年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月28日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「DC Aナビ60」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2020年1月29日 から 2021年1月26日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
ます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年10月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入 比率 ……………………………………60%
公社債および短期金融資産の標準実質組入 比率 …………40%
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率 を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
7)株券または新株引受権証書
8)国債証券
9)地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
13)コマーシャル・ペーパー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
の
16)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
17)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で18)に定めるもの以外のもの
18)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
24)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25)外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
12/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ま す。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
*
数) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1999年10月29日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除
外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価
総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべ
ての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
*
デックス(円ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円
ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行な
います。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、
および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の
組入総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッ
ジし、円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<日本債券インデックスマザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
*
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
21/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、およ
び外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を
超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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(3)【運用体制】
※上記体制は 2019年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
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3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
70%未満とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
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額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を 含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
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できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
て はこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
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ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本債券インデックスマザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
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をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図 をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
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ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する ことがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
が予想以上に発生する場合があります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
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・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
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管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
な どのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
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NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.25% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.7535% (税抜0.685%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.685% 0.190% 0.450% 0.045%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通 算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年1月28日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
5【運用状況】
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,813,636,441 95.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 195,335,002 4.87
合計(純資産総額) 4,008,971,443 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスTOPIXマ 1,185,732,048 1.5279 1,811,679,997 1.5454 1,832,430,306 45.71
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 685,055,821 1.4314 980,641,887 1.4337 982,164,530 24.50
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 115,011,894 2.6268 302,113,244 2.6492 304,689,509 7.60
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 169,106,940 1.7668 298,778,142 1.7781 300,689,050 7.50
益証券 OKUSAI(ヘッジあり)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジな 84,281,427 2.3454 197,681,075 2.3519 198,221,488 4.94
益証券 し)マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジあ 123,720,680 1.5811 195,619,607 1.5797 195,441,558 4.88
益証券 り)マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.13
合 計 95.13
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9計算期間末 (2010年10月26日) 1,707 1,708 1.0044 1.0054
第10計算期間末 (2011年10月26日) 1,796 1,797 0.9699 0.9709
第11計算期間末 (2012年10月26日) 1,935 1,937 1.0083 1.0093
第12計算期間末 (2013年10月28日) 2,659 2,661 1.3498 1.3508
第13計算期間末 (2014年10月27日) 2,905 2,907 1.4311 1.4321
第14計算期間末 (2015年10月26日) 3,316 3,318 1.6333 1.6343
第15計算期間末 (2016年10月26日) 3,188 3,190 1.5609 1.5619
第16計算期間末 (2017年10月26日) 3,698 3,700 1.8058 1.8068
第17計算期間末 (2018年10月26日) 3,641 3,643 1.7376 1.7386
第18計算期間末 (2019年10月28日) 3,970 3,972 1.8303 1.8313
2018年10月末日 3,709 ― 1.7622 ―
11月末日 3,763 ― 1.7801 ―
12月末日 3,530 ― 1.6748 ―
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2019年 1月末日 3,673 ― 1.7300 ―
2月末日 3,751 ― 1.7649 ―
3月末日 3,787 ― 1.7725 ―
4月末日 3,820 ― 1.7939 ―
5月末日 3,710 ― 1.7289 ―
6月末日 3,793 ― 1.7642 ―
7月末日 3,845 ― 1.7781 ―
8月末日 3,798 ― 1.7494 ―
9月末日 3,901 ― 1.7979 ―
10月末日 4,008 ― 1.8427 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 0.0010
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 0.0010
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 0.0010
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 0.0010
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 0.0010
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0010
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 0.0010
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 0.0010
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.0010
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 △2.81
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 △3.34
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 4.06
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 33.97
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 6.10
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 14.20
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 △4.37
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 15.75
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 △3.72
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 5.39
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 251,339,992 94,053,017
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 259,354,855 107,276,034
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 215,219,731 147,704,230
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 301,227,668 250,419,228
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 221,180,213 160,786,741
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 219,233,352 219,220,569
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 185,024,011 172,613,627
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 197,740,781 192,682,094
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 237,927,093 190,091,816
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 212,153,223 138,690,460
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 32,927,699,570 98.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 354,840,102 1.07
合計(純資産総額) 33,282,539,672 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 350,385,000 1.05
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 155,800 7,483.84 1,165,982,800 7,542.00 1,175,043,600 3.53
器
日本 株式 ソニー 電気機器 88,500 6,370.00 563,745,000 6,625.00 586,312,500 1.76
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 949,700 566.50 538,007,260 569.80 541,139,060 1.63
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 91,700 5,298.00 485,826,600 5,376.00 492,979,200 1.48
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 116,400 3,824.00 445,113,600 3,928.00 457,219,200 1.37
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 109,000 3,996.53 435,622,500 4,190.00 456,710,000 1.37
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 6,300 67,210.00 423,423,000 68,820.00 433,566,000 1.30
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 95,500 3,850.00 367,675,000 3,880.00 370,540,000 1.11
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 95,700 3,535.60 338,357,800 3,611.00 345,572,700 1.04
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 8,600 37,140.46 319,408,000 38,620.00 332,132,000 1.00
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 110,200 2,950.00 325,090,000 2,942.00 324,208,400 0.97
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,874,900 167.33 313,732,330 168.80 316,483,120 0.95
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 102,300 2,936.50 300,403,950 2,999.00 306,797,700 0.92
信業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 101,500 2,846.70 288,941,000 2,975.00 301,962,500 0.91
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 24,200 11,859.19 286,992,400 12,160.00 294,272,000 0.88
日本 株式 花王 化学 33,600 8,342.91 280,322,000 8,744.00 293,798,400 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 49,400 5,588.46 276,070,200 5,868.00 289,879,200 0.87
日本 株式 第一三共 医薬品 40,100 6,901.49 276,749,900 7,140.00 286,314,000 0.86
日本 株式 ファナック 電気機器 13,200 21,638.56 285,629,000 21,600.00 285,120,000 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 67,200 4,200.77 282,291,800 4,069.00 273,436,800 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 17,900 15,230.00 272,617,000 15,230.00 272,617,000 0.82
日本 株式 日本電産 電気機器 16,900 15,960.42 269,731,200 16,085.00 271,836,500 0.82
日本 株式 HOYA 精密機器 28,100 9,139.34 256,815,500 9,603.00 269,844,300 0.81
日本 株式 三菱商事 卸売業 96,700 2,735.67 264,539,350 2,764.00 267,278,800 0.80
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 11,700 22,735.00 265,999,500 22,295.00 260,851,500 0.78
日本 株式 資生堂 化学 27,800 8,613.61 239,458,500 8,968.00 249,310,400 0.75
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 24,600 9,992.32 245,811,300 9,849.00 242,285,400 0.73
日本 株式 村田製作所 電気機器 41,100 5,908.00 242,818,800 5,863.00 240,969,300 0.72
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 123,000 1,771.32 217,873,000 1,858.50 228,595,500 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 121,100 1,819.35 220,323,800 1,867.50 226,154,250 0.68
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.86
食料品 3.94
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.24
化学 7.33
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医薬品 5.75
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.79
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.77
金属製品 0.60
機械 5.10
電気機器 13.82
輸送用機器 7.91
精密機器 2.22
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.60
陸運業 4.47
海運業 0.18
空運業 0.52
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.33
卸売業 4.92
小売業 4.64
銀行業 5.80
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.13
不動産業 2.45
サービス業 5.02
合 計 98.93
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2019年 買建 21 日本円 346,020,550 350,385,000 1.05
取引 12月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
出資金 アメリカ 19,654,531 0.01
株式 アメリカ 119,821,243,130 63.07
カナダ 7,023,575,088 3.70
モーリシャス 2,184,273 0.00
ドイツ 6,061,442,912 3.19
イタリア 1,334,918,791 0.70
フランス 7,072,160,419 3.72
オランダ 3,509,107,773 1.85
スペイン 2,009,242,907 1.06
ベルギー 664,700,694 0.35
オーストリア 155,347,133 0.08
ルクセンブルク 187,207,068 0.10
フィンランド 780,026,278 0.41
アイルランド 3,577,337,022 1.88
ポルトガル 111,344,776 0.06
イギリス 10,889,811,909 5.73
スイス 7,051,308,497 3.71
スウェーデン 1,659,371,160 0.87
ノルウェー 434,907,779 0.23
デンマーク 1,239,477,785 0.65
ケイマン 439,139,934 0.23
オーストラリア 4,389,629,302 2.31
バミューダ 409,024,644 0.22
ニュージーランド 149,284,686 0.08
香港 1,861,380,162 0.98
シンガポール 798,309,874 0.42
イスラエル 393,269,531 0.21
ジャージー 530,050,677 0.28
英ヴァージン諸島 20,297,246 0.01
アラブ首長国連邦 11,231,234 0.01
マン島 33,428,072 0.02
小計 182,619,760,756 96.13
投資証券 アメリカ 4,319,518,543 2.27
カナダ 29,102,784 0.02
フランス 214,015,730 0.11
イギリス 129,266,840 0.07
オーストラリア 402,384,501 0.21
香港 111,364,811 0.06
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シンガポール 90,737,660 0.05
小計 5,296,390,869 2.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,042,961,419 1.08
合計(純資産総額) 189,978,767,575 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,239,950,132 1.18
買建 ドイツ 537,824,880 0.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 2,346,838,900 1.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 204,442 26,841.19 5,487,466,629 26,486.14 5,414,881,233 2.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 323,314 15,327.10 4,955,468,996 15,745.13 5,090,623,159 2.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 18,585 191,776.69 3,564,169,841 193,805.31 3,601,871,709 1.90
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 106,850 20,460.48 2,186,202,971 20,496.66 2,190,068,121 1.15
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 143,990 13,722.91 1,975,963,150 13,689.48 1,971,148,571 1.04
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,942 137,741.87 1,920,397,152 137,329.25 1,914,644,476 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,310 137,650.01 1,832,121,646 137,265.01 1,826,997,363 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 117,881 13,983.48 1,648,387,018 14,463.61 1,704,985,895 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 136,263 11,533.78 1,571,628,300 11,663.65 1,589,324,594 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 111,299 13,420.21 1,493,656,436 13,603.46 1,514,052,296 0.80
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 77,162 19,363.87 1,494,155,286 19,516.74 1,505,950,692 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 187,741 7,538.47 1,415,281,465 7,373.35 1,384,280,778 0.73
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 400,779 3,454.30 1,384,414,512 3,442.78 1,379,796,170 0.73
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 324,077 4,021.22 1,303,186,137 4,159.21 1,347,906,244 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 57,670 23,063.37 1,330,064,786 23,218.65 1,339,020,122 0.70
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 48,800 25,518.82 1,245,318,682 25,721.81 1,255,224,387 0.66
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 198,882 6,147.14 1,222,556,231 6,162.60 1,225,631,804 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 183,847 6,572.67 1,208,367,232 6,622.08 1,217,449,836 0.64
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 40,320 29,426.96 1,186,495,169 30,176.09 1,216,700,029 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,150 26,681.27 1,124,615,924 27,742.62 1,169,351,602 0.62
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 79,852 14,249.56 1,137,856,181 14,110.84 1,126,779,435 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 114,533 8,963.34 1,026,598,305 9,387.63 1,075,193,839 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 189,360 5,615.97 1,063,441,203 5,665.02 1,072,729,399 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 84,491 12,919.67 1,091,596,066 12,669.27 1,070,439,866 0.56
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 179,732 5,851.59 1,051,718,173 5,872.98 1,055,563,735 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 246,750 4,006.29 988,554,400 4,189.70 1,033,809,067 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 31,288 32,453.67 1,015,410,449 32,684.89 1,022,645,057 0.54
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 190,190 5,107.16 971,331,111 5,178.33 984,867,115 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 201,464 4,969.65 1,001,205,592 4,865.84 980,293,040 0.52
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 62,151 14,876.20 924,571,077 14,905.67 926,402,420 0.49
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
出資金 ― ― 0.01
株式 国外 エネルギー 5.32
素材 4.23
資本財 7.05
商業・専門サービス 1.25
運輸 1.91
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 5.82
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小売 4.82
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 4.81
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.07
銀行 7.84
各種金融 4.30
保険 3.84
不動産 0.51
ソフトウェア・サービス 9.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.45
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.60
半導体・半導体製造装置 3.17
投資証券 ― ― 2.79
合 計 98.92
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1912 買建 135 米ドル 20,481,225 2,229,995,778 20,572,650 2,239,950,132 1.18
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1912 買建 135 ユーロ 4,424,050 537,345,113 4,428,000 537,824,880 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 17,400,000.00 1,890,223,800 1,891,236,000 1.00
ユーロ 買建 3,150,000.00 380,890,300 382,591,000 0.20
豪ドル 買建 970,000.00 72,439,600 73,011,900 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 5,404,542,675 61.37
カナダ 316,997,702 3.60
ドイツ 272,059,754 3.09
イタリア 58,558,823 0.66
フランス 315,318,057 3.58
オランダ 159,611,876 1.81
スペイン 89,330,549 1.01
ベルギー 29,881,293 0.34
オーストリア 5,451,132 0.06
ルクセンブルク 7,236,745 0.08
フィンランド 35,367,028 0.40
アイルランド 162,519,437 1.85
ポルトガル 5,686,536 0.06
イギリス 494,194,187 5.61
スイス 322,896,912 3.67
スウェーデン 74,910,313 0.85
ノルウェー 18,226,158 0.21
デンマーク 56,972,111 0.65
ケイマン 19,316,155 0.22
オーストラリア 195,556,151 2.22
バミューダ 17,450,687 0.20
ニュージーランド 5,003,242 0.06
香港 85,993,630 0.98
シンガポール 32,535,845 0.37
イスラエル 16,341,261 0.19
ジャージー 25,475,144 0.29
英ヴァージン諸島 1,095,845 0.01
小計 8,228,529,248 93.44
投資証券 アメリカ 192,256,381 2.18
フランス 11,080,956 0.13
イギリス 8,170,716 0.09
オーストラリア 21,200,442 0.24
香港 5,439,605 0.06
小計 238,148,100 2.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 339,863,191 3.86
合計(純資産総額) 8,806,540,539 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 315,252,240 3.58
買建 ドイツ 75,693,872 0.86
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 8,624,427,870 △97.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 9,212 26,847.63 247,320,371 26,486.14 243,990,403 2.77
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 14,543 15,322.68 222,837,770 15,745.13 228,981,524 2.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 841 191,773.61 161,281,607 193,805.31 162,990,267 1.85
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 4,814 20,457.46 98,482,228 20,496.65 98,670,921 1.12
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 6,461 13,722.14 88,658,788 13,689.48 88,447,746 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 634 137,747.35 87,331,823 137,329.25 87,066,748 0.99
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 594 137,656.98 81,768,248 137,265.01 81,535,419 0.93
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 5,301 13,974.74 74,080,139 14,463.61 76,671,645 0.87
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 6,070 11,533.64 70,009,210 11,663.65 70,798,385 0.80
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 4,980 13,419.46 66,828,911 13,603.46 67,745,267 0.77
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 3,443 19,364.30 66,671,313 19,516.74 67,196,136 0.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 18,019 3,453.67 62,231,745 3,442.78 62,035,554 0.70
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 8,385 7,539.94 63,222,397 7,373.35 61,825,570 0.70
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 14,575 4,018.76 58,573,438 4,159.21 60,620,573 0.69
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 2,579 23,060.78 59,473,762 23,218.65 59,880,924 0.68
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,190 25,519.29 55,887,255 25,721.81 56,330,767 0.64
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 8,933 6,147.36 54,914,409 6,162.60 55,050,577 0.63
導体製造装
置
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 8,234 6,573.08 54,122,787 6,622.08 54,526,220 0.62
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 1,801 29,418.28 52,982,336 30,176.09 54,347,142 0.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 1,900 26,665.80 50,665,022 27,742.62 52,710,986 0.60
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 3,581 14,252.39 51,037,816 14,110.84 50,530,947 0.57
娯楽
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 8,528 5,614.94 47,884,222 5,665.02 48,311,345 0.55
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 5,144 8,956.46 46,072,075 9,387.63 48,289,987 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 3,780 12,920.78 48,840,584 12,669.27 47,889,866 0.54
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 7,998 5,852.30 46,806,696 5,872.98 46,972,152 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 11,124 4,003.51 44,535,129 4,189.70 46,606,249 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,407 32,453.51 45,662,101 32,684.89 45,987,650 0.52
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 8,578 5,106.47 43,803,317 5,178.33 44,419,739 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 9,000 4,970.37 44,733,348 4,865.84 43,792,625 0.50
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 4,313 9,574.64 41,295,431 9,562.52 41,243,158 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.19
素材 4.12
資本財 6.85
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.79
自動車・自動車部品 1.13
耐久消費財・アパレル 1.91
消費者サービス 1.77
メディア・娯楽 5.67
小売 4.68
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 4.68
家庭用品・パーソナル用品 2.10
ヘルスケア機器・サービス 4.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.85
49/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行 7.70
各種金融 4.16
保険 3.68
不動産 0.51
ソフトウェア・サービス 9.02
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.31
電気通信サービス 2.34
公益事業 3.48
半導体・半導体製造装置 3.10
投資証券 ― ― 2.70
合 計 96.14
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1912 買建 19 米ドル 2,869,285 312,407,750 2,895,410 315,252,240 3.58
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1912 買建 19 ユーロ 622,250 75,578,485 623,200 75,693,872 0.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 54,798,000.00 5,942,821,278 5,946,987,420 △67.53
加ドル 売建 3,785,000.00 314,244,912 311,996,100 △3.54
ユーロ 売建 8,422,000.00 1,015,556,235 1,022,871,650 △11.61
英ポンド 売建 3,680,000.00 512,691,120 516,399,020 △5.86
スイスフラン 売建 2,654,000.00 290,566,165 292,548,680 △3.32
スウェーデンクローナ 売建 7,267,000.00 81,607,903 81,971,760 △0.93
ノルウェークローネ 売建 1,682,000.00 19,833,295 19,893,400 △0.23
デンマーククローネ 売建 3,511,000.00 56,683,958 57,082,360 △0.65
豪ドル 売建 2,965,000.00 219,616,680 222,731,570 △2.53
ニュージーランドドル 売建 79,000.00 5,445,400 5,499,250 △0.06
香港ドル 売建 7,551,000.00 104,397,366 104,443,790 △1.19
シンガポールドル 売建 426,000.00 33,889,348 33,958,650 △0.39
イスラエルシュケル 売建 261,000.00 8,025,764 8,044,220 △0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
50/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 32,158,204,088 77.19
地方債証券 日本 3,170,849,000 7.61
特殊債券 日本 3,471,680,000 8.33
社債券 日本 2,655,702,000 6.37
オーストラリア 100,226,000 0.24
小計 2,755,928,000 6.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 105,787,661 0.25
合計(純資産総額) 41,662,448,749 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第341回利付国 700,000,000 103.52 724,689,000 103.58 725,109,000 0.300 2025/12/20 1.74
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 610,000,000 102.61 625,975,900 102.69 626,415,100 0.100 2026/12/20 1.50
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 508,000,000 121.91 619,343,440 122.06 620,069,880 1.700 2032/9/20 1.49
債(20年)
日本 国債証券 第124回利付国 560,000,000 100.19 561,105,314 100.19 561,105,314 0.100 2020/6/20 1.35
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 430,000,000 119.76 514,976,600 119.91 515,613,000 1.500 2033/3/20 1.24
債(20年)
日本 国債証券 第335回利付国 490,000,000 103.74 508,330,900 103.78 508,546,500 0.500 2024/9/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 490,000,000 102.86 504,043,400 102.94 504,445,200 0.100 2027/12/20 1.21
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 490,000,000 102.75 503,475,000 102.78 503,651,400 0.100 2027/3/20 1.21
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 480,000,000 102.82 493,545,600 102.90 493,953,600 0.100 2028/3/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 435,000,000 102.77 447,062,550 102.86 447,445,350 0.100 2028/6/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 420,000,000 103.95 436,590,000 104.03 436,955,400 0.400 2025/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 355,000,000 122.68 435,538,850 122.84 436,082,000 1.700 2033/6/20 1.05
債(20年)
日本 国債証券 第338回利付国 390,000,000 103.60 404,067,300 103.68 404,375,400 0.400 2025/3/20 0.97
債(10年)
51/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第352回利付国 390,000,000 102.71 400,592,400 102.80 400,943,400 0.100 2028/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第29回利付国債 276,000,000 140.30 387,244,560 140.67 388,260,240 2.400 2038/9/20 0.93
(30年)
日本 国債証券 第339回利付国 370,000,000 103.77 383,978,600 103.86 384,289,400 0.400 2025/6/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第313回利付国 370,000,000 102.10 377,781,100 102.11 377,814,400 1.300 2021/3/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第117回利付国 293,000,000 123.09 360,668,350 123.20 360,993,580 2.100 2030/3/20 0.87
債(20年)
日本 国債証券 第113回利付国 290,000,000 122.28 354,632,300 122.39 354,933,900 2.100 2029/9/20 0.85
債(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 300,000,000 117.18 351,543,000 117.23 351,714,000 2.300 2026/6/20 0.84
(20年)
日本 国債証券 第125回利付国 325,000,000 100.33 326,103,166 100.33 326,103,166 0.100 2020/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第60回利付国債 295,000,000 105.19 310,316,400 105.22 310,422,600 1.400 2022/12/20 0.75
(20年)
日本 国債証券 第164回利付国 285,000,000 105.32 300,164,850 105.69 301,225,050 0.500 2038/3/20 0.72
債(20年)
日本 国債証券 第91回利付国債 250,000,000 117.88 294,712,500 117.94 294,865,000 2.300 2026/9/20 0.71
(20年)
日本 国債証券 第34回利付国債 200,000,000 139.87 279,750,000 140.43 280,864,000 2.200 2041/3/20 0.67
(30年)
日本 国債証券 第14回利付国債 208,000,000 133.38 277,434,560 133.64 277,989,920 2.400 2034/3/20 0.67
(30年)
日本 国債証券 第139回利付国 230,000,000 120.29 276,669,500 120.51 277,189,100 1.600 2032/6/20 0.67
債(20年)
日本 国債証券 第43回利付国債 205,000,000 132.57 271,786,950 133.18 273,023,100 1.700 2044/6/20 0.66
(30年)
日本 国債証券 第343回利付国 245,000,000 102.43 250,958,400 102.49 251,120,100 0.100 2026/6/20 0.60
債(10年)
日本 国債証券 第50回利付国債 237,000,000 102.95 243,993,870 102.95 244,003,350 1.900 2021/3/22 0.59
(20年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 77.19
地方債証券 7.61
特殊債券 8.33
社債券 6.61
合 計 99.75
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 73,658,677,889 47.36
カナダ 2,835,031,659 1.82
メキシコ 1,291,255,098 0.83
ドイツ 9,588,950,425 6.16
イタリア 14,093,201,813 9.06
フランス 15,411,452,898 9.91
オランダ 2,844,968,787 1.83
スペイン 8,784,930,136 5.65
ベルギー 3,668,871,053 2.36
オーストリア 2,143,613,080 1.38
フィンランド 859,483,118 0.55
アイルランド 1,135,678,256 0.73
イギリス 9,791,364,014 6.30
スウェーデン 517,629,363 0.33
ノルウェー 350,480,159 0.23
デンマーク 795,270,836 0.51
ポーランド 926,893,878 0.60
オーストラリア 3,103,789,915 2.00
シンガポール 614,656,701 0.40
マレーシア 711,209,001 0.46
南アフリカ 846,384,302 0.54
小計 153,973,792,381 98.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,566,927,199 1.01
合計(純資産総額) 155,540,719,580 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 82,572,180 0.05
売建 ― 69,495,254 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,860,000 10,974.97 1,301,632,097 10,973.91 1,301,506,064 2.125 2021/8/15 0.84
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,000,000 10,738.07 1,181,188,510 10,736.37 1,181,001,372 1.250 2023/7/31 0.76
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,250,000 12,270.26 1,134,999,544 12,264.09 1,134,429,100 8.000 2021/11/15 0.73
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,700,000 10,960.08 1,063,128,677 10,957.11 1,062,839,929 1.875 2022/7/31 0.68
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,840,000 10,855.46 959,622,982 10,853.97 959,491,390 1.500 2022/1/31 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,650,000 10,931.59 836,266,976 10,929.25 836,087,979 1.750 2023/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 11,110.22 833,266,888 11,107.67 833,075,477 2.750 2021/9/15 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,120,000 13,630.83 697,898,989 13,659.54 699,368,858 3.625 2043/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 11,302.67 689,463,436 11,304.80 689,593,148 2.250 2027/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,940,000 11,239.09 667,602,211 11,234.62 667,336,979 2.250 2025/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,969.66 663,664,430 10,969.44 663,651,519 2.125 2021/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 10,920.96 655,257,675 10,921.38 655,283,218 2.000 2020/9/30 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,296.08 655,173,022 11,293.74 655,037,375 2.500 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,271.41 653,742,287 11,267.80 653,532,628 2.500 2024/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 12,147.13 643,798,278 12,186.47 645,883,383 2.875 2045/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 13,902.18 625,598,517 13,933.87 627,024,350 3.750 2043/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,839.72 617,864,442 10,836.74 617,694,741 1.625 2026/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,050,000 12,107.58 611,432,961 12,135.22 612,829,015 2.875 2043/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,450,000 11,200.81 610,444,505 11,194.86 610,119,976 2.250 2024/11/15 0.39
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,745,000 22,291.69 611,907,153 22,212.82 609,742,003 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,235.05 595,457,915 11,231.01 595,243,767 2.500 2023/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,780.40 592,922,036 10,775.29 592,641,329 1.375 2023/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,693.11 584,655,821 11,687.16 584,358,089 3.000 2025/9/30 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,019.84 584,051,841 11,014.74 583,781,371 2.000 2023/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 10,996.88 582,834,640 10,995.81 582,778,261 2.250 2021/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,220,000 11,081.09 578,432,953 11,073.00 578,011,121 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 11,298.85 575,111,518 11,301.61 575,252,229 2.250 2027/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,250,000 10,889.06 571,675,790 10,884.59 571,441,368 1.625 2022/8/31 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 14,517.43 570,535,142 14,501.04 569,891,213 4.250 2023/10/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,861.75 569,364,094 11,862.81 569,415,154 2.875 2028/8/15 0.37
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.99
合 計 98.99
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引 米ドル 買建 320,000.00 34,832,000 34,838,400 0.02
ユーロ 買建 393,000.00 47,731,638 47,733,780 0.03
米ドル 売建 638,387.57 69,499,638 69,495,254 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 11,514,238,414 47.72
カナダ 453,921,436 1.88
メキシコ 190,281,589 0.79
ドイツ 1,432,140,850 5.94
イタリア 2,200,074,450 9.12
フランス 2,361,435,865 9.79
オランダ 438,844,929 1.82
スペイン 1,378,622,305 5.71
ベルギー 569,386,795 2.36
オーストリア 374,499,748 1.55
フィンランド 107,766,443 0.45
アイルランド 187,377,204 0.78
イギリス 1,502,650,040 6.23
スウェーデン 134,994,878 0.56
ノルウェー 64,127,208 0.27
デンマーク 124,641,660 0.52
ポーランド 109,779,725 0.45
オーストラリア 488,188,891 2.02
シンガポール 74,285,672 0.31
マレーシア 199,170,926 0.83
南アフリカ 127,645,881 0.53
小計 24,034,074,909 99.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 95,440,791 0.40
合計(純資産総額) 24,129,515,700 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 24,333,195,560 △100.84
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
55/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,600,000 10,860.35 499,576,316 10,859.07 499,517,622 1.375 2020/9/30 2.07
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,300,000 11,101.71 477,373,937 11,100.65 477,328,195 2.000 2026/11/15 1.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,230,000 11,252.06 475,962,455 11,247.17 475,755,524 2.375 2024/8/15 1.97
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,200,000 11,302.67 361,685,737 11,304.80 361,753,783 2.250 2027/11/15 1.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,130,000 14,469.13 308,192,483 14,466.36 308,133,600 6.125 2027/11/15 1.28
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,700,000 10,918.83 294,808,540 10,916.49 294,745,365 1.750 2022/3/31 1.22
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,600,000 10,998.36 285,957,578 10,997.94 285,946,509 2.500 2021/1/31 1.19
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,550,000 10,892.46 277,757,862 10,887.78 277,638,577 1.625 2022/8/15 1.15
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 11,340.74 272,177,875 11,381.14 273,147,578 2.500 2045/2/15 1.13
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,450,000 11,127.44 272,622,524 11,125.96 272,586,059 3.125 2021/5/15 1.13
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,420,000 10,974.97 265,594,407 10,973.91 265,568,691 2.125 2021/8/15 1.10
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 10,842.49 260,219,797 10,841.00 260,184,070 1.500 2023/3/31 1.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 10,835.26 260,046,270 10,835.47 260,051,373 1.625 2026/5/15 1.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 11,200.81 257,618,782 11,194.86 257,481,825 2.250 2024/11/15 1.07
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,350,000 10,923.29 256,697,549 10,919.25 256,602,597 1.750 2022/5/15 1.06
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,350,000 10,787.62 253,509,216 10,833.98 254,598,654 2.250 2046/8/15 1.06
