,054.65 -847,732 -10,054.65 -719,060 0 128,672 128,672
71.515193747
S
1.000000000
-211,885.31000 3/9/2016 -211,885.31 -17,733,243 -211,885.31 -15,153,019 0 2,580,224 2,580,224
71.515193747
S
1.000000000
-377,078.03000 3/11/2016 -377,078.03 -31,843,855 -377,078.03 -26,966,808 0 4,877,047 4,877,047
71.515193747
S
1.000000000
-74,706.21000 3/14/2016 -74,706.21 -6,403,880 -74,706.21 -5,342,629 0 1,061,251 1,061,251
71.515193747
S
1.000000000
-73,687.89000 3/15/2016 -73,687.89 -6,289,651 -73,687.89 -5,269,804 0 1,019,847 1,019,847
71.515193747
S
1.000000000
-45,075.31000 3/16/2016 -45,075.31 -3,796,491 -45,075.31 -3,223,570 0 572,921 572,921
71.515193747
S
1.000000000
-29,125.30000 3/18/2016 -29,125.30 -2,475,492 -29,125.30 -2,082,901 0 392,591 392,591
71.515193747
S
1.000000000
-97,821.68000 3/22/2016 -97,821.68 -8,292,500 -97,821.68 -6,995,736 0 1,296,764 1,296,764
71.515193747
S
1.000000000
-112,039.68000 3/23/2016 -112,039.68 -9,552,811 -112,039.68 -8,012,539 0 1,540,272 1,540,272
71.515193747
S
1.000000000
-159,202.44000 3/24/2016 -159,202.44 -13,507,411 -159,202.44 -11,385,393 0 2,122,018 2,122,018
71.515193747
S
1.000000000
-32,177.14000 3/31/2016 -32,177.14 -2,784,601 -32,177.14 -2,301,154 0 483,447 483,447
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/5/2016 -64,762.22 -5,485,619 -64,762.22 -4,631,483 0 854,136 854,136
-64,762.22000
71.515193747
S
1.000000000
-26,208.62000 4/6/2016 -26,208.62 -2,182,406 -26,208.62 -1,874,315 0 308,091 308,091
71.515193747
S
1.000000000
-373,765.27000 4/11/2016 -373,765.27 -30,674,974 -373,765.27 -26,729,896 0 3,945,078 3,945,078
71.515193747
S
1.000000000
-204,881.37000 4/11/2016 -204,881.37 -16,814,646 -204,881.37 -14,652,131 0 2,162,515 2,162,515
71.515193747
S
1.000000000
-43,019.52000 4/12/2016 -43,019.52 -3,527,545 -43,019.52 -3,076,549 0 450,996 450,996
71.515193747
S
1.000000000
-33,801.18000 4/13/2016 -33,801.18 -2,800,107 -33,801.18 -2,417,298 0 382,809 382,809
71.515193747
S
1.000000000
-141,797.35000 4/14/2016 -141,797.35 -11,838,108 -141,797.35 -10,140,665 0 1,697,443 1,697,443
71.515193747
S
1.000000000
-3,319.09000 4/18/2016 -3,319.09 -278,038 -3,319.09 -237,365 0 40,673 40,673
71.515193747
S
1.000000000
-83,104.57000 4/19/2016 -83,104.57 -6,999,836 -83,104.57 -5,943,239 0 1,056,597 1,056,597
71.515193747
S
1.000000000
-7,007.13000 4/19/2016 -7,007.13 -590,205 -7,007.13 -501,116 0 89,089 89,089
71.515193747
S
1.000000000
-32,699.55000 4/20/2016 -32,699.55 -2,792,082 -32,699.55 -2,338,515 0 453,567 453,567
71.515193747
S
1.000000000
-2,677,613.47000 4/21/2016 -2,677,613.47 -228,369,211 -2,677,613.47 -191,490,046 0 36,879,165 36,879,165
71.515193747
S
1.000000000
-92,321.29000 4/21/2016 -92,321.29 -7,873,930 -92,321.29 -6,602,375 0 1,271,555 1,271,555
71.515193747
S
1.000000000
-51,467.98000 4/26/2016 -51,467.98 -4,411,808 -51,467.98 -3,680,743 0 731,065 731,065
71.515193747
S
1.000000000
-15,428.24000 5/9/2016 -15,428.24 -1,209,910 -15,428.24 -1,103,354 0 106,556 106,556
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
70/106
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保有有価証券残高明細
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
5/11/2016 -102,314.26 -8,222,605 -102,314.26 -7,317,024 0 905,581 905,581
-102,314.26000
71.515193747
S
1.000000000
-352,627.83000 5/12/2016 -352,627.83 -28,284,357 -352,627.83 -25,218,248 0 3,066,109 3,066,109
71.515193747
S
1.000000000
-32,453.42000 5/17/2016 -32,453.42 -2,578,702 -32,453.42 -2,320,913 0 257,789 257,789
71.515193747
S
1.000000000
-184,519.95000 5/18/2016 -184,519.95 -14,755,931 -184,519.95 -13,195,980 0 1,559,951 1,559,951
71.515193747
S
1.000000000
-346,026.04000 5/23/2016 -346,026.04 -27,596,972 -346,026.04 -24,746,119 0 2,850,853 2,850,853
71.515193747
S
1.000000000
-349,425.52000 6/10/2016 -349,425.52 -27,668,680 -349,425.52 -24,989,234 0 2,679,446 2,679,446
71.515193747
S
1.000000000
-205,061.01000 6/14/2016 -205,061.01 -16,138,898 -205,061.01 -14,664,978 0 1,473,920 1,473,920
71.515193747
S
1.000000000
-27,132.00000 6/17/2016 -27,132.00 -2,060,548 -27,132.00 -1,940,350 0 120,198 120,198
71.515193747
S
1.000000000
-3,725.24000 7/7/2016 -3,725.24 -281,556 -3,725.24 -266,411 0 15,145 15,145
71.515193747
S
1.000000000
-359,882.81000 7/11/2016 -359,882.81 -27,321,043 -359,882.81 -25,737,089 0 1,583,954 1,583,954
71.515193747
S
1.000000000
-11,042.19000 7/11/2016 -11,042.19 -838,284 -11,042.19 -789,684 0 48,600 48,600
71.515193747
S
1.000000000
-123,264.71000 7/12/2016 -123,264.71 -9,538,466 -123,264.71 -8,815,300 0 723,166 723,166
71.515193747
S
1.000000000
-253,623.43000 7/14/2016 -253,623.43 -20,172,228 -253,623.43 -18,137,929 0 2,034,299 2,034,299
71.515193747
S
1.000000000
-78,638.63000 7/14/2016 -78,638.63 -6,254,613 -78,638.63 -5,623,857 0 630,756 630,756
71.515193747
S
1.000000000
-6,630.58000 7/14/2016 -6,630.58 -527,371 -6,630.58 -474,187 0 53,184 53,184
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
71/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/20/2016 -105,691.38 -8,420,947 -105,691.38 -7,558,540 0 862,407 862,407
-105,691.38000
71.515193747
S
1.000000000
-26,928.63000 7/22/2016 -26,928.63 -2,148,021 -26,928.63 -1,925,806 0 222,215 222,215
71.515193747
S
1.000000000
-11,865.10000 7/29/2016 -11,865.10 -934,463 -11,865.10 -848,535 0 85,928 85,928
71.515193747
S
1.000000000
-64,818.19000 8/2/2016 -64,818.19 -5,014,401 -64,818.19 -4,635,485 0 378,916 378,916
71.515193747
S
1.000000000
-19,853.51000 8/2/2016 -19,853.51 -1,535,888 -19,853.51 -1,419,828 0 116,060 116,060
71.515193747
S
1.000000000
-181,375.34000 8/3/2016 -181,375.34 -13,938,155 -181,375.34 -12,971,093 0 967,062 967,062
71.515193747
S
1.000000000
-25,260.07000 8/4/2016 -25,260.07 -1,938,997 -25,260.07 -1,806,479 0 132,518 132,518
71.515193747
S
1.000000000
-356,084.08000 8/12/2016 -356,084.08 -27,843,105 -356,084.08 -25,465,422 0 2,377,683 2,377,683
71.515193747
S
1.000000000
-42,406.06000 8/12/2016 -42,406.06 -3,315,836 -42,406.06 -3,032,678 0 283,158 283,158
71.515193747
S
1.000000000
-33,369.43000 8/16/2016 -33,369.43 -2,591,016 -33,369.43 -2,386,421 0 204,595 204,595
71.515193747
S
1.000000000
-146,047.78000 8/17/2016 -146,047.78 -11,265,304 -146,047.78 -10,444,635 0 820,669 820,669
71.515193747
S
1.000000000
-12,365.22000 8/18/2016 -12,365.22 -946,746 -12,365.22 -884,301 0 62,445 62,445
71.515193747
S
1.000000000
-25,656.87000 8/19/2016 -25,656.87 -1,972,799 -25,656.87 -1,834,856 0 137,943 137,943
71.515193747
S
1.000000000
-62,280.99000 8/22/2016 -62,280.99 -4,755,276 -62,280.99 -4,454,037 0 301,239 301,239
71.515193747
S
1.000000000
-115,979.16000 8/23/2016 -115,979.16 -8,883,458 -115,979.16 -8,294,272 0 589,186 589,186
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/24/2016 -45,244.15 -3,466,822 -45,244.15 -3,235,644 0 231,178 231,178
-45,244.15000
71.515193747
S
1.000000000
-118,911.22000 8/25/2016 -118,911.22 -9,101,467 -118,911.22 -8,503,959 0 597,508 597,508
71.515193747
S
1.000000000
-18,695.42000 9/2/2016 -18,695.42 -1,456,164 -18,695.42 -1,337,007 0 119,157 119,157
71.515193747
S
1.000000000
-647,737.56000 9/8/2016 -647,737.56 -50,558,123 -647,737.56 -46,323,077 0 4,235,046 4,235,046
71.515193747
S
1.000000000
-349,412.93000 9/12/2016 -349,412.93 -27,165,953 -349,412.93 -24,988,333 0 2,177,620 2,177,620
71.515193747
S
1.000000000
-17,748.89000 9/15/2016 -17,748.89 -1,360,703 -17,748.89 -1,269,315 0 91,388 91,388
