ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド（毎月決算型）　ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド（年２回決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                     有価証券届出書        の訂正届出書

     【提出先】                     関東財務局長

     【提出日】                     令和１年     11 月 14 日

     【発行者名】

                         三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】

                         代表取締役社長　松下　隆史
     【本店の所在の場所】                     東京都港区愛宕二丁目５番１号

     【事務連絡者氏名】                     植松　克彦

     【電話番号】                     03-5405-0784

     【届出の対象とした募集内国投資                     ボンド・アンド・カレンシー                 トータルリターン・ファンド

      信託受益証券に係るファンドの
                         （毎月決算型）
      名称】
                         ボンド・アンド・カレンシー                 トータルリターン・ファンド
                         （年２回決算型）
     【届出の対象とした募集内国投資                     各々につき、１兆円を上限とします。

      信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019  年５月    14 日 付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の
      うち、    有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項                      がありますので、          本訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     ２【訂正個所および訂正事項】

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     第一部【証券情報】
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ５ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         ＊
      3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
      ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります。
     ( ６ ) 申込単位

                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ５ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
      3.3  ％ （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
     ( ６ ) 申込単位

                              （以下略）
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １　ファンドの性格
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( １ ) ファンドの目的及び基本的性格
                              （以下略）
      ③ファンドの特色
                              （以下略）
                              （以下略）





                              （以下略）


     ( ３ ) ファンドの仕組み
                              （以下略）
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額
                20 億円（    2019  年４月１日      現在）
                              （以下略）
       ・大株主の状況（          2019  年４月１日      現在）
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( １ ) ファンドの目的及び基本的性格
                              （以下略）
      ③ファンドの特色
                              （以下略）
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                              （以下略）





                              （以下略）


     ( ３ ) ファンドの仕組み
                              （以下略）
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額
                20 億円（    2019  年８月末     現在）
                              （以下略）
       ・大株主の状況（          2019  年８月末     現在）
                              （以下略）
     ２　投資方針

     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ２ ) 投資対象
                              （以下略）
                   当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
                              （以下略）
     投資信託証券の概要は、             2019  年２月末     現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ２ ) 投資対象
                              （以下略）
                   当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
                              （以下略）
     投資信託証券の概要は、             2019  年８月末     現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
                              （以下略）
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     ３　投資リスク
     ＜参考情報＞
     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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     ４　手数料等及び税金
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( １ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         ＊
      3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
      ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります。
     ( ２ ) 換金（解約）手数料

                              （以下略）
     ( ３ ) 信託報酬等
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                                    年率
          ＊１
      1.917   ％   （税抜    1.775   ％）を乗じて得た金額            とします。      委託会社は販売会社に対して、販売会社の行
      う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表の
      とおりです。
                              （以下略）
      㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳                                      0.04  ％程度かかりますので、当
                                  ＊２
       ファンドにおける実質的な信託報酬は                    年率  1.957   ％   （税込）程度です。
                              （以下略）
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      ＊１　    消費税率が      10 ％になった場合は、年率             1.9525    ％となります。
      ＊２　    消費税率が      10 ％になった場合は、年率             1.9925    ％となります。
      ①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了の

       とき信託財産中から支弁するものとします。
                              （以下略）
     ( ４ ) その他の手数料等
                              （以下略）
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                                      年
              ＊
       率 0.01026    ％  （税抜    0.0095    ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末                                  （毎年２
       月、８月に属する計算期末）                または信託終了時に、年２回決算型は各計算期末または信託終了時に信
       託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更す
       ることができます。
      ＊消費税率が       10 ％になった場合は、年率             0.01045    ％となります。
      ④ 信託財産留保額は          ありません      。

     ( ５ ) 課税上の取扱い

                              （以下略）
     ＜収益分配金の課税について＞
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「                                          元本払戻金（特別分配
      金）  」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
      額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
      ②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が                                                   元本払戻
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      金（特別分配金）          、当該収益分配金から当該              元本払戻金（特別分配金）              を控除した額が普通分配金とな
      ります。
     ＊上記    の内容は     2019  年２月末     現在の    ものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること

      があります。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( １ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
      3.3  ％ （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
     ( ２ ) 換金（解約）手数料

                              （以下略）
     ( ３ ) 信託報酬等
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                                    年率
      1.9525    ％ （税抜    1.775   ％）を乗じて得た金額            とします。      委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う
      業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のと
      おりです。
                              （以下略）
      㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳                                      0.04  ％程度かかりますので、当
       ファンドにおける実質的な信託報酬は                    年率  1.9925    ％ （税込）程度です。
                              （以下略）
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      ①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了の

       とき信託財産中から支弁するものとします。
                              （以下略）
     ( ４ ) その他の手数料等
                              （以下略）
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                                      年
       率 0.01045    ％ （税抜    0.0095    ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末                                 （毎年２月、
       ８月に属する計算期末）             または信託終了時に、年２回決算型は各計算期末または信託終了時に信託財
       産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更するこ
       とができます。
      ④ 信託財産留保額は          ありません      。

     ( ５ ) 課税上の取扱い

                              （以下略）
     ＜収益分配金の課税について＞
       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「                                          元本払戻金（特別分配
      金）  」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
      額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
      ②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が                                                   元本払戻
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      金（特別分配金）          、当該収益分配金から当該              元本払戻金（特別分配金）              を控除した額が普通分配金とな
      ります。
     ＊ 2020  年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と

      異なる場合があります。
     ＊上記    の内容は     2019  年８月末     現在の    ものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
      があります。
                              （以下略）
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     ５　運用状況

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（毎月決算型）
     (１ )投資状況
      （ 2019  年８月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                    14,549      0.02%
         （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                  91,256,576        98.08%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          1,772,910        1.91%
                      純資産総額                           93,044,035       100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年８月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                     投資信託受益証
       Total   Return   Fund  ACS  Class
      1                       111,247,807           0.8147        0.8203        －   98.08%
                     券
       ケイマン諸島              －                 90,634,627        91,256,576          －
       キャッシュ・マネジメント・マ              親投資信託受益
      2                         14,309        1.0166        1.0168        －   0.02%
       ザーファンド              証券
       日本              －                   14,547        14,549        －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券                         98.08%
               親投資信託受益証券                          0.02%
                  合計                      98.09%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②投資不動産物件

       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )運用実績

      ①純資産の推移
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）          （分配落）          （分配付）
              設定時
                               145          －        1.0000           －
           （ 2013  年２月   28 日）
            第１特定期間末
                               790         797        0.9643          0.9723
           （ 2013  年８月   14 日）
            第２特定期間末
                               656         665        0.9746          0.9866
           （ 2014  年２月   14 日）
            第３特定期間末
                               406         413        0.9940          1.0060
           （ 2014  年８月   14 日）
            第４特定期間末
                               317         321        0.9710          0.9830
           （ 2015  年２月   16 日）
            第５特定期間末
                               271         275        0.9585          0.9705
           （ 2015  年８月   14 日）
            第６特定期間末
                               216         219        0.9123          0.9243
           （ 2016  年２月   15 日）
            第７特定期間末
                               211         214        0.9722          0.9842
           （ 2016  年８月   15 日）
            第８特定期間末
                               172         174        0.9376          0.9496
           （ 2017  年２月   14 日）
            第９特定期間末
                               144         146        0.9550          0.9670
           （ 2017  年８月   14 日）
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            第 10 特定期間末
                               131         133        0.9277          0.9397
           （ 2018  年２月   14 日）
            第 11 特定期間末
                               124         125        0.9104          0.9224
           （ 2018  年８月   14 日）
            2018  年８月末日                 123          －        0.9062           －
            2018  年９月末日                 121          －        0.9094           －
            2018  年 10 月末日               119          －        0.8949           －
            2018  年 11 月末日               117          －        0.8798           －
            2018  年 12 月末日               113          －        0.8676           －
            2019  年１月末日                 116          －        0.8905           －
            第 12 特定期間末
                               116         117        0.8868          0.8988
           （ 2019  年２月   14 日）
            2019  年２月末日                 109          －        0.8883           －
            2019  年３月末日                 107          －        0.8901           －
            2019  年４月末日                 107          －        0.8948           －
            2019  年５月末日                 106          －        0.8851           －
            2019  年６月末日                 101          －        0.8969           －
            2019  年７月末日                 92         －        0.8913           －
            第 13 特定期間末
                               92         93        0.8865          0.8985
           （ 2019  年８月   14 日）
            2019  年８月末日                 93         －        0.8917           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②分配の推移

                         期間                       １口当りの分配金（円）
               第１特定期間（      2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）                      0.0080
               第２特定期間（      2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）                      0.0120
               第３特定期間（      2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）                      0.0120
               第４特定期間（      2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）                      0.0120
               第５特定期間（      2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）                      0.0120
               第６特定期間（      2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）                      0.0120
               第７特定期間（      2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）                      0.0120
               第８特定期間（      2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）                      0.0120
               第９特定期間（      2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）                      0.0120
               第 10 特定期間（     2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）                      0.0120
               第 11 特定期間（     2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）                      0.0120
               第 12 特定期間（     2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）                      0.0120
               第 13 特定期間（     2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）                      0.0120
      ③収益率の推移

                         期間                           収益率
               第１特定期間（      2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）                      △ 2.8%
               第２特定期間（      2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）                       2.3%
               第３特定期間（      2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）                       3.2%
               第４特定期間（      2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）                      △ 1.1%
               第５特定期間（      2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）                      △ 0.1%
               第６特定期間（      2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）                      △ 3.6%
               第７特定期間（      2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）                       7.9%
               第８特定期間（      2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）                      △ 2.3%
               第９特定期間（      2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）                       3.1%
               第 10 特定期間（     2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）                      △ 1.6%
               第 11 特定期間（     2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）                      △ 0.6%
               第 12 特定期間（     2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）                      △ 1.3%
               第 13 特定期間（     2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）                       1.3%
       （注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )設定及び解約の実績

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
           第１特定期間（      2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）             890,354,470            70,433,148
           第２特定期間（      2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）              25,499,645           171,530,164
           第３特定期間（      2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）              19,487,275           284,049,533
           第４特定期間（      2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）              18,949,496           101,342,773
           第５特定期間（      2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）              6,332,986           49,602,917
           第６特定期間（      2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）               670,367          47,095,196
           第７特定期間（      2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）              1,480,283           21,263,966
           第８特定期間（      2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）              3,786,002           37,605,454
           第９特定期間（      2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）              1,052,148           33,810,565
           第 10 特定期間（     2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）               579,774           9,839,797
           第 11 特定期間（     2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）               269,500           5,542,408
           第 12 特定期間（     2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）               261,610           5,422,060
           第 13 特定期間（     2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）               473,883          27,350,487
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       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（年２回決算型）

     (１ )投資状況
      （ 2019  年８月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                    13,052      0.02%
         （キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                  75,610,122        98.08%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          1,467,759        1.90%
                      純資産総額                           77,090,933       100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年８月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
                     投資信託受益証
       Total   Return   Fund  ACS  Class
      1                        92,173,744          0.8147        0.8203        －   98.08%
                     券
       ケイマン諸島              －                 75,094,519        75,610,122          －
       キャッシュ・マネジメント・マ              親投資信託受益
      2                         12,837        1.0166        1.0168        －   0.02%
       ザーファンド              証券
       日本              －                   13,051        13,052        －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券                         98.08%
               親投資信託受益証券                          0.02%
                  合計                      98.10%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②投資不動産物件

       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )運用実績

      ①純資産の推移
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）         （分配付）          （分配落）          （分配付）
              設定時
                               130          －        1.0000           －
           （ 2013  年２月   28 日）
            第１計算期間末
                               595          －        0.9734           －
           （ 2013  年８月   14 日）
            第２計算期間末
                               540          －        0.9962           －
           （ 2014  年２月   14 日）
            第３計算期間末
                               403         403        1.0280          1.0290
           （ 2014  年８月   14 日）
            第４計算期間末
                               334         334        1.0152          1.0162
           （ 2015  年２月   16 日）
            第５計算期間末
                               245         245        1.0130          1.0140
           （ 2015  年８月   14 日）
            第６計算期間末
                               205          －        0.9764           －
           （ 2016  年２月   15 日）
            第７計算期間末
                               195         195        1.0528          1.0538
           （ 2016  年８月   15 日）
            第８計算期間末
                               161         162        1.0280          1.0290
           （ 2017  年２月   14 日）
            第９計算期間末
                               137         137        1.0596          1.0606
           （ 2017  年８月   14 日）
            第 10 計算期間末
                               120         120        1.0409          1.0419
           （ 2018  年２月   14 日）
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            第 11 計算期間末
                               113         113        1.0340          1.0350
           （ 2018  年８月   14 日）
            2018  年８月末日                 112          －        1.0293           －
            2018  年９月末日                 108          －        1.0352           －
            2018  年 10 月末日                99         －        1.0209           －
            2018  年 11 月末日                97         －        1.0058           －
            2018  年 12 月末日                94         －        0.9941           －
            2019  年１月末日                 97         －        1.0229           －
            第 12 計算期間末
                               97         －        1.0210           －
           （ 2019  年２月   14 日）
            2019  年２月末日                 97         －        1.0226           －
            2019  年３月末日                 96         －        1.0270           －
            2019  年４月末日                 87         －        1.0345           －
            2019  年５月末日                 82         －        1.0256           －
            2019  年６月末日                 79         －        1.0415           －
            2019  年７月末日                 78         －        1.0372           －
            第 13 計算期間末
                               77         －        1.0340           －
           （ 2019  年８月   14 日）
            2019  年８月末日                 77         －        1.0401           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②分配の推移

                         期間                       １口当りの分配金（円）
                 第１期（    2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）                          0
                 第２期（    2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）                          0
                 第３期（    2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）                        0.0010
                 第４期（    2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）                        0.0010
                 第５期（    2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）                        0.0010
                 第６期（    2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）                          0
                 第７期（    2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）                        0.0010
                 第８期（    2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）                        0.0010
                 第９期（    2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）                        0.0010
                 第 10 期（  2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）                        0.0010
                 第 11 期（  2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）                        0.0010
                 第 12 期（  2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）                          0
                 第 13 期（  2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）                          0
      ③収益率の推移

                         期間                           収益率
                 第１期（    2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）                        △ 2.7%
                 第２期（    2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）                        2.3%
                 第３期（    2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）                        3.3%
                 第４期（    2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）                        △ 1.1%
                 第５期（    2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）                        △ 0.1%
                 第６期（    2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）                        △ 3.6%
                 第７期（    2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）                        7.9%
                 第８期（    2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）                        △ 2.3%
                 第９期（    2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）                        3.2%
                 第 10 期（  2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）                        △ 1.7%
                 第 11 期（  2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）                        △ 0.6%
                 第 12 期（  2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）                        △ 1.3%
                 第 13 期（  2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）                        1.3%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )設定及び解約の実績

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
             第１期（    2013  年２月   28 日～  2013  年８月   14 日）               693,845,434            82,257,726
             第２期（    2013  年８月   15 日～  2014  年２月   14 日）               10,070,966            79,415,112
             第３期（    2014  年２月   15 日～  2014  年８月   14 日）               68,168,912           218,261,266
             第４期（    2014  年８月   15 日～  2015  年２月   16 日）                6,521,016           69,316,493
             第５期（    2015  年２月   17 日～  2015  年８月   14 日）                2,926,319           90,055,020
             第６期（    2015  年８月   15 日～  2016  年２月   15 日）                1,443,610           33,606,189
             第７期（    2016  年２月   16 日～  2016  年８月   15 日）                 918,597          25,398,022
             第８期（    2016  年８月   16 日～  2017  年２月   14 日）                1,883,556           30,000,689
             第９期（    2017  年２月   15 日～  2017  年８月   14 日）                 621,305          28,146,923
             第 10 期（  2017  年８月   15 日～  2018  年２月   14 日）                3,870,804           17,805,545
             第 11 期（  2018  年２月   15 日～  2018  年８月   14 日）                1,925,722            8,564,270
             第 12 期（  2018  年８月   15 日～  2019  年２月   14 日）                 507,795          14,773,465
             第 13 期（  2019  年２月   15 日～  2019  年８月   14 日）                 408,720          20,452,900
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       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     （参考）マザーファンドの運用状況

     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

      ( １ ) 投資状況
       （ 2019  年８月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                 地方債証券               日本                  60,045,660        1.44%
                 特殊債券              日本                 1,853,068,696         44.43%
                 社債券              日本                  601,439,600        14.42%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,656,537,385         39.71%
                      純資産総額                          4,171,091,341         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年８月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       11 政保地方公共団
      1              特殊債券         400,000,000           100.97        100.99      1.4000     9.68%
       日本             －                 403,904,000        403,968,400       2020/04/17
       30 政保日本政策
      2              特殊債券         390,000,000           100.17        100.19      0.1940     9.37%
       日本             －                 390,663,000        390,765,180       2020/03/18
       107  政保道路機構
      3              特殊債券         208,000,000           101.20        101.10      1.3000     5.04%
       日本             －                 210,508,272        210,291,328       2020/05/29
       91 政保道路機構
      ▶              特殊債券         180,000,000           100.34        100.21      1.2000     4.32%
       日本             －                 180,623,520        180,387,900       2019/10/31
       100  政保道路機構
      5              特殊債券         157,000,000           100.90        100.77      1.4000     3.79%
       日本             －                 158,421,478        158,213,453       2020/02/28
       93 政保道路機構
      6              特殊債券         147,000,000           100.51        100.36      1.4000     3.54%
       日本             －                 147,758,226        147,535,815       2019/11/29
       104  政保道路機構
      7              特殊債券         100,000,000           101.16        101.05      1.4000     2.42%
       日本             －                 101,165,500        101,052,000       2020/04/30
       316  北海道電力
      8              社債券         100,000,000           101.00        100.91      1.1640     2.42%
       日本             －                 101,007,100        100,913,500       2020/06/25
       10 政保地方公共団
      9              特殊債券         100,000,000           100.90        100.78      1.3000     2.42%
       日本             －                 100,905,800        100,783,000       2020/03/13
       69 東京急行電鉄
      10               社債券         100,000,000           100.40        100.24      1.7000     2.40%
       日本             －                 100,405,700        100,244,900       2019/10/25
       22 ホンダフアイナンス
      11               社債券         100,000,000           100.18        100.12      0.5610     2.40%
       日本             －                 100,188,800        100,127,500       2019/12/20
       295  北陸電力
      12               社債券         100,000,000           100.22        100.08      1.4340     2.40%
       日本             －                 100,226,300        100,086,300       2019/09/25
       203  政保預金保険
      13               特殊債券         100,000,000           100.06        100.07      0.1000     2.40%
       日本             －                 100,069,000        100,077,500       2020/01/17
       9 長谷工コ    -ポ
      14               社債券         100,000,000           100.08        100.05      0.4400     2.40%
       日本             －                 100,089,100        100,058,300       2019/11/05
       110  三菱地所
      15               社債券         100,000,000           100.06        100.00      0.5710     2.40%
       日本             －                 100,068,700        100,009,100       2019/09/13
       167  神奈川県公債
      16               地方債証券         60,000,000          100.22        100.07      1.5200     1.44%
       日本             －                 60,135,660        60,045,660      2019/09/20
       56 日本政策金融
      17               特殊債券         60,000,000           99.99        99.99      0.0010     1.44%
       日本             －                 59,994,180        59,994,120      2019/09/20
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 特殊債券                       44.43%
                 社債券                       14.42%
                 地方債証券                        1.44%
                  合計                      60.29%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
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      ③ その他投資資産の主要なもの
       （ 2019  年８月末現在）
       該当事項はありません。
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     第３【ファンドの経理状況】
     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     ボンド・アンド・カレンシー                トータルリターン・ファンド（毎月決算型）

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（平成                           31 年２月    15 日

       から令和１年８月          14 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
     ボンド・アンド・カレンシー                トータルリターン・ファンド（年２回決算型）

     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  13 期計算期間（平成          31 年２月

       15 日から令和１年８月           14 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受け
       ております。
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     １　財務諸表

             ボンド・アンド・カレンシー                トータルリターン・ファンド（毎月決算型）
     ( １ ) 貸借対照表

                                     前期               当期
                区分                  平成  31 年２月   14 日現在        令和１年８月      14 日現在
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                               2,890,132               2,309,766
         投資信託受益証券                              113,887,225                90,507,227
         親投資信託受益証券                                14,552               14,547
        流動資産合計                               116,791,909                92,831,540
        資産合計                               116,791,909                92,831,540
       負債の部
        流動負債
         未払収益分配金                                262,371               208,617
         未払受託者報酬                                 2,575               2,037
         未払委託者報酬                                180,965               143,266
         その他未払費用                                 6,040               5,251
        流動負債合計                                 451,951               359,171
        負債合計                                 451,951               359,171
       純資産の部
       元本等
        元本                               131,185,575               104,308,971
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 14,845,617              △ 11,836,602
                                       11,163,075                9,898,489
         （分配準備積立金）
       元本等合計                                116,339,958                92,472,369
       純資産合計                                116,339,958                92,472,369
       負債純資産合計                                116,791,909                92,831,540
     ( ２ ) 損益及び剰余金計算書

                                     前期               当期
                                 自　平成    30 年８月   15 日      自　平成    31 年２月   15 日
                区分
                                 至　平成    31 年２月   14 日      至　令和１年８月        14 日
                                    金額（円）               金額（円）
       営業収益
        受取配当金                                3,763,537               3,339,725
        受取利息                                    9               7
        有価証券売買等損益                               △ 4,186,171               △ 872,459
       営業収益合計                                 △ 422,625              2,467,273
       営業費用
        支払利息                                  1,101                905
        受託者報酬                                 16,128               13,966
        委託者報酬                                1,132,007                981,672
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        その他費用                                  6,128               5,268
       営業費用合計                                 1,155,364               1,001,811
       営業利益又は営業損失（△）                                △ 1,577,989               1,465,462
       経常利益又は経常損失（△）                                △ 1,577,989               1,465,462
       当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 1,577,989               1,465,462
       一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
       は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額                                  △ 5,969               8,554
       （△）
       期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 12,216,810              △ 14,845,617
       剰余金増加額又は欠損金減少額                                  567,518              3,003,984
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
                                        567,518              3,003,984
        損金減少額
       剰余金減少額又は欠損金増加額                                  27,772               53,788
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
                                         27,772               53,788
        損金増加額
       分配金                                 1,596,533               1,398,089
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 14,845,617              △ 11,836,602
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     （３）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      当期
           項目                       自　平成    31 年２月   15 日
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      ２．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
                    日において、確定分配金額を計上しております。
                   (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期            当期
                   項目
                                     平成  31 年２月   14 日現在      令和１年８月      14 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 136,346,025     円       131,185,575     円
        期中追加設定元本額                                  261,610   円         473,883   円
        期中一部解約元本額                                 5,422,060    円        27,350,487     円
      ２．受益権の総数                                   131,185,575     口       104,308,971     口

      ３．元本の欠損

                                         14,845,617     円        11,836,602     円

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
               自　平成    30 年８月   15 日                    自　平成    31 年２月   15 日
               至　平成    31 年２月   14 日                    至　令和１年８月       14 日
      分配金の計算過程                            分配金の計算過程

      第 67 期計算期間末（平成        30 年９月   14 日）に、投資信託約款に基づ             第 73 期計算期間末（平成        31 年３月   14 日）に、投資信託約款に基づ
      き計算した     11,917,821     円 （１万口当たり      873.81   円）を分配対象        き計算した     11,856,427     円 （１万口当たり      964.23   円）を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             272,778   円 （１万口当たり      20 円）   収益とし、収益分配方針に従い             245,925   円 （１万口当たり      20 円）
      を分配しております。                            を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           436,852   円                         418,789   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                  1,062,699    円      収益調整金                   996,774   円
        分配準備積立金                  10,418,270     円      分配準備積立金                  10,440,864     円
        分配可能額                  11,917,821     円      分配可能額                  11,856,427     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (873.81   円 )     （１万口当たり分配可能額）                   (964.23   円 )
        収益分配金                   272,778   円      収益分配金                   245,925   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 68 期計算期間末（平成        30 年 10 月 15 日）に、投資信託約款に基づ             第 74 期計算期間末（平成        31 年４月   15 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     11,828,074     円 （１万口当たり      886.03   円）を分配対象        き計算した     11,923,106     円 （１万口当たり      985.99   円）を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             266,988   円 （１万口当たり      20 円）   収益とし、収益分配方針に従い             241,849   円 （１万口当たり      20 円）
      を分配しております。                            を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           430,199   円                         505,038   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
                                    有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
        収益調整金                  1,043,447    円      収益調整金                   983,769   円
        分配準備積立金                  10,354,428     円      分配準備積立金                  10,434,299     円
        分配可能額                  11,828,074     円      分配可能額                  11,923,106     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (886.03   円 )     （１万口当たり分配可能額）                   (985.99   円 )
        収益分配金                   266,988   円      収益分配金                   241,849   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
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      第 69 期計算期間末（平成        30 年 11 月 14 日）に、投資信託約款に基づ             第 75 期計算期間末（令和１年５月            14 日）に、投資信託約款に基づ
      き計算した     11,954,385     円 （１万口当たり      898.78   円）を分配対象        き計算した     11,986,645     円 （１万口当たり      999.93   円）を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             266,013   円 （１万口当たり      20 円）   収益とし、収益分配方針に従い             239,749   円 （１万口当たり      20 円）
      を分配しております。                            を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           435,539   円                         406,817   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                  1,043,056    円      収益調整金                   978,837   円
        分配準備積立金                  10,475,790     円      分配準備積立金                  10,600,991     円
        分配可能額                  11,954,385     円      分配可能額                  11,986,645     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (898.78   円 )     （１万口当たり分配可能額）                   (999.93   円 )
        収益分配金                   266,013   円      収益分配金                   239,749   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 70 期計算期間末（平成        30 年 12 月 14 日）に、投資信託約款に基づ             第 76 期計算期間末（令和１年６月            14 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     12,135,935     円 （１万口当たり      912.13   円）を分配対象        き計算した     12,023,949     円 （１万口当たり      1,018.54    円）を分配対
      収益とし、収益分配方針に従い             266,100   円 （１万口当たり      20 円）   象収益とし、収益分配方針に従い              236,101   円 （１万口当たり      20
      を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           443,741   円                         455,807   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
                                    有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
        収益調整金                  1,046,878    円      収益調整金                   968,112   円
        分配準備積立金                  10,645,316     円      分配準備積立金                  10,600,030     円
        分配可能額                  12,135,935     円      分配可能額                  12,023,949     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (912.13   円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (1,018.54    円 )
        収益分配金                   266,100   円      収益分配金                   236,101   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 71 期計算期間末（平成        31 年１月   15 日）に、投資信託約款に基づ             第 77 期計算期間末（令和１年７月            16 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     12,194,725     円 （１万口当たり      929.89   円）を分配対象        き計算した     11,718,620     円 （１万口当たり      1,037.74    円）を分配対
      収益とし、収益分配方針に従い             262,283   円 （１万口当たり      20 円）   象収益とし、収益分配方針に従い              225,848   円 （１万口当たり      20
      を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           495,145   円                         442,638   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        （費用控除後、繰越欠損金補填後）                            （費用控除後、繰越欠損金補填後）
        収益調整金                  1,035,436    円      収益調整金                   929,715   円
        分配準備積立金                  10,664,144     円      分配準備積立金                  10,346,267     円
        分配可能額                  12,194,725     円      分配可能額                  11,718,620     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (929.89   円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (1,037.74    円 )
        収益分配金                   262,283   円      収益分配金                   225,848   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
      第 72 期計算期間末（平成        31 年２月   14 日）に、投資信託約款に基づ             第 78 期計算期間末（令和１年８月            14 日）に、投資信託約款に基づ

