ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年9月8日－令和1年9月9日)

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2019年12月2日       提出

      【計算期間】                     第3計算期間

                           （自　2018年9月8日　至　2019年9月9日）
      【ファンド名】                     ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

                           （2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長　松下　浩一
      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇　保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     第一部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                           １【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、値動きの異なる８つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般                            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
      は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
                               型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
     

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】
















        2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用                   開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社         ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                          内外の株式・債券およびリート（不動産投資信託）                            　など

          投資対象
                            （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2019  年 9 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
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     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                               （東証株価指数）
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
        3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券（                                              FTSE   RAFI   エ
         マージング       インデックス（円換算））
        ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
         指数）
        5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（                             FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
         ジなし・円ベース））
        6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券（                                    JP モルガン      ガバメント・ボン
         ド・インデックス－エマージング・マーケッツ                          グローバル       ダイバーシファイド（円換算））
        7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券（東証                              REIT  指数（配当込み））
        8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ
         指数（除く日本）（円ベース））
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      ②　投資態度

       イ．  主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 ．国内    株 式
        2 ．先進国株式
        3 ．新興国株式
        ▶ ．国内    債券
        5 ．先進国     債券
        6 ．新興国     債券
        7 ． 国内リート
        8 ． 海外リート
       ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ．各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
          変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
          生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
          または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
       株式会社を受託者として締結された次の                      1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザー
       ファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                             9 ．から    12 ．までに掲げる有価証券（金融商品
       取引法第     2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
       ることを指図することができます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
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        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
        ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        9 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 ．の証券の性質を有するもの
       11 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引     市場において売買される手形
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程
       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 9 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑤　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　  委託会社     は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ②　  先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      2 ．外国株式インデックスマザーファンド


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     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書、           前 12.  ならびに     前 16.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、                        前 2. から  前 6. までの証券および          前 12.  ならびに     前 16.  の証
       券または証書のうち           前 2. から  前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                前 13.  の
       証券および      前 14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
     　　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以下と
       します。
      ③　外貨建資産
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
             3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
       イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定                                                 を含みま
        す。）
       ロ．  新興国    の企業のＤＲ（預託証券）
       ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
      ②　投資態度
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ　主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成
        果を  FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を
        行ないます。
         㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰            FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資
         信託証券）に投資する場合があります。
       ロ　株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
        額の  80 ％程度以上に維持することを基本とします。
       ハ　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
        財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
        引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前                21.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書ならびに              前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、                           前 2. から  前 6. までの証券ならびに           前 14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに             前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 2. から  前 6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、                     前 13.  の証券および       前 14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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      ④　先物取引等
       イ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所         における有価証券先物取引（金融商品取引法第                          28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の                           金融商品取引所        におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における通貨にかかる先物取引ならびに外国の                         金融商品取
        引所  における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の      金融商品取引所        における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の
        1. から  4. に 掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
              要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                   ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        け るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      5 ．外国債券インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

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      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                             転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


      (1)   投資方針

      ①　主要投資対象
       　新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                 JP モルガン     ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ                     グローバル       ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ． 転換社債の転換、新株予約権（                 転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、                             前 1. から前    7. まで  の証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       18 ．外国の者に対する権利で前                17.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前         10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前                 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                     2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                     （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度

       イ．東京証券取引所が算出・公表する                     「東証    REIT  指数」    に連動する投資成果をめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．投資成果を        「東証    REIT  指数」    の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は                           「東証    REIT  指数」
        の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証    REIT  指数」    が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
        は、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       と を指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                           信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の           「東証    REIT  指数」    における時価の構成割合が              30 ％を超える場合には、当該指数に
       おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                    28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                8 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　  主要  投資対象
       　海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
         㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号
         ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号
         もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       と なり、投資元本を割込むことがあります。
      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し






        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
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        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変







        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。                 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
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        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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     ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】
















     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　  ｢分配金再投資コース｣の             収益  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                           0.242   ％ （税抜    0.22  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日（       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                  委託会社             販売会社             受託会社

               年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.02  ％（税抜）

        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
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      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、             先物取引・オプション取引等に要する費用、                      信託財産に属する資産を外国で保管
       す る場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                         信託財産に関する租税、              有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
        　収益    分配  金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                           配当所得として課税され、              20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
        　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む  ）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                               20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
        　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります（他の口座で生じた
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       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       な どから生じる配当所得および譲渡所得が                      5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
        ※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合

        販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合

       わせ下さい。
        毎年、年間      40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
       り生じる配当所得および譲渡所得が                   20 年間非課税となります。
        なお、「     ＮＩＳＡ     」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
       その両方を併用した投資は行なえません。
      ②　法人の      投資者    に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
           ;
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
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       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        に は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （※）    2020  年 1 月 1 日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時                                        の税金が上

        記と異なる場合があります。
      （  ; ）上記は、      2019  年 9 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
        は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                  15,989,680,720               99.00
                  内　日本                        15,989,680,720               99.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    160,894,516              1.00
       純資産総額
                                          16,150,575,236               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                3.2573       3.3208
                                      618,078,201                     12.71
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            2,013,279,295       2,052,514,089
                        益証券
                        親投資
                                                2.4615       2.5140
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                      801,849,051                     12.48
     2               日本    信託受
       デックス・マザーファンド
                                            1,973,768,887       2,015,848,514
                        益証券
                        親投資
                                                0.9989       1.0324
       トピックス・インデックス・マザー
                                     1,938,405,748                      12.39
     3               日本    信託受
       ファンド
                                            1,936,273,503       2,001,210,094
                        益証券
                        親投資
       外国債券インデックスマザー                                         2.8395       2.8474
                                      700,581,160                     12.35
     ▶               日本    信託受
       ファンド
                                            1,989,326,884       1,994,834,794
                        益証券
                        親投資
                                                1.3230       1.3150
       ダイワ日本債券インデックスマ
                                     1,516,880,695                      12.35
     5               日本    信託受
       ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            2,006,963,639       1,994,698,113
                        益証券
       ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                                1.4908       1.5011
                                     1,318,136,702                      12.25
     6 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                            1,965,102,739       1,978,655,003
       ンド                 益証券
                        親投資
                                                1.3680       1.3729
       ダイワ新興国債券インデック
                                     1,440,641,243                      12.25
     7               日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                            1,970,920,440       1,977,856,362
                        益証券
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                        親投資
                                                2.5331       2.5483
       外国株式インデックスマザー
                                      774,659,087                     12.22
     8               日本    信託受
       ファンド
                                            1,962,360,951       1,974,063,751
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.00%
       合計                        99.00%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     4,423,564,263           4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         第 2 計算期間末
                     9,247,296,645           9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
         2018  年 9 月末日       9,996,922,653             －        1.1877        －
            10 月末日       10,146,396,763              －        1.1412        －
            11 月末日       10,889,093,179              －        1.1674        －
            12 月末日       10,762,793,675              －        1.1094        －
         2019  年 1 月末日       11,768,628,329              －        1.1574        －
             2 月末日       12,307,647,791              －        1.1835        －
             3 月末日       12,737,215,397              －        1.1921        －
             ▶ 月末日       13,087,622,978              －        1.2038        －
             5 月末日       13,293,789,269              －        1.1679        －
             6 月末日       14,147,121,538              －        1.1953        －
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             7 月末日       14,917,966,773              －        1.2129        －
             8 月末日       15,231,696,697              －        1.1864        －
         第 3 計算期間末
                    15,633,295,158           15,633,295,158           1.2108       1.2108
         (2019   年 9 月 9 日 )
             9 月末日       16,150,575,236              －        1.2240        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        第 3 計算期間                   5.8
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     5,119,041,794                     1,173,761,616
         第 2 計算期間                     5,936,562,291                     1,810,640,911
         第 3 計算期間                     6,888,328,647                     2,057,961,207
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         141,141,122,590                98.53
       株式
                    内　日本                     141,141,122,590                98.53
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,104,334,530               1.47
       純資産総額
                                         143,245,457,120               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
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       株価指数先物取引（買建）                                   2,254,960,000               1.57
                  内　日本                         2,254,960,000               1.57
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,364.00       7,216.00
                         輸送用
                                         692,200                   3.49
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                         機器
                                             5,097,360,800       4,994,915,200
                                               6,375.00       6,347.00
                         電気機
       ソ ニ ー                                417,000                   1.85
     2            日本    株式
                         器
                                             2,658,375,000       2,646,699,000
                                                565.10       548.40
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,217,500                    1.61
     3            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,383,309,250       2,312,877,000
                                               5,271.00       5,156.00
                         情報・通
                                         416,900                   1.50
     ▶ 日本電信電話           日本    株式
                         信業
                                             2,197,479,900       2,149,536,400
                                               4,616.00       4,240.00
                         情報・通
                                         483,700                   1.43
     5 ソフトバンクグループ           日本    株式
                         信業
                                             2,232,759,200       2,050,888,000
                                               66,890.00       66,900.00
                         電気機
                                         30,500                  1.42
     6 キーエンス           日本    株式
                         器
                                             2,040,145,000       2,040,450,000
                                               3,757.00       3,690.00
                                         542,400                   1.40
     7 武田薬品           日本    株式    医薬品
                                             2,037,796,800       2,001,456,000
                                               3,786.00       3,695.00
       三井住友フィナンシャル
                                         431,700                   1.11
     8            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             1,634,416,200       1,595,131,500
                                               2,885.50       2,798.50
                         輸送用
                                         524,000                   1.02
     9 本田技研           日本    株式
                         機器                     1,512,002,000       1,466,414,000
                                               42,460.00       40,020.00

                         その他
       任 天 堂                                35,600                  0.99
     10            日本    株式
                         製品
                                             1,511,576,000       1,424,712,000
                                               2,867.00       2,825.00
                         情報・通
                                         499,700                   0.99
     11  ＫＤＤＩ           日本    株式
                         信業
                                             1,432,639,900       1,411,652,500
                                               3,422.00       3,286.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         425,200                   0.98
     12            日本    株式
       グス                  業
                                             1,455,034,400       1,397,207,200
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                                                168.50       165.60
                                        8,324,800                    0.96
     13  みずほフィナンシャルＧ           日本    株式    銀行業
                                             1,402,728,800       1,378,586,880
                                               5,899.00       5,779.00
                                         219,100                   0.88
     14  東京海上ＨＤ           日本    株式    保険業
                                             1,292,470,900       1,266,178,900
                                               11,820.00       11,560.00
                                         107,200                   0.87
     15  信越化学           日本    株式    化学
                                             1,267,104,000       1,239,232,000
                                               22,500.00       22,220.00
                                         55,600                  0.86
     16  東海旅客鉄道           日本    株式    陸運業
                                             1,251,000,000       1,235,432,000
                                               7,126.00       6,804.00
                                         177,800                   0.84
     17  第一三共           日本    株式    医薬品
                                             1,267,002,800       1,209,751,200
                                               14,475.00       14,180.00
                                         84,800                  0.84
     18  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                             1,227,480,000       1,202,464,000
                                               20,445.00       20,340.00
                         電気機
                                         59,000                  0.84
     19  ファナック           日本    株式
                         器
                                             1,206,255,000       1,200,060,000
                                               7,937.00       7,984.00
       花 王                                 148,700                   0.83
     20            日本    株式    化学
                                             1,180,231,900       1,187,220,800
                                               15,825.00       16,440.00
                         サービス
                                         70,100                  0.80
     21  オリエンタルランド           日本    株式
                         業
                                             1,109,332,500       1,152,444,000
                                               2,783.00       2,651.00
                                         429,300                   0.79
     22  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                             1,194,741,900       1,138,074,300
                                               10,550.00       10,310.00
                                         109,300                   0.79
     23  東日本旅客鉄道           日本    株式    陸運業
                                             1,153,115,000       1,126,883,000
                                               4,065.00       4,023.00
                         電気機
       日 立                                 279,600                   0.79
     24            日本    株式
                         器
                                             1,136,574,000       1,124,830,800
                                               8,850.00       8,819.00
                         精密機
                                         125,100                   0.77
     25  ＨＯＹＡ           日本    株式
                         器
                                             1,107,135,000       1,103,256,900
                                               15,330.00       14,520.00
                         電気機
                                         74,700                  0.76
     26  日本電産           日本    株式
                         器
                                             1,145,151,000       1,084,644,000
                                               8,722.00       8,629.00
       資 生 堂                               123,400                   0.74
     27            日本    株式    化学
                                             1,076,294,800       1,064,818,600
                                               2,789.00       2,753.00
                         情報・通
                                         385,900                   0.74
     28  ＮＴＴドコモ           日本    株式
                         信業
                                             1,076,275,100       1,062,382,700
                                               4,178.00       4,132.00
                                         256,400                   0.74
     29  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                             1,071,239,200       1,059,444,800
                                               5,046.00       5,185.00
                         電気機
                                         195,500                   0.71
     30  村田製作所           日本    株式
                         器
                                              986,493,000      1,013,667,500
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
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       株式                        98.53%
       合計                        98.53%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.10%
       鉱業                        0.27%
       建設業                        2.85%
       食料品                        4.00%
       繊維製品                        0.65%
       パルプ・紙                        0.24%
       化学                        7.16%
       医薬品                        5.45%
       石油・石炭製品                        0.55%
       ゴム製品                        0.75%
       ガラス・土石製品                        0.81%
       鉄鋼                        0.76%
       非鉄金属                        0.74%
       金属製品                        0.56%
       機械                        4.97%
       電気機器                        13.84%
       輸送用機器                        7.74%
       精密機器                        2.22%
       その他製品                        2.22%
       電気・ガス業                        1.62%
       陸運業                        4.65%
       海運業                        0.16%
       空運業                        0.51%
       倉庫・運輸関連業                        0.19%
       情報・通信業                        8.42%

       卸売業                        4.79%
       小売業                        4.74%
       銀行業                        5.79%
       証券、商品先物取引業                        0.77%
       保険業                        2.28%
       その他金融業                        1.11%
       不動産業                        2.48%
       サービス業                        5.13%
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                        98.53%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 12 月           142    2,277,622,360
            日本                  買建                    2,254,960,000         1.57%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         348,736,823,040                98.06
       投資証券
                       内　日本                  348,736,823,040                98.06
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   6,891,690,407               1.94

       純資産総額
                                         355,628,513,447               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   6,742,480,000               1.90
                  内　日本                         6,742,480,000               1.90
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )
     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              794,632.52        830,000.00
                        投資証
                                        30,578                   7.14
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            24,298,273,475        25,379,740,000
                                              717,190.94        725,000.00
                        投資証
                                        31,577                   6.44
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            22,646,738,570        22,893,325,000
                                              193,249.49        195,200.00
                        投資証
                                        98,477                   5.41
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券                    19,030,630,587        19,222,710,400
                                              228,323.17        236,000.00
                        投資証
                                        62,917                   4.18
     ▶ オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            14,365,409,419        14,848,412,000
                                              201,785.93        207,000.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        70,900                   4.13
     5              日本
       人                 券
                                            14,306,622,681        14,676,300,000
                                              216,578.21        228,600.00
                        投資証
                                        59,680                   3.84
     6 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            12,925,387,931        13,642,848,000
                                              284,065.02        296,100.00
                        投資証
                                        45,368                   3.78
     7 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            12,887,462,179        13,433,464,800
                                              292,804.45        304,000.00
                        投資証
                                        42,571                   3.64
     8 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            12,464,978,392        12,941,584,000
                                              135,113.90        143,400.00
                        投資証
                                        78,648                   3.17
     9 ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            10,626,438,644        11,278,123,200
                                              346,353.78        355,000.00
                        投資証
                                        29,950                   2.99
     10  アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            10,373,295,840        10,632,250,000
                                              494,811.44        513,000.00
                        投資証
                                        19,989                   2.88
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            9,890,785,912       10,254,357,000
                                              63,150.77        66,700.00
                        投資証
                                        138,510                    2.60
     12  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            8,747,013,843        9,238,617,000
                                              90,490.62        96,900.00
                        投資証
                                        92,328                   2.52
     13  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            8,354,818,271        8,946,583,200
                                              529,353.83        552,000.00
                        投資証
                                        15,823                   2.46
     14  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            8,375,965,728        8,734,296,000
                                              816,596.72        854,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         9,768                   2.35
     15               日本
       人                 券
                                            7,976,516,845        8,341,872,000
                                              81,886.79        80,600.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        101,723                    2.31
     16               日本
       人                 券
                                            8,329,770,576        8,198,873,800
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                                              662,241.61        673,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                        10,493                   1.99
     17               日本
       投資法人                 券
                                            6,948,901,283        7,061,789,000
                                              167,545.70        171,600.00
                        投資証
                                        36,330                   1.75
     18  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            6,086,935,588        6,234,228,000
                                              818,363.72        839,000.00
                        投資証
                                         7,288                   1.72
     19  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            5,964,234,850        6,114,632,000
                                              152,827.74        155,200.00
                        投資証
                                        38,851                   1.70
     20  産業ファンド             日本
                        券
                                            5,937,510,876        6,029,675,200
                                              267,960.95        267,400.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        20,632                   1.55
     21               日本
       資法人                 券
                                            5,528,570,459        5,516,996,800
                                              191,214.64        198,600.00
                        投資証
                                        26,856                   1.50
     22  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            5,135,260,519        5,333,601,600
                                              451,095.05        460,500.00
                        投資証
                                        11,216                   1.45
     23  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            5,059,482,173        5,164,968,000
                                              136,665.71        148,900.00
                        投資証
                                        34,080                   1.43
     24  イオンリート投資             日本
                        券
                                            4,657,567,560        5,074,512,000
                                              172,740.08        176,400.00
                        投資証
                                        28,276                   1.40
     25  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            4,884,398,717        4,987,886,400
                                              440,604.56        451,500.00
                        投資証
                                        10,257                   1.30
     26  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            4,519,281,009        4,631,035,500
                                              344,470.17        347,000.00
                        投資証
                                        13,148                   1.28
     27  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            4,529,093,799        4,562,356,000
                                              154,522.75        154,800.00
                        投資証
                                        29,359                   1.28
     28  ラサールロジポート投資             日本
                        券
                                            4,536,633,515        4,544,773,200
                                              155,340.09        158,600.00
                        投資証
                                        28,521                   1.27
     29  プレミア投資法人             日本
                        券
                                            4,430,454,981        4,523,430,600
                                              114,567.09        118,700.00
       ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 投資証
                                        37,456                   1.25
     30               日本
       人                 券
                                            4,291,225,067        4,446,027,200
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.06%
       合計                        98.06%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
                                  52/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②  投資不動産物件
        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2019
     不動産投信指
                                     3,110     6,524,780,000
            日本                  買建                    6,742,480,000         1.90%
     数先物取引
                 年 12 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          16,037,506,220               83.50
       国債証券
                        内　日本                  16,037,506,220               83.50
                                          1,262,037,400               6.57
       地方債証券
                        内　日本                  1,262,037,400               6.57
                                           837,362,700              4.36
       特殊債券
                        内　日本                   837,362,700              4.36
                                           940,732,500              4.90
       社債券
                        内　日本                   940,732,500              4.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    129,010,145              0.67
       純資産総額                                  19,206,648,965               100.00

     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                                  53/364



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                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           101.90      103.40    0.100000
                     国債証
       ３４５   １０年国債                         280,000,000                         1.51
     1           日本
                     券
                                         285,325,300      289,545,200      2026/12/20
                                           100.50      100.49    0.100000
                     国債証
       １２６   ５年国債                         233,000,000                         1.22
     2           日本
                     券
                                         234,170,050      234,153,350      2020/12/20
                                           103.90      104.60    0.600000
                     国債証
       ３３４   １０年国債                         220,000,000                         1.20
     3           日本
                     券
                                         228,582,020      230,135,400      2024/06/20
                                           103.00      103.52    0.100000
                     国債証
       ３４６   １０年国債                         200,000,000                         1.08
     ▶           日本
                     券
                                         206,014,640      207,058,000      2027/03/20
                                           100.98      101.63    0.100000
                     国債証
     5 １３５   ５年国債        日本                  200,000,000                         1.06
                     券
                                         201,965,500      203,264,000      2023/03/20
                                           100.97      101.36    0.100000
                     国債証
       １３３   ５年国債                         200,000,000                         1.06
     6           日本
                     券
                                         201,949,500      202,730,000      2022/09/20
                                           100.70      100.96    0.100000
                     国債証
       １３０   ５年国債                         197,000,000                         1.04
     7           日本
                     券
                                         198,384,910      198,893,170      2021/12/20
                                           101.06      103.20    0.100000
                     国債証
       ３４３   １０年国債                         192,000,000                         1.03
     8           日本
                     券
                                         194,039,280      198,147,840      2026/06/20
                                           101.45      101.94    0.100000
                     国債証
       １３８   ５年国債                         190,000,000                         1.01
     9           日本
                     券
                                         192,756,400      193,701,200      2023/12/20
                                           100.81      101.09    0.100000
                     国債証
       １３１   ５年国債                         190,000,000                         1.00
     10            日本
                     券
                                         191,543,000      192,078,600      2022/03/20
                                           100.46      103.65    0.100000
                     国債証
       ３５０   １０年国債                         185,000,000                         1.00
     11            日本
                     券                    185,854,700      191,759,900      2028/03/20
                     国債証                       100.59      100.71    0.100000

       １２８   ５年国債                         187,000,000                         0.98
     12            日本
                     券                    188,112,600      188,338,920      2021/06/20
                     国債証                       103.54      104.35    0.500000

       ３３５   １０年国債                         180,000,000                         0.98
     13            日本
                     券
                                         186,374,600      187,831,800      2024/09/20
                                           100.89      103.61    0.100000
                     国債証
       ３４７   １０年国債                         180,000,000                         0.97
     14            日本
                     券
                                         181,615,150      186,498,000      2027/06/20
                                           100.64      100.84    0.100000
                     国債証
       １２９   ５年国債                         182,000,000                         0.96
     15            日本
                     券
                                         183,170,400      183,532,440      2021/09/20
                                           100.58      103.67    0.100000
                     国債証
       ３４９   １０年国債                         170,000,000                         0.92
     16            日本
                     券
                                         170,996,200      176,249,200      2027/12/20
                                           100.84      103.64    0.100000
                     国債証
       ３４８   １０年国債                         170,000,000                         0.92
     17            日本
                     券
                                         171,432,600      176,198,200      2027/09/20
                                           104.18      104.39    0.800000
                     国債証
       ３２９   １０年国債                         160,000,000                         0.87
     18            日本
                     券
                                         166,688,000      167,024,000      2023/06/20
                                  54/364


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                                           100.70      103.54    0.100000
                     国債証
       ３５２   １０年国債                         160,000,000                         0.86
     19            日本
                     券
                                         161,126,700      165,668,800      2028/09/20
                                           103.50      103.45    0.800000
                     国債証
       ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.86
     20            日本
                     券
                                         165,614,400      165,521,600      2022/09/20
                                           100.77      100.77    0.100000
                     国債証
       ４０３   ２年国債                         160,000,000                         0.84
     21            日本
                     券
                                         161,240,000      161,238,400      2021/08/01
                                           101.53      102.08    0.100000
                     国債証
       １３９   ５年国債                         150,000,000                         0.80
     22            日本
                     券
                                         152,303,600      153,130,500      2024/03/20
                                           103.74      103.18    1.100000
                     国債証
       ３１９   １０年国債                         140,000,000                         0.75
     23            日本
                     券
                                         145,244,400      144,459,000      2021/12/20
                                           103.38      103.07    0.900000
                     国債証
       ３２２   １０年国債                         140,000,000                         0.75
     24            日本
                     券
                                         144,744,600      144,298,000      2022/03/20
                                           100.54      100.60    0.100000
                     国債証
       １２７   ５年国債                         140,000,000                         0.73
     25            日本
                     券
                                         140,760,050      140,844,200      2021/03/20
                                           103.42      103.84    0.600000
                     国債証
       ３３１   １０年国債                         130,000,000                         0.70
     26            日本
                     券
                                         134,451,200      134,998,500      2023/09/20
                                           100.65      103.62    0.100000
                     国債証
       ３５１   １０年国債                         130,000,000                         0.70
     27            日本
                     券
                                         130,854,000      134,715,100      2028/06/20
                                           101.35      103.44    0.100000
                     国債証
       ３５３   １０年国債                         130,000,000                         0.70
     28            日本
                     券
                                         131,761,100      134,483,700      2028/12/20
                                           100.98      101.85    0.100000
                     国債証
       １３７   ５年国債                         130,000,000                         0.69
     29            日本
                     券
                                         131,283,400      132,407,600      2023/09/20
                                           118.42      121.89    1.500000
                     国債証
       １４９   ２０年国債                         100,000,000                         0.63
     30            日本
                     券
                                         118,423,760      121,897,000      2034/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        83.50%
       地方債証券                        6.57%
       特殊債券                        4.36%
       社債券                        4.90%
       合計                        99.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
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     ②  投資不動産物件
        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          7,271,870,422               95.34
       株式
                   内　中国                       2,365,971,050               31.02
                   内　台湾                        975,736,763              12.79
                   内　タイ                        273,395,064              3.58
                   内　シンガポール                         3,631,306             0.05
                   内　マレーシア                        104,603,779              1.37
                   内　インドネシア                        144,423,359              1.89
                   内　インド                        637,059,195              8.35
                   内　ロシア                        758,100,481              9.94
                   内　トルコ                        171,523,105              2.25
                   内　メキシコ                        271,343,354              3.56
                   内　チリ                        72,117,723              0.95
                   内　ブラジル                       1,001,156,781               13.13
                   内　南アフリカ                        492,808,462              6.46
                                           262,284,639              3.44
       投資証券
                   内　トルコ                         4,618,938             0.06
                   内　アメリカ                        225,034,784              2.95

                   内　メキシコ                        13,937,109              0.18
                   内　南アフリカ                        18,693,808              0.25
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    93,540,210              1.23
       純資産総額
                                          7,627,695,271              100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    80,697,180              1.06
                 内　アメリカ                           80,697,180              1.06
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       為替予約取引（買建）                                    21,624,443              0.28
                 内　日本                           21,624,443              0.28
       為替予約取引（売建）                                     8,490,452            △ 0.11
                 内　日本                            8,490,452            △ 0.11
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
            銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
       CHINA   CONSTRUCTION                                        85.49      81.45
                                          3,719,000                  3.97
     1               中国   株式   金融
       BANK-H                                        317,982,969      302,946,765
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                       854.58      946.56
                           情報技
                                           312,000                 3.87
     2               台湾   株式
                           術
       MANUFAC                                        266,632,063      295,326,720
       INVESCO     FTSE   RAFI
                                                 2,182.25      2,163.79
                       投資証
                                           104,000                 2.95
     3               アメリカ       －
       EMERGING     M           券
                                               226,958,650      225,034,784
       IND  & COMM   BK  OF                                   75.17      71.41

                                          3,000,000                  2.81
     ▶               中国   株式   金融
       CHINA-H                                        225,525,598      214,243,200
                                                 838.86      764.07
                           エネル
       GAZPROM     PJSC-SPON     ADR                          226,870                 2.27
     5               ロシア   株式
                           ギー
                                               190,319,196      173,345,378
                                                 9,106.28      9,119.24
                           エネル
     6 LUKOIL    PJSC-SPON     ADR    ロシア   株式                    18,690                2.23
                           ギー
                                               170,198,567      170,438,596
                                                  44.62      41.96
       BANK   OF  CHINA   LTD-H                           3,621,000                  1.99
     7               中国   株式   金融
                                               161,619,434      151,966,128
                           コミュニ
                                                 966.69      880.64
                           ケーショ
       CHINA   MOBILE    LTD                             157,500                 1.82
     8               中国   株式
                           ン・サー
                                               152,255,368      138,700,800
                           ビス
       SBERBANK     PJSC   -
                                                 1,651.06      1,548.11
                                           79,960                1.62
     9               ロシア   株式   金融
       SPONSORED      ADR
                                               132,023,139      123,787,068
                                                 1,303.83      1,236.77

                    ブラジ
       VALE   SA                                  96,890                1.57
     10                  株式   素材
                    ル
                                               126,329,312      119,831,324
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     11                  株式   金融
                    ル
       S-PREF                                        121,597,834      118,602,842
       CHINA   PETROLEUM      &                                  70.46      63.29
                           エネル
                                          1,557,800                  1.29
     12               中国   株式
                           ギー
       CHEMICAL-H                                        109,772,376       98,602,509
       PING   AN  INSURANCE
                                                 1,310.47      1,236.33
                                           77,000                1.25
     13               中国   株式   金融
       GROUP    CO-H
                                               100,906,692       95,197,872
       BANCO    BRADESCO      SA-                                 982.80      895.27
                    ブラジ
                                           94,360                1.11
     14                  株式   金融
                    ル
       PREF                                         92,737,683      84,478,149
                                                 177.79      164.56
                           エネル
       CNOOC    LTD                                480,000                 1.04
     15               中国   株式
                           ギー
                                                85,342,037      78,993,408
                                                 1,973.62      2,015.93
                           エネル
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                          38,570                1.02
     16               インド   株式
                           ギー
                                                76,122,717      77,754,690
                                                 166.32      162.84
                           エネル
       PTT  PCL-NVDR                                  465,100                 0.99
     17               タイ   株式
                           ギー
                                                77,360,014      75,736,884
       PETROBRAS      - PETROLEO                                    697.58      717.77
                    ブラジ       エネル
                                           102,400                 0.96
     18                  株式
                    ル       ギー
       BRAS-PR                                         71,433,589      73,500,365
                           一般消
       ALIBABA     GROUP
                                                18,694.44      17,912.56
                           費財・
                                            4,100                0.96
     19               中国   株式
       HOLDING-SP      ADR              サービ
                                                76,647,482      73,441,503
                           ス
                           コミュニ
       AMERICA     MOVIL    SAB  DE
                                                  77.32      79.13
                    メキシ       ケーショ
                                           923,000                 0.96
     20                  株式
       C-SER   L          コ       ン・サー
                                                71,372,521      73,038,098
                           ビス
                           コミュニ
                                                 4,872.62      4,532.54
                           ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                          15,200                0.90
     21               中国   株式
                           ン・サー
                                                74,063,999      68,894,669
                           ビス
       HON   HAI  PRECISION                                      267.35      254.73
                           情報技
                                           262,902                 0.88
     22               台湾   株式
                           術
       INDUSTRY                                         70,287,197      66,970,604
       PETROBRAS      - PETROLEO                                    767.75      789.39
                    ブラジ       エネル
                                           78,100                0.81
     23                  株式
                    ル       ギー
       BRAS                                         59,962,238      61,652,062
                                                 1,384.64      1,176.57
                    ブラジ
       BANCO    DO  BRASIL    S.A.                           45,300                0.70
     24                  株式   金融
                    ル
                                                62,724,203      53,298,757
                                                 1,143.70      1,204.58
                           情報技
       INFOSYS    LTD                                43,360                0.68
     25               インド   株式
                           術
                                                49,590,990      52,230,936
       AGRICULTURAL        BANK   OF                                44.25      41.96
                                          1,199,000                  0.66
     26               中国   株式   金融
       CHINA-H                                         53,061,523      50,319,632
                                                 629.70      842.07
                    ブラジ       生活必
       JBS  SA                                   59,600                0.66
     27                  株式
                    ル       需品
                                                37,530,674      50,187,819
                                  58/364


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                                                 1,131.00      1,284.12
                           情報技
       MEDIATEK     INC                               38,003                0.64
     28               台湾   株式
                           術
                                                42,981,477      48,800,412
       HOUSING     DEVELOPMENT                                     3,483.77      3,135.28
                                           15,170                0.62
     29               インド   株式   金融
       FINANCE                                         52,848,858      47,562,289
       CHINA   MERCHANTS      BANK-                                 521.36      514.62
                                           91,500                0.62
     30               中国   株式   金融
       H                                         47,705,140      47,088,096
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.34%
       投資証券                        3.44%
       合計                        98.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        16.56%
       素材                        9.14%
       資本財・サービス                        3.29%
       一般消費財・サービス                        5.29%
       生活必需品                        5.23%
       ヘルスケア                        0.64%
       金融                        31.77%
       情報技術                        9.23%
       コミュニケーション・サービス                        8.78%
       公益事業                        2.89%

       不動産                        2.51%
       合計                        95.34%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
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     株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    2019  年 12 月           15     82,549,897
            アメリカ                  買建                     80,697,180       1.06%
     取引
                 米ドル買    / 円売   2019  年 10
                                    200,393       21,625,268
                              買建                     21,624,443       0.28%
     為替予約取引       日本
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                     1,648        42,468
                              売建                       42,452     △ 0.00%
                 売 / 円買   2019  年 10 月
                 南アフリカ・ランド売          /

                                    550,000       3,913,415
                              売建                      3,910,500      △ 0.05%
                 円買   2019  年 10 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年

                                    330,000       4,540,107
                              売建                      4,537,500      △ 0.06%
                 10 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         112,648,204,312                95.80
       株式
                   内　香港                        1,414,261,999               1.20
                   内　シンガポール                         485,976,244              0.41
                   内　イスラエル                         239,332,693              0.20
                   内　ノルウェー                         278,594,500              0.24
                   内　スウェーデン                        1,099,537,896               0.94
                   内　デンマーク                         759,486,899              0.65
                   内　イギリス                        6,947,110,991               5.91
                   内　アイルランド                         228,640,122              0.19
                   内　オランダ                        1,698,721,356               1.44
                   内　ベルギー                         434,778,929              0.37
                   内　フランス                        4,729,238,703               4.02
                   内　ドイツ                        3,666,694,833               3.12
                   内　スイス                        4,052,494,527               3.45
                   内　ポルトガル                         64,731,232              0.06
                   内　スペイン                        1,239,846,316               1.05
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　イタリア                        1,002,478,447               0.85
                   内　フィンランド                         421,012,069              0.36
                   内　オーストリア                         94,165,385              0.08
                   内　カナダ                        4,456,015,269               3.79
                   内　アメリカ                       76,565,648,862               65.12
                   内　オーストラリア                        2,665,631,103               2.27
                   内　ニュージーランド                         103,805,937              0.09
                                          3,485,995,881               2.96
       投資証券
                   内　香港                         99,550,848              0.08
                   内　シンガポール                         56,759,787              0.05
                   内　イギリス                         79,787,000              0.07
                   内　フランス                         131,277,185              0.11
                   内　カナダ                         22,654,464              0.02
                   内　アメリカ                        2,723,347,150               2.32
                   内　オーストラリア                         372,619,447              0.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,450,853,247               1.23
       純資産総額
                                         117,585,053,440               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,423,323,155               1.21
                 内　アメリカ                          1,423,323,155               1.21
       為替予約取引（買建）                                    248,147,000              0.21
                 内　日本                           248,147,000              0.21
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                  61/364


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                                               19,490.45       23,615.05
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,800                  2.61
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,529,875,565       3,065,234,061
                                               12,110.35       14,863.82
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            205,650                  2.60
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,490,503,792       3,056,744,912
                         一般消
                                               182,719.67       186,210.56
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,770                  1.86
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,150,611,111       2,191,698,338
                         ス
                         コミュニ
                                               15,458.67       19,112.63
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        67,650                  1.10
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,045,779,755       1,292,969,555
                         ビス
                                               11,874.43       12,704.34
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         91,070                  0.98
     5                 株式   金融
                   カ                          1,081,413,482       1,156,984,462
                         コミュニ

                                               117,890.83       132,211.71
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,747                 0.98
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,031,191,764       1,156,455,852
                         ビス
                         コミュニ
                                               118,603.54       132,304.52
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,400                 0.95
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                              996,269,928      1,111,358,002
                         ビス
                                               15,597.24       13,878.51
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             74,800                  0.88
     8                 株式
                   カ      ケア
                                             1,166,680,125       1,038,112,698
                                                9,425.85      11,726.37
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               86,900                  0.87
     9              スイス   株式
                         需品                     819,110,969      1,019,022,074
       PROCTER     & GAMBLE       アメリ      生活必                      10,213.98       13,443.59

                                          70,767                  0.81
     10                 株式
       CO/THE            カ      需品                     722,815,357       951,362,845
                   アメリ      エネル                      8,468.15       7,714.12

       EXXON    MOBIL   CORP                           119,655                  0.78
     11                 株式
                   カ      ギー
                                             1,013,260,319        923,033,220
       VISA   INC-CLASS     A                                 15,265.71       18,778.08
                   アメリ      情報技
                                          48,950                  0.78
     12                 株式
                   カ      術
       SHARES                                        747,258,159       919,187,016
                         コミュニ
                                                3,316.92       4,039.44
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                206,591                  0.71
     13                 株式
                   カ      ン・サー
                                              685,267,258       834,513,106
                         ビス
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,363.06       22,388.00
                   アメリ
                                          36,350                  0.69
     14                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              849,250,377       813,803,945
       BANK   OF  AMERICA                                    3,034.17       3,167.45

                   アメリ
                                         255,401                  0.69
     15                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        774,952,520       808,970,408
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                         一般消
                                               19,194.32       24,806.49
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            31,000                  0.65
     16                 株式
                   カ      サービ
                                              595,025,133       769,001,227
                         ス
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,376.99       6,507.57
                   アメリ      ケーショ
                                         116,904                  0.65
     17                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              745,506,050       760,761,665
                         ビス
                                               21,703.46       29,044.50
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,500                  0.63
     18                 株式
                   カ      術
                                              553,439,720       740,634,995
                         コミュニ
                                               12,568.68       14,025.28
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            50,912                  0.61
     19                 株式
                   カ      ン・サー
                                              639,898,594       714,055,218
                         ビス
                                                5,164.83       5,480.17
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               126,650                  0.59
     20                 株式
                   カ      術
                                              654,128,400       694,064,493
                                               12,846.14       12,799.31
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              53,818                  0.59
     21                 株式
                   カ      ギー
                                              691,354,746       688,833,373
                                                5,311.06       5,861.13
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            114,150                  0.57
     22                 株式
                   カ      需品
                                              606,265,767       669,048,583
                                                5,785.59       5,472.62
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,922                  0.56
     23                 株式   金融
                   カ
                                              699,617,903       661,760,543
                                                8,433.73       8,947.64
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            72,721                  0.55
     24                 株式
                   カ      ケア
                                              613,312,415       650,681,852
                                                5,153.28       5,270.81
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.54
     25                 株式
                   カ      術
                                              623,816,365       638,031,889
       ROCHE    HOLDING     AG-                                27,827.55       31,422.76
                         ヘルス
                                          19,940                  0.53
     26              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        554,883,205       626,569,994
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,258.39       23,230.85
                   アメリ      ヘルス
                                          26,776                  0.53
     27                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        810,201,209       622,029,486
                         コミュニ
       COMCAST     CORP-CLASS                                    4,277.40       4,835.89
                   アメリ      ケーショ
                                         128,190                  0.53
     28                 株式
                   カ      ン・サー
       A                                        548,322,030       619,913,406
                         ビス
                         資本
                                               37,148.65       41,318.25
                   アメリ      財・
       BOEING    CO/THE                               14,990                  0.53
     29                 株式
                   カ      サービ
                                              556,858,701       619,360,585
                         ス
                                                4,881.11       3,908.86
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               157,113                  0.52
     30                 株式
                   カ      ケア
                                              766,902,025       614,133,098
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.80%
       投資証券                        2.96%
       合計                        98.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        5.52%
       素材                        4.30%
       資本財・サービス                        10.06%
       一般消費財・サービス                        9.68%
       生活必需品                        8.74%
       ヘルスケア                        12.49%
       金融                        15.99%
       情報技術                        16.55%
       コミュニケーション・サービス                        8.25%
       公益事業                        3.70%
       不動産                        0.52%
       合計                        95.80%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                       89   1,439,771,566
            アメリカ                  買建                    1,423,323,155         1.21%
     取引
                 2019  年 12 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 10
                                   2,300,000       247,793,960
     為替予約取引       日本                  買建                     248,147,000        0.21%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    180,832,910              0.72

                   内　アメリカ                         180,832,910              0.72
                                          24,495,024,534               97.55
       投資証券
                   内　ガーンジィ                         42,991,377              0.17
                   内　マン島                          6,011,353             0.02
                   内　韓国                          4,309,806             0.02
                   内　香港                         493,656,374              1.97
                   内　シンガポール                         953,245,642              3.80
                   内　イスラエル                         19,566,844              0.08
                   内　イギリス                        1,106,183,690               4.41
                   内　アイルランド                         56,746,929              0.23
                   内　オランダ                         57,675,294              0.23
                   内　ベルギー                         232,773,996              0.93
                   内　フランス                         763,503,598              3.04
                   内　ドイツ                         62,487,153              0.25
                   内　スペイン                         150,957,248              0.60
                   内　イタリア                          4,094,633             0.02
                   内　カナダ                         490,864,930              1.95
                   内　アメリカ                       18,340,532,535               73.04
                   内　オーストラリア                        1,601,039,588               6.38
                   内　ニュージーランド                         108,383,544              0.43
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    434,922,224              1.73
       純資産総額
                                          25,110,779,668               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
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       不動産投信指数先物取引（買建）                                    441,962,400              1.76
                 内　ドイツ                           125,195,616              0.50
                 内　アメリカ                           316,766,784              1.26
       為替予約取引（買建）                                    304,659,800              1.21
                 内　日本                           304,659,800              1.21
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                7,403.85      9,257.37
                          投資証
       PROLOGIS     INC                              107,502                  3.96
     1                 アメリカ
                          券
                                               795,929,141      995,186,607
                                                61,132.36      62,228.83
                          投資証
       EQUINIX    INC                               14,500                 3.59
     2                 アメリカ
                          券
                                               886,419,266      902,318,041
                                                19,521.00      17,047.04
                          投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                       52,447                 3.56
     3                 アメリカ
                          券
                                              1,023,820,291       894,066,275
                                                23,249.96      26,441.47
                          投資証
       PUBLIC    STORAGE                                25,600                 2.70
     ▶                 アメリカ
                          券
                                               595,201,150      676,901,868
                                                7,944.20      9,744.09
                          投資証
       WELLTOWER       INC                             69,000                 2.68
     5                 アメリカ
                          券
                                               548,156,480      672,342,679
                                                7,698.68      9,308.10
                          投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                                59,400                 2.20
     6                 アメリカ
                          券
                                               457,307,050      552,901,140
       AVALONBAY      COMMUNITIES                                   20,503.93      23,124.01
                          投資証
     7                 アメリカ                    23,800                 2.19
                          券
       INC                                        487,995,289      550,351,638
                                                6,836.83      7,948.30
                          投資証
     8 VENTAS    INC           アメリカ                    63,479                 2.01
                          券
                                               434,002,282      504,550,644
                                                12,336.76      13,905.49
                          投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                        35,478                 1.96
     9                 アメリカ
                          券
                                               437,687,045      493,339,045
                                                7,036.16      8,323.86
                          投資証
       REALTY    INCOME    CORP                           54,217                 1.80
     10                 アメリカ
                          券
                                               381,485,180      451,295,238
                                                1,073.95      1,177.85
                          投資証
       LINK   REIT                                 365,500                  1.71
     11                 香港
                          券
                                               392,534,758      430,506,368
                                                28,531.78      35,219.69
                          投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                        11,167                 1.57
     12                 アメリカ
                          券
                                               318,614,998      393,298,301
                                  66/364

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                18,028.49      15,531.43
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                          22,320                 1.38
     13                 フランス
       WESTFIELD                   券
                                               402,397,815      346,661,562
                                                13,955.45      14,042.55
                          投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                         24,500                 1.37
     14                 アメリカ
                          券
                                               341,911,022      344,042,485
                                                3,164.75      3,833.31
                          投資証
       HCP  INC                                 83,700                 1.28
     15                 アメリカ
                          券
                                               264,890,768      320,848,750
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                                13,570.29      16,523.63
                          投資証
                                          19,300                 1.27
     16                 アメリカ
                          券
       EQUIT                                        261,908,350      318,906,082
                                                 812.83     1,023.96
                      オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                              278,090                  1.13
     17
                      ラリア    券
                                               226,052,084      284,754,149
                                                7,615.91      9,717.11
                          投資証
       WP  CAREY    INC                              29,100                 1.13
     18                 アメリカ
                          券
                                               221,625,591      282,768,099
                                                10,417.08      12,593.18
                          投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                        21,900                 1.10
     19                 アメリカ
                          券
                                               228,134,937      275,790,747
       MID-AMERICA       APARTMENT                                  11,224.00      14,065.21
                          投資証
                                          19,428                 1.09
     20                 アメリカ
                          券
       COMM                                        218,061,518      273,258,970
                                                 290.93      287.14
                      オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                              923,860                  1.06
     21
                      ラリア    券
                                               268,836,049      265,283,812
                                                4,580.34      5,215.77
                          投資証
       UDR  INC                                 49,900                 1.04
     22                 アメリカ
                          券
                                               228,562,387      260,267,103
                                                2,587.27      3,195.51
                          投資証
       INVITATION      HOMES    INC                          81,397                 1.04
     23                 アメリカ
                          券
                                               210,597,426      260,105,025
                                                11,657.84      16,002.37
                          投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                          15,400                 0.98
     24                 アメリカ
                          券
                                               179,531,276      246,436,615
                                                2,048.75      1,846.51
                          投資証
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                      124,400                  0.91
     25                 アメリカ
                          券
                                               254,872,626      229,705,993
                                                3,079.82      3,673.59
                          投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            61,600                 0.90
     26                 アメリカ
                          券
                                               189,721,498      226,293,563
       EQUITY    LIFESTYLE                                     10,905.53      14,398.68
                          投資証
                                          15,500                 0.89
     27                 アメリカ
                          券
       PROPERTIES                                        169,036,909      223,179,639
                                                6,804.14      7,455.11
                          投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                          28,520                 0.85
     28                 アメリカ
                          券
                                               194,054,751      212,619,840
                                                10,262.00      11,961.85
                          投資証
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                          16,500                 0.79
     29                 アメリカ
                          券
                                               169,324,635      197,370,571
                                                 836.21     1,070.01
                          投資証
       SEGRO    PLC                                183,240                  0.78
     30                 イギリス
                          券
                                               153,239,886      196,069,028
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資信託受益証券                        0.72%
       投資証券                        97.55%
       合計                        98.27%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       80    313,749,341
            アメリカ                  買建                     316,766,784        1.26%
     数先物取引             2019  年 12 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                      120     120,201,246
            ドイツ                  買建                     125,195,616        0.50%
                 2019  年 12 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 10
                                   1,940,000       208,885,300
                              買建                     209,315,600        0.83%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                     60,000       4,889,076
                              買建                      4,888,800       0.02%
                 2019  年 10 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 10
                                    140,000       10,185,210
                              買建                      10,201,800       0.04%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 10
                                    680,000       79,732,274
                              買建                      80,253,600       0.32%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          13,398,255,391               96.44
       国債証券
                                  68/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　タイ                       1,279,746,089               9.21
                   内　マレーシア                        794,053,543              5.72
                   内　フィリピン                         31,605,600              0.23
                   内　インドネシア                       1,369,115,142               9.85
                   内　ポーランド                       1,171,099,339               8.43
                   内　ロシア                       1,109,588,134               7.99
                   内　ハンガリー                        554,376,319              3.99
                   内　ルーマニア                        324,832,045              2.34
                   内　トルコ                        521,626,202              3.75
                   内　チェコ                        521,843,805              3.76
                   内　メキシコ                       1,307,684,638               9.41
                   内　ドミニカ共和国                         23,380,742              0.17
                   内　コロンビア                        871,456,807              6.27
                   内　ペルー                        523,462,848              3.77
                   内　チリ                        449,436,156              3.23
                   内　ブラジル                       1,365,202,976               9.83
                   内　ウルグアイ                         22,529,503              0.16
                   内　アルゼンチン                         14,186,640              0.10
                   内　南アフリカ                       1,143,028,863               8.23
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    495,294,569              3.56
       純資産総額
                                          13,893,549,960               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    148,957,480              1.07
                  内　日本                          148,957,480              1.07
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                  69/364



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       Brazil   Notas   do
                                           110.55      111.25    10.000000
                     国債証
                                    9,910,000                        2.06
     1 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         284,297,926      286,103,221      2023/01/01
       }
       REPUBLIC     OF
                                           112.86      111.82    10.500000
                 南アフリ    国債証
                                   30,050,000                        1.72
     2
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         241,476,204      239,245,599      2026/12/21
       Brazil   Notas   do

                                           113.55      114.70    10.000000
                     国債証
     3 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル                   5,990,000                        1.28
                     券                    176,515,751      178,298,025      2025/01/01
       }
                                           121.77      120.83    10.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       4,550,000,000                          1.23
     ▶
                 ア    券
                                         172,866,782      171,533,107      2024/07/24
       Brazil   Notas   do
                                           115.73      117.38    10.000000
                     国債証
                                    5,550,000                        1.22
     5 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         166,688,761      169,057,931      2027/01/01
       }
       Brazil   Letras   do
                                            86.26      88.47     －
                     国債証
                                    7,200,000                        1.19
     6            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         161,170,052      165,308,558      2022/01/01
       Poland   Government                                  104.22      106.13    2.750000

                 ポーラン    国債証
                                    5,700,000                        1.17
     7
                 ド    券
       Bond                                  160,045,825      162,975,712      2028/04/25
       Brazil   Letras   do
                                            77.57      79.57     －
                     国債証
                                    7,600,000                        1.13
     8            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         153,002,786      156,929,926      2023/07/01
                                           106.12      105.48    7.000000

                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       4,335,000,000                          1.03
     9
                 ア    券
                                         143,532,127      142,673,277      2022/05/04
       Brazil   Notas   do
                                           105.74      105.78    10.000000
                     国債証
                                    5,030,000                        0.99
     10  Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         138,026,057      138,082,184      2021/01/01
       }
                                           102.81      106.29    7.750000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         22,950,000                        0.96
     11            メキシコ
                     券
                                         129,300,024      133,684,227      2031/05/29
                                           101.20      104.18    7.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         23,230,000                        0.95
     12            メキシコ
                     券
                                         128,838,188      132,633,013      2027/06/03
                                           111.91      111.35    7.500000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,810,000,000                          0.95
     13
                 ア    券
                                         133,039,551      132,371,104      2026/08/26
       REPUBLIC     OF
                                            91.35      87.71    8.750000
                 南アフリ    国債証
                                   21,020,000                        0.94
     14
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         136,716,602      131,268,891      2048/02/28
       Thailand    Government                                 118.38      125.85    3.775000

                     国債証
                                   29,000,000                        0.93
     15            タイ
                     券
       Bond                                  121,537,923      129,202,743      2032/06/25
                                           112.38      114.66    10.000000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         20,350,000                        0.92
     16            メキシコ
                     券
                                         125,334,224      127,876,575      2024/12/05
       Thailand    Government                                 125.49      130.59    4.875000
                     国債証
                                   26,050,000                        0.87
     17            タイ
                     券
       Bond                                  115,725,398      120,428,024      2029/06/22
                                            98.32      99.78    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         21,950,000                        0.86
     18            メキシコ
                     券
                                         118,272,412      120,023,776      2021/06/10
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       Brazil   Letras   do
                                            89.28      91.43     －
                     国債証
                                    5,030,000                        0.86
     19            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         116,538,455      119,348,733      2021/07/01
       Poland   Government       ポーラン    国債証                      100.49      100.48    1.750000

