インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月21日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)(以下「ファンド」といいます。)
         ※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドで
         す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行な
         う資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        ありません。
     (6)【申込単位】

        1円以上1円単位
     (7)【申込期間】

        2020年1月22日       から  2021年1月19日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、                              MSCI-KOKUSAI       インデックス       (円ヘッジなし・
        円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
      ② ファンドの基本的性格
       1)商品分類
       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇海外
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2)属性区分

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       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
        対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(除く日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
        
        おります。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2002年12月10日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2019年10月末       現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友     トラスト・ホール
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
        ディングス      株式会社
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・主として、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行
        ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざしま
        す。
       ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて
        有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
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       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ま す。
     (2)【投資対象】

       <インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)>
        「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としま
        す。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
          第21条および第22条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券ならびに次
         の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を除きます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
          の
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
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        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
        10)資金の借入
       <海外株式インデックス             MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド                       >
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社                                       債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で      12)  に定めるもの以外のもの
        12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                                           *
                      ンデックス(円ヘッジなし・円ベース)                      に連動する投資成果を目指して運
                      用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
                       リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       (円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
                       を行ないます。
                      ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引および外国為替予約取引等を活用することがあります。こ
                       のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合
                       計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価
                       総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市
        場の合成パフォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベース
        の指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
        MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
     (3)【運用体制】

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※上記体制は      2019年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
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         を行ないます。
      ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       <インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けませ
         ん。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
         5%以下とします。
       4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
         期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
         掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
         るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
         るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を 実質的な     投資対象としますので、             株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。                                              また、外貨
         建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
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          ります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        < MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                             と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                   MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                             の変動率
         に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを
         お約束できるものではありません。
         ・ MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                             の採用銘柄の変更や          資本異動     などによって
          ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを
          受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負
          担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                      MSCI-KOKUSAIインデックス
          (円ヘッジなし・円ベース)               の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
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        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                  17/137

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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について













     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負 いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154%    (税抜   0.14%   )の率
        を乗じて得た額とします。
      ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                      信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合 計            委託会社             販売会社             受託会社
             0.14%             0.05%             0.07%             0.02%
                  委託した資金の運用の対価

          委託会社
                  運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                  などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信       託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪確定拠出年金でない場合≫
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
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         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は    2020年1月21日       現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
      の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
      されることをお勧めします。
     5【運用状況】

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     【インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)】

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本             49,223,536,772              99.99
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               4,905,452            0.01
                合計(純資産総額)                            49,228,442,224              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K              18,580,528,753          2.6269    48,809,190,982          2.6492    49,223,536,772      99.99
          益証券    OKUSAI(ヘッジなし)マザー
             ファンド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                 合  計                                99.99
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第8計算期間末          (2010年10月26日)                9,372         9,380        1.1325         1.1335
       第9計算期間末          (2011年10月26日)               10,415         10,424         1.0654         1.0664
      第10計算期間末          (2012年10月26日)               13,634         13,645         1.2700         1.2710
      第11計算期間末          (2013年10月28日)               20,385         20,396         1.9429         1.9439
      第12計算期間末          (2014年10月27日)               25,066         25,077         2.2960         2.2970
      第13計算期間末          (2015年10月26日)               28,690         28,701         2.6728         2.6738
      第14計算期間末          (2016年10月26日)               26,297         26,309         2.3365         2.3375
      第15計算期間末          (2017年10月26日)               35,752         35,764         3.0962         3.0972
      第16計算期間末          (2018年10月26日)               41,112         41,125         3.1160         3.1170
      第17計算期間末          (2019年10月28日)               48,562         48,576         3.4141         3.4151
                   2018年10月末日             41,436           ―      3.1199           ―
                      11月末日             42,924           ―      3.1911           ―
                      12月末日             38,232           ―      2.8572           ―
                   2019年    1月末日         41,352           ―      3.0422           ―
                       2月末日         43,728           ―      3.2244           ―
                       3月末日         44,175           ―      3.2467           ―
                       4月末日         45,819           ―      3.3912           ―
                       5月末日         43,662           ―      3.1762           ―
                       6月末日         45,430           ―      3.2899           ―
                       7月末日         47,390           ―      3.3791           ―
                       8月末日         45,663           ―      3.2110           ―
                       9月末日         47,029           ―      3.3134           ―
                      10月末日             49,228           ―      3.4431           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第8期       2009年10月27日~2010年10月26日                                         0.0010
         第9期       2010年10月27日~2011年10月26日                                         0.0010
         第10期        2011年10月27日~2012年10月26日                                         0.0010
         第11期        2012年10月27日~2013年10月28日                                         0.0010
         第12期        2013年10月29日~2014年10月27日                                         0.0010
         第13期        2014年10月28日~2015年10月26日                                         0.0010
         第14期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         0.0010
         第15期        2016年10月27日~2017年10月26日                                         0.0010
         第16期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         0.0010
         第17期        2018年10月27日~2019年10月28日                                         0.0010
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第8期       2009年10月27日~2010年10月26日                                         △4.31
         第9期       2010年10月27日~2011年10月26日                                         △5.84
         第10期        2011年10月27日~2012年10月26日                                          19.30
         第11期        2012年10月27日~2013年10月28日                                          53.06
         第12期        2013年10月29日~2014年10月27日                                          18.23
         第13期        2014年10月28日~2015年10月26日                                          16.45
         第14期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         △12.54
         第15期        2016年10月27日~2017年10月26日                                          32.56
         第16期        2017年10月27日~2018年10月26日                                           0.67
         第17期        2018年10月27日~2019年10月28日                                           9.60
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第8期       2009年10月27日~2010年10月26日                          2,667,849,568            1,191,577,571
         第9期       2010年10月27日~2011年10月26日                          2,919,102,283            1,419,766,793
         第10期        2011年10月27日~2012年10月26日                          2,557,333,688            1,597,303,430
         第11期        2012年10月27日~2013年10月28日                          2,922,081,488            3,165,512,300
         第12期        2013年10月29日~2014年10月27日                          2,614,226,883            2,188,638,839
         第13期        2014年10月28日~2015年10月26日                          2,715,462,979            2,898,941,988
         第14期        2015年10月27日~2016年10月26日                          2,118,689,755            1,597,677,344
         第15期        2016年10月27日~2017年10月26日                          2,777,800,583            2,485,776,607
         第16期        2017年10月27日~2018年10月26日                          3,569,191,245            1,922,349,936
         第17期        2018年10月27日~2019年10月28日                          3,656,018,602            2,626,088,410
     (参考)

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               出資金                アメリカ                19,654,531             0.01
               株式               アメリカ              119,821,243,130               63.07
                               カナダ              7,023,575,088              3.70
                              モーリシャス                  2,184,273            0.00
                               ドイツ              6,061,442,912              3.19
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               イタリア               1,334,918,791              0.70
                               フランス               7,072,160,419              3.72
                               オランダ               3,509,107,773              1.85
                               スペイン               2,009,242,907              1.06
                               ベルギー                664,700,694             0.35
                              オーストリア                 155,347,133             0.08
                             ルクセンブルク                 187,207,068             0.10
                              フィンランド                 780,026,278             0.41
                              アイルランド                3,577,337,022              1.88
                              ポルトガル                111,344,776             0.06
                               イギリス              10,889,811,909               5.73
                               スイス              7,051,308,497              3.71
                              スウェーデン                1,659,371,160              0.87
                              ノルウェー                434,907,779             0.23
                              デンマーク               1,239,477,785              0.65
                               ケイマン                439,139,934             0.23
                             オーストラリア                4,389,629,302              2.31
                              バミューダ                409,024,644             0.22
                             ニュージーランド                  149,284,686             0.08
                                香港              1,861,380,162              0.98
                              シンガポール                 798,309,874             0.42
                              イスラエル                393,269,531             0.21
                              ジャージー                530,050,677             0.28
                             英ヴァージン諸島                  20,297,246             0.01
                             アラブ首長国連邦                  11,231,234             0.01
                               マン島                33,428,072             0.02
                                小計             182,619,760,756               96.13
              投資証券                アメリカ               4,319,518,543              2.27
                               カナダ                29,102,784             0.02
                               フランス                214,015,730             0.11
                               イギリス                129,266,840             0.07
                             オーストラリア                 402,384,501             0.21
                                香港               111,364,811             0.06
                              シンガポール                 90,737,660             0.05
                                小計              5,296,390,869              2.79
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             2,042,961,419              1.08
                合計(純資産総額)                            189,978,767,575              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,239,950,132                  1.18
                 買建        ドイツ                 537,824,880                 0.28
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―              2,346,838,900                  1.24
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       204,442      26,841.19     5,487,466,629        26,486.14     5,414,881,233      2.85
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       323,314      15,327.10     4,955,468,996        15,745.13     5,090,623,159      2.68
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      18,585     191,776.69     3,564,169,841        193,805.31     3,601,871,709      1.90
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       106,850      20,460.48     2,186,202,971        20,496.66     2,190,068,121      1.15
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      143,990      13,722.91     1,975,963,150        13,689.48     1,971,148,571      1.04
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,942     137,741.87     1,920,397,152        137,329.25     1,914,644,476      1.01
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,310     137,650.01     1,832,121,646        137,265.01     1,826,997,363      0.96
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       117,881      13,983.48     1,648,387,018        14,463.61     1,704,985,895      0.90
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       136,263      11,533.78     1,571,628,300        11,663.65     1,589,324,594      0.84
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       111,299      13,420.21     1,493,656,436        13,603.46     1,514,052,296      0.80
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       77,162     19,363.87     1,494,155,286        19,516.74     1,505,950,692      0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       187,741      7,538.47     1,415,281,465        7,373.35     1,384,280,778      0.73
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      400,779      3,454.30     1,384,414,512        3,442.78     1,379,796,170      0.73
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       324,077      4,021.22     1,303,186,137        4,159.21     1,347,906,244      0.71
                       サービス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       57,670     23,063.37     1,330,064,786        23,218.65     1,339,020,122      0.70
            B
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      48,800     25,518.82     1,245,318,682        25,721.81     1,255,224,387      0.66
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       198,882      6,147.14     1,222,556,231        6,162.60     1,225,631,804      0.65
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       183,847      6,572.67     1,208,367,232        6,622.08     1,217,449,836      0.64
                       サービス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ       40,320     29,426.96     1,186,495,169        30,176.09     1,216,700,029      0.64
                       ア・サービ
                         ス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,150     26,681.27     1,124,615,924        27,742.62     1,169,351,602      0.62
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       79,852     14,249.56     1,137,856,181        14,110.84     1,126,779,435      0.59
                        娯楽
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       114,533      8,963.34     1,026,598,305        9,387.63     1,075,193,839      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      189,360      5,615.97     1,063,441,203        5,665.02     1,072,729,399      0.56
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       84,491     12,919.67     1,091,596,066        12,669.27     1,070,439,866      0.56
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       179,732      5,851.59     1,051,718,173        5,872.98     1,055,563,735      0.56
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       246,750      4,006.29     988,554,400        4,189.70     1,033,809,067      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       31,288     32,453.67     1,015,410,449        32,684.89     1,022,645,057      0.54
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       190,190      5,107.16     971,331,111        5,178.33     984,867,115     0.52
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       201,464      4,969.65     1,001,205,592        4,865.84     980,293,040     0.52
                        娯楽
     アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       62,151     14,876.20      924,571,077       14,905.67      926,402,420     0.49
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        出資金         ―    ―                             0.01
         株式        国外    エネルギー                             5.32
                    素材                             4.23
                    資本財                             7.05
                    商業・専門サービス                             1.25
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.14
                    耐久消費財・アパレル                             1.92
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア・娯楽                             5.82
                    小売                             4.82
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    食品・飲料・タバコ                             4.81
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.14
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.80
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.07
                    銀行                             7.84
                    各種金融                             4.30
                    保険                             3.84
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                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             9.34
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.45
                    電気通信サービス                             2.45
                    公益事業                             3.60
                    半導体・半導体製造装置                             3.17
       投資証券          ―    ―                             2.79
        合  計                                          98.92
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1912      買建    135 米ドル      20,481,225      2,229,995,778        20,572,650      2,239,950,132       1.18
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJSTX5   1912    買建    135 ユーロ       4,424,050      537,345,113        4,428,000      537,824,880      0.28
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建    17,400,000.00        1,890,223,800        1,891,236,000          1.00
             ユーロ                 買建     3,150,000.00         380,890,300        382,591,000         0.20
             豪ドル                 買建      970,000.00        72,439,600        73,011,900        0.04
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

                                  29/137


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     ( 1 )申込方法
       ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
       ・当ファンドは、         確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用                               するための専用ファンドで
        す。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう
        資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得
        の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (5)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
     (6)申込単位
        1円以上1円単位
     (7)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 8 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約
        請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (4)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     ( 5 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (6)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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         委託先金融機関の場合を記載しています。
         㭺๬픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰Ɗ뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔࠰䰰䈰訰
         す。
     (7)解約単位
        1口単位
         ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
     (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     ( 9 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が解約請求を受け付けない日であると                           きは、この計算日以降の最初の
        解約請求を受け付けることができる日とします。)                          に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
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      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2002年12月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ①  信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ロ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③  信託約款の変更
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
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         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
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        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年10月27日か

        ら2019年10月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

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     【インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
                                        19,597,428
        金銭信託                                                    -
                                        80,488,154               108,233,854
        コール・ローン
                                      41,110,239,180               48,557,234,407
        親投資信託受益証券
                                                        49,491,870
                                             -
        未収入金
                                      41,210,324,762               48,714,960,131
        流動資産合計
                                      41,210,324,762               48,714,960,131
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        13,194,159               14,224,090
        未払収益分配金
                                        27,521,776               74,738,747
        未払解約金
                                         6,718,097               7,550,159
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                49,266,503               55,368,225
                                            126                29
        未払利息
                                         1,097,242               1,006,636
        その他未払費用
                                        97,797,903               152,887,886
        流動負債合計
                                        97,797,903               152,887,886
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      13,194,159,990               14,224,090,182
        元本
        剰余金
                                      27,918,366,869               34,337,982,063
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      10,699,225,214               12,159,918,829
          (分配準備積立金)
                                      41,112,526,859               48,562,072,245
        元本等合計
                                      41,112,526,859               48,562,072,245
       純資産合計
                                      41,210,324,762               48,714,960,131
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 自 2017年10月27日               自 2018年10月27日
                                 至 2018年10月26日               至 2019年10月28日
      営業収益
                                            24               59
       受取利息
                                        246,220,143              4,314,484,120
       有価証券売買等損益
                                        246,220,167              4,314,484,179
       営業収益合計
      営業費用
                                          32,570               35,119
       支払利息
                                        12,729,137               14,382,690
       受託者報酬
                                        93,347,925               105,473,912
       委託者報酬
                                         2,082,970               1,922,724
       その他費用
                                        108,192,602               121,814,445
       営業費用合計
                                        138,027,565              4,192,669,734
      営業利益又は営業損失(△)
                                        138,027,565              4,192,669,734
      経常利益又は経常損失(△)
                                        138,027,565              4,192,669,734
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        162,380,191               237,157,237
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      24,205,567,764               27,918,366,869
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       7,794,026,194               8,046,797,920
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       7,794,026,194               8,046,797,920
       額
                                       4,043,680,304               5,568,471,133
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,043,680,304               5,568,471,133
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                        13,194,159               14,224,090
      分配金
                                      27,918,366,869               34,337,982,063
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
      なる重要な事項                 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
                       す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
                       ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
                       すので、当計算期間は2018年10月27日から2019年10月28日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第16期              第17期