      き計算した     12,464,870     円 （１万口当たり      950.17   円）を分配対象        き計算した     10,969,029     円 （１万口当たり      1,051.59    円）を分配対
      収益とし、収益分配方針に従い             262,371   円 （１万口当たり      20 円）   象収益とし、収益分配方針に従い              208,617   円 （１万口当たり      20
      を分配しております。                            円）を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                           528,440   円                         353,076   円
        （費用控除後）                            （費用控除後）
        有価証券売買等損益
                              0円                            0円
        （費用控除後、繰越欠損金補填後）                            有価証券売買等損益
        収益調整金                  1,039,424    円      収益調整金                   861,923   円
        分配準備積立金                  10,897,006     円      分配準備積立金                  9,754,030    円
        分配可能額                  12,464,870     円      分配可能額                  10,969,029     円
        （１万口当たり分配可能額）                   (950.17   円 )     （１万口当たり分配可能額）                  (1,051.59    円 )
        収益分配金                   262,371   円      収益分配金                   208,617   円
        （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )     （１万口当たり収益分配金）                    (20 円 )
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                      当期
           項目                       自　平成    31 年２月   15 日
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                   投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                   スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                      当期
           項目
                                  令和１年８月      14 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     前期（平成     31 年２月   14 日現在）
            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               －
         投資信託受益証券                             634,288
            合計                          634,288
     当期（令和１年８月        14 日現在）

            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               －
         投資信託受益証券                           △ 1,017,178
            合計                        △ 1,017,178
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期（平成     31 年２月   14 日現在）
     該当事項はありません。
     当期（令和１年８月        14 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     当期（自　平成      31 年２月   15 日　至　令和１年８月         14 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                  前期                           当期
              平成  31 年２月   14 日現在                     令和１年８月      14 日現在
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      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           0.8868   円                        0.8865   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  8,868  円）」              「１口＝１円（      10,000   口＝  8,865  円）」
     （４）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円             Total   Return   Fund  ACS  Class
            投資信託受益証券                           111,092,706          90,507,227
             親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                         14,309          14,547
              受益証券       ザーファンド
                 合計　２銘柄                     111,107,015          90,521,774
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     ＜参考＞
     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
      ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                 平成  31 年２月   14 日現在        令和１年８月      14 日現在
               区分
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            1,371,863,926               1,828,144,431
         地方債証券                              160,582,100                60,087,000
         特殊債券                            1,660,747,519               1,349,369,146
         社債券                            1,003,917,400                601,684,200
         未収利息                               6,318,784               3,124,778
         前払費用                               1,411,617               1,241,737
        流動資産合計                              4,204,841,346               3,843,651,292
        資産合計                              4,204,841,346               3,843,651,292
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                              16,743,516               23,523,369
         その他未払費用                                15,125                4,287
        流動負債合計                               16,758,641               23,527,656
        負債合計                               16,758,641               23,527,656
       純資産の部
       元本等
        元本                              4,118,232,302               3,757,379,433
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              69,850,403               62,744,203
       元本等合計                               4,188,082,705               3,820,123,636
       純資産合計                               4,188,082,705               3,820,123,636
       負債純資産合計                               4,204,841,346               3,843,651,292
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     （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                  自　平成    31 年２月   15 日
           項目
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．有価証券の評価基準及             地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                   が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場
                   を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                   項目                 平成  31 年２月   14 日現在      令和１年８月      14 日現在
      １．元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                4,346,377,541      円      4,118,232,302      円
        期中追加設定元本額                                1,924,352,159      円      1,846,853,435      円
        期中一部解約元本額                                2,152,497,398      円      2,207,706,304      円
       元本の内訳

        ＳＭＢＣファンドラップ・           G-REIT                      68,469,138     円        75,766,680     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド                                 270,587,034     円       265,787,430     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株                                 87,558,768     円        98,661,742     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株                                 42,800,668     円        62,443,302     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ                                 24,887,633     円        25,080,021     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・米国債                                 114,616,145     円       131,708,181     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債                                 85,288,581     円        66,995,501     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債                                 51,241,876     円        57,700,461     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株                                 153,331,637     円       164,951,509     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株                                 37,113,672     円        37,502,730     円
        ＳＭＢＣファンドラップ・日本債                                 996,534,475     円       930,824,305     円
        ＤＣ日本国債プラス                                 948,611,360     円       617,575,980     円
        エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）                                 58,461,862     円        46,686,138     円
        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配
        型）                                 200,589,946     円       168,308,734     円
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコー
        ス（毎月分配型）                                 9,845,902    円        7,979,365    円
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎
        月分配型）                                 322,322,552     円       273,846,350     円
        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース
        （毎月分配型）                                 7,699,211    円        6,782,572    円
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分
        配型）                                 86,043,980     円        50,500,627     円
        エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）                                 249,633,537     円       327,033,159     円
        大和住銀    中国株式ファンド（マネー･ポートフォリオ）
                                         92,010,231     円       143,766,168     円
        エマージング好配当株オープン　マネー･ポートフォリオ                                 3,108,490    円        3,155,086    円
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配
        型）                                 1,782,175    円        1,649,953    円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース）                                 1,586,457    円         780,549   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・イン
        ドネシア通貨コース）                                 1,653,601    円         600,377   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（                 BRICs  通貨コース）               825,042   円         739,697   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界６地域通貨コー
        ス）                                 4,950,755    円        4,038,563    円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   （為替ヘッジあり）                    245,556   円         245,556   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   （為替ヘッジなし）                    245,556   円         245,556   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド（マネープールファン
        ド）                                 38,100,822     円        38,099,748     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア３通貨コース                                 25,012,856     円        24,879,544     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース                                 1,754,110    円        1,725,154    円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド）                                 4,836,866    円        1,001,730    円
        日本株厳選ファンド・円コース                                  270,889   円         270,889   円
        日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース                                 18,658,181     円        18,658,181     円
        日本株厳選ファンド・豪ドルコース                                  679,887   円         679,887   円
        日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース                                   9,783  円          9,783  円
        株式＆通貨     資源ダブルフォーカス（毎月分配型）
                                          4,007,475    円        2,040,519    円
        日本株２２５・米ドルコース                                   49,237   円          49,237   円
                                  25/125

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        日本株２２５・ブラジルレアルコース                                  393,895   円         393,895   円
        日本株２２５・豪ドルコース                                  147,711   円         147,711   円
        日本株２２５・資源３通貨コース                                   49,237   円          49,237   円
        グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース                                  598,533   円         598,533   円
        グローバルＣＢオープン・円コース                                  827,757   円         827,757   円
        グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）                                 5,074,090    円        1,994,877    円
        オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）                                 1,057,457    円        1,057,457    円
        スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）                                 12,541,581     円        12,541,581     円
        スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）                                 4,566,053    円        4,566,053    円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（毎
        月決算型）                                   14,309   円          14,309   円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（年
        ２回決算型）                                   12,837   円          12,837   円
        カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）                                 66,417,109     円        66,417,109     円
        日本株厳選ファンド・米ドルコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・メキシコペソコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・トルコリラコース                                  196,696   円         196,696   円
        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分
        配型）                                  419,306   円         319,754   円
        エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月
        分配型）                                 3,566,676    円        2,940,570    円
        カナダ高配当株ファンド                                    984 円           984 円
        短期米ドル社債オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                   98,290   円            －
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   （為替ヘッジあり）                      98,242   円            －
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   （為替ヘッジなし）                      98,242   円            －
        短期米ドル社債オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                   98,242   円            －
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   （為替ヘッジあり）                    149,304   円         149,304   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   （為替ヘッジなし）                    215,194   円         215,194   円
        米国短期社債戦略ファンド           2017-03   （為替ヘッジあり）                   1,751,754    円        1,751,754    円
        世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）                                 1,451,601    円        1,451,601    円
        世界リアルアセット・バランス（資産成長型）                                 2,567,864    円        2,567,864    円
        合計                                4,118,232,302      円      3,757,379,433      円
      ２．受益権の総数                                  4,118,232,302      口      3,757,379,433      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                  自　平成    31 年２月   15 日
           項目
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ

        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組

        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

           項目                       令和１年８月      14 日現在
                                  26/125


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      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     （平成   31 年２月   14 日現在）
                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          地 方 債 証 券
                                     △ 884,800
          特　殊　債　券                          △ 9,096,747
          社　　債　　券                          △ 3,259,700
            合計                       △ 13,241,247
      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （平成   30 年７月   26 日から平成     31 年２月   14 日まで）を指しております。
     （令和１年８月      14 日現在）

                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額（円）
          地 方 債 証 券
                                     △ 48,660
          特　殊　債　券                           △ 670,830
          社　　債　　券                           △ 301,500
            合計                        △ 1,020,990
      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      （令和１年７月      26 日から令和１年８月        14 日まで）を指しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （平成   31 年２月   14 日現在）
     該当事項はありません。
     （令和１年８月      14 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     （自　平成     31 年２月   15 日　至　令和１年８月         14 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

              平成  31 年２月   14 日現在                     令和１年８月      14 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.0170   円                        1.0167   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  10,170   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  10,167   円）」
     （３）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
        円             167  神奈川県公債
             地方債証券                          60,000,000          60,087,000
                     91 政保道路機構
              特殊債券                         180,000,000          180,474,120
                     93 政保道路機構
              特殊債券                         147,000,000          147,618,576
                     100  政保道路機構
              特殊債券                         157,000,000          158,282,376
                     104  政保道路機構
              特殊債券                         100,000,000          101,082,800
                     107  政保道路機構
              特殊債券                         208,000,000          210,351,024
              特殊債券       10 政保地方公共団                 100,000,000          100,826,900
                     56 日本政策金融
              特殊債券                         60,000,000          59,993,520
                     30 政保日本政策
              特殊債券                         390,000,000          390,739,830
                     9 長谷工コ    -ポ
              社債券                        100,000,000          100,065,900
                     22 ホンダフアイナンス
              社債券                        100,000,000          100,151,700
                     110  三菱地所
              社債券                        100,000,000          100,037,900
                     69 東京急行電鉄
              社債券                        100,000,000          100,313,000
                     295  北陸電力
              社債券                        100,000,000          100,145,300
                     316  北海道電力
              社債券                        100,000,000          100,970,400
                                  27/125


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                 合計　   15 銘柄                 2,002,000,000          2,011,140,346
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考＞
      当ファンドは、      「 Total   Return   Fund  ACS  Class  」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託
     受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
      ※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
      この投資信託は、       2018  年 3月 31 日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表は
     作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
      以下の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「                                          Total   Return   Fund  」の  2018  年 3月
     31 日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
     貸借対照表

                                                     2018  年 3月 31 日現在
                                                       （単位：円）
      資産の部
      有価証券（公正価値）         (取得原価    15,397,962,406      円 )                           15,061,483,888
      外貨（公正価値）（取得原価            422,589   円）                                    252,665
      外国為替予約取引に係る評価益                                                  92,215,136
      未収入金    :
        有価証券売却分                                                68,396,344
        特約日受渡取引に係る有価証券売却分                                                388,316,182
      　　受益証券発行分                                                  10,059,385
        利息                                                47,726,755
      変動証拠金                                                  15,358,829
      その他資産                                                    569,903
        資産　合計
                                                      15,684,379,087
      負債の部

      外国為替予約取引に係る評価損                                                  42,915,778
      未払金   :
        有価証券購入分                                               541,297,259
        特約日受渡取引に係る有価証券購入分                                              3,223,210,791
        受益証券償還分                                                12,969,176
        カストディーフィー                                                8,652,491
        専門家報酬                                                6,734,019
        管理会社報酬                                                1,238,189
        名義書換代理人                                                 845,442
        受託会社報酬                                                    5
        負債　合計
                                                       3,837,863,150
      純資産                                                11,846,515,937

      Class   ACS                                               244,979,447

      Class   JPY                                              1,207,421,207
      Class   USD                                             10,394,115,283
                                                      11,846,515,937
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      発行済受益証券

      Class   ACS                                               278,935,655
      Class   JPY                                              1,404,939,524
      Class   USD                                             10,255,018,411
      受益証券一口あたりの純資産

      Class   ACS                                                 0.8783
      Class   JPY                                                 0.8594
      Class   USD                                                 1.0136
      損益計算書     （ 2018  年 3月 31 日に終了した年度）                                    （単位：円）


      収益
         受取利息    (源泉税   3,413,147    円控除後    )
                                                     467,133,544
         受取配当金     (源泉税   68,197,657     円控除後    )                           159,127,864
          収益　合計
                                                     626,261,408
      費用

        カストディーフィー                                             33,365,824
        専門家報酬                                             6,800,279
        管理会社報酬                                             4,914,622
        名義書換代理人報酬                                             3,453,450
        受託会社報酬                                             2,929,471
        ファンド登録費用                                              620,813
        ファンド設立費用                                              394,296
        その他費用                                               166,858
          費用　合計
                                                     52,645,613
      純利益                                               573,615,795

      実現及び未実現（損）益          :

      実現（損）益      :
        有価証券                                            (201,168,486)
        先物取引                                             94,161,909
        スワップ                                             (2,847,462)
        外国為替取引及び外国為替予約取引                                             244,449,761
        実現益　合計
                                                     134,595,722
      未実現（損）益の変動         :
        有価証券                                            (563,944,927)
        先物取引                                            (34,920,383)
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        スワップ                                             5,657,039
        外国為替取引及び外国為替予約取引                                            (78,566,961)
        未実現損の変動　合計
                                                    (671,775,232)
                                                    (537,179,510)

      実現及び未実現損　合計
                                                     36,436,285

      運用による純資産の増加額
      純資産変動計算書        （ 2018  年 3月 31 日に終了した年度）                                （単位：円）

      運用による純資産の増（減）額             ：
        純利益                                             573,615,795
        実現益                                             134,595,722
        未実現損の正味変動                                            (671,775,232)
          運用による純資産の増加額
                                                     36,436,285
      受益者への分配金                                              (816,210,696)

      ファンドの受益証券の取引による純資産の減少額                                             (4,592,685,024)
      純資産の減少額
                                                   (5,372,459,435)
      純資産

      期首                                             17,218,975,372
      期末
                                                   11,846,515,937
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     有価証券明細表　（        2018  年 3月 31 日現在）
           額面               銘柄名                          公正価値

                       確定利付債券     (95.0  ％ )

                                                    （単位：円）
                       オーストラリア      (0. 5％ )

                       社債券  (0. 5％ )

                       Westpac   Banking   Corp.

                           (a),(b),(c)
                                                      58,588,101
                USD    595,000     5.00%  due
                                                      58,588,101
                       社債券　計
                       オーストラリア　計        (取得原価   65,399,424
                                                      58,588,101
                       円 )
                       ブラジル    (0.3%)

                       社債券   (0.3％  )

                       Vale  Overseas,    Ltd.

                                                      32,828,914
                USD    275,000     6.25%  due  08/10/26
                                                      32,828,914
                       社債券　計
                                                      32,828,914
                       ブラジル　計     (取得原価   35,157,176    円 )
                       カナダ   (0.4%)

                       バンク・ローン      (0.4%)

                       1011778   B.C.  Unlimited    Liability    Co.

                       Term  B
                USD      54,861     4.29%  due  02/16/24                           5,845,424
                       Four  Seasons   Holdings,    Inc.
                USD    409,813     4.38%  due  11/30/23                           43,903,679
                       Titan  Acquisition,     Ltd.
                                                       3,190,723
                USD      30,000     0.00%  due  03/28/25
                                                      52,939,826
                       バンク・ローン　計
                                                      52,939,826
                       カナダ　計    (取得原価   54,297,576    円 )
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                       フランス    (0.4%)
                       社債券  (0.4%)

                       BNP  Paribas   S.A.

                                                      46,786,166
                USD    445,000     2.38%  due  05/21/20
                                                      46,786,166
                       社債券　計
                                                      46,786,166
                       フランス　計     (取得原価   46,749,420    円 )
                       アイルランド     (0.1%)

                       バンク・ローン      (0.1％  )

                       Grifols   Worldwide    Operations,     Ltd.  Term

                       B
                                                       8,526,159
                USD      79,798     0.00%  due  01/31/25
                                                       8,526,159
                       バンク・ローン　計
                                                       8,526,159
                       アイルランド　計       (取得原価   8,519,431    円 )
                       ルクセンブルグ      (0.2%)

                       バンク・ローン      (0.2%)

                       Albea  Beauty   Holdings    S.A.

                USD      10,000     0.00%  due  04/22/24                           1,068,685
                       Signode   Industrial    Group  Lux  S.A.  Term  B
                USD    205,000     5.42%  due  05/01/21                           21,815,376
                       Travelport    Finance   (Luxembourg)     S.à  r.l.
                                                       6,402,408
                USD      60,000     0.00%  due  03/17/25
                                                      29,286,469
                       バンク・ローン　計
                       ルクセンブルグ　計        (取得原価   30,662,542
                                                      29,286,469
                       円 )
                       メキシコ    (0.8%)

                       社債券  (0.8%)

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                       Grupo  Bimbo  SAB  de CV
                              (a)
                USD    605,000     4.70%  due  11/10/47                           62,280,238
                       Petroleos    Mexicanos
                                                      37,525,862
                USD    330,000     6.50%  due  03/13/27
                                                      99,806,100
                       社債券　計
                                                      99,806,100
                       メキシコ　計     (取得原価   108,586,187    円 )
                       オランダ    (0. 3％ )

                       バンク・ローン      (0. 3％ )

                       Axalta   Coating   Systems   Dutch  Holding   B

                       B.V.  Term  B2
                USD    312,800     4.30%  due  06/01/24                           33,378,718
               額面                銘柄名                      公正価値

                  確定利付債券     (95.0%)    ( 続き  )

                                                    （単位：円）
                  オランダ    (0.3%)   (続き  )

                  バンク・ローン(0.3%)        (続き)

                  Sensata   Technologies     B.V.

                                                       5,897,682
      USD      55,000          0.00%  due  10/14/21
                                                       39,276,400
                  バンク・ローン      　計
                                                       39,276,400
                  オランダ　計     (取得原価   40,577,893    円 )
             スペイン    (0.7%)

             社債券  (0.7%)

             Banco  Santander    S.A.

      USD    365,000     3.80%  due  02/23/28                                      37,558,971
             Telefonica    Emisiones    SAU
                                                       47,797,807
      USD    440,000     4.90%  due  03/06/48
                                                       85,356,778
             社債券　計
                                                       85,356,778
             スペイン　計     (取得原価   88,140,127    円 )
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             スイス   (0.1%)
             バンク・ローン      (0.1%)

             Cidron   Healthcare,     Ltd.  Term  B

                                                       6,401,961
      USD      60,000    0.00%  due  10/25/23
                                                       6,401,961
             バンク・ローン　計
                                                       6,401,961
             スイス　計    (取得原価   6,427,351    円 )
             イギリス    (1.2%)

             バンク・ローン      (0.1%)

             Belmond   Interfin,    Ltd.

      USD      64,837    0.00%  due  07/03/24                                      6,929,857
             EG Group,   Ltd.
      USD       5,000    0.00%  due  03/23/26                                       530,256
             GVC  Holdings    PLC
                                                       1,601,065
      USD      15,000    0.00%  due  03/15/24
                                                       9,061,178
             バンク・ローン　計
             社債券  (1.1%)
             Barclays    PLC
      USD    660,000     4.38%  due  01/12/26                                      70,383,040
             HSBC  Holdings    PLC
                 (a),(b),(c)
                                                       61,303,328
      USD    590,000     6.00%  due
                                                      131,686,368
             社債券　計
                                                      140,747,546
             イギリス　計     (取得原価   153,628,320    円 )
                  アメリカ    (90.0%)

                  資産担保証券     (23.5%)

                  Accredited    Mortgage    Loan  Trust  2006-1   Class  A4

                          (a),(b)
      USD    470,241          2.15%  due  04/25/36                                49,049,831
                  Aegis  Asset  Backed   Securities    Trust  2005-3   Class  M2
                          (a),(b)
      USD    680,000          2.35%  due  08/25/35                                71,568,956
                  Ally  Auto  Receivables     Trust  2017-3   Class  A2
                          (a)
      USD    298,671          1.53%  due  03/16/20
                                                       31,645,728
                                  35/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  Ameriquest    Mortgage    Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through
                  Certificates     Series   2005-R7   Class  M2
                          (a),(b)
      USD    330,000          2.37%  due  09/25/35                                35,312,937
                  Ameriquest    Mortgage    Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through
                  Certificates     Series   2005-R8   Class  M3
                          (a),(b)
      USD    710,000          2.38%  due  10/25/35
                                                       74,311,106
                  Argent   Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates
                  Series   2003-W7   Class  M1
                          (a),(b)
      USD      36,943          3.00%  due  09/25/33                                 3,764,422
                  Argent   Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates
                  Series   2005-W2   Class  M1
                          (a),(b)
      USD    700,000          2.36%  due  10/25/35                                74,516,956
                  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates     Series   2004-R2   Class  A1A
                          (a),(b)
      USD      66,593          2.56%  due  04/25/34
                                                       7,121,124
                  Bear  Stearns   Asset  Backed   Securities    I Trust  2005-AQ2    Class  M1
                          (a),(b)
      USD  1,170,000           2.36%  due  09/25/35
                                                      123,454,889
                  Bear  Stearns   Asset  Backed   Securities    I Trust  2005-TC1    Class  M1
                          (a),(b)
      USD      33,450          2.53%  due  05/25/35                                 3,574,254
                  Capital   One  Multi-Asset     Execution    Trust  Class  A1
                          (b)
      USD    240,000          2.23%  due  02/15/22                                25,607,853
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0％)    (続き  )

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0％)    (続き  )

               資産担保証券     (23.5％)    (続き)

               Capital   One  Multi-Asset     Execution    Trust  Class  A4
                      (b)
      USD  1,480,000       2.14%  due  06/15/22                                    157,859,548
               Carrington    Mortgage    Loan  Trust  Series   2005-NC5    Class  M1
                      (a),(b)
      USD    830,000      2.35%  due  10/25/35
                                                       88,321,226
               Carrington    Mortgage    Loan  Trust  Series   2005-OPT2    Class  M4
                      (a),(b)
      USD    420,000      2.85%  due  05/25/35                                    45,177,662
               Carrington    Mortgage    Loan  Trust  Series   2006-NC1    Class  A4
                      (a),(b)
      USD    815,000      2.18%  due  01/25/36                                    85,870,710
               Carrington    Mortgage    Loan  Trust  Series   2006-RFC1    Class  A3
                      (a),(b)
      USD    160,484      2.02%  due  05/25/36
                                                       17,086,633
                                  36/125


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               Carrington    Mortgage    Loan  Trust  Series   2006-RFC1    Class  A4
                      (a),(b)
      USD    610,000      2.11%  due  05/25/36                                    64,181,213
               Chase  Issuance    Trust  Class  A
      USD  1,120,000       1.37%  due  06/15/21
                                                      117,448,168
               Citigroup    Commercial    Mortgage    Trust  2015-GC27    Class  XA
                      (b)
      USD  1,473,015       1.41%  due  02/10/48                                    11,368,710
               Citigroup    Mortgage    Loan  Trust,   Inc.  Class  M2
                      (a),(b)
      USD    124,808      2.43%  due  01/25/36                                    13,315,423
               COMM  2014-CCRE16     Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  3,612,106       1.16%  due  04/10/47                                    16,439,397
               COMM  2014-CCRE17     Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  4,629,741       1.12%  due  05/10/47
                                                       21,605,324
               COMM  2014-LC15    Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  2,601,616       1.31%  due  04/10/47                                    12,951,948
               COMM  2014-UBS3    Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  2,401,286       1.29%  due  06/10/47                                    12,745,983
               COMM  2014-UBS6    Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  5,678,139       1.01%  due  12/10/47                                    27,041,182
               Csail  2015-C2   Commercial    Mortgage    Trust  Class  XA
                      (b)
      USD  5,617,565       0.84%  due  06/15/57                                    25,698,364
               CWABS  Asset-Backed     Certificates     Trust  2005-Ab1    Class  M1
                      (a),(b)
      USD    402,979      2.50%  due  08/25/35                                    42,857,803
               Encore   Credit   Receivables     Trust  2005-1   Class  M2
                      (a),(b)
      USD    671,439      2.56%  due  07/25/35                                    67,463,754
               EquiFirst    Mortgage    Loan  Trust  2003-2   Class  1A1
                      (a),(b)
      USD      47,446      2.91%  due  09/25/33                                     5,054,760
               Fannie   Mae  Connecticut     Avenue   Securities    Class  1M2
                      (a),(b)
      USD    495,000      4.07%  due  01/25/30                                    53,379,611
               Fannie   Mae  Connecticut     Avenue   Securities    Class  2M2
                      (a),(b)
      USD    880,000      4.37%  due  05/25/30                                    95,144,646
               FBR  Securitization      Trust  2005-2   Class  M2
                      (a),(b)
      USD    435,000      2.62%  due  09/25/35
                                                       46,416,922
               Fieldstone    Mortgage    Investment    Trust  Series   2005-1   Class  M5
                      (a),(b)
      USD    545,207      3.00%  due  03/25/35
                                                       57,073,919
               Freddie   Mac  Structured    Agency   Credit   Risk  Debt  Notes  Class  M2
                      (a),(b)
      USD    270,000      4.52%  due  12/25/29                                    29,639,580
               Fremont   Home  Loan  Trust  2005-1   Class  M5
                      (a),(b)
      USD    870,000      2.94%  due  06/25/35                                    89,496,133
                                  37/125