71.515193747
S
1.000000000
-179,125.75000 9/21/2016 -179,125.75 -13,765,066 -179,125.75 -12,810,213 0 954,853 954,853
71.515193747
S
1.000000000
-355,570.37000 10/12/2016 -355,570.37 -27,813,188 -355,570.37 -25,428,684 0 2,384,504 2,384,504
71.515193747
S
1.000000000
-87,209.56000 10/14/2016 -87,209.56 -6,810,737 -87,209.56 -6,236,809 0 573,928 573,928
71.515193747
S
1.000000000
-49,550.92000 10/20/2016 -49,550.92 -3,937,169 -49,550.92 -3,543,644 0 393,525 393,525
71.515193747
S
1.000000000
-108,096.46000 10/26/2016 -108,096.46 -8,631,787 -108,096.46 -7,730,539 0 901,248 901,248
71.515193747
S
1.000000000
-6,022.62000 11/9/2016 -6,022.62 -486,973 -6,022.62 -430,709 0 56,264 56,264
71.515193747
S
1.000000000
-358,077.71000 11/14/2016 -358,077.71 -28,775,830 -358,077.71 -25,607,997 0 3,167,833 3,167,833
71.515193747
S
1.000000000
-105,736.37000 11/15/2016 -105,736.37 -8,633,411 -105,736.37 -7,561,757 0 1,071,654 1,071,654
71.515193747
S
1.000000000
-8,950.00000 11/16/2016 -8,950.00 -735,749 -8,950.00 -640,061 0 95,688 95,688
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
11/18/2016 -43,039.27 -3,517,706 -43,039.27 -3,077,962 0 439,744 439,744
-43,039.27000
71.515193747
S
1.000000000
-29,290.91000 11/25/2016 -29,290.91 -2,456,555 -29,290.91 -2,094,745 0 361,810 361,810
71.515193747
S
1.000000000
-51,254.81000 11/30/2016 -51,254.81 -4,320,135 -51,254.81 -3,665,498 0 654,637 654,637
71.515193747
S
1.000000000
-156,086.08000 12/1/2016 -156,086.08 -13,140,616 -156,086.08 -11,162,526 0 1,978,090 1,978,090
71.515193747
S
1.000000000
-99,004.27000 12/2/2016 -99,004.27 -8,385,070 -99,004.27 -7,080,310 0 1,304,760 1,304,760
71.515193747
S
1.000000000
-241,950.12000 12/6/2016 -241,950.12 -20,677,187 -241,950.12 -17,303,110 0 3,374,077 3,374,077
71.515193747
S
1.000000000
-52,956.42000 12/7/2016 -52,956.42 -4,499,736 -52,956.42 -3,787,189 0 712,547 712,547
71.515193747
S
1.000000000
-352,726.96000 12/9/2016 -352,726.96 -29,973,125 -352,726.96 -25,225,337 0 4,747,788 4,747,788
71.515193747
S
1.000000000
-9,409.35000 12/12/2016 -9,409.35 -807,660 -9,409.35 -672,911 0 134,749 134,749
71.515193747
S
1.000000000
-242,673.60000 12/14/2016 -242,673.60 -20,968,061 -242,673.60 -17,354,850 0 3,613,211 3,613,211
71.515193747
S
1.000000000
-8,765.00000 12/16/2016 -8,765.00 -764,049 -8,765.00 -626,831 0 137,218 137,218
71.515193747
S
1.000000000
-63,041.53000 12/19/2016 -63,041.53 -5,432,127 -63,041.53 -4,508,427 0 923,700 923,700
71.515193747
S
1.000000000
-113,105.55000 12/22/2016 -113,105.55 -9,651,835 -113,105.55 -8,088,765 0 1,563,070 1,563,070
71.515193747
S
1.000000000
-202,488.26000 12/28/2016 -202,488.26 -17,117,239 -202,488.26 -14,480,987 0 2,636,252 2,636,252
71.515193747
S
1.000000000
-17,327.64000 12/29/2016 -17,327.64 -1,462,733 -17,327.64 -1,239,190 0 223,543 223,543
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/30/2016 -1,900.70 -159,632 -1,900.70 -135,929 0 23,703 23,703
-1,900.70000
71.515193747
S
1.000000000
-17,618.00000 1/4/2017 -17,618.00 -1,501,301 -17,618.00 -1,259,955 0 241,346 241,346
71.515193747
S
1.000000000
-550,762.83000 1/5/2017 -550,762.83 -47,018,808 -550,762.83 -39,387,910 0 7,630,898 7,630,898
71.515193747
S
1.000000000
-46,205.35000 1/6/2017 -46,205.35 -3,920,910 -46,205.35 -3,304,385 0 616,525 616,525
71.515193747
S
1.000000000
-75,551.78000 1/11/2017 -75,551.78 -6,438,078 -75,551.78 -5,403,100 0 1,034,978 1,034,978
71.515193747
S
1.000000000
-349,599.06000 1/12/2017 -349,599.06 -30,063,342 -349,599.06 -25,001,645 0 5,061,697 5,061,697
71.515193747
S
1.000000000
-11,816.04000 1/12/2017 -11,816.04 -1,016,106 -11,816.04 -845,026 0 171,080 171,080
71.515193747
S
1.000000000
-78,835.06000 1/18/2017 -78,835.06 -6,719,133 -78,835.06 -5,637,905 0 1,081,228 1,081,228
71.515193747
S
1.000000000
-11,222.99000 1/18/2017 -11,222.99 -956,538 -11,222.99 -802,614 0 153,924 153,924
71.515193747
S
1.000000000
-6,647.14000 1/18/2017 -6,647.14 -566,537 -6,647.14 -475,372 0 91,165 91,165
71.515193747
S
1.000000000
-57,843.82000 1/20/2017 -57,843.82 -5,033,172 -57,843.82 -4,136,712 0 896,460 896,460
71.515193747
S
1.000000000
-59,564.39000 1/23/2017 -59,564.39 -5,172,781 -59,564.39 -4,259,759 0 913,022 913,022
71.515193747
S
1.000000000
-120,856.84000 1/24/2017 -120,856.84 -10,353,246 -120,856.84 -8,643,100 0 1,710,146 1,710,146
71.515193747
S
1.000000000
-105,955.38000 1/24/2017 -105,955.38 -9,076,707 -105,955.38 -7,577,420 0 1,499,287 1,499,287
71.515193747
S
1.000000000
-186,290.44000 1/27/2017 -186,290.44 -16,102,463 -186,290.44 -13,322,597 0 2,779,866 2,779,866
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/27/2017 -72,198.29 -6,240,633 -72,198.29 -5,163,275 0 1,077,358 1,077,358
-72,198.29000
71.515193747
S
1.000000000
-66,189.39000 2/1/2017 -66,189.39 -5,656,632 -66,189.39 -4,733,547 0 923,085 923,085
71.515193747
S
1.000000000
-17,013.34000 2/2/2017 -17,013.34 -1,460,104 -17,013.34 -1,216,712 0 243,392 243,392
71.515193747
S
1.000000000
-10,224.17000 2/7/2017 -10,224.17 -877,520 -10,224.17 -731,183 0 146,337 146,337
71.515193747
S
1.000000000
-177,969.53000 2/9/2017 -177,969.53 -15,213,556 -177,969.53 -12,727,525 0 2,486,031 2,486,031
71.515193747
S
1.000000000
-344,229.20000 2/10/2017 -344,229.20 -29,662,809 -344,229.20 -24,617,618 0 5,045,191 5,045,191
71.515193747
S
1.000000000
-152,291.16000 2/13/2017 -152,291.16 -13,270,154 -152,291.16 -10,891,132 0 2,379,022 2,379,022
71.515193747
S
1.000000000
-967,326.20000 2/15/2017 -967,326.20 -84,398,304 -967,326.20 -69,178,521 0 15,219,783 15,219,783
71.515193747
S
1.000000000
-71,449.49000 2/16/2017 -71,449.49 -6,292,028 -71,449.49 -5,109,724 0 1,182,304 1,182,304
71.515193747
S
1.000000000
-34,639.01000 2/23/2017 -34,639.01 -3,017,462 -34,639.01 -2,477,216 0 540,246 540,246
71.515193747
S
1.000000000
-52,248.31000 3/1/2017 -52,248.31 -4,494,545 -52,248.31 -3,736,548 0 757,997 757,997
71.515193747
S
1.000000000
-44,953.93000 3/3/2017 -44,953.93 -3,898,960 -44,953.93 -3,214,889 0 684,071 684,071
71.515193747
S
1.000000000
-185,905.53000 3/8/2017 -185,905.53 -16,102,616 -185,905.53 -13,295,070 0 2,807,546 2,807,546
71.515193747
S
1.000000000
-11,158.43000 3/9/2017 -11,158.43 -965,561 -11,158.43 -797,997 0 167,564 167,564
71.515193747
S
1.000000000
-334,340.29000 3/10/2017 -334,340.29 -28,791,636 -334,340.29 -23,910,411 0 4,881,225 4,881,225
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
3/14/2017 -189,359.17 -16,457,305 1.000000000 -189,359.17 -13,542,058 0 2,915,247 2,915,247
-189,359.17000
71.515193747
S
1.000000000
-201,782.17000 3/15/2017 -201,782.17 -17,521,607 -201,782.17 -14,430,491 0 3,091,116 3,091,116
71.515193747
S
1.000000000
-93,724.51000 3/16/2017 -93,724.51 -8,160,137 -93,724.51 -6,702,726 0 1,457,411 1,457,411
71.515193747
S
1.000000000
-951,148.84000 3/17/2017 -951,148.84 -82,485,587 -951,148.84 -68,021,594 0 14,463,993 14,463,993
71.515193747
S
1.000000000
-49,845.77000 3/21/2017 -49,845.77 -4,339,671 -49,845.77 -3,564,730 0 774,941 774,941
71.515193747
S
1.000000000
-97,972.14000 3/22/2017 -97,972.14 -8,458,699 -97,972.14 -7,006,497 0 1,452,202 1,452,202
71.515193747
S
1.000000000
-129,338.35000 3/24/2017 -129,338.35 -10,986,556 -129,338.35 -9,249,657 0 1,736,899 1,736,899
71.515193747
S
1.000000000
-35,149.28000 3/29/2017 -35,149.28 -2,959,437 -35,149.28 -2,513,708 0 445,729 445,729