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在
     1.   期首元本額                                11,547,318,681円              13,194,159,990円
       期中追加設定元本額                                 3,569,191,245円              3,656,018,602円
       期中一部解約元本額                                 1,922,349,936円              2,626,088,410円
     2.   受益権の総数                                13,194,159,990口              14,224,090,182口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

              自  2017年10月27日                           自  2018年10月27日
              至  2018年10月26日                           至  2019年10月28日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  計算期末における費用控除後の                   720,531,160円        A  計算期末における費用控除後の                   956,487,375円
       配当等収益                            配当等収益
      B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  2,384,024,662円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C  信託約款に定める収益調整金                 19,978,588,323円         C  信託約款に定める収益調整金                 24,245,552,773円
      D  信託約款に定める分配準備積立                  9,991,888,213円         D  信託約款に定める分配準備積立                  8,833,630,882円
       金                            金
      E  分配対象収益(A+B+C+D)                 30,691,007,696円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                 36,419,695,692円
      }  分配対象収益(1万口当たり)                     23,261円     }  分配対象収益(1万口当たり)                     25,604円
      ▶  分配金額                   13,194,159円       ▶  分配金額                   14,224,090円
      H  分配金額(1万口当たり)                        10円   H  分配金額(1万口当たり)                        10円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第16期                   第17期

                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日
                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第16期                   第17期

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第16期(2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                  39/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   241,419,408

              合計                                          241,419,408

     第17期(2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  4,257,168,830

              合計                                         4,257,168,830

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第16期                            第17期

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在
     1口当たり純資産額                        3.1160円    1口当たり純資産額                        3.4141円
     (1万口当たり純資産額)                       (31,160円)     (1万口当たり純資産額)                       (34,141円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

                                  40/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                           18,485,318,413            48,557,234,407
     証券        (ヘッジなし)マザーファンド
                    合計                   18,485,318,413            48,557,234,407

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要


     投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
     お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2018年10月26日現在               2019年10月28日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                161,793,334               202,582,188
        金銭信託                                231,905,007                     -
        コール・ローン                                952,451,846              2,384,831,451
        出資金                                 8,217,162               12,296,456
        株式                              86,957,039,121               177,647,670,078
        投資証券                               2,218,921,193               5,136,934,798
        派生商品評価勘定                                 4,602,675               69,237,470
        未収入金                                107,998,029                     -
        未収配当金                                77,429,302               148,294,724
                                        241,069,971               494,738,908
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              90,961,427,640               186,096,586,073
       資産合計                                90,961,427,640               186,096,586,073
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                101,384,053                1,167,670
        未払金                                119,398,847               153,638,635
        未払解約金                                22,580,739               251,643,763
                                           1,498                653
        未払利息
        流動負債合計                                243,365,137               406,450,721
       負債合計                                 243,365,137               406,450,721
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      純資産の部
       元本等
        元本                              37,961,659,533               70,689,493,098
        剰余金
                                       52,756,402,970               115,000,642,254
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              90,718,062,503               185,690,135,352
       純資産合計                                90,718,062,503               185,690,135,352
      負債純資産合計                                 90,961,427,640               186,096,586,073
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

                       評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2018年10月26日現在              2019年10月28日現在

     1.   期首                                 2017年10月27日              2018年10月27日
       期首元本額                                34,878,791,197円              37,961,659,533円
       期首からの追加設定元本額                                 6,427,442,010円             36,194,127,723円
       期首からの一部解約元本額                                 3,344,573,674円              3,466,294,158円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                17,203,096,280円              18,485,318,413円
       DCインデックスバランス(株式20)                                  80,398,407円             110,473,619円
       DCインデックスバランス(株式40)                                  233,573,191円              288,784,765円
                                  42/137

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       DCインデックスバランス(株式60)                                  447,780,159円              556,652,830円
       DCインデックスバランス(株式80)                                  476,526,520円              572,308,634円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 2,074,639,698円              2,058,555,229円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                 5,375,436,468円              5,072,486,309円
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                  18,815,844円                  -円
       分配型
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家                                  93,227,038円              76,673,267円
       向け)
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  147,464,472円              141,714,299円
       投資家向け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向                                 2,627,937,561円              6,832,365,259円
       け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                  25,916,934円            27,719,286,275円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   5,282,446円              4,902,712円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   4,311,945円              4,164,660円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                   7,218,871円              7,452,502円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                   6,309,667円              5,933,515円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 4,512,298,631円              4,144,203,181円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  26,918,914円              27,756,246円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  76,175,076円              78,838,200円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  112,997,773円              115,217,010円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  113,413,192円              110,705,145円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                 4,291,920,446円              4,275,701,028円
             計                                37,961,659,533円              70,689,493,098円
     2.   受益権の総数                                37,961,659,533口              70,689,493,098口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2017年10月27日                  自  2018年10月27日

                            至  2018年10月26日                  至  2019年10月28日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
                                  43/137




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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2018年10月26日現在                   2019年10月28日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2018年10月26日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

                                  44/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     出資金                                                    1,016,422

     株式                                                   417,790,428

     投資証券                                                  △17,735,973

              合計                                          401,070,877

     (2019年10月28日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     出資金                                                   △1,200,668

     株式                                                 12,825,500,893

     投資証券                                                   574,300,033

              合計                                        13,398,600,258

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,601,502,112               -    1,504,603,584          △96,898,528

            合計             1,601,502,112               -    1,504,603,584          △96,898,528

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400

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            合計             3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400
     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (2018年10月26日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             1,305,740,850               -    1,305,858,000             117,150
              米ドル            1,168,581,175               -    1,171,604,500            3,023,325

              ユーロ             137,159,675              -     134,253,500          △2,906,175

             合計             1,305,740,850               -    1,305,858,000             117,150

      (2019年10月28日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400
              米ドル            2,595,425,300               -    2,612,990,000           17,564,700

              ユーロ             583,196,300              -     584,734,000           1,537,700

             合計             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400

     (注)1.時価の算定方法

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        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2018年10月26日現在                            2019年10月28日現在

     1口当たり純資産額                        2.3897円    1口当たり純資産額                        2.6268円
     (1万口当たり純資産額)                       (23,897円)     (1万口当たり純資産額)                       (26,268円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        APACHE    CORP

                                      15,754         22.07       347,690.78
            BAKER   HUGHES    CO

                                      28,145         22.38       629,885.10
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      17,770         18.81       334,253.70
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      10,290         64.30       661,647.00
            CHEVRON    CORP

                                      82,861        118.67      9,833,114.87
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                       5,005        45.99       230,179.95
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       9,175        65.82       603,898.50
            CONOCOPHILLIPS                          49,560         56.35      2,792,706.00

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                       3,310        29.26       96,850.60
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            DEVON   ENERGY    CORPORATION
                                      18,101         21.47       388,628.47
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       7,280        87.46       636,708.80
            EOG  RESOURCES     INC

                                      24,762         72.48      1,794,749.76
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      184,611         69.25     12,784,311.75
            HALLIBURTON      CO

                                      40,547         20.48       830,402.56
            HELMERICH     & PAYNE

                                       4,280        40.25       172,270.00
            HESS   CORP

                                      10,710         66.78       715,213.80
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       7,740        57.42       444,430.80
            KINDER    MORGAN    INC

                                      91,070         20.42      1,859,649.40
            MARATHON     OIL  CORP

                                      36,877         11.98       441,786.46
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      29,562         68.01      2,010,511.62
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                      16,021         20.85       334,037.85
            NOBLE   ENERGY    INC

                                      19,222         20.62       396,357.64
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      40,131         42.53      1,706,771.43
            ONEOK   INC

                                      19,190         71.55      1,373,044.50
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                       9,380        16.80       157,584.00
            PHILLIPS     66

                                      20,215        114.42      2,313,000.30
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       7,620       129.83       989,304.60
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      59,011         35.09      2,070,695.99
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      12,250         40.87       500,657.50
            TECHNIPFMC      PLC

                                      17,311         21.36       369,762.96
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      17,372         99.27      1,724,518.44
            WILLIAMS     COS  INC

                                      51,814         23.24      1,204,157.36
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       9,765       213.26      2,082,483.90
            ALBEMARLE     CORP

                                       4,530        63.59       288,062.70
            AMCOR   PLC

                                      71,820         9.72      698,090.40
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       3,270       126.80       414,636.00
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                       9,870        29.39       290,079.30
            BALL   CORP

                                      12,990         71.91       934,110.90
            CELANESE     CORP

                                       5,540       123.65       685,021.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       8,120        46.14       374,656.80
            CORTEVA    INC

                                      31,502         26.73       842,048.46
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       6,965        69.93       487,062.45
            DOW  INC

                                      32,125         50.48      1,621,670.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      31,982         66.85      2,137,996.70
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            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                                       6,125        76.28       467,215.00
            ECOLAB    INC

                                      11,070        191.94      2,124,775.80
            FMC  CORP

                                       5,320        83.98       446,773.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      56,728         10.14       575,221.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      16,760         43.00       720,680.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       4,355       119.96       522,425.80
            LINDE   PLC

                                      23,640        195.00      4,609,800.00
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      12,300         90.83      1,117,209.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       2,865       268.33       768,765.45
            MOSAIC    CO/THE

                                      17,490         20.54       359,244.60
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP

                                      34,662         39.18      1,358,057.16
            NUCOR   CORP

                                      13,279         53.82       714,675.78
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       3,710       110.93       411,550.30
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      10,354        124.04      1,284,310.16
            SEALED    AIR  CORP

                                       7,116        41.87       297,946.92
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       3,617       574.93      2,079,521.81
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       9,050        30.65       277,382.50
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       5,583       147.08       821,147.64
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                       1,360        64.31       87,461.60
            WESTROCK     CO

                                      13,449         38.01       511,196.49
            3M  CO

                                      25,216        166.09      4,188,125.44
            ACUITY    BRANDS    INC

                                       1,510       124.90       188,599.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       6,440        58.25       375,130.00
            ALLEGION     PLC

                                       4,710       113.33       533,784.30
            AMETEK    INC

                                       9,833        89.96       884,576.68
            ARCONIC    INC

                                      17,563         27.64       485,441.32
            BOEING    CO/THE

                                      23,252        339.83      7,901,727.16
            CATERPILLAR      INC

                                      25,046        139.73      3,499,677.58
            CUMMINS    INC

                                       6,375       178.52      1,138,065.00
            DEERE   & CO

                                      13,390        173.11      2,317,942.90
            DOVER   CORP

                                       6,500       103.65       673,725.00
            EATON   CORP   PLC

                                      17,596         85.62      1,506,569.52
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      26,060         70.82      1,845,569.20
            FASTENAL     CO

                                      24,606         37.18       914,851.08
            FLOWSERVE     CORP

                                       5,495        48.69       267,551.55
                                  49/137


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            FLUOR   CORP
                                       4,943        19.84       98,069.12
            FORTIVE    CORP

                                      13,514         68.36       923,817.04
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       5,330        60.36       321,718.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      10,932        173.54      1,897,139.28
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      381,903          9.00     3,437,127.00
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       8,950        40.34       361,043.00
            HEICO   CORP

                                       1,500       118.64       177,960.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       4,070        92.57       376,759.90
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      31,616        171.63      5,426,254.08
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       1,440       221.19       318,513.60
            IDEX   CORP

                                       3,580       158.72       568,217.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      14,315        171.81      2,459,460.15
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                      11,216        121.06      1,357,808.96
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       6,090        93.93       572,033.70
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       8,970        56.60       507,702.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                      10,600         30.90       327,540.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      33,414         42.56      1,422,099.84
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                       9,635       200.96      1,936,249.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       1,330       243.08       323,296.40
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      11,051        370.73      4,096,937.23
            MASCO   CORP

                                      11,999         44.62       535,395.38
            MIDDLEBY     CORP

                                       3,030       119.39       361,751.70
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       6,979       345.00      2,407,755.00
            OWENS   CORNING

                                       4,700        62.68       294,596.00
            PACCAR    INC

                                      14,754         76.89      1,134,508.83
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       5,820       190.70      1,109,874.00
            PENTAIR    PLC

                                       5,938        41.24       244,883.12
            RAYTHEON     COMPANY

                                      12,212        212.15      2,590,775.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       5,333       177.38       945,967.54
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       4,580       334.47      1,531,872.60
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       7,030        51.08       359,092.40
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       4,990        51.07       254,839.30
            SNAP-ON    INC

                                       2,170       166.64       361,608.80
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                       3,810        78.13       297,675.30
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       7,056       151.35      1,067,925.60
                                  50/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TEXTRON    INC
                                      11,916         47.26       563,150.16
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       2,130       523.45      1,114,948.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                       3,670       135.38       496,844.60
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                      35,578        142.96      5,086,230.88
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                       2,630       134.83       354,602.90
            WABTEC    CORP

                                       8,250        70.50       581,625.00
            WW  GRAINGER     INC

                                       1,897       317.34       601,993.98
            XYLEM   INC

                                       8,868        83.30       738,704.40
            CINTAS    CORP

                                       3,717       270.34      1,004,853.78
            COPART    INC

                                       8,360        83.94       701,738.40
            COSTAR    GROUP   INC

                                       1,535       564.94       867,182.90
            EQUIFAX    INC

                                       5,844       137.90       805,887.60
            IHS  MARKIT    LTD

                                      15,573         69.35      1,079,987.55
            MANPOWERGROUP       INC

                                       2,437        91.00       221,767.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                      15,295         20.60       315,077.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      10,350         86.03       890,410.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       4,995        57.92       289,310.40
            ROLLINS    INC