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               GS Mortgage    Securities    Trust  Series   2014-GC18    Class  XA
                      (b)
      USD  6,243,431       1.11%  due  01/10/47
                                                       29,136,098
               GSAA  Home  Equity   Trust  2005-5   Class  B1
                      (a),(b)
      USD    635,000      3.60%  due  02/25/35
                                                       64,238,410
               Home  Equity   Asset  Trust  Class  M5
                      (a),(b)
      USD    455,000      2.97%  due  05/25/35                                    47,318,322
               Home  Equity   Mortgage    Trust  Class  M2
                      (a),(b)
      USD      57,174      3.47%  due  02/25/35                                     6,082,869
               HSI  Asset  Securitization      Corp.  Trust  2006-OPT1    Class  M1
                      (a),(b)
      USD    270,000      2.23%  due  12/25/35
                                                       28,495,640
               JP Morgan   Alternative     Loan  Trust  2007-A2   Class  12A3
                      (a),(b)
      USD    196,405      2.06%  due  06/25/37                                    20,978,707
               JP Morgan   Mortgage    Acquisition     Trust  2007-CH1    Class  MV2
                      (a),(b)
      USD    460,000      2.15%  due  11/25/36                                    48,568,190
               Morgan   Stanley   Home  Equity   Loan  Trust  2005-1   Class  M4
                      (a),(b)
      USD  1,518,000       2.92%  due  12/25/34                                    161,019,035
               Morgan   Stanley   Home  Equity   Loan  Trust  2006-2   Class  A4
                      (a),(b)
      USD    200,170      2.15%  due  02/25/36                                    21,212,119
               Navient   Student   Loan  Trust  2016-6   Class  A1
                      (a),(b),(d)
      USD    269,272      2.35%  due  03/25/66                                    28,708,413
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0%)   (続き)

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0%)   (続き)

               資産担保証券     (23.5%)   (続き)

               Park  Place  Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates     Series

               2004-WHQ1    Class  M4
                      (a),(b)
      USD    229,563      3.60%  due  09/25/34                                    24,524,736
               Park  Place  Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates     Series
               2004-WHQ2    Class  M3
                      (a),(b)
      USD    245,638      2.91%  due  02/25/35                                    26,350,173
               Park  Place  Securities,     Inc.  Asset-Backed     Pass-Through     Certificates     Series
               2004-WWF    Class  M4
                      (a),(b)
      USD    120,000      3.52%  due  12/25/34                                    12,845,680
                                  38/125


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               RAAC  Series   2006-SP2    Trust  Class  M1
                      (a),(b)
      USD    550,000      2.21%  due  02/25/36                                    58,256,878
               RAMP  Series   2005-RZ2    Trust  Class  M4
                      (a),(b)
      USD    500,000      2.43%  due  05/25/35                                    53,269,448
               Renaissance     Home  Equity   Loan  Trust  2005-1   Class  AV3
                      (a),(b)
      USD    865,309      2.20%  due  05/25/35                                    87,896,692
               Renaissance     Home  Equity   Loan  Trust  2005-2   Class  AV3
                      (a),(b)
      USD    601,516      2.24%  due  08/25/35                                    61,421,682
               Soundview    Home  Loan  Trust  2005-OPT3    Class  M1
                      (a),(b)
      USD    560,000      2.34%  due  11/25/35                                    59,064,489
               Structured    Asset  Investment    Loan  Trust  2003-BC5    Class  M1
                      (a),(b)
      USD      78,473      3.00%  due  06/25/33
                                                       8,387,577
               Structured    Asset  Securities    Corp.  Mortgage    Loan  Trust  Series   2005-WF4    Class
               M4
                      (a),(b)
      USD    790,000      2.45%  due  11/25/35                                    84,703,702
               Structured    Asset  Securities    Corp.  Mortgage    Loan  Trust  Series   2006-AM1    Class
               A4
                      (a),(b)
      USD    384,369      2.03%  due  04/25/36                                    40,832,138
               Toyota   Auto  Receivables     2017-B   Owner  Trust  Class  A2A
                      (a)
      USD    489,141      1.46%  due  01/15/20                                    51,812,975
               WFRBS  Commercial    Mortgage    Trust  2014-C22    Class  XA
                      (b)
      USD  10,072,702       0.90%  due  09/15/57                                    44,023,020
               WFRBS  Commercial    Mortgage    Trust  2014-LC14    Class  XA
                      (b)
                                                       12,376,644
      USD  2,454,916       1.30%  due  03/15/47
                                                     2,785,090,312
               資産担保証券　計
               バンク・ローン      (8.0%)

               ABC  Supply   Co.,  Inc.  Term  B

      USD      25,000      0.00%  due  10/31/23
                                                       2,668,348
               Acosta,   Inc.  Term  B1
      USD      10,000      0.00%  due  09/26/21                                     894,770
               Albertson's     LLC  Term  B4
      USD    187,407      4.63%  due  08/25/21                                    19,714,502
               Altice   U.S.  Finance   I Corp.
      USD      24,937      0.00%  due  07/28/25                                    2,651,738
               American    Airlines,    Inc.
      USD    391,050      3.78%  due  12/14/23                                    41,666,351
               Amneal   Pharmaceuticals      LLC  Term  B
                                  39/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      40,000      0.00%  due  03/21/25                                    4,261,976
               Ashland   LLC  Term  B
      USD      54,862      0.00%  due  05/17/24                                    5,884,993
               ASP  TPI  Holdings,    Inc.
      USD      15,476      0.00%  due  10/17/24                                    1,654,122
               Avolon   TLB  Borrower    1 (U.S.)   LLC  Term  B2
      USD    104,736      0.00%  due  03/21/22                                    11,156,681
               Bass  Pro  Group  LLC
      USD    417,900      6.88%  due  09/25/24                                    44,082,558
               BCP  Raptor   LLC
      USD      34,912      0.00%  due  06/24/24                                    3,738,424
               Beacon   Roofing   Supply,   Inc.
      USD      70,000      0.00%  due  01/02/25                                    7,493,038
               BJ's  Wholesale    Club,  Inc.  Term  B
      USD      80,000      0.00%  due  02/03/24                                    8,511,403
               Bright   Horizons    Family   Solutions    LLC  Term  B
      USD      54,723      0.00%  due  11/07/23                                    5,859,831
               C.H.  Guenther    & Son,  Inc.  Term  B
      USD      10,000      0.00%  due  03/21/25                                    1,067,488
               Caesars   Resort   Collection    LLC  Term  B
      USD      54,863      0.00%  due  12/23/24                                    5,880,020
               Cedar  Fair  LP Term  B
      USD      55,000      0.00%  due  04/13/24                                    5,890,692
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0%)   (続き)

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0%)   (続き)

               バンク・ローン       (8.0%)   (続き)
               CenturyLink,     Inc.

      USD    319,200      4.63%  due  01/31/25                                    33,448,409
               Change   Healthcare    Holdings,    Inc.
      USD      79,798      0.00%  due  03/01/24                                    8,516,824
               Churchill    Downs,   Inc.  Term  B
      USD      69,709      0.00%  due  12/27/24                                    7,450,651
               Clark  Equipment    Co.
      USD    293,008      4.30%  due  05/18/24                                    31,212,991
               Clean  Harbors,    Inc.
      USD      54,862      0.00%  due  06/30/24                                    5,873,470
                                  40/125

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Clipper   Acquisitions     Corp.  Term  B1
      USD      54,863      4.02%  due  12/27/24
                                                       5,874,740
               Cogeco   Communications      (USA)  II LP Term  B
      USD      65,000      0.00%  due  01/03/25                                    6,925,228
               Consolidated     Communications,      Inc.
      USD    367,688      4.88%  due  10/05/23                                    38,667,007
               Cooper-Standard      Automotive,     Inc.  Term  B1
      USD      54,861      0.00%  due  11/02/23                                    5,868,231
               Crown  Finance   U.S.,  Inc.
      USD      80,000      0.00%  due  02/28/25                                    8,506,851
               Deerfield    Dakota   Holding   LLC
      USD      25,000      0.00%  due  02/13/25                                    2,671,379
               Dell  International      LLC  Term  B
      USD      80,000      0.00%  due  09/07/23                                    8,525,696
               DTZ  U.S.  Borrower    LLC
      USD    418,544      5.18%  due  11/04/21                                    44,363,736
               Eastern   Power  LLC
      USD    310,151      5.63%  due  10/02/23
                                                       33,541,135
               EG America   LLC  Term  B
      USD      50,000      0.00%  due  02/07/25                                    5,310,853
               Emerald   Expositions     Holding,    Inc.
      USD    317,600      4.63%  due  05/22/24                                    34,212,985
               Energy   Transfer    Equity   LP
      USD      55,000      3.85%  due  02/02/24                                    5,845,038
               Envision    Healthcare    Corp.
      USD    228,279      4.88%  due  12/01/23
                                                       24,407,974
               Filtration    Group  Corp.
      USD      75,000      0.00%  due  03/29/25                                    8,016,131
               First  Data  Corp.
      USD    105,000      0.00%  due  04/26/24                                    11,195,393
               FleetCor    Technologies     Operating    Co.  LLC  Term  B3
      USD      59,850      0.00%  due  08/02/24                                    6,407,462
               Forterra    Finance   LLC
      USD      14,962      0.00%  due  10/25/23                                    1,474,361
               Frontier    Communications      Corp.  Term  B1
      USD    317,600      5.63%  due  06/15/24                                    33,410,956
               Gardner   Denver,   Inc.  Term  B1
      USD      64,837      0.00%  due  07/30/24
                                                       6,935,763
               Golden   Entertainment,      Inc.  Term  B
      USD      10,000      0.00%  due  10/20/25                                    1,072,806
               Goodyear    Tire  & Rubber   Co.
                                  41/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      55,000      0.00%  due  03/03/25                                    5,880,924
               Greeneden    U.S.  Holdings    I LLC  Term  B3
      USD    330,829      5.80%  due  12/01/23                                    35,428,390
               GXS,  Inc.
      USD      54,861      0.00%  due  01/16/21                                    5,880,047
               HarbourVest     Partners    LP
      USD      55,000      0.00%  due  03/03/25                                    5,860,218
               HCA,  Inc.  Term  B10
      USD      80,000      0.00%  due  03/13/25                                    8,583,083
               Hilton   Worldwide    Finance   LLC  Term  B2
      USD      54,861      0.00%  due  10/25/23
                                                       5,871,828
               Huntsman    International      LLC
           *
      USD             0    0.00%  due  04/01/23                                        1
               Hyland   Software,    Inc.
      USD      10,000      0.00%  due  07/07/25                                    1,077,676
               Iron  Mountain,    Inc.  Term  B
      USD      25,000      0.00%  due  12/22/25                                    2,654,882
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0%)   (続き)

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0%)   (続き)

               バンク・ローン       (8.0%)   (続き)
               Jo-Ann   Stores   LLC

      USD      19,618      0.00%  due  10/20/23
                                                       2,082,440
               Kronos,   Inc.
      USD      40,000      0.00%  due  11/01/23                                     4,286,628
               Lamar  Media  Corp.  Term  B
      USD      55,000      0.00%  due  03/14/25                                     5,869,371
               Lions  Gate  Capital   Holdings    LLC  Term  B
      USD      15,000      0.00%  due  03/24/25                                     1,602,230
               LPL  Holdings,    Inc.  Term  B
      USD      54,863      0.00%  due  09/23/24                                     5,861,378
               Lucid  Energy   Group  II Borrower    LLC
      USD      35,000      4.79%  due  02/17/25                                     3,709,464
               Medallion    Midland   Acquisition     LLC
      USD      19,950      0.00%  due  10/30/24                                     2,121,682
               MGM  Growth   Properties    Operating    Partnership     LP Term  B
                                  42/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      25,000      0.00%  due  03/24/25                                     2,669,133
               Micron   Technology,     Inc.
      USD      54,860      0.00%  due  04/26/22                                     5,879,096
               MKS  Instruments,     Inc.  Term  B3
      USD      56,844      0.00%  due  05/01/23                                     6,082,170
               MPH  Acquisition     Holdings    LLC
      USD      76,727      0.00%  due  06/07/23
                                                       8,205,291
               NCL  Corp.,   Ltd.  Term  B
      USD      54,863      3.49%  due  10/10/21                                     5,860,153
               NRG  Energy,   Inc.
      USD      39,898      0.00%  due  06/30/23                                     4,253,812
               Penn  Engineering     & Manufacturing      Corp.  Term  B
      USD      64,837      4.63%  due  06/27/24
                                                       6,921,239
               Penn  National    Gaming,   Inc.  Term  B
      USD      59,310      0.00%  due  01/19/24                                     6,353,258
               Pro  Mach  Group,   Inc.
      USD      55,000      0.00%  due  03/07/25                                     5,867,529
               RHP  Hotel  Properties    LP Term  B
      USD      55,000      4.07%  due  05/11/24                                     5,895,313
               Riverbed    Technology,     Inc.
      USD      49,607      0.00%  due  04/24/22                                     5,263,858
               RPI  Finance   Trust  Term  B6
      USD      54,551      0.00%  due  03/27/23                                     5,835,624
               Sally  Holdings    LLC  Term  B1
      USD      25,000      0.00%  due  07/05/24                                     2,658,750
               SBA  Senior   Finance   II LLC  Term  B
      USD      69,819      0.00%  due  03/24/21                                     7,454,320
               Scientific    Games  International,      Inc.  Term  B5
      USD    105,000      0.00%  due  08/14/24                                    11,220,015
               Servicemaster      Co.  LLC  Term  C
      USD    419,688      4.38%  due  11/08/23                                    44,873,002
               Sinclair    Television    Group,   Inc.  Term  B
      USD    360,438      4.13%  due  01/03/24                                    38,548,147
               Spectrum    Brands,   Inc.
      USD      24,937      0.00%  due  06/23/22                                     2,663,988
               SS&C  Technologies     Holdings,    Inc.  Term  B3
      USD      77,392      0.00%  due  02/28/25                                     8,279,921
               SS&C  Technologies     Holdings,    Inc.  Term  B4
      USD      27,608      0.00%  due  02/28/25                                     2,953,698
               Switch,   Ltd.  Term  B1
      USD      64,837      0.00%  due  06/27/24                                     6,941,373
                                  43/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Talen  Energy   Supply   LLC
      USD      20,000      0.00%  due  04/15/24
                                                       2,097,754
               Talen  Energy   Supply   LLC  Term  B
      USD      15,000      0.00%  due  07/15/23                                     1,573,315
               Terex  Corp.
      USD      54,861      0.00%  due  01/31/24                                     5,858,233
               Trident   TPI  Holdings,    Inc.
      USD       9,524     0.00%  due  10/17/24                                     1,017,922
               Univision    Communications,      Inc.
      USD    104,715      0.00%  due  03/15/24                                    10,975,278
               VeriFone,    Inc.  Term  B
      USD      55,000      0.00%  due  01/31/25                                     5,873,641
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0%)   (続き)

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0%)   (続き)

               バンク・ローン       (8.0%)   (続き)

               Vistra   Operations    Co.  LLC

      USD    414,750      4.07%  due  12/14/23                                    44,426,905
               West  Corp.  Term  B
      USD      34,913      0.00%  due  10/10/24                                     3,752,395
               West  Corp.  Term  B1
      USD      20,000      0.00%  due  10/10/24                                     2,132,658
               Western   Digital   Corp.  Term  B3
      USD      25,000      0.00%  due  04/29/23
                                                       2,676,551
               WMG  Acquisition     Corp.  Term  E
      USD      80,000      0.00%  due  11/01/23
                                                       8,549,391
               Wrangler    Buyer  Corp.
      USD      69,825      0.00%  due  09/27/24                                     7,474,936
               Zodiac   Pool  Solutions    LLC  Term  B
      USD      55,000      0.00%  due  03/07/25                                     5,892,213
                                                      946,564,129
               バンク・ローン　計
               社債券   (18.3%)

               Abbott   Laboratories

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (a)
      USD    300,000      4.90%  due  11/30/46                                    35,121,003
               AbbVie,   Inc.
                      (a)
      USD    355,000      4.70%  due  05/14/45
                                                       39,082,104
               Anheuser-Busch      InBev  Finance,    Inc.
                      (a)
      USD    215,000      4.70%  due  02/01/36
                                                       24,265,369
               Anheuser-Busch      InBev  Worldwide,    Inc.
                      (a)
      USD    585,000      4.75%  due  04/15/58                                    63,807,269
               Apple,   Inc.
                      (a)
      USD    370,000      4.65%  due  02/23/46
                                                       43,435,714
               AT&T,  Inc.
                      (a)
      USD    375,000      4.75%  due  05/15/46                                    38,882,375
                      (a)
      USD    565,000      5.45%  due  03/01/47                                    64,013,643
               Bank  of America   Corp.
      USD    415,000      3.95%  due  04/21/25
                                                       43,786,126
                      (a),(b)
      USD    395,000      3.97%  due  03/05/29                                    42,168,322
               BAT  Capital   Corp.
                      (a),(d)
      USD    530,000      4.54%  due  08/15/47                                    55,983,825
               Broadcom    Corp.  / Broadcom    Cayman   Finance   Ltd.
                      (a)
      USD    110,000      3.50%  due  01/15/28                                    11,018,196
                      (a)
      USD    610,000      3.88%  due  01/15/27
                                                       63,211,011
               Charter   Communications      Operating    LLC  / Charter   Communications      Operating
               Capital
                      (a)
      USD    840,000      4.91%  due  07/23/25                                    91,426,349
                      (a)
      USD    145,000      5.38%  due  05/01/47
                                                       14,969,320
                      (a)
      USD    370,000      6.48%  due  10/23/45                                    43,337,485
               Citigroup,    Inc.
                      (a),(b)
      USD    345,000      3.52%  due  10/27/28                                    35,490,768
               CVS  Health   Corp.
                      (a)
      USD    670,000      4.30%  due  03/25/28                                    71,699,371
                      (a)
      USD    855,000      5.05%  due  03/25/48                                    96,012,526
               Dell  International      LLC  / EMC  Corp.
                      (a),(d)
      USD    750,000      5.45%  due  06/15/23                                    84,643,274
                      (a),(d)
      USD    375,000      6.02%  due  06/15/26                                    43,017,162
               Discovery    Communications      LLC
                      (a)
      USD    315,000      5.00%  due  09/20/37                                    33,490,361
                      (a)
      USD    250,000      5.20%  due  09/20/47                                    26,630,282
               Energy   Transfer    Partners    LP
                                  45/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (a)
      USD    260,000      6.50%  due  02/01/42                                    29,958,790
                   (a),(b),(c)
      USD    490,000      6.63%  due
                                                       49,668,772
               EPR  Properties
                      (a)
      USD    380,000      5.75%  due  08/15/22                                    43,217,681
               Ford  Motor  Credit   Co.  LLC
      USD    450,000      3.20%  due  01/15/21                                    47,494,612
               General   Electric    Co.
                   (a),(b),(c)
      USD  1,408,000       5.00%  due
                                                      148,430,563
               Goldman   Sachs  Group,   Inc.
                      (a)
      USD    180,000      2.60%  due  04/23/20                                    18,974,442
                      (a),(b)
      USD    365,000      3.69%  due  06/05/28                                    37,676,149
                      (a),(b)
      USD    690,000      3.81%  due  04/23/29                                    72,023,270
                      (a),(b)
      USD    320,000      4.02%  due  10/31/38
                                                       32,916,291
      USD    320,000      5.15%  due  05/22/45
                                                       36,710,158
           額面                 銘柄名                         公正価値

               確定利付債券     (95.0%)   (続き)

                                                    （単位：円）
               アメリカ    (90.0%)   (続き)

               社債券   (18.3%)   (続き)

               Hess  Corp.
                      (a)
      USD    320,000      4.30%  due  04/01/27                                    33,369,412
               Hewlett   Packard   Enterprise    Co.
                      (a)
      USD    360,000      3.60%  due  10/15/20                                    38,662,712
                      (a)
      USD    475,000      4.90%  due  10/15/25                                    52,528,739
               High  Street   Funding   Trust  I
                      (a),(d)
      USD      90,000      4.11%  due  02/15/28                                     9,642,497
               JPMorgan    Chase  & Co.
                      (a),(b)
      USD    280,000      3.88%  due  07/24/38                                    28,991,897
                      (a),(b)
      USD    305,000      3.90%  due  01/23/49
                                                       31,005,799
               Kinder   Morgan,   Inc.
                      (a),(d)
      USD    430,000      5.00%  due  02/15/21                                    47,512,801
                      (a)
      USD    480,000      5.55%  due  06/01/45                                    53,762,688
               Kroger   Co.
                      (a)
      USD      90,000      4.45%  due  02/01/47                                     9,085,168
                                  46/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Morgan   Stanley
                      (a),(b)
      USD    540,000      3.77%  due  01/24/29                                    56,608,985
                   (a),(b),(c)
      USD    405,000      5.45%  due                                      43,901,741
               MPLX  LP
                      (a)
      USD    560,000      4.70%  due  04/15/48                                    58,243,562
               Noble  Energy,   Inc.
                      (a)
      USD    355,000      5.25%  due  11/15/43                                    40,400,690
               Synchrony    Financial
                      (a)
      USD    180,000      2.70%  due  02/03/20                                    18,948,913
               Verizon   Communications,      Inc.
      USD    379,000      4.67%  due  03/15/55                                    38,502,790
               Wells  Fargo  & Co.
                                                       18,820,972
      USD    180,000      2.55%  due  12/07/20
                                                     2,162,551,949
               社債券  　計
               国債  (40.2%)

               Fannie   Mae  Pool

      USD  1,105,000       3.50%  due  04/01/33                                    119,819,161
      USD  2,930,000       3.50%  due  04/01/48                                    312,281,027
      USD  6,880,000       4.00%  due  04/01/48                                    750,911,773
      USD  2,980,000       4.50%  due  04/01/48                                    331,896,348
               Federal   National    Mortgage    Association
      USD    150,000      5.63%  due  07/15/37                                    21,648,770
               Freddie   Mac  Gold  Pool
      USD    510,000      3.00%  due  04/01/33                                    54,143,149
      USD    895,000      3.50%  due  04/01/33                                    97,034,859
      USD  3,465,000       3.50%  due  04/01/48                                    369,391,315
      USD  5,780,000       4.00%  due  04/01/48                                    631,055,018
      USD  1,565,000       4.50%  due  04/01/48                                    174,285,025
               U.S.  Treasury    Bill
                      (e)
        3,000,000       1.20%  due  05/24/18                                    318,490,796
               U.S.  Treasury    Inflation    Indexed   Bonds
      USD  2,709,983       2.00%  due  01/15/26
                                                      318,348,936
      USD    860,377      2.38%  due  01/15/27                                    104,865,177
      USD  1,725,948       2.50%  due  01/15/29                                    217,542,364
      USD  1,103,400       3.63%  due  04/15/28
                                                      150,521,608
      USD  3,452,793       3.88%  due  04/15/29                                    488,997,040
               U.S.  Treasury    Inflation    Indexed   Note
      USD  1,737,190       0.25%  due  01/15/25                                    180,739,499
                                  47/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               U.S.  Treasury    Notes
      USD    360,000      1.50%  due  02/28/23                                    36,415,069
      USD    630,000      2.13%  due  12/31/21                                    66,170,843
                                                       10,223,309
      USD    100,000      2.25%  due  02/15/27
                                                     4,754,781,086
               国債　計
                                                     10,648,987,476
               アメリカ　計     (取得原価   10,820,113,610      円 )
                                                     11,249,531,896

               確定利付債券     (取得原価11,458,259,057         円 )
               上場投資信託証券       (28.6%)

               アメリカ    (28.6%)

               iShares   iBoxx  $ High  Yield  Corporate    Bond  ETF                      1,116,253,644

          122,560
               iShares   JP Morgan   USD  Emerging    Markets   Bond  ETF
          117,665                                           1,411,792,510
               SPDR  Barclays    High  Yield  Bond  ETF                            424,770,856
          111,411
        額面                 銘柄名                           公正価値


            上場投資信託証券      (28.6%)   (続き  )
                                                    （単位：円）
            アメリカ    (28.6%)   (続き  )

                                                      434,751,176

            SPDR  Barclays    Short  Term  High  Yield  Bond  ETF
     149,358
                                                     3,387,568,186
         アメリカ　計
                                                     3,387,568,186
            上場投資信託証券　計        (取得原価   3,514,113,487     円 )
            短期投資    (3.6%)

            アメリカ    (3.6%)

            定期預金    (3.6%)

            JPMorgan    Chase  & Co.

      USD
                                                      424,382,947
            1.00%  due  04/02/18
     3,990,437
                                                      424,382,947
            定期預金　計
                                                      424,382,947
            アメリカ　計     (取得原価   425,588,998    円 )
                                  48/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ケイマン諸島     (0.0%)

            定期預金    (0.0%  )

            Brown  Brothers    Harriman    & Co.

