グローバル経済コア 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル経済コア |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月20日 提出
【計算期間】 第2期(自 2018年8月21日至 2019年8月20日)
【ファンド名】 グローバル経済コア
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信、その他 中近東
資産(商品)) (中東)
資産配分変更
型)) エマージ
ング
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
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[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰谰帰谰渰ꐰ
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)マザーファ
ンドの概要」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年11月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2019年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株
式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「グローバルREIT インデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
ド(為替ヘッジあり)」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券
(以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とします。な
お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
す。
③投資態度
;
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界 の株式(DR(預託証
券)を含みます。以下同じ。)、債券、及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合があ
ります。)、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券(以下「金」と
いう場合があります。)に実質的に分散投資します。
※REITは新興国を含みません。
ロ.基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
基本資産配分比率 各マザーファンド受益証券
投資対象マザーファンド
※1 ※2 ※2
(変動幅) の基本組入比率
国内株式インデックス マザーファンド
地 域 別 の GDP(Gross
<株式>
Domestic Product(国内総
外国株式インデックス マザーファンド
37.5%
生産))総額の比率を参考
(35.0~40.0%)
に株式及び債券の地域別構
新興国株式インデックス マザーファンド
成比(日本、先進国、新興
国の比率)を定め、当該構
国内債券インデックス マザーファンド
成比及び資産配分比率に基
<債券>
づき各マザーファンド受益
外国債券インデックス マザーファンド
37.5%
証券の基本組入比率を決定
(35.0~40.0%)
※3
します。
新興国債券インデックス マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
5%
<REIT>
グローバルREITインデックス マザーファ
10.0%
5%
ンド
基本資産配分比率で決定し
<金>
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあ
た比率(10.0~20.0%)の
15.0%
り)
※4
(10.0~20.0%)
通り。
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※1 基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
ます。
※3 株式及び債券の地域別構成比は、原則として年1回見直しを行います。
ファンド(為替ヘッジあり)」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
ハ.「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
ジは、原則として行いません。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グロー
バルREITインデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
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品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を
以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
㯿
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数) と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
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わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式
を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うこ
とができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
㯿
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合 と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
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※3
サイ・インデックス(円ベース) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
※4
ス(除く日本、円ベース) と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
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「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
㯿
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
㯿
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) に
連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
㯿
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
に東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
㯿
に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.運用方法
(1)投資対象
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2019年9月30日現在)
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
(2)投資態度
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標(円ヘッジベー
※9
ス) (「ベンチマーク」といいます。)に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<約款に定める投資制限>
イ.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
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(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
取 金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
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(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザー
ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
ます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
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原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
う こととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
なお、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」における外貨建資産については、原則とし
て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
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格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑧流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
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担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価 として、販売会社に支払われます。
㬀ㇿᨰ౺鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺ࡎର౭袌뭺䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰姿ࡎ
同じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.44% (税抜 0.4%)
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.44% (税抜 0.4%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
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アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
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と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年9月30日現在の状況について記載してあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【グローバル経済コア】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 13,047,311,347 99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 80,803,228 0.62
合計(純資産総額) 13,128,114,575 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 977,592,135 2.7872 2,724,758,076 2.8139 2,750,846,508 20.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,057,909,136 2.5141 2,659,744,988 2.5933 2,743,475,762 20.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド(為替ヘッ 2,469,657,515 1.0880 2,686,989,813 1.0839 2,676,861,780 20.39
益証券 ジあり)
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 797,781,124 1.6617 1,325,690,668 1.6965 1,353,435,676 10.31
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 493,418,191 2.5688 1,267,530,947 2.6692 1,317,031,835 10.03
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 341,766,872 2.0359 695,823,635 2.1385 730,868,455 5.57
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 346,922,399 1.8940 657,087,839 1.9717 684,026,894 5.21
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 315,919,546 1.3884 438,642,993 1.4775 466,771,129 3.56
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 225,637,794 1.4460 326,293,805 1.4359 323,993,308 2.47
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.38
合計 99.38
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年 8月20日) 13,643,422,697 13,643,422,697 9,632 9,632
第2期計算期間末 (2019年 8月20日) 12,745,858,008 12,745,858,008 10,021 10,021
2018年 9月末日 13,441,434,195 ― 9,953 ―
10月末日 12,637,624,580 ― 9,513 ―
11月末日 12,899,461,417 ― 9,719 ―
12月末日 12,251,763,337 ― 9,302 ―
2019年 1月末日 12,621,788,181 ― 9,643 ―
2月末日 12,851,332,628 ― 9,890 ―
3月末日 12,854,346,989 ― 9,894 ―
4月末日 12,483,931,722 ― 10,013 ―
5月末日 12,189,316,882 ― 9,677 ―
6月末日 12,537,878,410 ― 10,029 ―
7月末日 12,656,868,942 ― 10,166 ―
8月末日 13,106,030,663 ― 10,061 ―
9月末日 13,128,114,575 ― 10,216 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 0
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 △3.7
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 4.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 17,310,062,925 3,145,035,108 14,165,027,817
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 3,975,335,196 5,420,865,904 12,719,497,109
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 301,610,113,430 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,644,409,912 1.84
合計(純資産総額) 307,254,523,342 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,685,040,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,800 6,620.83 9,790,883,404 7,216.00 10,671,020,800 3.47
器
日本 株式 ソニー 電気機器 890,600 5,385.08 4,795,952,248 6,347.00 5,652,638,200 1.84
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 9,009,800 506.91 4,567,157,718 548.40 4,940,974,320 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 890,700 4,931.39 4,392,389,073 5,156.00 4,592,449,200 1.49
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,033,300 5,224.96 5,398,951,168 4,240.00 4,381,192,000 1.43
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 65,100 62,796.56 4,088,056,056 66,900.00 4,355,190,000 1.42
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,158,500 3,830.71 4,437,877,535 3,690.00 4,274,865,000 1.39
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 922,400 3,803.35 3,508,210,040 3,695.00 3,408,268,000 1.11
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,119,500 2,750.86 3,079,587,770 2,798.50 3,132,920,750 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 75,900 39,070.09 2,965,419,831 40,020.00 3,037,518,000 0.99
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,067,600 2,790.04 2,978,646,704 2,825.00 3,015,970,000 0.98
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 908,400 3,599.89 3,270,140,076 3,286.00 2,985,002,400 0.97
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,784,900 155.43 2,764,307,007 165.60 2,945,179,440 0.96
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,000 5,559.68 2,601,930,240 5,779.00 2,704,572,000 0.88
日本 株式 信越化学工業 化学 229,000 9,369.27 2,145,562,830 11,560.00 2,647,240,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,800 22,644.36 2,690,149,968 22,220.00 2,639,736,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 379,700 5,518.30 2,095,298,510 6,804.00 2,583,478,800 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 181,200 13,786.22 2,498,063,064 14,180.00 2,569,416,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 126,100 18,404.28 2,320,779,708 20,340.00 2,564,874,000 0.83
日本 株式 花王 化学 317,700 8,612.72 2,736,261,144 7,984.00 2,536,516,800 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,900 13,568.50 2,033,918,150 16,440.00 2,464,356,000 0.80
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 917,200 2,834.79 2,600,069,388 2,651.00 2,431,497,200 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,600 10,412.18 2,432,285,248 10,310.00 2,408,416,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 597,400 3,777.18 2,256,487,332 4,023.00 2,403,340,200 0.78
日本 株式 HOYA 精密機器 267,200 7,935.09 2,120,256,048 8,819.00 2,356,436,800 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 159,700 13,735.61 2,193,576,917 14,520.00 2,318,844,000 0.75
日本 株式 資生堂 化学 263,700 8,055.62 2,124,266,994 8,629.00 2,275,467,300 0.74
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 824,600 2,523.32 2,080,729,672 2,753.00 2,270,123,800 0.74
信業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 547,900 3,760.81 2,060,547,799 4,132.00 2,263,922,800 0.74
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 417,800 4,677.16 1,954,117,448 5,185.00 2,166,293,000 0.71
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
建設業 2.84
食料品 3.99
繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.24
化学 7.14
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.95
電気機器 13.78
輸送用機器 7.71
精密機器 2.21
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.63
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.39
卸売業 4.77
小売業 4.72
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.11
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 358 円 5,642,407,100 5,685,040,000 1.85
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 455,999,926,450 83.67
地方債証券 日本 28,757,304,488 5.28
特殊債券 日本 37,353,125,858 6.85
社債券 日本 19,217,283,220 3.53
フランス 1,605,371,000 0.29
オーストラリア 704,440,000 0.13
アメリカ 210,338,000 0.04
イギリス 100,668,000 0.02
小計 21,838,100,220 4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,020,096,955 0.19
合計(純資産総額) 544,968,553,971 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 日本 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 101.94 9,899,150,800 0.100 2023/12/20 1.82
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 101.85 6,956,491,600 0.100 2023/9/20 1.28
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 103.65 6,789,337,000 0.100 2028/3/20 1.25
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 104.63 6,612,995,200 0.400 2025/9/20 1.21
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,040,000,000 101.95 6,158,233,800 102.20 6,173,302,800 0.100 2024/6/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 104.43 6,151,280,400 0.400 2025/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,970,000,000 101.28 6,046,822,900 101.49 6,059,430,600 0.100 2022/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.79 6,005,610,000 0.100 2023/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,760,000,000 102.45 5,901,365,400 103.07 5,937,350,400 0.100 2026/3/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,770,000,000 101.51 5,857,410,400 102.08 5,890,419,900 0.100 2024/3/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.63 5,772,697,600 0.100 2023/3/20 1.06
債(5年)
日本 国債証券 第131回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 101.09 5,600,607,600 0.100 2022/3/20 1.03
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,090,000,000 103.13 5,249,515,800 103.22 5,254,305,200 0.100 2029/6/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 103.54 5,063,252,700 0.100 2028/9/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 101.22 4,858,560,000 0.100 2022/6/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第127回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.60 4,808,823,400 0.100 2021/3/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 101.36 4,804,701,000 0.100 2022/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第320回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.96 4,705,317,700 1.000 2021/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,400,000,000 102.02 4,488,880,000 103.44 4,551,756,000 0.100 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,110,000,000 103.24 4,243,537,400 103.64 4,259,850,600 0.100 2027/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 103.34 4,071,714,200 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 3,830,000,000 102.44 3,923,615,400 103.62 3,968,914,100 0.100 2028/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 101.84 3,880,142,100 1.200 2020/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第403回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.77 3,799,179,800 0.100 2021/8/1 0.70
債(2年)
日本 国債証券 第335回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 104.35 3,777,506,200 0.500 2024/9/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 3,620,000,000 102.59 3,714,041,800 103.28 3,739,025,600 0.100 2026/9/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 104.23 3,575,123,300 0.300 2025/12/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第337回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 103.51 3,498,638,000 0.300 2024/12/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第401回利付国 3,460,000,000 100.59 3,480,483,800 100.69 3,484,012,400 0.100 2021/6/1 0.64
債(2年)
日本 国債証券 第398回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.58 3,480,137,200 0.100 2021/3/1 0.64
債(2年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.67
地方債証券 5.28
特殊債券 6.85
社債券 4.01
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 1円 155,170,324 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 226,145,962,337 62.37
イギリス 21,217,148,625 5.85
カナダ 13,804,350,391 3.81
スイス 13,501,047,592 3.72
フランス 13,355,572,842 3.68
ドイツ 11,102,457,859 3.06
オーストラリア 8,203,554,961 2.26
オランダ 6,820,679,089 1.88
アイルランド 6,581,931,932 1.82
スペイン 3,765,879,995 1.04
香港 3,089,260,786 0.85
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スウェーデン 3,050,525,845 0.84
イタリア 2,504,394,376 0.69
デンマーク 2,293,485,382 0.63
シンガポール 1,518,050,317 0.42
フィンランド 1,475,260,826 0.41
バミューダ 1,439,442,122 0.40
ベルギー 1,331,209,845 0.37
ジャージー 961,964,131 0.27
ノルウェー 862,577,696 0.24
ケイマン 765,860,083 0.21
イスラエル 739,544,374 0.20
キュラソー 455,783,420 0.13
ルクセンブルク 362,017,385 0.10
ニュージーランド 304,829,618 0.08
オーストリア 289,466,636 0.08
ポルトガル 200,014,543 0.06
リベリア 176,621,411 0.05
パナマ 165,202,973 0.05
パプアニューギニア 63,627,181 0.02
マン島 41,843,791 0.01
英ヴァージン諸島 40,649,486 0.01
モーリシャス 7,524,570 0.00
小計 346,637,742,420 95.60
投資信託受益証券 オーストラリア 196,544,145 0.05
香港 86,557,555 0.02
小計 283,101,700 0.08
投資証券 アメリカ 8,247,175,581 2.27
オーストラリア 636,620,926 0.18
フランス 390,551,193 0.11
イギリス 228,836,587 0.06
香港 211,425,152 0.06
シンガポール 154,682,648 0.04
カナダ 66,059,002 0.02
小計 9,935,351,089 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,844,550 1.58
合計(純資産総額) 362,595,039,759 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,780,889,875 1.87
買建 カナダ 406,146,160 0.11
買建 ドイツ 1,638,693,776 0.45
買建 イギリス 666,658,444 0.18
買建 オーストラリア 414,741,860 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,921,536,170 1.36
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 403,446 19,357.94 7,809,886,568 23,615.05 9,527,399,237 2.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 638,320 13,669.75 8,725,680,905 14,863.82 9,487,874,604 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,704 197,668.76 7,255,234,348 186,210.56 6,834,672,541 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 19,859.35 4,187,305,814 19,112.63 4,029,860,232 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 122,749.84 3,377,093,649 132,211.71 3,637,408,643 1.00
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 284,755 11,736.48 3,342,024,195 12,704.34 3,617,625,020 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 123,326.10 3,241,750,086 132,304.52 3,477,756,718 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 233,555 14,751.01 3,445,173,640 13,878.51 3,241,395,870 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 269,186 10,803.84 2,908,244,858 11,726.37 3,156,576,250 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,379.98 2,506,691,178 13,443.59 2,961,247,426 0.82
パーソナル
用品
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 152,715 17,725.23 2,706,909,942 18,778.07 2,867,694,487 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,820.45 2,905,894,854 7,714.12 2,866,382,448 0.79
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,470.83 2,225,019,099 4,039.44 2,589,535,075 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 114,181 21,573.56 2,463,291,353 22,388.00 2,556,284,685 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 793,510 3,014.46 2,392,005,725 3,167.45 2,513,404,837 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 20,785.09 2,009,295,006 24,806.49 2,398,043,504 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,339.19 2,303,455,179 6,507.57 2,364,638,368 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,856 27,446.96 2,191,805,199 29,044.50 2,319,378,359 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,308.36 2,262,725,492 14,025.28 2,217,958,285 0.61
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,448 4,729.81 1,860,934,459 5,480.17 2,156,164,916 0.59
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,762.20 2,136,316,529 12,799.31 2,142,528,033 0.59
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,328.56 1,898,093,274 5,861.13 2,087,800,831 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 375,317 4,935.44 1,852,357,373 5,472.62 2,053,968,522 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 226,750 8,682.06 1,968,659,217 8,947.64 2,028,879,003 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,805.87 2,184,646,263 5,270.81 1,983,311,982 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,008.13 2,176,906,838 23,230.85 1,944,446,146 0.54
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,348.61 1,815,505,529 31,422.76 1,943,812,428 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,389.27 1,803,796,867 41,318.25 1,941,420,669 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,594.17 1,829,237,080 4,835.89 1,925,479,376 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,484.70 2,193,293,193 3,908.86 1,911,672,154 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.55
素材 4.25
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
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自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 5.81
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.87
銀行 7.79
各種金融 4.23
保険 3.90
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.25
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.64
半導体・半導体製造装置 3.01
小計 95.60
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 98.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 424 アメリカ 63,659,393 6,870,121,692 62,832,560 6,780,889,875 1.87
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 5,015,224.5 408,690,645 4,984,000 406,146,160 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,292,161 358,450,489 3,303,630 359,699,234 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 307 ユーロ 10,768,761.5 1,270,929,232 10,837,100 1,278,994,542 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 34 オースト 5,681,238 414,048,625 5,690,750 414,741,860 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
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イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,953,585 657,291,193 5,024,180 666,658,444 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,523,000.00 3,400,944,400 3,401,370,430 0.94
カナダドル 買建 2,187,000.00 178,142,782 178,196,760 0.05
ユーロ 買建 4,617,000.00 544,716,675 544,898,340 0.15
イギリスポンド 買建 2,060,000.00 273,333,200 273,320,800 0.08
スイスフラン 買建 1,737,000.00 188,975,268 189,124,560 0.05
スウェーデンクローナ 買建 4,478,000.00 49,364,414 49,347,560 0.01
ノルウェークローネ 買建 996,000.00 11,835,468 11,822,520 0.00
デンマーククローネ 買建 2,397,000.00 37,862,640 37,896,570 0.01
オーストラリアドル 買建 2,133,000.00 155,385,208 155,431,710 0.04
香港ドル 買建 4,090,000.00 56,289,443 56,237,500 0.02
シンガポールドル 買建 306,000.00 23,892,786 23,889,420 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 183,969,770,015 46.77
フランス 38,149,766,634 9.70
イタリア 35,079,099,720 8.92
イギリス 24,667,174,312 6.27
ドイツ 24,665,452,961 6.27
スペイン 21,632,329,690 5.50
ベルギー 9,641,402,603 2.45
オーストラリア 7,632,007,071 1.94
カナダ 7,410,044,328 1.88
オランダ 7,142,336,212 1.82
オーストリア 5,347,433,738 1.36
メキシコ 3,027,865,537 0.77
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アイルランド 2,776,488,940 0.71
フィンランド 2,207,857,172 0.56
ポーランド 2,200,710,389 0.56
南アフリカ 2,085,338,649 0.53
デンマーク 2,032,236,564 0.52
マレーシア 1,778,929,838 0.45
シンガポール 1,586,933,809 0.40
スウェーデン 1,287,591,863 0.33
ノルウェー 891,001,357 0.23
小計 385,211,771,402 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,178,396,750 2.08
合計(純資産総額) 393,390,168,152 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,965,660,996 0.75
買建 ドイツ 3,625,930,820 0.92
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 8,576,044,400 2.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,154.17 2,230,835,904 11,237.17 2,247,434,000 2.750 2023/5/31 0.57
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アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,029.37 2,068,007,712 11,368.69 2,131,630,781 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 9,948.77 1,910,165,451 11,051.68 2,121,923,040 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,266.88 2,029,166,866 11,452.16 2,062,535,262 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,217.20 2,019,096,864 11,441.20 2,059,417,125 2.625 2026/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 10,862.25 2,009,516,603 10,906.66 2,017,733,025 2.125 2021/12/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,616.05 1,738,922,740 12,845.85 1,923,024,119 3.000 2049/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,378.86 1,712,513,343 11,602.24 1,914,370,124 2.500 2046/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,106.48 1,854,783,108 11,434.46 1,909,555,028 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,664.26 1,866,246,643 10,851.44 1,899,002,049 1.750 2023/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,347.61 1,806,541,012 11,857.71 1,887,747,432 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,372.12 1,659,539,800 11,607.30 1,857,168,309 2.500 2046/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 15,000,000 11,256.91 1,688,537,904 11,673.06 1,750,959,852 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,339.60 1,700,941,458 11,643.55 1,746,533,438 3.000 2025/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,583.69 1,668,051,998 12,108.11 1,743,569,018 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/20 15,970,000 10,704.03 1,709,434,262 10,745.62 1,716,076,819 1.375 2020/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,344.24 1,617,689,611 11,836.63 1,687,903,712 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 10,976.54 1,646,481,480 11,113.65 1,667,047,832 2.250 2024/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,005.78 1,650,868,428 11,063.06 1,659,459,707 2.375 2023/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,811.39 1,583,868,917 11,283.54 1,653,038,892 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 10,908.35 1,636,252,688 10,997.72 1,649,658,375 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,101.33 1,620,794,387 11,296.18 1,649,243,557 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,115.71 1,544,753,257 12,768.28 1,627,956,337 3.000 2047/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,763.40 1,619,891,881 10,814.34 1,627,558,589 1.750 2021/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 10,867.04 1,624,622,673 10,877.57 1,626,197,792 2.125 2021/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,734.47 1,610,171,796 10,799.16 1,619,874,980 1.625 2022/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,729.18 1,571,825,926 10,884.74 1,594,614,959 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,776.95 1,413,235,063 12,914.98 1,549,798,650 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,225.15 1,387,445,541 22,455.90 1,540,474,839 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,618.42 1,388,401,864 12,816.34 1,531,553,010 3.000 2048/8/15 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 99 アメリカ 11,832,872.38 1,277,003,587 11,800,335.69 1,273,492,227 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,592,450.97 819,377,309 7,562,656.54 816,161,894 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 50 アメリカ 8,174,918.75 882,237,231 8,117,187.5 876,006,875 0.22
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 46 ユーロ 5,170,639 610,238,815 5,166,950 609,803,439 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 51 ユーロ 6,928,874 817,745,709 6,915,600 816,179,112 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 107 ユーロ 18,687,298 2,205,474,910 18,640,470 2,199,948,269 0.56
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 39,740,000.00 4,274,877,309 4,284,369,400 1.09
カナダドル 買建 4,230,000.00 344,431,908 344,406,600 0.09
ユーロ 買建 28,670,000.00 3,393,611,939 3,383,633,400 0.86
イギリスポンド 買建 4,250,000.00 564,937,302 563,635,000 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 8,723,248,868 15.38
韓国 6,468,638,797 11.41
中国 6,453,056,455 11.38
台湾 6,071,774,852 10.71
インド 4,814,755,337 8.49
ブラジル 3,964,424,380 6.99
南アフリカ 2,414,374,416 4.26
ロシア 2,103,970,651 3.71
香港 1,675,869,107 2.95
タイ 1,599,199,046 2.82
サウジアラビア 1,387,322,964 2.45
47/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 1,291,554,362 2.28
インドネシア 1,123,255,961 1.98
マレーシア 1,116,917,643 1.97
フィリピン 581,852,418 1.03
カタール 547,162,957 0.96
チリ 527,422,824 0.93
ポーランド 527,018,934 0.93
バミューダ 496,972,934 0.88
アラブ首長国連邦 389,482,869 0.69
トルコ 311,303,296 0.55
コロンビア 213,737,459 0.38
アメリカ 181,447,288 0.32
ギリシャ 162,989,278 0.29
ハンガリー 148,907,139 0.26
チェコ 82,903,837 0.15
エジプト 72,959,028 0.13
アルゼンチン 65,296,976 0.12
ルクセンブルク 53,872,679 0.09
ジャージー 40,671,608 0.07
シンガポール 32,041,880 0.06
マン島 29,650,706 0.05
ペルー 28,703,515 0.05
パキスタン 17,894,987 0.03
小計 53,720,655,451 94.72
投資信託受益証券 ブラジル 148,928,150 0.26
メキシコ 28,341,200 0.05
小計 177,269,350 0.31
投資証券 南アフリカ 107,802,786 0.19
メキシコ 48,622,220 0.09
小計 156,425,006 0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,659,837,251 4.69
合計(純資産総額) 56,714,187,058 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,346,243,064 5.90
48/325
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 960,329,000 1.69
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 530,400 3,893.47 2,065,099,797 4,532.54 2,404,061,338 4.24
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 132,184 16,019.55 2,117,529,032 17,912.56 2,367,754,042 4.17
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,277,389 806.62 1,837,004,108 946.56 2,155,685,332 3.80
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 441,054 3,982.92 1,756,685,856 4,351.16 1,919,096,523 3.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 8,846,620 88.25 780,793,538 81.45 720,638,588 1.27
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 41,274 12,913.22 532,980,597 16,515.05 681,642,322 1.20
カ
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 512,000 1,077.46 551,663,335 1,236.33 633,004,032 1.12
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 266,443 1,705.47 454,410,545 2,015.93 537,132,302 0.95
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 582,000 1,002.27 583,324,396 880.64 512,532,480 0.90
サービス
LIMITED-R
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 154,909 2,828.30 438,130,094 3,135.28 485,684,019 0.86
FINANCE
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,109,515 73.75 450,598,726 71.41 436,307,348 0.77
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 466,981 883.52 412,591,685 922.00 430,558,116 0.76
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 326,529 1,031.87 336,936,992 1,204.58 393,332,915 0.69
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 493,504 487.79 240,730,462 764.07 377,073,378 0.66
ブラジル 株式 VALE SA 素材 302,478 1,405.52 425,139,254 1,236.77 374,097,833 0.66
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 50,048 6,508.82 325,753,525 7,317.85 366,244,257 0.65
導体製造装
置
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 233,869 1,289.64 301,607,752 1,548.11 362,055,498 0.64
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 36,794 8,152.27 299,954,873 9,119.24 335,533,317 0.59
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 365,953 778.75 284,987,688 895.27 327,628,572 0.58
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,408,200 46.09 341,488,388 41.96 310,907,338 0.55
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,196,248 264.05 315,878,249 254.73 304,727,431 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,753 19,170.39 512,865,634 10,922.58 292,211,868 0.52
娯楽
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 402,440 667.02 268,438,811 717.77 288,862,176 0.51
PR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 79,690 3,360.25 267,778,462 3,533.06 281,550,348 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,626,000 185.31 301,322,448 164.56 267,590,170 0.47
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,304,240 79.80 263,685,093 79.13 261,468,476 0.46
サービス
L
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 80,692 2,940.16 237,248,036 3,166.47 255,508,878 0.45
ア・サービ
ス
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 412,820 566.91 234,034,651 566.97 234,059,032 0.41
ブラジル 株式 AMBEV SA 食品・飲 438,500 417.21 182,949,727 504.72 221,323,009 0.39
料・タバコ
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 278,100 727.12 202,213,317 789.39 219,531,862 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 7.45
素材 7.03
資本財 3.04
商業・専門サービス 0.20
運輸 1.83
自動車・自動車部品 2.21
耐久消費財・アパレル 1.26
消費者サービス 1.34
メディア・娯楽 6.59
小売 7.49
食品・生活必需品小売り 1.65
食品・飲料・タバコ 3.74
家庭用品・パーソナル用品 1.09
ヘルスケア機器・サービス 0.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.84
銀行 17.25
各種金融 2.43
保険 3.83
不動産 2.39
ソフトウェア・サービス 1.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.93
電気通信サービス 4.48
公益事業 2.56
半導体・半導体製造装置 5.57
小計 94.72
投資信託受益証券 ― ― 0.31
投資証券 ― ― 0.28
合計 95.31
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 622 アメリカ 31,760,149 3,427,555,280 31,006,700 3,346,243,064 5.90
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,900,000.00 960,120,000 960,329,000 1.69
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 5,117,654,081 9.99
ブラジル 5,069,295,638 9.89
インドネシア 4,973,111,946 9.70
タイ 4,733,386,197 9.24
ポーランド 4,370,862,445 8.53
南アフリカ 4,262,677,509 8.32
ロシア 4,102,043,902 8.00
コロンビア 3,238,564,173 6.32
マレーシア 3,079,293,493 6.01
ハンガリー 2,127,281,049 4.15
チェコ 1,963,382,278 3.83
ペルー 1,919,420,049 3.75
トルコ 1,873,795,123 3.66
チリ 1,743,975,872 3.40
フィリピン 144,553,760 0.28
ドミニカ共和国 95,220,550 0.19
ウルグアイ 90,395,954 0.18
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小計 48,904,914,019 95.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,345,874,180 4.58
合計(純資産総額) 51,250,788,199 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 55,500,000,000 3.85 2,139,212,857 3.96 2,201,764,032 9.850 2027/6/28 4.30
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000 2,678.97 853,255,038 2,886.81 919,450,480 10.000 2023/1/1 1.79
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 35,400,000 2,119.10 750,164,847 2,296.18 812,848,010 0.000 2022/1/1 1.59
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 361.99 637,466,661 451.53 795,151,515 3.400 2036/6/17 1.55
06/17/36
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 94,850,000 770.30 730,637,249 795.70 754,727,406 10.500 2026/12/21 1.47
カ
12/21/26
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 2.94 697,071,546 3.06 724,830,592 4.375 2023/3/21 1.41
ア
03/21/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 23,450,000 2,717.58 637,273,636 2,976.87 698,076,932 10.000 2025/1/1 1.36
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 23,750,000 2,701.97 641,718,775 2,745.48 652,053,433 10.000 2021/1/1 1.27
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 372.49 509,942,863 434.84 595,300,040 3.650 2031/6/20 1.16
06/20/31
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 19,350,000 2,681.02 518,778,304 3,045.68 589,340,651 10.000 2027/1/1 1.15
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,726.35 576,623,127 2,770.79 586,022,607 2.500 2023/1/25 1.14
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 509.85 469,834,460 571.55 526,688,651 7.500 2027/6/3 1.03
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 582.14 478,818,204 628.01 516,545,595 10.000 2024/12/5 1.01
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 91,700,000 521.45 478,171,612 546.72 501,342,625 6.500 2021/6/10 0.98
06/10/21
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 74,400,000 629.87 468,628,114 634.03 471,725,433 8.750 2048/2/28 0.92
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 77,600,000 535.47 415,527,397 574.41 445,744,954 8.000 2023/12/7 0.87
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 512.74 416,346,310 546.44 443,716,718 6.500 2022/6/9 0.87
06/09/22
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 95,000,000 415.69 394,910,364 461.52 438,449,444 4.875 2029/6/22 0.86
06/22/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 68,200,000 630.78 430,197,426 635.82 433,631,367 8.750 2044/1/31 0.85
カ
01/31/44
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 20,600,000 2,004.13 412,851,005 2,065.01 425,392,429 0.000 2023/7/1 0.83
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,000,000 2,570.18 359,826,420 2,802.08 392,291,659 2.500 2027/7/25 0.77
ド
07/25/27
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 58,800,000 642.82 377,983,092 665.37 391,240,312 8.000 2030/1/31 0.76
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 13,950,000 2,600.51 362,771,831 2,796.12 390,060,071 2.500 2026/7/25 0.76
ド
07/25/26
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 48,200,000,000 0.76 370,696,962 0.80 389,462,266 8.375 2024/3/15 0.76
シア
03/15/24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 63,700,000 553.81 352,781,943 610.42 388,842,738 8.500 2029/5/31 0.76
05/31/29
チリ 国債証券 BTPCL 5% 03/01/35 2,060,000,000 18.77 386,720,984 18.74 386,146,338 5.000 2035/3/1 0.75
チリ 国債証券 BTPCL 6% 01/01/43 1,675,000,000 22.32 373,920,900 22.52 377,270,388 6.000 2043/1/1 0.74
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 2,762.98 350,898,484 2,903.37 368,728,965 3.250 2025/7/25 0.72
ド
07/25/25
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 45,000,000,000 0.76 346,440,870 0.81 365,746,770 8.375 2026/9/15 0.71
シア
09/15/26
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 98,000,000 339.02 332,247,391 370.53 363,122,899 2.125 2026/12/17 0.71
12/17/26
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.42
合計 95.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 120,427,866,150 97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,178,272,474 2.57
合計(純資産総額) 123,606,138,624 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,171,784,000 2.57
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,559 686,683.38 7,250,689,835 830,000 8,763,970,000 7.09
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,904 615,322.04 6,709,471,550 725,000 7,905,400,000 6.40
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,007 149,202.55 5,073,931,363 195,200 6,638,166,400 5.37
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,727 180,110.19 3,913,254,225 236,000 5,127,572,000 4.15
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,484 177,995.75 4,358,048,024 207,000 5,068,188,000 4.10
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 20,609 215,330.71 4,437,750,605 228,600 4,711,217,400 3.81
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,667 240,683.64 3,770,790,709 296,100 4,638,998,700 3.75
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,701 249,238.71 3,664,058,322 304,000 4,469,104,000 3.62
日本 投資証券 GLP投資法人 27,159 113,777.21 3,090,075,443 143,400 3,894,600,600 3.15
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,343 301,562.22 3,119,058,054 355,000 3,671,765,000 2.97
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,903 421,062.74 2,906,596,104 513,000 3,541,239,000 2.86
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 47,831 50,476.13 2,414,323,790 66,700 3,190,327,700 2.58
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,883 72,757.45 2,319,726,006 96,900 3,089,462,700 2.50
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,464 481,899.96 2,633,101,428 552,000 3,016,128,000 2.44
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,373 729,858.93 2,461,814,172 854,000 2,880,542,000 2.33
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,128 80,778.19 2,837,576,315 80,600 2,831,316,800 2.29
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,623 532,790.93 1,930,301,564 673,000 2,438,279,000 1.97
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,546 140,697.94 1,765,196,403 171,600 2,152,893,600 1.74
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,517 727,127.14 1,830,179,018 839,000 2,111,763,000 1.71
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,416 115,887.33 1,554,744,443 155,200 2,082,163,200 1.68
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,125 230,208.93 1,640,238,656 267,400 1,905,225,000 1.54
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,274 167,846.08 1,556,604,621 198,600 1,841,816,400 1.49
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,873 443,721.27 1,718,532,483 460,500 1,783,516,500 1.44
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,769 127,619.14 1,501,949,720 148,900 1,752,404,100 1.42
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 9,765 150,191.38 1,466,618,907 176,400 1,722,546,000 1.39
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,542 374,481.85 1,326,414,738 451,500 1,599,213,000 1.29
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,540 279,339.13 1,268,199,655 347,000 1,575,380,000 1.27
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 10,139 114,959.47 1,165,574,145 154,800 1,569,517,200 1.27
日本 投資証券 プレミア投資法人 9,849 124,768.92 1,228,849,096 158,600 1,562,051,400 1.26
日本 投資証券 MCUBS MidCity投資法 12,935 89,850.48 1,162,216,019 118,700 1,535,384,500 1.24
人
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.43
合計 97.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,463 円 3,113,995,500 3,171,784,000 2.57
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 61,504,505,745 76.35
オーストラリア 5,286,613,970 6.56
イギリス 3,724,513,321 4.62
シンガポール 3,125,754,460 3.88
フランス 2,693,130,718 3.34
香港 1,628,850,457 2.02
カナダ 1,586,199,607 1.97
ベルギー 813,208,761 1.01
スペイン 537,403,220 0.67
ニュージーランド 328,267,079 0.41
ドイツ 215,341,652 0.27
アイルランド 199,263,832 0.25
オランダ 192,284,710 0.24
ガーンジー 139,915,103 0.17
イスラエル 70,560,048 0.09
マン島 22,618,019 0.03
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イタリア 22,172,701 0.03
韓国 12,570,267 0.02
小計 82,103,173,670 101.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,548,537,898 △1.92
合計(純資産総額) 80,554,635,772 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,080,262,400 2.58
売建 ― 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 361,320 7,383.98 2,667,980,171 9,257.37 3,344,875,674 4.15
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 48,560 62,803.77 3,049,751,493 62,228.83 3,021,832,004 3.75
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 176,360 20,076.81 3,540,746,690 17,047.04 3,006,416,539 3.73