71.515193747
S
1.000000000
-121,963.21000 4/3/2017 -121,963.21 -10,367,407 -121,963.21 -8,722,223 0 1,645,184 1,645,184
71.515193747
S
1.000000000
-17,011.29000 4/4/2017 -17,011.29 -1,434,849 -17,011.29 -1,216,566 0 218,283 218,283
71.515193747
S
1.000000000
-99,836.86000 4/5/2017 -99,836.86 -8,339,503 -99,836.86 -7,139,852 0 1,199,651 1,199,651
71.515193747
S
1.000000000
-321,826.20000 4/11/2017 -321,826.20 -26,821,039 -321,826.20 -23,015,463 0 3,805,576 3,805,576
71.515193747
S
1.000000000
-2,535.89000 4/13/2017 -2,535.89 -208,025 -2,535.89 -181,355 0 26,670 26,670
71.515193747
S
1.000000000
-17,906.57000 4/24/2017 -17,906.57 -1,469,466 -17,906.57 -1,280,592 0 188,874 188,874
71.515193747
S
1.000000000
-97,737.47000 4/26/2017 -97,737.47 -8,168,487 -97,737.47 -6,989,714 0 1,178,773 1,178,773
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/26/2017 -72,720.60 -6,077,682 -72,720.60 -5,200,628 0 877,054 877,054
-72,720.60000
71.515193747
S
1.000000000
-6,131.59000 4/26/2017 -6,131.59 -512,453 -6,131.59 -438,502 0 73,951 73,951
71.515193747
S
1.000000000
-5,770,905.72000 5/2/2017 -5,770,905.72 -481,079,087 -5,770,905.72 -412,707,441 0 68,371,646 68,371,646
71.515193747
S
1.000000000
-757,937.72000 5/8/2017 -757,937.72 -63,229,524 -757,937.72 -54,204,063 0 9,025,461 9,025,461
71.515193747
S
1.000000000
-93,372.59000 5/11/2017 -93,372.59 -7,870,999 -93,372.59 -6,677,559 0 1,193,440 1,193,440
71.515193747
S
1.000000000
-277,865.98000 5/12/2017 -277,865.98 -23,283,752 -277,865.98 -19,871,639 0 3,412,113 3,412,113
71.515193747
S
1.000000000
-83,218.51000 5/12/2017 -83,218.51 -6,973,287 -83,218.51 -5,951,388 0 1,021,899 1,021,899
71.515193747
S
1.000000000
-87,633.54000 5/15/2017 -87,633.54 -7,339,187 -87,633.54 -6,267,130 0 1,072,057 1,072,057
71.515193747
S
1.000000000
-161,718.79000 5/16/2017 -161,718.79 -13,634,189 -161,718.79 -11,565,351 0 2,068,838 2,068,838
71.515193747
S
1.000000000
-51,805.98000 5/17/2017 -51,805.98 -4,351,820 -51,805.98 -3,704,915 0 646,905 646,905
71.515193747
S
1.000000000
-215,576.55000 5/19/2017 -215,576.55 -17,787,680 -215,576.55 -15,416,999 0 2,370,681 2,370,681
71.515193747
S
1.000000000
-339,293.20000 5/22/2017 -339,293.20 -28,164,073 -339,293.20 -24,264,619 0 3,899,454 3,899,454
71.515193747
S
1.000000000
-105,085.63000 5/24/2017 -105,085.63 -8,748,278 -105,085.63 -7,515,219 0 1,233,059 1,233,059
71.515193747
S
1.000000000
-35,824.15000 5/26/2017 -35,824.15 -2,994,583 -35,824.15 -2,561,971 0 432,612 432,612
71.515193747
S
1.000000000
-85,534.03000 6/1/2017 -85,534.03 -7,041,589 -85,534.03 -6,116,983 0 924,606 924,606
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/6/2017 -184,424.56 -15,242,969 -184,424.56 -13,189,158 0 2,053,811 2,053,811
-184,424.56000
71.515193747
S
1.000000000
-268,856.14000 6/9/2017 -268,856.14 -22,316,945 -268,856.14 -19,227,299 0 3,089,646 3,089,646
71.515193747
S
1.000000000
-48,274.55000 6/16/2017 -48,274.55 -4,048,407 -48,274.55 -3,452,364 0 596,043 596,043
71.515193747
S
1.000000000
-28,558.93000 6/19/2017 -28,558.93 -2,409,398 -28,558.93 -2,042,397 0 367,001 367,001
71.515193747
S
1.000000000
-32,535.99000 6/22/2017 -32,535.99 -2,741,102 -32,535.99 -2,326,818 0 414,284 414,284
71.515193747
S
1.000000000
-36,028.00000 6/27/2017 -36,028.00 -3,046,343 -36,028.00 -2,576,549 0 469,794 469,794
71.515193747
S
1.000000000
-85,677.03000 6/28/2017 -85,677.03 -7,298,656 -85,677.03 -6,127,209 0 1,171,447 1,171,447
71.515193747
S
1.000000000
-50,207.38000 6/29/2017 -50,207.38 -4,284,996 -50,207.38 -3,590,591 0 694,405 694,405
71.515193747
S
1.000000000
-17,179.10000 6/30/2017 -17,179.10 -1,485,268 -17,179.10 -1,228,567 0 256,701 256,701
71.515193747
S
1.000000000
-24,916.13000 7/6/2017 -24,916.13 -2,139,501 -24,916.13 -1,781,882 0 357,619 357,619
71.515193747
S
1.000000000
-70,337.04000 7/7/2017 -70,337.04 -6,033,979 -70,337.04 -5,030,167 0 1,003,812 1,003,812
71.515193747
S
1.000000000
-268,122.83000 7/11/2017 -268,122.83 -23,253,058 -268,122.83 -19,174,856 0 4,078,202 4,078,202
71.515193747
S
1.000000000
-94,299.32000 7/12/2017 -94,299.32 -8,216,368 -94,299.32 -6,743,834 0 1,472,534 1,472,534
71.515193747
S
1.000000000
-48,129.04000 7/13/2017 -48,129.04 -4,176,056 -48,129.04 -3,441,958 0 734,098 734,098
71.515193747
S
1.000000000
-94,307.37000 7/14/2017 -94,307.37 -8,260,227 -94,307.37 -6,744,410 0 1,515,817 1,515,817
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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東京海上ストラテジック・トラスト－
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
7/18/2017 -224,064.11 -19,759,163 -224,064.11 -16,023,988 0 3,735,175 3,735,175
-224,064.11000
71.515193747
S
1.000000000
-62,985.03000 7/18/2017 -62,985.03 -5,554,354 -62,985.03 -4,504,387 0 1,049,967 1,049,967
71.515193747
S
1.000000000
-5,310.71000 7/18/2017 -5,310.71 -468,327 -5,310.71 -379,796 0 88,531 88,531
71.515193747
S
1.000000000
-84,652.73000 7/19/2017 -84,652.73 -7,503,258 -84,652.73 -6,053,956 0 1,449,302 1,449,302
71.515193747
S
1.000000000
-57,508.35000 7/24/2017 -57,508.35 -5,058,492 -57,508.35 -4,112,721 0 945,771 945,771
71.515193747
S
1.000000000
-34,173.40000 7/27/2017 -34,173.40 -3,033,016 -34,173.40 -2,443,917 0 589,099 589,099
71.515193747
S
1.000000000
-42,955.96000 7/28/2017 -42,955.96 -3,821,788 -42,955.96 -3,072,004 0 749,784 749,784
71.515193747
S
1.000000000
-34,563.35000 8/1/2017 -34,563.35 -3,048,960 -34,563.35 -2,471,805 0 577,155 577,155
71.515193747
S
1.000000000
-11,898.68000 8/2/2017 -11,898.68 -1,046,921 -11,898.68 -850,936 0 195,985 195,985
71.515193747
S
1.000000000
-251,943.26000 8/8/2017 -251,943.26 -22,077,618 -251,943.26 -18,017,771 0 4,059,847 4,059,847
71.515193747
S
1.000000000
-129,223.68000 8/8/2017 -129,223.68 -11,323,784 -129,223.68 -9,241,457 0 2,082,327 2,082,327
71.515193747
S
1.000000000
-26,983.86000 8/9/2017 -26,983.86 -2,360,030 -26,983.86 -1,929,756 0 430,274 430,274
71.515193747
S
1.000000000
-5,436.08000 8/10/2017 -5,436.08 -470,606 -5,436.08 -388,762 0 81,844 81,844
71.515193747
S
1.000000000
-261,862.81000 8/14/2017 -261,862.81 -22,503,263 -261,862.81 -18,727,170 0 3,776,093 3,776,093
71.515193747
S
1.000000000
-38,687.10000 8/14/2017 -38,687.10 -3,324,588 -38,687.10 -2,766,715 0 557,873 557,873
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/16/2017 -234,673.89 -20,287,202 -234,673.89 -16,782,749 0 3,504,453 3,504,453
-234,673.89000
71.515193747
S
1.000000000
-151,106.11000 8/17/2017 -151,106.11 -13,198,995 -151,106.11 -10,806,383 0 2,392,612 2,392,612
71.515193747
S
1.000000000
-23,853.89000 8/18/2017 -23,853.89 -2,076,341 -23,853.89 -1,705,916 0 370,425 370,425
71.515193747
S
1.000000000
-128,055.35000 8/22/2017 -128,055.35 -11,058,464 -128,055.35 -9,157,903 0 1,900,561 1,900,561
71.515193747
S
1.000000000
-20,640.91000 8/23/2017 -20,640.91 -1,790,067 -20,640.91 -1,476,139 0 313,928 313,928
71.515193747
S
1.000000000
-47,297.81000 8/29/2017 -47,297.81 -4,106,488 -47,297.81 -3,382,512 0 723,976 723,976
71.515193747
S
1.000000000
-1,347,714.81000 8/30/2017 -1,347,714.81 -116,950,732 -1,347,714.81 -96,382,086 0 20,568,646 20,568,646
71.515193747
S
1.000000000
-1,203,000.00000 8/30/2017 -1,203,000.00 -104,392,806 -1,203,000.00 -86,032,778 0 18,360,028 18,360,028
71.515193747
S
1.000000000
-30,083.55000 8/30/2017 -30,083.55 -2,610,562 -30,083.55 -2,151,431 0 459,131 459,131
71.515193747
S