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 11,296.08 248,513,904 11,293.74 248,462,452 2.500 2024/5/15 1.03
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,080,000 11,389.44 236,900,402 11,385.18 236,811,944 2.750 2024/2/15 0.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,050,000 10,980.29 225,095,988 10,977.31 225,034,964 2.000 2022/2/15 0.93
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,050,000 10,931.59 224,097,686 10,929.25 224,049,720 1.750 2023/5/15 0.93
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 10,948.81 218,976,386 10,947.96 218,959,379 2.125 2021/1/31 0.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,900,000 11,158.28 212,007,431 11,157.22 211,987,220 3.625 2021/2/15 0.88
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,580,000 12,978.51 205,060,476 12,965.87 204,860,893 3.750 2021/8/1 0.85
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,670,000 12,270.26 204,913,431 12,264.09 204,810,442 8.000 2021/11/15 0.85
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,010,000 20,316.26 205,194,270 20,255.27 204,578,297 4.000 2038/10/25 0.85
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,500,000 13,201.00 198,015,023 13,190.95 197,864,352 2.250 2022/10/25 0.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 10,933.50 196,803,135 10,932.86 196,791,650 2.000 2021/2/28 0.82
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 11,666.95 186,671,346 11,670.99 186,735,994 2.625 2029/2/15 0.77
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 1,100,000 16,988.34 186,871,773 16,957.90 186,536,956 5.900 2026/7/30 0.77
ESTADO
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 10,969.23 186,476,983 10,964.34 186,393,838 1.875 2022/10/31 0.77
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.60
合 計 99.60
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 106,544,000.00 11,564,657,840 11,573,041,800 △47.96
加ドル 売建 5,571,000.00 462,873,050 459,533,770 △1.90
メキシコペソ 売建 34,331,000.00 194,448,227 194,251,310 △0.81
ユーロ 売建 75,709,000.00 9,128,335,240 9,194,860,250 △38.11
英ポンド 売建 10,837,000.00 1,510,403,710 1,521,544,510 △6.31
スウェーデンクローナ 売建 12,170,000.00 136,669,100 137,277,600 △0.57
ノルウェークローネ 売建 5,478,000.00 64,613,250 64,819,320 △0.27
デンマーククローネ 売建 7,854,000.00 126,776,670 127,685,810 △0.53
ポーランドズロチ 売建 3,990,000.00 112,227,958 113,466,320 △0.47
豪ドル 売建 6,596,000.00 488,845,550 495,838,950 △2.05
シンガポールドル 売建 937,000.00 74,585,690 74,742,950 △0.31
マレーシアリンギット 売建 9,338,000.00 241,947,580 242,507,860 △1.01
南アフリカランド 売建 18,534,000.00 136,775,890 133,625,110 △0.55
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
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(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.25% の率を乗じて得た
額)を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
㭺픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
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・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取 り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
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③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
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4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月27日か
ら2019年10月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
39,247,416
金銭信託 -
161,192,183 208,827,927
コール・ローン
3,458,014,684 3,779,126,283
親投資信託受益証券
2,106,533
-
未収入金
3,660,560,816 3,987,954,210
流動資産合計
3,660,560,816 3,987,954,210
資産合計
負債の部
流動負債
2,095,855 2,169,318
未払収益分配金
2,617,196 773,687
未払解約金
925,317 943,056
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,160,990 13,413,164
253 57
未払利息
100,701 83,772
その他未払費用
18,900,312 17,383,054
流動負債合計
18,900,312 17,383,054
負債合計
純資産の部
元本等
2,095,855,670 2,169,318,433
元本
剰余金
1,545,804,834 1,801,252,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,042,219,993 1,040,524,645
(分配準備積立金)
3,641,660,504 3,970,571,156
元本等合計
3,641,660,504 3,970,571,156
純資産合計
3,660,560,816 3,987,954,210
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
営業収益
78 116
受取利息
230,533,750
△ 114,085,771
有価証券売買等損益
230,533,866
△ 114,085,693
営業収益合計
営業費用
92,024 77,760
支払利息
1,836,168 1,840,227
受託者報酬
26,116,187 26,173,761
委託者報酬
213,460 174,447
その他費用
28,257,839 28,266,195
営業費用合計
202,267,671
△ 142,343,532
営業利益又は営業損失(△)
202,267,671
△ 142,343,532
経常利益又は経常損失(△)
202,267,671
△ 142,343,532
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,258,231 3,611,033
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,650,324,185 1,545,804,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)
195,784,803 160,800,693
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
195,784,803 160,800,693
額
152,606,536 101,840,124
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
152,606,536 101,840,124
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
2,095,855 2,169,318
分配金
1,545,804,834 1,801,252,723
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
なる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当計算期間は2018年10月27日から2019年10月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首元本額 2,048,020,393円 2,095,855,670円
期中追加設定元本額 237,927,093円 212,153,223円
期中一部解約元本額 190,091,816円 138,690,460円
2. 受益権の総数 2,095,855,670口 2,169,318,433口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 40,241,192円 A 計算期末における費用控除後の 65,397,661円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,098,947,507円 C 信託約款に定める収益調整金 1,239,785,800円
D 信託約款に定める分配準備積立 1,004,074,656円 D 信託約款に定める分配準備積立 977,296,302円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,143,263,355円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,282,479,763円
} 分配対象収益(1万口当たり) 10,226円 } 分配対象収益(1万口当たり) 10,521円
▶ 分配金額 2,095,855円 ▶ 分配金額 2,169,318円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △119,096,346
合計 △119,096,346
第18期(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 221,057,082
合計 221,057,082
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 1.7376円 1口当たり純資産額 1.8303円
(1万口当たり純資産額) (17,376円) (1万口当たり純資産額) (18,303円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 115,217,010 302,652,041
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 169,068,988 298,711,087
(ヘッジあり)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 679,086,849 972,112,824
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン 83,907,131 196,804,175
ド
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン 122,465,334 193,642,186
ド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 1,188,038,465 1,815,203,970
合計 2,357,783,777 3,779,126,283
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 40,005,132 -
コール・ローン 164,304,178 105,155,626
株式 27,555,913,710 32,604,968,140
派生商品評価勘定 - 9,697,520
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未収入金 - 117,101
未収配当金 255,425,884 315,854,716
33,700,000 -
前払金
流動資産合計 28,049,348,904 33,035,793,103
資産合計 28,049,348,904 33,035,793,103
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,185,260 -
前受金 - 9,250,000
未払金 149,211,710 -
未払解約金 428,164 51,516,719
258 28
未払利息
流動負債合計 183,825,392 60,766,747
負債合計 183,825,392 60,766,747
純資産の部
元本等
元本 19,319,878,842 21,582,031,788
剰余金
8,545,644,670 11,392,994,568
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 27,865,523,512 32,975,026,356
純資産合計 27,865,523,512 32,975,026,356
負債純資産合計 28,049,348,904 33,035,793,103
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 18,714,990,799円 19,319,878,842円
期首からの追加設定元本額 2,763,601,529円 3,992,379,046円
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期首からの一部解約元本額 2,158,713,486円 1,730,226,100円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 391,285,298円 574,416,732円
DCインデックスバランス(株式40) 1,131,807,591円 1,483,712,124円
DCインデックスバランス(株式60) 2,170,432,401円 2,874,696,617円
DCインデックスバランス(株式80) 2,306,839,231円 2,939,858,857円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,494,214,984円 1,366,211,327円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,335,407,317円 3,595,775,852円
分配型
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 3,366,097円 -円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 685,436,046円 739,710,271円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 50,736,936円 51,444,028円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 41,072,726円 42,771,993円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 69,780,983円 77,144,007円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 60,878,867円 61,225,049円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,374,639,542円 4,329,728,922円
世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向 1,164,137円 -円
け)
世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向 1,959,662円 -円
け)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 259,173,263円 285,200,157円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 743,842,894円 817,760,788円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,101,842,051円 1,188,038,465円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,095,998,816円 1,154,336,599円
80)
計 19,319,878,842円 21,582,031,788円
2. 受益権の総数 19,319,878,842口 21,582,031,788口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 412,220,000円 424,630,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,675,957,690
合計 △2,675,957,690
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,256,428,366
合計 1,256,428,366
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 338,270,000 - 304,095,000 △34,175,000
合計 338,270,000 - 304,095,000 △34,175,000
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 369,100,000 - 378,810,000 9,710,000
合計 369,100,000 - 378,810,000 9,710,000
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 1.4423円 1口当たり純資産額 1.5279円
(1万口当たり純資産額) (14,423円) (1万口当たり純資産額) (15,279円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 600 2,923.00 1,753,800
日本水産 18,900 603.00 11,396,700
マルハニチロ 2,700 2,812.00 7,592,400
カネコ種苗 600 1,349.00 809,400
サカタのタネ 2,300 3,485.00 8,015,500
ホクト 1,600 1,918.00 3,068,800
ホクリヨウ 300 706.00 211,800
住石ホールディングス 4,300 140.00 602,000
日鉄鉱業 400 4,440.00 1,776,000
三井松島ホールディングス 800 1,265.00 1,012,000
国際石油開発帝石 75,400 1,006.00 75,852,400
石油資源開発 2,700 2,792.00 7,538,400
K&Oエナジーグループ 900 1,526.00 1,373,400
ヒノキヤグループ 500 2,048.00 1,024,000
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ショーボンドホールディングス 2,700 4,125.00 11,137,500
ミライト・ホールディングス 5,300 1,708.00 9,052,400
サンヨーホームズ 300 675.00 202,500
日本アクア 800 658.00 526,400
ファーストコーポレーション 600 670.00 402,000
ベステラ 400 1,247.00 498,800
スペースバリューホールディングス 2,400 530.00 1,272,000
ダイセキ環境ソリューション 400 854.00 341,600
第一カッター興業 300 1,802.00 540,600
安藤・間 12,100 831.00 10,055,100
東急建設 5,500 858.00 4,719,000
コムシスホールディングス 6,700 3,145.00 21,071,500
ミサワホーム 1,500 1,156.00 1,734,000
ビーアールホールディングス 2,100 462.00 970,200
高松コンストラクショングループ 1,200 2,650.00 3,180,000
東建コーポレーション 600 7,000.00 4,200,000
ソネック 200 846.00 169,200
ヤマウラ 800 913.00 730,400
大成建設 15,400 4,240.00 65,296,000
大林組 46,400 1,117.00 51,828,800
清水建設 47,400 1,020.00 48,348,000
飛島建設 1,400 1,318.00 1,845,200
長谷工コーポレーション 19,400 1,399.00 27,140,600
松井建設 1,700 816.00 1,387,200
錢高組 200 3,900.00 780,000
鹿島建設 36,300 1,497.00 54,341,100
不動テトラ 1,100 1,435.00 1,578,500
大末建設 600 941.00 564,600
鉄建建設 900 2,878.00 2,590,200
西松建設 3,400 2,227.00 7,571,800
三井住友建設 11,300 604.00 6,825,200
大豊建設 1,000 3,060.00 3,060,000
前田建設工業 10,900 1,009.00 10,998,100
ナカノフドー建設 1,300 491.00 638,300
奥村組 2,500 3,055.00 7,637,500
東鉄工業 1,900 3,385.00 6,431,500
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イチケン 300 1,723.00 516,900
富士ピー・エス 700 554.00 387,800
淺沼組 500 3,980.00 1,990,000
戸田建設 18,000 676.00 12,168,000
熊谷組 2,200 3,315.00 7,293,000
北野建設 300 2,733.00 819,900
植木組 200 2,555.00 511,000
矢作建設工業 2,100 726.00 1,524,600
ピーエス三菱 1,700 747.00 1,269,900
日本ハウスホールディングス 3,100 524.00 1,624,400
大東建託 5,500 13,705.00 75,377,500
新日本建設 1,900 836.00 1,588,400
NIPPO 4,100 2,184.00 8,954,400
東亜道路工業 300 3,470.00 1,041,000
前田道路 4,600 2,332.00 10,727,200
日本道路 400 6,570.00 2,628,000
東亜建設工業 1,400 1,468.00 2,055,200
日本国土開発 2,600 629.00 1,635,400
若築建設 800 1,627.00 1,301,600
東洋建設 5,700 481.00 2,741,700
五洋建設 18,500 661.00 12,228,500
福田組 500 4,460.00 2,230,000
住友林業 11,000 1,566.00 17,226,000
日本基礎技術 1,700 382.00 649,400
巴コーポレーション 2,000 406.00 812,000
大和ハウス工業 42,900 3,705.00 158,944,500
ライト工業 3,000 1,699.00 5,097,000
積水ハウス 47,400 2,346.50 111,224,100
日特建設 1,400 695.00 973,000
北陸電気工事 800 970.00 776,000
ユアテック 2,500 689.00 1,722,500
四電工 300 2,779.00 833,700
中電工 2,000 2,481.00 4,962,000
関電工 7,100 1,031.00 7,320,100
きんでん 10,300 1,623.00 16,716,900
東京エネシス 1,600 919.00 1,470,400
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トーエネック 400 3,490.00 1,396,000
住友電設 1,100 2,215.00 2,436,500
日本電設工業 2,600 2,321.00 6,034,600
協和エクシオ 6,100 2,744.00 16,738,400
新日本空調 1,200 1,984.00 2,380,800
九電工 3,000 3,645.00 10,935,000
三機工業 3,400 1,301.00 4,423,400
日揮ホールディングス 13,400 1,610.00 21,574,000
中外炉工業 500 1,661.00 830,500
ヤマト 1,400 763.00 1,068,200
太平電業 1,000 2,450.00 2,450,000
高砂熱学工業 3,800 1,934.00 7,349,200
三晃金属工業 200 2,523.00 504,600
朝日工業社 300 3,015.00 904,500
明星工業 2,800 851.00 2,382,800
大氣社 2,100 3,480.00 7,308,000
ダイダン 1,000 2,411.00 2,411,000
日比谷総合設備 1,400 1,943.00 2,720,200
東芝プラントシステム 3,300 2,120.00 6,996,000
OSJBホールディングス 7,000 258.00 1,806,000
東洋エンジニアリング 1,900 704.00 1,337,600
レイズネクスト 2,800 1,082.00 3,029,600
日本製粉 4,400 1,721.00 7,572,400
日清製粉グループ本社 15,700 2,057.00 32,294,900
日東富士製粉 100 6,320.00 632,000
昭和産業 1,300 3,170.00 4,121,000
鳥越製粉 1,200 916.00 1,099,200
中部飼料 1,700 1,238.00 2,104,600
フィード・ワン 9,200 165.00 1,518,000
東洋精糖 200 1,083.00 216,600
日本甜菜製糖 800 1,987.00 1,589,600
三井製糖 1,100 2,327.00 2,559,700
塩水港精糖 1,700 209.00 355,300
日新製糖 600 1,943.00 1,165,800
森永製菓 3,500 5,210.00 18,235,000
中村屋 400 4,640.00 1,856,000
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江崎グリコ 4,100 4,910.00 20,131,000
名糖産業 700 1,277.00 893,900
井村屋グループ 600 2,033.00 1,219,800
不二家 800 2,100.00 1,680,000
山崎製パン 10,400 1,909.00 19,853,600
第一屋製パン 300 975.00 292,500
モロゾフ 200 5,040.00 1,008,000
亀田製菓 900 4,795.00 4,315,500
寿スピリッツ 1,500 7,240.00 10,860,000
カルビー 6,300 3,360.00 21,168,000
森永乳業 2,800 4,230.00 11,844,000
六甲バター 900 1,806.00 1,625,400
ヤクルト本社 10,300 6,050.00 62,315,000
明治ホールディングス 9,800 7,800.00 76,440,000
雪印メグミルク 3,300 2,548.00 8,408,400
プリマハム 1,900 2,568.00 4,879,200
日本ハム 5,700 4,605.00 26,248,500
林兼産業 500 619.00 309,500
丸大食品 1,500 2,313.00 3,469,500
S Foods 1,200 2,905.00 3,486,000
伊藤ハム米久ホールディングス 8,800 695.00 6,116,000
サッポロホールディングス 4,800 2,733.00 13,118,400
アサヒグループホールディングス 29,100 5,400.00 157,140,000
キリンホールディングス 58,900 2,286.00 134,645,400
宝ホールディングス 10,400 1,075.00 11,180,000
オエノンホールディングス 3,700 406.00 1,502,200
養命酒製造 400 1,954.00 781,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 9,800 2,494.00 24,441,200
サントリー食品インターナショナル 9,300 4,675.00 43,477,500
ダイドーグループホールディングス 800 4,490.00 3,592,000
伊藤園 4,200 5,290.00 22,218,000
キーコーヒー 1,400 2,292.00 3,208,800
ユニカフェ 400 1,016.00 406,400
ジャパンフーズ 200 1,200.00 240,000
日清オイリオグループ 1,800 3,635.00 6,543,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不二製油グループ本社 3,400 3,205.00 10,897,000
J-オイルミルズ 700 4,310.00 3,017,000
キッコーマン 9,100 5,070.00 46,137,000
味の素 30,600 2,019.50 61,796,700
キユーピー 7,700 2,409.00 18,549,300
ハウス食品グループ本社 5,200 4,060.00 21,112,000
カゴメ 5,300 2,711.00 14,368,300
焼津水産化学工業 700 1,047.00 732,900
アリアケジャパン 1,300 8,210.00 10,673,000
ピエトロ 200 1,609.00 321,800
エバラ食品工業 300 2,138.00 641,400
やまみ 100 2,013.00 201,300
ニチレイ 7,200 2,435.00 17,532,000
東洋水産 7,200 4,405.00 31,716,000
イートアンド 500 1,740.00 870,000
大冷 200 2,024.00 404,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 400 1,007.00 402,800
日清食品ホールディングス 5,900 8,130.00 47,967,000
永谷園ホールディングス 700 2,120.00 1,484,000
一正蒲鉾 500 1,072.00 536,000
フジッコ 1,500 1,941.00 2,911,500
ロック・フィールド 1,500 1,466.00 2,199,000
日本たばこ産業 80,100 2,441.00 195,524,100
ケンコーマヨネーズ 800 2,501.00 2,000,800
わらべや日洋ホールディングス 900 1,882.00 1,693,800
なとり 800 1,644.00 1,315,200
イフジ産業 200 752.00 150,400
ピックルスコーポレーション 300 2,559.00 767,700
北の達人コーポレーション 5,500 643.00 3,536,500
ユーグレナ 6,000 891.00 5,346,000
ミヨシ油脂 500 1,206.00 603,000
理研ビタミン 600 3,715.00 2,229,000
片倉工業 2,000 1,363.00 2,726,000
グンゼ 900 4,630.00 4,167,000
東洋紡 5,800 1,464.00 8,491,200
ユニチカ 4,100 343.00 1,406,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士紡ホールディングス 700 3,175.00 2,222,500
倉敷紡績 1,300 2,477.00 3,220,100
シキボウ 700 919.00 643,300
日本毛織 4,400 1,066.00 4,690,400
ダイトウボウ 3,100 84.00 260,400
トーア紡コーポレーション 600 546.00 327,600
ダイドーリミテッド 1,700 282.00 479,400
帝国繊維 1,500 1,974.00 2,961,000
帝人 11,000 2,182.00 24,002,000
東レ 105,000 796.60 83,643,000
サカイオーベックス 300 1,843.00 552,900
住江織物 400 2,793.00 1,117,200
日本フエルト 800 486.00 388,800
イチカワ 200 1,537.00 307,400
日東製網 200 1,602.00 320,400
アツギ 1,100 821.00 903,100
ダイニック 500 768.00 384,000
セーレン 3,400 1,310.00 4,454,000
ソトー 500 975.00 487,500
東海染工 200 1,139.00 227,800
小松マテーレ 2,200 841.00 1,850,200
ワコールホールディングス 3,800 2,814.00 10,693,200
ホギメディカル 1,700 3,500.00 5,950,000
レナウン 4,400 115.00 506,000
クラウディアホールディングス 400 491.00 196,400
TSIホールディングス 5,000 559.00 2,795,000
マツオカコーポレーション 400 2,004.00 801,600
ワールド 1,800 2,481.00 4,465,800
三陽商会 700 1,526.00 1,068,200
ナイガイ 500 471.00 235,500
オンワードホールディングス 8,100 624.00 5,054,400
ルックホールディングス 500 1,141.00 570,500
キムラタン 7,600 34.00 258,400
ゴールドウイン 2,400 8,080.00 19,392,000
デサント 3,300 1,422.00 4,692,600
キング 700 529.00 370,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤマトインターナショナル 900 390.00 351,000
特種東海製紙 900 3,960.00 3,564,000
王子ホールディングス 60,900 571.00 34,773,900
日本製紙 6,500 1,860.00 12,090,000
三菱製紙 2,200 470.00 1,034,000
北越コーポレーション 8,900 554.00 4,930,600
中越パルプ工業 600 1,651.00 990,600
巴川製紙所 500 959.00 479,500
大王製紙 6,600 1,447.00 9,550,200
阿波製紙 400 403.00 161,200
レンゴー 14,000 780.00 10,920,000
トーモク 800 1,610.00 1,288,000
ザ・パック 1,000 3,875.00 3,875,000
クラレ 21,300 1,326.00 28,243,800
旭化成 96,300 1,196.00 115,174,800
共和レザー 900 742.00 667,800
昭和電工 9,700 3,065.00 29,730,500
住友化学 106,500 497.00 52,930,500
住友精化 700 3,295.00 2,306,500
日産化学 8,200 4,370.00 35,834,000
ラサ工業 500 1,464.00 732,000
クレハ 1,300 6,860.00 8,918,000
多木化学 400 4,440.00 1,776,000
テイカ 1,100 2,109.00 2,319,900
石原産業 2,600 1,137.00 2,956,200
片倉コープアグリ 400 1,183.00 473,200
日本曹達 2,100 2,852.00 5,989,200
東ソー 20,900 1,526.00 31,893,400
トクヤマ 3,900 2,944.00 11,481,600
セントラル硝子 3,000 2,533.00 7,599,000
東亞合成 8,500 1,227.00 10,429,500
大阪ソーダ 1,500 2,976.00 4,464,000
関東電化工業 3,300 970.00 3,201,000
デンカ 5,300 3,135.00 16,615,500
信越化学工業 23,900 11,855.00 283,334,500
日本カーバイド工業 500 1,440.00 720,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
堺化学工業 900 2,640.00 2,376,000
第一稀元素化学工業 1,500 837.00 1,255,500
エア・ウォーター 11,100 2,010.00 22,311,000
大陽日酸 11,200 2,462.00 27,574,400
日本化学工業 500 3,320.00 1,660,000
東邦アセチレン 200 1,347.00 269,400
日本パーカライジング 7,400 1,234.00 9,131,600
高圧ガス工業 2,100 836.00 1,755,600
四国化成工業 2,300 1,212.00 2,787,600
戸田工業 300 2,253.00 675,900
ステラ ケミファ 800 3,195.00 2,556,000
保土谷化学工業 500 4,090.00 2,045,000
日本触媒 2,300 6,700.00 15,410,000
大日精化工業 1,100 3,355.00 3,690,500
カネカ 3,500 3,610.00 12,635,000
三菱瓦斯化学 13,800 1,516.00 20,920,800
三井化学 12,300 2,581.00 31,746,300
JSR 13,600 1,893.00 25,744,800
東京応化工業 2,300 4,315.00 9,924,500
大阪有機化学工業 1,200 1,146.00 1,375,200
三菱ケミカルホールディングス 90,400 823.90 74,480,560
KHネオケム 2,400 2,662.00 6,388,800
ダイセル 20,000 960.00 19,200,000
住友ベークライト 2,300 4,480.00 10,304,000
積水化学工業 29,100 1,772.00 51,565,200
日本ゼオン 12,200 1,370.00 16,714,000
アイカ工業 4,100 3,500.00 14,350,000
宇部興産 6,800 2,308.00 15,694,400
積水樹脂 2,200 2,250.00 4,950,000
タキロンシーアイ 2,900 637.00 1,847,300
旭有機材 900 1,463.00 1,316,700
日立化成 6,300 3,515.00 22,144,500
ニチバン 700 1,807.00 1,264,900
リケンテクノス 3,700 484.00 1,790,800
大倉工業 600 1,913.00 1,147,800
積水化成品工業 2,000 769.00 1,538,000
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群栄化学工業 300 2,393.00 717,900
タイガースポリマー 700 621.00 434,700
ミライアル 400 1,560.00 624,000
ダイキアクシス 500 920.00 460,000
ダイキョーニシカワ 2,900 811.00 2,351,900
竹本容器 500 999.00 499,500
森六ホールディングス 700 2,370.00 1,659,000
日本化薬 8,400 1,335.00 11,214,000
カーリットホールディングス 1,500 658.00 987,000
日本精化 1,100 1,200.00 1,320,000
扶桑化学工業 1,400 2,837.00 3,971,800
トリケミカル研究所 300 7,240.00 2,172,000
ADEKA 6,700 1,532.00 10,264,400
日油 5,100 3,645.00 18,589,500
新日本理化 2,600 200.00 520,000
ハリマ化成グループ 1,100 1,244.00 1,368,400
花王 33,100 8,340.00 276,054,000
第一工業製薬 500 3,570.00 1,785,000
石原ケミカル 300 1,662.00 498,600
日華化学 500 870.00 435,000
ニイタカ 200 1,677.00 335,400
三洋化成工業 900 5,220.00 4,698,000
有機合成薬品工業 1,200 242.00 290,400
大日本塗料 1,500 1,089.00 1,633,500
日本ペイントホールディングス 11,200 6,000.00 67,200,000
関西ペイント 15,200 2,629.00 39,960,800
神東塗料 1,200 192.00 230,400
中国塗料 4,500 962.00 4,329,000
日本特殊塗料 1,000 1,166.00 1,166,000
藤倉化成 1,800 540.00 972,000
太陽ホールディングス 1,100 3,840.00 4,224,000
DIC 5,700 3,145.00 17,926,500
サカタインクス 3,000 1,244.00 3,732,000
東洋インキSCホールディングス 2,900 2,668.00 7,737,200
T&K TOKA 1,000 1,010.00 1,010,000
富士フイルムホールディングス 28,700 4,787.00 137,386,900
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資生堂 27,500 8,610.00 236,775,000
ライオン 18,000 2,198.00 39,564,000
高砂香料工業 1,000 2,633.00 2,633,000
マンダム 3,100 2,802.00 8,686,200
ミルボン 1,800 5,500.00 9,900,000
ファンケル 6,200 2,812.00 17,434,400
コーセー 2,300 18,380.00 42,274,000
コタ 700 1,309.00 916,300
ポーラ・オルビスホールディングス 5,900 2,595.00 15,310,500
ノエビアホールディングス 1,300 5,730.00 7,449,000
アジュバンコスメジャパン 300 944.00 283,200
エステー 1,000 1,540.00 1,540,000
アグロ カネショウ 400 1,499.00 599,600
コニシ 2,400 1,503.00 3,607,200
長谷川香料 1,800 2,019.00 3,634,200
星光PMC 800 824.00 659,200
小林製薬 3,900 8,660.00 33,774,000
荒川化学工業 1,200 1,562.00 1,874,400
メック 1,000 1,832.00 1,832,000
日本高純度化学 400 2,589.00 1,035,600
タカラバイオ 3,600 2,204.00 7,934,400
JCU 1,800 2,622.00 4,719,600
新田ゼラチン 900 696.00 626,400
OATアグリオ 300 1,655.00 496,500
デクセリアルズ 3,600 841.00 3,027,600
アース製薬 1,000 5,670.00 5,670,000
北興化学工業 1,400 577.00 807,800
大成ラミック 400 2,914.00 1,165,600
クミアイ化学工業 5,700 985.00 5,614,500
日本農薬 2,500 564.00 1,410,000
アキレス 900 1,771.00 1,593,900
有沢製作所 2,200 1,113.00 2,448,600
日東電工 9,500 5,744.00 54,568,000
レック 1,500 1,071.00 1,606,500
三光合成 1,600 404.00 646,400
きもと 2,900 175.00 507,500
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藤森工業 1,300 3,710.00 4,823,000
前澤化成工業 1,000 1,137.00 1,137,000
未来工業 700 2,135.00 1,494,500
ウェーブロックホールディングス 400 850.00 340,000
JSP 800 1,868.00 1,494,400
エフピコ 1,500 6,610.00 9,915,000
天馬 900 1,965.00 1,768,500
信越ポリマー 2,500 959.00 2,397,500
東リ 3,500 295.00 1,032,500
ニフコ 5,500 2,691.00 14,800,500
バルカー 1,100 2,494.00 2,743,400
ユニ・チャーム 26,600 3,608.00 95,972,800
ショーエイコーポレーション 100 739.00 73,900
協和キリン 13,900 2,055.00 28,564,500
代用有価証券
武田薬品工業 120,700 3,824.00 461,556,800 10,000株
アステラス製薬 121,600 1,770.50 215,292,800
大日本住友製薬 10,200 1,812.00 18,482,400
塩野義製薬 17,700 6,297.00 111,456,900
田辺三菱製薬 14,500 1,295.00 18,777,500
わかもと製薬 1,800 279.00 502,200
あすか製薬 1,700 1,217.00 2,068,900
日本新薬 3,600 9,460.00 34,056,000
ビオフェルミン製薬 200 2,228.00 445,600
中外製薬 14,400 8,970.00 129,168,000
科研製薬 2,400 5,310.00 12,744,000
エーザイ 16,500 8,164.00 134,706,000
ロート製薬 7,100 3,235.00 22,968,500
小野薬品工業 32,600 1,990.00 64,874,000
久光製薬 4,100 5,030.00 20,623,000
持田製薬 2,100 4,225.00 8,872,500
参天製薬 25,700 1,884.00 48,418,800
扶桑薬品工業 500 2,120.00 1,060,000
日本ケミファ 200 3,200.00 640,000
ツムラ 4,300 3,005.00 12,921,500
日医工 3,600 1,272.00 4,579,200
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キッセイ薬品工業 2,400 2,804.00 6,729,600
生化学工業 2,700 1,228.00 3,315,600
栄研化学 2,500 1,729.00 4,322,500
日水製薬 600 1,310.00 786,000
鳥居薬品 900 2,818.00 2,536,200
JCRファーマ 1,000 8,470.00 8,470,000
東和薬品 2,000 2,663.00 5,326,000
富士製薬工業 900 1,395.00 1,255,500
沢井製薬 2,800 6,020.00 16,856,000
ゼリア新薬工業 2,800 1,991.00 5,574,800
第一三共 39,600 6,899.00 273,200,400
キョーリン製薬ホールディングス 3,100 1,897.00 5,880,700
大幸薬品 600 2,846.00 1,707,600
ダイト 800 3,310.00 2,648,000
大塚ホールディングス 26,300 4,563.00 120,006,900
大正製薬ホールディングス 2,900 7,820.00 22,678,000
ペプチドリーム 7,000 5,320.00 37,240,000
日本コークス工業 11,500 84.00 966,000
ニチレキ 1,800 1,182.00 2,127,600
ユシロ化学工業 700 1,446.00 1,012,200
ビーピー・カストロール 500 1,466.00 733,000
富士石油 3,500 260.00 910,000
MORESCO 500 1,331.00 665,500
出光興産 16,000 3,205.00 51,280,000
JXTGホールディングス 228,700 511.80 117,048,660
コスモエネルギーホールディングス 4,000 2,356.00 9,424,000
横浜ゴム 8,000 2,411.00 19,288,000
TOYO TIRE 8,000 1,512.00 12,096,000
ブリヂストン 42,500 4,521.00 192,142,500
住友ゴム工業 12,500 1,431.00 17,887,500
藤倉コンポジット 1,300 432.00 561,600
オカモト 900 3,965.00 3,568,500
フコク 700 709.00 496,300
ニッタ 1,500 3,045.00 4,567,500
住友理工 2,700 944.00 2,548,800
三ツ星ベルト 1,800 2,055.00 3,699,000
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バンドー化学 2,600 906.00 2,355,600
日東紡績 2,100 3,230.00 6,783,000
AGC 13,700 3,610.00 49,457,000
日本板硝子 6,700 683.00 4,576,100
石塚硝子 200 2,043.00 408,600
日本山村硝子 600 1,265.00 759,000
日本電気硝子 5,600 2,442.00 13,675,200
オハラ 500 1,521.00 760,500
住友大阪セメント 2,800 4,845.00 13,566,000
太平洋セメント 8,700 3,120.00 27,144,000
日本ヒューム 1,400 818.00 1,145,200
日本コンクリート工業 3,000 312.00 936,000
三谷セキサン 600 3,390.00 2,034,000
アジアパイルホールディングス 2,000 560.00 1,120,000
東海カーボン 14,500 1,119.00 16,225,500
日本カーボン 700 4,260.00 2,982,000
東洋炭素 800 2,548.00 2,038,400
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,770.00 3,816,000
TOTO 10,600 4,365.00 46,269,000
日本碍子 16,900 1,632.00 27,580,800
日本特殊陶業 11,700 2,118.00 24,780,600
ダントーホールディングス 1,400 112.00 156,800
MARUWA 500 7,510.00 3,755,000
品川リフラクトリーズ 300 2,863.00 858,900
黒崎播磨 300 5,870.00 1,761,000
ヨータイ 1,200 733.00 879,600
イソライト工業 700 549.00 384,300
東京窯業 1,700 308.00 523,600
ニッカトー 600 802.00 481,200
フジミインコーポレーテッド 1,200 2,839.00 3,406,800
クニミネ工業 600 949.00 569,400
エーアンドエーマテリアル 300 1,087.00 326,100
ニチアス 3,800 2,265.00 8,607,000
ニチハ 1,900 3,105.00 5,899,500
日本製鉄 63,500 1,566.00 99,441,000
神戸製鋼所 25,200 592.00 14,918,400
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合同製鐵 700 2,361.00 1,652,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 36,900 1,362.50 50,276,250
東京製鐵 7,400 876.00 6,482,400
共英製鋼 1,500 2,050.00 3,075,000
大和工業 2,900 2,847.00 8,256,300
東京鐵鋼 600 1,580.00 948,000
大阪製鐵 900 1,418.00 1,276,200
淀川製鋼所 1,900 2,087.00 3,965,300
丸一鋼管 4,900 2,958.00 14,494,200
モリ工業 400 2,139.00 855,600
大同特殊鋼 2,200 4,740.00 10,428,000
日本高周波鋼業 600 416.00 249,600
日本冶金工業 1,100 2,449.00 2,693,900
山陽特殊製鋼 1,700 1,505.00 2,558,500
愛知製鋼 800 3,445.00 2,756,000
日立金属 14,700 1,265.00 18,595,500
日本金属 300 911.00 273,300
大平洋金属 900 2,659.00 2,393,100
新日本電工 9,000 192.00 1,728,000
栗本鐵工所 700 1,710.00 1,197,000
虹技 200 1,479.00 295,800
日本鋳鉄管 200 1,297.00 259,400
三菱製鋼 1,000 1,165.00 1,165,000
日亜鋼業 2,100 326.00 684,600
日本精線 200 2,700.00 540,000
エンビプロ・ホールディングス 600 680.00 408,000
シンニッタン 2,100 422.00 886,200
新家工業 300 1,555.00 466,500
大紀アルミニウム工業所 2,300 730.00 1,679,000
日本軽金属ホールディングス 37,200 213.00 7,923,600
三井金属鉱業 3,700 3,090.00 11,433,000
東邦亜鉛 800 2,183.00 1,746,400
三菱マテリアル 9,000 3,105.00 27,945,000
住友金属鉱山 18,700 3,606.00 67,432,200
DOWAホールディングス 3,200 3,785.00 12,112,000
古河機械金属 2,300 1,567.00 3,604,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エス・サイエンス 7,100 52.00 369,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 1,732.00 2,771,200
東邦チタニウム 2,500 903.00 2,257,500
UACJ 2,100 1,981.00 4,160,100
CKサンエツ 200 2,966.00 593,200
古河電気工業 4,000 3,025.00 12,100,000
住友電気工業 51,100 1,479.50 75,602,450
フジクラ 16,600 490.00 8,134,000
昭和電線ホールディングス 1,600 942.00 1,507,200
タツタ電線 2,700 529.00 1,428,300
カナレ電気 200 1,882.00 376,400
平河ヒューテック 500 1,131.00 565,500
リョービ 1,700 1,959.00 3,330,300
アーレスティ 1,700 537.00 912,900
アサヒホールディングス 2,600 2,321.00 6,034,600
稲葉製作所 800 1,434.00 1,147,200
宮地エンジニアリンググループ 400 1,955.00 782,000
トーカロ 3,600 1,090.00 3,924,000
アルファCo 500 1,281.00 640,500
SUMCO 16,400 1,917.00 31,438,800
川田テクノロジーズ 300 6,760.00 2,028,000
RS Technologies 400 4,560.00 1,824,000
信和 700 961.00 672,700
東洋製罐グループホールディングス 8,700 1,750.00 15,225,000
ホッカンホールディングス 700 1,810.00 1,267,000
コロナ 700 1,153.00 807,100
横河ブリッジホールディングス 2,600 1,896.00 4,929,600
駒井ハルテック 300 1,689.00 506,700
高田機工 100 2,570.00 257,000
三和ホールディングス 14,200 1,269.00 18,019,800
文化シヤッター 4,000 935.00 3,740,000
三協立山 1,900 1,192.00 2,264,800
アルインコ 1,100 1,166.00 1,282,600
東洋シヤッター 400 790.00 316,000
LIXILグループ 20,200 2,039.00 41,187,800
日本フイルコン 1,000 509.00 509,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノーリツ 2,900 1,344.00 3,897,600
長府製作所 1,400 2,493.00 3,490,200
リンナイ 2,400 7,790.00 18,696,000
ダイニチ工業 700 677.00 473,900
日東精工 1,900 593.00 1,126,700
三洋工業 200 1,990.00 398,000
岡部 2,800 897.00 2,511,600
ジーテクト 1,500 1,795.00 2,692,500
東プレ 2,600 1,831.00 4,760,600
高周波熱錬 2,600 955.00 2,483,000
東京製綱 900 1,118.00 1,006,200
サンコール 700 472.00 330,400
モリテック スチール 1,100 370.00 407,000
パイオラックス 2,200 2,031.00 4,468,200
エイチワン 1,300 694.00 902,200
日本発條 13,600 885.00 12,036,000
中央発條 100 2,838.00 283,800
アドバネクス 200 1,622.00 324,400
立川ブラインド工業 600 1,385.00 831,000
三益半導体工業 1,200 2,164.00 2,596,800
日本ドライケミカル 300 1,211.00 363,300
日本製鋼所 4,200 2,363.00 9,924,600
三浦工業 5,900 3,280.00 19,352,000
タクマ 5,000 1,256.00 6,280,000
ツガミ 3,100 1,020.00 3,162,000
オークマ 1,700 6,480.00 11,016,000
東芝機械 1,600 2,397.00 3,835,200
アマダホールディングス 20,600 1,228.00 25,296,800
アイダエンジニアリング 3,700 920.00 3,404,000
滝澤鉄工所 400 1,311.00 524,400
FUJI 5,500 1,790.00 9,845,000
牧野フライス製作所 1,600 5,340.00 8,544,000
オーエスジー 6,300 2,293.00 14,445,900
ダイジェット工業 100 1,584.00 158,400
旭ダイヤモンド工業 3,700 684.00 2,530,800
DMG森精機 8,700 1,806.00 15,712,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソディック 3,200 913.00 2,921,600
ディスコ 1,800 25,140.00 45,252,000
日東工器 700 2,277.00 1,593,900
日進工具 400 2,092.00 836,800
パンチ工業 1,000 552.00 552,000
冨士ダイス 600 655.00 393,000
豊和工業 800 747.00 597,600
OKK 600 719.00 431,400
東洋機械金属 1,000 574.00 574,000
津田駒工業 300 1,267.00 380,100
島精機製作所 1,900 2,692.00 5,114,800
オプトラン 1,500 3,315.00 4,972,500
NCホールディングス 500 491.00 245,500
イワキポンプ 600 1,049.00 629,400
フリュー 1,100 973.00 1,070,300
ヤマシンフィルタ 2,400 879.00 2,109,600
日阪製作所 1,700 932.00 1,584,400
やまびこ 2,700 1,214.00 3,277,800
平田機工 600 7,980.00 4,788,000
ペガサスミシン製造 1,300 541.00 703,300
マルマエ 500 1,135.00 567,500
タツモ 600 1,396.00 837,600
ナブテスコ 8,100 3,550.00 28,755,000
三井海洋開発 1,500 2,873.00 4,309,500
レオン自動機 1,300 1,633.00 2,122,900
SMC 4,000 46,210.00 184,840,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 1,100 618.00 679,800
ホソカワミクロン 500 3,950.00 1,975,000
ユニオンツール 500 3,490.00 1,745,000
オイレス工業 1,900 1,632.00 3,100,800
日精エー・エス・ビー機械 500 3,880.00 1,940,000
サトーホールディングス 1,700 3,060.00 5,202,000
技研製作所 1,200 3,915.00 4,698,000
日本エアーテック 400 645.00 258,000
カワタ 400 1,134.00 453,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日精樹脂工業 1,100 1,081.00 1,189,100
オカダアイヨン 500 1,314.00 657,000
ワイエイシイホールディングス 500 893.00 446,500
小松製作所 62,600 2,586.00 161,883,600
住友重機械工業 7,900 3,435.00 27,136,500
日立建機 5,500 2,709.00 14,899,500
日工 1,900 660.00 1,254,000
巴工業 600 2,363.00 1,417,800
井関農機 1,400 1,610.00 2,254,000
TOWA 1,200 1,097.00 1,316,400
丸山製作所 300 1,241.00 372,300
北川鉄工所 600 2,056.00 1,233,600
ローツェ 600 3,830.00 2,298,000
タカキタ 500 552.00 276,000
クボタ 74,000 1,769.50 130,943,000
荏原実業 300 2,140.00 642,000
三菱化工機 500 1,835.00 917,500
月島機械 2,700 1,616.00 4,363,200
帝国電機製作所 1,000 1,286.00 1,286,000
新東工業 3,300 1,030.00 3,399,000
澁谷工業 1,200 2,872.00 3,446,400
アイチ コーポレーション 2,300 729.00 1,676,700
小森コーポレーション 3,500 1,244.00 4,354,000
鶴見製作所 1,100 2,070.00 2,277,000
住友精密工業 200 3,215.00 643,000
酒井重工業 200 2,876.00 575,200
荏原製作所 6,100 3,325.00 20,282,500
石井鐵工所 200 2,515.00 503,000
酉島製作所 1,400 1,030.00 1,442,000
北越工業 1,400 1,253.00 1,754,200
ダイキン工業 18,900 15,230.00 287,847,000
オルガノ 500 5,970.00 2,985,000
トーヨーカネツ 500 2,038.00 1,019,000
栗田工業 7,500 3,070.00 23,025,000
椿本チエイン 1,800 3,660.00 6,588,000
大同工業 600 859.00 515,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
木村化工機 1,100 394.00 433,400
アネスト岩田 2,100 1,037.00 2,177,700
ダイフク 7,600 5,870.00 44,612,000
サムコ 400 1,150.00 460,000
加藤製作所 700 2,057.00 1,439,900
油研工業 200 1,698.00 339,600
タダノ 6,700 1,131.00 7,577,700
フジテック 5,000 1,536.00 7,680,000
CKD 3,900 1,615.00 6,298,500
キトー 1,100 1,662.00 1,828,200
平和 3,900 2,241.00 8,739,900
理想科学工業 1,300 1,707.00 2,219,100
SANKYO 3,500 3,795.00 13,282,500
日本金銭機械 1,600 947.00 1,515,200
マースグループホールディングス 900 1,984.00 1,785,600
福島工業 800 3,340.00 2,672,000
オーイズミ 600 512.00 307,200
ダイコク電機 600 1,496.00 897,600
竹内製作所 2,300 1,723.00 3,962,900
アマノ 4,000 3,120.00 12,480,000
JUKI 1,900 978.00 1,858,200
サンデンホールディングス 1,800 703.00 1,265,400
蛇の目ミシン工業 1,200 418.00 501,600
マックス 2,100 1,966.00 4,128,600
グローリー 3,900 3,195.00 12,460,500
新晃工業 1,300 1,804.00 2,345,200
大和冷機工業 2,000 1,215.00 2,430,000
セガサミーホールディングス 13,700 1,572.00 21,536,400
日本ピストンリング 500 1,342.00 671,000
リケン 600 3,995.00 2,397,000
TPR 1,900 1,879.00 3,570,100
ツバキ・ナカシマ 2,800 1,829.00 5,121,200
ホシザキ 4,000 9,040.00 36,160,000
大豊工業 1,100 817.00 898,700
日本精工 28,400 1,019.00 28,939,600
NTN 30,000 340.00 10,200,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイテクト 13,300 1,333.00 17,728,900
不二越 1,300 5,280.00 6,864,000
日本トムソン 4,200 482.00 2,024,400
THK 8,100 3,155.00 25,555,500
ユーシン精機 1,100 1,022.00 1,124,200
前澤給装工業 500 2,070.00 1,035,000
イーグル工業 1,700 1,056.00 1,795,200
前澤工業 900 381.00 342,900
日本ピラー工業 1,400 1,468.00 2,055,200
キッツ 5,600 736.00 4,121,600
マキタ 16,800 3,520.00 59,136,000
日立造船 11,100 356.00 3,951,600
三菱重工業 23,200 4,416.00 102,451,200
IHI 10,700 2,741.00 29,328,700
スター精密 2,200 1,667.00 3,667,400
日清紡ホールディングス 9,300 900.00 8,370,000
イビデン 8,500 2,479.00 21,071,500
コニカミノルタ 30,300 807.00 24,452,100
ブラザー工業 18,000 2,036.00 36,648,000
ミネベアミツミ 25,700 2,055.00 52,813,500
日立製作所 62,200 4,194.00 260,866,800
三菱電機 138,200 1,552.00 214,486,400
富士電機 9,000 3,435.00 30,915,000
東洋電機製造 500 1,614.00 807,000
安川電機 16,000 4,235.00 67,760,000
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,340.00 2,546,000
明電舎 2,700 2,136.00 5,767,200
オリジン 400 1,481.00 592,400
山洋電気 700 5,300.00 3,710,000
デンヨー 1,300 1,811.00 2,354,300
東芝テック 1,800 3,830.00 6,894,000
芝浦メカトロニクス 200 3,730.00 746,000
マブチモーター 3,800 4,150.00 15,770,000
日本電産 16,600 15,960.00 264,936,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 800 539.00 431,200
トレックス・セミコンダクター 600 1,470.00 882,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東光高岳 700 1,223.00 856,100
ダブル・スコープ 1,900 607.00 1,153,300
ダイヘン 1,500 3,500.00 5,250,000
ヤーマン 2,000 701.00 1,402,000
JVCケンウッド 10,800 311.00 3,358,800
ミマキエンジニアリング 1,300 552.00 717,600
第一精工 500 2,618.00 1,309,000
日新電機 3,200 1,429.00 4,572,800
大崎電気工業 2,800 753.00 2,108,400
オムロン 14,700 6,610.00 97,167,000
日東工業 2,200 2,162.00 4,756,400
IDEC 1,800 2,235.00 4,023,000
正興電機製作所 300 805.00 241,500