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 86,010 22,525.38 1,937,408,446 26,441.47 2,274,231,626 2.82
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 232,150 7,695.76 1,786,571,027 9,744.09 2,262,092,072 2.81
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 199,770 7,422.27 1,482,748,001 9,308.10 1,859,479,137 2.31
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,030 19,972.90 1,598,431,530 23,124.01 1,850,615,193 2.30
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 213,570 6,582.54 1,405,833,245 7,948.30 1,697,520,140 2.11
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 119,430 12,046.83 1,438,753,094 13,905.49 1,660,732,910 2.06
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 182,470 6,900.06 1,259,055,743 8,323.86 1,518,856,486 1.89
香港 投資証券 LINK REIT 1,208,000 1,013.94 1,224,847,558 1,177.85 1,422,850,048 1.77
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 37,700 27,808.73 1,048,389,186 35,219.69 1,327,782,388 1.65
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,930 18,806.47 1,484,394,902 15,531.43 1,225,895,928 1.52
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 82,490 13,438.78 1,108,565,680 14,042.55 1,158,369,982 1.44
アメリカ 投資証券 HCP INC 281,930 3,132.72 883,208,966 3,833.31 1,080,727,457 1.34
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 65,100 13,682.95 890,760,495 16,523.63 1,075,688,391 1.34
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,090 7,342.92 720,267,443 9,717.11 953,151,987 1.18
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 919,480 778.15 715,501,886 1,023.96 941,514,419 1.17
ラリア
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アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,820 10,038.41 741,035,484 12,593.18 929,628,902 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,510 11,055.73 724,261,325 14,065.21 921,412,143 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 168,260 4,463.67 751,057,836 5,215.77 877,606,066 1.09
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,055,730 293.45 896,710,954 287.14 877,444,313 1.09
ラリア
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 269,270 2,581.00 694,987,005 3,195.51 860,455,301 1.07
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 52,100 11,692.89 609,199,716 16,002.37 833,723,873 1.03
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 419,670 2,021.95 848,555,838 1,846.51 774,925,355 0.96
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 207,840 3,128.01 650,125,834 3,673.59 763,520,359 0.95
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,340 10,914.09 571,243,661 14,398.68 753,627,246 0.94
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 96,390 7,055.39 680,069,508 7,455.11 718,598,400 0.89
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 623,820 859.31 536,056,364 1,070.01 667,494,986 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,720 10,123.00 564,054,097 11,961.85 666,514,438 0.83
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 101.92
合計 101.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,560,000.00 1,571,143,392 1,571,169,600 1.95
カナダドル 買建 570,000.00 46,446,279 46,443,600 0.06
ユーロ 買建 920,000.00 108,570,764 108,578,400 0.13
イギリスポンド 買建 680,000.00 90,215,396 90,222,400 0.11
オーストラリアドル 買建 2,000,000.00 145,758,800 145,740,000 0.18
香港ドル 買建 3,650,000.00 50,233,855 50,187,500 0.06
シンガポールドル 買建 870,000.00 67,935,516 67,920,900 0.08
ニュージーランドドル 売建 400,000.00 27,087,200 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
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投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 29,358,237,356 107.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,154,138,101 △7.92
合計(純資産総額) 27,204,099,255 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,726,560,000 6.35
売建 ― 30,069,875,971 △110.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 18,997,000 1,449.89 27,543,565,314 1,545.41 29,358,237,356 107.92
証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 107.92
合計 107.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 16,000,000.00 1,726,531,200 1,726,560,000 6.35
アメリカドル 売建 278,786,167.00 29,550,248,549 30,069,875,971 △110.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3時ま でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
< 基準価額の算出頻度 >
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
< 主要な投資対象資産の評価方法 >
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
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(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
2017年11月30日(設定日)から2027年 8月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
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金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。) から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年8月21日から2019年
8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル経済コア】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
(2018年 8月20日現在) (2019年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
212,814,175 169,064,818
コール・ローン
13,507,669,384 12,651,925,042
親投資信託受益証券
28,091,481 10,660,686
未収入金
13,748,575,040 12,831,650,546
流動資産合計
13,748,575,040 12,831,650,546
資産合計
負債の部
流動負債
76,129,192 28,148,466
未払解約金
1,697,234 3,370,986
未払受託者報酬
27,155,654 53,935,681
未払委託者報酬
未払利息 543 364
169,720 337,041
その他未払費用
105,152,343 85,792,538
流動負債合計
105,152,343 85,792,538
負債合計
純資産の部
元本等
14,165,027,817 12,719,497,109
元本
剰余金
26,360,899
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 521,605,120
138,554,922 337,823,036
(分配準備積立金)
13,643,422,697 12,745,858,008
元本等合計
13,643,422,697 12,745,858,008
純資産合計
13,748,575,040 12,831,650,546
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2017年11月30日 自 2018年 8月21日
至 2018年 8月20日 至 2019年 8月20日
営業収益
29 76
受取利息
△ 577,316,250 644,793,864
有価証券売買等損益
644,793,940
△ 577,316,221
営業収益合計
営業費用
87,056 121,114
支払利息
4,440,238 6,870,878
受託者報酬
71,043,695 109,933,834
委託者報酬
449,273 692,701
その他費用
76,020,262 117,618,527
営業費用合計
527,175,413
△ 653,336,483
営業利益又は営業損失(△)
527,175,413
△ 653,336,483
経常利益又は経常損失(△)
527,175,413
△ 653,336,483
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 52,375,515 112,039,470
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 521,605,120
109,660,076 193,999,234
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
193,999,234
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
109,660,076
-
額
30,304,228 61,169,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,304,228
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,169,158
-
額
- -
分配金
26,360,899
△ 521,605,120
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
(2018年 8月20日現在) (2019年 8月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,165,027,817口 12,719,497,109口
ける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 521,605,120円 元本の欠損 -円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)」
第55条の6第10号に規
定する額
3. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9632円 1口当たり純資産額 1.0021円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,632円) (1万口当たり純資産額) (10,021円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年11月30日 自 2018年 8月21日
至 2018年 8月20日 至 2019年 8月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 138,554,922円 費用控除後の配当等収益額 A 245,108,236円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 20,165,811円 収益調整金額 C 55,865,657円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 92,714,800円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,720,733円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 393,688,693円
当ファンドの期末残存口数 } 14,165,027,817口 当ファンドの期末残存口数 } 12,719,497,109口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 112円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 309円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2018年 8月21日
至 2019年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2019年 8月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第1期 第2期
自 2017年11月30日 自 2018年 8月21日
区分
至 2018年 8月20日 至 2019年 8月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 386,432,484円 14,165,027,817円
期中追加設定元本額 16,923,630,441円 3,975,335,196円
期中一部解約元本額 3,145,035,108円 5,420,865,904円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2018年 8月20日現在) (2019年 8月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △530,020,874 550,335,861
合計 △530,020,874 550,335,861
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 336,788,024 685,700,416
グローバルREITインデックス マザーファ 341,587,060 647,000,050
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 482,930,100 1,239,874,738
国内株式インデックス マザーファンド 310,664,916 431,327,169
外国株式インデックス マザーファンド 1,041,062,604 2,617,127,280
国内債券インデックス マザーファンド 222,249,455 321,439,386
外国債券インデックス マザーファンド 962,705,130 2,683,251,738
新興国債券インデックス マザーファンド 785,260,021 1,304,709,524
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) 2,501,143,959 2,721,494,741
合計 6,984,391,269 12,651,925,042
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,743,537,953
株式 281,196,060,920
派生商品評価勘定 5,939,520
未収配当金 427,391,028
前払金 67,033,370
差入委託証拠金 124,200,000
流動資産合計 284,564,162,791
資産合計 284,564,162,791
負債の部
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2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
流動負債
派生商品評価勘定 73,016,630
未払解約金 42,062,102
未払利息 5,919
その他未払費用 9
流動負債合計 115,084,660
負債合計 115,084,660
純資産の部
元本等
元本 204,872,395,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 79,576,682,602
元本等合計 284,449,078,131
純資産合計 284,449,078,131
負債純資産合計 284,564,162,791
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 204,872,395,529口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3884円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,884円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2019年 8月20日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 139,526,478,825円
期中追加設定元本額 81,691,488,611円
期中一部解約元本額 16,345,571,907円
期末元本額 204,872,395,529円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 598,049,802円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,050,078,750円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,947,918円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,023,073,816円
世界経済インデックスファンド 2,062,961,877円
日本株式インデックス・オープン 5,373,187,097円
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区分 2019年 8月20日現在
DCマイセレクション25 6,767,531,462円
DCマイセレクション50 19,289,136,226円
DCマイセレクション75 17,768,297,850円
DC日本株式インデックス・オープン 5,656,440,957円
DCマイセレクションS25 2,743,333,218円
DCマイセレクションS50 7,842,348,803円
DCマイセレクションS75 5,104,196,493円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,482,108,839円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 381,485,397円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 656,356,649円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 431,235,500円
DC世界経済インデックスファンド 1,819,305,498円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,208,034,657円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 17,160,289円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 39,491,701円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 290,338,960円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,717,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 88,141,636円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 345,599,619円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 63,345,357円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 502,837,586円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,839,771,996円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 741,208,011円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,295,237,633円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 674,073,258円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 47,417,537円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 817,041,419円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 39,105,366円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 470,869,288円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 593,316,643円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 56,015,261円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 908,333,579円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,999,477,195円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,515,565,724円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドA 3,951,974,915円
分散投資コア戦略ファンドS 7,755,835,135円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 252,037,740円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 275,162,747円
コア投資戦略ファンド(切替型) 544,973,808円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 221,962,865円
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区分 2019年 8月20日現在
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,352,158円
SMT インデックスバランス・オープン 75,700,931円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 13,216,190,385円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 673,595,588円
SMT 世界経済インデックス・オープン 14,137,727円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 57,670,540円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 8,415,462円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,474,740円
グローバル経済コア 310,664,916円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,272,839円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 48,316,928円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,304,518円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 176,900,240円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 30,486,375円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 56,104,758,507円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 646,512,493円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 6,303,752円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △5,506,003,275
合計 △5,506,003,275
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,302,783,370 - 3,235,750,000 △67,033,370
合計 3,302,783,370 - 3,235,750,000 △67,033,370
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,700 2,871.00 16,364,700
日本水産 177,000 601.00 106,377,000
マルハニチロ 25,600 2,647.00 67,763,200
カネコ種苗 5,400 1,137.00 6,139,800
サカタのタネ 21,500 3,480.00 74,820,000
ホクト 14,800 1,827.00 27,039,600
ホクリヨウ 2,400 603.00 1,447,200
住石ホールディングス 38,100 129.00 4,914,900
日鉄鉱業 4,100 4,090.00 16,769,000
三井松島ホールディングス 7,400 1,179.00 8,724,600
国際石油開発帝石 710,000 925.20 656,892,000
石油資源開発 25,400 2,615.00 66,421,000
K&Oエナジーグループ 8,600 1,406.00 12,091,600
ヒノキヤグループ 4,800 1,947.00 9,345,600
ショーボンドホールディングス 25,300 3,865.00 97,784,500
ミライト・ホールディングス 49,800 1,532.00 76,293,600
タマホーム 8,500 1,473.00 12,520,500
サンヨーホームズ 2,600 628.00 1,632,800
日本アクア 7,000 528.00 3,696,000
ファーストコーポレーション 5,400 608.00 3,283,200
ベステラ 3,400 1,286.00 4,372,400
TATERU 35,900 168.00 6,031,200
スペースバリューホールディングス 21,600 470.00 10,152,000
ダイセキ環境ソリューション 3,400 702.00 2,386,800
第一カッター興業 2,200 1,637.00 3,601,400
安藤・間 113,500 691.00 78,428,500
東急建設 51,800 718.00 37,192,400
コムシスホールディングス 62,800 2,867.00 180,047,600
ミサワホーム 14,200 1,054.00 14,966,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビーアールホールディングス 19,300 313.00 6,040,900
高松コンストラクショングループ 11,000 2,282.00 25,102,000
東建コーポレーション 5,500 6,150.00 33,825,000
ソネック 1,800 824.00 1,483,200
ヤマウラ 7,500 831.00 6,232,500
大成建設 145,400 3,680.00 535,072,000
大林組 437,900 954.00 417,756,600
清水建設 446,600 875.00 390,775,000
飛島建設 12,700 1,129.00 14,338,300
長谷工コーポレーション 182,500 1,119.00 204,217,500
松井建設 16,700 696.00 11,623,200
錢高組 1,800 3,965.00 7,137,000
鹿島建設 342,200 1,243.00 425,354,600
不動テトラ 10,300 1,141.00 11,752,300
大末建設 5,800 906.00 5,254,800
鉄建建設 8,900 2,625.00 23,362,500
西松建設 31,500 1,869.00 58,873,500
三井住友建設 105,300 527.00 55,493,100
大豊建設 9,900 2,638.00 26,116,200
前田建設工業 104,100 851.00 88,589,100
佐田建設 11,100 395.00 4,384,500
ナカノフドー建設 12,500 416.00 5,200,000
奥村組 24,000 2,798.00 67,152,000
東鉄工業 17,500 3,065.00 53,637,500
イチケン 3,000 1,607.00 4,821,000
富士ピー・エス 6,000 455.00 2,730,000
淺沼組 5,000 3,545.00 17,725,000
戸田建設 169,700 578.00 98,086,600
熊谷組 20,800 2,853.00 59,342,400
青木あすなろ建設 7,800 1,208.00 9,422,400
北野建設 3,200 2,261.00 7,235,200
植木組 2,100 2,356.00 4,947,600
矢作建設工業 19,900 690.00 13,731,000
ピーエス三菱 16,100 671.00 10,803,100
日本ハウスホールディングス 27,900 426.00 11,885,400
大東建託 52,000 13,940.00 724,880,000
新日本建設 17,700 760.00 13,452,000
NIPPO 38,600 1,875.00 72,375,000
東亜道路工業 2,700 3,170.00 8,559,000
前田道路 45,700 2,361.00 107,897,700
日本道路 3,900 6,070.00 23,673,000
東亜建設工業 12,700 1,251.00 15,887,700
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日本国土開発 23,900 510.00 12,189,000
若築建設 7,300 1,471.00 10,738,300
東洋建設 53,500 428.00 22,898,000
五洋建設 173,600 539.00 93,570,400
世紀東急工業 21,300 688.00 14,654,400
福田組 4,700 3,890.00 18,283,000
住友林業 103,500 1,295.00 134,032,500
日本基礎技術 15,000 321.00 4,815,000
巴コーポレーション 19,400 347.00 6,731,800
大和ハウス工業 404,300 3,285.00 1,328,125,500
ライト工業 28,100 1,363.00 38,300,300
積水ハウス 447,100 1,859.50 831,382,450
日特建設 12,400 646.00 8,010,400
北陸電気工事 7,100 933.00 6,624,300
ユアテック 23,400 661.00 15,467,400
四電工 2,200 2,737.00 6,021,400
中電工 18,800 2,246.00 42,224,800
関電工 66,400 897.00 59,560,800
きんでん 97,100 1,555.00 150,990,500
東京エネシス 15,100 906.00 13,680,600
トーエネック 4,100 3,185.00 13,058,500
住友電設 10,100 1,876.00 18,947,600
日本電設工業 24,900 2,056.00 51,194,400
協和エクシオ 57,200 2,390.00 136,708,000
新日本空調 11,800 1,768.00 20,862,400
九電工 28,800 3,200.00 92,160,000
三機工業 33,000 1,265.00 41,745,000
日揮 125,800 1,267.00 159,388,600
中外炉工業 4,400 1,549.00 6,815,600
ヤマト 14,000 664.00 9,296,000
太平電業 9,900 2,330.00 23,067,000
高砂熱学工業 35,500 1,610.00 57,155,000
三晃金属工業 2,000 2,351.00 4,702,000
朝日工業社 3,200 2,758.00 8,825,600
明星工業 26,400 720.00 19,008,000
大氣社 19,900 3,080.00 61,292,000
ダイダン 9,800 2,127.00 20,844,600
日比谷総合設備 13,200 1,849.00 24,406,800
東芝プラントシステム 31,600 1,747.00 55,205,200
OSJBホールディングス 64,400 233.00 15,005,200
東洋エンジニアリング 17,200 575.00 9,890,000
レイズネクスト 26,200 1,171.00 30,680,200
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日本製粉 41,500 1,636.00 67,894,000
日清製粉グループ本社 147,800 1,968.00 290,870,400
日東富士製粉 900 6,400.00 5,760,000
昭和産業 12,000 3,060.00 36,720,000
鳥越製粉 11,600 807.00 9,361,200
中部飼料 16,000 1,166.00 18,656,000
フィード・ワン 87,800 157.00 13,784,600
東洋精糖 2,000 1,023.00 2,046,000
日本甜菜製糖 7,400 1,872.00 13,852,800
三井製糖 10,300 2,153.00 22,175,900
塩水港精糖 14,200 210.00 2,982,000
日新製糖 6,200 1,856.00 11,507,200
森永製菓 32,900 5,220.00 171,738,000
中村屋 3,400 4,190.00 14,246,000
江崎グリコ 39,300 4,625.00 181,762,500
名糖産業 6,300 1,284.00 8,089,200
井村屋グループ 5,600 2,021.00 11,317,600
不二家 7,300 1,984.00 14,483,200
山崎製パン 98,000 1,950.00 191,100,000
第一屋製パン 2,200 966.00 2,125,200
モロゾフ 2,200 4,835.00 10,637,000
亀田製菓 8,100 4,680.00 37,908,000
寿スピリッツ 13,900 6,950.00 96,605,000
カルビー 59,600 3,170.00 188,932,000
森永乳業 26,200 4,310.00 112,922,000
六甲バター 9,300 1,642.00 15,270,600
ヤクルト本社 96,900 6,010.00 582,369,000
明治ホールディングス 92,700 7,640.00 708,228,000
雪印メグミルク 31,500 2,484.00 78,246,000
プリマハム 18,400 2,085.00 38,364,000
日本ハム 54,200 3,925.00 212,735,000
林兼産業 4,300 561.00 2,412,300
丸大食品 13,900 2,129.00 29,593,100
S Foods 11,700 3,145.00 36,796,500
伊藤ハム米久ホールディングス 84,200 644.00 54,224,800
サッポロホールディングス 44,600 2,507.00 111,812,200
アサヒグループホールディングス 273,900 4,791.00 1,312,254,900
キリンホールディングス 554,700 2,074.00 1,150,447,800
宝ホールディングス 97,900 1,011.00 98,976,900
オエノンホールディングス 36,000 362.00 13,032,000
養命酒製造 4,000 1,956.00 7,824,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 91,800 2,321.00 213,067,800
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サントリー食品インターナショナル 87,500 4,580.00 400,750,000
ダイドーグループホールディングス 7,400 4,240.00 31,376,000
伊藤園 39,700 4,790.00 190,163,000
キーコーヒー 12,900 2,119.00 27,335,100
ユニカフェ 3,500 979.00 3,426,500
ジャパンフーズ 1,900 1,201.00 2,281,900
日清オイリオグループ 16,800 3,105.00 52,164,000
不二製油グループ本社 31,900 2,806.00 89,511,400
かどや製油 1,400 3,800.00 5,320,000
J-オイルミルズ 6,800 4,020.00 27,336,000
キッコーマン 86,300 4,985.00 430,205,500
味の素 288,800 1,907.50 550,886,000
キユーピー 72,800 2,467.00 179,597,600
ハウス食品グループ本社 48,900 4,055.00 198,289,500
カゴメ 52,400 2,622.00 137,392,800
焼津水産化学工業 6,300 1,038.00 6,539,400
アリアケジャパン 11,900 7,940.00 94,486,000
ピエトロ 1,700 1,600.00 2,720,000
エバラ食品工業 3,200 2,039.00 6,524,800
やまみ 600 1,988.00 1,192,800
ニチレイ 67,900 2,381.00 161,669,900
東洋水産 67,300 4,370.00 294,101,000
イートアンド 4,500 1,684.00 7,578,000
大冷 1,500 1,992.00 2,988,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,600 785.00 2,826,000
日清食品ホールディングス 55,600 7,000.00 389,200,000
永谷園ホールディングス 7,000 2,018.00 14,126,000
一正蒲鉾 5,100 1,069.00 5,451,900
フジッコ 14,200 1,920.00 27,264,000
ロック・フィールド 14,100 1,372.00 19,345,200
日本たばこ産業 755,200 2,262.00 1,708,262,400
ケンコーマヨネーズ 7,300 2,189.00 15,979,700
わらべや日洋ホールディングス 8,600 1,598.00 13,742,800
なとり 7,300 1,598.00 11,665,400
イフジ産業 2,300 698.00 1,605,400
ピックルスコーポレーション 3,100 2,312.00 7,167,200
北の達人コーポレーション 51,400 764.00 39,269,600
ユーグレナ 55,800 914.00 51,001,200
ミヨシ油脂 5,000 1,093.00 5,465,000
理研ビタミン 6,200 3,330.00 20,646,000
片倉工業 18,900 1,268.00 23,965,200
グンゼ 8,700 4,495.00 39,106,500
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東洋紡 54,400 1,366.00 74,310,400
ユニチカ 38,700 327.00 12,654,900
富士紡ホールディングス 6,800 2,574.00 17,503,200
倉敷紡績 12,400 1,909.00 23,671,600
シキボウ 6,700 925.00 6,197,500
日本毛織 42,500 888.00 37,740,000
トーア紡コーポレーション 5,300 454.00 2,406,200
帝国繊維 14,600 1,780.00 25,988,000
帝人 104,400 1,859.00 194,079,600
東レ 990,700 768.90 761,749,230
サカイオーベックス 3,400 1,607.00 5,463,800
住江織物 3,700 2,945.00 10,896,500
日本フエルト 8,200 453.00 3,714,600
イチカワ 2,100 1,434.00 3,011,400
日東製網 1,500 1,382.00 2,073,000
アツギ 10,600 856.00 9,073,600
ダイニック 5,200 694.00 3,608,800
セーレン 31,700 1,227.00 38,895,900
ソトー 5,200 974.00 5,064,800
東海染工 1,900 1,135.00 2,156,500
小松マテーレ 21,100 747.00 15,761,700
ワコールホールディングス 36,100 2,483.00 89,636,300
ホギメディカル 15,900 2,928.00 46,555,200
レナウン 36,900 112.00 4,132,800
クラウディアホールディングス 3,400 534.00 1,815,600
TSIホールディングス 47,300 549.00 25,967,700
マツオカコーポレーション 4,100 2,197.00 9,007,700
ワールド 16,700 2,308.00 38,543,600
三陽商会 7,500 1,379.00 10,342,500
ナイガイ 4,900 399.00 1,955,100
オンワードホールディングス 76,900 523.00 40,218,700
ルックホールディングス 4,600 1,061.00 4,880,600
ゴールドウイン 11,600 14,940.00 173,304,000
デサント 31,200 1,503.00 46,893,600
キング 7,000 540.00 3,780,000
ヤマトインターナショナル 8,000 427.00 3,416,000
特種東海製紙 8,100 3,595.00 29,119,500
王子ホールディングス 574,600 485.00 278,681,000
日本製紙 61,100 1,739.00 106,252,900
三菱製紙 20,800 517.00 10,753,600
北越コーポレーション 84,700 514.00 43,535,800
中越パルプ工業 5,400 1,509.00 8,148,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
巴川製紙所 4,200 872.00 3,662,400
大王製紙 62,200 1,171.00 72,836,200
阿波製紙 3,300 405.00 1,336,500
レンゴー 131,600 777.00 102,253,200
トーモク 7,800 1,531.00 11,941,800
ザ・パック 9,700 3,360.00 32,592,000
クラレ 201,000 1,235.00 248,235,000
旭化成 908,000 952.20 864,597,600
共和レザー 7,900 740.00 5,846,000
昭和電工 90,900 2,734.00 248,520,600
住友化学 1,004,700 468.00 470,199,600
住友精化 6,200 3,015.00 18,693,000
日産化学 77,800 4,895.00 380,831,000
ラサ工業 4,500 1,216.00 5,472,000
クレハ 11,800 6,070.00 71,626,000
多木化学 3,700 4,365.00 16,150,500
テイカ 10,400 1,951.00 20,290,400
石原産業 24,500 899.00 22,025,500
片倉コープアグリ 3,700 1,068.00 3,951,600
日本曹達 20,100 2,429.00 48,822,900
東ソー 197,300 1,348.00 265,960,400
トクヤマ 36,800 2,225.00 81,880,000
セントラル硝子 27,800 2,175.00 60,465,000
東亞合成 80,100 1,065.00 85,306,500
大阪ソーダ 13,800 2,436.00 33,616,800
関東電化工業 30,300 674.00 20,422,200
デンカ 50,200 2,844.00 142,768,800
信越化学工業 224,900 10,540.00 2,370,446,000
日本カーバイド工業 4,300 1,231.00 5,293,300
堺化学工業 8,500 2,423.00 20,595,500
第一稀元素化学工業 13,800 805.00 11,109,000
エア・ウォーター 104,500 1,773.00 185,278,500
大陽日酸 105,100 2,300.00 241,730,000
日本化学工業 4,300 2,208.00 9,494,400
東邦アセチレン 1,900 1,223.00 2,323,700
日本パーカライジング 69,700 1,140.00 79,458,000
高圧ガス工業 20,200 809.00 16,341,800
チタン工業 1,600 2,783.00 4,452,800
四国化成工業 21,500 1,074.00 23,091,000
戸田工業 2,700 2,159.00 5,829,300
ステラ ケミファ 7,500 2,644.00 19,830,000
保土谷化学工業 4,400 2,793.00 12,289,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本触媒 21,500 6,080.00 130,720,000
大日精化工業 10,500 2,813.00 29,536,500
カネカ 33,000 3,245.00 107,085,000
三菱瓦斯化学 129,700 1,239.00 160,698,300
三井化学 115,800 2,317.00 268,308,600
JSR 128,100 1,719.00 220,203,900
東京応化工業 21,900 3,480.00 76,212,000
大阪有機化学工業 11,800 961.00 11,339,800
三菱ケミカルホールディングス 853,200 728.90 621,897,480
KHネオケム 22,400 2,143.00 48,003,200
ダイセル 188,000 817.00 153,596,000
住友ベークライト 22,100 3,685.00 81,438,500
積水化学工業 274,400 1,556.00 426,966,400
日本ゼオン 115,100 1,178.00 135,587,800
アイカ工業 38,300 3,040.00 116,432,000
宇部興産 64,500 2,030.00 130,935,000
積水樹脂 21,100 1,917.00 40,448,700
タキロンシーアイ 27,600 628.00 17,332,800
旭有機材 8,800 1,261.00 11,096,800
日立化成 59,000 3,285.00 193,815,000
ニチバン 6,700 1,544.00 10,344,800
リケンテクノス 34,800 493.00 17,156,400
大倉工業 6,300 1,569.00 9,884,700
積水化成品工業 19,000 718.00 13,642,000
群栄化学工業 3,300 2,364.00 7,801,200
タイガースポリマー 6,700 530.00 3,551,000
ミライアル 3,700 1,260.00 4,662,000
ダイキアクシス 4,500 743.00 3,343,500
ダイキョーニシカワ 26,900 752.00 20,228,800
竹本容器 4,600 914.00 4,204,400
森六ホールディングス 6,900 2,219.00 15,311,100
日本化薬 79,000 1,180.00 93,220,000
カーリットホールディングス 13,600 570.00 7,752,000
日本精化 10,300 1,081.00 11,134,300
扶桑化学工業 12,900 2,257.00 29,115,300
トリケミカル研究所 2,800 5,140.00 14,392,000
ADEKA 62,900 1,306.00 82,147,400
日油 48,100 3,410.00 164,021,000
新日本理化 23,100 190.00 4,389,000
ハリマ化成グループ 10,600 1,143.00 12,115,800
花王 316,400 7,767.00 2,457,478,800
第一工業製薬 4,800 2,944.00 14,131,200
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石原ケミカル 3,200 1,579.00 5,052,800
日華化学 4,300 804.00 3,457,200
ニイタカ 2,000 1,450.00 2,900,000
三洋化成工業 8,600 4,680.00 40,248,000
有機合成薬品工業 9,800 230.00 2,254,000
大日本塗料 14,400 966.00 13,910,400
日本ペイントホールディングス 105,300 4,835.00 509,125,500
関西ペイント 143,400 2,142.00 307,162,800
神東塗料 10,000 157.00 1,570,000
中国塗料 41,900 832.00 34,860,800
日本特殊塗料 9,600 1,087.00 10,435,200
藤倉化成 17,200 560.00 9,632,000
太陽ホールディングス 10,500 3,210.00 33,705,000
DIC 53,900 2,726.00 146,931,400
サカタインクス 27,900 918.00 25,612,200
東洋インキSCホールディングス 27,000 2,169.00 58,563,000
T&K TOKA 9,900 898.00 8,890,200
富士フイルムホールディングス 270,700 4,592.00 1,243,054,400
資生堂 258,900 8,099.00 2,096,831,100
ライオン 169,400 2,130.00 360,822,000
高砂香料工業 9,000 2,672.00 24,048,000
マンダム 29,300 2,558.00 74,949,400
ミルボン 17,400 5,200.00 90,480,000
ファンケル 58,000 2,539.00 147,262,000
コーセー 22,100 17,570.00 388,297,000
コタ 6,800 1,186.00 8,064,800
シーボン 1,600 2,348.00 3,756,800
ポーラ・オルビスホールディングス 55,600 2,585.00 143,726,000
ノエビアホールディングス 12,400 5,210.00 64,604,000
アジュバンコスメジャパン 2,900 925.00 2,682,500
エステー 9,300 1,509.00 14,033,700
アグロ カネショウ 5,100 1,459.00 7,440,900
コニシ 23,100 1,431.00 33,056,100
長谷川香料 17,300 2,042.00 35,326,600
星光PMC 8,400 766.00 6,434,400
小林製薬 36,500 7,780.00 283,970,000
荒川化学工業 11,700 1,368.00 16,005,600
メック 8,900 1,205.00 10,724,500
日本高純度化学 3,600 2,410.00 8,676,000
タカラバイオ 34,100 2,281.00 77,782,100
JCU 16,900 1,891.00 31,957,900
新田ゼラチン 8,200 652.00 5,346,400
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OATアグリオ 2,200 1,402.00 3,084,400
デクセリアルズ 33,600 725.00 24,360,000
アース製薬 9,800 5,100.00 49,980,000
北興化学工業 13,300 455.00 6,051,500
大成ラミック 4,300 2,812.00 12,091,600
クミアイ化学工業 53,900 906.00 48,833,400
日本農薬 23,200 443.00 10,277,600
アキレス 9,500 1,750.00 16,625,000
有沢製作所 20,500 904.00 18,532,000
日東電工 89,900 4,915.00 441,858,500
レック 13,900 993.00 13,802,700
三光合成 14,900 344.00 5,125,600
きもと 22,200 172.00 3,818,400
藤森工業 11,700 2,874.00 33,625,800
前澤化成工業 8,900 1,107.00 9,852,300
未来工業 7,000 1,947.00 13,629,000
ウェーブロックホールディングス 3,600 765.00 2,754,000
JSP 7,600 1,741.00 13,231,600
エフピコ 14,300 6,850.00 97,955,000
天馬 8,700 1,936.00 16,843,200
信越ポリマー 23,400 679.00 15,888,600
東リ 32,400 244.00 7,905,600
ニフコ 52,200 2,437.00 127,211,400
バルカー 10,600 2,067.00 21,910,200
ユニ・チャーム 251,200 3,156.00 792,787,200
ショーエイコーポレーション 1,000 792.00 792,000
協和キリン 131,100 1,868.00 244,894,800
武田薬品工業 1,137,700 3,584.00 4,077,516,800
アステラス製薬 1,146,300 1,454.00 1,666,720,200
大日本住友製薬 96,600 1,933.00 186,727,800
塩野義製薬 166,600 5,831.00 971,444,600
田辺三菱製薬 136,300 1,178.00 160,561,400
わかもと製薬 15,500 257.00 3,983,500
あすか製薬 16,100 1,044.00 16,808,400
日本新薬 34,100 8,950.00 305,195,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,149.00 4,727,800
中外製薬 135,900 7,470.00 1,015,173,000
科研製薬 22,300 4,960.00 110,608,000
エーザイ 156,000 5,497.00 857,532,000
ロート製薬 66,800 2,597.00 173,479,600
小野薬品工業 307,800 2,028.00 624,218,400
久光製薬 38,500 4,360.00 167,860,000
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持田製薬 19,700 4,255.00 83,823,500
参天製薬 242,700 1,829.00 443,898,300
扶桑薬品工業 4,600 1,980.00 9,108,000
日本ケミファ 1,700 2,897.00 4,924,900
ツムラ 40,400 2,948.00 119,099,200
日医工 34,300 1,180.00 40,474,000
キッセイ薬品工業 23,100 2,520.00 58,212,000
生化学工業 25,300 1,189.00 30,081,700
栄研化学 22,900 1,639.00 37,533,100
日水製薬 5,500 1,216.00 6,688,000
鳥居薬品 8,200 2,618.00 21,467,600
JCRファーマ 9,200 7,820.00 71,944,000
東和薬品 18,800 2,433.00 45,740,400
富士製薬工業 8,900 1,337.00 11,899,300
沢井製薬 26,700 5,670.00 151,389,000
ゼリア新薬工業 25,800 1,878.00 48,452,400
第一三共 372,900 7,242.00 2,700,541,800
キョーリン製薬ホールディングス 28,800 1,783.00 51,350,400
大幸薬品 5,800 2,308.00 13,386,400
ダイト 7,600 3,140.00 23,864,000
大塚ホールディングス 248,300 4,360.00 1,082,588,000
大正製薬ホールディングス 27,600 7,660.00 211,416,000
ペプチドリーム 65,900 5,790.00 381,561,000
日本コークス工業 110,100 87.00 9,578,700
ニチレキ 16,700 1,030.00 17,201,000
ユシロ化学工業 6,700 1,337.00 8,957,900
ビーピー・カストロール 4,600 1,319.00 6,067,400
富士石油 31,600 237.00 7,489,200
MORESCO 4,700 1,356.00 6,373,200
出光興産 150,400 2,832.00 425,932,800
JXTGホールディングス 2,191,900 443.70 972,546,030
コスモエネルギーホールディングス 37,700 1,894.00 71,403,800
横浜ゴム 75,500 1,968.00 148,584,000
TOYO TIRE 74,800 1,227.00 91,779,600
ブリヂストン 400,500 3,938.00 1,577,169,000
住友ゴム工業 117,100 1,162.00 136,070,200
藤倉コンポジット 11,400 400.00 4,560,000
オカモト 8,700 4,200.00 36,540,000
フコク 5,700 693.00 3,950,100
ニッタ 14,700 2,800.00 41,160,000
住友理工 25,300 772.00 19,531,600
三ツ星ベルト 17,100 1,773.00 30,318,300
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バンドー化学 24,800 823.00 20,410,400
日東紡績 19,400 2,830.00 54,902,000
AGC 128,800 3,060.00 394,128,000
日本板硝子 62,300 618.00 38,501,400
石塚硝子 2,200 1,861.00 4,094,200
日本山村硝子 5,400 1,300.00 7,020,000
日本電気硝子 52,400 2,234.00 117,061,600
オハラ 5,200 1,305.00 6,786,000
住友大阪セメント 26,300 4,540.00 119,402,000
太平洋セメント 82,300 2,666.00 219,411,800
日本ヒューム 13,100 675.00 8,842,500
日本コンクリート工業 28,200 249.00 7,021,800
三谷セキサン 6,100 2,974.00 18,141,400
アジアパイルホールディングス 18,500 488.00 9,028,000
東海カーボン 136,600 990.00 135,234,000
日本カーボン 6,700 3,550.00 23,785,000
東洋炭素 7,700 1,972.00 15,184,400
ノリタケカンパニーリミテド 7,800 3,935.00 30,693,000
TOTO 100,300 4,120.00 413,236,000
日本碍子 159,100 1,479.00 235,308,900
日本特殊陶業 109,900 1,799.00 197,710,100
MARUWA 4,500 6,110.00 27,495,000
品川リフラクトリーズ 3,400 2,649.00 9,006,600
黒崎播磨 2,600 5,090.00 13,234,000
ヨータイ 11,500 536.00 6,164,000
イソライト工業 6,800 415.00 2,822,000
東京窯業 16,700 286.00 4,776,200
ニッカトー 6,000 634.00 3,804,000
フジミインコーポレーテッド 11,600 2,389.00 27,712,400
クニミネ工業 5,900 879.00 5,186,100
エーアンドエーマテリアル 2,500 980.00 2,450,000
ニチアス 35,700 1,720.00 61,404,000
ニチハ 18,100 2,647.00 47,910,700
日本製鉄 598,800 1,459.00 873,649,200
神戸製鋼所 235,900 561.00 132,339,900
中山製鋼所 18,000 448.00 8,064,000
合同製鐵 6,300 2,019.00 12,719,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 348,100 1,235.00 429,903,500
東京製鐵 69,100 804.00 55,556,400
共英製鋼 14,600 1,828.00 26,688,800
大和工業 27,400 2,689.00 73,678,600
東京鐵鋼 5,300 1,203.00 6,375,900
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大阪製鐵 8,600 1,403.00 12,065,800
淀川製鋼所 17,400 1,826.00 31,772,400
丸一鋼管 45,700 2,708.00 123,755,600
モリ工業 3,900 1,865.00 7,273,500
大同特殊鋼 21,100 3,815.00 80,496,500
日本高周波鋼業 4,900 433.00 2,121,700
日本冶金工業 106,800 200.00 21,360,000
山陽特殊製鋼 16,300 1,406.00 22,917,800
愛知製鋼 7,300 3,035.00 22,155,500
日立金属 138,900 1,152.00 160,012,800
日本金属 3,000 791.00 2,373,000
大平洋金属 8,700 2,047.00 17,808,900
新日本電工 83,300 161.00 13,411,300
栗本鐵工所 6,500 1,360.00 8,840,000
虹技 1,900 1,236.00 2,348,400
三菱製鋼 9,600 1,088.00 10,444,800
日亜鋼業 19,000 298.00 5,662,000
日本精線 1,900 2,488.00 4,727,200
エンビプロ・ホールディングス 4,900 650.00 3,185,000
シンニッタン 20,100 390.00 7,839,000
新家工業 3,000 1,379.00 4,137,000
大紀アルミニウム工業所 21,400 696.00 14,894,400
日本軽金属ホールディングス 351,900 184.00 64,749,600
三井金属鉱業 34,800 2,190.00 76,212,000
東邦亜鉛 7,200 1,851.00 13,327,200
三菱マテリアル 85,200 2,640.00 224,928,000
住友金属鉱山 176,500 3,076.00 542,914,000
DOWAホールディングス 30,100 3,515.00 105,801,500
古河機械金属 21,400 1,288.00 27,563,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,000 1,557.00 23,355,000
東邦チタニウム 23,300 772.00 17,987,600
UACJ 19,600 1,524.00 29,870,400
CKサンエツ 2,500 2,935.00 7,337,500
古河電気工業 37,200 2,355.00 87,606,000
住友電気工業 481,900 1,225.00 590,327,500
フジクラ 156,000 332.00 51,792,000
昭和電線ホールディングス 15,000 754.00 11,310,000
東京特殊電線 1,700 1,726.00 2,934,200
タツタ電線 25,900 444.00 11,499,600
カナレ電気 2,200 1,780.00 3,916,000
平河ヒューテック 5,500 1,068.00 5,874,000
リョービ 15,900 1,576.00 25,058,400
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アーレスティ 16,100 541.00 8,710,100
アサヒホールディングス 24,300 2,209.00 53,678,700
稲葉製作所 7,300 1,387.00 10,125,100
宮地エンジニアリンググループ 3,900 1,464.00 5,709,600
トーカロ 33,300 770.00 25,641,000
アルファCo 4,600 1,214.00 5,584,400
SUMCO 154,300 1,304.00 201,207,200
川田テクノロジーズ 2,900 6,660.00 19,314,000
RS Technologies 3,600 2,935.00 10,566,000
信和 6,800 910.00 6,188,000
東洋製罐グループホールディングス 82,100 1,592.00 130,703,200
ホッカンホールディングス 6,600 1,539.00 10,157,400
コロナ 7,200 1,000.00 7,200,000
横河ブリッジホールディングス 24,000 1,523.00 36,552,000
駒井ハルテック 2,400 1,438.00 3,451,200
高田機工 1,200 2,431.00 2,917,200
三和ホールディングス 133,100 1,187.00 157,989,700
文化シヤッター 38,000 848.00 32,224,000
三協立山 17,900 1,168.00 20,907,200
アルインコ 10,200 941.00 9,598,200
東洋シヤッター 3,100 677.00 2,098,700
LIXILグループ 190,200 1,805.00 343,311,000
日本フイルコン 9,900 486.00 4,811,400
ノーリツ 27,900 1,144.00 31,917,600
長府製作所 13,100 2,174.00 28,479,400
リンナイ 23,000 6,720.00 154,560,000
ダイニチ工業 7,000 618.00 4,326,000
日東精工 17,800 543.00 9,665,400
三洋工業 1,700 1,786.00 3,036,200
岡部 26,100 802.00 20,932,200
ジーテクト 14,200 1,456.00 20,675,200
東プレ 24,100 1,613.00 38,873,300
高周波熱錬 24,800 780.00 19,344,000
東京製綱 7,900 911.00 7,196,900
サンコール 7,300 452.00 3,299,600
モリテック スチール 10,100 333.00 3,363,300
パイオラックス 20,700 1,783.00 36,908,100
エイチワン 12,700 614.00 7,797,800
日本発條 128,400 721.00 92,576,400
中央発條 1,600 2,768.00 4,428,800
アドバネクス 1,700 1,607.00 2,731,900
立川ブラインド工業 5,700 1,406.00 8,014,200
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三益半導体工業 11,500 1,782.00 20,493,000
日本ドライケミカル 3,600 1,155.00 4,158,000
日本製鋼所 39,200 1,697.00 66,522,400
三浦工業 55,800 2,841.00 158,527,800
タクマ 47,100 1,169.00 55,059,900
ツガミ 29,100 831.00 24,182,100
オークマ 16,400 5,120.00 83,968,000
東芝機械 14,600 2,015.00 29,419,000
アマダホールディングス 193,700 1,064.00 206,096,800
アイダエンジニアリング 34,900 805.00 28,094,500
滝澤鉄工所 4,100 1,263.00 5,178,300
FUJI 51,500 1,401.00 72,151,500
牧野フライス製作所 15,100 4,245.00 64,099,500
オーエスジー 59,600 2,028.00 120,868,800
ダイジェット工業 1,500 1,434.00 2,151,000
旭ダイヤモンド工業 34,000 608.00 20,672,000
DMG森精機 81,600 1,426.00 116,361,600
ソディック 30,400 776.00 23,590,400
ディスコ 17,400 19,470.00 338,778,000
日東工器 7,100 2,096.00 14,881,600
日進工具 3,800 1,942.00 7,379,600
パンチ工業 9,100 458.00 4,167,800
冨士ダイス 5,800 572.00 3,317,600
豊和工業 7,300 747.00 5,453,100
OKK 5,400 734.00 3,963,600
東洋機械金属 9,400 564.00 5,301,600
津田駒工業 2,800 1,274.00 3,567,200
エンシュウ 3,500 1,069.00 3,741,500
島精機製作所 17,800 2,596.00 46,208,800
オプトラン 14,400 2,873.00 41,371,200
NCホールディングス 4,400 497.00 2,186,800
イワキポンプ 5,600 939.00 5,258,400
フリュー 10,400 981.00 10,202,400
ヤマシンフィルタ 22,500 621.00 13,972,500
日阪製作所 16,000 824.00 13,184,000
やまびこ 25,100 972.00 24,397,200
平田機工 6,100 7,100.00 43,310,000
ペガサスミシン製造 12,200 493.00 6,014,600
マルマエ 5,400 860.00 4,644,000
タツモ 6,100 797.00 4,861,700
ナブテスコ 76,000 3,020.00 229,520,000
三井海洋開発 13,700 2,464.00 33,756,800
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レオン自動機 12,700 1,515.00 19,240,500
SMC 38,200 39,470.00 1,507,754,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 9,900 419.00 4,148,100
ホソカワミクロン 4,600 3,790.00 17,434,000
ユニオンツール 5,500 3,125.00 17,187,500
オイレス工業 18,100 1,554.00 28,127,400
日精エー・エス・ビー機械 4,400 3,015.00 13,266,000
サトーホールディングス 15,600 2,572.00 40,123,200
技研製作所 11,300 3,335.00 37,685,500
日本エアーテック 4,200 582.00 2,444,400
カワタ 3,600 936.00 3,369,600
日精樹脂工業 10,900 924.00 10,071,600
オカダアイヨン 4,500 1,143.00 5,143,500
ワイエイシイホールディングス 5,100 705.00 3,595,500
小松製作所 590,100 2,274.00 1,341,887,400
住友重機械工業 74,600 3,090.00 230,514,000
日立建機 52,300 2,274.00 118,930,200
日工 3,600 3,335.00 12,006,000
巴工業 5,600 2,323.00 13,008,800
井関農機 13,100 1,374.00 17,999,400
TOWA 11,300 712.00 8,045,600
丸山製作所 3,000 1,145.00 3,435,000
北川鉄工所 5,900 1,868.00 11,021,200
ローツェ 5,700 2,365.00 13,480,500
タカキタ 4,700 532.00 2,500,400
クボタ 698,200 1,543.00 1,077,322,600
荏原実業 3,700 1,883.00 6,967,100
三菱化工機 4,600 1,628.00 7,488,800
月島機械 25,900 1,325.00 34,317,500
帝国電機製作所 9,200 1,159.00 10,662,800
新東工業 31,100 902.00 28,052,200
澁谷工業 11,400 2,767.00 31,543,800
アイチ コーポレーション 22,700 622.00 14,119,400
小森コーポレーション 33,100 1,050.00 34,755,000
鶴見製作所 10,200 1,858.00 18,951,600
住友精密工業 2,200 2,968.00 6,529,600
日本ギア工業 4,100 474.00 1,943,400
酒井重工業 2,500 2,947.00 7,367,500
荏原製作所 57,800 2,421.00 139,933,800
石井鐵工所 2,100 1,996.00 4,191,600
酉島製作所 13,400 1,017.00 13,627,800
北越工業 13,500 1,171.00 15,808,500
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ダイキン工業 177,900 13,350.00 2,374,965,000
オルガノ 4,700 4,035.00 18,964,500
トーヨーカネツ 5,000 1,803.00 9,015,000
栗田工業 70,600 2,801.00 197,750,600
椿本チエイン 17,100 3,250.00 55,575,000
大同工業 6,300 787.00 4,958,100
木村化工機 11,200 355.00 3,976,000
アネスト岩田 20,400 891.00 18,176,400
ダイフク 71,700 5,020.00 359,934,000
サムコ 3,700 785.00 2,904,500
加藤製作所 6,700 1,661.00 11,128,700
油研工業 2,300 1,597.00 3,673,100
タダノ 63,000 910.00 57,330,000
フジテック 47,400 1,251.00 59,297,400
CKD 36,300 1,095.00 39,748,500
キトー 9,900 1,428.00 14,137,200
平和 36,400 2,080.00 75,712,000
理想科学工業 11,600 1,743.00 20,218,800
SANKYO 32,600 3,630.00 118,338,000
日本金銭機械 14,500 964.00 13,978,000
マースグループホールディングス 8,300 1,941.00 16,110,300
福島工業 8,100 2,990.00 24,219,000
オーイズミ 5,700 377.00 2,148,900
ダイコク電機 6,000 1,508.00 9,048,000
竹内製作所 21,900 1,576.00 34,514,400
アマノ 37,200 3,175.00 118,110,000
JUKI 18,100 826.00 14,950,600
蛇の目ミシン工業 12,100 407.00 4,924,700
マックス 19,900 1,671.00 33,252,900
グローリー 36,100 2,870.00 103,607,000
新晃工業 12,200 1,680.00 20,496,000
大和冷機工業 18,900 1,073.00 20,279,700
セガサミーホールディングス 129,300 1,361.00 175,977,300
日本ピストンリング 4,800 1,229.00 5,899,200
リケン 6,100 3,730.00 22,753,000
TPR 17,600 1,592.00 28,019,200
ツバキ・ナカシマ 26,600 1,575.00 41,895,000
ホシザキ 38,100 7,510.00 286,131,000
大豊工業 10,700 751.00 8,035,700
日本精工 267,800 844.00 226,023,200
NTN 280,400 275.00 77,110,000
ジェイテクト 125,100 1,137.00 142,238,700
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不二越 12,100 4,170.00 50,457,000
日本トムソン 38,900 436.00 16,960,400
THK 75,900 2,451.00 186,030,900
ユーシン精機 10,200 947.00 9,659,400
前澤給装工業 5,100 1,979.00 10,092,900
イーグル工業 16,200 961.00 15,568,200
前澤工業 9,000 315.00 2,835,000
日本ピラー工業 13,300 1,053.00 14,004,900
キッツ 52,900 670.00 35,443,000
マキタ 158,600 3,155.00 500,383,000
日立造船 103,700 350.00 36,295,000
三菱重工業 218,400 4,012.00 876,220,800
IHI 100,200 2,073.00 207,714,600
スター精密 21,600 1,379.00 29,786,400
日清紡ホールディングス 87,000 792.00 68,904,000
イビデン 80,000 2,113.00 169,040,000
コニカミノルタ 285,200 744.00 212,188,800
ブラザー工業 169,900 1,850.00 314,315,000
ミネベアミツミ 242,100 1,600.00 387,360,000
日立製作所 586,700 3,694.00 2,167,269,800
三菱電機 1,303,200 1,270.50 1,655,715,600
富士電機 84,600 3,090.00 261,414,000
東洋電機製造 5,200 1,597.00 8,304,400
安川電機 151,100 3,475.00 525,072,500
シンフォニアテクノロジー 18,200 1,071.00 19,492,200
明電舎 25,900 1,622.00 42,009,800
オリジン 3,600 1,388.00 4,996,800
山洋電気 6,400 4,180.00 26,752,000
デンヨー 12,100 1,540.00 18,634,000
東芝テック 16,400 3,240.00 53,136,000
芝浦メカトロニクス 2,400 2,864.00 6,873,600
マブチモーター 36,200 3,690.00 133,578,000
日本電産 156,800 14,030.00 2,199,904,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,500 780.00 5,850,000
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,149.00 7,123,800
東光高岳 6,900 1,139.00 7,859,100
ダブル・スコープ 18,500 871.00 16,113,500
ダイヘン 14,300 2,988.00 42,728,400
ヤーマン 19,300 813.00 15,690,900
JVCケンウッド 100,900 278.00 28,050,200
ミマキエンジニアリング 12,400 533.00 6,609,200
第一精工 5,500 1,566.00 8,613,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日新電機 30,700 1,205.00 36,993,500
大崎電気工業 26,100 659.00 17,199,900
オムロン 138,500 5,150.00 713,275,000
日東工業 20,900 2,084.00 43,555,600
IDEC 17,600 1,814.00 31,926,400
正興電機製作所 3,600 729.00 2,624,400
不二電機工業 1,700 1,207.00 2,051,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,000 1,861.00 87,467,000
サクサホールディングス 3,400 1,848.00 6,283,200
メルコホールディングス 5,500 2,838.00 15,609,000
テクノメディカ 3,100 2,145.00 6,649,500
日本電気 168,600 4,670.00 787,362,000
富士通 125,600 8,528.00 1,071,116,800
沖電気工業 56,600 1,481.00 83,824,600
岩崎通信機 6,100 778.00 4,745,800
電気興業 6,900 2,902.00 20,023,800
サンケン電気 15,300 1,819.00 27,830,700
ナカヨ 2,600 1,696.00 4,409,600
アイホン 7,500 1,686.00 12,645,000
ルネサスエレクトロニクス 619,800 637.00 394,812,600
セイコーエプソン 161,800 1,406.00 227,490,800
ワコム 95,300 358.00 34,117,400
アルバック 26,000 4,300.00 111,800,000
アクセル 6,000 635.00 3,810,000
EIZO 12,000 3,680.00 44,160,000
日本信号 33,300 1,149.00 38,261,700
京三製作所 28,400 353.00 10,025,200
能美防災 17,400 2,178.00 37,897,200
ホーチキ 8,600 1,331.00 11,446,600
星和電機 7,700 517.00 3,980,900
エレコム 12,400 4,250.00 52,700,000
パナソニック 1,488,900 817.70 1,217,473,530
シャープ 129,400 1,133.00 146,610,200
アンリツ 83,900 1,982.00 166,289,800
富士通ゼネラル 39,900 1,651.00 65,874,900
ソニー 874,600 5,965.00 5,216,989,000
TDK 68,200 8,460.00 576,972,000
帝国通信工業 6,100 1,094.00 6,673,400
タムラ製作所 50,500 562.00 28,381,000
アルプスアルパイン 135,900 1,766.00 239,999,400
池上通信機 4,100 1,078.00 4,419,800
鈴木 7,600 607.00 4,613,200
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日本トリム 2,500 4,755.00 11,887,500
ローランド ディー.ジー. 7,400 2,058.00 15,229,200
フォスター電機 14,800 1,762.00 26,077,600
SMK 3,700 2,710.00 10,027,000
ヨコオ 9,400 2,620.00 24,628,000
ホシデン 38,700 1,005.00 38,893,500