                                    4,230,000                        0.82
     20
                 ド    券
       Bond                                  114,517,225      114,505,468      2021/07/25
       Thailand    Government                                 104.64      105.00    3.650000
                     国債証
                                   30,600,000                        0.82
     21            タイ
                     券
       Bond                                  113,358,899      113,749,949      2021/12/17
                                           102.04      101.49    6.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,590,000,000                          0.82
     22
                 ア    券
                                         114,294,083      113,676,919      2028/04/28
       BONOS    TESORERIA                                 119.32      125.54    5.000000
                     国債証
                                   570,000,000                         0.76
     23            チリ
                     券
       PESOS                                  101,001,054      106,266,718      2035/03/01
                                            97.92      99.65    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         19,450,000                        0.76
     24            メキシコ
                     券
                                         104,371,142      106,212,949      2022/06/09
       Indonesia    Treasury                                106.17      106.13    8.375000
                 インドネ    国債証
                                 13,150,000,000                          0.76
     25
                 シア    券
       Bond                                  106,106,298      106,073,317      2024/03/15
       Poland   Government                                  107.52      107.74    3.250000
                 ポーラン    国債証
                                    3,550,000                        0.74
     26
                 ド    券
       Bond                                  102,831,852      103,044,085      2025/07/25
                                           101.55      105.23    7.750000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         17,820,000                        0.74
     27            メキシコ
                     券
                                         99,176,713      102,763,812      2042/11/13
       Poland   Government                                  102.85      104.22    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,640,000                        0.74
     28
                 ド    券
       Bond                                  100,857,675      102,201,760      2027/07/25
       Poland   Government                                  102.27      103.84    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,640,000                        0.73
     29
                 ド    券
       Bond                                  100,294,462      101,833,049      2026/07/25
       REPUBLIC     OF
                                            94.91      93.15    8.000000
                 南アフリ    国債証
                                   15,100,000                        0.72
     30
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         102,045,056      100,157,104      2030/01/31
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        96.44%
       合計                        96.44%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                       ( 単位：円     )
                             買建  /                           投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                             比率
                 チェコ・コルナ買        / 円
                                    2,000,000        9,117,600
                             買建                       9,120,000       0.07%
     為替予約取引       日本
                 売  2019  年 10 月
                 インドネシア・ルピア

                                  1,800,000,000          13,721,400
                             買建                       13,680,000       0.10%
                 買 / 円売   2019  年 10 月
                 南アフリカ・ランド

                                    1,358,000        9,713,502
                             買建                       9,655,380       0.07%
                 買 / 円売   2019  年 10 月
                 ポーランド・ズロチ

                                    820,000       22,155,173
                             買建                       22,082,600       0.16%
                 買 / 円売   2019  年 10 月
                 トルコ・リラ買       / 円売

                                    650,000       11,776,045
                             買建                       12,369,500       0.09%
                 2019  年 10 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円
                                   15,000,000        78,951,600
                             買建                       82,050,000       0.59%
                 売  2019  年 10 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         179,952,797,020                98.45
       国債証券
                   内　ユーロ                      68,484,971,400               37.47
                   内　シンガポール                        736,429,863              0.40
                   内　マレーシア                        833,911,643              0.46
                   内　ノルウェー                        397,227,970              0.22
                   内　スウェーデン                        599,219,256              0.33
                   内　デンマーク                        929,044,237              0.51
                   内　イギリス                      11,503,881,555                6.29
                   内　ポーランド                       1,029,795,622               0.56
                   内　カナダ                       3,451,097,131               1.89
                   内　アメリカ                      86,035,615,746               47.07
                   内　メキシコ                       1,405,155,563               0.77
                   内　南アフリカ                        962,750,690              0.53
                   内　オーストラリア                       3,583,696,344               1.96
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       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,835,694,552               1.55
       純資産総額
                                         182,788,491,572               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,598,606,510               0.87
                  内　日本                         1,598,606,510               0.87
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 9 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United   States   Treasury                               99.98      100.82    2.250000
                      国債
                                    7,907,000                       0.47
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   853,192,374      860,354,825      2021/04/30
       United   States   Treasury                               100.98      109.96    2.875000
                      国債
                                    6,700,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   730,183,010      795,081,174      2028/08/15
       United   States   Treasury                               103.10      106.21    2.375000
                      国債
                                    6,900,000                       0.43
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   767,794,816      790,950,212      2029/05/15
       United   States   Treasury                               102.66      112.28    3.125000
                      国債
                                    6,400,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   709,105,705      775,511,393      2028/11/15
       United   States   Treasury                               100.58      108.25    2.625000
                      国債
                                    6,600,000                       0.42
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   716,443,431      771,084,299      2029/02/15
       United   States   Treasury                               99.39      109.75    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.42
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   697,224,579      769,923,403      2028/05/15
       United   States   Treasury                               91.63      100.10    1.625000
                      国債
                                    7,029,000                       0.42
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   695,113,535      759,335,835      2026/05/15
       United   States   Treasury                               97.75      108.60    2.750000
                      国債
                                    6,300,000                       0.40
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   664,645,932      738,373,854      2028/02/15
       FRENCH
                                            159.73      190.26    4.500000
                      国債
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         581,375,159      692,518,161      2041/04/25
       United   States   Treasury                               98.11      103.75    2.375000

                      国債
                                    6,162,000                       0.38
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   652,484,220      689,987,204      2024/08/15
                                  73/364


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       United   States   Treasury                               96.78      101.28    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.38
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   656,652,349      687,238,815      2022/11/30
       United   States   Treasury                               94.14      104.54    2.250000
                      国債
                                    5,900,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   599,466,677      665,673,654      2027/08/15
       United   States   Treasury                               96.38      103.30    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,875,505      660,106,692      2024/11/15
       United   States   Treasury                               95.58      103.75    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   602,427,138      653,887,280      2025/11/15
       United   States   Treasury                               95.35      105.44    2.375000
                      国債
                                    5,700,000                       0.35
     15             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,545,955      648,638,590      2027/05/15
       United   States   Treasury                               95.23      102.85    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.35
     16             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,870,571      642,499,445      2025/05/15
       United   States   Treasury                               99.16      102.03    2.000000
                      国債
                                    5,800,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   620,728,188      638,698,835      2024/05/31
       United   States   Treasury                               94.26      102.25    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   584,239,915      633,729,712      2025/08/15
       United   States   Treasury                               94.71      102.14    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.35
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   587,047,539      633,097,532      2025/02/15
       FRENCH
                                            118.72      129.47    2.500000
                      国債
                                    4,087,000                       0.34
     20             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         572,661,656      624,500,442      2030/05/25
       FRENCH

                                            107.50      119.67    1.500000
                      国債
                                    4,420,000                       0.34
     21             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         560,773,978      624,277,506      2031/05/25
       United   States   Treasury                               93.94      104.64    2.250000
                      国債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   557,619,942      621,101,184      2027/11/15
       United   States   Treasury                               97.88      102.44    2.125000
                      国債
                                    5,550,000                       0.34
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,273,997      613,600,474      2024/03/31
       United   States   Treasury                               93.00      102.62    2.000000
                      国債
                                    5,500,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   552,052,349      609,140,950      2026/11/15
       United   States   Treasury                               105.90      127.35    3.375000
                      国債
                                    4,400,000                       0.33
     25             アメリカ
       Note/Bond               証券                    502,900,661      604,723,676      2048/11/15
       United   States   Treasury         国債                      94.56      104.39    2.250000

                                    5,340,000                       0.33
     26             アメリカ
       Note/Bond               証券                    544,953,997      601,638,157      2027/02/15
       United   States   Treasury                               99.33      105.00    2.750000
                      国債
                                    5,229,000                       0.32
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   560,560,994      592,529,364      2024/02/15
       United   States   Treasury                               100.86      119.13    3.000000
                      国債
                                    4,600,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   500,702,880      591,409,370      2049/02/15
       FRENCH
                                            162.41      177.78    5.750000
                      国債
                                    2,807,000                       0.32
     29             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         538,045,262      588,966,639      2032/10/25
       FRENCH

                                            121.43      120.43    4.250000
                      国債
                                    4,097,000                       0.32
     30             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         587,170,598      582,356,215      2023/10/25
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.45%
       合計                        98.45%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 10
                                    132,000       9,604,320
                              買建                      9,618,840       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    136,000       11,042,112
                              買建                      11,081,280       0.01%
                 2019  年 10 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    309,000       25,148,057
                              買建                      25,130,970       0.01%
                 2019  年 11 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,439,000        22,758,979
                              買建                      22,750,590       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 11 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 11

                                   3,602,000       425,244,195
                              買建                     425,180,080        0.23%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 10
                                   1,813,000       213,361,092
                              買建                     213,970,260        0.12%
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /

                                    400,000       2,828,808
                              買建                      2,828,000       0.00%
                 円売   2019  年 11 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                   2,408,000        13,092,963
                              買建                      13,075,440       0.01%
                 2019  年 11 月
                 ノルウェー・クローネ
                                   1,477,000        17,516,468
                              買建                      17,517,220       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 11 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    529,000       5,828,987
                              買建                      5,829,580       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 11 月
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                 米ドル買    / 円売   2019  年 10
                                   2,433,000       262,277,400
                              買建                     262,545,030        0.14%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 11
                                   5,141,000       553,718,602
                              買建                     553,428,650        0.30%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    269,000       35,701,545
                              買建                      35,650,570       0.02%
                 11 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績


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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

      受益権    の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
     　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
     ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の                        日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
     ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、           「分配金再投資コース」の収益分配金の                      再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
     ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
     な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
     障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
     付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


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     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          最低単位を      1 口単位として販売会社が定める単位                    をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、            ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を                            一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には                             、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
      す。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
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                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
           ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                            1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、              (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     (4)  【計算期間】

      　毎年    9 月 8 日から翌年      9 月 7 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
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        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごと           に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

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        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】

     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                                ) に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。                       ) に、原則として信託終了日から起算して                      5 営業日までに支払
      います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            3 期計算期間（       2018  年 9 月 8 日か
     ら 2019  年 9 月 9 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                  2018年9月7日現在              2019年9月9日現在
      資産の部
        流動資産
                                        2,991,483              8,805,078
         金銭信託
                                       120,823,062              178,639,108
         コール・ローン
                                      9,152,937,456              15,480,377,432
         親投資信託受益証券
                                      9,276,752,001              15,667,821,618
         流動資産合計
                                      9,276,752,001              15,667,821,618
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        19,650,628              17,290,452
         未払解約金
                                         861,881             1,514,307
         未払受託者報酬
                                        8,619,273              15,143,408
         未払委託者報酬
                                         323,574              578,293
         その他未払費用
                                        29,455,356              34,526,460
         流動負債合計
                                        29,455,356              34,526,460
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      8,081,201,558              12,911,568,998
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,166,095,087              2,721,726,160
                                        91,031,169              740,647,513
           （分配準備積立金）
                                      9,247,296,645              15,633,295,158
         元本等合計
                                      9,247,296,645              15,633,295,158
        純資産合計
                                      9,276,752,001              15,667,821,618
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                   自   2017年9月8日            自   2018年9月8日
                                   至   2018年9月7日            至   2019年9月9日
      営業収益
                                             6              16
        受取利息
                                         67,962,000              757,199,976
        有価証券売買等損益
                                             －             9,082
        その他収益
                                         67,962,006              757,209,074
        営業収益合計
      営業費用
                                           52,972              102,587
        支払利息
                                         1,462,529              2,667,535
        受託者報酬
                                         14,655,830              26,676,147
        委託者報酬
                                          555,749             1,017,619
        その他費用
                                         16,727,080              30,463,888
        営業費用合計
                                         51,234,926              726,745,186
      営業利益
                                         51,234,926              726,745,186
      経常利益
                                         51,234,926              726,745,186
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  46,902,967              60,735,806
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  468,284,085             1,166,095,087
                                        934,829,745             1,197,729,439
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        934,829,745             1,197,729,439
        額
                                        241,350,702              308,107,746
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        241,350,702              308,107,746
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       1,166,095,087              2,721,726,160
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
            区　分                         自　  2018  年 9 月 8 日
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 9 月 7 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2019  年 9
                        月 9 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となっており
                        ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                              2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        3,955,280,178        円          8,081,201,558        円

           期中追加設定元本額                        5,936,562,291        円          6,888,328,647        円
           期中一部解約元本額                        1,810,640,911        円          2,057,961,207        円
     2.      計算期間末日における受益                        8,081,201,558        口         12,911,568,998        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                 自　  2017  年 9 月 8 日        自　  2018  年 9 月 8 日
                               至　  2018  年 9 月 7 日        至　  2019  年 9 月 9 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 4,368,334     円）、投資信託          （ 666,056,012       円）、投資信
                            約款に規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            （ 1,075,111,392        円）及び分        金（  1,981,164,177        円）及び
                            配準備積立金（        86,662,835        分配準備積立金（          74,591,501
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            1,166,142,561        円（  1 万口当た      2,721,811,690        円（  1 万口当た
                            り 1,443.03     円）であり、分配           り 2,108.04     円）であり、分配
                            を行っておりません。                 を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 3 期
             区　分                         自　  2018  年 9 月 8 日
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 3 期
             区　分
                                      2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                    第 3 期
                       2018  年 9 月 7 日現在                2019  年 9 月 9 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            60,796,121                      743,617,482
     合計                            60,796,121                      743,617,482
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
              2018  年 9 月 7 日現在                      2019  年 9 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                            自　  2018  年 9 月 8 日
                            至　  2019  年 9 月 9 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1443    円               1.2108    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,443    円 )             (12,108    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                       1,317,325,324           1,963,868,593
              インデックス・マザーファンド
     証券
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
                                       1,410,629,846           1,929,318,440
              ザーファンド
              トピックス・インデックス・マザー
                                       1,947,225,962           1,945,084,013
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                          767,747,981          1,944,552,086
              外国債券インデックスマザーファンド                          669,429,376          1,900,643,884
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          609,288,680          1,985,001,590
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        784,640,527          1,930,843,408
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                       1,420,958,920           1,881,065,418
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                            15,480,377,432
     合計                                            15,480,377,432
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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     （参考）

      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
     受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
     イワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
     ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                        223,401,778              920,724,520
        コール・ローン
                                       9,022,977,824              18,679,834,936
        株式
                             ※ 3 ※ ▶       139,864,958,440              143,418,368,822
        派生商品評価勘定
                                          301,760            35,009,360
        未収入金
                                          683,520                 －
        未収配当金
                                         71,488,355              73,411,423
        未収利息
                                          806,491             2,053,379
        前払金
                                         42,100,000                   －
        その他未収収益
                             ※ 5            5,810,811              15,104,823
        流動資産合計
                                      149,232,528,979              163,144,507,263
       資産合計
                                      149,232,528,979              163,144,507,263
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         23,660,640               1,687,560
        前受金
                                             －         20,970,000
        未払金
                                        698,389,362                 453,240
        未払解約金
                                         54,554,300              85,204,320
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        受入担保金
                                       7,376,155,919              18,345,738,651
        その他未払費用
                                           35,039                 －
        流動負債合計
                                       8,152,795,260              18,454,053,771
       負債合計
                                       8,152,795,260              18,454,053,771
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        133,142,800,795              144,845,005,615
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2          7,936,932,924              △ 154,552,123
        元本等合計
                                      141,079,733,719              144,690,453,492
       純資産合計
                                      141,079,733,719              144,690,453,492
     負債純資産合計                                149,232,528,979              163,144,507,263
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                       133,145,475,897         円        133,142,800,795         円
          期中追加設定元本額                        17,186,580,603        円         24,777,146,793        円
          期中一部解約元本額                        17,189,255,705        円         13,074,941,973        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,245,628,279        円          3,981,452,767        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        9,359,879,940        円          7,641,426,702        円

          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          55,756,555      円            8,942,503     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          72,184,941      円           60,746,661      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                  93/364



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          ダイワ国内重視バランスファ                        1,120,195,925        円           916,911,182       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          59,077,590      円           49,098,482      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,527,462,202        円          1,292,228,501        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                               －円             31,360,033      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    28,183,767      円           40,960,686      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          21,998,547      円           19,815,592      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            675,429    円            3,797,856     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                   645,665,905       円          1,268,101,330        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,069,562,722        円          1,947,225,962        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    3,937,772     円           56,205,644      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        64,280,342,277        円         66,167,265,247        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,467,642,627        円          2,958,171,733        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,732,367,900        円          3,319,476,310        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,662,328,093        円          3,065,450,046        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,477,138,807        円          4,884,951,746        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          15,088,706      円           14,890,058      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          49,393,510      円           54,597,360      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          15,685,699      円           21,081,691      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            936,142    円           188,769,158       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円              198,705    円
          バランス３０
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                               －円              300,351    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              479,367    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                            334,996    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            343,410    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            684,622    円                －円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,016,770     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           8,266,286     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           9,446,810     円                －円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                          210,484,127       円           168,466,009       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          166,035,147       円           172,376,788       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        9,876,268,731        円          9,412,289,074        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          22,729,071      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          25,269,263      円            3,092,274     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          856,720,435       円           832,285,188       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          129,305,829       円           127,742,510       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          223,180,217       円           223,926,223       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              123,650,057       円           171,710,495       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            8,208,650,119        円          9,672,817,615        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                          225,913,379       円          7,600,163,548        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
                                  95/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,838,368,259        円          2,571,694,149        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,384,836,660        円          1,434,474,057        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          178,510,387       円           195,535,287       円
          ダイワライフスタイル５０                          632,015,638       円           684,411,989       円
          ダイワライフスタイル７５                          539,009,109       円           560,900,654       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        13,567,628,138        円         13,019,214,082        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          133,142,800,795         円        144,845,005,615         円
     2.     期末日における受益権の総数                       133,142,800,795         口        144,845,005,615         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                      ――――――            貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    154,552,123       円でありま
                                            す。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                            株式       6,921,220,300        円   株式      17,639,775,940        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            株式        659,600,000       円   株式           518,600,000           円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        3,819,373     円が    当額の未入金分        11,253,905      円
                           含まれております。                 が含まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             777,795,821                 △ 18,853,215,056
     合計                             777,795,821                 △ 18,853,215,056
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 9 月
               20 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2018  年 9 月 20 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
                    １年超                         １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,239,760,000         －  1,216,440,000       △ 23,320,000      1,209,035,000         －  1,242,400,000       33,365,000

     合計        1,239,760,000         －  1,216,440,000       △ 23,320,000      1,209,035,000         －  1,242,400,000       33,365,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0596    円               0.9989    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,596    円 )              (9,989    円 )
     附属明細表

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     第１   有価証券明細表
      (1)    株式
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        2,900     2,815.00          8,163,500      貸付株式数           1,100   株
     日本水産                   87,700       611.00         53,584,700
     マルハニチロ                   12,600      2,703.00          34,057,800
     ホウスイ                    500     793.00          396,500     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,600     1,140.00          2,964,000
     サカタのタネ                   10,500      3,750.00          39,375,000       貸付株式数           4,100   株
     ホクト                   7,300     1,911.00          13,950,300       貸付株式数           2,300   株
     ホクリヨウ                   1,100      600.00          660,000     貸付株式数            300  株
                                                          700  株
     ヒノキヤグループ                   2,400     1,851.00          4,442,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                         4,900   株
     ショーボンドＨＤ                   12,500      3,740.00          46,750,000       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
     ミライト・ホールディング                                                    9,700   株
                        24,500      1,591.00          38,979,500       貸付株式数
     ス                                                   (5,200    株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                   4,400     1,479.00          6,507,600      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     サンヨーホームズ                   1,400      634.00          887,600
     日本アクア                   3,600      627.00         2,257,200      貸付株式数           1,300   株
     ファーストコーポレーショ
                        2,600      584.00         1,518,400      貸付株式数            900  株
     ン
     ベステラ                   1,600     1,233.00          1,972,800
     スペースバリューＨＤ                   10,500       465.00         4,882,500      貸付株式数            400  株
     住石ホールディングス                   18,700       132.00         2,468,400      貸付株式数           7,100   株
     日鉄鉱業                   2,000     4,000.00          8,000,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600     1,208.00          4,348,800
     国際石油開発帝石                  352,100       910.80        320,692,680
     石油資源開発                   12,600      2,640.00          33,264,000       貸付株式数           4,300   株
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,200     1,334.00          5,602,800
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,600      662.00         1,059,200
     ン
     第一カッター興業                   1,100     1,588.00          1,746,800      貸付株式数            400  株
     安藤・間                   56,100       708.00         39,718,800
     東急建設                   25,600       754.00         19,302,400
     コムシスホールディングス                   31,000      2,942.00          91,202,000
     ミサワホーム                   6,900     1,076.00          7,424,400
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     ビーアールホールディング
                        9,400      358.00         3,365,200      貸付株式数           3,700   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,400     2,333.00          12,598,200       貸付株式数           1,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,700     6,400.00          17,280,000       貸付株式数           1,000   株
     ソネック                    800     873.00          698,400     貸付株式数            300  株
     ヤマウラ                   3,300      851.00         2,808,300
     大成建設                   72,000      3,900.00         280,800,000
     大  林  組
                       217,000      1,015.00         220,255,000
     清水建設                  221,200       923.00        204,167,600       貸付株式数           28,400    株
     飛島建設                   6,300     1,141.00          7,188,300      貸付株式数            800  株
     長谷工コーポレーシヨン                   90,700      1,170.00         106,119,000       貸付株式数            500  株
     松井建設                   8,100      689.00         5,580,900      貸付株式数           2,800   株
     錢  高  組
                         900    3,940.00          3,546,000
     鹿島建設                  169,600      1,334.00         226,246,400       貸付株式数           19,200    株
     不動テトラ                   5,000     1,135.00          5,675,000
     大末建設                   2,700      930.00         2,511,000
     鉄建建設                   4,400     2,615.00          11,506,000       貸付株式数           1,700   株
     西松建設                   15,500      1,888.00          29,264,000
     三井住友建設                   52,300       536.00         28,032,800       貸付株式数           20,600    株
     大豊建設                   4,900     2,665.00          13,058,500
     前田建設                   51,100       876.00         44,763,600       貸付株式数           20,300    株
     佐田建設                   5,000      387.00         1,935,000      貸付株式数            400  株
     ナカノフドー建設                   5,600      435.00         2,436,000      貸付株式数            700  株
     奥  村  組
                        11,900      2,803.00          33,355,700
     東鉄工業                   8,600     3,095.00          26,617,000       貸付株式数           2,800   株
     イチケン                   1,300     1,620.00          2,106,000
     富士ピー・エス                   2,900      485.00         1,406,500      貸付株式数            400  株
     淺沼組                   2,400     3,515.00          8,436,000      貸付株式数            200  株
     戸田建設                   83,700       583.00         48,797,100       貸付株式数           33,200    株
     熊  谷  組
                        10,300      2,984.00          30,735,200
     青木あすなろ建設                   3,600     1,209.00          4,352,400      貸付株式数           1,300   株
     北野建設                   1,500     2,325.00          3,487,500
     植  木  組
                         900    2,367.00          2,130,300      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   9,700      676.00         6,557,200      貸付株式数           3,800   株
     ピーエス三菱                   7,500      675.00         5,062,500      貸付株式数           2,300   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   13,900       472.00         6,560,800
     大東建託                   25,800     13,915.00          359,007,000       貸付株式数           4,300   株
     新日本建設                   8,600      745.00         6,407,000      貸付株式数           2,200   株
     ＮＩＰＰＯ                   19,200      1,877.00          36,038,400       貸付株式数           1,300   株
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     東亜道路                   1,300     3,260.00          4,238,000
     前田道路                   22,300      2,435.00          54,300,500       貸付株式数           7,600   株
     日本道路                   2,000     6,130.00          12,260,000
     東亜建設                   6,200     1,289.00          7,991,800      貸付株式数           1,100   株
     日本国土開発                   11,600       544.00         6,310,400      貸付株式数           4,400   株
     若築建設                   3,600     1,500.00          5,400,000
     東洋建設                   26,600       430.00         11,438,000       貸付株式数           9,400   株
     五洋建設                   85,800       567.00         48,648,600       貸付株式数           34,000    株
     世紀東急                   10,500       677.00         7,108,500      貸付株式数           1,200   株
     福  田  組
                        2,400     3,815.00          9,156,000      貸付株式数            600  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,110.00          1,887,000      貸付株式数            600  株
     住友林業                   51,400      1,336.00          68,670,400       貸付株式数           2,000   株
     日本基礎技術                   7,300      319.00         2,328,700      貸付株式数           1,500   株
     巴コーポレーション                   9,200      418.00         3,845,600      貸付株式数           3,300   株
     大和ハウス                  200,400      3,440.00         689,376,000
     ライト工業                   13,900      1,378.00          19,154,200
     積水ハウス                  221,600      1,999.00         442,978,400       貸付株式数           87,700    株
     日特建設                   6,000      625.00         3,750,000
     北陸電気工事                   3,400      858.00         2,917,200      貸付株式数           1,000   株
     ユアテック                   11,500       645.00         7,417,500      貸付株式数           4,000   株
     四電工                   1,100     2,707.00          2,977,700      貸付株式数            200  株
     中電工                   9,200     2,256.00          20,755,200
     関  電  工
                        32,800       914.00         29,979,200
     きんでん                   48,100      1,557.00          74,891,700       貸付株式数           1,100   株
     東京エネシス                   7,400      882.00         6,526,800      貸付株式数           2,400   株
     トーエネック                   2,000     3,145.00          6,290,000      貸付株式数            600  株
     住友電設                   4,900     1,962.00          9,613,800
     日本電設工業                   12,300      2,123.00          26,112,900       貸付株式数           4,800   株
     協和エクシオ                   28,300      2,591.00          73,325,300
     新日本空調                   5,800     1,744.00          10,115,200       貸付株式数           2,300   株
     日本工営                   4,200     2,772.00          11,642,400       貸付株式数           1,100   株
     九電工                   14,200      3,310.00          47,002,000
     三機工業                   16,200      1,244.00          20,152,800       貸付株式数           6,000   株
     日  揮
                        62,300      1,293.00          80,553,900       貸付株式数           24,600    株
     中外炉工業                   2,000     1,438.00          2,876,000      貸付株式数            700  株
     ヤマト                   6,500      660.00         4,290,000      貸付株式数           2,500   株
     太平電業                   4,900     2,409.00          11,804,100       貸付株式数            400  株
     高砂熱学                   17,500      1,723.00          30,152,500
     三晃金属                    900    2,299.00          2,069,100
     ＮＥＣネッツエスアイ                   7,000     2,824.00          19,768,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日工業社                   1,500     2,857.00          4,285,500      貸付株式数            200  株
     明星工業                   13,100       710.00         9,301,000      貸付株式数           2,700   株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        9,800     3,140.00          30,772,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ダイダン                   4,900     1,989.00          9,746,100      貸付株式数            900  株
     日比谷総合設備                   6,500     1,867.00          12,135,500       貸付株式数           2,000   株
     東芝プラントシステム                   15,600      1,733.00          27,034,800
     日本製粉                   20,400      1,664.00          33,945,600       貸付株式数           5,000   株
     日清製粉Ｇ本社                   73,000      1,979.00         144,467,000
     日東富士製粉                    500    6,380.00          3,190,000
     昭和産業                   5,900     3,090.00          18,231,000       貸付株式数           2,300   株
     鳥越製粉                   5,700      821.00         4,679,700
     中部飼料                   7,900     1,132.00          8,942,800      貸付株式数           1,600   株
     フィード・ワン                   43,500       156.00         6,786,000
     東洋精糖                    900    1,032.00            928,800     貸付株式数            300  株
     日本甜菜糖                   3,600     1,781.00          6,411,600      貸付株式数           1,400   株
     三井製糖                   5,000     2,231.00          11,155,000
     塩水港精糖                   6,600      205.00         1,353,000
     日新製糖                   3,100     1,933.00          5,992,300
     ＬＩＦＵＬＬ                   21,200       656.00         13,907,200
     ジェイエイシーリクルート
                        4,700     1,977.00          9,291,900      貸付株式数           1,800   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   46,600      3,180.00         148,188,000
     メンバーズ                   2,000     1,883.00          3,766,000      貸付株式数            800  株
     中広                    500     600.00          300,000     貸付株式数            200  株
     アイティメディア                   1,100      677.00          744,700
     タケエイ                   6,300      948.00         5,972,400      貸付株式数            400  株
     Ｅ・Ｊホールディングス                    700    1,227.00            858,900     貸付株式数            100  株
     トラスト・テック                   6,800     1,212.00          8,241,600
     コシダカホールディングス                   14,800      1,678.00          24,834,400       貸付株式数           6,000   株
     アルトナー                   1,400      763.00         1,068,200      貸付株式数            200  株
     パソナグループ                   7,500     1,514.00          11,355,000       貸付株式数           2,800   株
     ＣＤＳ                   1,500     1,310.00          1,965,000
     リンクアンドモチベーショ
                        13,300       605.00         8,046,500      貸付株式数           5,100   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,200      716.00         5,155,200      貸付株式数           2,700   株
     エス・エム・エス                   22,700      2,628.00          59,655,600
     サニーサイドアップ                   1,400      969.00         1,356,600
     パーソルホールディングス                   61,800      2,107.00         130,212,600       貸付株式数           22,800    株
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                                                         1,300   株
     リニカル                   3,400     1,022.00          3,474,800      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     クックパッド                   19,100       292.00         5,577,200      貸付株式数           5,900   株
     エスクリ                   1,600      846.00         1,353,600      貸付株式数            600  株
     アイ・ケイ・ケイ                   2,900      690.00         2,001,000      貸付株式数           1,100   株
     森永製菓                   16,300      5,210.00          84,923,000       貸付株式数           6,200   株
     中  村  屋
                        1,600     4,195.00          6,712,000      貸付株式数            500  株
     江崎グリコ                   19,400      4,670.00          90,598,000       貸付株式数           5,900   株
     名糖産業                   3,100     1,269.00          3,933,900      貸付株式数           1,200   株
     井村屋グループ                   2,700     2,089.00          5,640,300      貸付株式数           1,000   株
     不  二  家
                        3,600     1,975.00          7,110,000
     山崎製パン                   50,500      1,850.00          93,425,000       貸付株式数           19,200    株
     第一屋製パン                   1,100      920.00         1,012,000      貸付株式数            100  株
     モロゾフ                   1,100     4,650.00          5,115,000      貸付株式数            100  株
     亀田製菓                   4,000     4,710.00          18,840,000
     寿スピリッツ                   6,900     6,720.00          46,368,000       貸付株式数            100  株
     カルビー                   29,400      3,265.00          95,991,000       貸付株式数           11,200    株
     森永乳業                   13,000      4,470.00          58,110,000       貸付株式数           5,100   株
     六甲バター                   4,500     1,634.00          7,353,000
     ヤクルト                   48,000      6,000.00         288,000,000
     明治ホールディングス                   45,900      7,520.00         345,168,000
     雪印メグミルク                   15,500      2,444.00          37,882,000       貸付株式数           6,100   株
     プリマハム                   9,000     2,161.00          19,449,000       貸付株式数           3,600   株
     日本ハム                   26,700      4,155.00         110,938,500
     林兼産業                   2,000      563.00         1,126,000
     丸大食品                   6,800     2,161.00          14,694,800       貸付株式数           2,700   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,800     3,015.00          17,487,000       貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   41,400       641.00         26,537,400       貸付株式数           1,100   株
                                                          900  株
     学情                   2,400     1,227.00          2,944,800      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     スタジオアリス                   3,100     1,908.00          5,914,800      貸付株式数            500  株
     クロスキャット                   1,600     1,012.00          1,619,200      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,400     1,668.00          5,671,200      貸付株式数           1,100   株
     システナ                   22,400      1,527.00          34,204,800       貸付株式数           4,700   株
     ＮＪＳ                   1,300     1,585.00          2,060,500
                                                         1,200   株
     デジタルアーツ                   3,400     7,670.00          26,078,000       貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     日鉄ソリューションズ                   9,400     3,670.00          34,498,000
     綜合警備保障                   24,600      5,420.00         133,332,000
     キューブシステム                   3,300      769.00         2,537,700      貸付株式数           1,300   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いちご                   80,700       447.00         36,072,900       貸付株式数           31,900    株
     エイジア                   1,200     1,238.00          1,485,600      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   71,300       175.00         12,477,500       貸付株式数           5,400   株
     コア                   2,600     1,326.00          3,447,600      貸付株式数            100  株
     カカクコム                   45,900      2,582.00         118,513,800
     アイロムグループ                   2,300     1,670.00          3,841,000      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        4,400      515.00         2,266,000      貸付株式数           1,700   株
     グ
     サイネックス                    900     632.00          568,800     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   3,400     1,583.00          5,382,200      貸付株式数           1,200   株
     ディップ                   9,800     2,546.00          24,950,800       貸付株式数           3,900   株
     ＳＢＳホールディングス                   6,100     1,529.00          9,326,900
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,700     1,529.00          5,657,300      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     新日本科学                   8,300      699.00         5,801,700      貸付株式数           2,900   株
     ツクイ                   14,300       437.00         6,249,100      貸付株式数           5,300   株
     キャリアデザインセンター                   1,500     1,301.00          1,951,500      貸付株式数            100  株
     ベネフィット・ワン                   17,000      1,846.00          31,382,000       貸付株式数            100  株
     エムスリー                  129,600      2,463.00         319,204,800       貸付株式数           51,800    株
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        3,800      575.00         2,185,000      貸付株式数           1,300   株
     Ｄ
     ブラス                    600     617.00          370,200     貸付株式数            200  株
     アウトソーシング                   35,200       994.00         34,988,800       貸付株式数           13,000    株
     ウェルネット                   5,800      713.00         4,135,400      貸付株式数           1,600   株
     ワールドホールディングス                   1,900     1,551.00          2,946,900      貸付株式数            600  株
     ディー・エヌ・エー                   32,800      2,030.00          66,584,000       貸付株式数           13,000    株
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   86,000      1,585.00         136,310,000
     ぐるなび                   8,600      701.00         6,028,600
     タカミヤ                   6,300      647.00         4,076,100      貸付株式数           2,500   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,400     1,156.00          5,086,400      貸付株式数           1,600   株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                        16,800       548.00         9,206,400      貸付株式数            500  株
     ズ
     ライク                   2,400     1,918.00          4,603,200      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,500      360.00          900,000     貸付株式数           1,000   株
     エスプール                   2,400     3,100.00          7,440,000
     ＷＤＢホールディングス                   2,800     2,545.00          7,126,000
     ティア                   3,500      623.00         2,180,500      貸付株式数           1,400   株
                                                          200  株
     ＣＤＧ                    500    1,424.00            712,000     貸付株式数
                                                         (200  株 )
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,500   株
     バリューコマース                   3,900     1,721.00          6,711,900      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     インフォマート                   33,500      1,631.00          54,638,500       貸付株式数           12,600    株
     サッポロホールディングス                   22,500      2,533.00          56,992,500       貸付株式数           9,000   株
     アサヒグループホールディ
                       135,700      5,135.00         696,819,500       貸付株式数           53,700    株
     ン
     キリンＨＤ                  275,000      2,101.50         577,912,500       貸付株式数          109,700    株
     宝ホールディングス                   48,400      1,045.00          50,578,000       貸付株式数            600  株
     オエノンホールディングス                   18,100       373.00         6,751,300      貸付株式数           6,700   株
     養  命  酒
                        1,900     1,898.00          3,606,200      貸付株式数            700  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                        47,200      2,358.00         111,297,600       貸付株式数           18,800    株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   43,300      4,770.00         206,541,000       貸付株式数           17,100    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,600     4,315.00          15,534,000       貸付株式数           1,400   株
     伊  藤  園
                        19,600      4,985.00          97,706,000       貸付株式数           7,700   株
     キーコーヒー                   6,300     2,154.00          13,570,200       貸付株式数           2,500   株
     ユニカフェ                   1,800      981.00         1,765,800
     ジャパンフーズ                    900    1,193.00          1,073,700
     日清オイリオグループ                   8,300     3,345.00          27,763,500       貸付株式数           1,100   株
     不二製油グループ                   15,800      2,947.00          46,562,600       貸付株式数           6,200   株
     かどや製油                    700    3,575.00          2,502,500
     Ｊ－オイルミルズ                   3,300     4,045.00          13,348,500       貸付株式数           1,200   株
     ローソン                   16,000      5,430.00          86,880,000       貸付株式数           6,300   株
     サンエー                   4,800     4,565.00          21,912,000       貸付株式数            100  株
     カワチ薬品                   5,000     1,995.00          9,975,000      貸付株式数           1,800   株
     エービーシー・マート                   9,900     6,830.00          67,617,000       貸付株式数           3,900   株
     ハードオフコーポレーショ
                        2,400      708.00         1,699,200      貸付株式数            900  株
     ン
     高千穂交易                   2,400     1,071.00          2,570,400      貸付株式数            800  株
     アスクル                   6,600     3,045.00          20,097,000       貸付株式数           2,500   株
     ゲオホールディングス                   9,700     1,320.00          12,804,000       貸付株式数           3,800   株
     アダストリア                   8,800     2,276.00          20,028,800       貸付株式数           3,400   株
     ジーフット                   3,900      615.00         2,398,500      貸付株式数            300  株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         800     676.00          540,800     貸付株式数            300  株
     リア
     伊藤忠食品                   1,500     4,180.00          6,270,000
     くら寿司                   3,500     4,335.00          15,172,500       貸付株式数           1,400   株
                                                         1,000   株
     キャンドゥ                   3,100     1,620.00          5,022,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                   5,900      974.00         5,746,600      貸付株式数           1,800   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,300     3,340.00          11,022,000       貸付株式数            100  株
     ＪＡＬＵＸ                   1,800     2,291.00          4,123,800      貸付株式数            700  株
     エディオン                   27,000      1,027.00          27,729,000       貸付株式数           6,700   株
     あらた                   4,700     3,715.00          17,460,500       貸付株式数           1,800   株
     サーラコーポレーション                   13,100       596.00         7,807,600      貸付株式数           1,900   株
                                                          800  株
     ワッツ                   2,800      620.00         1,736,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     トーメンデバイス                   1,000     2,320.00          2,320,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   2,400     2,100.00          5,040,000      貸付株式数            100  株
     ＪＰホールディングス                   17,300       275.00         4,757,500      貸付株式数            300  株
     フジオフードシステム                   2,700     2,746.00          7,414,200      貸付株式数            900  株
     あみやき亭                   1,300     3,380.00          4,394,000
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     2,035.00          4,884,000
     ひらまつ                   12,500       345.00         4,312,500      貸付株式数           4,900   株
     フィールズ                   5,500      491.00         2,700,500
     双日                  351,700       339.00        119,226,300
     アルフレッサホールディン
                        70,600      2,449.00         172,899,400
     グス
     大黒天物産                   1,500     3,225.00          4,837,500
                                                         2,200   株
     ハニーズホールディングス                   5,600     1,450.00          8,120,000      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
                                                          500  株
     ファーマライズＨＤ                   1,400      558.00          781,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                   42,700      4,885.00         208,589,500
     味  の  素
                       142,900      1,929.00         275,654,100       貸付株式数           20,800    株
     キユーピー                   36,000      2,533.00          91,188,000       貸付株式数           14,200    株
     ハウス食品Ｇ本社                   24,200      4,070.00          98,494,000       貸付株式数           5,000   株
     カ  ゴ  メ
                        25,700      2,749.00          70,649,300       貸付株式数           10,200    株
     焼津水産化工                   3,100     1,042.00          3,230,200
     アリアケジャパン                   5,900     8,370.00          49,383,000       貸付株式数           1,700   株
     ピエトロ                    800    1,605.00          1,284,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,500     2,025.00          3,037,500
     やまみ                    300    1,987.00            596,100
     ニチレイ                   33,600      2,390.00          80,304,000
     横浜冷凍                   17,700      1,029.00          18,213,300       貸付株式数           7,000   株
     東洋水産                   33,300      4,405.00         146,686,500       貸付株式数           9,400   株
     イートアンド                   2,200     1,716.00          3,775,200      貸付株式数            800  株
     大冷                    700    2,050.00          1,435,000      貸付株式数            200  株
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        1,700      823.00         1,399,100      貸付株式数            600  株
     ＧＳ
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日清食品ＨＤ                   27,500      7,570.00         208,175,000       貸付株式数           10,300    株
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,070.00          7,038,000      貸付株式数           1,100   株
                                                          900  株
     一正蒲鉾                   2,500     1,082.00          2,705,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     フジッコ                   6,900     1,914.00          13,206,600       貸付株式数           2,500   株
     ロックフィールド                   6,900     1,361.00          9,390,900      貸付株式数           2,700   株
     日本たばこ産業                  374,300      2,239.50         838,244,850       貸付株式数          148,100    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,600     2,154.00          7,754,400      貸付株式数            100  株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,200     1,758.00          7,383,600      貸付株式数            100  株
     なとり                   3,500     1,566.00          5,481,000
     イフジ産業                   1,000      707.00          707,000     貸付株式数            400  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,368.00          3,552,000      貸付株式数            100  株
     ン
     北の達人コーポ                   25,400       763.00         19,380,200       貸付株式数           10,000    株
                                                        10,400    株
     ユーグレナ                   27,800       910.00         25,298,000       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
     片倉工業                   9,000     1,227.00          11,043,000       貸付株式数           2,900   株
     グ  ン  ゼ
                        4,200     4,430.00          18,606,000       貸付株式数           1,600   株
     ヒューリック                  135,683      1,054.00         143,009,882       貸付株式数           52,400    株
     神  栄
                         800     760.00          608,000
     ラサ商事                   3,400      810.00         2,754,000      貸付株式数            100  株
     アルペン                   4,800     1,613.00          7,742,400      貸付株式数           1,300   株
     ハブ                   2,100     1,170.00          2,457,000
     ラクーンホールディングス                   3,400      640.00         2,176,000
                                                          100  株
     クオールホールディングス                   9,300     1,433.00          13,326,900       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     アルコニックス                   6,700     1,182.00          7,919,400
     神戸物産                   11,000      5,360.00          58,960,000       貸付株式数           4,300   株
     ソリトンシステムズ                   3,300     1,059.00          3,494,700
     ジンズホールディングス                   3,300     6,380.00          21,054,000       貸付株式数           1,200   株
     ビックカメラ                   37,600      1,043.00          39,216,800       貸付株式数           14,800    株
                                                        13,600    株
     ＤＣＭホールディングス                   34,400      1,039.00          35,741,600       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
                                                         2,000   株
     ペッパーフードサービス                   5,000     1,565.00          7,825,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
                                                        17,800    株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   45,200      2,592.00         117,158,400       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
                                                          600  株
     東京一番フーズ                   1,600      612.00          979,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＤホールディングス                   2,800     1,453.00          4,068,400
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あい    ホールディングス
                        9,000     1,745.00          15,705,000       貸付株式数           3,500   株
     ディーブイエックス                   2,400      764.00         1,833,600      貸付株式数            900  株
     きちりホールディングス                   1,600      728.00         1,164,800      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,600     1,931.00          8,882,600
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                        81,500      1,233.00         100,489,500       貸付株式数           32,200    株
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   11,200      2,035.00          22,792,000       貸付株式数           4,400   株
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   26,300      3,975.00         104,542,500       貸付株式数           10,400    株
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                   3,300     2,301.00          7,593,300      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＺＯＺＯ                   68,700      2,124.00         145,918,800       貸付株式数           25,400    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,900     1,223.00          2,323,700      貸付株式数            600  株
                                                          600  株
     物語コーポレーション                   1,600     9,770.00          15,632,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ココカラファイン                   7,200     5,990.00          43,128,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  118,900       815.00         96,903,500
     東洋紡                   26,600      1,386.00          36,867,600       貸付株式数           10,500    株
     ユニチカ                   18,800       317.00         5,959,600      貸付株式数           7,200   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     2,599.00          8,316,800
     日清紡ホールディングス                   42,900       811.00         34,791,900       貸付株式数           16,800    株
     倉敷紡績                   5,900     2,068.00          12,201,200       貸付株式数            600  株
     ダイワボウＨＤ                   5,800     4,095.00          23,751,000       貸付株式数           2,000   株
     シキボウ                   3,200      897.00         2,870,400      貸付株式数           1,200   株
     日東紡績                   9,600     3,045.00          29,232,000       貸付株式数           3,800   株
     トヨタ紡織                   22,600      1,443.00          32,611,800       貸付株式数           7,700   株
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                        17,700      1,428.00          25,275,600       貸付株式数           1,100   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,900      752.00         1,428,800      貸付株式数            700  株
                                                         1,000   株
     ラクト・ジャパン                   2,600     3,680.00          9,568,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                   16,800      5,520.00          92,736,000       貸付株式数           6,600   株
     クリエイトＳＤＨ                   9,500     2,377.00          22,581,500       貸付株式数           3,700   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,700      1,037.00          12,132,900       貸付株式数           4,400   株
     八洲電機                   5,400      873.00         4,714,200      貸付株式数           1,900   株
     メディアスホールディング
                        3,500      658.00         2,303,000      貸付株式数           1,300   株
     ス
     レスターホールディングス                   7,000     1,749.00          12,243,000       貸付株式数           1,000   株
     ジューテックＨＤ                   1,500      929.00         1,393,500      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        7,400      379.00         2,804,600
     大光                   2,600      640.00         1,664,000      貸付株式数           1,000   株
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     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,139.00          2,050,200
     ＴＯＫＡＩホールディング
                        33,100      1,012.00          33,497,200       貸付株式数           1,400   株
     ス
     黒谷                   1,400      425.00          595,000     貸付株式数            500  株
     ミサワ                   1,100      447.00          491,700
     ティーライフ                    800     832.00          665,600     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,100      782.00          860,200
     エー・ピーカンパニー                   1,100      522.00          574,200     貸付株式数            400  株
     三洋貿易                   3,200     2,170.00          6,944,000      貸付株式数           1,000   株
     チムニー                   1,900     2,404.00          4,567,600      貸付株式数            700  株
                                                         1,600   株
     シュッピン                   4,200      894.00         3,754,800      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ビューティガレージ                   1,000     1,903.00          1,903,000      貸付株式数            100  株
     ウイン・パートナーズ                   4,100     1,035.00          4,243,500      貸付株式数           1,300   株
     ネクステージ                   10,000      1,103.00          11,030,000       貸付株式数           4,000   株
     ジョイフル本田                   18,400      1,318.00          24,251,200       貸付株式数           1,900   株
     鳥貴族                   2,100     2,119.00          4,449,900      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,500     1,875.00          4,687,500      貸付株式数            200  株
     ホットランド                   3,700     1,175.00          4,347,500      貸付株式数           1,400   株
                                                        28,500    株
     すかいらーくＨＤ                   71,400      1,878.00         134,089,200       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,700     2,089.00          5,640,300      貸付株式数           1,000   株
     綿半ホールディングス                   2,400     2,146.00          5,150,400      貸付株式数            900  株
     日本毛織                   20,800       941.00         19,572,800       貸付株式数           5,000   株
     ダイトウボウ                   12,700       81.00         1,028,700      貸付株式数           1,100   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      499.00         1,297,400      貸付株式数            100  株
     ダイドーリミテツド                   7,200      269.00         1,936,800      貸付株式数           2,800   株
     ヨシックス                   1,000     3,250.00          3,250,000      貸付株式数            200  株
     ユナイテッド・スーパー
                        18,600       952.00         17,707,200       貸付株式数            500  株
     マーケ
                                                         1,000   株
     三栄建築設計                   2,600     1,450.00          3,770,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   42,400      2,297.00          97,392,800
     三重交通グループＨＤ                   12,900       539.00         6,953,100      貸付株式数           5,100   株
     サムティ                   9,000     1,873.00          16,857,000       貸付株式数           3,500   株
     エー・ディー・ワークス                  192,200        34.00         6,534,800
     日本商業開発                   4,100     1,484.00          6,084,400      貸付株式数           1,500   株
     プレサンスコーポレーショ
                        10,100      1,615.00          16,311,500       貸付株式数           1,000   株
     ン
     ユニゾホールディングス                   9,400     4,280.00          40,232,000       貸付株式数           3,600   株
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                                                          800  株
     日本管理センター                   4,100     1,372.00          5,625,200      貸付株式数
                                                         (800  株 )
                                                          700  株
     サンセイランディック                   1,900      803.00         1,525,700      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     エストラスト                   1,300      727.00          945,100     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                   13,800       617.00         8,514,600      貸付株式数           5,400   株
     オープンハウス                   9,200     5,300.00          48,760,000
     東急不動産ＨＤ                  171,200       667.00        114,190,400       貸付株式数           23,000    株
     飯田ＧＨＤ                   53,200      1,701.00          90,493,200       貸付株式数           3,800   株
     イーグランド                   1,100      695.00          764,500
     帝国繊維                   7,000     1,701.00          11,907,000
     日本コークス工業                   55,500       84.00         4,662,000      貸付株式数            600  株
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,500      696.00         1,740,000
     ミタチ産業                   2,000      654.00         1,308,000      貸付株式数            700  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   2,200     1,246.00          2,741,200      貸付株式数            800  株
     あさひ                   5,300     1,227.00          6,503,100      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   2,200     3,685.00          8,107,000
     コスモス薬品                   2,800    21,900.00          61,320,000       貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアＨＤ                   13,300      4,655.00          61,911,500       貸付株式数           5,200   株
     トーエル                   3,100      692.00         2,145,200      貸付株式数           1,100   株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,700     1,721.00          4,646,700      貸付株式数           1,000   株
     オンリー                   1,000      772.00          772,000     貸付株式数            400  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  266,700      3,937.00        1,049,997,900        貸付株式数          105,600    株
     クリエイト・レストラン                                                    6,700   株
                        17,100      1,634.00          27,941,400       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (6,400    株 )
     明治電機工業                   2,000     1,331.00          2,662,000
     ツルハホールディングス                   13,800     11,700.00          161,460,000       貸付株式数           5,400   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,200      719.00         1,581,800      貸付株式数            800  株
     スターティアホールディン
                        1,200      506.00          607,200
     グス
     サンマルクホールディング
                        4,900     2,420.00          11,858,000       貸付株式数           1,400   株
     ス
     フェリシモ                   1,400      997.00         1,395,800      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング                                                    3,100   株
                        7,900     2,532.00          20,002,800       貸付株式数
     ス                                                   (2,800    株 )
     帝  人
                        51,500      1,966.00         101,249,000       貸付株式数           13,400    株
     東  レ
                       490,600       765.70        375,652,420
     ク  ラ  レ
                       101,400      1,264.00         128,169,600       貸付株式数           39,900    株
     旭  化  成
                       450,100       988.20        444,788,820       貸付株式数           54,700    株
     サカイオーベックス                   1,500     1,630.00          2,445,000
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                                                         2,200   株
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,700      924.00         5,266,800      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     稲葉製作所                   3,500     1,387.00          4,854,500      貸付株式数            200  株
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     1,486.00          2,972,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                   16,500       838.00         13,827,000       貸付株式数           1,300   株
     アルファＣＯ                   2,300     1,166.00          2,681,800
                                                        30,200    株
     ＳＵＭＣＯ                   76,500      1,439.00         110,083,500       貸付株式数
                                                        (3,400    株 )
     川田テクノロジーズ                   1,400     6,370.00          8,918,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        1,800     3,300.00          5,940,000      貸付株式数            300  株
     ＩＥＳ
     信和                   3,300      967.00         3,191,100
     ビーロット                   1,500     1,613.00          2,419,500
     ファーストブラザーズ                   1,700     1,060.00          1,802,000      貸付株式数            600  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,591.00          5,568,500      貸付株式数           1,300   株
     シーアールイー                   2,300     1,048.00          2,410,400
     プロパティエージェント                    800    1,200.00            960,000     貸付株式数            300  株
     ケイアイスター不動産                   1,800     1,970.00          3,546,000      貸付株式数            600  株
     アグレ都市デザイン                   1,000      428.00          428,000
     ジェイ・エス・ビー                    700    4,180.00          2,926,000
     テンポイノベーション                    700    1,619.00          1,133,300      貸付株式数            100  株
     グロバルリンクマネジメン
                         900     577.00          519,300     貸付株式数            100  株
     ト
     住江織物                   1,900     2,910.00          5,529,000      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   3,500      456.00         1,596,000      貸付株式数            900  株
     イチカワ                    900    1,369.00          1,232,100
     エコナックホールディング
                        10,800       126.00         1,360,800      貸付株式数           1,200   株
     ス
     日東製網                    700    1,412.00            988,400     貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,300     1,328.00          1,726,400
     アツギ                   5,100      812.00         4,141,200      貸付株式数           1,900   株
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                    900     788.00          709,200     貸付株式数            300  株
     ジャパンミート                   3,200     2,087.00          6,678,400      貸付株式数            100  株
     コメダホールディングス                   14,800      1,952.00          28,889,600       貸付株式数           5,800   株
     サツドラホールディングス                   1,000     1,725.00          1,725,000      貸付株式数            300  株
     デファクトスタンダード                    500     306.00          153,000     貸付株式数            200  株
     アレンザホールディングス                   3,500      789.00         2,761,500      貸付株式数           1,300   株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                    900    2,099.00          1,889,100      貸付株式数            300  株
     バロックジャパン                   5,100      990.00         5,049,000
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,300     8,250.00          51,975,000       貸付株式数           1,600   株
                                111/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイニック                   2,500      685.00         1,712,500      貸付株式数           1,000   株
     共和レザー                   4,000      735.00         2,940,000      貸付株式数            700  株
     力の源ＨＤ                   2,400      921.00         2,210,400      貸付株式数            900  株
     スシローグローバルＨＬＤ
                        7,000     7,060.00          49,420,000       貸付株式数           2,700   株
     ＧＳ
     ＬＩＸＩＬビバ                   5,400     1,442.00          7,786,800      貸付株式数           1,100   株
     セーレン                   15,700      1,234.00          19,373,800
     ソトー                   2,400      979.00         2,349,600
     東海染工                    800    1,134.00            907,200
     小松マテーレ                   10,500       746.00         7,833,000      貸付株式数           4,000   株
     ワコールホールディングス                   17,800      2,536.00          45,140,800       貸付株式数           5,000   株
     ホギメディカル                   7,800     2,956.00          23,056,800       貸付株式数            600  株
     レナウン                   17,900       108.00         1,933,200      貸付株式数           7,100   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,500      492.00          738,000     貸付株式数            100  株
     ＴＳＩホールディングス                   23,000       547.00         12,581,000       貸付株式数           2,400   株
     マツオカコーポレーション                   2,000     2,039.00          4,078,000
     ワールド                   8,300     2,417.00          20,061,100
     ＴＩＳ                   20,900      6,450.00         134,805,000
     ネオス                   2,500      764.00         1,910,000      貸付株式数           1,000   株
     電算システム                   2,400     2,961.00          7,106,400
     グリー                   42,900       474.00         20,334,600
     コーエーテクモＨＤ                   13,000      2,277.00          29,601,000       貸付株式数           5,100   株
     三菱総合研究所                   2,700     3,565.00          9,625,500      貸付株式数            900  株
     ボルテージ                   1,200      499.00          598,800     貸付株式数            400  株
                                                          100  株
     電算                    700    2,014.00          1,409,800      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＡＧＳ                   3,500      659.00         2,306,500      貸付株式数           1,400   株
     ファインデックス                   5,200     1,018.00          5,293,600
     ブレインパッド                   1,200     6,800.00          8,160,000
     ＫＬａｂ                   12,000      1,275.00          15,300,000       貸付株式数           4,700   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,400     1,016.00          8,534,400
     クル
     イーブックイニシアティブ                   1,000     1,810.00          1,810,000      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  179,800      1,389.00         249,742,200       貸付株式数           71,200    株
     アイスタイル                   16,000       750.00         12,000,000       貸付株式数           6,100   株
     エムアップ                   2,100     1,927.00          4,046,700      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   4,300     1,141.00          4,906,300      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   4,500     1,252.00          5,634,000      貸付株式数           1,700   株
     テクノスジャパン                   5,200      503.00         2,615,600      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,700     1,133.00          3,059,100      貸付株式数           1,000   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         7,800   株
     コロプラ                   20,600       699.00         14,399,400       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   4,100      260.00         1,066,000      貸付株式数           1,600   株
     ブロードリーフ                   30,900       566.00         17,489,400       貸付株式数           12,300    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,600      323.00          839,800     貸付株式数            900  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   2,800      927.00         2,595,600
     システム情報                   3,100     1,062.00          3,292,200      貸付株式数           1,200   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   2,200     3,785.00          8,327,000
     じげん                   8,900      590.00         5,251,000
     ブイキューブ                   3,300      419.00         1,382,700      貸付株式数           1,300   株
     エンカレッジ・テクノロジ                    800     748.00          598,400     貸付株式数            300  株
     サイバーリンクス                    900    1,072.00            964,800     貸付株式数            100  株
     ディー・エル・イー                   4,300      182.00          782,600
     フィックスターズ                   6,600     1,558.00          10,282,800       貸付株式数           2,600   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ                                             1,200   株
                        3,100      994.00         3,081,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＧＳ
     オプティム                   2,800     2,883.00          8,072,400      貸付株式数           1,000   株
     セレス                   2,000     1,297.00          2,594,000      貸付株式数            800  株
     特種東海製紙                   4,000     3,735.00          14,940,000       貸付株式数           1,200   株
     ティーガイア                   5,900     2,109.00          12,443,100
     セック                   1,000     3,105.00          3,105,000
     日本アジアグループ                   6,500      317.00         2,060,500      貸付株式数           1,200   株
     豆蔵ホールディングス                   4,200     1,696.00          7,123,200
     テクマトリックス                   4,400     2,277.00          10,018,800
     プロシップ                   1,800     1,155.00          2,079,000
     ガンホー・オンライン・エ                                                    6,000   株
                        15,300      2,353.00          36,000,900       貸付株式数
     ンター                                                    (300  株 )
     ＧＭＯペイメントゲート
                        10,400      8,200.00          85,280,000       貸付株式数           4,100   株
     ウェイ
     ザッパラス                   3,000      353.00         1,059,000      貸付株式数           1,200   株
     システムリサーチ                    800    3,935.00          3,148,000      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                        10,100      2,512.00          25,371,200
     ティブ
     さくらインターネット                   7,300      610.00         4,453,000
     ヴィンクス                   2,100     1,299.00          2,727,900      貸付株式数            800  株
     ＧＭＯクラウド                   1,300     2,607.00          3,389,100      貸付株式数            500  株
     ＳＲＡホールディングス                   3,300     2,526.00          8,335,800      貸付株式数            100  株
     ＭＩＮＯＲＩソリューショ
                        1,200     1,829.00          2,194,800      貸付株式数            400  株
     ンズ
     システムインテグレータ                   1,700      662.00         1,125,400      貸付株式数            600  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日ネット                   4,900      693.00         3,395,700      貸付株式数           1,500   株
     ｅＢＡＳＥ                   3,700     1,013.00          3,748,100      貸付株式数           1,000   株
     アバント                   2,200     1,949.00          4,287,800      貸付株式数            800  株
     アドソル日進                   2,200     2,142.00          4,712,400      貸付株式数            800  株
     フリービット                   4,000     1,145.00          4,580,000      貸付株式数           1,400   株
                                                         1,300   株
     コムチュア                   3,500     3,890.00          13,615,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     サイバーコム                   1,100     1,673.00          1,840,300      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,100      625.00         2,562,500      貸付株式数           1,600   株
     アイル                   1,000     2,035.00          2,035,000
     王子ホールディングス                  284,700       508.00        144,627,600       貸付株式数           33,400    株
     日本製紙                   30,300      1,799.00          54,509,700       貸付株式数           10,800    株
     三菱製紙                   10,500       482.00         5,061,000      貸付株式数           4,000   株
     北越コーポレーション                   41,800       548.00         22,906,400       貸付株式数           13,100    株
     中越パルプ                   2,600     1,499.00          3,897,400      貸付株式数            700  株
     巴川製紙                   2,000      828.00         1,656,000      貸付株式数            300  株
     大王製紙                   30,700      1,371.00          42,089,700       貸付株式数           5,400   株
                                                          100  株
     阿波製紙                   1,600      398.00          636,800     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     マークラインズ                   3,100     1,858.00          5,759,800
                                                         2,000   株
     メディカル・データ・ビジ                   5,300     1,087.00          5,761,100      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ｇｕｍｉ                   8,000      724.00         5,792,000      貸付株式数           1,000   株
     ショーケース                   1,300      721.00          937,300     貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                   1,700     1,673.00          2,844,100
     テラスカイ                   1,200     1,870.00          2,244,000
     デジタル・インフォメー
                        2,800     1,583.00          4,432,400
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   1,300     2,045.00          2,658,500
     パイプドＨＤ                   1,000     1,280.00          1,280,000      貸付株式数            300  株
     アイビーシー                   1,100     1,080.00          1,188,000      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     1,037.00          1,244,400      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         500    3,040.00          1,520,000
     ランドコンピュータ                    900    1,011.00            909,900     貸付株式数            100  株
     ダブルスタンダード                    500    4,585.00          2,292,500      貸付株式数            200  株
     オープンドア                   3,100     2,166.00          6,714,600      貸付株式数           1,200   株
     マイネット                   2,000      495.00          990,000     貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,200     7,290.00          16,038,000       貸付株式数            800  株
                                                          100  株
     ベネフィットジャパン                    400    1,608.00            643,200     貸付株式数
                                                         (100  株 )
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,100     1,636.00          1,799,600      貸付株式数            400  株
     グス
                                                         7,100   株
     ＬＩＮＥ                   18,300      3,975.00          72,742,500       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     カナミックネットワーク                   3,900      597.00         2,328,300
     ノムラシステムコーポレー
                        1,400      389.00          544,600     貸付株式数            200  株
     ション
     レンゴー                   65,100       778.00         50,647,800
     トーモク                   3,900     1,525.00          5,947,500      貸付株式数           1,500   株
     ザ・パック                   4,800     3,400.00          16,320,000
     チェンジ                   1,200     2,130.00          2,556,000      貸付株式数            400  株
     シンクロ・フード                   2,600      472.00         1,227,200
     オークネット                   3,400     1,277.00          4,341,800      貸付株式数            300  株
     セグエグループ                    200    1,353.00            270,600
     エイトレッド                    700    1,748.00          1,223,600      貸付株式数            200  株
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,800      631.00         4,290,800      貸付株式数           2,500   株
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   11,000       941.00         10,351,000       貸付株式数           1,000   株
     ビーグリー                   1,500      906.00         1,359,000      貸付株式数            100  株
     オロ                   1,600     2,698.00          4,316,800      貸付株式数            600  株
     テモナ                    800     650.00          520,000     貸付株式数            300  株
     ニーズウェル                    400     703.00          281,200
     サインポスト                   1,000     2,271.00          2,271,000      貸付株式数            300  株
     昭和電工                   45,000      2,845.00         128,025,000       貸付株式数           17,800    株
     住友化学                  497,800       485.00        241,433,000
     住友精化                   3,000     3,315.00          9,945,000      貸付株式数           1,200   株
     日産化学                   38,300      4,505.00         172,541,500
     ラサ工業                   2,200     1,205.00          2,651,000      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,800     5,870.00          34,046,000       貸付株式数            900  株
     多木化学                   1,800     4,655.00          8,379,000      貸付株式数            700  株
     テイカ                   5,200     1,891.00          9,833,200      貸付株式数            600  株
     石原産業                   12,200       881.00         10,748,200       貸付株式数           4,500   株
     片倉コープアグリ                   2,200     1,054.00          2,318,800
     日本曹達                   10,000      2,520.00          25,200,000       貸付株式数           3,100   株
     東ソー                   97,700      1,395.00         136,291,500
     トクヤマ                   18,200      2,295.00          41,769,000
     セントラル硝子                   13,700      2,279.00          31,222,300
     東亞合成                   39,600      1,076.00          42,609,600       貸付株式数           15,600    株
     大阪ソーダ                   7,000     2,462.00          17,234,000
     関東電化                   14,800       736.00         10,892,800
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンカ                   24,900      2,838.00          70,666,200       貸付株式数           3,700   株
     イビデン                   39,500      2,144.00          84,688,000       貸付株式数           2,500   株
     信越化学                  111,500      11,330.00         1,263,295,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,198.00          2,635,600      貸付株式数            400  株
     堺  化  学
                        4,200     2,362.00          9,920,400
     第一稀元素化学工                   6,800      826.00         5,616,800      貸付株式数           2,500   株
     エア・ウォーター                   51,700      1,839.00          95,076,300       貸付株式数           17,900    株
     大陽日酸                   52,100      2,086.00         108,680,600
     日本化学工業                   2,100     2,205.00          4,630,500
     東邦アセチレン                   1,000     1,220.00          1,220,000      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                   34,500      1,163.00          40,123,500
     高圧ガス                   9,900      780.00         7,722,000      貸付株式数            900  株
     チタン工業                    800    2,578.00          2,062,400      貸付株式数            300  株
     四国化成                   10,600      1,066.00          11,299,600       貸付株式数           2,000   株
     戸田工業                   1,300     2,029.00          2,637,700      貸付株式数            500  株
                                                         1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,700     2,654.00          9,819,800      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     保土谷化学                   2,200     2,858.00          6,287,600
     日本触媒                   10,600      6,280.00          66,568,000
     大日精化                   5,200     2,926.00          15,215,200       貸付株式数            100  株
     カネカ                   16,400      3,245.00          53,218,000
     協和キリン                   72,000      2,020.00         145,440,000       貸付株式数           28,800    株
     三菱瓦斯化学                   64,300      1,301.00          83,654,300
     三井化学                   57,500      2,304.00         132,480,000       貸付株式数           19,000    株
     ＪＳＲ                   63,500      1,758.00         111,633,000
     東京応化工業                   10,800      3,970.00          42,876,000       貸付株式数           4,200   株
     大阪有機化学                   5,800      955.00         5,539,000      貸付株式数            700  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  423,100       787.30        333,106,630
     ＫＨネオケム                   11,100      2,126.00          23,598,600       貸付株式数           4,400   株
     ダイセル                   93,100       848.00         78,948,800
     住友ベ－クライト                   10,900      3,945.00          43,000,500
     積水化学                  136,100      1,592.00         216,671,200       貸付株式数           41,800    株
     日本ゼオン                   57,100      1,273.00          72,688,300       貸付株式数           17,800    株
     アイカ工業                   19,000      3,045.00          57,855,000
     宇部興産                   31,900      2,080.00          66,352,000
     積水樹脂                   10,500      1,983.00          20,821,500       貸付株式数           2,600   株
     タキロンシーアイ                   13,900       621.00         8,631,900      貸付株式数           5,000   株
     旭有機材                   4,300     1,247.00          5,362,100      貸付株式数           1,700   株
     日立化成                   29,200      3,460.00         101,032,000       貸付株式数           11,500    株
     ニチバン                   3,300     1,531.00          5,052,300      貸付株式数           1,300   株
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     リケンテクノス                   17,400       469.00         8,160,600      貸付株式数           6,700   株
     大倉工業                   3,200     1,551.00          4,963,200      貸付株式数           1,100   株
     積水化成品                   9,400      712.00         6,692,800
     群栄化学                   1,600     2,270.00          3,632,000
     タイガース       ポリマー
                        3,300      532.00         1,755,600
     ミライアル                   1,900     1,366.00          2,595,400      貸付株式数            600  株
     ダイキアクシス                   2,200      765.00         1,683,000      貸付株式数            800  株
     ダイキョーニシカワ                   13,300       742.00         9,868,600      貸付株式数           4,900   株
     竹本容器                   2,200      860.00         1,892,000
     森六ホールディングス                   3,400     2,471.00          8,401,400
     日本化薬                   39,000      1,217.00          47,463,000
     カーリットホールディング
                        6,700      557.00         3,731,900      貸付株式数            100  株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   9,200     1,308.00          12,033,600       貸付株式数           1,600   株
     ソルクシーズ                   2,600      927.00         2,410,200      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,500     1,768.00          2,652,000      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                   11,500      1,884.00          21,666,000       貸付株式数            400  株
     フェイス                   2,400      727.00         1,744,800      貸付株式数            900  株
     プロトコーポレーション                   5,700     1,217.00          6,936,900
     ハイマックス                    700    1,829.00          1,280,300
     アミューズ                   3,700     2,643.00          9,779,100      貸付株式数            200  株
     野村総合研究所                  120,500      2,250.00         271,125,000
     ドリームインキュベータ                   1,800     1,281.00          2,305,800
     サイバネットシステム                   5,100      617.00         3,146,700
     クイック                   3,800     1,287.00          4,890,600
     ＴＡＣ                   3,100      195.00          604,500     貸付株式数           1,200   株
     ＣＥホールディングス                   1,800     1,027.00          1,848,600      貸付株式数            600  株
     ケネディクス                   58,500       547.00         31,999,500       貸付株式数           22,700    株
     日本システム技術                   1,000     1,214.00          1,214,000      貸付株式数            100  株
     電通                   63,600      3,735.00         237,546,000       貸付株式数           28,600    株
     インテージホールディング
                        7,800      923.00         7,199,400      貸付株式数           3,100   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,300     1,153.00          2,651,900
     東邦システムサイエンス                   1,800      995.00         1,791,000      貸付株式数            700  株
                                                          600  株
     ぴあ                   1,700     4,125.00          7,012,500      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     イオンファンタジー                   2,000     2,839.00          5,678,000      貸付株式数            300  株
                                                         9,600   株
     ソースネクスト                   24,200       485.00         11,737,000       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
     シーティーエス                   6,800      716.00         4,868,800      貸付株式数            600  株
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     ネクシィーズグループ                   2,100     1,859.00          3,903,900      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   6,800     2,515.00          17,102,000       貸付株式数           2,700   株
     メディカルシステムネット
                        6,700      514.00         3,443,800
     ワーク
     日本精化                   5,200     1,114.00          5,792,800      貸付株式数           1,900   株
     扶桑化学工業                   6,400     2,306.00          14,758,400
     トリケミカル                   1,400     6,040.00          8,456,000      貸付株式数            500  株
     ＦＩＧ                   6,400      300.00         1,920,000      貸付株式数            300  株
     ＡＤＥＫＡ                   31,200      1,302.00          40,622,400
     日油                   23,800      3,495.00          83,181,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,087.00          3,043,600      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   11,300       182.00         2,056,600      貸付株式数           1,400   株
     ハリマ化成グループ                   5,400     1,194.00          6,447,600      貸付株式数           1,300   株
     アルテリア・ネットワーク
                        6,900     1,425.00          9,832,500
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,400     1,683.00          2,356,200      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
                                                        61,200    株
     花  王
                       154,700      7,735.00        1,196,604,500        貸付株式数
                                                         (200  株 )
     第一工業製薬                   2,300     2,707.00          6,226,100      貸付株式数            900  株
     石原ケミカル                   1,600     1,618.00          2,588,800      貸付株式数            600  株
     日華化学                   2,100      770.00         1,617,000      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,000     1,450.00          1,450,000      貸付株式数            100  株
     三洋化成                   4,200     4,915.00          20,643,000
     武田薬品                  564,100      3,683.00        2,077,580,300
     アステラス製薬                  568,000      1,543.50         876,708,000
     大日本住友製薬                   47,800      1,850.00          88,430,000
     塩野義製薬                   82,500      5,789.00         477,592,500
     田辺三菱製薬                   67,100      1,203.00          80,721,300
     わかもと製薬                   7,500      243.00         1,822,500      貸付株式数           2,100   株
     あすか製薬                   7,900     1,037.00          8,192,300      貸付株式数           2,500   株
     日本新薬                   16,900      8,960.00         151,424,000       貸付株式数           3,100   株
     ビオフエルミン製薬                   1,100     2,122.00          2,334,200
     中外製薬                   67,300      7,840.00         527,632,000       貸付株式数           26,600    株
                                                         2,800   株
     科研製薬                   10,900      5,080.00          55,372,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   77,300      5,350.00         413,555,000
     理研ビタミン                   3,000     3,450.00          10,350,000       貸付株式数           1,200   株
     ロート製薬                   33,100      2,680.00          88,708,000       貸付株式数           9,900   株
     小野薬品                  152,300      1,969.50         299,954,850
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     久光製薬                   19,000      4,455.00          84,645,000       貸付株式数           7,500   株
     有機合成薬品                   6,700      223.00         1,494,100
     持田製薬                   9,700     4,015.00          38,945,500       貸付株式数           3,600   株
     参天製薬                  120,000      1,854.00         222,480,000       貸付株式数           5,300   株
     扶桑薬品                   2,200     1,911.00          4,204,200
     日本ケミファ                    800    2,795.00          2,236,000      貸付株式数            300  株
     ツムラ                   19,900      2,995.00          59,600,500
     日医工                   16,700      1,206.00          20,140,200       貸付株式数           3,200   株
     テ  ル  モ
                       182,800      3,137.00         573,443,600       貸付株式数           68,400    株
     みらかホールディングス                   17,100      2,412.00          41,245,200
     キッセイ薬品工業                   11,300      2,483.00          28,057,900
     生化学工業                   12,300      1,081.00          13,296,300       貸付株式数           4,900   株
                                                         4,200   株
     栄研化学                   11,200      1,630.00          18,256,000       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     日水製薬                   2,600     1,192.00          3,099,200      貸付株式数            100  株
     鳥居薬品                   4,000     2,840.00          11,360,000
     ＪＣＲファーマ                   4,500     7,810.00          35,145,000
     東和薬品                   9,300     2,433.00          22,626,900       貸付株式数           3,300   株
     富士製薬工業                   4,300     1,300.00          5,590,000      貸付株式数            100  株
     沢井製薬                   13,200      5,650.00          74,580,000
     ゼリア新薬工業                   12,600      1,885.00          23,751,000       貸付株式数           1,800   株
     第一三共                  184,900      7,230.00        1,336,827,000
     キョーリン製薬ＨＤ                   14,000      1,759.00          24,626,000
     大幸薬品                   2,800     2,342.00          6,557,600
     ダイト                   3,700     2,874.00          10,633,800       貸付株式数            300  株
     大塚ホールディングス                  123,000      4,488.00         552,024,000       貸付株式数           48,600    株
     大正製薬ＨＤ                   13,600      7,470.00         101,592,000
     ペプチドリーム                   32,700      5,470.00         178,869,000       貸付株式数           12,900    株
     大日本塗料                   7,000     1,070.00          7,490,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                   52,200      5,110.00         266,742,000       貸付株式数           20,600    株
     関西ペイント                   71,000      2,275.00         161,525,000       貸付株式数           25,100    株
     神東塗料                   7,900      162.00         1,279,800      貸付株式数           1,000   株
     中国塗料                   20,600       848.00         17,468,800       貸付株式数           3,900   株
     日本特殊塗料                   4,700     1,026.00          4,822,200
     藤倉化成                   8,800      533.00         4,690,400      貸付株式数           3,200   株
     太陽ホールディングス                   5,200     3,360.00          17,472,000       貸付株式数           1,100   株
     ＤＩＣ                   27,200      2,844.00          77,356,800       貸付株式数           10,800    株
     サカタインクス                   13,700      1,038.00          14,220,600
     東洋インキＳＣホールディ
                        13,300      2,306.00          30,669,800       貸付株式数           5,200   株
     ン
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,800      927.00         4,449,600      貸付株式数            300  株
     アルプス技研                   5,600     1,506.00          8,433,600
                                                         4,200   株
     サニックス                   10,600       349.00         3,699,400      貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     ダイオーズ                   1,400     1,446.00          2,024,400      貸付株式数            500  株
     日本空調サービス                   7,000      690.00         4,830,000      貸付株式数           1,000   株
     オリエンタルランド                   72,900     16,230.00         1,183,167,000        貸付株式数            200  株
     フォーカスシステムズ                   4,200      839.00         3,523,800
     ダスキン                   15,900      2,783.00          44,249,700
     パーク２４                   35,400      2,328.00          82,411,200       貸付株式数           14,100    株
     明光ネットワークジャパン                   7,200      902.00         6,494,400      貸付株式数           2,800   株
     ファルコホールディングス                   3,300     1,638.00          5,405,400      貸付株式数           1,300   株
     クレスコ                   1,900     3,370.00          6,403,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   65,700      1,396.00          91,717,200
     秀英予備校                   1,500      438.00          657,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,400      610.00          854,000     貸付株式数            500  株
     ラウンドワン                   19,100      1,598.00          30,521,800
     リゾートトラスト                   26,000      1,632.00          42,432,000       貸付株式数           3,600   株
     オービック                   21,900     12,290.00          269,151,000       貸付株式数           1,000   株
     ジャストシステム                   8,900     3,690.00          32,841,000
     ＴＤＣソフト                   5,400      727.00         3,925,800      貸付株式数            100  株
     ヤフー                  410,400       290.00        119,016,000       貸付株式数          162,600    株
     ビー・エム・エル                   7,900     2,975.00          23,502,500
     ワタベウェディング                   1,000      553.00          553,000     貸付株式数            300  株
     トレンドマイクロ                   32,200      5,170.00         166,474,000       貸付株式数           12,800    株
     りらいあコミュニケーショ                   11,000      1,349.00          14,839,000
     ＩＤホールディングス                   2,400     1,209.00          2,901,600
     リソー教育                   31,400       465.00         14,601,000
     日本オラクル                   12,700      9,230.00         117,221,000       貸付株式数           5,000   株
     早稲田アカデミー                   1,700      807.00         1,371,900      貸付株式数            600  株
     アルファシステムズ                   1,900     2,685.00          5,101,500      貸付株式数            700  株
     フューチャー                   8,200     1,790.00          14,678,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,500     1,357.00          6,106,500      貸付株式数            100  株
     ソフトバンク・テクノ                   2,600     2,046.00          5,319,600      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                   1,700      814.00         1,383,800
     ユー・エス・エス                   75,400      2,045.00         154,193,000       貸付株式数           26,800    株
                                                         2,500   株
     オービックビジネスＣ                   6,400     4,365.00          27,936,000       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     伊藤忠テクノソリュー                   28,500      3,045.00          86,782,500
     アイティフォー                   7,600      858.00         6,520,800
                                120/364