不二電機工業 100 1,234.00 123,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,000 1,926.00 9,630,000
サクサホールディングス 300 1,846.00 553,800
メルコホールディングス 600 2,781.00 1,668,600
テクノメディカ 300 2,156.00 646,800
日本電気 17,900 4,555.00 81,534,500
富士通 13,300 8,990.00 119,567,000
沖電気工業 6,000 1,446.00 8,676,000
岩崎通信機 600 782.00 469,200
電気興業 700 3,335.00 2,334,500
サンケン電気 1,600 2,604.00 4,166,400
ナカヨ 200 1,604.00 320,800
アイホン 800 1,800.00 1,440,000
ルネサスエレクトロニクス 65,900 726.00 47,843,400
セイコーエプソン 17,200 1,536.00 26,419,200
ワコム 10,100 412.00 4,161,200
アルバック 2,800 4,915.00 13,762,000
アクセル 600 625.00 375,000
EIZO 1,300 4,060.00 5,278,000
日本信号 3,500 1,227.00 4,294,500
京三製作所 3,000 507.00 1,521,000
能美防災 1,800 2,093.00 3,767,400
ホーチキ 900 1,469.00 1,322,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星和電機 800 541.00 432,800
エレコム 1,300 4,095.00 5,323,500
パナソニック 158,000 912.00 144,096,000
シャープ 13,800 1,251.00 17,263,800
アンリツ 8,900 2,196.00 19,544,400
富士通ゼネラル 4,300 1,946.00 8,367,800
ソニー 92,800 6,370.00 591,136,000
TDK 7,200 11,120.00 80,064,000
帝国通信工業 600 1,193.00 715,800
タムラ製作所 5,300 612.00 3,243,600
アルプスアルパイン 14,400 2,172.00 31,276,800
池上通信機 400 1,117.00 446,800
日本電波工業 1,300 475.00 617,500
鈴木 700 729.00 510,300
日本トリム 300 4,780.00 1,434,000
ローランド ディー.ジー. 800 2,112.00 1,689,600
フォスター電機 1,600 2,053.00 3,284,800
SMK 400 2,846.00 1,138,400
ヨコオ 1,000 3,295.00 3,295,000
ホシデン 4,100 1,089.00 4,464,900
ヒロセ電機 2,000 13,740.00 27,480,000
日本航空電子工業 3,200 1,755.00 5,616,000
TOA 1,500 1,204.00 1,806,000
マクセルホールディングス 3,000 1,554.00 4,662,000
古野電気 1,800 1,118.00 2,012,400
ユニデンホールディングス 400 1,983.00 793,200
スミダコーポレーション 1,100 1,110.00 1,221,000
アイコム 800 2,374.00 1,899,200
リオン 600 2,604.00 1,562,400
本多通信工業 1,200 515.00 618,000
船井電機 1,500 623.00 934,500
横河電機 13,900 1,972.00 27,410,800
新電元工業 500 3,715.00 1,857,500
アズビル 8,700 3,010.00 26,187,000
東亜ディーケーケー 700 855.00 598,500
日本光電工業 6,100 3,190.00 19,459,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チノー 500 1,400.00 700,000
共和電業 1,400 423.00 592,200
日本電子材料 500 727.00 363,500
堀場製作所 2,700 7,440.00 20,088,000
アドバンテスト 9,400 5,740.00 53,956,000
小野測器 600 522.00 313,200
エスペック 1,200 1,956.00 2,347,200
キーエンス 6,800 67,210.00 457,028,000
日置電機 700 3,690.00 2,583,000
シスメックス 10,800 6,948.00 75,038,400
日本マイクロニクス 2,400 1,042.00 2,500,800
メガチップス 1,100 2,122.00 2,334,200
OBARA GROUP 700 4,025.00 2,817,500
澤藤電機 200 1,832.00 366,400
原田工業 600 932.00 559,200
コーセル 1,700 1,201.00 2,041,700
イリソ電子工業 1,300 5,360.00 6,968,000
オプテックスグループ 2,300 1,691.00 3,889,300
千代田インテグレ 600 2,359.00 1,415,400
アイ・オー・データ機器 500 910.00 455,000
レーザーテック 2,800 8,140.00 22,792,000
スタンレー電気 9,800 3,010.00 29,498,000
岩崎電気 500 1,377.00 688,500
ウシオ電機 8,000 1,621.00 12,968,000
岡谷電機産業 1,000 387.00 387,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,300 608.00 790,400
エノモト 400 1,075.00 430,000
日本セラミック 1,400 2,769.00 3,876,600
遠藤照明 700 686.00 480,200
古河電池 1,000 662.00 662,000
双信電機 700 446.00 312,200
山一電機 1,000 1,489.00 1,489,000
図研 900 2,210.00 1,989,000
日本電子 2,700 2,931.00 7,913,700
カシオ計算機 12,300 1,769.00 21,758,700
ファナック 13,100 21,640.00 283,484,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本シイエムケイ 3,500 670.00 2,345,000
エンプラス 600 3,585.00 2,151,000
大真空 500 1,080.00 540,000
ローム 6,600 8,770.00 57,882,000
浜松ホトニクス 9,900 4,170.00 41,283,000
三井ハイテック 1,500 1,889.00 2,833,500
新光電気工業 4,700 1,113.00 5,231,100
京セラ 21,100 7,118.00 150,189,800
太陽誘電 6,200 2,999.00 18,593,800
村田製作所 43,500 5,908.00 256,998,000
双葉電子工業 2,200 1,396.00 3,071,200
北陸電気工業 500 1,209.00 604,500
ニチコン 4,400 1,057.00 4,650,800
日本ケミコン 1,000 1,846.00 1,846,000
KOA 2,100 1,414.00 2,969,400
市光工業 2,100 840.00 1,764,000
小糸製作所 8,300 5,580.00 46,314,000
ミツバ 2,600 698.00 1,814,800
SCREENホールディングス 2,400 8,040.00 19,296,000
キヤノン電子 1,400 1,951.00 2,731,400
代用有価証券
キヤノン 74,400 2,934.50 218,326,800 10,000株
リコー 41,700 975.00 40,657,500
象印マホービン 4,100 1,604.00 6,576,400
MUTOHホールディングス 300 1,712.00 513,600
東京エレクトロン 9,200 22,515.00 207,138,000
トヨタ紡織 4,800 1,547.00 7,425,600
芦森工業 300 1,457.00 437,100
ユニプレス 2,700 1,763.00 4,760,100
豊田自動織機 11,200 6,350.00 71,120,000
モリタホールディングス 2,400 1,783.00 4,279,200
三櫻工業 1,900 1,350.00 2,565,000
デンソー 30,400 4,898.00 148,899,200
東海理化電機製作所 3,600 1,929.00 6,944,400
三井E&Sホールディングス 5,100 1,114.00 5,681,400
川崎重工業 10,800 2,622.00 28,317,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名村造船所 4,300 311.00 1,337,300
サノヤスホールディングス 2,100 194.00 407,400
日本車輌製造 500 2,709.00 1,354,500
三菱ロジスネクスト 2,300 1,112.00 2,557,600
近畿車輛 200 1,577.00 315,400
日産自動車 163,000 680.60 110,937,800
いすゞ自動車 43,700 1,261.50 55,127,550
代用有価証券
トヨタ自動車 154,000 7,483.00 1,152,382,000 35,000株
日野自動車 17,200 993.00 17,079,600
三菱自動車工業 51,200 493.00 25,241,600
エフテック 1,000 728.00 728,000
レシップホールディングス 500 669.00 334,500
GMB 300 838.00 251,400
ファルテック 300 800.00 240,000
武蔵精密工業 3,400 1,471.00 5,001,400
日産車体 2,700 987.00 2,664,900
新明和工業 5,800 1,314.00 7,621,200
極東開発工業 2,700 1,428.00 3,855,600
日信工業 2,600 1,777.00 4,620,200
トピー工業 1,100 2,184.00 2,402,400
ティラド 500 2,098.00 1,049,000
タチエス 2,300 1,457.00 3,351,100
NOK 7,400 1,712.00 12,668,800
フタバ産業 3,900 758.00 2,956,200
KYB 1,400 3,525.00 4,935,000
大同メタル工業 2,300 678.00 1,559,400
プレス工業 6,900 468.00 3,229,200
ミクニ 1,800 346.00 622,800
太平洋工業 2,900 1,617.00 4,689,300
ケーヒン 3,200 1,870.00 5,984,000
河西工業 1,700 880.00 1,496,000
アイシン精機 11,400 3,800.00 43,320,000
マツダ 43,500 1,002.50 43,608,750
今仙電機製作所 1,300 920.00 1,196,000
本田技研工業 116,600 2,950.00 343,970,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズキ 25,300 5,053.00 127,840,900
SUBARU 42,900 3,040.00 130,416,000
安永 700 1,387.00 970,900
ヤマハ発動機 18,000 2,167.00 39,006,000
ショーワ 3,300 1,777.00 5,864,100
TBK 1,700 435.00 739,500
エクセディ 1,900 2,261.00 4,295,900
豊田合成 4,500 2,313.00 10,408,500
愛三工業 2,200 932.00 2,050,400
盟和産業 200 1,115.00 223,000
日本プラスト 1,100 718.00 789,800
ヨロズ 1,300 1,379.00 1,792,700
エフ・シー・シー 2,500 2,191.00 5,477,500
シマノ 5,200 15,780.00 82,056,000
テイ・エス テック 3,200 3,525.00 11,280,000
ジャムコ 700 1,485.00 1,039,500
テルモ 39,100 3,498.00 136,771,800
クリエートメディック 400 1,018.00 407,200
日機装 4,200 1,173.00 4,926,600
日本エム・ディ・エム 800 1,811.00 1,448,800
島津製作所 17,800 2,851.00 50,747,800
JMS 1,300 653.00 848,900
長野計器 1,100 724.00 796,400
ブイ・テクノロジー 600 6,740.00 4,044,000
東京計器 900 929.00 836,100
愛知時計電機 200 4,020.00 804,000
インターアクション 800 2,031.00 1,624,800
オーバル 1,400 244.00 341,600
東京精密 2,500 3,715.00 9,287,500
マニー 5,500 2,551.00 14,030,500
ニコン 24,100 1,392.00 33,547,200
トプコン 7,500 1,499.00 11,242,500
オリンパス 82,400 1,424.00 117,337,600
理研計器 1,200 2,131.00 2,557,200
タムロン 1,100 2,364.00 2,600,400
HOYA 27,800 9,133.00 253,897,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シード 600 887.00 532,200
ノーリツ鋼機 1,100 1,545.00 1,699,500
エー・アンド・デイ 1,300 830.00 1,079,000
朝日インテック 11,700 2,888.00 33,789,600
シチズン時計 15,300 563.00 8,613,900
リズム時計工業 500 973.00 486,500
大研医器 1,100 542.00 596,200
メニコン 1,900 3,635.00 6,906,500
シンシア 200 616.00 123,200
松風 700 1,700.00 1,190,000
セイコーホールディングス 2,100 2,589.00 5,436,900
ニプロ 9,600 1,251.00 12,009,600
中本パックス 400 1,448.00 579,200
スノーピーク 600 1,082.00 649,200
パラマウントベッドホールディングス 1,600 4,035.00 6,456,000
トランザクション 900 928.00 835,200
SHO-BI 400 387.00 154,800
ニホンフラッシュ 600 2,638.00 1,582,800
前田工繊 1,500 1,819.00 2,728,500
永大産業 2,000 341.00 682,000
アートネイチャー 1,400 656.00 918,400
バンダイナムコホールディングス 14,300 6,950.00 99,385,000
アイフィスジャパン 300 779.00 233,700
共立印刷 2,400 160.00 384,000
SHOEI 700 4,615.00 3,230,500
フランスベッドホールディングス 1,900 1,006.00 1,911,400
パイロットコーポレーション 2,400 4,270.00 10,248,000
萩原工業 700 1,653.00 1,157,100
トッパン・フォームズ 3,000 1,051.00 3,153,000
フジシールインターナショナル 3,100 2,725.00 8,447,500
タカラトミー 5,800 1,177.00 6,826,600
廣済堂 1,300 705.00 916,500
エステールホールディングス 300 644.00 193,200
アーク 5,500 96.00 528,000
タカノ 500 786.00 393,000
プロネクサス 1,200 1,170.00 1,404,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホクシン 1,200 180.00 216,000
ウッドワン 500 1,102.00 551,000
大建工業 1,000 1,860.00 1,860,000
凸版印刷 20,500 1,998.00 40,959,000
大日本印刷 19,500 2,893.00 56,413,500
共同印刷 400 2,649.00 1,059,600
NISSHA 2,900 1,145.00 3,320,500
光村印刷 100 1,760.00 176,000
宝印刷 600 1,715.00 1,029,000
アシックス 11,500 1,900.00 21,850,000
ツツミ 400 1,957.00 782,800
小松ウオール工業 400 2,226.00 890,400
ヤマハ 8,200 5,000.00 41,000,000
河合楽器製作所 400 3,025.00 1,210,000
クリナップ 1,300 562.00 730,600
ピジョン 8,400 5,060.00 42,504,000
兼松サステック 100 1,751.00 175,100
キングジム 1,200 876.00 1,051,200
リンテック 3,300 2,261.00 7,461,300
イトーキ 2,900 484.00 1,403,600
任天堂 7,900 37,020.00 292,458,000
三菱鉛筆 2,300 1,745.00 4,013,500
タカラスタンダード 2,800 1,906.00 5,336,800
コクヨ 6,600 1,586.00 10,467,600
ナカバヤシ 1,300 533.00 692,900
グローブライド 700 2,670.00 1,869,000
オカムラ 4,800 1,087.00 5,217,600
美津濃 1,400 2,789.00 3,904,600
東京電力ホールディングス 110,400 526.00 58,070,400
中部電力 42,300 1,627.00 68,822,100
関西電力 56,400 1,247.00 70,330,800
中国電力 19,100 1,459.00 27,866,900
北陸電力 13,600 783.00 10,648,800
東北電力 32,400 1,105.00 35,802,000
四国電力 12,500 1,059.00 13,237,500
九州電力 28,500 1,088.00 31,008,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道電力 13,000 595.00 7,735,000
沖縄電力 2,600 1,826.00 4,747,600
電源開発 11,000 2,660.00 29,260,000
エフオン 700 718.00 502,600
イーレックス 2,400 1,413.00 3,391,200
レノバ 2,300 965.00 2,219,500
東京瓦斯 26,600 2,730.50 72,631,300
大阪瓦斯 26,800 2,106.00 56,440,800
東邦瓦斯 6,900 4,275.00 29,497,500
北海道瓦斯 700 1,614.00 1,129,800
広島ガス 2,800 351.00 982,800
西部瓦斯 1,600 2,464.00 3,942,400
静岡ガス 3,900 923.00 3,599,700
メタウォーター 700 3,875.00 2,712,500
SBSホールディングス 1,200 1,711.00 2,053,200
東武鉄道 14,600 3,635.00 53,071,000
相鉄ホールディングス 4,800 2,886.00 13,852,800
東急 37,500 2,070.00 77,625,000
京浜急行電鉄 19,000 2,162.00 41,078,000
小田急電鉄 22,200 2,731.00 60,628,200
京王電鉄 7,700 6,840.00 52,668,000
京成電鉄 10,400 4,500.00 46,800,000
富士急行 1,900 4,335.00 8,236,500
東日本旅客鉄道 24,300 9,993.00 242,829,900
西日本旅客鉄道 12,300 9,297.00 114,353,100
東海旅客鉄道 12,400 22,735.00 281,914,000
西武ホールディングス 17,100 1,902.00 32,524,200
鴻池運輸 2,200 1,631.00 3,588,200
西日本鉄道 3,800 2,513.00 9,549,400
ハマキョウレックス 1,100 3,600.00 3,960,000
サカイ引越センター 700 6,450.00 4,515,000
近鉄グループホールディングス 13,100 5,900.00 77,290,000
阪急阪神ホールディングス 17,500 4,355.00 76,212,500
南海電気鉄道 5,900 2,784.00 16,425,600
京阪ホールディングス 5,800 5,190.00 30,102,000
神戸電鉄 400 3,920.00 1,568,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋鉄道 10,800 3,410.00 36,828,000
山陽電気鉄道 1,000 2,126.00 2,126,000
日本通運 5,000 5,880.00 29,400,000
ヤマトホールディングス 22,900 1,873.00 42,891,700
山九 3,600 5,890.00 21,204,000
丸運 500 270.00 135,000
丸全昭和運輸 1,000 3,025.00 3,025,000
センコーグループホールディングス 7,200 872.00 6,278,400
トナミホールディングス 300 4,950.00 1,485,000
ニッコンホールディングス 5,000 2,595.00 12,975,000
日本石油輸送 100 2,729.00 272,900
福山通運 1,700 3,945.00 6,706,500
セイノーホールディングス 9,800 1,411.00 13,827,800
エスライン 400 943.00 377,200
神奈川中央交通 300 3,915.00 1,174,500
日立物流 2,900 3,115.00 9,033,500
丸和運輸機関 1,400 2,307.00 3,229,800
C&Fロジホールディングス 1,300 1,377.00 1,790,100
九州旅客鉄道 11,000 3,555.00 39,105,000
SGホールディングス 12,300 2,618.00 32,201,400
日本郵船 11,000 2,008.00 22,088,000
商船三井 7,800 3,110.00 24,258,000
川崎汽船 4,100 1,632.00 6,691,200
NSユナイテッド海運 700 2,471.00 1,729,700
明治海運 1,400 352.00 492,800
飯野海運 6,300 369.00 2,324,700
共栄タンカー 100 1,503.00 150,300
乾汽船 1,200 1,083.00 1,299,600
日本航空 24,000 3,352.00 80,448,000
ANAホールディングス 23,900 3,714.00 88,764,600
パスコ 300 1,180.00 354,000
トランコム 400 7,550.00 3,020,000
日新 1,100 1,662.00 1,828,200
三菱倉庫 4,500 2,800.00 12,600,000
三井倉庫ホールディングス 1,600 1,675.00 2,680,000
住友倉庫 4,800 1,475.00 7,080,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
澁澤倉庫 700 2,036.00 1,425,200
東陽倉庫 2,400 334.00 801,600
日本トランスシティ 2,900 532.00 1,542,800
ケイヒン 300 1,286.00 385,800
中央倉庫 800 1,152.00 921,600
川西倉庫 300 1,113.00 333,900
安田倉庫 1,100 947.00 1,041,700
ファイズホールディングス 200 678.00 135,600
東洋埠頭 400 1,384.00 553,600
宇徳 1,100 534.00 587,400
上組 8,100 2,460.00 19,926,000
サンリツ 300 670.00 201,000
キムラユニティー 300 1,086.00 325,800
キユーソー流通システム 300 1,911.00 573,300
近鉄エクスプレス 2,500 1,761.00 4,402,500
東海運 900 292.00 262,800
エーアイテイー 800 940.00 752,000
内外トランスライン 400 1,389.00 555,600
日本コンセプト 400 1,450.00 580,000
NECネッツエスアイ 1,500 3,115.00 4,672,500
クロスキャット 400 997.00 398,800
システナ 4,800 1,559.00 7,483,200
デジタルアーツ 700 6,530.00 4,571,000
日鉄ソリューションズ 2,000 3,485.00 6,970,000
キューブシステム 700 781.00 546,700
エイジア 300 1,246.00 373,800
コア 600 1,410.00 846,000
ソリトンシステムズ 600 972.00 583,200
ソフトクリエイトホールディングス 600 1,844.00 1,106,400
TIS 4,500 6,540.00 29,430,000
ネオス 600 749.00 449,400
電算システム 500 2,971.00 1,485,500
グリー 9,400 499.00 4,690,600
コーエーテクモホールディングス 2,800 2,441.00 6,834,800
三菱総合研究所 600 3,780.00 2,268,000
ボルテージ 300 535.00 160,500
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電算 200 2,094.00 418,800
AGS 800 727.00 581,600
ファインデックス 1,200 999.00 1,198,800
ブレインパッド 300 5,680.00 1,704,000
KLab 2,600 982.00 2,553,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 1,013.00 1,823,400
イーブックイニシアティブジャパン 200 1,742.00 348,400
ネクソン 38,500 1,235.00 47,547,500
アイスタイル 3,500 750.00 2,625,000
エムアップ 500 1,946.00 973,000
エイチーム 1,000 1,080.00 1,080,000
エニグモ 1,000 995.00 995,000
テクノスジャパン 1,200 534.00 640,800
enish 600 756.00 453,600
コロプラ 4,500 1,500.00 6,750,000
ブロードリーフ 6,700 598.00 4,006,600
クロス・マーケティンググループ 700 366.00 256,200
デジタルハーツホールディングス 600 907.00 544,200
システム情報 700 1,011.00 707,700
メディアドゥホールディングス 500 3,325.00 1,662,500
じげん 1,900 579.00 1,100,100
ブイキューブ 900 435.00 391,500
エンカレッジ・テクノロジ 200 751.00 150,200
サイバーリンクス 200 1,190.00 238,000
フィックスターズ 1,500 1,626.00 2,439,000
CARTA HOLDINGS 700 1,185.00 829,500
オプティム 600 2,684.00 1,610,400
セレス 500 1,265.00 632,500
ティーガイア 1,000 2,234.00 2,234,000
セック 200 3,045.00 609,000
日本アジアグループ 1,500 358.00 537,000
豆蔵ホールディングス 900 1,795.00 1,615,500
テクマトリックス 1,000 2,428.00 2,428,000
プロシップ 400 1,286.00 514,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,300 2,392.00 7,893,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GMOペイメントゲートウェイ 2,200 7,850.00 17,270,000
ザッパラス 800 379.00 303,200
システムリサーチ 400 2,003.00 801,200
インターネットイニシアティブ 2,200 2,575.00 5,665,000
さくらインターネット 1,700 721.00 1,225,700
ヴィンクス 400 1,140.00 456,000
GMOクラウド 200 2,702.00 540,400
SRAホールディングス 700 2,510.00 1,757,000
Minoriソリューションズ 300 2,097.00 629,100
システムインテグレータ 400 793.00 317,200
朝日ネット 1,100 637.00 700,700
eBASE 800 1,200.00 960,000
アバント 500 2,159.00 1,079,500
アドソル日進 500 2,410.00 1,205,000
フリービット 800 877.00 701,600
コムチュア 1,500 2,009.00 3,013,500
サイバーコム 300 1,931.00 579,300
アステリア 900 652.00 586,800
アイル 200 2,410.00 482,000
マークラインズ 700 2,000.00 1,400,000
メディカル・データ・ビジョン 1,100 1,150.00 1,265,000
gumi 1,800 747.00 1,344,600
ショーケース 400 722.00 288,800
モバイルファクトリー 300 1,450.00 435,000
テラスカイ 200 2,105.00 421,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,700.00 1,020,000
PCIホールディングス 300 2,095.00 628,500
パイプドHD 200 1,629.00 325,800
アイビーシー 300 1,145.00 343,500
ネオジャパン 300 993.00 297,900
PR TIMES 100 2,548.00 254,800
ランドコンピュータ 200 1,049.00 209,800
ダブルスタンダード 100 5,290.00 529,000
オープンドア 700 2,063.00 1,444,100
マイネット 500 566.00 283,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アカツキ 500 6,320.00 3,160,000
ベネフィットジャパン 100 1,616.00 161,600
Ubicomホールディングス 300 1,455.00 436,500
LINE 3,100 3,990.00 12,369,000
カナミックネットワーク 800 592.00 473,600
ノムラシステムコーポレーション 300 586.00 175,800
チェンジ 300 2,130.00 639,000
シンクロ・フード 600 495.00 297,000
オークネット 800 1,374.00 1,099,200
エイトレッド 100 1,519.00 151,900
AOI TYO Holdings 1,400 645.00 903,000
マクロミル 2,500 967.00 2,417,500
ビーグリー 300 993.00 297,900
オロ 400 2,705.00 1,082,000
テモナ 200 507.00 101,400
サインポスト 200 1,989.00 397,800
ソルクシーズ 600 961.00 576,600
フェイス 600 786.00 471,600
プロトコーポレーション 1,200 1,147.00 1,376,400
ハイマックス 200 1,827.00 365,400
野村総合研究所 25,900 2,230.00 57,757,000
サイバネットシステム 1,000 724.00 724,000
CEホールディングス 800 467.00 373,600
日本システム技術 200 1,303.00 260,600
インテージホールディングス 1,700 942.00 1,601,400
東邦システムサイエンス 400 1,003.00 401,200
ソースネクスト 5,300 465.00 2,464,500
インフォコム 1,500 2,349.00 3,523,500
ラクスル 700 3,515.00 2,460,500
FIG 1,600 317.00 507,200
システムサポート 100 1,342.00 134,200
アルテリア・ネットワークス 1,500 1,472.00 2,208,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,658.00 497,400
フォーカスシステムズ 900 903.00 812,700
クレスコ 400 3,400.00 1,360,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ・メディア・ホールディングス 14,100 1,447.00 20,402,700
オービック 4,700 12,740.00 59,878,000
ジャストシステム 1,900 4,310.00 8,189,000
TDCソフト 1,200 875.00 1,050,000
Zホールディングス 88,300 329.00 29,050,700
トレンドマイクロ 6,000 5,470.00 32,820,000
IDホールディングス 500 1,298.00 649,000
日本オラクル 2,700 9,310.00 25,137,000
アルファシステムズ 400 2,791.00 1,116,400
フューチャー 1,600 1,928.00 3,084,800
CAC Holdings 900 1,330.00 1,197,000
SBテクノロジー 600 1,903.00 1,141,800
トーセ 400 842.00 336,800
オービックビジネスコンサルタント 1,400 4,335.00 6,069,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,200 2,857.00 17,713,400
アイティフォー 1,700 878.00 1,492,600
東計電算 200 3,240.00 648,000
エックスネット 200 978.00 195,600
大塚商会 7,300 4,175.00 30,477,500
サイボウズ 1,600 1,093.00 1,748,800
ソフトブレーン 800 687.00 549,600
電通国際情報サービス 800 3,665.00 2,932,000
デジタルガレージ 2,700 3,570.00 9,639,000
EMシステムズ 1,100 1,938.00 2,131,800
ウェザーニューズ 500 3,340.00 1,670,000
CIJ 1,000 828.00 828,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,090.00 618,000
日本エンタープライズ 1,600 231.00 369,600
WOWOW 600 2,621.00 1,572,600
スカラ 1,000 962.00 962,000
インテリジェント ウェイブ 500 746.00 373,000
IMAGICA GROUP 1,200 574.00 688,800
ネットワンシステムズ 4,800 2,856.00 13,708,800
システムソフト 3,600 115.00 414,000
アルゴグラフィックス 1,200 2,943.00 3,531,600
マーベラス 2,100 771.00 1,619,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイベックス 2,300 1,300.00 2,990,000
日本ユニシス 4,200 3,425.00 14,385,000
兼松エレクトロニクス 700 3,315.00 2,320,500
東京放送ホールディングス 9,000 1,723.00 15,507,000
日本テレビホールディングス 12,400 1,425.00 17,670,000
朝日放送グループホールディングス 1,300 735.00 955,500
テレビ朝日ホールディングス 3,700 1,734.00 6,415,800
スカパーJSATホールディングス 8,800 446.00 3,924,800
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,261.00 2,487,100
日本BS放送 400 1,082.00 432,800
ビジョン 1,200 1,642.00 1,970,400
スマートバリュー 400 743.00 297,200
USEN-NEXT HOLDINGS 600 984.00 590,400
コネクシオ 1,000 1,410.00 1,410,000
クロップス 300 648.00 194,400
日本電信電話 92,800 5,298.00 491,654,400
KDDI 111,300 2,936.50 326,832,450
ソフトバンク 144,000 1,480.00 213,120,000
光通信 1,600 23,250.00 37,200,000
NTTドコモ 86,000 2,833.50 243,681,000
エムティーアイ 1,300 716.00 930,800
GMOインターネット 5,400 1,782.00 9,622,800
アイドママーケティングコミュニケーション 300 659.00 197,700
KADOKAWA 4,000 1,487.00 5,948,000
学研ホールディングス 500 5,770.00 2,885,000
ゼンリン 2,700 1,870.00 5,049,000
昭文社 700 392.00 274,400
インプレスホールディングス 1,200 151.00 181,200
アイネット 800 1,431.00 1,144,800
松竹 900 15,730.00 14,157,000
東宝 8,900 4,495.00 40,005,500
東映 600 15,040.00 9,024,000
エヌ・ティ・ティ・データ 36,100 1,417.00 51,153,700
ピー・シー・エー 200 3,855.00 771,000
ビジネスブレイン太田昭和 200 2,635.00 527,000
DTS 3,000 2,340.00 7,020,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,300 5,100.00 32,130,000
シーイーシー 1,500 1,967.00 2,950,500
カプコン 5,800 2,799.00 16,234,200
アイ・エス・ビー 300 1,637.00 491,100
ジャステック 900 1,103.00 992,700
SCSK 3,600 5,100.00 18,360,000
日本システムウエア 400 2,641.00 1,056,400
アイネス 1,700 1,204.00 2,046,800
TKC 1,100 4,485.00 4,933,500
富士ソフト 1,700 4,635.00 7,879,500
NSD 2,200 3,115.00 6,853,000
コナミホールディングス 5,500 4,890.00 26,895,000
福井コンピュータホールディングス 400 2,816.00 1,126,400
JBCCホールディングス 1,100 1,588.00 1,746,800
ミロク情報サービス 1,400 2,819.00 3,946,600
ソフトバンクグループ 107,700 3,996.00 430,369,200
ホウスイ 100 849.00 84,900
高千穂交易 500 1,120.00 560,000
伊藤忠食品 300 5,100.00 1,530,000
エレマテック 1,300 1,049.00 1,363,700
JALUX 400 2,492.00 996,800
あらた 1,000 4,035.00 4,035,000
トーメンデバイス 200 2,445.00 489,000
東京エレクトロン デバイス 500 2,084.00 1,042,000
フィールズ 1,300 522.00 678,600
双日 75,300 343.00 25,827,900
アルフレッサ ホールディングス 15,100 2,437.00 36,798,700
横浜冷凍 3,800 1,098.00 4,172,400
神栄 200 756.00 151,200
ラサ商事 700 861.00 602,700
ラクーンホールディングス 700 700.00 490,000
アルコニックス 1,500 1,416.00 2,124,000
神戸物産 2,400 6,000.00 14,400,000
あい ホールディングス 2,000 1,920.00 3,840,000
ディーブイエックス 500 900.00 450,000
ダイワボウホールディングス 1,300 4,805.00 6,246,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクニカ・富士エレホールディングス 3,800 1,584.00 6,019,200
ラクト・ジャパン 500 3,630.00 1,815,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,600 1,083.00 2,815,800
八洲電機 1,100 874.00 961,400
メディアスホールディングス 800 767.00 613,600
レスターホールディングス 1,500 1,866.00 2,799,000
ジューテックホールディングス 300 1,104.00 331,200
大光 600 687.00 412,200
OCHIホールディングス 400 1,345.00 538,000
TOKAIホールディングス 7,200 1,050.00 7,560,000
黒谷 300 445.00 133,500
Cominix 200 865.00 173,000
三洋貿易 700 2,197.00 1,537,900
ビューティガレージ 200 1,696.00 339,200
ウイン・パートナーズ 900 1,409.00 1,268,100
ミタチ産業 400 723.00 289,200
シップヘルスケアホールディングス 2,800 4,625.00 12,950,000
明治電機工業 400 1,423.00 569,200
デリカフーズホールディングス 500 687.00 343,500
スターティアホールディングス 300 555.00 166,500
コメダホールディングス 3,200 2,101.00 6,723,200
富士興産 600 676.00 405,600
協栄産業 200 1,510.00 302,000
小野建 1,200 1,400.00 1,680,000
南陽 300 1,642.00 492,600
佐鳥電機 1,000 901.00 901,000
エコートレーディング 300 533.00 159,900
伯東 900 1,267.00 1,140,300
コンドーテック 1,100 963.00 1,059,300
中山福 800 540.00 432,000
ナガイレーベン 2,000 2,543.00 5,086,000
三菱食品 1,500 2,775.00 4,162,500
松田産業 1,000 1,482.00 1,482,000
第一興商 2,000 5,080.00 10,160,000
メディパルホールディングス 14,700 2,443.00 35,912,100
SPK 300 2,644.00 793,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
萩原電気ホールディングス 500 2,798.00 1,399,000
アズワン 1,000 8,810.00 8,810,000
スズデン 500 1,364.00 682,000
シモジマ 900 1,197.00 1,077,300
ドウシシャ 1,300 1,720.00 2,236,000
小津産業 300 1,828.00 548,400
高速 800 1,292.00 1,033,600
たけびし 500 1,399.00 699,500
リックス 300 1,569.00 470,700
丸文 1,200 611.00 733,200
ハピネット 1,100 1,340.00 1,474,000
橋本総業ホールディングス 300 1,686.00 505,800
日本ライフライン 4,000 1,753.00 7,012,000
タカショー 700 480.00 336,000
エクセル 500 1,271.00 635,500
マルカ 500 2,210.00 1,105,000
IDOM 4,700 469.00 2,204,300
進和 800 2,396.00 1,916,800
エスケイジャパン 400 448.00 179,200
ダイトロン 600 1,481.00 888,600
シークス 1,700 1,657.00 2,816,900
田中商事 500 667.00 333,500
オーハシテクニカ 800 1,428.00 1,142,400
白銅 400 1,455.00 582,000
伊藤忠商事 92,200 2,284.50 210,630,900
丸紅 134,200 753.80 101,159,960
高島 200 1,708.00 341,600
長瀬産業 7,600 1,632.00 12,403,200
蝶理 900 1,788.00 1,609,200
豊田通商 15,200 3,675.00 55,860,000
三共生興 2,300 535.00 1,230,500
兼松 5,500 1,283.00 7,056,500
ツカモトコーポレーション 200 1,100.00 220,000
三井物産 112,900 1,818.00 205,252,200
日本紙パルプ商事 800 3,970.00 3,176,000
日立ハイテクノロジーズ 4,100 6,620.00 27,142,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カメイ 1,800 1,186.00 2,134,800
東都水産 200 2,547.00 509,400
OUGホールディングス 200 2,788.00 557,600
スターゼン 500 4,715.00 2,357,500
山善 5,300 993.00 5,262,900
椿本興業 300 4,085.00 1,225,500
住友商事 81,100 1,729.50 140,262,450
内田洋行 600 4,350.00 2,610,000
三菱商事 96,100 2,735.50 262,881,550
第一実業 600 3,390.00 2,034,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,900 2,297.00 8,958,300
西華産業 800 1,356.00 1,084,800
佐藤商事 1,200 867.00 1,040,400
菱洋エレクトロ 1,400 1,904.00 2,665,600
東京産業 1,300 584.00 759,200
ユアサ商事 1,400 3,335.00 4,669,000
神鋼商事 300 2,520.00 756,000
小林産業 800 316.00 252,800
阪和興業 2,400 3,135.00 7,524,000
正栄食品工業 900 3,335.00 3,001,500
カナデン 1,200 1,263.00 1,515,600
菱電商事 1,100 1,552.00 1,707,200
フルサト工業 700 1,618.00 1,132,600
岩谷産業 3,000 3,735.00 11,205,000
すてきナイスグループ 700 920.00 644,000
昭光通商 600 645.00 387,000
ニチモウ 200 1,866.00 373,200
極東貿易 400 1,839.00 735,600
イワキ 1,800 456.00 820,800
三愛石油 3,600 1,037.00 3,733,200
稲畑産業 3,300 1,382.00 4,560,600
GSIクレオス 400 1,088.00 435,200
明和産業 1,300 555.00 721,500
クワザワ 500 586.00 293,000
ワキタ 2,900 1,099.00 3,187,100
東邦ホールディングス 4,100 2,680.00 10,988,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンゲツ 4,000 2,015.00 8,060,000
ミツウロコグループホールディングス 1,800 1,173.00 2,111,400
シナネンホールディングス 600 1,891.00 1,134,600
伊藤忠エネクス 3,000 863.00 2,589,000
サンリオ 4,200 2,201.00 9,244,200
サンワテクノス 800 909.00 727,200
リョーサン 1,500 2,853.00 4,279,500
新光商事 2,500 926.00 2,315,000
トーホー 600 1,725.00 1,035,000
三信電気 1,000 1,525.00 1,525,000
東陽テクニカ 1,600 1,130.00 1,808,000
モスフードサービス 1,800 2,791.00 5,023,800
加賀電子 1,400 2,100.00 2,940,000
ソーダニッカ 1,400 650.00 910,000
立花エレテック 1,000 1,801.00 1,801,000
フォーバル 600 992.00 595,200
PALTAC 2,500 5,230.00 13,075,000
三谷産業 1,500 331.00 496,500
太平洋興発 600 801.00 480,600
西本Wismettacホールディングス 300 3,400.00 1,020,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,391.00 139,100
国際紙パルプ商事 3,300 312.00 1,029,600
ヤマタネ 700 1,386.00 970,200
丸紅建材リース 100 1,803.00 180,300
日鉄物産 1,000 4,530.00 4,530,000
泉州電業 400 2,829.00 1,131,600
トラスコ中山 2,800 2,711.00 7,590,800
オートバックスセブン 5,400 1,749.00 9,444,600
モリト 1,000 800.00 800,000
加藤産業 2,100 3,505.00 7,360,500
北恵 300 1,036.00 310,800
イノテック 800 958.00 766,400
イエローハット 2,600 1,732.00 4,503,200
JKホールディングス 1,300 557.00 724,100
日伝 1,100 2,118.00 2,329,800
北沢産業 1,100 277.00 304,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
杉本商事 700 1,941.00 1,358,700
因幡電機産業 1,900 4,960.00 9,424,000
東テク 500 2,331.00 1,165,500
ミスミグループ本社 17,100 2,608.00 44,596,800
アルテック 1,100 238.00 261,800
タキヒヨー 400 1,842.00 736,800
蔵王産業 200 1,435.00 287,000
スズケン 6,200 5,840.00 36,208,000
ジェコス 900 931.00 837,900
グローセル 1,200 456.00 547,200
ローソン 3,400 6,090.00 20,706,000
サンエー 1,000 5,030.00 5,030,000
カワチ薬品 1,100 2,182.00 2,400,200
エービーシー・マート 2,100 7,410.00 15,561,000
ハードオフコーポレーション 500 836.00 418,000
アスクル 1,400 2,937.00 4,111,800
ゲオホールディングス 2,100 1,329.00 2,790,900
アダストリア 1,900 2,688.00 5,107,200
ジーフット 800 616.00 492,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 672.00 134,400
くら寿司 700 4,600.00 3,220,000
キャンドゥ 700 1,608.00 1,125,600
パルグループホールディングス 700 3,500.00 2,450,000
エディオン 5,800 1,061.00 6,153,800
サーラコーポレーション 2,700 627.00 1,692,900
ワッツ 700 606.00 424,200
ハローズ 500 2,516.00 1,258,000
フジオフードシステム 600 3,010.00 1,806,000
あみやき亭 300 3,405.00 1,021,500
ひらまつ 2,800 320.00 896,000
大黒天物産 300 3,370.00 1,011,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,328.00 1,593,600
ファーマライズホールディングス 300 639.00 191,700
アルペン 1,000 1,724.00 1,724,000
ハブ 500 1,052.00 526,000
クオールホールディングス 2,000 1,510.00 3,020,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジンズホールディングス 700 6,760.00 4,732,000
ビックカメラ 8,100 1,170.00 9,477,000
DCMホールディングス 7,300 1,074.00 7,840,200
ペッパーフードサービス 1,100 1,655.00 1,820,500
MonotaRO 9,700 3,190.00 30,943,000
東京一番フーズ 400 614.00 245,600
DDホールディングス 600 1,577.00 946,200
きちりホールディングス 400 804.00 321,600
アークランドサービスホールディングス 1,000 1,908.00 1,908,000
J.フロント リテイリング 17,400 1,424.00 24,777,600
ドトール・日レスホールディングス 2,400 2,168.00 5,203,200
マツモトキヨシホールディングス 5,600 3,850.00 21,560,000
ブロンコビリー 700 2,672.00 1,870,400
ZOZO 14,700 2,529.00 37,176,300
トレジャー・ファクトリー 400 1,182.00 472,800
物語コーポレーション 300 9,340.00 2,802,000
ココカラファイン 1,500 6,020.00 9,030,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,500 889.00 22,669,500
Hamee 400 1,165.00 466,000
ウエルシアホールディングス 3,600 6,150.00 22,140,000
クリエイトSDホールディングス 2,000 2,686.00 5,372,000
丸善CHIホールディングス 1,500 366.00 549,000
ミサワ 300 750.00 225,000
ティーライフ 200 832.00 166,400
エー・ピーカンパニー 300 550.00 165,000
チムニー 400 2,426.00 970,400
シュッピン 1,000 987.00 987,000
ネクステージ 2,000 1,060.00 2,120,000
ジョイフル本田 4,000 1,379.00 5,516,000
鳥貴族 500 2,071.00 1,035,500
キリン堂ホールディングス 600 2,171.00 1,302,600
ホットランド 900 1,209.00 1,088,100
すかいらーくホールディングス 15,300 1,953.00 29,880,900
SFPホールディングス 600 2,208.00 1,324,800
綿半ホールディングス 500 2,071.00 1,035,500
ヨシックス 200 2,912.00 582,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 3,900 985.00 3,841,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 600 651.00 390,600
BEENOS 500 1,298.00 649,000
あさひ 1,100 1,206.00 1,326,600
日本調剤 500 3,755.00 1,877,500
コスモス薬品 600 22,360.00 13,416,000
トーエル 700 765.00 535,500
オンリー 200 798.00 159,600
セブン&アイ・ホールディングス 57,100 4,247.00 242,503,700
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 3,700 1,871.00 6,922,700
ツルハホールディングス 3,000 12,080.00 36,240,000
サンマルクホールディングス 1,100 2,415.00 2,656,500
フェリシモ 300 1,046.00 313,800
トリドールホールディングス 1,700 2,410.00 4,097,000
TOKYO BASE 1,300 735.00 955,500
ウイルプラスホールディングス 200 789.00 157,800
ジャパンミート 700 2,158.00 1,510,600
サツドラホールディングス 200 1,765.00 353,000
デファクトスタンダード 200 327.00 65,400
アレンザホールディングス 700 843.00 590,100
串カツ田中ホールディングス 200 2,371.00 474,200
バロックジャパンリミテッド 1,100 914.00 1,005,400
クスリのアオキホールディングス 1,400 7,840.00 10,976,000
力の源ホールディングス 500 846.00 423,000
スシローグローバルホールディングス 1,500 7,450.00 11,175,000
LIXILビバ 1,100 1,810.00 1,991,000
メディカルシステムネットワーク 1,500 534.00 801,000
はるやまホールディングス 600 819.00 491,400
ノジマ 2,400 1,907.00 4,576,800
カッパ・クリエイト 1,900 1,398.00 2,656,200
ライトオン 1,100 586.00 644,600
ジーンズメイト 500 327.00 163,500
良品計画 19,300 2,424.00 46,783,200
三城ホールディングス 1,700 272.00 462,400
アドヴァン 2,100 1,174.00 2,465,400
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルビス 500 2,257.00 1,128,500
コナカ 1,600 418.00 668,800
ハウス オブ ローゼ 200 1,660.00 332,000
G-7ホールディングス 400 3,800.00 1,520,000
イオン北海道 1,300 789.00 1,025,700
コジマ 2,400 427.00 1,024,800
ヒマラヤ 500 822.00 411,000
コーナン商事 1,800 2,531.00 4,555,800
エコス 500 1,667.00 833,500
ワタミ 1,800 1,402.00 2,523,600
マルシェ 400 773.00 309,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,600 1,705.00 55,583,000
西松屋チェーン 3,000 976.00 2,928,000
ゼンショーホールディングス 6,600 2,298.00 15,166,800
幸楽苑ホールディングス 900 2,042.00 1,837,800
ハークスレイ 300 1,037.00 311,100
サイゼリヤ 2,300 2,514.00 5,782,200
VTホールディングス 6,200 463.00 2,870,600
魚力 400 1,508.00 603,200
ポプラ 400 504.00 201,600
フジ・コーポレーション 400 2,127.00 850,800
ユナイテッドアローズ 1,600 3,300.00 5,280,000
ハイデイ日高 2,000 2,110.00 4,220,000
京都きもの友禅 1,100 350.00 385,000
コロワイド 4,500 2,107.00 9,481,500
ピーシーデポコーポレーション 1,900 484.00 919,600
壱番屋 900 5,110.00 4,599,000
PLANT 300 712.00 213,600
スギホールディングス 3,000 6,120.00 18,360,000
薬王堂ホールディングス 600 2,562.00 1,537,200
ヴィア・ホールディングス 1,700 659.00 1,120,300
スクロール 2,100 339.00 711,900
ヨンドシーホールディングス 1,500 2,608.00 3,912,000
ファミリーマート 15,200 2,813.00 42,757,600
木曽路 1,700 2,828.00 4,807,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRSホールディングス 1,600 1,044.00 1,670,400
千趣会 2,600 292.00 759,200
タカキュー 1,300 186.00 241,800
ケーヨー 2,600 530.00 1,378,000
上新電機 1,600 2,248.00 3,596,800
日本瓦斯 2,200 3,155.00 6,941,000
ロイヤルホールディングス 2,400 2,737.00 6,568,800
東天紅 100 1,241.00 124,100
いなげや 1,500 1,517.00 2,275,500
島忠 2,900 3,005.00 8,714,500
チヨダ 1,400 1,610.00 2,254,000
ライフコーポレーション 1,000 2,508.00 2,508,000
リンガーハット 1,700 2,424.00 4,120,800
MrMaxHD 1,800 480.00 864,000
テンアライド 1,300 442.00 574,600
AOKIホールディングス 2,700 1,122.00 3,029,400
オークワ 2,000 1,385.00 2,770,000
コメリ 2,100 2,293.00 4,815,300
青山商事 2,400 1,945.00 4,668,000
しまむら 1,600 8,980.00 14,368,000
はせがわ 800 402.00 321,600
高島屋 10,700 1,260.00 13,482,000
松屋 2,800 873.00 2,444,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,000 1,228.00 8,596,000
近鉄百貨店 500 3,350.00 1,675,000
パルコ 1,300 1,313.00 1,706,900
丸井グループ 11,500 2,460.00 28,290,000
アクシアル リテイリング 1,100 4,185.00 4,603,500
イオン 52,400 2,195.50 115,044,200
イズミ 2,800 4,130.00 11,564,000
平和堂 2,800 2,035.00 5,698,000
フジ 1,700 1,946.00 3,308,200
ヤオコー 1,600 5,070.00 8,112,000
ゼビオホールディングス 1,600 1,216.00 1,945,600
ケーズホールディングス 14,200 1,214.00 17,238,800
Olympicグループ 800 590.00 472,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディングス 2,100 295.00 619,500
Genky DrugStores 700 2,357.00 1,649,900
総合メディカルホールディングス 1,200 1,781.00 2,137,200
ブックオフグループホールディングス 800 1,164.00 931,200
アインホールディングス 1,800 6,200.00 11,160,000
元気寿司 400 2,783.00 1,113,200
ヤマダ電機 41,500 516.00 21,414,000
アークランドサカモト 2,300 1,275.00 2,932,500
ニトリホールディングス 5,900 16,220.00 95,698,000
愛眼 1,100 248.00 272,800
ケーユーホールディングス 700 856.00 599,200
吉野家ホールディングス 4,800 2,575.00 12,360,000
松屋フーズホールディングス 700 4,250.00 2,975,000
サガミホールディングス 1,800 1,390.00 2,502,000
関西スーパーマーケット 1,000 1,129.00 1,129,000
王将フードサービス 1,000 6,590.00 6,590,000
プレナス 1,500 1,875.00 2,812,500
ミニストップ 1,000 1,479.00 1,479,000
アークス 2,500 2,260.00 5,650,000
バローホールディングス 3,000 1,866.00 5,598,000
藤久 100 774.00 77,400
ベルク 700 5,200.00 3,640,000
大庄 800 1,593.00 1,274,400
ファーストリテイリング 1,800 68,190.00 122,742,000
サンドラッグ 5,100 3,545.00 18,079,500
サックスバー ホールディングス 1,200 906.00 1,087,200
ヤマザワ 300 1,725.00 517,500
やまや 200 2,135.00 427,000
ベルーナ 3,300 700.00 2,310,000
島根銀行 400 671.00 268,400
じもとホールディングス 9,300 100.00 930,000
めぶきフィナンシャルグループ 70,600 278.00 19,626,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,900 1,489.00 2,829,100
九州フィナンシャルグループ 22,300 455.00 10,146,500
ゆうちょ銀行 38,500 1,079.00 41,541,500
富山第一銀行 3,200 326.00 1,043,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグループ 85,500 437.00 37,363,500
西日本フィナンシャルホールディングス 8,500 805.00 6,842,500
関西みらいフィナンシャルグループ 6,300 720.00 4,536,000
三十三フィナンシャルグループ 1,100 1,741.00 1,915,100
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,767.00 6,640,800
新生銀行 10,100 1,709.00 17,260,900
あおぞら銀行 7,700 2,784.00 21,436,800
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 938,400 566.40 531,509,760 100,000株
りそなホールディングス 149,600 477.30 71,404,080
三井住友トラスト・ホールディングス 27,400 3,965.00 108,641,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 96,100 3,850.00 369,985,000 10,000株
千葉銀行 46,900 597.00 27,999,300
群馬銀行 27,300 368.00 10,046,400
武蔵野銀行 2,000 1,900.00 3,800,000
千葉興業銀行 3,900 317.00 1,236,300
筑波銀行 5,800 203.00 1,177,400
七十七銀行 4,300 1,701.00 7,314,300
青森銀行 1,100 2,862.00 3,148,200
秋田銀行 900 2,135.00 1,921,500
山形銀行 1,500 1,525.00 2,287,500
岩手銀行 1,000 2,631.00 2,631,000
東邦銀行 12,200 259.00 3,159,800
東北銀行 700 1,012.00 708,400
みちのく銀行 900 1,667.00 1,500,300
ふくおかフィナンシャルグループ 12,000 2,108.00 25,296,000
静岡銀行 33,800 834.00 28,189,200
十六銀行 1,800 2,425.00 4,365,000
スルガ銀行 14,200 486.00 6,901,200
八十二銀行 32,900 472.00 15,528,800
山梨中央銀行 1,700 1,056.00 1,795,200
大垣共立銀行 2,900 2,521.00 7,310,900
福井銀行 1,200 1,492.00 1,790,400
北國銀行 1,400 3,100.00 4,340,000
清水銀行 500 1,914.00 957,000
富山銀行 200 2,527.00 505,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
滋賀銀行 2,700 2,623.00 7,082,100
南都銀行 2,100 2,663.00 5,592,300
百五銀行 12,200 348.00 4,245,600
京都銀行 4,900 4,330.00 21,217,000
紀陽銀行 4,800 1,736.00 8,332,800
ほくほくフィナンシャルグループ 9,100 1,083.00 9,855,300
広島銀行 20,200 555.00 11,211,000
山陰合同銀行 8,100 663.00 5,370,300
中国銀行 11,800 1,068.00 12,602,400
鳥取銀行 500 1,426.00 713,000
伊予銀行 18,100 582.00 10,534,200
百十四銀行 1,500 2,241.00 3,361,500
四国銀行 1,900 1,030.00 1,957,000
阿波銀行 2,100 2,613.00 5,487,300
大分銀行 800 2,899.00 2,319,200
宮崎銀行 900 2,695.00 2,425,500
佐賀銀行 800 1,564.00 1,251,200
沖縄銀行 1,200 3,685.00 4,422,000
琉球銀行 3,200 1,200.00 3,840,000
セブン銀行 45,600 315.00 14,364,000
みずほフィナンシャルグループ 1,852,100 167.30 309,856,330
高知銀行 500 804.00 402,000
山口フィナンシャルグループ 17,000 758.00 12,886,000
長野銀行 400 1,658.00 663,200
名古屋銀行 1,100 3,245.00 3,569,500
北洋銀行 20,700 236.00 4,885,200
愛知銀行 500 3,610.00 1,805,000
中京銀行 600 2,148.00 1,288,800
大光銀行 500 1,683.00 841,500
愛媛銀行 1,900 1,128.00 2,143,200
トマト銀行 500 1,053.00 526,500
京葉銀行 5,800 669.00 3,880,200
栃木銀行 7,300 223.00 1,627,900