ヒロセ電機 18,600 11,870.00 220,782,000
日本航空電子工業 30,000 1,425.00 42,750,000
TOA 14,100 1,269.00 17,892,900
マクセルホールディングス 28,300 1,394.00 39,450,200
古野電気 17,200 896.00 15,411,200
ユニデンホールディングス 3,900 1,710.00 6,669,000
スミダコーポレーション 11,100 1,008.00 11,188,800
アイコム 7,300 2,394.00 17,476,200
リオン 6,100 2,470.00 15,067,000
本多通信工業 12,000 454.00 5,448,000
横河電機 130,500 2,012.00 262,566,000
新電元工業 4,600 3,240.00 14,904,000
アズビル 82,300 2,741.00 225,584,300
東亜ディーケーケー 6,900 789.00 5,444,100
日本光電工業 57,600 3,085.00 177,696,000
チノー 4,600 1,293.00 5,947,800
共和電業 14,000 414.00 5,796,000
日本電子材料 5,400 486.00 2,624,400
堀場製作所 25,800 5,500.00 141,900,000
アドバンテスト 88,800 4,055.00 360,084,000
小野測器 6,500 504.00 3,276,000
エスペック 11,700 1,906.00 22,300,200
キーエンス 64,000 61,120.00 3,911,680,000
日置電機 6,900 3,395.00 23,425,500
シスメックス 101,600 6,680.00 678,688,000
日本マイクロニクス 23,200 768.00 17,817,600
メガチップス 10,500 1,640.00 17,220,000
OBARA GROUP 6,900 3,285.00 22,666,500
澤藤電機 1,800 1,744.00 3,139,200
原田工業 5,700 835.00 4,759,500
コーセル 16,900 1,020.00 17,238,000
イリソ電子工業 12,000 5,180.00 62,160,000
オプテックスグループ 22,500 1,392.00 31,320,000
千代田インテグレ 6,200 1,922.00 11,916,400
アイ・オー・データ機器 5,200 909.00 4,726,800
レーザーテック 26,800 6,270.00 168,036,000
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スタンレー電気 92,100 2,558.00 235,591,800
岩崎電気 5,400 1,218.00 6,577,200
ウシオ電機 76,000 1,331.00 101,156,000
岡谷電機産業 10,300 375.00 3,862,500
ヘリオス テクノ ホールディング 12,700 544.00 6,908,800
エノモト 4,100 883.00 3,620,300
日本セラミック 13,400 2,685.00 35,979,000
遠藤照明 7,100 659.00 4,678,900
古河電池 9,900 605.00 5,989,500
双信電機 7,200 460.00 3,312,000
山一電機 9,800 1,149.00 11,260,200
図研 8,700 1,881.00 16,364,700
日本電子 25,900 2,397.00 62,082,300
カシオ計算機 115,400 1,440.00 166,176,000
ファナック 123,800 18,180.00 2,250,684,000
日本シイエムケイ 33,900 521.00 17,661,900
エンプラス 6,000 3,155.00 18,930,000
大真空 5,100 1,007.00 5,135,700
ローム 62,400 7,760.00 484,224,000
浜松ホトニクス 93,600 3,745.00 350,532,000
三井ハイテック 14,700 1,230.00 18,081,000
新光電気工業 44,200 838.00 37,039,600
京セラ 198,700 6,425.00 1,276,647,500
太陽誘電 58,100 2,119.00 123,113,900
村田製作所 410,200 4,553.00 1,867,640,600
双葉電子工業 20,900 1,369.00 28,612,100
北陸電気工業 5,300 969.00 5,135,700
ニチコン 41,400 881.00 36,473,400
日本ケミコン 9,200 1,399.00 12,870,800
KOA 19,900 1,270.00 25,273,000
市光工業 20,000 680.00 13,600,000
小糸製作所 78,100 4,945.00 386,204,500
ミツバ 24,600 550.00 13,530,000
SCREENホールディングス 22,600 6,100.00 137,860,000
キヤノン電子 13,900 1,790.00 24,881,000
キヤノン 701,600 2,766.50 1,940,976,400
リコー 391,900 952.00 373,088,800
象印マホービン 38,500 1,254.00 48,279,000
MUTOHホールディングス 2,000 1,652.00 3,304,000
東京エレクトロン 86,900 18,930.00 1,645,017,000
トヨタ紡織 45,800 1,399.00 64,074,200
芦森工業 2,900 1,346.00 3,903,400
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ユニプレス 25,400 1,617.00 41,071,800
豊田自動織機 105,500 5,480.00 578,140,000
モリタホールディングス 23,000 1,610.00 37,030,000
三櫻工業 17,200 453.00 7,791,600
デンソー 287,000 4,272.00 1,226,064,000
東海理化電機製作所 34,500 1,618.00 55,821,000
三井E&Sホールディングス 47,100 838.00 39,469,800
川崎重工業 101,400 2,042.00 207,058,800
名村造船所 39,100 228.00 8,914,800
日本車輌製造 4,700 2,243.00 10,542,100
三菱ロジスネクスト 15,500 1,056.00 16,368,000
近畿車輛 2,000 1,359.00 2,718,000
日産自動車 1,536,900 669.30 1,028,647,170
いすゞ自動車 411,900 1,098.00 452,266,200
トヨタ自動車 1,452,200 6,909.00 10,033,249,800
日野自動車 162,700 851.00 138,457,700
三菱自動車工業 482,400 431.00 207,914,400
エフテック 9,500 718.00 6,821,000
レシップホールディングス 4,700 801.00 3,764,700
GMB 3,000 760.00 2,280,000
ファルテック 2,700 726.00 1,960,200
武蔵精密工業 31,900 1,147.00 36,589,300
日産車体 25,400 912.00 23,164,800
新明和工業 54,600 1,241.00 67,758,600
極東開発工業 25,900 1,199.00 31,054,100
日信工業 24,100 1,384.00 33,354,400
トピー工業 10,900 1,797.00 19,587,300
ティラド 4,900 1,783.00 8,736,700
タチエス 21,600 1,243.00 26,848,800
NOK 70,300 1,427.00 100,318,100
フタバ産業 36,700 698.00 25,616,600
KYB 13,500 2,881.00 38,893,500
大同メタル工業 21,700 603.00 13,085,100
プレス工業 65,300 429.00 28,013,700
ミクニ 17,500 311.00 5,442,500
太平洋工業 27,500 1,406.00 38,665,000
ケーヒン 30,200 1,336.00 40,347,200
河西工業 16,400 723.00 11,857,200
アイシン精機 107,400 3,005.00 322,737,000
マツダ 409,000 891.60 364,664,400
今仙電機製作所 12,500 841.00 10,512,500
本田技研工業 1,099,300 2,495.00 2,742,753,500
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スズキ 238,400 3,886.00 926,422,400
SUBARU 404,600 2,725.50 1,102,737,300
安永 6,500 1,280.00 8,320,000
ヤマハ発動機 169,900 1,752.00 297,664,800
ショーワ 31,000 1,295.00 40,145,000
TBK 16,300 386.00 6,291,800
エクセディ 17,900 1,948.00 34,869,200
豊田合成 42,200 1,937.00 81,741,400
愛三工業 20,800 693.00 14,414,400
盟和産業 2,300 1,009.00 2,320,700
日本プラスト 10,700 673.00 7,201,100
ヨロズ 12,400 1,247.00 15,462,800
エフ・シー・シー 23,600 1,874.00 44,226,400
シマノ 48,800 15,300.00 746,640,000
テイ・エス テック 30,400 2,790.00 84,816,000
ジャムコ 6,700 1,501.00 10,056,700
テルモ 368,800 3,276.00 1,208,188,800
クリエートメディック 4,300 909.00 3,908,700
日機装 40,800 1,129.00 46,063,200
島津製作所 167,700 2,538.00 425,622,600
JMS 12,100 661.00 7,998,100
長野計器 10,300 678.00 6,983,400
ブイ・テクノロジー 6,100 5,690.00 34,709,000
東京計器 8,300 873.00 7,245,900
愛知時計電機 1,700 4,030.00 6,851,000
インターアクション 7,000 1,993.00 13,951,000
オーバル 12,900 226.00 2,915,400
東京精密 23,600 2,790.00 65,844,000
マニー 17,300 7,610.00 131,653,000
ニコン 227,100 1,331.00 302,270,100
トプコン 70,000 1,194.00 83,580,000
オリンパス 776,500 1,287.00 999,355,500
理研計器 11,500 1,816.00 20,884,000
タムロン 11,200 2,327.00 26,062,400
HOYA 262,400 8,550.00 2,243,520,000
シード 5,600 952.00 5,331,200
ノーリツ鋼機 10,300 1,868.00 19,240,400
エー・アンド・デイ 11,900 705.00 8,389,500
朝日インテック 110,600 2,615.00 289,219,000
シチズン時計 142,600 494.00 70,444,400
リズム時計工業 4,400 1,058.00 4,655,200
大研医器 10,400 576.00 5,990,400
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メニコン 17,900 4,035.00 72,226,500
シンシア 1,900 635.00 1,206,500
松風 6,400 1,570.00 10,048,000
セイコーホールディングス 20,100 2,241.00 45,044,100
ニプロ 90,200 1,171.00 105,624,200
中本パックス 3,600 1,438.00 5,176,800
スノーピーク 5,800 1,215.00 7,047,000
パラマウントベッドホールディングス 15,000 3,950.00 59,250,000
トランザクション 8,300 1,082.00 8,980,600
SHO-BI 3,800 348.00 1,322,400
ニホンフラッシュ 5,600 2,714.00 15,198,400
前田工繊 14,400 1,496.00 21,542,400
永大産業 17,000 316.00 5,372,000
アートネイチャー 13,900 640.00 8,896,000
バンダイナムコホールディングス 134,700 6,260.00 843,222,000
アイフィスジャパン 3,300 665.00 2,194,500
共立印刷 21,700 147.00 3,189,900
SHOEI 6,300 4,470.00 28,161,000
フランスベッドホールディングス 18,400 1,020.00 18,768,000
パイロットコーポレーション 22,700 3,640.00 82,628,000
萩原工業 7,200 1,367.00 9,842,400
トッパン・フォームズ 27,900 885.00 24,691,500
フジシールインターナショナル 29,200 2,831.00 82,665,200
タカラトミー 54,500 1,141.00 62,184,500
廣済堂 12,100 699.00 8,457,900
エステールホールディングス 3,500 617.00 2,159,500
アーク 49,700 95.00 4,721,500
タカノ 5,100 729.00 3,717,900
プロネクサス 11,200 1,035.00 11,592,000
ホクシン 8,000 135.00 1,080,000
ウッドワン 4,400 1,035.00 4,554,000
大建工業 9,900 1,906.00 18,869,400
凸版印刷 193,700 1,635.00 316,699,500
大日本印刷 183,700 2,304.00 423,244,800
共同印刷 4,000 2,783.00 11,132,000
NISSHA 26,700 982.00 26,219,400
光村印刷 1,100 1,689.00 1,857,900
宝印刷 6,300 1,631.00 10,275,300
アシックス 107,500 1,384.00 148,780,000
ツツミ 4,100 2,112.00 8,659,200
小松ウオール工業 4,000 1,878.00 7,512,000
ヤマハ 77,500 4,785.00 370,837,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
河合楽器製作所 4,000 2,980.00 11,920,000
クリナップ 12,100 544.00 6,582,400
ピジョン 78,800 3,850.00 303,380,000
兼松サステック 800 1,713.00 1,370,400
キングジム 10,800 848.00 9,158,400
リンテック 31,000 2,042.00 63,302,000
イトーキ 27,700 431.00 11,938,700
任天堂 74,600 40,010.00 2,984,746,000
三菱鉛筆 21,500 1,575.00 33,862,500
タカラスタンダード 26,900 1,685.00 45,326,500
コクヨ 62,500 1,429.00 89,312,500
ナカバヤシ 12,800 520.00 6,656,000
グローブライド 6,300 3,060.00 19,278,000
オカムラ 45,500 1,063.00 48,366,500
美津濃 12,900 2,795.00 36,055,500
東京電力ホールディングス 1,040,300 497.00 517,029,100
中部電力 398,700 1,561.50 622,570,050
関西電力 531,700 1,277.00 678,980,900
中国電力 180,100 1,347.00 242,594,700
北陸電力 127,600 649.00 82,812,400
東北電力 305,200 1,037.00 316,492,400
四国電力 117,300 983.00 115,305,900
九州電力 268,600 1,041.00 279,612,600
北海道電力 121,900 535.00 65,216,500
沖縄電力 24,100 1,591.00 38,343,100
電源開発 103,700 2,338.00 242,450,600
エフオン 6,100 727.00 4,434,700
イーレックス 22,600 1,251.00 28,272,600
レノバ 21,400 842.00 18,018,800
東京瓦斯 255,700 2,721.50 695,887,550
大阪瓦斯 252,900 1,941.00 490,878,900
東邦瓦斯 64,500 4,085.00 263,482,500
北海道瓦斯 7,000 1,475.00 10,325,000
広島ガス 26,800 331.00 8,870,800
西部瓦斯 14,700 2,124.00 31,222,800
静岡ガス 38,900 837.00 32,559,300
メタウォーター 6,300 3,850.00 24,255,000
SBSホールディングス 12,500 1,476.00 18,450,000
東武鉄道 137,400 3,220.00 442,428,000
相鉄ホールディングス 44,700 2,792.00 124,802,400
東京急行電鉄 353,900 1,898.00 671,702,200
京浜急行電鉄 178,500 1,996.00 356,286,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小田急電鉄 208,700 2,459.00 513,193,300
京王電鉄 72,800 6,910.00 503,048,000
京成電鉄 97,700 4,165.00 406,920,500
富士急行 17,800 4,460.00 79,388,000
新京成電鉄 3,300 2,049.00 6,761,700
東日本旅客鉄道 231,700 10,130.00 2,347,121,000
西日本旅客鉄道 116,800 8,828.00 1,031,110,400
東海旅客鉄道 116,700 20,975.00 2,447,782,500
西武ホールディングス 161,400 1,788.00 288,583,200
鴻池運輸 20,700 1,656.00 34,279,200
西日本鉄道 36,100 2,273.00 82,055,300
ハマキョウレックス 10,000 3,620.00 36,200,000
サカイ引越センター 6,800 6,190.00 42,092,000
近鉄グループホールディングス 123,400 5,260.00 649,084,000
阪急阪神ホールディングス 164,600 3,985.00 655,931,000
南海電気鉄道 55,100 2,703.00 148,935,300
京阪ホールディングス 55,000 4,445.00 244,475,000
神戸電鉄 3,200 3,965.00 12,688,000
名古屋鉄道 101,400 3,185.00 322,959,000
山陽電気鉄道 9,500 2,114.00 20,083,000
日本通運 47,600 5,410.00 257,516,000
ヤマトホールディングス 216,300 1,831.50 396,153,450
山九 34,300 5,580.00 191,394,000
丸運 7,000 263.00 1,841,000
丸全昭和運輸 10,000 3,255.00 32,550,000
センコーグループホールディングス 68,000 825.00 56,100,000
トナミホールディングス 3,000 4,625.00 13,875,000
ニッコンホールディングス 46,900 2,428.00 113,873,200
日本石油輸送 1,500 2,915.00 4,372,500
福山通運 15,800 3,765.00 59,487,000
セイノーホールディングス 92,400 1,361.00 125,756,400
エスライン 3,700 829.00 3,067,300
神奈川中央交通 3,100 3,780.00 11,718,000
日立物流 27,100 3,360.00 91,056,000
丸和運輸機関 6,500 4,925.00 32,012,500
C&Fロジホールディングス 12,500 1,216.00 15,200,000
九州旅客鉄道 103,600 3,220.00 333,592,000
SGホールディングス 116,600 2,738.00 319,250,800
日本郵船 103,700 1,607.00 166,645,900
商船三井 73,500 2,471.00 181,618,500
川崎汽船 38,000 1,121.00 42,598,000
NSユナイテッド海運 7,200 2,078.00 14,961,600
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飯野海運 60,800 330.00 20,064,000
共栄タンカー 1,700 1,323.00 2,249,100
乾汽船 11,100 932.00 10,345,200
日本航空 225,900 3,300.00 745,470,000
ANAホールディングス 225,600 3,605.00 813,288,000
パスコ 2,400 869.00 2,085,600
トランコム 3,400 6,300.00 21,420,000
日新 10,700 1,518.00 16,242,600
三菱倉庫 42,700 2,653.00 113,283,100
三井倉庫ホールディングス 15,100 1,603.00 24,205,300
住友倉庫 45,400 1,398.00 63,469,200
澁澤倉庫 6,800 1,844.00 12,539,200
東陽倉庫 22,300 296.00 6,600,800
日本トランスシティ 27,200 468.00 12,729,600
ケイヒン 2,400 1,198.00 2,875,200
中央倉庫 7,500 1,030.00 7,725,000
川西倉庫 2,500 1,038.00 2,595,000
安田倉庫 10,100 910.00 9,191,000
ファイズ 2,200 679.00 1,493,800
東洋埠頭 3,800 1,329.00 5,050,200
宇徳 10,500 523.00 5,491,500
上組 76,100 2,482.00 188,880,200
サンリツ 2,900 650.00 1,885,000
キムラユニティー 3,300 1,001.00 3,303,300
キユーソー流通システム 3,100 1,830.00 5,673,000
近鉄エクスプレス 23,300 1,409.00 32,829,700
東海運 7,000 304.00 2,128,000
エーアイテイー 8,000 940.00 7,520,000
内外トランスライン 4,300 1,200.00 5,160,000
日本コンセプト 4,400 1,310.00 5,764,000
NECネッツエスアイ 14,200 2,763.00 39,234,600
クロスキャット 3,600 986.00 3,549,600
システナ 45,800 1,751.00 80,195,800
デジタルアーツ 6,900 7,880.00 54,372,000
日鉄ソリューションズ 19,200 3,575.00 68,640,000
キューブシステム 7,200 774.00 5,572,800
エイジア 2,700 1,316.00 3,553,200
コア 5,600 1,333.00 7,464,800
ソリトンシステムズ 7,200 972.00 6,998,400
ソフトクリエイトホールディングス 5,700 1,668.00 9,507,600
TIS 42,700 6,170.00 263,459,000
ネオス 5,100 750.00 3,825,000
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電算システム 5,000 2,961.00 14,805,000
グリー 88,800 469.00 41,647,200
コーエーテクモホールディングス 26,300 2,132.00 56,071,600
三菱総合研究所 5,600 3,725.00 20,860,000
電算 1,600 2,028.00 3,244,800
AGS 7,600 654.00 4,970,400
ファインデックス 11,000 1,147.00 12,617,000
ブレインパッド 2,500 6,550.00 16,375,000
KLab 24,400 1,050.00 25,620,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,200 1,168.00 20,089,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 1,799.00 3,957,800
ネクソン 362,900 1,350.00 489,915,000
アイスタイル 33,200 632.00 20,982,400
エムアップ 4,500 2,066.00 9,297,000
エイチーム 9,000 1,114.00 10,026,000
エニグモ 9,300 1,166.00 10,843,800
テクノスジャパン 11,200 524.00 5,868,800
コロプラ 42,300 677.00 28,637,100
ブロードリーフ 63,900 564.00 36,039,600
クロス・マーケティンググループ 6,400 324.00 2,073,600
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,024.00 6,246,400
システム情報 6,700 1,217.00 8,153,900
メディアドゥホールディングス 4,500 3,320.00 14,940,000
じげん 18,500 641.00 11,858,500
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 752.00 1,579,200
サイバーリンクス 2,200 1,093.00 2,404,600
フィックスターズ 13,800 1,566.00 21,610,800
CARTA HOLDINGS 6,400 978.00 6,259,200
オプティム 5,700 2,730.00 15,561,000
セレス 4,300 1,327.00 5,706,100
ティーガイア 9,200 2,118.00 19,485,600
セック 2,200 3,280.00 7,216,000
日本アジアグループ 13,500 335.00 4,522,500
豆蔵ホールディングス 8,900 1,698.00 15,112,200
テクマトリックス 9,100 2,421.00 22,031,100
プロシップ 3,900 1,247.00 4,863,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 30,900 2,421.00 74,808,900
GMOペイメントゲートウェイ 21,100 8,400.00 177,240,000
ザッパラス 7,400 325.00 2,405,000
システムリサーチ 1,800 3,900.00 7,020,000
インターネットイニシアティブ 20,900 2,385.00 49,846,500
さくらインターネット 15,600 624.00 9,734,400
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ヴィンクス 4,400 1,216.00 5,350,400
GMOクラウド 2,800 2,575.00 7,210,000
SRAホールディングス 6,900 2,516.00 17,360,400
Minoriソリューションズ 2,600 1,894.00 4,924,400
システムインテグレータ 4,000 740.00 2,960,000
朝日ネット 10,700 711.00 7,607,700
eBASE 7,900 962.00 7,599,800
アバント 4,700 2,040.00 9,588,000
アドソル日進 4,600 2,101.00 9,664,600
フリービット 7,800 1,047.00 8,166,600
コムチュア 7,200 4,225.00 30,420,000
サイバーコム 2,400 1,770.00 4,248,000
アステリア 8,900 644.00 5,731,600
マークラインズ 6,500 1,801.00 11,706,500
メディカル・データ・ビジョン 11,200 1,084.00 12,140,800
ショーケース 3,500 700.00 2,450,000
モバイルファクトリー 3,600 1,619.00 5,828,400
テラスカイ 2,200 1,900.00 4,180,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,800 1,675.00 9,715,000
PCIホールディングス 2,700 2,043.00 5,516,100
パイプドHD 2,200 1,195.00 2,629,000
アイビーシー 2,600 1,071.00 2,784,600
ネオジャパン 2,700 1,005.00 2,713,500
PR TIMES 1,200 2,772.00 3,326,400
ランドコンピュータ 2,200 1,023.00 2,250,600
ダブルスタンダード 1,200 5,120.00 6,144,000
オープンドア 6,500 2,211.00 14,371,500
マイネット 4,600 481.00 2,212,600
アカツキ 4,500 7,140.00 32,130,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,443.00 1,731,600
Ubicomホールディングス 2,500 1,790.00 4,475,000
LINE 29,300 3,615.00 105,919,500
カナミックネットワーク 2,700 2,220.00 5,994,000
ノムラシステムコーポレーション 3,400 392.00 1,332,800
チェンジ 2,700 1,843.00 4,976,100
シンクロ・フード 6,000 492.00 2,952,000
オークネット 8,100 1,195.00 9,679,500
セグエグループ 1,200 1,364.00 1,636,800
エイトレッド 1,500 2,059.00 3,088,500
AOI TYO Holdings 13,900 667.00 9,271,300
マクロミル 22,900 914.00 20,930,600
ビーグリー 3,400 896.00 3,046,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オロ 3,500 2,402.00 8,407,000
テモナ 2,200 539.00 1,185,800
ニーズウェル 1,900 735.00 1,396,500
サインポスト 2,100 2,301.00 4,832,100
ソルクシーズ 5,700 934.00 5,323,800
フェイス 5,400 694.00 3,747,600
プロトコーポレーション 11,700 1,200.00 14,040,000
ハイマックス 1,700 1,749.00 2,973,300
野村総合研究所 244,100 2,017.00 492,349,700
サイバネットシステム 10,400 593.00 6,167,200
CEホールディングス 3,900 1,160.00 4,524,000
日本システム技術 2,200 1,336.00 2,939,200
インテージホールディングス 16,300 839.00 13,675,700
東邦システムサイエンス 4,100 920.00 3,772,000
ソースネクスト 50,200 443.00 22,238,600
インフォコム 14,100 2,849.00 40,170,900
FIG 14,700 301.00 4,424,700
アルテリア・ネットワークス 14,400 1,417.00 20,404,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,689.00 5,235,900
フォーカスシステムズ 8,900 829.00 7,378,100
クレスコ 4,000 3,495.00 13,980,000
フジ・メディア・ホールディングス 132,900 1,371.00 182,205,900
オービック 44,300 12,060.00 534,258,000
ジャストシステム 18,300 4,050.00 74,115,000
TDCソフト 11,500 759.00 8,728,500
ヤフー 834,700 273.00 227,873,100
トレンドマイクロ 56,900 5,090.00 289,621,000
IDホールディングス 5,100 1,219.00 6,216,900
日本オラクル 25,900 9,150.00 236,985,000
アルファシステムズ 4,100 2,788.00 11,430,800
フューチャー 17,000 1,841.00 31,297,000
CAC Holdings 9,100 1,151.00 10,474,100
ソフトバンク・テクノロジー 5,600 2,108.00 11,804,800
トーセ 3,800 832.00 3,161,600
オービックビジネスコンサルタント 13,100 4,655.00 60,980,500
伊藤忠テクノソリューションズ 58,400 2,910.00 169,944,000
アイティフォー 15,800 931.00 14,709,800
東計電算 2,000 2,977.00 5,954,000
エックスネット 2,600 933.00 2,425,800
大塚商会 69,300 3,895.00 269,923,500
サイボウズ 15,200 1,150.00 17,480,000
ソフトブレーン 10,200 580.00 5,916,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電通国際情報サービス 8,000 3,415.00 27,320,000
デジタルガレージ 25,000 3,380.00 84,500,000
EMシステムズ 10,600 1,681.00 17,818,600
ウェザーニューズ 4,400 3,040.00 13,376,000
CIJ 9,900 836.00 8,276,400
東洋ビジネスエンジニアリング 1,400 2,671.00 3,739,400
日本エンタープライズ 14,700 175.00 2,572,500
WOWOW 6,200 2,509.00 15,555,800
スカラ 9,200 1,160.00 10,672,000
インテリジェント ウェイブ 5,100 909.00 4,635,900
IMAGICA GROUP 11,400 463.00 5,278,200
ネットワンシステムズ 45,300 3,075.00 139,297,500
システムソフト 32,700 110.00 3,597,000
アルゴグラフィックス 11,000 2,773.00 30,503,000
マーベラス 19,900 754.00 15,004,600
エイベックス 22,100 1,290.00 28,509,000
日本ユニシス 40,000 3,410.00 136,400,000
兼松エレクトロニクス 7,000 3,030.00 21,210,000
東京放送ホールディングス 85,000 1,702.00 144,670,000
日本テレビホールディングス 117,600 1,397.00 164,287,200
朝日放送グループホールディングス 13,100 705.00 9,235,500
テレビ朝日ホールディングス 35,300 1,725.00 60,892,500
スカパーJSATホールディングス 84,800 422.00 35,785,600
テレビ東京ホールディングス 10,600 2,197.00 23,288,200
日本BS放送 4,600 1,080.00 4,968,000
ビジョン 4,000 4,835.00 19,340,000
スマートバリュー 4,100 677.00 2,775,700
ワイヤレスゲート 6,500 665.00 4,322,500
コネクシオ 9,200 1,359.00 12,502,800
クロップス 2,800 615.00 1,722,000
日本電信電話 874,700 5,013.00 4,384,871,100
KDDI 1,048,300 2,754.50 2,887,542,350
ソフトバンク 1,355,900 1,506.00 2,041,985,400
光通信 15,100 25,210.00 380,671,000
NTTドコモ 809,700 2,644.50 2,141,251,650
エムティーアイ 12,700 735.00 9,334,500
GMOインターネット 51,400 1,799.00 92,468,600
ファイバーゲート 1,300 3,325.00 4,322,500
アイドママーケティングコミュニケーション 3,200 560.00 1,792,000
KADOKAWA 37,500 1,540.00 57,750,000
学研ホールディングス 4,300 5,270.00 22,661,000
ゼンリン 25,600 1,875.00 48,000,000
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昭文社 6,600 345.00 2,277,000
インプレスホールディングス 10,600 149.00 1,579,400
アイネット 7,400 1,387.00 10,263,800
松竹 8,500 12,290.00 104,465,000
東宝 84,200 4,505.00 379,321,000
東映 5,400 14,850.00 80,190,000
エヌ・ティ・ティ・データ 340,700 1,396.00 475,617,200
ピー・シー・エー 1,700 4,285.00 7,284,500
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,509.00 5,770,700
DTS 28,700 2,266.00 65,034,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 59,600 4,270.00 254,492,000
シーイーシー 13,800 2,389.00 32,968,200
カプコン 54,900 2,897.00 159,045,300
アイ・エス・ビー 2,700 1,426.00 3,850,200
ジャステック 8,400 1,080.00 9,072,000
SCSK 33,800 5,140.00 173,732,000
日本システムウエア 4,300 2,475.00 10,642,500
アイネス 16,400 1,127.00 18,482,800
TKC 10,900 4,550.00 49,595,000
富士ソフト 16,400 4,845.00 79,458,000
NSD 21,100 2,927.00 61,759,700
コナミホールディングス 52,300 4,585.00 239,795,500
福井コンピュータホールディングス 4,300 2,178.00 9,365,400
JBCCホールディングス 10,200 1,507.00 15,371,400
ミロク情報サービス 12,800 2,808.00 35,942,400
ソフトバンクグループ 1,014,700 4,937.00 5,009,573,900
ホウスイ 1,000 819.00 819,000
高千穂交易 5,000 1,095.00 5,475,000
伊藤忠食品 3,200 4,375.00 14,000,000
エレマテック 12,000 1,026.00 12,312,000
JALUX 3,600 2,332.00 8,395,200
あらた 9,500 3,500.00 33,250,000
トーメンデバイス 1,900 2,279.00 4,330,100
東京エレクトロン デバイス 4,700 1,930.00 9,071,000
フィールズ 11,200 497.00 5,566,400
双日 708,900 326.00 231,101,400
アルフレッサ ホールディングス 142,600 2,479.00 353,505,400
横浜冷凍 36,000 1,022.00 36,792,000
神栄 1,800 847.00 1,524,600
ラサ商事 6,800 810.00 5,508,000
ラクーンホールディングス 6,200 622.00 3,856,400
アルコニックス 13,600 1,163.00 15,816,800
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神戸物産 22,100 5,560.00 122,876,000
あい ホールディングス 18,300 1,660.00 30,378,000
ディーブイエックス 5,100 784.00 3,998,400
ダイワボウホールディングス 11,700 4,460.00 52,182,000
マクニカ・富士エレホールディングス 35,600 1,403.00 49,946,800
ラクト・ジャパン 5,400 3,940.00 21,276,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,200 1,057.00 25,579,400
八洲電機 9,900 894.00 8,850,600
メディアスホールディングス 7,300 695.00 5,073,500
レスターホールディングス 14,100 1,680.00 23,688,000
ジューテックホールディングス 2,900 944.00 2,737,600
大光 5,500 662.00 3,641,000
OCHIホールディングス 3,700 1,131.00 4,184,700
TOKAIホールディングス 67,800 997.00 67,596,600
黒谷 3,000 465.00 1,395,000
Cominix 2,300 775.00 1,782,500
三洋貿易 6,500 2,216.00 14,404,000
ビューティガレージ 2,100 1,715.00 3,601,500
ウイン・パートナーズ 8,400 1,023.00 8,593,200
ミタチ産業 3,900 653.00 2,546,700
シップヘルスケアホールディングス 26,700 5,000.00 133,500,000
明治電機工業 4,000 1,329.00 5,316,000
デリカフーズホールディングス 2,300 1,450.00 3,335,000
スターティアホールディングス 2,500 508.00 1,270,000
コメダホールディングス 29,700 2,026.00 60,172,200
富士興産 5,000 742.00 3,710,000
協栄産業 1,600 1,318.00 2,108,800
小野建 11,500 1,307.00 15,030,500
南陽 2,600 1,499.00 3,897,400
佐鳥電機 9,500 809.00 7,685,500
エコートレーディング 3,000 520.00 1,560,000
伯東 8,800 1,121.00 9,864,800
コンドーテック 10,000 900.00 9,000,000
中山福 7,400 496.00 3,670,400
ナガイレーベン 18,600 2,297.00 42,724,200
三菱食品 14,100 2,584.00 36,434,400
松田産業 9,400 1,446.00 13,592,400
第一興商 19,100 4,730.00 90,343,000
メディパルホールディングス 138,500 2,271.00 314,533,500
SPK 2,800 2,555.00 7,154,000
萩原電気ホールディングス 4,800 2,818.00 13,526,400
アズワン 9,200 9,370.00 86,204,000
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スズデン 4,500 1,341.00 6,034,500
尾家産業 4,100 1,170.00 4,797,000
シモジマ 7,900 1,031.00 8,144,900
ドウシシャ 12,100 1,723.00 20,848,300
小津産業 2,800 1,696.00 4,748,800
高速 7,700 1,240.00 9,548,000
たけびし 4,500 1,271.00 5,719,500
リックス 2,900 1,497.00 4,341,300
丸文 11,400 547.00 6,235,800
ハピネット 10,700 1,258.00 13,460,600
橋本総業ホールディングス 2,600 1,550.00 4,030,000
日本ライフライン 38,000 1,764.00 67,032,000
タカショー 6,300 457.00 2,879,100
エクセル 4,800 1,222.00 5,865,600
マルカ 4,500 1,868.00 8,406,000
IDOM 43,300 375.00 16,237,500
日本エム・ディ・エム 7,500 1,742.00 13,065,000
進和 7,600 2,222.00 16,887,200
エスケイジャパン 3,100 415.00 1,286,500
ダイトロン 5,700 1,213.00 6,914,100
シークス 16,300 1,292.00 21,059,600
田中商事 4,300 623.00 2,678,900
オーハシテクニカ 7,200 1,430.00 10,296,000
白銅 4,100 1,289.00 5,284,900
伊藤忠商事 897,700 2,093.50 1,879,334,950
丸紅 1,265,700 679.80 860,422,860
高島 2,000 1,610.00 3,220,000
長瀬産業 72,200 1,437.00 103,751,400
蝶理 8,200 1,597.00 13,095,400
豊田通商 143,300 3,230.00 462,859,000
三共生興 21,900 474.00 10,380,600
兼松 51,300 1,132.00 58,071,600
ツカモトコーポレーション 2,300 1,036.00 2,382,800
三井物産 1,057,500 1,655.50 1,750,691,250
日本紙パルプ商事 7,300 3,525.00 25,732,500
日立ハイテクノロジーズ 39,000 5,680.00 221,520,000
カメイ 16,800 1,000.00 16,800,000
東都水産 1,800 2,620.00 4,716,000
OUGホールディングス 2,000 2,632.00 5,264,000
スターゼン 4,700 3,930.00 18,471,000
山善 50,200 926.00 46,485,200
椿本興業 2,900 3,305.00 9,584,500
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住友商事 759,100 1,551.00 1,177,364,100
内田洋行 5,500 3,285.00 18,067,500
三菱商事 900,700 2,600.50 2,342,270,350
第一実業 5,800 2,777.00 16,106,600
キヤノンマーケティングジャパン 36,700 2,113.00 77,547,100
西華産業 7,300 1,269.00 9,263,700
佐藤商事 11,500 781.00 8,981,500
菱洋エレクトロ 13,000 1,776.00 23,088,000
東京産業 12,800 491.00 6,284,800
ユアサ商事 13,100 2,896.00 37,937,600
神鋼商事 2,900 2,207.00 6,400,300
小林産業 7,700 260.00 2,002,000
阪和興業 22,300 2,823.00 62,952,900
正栄食品工業 8,700 3,025.00 26,317,500
カナデン 11,600 1,270.00 14,732,000
菱電商事 10,200 1,632.00 16,646,400
フルサト工業 7,100 1,393.00 9,890,300
岩谷産業 28,500 3,540.00 100,890,000
すてきナイスグループ 5,500 637.00 3,503,500
昭光通商 4,400 615.00 2,706,000
ニチモウ 2,000 1,704.00 3,408,000
極東貿易 4,000 1,758.00 7,032,000
イワキ 16,900 494.00 8,348,600
三愛石油 34,500 944.00 32,568,000
稲畑産業 30,800 1,245.00 38,346,000
GSIクレオス 3,400 1,033.00 3,512,200
明和産業 11,900 516.00 6,140,400
クワザワ 4,600 408.00 1,876,800
ワキタ 27,400 1,013.00 27,756,200
東邦ホールディングス 38,000 2,549.00 96,862,000
サンゲツ 38,200 1,957.00 74,757,400
ミツウロコグループホールディングス 17,000 903.00 15,351,000
シナネンホールディングス 5,300 1,784.00 9,455,200
伊藤忠エネクス 28,400 800.00 22,720,000
サンリオ 39,600 2,061.00 81,615,600
サンワテクノス 7,800 776.00 6,052,800
リョーサン 14,200 2,659.00 37,757,800
新光商事 12,100 1,921.00 23,244,100
トーホー 5,800 1,837.00 10,654,600
三信電気 8,900 1,626.00 14,471,400
東陽テクニカ 14,800 1,079.00 15,969,200
モスフードサービス 16,800 2,339.00 39,295,200
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加賀電子 12,800 1,643.00 21,030,400
ソーダニッカ 13,300 517.00 6,876,100
立花エレテック 9,500 1,528.00 14,516,000
フォーバル 5,600 901.00 5,045,600
PALTAC 23,100 5,210.00 120,351,000
三谷産業 15,100 274.00 4,137,400
西本Wismettacホールディングス 2,800 3,565.00 9,982,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,223.00 1,345,300
国際紙パルプ商事 30,000 313.00 9,390,000
ヤマタネ 6,400 1,319.00 8,441,600
丸紅建材リース 1,300 1,596.00 2,074,800
日鉄物産 9,200 4,050.00 37,260,000
泉州電業 4,100 2,625.00 10,762,500
トラスコ中山 26,700 2,402.00 64,133,400
オートバックスセブン 51,000 1,737.00 88,587,000
モリト 9,400 799.00 7,510,600
加藤産業 20,100 3,120.00 62,712,000
北恵 2,500 866.00 2,165,000
イノテック 7,600 865.00 6,574,000
イエローハット 24,300 1,546.00 37,567,800
JKホールディングス 11,600 489.00 5,672,400
日伝 10,700 1,912.00 20,458,400
北沢産業 9,700 236.00 2,289,200
杉本商事 6,900 1,929.00 13,310,100
因幡電機産業 18,300 4,670.00 85,461,000
東テク 4,300 2,130.00 9,159,000
ミスミグループ本社 160,800 2,323.00 373,538,400
アルテック 10,300 203.00 2,090,900
タキヒヨー 3,900 1,795.00 7,000,500
蔵王産業 2,100 1,351.00 2,837,100
スズケン 58,500 5,830.00 341,055,000
ジェコス 8,900 854.00 7,600,600
グローセル 11,800 404.00 4,767,200
ローソン 32,500 5,440.00 176,800,000
サンエー 9,700 4,480.00 43,456,000
カワチ薬品 10,000 1,995.00 19,950,000
エービーシー・マート 20,100 6,590.00 132,459,000
ハードオフコーポレーション 5,300 712.00 3,773,600
アスクル 13,500 2,764.00 37,314,000
ゲオホールディングス 19,700 1,305.00 25,708,500
アダストリア 17,800 2,038.00 36,276,400
ジーフット 8,000 651.00 5,208,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
くら寿司 7,300 4,135.00 30,185,500
キャンドゥ 6,200 1,635.00 10,137,000
パルグループホールディングス 6,600 3,220.00 21,252,000
エディオン 54,500 1,005.00 54,772,500
サーラコーポレーション 26,300 585.00 15,385,500
ワッツ 5,900 668.00 3,941,200
ハローズ 4,900 2,184.00 10,701,600
フジオフードシステム 5,500 2,664.00 14,652,000
あみやき亭 2,800 3,370.00 9,436,000
ひらまつ 26,000 342.00 8,892,000
大黒天物産 3,100 3,205.00 9,935,500
ハニーズホールディングス 11,400 1,371.00 15,629,400
ファーマライズホールディングス 3,300 545.00 1,798,500
アルペン 9,900 1,542.00 15,265,800
ハブ 4,200 1,134.00 4,762,800
クオールホールディングス 19,000 1,412.00 26,828,000
ジンズホールディングス 6,800 5,670.00 38,556,000
ビックカメラ 76,300 1,069.00 81,564,700
DCMホールディングス 69,400 1,049.00 72,800,600
ペッパーフードサービス 10,300 1,521.00 15,666,300
MonotaRO 91,300 2,480.00 226,424,000
東京一番フーズ 3,500 608.00 2,128,000
DDホールディングス 2,800 2,875.00 8,050,000
きちりホールディングス 3,600 719.00 2,588,400
アークランドサービスホールディングス 9,400 1,937.00 18,207,800
J.フロント リテイリング 164,300 1,212.00 199,131,600
ドトール・日レスホールディングス 22,600 2,040.00 46,104,000
マツモトキヨシホールディングス 53,100 3,680.00 195,408,000
ブロンコビリー 6,800 2,238.00 15,218,400
ZOZO 138,800 2,201.00 305,498,800
トレジャー・ファクトリー 3,900 1,181.00 4,605,900
物語コーポレーション 3,200 9,740.00 31,168,000
ココカラファイン 14,500 5,560.00 80,620,000
三越伊勢丹ホールディングス 240,400 782.00 187,992,800
Hamee 4,100 720.00 2,952,000
ウエルシアホールディングス 34,000 5,370.00 182,580,000
クリエイトSDホールディングス 19,000 2,325.00 44,175,000
丸善CHIホールディングス 15,000 376.00 5,640,000
ティーライフ 1,900 850.00 1,615,000
エー・ピーカンパニー 2,700 556.00 1,501,200
チムニー 4,000 2,396.00 9,584,000
シュッピン 8,900 1,022.00 9,095,800
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ネクステージ 20,800 1,215.00 25,272,000
ジョイフル本田 37,700 1,299.00 48,972,300
鳥貴族 4,300 2,198.00 9,451,400
キリン堂ホールディングス 5,100 1,749.00 8,919,900
ホットランド 7,600 1,407.00 10,693,200
すかいらーくホールディングス 143,900 1,831.00 263,480,900
SFPホールディングス 5,500 2,192.00 12,056,000
綿半ホールディングス 4,900 2,252.00 11,034,800
ヨシックス 2,100 3,045.00 6,394,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,400 941.00 35,193,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 640.00 3,968,000
BEENOS 4,600 1,342.00 6,173,200
あさひ 10,700 1,244.00 13,310,800
日本調剤 4,600 3,845.00 17,687,000
コスモス薬品 5,700 20,700.00 117,990,000
トーエル 6,400 677.00 4,332,800
オンリー 2,300 881.00 2,026,300
セブン&アイ・ホールディングス 538,000 3,772.00 2,029,336,000
薬王堂 5,700 2,345.00 13,366,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 34,600 1,640.00 56,744,000
ツルハホールディングス 27,900 11,050.00 308,295,000
サンマルクホールディングス 10,200 2,485.00 25,347,000
フェリシモ 3,000 1,012.00 3,036,000
トリドールホールディングス 15,900 2,342.00 37,237,800
TOKYO BASE 11,800 786.00 9,274,800
ウイルプラスホールディングス 2,200 825.00 1,815,000
ジャパンミート 6,600 1,922.00 12,685,200
サツドラホールディングス 2,000 1,762.00 3,524,000
デファクトスタンダード 1,600 312.00 499,200
アレンザホールディングス 7,100 776.00 5,509,600
串カツ田中ホールディングス 2,000 2,002.00 4,004,000
バロックジャパンリミテッド 10,500 1,037.00 10,888,500
クスリのアオキホールディングス 12,800 7,580.00 97,024,000
力の源ホールディングス 5,000 896.00 4,480,000
スシローグローバルホールディングス 14,100 6,320.00 89,112,000
LIXILビバ 11,000 1,363.00 14,993,000
メディカルシステムネットワーク 13,900 547.00 7,603,300
はるやまホールディングス 6,200 781.00 4,842,200
ノジマ 22,900 1,727.00 39,548,300
カッパ・クリエイト 18,000 1,418.00 25,524,000
ライトオン 9,600 734.00 7,046,400
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良品計画 18,200 18,140.00 330,148,000
三城ホールディングス 16,400 296.00 4,854,400
アドヴァン 19,700 1,150.00 22,655,000
アルビス 4,900 2,408.00 11,799,200
コナカ 15,500 411.00 6,370,500
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,605.00 2,728,500
G-7ホールディングス 3,800 2,982.00 11,331,600
イオン北海道 13,100 728.00 9,536,800
コジマ 22,400 466.00 10,438,400
ヒマラヤ 4,700 838.00 3,938,600
コーナン商事 16,900 2,329.00 39,360,100
エコス 4,800 1,480.00 7,104,000
ワタミ 17,000 1,479.00 25,143,000
マルシェ 3,600 773.00 2,782,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 76,900 6,590.00 506,771,000
西松屋チェーン 28,300 869.00 24,592,700
ゼンショーホールディングス 62,400 2,340.00 146,016,000
幸楽苑ホールディングス 8,200 2,687.00 22,033,400
ハークスレイ 2,800 1,029.00 2,881,200
サイゼリヤ 21,200 2,594.00 54,992,800
VTホールディングス 58,300 457.00 26,643,100
魚力 3,600 1,545.00 5,562,000
フジ・コーポレーション 3,500 2,070.00 7,245,000
ユナイテッドアローズ 14,700 3,130.00 46,011,000
ハイデイ日高 18,600 2,127.00 39,562,200
京都きもの友禅 8,600 330.00 2,838,000
コロワイド 42,700 2,090.00 89,243,000
ピーシーデポコーポレーション 17,300 485.00 8,390,500
壱番屋 9,100 5,210.00 47,411,000
PLANT 3,500 717.00 2,509,500
スギホールディングス 28,200 5,400.00 152,280,000
スクロール 20,200 335.00 6,767,000
ヨンドシーホールディングス 14,300 2,511.00 35,907,300
ユニー・ファミリーマートホールディングス 143,600 2,280.00 327,408,000
木曽路 15,800 2,635.00 41,633,000
SRSホールディングス 15,300 1,026.00 15,697,800
タカキュー 10,700 176.00 1,883,200
ケーヨー 24,100 477.00 11,495,700
上新電機 15,200 2,039.00 30,992,800
日本瓦斯 20,300 2,951.00 59,905,300
ロイヤルホールディングス 22,500 2,617.00 58,882,500
いなげや 14,400 1,459.00 21,009,600
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島忠 27,200 2,364.00 64,300,800
チヨダ 13,600 1,557.00 21,175,200
ライフコーポレーション 9,800 2,151.00 21,079,800
リンガーハット 15,900 2,560.00 40,704,000
MrMaxHD 18,000 439.00 7,902,000
テンアライド 11,800 422.00 4,979,600
AOKIホールディングス 25,800 1,028.00 26,522,400
オークワ 18,400 1,092.00 20,092,800
コメリ 19,900 2,113.00 42,048,700
青山商事 22,500 1,876.00 42,210,000
しまむら 15,000 8,090.00 121,350,000
はせがわ 7,200 400.00 2,880,000
高島屋 100,800 1,231.00 124,084,800
松屋 26,100 738.00 19,261,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,000 1,113.00 73,458,000
近鉄百貨店 5,000 3,125.00 15,625,000
パルコ 12,400 1,193.00 14,793,200
丸井グループ 108,700 2,009.00 218,378,300
アクシアル リテイリング 10,700 3,875.00 41,462,500
イオン 494,000 1,921.00 948,974,000
イズミ 26,100 3,915.00 102,181,500
平和堂 26,100 1,991.00 51,965,100
フジ 15,600 1,825.00 28,470,000
ヤオコー 14,600 4,800.00 70,080,000
ゼビオホールディングス 15,600 1,138.00 17,752,800
ケーズホールディングス 133,500 1,052.00 140,442,000
Olympicグループ 7,800 617.00 4,812,600
日産東京販売ホールディングス 19,400 277.00 5,373,800
Genky DrugStores 6,300 2,106.00 13,267,800
総合メディカルホールディングス 11,300 1,515.00 17,119,500
ブックオフグループホールディングス 6,700 1,467.00 9,828,900
アインホールディングス 17,200 5,530.00 95,116,000
元気寿司 3,600 2,869.00 10,328,400
ヤマダ電機 391,300 483.00 188,997,900
アークランドサカモト 21,900 1,249.00 27,353,100
ニトリホールディングス 55,600 15,130.00 841,228,000
グルメ杵屋 9,300 1,163.00 10,815,900
愛眼 10,200 240.00 2,448,000
ケーユーホールディングス 6,900 784.00 5,409,600
吉野家ホールディングス 44,900 2,270.00 101,923,000
松屋フーズホールディングス 6,200 3,790.00 23,498,000
サガミホールディングス 17,300 1,343.00 23,233,900
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関西スーパーマーケット 9,800 1,110.00 10,878,000
王将フードサービス 9,400 7,210.00 67,774,000
プレナス 14,500 1,732.00 25,114,000
ミニストップ 9,600 1,463.00 14,044,800
アークス 24,100 2,242.00 54,032,200
バローホールディングス 27,800 1,764.00 49,039,200
ベルク 6,400 5,250.00 33,600,000
大庄 7,000 1,624.00 11,368,000
ファーストリテイリング 17,200 62,710.00 1,078,612,000
サンドラッグ 48,300 3,065.00 148,039,500
サックスバー ホールディングス 11,000 898.00 9,878,000
ヤマザワ 2,800 1,670.00 4,676,000
やまや 2,300 2,220.00 5,106,000
ベルーナ 31,700 625.00 19,812,500
島根銀行 3,800 667.00 2,534,600
じもとホールディングス 86,800 92.00 7,985,600
めぶきフィナンシャルグループ 670,900 236.00 158,332,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,900 1,277.00 22,858,300
九州フィナンシャルグループ 212,800 403.00 85,758,400
ゆうちょ銀行 364,900 991.00 361,615,900
富山第一銀行 33,300 279.00 9,290,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ 808,400 354.00 286,173,600
西日本フィナンシャルホールディングス 82,000 660.00 54,120,000
関西みらいフィナンシャルグループ 61,400 699.00 42,918,600
三十三フィナンシャルグループ 11,600 1,552.00 18,003,200
第四北越フィナンシャルグループ 22,600 2,512.00 56,771,200
新生銀行 94,300 1,430.00 134,849,000
あおぞら銀行 71,800 2,528.00 181,510,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,847,700 507.10 4,486,668,670
りそなホールディングス 1,410,500 410.80 579,433,400
三井住友トラスト・ホールディングス 252,800 3,443.00 870,390,400
三井住友フィナンシャルグループ 905,800 3,495.00 3,165,771,000
千葉銀行 443,500 518.00 229,733,000
群馬銀行 259,200 348.00 90,201,600
武蔵野銀行 19,600 1,783.00 34,946,800
千葉興業銀行 37,800 282.00 10,659,600
筑波銀行 53,400 154.00 8,223,600
七十七銀行 40,900 1,356.00 55,460,400
青森銀行 10,300 2,566.00 26,429,800
秋田銀行 8,600 1,991.00 17,122,600
山形銀行 15,000 1,470.00 22,050,000
岩手銀行 9,300 2,429.00 22,589,700
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東邦銀行 114,900 242.00 27,805,800
東北銀行 6,500 961.00 6,246,500
みちのく銀行 8,300 1,566.00 12,997,800
ふくおかフィナンシャルグループ 113,600 1,761.00 200,049,600
静岡銀行 319,300 701.00 223,829,300
十六銀行 17,600 2,125.00 37,400,000
八十二銀行 312,100 382.00 119,222,200
山梨中央銀行 16,200 974.00 15,778,800
大垣共立銀行 27,400 2,183.00 59,814,200
福井銀行 11,500 1,356.00 15,594,000
北國銀行 13,500 2,537.00 34,249,500
清水銀行 5,700 1,768.00 10,077,600
富山銀行 2,800 2,546.00 7,128,800
滋賀銀行 26,100 2,271.00 59,273,100
南都銀行 20,400 2,222.00 45,328,800
百五銀行 118,000 322.00 37,996,000
京都銀行 46,200 3,720.00 171,864,000
紀陽銀行 46,100 1,379.00 63,571,900
ほくほくフィナンシャルグループ 86,300 961.00 82,934,300
広島銀行 191,300 478.00 91,441,400
山陰合同銀行 77,500 585.00 45,337,500
中国銀行 111,500 874.00 97,451,000
鳥取銀行 4,900 1,404.00 6,879,600
伊予銀行 171,800 509.00 87,446,200
百十四銀行 14,000 1,993.00 27,902,000
四国銀行 19,100 900.00 17,190,000
阿波銀行 20,000 2,290.00 45,800,000
大分銀行 8,100 2,995.00 24,259,500
宮崎銀行 8,900 2,254.00 20,060,600
佐賀銀行 8,300 1,462.00 12,134,600
沖縄銀行 12,000 3,065.00 36,780,000
琉球銀行 30,400 1,035.00 31,464,000
セブン銀行 437,000 280.00 122,360,000
みずほフィナンシャルグループ 17,464,900 156.00 2,724,524,400
高知銀行 4,700 735.00 3,454,500
山口フィナンシャルグループ 161,500 673.00 108,689,500
長野銀行 4,700 1,635.00 7,684,500
名古屋銀行 10,600 3,210.00 34,026,000
北洋銀行 197,200 205.00 40,426,000
愛知銀行 4,900 3,370.00 16,513,000
中京銀行 5,600 2,154.00 12,062,400
大光銀行 4,800 1,694.00 8,131,200
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愛媛銀行 18,600 1,078.00 20,050,800
トマト銀行 5,700 1,009.00 5,751,300
京葉銀行 56,000 602.00 33,712,000
栃木銀行 70,900 164.00 11,627,600
北日本銀行 4,500 1,722.00 7,749,000
東和銀行 22,600 707.00 15,978,200
福島銀行 11,200 205.00 2,296,000
大東銀行 6,200 556.00 3,447,200
トモニホールディングス 101,700 319.00 32,442,300
フィデアホールディングス 124,800 112.00 13,977,600
池田泉州ホールディングス 140,500 181.00 25,430,500
FPG 40,500 1,008.00 40,824,000
マーキュリアインベストメント 5,900 702.00 4,141,800
SBIホールディングス 153,200 2,205.00 337,806,000
ジャフコ 21,100 3,720.00 78,492,000
大和証券グループ本社 1,031,700 451.00 465,296,700
野村ホールディングス 2,262,000 400.80 906,609,600
岡三証券グループ 110,000 352.00 38,720,000
丸三証券 38,500 520.00 20,020,000
東洋証券 47,400 127.00 6,019,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 153,900 281.00 43,245,900
光世証券 3,400 585.00 1,989,000
水戸証券 38,100 196.00 7,467,600
いちよし証券 26,400 671.00 17,714,400
松井証券 63,100 875.00 55,212,500
だいこう証券ビジネス 5,500 532.00 2,926,000
マネックスグループ 119,100 307.00 36,563,700
極東証券 17,400 850.00 14,790,000
岩井コスモホールディングス 13,300 1,078.00 14,337,400
藍澤證券 23,300 684.00 15,937,200
マネーパートナーズグループ 15,700 265.00 4,160,500
スパークス・グループ 51,700 227.00 11,735,900
かんぽ生命保険 45,500 1,561.00 71,025,500
SOMPOホールディングス 226,600 4,191.00 949,680,600
アニコム ホールディングス 10,600 4,160.00 44,096,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 336,100 3,480.00 1,169,628,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 105,600 2,445.00 258,192,000
第一生命ホールディングス 727,200 1,388.00 1,009,353,600
東京海上ホールディングス 459,600 5,541.00 2,546,643,600
T&Dホールディングス 397,500 1,009.00 401,077,500
アドバンスクリエイト 3,000 1,771.00 5,313,000
全国保証 36,200 3,995.00 144,619,000
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ジェイリース 3,600 331.00 1,191,600
イントラスト 3,600 755.00 2,718,000
日本モーゲージサービス 2,300 1,084.00 2,493,200
Casa 5,800 1,129.00 6,548,200
アルヒ 11,700 2,054.00 24,031,800
プレミアグループ 7,400 1,845.00 13,653,000
クレディセゾン 90,000 1,170.00 105,300,000
芙蓉総合リース 14,700 6,330.00 93,051,000
興銀リース 24,200 2,619.00 63,379,800
東京センチュリー 25,900 4,160.00 107,744,000
日本証券金融 56,600 488.00 27,620,800
アイフル 196,100 217.00 42,553,700
リコーリース 10,100 3,265.00 32,976,500
イオンフィナンシャルサービス 82,100 1,597.00 131,113,700
アコム 258,300 373.00 96,345,900
ジャックス 14,200 2,208.00 31,353,600
オリエントコーポレーション 347,600 124.00 43,102,400
日立キャピタル 30,300 2,103.00 63,720,900
アプラスフィナンシャル 61,700 67.00 4,133,900
オリックス 857,500 1,511.00 1,295,682,500
三菱UFJリース 290,000 582.00 168,780,000
九州リースサービス 6,300 600.00 3,780,000
日本取引所グループ 347,200 1,611.00 559,339,200
イー・ギャランティ 12,000 1,273.00 15,276,000
アサックス 5,300 587.00 3,111,100
NECキャピタルソリューション 5,200 2,011.00 10,457,200
いちご 166,000 415.00 68,890,000
日本駐車場開発 146,700 160.00 23,472,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,200 1,798.00 12,945,600
ヒューリック 269,300 1,010.00 271,993,000
三栄建築設計 5,800 1,478.00 8,572,400
野村不動産ホールディングス 86,100 2,207.00 190,022,700
三重交通グループホールディングス 27,800 553.00 15,373,400
サムティ 18,800 1,839.00 34,573,200
ディア・ライフ 18,400 520.00 9,568,000
コーセーアールイー 5,200 680.00 3,536,000
エー・ディー・ワークス 395,900 33.00 13,064,700
日本商業開発 8,700 1,501.00 13,058,700
プレサンスコーポレーション 21,000 1,582.00 33,222,000
ユニゾホールディングス 18,800 4,305.00 80,934,000
日本管理センター 9,300 1,245.00 11,578,500
サンセイランディック 5,000 770.00 3,850,000
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エストラスト 1,700 694.00 1,179,800
フージャースホールディングス 27,900 622.00 17,353,800
オープンハウス 18,800 5,180.00 97,384,000
東急不動産ホールディングス 347,300 639.00 221,924,700
飯田グループホールディングス 107,800 1,605.00 173,019,000
イーグランド 3,200 681.00 2,179,200
ムゲンエステート 10,500 589.00 6,184,500
ハウスドゥ 7,100 1,605.00 11,395,500
シーアールイー 4,000 1,163.00 4,652,000
ケイアイスター不動産 4,000 1,789.00 7,156,000
グッドコムアセット 3,600 1,720.00 6,192,000
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,360.00 6,976,000
テンポイノベーション 2,000 1,859.00 3,718,000
パーク24 69,400 2,471.00 171,487,400
パラカ 3,800 2,033.00 7,725,400
三井不動産 682,300 2,449.50 1,671,293,850
三菱地所 900,900 2,032.50 1,831,079,250
平和不動産 24,000 2,487.00 59,688,000
東京建物 141,200 1,348.00 190,337,600
ダイビル 38,800 1,021.00 39,614,800
京阪神ビルディング 23,200 1,243.00 28,837,600
住友不動産 289,200 4,018.00 1,162,005,600
テーオーシー 30,700 791.00 24,283,700
東京楽天地 2,000 5,290.00 10,580,000
スターツコーポレーション 17,900 2,346.00 41,993,400
フジ住宅 17,800 703.00 12,513,400
空港施設 16,900 514.00 8,686,600
明和地所 8,900 540.00 4,806,000
ゴールドクレスト 10,600 2,031.00 21,528,600
日本エスリード 5,600 1,666.00 9,329,600
日神不動産 21,100 458.00 9,663,800
日本エスコン 24,600 746.00 18,351,600
タカラレーベン 61,400 375.00 23,025,000
サンヨーハウジング名古屋 8,300 960.00 7,968,000
イオンモール 65,000 1,706.00 110,890,000
毎日コムネット 4,000 748.00 2,992,000
ファースト住建 6,300 1,222.00 7,698,600
カチタス 14,500 4,220.00 61,190,000
トーセイ 18,500 1,209.00 22,366,500
穴吹興産 1,700 2,818.00 4,790,600
サンフロンティア不動産 18,600 1,258.00 23,398,800
エフ・ジェー・ネクスト 12,100 1,040.00 12,584,000
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インテリックス 4,900 736.00 3,606,400
ランドビジネス 5,400 772.00 4,168,800
日本社宅サービス 4,200 1,010.00 4,242,000
グランディハウス 13,400 444.00 5,949,600
日本空港ビルデング 41,200 4,245.00 174,894,000
日本工営 8,400 2,553.00 21,445,200
LIFULL 43,700 660.00 28,842,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,800 2,072.00 20,305,600
日本M&Aセンター 92,900 2,983.00 277,120,700
メンバーズ 4,300 1,786.00 7,679,800
中広 1,500 583.00 874,500
アイティメディア 2,700 769.00 2,076,300
タケエイ 13,100 963.00 12,615,300
E・Jホールディングス 1,700 1,200.00 2,040,000
トラスト・テック 13,800 1,308.00 18,050,400
コシダカホールディングス 30,100 1,654.00 49,785,400
アルトナー 3,200 710.00 2,272,000
パソナグループ 15,300 1,485.00 22,720,500
CDS 3,200 1,306.00 4,179,200
リンクアンドモチベーション 27,800 489.00 13,594,200
GCA 14,900 707.00 10,534,300
エス・エム・エス 45,800 2,478.00 113,492,400
サニーサイドアップ 2,900 1,008.00 2,923,200
パーソルホールディングス 124,600 2,129.00 265,273,400
リニカル 7,200 1,067.00 7,682,400
クックパッド 44,000 284.00 12,496,000
エスクリ 3,600 863.00 3,106,800
アイ・ケイ・ケイ 6,300 718.00 4,523,400
学情 5,000 1,162.00 5,810,000
スタジオアリス 6,300 2,113.00 13,311,900
シミックホールディングス 7,000 1,777.00 12,439,000
NJS 2,800 1,589.00 4,449,200
綜合警備保障 49,600 5,260.00 260,896,000
カカクコム 93,300 2,645.00 246,778,500
アイロムグループ 4,700 1,665.00 7,825,500
セントケア・ホールディング 9,300 490.00 4,557,000
サイネックス 2,300 636.00 1,462,800
ルネサンス 7,000 1,611.00 11,277,000
ディップ 20,100 2,349.00 47,214,900
オプトホールディング 7,500 1,626.00 12,195,000
ツクイ 29,700 452.00 13,424,400
キャリアデザインセンター 3,200 1,441.00 4,611,200
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ベネフィット・ワン 34,600 1,812.00 62,695,200
エムスリー 262,200 2,335.00 612,237,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,200 585.00 4,797,000
ブラス 1,600 609.00 974,400
アウトソーシング 71,300 1,030.00 73,439,000
ウェルネット 12,000 752.00 9,024,000
ワールドホールディングス 4,200 1,648.00 6,921,600
ディー・エヌ・エー 67,200 2,109.00 141,724,800
博報堂DYホールディングス 173,200 1,557.00 269,672,400
ぐるなび 17,900 721.00 12,905,900
タカミヤ 13,100 758.00 9,929,800
ジャパンベストレスキューシステム 8,400 1,188.00 9,979,200
ファンコミュニケーションズ 34,500 549.00 18,940,500
ライク 5,000 1,832.00 9,160,000
ビジネス・ブレークスルー 5,600 358.00 2,004,800
WDBホールディングス 5,700 2,463.00 14,039,100
ティア 7,500 638.00 4,785,000
CDG 1,200 1,400.00 1,680,000
バリューコマース 8,200 1,735.00 14,227,000