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     東京個別指導学院                   2,100      954.00         2,003,400      貸付株式数            800  株
     東計電算                    900    2,997.00          2,697,300
     サイバーエージェント                   35,400      4,335.00         153,459,000       貸付株式数           9,600   株
     楽天                  287,200      1,025.00         294,380,000       貸付株式数          113,600    株
     エックスネット                   1,100      967.00         1,063,700
     クリーク・アンド・リバー
                        3,700     1,160.00          4,292,000
     社
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      709.00         3,828,600      貸付株式数            500  株
     大塚商会                   34,000      3,980.00         135,320,000       貸付株式数           13,500    株
     サイボウズ                   7,300     1,034.00          7,548,200      貸付株式数           2,300   株
     ソフトブレーン                   4,900      615.00         3,013,500      貸付株式数           1,400   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,000     1,644.00          4,932,000
     セントラルスポーツ                   2,300     3,060.00          7,038,000      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,600     2,096.00          3,353,600      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                   3,900     3,415.00          13,318,500       貸付株式数           1,400   株
     デジタルガレージ                   12,300      3,645.00          44,833,500       貸付株式数           4,800   株
     イーエムシステムズ                   5,100     1,919.00          9,786,900
                                                          800  株
     ウェザーニューズ                   2,100     3,170.00          6,657,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,800      829.00         3,979,200      貸付株式数           1,000   株
     東洋ビジネスエンジ                    600    2,687.00          1,612,200      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   6,100      171.00         1,043,100      貸付株式数           2,400   株
     ＷＯＷＯＷ                   2,900     2,574.00          7,464,600      貸付株式数           1,100   株
     スカラ                   4,700     1,003.00          4,714,100
     インテリジェント           ウェイ
                        2,300      819.00         1,883,700      貸付株式数            900  株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,200     1,976.00          12,251,200
     グス
     エン・ジャパン                   9,000     3,885.00          34,965,000       貸付株式数           3,500   株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  134,200      4,608.00         618,393,600
     コニカミノルタ                  141,200       763.00        107,735,600
                                                        50,800    株
     資  生  堂
                       128,400      8,598.00        1,103,983,200        貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ライオン                   85,600      2,018.00         172,740,800       貸付株式数           34,200    株
     高砂香料                   4,400     2,631.00          11,576,400       貸付株式数           1,000   株
                                                         5,300   株
     マンダム                   14,400      2,589.00          37,281,600       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                   8,700     5,050.00          43,935,000       貸付株式数           3,400   株
     ファンケル                   28,700      2,612.00          74,964,400       貸付株式数           1,400   株
     コーセー                   10,900     17,920.00          195,328,000       貸付株式数           4,200   株
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     コタ                   3,400     1,170.00          3,978,000
     シーボン                    800    2,380.00          1,904,000      貸付株式数            200  株
     ポーラ・オルビスＨＤ                   27,500      2,458.00          67,595,000       貸付株式数           10,800    株
     ノエビアホールディングス                   6,200     5,590.00          34,658,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,400      925.00         1,295,000      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,600     1,565.00          7,199,000      貸付株式数           1,100   株
     アグロカネショウ                   2,500     1,419.00          3,547,500
     コ  ニ  シ
                        11,400      1,484.00          16,917,600       貸付株式数           1,600   株
     長谷川香料                   8,500     2,048.00          17,408,000       貸付株式数           3,300   株
     星光ＰＭＣ                   4,300      756.00         3,250,800      貸付株式数           1,400   株
                                                         7,100   株
     小林製薬                   18,100      8,160.00         147,696,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     荒川化学工業                   5,800     1,358.00          7,876,400      貸付株式数           1,400   株
                                                         1,700   株
     メック                   4,300     1,432.00          6,157,600      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   2,000     2,410.00          4,820,000      貸付株式数            600  株
     タカラバイオ                   16,800      2,308.00          38,774,400
     ＪＣＵ                   8,300     1,878.00          15,587,400
     新田ゼラチン                   4,000      641.00         2,564,000      貸付株式数           1,300   株
     ＯＡＴアグリオ                   1,000     1,375.00          1,375,000
     デクセリアルズ                   16,400       731.00         11,988,400       貸付株式数            300  株
     アース製薬                   4,800     5,040.00          24,192,000
     北興化学                   6,700      462.00         3,095,400
     大成ラミック                   2,100     2,794.00          5,867,400
     クミアイ化学                   26,600       920.00         24,472,000       貸付株式数           10,500    株
     日本農薬                   11,900       445.00         5,295,500      貸付株式数            700  株
                                                          900  株
     富士興産                   2,500      708.00         1,770,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ニチレキ                   8,200     1,045.00          8,569,000      貸付株式数           2,800   株
     ユシロ化学                   3,400     1,294.00          4,399,600      貸付株式数           1,100   株
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,346.00          3,095,800      貸付株式数            900  株
     富士石油                   15,500       238.00         3,689,000      貸付株式数           6,100   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,400     1,302.00          3,124,800      貸付株式数            900  株
     出光興産                   74,600      2,924.00         218,130,400
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,069,900         464.40        496,861,560
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                        18,700      2,032.00          37,998,400       貸付株式数           7,300   株
     Ｓ
     横浜ゴム                   37,400      2,087.00          78,053,800       貸付株式数           14,900    株
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                        37,100      1,343.00          49,825,300       貸付株式数           14,800    株
     ブリヂストン                  198,600      4,097.00         813,664,200       貸付株式数           78,600    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                        22,800    株
     住友ゴム                   57,700      1,238.00          71,432,600       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     藤倉コンポジット                   5,500      410.00         2,255,000      貸付株式数           1,000   株
     オカモト                   4,400     4,050.00          17,820,000
     アキレス                   4,600     1,673.00          7,695,800
     フ  コ  ク
                        2,800      672.00         1,881,600
     ニッタ                   7,300     2,775.00          20,257,500
     クリエートメディック                   2,100      904.00         1,898,400      貸付株式数            800  株
     住友理工                   12,500       803.00         10,037,500       貸付株式数           4,300   株
     三ツ星ベルト                   8,500     1,756.00          14,926,000       貸付株式数           1,600   株
     バンドー化学                   12,500       843.00         10,537,500       貸付株式数            700  株
     ＡＧＣ                   63,800      3,155.00         201,289,000       貸付株式数           25,200    株
     日本板硝子                   30,800       636.00         19,588,800       貸付株式数           12,100    株
     石塚硝子                   1,100     1,914.00          2,105,400
     有沢製作所                   10,100      1,038.00          10,483,800       貸付株式数           3,700   株
     日本山村硝子                   2,600     1,227.00          3,190,200
     日本電気硝子                   26,600      2,325.00          61,845,000       貸付株式数           10,600    株
     オハラ                   2,500     1,393.00          3,482,500      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                   13,000      4,510.00          58,630,000       貸付株式数           3,300   株
     太平洋セメント                   40,700      2,772.00         112,820,400
     リソルホールディングス                    700    3,990.00          2,793,000      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,500      670.00         4,355,000      貸付株式数           2,300   株
     日本コンクリ－ト                   13,800       242.00         3,339,600      貸付株式数           5,100   株
     三谷セキサン                   3,000     2,935.00          8,805,000      貸付株式数           1,100   株
     アジアパイルＨＤ                   9,000      497.00         4,473,000      貸付株式数           2,900   株
                                                        27,000    株
     東海カーボン                   67,600      1,100.00          74,360,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本カーボン                   3,300     3,820.00          12,606,000       貸付株式数           1,300   株
     東洋炭素                   3,800     2,205.00          8,379,000      貸付株式数           1,500   株
     ノリタケ                   3,800     3,845.00          14,611,000       貸付株式数           1,400   株
     ＴＯＴＯ                   49,700      3,940.00         195,818,000
     日本碍子                   78,700      1,476.00         116,161,200
     日本特殊陶業                   54,500      1,905.00         103,822,500       貸付株式数           2,100   株
     ダントーホールディングス                   5,600      110.00          616,000     貸付株式数           2,000   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,200     6,360.00          13,992,000
     品川リフラクトリーズ                   1,700     2,624.00          4,460,800      貸付株式数            600  株
                                                          500  株
     黒崎播磨                   1,300     5,530.00          7,189,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                   5,600      581.00         3,253,600      貸付株式数            100  株
     イソライト                   3,300      430.00         1,419,000
                                123/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京窯業                   8,200      289.00         2,369,800      貸付株式数           1,500   株
     ニッカトー                   2,900      660.00         1,914,000      貸付株式数            200  株
     フジミインコーポレーテッ
                        5,700     2,473.00          14,096,100
     ド
     クニミネ工業                   2,800      880.00         2,464,000
     エーアンドエーマテリアル                   1,300      985.00         1,280,500      貸付株式数            100  株
     ニチアス                   17,700      1,798.00          31,824,600
     日本製鉄                  296,900      1,503.00         446,240,700
     神戸製鋼所                  116,900       569.00         66,516,100       貸付株式数           46,000    株
     中山製鋼所                   9,100      435.00         3,958,500      貸付株式数            300  株
     合同製鐵                   3,100     2,137.00          6,624,700
     ＪＦＥホールディングス                  172,500      1,281.00         220,972,500
     東京製鐵                   34,000       836.00         28,424,000
     共英製鋼                   7,200     1,907.00          13,730,400
     大和工業                   13,600      2,695.00          36,652,000       貸付株式数           4,300   株
     東京鐵鋼                   2,700     1,222.00          3,299,400      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   4,300     1,320.00          5,676,000      貸付株式数           1,400   株
     淀川製鋼所                   8,700     1,840.00          16,008,000       貸付株式数            800  株
     丸一鋼管                   22,600      2,637.00          59,596,200
     モリ工業                   2,000     1,812.00          3,624,000
     大同特殊鋼                   10,500      4,125.00          43,312,500       貸付株式数           3,800   株
     日本高周波                   2,200      407.00          895,400
     日本冶金工                   52,800       227.00         11,985,600       貸付株式数            200  株
     山陽特殊製鋼                   8,000     1,426.00          11,408,000
     愛知製鋼                   3,500     3,170.00          11,095,000       貸付株式数           1,100   株
     日立金属                   68,900      1,191.00          82,059,900       貸付株式数           1,700   株
     日本金属                   1,500      777.00         1,165,500
     大平洋金属                   4,300     2,193.00          9,429,900      貸付株式数           1,700   株
     新日本電工                   40,900       162.00         6,625,800      貸付株式数           16,300    株
     栗本鉄工所                   3,200     1,422.00          4,550,400
     虹  技
                        1,000     1,226.00          1,226,000      貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    600     980.00          588,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   19,300      2,125.00          41,012,500
     三菱製鋼                   4,700     1,091.00          5,127,700      貸付株式数           1,200   株
     日亜鋼業                   9,400      277.00         2,603,800      貸付株式数           3,300   株
     日本精線                    900    2,459.00          2,213,100
     エンビプロＨＤ                   2,400      589.00         1,413,600      貸付株式数            900  株
     大紀アルミニウム                   10,800       712.00         7,689,600      貸付株式数           3,500   株
     日本軽金属ＨＤ                  174,300       189.00         32,942,700       貸付株式数           6,300   株
     三井金属                   17,200      2,366.00          40,695,200       貸付株式数           6,800   株
                                124/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東邦亜鉛                   3,500     1,978.00          6,923,000
     三菱マテリアル                   42,200      2,670.00         112,674,000
     住友鉱山                   87,500      3,292.00         288,050,000
     ＤＯＷＡホールディングス                   14,900      3,460.00          51,554,000       貸付株式数           5,600   株
     古河機金                   10,600      1,351.00          14,320,600
                                                        11,000    株
     エス・サイエンス                   27,600       53.00         1,462,800      貸付株式数
                                                        (7,200    株 )
                                                         1,800   株
     大阪チタニウム                   7,400     1,633.00          12,084,200       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     東邦チタニウム                   11,400       806.00         9,188,400      貸付株式数           4,500   株
     ＵＡＣＪ                   9,700     1,704.00          16,528,800       貸付株式数           3,800   株
     ＣＫサンエツ                   1,200     2,840.00          3,408,000
     古河電工                   18,400      2,405.00          44,252,000       貸付株式数           7,000   株
     住友電工                  238,900      1,299.00         310,331,100
     フジクラ                   76,700       363.00         27,842,100       貸付株式数           30,400    株
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,700      779.00         5,998,300      貸付株式数           1,400   株
     東京特殊電線                    800    1,832.00          1,465,600
     タツタ電線                   12,900       451.00         5,817,900      貸付株式数           2,400   株
     カナレ電気                   1,100     1,749.00          1,923,900      貸付株式数            200  株
     平河ヒューテック                   2,700     1,065.00          2,875,500      貸付株式数            600  株
     リョービ                   7,800     1,670.00          13,026,000       貸付株式数           3,000   株
     アーレステイ                   7,700      539.00         4,150,300      貸付株式数           1,000   株
     アサヒＨＤ                   12,000      2,309.00          27,708,000
     東洋製罐グループＨＤ                   40,600      1,604.00          65,122,400
     ホッカンホールディングス                   3,300     1,469.00          4,847,700
     コロナ                   3,500     1,009.00          3,531,500      貸付株式数            400  株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   11,800      1,530.00          18,054,000       貸付株式数           1,200   株
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                        31,700       230.00         7,291,000
     駒井ハルテック                   1,200     1,462.00          1,754,400      貸付株式数            300  株
     高田機工                    600    2,473.00          1,483,800
     三和ホールディングス                   66,000      1,195.00          78,870,000       貸付株式数           24,600    株
     文化シヤツタ－                   18,800       897.00         16,863,600       貸付株式数           7,400   株
     三協立山                   8,800     1,155.00          10,164,000       貸付株式数           2,100   株
     アルインコ                   4,900      926.00         4,537,400
     東洋シヤツタ－                   1,600      672.00         1,075,200
     ＬＩＸＩＬグループ                   94,300      1,746.00         164,647,800
     日本フイルコン                   4,800      484.00         2,323,200      貸付株式数           1,700   株
     ノーリツ                   13,600      1,211.00          16,469,600
     長府製作所                   6,600     2,189.00          14,447,400       貸付株式数           2,400   株
     リンナイ                   11,300      6,930.00          78,309,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス                   12,600      1,697.00          21,382,200       貸付株式数           4,600   株
     ダイニチ工業                   3,300      618.00         2,039,400      貸付株式数            200  株
     日東精工                   8,800      534.00         4,699,200
     三洋工業                    900    1,790.00          1,611,000
     岡  部
                        13,100       825.00         10,807,500       貸付株式数            400  株
     ジーテクト                   7,100     1,566.00          11,118,600
     中国工業                   1,000      588.00          588,000
     東  プ  レ
                        11,800      1,676.00          19,776,800       貸付株式数           2,300   株
     高周波熱錬                   12,300       824.00         10,135,200       貸付株式数           4,500   株
     東京製綱                   3,900      931.00         3,630,900      貸付株式数           1,300   株
     サンコール                   3,700      468.00         1,731,600
     モリテックスチル                   4,900      338.00         1,656,200
     パイオラックス                   10,300      1,786.00          18,395,800       貸付株式数           1,100   株
     エイチワン                   6,200      639.00         3,961,800      貸付株式数           2,300   株
     日本発条                   63,700       778.00         49,558,600       貸付株式数           23,900    株
     中央発條                    700    2,773.00          1,941,100      貸付株式数            200  株
                                                          300  株
     アドバネクス                    800    1,669.00          1,335,200      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     三浦工業                   27,600      3,070.00          84,732,000       貸付株式数           10,900    株
     タ  ク  マ
                        23,300      1,207.00          28,123,100
     テクノプロ・ホールディン
                        12,400      6,160.00          76,384,000       貸付株式数           4,800   株
     グ
     アトラ                   1,200      429.00          514,800     貸付株式数            400  株
     インターワークス                   1,100      556.00          611,600
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,500     3,720.00          9,300,000      貸付株式数            400  株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,200     1,337.00          2,941,400
     ファーストロジック                   1,400      645.00          903,000     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,300      912.00         1,185,600      貸付株式数            500  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,200     1,405.00          5,901,000      貸付株式数           1,600   株
     デザインワン・ジャパン                   1,200      287.00          344,400     貸付株式数            400  株
     イー・ガーディアン                   3,100     1,738.00          5,387,800
     リブセンス                   3,300      256.00          844,800
     ジャパンマテリアル                   16,900      1,188.00          20,077,200       貸付株式数           6,600   株
     ベクトル                   7,600      949.00         7,212,400      貸付株式数           2,800   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      500.00         1,500,000      貸付株式数           1,100   株
     チャームケアコーポレー
                        2,000     1,923.00          3,846,000      貸付株式数            700  株
     ション
     ライクキッズネクスト                   1,400      971.00         1,359,400      貸付株式数            500  株
     キャリアリンク                   2,200      586.00         1,289,200      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   4,100     1,156.00          4,739,600      貸付株式数           1,500   株
                                126/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アサンテ                   2,400     1,945.00          4,668,000      貸付株式数            900  株
     Ｎ・フィールド                   4,000      615.00         2,460,000      貸付株式数           1,000   株
     バリューＨＲ                   1,300     2,873.00          3,734,900      貸付株式数            400  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート                                                     800  株
                        2,200     6,490.00          14,278,000       貸付株式数
     ナー                                                    (500  株 )
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,500     1,539.00          3,847,500
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,700      788.00         1,339,600
                                                          300  株
     アビスト                    900    2,625.00          2,362,500      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     シグマクシス                   2,900     1,306.00          3,787,400
     ウィルグループ                   3,900      836.00         3,260,400
     エスクローＡＪ                   8,400      224.00         1,881,600      貸付株式数           3,300   株
     リクルートホールディング
                       442,400      3,261.00        1,442,666,400
     ス
     エラン                   4,000     1,807.00          7,228,000      貸付株式数           1,400   株
     ツ  ガ  ミ
                        14,300       917.00         13,113,100       貸付株式数           5,600   株
     オークマ                   8,100     5,460.00          44,226,000
     東芝機械                   7,200     2,160.00          15,552,000       貸付株式数           1,800   株
     アマダホールディングス                   96,000      1,153.00         110,688,000
     アイダエンジニア                   17,200       815.00         14,018,000
     滝澤鉄工所                   2,000     1,270.00          2,540,000
     ＦＵＪＩ                   25,400      1,515.00          38,481,000       貸付株式数            100  株
     牧野フライス                   7,500     4,565.00          34,237,500
     オーエスジー                   30,000      2,084.00          62,520,000       貸付株式数           11,900    株
     ダイジェット                    700    1,460.00          1,022,000
     旭ダイヤモンド                   16,700       629.00         10,504,300       貸付株式数           5,900   株
     ＤＭＧ森精機                   40,500      1,503.00          60,871,500       貸付株式数           15,900    株
     ソデイツク                   15,200       763.00         11,597,600       貸付株式数           5,800   株
                                                          700  株
     ディスコ                   8,700    20,310.00          176,697,000       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     日東工器                   3,400     2,090.00          7,106,000      貸付株式数            600  株
     日進工具                   1,900     1,874.00          3,560,600      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   4,400      483.00         2,125,200
     冨士ダイス                   2,700      578.00         1,560,600
     土木管理総合試験                   2,600      421.00         1,094,600      貸付株式数            800  株
     ネットマーケティング                   2,100      656.00         1,377,600
     日本郵政                  505,800       971.00        491,131,800
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        10,300      1,638.00          16,871,400       貸付株式数            300  株
     Ｓ
                                127/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,600   株
     鎌倉新書                   4,500     1,683.00          7,573,500      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ソネット・メディア・ネッ
                         700     609.00          426,300     貸付株式数            200  株
     トワー
     一蔵                    700     592.00          414,400     貸付株式数            200  株
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   1,400     1,929.00          2,700,600
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    900     874.00          786,600     貸付株式数            300  株
     エボラブルアジア                   2,700     1,994.00          5,383,800      貸付株式数           1,000   株
     アトラエ                   1,600     2,643.00          4,228,800      貸付株式数            600  株
                                                          900  株
     ストライク                   2,300     2,725.00          6,267,500      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ソラスト                   15,000      1,285.00          19,275,000
     セラク                   1,900      724.00         1,375,600      貸付株式数            100  株
     インソース                   3,000     2,448.00          7,344,000
     豊田自動織機                   52,300      5,930.00         310,139,000
     豊和工業                   3,500      754.00         2,639,000      貸付株式数            300  株
     ＯＫＫ                   2,700      706.00         1,906,200      貸付株式数            900  株
     石川製作所                   1,500     1,443.00          2,164,500      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   4,600      561.00         2,580,600      貸付株式数           1,600   株
                                                          500  株
     津田駒工業                   1,300     1,288.00          1,674,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     エンシュウ                   1,700     1,087.00          1,847,900      貸付株式数            300  株
                                                         3,400   株
     島精機製作所                   8,800     2,522.00          22,193,600       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     オプトラン                   7,100     3,275.00          23,252,500       貸付株式数           2,800   株
     ＮＣホールディングス                   2,000      454.00          908,000
     イワキポンプ                   2,700      944.00         2,548,800
     フリュー                   5,000      926.00         4,630,000
                                                         4,300   株
     ヤマシンフィルタ                   10,900       706.00         7,695,400      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     日阪製作所                   7,800      840.00         6,552,000      貸付株式数            900  株
     やまびこ                   12,200      1,027.00          12,529,400       貸付株式数           2,700   株
     平田機工                   3,000     6,620.00          19,860,000
     ペガサスミシン製造                   5,900      496.00         2,926,400
     マルマエ                   2,600      868.00         2,256,800      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   2,900     1,142.00          3,311,800      貸付株式数            700  株
                                                        14,800    株
     ナブテスコ                   37,600      3,260.00         122,576,000       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     三井海洋開発                   6,800     2,493.00          16,952,400
     レオン自動機                   6,300     1,530.00          9,639,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                   18,900     43,610.00          824,229,000       貸付株式数           5,300   株
     ヤマハモーターロボＨＬＤ
                        4,700      413.00         1,941,100      貸付株式数           1,800   株
     ＧＳ
     ホソカワミクロン                   2,200     3,785.00          8,327,000
     ユニオンツール                   2,600     3,200.00          8,320,000
     オイレス工業                   8,800     1,507.00          13,261,600
     日精エーエスビー                   2,100     3,240.00          6,804,000      貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                   7,700     2,713.00          20,890,100
     技研製作所                   5,600     3,405.00          19,068,000
     日本エアーテック                   1,900      575.00         1,092,500      貸付株式数            600  株
     カ  ワ  タ
                        1,700      937.00         1,592,900      貸付株式数            600  株
     日精樹脂工業                   5,500      986.00         5,423,000      貸付株式数            400  株
     オカダアイヨン                   2,200     1,133.00          2,492,600      貸付株式数            600  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,600      668.00         1,736,800
     グス
                                                        115,800    株
     小松製作所                  292,600      2,343.00         685,561,800       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     住友重機械                   37,000      3,140.00         116,180,000       貸付株式数           4,600   株
     日立建機                   25,900      2,368.00          61,331,200
     日  工
                        1,700     3,140.00          5,338,000      貸付株式数            500  株
     巴工業                   2,700     2,304.00          6,220,800
     井関農機                   6,500     1,386.00          9,009,000      貸付株式数           2,400   株
     ＴＯＷＡ                   5,500      745.00         4,097,500      貸付株式数           1,600   株
     丸山製作所                   1,300     1,158.00          1,505,400
     北川鉄工所                   3,000     1,905.00          5,715,000      貸付株式数            100  株
     シンニッタン                   9,800      438.00         4,292,400      貸付株式数           3,400   株
     ローツェ                   2,900     2,354.00          6,826,600      貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,200      529.00         1,163,800      貸付株式数            800  株
     クボタ                  346,300      1,582.50         548,019,750       貸付株式数          137,000    株
     荏原実業                   1,800     1,999.00          3,598,200      貸付株式数            500  株
                                                          900  株
     東洋エンジニア                   8,500      597.00         5,074,500      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     三菱化工機                   2,200     1,718.00          3,779,600      貸付株式数            100  株
     月島機械                   12,700      1,312.00          16,662,400       貸付株式数           4,400   株
     帝国電機製作所                   4,400     1,141.00          5,020,400
     東京機械                   2,500      368.00          920,000
     新東工業                   15,400       936.00         14,414,400       貸付株式数           5,900   株
     渋谷工業                   5,700     2,694.00          15,355,800       貸付株式数           2,200   株
     アイチ     コーポレーション
                        11,000       661.00         7,271,000      貸付株式数           1,900   株
     小森コーポレーション                   16,200      1,082.00          17,528,400       貸付株式数           6,200   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所                   5,000     1,991.00          9,955,000      貸付株式数            700  株
     住友精密                   1,000     2,943.00          2,943,000      貸付株式数            200  株
     日本ギア工業                   1,700      489.00          831,300     貸付株式数            600  株
     酒井重工業                   1,200     2,690.00          3,228,000      貸付株式数            400  株
     荏原製作所                   28,700      2,640.00          75,768,000       貸付株式数           11,300    株
     石井鉄工所                   1,100     1,995.00          2,194,500      貸付株式数            300  株
     酉島製作所                   6,500     1,035.00          6,727,500
     北越工業                   6,700     1,209.00          8,100,300      貸付株式数            200  株
     ダイキン工業                   88,200     14,060.00         1,240,092,000
     オルガノ                   2,300     4,370.00          10,051,000       貸付株式数            700  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,400     1,796.00          4,310,400      貸付株式数            500  株
     栗田工業                   34,900      2,856.00          99,674,400       貸付株式数           1,000   株
     椿本チエイン                   8,500     3,295.00          28,007,500
     大同工業                   3,100      790.00         2,449,000
     日  機  装
                        19,800      1,130.00          22,374,000       貸付株式数           5,800   株
     木村化工機                   5,500      365.00         2,007,500      貸付株式数            800  株
     レイズネクスト                   13,100      1,169.00          15,313,900       貸付株式数           4,800   株
     アネスト岩田                   10,000       897.00         8,970,000      貸付株式数           3,900   株
     ダイフク                   35,600      5,170.00         184,052,000       貸付株式数           14,000    株
     サムコ                   1,800      811.00         1,459,800      貸付株式数            500  株
     加藤製作所                   3,300     1,763.00          5,817,900
     油研工業                   1,000     1,572.00          1,572,000      貸付株式数            300  株
     タダノ                   31,100       991.00         30,820,100       貸付株式数           12,300    株
     フジテック                   23,500      1,266.00          29,751,000       貸付株式数           2,700   株
     ＣＫＤ                   17,900      1,206.00          21,587,400       貸付株式数            700  株
     キトー                   4,900     1,498.00          7,340,200
     平和                   18,000      2,108.00          37,944,000       貸付株式数           7,100   株
     理想科学工業                   5,700     1,723.00          9,821,100      貸付株式数           2,200   株
     ＳＡＮＫＹＯ                   16,200      3,680.00          59,616,000
     日本金銭機械                   7,200      945.00         6,804,000      貸付株式数            500  株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,100     1,874.00          7,683,400      貸付株式数           1,600   株
     福島工業                   3,900     3,080.00          12,012,000       貸付株式数            400  株
     オーイズミ                   2,800      421.00         1,178,800      貸付株式数            300  株
     ダイコク電機                   2,900     1,516.00          4,396,400      貸付株式数           1,100   株
     竹内製作所                   10,700      1,599.00          17,109,300
     ア  マ  ノ
                        18,500      3,255.00          60,217,500       貸付株式数           5,800   株
     ＪＵＫＩ                   9,000      857.00         7,713,000      貸付株式数           3,500   株
     サンデンホールディングス                   7,700      522.00         4,019,400      貸付株式数           2,900   株
     蛇の目ミシン                   5,800      378.00         2,192,400      貸付株式数           1,800   株
     ブラザー工業                   84,200      1,878.00         158,127,600       貸付株式数           3,300   株
                                130/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マックス                   10,000      1,737.00          17,370,000       貸付株式数           2,500   株
     モリタホールディングス                   11,300      1,639.00          18,520,700       貸付株式数           4,000   株
     グローリー                   17,900      2,940.00          52,626,000       貸付株式数           2,600   株
     新晃工業                   5,900     1,700.00          10,030,000       貸付株式数            700  株
     大和冷機工業                   9,200     1,058.00          9,733,600      貸付株式数           3,400   株
     セガサミーホールディング
                        64,000      1,494.00          95,616,000       貸付株式数           2,300   株
     ス
     日本ピストンリング                   2,300     1,264.00          2,907,200      貸付株式数            400  株
     リ  ケ  ン
                        3,000     3,670.00          11,010,000       貸付株式数            400  株
     ＴＰＲ                   8,800     1,699.00          14,951,200       貸付株式数           2,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   13,200      1,614.00          21,304,800       貸付株式数           3,400   株
     ホシザキ                   18,800      7,780.00         146,264,000       貸付株式数           7,400   株
     大豊工業                   5,200      774.00         4,024,800      貸付株式数            800  株
     日本精工                  132,700       901.00        119,562,700
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       138,900       302.00         41,947,800
     ジェイテクト                   62,000      1,194.00          74,028,000       貸付株式数           6,000   株
     不  二  越
                        6,100     4,525.00          27,602,500       貸付株式数            300  株
     ミネベアミツミ                  120,100      1,771.00         212,697,100
     日本トムソン                   19,200       437.00         8,390,400
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        38,300      2,712.00         103,869,600       貸付株式数           15,300    株
     ユーシン精機                   4,900     1,020.00          4,998,000
     前澤給装工業                   2,500     1,937.00          4,842,500      貸付株式数            900  株
     イーグル工業                   7,900      996.00         7,868,400      貸付株式数           2,000   株
     前澤工業                   4,400      330.00         1,452,000
     日本ピラ－工業                   6,500     1,116.00          7,254,000      貸付株式数           1,000   株
     キッツ                   26,100       688.00         17,956,800       貸付株式数           9,700   株
     日  立
                       290,900      3,963.00        1,152,836,700
     三菱電機                  646,400      1,344.50         869,084,800
     富士電機                   41,900      3,180.00         133,242,000
     東洋電機製造                   2,700     1,533.00          4,139,100      貸付株式数            300  株
     安川電機                   74,900      3,850.00         288,365,000
     シンフォニア        テクノロ
                        9,000     1,181.00          10,629,000
     ジー
     明  電  舎
                        12,800      1,792.00          22,937,600
     オリジン                   1,700     1,377.00          2,340,900
     山洋電気                   3,100     4,430.00          13,733,000
     デンヨー                   6,000     1,634.00          9,804,000
     ベイカレントコンサルティ
                        4,400     4,725.00          20,790,000
     ング
                                131/364


