レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－フレキシベータファンドＶＴ５／ＶＴ１０ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                               シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                  関東財務局長
     【提出日】                  令和元年11月26日
     【発行者名】                  シティグループ・ファースト・インベストメント・
                       マネジメント・リミテッド
                       （Citigroup       First   Investment      Management      Limited）
     【代表者の役職氏名】                  取締役　　ソン・リ
                       （Song    Li,  Director）
     【本店の所在の場所】                  香港、セントラル、ガーデン・ロード３、
                       チャンピオン・タワー50／Ｆ
                       （50／F,     Champion     Tower,
                       Three   Garden    Road,   Central,     Hong   Kong  ）
     【代理人の氏名又は名称】                  辯護士　　三　浦　　　健
     【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                  辯護士　　三　浦　　　健
                       　同　　　飯　村　尚　久
                       　同　　　中　野　恵　太
                       　同　　　小　中　　　諒
     【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                       森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                  03 （6212）8316
     【届出の対象とした募集（売                  レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）ト
     出）外国投資信託受益証券に係                  ラスト－フレキシベータファンドVT5/VT10
     るファンドの名称】                  （Red   Arc  Global    Investments（Cayman）Trust－Flexibeta                      Fund
                       VT5/VT10）
     【届出の対象とした募集（売                  （ｉ）当初申込期間（2019年12月２日から2019年12月18日まで）
     出）外国投資信託受益証券の金                  フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5豪ドルヘッジクラス（以下
     額】                  「VT5豪ドルヘッジクラス」という。）
                       10 億豪ドル（約728億8,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10豪ドルヘッジクラス（以下
                       「VT10豪ドルヘッジクラス」といい、VT5豪ドルヘッジクラスとあ
                       わせて「豪ドル建て受益証券」という。）
                       10 億豪ドル（約728億8,000万円）を上限とする。
                       （注）豪ドルの円換算額は、便宜上、2019年９月30日現在における株式会社三菱Ｕ
                         ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝72.88円）による。以下
                         別段の記載がない限りこれによる。
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                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5ユーロヘッジクラス（以下
                       「VT5ユーロヘッジクラス」という。）
                       10 億ユーロ（約1,180億2,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10ユーロヘッジクラス（以下
                       「VT10ユーロヘッジクラス」といい、VT5ユーロヘッジクラスとあ
                       わせて「ユーロ建て受益証券」という。）
                       10 億ユーロ（約1,180億2,000万円）を上限とする。
                       （注）ユーロの円換算額は、便宜上、2019年９月30日現在における株式会社三菱Ｕ
                         ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝118.02円）による。以下
                         別段の記載がない限りこれによる。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5円ヘッジクラス（以下「VT5
                       円ヘッジクラス」という。）
                       1,000   億円を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10円ヘッジクラス（以下
                       「VT10円ヘッジクラス」といい、VT5円ヘッジクラスとあわせて
                       「円建て受益証券」という。）
                       1,000   億円を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5米ドルクラス（以下「VT5米
                       ドルクラス」という。）
                       10 億米ドル（約1,079億2,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10米ドルクラス（以下「VT10
                       米ドルクラス」といい、VT5米ドルクラスとあわせて「米ドル建て
                       受益証券」という。）
                       10 億米ドル（約1,079億2,000万円）を上限とする。
                       （注）米ドルの円換算額は、便宜上、2019年９月30日現在における株式会社三菱Ｕ
                         ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝107.92円）による。以下
                         別段の記載がない限りこれによる。
                       （ⅱ）継続申込期間（2019年12月23日から2020年12月28日まで）
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5豪ドルヘッジクラス
                       10 億豪ドル（約728億8,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10豪ドルヘッジクラス
                       10 億豪ドル（約728億8,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5ユーロヘッジクラス
                       10 億ユーロ（約1,180億2,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT10ユーロヘッジクラス
                       10 億ユーロ（約1,180億2,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンドVT5/VT10-VT5円ヘッジクラス
                       1,000   億円を上限とする。
                       フレキシベータファンﾄﾞVT5/VT10-VT10円ヘッジクラス
                       1,000   億円を上限とする
                       フレキシベータファンﾄﾞVT5/VT10-VT5米ドルクラス
                       10 億米ドル（約1,079億2,000万円）を上限とする。
                       フレキシベータファンﾄﾞVT5/VT10-VT10米ドルクラス
                       10 億米ドル（約1,079億2,000万円）を上限とする。
     【縦覧に供する場所】                  該当事項なし。
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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       令和元年11月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）に、誤記により訂
      正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
     ２【訂正の内容】