インフォマート 68,300 1,619.00 110,577,700
JPホールディングス 36,100 275.00 9,927,500
エコナックホールディングス 23,600 124.00 2,926,400
EPSホールディングス 18,800 1,369.00 25,737,200
レッグス 3,200 1,779.00 5,692,800
プレステージ・インターナショナル 23,400 1,819.00 42,564,600
アミューズ 7,600 2,556.00 19,425,600
ドリームインキュベータ 3,900 1,296.00 5,054,400
クイック 7,800 1,360.00 10,608,000
TAC 7,500 193.00 1,447,500
ケネディクス 118,800 530.00 62,964,000
電通 128,400 3,725.00 478,290,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,900 1,206.00 5,909,400
ぴあ 3,600 4,335.00 15,606,000
イオンファンタジー 4,000 2,938.00 11,752,000
シーティーエス 14,300 720.00 10,296,000
ネクシィーズグループ 4,400 1,698.00 7,471,200
みらかホールディングス 34,900 2,332.00 81,386,800
アルプス技研 11,700 1,405.00 16,438,500
ダイオーズ 3,000 1,454.00 4,362,000
日本空調サービス 14,300 704.00 10,067,200
オリエンタルランド 147,200 15,225.00 2,241,120,000
ダスキン 32,000 2,767.00 88,544,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
明光ネットワークジャパン 14,800 957.00 14,163,600
ファルコホールディングス 6,900 1,629.00 11,240,100
ラウンドワン 38,700 1,633.00 63,197,100
リゾートトラスト 52,800 1,650.00 87,120,000
ビー・エム・エル 16,100 3,010.00 48,461,000
ワタベウェディング 2,200 635.00 1,397,000
りらいあコミュニケーションズ 22,600 1,313.00 29,673,800
リソー教育 63,500 501.00 31,813,500
早稲田アカデミー 3,700 843.00 3,119,100
ユー・エス・エス 152,200 1,961.00 298,464,200
東京個別指導学院 4,600 836.00 3,845,600
サイバーエージェント 71,600 4,475.00 320,410,000
楽天 580,500 1,025.00 595,012,500
クリーク・アンド・リバー社 7,400 1,234.00 9,131,600
テー・オー・ダブリュー 11,100 790.00 8,769,000
山田コンサルティンググループ 6,100 1,712.00 10,443,200
セントラルスポーツ 4,700 3,035.00 14,264,500
フルキャストホールディングス 12,500 1,966.00 24,575,000
エン・ジャパン 18,100 3,980.00 72,038,000
リソルホールディングス 1,400 3,920.00 5,488,000
テクノプロ・ホールディングス 25,000 6,210.00 155,250,000
アトラ 3,500 235.00 822,500
インターワークス 2,600 556.00 1,445,600
アイ・アールジャパンホールディングス 5,100 3,920.00 19,992,000
KeePer技研 4,700 1,345.00 6,321,500
ファーストロジック 3,100 633.00 1,962,300
三機サービス 2,800 892.00 2,497,600
Gunosy 8,800 1,404.00 12,355,200
デザインワン・ジャパン 2,900 294.00 852,600
イー・ガーディアン 6,400 1,855.00 11,872,000
リブセンス 8,500 262.00 2,227,000
ジャパンマテリアル 34,200 1,154.00 39,466,800
ベクトル 15,700 918.00 14,412,600
ウチヤマホールディングス 6,400 493.00 3,155,200
チャーム・ケア・コーポレーション 4,000 2,141.00 8,564,000
ライクキッズネクスト 3,100 980.00 3,038,000
キャリアリンク 4,800 580.00 2,784,000
IBJ 8,500 1,155.00 9,817,500
アサンテ 5,100 2,003.00 10,215,300
N・フィールド 8,800 655.00 5,764,000
バリューHR 2,700 3,160.00 8,532,000
M&Aキャピタルパートナーズ 4,400 6,580.00 28,952,000
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ライドオンエクスプレスホールディングス 5,300 1,669.00 8,845,700
ERIホールディングス 3,700 775.00 2,867,500
アビスト 2,000 2,616.00 5,232,000
シグマクシス 6,000 1,410.00 8,460,000
ウィルグループ 8,300 840.00 6,972,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 17,800 222.00 3,951,600
日本ビューホテル 4,000 1,580.00 6,320,000
リクルートホールディングス 892,100 3,364.00 3,001,024,400
エラン 8,400 1,785.00 14,994,000
土木管理総合試験所 5,700 433.00 2,468,100
ネットマーケティング 4,700 736.00 3,459,200
日本郵政 1,020,800 995.00 1,015,696,000
ベルシステム24ホールディングス 20,900 1,598.00 33,398,200
鎌倉新書 9,300 1,680.00 15,624,000
ソネット・メディア・ネットワークス 1,800 705.00 1,269,000
一蔵 1,600 616.00 985,600
LITALICO 2,900 1,847.00 5,356,300
グローバルキッズCOMPANY 2,000 820.00 1,640,000
エボラブルアジア 5,600 2,144.00 12,006,400
アトラエ 3,300 2,987.00 9,857,100
ストライク 4,800 2,618.00 12,566,400
ソラスト 30,600 1,232.00 37,699,200
セラク 4,100 781.00 3,202,100
インソース 4,900 3,010.00 14,749,000
ベイカレント・コンサルティング 8,800 4,960.00 43,648,000
Orchestra Holdings 2,600 973.00 2,529,800
アイモバイル 4,100 778.00 3,189,800
キャリアインデックス 4,500 535.00 2,407,500
MS-Japan 5,100 1,457.00 7,430,700
船場 2,200 919.00 2,021,800
グレイステクノロジー 4,500 3,060.00 13,770,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 9,800 2,807.00 27,508,600
フルテック 1,900 1,186.00 2,253,400
グリーンズ 4,800 1,335.00 6,408,000
ツナググループ・ホールディングス 1,700 563.00 957,100
ソウルドアウト 2,000 1,676.00 3,352,000
MS&Consulting 2,100 1,021.00 2,144,100
日総工産 8,400 1,138.00 9,559,200
キュービーネットホールディングス 7,600 2,333.00 17,730,800
RPAホールディングス 5,400 1,658.00 8,953,200
スプリックス 4,200 1,748.00 7,341,600
アドバンテッジリスクマネジメント 5,100 864.00 4,406,400
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リログループ 68,100 2,684.00 182,780,400
東祥 7,800 2,739.00 21,364,200
エイチ・アイ・エス 19,500 2,562.00 49,959,000
ラックランド 2,600 2,227.00 5,790,200
共立メンテナンス 19,100 4,510.00 86,141,000
イチネンホールディングス 13,100 1,052.00 13,781,200
建設技術研究所 8,700 1,583.00 13,772,100
スペース 8,200 1,159.00 9,503,800
長大 4,800 774.00 3,715,200
燦ホールディングス 2,800 2,098.00 5,874,400
スバル興業 900 6,010.00 5,409,000
東京テアトル 5,000 1,350.00 6,750,000
タナベ経営 2,500 1,267.00 3,167,500
ナガワ 3,500 5,010.00 17,535,000
よみうりランド 2,700 4,610.00 12,447,000
東京都競馬 8,200 3,185.00 26,117,000
カナモト 20,400 2,702.00 55,120,800
東京ドーム 46,700 1,028.00 48,007,600
西尾レントオール 12,700 2,805.00 35,623,500
トランス・コスモス 13,900 2,630.00 36,557,000
乃村工藝社 58,300 1,359.00 79,229,700
藤田観光 5,500 2,796.00 15,378,000
KNT-CTホールディングス 6,600 1,473.00 9,721,800
日本管財 13,400 1,866.00 25,004,400
トーカイ 12,100 2,275.00 27,527,500
白洋舎 1,500 2,823.00 4,234,500
セコム 132,200 8,996.00 1,189,271,200
セントラル警備保障 6,000 5,100.00 30,600,000
丹青社 23,600 1,283.00 30,278,800
メイテック 15,400 5,600.00 86,240,000
応用地質 13,500 1,106.00 14,931,000
船井総研ホールディングス 25,800 2,237.00 57,714,600
進学会ホールディングス 5,900 528.00 3,115,200
オオバ 10,000 600.00 6,000,000
いであ 2,500 1,094.00 2,735,000
学究社 4,200 1,281.00 5,380,200
ベネッセホールディングス 45,700 2,676.00 122,293,200
イオンディライト 15,400 3,285.00 50,589,000
ナック 8,000 949.00 7,592,000
ニチイ学館 17,800 1,756.00 31,256,800
ダイセキ 20,900 2,730.00 57,057,000
ステップ 4,700 1,444.00 6,786,800
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合 計 152,380,000 281,196,060,920
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 245,962,668
国債証券 414,722,675,050
地方債証券 26,289,738,427
特殊債券 33,309,988,163
社債券 19,410,874,410
未収利息 1,097,511,402
前払費用 42,566,689
流動資産合計 495,119,316,809
資産合計 495,119,316,809
負債の部
流動負債
未払金 3,987,000,000
未払解約金 145,357,403
未払利息 530
その他未払費用 12
流動負債合計 4,132,357,945
負債合計 4,132,357,945
純資産の部
元本等
元本 339,472,890,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 151,514,068,511
元本等合計 490,986,958,864
純資産合計 490,986,958,864
負債純資産合計 495,119,316,809
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 339,472,890,353口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 103,613,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4463円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,463円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 8月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 289,379,948,264円
期中追加設定元本額 71,016,941,292円
期中一部解約元本額 20,923,999,203円
期末元本額 339,472,890,353円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,894,139,104円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,104,045円
SMT 国内債券インデックス・オープン 15,345,157,193円
世界経済インデックスファンド 1,857,854,974円
DCマイセレクション25 20,243,495,088円
DCマイセレクション50 22,112,443,786円
DCマイセレクション75 5,936,872,869円
DC日本債券インデックス・オープン 459,787,488円
DC日本債券インデックス・オープンS 85,685,281,449円
DC日本債券インデックス・オープンP 39,425,986,741円
DCマイセレクションS25 8,205,880,697円
DCマイセレクションS50 8,979,857,107円
DCマイセレクションS75 1,705,359,287円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,189,405,231円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,290,089,971円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 431,703,198円
DC世界経済インデックスファンド 1,636,332,306円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 87,998,877円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 5,201,947円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 42,594,728円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 13,389,556円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 178,244,661円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 291,117,437円
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区分 2019年 8月20日現在
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 61,675,646円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 142,825,940円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 4,316,708,456円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 945,953,567円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,570,398,059円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 820,473,761円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 105,827,157円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,239,398,678円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 27,145,332円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,449,874,632円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,795,023,520円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 166,695,170円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,234,605,870円
日本債券ファンド・シリーズ1 10,080,907,019円
分散投資コア戦略ファンドA 5,987,439,585円
分散投資コア戦略ファンドS 2,998,180,104円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 65,191,453円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 797,721,024円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 51,217,568円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 33,161,387円
SMT インデックスバランス・オープン 64,870,348円
SMT 世界経済インデックス・オープン 10,693,438円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 11,069,215円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 23,054,831円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,390,887円
グローバル経済コア 222,249,455円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,803,421円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 593,624円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,784円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,886円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,633円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,089円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 79,200,298,601円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 7,193,039,000
地方債証券 61,103,928
特殊債券 125,983,524
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 162,247,200
合計 7,542,373,652
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第392回利付国債(2年) 730,000,000 732,708,300
第393回利付国債(2年) 840,000,000 843,418,800
第394回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,044,555,200
第395回利付国債(2年) 560,000,000 562,620,800
第396回利付国債(2年) 2,010,000,000 2,020,029,900
第397回利付国債(2年) 1,360,000,000 1,367,316,800
第398回利付国債(2年) 5,040,000,000 5,068,929,600
第399回利付国債(2年) 3,100,000,000 3,119,034,000
第400回利付国債(2年) 630,000,000 634,126,500
第401回利付国債(2年) 2,480,000,000 2,497,062,400
第402回利付国債(2年) 1,870,000,000 1,883,632,300
第403回利付国債(2年) 50,000,000 50,386,000
第125回利付国債(5年) 3,610,000,000 3,624,079,000
第126回利付国債(5年) 2,960,000,000 2,974,415,200
第127回利付国債(5年) 4,780,000,000 4,808,775,600
第128回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,621,398,800
第129回利付国債(5年) 3,340,000,000 3,367,621,800
第130回利付国債(5年) 1,360,000,000 1,372,607,200
第131回利付国債(5年) 5,540,000,000 5,597,560,600
第132回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,856,160,000
第133回利付国債(5年) 4,740,000,000 4,800,435,000
第134回利付国債(5年) 3,170,000,000 3,214,284,900
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第135回利付国債(5年) 5,680,000,000 5,767,358,400
第136回利付国債(5年) 5,900,000,000 5,999,533,000
第137回利付国債(5年) 3,430,000,000 3,491,019,700
第138回利付国債(5年) 9,070,000,000 9,241,332,300
第139回利付国債(5年) 5,970,000,000 6,089,280,600
第140回利付国債(5年) 3,630,000,000 3,707,500,500
第1回利付国債(40年) 400,000,000 646,628,000
第2回利付国債(40年) 470,000,000 740,776,400
第3回利付国債(40年) 550,000,000 875,803,500
第4回利付国債(40年) 1,000,000,000 1,610,780,000
第5回利付国債(40年) 890,000,000 1,392,752,100
第6回利付国債(40年) 720,000,000 1,113,890,400
第7回利付国債(40年) 720,000,000 1,076,248,800
第8回利付国債(40年) 800,000,000 1,122,584,000
第9回利付国債(40年) 1,090,000,000 1,158,375,700
第10回利付国債(40年) 1,920,000,000 2,385,561,600
第11回利付国債(40年) 1,730,000,000 2,094,251,500
第12回利付国債(40年) 520,000,000 573,008,800
第310回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,429,274,700
第311回利付国債(10年) 1,080,000,000 1,092,420,000
第312回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,884,561,700
第313回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,383,804,000
第314回利付国債(10年) 470,000,000 480,278,900
第315回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,225,470,800
第316回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,199,694,600
第317回利付国債(10年) 890,000,000 915,907,900
第318回利付国債(10年) 1,960,000,000 2,012,959,200
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,765,780,200
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,708,379,600
第321回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,553,090,800
第322回利付国債(10年) 750,000,000 773,280,000
第323回利付国債(10年) 970,000,000 1,003,222,500
第324回利付国債(10年) 2,550,000,000 2,630,044,500
第325回利付国債(10年) 2,810,000,000 2,906,607,800
第326回利付国債(10年) 1,660,000,000 1,716,423,400
第327回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,327,820,800
第328回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,862,213,300
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,348,167,500
第330回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,507,320,000
第331回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,433,102,400
第332回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,382,795,000
第333回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,430,702,600
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第334回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,918,061,000
第335回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,777,252,800
第336回利付国債(10年) 510,000,000 533,403,900
第337回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,498,401,400
第338回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,554,517,000
第339回利付国債(10年) 3,890,000,000 4,063,610,700
第340回利付国債(10年) 4,320,000,000 4,521,312,000
第341回利付国債(10年) 3,430,000,000 3,574,334,400
第342回利付国債(10年) 4,060,000,000 4,181,597,000
第343回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,918,069,600
第344回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,499,981,000
第345回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,047,795,200
第346回利付国債(10年) 2,860,000,000 2,960,185,800
第347回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,351,288,700
第348回利付国債(10年) 2,060,000,000 2,134,427,800
第349回利付国債(10年) 3,390,000,000 3,513,362,100
第350回利付国債(10年) 5,130,000,000 5,315,346,900 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 3,750,000,000 3,884,287,500
第352回利付国債(10年) 3,890,000,000 4,027,744,900
第353回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,853,774,800
第354回利付国債(10年) 3,940,000,000 4,075,299,600
第355回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,954,694,700
第1回利付国債(30年) 110,000,000 143,881,100
第2回利付国債(30年) 160,000,000 204,512,000
第3回利付国債(30年) 120,000,000 152,691,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 148,644,100
第5回利付国債(30年) 50,000,000 64,048,000
第6回利付国債(30年) 190,000,000 249,834,800
第7回利付国債(30年) 180,000,000 236,226,600
第8回利付国債(30年) 50,000,000 62,761,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 288,446,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 186,171,200
第11回利付国債(30年) 90,000,000 112,403,700
第12回利付国債(30年) 190,000,000 248,814,500
第13回利付国債(30年) 290,000,000 376,901,400
第14回利付国債(30年) 300,000,000 408,534,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 469,886,800
第16回利付国債(30年) 370,000,000 512,990,200
第17回利付国債(30年) 570,000,000 784,542,300
第18回利付国債(30年) 345,000,000 470,811,150
第19回利付国債(30年) 380,000,000 519,999,600
第20回利付国債(30年) 480,000,000 674,611,200
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第21回利付国債(30年) 500,000,000 688,370,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 565,780,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 609,894,800
第24回利付国債(30年) 380,000,000 540,892,000
第25回利付国債(30年) 350,000,000 487,826,500
第26回利付国債(30年) 430,000,000 608,729,500
第27回利付国債(30年) 1,010,000,000 1,456,036,200
第28回利付国債(30年) 1,640,000,000 2,381,788,400
第29回利付国債(30年) 1,400,000,000 2,018,044,000
第30回利付国債(30年) 1,090,000,000 1,557,937,000
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,559,360,000
第32回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,938,310,000
第33回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,327,529,100
第34回利付国債(30年) 1,545,000,000 2,230,300,200
第35回利付国債(30年) 1,690,000,000 2,381,159,300
第36回利付国債(30年) 1,680,000,000 2,379,518,400
第37回利付国債(30年) 1,780,000,000 2,494,420,800
第38回利付国債(30年) 1,230,000,000 1,703,808,300
第39回利付国債(30年) 940,000,000 1,327,637,200
第40回利付国債(30年) 770,000,000 1,071,516,600
第41回利付国債(30年) 930,000,000 1,275,867,000
第42回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,538,790,400
第43回利付国債(30年) 960,000,000 1,322,534,400
第44回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,491,858,000
第45回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,467,774,000
第46回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,738,724,000
第47回利付国債(30年) 1,510,000,000 2,059,564,500
第48回利付国債(30年) 1,590,000,000 2,091,486,000
第49回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,924,718,000
第50回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,246,164,800
第51回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,283,003,200
第52回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,673,733,600
第53回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,247,411,200
第54回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,552,761,700
第55回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,214,096,000
第56回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,472,751,000
第57回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,530,997,000
第58回利付国債(30年) 1,450,000,000 1,696,645,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 194,228,400
第60回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,846,413,800
第61回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,486,264,000
第62回利付国債(30年) 670,000,000 728,162,700
第63回利付国債(30年) 470,000,000 497,161,300
140/325
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第47回利付国債(20年) 90,000,000 92,408,400
第48回利付国債(20年) 130,000,000 134,812,600
第49回利付国債(20年) 140,000,000 145,299,000
第50回利付国債(20年) 220,000,000 227,627,400
第51回利付国債(20年) 100,000,000 104,200,000
第52回利付国債(20年) 110,000,000 115,514,300
第53回利付国債(20年) 80,000,000 84,488,000
第54回利付国債(20年) 200,000,000 211,688,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 148,355,200
第56回利付国債(20年) 150,000,000 159,847,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 255,069,600
第58回利付国債(20年) 300,000,000 320,580,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 213,532,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 370,146,000
第61回利付国債(20年) 240,000,000 251,464,800
第62回利付国債(20年) 320,000,000 333,961,600
第63回利付国債(20年) 200,000,000 216,440,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 349,456,000
第65回利付国債(20年) 220,000,000 241,505,000
第66回利付国債(20年) 330,000,000 360,805,500
第67回利付国債(20年) 130,000,000 143,442,000
第68回利付国債(20年) 190,000,000 212,294,600
第69回利付国債(20年) 390,000,000 433,949,100
第70回利付国債(20年) 400,000,000 453,596,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 224,836,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 709,128,000
第73回利付国債(20年) 360,000,000 405,630,000
第74回利付国債(20年) 200,000,000 226,436,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 148,034,900
第76回利付国債(20年) 270,000,000 304,387,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 328,584,500
第78回利付国債(20年) 170,000,000 192,649,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 307,578,600
第80回利付国債(20年) 220,000,000 251,928,600
第81回利付国債(20年) 390,000,000 446,538,300
第82回利付国債(20年) 600,000,000 690,708,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 335,677,900
第84回利付国債(20年) 470,000,000 540,988,800
第85回利付国債(20年) 290,000,000 337,383,100
第86回利付国債(20年) 210,000,000 247,136,400
第87回利付国債(20年) 550,000,000 643,560,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 497,183,400
141/325
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第89回利付国債(20年) 350,000,000 411,873,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 745,850,700
第91回利付国債(20年) 450,000,000 536,017,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 1,041,048,800
第93回利付国債(20年) 410,000,000 484,246,900
第94回利付国債(20年) 610,000,000 725,210,700
第95回利付国債(20年) 610,000,000 738,649,000
第96回利付国債(20年) 320,000,000 382,345,600
第97回利付国債(20年) 400,000,000 483,428,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 528,123,200
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,386,428,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 585,139,200
第101回利付国債(20年) 715,000,000 884,190,450
第102回利付国債(20年) 410,000,000 509,252,800
第103回利付国債(20年) 400,000,000 493,212,000
第104回利付国債(20年) 360,000,000 437,374,800
第105回利付国債(20年) 680,000,000 829,273,600
第106回利付国債(20年) 380,000,000 466,951,600
第107回利付国債(20年) 260,000,000 318,375,200
第108回利付国債(20年) 660,000,000 795,570,600
第109回利付国債(20年) 520,000,000 628,784,000
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,167,350,500
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,206,456,900
第112回利付国債(20年) 790,000,000 974,638,800
第113回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,795,926,500
第114回利付国債(20年) 940,000,000 1,168,692,600
第115回利付国債(20年) 700,000,000 877,688,000
第116回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,334,200,800
第117回利付国債(20年) 780,000,000 973,346,400
第118回利付国債(20年) 660,000,000 819,370,200
第119回利付国債(20年) 530,000,000 646,266,100
第120回利付国債(20年) 790,000,000 945,843,300
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,851,750,000
第122回利付国債(20年) 440,000,000 538,208,000
第123回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,614,771,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 762,500,000
第125回利付国債(20年) 820,000,000 1,047,664,800
第126回利付国債(20年) 730,000,000 915,463,800
第127回利付国債(20年) 990,000,000 1,229,847,300
第128回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,571,081,400
第129回利付国債(20年) 550,000,000 679,167,500
第130回利付国債(20年) 1,115,000,000 1,380,838,300
第131回利付国債(20年) 870,000,000 1,066,733,100
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第132回利付国債(20年) 840,000,000 1,032,645,600
第133回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,477,825,300
第134回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,308,289,500
第135回利付国債(20年) 590,000,000 727,593,900
第136回利付国債(20年) 570,000,000 695,645,100
第137回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,384,712,000
第138回利付国債(20年) 320,000,000 387,296,000
第139回利付国債(20年) 550,000,000 672,831,500
第140回利付国債(20年) 1,640,000,000 2,032,648,800
第141回利付国債(20年) 1,610,000,000 2,000,215,700
第142回利付国債(20年) 520,000,000 653,052,400
第143回利付国債(20年) 720,000,000 887,256,000
第144回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,791,283,200
第145回利付国債(20年) 2,455,000,000 3,066,123,150
第146回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,630,502,000
第147回利付国債(20年) 1,690,000,000 2,098,574,400
第148回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,434,251,600
第149回利付国債(20年) 2,540,000,000 3,130,550,000
第150回利付国債(20年) 2,270,000,000 2,768,083,400
第151回利付国債(20年) 1,735,000,000 2,066,870,800
第152回利付国債(20年) 2,010,000,000 2,396,945,100
第153回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,890,991,800
第154回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,367,822,600
第155回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,514,801,600
第156回利付国債(20年) 1,960,000,000 2,089,967,600
第157回利付国債(20年) 2,110,000,000 2,177,351,200
第158回利付国債(20年) 2,210,000,000 2,392,612,300
第159回利付国債(20年) 2,070,000,000 2,275,385,400
第160回利付国債(20年) 1,950,000,000 2,178,442,500
第161回利付国債(20年) 1,750,000,000 1,923,495,000
第162回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,254,057,000
第163回利付国債(20年) 1,750,000,000 1,924,825,000
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,925,657,400
第165回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,124,156,800
第166回利付国債(20年) 900,000,000 1,006,767,000
第167回利付国債(20年) 2,070,000,000 2,235,496,500
第168回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,601,596,600
第169回利付国債(20年) 280,000,000 291,454,800
国債証券合計 370,770,000,000 414,722,675,050
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,370,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,183,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 141,260,000
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第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 139,398,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 135,770,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 136,060,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,115,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,524,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 242,160,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 240,950,000
第695回東京都公募公債 100,000,000 101,900,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 102,183,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 102,128,000
第702回東京都公募公債 200,000,000 204,876,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 102,585,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 102,272,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 103,353,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 102,838,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,374,000
第764回東京都公募公債 150,000,000 152,139,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,437,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 101,250,000
平成23年度第6回北海道公募公債 200,000,000 204,422,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,748,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,302,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,433,000
平成28年度第14回北海道公募公債 300,000,000 304,380,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 144,495,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 120,648,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,946,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 204,868,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 101,266,000
第226回神奈川県公募公債 200,000,000 202,570,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 101,210,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 241,610,000
第345回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,693,000
第349回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,260,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,613,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,166,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,404,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,753,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 154,755,370
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,182,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,073,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,675,480
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第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,638,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 121,104,000
年)
平成22年度第2回京都府公募公債 100,000,000 101,275,000
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 120,592,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 103,285,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,252,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 105,341,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,850,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,186,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 200,000,000 209,758,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,851,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 103,288,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 102,539,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 130,032,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 113,438,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 105,468,386
平成23年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 102,245,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,448,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,288,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,444,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,531,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 121,934,000
年)
平成23年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,335,000
年)
平成23年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,149,000
年)
平成23年度第14回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,304,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,318,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,146,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,478,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,676,000
年)
平成28年度第13回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,524,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,088,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 112,804,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 120,821,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 102,668,000
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平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 129,005,684
平成29年度第1回広島県公募公債 200,000,000 202,322,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,706,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 116,152,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 241,412,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 205,316,000
平成22年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 101,823,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 193,000,000 196,765,430
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,829,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 102,927,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 103,037,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 103,008,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,425,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,679,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 101,290,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,799,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,688,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,478,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 122,454,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債 200,000,000 204,390,000
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,638,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 140,358,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,976,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 111,913,000
年)
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 121,370,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 120,468,000
平成22年度第8回千葉県公募公債 120,000,000 121,526,400
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 103,391,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 102,394,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 103,187,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,425,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 320,000,000 323,676,800
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 101,471,000
年)
第94回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,784,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,951,000
第97回共同発行市場公募地方債 356,000,000 364,248,520
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,087,000
第102回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,250,500
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第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,633,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,826,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,471,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,474,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,421,000
第119回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,658,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,310,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,863,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,833,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,784,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,174,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,035,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,858,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,687,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,668,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,422,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,550,740
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,140,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,526,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,399,000
第159回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,017,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,388,000
第161回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,270,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,181,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,149,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,650,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,504,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,182,767
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,550,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,041,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 205,122,000
年)
平成22年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,281,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,607,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 242,892,000
平成22年度第5回大阪市公募公債 100,000,000 101,296,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 143,526,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 118,874,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,060,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,497,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,516,000
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,506,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,554,000
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平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 102,963,000
平成28年度第6回京都市公募公債 300,000,000 303,450,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 140,619,600
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 241,188,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 122,302,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 112,683,000
第20回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 120,363,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 102,478,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 101,111,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,390,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,474,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 204,542,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 110,961,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,684,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,323,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 119,473,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,987,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,439,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 103,093,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 200,000,000 200,796,000
平成28年度第4回北九州市公募公債 145,000,000 146,483,350
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 120,592,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 205,646,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 102,280,000
年)
平成22年度第6回広島市公募公債 100,000,000 102,160,000
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 154,573,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,467,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 106,077,300
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 172,971,600
平成23年度第2回千葉市公募公債 200,000,000 204,822,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 203,650,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,982,000
地方債証券合計 24,734,220,000 26,289,738,427
特殊債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,466,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,601,000
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,674,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,954,000
社債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,033,000
債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,700,000
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,983,000
機構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 206,268,000
機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,847,000
券
第14回道路債券 100,000,000 106,353,000
第17回道路債券 100,000,000 105,089,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 464,728,000
券
第21回道路債券 100,000,000 136,908,000
第28回道路債券 200,000,000 278,346,000
第33回道路債券 200,000,000 281,944,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,877,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 167,266,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,678,000
券
第42回道路債券 100,000,000 112,079,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,519,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,414,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,298,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 160,150,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,558,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,903,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,576,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,771,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 139,756,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,053,000
債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,422,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,638,000
返済機構債券
第126回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,821,000
返済機構債券
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第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 119,406,000
債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,305,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,255,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,432,000
債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,978,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 148,306,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 308,085,540
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,348,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,737,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,613,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,013,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,442,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,090,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,273,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,210,000
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,440,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,551,000
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,288,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,248,080
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 124,703,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,259,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 240,980,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,500,640
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,426,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,277,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,069,000
返済機構債券
100,000,000 102,771,000
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第234回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,066,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,674,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 235,206,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,784,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,275,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,227,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,389,480
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 319,030,440
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,447,700
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,450,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,281,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,611,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 530,030,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,082,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 218,408,400
返済機構債券
第2回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,796,000
第3回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 311,880,000
第3回公営企業債券(20年) 110,000,000 114,117,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 110,416,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 416,241,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,068,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 139,838,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 44,119,200
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 137,130,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 242,768,000
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,662,000
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 116,980,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 243,198,000
年)
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,143,220
第23回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,275,530
第23回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,409,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 121,111,000
年)
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,338,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 512,330,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,605,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,065,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,209,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,490,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,573,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,490,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,398,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,010,000