北日本銀行 400 1,811.00 724,400
東和銀行 2,400 874.00 2,097,600
福島銀行 1,400 224.00 313,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東銀行 700 582.00 407,400
トモニホールディングス 10,500 371.00 3,895,500
フィデアホールディングス 13,100 124.00 1,624,400
池田泉州ホールディングス 14,500 197.00 2,856,500
FPG 4,300 1,088.00 4,678,400
マーキュリアインベストメント 600 783.00 469,800
SBIホールディングス 16,300 2,372.00 38,663,600
ジャフコ 2,200 4,030.00 8,866,000
大和証券グループ本社 109,300 502.30 54,901,390
野村ホールディングス 240,000 503.90 120,936,000
岡三証券グループ 11,700 394.00 4,609,800
丸三証券 4,200 535.00 2,247,000
東洋証券 5,300 175.00 927,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,800 311.00 4,913,800
光世証券 400 607.00 242,800
水戸証券 4,200 245.00 1,029,000
いちよし証券 2,700 702.00 1,895,400
松井証券 6,700 896.00 6,003,200
だいこう証券ビジネス 600 588.00 352,800
マネックスグループ 12,800 267.00 3,417,600
極東証券 1,900 796.00 1,512,400
岩井コスモホールディングス 1,400 1,143.00 1,600,200
藍澤證券 2,500 749.00 1,872,500
マネーパートナーズグループ 1,700 252.00 428,400
スパークス・グループ 5,400 271.00 1,463,400
かんぽ生命保険 4,900 1,730.00 8,477,000
SOMPOホールディングス 24,000 4,148.00 99,552,000
アニコム ホールディングス 1,100 4,065.00 4,471,500
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 35,600 3,427.00 122,001,200
ソニーフィナンシャルホールディングス 11,200 2,340.00 26,208,000
第一生命ホールディングス 77,100 1,810.00 139,551,000
東京海上ホールディングス 48,800 5,586.00 272,596,800
T&Dホールディングス 42,200 1,222.00 51,568,400
アドバンスクリエイト 300 1,875.00 562,500
全国保証 3,800 4,490.00 17,062,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイリース 400 316.00 126,400
イントラスト 400 754.00 301,600
日本モーゲージサービス 200 1,352.00 270,400
Casa 600 1,271.00 762,600
アルヒ 1,300 2,337.00 3,038,100
プレミアグループ 800 2,005.00 1,604,000
クレディセゾン 9,600 1,561.00 14,985,600
芙蓉総合リース 1,600 7,080.00 11,328,000
みずほリース 2,600 3,005.00 7,813,000
東京センチュリー 2,700 5,000.00 13,500,000
日本証券金融 6,000 527.00 3,162,000
アイフル 21,100 255.00 5,380,500
リコーリース 1,100 3,520.00 3,872,000
イオンフィナンシャルサービス 8,700 1,643.00 14,294,100
アコム 27,300 436.00 11,902,800
ジャックス 1,500 2,455.00 3,682,500
オリエントコーポレーション 37,100 147.00 5,453,700
日立キャピタル 3,200 2,398.00 7,673,600
アプラスフィナンシャル 6,800 90.00 612,000
オリックス 90,900 1,650.00 149,985,000
三菱UFJリース 30,600 665.00 20,349,000
九州リースサービス 700 604.00 422,800
日本取引所グループ 36,800 1,781.00 65,540,800
イー・ギャランティ 1,300 1,488.00 1,934,400
アサックス 500 629.00 314,500
NECキャピタルソリューション 500 2,150.00 1,075,000
いちご 17,300 438.00 7,577,400
日本駐車場開発 15,100 162.00 2,446,200
スター・マイカ・ホールディングス 700 1,888.00 1,321,600
ヒューリック 29,100 1,155.00 33,610,500
三栄建築設計 500 1,524.00 762,000
野村不動産ホールディングス 9,100 2,499.00 22,740,900
三重交通グループホールディングス 2,800 589.00 1,649,200
サムティ 1,900 2,005.00 3,809,500
ディア・ライフ 1,800 518.00 932,400
コーセーアールイー 400 759.00 303,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エー・ディー・ワークス 23,700 32.00 758,400
日本商業開発 800 1,522.00 1,217,600
プレサンスコーポレーション 2,100 1,755.00 3,685,500
ユニゾホールディングス 2,100 5,120.00 10,752,000
THEグローバル社 800 483.00 386,400
ハウスコム 100 1,519.00 151,900
日本管理センター 900 1,448.00 1,303,200
サンセイランディック 400 923.00 369,200
エストラスト 200 762.00 152,400
フージャースホールディングス 3,000 672.00 2,016,000
オープンハウス 4,000 2,817.00 11,268,000
東急不動産ホールディングス 36,700 726.00 26,644,200
飯田グループホールディングス 11,400 1,811.00 20,645,400
イーグランド 200 740.00 148,000
ムゲンエステート 1,000 671.00 671,000
ビーロット 300 2,027.00 608,100
ファーストブラザーズ 300 1,207.00 362,100
ハウスドゥ 800 1,847.00 1,477,600
シーアールイー 400 1,039.00 415,600
プロパティエージェント 200 1,046.00 209,200
ケイアイスター不動産 300 1,931.00 579,300
アグレ都市デザイン 300 475.00 142,500
グッドコムアセット 300 1,845.00 553,500
ジェイ・エス・ビー 100 4,670.00 467,000
テンポイノベーション 200 1,743.00 348,600
グローバル・リンク・マネジメント 200 717.00 143,400
パーク24 7,300 2,605.00 19,016,500
パラカ 300 1,991.00 597,300
三井不動産 72,400 2,715.50 196,602,200
三菱地所 95,500 2,073.50 198,019,250
平和不動産 2,500 2,713.00 6,782,500
東京建物 14,900 1,570.00 23,393,000
ダイビル 4,100 1,199.00 4,915,900
京阪神ビルディング 2,400 1,409.00 3,381,600
住友不動産 30,700 3,912.00 120,098,400
テーオーシー 3,100 803.00 2,489,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京楽天地 200 5,980.00 1,196,000
レオパレス21 17,000 289.00 4,913,000
スターツコーポレーション 1,800 2,769.00 4,984,200
フジ住宅 1,700 676.00 1,149,200
空港施設 1,600 536.00 857,600
明和地所 800 560.00 448,000
ゴールドクレスト 1,100 2,223.00 2,445,300
エスリード 500 1,960.00 980,000
日神不動産 2,000 488.00 976,000
日本エスコン 2,500 904.00 2,260,000
タカラレーベン 6,300 440.00 2,772,000
サンヨーハウジング名古屋 800 947.00 757,600
イオンモール 6,800 1,769.00 12,029,200
毎日コムネット 300 802.00 240,600
ファースト住建 600 1,304.00 782,400
カチタス 1,500 4,525.00 6,787,500
トーセイ 1,900 1,355.00 2,574,500
サンフロンティア不動産 1,900 1,312.00 2,492,800
エフ・ジェー・ネクスト 1,200 1,112.00 1,334,400
インテリックス 500 734.00 367,000
ランドビジネス 600 753.00 451,800
グランディハウス 1,200 473.00 567,600
日本空港ビルデング 4,300 5,340.00 22,962,000
日本工営 900 3,315.00 2,983,500
LIFULL 4,600 641.00 2,948,600
ジェイエイシーリクルートメント 900 2,018.00 1,816,200
日本M&Aセンター 10,000 2,964.00 29,640,000
メンバーズ 500 1,916.00 958,000
中広 100 530.00 53,000
アイティメディア 300 719.00 215,700
タケエイ 1,400 1,058.00 1,481,200
E・Jホールディングス 200 1,424.00 284,800
トラスト・テック 1,500 1,346.00 2,019,000
コシダカホールディングス 3,200 1,583.00 5,065,600
アルトナー 300 740.00 222,000
パソナグループ 1,600 1,468.00 2,348,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CDS 300 1,388.00 416,400
リンクアンドモチベーション 3,000 591.00 1,773,000
GCA 1,600 843.00 1,348,800
エス・エム・エス 4,900 2,785.00 13,646,500
サニーサイドアップ 300 977.00 293,100
パーソルホールディングス 13,200 2,063.00 27,231,600
リニカル 800 946.00 756,800
クックパッド 4,700 318.00 1,494,600
エスクリ 400 836.00 334,400
アイ・ケイ・ケイ 600 696.00 417,600
学情 500 1,515.00 757,500
スタジオアリス 700 1,912.00 1,338,400
シミックホールディングス 700 1,765.00 1,235,500
エプコ 200 1,343.00 268,600
NJS 300 1,618.00 485,400
綜合警備保障 5,300 5,640.00 29,892,000
カカクコム 9,900 2,417.00 23,928,300
アイロムグループ 500 1,524.00 762,000
セントケア・ホールディング 1,000 514.00 514,000
サイネックス 200 682.00 136,400
ルネサンス 700 1,657.00 1,159,900
ディップ 2,100 2,976.00 6,249,600
オプトホールディング 700 1,663.00 1,164,100
新日本科学 1,800 627.00 1,128,600
ツクイ 3,100 439.00 1,360,900
キャリアデザインセンター 400 1,406.00 562,400
ベネフィット・ワン 3,600 2,140.00 7,704,000
エムスリー 27,800 2,675.00 74,365,000
ツカダ・グローバルホールディング 800 601.00 480,800
ブラス 100 642.00 64,200
アウトソーシング 7,600 1,162.00 8,831,200
ウェルネット 1,200 717.00 860,400
ワールドホールディングス 400 1,801.00 720,400
ディー・エヌ・エー 7,100 1,837.00 13,042,700
博報堂DYホールディングス 18,400 1,626.00 29,918,400
ぐるなび 1,900 790.00 1,501,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカミヤ 1,400 686.00 960,400
ジャパンベストレスキューシステム 900 1,086.00 977,400
ファンコミュニケーションズ 3,600 517.00 1,861,200
ライク 500 1,774.00 887,000
ビジネス・ブレークスルー 600 362.00 217,200
エスプール 2,500 632.00 1,580,000
WDBホールディングス 600 2,815.00 1,689,000
ティア 800 598.00 478,400
CDG 100 1,380.00 138,000
バリューコマース 700 1,627.00 1,138,900
インフォマート 7,300 1,545.00 11,278,500
JPホールディングス 3,700 296.00 1,095,200
エコナックホールディングス 2,500 126.00 315,000
EPSホールディングス 2,000 1,306.00 2,612,000
レッグス 400 1,442.00 576,800
プレステージ・インターナショナル 5,000 836.00 4,180,000
アミューズ 800 2,850.00 2,280,000
ドリームインキュベータ 400 1,617.00 646,800
クイック 800 1,501.00 1,200,800
TAC 700 200.00 140,000
ケネディクス 12,700 597.00 7,581,900
電通 13,600 3,865.00 52,564,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 1,253.00 626,500
ぴあ 400 4,645.00 1,858,000
イオンファンタジー 400 2,938.00 1,175,200
シーティーエス 1,500 793.00 1,189,500
ネクシィーズグループ 500 2,088.00 1,044,000
みらかホールディングス 3,700 2,621.00 9,697,700
アルプス技研 1,200 1,618.00 1,941,600
ダイオーズ 300 1,343.00 402,900
日本空調サービス 1,500 714.00 1,071,000
オリエンタルランド 15,600 16,405.00 255,918,000
ダスキン 3,400 2,866.00 9,744,400
明光ネットワークジャパン 1,600 941.00 1,505,600
ファルコホールディングス 700 1,638.00 1,146,600
秀英予備校 300 430.00 129,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
田谷 300 599.00 179,700
ラウンドワン 4,100 1,377.00 5,645,700
リゾートトラスト 5,600 1,730.00 9,688,000
ビー・エム・エル 1,700 3,175.00 5,397,500
ワタベウェディング 200 590.00 118,000
りらいあコミュニケーションズ 2,400 1,401.00 3,362,400
リソー教育 6,800 410.00 2,788,000
早稲田アカデミー 400 896.00 358,400
ユー・エス・エス 16,100 2,033.00 32,731,300
東京個別指導学院 500 840.00 420,000
サイバーエージェント 7,600 4,110.00 31,236,000
楽天 61,600 1,033.00 63,632,800
クリーク・アンド・リバー社 800 1,135.00 908,000
テー・オー・ダブリュー 1,100 772.00 849,200
山田コンサルティンググループ 600 1,805.00 1,083,000
セントラルスポーツ 500 3,210.00 1,605,000
フルキャストホールディングス 1,300 2,262.00 2,940,600
エン・ジャパン 1,900 4,520.00 8,588,000
リソルホールディングス 100 4,020.00 402,000
テクノプロ・ホールディングス 2,700 6,630.00 17,901,000
アトラ 300 354.00 106,200
インターワークス 300 524.00 157,200
アイ・アールジャパンホールディングス 500 3,785.00 1,892,500
KeePer技研 500 1,489.00 744,500
ファーストロジック 300 629.00 188,700
三機サービス 300 955.00 286,500
Gunosy 900 1,780.00 1,602,000
デザインワン・ジャパン 300 321.00 96,300
イー・ガーディアン 700 1,710.00 1,197,000
リブセンス 1,000 294.00 294,000
ジャパンマテリアル 3,600 1,573.00 5,662,800
ベクトル 1,700 1,024.00 1,740,800
ウチヤマホールディングス 700 511.00 357,700
チャーム・ケア・コーポレーション 400 2,216.00 886,400
ライクキッズ 300 900.00 270,000
キャリアリンク 500 582.00 291,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IBJ 900 992.00 892,800
アサンテ 500 2,003.00 1,001,500
N・フィールド 900 630.00 567,000
バリューHR 200 3,285.00 657,000
M&Aキャピタルパートナーズ 500 6,810.00 3,405,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,345.00 807,000
ERIホールディングス 400 801.00 320,400
アビスト 200 2,662.00 532,400
シグマクシス 600 1,486.00 891,600
ウィルグループ 900 1,015.00 913,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,900 228.00 433,200
リクルートホールディングス 94,600 3,535.00 334,411,000
エラン 800 1,710.00 1,368,000
土木管理総合試験所 600 449.00 269,400
ネットマーケティング 500 869.00 434,500
日本郵政 108,100 996.00 107,667,600
ベルシステム24ホールディングス 2,200 1,716.00 3,775,200
鎌倉新書 1,000 1,445.00 1,445,000
SMN 200 837.00 167,400
一蔵 100 693.00 69,300
LITALICO 300 2,219.00 665,700
グローバルキッズCOMPANY 200 834.00 166,800
エボラブルアジア 600 1,960.00 1,176,000
アトラエ 300 3,290.00 987,000
ストライク 500 3,815.00 1,907,500
ソラスト 3,200 1,199.00 3,836,800
セラク 400 747.00 298,800
インソース 600 2,899.00 1,739,400
ベイカレント・コンサルティング 900 5,630.00 5,067,000
Orchestra Holdings 300 1,081.00 324,300
アイモバイル 400 614.00 245,600
キャリアインデックス 500 451.00 225,500
MS-Japan 500 1,312.00 656,000
船場 300 989.00 296,700
グレイステクノロジー 500 3,005.00 1,502,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,000 2,902.00 2,902,000
フルテック 200 1,297.00 259,400
グリーンズ 500 1,313.00 656,500
ツナググループ・ホールディングス 100 570.00 57,000
GameWith 300 825.00 247,500
ソウルドアウト 200 1,448.00 289,600
MS&Consulting 200 1,003.00 200,600
日総工産 900 1,318.00 1,186,200
キュービーネットホールディングス 800 2,362.00 1,889,600
RPAホールディングス 600 1,155.00 693,000
スプリックス 400 1,473.00 589,200
アドバンテッジリスクマネジメント 600 978.00 586,800
リログループ 7,200 2,572.00 18,518,400
東祥 800 2,226.00 1,780,800
エイチ・アイ・エス 2,100 2,822.00 5,926,200
ラックランド 300 2,390.00 717,000
共立メンテナンス 2,000 4,880.00 9,760,000
イチネンホールディングス 1,400 1,321.00 1,849,400
建設技術研究所 900 1,738.00 1,564,200
スペース 900 1,251.00 1,125,900
長大 500 1,131.00 565,500
燦ホールディングス 600 1,112.00 667,200
スバル興業 100 6,900.00 690,000
東京テアトル 500 1,394.00 697,000
タナベ経営 300 1,241.00 372,300
ナガワ 400 6,550.00 2,620,000
よみうりランド 300 4,525.00 1,357,500
東京都競馬 900 3,400.00 3,060,000
常磐興産 600 1,699.00 1,019,400
カナモト 2,200 2,912.00 6,406,400
東京ドーム 5,000 949.00 4,745,000
西尾レントオール 1,300 2,835.00 3,685,500
トランス・コスモス 1,500 2,656.00 3,984,000
乃村工藝社 6,200 1,341.00 8,314,200
藤田観光 600 2,864.00 1,718,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KNT-CTホールディングス 700 1,550.00 1,085,000
日本管財 1,400 1,898.00 2,657,200
トーカイ 1,300 2,366.00 3,075,800
白洋舎 200 2,900.00 580,000
セコム 14,000 9,834.00 137,676,000
セントラル警備保障 600 6,150.00 3,690,000
丹青社 2,500 1,143.00 2,857,500
メイテック 1,600 5,560.00 8,896,000
応用地質 1,400 1,185.00 1,659,000
船井総研ホールディングス 2,700 2,603.00 7,028,100
進学会ホールディングス 600 525.00 315,000
オオバ 1,000 678.00 678,000
いであ 300 1,408.00 422,400
学究社 400 1,245.00 498,000
ベネッセホールディングス 4,900 2,869.00 14,058,100
イオンディライト 1,600 3,740.00 5,984,000
ナック 800 984.00 787,200
ニチイ学館 1,900 1,814.00 3,446,600
ダイセキ 2,200 3,070.00 6,754,000
ステップ 500 1,396.00 698,000
合 計 16,236,600 32,604,968,140
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
預金 161,793,334 202,582,188
金銭信託 231,905,007 -
コール・ローン 952,451,846 2,384,831,451
出資金 8,217,162 12,296,456
株式 86,957,039,121 177,647,670,078
投資証券 2,218,921,193 5,136,934,798
派生商品評価勘定 4,602,675 69,237,470
未収入金 107,998,029 -
未収配当金 77,429,302 148,294,724
241,069,971 494,738,908
差入委託証拠金
流動資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,384,053 1,167,670
未払金 119,398,847 153,638,635
未払解約金 22,580,739 251,643,763
1,498 653
未払利息
流動負債合計 243,365,137 406,450,721
負債合計 243,365,137 406,450,721
純資産の部
元本等
元本 37,961,659,533 70,689,493,098
剰余金
52,756,402,970 115,000,642,254
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 90,718,062,503 185,690,135,352
純資産合計 90,718,062,503 185,690,135,352
負債純資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 34,878,791,197円 37,961,659,533円
期首からの追加設定元本額 6,427,442,010円 36,194,127,723円
期首からの一部解約元本額 3,344,573,674円 3,466,294,158円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 17,203,096,280円 18,485,318,413円
DCインデックスバランス(株式20) 80,398,407円 110,473,619円
DCインデックスバランス(株式40) 233,573,191円 288,784,765円
DCインデックスバランス(株式60) 447,780,159円 556,652,830円
DCインデックスバランス(株式80) 476,526,520円 572,308,634円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,074,639,698円 2,058,555,229円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,375,436,468円 5,072,486,309円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 18,815,844円 -円
分配型
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 93,227,038円 76,673,267円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 147,464,472円 141,714,299円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 2,627,937,561円 6,832,365,259円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 25,916,934円 27,719,286,275円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 5,282,446円 4,902,712円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,311,945円 4,164,660円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 7,218,871円 7,452,502円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 6,309,667円 5,933,515円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,512,298,631円 4,144,203,181円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 26,918,914円 27,756,246円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 76,175,076円 78,838,200円
40)
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 112,997,773円 115,217,010円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 113,413,192円 110,705,145円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,291,920,446円 4,275,701,028円
計 37,961,659,533円 70,689,493,098円
2. 受益権の総数 37,961,659,533口 70,689,493,098口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,016,422
株式 417,790,428
投資証券 △17,735,973
合計 401,070,877
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 △1,200,668
株式 12,825,500,893
投資証券 574,300,033
合計 13,398,600,258
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年10月26日現在)
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(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,601,502,112 - 1,504,603,584 △96,898,528
合計 1,601,502,112 - 1,504,603,584 △96,898,528
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
合計 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,305,740,850 - 1,305,858,000 117,150
米ドル 1,168,581,175 - 1,171,604,500 3,023,325
ユーロ 137,159,675 - 134,253,500 △2,906,175
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合計 1,305,740,850 - 1,305,858,000 117,150
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
米ドル 2,595,425,300 - 2,612,990,000 17,564,700
ユーロ 583,196,300 - 584,734,000 1,537,700
合計 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 2.3897円 1口当たり純資産額 2.6268円
(1万口当たり純資産額) (23,897円) (1万口当たり純資産額) (26,268円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
15,754 22.07 347,690.78
BAKER HUGHES CO
28,145 22.38 629,885.10
CABOT OIL & GAS CORP
17,770 18.81 334,253.70
CHENIERE ENERGY INC
10,290 64.30 661,647.00
CHEVRON CORP
82,861 118.67 9,833,114.87
CIMAREX ENERGY CO
5,005 45.99 230,179.95
CONCHO RESOURCES INC
9,175 65.82 603,898.50
CONOCOPHILLIPS 49,560 56.35 2,792,706.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,310 29.26 96,850.60
DEVON ENERGY CORPORATION
18,101 21.47 388,628.47
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,280 87.46 636,708.80
EOG RESOURCES INC
24,762 72.48 1,794,749.76
EXXON MOBIL CORP
184,611 69.25 12,784,311.75
HALLIBURTON CO
40,547 20.48 830,402.56
HELMERICH & PAYNE
4,280 40.25 172,270.00
HESS CORP
10,710 66.78 715,213.80
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 57.42 444,430.80
KINDER MORGAN INC
91,070 20.42 1,859,649.40
MARATHON OIL CORP
36,877 11.98 441,786.46
MARATHON PETROLEUM CORP
29,562 68.01 2,010,511.62
NATIONAL OILWELL VARCO INC
16,021 20.85 334,037.85
NOBLE ENERGY INC
19,222 20.62 396,357.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
40,131 42.53 1,706,771.43
ONEOK INC
19,190 71.55 1,373,044.50
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
9,380 16.80 157,584.00
PHILLIPS 66
20,215 114.42 2,313,000.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,620 129.83 989,304.60
SCHLUMBERGER LTD
59,011 35.09 2,070,695.99
TARGA RESOURCES CORP
12,250 40.87 500,657.50
TECHNIPFMC PLC
17,311 21.36 369,762.96
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VALERO ENERGY CORP
17,372 99.27 1,724,518.44
WILLIAMS COS INC
51,814 23.24 1,204,157.36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,765 213.26 2,082,483.90
ALBEMARLE CORP
4,530 63.59 288,062.70
AMCOR PLC
71,820 9.72 698,090.40
AVERY DENNISON CORP
3,270 126.80 414,636.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
9,870 29.39 290,079.30
BALL CORP
12,990 71.91 934,110.90
CELANESE CORP
5,540 123.65 685,021.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,120 46.14 374,656.80
CORTEVA INC
31,502 26.73 842,048.46
CROWN HOLDINGS INC
6,965 69.93 487,062.45
DOW INC
32,125 50.48 1,621,670.00
DUPONT DE NEMOURS INC
31,982 66.85 2,137,996.70
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
6,125 76.28 467,215.00
ECOLAB INC
11,070 191.94 2,124,775.80
FMC CORP
5,320 83.98 446,773.60
FREEPORT-MCMORAN INC
56,728 10.14 575,221.92
INTERNATIONAL PAPER CO
16,760 43.00 720,680.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,355 119.96 522,425.80
LINDE PLC
23,640 195.00 4,609,800.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
12,300 90.83 1,117,209.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,865 268.33 768,765.45
MOSAIC CO/THE
17,490 20.54 359,244.60
NEWMONT GOLDCORP CORP
34,662 39.18 1,358,057.16
NUCOR CORP
13,279 53.82 714,675.78
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,710 110.93 411,550.30
PPG INDUSTRIES INC
10,354 124.04 1,284,310.16
SEALED AIR CORP
7,116 41.87 297,946.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,617 574.93 2,079,521.81
STEEL DYNAMICS INC
9,050 30.65 277,382.50
VULCAN MATERIALS CO
5,583 147.08 821,147.64
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,360 64.31 87,461.60
WESTROCK CO
13,449 38.01 511,196.49
3M CO
25,216 166.09 4,188,125.44
141/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACUITY BRANDS INC
1,510 124.90 188,599.00
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 58.25 375,130.00
ALLEGION PLC
4,710 113.33 533,784.30
AMETEK INC
9,833 89.96 884,576.68
ARCONIC INC
17,563 27.64 485,441.32
BOEING CO/THE
23,252 339.83 7,901,727.16
CATERPILLAR INC
25,046 139.73 3,499,677.58
CUMMINS INC
6,375 178.52 1,138,065.00
DEERE & CO
13,390 173.11 2,317,942.90
DOVER CORP
6,500 103.65 673,725.00
EATON CORP PLC
17,596 85.62 1,506,569.52
EMERSON ELECTRIC CO
26,060 70.82 1,845,569.20
FASTENAL CO
24,606 37.18 914,851.08
FLOWSERVE CORP
5,495 48.69 267,551.55
FLUOR CORP
4,943 19.84 98,069.12
FORTIVE CORP
13,514 68.36 923,817.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,330 60.36 321,718.80
GENERAL DYNAMICS CORP
10,932 173.54 1,897,139.28
GENERAL ELECTRIC CO
381,903 9.00 3,437,127.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 40.34 361,043.00
HEICO CORP
1,500 118.64 177,960.00
HEICO CORP-CLASS A
4,070 92.57 376,759.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
31,616 171.63 5,426,254.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,440 221.19 318,513.60
IDEX CORP
3,580 158.72 568,217.60
ILLINOIS TOOL WORKS
14,315 171.81 2,459,460.15
INGERSOLL-RAND PLC
11,216 121.06 1,357,808.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,090 93.93 572,033.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,970 56.60 507,702.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
10,600 30.90 327,540.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
33,414 42.56 1,422,099.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
9,635 200.96 1,936,249.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,330 243.08 323,296.40
LOCKHEED MARTIN CORP
11,051 370.73 4,096,937.23
MASCO CORP
11,999 44.62 535,395.38
142/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIDDLEBY CORP
3,030 119.39 361,751.70
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,979 345.00 2,407,755.00
OWENS CORNING
4,700 62.68 294,596.00
PACCAR INC
14,754 76.89 1,134,508.83
PARKER HANNIFIN CORP
5,820 190.70 1,109,874.00
PENTAIR PLC
5,938 41.24 244,883.12
RAYTHEON COMPANY
12,212 212.15 2,590,775.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
5,333 177.38 945,967.54
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,580 334.47 1,531,872.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,030 51.08 359,092.40
SMITH (A.O.) CORP
4,990 51.07 254,839.30
SNAP-ON INC
2,170 166.64 361,608.80
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,810 78.13 297,675.30
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,056 151.35 1,067,925.60
TEXTRON INC
11,916 47.26 563,150.16
TRANSDIGM GROUP INC
2,130 523.45 1,114,948.50
UNITED RENTALS INC
3,670 135.38 496,844.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP
35,578 142.96 5,086,230.88
WABCO HOLDINGS INC
2,630 134.83 354,602.90
WABTEC CORP
8,250 70.50 581,625.00
WW GRAINGER INC
1,897 317.34 601,993.98
XYLEM INC
8,868 83.30 738,704.40
CINTAS CORP
3,717 270.34 1,004,853.78
COPART INC
8,360 83.94 701,738.40
COSTAR GROUP INC
1,535 564.94 867,182.90
EQUIFAX INC
5,844 137.90 805,887.60
IHS MARKIT LTD
15,573 69.35 1,079,987.55
MANPOWERGROUP INC
2,437 91.00 221,767.00
NIELSEN HOLDINGS PLC
15,295 20.60 315,077.00
REPUBLIC SERVICES INC
10,350 86.03 890,410.50
ROBERT HALF INTL INC
4,995 57.92 289,310.40
ROLLINS INC
8,030 38.38 308,191.40
TRANSUNION 8,850 82.50 730,125.00
VERISK ANALYTICS INC
6,370 148.92 948,620.40
WASTE CONNECTIONS INC
11,456 91.33 1,046,276.48
143/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASTE MANAGEMENT INC
18,854 111.35 2,099,392.90
AMERCO 375 411.64 154,365.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,860 30.86 119,119.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
6,670 90.11 601,033.70
CSX CORP
33,073 72.32 2,391,839.36
DELTA AIR LINES INC
6,135 54.60 334,971.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,947 75.25 598,011.75
FEDEX CORP
11,048 158.09 1,746,578.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 116.75 525,375.00
KANSAS CITY SOUTHERN
3,840 144.49 554,841.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,600 38.66 177,836.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
11,630 188.25 2,189,347.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,940 186.60 548,604.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,860 56.74 332,496.40
UBER TECHNOLOGIES INC
7,540 32.71 246,633.40
UNION PACIFIC CORP
30,746 172.33 5,298,458.18
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,925 91.64 268,047.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
30,407 115.72 3,518,698.04
XPO LOGISTICS INC
3,850 79.72 306,922.00
APTIV PLC
11,340 89.58 1,015,837.20
AUTOLIV INC
4,250 82.07 348,797.50
BORGWARNER INC
9,890 39.72 392,830.80
FORD MOTOR COMPANY
163,905 8.72 1,429,251.60
GENERAL MOTORS CORP
57,955 36.74 2,129,266.70
HARLEY-DAVIDSON INC
6,229 39.39 245,360.31
LEAR CORP
2,710 124.22 336,636.20
TESLA INC
5,860 328.13 1,922,841.80
CAPRI HOLDINGS LTD
5,890 31.87 187,714.30
DR HORTON INC
15,026 53.71 807,046.46
GARMIN LTD
5,265 87.23 459,265.95
HANESBRANDS INC
12,690 15.89 201,644.10
HASBRO INC
5,168 96.01 496,179.68
LEGGETT & PLATT INC
4,778 45.25 216,204.50
LENNAR CORP-CL A
13,220 61.81 817,128.20
LULULEMON ATHLETICA INC
4,570 208.00 950,560.00
144/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,488 144.13 358,595.44
NEWELL BRANDS INC
19,156 19.65 376,415.40
NIKE INC -CL B
54,588 90.92 4,963,140.96
NVR INC
140 3,727.75 521,885.00
POLARIS INC
1,930 101.37 195,644.10
PULTE GROUP INC
11,880 40.41 480,070.80
PVH CORP
3,580 92.77 332,116.60
RALPH LAUREN CORP
1,725 98.79 170,412.75
ROKU INC
3,700 133.74 494,838.00
TAPESTRY INC
10,656 26.45 281,851.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
10,060 21.06 211,863.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
9,412 19.06 179,392.72
VF CORP
15,350 84.15 1,291,702.50
WHIRLPOOL CORP
3,114 159.36 496,247.04
ARAMARK 9,390 44.22 415,225.80
CARNIVAL CORP
16,887 44.57 752,653.59
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,135 787.87 894,232.45
DARDEN RESTAURANTS INC
5,483 112.37 616,124.71
DOMINO'S PIZZA INC
2,000 271.75 543,500.00
H&R BLOCK INC
7,790 25.18 196,152.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
12,420 97.69 1,213,309.80
LAS VEGAS SANDS CORP
15,420 61.22 944,012.40
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
11,753 126.18 1,482,993.54
MCDONALD'S CORP
33,181 194.61 6,457,354.41
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 22.44 195,228.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,750 28.15 640,412.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
8,190 51.47 421,539.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,988 111.37 889,623.56
STARBUCKS CORP
52,584 83.38 4,384,453.92
VAIL RESORTS INC
1,690 236.03 398,890.70
WYNN RESORTS LTD
4,590 120.85 554,701.50
YUM! BRANDS INC
13,264 109.10 1,447,102.40
ACTIVISION BLIZZARD INC
33,790 55.26 1,867,235.40
ALPHABET INC-CL A
13,070 1,264.30 16,524,401.00
ALPHABET INC-CL C
13,652 1,265.13 17,271,554.76
145/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTICE USA INC- A
8,400 29.94 251,496.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
13,468 36.04 485,386.72
CHARTER COMMUNICATION-A
6,891 462.19 3,184,951.29
COMCAST CORP-CLASS A
196,964 45.65 8,991,406.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,730 27.57 157,976.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
17,930 25.60 459,008.00
DISH NETWORK CORP-A
9,729 34.76 338,180.04
ELECTRONIC ARTS INC
12,584 96.31 1,211,965.04
FACEBOOK INC-CLASS A
104,780 187.89 19,687,114.20
FOX CORP - CLASS A
13,334 32.41 432,154.94
FOX CORP- CLASS B
7,746 31.70 245,548.20
IAC/INTERACTIVECORP 3,470 226.83 787,100.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
17,186 21.85 375,514.10
LIBERTY BROADBAND-C
5,240 116.15 608,626.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 24.37 184,846.45
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,871 23.21 484,415.91
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,470 41.41 309,332.70
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
8,020 43.75 350,875.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 43.44 144,003.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,660 69.06 390,879.60
NETFLIX INC
19,110 276.82 5,290,030.20
NEWS CORP - CLASS A
18,680 13.80 257,784.00
OMNICOM GROUP
10,017 76.82 769,505.94
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,730 6.44 436,181.20
SNAP INC - A
27,720 13.96 386,971.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,240 125.33 656,729.20
THE WALT DISNEY CO.
78,382 130.90 10,260,203.80
TRIPADVISOR INC
5,300 40.32 213,696.00
TWITTER INC
29,830 30.30 903,849.00
VIACOM INC-CLASS B
11,888 21.65 257,434.64
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 34.37 232,684.90
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,368 165.56 557,606.08
AMAZON.COM INC
18,235 1,761.33 32,117,852.55
AUTOZONE INC
1,047 1,129.47 1,182,555.09
BEST BUY CO INC
11,264 73.15 823,961.60
146/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOOKING HOLDINGS INC
1,888 2,055.93 3,881,595.84
BURLINGTON STORES INC
3,090 196.12 606,010.80
CARMAX INC
7,439 94.77 704,994.03
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
11,140 162.18 1,806,685.20
DOLLAR TREE INC
10,406 114.55 1,192,007.30
EBAY INC
35,127 35.84 1,258,951.68
EXPEDIA INC
6,602 137.06 904,870.12
GAP INC/THE
8,676 17.33 150,355.08
GENUINE PARTS CO
5,811 102.51 595,685.61
GRUBHUB INC
3,200 59.02 188,864.00
HOME DEPOT INC
47,860 234.38 11,217,426.80
KOHLS CORP
7,462 53.96 402,649.52
L BRANDS INC
8,828 17.76 156,785.28
LKQ CORP
12,100 31.63 382,723.00
LOWE'S COS INC
34,662 111.58 3,867,585.96
MACY'S INC
13,499 15.58 210,314.42
MERCADOLIBRE INC
1,970 549.81 1,083,125.70
NORDSTROM INC
3,980 37.23 148,175.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,245 438.54 1,423,062.30
QURATE RETAIL INC
16,340 9.84 160,785.60
ROSS STORES INC
16,062 110.69 1,777,902.78
TARGET CORP
22,350 109.02 2,436,597.00
TIFFANY & CO
4,790 98.55 472,054.50
TJX COMPANIES INC
52,586 59.10 3,107,832.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,750 96.46 458,185.00
ULTA BEAUTY INC
2,610 240.90 628,749.00
WAYFAIR INC- CLASS A
2,530 118.19 299,020.70
COSTCO WHOLESALE CORP
19,109 296.50 5,665,818.50
KROGER CO
36,870 25.28 932,073.60
SYSCO CORP
20,886 79.17 1,653,544.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
34,462 55.42 1,909,884.04
WALMART INC
62,332 119.04 7,420,001.28
ALTRIA GROUP INC
81,978 46.80 3,836,570.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
25,953 41.01 1,064,332.53
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
13,770 64.28 885,135.60
147/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNGE LTD
6,327 55.24 349,503.48
CAMPBELL SOUP CO
6,865 46.46 318,947.90
COCA-COLA CO/THE
176,252 53.75 9,473,545.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
9,300 54.19 503,967.00
CONAGRA BRANDS INC
22,860 26.92 615,391.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,500 195.84 1,468,800.00
GENERAL MILLS INC
25,619 50.51 1,294,015.69
HERSHEY CO/THE
6,445 143.31 923,632.95
HORMEL FOODS CORP
11,960 40.57 485,217.20
INGREDION INC
3,120 80.05 249,756.00
JM SMUCKER CO/THE
4,630 108.28 501,336.40
KELLOGG CO
11,938 60.89 726,904.82
KRAFT HEINZ CO/THE
30,041 28.38 852,563.58
LAMB WESTON HOLDING INC
6,370 75.00 477,750.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,135 159.38 818,416.30
MOLSON COORS BREWING CO -B
8,870 56.84 504,170.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
62,455 52.77 3,295,750.35
MONSTER BEVERAGE CORP
17,370 56.35 978,799.50
PEPSICO INC
60,951 136.64 8,328,344.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
67,878 81.98 5,564,638.44
TYSON FOODS INC-CL A
13,586 78.48 1,066,229.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,360 74.89 850,750.40
CLOROX COMPANY
5,406 151.40 818,468.40
COLGATE-PALMOLIVE CO
35,780 68.41 2,447,709.80
COTY INC-CL A
10,350 11.76 121,716.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,550 188.63 1,801,416.50
KIMBERLY-CLARK CORP
15,063 134.20 2,021,454.60
PROCTER & GAMBLE CO
109,149 123.25 13,452,614.25
ABBOTT LABORATORIES
76,646 81.65 6,258,145.90
ABIOMED INC
1,570 182.34 286,273.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,080 243.38 749,610.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,464 86.80 647,875.20
ANTHEM INC
11,141 263.07 2,930,862.87
BAXTER INTERNATIONAL INC
20,719 77.28 1,601,164.32
BECTON DICKINSON AND CO
11,837 244.30 2,891,779.10
148/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
59,928 40.85 2,448,058.80
CARDINAL HEALTH INC
14,485 50.05 724,974.25
CENTENE CORP
19,720 48.23 951,095.60
CERNER CORP
13,960 66.43 927,362.80
CIGNA CORP
16,630 171.49 2,851,878.70
COOPER COS INC/THE
2,200 281.75 619,850.00
CVS HEALTH CORP
56,588 65.10 3,683,878.80
DANAHER CORP
27,959 135.87 3,798,789.33
DAVITA INC
5,038 57.83 291,347.54
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 53.07 610,468.65
DEXCOM INC
3,600 147.39 530,604.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
9,070 228.21 2,069,864.70
HCA HEALTHCARE INC
12,005 126.27 1,515,871.35
HENRY SCHEIN INC
6,170 62.25 384,082.50
HOLOGIC INC
12,828 47.49 609,201.72
HUMANA INC
5,865 288.09 1,689,647.85
IDEXX LABORATORIES INC
3,840 268.29 1,030,233.60
INTUITIVE SURGICAL INC
5,055 549.27 2,776,559.85
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,735 165.69 784,542.15
MCKESSON CORP
8,314 145.96 1,213,511.44
MEDTRONIC PLC
58,258 105.44 6,142,723.52
QUEST DIAGNOSTICS
6,386 100.63 642,623.18
RESMED INC
6,140 144.26 885,756.40
STERIS PLC
3,420 138.01 471,994.20
STRYKER CORP
14,583 211.62 3,086,054.46
TELEFLEX INC
1,780 321.88 572,946.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
41,340 244.91 10,124,579.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,380 137.93 466,203.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,684 120.30 563,485.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,230 146.77 767,607.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC
2,170 279.75 607,057.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
9,012 134.07 1,208,238.84
ABBVIE INC
64,566 76.53 4,941,235.98
AGILENT TECHNOLOGIES INC
14,880 75.39 1,121,803.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
9,850 105.18 1,036,023.00
149/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALKERMES PLC
8,550 19.48 166,554.00
ALLERGAN PLC
14,385 173.84 2,500,688.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,260 89.25 380,205.00
AMGEN INC
26,491 203.05 5,378,997.55
BEIGENE LTD-ADR
1,840 138.89 255,557.60
BIOGEN INC
8,693 288.04 2,503,931.72
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,430 71.19 600,131.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
71,511 54.98 3,931,674.78
CELGENE CORP
30,784 105.21 3,238,784.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
14,986 26.87 402,673.82
ELI LILLY & CO
37,974 110.20 4,184,734.80
EXACT SCIENCES CORP
5,500 89.89 494,395.00
GILEAD SCIENCES INC
55,664 63.32 3,524,644.48
ILLUMINA INC
6,400 290.64 1,860,096.00
INCYTE CORP
8,180 77.55 634,359.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC
6,140 53.89 330,884.60
IQVIA HOLDINGS INC
7,013 147.51 1,034,487.63
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,330 123.85 288,570.50
JOHNSON & JOHNSON
115,631 128.35 14,841,238.85
MERCK & CO. INC.