                                       8,030        38.38       308,191.40
            TRANSUNION                          8,850        82.50       730,125.00

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       6,370       148.92       948,620.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      11,456         91.33      1,046,276.48
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      18,854        111.35      2,099,392.90
            AMERCO                           375      411.64       154,365.00

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                       3,860        30.86       119,119.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       6,670        90.11       601,033.70
            CSX  CORP

                                      33,073         72.32      2,391,839.36
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       6,135        54.60       334,971.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       7,947        75.25       598,011.75
            FEDEX   CORP

                                      11,048        158.09      1,746,578.32
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       4,500       116.75       525,375.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       3,840       144.49       554,841.60
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       4,600        38.66       177,836.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      11,630        188.25      2,189,347.50
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                       2,940       186.60       548,604.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       5,860        56.74       332,496.40
                                  51/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                       7,540        32.71       246,633.40
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      30,746        172.33      5,298,458.18
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC

                                       2,925        91.64       268,047.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      30,407        115.72      3,518,698.04
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       3,850        79.72       306,922.00
            APTIV   PLC

                                      11,340         89.58      1,015,837.20
            AUTOLIV    INC

                                       4,250        82.07       348,797.50
            BORGWARNER      INC

                                       9,890        39.72       392,830.80
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                      163,905          8.72     1,429,251.60
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                      57,955         36.74      2,129,266.70
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       6,229        39.39       245,360.31
            LEAR   CORP

                                       2,710       124.22       336,636.20
            TESLA   INC

                                       5,860       328.13      1,922,841.80
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       5,890        31.87       187,714.30
            DR  HORTON    INC

                                      15,026         53.71       807,046.46
            GARMIN    LTD

                                       5,265        87.23       459,265.95
            HANESBRANDS      INC

                                      12,690         15.89       201,644.10
            HASBRO    INC

                                       5,168        96.01       496,179.68
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       4,778        45.25       216,204.50
            LENNAR    CORP-CL    A

                                      13,220         61.81       817,128.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                       4,570       208.00       950,560.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       2,488       144.13       358,595.44
            NEWELL    BRANDS    INC

                                      19,156         19.65       376,415.40
            NIKE   INC  -CL  B

                                      54,588         90.92      4,963,140.96
            NVR  INC

                                        140     3,727.75        521,885.00
            POLARIS    INC

                                       1,930       101.37       195,644.10
            PULTE   GROUP   INC

                                      11,880         40.41       480,070.80
            PVH  CORP

                                       3,580        92.77       332,116.60
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       1,725        98.79       170,412.75
            ROKU   INC

                                       3,700       133.74       494,838.00
            TAPESTRY     INC

                                      10,656         26.45       281,851.20
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                      10,060         21.06       211,863.60
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       9,412        19.06       179,392.72
            VF  CORP

                                      15,350         84.15      1,291,702.50
            WHIRLPOOL     CORP

                                       3,114       159.36       496,247.04
                                  52/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARAMARK                          9,390        44.22       415,225.80
            CARNIVAL     CORP

                                      16,887         44.57       752,653.59
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       1,135       787.87       894,232.45
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       5,483       112.37       616,124.71
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       2,000       271.75       543,500.00
            H&R  BLOCK   INC

                                       7,790        25.18       196,152.20
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      12,420         97.69      1,213,309.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      15,420         61.22       944,012.40
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                      11,753        126.18      1,482,993.54
            MCDONALD'S      CORP

                                      33,181        194.61      6,457,354.41
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       8,700        22.44       195,228.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      22,750         28.15       640,412.50
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       8,190        51.47       421,539.30
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       7,988       111.37       889,623.56
            STARBUCKS     CORP

                                      52,584         83.38      4,384,453.92
            VAIL   RESORTS    INC

                                       1,690       236.03       398,890.70
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       4,590       120.85       554,701.50
            YUM!   BRANDS    INC

                                      13,264        109.10      1,447,102.40
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      33,790         55.26      1,867,235.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      13,070       1,264.30       16,524,401.00
            ALPHABET     INC-CL    C

                                      13,652       1,265.13       17,271,554.76
            ALTICE    USA  INC-   A

                                       8,400        29.94       251,496.00
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                      13,468         36.04       485,386.72
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                       6,891       462.19      3,184,951.29
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      196,964         45.65      8,991,406.60
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                       5,730        27.57       157,976.10
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                      17,930         25.60       459,008.00
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       9,729        34.76       338,180.04
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      12,584         96.31      1,211,965.04
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                      104,780         187.89      19,687,114.20
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      13,334         32.41       432,154.94
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                       7,746        31.70       245,548.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,470       226.83       787,100.10

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      17,186         21.85       375,514.10
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       5,240       116.15       608,626.00
                                  53/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                       7,585        24.37       184,846.45
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                      20,871         23.21       484,415.91
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       7,470        41.41       309,332.70
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       8,020        43.75       350,875.00
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       3,315        43.44       144,003.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       5,660        69.06       390,879.60
            NETFLIX    INC

                                      19,110        276.82      5,290,030.20
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      18,680         13.80       257,784.00
            OMNICOM    GROUP

                                      10,017         76.82       769,505.94
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      67,730         6.44      436,181.20
            SNAP   INC  - A

                                      27,720         13.96       386,971.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       5,240       125.33       656,729.20
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                      78,382        130.90      10,260,203.80
            TRIPADVISOR      INC

                                       5,300        40.32       213,696.00
            TWITTER    INC

                                      29,830         30.30       903,849.00
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                      11,888         21.65       257,434.64
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       6,770        34.37       232,684.90
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       3,368       165.56       557,606.08
            AMAZON.COM      INC

                                      18,235       1,761.33       32,117,852.55
            AUTOZONE     INC

                                       1,047      1,129.47       1,182,555.09
            BEST   BUY  CO  INC

                                      11,264         73.15       823,961.60
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       1,888      2,055.93       3,881,595.84
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       3,090       196.12       606,010.80
            CARMAX    INC

                                       7,439        94.77       704,994.03
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                      11,140        162.18      1,806,685.20
            DOLLAR    TREE   INC

                                      10,406        114.55      1,192,007.30
            EBAY   INC

                                      35,127         35.84      1,258,951.68
            EXPEDIA    INC

                                       6,602       137.06       904,870.12
            GAP  INC/THE

                                       8,676        17.33       150,355.08
            GENUINE    PARTS   CO

                                       5,811       102.51       595,685.61
            GRUBHUB    INC

                                       3,200        59.02       188,864.00
            HOME   DEPOT   INC

                                      47,860        234.38      11,217,426.80
            KOHLS   CORP

                                       7,462        53.96       402,649.52
            L BRANDS    INC

                                       8,828        17.76       156,785.28
            LKQ  CORP

                                      12,100         31.63       382,723.00
                                  54/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LOWE'S    COS  INC
                                      34,662        111.58      3,867,585.96
            MACY'S    INC

                                      13,499         15.58       210,314.42
            MERCADOLIBRE       INC

                                       1,970       549.81      1,083,125.70
            NORDSTROM     INC

                                       3,980        37.23       148,175.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       3,245       438.54      1,423,062.30
            QURATE    RETAIL    INC

                                      16,340         9.84      160,785.60
            ROSS   STORES    INC

                                      16,062        110.69      1,777,902.78
            TARGET    CORP

                                      22,350        109.02      2,436,597.00
            TIFFANY    & CO

                                       4,790        98.55       472,054.50
            TJX  COMPANIES     INC

                                      52,586         59.10      3,107,832.60
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                       4,750        96.46       458,185.00
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       2,610       240.90       628,749.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       2,530       118.19       299,020.70
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      19,109        296.50      5,665,818.50
            KROGER    CO

                                      36,870         25.28       932,073.60
            SYSCO   CORP

                                      20,886         79.17      1,653,544.62
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      34,462         55.42      1,909,884.04
            WALMART    INC

                                      62,332        119.04      7,420,001.28
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      81,978         46.80      3,836,570.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      25,953         41.01      1,064,332.53
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      13,770         64.28       885,135.60
            BUNGE   LTD

                                       6,327        55.24       349,503.48
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       6,865        46.46       318,947.90
            COCA-COLA     CO/THE

                                      176,252         53.75      9,473,545.00
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       9,300        54.19       503,967.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      22,860         26.92       615,391.20
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       7,500       195.84      1,468,800.00
            GENERAL    MILLS   INC

                                      25,619         50.51      1,294,015.69
            HERSHEY    CO/THE

                                       6,445       143.31       923,632.95
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      11,960         40.57       485,217.20
            INGREDION     INC

                                       3,120        80.05       249,756.00
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       4,630       108.28       501,336.40
            KELLOGG    CO

                                      11,938         60.89       726,904.82
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      30,041         28.38       852,563.58
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                       6,370        75.00       477,750.00
                                  55/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                       5,135       159.38       818,416.30
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                       8,870        56.84       504,170.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                      62,455         52.77      3,295,750.35
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      17,370         56.35       978,799.50
            PEPSICO    INC

                                      60,951        136.64      8,328,344.64
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      67,878         81.98      5,564,638.44
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      13,586         78.48      1,066,229.28
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      11,360         74.89       850,750.40
            CLOROX    COMPANY

                                       5,406       151.40       818,468.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                      35,780         68.41      2,447,709.80
            COTY   INC-CL    A

                                      10,350         11.76       121,716.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       9,550       188.63      1,801,416.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      15,063        134.20      2,021,454.60
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                      109,149         123.25      13,452,614.25
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      76,646         81.65      6,258,145.90
            ABIOMED    INC

                                       1,570       182.34       286,273.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       3,080       243.38       749,610.40
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       7,464        86.80       647,875.20
            ANTHEM    INC

                                      11,141        263.07      2,930,862.87
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      20,719         77.28      1,601,164.32
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      11,837        244.30      2,891,779.10
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      59,928         40.85      2,448,058.80
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      14,485         50.05       724,974.25
            CENTENE    CORP

                                      19,720         48.23       951,095.60
            CERNER    CORP

                                      13,960         66.43       927,362.80
            CIGNA   CORP

                                      16,630        171.49      2,851,878.70
            COOPER    COS  INC/THE

                                       2,200       281.75       619,850.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                      56,588         65.10      3,683,878.80
            DANAHER    CORP

                                      27,959        135.87      3,798,789.33
            DAVITA    INC

                                       5,038        57.83       291,347.54
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      11,502         53.07       610,468.65
            DEXCOM    INC

                                       3,600       147.39       530,604.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       9,070       228.21      2,069,864.70
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      12,005        126.27      1,515,871.35
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       6,170        62.25       384,082.50
                                  56/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HOLOGIC    INC
                                      12,828         47.49       609,201.72
            HUMANA    INC

                                       5,865       288.09      1,689,647.85
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       3,840       268.29      1,030,233.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       5,055       549.27      2,776,559.85
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       4,735       165.69       784,542.15
            MCKESSON     CORP

                                       8,314       145.96      1,213,511.44
            MEDTRONIC     PLC

                                      58,258        105.44      6,142,723.52
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                       6,386       100.63       642,623.18
            RESMED    INC

                                       6,140       144.26       885,756.40
            STERIS    PLC

                                       3,420       138.01       471,994.20
            STRYKER    CORP

                                      14,583        211.62      3,086,054.46
            TELEFLEX     INC

                                       1,780       321.88       572,946.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      41,340        244.91      10,124,579.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       3,380       137.93       466,203.40
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       4,684       120.30       563,485.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                       5,230       146.77       767,607.10
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                       2,170       279.75       607,057.50
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       9,012       134.07      1,208,238.84
            ABBVIE    INC

                                      64,566         76.53      4,941,235.98
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      14,880         75.39      1,121,803.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       9,850       105.18      1,036,023.00
            ALKERMES     PLC

                                       8,550        19.48       166,554.00
            ALLERGAN     PLC

                                      14,385        173.84      2,500,688.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       4,260        89.25       380,205.00
            AMGEN   INC

                                      26,491        203.05      5,378,997.55
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       1,840       138.89       255,557.60
            BIOGEN    INC

                                       8,693       288.04      2,503,931.72
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       8,430        71.19       600,131.70
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      71,511         54.98      3,931,674.78
            CELGENE    CORP

                                      30,784        105.21      3,238,784.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      14,986         26.87       402,673.82
            ELI  LILLY   & CO

                                      37,974        110.20      4,184,734.80
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                       5,500        89.89       494,395.00
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      55,664         63.32      3,524,644.48
            ILLUMINA     INC

                                       6,400       290.64      1,860,096.00
                                  57/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            INCYTE    CORP
                                       8,180        77.55       634,359.00
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                       6,140        53.89       330,884.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       7,013       147.51      1,034,487.63
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       2,330       123.85       288,570.50
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      115,631         128.35      14,841,238.85
            MERCK   & CO.  INC.

