インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日) |
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提出者 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月21日 提出
【計算期間】 第18期(自 2018年10月27日至 2019年10月28日)
【ファンド名】 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、 MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・
円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(除く日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年7月19日
・ファンド名称変更
新名称:インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
旧名称:年金積立 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年10月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行
ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざしま
す。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて
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有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに
信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)>
「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としま
す。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券ならびに次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
の
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
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5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
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19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります 。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
(3)【運用体制】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2019年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
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を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
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を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド >
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
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ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を 実質的な 投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
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ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリス クがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
< MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース) と基準価額の主なカイ離要因>
当ファンドは、基準価額の変動率を MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース) の変動率
に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを
お約束できるものではありません。
・ MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース) の採用銘柄の変更や 資本異動 などによって
ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを
受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負
担すること。
・ 組入銘柄の配当金や 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース) の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
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・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年10月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
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負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.75% (税抜2.5%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.924% (税抜0.84%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.84% 0.29% 0.48% 0.07%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
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月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
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が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年1月21日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
5【運用状況】
【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,322,274,984 99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,128,888 0.01
合計(純資産総額) 11,323,403,872 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 4,273,846,816 2.6268 11,226,540,817 2.6492 11,322,274,984 99.99
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第9計算期間末 (2010年10月26日) 6,724 6,731 0.9261 0.9271
第10計算期間末 (2011年10月26日) 6,549 6,557 0.8656 0.8666
第11計算期間末 (2012年10月26日) 7,576 7,583 1.0252 1.0262
第12計算期間末 (2013年10月28日) 9,886 9,893 1.5580 1.5590
第13計算期間末 (2014年10月27日) 10,422 10,428 1.8289 1.8299
第14計算期間末 (2015年10月26日) 10,189 10,194 2.1151 2.1161
第15計算期間末 (2016年10月26日) 8,458 8,462 1.8375 1.8385
第16計算期間末 (2017年10月26日) 10,020 10,024 2.4203 2.4213
第17計算期間末 (2018年10月26日) 10,257 10,261 2.4206 2.4216
第18計算期間末 (2019年10月28日) 11,232 11,236 2.6359 2.6369
2018年10月末日 10,291 ― 2.4235 ―
11月末日 10,543 ― 2.4776 ―
12月末日 9,450 ― 2.2173 ―
2019年 1月末日 10,105 ― 2.3595 ―
2月末日 10,656 ― 2.4997 ―
3月末日 10,702 ― 2.5157 ―
4月末日 11,103 ― 2.6265 ―
5月末日 10,427 ― 2.4585 ―
6月末日 10,805 ― 2.5454 ―
7月末日 11,104 ― 2.6130 ―
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8月末日 10,596 ― 2.4817 ―
9月末日 10,891 ― 2.5596 ―
10月末日 11,323 ― 2.6582 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 0.0010
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 0.0010
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 0.0010
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 0.0010
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 0.0010
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0010
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 0.0010
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 0.0010
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.0010
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 △4.92
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 △6.42
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 18.55
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 52.07
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 17.45
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 15.70
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 △13.08
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 31.77
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.05
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 8.94
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第9期 2009年10月27日~2010年10月26日 1,465,302,637 781,132,157
第10期 2010年10月27日~2011年10月26日 1,403,500,059 1,097,390,020
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第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 996,593,745 1,172,931,228
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 804,069,774 1,848,582,250
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 635,701,164 1,282,822,616
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 832,321,096 1,713,311,462
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 421,186,865 635,854,174
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 417,202,537 880,191,685
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 483,788,291 386,397,240
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 466,964,731 443,025,134
(参考)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
出資金 アメリカ 19,654,531 0.01
株式 アメリカ 119,821,243,130 63.07
カナダ 7,023,575,088 3.70
モーリシャス 2,184,273 0.00
ドイツ 6,061,442,912 3.19
イタリア 1,334,918,791 0.70
フランス 7,072,160,419 3.72
オランダ 3,509,107,773 1.85
スペイン 2,009,242,907 1.06
ベルギー 664,700,694 0.35
オーストリア 155,347,133 0.08
ルクセンブルク 187,207,068 0.10
フィンランド 780,026,278 0.41
アイルランド 3,577,337,022 1.88
ポルトガル 111,344,776 0.06
イギリス 10,889,811,909 5.73
スイス 7,051,308,497 3.71
スウェーデン 1,659,371,160 0.87
ノルウェー 434,907,779 0.23
デンマーク 1,239,477,785 0.65
ケイマン 439,139,934 0.23
オーストラリア 4,389,629,302 2.31
バミューダ 409,024,644 0.22
ニュージーランド 149,284,686 0.08
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香港 1,861,380,162 0.98
シンガポール 798,309,874 0.42
イスラエル 393,269,531 0.21
ジャージー 530,050,677 0.28
英ヴァージン諸島 20,297,246 0.01
アラブ首長国連邦 11,231,234 0.01
マン島 33,428,072 0.02
小計 182,619,760,756 96.13
投資証券 アメリカ 4,319,518,543 2.27
カナダ 29,102,784 0.02
フランス 214,015,730 0.11
イギリス 129,266,840 0.07
オーストラリア 402,384,501 0.21
香港 111,364,811 0.06
シンガポール 90,737,660 0.05
小計 5,296,390,869 2.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,042,961,419 1.08
合計(純資産総額) 189,978,767,575 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,239,950,132 1.18
買建 ドイツ 537,824,880 0.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 2,346,838,900 1.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 204,442 26,841.19 5,487,466,629 26,486.14 5,414,881,233 2.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 323,314 15,327.10 4,955,468,996 15,745.13 5,090,623,159 2.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 18,585 191,776.69 3,564,169,841 193,805.31 3,601,871,709 1.90
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アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 106,850 20,460.48 2,186,202,971 20,496.66 2,190,068,121 1.15
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 143,990 13,722.91 1,975,963,150 13,689.48 1,971,148,571 1.04
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,942 137,741.87 1,920,397,152 137,329.25 1,914,644,476 1.01
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,310 137,650.01 1,832,121,646 137,265.01 1,826,997,363 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 117,881 13,983.48 1,648,387,018 14,463.61 1,704,985,895 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 136,263 11,533.78 1,571,628,300 11,663.65 1,589,324,594 0.84
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 111,299 13,420.21 1,493,656,436 13,603.46 1,514,052,296 0.80
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 77,162 19,363.87 1,494,155,286 19,516.74 1,505,950,692 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 187,741 7,538.47 1,415,281,465 7,373.35 1,384,280,778 0.73
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 400,779 3,454.30 1,384,414,512 3,442.78 1,379,796,170 0.73
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 324,077 4,021.22 1,303,186,137 4,159.21 1,347,906,244 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 57,670 23,063.37 1,330,064,786 23,218.65 1,339,020,122 0.70
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 48,800 25,518.82 1,245,318,682 25,721.81 1,255,224,387 0.66
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 198,882 6,147.14 1,222,556,231 6,162.60 1,225,631,804 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 183,847 6,572.67 1,208,367,232 6,622.08 1,217,449,836 0.64
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 40,320 29,426.96 1,186,495,169 30,176.09 1,216,700,029 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,150 26,681.27 1,124,615,924 27,742.62 1,169,351,602 0.62
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 79,852 14,249.56 1,137,856,181 14,110.84 1,126,779,435 0.59
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 114,533 8,963.34 1,026,598,305 9,387.63 1,075,193,839 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 189,360 5,615.97 1,063,441,203 5,665.02 1,072,729,399 0.56
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 84,491 12,919.67 1,091,596,066 12,669.27 1,070,439,866 0.56
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 179,732 5,851.59 1,051,718,173 5,872.98 1,055,563,735 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 246,750 4,006.29 988,554,400 4,189.70 1,033,809,067 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 31,288 32,453.67 1,015,410,449 32,684.89 1,022,645,057 0.54
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 190,190 5,107.16 971,331,111 5,178.33 984,867,115 0.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 201,464 4,969.65 1,001,205,592 4,865.84 980,293,040 0.52
娯楽
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 62,151 14,876.20 924,571,077 14,905.67 926,402,420 0.49
料・タバコ
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
出資金 ― ― 0.01
株式 国外 エネルギー 5.32
素材 4.23
資本財 7.05
商業・専門サービス 1.25
運輸 1.91
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 5.82
小売 4.82
食品・生活必需品小売り 1.54
食品・飲料・タバコ 4.81
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.07
銀行 7.84
各種金融 4.30
保険 3.84
不動産 0.51
ソフトウェア・サービス 9.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.45
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.60
半導体・半導体製造装置 3.17
投資証券 ― ― 2.79
合 計 98.92
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1912 買建 135 米ドル 20,481,225 2,229,995,778 20,572,650 2,239,950,132 1.18
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1912 買建 135 ユーロ 4,424,050 537,345,113 4,428,000 537,824,880 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 17,400,000.00 1,890,223,800 1,891,236,000 1.00
ユーロ 買建 3,150,000.00 380,890,300 382,591,000 0.20
豪ドル 買建 970,000.00 72,439,600 73,011,900 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得
の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 8 )受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約
請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 5 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額)
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
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ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
㭺픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 9 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であると きは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