111,993 82.26 9,212,544.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,125 698.19 785,463.75
MYLAN NV
26,285 18.70 491,529.50
NEKTAR THERAPEUTICS
9,130 16.68 152,288.40
PERKINELMER INC
4,880 86.23 420,802.40
PERRIGO CO PLC
5,039 54.05 272,357.95
PFIZER INC
242,380 36.77 8,912,312.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,450 306.21 1,056,424.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,700 85.75 231,525.00
SEATTLE GENETICS INC
4,870 102.62 499,759.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
44,220 8.03 355,086.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
17,374 296.68 5,154,518.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
11,280 194.49 2,193,847.20
WATERS CORP
2,826 218.11 616,378.86
ZOETIS INC
20,730 124.36 2,577,982.80
BANK OF AMERICA CORP
394,139 31.72 12,502,089.08
150/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BB&T CORP
33,528 53.58 1,796,430.24
CIT GROUP INC
4,145 43.99 182,338.55
CITIGROUP INC
100,997 73.17 7,389,950.49
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,180 35.85 723,453.00
COMERICA INC
7,850 65.59 514,881.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 43.57 325,032.20
FIFTH THIRD BANCORP
33,759 29.05 980,698.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,410 107.65 797,686.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
41,490 14.48 600,775.20
JPMORGAN CHASE & CO
141,490 126.03 17,831,984.70
KEYCORP 47,768 18.20 869,377.60
M & T BANK CORP
5,603 156.58 877,317.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,360 16.82 275,175.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
19,790 146.67 2,902,599.30
REGIONS FINANCIAL CORP
41,254 16.40 676,565.60
SIGNATURE BANK
2,310 121.57 280,826.70
SUNTRUST BANKS INC
18,967 69.09 1,310,430.03
SVB FINANCIAL GROUP
2,030 219.79 446,173.70
US BANCORP
66,201 56.74 3,756,244.74
WELLS FARGO & CO
186,380 51.57 9,611,616.60
ZIONS BANCORP NA
9,240 47.95 443,058.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
2,200 77.34 170,148.00
ALLY FINANCIAL INC
15,270 30.82 470,621.40
AMERICAN EXPRESS CO
30,914 118.26 3,655,889.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,910 149.45 883,249.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
11,900 22.20 264,180.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
37,002 46.38 1,716,152.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
56,550 211.80 11,977,290.00
BLACKROCK INC
5,005 459.80 2,301,299.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
19,915 93.25 1,857,073.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,210 114.10 594,461.00
CME GROUP INC
15,520 200.46 3,111,139.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
14,180 80.14 1,136,385.20
E*TRADE FINANCIAL CORP
10,630 41.05 436,361.50
EATON VANCE CORP
5,440 45.49 247,465.60
151/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,750 254.07 444,622.50
FRANKLIN RESOURCES INC
11,655 27.83 324,358.65
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,428 214.23 3,090,910.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
24,650 91.96 2,266,814.00
INVESCO LTD
15,877 17.05 270,702.85
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
11,015 18.91 208,293.65
KKR & CO INC -A
22,350 28.15 629,152.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,690 344.07 581,478.30
MOODY'S CORP
7,567 216.01 1,634,547.67
MORGAN STANLEY
55,345 46.37 2,566,347.65
MSCI INC
3,820 222.20 848,804.00
NASDAQ INC
5,765 98.43 567,448.95
NORTHERN TRUST CORP
9,520 101.53 966,565.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,000 84.48 506,880.00
S&P GLOBAL INC
10,682 249.27 2,662,702.14
SCHWAB (CHARLES) CORP
53,854 40.98 2,206,936.92
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,385 59.60 320,946.00
STATE STREET CORP
16,607 65.75 1,091,910.25
SYNCHRONY FINANCIAL
28,360 35.29 1,000,824.40
T ROWE PRICE GROUP INC
11,055 113.71 1,257,064.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP
10,670 38.65 412,395.50
VOYA FINANCIAL INC
6,040 53.99 326,099.60
AFLAC INC
33,434 53.26 1,780,694.84
ALLEGHANY CORP
630 757.69 477,344.70
ALLSTATE CORP
13,843 107.24 1,484,523.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,240 102.21 331,160.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
38,515 52.80 2,033,592.00
AON PLC
10,652 188.65 2,009,499.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD
17,425 40.80 710,940.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,160 89.45 729,912.00
ASSURANT INC
2,080 125.57 261,185.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,320 42.00 265,440.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
4,804 38.21 183,560.84
CHUBB LTD
19,935 149.14 2,973,105.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,310 111.65 816,161.50
152/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 185.66 220,935.40
EVEREST RE GROUP LTD
1,694 248.59 421,111.46
FNF GROUP
12,811 45.53 583,284.83
GLOBE LIFE INC
5,426 96.39 523,012.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
15,522 56.80 881,649.60
LINCOLN NATIONAL CORP
7,573 61.59 466,421.07
LOEWS CORP
13,585 51.00 692,835.00
MARKEL CORP
635 1,110.77 705,338.95
MARSH & MCLENNAN COS
22,223 97.57 2,168,298.11
METLIFE INC
34,045 46.32 1,576,964.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,910 54.51 594,704.10
PROGRESSIVE CORP
25,350 69.30 1,756,755.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
17,772 91.75 1,630,581.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,440 157.21 383,592.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,887 183.72 346,679.64
TRAVELERS COS INC/THE
11,754 130.43 1,533,074.22
UNUM GROUP
8,138 28.49 231,851.62
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,488 184.98 1,015,170.24
WR BERKLEY CORP
7,244 69.44 503,023.36
CBRE GROUP INC - A
14,560 52.61 766,001.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
56,500 5.40 305,100.00
JONES LANG LASALLE INC
2,120 146.29 310,134.80
ACCENTURE PLC-CL A
27,708 183.07 5,072,503.56
ADOBE INC
21,209 270.98 5,747,214.82
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,540 89.15 583,041.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
2,040 104.80 213,792.00
ANSYS INC
3,630 220.25 799,507.50
AUTODESK INC
9,190 145.54 1,337,512.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING
19,071 161.96 3,088,739.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,770 123.55 589,333.50
CADENCE DESIGN SYS INC
12,030 65.10 783,153.00
CDK GLOBAL INC
5,890 49.70 292,733.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
5,460 108.32 591,427.20
CITRIX SYSTEMS INC
5,338 105.64 563,906.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
23,938 60.46 1,447,291.48
153/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,230 100.05 123,061.50
DOCUSIGN INC
4,660 65.40 304,764.00
DROPBOX INC-CLASS A
6,480 19.73 127,850.40
DXC TECHNOLOGY CO
9,803 28.31 277,522.93
EPAM SYSTEMS INC
2,340 176.15 412,191.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
26,688 129.32 3,451,292.16
FISERV INC
24,974 102.51 2,560,084.74
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,530 298.88 1,055,046.40
FORTINET INC
5,730 80.48 461,150.40
GARTNER INC
3,900 146.04 569,556.00
GLOBAL PAYMENTS INC
13,439 161.34 2,168,248.26
GODADDY INC-CLASS A
8,370 65.40 547,398.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
38,762 135.44 5,249,925.28
INTUIT INC
11,366 257.67 2,928,677.22
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,950 139.53 551,143.50
LEIDOS HOLDINGS INC
5,260 79.98 420,694.80
MASTERCARD INC
39,540 270.19 10,683,312.60
MICROSOFT CORP
317,084 140.73 44,623,231.32
MONGODB INC
1,660 125.78 208,794.80
OKTA INC
4,070 107.99 439,519.30
ORACLE CORP
104,283 54.17 5,649,010.11
PALO ALTO NETWORKS INC
4,550 224.65 1,022,157.50
PAYCHEX INC
14,212 84.53 1,201,340.36
PAYCOM SOFTWARE INC
2,200 209.67 461,274.00
PAYPAL HOLDINGS INC
48,747 107.19 5,225,190.93
PTC INC
3,690 67.75 249,997.50
SABRE CORP
10,440 21.81 227,696.40
SALESFORCE.COM INC
36,295 150.49 5,462,034.55
SERVICENOW INC
8,200 241.22 1,978,004.00
SPLUNK INC
6,340 119.58 758,137.20
SQUARE INC - A
15,390 62.89 967,877.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,590 51.24 593,871.60
SYMANTEC CORP
27,555 22.69 625,222.95
SYNOPSYS INC
6,467 137.14 886,884.38
TWILIO INC - A
5,300 106.98 566,994.00
154/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC
4,810 190.16 914,669.60
VISA INC-CLASS A SHARES
75,682 177.85 13,460,043.70
VMWARE INC
3,795 159.19 604,126.05
WESTERN UNION CO
19,111 24.82 474,335.02
WIX.COM LTD
1,980 120.72 239,025.60
WORKDAY INC-CLASS A
6,830 160.75 1,097,922.50
AMPHENOL CORP-CL A
12,830 100.23 1,285,950.90
APPLE INC
200,512 246.58 49,442,248.96
ARISTA NETWORKS INC
2,530 244.36 618,230.80
ARROW ELECTRONICS INC
3,320 77.17 256,204.40
CDW CORP/DE
5,760 124.86 719,193.60
CISCO SYSTEMS INC
186,680 46.90 8,755,292.00
COGNEX CORP
8,270 52.50 434,175.00
CORNING INC
36,988 30.51 1,128,503.88
DELL TECHNOLOGIES -C
5,742 51.68 296,746.56
F5 NETWORKS INC
2,825 143.55 405,528.75
FLEX LTD
18,516 11.61 214,970.76
FLIR SYSTEMS INC
5,685 54.17 307,956.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
60,245 16.16 973,559.20
HP INC
64,795 17.33 1,122,897.35
IPG PHOTONICS CORP
1,840 143.07 263,248.80
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 25.23 465,569.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,960 101.28 806,188.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,955 163.41 1,136,516.55
NETAPP INC
11,346 56.01 635,489.46
SEAGATE TECHNOLOGY
11,144 56.91 634,260.76
TE CONNECTIVITY LTD
15,575 94.10 1,465,607.50
TRIMBLE INC
8,980 38.99 350,130.20
WESTERN DIGITAL CORP
13,408 61.23 820,971.84
XEROX HOLDINGS CORP
8,148 30.51 248,595.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,190 219.08 479,785.20
AT&T INC
317,717 36.91 11,726,934.47
CENTURYLINK INC
39,676 12.89 511,423.64
SPRINT CORP
33,770 6.38 215,452.60
T-MOBILE US INC
15,642 81.62 1,276,700.04
155/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMMUNICATIONS INC
179,937 60.37 10,862,796.69
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
10,290 34.28 352,741.20
AES CORP
25,998 16.80 436,766.40
ALLIANT ENERGY CORP
9,050 53.18 481,279.00
AMEREN CORPORATION
10,652 76.59 815,836.68
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,898 94.35 1,971,726.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC
8,305 121.11 1,005,818.55
ATMOS ENERGY CORP
5,480 112.30 615,404.00
CENTERPOINT ENERGY INC
19,962 29.54 589,677.48
CMS ENERGY CORP
12,590 63.65 801,353.50
CONSOLIDATED EDISON INC
14,846 93.32 1,385,428.72
DOMINION ENERGY INC
34,791 81.89 2,849,034.99
DTE ENERGY COMPANY
7,808 128.21 1,001,063.68
DUKE ENERGY CORP
31,546 95.43 3,010,434.78
EDISON INTERNATIONAL
15,789 66.05 1,042,863.45
ENTERGY CORP
8,637 120.27 1,038,771.99
EVERGY INC
10,050 63.50 638,175.00
EVERSOURCE ENERGY
14,260 85.31 1,216,520.60
EXELON CORP
43,196 45.89 1,982,264.44
FIRSTENERGY CORP
22,145 48.01 1,063,181.45
NEXTERA ENERGY INC
20,795 236.88 4,925,919.60
NISOURCE INC
17,890 28.04 501,635.60
NRG ENERGY INC
11,980 40.81 488,903.80
OGE ENERGY CORP
7,900 43.05 340,095.00
PINNACLE WEST CAPITAL
5,629 94.20 530,251.80
PPL CORP
31,448 33.22 1,044,702.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
22,458 62.90 1,412,608.20
SEMPRA ENERGY
12,287 143.97 1,768,959.39
SOUTHERN CO
45,055 61.35 2,764,124.25
UGI CORP
9,220 48.19 444,311.80
VISTRA ENERGY CORP
14,940 27.10 404,874.00
WEC ENERGY GROUP INC
13,890 93.79 1,302,743.10
XCEL ENERGY INC
22,784 63.64 1,449,973.76
ADVANCED MICRO DEVICES
44,890 32.71 1,468,351.90
ANALOG DEVICES INC
16,210 106.83 1,731,714.30
156/330
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLIED MATERIALS INC
39,913 55.72 2,223,952.36
BROADCOM INC
17,310 289.82 5,016,784.20
INTEL CORP
195,402 56.46 11,032,396.92
KLA CORP
7,269 169.94 1,235,293.86
LAM RESEARCH CORP
6,517 270.05 1,759,915.85
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,664 24.75 684,684.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
11,030 57.16 630,474.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,844 93.90 1,018,251.60
MICRON TECHNOLOGY INC
47,827 48.03 2,297,130.81
NVIDIA CORP
25,295 204.54 5,173,839.30
NXP SEMICONDUCTORS NV
12,927 105.86 1,368,452.22
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,620 19.18 337,951.60
QORVO INC
4,760 79.02 376,135.20
QUALCOMM INC
53,182 80.17 4,263,600.94
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,890 90.06 620,513.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
40,952 120.51 4,935,125.52
XILINX INC
10,475 94.90 994,077.50
13,094,972 1,118,525,024.36
米ドル小計
(121,695,522,650)
加ドル CAMECO CORP
19,892 11.92 237,112.64
CANADIAN NATURAL RESOURCES
50,124 34.02 1,705,218.48
CENOVUS ENERGY INC
38,273 11.46 438,608.58
ENBRIDGE INC
88,587 47.65 4,221,170.55
ENCANA CORP
48,808 5.56 271,372.48
HUSKY ENERGY INC
17,673 9.30 164,358.90
IMPERIAL OIL LTD
12,902 33.26 429,120.52
INTER PIPELINE LTD
16,700 22.17 370,239.00
KEYERA CORP
7,360 30.38 223,596.80
PEMBINA PIPELINE CORP
21,402 46.50 995,193.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
6,890 14.98 103,212.20
SUNCOR ENERGY INC
71,189 39.78 2,831,898.42
TC ENERGY CORP
40,863 66.74 2,727,196.62
TOURMALINE OIL CORP
11,075 11.54 127,805.50
VERMILION ENERGY INC
6,550 20.36 133,358.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,805 76.73 905,797.65
157/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRICK GOLD CORP
74,274 22.47 1,668,936.78
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 53.48 427,840.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
33,400 10.99 367,066.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,595 125.13 950,362.35
KINROSS GOLD CORP
57,165 6.29 359,567.85
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,760 59.70 522,972.00
LUNDIN MINING CORP
35,450 6.82 241,769.00
METHANEX CORP
2,760 48.24 133,142.40
NUTRIEN LTD
26,108 64.49 1,683,704.92
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 21.80 553,175.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,460 59.92 147,403.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,095 35.89 649,429.55
BOMBARDIER INC 'B'
91,096 1.61 146,664.56
CAE INC
14,195 33.13 470,280.35
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,175 19.91 122,944.25
WSP GLOBAL INC
3,500 81.22 284,270.00
THOMSON REUTERS CORP
9,046 86.35 781,122.10
AIR CANADA
4,800 45.99 220,752.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
31,628 116.23 3,676,122.44
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,205 296.48 1,839,658.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,538 70.78 958,219.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 33.88 337,106.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,278 89.29 917,722.62
STARS GROUP INC/THE
12,310 26.51 326,338.10
QUEBECOR INC -CL B
6,060 29.62 179,497.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
21,045 25.72 541,277.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,560 143.30 366,848.00
DOLLARAMA INC
14,590 45.38 662,094.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
39,460 39.81 1,570,902.60
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 34.75 288,077.50
LOBLAW COMPANIES LTD
8,629 69.60 600,578.40
METRO INC
12,760 54.92 700,779.20
WESTON (GEORGE) LTD
2,998 106.06 317,967.88
SAPUTO INC
10,250 37.61 385,502.50
AURORA CANNABIS INC
38,070 4.99 189,969.30
158/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAUSCH HEALTH COS INC
13,194 30.73 405,451.62
CANOPY GROWTH CORP
8,750 28.53 249,637.50
CRONOS GROUP INC
7,240 11.69 84,635.60
BANK OF MONTREAL
27,261 98.10 2,674,304.10
BANK OF NOVA SCOTIA
53,549 75.13 4,023,136.37
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
18,455 112.07 2,068,251.85
NATIONAL BANK OF CANADA
16,230 67.47 1,095,038.10
ROYAL BANK OF CANADA
62,319 106.02 6,607,060.38
TORONTO-DOMINION BANK
79,970 75.16 6,010,545.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
37,433 70.35 2,633,411.55
CI FINANCIAL CORP
9,570 19.17 183,456.90
IGM FINANCIAL INC
3,295 36.85 121,420.75
ONEX CORPORATION
3,805 76.51 291,120.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,160 554.63 643,370.80
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 31.17 464,245.98
IA FINANCIAL CORP INC
3,855 62.07 239,279.85
INTACT FINANCIAL CORP
6,255 132.60 829,413.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
82,651 24.48 2,023,296.48
POWER CORP OF CANADA
12,630 30.47 384,836.10
POWER FINANCIAL CORP
9,665 30.69 296,618.85
SUN LIFE FINANCIAL INC
25,584 58.40 1,494,105.60
FIRST CAPITAL REALTY INC
5,720 21.92 125,382.40
BLACKBERRY LTD
27,808 6.81 189,372.48
CGI INC
10,470 102.06 1,068,568.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
835 1,305.01 1,089,683.35
OPEN TEXT CORP
13,510 52.29 706,437.90
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,310 414.58 1,786,839.80
BCE INC
6,980 60.91 425,151.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,735 61.17 962,509.95
TELUS CORP
7,466 46.01 343,510.66
ALTAGAS LTD
11,800 18.81 221,958.00
ATCO LTD -CLASS I
3,260 46.86 152,763.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,330 38.39 166,228.70
EMERA INC
12,030 54.54 656,116.20
FORTIS INC
19,925 53.98 1,075,551.50
159/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HYDRO ONE LTD
13,000 24.23 314,990.00
1,801,912 81,583,024.70
加ドル小計
(6,791,786,806)
ユーロ ENI SPA
116,266 14.04 1,632,374.64
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
23,185 14.26 330,618.10
NESTE OYJ
19,170 32.65 625,900.50
OMV AG
6,310 52.18 329,255.80
REPSOL SA
58,939 14.99 883,495.61
TENARIS SA
19,815 9.40 186,340.26
TOTAL SA
104,527 47.69 4,985,415.26
VOPAK 3,530 48.84 172,405.20
AIR LIQUIDE SA
20,720 116.80 2,420,096.00
AKZO NOBEL
9,927 82.92 823,146.84
ARCELORMITTAL 26,232 14.05 368,559.60
ARKEMA 3,145 92.94 292,296.30
BASF SE
40,315 70.62 2,847,045.30
COVESTRO AG
9,190 46.69 429,081.10
CRH PLC
35,340 32.99 1,165,866.60
EVONIK INDUSTRIES AG
6,800 24.60 167,280.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,920 34.16 99,747.20
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 66.02 498,120.90
IMERYS SA
830 34.82 28,900.60
KONINKLIJKE DSM NV
7,802 108.60 847,297.20
LANXESS AG
3,295 61.48 202,576.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,140 29.84 272,737.60
SOLVAY SA
3,701 101.70 376,391.70
STORA ENSO OYJ-R SHS
27,755 12.25 340,137.52
SYMRISE AG
6,470 86.60 560,302.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 13.37 258,204.37
UMICORE 8,650 37.14 321,261.00
UPM-KYMMENE OYJ
25,138 29.74 747,604.12
VOESTALPINE AG
4,239 22.97 97,369.83
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,456 36.41 453,522.96
AIRBUS GROUP SE
25,568 123.52 3,158,159.36
ALSTOM 9,320 37.80 352,296.00
160/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANDRITZ AG
3,810 39.38 150,037.80
BOUYGUES SA
8,880 38.81 344,632.80
BRENNTAG AG
6,625 45.39 300,708.75
CNH INDUSTRIAL NV
47,220 9.96 470,688.96
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
21,356 37.04 791,026.24
DASSAULT AVIATION SA
135 1,209.00 163,215.00
EIFFAGE 3,680 96.00 353,280.00
FERROVIAL SA
23,945 26.25 628,556.25
GEA GROUP AG
6,580 27.69 182,200.20
HOCHTIEF AG
870 109.40 95,178.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,770 46.60 268,882.00
KION GROUP AG
2,380 58.82 139,991.60
KNORR-BREMSE AG
1,770 94.29 166,893.30
KONE OYJ-B
13,804 56.34 777,717.36
LEGRAND SA
12,518 69.82 874,006.76
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 10.53 232,081.20
METSO OYJ
4,110 34.26 140,808.60
MTU AERO ENGINES AG
2,430 233.50 567,405.00
PRYSMIAN SPA
10,595 20.49 217,091.55
SAFRAN SA
14,520 139.30 2,022,636.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
24,478 83.86 2,052,725.08
SIEMENS AG-REG
33,526 104.40 3,500,114.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 12.34 145,177.20
THALES SA
4,675 87.04 406,912.00
VINCI SA
22,070 100.65 2,221,345.50
WARTSILA OYJ ABP
21,180 9.26 196,296.24
BUREAU VERITAS SA
14,440 22.45 324,178.00
EDENRED 10,346 45.80 473,846.80
RANDSTAD NV
5,235 50.14 262,482.90
SOCIETE BIC SA
955 63.50 60,642.50
TELEPERFORMANCE 2,760 201.40 555,864.00
WOLTERS KLUWER
13,377 64.40 861,478.80
ADP 1,130 168.00 189,840.00
AENA SA
3,010 165.00 496,650.00
ATLANTIA SPA
23,620 21.77 514,207.40
161/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOLLORE 34,310 3.89 133,740.38
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 15.89 189,786.30
DEUTSCHE POST AG-REG
42,063 32.02 1,346,857.26
FRAPORT AG
1,680 74.46 125,092.80
GETLINK 17,870 15.17 271,087.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
14,195 69.43 985,558.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 56.20 161,856.00
CONTINENTAL AG
5,225 124.14 648,631.50
DAIMLER AG
38,862 52.88 2,055,022.56
FAURECIA 2,770 45.05 124,788.50
FERRARI NV
5,664 140.25 794,376.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
45,947 11.84 544,380.05
MICHELIN (CGDE)-B
7,199 107.30 772,452.70
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,535 26.97 122,308.95
PEUGEOT SA
23,410 24.84 581,504.40
PIRELLI & C SPA
14,070 5.59 78,651.30
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
6,110 65.74 401,671.40
RENAULT SA
8,677 49.03 425,433.31
VALEO SA
9,660 33.89 327,377.40
VOLKSWAGEN AG
1,521 170.80 259,786.80
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,713 172.36 1,329,412.68
ADIDAS AG
7,911 275.15 2,176,711.65
ESSILORLUXOTTICA 12,175 134.55 1,638,146.25
HERMES INTERNATIONAL
1,297 653.20 847,200.40
HUGO BOSS AG -ORD
2,070 37.58 77,790.60
KERING 3,447 514.00 1,771,758.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
12,144 383.95 4,662,688.80
MONCLER SPA
8,620 36.17 311,785.40
PUMA SE
3,260 65.95 214,997.00
SEB SA
770 139.80 107,646.00
ACCOR SA
8,656 38.60 334,121.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,650 89.86 327,989.00
SODEXO 3,380 97.38 329,144.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS
5,925 18.34 108,664.50
JC DECAUX SA
2,720 23.92 65,062.40
162/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLICIS GROUPE
8,535 38.79 331,072.65
RTL GROUP
1,470 44.14 64,885.80
SES 15,290 17.54 268,186.60
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 42.00 88,620.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 46.94 140,820.00
VIVENDI 40,450 24.88 1,006,396.00
DELIVERY HERO SE
5,320 44.35 235,942.00
INDITEX 46,965 28.28 1,328,170.20
PROSUS 21,200 62.50 1,325,000.00
ZALANDO SE
7,390 41.68 308,015.20
CARREFOUR SA
30,103 15.73 473,670.70
CASINO GUICHARD PERRACHON
2,304 46.29 106,652.16
COLRUYT SA
2,315 50.42 116,722.30
JERONIMO MARTINS
8,855 14.93 132,205.15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
50,178 22.81 1,144,811.07
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
7,040 14.52 102,256.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,321 73.68 2,455,091.28
DANONE 27,944 73.96 2,066,738.24
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
24,900 8.18 203,682.00
HEINEKEN HOLDING NV
4,485 85.90 385,261.50
HEINEKEN NV
11,593 92.00 1,066,556.00
KERRY GROUP PLC-A
7,310 109.00 796,790.00
PERNOD-RICARD SA
9,506 159.30 1,514,305.80
REMY COINTREAU
810 118.30 95,823.00
BEIERSDORF AG
4,205 103.65 435,848.25
HENKEL AG & CO KGAA
5,210 83.50 435,035.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,283 92.30 672,220.90
L'OREAL 11,071 243.30 2,693,574.30
UNILEVER NV
63,795 53.24 3,396,445.80
BIOMERIEUX 1,820 71.65 130,403.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 97.00 184,300.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,583 59.34 568,655.22
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,815 43.44 730,443.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV
41,401 39.66 1,642,170.66
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,570 176.30 276,791.00
163/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,680 37.82 214,817.60
BAYER AG-REG
40,874 66.54 2,719,755.96
EUROFINS SCIENTIFIC
470 441.40 207,458.00
GRIFOLS SA
12,270 27.80 341,106.00
IPSEN 1,330 93.90 124,887.00
MERCK KGAA
5,260 106.50 560,190.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 39.05 201,107.50
QIAGEN N.V.
10,894 26.00 283,244.00
RECORDATI SPA
4,230 36.86 155,917.80
SANOFI 49,216 83.40 4,104,614.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,120 131.00 146,720.00
UCB SA
4,528 69.78 315,963.84
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,560 16.97 281,106.00
AIB GROUP PLC
42,660 2.99 127,553.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
294,673 4.88 1,439,477.60
BANCO DE SABADELL SA
227,252 1.01 230,547.15
BANCO SANTANDER SA
736,679 3.98 2,933,455.77
BANK OF IRELAND GROUP PLC
40,719 4.19 170,938.36
BANKIA SA
56,390 1.77 100,233.22
BANKINTER SA
23,710 6.28 149,088.48
BNP PARIBAS
49,332 47.69 2,352,643.08
CAIXABANK S.A
146,150 2.54 372,244.05
COMMERZBANK AG
48,544 5.46 265,244.41
CREDIT AGRICOLE SA
43,722 11.98 523,789.56
ERSTE GROUP BANK AG
11,618 32.28 375,029.04
FINECOBANK SPA
25,930 10.16 263,448.80
ING GROEP NV-CVA
163,855 10.37 1,700,159.48
INTESA SANPAOLO
657,293 2.27 1,493,698.34
KBC GROEP NV
10,999 64.70 711,635.30
MEDIOBANCA SPA
20,820 10.84 225,792.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 22.51 174,677.60
SOCIETE GENERALE
31,419 26.20 823,334.89
UNICREDIT SPA
93,136 11.53 1,074,230.62
AMUNDI SA
3,300 64.80 213,840.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
86,765 7.17 622,799.17
164/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BOERSE AG
8,680 141.65 1,229,522.00
EURAZEO SE
1,877 61.95 116,280.15
EXOR NV
5,564 62.14 345,746.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,672 88.78 237,220.16
NATIXIS 49,540 4.12 204,154.34
WENDEL 1,010 123.70 124,937.00
AEGON NV
86,259 4.00 345,036.00
AGEAS 9,104 51.92 472,679.68
ALLIANZ SE-REG
18,568 221.55 4,113,740.40
ASSICURAZIONI GENERALI
44,878 18.35 823,735.69
AXA 82,622 24.30 2,008,127.71
CNP ASSURANCES
6,040 18.14 109,565.60
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 158.20 483,301.00
MAPFRE SA
35,184 2.59 91,196.92
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,356 250.10 1,589,635.60
NN GROUP NV
11,090 34.23 379,610.70
POSTE ITALIANE SPA
25,780 10.86 279,970.80
SAMPO OYJ-A SHS
21,389 36.00 770,004.00
SCOR SE
7,452 38.12 284,070.24
AROUNDTOWN SA
46,620 7.41 345,640.68
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,830 33.51 563,973.30
VONOVIA SE
23,358 47.15 1,101,329.70
ADYEN NV
480 629.40 302,112.00
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 67.06 1,230,551.00
ATOS SE
3,460 67.54 233,688.40
CAP GEMINI SA
6,909 101.50 701,263.50
DASSAULT SYSTEMES SA
6,280 134.15 842,462.00
SAP SE
42,972 119.22 5,123,121.84
WIRECARD AG
5,480 114.50 627,460.00
WORLDLINE SA
3,120 57.35 178,932.00
INGENICO GROUP
2,900 94.12 272,948.00
NOKIA OYJ
240,966 3.45 832,417.04
CELLNEX TELECOM SA
10,780 38.84 418,695.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
146,236 16.00 2,340,653.41
DRILLISCH AG
1,640 23.90 39,196.00
165/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA OYJ
6,135 48.70 298,774.50
ILIAD SA
890 92.44 82,271.60
KONINKLIJKE KPN NV
153,006 2.89 442,646.35
ORANGE S.A.
83,624 14.68 1,227,600.32
PROXIMUS 8,290 26.77 221,923.30
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.53 187,996.02
TELECOM ITALIA-RSP
211,957 0.52 111,616.55
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,570 2.89 94,355.29
TELEFONICA SA
196,249 7.15 1,403,769.09
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 28.93 193,831.00
E.ON SE
90,679 8.91 808,131.24
EDF 21,825 9.29 202,754.25
ENAGAS SA
12,350 20.87 257,744.50
ENDESA SA
11,770 23.91 281,420.70
ENEL SPA
352,217 6.88 2,423,252.96
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
98,571 3.62 357,615.58
ENGIE 77,534 14.92 1,157,194.95
FORTUM OYJ
21,025 21.47 451,406.75
IBERDROLA SA
263,312 9.21 2,426,683.39
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 23.63 358,041.76
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,720 18.34 306,728.40
RWE AG
22,395 27.54 616,758.30
SNAM SPA
86,480 4.55 393,743.44
SUEZ 12,499 13.75 171,861.25
TERNA SPA
54,797 5.88 322,535.14
UNIPER SE
7,650 28.33 216,724.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT
23,474 23.01 540,136.74
VERBUND AG
2,990 48.64 145,433.60
ASML HOLDING NV
18,612 237.85 4,426,864.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,835 17.58 911,362.97
STMICROELECTRONICS NV
33,663 20.21 680,329.23
8,334,011 175,884,884.89
ユーロ小計
(21,202,922,873)
英ポンド BP PLC
889,178 5.12 4,552,591.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
190,258 23.25 4,424,449.79
166/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
163,799 23.24 3,806,688.76
WOOD GROUP (JOHN) PLC
29,210 3.40 99,372.42
ANGLO AMERICAN PLC
46,624 20.15 939,706.72
ANTOFAGASTA PLC
14,940 8.70 130,067.64
BHP GROUP PLC
90,251 16.57 1,495,639.57
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 48.20 295,514.20
EVRAZ PLC
27,180 3.84 104,398.38
FRESNILLO PLC
8,070 6.81 54,988.98
GLENCORE PLC
486,213 2.34 1,138,953.95
JOHNSON MATTHEY PLC
6,669 31.09 207,339.21
MONDI PLC
21,700 15.75 341,883.50
RIO TINTO PLC
47,685 41.18 1,963,668.30
ASHTEAD GROUP PLC
18,690 22.69 424,076.10
BAE SYSTEMS PLC ORD
132,645 5.58 741,220.26
BUNZL PLC
14,996 20.01 300,069.96
DCC PLC
3,950 71.44 282,188.00
FERGUSON PLC
10,352 65.32 676,192.64
MEGGITT PLC
27,315 6.18 168,915.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
199,080 2.12 423,443.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
71,535 7.12 509,901.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT-C(N)
3,290,610 0.00 3,290.61
SMITHS GROUP PLC
21,173 16.08 340,461.84
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 75.95 299,243.00
WEIR GROUP PLC/THE
10,140 13.78 139,729.20
EXPERIAN PLC
37,048 23.91 885,817.68
G4S PLC
58,799 2.10 123,654.29
INTERTEK GROUP PLC
6,335 51.42 325,745.70
RELX PLC
86,975 18.47 1,606,863.12
RENTOKIL INITIAL PLC
72,430 4.42 320,213.03
EASYJET PLC
6,550 12.03 78,829.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
49,140 6.46 317,444.40
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 44.06 294,320.80
BURBERRY GROUP PLC
19,084 20.22 385,878.48
PERSIMMON PLC
16,300 23.50 383,050.00
TAYLOR WIMPEY PLC
146,790 1.67 245,286.09
167/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARNIVAL PLC
6,090 32.29 196,646.10
COMPASS GROUP PLC
68,158 19.94 1,359,070.52
GVC HOLDINGS PLC
27,190 8.77 238,619.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
6,273 46.34 290,690.82
MERLIN ENTERTAINME
25,700 4.54 116,883.60
TUI AG-DI
22,603 10.07 227,725.22
WHITBREAD PLC
5,410 41.02 221,918.20
AUTO TRADER GROUP PLC
33,020 5.65 186,761.12
INFORMA PLC
54,470 7.73 421,488.86
ITV PLC
197,275 1.35 268,096.72
PEARSON PLC
29,059 6.75 196,148.25
WPP PLC
60,674 9.74 591,207.45
KINGFISHER PLC
114,937 2.12 244,470.99
MARKS & SPENCER GROUP PLC
64,664 1.83 118,529.11
NEXT PLC
6,767 67.12 454,201.04
OCADO GROUP PLC
20,770 13.25 275,202.50
SAINSBURY (J) PLC
72,601 2.12 154,131.92
TESCO PLC
449,364 2.39 1,076,676.14
WM MORRISON SUPERMARKETS
86,455 2.01 173,861.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,985 21.92 306,551.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
100,437 27.09 2,720,838.33
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,420 23.27 195,933.40
DIAGEO PLC
103,162 31.21 3,219,686.02
IMPERIAL BRANDS PLC
38,352 18.20 698,006.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
30,525 58.30 1,779,607.50
UNILEVER PLC
48,647 46.31 2,253,085.80
NMC HEALTH PLC
3,660 24.69 90,365.40
SMITH & NEPHEW PLC
38,156 16.91 645,408.74
ASTRAZENECA PLC
57,043 73.83 4,211,484.69
GLAXOSMITHKLINE PLC
217,341 17.00 3,694,797.00
BARCLAYS PLC
765,191 1.70 1,303,579.38
HSBC HOLDINGS PLC
883,951 6.17 5,457,513.47
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,134,236 0.60 1,880,541.60
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
188,330 2.25 425,249.14
STANDARD CHARTERED PLC
118,990 6.92 823,410.80
168/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3I GROUP PLC
45,549 10.97 499,672.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,830 17.39 188,387.85
INVESTEC PLC
36,485 4.43 161,628.55
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,227 68.18 901,816.86
M&G PLC
109,522 2.25 246,643.54
SCHRODERS PLC
4,101 31.00 127,131.00
ST JAMES'S PLACE PLC
20,690 10.23 211,762.15
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 2.97 370,334.38
ADMIRAL GROUP PLC
6,455 20.14 130,003.70
AVIVA PLC
184,725 4.20 777,507.52
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.82 207,640.11
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
241,801 2.70 653,588.10
PRUDENTIAL PLC
109,522 13.91 1,523,451.02
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 5.22 288,151.18
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
13,079 10.49 137,251.02
SAGE GROUP PLC/THE
38,650 7.07 273,410.10
HALMA PLC
18,330 18.58 340,571.40
BT GROUP PLC
350,552 2.01 706,362.28
VODAFONE GROUP PLC
1,177,928 1.60 1,891,752.36
CENTRICA PLC
272,675 0.72 197,798.44
NATIONAL GRID PLC
153,458 9.03 1,387,106.86
SEVERN TRENT PLC
11,503 23.00 264,569.00
SSE PLC
49,417 13.01 642,915.17
UNITED UTILITIES GROUP PLC
28,615 8.68 248,378.20
16,590,491 77,727,319.02
英ポンド小計
(10,846,847,369)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 21.45 161,947.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
290 626.00 181,540.00
GIVAUDAN-REG 398 2,846.00 1,132,708.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
20,679 49.99 1,033,743.21
SIKA AG-REG
5,360 164.25 880,380.00
ABB LTD-REG
77,875 20.94 1,630,702.50
GEBERIT AG-REG
1,720 491.60 845,552.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 226.00 237,300.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,560 233.10 363,636.00
169/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADECCO GROUP AG-REG
6,547 58.86 385,356.42
SGS SA-REG
258 2,546.00 656,868.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,550 162.60 414,630.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
21,999 75.02 1,650,364.98
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,040 271.30 282,152.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,870 51.90 97,053.00
DUFRY AG-REG
1,570 86.48 135,773.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
75 2,068.00 155,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
48 7,165.00 343,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
▶ 79,600.00 318,400.00
NESTLE SA-REG
133,623 104.68 13,987,655.64
ALCON INC
17,924 58.16 1,042,459.84
SONOVA HOLDING AG-REG
2,610 223.20 582,552.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
480 857.40 411,552.00
LONZA GROUP AG-REG
3,158 348.70 1,101,194.60
NOVARTIS AG-REG
93,813 86.90 8,152,349.70
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
30,678 294.55 9,036,204.90
VIFOR PHARMA AG
1,840 154.45 284,188.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
108,668 12.53 1,361,610.04
JULIUS BAER GROUP LTD
8,370 43.60 364,932.00
PARGESA HOLDING SA-BR
1,295 76.60 99,197.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
885 760.40 672,954.00
UBS GROUP AG-REG
164,662 11.74 1,933,955.19
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 180.80 450,192.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,600 488.30 781,280.00
SWISS RE AG
13,529 104.25 1,410,398.25
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,641 390.70 2,594,638.70
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 100.50 256,375.50
TEMENOS AG
2,850 143.20 408,120.00
SWISSCOM AG-REG
1,154 507.00 585,078.00
751,264 56,424,014.57
スイスフラン小計
(6,172,787,193)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
7,310 319.30 2,334,083.00
ローナ
BOLIDEN AB
9,430 257.45 2,427,753.50
ALFA LAVAL AB
13,200 222.90 2,942,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSA ABLOY AB-B
44,650 225.00 10,046,250.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
29,255 334.20 9,777,021.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,780 294.30 4,644,054.00
EPIROC AB-A
29,345 106.10 3,113,504.50
EPIROC AB-B
14,810 101.35 1,500,993.50
SANDVIK AB
46,040 168.20 7,743,928.00
SKANSKA AB-B SHS
11,960 208.00 2,487,680.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 178.50 3,553,756.50
VOLVO AB-B SHS-B
60,850 145.85 8,874,972.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 153.65 2,247,745.85
ELECTROLUX AB - B
8,065 266.20 2,146,903.00
HUSQVARNA AB-B SHS
14,680 74.50 1,093,660.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
34,848 205.50 7,161,264.00
ICA GRUPPEN AB
4,230 427.70 1,809,171.00
SWEDISH MATCH AB
8,100 454.50 3,681,450.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,485 305.30 8,085,870.50
NORDEA BANK ABP
137,412 72.44 9,954,125.28
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
69,270 95.66 6,626,368.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
67,010 98.48 6,599,144.80
SWEDBANK AB - A SHARES
36,770 141.50 5,202,955.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,870 210.20 1,233,874.00
INVESTOR AB-B SHS
21,495 493.00 10,597,035.00
KINNEVIK AB - B
12,405 263.90 3,273,679.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 362.40 1,442,352.00
ERICSSON LM-B SHS
129,365 87.10 11,267,691.50
HEXAGON AB-B SHS
10,500 481.10 5,051,550.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
2,330 426.00 992,580.00
TELE2 AB-B SHS
21,615 143.35 3,098,510.25
TELIA CO AB
122,530 43.60 5,342,308.00
1,054,128 156,354,514.38
スウェーデンクローナ小計
(1,755,861,196)
ノルウェーク AKER BP ASA
3,800 257.80 979,640.00
ローネ
EQUINOR ASA
42,924 175.30 7,524,577.20
NORSK HYDRO A S
62,840 32.76 2,058,638.40
YARA INTERNATIONAL ASA
7,800 358.20 2,793,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 243.20 1,250,048.00
MOWI ASA
20,670 228.00 4,712,760.00
ORKLA ASA
38,170 85.50 3,263,535.00
DNB ASA
40,535 167.70 6,797,719.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,030 173.45 1,219,353.50
TELENOR ASA
34,555 173.30 5,988,381.50
263,464 36,588,613.10
ノルウェークローネ小計
(432,843,292)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
4,680 521.20 2,439,216.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
9,075 316.50 2,872,237.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
8,360 546.80 4,571,248.00
ISS A/S
7,930 174.90 1,386,957.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 8,005.00 1,560,975.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
253 8,552.00 2,163,656.00
DSV PANALPINA A S
9,770 639.00 6,243,030.00
PANDORA A/S
4,560 316.00 1,440,960.00
CARLSBERG AS-B
4,630 957.80 4,434,614.00
COLOPLAST-B 5,825 796.80 4,641,360.00
DEMANT A/S
4,440 172.20 764,568.00
GENMAB A/S
2,630 1,424.00 3,745,120.00
H LUNDBECK A/S
2,450 225.70 552,965.00
NOVO NORDISK A/S-B
76,945 364.05 28,011,827.25
DANSKE BANK A/S
31,805 98.60 3,135,973.00
TRYG A/S
6,075 185.90 1,129,342.50
ORSTED A/S
7,690 630.00 4,844,700.00
187,313 73,938,749.25
デンマーククローネ小計
(1,193,371,412)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
8,355 27.69 231,349.95
OIL SEARCH LTD
68,980 7.25 500,105.00
ORIGIN ENERGY LTD
68,720 7.97 547,698.40
SANTOS LTD
79,625 8.18 651,332.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD
44,633 32.56 1,453,250.48
WORLEYPARSONS LTD
12,600 13.69 172,494.00
ALUMINA LTD
107,822 2.34 252,303.48
BHP GROUP LTD
129,066 35.77 4,616,690.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLUESCOPE STEEL LTD
18,750 12.88 241,500.00
BORAL LTD
42,795 4.88 208,839.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD
57,895 8.82 510,633.90
INCITEC PIVOT LTD
75,040 3.46 259,638.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
18,225 25.57 466,013.25
NEWCREST MINING LTD
34,449 32.43 1,117,181.07
ORICA LIMITED
20,325 23.68 481,296.00
RIO TINTO LTD
18,988 90.81 1,724,300.28
SOUTH32 LTD
194,147 2.60 504,782.20
CIMIC GROUP LTD
4,887 34.26 167,428.62
BRAMBLES LTD
64,688 12.23 791,134.24
SEEK LTD
11,730 22.04 258,529.20
AURIZON HOLDINGS LTD
95,170 5.87 558,647.90
SYDNEY AIRPORT
51,686 8.85 457,421.10
TRANSURBAN GROUP
117,559 14.71 1,729,292.89
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 32.30 1,116,288.00
CROWN RESORTS LTD
19,095 12.24 233,722.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 43.25 70,497.50
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 4.84 473,710.16
REA GROUP LTD
1,800 109.82 197,676.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
12,062 4.12 49,695.44
WESFARMERS LTD
51,575 41.05 2,117,153.75
COLES GROUP LTD
51,925 14.96 776,798.00
WOOLWORTHS GROUP LTD
53,412 37.93 2,025,917.16
COCA-COLA AMATIL LTD
17,820 10.26 182,833.20
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,956 18.02 485,747.12
COCHLEAR LTD
2,917 207.42 605,044.14
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,855 69.10 473,680.50
SONIC HEALTHCARE LTD
20,390 28.71 585,396.90
CSL LTD
19,642 256.77 5,043,476.34
AUST AND NZ BANKING GROUP
126,189 28.03 3,537,077.67
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
14,130 9.08 128,300.40
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
17,778 10.88 193,424.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
76,697 80.70 6,189,447.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
122,783 29.18 3,582,807.94
173/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTPAC BANKING CORP
150,651 29.05 4,376,411.55
AMP LTD
156,627 1.85 290,543.08
ASX LTD
7,715 83.17 641,656.55
CHALLENGER LTD
20,840 7.73 161,093.20
MACQUARIE GROUP LTD
15,914 134.98 2,148,071.72
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,540 50.63 229,860.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
92,475 8.04 743,499.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.41 355,867.60
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,820 12.71 709,472.20
SUNCORP GROUP LTD
56,606 13.51 764,747.06
COMPUTERSHARE LTD
25,050 16.03 401,551.50
TELSTRA CORPORATION LTD
171,384 3.56 610,127.04
TPG TELECOM LTD
7,840 6.69 52,449.60
AGL ENERGY LTD
28,301 19.71 557,812.71
APA GROUP
53,448 11.67 623,738.16
AUSNET SERVICES
69,210 1.85 128,038.50
3,143,006 58,765,498.51
豪ドル小計
(4,360,987,644)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
30,583 4.60 140,681.80
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
36,555 8.95 327,167.25
A2 MILK CO LTD
30,340 12.74 386,531.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
24,590 18.93 465,488.70
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,200 12.75 181,050.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,377 4.44 356,873.88
MERIDIAN ENERGY LTD
55,650 4.81 267,676.50
272,295 2,125,469.73
ニュージーランドドル小計
(146,912,467)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
119,708 72.20 8,642,917.60
NWS HOLDINGS LTD
82,500 11.88 980,100.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
60,000 56.85 3,411,000.00
MTR CORP
82,000 44.55 3,653,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
24,500 21.45 525,525.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
83,000 52.30 4,340,900.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
28,400 12.54 356,136.00
SANDS CHINA LTD
121,400 38.65 4,692,110.00
174/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGRI-LA ASIA LTD
28,000 7.88 220,640.00
SJM HOLDINGS LTD
82,000 8.27 678,140.00
WYNN MACAU LTD
55,800 16.84 939,672.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,000 29.70 1,395,900.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
40,000 31.35 1,254,000.00
WH GROUP LTD
389,500 7.65 2,979,675.00
BANK OF EAST ASIA
45,040 18.94 853,057.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
158,500 27.20 4,311,200.00
HANG SENG BANK LTD
31,800 167.20 5,316,960.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
52,800 241.20 12,735,360.00
AIA GROUP LTD
528,390 74.75 39,497,152.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
122,708 53.40 6,552,607.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD
79,000 16.86 1,331,940.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 38.05 2,773,883.05
HYSAN DEVELOPMENT CO
25,000 30.90 772,500.00
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 25.00 798,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
283,666 11.18 3,171,385.88
SINO LAND CO
143,050 12.40 1,773,820.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
72,480 114.80 8,320,704.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 73.35 1,284,871.95
SWIRE PROPERTIES LTD
39,200 24.20 948,640.00
WHARF HOLDINGS LTD
42,800 18.08 773,824.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