1.000000000
-83,968.93000 9/5/2017 -83,968.93 -7,314,593 -83,968.93 -6,005,054 0 1,309,539 1,309,539
71.515193747
S
1.000000000
-61,112.18000 9/8/2017 -61,112.18 -5,325,375 -61,112.18 -4,370,449 0 954,926 954,926
71.515193747
S
1.000000000
-245,747.74000 9/11/2017 -245,747.74 -21,382,314 -245,747.74 -17,574,697 0 3,807,617 3,807,617
71.515193747
S
1.000000000
-18,460.20000 9/11/2017 -18,460.20 -1,606,207 -18,460.20 -1,320,185 0 286,022 286,022
71.515193747
S
1.000000000
-110,577.39000 9/12/2017 -110,577.39 -9,667,378 -110,577.39 -7,907,963 0 1,759,415 1,759,415
71.515193747
S
1.000000000
-140,374.85000 9/14/2017 -140,374.85 -12,413,249 -140,374.85 -10,038,935 0 2,374,314 2,374,314
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
81/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
9/15/2017 -93,807.37 -8,281,886 -93,807.37 -6,708,652 0 1,573,234 1,573,234
-93,807.37000
71.515193747
S
1.000000000
-94,643.60000 9/20/2017 -94,643.60 -8,441,750 -94,643.60 -6,768,455 0 1,673,295 1,673,295
71.515193747
S
1.000000000
-37,527.78000 9/26/2017 -37,527.78 -3,332,691 -37,527.78 -2,683,806 0 648,885 648,885
71.515193747
S
1.000000000
-20,531.50000 9/28/2017 -20,531.50 -1,818,416 -20,531.50 -1,468,314 0 350,102 350,102
71.515193747
S
1.000000000
-233,742.95000 9/29/2017 -233,742.95 -20,642,355 -233,742.95 -16,716,172 0 3,926,183 3,926,183
71.515193747
S
1.000000000
-149,591.47000 10/5/2017 -149,591.47 -13,246,493 -149,591.47 -10,698,063 0 2,548,430 2,548,430
71.515193747
S
1.000000000
-25,802.59000 10/6/2017 -25,802.59 -2,268,258 -25,802.59 -1,845,277 0 422,981 422,981
71.515193747
S
1.000000000
-250,526.60000 10/12/2017 -250,526.60 -21,872,667 -250,526.60 -17,916,458 0 3,956,209 3,956,209
71.515193747
S
1.000000000
-150,522.57000 10/12/2017 -150,522.57 -13,141,639 -150,522.57 -10,764,651 0 2,376,988 2,376,988
71.515193747
S
1.000000000
-58,012.04000 10/16/2017 -58,012.04 -5,122,230 -58,012.04 -4,148,742 0 973,488 973,488
71.515193747
S
1.000000000
-4,891.40000 10/16/2017 -4,891.40 -431,891 -4,891.40 -349,809 0 82,082 82,082
71.515193747
S
1.000000000
-8,629.54000 10/19/2017 -8,629.54 -763,983 -8,629.54 -617,143 0 146,840 146,840
71.515193747
S
1.000000000
-79,173.19000 10/20/2017 -79,173.19 -7,021,242 -79,173.19 -5,662,086 0 1,359,156 1,359,156
71.515193747
S
1.000000000
-73,221.02000 10/24/2017 -73,221.02 -6,498,544 -73,221.02 -5,236,415 0 1,262,129 1,262,129
71.515193747
S
1.000000000
-53,753.51000 10/24/2017 -53,753.51 -4,770,755 -53,753.51 -3,844,193 0 926,562 926,562
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/25/2017 -1,778,714.81 -157,587,713 -1,778,714.81 -127,205,134 0 30,382,579 30,382,579
-1,778,714.81000
71.515193747
S
1.000000000
-1,390,000.00000 10/25/2017 -1,390,000.00 -123,148,983 -1,390,000.00 -99,406,119 0 23,742,864 23,742,864
71.515193747
S
1.000000000
-59,387.12000 10/25/2017 -59,387.12 -5,261,485 -59,387.12 -4,247,081 0 1,014,404 1,014,404
71.515193747
S
1.000000000
-7,958.77000 10/31/2017 -7,958.77 -691,905 -7,958.77 -569,173 0 122,732 122,732
71.515193747
S
1.000000000
-30,242.86000 11/2/2017 -30,242.86 -2,647,087 -30,242.86 -2,162,824 0 484,263 484,263
71.515193747
S
1.000000000
-98,737.84000 11/8/2017 -98,737.84 -8,600,813 -98,737.84 -7,061,256 0 1,539,557 1,539,557
71.515193747
S
1.000000000
-9,009.98000 11/9/2017 -9,009.98 -785,309 -9,009.98 -644,350 0 140,959 140,959
71.515193747
S
1.000000000
-247,808.62000 11/10/2017 -247,808.62 -21,573,723 -247,808.62 -17,722,081 0 3,851,642 3,851,642
71.515193747
S
-141,305.97000 11/14/2017 -141,305.97 -12,248,394 1.000000000 -141,305.97 -10,105,524 0 2,142,870 2,142,870
71.515193747
S
1.000000000
-64,748.95000 11/20/2017 -64,748.95 -5,487,267 -64,748.95 -4,630,534 0 856,733 856,733
71.515193747
S
1.000000000
-32,436.77000 11/22/2017 -32,436.77 -2,764,939 -32,436.77 -2,319,722 0 445,217 445,217
71.515193747
S
1.000000000
-203,554.78000 11/24/2017 -203,554.78 -17,261,865 -203,554.78 -14,557,260 0 2,704,605 2,704,605
71.515193747
S
1.000000000
-42,562.46000 11/28/2017 -42,562.46 -3,600,917 -42,562.46 -3,043,863 0 557,054 557,054
71.515193747
S
1.000000000
-99,582.58000 12/1/2017 -99,582.58 -8,459,807 -99,582.58 -7,121,668 0 1,338,139 1,338,139
71.515193747
S
1.000000000
-47,244.20000 12/7/2017 -47,244.20 -4,017,059 -47,244.20 -3,378,678 0 638,381 638,381
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/8/2017 -13,390.76 -1,135,904 -13,390.76 -957,643 0 178,261 178,261
-13,390.76000
71.515193747
S
1.000000000
-246,793.05000 12/11/2017 -246,793.05 -21,044,157 -246,793.05 -17,649,453 0 3,394,704 3,394,704
71.515193747
S
1.000000000
-30,330.71000 12/11/2017 -30,330.71 -2,586,314 -30,330.71 -2,169,107 0 417,207 417,207
71.515193747
S
1.000000000
-85,954.84000 12/12/2017 -85,954.84 -7,349,616 -85,954.84 -6,147,077 0 1,202,539 1,202,539
71.515193747
S
1.000000000
-55,703.20000 12/13/2017 -55,703.20 -4,782,497 -55,703.20 -3,983,625 0 798,872 798,872
71.515193747
S
1.000000000
-126,098.54000 12/19/2017 -126,098.54 -10,875,723 -126,098.54 -9,017,962 0 1,857,761 1,857,761
71.515193747
S
1.000000000
-39,931.85000 12/20/2017 -39,931.85 -3,451,152 -39,931.85 -2,855,734 0 595,418 595,418
71.515193747
S
1.000000000
-28,911.07000 1/5/2018 -28,911.07 -2,563,200 -28,911.07 -2,067,581 0 495,619 495,619
71.515193747
S
1.000000000
-245,282.90000 1/12/2018 -245,282.90 -21,514,923 -245,282.90 -17,541,454 0 3,973,469 3,973,469
71.515193747
S
1.000000000
-12,441.34000 1/12/2018 -12,441.34 -1,091,289 -12,441.34 -889,745 0 201,544 201,544
71.515193747
S
1.000000000
-35,513.33000 1/16/2018 -35,513.33 -3,129,459 -35,513.33 -2,539,743 0 589,716 589,716
71.515193747
S
1.000000000
-56,303.33000 1/22/2018 -56,303.33 -4,983,918 -56,303.33 -4,026,544 0 957,374 957,374
71.515193747
S
1.000000000
-73,732.89000 1/24/2018 -73,732.89 -6,506,404 -73,732.89 -5,273,022 0 1,233,382 1,233,382
71.515193747
S
1.000000000
-54,860.23000 1/24/2018 -54,860.23 -4,841,026 -54,860.23 -3,923,340 0 917,686 917,686
71.515193747
S
1.000000000
-4,625.65000 1/24/2018 -4,625.65 -408,181 -4,625.65 -330,804 0 77,377 77,377
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
1/29/2018 -104,867.61 -9,216,108 -104,867.61 -7,499,627 0 1,716,481 1,716,481
-104,867.61000
71.515193747
S
1.000000000
-315,218.62000 1/30/2018 -315,218.62 -27,821,128 -315,218.62 -22,542,921 0 5,278,207 5,278,207
71.515193747
S
1.000000000
-92,606.37000 1/31/2018 -92,606.37 -8,151,384 -92,606.37 -6,622,762 0 1,528,622 1,528,622
71.515193747
S
1.000000000
-42,223.81000 2/8/2018 -42,223.81 -3,622,522 -42,223.81 -3,019,644 0 602,878 602,878
71.515193747
S
1.000000000
-240,819.94000 2/9/2018 -240,819.94 -20,510,385 -240,819.94 -17,222,285 0 3,288,100 3,288,100
71.515193747
S
1.000000000
-114,626.90000 2/9/2018 -114,626.90 -9,762,655 -114,626.90 -8,197,565 0 1,565,090 1,565,090
71.515193747
S
1.000000000
-54,329.53000 2/15/2018 -54,329.53 -4,574,151 -54,329.53 -3,885,387 0 688,764 688,764
71.515193747
S
1.000000000
-8,354.61000 2/23/2018 -8,354.61 -701,268 -8,354.61 -597,482 0 103,786 103,786
71.515193747
S
1.000000000
-241,131.03000 3/9/2018 -241,131.03 -19,903,757 -241,131.03 -17,244,532 0 2,659,225 2,659,225
71.515193747
S
1.000000000
-11,810.63000 3/15/2018 -11,810.63 -987,676 -11,810.63 -844,639 0 143,037 143,037
71.515193747
S
1.000000000
-71,875.05000 3/23/2018 -71,875.05 -5,825,270 -71,875.05 -5,140,158 0 685,112 685,112