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     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,200     1,117.00          1,340,400      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   1,900      737.00         1,400,300      貸付株式数            700  株
     キャリアインデックス                   2,100      456.00          957,600     貸付株式数            800  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,500     1,391.00          3,477,500      貸付株式数            900  株
     船場                    900     901.00          810,900
     グレイステクノロジー                   2,200     3,040.00          6,688,000      貸付株式数            800  株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        4,900     2,603.00          12,754,700       貸付株式数           1,800   株
     Ｄ
     フルテック                    800    1,230.00            984,000
     グリーンズ                   2,300     1,349.00          3,102,700
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    700     580.00          406,000     貸付株式数            200  株
     ソウルドアウト                    900    1,406.00          1,265,400
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,000      924.00          924,000
     Ｇ
                                                         1,100   株
     日総工産                   4,200     1,055.00          4,431,000      貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,700     2,222.00          8,221,400      貸付株式数           1,400   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   2,600     1,693.00          4,401,800      貸付株式数           1,000   株
     三桜工業                   8,000      497.00         3,976,000      貸付株式数           3,200   株
     マキタ                   78,600      3,200.00         251,520,000       貸付株式数           29,400    株
     東芝テック                   8,100     3,050.00          24,705,000       貸付株式数           1,500   株
     芝浦メカトロニクス                   1,200     2,882.00          3,458,400      貸付株式数            400  株
     マブチモーター                   17,800      3,930.00          69,954,000       貸付株式数           7,000   株
     日本電産                   77,800     14,095.00         1,096,591,000        貸付株式数           28,800    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,400      774.00         2,631,600
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        2,900     1,150.00          3,335,000      貸付株式数            400  株
     ター
     東光高岳                   3,400     1,099.00          3,736,600
                                                         3,400   株
     ダブル・スコープ                   9,000      618.00         5,562,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                          900  株
     宮越ホールディングス                   2,400     1,041.00          2,498,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ダイヘン                   7,000     3,205.00          22,435,000
     ヤーマン                   9,300      821.00         7,635,300      貸付株式数           3,700   株
     ＪＶＣケンウッド                   49,100       312.00         15,319,200
     ミマキエンジニアリング                   5,700      508.00         2,895,600      貸付株式数           2,100   株
                                132/364


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                                                          900  株
     第一精工                   2,600     2,292.00          5,959,200      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     日新電機                   15,100      1,326.00          20,022,600
     大崎電気                   12,400       642.00         7,960,800
     オムロン                   68,700      5,700.00         391,590,000
     日東工業                   10,300      1,991.00          20,507,300       貸付株式数           3,600   株
     ＩＤＥＣ                   8,700     1,855.00          16,138,500       貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                   1,400      712.00          996,800
                                                          200  株
     不二電機工業                    700    1,198.00            838,600     貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        23,300      1,805.00          42,056,500       貸付株式数           3,500   株
     サクサホールディングス                   1,600     1,759.00          2,814,400      貸付株式数            200  株
     メルコホールディングス                   2,600     2,759.00          7,173,400      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   1,500     2,027.00          3,040,500      貸付株式数            500  株
                                                        13,300    株
     日本電気                   83,600      4,545.00         379,962,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     富  士  通
                        62,200      8,550.00         531,810,000
     沖  電  気
                        27,900      1,426.00          39,785,400       貸付株式数           11,100    株
     岩崎通信機                   2,900      772.00         2,238,800      貸付株式数           1,100   株
     電気興業                   3,400     2,895.00          9,843,000      貸付株式数            700  株
     サンケン電気                   7,600     1,997.00          15,177,200       貸付株式数           2,700   株
     ナカヨ                   1,200     1,619.00          1,942,800
     アイホン                   3,700     1,602.00          5,927,400      貸付株式数           1,100   株
     ルネサスエレクトロニクス                  307,200       683.00        209,817,600       貸付株式数          121,400    株
     セイコーエプソン                   80,200      1,454.00         116,610,800
     ワコム                   46,500       340.00         15,810,000       貸付株式数           17,300    株
     アルバック                   12,900      4,595.00          59,275,500       貸付株式数           5,000   株
     アクセル                   2,700      629.00         1,698,300      貸付株式数           1,000   株
     ＥＩＺＯ                   5,900     3,630.00          21,417,000       貸付株式数            600  株
     ジャパンディスプレイ                  141,700        67.00         9,493,900      貸付株式数           55,600    株
     日本信号                   16,400      1,194.00          19,581,600
     京三製作所                   13,400       353.00         4,730,200      貸付株式数           4,700   株
     能美防災                   8,500     2,128.00          18,088,000       貸付株式数           3,100   株
     ホーチキ                   4,000     1,401.00          5,604,000
     星和電機                   3,300      508.00         1,676,400      貸付株式数           1,000   株
     エレコム                   6,100     4,320.00          26,352,000       貸付株式数           2,400   株
     パナソニック                  737,900       852.20        628,838,380
                                                        25,300    株
     シャープ                   64,100      1,186.00          76,022,600       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     アンリツ                   41,600      1,979.00          82,326,400       貸付株式数           16,600    株
                                133/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士通ゼネラル                   19,700      1,768.00          34,829,600       貸付株式数           7,800   株
     ソ  ニ  ー  ※
                       433,800      6,496.00        2,817,964,800
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        33,800      9,290.00         314,002,000
     帝国通信工業                   2,800     1,072.00          3,001,600
     タムラ製作所                   25,200       571.00         14,389,200       貸付株式数           2,800   株
     アルプスアルパイン                   67,200      1,906.00         128,083,200
     池上通信機                   2,000     1,015.00          2,030,000      貸付株式数            900  株
     日本電波工業                   5,800      436.00         2,528,800      貸付株式数           2,200   株
     鈴木                   3,500      620.00         2,170,000
                                                          400  株
     日本トリム                   1,200     4,555.00          5,466,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．
                        3,500     1,973.00          6,905,500      貸付株式数           1,300   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,300     1,820.00          13,286,000       貸付株式数           2,700   株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,800     2,700.00          4,860,000      貸付株式数            700  株
     ヨコオ                   4,600     2,784.00          12,806,400
     ティアック                   4,500      192.00          864,000     貸付株式数           1,700   株
     ホシデン                   19,200      1,016.00          19,507,200
     ヒロセ電機                   9,200    13,190.00          121,348,000       貸付株式数           3,400   株
     日本航空電子                   14,800      1,478.00          21,874,400       貸付株式数           5,500   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        6,800     1,219.00          8,289,200      貸付株式数           2,600   株
     マクセルホールディングス                   13,900      1,540.00          21,406,000       貸付株式数           5,200   株
     古野電気                   8,300      934.00         7,752,200      貸付株式数           1,000   株
     ユニデンホールディングス                   1,900     1,778.00          3,378,200      貸付株式数            600  株
                                                         1,900   株
     スミダコーポレーション                   5,400     1,006.00          5,432,400      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,500     2,168.00          7,588,000
     リオン                   3,000     2,245.00          6,735,000      貸付株式数            900  株
     本多通信工業                   5,400      474.00         2,559,600      貸付株式数           2,100   株
                                                         2,500   株
     船井電機                   6,800      540.00         3,672,000      貸付株式数
                                                        (2,400    株 )
     横河電機                   64,700      1,939.00         125,453,300
     新電元工業                   2,300     3,210.00          7,383,000
     アズビル                   40,700      2,799.00         113,919,300
     東亜ディーケーケー                   3,100      834.00         2,585,400      貸付株式数           1,200   株
     日本光電工業                   28,500      2,994.00          85,329,000
     チ  ノ  ー
                        2,300     1,342.00          3,086,600
     共和電業                   6,700      406.00         2,720,200      貸付株式数            100  株
     日本電子材料                   2,700      500.00         1,350,000      貸付株式数           1,000   株
     堀場製作所                   12,800      5,880.00          75,264,000       貸付株式数           5,000   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドバンテスト                   44,100      4,555.00         200,875,500
     小野測器                   2,800      492.00         1,377,600      貸付株式数           1,000   株
     エスペック                   5,800     1,857.00          10,770,600       貸付株式数           1,000   株
     キーエンス                   31,700     65,290.00         2,069,693,000
     日置電機                   3,400     3,310.00          11,254,000
     シスメックス                   50,300      6,908.00         347,472,400       貸付株式数           1,300   株
     日本マイクロニクス                   11,300       826.00         9,333,800
                                                         2,100   株
     メガチップス                   5,000     1,599.00          7,995,000      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,300     3,600.00          11,880,000       貸付株式数           1,100   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                        5,100      466.00         2,376,600
     Ｐ
     澤藤電機                    800    1,676.00          1,340,800
     デンソー                  142,300      4,596.00         654,010,800       貸付株式数           20,200    株
     原田工業                   2,600      826.00         2,147,600      貸付株式数           1,000   株
     コーセル                   8,100     1,070.00          8,667,000      貸付株式数           3,000   株
     イリソ電子工業                   5,900     4,960.00          29,264,000       貸付株式数           2,300   株
     オプテックスグループ                   10,700      1,530.00          16,371,000       貸付株式数           1,700   株
     千代田インテグレ                   3,000     1,986.00          5,958,000      貸付株式数            600  株
     アイ・オー・データ                   2,400      874.00         2,097,600
     レーザーテック                   13,200      6,580.00          86,856,000       貸付株式数           5,200   株
     スタンレー電気                   45,500      2,654.00         120,757,000       貸付株式数           6,000   株
     岩崎電気                   2,800     1,181.00          3,306,800      貸付株式数            800  株
     ウシオ電機                   37,400      1,473.00          55,090,200       貸付株式数           14,800    株
     岡谷電機                   4,500      371.00         1,669,500
     ヘリオステクノＨ                   6,100      542.00         3,306,200      貸付株式数           2,300   株
     エノモト                   1,700      907.00         1,541,900
     日本セラミック                   6,600     2,722.00          17,965,200       貸付株式数            700  株
     遠藤照明                   3,500      647.00         2,264,500
                                                         1,000   株
     古河電池                   5,000      573.00         2,865,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     双信電機                   3,100      437.00         1,354,700      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,700     1,184.00          5,564,800      貸付株式数           1,800   株
     図  研
                        4,100     1,865.00          7,646,500
     日本電子                   12,800      2,434.00          31,155,200       貸付株式数            300  株
     カ  シ  オ
                        57,000      1,573.00          89,661,000       貸付株式数           15,800    株
     ファナック                   61,400     18,860.00         1,158,004,000
     日本シイエムケイ                   16,500       548.00         9,042,000      貸付株式数           6,400   株
     エンプラス                   2,900     3,260.00          9,454,000
     大真空                   2,400      991.00         2,378,400
                                135/364


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     ロ  ー  ム
                        30,900      8,230.00         254,307,000
     浜松ホトニクス                   46,300      3,720.00         172,236,000
                                                         2,800   株
     三井ハイテック                   7,100     1,415.00          10,046,500       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     新光電気工業                   21,700       898.00         19,486,600
     京  セ  ラ
                        98,500      6,577.00         647,834,500
     協栄産業                    700    1,310.00            917,000     貸付株式数            100  株
     太陽誘電                   28,700      2,265.00          65,005,500       貸付株式数           11,400    株
     村田製作所                  203,400      4,818.00         979,981,200
     双葉電子工業                   10,400      1,289.00          13,405,600       貸付株式数           3,600   株
     日東電工                   44,600      5,173.00         230,715,800
     北陸電気工業                   2,500      976.00         2,440,000
     東海理化電機                   17,200      1,742.00          29,962,400       貸付株式数           5,400   株
     ニチコン                   20,200       918.00         18,543,600       貸付株式数           1,800   株
     日本ケミコン                   4,600     1,420.00          6,532,000      貸付株式数           1,700   株
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,600     1,271.00          12,201,600
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,700       842.00         18,271,400
     日立造船                   51,200       326.00         16,691,200       貸付株式数           20,100    株
     三菱重工業                  108,300      4,132.00         447,495,600
     川崎重工業                   50,200      2,164.00         108,632,800
     ＩＨＩ                   49,600      2,237.00         110,955,200
     名村造船所                   19,100       253.00         4,832,300
     サノヤスホールディングス                   8,300      177.00         1,469,100      貸付株式数           3,300   株
     スプリックス                   2,000     1,493.00          2,986,000      貸付株式数            800  株
     日本車輌                   2,300     2,320.00          5,336,000      貸付株式数            900  株
     三菱ロジスネクスト                   10,600      1,098.00          11,638,800       貸付株式数           3,000   株
     近畿車輌                   1,000     1,292.00          1,292,000      貸付株式数            100  株
     ＦＰＧ                   19,900      1,103.00          21,949,700
     島根銀行                   1,400      713.00          998,200     貸付株式数            200  株
     じもとホールディングス                   42,200       98.00         4,135,600      貸付株式数           2,600   株
     全国保証                   18,000      4,025.00          72,450,000       貸付株式数           7,000   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  332,100       242.00         80,368,200       貸付株式数           42,200    株
     東京きらぼしＦＧ                   8,500     1,313.00          11,160,500
     九州フィナンシャルＧ                  104,600       411.00         42,990,600
     かんぽ生命保険                   22,500      1,554.00          34,965,000
     ゆうちょ銀行                  180,400      1,006.00         181,482,400       貸付株式数           71,400    株
     富山第一銀行                   15,700       281.00         4,411,700
     コンコルディア・フィナン
                       399,700       378.00        151,086,600
     シャル
     ジェイリース                   1,700      306.00          520,200     貸付株式数            600  株
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     西日本フィナンシャルＨＤ                   40,100       662.00         26,546,200
     マーキュリアインベストメ
                        2,600      729.00         1,895,400      貸付株式数           1,000   株
     ント
     イントラスト                   1,700      654.00         1,111,800      貸付株式数            600  株
     日本モーゲージサービス                   1,100     1,065.00          1,171,500      貸付株式数            400  株
     Ｃａｓａ                   2,800     1,227.00          3,435,600
     アルヒ                   5,800     2,184.00          12,667,200       貸付株式数           2,200   株
                                                         1,300   株
     プレミアグループ                   3,700     1,876.00          6,941,200      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     日産自動車                  761,400       672.50        512,041,500
     いすゞ自動車                  204,100      1,161.50         237,062,150
     トヨタ自動車        ※
                       720,200      7,092.00        5,107,658,400
     日野自動車                   80,500       870.00         70,035,000
     三菱自動車工業                  238,800       464.00        110,803,200       貸付株式数           89,500    株
     エフテック                   4,400      696.00         3,062,400
     レシップホールディングス                   3,900      776.00         3,026,400      貸付株式数            800  株
     ＧＭＢ                   1,200      735.00          882,000
     ファルテック                   1,100      719.00          790,900
     武蔵精密工業                   15,700      1,280.00          20,096,000
     日産車体                   12,400       950.00         11,780,000       貸付株式数           3,100   株
     新明和工業                   27,100      1,312.00          35,555,200       貸付株式数           9,300   株
     極東開発工業                   12,900      1,188.00          15,325,200       貸付株式数           3,600   株
     日信工業                   11,800      1,398.00          16,496,400
     トピー工業                   5,300     1,910.00          10,123,000
     ティラド                   2,300     1,743.00          4,008,900      貸付株式数            100  株
     タチエス                   10,700      1,237.00          13,235,900       貸付株式数           2,900   株
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                        34,800      1,551.00          53,974,800       貸付株式数           13,000    株
     フタバ産業                   18,100       725.00         13,122,500       貸付株式数           6,200   株
     ＫＹＢ                   6,700     2,971.00          19,905,700       貸付株式数           2,600   株
     市光工業                   9,500      778.00         7,391,000      貸付株式数           1,000   株
     大同メタル工業                   10,400       619.00         6,437,600      貸付株式数           3,300   株
     プレス工業                   32,100       453.00         14,541,300       貸付株式数           11,900    株
     ミクニ                   8,400      308.00         2,587,200
     太平洋工業                   13,600      1,477.00          20,087,200       貸付株式数           4,900   株
     ケーヒン                   14,800      1,532.00          22,673,600
     河西工業                   8,000      773.00         6,184,000
     アイシン精機                   53,200      3,310.00         176,092,000
     マ  ツ  ダ
                       202,900       928.70        188,433,230
     今仙電機製作所                   6,200      849.00         5,263,800      貸付株式数            100  株
     本田技研                  545,300      2,727.00        1,487,033,100
                                137/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スズキ                  118,100      4,165.00         491,886,500       貸付株式数           43,800    株
     ＳＵＢＡＲＵ                  200,500      2,946.50         590,773,250
     安永                   3,100     1,319.00          4,088,900      貸付株式数           1,100   株
     ヤマハ発動機                   86,800      1,824.00         158,323,200       貸付株式数           34,700    株
     ショーワ                   15,300      1,390.00          21,267,000
     小糸製作所                   38,700      5,030.00         194,661,000       貸付株式数           7,400   株
     ＴＢＫ                   7,500      386.00         2,895,000      貸付株式数           2,400   株
     エクセディ                   8,700     2,027.00          17,634,900       貸付株式数            600  株
     ミツバ                   11,800       567.00         6,690,600      貸付株式数           2,300   株
     豊田合成                   20,900      2,052.00          42,886,800
     愛三工業                   10,100       757.00         7,645,700
     盟和産業                   1,000     1,038.00          1,038,000      貸付株式数            200  株
     日本プラスト                   5,000      676.00         3,380,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,000     1,269.00          7,614,000
     エフ・シー・シー                   11,600      2,007.00          23,281,200       貸付株式数           4,500   株
     新家工業                   1,600     1,358.00          2,172,800
     シマノ                   24,800     15,760.00          390,848,000       貸付株式数           9,700   株
     テイ・エス       テック
                        15,000      2,961.00          44,415,000
     関西みらいＦＧ                   30,100       691.00         20,799,100       貸付株式数           8,800   株
     ３３ＦＧ                   5,700     1,596.00          9,097,200
     第四北越フィナンシャルＧ                   11,100      2,490.00          27,639,000       貸付株式数            100  株
                                                          900  株
     ジャムコ                   3,200     1,450.00          4,640,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,700   株
     小  野  建
                        5,700     1,319.00          7,518,300      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,900      788.00         2,285,200      貸付株式数           1,000   株
     南  陽                 1,300     1,519.00          1,974,700
     ノ  ジ  マ
                        11,200      1,764.00          19,756,800       貸付株式数           4,400   株
     佐鳥電機                   4,900      780.00         3,822,000      貸付株式数           1,500   株
     カッパ・クリエイト                   9,000     1,397.00          12,573,000       貸付株式数           3,500   株
     エコートレーディング                   1,500      518.00          777,000
     伯東                   4,600     1,119.00          5,147,400
     コンドーテック                   5,100      882.00         4,498,200      貸付株式数           1,000   株
     中山福                   3,500      499.00         1,746,500      貸付株式数            100  株
                                                         1,500   株
     ライトオン                   5,000      648.00         3,240,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   9,100     2,171.00          19,756,100       貸付株式数           3,000   株
     ジーンズメイト                   1,900      313.00          594,700     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   7,000     2,571.00          17,997,000       貸付株式数           2,300   株
     良品計画                   90,000      1,962.00         176,580,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三城ホールディングス                   7,700      300.00         2,310,000      貸付株式数           2,900   株
     松田産業                   4,600     1,437.00          6,610,200      貸付株式数            600  株
     第一興商                   9,400     4,835.00          45,449,000
     メディパルＨＤ                   68,700      2,340.00         160,758,000
     アドヴァン                   9,800     1,150.00          11,270,000
     ＳＰＫ                   1,300     2,365.00          3,074,500
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,712.00          6,508,800      貸付株式数            100  株
     アルビス                   2,400     2,384.00          5,721,600      貸付株式数            900  株
     アズワン                   4,500     9,000.00          40,500,000       貸付株式数            800  株
     スズデン                   2,200     1,326.00          2,917,200      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   2,000     1,138.00          2,276,000      貸付株式数            800  株
     シモジマ                   4,000     1,080.00          4,320,000
     ドウシシャ                   5,900     1,752.00          10,336,800       貸付株式数            600  株
     小津産業                   1,400     1,765.00          2,471,000
     コナカ                   7,700      430.00         3,311,000      貸付株式数            100  株
     高速                   3,900     1,221.00          4,761,900      貸付株式数            100  株
     ハウス     ローゼ
                         800    1,595.00          1,276,000
     Ｇ－７ホールディングス                   1,900     3,140.00          5,966,000
     たけびし                   2,700     1,287.00          3,474,900
     イオン北海道                   7,000      729.00         5,103,000      貸付株式数            800  株
     コ  ジ  マ
                        11,000       457.00         5,027,000
     ヒマラヤ                   2,200      789.00         1,735,800
     コーナン商事                   8,400     2,357.00          19,798,800       貸付株式数           3,300   株
     ネットワンシステムズ                   22,400      2,931.00          65,654,400       貸付株式数           7,200   株
     エコス                   2,400     1,562.00          3,748,800
     ワタミ                   8,400     1,438.00          12,079,200       貸付株式数           3,200   株
     マルシェ                   1,500      778.00         1,167,000      貸付株式数            600  株
     リックス                   1,400     1,484.00          2,077,600
     システムソフト                   14,500       107.00         1,551,500      貸付株式数           2,200   株
     パンパシフィックＨＤ                  152,500      1,695.00         258,487,500       貸付株式数            600  株
     丸文                   6,000      553.00         3,318,000      貸付株式数            100  株
                                                          200  株
     西松屋チェーン                   13,700       900.00         12,330,000       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ゼンショーホールディング
                        30,900      2,409.00          74,438,100       貸付株式数           12,200    株
     ス
     ハピネット                   5,200     1,272.00          6,614,400
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     2,500.00          10,250,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,500     1,023.00          1,534,500
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,500.00          1,950,000
                                139/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本ライフライン                   18,800      1,718.00          32,298,400       貸付株式数           7,400   株
     サイゼリヤ                   10,500      2,703.00          28,381,500       貸付株式数            100  株
     タカショー                   3,000      457.00         1,371,000
     エクセル                   2,300     1,112.00          2,557,600      貸付株式数            900  株
     ＶＴホールディングス                   28,300       450.00         12,735,000
     マルカ                   2,300     1,942.00          4,466,600
     アルゴグラフィックス                   5,400     2,550.00          13,770,000
     魚力                   1,800     1,545.00          2,781,000      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                   21,200       419.00         8,882,800      貸付株式数           8,400   株
     日本エム・ディ・エム                   3,700     1,762.00          6,519,400      貸付株式数            600  株
     ポプラ                   1,600      479.00          766,400     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   1,600     2,156.00          3,449,600      貸付株式数            100  株
                                                         2,600   株
     ユナイテッドアローズ                   7,200     3,330.00          23,976,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     進和                   3,800     2,081.00          7,907,800      貸付株式数           1,300   株
     エスケイジャパン                   1,500      407.00          610,500     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,900     1,236.00          3,584,400
     ハイデイ日高                   9,200     2,119.00          19,494,800       貸付株式数           3,400   株
     シークス                   8,000     1,403.00          11,224,000       貸付株式数           3,100   株
     京都きもの友禅                   4,000      339.00         1,356,000      貸付株式数           1,600   株
     コロワイド                   21,100      2,119.00          44,710,900       貸付株式数           8,300   株
                                                          500  株
     ピーシーデポコーポ                   8,300      511.00         4,241,300      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                   2,400      620.00         1,488,000      貸付株式数            800  株
     オーハシテクニカ                   3,600     1,386.00          4,989,600      貸付株式数           1,300   株
                                                          600  株
     壱番屋                   4,500     5,130.00          23,085,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     白銅                   2,000     1,291.00          2,582,000
                                                          800  株
     トップカルチャー                   2,200      343.00          754,600     貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      710.00         1,136,000      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                   14,000      5,680.00          79,520,000       貸付株式数           5,500   株
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,484.00          6,955,200
     島津製作所                   83,100      2,656.00         220,713,600       貸付株式数           2,900   株
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        6,200      615.00         3,813,000      貸付株式数           1,700   株
     クボテック                   1,300      423.00          549,900     貸付株式数            500  株
     長野計器                   5,100      686.00         3,498,600      貸付株式数            800  株
     ブイ・テクノロジー                   3,000     5,450.00          16,350,000       貸付株式数           1,100   株
     スター精密                   10,400      1,494.00          15,537,600
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                                                         1,300   株
     東京計器                   4,100      862.00         3,534,200      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     愛知時計                    900    3,935.00          3,541,500      貸付株式数            100  株
     インターアクション                   3,500     2,030.00          7,105,000      貸付株式数           1,300   株
     オーバル                   6,300      224.00         1,411,200      貸付株式数            800  株
     東京精密                   11,700      3,110.00          36,387,000       貸付株式数           2,900   株
     マニー                   25,800      2,515.00          64,887,000       貸付株式数            300  株
     ニコン                  112,200      1,353.00         151,806,600
     トプコン                   34,600      1,330.00          46,018,000       貸付株式数           1,400   株
     オリンパス                  385,000      1,399.00         538,615,000       貸付株式数          152,400    株
     理研計器                   5,700     1,910.00          10,887,000       貸付株式数           1,600   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン

                        11,200      6,330.00          70,896,000       貸付株式数           4,400   株
     グス
     キヤノン電子                   6,800     1,778.00          12,090,400
     タムロン                   5,400     2,186.00          11,804,400
     ＨＯＹＡ                  130,100      9,194.00        1,196,139,400
     シ  ー  ド
                        2,700      874.00         2,359,800      貸付株式数           1,000   株
     ノーリツ鋼機                   5,100     1,878.00          9,577,800
     エー・アンド・デイ                   5,900      703.00         4,147,700      貸付株式数           1,300   株
     朝日インテック                   54,900      2,444.00         134,175,600       貸付株式数           21,700    株
     キヤノン                  347,500      2,809.00         976,127,500       貸付株式数          137,500    株
     リ  コ  ー
                       194,300       968.00        188,082,400
     シチズン時計                   69,600       517.00         35,983,200
     リズム時計                   2,100      917.00         1,925,700      貸付株式数            800  株
     大研医器                   5,000      522.00         2,610,000      貸付株式数           1,900   株
     メニコン                   8,700     3,970.00          34,539,000       貸付株式数            400  株
     シンシア                    900     641.00          576,900     貸付株式数            300  株
     中本パックス                   1,800     1,388.00          2,498,400      貸付株式数            700  株
     スノーピーク                   2,800     1,315.00          3,682,000
     パラマウントベッドＨＤ                   7,400     4,010.00          29,674,000
     トランザクション                   4,200     1,111.00          4,666,200      貸付株式数           1,600   株
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   1,800      379.00          682,200     貸付株式数            600  株
     ニホンフラッシュ                   2,800     2,522.00          7,061,600      貸付株式数            300  株
     前田工繊                   7,100     1,400.00          9,940,000      貸付株式数           2,700   株
     永大産業                   8,300      318.00         2,639,400
     アートネイチャー                   6,800      636.00         4,324,800      貸付株式数           1,500   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   66,800      6,400.00         427,520,000
     アイフィスジャパン                   1,500      713.00         1,069,500      貸付株式数            100  株
     共立印刷                   10,400       147.00         1,528,800
                                141/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＯＥＩ                   3,100     4,455.00          13,810,500       貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,000     1,007.00          9,063,000
                                                         3,600   株
     マーベラス                   9,500      822.00         7,809,000      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        11,300      3,745.00          42,318,500       貸付株式数           4,400   株
     ン
     萩原工業                   3,500     1,394.00          4,879,000
     エイベックス                   10,800      1,256.00          13,564,800
     トッパン・フォームズ                   13,600       946.00         12,865,600       貸付株式数           5,100   株
     フジシールインターナショ
                        14,400      2,819.00          40,593,600       貸付株式数           1,800   株
     ナル
     タカラトミー                   26,700      1,112.00          29,690,400       貸付株式数           9,300   株
     廣済堂                   6,000      698.00         4,188,000
     エステールホールディング
                        1,600      624.00          998,400     貸付株式数            600  株
     ス
     アーク                   24,600       90.00         2,214,000      貸付株式数            300  株
     レック                   6,800      972.00         6,609,600      貸付株式数           2,400   株
     タカノ                   2,500      732.00         1,830,000      貸付株式数            900  株
     三光合成                   7,400      348.00         2,575,200      貸付株式数            100  株
     プロネクサス                   5,500     1,050.00          5,775,000      貸付株式数           1,900   株
     ホクシン                   3,700      145.00          536,500
     ウッドワン                   2,100     1,018.00          2,137,800
     大建工業                   5,000     1,862.00          9,310,000      貸付株式数           1,900   株
     き  も  と
                        10,800       175.00         1,890,000      貸付株式数           4,300   株
     凸版印刷                   96,200      1,813.00         174,410,600
     大日本印刷                   91,000      2,407.00         219,037,000
     共同印刷                   2,000     2,626.00          5,252,000      貸付株式数            300  株
                                                         5,200   株
     ＮＩＳＳＨＡ                   13,300       985.00         13,100,500       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     光村印刷                    600    1,648.00            988,800     貸付株式数            200  株
     藤森工業                   5,800     2,937.00          17,034,600
     ヴィア・ホールディングス                   7,600      664.00         5,046,400
     宝印刷                   3,100     1,616.00          5,009,600      貸付株式数            200  株
     前澤化成工業                   4,400     1,129.00          4,967,600      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   3,500     1,875.00          6,562,500
     アシックス                   57,900      1,502.00          86,965,800       貸付株式数           22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,000     1,936.00          3,872,000
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   1,800      722.00         1,299,600
     ジェイ     エス    ピー
                        3,700     1,736.00          6,423,200
     ニ  チ  ハ
                        9,000     2,754.00          24,786,000       貸付株式数           1,200   株
                                142/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,000   株
     エフピコ                   7,100     6,740.00          47,854,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     小松ウオール工業                   1,900     1,871.00          3,554,900      貸付株式数            300  株
     ヤマハ                   38,200      4,615.00         176,293,000
     河合楽器                   2,000     2,865.00          5,730,000      貸付株式数            700  株
     クリナップ                   5,900      552.00         3,256,800      貸付株式数           1,700   株
     ピジヨン                   39,000      4,240.00         165,360,000       貸付株式数           15,600    株
     天馬                   4,400     1,994.00          8,773,600      貸付株式数            100  株
     兼松サステック                    400    1,775.00            710,000
     キングジム                   5,300      850.00         4,505,000
                                                         7,400   株
     象印マホービン                   18,900      1,347.00          25,458,300       貸付株式数
                                                        (3,400    株 )
     リンテック                   15,300      2,069.00          31,655,700
     信越ポリマー                   11,800       731.00         8,625,800
     東  リ
                        15,900       246.00         3,911,400      貸付株式数           2,300   株
     イトーキ                   11,700       407.00         4,761,900      貸付株式数            300  株
     任  天  堂
                        37,000     41,890.00         1,549,930,000
     三菱鉛筆                   10,600      1,706.00          18,083,600       貸付株式数           4,200   株
     松  風
                        3,100     1,501.00          4,653,100      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                   13,400      1,672.00          22,404,800       貸付株式数           5,200   株
     コ  ク  ヨ
                        30,700      1,431.00          43,931,700       貸付株式数           12,200    株
     ナカバヤシ                   6,800      507.00         3,447,600      貸付株式数           1,100   株
     ニ  フ  コ
                        25,800      2,458.00          63,416,400       貸付株式数           5,000   株
     立川ブラインド                   2,800     1,377.00          3,855,600
     グローブライド                   3,100     2,901.00          8,993,100
     オカムラ                   22,200      1,104.00          24,508,800
     バルカー                   5,300     2,218.00          11,755,400       貸付株式数            800  株
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,624.00          1,461,600
     ス
     伊  藤  忠
                       445,100      2,207.00         982,335,700
     丸  紅                628,000       701.40        440,479,200
     スクロール                   9,600      330.00         3,168,000      貸付株式数           3,800   株
     高  島
                        1,100     1,540.00          1,694,000      貸付株式数            300  株
     ヨンドシーホールディング
                        7,000     2,578.00          18,046,000       貸付株式数           2,700   株
     ス
     三陽商会                   3,700     1,323.00          4,895,100      貸付株式数           1,200   株
     長瀬産業                   36,000      1,468.00          52,848,000
     ナイガイ                   2,200      343.00          754,600
     蝶  理
                        4,100     1,695.00          6,949,500      貸付株式数           1,400   株
     豊田通商                   71,000      3,520.00         249,920,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オンワ－ドホールディング
                        37,700       514.00         19,377,800       貸付株式数           15,000    株
     ス
     三共生興                   11,000       491.00         5,401,000      貸付株式数            300  株
     兼  松
                        25,500      1,219.00          31,084,500       貸付株式数           2,700   株
     美  津  濃
                        6,300     2,682.00          16,896,600
     ツカモトコーポレーション                   1,100     1,015.00          1,116,500      貸付株式数            400  株
     ファミリーマート                   71,100      2,598.00         184,717,800       貸付株式数           28,100    株
     ルックホールディングス                   2,300     1,014.00          2,332,200
     三井物産                  524,500      1,742.50         913,941,250
     日本紙パルプ                   3,600     3,810.00          13,716,000
     東京エレクトロン                   43,100     20,385.00          878,593,500
     日立ハイテクノロジーズ                   19,400      5,930.00         115,042,000
     カメイ                   8,300     1,041.00          8,640,300      貸付株式数           2,600   株
     東都水産                    900    2,550.00          2,295,000      貸付株式数            300  株
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,662.00          2,662,000      貸付株式数            300  株
                                                          900  株
     スターゼン                   2,300     4,030.00          9,269,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     セイコーＨＤ                   9,800     2,278.00          22,324,400       貸付株式数           3,900   株
     山  善
                        25,200       941.00         23,713,200
     椿本興業                   1,400     3,350.00          4,690,000      貸付株式数            500  株
     住友商事                  376,300      1,674.50         630,114,350
     日本ユニシス                   19,600      3,450.00          67,620,000       貸付株式数           1,000   株
                                                         1,000   株
     内田洋行                   2,700     3,705.00          10,003,500       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     三菱商事                  446,600      2,708.00        1,209,392,800
     第一実業                   2,800     2,773.00          7,764,400
     キヤノンマーケティングＪ
                        18,100      2,158.00          39,059,800       貸付株式数           7,200   株
     ＰＮ
     西華産業                   3,600     1,275.00          4,590,000      貸付株式数           1,200   株
     佐藤商事                   5,900      805.00         4,749,500      貸付株式数           1,300   株
     菱洋エレクトロ                   6,500     1,812.00          11,778,000       貸付株式数           2,400   株
     東京産業                   6,600      475.00         3,135,000      貸付株式数           2,300   株
     ユアサ商事                   6,600     3,040.00          20,064,000
     神鋼商事                   1,500     2,227.00          3,340,500
     小林産業                   3,700      272.00         1,006,400
     阪和興業                   11,100      2,937.00          32,600,700       貸付株式数           1,400   株
     正栄食品                   4,200     3,075.00          12,915,000       貸付株式数            400  株
     カナデン                   5,800     1,271.00          7,371,800      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   5,100     1,605.00          8,185,500
     ニプロ                   44,700      1,156.00          51,673,200       貸付株式数           16,700    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フルサト工業                   3,500     1,393.00          4,875,500      貸付株式数           1,300   株
     岩谷産業                   14,100      3,545.00          49,984,500       貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                   2,500      649.00         1,622,500      貸付株式数            900  株
     昭光通商                   2,300      615.00         1,414,500      貸付株式数            200  株
     ニチモウ                   1,300     1,784.00          2,319,200      貸付株式数            400  株
     極東貿易                   2,000     1,680.00          3,360,000
     イ  ワ  キ
                        8,300      488.00         4,050,400      貸付株式数           2,800   株
     兼松エレクトロニクス                   3,400     2,999.00          10,196,600
     三愛石油                   17,100      1,019.00          17,424,900       貸付株式数            300  株
     稲畑産業                   15,500      1,285.00          19,917,500       貸付株式数           6,000   株
     ＧＳＩクレオス                   1,700     1,021.00          1,735,700      貸付株式数            100  株
     明和産業                   6,200      572.00         3,546,400      貸付株式数           2,300   株
     クワザワ                   2,300      400.00          920,000     貸付株式数            100  株
                                                         2,100   株
     ゴ－ルドウイン                   5,700    16,630.00          94,791,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  124,500      3,309.00         411,970,500       貸付株式数           51,200    株
     デサント                   15,400      1,440.00          22,176,000       貸付株式数            100  株
     キ  ン  グ
                        3,500      536.00         1,876,000      貸付株式数           1,300   株
     ワ  キ  タ
                        13,600      1,059.00          14,402,400       貸付株式数           1,000   株
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,700      399.00         1,476,300      貸付株式数           1,400   株
     東邦ホールディングス                   18,600      2,487.00          46,258,200       貸付株式数           1,900   株
     サンゲツ                   18,700      2,037.00          38,091,900       貸付株式数           1,800   株
     ミツウロコグループ                   8,300      947.00         7,860,100      貸付株式数            500  株
     シナネンホールディングス                   2,600     1,698.00          4,414,800      貸付株式数            800  株
     伊藤忠エネクス                   14,200       834.00         11,842,800
     サンリオ                   19,400      2,025.00          39,285,000       貸付株式数           5,100   株
     サンワ     テクノス
                        3,800      780.00         2,964,000      貸付株式数           1,500   株
     リョーサン                   6,900     2,679.00          18,485,100
     新光商事                   6,000     1,859.00          11,154,000
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,800     1,723.00          4,824,400      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   4,400     1,504.00          6,617,600
     東陽テクニカ                   7,400     1,054.00          7,799,600      貸付株式数            600  株
                                                         3,300   株
     モスフード       サービス
                        8,300     2,378.00          19,737,400       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     加賀電子                   6,300     1,705.00          10,741,500       貸付株式数           1,200   株
     三益半導体                   5,800     1,797.00          10,422,600       貸付株式数           1,200   株
                                                          900  株
     ソーダニツカ                   6,600      516.00         3,405,600      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     立花エレテック                   4,800     1,541.00          7,396,800      貸付株式数            200  株
                                145/364