47,800 45.20 2,160,560.00
WHEELOCK & CO LTD
29,600 47.55 1,407,480.00
HKT TRUST AND HKT LTD
153,000 12.50 1,912,500.00
PCCW LTD
231,000 4.65 1,074,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
27,000 54.55 1,472,850.00
CLP HOLDINGS LTD
75,000 81.50 6,112,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
93,500 7.71 720,885.00
HONG KONG & CHINA GAS
427,434 15.30 6,539,740.20
POWER ASSETS HOLDINGS
59,000 54.75 3,230,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,700 107.30 1,148,110.00
4,144,644 151,065,496.98
香港ドル小計
(2,096,789,098)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
62,360 6.91 430,907.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.32 48,720.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,000 3.97 202,470.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
71,300 2.42 172,546.00
SATS LTD
22,000 4.99 109,780.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
21,800 9.13 199,034.00
GENTING SINGAPORE LTD
212,600 0.92 196,655.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
56,250 2.23 125,437.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,500 31.53 110,355.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
130,000 0.22 28,600.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
84,360 3.71 312,975.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD
77,915 25.18 1,961,899.70
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
140,840 10.76 1,515,438.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
52,800 26.09 1,377,552.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
36,800 8.85 325,680.00
CAPITALAND LTD
109,900 3.63 398,937.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 10.74 184,728.00
UOL GROUP LTD
15,650 7.77 121,600.50
VENTURE CORP LTD
9,700 15.29 148,313.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
355,080 3.27 1,161,111.60
1,552,055 9,132,740.90
シンガポールドル小計
(728,975,378)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
36,890 16.20 597,618.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 570.30 684,360.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 28.21 1,702,050.35
BANK LEUMI LE-ISRAEL
53,225 25.62 1,363,624.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
41,400 16.34 676,476.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 87.84 430,416.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 275.00 442,750.00
NICE LTD
2,455 537.50 1,319,562.50
202,015 7,216,857.35
イスラエルシュケル小計
(222,062,700)
51,391,570 177,647,670,078
合 計
(177,647,670,078)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 出資金 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 5,737.00 113,018.90
5,737.00 113,018.90
出資金小計
(12,296,456)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 22,170 366,691.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,140 813,405.00
AMERICAN TOWER CORP 19,189 4,157,680.63
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,040 580,491.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,845 1,282,451.45
BOSTON PROPERTIES INC 6,937 916,932.66
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,830 435,968.90
CROWN CASTLE INTL CORP 18,230 2,570,430.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,835 1,173,464.70
DUKE REALTY CORPORATION 17,385 600,825.60
EQUINIX INC 3,668 2,075,134.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,580 522,110.40
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,790 1,384,467.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,960 962,266.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,500 617,265.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 2,755 383,055.20
HCP INC 21,815 791,884.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 29,879 498,381.72
INVITATION HOMES INC 19,500 602,355.00
IRON MOUNTAIN INC 12,895 439,590.55
KIMCO REALTY CORPORATION 20,575 435,161.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 8,083 408,757.31
MACERICH CO/THE 4,120 117,420.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,800 650,304.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 6,390 369,917.10
PROLOGIS INC 27,672 2,514,277.92
PUBLIC STORAGE 6,619 1,548,846.00
REALTY INCOME CORP 12,970 1,049,013.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP 8,145 557,932.50
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,860 1,186,569.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,654 2,124,016.24
SL GREEN REALTY CORP 3,450 285,832.50
SUN COMMUNITIES INC 3,850 606,105.50
UDR INC 10,870 537,195.40
VENTAS INC 14,645 966,570.00
VEREIT INC 47,904 467,543.04
VORNADO REALTY TRUST 8,131 522,660.68
WELLTOWER INC 18,200 1,600,872.00
WEYERHAEUSER CO 33,338 968,802.28
WP CAREY INC 7,400 678,876.00
561,619 38,771,524.95
投資証券小計
(4,218,341,914)
567,356 38,884,543.85
米ドル小計
(4,230,638,370)
加ドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 6,690 150,123.60
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 149,820.20
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 54,198.30
14,040 354,142.10
加ドル小計
(29,482,329)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,665 166,167.00
GECINA SA 2,350 354,615.00
ICADE 1,175 102,107.50
KLEPIERRE 7,522 251,310.02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,350 898,525.00
19,062 1,772,724.52
ユーロ小計
(213,701,940)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 210,792.34
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 317,377.93
SEGRO PLC 45,073 370,680.35
113,538 898,850.62
英ポンド小計
(125,434,604)
豪ドル 投資証券 DEXUS 42,687 516,512.70
GOODMAN GROUP 64,202 919,372.64
GPT GROUP 87,135 550,693.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LENDLEASE GROUP 28,927 523,000.16
MIRVAC GROUP 208,775 663,904.50
SCENTRE GROUP 206,171 804,066.90
STOCKLAND 115,500 552,090.00
VICINITY CENTRES 123,402 330,717.36
876,799 4,860,357.46
豪ドル小計
(360,687,127)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 93,500 7,947,500.00
93,500 7,947,500.00
香港ドル小計
(110,311,300)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 88,600 282,634.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 92,140 188,887.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 344,240.00
SUNTEC REIT 91,400 173,660.00
404,540 989,421.00
シンガポールドル小計
(78,975,584)
5,149,231,254
合計
(5,149,231,254)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入出資金 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 出資金 1銘柄 ― 0.0% ― 0.0%
株式 607銘柄 96.7% ― ― 66.6%
投資証券 40銘柄 ― ― 3.3% 2.3%
加ドル 株式 87銘柄 99.6% ― ― 3.7%
投資証券 3銘柄 ― ― 0.4% 0.0%
ユーロ 株式 238銘柄 99.0% ― ― 11.6%
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0% 0.1%
英ポンド 株式 96銘柄 98.9% ― ― 5.9%
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1% 0.1%
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0% ― ― 3.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0% ― ― 1.0%
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0% ― ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0% ― ― 0.7%
豪ドル 株式 59銘柄 92.4% ― ― 2.4%
投資証券 8銘柄 ― ― 7.6% 0.2%
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ル
香港ドル 株式 40銘柄 95.0% ― ― 1.1%
投資証券 1銘柄 ― ― 5.0% 0.1%
シンガポールドル 株式 20銘柄 90.2% ― ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― ― 9.8% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― ― 0.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
預金 51,897,794 46,217,539
金銭信託 41,634,297 -
コール・ローン 170,995,284 284,451,793
株式 6,327,724,845 8,158,784,232
投資証券 162,570,443 237,520,855
派生商品評価勘定 39,065,779 7,164,956
未収入金 9,232,010 -
未収配当金 5,787,810 7,140,505
55,461,137 124,863,937
差入委託証拠金
流動資産合計 6,864,369,399 8,866,143,817
資産合計 6,864,369,399 8,866,143,817
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
派生商品評価勘定 58,701,960 151,159,863
未払金 10,068,734 -
未払解約金 2,580,812 3,629,327
269 77
未払利息
流動負債合計 71,351,775 154,789,267
負債合計 71,351,775 154,789,267
純資産の部
元本等
元本 4,317,838,768 4,930,561,728
剰余金
2,475,178,856 3,780,792,822
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,793,017,624 8,711,354,550
純資産合計 6,793,017,624 8,711,354,550
負債純資産合計 6,864,369,399 8,866,143,817
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 3,576,957,718円 4,317,838,768円
期首からの追加設定元本額 1,161,111,188円 1,023,341,795円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首からの一部解約元本額 420,230,138円 410,618,835円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 2,802,212,323円 3,346,675,760円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 437,588,598円 417,114,961円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 8,034,788円 7,150,113円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 6,520,047円 6,181,292円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 11,040,978円 11,011,206円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 9,640,630円 8,706,099円
世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向 3,367,988円 -円
け)
世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向 2,839,097円 -円
け)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 41,001,984円 41,252,581円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 115,922,313円 116,515,193円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 171,685,569円 169,068,988円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 172,791,072円 162,415,851円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 535,193,381円 644,469,684円
計 4,317,838,768円 4,930,561,728円
2. 受益権の総数 4,317,838,768口 4,930,561,728口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 8,850,377
投資証券 △1,550,976
合計 7,299,401
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 799,877,998
投資証券 34,784,785
合計 834,662,783
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 334,619,385 - 319,728,260 △14,891,125
合計 334,619,385 - 319,728,260 △14,891,125
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 382,035,109 - 387,190,445 5,155,336
合計 382,035,109 - 387,190,445 5,155,336
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 6,525,498,274 - 6,530,243,330 △4,745,056
米ドル 4,435,028,415 - 4,464,638,200 △29,609,785
加ドル 240,820,469 - 241,121,700 △301,231
ユーロ 790,879,581 - 781,360,180 9,519,401
英ポンド 433,835,312 - 426,204,020 7,631,292
スイスフラン 215,230,861 - 211,274,060 3,956,801
スウェーデンク
63,799,572 - 62,785,920 1,013,652
ローナ
ノルウェークロー
18,447,317 - 18,274,320 172,997
ネ
デンマーククロー
40,275,263 - 39,539,340 735,923
ネ
豪ドル 171,391,847 - 168,984,000 2,407,847
ニュージーランド
2,206,651 - 2,186,740 19,911
ドル
香港ドル 77,832,421 - 78,099,700 △267,279
シンガポールドル 30,147,186 - 30,183,710 △36,524
イスラエルシュケ
5,603,379 - 5,591,440 11,939
ル
合計 6,525,498,274 - 6,530,243,330 △4,745,056
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 8,335,107,087 - 8,484,257,330 △149,150,243
185/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 5,752,101,030 - 5,847,149,720 △95,048,690
加ドル 302,831,255 - 311,532,840 △8,701,585
ユーロ 992,907,287 - 1,005,609,220 △12,701,933
英ポンド 485,234,154 - 508,489,470 △23,255,316
スイスフラン 284,579,987 - 286,161,950 △1,581,963
スウェーデンク
79,723,849 - 80,945,610 △1,221,761
ローナ
ノルウェークロー
19,831,201 - 19,703,550 127,651
ネ
デンマーククロー
55,130,495 - 55,758,370 △627,875
ネ
豪ドル 215,860,434 - 219,616,680 △3,756,246
ニュージーランド
5,314,567 - 5,445,400 △130,833
ドル
香港ドル 101,287,680 - 102,670,600 △1,382,920
シンガポールドル 32,588,206 - 33,332,470 △744,264
イスラエルシュケ
7,716,942 - 7,841,450 △124,508
ル
合計 8,335,107,087 - 8,484,257,330 △149,150,243
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
186/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 1.5732円 1口当たり純資産額 1.7668円
(1万口当たり純資産額) (15,732円) (1万口当たり純資産額) (17,668円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
934 22.07 20,613.38
BAKER HUGHES CO
885 22.38 19,806.30
CABOT OIL & GAS CORP
773 18.81 14,540.13
CHENIERE ENERGY INC
484 64.30 31,121.20
CHEVRON CORP
3,780 118.67 448,572.60
CIMAREX ENERGY CO
248 45.99 11,405.52
CONCHO RESOURCES INC
524 65.82 34,489.68
CONOCOPHILLIPS 2,340 56.35 131,859.00
DEVON ENERGY CORPORATION
899 21.47 19,301.53
DIAMONDBACK ENERGY INC
359 87.46 31,398.14
EOG RESOURCES INC
1,141 72.48 82,699.68
EXXON MOBIL CORP
8,385 69.25 580,661.25
HALLIBURTON CO
1,839 20.48 37,662.72
HELMERICH & PAYNE
287 40.25 11,551.75
HESS CORP
622 66.78 41,537.16
HOLLYFRONTIER CORP
293 57.42 16,824.06
KINDER MORGAN INC
4,069 20.42 83,088.98
MARATHON OIL CORP
1,779 11.98 21,312.42
MARATHON PETROLEUM CORP
1,461 68.01 99,362.61
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,320 20.85 27,522.00
NOBLE ENERGY INC
872 20.62 17,980.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1,930 42.53 82,082.90
ONEOK INC
881 71.55 63,035.55
PHILLIPS 66
888 114.42 101,604.96
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
356 129.83 46,219.48
SCHLUMBERGER LTD
2,990 35.09 104,919.10
187/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TARGA RESOURCES CORP
482 40.87 19,699.34
TECHNIPFMC PLC
867 21.36 18,519.12
VALERO ENERGY CORP
903 99.27 89,640.81
WILLIAMS COS INC
2,319 23.24 53,893.56
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
458 213.26 97,673.08
ALBEMARLE CORP
263 63.59 16,724.17
AMCOR PLC
3,040 9.72 29,548.80
BALL CORP
635 71.91 45,662.85
CELANESE CORP
251 123.65 31,036.15
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
462 46.14 21,316.68
CORTEVA INC
1,416 26.73 37,849.68
CROWN HOLDINGS INC
274 69.93 19,160.82
DOW INC
1,416 50.48 71,479.68
DUPONT DE NEMOURS INC
1,581 66.85 105,689.85
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
295 76.28 22,502.60
ECOLAB INC
519 191.94 99,616.86
FMC CORP
252 83.98 21,162.96
FREEPORT-MCMORAN INC
3,051 10.14 30,937.14
INTERNATIONAL PAPER CO
792 43.00 34,056.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
209 119.96 25,071.64
LINDE PLC
1,086 195.00 211,770.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
557 90.83 50,592.31
MARTIN MARIETTA MATERIALS
144 268.33 38,639.52
MOSAIC CO/THE
882 20.54 18,116.28
NEWMONT GOLDCORP CORP
1,690 39.18 66,214.20
NUCOR CORP
622 53.82 33,476.04
PACKAGING CORP OF AMERICA
192 110.93 21,298.56
PPG INDUSTRIES INC
481 124.04 59,663.24
SEALED AIR CORP
300 41.87 12,561.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
157 574.93 90,264.01
STEEL DYNAMICS INC
428 30.65 13,118.20
VULCAN MATERIALS CO
255 147.08 37,505.40
WESTROCK CO
562 38.01 21,361.62
3M CO
1,161 166.09 192,830.49
ACUITY BRANDS INC
69 124.90 8,618.10
188/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AERCAP HOLDINGS NV
367 58.25 21,377.75
ALLEGION PLC
231 113.33 26,179.23
AMETEK INC
484 89.96 43,540.64
ARCONIC INC
740 27.64 20,453.60
BOEING CO/THE
1,071 339.83 363,957.93
CATERPILLAR INC
1,110 139.73 155,100.30
CUMMINS INC
302 178.52 53,913.04
DEERE & CO
627 173.11 108,539.97
DOVER CORP
354 103.65 36,692.10
EATON CORP PLC
892 85.62 76,373.04
EMERSON ELECTRIC CO
1,306 70.82 92,490.92
FASTENAL CO
1,213 37.18 45,099.34
FLUOR CORP
337 19.84 6,686.08
FORTIVE CORP
574 68.36 39,238.64
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
347 60.36 20,944.92
GENERAL DYNAMICS CORP
496 173.54 86,075.84
GENERAL ELECTRIC CO
17,874 9.00 160,866.00
HEICO CORP-CLASS A
253 92.57 23,420.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,426 171.63 244,744.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
117 221.19 25,879.23
IDEX CORP
206 158.72 32,696.32
ILLINOIS TOOL WORKS
657 171.81 112,879.17
INGERSOLL-RAND PLC
504 121.06 61,014.24
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
300 93.93 28,179.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
600 56.60 33,960.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
500 30.90 15,450.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,525 42.56 64,904.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
435 200.96 87,417.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
80 243.08 19,446.40
LOCKHEED MARTIN CORP
504 370.73 186,847.92
MASCO CORP
681 44.62 30,386.22
MIDDLEBY CORP
154 119.39 18,386.06
NORTHROP GRUMMAN CORP
315 345.00 108,675.00
PACCAR INC
745 76.89 57,286.77
PARKER HANNIFIN CORP
264 190.70 50,344.80
189/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PENTAIR PLC
320 41.24 13,196.80
RAYTHEON COMPANY
544 212.15 115,409.60
ROCKWELL AUTOMATION INC
238 177.38 42,216.44
ROPER TECHNOLOGIES INC
211 334.47 70,573.17
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
358 51.08 18,286.64
SMITH (A.O.) CORP
370 51.07 18,895.90
SNAP-ON INC
152 166.64 25,329.28
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
269 78.13 21,016.97
STANLEY BLACK & DECKER INC
355 151.35 53,729.25
TEXTRON INC
508 47.26 24,008.08
TRANSDIGM GROUP INC
94 523.45 49,204.30
UNITED RENTALS INC
194 135.38 26,263.72
UNITED TECHNOLOGIES CORP
1,637 142.96 234,025.52
WABCO HOLDINGS INC
140 134.83 18,876.20
WABTEC CORP
412 70.50 29,046.00
WW GRAINGER INC
99 317.34 31,416.66
XYLEM INC
392 83.30 32,653.60
CINTAS CORP
192 270.34 51,905.28
COPART INC
420 83.94 35,254.80
COSTAR GROUP INC
80 564.94 45,195.20
EQUIFAX INC
272 137.90 37,508.80
IHS MARKIT LTD
723 69.35 50,140.05
NIELSEN HOLDINGS PLC
1,073 20.60 22,103.80
REPUBLIC SERVICES INC
504 86.03 43,359.12
TRANSUNION 455 82.50 37,537.50
VERISK ANALYTICS INC
325 148.92 48,399.00
WASTE CONNECTIONS INC
580 91.33 52,971.40
WASTE MANAGEMENT INC
815 111.35 90,750.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
278 90.11 25,050.58
CSX CORP
1,479 72.32 106,961.28
DELTA AIR LINES INC
342 54.60 18,673.20
EXPEDITORS INTL WASH INC
427 75.25 32,131.75
FEDEX CORP
486 158.09 76,831.74
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
176 116.75 20,548.00
KANSAS CITY SOUTHERN
189 144.49 27,308.61
190/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORFOLK SOUTHERN CORP
501 188.25 94,313.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE
144 186.60 26,870.40
SOUTHWEST AIRLINES CO
481 56.74 27,291.94
UNION PACIFIC CORP
1,415 172.33 243,846.95
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,404 115.72 162,470.88
XPO LOGISTICS INC
212 79.72 16,900.64
APTIV PLC
534 89.58 47,835.72
BORGWARNER INC
694 39.72 27,565.68
FORD MOTOR COMPANY
8,108 8.72 70,701.76
GENERAL MOTORS CORP
2,567 36.74 94,311.58
HARLEY-DAVIDSON INC
418 39.39 16,465.02
LEAR CORP
167 124.22 20,744.74
TESLA INC
285 328.13 93,517.05
CAPRI HOLDINGS LTD
318 31.87 10,134.66
DR HORTON INC
657 53.71 35,287.47
GARMIN LTD
290 87.23 25,296.70
HANESBRANDS INC
1,260 15.89 20,021.40
HASBRO INC
280 96.01 26,882.80
LENNAR CORP-CL A
559 61.81 34,551.79
LULULEMON ATHLETICA INC
214 208.00 44,512.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
184 144.13 26,519.92
NEWELL BRANDS INC
1,116 19.65 21,929.40
NIKE INC -CL B
2,524 90.92 229,482.08
NVR INC
10 3,727.75 37,277.50
POLARIS INC
77 101.37 7,805.49
PULTE GROUP INC
707 40.41 28,569.87
PVH CORP
247 92.77 22,914.19
ROKU INC
170 133.74 22,735.80
TAPESTRY INC
759 26.45 20,075.55
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
655 19.06 12,484.30
VF CORP
630 84.15 53,014.50
WHIRLPOOL CORP
131 159.36 20,876.16
ARAMARK 646 44.22 28,566.12
CARNIVAL CORP
815 44.57 36,324.55
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
54 787.87 42,544.98
191/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DARDEN RESTAURANTS INC
311 112.37 34,947.07
DOMINO'S PIZZA INC
93 271.75 25,272.75
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
592 97.69 57,832.48
LAS VEGAS SANDS CORP
718 61.22 43,955.96
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
563 126.18 71,039.34
MCDONALD'S CORP
1,510 194.61 293,861.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL
1,153 28.15 32,456.95
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
415 51.47 21,360.05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
348 111.37 38,756.76
STARBUCKS CORP
2,470 83.38 205,948.60
VAIL RESORTS INC
76 236.03 17,938.28
WYNN RESORTS LTD
211 120.85 25,499.35
YUM! BRANDS INC
665 109.10 72,551.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,573 55.26 86,923.98
ALPHABET INC-CL A
594 1,264.30 750,994.20
ALPHABET INC-CL C
634 1,265.13 802,092.42
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
781 36.04 28,147.24
CHARTER COMMUNICATION-A
309 462.19 142,816.71
COMCAST CORP-CLASS A
9,000 45.65 410,850.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
834 25.60 21,350.40
DISH NETWORK CORP-A
595 34.76 20,682.20
ELECTRONIC ARTS INC
572 96.31 55,089.32
FACEBOOK INC-CLASS A
4,814 187.89 904,502.46
FOX CORP - CLASS A
613 32.41 19,867.33
FOX CORP- CLASS B
654 31.70 20,731.80
IAC/INTERACTIVECORP 168 226.83 38,107.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
714 21.85 15,600.90
LIBERTY BROADBAND-C
201 116.15 23,346.15
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
1,319 23.21 30,613.99
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
514 41.41 21,284.74
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
569 43.75 24,893.75
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
338 69.06 23,342.28
NETFLIX INC
878 276.82 243,047.96
NEWS CORP - CLASS A
1,188 13.80 16,394.40
OMNICOM GROUP
510 76.82 39,178.20
192/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIRIUS XM HOLDINGS INC
3,371 6.44 21,709.24
SNAP INC - A
1,167 13.96 16,291.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
197 125.33 24,690.01
THE WALT DISNEY CO.
3,581 130.90 468,752.90
TWITTER INC
1,610 30.30 48,783.00
VIACOM INC-CLASS B
908 21.65 19,662.74
ADVANCE AUTO PARTS INC
116 165.56 19,204.96
AMAZON.COM INC
841 1,761.33 1,481,278.53
AUTOZONE INC
53 1,129.47 59,861.91
BEST BUY CO INC
559 73.15 40,890.85
BOOKING HOLDINGS INC
86 2,055.93 176,809.98
BURLINGTON STORES INC
158 196.12 30,986.96
CARMAX INC
342 94.77 32,411.34
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
495 162.18 80,279.10
DOLLAR TREE INC
446 114.55 51,089.30
EBAY INC
1,579 35.84 56,591.36
EXPEDIA INC
295 137.06 40,432.70
GAP INC/THE
486 17.33 8,422.38
GENUINE PARTS CO
327 102.51 33,520.77
GRUBHUB INC
145 59.02 8,557.90
HOME DEPOT INC
2,190 234.38 513,292.20
KOHLS CORP
450 53.96 24,282.00
L BRANDS INC
428 17.76 7,601.28
LKQ CORP
715 31.63 22,615.45
LOWE'S COS INC
1,621 111.58 180,871.18
MACY'S INC
442 15.58 6,886.36
MERCADOLIBRE INC
95 549.81 52,231.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
148 438.54 64,903.92
QURATE RETAIL INC
990 9.84 9,741.60
ROSS STORES INC
766 110.69 84,788.54
TARGET CORP
1,095 109.02 119,376.90
TIFFANY & CO
227 98.55 22,370.85
TJX COMPANIES INC
2,324 59.10 137,348.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY
288 96.46 27,780.48
ULTA BEAUTY INC
115 240.90 27,703.50
193/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAYFAIR INC- CLASS A
96 118.19 11,346.24
COSTCO WHOLESALE CORP
867 296.50 257,065.50
KROGER CO
1,569 25.28 39,664.32
SYSCO CORP
935 79.17 74,023.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
1,624 55.42 90,002.08
WALMART INC
2,860 119.04 340,454.40
ALTRIA GROUP INC
3,768 46.80 176,342.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,074 41.01 44,044.74
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
579 64.28 37,218.12
BUNGE LTD
384 55.24 21,212.16
CAMPBELL SOUP CO
333 46.46 15,471.18
COCA-COLA CO/THE
7,998 53.75 429,892.50
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
578 54.19 31,321.82
CONAGRA BRANDS INC
900 26.92 24,228.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
358 195.84 70,110.72
GENERAL MILLS INC
1,196 50.51 60,409.96
HERSHEY CO/THE
319 143.31 45,715.89
HORMEL FOODS CORP
696 40.57 28,236.72
JM SMUCKER CO/THE
211 108.28 22,847.08
KELLOGG CO
581 60.89 35,377.09
KRAFT HEINZ CO/THE
1,453 28.38 41,236.14
LAMB WESTON HOLDING INC
259 75.00 19,425.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
265 159.38 42,235.70
MOLSON COORS BREWING CO -B
389 56.84 22,110.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
2,770 52.77 146,172.90
MONSTER BEVERAGE CORP
794 56.35 44,741.90
PEPSICO INC
2,750 136.64 375,760.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,116 81.98 255,449.68
TYSON FOODS INC-CL A
617 78.48 48,422.16
CHURCH & DWIGHT CO INC
550 74.89 41,189.50
CLOROX COMPANY
261 151.40 39,515.40
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,633 68.41 111,713.53
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
428 188.63 80,733.64
KIMBERLY-CLARK CORP
682 134.20 91,524.40
PROCTER & GAMBLE CO
4,980 123.25 613,785.00
194/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBOTT LABORATORIES
3,488 81.65 284,795.20
ABIOMED INC
101 182.34 18,416.34
ALIGN TECHNOLOGY INC
146 243.38 35,533.48
AMERISOURCEBERGEN CORP
353 86.80 30,640.40
ANTHEM INC
516 263.07 135,744.12
BAXTER INTERNATIONAL INC
963 77.28 74,420.64
BECTON DICKINSON AND CO
545 244.30 133,143.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
2,870 40.85 117,239.50
CARDINAL HEALTH INC
508 50.05 25,425.40
CENTENE CORP
776 48.23 37,426.48
CERNER CORP
707 66.43 46,966.01
CIGNA CORP
778 171.49 133,419.22
COOPER COS INC/THE
111 281.75 31,274.25
CVS HEALTH CORP
2,617 65.10 170,366.70
DANAHER CORP
1,269 135.87 172,419.03
DAVITA INC
260 57.83 15,035.80
DENTSPLY SIRONA INC
429 53.07 22,769.17
DEXCOM INC
168 147.39 24,761.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
407 228.21 92,881.47
HCA HEALTHCARE INC
584 126.27 73,741.68
HENRY SCHEIN INC
264 62.25 16,434.00
HOLOGIC INC
457 47.49 21,702.93
HUMANA INC
280 288.09 80,665.20
IDEXX LABORATORIES INC
170 268.29 45,609.30
INTUITIVE SURGICAL INC
219 549.27 120,290.13
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
186 165.69 30,818.34
MCKESSON CORP
399 145.96 58,238.04
MEDTRONIC PLC
2,625 105.44 276,780.00
QUEST DIAGNOSTICS
309 100.63 31,094.67
RESMED INC
262 144.26 37,796.12
STERIS PLC
186 138.01 25,669.86
STRYKER CORP
661 211.62 139,880.82
TELEFLEX INC
102 321.88 32,831.76
UNITEDHEALTH GROUP INC
1,900 244.91 465,329.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
184 137.93 25,379.12
195/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
234 120.30 28,150.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
233 146.77 34,197.41
WELLCARE HEALTH PLANS INC
119 279.75 33,290.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
434 134.07 58,186.38
ABBVIE INC
2,993 76.53 229,054.29
AGILENT TECHNOLOGIES INC
614 75.39 46,289.46
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
480 105.18 50,486.40
ALLERGAN PLC
650 173.84 112,996.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
289 89.25 25,793.25
AMGEN INC
1,190 203.05 241,629.50
BIOGEN INC
378 288.04 108,879.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
361 71.19 25,699.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
3,307 54.98 181,818.86
CELGENE CORP
1,441 105.21 151,607.61
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
880 26.87 23,645.60
ELI LILLY & CO
1,755 110.20 193,401.00
EXACT SCIENCES CORP
296 89.89 26,607.44
GILEAD SCIENCES INC
2,457 63.32 155,577.24
ILLUMINA INC
280 290.64 81,379.20
INCYTE CORP
431 77.55 33,424.05
IONIS PHARMACEUTICALS INC
353 53.89 19,023.17
IQVIA HOLDINGS INC
350 147.51 51,628.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
125 123.85 15,481.25
JOHNSON & JOHNSON
5,301 128.35 680,383.35
MERCK & CO. INC.
5,144 82.26 423,145.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
51 698.19 35,607.69
MYLAN NV
1,004 18.70 18,774.80
NEKTAR THERAPEUTICS
276 16.68 4,603.68
PERKINELMER INC
293 86.23 25,265.39
PERRIGO CO PLC
266 54.05 14,377.30
PFIZER INC
11,124 36.77 409,029.48
REGENERON PHARMACEUTICALS
163 306.21 49,912.23
SAREPTA THERAPEUTICS INC
170 85.75 14,577.50
SEATTLE GENETICS INC
292 102.62 29,965.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
3,353 8.03 26,924.59
196/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
803 296.68 238,234.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
514 194.49 99,967.86
WATERS CORP
172 218.11 37,514.92
ZOETIS INC
918 124.36 114,162.48
BANK OF AMERICA CORP
18,019 31.72 571,562.68
BB&T CORP
1,452 53.58 77,798.16
CIT GROUP INC
365 43.99 16,056.35
CITIGROUP INC
4,584 73.17 335,411.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP
871 35.85 31,225.35
COMERICA INC
345 65.59 22,628.55
EAST WEST BANCORP INC
327 43.57 14,247.39
FIFTH THIRD BANCORP
1,569 29.05 45,579.45
FIRST REPUBLIC BANK/CA
358 107.65 38,538.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC
2,332 14.48 33,767.36
JPMORGAN CHASE & CO
6,461 126.03 814,279.83
KEYCORP 1,901 18.20 34,598.20
M & T BANK CORP
282 156.58 44,155.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
900 146.67 132,003.00
REGIONS FINANCIAL CORP
1,940 16.40 31,816.00
SIGNATURE BANK
168 121.57 20,423.76
SUNTRUST BANKS INC
841 69.09 58,104.69
SVB FINANCIAL GROUP
106 219.79 23,297.74
US BANCORP
2,984 56.74 169,312.16
WELLS FARGO & CO
8,528 51.57 439,788.96
ZIONS BANCORP NA
517 47.95 24,790.15
AFFILIATED MANAGERS GROUP
127 77.34 9,822.18
ALLY FINANCIAL INC
701 30.82 21,604.82
AMERICAN EXPRESS CO
1,397 118.26 165,209.22
AMERIPRISE FINANCIAL INC
259 149.45 38,707.55
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,733 46.38 80,376.54
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
2,579 211.80 546,232.20
BLACKROCK INC
233 459.80 107,133.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
941 93.25 87,748.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC
196 114.10 22,363.60
CME GROUP INC
723 200.46 144,932.58
197/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
669 80.14 53,613.66
E*TRADE FINANCIAL CORP
481 41.05 19,745.05
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
86 254.07 21,850.02
FRANKLIN RESOURCES INC
492 27.83 13,692.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC
652 214.23 139,677.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,158 91.96 106,489.68
INVESCO LTD
990 17.05 16,879.50
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
878 18.91 16,602.98
KKR & CO INC -A
894 28.15 25,166.10
MARKETAXESS HOLDINGS INC
94 344.07 32,342.58
MOODY'S CORP
352 216.01 76,035.52
MORGAN STANLEY
2,547 46.37 118,104.39
MSCI INC
152 222.20 33,774.40
NASDAQ INC
243 98.43 23,918.49
NORTHERN TRUST CORP
437 101.53 44,368.61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
232 84.48 19,599.36
S&P GLOBAL INC
489 249.27 121,893.03
SCHWAB (CHARLES) CORP
2,334 40.98 95,647.32
SEI INVESTMENTS COMPANY
347 59.60 20,681.20
STATE STREET CORP
743 65.75 48,852.25
SYNCHRONY FINANCIAL
1,373 35.29 48,453.17
T ROWE PRICE GROUP INC
464 113.71 52,761.44
TD AMERITRADE HOLDING CORP
625 38.65 24,156.25
VOYA FINANCIAL INC
316 53.99 17,060.84
AFLAC INC
1,375 53.26 73,232.50
ALLEGHANY CORP
27 757.69 20,457.63
ALLSTATE CORP
680 107.24 72,923.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
1,820 52.80 96,096.00
AON PLC
454 188.65 85,647.10
ARCH CAPITAL GROUP LTD
837 40.80 34,149.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO
425 89.45 38,016.25
ASSURANT INC
167 125.57 20,970.19
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
463 42.00 19,446.00
CHUBB LTD
906 149.14 135,120.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP
292 111.65 32,601.80
198/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EVEREST RE GROUP LTD
83 248.59 20,632.97
FNF GROUP
589 45.53 26,817.17
GLOBE LIFE INC
215 96.39 20,723.85
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
709 56.80 40,271.20
LINCOLN NATIONAL CORP
407 61.59 25,067.13
LOEWS CORP
575 51.00 29,325.00
MARKEL CORP
27 1,110.77 29,990.79
MARSH & MCLENNAN COS
1,006 97.57 98,155.42
METLIFE INC
1,556 46.32 72,073.92
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
516 54.51 28,127.16
PROGRESSIVE CORP
1,188 69.30 82,328.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
784 91.75 71,932.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
184 157.21 28,926.64
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
119 183.72 21,862.68
TRAVELERS COS INC/THE
497 130.43 64,823.71
UNUM GROUP
475 28.49 13,532.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC
289 184.98 53,459.22
WR BERKLEY CORP
316 69.44 21,943.04
CBRE GROUP INC - A
605 52.61 31,829.05
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
4,000 5.40 21,600.00
JONES LANG LASALLE INC
136 146.29 19,895.44
ACCENTURE PLC-CL A
1,246 183.07 228,105.22
ADOBE INC
966 270.98 261,766.68
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
362 89.15 32,272.30
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
93 104.80 9,746.40
ANSYS INC
172 220.25 37,883.00
AUTODESK INC
429 145.54 62,436.66
AUTOMATIC DATA PROCESSING
849 161.96 137,504.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
279 123.55 34,470.45
CADENCE DESIGN SYS INC
601 65.10 39,125.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH
291 108.32 31,521.12
CITRIX SYSTEMS INC
258 105.64 27,255.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,058 60.46 63,966.68
DXC TECHNOLOGY CO
566 28.31 16,023.46
EPAM SYSTEMS INC
131 176.15 23,075.65
199/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,218 129.32 157,511.76
FISERV INC
1,127 102.51 115,528.77
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
192 298.88 57,384.96
FORTINET INC
268 80.48 21,568.64
GARTNER INC
176 146.04 25,703.04
GLOBAL PAYMENTS INC
618 161.34 99,708.12
GODADDY INC-CLASS A
323 65.40 21,124.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,763 135.44 238,780.72
INTUIT INC
508 257.67 130,896.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
151 139.53 21,069.03
LEIDOS HOLDINGS INC
309 79.98 24,713.82
MASTERCARD INC
1,801 270.19 486,612.19
MICROSOFT CORP
14,543 140.73 2,046,636.39
OKTA INC
233 107.99 25,161.67
ORACLE CORP
4,802 54.17 260,124.34
PALO ALTO NETWORKS INC
197 224.65 44,256.05
PAYCHEX INC
662 84.53 55,958.86
PAYCOM SOFTWARE INC
111 209.67 23,273.37
PAYPAL HOLDINGS INC
2,234 107.19 239,462.46
PTC INC
186 67.75 12,601.50
SALESFORCE.COM INC
1,662 150.49 250,114.38
SERVICENOW INC
355 241.22 85,633.10
SPLUNK INC
302 119.58 36,113.16
SQUARE INC - A
622 62.89 39,117.58
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 51.24 30,897.72
SYMANTEC CORP
1,077 22.69 24,437.13
SYNOPSYS INC
308 137.14 42,239.12
TWILIO INC - A
239 106.98 25,568.22
VERISIGN INC
250 190.16 47,540.00
VISA INC-CLASS A SHARES
3,443 177.85 612,337.55
VMWARE INC
164 159.19 26,107.16
WIX.COM LTD
150 120.72 18,108.00
WORKDAY INC-CLASS A
348 160.75 55,941.00
AMPHENOL CORP-CL A
673 100.23 67,454.79
APPLE INC
9,212 246.58 2,271,494.96
200/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARISTA NETWORKS INC
124 244.36 30,300.64
CDW CORP/DE
335 124.86 41,828.10
CISCO SYSTEMS INC
8,578 46.90 402,308.20
COGNEX CORP
423 52.50 22,207.50
CORNING INC
1,471 30.51 44,880.21
DELL TECHNOLOGIES -C
371 51.68 19,173.28
F5 NETWORKS INC
110 143.55 15,790.50
FLEX LTD
1,430 11.61 16,602.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
2,722 16.16 43,987.52
HP INC
3,088 17.33 53,515.04
JUNIPER NETWORKS INC
802 25.23 20,234.46
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
408 101.28 41,322.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC
341 163.41 55,722.81
NETAPP INC
482 56.01 26,996.82
SEAGATE TECHNOLOGY
608 56.91 34,604.32
TE CONNECTIVITY LTD
750 94.10 70,575.00
TRIMBLE INC
488 38.99 19,027.12
WESTERN DIGITAL CORP
634 61.23 38,819.82
XEROX HOLDINGS CORP
608 30.51 18,550.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
122 219.08 26,727.76
AT&T INC
14,575 36.91 537,963.25
CENTURYLINK INC
1,839 12.89 23,704.71
SPRINT CORP
1,370 6.38 8,740.60
T-MOBILE US INC
627 81.62 51,175.74
VERIZON COMMUNICATIONS INC
8,234 60.37 497,086.58
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
663 34.28 22,727.64
AES CORP
1,319 16.80 22,159.20
ALLIANT ENERGY CORP
481 53.18 25,579.58
AMEREN CORPORATION
515 76.59 39,443.85
AMERICAN ELECTRIC POWER
911 94.35 85,952.85
AMERICAN WATER WORKS CO INC
373 121.11 45,174.03
ATMOS ENERGY CORP
294 112.30 33,016.20
CENTERPOINT ENERGY INC
1,225 29.54 36,186.50
CMS ENERGY CORP
656 63.65 41,754.40
CONSOLIDATED EDISON INC
622 93.32 58,045.04
201/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOMINION ENERGY INC
1,562 81.89 127,912.18
DTE ENERGY COMPANY
408 128.21 52,309.68
DUKE ENERGY CORP
1,378 95.43 131,502.54
EDISON INTERNATIONAL
770 66.05 50,858.50
ENTERGY CORP
373 120.27 44,860.71
EVERGY INC
616 63.50 39,116.00
EVERSOURCE ENERGY
611 85.31 52,124.41
EXELON CORP
1,931 45.89 88,613.59
FIRSTENERGY CORP
1,092 48.01 52,426.92
NEXTERA ENERGY INC
926 236.88 219,350.88
NISOURCE INC
783 28.04 21,955.32
NRG ENERGY INC
676 40.81 27,587.56
PINNACLE WEST CAPITAL
319 94.20 30,049.80
PPL CORP
1,563 33.22 51,922.86
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,079 62.90 67,869.10
SEMPRA ENERGY
540 143.97 77,743.80
SOUTHERN CO
1,995 61.35 122,393.25
UGI CORP
547 48.19 26,359.93
VISTRA ENERGY CORP
921 27.10 24,959.10
WEC ENERGY GROUP INC
588 93.79 55,148.52
XCEL ENERGY INC
1,030 63.64 65,549.20
ADVANCED MICRO DEVICES
2,135 32.71 69,835.85
ANALOG DEVICES INC
708 106.83 75,635.64
APPLIED MATERIALS INC
1,941 55.72 108,152.52
BROADCOM INC
796 289.82 230,696.72
INTEL CORP
8,933 56.46 504,357.18
KLA CORP
338 169.94 57,439.72
LAM RESEARCH CORP
308 270.05 83,175.40
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
1,302 24.75 32,224.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
575 57.16 32,867.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
530 93.90 49,767.00
MICRON TECHNOLOGY INC
2,273 48.03 109,172.19
NVIDIA CORP
1,162 204.54 237,675.48
NXP SEMICONDUCTORS NV
543 105.86 57,481.98
ON SEMICONDUCTOR CORP
1,060 19.18 20,330.80
202/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QORVO INC
316 79.02 24,970.32
QUALCOMM INC
2,436 80.17 195,294.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC
371 90.06 33,412.26
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,832 120.51 220,774.32
XILINX INC
546 94.90 51,815.40
604,715 51,464,011.36
米ドル小計
(5,599,284,435)
加ドル CAMECO CORP
1,280 11.92 15,257.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES
2,511 34.02 85,424.22
CENOVUS ENERGY INC
2,415 11.46 27,675.90
ENBRIDGE INC
4,124 47.65 196,508.60
ENCANA CORP
3,834 5.56 21,317.04
HUSKY ENERGY INC
959 9.30 8,918.70
IMPERIAL OIL LTD
880 33.26 29,268.80
INTER PIPELINE LTD
1,244 22.17 27,579.48
PEMBINA PIPELINE CORP
1,143 46.50 53,149.50
SUNCOR ENERGY INC
3,184 39.78 126,659.52
TC ENERGY CORP
1,909 66.74 127,406.66
AGNICO EAGLE MINES LTD
545 76.73 41,817.85
BARRICK GOLD CORP
3,386 22.47 76,083.42
CCL INDUSTRIES INC - CL B
452 53.48 24,172.96
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,206 10.99 13,253.94
FRANCO-NEVADA CORP
437 125.13 54,681.81
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
526 59.70 31,402.20
NUTRIEN LTD
1,285 64.49 82,869.65
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,186 21.80 25,854.80
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,129 35.89 40,519.81
BOMBARDIER INC 'B'
4,930 1.61 7,937.30
CAE INC
753 33.13 24,946.89
THOMSON REUTERS CORP
553 86.35 47,751.55
AIR CANADA
415 45.99 19,085.85
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,503 116.23 174,693.69
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
322 296.48 95,466.56
MAGNA INTERNATIONAL INC
674 70.78 47,705.72
GILDAN ACTIVEWEAR INC
543 33.88 18,396.84
203/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
538 89.29 48,038.02
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,223 25.72 31,455.56
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
139 143.30 19,918.70
DOLLARAMA INC
672 45.38 30,495.36
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
1,766 39.81 70,304.46
LOBLAW COMPANIES LTD
459 69.60 31,946.40
METRO INC
776 54.92 42,617.92
WESTON (GEORGE) LTD
240 106.06 25,454.40
SAPUTO INC
498 37.61 18,729.78
AURORA CANNABIS INC
1,284 4.99 6,407.16
BAUSCH HEALTH COS INC
555 30.73 17,055.15
CANOPY GROWTH CORP
376 28.53 10,727.28
BANK OF MONTREAL
1,287 98.10 126,254.70
BANK OF NOVA SCOTIA
2,426 75.13 182,265.38
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
919 112.07 102,992.33
NATIONAL BANK OF CANADA
850 67.47 57,349.50
ROYAL BANK OF CANADA
2,773 106.02 293,993.46
TORONTO-DOMINION BANK
3,580 75.16 269,072.80
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
1,815 70.35 127,685.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
78 554.63 43,261.14
GREAT-WEST LIFECO INC
917 31.17 28,582.89
INTACT FINANCIAL CORP
323 132.60 42,829.80
MANULIFE FINANCIAL CORP
4,130 24.48 101,102.40
POWER FINANCIAL CORP
887 30.69 27,222.03
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,366 58.40 79,774.40
CGI INC
605 102.06 61,746.30
CONSTELLATION SOFTWARE INC
44 1,305.01 57,420.44
OPEN TEXT CORP
696 52.29 36,393.84
SHOPIFY INC - CLASS-A
207 414.58 85,818.06
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
691 61.17 42,268.47
TELUS CORP
610 46.01 28,066.10
FORTIS INC
873 53.98 47,124.54
76,931 3,740,180.88
加ドル小計
(311,370,058)
ユーロ ENI SPA
5,286 14.04 74,215.44
204/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
1,664 14.26 23,728.64
NESTE OYJ
854 32.65 27,883.10
OMV AG
339 52.18 17,689.02
REPSOL SA
2,764 14.99 41,432.36
TOTAL SA
4,747 47.69 226,408.16
AIR LIQUIDE SA
981 116.80 114,580.80
AKZO NOBEL
468 82.92 38,806.56
ARCELORMITTAL 2,154 14.05 30,263.70
ARKEMA 208 92.94 19,331.52
BASF SE
1,922 70.62 135,731.64
COVESTRO AG
543 46.69 25,352.67
CRH PLC
1,668 32.99 55,027.32
HEIDELBERGCEMENT AG
333 66.02 21,984.66
KONINKLIJKE DSM NV
338 108.60 36,706.80
LANXESS AG
260 61.48 15,984.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
739 29.84 22,051.76
SOLVAY SA
192 101.70 19,526.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,994 12.25 24,436.47
SYMRISE AG
297 86.60 25,720.20
THYSSENKRUPP AG
881 13.37 11,783.37
UMICORE 374 37.14 13,890.36
UPM-KYMMENE OYJ
1,142 29.74 33,963.08
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
774 36.41 28,181.34
AIRBUS GROUP SE
1,196 123.52 147,729.92
BOUYGUES SA
502 38.81 19,482.62
BRENNTAG AG
402 45.39 18,246.78
CNH INDUSTRIAL NV
2,110 9.96 21,032.48
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,042 37.04 38,595.68
EIFFAGE 260 96.00 24,960.00
FERROVIAL SA
852 26.25 22,365.00
KINGSPAN GROUP PLC
450 46.60 20,970.00
KONE OYJ-B
732 56.34 41,240.88
LEGRAND SA
562 69.82 39,238.84
MTU AERO ENGINES AG
116 233.50 27,086.00
SAFRAN SA
694 139.30 96,674.20
205/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,085 83.86 90,988.10
SIEMENS AG-REG
1,563 104.40 163,177.20
THALES SA
232 87.04 20,193.28
VINCI SA
989 100.65 99,542.85
WARTSILA OYJ ABP
1,236 9.26 11,455.24
EDENRED 658 45.80 30,136.40
RANDSTAD NV
417 50.14 20,908.38
TELEPERFORMANCE 136 201.40 27,390.40
WOLTERS KLUWER
669 64.40 43,083.60
AENA SA
163 165.00 26,895.00
ATLANTIA SPA
918 21.77 19,984.86
DEUTSCHE POST AG-REG
1,990 32.02 63,719.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
680 69.43 47,212.40
CONTINENTAL AG
268 124.14 33,269.52
DAIMLER AG
1,934 52.88 102,269.92
FERRARI NV
245 140.25 34,361.25
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
1,975 11.84 23,399.80
MICHELIN (CGDE)-B
424 107.30 45,495.20
PEUGEOT SA
1,292 24.84 32,093.28
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
446 65.74 29,320.04
RENAULT SA
379 49.03 18,582.37
VALEO SA
437 33.89 14,809.93
VOLKSWAGEN AG-PFD
385 172.36 66,358.60
ADIDAS AG
376 275.15 103,456.40
ESSILORLUXOTTICA 588 134.55 79,115.40
HERMES INTERNATIONAL
67 653.20 43,764.40
KERING 154 514.00 79,156.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
564 383.95 216,547.80
MONCLER SPA
532 36.17 19,242.44
PUMA SE
260 65.95 17,147.00
ACCOR SA
541 38.60 20,882.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
149 89.86 13,389.14
SODEXO 273 97.38 26,584.74
PUBLICIS GROUPE
562 38.79 21,799.98
SES 642 17.54 11,260.68
206/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBISOFT ENTERTAINMENT
247 46.94 11,594.18
VIVENDI 2,083 24.88 51,825.04
INDITEX 2,013 28.28 56,927.64
PROSUS 975 62.50 60,937.50
CARREFOUR SA
1,713 15.73 26,954.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
2,423 22.81 55,280.74
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,550 73.68 114,204.00
DANONE 1,208 73.96 89,343.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
1,970 8.18 16,114.60
HEINEKEN HOLDING NV
292 85.90 25,082.80
HEINEKEN NV
528 92.00 48,576.00
KERRY GROUP PLC-A
290 109.00 31,610.00
PERNOD-RICARD SA
422 159.30 67,224.60
BEIERSDORF AG
244 103.65 25,290.60
HENKEL AG & CO KGAA
220 83.50 18,370.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
389 92.30 35,904.70
L'OREAL 529 243.30 128,705.70
UNILEVER NV
2,909 53.24 154,875.16
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
437 59.34 25,931.58
FRESENIUS SE & CO KGAA
810 43.44 35,186.40
KONINKLIJKE PHILIPS NV
1,754 39.66 69,572.41
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
114 176.30 20,098.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
508 37.82 19,212.56
BAYER AG-REG
1,929 66.54 128,355.66
GRIFOLS SA
713 27.80 19,821.40
MERCK KGAA
308 106.50 32,802.00
QIAGEN N.V.