                                      111,993         82.26      9,212,544.18
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       1,125       698.19       785,463.75
            MYLAN   NV

                                      26,285         18.70       491,529.50
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                       9,130        16.68       152,288.40
            PERKINELMER      INC

                                       4,880        86.23       420,802.40
            PERRIGO    CO  PLC

                                       5,039        54.05       272,357.95
            PFIZER    INC

                                      242,380         36.77      8,912,312.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       3,450       306.21      1,056,424.50
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       2,700        85.75       231,525.00
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                       4,870       102.62       499,759.40
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                      44,220         8.03      355,086.60
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      17,374        296.68      5,154,518.32
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      11,280        194.49      2,193,847.20
            WATERS    CORP

                                       2,826       218.11       616,378.86
            ZOETIS    INC

                                      20,730        124.36      2,577,982.80
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      394,139         31.72     12,502,089.08
            BB&T   CORP

                                      33,528         53.58      1,796,430.24
            CIT  GROUP   INC

                                       4,145        43.99       182,338.55
            CITIGROUP     INC

                                      100,997         73.17      7,389,950.49
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      20,180         35.85       723,453.00
            COMERICA     INC

                                       7,850        65.59       514,881.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       7,460        43.57       325,032.20
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      33,759         29.05       980,698.95
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       7,410       107.65       797,686.50
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      41,490         14.48       600,775.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      141,490         126.03      17,831,984.70
            KEYCORP                          47,768         18.20       869,377.60

            M & T BANK   CORP

                                       5,603       156.58       877,317.74
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                      16,360         16.82       275,175.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      19,790        146.67      2,902,599.30
                                  58/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                      41,254         16.40       676,565.60
            SIGNATURE     BANK

                                       2,310       121.57       280,826.70
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                      18,967         69.09      1,310,430.03
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       2,030       219.79       446,173.70
            US  BANCORP

                                      66,201         56.74      3,756,244.74
            WELLS   FARGO   & CO

                                      186,380         51.57      9,611,616.60
            ZIONS   BANCORP    NA

                                       9,240        47.95       443,058.00
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                       2,200        77.34       170,148.00
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      15,270         30.82       470,621.40
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      30,914        118.26      3,655,889.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       5,910       149.45       883,249.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      11,900         22.20       264,180.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      37,002         46.38      1,716,152.76
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      56,550        211.80      11,977,290.00
            BLACKROCK     INC

                                       5,005       459.80      2,301,299.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      19,915         93.25      1,857,073.75
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       5,210       114.10       594,461.00
            CME  GROUP   INC

                                      15,520        200.46      3,111,139.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      14,180         80.14      1,136,385.20
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                      10,630         41.05       436,361.50
            EATON   VANCE   CORP

                                       5,440        45.49       247,465.60
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       1,750       254.07       444,622.50
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      11,655         27.83       324,358.65
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      14,428        214.23      3,090,910.44
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                      24,650         91.96      2,266,814.00
            INVESCO    LTD

                                      15,877         17.05       270,702.85
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                      11,015         18.91       208,293.65
            KKR  & CO  INC  -A

                                      22,350         28.15       629,152.50
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       1,690       344.07       581,478.30
            MOODY'S    CORP

                                       7,567       216.01      1,634,547.67
            MORGAN    STANLEY

                                      55,345         46.37      2,566,347.65
            MSCI   INC

                                       3,820       222.20       848,804.00
            NASDAQ    INC

                                       5,765        98.43       567,448.95
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       9,520       101.53       966,565.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       6,000        84.48       506,880.00
                                  59/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            S&P  GLOBAL    INC
                                      10,682        249.27      2,662,702.14
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      53,854         40.98      2,206,936.92
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       5,385        59.60       320,946.00
            STATE   STREET    CORP

                                      16,607         65.75      1,091,910.25
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      28,360         35.29      1,000,824.40
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      11,055        113.71      1,257,064.05
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                      10,670         38.65       412,395.50
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       6,040        53.99       326,099.60
            AFLAC   INC

                                      33,434         53.26      1,780,694.84
            ALLEGHANY     CORP

                                        630      757.69       477,344.70
            ALLSTATE     CORP

                                      13,843        107.24      1,484,523.32
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,240       102.21       331,160.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      38,515         52.80      2,033,592.00
            AON  PLC

                                      10,652        188.65      2,009,499.80
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      17,425         40.80       710,940.00
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       8,160        89.45       729,912.00
            ASSURANT     INC

                                       2,080       125.57       261,185.60
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                       6,320        42.00       265,440.00
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                       4,804        38.21       183,560.84
            CHUBB   LTD

                                      19,935        149.14      2,973,105.90
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       7,310       111.65       816,161.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       1,190       185.66       220,935.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       1,694       248.59       421,111.46
            FNF  GROUP

                                      12,811         45.53       583,284.83
            GLOBE   LIFE   INC

                                       5,426        96.39       523,012.14
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      15,522         56.80       881,649.60
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       7,573        61.59       466,421.07
            LOEWS   CORP

                                      13,585         51.00       692,835.00
            MARKEL    CORP

                                        635     1,110.77        705,338.95
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      22,223         97.57      2,168,298.11
            METLIFE    INC

                                      34,045         46.32      1,576,964.40
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      10,910         54.51       594,704.10
            PROGRESSIVE      CORP

                                      25,350         69.30      1,756,755.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      17,772         91.75      1,630,581.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       2,440       157.21       383,592.40
                                  60/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                       1,887       183.72       346,679.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      11,754        130.43      1,533,074.22
            UNUM   GROUP

                                       8,138        28.49       231,851.62
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       5,488       184.98      1,015,170.24
            WR  BERKLEY    CORP

                                       7,244        69.44       503,023.36
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      14,560         52.61       766,001.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      56,500         5.40      305,100.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       2,120       146.29       310,134.80
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      27,708        183.07      5,072,503.56
            ADOBE   INC

                                      21,209        270.98      5,747,214.82
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       6,540        89.15       583,041.00
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                       2,040       104.80       213,792.00
            ANSYS   INC

                                       3,630       220.25       799,507.50
            AUTODESK     INC

                                       9,190       145.54      1,337,512.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      19,071        161.96      3,088,739.16
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                       4,770       123.55       589,333.50
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      12,030         65.10       783,153.00
            CDK  GLOBAL    INC

                                       5,890        49.70       292,733.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       5,460       108.32       591,427.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       5,338       105.64       563,906.32
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      23,938         60.46      1,447,291.48
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       1,230       100.05       123,061.50
            DOCUSIGN     INC

                                       4,660        65.40       304,764.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                       6,480        19.73       127,850.40
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       9,803        28.31       277,522.93
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       2,340       176.15       412,191.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      26,688        129.32      3,451,292.16
            FISERV    INC

                                      24,974        102.51      2,560,084.74
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       3,530       298.88      1,055,046.40
            FORTINET     INC

                                       5,730        80.48       461,150.40
            GARTNER    INC

                                       3,900       146.04       569,556.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      13,439        161.34      2,168,248.26
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                       8,370        65.40       547,398.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      38,762        135.44      5,249,925.28
            INTUIT    INC

                                      11,366        257.67      2,928,677.22
                                  61/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                       3,950       139.53       551,143.50
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       5,260        79.98       420,694.80
            MASTERCARD      INC

                                      39,540        270.19      10,683,312.60
            MICROSOFT     CORP

                                      317,084         140.73      44,623,231.32
            MONGODB    INC

                                       1,660       125.78       208,794.80
            OKTA   INC

                                       4,070       107.99       439,519.30
            ORACLE    CORP

                                      104,283         54.17      5,649,010.11
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       4,550       224.65      1,022,157.50
            PAYCHEX    INC

                                      14,212         84.53      1,201,340.36
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       2,200       209.67       461,274.00
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      48,747        107.19      5,225,190.93
            PTC  INC

                                       3,690        67.75       249,997.50
            SABRE   CORP

                                      10,440         21.81       227,696.40
            SALESFORCE.COM        INC

                                      36,295        150.49      5,462,034.55
            SERVICENOW      INC

                                       8,200       241.22      1,978,004.00
            SPLUNK    INC

                                       6,340       119.58       758,137.20
            SQUARE    INC  - A

                                      15,390         62.89       967,877.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      11,590         51.24       593,871.60
            SYMANTEC     CORP

                                      27,555         22.69       625,222.95
            SYNOPSYS     INC

                                       6,467       137.14       886,884.38
            TWILIO    INC  - A

                                       5,300       106.98       566,994.00
            VERISIGN     INC

                                       4,810       190.16       914,669.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      75,682        177.85      13,460,043.70
            VMWARE    INC

                                       3,795       159.19       604,126.05
            WESTERN    UNION   CO

                                      19,111         24.82       474,335.02
            WIX.COM    LTD

                                       1,980       120.72       239,025.60
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       6,830       160.75      1,097,922.50
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      12,830        100.23      1,285,950.90
            APPLE   INC

                                      200,512         246.58      49,442,248.96
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       2,530       244.36       618,230.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       3,320        77.17       256,204.40
            CDW  CORP/DE

                                       5,760       124.86       719,193.60
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      186,680         46.90      8,755,292.00
            COGNEX    CORP

                                       8,270        52.50       434,175.00
            CORNING    INC

                                      36,988         30.51      1,128,503.88
                                  62/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                       5,742        51.68       296,746.56
            F5  NETWORKS     INC

                                       2,825       143.55       405,528.75
            FLEX   LTD

                                      18,516         11.61       214,970.76
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       5,685        54.17       307,956.45
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      60,245         16.16       973,559.20
            HP  INC

                                      64,795         17.33      1,122,897.35
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       1,840       143.07       263,248.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      18,453         25.23       465,569.19
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       7,960       101.28       806,188.80
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       6,955       163.41      1,136,516.55
            NETAPP    INC

                                      11,346         56.01       635,489.46
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      11,144         56.91       634,260.76
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      15,575         94.10      1,465,607.50
            TRIMBLE    INC

                                       8,980        38.99       350,130.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      13,408         61.23       820,971.84
            XEROX   HOLDINGS     CORP

                                       8,148        30.51       248,595.48
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       2,190       219.08       479,785.20
            AT&T   INC

                                      317,717         36.91     11,726,934.47
            CENTURYLINK      INC

                                      39,676         12.89       511,423.64
            SPRINT    CORP

                                      33,770         6.38      215,452.60
            T-MOBILE     US  INC

                                      15,642         81.62      1,276,700.04
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      179,937         60.37     10,862,796.69
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                      10,290         34.28       352,741.20
            AES  CORP

                                      25,998         16.80       436,766.40
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       9,050        53.18       481,279.00
            AMEREN    CORPORATION

                                      10,652         76.59       815,836.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      20,898         94.35      1,971,726.30
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       8,305       121.11      1,005,818.55
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       5,480       112.30       615,404.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      19,962         29.54       589,677.48
            CMS  ENERGY    CORP

                                      12,590         63.65       801,353.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      14,846         93.32      1,385,428.72
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      34,791         81.89      2,849,034.99
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       7,808       128.21      1,001,063.68
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      31,546         95.43      3,010,434.78
                                  63/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EDISON    INTERNATIONAL
                                      15,789         66.05      1,042,863.45
            ENTERGY    CORP

                                       8,637       120.27      1,038,771.99
            EVERGY    INC

                                      10,050         63.50       638,175.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      14,260         85.31      1,216,520.60
            EXELON    CORP

                                      43,196         45.89      1,982,264.44
            FIRSTENERGY      CORP

                                      22,145         48.01      1,063,181.45
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      20,795        236.88      4,925,919.60
            NISOURCE     INC

                                      17,890         28.04       501,635.60
            NRG  ENERGY    INC

                                      11,980         40.81       488,903.80
            OGE  ENERGY    CORP

                                       7,900        43.05       340,095.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       5,629        94.20       530,251.80
            PPL  CORP

                                      31,448         33.22      1,044,702.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      22,458         62.90      1,412,608.20
            SEMPRA    ENERGY

                                      12,287        143.97      1,768,959.39
            SOUTHERN     CO

                                      45,055         61.35      2,764,124.25
            UGI  CORP

                                       9,220        48.19       444,311.80
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                      14,940         27.10       404,874.00
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      13,890         93.79      1,302,743.10
            XCEL   ENERGY    INC

                                      22,784         63.64      1,449,973.76
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                      44,890         32.71      1,468,351.90
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      16,210        106.83      1,731,714.30
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      39,913         55.72      2,223,952.36
            BROADCOM     INC

                                      17,310        289.82      5,016,784.20
            INTEL   CORP

                                      195,402         56.46     11,032,396.92
            KLA  CORP

                                       7,269       169.94      1,235,293.86
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       6,517       270.05      1,759,915.85
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      27,664         24.75       684,684.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      11,030         57.16       630,474.80
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      10,844         93.90      1,018,251.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      47,827         48.03      2,297,130.81
            NVIDIA    CORP

                                      25,295        204.54      5,173,839.30
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      12,927        105.86      1,368,452.22
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      17,620         19.18       337,951.60
            QORVO   INC

                                       4,760        79.02       376,135.20
            QUALCOMM     INC

                                      53,182         80.17      4,263,600.94
                                  64/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                       6,890        90.06       620,513.40
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      40,952        120.51      4,935,125.52
            XILINX    INC

                                      10,475         94.90       994,077.50
                                    13,094,972              1,118,525,024.36

     米ドル小計
                                                  (121,695,522,650)
     加ドル        CAMECO    CORP

                                      19,892         11.92       237,112.64
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      50,124         34.02      1,705,218.48
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      38,273         11.46       438,608.58
            ENBRIDGE     INC

                                      88,587         47.65      4,221,170.55
            ENCANA    CORP

                                      48,808         5.56      271,372.48
            HUSKY   ENERGY    INC

                                      17,673         9.30      164,358.90
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      12,902         33.26       429,120.52
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      16,700         22.17       370,239.00
            KEYERA    CORP

                                       7,360        30.38       223,596.80
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      21,402         46.50       995,193.00
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                       6,890        14.98       103,212.20
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      71,189         39.78      2,831,898.42
            TC  ENERGY    CORP

                                      40,863         66.74      2,727,196.62
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      11,075         11.54       127,805.50
            VERMILION     ENERGY    INC

                                       6,550        20.36       133,358.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      11,805         76.73       905,797.65
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      74,274         22.47      1,668,936.78
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       8,000        53.48       427,840.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      33,400         10.99       367,066.00
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       7,595       125.13       950,362.35
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      57,165         6.29      359,567.85
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                       8,760        59.70       522,972.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      35,450         6.82      241,769.00
            METHANEX     CORP

                                       2,760        48.24       133,142.40
            NUTRIEN    LTD

                                      26,108         64.49      1,683,704.92
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      25,375         21.80       553,175.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       2,460        59.92       147,403.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      18,095         35.89       649,429.55
            BOMBARDIER      INC  'B'

                                      91,096         1.61      146,664.56
            CAE  INC

                                      14,195         33.13       470,280.35
                                  65/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                       6,175        19.91       122,944.25
            WSP  GLOBAL    INC

                                       3,500        81.22       284,270.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       9,046        86.35       781,122.10
            AIR  CANADA

                                       4,800        45.99       220,752.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      31,628        116.23      3,676,122.44
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                       6,205       296.48      1,839,658.40
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      13,538         70.78       958,219.64
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       9,950        33.88       337,106.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                      10,278         89.29       917,722.62
            STARS   GROUP   INC/THE

                                      12,310         26.51       326,338.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                       6,060        29.62       179,497.20
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      21,045         25.72       541,277.40
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       2,560       143.30       366,848.00
            DOLLARAMA     INC

                                      14,590         45.38       662,094.20
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                      39,460         39.81      1,570,902.60
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       8,290        34.75       288,077.50
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       8,629        69.60       600,578.40
            METRO   INC

                                      12,760         54.92       700,779.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       2,998       106.06       317,967.88
            SAPUTO    INC

                                      10,250         37.61       385,502.50
            AURORA    CANNABIS     INC

                                      38,070         4.99      189,969.30
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      13,194         30.73       405,451.62
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       8,750        28.53       249,637.50
            CRONOS    GROUP   INC

