DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月21日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
【届出の対象とした募集(売
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
出)内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
継続募集額 各ファンドにつき以下を上限とします。
【届出の対象とした募集内国投 DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1兆円
資信託受益証券の金額】 DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 1兆円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1兆円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「DC
ニッセイワールドセレクトファンド」といいます。また、DCニッセイワールドセレクト
ファンド(債券重視型)を「債券重視型」、DCニッセイワールドセレクトファンド(標準
型)を「標準型」、DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)を「株式重視
型」ということがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年11月22日(金)~ 2020年5月21日(木)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券イン
デックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッ
セイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内
外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
② ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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③ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
④ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
グローバル
大型株
(日本含む)
中小型株
年1回
日 本
債券
一般
年2回
北 米
ファミリー
公債
あ り
ファンド
社債
年4回
( )
欧 州
その他債券
クレジット属性
年6回
アジア
( )
(隔月)
オセアニア
不動産投信
年12回
(毎月)
中南米
ファンド・
その他資産
オブ・
(投資信託証券
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
(資産複合(株式・債券)
資産配分固定型)) 中近東
その他
(中東)
( )
資産複合
( ) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券) 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
資産配分固定型)) 的とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
あるものをいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2003年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2014年3月7日 ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、ファミリーファン
ド方式へ変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受
付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、換金代金の支払開始日を換金申込受
付日から起算して、原則として6営業日目から5営業日目へと短縮する変更
、および実質的な運用管理費用(信託報酬)の料率(年率)を引下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※3 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2019年8月末現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 西 啓介
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの投資比率(基準ポートフォリオ)は、以下を基本とします。
債券重視型 標準型 株式重視型
国内株式インデックス 20% 30% 40%
国内債券インデックス 45% 30% 15%
外国株式インデックス 10% 20% 30%
外国債券インデックス 20% 15% 10%
短期金融資産 5% 5% 5%
③ 基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±5%
未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動き
に連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、NOMURA-
BPI総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
④ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(2)【投資対象】
a 主な投資対象
下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
指数の動きに連動する投資成果をめざします。
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
…TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
…NOMURA-BPI総合
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
…MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引 および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社
を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ
国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいま
す)のほか、次の1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号
で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
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14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品
により運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
内部管理体制および意思決定を監督する組織
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<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月21日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立
金の運用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45%以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の65%以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の85%以下
② 外貨建資産への実質投資割合
債券重視型 信託財産の純資産総額の45%以下
標 準 型 信託財産の純資産総額の50%以下
株式重視型 信託財産の純資産総額の55%以下
③ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ 10% 、合計で2 0% を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所 に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿
項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
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引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
に 含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
スワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
する契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
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3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
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③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2019年1月末現在、ファンドの主要投資対象
であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
に12.4%保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
ます。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%
(税抜0.14%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.06% 0.06% 0.02%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077% (税抜0.007%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
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場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
㬰 ㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰ş厊牒ڑ䵦䈰湺ຘ
が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 11,840,059,101 95.10
内 日本 11,840,059,101 95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 609,541,524 4.90
純資産総額 12,449,600,625 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
(2019年8月30日現在)
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 27,326,711,451 95.13
内 日本 27,326,711,451 95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,399,060,314 4.87
純資産総額 28,725,771,765 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券
13,575,872,918 95.13
内 日本 13,575,872,918 95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 695,682,771 4.87
純資産総額 14,271,555,689 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 59,997,634,560 97.40
内 日本 59,997,634,560 97.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,599,730,973 2.60
純資産総額 61,597,365,533 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 1,570,400,000 2.55
内 日本 1,570,400,000 2.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 37,823,771,170 98.85
内 日本 37,823,771,170 98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 438,632,068 1.15
純資産総額 38,262,403,238 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 178,796,320,185 94.95
内 アメリカ 118,234,316,398 62.79
内 イギリス
10,242,128,180 5.44
内 スイス 7,065,069,915 3.75
内 カナダ 7,057,801,029 3.75
内 フランス 6,854,780,663 3.64
内 ドイツ 5,604,357,232 2.98
内 オーストラリア 4,166,303,664 2.21
内 オランダ 3,893,325,381 2.07
内 アイルランド 2,922,310,851 1.55
内 香港 1,950,840,591 1.04
内 スペイン 1,906,599,867 1.01
内 スウェーデン 1,690,507,042 0.90
内 イタリア 1,297,465,631 0.69
内 デンマーク 1,213,541,527 0.64
内 シンガポール 833,695,128 0.44
内 ベルギー 676,084,115 0.36
内 フィンランド 656,719,617 0.35
内 バミューダ
450,493,767 0.24
内 ノルウェー 432,512,939 0.23
内 ジャージィー 334,858,768 0.18
内 イスラエル 290,358,967 0.15
内 ケイマン諸島 244,487,504 0.13
内 オランダ領キュラ
221,539,380 0.12
ソー
内 ニュージーランド 166,822,979 0.09
内 オーストリア 147,093,184 0.08
内 ポルトガル 102,844,312 0.05
内 ルクセンブルグ 81,232,773 0.04
内 パプアニューギニア 32,445,394 0.02
内 イギリス領バージン
19,754,499 0.01
諸島
内 モーリシャス 6,028,888 0.00
投資証券 5,192,253,309 2.76
内 アメリカ 4,273,903,145 2.27
内 オーストラリア 369,620,252 0.20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 フランス 196,543,085 0.10
内 香港 120,013,228 0.06
内 イギリス 110,233,636 0.06
内 シンガポール 85,498,121 0.05
内 カナダ 36,441,842 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,317,885,405 2.29
純資産総額 188,306,458,899 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,086,062,062 2.17
内 アメリカ 3,037,922,598 1.61
内 ドイツ 750,311,189 0.40
内 イギリス 297,828,275 0.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
(2019年8月30日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 23,285,590,918 99.05
内 アメリカ 11,177,759,422 47.55
内 フランス 2,321,644,716 9.88
内 イタリア 2,094,812,663 8.91
内 ドイツ 1,498,866,423 6.38
内 イギリス 1,457,563,419 6.20
内 スペイン 1,308,884,916 5.57
内 ベルギー 587,554,448 2.50
内 オーストラリア 454,115,220 1.93
内 カナダ 446,828,205 1.90
内 オランダ 434,257,497 1.85
内 オーストリア 326,877,727 1.39
内 メキシコ 171,802,564 0.73
内 アイルランド
166,967,816 0.71
内 フィンランド 135,717,215 0.58
内 ポーランド 129,818,774 0.55
内 デンマーク 122,767,232 0.52
内 南アフリカ 122,258,858 0.52
内 マレーシア 104,162,855 0.44
内 シンガポール 92,183,400 0.39
内 スウェーデン 77,662,496 0.33
内 ノルウェー 53,085,052 0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 222,918,658 0.95
純資産総額 23,508,509,576 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(2)【投資資産】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券インデック
1.3772 1.4148 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 3,967,792,635 45.09%
受益証券
日本 5,464,514,814 5,613,633,019 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3394 1.3706 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 1,835,582,760 20.21%
受益証券
日本 2,458,746,030 2,515,849,730 -
ニッセイ国内株式インデック
1.6806 1.6065 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 1,543,994,067 19.92%
受益証券
日本 2,594,940,643 2,480,426,468 -
ニッセイ外国株式インデック
1.7446 1.7388 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 707,470,603 9.88%
受益証券
日本 1,234,268,052 1,230,149,884 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.10
親投資信託受益証券
小計 95.10
合 計(対純資産総額比) 95.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内債券インデック
1.3770 1.4148 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 6,109,402,561 30.09%
受益証券
日本 8,413,213,555 8,643,582,743 -
ニッセイ国内株式インデック
1.6830 1.6065 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 5,372,254,268 30.04%
受益証券
日本 9,041,599,010 8,630,526,481 -
ニッセイ外国株式インデック
1.7440 1.7388 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 3,271,365,676 19.80%
受益証券
日本 5,705,472,600 5,688,250,637 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3394 1.3706 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 3,184,263,527 15.19%
受益証券
日本 4,265,173,735 4,364,351,590 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.13
親投資信託受益証券
小計 95.13
合 計(対純資産総額比) 95.13
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.6842 1.6065 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 3,564,567,340 40.13%
受益証券
日本 6,003,658,650 5,726,477,431 -
ニッセイ外国株式インデック
1.7433 1.7388 -
親投資信託
ス マザーファンド
2 2,443,107,843 29.77%
受益証券
日本 4,259,305,816 4,248,075,917 -
ニッセイ国内債券インデック
1.3770 1.4148 -
親投資信託
ス マザーファンド
3 1,521,242,225 15.08%
受益証券
日本 2,094,867,857 2,152,253,499 -
ニッセイ外国債券インデック
1.3394 1.3706 -
親投資信託
ス マザーファンド
▶ 1,057,249,432 10.15%
受益証券
日本 1,416,143,529 1,449,066,071 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 95.13
親投資信託受益証券
小計 95.13
合 計(対純資産総額比) 95.13
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式
6,788.03 6,960.00 -
1 308,900 3.49%
日本 輸送用機器 2,096,823,080 2,149,944,000 -
ソニー 株式 5,311.37 6,042.00 -
2 186,000 1.82%
日本 電気機器 987,915,322 1,123,812,000 -
ソフトバンクグループ 株式 5,183.65 4,824.00 -
3 215,800 1.69%
日本 情報・通信業 1,118,632,495 1,041,019,200 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 579.27 510.40 -
ル・グループ
▶ 1,882,000 1.56%
日本 銀行業 1,090,187,810 960,572,800 -
日本電信電話 株式 4,732.60 5,096.00 -
5 186,000 1.54%
日本 情報・通信業 880,263,990 947,856,000 -
武田薬品工業 株式 4,394.74 3,590.00 -
6 242,000 1.41%
日本 医薬品 1,063,528,540 868,780,000 -
キーエンス 株式 62,745.91 62,900.00 -
7 13,600 1.39%
日本 電気機器 853,344,510 855,440,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,009.09 3,484.00 -
ループ
8 192,700 1.09%
日本 銀行業 772,551,786 671,366,800 -
任天堂 株式 30,742.06 40,290.00 -
9 15,900 1.04%
日本 その他製品 488,798,800 640,611,000 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 株式 2,719.89 2,835.00 -
10 223,000 1.03%
日本 情報・通信業 606,536,798 632,205,000 -
リクルートホールディング
株式 3,076.30 3,219.00 -
ス
11 189,700 0.99%
日本 サービス業 583,575,010 610,644,300 -
本田技研工業 株式 3,001.23 2,523.50 -
12 233,800 0.96%
日本 輸送用機器 701,688,164 589,994,300 -
みずほフィナンシャルグ
株式 174.06 154.70 -
ループ
13 3,715,100 0.93%
日本 銀行業
646,651,184 574,725,970 -
第一三共 株式 4,154.51 7,018.00 -
14 79,300 0.90%
日本 医薬品 329,453,179 556,527,400 -
東京海上ホールディングス 株式 5,563.15 5,472.00 -
15 97,800 0.87%
日本 保険業 544,076,518 535,161,600 -
東海旅客鉄道 株式 24,530.71 21,015.00 -
16 24,800 0.85%
日本 陸運業 608,361,608 521,172,000 -
花王 株式 8,309.25 7,674.00 -
17 67,300 0.84%
日本 化学 559,213,185 516,460,200 -
信越化学工業 株式 9,641.11 10,715.00 -
18 47,800 0.83%
日本 化学 460,845,300 512,177,000 -
東日本旅客鉄道 株式 10,577.15 10,115.00 -
19 49,300 0.81%
日本 陸運業 521,453,520 498,669,500 -
ダイキン工業 株式 12,518.29 13,155.00 -
20 37,800 0.81%
日本 機械 473,191,700 497,259,000 -
三菱商事 株式 3,211.78 2,585.00 -
21 191,600 0.80%
日本 卸売業
615,378,902 495,286,000 -
ファナック 株式 19,402.31 18,455.00 -
22 26,300 0.79%
日本 電気機器 510,281,010 485,366,500 -
オリエンタルランド 株式 12,451.37 15,470.00 -
23 31,300 0.79%
日本 サービス業 389,727,970 484,211,000 -
HOYA 株式 6,914.22 8,649.00 -
24 55,800 0.78%
日本 精密機器 385,813,705 482,614,200 -
資生堂 株式 7,299.19 8,690.00 -
25 55,100 0.78%
日本 化学 402,185,700 478,819,000 -
日本電産 株式 13,502.53 13,855.00 -
26 33,400 0.75%
日本 電気機器 450,984,810 462,757,000 -
NTTドコモ 株式 2,600.80 2,682.00 -
27 172,200 0.75%
日本 情報・通信業 447,858,090 461,840,400 -
日立製作所 株式 3,529.70 3,629.00 -
28 124,800 0.74%
日本 電気機器 440,506,984 452,899,200 -
ソフトバンク 株式 1,355.89 1,490.50 -
29 288,400 0.70%
日本 情報・通信業
391,038,730 429,860,200 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,842.10 3,757.00 -
ングス
30 114,400 0.70%
日本 小売業 553,936,554 429,800,800 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 13.35
株式 国内
情報・通信業 8.84
輸送用機器 7.57
化学 7.08
医薬品 5.57
銀行業 5.57
サービス業 5.12
卸売業 4.76
機械 4.75
陸運業 4.68
小売業 4.67
食料品 3.98
建設業 2.77
不動産業 2.49
保険業 2.23
その他製品 2.19
精密機器 2.13
電気・ガス業 1.67
その他金融業 1.09
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.76
証券、商品先物取引業 0.75
ゴム製品 0.75
非鉄金属 0.69
繊維製品 0.62
空運業 0.54
金属製品 0.54
石油・石炭製品 0.52
鉱業 0.26
パルプ・紙 0.25
倉庫・運輸関連業 0.19
海運業 0.15
水産・農林業 0.11
小計 97.40
合 計(対純資産総額比) 97.40
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX 先
大阪取引所 買建 104 1,558,371,160 1,570,400,000 2.55%
先物取引 物 0109月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
第143回 利付国債(2
120.56 123.85 1.600000
0年)
1 国債証券 2,297,000,000 7.44%
日本 2,769,331,080 2,844,903,410 2033/3/20
第160回 利付国債(2
107.60 112.47 0.700000
0年)
2 国債証券 2,196,000,000 6.46%
日本 2,362,949,530 2,470,016,880 2037/3/20
第100回 利付国債(2
120.72 122.19 2.200000
0年)
3 国債証券 2,013,000,000 6.43%
日本 2,430,170,480 2,459,724,960 2028/3/20
第342回 利付国債(1
102.47 103.15 0.100000
0年)
▶ 国債証券 2,274,000,000 6.13%
日本 2,330,269,660 2,345,676,480 2026/3/20
第328回 利付国債(1
103.17 103.37 0.600000
0年)
5 国債証券 2,221,000,000 6.00%
日本 2,291,604,390 2,295,914,330 2023/3/20
第333回 利付国債(1
103.91 104.36 0.600000
0年)
6 国債証券 2,060,000,000 5.62%
日本
2,140,655,870 2,149,877,800 2024/3/20
第131回 利付国債(5
100.86 101.06 0.100000
年)
7 国債証券 2,092,000,000 5.53%
日本 2,110,071,240 2,114,258,880 2022/3/20
第338回 利付国債(1
103.53 104.35 0.400000
0年)
8 国債証券 1,834,000,000 5.00%
日本 1,898,887,470 1,913,944,060 2025/3/20
第397回 利付国債(2
100.45 100.54 0.100000
年)
9 国債証券 1,884,000,000 4.95%
日本 1,892,492,880 1,894,173,600 2021/2/1
第117回 利付国債(2
123.88 125.18 2.100000
0年)
10 国債証券 1,429,000,000 4.68%
日本 1,770,309,160 1,788,836,490 2030/3/20
第67回 利付国債(20
110.33 110.34 1.900000
年)
11 国債証券 1,492,000,000 4.30%
日本 1,646,183,280 1,646,287,720 2024/3/20
第54回 利付国債(30
107.16 118.13 0.800000
年)
12 国債証券 1,351,000,000 4.17%
日本 1,447,850,070 1,595,949,810 2047/3/20
第34回 利付国債(30
136.61 145.67 2.200000
年)
13 国債証券 981,000,000 3.73%
日本 1,340,146,500 1,429,052,130 2041/3/20
第403回 利付国債(2
100.77 100.77 0.100000
年)
14 国債証券 1,253,000,000 3.30%
日本 1,262,735,810 1,262,760,870 2021/8/1
第350回 利付国債(1
103.20 103.96 0.100000
0年)
国債証券
15 1,206,000,000 3.28%
日本 1,244,658,360 1,253,793,780 2028/3/20
第49回 利付国債(30
133.30 133.31 1.400000
年)
16 国債証券 860,000,000 3.00%
日本 1,146,448,800 1,146,483,200 2045/12/20
第8回 利付国債(40
125.19 143.14 1.400000
年)
17 国債証券 640,000,000 2.39%
日本 801,234,370 916,147,200 2055/3/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第129回 利付国債(5
100.71 100.83 0.100000
年)
18 国債証券 871,000,000 2.30%
日本 877,215,830 878,272,850 2021/9/20
第18回 利付国債(30
132.51 137.03 2.300000
年)
19 国債証券 633,000,000 2.27%
日本 838,801,000 867,412,560 2035/3/20
第133回 利付国債(5
101.32 101.32 0.100000
年)
20 国債証券 638,000,000 1.69%
日本 646,440,740 646,447,120 2022/9/20
第125回 利付国債(2
125.78 128.36 2.200000
0年)
21 国債証券 489,000,000 1.64%
日本 615,111,840 627,695,070 2031/3/20
第94回 利付国債(20
118.21 119.07 2.100000
年)
22 国債証券 428,000,000 1.33%
日本 505,950,010 509,658,120 2027/3/20
第110回 利付国債(2
121.60 123.28 2.100000
0年)
23 国債証券 401,000,000 1.29%
日本
487,623,640 494,352,800 2029/3/20
第38回 利付国債(30
130.76 139.91 1.800000
年)
24 国債証券 320,000,000 1.17%
日本 418,435,080 447,712,000 2043/3/20
第26回 利付国債(30
136.43 142.35 2.400000
年)
25 国債証券 286,000,000 1.06%
日本 390,193,590 407,143,880 2037/3/20
第321回 利付国債(1
103.61 103.36 1.000000
0年)
26 国債証券 382,000,000 1.03%
日本 395,825,300 394,835,200 2022/3/20
第37回 利付国債(30
141.50 141.51 1.900000
年)
27 国債証券 258,000,000 0.95%
日本 365,082,900 365,095,800 2042/9/20
第144回 利付国債(2
122.46 122.47 1.500000
0年)
28 国債証券 252,000,000 0.81%
日本 308,621,880 308,634,480 2033/3/20
第30回 利付国債(30
136.88 143.96 2.300000
年)
29 国債証券 109,000,000 0.41%
日本 149,209,120 156,926,210 2039/3/20
第2回 利付国債(40
146.34 159.57 2.200000
年)
30 国債証券 44,000,000 0.18%
日本 64,392,780 70,213,880 2049/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 国債証券 98.85
公社債券
小計 98.85
合 計(対純資産総額比) 98.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
金額
MICROSOFT CORP
株式 13,708.30 14,704.25 -
1 339,313 2.65%
ソフトウェア・サー
アメリカ 4,651,407,397 4,989,344,944 -
ビス
APPLE INC
株式 20,224.24 22,251.20 -
2 214,463 2.53%
テクノロジー・ハー
アメリカ 4,337,352,491 4,772,060,092 -
ドウェアおよび機器
AMAZON.COM INC
株式 198,490.77 190,180.14 -
3 19,506 1.97%
アメリカ 小売
3,871,761,102 3,709,653,888 -
FACEBOOK INC-A
株式 19,737.58 19,755.78 -
▶ 111,977 1.17%
アメリカ メディア・娯楽 2,210,155,472 2,212,193,223 -
ALPHABET INC-CL C
株式 123,513.43 126,990.81 -
5 14,631 0.99%
アメリカ メディア・娯楽 1,807,125,058 1,858,002,555 -
ALPHABET INC-CL A
株式 124,144.01 127,138.79 -
6 13,933 0.94%
アメリカ メディア・娯楽 1,729,698,557 1,771,424,766 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,784.44 11,627.56 -
7 151,146 0.93%
アメリカ 銀行 1,781,171,417 1,757,459,365 -
NESTLE SA
株式 10,838.65 11,898.06 -
8 142,786 0.90%
スイス 食品・飲料・タバコ 1,547,608,817 1,698,876,537 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,713.43 13,652.43 -
医薬品・バイオテク
9 123,752 0.90%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,820,816,870 1,689,515,566 -
イエンス
VISA INC-CLASS A
株式 17,574.71 19,287.35 -
SHARES
10 81,030 0.83%
ソフトウェア・サー
アメリカ
1,424,079,070 1,562,854,634 -
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 11,525.19 12,900.82 -
11 116,967 0.80%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 1,348,068,004 1,508,970,540 -
ル用品
EXXON MOBIL CORP
株式 8,032.39 7,285.05 -
12 197,144 0.76%
アメリカ エネルギー 1,583,538,152 1,436,205,434 -
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 21,640.69 21,632.67 -
INC-CL B
13 60,588 0.70%
アメリカ 各種金融 1,311,166,237 1,310,680,331 -
AT&T INC
株式 3,410.43 3,742.06 -
14 340,573 0.68%
アメリカ 電気通信サービス 1,161,502,062 1,274,447,665 -
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 27,053.47 29,955.71 -
15 42,351 0.67%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,145,741,857 1,268,654,477 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 20,642.22 24,200.48 -
16 51,272 0.66%
アメリカ 小売 1,058,368,046 1,240,807,379 -
WALT DISNEY CO
株式 14,419.53 14,674.44 -
17 83,917 0.65%
アメリカ メディア・娯楽 1,210,043,734 1,231,435,518 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,020.02 2,909.55 -
18 420,770 0.65%
アメリカ 銀行 1,270,735,624 1,224,252,110 -
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,173.03 6,168.29 -
INC
19 193,114 0.63%
アメリカ 電気通信サービス 1,192,100,425 1,191,183,618 -
CHEVRON CORP
株式 12,811.79 12,511.17 -
20 88,776 0.59%
アメリカ エネルギー
1,137,379,844 1,110,692,444 -
40/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCK & CO INC
株式 8,445.55 9,232.21 -
医薬品・バイオテク
21 120,040 0.59%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,013,804,609 1,108,234,632 -
イエンス
COCA-COLA CO
株式 5,276.63 5,860.62 -
22 189,028 0.59%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 997,432,259 1,107,821,844 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 25,743.50 24,551.80 -
23 44,284 0.58%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,140,025,210 1,087,252,141 -
サービス
INTEL CORP 株式 4,798.87 4,989.78 -
24 208,647 0.55%
半導体・半導体製造
アメリカ 1,001,271,051 1,041,102,669 -
装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,958.67 5,032.36 -
25 199,446 0.53%
テクノロジー・ハー
アメリカ 1,188,433,552 1,003,684,910 -
ドウェアおよび機器
COMCAST CORP
株式 4,626.85 4,702.33 -
26 211,405 0.53%
アメリカ メディア・娯楽 978,141,067 994,097,807 -
WELLS FARGO & CO
株式 4,866.44 4,917.38 -
27 198,995 0.52%
アメリカ 銀行 968,398,451 978,535,505 -
PFIZER INC
株式 4,384.00 3,761.23 -
医薬品・バイオテク
28 258,793 0.52%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,134,549,027 973,380,461 -
イエンス
BOEING CO
株式 37,668.64 38,617.30 -
29 24,923 0.51%
アメリカ 資本財 938,815,584 962,458,977 -
ROCHE HOLDING AG
株式 28,786.93 29,195.01 -
医薬品・バイオテク
30 32,742 0.51%
スイス ノロジー・ライフサ 942,541,745 955,903,197 -
イエンス
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 9.60
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.91
イエンス
銀行 7.28
資本財
6.75
メディア・娯楽 5.97
エネルギー 5.32
食品・飲料・タバコ 5.06
小売
4.82
ヘルスケア機器・サービス 4.81
各種金融 4.18
素材 4.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.13
保険 3.77
公益事業 3.61
半導体・半導体製造装置 2.94
電気通信サービス 2.38
家庭用品・パーソナル用品 2.22
消費者サービス 1.94
運輸 1.86
耐久消費財・アパレル 1.86
食品・生活必需品小売り 1.54
商業・専門サービス 1.27
自動車・自動車部品 1.02
不動産 0.56
小計 94.95
外国 投資証券 2.76
投資証券
小計 2.76
合 計(対純資産総額比) 97.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
S&P 500
シカゴ商品取 EMINI FU
株価指数
買建 195 3,002,133,408 3,037,922,598 1.61%
引所 TURE 201
先物取引
909
DJ EURO
EUREX取
STOXX 5 買建 187 733,171,792 750,311,189 0.40%
引所
0 201909
FTSE 10
0 INDEX
ICE-EU 買建 32 295,664,694 297,828,275 0.16%
FUTURE 2
01909
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
(2019年8月30日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
US TREASURY N/B
102.34 104.81 2.500000
1 国債証券 216,113,800 0.96%
アメリカ 221,179,507 226,530,485 2024/5/15
US TREASURY N/B 100.18 101.06 2.125000
2 国債証券 221,436,800 0.95%
アメリカ 221,854,399 223,806,173 2021/8/15
US TREASURY N/B
98.64 99.56 1.375000
3 国債証券 213,984,600 0.91%
アメリカ 211,085,853 213,047,347 2021/1/31
US TREASURY N/B
100.53 101.05 2.625000
▶ 国債証券 210,790,800 0.91%
アメリカ 211,926,004 213,020,966 2020/11/15
US TREASURY N/B
102.60 105.29 2.750000
5 国債証券 194,821,800 0.87%
アメリカ 199,887,230 205,147,355 2023/11/15
US TREASURY N/B
99.82 101.85 2.000000
6 国債証券 200,144,800 0.87%
アメリカ 199,800,934 203,849,480 2023/2/15
US TREASURY N/B
102.76 105.63 2.750000
7 国債証券 189,498,800 0.85%
アメリカ
194,744,616 200,171,372 2024/2/15
US TREASURY N/B
101.55 104.05 2.500000
8 国債証券 187,369,600 0.83%
アメリカ 190,287,711 194,965,563 2023/8/15
US TREASURY N/B
101.96 102.53 3.125000
9 国債証券 185,240,400 0.81%
アメリカ 188,873,410 189,928,834 2021/5/15
US TREASURY N/B
98.56 101.10 1.750000
10 国債証券 186,305,000 0.80%
アメリカ 183,635,675 188,356,218 2023/5/15
US TREASURY N/B
99.68 101.05 2.000000
11 国債証券 178,852,800 0.77%
アメリカ 178,290,382 180,745,062 2021/11/15
US TREASURY N/B
100.38 100.78 2.625000
12 国債証券 173,529,800 0.74%
アメリカ 174,202,935 174,892,008 2020/8/15
US TREASURY N/B
98.44 100.53 1.625000
13 国債証券 171,400,600 0.73%
アメリカ 168,743,103 172,317,593 2022/11/15
US TREASURY N/B
99.81 101.23 2.000000
14 国債証券 167,142,200 0.72%
アメリカ 166,836,372 169,211,420 2022/2/15
US TREASURY N/B
101.33 104.45 2.375000
15 国債証券 159,690,000 0.71%
アメリカ
161,822,851 166,807,383 2024/8/15
US TREASURY N/B
100.20 100.97 2.125000
16 国債証券 165,013,000 0.71%
アメリカ 165,345,847 166,630,127 2021/6/30
US TREASURY N/B
98.58 100.47 1.625000
17 国債証券 163,948,400 0.70%
アメリカ 161,621,035 164,728,794 2022/8/15
US TREASURY N/B 99.91 100.67 2.000000
18 国債証券 159,690,000 0.68%
アメリカ 159,555,349 160,767,907 2021/5/31
US TREASURY N/B
99.06 100.71 1.750000
19 国債証券 156,496,200 0.67%
アメリカ 155,029,873 157,619,842 2022/5/15
US TREASURY N/B
100.27 100.87 2.375000
20 国債証券 155,431,600 0.67%
アメリカ 155,856,673 156,791,626 2020/12/31
US TREASURY N/B
100.13 100.94 2.250000
21 国債証券 153,302,400 0.66%
アメリカ 153,511,284 154,757,239 2021/3/31
US TREASURY N/B
99.53 100.19 1.875000
22 国債証券 153,302,400 0.65%
アメリカ 152,593,057 153,601,339 2020/12/15
US TREASURY N/B
100.24 104.64 2.250000
23 国債証券 144,785,600 0.64%
アメリカ 2025/11/15
145,141,772 151,509,443
US TREASURY N/B
99.64 100.52 2.000000
24 国債証券 150,108,600 0.64%
アメリカ 149,580,324 150,893,667 2021/2/28
US TREASURY N/B
98.92 99.59 1.375000
25 国債証券 149,044,000 0.63%
アメリカ 147,435,793 148,443,352 2020/8/31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
99.67 100.23 2.000000
26 国債証券 146,914,800 0.63%
アメリカ 146,440,935 147,264,457 2020/9/30
US TREASURY N/B
98.75 103.08 2.000000
27 国債証券 136,268,800 0.60%
アメリカ 134,578,619 140,468,604 2025/8/15
US TREASURY N/B
101.42 102.51 2.625000
28 国債証券 130,945,800 0.57%
アメリカ 132,812,650 134,244,324 2021/12/15
US TREASURY N/B
100.49 104.03 2.250000
29 国債証券 128,816,600 0.57%
アメリカ 129,453,656 134,019,502 2024/11/15
US TREASURY N/B
99.01 102.90 2.000000
30 国債証券 128,816,600 0.56%
アメリカ 127,552,862 132,554,857 2025/2/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 99.05
公社債券
小計 99.05
合 計(対純資産総額比) 99.05
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第7計算期間末
2,226,476,366 2,226,476,366 1.1509 1.1509
(2010年2月22日)
第8計算期間末
2,468,732,723 2,468,732,723 1.1802 1.1802
(2011年2月21日)
第9計算期間末
2,562,790,233 2,562,790,233 1.1636 1.1636
(2012年2月21日)
第10計算期間末
3,001,737,472 3,001,737,472 1.3114 1.3114
(2013年2月21日)
第11計算期間末
3,385,973,341 3,385,973,341 1.4672 1.4672
(2014年2月21日)
第12計算期間末
3,980,051,806 3,980,051,806 1.6341 1.6341
(2015年2月23日)
第13計算期間末
3,885,525,955 3,885,525,955 1.5825 1.5825
(2016年2月22日)
第14計算期間末
4,330,175,126 4,330,175,126 1.6728 1.6728
(2017年2月21日)
第15計算期間末
8,063,626,857 8,063,626,857 1.7587 1.7587
(2018年2月21日)
第16計算期間末
10,111,525,053 10,111,525,053 1.7614 1.7614
(2019年2月21日)
2018年8月末日 9,575,905,627 - 1.7715 -
9月末日 9,773,740,913 - 1.7997 -
10月末日 9,659,249,076 - 1.7433 -
11月末日 9,823,829,414 - 1.7574 -
12月末日 9,568,292,431 - 1.7062 -
2019年1月末日 9,945,014,103 - 1.7349 -
2月末日 10,151,929,895 - 1.7603 -
3月末日 10,304,402,482 - 1.7719 -
4月末日 10,451,925,331 - 1.7815 -
5月末日 10,531,097,356 - 1.7490 -
6月末日 10,812,380,446 - 1.7737 -
7月末日 12,286,528,668 - 1.7835 -
8月末日 12,449,600,625 - 1.7764 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
2019年2月22日~
-
2019年8月21日
③【収益率の推移】
収益率(%)
第7計算期間 10.3
第8計算期間 2.5
第9計算期間 △1.4
第10計算期間 12.7
第11計算期間 11.9
第12計算期間 11.4
第13計算期間 △3.2
第14計算期間 5.7
第15計算期間 5.1
第16計算期間 0.2
2019年2月22日~
0.4
2019年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
①純資産の推移
2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第7計算期間末
6,824,522,532 6,824,522,532 1.1685 1.1685
(2010年2月22日)
第8計算期間末
7,926,206,447 7,926,206,447 1.2272 1.2272
(2011年2月21日)
第9計算期間末
7,963,099,330 7,963,099,330 1.1781 1.1781
(2012年2月21日)
第10計算期間末
9,660,248,526 9,660,248,526 1.3772 1.3772
(2013年2月21日)
第11計算期間末
11,279,655,180 11,279,655,180 1.6089 1.6089
(2014年2月21日)
第12計算期間末
13,482,628,252 13,482,628,252 1.8574 1.8574
(2015年2月23日)
第13計算期間末
12,635,415,827 12,635,415,827 1.7401 1.7401
(2016年2月22日)
第14計算期間末
14,588,527,021 14,588,527,021 1.9186 1.9186
(2017年2月21日)
第15計算期間末
20,339,334,655 20,339,334,655 2.0634 2.0634
(2018年2月21日)
第16計算期間末
24,036,451,161 24,036,451,161 2.0548 2.0548
(2019年2月21日)
2018年8月末日 22,626,610,854 - 2.0940 -
9月末日 23,346,920,447 - 2.1436 -
10月末日 22,669,282,147 - 2.0382 -
11月末日 23,207,195,700 - 2.0598 -
12月末日 22,437,360,586 - 1.9551 -
2019年1月末日 23,490,889,755 - 2.0098 -
2月末日 24,125,968,327 - 2.0546 -
3月末日 24,438,772,072 - 2.0661 -
4月末日 24,928,290,862 - 2.0912 -
5月末日 24,675,122,428 - 2.0248 -
6月末日 25,428,062,145 - 2.0629 -
7月末日 28,794,481,145 - 2.0811 -
8月末日
28,725,771,765 - 2.0501 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②分配の推移
1口当たりの分配金(円)
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
2019年2月22日~
-
2019年8月21日
③収益率の推移
収益率(%)
第7計算期間 16.5
第8計算期間 5.0
第9計算期間 △4.0
第10計算期間 16.9
第11計算期間 16.8
第12計算期間 15.4
第13計算期間 △6.3
第14計算期間 10.3
第15計算期間 7.5
第16計算期間 △0.4
2019年2月22日~
△0.8
2019年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
①純資産の推移