      JPY      
            (0.28)^%    due  04/02/18
     827                                                    827
     GBP        

      *
                                                          32
            0.23%  due  04/03/18
     0
                                                         859
            定期預金　計
                                                         859
            ケイマン諸島　計       (取得原価   864 円 )
                                                      424,383,806
            短期投資　計     (取得原価425,589,862        円 )
            投資　計    (取得原価15,397,962,406           円 )                         15,061,483,888

                                              127.2 
                                              (27.2)
                                                    (3,214,967,951)
            負債（現金及びその他資産控除後）
                                                    11,846,515,937
                                              100.0%
            純資産
     (a)  コーラブル証券
     (b)  2018  年 3月 31 日現在の変動利付証券
     (C)  永久債
     (d)  規則  144A  証券  －  1933  年証券法規則     144A  に基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的には、
      適格機関投資家への転売が可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。
     (e)  当該有価証券のすべて又は一部は担保として差入れられている。
     * 0.5 米ドル未満
     ^ マイナス金利
     2018  年 3月 31 日現在、   59,539,781    円相当の現金及び現金同等物が以下の先物取引の証拠金として差し入れられている

     先物取引　     2018  年 3月 31 日現在

      売買                銘柄              満期日        契約数        評価（損）益
           10 Year  USD  Deliverable     Interest    Rate  Swap                        \      (2,614,707)

     Short                               06/2018         (20)
           U.S.  Treasury    30 Year  Ultra  (CBT)  June  Futures

     Long                               06/2018          ▶         1,036,912
           U.S.  Treasury    10 Year  Note  (CBT)  June  Futures                           (6,478,281)

     Short                               06/2018         (47)
           U.S.  Treasury    10 Year  Ultra  June  Futures                            (13,861,852)

     Short                               06/2018         (60)
                                  49/125


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           U.S.  Treasury    5 Year  Note  (CBT)  June  Futures                            (58,161)
     Short                               06/201  8       (1)
                                                     (21,249,290)

           U.S.  Treasury    Long  Bond  (CBT)  June  Futures
     Short                               06/2018         (50)
                                                        \
                                                     (43,225,379)
     Class   ACS の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在

     買         取引相手方            契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Citibank    NA                             \ 14,239      \ –   \ 14,239
      JPY                 2,499,658      04/24/2018      USD     23,400
             Goldman   Sachs
      JPY       International          1,738,566      04/24/2018      USD     16,224      15,401       –    15,401
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          258,104,258      04/24/2018      USD    2,351,683       8,323,807       –    8,323,807
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.           112,962     04/24/2018      USD     1,026      3,960       –    3,960
     Class   ACSの外国為替予約取引　2018年3月31日現在(                   続き  )

     買          取引相手方        契約額     決済日     売      契約額      評価益     評価（損）      評価（損）益計

               Westpac
               Banking   Corp.                           \ –   \ (3,746)     \ (3,746)
       JPY               968,773     04/24/2018     USD       9,156
               Westpac
               Banking   Corp.
       JPY               235,189     04/24/2018     USD       2,222       –    (862)      (862)
               Westpac
               Banking   Corp.
       JPY              1,798,172      04/24/2018     USD      16,373      59,105       –     59,105
               Citibank    NA
       USD               14,265    04/24/2018     JPY     1,551,706         –    (36,601)      (36,601)
               Citibank    NA
       USD               25,361    04/24/2018     JPY     2,692,115        1,568       –     1,568
               Goldman   Sachs
       USD        International        28,453    04/24/2018     JPY     3,077,875         –    (55,836)      (55,836)
               Goldman   Sachs
       USD        International        18,808    04/24/2018     JPY     2,040,462         –    (42,790)      (42,790)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD               12,056    04/24/2018     JPY     1,314,534         –    (34,027)      (34,027)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD                8,192    04/24/2018     JPY      897,881        –    (27,763)      (27,763)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD               18,642    04/24/2018     JPY     2,016,879         –    (36,886)      (36,886)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD                960   04/24/2018     JPY      101,213       703      –     703
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD                9,812    04/24/2018     JPY     1,036,076        6,094       –     6,094
                                  50/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD               16,292    04/24/2018     JPY     1,793,394         –    (63,011)      (63,011)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD               28,463    04/24/2018     JPY     3,006,420        16,702       –     16,702
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD                6,745    04/24/2018     JPY      733,718        –    (17,256)      (17,256)
               Westpac
               Banking   Corp.
       USD                8,249    04/24/2018     JPY      892,122        –    (16,020)      (16,020)
               Westpac
                                                  (1,905)      (1,905)
               Banking   Corp.
       USD                4,595    04/24/2018     JPY      490,000
                                            \ 8,441,579           \ 8,104,876
                                                  \(336,703)
     Class   USDの外国為替予約取引　2018年3月31日現在

     買          取引相手方        契約額     決済日     売      契約額      評価益     評価（損）      評価（損）益計

               Citibank    NA                          \ 207,379           \ (160,437)
       AUD               79,753    04/24/2018     USD      62,682           \ (367,816)
               Citibank    NA
       AUD               49,179    04/24/2018     USD      38,977       649    (134,077)      (133,428)
               Citibank    NA
       AUD               60,723    04/24/2018     USD      48,399      222,393     (416,159)      (193,766)
               Citibank    NA
       AUD               86,724    04/24/2018     USD      69,465      298,600     (611,634)      (313,034)
               Goldman   Sachs
       AUD        International        75,987    04/24/2018     USD      59,545      94,897     (229,018)      (134,121)
               State  Street
       AUD               87,618    04/24/2018     USD      69,468        –    (240,508)      (240,508)
               State  Street
       AUD               138,438     04/24/2018     USD      106,812       14,316     (81,129)      (66,813)
               State  Street
       AUD               158,727     04/24/2018     USD      122,607       1,409     (93,019)      (91,610)
               State  Street
       AUD               67,743    04/24/2018     USD      53,045      16,274     (131,585)      (115,311)
               State  Street
       AUD               93,231    04/24/2018     USD      71,992      105,618     (156,952)      (51,334)
               State  Street
       AUD               33,882    04/24/2018     USD      26,269        –    (29,916)      (29,916)
               State  Street
       AUD               71,081    04/24/2018     USD      56,388      241,200     (439,621)      (198,421)
               Westpac
               Banking   Corp.
       AUD               29,436    04/24/2018     USD      23,115      35,619     (92,696)      (57,077)
               Westpac
               Banking   Corp.
       AUD               11,686    04/24/2018     USD       9,373      37,383     (80,889)      (43,506)
               Westpac
               Banking   Corp.
       AUD               59,667    04/24/2018     USD      47,372      183,336     (354,029)      (170,693)
               Westpac
               Banking   Corp.
       AUD               59,831    04/24/2018     USD      46,053        –    (17,196)      (17,196)
               Citibank    NA
       CAD               12,404    04/24/2018     USD       9,958      37,607     (73,020)      (35,413)
               Citibank    NA
       CAD               102,556     04/24/2018     USD      82,222        –    (281,105)      (281,105)
               Citibank    NA
       CAD               63,949    04/24/2018     USD      51,495      213,754     (413,011)      (199,257)
               Citibank    NA
       CAD               13,080    04/24/2018     USD      10,607      25,676     (74,310)      (48,634)
                                  51/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Goldman   Sachs
       CAD        International        22,951    04/24/2018     USD      18,312      81,605     (135,109)      (53,504)
               Goldman   Sachs
       CAD
               International        15,253    04/24/2018     USD      12,024       6,019     (26,112)      (20,093)
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      22,873          USD      17,707       5,874     (1,559)       4,315
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      22,157          USD      16,941      26,702       –     26,702
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      399,344          USD      321,900      1,431,767     (2,710,704)      (1,278,937)
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      153,827          USD      119,456       86,733     (97,173)      (10,440)
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      66,808          USD      51,133      93,054     (18,191)       74,863
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      29,842          USD      23,271      14,503     (26,805)      (12,302)
       CAD        State  Street          04/24/2018
                      163,477          USD      126,382       60,313     (11,146)       49,167
               Westpac            04/24/2018
       CAD        Banking   Corp.
                      26,934          USD      21,750      89,319     (179,697)      (90,378)
               Westpac            04/24/2018
       CAD        Banking   Corp.
                      49,924          USD      39,478      45,862     (124,531)      (78,669)
               Westpac            04/24/2018
       CAD        Banking   Corp.
                      10,060          USD       7,819       –    (1,460)      (1,460)
               Westpac            04/24/2018
       CAD        Banking   Corp.
                      11,313          USD       9,022      27,565     (53,483)      (25,918)
               Westpac            04/24/2018
       CAD        Banking   Corp.
                      49,997          USD      40,230      179,926     (332,502)      (152,576)
       CHF        Citibank    NA        04/24/2018
                      52,162          USD      56,103       4,521     (168,309)      (163,788)
       CHF        Citibank    NA        04/24/2018
                      17,874          USD      19,234      42,321     (99,456)      (57,135)
               Citibank    NA        04/24/2018
       CHF                7,629         USD       8,265      17,991     (48,236)      (30,245)
               Goldman   Sachs
       CHF        International        63,788    04/24/2018     USD      67,000      234,026     (263,573)      (29,547)
               Goldman   Sachs
       CHF        International        7,050    04/24/2018     USD       7,556      25,955     (45,267)      (19,312)
     Class   USD  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買         取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Goldman   Sachs
                                             \ 124,472    \ (291,858)     \ (167,386)
      CHF       International           67,281    04/24/2018      USD     71,952
             Goldman   Sachs
      CHF       International           12,653    04/24/2018      USD     13,395       –    (17,012)      (17,012)
             Goldman   Sachs
      CHF       International            7,832    04/24/2018      USD     8,427      6,692     (31,653)      (24,961)
             Goldman   Sachs
      CHF       International           26,721    04/24/2018      USD     28,385      75,737     (121,887)      (46,150)
                                  52/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             State  Street
      CHF                  32,157    04/24/2018      USD     34,410      62,312     (144,476)      (82,164)
             State  Street
      CHF                  109,006     04/24/2018      USD    115,428        –   (149,561)      (149,561)
             State  Street
      CHF                  12,715    04/24/2018      USD     13,346       –    (4,908)      (4,908)
             State  Street
      CHF                  43,723    04/24/2018      USD     46,868      105,635     (226,033)      (120,398)
             Westpac   Banking
      CHF       Corp.           21,856    04/24/2018      USD     22,900      95,598     (99,744)      (4,146)
             Citibank    NA
      EUR                  63,133    04/24/2018      USD     77,640      316,276     (303,501)       12,775
             Citibank    NA
      EUR                  36,150    04/24/2018      USD     45,299      104,262     (186,472)      (82,210)
             Citibank    NA
      EUR                   7,838    04/24/2018      USD     9,679     35,119     (37,823)      (2,704)
             Citibank    NA
      EUR                  44,266    04/24/2018      USD     54,464      142,428     (136,311)       6,117
             Citibank    NA
      EUR                   5,597    04/24/2018      USD     7,013       –    (12,699)      (12,699)
             Citibank    NA
      EUR                  45,969    04/24/2018      USD     56,979       –    (38,158)      (38,158)
             Citibank    NA
      EUR                  22,506    04/24/2018      USD     28,106      92,623     (133,574)      (40,951)
             Goldman   Sachs
      EUR       International           10,233    04/24/2018      USD     12,554      6,946     (1,627)      5,319
             Goldman   Sachs
      EUR       International           23,150    04/24/2018      USD     28,597       –    (8,892)      (8,892)
             Goldman   Sachs
      EUR       International           26,776    04/24/2018      USD     33,401      59,730     (104,463)      (44,733)
             Goldman   Sachs
      EUR       International           15,128    04/24/2018      USD     18,720      11,422     (20,711)      (9,289)
             Goldman   Sachs
      EUR       International           69,950    04/24/2018      USD     86,767      74,965     (139,848)      (64,883)
             State  Street
      EUR                  35,439    04/24/2018      USD     43,694      119,669     (124,375)      (4,706)
             State  Street
      EUR                  22,581    04/24/2018      USD     27,991      8,560     (27,543)      (18,983)
             State  Street
      EUR                  56,447    04/24/2018      USD     70,200      6,169     (77,899)      (71,730)
             State  Street
      EUR                  85,675    04/24/2018      USD    105,708      2,443     (21,915)      (19,472)
             State  Street
      EUR                  42,986    04/24/2018      USD     53,350      9,447     (52,432)      (42,985)
             Westpac   Banking
      EUR       Corp.           48,065    04/24/2018      USD     59,198      16,310     (15,968)       342
             Citibank    NA
      GBP                  34,975    04/24/2018      USD     48,891      22,574       –     22,574
             Citibank    NA
      GBP                  29,360    04/24/2018      USD     40,761      167,906     (119,107)       48,799
             Goldman   Sachs
      GBP       International           29,782    04/24/2018      USD     42,631      96,784     (183,652)      (86,868)
             Goldman   Sachs
      GBP       International           37,803    04/24/2018      USD     52,884      20,199       –     20,199
             Goldman   Sachs
      GBP       International            9,626    04/24/2018      USD     13,579      2,141     (9,034)      (6,893)
             Goldman   Sachs
      GBP       International           81,133    04/24/2018      USD    112,999      102,380     (5,851)      96,529
             Goldman   Sachs
      GBP       International           58,470    04/24/2018      USD     82,811       –    (76,576)      (76,576)
                                  53/125


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Goldman   Sachs
      GBP       International           63,876    04/24/2018      USD     88,495      153,496     (27,667)      125,829
             Goldman   Sachs
      GBP       International           25,631    04/24/2018      USD     36,194      85,789     (108,012)      (22,223)
             Goldman   Sachs
      GBP       International           25,055    04/24/2018      USD     34,843      166,817     (131,364)       35,453
             State  Street
      GBP                  62,417    04/24/2018      USD     86,015      171,682       –    171,682
             State  Street
      GBP                  33,484    04/24/2018      USD     46,884      13,395       –     13,395
             State  Street
      GBP                  14,551    04/24/2018      USD     20,151      56,321     (26,776)      29,545
             Westpac   Banking
      GBP       Corp.           17,118    04/24/2018      USD     23,633      100,936     (58,393)      42,543
             Westpac   Banking
      GBP       Corp.           14,554    04/24/2018      USD     20,546       –    (11,981)      (11,981)
             Westpac   Banking
      GBP       Corp.           62,313    04/24/2018      USD     87,775      273,743     (304,456)      (30,713)
             Citibank    NA
      JPY                 5,289,748      04/24/2018      USD     48,110      179,765       –    179,765
             Goldman   Sachs
      JPY       International          3,633,765      04/24/2018      USD     34,472       –    (27,605)      (27,605)
             Goldman   Sachs
      JPY       International          1,483,023      04/24/2018      USD     13,860      10,930       –     10,930
             Goldman   Sachs
      JPY       International          3,037,320      04/24/2018      USD     28,006      62,750       –     62,750
             Goldman   Sachs
      JPY       International          24,962,476      04/24/2018      USD    226,540      900,839       –    900,839
             Goldman   Sachs
      JPY       International          4,091,480      04/24/2018      USD     38,416      11,179       –     11,179
     Class   USD  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買         取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Goldman   Sachs
                                              \ –   \ (12,150)     \ (12,150)
      JPY       International          1,932,624      04/24/2018      USD     18,310
             Goldman   Sachs
      JPY       International          1,241,632      04/24/2018      USD     11,686      395      –     395
             Goldman   Sachs
      JPY       International          1,764,683      04/24/2018      USD     16,194      44,687       –     44,687
             State  Street
      JPY                 13,297,051      04/24/2018      USD    125,269        –    (8,203)      (8,203)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          1,772,127      04/24/2018      USD     16,106      61,429       –     61,429
                                  54/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          7,035,907      04/24/2018      USD     66,082      17,083       –     17,083
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          10,181,533      04/24/2018      USD     93,767      222,183       –    222,183
             State  Street
      KRW                 11,479,701      04/24/2018      USD     10,717      29,193     (22,725)       6,468
             Citibank    NA
      MXN                    361   04/24/2018      USD      19     103     (27)      76
             Citibank    NA
      NOK                  132,304     04/24/2018      USD     17,277      41,830     (85,845)      (44,015)
             Citibank    NA
      NOK                  550,710     04/24/2018      USD     71,486      193,034     (330,929)      (137,895)
             Citibank    NA
      NOK                 1,763,189      04/24/2018      USD    225,155      874,622     (920,958)      (46,336)
             Citibank    NA
      NOK                  600,041     04/24/2018      USD     76,475      12,789     (12,792)       (3)
             Citibank    NA
      NOK                  418,983     04/24/2018      USD     52,635      190,500     (109,303)       81,197
             Citibank    NA
      NOK                  82,960    04/24/2018      USD     10,703      38,056     (51,785)      (13,729)
             Citibank    NA
      NOK                  190,450     04/24/2018      USD     24,887      64,845     (130,042)      (65,197)
             Goldman   Sachs
      NOK       International           68,627    04/24/2018      USD     8,815      1,234     (8,471)      (7,237)
             Goldman   Sachs
      NOK       International           385,562     04/24/2018      USD     49,272      39,623     (53,628)      (14,005)
             Goldman   Sachs
      NOK       International           410,114     04/24/2018      USD     52,327      249,894     (256,000)      (6,106)
             Goldman   Sachs
      NOK       International           201,293     04/24/2018      USD     25,723      17,983     (25,267)      (7,284)
             State  Street
      NOK                  65,242    04/24/2018      USD     8,302     24,878     (23,434)       1,444
             State  Street
      NOK                  212,834     04/24/2018      USD     27,116      18,030     (16,996)       1,034
             State  Street
      NOK                  408,734     04/24/2018      USD     52,962       –    (92,237)      (92,237)
             State  Street
      NOK                  74,773    04/24/2018      USD     9,557      79     (2,958)      (2,879)
             State  Street
      NOK                  253,194     04/24/2018      USD     32,970       –    (74,422)      (74,422)
             Citibank    NA
      NZD                  67,398    04/24/2018      USD     49,118      210,607     (263,836)      (53,229)
             Citibank    NA
      NZD                  72,895    04/24/2018      USD     52,979      261,618     (303,694)      (42,076)
             Citibank    NA
      NZD                  44,846    04/24/2018      USD     33,095      2,149     (81,288)      (79,139)
             Goldman   Sachs
      NZD       International           64,170    04/24/2018      USD     46,804      18,889     (73,582)      (54,693)
             Goldman   Sachs
      NZD       International           66,188    04/24/2018      USD     48,180      212,808     (259,099)      (46,291)
             Goldman   Sachs
      NZD       International           144,524     04/24/2018      USD    104,076      444,729     (426,103)       18,626
             State  Street
      NZD                  153,447     04/24/2018      USD    110,727      6,790     (10,940)      (4,150)
             State  Street
      NZD                  113,695     04/24/2018      USD     81,673      36,124       –     36,124
             State  Street
      NZD                  110,091     04/24/2018      USD     79,543      4,872     (18,607)      (13,735)
             State  Street
      NZD                  111,322     04/24/2018      USD     81,638      46,096     (188,038)      (141,942)
             State  Street
      NZD                  100,624     04/24/2018      USD     72,521      52,178     (45,387)       6,791
             State  Street
      NZD                  84,396    04/24/2018      USD     60,965      24,889     (34,056)      (9,167)
                                  55/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Westpac   Banking
      NZD       Corp.           32,186    04/24/2018      USD     23,517      101,611     (133,461)      (31,850)
             Westpac   Banking
      NZD       Corp.           21,852    04/24/2018      USD     16,123      52,838     (91,100)      (38,262)
             Westpac   Banking
      NZD       Corp.           45,749    04/24/2018      USD     33,153      83,706     (99,900)      (16,194)
             Westpac   Banking
      NZD       Corp.           27,251    04/24/2018      USD     20,041      9,558     (50,351)      (40,793)
             Citibank    NA
      SEK                  451,741     04/24/2018      USD     55,908      3,927     (204,571)      (200,644)
             Citibank    NA
      SEK                 1,574,699      04/24/2018      USD    197,437      721,964     (1,692,459)      (970,495)
             Citibank    NA
      SEK                  340,277     04/24/2018      USD     41,326       –    (67,528)      (67,528)
             Citibank    NA
      SEK                  614,095     04/24/2018      USD     76,191      181,001     (473,948)      (292,947)
             Citibank    NA
      SEK                  371,322     04/24/2018      USD     46,540      184,143     (411,181)      (227,038)
             Goldman   Sachs
      SEK       International           143,081     04/24/2018      USD     17,606       –    (52,699)      (52,699)
             Goldman   Sachs
      SEK       International           69,438    04/24/2018      USD     8,828     17,606     (73,323)      (55,717)
             Goldman   Sachs
      SEK       International           101,074     04/24/2018      USD     12,332       –    (26,121)      (26,121)
             Goldman   Sachs
      SEK       International           183,236     04/24/2018      USD     22,803      19,361     (114,132)      (94,771)
             State  Street
      SEK                  294,038     04/24/2018      USD     35,989       –    (87,999)      (87,999)
             State  Street
      SEK                  425,820     04/24/2018      USD     52,830      22,329     (225,311)      (202,982)
             State  Street
      SEK                  380,322     04/24/2018      USD     46,424       –    (100,453)      (100,453)
             State  Street
      SEK                 1,043,300      04/24/2018      USD    132,681      462,352     (1,304,090)      (841,738)
             State  Street
      SEK                  868,855     04/24/2018      USD    105,186      17,393     (154,387)      (136,994)
             State  Street
      SEK                  581,429     04/24/2018      USD     70,726       –    (127,392)      (127,392)
             State  Street
      SEK                  190,098     04/24/2018      USD     23,177      4,624     (51,912)      (47,288)
             Citibank    NA
      USD                  20,124    04/24/2018      GBP     14,272      21,570     (12,407)       9,163
     Class   USD  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買         取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Citibank    NA                             \ –   \ (1,269)     \ (1,269)
      USD                  13,975    04/24/2018      JPY    1,485,576
             Citibank    NA
      USD                 427,640     04/24/2018      CHF     407,841      2,039,843     (1,929,304)       110,539
             Citibank    NA
      USD                  9,097    04/24/2018      CAD     11,173      72,231     (26,760)      45,471
             Citibank    NA
      USD                 100,612     04/24/2018      AUD     126,656      800,395     (432,279)      368,116
             Citibank    NA
      USD                 100,525     04/24/2018      JPY    10,713,834         –    (36,693)      (36,693)
             Citibank    NA
      USD                  31,070    04/24/2018      NZD     42,332      78,094     (21,330)      56,764
             Citibank    NA
      USD                  66,807    04/24/2018      EUR     53,897      250,060     (205,196)       44,864
                                  56/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Citibank    NA
      USD                  53,168    04/24/2018      EUR     42,826      170,734     (126,089)       44,645
             Citibank    NA
      USD                  24,846    04/24/2018      CAD     31,554      55,560     (17,057)      38,503
             Citibank    NA                  SEK
      USD                  10,504    04/24/2018           82,719      105,979     (40,928)      65,051
             Citibank    NA
      USD                  25,379    04/24/2018      SEK     202,642      242,238     (120,336)      121,902
             Citibank    NA
      USD                  46,214    04/24/2018      SEK     369,339      416,151     (198,557)      217,594
             Citibank    NA
      USD                  70,904    04/24/2018      SEK     561,166      447,349     (43,713)      403,636
             Citibank    NA
      USD                  47,674    04/24/2018      SEK     381,006      439,621     (215,083)      224,538
             Citibank    NA
      USD                  14,276    04/24/2018      NZD     19,452      61,408     (35,427)      25,981
             Citibank    NA
      USD                  15,895    04/24/2018      GBP     11,486      23,552     (48,106)      (24,554)
             Citibank    NA
      USD                  78,735    04/24/2018      SEK     618,894      688,933     (186,720)      502,213
             Citibank    NA
      USD                  77,575    04/24/2018      JPY    8,405,829         –    (166,304)      (166,304)
             Citibank    NA
      USD                  8,766    04/24/2018      CHF      8,070      39,949     (5,405)      34,544
             Citibank    NA
      USD                  22,987    04/24/2018      NOK     180,012      113,717     (108,994)       4,723
             Citibank    NA
      USD                  25,345    04/24/2018      CHF     23,627      127,184     (60,107)      67,077
             Citibank    NA
      USD                  17,274    04/24/2018      EUR     13,812      70,708     (42,866)      27,842
             Citibank    NA
      USD                  59,546    04/24/2018      CHF     55,411      400,500     (232,020)      168,480
             Citibank    NA
      USD                  19,037    04/24/2018      AUD     23,520      153,131     (47,240)      105,891
             Citibank    NA
      USD                  48,973    04/24/2018      GBP     35,190      175,021     (220,943)      (45,922)
             Citibank    NA
      USD                  17,126    04/24/2018      CHF     15,967      60,567     (15,439)      45,128
             Citibank    NA
      USD                  71,811    04/24/2018      EUR     58,026      85,507     (49,299)      36,208
             Citibank    NA
      USD                  32,137    04/24/2018      CHF     30,007      176,955     (97,264)      79,691
             Citibank    NA
      USD                  29,958    04/24/2018      NOK     233,420      40,654     (18,469)      22,185
             Citibank    NA
      USD                  43,508    04/24/2018      CHF     41,459      211,375     (196,287)       15,088
             Goldman   Sachs
      USD       International           50,191    04/24/2018      EUR     40,730      224,542     (221,920)       2,622
             Goldman   Sachs
      USD       International           92,661    04/24/2018      EUR     74,757      423,068     (361,054)       62,014
             Goldman   Sachs
      USD       International           32,548    04/24/2018      CAD     40,738      99,670       –     99,670
             Goldman   Sachs
      USD       International           40,661    04/24/2018      GBP     29,402       –    (65,698)      (65,698)
             Goldman   Sachs
      USD       International           36,427    04/24/2018      NOK     280,797      175,928     (108,060)       67,868
             Goldman   Sachs
      USD       International           30,082    04/24/2018      NOK     237,163      23,217     (38,550)      (15,333)
             Goldman   Sachs
      USD       International           22,820    04/24/2018      AUD     29,565      26,437     (11,182)      15,255
             Goldman   Sachs
      USD       International           138,265     04/24/2018      AUD     177,254      245,330       –    245,330
             Goldman   Sachs
      USD       International           24,147    04/24/2018      AUD     30,952      55,099     (11,868)      43,231
                                  57/125


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Goldman   Sachs
      USD       International           25,860    04/24/2018      SEK     205,794      212,330     (79,429)      132,901
             Goldman   Sachs
      USD       International           114,996     04/24/2018      NZD     158,015      555,640     (448,082)      107,558
             Goldman   Sachs
      USD       International           79,722    04/24/2018      AUD     101,548      439,679     (244,867)      194,812
             Goldman   Sachs
      USD       International           11,834    04/24/2018      AUD     14,659      97,779     (35,105)      62,674
             Goldman   Sachs
      USD       International           29,695    04/24/2018      AUD     37,854      82,262     (12,071)      70,191
             Goldman   Sachs
      USD       International           30,219    04/24/2018      CAD     38,214      72,586     (12,284)      60,302
             Goldman   Sachs
      USD       International           32,837    04/24/2018      SEK     264,541      157,451     (29,603)      127,848
             Goldman   Sachs
      USD       International           46,513    04/24/2018      AUD     58,171      406,978     (205,657)      201,321
             Goldman   Sachs
      USD       International           28,060    04/24/2018      NZD     38,600      58,954     (35,960)      22,994
             Goldman   Sachs
      USD       International           19,182    04/24/2018      CAD     24,143      72,293     (24,583)      47,710
             Goldman   Sachs
      USD       International           49,160    04/24/2018      SEK     393,821      282,646     (62,999)      219,647
             Goldman   Sachs
      USD       International           51,932    04/24/2018      CAD     64,553      428,103     (232,215)      195,888
     Class   USD  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買         取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Goldman   Sachs
                                             \ 101,902    \ (111,299)      \ (9,397)
      USD       International           36,414    04/24/2018      EUR     29,636
             Goldman   Sachs
      USD       International           27,011    04/24/2018      JPY    2,882,250         –    (13,265)      (13,265)
             Goldman   Sachs
      USD       International           16,496    04/24/2018      CAD     20,752      92,316     (50,421)      41,895
             Goldman   Sachs
      USD       International           71,064    04/24/2018      JPY    7,805,222         –    (257,234)      (257,234)
             Goldman   Sachs
      USD       International           32,649    04/24/2018      JPY    3,500,338         –    (32,551)      (32,551)
             Goldman   Sachs
      USD       International           66,393    04/24/2018      CHF     61,712      280,746     (85,082)      195,664
                                  58/125