                                       7,240        11.69       84,635.60
            BANK   OF  MONTREAL

                                      27,261         98.10      2,674,304.10
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      53,549         75.13      4,023,136.37
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      18,455        112.07      2,068,251.85
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      16,230         67.47      1,095,038.10
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      62,319        106.02      6,607,060.38
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      79,970         75.16      6,010,545.20
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      37,433         70.35      2,633,411.55
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       9,570        19.17       183,456.90
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       3,295        36.85       121,420.75
            ONEX   CORPORATION

                                       3,805        76.51       291,120.55
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       1,160       554.63       643,370.80
                                  66/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                      14,894         31.17       464,245.98
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       3,855        62.07       239,279.85
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       6,255       132.60       829,413.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      82,651         24.48      2,023,296.48
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      12,630         30.47       384,836.10
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       9,665        30.69       296,618.85
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      25,584         58.40      1,494,105.60
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                       5,720        21.92       125,382.40
            BLACKBERRY      LTD

                                      27,808         6.81      189,372.48
            CGI  INC

                                      10,470        102.06      1,068,568.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        835     1,305.01       1,089,683.35
            OPEN   TEXT   CORP

                                      13,510         52.29       706,437.90
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                       4,310       414.58      1,786,839.80
            BCE  INC

                                       6,980        60.91       425,151.80
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      15,735         61.17       962,509.95
            TELUS   CORP

                                       7,466        46.01       343,510.66
            ALTAGAS    LTD

                                      11,800         18.81       221,958.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       3,260        46.86       152,763.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       4,330        38.39       166,228.70
            EMERA   INC

                                      12,030         54.54       656,116.20
            FORTIS    INC

                                      19,925         53.98      1,075,551.50
            HYDRO   ONE  LTD

                                      13,000         24.23       314,990.00
                                     1,801,912               81,583,024.70

     加ドル小計
                                                   (6,791,786,806)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      116,266         14.04      1,632,374.64
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS

                                      23,185         14.26       330,618.10
            NESTE   OYJ

                                      19,170         32.65       625,900.50
            OMV  AG

                                       6,310        52.18       329,255.80
            REPSOL    SA

                                      58,939         14.99       883,495.61
            TENARIS    SA

                                      19,815         9.40      186,340.26
            TOTAL   SA

                                      104,527         47.69      4,985,415.26
            VOPAK                          3,530        48.84       172,405.20

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      20,720        116.80      2,420,096.00
            AKZO   NOBEL

                                       9,927        82.92       823,146.84
            ARCELORMITTAL                          26,232         14.05       368,559.60

                                  67/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ARKEMA                          3,145        92.94       292,296.30
            BASF   SE

                                      40,315         70.62      2,847,045.30
            COVESTRO     AG

                                       9,190        46.69       429,081.10
            CRH  PLC

                                      35,340         32.99      1,165,866.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       6,800        24.60       167,280.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PRF

                                       2,920        34.16       99,747.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       7,545        66.02       498,120.90
            IMERYS    SA

                                        830       34.82       28,900.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       7,802       108.60       847,297.20
            LANXESS    AG

                                       3,295        61.48       202,576.60
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       9,140        29.84       272,737.60
            SOLVAY    SA

                                       3,701       101.70       376,391.70
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      27,755         12.25       340,137.52
            SYMRISE    AG

                                       6,470        86.60       560,302.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                      19,305         13.37       258,204.37
            UMICORE                          8,650        37.14       321,261.00

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      25,138         29.74       747,604.12
            VOESTALPINE      AG

                                       4,239        22.97       97,369.83
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      12,456         36.41       453,522.96
            AIRBUS    GROUP   SE

                                      25,568        123.52      3,158,159.36
            ALSTOM                          9,320        37.80       352,296.00

            ANDRITZ    AG

                                       3,810        39.38       150,037.80
            BOUYGUES     SA

                                       8,880        38.81       344,632.80
            BRENNTAG     AG

                                       6,625        45.39       300,708.75
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      47,220         9.96      470,688.96
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                      21,356         37.04       791,026.24
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        135     1,209.00        163,215.00
            EIFFAGE                          3,680        96.00       353,280.00

            FERROVIAL     SA

                                      23,945         26.25       628,556.25
            GEA  GROUP   AG

                                       6,580        27.69       182,200.20
            HOCHTIEF     AG

                                        870      109.40        95,178.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       5,770        46.60       268,882.00
            KION   GROUP   AG

                                       2,380        58.82       139,991.60
            KNORR-BREMSE       AG

                                       1,770        94.29       166,893.30
            KONE   OYJ-B

                                      13,804         56.34       777,717.36
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LEGRAND    SA
                                      12,518         69.82       874,006.76
            LEONARDO-FINMECCANICA           SPA

                                      22,040         10.53       232,081.20
            METSO   OYJ

                                       4,110        34.26       140,808.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       2,430       233.50       567,405.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      10,595         20.49       217,091.55
            SAFRAN    SA

                                      14,520        139.30      2,022,636.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      24,478         83.86      2,052,725.08
            SIEMENS    AG-REG

                                      33,526        104.40      3,500,114.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                      11,760         12.34       145,177.20
            THALES    SA

                                       4,675        87.04       406,912.00
            VINCI   SA

                                      22,070        100.65      2,221,345.50
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      21,180         9.26      196,296.24
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      14,440         22.45       324,178.00
            EDENRED                          10,346         45.80       473,846.80

            RANDSTAD     NV

                                       5,235        50.14       262,482.90
            SOCIETE    BIC  SA

                                        955       63.50       60,642.50
            TELEPERFORMANCE                          2,760       201.40       555,864.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      13,377         64.40       861,478.80
            ADP                          1,130       168.00       189,840.00

            AENA   SA

                                       3,010       165.00       496,650.00
            ATLANTIA     SPA

                                      23,620         21.77       514,207.40
            BOLLORE                          34,310         3.89      133,740.38

            DEUTCHE    LUFTHANSA

                                      11,940         15.89       189,786.30
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      42,063         32.02      1,346,857.26
            FRAPORT    AG

                                       1,680        74.46       125,092.80
            GETLINK                          17,870         15.17       271,087.90

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      14,195         69.43       985,558.85
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD

                                       2,880        56.20       161,856.00
            CONTINENTAL      AG

                                       5,225       124.14       648,631.50
            DAIMLER    AG

                                      38,862         52.88      2,055,022.56
            FAURECIA                          2,770        45.05       124,788.50

            FERRARI    NV

                                       5,664       140.25       794,376.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                      45,947         11.84       544,380.05
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                       7,199       107.30       772,452.70
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                       4,535        26.97       122,308.95
                                  69/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PEUGEOT    SA
                                      23,410         24.84       581,504.40
            PIRELLI    & C SPA

                                      14,070         5.59       78,651.30
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                       6,110        65.74       401,671.40
            RENAULT    SA

                                       8,677        49.03       425,433.31
            VALEO   SA

                                       9,660        33.89       327,377.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                       1,521       170.80       259,786.80
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                       7,713       172.36      1,329,412.68
            ADIDAS    AG

                                       7,911       275.15      2,176,711.65
            ESSILORLUXOTTICA                          12,175        134.55      1,638,146.25

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       1,297       653.20       847,200.40
            HUGO   BOSS   AG  -ORD

                                       2,070        37.58       77,790.60
            KERING                          3,447       514.00      1,771,758.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                      12,144        383.95      4,662,688.80
            MONCLER    SPA

                                       8,620        36.17       311,785.40
            PUMA   SE

                                       3,260        65.95       214,997.00
            SEB  SA

                                        770      139.80       107,646.00
            ACCOR   SA

                                       8,656        38.60       334,121.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                       3,650        89.86       327,989.00
            SODEXO                          3,380        97.38       329,144.40

            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                       5,925        18.34       108,664.50
            JC  DECAUX    SA

                                       2,720        23.92       65,062.40
            PUBLICIS     GROUPE

                                       8,535        38.79       331,072.65
            RTL  GROUP

                                       1,470        44.14       64,885.80
            SES                          15,290         17.54       268,186.60

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       2,110        42.00       88,620.00
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                       3,000        46.94       140,820.00
            VIVENDI                          40,450         24.88      1,006,396.00

            DELIVERY     HERO   SE

                                       5,320        44.35       235,942.00
            INDITEX                          46,965         28.28      1,328,170.20

            PROSUS                          21,200         62.50      1,325,000.00

            ZALANDO    SE

                                       7,390        41.68       308,015.20
            CARREFOUR     SA

                                      30,103         15.73       473,670.70
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       2,304        46.29       106,652.16
            COLRUYT    SA

                                       2,315        50.42       116,722.30
            JERONIMO     MARTINS

                                       8,855        14.93       132,205.15
                                  70/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N
                                      50,178         22.81      1,144,811.07
            METRO   WHOLESALE     & FOOD   SPECI

                                       7,040        14.52       102,256.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      33,321         73.68      2,455,091.28
            DANONE                          27,944         73.96      2,066,738.24

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                      24,900         8.18      203,682.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       4,485        85.90       385,261.50
            HEINEKEN     NV

                                      11,593         92.00      1,066,556.00
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       7,310       109.00       796,790.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                       9,506       159.30      1,514,305.80
            REMY   COINTREAU

                                        810      118.30        95,823.00
            BEIERSDORF      AG

                                       4,205       103.65       435,848.25
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       5,210        83.50       435,035.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       7,283        92.30       672,220.90
            L'OREAL                          11,071        243.30      2,693,574.30

            UNILEVER     NV

                                      63,795         53.24      3,396,445.80
            BIOMERIEUX                          1,820        71.65       130,403.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       1,900        97.00       184,300.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       9,583        59.34       568,655.22
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      16,815         43.44       730,443.60
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      41,401         39.66      1,642,170.66
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                       1,570       176.30       276,791.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       5,680        37.82       214,817.60
            BAYER   AG-REG

                                      40,874         66.54      2,719,755.96
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        470      441.40       207,458.00
            GRIFOLS    SA

                                      12,270         27.80       341,106.00
            IPSEN                          1,330        93.90       124,887.00

            MERCK   KGAA

                                       5,260       106.50       560,190.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       5,150        39.05       201,107.50
            QIAGEN    N.V.

                                      10,894         26.00       283,244.00
            RECORDATI     SPA

                                       4,230        36.86       155,917.80
            SANOFI                          49,216         83.40      4,104,614.40

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       1,120       131.00       146,720.00
            UCB  SA

                                       4,528        69.78       315,963.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      16,560         16.97       281,106.00
            AIB  GROUP   PLC

                                      42,660         2.99      127,553.40
                                  71/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                      294,673          4.88     1,439,477.60
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      227,252          1.01      230,547.15
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      736,679          3.98     2,933,455.77
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      40,719         4.19      170,938.36
            BANKIA    SA

                                      56,390         1.77      100,233.22
            BANKINTER     SA

                                      23,710         6.28      149,088.48
            BNP  PARIBAS

                                      49,332         47.69      2,352,643.08
            CAIXABANK     S.A

                                      146,150          2.54      372,244.05
            COMMERZBANK      AG

                                      48,544         5.46      265,244.41
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      43,722         11.98       523,789.56
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      11,618         32.28       375,029.04
            FINECOBANK      SPA

                                      25,930         10.16       263,448.80
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      163,855         10.37      1,700,159.48
            INTESA    SANPAOLO

                                      657,293          2.27     1,493,698.34
            KBC  GROEP   NV

                                      10,999         64.70       711,635.30
            MEDIOBANCA      SPA

                                      20,820         10.84       225,792.90
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL

                                       7,760        22.51       174,677.60
            SOCIETE    GENERALE

                                      31,419         26.20       823,334.89
            UNICREDIT     SPA

                                      93,136         11.53      1,074,230.62
            AMUNDI    SA

                                       3,300        64.80       213,840.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      86,765         7.17      622,799.17
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       8,680       141.65      1,229,522.00
            EURAZEO    SE

                                       1,877        61.95       116,280.15
            EXOR   NV

                                       5,564        62.14       345,746.96
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       2,672        88.78       237,220.16
            NATIXIS                          49,540         4.12      204,154.34

            WENDEL                          1,010       123.70       124,937.00

            AEGON   NV

                                      86,259         4.00      345,036.00
            AGEAS                          9,104        51.92       472,679.68

            ALLIANZ    SE-REG

                                      18,568        221.55      4,113,740.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      44,878         18.35       823,735.69
            AXA                          82,622         24.30      2,008,127.71

            CNP  ASSURANCES

                                       6,040        18.14       109,565.60
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                       3,055       158.20       483,301.00
            MAPFRE    SA

                                      35,184         2.59       91,196.92
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                       6,356       250.10      1,589,635.60
            NN  GROUP   NV

                                      11,090         34.23       379,610.70
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      25,780         10.86       279,970.80
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      21,389         36.00       770,004.00
            SCOR   SE

                                       7,452        38.12       284,070.24
            AROUNDTOWN      SA

                                      46,620         7.41      345,640.68
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      16,830         33.51       563,973.30
            VONOVIA    SE

                                      23,358         47.15      1,101,329.70
            ADYEN   NV

                                        480      629.40       302,112.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      18,350         67.06      1,230,551.00
            ATOS   SE

                                       3,460        67.54       233,688.40
            CAP  GEMINI    SA

                                       6,909       101.50       701,263.50
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                       6,280       134.15       842,462.00
            SAP  SE

                                      42,972        119.22      5,123,121.84
            WIRECARD     AG

                                       5,480       114.50       627,460.00
            WORLDLINE     SA

                                       3,120        57.35       178,932.00
            INGENICO     GROUP

                                       2,900        94.12       272,948.00
            NOKIA   OYJ

                                      240,966          3.45      832,417.04
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      10,780         38.84       418,695.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      146,236         16.00      2,340,653.41
            DRILLISCH     AG

                                       1,640        23.90       39,196.00
            ELISA   OYJ

                                       6,135        48.70       298,774.50
            ILIAD   SA

                                        890       92.44       82,271.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      153,006          2.89      442,646.35
            ORANGE    S.A.