760 26.00 19,760.00
SANOFI 2,292 83.40 191,152.80
UCB SA
286 69.78 19,957.08
ABN AMRO BANK NV-CVA
809 16.97 13,732.77
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
12,357 4.88 60,363.94
BANCO DE SABADELL SA
19,724 1.01 20,009.99
BANCO SANTANDER SA
33,448 3.98 133,189.93
BNP PARIBAS
2,383 47.69 113,645.27
CAIXABANK S.A
7,994 2.54 20,360.71
207/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMERZBANK AG
3,549 5.46 19,391.73
CREDIT AGRICOLE SA
2,542 11.98 30,453.16
ERSTE GROUP BANK AG
838 32.28 27,050.64
ING GROEP NV-CVA
8,470 10.37 87,884.72
INTESA SANPAOLO
26,963 2.27 61,273.41
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
2,782 - -
KBC GROEP NV
520 64.70 33,644.00
MEDIOBANCA SPA
2,408 10.84 26,114.76
SOCIETE GENERALE
1,599 26.20 41,901.79
UNICREDIT SPA
5,071 11.53 58,488.91
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
4,447 7.17 31,920.56
DEUTSCHE BOERSE AG
401 141.65 56,801.65
EXOR NV
369 62.14 22,929.66
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
287 88.78 25,479.86
AEGON NV
4,432 4.00 17,728.00
AGEAS 414 51.92 21,494.88
ALLIANZ SE-REG
839 221.55 185,880.45
ASSICURAZIONI GENERALI
1,868 18.35 34,287.14
AXA 4,042 24.30 98,240.81
HANNOVER RUECK SE-REG
158 158.20 24,995.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
291 250.10 72,779.10
NN GROUP NV
566 34.23 19,374.18
SAMPO OYJ-A SHS
1,114 36.00 40,104.00
SCOR SE
541 38.12 20,622.92
AROUNDTOWN SA
2,481 7.41 18,394.13
DEUTSCHE WOHNEN SE
738 33.51 24,730.38
VONOVIA SE
1,148 47.15 54,128.20
ADYEN NV
16 629.40 10,070.40
AMADEUS IT GROUP SA
875 67.06 58,677.50
ATOS SE
214 67.54 14,453.56
CAP GEMINI SA
319 101.50 32,378.50
DASSAULT SYSTEMES SA
289 134.15 38,769.35
SAP SE
1,976 119.22 235,578.72
WIRECARD AG
276 114.50 31,602.00
WORLDLINE SA
244 57.35 13,993.40
208/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOKIA OYJ
10,908 3.45 37,681.68
CELLNEX TELECOM SA
547 38.84 21,245.48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
7,081 16.00 113,338.48
KONINKLIJKE KPN NV
6,612 2.89 19,128.51
ORANGE S.A.
4,593 14.68 67,425.24
TELECOM ITALIA SPA
29,118 0.53 15,519.89
TELEFONICA SA
9,063 7.15 64,827.63
E.ON SE
4,498 8.91 40,086.17
EDF 951 9.29 8,834.79
ENAGAS SA
514 20.87 10,727.18
ENDESA SA
822 23.91 19,654.02
ENEL SPA
16,878 6.88 116,120.64
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
6,241 3.62 22,642.34
ENGIE 3,625 14.92 54,103.12
FORTUM OYJ
1,026 21.47 22,028.22
IBERDROLA SA
11,962 9.21 110,241.79
NATURGY ENERGY GROUP SA
720 23.63 17,013.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA
989 18.34 18,143.20
RWE AG
1,273 27.54 35,058.42
SNAM SPA
4,206 4.55 19,149.91
TERNA SPA
4,271 5.88 25,139.10
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,423 23.01 32,743.23
ASML HOLDING NV
842 237.85 200,269.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2,499 17.58 43,937.41
STMICROELECTRONICS NV
1,501 20.21 30,335.21
384,950 8,038,283.29
ユーロ小計
(969,015,050)
英ポンド BP PLC
39,590 5.12 202,700.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
8,756 23.25 203,620.78
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
7,510 23.24 174,532.40
ANGLO AMERICAN PLC
2,374 20.15 47,847.97
BHP GROUP PLC
4,061 16.57 67,298.89
GLENCORE PLC
25,062 2.34 58,707.73
JOHNSON MATTHEY PLC
515 31.09 16,011.35
MONDI PLC
1,379 15.75 21,726.14
209/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO PLC
2,254 41.18 92,819.72
ASHTEAD GROUP PLC
986 22.69 22,372.34
BAE SYSTEMS PLC ORD
6,413 5.58 35,835.84
BUNZL PLC
865 20.01 17,308.65
DCC PLC
217 71.44 15,502.48
FERGUSON PLC
539 65.32 35,207.48
MELROSE INDUSTRIES PLC
11,311 2.12 24,058.49
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
3,577 7.12 25,496.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT-C(N)
164,542 0.00 164.54
SMITHS GROUP PLC
845 16.08 13,587.60
EXPERIAN PLC
1,892 23.91 45,237.72
INTERTEK GROUP PLC
389 51.42 20,002.38
RELX PLC
3,799 18.47 70,186.52
RENTOKIL INITIAL PLC
4,172 4.42 18,444.41
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,356 6.46 15,219.76
BURBERRY GROUP PLC
993 20.22 20,078.46
PERSIMMON PLC
663 23.50 15,580.50
TAYLOR WIMPEY PLC
10,487 1.67 17,523.77
CARNIVAL PLC
365 32.29 11,785.85
COMPASS GROUP PLC
3,481 19.94 69,411.14
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
393 46.34 18,211.62
WHITBREAD PLC
426 41.02 17,474.52
AUTO TRADER GROUP PLC
2,915 5.65 16,487.24
INFORMA PLC
2,569 7.73 19,878.92
ITV PLC
13,268 1.35 18,031.21
PEARSON PLC
1,354 6.75 9,139.50
WPP PLC
2,617 9.74 25,500.04
KINGFISHER PLC
4,306 2.12 9,158.86
MARKS & SPENCER GROUP PLC
6,969 1.83 12,774.17
NEXT PLC
290 67.12 19,464.80
OCADO GROUP PLC
718 13.25 9,513.50
TESCO PLC
19,937 2.39 47,769.05
WM MORRISON SUPERMARKETS
8,375 2.01 16,842.12
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
857 21.92 18,785.44
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
4,670 27.09 126,510.30
210/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA HBC AG-CDI
556 23.27 12,938.12
DIAGEO PLC
4,723 31.21 147,404.83
IMPERIAL BRANDS PLC
2,179 18.20 39,657.80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,474 58.30 85,934.20
UNILEVER PLC
2,257 46.31 104,532.95
SMITH & NEPHEW PLC
1,973 16.91 33,373.29
ASTRAZENECA PLC
2,628 73.83 194,025.24
GLAXOSMITHKLINE PLC
9,893 17.00 168,181.00
BARCLAYS PLC
36,980 1.70 62,999.12
HSBC HOLDINGS PLC
39,641 6.17 244,743.53
LLOYDS BANKING GROUP PLC
146,529 0.60 87,917.40
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
9,505 2.25 21,462.29
STANDARD CHARTERED PLC
5,798 6.92 40,122.16
3I GROUP PLC
2,022 10.97 22,181.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC
913 17.39 15,881.63
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
624 68.18 42,544.32
M&G PLC
5,002 2.25 11,264.50
ST JAMES'S PLACE PLC
1,607 10.23 16,447.64
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
3,796 2.97 11,308.28
AVIVA PLC
8,042 4.20 33,848.77
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
12,544 2.70 33,906.43
PRUDENTIAL PLC
5,002 13.91 69,577.82
RSA INSURANCE GROUP PLC
2,591 5.22 13,540.56
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
940 10.49 9,864.36
SAGE GROUP PLC/THE
3,107 7.07 21,978.91
BT GROUP PLC
21,498 2.01 43,318.47
VODAFONE GROUP PLC
56,975 1.60 91,501.85
NATIONAL GRID PLC
7,231 9.03 65,361.00
SEVERN TRENT PLC
795 23.00 18,285.00
SSE PLC
2,314 13.01 30,105.14
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,628 8.68 14,131.04
779,824 3,572,150.84
英ポンド小計
(498,493,649)
スイスフラン GIVAUDAN-REG 20 2,846.00 56,920.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
1,085 49.99 54,239.15
211/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIKA AG-REG
236 164.25 38,763.00
ABB LTD-REG
4,212 20.94 88,199.28
GEBERIT AG-REG
81 491.60 39,819.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
85 233.10 19,813.50
ADECCO GROUP AG-REG
419 58.86 24,662.34
SGS SA-REG
14 2,546.00 35,644.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
164 162.60 26,666.40
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,097 75.02 82,296.94
SWATCH GROUP AG/THE-BR
95 271.30 25,773.50
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
▶ 7,165.00 28,660.00
NESTLE SA-REG
6,070 104.68 635,407.60
ALCON INC
803 58.16 46,702.48
SONOVA HOLDING AG-REG
152 223.20 33,926.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
29 857.40 24,864.60
LONZA GROUP AG-REG
146 348.70 50,910.20
NOVARTIS AG-REG
4,313 86.90 374,799.70
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,407 294.55 414,431.85
VIFOR PHARMA AG
91 154.45 14,054.95
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
5,786 12.53 72,498.58
JULIUS BAER GROUP LTD
579 43.60 25,244.40
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
44 760.40 33,457.60
UBS GROUP AG-REG
7,444 11.74 87,429.78
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
83 488.30 40,528.90
SWISS RE AG
623 104.25 64,947.75
ZURICH INSURANCE GROUP AG
299 390.70 116,819.30
SWISS PRIME SITE-REG
215 100.50 21,607.50
TEMENOS AG
155 143.20 22,196.00
SWISSCOM AG-REG
56 507.00 28,392.00
35,807 2,629,677.30
スイスフラン小計
(287,686,696)
スウェーデンク ASSA ABLOY AB-B
2,398 225.00 539,550.00
ローナ
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,445 334.20 482,919.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,038 294.30 305,483.40
EPIROC AB-A
1,930 106.10 204,773.00
EPIROC AB-B
603 101.35 61,114.05
212/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANDVIK AB
2,353 168.20 395,774.60
SKANSKA AB-B SHS
1,056 208.00 219,648.00
VOLVO AB-B SHS-B
3,384 145.85 493,556.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,569 205.50 322,429.50
SWEDISH MATCH AB
559 454.50 254,065.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,300 305.30 396,890.00
NORDEA BANK ABP
7,877 72.44 570,609.88
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
3,860 95.66 369,247.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
3,151 98.48 310,310.48
SWEDBANK AB - A SHARES
2,076 141.50 293,754.00
INVESTOR AB-B SHS
1,038 493.00 511,734.00
KINNEVIK AB - B
792 263.90 209,008.80
ERICSSON LM-B SHS
6,281 87.10 547,075.10
HEXAGON AB-B SHS
583 481.10 280,481.30
TELE2 AB-B SHS
1,460 143.35 209,291.00
TELIA CO AB
5,025 43.60 219,090.00
49,778 7,196,805.61
スウェーデンクローナ小計
(80,820,127)
ノルウェーク EQUINOR ASA
1,861 175.30 326,233.30
ローネ
NORSK HYDRO A S
3,505 32.76 114,823.80
YARA INTERNATIONAL ASA
429 358.20 153,667.80
MOWI ASA
876 228.00 199,728.00
ORKLA ASA
1,924 85.50 164,502.00
DNB ASA
2,071 167.70 347,306.70
TELENOR ASA
1,320 173.30 228,756.00
11,986 1,535,017.60
ノルウェークローネ小計
(18,159,258)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
320 521.20 166,784.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
501 316.50 158,566.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
380 546.80 207,784.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
22 8,552.00 188,144.00
DSV PANALPINA A S
452 639.00 288,828.00
PANDORA A/S
209 316.00 66,044.00
CARLSBERG AS-B
239 957.80 228,914.20
COLOPLAST-B 302 796.80 240,633.60
213/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENMAB A/S
153 1,424.00 217,872.00
NOVO NORDISK A/S-B
3,615 364.05 1,316,040.75
DANSKE BANK A/S
1,229 98.60 121,179.40
ORSTED A/S
438 630.00 275,940.00
7,860 3,476,730.45
デンマーククローネ小計
(56,114,429)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
775 27.69 21,459.75
ORIGIN ENERGY LTD
4,535 7.97 36,143.95
SANTOS LTD
3,916 8.18 32,032.88
WOODSIDE PETROLEUM LTD
1,892 32.56 61,603.52
BHP GROUP LTD
6,198 35.77 221,702.46
FORTESCUE METALS GROUP LTD
2,189 8.82 19,306.98
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
1,306 25.57 33,394.42
NEWCREST MINING LTD
1,393 32.43 45,174.99
ORICA LIMITED
1,061 23.68 25,124.48
RIO TINTO LTD
786 90.81 71,376.66
SOUTH32 LTD
8,960 2.60 23,296.00
CIMIC GROUP LTD
130 34.26 4,453.80
BRAMBLES LTD
3,858 12.23 47,183.34
AURIZON HOLDINGS LTD
5,319 5.87 31,222.53
SYDNEY AIRPORT
3,332 8.85 29,488.20
TRANSURBAN GROUP
5,592 14.71 82,258.32
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,588 32.30 51,292.40
TABCORP HOLDINGS LTD
5,056 4.84 24,471.04
WESFARMERS LTD
2,478 41.05 101,721.90
COLES GROUP LTD
2,052 14.96 30,697.92
WOOLWORTHS GROUP LTD
2,464 37.93 93,459.52
TREASURY WINE ESTATES LTD
2,070 18.02 37,301.40
COCHLEAR LTD
173 207.42 35,883.66
RAMSAY HEALTH CARE LTD
454 69.10 31,371.40
SONIC HEALTHCARE LTD
1,188 28.71 34,107.48
CSL LTD
879 256.77 225,700.83
AUST AND NZ BANKING GROUP
5,908 28.03 165,601.24
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
3,534 80.70 285,193.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
5,880 29.18 171,578.40
214/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTPAC BANKING CORP
7,152 29.05 207,765.60
AMP LTD
12,049 1.85 22,350.89
ASX LTD
514 83.17 42,749.38
MACQUARIE GROUP LTD
644 134.98 86,927.12
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
335 50.63 16,961.05
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
5,019 8.04 40,352.76
MEDIBANK PRIVATE LTD
5,416 3.41 18,468.56
QBE INSURANCE GROUP LTD
2,354 12.71 29,919.34
SUNCORP GROUP LTD
2,519 13.51 34,031.69
TELSTRA CORPORATION LTD
6,763 3.56 24,076.28
AGL ENERGY LTD
1,271 19.71 25,051.41
APA GROUP
2,771 11.67 32,337.57
131,773 2,654,594.92
豪ドル小計
(196,997,489)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
2,653 8.95 23,744.35
ドドル
A2 MILK CO LTD
1,419 12.74 18,078.06
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,488 18.93 28,167.84
5,560 69,990.25
ニュージーランドドル小計
(4,837,726)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
6,098 72.20 440,275.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
4,000 56.85 227,400.00
MTR CORP
4,000 44.55 178,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
5,000 52.30 261,500.00
SANDS CHINA LTD
7,000 38.65 270,550.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
2,400 29.70 71,280.00
WH GROUP LTD
17,000 7.65 130,050.00
BANK OF EAST ASIA
3,000 18.94 56,820.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
9,500 27.20 258,400.00
HANG SENG BANK LTD
1,550 167.20 259,160.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
2,671 241.20 644,245.20
AIA GROUP LTD
24,263 74.75 1,813,659.25
CK ASSET HOLDINGS LTD
6,098 53.40 325,633.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD
7,756 16.86 130,766.16
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
4,200 38.05 159,810.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
19,000 11.18 212,420.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES
3,433 114.80 394,108.40
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
1,500 73.35 110,025.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
3,000 45.20 135,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD
12,000 12.50 150,000.00
CLP HOLDINGS LTD
3,694 81.50 301,061.00
HONG KONG & CHINA GAS
20,722 15.30 317,046.60
POWER ASSETS HOLDINGS
4,000 54.75 219,000.00
171,885 7,067,010.41
香港ドル小計
(98,090,104)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
3,283 6.91 22,685.53
ル
GENTING SINGAPORE LTD
14,000 0.92 12,950.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
3,602 25.18 90,698.36
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
7,808 10.76 84,014.08
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2,642 26.09 68,929.78
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,300 8.85 20,355.00
CAPITALAND LTD
6,211 3.63 22,545.93
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
17,500 3.27 57,225.00
57,346 379,403.68
シンガポールドル小計
(30,284,001)
イスラエルシュ BANK HAPOALIM BM
2,421 28.21 68,296.41
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
3,406 25.62 87,261.72
NICE LTD
172 537.50 92,450.00
5,999 248,008.13
イスラエルシュケル小計
(7,631,210)
2,324,414 8,158,784,232
合 計
(8,158,784,232)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 1,361 22,510.94
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 213 33,707.25
AMERICAN TOWER CORP 859 186,119.53
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 3,008 26,440.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES INC 276 60,557.16
BOSTON PROPERTIES INC 326 43,090.68
CAMDEN PROPERTY TRUST 182 20,717.06
CROWN CASTLE INTL CORP 872 122,952.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 428 56,846.96
DUKE REALTY CORPORATION 777 26,853.12
EQUINIX INC 178 100,701.72
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 770 67,513.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC 145 47,138.05
EXTRA SPACE STORAGE INC 323 36,250.29
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 194 26,973.76
HCP INC 1,109 40,256.70
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,367 22,801.56
INVITATION HOMES INC 938 28,974.82
IRON MOUNTAIN INC 538 18,340.42
KIMCO REALTY CORPORATION 1,073 22,693.95
MACERICH CO/THE 187 5,329.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 280 37,934.40
PROLOGIS INC 1,215 110,394.90
PUBLIC STORAGE 317 74,178.00
REALTY INCOME CORP 706 57,101.28
REGENCY CENTERS CORP 482 33,017.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 240 58,596.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 639 99,402.84
SL GREEN REALTY CORP 250 20,712.50
UDR INC 680 33,605.60
VENTAS INC 800 52,800.00
VORNADO REALTY TRUST 436 28,026.08
WELLTOWER INC 846 74,414.16
WEYERHAEUSER CO 1,373 39,899.38
WP CAREY INC 324 29,723.76
23,712 1,766,575.29
米ドル小計
(192,203,391)
ユーロ 投資証券 GECINA SA 150 22,635.00
KLEPIERRE 588 19,645.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 351 49,666.50
1,089 91,946.58
ユーロ小計
(11,084,160)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 3,140 19,279.60
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,694 15,750.81
SEGRO PLC 2,651 21,801.82
7,485 56,832.23
英ポンド小計
(7,930,937)
豪ドル 投資証券 DEXUS 2,875 34,787.50
GOODMAN GROUP 3,775 54,058.00
GPT GROUP 5,900 37,288.00
LENDLEASE GROUP 1,550 28,024.00
MIRVAC GROUP 11,628 36,977.04
SCENTRE GROUP 11,481 44,775.90
STOCKLAND 5,114 24,444.92
VICINITY CENTRES 8,011 21,469.48
50,334 281,824.84
豪ドル小計
(20,914,221)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 4,567 388,195.00
4,567 388,195.00
香港ドル小計
(5,388,146)
237,520,855
合計
(237,520,855)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 556銘柄 96.7 % ― 66.7 %
投資証券 35銘柄 ― 3.3 % 2.3 %
加ドル 株式 60銘柄 100.0 % ― 3.7 %
ユーロ 株式 166銘柄 98.9 % ― 11.5 %
投資証券 3銘柄 ― 1.1 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 株式 74銘柄 98.4 % ― 5.9 %
投資証券 3銘柄 ― 1.6 % 0.1 %
スイスフラン 株式 30銘柄 100.0 % ― 3.4 %
スウェーデンクローナ 株式 21銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.7 %
豪ドル 株式 41銘柄 90.4 % ― 2.3 %
投資証券 8銘柄 ― 9.6 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 23銘柄 94.8 % ― 1.2 %
投資証券 1銘柄 ― 5.2 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 23,033,935 -
コール・ローン 94,602,155 167,968,244
国債証券 30,067,973,850 31,964,995,556
地方債証券 2,792,055,000 3,166,772,000
特殊債券 3,106,375,000 3,263,504,000
社債券 2,356,368,000 2,753,050,000
未収利息 80,137,461 80,383,938
719,683 1,407,203
前払費用
流動資産合計 38,521,265,084 41,398,080,941
資産合計 38,521,265,084 41,398,080,941
負債の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債
未払解約金 54,418,138 7,446,973
148 46
未払利息
流動負債合計 54,418,286 7,447,019
負債合計 54,418,286 7,447,019
純資産の部
元本等
元本 27,733,551,245 28,913,282,954
剰余金
10,733,295,553 12,477,350,968
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 38,466,846,798 41,390,633,922
純資産合計 38,466,846,798 41,390,633,922
負債純資産合計 38,521,265,084 41,398,080,941
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 26,501,934,817円 27,733,551,245円
期首からの追加設定元本額 3,531,441,697円 3,514,710,092円
期首からの一部解約元本額 2,299,825,269円 2,334,978,383円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 1,832,450,054円 2,535,930,689円
DCインデックスバランス(株式40) 1,862,268,494円 2,322,233,086円
DCインデックスバランス(株式60) 1,342,863,165円 1,675,794,828円
DCインデックスバランス(株式80) 221,368,003円 259,508,561円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 1,798,701,774円 1,955,743,762円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,834,626,257円 3,612,132,571円
分配型
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 3,933,014円 -円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,514,625,168円 1,528,015,066円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,753,159円 4,277,309円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 26,123,505円 25,114,375円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 119,991,693円 120,247,275円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 300,427,344円 272,928,864円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,991,215,999円 4,280,739,177円
世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向 3,454,881円 -円
け)
世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向 8,181,717円 -円
け)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,241,071,680円 1,312,679,950円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,252,645,847円 1,273,971,733円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 685,795,510円 679,086,849円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 102,644,008円 97,643,471円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,322,149,282円 6,654,000,097円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 264,260,691円 303,235,291円
計 27,733,551,245円 28,913,282,954円
2. 受益権の総数 27,733,551,245口 28,913,282,954口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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国債証券 △239,804,020
地方債証券 △22,560,000
特殊債券 △19,086,000
社債券 △15,636,000
合計 △297,086,020
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 875,565,314
地方債証券 △21,381,000
特殊債券 △15,962,000
社債券 △13,905,000
合計 824,317,314
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 1.3870円 1口当たり純資産額 1.4315円
(1万口当たり純資産額) (13,870円) (1万口当たり純資産額) (14,315円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第123回利付国債(5年) 100,000,000 100,088,728
第124回利付国債(5年) 560,000,000 561,119,540
第125回利付国債(5年) 325,000,000 326,113,288
第126回利付国債(5年) 220,000,000 220,767,800
第1回利付国債(40年) 70,000,000 108,032,400
第2回利付国債(40年) 145,000,000 217,642,100
第3回利付国債(40年) 50,000,000 75,719,000
第4回利付国債(40年) 95,000,000 145,321,500
第5回利付国債(40年) 35,000,000 51,951,200
第6回利付国債(40年) 70,000,000 102,589,200
第7回利付国債(40年) 50,000,000 70,610,000
第8回利付国債(40年) 95,000,000 125,815,150
第9回利付国債(40年) 160,000,000 158,988,800
第10回利付国債(40年) 125,000,000 145,563,750
第11回利付国債(40年) 140,000,000 158,372,200
第12回利付国債(40年) 65,000,000 66,644,500
第308回利付国債(10年) 140,000,000 141,367,450
第309回利付国債(10年) 134,000,000 135,134,600
第310回利付国債(10年) 78,000,000 78,894,012
第311回利付国債(10年) 23,000,000 23,222,634
第312回利付国債(10年) 205,000,000 208,296,400
第313回利付国債(10年) 370,000,000 377,781,100
第315回利付国債(10年) 65,000,000 66,508,650
第316回利付国債(10年) 35,000,000 35,754,950
第317回利付国債(10年) 105,000,000 107,634,450
第318回利付国債(10年) 185,000,000 189,290,150
第319回利付国債(10年) 5,000,000 5,142,600
第320回利付国債(10年) 190,000,000 195,010,300
第321回利付国債(10年) 175,000,000 180,169,500
第322回利付国債(10年) 75,000,000 77,035,500
第323回利付国債(10年) 45,000,000 46,350,900
第324回利付国債(10年) 25,000,000 25,684,000
第325回利付国債(10年) 210,000,000 216,329,400
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第326回利付国債(10年) 30,000,000 30,892,800
第327回利付国債(10年) 65,000,000 67,139,800
第328回利付国債(10年) 115,000,000 118,300,500
第329回利付国債(10年) 230,000,000 238,829,700
第330回利付国債(10年) 210,000,000 218,624,700
第331回利付国債(10年) 80,000,000 82,656,800
第333回利付国債(10年) 210,000,000 217,921,200
第334回利付国債(10年) 120,000,000 124,818,000
第335回利付国債(10年) 490,000,000 508,330,900
第336回利付国債(10年) 80,000,000 83,168,800
第337回利付国債(10年) 30,000,000 30,875,400
第338回利付国債(10年) 390,000,000 404,067,300
第339回利付国債(10年) 370,000,000 383,978,600
第340回利付国債(10年) 420,000,000 436,590,000
第341回利付国債(10年) 700,000,000 724,689,000
第342回利付国債(10年) 130,000,000 133,039,400
第343回利付国債(10年) 245,000,000 250,958,400
第344回利付国債(10年) 50,000,000 51,263,000
第345回利付国債(10年) 610,000,000 625,975,900
第346回利付国債(10年) 490,000,000 503,475,000
第347回利付国債(10年) 160,000,000 164,489,600
第348回利付国債(10年) 90,000,000 92,573,100
第349回利付国債(10年) 490,000,000 504,043,400
第350回利付国債(10年) 480,000,000 493,545,600
第351回利付国債(10年) 435,000,000 447,062,550
第352回利付国債(10年) 390,000,000 400,592,400
第353回利付国債(10年) 200,000,000 205,300,000
第14回利付国債(30年) 208,000,000 277,434,560
第15回利付国債(30年) 147,000,000 198,911,580
第16回利付国債(30年) 35,000,000 47,500,600
第18回利付国債(30年) 110,000,000 146,899,500
第21回利付国債(30年) 20,000,000 26,925,600
第22回利付国債(30年) 40,000,000 55,256,800
第23回利付国債(30年) 55,000,000 76,232,200
第24回利付国債(30年) 68,000,000 94,483,280
第25回利付国債(30年) 20,000,000 27,209,200
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第26回利付国債(30年) 170,000,000 234,821,000
第27回利付国債(30年) 29,000,000 40,768,780
第28回利付国債(30年) 94,000,000 132,935,740
第29回利付国債(30年) 276,000,000 387,244,560
第30回利付国債(30年) 147,000,000 204,428,490
第31回利付国債(30年) 120,000,000 165,283,200
第32回利付国債(30年) 50,000,000 70,225,500
第33回利付国債(30年) 135,000,000 182,452,500
第34回利付国債(30年) 200,000,000 279,750,000
第35回利付国債(30年) 168,000,000 229,024,320
第36回利付国債(30年) 135,000,000 184,893,300
第37回利付国債(30年) 131,000,000 177,228,590
第38回利付国債(30年) 95,000,000 126,976,050
第39回利付国債(30年) 75,000,000 102,166,500
第40回利付国債(30年) 90,000,000 120,771,000
第41回利付国債(30年) 40,000,000 52,844,400
第42回利付国債(30年) 135,000,000 178,560,450
第43回利付国債(30年) 205,000,000 271,786,950
第44回利付国債(30年) 150,000,000 199,104,000
第45回利付国債(30年) 60,000,000 76,922,400
第46回利付国債(30年) 100,000,000 128,310,000
第47回利付国債(30年) 115,000,000 150,594,800
第48回利付国債(30年) 105,000,000 132,432,300
第49回利付国債(30年) 90,000,000 113,723,100
第50回利付国債(30年) 25,000,000 27,852,250
第51回利付国債(30年) 70,000,000 69,062,700
第52回利付国債(30年) 90,000,000 93,317,400
第53回利付国債(30年) 105,000,000 111,505,800
第54回利付国債(30年) 110,000,000 122,524,600
第55回利付国債(30年) 110,000,000 122,475,100
第56回利付国債(30年) 50,000,000 55,717,500
第57回利付国債(30年) 100,000,000 111,385,000
第58回利付国債(30年) 100,000,000 111,332,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 184,766,200
第60回利付国債(30年) 120,000,000 136,958,400
第61回利付国債(30年) 70,000,000 75,976,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第62回利付国債(30年) 120,000,000 123,643,200
第63回利付国債(30年) 90,000,000 90,238,500
第47回利付国債(20年) 21,000,000 21,472,254
第48回利付国債(20年) 99,000,000 102,073,950
第49回利付国債(20年) 57,000,000 58,841,100
第50回利付国債(20年) 237,000,000 243,993,870
第51回利付国債(20年) 39,000,000 40,421,550
第54回利付国債(20年) 15,000,000 15,783,000
第55回利付国債(20年) 66,000,000 69,539,580
第57回利付国債(20年) 52,000,000 54,942,680
第58回利付国債(20年) 135,000,000 143,395,650
第59回利付国債(20年) 33,000,000 35,026,860
第60回利付国債(20年) 295,000,000 310,316,400
第61回利付国債(20年) 27,000,000 28,143,720
第63回利付国債(20年) 31,000,000 33,322,830
第64回利付国債(20年) 54,000,000 58,540,860
第65回利付国債(20年) 100,000,000 108,953,000
第66回利付国債(20年) 34,000,000 36,901,900
第67回利付国債(20年) 34,000,000 37,235,440
第68回利付国債(20年) 78,000,000 86,460,660
第70回利付国債(20年) 104,000,000 116,912,640
第72回利付国債(20年) 112,000,000 125,006,560
第73回利付国債(20年) 113,000,000 126,244,730
第74回利付国債(20年) 118,000,000 132,445,560
第75回利付国債(20年) 10,000,000 11,283,700
第76回利付国債(20年) 21,000,000 23,466,240
第77回利付国債(20年) 40,000,000 44,916,000
第79回利付国債(20年) 160,000,000 180,598,400
第82回利付国債(20年) 60,000,000 68,433,000
第87回利付国債(20年) 130,000,000 150,629,700
第88回利付国債(20年) 300,000,000 351,543,000
第90回利付国債(20年) 16,000,000 18,749,440
第91回利付国債(20年) 250,000,000 294,712,500
第92回利付国債(20年) 60,000,000 70,228,200
第93回利付国債(20年) 60,000,000 70,162,800
第94回利付国債(20年) 50,000,000 58,845,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第95回利付国債(20年) 82,000,000 98,249,940
第96回利付国債(20年) 98,000,000 115,894,800
第97回利付国債(20年) 45,000,000 53,833,950
第98回利付国債(20年) 94,000,000 111,696,440
第99回利付国債(20年) 117,000,000 139,620,780
第100回利付国債(20年) 30,000,000 36,189,300
第101回利付国債(20年) 66,000,000 80,744,400
第102回利付国債(20年) 81,000,000 99,517,410
第103回利付国債(20年) 11,000,000 13,418,020
第104回利付国債(20年) 33,000,000 39,673,920
第105回利付国債(20年) 77,000,000 92,908,200
第106回利付国債(20年) 2,000,000 2,431,280
第107回利付国債(20年) 130,000,000 157,405,300
第108回利付国債(20年) 134,000,000 159,758,820
第109回利付国債(20年) 27,000,000 32,301,720
第110回利付国債(20年) 98,000,000 119,111,160
第111回利付国債(20年) 25,000,000 30,732,000
第112回利付国債(20年) 80,000,000 97,560,800
第113回利付国債(20年) 290,000,000 354,632,300
第114回利付国債(20年) 52,000,000 63,819,600
第115回利付国債(20年) 55,000,000 68,065,800
第116回利付国債(20年) 55,000,000 68,279,750
第117回利付国債(20年) 293,000,000 360,668,350
第118回利付国債(20年) 10,000,000 12,245,400
第119回利付国債(20年) 30,000,000 36,091,800
第120回利付国債(20年) 70,000,000 82,709,900
第121回利付国債(20年) 22,000,000 26,786,760
第122回利付国債(20年) 17,000,000 20,512,030
第123回利付国債(20年) 195,000,000 242,519,550
第124回利付国債(20年) 180,000,000 221,842,800
第125回利付国債(20年) 50,000,000 62,958,000
第126回利付国債(20年) 105,000,000 129,803,100
第128回利付国債(20年) 65,000,000 79,841,450
第129回利付国債(20年) 50,000,000 60,831,000
第130回利付国債(20年) 170,000,000 207,377,900
第131回利付国債(20年) 12,000,000 14,495,040
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第132回利付国債(20年) 35,000,000 42,379,050
第133回利付国債(20年) 30,000,000 36,690,300
第134回利付国債(20年) 50,000,000 61,302,000
第135回利付国債(20年) 30,000,000 36,408,600
第136回利付国債(20年) 180,000,000 216,216,000
第137回利付国債(20年) 200,000,000 243,286,000
第138回利付国債(20年) 120,000,000 142,934,400
第139回利付国債(20年) 150,000,000 180,565,500
第140回利付国債(20年) 508,000,000 619,343,440
第141回利付国債(20年) 195,000,000 238,252,950
第142回利付国債(20年) 85,000,000 104,969,900
第143回利付国債(20年) 94,000,000 113,832,120
第144回利付国債(20年) 430,000,000 514,976,600
第145回利付国債(20年) 355,000,000 435,538,850
第146回利付国債(20年) 135,000,000 165,962,250
第147回利付国債(20年) 60,000,000 73,059,600
第148回利付国債(20年) 90,000,000 108,487,800
第149回利付国債(20年) 115,000,000 138,832,600
第150回利付国債(20年) 90,000,000 107,484,300
第151回利付国債(20年) 200,000,000 233,164,000
第152回利付国債(20年) 140,000,000 163,462,600
第153回利付国債(20年) 170,000,000 201,261,300
第154回利付国債(20年) 120,000,000 140,320,800
第155回利付国債(20年) 140,000,000 159,383,000
第156回利付国債(20年) 110,000,000 114,581,500
第157回利付国債(20年) 50,000,000 50,405,500
第158回利付国債(20年) 170,000,000 179,654,300
第159回利付国債(20年) 150,000,000 161,011,500
第160回利付国債(20年) 140,000,000 152,660,200
第161回利付国債(20年) 120,000,000 128,726,400
第162回利付国債(20年) 70,000,000 75,030,900
第163回利付国債(20年) 165,000,000 176,863,500
第164回利付国債(20年) 285,000,000 300,164,850
第165回利付国債(20年) 60,000,000 63,121,200
第166回利付国債(20年) 100,000,000 108,805,000
第167回利付国債(20年) 160,000,000 168,073,600
229/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第168回利付国債(20年) 100,000,000 103,059,000
第169回利付国債(20年) 160,000,000 161,648,000
国債証券 合計 28,152,000,000 31,964,995,556
地方債証券 第694回東京都公募公債 200,000,000 203,676,000
第708回東京都公募公債 100,000,000 102,286,000
第709回東京都公募公債 100,000,000 101,995,000
第712回東京都公募公債 200,000,000 204,342,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,824,000
第731回東京都公募公債 100,000,000 102,697,000
平成24年度第2回京都府公募公債 200,000,000 204,676,000
平成27年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 102,714,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,666,000
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,561,000
平成24年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 102,679,000
平成24年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 102,179,000
第10回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 102,646,000
平成25年度第1回岐阜県公募公債(10年) 100,000,000 103,095,000
第99回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,897,000
第191回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,764,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 102,333,000
平成27年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 102,772,000
第486回名古屋市公募公債(10年) 200,000,000 205,912,000
第3回川崎市公募公債(15年) 100,000,000 102,060,000
第51回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 99,999,000
第53回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,032,000
平成27年度第1回相模原市公募公債 200,000,000 205,534,000
平成22年度第2回福井県公募公債 100,000,000 102,040,000
平成23年度第2回岡山県公募公債(10年) 100,000,000 102,393,000
地方債証券 合計
3,100,000,000 3,166,772,000
特殊債券 第1回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,413,000
第2回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,417,000
第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 103,314,000
第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保 200,000,000 204,418,000
付)
第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,259,000
第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,520,000
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第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 103,083,000
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社 100,000,000 102,188,000
債間限定同順位特約付)
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,149,000
券
第17回道路債券 100,000,000 104,760,000
第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,180,000
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,335,000
第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,916,000
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,197,000
構債券
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,514,000
構債券
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,102,000
F223回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,297,000
F290回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,284,000
第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保 100,000,000 102,093,000
付)
第52回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,394,000
第38回関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,342,000
第39回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 103,011,000
第17回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,946,000
第19回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,066,000
第316回信金中金債(5年) 100,000,000 100,040,000
第318回信金中金債(5年) 100,000,000 99,999,000
第320回信金中金債(5年) 100,000,000 99,951,000
第322回信金中金債(5年) 200,000,000 199,980,000
第37回国際協力機構債券 100,000,000 100,336,000
特殊債券 合計
3,200,000,000 3,263,504,000
社債券 第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,989,000
第11回ウエストパック・バンキング・コーポレー 100,000,000 100,223,000
ション円貨社債
第14回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 103,415,000
同順位特約付)
第6回サントリーホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,010,000
社債(社債間限定同順位特約付)
第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 201,834,000
(社債間限定同順位特約付)
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第21回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限 200,000,000 200,458,000
定同順位特約付)
第10回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保 100,000,000 100,620,000
付)
第28回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順 100,000,000 102,136,000
位特約付)
第13回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,873,000
(社債間限定同順位特約付)
第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約 200,000,000 204,680,000
付)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限 100,000,000 101,816,000
定同順位特約付)
第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債 100,000,000 104,740,000
間限定同順位特約付)
第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 107,497,000
限定同順位特約付)
第87回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 204,648,000
(社債間限定同順位特約付)
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,851,000
(社債間限定同順位特約付)
第11回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,345,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般 200,000,000 203,638,000
担保付)
第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,955,000
同順位特約付)
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債(社債間 100,000,000 102,365,000
限定同順位特約付)
第299回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 103,105,000
第34回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 203,852,000
同順位特約付)
社債券 合計
2,700,000,000 2,753,050,000
合計 37,152,000,000 41,148,321,556
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
預金 346,171,535 197,170,172
金銭信託 7,521,161 -
コール・ローン 30,889,993 42,416,845
国債証券 145,412,931,383 153,398,988,437
派生商品評価勘定 165 -
未収利息 1,305,504,312 1,250,297,032
25,047,200 24,113,142
前払費用
流動資産合計 147,128,065,749 154,912,985,628
資産合計 147,128,065,749 154,912,985,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 288,000 36,630
未払解約金 94,343,279 77,116,063
48 11
未払利息
流動負債合計 94,631,327 77,152,704
負債合計 94,631,327 77,152,704
純資産の部
元本等
元本 66,172,631,391 66,014,655,688
剰余金
80,860,803,031 88,821,177,236
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 147,033,434,422 154,835,832,924
純資産合計 147,033,434,422 154,835,832,924
負債純資産合計 147,128,065,749 154,912,985,628
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 68,830,787,765円 66,172,631,391円
期首からの追加設定元本額 3,405,417,219円 2,720,902,002円
期首からの一部解約元本額 6,063,573,593円 2,878,877,705円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 11,964,377,999円 12,643,238,374円
DCインデックスバランス(株式20) 174,920,013円 239,828,273円
DCインデックスバランス(株式40) 255,247,492円 316,392,308円
DCインデックスバランス(株式60) 331,015,030円 410,335,597円
DCインデックスバランス(株式80) 268,750,988円 316,679,082円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 23,997,016,330円 24,749,651,028円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,370,288,668円 2,264,393,398円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 19,440,325,696円 17,569,671,668円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 21,654,534円 -円
分配型
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 543,560,785円 875,736,013円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 158,267,081円 157,572,835円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 2,942,188円 2,657,723円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,217,087円 3,073,153円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 8,154,550円 8,243,513円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 14,261,162円 12,955,389円
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 878,532,138円 858,147,704円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 1,029,476,088円 896,266,419円
世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向 2,937,316円 -円
け)
世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向 5,673,700円 -円
け)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 59,228,746円 61,561,077円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 85,787,859円 86,960,516円
40)
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 84,822,845円 83,907,131円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 63,482,009円 60,614,848円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 4,156,011,407円 4,128,997,767円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 252,679,680円 267,771,872円
計 66,172,631,391円 66,014,655,688円
2. 受益権の総数 66,172,631,391口 66,014,655,688口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △4,390,395,352
合計 △4,390,395,352
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 10,733,716,333
合計 10,733,716,333
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年10月26日現在)
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(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 74,206,815 - 74,494,650 △287,835
米ドル 67,176,000 - 67,464,000 △288,000
ユーロ 7,030,815 - 7,030,650 165
合計 74,206,815 - 74,494,650 △287,835
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 65,990,610 - 66,027,240 △36,630
米ドル 63,060,900 - 63,096,900 △36,000
英ポンド 2,929,710 - 2,930,340 △630
合計 65,990,610 - 66,027,240 △36,630
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 2.2220円 1口当たり純資産額 2.3455円
(1万口当たり純資産額) (22,220円) (1万口当たり純資産額) (23,455円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-20/09/30 6,000,000.00 6,018,163.80
US TREASURY N/B-1.375%-20/09/30 3,700,000.00 3,690,605.47
US TREASURY N/B-1.625%-20/10/15 2,000,000.00 1,999,882.82
US TREASURY N/B-1.75%-20/10/31 2,000,000.00 2,001,601.40
US TREASURY N/B-1.375%-20/10/31 1,290,000.00 1,286,145.11
US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 4,550,000.00 4,604,119.97
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 3,500,000.00 3,534,384.70
US TREASURY N/B-1.75%-20/11/15 1,400,000.00 1,401,339.80
US TREASURY N/B-2.0%-20/11/30 2,000,000.00 2,006,718.60
US TREASURY N/B-1.625%-20/11/30 1,120,000.00 1,119,650.00
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 3,400,000.00 3,439,378.80
US TREASURY N/B-1.875%-20/12/15 2,400,000.00 2,405,531.04
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 3,000,000.00 3,024,140.40
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 2,000,000.00 2,001,601.40
US TREASURY N/B-2.0%-21/01/15 1,900,000.00 1,907,347.49
US TREASURY N/B-2.125%-21/01/31 2,400,000.00 2,413,406.16
US TREASURY N/B-1.375%-21/01/31 2,000,000.00 1,992,695.32
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 4,510,000.00 4,621,957.14
US TREASURY N/B-2.25%-21/02/15 2,500,000.00 2,518,164.00
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 2,370,000.00 2,379,905.65
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 2,000,000.00 1,985,117.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.25%-21/03/31 340,000.00 342,662.88
US TREASURY N/B-1.25%-21/03/31 1,270,000.00 1,262,087.30
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 4,180,000.00 4,215,023.80
US TREASURY N/B-1.375%-21/04/30 2,000,000.00 1,990,859.38
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 4,320,000.00 4,415,005.87
US TREASURY N/B-2.625%-21/05/15 3,030,000.00 3,073,437.77
US TREASURY N/B-2.0%-21/05/31 3,400,000.00 3,417,265.54
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 2,060,000.00 2,050,223.05
US TREASURY N/B-2.625%-21/06/15 1,900,000.00 1,928,833.83
US TREASURY N/B-2.125%-21/06/30 6,050,000.00 6,095,375.00
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 3,900,000.00 3,864,580.08
US TREASURY N/B-2.625%-21/07/15 3,000,000.00 3,047,988.00
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 5,300,000.00 5,353,000.00
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 5,000,000.00 4,953,125.00
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 11,860,000.00 11,954,740.05
US TREASURY N/B-1.125%-21/08/31 4,400,000.00 4,356,773.43
US TREASURY N/B-2.75%-21/09/15 7,500,000.00 7,653,075.75
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,421,046.80
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 1,500,000.00 1,484,766.28
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,856,405.93
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 1,983,984.38
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,424,316.17
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,029,140.40
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 601,335.90
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,151,870.17
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 8,840,000.00 8,813,583.60
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,521,191.25
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,077,421.60
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,506,591.75
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,035,664.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,805,097.60
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,029,570.20
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,009,316.20
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,822,784.80
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,006,484.20
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US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 500,000.00 506,103.50
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,442,310.02
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,010,781.10
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,533,349.50
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,012,812.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 3,970,758.03
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 9,700,000.00 9,764,223.70
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 5,000,000.00 5,002,050.50
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,000,000.00 1,993,789.06
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,913,841.69
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 5,250,000.00 5,250,512.40
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,563,936.23
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,000,000.00 2,015,195.20
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,022,382.70
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,426,390.40
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,000,546.80
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,448,029.34
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,960,708.96
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,007,890.60
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,617,308.85
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 5,300,000.00 5,364,179.29
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,087,587.87
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 570,000.00 588,380.22
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 1,991,640.62
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,191,861.37
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,159,750.78
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,736,617.12
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 7,650,000.00 7,680,629.83
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,499,941.41
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,350,349.52
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 4,000,000.00 3,963,671.88
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,035,488.20
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 11,000,000.00 10,848,535.17
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,468,937.50
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,832,295.72
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US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 5,500,000.00 5,445,646.91
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 380,000.00 397,901.53
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,699,335.94
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,173,828.00
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,910,000.00 2,966,153.68
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,898,202.02
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,500,000.00 2,561,035.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,119,179.50
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,050,078.00
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 5,800,000.00 6,004,245.84
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,451,980.18
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 3,500,000.00 3,570,751.80
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,680,682.73
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,327,615.36
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,030,898.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,079,570.20
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 5,800,000.00 6,017,386.32
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,580,000.00 3,639,433.36
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 4,100,000.00 4,165,263.39
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 1,660,000.00 1,668,137.81
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 3,180,000.00 3,249,438.16
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,000,000.00 4,020,468.40
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,774,481.25
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,435,198.40
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,100,000.00 2,063,496.09
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,454,000.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,121,337.50
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 5,450,000.00 5,606,580.68
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,200,000.00 1,227,679.68
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,956,369.01
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,563,515.55
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,056,392.51
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,174,506.95
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,618,796.60
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,339,218.64
241/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 4,915,031.04
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,223,559.52
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 4,000,000.00 4,231,406.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 4,000,000.00 4,262,343.60
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,220,000.00 5,312,573.04
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 5,000,000.00 5,369,726.50
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,940,000.00 6,131,541.24
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,410,337.50
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,109,062.40
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,450,000.00 1,529,608.33
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,262,445.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 5,700,000.00 5,674,728.53
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,570,000.00 1,645,372.24
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,139,458.02
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,082,812.40
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 3,640,000.00 3,622,368.75
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 4,000,000.00 4,104,531.20
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,021,679.60
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 4,200,000.00 4,245,362.94
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,945,470.48
US TREASURY N/B-6.5%-26/11/15 2,450,000.00 3,230,076.08
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,138,929.65
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 4,976,905.92
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,030,000.00 3,170,906.81
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 5,090,000.00 5,282,067.58
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 3,860,000.00 5,129,577.93
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 6,100,000.00 6,332,323.99
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,307,265.60
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,580,000.00 2,807,211.31
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 651,679.65
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,800,000.00 5,229,280.80
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 2,000,000.00 2,579,570.20
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 3,560,000.00 3,958,413.84
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,297,207.00
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 3,710,000.00 3,975,424.15
242/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,100,000.00 4,308,042.61
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 1,440,000.00 1,417,443.74
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,510,748.35
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 1,460,000.00 1,985,714.02
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 1,250,000.00 1,806,152.25
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 1,170,000.00 1,587,086.63
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 1,220,000.00 1,681,336.29
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,850,000.00 2,488,466.63
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,820,000.00 2,526,245.17
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 1,750,000.00 2,392,475.57
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 1,680,000.00 2,369,488.96
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,178,610.52
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,851,750.00
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 2,010,000.00 2,715,462.76
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,160,205.05
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,196,929.64
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 1,960,000.00 2,482,845.28
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 579,042.95
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 871,500.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,177,343.60
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,314,804.60
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 5,050,000.00 5,615,659.08
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 5,120,000.00 6,409,799.68
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 4,500,000.00 5,745,761.55
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 3,000,000.00 3,763,769.40
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 3,400,000.00 4,108,289.02
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 4,050,000.00 4,704,328.12
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 3,300,000.00 3,755,232.36
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,437,220.60
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 3,648,812.48
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 5,300,000.00 5,912,915.85
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 4,453,540.65
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 2,915,554.60
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,603,515.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,130,179.68
243/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,238,125.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,210,375.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,070,641.35
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,187,304.60
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,107,636.48
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,155,087.65
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,820,000.00
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,711,476.46
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,634,319.17
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,801,638.61
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,377,402.10
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 250,000.00 247,749.02
640,580,000.00 675,452,364.75
米ドル小計
(73,489,217,284)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-20/11/01 670,000.00 671,587.90
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-21/02/01 825,000.00 830,346.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 2,140,000.00 2,112,522.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-21/05/01 890,000.00 891,112.50
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 950,000.00 973,075.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-21/08/01 640,000.00 638,316.80
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/09/01 1,470,000.00 1,445,451.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 460,000.00 456,297.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,640,000.00 1,596,589.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,007,420.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,520,000.00 1,493,126.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 1,140,000.00 1,144,742.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,300,000.00 1,295,697.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 820,000.00 832,259.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 812,222.70
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,165,875.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 950,000.00 947,055.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 1,030,000.00 1,067,996.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,100,000.00 1,096,370.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 539,104.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,060,000.00 1,018,585.80
244/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 1,037,000.00 1,074,809.02
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 1,060,000.00 1,452,369.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 716,360.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 190,000.00 184,243.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 1,015,000.00 1,524,976.60
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 940,000.00 1,416,909.00
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 1,165,000.00 1,652,692.30
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,315,000.00 1,821,748.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 1,055,000.00 1,320,438.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 513,000.00 558,067.05
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 453,315.30
31,164,000.00 34,211,682.87
加ドル小計
(2,848,122,598)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 24,700,000.00 24,652,231.43
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 14,200,000.00 14,388,659.78
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 21,400,000.00 21,362,011.79
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 17,600,000.00 18,469,692.55
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 6,300,000.00 6,646,026.87
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 21,500,000.00 24,608,174.37
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 10,650,000.00 10,116,094.73
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 22,100,000.00 23,013,396.31
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 12,150,000.00 13,564,120.27
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 11,900,000.00 12,664,350.68
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 7,000,000.00 7,466,774.00
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 7,800,000.00 10,032,369.36
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 9,400,000.00 10,706,412.94
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 15,500,000.00 16,437,421.40
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 10,870,000.00 11,858,715.09
213,070,000.00 225,986,451.57
メキシコペソ小計
(1,290,382,638)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 1,285,000.00 1,406,510.37
245/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 1,080,000.00 1,202,029.20
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,250,000.00 1,429,135.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,080,000.00 1,192,339.44
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 490,000.00 504,143.85
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,200,000.00 1,373,529.60
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 630,000.00 659,528.22
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,330,000.00 1,420,316.31
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 850,000.00 1,117,089.55
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,123,920.24
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 1,070,000.00 1,155,931.70
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,715,000.00 2,548,807.27
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,046,359.15
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 590,000.00 646,681.70
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 750,000.00 833,972.25
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 983,269.32
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 370,000.00 425,542.92
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 590,000.00 831,326.52
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,475,000.00 2,537,983.82
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 503,327.92
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 655,000.00 831,142.60
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,370,000.00 2,412,065.84
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 815,000.00 1,429,519.78
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 870,000.00 1,077,876.06
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 567,528.75
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 497,236.77
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 559,183.53
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%- 1,700,000.00 1,791,885.00
20/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 770,000.00 774,750.13
21/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 2,080,000.00 2,265,979.04
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 1,725,000.00 1,760,909.32
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 200,000.00 201,808.84
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 2,044,727.74
246/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,630,000.00 1,662,322.90
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,454,338.44
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,675,000.00 1,988,480.60
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,319,706.89
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,640,000.00 1,946,698.04
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,615,823.11
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,680,000.00 1,984,323.60
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 200,000.00 204,270.96
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,820,000.00 2,088,511.14
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,900,000.00 2,080,956.95
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,075,434.17
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,690,000.00 1,915,801.40
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,585,000.00 1,788,903.91
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,750,000.00 2,447,686.50
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,760,000.00 1,917,836.80
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,490,000.00 1,650,221.18
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,705,000.00 1,888,812.64
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,740,000.00 1,926,094.74
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,720,000.00 1,905,152.84
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,455,000.00 2,100,964.56
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 2,110,000.00 3,234,854.08
247/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,710,000.00 1,905,954.03
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,010,000.00 1,044,020.01
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,770,000.00 2,075,586.96
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,829,542.90
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,798,928.00
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 730,000.00 858,147.85
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,560,000.00 2,450,333.49
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,420,000.00 2,508,572.00
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,570,000.00 2,741,306.35
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,180,000.00 2,255,139.30
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,871,567.28
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 785,000.00 1,084,395.86
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 605,000.00 1,001,161.26
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.25%-20/10/16 1,000,000.00 1,008,666.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09 1,200,000.00 1,211,816.40
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 740,000.00 749,757.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,410,000.00 1,464,744.66
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,730,000.00 1,844,769.93
21/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.25%- 1,580,000.00 1,666,097.36
21/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,119,616.00
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,470,000.00 2,634,079.63
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,701,824.00
22/09/04
248/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,039,131.30
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,854,867.78
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 2,040,489.87
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 1,021,969.28
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,358,800.06
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,143,155.30
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,975,849.17