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③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
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4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月27日か
ら2019年10月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
10,461,484
金銭信託 -
42,966,127 61,443,134
コール・ローン
10,256,402,289 11,231,411,460
親投資信託受益証券
14,595,939 10,588,367
未収入金
10,324,425,839 11,303,442,961
流動資産合計
10,324,425,839 11,303,442,961
資産合計
負債の部
流動負債
4,237,462 4,261,401
未払収益分配金
13,988,863 16,618,956
未払解約金
4,042,050 4,149,538
未払受託者報酬
未払委託者報酬 44,463,272 45,645,548
67 16
未払利息
282,891 237,062
その他未払費用
67,014,605 70,912,521
流動負債合計
67,014,605 70,912,521
負債合計
純資産の部
元本等
4,237,462,297 4,261,401,894
元本
剰余金
6,019,948,937 6,971,128,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,985,635,894 4,344,861,482
(分配準備積立金)
10,257,411,234 11,232,530,440
元本等合計
10,257,411,234 11,232,530,440
純資産合計
10,324,425,839 11,303,442,961
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
営業収益
11 20
受取利息
93,432,303 1,020,921,998
有価証券売買等損益
93,432,314 1,020,922,018
営業収益合計
営業費用
13,459 11,452
支払利息
7,862,429 8,053,547
受託者報酬
86,488,038 88,590,367
委託者報酬
551,789 461,843
その他費用
94,915,715 97,117,209
営業費用合計
923,804,809
△ 1,483,401
営業利益又は営業損失(△)
923,804,809
△ 1,483,401
経常利益又は経常損失(△)
923,804,809
△ 1,483,401
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
23,256,562 34,212,701
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,880,166,942 6,019,948,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)
715,920,051 693,034,312
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
715,920,051 693,034,312
額
547,160,631 627,185,410
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
547,160,631 627,185,410
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
4,237,462 4,261,401
分配金
6,019,948,937 6,971,128,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
なる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当計算期間は2018年10月27日から2019年10月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首元本額 4,140,071,246円 4,237,462,297円
期中追加設定元本額 483,788,291円 466,964,731円
期中一部解約元本額 386,397,240円 443,025,134円
2. 受益権の総数 4,237,462,297口 4,261,401,894口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 124,510,283円 A 計算期末における費用控除後の 213,484,423円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 541,627,583円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 3,832,724,959円 C 信託約款に定める収益調整金 4,272,098,383円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,865,363,073円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,594,010,877円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 7,822,598,315円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 8,621,221,266円
} 分配対象収益(1万口当たり) 18,460円 } 分配対象収益(1万口当たり) 20,230円
▶ 分配金額 4,237,462円 ▶ 分配金額 4,261,401円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
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金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 89,271,944
合計 89,271,944
第18期(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,007,782,731
合計 1,007,782,731
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 2.4206円 1口当たり純資産額 2.6359円
(1万口当たり純資産額) (24,206円) (1万口当たり純資産額) (26,359円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 4,275,701,028 11,231,411,460
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
合計 4,275,701,028 11,231,411,460
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
預金 161,793,334 202,582,188
金銭信託 231,905,007 -
コール・ローン 952,451,846 2,384,831,451
出資金 8,217,162 12,296,456
株式 86,957,039,121 177,647,670,078
投資証券 2,218,921,193 5,136,934,798
派生商品評価勘定 4,602,675 69,237,470
未収入金 107,998,029 -
未収配当金 77,429,302 148,294,724
241,069,971 494,738,908
差入委託証拠金
流動資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,384,053 1,167,670
未払金 119,398,847 153,638,635
未払解約金 22,580,739 251,643,763
1,498 653
未払利息
流動負債合計 243,365,137 406,450,721
負債合計 243,365,137 406,450,721
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純資産の部
元本等
元本 37,961,659,533 70,689,493,098
剰余金
52,756,402,970 115,000,642,254
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 90,718,062,503 185,690,135,352
純資産合計 90,718,062,503 185,690,135,352
負債純資産合計 90,961,427,640 186,096,586,073
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1. 期首 2017年10月27日 2018年10月27日
期首元本額 34,878,791,197円 37,961,659,533円
期首からの追加設定元本額 6,427,442,010円 36,194,127,723円
期首からの一部解約元本額 3,344,573,674円 3,466,294,158円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 17,203,096,280円 18,485,318,413円
DCインデックスバランス(株式20) 80,398,407円 110,473,619円
DCインデックスバランス(株式40) 233,573,191円 288,784,765円
40/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCインデックスバランス(株式60) 447,780,159円 556,652,830円
DCインデックスバランス(株式80) 476,526,520円 572,308,634円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,074,639,698円 2,058,555,229円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,375,436,468円 5,072,486,309円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 18,815,844円 -円
分配型
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 93,227,038円 76,673,267円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 147,464,472円 141,714,299円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 2,627,937,561円 6,832,365,259円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 25,916,934円 27,719,286,275円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 5,282,446円 4,902,712円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,311,945円 4,164,660円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 7,218,871円 7,452,502円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 6,309,667円 5,933,515円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,512,298,631円 4,144,203,181円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 26,918,914円 27,756,246円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 76,175,076円 78,838,200円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 112,997,773円 115,217,010円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 113,413,192円 110,705,145円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,291,920,446円 4,275,701,028円
計 37,961,659,533円 70,689,493,098円
2. 受益権の総数 37,961,659,533口 70,689,493,098口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年10月27日 自 2018年10月27日
至 2018年10月26日 至 2019年10月28日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,016,422
株式 417,790,428
投資証券 △17,735,973
合計 401,070,877
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 △1,200,668
株式 12,825,500,893
投資証券 574,300,033
合計 13,398,600,258
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,601,502,112 - 1,504,603,584 △96,898,528
合計 1,601,502,112 - 1,504,603,584 △96,898,528
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2018年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,305,740,850 - 1,305,858,000 117,150
米ドル 1,168,581,175 - 1,171,604,500 3,023,325
ユーロ 137,159,675 - 134,253,500 △2,906,175
合計 1,305,740,850 - 1,305,858,000 117,150
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
米ドル 2,595,425,300 - 2,612,990,000 17,564,700
ユーロ 583,196,300 - 584,734,000 1,537,700
合計 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
(注)1.時価の算定方法
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(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年10月26日現在 2019年10月28日現在
1口当たり純資産額 2.3897円 1口当たり純資産額 2.6268円
(1万口当たり純資産額) (23,897円) (1万口当たり純資産額) (26,268円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORP
15,754 22.07 347,690.78
BAKER HUGHES CO
28,145 22.38 629,885.10
CABOT OIL & GAS CORP
17,770 18.81 334,253.70
CHENIERE ENERGY INC
10,290 64.30 661,647.00
CHEVRON CORP
82,861 118.67 9,833,114.87
CIMAREX ENERGY CO
5,005 45.99 230,179.95
CONCHO RESOURCES INC
9,175 65.82 603,898.50
CONOCOPHILLIPS 49,560 56.35 2,792,706.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,310 29.26 96,850.60
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DEVON ENERGY CORPORATION
18,101 21.47 388,628.47
DIAMONDBACK ENERGY INC
7,280 87.46 636,708.80
EOG RESOURCES INC
24,762 72.48 1,794,749.76
EXXON MOBIL CORP
184,611 69.25 12,784,311.75
HALLIBURTON CO
40,547 20.48 830,402.56
HELMERICH & PAYNE
4,280 40.25 172,270.00
HESS CORP
10,710 66.78 715,213.80
HOLLYFRONTIER CORP
7,740 57.42 444,430.80
KINDER MORGAN INC
91,070 20.42 1,859,649.40
MARATHON OIL CORP
36,877 11.98 441,786.46
MARATHON PETROLEUM CORP
29,562 68.01 2,010,511.62
NATIONAL OILWELL VARCO INC
16,021 20.85 334,037.85
NOBLE ENERGY INC
19,222 20.62 396,357.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
40,131 42.53 1,706,771.43
ONEOK INC
19,190 71.55 1,373,044.50
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
9,380 16.80 157,584.00
PHILLIPS 66
20,215 114.42 2,313,000.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,620 129.83 989,304.60
SCHLUMBERGER LTD
59,011 35.09 2,070,695.99
TARGA RESOURCES CORP
12,250 40.87 500,657.50
TECHNIPFMC PLC
17,311 21.36 369,762.96
VALERO ENERGY CORP
17,372 99.27 1,724,518.44
WILLIAMS COS INC
51,814 23.24 1,204,157.36
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
9,765 213.26 2,082,483.90
ALBEMARLE CORP
4,530 63.59 288,062.70
AMCOR PLC
71,820 9.72 698,090.40
AVERY DENNISON CORP
3,270 126.80 414,636.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
9,870 29.39 290,079.30
BALL CORP
12,990 71.91 934,110.90
CELANESE CORP
5,540 123.65 685,021.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,120 46.14 374,656.80
CORTEVA INC
31,502 26.73 842,048.46
CROWN HOLDINGS INC
6,965 69.93 487,062.45
DOW INC
32,125 50.48 1,621,670.00
DUPONT DE NEMOURS INC
31,982 66.85 2,137,996.70
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EASTMAN CHEMICAL COMPANY
6,125 76.28 467,215.00
ECOLAB INC
11,070 191.94 2,124,775.80
FMC CORP
5,320 83.98 446,773.60
FREEPORT-MCMORAN INC
56,728 10.14 575,221.92
INTERNATIONAL PAPER CO
16,760 43.00 720,680.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,355 119.96 522,425.80
LINDE PLC
23,640 195.00 4,609,800.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
12,300 90.83 1,117,209.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,865 268.33 768,765.45
MOSAIC CO/THE
17,490 20.54 359,244.60
NEWMONT GOLDCORP CORP
34,662 39.18 1,358,057.16
NUCOR CORP
13,279 53.82 714,675.78
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,710 110.93 411,550.30
PPG INDUSTRIES INC
10,354 124.04 1,284,310.16
SEALED AIR CORP
7,116 41.87 297,946.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
3,617 574.93 2,079,521.81
STEEL DYNAMICS INC
9,050 30.65 277,382.50
VULCAN MATERIALS CO
5,583 147.08 821,147.64
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,360 64.31 87,461.60
WESTROCK CO
13,449 38.01 511,196.49
3M CO
25,216 166.09 4,188,125.44
ACUITY BRANDS INC
1,510 124.90 188,599.00
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 58.25 375,130.00
ALLEGION PLC
4,710 113.33 533,784.30
AMETEK INC
9,833 89.96 884,576.68
ARCONIC INC
17,563 27.64 485,441.32
BOEING CO/THE
23,252 339.83 7,901,727.16
CATERPILLAR INC
25,046 139.73 3,499,677.58
CUMMINS INC
6,375 178.52 1,138,065.00
DEERE & CO
13,390 173.11 2,317,942.90
DOVER CORP
6,500 103.65 673,725.00
EATON CORP PLC
17,596 85.62 1,506,569.52
EMERSON ELECTRIC CO
26,060 70.82 1,845,569.20
FASTENAL CO
24,606 37.18 914,851.08
FLOWSERVE CORP
5,495 48.69 267,551.55
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FLUOR CORP
4,943 19.84 98,069.12
FORTIVE CORP
13,514 68.36 923,817.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,330 60.36 321,718.80
GENERAL DYNAMICS CORP
10,932 173.54 1,897,139.28
GENERAL ELECTRIC CO
381,903 9.00 3,437,127.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 40.34 361,043.00
HEICO CORP
1,500 118.64 177,960.00
HEICO CORP-CLASS A
4,070 92.57 376,759.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
31,616 171.63 5,426,254.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,440 221.19 318,513.60
IDEX CORP
3,580 158.72 568,217.60
ILLINOIS TOOL WORKS
14,315 171.81 2,459,460.15
INGERSOLL-RAND PLC
11,216 121.06 1,357,808.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,090 93.93 572,033.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,970 56.60 507,702.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
10,600 30.90 327,540.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
33,414 42.56 1,422,099.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
9,635 200.96 1,936,249.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,330 243.08 323,296.40
LOCKHEED MARTIN CORP
11,051 370.73 4,096,937.23
MASCO CORP
11,999 44.62 535,395.38
MIDDLEBY CORP
3,030 119.39 361,751.70
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,979 345.00 2,407,755.00
OWENS CORNING
4,700 62.68 294,596.00
PACCAR INC
14,754 76.89 1,134,508.83
PARKER HANNIFIN CORP
5,820 190.70 1,109,874.00
PENTAIR PLC
5,938 41.24 244,883.12
RAYTHEON COMPANY
12,212 212.15 2,590,775.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
5,333 177.38 945,967.54
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,580 334.47 1,531,872.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,030 51.08 359,092.40
SMITH (A.O.) CORP
4,990 51.07 254,839.30
SNAP-ON INC