                                      83,624         14.68      1,227,600.32
            PROXIMUS                          8,290        26.77       221,923.30

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      352,713          0.53      187,996.02
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      211,957          0.52      111,616.55
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                      32,570         2.89       94,355.29
            TELEFONICA      SA

                                      196,249          7.15     1,403,769.09
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       6,700        28.93       193,831.00
            E.ON   SE

                                      90,679         8.91      808,131.24
            EDF                          21,825         9.29      202,754.25

            ENAGAS    SA

                                      12,350         20.87       257,744.50
            ENDESA    SA

                                      11,770         23.91       281,420.70
                                  73/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ENEL   SPA
                                      352,217          6.88     2,423,252.96
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA

                                      98,571         3.62      357,615.58
            ENGIE                          77,534         14.92      1,157,194.95

            FORTUM    OYJ

                                      21,025         21.47       451,406.75
            IBERDROLA     SA

                                      263,312          9.21     2,426,683.39
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      15,152         23.63       358,041.76
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      16,720         18.34       306,728.40
            RWE  AG

                                      22,395         27.54       616,758.30
            SNAM   SPA

                                      86,480         4.55      393,743.44
            SUEZ                          12,499         13.75       171,861.25

            TERNA   SPA

                                      54,797         5.88      322,535.14
            UNIPER    SE

                                       7,650        28.33       216,724.50
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      23,474         23.01       540,136.74
            VERBUND    AG

                                       2,990        48.64       145,433.60
            ASML   HOLDING    NV

                                      18,612        237.85      4,426,864.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                      51,835         17.58       911,362.97
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      33,663         20.21       680,329.23
                                     8,334,011               175,884,884.89

     ユーロ小計
                                                  (21,202,922,873)
     英ポンド        BP  PLC

                                      889,178          5.12     4,552,591.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      190,258         23.25      4,424,449.79
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      163,799         23.24      3,806,688.76
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                      29,210         3.40       99,372.42
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      46,624         20.15       939,706.72
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      14,940         8.70      130,067.64
            BHP  GROUP   PLC

                                      90,251         16.57      1,495,639.57
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       6,131        48.20       295,514.20
            EVRAZ   PLC

                                      27,180         3.84      104,398.38
            FRESNILLO     PLC

                                       8,070         6.81       54,988.98
            GLENCORE     PLC

                                      486,213          2.34     1,138,953.95
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       6,669        31.09       207,339.21
            MONDI   PLC

                                      21,700         15.75       341,883.50
            RIO  TINTO   PLC

                                      47,685         41.18      1,963,668.30
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      18,690         22.69       424,076.10
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                      132,645          5.58      741,220.26
                                  74/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BUNZL   PLC
                                      14,996         20.01       300,069.96
            DCC  PLC

                                       3,950        71.44       282,188.00
            FERGUSON     PLC

                                      10,352         65.32       676,192.64
            MEGGITT    PLC

                                      27,315         6.18      168,915.96
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      199,080          2.12      423,443.16
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      71,535         7.12      509,901.48
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGSPLC-ENT-C(N)

                                     3,290,610           0.00       3,290.61
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      21,173         16.08       340,461.84
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       3,940        75.95       299,243.00
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                      10,140         13.78       139,729.20
            EXPERIAN     PLC

                                      37,048         23.91       885,817.68
            G4S  PLC

                                      58,799         2.10      123,654.29
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       6,335        51.42       325,745.70
            RELX   PLC

                                      86,975         18.47      1,606,863.12
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                      72,430         4.42      320,213.03
            EASYJET    PLC

                                       6,550        12.03       78,829.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      49,140         6.46      317,444.40
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                       6,680        44.06       294,320.80
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      19,084         20.22       385,878.48
            PERSIMMON     PLC

                                      16,300         23.50       383,050.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      146,790          1.67      245,286.09
            CARNIVAL     PLC

                                       6,090        32.29       196,646.10
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      68,158         19.94      1,359,070.52
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      27,190         8.77      238,619.44
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       6,273        46.34       290,690.82
            MERLIN    ENTERTAINME

                                      25,700         4.54      116,883.60
            TUI  AG-DI

                                      22,603         10.07       227,725.22
            WHITBREAD     PLC

                                       5,410        41.02       221,918.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      33,020         5.65      186,761.12
            INFORMA    PLC

                                      54,470         7.73      421,488.86
            ITV  PLC

                                      197,275          1.35      268,096.72
            PEARSON    PLC

                                      29,059         6.75      196,148.25
            WPP  PLC

                                      60,674         9.74      591,207.45
            KINGFISHER      PLC

                                      114,937          2.12      244,470.99
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                      64,664         1.83      118,529.11
                                  75/137


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            NEXT   PLC
                                       6,767        67.12       454,201.04
            OCADO   GROUP   PLC

                                      20,770         13.25       275,202.50
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      72,601         2.12      154,131.92
            TESCO   PLC

                                      449,364          2.39     1,076,676.14
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      86,455         2.01      173,861.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      13,985         21.92       306,551.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      100,437         27.09      2,720,838.33
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                       8,420        23.27       195,933.40
            DIAGEO    PLC

                                      103,162         31.21      3,219,686.02
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      38,352         18.20       698,006.40
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      30,525         58.30      1,779,607.50
            UNILEVER     PLC

                                      48,647         46.31      2,253,085.80
            NMC  HEALTH    PLC

                                       3,660        24.69       90,365.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      38,156         16.91       645,408.74
            ASTRAZENECA      PLC

                                      57,043         73.83      4,211,484.69
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      217,341         17.00      3,694,797.00
            BARCLAYS     PLC

                                      765,191          1.70     1,303,579.38
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      883,951          6.17     5,457,513.47
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     3,134,236           0.60     1,880,541.60
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      188,330          2.25      425,249.14
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      118,990          6.92      823,410.80
            3I  GROUP   PLC

                                      45,549         10.97       499,672.53
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      10,830         17.39       188,387.85
            INVESTEC     PLC

                                      36,485         4.43      161,628.55
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      13,227         68.18       901,816.86
            M&G  PLC

                                      109,522          2.25      246,643.54
            SCHRODERS     PLC

                                       4,101        31.00       127,131.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      20,690         10.23       211,762.15
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      124,315          2.97      370,334.38
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       6,455        20.14       130,003.70
            AVIVA   PLC

                                      184,725          4.20      777,507.52
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      73,553         2.82      207,640.11
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      241,801          2.70      653,588.10
            PRUDENTIAL      PLC

                                      109,522         13.91      1,523,451.02
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      55,138         5.22      288,151.18
                                  76/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                                      13,079         10.49       137,251.02
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      38,650         7.07      273,410.10
            HALMA   PLC

                                      18,330         18.58       340,571.40
            BT  GROUP   PLC

                                      350,552          2.01      706,362.28
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     1,177,928           1.60     1,891,752.36
            CENTRICA     PLC

                                      272,675          0.72      197,798.44
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      153,458          9.03     1,387,106.86
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      11,503         23.00       264,569.00
            SSE  PLC

                                      49,417         13.01       642,915.17
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      28,615         8.68      248,378.20
                                    16,590,491                77,727,319.02

     英ポンド小計
                                                  (10,846,847,369)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       7,550        21.45       161,947.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        290      626.00       181,540.00
            GIVAUDAN-REG                           398     2,846.00       1,132,708.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      20,679         49.99      1,033,743.21
            SIKA   AG-REG

                                       5,360       164.25       880,380.00
            ABB  LTD-REG

                                      77,875         20.94      1,630,702.50
            GEBERIT    AG-REG

                                       1,720       491.60       845,552.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       1,050       226.00       237,300.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       1,560       233.10       363,636.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                       6,547        58.86       385,356.42
            SGS  SA-REG

                                        258     2,546.00        656,868.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                       2,550       162.60       414,630.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                      21,999         75.02      1,650,364.98
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       1,040       271.30       282,152.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       1,870        51.90       97,053.00
            DUFRY   AG-REG

                                       1,570        86.48       135,773.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        75     2,068.00        155,100.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        48     7,165.00        343,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         ▶    79,600.00         318,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                      133,623         104.68      13,987,655.64
            ALCON   INC

                                      17,924         58.16      1,042,459.84
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       2,610       223.20       582,552.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        480      857.40       411,552.00
                                  77/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                       3,158       348.70      1,101,194.60
            NOVARTIS     AG-REG

                                      93,813         86.90      8,152,349.70
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      30,678        294.55      9,036,204.90
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       1,840       154.45       284,188.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      108,668         12.53      1,361,610.04
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       8,370        43.60       364,932.00
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                       1,295        76.60       99,197.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                        885      760.40       672,954.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      164,662         11.74      1,933,955.19
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       2,490       180.80       450,192.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       1,600       488.30       781,280.00
            SWISS   RE  AG

                                      13,529        104.25      1,410,398.25
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       6,641       390.70      2,594,638.70
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       2,551       100.50       256,375.50
            TEMENOS    AG

                                       2,850       143.20       408,120.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                       1,154       507.00       585,078.00
                                      751,264              56,424,014.57

     スイスフラン小計
                                                   (6,172,787,193)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       7,310       319.30      2,334,083.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       9,430       257.45      2,427,753.50
            ALFA   LAVAL   AB

                                      13,200        222.90      2,942,280.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                      44,650        225.00      10,046,250.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      29,255        334.20      9,777,021.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      15,780        294.30      4,644,054.00
            EPIROC    AB-A

                                      29,345        106.10      3,113,504.50
            EPIROC    AB-B

                                      14,810        101.35      1,500,993.50
            SANDVIK    AB

                                      46,040        168.20      7,743,928.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      11,960        208.00      2,487,680.00
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                      19,909        178.50      3,553,756.50
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                      60,850        145.85      8,874,972.50
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      14,629        153.65      2,247,745.85
            ELECTROLUX      AB  - B

                                       8,065       266.20      2,146,903.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      14,680         74.50      1,093,660.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      34,848        205.50      7,161,264.00
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       4,230       427.70      1,809,171.00
                                  78/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SWEDISH    MATCH   AB
                                       8,100       454.50      3,681,450.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      26,485        305.30      8,085,870.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                      137,412         72.44      9,954,125.28
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      69,270         95.66      6,626,368.20
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      67,010         98.48      6,599,144.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      36,770        141.50      5,202,955.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       5,870       210.20      1,233,874.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      21,495        493.00      10,597,035.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      12,405        263.90      3,273,679.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       3,980       362.40      1,442,352.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      129,365         87.10     11,267,691.50
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      10,500        481.10      5,051,550.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                       2,330       426.00       992,580.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                      21,615        143.35      3,098,510.25
            TELIA   CO  AB

                                      122,530         43.60      5,342,308.00
                                     1,054,128               156,354,514.38

     スウェーデンクローナ小計
                                                   (1,755,861,196)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                       3,800       257.80       979,640.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      42,924        175.30      7,524,577.20
            NORSK   HYDRO   A S

                                      62,840         32.76      2,058,638.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                       7,800       358.20      2,793,960.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       5,140       243.20      1,250,048.00
            MOWI   ASA

                                      20,670        228.00      4,712,760.00
            ORKLA   ASA

                                      38,170         85.50      3,263,535.00
            DNB  ASA

                                      40,535        167.70      6,797,719.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                       7,030       173.45      1,219,353.50
            TELENOR    ASA

                                      34,555        173.30      5,988,381.50
                                      263,464              36,588,613.10

     ノルウェークローネ小計
                                                    (432,843,292)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       4,680       521.20      2,439,216.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       9,075       316.50      2,872,237.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    AS

                                       8,360       546.80      4,571,248.00
            ISS  A/S

                                       7,930       174.90      1,386,957.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A

                                        195     8,005.00       1,560,975.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                        253     8,552.00       2,163,656.00
                                  79/137


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            DSV  PANALPINA     A S
                                       9,770       639.00      6,243,030.00
            PANDORA    A/S

                                       4,560       316.00      1,440,960.00
            CARLSBERG     AS-B

                                       4,630       957.80      4,434,614.00
            COLOPLAST-B                          5,825       796.80      4,641,360.00

            DEMANT    A/S

                                       4,440       172.20       764,568.00
            GENMAB    A/S

                                       2,630      1,424.00       3,745,120.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       2,450       225.70       552,965.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      76,945        364.05      28,011,827.25
            DANSKE    BANK   A/S

                                      31,805         98.60      3,135,973.00
            TRYG   A/S

                                       6,075       185.90      1,129,342.50
            ORSTED    A/S

                                       7,690       630.00      4,844,700.00
                                      187,313              73,938,749.25

     デンマーククローネ小計
                                                   (1,193,371,412)
     豪ドル        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       8,355        27.69       231,349.95
            OIL  SEARCH    LTD

                                      68,980         7.25      500,105.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      68,720         7.97      547,698.40
            SANTOS    LTD

                                      79,625         8.18      651,332.50
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      44,633         32.56      1,453,250.48
            WORLEYPARSONS       LTD

                                      12,600         13.69       172,494.00
            ALUMINA    LTD

                                      107,822          2.34      252,303.48
            BHP  GROUP   LTD

                                      129,066         35.77      4,616,690.82
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      18,750         12.88       241,500.00
            BORAL   LTD

                                      42,795         4.88      208,839.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      57,895         8.82      510,633.90
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                      75,040         3.46      259,638.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                      18,225         25.57       466,013.25
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      34,449         32.43      1,117,181.07
            ORICA   LIMITED

                                      20,325         23.68       481,296.00
            RIO  TINTO   LTD

                                      18,988         90.81      1,724,300.28
            SOUTH32    LTD

                                      194,147          2.60      504,782.20
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       4,887        34.26       167,428.62
            BRAMBLES     LTD

                                      64,688         12.23       791,134.24
            SEEK   LTD

                                      11,730         22.04       258,529.20
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      95,170         5.87      558,647.90
            SYDNEY    AIRPORT

                                      51,686         8.85      457,421.10
                                  80/137


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            TRANSURBAN      GROUP
                                      117,559         14.71      1,729,292.89
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      34,560         32.30      1,116,288.00
            CROWN   RESORTS    LTD

                                      19,095         12.24       233,722.80
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD

                                       1,630        43.25       70,497.50
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      97,874         4.84      473,710.16
            REA  GROUP   LTD

                                       1,800       109.82       197,676.00
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                      12,062         4.12       49,695.44
            WESFARMERS      LTD

                                      51,575         41.05      2,117,153.75
            COLES   GROUP   LTD

                                      51,925         14.96       776,798.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      53,412         37.93      2,025,917.16
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      17,820         10.26       182,833.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      26,956         18.02       485,747.12
            COCHLEAR     LTD

                                       2,917       207.42       605,044.14
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       6,855        69.10       473,680.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      20,390         28.71       585,396.90
            CSL  LTD

                                      19,642        256.77      5,043,476.34
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      126,189         28.03      3,537,077.67
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED

                                      14,130         9.08      128,300.40
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                      17,778         10.88       193,424.64
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                      76,697         80.70      6,189,447.90
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      122,783         29.18      3,582,807.94
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      150,651         29.05      4,376,411.55
            AMP  LTD