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,876,805.34
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,780,461.03
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,952,162.24
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,800,000.00 2,909,096.40
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,673,747.75
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,752,605.14
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,420,000.00 2,616,027.26
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,738,806.90
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,645,000.00 1,782,221.62
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,310,000.00 1,915,785.92
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,170,000.00 2,306,026.01
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,160,000.00 1,233,049.84
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,167,671.80
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,854,209.49
31/01/04
249/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,730,000.00 3,021,066.13
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 2,005,000.00 3,453,968.18
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,160,000.00 2,158,983.88
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,300,000.00 2,605,040.74
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 1,220,000.00 2,125,055.78
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,660,000.00 4,265,283.40
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,700,000.00 2,788,484.50
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 500,000.00 660,506.30
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.2%- 380,000.00 381,660.22
20/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,180,000.00 1,190,654.22
20/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,000,000.00 2,107,150.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 1,170,000.00 1,174,429.62
21/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,200,000.00 1,271,650.80
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,515,000.00 1,529,856.09
21/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 2,580,000.00 2,756,838.36
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 2,270,000.00 2,473,771.09
21/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 921,690.00
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 770,000.00 777,241.08
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,110,737.43
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,950,000.00 2,182,941.15
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,432,752.23
22/04/01
250/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 1,003,221.53
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 600,000.00 616,476.00
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,301,699.20
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,800,000.00 2,081,923.20
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,364,764.55
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,327,494.00
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 935,472.72
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,234,095.60
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,573,094.25
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,991,087.60
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,460,000.00 1,587,544.14
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,080,000.00 1,101,632.72
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 2,190,000.00 2,959,605.42
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,950,210.57
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 995,000.00 1,065,239.04
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,500,000.00 1,743,209.40
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,050,000.00 1,107,364.86
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,400,000.00 1,549,247.42
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,780,000.00 3,452,792.24
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 675,000.00 711,854.32
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,480,567.20
25/06/01
251/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,452,145.50
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 2,060,000.00 2,244,275.24
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,430,000.00 1,783,051.27
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,312,510.86
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 720,000.00 790,146.00
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,560,000.00 2,266,193.28
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,470,000.00 1,535,119.53
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 860,000.00 955,073.00
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,035,000.00 1,138,150.17
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,880,000.00 4,164,304.89
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,035,000.00 1,138,891.23
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,760,000.00 2,350,931.79
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,435,000.00 1,679,202.27
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,200,000.00 1,429,862.76
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,870,000.00 4,035,357.76
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,159,009.40
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,680,000.00 4,086,110.24
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,485,000.00 1,560,717.47
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,670,917.40
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 690,000.00 784,709.40
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 2,080,000.00 3,055,311.16
34/08/01
252/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 650,000.00 813,379.45
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 993,904.20
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,710,000.00 3,670,312.89
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 680,000.00 817,281.80
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,854,508.37
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 378,036.01
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,820,000.00 2,811,066.44
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,310,000.00 2,029,926.22
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,320,000.00 1,679,979.84
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,483,422.86
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,455,000.00 1,916,211.72
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,097,099.51
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 775,768.75
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-3.5%-21/04/15 700,000.00 742,595.70
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 300,000.00 319,438.20
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 590,073.00
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 255,252.50
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 578,998.68
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 520,000.00 653,559.92
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 344,271.36
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 410,000.00 433,106.78
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 366,167.13
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 479,344.92
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 420,000.00 446,960.22
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 200,000.00 212,811.60
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 371,370.44
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 330,000.00 379,628.70
253/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 539,833.23
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 300,000.00 378,385.35
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 3,480,000.00 3,588,283.68
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 2,450,000.00 2,473,532.25
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 3,900,000.00 4,156,935.90
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,226,449.92
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 4,115,512.96
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,988,865.00
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 180,000.00 183,705.30
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,269,138.24
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,428,375.64
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,697,308.92
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,542,601.38
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,096,832.24
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 3,410,000.00 3,590,730.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 4,136,729.91
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,522,578.27
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,430,000.00 4,305,593.25
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 3,000,000.00 3,170,652.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,960,000.00 3,081,247.52
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 3,910,000.00 4,294,157.50
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,730,000.00 4,644,969.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,108,364.98
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,920,000.00 3,164,202.20
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,232,318.13
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,670,000.00 1,769,443.49
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 2,950,000.00 3,753,456.37
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,965,000.00 4,651,190.83
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,520,000.00 4,382,022.96
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 1,345,000.00 1,551,172.36
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,670,000.00 4,522,680.96
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,585,000.00 2,982,870.27
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,220,000.00 3,713,330.06
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 1,425,000.00 1,786,066.50
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,745,000.00 5,037,931.44
254/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 2,030,000.00 3,319,935.08
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 2,340,000.00 3,150,599.40
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,000,000.00 1,210,020.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,235,246.72
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 930,000.00 1,942,942.98
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,094,986.20
IRISH TREASURY-5.0%-20/10/18 640,000.00 674,897.53
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 495,280.99
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 35,000.00 35,502.25
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 570,000.00 655,223.83
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 670,000.00 782,286.37
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 965,000.00 1,261,289.25
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 1,025,000.00 1,105,791.01
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 665,065.92
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 200,000.00 220,349.50
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 790,000.00 980,411.33
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 240,000.00 271,602.96
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 400,466.62
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 500,000.00 597,338.00
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 685,000.00 887,885.35
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 283,000.00 329,851.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 1,460,000.00 1,558,342.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 700,000.00 709,979.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,230,000.00 1,328,714.51
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 406,091.77
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 910,000.00 1,151,737.86
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 950,000.00 1,035,135.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 180,000.00 184,413.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,580,000.00 1,772,913.26
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,329,600.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,271,042.63
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,331,521.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 1,195,000.00 1,777,881.56
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 991,240.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 495,000.00 519,175.80
255/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,090,000.00 1,469,424.64
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,230,000.00 2,077,128.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 445,000.00 479,138.17
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,165,000.00 2,106,194.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,073,000.00 1,815,507.41
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 209,229.54
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 664,329.54
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 1,260,000.00 1,358,242.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 769,133.21
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,056,047.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 450,000.00 459,227.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 1,070,000.00 1,168,912.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 945,829.21
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 900,000.00 987,342.03
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 936,296.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 960,000.00 1,032,716.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 725,251.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 740,000.00 1,117,206.12
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 550,000.00 595,024.64
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 578,015.01
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 758,604.45
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,074,000.00 1,802,215.81
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 559,000.00 927,735.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 765,000.00 971,241.99
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 641,676.61
391,680,000.00 482,211,245.99
ユーロ小計
(58,130,565,704)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 495,000.00 615,616.65
UK TREASURY-1.5%-21/01/22 2,030,000.00 2,052,126.59
UK TREASURY-8.0%-21/06/07 1,020,000.00 1,142,504.04
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 1,110,000.00 1,176,724.32
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,191,788.40
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 2,050,000.00 2,126,154.22
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,610,000.00 1,721,730.78
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 930,000.00 952,552.50
256/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 935,000.00 1,038,586.78
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,618,606.11
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,490,000.00 1,593,799.36
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,410,000.00 1,490,384.10
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 1,190,000.00 1,546,147.96
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,350,000.00 1,473,708.60
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 1,000,000.00 1,483,700.00
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 200,000.00 204,160.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,195,000.00 1,716,474.10
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,260,000.00 1,784,790.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 1,790,000.00 2,689,969.04
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,670,000.00 2,500,133.62
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 645,000.00 718,504.20
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,410,000.00 2,321,649.60
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 1,948,062.32
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,415,000.00 2,257,541.94
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,465,000.00 2,475,492.54
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,406,391.20
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,636,796.00
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,425,000.00 2,454,420.00
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,660,000.00 1,798,112.00
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 400,000.00 459,569.60
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,145,000.00 2,051,136.97
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,327,000.00 2,287,349.90
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 145,000.00 166,490.45
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,580,000.00 3,071,814.51
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,302,321.65
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,220,000.00 2,394,993.22
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,660,000.00 3,204,658.38
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,665,000.00 1,668,192.30
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,643,398.90
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 966,480.18
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,142,000.00 1,742,178.10
51,674,000.00 70,095,211.13
英ポンド小計
(9,781,786,713)
257/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 7,410,000.00 7,851,269.94
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,700,000.00 8,486,555.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,737,453.95
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,750,000.00 5,494,940.60
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,690,000.00 5,093,996.60
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,822,015.20
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,752,431.75
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,490,000.00 5,562,082.80
40,400,000.00 45,800,745.84
スウェーデンクローナ小計
(514,342,375)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 6,270,000.00 6,518,517.72
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,370,000.00 5,513,244.75
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 3,420,000.00 3,676,671.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,270,000.00 3,352,449.78
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 3,250,000.00 3,296,150.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 2,928,664.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,540,000.00 2,677,464.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 1,600,000.00 1,658,640.00
28,560,000.00 29,621,802.85
ノルウェークローネ小計
(350,425,927)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 6,930,000.00 7,467,768.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 6,640,000.00 7,234,758.08
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 8,040,000.00 9,194,675.85
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,496,752.00
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,500,000.00 1,630,200.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 9,770,000.00 19,011,755.64
37,040,000.00 49,035,909.57
デンマーククローネ小計
(791,439,580)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 1,240,000.00 1,290,358.88
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 2,310,000.00 2,330,224.05
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-21/05/25 740,000.00 724,114.43
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 2,430,000.00 2,442,162.15
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,060,000.00 1,148,515.30
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,280,000.00 2,319,113.40
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,970,000.00 2,203,454.85
258/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,159,850.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 2,270,000.00 2,474,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,030,000.00 2,101,963.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 520,000.00 533,104.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,330,000.00 2,512,905.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,900,000.00 3,013,680.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,590,000.00 2,696,449.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,110,000.00 2,241,453.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 855,000.00 1,148,991.75
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 1,120,000.00 1,197,840.00
30,855,000.00 32,538,479.31
ポーランドズロチ小計
(917,259,731)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-20/11/21 1,510,000.00 1,525,527.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 2,080,000.00 2,239,495.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,355,000.00 1,391,705.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,850,000.00 2,099,938.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,020,000.00 1,067,402.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,920,000.00 2,234,647.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,090,000.00 2,273,524.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,200,000.00 2,485,679.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,560,000.00 3,100,507.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,330,000.00 2,966,963.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,240,000.00 2,542,761.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,080,000.00 2,287,602.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,900,000.00 2,179,050.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,090,000.00 2,503,410.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,570,000.00 1,822,862.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,490,000.00 1,702,261.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 695,000.00 724,799.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,145,000.00 1,618,798.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 640,000.00 772,240.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 930,000.00 1,273,336.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 863,696.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 400,000.00 487,815.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 990,000.00 1,286,027.02
259/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
35,747,000.00 41,450,053.92
豪ドル小計
(3,076,008,501)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 610,000.00 616,466.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 370,000.00 367,817.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 310,000.00 311,302.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 470,000.00 490,304.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 320,000.00 321,760.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 595,000.00 619,454.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 100,000.00 101,773.45
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 575,853.30
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 260,000.00 270,530.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 300,000.00 308,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 540,000.00 608,310.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 415,000.00 446,208.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 350,000.00 386,949.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 330,000.00 366,795.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 532,182.17
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 220,000.00 232,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 143,782.99
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 375,000.00 429,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 510,000.00 586,607.10
7,193,000.00 7,716,815.01
シンガポールドル小計
(615,956,174)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.659%-20/10/15 1,010,000.00 1,015,743.76
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 467,954.91
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 858,627.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 650,000.00 660,821.39
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 773,199.07
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 816,120.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 630,000.00 651,420.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 328,694.97
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,011,360.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 480,000.00 493,200.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 450,000.00 461,925.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 650,000.00 668,362.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 300,000.00 310,725.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 759,632.36
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 628,892.82
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,140,000.00 1,281,303.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 440,000.00 498,042.07
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 590,000.00 666,648.55
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 920,000.00 1,009,028.03
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 700,000.00 793,812.60
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,780,000.00 1,811,328.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 855,519.98
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,750,000.00 1,765,622.42
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 976,660.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,270,000.00 1,341,813.54
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 461,859.61
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 650,000.00 650,021.90
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 610,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-5.248%-28/09/15 750,000.00 847,827.07
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 1,210,000.00 1,298,528.92
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,089,184.21
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 450,000.00 468,287.95
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 987,845.09
26,145,000.00 27,320,212.22
マレーシアリンギット小計
(710,325,517)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 4,650,000.00 4,654,852.04
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 7,980,000.00 8,100,650.01
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 17,250,000.00 19,411,545.75
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 10,000,000.00 9,434,220.00
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 9,600,000.00 8,231,203.20
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 8,920,000.00 8,320,836.01
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 7,810,000.00 7,452,330.50
35/02/28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 8,300,000.00 6,108,432.72
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 9,500,000.00 8,641,848.85
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 7,560,000.00 7,075,367.71
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 7,450,000.00 5,319,998.43
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 10,650,000.00 9,625,369.35
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 18,100,000.00 16,327,067.89
48/02/28
127,770,000.00 118,703,722.46
南アフリカランド小計
(883,155,695)
153,398,988,437
合計
(153,398,988,437)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 208銘柄 100.0 % 47.9 %
加ドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 282銘柄 100.0 % 37.9 %
英ポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
預金 97,169,128 96,178,592
金銭信託 15,003,438 -
コール・ローン 61,620,281 297,712,670
国債証券 24,012,612,135 23,973,158,706
派生商品評価勘定 264,684,285 1,455,095
未収利息 239,886,562 220,287,789
5,213,463 11,051,223
前払費用
流動資産合計 24,696,189,292 24,599,844,075
資産合計 24,696,189,292 24,599,844,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 35,464,965 474,286,479
未払解約金 52,361,625 16,423,458
96 81
未払利息
流動負債合計 87,826,686 490,710,018
負債合計 87,826,686 490,710,018
純資産の部
元本等
元本 16,823,343,930 15,247,027,897
剰余金
7,785,018,676 8,862,106,160
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 24,608,362,606 24,109,134,057
純資産合計 24,608,362,606 24,109,134,057
負債純資産合計 24,696,189,292 24,599,844,075
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 17,017,756,688円 16,823,343,930円
期首からの追加設定元本額 1,122,522,227円 967,758,629円
期首からの一部解約元本額 1,316,934,985円 2,544,074,662円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 2,098,854,047円 2,705,219,686円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,183,255,079円 1,154,074,686円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,492,130円 3,867,213円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,928,627円 4,521,317円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 12,564,634円 12,098,418円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 21,827,881円 18,993,425円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 12,532,569,503円 10,322,751,712円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 90,510,867円 91,313,946円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 131,366,819円 127,872,002円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 129,222,482円 122,465,334円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 97,118,078円 88,146,677円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 516,633,783円 595,703,481円
型
計 16,823,343,930円 15,247,027,897円
2. 受益権の総数 16,823,343,930口 15,247,027,897口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △769,222,652
合計 △769,222,652
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,559,176,705
合計 1,559,176,705
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 24,558,872,960 - 24,329,653,640 229,219,320
米ドル 10,966,235,039 - 10,965,771,870 463,169
加ドル 459,678,639 - 467,942,660 △8,264,021
メキシコペソ 205,498,855 - 204,640,020 858,835
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 9,811,796,484 - 9,603,928,590 207,867,894
英ポンド 1,640,076,901 - 1,632,914,200 7,162,701
スウェーデンク
151,195,334 - 149,079,540 2,115,794
ローナ
ノルウェークロー
73,886,258 - 73,140,870 745,388
ネ
デンマーククロー
161,826,504 - 159,759,390 2,067,114
ネ
ポーランドズロチ 119,597,310 - 115,427,450 4,169,860
豪ドル 520,463,981 - 511,688,540 8,775,441
シンガポールドル 81,104,893 - 80,668,020 436,873
マレーシアリン
232,876,513 - 232,294,470 582,043
ギット
南アフリカランド 134,636,249 - 132,398,020 2,238,229
合計 24,558,872,960 - 24,329,653,640 229,219,320
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 24,026,651,496 - 24,499,482,880 △472,831,384
米ドル 11,438,125,712 - 11,632,287,900 △194,162,188
加ドル 452,990,587 - 465,369,050 △12,378,463
メキシコペソ 180,962,448 - 192,296,270 △11,333,822
ユーロ 9,119,065,833 - 9,265,762,240 △146,696,407
英ポンド 1,472,061,140 - 1,555,166,410 △83,105,270
スウェーデンク
136,358,623 - 138,039,160 △1,680,537
ローナ
ノルウェークロー
65,400,697 - 64,613,250 787,447
ネ
デンマーククロー
127,734,454 - 129,375,210 △1,640,756
ネ
ポーランドズロチ 108,510,083 - 111,916,350 △3,406,267
豪ドル 482,062,080 - 491,516,030 △9,453,950
シンガポールドル 72,311,384 - 74,188,450 △1,877,066
マレーシアリン
238,513,997 - 241,947,580 △3,433,583
ギット
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド 132,554,458 - 137,004,980 △4,450,522
合計 24,026,651,496 - 24,499,482,880 △472,831,384
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 1.4628円 1口当たり純資産額 1.5812円
(1万口当たり純資産額) (14,628円) (1万口当たり純資産額) (15,812円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.375%-20/09/30 4,600,000.00 4,588,320.32
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 1,110,000.00 1,120,904.86
268/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.625%-20/11/30 1,000,000.00 999,687.50
US TREASURY N/B-2.125%-21/01/31 2,000,000.00 2,011,171.80
US TREASURY N/B-2.5%-21/01/31 2,600,000.00 2,626,355.42
US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 1,900,000.00 1,947,165.98
US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28 1,800,000.00 1,807,523.28
US TREASURY N/B-2.25%-21/04/30 950,000.00 957,959.95
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 2,450,000.00 2,503,880.64
US TREASURY N/B-1.125%-21/06/30 1,000,000.00 990,917.97
US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31 300,000.00 303,000.00
US TREASURY N/B-1.125%-21/07/31 300,000.00 297,187.50
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 2,420,000.00 2,439,331.44
US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 700,000.00 706,138.65
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 1,670,000.00 1,882,011.67
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 1,500,000.00 1,510,927.65
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,050,000.00 2,067,376.82
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 2,700,000.00 2,707,646.40
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,350,000.00 2,357,618.93
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 500,000.00 503,261.70
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 2,550,000.00 2,551,045.75
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 1,000,000.00 1,007,597.60
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 1,700,000.00 1,712,683.53
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 1,100,000.00 1,112,267.53
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 1,600,000.00 1,606,312.48
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 700,000.00 708,476.51
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,400,000.00 2,389,968.74
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,050,000.00 2,058,207.99
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 600,000.00 594,550.78
US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15 580,000.00 678,452.68
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 1,000,000.00 1,031,875.00
US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31 300,000.00 312,404.28
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 1,440,000.00 1,502,578.08
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 2,080,000.00 2,175,793.56
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 1,300,000.00 1,326,863.20
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 2,200,000.00 2,282,456.88
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 1,000,000.00 1,015,917.90
269/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,230,000.00 4,371,440.62
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 2,300,000.00 2,366,079.92
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 850,000.00 864,775.38
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 1,000,000.00 1,017,734.30
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 2,400,000.00 2,388,375.00
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 900,000.00 887,730.85
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 4,300,000.00 4,384,404.27
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 700,000.00 725,798.78
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,130,000.00 2,830,570.20
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,200,000.00 3,321,874.88
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 1,400,000.00 1,525,206.90
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 210,000.00 270,854.87
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,600,000.00 1,714,468.64
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 400,000.00 544,031.24
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 390,000.00 527,779.66
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 170,000.00 230,602.33
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 390,000.00 476,874.02
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 100,000.00 136,712.89
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 230,000.00 315,144.91
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 350,000.00 450,078.12
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 200,000.00 275,156.24
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 200,000.00 253,351.56
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 350,000.00 405,371.08
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 400,000.00 463,234.36
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 700,000.00 762,070.26
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 500,000.00 578,701.15
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 750,000.00 834,008.77
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 890,000.00 1,114,203.46
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 200,000.00 255,367.18
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 550,000.00 690,024.39
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 120,000.00 144,998.43
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 1,150,000.00 1,308,641.58
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,400,000.00 2,499,796.80
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 450,000.00 513,114.25
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 700,000.00 780,951.15
270/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 200,000.00 228,386.70
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,450,000.00 1,509,840.77
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,350,000.00 2,328,335.93
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 300,000.00 335,718.75
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 1,550,000.00 1,695,161.06
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 900,000.00 984,814.38
101,060,000.00 105,707,627.00
米ドル小計
(11,500,989,817)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-21/03/01 650,000.00 641,654.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 1,100,000.00 1,126,719.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 750,000.00 770,985.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 450,000.00 655,668.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 480,000.00 657,676.80
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 710,000.00 1,070,218.50
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 200,000.00 283,724.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 100,000.00 138,536.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 100,000.00 135,318.00
4,540,000.00 5,480,499.30
加ドル小計
(456,251,566)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 6,000,000.00 5,988,396.30
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 5,000,000.00 4,991,124.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,000,000.00 5,722,831.25
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 6,000,000.00 6,698,331.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,500,000.00 2,660,577.87
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 4,500,000.00 5,125,410.45
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,000,000.00 2,120,957.60
42/11/13
31,000,000.00 33,307,628.72
メキシコペソ小計
(190,186,559)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 200,000.00 218,912.12
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 350,000.00 389,546.50
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 420,000.00 463,687.56
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 350,000.00 400,612.80
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 150,000.00 163,360.50
271/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 380,000.00 564,750.30
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 300,000.00 333,588.90
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 170,000.00 253,266.34
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 260,000.00 447,373.42
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 550,000.00 968,347.60
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 220,000.00 385,882.64
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 80,000.00 115,892.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.85%- 620,000.00 653,511.00
20/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 650,000.00 708,118.45
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 500,000.00 571,153.00
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 600,000.00 728,942.76
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 500,000.00 547,620.25
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 600,000.00 763,963.50
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,100,000.00 1,538,545.80
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 500,000.00 553,823.50
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 650,000.00 938,575.23
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 930,000.00 1,425,788.76
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 780,000.00 1,225,166.74
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 400,000.00 698,422.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 150,000.00 286,670.25
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 400,000.00 567,141.60
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 100,000.00 165,481.20
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 550,000.00 571,354.30
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 250,000.00 266,585.25
21/07/04
272/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 300,000.00 317,942.40
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 300,000.00 319,092.00
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 536,613.50
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 539,205.75
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 200,000.00 220,593.50
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 570,000.00 737,370.24
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 549,527.00
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 250,000.00 269,924.75
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 500,000.00 530,171.00
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 500,000.00 547,334.85
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 650,000.00 695,255.60
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 400,000.00 423,564.00
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 560,000.00 846,723.36
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 200,000.00 292,486.40
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 350,000.00 592,722.76
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 470,000.00 785,115.73
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 260,000.00 447,896.12
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 250,000.00 465,298.25
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 190,000.00 380,736.72
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 150,000.00 261,277.35
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 300,000.00 481,047.00
44/07/04
273/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 450,000.00 738,128.25
46/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 200,000.00 210,715.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 200,000.00 211,941.80
21/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,580,000.00 1,688,296.36
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 800,000.00 895,565.60
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 750,000.00 867,468.00
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 850,000.00 979,582.50
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 600,000.00 702,736.80
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 430,000.00 581,109.74
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 700,000.00 827,362.06
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 200,000.00 232,427.92
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 558,905.22
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 500,000.00 558,517.50
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 950,000.00 1,184,544.55
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 500,000.00 726,344.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 200,000.00 219,932.40
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 400,000.00 578,375.68
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 550,000.00 734,666.18
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 750,000.00 1,054,536.00
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 650,000.00 991,034.20
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 250,000.00 383,752.50
33/02/01
274/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 250,000.00 367,224.90
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 560,000.00 758,441.04
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 600,000.00 925,786.50
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 500,000.00 772,271.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 150,000.00 232,434.30
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 500,000.00 636,356.00
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 250,000.00 285,209.10
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 100,000.00 107,286.00
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 200,000.00 251,369.20
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 300,000.00 378,430.20
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 100,000.00 152,065.70
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 430,000.00 443,379.88
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 530,000.00 564,916.93
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 500,000.00 539,088.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 350,000.00 382,076.80
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 1,500,000.00 1,630,290.00
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 200,000.00 264,403.80
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 850,000.00 922,189.65
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 750,000.00 896,433.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 650,000.00 733,341.05
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 750,000.00 835,406.25
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 400,000.00 421,200.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 950,000.00 1,318,756.18
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 600,000.00 651,324.18
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 400,000.00 502,110.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 350,000.00 435,855.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 800,000.00 866,904.72
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 490,000.00 755,495.76
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 150,000.00 190,853.71
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 600,000.00 1,043,338.80
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 730,000.00 1,236,538.24
275/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 300,000.00 346,174.50
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,010,000.00 1,689,397.91
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 250,000.00 458,828.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 600,000.00 981,261.60
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 320,000.00 638,641.92
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 350,000.00 731,215.10
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 200,000.00 229,903.10
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 300,000.00 392,110.65
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 500,000.00 539,410.25
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 100,000.00 124,102.70
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 200,000.00 259,236.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-21/07/15 300,000.00 320,207.46
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 270,000.00 308,858.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 150,000.00 163,442.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 300,000.00 336,629.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 150,000.00 156,423.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 200,000.00 212,726.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 620,000.00 922,415.54
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 350,000.00 591,052.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 150,000.00 271,183.78
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 200,000.00 338,398.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 100,000.00 107,797.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 350,000.00 382,354.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 350,000.00 387,181.55
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 735,661.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 200,000.00 301,947.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 350,000.00 587,314.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 250,000.00 414,908.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 80,000.00 175,201.80
57,110,000.00 74,686,688.97
ユーロ小計
(9,003,480,355)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-8.0%-21/06/07 570,000.00 638,458.14
UK TREASURY-3.75%-21/09/07 150,000.00 159,016.80
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 600,000.00 622,289.04
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 800,000.00 888,630.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 200,000.00 211,402.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 150,000.00 194,892.60
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 270,000.00 400,599.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 350,000.00 502,733.00
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 280,000.00 396,620.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 400,000.00 601,110.40
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 260,000.00 389,242.36
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 170,000.00 279,915.20
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 300,000.00 478,630.80
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 270,000.00 456,234.12
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 500,000.00 722,640.00
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 600,000.00 1,033,440.00
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 560,000.00 1,088,744.38
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 400,000.00 785,243.68
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 300,000.00 579,155.13
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 300,000.00 327,620.40
7,430,000.00 10,756,617.45
英ポンド小計
(1,501,085,965)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 2,100,000.00 2,225,056.26
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 1,950,000.00 2,149,192.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 2,500,000.00 2,690,676.50
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 1,850,000.00 2,140,134.76
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 1,500,000.00 1,629,210.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 700,000.00 1,115,604.00
10,600,000.00 11,949,874.02
スウェーデンクローナ小計
(134,197,085)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 1,400,000.00 1,455,490.40
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 1,400,000.00 1,437,345.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 450,000.00 483,772.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 1,000,000.00 1,025,214.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 1,000,000.00 1,014,200.00
5,250,000.00 5,416,021.90
ノルウェークローネ小計
(64,071,539)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 2,450,000.00 2,640,120.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 500,000.00 571,808.20
277/330
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ネ
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 2,300,000.00 4,475,643.60
5,250,000.00 7,687,571.80
デンマーククローネ小計
(124,077,408)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 1,000,000.00 1,040,612.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,000,000.00 1,118,505.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 800,000.00 862,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 800,000.00 831,360.00
3,600,000.00 3,853,277.00
ポーランドズロチ小計
(108,623,878)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 970,000.00 1,044,379.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 500,000.00 567,551.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 300,000.00 349,163.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 900,000.00 979,029.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 200,000.00 225,970.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 180,000.00 218,004.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 800,000.00 1,018,699.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 650,000.00 778,572.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 753,048.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 450,000.00 584,557.74
5,500,000.00 6,518,977.99
豪ドル小計
(483,773,356)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-21/06/01 100,000.00 101,060.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 200,000.00 208,220.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 400,000.00 450,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 150,000.00 171,600.00
850,000.00 931,480.00
シンガポールドル小計
(74,350,733)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 1,000,000.00 1,017,293.30
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,400,000.00 1,439,550.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 500,000.00 564,956.40
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 1,000,000.00 1,017,600.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 600,000.00 605,356.26
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 2,250,000.00 2,377,228.72
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15 600,000.00 624,383.94
7,350,000.00 7,646,368.62
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マレーシアリンギット小計
(198,805,584)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 6,000,000.00 6,751,842.00
カランド
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 2,000,000.00 1,886,844.00
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 2,100,000.00 1,545,507.07
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 2,000,000.00 1,819,336.60
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 6,550,000.00 5,908,414.07
48/02/28
18,650,000.00 17,911,943.74
南アフリカランド小計
(133,264,861)
23,973,158,706
合計
(23,973,158,706)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 78銘柄 100.0% 47.8%
加ドル 国債証券 9銘柄 100.0% 1.9%
メキシコペソ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 131銘柄 100.0% 37.6%
英ポンド 国債証券 20銘柄 100.0% 6.3%
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.6%
ノルウェークローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 3銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 4銘柄 100.0% 0.5%
豪ドル 国債証券 10銘柄 100.0% 2.0%
シンガポールドル 国債証券 4銘柄 100.0% 0.3%
マレーシアリンギット 国債証券 7銘柄 100.0% 0.8%
南アフリカランド 国債証券 5銘柄 100.0% 0.6%
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
280/330
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年10月31日 現在です。
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,014,072,502 円
Ⅱ 負債総額 5,101,059 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,008,971,443 円
Ⅳ 発行済口数 2,175,575,573 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8427 円
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 33,977,870,298 円
Ⅱ 負債総額 695,330,626 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,282,539,672 円
Ⅳ 発行済口数 21,537,032,789 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5454 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 193,749,818,115 円
Ⅱ 負債総額 3,771,050,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 189,978,767,575 円
Ⅳ 発行済口数 71,712,471,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6492 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 8,978,647,221 円
Ⅱ 負債総額 172,106,682 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,806,540,539 円
Ⅳ 発行済口数 4,952,858,106 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7781 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 41,951,163,952 円
Ⅱ 負債総額 288,715,203 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,662,448,749 円
Ⅳ 発行済口数 29,059,361,204 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4337 円
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 155,732,957,467 円
Ⅱ 負債総額 192,237,887 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,540,719,580 円
Ⅳ 発行済口数 66,135,211,957 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3519 円
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 24,696,988,170 円
Ⅱ 負債総額 567,472,470 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,129,515,700 円
Ⅳ 発行済口数 15,275,092,927 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5797 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年10月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年10月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年10月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年10月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 831 196,697
株式投資信託 784 169,352
単位型 254 9,002
追加型 530 160,350
公社債投資信託 47 27,344
単位型 33 879
追加型 14 26,464
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第60期事業年度 (2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 (2019年4月1日から
2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
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無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
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※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
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(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
297/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益 618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
298/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
299/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
300/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
301/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
302/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
303/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
304/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
305/330
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
306/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
307/330
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※2 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※1 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※3 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※1 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※2 2,859
※3 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※4 126
特別損失 ※5 ▶
税引前中間純利益
7,651
※6 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
(3)中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
316/330
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
(重要な会計方針)
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
5 その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(中間貸借対照表関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
(中間損益計算書関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 1,365,700 88,800 - 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
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新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 - 1,171,500 - -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 - 75,900 - -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 - 442,200 1,613,700 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - 1,533,000 2,085,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 - 1,018,000 2,793,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 - 1,018,000 3,338,000 -
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 - 5,258,600 9,829,700 -
(注)1 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
1株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年5月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 898百万円
1年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
(金融商品関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 -
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 -
(3) 未収収益
845 845 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 -
(6) 未払金
(5,950) (5,950) -
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) -
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 -
デリバティブ取引計 11 11 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892
百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 - △47 △47
合計 2,129 - △47 △47
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 - △17 △17
合計 1,760 - △17 △17
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち1年超
種類等 対象 (百万円) (百万円)
方法 (百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 - △10
原則的 豪ドル 71 - 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 - 11
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ユーロ 72 - 2
香港ドル 425 - 1
人民元 2,091 - 68
合計 5,834 - 75
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
(ストックオプション等関係)
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 369円72銭
1株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
中間純利益(百万円) 5,940
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 5,940
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) 72,302
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
金融商品取引法に定める第
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社 3,000百万円
でいます。
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社きらやか銀行 22,700百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
株式会社十八銀行 24,404百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
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株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
保険業法に基づき生命保険
第一生命保険株式会社 60,000百万円
業を営んでいます。
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
(出資の総額) 庫の事業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
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(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内 容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年12月4日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2018年10月27日から2019年10月28日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2019年10月28日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月5日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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