2019年8月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第7計算期間末
3,635,729,715 3,635,729,715 1.1734 1.1734
(2010年2月22日)
第8計算期間末
4,343,954,086 4,343,954,086 1.2613 1.2613
(2011年2月21日)
第9計算期間末
4,217,589,091 4,217,589,091 1.1770 1.1770
(2012年2月21日)
第10計算期間末
5,347,012,544 5,347,012,544 1.4248 1.4248
(2013年2月21日)
第11計算期間末
6,450,070,317 6,450,070,317 1.7349 1.7349
(2014年2月21日)
第12計算期間末
7,804,670,283 7,804,670,283 2.0739 2.0739
(2015年2月23日)
第13計算期間末
7,049,086,725 7,049,086,725 1.8772 1.8772
(2016年2月22日)
第14計算期間末
8,327,982,509 8,327,982,509 2.1564 2.1564
(2017年2月21日)
第15計算期間末
10,879,143,991 10,879,143,991 2.3709 2.3709
(2018年2月21日)
第16計算期間末
12,332,756,808 12,332,756,808 2.3458 2.3458
(2019年2月21日)
2018年8月末日 12,082,371,085 - 2.4238 -
9月末日 12,476,183,445 - 2.4998 -
10月末日 11,843,506,198 - 2.3332 -
11月末日 12,179,940,410 - 2.3641 -
12月末日 11,310,645,649 - 2.1930 -
2019年1月末日 11,999,496,454 - 2.2785 -
2月末日 12,408,205,105 - 2.3467 -
3月末日 12,499,298,329 - 2.3575 -
4月末日 12,797,705,374 - 2.4022 -
5月末日 12,483,968,163 - 2.2936 -
6月末日 12,885,334,325 - 2.3477 -
7月末日 14,428,056,970 - 2.3762 -
8月末日
14,271,555,689 - 2.3149 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②分配の推移
1口当たりの分配金(円)
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
2019年2月22日~
-
2019年8月21日
③収益率の推移
収益率(%)
第7計算期間 22.8
第8計算期間 7.5
第9計算期間 △6.7
第10計算期間 21.1
第11計算期間 21.8
第12計算期間 19.5
第13計算期間 △9.5
第14計算期間 14.9
第15計算期間 9.9
第16計算期間 △1.1
2019年2月22日~
△2.0
2019年8月21日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第7計算期間 367,240,452 194,490,691 1,934,636,363
第8計算期間 333,709,523 176,563,674 2,091,782,212
第9計算期間 387,759,923 277,103,043 2,202,439,092
第10計算期間 319,638,084 233,074,514 2,289,002,662
第11計算期間 433,711,623 414,973,021 2,307,741,264
第12計算期間 400,729,347 272,919,476 2,435,551,135
第13計算期間 470,047,100 450,270,647 2,455,327,588
第14計算期間 410,584,996 277,359,669 2,588,552,915
第15計算期間 2,361,820,149 365,488,159 4,584,884,905
第16計算期間 1,655,374,012 499,770,847 5,740,488,070
2019年2月22日~
1,455,987,402 273,881,689 6,922,593,783
2019年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第7計算期間 1,066,340,314 454,795,045 5,840,555,651
第8計算期間 987,847,202 369,377,163 6,459,025,690
第9計算期間 1,099,851,674 799,681,966 6,759,195,398
第10計算期間 877,467,094 622,057,085 7,014,605,407
第11計算期間 1,017,362,567 1,021,084,150 7,010,883,824
第12計算期間 937,661,500 689,801,801 7,258,743,523
第13計算期間 943,466,343 940,757,157 7,261,452,709
第14計算期間 928,099,553 585,769,447 7,603,782,815
第15計算期間 3,154,753,330 901,476,667 9,857,059,478
第16計算期間 2,639,726,677 799,319,778 11,697,466,377
2019年2月22日~
2,762,523,933 575,196,749 13,884,793,561
2019年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第7計算期間 732,174,234 319,548,038 3,098,476,228
第8計算期間 629,814,287 284,208,303 3,444,082,212
第9計算期間 647,867,405 508,663,783 3,583,285,834
第10計算期間 616,265,141 446,761,756 3,752,789,219
第11計算期間 756,063,221 791,114,819 3,717,737,621
第12計算期間 620,216,297 574,658,447 3,763,295,471
第13計算期間 684,049,192 692,168,947 3,755,175,716
第14計算期間 586,496,868 479,619,455 3,862,053,129
第15計算期間 1,365,271,724 638,735,089 4,588,589,764
第16計算期間 1,229,209,838 560,358,494 5,257,441,108
2019年2月22日~
1,159,298,168 311,238,000 6,105,501,276
2019年8月21日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
とがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
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③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
外国株式
価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
国内債券先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
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3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ま す。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
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○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
;
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
;
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
㬰x멛驢艹璑텬픰歗侮攰侐䭵⠰栰地暌ﱑ攰夰譒ꁑ斀欰搰䐰昰漰Ÿ멛驢艹璑터湺䵺쮑터源䭵
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿
書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2018年2月22
日から2019年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2018年2月22
日から2019年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2018年2月22
日から2019年2月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
10,511,890 23,694,645
コール・ローン 392,913,336 483,675,548
親投資信託受益証券 7,666,359,976 9,614,081,430
4,125,847 3,875,855
未収入金
流動資産合計 8,073,911,049 10,125,327,478
資産合計 8,073,911,049 10,125,327,478
負債の部
流動負債
未払解約金 4,165,199 3,968,697
未払受託者報酬 980,660 1,583,105
未払委託者報酬 4,903,502 7,915,733
234,831 334,890
その他未払費用
流動負債合計 10,284,192 13,802,425
負債合計 10,284,192 13,802,425
純資産の部
元本等
元本 4,584,884,905 5,740,488,070
剰余金
3,478,741,952 4,371,036,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 8,063,626,857 10,111,525,053
負債純資産合計 8,073,911,049 10,125,327,478
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
(自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
営業収益
受取利息 3,110 4,699
192,934,631 44,132,712
有価証券売買等損益
営業収益合計 192,937,741 44,137,411
営業費用
支払利息 188,229 369,059
受託者報酬 1,714,902 3,029,828
委託者報酬 8,574,965 15,149,530
433,047 737,164
その他費用
営業費用合計 10,911,143 19,285,581
営業利益又は営業損失(△) 182,026,598 24,851,830
経常利益又は経常損失(△) 182,026,598 24,851,830
当期純利益又は当期純損失(△) 182,026,598 24,851,830
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
19,860,563 △ 1,828,750
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,741,622,211 3,478,741,952
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,825,453,408 1,244,534,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,825,453,408 1,244,534,931
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 250,499,702 378,920,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
250,499,702 378,920,480
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,478,741,952 4,371,036,983
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 4,584,884,905口 5,740,488,070口
2. 1口当たり純資産額 1.7587円 1.7614円
(1万口当たり純資産額) (17,587円) (17,614円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(162,243,143円)、収益調整金 益(26,868,279円)、収益調整金
(2,650,933,050円)及び分配準備 (3,590,070,382円)及び分配準備
積立金(665,740,627円)より分配 積立金(754,445,356円)より分配
対象収益は3,478,916,820円(1口当 対象収益は4,371,384,017円(1口当
たり0.758780円)のため、基準価額 たり0.761500円)のため、基準価額
の水準、市場動向等を勘案して分配 の水準、市場動向等を勘案して分配
は見送り(0円)としております。 は見送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 146,780,972 50,952,497
合計 146,780,972 50,952,497
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
期首元本額 2,588,552,915円 4,584,884,905円
期中追加設定元本額 2,361,820,149円 1,655,374,012円
期中一部解約元本額 365,488,159円 499,770,847円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
1,206,781,976 2,041,271,712
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
3,293,604,354 4,523,765,580
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
595,531,315 1,032,532,193
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
1,511,175,019 2,016,511,945
ンド
親投資信託受益証券 合計 6,607,092,664 9,614,081,430
合計 6,607,092,664 9,614,081,430
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 25,936,642 55,414,772
コール・ローン 969,459,597 1,131,174,180
親投資信託受益証券 19,364,151,817 22,875,580,833
5,099,193 12,211,935
未収入金
流動資産合計 20,364,647,249 24,074,381,720
資産合計 20,364,647,249 24,074,381,720
負債の部
流動負債
未払解約金 4,877,799 12,565,885
未払受託者報酬 2,999,726 3,732,107
未払委託者報酬 16,998,647 21,148,826
436,422 483,741
その他未払費用
流動負債合計 25,312,594 37,930,559
負債合計 25,312,594 37,930,559
純資産の部
元本等
元本 9,857,059,478 11,697,466,377
剰余金
10,482,275,177 12,338,984,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 20,339,334,655 24,036,451,161
負債純資産合計 20,364,647,249 24,074,381,720
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
(自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
営業収益
受取利息 10,498 10,784
1,150,826,168 △ 17,072,743
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,150,836,666 △ 17,061,959
営業費用
支払利息 598,166 851,345
受託者報酬 5,475,882 7,148,376
委託者報酬 31,030,352 40,507,877
867,076 1,152,871
その他費用
営業費用合計 37,971,476 49,660,469
営業利益又は営業損失(△) 1,112,865,190 △ 66,722,428
経常利益又は経常損失(△) 1,112,865,190 △ 66,722,428
当期純利益又は当期純損失(△) 1,112,865,190 △ 66,722,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
78,896,635 △ 6,129,743
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,984,744,206 10,482,275,177
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,300,931,038 2,767,528,790
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,300,931,038 2,767,528,790
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 837,368,622 850,226,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
837,368,622 850,226,498
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,482,275,177 12,338,984,784
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 9,857,059,478口 11,697,466,377口
2. 1口当たり純資産額 2.0634円 2.0548円
(1万口当たり純資産額) (20,634円) (20,548円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(1,034,194,031円)、収益調整 益(0円)、収益調整金
金(6,235,905,489円)及び分配準 (8,477,612,974円)及び分配準備
備積立金(3,212,733,055円)より 積立金(3,942,884,455円)より分
分配対象収益は10,482,832,575円 配対象収益は12,420,497,429円(1
(1口当たり1.063485円)のため、 口当たり1.061811円)のため、基準
基準価額の水準、市場動向等を勘案 価額の水準、市場動向等を勘案して
して分配は見送り(0円)としてお 分配は見送り(0円)としておりま
ります。 す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 973,876,613 △9,022,067
合計 973,876,613 △9,022,067
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
期首元本額 7,603,782,815円 9,857,059,478円
期中追加設定元本額 3,154,753,330円 2,639,726,677円
期中一部解約元本額 901,476,667円 799,319,778円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
4,302,209,365 7,277,187,140
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
5,192,194,563 7,131,479,232
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
2,819,138,551 4,887,822,419
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
2,682,173,293 3,579,092,042
ンド
親投資信託受益証券 合計 14,995,715,772 22,875,580,833
合計 14,995,715,772 22,875,580,833
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 13,660,766 28,230,712
コール・ローン 510,612,003 576,269,673
親投資信託受益証券 10,367,190,248 11,743,366,017
2,348,597 12,284,668
未収入金
流動資産合計 10,893,811,614 12,360,151,070
資産合計 10,893,811,614 12,360,151,070
負債の部
流動負債
未払解約金 2,183,215 12,767,377
未払受託者報酬 1,655,764 1,944,880
未払委託者報酬 10,486,821 12,317,869
341,823 364,136
その他未払費用
流動負債合計 14,667,623 27,394,262
負債合計 14,667,623 27,394,262
純資産の部
元本等
元本 4,588,589,764 5,257,441,108
剰余金
6,290,554,227 7,075,315,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 10,879,143,991 12,332,756,808
負債純資産合計 10,893,811,614 12,360,151,070
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
(自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
営業収益
受取利息 5,846 5,639
854,945,828 △ 95,329,213
有価証券売買等損益
営業収益合計 854,951,674 △ 95,323,574
営業費用
支払利息 330,383 443,256
受託者報酬 3,046,180 3,776,023
委託者報酬 19,292,998 23,915,390
662,821 826,301
その他費用
営業費用合計 23,332,382 28,960,970
営業利益又は営業損失(△) 831,619,292 △ 124,284,544
経常利益又は経常損失(△) 831,619,292 △ 124,284,544
当期純利益又は当期純損失(△) 831,619,292 △ 124,284,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
84,163,911 △ 8,199,680
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,465,929,380 6,290,554,227
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,825,501,355 1,669,538,295
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,825,501,355 1,669,538,295
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 748,331,889 768,691,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
748,331,889 768,691,958
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,290,554,227 7,075,315,700
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 4,588,589,764口 5,257,441,108口
2. 1口当たり純資産額 2.3709円 2.3458円
(1万口当たり純資産額) (23,709円) (23,458円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(747,581,755円)、収益調整金 益(0円)、収益調整金
(3,947,937,327円)及び分配準備 (5,171,238,703円)及び分配準備
積立金(1,816,079,811円)より分 積立金(2,289,466,259円)より分
配対象収益は6,511,598,893円(1口 配対象収益は7,460,704,962円(1口
当たり1.419085円)のため、基準価 当たり1.419075円)のため、基準価
額の水準、市場動向等を勘案して分 額の水準、市場動向等を勘案して分
配は見送り(0円)としておりま 配は見送り(0円)としておりま
す。 す。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
項目 (自2017年2月22日 (自2018年2月22日
至2018年2月21日) 至2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 722,570,877 △90,397,898
合計 722,570,877 △90,397,898
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第15期 第16期
項目
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
期首元本額 3,862,053,129円 4,588,589,764円
期中追加設定元本額 1,365,271,724円 1,229,209,838円
期中一部解約元本額 638,735,089円 560,358,494円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
2,930,765,501 4,957,389,844
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファ
1,326,131,472 1,821,441,576
ンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
2,160,421,182 3,745,738,245
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
913,366,571 1,218,796,352
ンド
親投資信託受益証券 合計 7,330,684,726 11,743,366,017
合計 7,330,684,726 11,743,366,017
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
(参考)
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は
次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 58,384,850 47,564,462
コール・ローン 2,182,308,482 970,926,881
株式 49,912,570,510 57,385,765,970
派生商品評価勘定 12,928,800 39,356,380
未収入金 36,702,090 -
未収配当金 66,199,765 91,169,006
差入委託証拠金 33,210,000 24,645,000
流動資産合計 52,302,304,497 58,559,427,699
資産合計 52,302,304,497 58,559,427,699
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,652,960 -
前受金 10,575,000 41,505,000
未払金 1,310,006,690 -
未払解約金 66,428,452 194,719,481
その他未払費用 4,169 801
流動負債合計 1,389,667,271 236,225,282
負債合計 1,389,667,271 236,225,282
純資産の部
元本等
元本 28,178,885,286 34,479,781,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 22,733,751,940 23,843,421,165
純資産合計 50,912,637,226 58,323,202,417
負債純資産合計 52,302,304,497 58,559,427,699
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 28,178,885,286口 34,479,781,252口
2. 1口当たり純資産額 1.8068円 1.6915円
(1万口当たり純資産額) (18,068円) (16,915円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2017年2月22日 (自 2018年2月22日
項目
至 2018年2月21日) 至 2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △24,555,600 990,360
合計 △24,555,600 990,360
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
(2018年2月21日 現在) (2019年2月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
941,445,000 951,750,000 10,305,000 814,445,000 853,830,000 39,385,000
- -
合計
941,445,000 951,750,000 10,305,000 814,445,000 853,830,000 39,385,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 26,406,163,727円 28,178,885,286円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 12,502,363,018円 15,224,610,246円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,729,641,459円 8,923,714,280円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 7,166,753,242円 6,998,062,126円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 5,442,163,554円 5,016,960,919円
定)
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 3,462,634円 3,238,783円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,114,792円 4,210,362円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 902,241,656円 1,206,781,976円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,416,510,058円 4,302,209,365円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,426,134,995円 2,930,765,501円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 15,427,793円 12,596,798円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S 52,427,695円 44,117,130円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S 65,691,986円 51,034,232円
A(適格機関投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 69,513,538円 158,510,666円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 8,325,872,380円 13,120,980,625円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 269,192,835円 474,668,180円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 3,727,551円 26,528,689円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 760,570円 13,748,346円
273,300円 16,200,912円
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2035 417,228円 26,018,748円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 647,891円 9,123,269円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 6,943,387円 22,218,183円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 3,535,483円 25,051,252円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 543,295円 2,050,565円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 587,583円 703,909円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 249,893円 1,345,741円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 1,691,947円 11,655,177円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 286,258円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 274,453円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 258,941円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 180,146円
計 28,178,885,286円 34,479,781,252円
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附属明細表(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,100 2,998.00 3,297,800
日本水産 33,900 716.00 24,272,400
マルハニチロ 4,900 3,710.00 18,179,000
カネコ種苗 1,200 1,334.00 1,600,800
サカタのタネ 4,100 3,795.00 15,559,500
ホクト 2,800 1,953.00 5,468,400
ヒノキヤグループ 800 2,286.00 1,828,800
ショーボンドホールディングス 2,400 7,800.00 18,720,000
ミライト・ホールディングス 9,500 1,671.00 15,874,500
タマホーム 1,600 1,119.00 1,790,400
ファーストコーポレーション 2,000 742.00 1,484,000
スペースバリューホールディングス 4,100 892.00 3,657,200
住石ホールディングス 6,400 101.00 646,400
日鉄鉱業 800 4,645.00 3,716,000
三井松島ホールディングス 1,400 1,538.00 2,153,200
国際石油開発帝石 135,600 1,146.00 155,397,600
石油資源開発 4,900 2,335.00 11,441,500
K&Oエナジーグループ 1,600 1,506.00 2,409,600
ダイセキ環境ソリューション 500 634.00 317,000
安藤・間 21,600 752.00 16,243,200
東急建設 9,900 954.00 9,444,600
コムシスホールディングス 12,000 2,945.00 35,340,000
ミサワホーム 2,700 743.00 2,006,100
高松コンストラクショングループ 2,100 2,714.00 5,699,400
東建コーポレーション 1,000 6,770.00 6,770,000
ソネック 2,100 723.00 1,518,300
ヤマウラ 1,500 975.00 1,462,500
大成建設 27,800 5,040.00 140,112,000
大林組 83,600 1,042.00 87,111,200
清水建設 85,300 948.00 80,864,400
飛島建設 2,400 1,484.00 3,561,600
長谷工コーポレーション 34,900 1,355.00 47,289,500
松井建設 3,100 752.00 2,331,200
錢高組 300 5,370.00 1,611,000
鹿島建設 65,400 1,574.00 102,939,600
不動テトラ 1,900 1,593.00 3,026,700
大末建設 1,600 940.00 1,504,000
鉄建建設 1,700 2,710.00 4,607,000
西松建設 6,000 2,511.00 15,066,000
三井住友建設 20,100 702.00 14,110,200
大豊建設 1,900 3,130.00 5,947,000
前田建設工業 19,900 1,149.00 22,865,100
佐田建設 3,700 379.00 1,402,300
ナカノフドー建設 3,000 511.00 1,533,000
奥村組 4,600 3,410.00 15,686,000
東鉄工業 3,300 3,010.00 9,933,000
淺沼組 1,000 2,656.00 2,656,000
戸田建設 32,400 706.00 22,874,400
熊谷組 4,000 3,270.00 13,080,000
青木あすなろ建設 1,500 1,017.00 1,525,500
北野建設 600 3,130.00 1,878,000
植木組 700 2,351.00 1,645,700
矢作建設工業 3,800 761.00 2,891,800
ピーエス三菱 2,900 617.00 1,789,300
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日本ハウスホールディングス 5,300 435.00 2,305,500
大東建託 9,900 15,725.00 155,677,500
新日本建設 3,300 1,010.00 3,333,000
NIPPO 7,400 2,096.00 15,510,400
東亜道路工業 500 3,055.00 1,527,500
前田道路 8,700 2,090.00 18,183,000
日本道路 800 6,540.00 5,232,000
東亜建設工業 2,400 1,637.00 3,928,800
若築建設 1,400 1,482.00 2,074,800
東洋建設 10,200 421.00 4,294,200
五洋建設 33,200 542.00 17,994,400
世紀東急工業 4,100 625.00 2,562,500
福田組 900 4,360.00 3,924,000
住友林業 19,800 1,432.00 28,353,600
日本基礎技術 4,300 374.00 1,608,200
巴コーポレーション 3,700 383.00 1,417,100
大和ハウス工業 77,200 3,426.00 264,487,200
ライト工業 5,400 1,516.00 8,186,400
積水ハウス 85,400 1,633.00 139,458,200
日特建設 2,400 613.00 1,471,200
北陸電気工事 1,600 933.00 1,492,800
ユアテック 4,500 887.00 3,991,500
四電工 600 2,650.00 1,590,000
中電工 3,600 2,332.00 8,395,200
関電工 12,700 1,023.00 12,992,100
きんでん 18,500 1,791.00 33,133,500
東京エネシス 2,900 990.00 2,871,000
トーエネック 800 3,230.00 2,584,000
住友電設 1,900 1,850.00 3,515,000
日本電設工業 4,800 2,282.00 10,953,600
協和エクシオ 10,900 2,875.00 31,337,500
新日本空調 2,300 1,889.00 4,344,700
日本工営 1,600 2,523.00 4,036,800
九電工 5,500 3,845.00 21,147,500
三機工業 6,300 1,187.00 7,478,100
日揮 24,000 1,674.00 40,176,000
中外炉工業 800 1,754.00 1,403,200
ヤマト 3,000 468.00 1,404,000
太平電業 1,900 2,589.00 4,919,100
高砂熱学工業
7,000 1,810.00 12,670,000
三晃金属工業 500 2,999.00 1,499,500
NECネッツエスアイ 2,700 2,575.00 6,952,500
朝日工業社 600 2,971.00 1,782,600
明星工業
5,000 734.00 3,670,000
大氣社 3,800 3,235.00 12,293,000
ダイダン 1,900 2,476.00 4,704,400
日比谷総合設備 2,700 1,875.00 5,062,500
東芝プラントシステム
6,000 2,037.00 12,222,000
日本製粉 8,300 1,904.00 15,803,200
日清製粉グループ本社 28,200 2,380.00 67,116,000
昭和産業 2,300 3,020.00 6,946,000
鳥越製粉 2,200 793.00 1,744,600
中部飼料 3,000 1,081.00 3,243,000
フィード・ワン 16,800 179.00 3,007,200
東洋精糖 1,400 1,040.00 1,456,000
日本甜菜製糖 1,400 1,821.00 2,549,400
三井製糖 2,000 2,825.00 5,650,000
塩水港精糖 6,700 226.00 1,514,200
日新製糖 1,200 2,070.00 2,484,000
LIFULL 9,200 643.00 5,915,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイエイシーリクルートメント 1,900 2,434.00 4,624,600
日本M&Aセンター 17,700 2,895.00 51,241,500
タケエイ 2,500 818.00 2,045,000
トラスト・テック 1,300 3,550.00 4,615,000
コシダカホールディングス 6,400 1,649.00 10,553,600
パソナグループ 2,900 1,468.00 4,257,200
CDS 1,300 1,273.00 1,654,900
リンクアンドモチベーション 4,400 912.00 4,012,800
GCA 2,400 895.00 2,148,000
エス・エム・エス 8,700 1,960.00 17,052,000
パーソルホールディングス 23,800 1,925.00 45,815,000
リニカル 1,300 1,710.00 2,223,000
クックパッド 7,500 293.00 2,197,500
アイ・ケイ・ケイ 2,000 740.00 1,480,000
森永製菓 6,300 4,865.00 30,649,500
中村屋 600 4,270.00 2,562,000
江崎グリコ 7,500 5,710.00 42,825,000
名糖産業 1,200 1,399.00 1,678,800
井村屋グループ 1,100 2,440.00 2,684,000
不二家 1,400 2,250.00 3,150,000
山崎製パン 20,400 1,933.00 39,433,200
モロゾフ 400 5,040.00 2,016,000
亀田製菓 1,600 5,360.00 8,576,000
寿スピリッツ 2,600 4,385.00 11,401,000
カルビー 11,400 3,080.00 35,112,000
森永乳業 5,000 3,450.00 17,250,000
六甲バター 1,800 2,007.00 3,612,600
ヤクルト本社 18,500 7,490.00 138,565,000
明治ホールディングス 17,700 8,720.00 154,344,000
雪印メグミルク 6,000 2,718.00 16,308,000
プリマハム 3,500 2,158.00 7,553,000
日本ハム 10,800 4,330.00 46,764,000
丸大食品 2,700 1,901.00 5,132,700
S Foods 2,200 4,155.00 9,141,000
伊藤ハム米久ホールディングス 16,100 676.00 10,883,600
学情 1,200 1,304.00 1,564,800
スタジオアリス 1,200 2,323.00 2,787,600
シミックホールディングス 1,300 1,615.00 2,099,500
システナ 8,700 1,128.00 9,813,600
NJS 1,000 1,486.00 1,486,000
デジタルアーツ 1,300 8,460.00 10,998,000
新日鉄住金ソリューションズ 3,700 2,999.00 11,096,300
綜合警備保障 9,500 4,825.00 45,837,500
いちご
31,200 388.00 12,105,600
日本駐車場開発 29,600 155.00 4,588,000
コア 1,300 1,371.00 1,782,300
カカクコム 17,900 2,141.00 38,323,900
セントケア・ホールディング
2,800 574.00 1,607,200
ルネサンス 1,300 2,009.00 2,611,700
ディップ 3,800 2,038.00 7,744,400
SBSホールディングス 2,500 1,981.00 4,952,500
オプトホールディング 1,500 1,678.00 2,517,000
新日本科学 3,200 809.00 2,588,800
ツクイ 5,600 738.00 4,132,800
ベネフィット・ワン 3,300 4,225.00 13,942,500
エムスリー 50,100 1,729.00 86,622,900
ツカダ・グローバルホールディング 2,400 619.00 1,485,600
アウトソーシング 12,500 1,360.00 17,000,000
ウェルネット 2,200 1,092.00 2,402,400
ワールドホールディングス 700 2,123.00 1,486,100
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ディー・エヌ・エー 12,800 1,704.00 21,811,200
博報堂DYホールディングス 33,100 1,788.00 59,182,800
ぐるなび 3,400 720.00 2,448,000
エスアールジータカミヤ 2,500 673.00 1,682,500
ジャパンベストレスキューシステム 1,900 1,284.00 2,439,600
ファンコミュニケーションズ 6,500 529.00 3,438,500
ライク 1,300 973.00 1,264,900
ビジネス・ブレークスルー 4,500 381.00 1,714,500
WDBホールディングス 1,100 2,817.00 3,098,700
バリューコマース 1,600 2,190.00 3,504,000
インフォマート 13,000 1,272.00 16,536,000
サッポロホールディングス 9,100 2,451.00 22,304,100
アサヒグループホールディングス 52,300 4,823.00 252,242,900
キリンホールディングス 113,000 2,540.00 287,020,000
宝ホールディングス 18,700 1,255.00 23,468,500
オエノンホールディングス 7,100 382.00 2,712,200
養命酒製造 800 2,139.00 1,711,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
19,100 2,975.00 56,822,500
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 16,700 5,020.00 83,834,000
ダイドーグループホールディングス 1,400 5,480.00 7,672,000
伊藤園 7,600 5,190.00 39,444,000
キーコーヒー 2,500 2,054.00 5,135,000
日清オイリオグループ 3,200 3,425.00 10,960,000
不二製油グループ本社 6,100 3,850.00 23,485,000
かどや製油 300 5,050.00 1,515,000
J-オイルミルズ 1,300 4,035.00 5,245,500
ローソン 6,200 6,890.00 42,718,000
サンエー 1,900 4,470.00 8,493,000
カワチ薬品 1,900 2,117.00 4,022,300
エービーシー・マート 3,800 6,480.00 24,624,000
ハードオフコーポレーション 1,800 817.00 1,470,600
高千穂交易 1,500 1,017.00 1,525,500
アスクル 2,600 2,420.00 6,292,000
ゲオホールディングス 3,700 1,655.00 6,123,500
アダストリア 3,400 1,902.00 6,466,800
ジーフット 2,200 678.00 1,491,600
伊藤忠食品 600 4,875.00 2,925,000
くらコーポレーション 1,400 5,570.00 7,798,000
キャンドゥ 1,200 1,585.00 1,902,000
エレマテック 1,100 1,852.00 2,037,200
パルグループホールディングス 1,300 3,110.00 4,043,000
JALUX 700 2,516.00 1,761,200
エディオン 10,400 972.00 10,108,800
あらた 1,400 4,430.00 6,202,000
サーラコーポレーション 5,000 578.00 2,890,000
トーメンデバイス 600 2,514.00 1,508,400
ハローズ 900 2,140.00 1,926,000
JPホールディングス 6,800 283.00 1,924,400
あみやき亭 500 3,675.00 1,837,500
東京エレクトロン デバイス 900 1,844.00 1,659,600
ひらまつ 4,900 351.00 1,719,900
フィールズ 2,100 720.00 1,512,000
双日 135,400 422.00 57,138,800
アルフレッサ ホールディングス 27,200 3,230.00 87,856,000
大黒天物産 600 4,055.00 2,433,000
ハニーズホールディングス 2,200 956.00 2,103,200
キッコーマン 16,500 5,670.00 93,555,000
味の素 55,200 1,689.00 93,232,800
キユーピー 13,900 2,576.00 35,806,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハウス食品グループ本社 9,500 4,390.00 41,705,000
カゴメ 10,000 2,938.00 29,380,000
アリアケジャパン 2,300 5,980.00 13,754,000
ピエトロ 900 1,646.00 1,481,400
エバラ食品工業 700 2,157.00 1,509,900
ニチレイ 13,000 2,795.00 36,335,000
横浜冷凍 6,400 924.00 5,913,600
東洋水産 12,900 4,185.00 53,986,500
イートアンド 900 1,703.00 1,532,700
大冷 900 1,743.00 1,568,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,000 637.00 1,911,000
日清食品ホールディングス 10,600 7,630.00 80,878,000
永谷園ホールディングス 1,300 2,406.00 3,127,800
フジッコ 2,700 2,277.00 6,147,900
ロック・フィールド 2,700 1,606.00 4,336,200
日本たばこ産業 144,300 2,891.50 417,243,450
ケンコーマヨネーズ 1,400 2,246.00 3,144,400
わらべや日洋ホールディングス 1,600 1,973.00 3,156,800
なとり 1,400 1,691.00 2,367,400
ピックルスコーポレーション 700 1,878.00 1,314,600
北の達人コーポレーション 9,800 447.00 4,380,600
ユーグレナ 10,600 755.00 8,003,000
片倉工業 3,000 1,235.00 3,705,000
グンゼ 1,600 5,060.00 8,096,000
ヒューリック 51,200 1,025.00 52,480,000
ラサ商事 1,800 858.00 1,544,400
アルペン 1,900 1,662.00 3,157,800
クオールホールディングス 3,600 1,475.00 5,310,000
アルコニックス 2,600 1,271.00 3,304,600
神戸物産 3,700 3,700.00 13,690,000
ジンズ 1,700 5,390.00 9,163,000
ビックカメラ 13,100 1,259.00 16,492,900
DCMホールディングス 13,200 1,117.00 14,744,400
ペッパーフードサービス 1,900 2,860.00 5,434,000
MonotaRO 15,500 2,474.00 38,347,000
DDホールディングス 700 2,166.00 1,516,200
あい ホールディングス 3,500 1,955.00 6,842,500
ディーブイエックス 1,300 1,178.00 1,531,400
きちりホールディングス 2,200 735.00 1,617,000
アークランドサービスホールディングス
1,800 2,051.00 3,691,800
J.フロント リテイリング 31,400 1,228.00 38,559,200
ドトール・日レスホールディングス 4,300 2,193.00 9,429,900
マツモトキヨシホールディングス 10,100 3,900.00 39,390,000
ブロンコビリー
1,300 2,683.00 3,487,900
ZOZO 26,500 1,814.00 48,071,000
物語コーポレーション 600 9,840.00 5,904,000
ココカラファイン 2,800 4,935.00 13,818,000
三越伊勢丹ホールディングス
45,900 1,101.00 50,535,900
東洋紡 10,300 1,583.00 16,304,900
ユニチカ 7,100 486.00 3,450,600
富士紡ホールディングス 1,300 2,837.00 3,688,100
日清紡ホールディングス 13,800 959.00 13,234,200
倉敷紡績 2,300 2,269.00 5,218,700
ダイワボウホールディングス 2,200 6,540.00 14,388,000
シキボウ 1,400 1,034.00 1,447,600
日東紡績 3,700 1,972.00 7,296,400
トヨタ紡織 8,700 1,821.00 15,842,700
マクニカ・富士エレホールディングス 6,800 1,527.00 10,383,600
Hamee 1,600 826.00 1,321,600
ラクト・ジャパン 500 8,720.00 4,360,000
90/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウエルシアホールディングス 6,500 4,100.00 26,650,000
クリエイトSDホールディングス 3,600 2,875.00 10,350,000
バイタルケーエスケー・ホールディング
4,600 1,089.00 5,009,400
ス
八洲電機 1,900 840.00 1,596,000
UKCホールディングス 1,600 2,075.00 3,320,000
ジューテックホールディングス 900 1,051.00 945,900
大光 2,700 618.00 1,668,600
OCHIホールディングス 1,300 1,258.00 1,635,400
TOKAIホールディングス 13,000 918.00 11,934,000
ミサワ 3,400 435.00 1,479,000
ティーライフ 1,600 1,036.00 1,657,600
Cominix 1,800 876.00 1,576,800
三洋貿易 1,200 2,106.00 2,527,200
チムニー 700 2,681.00 1,876,700
シュッピン 2,100 773.00 1,623,300
ビューティガレージ 900 1,473.00 1,325,700
ウイン・パートナーズ 1,600 1,171.00 1,873,600
ネクステージ 3,800 981.00 3,727,800
ジョイフル本田 7,200 1,447.00 10,418,400
鳥貴族 800 1,809.00 1,447,200
キリン堂ホールディングス 1,100 1,566.00 1,722,600
ホットランド 1,300 1,367.00 1,777,100
すかいらーくホールディングス 22,800 1,728.00 39,398,400
綿半ホールディングス 900 2,293.00 2,063,700
日本毛織 8,000 897.00 7,176,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
7,100 1,186.00 8,420,600
ホールディングス
三栄建築設計 1,000 1,645.00 1,645,000
スター・マイカ 1,100 1,378.00 1,515,800
野村不動産ホールディングス 16,300 2,076.00 33,838,800
三重交通グループホールディングス 5,000 614.00 3,070,000
サムティ 3,400 1,515.00 5,151,000
ディア・ライフ 3,300 435.00 1,435,500
日本商業開発 1,500 1,538.00 2,307,000
プレサンスコーポレーション 3,900 1,418.00 5,530,200
ユニゾホールディングス 3,700 2,147.00 7,943,900
THEグローバル社 2,700 502.00 1,355,400
日本管理センター 1,700 766.00 1,302,200
サンセイランディック 1,800 754.00 1,357,200
エストラスト 1,900 790.00 1,501,000