71.515193747
S
1.000000000
-42,568.15000 3/26/2018 -42,568.15 -3,447,582 -42,568.15 -3,044,269 0 403,313 403,313
71.515193747
S
1.000000000
-50,297.76000 3/27/2018 -50,297.76 -4,076,366 -50,297.76 -3,597,054 0 479,312 479,312
71.515193747
S
1.000000000
-1,535.28000 4/9/2018 -1,535.28 -126,334 -1,535.28 -109,796 0 16,538 16,538
71.515193747
S
1.000000000
-88,985.26000 4/10/2018 -88,985.26 -7,326,140 -88,985.26 -6,363,798 0 962,342 962,342
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
85/106
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/11/2018 -240,542.88 -19,991,243 -240,542.88 -17,202,471 0 2,788,772 2,788,772
-240,542.88000
71.515193747
S
1.000000000
-106,173.13000 4/12/2018 -106,173.13 -8,804,183 -106,173.13 -7,592,992 0 1,211,191 1,211,191
71.515193747
S
1.000000000
-160,886.21000 4/16/2018 -160,886.21 -13,449,333 -160,886.21 -11,505,808 0 1,943,525 1,943,525
71.515193747
S
1.000000000
-51,033.60000 4/17/2018 -51,033.60 -4,256,750 -51,033.60 -3,649,678 0 607,072 607,072
71.515193747
S
1.000000000
-4,303.00000 4/17/2018 -4,303.00 -358,916 -4,303.00 -307,730 0 51,186 51,186
71.515193747
S
1.000000000
-103,980.92000 4/18/2018 -103,980.92 -8,658,256 -103,980.92 -7,436,216 0 1,222,040 1,222,040
71.515193747
S
1.000000000
-134,354.93000 4/20/2018 -134,354.93 -11,212,243 -134,354.93 -9,608,419 0 1,603,824 1,603,824
71.515193747
S
1.000000000
-68,589.85000 4/23/2018 -68,589.85 -5,669,514 -68,589.85 -4,905,216 0 764,298 764,298
71.515193747
S
1.000000000
-40,543.60000 5/2/2018 -40,543.60 -3,348,880 -40,543.60 -2,899,483 0 449,397 449,397
71.515193747
S
1.000000000
-237,079.40000 5/15/2018 -237,079.40 -19,620,584 -237,079.40 -16,954,779 0 2,665,805 2,665,805
71.515193747
S
1.000000000
-104,464.09000 5/16/2018 -104,464.09 -8,615,124 -104,464.09 -7,470,770 0 1,144,354 1,144,354
71.515193747
S
1.000000000
-42,940.74000 5/17/2018 -42,940.74 -3,555,049 -42,940.74 -3,070,915 0 484,134 484,134
71.515193747
S
1.000000000
-259,940.71000 5/25/2018 -259,940.71 -21,430,186 -259,940.71 -18,589,710 0 2,840,476 2,840,476
71.515193747
S
1.000000000
-40,016.55000 5/29/2018 -40,016.55 -3,302,356 -40,016.55 -2,861,791 0 440,565 440,565
71.515193747
S
1.000000000
-7,569.94000 6/4/2018 -7,569.94 -627,097 -7,569.94 -541,366 0 85,731 85,731
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
86/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
6/8/2018 -234,723.65 -19,730,048 -234,723.65 -16,786,307 0 2,943,741 2,943,741
-234,723.65000
71.515193747
S
1.000000000
-354,424.37000 6/13/2018 -354,424.37 -29,758,065 -354,424.37 -25,346,727 0 4,411,338 4,411,338
71.515193747
S
1.000000000
-26,321.04000 6/21/2018 -26,321.04 -2,136,994 -26,321.04 -1,882,354 0 254,640 254,640
71.515193747
S
1.000000000
-62,568.05000 6/27/2018 -62,568.05 -5,082,558 -62,568.05 -4,474,566 0 607,992 607,992
71.515193747
S
1.000000000
-33,424.92000 6/28/2018 -33,424.92 -2,725,829 -33,424.92 -2,390,390 0 335,439 335,439
71.515193747
S
1.000000000
-59,587.09000 6/29/2018 -59,587.09 -4,831,738 -59,587.09 -4,261,382 0 570,356 570,356
71.515193747
S
1.000000000
-230,807.11000 7/11/2018 -230,807.11 -19,164,246 -230,807.11 -16,506,215 0 2,658,031 2,658,031
71.515193747
S
1.000000000
-12,445.25000 7/11/2018 -12,445.25 -1,033,347 -12,445.25 -890,024 0 143,323 143,323
71.515193747
S
1.000000000
-48,245.27000 7/13/2018 -48,245.27 -4,015,011 -48,245.27 -3,450,270 0 564,741 564,741
71.515193747
S
1.000000000
-31,820.25000 7/13/2018 -31,820.25 -2,648,107 -31,820.25 -2,275,631 0 372,476 372,476
71.515193747
S
1.000000000
-4,067.90000 7/13/2018 -4,067.90 -338,534 -4,067.90 -290,917 0 47,617 47,617
71.515193747
S
1.000000000
-64,842.30000 7/19/2018 -64,842.30 -5,396,805 -64,842.30 -4,637,210 0 759,595 759,595
71.515193747
S
1.000000000
-779,961.50000 7/23/2018 -779,961.50 -64,630,841 -779,961.50 -55,779,098 0 8,851,743 8,851,743
71.515193747
S
1.000000000
-71,225.84000 7/24/2018 -71,225.84 -5,858,481 -71,225.84 -5,093,730 0 764,751 764,751
71.515193747
S
1.000000000
-38,008.43000 8/2/2018 -38,008.43 -3,151,351 -38,008.43 -2,718,180 0 433,171 433,171
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/7/2018 -46,911.01 -3,862,706 -46,911.01 -3,354,850 0 507,856 507,856
-46,911.01000
71.515193747
S
1.000000000
-230,631.58000 8/10/2018 -230,631.58 -18,925,734 -230,631.58 -16,493,662 0 2,432,072 2,432,072
71.515193747
S
1.000000000
-32,792.89000 8/17/2018 -32,792.89 -2,641,480 -32,792.89 -2,345,190 0 296,290 296,290
71.515193747
S
1.000000000
-27,692.84000 8/20/2018 -27,692.84 -2,226,969 -27,692.84 -1,980,459 0 246,510 246,510
71.515193747
S
1.000000000
-9,664.19000 8/22/2018 -9,664.19 -784,528 -9,664.19 -691,136 0 93,392 93,392
71.515193747
S
1.000000000
-18,900.99000 8/30/2018 -18,900.99 -1,539,099 -18,900.99 -1,351,708 0 187,391 187,391
71.515193747
S
1.000000000
-54,937.84000 8/31/2018 -54,937.84 -4,456,768 -54,937.84 -3,928,890 0 527,878 527,878
71.515193747
S
1.000000000
-232,403.15000 9/11/2018 -232,403.15 -18,379,859 -232,403.15 -16,620,356 0 1,759,503 1,759,503
71.515193747
S
1.000000000
-31,758.92000 9/19/2018 -31,758.92 -2,571,503 -31,758.92 -2,271,245 0 300,258 300,258
71.515193747
S
1.000000000
-12,327.35000 9/25/2018 -12,327.35 -1,007,913 -12,327.35 -881,593 0 126,320 126,320
71.515193747
S
1.000000000
-16,004.18000 9/27/2018 -16,004.18 -1,313,144 -16,004.18 -1,144,542 0 168,602 168,602
71.515193747
S
1.000000000
-48,724.25000 10/2/2018 -48,724.25 -4,008,359 -48,724.25 -3,484,524 0 523,835 523,835
71.515193747
S
1.000000000
-23,470.68000 10/4/2018 -23,470.68 -1,915,543 -23,470.68 -1,678,510 0 237,033 237,033
71.515193747
S
1.000000000
-231,419.36000 10/12/2018 -231,419.36 -18,468,092 -231,419.36 -16,550,000 0 1,918,092 1,918,092
71.515193747
S
1.000000000
-53,598.82000 10/12/2018 -53,598.82 -4,277,377 -53,598.82 -3,833,130 0 444,247 444,247
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
10/12/2018 -46,892.60 -3,742,197 -46,892.60 -3,353,533 0 388,664 388,664
-46,892.60000
71.515193747
S
1.000000000
-3,953.84000 10/12/2018 -3,953.84 -315,531 -3,953.84 -282,760 0 32,771 32,771
71.515193747
S
1.000000000
-63,024.29000 10/16/2018 -63,024.29 -5,032,717 -63,024.29 -4,507,194 0 525,523 525,523
71.515193747
S
1.000000000
-20,113.75000 10/17/2018 -20,113.75 -1,610,303 -20,113.75 -1,438,439 0 171,864 171,864
71.515193747
S
1.000000000
-664,259.35000 10/18/2018 -664,259.35 -53,018,344 -664,259.35 -47,504,636 0 5,513,708 5,513,708
71.515193747
S
1.000000000
-18,070.52000 10/24/2018 -18,070.52 -1,429,780 -18,070.52 -1,292,317 0 137,463 137,463
71.515193747
S
1.000000000
-30,359.39000 10/26/2018 -30,359.39 -2,418,580 -30,359.39 -2,171,158 0 247,422 247,422
71.515193747
S
1.000000000
-104,308.20000 10/31/2018 -104,308.20 -8,365,512 -104,308.20 -7,459,621 0 905,891 905,891
71.515193747
S
1.000000000
-50,401.50000 11/8/2018 -50,401.50 -4,159,745 -50,401.50 -3,604,473 0 555,272 555,272
71.515193747
S
1.000000000
-224,392.25000 11/9/2018 -224,392.25 -18,614,349 -224,392.25 -16,047,455 0 2,566,894 2,566,894
71.515193747
S
1.000000000
-9,986.37000 11/9/2018 -9,986.37 -828,414 -9,986.37 -714,177 0 114,237 114,237
71.515193747
S
1.000000000
-10,134.32000 11/19/2018 -10,134.32 -836,189 -10,134.32 -724,758 0 111,431 111,431
71.515193747
S
1.000000000
-1,139,616.57000 11/20/2018 -1,139,616.57 -93,691,893 -1,139,616.57 -81,499,900 0 12,191,993 12,191,993
71.515193747