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     木曽路                   7,800     2,634.00          20,545,200       貸付株式数           3,000   株
     ＳＲＳホールディングス                   7,500     1,033.00          7,747,500      貸付株式数           2,900   株
     千  趣  会
                        11,300       299.00         3,378,700      貸付株式数           4,500   株
                                                         1,900   株
     タカキユー                   4,800      173.00          830,400     貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ケーヨー                   11,500       472.00         5,428,000      貸付株式数           2,100   株
     上新電機                   7,500     1,963.00          14,722,500       貸付株式数           2,900   株
     日本瓦斯                   10,000      3,100.00          31,000,000       貸付株式数           3,700   株
     ロイヤルホールディングス                   11,100      2,592.00          28,771,200       貸付株式数           4,300   株
     東  天  紅
                         500    1,208.00            604,000     貸付株式数            100  株
     いなげや                   7,000     1,552.00          10,864,000       貸付株式数           2,800   株
     島  忠
                        13,400      2,567.00          34,397,800
     チヨダ                   6,600     1,549.00          10,223,400       貸付株式数           2,600   株
     ライフコーポレーション                   4,900     2,108.00          10,329,200       貸付株式数           1,000   株
                                                         1,800   株
     リンガーハツト                   7,900     2,502.00          19,765,800       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,700      435.00         3,784,500      貸付株式数            800  株
     テンアライド                   5,600      438.00         2,452,800      貸付株式数           2,200   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   12,600      1,057.00          13,318,200       貸付株式数           5,000   株
     オークワ                   9,100     1,152.00          10,483,200       貸付株式数           3,500   株
     コメリ                   9,800     2,179.00          21,354,200
     青山商事                   11,000      1,894.00          20,834,000
     しまむら                   7,400     8,210.00          60,754,000       貸付株式数           2,900   株
     はせがわ                   3,100      404.00         1,252,400      貸付株式数           1,200   株
     高  島  屋
                        49,900      1,201.00          59,929,900       貸付株式数           19,700    株
     松  屋
                        12,700       781.00         9,918,700      貸付株式数           5,000   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        32,700      1,153.00          37,703,100       貸付株式数           10,500    株
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,030.00          7,272,000      貸付株式数            900  株
     パ  ル  コ
                        6,100     1,290.00          7,869,000
     丸井グループ                   53,900      2,160.00         116,424,000
     クレディセゾン                   44,600      1,228.00          54,768,800       貸付株式数            300  株
     アクシアル       リテイリング
                        5,300     3,910.00          20,723,000       貸付株式数           1,900   株
     井  筒  屋
                        3,300      219.00          722,700     貸付株式数           1,200   株
     イオン                  244,900      1,909.50         467,636,550       貸付株式数           96,900    株
     イ  ズ  ミ
                        12,900      4,065.00          52,438,500       貸付株式数           5,100   株
     フオーバル                   2,800      944.00         2,643,200
     平  和  堂
                        12,900      2,015.00          25,993,500       貸付株式数           5,100   株
     フ  ジ
                        7,800     1,838.00          14,336,400       貸付株式数           3,000   株
     ヤオコー                   7,200     4,750.00          34,200,000       貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ゼビオホールディングス                   7,700     1,143.00          8,801,100      貸付株式数           2,400   株
     ケーズホールディングス                   66,000      1,152.00          76,032,000
     ＰＡＬＴＡＣ                   11,500      5,170.00          59,455,000       貸付株式数           3,600   株
                                                         3,100   株
     三谷産業                   7,900      286.00         2,259,400      貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,700      616.00         2,279,200      貸付株式数           1,400   株
     日産東京販売ＨＤ                   9,200      279.00         2,566,800      貸付株式数            800  株
     新生銀行                   46,800      1,458.00          68,234,400       貸付株式数           17,800    株
     あおぞら銀行                   35,400      2,496.00          88,358,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      4,388,700         525.00       2,304,067,500
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  699,600       427.40        299,009,040
     三井住友トラストＨＤ                  125,300      3,643.00         456,467,900
     三井住友フィナンシャルＧ                  449,400      3,538.00        1,589,977,200
     千葉銀行                  218,900       540.00        118,206,000       貸付株式数           10,300    株
     群馬銀行                  127,700       341.00         43,545,700
     武蔵野銀行                   9,500     1,759.00          16,710,500
     千葉興業銀行                   17,600       300.00         5,280,000      貸付株式数           6,800   株
     筑波銀行                   26,500       168.00         4,452,000
     七十七銀行                   19,900      1,390.00          27,661,000
     青森銀行                   5,000     2,466.00          12,330,000       貸付株式数           1,900   株
     秋田銀行                   4,000     1,889.00          7,556,000      貸付株式数           1,400   株
     山形銀行                   7,200     1,426.00          10,267,200       貸付株式数            100  株
     岩手銀行                   4,400     2,297.00          10,106,800       貸付株式数            800  株
     東邦銀行                   57,500       240.00         13,800,000       貸付株式数           19,800    株
     東北銀行                   3,200      971.00         3,107,200      貸付株式数           1,100   株
     みちのく銀行                   4,100     1,567.00          6,424,700
     ふくおかフィナンシャルＧ                   56,200      1,856.00         104,307,200
     静岡銀行                  157,700       740.00        116,698,000       貸付株式数           12,700    株
     十六銀行                   8,600     2,178.00          18,730,800
                                                        23,700    株
     スルガ銀行                   60,500       409.00         24,744,500       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  154,100       399.00         61,485,900       貸付株式数           6,300   株
     山梨中央銀行                   7,600      982.00         7,463,200      貸付株式数           2,600   株
     大垣共立銀行                   13,500      2,238.00          30,213,000       貸付株式数           3,900   株
     福井銀行                   5,400     1,259.00          6,798,600
     北國銀行                   6,600     2,311.00          15,252,600
                                                          900  株
     清水銀行                   2,700     1,843.00          4,976,100      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                   1,200     2,237.00          2,684,400      貸付株式数            300  株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     滋賀銀行                   12,700      2,310.00          29,337,000
     南都銀行                   9,900     2,250.00          22,275,000
     百五銀行                   57,000       325.00         18,525,000       貸付株式数           1,700   株
     京都銀行                   22,900      3,935.00          90,111,500
     紀陽銀行                   22,500      1,488.00          33,480,000       貸付株式数           6,000   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   42,300       964.00         40,777,200       貸付株式数           16,700    株
     広島銀行                   94,200       489.00         46,063,800
     山陰合同銀行                   37,800       593.00         22,415,400
     中国銀行                   55,000       887.00         48,785,000       貸付株式数           20,400    株
     鳥取銀行                   2,200     1,341.00          2,950,200      貸付株式数            400  株
     伊予銀行                   84,400       507.00         42,790,800       貸付株式数           4,000   株
     百十四銀行                   6,700     1,983.00          13,286,100       貸付株式数            100  株
     四国銀行                   9,000      908.00         8,172,000      貸付株式数           1,800   株
     阿波銀行                   9,800     2,224.00          21,795,200       貸付株式数           3,700   株
     大分銀行                   4,000     2,852.00          11,408,000
     宮崎銀行                   4,300     2,287.00          9,834,100
     佐賀銀行                   3,900     1,418.00          5,530,200      貸付株式数           1,400   株
     沖縄銀行                   5,800     3,100.00          17,980,000       貸付株式数           2,200   株
     琉球銀行                   14,700      1,042.00          15,317,400       貸付株式数           2,500   株
     セブン銀行                  213,800       284.00         60,719,200       貸付株式数           80,100    株
     みずほフィナンシャルＧ                 8,660,500         159.00       1,377,019,500
     高知銀行                   2,400      774.00         1,857,600      貸付株式数            300  株
     山口フィナンシャルＧ                   79,400       680.00         53,992,000       貸付株式数           30,200    株
     芙蓉総合リース                   7,300     6,240.00          45,552,000
     興銀リース                   12,200      2,771.00          33,806,200       貸付株式数           4,400   株
     東京センチュリー                   12,800      4,500.00          57,600,000       貸付株式数           4,500   株
     ＳＢＩホールディングス                   76,000      2,285.00         173,660,000       貸付株式数            300  株
     日本証券金融                   28,300       497.00         14,065,100       貸付株式数           10,400    株
     アイフル                   96,400       224.00         21,593,600       貸付株式数           38,200    株
     日本アジア投資                   5,200      230.00         1,196,000      貸付株式数            900  株
     長野銀行                   2,100     1,570.00          3,297,000
     名古屋銀行                   5,200     2,975.00          15,470,000       貸付株式数            600  株
     北洋銀行                   95,900       211.00         20,234,900
     愛知銀行                   2,300     3,330.00          7,659,000      貸付株式数            600  株
     中京銀行                   2,600     2,122.00          5,517,200
     大光銀行                   2,200     1,615.00          3,553,000
     愛媛銀行                   8,900     1,097.00          9,763,300      貸付株式数           2,300   株
     トマト銀行                   2,400     1,023.00          2,455,200
     京葉銀行                   27,400       594.00         16,275,600       貸付株式数           4,500   株
     栃木銀行                   32,400       179.00         5,799,600      貸付株式数           4,200   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北日本銀行                   2,000     1,686.00          3,372,000      貸付株式数            700  株
     東和銀行                   11,000       694.00         7,634,000
     福島銀行                   5,400      230.00         1,242,000      貸付株式数           2,200   株
     大東銀行                   3,000      560.00         1,680,000      貸付株式数            500  株
     リコーリース                   5,100     3,355.00          17,110,500       貸付株式数           1,400   株
     イオンフィナンシャルサー
                        40,700      1,618.00          65,852,600       貸付株式数           16,000    株
     ビス
     ア  コ  ム
                       127,900       387.00         49,497,300       貸付株式数           16,400    株
     ジャックス                   7,000     2,238.00          15,666,000
     オ  リ  コ
                       171,000       137.00         23,427,000       貸付株式数           27,600    株
     日立キャピタル                   15,000      2,168.00          32,520,000
     アプラスフィナンシャル                   31,700       70.00         2,219,000      貸付株式数            800  株
     オリックス                  425,200      1,641.00         697,753,200
     三菱ＵＦＪリース                  143,800       600.00         86,280,000       貸付株式数           7,600   株
     ジャフコ                   10,500      3,915.00          41,107,500
     九州    リースサービス
                        3,000      590.00         1,770,000
     トモニホールディングス                   50,300       320.00         16,096,000       貸付株式数            800  株
     大和証券Ｇ本社                  511,700       480.40        245,820,680
     野村ホールディングス                 1,120,600         445.50        499,227,300
     岡三証券グループ                   54,400       354.00         19,257,600       貸付株式数           20,200    株
     丸三証券                   18,600       490.00         9,114,000      貸付株式数           7,400   株
     東洋証券                   22,400       148.00         3,315,200      貸付株式数           8,900   株
     東海東京ＨＤ                   74,900       290.00         21,721,000       貸付株式数           16,800    株
     光世証券                   1,500      560.00          840,000     貸付株式数            600  株
     水戸証券                   18,200       192.00         3,494,400      貸付株式数           7,200   株
     いちよし証券                   13,200       640.00         8,448,000      貸付株式数           5,000   株
     松井証券                   31,000       890.00         27,590,000
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       112,400      4,490.00         504,676,000
     ス
     だいこう証券ビジ                   2,600      535.00         1,391,000      貸付株式数           1,000   株
     日本取引所グループ                  172,000      1,792.00         308,224,000
     マネックスＧ                   58,500       317.00         18,544,500
     極東証券                   8,600      808.00         6,948,800
     岩井コスモホールディング                   6,800     1,073.00          7,296,400      貸付株式数           1,200   株
     藍澤證券                   11,300       693.00         7,830,900      貸付株式数           4,500   株
     フィデアホール                   61,200       116.00         7,099,200      貸付株式数            200  株
     池田泉州ＨＤ                   66,500       182.00         12,103,000       貸付株式数           1,000   株
     アニコム      ホールディング
                        5,200     3,910.00          20,332,000       貸付株式数           1,900   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  166,700      3,438.00         573,114,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                        52,400      2,344.00         122,825,600       貸付株式数           20,400    株
     マネーパートナーズＧＰ                   7,500      264.00         1,980,000      貸付株式数            100  株
     スパークス・グループ                   25,000       246.00         6,150,000
     小林洋行                   2,000      244.00          488,000     貸付株式数            700  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  360,500      1,510.00         544,355,000       貸付株式数          142,700    株
     東京海上ＨＤ                  227,900      5,663.00        1,290,597,700        貸付株式数           25,100    株
     アドバンテッジリスクマネ                   2,400      809.00         1,941,600      貸付株式数            900  株
     イー・ギャランティ                   5,900     1,294.00          7,634,600      貸付株式数           2,300   株
     アサックス                   2,800      591.00         1,654,800      貸付株式数           1,000   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,600     2,088.00          5,428,800
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  197,200      1,083.50         213,666,200
     アドバンスクリエイト                   1,500     1,826.00          2,739,000      貸付株式数            500  株
     三井不動産                  338,000      2,562.50         866,125,000
     三菱地所                  446,300      2,069.00         923,394,700
     平和不動産                   11,700      2,550.00          29,835,000
     東京建物                   69,400      1,463.00         101,532,200       貸付株式数           27,500    株
     ダイビル                   18,700      1,061.00          19,840,700
     京阪神ビルディング                   11,200      1,223.00          13,697,600       貸付株式数           1,000   株
     住友不動産                  143,100      3,954.00         565,817,400       貸付株式数           15,700    株
     太平洋興発                   2,400      752.00         1,804,800      貸付株式数            900  株
     テーオーシー                   14,300       816.00         11,668,800       貸付株式数           1,800   株
     東京楽天地                    900    5,560.00          5,004,000
     スターツコーポレーション                   8,700     2,430.00          21,141,000
     フジ住宅                   8,100      678.00         5,491,800      貸付株式数           1,300   株
     空港施設                   7,300      528.00         3,854,400      貸付株式数            400  株
     明和地所                   4,200      528.00         2,217,600      貸付株式数           1,200   株
     ゴールドクレスト                   5,000     2,052.00          10,260,000
     リログループ                   33,700      2,623.00          88,395,100       貸付株式数           6,800   株
     日本エスリード                   2,600     1,609.00          4,183,400
     日神不動産                   9,200      440.00         4,048,000      貸付株式数           1,900   株
     日本エスコン                   11,500       765.00         8,797,500      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                   29,000       405.00         11,745,000
     サンヨーハウジ          名古屋
                        4,000      874.00         3,496,000      貸付株式数           1,300   株
     イオンモール                   31,800      1,718.00          54,632,400       貸付株式数           12,600    株
     毎日コムネット                   1,300      726.00          943,800
     ファースト住建                   2,800     1,249.00          3,497,200      貸付株式数            200  株
     ランド                  258,500         7.00        1,809,500      貸付株式数          103,000    株
                                                         2,800   株
     カチタス                   7,100     4,235.00          30,068,500       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東祥                   3,800     2,246.00          8,534,800      貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                   8,800     1,277.00          11,237,600
     穴吹興産                    900    2,786.00          2,507,400
     サンフロンティア不動産                   8,800     1,254.00          11,035,200       貸付株式数           1,100   株
     インテリックス                   2,000      724.00         1,448,000
     ランドビジネス                   3,700      765.00         2,830,500      貸付株式数           1,000   株
     日本社宅サービス                   1,700     1,008.00          1,713,600
     グランディハウス                   6,100      462.00         2,818,200
     東武鉄道                   68,000      3,355.00         228,140,000       貸付株式数           7,700   株
     相鉄ホールディングス                   22,100      2,806.00          62,012,600       貸付株式数           8,700   株
     東急                  175,400      1,903.00         333,786,200
     京浜急行                   88,400      1,945.00         171,938,000
     小田急電鉄                  103,400      2,416.00         249,814,400
     京王電鉄                   36,100      6,570.00         237,177,000       貸付株式数           4,800   株
     京成電鉄                   48,300      4,275.00         206,482,500       貸付株式数           8,000   株
                                                         3,400   株
     富士急行                   8,800     4,465.00          39,292,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     新京成電鉄                   1,700     2,010.00          3,417,000      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  114,300      10,080.00         1,152,144,000
     西日本旅客鉄道                   57,600      9,213.00         530,668,800
     東海旅客鉄道                   57,800     21,050.00         1,216,690,000
     西武ホールディングス                   79,800      1,835.00         146,433,000       貸付株式数           10,900    株
     鴻池運輸                   10,400      1,665.00          17,316,000       貸付株式数           2,700   株
     西日本鉄道                   17,700      2,397.00          42,426,900       貸付株式数           7,000   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,630.00          18,150,000
     サカイ引越センター                   3,400     6,090.00          20,706,000       貸付株式数            600  株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   61,200      5,340.00         326,808,000       貸付株式数           24,200    株
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   81,500      4,080.00         332,520,000       貸付株式数           12,800    株
     南海電鉄                   27,100      2,717.00          73,630,700       貸付株式数           10,700    株
     京阪ホールディングス                   27,200      4,520.00         122,944,000       貸付株式数           10,100    株
     神戸電鉄                   1,600     3,985.00          6,376,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                   50,200      3,220.00         161,644,000       貸付株式数           19,900    株
     山陽電鉄                   4,600     2,138.00          9,834,800      貸付株式数           1,800   株
     トランコム                   1,700     5,810.00          9,877,000      貸付株式数            600  株
     日本通運                   23,500      5,590.00         131,365,000       貸付株式数            700  株
     ヤマトホールディングス                  107,100      1,869.50         200,223,450
     山  九
                        17,000      5,250.00          89,250,000       貸付株式数           6,300   株
     日  新
                        5,300     1,469.00          7,785,700      貸付株式数           1,600   株
     丸  運
                        3,600      261.00          939,600     貸付株式数            200  株
     丸全昭和運輸                   5,000     3,040.00          15,200,000       貸付株式数           1,300   株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     センコーグループＨＬＤＧ
                        33,700       843.00         28,409,100       貸付株式数           1,200   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     4,495.00          6,742,500      貸付株式数            100  株
     ニッコンホールディングス                   23,300      2,428.00          56,572,400       貸付株式数           2,800   株
     日石輸送                    700    2,857.00          1,999,900      貸付株式数            100  株
     福山通運                   7,800     3,645.00          28,431,000       貸付株式数           2,500   株
     セイノーホールディングス                   45,600      1,363.00          62,152,800       貸付株式数           1,500   株
     エスライン                   1,900      812.00         1,542,800      貸付株式数            600  株
     神奈川中央交通                   1,500     3,770.00          5,655,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                   13,500      3,290.00          44,415,000       貸付株式数           1,000   株
                                                         1,100   株
     丸和運輸機関                   3,200     5,330.00          17,056,000       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,200     1,192.00          7,390,400
     ス
     日本郵船                   51,100      1,722.00          87,994,200
     商船三井                   36,300      2,747.00          99,716,100
                                                         7,400   株
     川崎汽船                   18,900      1,220.00          23,058,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＮＳユナイテッド海運                   3,400     2,273.00          7,728,200      貸付株式数           1,200   株
     明治海運                   6,300      301.00         1,896,300
     飯野海運                   28,800       332.00         9,561,600
     共栄タンカー                    500    1,325.00            662,500
     九州旅客鉄道                   51,200      3,225.00         165,120,000
     ＳＧホールディングス                   57,800      2,848.00         164,614,400       貸付株式数           13,400    株
     日本航空                  111,900      3,344.00         374,193,600
     ＡＮＡホールディングス                  111,700      3,613.00         403,572,100
     パスコ                   1,100      889.00          977,900     貸付株式数            400  株
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,400     3,305.00          4,627,000
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         500    1,249.00            624,500
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                                                         1,200   株
                        3,100     2,091.00          6,482,100      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   14,800       303.00         4,484,400
     総合メディカルＨＤ                   5,500     1,506.00          8,283,000      貸付株式数           1,300   株
     ブックオフＧＨＤ                   3,200     1,208.00          3,865,600      貸付株式数           1,200   株
     三菱倉庫                   21,200      2,656.00          56,307,200
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,400     1,614.00          11,943,600
     住友倉庫                   22,400      1,419.00          31,785,600       貸付株式数           8,500   株
     渋沢倉庫                   3,400     1,866.00          6,344,400      貸付株式数           1,200   株
                                152/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                   3,100     1,299.00          4,026,900      貸付株式数           1,100   株
     東陽倉庫                   11,200       303.00         3,393,600      貸付株式数           3,600   株
     乾汽船                   5,400      946.00         5,108,400      貸付株式数           2,100   株
     日本トランスシティ                   13,700       448.00         6,137,600      貸付株式数            300  株
     ケイヒン                   1,100     1,208.00          1,328,800      貸付株式数            400  株
     中央倉庫                   3,800     1,010.00          3,838,000      貸付株式数            100  株
     川西倉庫                   1,200     1,043.00          1,251,600      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,900      908.00         4,449,200      貸付株式数           1,100   株
     ファイズ                   1,100      744.00          818,400     貸付株式数            400  株
     東洋埠頭                   1,900     1,304.00          2,477,600
     宇徳                   5,200      500.00         2,600,000      貸付株式数           1,000   株
     上  組
                        37,800      2,453.00          92,723,400
     サンリツ                   1,500      642.00          963,000     貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,600     1,005.00          1,608,000      貸付株式数            600  株
                                                          300  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,771.00          2,656,500      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     近鉄エクスプレス                   11,400      1,457.00          16,609,800       貸付株式数           4,200   株
     東海運                   3,400      283.00          962,200     貸付株式数           1,300   株
     エーアイテイー                   4,100      903.00         3,702,300
     内外トランスライン                   2,200     1,224.00          2,692,800
     ショーエイコーポ                    500     743.00          371,500     貸付株式数            200  株
     日本コンセプト                   2,200     1,331.00          2,928,200      貸付株式数            700  株
     東京放送ＨＤ                   41,900      1,719.00          72,026,100       貸付株式数           3,000   株
     日本テレビＨＬＤＳ                   58,100      1,387.00          80,584,700
     朝日放送グループＨＤ                   6,200      705.00         4,371,000      貸付株式数           2,400   株
                                                         6,900   株
     テレビ朝日ＨＤ                   17,300      1,690.00          29,237,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   45,200       428.00         19,345,600
     テレビ東京ＨＤ                   5,100     2,137.00          10,898,700       貸付株式数           1,900   株
                                                          800  株
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,053.00          2,106,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ビジョン                   1,900     4,790.00          9,101,000      貸付株式数            700  株
     スマートバリュー                   1,800      732.00         1,317,600      貸付株式数            700  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,300      809.00         1,860,700      貸付株式数            900  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   2,700      704.00         1,900,800      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,600     1,389.00          6,389,400
                                                        22,900    株
     日本通信                   55,800       199.00         11,104,200       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,100      604.00          664,400
                                153/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本電信電話                  433,700      5,101.00        2,212,303,700
     ＫＤＤＩ                  519,800      2,792.50        1,451,541,500
     ソフトバンク                  672,500      1,500.50        1,009,086,250        貸付株式数          206,000    株
     光通信                   7,500    24,600.00          184,500,000       貸付株式数           2,800   株
     ＮＴＴドコモ                  401,400      2,739.50        1,099,635,300
     エムティーアイ                   6,900      692.00         4,774,800      貸付株式数            900  株
     ＧＭＯインターネット                   24,700      1,881.00          46,460,700       貸付株式数           9,700   株
     ファイバーゲート                   1,200     1,677.00          2,012,400
     アイドママーケティングコ
                        1,300      535.00          695,500
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   18,300      1,580.00          28,914,000
     学研ホールディングス                   2,100     5,360.00          11,256,000       貸付株式数            800  株
     ゼンリン                   12,600      1,798.00          22,654,800       貸付株式数           4,000   株
     昭文社                   2,700      362.00          977,400
     インプレスホールディング
                        4,900      143.00          700,700     貸付株式数           1,900   株
     ス
     東京電力ＨＤ                  515,700       507.00        261,459,900       貸付株式数          204,300    株
     中部電力                  197,300      1,535.50         302,954,150       貸付株式数           73,900    株
     関西電力                  263,500      1,283.50         338,202,250       貸付株式数           45,800    株
     中国電力                   88,800      1,358.00         120,590,400       貸付株式数           35,300    株
     北陸電力                   62,700       660.00         41,382,000       貸付株式数           16,800    株
     東北電力                  150,700      1,043.00         157,180,100       貸付株式数           48,100    株
     四国電力                   57,800      1,008.00          58,262,400       貸付株式数           21,300    株
     九州電力                  132,700      1,014.00         134,557,800
     北海道電力                   60,100       560.00         33,656,000
     沖縄電力                   11,900      1,632.00          19,420,800
     電源開発                   51,300      2,429.00         124,607,700
     エフオン                   3,600      727.00         2,617,200      貸付株式数           1,200   株
     イーレックス                   11,100      1,095.00          12,154,500       貸付株式数           2,100   株
     レノバ                   10,600       837.00         8,872,200      貸付株式数           4,200   株
     東京瓦斯                  126,100      2,621.00         330,508,100
     大阪瓦斯                  125,100      1,888.00         236,188,800
     東邦瓦斯                   32,000      4,020.00         128,640,000       貸付株式数           11,900    株
     北海道瓦斯                   3,400     1,505.00          5,117,000      貸付株式数            100  株
     広島ガス                   14,100       329.00         4,638,900      貸付株式数            100  株
     西部瓦斯                   7,300     2,257.00          16,476,100       貸付株式数           1,100   株
     静岡ガス                   18,900       853.00         16,121,700       貸付株式数           7,200   株
     メタウォーター                   3,100     3,640.00          11,284,000       貸付株式数           1,000   株
     アイネット                   3,500     1,366.00          4,781,000      貸付株式数           1,400   株
     松  竹
                        4,200    12,650.00          53,130,000       貸付株式数           1,600   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東  宝
                        41,700      4,625.00         192,862,500       貸付株式数           16,400    株
                                                         4,100   株
     エイチ・アイ・エス                   10,400      2,637.00          27,424,800       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
     東  映
                        2,700    15,050.00          40,635,000       貸付株式数           1,000   株
     ラックランド                   1,200     2,276.00          2,731,200      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  167,700      1,396.00         234,109,200
                                                         3,700   株
     共立メンテナンス                   9,400     4,220.00          39,668,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   6,500     1,049.00          6,818,500      貸付株式数           2,000   株
     建設技術研究所                   4,300     1,565.00          6,729,500
     スペース                   4,000     1,222.00          4,888,000      貸付株式数            800  株
     長  大
                        2,200      948.00         2,085,600      貸付株式数            800  株
     アインホールディングス                   8,500     5,920.00          50,320,000       貸付株式数           3,300   株
     燦ホールディングス                   1,300     2,085.00          2,710,500
     ピー・シー・エー                    800    3,925.00          3,140,000      貸付株式数            300  株
     スバル興業                    400    6,500.00          2,600,000
     東京テアトル                   2,400     1,365.00          3,276,000      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,200     1,260.00          1,512,000      貸付株式数            100  株
     ビジネスＢ太田昭和                   1,100     2,517.00          2,768,700
     ナ  ガ  ワ
                        1,700     5,100.00          8,670,000      貸付株式数            400  株
     よみうりランド                   1,300     4,535.00          5,895,500      貸付株式数            500  株
     東京都競馬                   4,000     3,205.00          12,820,000
     常磐興産                   2,400     1,689.00          4,053,600      貸付株式数            900  株
     カナモト                   10,100      2,529.00          25,542,900       貸付株式数           3,900   株
                                                         9,100   株
     東京ドーム                   22,900       981.00         22,464,900       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＤＴＳ                   13,900      2,236.00          31,080,400
     スクウェア・エニックス・
                        29,400      4,260.00         125,244,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   6,700     2,222.00          14,887,400       貸付株式数           2,600   株
     カプコン                   27,100      2,896.00          78,481,600
     西尾レントオール                   6,300     2,765.00          17,419,500       貸付株式数            100  株
     アイ・エス・ビー                   1,200     1,514.00          1,816,800
     アゴーラ・ホスピタリ                                                    8,000   株
                        34,800       33.00         1,148,400      貸付株式数
     ティーＧ                                                    (800  株 )
     日本空港ビルデング                   20,300      4,225.00          85,767,500       貸付株式数           8,000   株
     トランス・コスモス                   6,700     2,520.00          16,884,000       貸付株式数            300  株
     乃村工藝社                   28,900      1,346.00          38,899,400       貸付株式数           11,400    株
     ジャステック                   3,600     1,056.00          3,801,600      貸付株式数           1,200   株
     ＳＣＳＫ                   16,500      5,210.00          85,965,000       貸付株式数           3,300   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                          900  株
     藤田観光                   2,600     2,685.00          6,981,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,200     1,450.00          4,640,000      貸付株式数           1,200   株
     グス
     日本管財                   6,500     1,886.00          12,259,000
     トーカイ                   5,900     2,311.00          13,634,900       貸付株式数            100  株
     白  洋  舎
                         700    2,790.00          1,953,000      貸付株式数            200  株
     セコム                   65,500      9,282.00         607,971,000
     日本システムウエア                   2,100     2,412.00          5,065,200
     セントラル警備保障                   3,000     5,270.00          15,810,000       貸付株式数           1,100   株
     アイネス                   7,900     1,088.00          8,595,200      貸付株式数           2,600   株
     丹青社                   11,700      1,283.00          15,011,100       貸付株式数           1,400   株
     メイテツク                   7,600     5,320.00          40,432,000       貸付株式数           1,800   株
     ＴＫＣ                   5,300     4,480.00          23,744,000       貸付株式数           2,100   株
     富士ソフト                   9,000     4,585.00          41,265,000       貸付株式数           3,200   株
     応用地質                   6,600     1,056.00          6,969,600
     船井総研ホールディン                   12,800      2,354.00          30,131,200
     ＮＳＤ                   10,200      3,160.00          32,232,000       貸付株式数           1,900   株
     進学会ホールディングス                   2,800      449.00         1,257,200      貸付株式数            900  株
     丸紅建材リース                    700    1,669.00          1,168,300      貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,800      602.00         2,889,600
     コナミホールディングス                   25,900      5,110.00         132,349,000       貸付株式数            800  株
     いであ                   1,200     1,116.00          1,339,200      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                        2,000     1,217.00          2,434,000
     ベネッセホールディングス                   22,400      2,730.00          61,152,000       貸付株式数           3,900   株
     イオンディライト                   7,600     3,305.00          25,118,000       貸付株式数           3,000   株
     ナック                   4,100      928.00         3,804,800      貸付株式数           1,500   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,000     2,158.00          4,316,000
     ニチイ学館                   8,800     1,646.00          14,484,800
     ダイセキ                   10,300      2,649.00          27,284,700       貸付株式数           4,000   株
     ステップ                   2,200     1,413.00          3,108,600      貸付株式数            800  株
     日鉄物産                   4,600     4,165.00          19,159,000
     泉州電業                   2,100     2,583.00          5,424,300      貸付株式数            100  株
     元気寿司                   1,800     2,810.00          5,058,000      貸付株式数            600  株
     トラスコ中山                   13,200      2,469.00          32,590,800       貸付株式数           5,200   株
     ヤマダ電機                  193,300       496.00         95,876,800       貸付株式数           76,500    株
     オートバックスセブン                   25,300      1,790.00          45,287,000       貸付株式数           10,000    株
     モリト                   4,600      760.00         3,496,000
     アークランドサカモト                   10,800      1,258.00          13,586,400       貸付株式数           2,600   株
     ニトリホールディングス                   27,500     15,245.00          419,237,500       貸付株式数           10,800    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,800   株
     グルメ杵屋                   4,500     1,179.00          5,305,500      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     愛  眼
                        5,000      241.00         1,205,000      貸付株式数           2,000   株
     ケーユーホールディングス                   3,400      807.00         2,743,800      貸付株式数           1,000   株
     吉野家ホールディングス                   22,100      2,308.00          51,006,800       貸付株式数           8,400   株
     加藤産業                   9,900     3,145.00          31,135,500
     北恵                   1,200      920.00         1,104,000
     イノテック                   4,000      872.00         3,488,000      貸付株式数           1,400   株
     イエローハット                   12,000      1,530.00          18,360,000       貸付株式数           4,700   株
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,000     3,870.00          11,610,000       貸付株式数           1,100   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,900     1,595.00          7,815,500      貸付株式数            400  株
     ＪＫホールディングス                   5,800      521.00         3,021,800      貸付株式数            600  株
     サガミホールディングス                   8,500     1,354.00          11,509,000       貸付株式数           3,300   株
     日  伝
                        5,300     1,977.00          10,478,100       貸付株式数           2,000   株
     関西スーパーマーケット                   4,900     1,102.00          5,399,800
                                                         2,400   株
     ミロク情報サービス                   6,200     2,789.00          17,291,800       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     北沢産業                   4,800      264.00         1,267,200      貸付株式数            700  株
     杉本商事                   3,400     1,995.00          6,783,000      貸付株式数           1,200   株
     因幡電機産業                   9,100     4,680.00          42,588,000       貸付株式数           3,000   株
     王将フードサービス                   4,700     7,150.00          33,605,000       貸付株式数           1,800   株
                                                         2,800   株
     プレナス                   7,100     1,734.00          12,311,400       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ミニストップ                   4,600     1,385.00          6,371,000      貸付株式数           1,800   株
     アークス                   12,100      2,183.00          26,414,300       貸付株式数           4,500   株
     バローホールディングス                   13,900      1,820.00          25,298,000
     東  テ  ク
                        2,200     1,999.00          4,397,800
                                                        26,700    株
     ミスミグループ本社                   79,600      2,483.00         197,646,800       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤    久
                         500     722.00          361,000     貸付株式数            100  株
     アルテック                   4,500      203.00          913,500
     ベ  ル  ク
                        3,200     5,040.00          16,128,000       貸付株式数           1,200   株
                                                         1,200   株
     大  庄
                        3,400     1,573.00          5,348,200      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     タキヒヨー                   1,900     1,744.00          3,313,600      貸付株式数            100  株
     ファーストリテイリング                   8,500    64,680.00          549,780,000       貸付株式数           3,300   株
     ソフトバンクグループ                  503,200      4,629.00        2,329,312,800
     蔵王産業                   1,000     1,362.00          1,362,000
     スズケン                   29,000      5,710.00         165,590,000       貸付株式数           5,500   株
     サンドラッグ                   23,800      3,300.00          78,540,000       貸付株式数           1,100   株
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     サックスバーホールディン
                        5,500      893.00         4,911,500
     グ
     ジェコス                   4,600      853.00         3,923,800      貸付株式数            100  株
     ヤマザワ                   1,300     1,633.00          2,122,900      貸付株式数            100  株
     や  ま  や
                        1,100     2,302.00          2,532,200      貸付株式数            400  株
     グローセル                   6,000      406.00         2,436,000      貸付株式数            100  株
     ベルーナ                   15,400       717.00         11,041,800       貸付株式数           6,100   株
     合計                               143,418,368,822
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

            す。
           ソ  ニ  ー                     20,000    株  トヨタ自動車            40,000    株

           三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        226,861,077               98,892,131
        金銭信託
                                         4,875,908              31,017,012
        コール・ローン
                                        196,933,124              629,279,068
        株式
                                      102,362,743,718              115,283,567,339
                                158/364


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        投資証券
                                       2,656,538,100              3,552,371,525
        派生商品評価勘定
                                         12,389,553              52,887,665
        未収入金
                                         3,986,228              3,482,459
        未収配当金
                                        221,881,854              269,789,646
        差入委託証拠金
                                        832,150,645              580,569,760
        流動資産合計
                                      106,518,360,207              120,501,856,605
       資産合計
                                      106,518,360,207              120,501,856,605
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,381,905                84,480
        未払解約金
                                        121,966,000               39,091,700
        その他未払費用
                                            1,727                －
        流動負債合計
                                        125,349,632               39,176,180
       負債合計
                                        125,349,632               39,176,180
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       42,459,485,295              47,561,732,616
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      63,933,525,280              72,900,947,809
        元本等合計
                                      106,393,010,575              120,462,680,425
       純資産合計
                                      106,393,010,575              120,462,680,425
     負債純資産合計                                106,518,360,207              120,501,856,605
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        39,855,140,897        円         42,459,485,295        円
          期中追加設定元本額                        6,718,211,769        円          8,658,359,408        円
          期中一部解約元本額                        4,113,867,371        円          3,556,112,087        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          515,082,035       円           457,582,978       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          16,121,330      円           12,171,737      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          202,871,058       円           152,670,861       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          25,117,867      円           19,307,134      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          661,977,720       円           504,911,584       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                               －円             5,564,412     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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          ダイワファンドラップ             外国             538,714,677       円           540,017,142       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,377,137,596        円          1,902,089,680        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          514,089,154       円           536,713,569       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     1,009,461     円            7,630,077     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            197,089    円            1,026,256     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   618,256,777       円          1,046,985,708        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   453,272,929       円           767,747,981       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    1,657,323     円           22,278,762      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        26,565,620,003        円         29,369,923,594        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          529,771,994       円           582,738,617       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          776,610,799       円           867,597,239       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          629,910,173       円           670,142,079       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,473,684,673        円          1,509,470,556        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,120,334     円            3,181,354     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,251,586      円           13,677,264      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,860,258     円            4,740,264     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            398,382    円           92,504,040      円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円               39,782    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               79,729    円
          バランス５０
                                162/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワつみたてインデックス                               －円              104,999    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                             72,012    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            147,768    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,141,693     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           3,571,817     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          272,944,755       円           198,647,940       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          361,377,335       円           338,775,177       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        3,175,048,786        円          2,737,839,798        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          160,280,254       円           143,938,226       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          609,047,733       円           683,982,082       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               73,285,872      円           113,932,367       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            454,226    円          1,397,078,388        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,735,417,240        円          2,715,828,277        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          18,926,893      円           19,046,698      円
          ダイワライフスタイル５０                          68,555,284      円           66,894,558      円
          ダイワライフスタイル７５                          57,480,409      円           54,871,707      円
       計                           42,459,485,295        円         47,561,732,616        円
     2.     期末日における受益権の総数                        42,459,485,295        口         47,561,732,616        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                163/364


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

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     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            5,095,402,721                    8,444,540,003
     投資証券                              21,245,147                   463,878,248
     合計                            5,116,647,868                    8,908,418,251
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しており
               ます。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,263,402,812         －  1,272,633,160        9,230,348     1,561,667,857         －  1,609,895,622       48,227,765

     合計        1,263,402,812         －  1,272,633,160        9,230,348     1,561,667,857         －  1,609,895,622       48,227,765

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700     614,516,580        －   619,092,000       4,575,420

      アメリカ・ドル         55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700     614,516,580        －   619,092,000       4,575,420

     合計          55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700     614,516,580        －   619,092,000       4,575,420

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5058    円               2.5328    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,058    円 )             (25,328    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
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                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,300           130.290          429,957.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,850           215.920          615,372.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,550           98.050         544,177.500
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           126.460          202,336.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,500            32.880         608,280.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               51,616            86.040        4,441,040.640
             ARCONIC    INC
                               12,533            25.990         325,732.670
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,650           164.580          765,297.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            56.190         589,995.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,550           89.320         763,686.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               17,762           137.670         2,445,294.540
             QORVO   INC               3,400           75.450         256,530.000
             AFLAC   INC
                               21,600            51.570        1,113,912.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,650           125.480          458,002.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               4,200           71.370         299,754.000
             IN
             ADOBE   INC
                               14,250           284.940         4,060,395.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               6,450           48.640         313,728.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               3,300           203.140          670,362.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               11,300            14.770         166,901.000
             GARMIN    LTD
                               3,900           83.460         325,494.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               6,530           225.590         1,473,102.700
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               21,150           171.160         3,620,034.000
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,971           141.090          701,358.390
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,175           72.220         301,518.500
             AUTOZONE     INC
                                730         1,143.340           834,638.200
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,971           109.620          764,161.020
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               33,900            7.010         237,639.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,200           93.810         300,192.000
             CELANESE     CORP
                               3,800           118.070          448,666.000
             DR  HORTON    INC
                               10,116            50.130         507,115.080
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           30.310          74,259.500
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           50.690         354,830.000
             AUTODESK     INC
                               6,400           150.350          962,240.000
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             MOODY'S    CORP
                               5,000           220.540         1,102,700.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               12,850            23.350         300,047.500
             ALBEMARLE     CORP
                               3,150           63.230         199,174.500
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,350           109.090          365,451.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,700           52.260         350,142.000
             CITIGROUP     INC
                               67,973            65.970        4,484,178.810
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               12,650           173.250         2,191,612.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               14,250            91.090        1,298,032.500
             ALLEGHANY     CORP
                                410          780.020          319,808.200
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           237.350          261,085.000
             HESS   CORP
                               8,250           64.040         528,330.000
             DAVITA    INC
                               3,500           59.370         207,795.000
             DANAHER    CORP             18,900           144.330         2,727,837.000
             FORTIVE    CORP
                               8,700           68.470         595,689.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               16,250            94.890        1,541,962.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           19.560          95,844.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               5,628           17.780         100,065.840
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               16,800            38.710         650,328.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           55.800         223,200.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,825           94.850         931,901.250
             APPLE   INC
                              135,800            213.260        28,960,708.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,400           82.250         773,150.000
             BOEING    CO/THE
                               15,440           363.000         5,604,720.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               4,465           114.940          513,207.100
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,949           262.480         2,086,453.520
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           20.950         140,365.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           87.620         337,337.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,600           44.920         161,712.000
             NISOURCE     INC             11,050            29.330         324,096.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,850           83.280         320,628.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               25,621            43.030        1,102,471.630
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              120,904            59.060        7,140,590.240
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               37,650           204.730         7,708,084.500
             ANSYS   INC
                               2,450           217.590          533,095.500
             H&R  BLOCK   INC
                               5,800           24.140         140,012.000
             BB&T   CORP
                               22,250            48.720        1,084,020.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               47,450            48.270        2,290,411.500
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             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               94,470           112.610        10,638,266.700
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,950           115.620          803,559.000
             LKQ  CORP
                               9,400           26.900         252,860.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,350           188.420          254,367.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               9,062           62.300         564,562.600
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               8,300           70.000         581,000.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           134.750          513,397.500
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               7,500           161.540         1,211,550.000
             SERVICENOW      INC
                               5,460           263.500         1,438,710.000
             CATERPILLAR      INC
                               16,800           122.700         2,061,360.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               8,200           62.760         514,632.000
             MOSAIC    CO/THE
                               10,950            19.540         213,963.000
             DELTA   AIR  LINES   INC          4,750           57.980         275,405.000
             CORNING    INC
                               23,200            28.330         657,256.000
             CISCO   SYSTEMS    INC          127,050            48.840        6,205,122.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           61.750         228,475.000
             MORGAN    STANLEY
                               36,750            42.180        1,550,115.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,550           133.770          207,343.500
             MSCI   INC
                               2,450           241.270          591,111.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           247.040          247,040.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,600           113.450          181,520.000
             COTY   INC-CL    A
                               13,539            10.020         135,660.780
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               6,500           48.900         317,850.000
             BROADCOM     INC
                               11,522           291.910         3,363,387.020
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           125.840          144,716.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,330           79.820         265,800.600
             ARAMARK                  7,050           42.000         296,100.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           30.380         183,799.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               5,250           128.880          676,620.000
             CENTENE    CORP
                               12,150            45.890         557,563.500
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,200           118.700          379,840.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               13,900            34.140         474,546.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,350           90.500         484,175.000
             GARTNER    INC
                               2,720           137.190          373,156.800
             SPLUNK    INC
                               4,500           110.360          496,620.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               23,341            76.370        1,782,552.170
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,700            57.170         668,889.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           47.810         198,411.500
             DEERE   & CO
                               8,750           156.520         1,369,550.000
                                169/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,700           174.370          819,539.000
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,500           147.170          367,925.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           200.680          381,292.000
             NASDAQ    INC
                               3,450           104.260          359,697.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           242.370          271,454.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           42.250         173,225.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               6,550           37.500         245,625.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           155.830          280,494.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,180           103.800          226,284.000
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           60.600          63,630.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               9,800           91.140         893,172.000
             COGNEX    CORP
                               5,050           47.320         238,966.000
             TELEFLEX     INC             1,330           356.170          473,706.100
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,600           110.740          287,924.000
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,520           269.000          408,880.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,800           157.330          597,854.000
             IDEX   CORP
                               2,250           168.850          379,912.500
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               23,950            74.700        1,789,065.000
             ROLLINS    INC
                               4,325           33.920         146,704.000
             AMETEK    INC
                               6,525           89.270         582,486.750
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,350           75.900         557,865.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           35.850         130,852.500
             HEICO   CORP
                               1,200           142.860          171,432.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,450           72.190         249,055.500
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,150           275.620          316,963.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,900           78.050         694,645.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               12,800           303.760         3,888,128.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           60.400         157,040.000
             EPAM   SYSTEMS    INC           1,650           192.890          318,268.500
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,500           78.630         117,945.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                790          836.320          660,692.800
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           19.110         159,568.500
             IN
             UGI  CORP
                               5,200           48.000         249,600.000
             CUMMINS    INC
                               4,350           154.900          673,815.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               22,750            54.580        1,241,695.000
                                170/364


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             SABRE   CORP
                               7,650           23.520         179,928.000
             CDW  CORP/DE
                               4,350           118.390          514,996.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           117.470          176,205.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,090           616.010          671,450.900
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           201.280          299,907.200
             AMERCO                   220          355.890          78,295.800
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,850           164.750          304,787.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,270           597.790          759,193.300
             HANESBRANDS      INC
                               11,000            14.120         155,320.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,300           147.740          339,802.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               8,166           93.740         765,480.840
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           133.510          136,180.200
             DEXCOM    INC
                               2,700           160.490          433,323.000
             COPART    INC
                               5,850           81.380         476,073.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,650           95.600         444,540.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,250           70.460         228,995.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,270           175.060          397,386.200
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,430           533.910          763,491.300
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           21.210         209,979.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               60,781            20.410        1,240,540.210
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,900           126.100          996,190.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,150           419.400          482,310.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            17.550         211,477.500
             T-MOBILE     US  INC           10,000            79.150         791,500.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               3,450           31.450         108,502.500
             COCA-COLA     CO/THE            117,250            55.230        6,475,717.500
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               7,100           55.660         395,186.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,850           73.250         355,262.500
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           43.450         132,522.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           26.920         232,858.000
             CSX  CORP
                               22,150            67.520        1,495,568.000
             FLUOR   CORP
                               3,650           19.340          70,591.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,980           172.930          515,331.400
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,075           131.710          536,718.250
             AUTOLIV    INC
                               2,400           74.720         179,328.000
             AMAZON.COM      INC
                               12,250          1,833.510         22,460,497.500
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               8,000           17.270         138,160.000
                                171/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           44.020         156,271.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               6,000           226.290         1,357,740.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              123,655            70.930        8,770,849.150
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           51.020         191,325.000
             AES  CORP
                               20,100            15.310         307,731.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,240           249.000          308,760.000
             EOG  RESOURCES     INC
                               17,300            76.440        1,322,412.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,850           91.820         445,327.000
             ABIOMED    INC
                               1,290           189.430          244,364.700
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,650           86.320         401,388.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,240           74.280         686,347.200
             FORD   MOTOR   CO
                              117,123             9.340        1,093,928.820
             MACY'S    INC              9,198           15.390         141,557.220
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           27.340         128,224.600
             EXACT   SCIENCES     CORP          3,700           120.860          447,182.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           27.260         133,219.620
             DISCOVERY     INC-C
                               10,089            25.670         258,984.630
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           54.520         218,080.000
             FORTINET     INC
                               4,150           80.100         332,415.000
             MARKEL    CORP
                                410         1,160.180           475,673.800
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           21.810          95,964.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,850           220.140         3,048,939.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               43,408            9.420         408,903.360
             US  BANCORP
                               44,400            53.410        2,371,404.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           116.890          268,847.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,750           132.960          232,680.000
             FASTENAL     CO
                               16,300            31.560         514,428.000
             FISERV    INC
                               16,663           108.620         1,809,935.060
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              254,450             8.710        2,216,259.500
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               5,000           17.010          85,050.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           52.120         317,932.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               37,800            38.780        1,465,884.000
             TRIPADVISOR      INC
                               3,300           37.880         125,004.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,100           192.670         1,367,957.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,490           207.210         1,966,422.900
             ALPHABET     INC-CL    A
                               8,730          1,206.320         10,531,173.600
             ALPHABET     INC-CL    C
                               9,167          1,204.930         11,045,593.310
             OWENS   CORNING
                               3,150           55.880         176,022.000
                                172/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GENERAL    MILLS   INC
                               17,850            54.960         981,036.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               15,268            46.680         712,710.240
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,300           94.330         405,619.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               11,334            67.910         769,691.940
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               23,800            26.760         636,888.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               6,410           214.700         1,376,227.000
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           27.790          83,370.000
             HALLIBURTON      CO
                               26,300            19.090         502,067.000
             HOME   DEPOT   INC
                               32,600           231.130         7,534,838.000
             ASSURANT     INC
                               1,750           124.410          217,717.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               31,700            13.540         429,218.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           215.000          255,850.000
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,350           158.980          691,563.000
             HARLEY-DAVIDSON        INC          4,450           32.550         144,847.500
             HUMANA    INC
                               3,930           273.510         1,074,894.300
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,800           105.810          931,128.000
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           38.430         111,447.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           61.560         277,020.000
             HP  INC
                               45,100            19.100         861,410.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            14.570         574,058.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           41.650         199,920.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           48.640         228,608.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,000           42.790         256,740.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           41.250         103,125.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,900            41.310         491,589.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               19,853            27.280         541,589.840
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               25,800           140.570         3,626,706.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            39.430         421,901.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           51.570         206,280.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               14,150           128.430         1,817,284.500
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,979           121.600          848,646.400
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               6,550           61.990         406,034.500
             ALLEGION     PLC
                               2,650           98.950         262,217.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           38.980         136,430.000
                                173/364


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               14,773            26.530         391,927.690
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               7,557           91.890         694,412.730
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           24.170         233,240.500
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,200           85.700         188,540.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,420           105.210          359,818.200
             JOHNSON    & JOHNSON
                               77,700           128.210         9,961,917.000
             ABBVIE    INC
                               42,779            67.620        2,892,715.980
             HOLOGIC    INC
                               7,550           49.710         375,310.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               9,950           138.050         1,373,597.500
             KROGER    CO
                               22,950            24.700         566,865.000
             KLA  CORP
                               4,650           150.980          702,057.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               7,370           386.560         2,848,947.200
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC       2,560           302.640          774,758.400
             L BRANDS    INC
                               6,500           16.710         108,615.000
             LOWE'S    COS  INC            23,350           114.710         2,678,478.500
             ELI  LILLY   & CO
                               25,905           114.050         2,954,465.250
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,430           227.920         1,009,685.600
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,450           137.450          199,302.500
             LOEWS   CORP
                               7,900           49.280         389,312.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           55.200         320,104.800
             MCDONALD'S      CORP
                               22,100           220.030         4,862,663.000
             3M  CO
                               16,650           163.940         2,729,601.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               70,150           187.490        13,152,423.500
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           82.810         147,401.800
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,180           267.750         1,922,445.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,840           258.030          474,775.200
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,800           69.680         404,144.000
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               6,600           33.820         223,212.000
             PHILLIPS     66
                               13,450           100.910         1,357,239.500
             TECHNIPFMC      PLC
                               12,100            25.180         304,678.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               14,450            28.300         408,935.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,788           34.130         265,804.440
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,650           164.980          602,177.000
             MYLAN   NV
                               14,850            20.520         304,722.000
             METLIFE    INC
                               23,500            46.230        1,086,405.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               18,100            24.860         449,966.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,510           235.700          355,907.000
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           39.630         190,224.000
                                174/364


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,778           174.800          835,194.400
             METTLER-TOLEDO
                                740          684.980          506,885.200
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               14,473            23.530         340,549.690
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,380           161.040          544,315.200
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           36.480         107,251.200
             MERCK   & CO.  INC.
                               74,471            86.570        6,446,954.470
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               22,268            69.220        1,541,390.960
             MASCO   CORP
                               8,600           41.750         359,050.000
             M & T BANK   CORP
                               3,869           146.440          566,576.360
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               15,150           100.910         1,528,786.500
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,300           109.360          251,528.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               8,372           129.430         1,083,587.960
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A         4,800           172.300          827,040.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,850           116.800          216,080.000
             SQUARE    INC  - A
                               10,100            62.000         626,200.000
             TRANSUNION                  5,500           84.910         467,005.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            25.530         256,576.500
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               4,450           28.070         124,911.500
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,050           120.610          126,640.500
             NETAPP    INC
                               7,450           51.980         387,251.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               36,450            88.690        3,232,750.500
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,900           175.060         1,382,974.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,800           90.520         615,536.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,750           80.560         302,100.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            32.570         372,926.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,650           367.770         1,710,130.500
             APTIV   PLC
                               7,700           88.750         683,375.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               24,461            38.660         945,662.260
             MCKESSON     CORP
                               5,550           143.600          796,980.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,100           56.920         461,052.000
             XYLEM   INC
                               5,150           78.390         403,708.500
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               45,050            72.970        3,287,298.500
             NUCOR   CORP
                               8,700           50.160         436,392.000
             WESTERN    UNION   CO
                               12,946            22.850         295,816.100
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,300           64.530         342,009.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            17.240         211,914.080
             EVERGY    INC
                               7,450           63.960         476,502.000
                                175/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               25,724            45.460        1,169,413.040
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          216.130          151,291.000
             OKTA   INC
                               3,000           121.250          363,750.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,150           108.500          341,775.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               10,705            27.350         292,781.750
             LINDE   PLC
                               15,996           189.520         3,031,561.920
             WIX.COM    LTD
                               1,450           134.810          195,474.500
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               8,300           20.970         174,051.000
             KKR  & CO  INC  -A
                               14,700            26.820         394,254.000
             PAYCHEX    INC
                               9,350           84.070         786,054.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,300           399.730          919,379.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               54,650            43.850        2,396,402.500
             PFIZER    INC             162,213            36.500        5,920,774.500
             ALKERMES     PLC
                               4,000           20.260          81,040.000
             CIGNA   CORP              11,080           153.800         1,704,104.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,551           53.360         242,841.360
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,100           29.150         119,515.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               14,850            64.800         962,280.000
             STERIS    PLC
                               2,500           154.490          386,225.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               4,833           33.870         163,693.710
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,999           34.230         342,265.770
             STRYKER    CORP
                               9,800           221.400         2,169,720.000
             DOW  INC
                               22,068            43.240         954,220.320
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,750           173.490          650,587.500
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           31.860         165,672.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,950           128.870          637,906.500
             CO
             POLARIS    INC
                               1,550           80.750         125,162.500
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               73,367           122.870         9,014,603.290
             EXELON    CORP              28,772            48.120        1,384,508.640
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,600           103.840          685,344.000
             NVR  INC                 100         3,649.750           364,975.000
             CONOCOPHILLIPS                 33,200            53.630        1,780,516.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,150           123.700          389,655.000
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           56.270         163,183.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,400           249.620          349,468.000
             PEPSICO    INC
                               40,550           137.370         5,570,353.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           113.710          125,081.000
             LTD/ISRAEL
                                176/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           18.970          98,644.000
             MONGODB    INC
                               1,250           140.630          175,787.500
             SNAP   INC  - A
                               20,800            16.620         345,696.000
             CORTEVA    INC
                               21,568            28.390         612,315.520
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,800            82.170         969,606.000
             AMCOR   PLC
                               47,900            9.870         472,773.000
             ROKU   INC
                               2,400           169.860          407,664.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,150           125.700          647,355.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               18,480           201.120         3,716,697.600
             PENTAIR    PLC
                               4,705           36.320         170,885.600
             QUALCOMM     INC
                               35,050            78.840        2,763,342.000
             INVESCO    LTD
                               10,950            15.980         174,981.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC        2,050           147.210          301,780.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           54.500         455,075.000
             RAYTHEON     COMPANY             8,220           190.460         1,565,581.200
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,400           292.000          700,800.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,750           88.880         599,940.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,290          1,967.630          2,538,242.700
             ROSS   STORES    INC
                               10,700           109.180         1,168,226.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           100.610          266,616.500
             RESMED    INC
                               4,150           140.300          582,245.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           104.210          395,998.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           53.410         178,923.500
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           94.580         137,141.000
             PERKINELMER      INC
                               3,100           83.740         259,594.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               30,235            14.850         448,989.750
             CHEVRON    CORP
                               55,818           118.260         6,601,036.680
             EDISON    INTERNATIONAL
                               10,300            70.980         731,094.000
             TESLA   INC
                               3,770           227.450          857,486.500
             SYMANTEC     CORP
                               18,450            24.520         452,394.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,422           137.830          609,484.260
             SYNOPSYS     INC
                               4,350           145.510          632,968.500
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,615           425.720         1,964,697.800
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               9,150           53.860         492,819.000
             TWITTER    INC
                               21,150            45.420         960,633.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               30,250            59.680        1,805,320.000
             SYSCO   CORP
                               14,500            75.710        1,097,795.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,703           152.840         1,177,326.520
                                177/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,950           58.870         232,536.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           27.390         169,818.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               41,102            34.200        1,405,688.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           47.980         220,708.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              213,391            36.250        7,735,423.750
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           52.140         211,167.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               12,300            18.570         228,411.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,430           534.740         1,299,418.200
             SEMPRA    ENERGY
                               7,900           142.000         1,121,800.000
             TIFFANY    & CO
                               3,250           88.220         286,715.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,600           54.330         412,908.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC        27,200           127.090         3,456,848.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               24,321           151.070         3,674,173.470
             WESTROCK     CO             7,130           35.120         250,405.600
             JOHNSON    CONTROLS
                               22,984            42.820         984,174.880
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               20,950           164.600         3,448,370.000
             MARATHON     OIL  CORP
                               24,800            12.450         308,760.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               19,388            52.470        1,017,288.360
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               23,837           133.690         3,186,768.530
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               20,300           120.080         2,437,624.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           26.480         156,232.000
             SPRINT    CORP
                               23,165            6.820         157,985.300
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,894           154.070          754,018.580
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           51.030         221,980.500
             AMEREN    CORPORATION
                               7,200           76.190         548,568.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               27,676           229.000         6,337,804.000
             VERISIGN     INC
                               3,200           207.570          664,224.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               12,242            78.130         956,467.460
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,610           233.100          375,291.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,188           44.580         365,021.040
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           148.260          370,650.000
             ANTHEM    INC
                               7,480           249.380         1,865,362.400
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               52,712           139.550         7,355,959.600
             WELLS   FARGO   & CO
                              124,822            47.150        5,885,357.300
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               12,550           119.330         1,497,591.500
             WILLIAMS     COS  INC
                               34,700            24.120         836,964.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,450           103.540          357,213.000
                                178/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,900           143.880          273,372.000
             WALMART    INC
                               42,000           114.730         4,818,660.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           82.690         239,801.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,100           139.740          852,414.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,900           111.440          323,176.000
             XEROX   HOLDINGS     CORP
                               5,911           29.850         176,443.350
             WABTEC    CORP
                               5,411           68.270         369,408.970
             TJX  COMPANIES     INC
                               36,050            56.140        2,023,847.000
             WATERS    CORP
                               2,050           217.240          445,342.000
             UNITED    AIRLINES     HOLDINGS
                               1,800           86.300         155,340.000
             INC
             ALLERGAN     PLC
                               9,757           163.260         1,592,927.820
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,650           202.730          334,504.500
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               23,000            52.560        1,208,880.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,723           197.750          736,223.250
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               8,400           62.240         522,816.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,080           93.130         845,620.400
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               14,600            60.420         882,132.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               50,500           185.740         9,379,870.000
             PPL  CORP
                               21,100            29.790         628,569.000
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           34.570         259,275.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,750           115.780          781,515.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,000           89.820         538,920.000
             NVIDIA    CORP
                               16,700           178.650         2,983,455.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,350           244.790          575,256.500
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               13,343           131.720         1,757,539.960
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC-SERIES      A
                               11,450            11.180         128,011.000
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           40.290         213,537.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               8,800           86.040         757,152.000
             NETFLIX    INC
                               12,620           290.170         3,661,945.400
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               11,700           295.050         3,452,085.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           37.740         300,033.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               2,925           91.680         268,164.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,850           89.190         432,571.500
                                179/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TEXTRON    INC
                               6,850           46.480         318,388.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               11,737            14.110         165,609.070
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,950           43.110         256,504.500
             OMNICOM    GROUP
                               6,400           77.540         496,256.000
             ORACLE    CORP
                               72,783            53.160        3,869,144.280
             MASTERCARD      INC  - A
                               26,350           291.380         7,677,863.000
             ONEOK   INC
                               11,900            71.830         854,777.000
             CENTURYLINK      INC
                               29,452            11.800         347,533.600
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,020           374.960         1,132,379.200
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,950           119.210         1,066,929.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,350           130.760          438,046.000
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP       1,330           125.960          167,526.800
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,650           53.420         301,823.000
             NOBLE   ENERGY    INC           14,550            22.710         330,430.500
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              264,901            27.730        7,345,704.730
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,250           72.130         378,682.500
             NORDSTROM     INC
                               3,000           31.070          93,210.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               20,900           120.190         2,511,971.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               10,649           112.670         1,199,822.830
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               30,400            30.560         929,024.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,300           46.480         385,784.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               25,822            54.850        1,416,336.700
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,150           79.870         411,330.500
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               5,250           108.410          569,152.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,500           114.190          285,475.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               16,500            64.450        1,063,425.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               18,300            62.250        1,139,175.000
             AON  PLC
                               6,970           195.280         1,361,101.600
             AMGEN   INC
                               18,000           207.730         3,739,140.000
             TAPESTRY     INC
                               8,350           23.690         197,811.500
             EATON   CORP   PLC
                               12,136            83.250        1,010,322.000
             CELGENE    CORP
                               20,800            97.150        2,020,720.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,980           204.750         1,019,655.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               27,200            50.100        1,362,720.000
             CIT  GROUP   INC
                               2,800           43.080         120,624.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,900           42.270         122,583.000
             CME  GROUP   INC
                               10,400           223.070         2,319,928.000
                                180/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               11,694            22.170         259,255.980
             ECOLAB    INC
                               7,550           206.690         1,560,509.500
             EQUIFAX    INC
                               3,650           146.760          535,674.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           16.860         100,317.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               37,250            64.820        2,414,545.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               8,350           42.600         355,710.000
             STATE   STREET    CORP
                               10,943            51.840         567,285.120
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,948            62.900         814,429.200
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               35,600            39.900        1,420,440.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               14,200            89.780        1,274,876.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           44.980         218,153.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,850           65.020         250,327.000
             CARDINAL     HEALTH    INC          9,000           45.430         408,870.000
             FEDEX   CORP
                               7,100           161.870         1,149,277.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP      13,504            88.190        1,190,917.760
             FMC  CORP
                               3,950           87.400         345,230.000
             FLEX   LTD
                               14,750            10.230         150,892.500
             CERNER    CORP
                               9,350           67.360         629,816.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               3,024           117.860          356,408.640
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           94.410         349,317.000
             INTEL   CORP
                              129,850            50.920        6,611,962.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               11,500            20.730         238,395.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               10,350            60.320         624,312.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               9,450           152.490         1,441,030.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               46,100            6.250         288,125.000
             ILLUMINA     INC
                               4,240           270.000         1,144,800.000
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           39.710         174,724.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,410           505.260         1,722,936.600
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH       3,700           107.440          397,528.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           151.070          234,158.500
             CARMAX    INC              4,950           86.000         425,700.000
             COMERICA     INC
                               4,500           61.610         277,245.000
             INGREDION     INC
                               1,900           79.170         150,423.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               21,228            93.760        1,990,337.280
             TARGET    CORP
                               14,900           109.850         1,636,765.000
             DOVER   CORP
                               4,250           95.140         404,345.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,400           278.220          389,508.000
                                181/364