フージャースホールディングス 5,300 687.00 3,641,100
オープンハウス 4,000 3,945.00 15,780,000
東急不動産ホールディングス 66,000 616.00 40,656,000
飯田グループホールディングス 20,500 2,036.00 41,738,000
イーグランド 2,200 693.00 1,524,600
ムゲンエステート 1,300 624.00 811,200
帝国繊維 2,700 2,425.00 6,547,500
日本コークス工業 21,000 101.00 2,121,000
あさひ 2,000 1,481.00 2,962,000
日本調剤 900 3,940.00 3,546,000
コスモス薬品 1,100 20,750.00 22,825,000
シップヘルスケアホールディングス 5,100 4,255.00 21,700,500
ソフトクリエイトホールディングス 1,100 1,567.00 1,723,700
セブン&アイ・ホールディングス 102,800 4,989.00 512,869,200
薬王堂 1,100 2,610.00 2,871,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
6,600 1,283.00 8,467,800
ングス
明治電機工業 900 1,820.00 1,638,000
ツルハホールディングス 5,300 9,930.00 52,629,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンマルクホールディングス 1,900 2,604.00 4,947,600
フェリシモ 1,300 1,133.00 1,472,900
トリドールホールディングス 3,000 2,304.00 6,912,000
帝人 19,900 1,877.00 37,352,300
東レ 189,100 785.60 148,556,960
クラレ 41,100 1,539.00 63,252,900
旭化成 173,400 1,201.00 208,253,400
サカイオーベックス 800 1,827.00 1,461,600
TOKYO BASE 2,200 885.00 1,947,000
稲葉製作所 1,400 1,267.00 1,773,800
宮地エンジニアリンググループ 700 2,088.00 1,461,600
トーカロ 6,400 922.00 5,900,800
アルファ 1,200 1,383.00 1,659,600
SUMCO 27,200 1,539.00 41,860,800
川田テクノロジーズ 500 6,840.00 3,420,000
RS Technologies 600 3,175.00 1,905,000
ハウスドゥ 1,400 1,530.00 2,142,000
アグレ都市デザイン 2,400 628.00 1,507,200
テンポイノベーション 1,000 1,750.00 1,750,000
住江織物 700 2,702.00 1,891,400
日本フエルト 3,300 459.00 1,514,700
イチカワ 1,100 1,398.00 1,537,800
芦森工業 1,000 1,709.00 1,709,000
アツギ 2,000 976.00 1,952,000
ジャパンミート 900 1,777.00 1,599,300
コメダホールディングス 5,700 2,134.00 12,163,800
サツドラホールディングス 800 1,883.00 1,506,400
バロックジャパンリミテッド 2,000 918.00 1,836,000
クスリのアオキホールディングス 2,400 7,740.00 18,576,000
共和レザー 1,900 789.00 1,499,100
スシローグローバルホールディングス 2,700 7,090.00 19,143,000
LIXILビバ 2,100 1,466.00 3,078,600
セーレン 6,000 1,874.00 11,244,000
ソトー 1,500 979.00 1,468,500
東海染工 1,500 1,064.00 1,596,000
小松マテーレ 4,000 814.00 3,256,000
ワコールホールディングス 7,100 2,785.00 19,773,500
ホギメディカル 3,100 3,765.00 11,671,500
クラウディアホールディングス 3,100 477.00 1,478,700
TSIホールディングス
9,000 716.00 6,444,000
マツオカコーポレーション 800 3,275.00 2,620,000
ワールド 2,400 2,041.00 4,898,400
TIS 8,100 5,260.00 42,606,000
電算システム
900 2,541.00 2,286,900
グリー 16,800 462.00 7,761,600
コーエーテクモホールディングス 5,000 1,887.00 9,435,000
三菱総合研究所 1,000 3,310.00 3,310,000
ボルテージ
2,600 583.00 1,515,800
電算 700 2,228.00 1,559,600
AGS 2,200 712.00 1,566,400
ファインデックス 2,400 802.00 1,924,800
ヒト・コミュニケーションズ 1,000 1,626.00 1,626,000
ブレインパッド 500 5,100.00 2,550,000
KLab 4,400 808.00 3,555,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,200 861.00 2,755,200
ディングス
ネクソン 62,200 1,643.00 102,194,600
アイスタイル 6,200 737.00 4,569,400
エムアップ 800 2,078.00 1,662,400
エイチーム 1,500 1,867.00 2,800,500
92/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノスジャパン 2,000 760.00 1,520,000
コロプラ 7,000 703.00 4,921,000
ブロードリーフ 12,100 581.00 7,030,100
デジタルハーツホールディングス 1,100 1,299.00 1,428,900
メディアドゥホールディングス 800 2,336.00 1,868,800
じげん 2,600 669.00 1,739,400
サイバーリンクス 1,600 950.00 1,520,000
フィックスターズ 2,300 1,272.00 2,925,600
CARTA HOLDINGS 1,400 1,086.00 1,520,400
オプティム 500 3,875.00 1,937,500
セレス 900 1,956.00 1,760,400
特種東海製紙 1,600 3,985.00 6,376,000
ティーガイア 2,400 2,035.00 4,884,000
セック 400 3,680.00 1,472,000
豆蔵ホールディングス 1,700 1,029.00 1,749,300
テクマトリックス 1,700 1,812.00 3,080,400
プロシップ 1,100 1,398.00 1,537,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
58,900 302.00 17,787,800
ント
GMOペイメントゲートウェイ 4,000 6,260.00 25,040,000
ザッパラス 4,000 397.00 1,588,000
インターネットイニシアティブ 4,000 2,510.00 10,040,000
さくらインターネット 3,100 524.00 1,624,400
GMOクラウド 500 3,435.00 1,717,500
SRAホールディングス 1,300 2,659.00 3,456,700
MINORIソリューションズ 900 1,643.00 1,478,700
朝日ネット 2,900 514.00 1,490,600
アドソル日進 1,000 1,739.00 1,739,000
フリービット 1,800 967.00 1,740,600
コムチュア 1,400 2,994.00 4,191,600
王子ホールディングス 109,800 671.00 73,675,800
日本製紙 11,700 2,052.00 24,008,400
三菱製紙 4,000 573.00 2,292,000
北越コーポレーション 16,200 630.00 10,206,000
大王製紙 11,900 1,307.00 15,553,300
阿波製紙 3,100 466.00 1,444,600
メディカル・データ・ビジョン 2,200 1,093.00 2,404,600
gumi 3,100 600.00 1,860,000
モバイルファクトリー 600 1,426.00 855,600
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,100 1,483.00 1,631,300
ロジー
PCIホールディングス 600 2,297.00 1,378,200
パイプドHD 1,600 866.00 1,385,600
ランドコンピュータ 1,500 1,145.00 1,717,500
オープンドア 1,200 3,155.00 3,786,000
マイネット 800 1,110.00 888,000
アカツキ 900 5,950.00 5,355,000
LINE 7,400 4,010.00 29,674,000
レンゴー 25,200 942.00 23,738,400
トーモク 1,500 1,653.00 2,479,500
ザ・パック 1,900 3,225.00 6,127,500
シンクロ・フード 2,400 712.00 1,708,800
オークネット 1,600 1,011.00 1,617,600
AOI TYO HOLDINGS 2,700 805.00 2,173,500
マクロミル 4,300 1,395.00 5,998,500
ビーグリー 1,700 950.00 1,615,000
昭和電工 16,200 3,985.00 64,557,000
住友化学 191,900 560.00 107,464,000
住友精化 1,200 4,335.00 5,202,000
日産化学 15,000 5,900.00 88,500,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラサ工業 1,100 1,520.00 1,672,000
クレハ 2,300 6,810.00 15,663,000
多木化学 700 5,550.00 3,885,000
テイカ 2,000 2,145.00 4,290,000
石原産業 4,700 1,181.00 5,550,700
片倉コープアグリ 1,300 1,155.00 1,501,500
日東エフシー 2,000 775.00 1,550,000
日本曹達 3,800 2,945.00 11,191,000
東ソー 37,700 1,651.00 62,242,700
トクヤマ 7,000 2,794.00 19,558,000
セントラル硝子 5,300 2,538.00 13,451,400
東亞合成 15,300 1,272.00 19,461,600
大阪ソーダ 2,600 2,835.00 7,371,000
関東電化工業 5,800 883.00 5,121,400
デンカ 9,600 3,375.00 32,400,000
イビデン 15,200 1,572.00 23,894,400
信越化学工業 43,000 9,552.00 410,736,000
日本カーバイド工業 900 1,522.00 1,369,800
堺化学工業 1,600 2,381.00 3,809,600
第一稀元素化学工業 2,000 909.00 1,818,000
エア・ウォーター 20,000 1,828.00 36,560,000
大陽日酸 20,100 1,577.00 31,697,700
日本化学工業 800 2,386.00 1,908,800
日本パーカライジング 13,300 1,454.00 19,338,200
高圧ガス工業 3,900 820.00 3,198,000
四国化成工業 4,100 1,307.00 5,358,700
戸田工業 700 2,201.00 1,540,700
ステラ ケミファ 1,400 3,250.00 4,550,000
保土谷化学工業 800 2,838.00 2,270,400
日本触媒 4,100 7,530.00 30,873,000
大日精化工業 2,000 3,110.00 6,220,000
カネカ 6,500 4,445.00 28,892,500
協和発酵キリン 31,200 2,141.00 66,799,200
三菱瓦斯化学 25,100 1,769.00 44,401,900
三井化学 22,100 2,804.00 61,968,400
JSR 24,500 1,838.00 45,031,000
東京応化工業 4,200 3,435.00 14,427,000
大阪有機化学工業 2,300 1,218.00 2,801,400
三菱ケミカルホールディングス 163,000 832.90 135,762,700
KHネオケム
3,700 2,971.00 10,992,700
ダイセル 37,900 1,155.00 43,774,500
住友ベークライト 4,200 4,450.00 18,690,000
積水化学工業 53,300 1,758.00 93,701,400
日本ゼオン
22,000 1,158.00 25,476,000
アイカ工業 7,300 3,890.00 28,397,000
宇部興産 12,300 2,589.00 31,844,700
積水樹脂 4,000 2,112.00 8,448,000
タキロンシーアイ
5,300 616.00 3,264,800
旭有機材 1,700 1,681.00 2,857,700
日立化成 11,300 2,053.00 23,198,900
ニチバン 1,300 2,207.00 2,869,100
リケンテクノス 6,600 473.00 3,121,800
大倉工業 1,200 1,784.00 2,140,800
積水化成品工業 3,600 975.00 3,510,000
群栄化学工業 600 2,817.00 1,690,200
タイガースポリマー 2,500 626.00 1,565,000
ミライアル 1,300 1,190.00 1,547,000
ダイキョーニシカワ 5,100 1,272.00 6,487,200
竹本容器 1,000 1,421.00 1,421,000
森六ホールディングス 1,300 2,622.00 3,408,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化薬 15,500 1,324.00 20,522,000
カーリットホールディングス 2,600 833.00 2,165,800
EPSホールディングス 3,600 1,815.00 6,534,000
プレステージ・インターナショナル 4,400 1,314.00 5,781,600
アミューズ 1,400 2,556.00 3,578,400
野村総合研究所 15,500 4,495.00 69,672,500
ドリームインキュベータ 900 1,500.00 1,350,000
サイバネットシステム 2,600 602.00 1,565,200
クイック 1,500 1,560.00 2,340,000
TAC 6,400 235.00 1,504,000
CEホールディングス 2,100 730.00 1,533,000
ケネディクス 20,900 535.00 11,181,500
日本システム技術 1,000 1,365.00 1,365,000
電通 29,000 4,970.00 144,130,000
インテージホールディングス 3,100 854.00 2,647,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 900 1,738.00 1,564,200
東邦システムサイエンス 1,600 918.00 1,468,800
ぴあ 700 4,060.00 2,842,000
イオンファンタジー 800 2,802.00 2,241,600
ソースネクスト 9,500 530.00 5,035,000
シーティーエス 2,700 708.00 1,911,600
ネクシィーズグループ 800 1,731.00 1,384,800
インフォコム 1,000 4,005.00 4,005,000
日本精化 2,000 1,256.00 2,512,000
扶桑化学工業 2,500 2,185.00 5,462,500
トリケミカル研究所 500 5,060.00 2,530,000
FIG 4,500 337.00 1,516,500
ADEKA 12,000 1,714.00 20,568,000
日油 9,400 3,815.00 35,861,000
ミヨシ油脂 1,400 1,065.00 1,491,000
新日本理化 7,500 189.00 1,417,500
ハリマ化成グループ 2,000 1,074.00 2,148,000
アルテリア・ネットワークス 2,000 1,314.00 2,628,000
花王 60,400 8,407.00 507,782,800
第一工業製薬 900 3,135.00 2,821,500
石原ケミカル 900 1,847.00 1,662,300
日華化学 900 954.00 858,600
ニイタカ 1,000 1,476.00 1,476,000
三洋化成工業 1,600 5,490.00 8,784,000
武田薬品工業
157,800 4,440.00 700,632,000
アステラス製薬 229,500 1,688.50 387,510,750
大日本住友製薬 18,500 2,761.00 51,078,500
塩野義製薬 32,600 7,012.00 228,591,200
田辺三菱製薬
26,000 1,559.00 40,534,000
わかもと製薬 5,300 282.00 1,494,600
あすか製薬 3,100 1,279.00 3,964,900
日本新薬 6,500 6,860.00 44,590,000
中外製薬
26,000 7,450.00 193,700,000
科研製薬 4,500 5,290.00 23,805,000
エーザイ 29,800 9,035.00 269,243,000
理研ビタミン 1,200 3,610.00 4,332,000
ロート製薬 12,800 2,998.00 38,374,400
小野薬品工業 58,800 2,280.00 134,064,000
久光製薬 7,400 5,520.00 40,848,000
有機合成薬品工業 6,900 198.00 1,366,200
持田製薬 1,900 11,420.00 21,698,000
参天製薬 47,200 1,648.00 77,785,600
扶桑薬品工業 900 2,612.00 2,350,800
ツムラ 7,700 3,515.00 27,065,500
日医工 6,400 1,602.00 10,252,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テルモ 35,200 6,711.00 236,227,200
みらかホールディングス 6,600 3,040.00 20,064,000
キッセイ薬品工業 4,400 2,900.00 12,760,000
生化学工業 4,800 1,374.00 6,595,200
栄研化学 4,400 2,571.00 11,312,400
日水製薬 1,100 1,192.00 1,311,200
鳥居薬品 1,300 2,392.00 3,109,600
JCRファーマ 1,800 5,990.00 10,782,000
東和薬品 1,200 8,790.00 10,548,000
富士製薬工業 1,700 1,856.00 3,155,200
沢井製薬 5,100 6,020.00 30,702,000
ゼリア新薬工業 4,900 1,908.00 9,349,200
第一三共 71,200 3,909.00 278,320,800
キョーリン製薬ホールディングス 5,500 2,235.00 12,292,500
大幸薬品 1,100 1,829.00 2,011,900
ダイト 1,500 2,800.00 4,200,000
大塚ホールディングス 47,400 4,569.00 216,570,600
大正製薬ホールディングス 5,600 11,310.00 63,336,000
ペプチドリーム 12,400 5,080.00 62,992,000
大日本塗料 2,800 1,140.00 3,192,000
日本ペイントホールディングス 20,100 4,140.00 83,214,000
関西ペイント 27,400 2,089.00 57,238,600
中国塗料 8,000 1,015.00 8,120,000
日本特殊塗料 1,800 1,344.00 2,419,200
藤倉化成 3,300 627.00 2,069,100
太陽ホールディングス 2,000 3,750.00 7,500,000
DIC 11,000 3,595.00 39,545,000
サカタインクス 5,300 1,210.00 6,413,000
東洋インキSCホールディングス 5,200 2,629.00 13,670,800
T&K TOKA 1,900 1,045.00 1,985,500
アルプス技研 2,100 1,964.00 4,124,400
日本空調サービス 2,700 677.00 1,827,900
オリエンタルランド 28,100 12,325.00 346,332,500
フォーカスシステムズ 1,600 1,015.00 1,624,000
ダスキン 6,400 2,756.00 17,638,400
パーク24 14,300 2,671.00 38,195,300
明光ネットワークジャパン 3,000 937.00 2,811,000
ファルコホールディングス 1,300 1,445.00 1,878,500
クレスコ 700 3,365.00 2,355,500
フジ・メディア・ホールディングス
25,300 1,657.00 41,922,100
秀英予備校 3,000 495.00 1,485,000
ラウンドワン 7,400 1,412.00 10,448,800
リゾートトラスト 10,100 1,583.00 15,988,300
オービック
8,500 10,300.00 87,550,000
ジャストシステム 3,500 2,662.00 9,317,000
TDCソフト 2,100 951.00 1,997,100
ヤフー 159,300 313.00 49,860,900
ビー・エム・エル
3,100 3,365.00 10,431,500
トレンドマイクロ 13,000 5,360.00 69,680,000
りらいあコミュニケーションズ 4,300 996.00 4,282,800
インフォメーション・ディベロプメント 1,100 1,373.00 1,510,300
リソー教育 12,100 482.00 5,832,200
日本オラクル 4,900 8,240.00 40,376,000
アルファシステムズ 800 2,637.00 2,109,600
フューチャー 3,300 1,744.00 5,755,200
CAC Holdings 1,700 1,208.00 2,053,600
ソフトバンク・テクノロジー 1,000 2,075.00 2,075,000
トーセ 1,800 814.00 1,465,200
ユー・エス・エス 29,100 2,011.00 58,520,100
オービックビジネスコンサルタント 2,500 4,430.00 11,075,000
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伊藤忠テクノソリューションズ 11,100 2,603.00 28,893,300
アイティフォー 3,000 839.00 2,517,000
サイバーエージェント 14,700 3,395.00 49,906,500
楽天 110,900 838.00 92,934,200
エックスネット 1,700 842.00 1,431,400
クリーク・アンド・リバー社 1,400 1,162.00 1,626,800
テー・オー・ダブリュー 2,100 790.00 1,659,000
大塚商会 13,200 4,025.00 53,130,000
サイボウズ 2,900 643.00 1,864,700
セントラルスポーツ 900 3,465.00 3,118,500
パラカ 900 1,902.00 1,711,800
電通国際情報サービス 1,500 3,670.00 5,505,000
デジタルガレージ 4,800 2,904.00 13,939,200
イーエムシステムズ 2,000 1,262.00 2,524,000
ウェザーニューズ 800 3,085.00 2,468,000
CIJ 1,900 806.00 1,531,400
東洋ビジネスエンジニアリング 800 2,059.00 1,647,200
日本エンタープライズ 8,200 178.00 1,459,600
WOWOW 1,200 3,045.00 3,654,000
スカラ 2,100 825.00 1,732,500
フルキャストホールディングス 2,400 2,208.00 5,299,200
エン・ジャパン 2,600 3,845.00 9,997,000
富士フイルムホールディングス 51,700 4,980.00 257,466,000
コニカミノルタ 54,400 1,076.00 58,534,400
資生堂 49,500 7,174.00 355,113,000
ライオン 34,700 2,230.00 77,381,000
高砂香料工業 1,700 3,600.00 6,120,000
マンダム 5,600 2,737.00 15,327,200
ミルボン 3,100 4,925.00 15,267,500
ファンケル 11,100 2,531.00 28,094,100
コーセー 4,200 18,390.00 77,238,000
コタ 1,200 1,491.00 1,789,200
シーボン 600 2,679.00 1,607,400
ポーラ・オルビスホールディングス 10,600 3,215.00 34,079,000
ノエビアホールディングス 1,600 5,290.00 8,464,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 982.00 1,473,000
エステー 1,800 1,947.00 3,504,600
アグロ カネショウ 1,000 2,078.00 2,078,000
コニシ 4,400 1,670.00 7,348,000
長谷川香料
3,000 1,737.00 5,211,000
星光PMC 1,900 816.00 1,550,400
小林製薬 7,000 8,990.00 62,930,000
荒川化学工業 2,200 1,440.00 3,168,000
メック
1,700 1,204.00 2,046,800
日本高純度化学 700 2,346.00 1,642,200
タカラバイオ 6,500 2,454.00 15,951,000
JCU 3,200 1,850.00 5,920,000
新田ゼラチン
2,200 716.00 1,575,200
デクセリアルズ 6,400 829.00 5,305,600
アース製薬 1,900 5,040.00 9,576,000
北興化学工業 2,700 555.00 1,498,500
大成ラミック 800 2,827.00 2,261,600
クミアイ化学工業 10,300 708.00 7,292,400
日本農薬 6,000 485.00 2,910,000
昭和シェル石油 23,000 1,716.00 39,468,000
富士興産 2,300 668.00 1,536,400
ニチレキ 3,200 1,130.00 3,616,000
ユシロ化学工業 1,300 1,320.00 1,716,000
ビーピー・カストロール 1,200 1,350.00 1,620,000
富士石油 6,000 290.00 1,740,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORESCO 700 1,609.00 1,126,300
出光興産 19,300 4,065.00 78,454,500
JXTGホールディングス 418,700 552.60 231,373,620
コスモエネルギーホールディングス 7,200 2,385.00 17,172,000
横浜ゴム 14,400 2,283.00 32,875,200
TOYO TIRE 12,800 1,396.00 17,868,800
ブリヂストン 76,500 4,414.00 337,671,000
住友ゴム工業 22,400 1,402.00 31,404,800
藤倉ゴム工業 1,600 435.00 696,000
オカモト 1,700 5,800.00 9,860,000
アキレス 1,800 2,041.00 3,673,800
フコク 1,700 874.00 1,485,800
ニッタ 2,800 3,840.00 10,752,000
クリエートメディック 1,500 995.00 1,492,500
住友理工 4,800 1,039.00 4,987,200
三ツ星ベルト 3,300 2,185.00 7,210,500
バンドー化学 4,700 1,176.00 5,527,200
AGC 24,600 3,870.00 95,202,000
日本板硝子 11,900 985.00 11,721,500
石塚硝子 700 1,747.00 1,222,900
有沢製作所 3,900 821.00 3,201,900
日本山村硝子 1,000 1,511.00 1,511,000
日本電気硝子 10,800 3,025.00 32,670,000
オハラ 1,000 1,812.00 1,812,000
住友大阪セメント 5,000 4,725.00 23,625,000
太平洋セメント 15,700 3,730.00 58,561,000
リソルホールディングス 400 4,345.00 1,738,000
日本ヒューム 2,500 814.00 2,035,000
日本コンクリート工業 5,700 286.00 1,630,200
三谷セキサン 1,200 2,818.00 3,381,600
アジアパイルホールディングス 3,500 623.00 2,180,500
東海カーボン 22,600 1,564.00 35,346,400
日本カーボン 1,200 5,240.00 6,288,000
東洋炭素 1,500 2,094.00 3,141,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,500 5,320.00 7,980,000
TOTO 19,200 4,340.00 83,328,000
日本碍子 30,400 1,699.00 51,649,600
日本特殊陶業 21,000 2,344.00 49,224,000
MARUWA 900 6,210.00 5,589,000
品川リフラクトリーズ
700 3,415.00 2,390,500
黒崎播磨 500 5,800.00 2,900,000
ヨータイ 2,200 601.00 1,322,200
ニッカトー 1,400 1,019.00 1,426,600
フジミインコーポレーテッド
2,200 2,327.00 5,119,400
エーアンドエーマテリアル 1,500 1,125.00 1,687,500
ニチアス 6,800 2,066.00 14,048,800
新日鐵住金 114,400 2,023.50 231,488,400
神戸製鋼所
45,100 883.00 39,823,300
中山製鋼所 3,400 496.00 1,686,400
合同製鐵 1,200 1,736.00 2,083,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 66,500 1,945.50 129,375,750
東京製鐵 13,200 891.00 11,761,200
共英製鋼 2,800 1,756.00 4,916,800
大和工業 5,200 3,025.00 15,730,000
東京鐵鋼 1,300 1,192.00 1,549,600
大阪製鐵 1,600 1,862.00 2,979,200
淀川製鋼所 3,300 2,210.00 7,293,000
丸一鋼管 8,700 3,325.00 28,927,500
モリ工業 700 2,605.00 1,823,500
大同特殊鋼 4,000 4,665.00 18,660,000
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日本高周波鋼業 2,800 540.00 1,512,000
日本冶金工業 20,400 245.00 4,998,000
山陽特殊製鋼 3,100 2,525.00 7,827,500
愛知製鋼 1,400 3,525.00 4,935,000
日立金属 26,500 1,125.00 29,812,500
日本金属 600 1,302.00 781,200
大平洋金属 1,700 2,956.00 5,025,200
新日本電工 14,700 238.00 3,498,600
栗本鐵工所 1,200 1,499.00 1,798,800
日本製鋼所 7,500 2,020.00 15,150,000
三菱製鋼 1,800 1,679.00 3,022,200
日亜鋼業 5,300 349.00 1,849,700
日本精線 400 3,385.00 1,354,000
大紀アルミニウム工業所 4,000 624.00 2,496,000
日本軽金属ホールディングス 67,100 247.00 16,573,700
三井金属鉱業 6,700 2,718.00 18,210,600
東邦亜鉛 1,400 3,295.00 4,613,000
三菱マテリアル 16,300 3,125.00 50,937,500
住友金属鉱山 33,700 3,301.00 111,243,700
DOWAホールディングス 5,700 3,575.00 20,377,500
古河機械金属 4,100 1,458.00 5,977,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 1,837.00 5,143,600
東邦チタニウム 4,400 976.00 4,294,400
UACJ 3,700 2,219.00 8,210,300
CKサンエツ 600 3,655.00 2,193,000
古河電気工業 7,100 3,520.00 24,992,000
住友電気工業 92,000 1,534.50 141,174,000
フジクラ 29,700 487.00 14,463,900
昭和電線ホールディングス 2,900 712.00 2,064,800
タツタ電線 4,900 517.00 2,533,300
カナレ電気 800 1,880.00 1,504,000
平河ヒューテック 1,300 1,617.00 2,102,100
リョービ 3,000 2,804.00 8,412,000
アーレスティ 3,000 697.00 2,091,000
アサヒホールディングス 4,600 2,189.00 10,069,400
東洋製罐グループホールディングス 15,700 2,308.00 36,235,600
ホッカンホールディングス 1,200 1,752.00 2,102,400
コロナ 1,400 1,036.00 1,450,400
横河ブリッジホールディングス 4,600 1,974.00 9,080,400
OSJBホールディングス
12,300 282.00 3,468,600
三和ホールディングス 25,400 1,288.00 32,715,200
文化シヤッター 7,300 849.00 6,197,700
三協立山 3,400 1,475.00 5,015,000
アルインコ
2,000 991.00 1,982,000
LIXILグループ 36,300 1,545.00 56,083,500
日本フイルコン 2,900 552.00 1,600,800
ノーリツ 5,500 1,652.00 9,086,000
長府製作所
2,500 2,230.00 5,575,000
リンナイ 4,400 7,340.00 32,296,000
ユニプレス 4,800 1,987.00 9,537,600
ダイニチ工業 2,000 737.00 1,474,000
日東精工 3,400 546.00 1,856,400
岡部 5,000 969.00 4,845,000
ジーテクト 2,700 1,779.00 4,803,300
東プレ 4,600 2,429.00 11,173,400
高周波熱錬 4,700 889.00 4,178,300
東京製綱 1,500 1,032.00 1,548,000
サンコール 1,700 690.00 1,173,000
モリテックスチール 3,600 441.00 1,587,600
パイオラックス 3,900 2,348.00 9,157,200
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エイチワン 2,400 1,124.00 2,697,600
日本発条 24,500 1,056.00 25,872,000
アドバネクス 1,000 1,750.00 1,750,000
三浦工業 10,700 2,557.00 27,359,900
タクマ 9,000 1,474.00 13,266,000
テクノプロ・ホールディングス 4,800 5,980.00 28,704,000
インターワークス 2,100 733.00 1,539,300
KeePer技研 1,600 1,118.00 1,788,800
Gunosy 1,600 2,633.00 4,212,800
イー・ガーディアン 1,100 2,103.00 2,313,300
リブセンス 5,300 279.00 1,478,700
ジャパンマテリアル 6,500 1,466.00 9,529,000
ベクトル 2,900 1,483.00 4,300,700
ウチヤマホールディングス 3,300 442.00 1,458,600
キャリアリンク 4,300 395.00 1,698,500
IBJ 800 891.00 712,800
アサンテ 1,000 2,248.00 2,248,000
N・フィールド 1,600 927.00 1,483,200
M&Aキャピタルパートナーズ 600 5,330.00 3,198,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,200 1,196.00 1,435,200
ス
ERIホールディングス 1,900 809.00 1,537,100
アビスト 500 3,265.00 1,632,500
シグマクシス 1,800 930.00 1,674,000
ウィルグループ 1,600 1,198.00 1,916,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,600 262.00 1,467,200
日本ビューホテル 1,300 1,137.00 1,478,100
リクルートホールディングス 170,400 3,018.00 514,267,200
エラン 1,600 1,578.00 2,524,800
ツガミ 5,500 762.00 4,191,000
オークマ 3,100 6,070.00 18,817,000
東芝機械 2,800 2,292.00 6,417,600
アマダホールディングス 38,000 1,148.00 43,624,000
アイダエンジニアリング 6,800 831.00 5,650,800
滝澤鉄工所 1,000 1,732.00 1,732,000
FUJI 7,400 1,573.00 11,640,200
牧野フライス製作所 2,900 4,650.00 13,485,000
オーエスジー 12,100 2,237.00 27,067,700
旭ダイヤモンド工業 6,500 819.00 5,323,500
DMG森精機 15,600 1,474.00 22,994,400
ソディック 5,400 827.00 4,465,800
ディスコ 3,300 16,380.00 54,054,000
日東工器 1,300 2,331.00 3,030,300
日進工具 700 2,474.00 1,731,800
パンチ工業 2,700 635.00 1,714,500
日本郵政 195,000 1,345.00 262,275,000
ベルシステム24ホールディングス 4,000 1,501.00 6,004,000
鎌倉新書 1,700 1,890.00 3,213,000
一蔵 2,500 621.00 1,552,500
エボラブルアジア 700 2,666.00 1,866,200
ストライク 700 2,104.00 1,472,800
ソラスト 5,800 1,164.00 6,751,200
セラク 2,200 601.00 1,322,200
インソース 800 2,366.00 1,892,800
豊田自動織機 20,100 5,650.00 113,565,000
豊和工業 1,900 888.00 1,687,200
OKK 1,800 860.00 1,548,000
石川製作所 1,200 1,171.00 1,405,200
東洋機械金属 2,500 609.00 1,522,500
島精機製作所 3,400 3,815.00 12,971,000
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オプトラン 2,400 2,226.00 5,342,400
NCホールディングス 1,700 486.00 826,200
フリュー 2,000 1,060.00 2,120,000
ヤマシンフィルタ 4,300 712.00 3,061,600
日阪製作所 3,000 911.00 2,733,000
やまびこ 4,800 1,062.00 5,097,600
平田機工 1,200 6,650.00 7,980,000
ペガサスミシン製造 2,300 688.00 1,582,400
ナブテスコ 13,500 2,984.00 40,284,000
三井海洋開発 2,600 3,020.00 7,852,000
レオン自動機 2,400 1,618.00 3,883,200
SMC 7,300 38,990.00 284,627,000
新川 3,700 551.00 2,038,700
ホソカワミクロン 900 4,930.00 4,437,000
ユニオンツール 1,100 3,050.00 3,355,000
オイレス工業 3,400 1,949.00 6,626,600
日精エー・エス・ビー機械 700 3,990.00 2,793,000
サトーホールディングス 3,000 2,743.00 8,229,000
技研製作所 1,700 3,335.00 5,669,500
日本エアーテック 2,500 593.00 1,482,500
カワタ 1,000 1,365.00 1,365,000
日精樹脂工業 2,100 925.00 1,942,500
オカダアイヨン 1,000 1,469.00 1,469,000
小松製作所 112,700 2,836.50 319,673,550
住友重機械工業 14,200 3,915.00 55,593,000
日立建機 10,000 2,932.00 29,320,000
日工 700 2,174.00 1,521,800
巴工業 1,100 2,391.00 2,630,100
井関農機 2,500 1,644.00 4,110,000
丸山製作所 1,100 1,295.00 1,424,500
北川鉄工所 1,100 2,445.00 2,689,500
シンニッタン 4,500 350.00 1,575,000
ローツェ 1,100 1,719.00 1,890,900
タカキタ 2,300 607.00 1,396,100
クボタ 133,400 1,569.50 209,371,300
荏原実業 700 2,211.00 1,547,700
東洋エンジニアリング 3,300 789.00 2,603,700
三菱化工機 1,000 1,548.00 1,548,000
月島機械 4,900 1,383.00 6,776,700
帝国電機製作所
1,700 1,222.00 2,077,400
新東工業 5,900 1,014.00 5,982,600
澁谷工業 2,200 3,350.00 7,370,000
アイチコーポレーション 4,300 730.00 3,139,000
小森コーポレーション
6,700 1,213.00 8,127,100
鶴見製作所 1,900 1,814.00 3,446,600
荏原製作所 11,000 3,170.00 34,870,000
石井鐵工所 800 1,781.00 1,424,800
酉島製作所
2,500 946.00 2,365,000
北越工業 2,600 1,170.00 3,042,000
千代田化工建設 20,100 308.00 6,190,800
ダイキン工業 34,000 12,250.00 416,500,000
オルガノ 900 3,050.00 2,745,000
トーヨーカネツ 900 2,297.00 2,067,300
栗田工業 13,500 2,952.00 39,852,000
椿本チエイン 3,300 4,090.00 13,497,000
日機装 7,100 1,185.00 8,413,500
木村化工機 4,100 379.00 1,553,900
新興プランテック 5,000 1,238.00 6,190,000
アネスト岩田 3,900 1,004.00 3,915,600
ダイフク 13,700 5,610.00 76,857,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サムコ 1,500 947.00 1,420,500
加藤製作所 1,300 2,752.00 3,577,600
油研工業 800 1,889.00 1,511,200
タダノ 12,000 1,176.00 14,112,000
フジテック 9,000 1,240.00 11,160,000
CKD 6,900 1,065.00 7,348,500
キトー 1,900 1,803.00 3,425,700
平和 6,900 2,216.00 15,290,400
理想科学工業 2,200 1,928.00 4,241,600
SANKYO 6,200 4,075.00 25,265,000
日本金銭機械 2,800 1,085.00 3,038,000
マースグループホールディングス 1,600 2,152.00 3,443,200
福島工業 1,500 3,875.00 5,812,500
ダイコク電機 1,100 1,472.00 1,619,200
竹内製作所 4,200 2,038.00 8,559,600
アマノ 7,100 2,375.00 16,862,500
JUKI 3,500 1,320.00 4,620,000
サンデンホールディングス 3,000 828.00 2,484,000
蛇の目ミシン工業 3,000 489.00 1,467,000
ブラザー工業 32,400 2,084.00 67,521,600
マックス 3,800 1,488.00 5,654,400
モリタホールディングス 4,400 1,858.00 8,175,200
グローリー 6,900 2,629.00 18,140,100
新晃工業 2,300 1,576.00 3,624,800
大和冷機工業 3,600 1,270.00 4,572,000
セガサミーホールディングス 24,700 1,312.00 32,406,400
日本ピストンリング 900 1,693.00 1,523,700
リケン 1,200 5,360.00 6,432,000
TPR 3,300 2,434.00 8,032,200
ツバキ・ナカシマ 3,800 2,012.00 7,645,600
ホシザキ 7,300 7,700.00 56,210,000
大豊工業 2,000 1,019.00 2,038,000
日本精工 51,100 1,059.00 54,114,900
NTN 53,500 357.00 19,099,500
ジェイテクト 23,900 1,412.00 33,746,800
不二越 2,300 4,535.00 10,430,500
ミネベアミツミ 46,200 1,786.00 82,513,200
日本トムソン 7,400 559.00 4,136,600
THK 15,500 2,818.00 43,679,000
ユーシン精機
1,900 1,074.00 2,040,600
前澤給装工業 1,000 1,866.00 1,866,000
イーグル工業 3,100 1,312.00 4,067,200
日本ピラー工業 2,500 1,397.00 3,492,500
キッツ
10,100 847.00 8,554,700
日立製作所 112,100 3,479.00 389,995,900
三菱電機 248,900 1,428.00 355,429,200
富士電機 16,200 3,510.00 56,862,000
東洋電機製造
1,100 1,331.00 1,464,100
安川電機 28,900 3,270.00 94,503,000
シンフォニア テクノロジー 3,500 1,370.00 4,795,000
明電舎 4,900 1,621.00 7,942,900
山洋電気 1,200 4,105.00 4,926,000
デンヨー 2,300 1,432.00 3,293,600
ベイカレント・コンサルティング 1,300 3,295.00 4,283,500
MS-Japan 1,100 1,746.00 1,920,600
グレイステクノロジー 800 2,285.00 1,828,000
ジャパンエレベーターサービスホール
1,400 2,091.00 2,927,400
ディングス
フルテック 1,300 1,129.00 1,467,700
日総工産 700 2,565.00 1,795,500
102/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キュービーネットホールディングス 1,100 2,063.00 2,269,300
三櫻工業 3,200 557.00 1,782,400
マキタ 30,300 4,045.00 122,563,500
東芝テック 3,100 2,984.00 9,250,400
芝浦メカトロニクス 400 3,520.00 1,408,000
マブチモーター 6,900 3,860.00 26,634,000
日本電産 30,000 13,480.00 404,400,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,300 1,833.00 2,382,900
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,136.00 1,363,200
東光高岳 1,300 1,415.00 1,839,500
ダブル・スコープ 3,600 1,384.00 4,982,400
ダイヘン 2,700 2,769.00 7,476,300
ヤーマン 3,600 1,352.00 4,867,200
JVCケンウッド 19,000 268.00 5,092,000
ミマキエンジニアリング 2,200 764.00 1,680,800
第一精工 1,200 1,045.00 1,254,000
日新電機 5,800 1,014.00 5,881,200
大崎電気工業 5,000 690.00 3,450,000
オムロン 26,500 4,940.00 130,910,000
日東工業 4,000 2,258.00 9,032,000
IDEC 3,300 2,112.00 6,969,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,000 2,304.00 20,736,000
サクサホールディングス 800 1,858.00 1,486,400
メルコホールディングス 1,000 3,960.00 3,960,000
日本電気 32,200 3,705.00 119,301,000
富士通 24,000 7,501.00 180,024,000
沖電気工業 10,800 1,307.00 14,115,600
電気興業 1,300 2,629.00 3,417,700
サンケン電気 2,900 2,276.00 6,600,400
アイホン 1,400 1,718.00 2,405,200
ルネサスエレクトロニクス 25,800 690.00 17,802,000
セイコーエプソン 30,900 1,674.00 51,726,600
ワコム 18,100 463.00 8,380,300
アルバック 5,000 3,215.00 16,075,000
EIZO 2,300 4,695.00 10,798,500
ジャパンディスプレイ 58,900 71.00 4,181,900
日本信号 6,300 985.00 6,205,500
京三製作所 5,300 404.00 2,141,200
能美防災 3,300 2,000.00 6,600,000
ホーチキ
1,600 1,152.00 1,843,200
星和電機 3,800 442.00 1,679,600
エレコム 2,300 3,355.00 7,716,500
パナソニック 284,400 1,043.50 296,771,400
シャープ
24,700 1,365.00 33,715,500
アンリツ 16,000 2,142.00 34,272,000
富士通ゼネラル 7,600 1,485.00 11,286,000
ソニー 167,000 5,340.00 891,780,000
TDK 13,000 8,890.00 115,570,000
帝国通信工業 1,200 1,187.00 1,424,400
タムラ製作所 9,600 594.00 5,702,400
アルプスアルパイン 25,900 2,307.00 59,751,300
池上通信機 1,200 1,174.00 1,408,800
パイオニア 41,500 65.00 2,697,500
日本電波工業 3,900 369.00 1,439,100
鈴木 2,400 675.00 1,620,000
日本トリム 500 5,500.00 2,750,000
ローランド ディー.ジー. 1,300 2,212.00 2,875,600
フォスター電機 2,900 1,574.00 4,564,600
クラリオン 2,200 2,498.00 5,495,600
SMK 700 2,621.00 1,834,700
103/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨコオ 1,800 1,627.00 2,928,600
ホシデン 7,300 908.00 6,628,400
ヒロセ電機 3,600 11,680.00 42,048,000
日本航空電子工業 5,700 1,484.00 8,458,800
TOA 2,700 1,021.00 2,756,700
マクセルホールディングス 5,400 1,664.00 8,985,600
古野電気 3,200 960.00 3,072,000
ユニデンホールディングス 700 2,283.00 1,598,100
スミダコーポレーション 2,100 1,472.00 3,091,200
アイコム 1,400 2,208.00 3,091,200
リオン 1,100 1,903.00 2,093,300
船井電機 2,500 781.00 1,952,500
横河電機 24,900 2,157.00 53,709,300
新電元工業 900 4,395.00 3,955,500
アズビル 16,100 2,449.00 39,428,900
東亜ディーケーケー 2,000 854.00 1,708,000
日本光電工業 11,000 3,355.00 36,905,000
共和電業 4,000 379.00 1,516,000
日本電子材料 2,000 720.00 1,440,000
堀場製作所 4,900 5,840.00 28,616,000
アドバンテスト 17,000 2,645.00 44,965,000
小野測器 2,300 614.00 1,412,200
エスペック 2,200 2,086.00 4,589,200
キーエンス 12,200 63,210.00 771,162,000
日置電機 1,300 4,455.00 5,791,500
シスメックス 19,400 6,730.00 130,562,000
日本マイクロニクス 4,000 811.00 3,244,000
メガチップス 2,000 2,179.00 4,358,000
OBARA GROUP 1,500 3,925.00 5,887,500
IMAGICA GROUP 2,800 507.00 1,419,600
澤藤電機 500 1,592.00 796,000
デンソー 54,800 4,800.00 263,040,000
コーセル 3,200 1,174.00 3,756,800
イリソ電子工業 2,300 4,825.00 11,097,500
オプテックスグループ 4,400 2,078.00 9,143,200
千代田インテグレ 1,000 2,143.00 2,143,000
アイ・オー・データ機器 1,300 1,193.00 1,550,900
レーザーテック 5,100 4,075.00 20,782,500
スタンレー電気 17,600 3,200.00 56,320,000
ウシオ電機
15,100 1,311.00 19,796,100
岡谷電機産業 4,000 385.00 1,540,000
ヘリオス テクノ ホールディング 2,300 705.00 1,621,500
日本セラミック 2,500 2,786.00 6,965,000
遠藤照明
2,100 717.00 1,505,700
古河電池 2,100 734.00 1,541,400
双信電機 4,100 424.00 1,738,400
山一電機 1,800 1,187.00 2,136,600
図研
1,600 1,585.00 2,536,000
日本電子 4,900 1,880.00 9,212,000
カシオ計算機 22,000 1,525.00 33,550,000
ファナック 23,700 19,415.00 460,135,500
日本シイエムケイ 6,300 650.00 4,095,000
エンプラス 1,100 3,050.00 3,355,000
ローム 12,000 7,450.00 89,400,000
浜松ホトニクス 17,900 3,990.00 71,421,000
三井ハイテック 2,700 1,000.00 2,700,000
新光電気工業 8,400 837.00 7,030,800
京セラ 37,900 6,243.00 236,609,700
協栄産業 1,000 1,578.00 1,578,000
太陽誘電 11,100 2,319.00 25,740,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 26,100 17,560.00 458,316,000
ユーシン 3,900 982.00 3,829,800
双葉電子工業 4,100 1,760.00 7,216,000
日東電工 18,800 5,943.00 111,728,400
北陸電気工業 1,500 1,083.00 1,624,500
東海理化電機製作所 6,600 2,004.00 13,226,400
ニチコン 7,800 1,007.00 7,854,600
日本ケミコン 1,800 2,184.00 3,931,200
KOA 3,800 1,614.00 6,133,200
三井E&Sホールディングス 9,000 1,257.00 11,313,000
日立造船 19,700 351.00 6,914,700
三菱重工業 41,700 4,437.00 185,022,900
川崎重工業 19,400 2,851.00 55,309,400
IHI 19,100 3,080.00 58,828,000
名村造船所 7,500 430.00 3,225,000
スプリックス 700 2,755.00 1,928,500
日本車輌製造 900 2,666.00 2,399,400
三菱ロジスネクスト 3,000 1,426.00 4,278,000
近畿車輌 700 2,138.00 1,496,600
FPG 7,700 1,035.00 7,969,500
島根銀行 2,100 714.00 1,499,400
じもとホールディングス 16,600 125.00 2,075,000
全国保証 7,000 4,035.00 28,245,000
めぶきフィナンシャルグループ 127,600 303.00 38,662,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,300 1,584.00 5,227,200
九州フィナンシャルグループ 40,300 463.00 18,658,900
かんぽ生命保険 9,300 2,478.00 23,045,400
ゆうちょ銀行 69,600 1,259.00 87,626,400
富山第一銀行 5,900 389.00 2,295,100
コンコルディア・フィナンシャルグルー