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Goldman   Sachs
      USD       International           39,108    04/24/2018      CHF     36,359      126,182     (11,792)      114,390
             Goldman   Sachs
      USD       International           87,884    04/24/2018      GBP     63,126      309,666     (388,579)      (78,913)
             Goldman   Sachs
      USD       International           174,432     04/24/2018      NZD     240,102      131,249       –    131,249
             Goldman   Sachs
      USD       International           81,278    04/24/2018      NZD     111,212      145,217     (33,041)      112,176
             Goldman   Sachs
      USD       International             5  04/24/2018      ZAR       60      –     (24)      (24)
             State  Street
      USD                  50,454    04/24/2018      GBP     35,887      7,446       –     7,446
             State  Street
      USD                  21,886    04/24/2018      SEK     180,158      47,231     (10,757)      36,474
             State  Street
      USD                 106,048     04/24/2018      GBP     75,816      3,311     (45,230)      (41,919)
             State  Street
      USD                  73,002    04/24/2018      NOK     563,466      157,300     (31,136)      126,164
             State  Street
      USD                  22,937    04/24/2018      SEK     179,505      223,774     (67,469)      156,305
             State  Street
      USD                  31,728    04/24/2018      NOK     244,707      70,915     (13,532)      57,383
             State  Street
      USD                  8,760    04/24/2018      SEK     72,719      6,828      (13)      6,815
             State  Street
      USD                  46,154    04/24/2018      JPY    5,012,328         –    (110,196)      (110,196)
             State  Street
      USD                  63,442    04/24/2018      CHF     60,290      47,367     (7,074)      40,293
             State  Street
      USD                  85,085    04/24/2018      JPY    9,001,100       36,032       –     36,032
             State  Street
      USD                 123,853     04/24/2018      JPY    13,176,639         –    (21,737)      (21,737)
             State  Street
      USD                  62,834    04/24/2018      JPY    6,649,687       24,096       –     24,096
             State  Street
      USD                 117,935     04/24/2018      JPY    12,412,706       113,630       –    113,630
             State  Street
      USD                  13,421    04/24/2018      SEK     109,644      32,910       –     32,910
             State  Street
      USD                  12,977    04/24/2018      NOK     100,241      21,410       –     21,410
             State  Street
      USD                  91,015    04/24/2018      SEK     744,568      210,361       –    210,361
             State  Street
      USD                  58,312    04/24/2018      GBP     41,881      8,659     (60,423)      (51,764)
             State  Street
      USD                  12,485    04/24/2018      GBP      8,865      5,539     (1,392)      4,147
             State  Street
      USD                  36,337    04/24/2018      NOK     283,682      26,835     (7,551)      19,284
             State  Street
      USD                  40,843    04/24/2018      SEK     334,005      113,345     (17,420)      95,925
             State  Street
      USD                  20,771    04/24/2018      GBP     14,554      96,919     (61,098)      35,821
             State  Street
      USD                  70,055    04/24/2018      NOK     541,156      407,411     (292,233)      115,178
             State  Street
      USD                  35,802    04/24/2018      EUR     29,073      3,298     (3,992)      (694)
             State  Street
      USD                  34,450    04/24/2018      KRW    36,874,969       137,447     (155,423)      (17,976)
             State  Street
      USD                 101,884     04/24/2018      EUR     82,434      75,241     (37,880)      37,361
             State  Street
      USD                  55,487    04/24/2018      EUR     45,353       –    (39,717)      (39,717)
             State  Street
      USD                 120,046     04/24/2018      CAD     155,100        –    (31,813)      (31,813)
             State  Street
      USD                  59,571    04/24/2018      AUD     75,481      195,988     (17,961)      178,027
             State  Street
      USD                  8,855    04/24/2018      CAD     11,372      7,706     (4,352)      3,354
             State  Street
      USD                  21,095    04/24/2018      EUR     16,989      27,087     (8,997)      18,090
             State  Street
      USD                  34,396    04/24/2018      EUR     28,027      71,748     (85,009)      (13,261)
             State  Street
      USD                  39,564    04/24/2018      EUR     32,159      4,490     (9,324)      (4,834)
                                  59/125

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             State  Street
      USD                 514,084     04/24/2018      NZD     707,286      2,711,504     (2,298,730)       412,774
             State  Street
      USD                 327,533     04/24/2018      EUR     266,006      1,453,690     (1,464,568)       (10,878)
             State  Street
      USD                  47,637    04/24/2018      EUR     38,479      60,656     (34,847)      25,809
             State  Street
      USD                 127,622     04/24/2018      AUD     159,959      1,099,628      (575,766)      523,862
             State  Street
      USD                  68,657    04/24/2018      EUR     55,662      10,464       –     10,464
             State  Street
      USD                  18,575    04/24/2018      NZD     25,314      41,361     (7,923)      33,438
             State  Street
      USD                  42,571    04/24/2018      CHF     40,086      86,267     (18,157)      68,110
             State  Street
      USD                  31,215    04/24/2018      CHF     29,642      22,291       –     22,291
             State  Street
      USD                  51,122    04/24/2018      JPY    5,572,018         –    (142,121)      (142,121)
             State  Street
      USD                  9,868    04/24/2018      NOK     77,242      6,551     (4,012)      2,539
             State  Street
      USD                  46,551    04/24/2018      NOK     361,547      84,592     (34,518)      50,074
             State  Street
      USD                  45,301    04/24/2018      NOK     349,761      76,914       –     76,914
             State  Street
      USD                  19,507    04/24/2018      NOK     150,528      34,252       –     34,252
             State  Street
      USD                 124,165     04/24/2018      AUD     157,283      427,695     (52,957)      374,738
             State  Street
      USD                  85,891    04/24/2018      CAD     111,211        –    (42,433)      (42,433)
             State  Street
      USD                  25,902    04/24/2018      AUD     33,603      16,486     (2,888)      13,598
     Class   USD  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買        取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             State  Street                             \ 119,104     \ (139,888)      \ (20,784)
      USD                 45,767    04/24/2018      NOK     360,635
             State  Street
      USD                 74,907    04/24/2018      NOK     592,333        –    (62,228)      (62,228)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           57,304    04/24/2018      GBP     41,041      18,083      (51,660)      (33,577)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           7,000    04/24/2018      AUD      8,959      34,826      (21,185)       13,641
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           31,792    04/24/2018      EUR     25,615      66,525      (40,743)       25,782
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           7,524    04/24/2018      EUR      6,085      3,072      (11)      3,061
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           49,415    04/24/2018      CAD     63,547      11,433       –     11,433
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           54,757    04/24/2018      EUR     44,002      63,436      (3,903)      59,533
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           47,090    04/24/2018      GBP     33,597      10,758      (19,142)      (8,384)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           18,656    04/24/2018      AUD     24,292      2,564      (28)      2,536
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           48,063    04/24/2018      AUD     61,513      239,113      (145,462)       93,651
                                  60/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          129,854     04/24/2018      GBP     91,671      663,955      (541,687)       122,268
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           24,727    04/24/2018      NZD     33,872      89,771      (58,639)       31,132
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           55,289    04/24/2018      NZD     75,348      149,333      (49,843)       99,490
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           61,901    04/24/2018      JPY    6,802,343         –    (227,611)      (227,611)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           21,525    04/24/2018      NZD     29,514      108,861      (83,872)       24,989
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           61,498    04/24/2018      NZD     84,555      71,245      (17,614)       53,631
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           46,284    04/24/2018      NZD     64,328      17,981      (30,569)      (12,588)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           11,104    04/24/2018      JPY    1,208,830         –    (29,404)      (29,404)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           27,756    04/24/2018      CHF     26,306      25,532       –     25,532
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           13,170    04/24/2018      JPY    1,444,179         –    (45,309)      (45,309)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           64,116    04/24/2018      AUD     79,382      495,093      (152,053)       343,040
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           11,352    04/24/2018      JPY    1,203,980       1,802       –     1,802
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           21,003    04/24/2018      CAD     27,445      8,159     (39,142)      (30,983)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           31,804    04/24/2018      CHF     30,451      131,610      (136,648)       (5,038)
             Westpac   Banking
                                             320,710      (182,689)       138,021
      USD       Corp.           60,363    04/24/2018      CAD     76,121
                                            \ 37,499,136     \ (37,850,285)      \ (351,149)
     Class   JPY  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在

     買        取引相手方           契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Citibank    NA                            \ 44,072      \   –    \ 44,072
      JPY                7,736,701      04/24/2018      USD     72,426
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         7,631,786      04/24/2018      USD     70,490      144,835        –     144,835
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         1,439,590      04/24/2018      USD     13,268      30,300       –     30,300
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         3,239,461      04/24/2018      USD     29,824      71,736       –     71,736
                                  61/125


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         6,172,249      04/24/2018      USD     58,161       –    (5,193)      (5,193)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         4,481,203      04/24/2018      USD     40,789      148,876        –     148,876
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          120,823     04/24/2018      USD      1,098      4,236       –     4,236
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.        1,401,653,523       04/24/2018      USD    12,770,981       45,203,026        –    45,203,026
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         2,075,342      04/24/2018      USD     18,802      78,360       –     78,360
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         4,105,101      04/24/2018      USD     37,249      148,790        –     148,790
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          274,286     04/24/2018      USD      2,492      9,600       –     9,600
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.           42,534    04/24/2018      USD      397     325       –     325
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         1,661,242      04/24/2018      USD     15,805       –    (17,434)      (17,434)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          150,511     04/24/2018      USD      1,419       –     (243)      (243)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.           56,190    04/24/2018      USD      529      –     (33)      (33)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         5,128,479      04/24/2018      USD     47,110      124,813        –     124,813
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          652,680     04/24/2018      USD      6,118      2,829       –     2,829
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         7,136,392      04/24/2018      USD     66,895      31,200       –     31,200
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         1,397,907      04/24/2018      USD     13,210       –    (5,121)      (5,121)
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          965,781     04/24/2018      USD      9,092      111       –     111
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.          405,224     04/24/2018      USD      3,782      3,519       –     3,519
             Westpac   Banking
      JPY       Corp.         4,513,330      04/24/2018      USD     42,488       519       –     519
             Citibank    NA
      USD                 112,337     04/24/2018      JPY    11,924,787        6,946       –     6,946
             Societe   Generale
      USD       S.A.           72,655    04/24/2018      JPY    7,944,167         –    (227,229)      (227,229)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           13,872    04/24/2018      JPY    1,474,884         –    (1,464)      (1,464)
                                  62/125


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             Westpac   Banking
      USD       Corp.           4,062    04/24/2018      JPY     429,621       1,846       –     1,846
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           39,328    04/24/2018      JPY    4,163,768       13,442       –     13,442
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           22,219    04/24/2018      JPY    2,345,300       14,609       –     14,609
             Westpac   Banking
      USD       Corp.         1,043,486      04/24/2018      JPY   113,520,926         –    (2,688,657)      (2,688,657)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           19,324    04/24/2018      JPY    2,101,567         –    (49,072)      (49,072)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           31,723    04/24/2018      JPY    3,356,436       12,981       –     12,981
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           8,393    04/24/2018      JPY     912,903        –    (21,470)      (21,470)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           85,577    04/24/2018      JPY    9,223,772         –    (134,365)      (134,365)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           7,915    04/24/2018      JPY     841,984        –    (1,261)      (1,261)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           42,939    04/24/2018      JPY    4,513,330       47,366       –     47,366
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           13,031    04/24/2018      JPY    1,430,599         –    (46,487)      (46,487)
     Class   JPY  の外国為替予約取引　         2018  年 3月 31 日現在   (続き  )


     買         取引相手方          契約額     決済日     売     契約額      評価益     評価（損）     評価（損）益計

             Westpac   Banking
                                              \ –    \ (9,781)     \ (9,781)
      USD       Corp.           4,943    04/24/2018      JPY     534,787
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          28,654    04/24/2018      JPY    3,155,500         –    (112,080)      (112,080)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          14,634    04/24/2018      JPY    1,581,094         –    (26,789)      (26,789)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          17,254    04/24/2018      JPY    1,866,107         –    (33,511)      (33,511)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          521,023     04/24/2018      JPY    56,593,168         –    (1,253,483)      (1,253,483)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           6,796    04/24/2018      JPY     714,431       7,376       –     7,376
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          10,882    04/24/2018      JPY    1,160,276         –    (4,512)      (4,512)
                                  63/125


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             Westpac   Banking
      USD       Corp.           9,910    04/24/2018      JPY    1,046,761        5,815       –     5,815
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           3,619    04/24/2018      JPY     382,108       2,248       –     2,248
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           3,337    04/24/2018      JPY     352,368       2,073       –     2,073
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          33,257    04/24/2018      JPY    3,481,031       51,346       –     51,346
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           7,534    04/24/2018      JPY     796,094       4,076       –     4,076
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          42,379    04/24/2018      JPY    4,513,330         –    (12,137)      (12,137)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          75,717    04/24/2018      JPY    8,118,110         –    (75,907)      (75,907)
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          79,504    04/24/2018      JPY    8,395,955       48,457       –     48,457
             Westpac   Banking
      USD       Corp.          18,841    04/24/2018      JPY    1,992,433        8,693       –     8,693
             Westpac   Banking
      USD       Corp.           1,974    04/24/2018      JPY     209,915        –     (203)      (203)
             Westpac   Banking
                                              –    (2,358)      (2,358)
      USD       Corp.           7,318    04/24/2018      JPY     779,596
                                            \ 46,274,421     \ (4,728,790)      \ 41,545,631
     未決済の集中決済クレジット・デフォルト・インデックス・スワップ                             2018  年 3月 31 日現在

                       クレジット・         受取り   インプライド・

                       プロテクショ    参照     （支払   クレジット・ス            プレミアム
     通貨    取引相手方       想定元本          ン 対象     い）   プレッド      　終了日     支払い  (受取り  ) 評価 (損 )益   公正価値
         Goldman
                                             \ (6,612,611)     \ 5,657,039    \  (955,572)
     USD    Sachs         1,358,000      Receive        1.000%     1.16%    12/20/2022
                                             \ (6,612,611)     \ 5,657,039    \  (955,572)
      デリバティブ取引の価値

      以下の表は本ファンドのデリバティブ取引の要約である。
                           デリバティ
                          ブ資産の価        デリバティブ         担保      担保
                取引相手方
                            値       負債の価値         受入      差入        純額  *
      店頭ディバティブ取引
      外国為替予約
      取引
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            Citibank    NA                                         (1,040,613)
                         \  12,748,843      \  (13,789,456)       \      \      \
            Goldman   Sachs  International                                       2,115,183
                           8,825,650        (6,710,467)
            Societe   Generale    S.A.                                      (227,229)
                                    (227,229)
            State  Street                                          (1,667,536)
                           11,839,002        (13,506,538)
                                                         50,119,553
                           58,801,641         (8,682,088)
            Westpac   Banking   Corp.
      合計
                           92,215,136        (42,915,778)                      49,299,358
                         \        \         \      \      \
      *純額は、デフォルトが発生した場合に取引先から（または取引先に）生じる受取り（または支払い）の額をあらわしている。純額は、同一の法人格に対
      する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。
     通貨

     AUD   - オーストラリアドル
     CAD   - カナダドル
     CHF   - スイスフラン
     EUR   - ユーロ
     GBP   - イギリスポンド
     JPY   - 日本円
     KRW   - 韓国ウォン
     MXN   - メキシコペソ
     NOK   - ノルウェークローネ
     NZD   - ニュージーランドドル
     SEK   - スウェーデンクローナ
     USD   - 米ドル
     ZAR   - 南アフリカランド
      添付の注記は、本財務諸表の不可欠の部分である。

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     財務諸表に関する注記（抜粋）
     2018  年３月   31 日 現在
     重要な会計方針

      この決算書は、ファンドの当会計年度である                     2017  年 ▶ 月 1 日から   2018  年 3 月 31 日までの期間を反映したものである。                  以下
     は、本ファンドが米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                                   （ 「米国   GAAP  」 ） に準拠して、その財務諸表を
     作成するにあたって継続して適用している重要な会計方針の要約である。米国                                    GAAP  に準拠した財務諸表を作成するにあたっ
     て、経営陣は、財務諸表の報告額及び開示事項に影響する予想及び仮定を設定する必要がある。このような予想と実績は異
     なる可能性がある。
     (A)  受益  証券の純資産額の決定

      本ファンドの純資産額（以下、純資産額）は、毎営業日（ニューヨーク証券取引所及びニューヨークの銀行が業務を行っ
     ている日）及び受託会社が決定するその他の時点（以下、それぞれの計算日）において計算される。本ファンドの純資産額
     は、管理会社報酬、弁護士報酬、監査報酬並びにその他の専門家報酬及び費用等を含み、本ファンドの資産及び負債の全額
     を考慮して計算される。本ファンドの純資産額は、日本円で計算される。日本円で表示される一口当たりの純資産額は、通
     常毎営業日に計算され、一口当たりの純資産の数値は小数点以下第４位までとなるよう調整される。
     (B)  有価証券の評価

      純資産額を計算する目的上、市場の公表価格が容易に入手できる有価証券及びその他の資産は、公正価値で計上される。
     公正価値は通常、引け値に基づき報告された売却価格、または売却価格が報告されない場合には、相場報告システムもしく
     は主要なマーケット・メーカーまたは価格提供サービスから取得する価格を基に決定される。満期日までの残存期間が60日
     以内の短期投資は、         公正価値に近似する償却原価で評価される。
      市場の公表価格が容易に入手できない有価証券及びその他の資産は、運用会社からの助言に基づきブラウン・ブラザー

     ズ・ハリマン社（アドミニストレーター）が誠実に決定した公正価値で評価する。最新の市場データまたは信頼性の高い市
     場データ    （ 売買情報、ビッドアスク情報、ブローカー価格など                        ） がない状況では、市場の公表価格は容易に入手できないと
     みなされる。こうした状況には、関連市場の終了後に本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼすよ
     うな事象が発生する場合も含まれる。さらに、非常の事態により証券取引所もしくは有価証券取引市場が終日開かれず、他
     の市場価格も入手できないような場合も、市場の公表価格は容易に入手できないとみなされる。アドミニストレーターは、
     本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある重要事象の監視、及びそうした重要事象が
     有価証券やその他の資産の価値に影響し、資産の再評価が必要かどうかの判断の責任を負う。
      本ファンドが公正価値を用いて純資産額を決定する際、有価証券がその主要な取引市場の公表価格で評価されるのではな

     く、運用会社またはその指示により行動する者が公正価値を正確に反映していると考える方法により算出される価額で評価
     される場合がある。公正価値の評価には、有価証券の価値に関する主観的な判断を要することがある。本ファンドの方針
     は、算出した本ファンドの純資産額が価格決定時点の有価証券の価値を適正に反映することを目指している。しかし、運用
     会社またはその指示により行動する者が決定した公正価値が、価格決定時点で当該有価証券を売却した場合には、本ファン
     ドが得る価格を正確に反映することは保証できない（例えば、強制処分または清算処分の場合など）。本ファンドが用いる
     価格は有価証券を売却した場合に実現されるであろう価値とは異なる場合があり、そうした相違は財務諸表に重大な影響を
     及ぼし得る。
         ＜公正価値測定＞

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          米国  GAAP  に基づく公正価値測定及び開示事項に関する当局の指針に従い、本ファンドは、公正価値の測定に用い
         られる評価技法に関するインプットに優先順位を付けており、それに基づき、その投資の公正価値を開示してい
         る。  分類において、優先順位が最も高いのは、活発な市場で同一資産または負債に対する未調整の公表価格に基づ
         く評価（レベル1）で、優先順位が最も低いのは、その評価にとって重大な、観察不可能なインプットに基づく評
         価（レベル3）である。当該指針は、公正価値の分類に次の3レベルを設定している。
           ・レベル    1 ：    活発な市場における同一の資産または負債に係る（未調整の）公表価格に基づき

                    測定した公正価値。
           ・レベル    2 ：    資産または負債に係る直接的（例えば、価格）または間接的に（例えば、価格か

                    ら派生）観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる公表価格以外のイン
                    プットに基づき測定した公正価値。
           ・レベル    3 ：    観察可能な市場データに基づかない資産または負債に係るインプット（観察不可

                    能なインプット）に基づき測定した公正価値。
      インプットは、様々な評価技法を適用する際に用いられ、また、リスクに対する仮定を含む、市場参加者が評価を決定す

     るにあたって用いる様々な仮定を幅広く参照している。インプットには、価格情報、特定および広範な信用データ、流動性
     に関する統計値、及びその他の要素などが含まれる場合がある。公正価値の分類内での金融商品のレベルは、公正価値測定
     にとって極めて重要なインプットの最低水準に基づいている。しかし、何をもって「観察可能」と判定するのかには、運用
     会社による重要な判断が必要となる。運用会社は、容易に入手でき、定期的に配布または更新され、信頼性が高く検証可能
     で、独占的なものではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した情報源によって提供されている市場データを観
     察可能なデータとみなしている。ある金融商品に関する分類は、その価格決定の透明性に基づくもので、当該商品に対する
     運用会社の認識したリスクとは必ずしも一致しない。
     ＜投資＞

      公正価値が活発な市場の公表価格に基づいているためレベル１に分類される有価証券には、上場株式、上場投資信託証券
     及び定期預金が含まれている。本ファンドがそのような商品を大量に保有し、売却すると取引価格に影響を与え得ると合理
     的に判断できる状況においても、当該商品の公表価格は調整されない。
      活発でない市場で取引されているものの、市場の公表価格、ディーラーの呼び値、または観察可能なインプットに基づく

     その他の価格情報源に基づいて評価されている投資はレベル2に分類される。これらには、社債券、投資適格社債、ソブリ
     ン債および特定の先物取引及び為替予約取引が含まれている。レベル2の投資は、活発な市場で取引されていない、または
     譲渡制限の対象となっているポジションを含むため、その評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性または
     非譲渡性を反映するように調整される。
     ＜デリバティブ取引＞

      本ファンドは、ヘッジ目的で、デリバティブ取引を利用する場合がある。ヘッジ取引は、本ファンドが、デリバティブ取
     引を用いて、他の保有有価証券に関連するリスクを相殺する一つの戦略である。ヘッジ取引は損失を減少させることができ
     るが、一方で市場が本ファンドの想定と異なる方向に動く、あるいはデリバティブ取引のコストがヘッジ取引による利益を
     上回ると、収益を減少させたり、損失を生じさせたりする場合がある。また、ヘッジ取引には、デリバティブ取引の価値の
     変動が、想定したほどにヘッジ対象有価証券の価値の変動に連動しないリスクがある。その場合、ヘッジ対象の保有有価証
     券の損失は減少せず、増加するかもしれない。本ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らす、もしくは、ヘッジ取引自体が利
                                  67/125


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     用可能である、あるいは、コストに見合う効果が得られるという保証はない。本ファンドにはヘッジ取引を用いる義務はな
     く、ヘッジ取引を用いない選択もできる。本ファンドがデリバティブ取引に投資すると、投資元本金額を超える損失を被る
     場 合がある。また、適切なデリバティブ取引があらゆる環境で利用できるとは限らず、本ファンドが他のリスクへのエクス
     ポージャーを減らすために効果があると思われる場合でも、その取引を利用できるという保証はない。
      デリバティブ取引は、証券取引所、または店頭取引で当事者間の交渉により取引されることがある。先物取引や上場オプ

     ション取引などの取引所上場デリバティブ取引は、活発に取引されているとみなされるか否かに応じて、通常では公正価値
     のレベル1またはレベル2に分類される。
      外国為替予約      取引及びスワップを含む店頭デリバティブ取引については、取引相手先、                                  ディーラー     またはブローカーから

     受領する価格等、観察可能なインプットを入手でき、それらが信頼できるとみなされた場合には、運用会社によって評価さ
     れる。モデルが使われているような場合には、店頭デリバティブ取引の価値は、商品の契約条件や固有リスク、さらには観
     察可能なインプットの入手可能性や信頼性に依存する。そのようなインプットとしては、参照する有価証券の市場価格、
     イールドカーブ、クレジットカーブ、ボラティリティ指標、期限前償還率及びそれぞれのインプットの相関関係などが挙げ
     られる。一般的な外国為替予約取引及びスワップのような一部の店頭デリバティブ取引は、通常、市場データで確認できる
     ため、レベル2に分類される。
      インプットが観察不可能な店頭デリバティブ取引は、レベル3に分類される。こうした店頭デリバティブ取引の評価は、

     レベル1またはレベル2のインプットを一部で利用していても、公正価値の決定に重要とみなされる観察不可能なその他のイ
     ンプットが含まれるからである。
      各測定日にレベル1及びレベル2のインプットは観測可能なインプットを反映して更新されるが、その結果としての損益
     は、観察不可能なインプットが重要であることを理由としてレベル3に反映される。
     次の表は、2018年３月31日現在の貸借対照表に計上された金融商品を、項目別及び公正価値をレベル別に表示したものであ

     る。  *
                 （未調整）            重要なその他の              重要な
             活発な市場における同一の投資に                 観察可能な            観察不可能な
             係る公表価格を反映したインプッ                 インプット            インプット
                                                        2018年３月31日
                 ト (Level   1)           (Level   2)        (Level   3)
     資産：                                                  時点での公正価値
     確定利付証券
     資産担保証券
                  \            \            \           \
     United   States