F73回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,350,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,056,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,716,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,460,000
第87回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,568,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,212,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,954,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,190,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,564,200
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,625,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,601,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,255,000
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,357,120
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,051,000
券
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,937,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,320,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,710,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,297,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,814,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 111,825,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,058,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 124,111,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,579,600
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,627,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,301,600
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,629,670
第43回都市再生債券 100,000,000 101,397,000
第127回都市再生債券 400,000,000 400,564,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,597,000
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第344回東京交通債券 100,000,000 105,745,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,838,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,354,000 14,985,288
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,680,000 15,408,862
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,042,000 15,934,742
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 253,734,000 255,751,185
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 177,722,000 178,980,271
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,936,000 15,742,245
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,011,000 16,930,992
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,993,000 13,376,423
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 26,838,000 28,029,875
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,602,000 16,419,856
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,880,000
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,161,000 14,842,568
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,475,000 17,462,676
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,084,000 14,781,158
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 16,287,000 17,242,721
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,538,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 15,087,000 15,400,055
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 15,387,000 15,702,125
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,644,000 23,397,596
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,113,000 23,978,673
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,519,000 26,774,748
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,513,000 29,780,346
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,509,000 32,044,413
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,626,000 33,182,045
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,750,000 70,098,997
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,519,000 15,119,941
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,385,000 34,644,825
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,487,000 15,078,504
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,368,000 15,130,366
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,391,000 37,984,098
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,964,125
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,948,000 37,571,196
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,810,000 35,223,831
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,265,000 16,229,748
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,764,000 70,157,692
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第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,747,000 38,214,615
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,948,000 15,721,110
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,878,000 50,024,451
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,726,000 47,705,646
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,624,000 47,629,426
第58回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,127,000
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,432,000 101,636,034
第60回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,773,000
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,810,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,352,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,238,000 107,938,790
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,863,000 54,696,275
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,798,000 55,030,713
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,802,000 56,175,519
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,329,000 49,062,874
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,404,000 48,804,942
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,253,000 55,701,175
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 184,755,000
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,956,000 50,480,883
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,912,000 56,640,486
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,206,000 58,050,765
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,247,000 59,007,602
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,400,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 122,068,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,612,000 124,431,104
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,531,000 63,265,790
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,044,000 130,976,101
第93回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,962,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,117,000 74,188,543
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,710,000 77,756,673
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,965,000 77,347,419
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,860,000 159,354,291
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,670,000 78,203,384
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,279,000 83,162,878
券
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,340,000
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,179,000 90,034,286
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,405,000 90,079,390
券
第114回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,221,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,498,000 90,570,623
券
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第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,994,000 91,495,621
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,529,000 91,918,529
券
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,940,000
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,506,000 93,885,156
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,029,000 94,547,833
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,103,000 94,406,496
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,397,000 94,742,035
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,945,000 95,379,229
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,982,000 191,484,526
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,201,000 95,609,313
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,900,000 193,296,488
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,977,000 96,410,064
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,178,000 193,799,618
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,332,000 97,815,398
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,306,000 196,886,728
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,530,000 197,191,151
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 140,224,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,836,000 99,771,099
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,387,000 100,560,842
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,771,000 100,088,172
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,762,000 200,630,340
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,733,000 100,444,042
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,098,000 101,130,499
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,004,000 202,369,157
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,842,000 100,895,333
券
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,209,000
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,859,000
第169回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,700,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,142,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,486,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,733,000
い第786号商工債 300,000,000 300,783,000
い第795号商工債 200,000,000 200,040,000
い第802号商工債 100,000,000 100,097,000
い第795号農林債 100,000,000 99,989,000
い第796号農林債 200,000,000 199,978,000
第317回信金中金債(5年) 200,000,000 200,178,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,340,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,348,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,712,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,380,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,312,000
第218号商工債(3年) 300,000,000 300,504,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,350,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,801,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 123,216,000
第38回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,072,000
第33回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,518,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,732,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,193,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,926,000
第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,334,000
券
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,841,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,047,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 205,164,000
債券
特殊債券合計 31,173,915,000 33,309,988,163
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,162,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 101,149,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,514,000
(ソーシャルボンド)
第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,916,000
エー円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,861,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,670,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,015,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,252,000
貨社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,180,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,541,000
円貨社債
第6回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンA 100,000,000 100,249,000
B円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,677,000
ルシー円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 105,401,000
ループ・インク円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,888,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 201,412,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,266,000
第21回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,822,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 102,171,000
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,394,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,874,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,925,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,895,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 101,466,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 101,025,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,963,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,093,000
第7回J.フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,247,000
無担保社債
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,400,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,277,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,164,000
社無担保社債
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 102,182,000
保社債
第12回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,746,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,542,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 102,406,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 102,018,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 102,170,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,229,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,312,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,335,000
第8回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,734,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,130,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,444,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,478,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,852,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,465,000
第22回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 102,960,000
担保社債
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,729,000
グス株式会社無担保社
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,205,000
保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,482,000
第36回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,940,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,612,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,662,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,859,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 204,184,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,051,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,878,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,920,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,587,000
第6回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,426,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,569,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特 100,000,000 100,143,000
定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,204,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 202,114,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,551,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,317,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 101,749,000
第27回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,161,000
第2回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 101,182,000
ングス株式会社無担保
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 122,628,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,366,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,954,000
第76回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,246,000
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,512,000
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 125,534,000
社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,499,000
社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,716,000
社債(劣後特約付)
100,000,000 116,023,000
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第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 102,565,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,753,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,978,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 307,902,000
除特約・劣後特約)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,459,000
(劣後特約付)
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,671,000
社債
第66回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,483,000
社債
第23回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,083,000
第2回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,718,000
社無担保社債
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,761,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,590,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,669,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 201,292,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,255,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,304,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 203,420,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 102,402,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,612,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,890,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 202,198,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 202,006,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,879,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,613,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,373,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,218,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,786,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 108,770,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,836,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,937,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,505,000
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,468,000
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,902,000
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第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,711,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,878,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,847,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 118,888,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 123,991,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,116,060
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,784,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,392,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,645,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,188,600
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 140,023,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 136,744,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 122,775,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,617,000
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 101,104,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,995,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 205,566,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 103,331,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 102,095,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 103,239,000
第499回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,385,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,863,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,290,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,778,000
第496回関西電力株式会社社債 100,000,000 104,205,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,841,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,811,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 204,124,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,427,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,641,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,273,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,600,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,774,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 106,309,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,941,000
第330回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,195,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,852,700
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,961,000
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第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,367,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,477,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,720,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,356,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 203,552,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,091,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,541,000
第320回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,217,050
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,756,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,000,000
第351回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,175,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 111,046,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,908,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,868,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,133,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,747,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,481,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 204,066,000
保社債
社債券合計 18,766,000,000 19,410,874,410
合計 493,733,276,050
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 9,790,755,164
コール・ローン 224,873,782
株式 320,984,326,408
投資信託受益証券 257,279,692
投資証券 9,270,233,266
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2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 29,983,452
未収入金 30,866
未収配当金 624,125,297
前払金 218,586,399
差入委託証拠金 2,081,464,918
流動資産合計 343,481,659,244
資産合計 343,481,659,244
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 248,268,977
未払解約金 55,341,900
未払利息 485
流動負債合計 303,611,362
負債合計 303,611,362
純資産の部
元本等
元本 136,510,691,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 206,667,356,278
元本等合計 343,178,047,882
純資産合計 343,178,047,882
負債純資産合計 343,481,659,244
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2019年 8月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 136,510,691,604口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5139円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,139円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 8月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 136,969,669,259円
期中追加設定元本額 17,163,156,978円
期中一部解約元本額 17,622,134,633円
期末元本額 136,510,691,604円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,463,551,937円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,764,244円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,224,638,984円
世界経済インデックスファンド 7,544,551,005円
外国株式インデックス・オープン 891,442,329円
DCマイセレクション25 1,082,100,694円
DCマイセレクション50 4,785,946,441円
DCマイセレクション75 5,025,334,505円
DC外国株式インデックス・オープン 8,590,919,845円
DCマイセレクションS25 435,984,734円
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区分 2019年 8月20日現在
DCマイセレクションS50 1,948,356,768円
DCマイセレクションS75 1,438,549,558円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 111,654,430円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 191,941,120円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 126,089,021円
DC世界経済インデックスファンド 6,556,183,434円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,859,827,523円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 9,491,154円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 40,546,937円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 50,677,515円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 195,668,175円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,527,140円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 274,080,458円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 721,223,748円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 368,413,607円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,403,686,297円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,840,154,878円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 77,673,998円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 349,733,729円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 8,588,264円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 124,202,686円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,845,367,154円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,094,973,438円
外国株式ファンド・シリーズ1 875,582,365円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドA 2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドS 4,791,427,715円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 911,667,962円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,025,091,968円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,119,077,753円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 814,944,474円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 43,406,077円
SMT インデックスバランス・オープン 273,506,688円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,664,466,869円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 30,105,017,475円
SMT 世界経済インデックス・オープン 79,006,807円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 323,759,790円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 49,584,153円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,428,727円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 46,473,470円
グローバル経済コア 1,041,062,604円
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区分 2019年 8月20日現在
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 6,707,969円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 363,842円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 357,806,843円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 72,561,394円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,366,189,386円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,177,048,616円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 360,766,802円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 31,820,718円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 8,506,986,264
投資信託受益証券 11,027,984
投資証券 497,153,955
合計 9,015,168,203
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,952,807,292 - 12,734,220,893 △218,586,399
合計 12,952,807,292 - 12,734,220,893 △218,586,399
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 286,741,076 - 287,041,950 300,874
アメリカドル 244,463,850 - 244,726,350 262,500
ユーロ 42,277,226 - 42,315,600 38,374
合計 286,741,076 - 287,041,950 300,874
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 21.90 750,578.70
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 21.42 951,048.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 16.75 600,973.25
CHENIERE ENERGY INC 18,402 61.25 1,127,122.50
CHEVRON CORP 158,168 117.31 18,554,688.08
CIMAREX ENERGY CO 7,599 41.90 318,398.10
CONCHO RESOURCES INC 17,481 72.98 1,275,763.38
CONOCOPHILLIPS 93,594 53.94 5,048,460.36
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 31.19 238,509.93
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 23.27 881,025.47
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 99.96 1,348,160.52
EOG RESOURCES INC 47,650 77.81 3,707,646.50
EXXON MOBIL 353,018 69.45 24,517,100.10
HALLIBURTON CO 76,620 19.33 1,481,064.60
HELMERICH & PAYNE 8,315 39.83 331,186.45
HESS CORP 22,081 63.15 1,394,415.15
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 45.88 647,366.80
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KINDER MORGAN INC 167,254 20.41 3,413,654.14
MARATHON OIL CORP 74,537 12.88 960,036.56
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 47.81 2,759,593.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 19.31 585,305.41
NOBLE ENERGY INC 38,291 22.46 860,015.86
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 45.58 3,491,063.36
ONEOK INC 34,074 70.91 2,416,187.34
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 16.42 336,199.50
PHILLIPS 66 38,115 98.76 3,764,237.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 128.22 1,853,420.10
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 22.43 221,832.70
SCHLUMBERGER 114,004 34.10 3,887,536.40
TARGA RESOURCES CORP 20,002 35.36 707,270.72
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.31 875,281.55
VALERO ENERGY CORP 35,352 79.70 2,817,554.40
WILLIAMS COS 98,155 23.56 2,312,531.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,039 228.57 4,123,174.23
ALBEMARLE CORP 8,647 64.92 561,363.24
AMCOR PLC 138,214 10.11 1,397,343.54
AVERY DENNISON CORP 7,457 115.74 863,073.18
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 27.79 489,270.74
BALL CORP 27,142 79.74 2,164,303.08
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 112.49 1,243,351.97
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 17,157 48.72 835,889.04
CHEMOURS CO/THE 15,493 12.95 200,634.35
CORTEVA INC 64,411 30.57 1,969,044.27
CROWN HOLDINGS INC 10,321 67.14 692,951.94
DOW INC 65,790 45.60 3,000,024.00
DUPONT DE NEMOURS INC 61,822 67.43 4,168,657.46
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 66.54 789,031.32
ECOLAB INC 21,748 208.57 4,535,980.36
FMC CORP 12,118 86.21 1,044,692.78
FREEPORT-MCMORAN INC 112,473 9.25 1,040,375.25
INT'L PAPER CO 33,803 39.32 1,329,133.96
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 113.14 981,376.36
LINDE PLC 46,307 189.11 8,757,116.77
LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,636 74.88 1,620,103.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 255.38 1,274,090.82
MOSAIC CO/THE 31,911 19.98 637,581.78
NEWMONT GOLDCORP CORP 69,458 38.13 2,648,433.54
NUCOR CORP 24,279 49.91 1,211,764.89
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 102.48 911,047.20
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PPG INDUSTRIES INC 19,958 111.62 2,227,711.96
SEALED AIR CORP 14,689 42.73 627,660.97
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 6,827 528.44 3,607,659.88
STEEL DYNAMICS INC 18,273 28.27 516,577.71
VULCAN MATERIALS CO 10,740 142.36 1,528,946.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 62.88 217,250.40
WESTROCK CO 21,244 33.98 721,871.12
3 M COMPANY 47,704 162.95 7,773,366.80
ACUITY BRANDS INC 3,505 125.00 438,125.00
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 52.60 595,958.00
ALLEGION PLC 7,435 96.55 717,849.25
AMETEK INC 19,001 86.70 1,647,386.70
ARCONIC INC 36,550 25.03 914,846.50
BOEING CO 44,649 333.78 14,902,943.22
CATERPILLAR 48,214 117.36 5,658,395.04
CUMMINS INC 12,585 149.04 1,875,668.40
DEERE&CO 24,967 152.39 3,804,721.13
DOVER CORP 12,008 91.24 1,095,609.92
EATON CORP 35,051 79.14 2,773,936.14
EMERSON ELECTRIC CO 50,287 58.55 2,944,303.85
FASTENAL CO 46,922 30.66 1,438,628.52
FLOWSERVE CORP 10,826 42.68 462,053.68
FLUOR CORP 11,267 17.47 196,834.49
FORTIVE CORP 25,813 70.08 1,808,975.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 51.18 655,615.80
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 187.59 3,943,329.39
GENERAL ELECTRIC CO 720,575 8.67 6,247,385.25
GRAINGER (WW) INC 3,976 275.39 1,094,950.64
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 37.73 574,476.98
HEICO CORP 3,640 142.44 518,481.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 108.89 702,231.61
HONEYWELL INTL INC 61,318 165.86 10,170,203.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 208.24 733,421.28
IDEX CORP 6,916 165.55 1,144,943.80
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 153.03 4,289,124.84
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 118.57 2,409,579.54
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 83.99 1,010,063.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 53.00 1,065,300.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 32.51 666,455.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 64,767 42.64 2,761,664.88
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,859 213.05 4,017,909.95
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 257.27 742,223.95
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LOCKHEED MARTIN CORP 21,338 380.47 8,118,468.86
MASCO CORP 24,547 38.82 952,914.54
MIDDLEBY CORP 4,364 110.79 483,487.56
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,442 370.08 4,974,615.36
OWENS CORNING 7,979 57.21 456,478.59
PACCAR INC 30,075 64.88 1,951,266.00
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 165.34 1,874,955.60
PENTAIR PLC 13,583 36.73 498,903.59
RAYTHEON COMPANY 23,520 179.19 4,214,548.80
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 153.24 1,610,705.64
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 362.37 3,159,866.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 44.64 617,281.92
SMITH (A.O.) CORP 12,146 46.60 566,003.60
SNAP-ON INC 4,900 149.01 730,149.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 73.74 625,388.94
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 136.28 1,803,529.52
TEXTRON 18,220 45.20 823,544.00
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 537.58 2,189,025.76
UNITED RENTALS INC 6,446 110.64 713,185.44
UNITED TECHNOLOGIES CORP 68,767 126.64 8,708,652.88
WABCO HOLDINGS INC 3,841 132.40 508,548.40
WABTEC CORP 11,163 68.10 760,200.30
XYLEM INC 16,060 76.90 1,235,014.00
CINTAS CORP 7,153 267.82 1,915,716.46
COPART INC 17,540 76.18 1,336,197.20
COSTAR GROUP INC 3,008 617.82 1,858,402.56
EQUIFAX INC 10,799 144.00 1,555,056.00
IHS MARKIT LTD 32,775 65.40 2,143,485.00
MANPOWER GROUP 5,123 85.70 439,041.10
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 20.72 569,882.88
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 90.35 1,667,951.35
ROBERT HALF INTL INC 9,566 55.76 533,400.16
ROLLINS INC 10,546 33.25 350,654.50
TRANSUNION 15,344 83.65 1,283,525.60
VERISK ANALYTICS INC 13,480 158.29 2,133,749.20
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 93.25 2,145,496.00
WASTE MANAGEMENT INC 34,799 120.02 4,176,575.98
AMERCO 602 352.20 212,024.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 26.10 258,912.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 84.31 965,180.88
CSX CORP 64,710 65.29 4,224,915.90
DELTA AIR LINES INC 15,095 58.19 878,378.05
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EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 71.72 989,951.16
FEDEX CORP 20,310 158.31 3,215,276.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 99.51 709,904.34
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 122.08 1,067,345.44
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 34.37 367,759.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 174.37 3,978,077.18
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 165.84 869,830.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 50.64 580,587.60
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 34.61 545,072.89
UNION PACIFIC CORP 60,776 168.76 10,256,557.76
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 83.89 503,591.67
UNITED PARCEL SERVICE B 57,471 116.79 6,712,038.09
XPO LOGISTICS INC 10,037 68.08 683,318.96
APTIV PLC 20,863 83.56 1,743,312.28
AUTOLIV INC 6,639 66.19 439,435.41
BORGWARNER INC 15,953 32.52 518,791.56
FORD MOTOR COMPANY 315,578 9.03 2,849,669.34
GENERAL MOTORS CO 106,331 37.36 3,972,526.16
HARLEY-DAVIDSON 14,677 32.56 477,883.12
LEAR CORP 5,287 110.84 586,011.08
TESLA INC 10,812 226.83 2,452,485.96
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 28.58 330,013.26
DR HORTON INC 28,998 48.17 1,396,833.66
GARMIN LTD 9,564 78.19 747,809.16
HANESBRANDS INC 31,136 13.80 429,676.80
HASBRO INC 10,617 114.95 1,220,424.15
LEGGETT & PLATT INC 10,594 39.20 415,284.80
LENNAR CORP-CL A 23,545 50.03 1,177,956.35
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 178.67 1,513,692.24
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 114.07 577,422.34
NEWELL BRANDS INC 37,563 15.90 597,251.70
NIKE B 104,342 81.13 8,465,266.46
NVR INC 264 3,551.38 937,564.32
POLARIS INC 4,691 82.10 385,131.10
PULTE GROUP INC 21,959 32.51 713,887.09
PVH CORP 7,252 71.96 521,853.92
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 87.15 398,972.70
TAPESTRY INC 25,989 20.97 544,989.33
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 18.77 299,381.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 16.85 274,368.55
VF CORP 28,754 79.99 2,300,032.46
WHIRLPOOL CORP 5,324 135.32 720,443.68
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ARAMARK 19,980 40.18 802,796.40
BLOCK H & R INC 16,984 27.68 470,117.12
CARNIVAL CORPORATION 35,126 45.74 1,606,663.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,041 820.31 1,674,252.71
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 119.57 1,199,406.67
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 232.02 801,165.06
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 93.46 2,198,459.58
LAS VEGAS SANDS CORP 28,379 54.67 1,551,479.93
MARRIOTT INTL A 23,516 130.57 3,070,484.12
MCDONALD'S CORP 63,604 218.78 13,915,283.12
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 20.71 365,780.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 28.77 1,284,753.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 51.35 915,981.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 107.76 1,496,247.60
STARBUCKS CORP 104,538 96.66 10,104,643.08
VAIL RESORTS INC 3,574 240.99 861,298.26
WYNN RESORTS LTD 8,052 112.41 905,125.32
YUM BRANDS INC 25,338 116.46 2,950,863.48
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 47.92 2,941,712.96
ALPHABET INC-CL A 24,947 1,200.44 29,947,376.68
ALPHABET INC-CL C 26,200 1,198.45 31,399,390.00
ALTICE USA INC- A 12,457 26.69 332,477.33
CBS CORP-CL B 28,628 44.22 1,265,930.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 388.42 5,294,941.44
COMCAST CORP-CL A 375,711 44.00 16,531,284.00
DISCOVERY INC - A 12,804 28.42 363,889.68
DISCOVERY INC-C 23,672 26.60 629,675.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 32.59 593,724.62
ELECTRONIC ARTS INC 26,819 90.91 2,438,115.29
FACEBOOK INC-A 198,937 186.17 37,036,101.29
FOX CORP - CLASS A 30,270 33.87 1,025,244.90
FOX CORP- CLASS B 12,152 33.60 408,307.20
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 249.79 1,589,663.56
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 20.48 692,920.32
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 101.26 877,215.38
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 26.34 408,691.44
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 25.99 1,202,583.29
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 41.01 766,599.93
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 41.02 624,857.66
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 40.53 258,743.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 71.47 903,166.39
NETFLIX INC 36,840 309.38 11,397,559.20
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NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.99 468,371.21
OMNICOM GROUP 19,030 78.06 1,485,481.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.18 800,340.90
SNAP INC - A 57,914 16.16 935,890.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 129.86 1,240,422.72
THE WALT DISNEY CO 149,862 135.29 20,274,829.98
TRIPADVISOR INC 10,393 38.74 402,624.82
TWITTER INC 61,378 41.70 2,559,462.60
VIACOM INC-CLASS B 31,895 26.23 836,605.85
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 36.01 358,731.62
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 136.35 843,461.10
AMAZON.COM 34,845 1,816.12 63,282,701.40
AUTOZONE INC 2,085 1,095.50 2,284,117.50
BEST BUY COMPANY INC 19,308 66.26 1,279,348.08
BOOKING HOLDINGS INC 3,774 1,943.73 7,335,637.02
BURLINGTON STORES INC 6,004 167.82 1,007,591.28
CARMAX INC 14,253 85.97 1,225,330.41
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 138.10 3,083,773.00
DOLLAR TREE INC 19,630 96.20 1,888,406.00
EBAY 71,876 40.39 2,903,071.64
EXPEDIA GROUP INC 9,733 130.80 1,273,076.40
GAP 21,891 16.67 364,922.97
GENUINE PARTS CO 12,722 90.35 1,149,432.70
GRUBHUB INC 8,261 60.90 503,094.90
HOME DEPOT 94,028 207.95 19,553,122.60
KOHLS CORP 14,645 48.20 705,889.00
L BRANDS INC 19,499 20.23 394,464.77
LKQ CORP 24,693 26.31 649,672.83
LOWES COMPANIES 67,906 95.05 6,454,465.30
MACY'S INC 25,926 16.13 418,186.38
MERCADOLIBRE INC 3,727 603.35 2,248,685.45
NORDSTROM INC 10,094 26.10 263,453.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,459 385.77 2,491,688.43
QURATE RETAIL INC 35,071 12.12 425,060.52
ROSS STORES INC 31,827 104.09 3,312,872.43
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 86.58 3,622,160.88
TIFFANY & CO 9,326 82.09 765,571.34
TJX COMPANIES INC 103,117 51.55 5,315,681.35
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,497 101.21 961,191.37
ULTA BEAUTY INC 4,911 325.25 1,597,302.75
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 112.06 596,943.62
COSTCO WHOLESALE CORP 36,546 275.61 10,072,443.06
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DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 7.28 246,792.00
KROGER CO 68,147 22.99 1,566,699.53
SYSCO CORP 39,742 73.60 2,925,011.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 51.16 3,448,542.12
WALMART INC 120,721 113.81 13,739,257.01
ALTRIA GROUP INC 158,456 46.70 7,399,895.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 38.03 1,817,757.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 58.49 1,289,119.60
BUNGE LIMITED 11,767 55.01 647,302.67
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 43.19 607,769.68
COCA-COLA CO 337,999 54.69 18,485,165.31
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 55.11 941,058.36
CONAGRA BRANDS INC 39,943 30.04 1,199,887.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 201.80 2,828,832.40
GENERAL MILLS INC 50,246 55.20 2,773,579.20