2,170 166.64 361,608.80
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,810 78.13 297,675.30
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,056 151.35 1,067,925.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEXTRON INC
11,916 47.26 563,150.16
TRANSDIGM GROUP INC
2,130 523.45 1,114,948.50
UNITED RENTALS INC
3,670 135.38 496,844.60
UNITED TECHNOLOGIES CORP
35,578 142.96 5,086,230.88
WABCO HOLDINGS INC
2,630 134.83 354,602.90
WABTEC CORP
8,250 70.50 581,625.00
WW GRAINGER INC
1,897 317.34 601,993.98
XYLEM INC
8,868 83.30 738,704.40
CINTAS CORP
3,717 270.34 1,004,853.78
COPART INC
8,360 83.94 701,738.40
COSTAR GROUP INC
1,535 564.94 867,182.90
EQUIFAX INC
5,844 137.90 805,887.60
IHS MARKIT LTD
15,573 69.35 1,079,987.55
MANPOWERGROUP INC
2,437 91.00 221,767.00
NIELSEN HOLDINGS PLC
15,295 20.60 315,077.00
REPUBLIC SERVICES INC
10,350 86.03 890,410.50
ROBERT HALF INTL INC
4,995 57.92 289,310.40
ROLLINS INC
8,030 38.38 308,191.40
TRANSUNION 8,850 82.50 730,125.00
VERISK ANALYTICS INC
6,370 148.92 948,620.40
WASTE CONNECTIONS INC
11,456 91.33 1,046,276.48
WASTE MANAGEMENT INC
18,854 111.35 2,099,392.90
AMERCO 375 411.64 154,365.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,860 30.86 119,119.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
6,670 90.11 601,033.70
CSX CORP
33,073 72.32 2,391,839.36
DELTA AIR LINES INC
6,135 54.60 334,971.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,947 75.25 598,011.75
FEDEX CORP
11,048 158.09 1,746,578.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 116.75 525,375.00
KANSAS CITY SOUTHERN
3,840 144.49 554,841.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,600 38.66 177,836.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
11,630 188.25 2,189,347.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,940 186.60 548,604.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,860 56.74 332,496.40
49/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UBER TECHNOLOGIES INC
7,540 32.71 246,633.40
UNION PACIFIC CORP
30,746 172.33 5,298,458.18
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,925 91.64 268,047.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
30,407 115.72 3,518,698.04
XPO LOGISTICS INC
3,850 79.72 306,922.00
APTIV PLC
11,340 89.58 1,015,837.20
AUTOLIV INC
4,250 82.07 348,797.50
BORGWARNER INC
9,890 39.72 392,830.80
FORD MOTOR COMPANY
163,905 8.72 1,429,251.60
GENERAL MOTORS CORP
57,955 36.74 2,129,266.70
HARLEY-DAVIDSON INC
6,229 39.39 245,360.31
LEAR CORP
2,710 124.22 336,636.20
TESLA INC
5,860 328.13 1,922,841.80
CAPRI HOLDINGS LTD
5,890 31.87 187,714.30
DR HORTON INC
15,026 53.71 807,046.46
GARMIN LTD
5,265 87.23 459,265.95
HANESBRANDS INC
12,690 15.89 201,644.10
HASBRO INC
5,168 96.01 496,179.68
LEGGETT & PLATT INC
4,778 45.25 216,204.50
LENNAR CORP-CL A
13,220 61.81 817,128.20
LULULEMON ATHLETICA INC
4,570 208.00 950,560.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,488 144.13 358,595.44
NEWELL BRANDS INC
19,156 19.65 376,415.40
NIKE INC -CL B
54,588 90.92 4,963,140.96
NVR INC
140 3,727.75 521,885.00
POLARIS INC
1,930 101.37 195,644.10
PULTE GROUP INC
11,880 40.41 480,070.80
PVH CORP
3,580 92.77 332,116.60
RALPH LAUREN CORP
1,725 98.79 170,412.75
ROKU INC
3,700 133.74 494,838.00
TAPESTRY INC
10,656 26.45 281,851.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
10,060 21.06 211,863.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
9,412 19.06 179,392.72
VF CORP
15,350 84.15 1,291,702.50
WHIRLPOOL CORP
3,114 159.36 496,247.04
50/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARAMARK 9,390 44.22 415,225.80
CARNIVAL CORP
16,887 44.57 752,653.59
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,135 787.87 894,232.45
DARDEN RESTAURANTS INC
5,483 112.37 616,124.71
DOMINO'S PIZZA INC
2,000 271.75 543,500.00
H&R BLOCK INC
7,790 25.18 196,152.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
12,420 97.69 1,213,309.80
LAS VEGAS SANDS CORP
15,420 61.22 944,012.40
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
11,753 126.18 1,482,993.54
MCDONALD'S CORP
33,181 194.61 6,457,354.41
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 22.44 195,228.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,750 28.15 640,412.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
8,190 51.47 421,539.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,988 111.37 889,623.56
STARBUCKS CORP
52,584 83.38 4,384,453.92
VAIL RESORTS INC
1,690 236.03 398,890.70
WYNN RESORTS LTD
4,590 120.85 554,701.50
YUM! BRANDS INC
13,264 109.10 1,447,102.40
ACTIVISION BLIZZARD INC
33,790 55.26 1,867,235.40
ALPHABET INC-CL A
13,070 1,264.30 16,524,401.00
ALPHABET INC-CL C
13,652 1,265.13 17,271,554.76
ALTICE USA INC- A
8,400 29.94 251,496.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
13,468 36.04 485,386.72
CHARTER COMMUNICATION-A
6,891 462.19 3,184,951.29
COMCAST CORP-CLASS A
196,964 45.65 8,991,406.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,730 27.57 157,976.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
17,930 25.60 459,008.00
DISH NETWORK CORP-A
9,729 34.76 338,180.04
ELECTRONIC ARTS INC
12,584 96.31 1,211,965.04
FACEBOOK INC-CLASS A
104,780 187.89 19,687,114.20
FOX CORP - CLASS A
13,334 32.41 432,154.94
FOX CORP- CLASS B
7,746 31.70 245,548.20
IAC/INTERACTIVECORP 3,470 226.83 787,100.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
17,186 21.85 375,514.10
LIBERTY BROADBAND-C
5,240 116.15 608,626.00
51/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 24.37 184,846.45
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,871 23.21 484,415.91
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,470 41.41 309,332.70
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
8,020 43.75 350,875.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 43.44 144,003.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,660 69.06 390,879.60
NETFLIX INC
19,110 276.82 5,290,030.20
NEWS CORP - CLASS A
18,680 13.80 257,784.00
OMNICOM GROUP
10,017 76.82 769,505.94
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,730 6.44 436,181.20
SNAP INC - A
27,720 13.96 386,971.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,240 125.33 656,729.20
THE WALT DISNEY CO.
78,382 130.90 10,260,203.80
TRIPADVISOR INC
5,300 40.32 213,696.00
TWITTER INC
29,830 30.30 903,849.00
VIACOM INC-CLASS B
11,888 21.65 257,434.64
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 34.37 232,684.90
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,368 165.56 557,606.08
AMAZON.COM INC
18,235 1,761.33 32,117,852.55
AUTOZONE INC
1,047 1,129.47 1,182,555.09
BEST BUY CO INC
11,264 73.15 823,961.60
BOOKING HOLDINGS INC
1,888 2,055.93 3,881,595.84
BURLINGTON STORES INC
3,090 196.12 606,010.80
CARMAX INC
7,439 94.77 704,994.03
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
11,140 162.18 1,806,685.20
DOLLAR TREE INC
10,406 114.55 1,192,007.30
EBAY INC
35,127 35.84 1,258,951.68
EXPEDIA INC
6,602 137.06 904,870.12
GAP INC/THE
8,676 17.33 150,355.08
GENUINE PARTS CO
5,811 102.51 595,685.61
GRUBHUB INC
3,200 59.02 188,864.00
HOME DEPOT INC
47,860 234.38 11,217,426.80
KOHLS CORP
7,462 53.96 402,649.52
L BRANDS INC
8,828 17.76 156,785.28
LKQ CORP
12,100 31.63 382,723.00
52/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOWE'S COS INC
34,662 111.58 3,867,585.96
MACY'S INC
13,499 15.58 210,314.42
MERCADOLIBRE INC
1,970 549.81 1,083,125.70
NORDSTROM INC
3,980 37.23 148,175.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,245 438.54 1,423,062.30
QURATE RETAIL INC
16,340 9.84 160,785.60
ROSS STORES INC
16,062 110.69 1,777,902.78
TARGET CORP
22,350 109.02 2,436,597.00
TIFFANY & CO
4,790 98.55 472,054.50
TJX COMPANIES INC
52,586 59.10 3,107,832.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,750 96.46 458,185.00
ULTA BEAUTY INC
2,610 240.90 628,749.00
WAYFAIR INC- CLASS A
2,530 118.19 299,020.70
COSTCO WHOLESALE CORP
19,109 296.50 5,665,818.50
KROGER CO
36,870 25.28 932,073.60
SYSCO CORP
20,886 79.17 1,653,544.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
34,462 55.42 1,909,884.04
WALMART INC
62,332 119.04 7,420,001.28
ALTRIA GROUP INC
81,978 46.80 3,836,570.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
25,953 41.01 1,064,332.53
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
13,770 64.28 885,135.60
BUNGE LTD
6,327 55.24 349,503.48
CAMPBELL SOUP CO
6,865 46.46 318,947.90
COCA-COLA CO/THE
176,252 53.75 9,473,545.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
9,300 54.19 503,967.00
CONAGRA BRANDS INC
22,860 26.92 615,391.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,500 195.84 1,468,800.00
GENERAL MILLS INC
25,619 50.51 1,294,015.69
HERSHEY CO/THE
6,445 143.31 923,632.95
HORMEL FOODS CORP
11,960 40.57 485,217.20
INGREDION INC
3,120 80.05 249,756.00
JM SMUCKER CO/THE
4,630 108.28 501,336.40
KELLOGG CO
11,938 60.89 726,904.82
KRAFT HEINZ CO/THE
30,041 28.38 852,563.58
LAMB WESTON HOLDING INC
6,370 75.00 477,750.00
53/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
5,135 159.38 818,416.30
MOLSON COORS BREWING CO -B
8,870 56.84 504,170.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
62,455 52.77 3,295,750.35
MONSTER BEVERAGE CORP
17,370 56.35 978,799.50
PEPSICO INC
60,951 136.64 8,328,344.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
67,878 81.98 5,564,638.44
TYSON FOODS INC-CL A
13,586 78.48 1,066,229.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,360 74.89 850,750.40
CLOROX COMPANY
5,406 151.40 818,468.40
COLGATE-PALMOLIVE CO
35,780 68.41 2,447,709.80
COTY INC-CL A
10,350 11.76 121,716.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,550 188.63 1,801,416.50
KIMBERLY-CLARK CORP
15,063 134.20 2,021,454.60
PROCTER & GAMBLE CO
109,149 123.25 13,452,614.25
ABBOTT LABORATORIES
76,646 81.65 6,258,145.90
ABIOMED INC
1,570 182.34 286,273.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,080 243.38 749,610.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,464 86.80 647,875.20
ANTHEM INC
11,141 263.07 2,930,862.87
BAXTER INTERNATIONAL INC
20,719 77.28 1,601,164.32
BECTON DICKINSON AND CO
11,837 244.30 2,891,779.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP
59,928 40.85 2,448,058.80
CARDINAL HEALTH INC
14,485 50.05 724,974.25
CENTENE CORP
19,720 48.23 951,095.60
CERNER CORP
13,960 66.43 927,362.80
CIGNA CORP
16,630 171.49 2,851,878.70
COOPER COS INC/THE
2,200 281.75 619,850.00
CVS HEALTH CORP
56,588 65.10 3,683,878.80
DANAHER CORP
27,959 135.87 3,798,789.33
DAVITA INC
5,038 57.83 291,347.54
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 53.07 610,468.65
DEXCOM INC
3,600 147.39 530,604.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
9,070 228.21 2,069,864.70
HCA HEALTHCARE INC
12,005 126.27 1,515,871.35
HENRY SCHEIN INC
6,170 62.25 384,082.50
54/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOLOGIC INC
12,828 47.49 609,201.72
HUMANA INC
5,865 288.09 1,689,647.85
IDEXX LABORATORIES INC
3,840 268.29 1,030,233.60
INTUITIVE SURGICAL INC
5,055 549.27 2,776,559.85
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,735 165.69 784,542.15
MCKESSON CORP
8,314 145.96 1,213,511.44
MEDTRONIC PLC
58,258 105.44 6,142,723.52
QUEST DIAGNOSTICS
6,386 100.63 642,623.18
RESMED INC
6,140 144.26 885,756.40
STERIS PLC
3,420 138.01 471,994.20
STRYKER CORP
14,583 211.62 3,086,054.46
TELEFLEX INC
1,780 321.88 572,946.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
41,340 244.91 10,124,579.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,380 137.93 466,203.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,684 120.30 563,485.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,230 146.77 767,607.10
WELLCARE HEALTH PLANS INC
2,170 279.75 607,057.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
9,012 134.07 1,208,238.84
ABBVIE INC
64,566 76.53 4,941,235.98
AGILENT TECHNOLOGIES INC
14,880 75.39 1,121,803.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
9,850 105.18 1,036,023.00
ALKERMES PLC
8,550 19.48 166,554.00
ALLERGAN PLC
14,385 173.84 2,500,688.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,260 89.25 380,205.00
AMGEN INC
26,491 203.05 5,378,997.55
BEIGENE LTD-ADR
1,840 138.89 255,557.60
BIOGEN INC
8,693 288.04 2,503,931.72
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
8,430 71.19 600,131.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
71,511 54.98 3,931,674.78
CELGENE CORP
30,784 105.21 3,238,784.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
14,986 26.87 402,673.82
ELI LILLY & CO
37,974 110.20 4,184,734.80
EXACT SCIENCES CORP
5,500 89.89 494,395.00
GILEAD SCIENCES INC
55,664 63.32 3,524,644.48
ILLUMINA INC
6,400 290.64 1,860,096.00
55/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INCYTE CORP
8,180 77.55 634,359.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC
6,140 53.89 330,884.60
IQVIA HOLDINGS INC
7,013 147.51 1,034,487.63
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,330 123.85 288,570.50
JOHNSON & JOHNSON
115,631 128.35 14,841,238.85
MERCK & CO. INC.