156,400 456.00 71,318,400
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 15,700 989.00 15,527,300
日本モーゲージサービス 1,100 1,299.00 1,428,900
アルヒ 2,200 2,421.00 5,326,200
プレミアグループ 500 3,310.00 1,655,000
日産自動車 293,600 948.60 278,508,960
いすゞ自動車 78,700 1,597.50 125,723,250
トヨタ自動車 277,400 6,731.00 1,867,179,400
日野自動車 31,100 1,027.00 31,939,700
三菱自動車工業 92,100 623.00 57,378,300
エフテック 1,700 996.00 1,693,200
武蔵精密工業 6,000 1,578.00 9,468,000
日産車体 4,900 1,004.00 4,919,600
新明和工業 11,200 1,391.00 15,579,200
極東開発工業 5,000 1,500.00 7,500,000
日信工業 4,600 1,575.00 7,245,000
トピー工業 2,000 2,377.00 4,754,000
ティラド 900 2,305.00 2,074,500
曙ブレーキ工業 13,700 170.00 2,329,000
タチエス 4,200 1,670.00 7,014,000
NOK 13,400 1,785.00 23,919,000
フタバ産業 6,900 601.00 4,146,900
KYB 2,600 3,060.00 7,956,000
市光工業 3,700 671.00 2,482,700
大同メタル工業 4,000 794.00 3,176,000
プレス工業 12,300 624.00 7,675,200
ミクニ 3,200 493.00 1,577,600
太平洋工業 5,200 1,721.00 8,949,200
ケーヒン 5,700 1,982.00 11,297,400
河西工業 3,100 911.00 2,824,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイシン精機 20,500 4,315.00 88,457,500
マツダ 78,100 1,289.50 100,709,950
今仙電機製作所 2,400 1,041.00 2,498,400
本田技研工業 210,000 3,103.00 651,630,000
スズキ 45,500 5,705.00 259,577,500
SUBARU 77,300 2,819.50 217,947,350
安永 1,200 1,559.00 1,870,800
ヤマハ発動機 35,200 2,232.00 78,566,400
ショーワ 5,900 1,584.00 9,345,600
小糸製作所 14,900 6,660.00 99,234,000
TBK 3,600 431.00 1,551,600
エクセディ 3,400 2,643.00 8,986,200
ミツバ 4,600 705.00 3,243,000
豊田合成 8,000 2,446.00 19,568,000
愛三工業 3,900 759.00 2,960,100
盟和産業 1,400 1,059.00 1,482,600
日本プラスト 2,000 836.00 1,672,000
ヨロズ 2,300 1,626.00 3,739,800
エフ・シー・シー 4,500 2,643.00 11,893,500
シマノ 10,000 17,320.00 173,200,000
テイ・エス テック 5,800 3,225.00 18,705,000
関西みらいフィナンシャルグループ 11,600 832.00 9,651,200
三十三フィナンシャルグループ 2,100 1,592.00 3,343,200
第四北越フィナンシャルグループ 4,300 3,715.00 15,974,500
ジャムコ 1,200 2,639.00 3,166,800
小野建 2,200 1,606.00 3,533,200
ノジマ 4,400 2,019.00 8,883,600
佐鳥電機 1,800 982.00 1,767,600
カッパ・クリエイト 3,400 1,415.00 4,811,000
エコートレーディング 2,500 605.00 1,512,500
伯東 1,700 1,231.00 2,092,700
コンドーテック 1,900 1,043.00 1,981,700
ライトオン 2,100 820.00 1,722,000
ナガイレーベン 3,500 2,354.00 8,239,000
三菱食品 2,700 2,889.00 7,800,300
良品計画 3,500 26,800.00 93,800,000
三城ホールディングス 3,600 399.00 1,436,400
松田産業 1,800 1,533.00 2,759,400
第一興商 3,600 5,470.00 19,692,000
メディパルホールディングス
26,500 2,635.00 69,827,500
アドヴァン 3,700 1,009.00 3,733,300
SPK 600 2,341.00 1,404,600
萩原電気ホールディングス 900 3,035.00 2,731,500
アルビス
900 2,365.00 2,128,500
アズワン 1,800 8,380.00 15,084,000
シモジマ 1,500 1,135.00 1,702,500
ドウシシャ 2,300 1,765.00 4,059,500
小津産業
800 1,875.00 1,500,000
コナカ 3,300 438.00 1,445,400
高速 1,500 1,167.00 1,750,500
G-7ホールディングス 700 2,248.00 1,573,600
イオン北海道 2,500 788.00 1,970,000
コジマ 3,600 658.00 2,368,800
ヒマラヤ 1,600 998.00 1,596,800
コーナン商事 3,200 2,828.00 9,049,600
ネットワンシステムズ 8,600 2,521.00 21,680,600
エコス 900 1,700.00 1,530,000
ワタミ 3,200 1,651.00 5,283,200
マルシェ 1,900 771.00 1,464,900
システムソフト 14,400 100.00 1,440,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パン・パシフィック・インターナショナ
14,700 6,730.00 98,931,000
ルホールディングス
丸文 2,200 717.00 1,577,400
西松屋チェーン 5,400 912.00 4,924,800
ゼンショーホールディングス 11,600 2,519.00 29,220,400
ハピネット 2,000 1,466.00 2,932,000
幸楽苑ホールディングス 1,600 2,320.00 3,712,000
日本ライフライン 7,700 1,743.00 13,421,100
サイゼリヤ 4,000 2,044.00 8,176,000
エクセル 900 2,302.00 2,071,800
VTホールディングス 8,300 418.00 3,469,400
マルカキカイ 800 2,128.00 1,702,400
アルゴグラフィックス 1,000 4,960.00 4,960,000
魚力 1,000 1,467.00 1,467,000
IDOM 8,300 370.00 3,071,000
日本エム・ディ・エム 1,400 1,119.00 1,566,600
ユナイテッドアローズ 2,800 3,540.00 9,912,000
進和 1,400 2,193.00 3,070,200
ダイトロン 1,100 1,712.00 1,883,200
ハイデイ日高 3,200 2,315.00 7,408,000
シークス 3,100 1,700.00 5,270,000
京都きもの友禅 2,100 443.00 930,300
コロワイド 8,100 2,372.00 19,213,200
ピーシーデポコーポレーション 3,300 451.00 1,488,300
田中商事 2,700 610.00 1,647,000
オーハシテクニカ 1,400 1,432.00 2,004,800
壱番屋 1,700 4,810.00 8,177,000
白銅 900 1,676.00 1,508,400
トップカルチャー 5,000 300.00 1,500,000
PLANT 1,400 1,008.00 1,411,200
スギホールディングス 5,400 4,765.00 25,731,000
島津製作所 32,000 2,766.00 88,512,000
長野計器 2,000 787.00 1,574,000
ブイ・テクノロジー 600 14,830.00 8,898,000
スター精密 4,200 1,674.00 7,030,800
東京計器 1,600 1,128.00 1,804,800
インターアクション 1,200 1,783.00 2,139,600
オーバル 6,300 248.00 1,562,400
東京精密 4,500 2,992.00 13,464,000
マニー 3,000 5,080.00 15,240,000
ニコン 43,400 1,728.00 74,995,200
トプコン 13,400 1,519.00 20,354,600
オリンパス 37,100 4,855.00 180,120,500
理研計器 2,200 2,223.00 4,890,600
SCREENホールディングス 4,300 4,600.00 19,780,000
キヤノン電子 2,300 1,835.00 4,220,500
タムロン 2,200 2,075.00 4,565,000
HOYA 50,100 6,813.00 341,331,300
シード 1,100 1,314.00 1,445,400
ノーリツ鋼機 2,000 2,185.00 4,370,000
エー・アンド・デイ 2,300 739.00 1,699,700
朝日インテック 10,600 5,570.00 59,042,000
キヤノン 134,000 3,219.00 431,346,000
リコー 74,800 1,131.00 84,598,800
シチズン時計 27,200 640.00 17,408,000
リズム時計工業 800 1,697.00 1,357,600
大研医器 2,500 590.00 1,475,000
メニコン 3,400 2,884.00 9,805,600
シンシア 3,000 474.00 1,422,000
スノーピーク 1,300 1,401.00 1,821,300
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パラマウントベッドホールディングス 2,900 5,060.00 14,674,000
トランザクション 2,100 721.00 1,514,100
SHO‐BI 4,200 370.00 1,554,000
ニホンフラッシュ 1,100 2,032.00 2,235,200
前田工繊 2,700 2,788.00 7,527,600
永大産業 3,400 435.00 1,479,000
アートネイチャー 2,700 642.00 1,733,400
バンダイナムコホールディングス 25,700 4,850.00 124,645,000
共立印刷 7,300 223.00 1,627,900
SHOEI 1,200 4,075.00 4,890,000
フランスベッドホールディングス 3,500 864.00 3,024,000
マーベラス 3,700 901.00 3,333,700
パイロットコーポレーション 4,400 5,230.00 23,012,000
萩原工業 1,400 1,660.00 2,324,000
エイベックス 4,200 1,432.00 6,014,400
トッパン・フォームズ 5,300 951.00 5,040,300
フジシールインターナショナル 5,600 4,180.00 23,408,000
タカラトミー 10,400 1,128.00 11,731,200
廣済堂 2,300 707.00 1,626,100
アーク 16,900 93.00 1,571,700
レック 2,700 1,664.00 4,492,800
プロネクサス 2,100 1,232.00 2,587,200
ホクシン 10,200 138.00 1,407,600
大建工業 1,900 1,928.00 3,663,200
凸版印刷 35,100 1,774.00 62,267,400
大日本印刷 35,100 2,604.00 91,400,400
図書印刷 2,300 950.00 2,185,000
共同印刷 800 2,433.00 1,946,400
NISSHA 5,100 1,328.00 6,772,800
藤森工業 2,200 3,090.00 6,798,000
ヴィア・ホールディングス 3,000 667.00 2,001,000
宝印刷 1,200 1,624.00 1,948,800
前澤化成工業 1,700 1,025.00 1,742,500
未来工業 1,300 2,427.00 3,155,100
アシックス 24,700 1,460.00 36,062,000
ツツミ 800 2,022.00 1,617,600
JSP 1,500 2,426.00 3,639,000
ニチハ 3,500 3,110.00 10,885,000
エフピコ 2,100 6,640.00 13,944,000
小松ウオール工業
800 1,939.00 1,551,200
ヤマハ 14,800 5,470.00 80,956,000
河合楽器製作所 800 3,360.00 2,688,000
クリナップ 2,400 636.00 1,526,400
ピジョン
15,000 4,690.00 70,350,000
天馬 1,700 2,042.00 3,471,400
キングジム 2,100 828.00 1,738,800
象印マホービン 4,600 1,240.00 5,704,000
リンテック
5,900 2,479.00 14,626,100
信越ポリマー 4,500 827.00 3,721,500
東リ 6,100 278.00 1,695,800
イトーキ 4,600 571.00 2,626,600
任天堂 15,300 29,905.00 457,546,500
三菱鉛筆 4,100 2,275.00 9,327,500
松風 1,400 1,308.00 1,831,200
タカラスタンダード 5,100 1,718.00 8,761,800
コクヨ 11,900 1,687.00 20,075,300
ナカバヤシ 2,700 550.00 1,485,000
ニフコ 10,000 2,804.00 28,040,000
立川ブラインド工業 1,500 1,208.00 1,812,000
グローブライド 1,200 2,755.00 3,306,000
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オカムラ 8,700 1,306.00 11,362,200
バルカー 2,000 2,300.00 4,600,000
MUTOHホールディングス 800 1,891.00 1,512,800
伊藤忠商事 171,500 2,026.50 347,544,750
丸紅 241,800 818.90 198,010,020
スクロール 3,800 401.00 1,523,800
ヨンドシーホールディングス 2,700 2,182.00 5,891,400
三陽商会 1,500 1,685.00 2,527,500
長瀬産業 13,800 1,666.00 22,990,800
蝶理 1,600 1,594.00 2,550,400
豊田通商 27,400 3,580.00 98,092,000
オンワードホールディングス 14,600 665.00 9,709,000
三共生興 4,200 449.00 1,885,800
兼松 9,800 1,319.00 12,926,200
美津濃 2,500 2,618.00 6,545,000
ユニー・ファミリーマートホールディン
6,900 12,690.00 87,561,000
グス
三井物産 202,000 1,796.00 362,792,000
日本紙パルプ商事 1,400 4,185.00 5,859,000
東京エレクトロン 16,600 15,805.00 262,363,000
日立ハイテクノロジーズ 7,500 4,280.00 32,100,000
カメイ 3,200 1,261.00 4,035,200
OUGホールディングス 600 2,539.00 1,523,400
スターゼン 900 4,025.00 3,622,500
セイコーホールディングス 3,800 2,554.00 9,705,200
山善 9,600 1,191.00 11,433,600
椿本興業 600 3,700.00 2,220,000
住友商事 145,000 1,640.50 237,872,500
日本ユニシス 7,600 2,831.00 21,515,600
内田洋行 1,100 2,441.00 2,685,100
三菱商事 172,100 3,248.00 558,980,800
第一実業 1,100 3,490.00 3,839,000
キヤノンマーケティングジャパン 7,000 2,089.00 14,623,000
西華産業 1,400 1,530.00 2,142,000
佐藤商事 2,200 964.00 2,120,800
菱洋エレクトロ 2,500 1,563.00 3,907,500
東京産業 2,700 549.00 1,482,300
ユアサ商事 2,500 3,355.00 8,387,500
神鋼商事 600 2,541.00 1,524,600
小林産業 5,400 286.00 1,544,400
阪和興業 4,300 3,335.00 14,340,500
正栄食品工業 1,300 3,135.00 4,075,500
カナデン 2,300 1,297.00 2,983,100
菱電商事 1,900 1,475.00 2,802,500
ニプロ 17,300 1,495.00 25,863,500
フルサト工業 1,400 1,682.00 2,354,800
岩谷産業 5,400 3,630.00 19,602,000
すてきナイスグループ 1,700 882.00 1,499,400
昭光通商 2,300 624.00 1,435,200
イワキ 3,600 418.00 1,504,800
兼松エレクトロニクス 1,300 3,285.00 4,270,500
三愛石油 6,600 979.00 6,461,400
稲畑産業 5,900 1,587.00 9,363,300
ゴールドウイン 2,200 13,690.00 30,118,000
ユニ・チャーム 52,800 3,551.00 187,492,800
デサント 5,900 2,428.00 14,325,200
ワキタ 5,200 1,236.00 6,427,200
ヤマトインターナショナル 3,500 429.00 1,501,500
東邦ホールディングス 7,300 2,732.00 19,943,600
サンゲツ 7,400 2,082.00 15,406,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミツウロコグループホールディングス 3,600 817.00 2,941,200
シナネンホールディングス 1,000 2,230.00 2,230,000
伊藤忠エネクス 5,400 955.00 5,157,000
サンリオ 7,600 2,355.00 17,898,000
サンワ テクノス 1,500 975.00 1,462,500
リョーサン 2,700 3,130.00 8,451,000
新光商事 2,300 1,901.00 4,372,300
トーホー 1,100 2,083.00 2,291,300
三信電気 2,000 1,853.00 3,706,000
東陽テクニカ 2,800 909.00 2,545,200
モスフードサービス 3,200 2,761.00 8,835,200
加賀電子 2,400 2,122.00 5,092,800
三益半導体工業 2,200 1,488.00 3,273,600
ソーダニッカ 2,900 564.00 1,635,600
立花エレテック 1,800 1,730.00 3,114,000
木曽路 3,000 2,563.00 7,689,000
SRSホールディングス 2,900 1,019.00 2,955,100
ケーヨー 4,500 546.00 2,457,000
上新電機 2,900 2,367.00 6,864,300
日本瓦斯 4,000 4,035.00 16,140,000
ロイヤルホールディングス 4,300 2,687.00 11,554,100
いなげや 2,700 1,345.00 3,631,500
島忠 5,600 2,987.00 16,727,200
チヨダ 2,600 1,897.00 4,932,200
ライフコーポレーション 1,900 2,453.00 4,660,700
リンガーハット 3,000 2,383.00 7,149,000
MrMaxHD 3,400 511.00 1,737,400
テンアライド 3,700 417.00 1,542,900
AOKIホールディングス 4,900 1,266.00 6,203,400
オークワ 3,500 1,158.00 4,053,000
コメリ 3,800 2,789.00 10,598,200
青山商事 4,300 2,751.00 11,829,300
しまむら 2,900 9,220.00 26,738,000
はせがわ 3,700 394.00 1,457,800
高島屋 19,200 1,473.00 28,281,600
松屋 4,900 1,065.00 5,218,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 12,600 1,546.00 19,479,600
近鉄百貨店 900 3,425.00 3,082,500
パルコ 2,400 1,148.00 2,755,200
丸井グループ
20,700 2,017.00 41,751,900
クレディセゾン 17,200 1,611.00 27,709,200
アクシアル リテイリング 2,000 3,530.00 7,060,000
イオン 94,300 2,399.00 226,225,700
イズミ
5,000 5,270.00 26,350,000
平和堂 5,000 2,495.00 12,475,000
フジ 3,000 1,896.00 5,688,000
ヤオコー 2,800 5,910.00 16,548,000
ゼビオホールディングス
3,000 1,301.00 3,903,000
ケーズホールディングス 25,500 991.00 25,270,500
PALTAC 4,400 5,710.00 25,124,000
三谷産業 5,300 288.00 1,526,400
Olympicグループ 2,200 752.00 1,654,400
新生銀行 18,000 1,526.00 27,468,000
あおぞら銀行 13,800 3,250.00 44,850,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,709,900 587.40 1,004,395,260
りそなホールディングス 269,400 512.00 137,932,800
三井住友トラスト・ホールディングス 48,300 4,219.00 203,777,700
三井住友フィナンシャルグループ 173,100 4,033.00 698,112,300
千葉銀行 87,000 679.00 59,073,000
群馬銀行 49,100 481.00 23,617,100
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 3,700 2,374.00 8,783,800
千葉興業銀行 6,700 333.00 2,231,100
筑波銀行 10,200 210.00 2,142,000
七十七銀行 7,700 1,832.00 14,106,400
青森銀行 2,000 2,873.00 5,746,000
秋田銀行 1,600 2,191.00 3,505,600
山形銀行 2,800 1,946.00 5,448,800
岩手銀行 1,800 3,285.00 5,913,000
東邦銀行 22,000 312.00 6,864,000
みちのく銀行 1,600 1,615.00 2,584,000
ふくおかフィナンシャルグループ 19,900 2,460.00 48,954,000
静岡銀行 61,800 883.00 54,569,400
十六銀行 3,300 2,324.00 7,669,200
スルガ銀行 25,100 545.00 13,679,500
八十二銀行 44,400 476.00 21,134,400
山梨中央銀行 3,000 1,407.00 4,221,000
大垣共立銀行 3,900 2,277.00 8,880,300
福井銀行 2,100 1,597.00 3,353,700
北國銀行 2,700 3,435.00 9,274,500
清水銀行 1,000 1,772.00 1,772,000
富山銀行 500 3,140.00 1,570,000
滋賀銀行 4,900 2,619.00 12,833,100
南都銀行 2,900 2,245.00 6,510,500
百五銀行 22,100 387.00 8,552,700
京都銀行 8,800 4,665.00 41,052,000
紀陽銀行 8,700 1,565.00 13,615,500
ほくほくフィナンシャルグループ 16,300 1,248.00 20,342,400
広島銀行 36,200 643.00 23,276,600
山陰合同銀行 14,600 822.00 12,001,200
中国銀行 15,800 1,069.00 16,890,200
鳥取銀行 1,100 1,393.00 1,532,300
伊予銀行 32,500 619.00 20,117,500
百十四銀行 2,600 2,451.00 6,372,600
四国銀行 3,500 1,031.00 3,608,500
阿波銀行 4,000 3,015.00 12,060,000
大分銀行 1,600 3,360.00 5,376,000
宮崎銀行 1,700 2,681.00 4,557,700
佐賀銀行 1,500 1,820.00 2,730,000
十八銀行 1,600 2,727.00 4,363,200
沖縄銀行
2,300 3,390.00 7,797,000
琉球銀行 5,700 1,174.00 6,691,800
セブン銀行 82,900 332.00 27,522,800
みずほフィナンシャルグループ 3,336,300 175.50 585,520,650
山口フィナンシャルグループ
30,600 1,059.00 32,405,400
芙蓉総合リース 2,800 5,650.00 15,820,000
興銀リース 4,600 2,722.00 12,521,200
東京センチュリー 4,900 5,040.00 24,696,000
SBIホールディングス
29,300 2,335.00 68,415,500
日本証券金融 10,800 623.00 6,728,400
アイフル 37,500 306.00 11,475,000
長野銀行 900 1,561.00 1,404,900
名古屋銀行 2,000 3,500.00 7,000,000
北洋銀行 37,000 307.00 11,359,000
愛知銀行 900 3,470.00 3,123,000
中京銀行 1,000 2,177.00 2,177,000
大光銀行 900 1,706.00 1,535,400
愛媛銀行 3,400 1,098.00 3,733,200
京葉銀行 10,800 715.00 7,722,000
栃木銀行 12,700 241.00 3,060,700
北日本銀行 800 2,117.00 1,693,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東和銀行 4,300 710.00 3,053,000
リコーリース 1,900 3,470.00 6,593,000
イオンフィナンシャルサービス 15,700 2,198.00 34,508,600
アコム 49,300 384.00 18,931,200
ジャックス 2,700 1,910.00 5,157,000
オリエントコーポレーション 66,400 118.00 7,835,200
日立キャピタル 5,800 2,592.00 15,033,600
アプラスフィナンシャル 18,200 87.00 1,583,400
オリックス 163,800 1,620.00 265,356,000
三菱UFJリース 55,400 565.00 31,301,000
ジャフコ 4,000 3,860.00 15,440,000
トモニホールディングス 19,000 410.00 7,790,000
大和証券グループ本社 197,000 583.40 114,929,800
野村ホールディングス 432,000 445.50 192,456,000
岡三証券グループ 20,900 491.00 10,261,900
丸三証券 7,300 818.00 5,971,400
東洋証券 8,800 163.00 1,434,400
東海東京フィナンシャル・ホールディン
29,300 495.00 14,503,500
グス
光世証券 1,900 762.00 1,447,800
水戸証券 7,100 263.00 1,867,300
いちよし証券 5,200 867.00 4,508,400
松井証券 12,000 1,201.00 14,412,000
SOMPOホールディングス 43,300 4,176.00 180,820,800
だいこう証券ビジネス 200 433.00 86,600
日本取引所グループ 66,300 1,965.00 130,279,500
マネックスグループ 22,900 433.00 9,915,700
カブドットコム証券 18,300 561.00 10,266,300
極東証券 3,300 1,180.00 3,894,000
岩井コスモホールディングス 2,500 1,289.00 3,222,500
藍澤證券 4,600 703.00 3,233,800
フィデアホールディングス 23,800 132.00 3,141,600
池田泉州ホールディングス 26,100 299.00 7,803,900
アニコム ホールディングス 2,000 3,035.00 6,070,000
MS&ADインシュアランスグループ
64,200 3,368.00 216,225,600
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 20,200 2,122.00 42,864,400
マネーパートナーズグループ 5,000 295.00 1,475,000
第一生命ホールディングス 138,900 1,707.50 237,171,750
東京海上ホールディングス 89,000 5,571.00 495,819,000
イー・ギャランティ 2,300 1,052.00 2,419,600
アサックス 2,700 548.00 1,479,600
NECキャピタルソリューション 1,000 1,650.00 1,650,000
T&Dホールディングス 75,900 1,375.50 104,400,450
アドバンスクリエイト 500 1,720.00 860,000
三井不動産 130,300 2,682.50 349,529,750
三菱地所 172,000 1,909.00 328,348,000
平和不動産 4,600 2,068.00 9,512,800
東京建物 26,800 1,288.00 34,518,400
ダイビル 7,200 1,093.00 7,869,600
京阪神ビルディング 4,400 912.00 4,012,800
住友不動産 55,200 4,254.00 234,820,800
テーオーシー 5,600 787.00 4,407,200
東京楽天地 400 4,645.00 1,858,000
レオパレス21 30,300 210.00 6,363,000
スターツコーポレーション 3,300 2,435.00 8,035,500
フジ住宅 3,100 870.00 2,697,000
空港施設 2,900 542.00 1,571,800
明和地所 2,500 611.00 1,527,500
ゴールドクレスト 1,900 1,616.00 3,070,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リログループ 13,000 3,000.00 39,000,000
日本エスリード 1,000 1,626.00 1,626,000
日神不動産 3,600 464.00 1,670,400
日本エスコン 4,400 758.00 3,335,200
タカラレーベン 11,500 352.00 4,048,000
サンヨーハウジング名古屋 1,600 940.00 1,504,000
イオンモール 12,300 1,862.00 22,902,600
ファースト住建 1,300 1,232.00 1,601,600
カチタス 2,700 3,670.00 9,909,000
東祥 1,500 3,525.00 5,287,500
トーセイ 3,400 1,055.00 3,587,000
穴吹興産 500 2,860.00 1,430,000
サンフロンティア不動産 3,400 1,268.00 4,311,200
エフ・ジェー・ネクスト 2,100 875.00 1,837,500
グランディハウス 3,500 442.00 1,547,000
東武鉄道 26,300 3,120.00 82,056,000
相鉄ホールディングス 8,500 3,320.00 28,220,000
東京急行電鉄 67,600 1,864.00 126,006,400
京浜急行電鉄 34,100 1,855.00 63,255,500
小田急電鉄 39,900 2,555.00 101,944,500
京王電鉄 13,900 6,430.00 89,377,000
京成電鉄 18,700 3,785.00 70,779,500
富士急行 3,400 3,985.00 13,549,000
新京成電鉄 200 2,084.00 416,800
東日本旅客鉄道 44,300 10,630.00 470,909,000
西日本旅客鉄道 22,300 8,295.00 184,978,500
東海旅客鉄道 22,300 24,890.00 555,047,000
西武ホールディングス 31,700 2,004.00 63,526,800
鴻池運輸 4,000 1,796.00 7,184,000
西日本鉄道 6,900 2,712.00 18,712,800
ハマキョウレックス 1,900 4,380.00 8,322,000
サカイ引越センター 1,300 6,630.00 8,619,000
近鉄グループホールディングス 23,600 4,960.00 117,056,000
阪急阪神ホールディングス 31,400 4,090.00 128,426,000
南海電気鉄道 10,500 3,005.00 31,552,500
京阪ホールディングス 10,500 4,595.00 48,247,500
神戸電鉄 600 3,965.00 2,379,000
名古屋鉄道 18,900 3,045.00 57,550,500
山陽電気鉄道 1,800 2,197.00 3,954,600
トランコム
700 6,910.00 4,837,000
日本通運 9,300 6,990.00 65,007,000
ヤマトホールディングス 41,300 2,973.00 122,784,900
山九 6,600 5,500.00 36,300,000
日新
2,000 1,946.00 3,892,000
丸全昭和運輸 1,900 2,837.00 5,390,300
センコーグループホールディングス 13,000 945.00 12,285,000
トナミホールディングス 600 6,520.00 3,912,000
ニッコンホールディングス
9,000 2,894.00 26,046,000
日本石油輸送 500 2,995.00 1,497,500
福山通運 3,000 4,550.00 13,650,000
セイノーホールディングス 17,700 1,572.00 27,824,400
神奈川中央交通 600 3,750.00 2,250,000
日立物流 5,200 3,295.00 17,134,000
丸和運輸機関 1,200 3,575.00 4,290,000
C&Fロジホールディングス 2,400 1,308.00 3,139,200
日本郵船 19,800 1,838.00 36,392,400
商船三井 14,000 2,706.00 37,884,000
川崎汽船 7,300 1,661.00 12,125,300
NSユナイテッド海運 1,300 2,634.00 3,424,200
飯野海運 11,200 402.00 4,502,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州旅客鉄道 19,800 3,715.00 73,557,000
SGホールディングス 22,300 3,165.00 70,579,500
日本航空 43,200 4,063.00 175,521,600
ANAホールディングス 43,100 4,121.00 177,615,100
パスコ 300 933.00 279,900
西本Wismettacホールディング
600 4,315.00 2,589,000
ス
Genky DrugStores 1,200 2,641.00 3,169,200
国際紙パルプ商事 5,600 284.00 1,590,400
総合メディカルホールディングス 2,100 1,932.00 4,057,200
三菱倉庫 8,200 2,818.00 23,107,600
三井倉庫ホールディングス 2,900 1,970.00 5,713,000
住友倉庫 8,900 1,458.00 12,976,200
澁澤倉庫 1,300 1,658.00 2,155,400
ヤマタネ 1,200 1,664.00 1,996,800
東陽倉庫 5,300 323.00 1,711,900
乾汽船 2,200 718.00 1,579,600
日本トランスシティ 5,200 449.00 2,334,800
ケイヒン 1,200 1,407.00 1,688,400
中央倉庫 1,500 1,072.00 1,608,000
安田倉庫 1,900 905.00 1,719,500
東洋埠頭 1,000 1,495.00 1,495,000
宇徳 2,800 548.00 1,534,400
上組 14,500 2,559.00 37,105,500
キユーソー流通システム 600 2,073.00 1,243,800
近鉄エクスプレス 4,500 1,836.00 8,262,000
エーアイテイー 1,500 1,090.00 1,635,000
日本コンセプト 1,500 1,034.00 1,551,000
東京放送ホールディングス 16,200 1,996.00 32,335,200
日本テレビホールディングス 22,400 1,818.00 40,723,200
朝日放送グループホールディングス 2,400 778.00 1,867,200
テレビ朝日ホールディングス 6,700 2,041.00 13,674,700
スカパーJSATホールディングス 18,600 505.00 9,393,000
テレビ東京ホールディングス 2,000 2,498.00 4,996,000
日本BS放送 1,400 1,070.00 1,498,000
ビジョン 800 4,745.00 3,796,000
USEN-NEXT HOLDINGS 1,500 958.00 1,437,000
ワイヤレスゲート 3,000 427.00 1,281,000
コネクシオ 1,700 1,437.00 2,442,900
日本通信 21,100 126.00 2,658,600
日本電信電話 167,100 4,690.00 783,699,000
KDDI 215,300 2,701.50 581,632,950
ソフトバンク 194,200 1,347.00 261,587,400
光通信 2,900 19,900.00 57,710,000
NTTドコモ 175,400 2,604.00 456,741,600
エムティーアイ 2,800 636.00 1,780,800
GMOインターネット 8,900 1,840.00 16,376,000
カドカワ 7,100 1,227.00 8,711,700
学研ホールディングス 800 5,330.00 4,264,000
ゼンリン 4,900 3,095.00 15,165,500
昭文社 3,100 486.00 1,506,600
インプレスホールディングス 10,000 156.00 1,560,000
東京電力ホールディングス 198,700 673.00 133,725,100
中部電力 76,200 1,786.00 136,093,200
関西電力 101,600 1,656.50 168,300,400
中国電力 34,400 1,468.00 50,499,200
北陸電力 24,400 948.00 23,131,200
東北電力 58,300 1,471.00 85,759,300
四国電力 22,400 1,422.00 31,852,800
九州電力 51,300 1,326.00 68,023,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道電力 23,300 810.00 18,873,000
沖縄電力 4,600 2,098.00 9,650,800
電源開発 19,800 2,844.00 56,311,200
エフオン 1,600 849.00 1,358,400
イーレックス 4,300 856.00 3,680,800
レノバ 3,000 1,095.00 3,285,000
東京瓦斯 48,800 3,051.00 148,888,800
大阪瓦斯 48,300 2,255.00 108,916,500
東邦瓦斯 12,300 4,895.00 60,208,500
北海道瓦斯 1,300 1,463.00 1,901,900
広島ガス 5,100 349.00 1,779,900
西部瓦斯 2,800 2,509.00 7,025,200
静岡ガス 7,700 905.00 6,968,500
メタウォーター 1,200 3,075.00 3,690,000
アイネット 1,400 1,420.00 1,988,000
松竹 1,600 11,570.00 18,512,000
東宝 16,100 4,120.00 66,332,000
エイチ・アイ・エス 4,200 4,275.00 17,955,000
東映 1,000 13,660.00 13,660,000
ラックランド 700 1,939.00 1,357,300
エヌ・ティ・ティ・データ 65,000 1,211.00 78,715,000
共立メンテナンス 3,600 5,290.00 19,044,000
イチネンホールディングス 2,500 1,331.00 3,327,500
建設技術研究所 1,600 1,503.00 2,404,800
スペース 1,500 1,352.00 2,028,000
アインホールディングス 3,300 7,450.00 24,585,000
燦ホールディングス 600 2,508.00 1,504,800
東京テアトル 1,200 1,297.00 1,556,400
ビジネスブレイン太田昭和 800 2,211.00 1,768,800
ナガワ 700 5,650.00 3,955,000
よみうりランド 500 4,170.00 2,085,000
東京都競馬 1,600 3,585.00 5,736,000
常磐興産 1,000 1,633.00 1,633,000
カナモト 3,600 2,917.00 10,501,200
東京ドーム 8,900 1,000.00 8,900,000
DTS 2,700 4,060.00 10,962,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,400 3,185.00 36,309,000
グス
シーイーシー 2,600 2,309.00 6,003,400
カプコン 10,500 2,231.00 23,425,500
西尾レントオール 2,400 3,420.00 8,208,000
アイ・エス・ビー 800 2,194.00 1,755,200
日本空港ビルデング 7,800 4,335.00 33,813,000
トランス・コスモス 2,600 2,198.00 5,714,800
乃村工藝社 5,600 3,250.00 18,200,000
ジャステック 1,600 981.00 1,569,600
SCSK 6,400 4,850.00 31,040,000
藤田観光 900 2,681.00 2,412,900
KNT-CTホールディングス 1,300 1,323.00 1,719,900
日本管財 2,500 1,917.00 4,792,500
トーカイ 2,300 2,885.00 6,635,500
白洋舎 500 2,890.00 1,445,000
セコム 25,200 9,587.00 241,592,400
日本システムウエア 900 1,952.00 1,756,800
セントラル警備保障 1,100 4,340.00 4,774,000
アイネス 3,100 1,297.00 4,020,700
丹青社 4,500 1,280.00 5,760,000
メイテック 3,000 5,000.00 15,000,000
TKC 2,100 3,810.00 8,001,000
富士ソフト 3,600 4,315.00 15,534,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
応用地質 2,600 1,163.00 3,023,800
船井総研ホールディングス 4,900 2,561.00 12,548,900
NSD 4,000 2,465.00 9,860,000
進学会ホールディングス 2,500 557.00 1,392,500
丸紅建材リース 800 2,039.00 1,631,200
コナミホールディングス 10,000 4,445.00 44,450,000
いであ 1,500 985.00 1,477,500
学究社 1,100 1,344.00 1,478,400
ベネッセホールディングス 8,700 3,140.00 27,318,000
イオンディライト 2,900 4,145.00 12,020,500
ナック 1,500 1,048.00 1,572,000
福井コンピュータホールディングス 900 1,919.00 1,727,100
ニチイ学館 3,400 1,249.00 4,246,600
ダイセキ 4,000 2,657.00 10,628,000
ステップ 1,200 1,423.00 1,707,600
日鉄住金物産 1,700 4,790.00 8,143,000
泉州電業 800 2,672.00 2,137,600
元気寿司 700 3,965.00 2,775,500
トラスコ中山 5,100 3,105.00 15,835,500
ヤマダ電機 74,700 532.00 39,740,400
オートバックスセブン 9,700 1,852.00 17,964,400
モリト 2,000 788.00 1,576,000
アークランドサカモト 4,200 1,439.00 6,043,800
ニトリホールディングス 10,600 14,170.00 150,202,000
グルメ杵屋 1,700 1,174.00 1,995,800
愛眼 5,000 317.00 1,585,000
吉野家ホールディングス 8,600 1,848.00 15,892,800
加藤産業 3,800 3,660.00 13,908,000
イノテック 1,500 1,054.00 1,581,000
イエローハット 2,300 2,930.00 6,739,000
松屋フーズホールディングス 1,200 3,680.00 4,416,000
JBCCホールディングス 1,900 1,625.00 3,087,500
JKホールディングス 2,700 601.00 1,622,700
サガミホールディングス 3,300 1,373.00 4,530,900
日伝 2,000 1,585.00 3,170,000
関西スーパーマーケット 1,900 1,005.00 1,909,500
ミロク情報サービス 2,400 2,840.00 6,816,000
北沢産業 5,700 263.00 1,499,100
杉本商事 1,300 1,802.00 2,342,600
因幡電機産業
3,500 4,495.00 15,732,500
王将フードサービス 1,800 7,400.00 13,320,000
プレナス 2,700 1,816.00 4,903,200
ミニストップ 1,800 1,933.00 3,479,400
アークス
4,600 2,596.00 11,941,600
バローホールディングス 5,300 2,734.00 14,490,200
バイテックホールディングス 1,100 2,052.00 2,257,200
東テク 800 2,287.00 1,829,600
ミスミグループ本社
30,700 2,759.00 84,701,300
藤久 2,000 761.00 1,522,000
ベルク 1,200 5,110.00 6,132,000
大 庄 1,300 1,541.00 2,003,300
タキヒヨー 800 1,823.00 1,458,400
ファーストリテイリング 3,300 51,090.00 168,597,000
ソフトバンクグループ 102,100 10,230.00 1,044,483,000
蔵王産業 1,100 1,313.00 1,444,300
スズケン 11,200 5,990.00 67,088,000
サンドラッグ 9,200 3,470.00 31,924,000
サックスバー ホールディングス 2,100 1,110.00 2,331,000
ジェコス 1,700 1,095.00 1,861,500
やまや 700 2,373.00 1,661,100
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ルネサスイーストン 3,500 446.00 1,561,000
ベルーナ 6,000 904.00 5,424,000
合計 28,825,000 57,385,765,970
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 5,688,514 11,873,276
コール・ローン 212,625,234 242,367,554
国債証券 29,279,432,146 33,074,891,690
未収利息 116,245,476 117,373,446
前払費用 20,615,604 10,506,161
流動資産合計 29,634,606,974 33,457,012,127
資産合計 29,634,606,974 33,457,012,127
負債の部
流動負債
未払解約金 42,075,563 45,767,919
その他未払費用 469 270
流動負債合計 42,076,032 45,768,189
負債合計 42,076,032 45,768,189
純資産の部
元本等
元本 21,904,812,960 24,325,661,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,687,717,982 9,085,582,937
純資産合計 29,592,530,942 33,411,243,938
負債純資産合計 29,634,606,974 33,457,012,127
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 21,904,812,960口 24,325,661,001口
2. 1口当たり純資産額 1.3510円 1.3735円
(1万口当たり純資産額) (13,510円) (13,735円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2017年2月22日 (自 2018年2月22日
項目
至 2018年2月21日) 至 2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。これらは、価格変動リスク、金
利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリスク
に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 14,995,950 16,659,160
合計 14,995,950 16,659,160
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 21,663,216,336円 21,904,812,960円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 8,146,421,065円 7,943,730,896円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 7,904,824,441円 5,522,882,855円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限 1,453,847,947円 1,557,046,416円
定)
DCニッセイ国内債券インデックス 7,180,129,249円 7,458,047,358円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 4,587,911円 3,873,777円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 2,935,985円 2,711,106円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,680,521,884円 3,293,604,354円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 4,480,747,675円 5,192,194,563円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,192,400,971円 1,326,131,472円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 56,486,393円 41,651,617円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S 82,197,490円 62,579,577円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S 46,261,010円 32,356,597円
A(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックス 4,334,071,926円 4,780,485,190円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 390,624,519円 574,978,974円
スファンド(4資産均等型)
計 21,904,812,960円 24,325,661,001円
附属明細表(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
国債証券 第390回 利付国債(2年) 933,000,000 936,732,000
第392回 利付国債(2年) 2,040,000,000 2,048,874,000
第125回 利付国債(5年) 73,000,000 73,334,340
第127回 利付国債(5年) 836,000,000 840,949,120
第129回 利付国債(5年) 2,004,000,000 2,018,769,480
第131回 利付国債(5年) 288,000,000 290,534,400
第135回 利付国債(5年) 1,011,000,000 1,022,818,590
第2回 利付国債(40年) 121,000,000 175,228,570
第4回 利付国債(40年) 34,000,000 49,975,240
第8回 利付国債(40年) 581,000,000 726,366,200
第310回 利付国債(10年) 811,000,000 826,246,800
第321回 利付国債(10年) 479,000,000 496,531,400
第328回 利付国債(10年) 2,386,000,000 2,462,328,140
第333回 利付国債(10年) 485,000,000 504,361,200
第338回 利付国債(10年) 2,105,000,000 2,179,264,400
第346回 利付国債(10年) 1,473,000,000 1,502,460,000
第18回 利付国債(30年) 1,169,000,000 1,547,627,410
第26回 利付国債(30年) 259,000,000 352,838,290
第30回 利付国債(30年) 411,000,000 560,772,510
第33回 利付国債(30年) 100,000,000 131,909,000
第34回 利付国債(30年) 559,000,000 763,062,950
第38回 利付国債(30年) 1,030,000,000 1,334,890,300
第54回 利付国債(30年) 1,264,000,000 1,349,041,920
第61回 利付国債(20年) 1,166,000,000 1,222,422,740
第76回 利付国債(20年) 950,000,000 1,070,631,000
第94回 利付国債(20年) 1,671,000,000 1,975,740,270
第100回 利付国債(20年) 14,000,000 16,924,320
第110回 利付国債(20年) 1,670,000,000 2,030,352,600
第125回 利付国債(20年) 1,362,000,000 1,712,333,640
第143回 利付国債(20年) 1,277,000,000 1,534,277,190
第160回 利付国債(20年) 1,237,000,000 1,317,293,670
国債証券 合計 29,799,000,000 33,074,891,690
合計 29,799,000,000 33,074,891,690
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,506,798,630 388,094,903
金銭信託 25,199,972 111,174,221
コール・ローン 941,924,381 2,269,384,208
株式 112,897,598,099 156,190,082,429
投資証券 2,567,665,403 4,073,157,868
派生商品評価勘定 29,048,909 134,259,059
未収入金 28,614 32,983
未収配当金 152,728,671 222,399,264
差入委託証拠金 1,187,028,384 1,479,571,172
流動資産合計 120,308,021,063 164,868,156,107
資産合計 120,308,021,063 164,868,156,107
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,682,443 1,018,478
未払金 2,031,088,863 -
未払解約金 79,401,209 421,904,508
その他未払費用 6,700 1,521
流動負債合計 2,180,179,215 422,924,507
負債合計 2,180,179,215 422,924,507
純資産の部
元本等
元本 70,849,080,074 94,844,967,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 47,278,761,774 69,600,264,319
純資産合計 118,127,841,848 164,445,231,600
負債純資産合計 120,308,021,063 164,868,156,107
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 70,849,080,074口 94,844,967,281口
2. 1口当たり純資産額 1.6673円 1.7338円
(1万口当たり純資産額) (16,673円) (17,338円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2017年2月22日 (自 2018年2月22日
項目
至 2018年2月21日) 至 2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 2,983,569,311 6,368,984,989
投資証券 △239,515,875 183,691,569