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 157.77 1,975,438.17
HORMEL FOODS CORP 23,465 41.21 966,992.65
INGREDION INC 5,835 76.65 447,252.75
JM SMUCKER CO 9,442 116.26 1,097,726.92
KELLOGG CO 21,051 64.43 1,356,315.93
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 25.71 1,364,121.18
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 70.12 906,230.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 168.56 1,681,554.56
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 52.50 792,750.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 54.56 6,669,087.04
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 57.80 2,019,069.60
PEPSICO INC 116,806 132.57 15,484,971.42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 130,717 85.01 11,112,252.17
TYSON FOODS INC 24,363 87.47 2,131,031.61
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 79.69 1,694,528.16
CLOROX COMPANY 10,995 162.13 1,782,619.35
COLGATE-PALMOLIVE CO 68,386 73.08 4,997,648.88
COTY INC-CL A 30,534 9.19 280,607.46
ESTEE LAUDER CO-CL A 17,860 201.65 3,601,469.00
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 142.74 4,199,839.02
PROCTER & GAMBLE CO 208,359 120.24 25,053,086.16
ABBOTT LABORATORIES 146,242 85.56 12,512,465.52
ABIOMED INC 3,502 192.31 673,469.62
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 177.62 1,112,611.68
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 87.75 1,127,324.25
ANTHEM INC 21,803 273.41 5,961,158.23
BAXTER INTERNATIONAL 40,492 87.87 3,558,032.04
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BECTON DICKINSON & CO 22,592 251.48 5,681,436.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,205 42.74 4,966,601.70
CARDINAL HEALTH 25,252 43.48 1,097,956.96
CENTENE CORP 35,914 47.44 1,703,760.16
CERNER CORP 25,778 71.83 1,851,633.74
CIGNA CORP 31,405 162.98 5,118,386.90
CVS HEALTH CORP 107,326 61.39 6,588,743.14
DANAHER CORP 52,355 141.71 7,419,227.05
DAVITA INC 11,875 56.97 676,518.75
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 53.53 954,654.02
DEXCOM INC 7,827 163.59 1,280,418.93
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 222.50 3,969,177.50
HCA HEALTHCARE INC 22,986 124.61 2,864,285.46
HENRY SCHEIN INC 12,492 62.12 776,003.04
HOLOGIC INC 24,459 50.60 1,237,625.40
HUMANA INC 11,247 298.57 3,358,016.79
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 279.53 2,014,013.65
INTUITIVE SURGICAL INC 9,453 495.50 4,683,961.50
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 168.62 1,488,408.74
MCKESSON CORP 16,655 145.96 2,430,963.80
MEDTRONIC PLC 111,529 104.18 11,619,091.22
QUEST DIAGNOSTICS 10,084 102.08 1,029,374.72
RESMED INC 12,398 136.00 1,686,128.00
STERIS PLC 7,229 153.21 1,107,555.09
STRYKER CORP 28,121 218.64 6,148,375.44
TELEFLEX INC 3,697 369.84 1,367,298.48
THE COOPER COS INC 4,135 335.38 1,386,796.30
UNITEDHEALTH GROUP INC 80,049 244.71 19,588,790.79
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 148.20 1,074,153.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 108.71 895,444.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,212 158.10 1,614,517.20
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 273.36 1,203,604.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 138.56 2,402,907.52
ABBVIE INC 124,089 66.56 8,259,363.84
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 71.75 1,965,017.25
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 112.68 2,146,328.64
ALKERMES PLC 12,547 22.08 277,037.76
ALLERGAN PLC 27,804 159.25 4,427,787.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 82.20 608,197.80
AMGEN 52,414 206.00 10,797,284.00
BEIGENE LTD-ADR 2,369 148.29 351,299.01
BIOGEN INC 16,410 235.72 3,868,165.20
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 77.41 1,253,422.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 135,033 47.46 6,408,666.18
CELGENE CORP 59,466 95.22 5,662,352.52
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,667 29.81 705,513.27
EXACT SCIENCES CORP 10,748 118.16 1,269,983.68
GILEAD SCIENCES INC 107,207 64.11 6,873,040.77
ILLUMINA INC 12,074 288.65 3,485,160.10
INCYTE CORP 16,120 84.52 1,362,462.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 70.00 786,520.00
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 156.72 2,234,043.60
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 135.75 674,813.25
JOHNSON & JOHNSON 222,390 132.25 29,411,077.50
LILLY (ELI) & CO 75,567 112.53 8,503,554.51
MERCK & CO 215,219 86.19 18,549,725.61
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,025 675.51 1,367,907.75
MYLAN NV 42,644 19.19 818,338.36
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 17.87 241,370.09
PERKINELMER INC 9,475 82.69 783,487.75
PERRIGO CO PLC 11,333 47.07 533,444.31
PFIZER 463,115 35.18 16,292,385.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 298.38 2,065,087.98
SEATTLE GENETICS INC 9,601 79.39 762,223.39
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 6.71 541,429.90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,612 279.52 9,395,226.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 187.09 4,047,505.06
WATERS CORP 5,663 209.87 1,188,493.81
ZOETIS INC 40,026 126.75 5,073,295.50
BANK OF AMERICA CORP 764,204 27.27 20,839,843.08
BB&T CORP 64,191 46.96 3,014,409.36
CIT GROUP INC 7,038 42.35 298,059.30
CITIGROUP 197,425 64.31 12,696,401.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 32.95 1,318,329.50
COMERICA INC 14,360 62.07 891,325.20
EAST WEST BANCORP INC 13,827 39.91 551,835.57
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 25.92 1,508,984.64
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 92.17 1,301,993.42
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 13.10 1,122,185.30
JPMORGAN CHASE & CO 272,920 108.69 29,663,674.80
KEY CORP 87,033 16.54 1,439,525.82
M & T BANK CORP 10,559 149.19 1,575,297.21
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 14.64 537,580.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 37,675 128.36 4,835,963.00
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REGIONS FINL CORP 83,851 14.26 1,195,715.26
SIGNATURE BANK 4,354 120.27 523,655.58
SUNTRUST BANKS 38,353 61.36 2,353,340.08
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 195.71 859,166.90
US BANCORP 125,767 52.67 6,624,147.89
WELLS FARGO & CO 358,909 45.25 16,240,632.25
ZIONS BANCORPORATION 15,186 40.88 620,803.68
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 76.71 340,055.43
ALLY FINANCIAL INC 36,028 30.98 1,116,147.44
AMERICAN EXPRESS 59,335 124.40 7,381,274.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 128.03 1,517,155.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 20.53 465,907.82
BANK NEW YORK CO 71,617 42.72 3,059,478.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 108,603 200.94 21,822,686.82
BLACKROCK INC 9,909 425.56 4,216,874.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 86.97 3,437,054.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 120.33 1,139,525.10
CME GROUP INC 29,546 216.70 6,402,618.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,947 80.88 2,179,473.36
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 41.51 876,193.08
EATON VANCE CORP 10,061 40.01 402,540.61
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 277.43 904,421.80
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 27.29 711,450.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 202.20 5,687,886.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,352 92.85 4,396,633.20
INVESCO LTD 30,943 15.71 486,114.53
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.86 484,815.16
KKR & CO INC -A 36,859 24.71 910,785.89
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 368.91 1,184,938.92
MOODY'S CORP 14,012 217.53 3,048,030.36
MORGAN STANLEY 108,193 40.37 4,367,751.41
MSCI INC 6,854 230.31 1,578,544.74
NASDAQ INC 9,070 99.42 901,739.40
NORTHERN TRUST CORP 17,320 88.51 1,532,993.20
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 109.62 2,199,634.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,370 76.93 720,834.10
S&P GLOBAL INC 20,750 260.68 5,409,110.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 37.70 3,839,556.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 57.17 617,550.34
STATE STREET CORP 32,349 50.89 1,646,240.61
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.46 1,776,558.70
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 43.79 1,024,861.16
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VOYA FINANCIAL INC 10,581 50.24 531,589.44
AFLAC 61,401 52.68 3,234,604.68
ALLEGHANY CORP 1,276 765.67 976,994.92
ALLSTATE CORP 27,449 103.99 2,854,421.51
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 100.56 705,227.28
AMERICAN INT'L GROUP 72,339 54.81 3,964,900.59
AON PLC 20,104 194.30 3,906,207.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 40.07 1,384,458.57
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 90.54 1,355,564.88
ASSURANT INC 4,769 123.79 590,354.51
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 39.42 526,138.74
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 35.60 370,809.60
CHUBB LTD 38,690 155.74 6,025,580.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 110.55 1,372,257.15
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 223.43 483,949.38
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 249.92 837,981.76
FNF GROUP 24,961 44.24 1,104,274.64
GLOBE LIFE INC 8,473 87.70 743,082.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 59.12 1,874,695.20
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 54.29 965,819.10
LOEWS CORP 22,051 49.19 1,084,688.69
MARKEL CORP 1,132 1,147.30 1,298,743.60
MARSH & MCLENNAN COS 42,543 98.61 4,195,165.23
METLIFE INC 67,515 45.77 3,090,161.55
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 53.88 1,247,591.40
PROGRESSIVE CORP 48,681 77.91 3,792,736.71
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,290 82.22 2,737,103.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 149.40 811,391.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 189.78 616,595.22
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 147.58 3,254,286.58
UNUM GROUP 18,574 26.96 500,755.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 197.46 2,158,237.80
WR BERKLEY CORP 11,169 73.02 815,560.38
CBRE GROUP INC-A 26,855 52.23 1,402,636.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.76 568,512.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 135.09 496,185.57
WEYERHAEUSER CO 62,107 25.18 1,563,854.26
ACCENTURE PLC-CL A 52,889 195.18 10,322,875.02
ADOBE INC 40,515 287.97 11,667,104.55
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 87.07 1,234,478.46
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 136.54 548,344.64
ANSYS INC 6,865 212.99 1,462,176.35
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AUTODESK INC 18,213 146.18 2,662,376.34
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 168.96 6,216,545.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 128.25 1,237,612.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,471 69.60 1,563,981.60
CDK GLOBAL INC 10,687 44.82 478,991.34
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 108.77 1,174,824.77
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 92.51 1,050,173.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 61.86 2,991,735.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 115.57 358,267.00
DOCUSIGN INC 8,693 44.54 387,186.22
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 17.79 289,034.13
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 33.59 789,297.82
EPAM SYSTEMS INC 4,620 190.64 880,756.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 51,229 138.89 7,115,195.81
FISERV INC 48,231 107.75 5,196,890.25
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 297.59 2,170,026.28
FORTINET INC 12,963 81.16 1,052,077.08
GARTNER INC 6,845 131.21 898,132.45
GLOBAL PAYMENTS INC 12,737 159.48 2,031,296.76
GODADDY INC - CLASS A 14,919 64.17 957,352.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP 74,826 135.04 10,104,503.04
INTUIT INC 21,392 274.23 5,866,328.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,623 141.53 795,823.19
LEIDOS HOLDINGS 10,999 85.08 935,794.92
MASTERCARD INC-CLASS A 76,003 278.07 21,134,154.21
MICROSOFT CORP 608,377 138.41 84,205,460.57
MONGODB INC 2,694 140.58 378,722.52
OKTA INC 8,635 125.84 1,086,628.40
ORACLE CORP 210,752 53.87 11,353,210.24
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 198.03 1,596,913.92
PAYCHEX INC 27,697 82.29 2,279,186.13
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 243.66 1,032,631.08
PAYPAL HOLDINGS INC 92,521 107.67 9,961,736.07
PTC INC 9,984 66.89 667,829.76
SABRE CORP 24,114 23.93 577,048.02
SALESFORCE.COM INC 71,988 143.67 10,342,515.96
SERVICENOW INC 14,979 255.51 3,827,284.29
SPLUNK INC 11,833 125.56 1,485,751.48
SQUARE INC - A 27,989 64.08 1,793,535.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 17,456 45.21 789,185.76
SYMANTEC CORP 49,346 23.85 1,176,902.10
SYNOPSYS INC 12,264 129.94 1,593,584.16
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TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 128.73 1,830,283.14
TWILIO INC - A 8,003 125.61 1,005,256.83
VERISIGN INC 8,673 206.90 1,794,443.70
VISA INC-CLASS A SHARES 145,818 179.74 26,209,327.32
VMWARE INC-CLASS A 6,787 144.18 978,549.66
WESTERN UNION CO 38,757 21.39 829,012.23
WIX.COM LTD 3,961 145.19 575,097.59
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 187.64 2,349,628.08
AMPHENOL CORPORATION 24,183 88.20 2,132,940.60
APPLE INC 393,573 210.35 82,788,080.55
ARISTA NETWORKS INC 4,324 223.47 966,284.28
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 68.49 456,554.34
CDW CORP/DE 12,482 114.31 1,426,817.42
CISCO SYSTEMS 366,517 48.50 17,776,074.50
COGNEX CORP 16,230 45.20 733,596.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 11.28 168,444.24
CORNING 66,228 27.89 1,847,098.92
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 49.05 681,304.50
F5 NETWORKS INC 5,350 129.68 693,788.00
FLEX LTD 40,465 10.02 405,459.30
FLIR SYSTEMS INC 11,686 47.67 557,071.62
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 13.11 1,469,696.55
HP INC 124,838 19.21 2,398,137.98
IPG PHOTONICS CORP 3,207 124.16 398,181.12
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.12 755,052.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 87.37 1,385,076.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 176.87 2,464,860.32
NETAPP INC 20,586 47.01 967,747.86
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 46.43 1,060,275.48
TE CONNECTIVITY LTD 28,434 90.91 2,584,934.94
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 37.98 783,223.56
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 57.25 1,349,783.25
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 28.36 474,122.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 205.18 943,828.00
AT&T INC 606,346 35.38 21,452,521.48
CENTURYLINK INC 83,301 11.53 960,460.53
SPRINT CORP 64,825 6.96 451,182.00
T-MOBILE US INC 28,273 78.23 2,211,796.79
VERIZON COMMUNICATIONS 343,914 57.00 19,603,098.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 33.83 517,226.87
AES CORP 52,646 15.36 808,642.56
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 51.98 1,000,926.88
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AMEREN CORPORATION 21,002 76.97 1,616,523.94
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 90.55 3,750,762.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,482 123.99 1,795,623.18
ATMOS ENERGY CORP 9,385 110.88 1,040,608.80
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 28.11 1,202,883.12
CMS ENERGY CORP 24,527 61.57 1,510,127.39
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 88.14 2,423,321.16
DOMINION ENERGY INC 68,162 77.79 5,302,321.98
DTE ENERGY COMPANY 15,603 130.79 2,040,716.37
DUKE ENERGY CORP 59,862 90.67 5,427,687.54
EDISON INTL 26,212 72.65 1,904,301.80
ENTERGY CORP 15,636 109.79 1,716,676.44
EVERGY INC 21,330 65.07 1,387,943.10
EVERSOURCE ENERGY 25,559 78.97 2,018,394.23
EXELON CORP 80,900 45.28 3,663,152.00
FIRSTENERGY CORP 43,246 45.13 1,951,691.98
NEXTERA ENERGY INC 39,605 218.96 8,671,910.80
NISOURCE INC 32,308 29.63 957,286.04
NRG ENERGY INC 26,737 35.46 948,094.02
OGE ENERGY CORP 15,686 43.16 677,007.76
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 94.96 894,143.36
PPL CORPORATION 59,613 29.45 1,755,602.85
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 41,036 58.55 2,402,657.80
SEMPRA ENERGY 23,257 139.64 3,247,607.48
SOUTHERN CO 88,512 57.94 5,128,385.28
UGI CORP 13,950 48.92 682,434.00
VISTRA ENERGY CORP 29,561 23.69 700,300.09
WEC ENERGY GROUP INC 25,529 91.36 2,332,329.44
XCEL ENERGY INC 41,786 62.15 2,596,999.90
ADVANCED MICRO DEVICES 78,474 31.48 2,470,361.52
ANALOG DEVICES 30,576 111.17 3,399,133.92
APPLIED MATERIALS 80,718 47.10 3,801,817.80
BROADCOM INC 32,856 278.78 9,159,595.68
INTEL CORP 374,310 47.23 17,678,661.30
KLA CORP 13,856 140.36 1,944,828.16
LAM RESEARCH CORP 12,864 208.05 2,676,355.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 25.17 1,377,730.29
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 21,730 54.69 1,188,413.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 90.05 1,867,997.20
MICRON TECHNOLOGY 95,275 45.01 4,288,327.75
NVIDIA CORP 47,691 170.78 8,144,668.98
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 103.46 2,594,569.88
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ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 18.01 648,287.96
QORVO INC 10,609 72.02 764,060.18
QUALCOMM 100,154 74.87 7,498,529.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 77.09 1,118,575.90
TEXAS INSTRUMENTS 78,827 124.60 9,821,844.20
XILINX INC 20,594 106.91 2,201,704.54
25,324,556 2,080,980,092.78
アメリカドル 小計
(221,936,526,894)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 11.50 330,153.50
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 31.64 3,269,297.92
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.00 1,063,326.00
ENBRIDGE 166,146 44.98 7,473,247.08
ENCANA CORP 138,637 5.90 817,958.30
HUSKY ENERGY INC 31,439 9.22 289,867.58
IMPERIAL OIL 24,763 33.13 820,398.19
INTER PIPELINE LTD 30,317 24.77 750,952.09
KEYERA CORP 14,929 32.77 489,223.33
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 49.64 2,098,580.64
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 16.78 307,913.00
SUNCOR ENERGY 134,430 38.08 5,119,094.40
TC ENERGY CORP 76,314 64.79 4,944,384.06
TOURMALINE OIL CORP 19,965 13.04 260,343.60
VERMILION ENERGY INC 10,067 20.39 205,266.13
AGNICO EAGLE MINES 21,459 77.97 1,673,158.23
BARRICK GOLD CORP 149,092 24.12 3,596,099.04
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 59.99 788,208.61
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 9.16 521,204.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 123.43 2,068,439.94
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.23 670,441.45
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 58.83 1,002,051.39
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.05 376,570.15
METHANEX CORP 7,099 44.24 314,059.76
NUTRIEN LTD 51,428 66.91 3,441,047.48
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 22.29 1,018,140.33
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 48.25 208,777.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 35.13 1,294,118.94
BOMBARDIER B 151,366 1.70 257,322.20
CAE INC 25,999 34.38 893,845.62
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 17.14 252,180.82
WSP GLOBAL INC 9,471 71.77 679,733.67
THOMSON REUTERS CORP 16,142 90.00 1,452,780.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 124.28 7,602,704.72
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CP RAILWAY LIMITED 11,825 320.71 3,792,395.75
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 64.31 1,799,265.18
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 48.44 855,401.96
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 99.88 2,133,936.20
STARS GROUP INC/THE 11,841 18.87 223,439.67
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.11 457,672.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 25.85 929,229.95
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 134.55 727,780.95
DOLLARAMA INC 26,700 51.97 1,387,599.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 83.12 3,005,452.96
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 36.69 421,898.31
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 72.29 1,129,025.22
METRO INC 19,179 55.00 1,054,845.00
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 107.54 740,197.82
SAPUTO INC 20,412 42.10 859,345.20
AURORA CANNABIS INC 53,000 7.80 413,400.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 35.66 584,824.00
CRONOS GROUP INC 15,900 15.87 252,333.00
BANK MONTREAL 52,006 94.01 4,889,084.06
BANK NOVA SCOTIA 100,507 68.47 6,881,714.29
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 99.91 3,795,580.90
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 61.21 1,727,835.88
ROYAL BANK OF CANADA 120,650 100.46 12,120,499.00
TORONTO-DOMINION BANK 154,324 73.12 11,284,170.88
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 68,456 68.79 4,709,088.24
CI FINANCIAL CORP 18,671 19.05 355,682.55
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.47 272,586.95
ONEX CORP 6,603 76.70 506,450.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 585.18 1,348,839.90
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 28.36 674,627.68
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 55.89 459,974.70
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 126.82 1,407,955.64
MANULIFE FINANCIAL CORP 158,673 22.18 3,519,367.14
POWER CORP OF CANADA 29,774 27.56 820,571.44
POWER FINANCIAL CORP 20,740 27.96 579,890.40
SUN LIFE FINANCIAL INC 48,943 53.33 2,610,130.19
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 22.13 275,850.45
BLACKBERRY LIMITED 39,400 9.28 365,632.00
CGI INC - CL A 21,192 104.78 2,220,497.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,261.02 2,144,995.02
OPEN TEXT CORP 24,643 51.59 1,271,332.37
SHOPIFY INC - CLASS A 8,392 481.62 4,041,755.04
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BCE INC 12,539 62.50 783,687.50
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 68.45 2,196,902.75
TELUS CORP 16,454 48.46 797,360.84
ALTAGAS INCOME LTD 16,590 19.02 315,541.80
ATCO LTD -CLASS I 5,241 46.73 244,911.93
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.05 392,828.20
EMERA INC 4,086 57.19 233,678.34
FORTIS INC 38,447 54.64 2,100,744.08
HYDRO ONE LTD 32,299 24.35 786,480.65
3,348,325 153,255,180.76
カナダドル 小計
(12,263,479,564)
ユーロ ENI 211,297 13.27 2,804,756.37
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 12.70 506,310.90
NESTE OIL OYJ 33,258 30.48 1,013,703.84
OMV AG 12,139 45.19 548,561.41
REPSOL SA 129,100 12.82 1,655,062.00
TENARIS SA 40,648 9.84 400,138.91
TOTAL SA 200,017 44.15 8,830,750.55
VOPAK 6,360 43.92 279,331.20
AIR LIQUIDE 36,297 123.45 4,480,864.65
AKZO NOBEL 19,742 81.22 1,603,445.24
ARCELORMITTAL 53,985 12.20 658,832.94
ARKEMA 5,335 76.94 410,474.90
BASF SE 77,211 57.97 4,475,921.67
COVESTRO AG 12,178 38.85 473,115.30
CRH PLC 71,124 29.03 2,064,729.72
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 22.09 297,198.86
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 31.74 182,885.88
HEIDELBERGCEMENT AG 11,833 61.14 723,469.62
IMERYS SA 3,000 36.50 109,500.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 110.00 1,675,740.00
LANXESS 7,293 51.70 377,048.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 26.88 525,907.20
SOLVAY SA 6,906 89.44 617,672.64
STORA ENSO OYJ R 47,237 9.86 465,756.82
SYMRISE AG 11,581 82.00 949,642.00
THYSSEN KRUPP 33,044 9.71 321,055.50
UMICORE 17,605 27.21 479,032.05
UPM KYMMENE OYJ 43,990 23.64 1,039,923.60
VOESTALPINE AG 8,140 20.12 163,776.80
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 33.79 733,074.05
AIRBUS SE 48,982 124.78 6,111,973.96
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ALSTOM 13,816 38.42 530,810.72
ANDRITZ AG 5,242 32.34 169,526.28
BOUYGUES ORD 16,815 32.53 546,991.95
BRENNTAG AG 11,626 41.34 480,618.84
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.40 781,418.40
DASSAULT AVIATION SA 213 1,213.00 258,369.00
EIFFAGE 6,079 90.82 552,094.78
FERROVIAL SA 39,067 25.42 993,083.14
GEA GROUP AG 13,382 23.43 313,540.26
HOCHTIEF AG 1,354 99.20 134,316.80
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 43.28 511,266.64
KION GROUP AG 5,887 42.48 250,079.76
KNORR-BREMSE AG 4,123 85.29 351,650.67
KONE OYJ-B 30,120 52.00 1,566,240.00
LEGRAND SA 21,794 62.22 1,356,022.68
LEONARDO SPA 35,425 10.17 360,449.37
METSO OYJ 9,561 32.81 313,696.41
MTU AERO ENGINES AG 4,753 243.20 1,155,929.60
PRYSMIAN SPA 15,651 18.36 287,352.36
SAFRAN SA 27,260 126.95 3,460,657.00
SAINT-GOBAIN 40,731 32.34 1,317,444.19
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,063 73.06 3,365,362.78
SIEMENS 63,023 87.23 5,497,496.29
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.26 214,439.66
THALES SA 9,665 103.10 996,461.50
VINCI S.A. 43,091 97.46 4,199,648.86
WARTSILA OYJ 34,386 10.89 374,635.47
BUREAU VERITAS SA 19,558 21.24 415,411.92
EDENRED 18,941 44.77 847,988.57
RANDSTAD NV 9,588 42.36 406,147.68
SOCIETE BIC SA 2,424 58.80 142,531.20
TELEPERFORMANCE 4,523 193.70 876,105.10
WOLTERS KLUWER 22,886 64.86 1,484,385.96
ADP 2,382 154.60 368,257.20
AENA SME SA 5,610 163.90 919,479.00
ATLANTIA SPA 42,039 23.79 1,000,107.81
BOLLORE 61,805 3.89 240,792.28
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 13.28 309,052.16
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 28.87 2,453,970.75
FRAPORT AG 3,561 74.88 266,647.68
GETLINK 36,478 12.58 458,893.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 60.36 1,747,180.56
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 49.18 245,457.38
CONTINENTAL AG 9,928 106.80 1,060,310.40
DAIMLER AG 74,100 41.97 3,109,977.00
FAURECIA 5,945 36.86 219,132.70
FERRARI NV 9,947 141.70 1,409,489.90
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 11.26 1,085,227.54
MICHELIN 13,447 93.50 1,257,294.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 26.25 270,165.00
PEUGEOT SA 52,883 19.36 1,024,079.29
PIRELLI & C SPA 39,097 4.60 180,198.07
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 55.88 783,884.64
RENAULT SA 17,362 49.19 854,123.59
VALEO SA 19,350 24.32 470,592.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 142.32 2,276,977.68
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 146.30 379,502.20
ADIDAS AG 15,081 259.50 3,913,519.50
ESSILORLUXOTTICA 23,316 128.55 2,997,271.80
HERMES INTERNATIONAL 2,600 613.20 1,594,320.00
HUGO BOSS AG 4,852 49.98 242,502.96
KERING 6,332 437.95 2,773,099.40
LVMH 23,422 356.85 8,358,140.70
MONCLER SPA 15,736 34.43 541,790.48
PUMA SE 7,720 66.40 512,608.00
SEB SA 2,075 138.40 287,180.00
ACCOR 17,931 38.57 691,598.67
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 71.16 508,295.88
SODEXO 8,135 102.30 832,210.50
AXEL SPRINGER SE 3,827 63.00 241,101.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 15.94 190,957.32
JC DECAUX SA 4,674 25.86 120,869.64
PUBLICIS GROUPE 17,601 42.69 751,386.69
RTL GROUP 3,513 42.04 147,686.52
SES 31,369 14.17 444,655.57
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 45.88 229,308.24
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 73.04 498,863.20
VIVENDI 77,307 25.67 1,984,470.69
DELIVERY HERO SE 8,671 44.97 389,934.87
INDITEX 93,820 26.61 2,496,550.20
ZALANDO SE 9,155 41.12 376,453.60
CARREFOUR 53,759 15.56 836,758.83
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 35.81 132,031.47
COLRUYT SA 4,160 46.01 191,401.60
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JERONIMO MARTINS 20,234 14.71 297,642.14
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 20.83 2,046,705.39
METRO AG 13,712 14.38 197,178.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,009 86.57 5,541,259.13
DANONE (GROUPE) 52,307 80.54 4,212,805.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 7.99 339,782.74
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 88.25 944,363.25
HEINEKEN NV 22,649 94.66 2,143,954.34
KERRY GROUP PLC-A 13,146 107.50 1,413,195.00
PERNOD-RICARD 17,179 158.10 2,715,999.90
REMY COINTREAU 1,575 132.00 207,900.00
BEIERSDORF AG 9,190 110.50 1,015,495.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 79.15 682,114.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 87.00 1,369,032.00
LOREAL 21,190 237.60 5,034,744.00
UNILEVER NV 123,171 54.35 6,694,343.85
BIOMERIEUX 3,246 75.95 246,533.70
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 101.20 347,116.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 60.78 1,093,796.88
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 43.46 1,597,208.35
KONINKLIJKE PHILIPS 75,247 42.00 3,160,374.00
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 178.40 579,086.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 36.24 453,062.50
BAYER 78,314 66.30 5,192,218.20
EUROFINS SCIENTIFIC 971 391.00 379,661.00
GRIFOLS SA 27,685 28.94 801,203.90
IPSEN 2,722 96.00 261,312.00
MERCK KGAA 10,480 95.92 1,005,241.60
ORION OYJ-CLASS B 7,975 33.39 266,285.25
QIAGEN N.V. 21,801 31.48 686,295.48
RECORDATI SPA 7,493 39.06 292,676.58
SANOFI 94,252 77.24 7,280,024.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 138.20 415,152.80
UCB (GROUPE) 10,465 68.98 721,875.70
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.49 547,452.55
AIB GROUP PLC 70,200 2.44 171,568.80
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 4.26 2,373,836.63
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.77 343,206.18
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 3.54 4,848,595.88
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 3.29 276,360.00
BANKIA SA 110,053 1.64 181,037.18
BANKINTER SA 58,881 5.35 315,131.11
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BNP PARIBAS 94,302 40.79 3,847,050.09
CAIXABANK 286,347 2.07 593,310.98
COMMERZBANK AG 80,494 5.05 406,897.17
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.28 954,333.52
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 30.50 840,580.00
FINECOBANK SPA 44,137 8.81 389,200.06
ING GROEP NV-CVA 332,029 8.49 2,819,590.26
INTESA SANPAOLO 1,286,795 1.91 2,463,182.98
KBC GROEP NV 19,349 52.40 1,013,887.60
MEDIOBANCA 53,990 8.60 464,314.00
NORDEA BANK ABP 3,480 5.54 19,286.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.12 251,298.80
SOCIETE GENERALE 63,719 22.38 1,426,031.22
UNICREDIT SPA 159,861 9.76 1,560,722.94
AMUNDI SA 4,764 55.45 264,163.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.32 1,019,472.85
DEUTSCHE BOERSE 15,674 129.85 2,035,268.90
EURAZEO SA 3,357 59.25 198,902.25
EXOR NV 10,345 58.56 605,803.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 81.80 511,004.60
NATIXIS 69,996 3.55 249,115.76
WENDEL 2,023 123.30 249,435.90
AEGON 166,267 3.63 604,214.27
AGEAS 16,065 48.10 772,726.50
ALLIANZ SE-REG 35,781 201.15 7,197,348.15
ASSICURAZIONI GENERALI 89,649 16.17 1,450,072.57
AXA 165,661 21.72 3,598,156.92
CNP ASSURANCES 11,830 16.92 200,163.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 146.50 689,429.00
MAPFRE SA 90,939 2.38 216,707.63
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 219.80 2,783,767.00
NN GROUP NV 27,631 30.91 854,074.21
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.50 437,332.50
SAMPO OYJ-A SHS 34,805 37.27 1,297,182.35
SCOR SE 13,354 37.06 494,899.24
AROUNDTOWN SA 59,250 7.25 430,036.50
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 30.79 893,187.11
VONOVIA SE 39,076 44.58 1,742,008.08
ADYEN NV 884 668.00 590,512.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 68.28 2,492,902.80
ATOS SE 7,634 67.34 514,073.56
CAPGEMINI SA 13,238 106.45 1,409,185.10
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DASSAULT SYSTEMES SA 10,258 128.25 1,315,588.50
SAP SE 82,678 107.98 8,927,570.44
WIRECARD AG 9,864 141.00 1,390,824.00
WORLDLINE SA 7,022 63.20 443,790.40
INGENICO GROUP 4,681 88.14 412,583.34
NOKIA OYJ 489,813 4.71 2,307,019.23
1&1 DRILLISCH AG 3,773 24.60 92,815.80
CELLNEX TELECOM SA 16,559 35.99 595,958.41
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 14.98 4,186,465.20
ELISA A 11,722 45.50 533,351.00
ILIAD SA 2,053 95.06 195,158.18
KPN (KON.) 261,596 2.76 722,004.96
ORANGE 159,876 13.59 2,173,514.22
PROXIMUS 13,141 27.56 362,165.96
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.45 389,189.98
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.42 200,846.79
TELEFONICA 378,032 6.11 2,309,775.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.23 149,738.21
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 28.92 275,115.96
E.ON SE 183,255 8.40 1,539,525.25
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 10.78 536,402.76
ENAGAS 18,299 20.41 373,482.59
ENDESA 24,774 23.53 582,932.22
ENEL 681,211 6.35 4,331,820.74
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.36 794,554.98
ENGIE 146,155 13.63 1,992,092.65
FORTUM OYJ 38,328 20.79 796,839.12
IBERDROLA SA 501,523 9.29 4,663,160.85
INNOGY SE 11,000 43.84 482,240.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 23.92 553,269.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.82 706,440.40
RWE STAMM 42,828 25.55 1,094,255.40
SNAM SPA 163,694 4.53 743,007.06
SUEZ 28,043 13.67 383,488.02
TERNA SPA 130,230 5.51 718,088.22
UNIPER SE 14,751 27.64 407,717.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 22.04 1,008,153.68
VERBUND AG 7,463 54.10 403,748.30
ASML HOLDING NV 35,211 195.08 6,868,961.88
INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 15.75 1,573,079.04
STMICROELECTRONICS 57,598 16.28 937,983.43
16,221,884 312,185,971.41
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
(36,900,381,820)
イギリスポンド BP PLC 1,694,881 5.00 8,476,099.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 372,635 23.15 8,626,500.25
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 314,963 23.04 7,258,322.33
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 4.50 243,432.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 17.39 1,520,740.92
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.15 292,369.82
BHP GROUP PLC 173,682 17.81 3,093,971.14
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 46.88 468,753.12
EVRAZ PLC 43,000 5.03 216,290.00
FRESNILLO PLC 17,743 6.52 115,684.36
GLENCORE PLC 941,686 2.32 2,193,657.53
JOHNSON MATTHEY PLC 12,160 28.30 344,128.00
MONDI PLC 34,071 15.62 532,359.37
RIO TINTO PLC REG 94,151 40.65 3,827,238.15
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 21.24 892,526.04
BAE SYSTEMS PLC 252,016 5.52 1,392,136.38
BUNZL PLC 27,712 20.37 564,493.44
DCC PLC 9,127 66.36 605,667.72
FERGUSON PLC 19,208 60.30 1,158,242.40
MEGGITT PLC 66,268 6.14 407,283.12
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.67 683,601.32
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.62 1,136,762.70
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.72 583,935.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 78.15 490,547.55
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 13.18 244,963.48
EXPERIAN PLC 74,903 25.34 1,898,042.02
G4S PLC 132,555 1.71 227,530.65
INTERTEK GROUP PLC 12,722 55.22 702,508.84
RELX PLC 163,442 19.47 3,183,032.95
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.58 723,235.13
EASYJET PLC 11,633 9.22 107,256.26
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.26 604,088.87
BURBERRY GROUP PLC 35,328 21.17 747,893.76
PERSIMMON PLC 26,389 18.62 491,363.18
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.46 395,611.35
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 38.76 410,817.24
CARNIVAL PLC 13,721 35.92 492,858.32
COMPASS GROUP PLC 136,301 20.58 2,805,074.58
GVC HOLDINGS PLC 42,500 5.79 246,330.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.85 831,725.85
MERLIN ENTERTAINME 65,098 4.53 295,089.23
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TUI AG-DI 37,945 7.77 294,984.43
WHITBREAD PLC 9,395 42.15 395,999.25
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.24 419,572.44
INFORMA PLC 100,899 8.50 857,843.29
ITV PLC 295,435 1.09 324,239.91
PEARSON 66,305 8.23 545,822.76
WPP PLC 113,065 9.59 1,084,519.48
KINGFISHER PLC 170,994 1.94 332,070.34
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 1.85 251,251.02
NEXT PLC 11,202 57.06 639,186.12
OCADO GROUP PLC 38,762 12.04 466,694.48
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 1.82 305,987.50
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.88 279,388.97
TESCO 856,393 2.19 1,881,495.42
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 22.99 663,146.55
BRITISH AMERICAN TOBACCO 188,994 30.36 5,738,802.81
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 27.15 487,614.00
DIAGEO 204,601 34.46 7,050,550.46
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 21.11 1,757,718.17
RECKITT BENCKISER PLC 57,878 61.93 3,584,384.54
UNILEVER PLC 93,214 50.91 4,745,524.74
NMC HEALTH PLC 9,509 19.00 180,671.00
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 19.16 1,361,232.45
ASTRAZENECA 105,675 72.81 7,694,196.75
GLAXOSMITHKLINE 409,921 16.64 6,823,544.96
BARCLAYS 1,471,691 1.40 2,069,197.54
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,663,075 6.03 10,039,983.77
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.49 2,980,483.32
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 1.84 730,335.06
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.18 1,444,081.49
3I GROUP PLC 79,251 10.82 857,495.82
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 19.15 517,587.25
INVESTEC PLC 54,280 4.11 223,579.32
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 69.28 1,821,786.88
SCHRODERS PLC 8,614 27.25 234,731.50
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.37 419,307.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.42 468,828.69
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.75 353,546.25
AVIVA PIC 348,023 3.63 1,265,063.60
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.99 340,007.85
LEGAL & GENERAL GROUP 490,014 2.27 1,113,311.80
PRUDENTIAL 217,306 13.99 3,040,110.94
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.28 456,920.64
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 15.97 464,342.44
SAGE GROUP PLC 89,321 6.95 621,316.87
HALMA PLC 32,374 19.60 634,530.40
BT GROUP PLC 730,298 1.67 1,222,372.79
VODAFONE GROUP PLC 2,170,686 1.50 3,262,975.19
CENTRICA PLC 440,558 0.66 292,089.95
NATIONAL GRID PLC 283,108 8.67 2,457,094.33
SEVERN TRENT PLC 18,112 20.42 369,847.04
SSE PLC 93,277 11.13 1,038,173.01
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 7.97 469,588.86
25,074,895 146,907,296.31
イギリスポンド 小計
(18,999,520,631)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.62 306,552.76
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 584.00 392,448.00
GIVAUDAN-REG 813 2,610.00 2,121,930.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 46.94 1,893,277.96
SIKA AG-BR 10,500 139.70 1,466,850.00
ABB LTD 153,407 18.30 2,807,348.10
GEBERIT AG-REG 3,021 437.30 1,321,083.30
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 209.40 309,702.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 210.30 792,410.40
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 51.70 683,680.80
SGS SA 437 2,389.00 1,043,993.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 140.75 713,180.25
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 75.18 3,363,853.92
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 265.10 658,243.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.44 194,694.72
DUFRY AG-REG 2,548 77.82 198,285.36
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,938.00 310,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 80,400.00 643,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,425.00 772,200.00
NESTLE SA - REGISTERED 254,925 109.08 27,807,219.00
ALCON INC 37,545 60.40 2,267,718.00
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 227.50 1,161,160.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 784.60 611,203.40
LONZA GROUP AG-REG 6,507 348.30 2,266,388.10
NOVARTIS 180,050 87.89 15,824,594.50
ROCHE HOLDING GENUSS 58,319 274.70 16,020,229.30
VIFOR PHARMA AG 3,601 157.00 565,357.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 205,591 11.20 2,302,619.20
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 38.15 807,902.55
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 69.30 235,412.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 792.40 1,181,468.40
UBS GROUP AG 314,000 10.26 3,223,210.00
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 181.10 702,124.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 471.90 1,391,633.10
SWISS RE LTD 26,239 99.52 2,611,305.28
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,661 351.20 4,446,543.20
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 97.20 610,124.40
TEMENOS AG - REG 5,252 162.05 851,086.60
SWISSCOM 2,064 488.20 1,007,644.80
1,455,910 105,887,958.10
スイスフラン 小計
(11,505,785,527)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 287.90 4,085,588.90
ローナ
BOLIDEN AB 15,315 200.45 3,069,891.75
ALFA LAVAL AB 25,639 174.05 4,462,467.95
ASSA ABLOY AB-B 79,507 215.60 17,141,709.20
ATLAS COPCO A 59,675 275.00 16,410,625.00
ATLAS COPCO B 36,538 249.10 9,101,615.80
EPIROC AB-A 53,833 99.74 5,369,303.42