111,993 82.26 9,212,544.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,125 698.19 785,463.75
MYLAN NV
26,285 18.70 491,529.50
NEKTAR THERAPEUTICS
9,130 16.68 152,288.40
PERKINELMER INC
4,880 86.23 420,802.40
PERRIGO CO PLC
5,039 54.05 272,357.95
PFIZER INC
242,380 36.77 8,912,312.60
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,450 306.21 1,056,424.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,700 85.75 231,525.00
SEATTLE GENETICS INC
4,870 102.62 499,759.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
44,220 8.03 355,086.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
17,374 296.68 5,154,518.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
11,280 194.49 2,193,847.20
WATERS CORP
2,826 218.11 616,378.86
ZOETIS INC
20,730 124.36 2,577,982.80
BANK OF AMERICA CORP
394,139 31.72 12,502,089.08
BB&T CORP
33,528 53.58 1,796,430.24
CIT GROUP INC
4,145 43.99 182,338.55
CITIGROUP INC
100,997 73.17 7,389,950.49
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,180 35.85 723,453.00
COMERICA INC
7,850 65.59 514,881.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 43.57 325,032.20
FIFTH THIRD BANCORP
33,759 29.05 980,698.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA
7,410 107.65 797,686.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
41,490 14.48 600,775.20
JPMORGAN CHASE & CO
141,490 126.03 17,831,984.70
KEYCORP 47,768 18.20 869,377.60
M & T BANK CORP
5,603 156.58 877,317.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,360 16.82 275,175.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
19,790 146.67 2,902,599.30
56/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGIONS FINANCIAL CORP
41,254 16.40 676,565.60
SIGNATURE BANK
2,310 121.57 280,826.70
SUNTRUST BANKS INC
18,967 69.09 1,310,430.03
SVB FINANCIAL GROUP
2,030 219.79 446,173.70
US BANCORP
66,201 56.74 3,756,244.74
WELLS FARGO & CO
186,380 51.57 9,611,616.60
ZIONS BANCORP NA
9,240 47.95 443,058.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
2,200 77.34 170,148.00
ALLY FINANCIAL INC
15,270 30.82 470,621.40
AMERICAN EXPRESS CO
30,914 118.26 3,655,889.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,910 149.45 883,249.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
11,900 22.20 264,180.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
37,002 46.38 1,716,152.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
56,550 211.80 11,977,290.00
BLACKROCK INC
5,005 459.80 2,301,299.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
19,915 93.25 1,857,073.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,210 114.10 594,461.00
CME GROUP INC
15,520 200.46 3,111,139.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
14,180 80.14 1,136,385.20
E*TRADE FINANCIAL CORP
10,630 41.05 436,361.50
EATON VANCE CORP
5,440 45.49 247,465.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,750 254.07 444,622.50
FRANKLIN RESOURCES INC
11,655 27.83 324,358.65
GOLDMAN SACHS GROUP INC
14,428 214.23 3,090,910.44
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
24,650 91.96 2,266,814.00
INVESCO LTD
15,877 17.05 270,702.85
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
11,015 18.91 208,293.65
KKR & CO INC -A
22,350 28.15 629,152.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,690 344.07 581,478.30
MOODY'S CORP
7,567 216.01 1,634,547.67
MORGAN STANLEY
55,345 46.37 2,566,347.65
MSCI INC
3,820 222.20 848,804.00
NASDAQ INC
5,765 98.43 567,448.95
NORTHERN TRUST CORP
9,520 101.53 966,565.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,000 84.48 506,880.00
57/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S&P GLOBAL INC
10,682 249.27 2,662,702.14
SCHWAB (CHARLES) CORP
53,854 40.98 2,206,936.92
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,385 59.60 320,946.00
STATE STREET CORP
16,607 65.75 1,091,910.25
SYNCHRONY FINANCIAL
28,360 35.29 1,000,824.40
T ROWE PRICE GROUP INC
11,055 113.71 1,257,064.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP
10,670 38.65 412,395.50
VOYA FINANCIAL INC
6,040 53.99 326,099.60
AFLAC INC
33,434 53.26 1,780,694.84
ALLEGHANY CORP
630 757.69 477,344.70
ALLSTATE CORP
13,843 107.24 1,484,523.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,240 102.21 331,160.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
38,515 52.80 2,033,592.00
AON PLC
10,652 188.65 2,009,499.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD
17,425 40.80 710,940.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,160 89.45 729,912.00
ASSURANT INC
2,080 125.57 261,185.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,320 42.00 265,440.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
4,804 38.21 183,560.84
CHUBB LTD
19,935 149.14 2,973,105.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,310 111.65 816,161.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 185.66 220,935.40
EVEREST RE GROUP LTD
1,694 248.59 421,111.46
FNF GROUP
12,811 45.53 583,284.83
GLOBE LIFE INC
5,426 96.39 523,012.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
15,522 56.80 881,649.60
LINCOLN NATIONAL CORP
7,573 61.59 466,421.07
LOEWS CORP
13,585 51.00 692,835.00
MARKEL CORP
635 1,110.77 705,338.95
MARSH & MCLENNAN COS
22,223 97.57 2,168,298.11
METLIFE INC
34,045 46.32 1,576,964.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,910 54.51 594,704.10
PROGRESSIVE CORP
25,350 69.30 1,756,755.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
17,772 91.75 1,630,581.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,440 157.21 383,592.40
58/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,887 183.72 346,679.64
TRAVELERS COS INC/THE
11,754 130.43 1,533,074.22
UNUM GROUP
8,138 28.49 231,851.62
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,488 184.98 1,015,170.24
WR BERKLEY CORP
7,244 69.44 503,023.36
CBRE GROUP INC - A
14,560 52.61 766,001.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
56,500 5.40 305,100.00
JONES LANG LASALLE INC
2,120 146.29 310,134.80
ACCENTURE PLC-CL A
27,708 183.07 5,072,503.56
ADOBE INC
21,209 270.98 5,747,214.82
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,540 89.15 583,041.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
2,040 104.80 213,792.00
ANSYS INC
3,630 220.25 799,507.50
AUTODESK INC
9,190 145.54 1,337,512.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING
19,071 161.96 3,088,739.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,770 123.55 589,333.50
CADENCE DESIGN SYS INC
12,030 65.10 783,153.00
CDK GLOBAL INC
5,890 49.70 292,733.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
5,460 108.32 591,427.20
CITRIX SYSTEMS INC
5,338 105.64 563,906.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
23,938 60.46 1,447,291.48
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,230 100.05 123,061.50
DOCUSIGN INC
4,660 65.40 304,764.00
DROPBOX INC-CLASS A
6,480 19.73 127,850.40
DXC TECHNOLOGY CO
9,803 28.31 277,522.93
EPAM SYSTEMS INC
2,340 176.15 412,191.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
26,688 129.32 3,451,292.16
FISERV INC
24,974 102.51 2,560,084.74
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,530 298.88 1,055,046.40
FORTINET INC
5,730 80.48 461,150.40
GARTNER INC
3,900 146.04 569,556.00
GLOBAL PAYMENTS INC
13,439 161.34 2,168,248.26
GODADDY INC-CLASS A
8,370 65.40 547,398.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
38,762 135.44 5,249,925.28
INTUIT INC
11,366 257.67 2,928,677.22
59/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,950 139.53 551,143.50
LEIDOS HOLDINGS INC
5,260 79.98 420,694.80
MASTERCARD INC
39,540 270.19 10,683,312.60
MICROSOFT CORP
317,084 140.73 44,623,231.32
MONGODB INC
1,660 125.78 208,794.80
OKTA INC
4,070 107.99 439,519.30
ORACLE CORP
104,283 54.17 5,649,010.11
PALO ALTO NETWORKS INC
4,550 224.65 1,022,157.50
PAYCHEX INC
14,212 84.53 1,201,340.36
PAYCOM SOFTWARE INC
2,200 209.67 461,274.00
PAYPAL HOLDINGS INC
48,747 107.19 5,225,190.93
PTC INC
3,690 67.75 249,997.50
SABRE CORP
10,440 21.81 227,696.40
SALESFORCE.COM INC
36,295 150.49 5,462,034.55
SERVICENOW INC
8,200 241.22 1,978,004.00
SPLUNK INC
6,340 119.58 758,137.20
SQUARE INC - A
15,390 62.89 967,877.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,590 51.24 593,871.60
SYMANTEC CORP
27,555 22.69 625,222.95
SYNOPSYS INC
6,467 137.14 886,884.38
TWILIO INC - A
5,300 106.98 566,994.00
VERISIGN INC
4,810 190.16 914,669.60
VISA INC-CLASS A SHARES
75,682 177.85 13,460,043.70
VMWARE INC
3,795 159.19 604,126.05
WESTERN UNION CO
19,111 24.82 474,335.02
WIX.COM LTD
1,980 120.72 239,025.60
WORKDAY INC-CLASS A
6,830 160.75 1,097,922.50
AMPHENOL CORP-CL A
12,830 100.23 1,285,950.90
APPLE INC
200,512 246.58 49,442,248.96
ARISTA NETWORKS INC
2,530 244.36 618,230.80
ARROW ELECTRONICS INC
3,320 77.17 256,204.40
CDW CORP/DE
5,760 124.86 719,193.60
CISCO SYSTEMS INC
186,680 46.90 8,755,292.00
COGNEX CORP
8,270 52.50 434,175.00
CORNING INC
36,988 30.51 1,128,503.88
60/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DELL TECHNOLOGIES -C
5,742 51.68 296,746.56
F5 NETWORKS INC
2,825 143.55 405,528.75
FLEX LTD
18,516 11.61 214,970.76
FLIR SYSTEMS INC
5,685 54.17 307,956.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
60,245 16.16 973,559.20
HP INC
64,795 17.33 1,122,897.35
IPG PHOTONICS CORP
1,840 143.07 263,248.80
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 25.23 465,569.19
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,960 101.28 806,188.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,955 163.41 1,136,516.55
NETAPP INC
11,346 56.01 635,489.46
SEAGATE TECHNOLOGY
11,144 56.91 634,260.76
TE CONNECTIVITY LTD
15,575 94.10 1,465,607.50
TRIMBLE INC
8,980 38.99 350,130.20
WESTERN DIGITAL CORP
13,408 61.23 820,971.84
XEROX HOLDINGS CORP
8,148 30.51 248,595.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,190 219.08 479,785.20
AT&T INC
317,717 36.91 11,726,934.47
CENTURYLINK INC
39,676 12.89 511,423.64
SPRINT CORP
33,770 6.38 215,452.60
T-MOBILE US INC
15,642 81.62 1,276,700.04
VERIZON COMMUNICATIONS INC
179,937 60.37 10,862,796.69
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
10,290 34.28 352,741.20
AES CORP
25,998 16.80 436,766.40
ALLIANT ENERGY CORP
9,050 53.18 481,279.00
AMEREN CORPORATION
10,652 76.59 815,836.68
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,898 94.35 1,971,726.30
AMERICAN WATER WORKS CO INC
8,305 121.11 1,005,818.55
ATMOS ENERGY CORP
5,480 112.30 615,404.00
CENTERPOINT ENERGY INC
19,962 29.54 589,677.48
CMS ENERGY CORP
12,590 63.65 801,353.50
CONSOLIDATED EDISON INC
14,846 93.32 1,385,428.72
DOMINION ENERGY INC
34,791 81.89 2,849,034.99
DTE ENERGY COMPANY
7,808 128.21 1,001,063.68
DUKE ENERGY CORP
31,546 95.43 3,010,434.78
61/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDISON INTERNATIONAL
15,789 66.05 1,042,863.45
ENTERGY CORP
8,637 120.27 1,038,771.99
EVERGY INC
10,050 63.50 638,175.00
EVERSOURCE ENERGY
14,260 85.31 1,216,520.60
EXELON CORP
43,196 45.89 1,982,264.44
FIRSTENERGY CORP
22,145 48.01 1,063,181.45
NEXTERA ENERGY INC
20,795 236.88 4,925,919.60
NISOURCE INC
17,890 28.04 501,635.60
NRG ENERGY INC
11,980 40.81 488,903.80
OGE ENERGY CORP
7,900 43.05 340,095.00
PINNACLE WEST CAPITAL
5,629 94.20 530,251.80
PPL CORP
31,448 33.22 1,044,702.56
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
22,458 62.90 1,412,608.20
SEMPRA ENERGY
12,287 143.97 1,768,959.39
SOUTHERN CO
45,055 61.35 2,764,124.25
UGI CORP
9,220 48.19 444,311.80
VISTRA ENERGY CORP
14,940 27.10 404,874.00
WEC ENERGY GROUP INC
13,890 93.79 1,302,743.10
XCEL ENERGY INC
22,784 63.64 1,449,973.76
ADVANCED MICRO DEVICES
44,890 32.71 1,468,351.90
ANALOG DEVICES INC
16,210 106.83 1,731,714.30
APPLIED MATERIALS INC
39,913 55.72 2,223,952.36
BROADCOM INC
17,310 289.82 5,016,784.20