合計 2,744,053,436 6,552,676,558
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(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2018年2月21日 現在) (2019年2月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
- -
売 建
2,221,179,076 2,244,277,310 △23,098,234 - - -
アメリ
- -
1,658,732,021 1,678,456,780 △19,724,759 - - -
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
161,391,769 162,841,000 △1,449,231 - - -
ド
ユーロ - -
401,055,286 402,979,530 △1,924,244 - - -
買 建 - -
3,573,870,368 3,562,222,609 △11,647,759 1,729,795,897 1,735,928,240 6,132,343
アメリ
- -
2,559,463,683 2,550,444,542 △9,019,141 1,181,436,898 1,183,137,060 1,700,162
カ・ドル
イギリ
- -
ス・ポン
308,075,691 307,170,500 △905,191 151,340,332 153,482,000 2,141,668
ド
シンガ
- -
ポール・
15,145,615 15,208,463 62,848 - - -
ドル
- -
ユーロ
653,973,880 652,171,350 △1,802,530 397,018,667 399,309,180 2,290,513
香港・ド
- -
37,211,499 37,227,754 16,255 - - -
ル
- -
合計
5,795,049,444 5,806,499,919 △34,745,993 1,729,795,897 1,735,928,240 6,132,343
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
(2018年2月21日 現在) (2019年2月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 2,542,378,757 2,536,491,218 3,761,415,590 3,888,523,826
△5,887,539 127,108,236
- -
合計 2,542,378,757 2,536,491,218 3,761,415,590 3,888,523,826
△5,887,539 127,108,236
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 48,732,895,288円 70,849,080,074円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 37,920,852,583円 37,550,145,965円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 15,804,667,797円 13,554,258,758円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 495,246,552円 595,531,315円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,487,198,234円 2,819,138,551円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,986,286,663円 2,160,421,182円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,998,588,461円 11,698,042,919円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 47,177,054,577円 65,072,270,014円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 6,391,706,768円 11,899,518,770円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 293,662,765円 468,264,447円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 3,038,935円 19,393,803円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 833,478円 13,566,941円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 222,445円 11,777,271円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 337,631円 18,901,250円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 500,567円 6,227,388円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 7,561,367円 21,917,060円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 3,797,240円 24,928,154円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 587,649円 2,040,927円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 635,751円 700,329円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 1,820,991円 11,598,689円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 210,461円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 199,701円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 188,906円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 129,203円
計 70,849,080,074円 94,844,967,281円
附属明細表(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
23,425 208.53 4,884,815.25
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
70,106 75.54 5,295,807.24
ABBVIE INC
60,483 79.99 4,838,035.17
ABIOMED INC
1,704 362.25 617,274.00
ACCENTURE PLC
25,584 159.71 4,086,020.64
ACTIVISION BLIZZARD
28,922 42.78 1,237,283.16
INC
ACUITY BRANDS INC
1,594 128.57 204,940.58
ADOBE INC
19,563 258.10 5,049,210.30
ADVANCE AUTO PARTS
2,957 166.00 490,862.00
ADVANCED MICRO DEVICES
36,976 23.95 885,575.20
INC
AERCAP HOLDINGS NV
5,049 47.65 240,584.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AES CORP
26,776 17.15 459,208.40
AFFILIATED MANAGERS
2,088 109.95 229,575.60
GROUP
AFLAC INC
30,541 49.12 1,500,173.92
AGILENT TECHNOLOGIES
12,725 78.56 999,676.00
INC
AIR PRODUCTS &
8,754 177.64 1,555,060.56
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,762 69.83 472,190.46
INC
ALBEMARLE CORP
4,326 82.81 358,236.06
ALEXION
8,895 129.84 1,154,926.80
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,045 253.79 772,790.55
ALKERMES PLC
6,208 33.35 207,036.80
ALLEGHANY CORP
591 650.82 384,634.62
ALLEGION PLC
3,823 87.95 336,232.85
ALLERGAN PLC 13,540 140.33 1,900,068.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS
1,985 173.42 344,238.70
CORP
ALLIANT ENERGY CORP
9,496 45.17 428,934.32
ALLSTATE CORP 13,779 95.06 1,309,831.74
ALLY FINANCIAL INC
16,813 27.17 456,809.21
ALNYLAM
3,619 77.75 281,377.25
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A
11,940 1,120.59 13,379,844.60
ALPHABET INC-CL C
12,577 1,113.80 14,008,262.60
ALTRIA GROUP INC
75,272 50.51 3,801,988.72
AMAZON.COM INC
16,563 1,622.10 26,866,842.30
AMERCO 401 380.75 152,680.75
AMEREN CORPORATION
9,870 70.40 694,848.00
AMERICAN AIRLINES
4,690 35.06 164,431.40
GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC
19,777 80.52 1,592,444.04
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
29,263 106.78 3,124,703.14
AMERICAN FINANCIAL
2,980 99.85 297,553.00
GROUP INC
AMERICAN INTERNATIONAL
35,386 43.29 1,531,859.94
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
7,292 98.66 719,428.72
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
5,636 132.89 748,968.04
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,479 86.33 559,332.07
AMERITRADE HOLDING
11,317 56.66 641,221.22
CORP
AMETEK INC
9,255 79.81 738,641.55
AMGEN INC
25,853 186.92 4,832,442.76
AMPHENOL CORP-CL A
12,032 93.48 1,124,751.36
ANADARKO PETROLEUM
20,417 45.16 922,031.72
CORP
ANALOG DEVICES INC
14,833 106.82 1,584,461.06
ANSYS INC
3,360 174.66 586,857.60
ANTERO RESOURCES CORP
8,059 9.84 79,300.56
ANTHEM INC
10,389 312.95 3,251,237.55
AON PLC
9,710 172.80 1,677,888.00
APACHE CORP
15,191 33.80 513,455.80
APPLE INC
192,958 172.03 33,194,564.74
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLIED MATERIALS INC
39,181 39.00 1,528,059.00
APTIV PLC
10,592 81.71 865,472.32
ARAMARK 9,803 32.57 319,283.71
ARCH CAPITAL GROUP LTD 16,103 32.30 520,126.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
22,308 41.97 936,266.76
CO
ARCONIC INC
17,319 18.39 318,496.41
ARISTA NETWORKS INC
2,098 270.72 567,970.56
ARROW ELECTRONICS INC
3,451 81.99 282,947.49
ARTHUR J GALLAGHER &
7,303 80.49 587,818.47
CO
ASSURANT INC
2,105 98.83 208,037.15
AT&T INC
290,529 30.85 8,962,819.65
ATHENE HOLDING LTD-
6,149 44.60 274,245.40
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
4,511 98.00 442,078.00
AUTODESK INC
8,736 159.80 1,396,012.80
AUTOLIV INC
3,490 82.77 288,867.30
AUTOMATIC DATA
17,501 150.56 2,634,950.56
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,057 921.14 973,644.98
AVERY DENNISON CORP
3,487 106.43 371,121.41
AXA EQUITABLE HOLDINGS
9,153 19.51 178,575.03
INC
AXALTA COATING SYSTEMS
8,713 26.92 234,553.96
LTD
BAKER HUGHES A GE CO
19,966 26.58 530,696.28
BALL CORP
13,086 54.40 711,878.40
BANK OF AMERICA CORP
378,841 29.41 11,141,713.81
BANK OF NEW YORK
39,875 53.32 2,126,135.00
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
20,283 74.13 1,503,578.79
INC
BB&T CORPORATION
30,828 51.78 1,596,273.84
BECTON DICKINSON & CO
10,700 249.06 2,664,942.00
BEIGENE LTD-ADR
1,302 139.01 180,991.02
BERKSHIRE HATHAWAY
51,820 206.16 10,683,211.20
INC-CL B
BEST BUY CO INC
10,022 60.32 604,527.04
BIOGEN INC
8,044 335.16 2,696,027.04
BIOMARIN
7,101 90.66 643,776.66
PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
4,769 437.22 2,085,102.18
BOEING CO 21,810 421.55 9,194,005.50
BOOKING HOLDINGS INC
1,896 1,926.17 3,652,018.32
BORGWARNER INC
8,313 41.86 347,982.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP
55,284 40.11 2,217,441.24
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
4,167 43.34 180,597.78
INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB
65,166 51.30 3,343,015.80
CO
BROADCOM INC
17,240 283.42 4,886,160.80
BROADRIDGE FINANCIAL
4,652 100.16 465,944.32
SOLUTIO
BROWN-FORMAN CORP -CL
10,615 48.24 512,067.60
B
BUNGE LIMITED
5,626 52.70 296,490.20
BURLINGTON STORES INC
2,713 163.25 442,897.25
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
C.H. ROBINSON
5,735 92.02 527,734.70
WORLDWIDE INC
CABOT OIL & GAS CORP
17,586 24.95 438,770.70
CADENCE DESIGN SYSTEMS
11,298 55.07 622,180.86
INC
CAMPBELL SOUP CO
7,244 35.18 254,843.92
CAPITAL ONE FINANCIAL
19,075 82.72 1,577,884.00
CORP
CAPRI HOLDINGS LIMITED
5,959 43.70 260,408.30
CARDINAL HEALTH INC
12,317 55.91 688,643.47
CARMAX INC
7,080 62.40 441,792.00
CARNIVAL CORP
16,864 58.85 992,446.40
CATERPILLAR INC
23,724 140.31 3,328,714.44
CBOE GLOBAL MARKETS
4,465 95.15 424,844.75
INC
CBRE GROUP INC
12,805 50.12 641,786.60
CBS CORP-CL B
13,723 51.20 702,617.60
CDK GLOBAL INC
4,970 57.90 287,763.00
CDW CORP/DE
6,074 94.79 575,754.46
CELANESE CORP-SERIES A
5,372 102.72 551,811.84
CELGENE CORP
28,085 90.40 2,538,884.00
CENTENE CORP
16,414 65.28 1,071,505.92
CENTERPOINT ENERGY INC
19,852 30.98 615,014.96
CENTURYLINK INC
39,039 13.90 542,642.10
CERNER CORP
11,811 57.77 682,321.47
CF INDUSTRIES HOLDINGS
9,312 44.58 415,128.96
INC
CHARLES SCHWAB CORP
48,532 46.45 2,254,311.40
CHARTER
6,506 349.76 2,275,538.56
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
4,988 119.99 598,510.12
TECHNOLOGIES
CHEMOURS CO/THE - W/I
7,008 38.18 267,565.44
CHENIERE ENERGY INC
8,496 65.96 560,396.16
CHEVRON CORP
76,514 120.28 9,203,103.92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
998 597.74 596,544.52
INC
CHUBB LTD 18,458 134.81 2,488,322.98
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,797 64.94 636,217.18
CIGNA CORP
15,189 194.12 2,948,488.68
CIMAREX ENERGY CO
3,780 76.42 288,867.60
CINCINNATI FINANCIAL
6,146 85.95 528,248.70
CORP
CINTAS CORP
3,605 203.06 732,031.30
CISCO SYSTEMS INC
187,932 49.63 9,327,065.16
CIT GROUP INC
4,474 51.26 229,337.24
CITIGROUP INC 100,433 64.64 6,491,989.12
CITIZENS FINANCIAL
18,830 37.66 709,137.80
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
5,433 105.37 572,475.21
CLOROX CO
5,120 155.28 795,033.60
CME GROUP INC
14,281 175.59 2,507,600.79
CMS ENERGY CORP
11,513 52.79 607,771.27
COCA-COLA CO
161,432 45.10 7,280,583.20
COCA-COLA EUROPEAN
8,755 46.46 406,757.30
PARTNERS
COGNEX CORP
6,861 51.27 351,763.47
COGNIZANT TECHNOLOGY
23,149 72.25 1,672,515.25
SOLUTIONS CORP
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLGATE-PALMOLIVE CO
32,930 66.51 2,190,174.30
COMCAST CORP
182,891 37.79 6,911,450.89
COMERICA INC
6,785 88.31 599,183.35
COMMSCOPE HOLDING CO
7,760 23.45 182,010.80
INC
CONAGRA BRANDS INC
19,373 24.03 465,533.19
CONCHO RESOURCES INC
7,982 112.45 897,575.90
CONOCOPHILLIPS 46,329 70.65 3,273,143.85
CONSOLIDATED EDISON
12,506 79.01 988,099.06
INC
CONSTELLATION BRANDS
6,704 166.98 1,119,433.92
INC-A
CONTINENTAL RESOURCES
3,703 45.00 166,635.00
INC/OK
COOPER COS INC/THE
1,967 284.62 559,847.54
COPART INC
8,333 53.48 445,648.84
CORNING INC
32,349 34.66 1,121,216.34
COSTAR GROUP INC
1,450 409.60 593,920.00
COSTCO WHOLESALE CORP 17,512 217.11 3,802,030.32
COTY INC-CL A
19,292 11.15 215,105.80
CROWN HOLDINGS INC
5,416 54.26 293,872.16
CSX CORP
32,812 73.25 2,403,479.00
CUMMINS INC
6,169 155.39 958,600.91
CVS HEALTH CORP
50,355 64.22 3,233,798.10
DAIRY FARM INTL HLDGS
14,000 9.00 126,000.00
LTD
DANAHER CORP
25,161 112.20 2,823,064.20
DARDEN RESTAURANTS INC
4,939 110.54 545,957.06
DAVITA INC
5,356 59.06 316,325.36
DEERE & CO
12,211 159.88 1,952,294.68
DELL TECHNOLOGIES -C
14,372 55.54 798,220.88
DELTA AIR LINES INC
7,014 51.24 359,397.36
DENTSPLY SIRONA INC
8,836 42.69 377,208.84
DEVON ENERGY
20,235 30.27 612,513.45
CORPORATION
DEXCOM INC
3,532 145.54 514,047.28
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,207 106.45 660,735.15
DISCOVER FINANCIAL
13,674 71.62 979,331.88
SERVICES
DISCOVERY INC-A
6,324 29.09 183,965.16
DISCOVERY INC-C
12,258 27.42 336,114.36
DISH NETWORK CORP
9,253 31.26 289,248.78
DOLLAR GENERAL CORP
10,605 118.99 1,261,888.95
DOLLAR TREE INC
9,494 99.19 941,709.86
DOMINION ENERGY INC
29,856 73.54 2,195,610.24
DOMINO'S PIZZA INC
1,592 278.49 443,356.08
DOVER CORP
5,904 92.08 543,640.32
DOWDUPONT INC 92,094 56.24 5,179,366.56
DR HORTON INC
14,274 39.87 569,104.38
DTE ENERGY COMPANY
7,330 121.77 892,574.10
DUKE ENERGY CORP
28,533 88.85 2,535,157.05
DXC TECHNOLOGY CO
11,193 66.44 743,662.92
E*TRADE FINANCIAL
10,337 48.44 500,724.28
EAST WEST BANCORP INC
5,669 55.67 315,593.23
EASTMAN CHEMICAL
5,603 84.60 474,013.80
COMPANY
EATON CORP PLC
17,253 79.72 1,375,409.16
EATON VANCE CORP
4,642 41.80 194,035.60
EBAY INC
37,506 36.74 1,377,970.44
133/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ECOLAB INC
10,406 165.29 1,720,007.74
EDISON INTERNATIONAL
13,080 62.68 819,854.40
EDWARDS LIFESCIENCES
8,366 176.68 1,478,104.88
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
12,168 98.63 1,200,129.84
ELI LILLY & CO
38,616 122.66 4,736,638.56
EMERSON ELECTRIC CO
25,077 68.58 1,719,780.66
ENTERGY CORP
7,309 91.24 666,873.16
EOG RESOURCES INC
23,086 98.78 2,280,435.08
EQUIFAX INC
4,797 108.13 518,699.61
ESTEE LAUDER COS INC
8,942 156.67 1,400,943.14
EVEREST RE GROUP LTD
1,621 221.65 359,294.65
EVERGY INC
10,935 59.39 649,429.65
EVERSOURCE ENERGY
12,761 70.27 896,715.47
EXELON CORP
38,706 48.13 1,862,919.78
EXPEDIA GROUP INC
4,906 128.59 630,862.54
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
7,201 75.55 544,035.55
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
169,071 78.53 13,277,145.63
F5 NETWORKS INC
2,447 168.18 411,536.46
FACEBOOK INC-A
96,334 162.56 15,660,055.04
FASTENAL CO
11,448 62.10 710,920.80
FEDEX CORP
10,126 181.91 1,842,020.66
FIDELITY NATIONAL
10,907 34.91 380,763.37
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
13,144 107.06 1,407,196.64
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
26,485 27.93 739,726.05
FIRST DATA CORP- CLASS
21,454 25.24 541,498.96
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,496 103.19 670,322.24
FIRSTENERGY CORP
19,656 39.59 778,181.04
FISERV INC
16,229 84.73 1,375,083.17
FLEETCOR TECHNOLOGIES
3,529 227.50 802,847.50
INC
FLEX LTD 21,106 10.40 219,502.40
FLIR SYSTEMS INC
5,518 52.80 291,350.40
FLOWSERVE CORP
5,224 47.75 249,446.00
FLUOR CORP
5,594 37.70 210,893.80
FMC CORP
5,380 87.45 470,481.00
FORD MOTOR CO
148,637 8.94 1,328,814.78
FORTINET INC
5,746 83.87 481,917.02
FORTIVE CORP
12,008 81.06 973,368.48
FORTUNE BRANDS HOME &
5,623 47.83 268,948.09
SECURITY INC
FRANKLIN RESOURCES INC
12,425 32.62 405,303.50
FREEPORT-MCMORAN INC 54,634 13.35 729,363.90
GAP INC
9,230 25.16 232,226.80
GARMIN LTD
4,534 83.06 376,594.04
GARTNER INC
3,643 141.10 514,027.30
GENERAL DYNAMICS CORP
10,048 174.45 1,752,873.60
GENERAL ELECTRIC CO
347,021 10.10 3,504,912.10
GENERAL MILLS INC
23,791 46.95 1,116,987.45
GENERAL MOTORS CO
50,723 39.95 2,026,383.85
GENUINE PARTS CO
5,853 109.11 638,620.83
GILEAD SCIENCES INC
51,759 66.98 3,466,817.82
GLOBAL PAYMENTS INC
6,324 125.94 796,444.56
134/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GODADDY INC - CLASS A
6,664 72.39 482,406.96
GOLDMAN SACHS GROUP
14,329 198.60 2,845,739.40
INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER
9,405 19.38 182,268.90
CO
GRUBHUB INC
3,611 81.68 294,946.48
H&R BLOCK INC
8,180 23.90 195,502.00
HALLIBURTON CO
35,093 32.29 1,133,152.97
HANESBRANDS INC
14,454 18.96 274,047.84
HARLEY-DAVIDSON INC
6,695 37.27 249,522.65
HARRIS CORP
4,693 165.20 775,283.60
HARTFORD FINANCIAL
14,199 49.07 696,744.93
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
4,832 86.92 419,997.44
HCA HEALTHCARE INC
11,089 142.33 1,578,297.37
HD SUPPLY HOLDINGS INC
6,975 44.13 307,806.75
HELMERICH & PAYNE
4,307 57.07 245,800.49
HENRY SCHEIN INC
6,124 60.17 368,481.08
HERSHEY CO/THE
5,655 110.68 625,895.40
HESS CORP
10,713 58.64 628,210.32
HEWLETT PACKARD
59,080 16.05 948,234.00
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
11,316 83.34 943,075.44
HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
6,667 56.10 374,018.70
HOLOGIC INC
10,890 46.42 505,513.80
HOME DEPOT INC
45,720 191.85 8,771,382.00
HONEYWELL
29,660 154.58 4,584,842.80
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
47,600 7.15 340,340.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
11,647 43.13 502,335.11
HP INC
63,269 23.38 1,479,229.22
HUMANA INC
5,507 308.88 1,701,002.16
HUNTINGTON BANCSHARES
43,780 14.27 624,740.60
INC
HUNTINGTON INGALLS
1,725 220.83 380,931.75
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 3,095 216.85 671,150.75
IDEX CORP
3,065 143.17 438,816.05
IDEXX LABORATORIES INC
3,472 211.44 734,119.68
IHS MARKIT LTD
15,646 53.04 829,863.84
ILLINOIS TOOL WORKS
12,051 143.61 1,730,644.11
INC
ILLUMINA INC
5,873 302.24 1,775,055.52
INCYTE CORP
7,211 83.74 603,849.14
INGERSOLL-RAND PLC
9,795 105.57 1,034,058.15
INGREDION INC 2,821 93.50 263,763.50
INTEL CORP
184,162 51.39 9,464,085.18
INTERCONTINENTAL
22,906 74.48 1,706,038.88
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
36,430 138.00 5,027,340.00
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
3,411 129.97 443,327.67
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
15,467 47.74 738,394.58
INTERPUBLIC GROUP OF
15,513 23.66 367,037.58
COS INC
INTUIT INC
9,732 235.97 2,296,460.04
135/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTUITIVE SURGICAL INC
4,544 549.65 2,497,609.60
INVESCO LTD
16,196 19.04 308,371.84
IPG PHOTONICS CORP
1,498 153.22 229,523.56
IQVIA HOLDINGS INC
6,483 141.19 915,334.77
JACK HENRY &
3,083 132.83 409,514.89
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
5,074 73.80 374,461.20
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
9,000 70.85 637,650.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
9,100 39.92 363,272.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
2,409 126.78 305,413.02
PLC
JB HUNT TRANSPORT
3,667 113.79 417,267.93
SERVICES INC
JEFFERIES FINANCIAL
11,943 20.85 249,011.55
GROUP INC
JM SMUCKER CO
4,533 106.94 484,759.02
JOHNSON & JOHNSON
107,168 136.35 14,612,356.80
JOHNSON CONTROLS
36,858 35.43 1,305,878.94
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
1,794 164.28 294,718.32
JPMORGAN CHASE & CO
134,207 105.69 14,184,337.83
JUNIPER NETWORKS INC
13,848 27.19 376,527.12
KANSAS CITY SOUTHERN
4,247 111.06 471,671.82
KELLOGG CO
10,409 58.45 608,406.05
KEYCORP 41,783 17.95 750,004.85
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
7,500 81.08 608,100.00
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
13,883 118.58 1,646,246.14
KINDER MORGAN INC
79,322 19.17 1,520,602.74
KLA-TENCOR CORP
6,219 112.87 701,938.53
KNIGHT-SWIFT
5,585 34.72 193,911.20
TRANSPORTATION
KOHL'S CORP
6,660 65.45 435,897.00
KRAFT HEINZ CO/THE
24,277 48.26 1,171,608.02
KROGER CO
31,800 28.75 914,250.00
L BRANDS INC
9,403 27.48 258,394.44
L3 TECHNOLOGIES INC
3,123 212.96 665,074.08
LABORATORY CORP OF
4,077 149.75 610,530.75
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
6,277 182.21 1,143,732.17
LAMB WESTON HOLDING
5,879 70.06 411,882.74
INC
LAS VEGAS SANDS CORP
15,668 61.35 961,231.80
LEAR CORP
2,605 157.93 411,407.65
LEGGETT & PLATT INC
5,186 45.27 234,770.22
LEIDOS HOLDINGS INC
5,705 61.68 351,884.40
LENNAR CORP-CL A
11,628 48.95 569,190.60
LENNOX INTERNATIONAL
1,461 248.54 363,116.94
INC
LIBERTY BROADBAND-C
4,328 89.37 386,793.36
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,504 25.64 192,402.56
LIBERTY GLOBAL PLC-
21,206 24.78 525,484.68
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
3,595 40.38 145,166.10
SIRIUSXM A
136/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA COR-
7,055 40.46 285,445.30
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
8,274 31.61 261,541.14
LINCOLN NATIONAL CORP
8,520 62.63 533,607.60
LINDE PLC
22,002 170.30 3,746,940.60
LIVE NATION INC
5,976 55.65 332,564.40
LKQ CORP
12,652 26.97 341,224.44
LOCKHEED MARTIN CORP
10,254 307.20 3,150,028.80
LOEWS CORP
10,651 47.44 505,283.44
LOWE'S COS INC
32,398 105.66 3,423,172.68
LULULEMON ATHLETICA
3,971 148.12 588,184.52
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
13,168 89.16 1,174,058.88
A
M&T BANK CORP
5,425 176.00 954,800.00
MACY'S INC
12,217 25.02 305,669.34
MANPOWER GROUP
2,535 84.54 214,308.90
MARATHON OIL CORP
33,889 17.08 578,824.12
MARATHON PETROLEUM
27,567 65.11 1,794,887.37
CORP
MARKEL CORP
556 1,019.76 566,986.56
MARRIOTT INTERNATIONAL
11,771 126.97 1,494,563.87
INC
MARSH & MCLENNAN COS
20,189 91.95 1,856,378.55
INC
MARTIN MARIETTA
2,514 192.27 483,366.78
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
24,650 19.80 488,070.00
GROUP LTD
MASCO CORP
12,288 37.57 461,660.16
MASTERCARD INC-CLASS A
36,859 221.11 8,149,893.49
MATTEL INC
13,879 13.63 189,170.77
MAXIM INTEGRATED
11,087 55.92 619,985.04
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
4,862 130.42 634,102.04
SHRS
MCDONALD'S CORP
30,997 180.49 5,594,648.53
MCKESSON CORP
7,968 134.04 1,068,030.72
MEDTRONIC PLC
53,949 92.80 5,006,467.20
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 9,985 23.40 233,649.00
ADR
MERCADOLIBRE INC
1,674 368.34 616,601.16
MERCK & CO INC 106,237 79.43 8,438,404.91
METLIFE INC
33,521 45.05 1,510,121.05
METTLER-TOLEDO
1,008 673.05 678,434.40
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
20,355 28.81 586,427.55
MICROCHIP TECHNOLOGY
9,375 89.65 840,468.75
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
46,235 42.21 1,951,579.35
MICROSOFT CORP
291,019 107.15 31,182,685.85
MIDDLEBY CORP
2,223 118.68 263,825.64
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,518 139.77 351,940.86
MOLSON COORS BREWING
7,528 61.39 462,143.92
CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL
58,545 47.99 2,809,574.55
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
16,542 58.70 971,015.40
137/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOODY'S CORP
6,918 169.46 1,172,324.28
MORGAN STANLEY
52,251 42.42 2,216,487.42
MOSAIC CO/THE
14,608 33.48 489,075.84
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,551 139.21 911,964.71
MSCI INC
3,572 176.11 629,064.92
MYLAN NV
20,532 31.62 649,221.84
NASDAQ INC
4,602 88.08 405,344.16
NATIONAL-OILWELL INC
15,232 29.81 454,065.92
NEKTAR THERAPEUTICS
6,885 43.03 296,261.55
NETAPP INC
10,354 65.27 675,805.58
NETFLIX INC
17,408 359.91 6,265,313.28
NEWELL BRANDS INC
18,829 17.15 322,917.35
NEWMONT MINING CORP
21,118 35.39 747,366.02
NEWS CORP - CLASS A
15,735 12.88 202,666.80
NEXTERA ENERGY INC
18,883 185.64 3,505,440.12
NIELSEN HOLDINGS PLC
14,180 25.85 366,553.00
NIKE INC 51,180 84.84 4,342,111.20
NISOURCE INC
14,689 26.28 386,026.92
NOBLE ENERGY INC
19,242 24.05 462,770.10
NORDSTROM INC
4,685 45.00 210,825.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
11,323 183.49 2,077,657.27
NORTHERN TRUST CORP
8,447 93.47 789,541.09
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,610 288.22 1,905,134.20
NORWEGIAN CRUISE LINE
8,345 53.70 448,126.50
HOLDIN
NRG ENERGY INC
12,187 42.06 512,585.22
NUCOR CORP
12,604 61.48 774,893.92
NVIDIA CORP
23,067 158.55 3,657,272.85
NVR INC
138 2,590.30 357,461.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
13,740 94.25 1,294,995.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
3,221 383.58 1,235,511.18
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
30,520 68.25 2,082,990.00
CORP
OGE ENERGY CORP
8,078 41.94 338,791.32
OLD DOMINION FREIGHT
2,538 152.50 387,045.00
LINE
OMNICOM GROUP 9,074 75.05 681,003.70
ON SEMICONDUCTOR
16,917 22.59 382,155.03
CORPORATION
ONEOK INC
16,452 68.12 1,120,710.24
ORACLE CORP
119,252 51.77 6,173,676.04
OWENS CORNING
4,367 52.61 229,747.87
PACCAR INC
13,926 69.04 961,451.04
PACKAGING CORP OF
3,755 100.72 378,203.60
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
3,728 226.64 844,913.92
PARKER HANNIFIN CORP
5,272 175.34 924,392.48
PARSLEY ENERGY INC-
9,961 18.54 184,676.94
CLASS A
PAYCHEX INC
12,882 75.32 970,272.24
PAYPAL HOLDINGS INC
44,906 94.73 4,253,945.38
PENTAIR PLC
6,641 42.79 284,168.39
PEOPLE'S UNITED
14,504 17.70 256,720.80
FINANCIAL
PEPSICO INC
56,523 115.83 6,547,059.09
PERRIGO CO PLC
5,174 48.94 253,215.56
PFIZER INC
234,117 42.20 9,879,737.40
138/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHILIP MORRIS
62,110 85.04 5,281,834.40
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
17,597 97.45 1,714,827.65
PINNACLE WEST CAPITAL
4,535 90.93 412,367.55
PIONEER NATURAL
6,788 141.28 959,008.64
RESOURCES CO
PLAINS GP HOLDINGS LP-
6,080 23.95 145,616.00
CL A
PNC FINANCIAL SERVICES
18,496 126.52 2,340,113.92
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
2,360 86.87 205,013.20
PPG INDUSTRIES INC
9,661 109.74 1,060,198.14
PPL CORPORATION
28,094 31.18 875,970.92
PRINCIPAL FINANCIAL
11,228 52.22 586,326.16
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
99,398 99.28 9,868,233.44
PROGRESSIVE CORP
23,294 72.48 1,688,349.12
PRUDENTIAL FINANCIAL
16,521 95.02 1,569,825.42
INC
PTC INC
4,471 91.83 410,571.93
PUBLIC SERVICE
20,277 56.61 1,147,880.97
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
10,749 27.14 291,727.86
PVH CORP
3,075 114.06 350,734.50
QORVO INC
5,009 65.86 329,892.74
QUALCOMM INC
56,169 52.45 2,946,064.05
QUEST DIAGNOSTICS
5,461 88.94 485,701.34
QURATE RETAIL INC
17,140 21.84 374,337.60
RALPH LAUREN CORP
2,207 125.33 276,603.31
RAYMOND JAMES
5,203 82.78 430,704.34
FINANCIAL INC
RAYTHEON CO
11,395 187.29 2,134,169.55
RED HAT INC
7,081 182.31 1,290,937.11
REGENERON
3,177 422.51 1,342,314.27
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
43,628 16.36 713,754.08
REINSURANCE GROUP OF
2,519 144.45 363,869.55
AMERICA
RENAISSANCERE HOLDINGS
1,597 145.15 231,804.55
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
9,113 77.23 703,796.99
RESMED INC
5,702 99.77 568,888.54
ROBERT HALF
4,853 67.73 328,693.69
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
4,916 178.84 879,177.44
INC
ROLLINS INC
5,872 39.35 231,063.20
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,130 313.47 1,294,631.10
ROSS STORES INC 15,042 93.97 1,413,496.74
ROYAL CARIBBEAN
6,642 120.83 802,552.86
CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
10,069 198.02 1,993,863.38
SABRE CORP
10,465 21.97 229,916.05
SALESFORCE.COM INC
28,720 158.54 4,553,268.80
SCHLUMBERGER LTD
55,203 45.90 2,533,817.70
SEAGATE TECHNOLOGY
10,870 45.89 498,824.30
SEALED AIR CORP
6,362 42.82 272,420.84
SEATTLE GENETICS INC
4,436 69.76 309,455.36
139/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEI INVESTMENTS
5,288 52.57 277,990.16
COMPANY
SEMPRA ENERGY
10,981 117.13 1,286,204.53
SENSATA TECHNOLOGIES
6,762 49.78 336,612.36
HOLDING
SERVICENOW INC
7,112 229.50 1,632,204.00
SHERWIN-WILLIAMS
3,364 439.27 1,477,704.28
CO/THE
SIGNATURE BANK
2,179 135.60 295,472.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC
64,344 6.04 388,637.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC
7,132 82.33 587,177.56
SMITH (A.O.) CORP
5,718 52.47 300,023.46
SNAP-ON INC
2,244 159.83 358,658.52
SOUTHERN CO
40,677 49.74 2,023,273.98
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,807 54.41 315,958.87
SPIRIT AEROSYSTEMS
4,247 97.98 416,121.06
HOLD-CL A
SPLUNK INC
5,788 133.12 770,498.56
SPRINT CORP
33,555 6.31 211,732.05
SQUARE INC - A
12,042 75.97 914,830.74
SS&C TECHNOLOGIES
8,612 59.26 510,347.12
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
6,092 136.82 833,507.44
INC
STARBUCKS CORP
53,861 70.39 3,791,275.79
STATE STREET CORP
15,097 72.24 1,090,607.28
STEEL DYNAMICS INC
9,358 39.04 365,336.32
STRYKER CORP
13,457 187.64 2,525,071.48
SUNTRUST BANKS INC
18,296 66.55 1,217,598.80
SVB FINANCIAL GROUP
2,114 250.81 530,212.34
SYMANTEC CORP
24,788 22.47 556,986.36
SYNCHRONY FINANCIAL
28,025 31.79 890,914.75
SYNOPSYS INC
5,921 102.98 609,744.58
SYSCO CORP
19,731 67.35 1,328,882.85
T ROWE PRICE GROUP INC
9,669 98.18 949,302.42
T-MOBILE US INC
13,721 72.75 998,202.75
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,545 88.67 403,005.15
SOFTWRE
TAPESTRY INC
11,510 34.99 402,734.90
TARGA RESOURCES CORP
9,010 44.89 404,458.90
TARGET CORP
19,965 72.71 1,451,655.15
TE CONNECTIVITY LTD
13,897 82.78 1,150,393.66
TECHNIPFMC PLC 17,136 24.59 421,374.24
TELEFLEX INC
1,831 286.48 524,544.88
TESLA, INC.