                  –       –     –  2,785,090,312           –      –     –  2,785,090,312
     バンク・ローン
                          –        52,939,826               –        52,939,826
     Canada
                          –                       –
     Ireland                             8,526,159                        8,526,159
                          –                       –
     Luxembourg                             29,286,469                        29,286,469
                          –                       –
     Netherlands                             39,276,400                        39,276,400
                          –                       –
     Switzerland                             6,401,961                        6,401,961
     United   Kingdom                  –                       –
                                  9,061,178                        9,061,178
     United   States                  –                       –
                                 946,564,129                        946,564,129
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     社債券
                          –                       –
     Australia                             58,588,101                        58,588,101
                          –                       –
     Brazil                             32,828,914                        32,828,914
                          –                       –
     France                             46,786,166                        46,786,166
     Mexico                     –        99,806,100               –        99,806,100
                          –                       –
     Spain                             85,356,778                        85,356,778
     United   Kingdom                  –                       –
                                 131,686,368                        131,686,368
     United   States                  –                       –
                                2,162,551,949                        2,162,551,949
     国債
     United   States                  –                       –
                                4,754,781,086                        4,754,781,086
     上場投資信託証券
     United   States                              –           –
                    3,387,568,186                                    3,387,568,186
     短期投資
     定期預金
     Grand  Cayman                               –           –
                     424,383,806                                    424,383,806
               \            \            \           \
                  –  3,811,951,992          – 11,249,531,896           –      –     –  15,061,483,888
     投資　計
     金融デリバティブ

     取引  **
     資産

                  \            \            \           \
       先物            –    1,036,912         –       –     –      –     –    1,036,912

                          –                       –
       為替予約取引                           92,215,136                        92,215,136
                                                 –
       スワップ                   –        5,657,039                        5,657,039
     負債

                  \            \            \
       先物            –  (44,262,291)          –       –     –      –        (44,262,291)

                          –                       –        (42,915,778)
       為替予約取引                          (42,915,778)
     * 分類についての詳細情報は、有価証券明細表を参照。
     ** 先物取引や外国為替予約取引のような金融デリバティブ取引は、評価損益で評価される。
     2018  年３月   31 日に終了した期間において、レベル１、レベル２及びレベル３間の異動はなかった。本ファンドでは、各レベル間の資産の

     移動を年末に計上する。
     2018  年３月   31 日現在、レベル３で評価された有価証券はない。

     (C)  　有価証券の取引及び収益

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      有価証券取引は、財務報告の目的上、約定日基準で計上される。有価証券の売却に係る実現損益は、個別原価法で算出さ
     れる。有価証券に係るプレミアムやディスカウントは、実行利回りベースで償却／発生する。
     配当金は配当落ち日に計上されるが、配当落ちが経過してしまった外国の有価証券から生じる配当金は、本ファンドが相当
     な注意を払い配当落ち日の情報を入手次第、計上される。収益は、外国税が控除された実額で計上される。受取利息は、発
     生主義によって計上される。割引による増価及びプレミアムの償却を調整した受取利息は、発生主義によって計上される。
     収益は、返戻が不確実な外国税がある場合、同税額を控除した実額で計上される。その他収益には、定期預金の利息が含ま
     れる。回収が見込まれない証券からのクーポン収益は                         認識されない。
     (D)  　分配方針

      本ファンドは毎月分配を意図する。                 本ファンドは、受益者決議または受託会社の裁量によって、分配金（現金または現物
     による）の支払いを公表し実行する。本ファンドは、当該月の分配日直前の営業日、または受託会社が単独の裁量で決定す
     るその他の日（「基準日」）に当該分配を公表し、通常毎月                            9 日（休業日の場合には翌営業日）または受託会社が単独の裁
     量で決定するその他の日（「分配日」）に分配を行うことを目指す。
      各クラスの受益証券保有者は分配金を再投資し、各分配日に発行された受益証券を受け取るものとする。
     2018  年３月   31 日に終了した期間に係る分配及び再投資額は以下の通りであった。

          受益者への分配金                                         金　額
            Class  ACS
                                              \        16,530,356
            Class  JPY
                                                      87,251,757
            Class  USD
                                                      712,428,583
           分配金合計
                                               \      816,210,696
     (E)  　現金及び外国通貨

      本ファンドの機能通貨及び報告通貨は日本円である。外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値は、
     毎営業日の最新の為替レートに基づいて本ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動の結果としての保有通貨並
     びにその他の資産及び負債の公正価値の変動は、外国通貨の未実現損益として計上される。有価証券の実現損益、未実現損
     益、並びに収益及び費用は、各取引日及び報告日のレートでそれぞれ換算される。有価証券及びデリバティブ取引への投資
     に関する外国通貨の為替レートの変動による影響は、損益計算書上で当該有価証券の市場価格及び評価の変動の影響と区分
     されず、実現及び未実現損益に含めて計上される。
     (F)   定期預金

      本ファンドは余剰資金を、受託会社の判断により、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン社（カストディアン）を通じ、一つ
     以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金として運用する。これは当ファンドの投資有価証券明細表上に短期投資として分
     類されている。運用する通貨の需要が低い場合には、本ファンドは資金預入のために手数料を支払う可能性があり、それに
     よって本ファンドに支払利息が生じることがある。
     (G)  　外国為替予約       取引

      本ファンドは、予定される有価証券の購入または売却の決済に伴い、本ファンドが保有する有価証券の一部または全部に
     伴う通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、外国為替予約取引を締結することができ
     る。外国為替予約取引は、二当事者間で将来の特定日に設定された価格で通貨の売買を行う契約である。外国為替予約取引
     の公正価値は、外国為替相場の変動により上下する。外国為替予約取引は価格提供会社から入手したレートで毎日値洗いさ
     れ、価格の変動は未実現損益として計上される。実現損益は取引開始時における価値と取引終了時における価値との差額に
     相当し、通貨の引き渡しまたは受領により計上される。これらの契約には、貸借対照表に計上された未実現損益を超える市
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     場リスクが含まれることがある。また、本ファンドは、取引相手先が契約の条件を履行できなくなる場合や、為替の変動が
     ベース通貨に不利となる場合にリスクにさらされる可能性がある。また、本ファンドは、投資家向けに為替リスクをヘッジ
     す る目的で、外国為替予約取引を締結できる権限を付与されている。特定クラスで保有される外国為替予約取引から生じた
     損益は、その特定クラスに配賦される。2018年３月31日現在締結されている外国為替予約取引は、有価証券明細表に記載さ
     れている。
     (H)  　先物取引

      本ファンドは、先物取引を締結することができる。本ファンドは、証券市場または金利及び通貨価値の変動に対するエク
     スポージャーを管理するために、先物取引を利用する。また、本ファンドはヘッジ目的ではなく、外貨への直接投資とし
     て、先物取引またはオプションを売建てまたは買建てをする場合がある。先物取引の利用に伴う主たるリスクには、本ファ
     ンドが保有する有価証券の市場価額の変動と先物取引価格の変動との間の不完全な相関性、市場が非流動的である可能性、
     及び取引相手先が契約条件を履行できない可能性がある。先物取引は、市場で示された毎日の清算価格で評価される。本
     ファンドは、先物取引の締結に際して、先物ブローカーまたは取引所の定める当初証拠金額要件に従い、現金または米国政
     府／政府機関債を先物ブローカーに預け入れることが義務づけられている。先物取引は毎日値洗いされ、価格の変動により
     適宜未払金あるいは未収金（「変動証拠金」）が本ファンドに計上される。損益は認識されるが、当該契約が期限を迎える
     か決済されるまで実現損益とはみなされない。先物取引には、貸借対照表に開示された変動証拠金を超える損失リスクが
     様々な度合いで含まれている。              2018  年３月   31 日 現在で未決済の先物取引は、有価証券明細表に記載されている。
     (I)  　上場投資信託証券

      本ファンドは、投資戦略を実現するために上場投資信託証券（以下「                                ETFs  」）に資産の多くを投資する場合がある。                    ETFs
     は一般的に個別の発行体の証券のポートフォリオを、ファンド、信託証券または預託証書として所有するもので、アクティ
     ブに運用したり、広範囲な市場、セクターまたは国際的な指数を含む特定のインデックスのパフォーマンスを獲得するため
     に利用することができる。            ETFs  は一般的に、投資家対して個別の発行体から成るポートフォリオを、                                1 つの株式を売買する
     のと同様に、単一の証券で売買する機会を提供する。これらは、幅広い投資機会を提供することになる。
      ETFs  にはインデックスファンドのように投資信託に似ているものもあるが、投資信託とは大きく異なるものもある。例え

     ば、インデックスファンドと異なる点として、                      ETFs  は取引日を通して値付けされ売買される。レバレッジド                          ETFs  やインバー
     ス ETFs  のような種類の       ETFs  は、それらがトラックするインデックスまたはベンチマークのパフォーマンス（または、それら
     のインデックスやベンチマークの反対のパフォーマンス）の実現を目指しており、市場のボラティリティが高く不確かな市
     場環境では投資した資金を失う危険を増大させる可能性がある。国際的な投資戦略を目的とする                                            ETFs  は、各地の取引規制、
     証券の譲渡動制限または現地で適用される税制に基づく潜在的に不都合な税金の適用の影響を受けるおそれがある。本ファ
     ンドが   ETFs  に投資した場合、本ファンドはそれら                  ETFs  の手数料と費用等を負担する。
     (J)  　バンクローン

      本ファンドは固定金利または変動金利のローンに投資することができる。これらの投資は一般的にローン・パーティシ
     ペーションの形を取り、下記に説明するローン商品を含む場合がある。
      シニアローン      ：

       シニアローンは、一般に様々な産業および地理上の地域で事業を営む事業法人、パートナーシップ及びその他の企業
      体に対して取り組まれる。シニアローンは、通常借り手の資本構造の中で最も上位に位置づけられ、特定の担保で保護
      されており、借り手の資産全般に対し、劣後債権の保有者および株主の請求権よりも上位の請求権を有する。借り手は
      通常、シニアローンで調達した資金をレバレッジド・バイアウト、資本再編、合併、買収および自社株の買い戻しに充
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      当するが、内部成長の資金に充当する場合や、その他の事業目的に用いる場合もある。シニアローンの金利は、通常、
      1 日単位、    1 月単位、四半期単位、または半年単位で基準貸出金利をもとにプレミアムを付加して決定される。基準貸出
      金 利は通常はロンドン銀行間取引金利（                  LIBOR   ）、１行以上の主要米国銀行が提供しているプライム金利もしくは譲渡性
      預金金利、または商業銀行が用いているその他の基準貸出金利のいずれかである。シニアローンは投資適格を下回る格
      付となるのが一般的である。
      第 2 順位抵当ローン       ：

       第 2 順位抵当ローンは、公的機関および民間企業、その他の非政府機関や発行体が様々な目的の為に行う借り入れであ
      る。第   2 順位抵当ローンの支払い順位は、関連する借り手に対する                           1 件以上のシニアローンへの支払いに次ぐ。第                     2 順位抵
      当ローンは通常、第         2 順位の優先担保権またはその他の抵当権が付されるか、ローン契約に基づく借り手の義務履行を保
      証する特定の担保によって保護されており、通常はシニアローンと類似した保護および権利を有している。第                                                   2 順位抵当
      ローンに係る債務の支払いは、関連する借り手のシニアローンに対するものを除き劣後しない（およびその条件により
      劣後することがあってはならない）。第                   2 順位抵当ローンは、シニアローンと同様、変動金利による利息支払いが一般的
      である。第     2 順位抵当ローンはシニアローンに劣後するため、投資リスクは高いものの、この追加的なリスクを反映し、
      支払利息は高いことが多い。第              2 順位抵当ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。第                                2 順位抵当ローン
      は、支払いが劣後することを除くと、前述したシニアローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。
      その他の有担保ローン          ：

       シニアローンと第        2 順位抵当ローン以外の有担保ローンは、公的機関および民間企業その他の非政府機関や発行体が
      様々な目的の為に行う借り入れである。有担保ローンは、支払いの点から、借り手の                                       1 件以上のシニアローンおよび第              2
      順位ローンより下位に置かれる場合がある。有担保ローンは通常、下位の優先担保権またはその他の抵当権が付される
      か、ローン契約に基づく借り手の義務履行を保証する特定の担保によって保護されており、通常はシニアローンおよび
      第 2 順位抵当ローンに劣後した保護および権利を有している。有担保ローンは将来当該借り手が負う上位の債務の支払い
      に劣後する可能性がある。有担保ローンの利息は固定金利または変動金利になる場合がある。有担保ローンは、借り手
      のシニアローンおよび第           2 順位ローンよりも支払いにおいて低位に位置づけられるため、シニアローンおよび第                                       2 順位
      ローンよりも高い投資リスクを伴う可能性があるものの、この追加的なリスクを反映し支払利息は高いことが多い。有
      担保ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。有担保ローンは、支払いが劣後することを除くと、前述
      したシニアローンおよび第            2 順位ローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。しかし、当該ローンは支払い
      において、借り手のシニアローンおよび第                    2 順位抵当ローンに劣後するため、借り手のキャッシュフローおよびローンの
      返済を担保する資産が、借り手の上位の被担保債務支払い義務を履行した後に、予定されている返済を行うのに不十分
      になる可能性がある。有担保ローンはシニアローンおよび第                            2 順位抵当ローンよりも価格変動性が大きいことおよび流動
      性が低くなることが予想される。また、ローン組成者が他の有担保ローンのローン・パーティシペーションを販売でき
      ない可能性もあり、その場合には大きな信用リスクにさらされることとなる。
      無担保ローン      ：

       無担保ローンは、公的機関および民間企業その他の非政府機関や発行体が様々な目的の為に行う借り入れである。無
      担保ローンは通常、借り手の担保付債務の保有者に比べ支払いにおいて優先順位が劣後する。無担保ローンは担保権も
      しくは抵当権または当該ローンに基づく借り手の支払い義務を保証する特定の担保によって保護されていない。無担保
      ローンは、その条件により、シニアローン、第                      2 順位抵当ローンその他の有担保ローンなど、借り手のその他の債務の支
      払いに劣後しているか劣後状態に陥る場合がある。無担保ローンの利息は固定金利または変動金利になる場合がある。
      無担保ローンは借り手の有担保ローンに劣後するため、投資リスクは高いものの、この追加的なリスクを反映し支払利
      息は高いことが多い。無担保ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。無担保付ローンは、支払いが劣
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      後することと担保によって保護されていないことを除くと、前述したシニアローン、第                                        2 順位抵当ローンおよびその他の
      有担保ローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。
     ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ                                        ：

       当ファンドは、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結
      し、またはこれに参加することがある。これは貸し手が期間を特定し、借り手の需要により、ある最大金額までの貸付
      の実施に同意する形式のローンである。この契約により、本ファンドは、かかる契約がなければ投資は行わないと判断
      するような場合（ある会社が、貸付金の返済ができない可能性の高い財務状況に陥っている場合を含む）にも、投資を
      増額しなければならない場合がある。本ファンドは、追加的な貸し出しをコミットしている場合、投資アドバイザーが
      決定した引出額を分別若しくは「特定」した上で、かかるコミットの要請事項を満たす金額まで資金を手当てする。
     2018  年３月   31 日現在、当ファンドはローンコミットメントの契約残高はない。

     (K)  　資産担保証券

      資産担保証券は、不動産のモーゲージローンへの参加を意味し、これに担保され、かつこれにより支払いを受ける。ま
     た、資産担保証券は、自動車ローン、クレジットカード債権、住宅担保ローン、学生ローンなど様々な種類の資産から組成
     される。これらの有価証券では、毎月、支払利息と元本の双方で構成される支払いが行われる。支払利息は固定または変動
     金利により決定される。
     (L)  　スワップ契約

      本ファンドは、スワップに投資する。クレジット・デフォルト・スワップを含むが、これに限定されるものではない。ス
     ワップは、ファンドと取引相手方との間でキャッシュフロー、資産、外国為替または市場にリンクしたリターンを特定の将
     来の期間で交換することを約束する契約である。本ファンドは、クレジットリスクに対するエクスポージャーを管理するた
     めに、クレジット・デフォルト契約を締結する。これらの契約に関連して、有価証券は個々のスワップ契約の条文により、
     担保として計上される場合がある。
      スワップを利用することで本ファンドは、取引相手方のデフォルト・リスクにさらされる。スワップ取引に対して取引相

     手方がデフォルトした場合、本ファンドは、当該取引に関する契約上の救済策をとるが、取引相手方が契約を履行できない
     場合、スワップにより取り込んでいたプロテクションまたは資産のエクスポージャーを失うことになる。本ファンドは、他
     の投資の代替取引としての金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップまたはその他のスワップを締結することがで
     きる。そうした取引の価値は、一般的に原資産の値動きとカウンターパーティ－・リスクに依存する。運用会社がスワップ
     をどのように利用するかによって、ファンドのポートフォリオの全体的なボラティリティは増減する。
      前出のリスクや、取引相手方のデフォルト、基準値の変化およびボラティリティ、ファンドが受取る、或いは支払わなけ
     ればならない額を決定するその他の要素を含む、スワップに関連したあらゆるリスクは、ファンドのパフォーマンスに重大
     な不利益を及ぼすことがある。
      スワップ契約に基づきファンドからの支払いが要求された場合、ファンドは期日までに支払いに応じなければならない。
     2018  年３月   31 日時点のスワップ契約は、            有価証券明細表に記載されている。
      社債またはソブリン債についてのクレジット・デフォルト・スワップでは、一方の当事者は、デフォルトが生じた場合に

     一定のリターンを受け取る権利と引き換えに、他方の当事者に対して一連の支払を行う。
      本ファンドは発行体のデフォルトに対応するプロテクション（つまり、本ファンドが債務を保有する、あるいはリスクを
     持つ場合のリスク軽減）の手段として、または特定の発行者によるデフォルトの可能性に関して積極的にロング・ポジショ
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     ンまたはショート・ポジションを取ることを目的に、社債またはソブリン債についてのクレジット・デフォルト・スワップ
     を使用することができる。
      本ファンドがプロテクションの売り手で、クレジット・イベントが発生しない場合、本ファンドはプロテクションの買い

     手からスワップ契約期間を通して前払金、固定金利での収入を得る。本ファンドがプロテクションの売り手で、クレジッ
     ト・イベントが生じた場合、当該スワップ契約の条件の定めに従い、プロテクションの買い手にそのスワップの想定元本の
     同額までの支払いを行い、場合によっては当該有価証券の引き渡しを受ける。本ファンドが売り手である場合、本ファンド
     の純資産総額に、スワップの想定元本分のエクスポージャーが加わるため、ポートフォリオのレバレッジが増加する。本
     ファンドがプロテクションの買い手で、クレジット・イベントが生じた場合、通常プロテクションの売り手からスワップの
     想定元本と同額までの支払いを受ける。
      クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ契約では、一方の当事者は、クレジット・インデッ

     クスの構成要素のすべてまたは一部の評価損、元本の不足、利息の不足またはデフォルトが生じた場合に、一定のリターン
     を受け取る権利と引き換えに、他方の当事者に対して一連の支払を行う。クレジット・インデックスとは、全体としてのク
     レジット市場のある部分の典型となるように組み合わされたクレジット商品またはエクスポージャーで構成される。こうし
     たインデックスは、クレジット・デフォルト・スワップ市場において最も流動性があるとしてディーラーの投票により決定
     されたクレジットを用い、セクター別に構成される。インデックスには、投資適格有価証券のクレジット・デフォルト・ス
     ワップの他、高利回りの有価証券、資産担保証券、新興国市場または各セクター内の様々な信用格付の証券に係るものが含
     まれる。クレジット・インデックスは、固定スプレッドや標準化された満期などの標準的な条件を有するクレジット・デ
     フォルト・スワップを用いて取引される。インデックス・クレジット・デフォルト・スワップは、インデックス内のすべて
     の銘柄を参照しており、デフォルトが生じた場合、クレジット・イベントは、当該銘柄のインデックスにおけるウェイトに
     基づいて処理される。インデックスの構成は定期的（通常                           6 カ月ごと）に変更され、多くのインデックスにおいて、各銘柄
     は均等ウェイトとなっている。
     (M)  　ソブリン債

      当ファンドは、主として新興国が発行または保証するソブリン債に投資することができる。これら債券への投資には、高
     いリスクが伴う。これら債券の元利金の支払いを管理する政府機関は、期日に元本と利息、もしくはそのいずれかを当該債
     券の発行条件通りに支払えないか、または支払おうとしない場合がある。政府機関が期日の到来した元利金を遅滞なく支払
     う能力、または支払おうとする意思は、キャッシュフローの状況、外貨準備の規模、支払い期日における為替相場の利用の
     可否、債務履行が経済全体に及ぼす相対的な負荷の度合い、当該政府機関の国際通貨基金に対する方針および政府機関が受
     ける可能性のある政治的制約などの要因に影響されることがある。また、政府機関は、元利支払いの遅滞の削減を、米国以
     外の政府、多国籍機関およびその他の国際組織が拠出する資金に依存することもある。これら政府および機関などの拠出の
     承諾は、経済改革の実施と経済成長、またはそのいずれかと、債務者の遅滞ない債務履行が条件となる場合がある。経済改
     革を実施できない場合や、一定水準の経済成長を達成できなかったり、期日に元利支払いを実施できない場合には、当該政
     府機関に対する第三者から資金供与の承諾が取り消されて、債務者が遅滞なく元利を支払う能力、または支払おうとする意
     思が一段と損なわれる可能性がある。その結果、政府機関が債務不履行を起こす可能性がある。
     (N)  　特約日受渡取引

      本ファンドは、特約日基準で証券を売買することがある。こうした取引では、本ファンドは、証券の売買を予め決められ
     た価格や利回りで、慣習的な決済期間を過ぎて支払いや決済を行うことをコミットする。特約日受渡取引での買いつけが未
     決済の場合、本ファンドは、購入金額に見合う充分な流動資産を確保する。
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      特約日受渡取引で証券を購入する場合、本ファンドは、その証券に関する価格及び利回りの変動リスクを含む、権利とリ
     スクを負う。また、そうした変動は、ファンドの資産を決定する場合に考慮される。本ファンドは、売買損益の発生によ
     り、  特約日受渡取引を処分したり再交渉する場合がある。本ファンドが特約日受渡取引に基づき証券を売却した場合、ファ
     ンドはその証券に係る将来の利益や損失の影響を受けない。                               2018  年３月   31 日現在、特約日受渡取引の評価は、
     2,840,817,675       円であった。
     (O)  　デリバティブ

      ASC  815-10-50     は、デリバティブ取引及びヘッジ取引の開示を義務づけている。具体的には、                                    a) デリバティブ取引をどの
     ように、また何故利用しているか、                 b) デリバティブ取引と関連するヘッジ取引をどのように計上しているか、                                 c) デリバティ
     ブ取引と関連するヘッジ取引が財政状態、パフォーマンス及びキャッシュフローにどのような影響を及ぼすか、を開示する
     ことが要求されている。本ファンドは、いかなるデリバティブ取引も                                ASC  第  815  号に基づくヘッジ取引として指定していな
     い。
      本ファンドは、外国為替予約取引や先物取引を含む様々なデリバティブ取引を行っている。一般的に、運用会社は主に為

     替レートの変動に対する全体的なエクスポージャーのヘッジを含む、各種の異なるリスクに対するヘッジのためにデリバ
     ティブ取引を行う。本ファンドは、運用会社が投資やその他のデリバティブが、その他の投資と比較して不適正な価格と
     なっており、収益機会があると判断した場合にデリバティブ取引を行う場合がある。これらデリバティブ取引の公正価値
     は、貸借対照表に区分掲載され、各種デリバティブの公正価値の変動は、実現損益や未実現損益の変動として損益計算書に
     反映される。本年度中の本ファンドにおけるデリバティブ取引は、外国為替予約取引及び先物取引のみである。
      以下は、リスク・エクスポージャーで分類したファンドのデリバティブ取引の公正価値の要約である。

      2018  年３月   31 日 時点の貸借対照表におけるデリバティブ取引の公正価値

      ASC  第 815  号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
           該当箇所                信用リスク           金利リスク         外国為替リスク      *
     デリバティブ資産
                                 \      1,036,912

     先物取引に係る評価益^
                      \      5,657,039

     スワップ取引に係る評価益^
                                           \       92,215,136

     外国為替予約取引に係る評価益
     デリバティブ負債

                      \           \     (44,262,291)

     先物取引に係る評価損^
                                           \      (42,915,778)

     外国為替予約取引に係る評価損
     ^デリバティブ取引の公正価値は、有価証券明細表に掲載されている先物およびスワップ取引に係る累積評価益を含む。

     変動証拠金は決算日当日の金額が貸借対照表に記載されている。
     *外国為替予約取引のグロス価値は、外国為替予約取引に係る未実現損益として貸借対照表に掲載されている。
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      2018  年３月   31 日 に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ取引の影響
      ASC  第 815  号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
            該当箇所                 信用リスク           金利リスク           外国為替リスク
     運用の結果として認識されたデリバティブ
     に係る実現（損）益
                                  \     94,161,909

     先物取引に係る実現益
                       \      (2,847,462)

     スワップ取引に係る実現損
                                             \        6,629,388

     外国為替予約取引に係る実現益
     運用の結果として認識されたデリバティブ

     に係る未実現（損）益の変動
                                  \    (34,920,383)

     先物取引に係る未実現損の変動
                       \      5,657,039

     スワップ取引に未実現益の変動
                                             \       37,202,786

     外国為替予約取引に係る未実現益の変動
      2018  年３月   31 日 に終了した年度における未決済の外国為替予約取引の平均月次想定元本はおよそ以下のとおり。

      ファンドレベル*                         \         28,352,422
      Class   ACS                      \        357,912,427
      Class   JPY                      \       1,351,545,489
      Class   USD                      \       2,006,476,352
     * 全てのクラスを対象とした外国為替予約取引で、当該年度中の存続期間は                                  1 ヵ月のみ。
      2018  年３月   31 日 に終了した年度における先物取引とクレジット・デフォルト・インデックス・スワップの平均想定元本

     は、それぞれおよそ2,620,589,819                円と  148,371,395      円だった。
      本ファンドは、特定の取引相手方と、随時締結される店頭デリバティブ取引および外国為替取引を規定する国際スワッ

     プ・デリバティブ協会マスター契約などのマスタ－・ネッティング契約の当事者である。当該マスター契約には、当事者の
     一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。
      担保要求は本ファンドにおける各取引先のネット・ポジションに基づいて決定される。担保は、現金、米国債や米国政府