INTEL CORP
195,402 56.46 11,032,396.92
KLA CORP
7,269 169.94 1,235,293.86
LAM RESEARCH CORP
6,517 270.05 1,759,915.85
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,664 24.75 684,684.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
11,030 57.16 630,474.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,844 93.90 1,018,251.60
MICRON TECHNOLOGY INC
47,827 48.03 2,297,130.81
NVIDIA CORP
25,295 204.54 5,173,839.30
NXP SEMICONDUCTORS NV
12,927 105.86 1,368,452.22
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,620 19.18 337,951.60
QORVO INC
4,760 79.02 376,135.20
QUALCOMM INC
53,182 80.17 4,263,600.94
62/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,890 90.06 620,513.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
40,952 120.51 4,935,125.52
XILINX INC
10,475 94.90 994,077.50
13,094,972 1,118,525,024.36
米ドル小計
(121,695,522,650)
加ドル CAMECO CORP
19,892 11.92 237,112.64
CANADIAN NATURAL RESOURCES
50,124 34.02 1,705,218.48
CENOVUS ENERGY INC
38,273 11.46 438,608.58
ENBRIDGE INC
88,587 47.65 4,221,170.55
ENCANA CORP
48,808 5.56 271,372.48
HUSKY ENERGY INC
17,673 9.30 164,358.90
IMPERIAL OIL LTD
12,902 33.26 429,120.52
INTER PIPELINE LTD
16,700 22.17 370,239.00
KEYERA CORP
7,360 30.38 223,596.80
PEMBINA PIPELINE CORP
21,402 46.50 995,193.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
6,890 14.98 103,212.20
SUNCOR ENERGY INC
71,189 39.78 2,831,898.42
TC ENERGY CORP
40,863 66.74 2,727,196.62
TOURMALINE OIL CORP
11,075 11.54 127,805.50
VERMILION ENERGY INC
6,550 20.36 133,358.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,805 76.73 905,797.65
BARRICK GOLD CORP
74,274 22.47 1,668,936.78
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 53.48 427,840.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
33,400 10.99 367,066.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,595 125.13 950,362.35
KINROSS GOLD CORP
57,165 6.29 359,567.85
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,760 59.70 522,972.00
LUNDIN MINING CORP
35,450 6.82 241,769.00
METHANEX CORP
2,760 48.24 133,142.40
NUTRIEN LTD
26,108 64.49 1,683,704.92
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 21.80 553,175.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,460 59.92 147,403.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,095 35.89 649,429.55
BOMBARDIER INC 'B'
91,096 1.61 146,664.56
CAE INC
14,195 33.13 470,280.35
63/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,175 19.91 122,944.25
WSP GLOBAL INC
3,500 81.22 284,270.00
THOMSON REUTERS CORP
9,046 86.35 781,122.10
AIR CANADA
4,800 45.99 220,752.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
31,628 116.23 3,676,122.44
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,205 296.48 1,839,658.40
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,538 70.78 958,219.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 33.88 337,106.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,278 89.29 917,722.62
STARS GROUP INC/THE
12,310 26.51 326,338.10
QUEBECOR INC -CL B
6,060 29.62 179,497.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
21,045 25.72 541,277.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,560 143.30 366,848.00
DOLLARAMA INC
14,590 45.38 662,094.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
39,460 39.81 1,570,902.60
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 34.75 288,077.50
LOBLAW COMPANIES LTD
8,629 69.60 600,578.40
METRO INC
12,760 54.92 700,779.20
WESTON (GEORGE) LTD
2,998 106.06 317,967.88
SAPUTO INC
10,250 37.61 385,502.50
AURORA CANNABIS INC
38,070 4.99 189,969.30
BAUSCH HEALTH COS INC
13,194 30.73 405,451.62
CANOPY GROWTH CORP
8,750 28.53 249,637.50
CRONOS GROUP INC
7,240 11.69 84,635.60
BANK OF MONTREAL
27,261 98.10 2,674,304.10
BANK OF NOVA SCOTIA
53,549 75.13 4,023,136.37
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
18,455 112.07 2,068,251.85
NATIONAL BANK OF CANADA
16,230 67.47 1,095,038.10
ROYAL BANK OF CANADA
62,319 106.02 6,607,060.38
TORONTO-DOMINION BANK
79,970 75.16 6,010,545.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
37,433 70.35 2,633,411.55
CI FINANCIAL CORP
9,570 19.17 183,456.90
IGM FINANCIAL INC
3,295 36.85 121,420.75
ONEX CORPORATION
3,805 76.51 291,120.55
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,160 554.63 643,370.80
64/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 31.17 464,245.98
IA FINANCIAL CORP INC
3,855 62.07 239,279.85
INTACT FINANCIAL CORP
6,255 132.60 829,413.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
82,651 24.48 2,023,296.48
POWER CORP OF CANADA
12,630 30.47 384,836.10
POWER FINANCIAL CORP
9,665 30.69 296,618.85
SUN LIFE FINANCIAL INC
25,584 58.40 1,494,105.60
FIRST CAPITAL REALTY INC
5,720 21.92 125,382.40
BLACKBERRY LTD
27,808 6.81 189,372.48
CGI INC
10,470 102.06 1,068,568.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC
835 1,305.01 1,089,683.35
OPEN TEXT CORP
13,510 52.29 706,437.90
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,310 414.58 1,786,839.80
BCE INC
6,980 60.91 425,151.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,735 61.17 962,509.95
TELUS CORP
7,466 46.01 343,510.66
ALTAGAS LTD
11,800 18.81 221,958.00
ATCO LTD -CLASS I
3,260 46.86 152,763.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,330 38.39 166,228.70
EMERA INC
12,030 54.54 656,116.20
FORTIS INC
19,925 53.98 1,075,551.50
HYDRO ONE LTD
13,000 24.23 314,990.00
1,801,912 81,583,024.70
加ドル小計
(6,791,786,806)
ユーロ ENI SPA
116,266 14.04 1,632,374.64
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
23,185 14.26 330,618.10
NESTE OYJ
19,170 32.65 625,900.50
OMV AG
6,310 52.18 329,255.80
REPSOL SA
58,939 14.99 883,495.61
TENARIS SA
19,815 9.40 186,340.26
TOTAL SA
104,527 47.69 4,985,415.26
VOPAK 3,530 48.84 172,405.20
AIR LIQUIDE SA
20,720 116.80 2,420,096.00
AKZO NOBEL
9,927 82.92 823,146.84
ARCELORMITTAL 26,232 14.05 368,559.60
65/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARKEMA 3,145 92.94 292,296.30
BASF SE
40,315 70.62 2,847,045.30
COVESTRO AG
9,190 46.69 429,081.10
CRH PLC
35,340 32.99 1,165,866.60
EVONIK INDUSTRIES AG
6,800 24.60 167,280.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,920 34.16 99,747.20
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 66.02 498,120.90
IMERYS SA
830 34.82 28,900.60
KONINKLIJKE DSM NV
7,802 108.60 847,297.20
LANXESS AG
3,295 61.48 202,576.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,140 29.84 272,737.60
SOLVAY SA
3,701 101.70 376,391.70
STORA ENSO OYJ-R SHS
27,755 12.25 340,137.52
SYMRISE AG
6,470 86.60 560,302.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 13.37 258,204.37
UMICORE 8,650 37.14 321,261.00
UPM-KYMMENE OYJ
25,138 29.74 747,604.12
VOESTALPINE AG
4,239 22.97 97,369.83
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,456 36.41 453,522.96
AIRBUS GROUP SE
25,568 123.52 3,158,159.36
ALSTOM 9,320 37.80 352,296.00
ANDRITZ AG
3,810 39.38 150,037.80
BOUYGUES SA
8,880 38.81 344,632.80
BRENNTAG AG
6,625 45.39 300,708.75
CNH INDUSTRIAL NV
47,220 9.96 470,688.96
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
21,356 37.04 791,026.24
DASSAULT AVIATION SA
135 1,209.00 163,215.00
EIFFAGE 3,680 96.00 353,280.00
FERROVIAL SA
23,945 26.25 628,556.25
GEA GROUP AG
6,580 27.69 182,200.20
HOCHTIEF AG
870 109.40 95,178.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,770 46.60 268,882.00
KION GROUP AG
2,380 58.82 139,991.60
KNORR-BREMSE AG
1,770 94.29 166,893.30
KONE OYJ-B
13,804 56.34 777,717.36
66/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LEGRAND SA
12,518 69.82 874,006.76
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 10.53 232,081.20
METSO OYJ
4,110 34.26 140,808.60
MTU AERO ENGINES AG
2,430 233.50 567,405.00
PRYSMIAN SPA
10,595 20.49 217,091.55
SAFRAN SA
14,520 139.30 2,022,636.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
24,478 83.86 2,052,725.08
SIEMENS AG-REG
33,526 104.40 3,500,114.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 12.34 145,177.20
THALES SA
4,675 87.04 406,912.00
VINCI SA
22,070 100.65 2,221,345.50
WARTSILA OYJ ABP
21,180 9.26 196,296.24
BUREAU VERITAS SA
14,440 22.45 324,178.00
EDENRED 10,346 45.80 473,846.80
RANDSTAD NV
5,235 50.14 262,482.90
SOCIETE BIC SA
955 63.50 60,642.50
TELEPERFORMANCE 2,760 201.40 555,864.00
WOLTERS KLUWER
13,377 64.40 861,478.80
ADP 1,130 168.00 189,840.00
AENA SA
3,010 165.00 496,650.00
ATLANTIA SPA
23,620 21.77 514,207.40
BOLLORE 34,310 3.89 133,740.38
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 15.89 189,786.30
DEUTSCHE POST AG-REG
42,063 32.02 1,346,857.26
FRAPORT AG
1,680 74.46 125,092.80
GETLINK 17,870 15.17 271,087.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
14,195 69.43 985,558.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 56.20 161,856.00
CONTINENTAL AG
5,225 124.14 648,631.50
DAIMLER AG
38,862 52.88 2,055,022.56
FAURECIA 2,770 45.05 124,788.50
FERRARI NV
5,664 140.25 794,376.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
45,947 11.84 544,380.05
MICHELIN (CGDE)-B
7,199 107.30 772,452.70
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,535 26.97 122,308.95
67/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEUGEOT SA
23,410 24.84 581,504.40
PIRELLI & C SPA
14,070 5.59 78,651.30
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
6,110 65.74 401,671.40
RENAULT SA
8,677 49.03 425,433.31
VALEO SA
9,660 33.89 327,377.40
VOLKSWAGEN AG
1,521 170.80 259,786.80
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,713 172.36 1,329,412.68
ADIDAS AG
7,911 275.15 2,176,711.65
ESSILORLUXOTTICA 12,175 134.55 1,638,146.25
HERMES INTERNATIONAL
1,297 653.20 847,200.40
HUGO BOSS AG -ORD
2,070 37.58 77,790.60
KERING 3,447 514.00 1,771,758.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
12,144 383.95 4,662,688.80
MONCLER SPA
8,620 36.17 311,785.40
PUMA SE
3,260 65.95 214,997.00
SEB SA
770 139.80 107,646.00
ACCOR SA
8,656 38.60 334,121.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,650 89.86 327,989.00
SODEXO 3,380 97.38 329,144.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS
5,925 18.34 108,664.50
JC DECAUX SA
2,720 23.92 65,062.40
PUBLICIS GROUPE
8,535 38.79 331,072.65
RTL GROUP
1,470 44.14 64,885.80
SES 15,290 17.54 268,186.60
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 42.00 88,620.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 46.94 140,820.00
VIVENDI 40,450 24.88 1,006,396.00
DELIVERY HERO SE
5,320 44.35 235,942.00
INDITEX 46,965 28.28 1,328,170.20
PROSUS 21,200 62.50 1,325,000.00
ZALANDO SE
7,390 41.68 308,015.20
CARREFOUR SA
30,103 15.73 473,670.70
CASINO GUICHARD PERRACHON
2,304 46.29 106,652.16
COLRUYT SA
2,315 50.42 116,722.30
JERONIMO MARTINS
8,855 14.93 132,205.15
68/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
50,178 22.81 1,144,811.07
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
7,040 14.52 102,256.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,321 73.68 2,455,091.28
DANONE 27,944 73.96 2,066,738.24
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
24,900 8.18 203,682.00
HEINEKEN HOLDING NV
4,485 85.90 385,261.50
HEINEKEN NV
11,593 92.00 1,066,556.00
KERRY GROUP PLC-A
7,310 109.00 796,790.00
PERNOD-RICARD SA
9,506 159.30 1,514,305.80
REMY COINTREAU
810 118.30 95,823.00
BEIERSDORF AG
4,205 103.65 435,848.25
HENKEL AG & CO KGAA
5,210 83.50 435,035.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
7,283 92.30 672,220.90
L'OREAL 11,071 243.30 2,693,574.30
UNILEVER NV
63,795 53.24 3,396,445.80
BIOMERIEUX 1,820 71.65 130,403.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 97.00 184,300.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,583 59.34 568,655.22
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,815 43.44 730,443.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV
41,401 39.66 1,642,170.66
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,570 176.30 276,791.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,680 37.82 214,817.60
BAYER AG-REG
40,874 66.54 2,719,755.96
EUROFINS SCIENTIFIC
470 441.40 207,458.00
GRIFOLS SA
12,270 27.80 341,106.00
IPSEN 1,330 93.90 124,887.00
MERCK KGAA
5,260 106.50 560,190.00
ORION OYJ-CLASS B
5,150 39.05 201,107.50
QIAGEN N.V.
10,894 26.00 283,244.00
RECORDATI SPA
4,230 36.86 155,917.80
SANOFI 49,216 83.40 4,104,614.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,120 131.00 146,720.00
UCB SA
4,528 69.78 315,963.84
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,560 16.97 281,106.00
AIB GROUP PLC
42,660 2.99 127,553.40
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
294,673 4.88 1,439,477.60
BANCO DE SABADELL SA
227,252 1.01 230,547.15
BANCO SANTANDER SA
736,679 3.98 2,933,455.77
BANK OF IRELAND GROUP PLC
40,719 4.19 170,938.36
BANKIA SA
56,390 1.77 100,233.22
BANKINTER SA
23,710 6.28 149,088.48
BNP PARIBAS
49,332 47.69 2,352,643.08
CAIXABANK S.A
146,150 2.54 372,244.05
COMMERZBANK AG
48,544 5.46 265,244.41
CREDIT AGRICOLE SA
43,722 11.98 523,789.56
ERSTE GROUP BANK AG
11,618 32.28 375,029.04
FINECOBANK SPA
25,930 10.16 263,448.80
ING GROEP NV-CVA
163,855 10.37 1,700,159.48
INTESA SANPAOLO
657,293 2.27 1,493,698.34
KBC GROEP NV
10,999 64.70 711,635.30
MEDIOBANCA SPA
20,820 10.84 225,792.90
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 22.51 174,677.60
SOCIETE GENERALE
31,419 26.20 823,334.89
UNICREDIT SPA
93,136 11.53 1,074,230.62
AMUNDI SA
3,300 64.80 213,840.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
86,765 7.17 622,799.17
DEUTSCHE BOERSE AG
8,680 141.65 1,229,522.00
EURAZEO SE
1,877 61.95 116,280.15
EXOR NV
5,564 62.14 345,746.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,672 88.78 237,220.16
NATIXIS 49,540 4.12 204,154.34
WENDEL 1,010 123.70 124,937.00
AEGON NV
86,259 4.00 345,036.00
AGEAS 9,104 51.92 472,679.68
ALLIANZ SE-REG
18,568 221.55 4,113,740.40
ASSICURAZIONI GENERALI
44,878 18.35 823,735.69
AXA 82,622 24.30 2,008,127.71
CNP ASSURANCES
6,040 18.14 109,565.60
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 158.20 483,301.00
MAPFRE SA
35,184 2.59 91,196.92
70/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,356 250.10 1,589,635.60
NN GROUP NV
11,090 34.23 379,610.70
POSTE ITALIANE SPA
25,780 10.86 279,970.80
SAMPO OYJ-A SHS
21,389 36.00 770,004.00
SCOR SE
7,452 38.12 284,070.24
AROUNDTOWN SA
46,620 7.41 345,640.68
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,830 33.51 563,973.30
VONOVIA SE
23,358 47.15 1,101,329.70
ADYEN NV
480 629.40 302,112.00
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 67.06 1,230,551.00
ATOS SE
3,460 67.54 233,688.40
CAP GEMINI SA
6,909 101.50 701,263.50
DASSAULT SYSTEMES SA
6,280 134.15 842,462.00
SAP SE
42,972 119.22 5,123,121.84
WIRECARD AG
5,480 114.50 627,460.00
WORLDLINE SA
3,120 57.35 178,932.00
INGENICO GROUP
2,900 94.12 272,948.00
NOKIA OYJ
240,966 3.45 832,417.04
CELLNEX TELECOM SA
10,780 38.84 418,695.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
146,236 16.00 2,340,653.41
DRILLISCH AG
1,640 23.90 39,196.00
ELISA OYJ
6,135 48.70 298,774.50
ILIAD SA
890 92.44 82,271.60
KONINKLIJKE KPN NV
153,006 2.89 442,646.35
ORANGE S.A.
83,624 14.68 1,227,600.32
PROXIMUS 8,290 26.77 221,923.30
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.53 187,996.02
TELECOM ITALIA-RSP
211,957 0.52 111,616.55
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,570 2.89 94,355.29
TELEFONICA SA
196,249 7.15 1,403,769.09
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 28.93 193,831.00
E.ON SE
90,679 8.91 808,131.24
EDF 21,825 9.29 202,754.25
ENAGAS SA
12,350 20.87 257,744.50
ENDESA SA
11,770 23.91 281,420.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENEL SPA
352,217 6.88 2,423,252.96
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
98,571 3.62 357,615.58
ENGIE 77,534 14.92 1,157,194.95
FORTUM OYJ
21,025 21.47 451,406.75
IBERDROLA SA
263,312 9.21 2,426,683.39
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 23.63 358,041.76
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,720 18.34 306,728.40
RWE AG
22,395 27.54 616,758.30
SNAM SPA
86,480 4.55 393,743.44
SUEZ 12,499 13.75 171,861.25
TERNA SPA
54,797 5.88 322,535.14
UNIPER SE
7,650 28.33 216,724.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT
23,474 23.01 540,136.74
VERBUND AG
2,990 48.64 145,433.60
ASML HOLDING NV
18,612 237.85 4,426,864.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,835 17.58 911,362.97
STMICROELECTRONICS NV
33,663 20.21 680,329.23
8,334,011 175,884,884.89
ユーロ小計
(21,202,922,873)
英ポンド BP PLC
889,178 5.12 4,552,591.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
190,258 23.25 4,424,449.79
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
163,799 23.24 3,806,688.76
WOOD GROUP (JOHN) PLC
29,210 3.40 99,372.42
ANGLO AMERICAN PLC
46,624 20.15 939,706.72
ANTOFAGASTA PLC
14,940 8.70 130,067.64
BHP GROUP PLC
90,251 16.57 1,495,639.57
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 48.20 295,514.20
EVRAZ PLC
27,180 3.84 104,398.38
FRESNILLO PLC
8,070 6.81 54,988.98
GLENCORE PLC
486,213 2.34 1,138,953.95
JOHNSON MATTHEY PLC
6,669 31.09 207,339.21
MONDI PLC
21,700 15.75 341,883.50
RIO TINTO PLC
47,685 41.18 1,963,668.30
ASHTEAD GROUP PLC
18,690 22.69 424,076.10
BAE SYSTEMS PLC ORD
132,645 5.58 741,220.26
72/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC
14,996 20.01 300,069.96
DCC PLC
3,950 71.44 282,188.00
FERGUSON PLC
10,352 65.32 676,192.64
MEGGITT PLC
27,315 6.18 168,915.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
199,080 2.12 423,443.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
71,535 7.12 509,901.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT-C(N)
3,290,610 0.00 3,290.61
SMITHS GROUP PLC
21,173 16.08 340,461.84
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 75.95 299,243.00
WEIR GROUP PLC/THE
10,140 13.78 139,729.20
EXPERIAN PLC
37,048 23.91 885,817.68
G4S PLC
58,799 2.10 123,654.29
INTERTEK GROUP PLC
6,335 51.42 325,745.70
RELX PLC
86,975 18.47 1,606,863.12
RENTOKIL INITIAL PLC
72,430 4.42 320,213.03
EASYJET PLC
6,550 12.03 78,829.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
49,140 6.46 317,444.40
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 44.06 294,320.80
BURBERRY GROUP PLC
19,084 20.22 385,878.48
PERSIMMON PLC
16,300 23.50 383,050.00
TAYLOR WIMPEY PLC
146,790 1.67 245,286.09
CARNIVAL PLC
6,090 32.29 196,646.10
COMPASS GROUP PLC
68,158 19.94 1,359,070.52
GVC HOLDINGS PLC
27,190 8.77 238,619.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
6,273 46.34 290,690.82
MERLIN ENTERTAINME
25,700 4.54 116,883.60
TUI AG-DI
22,603 10.07 227,725.22
WHITBREAD PLC
5,410 41.02 221,918.20
AUTO TRADER GROUP PLC
33,020 5.65 186,761.12
INFORMA PLC
54,470 7.73 421,488.86
ITV PLC
197,275 1.35 268,096.72
PEARSON PLC
29,059 6.75 196,148.25
WPP PLC
60,674 9.74 591,207.45
KINGFISHER PLC
114,937 2.12 244,470.99
MARKS & SPENCER GROUP PLC
64,664 1.83 118,529.11
73/134
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEXT PLC
6,767 67.12 454,201.04
OCADO GROUP PLC
20,770 13.25 275,202.50
SAINSBURY (J) PLC
72,601 2.12 154,131.92
TESCO PLC
449,364 2.39 1,076,676.14
WM MORRISON SUPERMARKETS
86,455 2.01 173,861.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,985 21.92 306,551.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
100,437 27.09 2,720,838.33
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,420 23.27 195,933.40
DIAGEO PLC
103,162 31.21 3,219,686.02
IMPERIAL BRANDS PLC
38,352 18.20 698,006.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
30,525 58.30 1,779,607.50
UNILEVER PLC
48,647 46.31 2,253,085.80
NMC HEALTH PLC
3,660 24.69 90,365.40
SMITH & NEPHEW PLC
38,156 16.91 645,408.74
ASTRAZENECA PLC
57,043 73.83 4,211,484.69
GLAXOSMITHKLINE PLC
217,341 17.00 3,694,797.00
BARCLAYS PLC
765,191 1.70 1,303,579.38
HSBC HOLDINGS PLC
883,951 6.17 5,457,513.47
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,134,236 0.60 1,880,541.60
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
188,330 2.25 425,249.14
STANDARD CHARTERED PLC
118,990 6.92 823,410.80
3I GROUP PLC
45,549 10.97 499,672.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,830 17.39 188,387.85
INVESTEC PLC
36,485 4.43 161,628.55
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
13,227 68.18 901,816.86
M&G PLC
109,522 2.25 246,643.54
SCHRODERS PLC
4,101 31.00 127,131.00
ST JAMES'S PLACE PLC
20,690 10.23 211,762.15
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 2.97 370,334.38
ADMIRAL GROUP PLC
6,455 20.14 130,003.70
AVIVA PLC
184,725 4.20 777,507.52
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.82 207,640.11
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
241,801 2.70 653,588.10
PRUDENTIAL PLC
109,522 13.91 1,523,451.02
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 5.22 288,151.18
74/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
13,079 10.49 137,251.02
SAGE GROUP PLC/THE
38,650 7.07 273,410.10
HALMA PLC
18,330 18.58 340,571.40
BT GROUP PLC
350,552 2.01 706,362.28
VODAFONE GROUP PLC
1,177,928 1.60 1,891,752.36
CENTRICA PLC
272,675 0.72 197,798.44
NATIONAL GRID PLC
153,458 9.03 1,387,106.86
SEVERN TRENT PLC
11,503 23.00 264,569.00
SSE PLC
49,417 13.01 642,915.17
UNITED UTILITIES GROUP PLC
28,615 8.68 248,378.20
16,590,491 77,727,319.02
英ポンド小計
(10,846,847,369)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 21.45 161,947.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
290 626.00 181,540.00
GIVAUDAN-REG 398 2,846.00 1,132,708.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
20,679 49.99 1,033,743.21
SIKA AG-REG
5,360 164.25 880,380.00
ABB LTD-REG
77,875 20.94 1,630,702.50
GEBERIT AG-REG
1,720 491.60 845,552.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 226.00 237,300.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,560 233.10 363,636.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,547 58.86 385,356.42
SGS SA-REG
258 2,546.00 656,868.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,550 162.60 414,630.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
21,999 75.02 1,650,364.98
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,040 271.30 282,152.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,870 51.90 97,053.00
DUFRY AG-REG
1,570 86.48 135,773.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
75 2,068.00 155,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
48 7,165.00 343,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
▶ 79,600.00 318,400.00
NESTLE SA-REG
133,623 104.68 13,987,655.64
ALCON INC
17,924 58.16 1,042,459.84
SONOVA HOLDING AG-REG
2,610 223.20 582,552.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
480 857.40 411,552.00
75/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONZA GROUP AG-REG
3,158 348.70 1,101,194.60
NOVARTIS AG-REG
93,813 86.90 8,152,349.70
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
30,678 294.55 9,036,204.90
VIFOR PHARMA AG
1,840 154.45 284,188.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
108,668 12.53 1,361,610.04
JULIUS BAER GROUP LTD
8,370 43.60 364,932.00
PARGESA HOLDING SA-BR
1,295 76.60 99,197.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
885 760.40 672,954.00
UBS GROUP AG-REG
164,662 11.74 1,933,955.19
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 180.80 450,192.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,600 488.30 781,280.00
SWISS RE AG
13,529 104.25 1,410,398.25
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,641 390.70 2,594,638.70
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 100.50 256,375.50