5,114 302.56 1,547,291.84
TEVA PHARMACEUTICAL
38,610 17.40 671,814.00
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
38,813 107.94 4,189,475.22
TEXTRON INC
9,909 54.99 544,895.91
THERMO FISHER
16,093 252.22 4,058,976.46
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
4,395 91.62 402,669.90
TJX COS INC
49,601 50.51 2,505,346.51
TORCHMARK CORP
4,235 84.01 355,782.35
TOTAL SYSTEM SERVICES
6,575 93.67 615,880.25
INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,861 97.55 474,190.55
TRANSDIGM GROUP INC
1,902 436.19 829,633.38
TRANSUNION 7,390 63.04 465,865.60
140/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRAVELERS COS INC/THE
10,663 129.74 1,383,417.62
TRIMBLE INC
9,969 39.98 398,560.62
TRIPADVISOR INC
4,235 55.40 234,619.00
TWENTY-FIRST CENTURY
17,298 50.38 871,473.24
FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY
41,298 50.77 2,096,699.46
FOX INC
TWITTER INC
27,254 31.37 854,957.98
TYSON FOODS INC-CL A
11,791 63.60 749,907.60
UGI CORP 7,037 53.46 376,198.02
ULTA BEAUTY INC
2,267 306.31 694,404.77
UNDER ARMOUR INC-CLASS
7,502 21.28 159,642.56
A
UNDER ARMOUR INC-CLASS
7,551 19.18 144,828.18
C-W/I
UNION PACIFIC CORP
29,729 170.99 5,083,361.71
UNITED CONTINENTAL
2,770 88.50 245,145.00
HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE
27,888 111.07 3,097,520.16
INC
UNITED RENTALS INC
3,295 136.26 448,976.70
UNITED TECHNOLOGIES
32,685 128.43 4,197,734.55
CORP
UNITED THERAPEUTICS
1,726 117.89 203,478.14
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
38,454 269.51 10,363,737.54
UNIVERSAL HEALTH
3,445 134.32 462,732.40
SERVICES INC
UNUM GROUP
8,588 37.31 320,418.28
US BANCORP
61,700 51.60 3,183,720.00
VAIL RESORTS INC
1,604 211.29 338,909.16
VALERO ENERGY CORP
17,045 85.43 1,456,154.35
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
3,659 132.64 485,329.76
INC
VEEVA SYSTEMS INC-
4,819 118.00 568,642.00
CLASS A
VERISIGN INC
4,421 176.01 778,140.21
VERISK ANALYTICS INC
6,269 122.83 770,021.27
VERIZON COMMUNICATIONS
165,396 55.76 9,222,480.96
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
10,212 187.84 1,918,222.08
INC
VF CORP
13,481 86.37 1,164,353.97
VIACOM INC-CLASS B
14,238 29.31 417,315.78
VISA INC-CLASS A
70,980 144.73 10,272,935.40
SHARES
VISTRA ENERGY CORP
13,516 26.64 360,066.24
VMWARE INC-CLASS A 3,011 170.76 514,158.36
VOYA FINANCIAL INC
6,344 50.18 318,341.92
VULCAN MATERIALS CO
5,277 114.27 603,002.79
WABCO HOLDINGS INC
2,104 117.82 247,893.28
WABTEC CORP
3,460 75.08 259,776.80
WALGREENS BOOTS
33,662 71.80 2,416,931.60
ALLIANCE INC
WALMART INC
58,922 99.88 5,885,129.36
WALT DISNEY CO
59,516 113.68 6,765,778.88
WASTE CONNECTIONS INC
10,537 83.43 879,101.91
WASTE MANAGEMENT INC
17,138 99.18 1,699,746.84
WATERS CORP
3,078 234.00 720,252.00
141/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WAYFAIR INC- CLASS A
2,272 117.99 268,073.28
WEC ENERGY GROUP INC
12,705 75.10 954,145.50
WELLCARE HEALTH PLANS
2,003 277.98 556,793.94
INC
WELLS FARGO & CO
182,677 49.81 9,099,141.37
WESTERN DIGITAL CORP
11,575 48.46 560,924.50
WESTERN UNION CO
17,835 17.84 318,176.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,519 79.89 121,352.91
WESTROCK CO-WHEN
10,101 40.32 407,272.32
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
30,096 25.87 778,583.52
WHIRLPOOL CORP
2,569 142.70 366,596.30
WILLIAMS COS INC
48,375 27.35 1,323,056.25
WILLIS TOWERS WATSON
5,210 171.08 891,326.80
PLC
WIX.COM LTD
1,736 111.11 192,886.96
WORKDAY INC-CLASS A
5,842 188.65 1,102,093.30
WORLDPAY INC
12,064 88.33 1,065,613.12
WR BERKLEY CORP
3,902 82.59 322,266.18
WW GRAINGER INC 1,907 311.04 593,153.28
WYNN RESORTS LTD
3,898 129.18 503,543.64
XCEL ENERGY INC
20,492 54.10 1,108,617.20
XEROX CORP
9,144 30.87 282,275.28
XILINX INC
10,101 120.11 1,213,231.11
XPO LOGISTICS INC
5,198 55.09 286,357.82
XYLEM INC
7,180 74.07 531,822.60
YUM! BRANDS INC
12,699 94.72 1,202,849.28
ZAYO GROUP HOLDINGS
8,867 25.74 228,236.58
INC
ZILLOW GROUP INC - C
4,954 34.83 172,547.82
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
8,125 123.98 1,007,337.50
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
7,634 51.28 391,471.52
ZOETIS INC
19,278 94.39 1,819,650.42
アメリカ・ドル 小計 12,175,126 958,221,419.10
(106,075,111,096)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
38,113 9.50 362,302.17
ド
ADMIRAL GROUP PLC
8,148 21.84 177,952.32
ANGLO AMERICAN PLC
41,742 20.20 843,188.40
ANTOFAGASTA PLC
15,387 9.35 143,929.99
ASHTEAD GROUP PLC
19,405 20.27 393,339.35
ASSOCIATED BRITISH
14,219 23.29 331,160.51
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
50,632 61.43 3,110,323.76
AUTO TRADER GROUP PLC-
38,449 4.61 177,480.58
WI
AVIVA PLC
155,538 4.25 661,503.11
BABCOCK INTL GROUP PLC
9,677 5.59 54,171.84
BAE SYSTEMS PLC
127,628 5.04 643,755.63
BARCLAYS PLC
682,409 1.60 1,097,313.67
BARRATT DEVELOPMENTS
40,159 5.71 229,388.20
PLC
BERKELEY GROUP
4,975 38.31 190,592.25
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC
83,976 18.23 1,531,386.33
BP PLC
797,835 5.39 4,303,521.99
142/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH AMERICAN
91,603 28.50 2,611,143.51
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
339,840 2.29 779,253.12
BUNZL PLC
13,597 25.15 341,964.55
BURBERRY GROUP PLC
16,603 19.47 323,343.42
CARNIVAL PLC
6,899 43.51 300,175.49
CENTRICA PLC
227,164 1.37 311,669.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,099 26.51 214,704.49
COMPASS GROUP PLC
63,387 17.31 1,097,228.97
CONVATEC GROUP PLC
54,935 1.26 69,492.77
CRODA INTERNATIONAL
5,315 50.84 270,214.60
PLC
DCC PLC
3,951 66.95 264,519.45
DIAGEO PLC
98,437 30.14 2,967,383.36
DIRECT LINE INSURANCE
54,401 3.52 191,709.12
GROUP
EASYJET PLC
6,615 13.20 87,318.00
EXPERIAN PLC
36,673 20.17 739,694.41
FERGUSON PLC
9,260 53.94 499,484.40
FRESNILLO PLC
8,534 10.27 87,686.85
G4S PLC
62,238 2.10 131,010.99
GLAXOSMITHKLINE PLC
198,328 15.74 3,121,682.72
GLENCORE PLC
453,740 3.10 1,408,408.96
GVC HOLDINGS PLC
21,759 6.49 141,215.91
HARGREAVES LANSDOWN
11,416 16.84 192,302.52
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
794,844 6.43 5,114,026.29
IMPERIAL BRANDS PLC
38,113 27.13 1,034,196.25
INFORMA PLC
51,330 7.15 367,009.50
INTERCONTINENTAL
6,895 45.45 313,377.75
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
6,471 51.96 336,233.16
INVESTEC PLC
27,225 4.84 131,769.00
ITV PLC
148,056 1.34 199,727.54
JOHNSON MATTHEY PLC
7,731 32.03 247,623.93
KINGFISHER PLC
84,186 2.41 203,393.37
LEGAL & GENERAL GROUP
236,818 2.71 643,197.68
PLC
LLOYDS BANKING GROUP
2,841,730 0.61 1,736,297.03
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
12,564 45.08 566,385.12
GROUP
MARKS & SPENCER GROUP
64,637 2.91 188,546.12
PLC
MEGGITT PLC
31,048 5.60 173,868.80
MELROSE INDUSTRIES PLC
193,467 1.72 333,150.17
MERLIN ENTERTAINMENTS
28,515 3.70 105,562.53
PLC-WI
MICRO FOCUS
17,366 18.60 323,007.60
INTERNATIONAL
MONDI PLC/WI
14,629 18.85 275,829.79
MORRISON WM
89,552 2.27 203,462.14
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
136,623 8.47 1,158,153.17
NEXT PLC
5,589 50.06 279,785.34
NMC HEALTH PLC
4,197 27.82 116,760.54
PEARSON PLC
31,572 8.92 281,748.52
PERSIMMON PLC
12,439 24.41 303,635.99
PRUDENTIAL PLC
103,406 15.36 1,588,316.16
143/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER
26,833 60.25 1,616,688.25
GROUP PLC
RELX PLC
79,244 16.85 1,335,261.40
RIO TINTO PLC
46,655 44.49 2,075,680.95
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
67,348 9.88 665,667.63
PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
191,480 2.58 494,018.40
GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
183,483 24.28 4,454,967.24
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
149,621 24.40 3,651,500.50
B SHS
ROYAL MAIL PLC
37,354 2.78 103,918.82
RSA INSURANCE GROUP
40,874 5.41 221,373.58
PLC
SAGE GROUP PLC
43,387 6.62 287,482.26
SAINSBURY (J) PLC
70,013 2.34 164,180.48
SCHRODERS PLC 4,839 26.64 128,910.96
SEVERN TRENT PLC
9,762 20.24 197,582.88
SMITH & NEPHEW PLC
35,142 14.38 505,341.96
SMITHS GROUP PLC
15,840 14.62 231,580.80
SSE PLC
40,941 11.90 487,402.60
ST JAMES'S PLACE PLC
21,271 9.47 201,563.99
STANDARD CHARTERED PLC
111,816 6.16 689,681.08
STANDARD LIFE ABERDEEN
92,416 2.34 216,900.35
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
129,824 1.67 216,935.90
TESCO PLC
390,722 2.27 888,501.82
TUI AG-DI
17,374 8.43 146,497.56
UNILEVER PLC
45,218 42.36 1,915,434.48
UNITED UTILITIES GROUP
28,058 8.52 239,166.39
PLC
VODAFONE GROUP PLC
1,073,617 1.42 1,527,756.99
WEIR GROUP PLC/THE
9,789 16.19 158,532.85
WHITBREAD PLC
7,317 49.37 361,240.29
WOOD GROUP (JOHN) PLC
27,033 5.42 146,735.12
WPP PLC
50,680 8.48 430,070.48
イギリス・ポンド 小計 11,958,040 70,388,556.21
(10,161,995,860)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
1,655 199.50 330,172.50
シュケル
BANK HAPOALIM BM
41,872 24.80 1,038,425.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
59,512 24.00 1,428,288.00
BEZEQ ISRAELI TELECOM
87,313 3.29 287,696.33
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
936 482.00 451,152.00
ISRAEL CHEMICALS
27,956 20.20 564,711.20
LIMITED
MIZRAHI TEFAHOT BANK
5,527 68.66 379,483.82
LTD
NICE LTD
2,455 415.60 1,020,298.00
イスラエル・シュケル 小計 227,226 5,500,227.45
(168,691,975)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
27,608 21.31 588,326.48
ア・ドル
ALUMINA LTD
102,745 2.72 279,466.40
AMCOR LTD
49,099 14.85 729,120.15
AMP LTD
120,513 2.27 273,564.51
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,794 24.64 586,284.16
144/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASX LTD
8,779 68.69 603,029.51
AURIZON HOLDINGS LTD
94,551 4.66 440,607.66
AUSNET SERVICES
108,989 1.73 189,095.91
AUSTRALIA & NEW
116,751 27.27 3,183,799.77
ZEALAND BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
19,132 8.85 169,318.20
BENDIGO AND ADELAIDE
22,377 9.78 218,847.06
BANK LIMITED
BHP GROUP LIMITED
129,980 37.94 4,931,441.20
BLUESCOPE STEEL LTD 22,887 12.16 278,305.92
BORAL LTD
49,911 4.80 239,572.80
BRAMBLES LTD
66,652 11.33 755,167.16
CALTEX AUSTRALIA
11,277 27.80 313,500.60
LIMITED
CHALLENGER LTD
24,043 7.70 185,131.10
CIMIC GROUP LIMITED
4,549 48.65 221,308.85
COCA-COLA AMATIL
23,519 8.36 196,618.84
LIMITED
COCHLEAR LTD
2,485 173.45 431,023.25
COLES GROUP LTD 46,837 11.37 532,536.69
COMMONWEALTH BANK OF
71,200 71.66 5,102,192.00
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
19,867 18.01 357,804.67
CROWN RESORTS LTD
17,253 11.55 199,272.15
CSL LIMITED
18,207 185.35 3,374,667.45
DOMINO'S PIZZA
2,652 44.50 118,014.00
ENTERPRISES L
FLIGHT CENTRE TRAVEL
2,432 43.06 104,721.92
GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP
66,236 6.69 443,118.84
LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS
27,497 3.51 96,514.47
LTD
INCITEC PIVOT LTD
72,778 3.28 238,711.84
INSURANCE AUSTRALIA
97,340 7.28 708,635.20
GROUP LTD
JAMES HARDIE
19,241 17.79 342,297.39
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
13,338 126.00 1,680,588.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
122,948 2.82 346,713.36
NATIONAL AUSTRALIA
111,837 24.54 2,744,479.98
BANK LTD
NEWCREST MINING
31,560 25.44 802,886.40
LIMITED
OIL SEARCH LTD
57,646 8.18 471,544.28
ORICA LTD
16,543 18.05 298,601.15
ORIGIN ENERGY LIMITED
72,497 7.59 550,252.23
QBE INSURANCE GROUP
56,801 11.30 641,851.30
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
6,196 59.53 368,847.88
LIMITED
REA GROUP LTD
2,437 77.43 188,696.91
RIO TINTO LTD
15,295 94.94 1,452,107.30
SANTOS LTD
72,950 6.94 506,273.00
SEEK LTD
14,842 17.15 254,540.30
SONIC HEALTHCARE LTD
17,834 24.30 433,366.20
SOUTH32 LTD
208,334 3.91 814,585.94
SUNCORP GROUP LTD
55,818 12.85 717,261.30
TABCORP HOLDINGS LTD
80,450 4.49 361,220.50
145/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELSTRA CORP LTD
179,208 3.20 573,465.60
TPG TELECOM LTD
16,727 6.83 114,245.41
TREASURY WINE ESTATES
30,018 14.72 441,864.96
LTD
WASHINGTON H. SOUL
4,889 29.29 143,198.81
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
46,407 32.72 1,518,437.04
WESTPAC BANKING CORP
139,474 26.42 3,684,903.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,126 37.30 1,422,099.80
WOOLWORTHS GROUP LTD
54,017 28.69 1,549,747.73
WORLEYPARSONS LTD
13,563 15.46 209,683.98
オーストラリア・ドル 小計 2,970,936 48,723,478.59
(3,880,337,835)
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,297 57.64 535,879.08
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE-
17,507 73.08 1,279,411.56
TARD -B
ALTAGAS LTD
10,822 15.93 172,394.46
ARC RESOURCES LTD
13,981 10.27 143,584.87
ATCO LTD -CL 'I'
3,416 42.13 143,916.08
AURORA CANNABIS INC
26,623 9.30 247,593.90
BANK OF MONTREAL 25,531 99.05 2,528,845.55
BANK OF NOVA SCOTIA
49,136 75.58 3,713,698.88
BARRICK GOLD CORP
69,004 18.14 1,251,732.56
BAUSCH HEALTH
12,590 31.61 397,969.90
COMPANIES INC
BCE INC
6,941 57.68 400,356.88
BLACKBERRY LTD
20,460 11.20 229,152.00
BOMBARDIER INC
84,801 2.84 240,834.84
BROOKFIELD ASSET
34,002 58.67 1,994,897.34
MANAGEMENT INC
CAE INC
10,894 28.07 305,794.58
CAMECO CORP
15,849 15.83 250,889.67
CANADIAN IMPERIAL BANK
17,705 114.20 2,021,911.00
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
29,665 113.39 3,363,714.35
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
48,731 37.27 1,816,204.37
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
5,823 273.91 1,594,977.93
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
2,464 145.72 359,054.08
A
CANADIAN UTILITIES
5,658 33.46 189,316.68
LTD-A
CANOPY GROWTH CORP
8,077 60.80 491,081.60
CCL INDUSTRIES INC -
6,040 57.38 346,575.20
CL B
CENOVUS ENERGY INC
41,676 11.64 485,108.64
CGI INC
10,142 87.89 891,380.38
CI FINANCIAL CORP
10,392 18.81 195,473.52
CONSTELLATION SOFTWARE
809 1,158.44 937,177.96
INC
DOLLARAMA INC
12,470 37.09 462,512.30
EMERA INC
2,750 46.39 127,572.50
EMPIRE CO LTD 'A'
6,956 30.93 215,149.08
ENBRIDGE INC
73,092 48.30 3,530,343.60
ENCANA CORP
38,009 9.10 345,881.90
FAIRFAX FINANCIAL
1,115 665.16 741,653.40
HLDGS LTD
146/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNING INTERNATIONAL
6,800 26.09 177,412.00
INC
FIRST CAPITAL REALTY
7,593 21.71 164,844.03
INC
FIRST QUANTUM MINERALS
27,354 14.65 400,736.10
LTD
FORTIS INC
17,451 46.36 809,028.36
FRANCO-NEVADA CORP
7,420 101.29 751,571.80
GEORGE WESTON LTD
3,108 97.71 303,682.68
GILDAN ACTIVEWEAR INC
8,370 45.02 376,817.40
GOLDCORP INC
34,401 15.21 523,239.21
GREAT-WEST LIFECO INC
11,875 29.95 355,656.25
HUSKY ENERGY INC
14,077 15.98 224,950.46
HYDRO ONE LTD
13,934 20.65 287,737.10
IA FINANCIAL CORP INC
4,263 50.90 216,986.70
IGM FINANCIAL INC
3,613 34.60 125,009.80
IMPERIAL OIL LTD
11,274 36.42 410,599.08
INTACT FINANCIAL CORP
5,647 110.93 626,421.71
INTER PIPELINE LTD
15,621 21.26 332,102.46
KEYERA CORP 8,414 29.23 245,941.22
KINROSS GOLD CORP
49,288 5.00 246,440.00
LOBLAW COS LTD
7,518 66.54 500,247.72
LUNDIN MINING CORP
25,516 6.72 171,467.52
MAGNA INTERNATIONAL
12,960 69.54 901,238.40
INC
MANULIFE FINANCIAL
79,019 22.27 1,759,753.13
CORP
METHANEX CORP
2,548 76.77 195,609.96
METRO INC
9,737 48.85 475,652.45
NATIONAL BANK OF
13,671 62.56 855,257.76
CANADA
NUTRIEN LTD
24,575 71.72 1,762,519.00
ONEX CORPORATION
3,636 77.50 281,790.00
OPEN TEXT CORP
10,784 49.68 535,749.12
PEMBINA PIPELINE CORP
20,264 48.25 977,738.00
POWER CORP OF CANADA
14,277 27.63 394,473.51
POWER FINANCIAL CORP
10,043 28.68 288,033.24
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
8,385 19.82 166,190.70
RESTAURANT BRANDS
9,564 85.22 815,044.08
INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS
15,053 72.64 1,093,449.92
INC
ROYAL BANK OF CANADA
57,490 102.78 5,908,822.20
SAPUTO INC
9,408 41.76 392,878.08
SEVEN GENERATIONS
10,718 10.61 113,717.98
ENERGY - A
SHAW COMMUNICATIONS
19,007 27.37 520,221.59
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
3,561 236.35 841,642.35
SNC-LAVALIN GROUP INC
7,057 34.31 242,125.67
STARS GROUP INC/THE
7,014 22.25 156,061.50
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,239 49.64 1,203,223.96
SUNCOR ENERGY INC
64,854 45.24 2,933,994.96
TECK RESOURCES LTD-CL
20,205 30.50 616,252.50
B
THOMSON REUTERS CORP
9,123 69.36 632,771.28
TORONTO-DOMINION BANK
72,970 76.29 5,566,881.30
TOURMALINE OIL CORP
10,212 20.24 206,690.88
TRANSCANADA CORP
36,343 58.07 2,110,438.01
147/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURQUOISE HILL
39,136 2.51 98,231.36
RESOURCES LTD
VERMILION ENERGY INC
5,794 33.58 194,562.52
WEST FRASER TIMBER CO
2,254 68.70 154,849.80
LTD
WHEATON PRECIOUS
17,576 28.99 509,528.24
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
4,203 70.57 296,605.71
カナダ・ドル 小計 1,671,645 72,404,931.40
(6,085,634,484)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
102,500 3.43 351,575.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
15,700 9.53 149,621.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
94,800 2.43 230,364.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,200 25.08 1,785,696.00
GENTING SINGAPORE LTD
237,000 1.10 260,700.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES
248,700 0.26 64,662.00
LTD
JARDINE CYCLE &
3,900 36.55 142,545.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
57,700 6.32 364,664.00
OVERSEA-CHINESE
124,800 11.67 1,456,416.00
BANKING CORP
SATS LTD
34,000 5.14 174,760.00
SEMBCORP INDUSTRIES
41,100 2.66 109,326.00
LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
22,600 10.02 226,452.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
32,400 7.86 254,664.00
SINGAPORE PRESS
68,200 2.49 169,818.00
HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECHNOLOGIES
63,000 3.77 237,510.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
336,600 3.05 1,026,630.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
53,200 25.98 1,382,136.00
LTD
UOL Group Limited
18,700 6.79 126,973.00
VENTURE CORP LTD
10,700 16.16 172,912.00
WILMAR INTERNATIONAL
75,300 3.35 252,255.00
LTD
YANGZIJIANG
91,700 1.42 130,214.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 1,803,800 9,069,893.00
(743,005,634)
ABB LTD
73,464 20.04 1,472,218.56
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
6,163 52.98 326,515.74
BALOISE HOLDING AG
1,918 159.10 305,153.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG
90 1,739.00 156,510.00
CHOCOLADEFABRIKEN
43 6,350.00 273,050.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
▶ 72,600.00 290,400.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
20,902 73.18 1,529,608.36
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
7,973 21.15 168,628.95
CREDIT SUISSE GROUP AG
101,935 12.03 1,226,278.05
DUFRY AG-REG
1,296 99.82 129,366.72
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
332 561.50 186,418.00
REG
148/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG
1,486 397.60 590,833.60
GIVAUDAN-REG 372 2,455.00 913,260.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,989 40.27 361,987.03
KUEHNE & NAGEL INTL
2,397 138.95 333,063.15
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
19,370 48.93 947,774.10
LONZA GROUP AG
2,978 290.00 863,620.00
NESTLE SA
122,381 90.52 11,077,928.12
NOVARTIS AG
86,594 90.68 7,852,343.92
PARGESA HOLDING SA-BR
1,522 79.60 121,151.20
PARTNERS GROUP HOLDING
698 711.00 496,278.00
AG
ROCHE HOLDING AG
28,064 276.70 7,765,308.80
SCHINDLER HOLDING AG-
829 219.80 182,214.20
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
1,606 226.20 363,277.20
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
215 2,481.00 533,415.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER 5,189 132.00 684,948.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,226 184.60 410,919.60
STRAUMANN HOLDING AG
415 771.00 319,965.00
SWATCH GROUP AG
1,258 285.70 359,410.60
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,352 416.70 563,378.40
REG
SWISS PRIME SITE-REG
3,082 84.40 260,120.80
SWISS RE AG
12,142 97.46 1,183,359.32
SWISSCOM AG
1,097 454.40 498,476.80
TEMENOS GROUP AG-REG
2,425 141.30 342,652.50
THE SWATCH GROUP AG-
2,058 55.25 113,704.50
REG
UBS GROUP AG
153,878 12.50 1,923,475.00
VIFOR PHARMA AG
1,811 128.10 231,989.10
ZURICH INSURANCE GROUP
6,030 324.10 1,954,323.00
AG
スイス・フラン 小計 684,584 47,313,325.12
(5,233,800,024)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
11,937 205.90 2,457,828.30
クローナ
ASSA ABLOY AB
40,400 192.75 7,787,100.00
ATLAS COPCO AB
15,504 236.25 3,662,820.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
27,038 255.00 6,894,690.00
BOLIDEN AB
10,742 245.90 2,641,457.80
ELECTROLUX AB
9,710 242.80 2,357,588.00
EPIROC AB-A
26,474 91.80 2,430,313.20
EPIROC AB-B 15,540 86.39 1,342,500.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B
24,384 265.20 6,466,636.80
HENNES & MAURITZ AB
35,031 139.94 4,902,238.14
HEXAGON AB-B SHS
10,463 482.90 5,052,582.70
HUSQVARNA AB-B SHS
17,051 75.48 1,287,009.48
ICA GRUPPEN AB
3,257 359.00 1,169,263.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
6,945 191.65 1,331,009.25
SHS
INVESTOR AB
18,346 419.40 7,694,312.40
KINNEVIK AB - B
9,686 225.40 2,183,224.40
LUNDBERGS AB-B SHS
3,155 290.00 914,950.00
LUNDIN PETROLEUM AB
7,656 306.40 2,345,798.40
NORDEA BANK ABP
121,896 84.70 10,324,591.20
SANDVIK AB
45,343 152.40 6,910,273.20
149/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SECURITAS AB
12,873 147.95 1,904,560.35
SKANDINAVISKA ENSKILDA
66,033 94.96 6,270,493.68
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
13,697 164.25 2,249,732.25
SKF AB
15,190 159.65 2,425,083.50
SVENSKA HANDELSBANKEN
61,943 103.70 6,423,489.10
SWEDBANK AB - A SHARES
36,567 182.05 6,657,022.35
SWEDISH MATCH AB
7,191 446.10 3,207,905.10
TELE2 AB
20,757 120.50 2,501,218.50
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
123,295 85.26 10,512,131.70
ERICSSON
TELIA CO AB
116,608 40.15 4,681,811.20
VOLVO AB
62,673 138.25 8,664,542.25
スウェーデン・クローナ 小計 997,385 135,654,176.85
(1,611,571,620)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
258 9,366.00 2,416,428.00
ローネ A/S
A P MOLLER - MAERSK
159 8,785.00 1,396,815.00
A/S
CARLSBERG AS-B
4,264 795.00 3,389,880.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,971 655.60 2,603,387.60
COLOPLAST-B 4,743 638.00 3,026,034.00
DANSKE BANK A/S
28,415 126.40 3,591,656.00
DSV A/S
7,716 540.00 4,166,640.00
GENMAB A/S
2,453 1,008.00 2,472,624.00
H LUNDBECK A/S
2,761 292.90 808,696.90
ISS A/S
6,657 203.50 1,354,699.50
NOVO-NORDISK A/S
72,545 327.10 23,729,469.50
NOVOZYMES A/S
8,723 303.80 2,650,047.40
ORSTED A/S
7,575 478.50 3,624,637.50
PANDORA A/S
4,382 329.50 1,443,869.00
TRYGVESTA AS
4,804 175.40 842,621.60
VESTAS WIND SYSTEMS
7,804 548.00 4,276,592.00
A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
4,016 201.40 808,822.40
デンマーク・クローネ 小計 171,246 62,602,920.40
(1,052,981,121)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
29,241 14.22 415,807.02
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
43,831 7.34 321,719.54
LTD
FISHER & PAYKEL
22,902 13.38 306,428.76
HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
33,680 4.98 167,726.40
MERIDIAN ENERGY LTD
51,545 3.58 184,531.10
RYMAN HEALTHCARE LTD 16,094 11.30 181,862.20
SPARK NEW ZEALAND LTD
78,281 3.89 304,904.49
ニュージーランド・ドル 小計 275,574 1,882,979.51
(143,125,272)
ノルウェー・ク
AKER BP ASA
4,320 293.60 1,268,352.00
ローネ
DNB ASA
38,534 161.55 6,225,167.70
EQUINOR ASA
46,746 196.75 9,197,275.50
GJENSIDIGE FORSIKRING
8,059 151.50 1,220,938.50
ASA
MOWI ASA
16,653 195.40 3,253,996.20
NORSK HYDRO ASA
52,815 34.85 1,840,602.75
ORKLA ASA
32,672 67.76 2,213,854.72
SCHIBSTED ASA-B SHS
4,074 297.00 1,209,978.00
150/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELENOR ASA
30,202 164.70 4,974,269.40
YARA INTERNATIONAL ASA
7,102 353.80 2,512,687.60
ノルウェー・クローネ 小計 241,177 33,917,122.37
(436,852,536)
1 AND 1 DRILLISCH AG
2,212 34.80 76,977.60
ユーロ
ABN AMRO GROUP NV-CVA
16,786 20.73 347,973.78
ACCOR 7,588 40.06 303,975.28
ACS ACTIVIDADES CONS Y
10,009 37.24 372,735.16
SERV
ADIDAS AG
7,525 202.10 1,520,802.50
ADP 1,328 171.60 227,884.80
AEGON NV
69,908 4.66 326,330.54
AENA SME SA
2,885 154.00 444,290.00
AGEAS 7,232 43.00 310,976.00
AIB GROUP PLC
32,788 3.89 127,545.32
AIR LIQUIDE
17,158 108.20 1,856,495.60
AIRBUS SE
23,290 111.12 2,587,984.80
AKZO NOBEL NV
8,998 79.76 717,680.48
ALLIANZ SE
17,135 192.00 3,289,920.00
ALSTOM RGPT
6,275 38.08 238,952.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,538 68.94 1,209,069.72
AMUNDI SA
2,393 55.54 132,907.22
ANDRITZ AG
2,924 44.78 130,936.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV
30,440 68.81 2,094,576.40
SA/NV
ARCELORMITTAL 26,202 20.29 531,769.59
ARKEMA 2,763 85.56 236,402.28
AROUNDTOWN SA
30,604 7.47 228,611.88
ASML HOLDING NV
16,374 161.84 2,649,968.16
ASSICURAZIONI GENERALI
46,699 15.22 710,992.27
SPA
ATLANTIA SPA
20,271 21.07 427,109.97
ATOS SE
3,809 82.86 315,613.74
AXA 77,177 21.16 1,633,065.32
AXEL SPRINGER SE
2,089 52.45 109,568.05
BANCO BILBAO VIZCAYA
265,049 5.23 1,388,061.61
ARGENTARIA SA
BANCO DE SABADELL SA
221,822 0.95 211,396.36
BANCO SANTANDER SA
648,469 4.14 2,684,661.66
BANK OF IRELAND GROUP
39,206 5.48 215,044.91
PLC
BANKIA SA
48,623 2.59 125,933.57
BANKINTER SA
26,823 6.94 186,258.91
BASF SE
36,585 66.32 2,426,317.20
BAYER AG
37,200 68.36 2,542,992.00
BAYERISCHE MOTOREN
13,236 72.51 959,742.36
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
2,162 63.55 137,395.10
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
3,987 91.54 364,969.98
BIOMERIEUX 1,684 69.80 117,543.20
BNP PARIBAS
44,779 42.56 1,906,018.13
BOLLORE 39,525 3.65 144,266.25
BOUYGUES 8,727 31.57 275,511.39
BRENNTAG AG
6,145 44.04 270,625.80
BUREAU VERITAS SA
10,863 19.50 211,828.50
CAIXABANK 142,420 3.03 432,102.28
CAPGEMINI SA
6,416 103.30 662,772.80
CARREFOUR SA
23,659 17.90 423,496.10
151/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CASINO GUICHARD
2,175 43.81 95,286.75
PERRACHON
CIE DE SAINT-GOBAIN
19,770 33.17 655,770.90
CNH INDUSTRIAL NV
40,635 9.32 378,718.20
CNP ASSURANCES
7,107 20.38 144,840.66
COLRUYT NV
2,382 62.24 148,255.68
COMMERZBANK AG
39,728 6.67 265,144.67
CONTINENTAL AG
4,378 144.80 633,934.40
COVESTRO AG
7,584 51.02 386,935.68
CREDIT AGRICOLE SA
45,699 10.59 483,952.41
CRH PLC
33,346 27.65 922,016.90
DAIMLER AG
36,283 51.76 1,878,008.08
DANONE 24,676 66.88 1,650,330.88
DASSAULT AVIATION SA
101 1,333.00 134,633.00
DASSAULT SYSTEMES SA
5,253 128.60 675,535.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO
23,376 8.28 193,553.28
SPA
DELIVERY HERO SE
3,704 35.40 131,121.60
DEUTSCHE BANK AG
78,189 7.68 601,195.22
DEUTSCHE BOERSE AG
7,705 111.05 855,640.25
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
9,496 23.03 218,692.88
DEUTSCHE POST AG
40,108 26.71 1,071,284.68
DEUTSCHE TELEKOM AG
134,776 14.58 1,965,034.08
DEUTSCHE WOHNEN SE
14,276 42.16 601,876.16
E.ON SE
88,097 9.67 851,897.99
EDENRED 9,650 37.72 363,998.00
EDF 24,229 13.44 325,637.76
EIFFAGE 3,236 83.66 270,723.76
ELISA OYJ
6,006 36.36 218,378.16
ENAGAS SA
9,119 24.60 224,327.40
ENDESA SA
12,676 21.87 277,224.12
ENEL SPA
325,639 5.23 1,703,743.24
ENERGIAS DE PORTUGAL
102,302 3.27 334,834.44
SA
ENGIE 73,216 14.11 1,033,077.76
ENI-ENTE NAZIONALE
101,579 15.25 1,549,282.90
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
12,071 32.60 393,514.60
ESSILORLUXOTTICA 8,364 107.30 897,457.20
EURAZEO 1,909 65.15 124,371.35
EUROFINS SCIENTIFIC
465 359.00 166,935.00
EUTELSAT
7,259 18.86 136,941.03
COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
6,388 25.05 160,019.40
EXOR NV
4,320 56.94 245,980.80
FAURECIA 3,012 42.06 126,684.72
FERRARI NV
4,930 110.90 546,737.00
FERROVIAL S.A.