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             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,950           92.320         364,664.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,620           266.190          697,417.800
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               13,800            28.660         395,508.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           71.220         292,002.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,750           162.040          607,650.000
             ENTERGY    CORP
                               5,700           113.550          647,235.000
             MICROSOFT     CORP
                              213,150            139.100        29,649,165.000
             INCYTE    CORP
                               5,350           79.240         423,934.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               37,669            62.230        2,344,141.870
             MEDTRONIC     PLC
                               38,838           108.690         4,221,302.220
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               32,300            48.970        1,581,731.000
             BLACKROCK     INC             3,400           423.830         1,441,022.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               14,900            28.500         424,650.000
             HASBRO    INC              3,600           112.400          404,640.000
             KELLOGG    CO
                               7,300           64.220         468,806.000
             KEYCORP                 29,900            16.800         502,320.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,000           128.910          386,730.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               42,161            56.630        2,387,577.430
             A
             KOHLS   CORP
                               4,950           48.560         240,372.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,400           302.840          423,976.000
             APACHE    CORP
                               10,610            22.350         237,133.500
             CHUBB   LTD
                               13,349           161.030         2,149,589.470
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           72.800         174,720.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,600           105.310         1,010,976.000
             EBAY   INC
                               25,250            40.370        1,019,342.500
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               32,300           110.050         3,554,615.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,150           68.050         282,407.500
             XILINX    INC
                               7,550           105.940          799,847.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               6,450           35.700         230,265.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           40.940         212,888.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               6,500           207.030         1,345,695.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           37.940         267,477.000
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           52.000         421,200.000
             LEAR   CORP
                               1,800           120.260          216,468.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           42.920         300,440.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               16,800            77.390        1,300,152.000
             PACCAR    INC
                               10,037            68.340         685,928.580
                                182/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PVH  CORP
                               2,000           85.390         170,780.000
             BIOGEN    INC
                               5,610           224.570         1,259,837.700
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,520           288.470          726,944.400
             STARBUCKS     CORP
                               36,050            95.740        3,451,427.000
             PTC  INC
                               3,150           67.130         211,459.500
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,800           49.920         189,696.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               9,480           82.350         780,678.000
             INTUIT    INC
                               7,640           287.800         2,198,792.000
             BORGWARNER      INC
                               6,300           35.420         223,146.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,900           66.350         457,815.000
             BALL   CORP
                               9,184           78.300         719,107.200
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               40,597            43.450        1,763,939.650
             ELECTRONIC      ARTS   INC          8,650           98.530         852,284.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,950           145.010          572,789.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC      7,550           181.330         1,369,041.500
             VF  CORP
                               10,100            87.610         884,861.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               10,071            43.630         439,397.730
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               10,071            25.880         260,637.480
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,720           118.810          204,353.200
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,600           109.550          284,830.000
             CARNIVAL     CORP
                               12,650            45.720         578,358.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              132,490            46.350        6,140,911.500
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,700           31.510         211,117.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,700           53.290         357,043.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            6.870         61,830.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               35,300            5.700         201,210.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  739,258,720.580
                                                 (79,063,720,166)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            4.519         87,216.700
             TUI  AG-DI
                               13,797            8.492         117,164.120
             BP  PLC
                              605,000             5.010        3,031,050.000
             UNILEVER     PLC
                               33,260            51.900        1,726,194.000
             BARCLAYS     PLC
                              521,800             1.401         731,041.800
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               52,700            7.870         414,749.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               56,100            1.956         109,759.650
             PRUDENTIAL      PLC
                               75,700            14.045        1,063,206.500
                                183/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             1.881         274,232.870
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            4.995         74,925.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           31.000         187,984.000
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               94,300            5.720         539,396.000
             AVIVA   PLC
                              113,866             3.640         414,472.240
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              146,500            17.152        2,512,768.000
             INFORMA    PLC
                               36,200            8.508         307,989.600
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               10,540            10.936         115,265.440
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             2.034         295,947.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               28,300            5.192         146,933.600
             DCC  PLC
                               2,800           71.300         199,640.000
             OCADO   GROUP   PLC           13,500            13.635         184,072.500
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           81.250         170,625.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            20.180         221,980.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            6.842         114,261.400
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           27.660          74,682.000
             RELX   PLC
                               57,346            19.680        1,128,569.280
             DIAGEO    PLC
                               71,300            34.585        2,465,910.500
             RIO  TINTO   PLC
                               33,350            42.370        1,413,039.500
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               82,100            6.490         532,829.000
             TESCO   PLC
                              296,700             2.325         689,827.500
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            7.192         40,275.200
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               26,450            19.765         522,784.250
             GLENCORE     PLC
                              324,525             2.416         784,052.400
             JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                               18,000            3.847         69,246.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           19.800         161,370.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            16.860         191,917.380
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               41,983            2.824         118,559.990
             PEARSON    PLC
                               23,563            8.590         202,406.170
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               54,225            2.016         109,317.600
             NEXT   PLC
                               4,200           61.300         257,460.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.504         140,219.400
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           44.530         220,913.330
             BUNZL   PLC
                               9,605           20.820         199,976.100
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              802,183             1.557        1,249,480.240
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,661           48.080         176,020.880
             KINGFISHER      PLC
                               62,411            1.978         123,448.950
                                184/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WPP  PLC
                               38,400            9.838         377,779.200
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               20,627            7.842         161,756.930
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,133           20.240         144,371.920
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            4.653         251,262.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               21,200            63.890        1,354,468.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               15,150            9.690         146,803.500
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           28.470          98,221.500
             SSE  PLC
                               30,000            11.500         345,000.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               7,950           14.880         118,296.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               31,000            6.130         190,030.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               38,550            72.550        2,796,802.500
             FERGUSON     PLC
                               7,087           63.740         451,725.380
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC      183,000             2.321         424,743.000
             3I  GROUP   PLC
                               29,391            11.455         336,673.900
             ASHTEAD    GROUP   PLC          13,650            22.860         312,039.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               32,314            7.108         229,687.910
             NATIONAL     GRID   PLC
                              102,934             8.410         865,674.940
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,081,465              0.500        1,041,565.080
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               31,760            5.228         166,041.280
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               28,800            21.350         614,880.000
             CENTRICA     PLC
                              176,160             0.678         119,542.170
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,600           39.800         143,280.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               67,710            29.320        1,985,257.200
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               63,527            17.594        1,117,694.030
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               10,600            23.540         249,524.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              601,650             6.010        3,615,916.500
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               31,083            18.480         574,413.840
             MONDI   PLC
                               14,250            16.150         230,137.500
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.874         124,279.350
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           35.150         170,864.150
             EASYJET    PLC
                               4,000            9.460         37,840.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               46,489            20.960         974,409.440
             PERSIMMON     PLC
                               9,300           19.115         177,769.500
             BT  GROUP   PLC
                              246,100             1.676         412,562.040
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           28.110         163,038.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               12,189            22.520         274,496.280
                                185/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,136           51.230         263,117.280
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,800           56.160         269,568.000
             ITV  PLC
                              102,100             1.205         123,081.550
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               9,199           73.220         673,550.780
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              130,500            22.595        2,948,647.500
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              110,518            22.560        2,493,286.080
             MEGGITT    PLC
                               24,100            6.430         154,963.000
             G4S  PLC
                               43,500            1.865         81,127.500
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           20.730         115,051.500
             INVESTEC     PLC
                               18,300            4.449         81,416.700
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            8.930         101,802.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC      70,862            2.515         178,217.930
             EXPERIAN     PLC
                               27,554            26.310         724,945.740
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  52,920,801.690
                                                  (6,949,559,678)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            14.390         496,455.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           257.600          257,600.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            16.430         289,168.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          561.900          337,140.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            26.910         826,137.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               45,200            24.180        1,092,936.000
             NICE   LTD
                               1,850           539.000          997,150.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           81.610         334,601.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   4,631,187.000
                                                   (140,556,525)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               78,800            3.410         268,708.000
             BHP  GROUP   LTD
                               86,650            36.310        3,146,261.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.790         422,964.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.220         153,846.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               28,550            31.850         909,317.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            8.410         357,425.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.980         146,034.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               84,450            27.750        2,343,487.500
                                186/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              101,348            28.630        2,901,593.240
             SANTOS    LTD
                               53,100            7.380         391,878.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.770         88,500.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               83,850            27.070        2,269,819.500
             RIO  TINTO   LTD
                               11,300            90.370        1,021,181.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               53,500            7.630         408,205.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               60,000            5.880         352,800.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           20.950          71,230.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               34,545            14.690         507,466.050
             OIL  SEARCH    LTD
                               38,400            7.110         273,024.000
             SEEK   LTD
                               9,600           20.890         200,544.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD      20,500            18.950         388,475.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               23,400            36.780         860,652.000
             INCITEC    PIVOT   LTD          49,800            3.280         163,344.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               52,150            79.540        4,148,011.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           24.780         177,177.000
             ORICA   LTD
                               11,500            21.620         248,630.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               38,450            12.520         481,394.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           30.910          86,548.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               37,600            38.060        1,431,056.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            10.870         148,919.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               57,700            4.770         275,229.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               11,600            12.120         140,592.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.610         433,922.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.745         177,990.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               13,350            23.020         307,317.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               9,684           127.080         1,230,642.720
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               17,450            29.930         522,278.500
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            9.200         99,360.000
             CSL  LTD
                               13,350           241.990         3,230,566.500
             WESFARMERS      LTD
                               34,300            39.540        1,356,222.000
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           215.990          356,383.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               16,300            12.780         208,314.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               39,400            13.740         541,356.000
             BORAL   LTD
                               35,800            4.420         158,236.000
             ASX  LTD
                               5,800           85.720         497,176.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            15.770         219,203.000
                                187/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.450         62,300.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               70,936            8.180         580,256.480
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               13,250            29.500         390,875.000
             CHALLENGER      LTD
                               17,400            6.960         121,104.000
             WORLEYPARSONS       LTD
                               9,400           12.780         120,132.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            18.900         359,100.000
             BRAMBLES     LTD
                               47,400            11.270         534,198.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           47.930          67,102.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               4,250           64.440         273,870.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.420         55,854.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           105.210          168,336.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           54.320         206,416.000
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  37,062,821.990
                                                  (2,711,145,429)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           33.600         278,880.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,303.810           782,286.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           17.540         105,169.840
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               7,187           99.620         715,968.940
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               13,200            38.000         501,600.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,050           129.670          525,163.500
             BCE  INC
                               4,530           63.540         287,836.200
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,700           127.230          725,211.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               46,230            39.130        1,808,979.900
             METRO   INC/CN
                               7,700           57.890         445,753.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               10,200            63.260         645,252.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               35,900            72.080        2,587,672.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               13,050           103.540         1,351,197.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               53,800            72.940        3,924,172.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           29.000         240,700.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               42,250           100.940         4,264,715.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               8,200           13.150         107,830.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               4,500           20.010          90,045.000
             TC  ENERGY    CORP
                               27,850            67.350        1,875,697.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               15,529            48.820         758,125.780
             BOMBARDIER      INC-B
                               62,800            1.780         111,784.000
                                188/364

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BARRICK    GOLD   CORP
                               51,400            23.550        1,210,470.000
             CAE  INC
                               7,900           34.310         271,049.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,812           93.260         542,027.120
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           37.100         196,630.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           46.130          73,808.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           56.700         263,655.000
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           24.580         226,136.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           74.220         405,241.200
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,000           73.120         219,360.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           30.110         159,583.000
             EMERA   INC
                               7,200           56.920         409,824.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           38.850         155,400.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B      10,600            65.630         695,678.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,200           78.480         565,056.000
             STARS   GROUP   INC/THE            6,300           21.470         135,261.000
             AIR  CANADA
                               4,100           44.560         182,696.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               37,900            6.540         247,866.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               19,300            92.230        1,780,039.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           28.090         264,046.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           44.050          74,885.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,000           501.700         1,505,100.000
             NUTRIEN    LTD
                               17,619            68.120        1,200,206.280
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            8.020         158,796.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               6,200           36.450         225,990.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500           15.710          86,405.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           62.470         362,326.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            11.920         126,352.000
             TELUS   CORP
                               5,400           48.940         264,276.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               8,000           28.850         230,800.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               15,100            23.080         348,508.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           137.710          247,878.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               35,100            31.510        1,106,001.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          589.020          471,216.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           68.270         628,084.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,237           111.210          248,776.770
             BLACKBERRY      LTD
                               16,000            9.480         151,680.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               17,450            56.250         981,562.500
             ENBRIDGE     INC
                               60,600            45.250        2,742,150.000
                                189/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               25,550            70.550        1,802,552.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               59,500            22.710        1,351,245.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           29.260         277,970.000
             ENCANA    CORP
                               41,800            5.960         249,128.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,100           318.350         1,305,235.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           57.350         189,255.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           49.070         309,141.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               21,250           122.390         2,600,787.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,300           105.600          770,880.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358            9.030         84,502.740
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           78.920         205,192.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               13,800            26.150         360,870.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC         4,500           16.000          72,000.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           37.230          89,352.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,100           54.750         443,475.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           19.080         133,560.000
             SAPUTO    INC
                               7,100           40.510         287,621.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            9.050         174,665.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               12,800            85.420        1,093,376.000
             FORTIS    INC
                               13,000            55.620         723,060.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               19,400            6.580         127,652.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               31,400            12.000         376,800.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,000           50.410         453,690.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           47.450         104,390.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           18.320         144,728.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           22.350         107,280.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           33.470         200,820.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               12,800            25.180         322,304.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  55,660,388.270
                                                  (4,518,510,319)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               37,300            25.500         951,150.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               52,700            24.760        1,304,852.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.020         135,029.400
             KEPPEL    CORP   LTD
                               42,900            5.960         255,684.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            7.480         104,720.000
                                190/364

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               13,600            9.660         131,376.000
             CAPITALAND      LTD
                               77,500            3.560         275,900.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            0.980         67,914.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               51,400            1.980         101,772.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           30.590          82,593.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               93,700            10.850        1,016,645.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.900         153,000.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           15.480         133,128.000
             SINGAPORE
                              244,450             3.200         782,240.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            3.980         175,120.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.130         61,344.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.265         43,566.000
             SATS   LTD
                               19,600            4.880         95,648.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               23,300            8.450         196,885.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               64,800            2.520         163,296.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               58,900            3.860         227,354.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   6,459,216.400
                                                   (499,878,757)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                               1,250           82.140         102,675.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              115,900            10.730        1,243,607.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          588.500          135,355.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           54.140         251,751.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               20,890           274.150         5,726,993.500
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           74.050          81,455.000
             SIKA   AG-REG
                               3,840           145.600          559,104.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       81,000.000           243,000.000
             ABB  LTD-REG
                               53,800            19.210        1,033,498.000
             SWISS   RE  AG
                               9,000           100.100          900,900.000
             NESTLE    SA-REG
                               90,900           113.200        10,289,880.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                560          815.800          456,848.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           231.400          291,564.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               75,170            12.190         916,322.300
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           41.420         265,088.000
                                191/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SGS  SA-REG
                                160         2,498.000           399,680.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          232.000          134,560.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,300           158.350          205,855.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,970           174.050          342,878.500
             ALCON   INC
                               12,430            59.300         737,099.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          276.700          235,195.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,472           367.000         1,641,224.000
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,390           169.100          235,049.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           19.190         109,383.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               63,850            88.900        5,676,265.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 70        2,028.000           141,960.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               15,310            78.660        1,204,284.600
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                770          489.400          376,838.000
             GEBERIT    AG-REG              1,130           462.600          522,738.000
             GIVAUDAN-REG                   280         2,741.000           767,480.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          822.200          238,438.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,690           227.400          384,306.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,200           358.300          788,260.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           52.300          79,496.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               14,290            47.150         673,773.500
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           482.200          501,488.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           148.850          248,579.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           97.950         228,223.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC          34        7,275.000           247,350.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  38,618,444.400
                                                  (4,175,426,208)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,700           469.700         1,268,190.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               90,130            77.620        6,995,890.600
             VOLVO   AB-B   SHS
                               44,400           137.150         6,089,460.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           492.200          885,960.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               10,550           161.650         1,705,407.500
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           222.400         1,478,960.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,900           415.000         2,033,500.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               15,600           142.350         2,220,660.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               48,250            84.980        4,100,285.000
             A
                                192/364

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               46,550            87.600        4,077,780.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               26,600           128.750         3,424,750.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           191.100         4,500,405.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               10,250           190.700         1,954,675.000
             SANDVIK    AB
                               33,150           144.200         4,780,230.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               13,700           463.400         6,348,580.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               19,750           298.500         5,895,375.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           149.250         1,425,337.500
             TELIA   CO  AB
                               83,000            42.980        3,567,340.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               8,800           184.750         1,625,800.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               11,250           266.600         2,999,250.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               29,350           213.000         6,251,550.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS          2,200           375.200          825,440.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               5,250           305.400         1,603,350.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B              18,650           292.600         5,456,990.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           234.550         1,829,490.000
             EPIROC    AB-A
                               20,650            99.620        2,057,153.000
             EPIROC    AB-B
                               11,600            95.340        1,105,944.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            77.220         884,169.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               96,200            64.100        6,166,420.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               7,300           277.700         2,027,210.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               8,000           433.800         3,470,400.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           211.700          973,820.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  100,029,771.600
                                                  (1,107,329,572)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               52,550           357.350        18,778,742.500
             DANSKE    BANK   A/S           20,100            91.220        1,833,522.000
             ISS  A/S
                               4,400           171.250          753,500.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        7,155.000           679,725.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           243.600          414,120.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,600           505.600         2,831,360.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,200          1,025.500          3,281,600.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               6,400           291.300         1,864,320.000
             COLOPLAST-B                  3,600           812.800         2,926,080.000
             DSV  A/S
                               6,560           693.000         4,546,080.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           201.600          690,480.000
                                193/364

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         7,610.000          1,522,000.000
             TRYG   A/S
                               3,300           207.000          683,100.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           300.000          945,000.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,050           588.200         1,794,010.000
             GENMAB    A/S
                               1,950          1,409.500          2,748,525.000
             ORSTED    A/S
                               5,500           680.600         3,743,300.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  50,035,464.500
                                                   (790,059,985)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            5.355         184,747.500
             A2  MILK   CO  LTD
                               21,400            15.400         329,560.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.645         244,740.400
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            9.500         279,300.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            4.710         94,671.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               18,700            17.640         329,868.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            13.520         159,536.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,622,422.900
                                                   (111,541,575)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               41,700            31.100        1,296,870.000
             DNB  ASA
                               28,100           150.450         4,227,645.000
             ORKLA   ASA
                               21,950            82.000        1,799,900.000
             TELENOR    ASA
                               22,300           179.050         3,992,815.000
             EQUINOR    ASA
                               30,773           163.450         5,029,846.850
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           406.000         2,013,760.000
             MOWI   ASA
                               12,850           215.800         2,773,030.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           178.150          988,732.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           256.000          793,600.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           244.400          708,760.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  23,624,959.350
                                                   (281,137,016)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               27,720            66.990        1,856,962.800
                                194/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               5,300           23.480         124,444.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               59,350            7.114         422,215.900
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            5.490         154,461.150
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          153.250          136,392.500
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,520           150.400          830,208.000
             SIEMENS    AG-REG
                               22,700            92.550        2,100,885.000
             E.ON   SE
                               64,200            8.513         546,534.600
             UNIPER    SE
                               5,950           28.880         171,836.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,850           62.320         613,852.000
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           24.950         112,275.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,170           117.460          372,348.200
             BASF   SE
                               27,570            61.460        1,694,452.200
             ALLIANZ    SE-REG             12,590           204.300         2,572,137.000
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            12.225         139,976.250
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG        5,200           93.320         485,264.000
             RWE  AG
                               16,250            26.780         435,175.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           14.135          93,997.750
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           77.300          91,214.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           45.470         213,709.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               12,200            44.650         544,730.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           32.800         108,896.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          100.200          71,142.000
             SAP  SE
                               29,292           111.300         3,260,199.600
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,390           223.200          979,848.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           46.930         166,601.500
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,500           64.460         290,070.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           46.090          85,266.500
             WIRECARD     AG
                               3,470           157.300          545,831.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           41.420         215,384.000
             INNOGY    SE
                               4,130           45.000         185,850.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,050           177.300          186,165.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,650           59.940         278,721.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           46.390         148,448.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           108.700          135,875.000
             METRO   AG
                               5,000           14.230          71,150.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,550           28.560          44,268.000
             AROUNDTOWN      SA
                               27,100            7.100         192,410.000
                                195/364


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             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,500           35.915         161,617.500
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           85.840         124,468.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,090           114.000          352,260.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           32.820          63,999.000
             MERCK   KGAA
                               3,750           98.000         367,500.000
             ADIDAS    AG
                               5,320           278.900         1,483,748.000
             PUMA   SE
                               2,360           69.600         164,256.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,100           85.250         264,275.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               99,250            15.092        1,497,881.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,270           62.240         390,244.800
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               27,400            45.405        1,244,097.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.              6,498           30.900         200,788.200
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               38,150            16.928         645,803.200
             HANNOVER     RUECK   SE          1,730           149.300          258,289.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               29,200            30.485         890,162.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,640           137.400          774,936.000
             LANXESS    AG
                               2,500           56.740         141,850.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,530           249.500          381,735.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               10,600            31.760         336,656.000
             SYMRISE    AG
                               3,920           86.480         339,001.600
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.352         61,857.600
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           50.900          78,895.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,760           51.240          90,182.400
             RTL  GROUP
                               1,000           42.780          42,780.000
             VONOVIA    SE
                               15,300            43.300         662,490.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               27,926            43.055        1,202,353.930
             NN  GROUP   NV
                               9,050           30.990         280,459.500
             ARCELORMITTAL                 20,300            13.884         281,845.200
             HEINEKEN     NV
                               7,600           98.020         744,952.000
             AEGON   NV
                               53,644            3.578         191,938.230
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               34,533            21.775         751,956.070
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,938           81.850         567,875.300
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,300           115.400          611,620.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,300           66.560         552,448.000
             ING  GROEP   NV
                              117,550             9.083        1,067,706.650
                                196/364


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             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              100,950             2.817         284,376.150
             ASML   HOLDING    NV
                               12,560           217.300         2,729,288.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               11,700            16.605         194,278.500
             ADYEN   NV
                                300          667.000          200,100.000
             UNILEVER     NV
                               43,000            56.780        2,441,540.000
             VOPAK                  1,900           43.850          83,315.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           43.930         140,576.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,400           90.850         308,890.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           24.220          46,018.000
             TOTAL   SA
                               70,350            45.780        3,220,623.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,000           99.900         499,500.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               12,852           125.300         1,610,355.600
             KERING                  2,280           453.750         1,034,550.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE        16,550            77.160        1,276,998.000
             BOUYGUES     SA
                               6,700           33.310         223,177.000
             BNP  PARIBAS
                               33,750            42.450        1,432,687.500
             PEUGEOT    SA
                               17,550            22.100         387,855.000
             NATIXIS                 29,550            3.580         105,789.000
             THALES    SA
                               3,230           109.700          354,331.000
             DANONE                 18,500            81.720        1,511,820.000
             CARREFOUR     SA
                               17,000            16.160         274,720.000
             SUEZ                  9,925           14.095         139,892.870
             VIVENDI                 26,891            25.300         680,342.300
             L'OREAL                  7,420           251.200         1,863,904.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               14,550            33.490         487,279.500
             LEGRAND    SA
                               8,017           65.540         525,434.180
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           41.020          63,581.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,237           174.750         1,089,915.750
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          58.100          40,670.000
             EURAZEO    SE              1,254           62.100          77,873.400
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               23,250            24.150         561,487.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               8,280           379.900         3,145,572.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               5,350           39.970         213,839.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,770           113.600          541,872.000
             VALEO   SA
                               7,150           28.750         205,562.500
             PUBLICIS     GROUPE
                               6,400           43.750         280,000.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               8,800           22.130         194,744.000
             EIFFAGE                  2,340           93.000         217,620.000
                                197/364


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             SODEXO    SA
                               2,700           101.300          273,510.000
             IPSEN                  1,150           88.250         101,487.500
             INGENICO     GROUP
                               1,800           90.600         163,080.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           59.450         101,065.000
             TELEPERFORMANCE                  1,770           199.600          353,292.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,450           72.040         176,498.000
             FAURECIA                  2,250           44.450         100,012.500
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          420.400          134,528.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          136.200          108,960.000
             SEB  SA
                                650          144.000          93,600.000
             ESSILORLUXOTTICA                  8,300           135.200         1,122,160.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 80        1,378.000           110,240.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           63.150         149,286.600
             AXA  SA
                               58,350            21.560        1,258,026.000
             EDENRED                  6,900           44.110         304,359.000
             RENAULT    SA
                               5,800           55.210         320,218.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                950          655.200          622,440.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               19,950            17.420         347,529.000
             REMY   COINTREAU
                                630          138.100          87,003.000
             ATOS   SE
                               2,960           69.740         206,430.400
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,980           129.400          515,012.000
             WENDEL                   780          125.700          98,046.000
             ORANGE                 58,300            13.690         798,127.000
             ALSTOM                  4,450           39.510         175,819.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           16.980          82,353.000
             SANOFI                 33,275            81.590        2,714,907.250
             VINCI   SA
                               15,300            99.860        1,527,858.000
             AIRBUS    SE
                               17,450           126.600         2,209,170.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               16,450            22.270         366,341.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               34,300            10.715         367,524.500
             BIOMERIEUX                  1,150           70.200          80,730.000
             ENGIE                 54,623            13.655         745,877.060
             IMERYS    SA
                                900          36.480          32,832.000
             EDF                 17,050            10.995         187,464.750
             SES                 11,000            13.950         153,450.000
             SAFRAN    SA
                               9,620           142.950         1,375,179.000
             ILIAD   SA
                                740          81.180          60,073.200
             ARKEMA                  1,920           82.040         157,516.800
             ADP                   910          161.500          146,965.000
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             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           16.690          78,443.000
             SCOR   SE
                               4,950           36.610         181,219.500
             GETLINK    SE
                               12,400            13.290         164,796.000
             BOLLORE                 24,100            3.896         93,893.600
             UCB  SA
                               3,550           68.180         242,039.000
             KBC  GROUP   NV
                               7,450           54.500         406,025.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           48.050          76,880.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           86.440         190,168.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           93.200         205,040.000
             UMICORE                  5,800           31.690         183,802.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               22,700            84.500        1,918,150.000
             AGEAS                  5,540           49.850         276,169.000
             PROXIMUS                  4,100           25.750         105,575.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           43.600          63,220.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           20.240         138,644.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               33,343            17.105         570,332.010
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            9.466         161,537.290
             TENARIS    SA
                               13,300            9.990         132,867.000
             UNICREDIT     SPA
                               60,656            10.632         644,894.590
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              313,982             0.496         155,923.460
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.477         82,054.540
             INTESA    SANPAOLO
                              450,237             2.067         930,639.870
             ATLANTIA     SPA
                               14,657            24.640         361,148.480
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               16,000            10.075         161,200.000
             MONCLER    SPA
                               5,150           35.960         185,194.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           39.960         121,878.000
             ENI  SPA
                               75,100            13.770        1,034,127.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.655         140,211.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.132         56,452.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            11.310         124,127.250
             ENEL   SPA
                              238,934             6.620        1,581,743.080
             SNAM   SPA
                               61,600            4.590         282,744.000
             TERNA   SPA
                               42,800            5.706         244,216.800
             EXOR   NV
                               3,230           64.520         208,399.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               29,800            9.530         283,994.000
             FINECOBANK      SPA
                               18,000            9.750         175,500.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               32,350            12.604         407,739.400
             NV
             FERRARI    NV
                               3,645           148.500          541,282.500
                                199/364


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             TELEFONICA      SA
                              137,027             6.582         901,911.710
             ENDESA    SA
                               9,250           23.600         218,300.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              202,012             4.490         907,033.880
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              180,534             9.428        1,702,074.550
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             0.799         127,927.090
             BANKINTER     SA
                               18,300            5.502         100,686.600
             REPSOL    SA
                               44,400            13.615         604,506.000
             GRIFOLS    SA
                               8,500           28.010         238,085.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              477,250             3.531        1,685,169.750
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,900            68.520         883,908.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           23.190         217,986.000
             MAPFRE    SA              30,650            2.464         75,521.600
             CAIXABANK     SA
                              109,300             2.137         233,574.100
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV      7,876           34.900         274,872.400
             AENA   SME  SA
                               2,000           167.200          334,400.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           37.890         219,762.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               32,300            28.650         925,395.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           12.405          82,493.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               6,900           19.545         134,860.500
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               12,550            18.170         228,033.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               14,200            26.430         375,306.000
             BANKIA    SA
                               30,105            1.680         50,591.450
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               15,600            25.250         393,900.000
             NOKIA   OYJ
                              166,000             4.535         752,810.000
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            11.120         133,440.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               17,050            10.800         184,140.000
             METSO   OYJ
                               2,800           35.800         100,240.000
             ELISA   OYJ
                               4,150           46.240         191,896.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS           13,600            36.890         501,704.000
             FORTUM    OYJ
                               13,850            20.600         285,310.000
             KONE   OYJ-B
                               9,900           55.440         548,856.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,650           25.600          93,440.000
             NESTE   OYJ
                               12,950            28.670         371,276.500
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           33.630          92,482.500
             VERBUND    AG
                               2,000           53.100         106,200.000
             OMV  AG
                               4,450           46.510         206,969.500
                                200/364


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             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,500           29.820         283,290.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           21.280          60,648.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           20.280          68,952.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           34.200          71,820.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           29.020         197,336.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            2.414         55,522.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            3.848         105,666.080
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           43.000         189,200.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           15.865          95,190.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               74,700            3.545         264,811.500
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            13.000         181,350.000
             KERRY   GROUP   PLC-A            4,570           109.000          498,130.000
             CRH  PLC
                               24,000            30.500         732,000.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC       2,200           78.020         171,644.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  114,944,365.370
                                                 (13,539,296,797)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               40,500            52.300        2,118,150.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            53.000        3,445,000.000
             L
             MTR  CORP
                               45,500            46.550        2,118,025.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               48,000           115.100         5,524,800.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            11.720        1,054,800.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               82,169            70.450        5,788,806.050
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            17.300         553,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               15,500            76.950        1,192,725.000
             CLP  HOLDINGS     LTD           50,000            81.000        4,050,000.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               43,507            37.800        1,644,564.600
             HONG   KONG   & CHINA   GAS        304,199            15.460        4,702,916.540
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               22,500           168.600         3,793,500.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               24,000            47.550        1,141,200.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              183,000            10.240        1,873,920.000
             WH  GROUP   LTD
                              295,000             6.970        2,056,150.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               36,100           249.400         9,003,340.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            18.280        1,041,960.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           99.000         920,700.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            21.900         416,100.000
                                201/364


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             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            13.680         581,400.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            25.650         448,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               36,640            19.760         724,006.400
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            32.100         545,700.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            7.830         454,140.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            26.400         860,640.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               78,669            55.850        4,393,663.650
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               20,000            52.900        1,058,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.340         507,780.000
             AIA  GROUP   LTD
                              357,000            79.700        28,452,900.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               36,000            44.900        1,616,400.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            37.850         832,700.000
             SANDS   CHINA   LTD           72,000            37.150        2,674,800.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            8.220         246,600.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               41,000            57.900        2,373,900.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            12.600         297,360.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              114,000            27.100        3,089,400.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            16.760         703,920.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  102,302,442.240
                                                  (1,395,405,312)
     合計                                             115,283,567,339
                                                 [115,283,567,339]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            4,067         877,455.250
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              8,887        1,344,158.750
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,550         592,273.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            5,097         319,836.750
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,350         878,973.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           10,700         929,295.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,488        1,378,575.920
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           12,850        2,988,781.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,943         365,570.380
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           12,600         243,810.000
                                202/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           12,700         365,506.000
                   VENTAS    INC
                                           10,500         789,915.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           21,164         565,290.440
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           15,300         230,418.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           12,150        1,779,246.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            8,210         271,340.500
                   VEREIT    INC
                                           29,300         283,038.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,750         411,152.500
                   PROLOGIS     INC
                                           18,712        1,586,590.480
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            3,370         515,980.700
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,900         321,755.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           10,200         339,864.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              1,950         637,767.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,200         295,306.000
                   WELLTOWER     INC                   12,050        1,101,249.500
                   HCP  INC
                                           14,350         510,573.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            4,400         222,156.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,250         418,665.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         87,580.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            2,400         324,576.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           43,700         363,147.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,550         254,345.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            9,400         713,930.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,670        1,202,525.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,950         331,254.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         194,160.000
                   UDR  INC
                                            8,100         396,333.000
                   WP  CAREY   INC
                                            5,100         460,938.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            6,050         778,151.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,750         449,025.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   26,120,507.170
                                                   (2,793,588,242)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         168,053.790
                   SEGRO   PLC
                                           33,150         261,818.700
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         132,400.100
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     562,272.590
                                203/364

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                                                    (73,837,637)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           17,000         287,470.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           81,000        1,207,710.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           33,300         274,392.000
                   APA  GROUP
                                           35,800         390,936.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           153,922          612,609.560
                   DEXUS                        33,150         418,684.500
                   GPT  GROUP
                                           56,160         352,684.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           111,600          342,612.000
                   STOCKLAND                        72,000         318,960.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           50,100         685,368.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           99,273         257,117.070
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    5,148,543.930
                                                    (376,615,988)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            2,100         67,158.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         83,731.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            4,700         121,918.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     272,807.000
                                                    (22,146,473)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           79,600         172,732.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           76,000         238,640.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           77,200         206,124.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         122,220.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     739,716.000
                                                    (57,246,621)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         4,200         503,790.000
                   ICADE                          950        76,142.500
                   GECINA    SA
                                            1,400         196,280.000
                   KLEPIERRE                         6,250         174,312.500
                   COVIVIO                         1,270         122,237.500
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                204/364


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                                                    1,072,762.500
                                                    (126,360,695)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           62,500        5,584,375.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         566,250.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           107,000         1,369,600.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    7,520,225.000
                                                    (102,575,869)
     投資証券　合計                                               3,552,371,525
                                                   [3,552,371,525]
     合計                                               3,552,371,525
                                                   [3,552,371,525]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式         610  銘柄
                                           96.6%        3.4%       68.9%
                          投資証券          40 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          94 銘柄
                                           98.9%        1.1%       5.9%
                          投資証券          3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          57 銘柄
                                           87.8%       12.2%        2.6%
                          投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル              株式          87 銘柄
                                           99.5%        0.5%       3.8%
                          投資証券          3 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          21 銘柄
                                           89.7%       10.3%        0.5%
                          投資証券          ▶ 銘柄
           スイス・フラン              株式          39 銘柄       100%         -%      3.5%
           スウェーデン・クローナ              株式          32 銘柄       100%         -%      0.9%
           デンマーク・クローネ              株式          17 銘柄       100%         -%      0.7%
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          10 銘柄       100%         -%      0.2%
           ユーロ              株式         238  銘柄
                                           99.1%        0.9%       11.5%
                          投資証券          5 銘柄
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           香港・ドル              株式          37 銘柄
                                           93.2%        6.8%       1.3%
                          投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         68,262,420              60,092,275
        金銭信託
                                          983,417             3,297,002
        コール・ローン
                                         39,719,226              66,890,215
        株式
                                       4,975,961,569              7,236,096,701
        投資証券
                                        450,313,402              207,899,214
        派生商品評価勘定
                                          331,071             3,709,707
        未収入金
                                          438,074               27,360
        未収配当金
                                         15,618,459              14,572,223
        差入委託証拠金
                                         25,976,790              19,426,434
        流動資産合計
                                       5,577,604,428              7,612,011,131
       資産合計
                                       5,577,604,428              7,612,011,131
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,752,334                   25
        未払金
                                         40,811,781              43,813,817
        未払解約金
                                         4,820,000                420,000
        その他未払費用
                                           69,768              43,154
        流動負債合計
                                         47,453,883              44,276,996
       負債合計
                                         47,453,883              44,276,996
     純資産の部
       元本等
                                206/364


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        元本
                              ※ 1        3,687,560,092              5,076,199,923
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,842,590,453              2,491,534,212
        元本等合計
                                       5,530,150,545              7,567,734,135
       純資産合計
                                       5,530,150,545              7,567,734,135
     負債純資産合計                                 5,577,604,428              7,612,011,131
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                207/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        2,419,936,327        円          3,687,560,092        円
          期中追加設定元本額                        1,573,745,055        円          1,684,523,074        円
          期中一部解約元本額                          306,121,290       円           295,883,243       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                               －円             10,054,295      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
                                208/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国             215,019,194       円           233,719,694       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                          203,771,119       円           231,269,037       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                    80,737,476      円           109,213,035       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                  1,152,779,835        円          1,780,582,027        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   755,702,065       円          1,317,325,324        円
          ＤＣダイワ新興国株式ファン                          862,179,482       円           945,942,382       円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                          354,139,398       円           380,133,311       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               63,231,523      円           67,960,818      円
          株式ファンド
       計                           3,687,560,092        円          5,076,199,923        円
     2.     期末日における受益権の総数                        3,687,560,092        口          5,076,199,923        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
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                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              24,487,656                  △ 267,979,995
     投資証券                              △ 2,895,917                    3,754,859
     合計                              21,591,739                  △ 264,225,136
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 7 月 6
               日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2019  年 7 月 6 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しておりま
               す。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建        57,973,546        －    56,332,473      △ 1,641,073      104,192,829        －   107,901,856       3,709,027

     合計          57,973,546        －    56,332,473      △ 1,641,073      104,192,829        －   107,901,856       3,709,027

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
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                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建         17,014,080        －    16,884,000       130,080       237,459      －     236,779        680

      タイ・バーツ            －    －       －      －     237,459      －     236,779        680

      香港・ドル         17,014,080        －    16,884,000       130,080          －    －       －      －
      買　建         38,566,270        －    38,656,000        89,730       237,459      －     237,434       △ 25

      アメリカ・ドル         38,566,270        －    38,656,000        89,730       237,459      －     237,434       △ 25

     合計          55,580,350        －    55,540,000       219,810       474,918      －     474,213        655

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4997    円               1.4908    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (14,997    円 )             (14,908    円 )
     附属明細表

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     第１   有価証券明細表
      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                               16,400            5.290         86,756.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP
                               4,100           176.690          724,429.000
             ADR
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                               2,400           102.590          246,216.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                               12,000            8.590         103,080.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                               26,450            8.210         217,154.500
             JD.COM    INC-ADR
                               9,700           31.080         301,476.000
             NETEASE    INC-ADR
                                600          278.810          167,286.000
             CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR
                               4,500           34.930         157,185.000
             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                               89,306            1.285         114,758.210
             NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                               3,090           22.320          68,968.800
             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               4,820           68.620         330,748.400
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                               29,600            5.015         148,444.000
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                               12,970            24.620         319,321.400
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                               18,700            13.035         243,754.500
             RUSHYDRO     PJSC-ADR
                               98,245            0.832         81,739.840
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                               79,960            14.280        1,141,828.800
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                               1,100           199.300          219,230.000
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                               18,690            83.940        1,568,838.600
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                               58,280            6.420         374,157.600
             GDR
             GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                              226,870             7.066        1,603,063.420
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                               8,600           15.070         129,602.000
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                               4,540           10.211          46,359.360
             ALROSA    PJSC
                               79,160            1.149         90,966.950
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                               66,009            1.456         96,115.830
             PJ
             AEROFLOT     PJSC
                               58,060            1.592         92,452.130
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                   8,673,932.340
                                                   (927,677,063)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             TATA   STEEL   LTD
                               12,150           355.400         4,318,110.000
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             AXIS   BANK   LTD
                               22,180           671.100        14,884,998.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               1,180          6,186.950          7,300,601.000
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               2,490          1,819.150          4,529,683.500
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                               55,190           261.900        14,454,261.000
             STATE   BANK   OF  INDIA
                               63,460           273.950        17,384,867.000
             NTPC   LTD
                               81,800           127.000        10,388,600.000
             POWER   FINANCE    CORPORATION
                               30,580           108.500         3,317,930.000
             JSW  STEEL   LTD
                               30,560           217.950         6,660,552.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              130,490            126.950        16,565,705.500
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                               53,235           379.000        20,176,065.000
             RELIANCE     INFRASTRUCTURE        LTD
                               23,790            37.700         896,883.000
             SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                               3,050           994.900         3,034,445.000
             TECH   MAHINDRA     LTD           4,220           721.750         3,045,785.000
             YES  BANK   LTD
                               23,520            60.400        1,420,608.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR           31,820            55.000        1,750,100.000
             REC  LTD
                               45,870           150.650         6,910,315.500
             COAL   INDIA   LTD
                               47,000           198.600         9,334,200.000
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                               11,440           250.350         2,864,004.000
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                               7,900           425.700         3,363,030.000
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                               20,906           131.350         2,746,003.100
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                               47,810           188.400         9,007,404.000
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                               10,680           703.700         7,515,516.000
             WIPRO   LTD
                               13,653           252.000         3,440,556.000
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                               7,286          2,197.500         16,010,985.000
             INFOSYS    LTD
                               43,360           840.150        36,428,904.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                               5,572          1,328.650          7,403,237.800
             TATA   MOTORS    LTD
                              106,680            121.250        12,934,950.000
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                               15,170          2,041.450         30,968,796.500
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD       38,570          1,222.500         47,151,825.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                               89,035           127.950        11,392,028.250
             ITC  LTD               31,100           243.900         7,585,290.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                               13,490           529.500         7,142,955.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                               2,240          2,659.950          5,958,288.000
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                               38,622           349.250        13,488,733.500
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                               15,240           425.100         6,478,524.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                               7,570          1,100.400          8,330,028.000
             VEDANTA    LTD
                              103,570            141.800        14,686,226.000
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
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                                                  401,270,993.650
                                                   (601,906,490)
     インドネシア・
                                 株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               28,400          21,575.000         612,730,000.000
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              389,100           6,750.000        2,626,425,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK
                               47,000          13,450.000         632,150,000.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK
                               77,000          7,975.000         614,075,000.000
             P
             TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              972,700           4,210.000        4,095,067,000.000
             PER
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                              172,700           7,600.000        1,312,520,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               66,100          30,125.000        1,991,262,500.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              365,300           7,050.000        2,575,365,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK
                              301,500           1,945.000         586,417,500.000
             PT
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              807,600           4,270.000        3,448,452,000.000
             PERSER
             ADARO   ENERGY    TBK  PT
                              472,900           1,335.000         631,321,500.000
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                19,125,785,500.000
                                                   (145,355,969)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               47,700            0.980         46,746.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                    46,746.000
                                                    (3,617,672)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                               10,200           168.000         1,713,600.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                               20,200           418.000         8,443,600.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                               16,000           159.500         2,552,000.000
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                               7,800           158.500         1,236,300.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                               68,800           116.000         7,980,800.000
             THANACHART      CAPITAL    PCL-NVDR
                               30,200            55.750        1,683,650.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                               24,800           235.000         5,828,000.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              224,800            17.300        3,889,040.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                              123,300            12.700        1,565,910.000
                                215/364