EPIROC AB-B 29,972 95.34 2,857,530.48
SANDVIK AB 100,730 135.55 13,653,951.50
SKANSKA B 28,530 177.35 5,059,795.50
SKF AB-B 28,335 148.20 4,199,247.00
VOLVO B 125,906 129.80 16,342,598.80
SECURITAS B 22,844 144.35 3,297,531.40
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 225.70 4,100,969.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.22 2,911,916.64
HENNES & MAURITZ B 61,513 174.82 10,753,702.66
ICA GRUPPEN AB 5,730 483.80 2,772,174.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 374.20 5,668,755.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 47,331 293.30 13,882,182.30
NORDEA BANK ABP 250,593 59.50 14,910,283.50
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 83.40 11,568,414.00
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 85.26 11,628,270.36
SWEDBANK AB-A 80,216 125.75 10,087,162.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 199.00 2,545,608.00
INVESTOR AB-B SHS 40,438 441.00 17,833,158.00
KINNEVIK AB - B 18,104 250.40 4,533,241.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 359.60 2,617,888.00
ERICSSON (LM) B 268,755 81.20 21,822,906.00
HEXAGON AB-B SHS 21,504 442.70 9,519,820.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 483.80 2,996,657.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELE2 AB-B SHS 38,012 143.75 5,464,225.00
TELIA CO AB 235,437 41.52 9,775,344.24
2,062,041 270,444,535.80
スウェーデンクローナ 小計
(2,980,298,784)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 235.90 2,432,364.90
ローネ
EQUINOR ASA 80,907 148.70 12,030,870.90
NORSK HYDRO 106,150 26.87 2,852,250.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 374.00 5,037,780.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 246.20 1,716,260.20
MOWI ASA 40,968 226.90 9,295,639.20
ORKLA 69,804 78.98 5,513,119.92
DNB ASA 80,217 148.65 11,924,257.05
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 169.90 3,155,722.60
TELENOR ASA 60,821 184.80 11,239,720.80
488,193 65,197,986.07
ノルウェークローネ 小計
(774,552,074)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 545.60 4,953,502.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 279.20 4,938,210.40
VESTAS WIND SYSYEMS 15,201 508.60 7,731,228.60
ISS A/S 14,253 167.60 2,388,802.80
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 7,070.00 2,113,930.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,462.00 3,790,696.00
DSV A/S 14,436 635.20 9,169,747.20
PANDORA A/S 8,431 233.10 1,965,266.10
CARLSBERG AS-B 9,692 982.00 9,517,544.00
COLOPLAST-B 9,476 835.20 7,914,355.20
DEMANT A/S 7,420 203.90 1,512,938.00
GENMAB A/S 4,888 1,373.00 6,711,224.00
H LUNDBECK A/S 4,871 266.00 1,295,686.00
NOVO NORDISK A/S-B 144,978 344.00 49,872,432.00
DANSKE BANK A/S 59,378 91.80 5,450,900.40
TRYG A/S 9,828 202.00 1,985,256.00
ORSTED A/S 15,908 678.00 10,785,624.00
346,333 132,097,343.10
デンマーククローネ 小計
(2,093,742,888)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 25.83 532,847.07
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 6.50 772,076.50
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.14 1,182,348.30
SANTOS 156,437 6.72 1,051,256.64
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.18 258,566.34
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 31.73 2,652,310.70
WORLEYPARSONS LTD 34,596 13.78 476,732.88
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ALUMINA LIMITED 170,458 2.19 373,303.02
BHP GROUP LTD 242,659 36.25 8,796,388.75
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 11.18 551,487.04
BORAL LIMITED 81,732 5.00 408,660.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 7.66 1,031,618.16
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.17 477,398.83
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 22.54 842,162.02
NEWCREST MINING LIMITED 59,949 35.17 2,108,406.33
ORICA LTD 29,211 21.15 617,812.65
RIO TINTO LTD 32,522 84.96 2,763,069.12
SOUTH32 LTD 408,172 2.82 1,151,045.04
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 31.41 289,600.20
BRAMBLES LTD 129,297 12.78 1,652,415.66
SEEK LTD 26,358 19.11 503,701.38
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.80 925,024.60
TRANSURBAN GROUP 220,227 14.85 3,270,370.95
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 28.46 1,501,321.92
CROWN RESORTS LTD 30,328 11.37 344,829.36
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 41.88 231,303.24
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 43.69 142,560.47
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.42 737,459.32
REA GROUP LTD 3,593 102.86 369,575.98
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.57 206,394.91
WESFARMERS LTD 91,047 38.22 3,479,816.34
COLES GROUP LTD 93,277 13.20 1,231,256.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 103,697 35.35 3,665,688.95
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.47 482,981.10
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 17.54 1,023,897.50
COCHLEAR LIMITED 4,811 217.79 1,047,787.69
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 69.75 854,298.00
SONIC HEALTHCARE LTD 32,669 27.75 906,564.75
CSL LIMITED 38,043 229.52 8,731,629.36
AUST AND NZ BANKING GROUP 233,463 26.72 6,238,131.36
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 8.96 318,976.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.76 456,589.84
COMMONWEALTH BANK OF AUST 146,133 76.29 11,148,486.57
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 27.22 6,471,854.42
WESTPAC BANKING 288,399 28.03 8,083,823.97
AMP LTD 244,230 1.78 434,729.40
ASX LTD 15,814 84.55 1,337,073.70
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 6.70 295,255.60
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 122.22 3,277,573.74
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INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.70 1,612,033.50
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.36 720,760.32
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.09 1,367,294.37
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.13 1,351,352.73
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 14.84 658,539.84
TELSTRA CORP 342,339 3.77 1,290,618.03
TPG TELECOM LTD 31,475 6.60 207,735.00
AGL ENERGY LTD 51,344 18.92 971,428.48
AUSNET SERVICES 120,230 1.75 211,003.65
5,865,828 104,099,227.99
オーストラリアドル 小計
(7,503,472,353)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 4.45 341,065.80
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.60 815,520.00
A2 MILK CO LTD 66,854 16.23 1,085,040.42
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 15.97 726,762.76
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 13.19 479,021.23
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.04 587,613.96
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.67 516,240.48
566,266 4,551,264.65
ニュージーランドドル 小計
(311,078,938)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 69.95 16,368,020.20
NWS HOLDINGS LTD 163,000 13.80 2,249,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 56.45 6,717,550.00
MTR CORP 112,000 49.25 5,516,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 22.05 1,510,425.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 167,000 49.05 8,191,350.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 12.28 825,216.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.75 7,452,900.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 8.40 823,200.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.73 1,020,360.00
WYNN MACAU LTD 140,800 16.90 2,379,520.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 37.75 2,416,000.00
WH GROUP LTD 699,000 6.49 4,536,510.00
BANK EAST ASIA 109,160 21.55 2,352,398.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 27.40 8,494,000.00
HANG SENG BANK 68,000 174.20 11,845,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 96,400 252.80 24,369,920.00
AIA GROUP LTD 1,015,800 78.25 79,486,350.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 55.05 11,890,579.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.96 3,107,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 39.35 4,927,721.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 34.55 2,038,450.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 28.90 1,864,050.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 10.38 5,101,770.00
SINO LAND CO 315,400 11.74 3,702,796.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 128,500 119.20 15,317,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 81.85 3,314,925.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 27.85 2,679,170.00
WHARF HOLDINGS 91,000 17.90 1,628,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 47.50 4,512,500.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 47.75 3,103,750.00
PCCW LTD 357,000 4.37 1,560,090.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 56.10 2,805,000.00
CLP HOLDINGS 128,500 83.10 10,678,350.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 16.92 15,185,767.68
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 54.50 6,049,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 93.55 2,217,135.00
7,395,184 288,239,454.48
香港ドル 小計
(3,920,056,580)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 5.92 664,816.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.24 239,680.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.11 447,990.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.01 201,899.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.53 421,245.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 8.92 386,530.36
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.79 245,248.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.89 380,375.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.08 264,368.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 30.36 300,564.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.29 121,510.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.82 682,252.00
DBS GROUP 156,300 24.75 3,868,425.00
OCBC BANK 264,200 10.71 2,829,582.00
UNITED OVERSEAS BANK 103,300 25.15 2,597,995.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.17 508,991.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.46 647,366.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.19 286,728.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.19 341,525.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.23 391,411.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.19 2,129,143.17
3,493,876 17,957,643.53
シンガポールドル 小計
(1,380,942,787)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 16.97 1,149,819.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 551.30 804,898.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK HAPOALIM BM 84,067 26.46 2,224,412.82
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 25.11 3,531,847.05
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.10 1,502,450.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 85.17 698,394.00
AZRIELI GROUP 4,323 269.40 1,164,616.20
NICE LTD 4,894 536.50 2,625,631.00
410,855 13,702,068.39
イスラエルシェケル 小計
(414,487,568)
92,054,146 320,984,326,408
合 計
(320,984,326,408)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 943,182.63
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 660,575.09
SYDNEY AIRPORT 89,860 741,345.00
223,440 2,345,102.72
オーストラリアドル 小計
(169,035,004)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,711,080.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,777,500.00
595,500 6,488,580.00
香港ドル 小計
(88,244,688)
818,940 257,279,692
投資信託受益証券合計
(257,279,692)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 755,425.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,461,795.30
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,095 8,353,423.05
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 112,760 1,017,095.20
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,437,061.43
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,744,820.10
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 941,282.68
CROWN CASTLE INTL CORP 34,765 5,036,057.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,027 2,116,966.91
DUKE REALTY CORP 29,929 1,006,512.27
EQUINIX INC 6,911 3,840,650.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 993,601.15
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,588,548.98
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,808,429.07
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 1,228,297.32
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 791,909.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HCP INC 41,014 1,420,314.82
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,082,666.91
INVITATION HOMES INC 38,000 1,086,040.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 786,941.10
KIMCO REALTY CORP 35,407 669,900.44
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 624,201.60
MACERICH CO/THE 10,128 294,623.52
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,293,240.21
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 783,839.14
PROLOGIS INC 53,238 4,464,538.68
PUBLIC STORAGE 12,831 3,349,660.86
REALTY INCOME CORP 24,440 1,793,651.60
REGENCY CENTERS CORP 14,271 938,032.83
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,443,027.44
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 3,889,662.48
SL GREEN REALTY CORP 8,067 638,745.06
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,080,592.80
UDR INC 24,799 1,184,152.25
VENTAS INC 30,413 2,229,881.16
VEREIT INC 77,798 750,750.70
VORNADO REALTY TRUST 15,390 944,792.10
WELLTOWER INC 31,753 2,839,353.26
WP CAREY INC 13,017 1,154,347.56
990,897 71,864,832.86
アメリカドル 小計
(7,664,384,424)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 213,304.80
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 412,808.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 180,473.55
30,576 806,586.85
カナダドル 小計
(64,543,079)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 337,763.20
GECINA SA 4,459 630,056.70
ICADE 2,845 226,035.25
KLEPIERRE 17,225 473,343.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,840 1,324,648.00
38,947 2,991,846.15
ユーロ 小計
(353,636,214)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 385,316.72
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 439,944.70
SEGRO PLC 82,202 622,597.94
220,166 1,447,859.36
イギリスポンド 小計
(187,251,651)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラ DEXUS 94,090 1,214,701.90
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,073,205.38
GPT GROUP 136,015 837,852.40
MIRVAC GROUP 306,089 964,180.35
SCENTRE GROUP 486,663 1,863,919.29
STOCKLAND 207,412 925,057.52
VICINITY CENTERS 291,115 719,054.05
1,661,655 8,597,970.89
オーストラリアドル 小計
(619,741,741)
香港ドル LINK REIT 179,500 16,890,950.00
179,500 16,890,950.00
香港ドル 小計
(229,716,920)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 600,400.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 505,440.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 526,789.00
SUNTEC REIT 173,000 330,430.00
813,800 1,963,059.00
シンガポールドル 小計
(150,959,237)
3,935,541 9,270,233,266
投資証券合計
(9,270,233,266)
9,527,512,958
合計
(9,527,512,958)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 611銘柄 96.7 % ― ― 67.1 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.3 % 2.3 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.1 % ― ― 11.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 5.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.5 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.5 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.4 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.1 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 677,153,241
コール・ローン 3,013,637,233
国債証券 378,547,953,169
派生商品評価勘定 60,052,059
未収入金 537,873
未収利息 2,041,088,798
前払費用 272,207,122
差入委託証拠金 288,762,468
流動資産合計 384,901,391,963
資産合計 384,901,391,963
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 575,474
前受金 39,442,599
未払解約金 126,839,453
未払利息 6,502
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項目 金額(円)
その他未払費用 9
流動負債合計 166,864,037
負債合計 166,864,037
純資産の部
元本等
元本 138,036,622,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 246,697,905,874
元本等合計 384,734,527,926
純資産合計 384,734,527,926
負債純資産合計 384,901,391,963
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 138,036,622,052口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7872円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,872円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 93,887,447,277円
期中追加設定元本額 60,454,845,514円
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区分 2019年 8月20日現在
期中一部解約元本額 16,305,670,739円
期末元本額 138,036,622,052円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,770,282,068円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 716,131,176円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 481,639,875円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,017,571,731円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,884,921円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,159,710,143円
世界経済インデックスファンド 6,643,330,696円
DCマイセレクション25 1,665,668,010円
DCマイセレクション50 1,271,804,048円
DCマイセレクション75 813,924,480円
DC外国債券インデックス・オープン 1,886,585,283円
DCマイセレクションS25 675,674,012円
DCマイセレクションS50 519,646,540円
DCマイセレクションS75 233,377,496円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 50,974,567円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 66,401,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 31,671,728円
DC世界経済インデックスファンド 5,780,792,511円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 621,171,527円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 41,993,548円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,776,276円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 49,508,740円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 102,626,939円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 174,775,873円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 158,276,498円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 418,918,989円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,155,007,557円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 608,003,302円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,162,681,601円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 877,265,148円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 86,401,545円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 615,256,731円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 35,527,524円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 237,568,711円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 295,994,614円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 978,728,657円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,059,419,831円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 838,905,195円
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区分 2019年 8月20日現在
外国債券ファンド・シリーズ1 471,117,761円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,396,130,836円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,652,743,627円
分散投資コア戦略ファンドA 1,394,855,175円
分散投資コア戦略ファンドS 3,493,829,944円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 263,503,618円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,665,351,099円
コア投資戦略ファンド(切替型) 633,079,220円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 234,054,142円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 112,518,575円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,081,479,582円
SMT インデックスバランス・オープン 234,060,069円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 24,424,639,577円
SMT 世界経済インデックス・オープン 68,615,493円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 93,221,731円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 127,647,845円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,295,170円
グローバル経済コア 962,705,130円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 5,781,688円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 75,575円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 196,196,006円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 19,410,328円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,800円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 22,219円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 27,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 32,515円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 842,122,207円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,568,976,832円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 351,169,707円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 40,426,040,188円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 15,788,801,687
合計 15,788,801,687
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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債券関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,370,938,469 - 2,410,381,068 39,442,599
合計 2,370,938,469 - 2,410,381,068 39,442,599
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,796,923,614 - 2,816,957,600 20,033,986
アメリカドル 1,422,015,949 - 1,438,409,700 16,393,751
カナダドル 113,712,846 - 114,271,300 558,454
ユーロ 1,076,675,756 - 1,076,893,100 217,344
イギリスポンド 184,519,063 - 187,383,500 2,864,437
合計 2,796,923,614 - 2,816,957,600 20,033,986
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,450,488.26
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,718,269.56
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,957,910.15
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,775,390.63
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,479,287.10
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,507,166.02
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,937,890.60
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,957,890.68
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,463,818.39
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,671,425.76
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,977,539.05
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,488,769.52
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,910,112.50
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,962,812.48
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,977,617.18
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,498,417.98
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,802,742.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,001,093.76
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,975,976.60
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,157,718.81
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,141,449.23
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,516,542.96
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,310,057.81
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,024,414.05
T 1.625% 07/31/20 24,000,000.00 23,967,656.16
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,509,472.65
T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,054,492.15
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,493,554.72
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,048,867.21
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,201,257.81
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,047,974.61
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,614,587.90
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,514,648.45
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,609,314.47
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,273,062.52
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,825,234.39
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,664,062.50
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,613,044.89
209/325
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T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,051,953.16
T 1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,413,135.97
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,227,314.47
T 1.75% 10/31/20 9,200,000.00 9,206,648.47
T 1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,124,662.14
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,209,128.89
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,100,781.28
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,521,777.35
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,551,347.67
T 1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,549,193.38
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,096,679.71
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,044,218.76
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,822,251.91
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,441,554.67
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,026,757.80
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,020,390.64
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,351,316.42
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,607,546.91
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,399,843.72
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,577,343.75
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,137,406.25
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,944,562.51
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,166,957.01
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,524,882.84
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,423,117.23
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,246,562.48
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 13,011,364.03
T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,755,097.61
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,430,764.04
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,130,468.76
T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,398,015.64
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,388,410.20
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,080,321.30
T 2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,190,625.00
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,537,529.31
T 2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,516,210.90
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,039,257.82
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,988,855.51
T 2.25% 08/15/46 19,200,000.00 19,861,500.09
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,536,003.92
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,533,003.95
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,587,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,413,402.41
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,865,214.81
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,722,875.00
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,438,867.15
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,641,503.93
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,365,359.44
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,866,210.93
T 2.375% 05/15/29 13,040,000.00 13,943,631.30
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,028,808.62
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,104,628.92
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,343,945.35
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,571,441.42
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,258,984.40
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,986,164.08
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 7,926,203.12
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 17,924,414.14
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,193,332.05
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 3,034,238.27
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,378,750.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,727,201.16
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,112,500.00
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,186,171.92
T 2.625% 02/15/29 15,000,000.00 16,353,515.70
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,453,976.56
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,679,902.38
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,765,563.25
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,462,531.25
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,415,429.68
T 2.625% 07/31/20 12,700,000.00 12,801,203.12
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,546,835.96
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,126,113.24
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 12,045,800.81
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,792,675.82
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,164,296.89
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,366,062.55
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,939,328.14
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,914,062.60
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,217,773.49
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,285,703.14
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,254,589.83
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,400,781.25
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,357,769.58
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,382,191.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,226,826.15
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,254,433.61
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,759,781.25
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,337,503.95
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,737,890.60
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,756,186.00
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,310,351.62
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,530,789.03
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,180,216.38
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,627,668.82
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,677,210.99
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,010,322.27
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,593,095.67
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,181,796.94
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,612,304.66
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,595,607.40
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,530,371.10
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,207,656.28
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,618,203.10
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,022,187.52
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,230,078.10
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,827,535.14
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,191,250.00
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,750,605.49
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,211,273.44
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,043,710.93
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,632,964.81
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,860,562.50
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,015,332.05
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,705,617.18
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,425,687.51
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,533,785.98
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,522,665.99
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,031,953.12
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,224,148.43
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,828,812.50
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 6,021,484.40
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,438,296.87
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,761,539.08
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,506,875.00
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,287,750.00
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,911,171.87
212/325
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,308,460.18
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,668,742.22
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,965,616.42
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,423,677.77
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,788,085.97
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,604,375.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,631,406.26
T 3.75% 11/15/43 12,500,000.00 16,599,609.37
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,202,789.06
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,329,222.67
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 18,001,425.00
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,482,382.81
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,157,070.33
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 9,260,644.57
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,337,199.27
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,277,929.65
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,861,328.10
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,168,777.37
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,250,367.19
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,093,398.43
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,399,218.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,696,960.94
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,781,632.81
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,819,445.32
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,336,100.01
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,275,625.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,438,968.75
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,710,835.98
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,403,566.42
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,635,648.44
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,653,125.00
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,708,789.06
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,592,929.70
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,593,375.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,167,699.22
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,961,011.72
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,767,617.19
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,953,703.12
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,939,726.57
1,611,470,000.00 1,708,615,740.63
アメリカドル 小計
(182,223,868,738)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,036,605.00
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,630,425.70
213/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 0.75% 09/01/20 5,320,000.00 5,276,056.80
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,667,829.50
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 462,272.40
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,227,488.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,344,827.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 608,391.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,064,560.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,716,294.50
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,942,577.60
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,486,410.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,402,016.50
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 4,020,343.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,140,966.40
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,241,136.70
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,102,521.10
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,789,978.50
CAN 2.75% 12/01/64 790,000.00 1,152,222.90
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,286,076.40
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,171,095.05
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,122,005.90
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,096,908.00
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,813,087.60
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,842,452.70
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 4,043,880.75
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,074,738.10
CAN 5.75% 06/01/33 1,880,000.00 2,937,584.60
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,641,553.20
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,782,131.75
81,350,000.00 91,124,436.65
カナダドル 小計
(7,291,777,420)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,256,062.75
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,229,826.80
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 35,652,555.00
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,220,858.00
MBONO 6.5% 06/10/21 63,590,000.00 63,014,192.55
MBONO 7.25% 12/09/21 25,330,000.00 25,437,652.50
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 55,608,832.20
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,208,936.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,133,402.30
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,527,287.30
MBONO 8.5% 05/31/29 29,250,000.00 32,241,690.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 26,786,089.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 19,837,877.50
MBONO 8% 11/07/47 18,970,000.00 20,147,657.60
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,597,692.50
509,770,000.00 530,900,612.45
メキシコペソ 小計
(2,850,936,288)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,287,846.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,408,844.55
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,361,500.50
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,425,525.05
BGB 0.8% 06/22/28 3,160,000.00 3,499,068.00
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,287,890.60
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,003,909.50
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 980,000.00
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,917,151.50
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,647,068.75
BGB 1.9% 06/22/38 1,330,000.00 1,746,828.65
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,244,901.75
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,699,471.65
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,525,270.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,975,090.30
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,203,924.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,836,536.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,919,896.00
BGB 3.75% 09/28/20 3,270,000.00 3,433,336.50
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,216,846.60
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 6,164,825.25
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,602,507.50
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,814,968.85
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,250,253.60
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,493,653.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,418,585.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,229,366.90
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,354,822.20
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 3,001,366.00
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,185,901.70
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,393,620.95
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,585,340.60
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,407,336.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,217,665.50
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,563,461.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,220,481.40
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,539,270.00
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,573,742.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,479,638.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,971,264.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,971,151.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,358,006.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,080,649.50
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,334,814.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 2,990,883.45
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,730,068.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,250,000.00 5,272,181.25
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,163,520.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,093,830.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,655,386.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,101,655.25
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,605,350.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,780,595.50
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,778,763.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,816,478.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,712,850.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,234,824.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,209,496.75
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,908,608.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,264,750.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 1,943,332.05
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,435,328.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,237,963.30