       下線部は訂正の内容を示します。
     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ２　投資方針
      （１）投資方針
     ＜訂正前＞
       トレンド指標
                              （中略）
        トレンド回顧期間の長さは、かかる選択日（同日を含む。）に至るまでの                                      21 インデックス営業日の期
       間を通じたコアアセットの年率換算後のボラティリティの10日間平均（以下「                                         １ か月平均実現ボラティ
       リティ」という。）と比較したときの、関連する選択日（同日を含む。）に至るまでの10インデックス
       営業日の期間を通じたコアアセットの日次リターンに基づくコアアセットの年率換算後のボラティリ
       ティ（以下「現在実現ボラティリティ」という。）に依拠する。現在実現ボラティリティが                                                １ か月平均
       実現ボラティリティと等しい場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業日となる。現在実現ボラ
       ティリティが       １ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業
       日より短くなり（ただし、最短20インデックス営業日）、また現在実現ボラティリティが                                              １ か月平均実
       現ボラティリティを下回る場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業日より長くなる（ただし、
       最長120インデックス営業日）。
        現在実現ボラティリティが              １ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、各本インデックスは、コア
       アセットのパフォーマンスのトレンドを判断するため、短期のトレンド回顧期間を用いる。現在実現ボ
       ラティリティが        １ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、関連する本インデックスは、このことを
       もってコアアセットのボラティリティが上昇トレンドにあると解し、これにより、関連する本インデッ
       クスがトレンド回顧期間の長さを短縮することになる。対照的に、現在実現ボラティリティが                                                 １ か月平
       均実現ボラティリティを下回る場合、本インデックスは、このことをもってコアアセットのボラティリ
       ティが下降トレンドにあると解し、これにより関連する本インデックスがトレンド回顧期間の長さを伸
       長することになる。変動性のより高い市場において短い前の期間がより現在のトレンドを示唆するもの
       であり、およびより安定した市場において長い前の期間がより現在のトレンドを示唆するものであると
       いう前提により、かかる方針が予測されている。とりわけ、より変動性の高い市場においてトレンドが
       意味をなさなくなる傾向にあることから、かかる方針が該当するという保証はない。
                              （後略）
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     ＜訂正後＞

       トレンド指標
                              （中略）
        トレンド回顧期間の長さは、かかる選択日（同日を含む。）に至るまでの                                      60 インデックス営業日の期
       間を通じたコアアセットの年率換算後のボラティリティの10日間平均（以下「                                         ３ か月平均実現ボラティ
       リティ」という。）と比較したときの、関連する選択日（同日を含む。）に至るまでの10インデックス
       営業日の期間を通じたコアアセットの日次リターンに基づくコアアセットの年率換算後のボラティリ
       ティ（以下「現在実現ボラティリティ」という。）に依拠する。現在実現ボラティリティが                                                ３ か月平均
       実現ボラティリティと等しい場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業日となる。現在実現ボラ
       ティリティが       ３ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業
       日より短くなり（ただし、最短20インデックス営業日）、また現在実現ボラティリティが                                              ３ か月平均実
       現ボラティリティを下回る場合、トレンド回顧期間は、60インデックス営業日より長くなる（ただし、
       最長120インデックス営業日）。
        現在実現ボラティリティが              ３ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、各本インデックスは、コア
       アセットのパフォーマンスのトレンドを判断するため、短期のトレンド回顧期間を用いる。現在実現ボ
       ラティリティが        ３ か月平均実現ボラティリティを上回る場合、関連する本インデックスは、このことを
       もってコアアセットのボラティリティが上昇トレンドにあると解し、これにより、関連する本インデッ
       クスがトレンド回顧期間の長さを短縮することになる。対照的に、現在実現ボラティリティが                                                 ３ か月平
       均実現ボラティリティを下回る場合、本インデックスは、このことをもってコアアセットのボラティリ
       ティが下降トレンドにあると解し、これにより関連する本インデックスがトレンド回顧期間の長さを伸
       長することになる。変動性のより高い市場において短い前の期間がより現在のトレンドを示唆するもの
       であり、およびより安定した市場において長い前の期間がより現在のトレンドを示唆するものであると
       いう前提により、かかる方針が予測されている。とりわけ、より変動性の高い市場においてトレンドが
       意味をなさなくなる傾向にあることから、かかる方針が該当するという保証はない。
                              （後略）
                                 4/5










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     ≪別紙Ａ　定義≫

     ＜訂正前＞
                              （前略）
     非米ドル建て受益証券               豪ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および円建て受益証券をい
                    う。
     １か月平均実現ボラティリ               各本インデックスに関して、前記「第二部　ファンド情報、第１　ファ

     ティ               ンドの状況、２　投資方針、（１）投資方針、投資目的および投資方
                    針、本インデックス、トレンド指標」の項において定める意味を有す
                    る。
     英文目論見書               2015  年５月付のトラストに関する英文目論見書（随時修正または補足さ

                    れる。）をいう。
                              （中略）
     償還日               2157  年10月21日または管理会社および受託会社が合意したこれよりも早
                    い日をいう。
     名義書換代理人               シティコープ・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッドまたはサ

                    ブ・ファンドの名義書換代理人として受託会社および管理会社に選任さ
                    れるその他の者をいう。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
     非米ドル建て受益証券               豪ドル建て受益証券、ユーロ建て受益証券および円建て受益証券をい
                    う。
     英文目論見書               2015  年５月付のトラストに関する英文目論見書（随時修正または補足さ

                    れる。）をいう。
                              （中略）
     償還日               2157  年10月21日または管理会社および受託会社が合意したこれよりも早
                    い日をいう。
     ３か月平均実現ボラティリ               各本インデックスに関して、前記「第二部                       ファンド情報、第１           ファ

     ティ               ンドの状況、２         投資方針、（１）投資方針、投資目的および投資方
                    針、本インデックス、トレンド指標」の項において定める意味を有す
                    る。
     名義書換代理人               シティコープ・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッドまたはサ

                    ブ・ファンドの名義書換代理人として受託会社および管理会社に選任さ
                    れるその他の者をいう。
                              （後略）
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