     機関債またはファンドと当該取引相手方が同意するその他の有価証券である。特定の取引相手方に関して、マスター契約の
     条項に従って本ファンドに提供された担保がある場合は、本ファンドの保管会社によって分別保管され、売却または再担保
     が可能な額に関しては本ファンドの有価証券明細表に表示される。本ファンドが差し入れた担保は、本ファンドの保管会社
     により分別保管され、本ファンドの有価証券明細表及び貸借対照表に計上される。                                      2018  年３月   31 日現在、    59,539,781     円の現
     金が担保として差し入れられている。
      本ファンドに対して適用される取引終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の基準を下回る場合に発生しう

     る。取引相手方に対して適用される取引終了事由は、取引相手方の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。い
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     ずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択することが可能であり、期限前終了を選択した当事者による合理
     的決定に基づいて、未決済のデリバティブ契約および外国為替取引のすべての決済（期限前終了によって生じた損失および
     費 用の支払を含む）が行われる。単一または複数の本ファンドの取引相手方による期限前終了の決定が、本ファンドの将来
     のデリバティブ取引に影響を与える可能性がある。
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             ボンド・アンド・カレンシー                トータルリターン・ファンド（年２回決算型）


     ( １ ) 貸借対照表

                                     第 12 期             第 13 期
                区分                  平成  31 年２月   14 日現在        令和１年８月      14 日現在
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                               3,014,217               2,537,588
         投資信託受益証券                              95,066,805               75,900,133
         親投資信託受益証券                                13,055               13,051
        流動資産合計                               98,094,077               78,450,772
        資産合計                               98,094,077               78,450,772
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                 2,058               3,299
         未払受託者報酬                                13,893               11,709
         未払委託者報酬                                975,664               822,443
         その他未払費用                                 5,239               4,408
        流動負債合計                                 996,854               841,859
        負債合計                                 996,854               841,859
       純資産の部
       元本等
        元本                               95,103,316               75,059,136
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,993,907               2,549,777
                                       20,145,044               17,571,631
         （分配準備積立金）
       元本等合計                                97,097,223               77,608,913
       純資産合計                                97,097,223               77,608,913
       負債純資産合計                                98,094,077               78,450,772
     ( ２ ) 損益及び剰余金計算書

                                     第 12 期             第 13 期
                                 自　平成    30 年８月   15 日      自　平成    31 年２月   15 日
                区分
                                 至　平成    31 年２月   14 日      至　令和１年８月        14 日
                                    金額（円）               金額（円）
       営業収益
        受取配当金                                3,236,158               2,795,302
        受取利息                                    9               ▶
        有価証券売買等損益                               △ 3,642,473               △ 730,755
       営業収益合計                                 △ 406,306              2,064,551
       営業費用
        支払利息                                   964               754
        受託者報酬                                 13,893               11,709
        委託者報酬                                 975,664               822,443
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        その他費用                                  5,329               4,425
       営業費用合計                                  995,850               839,331
       営業利益又は営業損失（△）                                △ 1,402,156               1,225,220
       経常利益又は経常損失（△）                                △ 1,402,156               1,225,220
       当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 1,402,156               1,225,220
       一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
       は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額                                 △ 166,694               254,267
       （△）
       期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,720,373               1,993,907
       剰余金増加額又は欠損金減少額                                  11,408               13,954
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠
                                         11,408               13,954
        損金減少額
       剰余金減少額又は欠損金増加額                                  502,412               429,037
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
                                        502,412               429,037
        損金増加額
       分配金                                    －               －
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 1,993,907               2,549,777
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     （３）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     第 13 期
           項目                       自　平成    31 年２月   15 日
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      ２．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
                    日において、確定分配金額を計上しております。
                   (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第 12 期          第 13 期
                   項目
                                     平成  31 年２月   14 日現在      令和１年８月      14 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                 109,368,986     円        95,103,316     円
        期中追加設定元本額                                  507,795   円         408,720   円
        期中一部解約元本額                                 14,773,465     円        20,452,900     円
      ２．受益権の総数                                   95,103,316     口        75,059,136     口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第 12 期                         第 13 期
              自　平成    30 年８月   15 日                   自　平成    31 年２月   15 日
              至　平成    31 年２月   14 日                   至　令和１年８月       14 日
      分配金の計算過程                           分配金の計算過程

      該当事項はありません。                           該当事項はありません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 13 期
           項目                       自　平成    31 年２月   15 日
                                  至　令和１年８月       14 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                   投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                   スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク             リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
        管理体制           織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
                   て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
                   分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
                   る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
                   設け、報告が義務づけられています。
                   また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
                   ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
                   しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
                   ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
                   必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
                   や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
                   連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
                   なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外
                   部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
                   ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
                   おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
                   力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
                   評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 13 期
           項目
                                  令和１年８月      14 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 12 期（平成    31 年２月   14 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               △ 1
         投資信託受益証券                           △ 3,322,643
            合計                        △ 3,322,644
     第 13 期（令和１年８月       14 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                               △ ▶
         投資信託受益証券                            △ 765,664
            合計                         △ 765,668
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 12 期（平成    31 年２月   14 日現在）
     該当事項はありません。
     第 13 期（令和１年８月       14 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 13 期（自　平成      31 年２月   15 日　至　令和１年８月         14 日）
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
     はございません。
     （１口当たり情報）

                  第 12 期                         第 13 期
              平成  31 年２月   14 日現在                     令和１年８月      14 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.0210   円                        1.0340   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  10,210   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  10,340   円）」
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）附属明細表
     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円    投資信託受益証券         Total   Return   Fund  ACS  Class        93,163,292          75,900,133
             親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                         12,837          13,051
              受益証券       ザーファンド
                 合計　２銘柄                      93,176,129          75,913,184
     ＜参考＞

     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
     当ファンドは、「       Total   Return   Fund  ACS  Class  」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投

     資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
     これらのファンドの状況は、前記「ボンド・アンド・カレンシー                           トータルリターン・ファンド（毎月決算型）」に記載のとおり

     であります。
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     ２　ファンドの現況
       純資産額計算書
       （ 2019  年８月末現在）
       ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（毎月決算型）

        Ⅰ　資産総額                                  93,249,603     円
        Ⅱ　負債総額                                   205,568    円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  93,044,035     円
        Ⅳ　発行済数量                                  104,340,492      口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    0.8917    円
       ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド（年２回決算型）

        Ⅰ　資産総額                                  77,157,109     円
        Ⅱ　負債総額                                    66,176    円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  77,090,933     円
        Ⅳ　発行済数量                                  74,121,480     口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0401    円
       （参考）キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

        Ⅰ　資産総額                                 4,303,901,526       円
        Ⅱ　負債総額                                  132,810,185      円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 4,171,091,341       円
        Ⅳ　発行済数量                                 4,102,179,739       口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.0168    円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     １　委託会社等の概況
       イ　資本金の額および株式数
                            2019  年 8 月 30 日現在
          資本金の額                 20 億円
          会社が発行する株式の総数                 60,000,000      株
          発行済株式総数                 33,870,060      株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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     ２　事業の内容及び営業の概況

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2019  年 8 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                    本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
               追加型株式投資信託                             764            8,176,418

               単位型株式投資信託                             115             635,603

              追加型公社債投資信託                               1            28,308

              単位型公社債投資信託                              188             532,167

                  合　計                        1,068             9,372,497

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     ３　委託会社等の経理状況

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成             19 年内閣府令第       52 号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（平成                 30 年４月１日から平成           31 年３月    31 日まで）の財務諸表については、金融

       商品取引法第       193  条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

                                                     ( 単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成    30 年３月    31 日）       （平成    31 年３月    31 日）
      資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               20,873,870                13,755,961
        　顧客分別金信託                                 20,010                20,011
        　前払費用                                 402,249                476,456
        　未収入金                                 39,030                64,856
        　未収委託者報酬                                6,332,203                6,963,077
        　未収運用受託報酬                                1,725,215                1,129,548
        　未収投資助言報酬                                 316,407                285,668
        　未収収益                                 50,321                44,150
                                         10,891                31,771
        　その他の流動資産
                                       29,770,200                22,771,504
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※ １
        　　建物                                 185,371                173,517
                                         300,694                751,471
        　　器具備品
                                         486,065                924,988
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                 409,765                479,867
        　　ソフトウェア仮勘定                                  5,755               183,528
        　　電話加入権                                    56                44
                                            -                60
        　　商標権
                                         415,576                663,501
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               10,616,594                10,829,628
        　　関係会社株式                               10,412,523                10,252,067
        　　長期差入保証金                                 658,505               2,004,451
        　　長期前払費用                                 69,423                97,107
        　　会員権                                  7,819                7,819
                                        1,394,447                1,426,381
        　　繰延税金資産
                                       23,159,314                24,617,457
        　投資その他の資産合計
                                       24,060,956                26,205,946
        固定資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
        資産合計
                                                     ( 単位：千円）


                                   前事業年度                当事業年度
                                （平成    30 年３月    31 日）      （平成    31 年３月    31 日）
      負債の部
        流動負債
        　顧客からの預り金                                    84              4,534
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        　その他の預り金                                  92,326              1,480,229
        　未払金
        　　未払収益分配金                                    649               1,122
        　　未払償還金                                 137,522                137,522
        　　未払手数料                                2,783,763                3,246,133
        　　その他未払金                                 236,739                768,373
        　未払費用                                3,433,641                3,535,589
        　未払消費税等                                 547,706                 84,966
        　未払法人税等                                1,785,341                 670,761
        　賞与引当金                                1,507,256                1,302,052
                                          1,408               18,110
        　その他の流動負債
                                       10,526,438                11,249,395
        流動負債合計
        固定負債
        　退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
        　賞与引当金                                  99,721                 5,074
                                          3,363                5,074
        　その他の固定負債
                                        3,422,915                3,428,751
        固定負債合計
                                       13,949,354                14,678,146
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
        　資本金                                2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
        　　資本準備金
                                        8,628,984                8,628,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                 284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                  60,000                60,000
        　　　別途積立金                                1,476,959                1,476,959
                                       26,561,078                21,255,054
        　　　繰越利益剰余金
                                       28,382,283                23,076,258
        　利益剰余金合計
                                       39,011,267                33,705,242
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                         870,535                594,061
        　その他有価証券評価差額金
                                         870,535                594,061
        評価・換算差額等合計
                                       39,881,802                34,299,304
        純資産合計
                                       53,831,157                48,977,450
        負債・純資産合計
     （２）損益計算書


                                                     ( 単位：千円）

                                前事業年度                  当事業年度
                           　（自　平成       29 年４月１日         　（自　平成       30 年４月１日
                           　　至　平成       30 年３月    31 日）    　　至　平成       31 年３月    31 日）
      営業収益
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　委託者報酬                                36,538,981                  39,156,499
      　運用受託報酬                                8,362,118                  6,277,217
      　投資助言報酬                                1,440,233                  1,332,888
      　その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                5,000                    -
      　　サービス支援手数料                                  128,324                  182,502
                                        55,820                  49,507
      　　その他
      営業収益計                                46,530,479                  46,998,614
      営業費用
      　支払手数料                                16,961,384                  18,499,433
      　広告宣伝費                                  353,971                  361,696
      　公告費                                   1,140                   125
      　調査費
      　　調査費                                1,654,233                  1,752,905
      　　委託調査費                                5,972,473                  6,050,441
      　営業雑経費
      　　通信費                                  40,066                  46,551
      　　印刷費                                  339,048                  338,465
      　　協会費                                     -               24,700
      　　諸会費                                  45,465                  23,756
      　　情報機器関連費                                2,582,734                  2,872,416
      　　販売促進費                                  34,333                  49,118
                                       136,669                  148,307
      　　その他
      営業費用合計                                28,121,520                  30,167,918
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                  196,529                  190,951
      　　給料・手当                                6,190,716                  6,308,066
      　　賞与                                  601,375                  514,259
      　　賞与引当金繰入額                                1,566,810                  1,235,936
      　交際費                                  25,709                  27,802
      　寄付金                                     -                 82
      　事務委託費                                  256,413                  286,905
      　旅費交通費                                  220,569                  228,538
      　租税公課                                  282,036                  285,369
      　不動産賃借料                                  654,286                  612,410
      　退職給付費用                                  419,884                  463,553
      　固定資産減価償却費                                  329,756                  378,530
                                       285,490                  290,243
      　諸経費
                                     11,029,580                  10,822,651
      一般管理費合計
                                      7,379,378                  6,008,044
      営業利益
                                                     ( 単位：千円）

                                 前事業年度                 当事業年度
                           　（自　平成       29 年４月１日         　（自　平成       30 年４月１日
                           　　至　平成       30 年３月    31 日）    　　至　平成       31 年３月    31 日）
      営業外収益
      　受取配当金                                  51,335                    -
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      　受取利息                                    520                 623
      　時効成立分配金・償還金                                   2,622                   72
      　原稿・講演料                                    894                1,951
                                        10,669                 36,408
      　雑収入
      営業外収益合計                                  66,042                 39,055
      営業外費用
      　為替差損                                   5,125                 15,760
                                          913                7,027
      　雑損失
                                         6,038                 22,787
      営業外費用合計
                                      7,439,383                 6,024,312
      経常利益
      特別利益
      　投資有価証券償還益                                  61,842                 289,451
      　投資有価証券売却益                                  30,980                  7,247
                                           -              79,850
      　過去勤務費用償却益                  ※ １
      特別利益合計                                  92,822                 376,549
      特別損失
      　固定資産除却損                  ※ ２                354,695                   1,462
      　投資有価証券償還損                                  141,666                  13,668
      　投資有価証券売却損                                   9,634                 14,605
      　関係会社株式評価損                  ※ ３                   -              160,455
                                           -              187,140
      　合併関連費用                  ※ ４
                                        505,996                 377,331
      特別損失合計
                                      7,026,209                 6,023,530
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                 2,350,891                 1,750,031
                                      △  280,166
                                                          90,084
      法人税等調整額
                                      2,070,725                 1,840,116
      法人税等合計
                                      4,955,483                 4,183,413
      当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書


     前事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       23,493,074
     当期変動額
                                                       △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －    3,068,003
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
                                  90/125


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                       株主資本                 評価・換算差額等
                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                    その他有価証券          評価・換算
                           株主資本合計
                 利益剰余金
                                     評価差額金         差額等合計
                   合計
     当期首残高               25,314,279          35,943,263          327,116         327,116       36,270,379
     当期変動額
                   △ 1,887,480         △ 1,887,480                         △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益              4,955,483          4,955,483                          4,955,483
      株主資本以外の
      項目の当期変動額                                  543,419         543,419         543,419
      （純額）
     当期変動額合計               3,068,003          3,068,003          543,419         543,419        3,611,423
     当期末残高               28,382,283          39,011,267          870,535         870,535       39,881,802
     当事業年度（自　平成            30 年４月１日　至　平成            31 年３月    31 日）

                                                      （単位：千円）
                                    株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                              その他利益剰余金
                           資本剰余金
                     資本準備金            利益準備金
                             合計
                                       配当準備積立金        別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
     当期変動額
                                                       △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      （純額）
                                                       △ 5,306,024
     当期変動額合計              －      －      －      －       －       －
     当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                       株主資本                 評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                                       純資産合計
                                    その他有価証券           評価・換算
                           株主資本合計
                  利益剰余金
                                     評価差額金          差額等合計
                   合計
     当期首残高               28,382,283          39,011,267           870,535          870,535      39,881,802
     当期変動額
                   △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413          4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                       △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動額
      （純額）
                   △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
     当期変動額合計
     当期末残高               23,076,258          33,705,242           594,061          594,061      34,299,304
     注記事項


     ( 重要な会計方針       )
     １ . 有価証券の評価基準及び評価方法
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      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     ２ . 固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物                  ( 建物附属設備を除く         ) 並びに平成     28 年４月１日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　        ３～  50 年
         器具備品　　　        ３～  20 年
      (2)  無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
       す。
     ３ . 引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)  退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     ４ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     ( 表示方法の変更       )

       「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第                            28 号平成   30 年２月   16 日）を当事業年度の期首から適用し、
      繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
      税効果会計関係注記を変更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                      715,988    千円は、「投資その他の資
      産」の「繰延税金資産」           1,394,447     千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
      準」注解    ( 注８  ) （評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
      業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
     ( 貸借対照表関係       )

     ※ １　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 平成  30 年３月   31 日 )          ( 平成  31 年３月   31 日 )
       建物                     312,784    千円                350,176    千円
       器具備品                     768,929    千円                922,553    千円
     ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                                  92/125


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                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 平成  30 年３月   31 日 )           ( 平成  31 年３月   31 日 )
        当座借越極度額の総額                    10,000,000     千円              10,000,000     千円
        借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
        差引額
                           10,000,000     千円              10,000,000     千円
     ３　保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.     における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 平成  30 年３月   31 日 )          ( 平成  31 年３月   31 日 )
        Sumitomo     Mitsui    Asset
                             204,923    千円               174,854    千円
        Management      (New   York)Inc.
     ( 損益計算書関係       )

     ※ １　過去勤務費用償却益
         過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
     ※ ２　固定資産除却損

                             前事業年度                   当事業年度
                         （自   平成  29 年４月１日              （自   平成  30 年４月１日
                          至  平成  30 年３月   31 日）           至  平成  31 年３月   31 日）
        器具備品                        0 千円                 695  千円
        ソフトウェア
                              9,000   千円                 766  千円
        ソフトウェア仮勘定
                             345,695    千円                  －  千円
     ※ ３　関係会社株式評価損

         関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
     ※ ４　合併関連費用

         合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
        務委託費用であります。
     ( 株主資本等変動計算書関係            )

     前事業年度     ( 自  平成  29 年４月１日　至        平成  30 年３月   31 日 )
      １ . 発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
           普通株式              17,640   株           －           －       17,640   株
      ２ . 剰余金の配当に関する事項

       (1)  配当金支払額等
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                ( 千円  )   配当額   ( 円 )
        平成  29 年６月   27 日                                平成  29 年     平成  29 年
                    普通株式          1,887,480        107,000.00
         定時株主総会                                      ３月  31 日     ６月  28 日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成  30 年６月   26 日開催の第     33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   ( 千円  )   配当額   ( 円 )
        平成  30 年６月   26 日                                  平成  30 年    平成  30 年
                  普通株式      利益剰余金         2,822,400        160,000.00
         定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
     当事業年度     ( 自  平成  30 年４月１日　至        平成  31 年３月   31 日 )

      １ . 発行済株式数に関する事項
        当社は平成     30 年 11 月１日付で普通株式１株につき              1,000   株の割合で株式分割を行っております。
                     当期首株式数          当期増加株式数           当期減少株式数           当期末株式数
                                  93/125


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           普通株式              17,640   株     17,622,360     株           －     17,640,000     株
      ２ . 剰余金の配当に関する事項

       (1)  配当金支払額等
         当社は平成     30 年 11 月１日付で普通株式１株につき              1,000   株の割合で株式分割を行っております。
         当該株式分割は平成         30 年 11 月１日を効力発生日としておりますので、平成                      31 年１月   31 日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                            配当金の総額          一株当たり
           決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                ( 千円  )   配当額   ( 円 )
        平成  30 年６月   26 日                                平成  30 年     平成  30 年
                    普通株式          2,822,400        160,000.00
         定時  株主総会                                    ３月  31 日     ６月  27 日
        平成  31 年２月   28 日                                平成  31 年     平成  31 年
                    普通株式          6,667,038          377.95
         臨時株主総会                                      １月  31 日     ３月  22 日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         令和１年６月      24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                               配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                   ( 千円  )  配当額   ( 円 )
        令和１年６月      24 日                                 平成  31 年    令和１年
                  普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
         臨時  株主総会                                      ３月  28 日    ６月  25 日
     ( リース取引関係       )

     オペレーティング・リース取引
      （借主側）
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     （単位：千円）
                          前事業年度                     当事業年度
                        （平成   30 年３月   31 日）             （平成   31 年３月   31 日）
        １年以内                        208,187                     597,239
        １年超                         42,916                    6,115,662
        合計                        251,104                    6,712,901
     ( 金融商品関係      )

     １ . 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び                                                    50 ％
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ② 市場リスクの管理
                                  94/125

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査 定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     ２ . 金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
      前事業年度（平成        30 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)  現金及び預金                      20,873,870             20,873,870                －
      (2)  顧客分別金信託                        20,010             20,010              －
      (3)  未収委託者報酬                       6,332,203             6,332,203                －
      (4)  未収運用受託報酬                       1,725,215             1,725,215                －
      (5)  未収投資助言報酬                        316,407             316,407               －
      (6)  投資有価証券
       ① その他有価証券                     10,616,296             10,616,296                －
      (7)  長期差入保証金                        658,505             658,505               －
            資産計                  40,542,507             40,542,507                －
      (1)  顧客からの預り金                          84             84            －
      (2)  未払手数料                       2,783,763             2,783,763                －
            負債計                  2,783,847             2,783,847                －
      当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)  現金及び預金                      13,755,961             13,755,961                －
      (2)  顧客分別金信託                        20,011             20,011              －
      (3)  未収委託者報酬                       6,963,077             6,963,077                －
      (4)  未収運用受託報酬                       1,129,548             1,129,548                －
      (5)  未収投資助言報酬                        285,668             285,668               －
      (6)  投資有価証券
       ① その他有価証券                     10,829,330             10,829,330                －
      (7)  長期差入保証金                       2,004,451             2,004,451                －
            資産計                  34,988,051             34,988,051                －
      (1)  顧客からの預り金                         4,534             4,534              －
      (2)  未払手数料                       3,246,133             3,246,133                －
            負債計                  3,250,667             3,250,667                －
       ( 注１  ) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資　産
         (1)  現金及び預金、       (2)  顧客分別金信託、        (3)  未収委託者報酬、        (4)  未収運用受託報酬及び          (5)  未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)  投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)  長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負　債

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         (1)  顧客からの預り金及び          (2)  未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       ( 注２  ) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        （単位：千円）
                          前事業年度            当事業年度
              区分
                       （平成   30 年３月   31 日）     （平成   31 年３月   31 日）
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,252,067
              合計               10,412,523            10,252,067
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                   (6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       ( 注３  ) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超   10 年以内        10 年超
      現金及び預金                  20,873,870              －          －          －
      顧客分別金信託                    20,010            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,332,203              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,725,215              －          －          －
      未収投資助言報酬                    316,407             －          －          －
      長期差入保証金                    602,360           56,144            －          －
            合計             29,870,067            56,144            －          －
      当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
            区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超   10 年以内        10 年超
      現金及び預金                  13,755,961               －          －          －
      顧客分別金信託                    20,011            －          －          －
      未収委託者報酬                   6,963,077              －          －          －
      未収運用受託報酬                   1,129,548              －          －          －
      未収投資助言報酬                    285,668             －          －          －
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              －          －
            合計             22,209,168           1,949,551              －          －
     ( 有価証券関係      )

     １ . 子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                              10,412,523     千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式                              10,252,067     千円）は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     ２ . その他有価証券

     前事業年度（平成        30 年３月   31 日）
                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)  貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
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      (2)  貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                    298  千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     当事業年度（平成        31 年３月   31 日）

                                                      （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)  貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)  貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
     （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　                    298  千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
     ３ . 事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度     ( 自  平成  29 年４月１日　至        平成  30 年３月   31 日 )
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              532,099            30,980            9,634
     当事業年度     ( 自  平成  30 年４月１日　至        平成  31 年３月   31 日 )

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、有価証券について                   160,455    千円（関係会社株式         160,455    千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
     ( 退職給付関係      )

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     ２．確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成  29 年４月１日         　（自    平成  30 年４月１日
                             　　至    平成  30 年３月   31 日）     　　至    平成  31 年３月   31 日）
       退職給付債務の期首残高                                3,177,131                3,319,830
         勤務費用                                285,715                267,362
         利息費用                                 2,922                  －
         数理計算上の差異の発生額                               △51,212                 △3,658
         退職給付の支払額                               △94,727                △85,082
         過去勤務費用の発生額                                  －             △79,850
       退職給付債務の期末残高                                3,319,830                3,418,601
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
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                                  前事業年度                当事業年度
                               （平成   30 年３月   31 日）        （平成   31 年３月   31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                                3,319,830                3,418,601
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                3,319,830                3,418,601
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                  前事業年度                当事業年度
                             　（自    平成  29 年４月１日         　（自    平成  30 年４月１日
                             　　至    平成  30 年３月   31 日）     　　至    平成  31 年３月   31 日）
       勤務費用                                 285,715                267,362
       利息費用                                  2,922                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                △51,212                 △3,658
       過去勤務費用償却益                                   －             △79,850
       その他                                 182,458                199,849
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 419,884                383,703
      （注）   1. 退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益                          79,850   千円を特別利益に計上しております。
         2. その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                   前事業年度                当事業年度
                              　（自    平成  29 年４月１日         　（自    平成  30 年４月１日
                              　　至    平成  30 年３月   31 日）     　　至    平成  31 年３月   31 日）
        割引率                                 0.000   ％             0.000   ％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                       147,195    千円、当事業年度        156,457    千円であります。
     ( 税効果会計関係       )

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              （単位：千円）

                               前事業年度             当事業年度
                             （平成   30 年３月   31 日）     （平成   31 年３月   31 日）
       繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,016,532             1,046,775
        賞与引当金                            492,056             400,242
        調査費                             90,509             80,983
        未払金                             60,851             57,192
        未払事業税                            102,103              54,797
        ソフトウェア償却                             11,289             17,501
        その他                             7,903             82,798
       繰延税金資産小計
                                   1,781,245             1,740,292
                                    △2,597             △51,729
       評価性引当額（注）
       繰延税金資産合計
                                   1,778,648             1,688,563
       繰延税金負債

                                    384,200             262,181
        その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                             384,200             262,181
       繰延税金資産の純額
                                   1,394,447             1,426,381
     （注）評価性引当額が          49,131   千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

       を追加的に認識したことに伴うものであります。
                                  98/125


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （平成   30 年３月   31 日）     （平成   31 年３月   31 日）
       法定実効税率
                                   30.8  ％           30.6  ％
       （調整）
        評価性引当額の増減                             －            0.8
        交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.2             0.9
        住民税均等割等                            0.1             0.1
        所得税額控除による税額控除                           △1.9             △1.4
        その他                            0.1            △0.4
                                   29.4             30.5
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     ( セグメント情報等        )

     前事業年度     ( 自  平成  29 年４月１日      至  平成  30 年３月   31 日 )
     １ . セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２ . 関連情報