19,809 20.10 398,160.90
FIAT CHRYSLER
43,247 13.26 573,541.71
AUTOMOBILES NV
FORTUM OYJ
17,777 19.62 348,873.62
FRAPORT AG
1,912 71.48 136,669.76
FRESENIUS MEDICAL CARE
8,623 70.54 608,266.42
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,660 49.00 816,340.00
FUCHS PETROLUB AG -PFD
2,739 40.86 111,915.54
GALP ENERGIA SGPS SA
19,748 14.63 289,011.98
GEA GROUP AG
6,394 20.89 133,570.66
GETLINK SE - REGR
20,996 12.60 264,549.60
152/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRIFOLS SA
11,954 23.83 284,863.82
GROUPE BRUXELLES
3,199 83.60 267,436.40
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
2,371 130.40 309,178.40
HEIDELBERGCEMENT AG
5,887 65.06 383,008.22
HEINEKEN HOLDING NV
4,648 84.70 393,685.60
HEINEKEN NV
10,365 87.92 911,290.80
HENKEL AG & CO KGAA
4,101 82.50 338,332.50
HENKEL KGAA-VORZUG
7,092 88.52 627,783.84
HERMES INTERNATIONAL
1,276 549.00 700,524.00
HOCHTIEF AG
848 135.20 114,649.60
HUGO BOSS AG
2,528 63.68 160,983.04
IBERDROLA SA
243,059 7.32 1,779,677.99
ILIAD SA
1,093 93.08 101,736.44
IMERYS SA
1,424 50.15 71,413.60
INDITEX SA
43,515 25.48 1,108,762.20
INFINEON TECHNOLOGIES
45,275 19.69 891,691.12
AG
ING GROEP NV-CVA
154,784 11.09 1,717,483.26
INGENICO GROUP
2,414 56.98 137,549.72
INNOGY SE
5,654 40.57 229,382.78
INTESA SANPAOLO
593,822 2.05 1,220,898.03
INTL CONSOLIDATED
24,538 7.46 183,200.70
AIRLINE-DI
IPSEN 1,517 124.15 188,335.55
JC DECAUX SA
3,258 27.72 90,311.76
JERONIMO MARTINS
9,658 12.64 122,125.41
KBC GROEP NV
9,923 62.74 622,569.02
KERING 3,031 474.50 1,438,209.50
KERRY GROUP PLC-A
6,413 89.85 576,208.05
KINGSPAN GROUP PLC
6,232 39.96 249,030.72
KION GROUP AG
2,811 54.24 152,468.64
KONE OYJ
13,494 44.75 603,856.50
KONINKLIJKE AHOLD
49,709 22.91 1,139,081.73
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
7,233 91.40 661,096.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV
37,951 34.76 1,319,176.76
L'OREAL SA 10,062 224.40 2,257,912.80
LANXESS 3,452 49.02 169,217.04
LEGRAND SA
10,751 58.12 624,848.12
LEONARDO SPA
16,101 8.91 143,588.71
LVMH MOET HENNESSY
11,108 296.60 3,294,632.80
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
41,020 2.47 101,524.50
MEDIOBANCA SPA
24,841 8.31 206,627.43
MERCK KGAA
5,153 97.08 500,253.24
METRO AG
7,081 14.83 105,011.23
METSO OYJ 4,178 29.45 123,042.10
MICHELIN (C.G.D.E.)
6,793 103.00 699,679.00
MONCLER SPA
7,181 34.71 249,252.51
MTU AERO ENGINES
2,075 191.20 396,740.00
HOLDING AG
MUENCHENER
5,947 206.20 1,226,271.40
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 38,017 4.45 169,517.80
NATURGY ENERGY GROUP
14,124 23.80 336,151.20
SA
NESTE OYJ
5,118 86.18 441,069.24
NN GROUP NV
12,015 37.98 456,329.70
153/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOKIA OYJ
225,172 5.34 1,203,769.51
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,663 30.87 143,946.81
OEST
2,773 44.14 122,400.22
ELEKTRIZITATSWIRTS-A
OMV AG
5,829 46.40 270,465.60
ORANGE S.A.
81,549 13.64 1,112,736.10
ORION OYJ-CLASS B
4,125 29.62 122,182.50
OSRAM LICHT AG
3,926 39.18 153,820.68
PADDY POWER BETFAIR
3,291 71.05 233,825.55
PLC
PERNOD-RICARD 8,514 151.00 1,285,614.00
PEUGEOT SA
23,465 22.18 520,453.70
PIRELLI & C SPA
16,274 6.11 99,531.78
PORSCHE AUTOMOBIL
6,016 57.22 344,235.52
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
20,562 7.72 158,903.13
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
9,531 15.82 150,780.42
SE-REG
PROXIMUS 6,533 22.71 148,364.43
PRYSMIAN SPA
9,578 18.88 180,832.64
PUBLICIS GROUPE
8,622 48.98 422,305.56
PUMA AG
333 459.00 152,847.00
QIAGEN NV
9,066 34.04 308,606.64
RAIFFEISEN INTL BANK
5,801 23.10 134,003.10
HOLDING
RANDSTAD NV
4,638 46.58 216,038.04
RECORDATI SPA
4,196 33.53 140,691.88
RED ELECTRICA DE
17,492 18.84 329,636.74
ESPANA
REMY COINTREAU
920 112.20 103,224.00
RENAULT SA
7,603 59.97 455,951.91
REPSOL SA
53,694 15.20 816,417.27
REXEL SA
12,125 11.31 137,133.75
ROYAL KPN NV
140,897 2.73 384,648.81
RTL GROUP
1,663 48.90 81,320.70
RWE AG
20,744 22.37 464,043.28
SAFRAN SA
13,350 117.50 1,568,625.00
SAMPO OYJ
17,570 42.80 751,996.00
SANOFI 44,998 74.20 3,338,851.60
SAP SE
39,227 94.45 3,704,990.15
SARTORIUS AG-VORZUG
1,429 147.00 210,063.00
SARTORIUS STEDIM
1,127 104.00 117,208.00
BIOTECH
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,957 69.40 1,523,815.80
SCOR REGROUPE
6,559 38.60 253,177.40
SEB SA
921 140.00 128,940.00
SIEMENS AG
30,523 94.60 2,887,475.80
SIEMENS GAMESA
9,467 13.60 128,751.20
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
6,004 36.28 217,855.14
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
9,090 26.32 239,248.80
PLC
SNAM SPA
90,674 4.17 378,110.58
SOCIETE BIC SA
1,019 82.35 83,914.65
SOCIETE GENERALE
30,489 25.32 771,981.48
SODEXO 3,616 95.88 346,702.08
SOLVAY SA
2,944 100.85 296,902.40
STMICROELECTRONICS NV
27,191 14.67 399,027.92
154/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STORA ENSO OYJ
21,743 11.96 260,046.28
SUEZ 15,349 11.51 176,743.73
SYMRISE AG
4,957 77.84 385,852.88
TELECOM ITALIA SPA 656,372 0.53 352,471.76
TELEFONICA DEUTSCHLAND
32,301 2.98 96,515.38
HOLDI
TELEFONICA SA
189,081 7.68 1,452,142.08
TELENET GROUP HOLDING
2,269 39.70 90,079.30
NV
TELEPERFORMANCE 2,321 153.10 355,345.10
TENARIS SA
18,757 12.00 225,084.00
TERNA SPA
58,137 5.32 309,521.38
THALES SA
4,276 107.25 458,601.00
THYSSENKRUPP AG
17,515 13.28 232,599.20
TOTAL SA
95,755 49.63 4,752,320.65
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,222 67.24 216,647.28
UCB SA
5,054 79.18 400,175.72
UMICORE 8,393 36.96 310,205.28
UNICREDIT SPA 79,994 11.43 914,331.42
UNILEVER NV
61,651 49.14 3,029,838.39
UNIPER SE
8,028 25.97 208,487.16
UNITED INTERNET AG-REG
5,076 32.36 164,259.36
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
21,088 26.91 567,478.08
VALEO SA
9,553 28.16 269,012.48
VEOLIA ENVIRONNEMENT
21,743 19.42 422,249.06
VINCI SA
20,307 81.04 1,645,679.28
VIVENDI SA
42,175 23.95 1,010,091.25
VOESTALPINE AG
4,474 26.33 117,800.42
VOLKSWAGEN AG
7,424 146.68 1,088,952.32
VOLKSWAGEN AG
1,254 151.00 189,354.00
VONOVIA SE
19,656 43.93 863,488.08
VOPAK 2,808 43.30 121,586.40
WARTSILA OYJ
17,598 14.68 258,338.64
WENDEL 1,171 104.00 121,784.00
WIRECARD AG
4,687 114.25 535,489.75
WOLTERS KLUWER NV
11,610 56.38 654,571.80
ZALANDO SE 4,442 26.89 119,445.38
ユーロ 小計 7,784,984 147,293,109.55
(18,483,812,317)
AIA GROUP LTD
483,275 75.75 36,608,081.25
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
12,300 85.10 1,046,730.00
BANK OF EAST ASIA
51,600 28.20 1,455,120.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
148,539 32.80 4,872,079.20
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 103,409 66.10 6,835,334.90
CK HUTCHISON HOLDINGS
108,909 82.20 8,952,319.80
LTD
CK INFRASTRUCTURE
27,500 64.25 1,766,875.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
67,143 95.65 6,422,227.95
GALAXY ENTERTAINMENT
94,810 54.70 5,186,107.00
GROUP LTD
HANG LUNG GROUP LTD
37,000 24.10 891,700.00
HANG LUNG PROPERTIES
84,157 18.94 1,593,933.58
LTD
HANG SENG BANK LTD
30,812 188.40 5,804,980.80
HENDERSON LAND
53,038 44.85 2,378,754.30
DEVELOPMENT
155/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONG KONG & CHINA GAS
376,680 17.86 6,727,504.80
HONG KONG EXCHANGES &
47,511 260.00 12,352,860.00
CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
27,000 42.10 1,136,700.00
KERRY PROPERTIES LTD
26,500 33.35 883,775.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
38,400 15.60 599,040.00
MINTH GROUP LTD
28,000 30.70 859,600.00
MTR CORP
67,255 44.60 2,999,573.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
248,669 12.98 3,227,723.62
NWS HOLDINGS LTD
64,000 19.74 1,263,360.00
PCCW LTD
205,000 4.76 975,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS
56,587 53.20 3,010,428.40
LTD
SANDS CHINA LTD
97,380 37.55 3,656,619.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
56,000 10.50 588,000.00
SINO LAND CO
132,000 14.82 1,956,240.00
SJM HOLDINGS LTD
81,000 8.40 680,400.00
SUN HUNG KAI
64,523 134.40 8,671,891.20
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
20,866 92.35 1,926,975.10
SWIRE PROPERTIES LTD
48,000 31.55 1,514,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
55,000 47.55 2,615,250.00
CO
WH GROUP LTD
355,000 7.48 2,655,400.00
WHARF HOLDINGS LTD
48,733 25.00 1,218,325.00
WHARF REAL ESTATE
48,733 55.90 2,724,174.70
INVESTMENT
WHEELOCK & CO LTD
34,000 53.15 1,807,100.00
WYNN MACAU LTD
62,503 19.42 1,213,808.26
YUE YUEN INDUSTRIAL
30,000 26.35 790,500.00
HLDG
香港・ドル 小計 3,621,832 149,869,691.86
(2,113,162,655)
合計 44,583,555 156,190,082,429
(156,190,082,429)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
20,222.00 357,322.74
ALEXANDRIA REAL ESTATE
4,224.00 570,113.28
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
17,631.00 3,115,221.39
ANNALY MORTGAGE
50,977.00 515,377.47
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
5,527.00 1,072,790.70
INC
BOSTON PROPERTIES INC
6,183.00 827,718.21
BROOKFIELD PROPERTY
6,422.00 127,669.36
REIT INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,709.00 357,918.50
CROWN CASTLE
16,592.00 1,984,071.36
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
8,230.00 975,172.70
INC
DUKE REALTY CORP
14,260.00 426,659.20
EQUINIX INC
3,178.00 1,371,402.34
EQUITY RESIDENTIAL
14,731.00 1,070,649.08
ESSEX PROPERTY TRUST
2,644.00 731,832.76
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC
5,078.00 487,488.00
FEDERAL REALTY INVS
2,951.00 394,342.13
TRUST
HCP INC
18,807.00 579,819.81
HOST HOTELS AND RESORTS
29,500.00 580,560.00
INC
INVITATION HOMES INC
12,593.00 292,535.39
IRON MOUNTAIN INC
10,884.00 388,776.48
KIMCO REALTY CORP
16,793.00 294,885.08
LIBERTY PROPERTY TRUST
5,924.00 281,686.20
MACERICH CO/THE
4,235.00 184,307.20
MID-AMERICA APARTMENT
4,544.00 468,986.24
COMM
NATIONAL RETAIL
6,283.00 323,825.82
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
25,127.00 1,766,930.64
PUBLIC STORAGE
6,266.00 1,288,414.92
REALTY INCOME CORP
11,600.00 798,196.00
REGENCY CENTERS CORP
6,087.00 400,707.21
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,615.00 844,498.85
SIMON PROPERTY GROUP
12,388.00 2,220,177.36
INC
SL GREEN REALTY CORP
3,458.00 314,228.46
UDR INC
10,767.00 477,301.11
VENTAS INC
14,248.00 902,325.84
VEREIT 38,603.00 315,000.48
VORNADO REALTY TRUST
6,887.00 468,178.26
WELLTOWER INC
14,866.00 1,126,099.50
WP CAREY INC
6,457.00 478,980.26
アメリカ・ドル 小計 453,491.00 29,182,170.33
(3,230,466,255)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
36,875.00 211,588.75
HAMMERSON PLC
31,332.00 114,549.79
LAND SECURITIES GROUP
29,376.00 255,336.19
PLC
SEGRO PLC
40,556.00 258,179.49
イギリス・ポンド 小計 138,139.00 839,654.22
(121,220,880)
オーストラリア・ DEXUS
45,328.00 546,655.68
ドル
GOODMAN GROUP
70,006.00 895,376.74
GPT GROUP
81,493.00 478,363.91
MIRVAC GROUP
166,811.00 433,708.60
SCENTRE GROUP
226,685.00 877,270.95
STOCKLAND 107,428.00 395,335.04
VICINITY CENTRES
148,028.00 364,148.88
オーストラリア・ドル 小計 845,779.00 3,990,859.80
(317,832,075)
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE
5,834.00 132,781.84
INVSTMNT-UTS
RIOCAN REAL ESTATE
6,344.00 159,741.92
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
2,913.00 98,925.48
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計
15,091.00 391,449.24
(32,901,308)
シンガポール・ド ASCENDAS REAL ESTATE
105,100.00 291,127.00
ル
INV TRT
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND COMMERCIAL
105,000.00 198,450.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
98,900.00 241,316.00
SUNTEC REIT
86,400.00 165,888.00
シンガポール・ドル 小計 395,400.00 896,781.00
(73,464,299)
ユーロ COVIVIO 1,570.00 137,846.00
GECINA SA
1,836.00 229,316.40
ICADE 1,401.00 102,973.50
KLEPIERRE 8,091.00 243,539.10
UNIBAIL-RODAMCO-
5,503.00 791,441.46
WESTFIELD
ユーロ 小計 18,401.00 1,505,116.46
(188,877,065)
香港・ドル LINK REIT
85,371.00 7,687,658.55
香港・ドル 小計 85,371.00 7,687,658.55
(108,395,986)
投資証券 合計 4,073,157,868
(4,073,157,868)
合計 4,073,157,868
(4,073,157,868)
(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 594銘柄 64.50% -%
68.20%
投資証券 38銘柄 -% 1.96%
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 6.18% -%
6.42%
投資証券 4銘柄 -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.11%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.36% -%
2.62%
投資証券 7銘柄 -% 0.19%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.70% -%
3.82%
投資証券 3銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.45% -%
0.51%
投資証券 4銘柄 -% 0.04%
スイス・フラン 株式 38銘柄 3.18% -% 3.27%
スウェーデン・クローナ 株式 31銘柄 0.98% -% 1.01%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64% -% 0.66%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09% -% 0.09%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.27% -% 0.27%
ユーロ 株式 235銘柄 11.24% -%
11.65%
投資証券 5銘柄 -% 0.11%
香港・ドル 株式 38銘柄 1.29% -%
1.39%
投資証券 1銘柄 -% 0.07%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 29,864,159 42,879,632
金銭信託 1,839,635 3,632,937
コール・ローン 68,761,857 74,158,657
国債証券 14,591,334,799 18,552,550,153
派生商品評価勘定 59 27,062
未収利息 101,509,998 126,320,979
前払費用 14,079,326 9,531,810
流動資産合計 14,807,389,833 18,809,101,230
資産合計 14,807,389,833 18,809,101,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 138,280 -
未払金 28,320,985 60,842,044
未払解約金 31,467,602 27,415,629
その他未払費用 340 87
流動負債合計 59,927,207 88,257,760
負債合計 59,927,207 88,257,760
純資産の部
元本等
元本 11,229,834,925 14,029,005,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,517,627,701 4,691,837,673
純資産合計 14,747,462,626 18,720,843,470
負債純資産合計 14,807,389,833 18,809,101,230
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 受益権総口数 11,229,834,925口 14,029,005,797口
2. 1口当たり純資産額 1.3132円 1.3344円
(1万口当たり純資産額) (13,132円) (13,344円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
(自 2017年2月22日 (自 2018年2月22日
項目
至 2018年2月21日) 至 2019年2月21日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的として行っ
ており、為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △313,104,263 400,241,003
合計 △313,104,263 400,241,003
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2018年2月21日 現在) (2019年2月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
買 建
59,270,345 59,132,124 △138,221 63,756,714 63,783,776 27,062
アメリカ・
- -
45,005,524 44,867,341 △138,183 46,857,170 46,882,796 25,626
ドル
イギリス・
- -
1,471,622 1,471,681 59 2,961,702 2,961,805 103
ポンド
- -
ユーロ
12,793,199 12,793,102 △97 13,937,842 13,939,175 1,333
- -
合計
59,270,345 59,132,124 △138,221 63,756,714 63,783,776 27,062
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.時価の算定方法
(注)
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2018年2月21日現在) (2019年2月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 8,392,729,180円 11,229,834,925円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 6,358,922,180円 5,563,822,764円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,521,816,435円 2,764,651,892円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,210,082,327円 1,511,175,019円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,277,494,458円 2,682,173,293円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 807,934,874円 913,366,571円
ニッセイ外国債券インデックスファンド(適格機関投資家 786,831円 -円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 6,209,806,473円 7,539,991,502円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 386,305,633円 594,022,813円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 316,272,279円 631,268,627円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 1,283,694円 8,572,161円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 5,103,614円 86,130,485円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 95,027円 5,218,659円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 145,249円 8,555,537円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 261,567円 3,599,749円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 9,923,633円 27,811,628円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 2,037,267円 2,202,592円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 2,301,999円 14,590,750円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 -円 92,162円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 -円 88,320円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 -円 84,480円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 -円 61,449円
計 11,229,834,925円 14,029,005,797円
164/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表(2019年2月21日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
80,000.00 97,634.40
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
60,000.00 73,490.40
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
120,000.00 152,690.40
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
70,000.00 86,599.80
2028/08/15
US TREASURY BONDS 6
80,000.00 97,459.20
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
90,000.00 114,370.20
2027/11/15
US TREASURY BONDS 6.5
60,000.00 76,375.80
2026/11/15
US TREASURY N/B 1.375
1,430,000.00 1,414,684.70
2020/01/31
US TREASURY N/B 1.375
1,010,000.00 998,001.20
2020/02/29
US TREASURY N/B 1.375
1,020,000.00 1,006,923.60
2020/03/31
US TREASURY N/B 1.375
1,180,000.00 1,159,479.80
2020/08/31
US TREASURY N/B 1.375
1,270,000.00 1,242,415.60
2021/01/31
US TREASURY N/B 1.375
830,000.00 792,259.90
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
970,000.00 923,469.10
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.5
1,170,000.00 1,154,778.30
2020/05/31
US TREASURY N/B 1.5
850,000.00 817,589.50
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
600,000.00 555,864.00
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,000,000.00 987,770.00
2020/06/30
US TREASURY N/B 1.625
1,290,000.00 1,253,467.20
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,320,000.00 1,279,872.00
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
610,000.00 573,326.80
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
610,000.00 571,942.10
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.75
880,000.00 861,124.00
2022/03/31
US TREASURY N/B 1.75
1,330,000.00 1,300,114.90
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
810,000.00 789,750.00
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
1,550,000.00 1,504,399.00
2023/05/15
165/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.875
1,200,000.00 1,186,212.00
2020/12/15
US TREASURY N/B 2
1,130,000.00 1,120,508.00
2020/09/30
US TREASURY N/B 2
900,000.00 890,856.00
2021/02/28
US TREASURY N/B 2
940,000.00 929,829.20
2021/05/31
US TREASURY N/B 2
940,000.00 928,870.40
2021/08/31
US TREASURY N/B 2
1,420,000.00 1,402,349.40
2021/11/15
US TREASURY N/B 2
1,220,000.00 1,203,505.60
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,460,000.00 1,433,413.40
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
410,000.00 399,700.80
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
1,090,000.00 1,057,594.30
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
1,110,000.00 1,073,403.30
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
590,000.00 565,568.10
2026/11/15
US TREASURY N/B 2.125
870,000.00 862,822.50
2021/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,280,000.00 1,268,889.60
2021/08/15
US TREASURY N/B 2.125
940,000.00 931,511.80
2021/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,040,000.00 1,030,005.60
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
790,000.00 781,112.50
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
800,000.00 789,528.00
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
490,000.00 481,385.80
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
420,000.00 411,432.00
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,180,000.00 1,151,278.80
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
860,000.00 855,459.20
2021/03/31
US TREASURY N/B 2.25
850,000.00 840,964.50
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,040,000.00 1,024,805.60
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
400,000.00 394,012.00
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,080,000.00 1,059,318.00
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
610,000.00 594,554.80
2027/02/15
US TREASURY N/B 2.25
600,000.00 583,146.00
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
620,000.00 601,617.00
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
380,000.00 326,754.40
2046/08/15
166/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375
1,160,000.00 1,156,821.60
2020/12/31
US TREASURY N/B 2.375
1,010,000.00 1,002,930.00
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
610,000.00 599,703.20
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.5
1,480,000.00 1,480,976.80
2023/08/15
US TREASURY N/B 2.5
1,010,000.00 1,010,070.70
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
410,000.00 373,448.50
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
380,000.00 345,131.20
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
370,000.00 335,775.00
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,440,000.00 1,441,627.20
2020/08/15
US TREASURY N/B 2.625
1,720,000.00 1,722,339.20
2020/11/15
US TREASURY N/B 2.625
940,000.00 943,854.00
2021/12/15
US TREASURY N/B 2.625
360,000.00 361,771.20
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.625
470,000.00 472,072.70
2025/12/31
US TREASURY N/B 2.75
1,630,000.00 1,649,038.40
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
800,000.00 809,744.00
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
380,000.00 384,525.80
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
620,000.00 625,567.60
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
220,000.00 211,732.40
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
290,000.00 278,762.50
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 342,644.40
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
380,000.00 361,475.00
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
670,000.00 682,508.90
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
690,000.00 702,771.90
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
390,000.00 382,761.60
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
400,000.00 391,560.00
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
370,000.00 361,889.60
2046/11/15
US TREASURY N/B 3
440,000.00 451,858.00
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
160,000.00 160,918.40
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
400,000.00 401,076.00
2044/11/15
US TREASURY N/B 3
390,000.00 391,080.30
2045/05/15
167/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3
410,000.00 411,135.70
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
380,000.00 380,934.80
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
370,000.00 370,462.50
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
400,000.00 399,796.00
2048/02/15
US TREASURY N/B 3
480,000.00 479,846.40
2048/08/15
US TREASURY N/B 3.125
1,140,000.00 1,155,310.20
2021/05/15
US TREASURY N/B 3.125
710,000.00 738,400.00
2028/11/15
US TREASURY N/B 3.125
150,000.00 154,288.50
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
170,000.00 174,780.40
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
280,000.00 287,064.40
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
400,000.00 409,984.00
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
440,000.00 450,586.40
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
400,000.00 427,560.00
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.375
480,000.00 516,000.00
2048/11/15
US TREASURY N/B 3.5
1,370,000.00 1,385,508.40
2020/05/15
US TREASURY N/B 3.5
110,000.00 120,862.50
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
330,000.00 367,045.80
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
410,000.00 456,301.30
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
400,000.00 453,856.00
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
160,000.00 184,561.60
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
120,000.00 145,532.40
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
160,000.00 194,249.60
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
80,000.00 98,480.80
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
130,000.00 160,249.70
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
140,000.00 173,112.80
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
70,000.00 87,554.60
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
110,000.00 137,766.20
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
220,000.00 280,145.80
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
190,000.00 246,369.20
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
60,000.00 79,077.60
2037/05/15
168/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY NOTES 6.25
80,000.00 107,459.20
2030/05/15
WI TREASURY SEC. 3.75
150,000.00 169,921.50
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
180,000.00 222,017.40
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
140,000.00 173,041.40
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計
77,720,000.00 77,501,959.70
(8,579,466,939)
イギリス・ポンド TSY 3 3/4% 2020 3.75
180,000.00 188,278.20
2020/09/07
TSY 3 3/4% 2021 3.75
140,000.00 150,605.00
2021/09/07
TSY ▶ 1/2% 2034 4.5
180,000.00 254,716.20
2034/09/07
TSY ▶ 1/2% 2042 4.5
180,000.00 279,549.00
2042/12/07
TSY ▶ 1/4% 2036 4.25
200,000.00 280,298.00
2036/03/07
TSY ▶ 1/4% 2046 4.25
170,000.00 265,370.00
2046/12/07
TSY ▶ 1/4% 2027 4.25
130,000.00 164,495.50
2027/12/07
TSY ▶ 1/4% 2032 4.25
160,000.00 215,120.00
2032/06/07
TSY ▶ 1/4% 2039 4.25
160,000.00 232,774.40
2039/09/07
TSY ▶ 1/4% 2040 4.25
160,000.00 235,752.00
2040/12/07
TSY ▶ 1/4% 2055 4.25
180,000.00 310,284.00
2055/12/07
TSY ▶ 3/4% 2020 4.75
180,000.00 187,437.60
2020/03/07
TSY ▶ 3/4% 2030 4.75
130,000.00 178,968.40
2030/12/07
TSY 4% 2022 ▶
130,000.00 142,680.20
2022/03/07
TSY 4% 2060 ▶
140,000.00 240,416.40
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
150,000.00 229,813.50
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
150,000.00 186,090.00
TSY 8% 2021 8
120,000.00 139,862.40
2021/06/07
UK TREASURY 6
100,000.00 144,750.00
2028/12/07
UK TSY 1 1/2% 2021 1.5
250,000.00 253,600.00
2021/01/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
180,000.00 186,651.00
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
210,000.00 200,445.00
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
230,000.00 233,132.60
2027/07/22
UK TSY 1 5/8% 2028
200,000.00 208,138.00
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
110,000.00 111,617.00
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
130,000.00 130,733.20
2024/04/22
169/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TSY 1.75% 2022 1.75
240,000.00 248,104.80
2022/09/07
UK TSY 1.75% 2049 1.75
40,000.00 40,448.00
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
150,000.00 155,583.00
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
160,000.00 170,140.80
2023/09/07
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
120,000.00 132,133.20
2024/09/07
UK TSY 2% 2020 2
250,000.00 254,460.00
2020/07/22
UK TSY 2% 2025 2
160,000.00 171,022.40
2025/09/07
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
170,000.00 279,694.20
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
220,000.00 288,624.60
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
160,000.00 246,307.20
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
220,000.00 302,130.40
2045/01/22
UK TSY ▶ 1/4% 2049 4.25
140,000.00 226,100.00
2049/12/07
UNITED KINGDOM GILT 0.5
240,000.00 237,856.80
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
270,000.00 269,019.90
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 183,420.00
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
180,000.00 232,975.80
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 7,150,000.00 8,789,598.70
(1,268,954,364)
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 230,057.50
ドル
1.75 2020/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
180,000.00 181,720.80
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 173,717.90
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 283,788.40
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
120,000.00 124,426.80
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 262,567.50
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
260,000.00 274,427.40
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 253,658.40
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
180,000.00 190,891.80
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
80,000.00 84,160.00
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
40,000.00 41,130.00
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
120,000.00 128,398.80
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
270,000.00 292,245.30
3.25 2025/04/21
170/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 276,147.50
3.25 2029/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
70,000.00 78,240.40
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
110,000.00 131,139.80
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 358,090.30
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
220,000.00 226,758.40
4.5 2020/04/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
130,000.00 165,456.20
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 337,808.80
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 265,466.00
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 304,600.80
5.75 2021/05/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 261,077.60
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 4,530,000.00 4,925,976.40
(392,304,760)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
40,000.00 47,362.00
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
160,000.00 153,972.80
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 246,190.00
0.75 2020/09/01
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 225,347.10
0.75 2021/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 185,193.00
0.75 2021/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
140,000.00 136,196.20
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
150,000.00 139,902.00
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 109,445.60
1.25 2020/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
210,000.00 209,382.60
2020/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
140,000.00 138,272.40
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
120,000.00 117,052.80
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 109,957.10
1.75 2020/05/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 119,962.80
1.75 2020/08/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 139,722.80
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
130,000.00 130,491.40
2020/11/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
120,000.00 121,041.60
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
130,000.00 131,092.00
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
50,000.00 48,245.00
2051/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 110,990.00
2.25 2021/02/01
171/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
80,000.00 81,704.00
2.25 2024/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 133,133.00
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
90,000.00 92,758.50
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
130,000.00 134,481.10
2024/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 133,954.60
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 158,340.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 123,916.80
3.25 2021/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
120,000.00 122,583.60
2020/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
160,000.00 203,120.00
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT ▶
140,000.00 185,269.00
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
120,000.00 172,244.40
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
100,000.00 135,374.00
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 189,865.00
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
40,000.00 58,584.00
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 4,280,000.00 4,545,147.20
(382,019,622)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT 2
20,000.00 20,020.00
ル
2020/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 30,150.00
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 100,730.00
2.25 2021/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 29,372.10
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 30,630.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 41,703.60
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 113,619.00
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 41,820.00
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 51,969.00
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 32,040.00
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 42,660.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
50,000.00 52,640.00
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 83,216.00
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 101,974.00
3.25 2020/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 56,258.00
3.375 2033/09/01
172/258
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SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 77,315.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 870,000.00 906,116.70
(74,229,080)
スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT 0.75
380,000.00 395,314.00
ローナ
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 0.75
270,000.00 277,711.20
2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
620,000.00 659,673.80
2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
760,000.00 820,199.60
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
600,000.00 693,360.00
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
1,050,000.00 1,181,071.50
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
430,000.00 627,026.00
2039/03/30
SWEDISH GOVERNMENT 5
880,000.00 965,580.00
2020/12/01
スウェーデン・クローナ 小計 4,990,000.00 5,619,936.10
(66,764,841)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.25
480,000.00 487,171.20
ローネ
2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
830,000.00 865,316.50
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
540,000.00 588,259.80
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
660,000.00 747,067.20
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3
770,000.00 845,044.20
2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,260,000.00 2,243,694.60
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 4,540,000.00 5,776,553.50
(97,161,630)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
320,000.00 320,464.00
ローネ
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
390,000.00 397,768.80
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
340,000.00 344,804.20
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
650,000.00 669,688.50
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
330,000.00 340,824.00
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
420,000.00 454,318.20
2024/03/14
NORWEGIAN GOVERNMENT
790,000.00 835,962.20
3.75 2021/05/25
ノルウェー・クローネ 小計 3,240,000.00 3,363,829.90
(43,326,129)
ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND
280,000.00 280,635.60
チ
1.5 2020/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
130,000.00 131,950.00
2.5 2024/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
350,000.00 350,252.00
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
300,000.00 298,848.00
2.5 2027/07/25
173/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND
290,000.00 291,644.30
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
330,000.00 348,219.30
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
550,000.00 598,757.50
▶ 2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
290,000.00 308,287.40
5.25 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
640,000.00 709,529.60
5.75 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
470,000.00 533,102.20
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
70,000.00 89,408.90
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 3,700,000.00 3,940,634.80
(114,239,003)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 277,600.40
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 277,356.80
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
140,000.00 137,620.00
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 190,164.00
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
300,000.00 301,692.00
3.889 2020/07/31
MALAYSIA GOVERNMENT
250,000.00 248,185.00
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
120,000.00 119,520.00
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 200,500.00
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
30,000.00 29,619.00
4.127 2032/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
310,000.00 314,119.90
4.16 2021/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 213,771.60
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 120,272.40
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
70,000.00 68,617.50
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 123,188.40
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 113,586.00
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 99,700.00
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 113,850.00
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
40,000.00 42,063.20
4.893 2038/06/08
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 103,294.00
4.935 2043/09/30
MALAYSIAN GOVERNMENT
60,000.00 65,652.00
5.248 2028/09/15
マレーシア・リンギット 小計 3,150,000.00 3,160,372.20
(85,993,728)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
2,490,000.00 2,704,289.40
10 2024/12/05
174/258
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MEX BONOS DESARR FIX RT
900,000.00 1,009,341.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,490,000.00 1,295,659.30
5.75 2026/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,800,000.00 3,671,902.00
6.5 2021/06/10
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,550,000.00 2,432,700.00
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000.00 489,060.00
7.25 2021/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,740,000.00 2,613,850.40
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,450,000.00 1,368,481.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
720,000.00 667,605.60
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,830,000.00 1,651,373.70
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,570,000.00 2,565,271.20
8 2020/06/11
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,020,000.00 2,010,667.60
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
840,000.00 775,017.60
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,040,000.00 1,049,391.20
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,230,000.00 1,205,215.50
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 26,170,000.00 25,509,825.50
(146,936,595)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0.2
90,000.00 91,553.40
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
70,000.00 71,992.90
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
170,000.00 177,600.70
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
130,000.00 134,279.60
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
140,000.00 143,529.40
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.9
60,000.00 61,519.80
2029/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
150,000.00 158,275.50
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
120,000.00 122,389.20
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
40,000.00 41,442.00
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
50,000.00 51,532.50
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
110,000.00 110,640.20
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
60,000.00 66,018.00
2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
40,000.00 43,119.60
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
130,000.00 144,222.00
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
50,000.00 55,928.00
2057/06/22
175/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 2.6
150,000.00 171,370.50
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
70,000.00 89,250.00
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
180,000.00 192,288.60
2020/09/28
BELGIUM KINGDOM 3.75
90,000.00 134,100.90
2045/06/22
BELGIUM KINGDOM ▶
130,000.00 147,854.20
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM ▶
80,000.00 111,080.00
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
160,000.00 179,656.00
2021/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
160,000.00 186,712.00
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
160,000.00 247,406.40
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
100,000.00 130,448.00
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
190,000.00 299,282.30
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
180,000.00 260,778.60
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 180,815.40
ESTADO 0.05 2021/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
70,000.00 70,259.00
ESTADO 0.05 2021/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
160,000.00 161,099.20
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 213,122.70
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 172,794.80
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 204,446.00
ESTADO 0.75 2021/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 193,940.60
ESTADO 1.15 2020/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 237,288.70
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 223,581.60
ESTADO 1.4 2020/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 204,610.00
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 203,562.00
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 216,778.80
ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
110,000.00 111,415.70
ESTADO 1.45 2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 187,162.20
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 223,305.60
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 205,245.60
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 210,750.00
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 230,069.70
ESTADO 2.15 2025/10/31
176/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL
150,000.00 161,347.50
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
80,000.00 84,808.00
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 259,444.60
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 189,133.50
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
100,000.00 119,693.00
ESTADO 3.45 2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 235,102.00
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 231,248.60
ESTADO ▶ 2020/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 269,282.00
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 238,530.00
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 275,858.00
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 290,484.00
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 207,328.60
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 206,478.70
ESTADO 4.85 2020/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 251,994.40
ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 244,794.60