TEMENOS AG
2,850 143.20 408,120.00
SWISSCOM AG-REG
1,154 507.00 585,078.00
751,264 56,424,014.57
スイスフラン小計
(6,172,787,193)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
7,310 319.30 2,334,083.00
ローナ
BOLIDEN AB
9,430 257.45 2,427,753.50
ALFA LAVAL AB
13,200 222.90 2,942,280.00
ASSA ABLOY AB-B
44,650 225.00 10,046,250.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
29,255 334.20 9,777,021.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,780 294.30 4,644,054.00
EPIROC AB-A
29,345 106.10 3,113,504.50
EPIROC AB-B
14,810 101.35 1,500,993.50
SANDVIK AB
46,040 168.20 7,743,928.00
SKANSKA AB-B SHS
11,960 208.00 2,487,680.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 178.50 3,553,756.50
VOLVO AB-B SHS-B
60,850 145.85 8,874,972.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 153.65 2,247,745.85
ELECTROLUX AB - B
8,065 266.20 2,146,903.00
HUSQVARNA AB-B SHS
14,680 74.50 1,093,660.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
34,848 205.50 7,161,264.00
ICA GRUPPEN AB
4,230 427.70 1,809,171.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH MATCH AB
8,100 454.50 3,681,450.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
26,485 305.30 8,085,870.50
NORDEA BANK ABP
137,412 72.44 9,954,125.28
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
69,270 95.66 6,626,368.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
67,010 98.48 6,599,144.80
SWEDBANK AB - A SHARES
36,770 141.50 5,202,955.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,870 210.20 1,233,874.00
INVESTOR AB-B SHS
21,495 493.00 10,597,035.00
KINNEVIK AB - B
12,405 263.90 3,273,679.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 362.40 1,442,352.00
ERICSSON LM-B SHS
129,365 87.10 11,267,691.50
HEXAGON AB-B SHS
10,500 481.10 5,051,550.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
2,330 426.00 992,580.00
TELE2 AB-B SHS
21,615 143.35 3,098,510.25
TELIA CO AB
122,530 43.60 5,342,308.00
1,054,128 156,354,514.38
スウェーデンクローナ小計
(1,755,861,196)
ノルウェーク AKER BP ASA
3,800 257.80 979,640.00
ローネ
EQUINOR ASA
42,924 175.30 7,524,577.20
NORSK HYDRO A S
62,840 32.76 2,058,638.40
YARA INTERNATIONAL ASA
7,800 358.20 2,793,960.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 243.20 1,250,048.00
MOWI ASA
20,670 228.00 4,712,760.00
ORKLA ASA
38,170 85.50 3,263,535.00
DNB ASA
40,535 167.70 6,797,719.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,030 173.45 1,219,353.50
TELENOR ASA
34,555 173.30 5,988,381.50
263,464 36,588,613.10
ノルウェークローネ小計
(432,843,292)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
4,680 521.20 2,439,216.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
9,075 316.50 2,872,237.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
8,360 546.80 4,571,248.00
ISS A/S
7,930 174.90 1,386,957.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 8,005.00 1,560,975.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
253 8,552.00 2,163,656.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DSV PANALPINA A S
9,770 639.00 6,243,030.00
PANDORA A/S
4,560 316.00 1,440,960.00
CARLSBERG AS-B
4,630 957.80 4,434,614.00
COLOPLAST-B 5,825 796.80 4,641,360.00
DEMANT A/S
4,440 172.20 764,568.00
GENMAB A/S
2,630 1,424.00 3,745,120.00
H LUNDBECK A/S
2,450 225.70 552,965.00
NOVO NORDISK A/S-B
76,945 364.05 28,011,827.25
DANSKE BANK A/S
31,805 98.60 3,135,973.00
TRYG A/S
6,075 185.90 1,129,342.50
ORSTED A/S
7,690 630.00 4,844,700.00
187,313 73,938,749.25
デンマーククローネ小計
(1,193,371,412)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
8,355 27.69 231,349.95
OIL SEARCH LTD
68,980 7.25 500,105.00
ORIGIN ENERGY LTD
68,720 7.97 547,698.40
SANTOS LTD
79,625 8.18 651,332.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD
44,633 32.56 1,453,250.48
WORLEYPARSONS LTD
12,600 13.69 172,494.00
ALUMINA LTD
107,822 2.34 252,303.48
BHP GROUP LTD
129,066 35.77 4,616,690.82
BLUESCOPE STEEL LTD
18,750 12.88 241,500.00
BORAL LTD
42,795 4.88 208,839.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD
57,895 8.82 510,633.90
INCITEC PIVOT LTD
75,040 3.46 259,638.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
18,225 25.57 466,013.25
NEWCREST MINING LTD
34,449 32.43 1,117,181.07
ORICA LIMITED
20,325 23.68 481,296.00
RIO TINTO LTD
18,988 90.81 1,724,300.28
SOUTH32 LTD
194,147 2.60 504,782.20
CIMIC GROUP LTD
4,887 34.26 167,428.62
BRAMBLES LTD
64,688 12.23 791,134.24
SEEK LTD
11,730 22.04 258,529.20
AURIZON HOLDINGS LTD
95,170 5.87 558,647.90
SYDNEY AIRPORT
51,686 8.85 457,421.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRANSURBAN GROUP
117,559 14.71 1,729,292.89
ARISTOCRAT LEISURE LTD
34,560 32.30 1,116,288.00
CROWN RESORTS LTD
19,095 12.24 233,722.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 43.25 70,497.50
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 4.84 473,710.16
REA GROUP LTD
1,800 109.82 197,676.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
12,062 4.12 49,695.44
WESFARMERS LTD
51,575 41.05 2,117,153.75
COLES GROUP LTD
51,925 14.96 776,798.00
WOOLWORTHS GROUP LTD
53,412 37.93 2,025,917.16
COCA-COLA AMATIL LTD
17,820 10.26 182,833.20
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,956 18.02 485,747.12
COCHLEAR LTD
2,917 207.42 605,044.14
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,855 69.10 473,680.50
SONIC HEALTHCARE LTD
20,390 28.71 585,396.90
CSL LTD
19,642 256.77 5,043,476.34
AUST AND NZ BANKING GROUP
126,189 28.03 3,537,077.67
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
14,130 9.08 128,300.40
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
17,778 10.88 193,424.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
76,697 80.70 6,189,447.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
122,783 29.18 3,582,807.94
WESTPAC BANKING CORP
150,651 29.05 4,376,411.55
AMP LTD
156,627 1.85 290,543.08
ASX LTD
7,715 83.17 641,656.55
CHALLENGER LTD
20,840 7.73 161,093.20
MACQUARIE GROUP LTD
15,914 134.98 2,148,071.72
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,540 50.63 229,860.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
92,475 8.04 743,499.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.41 355,867.60
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,820 12.71 709,472.20
SUNCORP GROUP LTD
56,606 13.51 764,747.06
COMPUTERSHARE LTD
25,050 16.03 401,551.50
TELSTRA CORPORATION LTD
171,384 3.56 610,127.04
TPG TELECOM LTD
7,840 6.69 52,449.60
AGL ENERGY LTD
28,301 19.71 557,812.71
79/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APA GROUP
53,448 11.67 623,738.16
AUSNET SERVICES
69,210 1.85 128,038.50
3,143,006 58,765,498.51
豪ドル小計
(4,360,987,644)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
30,583 4.60 140,681.80
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
36,555 8.95 327,167.25
A2 MILK CO LTD
30,340 12.74 386,531.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
24,590 18.93 465,488.70
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,200 12.75 181,050.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
80,377 4.44 356,873.88
MERIDIAN ENERGY LTD
55,650 4.81 267,676.50
272,295 2,125,469.73
ニュージーランドドル小計
(146,912,467)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
119,708 72.20 8,642,917.60
NWS HOLDINGS LTD
82,500 11.88 980,100.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
60,000 56.85 3,411,000.00
MTR CORP
82,000 44.55 3,653,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
24,500 21.45 525,525.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
83,000 52.30 4,340,900.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
28,400 12.54 356,136.00
SANDS CHINA LTD
121,400 38.65 4,692,110.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
28,000 7.88 220,640.00
SJM HOLDINGS LTD
82,000 8.27 678,140.00
WYNN MACAU LTD
55,800 16.84 939,672.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,000 29.70 1,395,900.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
40,000 31.35 1,254,000.00
WH GROUP LTD
389,500 7.65 2,979,675.00
BANK OF EAST ASIA
45,040 18.94 853,057.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
158,500 27.20 4,311,200.00
HANG SENG BANK LTD
31,800 167.20 5,316,960.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
52,800 241.20 12,735,360.00
AIA GROUP LTD
528,390 74.75 39,497,152.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
122,708 53.40 6,552,607.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD
79,000 16.86 1,331,940.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 38.05 2,773,883.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYSAN DEVELOPMENT CO
25,000 30.90 772,500.00
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 25.00 798,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
283,666 11.18 3,171,385.88
SINO LAND CO
143,050 12.40 1,773,820.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
72,480 114.80 8,320,704.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 73.35 1,284,871.95
SWIRE PROPERTIES LTD
39,200 24.20 948,640.00
WHARF HOLDINGS LTD
42,800 18.08 773,824.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
47,800 45.20 2,160,560.00
WHEELOCK & CO LTD
29,600 47.55 1,407,480.00
HKT TRUST AND HKT LTD
153,000 12.50 1,912,500.00
PCCW LTD
231,000 4.65 1,074,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
27,000 54.55 1,472,850.00
CLP HOLDINGS LTD
75,000 81.50 6,112,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
93,500 7.71 720,885.00
HONG KONG & CHINA GAS
427,434 15.30 6,539,740.20
POWER ASSETS HOLDINGS
59,000 54.75 3,230,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,700 107.30 1,148,110.00
4,144,644 151,065,496.98
香港ドル小計
(2,096,789,098)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
62,360 6.91 430,907.60
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.32 48,720.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,000 3.97 202,470.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
71,300 2.42 172,546.00
SATS LTD
22,000 4.99 109,780.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
21,800 9.13 199,034.00
GENTING SINGAPORE LTD
212,600 0.92 196,655.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
56,250 2.23 125,437.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,500 31.53 110,355.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
130,000 0.22 28,600.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
84,360 3.71 312,975.60
DBS GROUP HOLDINGS LTD
77,915 25.18 1,961,899.70
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
140,840 10.76 1,515,438.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
52,800 26.09 1,377,552.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
36,800 8.85 325,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND LTD
109,900 3.63 398,937.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 10.74 184,728.00
UOL GROUP LTD
15,650 7.77 121,600.50
VENTURE CORP LTD
9,700 15.29 148,313.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
355,080 3.27 1,161,111.60
1,552,055 9,132,740.90
シンガポールドル小計
(728,975,378)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
36,890 16.20 597,618.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 570.30 684,360.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 28.21 1,702,050.35
BANK LEUMI LE-ISRAEL
53,225 25.62 1,363,624.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
41,400 16.34 676,476.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 87.84 430,416.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 275.00 442,750.00
NICE LTD
2,455 537.50 1,319,562.50
202,015 7,216,857.35
イスラエルシュケル小計
(222,062,700)
51,391,570 177,647,670,078
合 計
(177,647,670,078)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 出資金 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 5,737.00 113,018.90
5,737.00 113,018.90