S
1.000000000
-42,170.11000 11/20/2018 -42,170.11 -3,466,953 -42,170.11 -3,015,804 0 451,149 451,149
71.515193747
S
1.000000000
-38,005.37000 11/21/2018 -38,005.37 -3,108,318 -38,005.37 -2,717,961 0 390,357 390,357
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
12/3/2018 -8,931.98 -740,639 -8,931.98 -638,772 0 101,867 101,867
-8,931.98000
71.515193747
S
1.000000000
-73,433.24000 12/5/2018 -73,433.24 -6,104,102 -73,433.24 -5,251,592 0 852,510 852,510
71.515193747
S
1.000000000
-190,442.27000 12/11/2018 -190,442.27 -15,458,291 -190,442.27 -13,619,516 0 1,838,775 1,838,775
71.515193747
S
1.000000000
-12,136.99000 12/11/2018 -12,136.99 -985,165 -12,136.99 -867,979 0 117,186 117,186
71.515193747
S
1.000000000
-76,869.70000 12/13/2018 -76,869.70 -6,289,951 -76,869.70 -5,497,351 0 792,600 792,600
71.515193747
S
1.000000000
-459,000.00000 12/19/2018 -459,000.00 -37,076,503 -459,000.00 -32,825,474 0 4,251,029 4,251,029
71.515193747
S
1.000000000
-31,261.26000 12/21/2018 -31,261.26 -2,482,585 -31,261.26 -2,235,655 0 246,930 246,930
71.515193747
S
1.000000000
-34,959.38000 12/27/2018 -34,959.38 -2,721,231 -34,959.38 -2,500,127 0 221,104 221,104
71.515193747
S
1.000000000
-13,486.62000 1/8/2019 -13,486.62 -1,043,413 -13,486.62 -964,498 0 78,915 78,915
71.515193747
S
1.000000000
-228,095.44000 1/11/2019 -228,095.44 -17,745,273 -228,095.44 -16,312,290 0 1,432,983 1,432,983
71.515193747
S
1.000000000
-31,995.00000 1/16/2019 -31,995.00 -2,501,010 -31,995.00 -2,288,129 0 212,881 212,881
71.515193747
S
1.000000000
-44,669.19000 1/17/2019 -44,669.19 -3,490,929 -44,669.19 -3,194,526 0 296,403 296,403
71.515193747
S
1.000000000
-60,036.00000 1/22/2019 -60,036.00 -4,709,139 -60,036.00 -4,293,486 0 415,653 415,653
71.515193747
S
1.000000000
-25,634.10000 1/22/2019 -25,634.10 -2,010,703 -25,634.10 -1,833,228 0 177,475 177,475
71.515193747
S
1.000000000
-254,230.16000 1/31/2019 -254,230.16 -20,035,819 -254,230.16 -18,181,319 0 1,854,500 1,854,500
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
90/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
2/12/2019 -226,610.05 -17,678,793 -226,610.05 -16,206,062 0 1,472,731 1,472,731
-226,610.05000
71.515193747
S
1.000000000
-46,516.42000 2/12/2019 -46,516.42 -3,628,939 -46,516.42 -3,326,631 0 302,308 302,308
71.515193747
S
1.000000000
-221,553.53000 2/20/2019 -221,553.53 -17,494,299 -221,553.53 -15,844,444 0 1,649,855 1,649,855
71.515193747
S
1.000000000
-38,774.55000 3/1/2019 -38,774.55 -3,070,891 -38,774.55 -2,772,969 0 297,922 297,922
71.515193747
S
1.000000000
-63,764.01000 3/4/2019 -63,764.01 -5,062,062 -63,764.01 -4,560,096 0 501,966 501,966
71.515193747
S
1.000000000
-231,531.52000 3/11/2019 -231,531.52 -18,113,517 -231,531.52 -16,558,022 0 1,555,495 1,555,495
71.515193747
S
1.000000000
-15,693.27000 3/14/2019 -15,693.27 -1,237,080 -15,693.27 -1,122,307 0 114,773 114,773
71.515193747
S
1.000000000
-11,606.00000 3/15/2019 -11,606.00 -915,480 -11,606.00 -830,005 0 85,475 85,475
71.515193747
S
1.000000000
-600,999.98000 3/26/2019 -600,999.98 -47,070,099 -600,999.98 -42,980,630 0 4,089,469 4,089,469
71.515193747
S
1.000000000
-515,784.59000 3/29/2019 -515,784.59 -40,357,721 -515,784.59 -36,886,435 0 3,471,286 3,471,286
71.515193747
S
1.000000000
-73,349.53000 4/8/2019 -73,349.53 -5,822,604 -73,349.53 -5,245,606 0 576,998 576,998
71.515193747
S
1.000000000
-225,346.84000 4/11/2019 -225,346.84 -17,858,735 -225,346.84 -16,115,723 0 1,743,012 1,743,012
71.515193747
S
1.000000000
-35,132.62000 4/17/2019 -35,132.62 -2,821,296 -35,132.62 -2,512,516 0 308,780 308,780
71.515193747
S
1.000000000
-58,870.03000 4/18/2019 -58,870.03 -4,734,422 -58,870.03 -4,210,102 0 524,320 524,320
71.515193747
S
1.000000000
-43,801.67000 4/18/2019 -43,801.67 -3,522,600 -43,801.67 -3,132,485 0 390,115 390,115
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
4/18/2019 -3,693.23 -297,015 -3,693.23 -264,122 0 32,893 32,893
-3,693.23000
71.515193747
S
1.000000000
-225,082.95000 5/14/2019 -225,082.95 -17,085,005 -225,082.95 -16,096,851 0 988,154 988,154
71.515193747
S
1.000000000
-94,910.58000 5/17/2019 -94,910.58 -7,205,523 -94,910.58 -6,787,549 0 417,974 417,974
71.515193747
S
1.000000000
-87,834.76000 5/23/2019 -87,834.76 -6,662,312 -87,834.76 -6,281,520 0 380,792 380,792
71.515193747
S
1.000000000
-55,793.55000 5/31/2019 -55,793.55 -4,229,298 -55,793.55 -3,990,087 0 239,211 239,211
71.515193747
S
1.000000000
-226,601.48000 6/12/2019 -226,601.48 -17,112,794 -226,601.48 -16,205,449 0 907,345 907,345
71.515193747
S
1.000000000
-15,197.25000 6/25/2019 -15,197.25 -1,134,949 -15,197.25 -1,086,834 0 48,115 48,115
71.515193747
S
1.000000000
-11,644.71000 7/8/2019 -11,644.71 -880,468 -11,644.71 -832,774 0 47,694 47,694
71.515193747
S
1.000000000
-121,556.01000 7/11/2019 -121,556.01 -9,176,397 -121,556.01 -8,693,102 0 483,295 483,295
71.515193747
S
1.000000000
-44,689.00000 7/18/2019 -44,689.00 -3,384,444 -44,689.00 -3,195,942 0 188,502 188,502
71.515193747
S
1.000000000
-3,768.04000 7/18/2019 -3,768.04 -285,366 -3,768.04 -269,472 0 15,894 15,894
71.515193747
S
1.000000000
-29,373.95000 7/19/2019 -29,373.95 -2,230,106 -29,373.95 -2,100,684 0 129,422 129,422
71.515193747
S
1.000000000
-441,467.63000 7/22/2019 -441,467.63 -33,520,533 -441,467.63 -31,571,643 0 1,948,890 1,948,890
71.515193747
S
1.000000000
-175,549.92000 7/30/2019 -175,549.92 -13,177,136 -175,549.92 -12,554,487 0 622,649 622,649
71.515193747
S
1.000000000
-60,062.61000 7/31/2019 -60,062.61 -4,485,957 -60,062.61 -4,295,389 0 190,568 190,568
71.515193747
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/9/2019 -232,223.94 -16,768,953 -232,223.94 -16,607,540 0 161,413 161,413
-232,223.94000
71.515193747
合計 --------------------------
1,075,056.35000 1,075,056 -186,975,936 1,075,056 76,882,859 0 263,858,795 263,858,795
0.00000
S
1.000000000
BRITISH POUND
385,126.86 7/24/2019 385,126.86 51,789,646 385,126.86 49,784,844 0 -2,004,802 -2,004,802
GBP 129.268688244
S
1.000000000
0.50 7/31/2019 0.50 66 0.50 65 0 -1 -1
129.268688244
S
1.000000000
20.03 7/31/2019 20.03 2,663 20.03 2,589 0 -74 -74
129.268688244
合計 --------------------------
385,147.39000 385,147 51,792,375 385,147 49,787,498 0 -2,004,877 -2,004,877
0.00000
S
50.00 CANADIAN DOLLAR 8/13/2014 50.00 4,670 1.000000000 50.00 3,994 0 -676 -676
CAD 0.012518724
S
1.000000000
583,420.05000 EURO 8/23/2019 583,420.05 68,825,213 583,420.05 68,197,242 0 -627,971 -627,971
EUR 116.892181246
S
UNITED STATES DOLLAR 1.000000000
18,722.86000 8/8/2019 18,722.86 1,980,317 18,722.86 1,987,338 0 7,021 7,021
USD 0.009421075
S
1.000000000
60,856.63000 8/8/2019 60,856.63 6,436,806 60,856.63 6,459,627 0 22,821 22,821
0.009421075
S
1.000000000
156,420.08000 8/8/2019 156,420.08 16,544,551 156,420.08 16,603,209 0 58,658 58,658
0.009421075
S
1.000000000
252,887.62000 8/8/2019 252,887.62 26,747,923 252,887.62 26,842,756 0 94,833 94,833
0.009421075
S
1.000000000
662,878.69000 8/8/2019 662,878.69 70,112,677 662,878.69 70,361,258 0 248,581 248,581
0.009421075
S
1.000000000
122,902.50000 8/9/2019 122,902.50 13,054,089 122,902.50 13,045,486 0 -8,603 -8,603
0.009421075
S
1.000000000
6,262,657.20000 8/9/2019 6,262,657.20 665,188,140 6,262,657.20 664,749,745 0 -438,395 -438,395
0.009421075
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/13/2019 320,000.00 33,697,601 320,000.00 33,966,400 0 268,799 268,799
320,000.00000