                                      156,627          1.85      290,543.08
            ASX  LTD

                                       7,715        83.17       641,656.55
            CHALLENGER      LTD

                                      20,840         7.73      161,093.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      15,914        134.98      2,148,071.72
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       4,540        50.63       229,860.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      92,475         8.04      743,499.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      104,360          3.41      355,867.60
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      55,820         12.71       709,472.20
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      56,606         13.51       764,747.06
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      25,050         16.03       401,551.50
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                      171,384          3.56      610,127.04
            TPG  TELECOM    LTD

                                       7,840         6.69       52,449.60
            AGL  ENERGY    LTD

                                      28,301         19.71       557,812.71
                                  81/137


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            APA  GROUP
                                      53,448         11.67       623,738.16
            AUSNET    SERVICES

                                      69,210         1.85      128,038.50
                                     3,143,006               58,765,498.51

     豪ドル小計
                                                   (4,360,987,644)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      30,583         4.60      140,681.80
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      36,555         8.95      327,167.25
            A2  MILK   CO  LTD

                                      30,340         12.74       386,531.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                      24,590         18.93       465,488.70
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      14,200         12.75       181,050.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      80,377         4.44      356,873.88
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      55,650         4.81      267,676.50
                                      272,295               2,125,469.73

     ニュージーランドドル小計
                                                    (146,912,467)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      119,708         72.20      8,642,917.60
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      82,500         11.88       980,100.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                      60,000         56.85      3,411,000.00
            MTR  CORP

                                      82,000         44.55      3,653,100.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                      24,500         21.45       525,525.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      83,000         52.30      4,340,900.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      28,400         12.54       356,136.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      121,400         38.65      4,692,110.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD

                                      28,000         7.88      220,640.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      82,000         8.27      678,140.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      55,800         16.84       939,672.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                      47,000         29.70      1,395,900.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD

                                      40,000         31.35      1,254,000.00
            WH  GROUP   LTD

                                      389,500          7.65     2,979,675.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      45,040         18.94       853,057.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      158,500         27.20      4,311,200.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      31,800        167.20      5,316,960.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      52,800        241.20      12,735,360.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      528,390         74.75     39,497,152.50
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      122,708         53.40      6,552,607.20
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      79,000         16.86      1,331,940.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      72,901         38.05      2,773,883.05
                                  82/137


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            HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                      25,000         30.90       772,500.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                      31,950         25.00       798,750.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      283,666         11.18      3,171,385.88
            SINO   LAND   CO

                                      143,050         12.40      1,773,820.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      72,480        114.80      8,320,704.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                      17,517         73.35      1,284,871.95
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      39,200         24.20       948,640.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                      42,800         18.08       773,824.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      47,800         45.20      2,160,560.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                      29,600         47.55      1,407,480.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                      153,000         12.50      1,912,500.00
            PCCW   LTD

                                      231,000          4.65     1,074,150.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L

                                      27,000         54.55      1,472,850.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      75,000         81.50      6,112,500.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                      93,500         7.71      720,885.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      427,434         15.30      6,539,740.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                      59,000         54.75      3,230,250.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      10,700        107.30      1,148,110.00
                                     4,144,644               151,065,496.98

     香港ドル小計
                                                   (2,096,789,098)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                      62,360         6.91      430,907.60
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                      21,000         2.32       48,720.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      51,000         3.97      202,470.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      71,300         2.42      172,546.00
            SATS   LTD

                                      22,000         4.99      109,780.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      21,800         9.13      199,034.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      212,600          0.92      196,655.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      56,250         2.23      125,437.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       3,500        31.53       110,355.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                      130,000          0.22       28,600.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      84,360         3.71      312,975.60
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      77,915         25.18      1,961,899.70
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      140,840         10.76      1,515,438.40
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      52,800         26.09      1,377,552.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      36,800         8.85      325,680.00
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            CAPITALAND      LTD
                                      109,900          3.63      398,937.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      17,200         10.74       184,728.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      15,650         7.77      121,600.50
            VENTURE    CORP   LTD

                                       9,700        15.29       148,313.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      355,080          3.27     1,161,111.60
                                     1,552,055                9,132,740.90

     シンガポールドル小計
                                                    (728,975,378)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                      36,890         16.20       597,618.00
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       1,200       570.30       684,360.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      60,335         28.21      1,702,050.35
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      53,225         25.62      1,363,624.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      41,400         16.34       676,476.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       4,900        87.84       430,416.00
            AZRIELI    GROUP   LTD

                                       1,610       275.00       442,750.00
            NICE   LTD

                                       2,455       537.50      1,319,562.50
                                      202,015               7,216,857.35

     イスラエルシュケル小計
                                                    (222,062,700)
                                    51,391,570               177,647,670,078

                 合   計
                                                  (177,647,670,078)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     出資金        PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A-LP            5,737.00           113,018.90

                                          5,737.00           113,018.90

          出資金小計
                                                    (12,296,456)
          投資証券        AGNC   INVESTMENT      CORP                  22,170          366,691.80

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          5,140         813,405.00

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  19,189         4,157,680.63

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC            66,040          580,491.60

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               5,845        1,282,451.45

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 6,937         916,932.66

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  3,830         435,968.90

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                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 18,230         2,570,430.00
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                8,835        1,173,464.70

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                    17,385          600,825.60

                 EQUINIX    INC                      3,668        2,075,134.32

                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  7,580         522,110.40

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                      15,790         1,384,467.20

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                2,960         962,266.40

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                5,500         617,265.00

                 FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST-REIT             2,755         383,055.20

                 HCP  INC                        21,815          791,884.50

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               29,879          498,381.72

                 INVITATION      HOMES   INC                 19,500          602,355.00

                 IRON   MOUNTAIN     INC                   12,895          439,590.55

                 KIMCO   REALTY    CORPORATION                   20,575          435,161.25

                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  8,083         408,757.31

                 MACERICH     CO/THE                      4,120         117,420.00

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               4,800         650,304.00

                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC            6,390         369,917.10

                 PROLOGIS     INC                     27,672         2,514,277.92

                 PUBLIC    STORAGE                       6,619        1,548,846.00

                 REALTY    INCOME    CORP                   12,970         1,049,013.60

                 REGENCY    CENTERS    CORP                  8,145         557,932.50

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 4,860        1,186,569.00

                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               13,654         2,124,016.24

                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  3,450         285,832.50

                 SUN  COMMUNITIES      INC                  3,850         606,105.50

                 UDR  INC                        10,870          537,195.40

                 VENTAS    INC                      14,645          966,570.00

                 VEREIT    INC                      47,904          467,543.04

                 VORNADO    REALTY    TRUST                   8,131         522,660.68

                 WELLTOWER     INC                     18,200         1,600,872.00

                 WEYERHAEUSER       CO                   33,338          968,802.28

                 WP  CAREY   INC                      7,400         678,876.00

                                           561,619         38,771,524.95

          投資証券小計
                                                   (4,218,341,914)
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                                           567,356         38,884,543.85
     米ドル小計
                                                   (4,230,638,370)
     加ドル     投資証券        H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             6,690         150,123.60

                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST           5,660         149,820.20

                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,690          54,198.30

                                           14,040          354,142.10

     加ドル小計
                                                    (29,482,329)
     ユーロ     投資証券        COVIVIO                          1,665         166,167.00

                 GECINA    SA                       2,350         354,615.00

                 ICADE                          1,175         102,107.50

                 KLEPIERRE                          7,522         251,310.02

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          6,350         898,525.00

                                           19,062         1,772,724.52

     ユーロ小計
                                                    (213,701,940)
     英ポンド     投資証券        BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               34,331          210,792.34

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               34,134          317,377.93

                 SEGRO   PLC                       45,073          370,680.35

                                           113,538           898,850.62

     英ポンド小計
                                                    (125,434,604)
     豪ドル     投資証券        DEXUS                          42,687          516,512.70

                 GOODMAN    GROUP                      64,202          919,372.64

                 GPT  GROUP                        87,135          550,693.20

                 LENDLEASE     GROUP                     28,927          523,000.16

                 MIRVAC    GROUP                      208,775           663,904.50

                 SCENTRE    GROUP                     206,171           804,066.90

                 STOCKLAND                         115,500           552,090.00

                 VICINITY     CENTRES                     123,402           330,717.36

                                           876,799         4,860,357.46

     豪ドル小計
                                                    (360,687,127)
     香港ドル     投資証券        LINK   REIT                       93,500         7,947,500.00

                                           93,500         7,947,500.00

     香港ドル小計
                                                    (110,311,300)
     シンガ     投資証券        ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             88,600          282,634.00

     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST               92,140          188,887.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 132,400           344,240.00
                 SUNTEC    REIT                      91,400          173,660.00

                                  86/137


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                                           404,540           989,421.00
     シンガポールドル小計
                                                    (78,975,584)
                                                    5,149,231,254

                      合計
                                                   (5,149,231,254)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     外貨建有価証券の内訳

                             組入株式        組入出資金        組入投資証券         合計金額に

        種 類           銘柄数
                             時価比率         時価比率         時価比率        対する比率
     米ドル           出資金      1銘柄            ―       0.0%          ―        0.0%

                株式     607銘柄           96.7%           ―         ―       66.6%

               投資証券       40銘柄             ―         ―       3.3%         2.3%

     加ドル           株式      87銘柄           99.6%           ―         ―        3.7%

               投資証券       3銘柄            ―         ―       0.4%         0.0%

     ユーロ           株式     238銘柄           99.0%           ―         ―       11.6%

               投資証券       5銘柄            ―         ―       1.0%         0.1%

     英ポンド           株式      96銘柄           98.9%           ―         ―        5.9%

               投資証券       3銘柄            ―         ―       1.1%         0.1%

     スイスフラン           株式      39銘柄          100.0%           ―         ―        3.4%

     スウェーデンクロー           株式      32銘柄          100.0%           ―         ―        1.0%

     ナ
     ノルウェークローネ           株式      10銘柄          100.0%           ―         ―        0.2%

     デンマーククローネ           株式      17銘柄          100.0%           ―         ―        0.7%

     豪ドル           株式      59銘柄           92.4%           ―         ―        2.4%

               投資証券       8銘柄            ―         ―       7.6%         0.2%

     ニュージーランドド           株式      7銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     ル
     香港ドル           株式      40銘柄           95.0%           ―         ―        1.1%

               投資証券       1銘柄            ―         ―       5.0%         0.1%

     シンガポールドル           株式      20銘柄           90.2%           ―         ―        0.4%

               投資証券       4銘柄            ―         ―       9.8%         0.0%

     イスラエルシュケル           株式      8銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     第2 信用取引契約残高明細表

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年10月31日        現在です。
     【インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               49,367,248,652       円 

     Ⅱ 負債総額                                138,806,428      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               49,228,442,224       円 
     Ⅳ 発行済口数                               14,297,755,076       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.4431   円 
     (参考)

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                              193,749,818,115        円 

     Ⅱ 負債総額                               3,771,050,540       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              189,978,767,575        円 
     Ⅳ 発行済口数                               71,712,471,830       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6492   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        該当事項はありません。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
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        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年10月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年10月末       現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年10月末       現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年10月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                            純資産額

               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              831           196,697
           株式投資信託                          784           169,352
               単位型                      254            9,002
               追加型                      530           160,350
           公社債投資信託                           47           27,344
               単位型                       33            879
               追加型                       14           26,464
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
       大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
       成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                   第60期事業年度        (2018年4月1日から2019

       年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                               第61期中間会計期間           (2019年4月1日から
       2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                               あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
       す。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           14,024     ※3          20,680
       有価証券                                    19                1
       前払費用                                   551                495
       未収入金                                    73                38
       未収委託者報酬                                  15,873                16,867
       未収収益                       ※3           3,174     ※3            618
       関係会社短期貸付金                                  1,128                2,408
       立替金                                  2,776                 791
       その他                       ※2,3            4,179     ※2            869
       流動資産合計                                  41,800                42,769
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             68   ※1            136
                                         122                137
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   191                274
       無形固定資産
                                         99               107
        ソフトウエア
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        無形固定資産合計                                    99               107
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  14,103                16,755
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   490                447
        長期前払費用                                    0               -
        繰延税金資産                                  1,504                1,913
        投資その他の資産合計                                  41,868                44,886
       固定資産合計                                  42,159                45,268
      資産合計                                  83,959                88,038
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3           3,804                 354
       未払金                                  5,874                6,112
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                71
        未払手数料                       ※3           5,124     ※3           5,299
        その他未払金                                   651                734
       未払費用                       ※3           4,634     ※3           3,897
       未払法人税等                                  2,185                2,382
       未払消費税等                       ※4            788    ※4            621
       賞与引当金                                  2,286                2,680
       役員賞与引当金                                   198                210
                                         41               172
       その他                                     ※3
       流動負債合計                                  19,813                16,431
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,316                1,405
                                         318                629
       その他
       固定負債合計                                  1,634                2,035
      負債合計                                  21,448                18,466
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       39,959                47,142
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  39,959                47,142
       自己株式                                  △786                △833
       株主資本合計                                  61,756                68,891
      評価・換算差額等
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       その他有価証券評価差額金                                   408                493
       繰延ヘッジ損益                                 346                185
       評価・換算差額等合計                                   754                679
      純資産合計                                  62,511                69,571
     負債純資産合計                                  83,959                88,038
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  70,609                77,264
                                        5,398                3,063
       その他営業収益
       営業収益合計                                  76,008                80,328
      営業費用
       支払手数料                                  30,448                32,834
       広告宣伝費                                   973                960
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,132                18,251
        調査費                                   862                890
        委託調査費                                  17,241                17,333
        図書費                                    28                27
       委託計算費                                   520                541
       営業雑経費                                   740                794
        通信費                                   173                128
        印刷費                                   348                334
        協会費                                    68                69
        諸会費                                    24                19
                                         125                243
        その他
       営業費用計                                  50,817                53,385
      一般管理費
       給料                                  9,096                9,783
        役員報酬                                   507                241
        役員賞与引当金繰入額                                   198                210
        給料・手当                                  6,083                6,589
        賞与                                    20                61
        賞与引当金繰入額                                  2,286                2,680
       交際費                                    99                92
       寄付金                                    16                13
       旅費交通費                                   455                476
       租税公課                                   424                428
       不動産賃借料                                   890                888
       退職給付費用                                   355                378
       退職金                                    24                52
       固定資産減価償却費                                   152                108
       福利費                                   974               1,071
                                        3,175                3,106
       諸経費
       一般管理費計                                  15,664                16,401
      営業利益                                  9,526               10,540
                                                   (単位:百万円)