出資金小計
(12,296,456)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 22,170 366,691.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,140 813,405.00
AMERICAN TOWER CORP 19,189 4,157,680.63
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 66,040 580,491.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,845 1,282,451.45
BOSTON PROPERTIES INC 6,937 916,932.66
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,830 435,968.90
82/134
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INTL CORP 18,230 2,570,430.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,835 1,173,464.70
DUKE REALTY CORPORATION 17,385 600,825.60
EQUINIX INC 3,668 2,075,134.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,580 522,110.40
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,790 1,384,467.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,960 962,266.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,500 617,265.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 2,755 383,055.20
HCP INC 21,815 791,884.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 29,879 498,381.72
INVITATION HOMES INC 19,500 602,355.00
IRON MOUNTAIN INC 12,895 439,590.55
KIMCO REALTY CORPORATION 20,575 435,161.25
LIBERTY PROPERTY TRUST 8,083 408,757.31
MACERICH CO/THE 4,120 117,420.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,800 650,304.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 6,390 369,917.10
PROLOGIS INC 27,672 2,514,277.92
PUBLIC STORAGE 6,619 1,548,846.00
REALTY INCOME CORP 12,970 1,049,013.60
REGENCY CENTERS CORP 8,145 557,932.50
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,860 1,186,569.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,654 2,124,016.24
SL GREEN REALTY CORP 3,450 285,832.50
SUN COMMUNITIES INC 3,850 606,105.50
UDR INC 10,870 537,195.40
VENTAS INC 14,645 966,570.00
VEREIT INC 47,904 467,543.04
VORNADO REALTY TRUST 8,131 522,660.68
WELLTOWER INC 18,200 1,600,872.00
WEYERHAEUSER CO 33,338 968,802.28
WP CAREY INC 7,400 678,876.00
561,619 38,771,524.95
投資証券小計
(4,218,341,914)
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567,356 38,884,543.85
米ドル小計
(4,230,638,370)
加ドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 6,690 150,123.60
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 149,820.20
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 54,198.30
14,040 354,142.10
加ドル小計
(29,482,329)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,665 166,167.00
GECINA SA 2,350 354,615.00
ICADE 1,175 102,107.50
KLEPIERRE 7,522 251,310.02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,350 898,525.00
19,062 1,772,724.52
ユーロ小計
(213,701,940)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 210,792.34
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 317,377.93
SEGRO PLC 45,073 370,680.35
113,538 898,850.62
英ポンド小計
(125,434,604)
豪ドル 投資証券 DEXUS 42,687 516,512.70
GOODMAN GROUP 64,202 919,372.64
GPT GROUP 87,135 550,693.20
LENDLEASE GROUP 28,927 523,000.16
MIRVAC GROUP 208,775 663,904.50
SCENTRE GROUP 206,171 804,066.90
STOCKLAND 115,500 552,090.00
VICINITY CENTRES 123,402 330,717.36
876,799 4,860,357.46
豪ドル小計
(360,687,127)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 93,500 7,947,500.00
93,500 7,947,500.00
香港ドル小計
(110,311,300)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 88,600 282,634.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 92,140 188,887.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 344,240.00
SUNTEC REIT 91,400 173,660.00
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404,540 989,421.00
シンガポールドル小計
(78,975,584)
5,149,231,254
合計
(5,149,231,254)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入出資金 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 出資金 1銘柄 ― 0.0% ― 0.0%
株式 607銘柄 96.7% ― ― 66.6%
投資証券 40銘柄 ― ― 3.3% 2.3%
加ドル 株式 87銘柄 99.6% ― ― 3.7%
投資証券 3銘柄 ― ― 0.4% 0.0%
ユーロ 株式 238銘柄 99.0% ― ― 11.6%
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0% 0.1%
英ポンド 株式 96銘柄 98.9% ― ― 5.9%
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1% 0.1%
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0% ― ― 3.4%
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0% ― ― 1.0%
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0% ― ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0% ― ― 0.7%
豪ドル 株式 59銘柄 92.4% ― ― 2.4%
投資証券 8銘柄 ― ― 7.6% 0.2%
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0% ― ― 0.1%
ル
香港ドル 株式 40銘柄 95.0% ― ― 1.1%
投資証券 1銘柄 ― ― 5.0% 0.1%
シンガポールドル 株式 20銘柄 90.2% ― ― 0.4%
投資証券 4銘柄 ― ― 9.8% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― ― 0.1%
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年10月31日 現在です。
【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 11,355,917,637 円
Ⅱ 負債総額 32,513,765 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,323,403,872 円
Ⅳ 発行済口数 4,259,853,332 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6582 円
(参考)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 193,749,818,115 円
Ⅱ 負債総額 3,771,050,540 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 189,978,767,575 円
Ⅳ 発行済口数 71,712,471,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6492 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
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期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年10月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年10月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年10月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年10月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 831 196,697
株式投資信託 784 169,352
単位型 254 9,002
追加型 530 160,350
公社債投資信託 47 27,344
単位型 33 879
追加型 14 26,464
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第60期事業年度 (2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 (2019年4月1日から
2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
その他 ※2,3 4,179 ※2 869
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
繰延税金資産 1,504 1,913
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税 3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
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当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
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※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
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新株予約権の内訳 当事業年
新株予約権の
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
度末残高
目的となる
期首 増加 減少 年度末
(百万円)
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
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(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
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(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益 618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
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(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
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貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
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(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
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付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
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2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
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(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
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権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
119/134
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表等
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※2 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※1 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※3 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※1 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※2 2,859
※3 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※4 126
特別損失 ※5 ▶
税引前中間純利益
7,651
※6 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
(3)中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
(重要な会計方針)
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
5 その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(中間貸借対照表関係)
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第61期中間会計期間
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※4 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
(中間損益計算書関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※4 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 1,365,700 88,800 - 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
3 新株予約権等に関する事項
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新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 - 1,171,500 - -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 - 75,900 - -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 - 442,200 1,613,700 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - 1,533,000 2,085,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 - 1,018,000 2,793,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 - 1,018,000 3,338,000 -
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 - 5,258,600 9,829,700 -
(注)1 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
1株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年5月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 898百万円
1年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
(金融商品関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 -
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 -
(3) 未収収益
845 845 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 -
(6) 未払金
(5,950) (5,950) -
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) -
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 -
デリバティブ取引計 11 11 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892
百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
(有価証券関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第61期中間会計期間(2019年9月30日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 - △47 △47
合計 2,129 - △47 △47
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 - △17 △17
合計 1,760 - △17 △17
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち1年超
種類等 対象 (百万円) (百万円)
方法 (百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 - △10
原則的 豪ドル 71 - 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 - 11
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 72 - 2
香港ドル 425 - 1
人民元 2,091 - 68
合計 5,834 - 75
(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第61期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(1)関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
(2)持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
(ストックオプション等関係)
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 369円72銭
1株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
中間純利益(百万円) 5,940
普通株主に帰属しない金額(百万円) -
普通株式に係る中間純利益(百万円) 5,940
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円) 72,302
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
あかつき証券株式会社 3,067百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第一
株式会社SBI証券 48,323百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
でいます。
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958百万円
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 1月18日 有価証券届出書
2019年 1月18日 有価証券報告書
2019年 7月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 7月19日 半期報告書
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年11月27日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているインデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の2018年10月27日から2019年10月28日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の2019年10月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月5日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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