      (1)  製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                   36,538,981          8,362,118         1,440,233          189,145        46,530,479
         営業収益
      (2)  地域ごとの情報　

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)  主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３ . 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４ . 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５ . 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度     ( 自  平成  30 年４月１日      至  平成  31 年３月   31 日 )

     １ . セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     ２ . 関連情報

                                  99/125

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      (1)  製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
        外部顧客への
                   39,156,499          6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
      (2)  地域ごとの情報　

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 ％を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)  主要な顧客ごとの情報　

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     ３ . 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     ４ . 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     ５ . 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     ( 関連当事者情報       )

     前事業年度     ( 自  平成  29 年４月１日　至        平成  30 年３月   31 日 )
     １．関連当事者との取引
      (1)  兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有  (被所          取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有 )割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                       2,761,066          429,436
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC  日興    東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の               10,000,000     証券業                      5,685,815          953,752
         証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     当事業年度     ( 自  平成  30 年４月１日      至  平成  31 年３月   31 日 )

     １．関連当事者との取引
      (1)  兄弟会社等
                                                      （単位：千円）
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          会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
      種類    名称又は     所在地           内容又    所有  (被所          取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                    又は基金                との関係
          氏名               は職業    有 )割合
     親会社                            ％
         ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
         銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
         SMBC  日興    東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
         証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     （注）   1 ．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2 ．取引条件及び取引条件の決定方針等
          投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     ２．親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
     ( １株当たり情報       )

                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成  29 年４月１日         　（自    平成  30 年４月１日
                            　　至    平成  30 年３月   31 日）     　　至    平成  31 年３月   31 日）
      １株当たり純資産額                              2,260.87    円            1,944.40    円
      １株当たり当期純利益金額                               280.92   円             237.15   円
      （注）   1 ．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 ．当社は、平成        30 年 11 月１日付で普通株式１株につき               1,000   株の割合で株式分割を行っております。これに伴
           い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
           を算定しております。
         3 ．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                            　（自    平成  29 年４月１日         　（自    平成  30 年４月１日
                            　　至    平成  30 年３月   31 日）     　　至    平成  31 年３月   31 日）
      １株当たり当期純利益金額
       当期純利益（千円）                            4,955,483                4,183,413
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益金額（千円）                            4,955,483                4,183,413
       期中平均株式数（株）                            17,640,000                17,640,000
     ( 重要な後発事象       )

     前事業年度     ( 自  平成  29 年４月１日      至  平成  30 年３月   31 日 )
      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成  30 年５月   11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
      銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     当事業年度     ( 自  平成  30 年４月１日      至  平成  31 年３月   31 日 )

      取得による企業結合
       当社は、平成      30 年９月   28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
      締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
      は、平成    31 年４月１日付で合併いたしました。
     １．企業結合の概要

      (1)  被取得企業の名称及び事業の内容
        被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
        事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
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      (2)  企業結合を行う主な理由

        資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
       ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
       集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
       社の実現を図るものであります。
      (3)  企業結合日

        平成  31 年４月１日
      (4)  企業結合の法的形式

        当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)  結合後企業の名称

        三井住友    DS アセットマネジメント株式会社
      (6)  取得企業を決定するに至った主な根拠

        「企業結合に関する会計基準」              ( 企業会計基準第       21 号　平成    25 年９月   13 日 ) 及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
       計基準に関する適用指針」            ( 企業会計基準適用指針第           10 号　平成    25 年９月   13 日 ) の考え方に基づき、当社を取得企業とし
       ております。
     ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

      (1)  合併比率
        大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式                                 4.2156   株を割当て交付いたしました。
      (2)  合併比率の算定方法

        当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
       バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
       結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
       議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
      (3)  交付した株式数

        普通株式：     16,230,060     株
     ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

        デューデリジェンス費用           13,700   千円
     ４．取得原価の配分に関する事項

        現時点では確定しておりません。
     （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※ 当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                          38 年大蔵省令第      59 号。）

        並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                                       19 年８月６日内閣府令第
        52 号。）により作成しております。
      ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      ３．委託会社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第               47 期事業年度（平成        30 年４月１日から

        平成  31 年３月   31 日まで）の財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人による監査を受けております。
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     （１）貸借対照表

















                                                    （単位：千円）
                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      資産の部
       流動資産
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        現金・預金                               21,360,895              20,475,527
        前払費用                                 204,460              230,059
        未収入金                                  12,823              4,542
        未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
        未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
        未収収益                                  41,310              38,738
                                          7,553              3,324
        その他
                                        26,188,788              24,546,329
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
          建物                  ※1              75,557             225,975
          器具備品                  ※1             122,169              95,404
          土地                                  710              710
                                          7,275              8,108
          リース資産                  ※1
                                         205,712              330,198
          有形固定資産計
        無形固定資産
          ソフトウエア                                73,887             159,087
          ソフトウェア仮勘定                                  －            6,115
                                          12,706              12,706
          電話加入権
                                          86,593             177,909
          無形固定資産計
        投資その他の資産
          投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
          関係会社株式                                956,115              956,115
          従業員長期貸付金                                 1,170               －
          長期差入保証金                                534,699              534,270
          出資金                                82,660              82,660
          繰延税金資産                               1,041,251              1,009,250
          その他                                  －            8,397
                                         △20,750              △20,750
          貸倒引当金
                                        12,852,746              13,594,982
          投資その他の資産計
                                        13,145,052              14,103,090
        固定資産計
                                        39,333,840              38,649,419
       資産合計
                                                     ( 単位：千円     )


                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      負債の部
       流動負債
        リース債務                                  3,143              3,583
        未払金                                 29,207            1,555,486
        未払手数料                                1,434,393              1,222,461
        未払費用                                1,287,722              1,203,269
        未払法人税等                                1,397,293               264,304
        未払消費税等                                 135,042              48,437
        賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
        役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                          23,128              29,455
        その他
                                        5,658,632              5,406,939
        流動負債計
       固定負債
                                104/125


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リース債務                                  4,698              5,173
        退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
        役員退職慰労引当金                                 88,050                －
        長期未払金                                    －           204,333
                                            －           248,260
        資産除去債務
                                        1,632,952              2,164,829
        固定負債計
                                        7,291,585              7,571,769
       負債合計
                                                     ( 単位：千円     )

                                     第 46 期            第 47 期
                                  （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                2,000,000              2,000,000
        資本剰余金
                                         156,268              156,268
          資本準備金
                                         156,268              156,268
          資本剰余金合計
        利益剰余金
          利益準備金                                343,731              343,731
          その他利益剰余金
           別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                        28,387,042              27,516,774
           繰越利益剰余金
                                        29,830,773              28,960,505
          利益剰余金合計
                                        31,987,042              31,116,774
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                          55,213             △39,124
        その他有価証券評価差額金
                                          55,213             △39,124
        評価・換算差額等合計
                                        32,042,255              31,077,650
       純資産合計
                                        39,333,840              38,649,419
      負債純資産合計
     （２）損益計算書

                                                    （単位：千円）
                                  第 46 期              第 47 期
                               （自　平成     29 年 ▶ 月 1 日      （自　平成     30 年 ▶ 月 1 日
                               至　平成    30 年 3 月 31 日）       至　平成    31 年 3 月 31 日）
      営業収益
       運用受託報酬                               5,111,757                4,252,374
       委託者報酬                               26,383,145                24,415,734
                                        82,997                66,957
       その他営業収益
                                      31,577,899                28,735,066
       営業収益計
      営業費用
       支払手数料                               11,900,832                10,708,502
       広告宣伝費                                 93,131               196,206
       公告費                                   －               293
       調査費
        調査費                              1,637,364                2,076,042
        委託調査費                              2,959,680                3,032,753
       委託計算費                                 79,120                77,597
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       営業雑経費
        通信費                                42,497                38,715
        印刷費                               517,371                507,540
        協会費                                24,374                24,325
        諸会費                                3,778                1,994
                                        122,930                63,596
        その他
                                      17,381,079                16,727,567
       営業費用計
      一般管理費
       給料
        役員報酬                               218,127                217,030
        給料・手当                              2,809,008                3,002,836
        賞与                                86,028                48,878
       退職金                                 9,864                2,855
       福利厚生費                                647,269                638,399
       交際費                                 29,121                38,883
       旅費交通費                                159,224                153,694
       租税公課                                199,255                160,817
       不動産賃借料                                622,807                639,392
       退職給付費用                                219,724                324,082
       固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
       賞与引当金繰入額                               1,263,100                1,007,040
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        36,130               102,860
       役員賞与引当金繰入額                                 85,500                72,900
                                        901,001               1,011,941
       諸経費
                                       7,357,787                7,562,768
       一般管理費計
                                       6,839,032                4,444,730
      営業利益
      営業外収益
       受取配当金                                 23,350                35,946
       受取利息                                  199                178
       投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                         2,831               10,431
       その他
                                        32,732                91,902
       営業外収益計
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                 5,000                4,735
       解約違約金                                   －               982
       為替差損                                 1,784                 828
                                           0               410
       その他
                                         6,784                6,956
       営業外費用計
                                       6,864,980                4,529,676
      経常利益
      特別損失
      　合併関連費用                   ※2                 －             179,376
                                          －              4,121
      　固定資産除却損
                                          －             183,498
      　特別損失計
                                       6,864,980                4,346,177
      税引前当期純利益
                                       2,242,775                1,339,010
      法人税、住民税及び事業税
                                       △78,014                 73,635
      法人税等調整額
                                       2,164,761                1,412,646
      法人税等合計
                                       4,700,218                2,933,531
      当期純利益
     （３）株主資本等変動計算書

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第 46 期　（自　平成       29 年 ▶ 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）                       （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計
                                                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △2,413,950
     　当期純利益
                                                       4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
     　当期純利益
                  4,700,218         4,700,218                            4,700,218
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268           17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第 47 期　（自　平成       30 年 ▶ 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）                       （単位：千円）


                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                合計                     繰越利益剰余金
                                              別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                                      △3,803,800
     　当期純利益
                                                       2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計               -        -        -        -        -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731       1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                  評価差額金         差額等合計
                  合計
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     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
     　剰余金の配当
                 △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
     　当期純利益
                  2,933,531         2,933,531                            2,933,531
     　株主資本以外の項
      目の当期変動額
      （純額）
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268          △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      （重要な会計方針）
       1. 有価証券の評価基準及び評価方法
       (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
       (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
           により処理しております。）を採用しております。
         時価のないもの
           総平均法による原価法を採用しております。
       2. 固定資産の減価償却の方法
       (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
         定率法を採用しております。ただし、平成                    28 年 ▶ 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物　　　　　       2 ～ 30 年
         器具備品　　　       ▶ ～ 15 年
        （会計上の見積りの変更）
         当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
         契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
         しております。
         これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
         15,534   千円減少しております。
       (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（                                  5 年）に基づく定額法によって
         おります。
       (3)  リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3. 引当金の計上基準
       (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
       (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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       (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
       (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
         計上しております。
       4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （表示方法の変更）


      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                              28 号　平成    30 年 2 月 16 日）を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                     504,497    千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」             1,041,251     千円に含めて表示しております。
      （追加情報）

       当社は、平成      31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金                         184,610    千円を長期未払金に振り替えております。
      （貸借対照表関係）

                  第 46 期                        第 47 期
              （平成   30 年 3 月 31 日）                  （平成   31 年 3 月 31 日）
       ※1.  有形固定資産の減価償却累計額                        ※1.  有形固定資産の減価償却累計額
         建物　　　　　　　　　　　　               465,964    千円       建物　　　　　　　　　　　             556,889    千円
                                   器具備品　　　　　　　　　             297,262    千円
         器具備品　　　　　　　　　　               266,621    千円
                                   リース資産　　　　　　　　              12,584   千円
         リース資産　　　　　　　　　　                8,719   千円
      （損益計算書関係）

                  第 46 期                        第 47 期
             （自　平成     29 年４月１日                    （自　平成     30 年４月１日
            　　至　平成      30 年３月   31 日）               　　至　平成      31 年３月   31 日）
                                 ※2.  合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                   －
                                 用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費
                                 用であります。
      （株主資本等変動計算書関係）

      第 46 期（自　平成      29 年 ▶ 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）
      1. 発行済株式に関する事項                                           （単位：千株）
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2. 配当に関する事項

      （ 1 ）配当金支払額
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                       配当金の総額         １株当たり
          決議      株式の種類                          基準日         効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
      平成  29 年 6月 23 日
                 普通株式         2,413,950           627   平成  29 年 3月 31 日    平成  29 年 6月 24 日
      定時株主総会
      （ 2 ）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            １株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日         効力発生日
                 種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成  30 年 6月 22 日    普通            利益
                      2,348,500                610   平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第 47 期（自　平成      30 年 ▶ 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）

      1. 発行済株式に関する事項                                           （単位：千株）
         株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            －          －         3,850
         合　　計               3,850            －          －         3,850
       2. 配当に関する事項

      （ 1 ）配当金支払額
                        配当金の総額         １株当たり
          決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                         （千円）       配当額（円）
      平成  30 年 6月 22 日
                 普通株式         2,348,500           610   平成  30 年 3月 31 日   平成  30 年 6月 23 日
      定時株主総会
      （ 2 ）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金            １株当た
                株式の            配当の
          決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                 種類            原資
                     （千円）             （円）
      平成  31 年 3月 22 日    普通            利益
                      1,455,300                378   平成  31 年 3月 31 日   令和  1年 6月 25 日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      （金融商品関係）

       1. 金融商品の状況に関する事項
       （ 1 ）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
          安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       （ 2 ）金融商品の内容及びそのリスク
          主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
          未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、                              1 年以内の債権であります。
          投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
          長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
          これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ 3 ）金融商品に係るリスク管理体制
        ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

          当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
          投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
          なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

          当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2. 金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（                               ( 注 2) を参照ください）。
          第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）                          （単位：千円）

                         貸借対照表計上額              時価          差額
          （ 1 ）現金・預金                 21,360,895          21,360,895              －
          （ 2 ）未収委託者報酬                  3,363,312          3,363,312              －
          （ 3 ）未収運用受託報酬                  1,198,432          1,198,432              －
          （ ▶ ）未収入金                   12,823          12,823            －
          （ 5 ）投資有価証券
              その他有価証券               10,206,465          10,206,465              －
                    資産計         36,141,929          36,141,929              －
          （ 1 ）未払手数料                  1,434,393          1,434,393              －
          （ 2 ）未払費用（      * ）            959,074          959,074             －
                    負債計          2,393,468          2,393,468              －
        （ * ）金融商品に該当するものを表示しております。
          第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）                          （単位：千円）

                         貸借対照表計上額              時価          差額
          （ 1 ）現金・預金                 20,475,527          20,475,527              －
          （ 2 ）未収委託者報酬                  2,923,589          2,923,589              －
          （ 3 ）未収運用受託報酬                   870,546          870,546             －
          （ ▶ ）未収入金                    4,542          4,542            －
          （ 5 ）投資有価証券
              その他有価証券               10,979,968          10,979,968              －
          （ 6 ）長期差入保証金                   524,592          524,592             －
                    資産計         35,778,767          35,778,767              －
          （ 1 ）未払手数料                  1,222,461          1,222,461              －
          （ 2 ）未払費用（      * ）            807,875          807,875             －
                    負債計          2,030,337          2,030,337              －
        （ * ）金融商品に該当するものを表示しております。
      ( 注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
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       （ 1 ）現金・預金、（        2 ）未収委託者報酬、（          3 ）未収運用受託報酬及び（            ▶ ）未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       （ 5 ）投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       （ 6 ）長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
          ております。
       負債

       （ 1 ）未払手数料、及び（          2 ）未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      ( 注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                 （単位：千円）
               区分          第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）      第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）
          （ 1 ）その他有価証券
            非上場株式                        51,135                 45,071
          （ 2 ）子会社株式
            非上場株式                       956,115                 956,115
          （ 3 ）長期差入保証金                        534,699                  9,677
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、（                       1 ）その他有価証券の非上場株式については
          2. （ 5 ）投資有価証券には含めておりません。
      ( 注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額


          第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）                            （単位：千円）
                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
          現金・預金               21,360,895             －         －         －
          未収委託者報酬                3,363,312            －         －         －
          未収運用受託報酬                1,198,432            －         －         －
          未収入金                 12,823           －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの              1,923,400          373,466         657,576           －
               合計          27,858,863          373,466         657,576           －
          第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）                            （単位：千円）

                         1 年以内       1 年超  5 年以内     5 年超  10 年以内       10 年超
          現金・預金               20,475,527             －         －         －
          未収委託者報酬                2,923,589            －         －         －
          未収運用受託報酬                 870,546           －         －         －
          未収入金                  4,542          －         －         －
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                151,249        2,135,802          761,441           －
          長期差入保証金                   －      524,592           －         －
               合計          24,425,455         2,660,395          761,441           －
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      （有価証券関係）

        1. 子会社株式
        第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）
          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115    千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）

          子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115    千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2. その他有価証券

         第 46 期（平成    30 年 3 月 31 日）                              （単位   : 千円）
                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,522,495           2,276,821           245,674
                小計               2,522,495           2,276,821           245,674
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   7,683,969           7,850,063          △166,093
                小計               7,683,969           7,850,063          △166,093
                合計              10,206,465           10,126,884            79,580
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                   51,135   千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
         第 47 期（平成    31 年 3 月 31 日）                              （単位   : 千円）

                区分           貸借対照表計上額             取得原価           差額
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   2,207,351           1,967,041           240,309
                小計               2,207,351           1,967,041           240,309
         貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
          その他
           証券投資信託の受益証券                   8,772,616           9,069,317          △296,700
                小計               8,772,616           9,069,317          △296,700
                合計              10,979,968           11,036,359           △56,391
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                   45,071   千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

        第 46 期（自    平成  29 年 ▶ 月 1 日　至    平成  30 年 3 月 31 日）
                                                  （単位   : 千円）
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
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           その他               398,350              6,350             5,000
        第 47 期（自    平成  30 年 ▶ 月 1 日　至    平成  31 年 3 月 31 日）

                                                  （単位   : 千円）
            種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
           その他              1,433,609               45,345              4,735
      （退職給付関係）

        1. 採用している退職給付制度の概要
          当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
          なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2. 簡便法を適用した確定給付制度

        （ 1 ）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：千円）
                                 第 46 期             第 47 期
                             （自　平成     29 年 ▶ 月 1 日      （自　平成     30 年 ▶ 月 1 日
                              至　平成    30 年 3 月 31 日）       至　平成    31 年 3 月 31 日）
         退職給付引当金の期首残高                            1,482,500                1,540,203
           退職給付費用                           147,235                248,717
           退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
           その他                            15,987              △20,359
         退職給付引当金の期末残高                            1,540,203                1,707,062
       ( 注 ) 前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        （ 2 ）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                  （単位：千円）
                                    第 46 期            第 47 期
                                （平成   30 年 3 月 31 日）      （平成   31 年 3 月 31 日）
         積立型制度の退職給付債務                                 －              －
         年金資産                                 －              －
                                          －              －
         非積立型制度の退職給付債務                              1,540,203              1,707,062
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
         退職給付引当金                              1,540,203              1,707,062

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              1,540,203              1,707,062
        （ 3 ）退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用　　第                  46 期　  147,235    千円　　第     47 期　  248,717    千円
        3. 確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第                   46 期は  72,489   千円、第    47 期は  75,365   千円であります。
      （税効果会計関係）

        1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 ( 単位：千円     )
                                   第 46 期           第 47 期
                               （平成   30 年 3 月 31 日）     （平成   31 年 3 月 31 日）
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         繰延税金資産
          未払事業税                             71,030             23,058
          賞与引当金                            386,761             308,355
          社会保険料                             30,549             27,751
          未払事業所税                             4,247             4,370
          退職給付引当金                            471,610             522,702
          資産除去債務                               －           77,318
          投資有価証券                             67,546             65,422
          ゴルフ会員権                             11,000             11,000
          役員退職慰労引当金                             26,961               －
          その他有価証券評価差額金                               －           17,266
          その他                             74,458             83,141
         繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
         評価性引当額                             △78,546             △76,422
         繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
         繰延税金負債

          建物                               －           54,715
          その他有価証券評価差額金                            △24,367                －
         繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
         繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   第 46 期           第 47 期
                                （平成   30 年 3 月 31 日）     （平成   31 年 3 月 31 日）
         法定実効税率
                                          -          30.62   ％
           （調整）
           交際費等永久に損金に算入されない項目
                                          -           0.80  ％
           受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                          -           0.09  ％
           特定外国子会社等課税対象金額
                                          -           1.99  ％
           税額控除
                                          -         △0.64   ％
           その他
                                          -         △0.36   ％
         税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                          -          32.50   ％
       （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
          法定実効税率の       100  分の  5 以下であるため注記を省略しております。
      （資産除去債務関係）

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     （１）当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
     （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
     （３）当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                                115/125


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                              第 46 期              第 47 期
                          （自　平成     29 年４月１日          （自　平成     30 年４月１日
                         　　至　平成      30 年３月   31 日）     　　至　平成      31 年３月   31 日）
        期首残高                              －                 －
        見積りの変更による増加額                              －              248,260
        期末残高                              －              248,260
      （セグメント情報等）

       セグメント情報
       1. 報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第 46 期（自　平成      29 年 ▶ 月 1 日　至　平成      30 年 3 月 31 日）
       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
        外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
       2. 地域ごとの情報

       （ 1 ）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 ％を超えるため記載を省略しております。
       （ 2 ）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第 47 期（自　平成      30 年 ▶ 月 1 日　至　平成      31 年 3 月 31 日）

       1. 製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                     投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
        外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2. 地域ごとの情報

       （ 1 ）営業収益
          本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                         90 ％を超えるため記載を省略しております。
       （ 2 ）有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                 90 ％を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
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       3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      （関連当事者との取引）

      第 46 期（自    平成  29 年 ▶ 月 1 日　至    平成  30 年 3 月 31 日）
       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        ( 億円  )            との関係
                         は職業     有割合
                                               ( 千円  )       ( 千円  )
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                          3,987,525          573,578
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払  ※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払  ※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第 47 期（自    平成  30 年 ▶ 月 1 日　至    平成  31 年 3 月 31 日）

       兄弟会社等
                         事業の     議決権
                                               取引          期末
           会社等         資本金              関連当事者
                         内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           の名称         ( 億円  )            との関係
                         は職業     有割合
                                               ( 千円  )       ( 千円  )
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           大和証                                          未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    1,000                          4,328,153          540,879
           券株式              証券業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           会社                                          料
                                   託等      支払  ※1
      子会社         田区
           株式
                                  当社投資信      投資信託に
      その他         東京
           会社                                         未払
                                  託に係る事      係る事務代
      の関係          都
                    17,709                           1,465,685          228,197
           三井             銀行業      －                       手数
                                  務代行の委      行手数料の
      会社の         千代
           住友                                          料
                                   託等      支払  ※1
      子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
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      （１株当たり情報）

                              第 46 期               第 47 期
                           （自　平成     29 年 ▶ 月 1 日        （自　平成     30 年 ▶ 月 1 日
                         　　至　平成      30 年 3 月 31 日）      　　至　平成      31 年 3 月 31 日）
        1 株当たり純資産額                          8,322   円 66 銭             8,072   円 12 銭
        1 株当たり当期純利益金額                          1,220   円 84 銭              761  円 96 銭
       ( 注 ) 潜在株式調整後       1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第 46 期              第 47 期

                             （自　平成     29 年 ▶ 月 1 日      （自　平成     30 年 ▶ 月 1 日
                            　　至　平成      30 年 3 月 31 日）     　　至　平成      31 年 3 月 31 日）
        　当期純利益      ( 千円  )                    4,700,218                2,933,531
        　普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
        　普通株式に係る当期純利益（千円）                             4,700,218                2,933,531
        　普通株式の期中平均株式数（千株）                               3,850                3,850
      （重要な後発事象）

       当社は、平成      30 年９月   28 日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成                         31 年４月   1 日付で合併いたしました。
     ４　利害関係人との取引制限


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                                  ) 。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        ( 投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。                  ) 。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
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     ５　その他

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
          ▶ ． 2018  年 11 月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b ． 2019  年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       （ロ）その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、                         2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １　名称、資本金の額及び事業の内容
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( １ ) 受託会社
                            資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                              2018  年９月末     現在
                              （以下略）
      ＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
       ・資本金：      51,000    百万円（     2018  年９月末     現在）
                              （以下略）
     ( ２ ) 販売会社
                             資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                              2018  年９月末     現在
                              （以下略）
                                           銀行法に基づき、監督官庁
      株式会社福岡銀行                               82,329
                                           の免許を受け銀行業を営ん
                                           でいます。
      株式会社親和銀行                               36,878
                              （以下略）

     ＜訂正後＞

     ( １ ) 受託会社
                            資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                              2019  年３月末     現在
                              （以下略）
      ＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
       ・資本金：      51,000    百万円（     2019  年３月末     現在）
                              （以下略）
     ( ２ ) 販売会社
                             資本金の額（百万円）
               名称                                 事業の内容
                              2019  年３月末     現在
                              （以下略）
                                           銀行法に基づき、監督官庁
      株式会社福岡銀行                               82,329
                                           の免許を受け銀行業を営ん
                                           でいます。
      株式会社十八銀行                               24,404
      株式会社親和銀行                               36,878

                              （以下略）

                                                          以上

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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和  1 年 9 月 20 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井　勝也　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている            ボンド・アンド・カレンシー                トータルリターン・ファンド（毎月決算型）                       の 平成  31 年 2
     月 15 日 から  令和  1 年 8 月 14 日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  ボンド・アンド・カレンシー               トータルリターン・ファンド（毎月決算型）                       の 令和  1 年 8 月 14 日 現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する                   特定  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     令和  1 年 9 月 20 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          石井　勝也　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているボンド・アンド・カレンシー                           トータルリターン・ファンド（年２回決算型）の平成                            31 年
     2 月 15 日から令和      1 年 8 月 14 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  ボンド・アンド・カレンシー               トータルリターン・ファンド（年２回決算型）                        の 令和  1 年 8 月 14 日 現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する                    計算  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    令和１年６月       14 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任      あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        小　澤　陽　一　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友          DS アセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成                                           30 年
     ４月１日から平成        31 年３月   31 日までの第     34 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     DS アセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成                                           31 年３月   31 日現在の財政状
     態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成                                         31 年４月１日付で合併した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

      (注 )１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲ

      Ｌデータは監査の対象には含まれていません。
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