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             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                               38,400           124.000         4,761,600.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                              284,300             3.840        1,091,712.000
             PTT  PCL-NVDR
                              465,100            44.500        20,696,950.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                               47,100            69.000        3,249,900.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                               52,700            84.500        4,453,150.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              131,600            29.250        3,849,300.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               76,800            52.750        4,051,200.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                  77,046,712.000
                                                   (268,893,025)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             ENEL   CHILE   SA
                              487,797            60.880        29,697,081.360
             LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                               9,970          6,285.000         62,661,450.000
             CENCOSUD     SA
                               57,850          1,109.500         64,184,575.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                              983,090            50.790        49,931,141.100
             ENEL   AMERICAS     SA
                              700,793            119.200        83,534,525.600
             EMPRESAS     CMPC   SA
                               16,880          1,661.600         28,047,808.000
             S.A.C.I.     FALABELLA
                               13,150          4,045.000         53,191,750.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                               4,630          6,700.200         31,021,926.000
             BANCO   DE  CHILE
                              396,692            103.480        41,049,688.160
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                  443,319,945.220
                                                   (66,542,323)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              114,760             9.160        1,051,201.600
             AKBANK    T.A.S.             149,272             7.140        1,065,802.080
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                              127,100             5.830         740,993.000
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS    55,810            12.970         723,855.700
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                               5,580           128.500          717,030.000
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               50,791            6.570         333,696.870
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                               80,390            8.680         697,785.200
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                              100,250             6.080         609,520.000
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                              107,560             2.440         262,446.400
             TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-
                               79,510            4.830         384,033.300
             D
             KOC  HOLDING    AS
                               44,675            18.020         805,043.500
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                               48,920            11.650         569,918.000
                                216/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                               6,880           47.940         329,827.200
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
                                                   8,291,152.850
                                                   (155,624,938)
     ブラジル・レア
                                 株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                               1,200           56.790          68,148.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA
                               1,700           101.220          172,074.000
             BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                               6,300           52.800         332,640.000
             CIA  DE  SANEAMENTO      DO  PA-
                               1,600           87.710         140,336.000
             UNIT
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA
                               17,700            28.340         501,618.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              102,400            26.520        2,715,648.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                               94,360            34.600        3,264,856.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                              128,636            35.170        4,524,128.120
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                               30,400            14.070         427,728.000
             VALE   SA
                               96,890            46.450        4,500,540.500
             GERDAU    SA-PREF
                               41,800            12.430         519,574.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                               78,100            29.190        2,279,739.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                               47,897            14.710         704,564.870
             PRF
             ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-
                               46,141            12.950         597,525.950
             PR
             BRASKEM    SA-PREF    A
                               5,000           28.600         143,000.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                               4,800           46.240         221,952.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                               45,300            49.390        2,237,367.000
             COSAN   SA
                               4,000           51.710         206,840.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                               9,400           45.000         423,000.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                               7,800           51.670         403,026.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                               28,200            18.010         507,882.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                               85,500            6.120         523,260.000
             CCR  SA
                               31,100            16.600         516,260.000
             BRF  SA
                               29,400            37.380        1,098,972.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                               9,600           51.600         495,360.000
             CIA  ENERGETICA      DE  SP-PREF    B
                               7,700           27.750         213,675.000
                                217/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                               28,826            11.800         340,146.800
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF
                               14,100            54.650         770,565.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                               5,005           49.970         250,099.850
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                               8,500           18.750         159,375.000
             JBS  SA
                               59,600            30.060        1,791,576.000
             SUZANO    SA
                               4,245           29.670         125,949.150
             BANCO   ESTADO    RIO  GRAN-PREF
                               7,000           22.910         160,370.000
             B
             EDP  - ENERGIAS     DO  BRASIL    SA
                               7,900           19.710         155,709.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                               18,900            45.900         867,510.000
             BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA
                               14,108            13.580         191,586.640
             CIELO   SA
                               49,328            7.750         382,292.000
             HYPERA    SA              5,300           33.040         175,112.000
             CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF
                               5,700           84.100         479,370.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD      1,800           97.500         175,500.000
             SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                               4,500           45.990         206,955.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                               3,200           16.980          54,336.000
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                               10,700            44.000         470,800.000
             UNIT
             KLABIN    SA  - UNIT
                               9,800           15.000         147,000.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                               36,300            18.040         654,852.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               9,600           14.530         139,488.000
             KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               41,500            10.400         431,600.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                               24,465            31.300         765,754.500
             AMBEV   SA
                               78,600            18.720        1,471,392.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                  38,107,053.380
                                                  (1,003,358,716)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ            マレーシア・リンギッ
                                 株
     ンギット                                        ト            ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                               77,600            8.750         679,000.000
             GENTING    BHD
                               63,300            5.870         371,571.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                               41,500            20.200         838,300.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               54,200            7.000         379,400.000
             BHD
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                               67,500            3.170         213,975.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               95,500            5.030         480,365.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                               54,200            13.820         749,044.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                               10,300            16.060         165,418.000
             SAPURA    ENERGY    BHD
                              692,800             0.270         187,056.000
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                                               マレーシア・リンギッ
     マレーシア・リンギット　小計
                                                        ト
                                                   4,064,129.000
                                                   (104,001,061)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV
                               10,800           120.150         1,297,620.000
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              923,000            14.150        13,060,450.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                               71,900            35.870        2,579,053.000
             CEMEX   SAB-CPO
                              879,319             7.470        6,568,512.930
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                               37,100           182.770         6,780,767.000
             UBD
             MEXICHEM     SAB  DE  CV
                               29,623            38.090        1,128,340.070
             ALFA   S.A.B.-A
                              106,700            17.070        1,821,369.000
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                               86,300            44.990        3,882,637.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                               95,600            58.160        5,560,096.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                               57,300           108.320         6,206,736.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  48,885,581.000
                                                   (267,892,983)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                              119,000             9.310        1,107,890.000
             H
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              206,000             5.250        1,081,500.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                               24,000            12.360         296,640.000
             HOLDING
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                               16,000            20.250         324,000.000
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                               64,000            12.760         816,640.000
             LT
             CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD
                               41,000            6.290         257,890.000
             CHINA   RESOURCES     BEER
                               20,000            43.150         863,000.000
             HOLDING
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                               60,000            9.230         553,800.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             1,557,800              4.640        7,228,192.000
             H
             BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                               15,500            37.800         585,900.000
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                              106,000             7.250         768,500.000
             CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-
                               56,000            4.700         263,200.000
             H
                                219/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   CONCH   VENTURE
                               13,500            28.050         378,675.000
             HOLDINGS
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                 40         163.280           6,531.200
             RIGHTS
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                               82,500            10.400         858,000.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               15,200           343.400         5,219,680.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H
                              558,000             3.560        1,986,480.000
             AIR  CHINA   LTD-H
                               42,000            7.160         300,720.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD
                              260,000             7.990        2,077,400.000
             SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               50,500            23.000        1,161,500.000
             LTD
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                              192,000             4.710         904,320.000
             CHINA   RESOURCES     POWER
                               80,000            10.340         827,200.000
             HOLDIN
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                              828,000             3.990        3,303,720.000
             CNOOC   LTD
                              480,000            12.000        5,760,000.000
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
                               64,000            4.560         291,840.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              236,000             4.290        1,012,440.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                               21,500            47.200        1,014,800.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                               84,000            4.560         383,040.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             3,719,000              6.030       22,425,570.000
             CHINA   MOBILE    LTD
                              157,500            66.100        10,410,750.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               43,600            18.640         812,704.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H      408,000             4.210        1,717,680.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                               30,600            8.960         274,176.000
             CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-
                              457,000             1.270         580,390.000
             H
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                               14,000            53.550         749,700.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              202,000             4.800         969,600.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                              134,500            16.320        2,195,040.000
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP
                               22,000            15.980         351,560.000
             LT
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                               35,200            26.950         948,640.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               64,000            33.350        2,134,400.000
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO
                               19,000            21.700         412,300.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                               58,000            8.190         475,020.000
             BYD  CO  LTD-H
                               8,000           41.300         330,400.000
                                220/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             1,199,000              3.080        3,692,920.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               21,000            33.300         699,300.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              249,000             3.230         804,270.000
             H
             CITIC   LTD
                              157,000             9.700        1,522,900.000
             CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-
                              215,000             1.700         365,500.000
             H
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             3,000,000              5.180       15,540,000.000
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                              496,000             1.910         947,360.000
             CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD
                               74,000            3.100         229,400.000
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                               42,000            16.180         679,560.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               94,000            25.700        2,415,800.000
             INVEST
             CRRC   CORP   LTD  - H
                               64,000            5.590         357,760.000
             CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-
                              210,000             6.220        1,306,200.000
             H
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              185,000             2.050         379,250.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                               77,000            93.800        7,222,600.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               27,000            32.900         888,300.000
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H
                               68,000            4.630         314,840.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              312,080             5.360        1,672,748.800
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO    149,000            10.360        1,543,640.000
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                               8,000           63.750         510,000.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H          32,700            28.100         918,870.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-
                               92,000            2.350         216,200.000
             H
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                               38,000            7.830         297,540.000
             H
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                               4,000           112.400          449,600.000
             GROUP
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              248,000             9.330        2,313,840.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                              142,000             5.310         754,020.000
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                               59,000            12.840         757,560.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              188,000             2.470         464,360.000
             H
                                221/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                               58,400            32.950        1,924,280.000
             H
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                               24,400            15.080         367,952.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              152,000            19.020        2,891,040.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                               10,000            80.000         800,000.000
             NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                               38,000            6.660         253,080.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                               98,000            6.900         676,200.000
             GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      -
                               66,400            12.920         857,888.000
             H
             CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                               44,000            9.700         426,800.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              114,000             2.810         320,340.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               46,000            7.400         340,400.000
             INT
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              238,000             7.260        1,727,880.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              344,100             5.300        1,823,730.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               49,000            17.220         843,780.000
             AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               72,000            9.670         696,240.000
             GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                              465,000             0.320         148,800.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                               91,500            38.450        3,518,175.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             3,621,000              3.090       11,188,890.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                               30,500            15.680         478,240.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                              114,000             3.400         387,600.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H      96,800            8.690         841,192.000
             CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-
                               67,000            4.290         287,430.000
             H
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                               36,500            29.050        1,060,325.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  163,546,029.000
                                                  (2,230,767,835)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                               16,000            88.000        1,408,000.000
             TAIWAN    CEMENT
                              126,232            39.850        5,030,345.200
             ASIA   CEMENT    CORP
                               74,000            43.850        3,244,900.000
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                               80,112            77.100        6,176,635.200
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               67,600            95.200        6,435,520.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               60,140            69.200        4,161,688.000
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             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                               60,390            89.200        5,386,788.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                               93,000            14.250        1,325,250.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              166,686            23.150        3,858,780.900
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               82,616            49.000        4,048,184.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               41,000           148.500         6,088,500.000
             ACER   INC
                               93,000            17.700        1,646,100.000
             INVENTEC     CORP
                               67,000            21.800        1,460,600.000
             TATUNG    CO  LTD
                               55,000            17.300         951,500.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                               74,000            56.400        4,173,600.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                              378,000             8.160        3,084,480.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               80,400           110.000         8,844,000.000
             MEDIATEK     INC
                               38,003           374.500        14,232,123.500
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD      21,000           229.500         4,819,500.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                               61,187            24.750        1,514,378.250
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO    138,411            44.000        6,090,084.000
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              178,693            40.800        7,290,674.400
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              262,000             9.250        2,423,500.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              178,027            25.500        4,539,688.500
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              215,828            18.650        4,025,192.200
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              184,993            28.800        5,327,798.400
             LT
             TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                              156,768            13.750        2,155,560.000
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              453,677             9.340        4,237,343.180
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              285,028            20.550        5,857,325.400
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              136,172            21.550        2,934,506.600
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               1,000          3,980.000          3,980,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               10,000           189.500         1,895,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               31,000           112.000         3,472,000.000
             WISTRON    CORP
                               62,110            25.000        1,552,750.000
             INNOLUX    CORP             336,000             7.160        2,405,760.000
             FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                               23,000            73.000        1,679,000.000
             PEGATRON     CORP
                               63,000            52.800        3,326,400.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               14,646           129.500         1,896,657.000
             TAIWAN    COOPERATIVE
                               63,654            20.400        1,298,541.600
             FINANCIAL
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                               21,400            81.500        1,744,100.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                               30,000            97.700        2,931,000.000
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             POU  CHEN
                               37,440            39.700        1,486,368.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              312,000            263.500        82,212,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              262,902            75.000        19,717,650.000
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                               11,000           296.000         3,256,000.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                               14,760           207.000         3,055,320.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                              104,000            29.300        3,047,200.000
             CORP
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              531,000            13.550        7,195,050.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  278,923,342.330
                                                   (953,917,832)
     南アフリカ・ラ
                                 株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                               30,460            80.140        2,441,064.400
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                               4,900           132.480          649,152.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                               91,530            18.360        1,680,490.800
             VODACOM    GROUP   LTD
                               19,770           119.350         2,359,549.500
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                               12,990           115.750         1,503,592.500
             NEDBANK    GROUP   LTD
                               11,900           232.510         2,766,869.000
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               7,760           191.770         1,488,135.200
             BID  CORP   LTD
                               6,450           321.750         2,075,287.500
             NETCARE    LTD
                               32,930            16.490         543,015.700
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               36,420           184.260         6,710,749.200
             SASOL   LTD
                               18,530           260.530         4,827,620.900
             REMGRO    LTD
                               9,930           176.660         1,754,233.800
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                               4,600           134.240          617,504.000
             PICK   N PAY  STORES    LTD
                               8,570           59.100         506,487.000
             TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD
                               9,640           55.600         535,984.000
             SANLAM    LTD              38,490            74.960        2,885,210.400
             TIGER   BRANDS    LTD
                               3,180           211.850          673,683.000
             FIRSTRAND     LTD            66,290            62.090        4,115,946.100
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                               35,310            55.070        1,944,521.700
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                               4,330           163.800          709,254.000
             ABSA   GROUP   LTD
                               30,140           160.150         4,826,921.000
             NASPERS    LTD-N   SHS
                               1,730          3,565.000          6,167,450.000
             INVESTEC     LTD
                               6,990           81.670         570,873.300
             MTN  GROUP   LTD
                               65,880           103.130         6,794,204.400
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             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               19,330            86.970        1,681,130.100
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                               7,030           82.580         580,537.400
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                               7,080           318.900         2,257,812.000
             BARLOWORLD      LTD
                               6,070           113.800          690,766.000
             SAPPI   LIMITED
                               15,710            41.450         651,179.500
             TELKOM    SA  SOC  LTD
                               15,630            81.960        1,281,034.800
             SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                               6,930           182.000         1,261,260.000
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               3,190           170.570          544,118.300
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               27,640            23.400         646,776.000
             HOLDIN
             SIBANYE    GOLD   LTD
                               76,230            18.570        1,415,591.100
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  70,158,004.600
                                                   (506,540,794)
     合計                                              7,236,096,701
                                                  [7,236,096,701]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                           78,000        1,599,780.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    1,599,780.000
                                                    (171,096,471)
          トルコ・リラ                                          トルコ・リラ
                   EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI
                                           171,870          209,681.400
          トルコ・リラ　小計                                          トルコ・リラ
                                                     209,681.400
                                                     (3,935,720)
          メキシコ・ペソ                                         メキシコ・ペソ
                   FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA
                                           88,400        2,491,996.000
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                    2,491,996.000
                                                    (13,656,138)
          南アフリカ・ラ
                                                 南アフリカ・ランド
          ンド
                   REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                           105,000          833,700.000
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD
                                           76,930        1,827,087.500
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                225/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    2,660,787.500
                                                    (19,210,885)
     投資証券　合計                                                207,899,214
                                                    [207,899,214]
     合計                                                207,899,214
                                                    [207,899,214]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル               株式          25 銘柄
                                            84.4%       15.6%       14.8%
                           投資証券          1 銘柄
           インド・ルピー               株式          38 銘柄       100%        -%      8.1%
           インドネシア・ルピア               株式          11 銘柄       100%        -%      2.0%
           シンガポール・ドル               株式          1 銘柄       100%        -%      0.0%
           タイ・バーツ               株式          16 銘柄       100%        -%      3.6%
           チリ・ペソ               株式          9 銘柄       100%        -%      0.9%
           トルコ・リラ               株式          13 銘柄
                                            97.5%        2.5%       2.1%
                           投資証券          1 銘柄
           ブラジル・レアル               株式          49 銘柄       100%        -%     13.5%
           マレーシア・リンギット               株式          9 銘柄       100%        -%      1.4%
           メキシコ・ペソ               株式          10 銘柄
                                            95.1%        4.9%       3.8%
                           投資証券          1 銘柄
           香港・ドル               株式          92 銘柄       100%        -%     29.9%
           台湾・ドル               株式          48 銘柄       100%        -%     12.8%
           南アフリカ・ランド               株式          34 銘柄
                                            96.3%        3.7%       7.1%
                           投資証券          2 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


                                226/364

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         2,318,383              4,831,732
        コール・ローン
                                         93,637,195              98,027,094
        国債証券
                                      13,379,556,270              15,914,984,650
        地方債証券
                                       1,137,489,400              1,142,973,100
        特殊債券
                                        917,293,700              837,702,600
        社債券
                                       1,140,593,000                942,445,100
        未収利息
                                         48,440,021              51,637,826
        前払費用
                                         2,253,566              1,477,533
        流動資産合計
                                      16,721,581,535              18,994,079,635
       資産合計
                                      16,721,581,535              18,994,079,635
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         2,674,000              23,664,512
        その他未払費用
                                             573               －
        流動負債合計
                                         2,674,573              23,664,512
       負債合計
                                         2,674,573              23,664,512
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       13,184,411,625              14,329,790,025
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,534,495,337              4,640,625,098
        元本等合計
                                      16,718,906,962              18,970,415,123
       純資産合計
                                      16,718,906,962              18,970,415,123
     負債純資産合計                                 16,721,581,535              18,994,079,635
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                227/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        11,905,512,687        円         13,184,411,625        円
          期中追加設定元本額                        2,913,930,966        円          2,344,325,780        円
          期中一部解約元本額                        1,635,032,028        円          1,198,947,380        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                               －円             73,808,571      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             60,154    円             291,049    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   108,814,789       円           124,730,662       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   912,587,846       円          1,420,958,920        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        5,789,219,449        円          6,023,850,370        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,119,932,887        円          3,316,782,480        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,016,072,296        円          1,004,425,513        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          682,372,511       円           813,657,901       円
          ト（六つの羽／安定コース）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          553,959,532       円           634,676,503       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          175,340,920       円           207,511,133       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          58,783,007      円           51,154,325      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          49,481,303      円           54,486,367      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,941,559     円            6,169,702     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            787,607    円           98,049,539      円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円              419,453    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              305,057    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              155,916    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          455,354,017       円           307,394,817       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          215,516,417       円           188,704,674       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          19,618,786      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          21,568,545      円            2,257,073     円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           13,184,411,625        円         14,329,790,025        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,184,411,625        口         14,329,790,025        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 104,140,710                    581,998,540
     地方債証券                              △ 6,723,800                    4,540,300
     特殊債券                              △ 3,595,200                    1,193,800
     社債券                              △ 8,673,400                    2,705,300
     合計                            △ 123,133,110                    590,437,940
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     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しており
               ます。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2018  年 9 月 7 日現在                      2019  年 9 月 9 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2681    円               1.3238    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,681    円 )             (13,238    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３９５     ２年国債
                                        20,000,000           20,095,800
     国債証券
             ３９８     ２年国債
                                        100,000,000           100,598,000
             ４０１     ２年国債
                                        50,000,000           50,355,000
             ４０３     ２年国債
                                        160,000,000           161,262,400
             １２６     ５年国債
                                        233,000,000           234,162,670
             １２７     ５年国債
                                        140,000,000           140,866,600
             １２８     ５年国債
                                        187,000,000           188,366,970
             １２９     ５年国債
                                        182,000,000           183,559,740
             １３０     ５年国債
                                        197,000,000           198,918,780
             １３１     ５年国債                      190,000,000           192,053,900
             １３２     ５年国債
                                        90,000,000           91,071,000
             １３３     ５年国債
                                        200,000,000           202,690,000
             １３４     ５年国債
                                        60,000,000           60,874,200
             １３５     ５年国債
                                        200,000,000           203,210,000
             １３６     ５年国債
                                        100,000,000           101,741,000
             １３７     ５年国債
                                        130,000,000           132,389,400
             １３８     ５年国債
                                        150,000,000           152,929,500
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             １３９     ５年国債
                                        150,000,000           153,102,000
             １４０     ５年国債
                                        40,000,000           40,874,000
             １  ４０年国債
                                        30,000,000           48,134,100
             ２  ４０年国債
                                        23,000,000           35,973,840
             ３  ４０年国債
                                        19,000,000           30,061,230
             ４  ４０年国債
                                        30,000,000           48,005,700
             ５  ４０年国債
                                        35,000,000           54,404,350
             ６  ４０年国債
                                        28,000,000           43,022,000
             ７  ４０年国債
                                        31,000,000           46,016,400
             ８  ４０年国債
                                        23,000,000           32,100,640
             ９  ４０年国債
                                        40,000,000           42,219,600
             １０    ４０年国債
                                        91,000,000           112,253,960
             １１    ４０年国債                        85,000,000           102,145,350
             １２    ４０年国債
                                        29,000,000           31,664,520
             ３１２     １０年国債
                                        94,000,000           95,794,460
             ３１３     １０年国債
                                        34,000,000           34,835,040
             ３１４     １０年国債
                                        77,000,000           78,655,500
             ３１５     １０年国債
                                        90,000,000           92,417,400
             ３１６     １０年国債
                                        56,000,000           57,403,920
             ３１７     １０年国債
                                        40,000,000           41,154,800
             ３１８     １０年国債
                                        33,000,000           33,885,390
             ３１９     １０年国債
                                        140,000,000           144,558,400
             ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           36,059,450
             ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           67,182,050
             ３２２     １０年国債
                                        140,000,000           144,344,200
             ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           72,391,200
             ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           82,508,800
             ３２５     １０年国債                      160,000,000           165,553,600
             ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,685,800
             ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           93,384,000
             ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           62,022,000
             ３２９     １０年国債
                                        160,000,000           167,006,400
             ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           84,787,560
             ３３１     １０年国債
                                        130,000,000           135,016,700
             ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           67,666,300
             ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           86,603,860
             ３３４     １０年国債
                                        220,000,000           230,148,600
             ３３５     １０年国債
                                        160,000,000           167,001,600
             ３３７     １０年国債
                                        50,000,000           51,775,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ３３８     １０年国債
                                        70,000,000           73,018,400
             ３３９     １０年国債
                                        25,000,000           26,128,250
             ３４０     １０年国債
                                        103,000,000           107,855,420
             ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,645,750
             ３４３     １０年国債
                                        192,000,000           198,201,600
             ３４４     １０年国債
                                        38,000,000           39,274,140
             ３４５     １０年国債
                                        280,000,000           289,839,200
             ３４６     １０年国債
                                        200,000,000           207,194,000
             ３４７     １０年国債
                                        180,000,000           186,697,800
             ３４８     １０年国債
                                        170,000,000           176,463,400
             ３４９     １０年国債
                                        170,000,000           176,519,500
             ３５０     １０年国債
                                        185,000,000           192,059,600
             ３５１     １０年国債                      130,000,000           134,929,600
             ３５２     １０年国債
                                        160,000,000           166,014,400
             ３５３     １０年国債
                                        130,000,000           134,832,100
             ３５４     １０年国債
                                        60,000,000           62,200,200
             ３５５     １０年国債
                                        30,000,000           31,083,000
             ２  ３０年国債
                                         9,000,000           11,508,930
             ３  ３０年国債
                                         4,000,000           5,092,360
             ４  ３０年国債
                                         8,000,000           10,808,800
             ５  ３０年国債
                                         8,000,000           10,249,200
             ６  ３０年国債
                                         9,000,000           11,836,080
             ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,752,400
             １０    ３０年国債
                                        15,000,000           17,455,500
             １１    ３０年国債
                                         9,000,000           11,239,200
             １２    ３０年国債
                                        11,000,000           14,391,630
             １３    ３０年国債
                                        11,000,000           14,283,610
             １４    ３０年国債                        22,000,000           29,907,020
             １５    ３０年国債
                                        21,000,000           28,970,970
             １６    ３０年国債
                                        26,000,000           35,984,000
             １７    ３０年国債
                                        17,000,000           23,357,660
             １８    ３０年国債
                                        20,000,000           27,246,400
             １９    ３０年国債
                                        15,000,000           20,507,100
             ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           22,446,880
             ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           22,007,680
             ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           24,002,470
             ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           22,672,000
             ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           21,330,750
             ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           23,652,950
                                233/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           45,180,480
             ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           46,007,040
             ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           49,198,000
             ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           61,812,930
             ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           79,821,280
             ３１    ３０年国債
                                        55,000,000           77,753,500
             ３２    ３０年国債
                                        59,000,000           85,103,370
             ３３    ３０年国債
                                        65,000,000           90,247,950
             ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           100,654,400
             ３５    ３０年国債
                                        68,000,000           95,331,920
             ３６    ３０年国債
                                        64,000,000           90,188,800
             ３７    ３０年国債
                                        67,000,000           93,409,390
             ３８    ３０年国債                        39,000,000           53,743,170
             ３９    ３０年国債
                                        37,000,000           51,983,520
             ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           60,907,440
             ４１    ３０年国債
                                        34,000,000           46,344,040
             ４２    ３０年国債
                                        33,000,000           45,098,460
             ４３    ３０年国債
                                        37,000,000           50,638,940
             ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           57,633,660
             ４５    ３０年国債
                                        43,000,000           56,998,220
             ４６    ３０年国債
                                        55,000,000           73,072,450
             ４７    ３０年国債
                                        44,000,000           59,684,240
             ４８    ３０年国債
                                        50,000,000           65,410,000
             ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           89,150,040
             ５０    ３０年国債
                                        44,000,000           50,905,800
             ５１    ３０年国債
                                        45,000,000           46,260,900
             ５２    ３０年国債
                                        57,000,000           61,542,330
             ５３    ３０年国債                        55,000,000           60,847,600
             ５４    ３０年国債
                                        45,000,000           52,179,300
             ５５    ３０年国債
                                        46,000,000           53,402,780
             ５６    ３０年国債
                                        50,000,000           58,038,500
             ５７    ３０年国債
                                        50,000,000           58,028,500
             ５８    ３０年国債
                                        55,000,000           63,904,500
             ５９    ３０年国債
                                        45,000,000           51,052,500
             ６０    ３０年国債
                                        37,000,000           44,044,800
             ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           56,757,000
             ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           49,639,060
             ６３    ３０年国債
                                        50,000,000           52,515,000
             ４８    ２０年国債
                                         9,000,000           9,322,380
                                234/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ４９    ２０年国債
                                         4,000,000           4,147,720
             ５０    ２０年国債
                                        30,000,000           31,015,800
             ５１    ２０年国債
                                        25,000,000           26,030,000
             ５２    ２０年国債
                                        19,000,000           19,937,460
             ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,721,500
             ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           14,809,060
             ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           43,422,280
             ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,779,520
             ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           25,491,840
             ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           37,392,250
             ５９    ２０年国債
                                         3,000,000           3,202,260
             ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,918,800
             ６２    ２０年国債                        16,000,000           16,700,640
             ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           32,455,200
             ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           38,201,100
             ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           46,082,820
             ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           32,786,100
             ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,955,100
             ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           27,917,000
             ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           13,345,080
             ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           20,398,860
             ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           19,100,520
             ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           59,629,240
             ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,931,720
             ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           28,168,000
             ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           19,260,150
             ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,943,900
             ８１    ２０年国債                        65,000,000           74,404,850
             ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           32,223,800
             ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           36,070,050
             ８６    ２０年国債
                                         6,000,000           7,061,400
             ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           39,068,700
             ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           17,654,400
             ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           53,231,850
             ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           21,260,160
             ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           53,497,800
             ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           36,325,200
             ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           27,481,780
             ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           30,227,750
                                235/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           40,829,240
             ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           63,931,250
             １００     ２０年国債
                                        35,000,000           42,690,900
             １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           22,270,320
             １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           12,427,800
             １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           25,909,170
             １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           77,808,000
             １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           46,375,960
             １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           19,674,880
             １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           24,510,000
             １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           82,039,960
             １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           72,619,800
             １１０     ２０年国債                       27,000,000           33,205,950
             １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           43,548,400
             １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           49,369,200
             １１３     ２０年国債
                                        100,000,000           123,915,000
             １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           55,976,850
             １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           52,686,480
             １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           34,002,180
             １１７     ２０年国債
                                        47,000,000           58,683,260
             １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           16,149,510
             １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           28,065,750
             １２０     ２０年国債
                                        50,000,000           59,911,000
             １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           53,022,060
             １２４     ２０年国債
                                        45,000,000           56,291,400
             １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           31,963,750
             １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           26,356,050
             １２７     ２０年国債                       23,000,000           28,595,670
             １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           39,911,360
             １２９     ２０年国債
                                        45,000,000           55,584,900
             １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           34,687,520
             １３１     ２０年国債
                                        70,000,000           85,861,300
             １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           30,765,250
             １３３     ２０年国債
                                        57,000,000           70,856,700
             １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           18,697,350
             １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           24,675,000
             １３６     ２０年国債
                                        65,000,000           79,365,650
             １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           22,264,740
             １３９     ２０年国債
                                        62,000,000           75,884,900
                                236/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           59,665,440
             １４２     ２０年国債
                                        45,000,000           56,542,050
             １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           59,145,600
             １４４     ２０年国債
                                        34,000,000           41,429,000
             １４５     ２０年国債
                                        85,000,000           106,148,000
             １４６     ２０年国債
                                        86,000,000           107,640,180
             １４７     ２０年国債
                                        89,000,000           110,432,980
             １４８     ２０年国債
                                        74,000,000           90,912,700
             １４９     ２０年国債
                                        100,000,000           123,072,000
             １５０     ２０年国債
                                        75,000,000           91,396,500
             １５１     ２０年国債
                                        74,000,000           88,036,320
             １５２     ２０年国債
                                        69,000,000           82,172,100
             １５３     ２０年国債                       72,000,000           87,040,080
             １５４     ２０年国債
                                        87,000,000           103,898,880
             １５５     ２０年国債
                                        93,000,000           108,225,030
             １５６     ２０年国債
                                        76,000,000           80,955,960
             １５７     ２０年国債
                                        93,000,000           95,878,350
             １５８     ２０年国債
                                        95,000,000           102,737,750
             １５９     ２０年国債
                                        82,000,000           90,032,720
             １６０     ２０年国債
                                        80,000,000           89,187,200
             １６１     ２０年国債
                                        69,000,000           75,753,030
             １６２     ２０年国債
                                        70,000,000           76,809,600
             １６３     ２０年国債
                                        72,000,000           79,028,640
             １６４     ２０年国債
                                        90,000,000           97,076,700
             １６５     ２０年国債
                                        60,000,000           64,720,800
             １６６     ２０年国債
                                        70,000,000           78,134,000
             １６７     ２０年国債
                                        70,000,000           75,437,600
             １６８     ２０年国債                       25,000,000           26,461,500
             １６９     ２０年国債
                                        50,000,000           51,939,000
     国債証券　合計                                            15,914,984,650
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           102,476,700
     地方債証券
             ２７－１５       北海道公債
                                        100,000,000           101,455,200
             ４０１     大阪府公債
                                        100,000,000           103,003,100
             ３  兵庫県公債１２年
                                        100,000,000           103,292,100
             １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           119,206,600
             ２８－１      静岡県公債
                                        100,000,000           100,607,100
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           102,677,600
             ２９－６      千葉県公債
                                        100,000,000           102,078,200
             １１６     共同発行地方
                                        100,000,000           102,658,700
                                237/364


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             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,456,000
             ２５－６      大阪市公債
                                        100,000,000           103,061,800
     地方債証券　合計                                             1,142,973,100
             ８１    政保道路機構
                                        100,000,000           120,759,400
     特殊債券
             １２２     政保道路機構
                                        100,000,000           101,345,400
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           103,000,800
             ２４１     政保道路機構
                                        100,000,000           103,582,200
             ２６１     政保道路機構
                                        100,000,000           103,574,000
             ３６    地方公共団体
                                        100,000,000           102,502,800
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           102,878,800
             い７８９      利付商工債
                                        100,000,000           100,059,200
     特殊債券　合計                                              837,702,600
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000           100,429,400
     社債券
             ３３    中日本高速道
                                        100,000,000           102,269,500
             ２５    西日本高速道
                                        100,000,000           102,804,400
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           101,849,200
             ５  ＮＴＴフアイナンス
                                        100,000,000           103,073,900
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           100,943,300
             ８０    三菱地所
                                        100,000,000           116,378,000
             ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           109,978,800
             ４９７     関西電力
                                        100,000,000           104,718,600
     社債券　合計                                              942,445,100
     合計                                            18,838,105,450
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
                                238/364


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        預金
                                       1,960,627,185                310,544,181
        金銭信託
                                         35,420,013              81,363,318
        コール・ローン
                                       1,430,579,440              1,650,714,540
        国債証券
                                      163,192,191,471              181,018,748,472
        派生商品評価勘定
                                             －          9,687,789
        未収入金
                                          291,791                 －
        未収利息
                                       1,178,992,237              1,166,961,459
        前払費用
                                         31,517,554              33,597,855
        流動資産合計
                                      167,829,619,691              184,271,617,614
       資産合計
                                      167,829,619,691              184,271,617,614
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,436,470                   －
        未払金
                                       1,576,170,100                     －
        未払解約金
                                        172,225,797               49,790,998
        その他未払費用
                                            4,761                －
        流動負債合計
                                       1,754,837,128                49,790,998
       負債合計
                                       1,754,837,128                49,790,998
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       61,016,797,302              64,884,126,052
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      105,057,985,261              119,337,700,564
        元本等合計
                                      166,074,782,563              184,221,826,616
       純資産合計
                                      166,074,782,563              184,221,826,616
     負債純資産合計                                167,829,619,691              184,271,617,614
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                239/364



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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        59,538,261,711        円         61,016,797,302        円
          期中追加設定元本額                        6,429,006,075        円          7,317,086,630        円
          期中一部解約元本額                        4,950,470,484        円          3,449,757,880        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          759,746,065       円           665,066,981       円
          ＶＡ
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          ダイワ国内重視バランスファ                          29,270,371      円           22,335,406      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          190,347,672       円           136,671,225       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          54,329,016      円           41,439,241      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          610,874,046       円           452,115,338       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                               －円             21,328,975      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             351,032,696       円           396,024,112       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             963,925,458       円          1,397,701,870        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          677,810,224       円           772,381,006       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      645,862    円            2,319,541     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             27,829    円             137,425    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   461,979,837       円           581,553,813       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   423,058,282       円           669,429,376       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                     926,034    円           11,605,239      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        41,909,419,082        円         44,921,822,655        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          731,192,133       円           770,420,650       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          360,834,521       円           386,983,564       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          234,738,086       円           236,055,342       円
          ０
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          316,085,048       円           383,524,126       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          256,163,773       円           296,847,629       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          81,043,185      円           96,841,002      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,877,692      円            9,553,624     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          17,944,093      円           18,774,212      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,798,984     円            2,335,799     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            368,228    円           42,409,294      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円               53,558    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               35,706    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               36,799    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          296,321,092       円           202,933,789       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          166,976,918       円           148,305,974       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,906,013,260        円          5,009,608,503        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          36,172,639      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          15,000,359      円            1,596,398     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          345,571,442       円           300,947,657       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          143,352,192       円           149,526,227       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               27,594,446      円           29,980,661      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          27,731,702      円           903,195,629       円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
                                242/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,491,720,971        円          5,690,917,776        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          35,377,865      円           34,527,657      円
          ダイワライフスタイル５０                          62,694,949      円           60,594,929      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,831,250      円           16,187,344      円
       計                           61,016,797,302        円         64,884,126,052        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,016,797,302        口         64,884,126,052        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 3,356,792,152                   14,670,452,446
     合計                           △ 3,356,792,152                   14,670,452,446
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しており
               ます。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        1,264,722,280         －  1,258,285,810       △ 6,436,470     1,636,106,701         －  1,645,794,490        9,687,789

      アメリカ・ドル         546,332,857        －   544,330,500      △ 2,002,357      707,186,956        －   710,848,250       3,661,294

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      イギリス・         101,885,991        －   101,003,280       △ 882,711      68,908,890        －    69,803,720       894,830
      ポンド
      オーストラリ         11,123,725        －    11,015,750      △ 107,975      35,501,952        －    36,315,790       813,838
      ア・ドル
      カナダ・ドル             －    －       －      －    72,101,631        －    73,116,120       1,014,489
      シンガポー         14,383,646        －    14,284,500       △ 99,146      8,875,920       －    8,964,480       88,560
      ル・ドル
      スウェーデン・             －    －       －      －    5,748,135       －    5,856,030       107,895
      クローナ
      デンマーク・         15,337,032        －    15,256,920       △ 80,112     22,701,376        －    22,721,810        20,434
      クローネ
      ノルウェー・             －    －       －      －    17,236,448        －    17,546,760       310,312
      クローネ
      ポーランド・         14,200,025        －    13,985,360      △ 214,665          －    －       －      －
      ズロチ
      メキシコ・ペソ             －    －       －      －    31,314,327        －    32,476,800       1,162,473
      ユーロ         561,459,004        －   558,409,500      △ 3,049,504      656,876,022        －   658,092,730       1,216,708
      南アフリカ・             －    －       －      －    9,655,044       －    10,052,000       396,956
      ランド
     合計        1,264,722,280         －  1,258,285,810       △ 6,436,470     1,636,106,701         －  1,645,794,490        9,687,789

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

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                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7218    円               2.8392    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,218    円 )             (28,392    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,556,344.500
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,189,353.560
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,615,259.690
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,561,316.520
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,175,197.430
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,263,139.360
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,476,753.980
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,555,409.840
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,184,822.080
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,431,214.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,736,207.050
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,752,501.520
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            2,000,314.310
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,890,146.050
                   Note/Bond     20200930
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,345,820.750
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,285,757.330
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,509,578.430
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,023,472.260
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,523,131.250
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,656,898.470
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,742,791.380
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,847,094.250
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,147,972.480
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,986,307.210
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,750,222.440
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,518,456.000
                   Note/Bond     20210630
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,396,143.620
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            774,067.860
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,090,920.150
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            844,445.700
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            960,695.000
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            931,546.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            972,425.700
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000           1,024,882.050
                   Note/Bond     20290215
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                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,407,584.600
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,221,433.750
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,326,000.000            1,854,212.100
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,118,161.890
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            771,951.160
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            743,545.350
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,591,001.180
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,569,915.660
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,532,357.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,725,944.000
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,710,000.000            3,990,258.200
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            2,115,609.200
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,141,135.980
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            2,075,417.890
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,640,576.840
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,965,163.200
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,814,145.700
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,761,402.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,972,951.260
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,613,344.260
                   Note/Bond     20420515
                                248/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,557,439.920
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            3,012,165.300
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,832,253.900
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,398,000.000            3,980,417.200
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            4,034,644.560
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,810,536.350
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            4,772,993.200
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,649,217.240
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,869,623.380
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,162,000.000            6,435,407.940
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,629,000.000            4,441,242.780
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,312,279.670
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,667,448.750
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,183,937.840
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            6,157,366.320
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            4,435,458.720
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,908,193.340
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,213,302.620
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,427,169.890
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,904,493.160
                   Note/Bond     20250215
                                249/364


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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            4,138,697.920
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,820,161.530
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,910,629.890
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,996,425.880
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,612,776.350
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,630,153.400
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,856,464.280
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,872,567.880
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,212,186.170
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,915,290.000
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,073,000.000            5,973,457.500
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,474,413.350
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,857,560.480
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,493,432.240
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,865,646.400
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            6,104,610.400
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,104,065.720
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,467,601.770
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,590,972.620
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,092,594.400
                   Note/Bond     20201130
                                250/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,393,564.650
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,045,586.550
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        4,992,000.000            5,100,026.880
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,112,808.280
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,409,142.640
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,586,200.240
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,774,262.280
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,283,388.340
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,269,969.940
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,984,408.280
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,126,481.720
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            7,084,458.810
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,440,028.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,082,771.900
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,770,092.200
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,689,875.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,516,975.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,479,475.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,992,020.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            6,901,035.000
                   Note/Bond     20260815
                                251/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,649,893.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,669,623.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,669,327.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,759,567.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,394,552.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,498,912.850
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            3,016,568.880
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,688,155.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,982,180.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,518,350.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,959,800.500
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,558,649.300
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,412,000.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,022,180.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,583,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,620,723.800
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,036,096.700
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,565,436.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            4,292,746.850
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,037,270.600
                   Note/Bond     20220228
                                252/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,368,264.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,550,000.000            5,717,332.500
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,927,840.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            6,061,551.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            4,237,730.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,029,760.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,075,930.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,021,300.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,800,000.000            5,951,322.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,023,430.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,462,424.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            6,225,857.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,932,828.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,097,260.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,397,588.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,214,240.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,042,020.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,491,975.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,531,625.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,513,390.000
                   Note/Bond     20240930
                                253/364


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                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             998,780.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,541,400.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,809,375.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,589,676.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,639,720.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,600,972.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,004,140.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,309,472.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,353,313.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,309,062.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,606,365.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,909,777.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,520,800.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,430,449.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,739,542.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
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                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            4,367,808.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,234,624.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,005,328.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,079,655.000
                   Note/Bond     20250331
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                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,529,000.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            4,844,190.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            7,208,370.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,049,080.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,614,625.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,045,160.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,550,000.000            3,824,273.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,616,775.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,089,250.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,608,975.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,213,270.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,362,502.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        4,550,000.000            4,773,223.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        7,200,000.000            7,999,848.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            5,106,276.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,556,325.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,697,050.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,520,975.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,780,252.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,862,116.000
                   Note/Bond     20250831
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,584,595.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,335,310.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,718,550.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,168,510.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,082,380.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,722,450.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,342,537.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,228,720.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,115,120.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        6,400,000.000            7,262,976.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,800,000.000            6,246,720.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,531,425.000
                   Note/Bond     20201130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,247,950.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,175,050.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,870,308.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,010,420.000
                   Note/Bond     20201231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,602,525.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,622,850.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,045,380.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            7,221,324.000
                   Note/Bond     20290215
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,070,890.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,034,080.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,179,040.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,672,650.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            5,604,410.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,036,900.000
                   Note/Bond     20210228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,653,900.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,434,046.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,577,770.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,616,775.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,771,225.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,456,950.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,550,000.000            5,421,962.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,763,617.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,627,960.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,955,288.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,017,560.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,526,915.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,120,690.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,551,660.000
                   Note/Bond     20240630
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                                        4,700,000.000            4,703,478.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,098,720.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,031,080.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,716,685.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,553,865.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,049,520.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,517,175.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,503,675.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,102,500.000
                   Note/Bond     20490815
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   809,984,395.190
                                                  (86,627,831,066)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            2,007,579.660
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,512,644.030
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,675,557.400
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,583,708.950
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,600,000.000            1,608,544.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,390,000.000            1,556,939.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,350,000.000            1,542,510.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            1,802,086.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,256,391.800
                   20270722
                                258/364

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,031,600.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,300,000.000            2,546,882.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,211,883.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,236,864.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         270,000.000            321,192.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         340,000.000            404,817.600
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                         650,000.000            674,310.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         100,000.000            101,588.000
                   20250607
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,248,070.100
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,432,411.110
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,935,228.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,846,933.120
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            3,113,633.600
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,462,184.300
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,432,396.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,703,067.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,624,084.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,746,000.000            3,029,833.800
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,947,253.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,812,981.000
                   20491207
                                259/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,446,000.000            2,330,807.400
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,508,107.500
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            2,317,397.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,794,990.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,853,337.500
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,583,283.700
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            856,881.300
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,552,000.000            2,761,473.600
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,336,567.560
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,920,296.400
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,089,747.360
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,661,000.000            3,341,267.600
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,559,179.200
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,311,953.200
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   87,228,463.590
                                                  (11,454,841,839)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,616,649.200
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,461,307.280
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,412,053.160
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,296,496.030
                   BOND   20270421
                                260/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,688,175.730
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,757,404.160
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,046,392.740
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,919,112.020
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,446,450.240
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,518,977.880
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         807,000.000            970,554.690
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,217,323.150
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         842,000.000           1,094,852.600
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            3,029,513.600
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,280,334.860
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,615,242.760
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,847,034.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,206,252.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         900,000.000            940,590.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,782,272.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,770,000.000            2,018,915.100
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            352,297.800
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         350,000.000            364,269.500
                   BOND   20310621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   48,882,470.500
                                261/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (3,575,752,717)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            601,455.750
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            575,224.920
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,379,571.690
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,739,118.780
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,720,341.840
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,988,303.510
                   20410601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            984,001.240
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,813,265.560
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,231,043.640
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,258,588.380
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,479,830.300
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,550,833.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,215,372.160
                   BOND   20250601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,814,978.750
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,143,112.500
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,814,937.630
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,480,000.000            2,444,932.800
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,214,642.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,406,793.600
                   20220301
                                262/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,383,018.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,271,568.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,619,120.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,023,930.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         740,000.000            835,622.800
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,327,665.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,209,306.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,247,268.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            302,757.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,053,864.000
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,008,500.000
                   20240901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            400,100.000
                   20210801
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         250,000.000            248,732.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         200,000.000            199,086.000
                   BOND   20211101
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   42,506,885.550
                                                   (3,450,708,968)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            706,850.640
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            871,340.960
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            457,127.460
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            664,118.000
                   20240901
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            399,387.500
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            500,341.050
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            454,388.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            511,091.720
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         618,000.000            733,195.200
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            138,250.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            544,687.520
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         688,000.000            787,932.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            257,260.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            456,563.800
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            501,570.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            314,061.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            200,816.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            592,031.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         190,000.000            193,184.400
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            160,558.500
                   20390701
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    9,444,754.750
                                                    (730,929,570)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000            9,723,919.250
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,773,065.500
                   20390330
                                264/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,425,184.950
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,651,489.500
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,989,631.050
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,275,832.000
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,987,573.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,150,000.000            3,470,481.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   54,297,176.750
                                                    (601,069,747)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,662,000.000            23,611,818.160
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,198,318.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,339,080.500
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,363,000.000            8,574,876.170
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,724,207.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,519,455.000
                   20201115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,700,000.000            3,018,195.000
                   20291115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   58,985,950.330
                                                    (931,388,155)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,310,670.640
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,370,736.160
                   20230524
                                265/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,433,697.450
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,515,692.250
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,428,610.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,611,529.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,756,375.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,224,593.000
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   33,651,903.700
                                                    (400,457,654)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,585,779.830
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,504,481.750
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,143,909.650
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,066,346.530
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,988,531.000
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,357,908.800
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,925,325.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,190,000.000            2,258,985.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,940,000.000            2,069,786.000
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            779,440.000
                   20210525
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,300,000.000            1,326,351.000
                   20241025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,105,616.300
                   20290425
                                266/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,006,000.000            2,094,885.860
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,178,817.480
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,424,271.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,923,387.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,787,864.180
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   38,521,687.380
                                                   (1,045,863,812)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            577,612.650
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            842,316.300
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,279,272.660
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,951,733.400
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,607,792.300
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,384,162.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            882,218.750
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            755,927.100
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            653,158.020
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,011,300.290
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,466,527.900
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,215,650.000
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            713,028.000
                   20430930
                                267/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,100,231.300
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            873,325.850
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            762,463.350
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            704,452.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,183,314.420
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            881,573.800
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            717,429.960
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000           1,066,830.900
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            672,724.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            355,998.720
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            916,263.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            776,910.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            923,375.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,197,504.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,236,732.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            509,810.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            780,535.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            700,116.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            674,134.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         410,000.000            428,208.100
                   20290815
                                268/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,302,906.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            403,708.000
                   20240614
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   32,509,245.270
                                                    (831,911,586)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       15,290,000.000            14,383,608.800
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       11,300,000.000            12,073,598.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000            10,058,100.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                        6,800,000.000            7,140,272.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       20,633,000.000            21,498,348.020
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            25,206,148.830
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       26,468,000.000            27,337,473.800
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           11,238,477.300
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       16,044,000.000            17,763,916.800
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       12,194,000.000            13,650,207.480
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       26,326,000.000            26,128,291.740
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            13,715,857.750
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            24,380,806.870
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            19,388,781.060
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        9,944,000.000           10,457,309.280
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   254,421,197.730
                                                   (1,394,228,164)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            436,989.600
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            464,172.660
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            304,732.170
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            440,953.680
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            206,058.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         300,000.000            401,289.000
                   Bond   20470415
                                269/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            786,000.600
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            324,270.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            440,877.200
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            542,840.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            543,720.000
                   20290915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            973,168.020
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,232,373.220
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         534,000.000            712,671.060
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         200,000.000            297,634.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            926,118.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            626,075.200
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         540,000.000           1,038,479.400
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            409,380.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,104,920.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         700,000.000            759,115.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                         600,000.000            620,604.000
                   20240715
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,513,704.010
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,124,000.000            1,279,190.680
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         758,000.000            990,592.300
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,417,458.400
                   20260622
                                270/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,209,622.720
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            657,628.400
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            509,012.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,538,250.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,050,000.000            1,111,782.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            681,655.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            365,640.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,640,000.000            1,811,052.000
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            647,278.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            894,824.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         600,000.000            783,768.000
                   20500622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,282,085.940
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,170,454.250
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,109,819.720
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,875,612.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,656,632.490
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,748,000.000            3,006,892.120
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            3,206,821.500
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,710,921.350
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,375,961.000
                   20390704
                                271/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,926,120.420
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,505,475.260
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,487,507.720
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,440,551.300
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,800,554.400
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,503,833.700
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            2,998,942.660
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,391,716.360
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            4,105,421.340
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,764,751.800
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,529,835.900
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,982,528.700
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,786,722.600
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,749,553.190
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,609,000.000            4,508,952.070
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,778,043.240
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,690,263.300
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,363,947.240
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,378,108.260
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,362,599.680
                   20260215
                                272/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            3,019,261.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,729,216.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,539,568.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            2,032,204.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,661,790.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,067,295.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,852,660.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,065,360.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            352,761.500
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            707,420.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            405,204.000
                   20210312
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            101,516.000
                   20210611
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,465,187.760
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,599,618.600
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,426,404.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,187,457.200
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,160,186.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            754,710.500
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,973,188.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,302,787.500
                   20240405
                                273/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            209,258.000
                   20241018
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,323,495.250
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,280,042.250
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,769,931.240
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            5,018,326.530
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,159,000.000            5,517,667.350
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,858,398.400
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,471,313.300
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,548,966.400
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,966,301.460
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            5,882,483.280
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,562,055.140
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            4,025,244.080
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,227,060.320
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,512,959.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            3,998,844.300
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            4,063,689.700
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,956,099.260
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            4,169,296.940
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,669,182.220
                   20230525
                                274/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,527,760.900
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,328,140.160
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,840,564.090
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,514,736.720
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,868,018.660
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,219,469.510
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,319,646.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            4,013,575.370
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,711,137.340
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,087,000.000            1,529,800.320
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,808,309.100
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,963,324.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,090,200.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,870,000.000            2,436,236.000
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,796,275.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            3,185,505.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,469,552.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,529,926.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,427,768.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,150,000.000            2,556,414.500
                   20340525
                                275/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,490,097.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,480,568.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,427,888.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,350,000.000            1,723,585.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,383,040.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,243,512.000
                   20250325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            704,629.360
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,885,696.050
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,555,000.000            2,733,223.500
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            916,144.110
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,934,673.440
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,574,992.650
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,568,139.000
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,628,343.840
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,526,727.050
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            2,236,396.950
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,724,294.600
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,366,471.860
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,449,214.560
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,224,108.000
                   20220115
                                276/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,331,064.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,450,358.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,286,758.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         700,000.000            752,934.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            453,136.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,509,778.480
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,626,394.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,496,912.640
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            2,018,238.260
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,845,524.920
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,692,091.170
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,791,307.210
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,873,406.300
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            2,070,418.080
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,572,883.200
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            783,094.500
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,702,843.200
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,433,756.710
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,916,681.620
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,696,180.500
                   20210601
                                277/364