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                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    26                37
       受取配当金
                            ※1            1,120    ※1            1,865
       有価証券償還益                                  1                1
       デリバティブ収益                                  -   ※1             142
       時効成立分配金・償還金                                  1               21
       為替差益                                    79                58
                                         41                48
       その他
       営業外収益合計                                  1,272                2,176
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             286
       デリバティブ費用                     ※1             295                -
       時効成立後支払分配金・償還金                                  0               78
       長期差入保証金償却額                                   212                -
                                         34                24
       その他
       営業外費用合計                                   767                388
      経常利益                                  10,030                12,328
      特別利益
                                         199                218
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   199                218
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   133                176
       固定資産処分損                                    7                0
       役員退職一時金                                 117                180
                                         81                -
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   340                357
      税引前当期純利益                                  9,890               12,189
      法人税、住民税及び事業税                                  3,217                3,741
                                        △307                △375
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,910                3,366
      当期純利益                                  6,979                8,823
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036            △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                            △113      △113
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      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額等
                         損益
                  評価差額金             合計
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80     206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80     206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     [注記事項]

     (重要な会計方針)

                                      第60期

           項目                       (自 2018年4月1日
                                   至 2019年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                4年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第60期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                 第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,260百万円          建物                 1,281百万円
        器具備品                  612百万円         器具備品                  655百万円
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      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       社に信託しております。                           信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,189百万円          現金・預金                 1,347百万円
        未収収益                  592百万円         未収収益                  127百万円
        その他                  345百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払手数料                  350百万円
        預り金                  419百万円         未払費用                  767百万円
        未払手数料                  376百万円         その他                  162百万円
        未払費用                  677百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
       て保証を行っております。また当社は、Nikko                           て保証を行っております。
       Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソン
       タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシッ
       プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
       して保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                  979百万円         受取配当金                 1,831百万円
        デリバティブ収益                  407百万円         デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                  213百万円         支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                  99/137


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        新株予約権の内訳                                              当事業年
                   新株予約権の
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     度末残高
                    目的となる
                            期首       増加       減少      年度末
                                                     (百万円)
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1  2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
         トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
         条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2017年5月25日
                普通株式           1,036         5.29    2017年3月31日         2017年6月22日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2018年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640        8.38   2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
                                100/137


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     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  866百万円         1年内                  853百万円
        1年超                  923百万円         1年超                 6,704百万円
         合計                 1,790百万円           合計                 7,558百万円
     (金融商品関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          14,024            14,024             -
     (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873             -
     (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106             -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
     (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (14)            (14)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
           す。
        2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

          見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
          資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
        4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090          616        1,743          545
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益                         618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     (有価証券関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                                105/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518            588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
                                106/137

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     (デリバティブ取引関係)

     第59期(2018年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
               豪ドル                           109         -        10
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券                        -
       方法                                1,783                  65
               ドル
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
                                107/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)  1
         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第60期(2019年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
                                                 -
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975                △18
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704
     (退職給付関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
                                109/137

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                                110/137


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可能                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の2分の1、4分                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要                  て、当社が株式公開していることを要
                      する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                   2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                   2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)

                       当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名
                       取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                       付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                                111/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,689,600                    174,900
      付与                                0                   0
      失効                             194,700                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,494,900                    108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,890,800                   4,404,000
      付与                                0                   0
      失効                             204,600                   786,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,686,200                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                     2017年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
                                112/137


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     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                      2017年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
          割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
          開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                                113/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
                                114/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日

     権利確定前(株)
      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

                                115/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     700       賞与引当金                     820
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    402       退職給付引当金                    430
        固定資産減価償却費                    111       固定資産減価償却費                    103
                            526                           761
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                           3,268                           3,643
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,838       繰延税金資産合計                    2,212
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    180       その他有価証券評価差額金                    217
        繰延ヘッジ利益                     152       繰延ヘッジ利益                     81
       繰延税金負債合計                     333      繰延税金負債合計                     299
       繰延税金資産の純額                    1,504       繰延税金資産の純額                    1,913
                                116/137



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
                                 法定実効税率                     30.6%
      るため注記を省略しております。
                                 (調整)
                                 交際費等永久に損金に算入されない
                                                      0.8%
                                 項目
                                 受取配当金等永久に益金に参入されない
                                                     △4.4%
                                 項目
                                 その他                     0.6%
                                 税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%
     (関連当事者情報)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業の     の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                     (シンガ           関係会社
                                                         550
                                             (SGD
                                    ポールドル             短期
                                                        (SGD
                                           2,000   千)
                                      貨建)           貸付金
                                                      6,800   千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                                          8
                                               13
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                資金の
        Nikko   Asset
                                            162  千)
                                 貸付
               シンガ        アセット               貨建)
                                                       110  千)
        Management
                   342,369
                            直接
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                   (SGD  千)
        International                   100.00
                                     (注1)
               ル国        ント業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
                                             2,466
                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注4)
                                           30,369    千)
                       金融商品
        日本インス
                       取引業者
        ティテュー
                                    増資の引受
                     100
                       として登
                            直接
     子会社   ショナル証券       日本                  -                 -
                                              100
                                                         -
                       録を受け
                   (百万円)
                            100.00
                                     (注5)
        設立準備株式
                       るための
        会社
                       準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
                                117/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計             27,012百万円

        負債合計              5,141百万円
        純資産合計             21,871百万円
        営業収益             15,830百万円

        税引前当期純利益              5,266百万円
        当期純利益              3,594百万円
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                     (シンガ
                                               8
                                     ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
        Nikko   Asset
                                     資金の貸付
               シンガ        アセット
                                             1,807
                  342,369                              関係会社
        Management
                                資金の
                            直接
                                                        1,830
                                     (米国ドル
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                                             (USD
                                 貸付
        International
                            100.00
                  (SGD  千)                             短期
                                                        (USD
               ル国        ント業
                                           16,500    千)
                                      貨建)
        Limited
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                118/137


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                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                             (USD   未収収益       (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,                100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                       アセット
        Management
                                資金の             (USD
                            間接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
                                           50,000    千)
        Americas,                   100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                                  -
                                             (USD
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset   Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
                                119/137


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                120/137

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第59期              第60期

                項目               (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 319円40銭              355円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                  35円64銭              45円08銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期               第60期
                項目               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,794               195,677

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2009年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,494,900株、2009年度ス             (1)  1,171,500株、2009年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(2)           108,900    トックオプション(2)           75,900
                             株、2011年度ストックオプ               株、2011年度ストックオプ
                             ション(1)     2,686,200株、2016         ション(1)     2,055,900株、2016
                             年度ストックオプション(1)               年度ストックオプション(1)
                             3,618,000株、2016年度ストッ               3,618,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)        3,877,000株      クオプション(2)          3,811,000
                                            株、2017年度ストックオプ
                                            ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期              第60期
                項目
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   62,511              69,571

                                121/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   62,511              69,571
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,711              195,647
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,147
       有価証券                                  10
       未収委託者報酬                                13,391
       未収収益                                 845
       関係会社短期貸付金                                2,358
                            ※2            2,563
       その他
       流動資産合計                                42,316
      固定資産
       有形固定資産                     ※1             268
       無形固定資産                                  83
       投資その他の資産
        投資有価証券                               17,535
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                498
                                        1,879
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               45,684
       固定資産合計                                46,036
      資産合計                                 88,353
                                    (単位:百万円)

                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                5,950
       未払費用                                3,948
       未払法人税等                                1,788
       未払消費税等                     ※3             415
       賞与引当金                                1,432
       役員賞与引当金                                  27
                                         559
       その他
       流動負債合計                                14,122
                                122/137


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      固定負債
       退職給付引当金                                1,433
       その他                                 494
       固定負債合計                                1,927
      負債合計                                 16,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              49,870
        利益剰余金合計                               49,870
       自己株式                                △905
       株主資本合計                                71,547
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 356
                                         398
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 755
      純資産合計                                 72,302
     負債純資産合計                                  88,353
     (2)中間損益計算書

                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                               (自 2019年4月1日
                                至 2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                37,324
                                        1,394
       その他営業収益
       営業収益合計                                38,718
      営業費用及び一般管理費                      ※1           33,922
      営業利益
                                        4,796
      営業外収益                      ※2            2,859
                            ※3             124
      営業外費用
      経常利益                                 7,530
      特別利益                      ※4             126
      特別損失                      ※5              ▶
      税引前中間純利益
                                        7,651
                            ※6            1,711
      法人税等
      中間純利益                                 5,940
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

                                123/137


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                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                            資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益
                                                   自己    株主資本
                    資本金
                                       剰余金
                               資本剰余金             利益剰余金
                                                   株式     合計
                        資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高                17,363       5,220      5,220       47,142      47,142      △833     68,891
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △3,212      △3,212           △3,212
      中間純利益                                   5,940      5,940           5,940
      自己株式の取得                                              △71      △71
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  -      -      -      2,727      2,727      △71     2,655
     当中間期末残高                17,363       5,220      5,220       49,870      49,870      △905     71,547
                         評価・換算差額等

                     その他
                                        純資産合計
                          繰延ヘッジ      評価・換算差
                    有価証券
                            損益      額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   493      185       679     69,571
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                    △3,212
      中間純利益                                     5,940
      自己株式の取得                                     △71
      株主資本以外の項目の
                       △136       212       75       75
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  △136       212       75     2,731
     当中間期末残高                   356      398       755     72,302
     注記事項

     (重要な会計方針)
                                    第61期中間会計期間
             項目                        (自 2019年4月1日
                                     至 2019年9月30日)
     1 資産の評価基準及び評価方法                   (1)  有価証券
                         ①子会社株式及び関連会社株式
                           総平均法による原価法
                         ②その他有価証券
                          時価のあるもの
                           中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
                          直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                          時価のないもの
                           総平均法による原価法
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                        (2)  デリバティブ
                          時価法
     2 固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産
                          定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得し
                         た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
                        (2)  無形固定資産
                          定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
                         いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                         す。
     3 引当金の計上基準                   (1)  賞与引当金
                          従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
                         会計期間負担額を計上しております。
                        (2)  役員賞与引当金
                          役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
                         計期間負担額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
                         び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
                         められる額を計上しております。
                         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
                         での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
                         す。
                         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
                         勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそ
                         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法                   (1)  ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                        (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                        (3)  ヘッジ方針
                          ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
                         しております。
                        (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
                         ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
                         しております。
     5 その他中間財務諸表作成のため                   (1)  消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項
                          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
                         象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
                        (2)  税金費用の計算方法
                          税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
                         利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
                         間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
     (中間貸借対照表関係)

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                     第61期中間会計期間
                     (2019年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,977百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
       ております。
     (中間損益計算書関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        40百万円
         無形固定資産                        18百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        51百万円
         受取配当金                      2,711百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        91百万円
         デリバティブ費用                        2百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       126百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        4百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     3 新株予約権等に関する事項

                                126/137

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                               新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                    新株予約権の
                                                     計期間末
                                   当中間      当中間
        新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                            年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
     2009年度
                     普通株式       1,171,500          -   1,171,500          -      -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                     普通株式         75,900        -    75,900         -      -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                     普通株式       2,055,900          -    442,200      1,613,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,618,000          -   1,533,000       2,085,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,811,000          -   1,018,000       2,793,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                     普通株式       4,356,000          -   1,018,000       3,338,000         -
     ストックオプション(1)
               合計             15,088,300          -   5,258,600       9,829,700         -
     (注)1 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
         (1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
         ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       2 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
         年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
         りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
         度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
         トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                         配当金の
                                1株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                         (百万円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

       該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  898百万円
              1年超                 6,604百万円
                合計                7,503百万円
     (金融商品関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

      金融商品の時価等に関する事項
       2019年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
      のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
      せん。
                                                 (単位:百万円)
                                127/137

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                          中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                           計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,147            23,147             -
     (2)  未収委託者報酬
                               13,391            13,391             -
     (3)  未収収益
                                 845            845           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                2,358            2,358            -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券                      17,529            17,529             -
     (6)  未払金
                               (5,950)            (5,950)             -
     (7)  未払費用
                               (3,948)            (3,948)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (64)            (64)           -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            75            75          -
         デリバティブ取引計                        11            11          -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
           借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
           百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
           ります。
        2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
          及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892

          百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                         (単位:百万円)
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                        22,876
     関連会社株式                         2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額               取得原価          差額
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                    投資信託               12,130          11,325          805
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計             12,130          11,325          805
                    投資信託               5,399          5,690         △291
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計              5,399          5,690         △291
              合計                    17,529          17,015          513
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
              売建               2,129           -        △47         △47
            合計                2,129           -        △47         △47
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価        評価損益
             種類                     うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
            為替予約取引
     市場取引
              売建
     以外の取引
              米ドル               1,760          -        △17         △17
             合計                1,760          -        △17         △17
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      通貨関連
       ヘッジ                                     契約額等の
              デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                     うち1年超
                 種類等           対象       (百万円)                (百万円)
       方法                                    (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       2,261          -       △10
       原則的        豪ドル                         71        -         2
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        913         -        11
                                129/137


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ユーロ                         72        -         2
               香港ドル                        425         -         1
               人民元                       2,091          -        68
                  合計                     5,834          -        75
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,004百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          10,509百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,047百万円
     (ストックオプション等関係)

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     [関連情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
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     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                                              369円72銭
     1株当たり中間純利益金額                                               30円36銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                 -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                               195,640
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                  項目
                                        (2019年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                                72,302

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                                  -

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)                                                72,302

     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末

                                                    195,558
     の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
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        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             35,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
     (2)販売会社

                                 資本金の額
               名  称                                  事業の内容
                              ( 2019年3月末      現在)
        SMBC日興証券株式会社                              10,000百万円
                                             金融商品取引法に定める
                                             第一種金融商品取引業を
        損保ジャパン日本興亜DC証券株
                                      3,000百万円
                                             営んでいます。
        式会社
                                             銀行法に基づき銀行業を
        株式会社広島銀行                              54,573百万円
                                             営んでいます。
                                             銀行法に基づき銀行業を
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             営むとともに、金融機関
                                             の信託業務の兼営等に関
                                             する法律に基づき信託業
        三菱UFJ信託銀行株式会社                             324,279百万円
                                             務を営んでいます。
                                     100,000百万円        保険業法に基づき生命保
        日本生命保険相互会社
                                     (基金の総額)         険業を営んでいます。
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     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2019年3月末      現在)
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年6月13日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
      べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年11月27日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                                    佐  々  木 貴    司
                                              公認会計士
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられているインデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の2018年10月27日から2019年10月28日まで
        の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
        行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)の2019年10月28日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
        て終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                136/137



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2019年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の
      中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
      益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                137/137


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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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