0.009421075
S
1.000000000
21,239.15000 8/15/2019 21,239.15 2,254,430 21,239.15 2,254,430 0 0 0
0.009421075
S
1.000000000
48,875.00000 8/15/2019 48,875.00 5,187,837 48,875.00 5,187,837 0 0 0
0.009421075
S
1.000000000
163,383.75000 8/15/2019 163,383.75 17,342,368 163,383.75 17,342,368 0 0 0
0.009421075
S
1.000000000
15,904.69000 8/19/2019 15,904.69 1,692,021 15,904.69 1,688,203 0 -3,818 -3,818
0.009421075
S
1.000000000
127,925.00000 8/19/2019 127,925.00 13,609,302 127,925.00 13,578,599 0 -30,703 -30,703
0.009421075
S
1.000000000
340,000.00000 8/19/2019 340,000.00 36,170,902 340,000.00 36,089,300 0 -81,602 -81,602
0.009421075
S
1.000000000
4,050,000.00000 8/19/2019 4,050,000.00 430,859,268 4,050,000.00 429,887,247 0 -972,021 -972,021
0.009421075
S
1.000000000
542,425.48000 8/20/2019 542,425.48 57,765,603 542,425.48 57,575,752 0 -189,851 -189,851
0.009421075
S
1.000000000
300,000.00000 8/23/2019 300,000.00 31,939,501 300,000.00 31,843,500 0 -96,001 -96,001
0.009421075
S
1.000000000
1,137,459.40000 8/28/2019 1,137,459.40 120,474,016 1,137,459.40 120,735,627 0 261,611 261,611
0.009421075
S
1.000000000
6,742.15000 8/29/2019 6,742.15 714,027 6,742.15 715,646 0 1,619 1,619
0.009421075
S
1.000000000
730,000.00000 8/29/2019 730,000.00 77,310,648 730,000.00 77,485,850 0 175,202 175,202
0.009421075
S
1.000000000
17,982.40000 8/30/2019 17,982.40 1,914,137 17,982.40 1,908,742 0 -5,395 -5,395
0.009421075
S
1.000000000
-468,163.37000 8/8/2019 -468,163.37 -49,517,638 -468,163.37 -49,693,201 0 -175,563 -175,563
0.009421075
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
94/106
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
8/8/2019 -71,127.50 -7,523,155 -71,127.50 -7,549,828 0 -26,673 -26,673
-71,127.50000
0.009421075
S
1.000000000
-66,627.16000 8/8/2019 -66,627.16 -7,047,154 -66,627.16 -7,072,140 0 -24,986 -24,986
0.009421075
S
1.000000000
-4,205.79000 8/8/2019 -4,205.79 -444,846 -4,205.79 -446,424 0 -1,578 -1,578
0.009421075
S
1.000000000
-459,615.05000 8/9/2019 -459,615.05 -48,818,013 -459,615.05 -48,785,839 0 32,174 32,174
0.009421075
S
1.000000000
-51,451.37000 8/9/2019 -51,451.37 -5,464,907 -51,451.37 -5,461,306 0 3,601 3,601
0.009421075
S
1.000000000
-5,245.86000 8/14/2019 -5,245.86 -559,392 -5,245.86 -556,822 0 2,570 2,570
0.009421075
S
1.000000000
-1,883.00000 8/19/2019 -1,883.00 -200,323 -1,883.00 -199,871 0 452 452
0.009421075
S
1.000000000
-62,704.64000 8/22/2019 -62,704.64 -6,676,163 -62,704.64 -6,655,784 0 20,379 20,379
0.009421075
S
1.000000000
-34,665.37000 8/27/2019 -34,665.37 -3,673,663 -34,665.37 -3,679,556 0 -5,893 -5,893
0.009421075
合計 --------------------------
14,133,573.49000 14,133,573 1,501,070,910 14,133,573 1,500,208,149 0 -862,761 -862,761
0.00000
16,177,247.28000 非グループ化の有価証券小計 16,177,247 1,434,717,232 16,177,247 1,695,079,742 0 260,362,510 260,362,510
外貨建現金勘定合計
16,177,247.28000 16,177,247 1,434,717,232 16,177,247 1,695,079,742 0 260,362,510 260,362,510
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
AUD FORWARD 17 OCT 7/11/2019 -1,333,616.57 -101,107,330 -1,333,616.57 -95,176,325 0 5,931,005 5,931,005
-1,333,616.57000
FAU17OCT 71.367083589
}
1.000000000
EUR FORWARD 03 SEP
3,000,000.00000 8/28/2019 3,000,000.00 352,728,850 3,000,000.00 350,687,658 0 -2,041,192 -2,041,192
FEU03SEP 116.895885861
}
EUR FORWARD 17 OCT 1.000000000
5,580,000.00000 8/7/2019 5,580,000.00 664,062,400 5,580,000.00 652,441,875 0 -11,620,525 -11,620,525
FEU17OCT 116.925067168
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
7/11/2019 -26,288,523.42 -3,240,599,852 -26,288,523.42 -3,073,787,367 0 166,812,485 166,812,485
-26,288,523.42000
116.925067168
}
1.000000000
-26,288,523.42000 7/11/2019 -26,288,523.42 -3,239,715,506 -26,288,523.42 -3,073,787,367 0 165,928,139 165,928,139
116.925067168
}
1.000000000
-26,288,523.42000 7/11/2019 -26,288,523.42 -3,240,514,527 -26,288,523.42 -3,073,787,367 0 166,727,160 166,727,160
116.925067168
}
1.000000000
-1,510,000.00000 8/9/2019 -1,510,000.00 -180,557,756 -1,510,000.00 -176,556,851 0 4,000,905 4,000,905
116.925067168
}
1.000000000
-2,383,000.00000 8/13/2019 -2,383,000.00 -282,781,676 -2,383,000.00 -278,632,435 0 4,149,241 4,149,241
116.925067168
}
1.000000000
-653,000.00000 8/14/2019 -653,000.00 -77,676,576 -653,000.00 -76,352,069 0 1,324,507 1,324,507
116.925067168
}
1.000000000
-1,136,000.00000 8/21/2019 -1,136,000.00 -134,811,828 -1,136,000.00 -132,826,876 0 1,984,952 1,984,952
116.925067168
}
1.000000000
-3,000,000.00000 8/28/2019 -3,000,000.00 -353,782,621 -3,000,000.00 -350,775,202 0 3,007,419 3,007,419
116.925067168
}
1.000000000
-769,000.00000 8/28/2019 -769,000.00 -90,692,599 -769,000.00 -89,915,377 0 777,222 777,222
116.925067168
合計 --------------------------
-82,736,570.26000 -82,736,570 -10,177,070,541 -82,736,570 -9,673,979,036 0 503,091,505 503,091,505
0.00000
}
1.000000000
GBP FORWARD 17 OCT
1,800,000.00 7/12/2019 1,800,000.00 244,484,939 1,800,000.00 232,333,460 0 -12,151,479 -12,151,479
FGB17OCT 129.074144706
}
1.000000000
-18,532,373.48 7/11/2019 -18,532,373.48 -2,535,107,769 -18,532,373.48 -2,392,050,256 0 143,057,513 143,057,513
129.074144706
合計 --------------------------
-16,732,373.48000 -16,732,373 -2,290,622,830 -16,732,373 -2,159,716,796 0 130,906,034 130,906,034
0.00000
}
1.000000000
USD FORWARD 03 SEP
-3,328,962.00000 8/28/2019 -3,328,962.00 -352,728,849 -3,328,962.00 -353,258,478 0 -529,629 -529,629
FUS03SEP 0.009423587
}
USD FORWARD 17 OCT 1.000000000
352,376.56000 7/11/2019 352,376.56 37,843,636 352,376.56 37,271,530 0 -572,106 -572,106
FUS17OCT 0.009454309
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
7/11/2019 933,284.35 101,107,330 933,284.35 98,715,237 0 -2,392,093 -2,392,093
933,284.35000
0.009454309
}
1.000000000
23,354,274.67000 7/11/2019 23,354,274.67 2,535,107,765 23,354,274.67 2,470,225,446 0 -64,882,319 -64,882,319
0.009454309
}
1.000000000
29,845,360.64000 7/11/2019 29,845,360.64 3,239,715,495 29,845,360.64 3,156,799,787 0 -82,915,708 -82,915,708
0.009454309
}
1.000000000
29,852,721.43000 7/11/2019 29,852,721.43 3,240,514,509 29,852,721.43 3,157,578,352 0 -82,936,157 -82,936,157
0.009454309
}
1.000000000
29,853,507.45000 7/11/2019 29,853,507.45 3,240,599,831 29,853,507.45 3,157,661,491 0 -82,938,340 -82,938,340
0.009454309
}
1.000000000
1,376,385.33000 7/25/2019 1,376,385.33 147,852,001 1,376,385.33 145,582,859 0 -2,269,142 -2,269,142
0.009454309
}
1.000000000
1,614,599.51000 7/29/2019 1,614,599.51 174,357,018 1,614,599.51 170,779,219 0 -3,577,799 -3,577,799
0.009454309
}
1.000000000
1,699,927.80000 8/9/2019 1,699,927.80 180,557,756 1,699,927.80 179,804,553 0 -753,203 -753,203
0.009454309
}
1.000000000
2,685,359.81000 8/13/2019 2,685,359.81 282,781,673 2,685,359.81 284,035,545 0 1,253,872 1,253,872
0.009454309
}
1.000000000
1,370,623.17000 8/14/2019 1,370,623.17 144,840,001 1,370,623.17 144,973,384 0 133,383 133,383
0.009454309
}
1.000000000
1,636,000.00000 8/15/2019 1,636,000.00 172,489,043 1,636,000.00 173,042,789 0 553,746 553,746
0.009454309
}
1.000000000
1,266,195.82000 8/21/2019 1,266,195.82 134,811,827 1,266,195.82 133,927,907 0 -883,920 -883,920
0.009454309
}
1.000000000
856,276.89000 8/28/2019 856,276.89 90,692,599 856,276.89 90,570,013 0 -122,586 -122,586
0.009454309
}
1.000000000
1,060,851.43000 8/28/2019 1,060,851.43 111,820,001 1,060,851.43 112,208,246 0 388,245 388,245
0.009454309
}
1.000000000