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                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000           1,040,109.840
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,646,666.560
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            869,779.500
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,376,183.620
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         968,000.000           1,131,611.360
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,960,814.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            2,247,762.900
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,399,008.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,293,487.500
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,933,270.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,883,787.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,748,824.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,271,352.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,912,065.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,464,636.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,217,500.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            928,359.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,376,999.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,509,900.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,828,426.500
                   20281201
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                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,530,522.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,684,950.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            737,604.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,268,150.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000           1,202,299.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,082,497.500
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,282,318.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,285,404.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,654,965.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            867,181.000
                   20400301
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,754,000.000            3,904,951.680
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            4,369,397.340
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,564,885.900
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,716,499.420
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,834,603.900
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,942,412.820
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            3,172,836.600
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,656,877.810
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,650,316.940
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            3,189,449.880
                   Tesoro    20400901
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                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,307,895.740
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,600,396.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,275,362.880
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,507,662.970
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,271,306.560
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,932,409.970
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,240,678.300
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            3,253,620.500
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,199,085.520
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,613,000.000            2,525,328.930
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,614,238.760
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,845,517.310
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,575,478.140
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,426,317.860
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,679,611.410
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,584,078.200
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            3,009,110.640
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            985,537.520
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,818,043.360
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            3,042,327.600
                   20410328
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,596,803.340
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,339,067.730
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,521,440.760
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000           1,036,571.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,493,007.300
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         853,000.000           1,547,145.810
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,744,460.550
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         747,000.000           1,077,629.670
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,498,722.030
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            813,126.150
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            585,103.680
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            716,672.760
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            955,077.830
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            534,627.600
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000           1,028,694.150
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,169,645.110
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            667,172.000
                   IRISH   TREASURY     20221018              350,000.000            356,965.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            546,150.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515           700,000.000            798,476.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            228,736.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                         400,000.000            445,096.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                         400,000.000            474,824.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,274,757.000
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,453,185.300
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,205,001.490
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,193,473.750
                   20260315
                                281/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            890,312.760
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            990,068.800
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            739,928.760
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000           1,077,808.690
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,059,407.300
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         771,000.000           1,059,330.870
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,045,359.160
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            853,113.010
                   20250704
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            490,799.520
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            501,249.840
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            657,018.720
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            482,893.120
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            648,961.500
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            596,944.760
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,653,926.080
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,926,497.450
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,434,205.520
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            2,049,008.640
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,973,159.140
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,790,500.300
                   20210730
                                282/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            2,089,674.840
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000           1,611,266.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,030,000.000            2,231,457.200
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,131,646.400
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            2,012,400.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,817,082.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,293,191.500
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,311,297.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,029,530.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,347,107.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000           1,191,640.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,441,384.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,124,010.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,215,420.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,139,020.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,305,766.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            925,803.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            834,576.000
                   20291031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,339,562.500
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,626,816.640
                   20370131
                                283/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,708,000.000            3,056,346.440
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,067,615.320
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,312,681.450
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,819,059.870
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,786,365.080
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,766,575.450
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,781,791.550
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,283,047.160
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,129,834.720
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,280,914.850
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,587,332.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,901,779.190
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,352,613.400
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,428,829.280
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   585,679,043.970
                                                  (68,987,134,590)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       20,934,000.000            23,619,832.200
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,511,247.640
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,633,092.800
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,319,168.800
                   20410228
                                284/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,552,144.700
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        7,439,000.000            7,547,981.350
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       20,052,000.000            17,909,243.280
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000            10,001,006.450
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       13,862,000.000            13,078,103.900
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       12,644,000.000            11,389,209.440
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,991,204.860
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        7,366,000.000            7,002,782.540
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,679,000.000            8,097,420.210
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   136,652,438.170
                                                    (986,630,604)
     国債証券　合計                                              181,018,748,472
                                                  [181,018,748,472]
     合計                                              181,018,748,472
                                                  [181,018,748,472]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           243  銘柄        100%       47.9%
            イギリス・ポンド               国債証券           43 銘柄        100%        6.3%
            オーストラリア・ドル               国債証券           23 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           17 銘柄        100%        0.6%
                                285/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            マレーシア・リンギット               国債証券           35 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           307  銘柄        100%       38.1%
            南アフリカ・ランド               国債証券           13 銘柄        100%        0.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        104,826,684              179,782,730
        金銭信託
                                         1,502,922              5,562,269
        コール・ローン
                                         60,701,524              112,848,380
        国債証券
                                       9,020,136,867              13,293,383,939
        派生商品評価勘定
                                           21,867             3,173,630
        未収利息
                                        123,920,829              179,582,805
        前払費用
                                         22,672,966              17,909,951
        流動資産合計
                                       9,333,783,659              13,792,243,704
       資産合計
                                       9,333,783,659              13,792,243,704
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          723,381                 －
        未払金
                                         20,385,000              92,941,055
        未払解約金
                                         6,319,491              1,153,226
        その他未払費用
                                             466               －
        流動負債合計
                                         27,428,338              94,094,281
       負債合計
                                         27,428,338              94,094,281
     純資産の部
       元本等
                                286/364


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        元本
                              ※ 1        7,543,379,126              10,015,179,396
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,762,976,195              3,682,970,027
        元本等合計
                                       9,306,355,321              13,698,149,423
       純資産合計
                                       9,306,355,321              13,698,149,423
     負債純資産合計                                 9,333,783,659              13,792,243,704
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                287/364




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        4,669,291,401        円          7,543,379,126        円
          期中追加設定元本額                        3,373,618,783        円          2,912,481,879        円
          期中一部解約元本額                          499,531,058       円           440,681,609       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファ                               －円             17,127,669      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             190,640,540       円           208,931,970       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                          366,615,948       円           407,678,668       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                    49,787,554      円           56,456,104      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                  1,524,145,810        円          2,328,868,726        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   925,602,549       円          1,410,629,846        円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                        4,271,046,476        円          5,371,446,714        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                          185,588,639       円           179,795,307       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               29,951,610      円           34,244,392      円
          債券ファンド
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       計                           7,543,379,126        円         10,015,179,396        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,543,379,126        口         10,015,179,396        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                                289/364


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                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 179,522,411                    143,130,090
     合計                            △ 179,522,411                    143,130,090
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 7 月 6
               日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2019  年 7 月 6 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しておりま
               す。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                     2018  年 9 月 7 日 現在                 2019  年 9 月 9 日 現在
        種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                      うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      売　建           2,638,542       －   2,626,610       11,932         －    －       －      －

      トルコ・リラ          2,638,542       －   2,626,610       11,932         －    －       －      －

      買　建          106,403,957        －  105,690,511       △ 713,446      99,423,370        －   102,597,000       3,173,630

      インドネシア・              －   －       －      －    15,160,000        －    15,200,000        40,000

      ルピア
      チェコ・コルナ          37,725,768       －   37,519,320      △ 206,448          －    －       －      －
      トルコ・リラ              －   －       －      －    16,257,770        －    16,677,000       419,230
                                290/364


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      ハンガリー・          23,508,179       －   23,432,531       △ 75,648         －    －       －      －
      フォリント
      ポーランド・          24,974,027       －   24,673,460      △ 300,567          －    －       －      －
      ズロチ
      メキシコ・ペソ              －   －       －      －    68,005,600        －    70,720,000       2,714,400
      ルーマニア・          20,195,983       －   20,065,200      △ 130,783          －    －       －      －
      レイ
     合計          109,042,499        －  108,317,121       △ 701,514      99,423,370        －   102,597,000       3,173,630

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2337    円               1.3677    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,337    円 )             (13,677    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
                                291/364


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          アルゼンチン・
     国債証券                                アルゼンチン・ペソ            アルゼンチン・ペソ
          ペソ
                   18.2%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        4,700,000.000            1,318,914.000
                   20211003
                   16%  REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        1,400,000.000             436,016.000
                   20231017
                   15.5%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                       16,800,000.000             5,097,624.000
                   20261017
          アルゼンチン・ペソ　小計                                       アルゼンチン・ペソ
                                                    6,852,554.000
                                                    (13,156,903)
          インドネシア・
                                    インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      8,250,000,000.000            8,573,730,000.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      6,000,000,000.000            6,521,820,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      5,500,000,000.000            5,415,685,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,300,000,000.000            7,107,280,000.000
                   20380515
                   8.125%    Indonesia     Treasury
                                     10,000,000,000.000            10,556,800,000.000
                   Bond   20240515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                      5,000,000,000.000            5,264,200,000.000
                   Bond   20390415
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      9,000,000,000.000            9,587,700,000.000
                   20290515
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,400,000,000.000            2,531,568,000.000
                   20201115
                   12.8%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      1,600,000,000.000            1,769,616,000.000
                   20210615
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,700,000,000.000            5,586,326,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,180,000,000.000            5,101,857,200.000
                   20300815
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      9,210,000,000.000            9,512,640,600.000
                   20210715
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,970,000,000.000            3,393,640,800.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     10,224,000,000.000            10,882,936,800.000
                   Bond   20260915
                                292/364


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                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,750,000,000.000            4,958,952,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     10,330,000,000.000            10,173,293,900.000
                   20270515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      8,660,000,000.000            8,759,330,200.000
                   20220515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                     10,910,000,000.000            10,529,350,100.000
                   Bond   20230515
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                      8,700,000,000.000            8,010,438,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                      6,975,000,000.000            6,336,508,500.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     12,020,000,000.000            12,688,552,400.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     13,150,000,000.000            13,968,719,000.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,820,000,000.000            8,595,978,600.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                175,826,923,600.000
                                                   (1,336,284,619)
          ウルグアイ・ペ
                                      ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   9.875%    Uruguay    Government
                                        5,300,000.000            5,167,500.000
                   International       Bond   20220620
                   8.5%   Uruguay    Government
                                        2,800,000.000            2,390,108.000
                   International       Bond   20280315
          ウルグアイ・ペソ　小計                                        ウルグアイ・ペソ
                                                    7,557,608.000
                                                    (22,219,368)
          コロンビア・ペ
                                      コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                       90,000,000.000           114,192,900.000
                   International       Bond   20270628
                   7.75%   Colombia     Government
                                       95,000,000.000            99,185,700.000
                   International       Bond   20210414
                   4.375%    Colombia     Government
                                       45,000,000.000            44,045,100.000
                   International       Bond   20230321
                   7%  Colombian     TES  20220504
                                      4,335,000,000.000            4,572,774,750.000
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                      4,550,000,000.000            5,498,356,500.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                      3,590,000,000.000            3,633,223,600.000
                                293/364

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                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                      3,310,000,000.000            3,678,734,000.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                      2,700,000,000.000            3,084,561,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                      2,200,000,000.000            2,363,394,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                      2,300,000,000.000            2,405,110,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20341018
                                      1,700,000,000.000            1,861,517,000.000
          コロンビア・ペソ　小計                                        コロンビア・ペソ
                                                 27,355,094,550.000
                                                    (872,627,516)
          タイ・バーツ                              タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                       23,050,000.000            30,030,462.000
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                       19,300,000.000            20,862,528.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                       20,610,000.000            23,519,307.600
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                       30,600,000.000            32,150,502.000
                   Bond   20211217
                   3.65%   Thailand     Government
                                       22,700,000.000            27,891,263.000
                   Bond   20310620
                   1.875%    Thailand     Government
                                       21,200,000.000            21,477,084.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                       21,100,000.000            26,713,233.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                       23,400,000.000            24,387,948.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       26,000,000.000            26,497,380.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                       29,000,000.000            36,354,980.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                       21,000,000.000            25,617,900.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                       22,000,000.000            22,890,120.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                       19,000,000.000            21,201,150.000
                   Bond   20281217
                   3.3%   Thailand     Government      Bond
                                       13,000,000.000            16,403,660.000
                   20380617
          タイ・バーツ　小計                                          タイ・バーツ
                                                   355,997,517.600
                                                   (1,242,431,337)
                                294/364


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          チェコ・コルナ                             チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   3.85%   Czech   Republic
                                        8,200,000.000            8,662,562.000
                   Government      Bond   20210929
                   2.5%   Czech   Republic
                                       12,600,000.000            14,017,500.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                        8,600,000.000           10,524,250.000
                   Government      Bond   20240525
                   4.7%   Czech   Republic
                                       10,200,000.000            11,273,550.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                       16,100,000.000            17,368,680.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                       10,900,000.000            10,833,946.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                       12,000,000.000            11,613,840.000
                   Government      Bond   20300515
                   0.45%   Czech   Republic
                                        9,900,000.000            9,682,299.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                        8,000,000.000            7,500,480.000
                   Government      Bond   20270210
                   2.75%   Czech   Republic
                                       12,000,000.000            13,800,360.000
                   Government      Bond   20290723
          チェコ・コルナ　小計                                         チェコ・コルナ
                                                   115,277,467.000
                                                    (525,665,250)
          チリ・ペソ                               チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       425,000,000.000            441,060,750.000
                   20210301
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       550,000,000.000            620,680,500.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       570,000,000.000            740,589,600.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       410,000,000.000            636,131,400.000
                   20430101
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       320,000,000.000            384,441,600.000
                   20300901
                   4%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       250,000,000.000            266,415,000.000
                   20230301
          チリ・ペソ　小計                                           チリ・ペソ
                                                  3,089,318,850.000
                                                    (463,706,759)
          トルコ・リラ                              トルコ・リラ            トルコ・リラ
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                   9.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,660,000.000            1,472,918.000
                   20220112
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                         790,000.000            666,317.600
                   20220914
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                        2,780,000.000            2,187,165.000
                   20230308
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                         680,000.000            573,654.800
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                        1,630,000.000            1,305,646.300
                   20240724
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                        2,690,000.000            1,988,179.000
                   20250312
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,610,000.000            1,520,081.500
                   20210217
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                        2,570,000.000            2,103,724.900
                   20260211
                   9.2%   Turkey    Government      Bond
                                        2,010,000.000            1,802,970.000
                   20210922
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        2,400,000.000            2,192,304.000
                   20220302
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        2,970,000.000            2,428,064.100
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,698,163.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,700,000.000            1,342,915.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,293,096.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                        2,000,000.000            1,741,040.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,433,516.000
                   20230614
          トルコ・リラ　小計                                          トルコ・リラ
                                                   25,749,755.200
                                                    (483,322,905)
          ドミニカ・ペソ                             ドミニカ・ペソ            ドミニカ・ペソ
                   9.75%   Dominican     Republic
                                       11,000,000.000            11,523,930.000
                   International       Bond   20260605
          ドミニカ・ペソ　小計                                         ドミニカ・ペソ
                                                   11,523,930.000
                                                    (23,624,057)
                                296/364


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          ハンガリー・
                                   ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       98,500,000.000           107,628,980.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       170,000,000.000            187,137,700.000
                   20271027
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                       89,000,000.000            93,828,250.000
                   20211027
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                       140,000,000.000            145,399,800.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                       130,000,000.000            139,928,100.000
                   20261222
                   0.5%   Hungary    Government      Bond
                                       60,000,000.000            60,505,200.000
                   20210421
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                       88,000,000.000           124,066,800.000
                   20281022
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                       110,000,000.000            117,791,300.000
                   20241024
                   7.5%   Hungary    Government      Bond
                                       99,500,000.000           108,350,525.000
                   20201112
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                       131,800,000.000            160,242,440.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                       125,000,000.000            148,440,000.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                       142,500,000.000            175,951,875.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                  1,569,270,970.000
                                                    (560,229,737)
          フィリピン・ペ
                                      フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   4.95%   Philippine      Government
                                       15,000,000.000            15,225,000.000
                   International       Bond   20210115
          フィリピン・ペソ　小計                                        フィリピン・ペソ
                                                   15,225,000.000
                                                    (31,363,500)
          ブラジル・レア
                                      ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        5,030,000.000            5,307,806.900
                   Nacional     Serie   } 20210101
                                297/364


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                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        9,910,000.000           10,930,531.800
                   Nacional     Serie   } 20230101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        5,990,000.000            6,790,982.800
                   Nacional     Serie   } 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        5,550,000.000            6,417,021.000
                   Nacional     Serie   } 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        1,900,000.000            2,230,524.000
                   Nacional     Serie   } 20290101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        5,030,000.000            4,555,369.200
                   Nacional     20210701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        7,200,000.000            6,298,344.000
                   Nacional     20220101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        4,200,000.000            3,546,942.000
                   Nacional     20220701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        7,600,000.000            5,951,484.000
                   Nacional     20230701
          ブラジル・レアル　小計                                        ブラジル・レアル
                                                   52,029,005.700
                                                   (1,369,923,719)
          ペルー・ソル                              ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        1,730,000.000            1,928,690.500
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                        1,970,000.000            2,300,664.500
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                        1,850,000.000            2,132,791.000
                   20320812
                   5.94%   Peru   Government      Bond
                                        1,900,000.000            2,162,124.000
                   20290212
                   5.4%   Peru   Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,065,960.000
                   20340812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                        1,565,000.000            1,984,263.500
                   20260812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                        2,065,000.000            2,560,785.850
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                        1,920,000.000            2,354,188.800
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                          ペルー・ソル
                                                   16,489,468.150
                                                    (527,662,980)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                                298/364


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                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,210,000.000            2,474,912.700
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,640,000.000            3,777,410.000
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,260,000.000            2,277,967.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        4,230,000.000            4,251,276.900
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,640,000.000            3,790,332.000
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        3,200,000.000            3,252,288.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,000,000.000            3,079,290.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,500,000.000            3,610,250.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                         500,000.000            533,450.000
                   20291025
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,720,000.000            1,796,213.200
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,820,000.000            1,979,195.400
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,530,000.000            2,756,586.800
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        5,700,000.000            6,059,385.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        3,550,000.000            3,819,729.000
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   43,458,286.000
                                                   (1,179,892,466)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.948%    Malaysia     Government
                                        2,000,000.000            2,040,360.000
                   Investment      Issue   20220414
                   4.258%    Malaysia     Government
                                        1,200,000.000            1,273,608.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.094%    Malaysia     Government
                                        2,000,000.000            2,067,840.000
                   Investment      Issue   20231130
                   4.369%    Malaysia     Government
                                        1,000,000.000            1,077,970.000
                   Investment      Issue   20281031
                                299/364


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                   4.13%   Malaysia     Government
                                        1,500,000.000            1,594,620.000
                   Investment      Issue   20290709
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,375,177.500
                   20210715
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,500,000.000            2,562,500.000
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,740,000.000            1,811,166.000
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,850,000.000            1,913,917.500
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,740,000.000            1,751,066.400
                   20201015
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,430,772.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,345,448.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,213,632.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,420,000.000            1,470,949.600
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,120,000.000            2,199,500.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,700,000.000            1,938,816.000
                   20370407
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,427,468.000
                   20230420
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,000,000.000            2,074,260.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,462,174.000
                   20290815
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   32,031,245.000
                                                    (819,679,560)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       10,400,000.000             9,783,488.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        9,500,000.000           10,150,370.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000            10,058,100.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                       10,000,000.000            10,500,400.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       16,250,000.000            16,931,525.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       20,350,000.000            23,190,249.500
                                300/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       23,230,000.000            23,993,105.500
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        7,390,000.000            9,359,065.500
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       11,230,000.000            12,433,856.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       14,100,000.000            15,783,822.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       21,950,000.000            21,785,155.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       22,950,000.000            24,185,857.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       19,450,000.000            19,277,478.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       17,820,000.000            18,521,929.800
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        7,130,000.000            7,498,050.600
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   233,452,453.400
                                                   (1,279,319,445)
          ルーマニア・レ
                                      ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                        1,430,000.000            1,537,221.400
                   20230426
                   5.95%   Romania    Government      Bond
                                         940,000.000            980,899.400
                   20210611
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                        1,150,000.000            1,196,977.500
                   20250224
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                        1,130,000.000            1,128,689.200
                   20210322
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,335,660.000
                   20270726
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                        1,090,000.000            1,090,196.200
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                        1,600,000.000            1,566,992.000
                   20240429
                   3.4%   Romania    Government      Bond
                                        1,700,000.000            1,700,561.000
                   20220308
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                        1,500,000.000            1,530,135.000
                   20230628
                   4%  Romania    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,012,660.000
                   20211027
          ルーマニア・レイ　小計                                        ルーマニア・レイ
                                                   13,079,991.700
                                                    (325,822,593)
          ロシア・ルーブ
                                      ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       14,880,000.000            15,106,920.000
                   OFZ  20210414
                                301/364

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                       41,760,000.000            44,893,670.400
                   OFZ  20270203
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       32,910,000.000            33,754,470.600
                   OFZ  20220720
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       14,400,000.000            14,562,720.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                       46,160,000.000            46,795,161.600
                   OFZ  20280119
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       24,300,000.000            24,627,321.000
                   20230816
                   7.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       29,300,000.000            29,798,393.000
                   OFZ  20210818
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       31,000,000.000            34,672,260.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                       56,100,000.000            59,157,450.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       39,000,000.000            39,973,050.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                       47,000,000.000            49,311,460.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                       35,600,000.000            36,280,672.000
                   OFZ  20241016
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       49,000,000.000            49,430,710.000
                   20211215
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       38,000,000.000            37,822,540.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                       25,000,000.000            25,228,000.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                       39,000,000.000            38,960,610.000
                   OFZ  20290523
                   7.95%   Russian    Federal    Bond   -
                                       36,000,000.000            38,430,360.000
                   OFZ  20261007
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       38,000,000.000            39,185,220.000
                   OFZ  20240717
          ロシア・ルーブル　小計                                        ロシア・ルーブル
                                                   657,990,988.600
                                                   (1,072,525,311)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
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                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       30,050,000.000            33,905,415.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,220,000.000             7,490,953.400
                   AFRICA    20360331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,880,000.000            7,011,836.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,440,000.000             9,784,632.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        9,880,000.000           10,024,742.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       21,020,000.000            18,773,802.800
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       14,500,000.000            13,158,025.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       15,100,000.000            14,246,095.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       13,100,000.000            11,799,956.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,300,000.000             9,579,206.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,100,000.000             9,601,969.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       14,000,000.000            13,061,860.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   158,438,492.200
                                                   (1,143,925,914)
     国債証券　合計                                              13,293,383,939
                                                  [13,293,383,939]
     合計                                              13,293,383,939
                                                  [13,293,383,939]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アルゼンチン・ペソ               国債証券            3 銘柄        100%        0.1%
            インドネシア・ルピア               国債証券           23 銘柄        100%       10.1%
            ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.2%
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            コロンビア・ペソ               国債証券           11 銘柄        100%        6.6%
            タイ・バーツ               国債証券           14 銘柄        100%        9.3%
            チェコ・コルナ               国債証券           10 銘柄        100%        4.0%
            チリ・ペソ               国債証券            6 銘柄        100%        3.5%
            トルコ・リラ               国債証券           16 銘柄        100%        3.6%
            ドミニカ・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.2%
            ハンガリー・フォリント               国債証券           12 銘柄        100%        4.2%
            フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.2%
            ブラジル・レアル               国債証券            9 銘柄        100%       10.1%
            ペルー・ソル               国債証券            8 銘柄        100%        4.0%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        8.9%
            マレーシア・リンギット               国債証券           19 銘柄        100%        6.2%
            メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        9.6%
            ルーマニア・レイ               国債証券           10 銘柄        100%        2.5%
            ロシア・ルーブル               国債証券           18 銘柄        100%        8.1%
            南アフリカ・ランド               国債証券           12 銘柄        100%        8.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         31,433,221              70,019,279
        コール・ローン
                                       1,269,556,853              1,420,564,515
        投資証券
                              ※ 2       211,120,283,560              335,680,895,490
        派生商品評価勘定
                                         60,285,600              475,184,000
        未収配当金
                                       2,565,948,292              3,568,936,872
        流動資産合計
                                      215,047,507,526              341,215,600,156
       資産合計
                                      215,047,507,526              341,215,600,156
                                304/364


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     負債の部
       流動負債
        前受金
                                         72,180,000              435,400,000
        未払金
                                         95,618,232              652,682,110
        未払解約金
                                         88,714,000              151,273,000
        その他未払費用
                                           12,455                 －
        流動負債合計
                                        256,524,687             1,239,355,110
       負債合計
                                        256,524,687             1,239,355,110
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       84,070,307,149              104,354,428,940
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      130,720,675,690              235,621,816,106
        元本等合計
                                      214,790,982,839              339,976,245,046
       純資産合計
                                      214,790,982,839              339,976,245,046
     負債純資産合計                                215,047,507,526              341,215,600,156
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                                305/364



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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                       104,098,531,305         円         84,070,307,149        円
          期中追加設定元本額                        6,062,089,203        円         26,476,296,710        円
          期中一部解約元本額                        26,090,313,359        円          6,192,174,919        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        8,235,513,016        円          6,467,868,523        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        67,928,505,128        円         88,304,145,289        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          408,772,189       円           319,750,593       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             30,010    円             147,017    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   134,289,664       円           106,103,863       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   451,203,721       円           609,288,680       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        3,694,470,466        円          4,847,475,470        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,917,015     円            2,194,356     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,244,205     円            4,628,999     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,396,903     円            1,391,836     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               50,917,209      円           60,130,254      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－             958,089,363       円          1,230,384,800        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                          361,884,475       円           804,740,012       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
                                306/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                          368,976,313       円           359,689,776       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,468,097,472        円          1,236,489,472        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           84,070,307,149        円        104,354,428,940         円
     2.     期末日における受益権の総数                        84,070,307,149        口        104,354,428,940         口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            投資証券        386,400,000       円   投資証券        478,800,000       円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
                                307/364





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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            6,490,336,661                   38,568,584,401
     合計                            6,490,336,661                   38,568,584,401
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 3 月
               16 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2019  年 3 月 16 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
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                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建                －

             3,079,620,000           3,140,100,000       60,480,000      3,803,600,000         －  4,279,000,000       475,400,000
     合計        3,079,620,000         －  3,140,100,000       60,480,000      3,803,600,000         －  4,279,000,000       475,400,000

     （注）    1.  時価の算定方法


           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5549    円               3.2579    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (25,549    円 )             (32,579    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                  （円）
             エスコンジャパンリート                               3,184        369,344,000
     投資証券
             サンケイリアルエステート                               4,495        543,895,000
             日本アコモデーションファンド投資法人                              10,308       7,081,596,000
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              36,796       4,194,744,000
             森ヒルズリート                              35,689       6,038,578,800
             産業ファンド                              38,166       5,835,581,400
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             アドバンス・レジデンス                              28,720      10,238,680,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           19,305       4,011,579,000
             ト投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              15,544       8,269,408,000
             ＧＬＰ投資法人                              77,261      10,615,661,400
             コンフォリア・レジデンシャル                              12,916       4,514,142,000
             日本プロロジスリート                              44,568      12,978,201,600
             星野リゾート・リート                               4,720      2,657,360,000
             ＯＮＥリート投資法人                               4,835      1,481,927,500
             イオンリート投資                              33,479       4,653,581,000
             ヒューリックリート投資法                              25,213       4,861,066,400
             日本リート投資法人                              10,076       4,483,820,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                199,289        4,107,346,290
             日本ヘルスケア投資法                               1,504        278,691,200
             積水ハウス・リート投資                              90,700       8,444,170,000
             トーセイ・リート投資法人                               5,704        747,224,000
             ケネディクス商業リート                              11,369       3,311,789,700
             ヘルスケア      & メディカル投資                        6,616        907,053,600
             サムティ・レジデンシャル                               6,209        776,125,000
             野村不動産マスターＦ                              96,740      18,477,340,000
             いちごホテルリート投資                               5,139        665,500,500
             ラサールロジポート投資                              25,742       3,938,526,000
             スターアジア不動産投                              10,294       1,177,633,600
             マリモ地方創生リート                               2,667        324,040,500
             三井不ロジパーク                               7,639      3,330,604,000
             大江戸温泉リート                               5,270        466,922,000
             さくら総合リート                               6,711        639,558,300
             投資法人みらい                              33,648       2,018,880,000
             森トラスト・ホテルリート投                               7,278      1,018,920,000
             三菱地所物流       REIT                        4,954      1,590,234,000
             CRE  ロジスティクスファンド                             4,354        563,843,000
             ザイマックス・リート                               4,503        598,899,000
             タカラレーベン不動産投                               8,804      1,015,981,600
             伊藤忠アドバンスロジ                               4,799        533,168,900
             日本ビルファンド                              30,039      23,971,122,000          ※
             ジャパンリアルエステイト                              31,020      22,427,460,000
             日本リテールファンド                              58,627      12,610,667,700
             オリックス不動産投資                              61,807      14,487,560,800
             日本プライムリアルティ                              19,636       9,798,364,000
             プレミア投資法人                              28,018       4,362,402,600
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             東急リアル・エステート                              20,798       4,307,265,800
             グローバル・ワン不動産投資法人                              21,540       3,315,006,000
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              69,650      14,278,250,000
             森トラスト総合リート                              22,170       4,478,340,000
             インヴィンシブル投資法人                              136,068        9,130,162,800
             フロンティア不動産投資                              11,018       5,051,753,000
             平和不動産リート                              19,317       2,632,907,100
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              20,268       5,608,155,600
             福岡リート投資法人                              16,043       2,894,157,200
             ケネディクス・オフィス投資法人                               9,596      7,945,488,000
             いちごオフィスリート投資法人                              24,020       2,572,542,000
             大和証券オフィス投資法人                               7,160      5,985,760,000
             阪急阪神リート投資法人                              14,011       2,230,551,200
             スターツプロシード投資法人                               4,831        965,233,800
             大和ハウスリート投資法人                              41,821      12,270,281,400
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              99,929       8,264,128,300
             日本賃貸住宅投資法人                              34,891       3,534,458,300
             ジャパンエクセレント投資法人                              27,778       4,797,260,600
     投資証券　合計                                            335,680,895,490
     合計                                            335,680,895,490
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                        600  口

     第２　信用取引契約残高明細表


        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                   2018  年 9 月 7 日現在        2019  年 9 月 9 日現在
                                311/364


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                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        495,936,765               33,874,213
        金銭信託
                                         16,968,965              13,143,036
        コール・ローン
                                        685,359,770              266,648,425
        出資証券
                                         1,057,006                   －
        投資信託受益証券
                                        222,178,145              177,901,699
        投資証券
                                      18,188,431,705              24,277,172,699
        派生商品評価勘定
                                         2,340,602              17,716,516
        未収入金
                                        111,004,335                1,748,342
        未収配当金
                                         14,700,220              20,654,985
        差入委託証拠金
                                         53,983,590              72,396,468
        流動資産合計
                                      19,791,961,103              24,881,256,383
       資産合計
                                      19,791,961,103              24,881,256,383
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,778,350                332,757
        未払金
                                        886,822,111               24,932,719
        未払株式払込金
                                             －           701,386
        未払解約金
                                          654,000             12,567,200
        その他未払費用
                                             522               －
        流動負債合計
                                        890,254,983               38,534,062
       負債合計
                                        890,254,983               38,534,062
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        8,231,121,083              10,095,442,480
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,670,585,037              14,747,279,841
        元本等合計
                                      18,901,706,120              24,842,722,321
       純資産合計
                                      18,901,706,120              24,842,722,321
     負債純資産合計                                 19,791,961,103              24,881,256,383
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                      自　  2018  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  出資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                                313/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち
                        日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
                        未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                 2018  年 9 月 7 日現在           2019  年 9 月 9 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 9 月 8 日           2018  年 9 月 8 日
          期首元本額                        5,412,642,039        円          8,231,121,083        円
          期中追加設定元本額                        3,412,686,057        円          2,835,957,978        円
          期中一部解約元本額                          594,207,013       円           971,636,581       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,130,870,595        円          4,757,864,319        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
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          ダイワファンドラップ             外国             566,222,806       円           744,491,511       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          329,680,925       円           337,120,998       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                          235,672,616       円           230,353,697       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,220,713     円            1,218,540     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             35,023    円             162,858    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                    74,036,398      円           88,594,922      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   499,504,519       円           784,640,527       円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        1,662,020,791        円          2,079,374,904        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,255,863     円            2,785,747     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,817,250     円            6,019,823     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,354,288     円            1,604,642     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                          277,810,112       円           250,529,311       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               24,787,457      円           33,216,198      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                          198,053,967       円           564,064,704       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                          220,777,760       円           213,399,779       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           8,231,121,083        円         10,095,442,480        円
     2.     期末日における受益権の総数                        8,231,121,083        口         10,095,442,480        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　  2019  年 9 月 9 日
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     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                         売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                         従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 9 月 9 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           2018  年 9 月 7 日現在              2019  年 9 月 9 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     出資証券                               △ 165,512                       －
     投資信託受益証券                               △ 26,522                  6,580,740
     投資証券                             427,296,548                   2,180,917,198
     合計                             427,104,514                   2,187,497,938
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 9 月 7 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 9 月 9 日まで）を指しており
               ます。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                    2018  年 9 月 7 日 現在                  2019  年 9 月 9 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建        405,239,788        －   406,892,918       1,653,130      365,176,630        －   380,125,718       14,949,088

     合計         405,239,788        －   406,892,918       1,653,130      365,176,630        －   380,125,718       14,949,088

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     2.  通貨関連
                     2018  年 9 月 7 日 現在                 2019  年 9 月 9 日 現在
        種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                      うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      買　建          675,270,868        －  673,179,990      △ 2,090,878      250,013,229        －   252,447,900       2,434,671

      アメリカ・ドル         470,766,400        －  469,112,500      △ 1,653,900      121,722,775        －   122,751,000       1,028,225

      イギリス・ポンド          46,319,914       －   46,249,080       △ 70,834      2,560,520       －    2,624,000       63,480
      オーストラリア・          9,510,360       －   9,508,800       △ 1,560         －    －       －      －
      ドル
      カナダ・ドル          4,240,625       －   4,192,000      △ 48,625      7,936,247       －    8,105,000       168,753
      シンガポール・          42,629,465       －   42,581,200       △ 48,265         －    －       －      －
      ドル
      ユーロ          82,797,319       －   82,541,910      △ 255,409     117,793,687        －   118,967,900       1,174,213
      香港・ドル          19,006,785       －   18,994,500       △ 12,285         －    －       －      －
     合計          675,270,868        －  673,179,990      △ 2,090,878      250,013,229        －   252,447,900       2,434,671

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     （ 1 口当たり情報）
                            2018  年 9 月 7 日現在             2019  年 9 月 9 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2964    円               2.4608    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,964    円 )             (24,608    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         17,800.000          1,663,410.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    1,663,410.000
                                                    (177,901,699)
     投資信託受益証券　合計                                                177,901,699
                                                    [177,901,699]
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           23,500         649,540.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           13,700          86,036.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           21,682         410,223.440
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           19,100         392,314.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           25,100        5,415,325.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           55,647        8,416,608.750
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           27,800        3,618,726.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           26,867        1,391,710.600
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           31,264        1,961,816.000
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           13,600         285,736.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           10,200         345,270.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                            3,700         171,125.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                           10,000         495,300.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           66,800        5,801,580.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           36,200         583,544.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           13,600        1,080,520.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            3,500         42,490.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            5,300         71,179.000
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                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           15,133         294,185.520
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           11,829         342,804.420
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                            7,400         127,132.000
                   CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                           10,000         261,400.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                            4,700         187,530.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            9,300         740,745.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           19,700         356,373.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,900         123,946.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         37,921.860
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           133,500         2,224,110.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           46,908        1,184,427.000
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                            6,400         762,368.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN           27,800         957,710.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           31,271         520,349.440
                   FARMLAND     PARTNERS     INC               2,900         18,647.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           31,900         550,275.000
                   CYRUSONE     INC
                                           20,400        1,510,212.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           76,000        1,470,600.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            3,700         40,330.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           36,950        1,061,204.000
                   WHITESTONE      REIT
                                            5,800         73,196.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           36,400        1,423,968.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           22,600         449,062.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           36,300         878,460.000
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           83,511         438,432.750
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           75,697        2,178,559.660
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           21,732         854,067.600
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         14,826.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                            2,500         29,275.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           34,500        1,270,980.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           10,500         227,430.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           73,900        1,648,709.000
                   SPIRIT    MTA  REIT
                                            5,870         49,542.800
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            2,709         101,912.580
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                           16,600         321,874.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                            1,300         18,603.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                            7,300         80,519.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                            1,900         158,270.000
                   SAFEHOLD     INC
                                            1,300         35,971.000
                                320/364


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           29,960         103,362.000
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                            8,300         97,981.500
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           12,500         283,000.000
                   CORECIVIC     INC
                                           21,424         370,635.200
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           36,400        1,371,552.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           17,800         201,852.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            8,400         874,860.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            7,900         377,383.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           16,182         221,531.580
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            6,600         93,390.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           36,300         479,886.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           25,700         365,197.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN           19,800         871,398.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           21,100         454,916.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC                22,600         657,434.000
                   VENTAS    INC
                                           66,579        5,008,738.170
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           17,203         416,656.660
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           20,900         370,766.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           53,700        1,033,725.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                            7,700         217,987.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           32,887         720,883.040
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            5,600         73,920.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           51,700        1,708,685.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           11,400         580,944.000
                   VEREIT    INC
                                           175,408         1,694,441.280
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           15,720         749,844.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           16,300        2,437,013.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           14,911         422,577.740
                   ALEXANDER'S      INC
                                             700        271,047.000
                   PROLOGIS     INC
                                           113,702         9,640,792.580
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           20,400        3,123,444.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           30,300         440,259.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            1,700         87,499.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          23,174.450
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           15,600         328,692.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           17,400        1,930,530.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           26,206         915,899.700
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           24,078         343,593.060
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           64,800        2,159,136.000
                                321/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            6,600         828,498.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           11,867        3,881,221.020
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           22,800         884,868.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           13,500        1,812,105.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                            5,703         181,640.550
                   WELLTOWER     INC
                                           73,000        6,671,470.000
                   HCP  INC
                                           86,100        3,063,438.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           18,700         815,133.000
                   HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST
                                           29,600         737,040.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           23,300         782,880.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           21,975         742,755.000
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           18,200        1,416,324.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST               26,700        1,348,083.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            7,200         359,568.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST               37,700         375,115.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           20,528        2,644,416.960
                   MACERICH     CO/THE
                                           19,100         576,820.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           16,200        2,190,888.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                            7,800         652,860.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           29,300        1,637,870.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           56,717        4,307,656.150
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           19,300         564,139.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                            8,600         44,118.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           27,000        6,952,500.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            3,600         650,376.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           30,120        2,015,630.400
                   RPT  REALTY
                                           13,800         176,088.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           15,100         228,463.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           15,200        1,229,680.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           41,000         357,520.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           10,500         421,365.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            4,400         98,604.000
                   UDR  INC
                                           50,800        2,485,644.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            2,200         212,212.000
                   WP  CAREY   INC
                                           30,700        2,774,666.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           13,800         373,428.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           21,600         586,656.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          33,561.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            7,400         551,448.000
                                322/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           38,648        1,603,892.000
                   CUBESMART                        34,000        1,223,320.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           41,226         547,481.280
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           37,578        4,833,282.360
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          26,244.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           23,000        2,754,020.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            5,275         74,588.500
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                            2,060         148,031.600
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           13,350         202,119.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           17,000         227,800.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         58,740.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           24,700        1,169,792.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            4,700         106,361.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           36,342         355,788.180
                   NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP
                                            8,049         136,591.530
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           79,200        1,522,224.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           16,300         124,695.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           29,100        1,232,385.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           36,800         430,928.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                           229,527          208,869.570
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   168,423,499.480
                                                  (18,012,893,270)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           413,930          296,787.810
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          9,151.280
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           86,570          80,077.250
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           117,170          93,618.830
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                           88,110          76,479.480
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           81,310          84,399.780
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           46,330          79,316.960
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           100,490          83,406.700
                   LXI  REIT   PLC
                                           94,038         123,942.080
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           54,330          48,353.700
                   RDI  REIT   PLC
                                           41,036          43,498.160
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           134,401         1,042,682.950
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           90,790          86,795.240
                   SEGRO   PLC
                                           194,010         1,532,290.980
                                323/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   HAMMERSON     PLC
                                           133,920          327,568.320
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           50,520         525,408.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           172,640          894,620.480
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           48,331         338,800.310
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           145,670          53,169.550
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           19,520         610,195.200
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           192,040          262,326.640
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           24,460         215,614.900
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           36,390         241,993.500
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           41,230         349,011.950
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           27,810         295,898.400
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           141,340          294,552.560
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM             76,600          42,896.000
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           296,770          419,929.550
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                    8,552,786.560
                                                   (1,123,151,931)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           28,840         582,568.000
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     582,568.000
                                                    (17,680,938)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST
                                           47,520         177,249.600
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           338,284          421,163.580
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           50,595         100,178.100
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           76,330         219,067.100
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           58,995         343,350.900
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           165,160          426,112.800
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           45,547         198,584.920
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           135,195          244,702.950
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           11,760          34,339.200
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           83,310         128,297.400
                   SCENTRE    GROUP
                                           980,790         3,903,544.200
                   ARENA   REIT
                                           42,890         121,378.700
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          75,402.000
                   BWP  TRUST
                                           90,550         354,050.500
                   DEXUS                        199,600         2,520,948.000
                                324/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   GPT  GROUP
                                           354,900         2,228,772.000
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           59,400         254,232.000
                   MIRVAC    GROUP
                                           729,040         2,238,152.800
                   STOCKLAND                        448,450         1,986,633.500
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           64,120         253,274.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           295,230         4,038,746.400
                   VICINITY     CENTRES
                                           591,950         1,533,150.500
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           82,960        1,002,156.800
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           40,460         158,603.200
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   22,962,091.150
                                                   (1,679,676,968)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           13,100         163,357.000
                   DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV
                                           18,400         265,880.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         39,525.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            7,700         154,924.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         29,682.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            1,200         27,840.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           10,200         118,932.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           10,700         138,565.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                            4,200         27,762.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            4,600         296,010.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            9,400         119,098.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           10,400         164,008.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           27,400         386,340.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            4,200         82,236.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                            8,000         118,480.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           12,600         402,948.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           14,100         755,055.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           16,790         209,371.300
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           25,866         585,347.580
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           27,100         702,974.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                            5,400         149,310.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            3,700         162,726.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                            4,900         144,403.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            6,500         102,570.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           10,200         534,990.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                325/364


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    5,882,333.880
                                                    (477,527,864)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           178,628          317,957.840
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           81,200          86,072.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           400,100          536,134.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                           89,000         129,940.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                           121,800          86,478.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           271,650          334,129.500
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           514,575         1,116,627.750
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           473,100         1,485,534.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           509,000         1,359,030.000
                   SUNTEC    REIT
                                           419,400          813,636.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           414,700          646,932.000
                   KEPPEL    REIT
                                           343,400          429,250.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                           129,960          213,134.400
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           213,600          279,816.000
                   ESR-REIT                        364,337          187,633.550
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           130,600          212,878.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           114,968          317,311.680
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           243,800          186,507.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           117,396          184,311.720
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           69,300         212,751.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           267,200          61,456.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           247,980          580,273.200
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           174,500          128,257.500
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           336,400          753,536.000
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           182,100          124,738.500
                   SPH  REIT
                                           124,600          137,060.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           112,100          60,534.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           124,400          55,980.000
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           148,900          160,812.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                           226,663          118,998.070
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                   11,317,709.710
                                                    (875,877,555)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                           71,480         169,407.600
                                326/364


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           158,520          239,365.200
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           273,920          462,924.800
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           56,800         160,176.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           188,250          417,915.000
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           190,240          358,602.400
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,808,391.000
                                                    (124,326,881)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           26,600         405,118.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         112,600.020
                   WERELDHAVE      NV
                                            6,470         119,953.800
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        23,710        2,844,014.500
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            6,530         153,585.600
                   NSI  NV
                                            3,231         127,462.950
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            2,450         67,865.000
                   ICADE                         7,690         616,353.500
                   ALTAREA                          540        99,900.000
                   GECINA    SA
                                            9,351        1,311,010.200
                   KLEPIERRE                        34,830         971,408.700
                   COVIVIO                        11,252        1,083,005.000
                   MERCIALYS                         8,070         88,124.400
                   AEDIFICA                         4,144         445,065.600
                   COFINIMMO                         4,070         522,588.000
                   BEFIMMO                         3,720         200,508.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            3,310         86,722.000
                   RETAIL    ESTATES
                                            1,140         95,760.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            2,920         499,320.000
                   MONTEA                         1,650         125,235.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                            6,240         34,382.400
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          71,604.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           46,773         495,793.800
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           61,780         743,831.200
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           58,050          98,917.200
                   GREEN   REIT   PLC
                                           111,570          212,429.280
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           116,240          173,430.080
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   11,805,988.230
                                                   (1,390,627,354)
          韓国・ウォン                                          韓国・ウォン
                                327/364


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                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                            6,000       48,060,000.000
          韓国・ウォン　小計                                          韓国・ウォン
                                                   48,060,000.000
                                                     (4,310,981)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           227,000         1,200,830.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           193,000         1,040,270.000
                   FORTUNE    REIT
                                           265,000         2,472,450.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           195,000          575,250.000
                   LINK   REIT
                                           387,500        34,623,125.000
                   CHAMPION     REIT
                                           375,000         1,957,500.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   41,869,425.000
                                                    (571,098,957)
     投資証券　合計                                              24,277,172,699
                                                  [24,277,172,699]
     合計                                              24,455,074,398
                                                  [24,455,074,398]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託              合計金額に
                  通貨             銘柄数                 投資証券
                                         受益証券              対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                          投資信託
            アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                            1.0%       99.0%       74.3%
                          受益証券
                          投資証券         155  銘柄
            イギリス・ポンド              投資証券         28 銘柄        -%      100%       4.6%
            イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.1%
            オーストラリア・ドル              投資証券         24 銘柄        -%      100%       6.9%
            カナダ・ドル              投資証券         25 銘柄        -%      100%       2.0%
            シンガポール・ドル              投資証券         30 銘柄        -%      100%       3.6%
            ニュージーランド・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       0.5%
            ユーロ              投資証券         27 銘柄        -%      100%       5.7%
            韓国・ウォン              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.0%
            香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       2.3%
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     第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                              16,198,559,050        円
     　Ⅱ　負債総額                                47,983,814      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,150,575,236        円
     　Ⅳ　発行済数量                              13,194,916,368        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2240   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             159,044,024,075         円
     　Ⅱ　負債総額                              15,798,566,955        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             143,245,457,120         円
     　Ⅳ　発行済数量                             138,748,757,557         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0324   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             359,288,023,684         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,659,510,237       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             355,628,513,447         円

     　Ⅳ　発行済数量                             107,090,987,382         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3208   円
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                              19,306,273,852        円
     　Ⅱ　負債総額                                99,624,887      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,206,648,965        円
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     　Ⅳ　発行済数量                              14,605,362,587        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3150   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                              7,659,936,305       円
     　Ⅱ　負債総額                                32,241,034      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,627,695,271       円
     　Ⅳ　発行済数量                              5,081,312,172       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5011   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             117,634,577,932         円
     　Ⅱ　負債総額                                49,524,492      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             117,585,053,440         円
     　Ⅳ　発行済数量                              46,141,739,287        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5483   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                              25,246,508,511        円
     　Ⅱ　負債総額                                135,728,843      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,110,779,668        円
     　Ⅳ　発行済数量                              9,988,437,641       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5140   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
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     　Ⅰ　資産総額                              13,931,423,703        円
     　Ⅱ　負債総額                                37,873,743      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,893,549,960        円
     　Ⅳ　発行済数量                              10,120,092,664        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3729   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2019  年 9 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             183,275,043,651         円
     　Ⅱ　負債総額                               486,552,079      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             182,788,491,572         円
     　Ⅳ　発行済数量                             64,194,873,745        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8474   円
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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第二部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 9 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        63                119,570
      追加型株式投資信託                       712               15,788,257
      　株式投資信託　　合計                       775               15,907,827
      単位型公社債投資信託                        28                 94,090
      追加型公社債投資信託                        14               1,400,808
      　公社債投資信託　合計                        42               1,494,898
      総合計                       817               17,402,725
                                336/364







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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2018  年４月１日から

       2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
           その他                            34                  31
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                337/364


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                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                                5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
                                338/364


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         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費
                                        53                   55
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               762                   746
       営業費用計                              53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
                                339/364


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       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                           （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                           　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計                         359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益                         12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
                                340/364


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     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
                                341/364


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     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
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           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                             480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
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     （未適用の会計基準等）
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
                                344/364


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         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
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         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
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                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
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       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
                                349/364


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      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

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     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
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     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

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     ［セグメント情報］
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
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     取引条件及び取引条件の決定方針等
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
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      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
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       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称                ②　資本金の額                ③　事業の内容

                               単位：百万円
                             （ 2019  年 3 月末日現在）
      大和証券株式会社                               100,000
      岩井コスモ証券株式会社                                13,500
      株式会社ＳＢＩ証券                                48,323
      岡三オンライン証券株式会社                                 2 , 500
      ＯＫＢ証券株式会社                                 1 , 500
      カブドットコム証券株式会社                                 7,196
                                           金融商品取引法に定める
      京銀証券株式会社                                 3 ,000
                                           第一種金融商品取引業を
      ＧＭＯクリック証券株式会社                                 4,346
                                           営んでいます。
      静岡東海証券株式会社                                  600
      株式会社証券ジャパン                                 3,000
      第四北越証券株式会社                                  600
      立花証券株式会社                                 6,695
      東海東京証券株式会社                                 6,000
      西日本シティＴＴ証券株式会社                                 3,000
      百五証券株式会社                                 3,000
      ほくほくＴＴ証券株式会社                                 1,250
      松井証券株式会社                                11,945
      マネックス証券株式会社                                12,200
      むさし証券株式会社                                 5,000
      楽天証券株式会社                                 7 , 495
      ワイエム証券株式会社                                 1,270
      株式会社愛知銀行                                18,000
      株式会社イオン銀行                                51,250
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社大垣共立銀行                                46,773
                                           営んでいます。
      株式会社沖縄銀行                                22,725
                                358/364

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社香川銀行                                12,014
      株式会社関西みらい銀行                            （※）    38,900
      株式会社北九州銀行                                10,000
      株式会社きらやか銀行                                22,700
      株式会社高知銀行                                19,544
      株式会社佐賀共栄銀行                                 2,679
      株式会社静岡銀行                                90,845
      株式会社静岡中央銀行                                 2,000
      株式会社島根銀行                                 6,636
      株式会社清水銀行                                10,816
      信金中央金庫                               690,998     （注  1 ）
      スルガ銀行株式会社                                30,043    （注  2 ）
      全国信用協同組合連合会                                67,275    （注  3 ）
      株式会社大東銀行                                14,743
      株式会社大正銀行                                 2,689
      株式会社但馬銀行                                 5,481
      株式会社中京銀行                                31,844
      株式会社筑波銀行                                48,868
      株式会社徳島銀行                                11,036
      株式会社鳥取銀行                                 9,061
      株式会社トマト銀行                                17,810
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社富山第一銀行                                10,182
                                           営んでいます。
      株式会社長野銀行                                13,017
      株式会社名古屋銀行                                25,090
      株式会社西日本シティ銀行                                85,745
      株式会社百五銀行                                20,000
      株式会社福井銀行                                17,965
      株式会社福島銀行                                18,127
      株式会社豊和銀行                                12,495
      株式会社みちのく銀行                                36,986
      株式会社武蔵野銀行                                45,743
      株式会社もみじ銀行                                10,000
      株式会社山口銀行                                10,005
     （※）資本金の額は、            2019  年 ▶ 月 1 日現在のものです。
     （注  1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
     （注  2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     （注  3 ） 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
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                          ２　【関係業務の概要】

     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しております。

     ＜再信託受託会社の概要＞


       名称：    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
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                            第３　【参考情報】

     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

      （提出年月日）             （書類名）

      2018  年 11 月 30 日      有価証券届出書、有価証券報告書
      2019  年 2 月 12 日       有価証券届出書の訂正届出書
      2019  年 5 月 14 日       有価証券届出書の訂正届出書
      2019  年 5 月 17 日       有価証券届出書の訂正届出書
      2019  年 5 月 31 日       半期報告書、有価証券届出書
      2019  年 8 月 22 日       有価証券届出書の訂正届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年 10 月 11 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                  ８資産バランスの         2018  年 9 月 8 日から   2019  年 9 月 9 日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ｉＦｒｅｅ         ８資産バランスの         2019  年 9 月 9 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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