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
140,000.00 218,131.20
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 266,081.20
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 258,522.30
ESTADO 5.5 2021/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 315,793.80
ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
220,000.00 258,420.80
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 272,914.00
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 347,150.40
ESTADO 6 2029/01/31
BUNDESOBLIGATION 0
190,000.00 191,278.70
2020/04/17
BUNDESOBLIGATION 0
200,000.00 202,476.00
2021/04/09
BUNDESOBLIGATION 0
180,000.00 182,604.60
2021/10/08
BUNDESOBLIGATION 0
170,000.00 172,833.90
2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
170,000.00 173,102.50
2022/10/07
BUNDESOBLIGATION 0
150,000.00 152,875.50
2023/10/13
BUNDESOBLIGATION 0.25
170,000.00 172,320.50
2020/10/16
177/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 240,000.00 242,995.20
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 250,000.00 257,405.00
2027/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 220,000.00 224,292.20
2028/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 40,000.00 40,600.40
2029/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 220,000.00 230,641.40
2025/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 260,000.00 273,072.80
2026/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5
250,000.00 262,045.00
2027/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 190,000.00 198,779.90
2028/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 160,000.00 171,889.60
2024/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 220,000.00 238,185.20
2025/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.25 130,000.00 148,018.00
2048/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 400,000.00 428,716.00
2022/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 180,000.00 194,311.80
2023/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5
310,000.00 335,912.90
2023/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 220,000.00 241,681.00
2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 290,000.00 321,247.50
2024/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 190,000.00 203,982.10
2022/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 180,000.00 199,861.20
2023/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.25 260,000.00 271,330.80
2020/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.25 100,000.00 107,163.00
2021/09/04
178/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 170,000.00 179,939.90
2021/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 250,000.00 357,195.00
2044/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 260,000.00 377,345.80
2046/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3 200,000.00 209,804.00
2020/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 250,000.00 272,687.50
2021/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 150,000.00 236,734.50
2042/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND ▶
220,000.00 354,015.20
2037/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.25 130,000.00 223,471.30
2039/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 190,000.00 315,314.50
2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 150,000.00 277,734.00
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25 90,000.00 150,102.90
2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
130,000.00 130,795.60
0 2020/03/13
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
120,000.00 120,906.00
0 2020/06/12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
110,000.00 111,142.90
0 2020/12/11
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 147,813.00
TES 0.05 2021/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 139,371.40
TES 0.2 2020/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 160,100.80
TES 0.35 2020/06/15
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 168,845.70
TES 0.45 2021/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 140,322.00
TES 0.65 2020/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 247,902.20
TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 150,660.00
TES 0.7 2020/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 312,211.20
TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 156,362.60
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
560,000.00 561,876.00
TES 1.35 2022/04/15
179/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 330,594.00
TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
350,000.00 335,566.00
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 161,450.70
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 179,522.70
TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 149,238.00
TES 1.85 2024/05/15
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 294,687.00
TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 180,167.50
TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 172,323.00
TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
310,000.00 319,176.00
TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 174,855.60
TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 139,000.00
TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 154,842.00
TES 2.3 2021/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 137,629.50
TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
340,000.00 347,633.00
TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 137,342.40
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 149,550.00
TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
60,000.00 48,988.20
TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 139,234.50
TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 151,556.80
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
90,000.00 90,280.80
TES 3.35 2035/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 154,294.40
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 230,476.40
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 244,041.50
TES 3.75 2021/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 170,179.20
TES 3.75 2021/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
490,000.00 522,986.80
TES 3.75 2021/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 195,606.00
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 252,799.20
TES ▶ 2020/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 281,938.80
TES ▶ 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 249,751.20
TES 4.25 2020/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 228,863.80
TES 4.5 2020/02/01
180/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 211,789.20
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 246,697.00
TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 261,305.30
TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
40,000.00 43,723.20
TES 4.75 2021/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 282,332.50
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 280,440.00
TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 188,329.60
TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 266,174.40
TES 5 2025/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 288,924.00
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 265,564.20
TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 252,701.40
TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 338,332.40
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 216,470.80
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 228,388.00
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 268,392.60
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 361,734.80
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 323,167.50
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
120,000.00 158,853.60
TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
110,000.00 159,047.90
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
160,000.00 260,872.00
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
140,000.00 210,924.00
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
100,000.00 155,552.00
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
50,000.00 50,536.00
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 60,813.00
0.375 2020/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 51,529.50
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 51,105.00
2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
40,000.00 40,820.00
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 42,342.40
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 42,256.80
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT
30,000.00 32,663.40
1.375 2047/04/15
181/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 1.5
50,000.00 53,737.00
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 96,397.20
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
60,000.00 66,747.60
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 54,664.40
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
70,000.00 85,866.90
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 62,695.80
3.375 2020/04/15
FINNISH GOVERNMENT 3.5
60,000.00 65,140.80
2021/04/15
FINNISH GOVERNMENT ▶
50,000.00 62,966.00
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
220,000.00 221,183.60
2020/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
200,000.00 201,340.00
2020/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
300,000.00 302,808.00
2021/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
290,000.00 292,943.50
2021/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
40,000.00 40,472.00
2022/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
280,000.00 283,175.20
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
270,000.00 272,616.30
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
220,000.00 221,080.20
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
230,000.00 233,033.70
2020/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
330,000.00 330,099.00
2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
380,000.00 391,229.00
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
310,000.00 317,263.30
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
320,000.00 328,512.00
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
280,000.00 286,011.60
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
290,000.00 307,594.30
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
290,000.00 305,970.30
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
120,000.00 124,618.80
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
280,000.00 286,258.00
2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
440,000.00 477,840.00
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
490,000.00 531,841.10
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
350,000.00 386,186.50
2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
140,000.00 153,021.40
2039/06/25
182/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1.75
100,000.00 99,950.00
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
250,000.00 278,430.00
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
310,000.00 339,236.10
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
340,000.00 382,299.40
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
350,000.00 367,731.00
2020/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
350,000.00 419,758.50
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
360,000.00 434,376.00
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
450,000.00 498,474.00
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
380,000.00 417,734.00
2021/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
240,000.00 336,837.60
2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
360,000.00 377,031.60
2020/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
360,000.00 446,950.80
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.75
380,000.00 414,956.20
2021/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
250,000.00 375,645.00
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
140,000.00 230,850.20
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
130,000.00 219,675.30
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
430,000.00 520,175.30
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
350,000.00 569,940.00
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
260,000.00 407,459.00
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
340,000.00 508,075.60
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
310,000.00 508,291.50
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
280,000.00 390,658.80
2025/10/25
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
60,000.00 61,947.60
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
110,000.00 114,790.50
2026/05/15
IRISH TSY 1.10% 2029
40,000.00 41,052.00
1.1 2029/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
40,000.00 40,534.80
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
30,000.00 31,143.60
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
50,000.00 52,569.00
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
80,000.00 87,384.80
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
90,000.00 104,162.40
2030/05/15
183/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH TSY 2022 0
50,000.00 50,290.00
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
80,000.00 81,610.40
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
70,000.00 81,901.40
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
80,000.00 93,183.20
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
120,000.00 159,756.00
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 141,997.80
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 151,936.50
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 143,347.40
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 155,775.00
0.5 2026/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 147,565.60
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 136,600.10
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 185,818.50
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 168,181.50
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 153,008.80
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 177,935.80
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 193,719.50
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 174,713.60
3.25 2021/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 158,587.50
3.5 2020/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 163,067.80
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 247,128.00
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 236,611.50
▶ 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
120,000.00 177,494.40
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
60,000.00 60,760.80
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
100,000.00 102,258.00
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 114,995.10
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 83,006.40
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
100,000.00 107,997.00
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
50,000.00 53,575.50
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
20,000.00 19,766.60
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 110,111.00
1.65 2024/10/21
184/258
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA
180,000.00 197,044.20
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
40,000.00 49,247.20
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
70,000.00 85,823.50
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 101,634.40
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
100,000.00 114,234.00
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5
150,000.00 165,444.00
2021/09/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 90,259.20
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
40,000.00 72,024.00
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9
140,000.00 148,608.60
2020/07/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 200,606.90
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 120,480.30
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 135,424.80
6.25 2027/07/15
TREASURY ▶ 1/2% 2020
100,000.00 105,800.00
4.5 2020/04/18
TREASURY 5% 2020 5
60,000.00 65,438.40
2020/10/18
TREASURY 5.4% 2025 5.4
110,000.00 144,181.40
2025/03/13
ユーロ 小計 50,380,000.00 57,336,079.00
(7,195,104,554)
南アフリカ・ラン REPUBLIC OF SOUTH
2,200,000.00 2,405,700.00
ド
AFRICA 10.5 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH
890,000.00 639,954.50
AFRICA 6.25 2036/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
860,000.00 603,720.00
AFRICA 6.5 2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
450,000.00 447,039.00
AFRICA 6.75 2021/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,020,000.00 843,387.00
AFRICA 7 2031/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
840,000.00 836,976.00
AFRICA 7.75 2023/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,240,000.00 1,131,549.60
AFRICA 8 2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,030,000.00 934,498.40
AFRICA 8.25 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,140,000.00 1,020,151.80
AFRICA 8.5 2037/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,260,000.00 1,132,563.60
AFRICA 8.75 2044/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
2,030,000.00 1,813,703.50
AFRICA 8.75 2048/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
810,000.00 757,495.80
AFRICA 8.875 2035/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
920,000.00 857,173.20
AFRICA 9 2040/01/31
南アフリカ・ランド 小計 14,690,000.00 13,423,912.40
(106,048,908)
185/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 合計 18,552,550,153
(18,552,550,153)
合計 18,552,550,153
(18,552,550,153)
(注)1. 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2. 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
186/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
(注)3.
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 120銘柄 45.83% 46.24%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 6.78% 6.84%
オーストラリア・ドル 国債証券 23銘柄 2.10% 2.11%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 2.04% 2.06%
シンガポール・ドル 国債証券 16銘柄 0.40% 0.40%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.36% 0.36%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.52% 0.52%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.23% 0.23%
ポーランド・ズロチ 国債証券 11銘柄 0.61% 0.62%
マレーシア・リンギット 国債証券 20銘柄 0.46% 0.46%
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.78% 0.79%
ユーロ 国債証券 283銘柄 38.43% 38.78%
南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 0.57% 0.57%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
187/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2月22
日から2019年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2月22
日から2019年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年2月22
日から2019年8月21日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 23,694,645 4,391,894
コール・ローン 483,675,548 608,496,106
親投資信託受益証券 9,614,081,430 11,635,006,760
3,875,855 5,870,408
未収入金
流動資産合計 10,125,327,478 12,253,765,168
資産合計 10,125,327,478 12,253,765,168
負債の部
流動負債
未払解約金 3,968,697 5,911,587
未払受託者報酬 1,583,105 1,752,848
未払委託者報酬 7,915,733 8,764,380
334,890 347,570
その他未払費用
流動負債合計 13,802,425 16,776,385
負債合計 13,802,425 16,776,385
純資産の部
元本等
元本 5,740,488,070 6,922,593,783
剰余金
4,371,036,983 5,314,395,000
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 10,111,525,053 12,236,988,783
負債純資産合計 10,125,327,478 12,253,765,168
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2018年8月21日) 至2019年8月21日)
営業収益
受取利息 2,633 4,895
△ 16,127,981 34,469,718
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 16,125,348 34,474,613
営業費用
支払利息 171,947 209,663
受託者報酬 1,446,723 1,752,848
委託者報酬 7,233,797 8,764,380
355,750 365,389
その他費用
営業費用合計 9,208,217 11,092,280
営業利益又は営業損失(△) △ 25,333,565 23,382,333
経常利益又は経常損失(△) △ 25,333,565 23,382,333
中間純利益又は中間純損失(△) △ 25,333,565 23,382,333
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
1,638,078 1,950,440
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,478,741,952 4,371,036,983
剰余金増加額又は欠損金減少額 736,748,187 1,130,764,429
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
736,748,187 1,130,764,429
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 158,591,232 208,838,305
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
158,591,232 208,838,305
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,029,927,264 5,314,395,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 5,740,488,070口 6,922,593,783口
2. 1口当たり純資産額 1.7614円 1.7677円
(1万口当たり純資産額) (17,614円) (17,677円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本額の変動
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
期首元本額 4,584,884,905円 5,740,488,070円
期中追加設定元本額 1,655,374,012円 1,455,987,402円
期中一部解約元本額 499,770,847円 273,881,689円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 55,414,772 10,145,464
コール・ローン 1,131,174,180 1,405,652,189
親投資信託受益証券 22,875,580,833 26,906,383,444
12,211,935 41,537,476
未収入金
流動資産合計 24,074,381,720 28,363,718,573
資産合計 24,074,381,720 28,363,718,573
負債の部
流動負債
未払解約金 12,565,885 43,045,120
未払受託者報酬 3,732,107 4,133,145
未払委託者報酬 21,148,826 23,421,351
483,741 506,949
その他未払費用
流動負債合計 37,930,559 71,106,565
負債合計 37,930,559 71,106,565
純資産の部
元本等
元本 11,697,466,377 13,884,793,561
剰余金
12,338,984,784 14,407,818,447
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 24,036,451,161 28,292,612,008
負債純資産合計 24,074,381,720 28,363,718,573
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2018年8月21日) 至2019年8月21日)
営業収益
受取利息 6,031 11,370
△ 169,457 △ 251,504,482
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 163,426 △ 251,493,112
営業費用
支払利息 395,522 486,974
受託者報酬 3,416,269 4,133,145
委託者報酬 19,359,051 23,421,351
561,153 548,340
その他費用
営業費用合計 23,731,995 28,589,810
営業利益又は営業損失(△) △ 23,895,421 △ 280,082,922
経常利益又は経常損失(△) △ 23,895,421 △ 280,082,922
中間純利益又は中間純損失(△) △ 23,895,421 △ 280,082,922
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,147,845 3,125,153
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,482,275,177 12,338,984,784
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,280,505,534 2,959,427,187
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,280,505,534 2,959,427,187
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 375,708,100 607,385,449
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
375,708,100 607,385,449
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 11,360,029,345 14,407,818,447
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 11,697,466,377口 13,884,793,561口
2. 1口当たり純資産額 2.0548円 2.0377円
(1万口当たり純資産額) (20,548円) (20,377円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本額の変動
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
期首元本額 9,857,059,478円 11,697,466,377円
期中追加設定元本額 2,639,726,677円 2,762,523,933円
期中一部解約元本額 799,319,778円 575,196,749円
196/258
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 28,230,712 5,050,016
コール・ローン 576,269,673 699,678,735
親投資信託受益証券 11,743,366,017 13,342,330,307
12,284,668 8,342,695
未収入金
流動資産合計 12,360,151,070 14,055,401,753
資産合計 12,360,151,070 14,055,401,753
負債の部
流動負債
未払解約金 12,767,377 8,410,989
未払受託者報酬 1,944,880 2,097,282
未払委託者報酬 12,317,869 13,283,049
364,136 370,620
その他未払費用
流動負債合計 27,394,262 24,161,940
負債合計 27,394,262 24,161,940
純資産の部
元本等
元本 5,257,441,108 6,105,501,276
剰余金
7,075,315,700 7,925,738,537
中間剰余金又は中間欠損金(△)
純資産合計 12,332,756,808 14,031,239,813
負債純資産合計 12,360,151,070 14,055,401,753
197/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
(自2018年2月22日 (自2019年2月22日
至2018年8月21日) 至2019年8月21日)
営業収益
受取利息 3,178 5,731
27,677,413 △ 292,119,349
有価証券売買等損益
営業収益合計 27,680,591 △ 292,113,618
営業費用
支払利息 208,284 245,174
受託者報酬 1,831,143 2,097,282
委託者報酬 11,597,521 13,283,049
406,655 391,481
その他費用
営業費用合計 14,043,603 16,016,986
営業利益又は営業損失(△) 13,636,988 △ 308,130,604
経常利益又は経常損失(△) 13,636,988 △ 308,130,604
中間純利益又は中間純損失(△) 13,636,988 △ 308,130,604
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,961,432 417,802
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,290,554,227 7,075,315,700
剰余金増加額又は欠損金減少額 838,815,012 1,578,171,516
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
838,815,012 1,578,171,516
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 340,474,818 419,200,273
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
340,474,818 419,200,273
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
中間剰余金又は中間欠損金(△) 6,798,569,977 7,925,738,537
198/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 5,257,441,108口 6,105,501,276口
2. 1口当たり純資産額 2.3458円 2.2981円
(1万口当たり純資産額) (23,458円) (22,981円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
199/258
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本額の変動
第16期 第17期中間計算期間
項目
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
期首元本額 4,588,589,764円 5,257,441,108円
期中追加設定元本額 1,229,209,838円 1,159,298,168円
期中一部解約元本額 560,358,494円 311,238,000円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考>
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
<参考>
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型))は、「ニッセイ国内株式インデックス マ
ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
<参考>
開示対象ファンド(DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型))は、「ニッセイ国内株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益
証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状
況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 47,564,462 8,578,731
コール・ローン 970,926,881 1,188,581,606
株式 57,385,765,970 59,429,929,550
派生商品評価勘定 39,356,380 2,140,560
未収配当金 91,169,006 89,307,025
差入委託証拠金 24,645,000 35,640,000
流動資産合計 58,559,427,699 60,754,177,472
資産合計 58,559,427,699 60,754,177,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 8,894,440
前受金 41,505,000 2,645,000
未払解約金 194,719,481 116,359,172
その他未払費用 801 1,591
流動負債合計 236,225,282 127,900,203
負債合計 236,225,282 127,900,203
純資産の部
元本等
元本 34,479,781,252 38,109,536,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,843,421,165 22,516,740,746
純資産合計 58,323,202,417 60,626,277,269
負債純資産合計 58,559,427,699 60,754,177,472
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 34,479,781,252口 38,109,536,523口
2. 1口当たり純資産額 1.6915円 1.5908円
(1万口当たり純資産額) (16,915円) (15,908円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
(2019年2月21日 現在) (2019年8月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
814,445,000 853,830,000 39,385,000 1,080,955,000 1,074,240,000 △6,715,000
- -
合計
814,445,000 853,830,000 39,385,000 1,080,955,000 1,074,240,000 △6,715,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 28,178,885,286円 34,479,781,252円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,224,610,246円 7,727,756,864円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,923,714,280円 4,098,001,593円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,998,062,126円 6,728,451,440円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 5,016,960,919円 4,763,395,907円
定)
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 3,238,783円 -円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,210,362円 4,182,206円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,206,781,976円 1,524,912,346円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 4,302,209,365円 5,323,614,771円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,930,765,501円 3,530,366,943円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 12,596,798円 9,354,616円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S 44,117,130円 41,837,637円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S 51,034,232円 54,043,504円
A(適格機関投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 158,510,666円 308,252,587円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 13,120,980,625円 14,777,186,366円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 474,668,180円 608,278,228円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 26,528,689円 67,490,497円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 13,748,346円 76,386,450円
16,200,912円 49,524,601円
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2035 26,018,748円 100,006,784円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 9,123,269円 30,565,675円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 22,218,183円 39,352,901円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 25,051,252円 26,339,965円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 2,050,565円 3,188,901円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 703,909円 918,805円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 1,345,741円 2,389,751円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 11,655,177円 16,572,509円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 286,258円 4,139,855円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 274,453円 4,276,925円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 258,941円 6,848,520円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 180,146円 7,657,833円
計 34,479,781,252円 38,109,536,523円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 11,873,276 3,169,390
コール・ローン 242,367,554 439,118,436
国債証券 33,074,891,690 37,398,335,750
未収利息 117,373,446 123,077,017
前払費用 10,506,161 13,146,112
流動資産合計 33,457,012,127 37,976,846,705
資産合計 33,457,012,127 37,976,846,705
負債の部
流動負債
未払解約金 45,767,919 86,734,600
その他未払費用 270 322
流動負債合計 45,768,189 86,734,922
負債合計 45,768,189 86,734,922
純資産の部
元本等
元本 24,325,661,001 26,860,180,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,085,582,937 11,029,931,462
純資産合計 33,411,243,938 37,890,111,783
負債純資産合計 33,457,012,127 37,976,846,705
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 24,325,661,001口 26,860,180,321口
2. 1口当たり純資産額 1.3735円 1.4106円
(1万口当たり純資産額) (13,735円) (14,106円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 21,904,812,960円 24,325,661,001円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,943,730,896円 5,488,655,779円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,522,882,855円 2,954,136,459円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限 1,557,046,416円 1,610,985,166円
定)
DCニッセイ国内債券インデックス 7,458,047,358円 7,633,693,657円
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 3,873,777円 -円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 2,711,106円 2,692,700円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 3,293,604,354円 3,919,663,075円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,192,194,563円 6,054,994,704円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 1,326,131,472円 1,506,876,979円
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 41,651,617円 30,270,061円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S 62,579,577円 57,087,835円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S 32,356,597円 32,352,725円
A(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックス 4,780,485,190円 5,317,571,266円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 574,978,974円 693,992,153円
スファンド(4資産均等型)
計 24,325,661,001円 26,860,180,321円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 388,094,903 714,208,888
金銭信託 111,174,221 17,601,325
コール・ローン 2,269,384,208 2,438,660,237
株式 156,190,082,429 175,364,989,167
投資証券 4,073,157,868 5,026,635,570
派生商品評価勘定 134,259,059 36,835,315
未収入金 32,983 10,524,111
未収配当金 222,399,264 331,504,990
差入委託証拠金 1,479,571,172 1,717,946,783
流動資産合計 164,868,156,107 185,658,906,386
資産合計 164,868,156,107 185,658,906,386
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,018,478 17,097,192
未払金 - 148,636,409
未払解約金 421,904,508 334,140,069
その他未払費用 1,521 2,723
流動負債合計 422,924,507 499,876,393
負債合計 422,924,507 499,876,393
純資産の部
元本等
元本 94,844,967,281 107,407,368,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 69,600,264,319 77,751,661,493
純資産合計 164,445,231,600 185,159,029,993
負債純資産合計 164,868,156,107 185,658,906,386
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 94,844,967,281口 107,407,368,500口
2. 1口当たり純資産額 1.7338円 1.7239円
(1万口当たり純資産額) (17,338円) (17,239円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2019年2月21日 現在) (2019年8月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
売 建
- - - 3,116,617,043 3,116,496,250 120,793
アメリカ・
- -
- - - 2,333,102,833 2,332,616,130 486,703
ドル
イギリス・
- -
- - - 218,969,679 219,320,280 △350,601
ポンド
- -
ユーロ
- - - 564,544,531 564,559,840 △15,309
買 建 - -
1,729,795,897 1,735,928,240 6,132,343 4,970,887,355 4,972,430,250 1,542,895
アメリカ・
- -
1,181,436,898 1,183,137,060 1,700,162 3,513,001,551 3,515,424,300 2,422,749
ドル
イギリス・
- -
151,340,332 153,482,000 2,141,668 422,220,565 425,716,560 3,495,995
ポンド
- -
ユーロ
397,018,667 399,309,180 2,290,513 1,035,665,239 1,031,289,390 △4,375,849
- -
合計
1,729,795,897 1,735,928,240 6,132,343 8,087,504,398 8,088,926,500 1,663,688
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
株式関連
(2019年2月21日 現在) (2019年8月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 3,761,415,590 3,888,523,826 127,108,236 4,282,642,701 4,300,717,136 18,074,435
- -
合計
3,761,415,590 3,888,523,826 127,108,236 4,282,642,701 4,300,717,136 18,074,435
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 70,849,080,074円 94,844,967,281円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 37,550,145,965円 22,562,322,281円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 13,554,258,758円 9,999,921,062円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 595,531,315円 698,653,460円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,819,138,551円 3,241,321,544円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,160,421,182円 2,419,396,083円
ニッセイ/パナゴラ・外国株式インデックスSA(適格機 -円 1,333,802,005円
関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 -円 3,849,654円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S -円 22,964,535円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S -円 32,903,423円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資 11,698,042,919円 11,525,937,107円
家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス 65,072,270,014円 72,900,642,046円
ファンド
DCニッセイ外国株式インデックス 11,899,518,770円 14,339,593,541円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 468,264,447円 557,400,550円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 19,393,803円 45,866,812円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 13,566,941円 70,004,086円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 11,777,271円 33,474,092円
18,901,250円 67,551,278円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2025 6,227,388円 19,383,725円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 21,917,060円 36,069,604円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 24,928,154円 24,117,420円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 2,040,927円 2,921,364円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 700,329円 841,845円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 11,598,689円 15,188,102円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 210,461円 2,821,073円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 199,701円 2,898,069円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 188,906円 4,653,204円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 129,203円 5,113,878円
計 94,844,967,281円 107,407,368,500円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位:円)
貸借対照表
(2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
資産の部
流動資産
預金 42,879,632 720,009,021
金銭信託 3,632,937 2,051,902
コール・ローン 74,158,657 284,290,570
国債証券 18,552,550,153 22,909,405,404
派生商品評価勘定 27,062 136,753
未収利息 126,320,979 125,772,713
前払費用 9,531,810 12,723,821
流動資産合計 18,809,101,230 24,054,390,184
資産合計 18,809,101,230 24,054,390,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 392,219
未払金 60,842,044 857,938,891
未払解約金 27,415,629 50,328,406
その他未払費用 87 135
流動負債合計 88,257,760 908,659,651
負債合計 88,257,760 908,659,651
純資産の部
元本等
元本 14,029,005,797 16,953,612,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,691,837,673 6,192,117,803
純資産合計 18,720,843,470 23,145,730,533
負債純資産合計 18,809,101,230 24,054,390,184
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 受益権総口数 14,029,005,797口 16,953,612,730口
2. 1口当たり純資産額 1.3344円 1.3652円
(1万口当たり純資産額) (13,344円) (13,652円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
通貨関連
(2019年2月21日 現在) (2019年8月21日 現在)
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
- -
買 建
63,756,714 63,783,776 27,062 221,400,530 221,145,064 △255,466
アメリカ・
- -
46,857,170 46,882,796 25,626 124,321,930 124,209,554 △112,376
ドル
イギリス・
- -
2,961,702 2,961,805 103 11,668,277 11,673,601 5,324
ポンド
オーストラ
- -
- - - 3,057,323 3,057,238 △85
リア・ドル
カナダ・ド
- -
- - - 4,011,958 4,006,091 △5,867
ル
シンガポー
- -
- - - 1,654,221 1,651,553 △2,668
ル・ドル
ノル
- -
ウェー・ク
- - - 2,514,362 2,500,178 △14,184
ローネ
メキシコ・
- -
- - - 1,803,261 1,805,615 2,354
ペソ
- -
ユーロ
13,937,842 13,939,175 1,333 72,369,198 72,241,234 △127,964
- -
合計
63,756,714 63,783,776 27,062 221,400,530 221,145,064 △255,466
(注) 1.時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 (2019年2月21日現在) (2019年8月21日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,229,834,925円 14,029,005,797円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,563,822,764円 4,245,566,849円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 2,764,651,892円 1,320,959,916円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,511,175,019円 1,813,427,167円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 2,682,173,293円 3,156,085,064円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 913,366,571円 1,047,337,388円
ニッセイ/パナゴラ・外国債券インデックスSA(適格機 -円 602,374,594円
関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(債券重視 -円 5,063,014円
型)SA(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(標準型)S -円 14,833,423円
A(適格機関投資家限定)
ニッセイ/パナゴラ・インデックスバランス(成長型)S -円 14,970,585円
A(適格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス 7,539,991,502円 8,183,741,342円
ファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 594,022,813円 723,408,983円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 631,268,627円 782,951,989円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 8,572,161円 20,740,792円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 86,130,485円 454,101,438円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 5,218,659円 15,176,136円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 8,555,537円 31,255,064円
3,599,749円 11,443,463円
DCニッセイターゲットデートファンド2025
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 27,811,628円 46,785,334円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 2,202,592円 2,768,935円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 14,590,750円 19,966,994円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 92,162円 1,271,797円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 88,320円 1,312,508円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 84,480円 2,125,237円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 61,449円 2,471,483円
計 14,029,005,797円 16,953,612,730円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年8月30日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)」
Ⅰ 資産総額 12,458,388,574円
Ⅱ 負債総額 8,787,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,449,600,625円
Ⅳ 発行済数量 7,008,509,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7764円
(2019年8月30日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)」
Ⅰ 資産総額 28,743,428,288円
Ⅱ 負債総額 17,656,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,725,771,765円
Ⅳ 発行済数量 14,011,791,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0501円
(2019年8月30日現在)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
Ⅰ 資産総額 14,284,925,105円
Ⅱ 負債総額 13,369,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,271,555,689円
Ⅳ 発行済数量 6,164,989,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3149円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
400 60,615
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
109 25,796
単位型株式投資信託
2 88
単位型公社債投資信託
511 86,500
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(自2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
- 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
-
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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176,877 124,674
受取配当金
- 35,286
金融派生商品収益
22,977
-
為替差益
27,718
時効成立償還金 -
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
20,127
金融派生商品費用 -
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 -
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
-
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
- ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
(純額)
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い(その2)」(2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号)に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
車両 169千円 -
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア - 465
計 5,271 1,089
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)配当財産のすべてを普通株式(108千株)の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、1株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
1株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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当事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
-千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 - 31,858
1,022,464 - 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536
1,988,812 - 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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(退職給付関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
1株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2019年3月末現在)
a.名称 b.資本金の額 c.事業の内容
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
け、銀行業を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243百万円
保険業法に基づき監督官庁の免許を
日本生命保険相互会社 1,350,000百万円
受け、生命保険業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資
方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
載とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月25日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2018年2月22
日から2019年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2019年2月21日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月25日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2018年2月22日か
ら2019年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2019年2月21日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年3月25日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2018年2月22
日から2019年2月21日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2019年2月21日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年9月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2019年2月22
日から2019年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)の2019年8月21日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年2月22日から2019年8月21日ま
で)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年9月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2019年2月22日か
ら2019年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)の2019年8月21日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年2月22日から2019年8月21日まで)
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年9月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているDCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2019年2月22
日から2019年8月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)の2019年8月21日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年2月22日から2019年8月21日ま
で)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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