3,340,249.20000 8/28/2019 3,340,249.20 353,782,618 3,340,249.20 353,304,424 0 -478,194 -478,194
FUS17OCT 0.009454309
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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保有有価証券残高明細
東京海上ストラテジック・トラスト－
東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
クラス・カテゴリー・グループ別 2019年８月末日現在
取得原価 価額
未実現損益
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
市場 通貨 合計
ユニット （表示通貨） （注２） 単価／ （表示通貨） （注２）
（円） （円） （円）
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （円） 為替レート （注１） （円）
クラスに割当てられていない資産
先物（ポジション）
非グループ化の有価証券
}
1.000000000
7/12/2019 -2,266,002.00 -244,484,938 -2,266,002.00 -239,679,283 0 4,805,655 4,805,655
-2,266,002.00000
0.009454309
}
1.000000000
-1,257,564.00000 8/6/2019 -1,257,564.00 -133,119,619 -1,257,564.00 -133,014,904 0 104,715 104,715
0.009454309
}
1.000000000
-378,436.00000 8/6/2019 -378,436.00 -40,060,419 -378,436.00 -40,027,886 0 32,533 32,533
0.009454309
}
1.000000000
-6,295,237.15000 8/7/2019 -6,295,237.15 -664,062,404 -6,295,237.15 -665,859,044 0 -1,796,640 -1,796,640
0.009454309
合計 --------------------------
120,900,754.91000 120,900,755 13,107,145,723 120,900,755 12,787,899,665 0 -319,246,058 -319,246,058
0.00000
19,769,232.60000 非グループ化の有価証券小計 19,769,233 538,345,023 19,769,233 856,456,688 0 318,111,665 318,111,665
先物（ポジション）合計
19,769,232.60000 19,769,233 538,345,023 19,769,233 856,456,688 0 318,111,665 318,111,665
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
8/14/2019 40,000.00 4,265,400 40,000.00 4,245,800 0 -19,600 -19,600
USD MARGIN
40,000.00
USDMAR 0.009421075
S
1.000000000
400,000.00 8/16/2019 400,000.00 42,458,000 400,000.00 42,458,000 0 0 0
0.009421075
S
1.000000000
480,000.00 8/21/2019 480,000.00 51,031,202 480,000.00 50,949,600 0 -81,602 -81,602
0.009421075
S
1.000000000
730,000.00 8/28/2019 730,000.00 77,317,952 730,000.00 77,485,850 0 167,898 167,898
0.009421075
S
1.000000000
730,000.00 8/29/2019 730,000.00 77,310,648 730,000.00 77,485,850 0 175,202 175,202
0.009421075
合計 --------------------------
2,380,000.00000 2,380,000 252,383,202 2,380,000 252,625,100 0 241,898 241,898
0.00000
2,380,000.00000 証拠金勘定小計 2,380,000 252,383,202 2,380,000 252,625,100 0 241,898 241,898
2,380,000.00000 証拠金勘定合計 2,380,000 252,383,202 2,380,000 252,625,100 0 241,898 241,898
クラスに割当てられていない資産合計
803,677,242.88000 812,402,198 35,450,506,661 831,997,889 36,577,362,016 2,166,966,042 -1,040,110,687 1,126,855,355
1,392,095,898.36000 ポートフォリオ合計 1,400,820,853 24,501,630,019 1,420,416,544 25,350,615,185 2,166,966,042 -1,317,980,876 848,985,166
取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
ります。
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は日本円です。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2019年９月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約202億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命を解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に関して財
産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を行っ
た受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の３
を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
ない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
定されない。）、判決および和解において支払われる金額（ただし、受託会社が、ファンドを代表し
て、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
ない。
管理会社は、2019年８月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 42 4,950,593,120.17 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年９月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
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貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,663,736,783 503,310,474
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 3,027,015,686 326,675,533
040 その他の要求払預金 1,636,721,097 176,634,941
050 売買目的で保有される金融資産 18,644,871 2,012,154
060 デリバティブ 18,644,871 2,012,154
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,823 305
142 持分証券 2,823 305
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,675,600,619 288,750,819
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,675,600,619 288,750,819
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 6,210,745 670,264
280 有形固定資産 6,210,745 670,264
290 投資不動産
300 無形資産 2,603,893 281,012
310 営業権
320 その他の無形資産 2,603,893 281,012
330 税金資産 762 82
340 現行税金資産 762 82
350 繰延税金資産
360 その他の資産 24,427,298 2,636,194
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,391,227,793 797,661,303
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貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 22,491,813 2,427,316
020 デリバティブ 22,491,813 2,427,316
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,918,086,851 746,599,933
120 預金 6,912,629,893 746,011,018
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 5,456,958 588,915
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 16,886,312 1,822,371
250 現行税金負債 16,073,020 1,734,600
260 繰延税金負債 813,291 87,770
270 要求払株式資本
280 その他の負債 24,020,784 2,592,323
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,981,485,760 753,441,943
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貸借対照表（財政状態計算書）
2019年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 20,193,771
020 払込資本 187,117,966 20,193,771
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 (67,376) (7,271)
200 再評価準備金
210 その他の準備金 197,956,757 21,363,493
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 197,956,757 21,363,493
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 24,734,686 2,669,367
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 409,742,033 44,219,360
310 資本および負債合計 7,391,227,793 797,661,303
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（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2019年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 48,948,146 5,282,484
020 売買目的で保有される金融資産 18,132,356 1,956,844
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 24,738,564 2,669,786
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 1,532,995 165,441
085 負債に係る利息収益 4,544,232 490,414
090 （支払利息） 28,855,205 3,114,054
100 （売買目的で保有される金融負債） 244,519 26,388
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 20,439,549 2,205,836
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債）
145 （資産に係る支払利息） 8,171,138 881,829
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 65,063,645 7,021,669
210 （支払手数料） 32,154,727 3,470,138
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 7,431,962 802,057
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 835,872 90,207
350 （その他の事業費用） 1,298,939 140,181
355 事業収益合計、純額 59,970,753 6,472,044
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
360 （管理費用） 24,994,294 2,697,384
370 （従業員費用） 10,220,443 1,102,990
380 （その他の管理費用） 14,773,851 1,594,394
390 （減価償却） 1,322,302 142,703
400 （有形固定資産） 676,705 73,030
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 645,598 69,673
425 修正利益または（－）損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0 0
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 289,086 31,198
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 289,086 31,198
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 33,365,071 3,600,758
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 8,630,385 931,391
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 24,734,687 2,669,367
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 24,734,687 2,669,367
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 24,734,687 2,669,367
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