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,758,792.75
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,332,101.50
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,226,562.40
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,171,177.50
BTPS 3.35% 03/01/35 3,390,000.00 4,037,998.50
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 3,114,822.15
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,661,055.65
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,015,992.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,787,680.75
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,533,839.35
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,445,936.75
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 2,961,532.80
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,404,626.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,405,555.25
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,479,441.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,446,604.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,861,101.00
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BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,309,489.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,540,210.80
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 4,267,542.30
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,050,747.95
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,582,182.00
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,265,186.00
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,458,225.20
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,909,405.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,986,958.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,785,136.85
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,365,402.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,867,546.75
BTPS 5% 08/01/34 3,690,000.00 5,189,154.75
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 5,860,094.70
BTPS 6.5% 11/01/27 5,620,000.00 7,931,365.50
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,016,640.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,986,117.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,071,672.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,690,000.00 5,075,353.85
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,832,095.15
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,533,297.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,087,685.55
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,456,550.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,458,308.50
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,142,923.25
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,260,700.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,379,773.00
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,730,387.20
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,225,338.25
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,559,086.45
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,012,996.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,853,032.50
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,633,420.75
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,512,688.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,489,219.40
DBR 2.25% 09/04/20 4,650,000.00 4,800,729.75
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,077,637.25
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,039,722.00
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,669,644.80
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 9,052,264.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,533,821.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,311,865.25
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,991,290.65
217/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,766,138.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,060,000.00 7,295,414.00
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,260,180.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,839,547.75
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,477,282.40
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,751,625.10
DBR 5.5% 01/04/31 3,900,000.00 6,734,890.50
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,826,997.40
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,643,550.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,185,287.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,035,706.75
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,063,900.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,202,521.00
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,368,682.75
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,192,064.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,605,920.00
FRTR 0.75% 05/25/28 8,430,000.00 9,331,799.25
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,440,994.00
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,072,180.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,326,480.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,634,355.40
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,625,836.40
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,158,302.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,680,147.50
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,708,933.25
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,690,068.60
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,637,713.80
FRTR 1.5% 05/25/50 2,760,000.00 3,548,835.60
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,040,187.20
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,654,843.10
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,288,097.40
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,865,773.45
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,453,885.25
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,955,460.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,699,297.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,310,642.10
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,404,874.20
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,660,424.50
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,373,175.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,882,576.80
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,717,129.85
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,823,299.25
218/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,277,898.60
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,246,911.25
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,407,358.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,598,000.00
FRTR 4.5% 04/25/41 6,640,000.00 12,741,462.80
FRTR 4.75% 04/25/35 4,200,000.00 7,374,339.00
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 6,131,397.50
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,439,735.00
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,502,302.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,417,832.50
FRTR 5.75% 10/25/32 5,410,000.00 9,707,000.70
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,699,016.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,349,705.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,040,000.00 2,117,438.40
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,876,323.15
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,367,744.70
IRISH 1.1% 05/15/29 910,000.00 1,015,332.50
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 892,179.60
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,020,433.95
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,043,708.55
IRISH 1.7% 05/15/37 940,000.00 1,143,665.10
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,227,812.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,052,096.65
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,969,917.00
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,740,928.35
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,501,779.30
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,149,054.55
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 245,328.35
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,055,377.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,727,072.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,457,900.80
NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,845,123.50
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 5,041,029.30
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,852,991.50
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,574,515.00
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,537,704.50
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,260,428.50
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,814,886.30
NETHER 2.5% 01/15/33 2,430,000.00 3,400,335.45
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,844,126.80
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,436,517.00
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,162,422.25
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,682,906.00
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NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,539,696.00
NETHER 4% 01/15/37 2,860,000.00 5,054,520.90
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,744,564.80
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 258,464.00
OBL 0.25% 10/16/20 5,010,000.00 5,074,178.10
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,155,116.00
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,515,570.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,299,087.50
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,596,148.35
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,651,870.00
OBL 0% 10/13/23 2,930,000.00 3,047,273.25
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 1,004,908.80
RAGB 0.5% 02/20/29 780,000.00 848,031.60
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,273,197.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,179,615.60
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,633,552.50
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,547,407.50
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,127,841.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,912,464.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,130,000.00 1,513,194.30
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 962,569.60
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,104,993.55
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,582,106.00
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,944,590.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,133,854.00
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,309,890.80
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,905,113.00
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,365,658.05
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,587,800.60
RAGB 3.8% 01/26/62 640,000.00 1,497,033.60
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,581,033.60
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,905,534.20
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 201,862.05
RFGB 0.375% 09/15/20 1,330,000.00 1,346,598.40
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,259,183.25
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,137,806.25
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 729,569.70
RFGB 0.5% 09/15/29 430,000.00 468,749.45
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 978,602.10
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 755,884.65
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 868,619.25
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,508,559.60
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RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 920,103.80
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 742,027.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 705,627.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,538,873.05
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,478,210.00
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,189,776.20
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 678,978.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 857,876.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,450,552.75
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,630,780.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,760,794.50
SPGB 0.25% 07/30/24 450,000.00 462,561.75
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,919,838.90
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,363,213.60
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,937,794.25
SPGB 0.6% 10/31/29 1,160,000.00 1,215,227.60
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,256,188.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,598,898.20
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,993,206.15
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,626,703.00
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,396,903.50
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,918,058.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,416,716.75
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,425,967.35
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,900,362.70
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,496,896.70
SPGB 1.95% 07/30/30 3,650,000.00 4,351,511.75
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,856,779.65
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,489,835.10
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,317,263.60
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,099,006.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 5,028,139.90
SPGB 3.45% 07/30/66 1,850,000.00 3,228,361.00
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,955,317.60
SPGB 4.2% 01/31/37 3,350,000.00 5,399,580.25
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,111,326.25
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,121,240.45
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 7,158,447.90
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,756,761.25
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,205,347.75
SPGB 4.9% 07/30/40 3,300,000.00 6,000,802.50
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,765,586.40
SPGB 5.15% 10/31/44 2,400,000.00 4,726,356.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,849,180.10
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,596,508.10
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,311,827.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,954,100.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,942,748.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,640,824.50
1,002,570,000.00 1,216,623,547.50
ユーロ 小計
(143,804,903,314)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,749,396.05
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,013,435.10
UKT 0.875% 10/22/29 510,000.00 527,082.45
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,223,155.00
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,165,068.40
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,418,057.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,590,897.20
UKT 1.625% 10/22/28 5,750,000.00 6,345,757.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,562,610.35
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,515,018.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,480,000.00 1,740,776.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,391,410.00
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,539,961.00
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,595,762.00
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,174,285.55
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,687,525.00
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,474,467.10
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,740,974.25
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,386,283.90
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,885,868.30
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,201,028.00
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,195,512.10
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,767,814.40
UKT 3.75% 09/07/20 8,060,000.00 8,331,742.90
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,025,869.90
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,553,318.20
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,318,755.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,450,000.00 3,925,818.75
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 881,418.50
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,963,814.00
UKT 4.25% 12/07/46 3,950,000.00 6,950,953.25
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,975,168.75
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,424,775.30
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,851,098.55
222/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,743,361.95
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,955,936.05
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,192,399.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,884,424.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,127,840.00
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,134,775.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,884,131.25
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 840,436.50
136,690,000.00 180,858,182.00
イギリスポンド 小計
(23,390,388,678)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,292,029.20
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,446,493.55
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,238,659.75
SGB 1% 11/12/26 11,970,000.00 13,339,846.80
SGB 2.5% 05/12/25 11,460,000.00 13,556,549.70
SGB 3.5% 03/30/39 8,460,000.00 14,036,451.30
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,699,832.55
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,291,942.80
100,120,000.00 115,901,805.65
スウェーデンクローナ 小計
(1,277,237,898)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,678,913.70
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 7,460,000.00 7,840,049.70
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 6,025,185.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,454,953.50
NGB 2% 04/26/28 5,730,000.00 6,178,257.90
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,904,688.00
NGB 3.75% 05/25/21 16,040,000.00 16,776,476.60
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,818,386.25
71,020,000.00 74,676,910.65
ノルウェークローネ 小計
(887,161,698)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,534,890.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 19,322,021.70
DGB 0.5% 11/15/29 4,930,000.00 5,521,994.40
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,446,359.00
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 13,107,992.90
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 14,110,394.40
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 49,903,273.00
94,460,000.00 126,946,925.40
デンマーククローネ 小計
(2,012,108,767)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,850,143.40
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,796,122.35
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,033,954.10
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,066,737.00
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POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,748,674.05
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,109,752.45
POLGB 2.75% 04/25/28 6,000,000.00 6,439,170.00
POLGB 2.75% 10/25/29 2,460,000.00 2,660,022.60
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,617,629.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,752,915.05
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,819,342.00
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,252,671.25
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 810,945.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,048,614.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,706,697.00
75,720,000.00 79,713,389.85
ポーランドズロチ 小計
(2,156,247,195)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 1,450,000.00 1,530,598.25
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,383,511.50
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,436,540.35
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,069,386.50
ACGB 2.5% 05/21/30 3,540,000.00 4,096,364.10
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,633,851.70
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 998,408.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,753,487.45
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,597,550.00
ACGB 2.75% 11/21/28 4,700,000.00 5,452,470.00
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,242,730.00
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,800,430.40
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,672,668.20
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,960,985.95
ACGB 3.25% 06/21/39 1,570,000.00 2,091,137.95
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,232,119.60
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,303,273.20
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,791,815.85
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,805,174.75
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,290,476.20
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,697,420.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,268,215.80
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,104,422.35
88,360,000.00 103,213,038.10
オーストラリアドル 小計
(7,439,595,786)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 981,104.85
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 801,596.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 781,361.10
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 871,228.75
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,605,852.30
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SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 731,710.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 652,689.45
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 278,551.00
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,120,922.25
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,521,557.40
SIGB 2.75% 04/01/42 830,000.00 951,657.25
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,663,544.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 613,950.40
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 741,214.30
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 415,184.45
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,146,612.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,086,756.20
SIGB 3.375% 09/01/33 1,060,000.00 1,256,269.60
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,335,418.00
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,115,499.00
18,510,000.00 19,672,678.80
シンガポールドル 小計
(1,512,828,999)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,517,650.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,726,730.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,747,696.10
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,718,339.15
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,374,584.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,342,627.00
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,693.75
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,232.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,228,019.00
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,124,564.95
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,635.00
MGS 3.882% 03/14/25 500,000.00 515,697.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,510,867.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,174,216.90
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,052,277.05
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,702,738.20
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,800,737.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,086,520.75
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,973,872.00
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,194,812.00
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,770,115.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,616,262.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,157,200.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,535,247.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,369,966.20
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MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,340,580.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,694,962.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,490,000.00 1,749,498.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,480,000.00 2,880,234.80
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 950,180.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,884,412.50
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,728,280.80
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 686,757.00
65,080,000.00 68,803,207.85
マレーシアリンギット 小計
(1,753,793,768)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 43,600,000.00 48,479,058.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,851,088.80
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,188,207.50
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,705,778.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,754,176.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,650,165.35
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 23,518,028.95
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 23,974,557.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 23,880,078.90
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 39,419,955.00
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 19,712,775.00
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 27,723,560.40
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,331,646.50
307,740,000.00 282,189,075.40
南アフリカランド 小計
(1,947,104,620)
378,547,953,169
合計
(378,547,953,169)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 48.1 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 299銘柄 100.0 % 38.0 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
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デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,017,223,865
コール・ローン 42,860,092
株式 49,479,038,371
投資信託受益証券 175,242,835
投資証券 147,168,040
派生商品評価勘定 5,500,987
未収入金 1,608,728
未収配当金 156,650,878
前払金 125,570,243
差入委託証拠金 367,519,467
流動資産合計 52,518,383,506
資産合計 52,518,383,506
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 130,995,392
未払金 1,426,822
未払解約金 3,640,229
未払利息 92
流動負債合計 136,062,535
負債合計 136,062,535
純資産の部
元本等
元本 20,402,768,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 31,979,552,635
元本等合計 52,382,320,971
純資産合計 52,382,320,971
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2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
負債純資産合計 52,518,383,506
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,402,768,336口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5674円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,674円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 8月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 17,830,347,012円
期中追加設定元本額 3,644,921,610円
期中一部解約元本額 1,072,500,286円
期末元本額 20,402,768,336円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,173,986,952円
世界経済インデックスファンド 3,313,279,937円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,134,827,459円
DC世界経済インデックスファンド 2,889,295,803円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 208,621,180円
分散投資コア戦略ファンドA 149,789,331円
分散投資コア戦略ファンドS 370,745,935円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 407,609,115円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 447,482,063円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 362,568,851円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 19,046,896円
SMT インデックスバランス・オープン 119,162,216円
SMT 世界経済インデックス・オープン 49,183,758円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 205,515,846円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 30,064,138円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,277,303円
グローバル経済コア 482,930,100円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 15,698,445円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 26,252円
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区分 2019年 8月20日現在
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 36,269円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 21,557,621円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 911,029,622
投資信託受益証券 7,748,947
投資証券 △4,343,254
合計 914,435,315
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,091,880,018 - 2,966,309,775 △125,570,243
合計 3,091,880,018 - 2,966,309,775 △125,570,243
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 437,303,969 - 437,376,973 73,004
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アメリカドル 437,303,969 - 437,376,973 73,004
売建 192,969 - 190,135 2,834
ブラジルレアル 192,969 - 190,135 2,834
合計 437,496,938 - 437,567,108 75,838
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 507,578 6.73 3,417,015.09
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.92 95,680.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 38,742 78.28 3,032,723.76
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 8,617 187.60 1,616,549.20
ROSNEFT OJSC-GDR 103,060 6.05 623,513.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 160,402 3.83 615,622.87
TATNEFT-SPONSORED ADR 24,530 64.02 1,570,410.60
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B 7,076 8.78 62,127.28
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 9.78 151,697.58
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 14.44 244,469.20
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 22.10 1,469,583.70
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 15,509 20.88 323,827.92
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 18,620 12.59 234,425.80
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 53.75 382,915.00
SEVERSTAL - GDR REG S 25,350 14.12 357,942.00
SOUTHERN COPPER CORP 5,402 30.30 163,680.60
51JOB INC-ADR 1,655 72.33 119,706.15
DP WORLD PLC 21,152 13.90 294,012.80
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 29,952 20.19 604,730.88
NIO INC - ADR 53,878 3.00 161,634.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 10,934 33.84 370,006.56
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 13,433 105.25 1,413,823.25
TAL EDUCATION GROUP- ADR 33,143 33.48 1,109,627.64
YUM CHINA HOLDINGS INC 33,306 45.43 1,513,091.58
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58.COM INC-ADR 9,450 54.82 518,049.00
AUTOHOME INC-ADR 5,298 84.81 449,323.38
BAIDU INC - SPON ADR 24,875 104.22 2,592,472.50
IQIYI INC-ADR 11,977 18.08 216,544.16
MOMO INC-SPON ADR 12,997 34.46 447,876.62
NETEASE INC-ADR 6,498 262.25 1,704,100.50
SINA CORP 5,725 43.45 248,751.25
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 13.97 126,749.81
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 42.31 222,085.19
YY INC-ADR 4,344 57.81 251,126.64
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 129,785 178.28 23,138,069.80
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 49.40 173,295.20
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 38,071 35.30 1,343,906.30
JD.COM INC-ADR 68,369 31.58 2,159,093.02
PINDUODUO INC-ADR 17,726 25.57 453,253.82
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 36,239 8.33 301,870.87
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,845 12.86 512,406.70
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 20.00 72,860.00
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 32.44 130,895.40
BBVA ARGENTINA SA-ADR 4,996 5.01 25,029.96
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 147,287 4.42 651,744.97
CREDICORP LTD 6,431 206.47 1,327,808.57
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 8,771 14.95 131,126.45
SBERBANK-SPONSORED ADR 233,869 13.25 3,098,764.25
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 205,916 1.14 234,744.24
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 29.48 59,579.08
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 1.10 59,875.20
GDS HOLDINGS LTD - ADR 4,405 41.85 184,349.25
GLOBANT SA 3,122 91.64 286,100.08
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 7.59 302,491.86
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 6,359 10.30 65,497.70
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 5,650 16.07 90,795.50
2,482,221 61,529,453.73
アメリカドル 小計
(6,562,116,240)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,455,661 5.90 8,588,399.90
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 295,492 40.54 11,979,245.68
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 194.14 2,815,030.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 96,852 32.95 3,191,273.40
ALFA S.A.B.-A 242,900 14.82 3,599,778.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 53.34 2,000,250.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 277.66 6,470,866.30
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 180.57 5,612,115.60
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PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 161.04 2,734,459.20
ALSEA SAB DE CV 34,300 40.88 1,402,184.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 209,790 31.28 6,562,231.20
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 75.53 2,371,642.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 98.68 1,075,612.00
WALMART DE MEXICO-SER V 468,580 56.23 26,348,253.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 33,675 101.67 3,423,737.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 179,140 174.43 31,247,390.20
GRUMA S.A.B.-B 25,960 178.35 4,629,966.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 132,400 34.22 4,530,728.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 38.46 6,992,028.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 169,700 25.75 4,369,775.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 260,400 99.03 25,787,412.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 22.84 5,767,100.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,037,840 13.02 39,552,676.80
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 37,700 73.88 2,785,276.00
7,280,355 213,837,429.93
メキシコペソ 小計
(1,148,306,998)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 49.60 912,640.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,100 26.74 7,436,394.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 371,740 24.03 8,932,912.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 15.85 1,198,260.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 29.01 429,348.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 13.87 873,810.00
GERDAU SA-PREF 87,000 12.26 1,066,620.00
SUZANO SA 50,679 31.93 1,618,180.47
VALE SA 285,178 43.65 12,448,019.70
EMBRAER SA 69,700 17.95 1,251,115.00
WEG SA 66,872 22.54 1,507,294.88
CCR SA 101,100 15.31 1,547,841.00
LOCALIZA RENT A CAR 59,002 44.75 2,640,339.50
RUMO SA 97,700 23.04 2,251,008.00
KROTON EDUCATIONAL SA 138,184 10.79 1,491,005.36
B2W CIA DIGITAL 23,600 42.25 997,100.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 17.75 1,130,959.00
LOJAS RENNER S.A. 66,407 49.40 3,280,505.80
MAGAZINE LUIZA SA 56,800 37.83 2,148,744.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 59,600 28.00 1,668,800.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 22.57 936,655.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 87.12 1,289,376.00
RAIA DROGASIL SA 21,100 89.29 1,884,019.00
AMBEV SA 438,500 19.11 8,379,735.00
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BRF SA 52,500 38.26 2,008,650.00
JBS SA 90,300 28.90 2,609,670.00
M DIAS BRANCO SA 6,300 36.95 232,785.00
NATURA COSMETICOS SA 20,700 63.30 1,310,310.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 39,000 47.24 1,842,360.00
HYPERA SA 35,300 31.71 1,119,363.00
BANCO BRADESCO S.A. 116,362 29.10 3,386,134.20
BANCO BRADESCO SA-PREF 365,953 32.79 11,999,598.87
BANCO DO BRASIL S.A. 81,100 44.83 3,635,713.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 442,781 34.20 15,143,110.20
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 410,067 12.29 5,039,723.43
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,503 45.50 8,667,886.50
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 56,300 33.15 1,866,345.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 19,100 100.60 1,921,460.00
PORTO SEGURO SA 7,300 53.51 390,623.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 57,063 14.05 801,735.15
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 27.00 1,225,800.00
CIELO SA 99,269 7.26 720,692.94
TELEFONICA BRASIL S.A. 48,400 52.41 2,536,644.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 11.98 873,342.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 40.42 715,434.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 24,100 40.65 979,665.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 65,992 14.75 973,382.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 26,100 52.58 1,372,338.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 45.15 756,262.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 13,000 96.57 1,255,410.00
4,983,318 140,705,119.70
ブラジルレアル 小計
(3,682,252,982)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,265.00 280,233,450.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,610.00 218,903,650.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 9,857 18,900.00 186,297,300.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 23,754 6,291.00 149,436,414.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 4,150.20 293,987,717.40
CENCOSUD SA 137,988 1,140.80 157,416,710.40
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 8,205.00 76,495,215.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,221.10 33,787,373.20
BANCO DE CHILE 2,335,280 103.90 242,635,592.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,194 43,101.00 223,866,594.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 50.78 318,889,310.38
ITAU CORPBANCA 16,749,156 5.50 92,170,605.46
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 6,019.60 111,675,619.20
AGUAS ANDINAS SA-A 163,248 384.50 62,768,856.00
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COLBUN SA 475,888 122.00 58,058,336.00
ENEL AMERICAS SA 2,867,591 116.48 334,016,999.68
ENEL CHILE SA 2,561,278 59.92 153,471,777.76
31,903,674 2,994,111,520.48
チリペソ 小計
(447,619,672)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,750.00 1,344,692,250.00
CEMENTOS ARGOS SA 32,011 7,260.00 232,399,860.00
GRUPO ARGOS SA 17,723 15,820.00 280,377,860.00
BANCOLOMBIA SA 20,302 40,600.00 824,261,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 43,400.00 1,661,265,200.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,235.00 375,079,380.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 32,220.00 670,820,400.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 12,561 30,440.00 382,356,840.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 18,000.00 909,198,000.00
984,893 6,680,450,990.00
コロンビアペソ 小計
(207,093,980)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,000 21.20 190,800.00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 4,358 19.50 84,981.00
OPAP SA 17,668 9.61 169,877.82
JUMBO SA 8,599 15.98 137,412.02
ALPHA BANK AE 129,138 1.45 187,250.10
EUROBANK ERGASIAS SA 182,882 0.69 127,011.54
NATIONAL BANK OF GREECE 27,165 2.16 58,703.56
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 20,293 12.02 243,921.86
399,103 1,199,957.90
ユーロ 小計
(141,835,023)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 10.79 288,226.50
26,700 288,226.50
イギリスポンド 小計
(37,276,333)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 126.80 1,471,260.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 6.13 715,708.15
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 17.07 406,453.77
KOC HOLDING AS 62,460 17.37 1,084,930.20
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 43,168 4.17 180,010.56
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,836 22.46 220,916.56
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 11.18 695,295.38
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 3,258 59.75 194,665.50
ARCELIK AS 15,358 17.14 263,236.12
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 49.72 2,129,209.28
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 11,230 23.80 267,274.00
AKBANK T.A.S. 276,321 6.80 1,878,982.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.76 2,102,329.92
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TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.39 932,534.68
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.64 988,225.92
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 12.54 1,192,503.84
1,301,293 14,723,537.08
トルコリラ 小計
(277,980,380)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 829.00 6,186,827.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 76.25 5,242,035.00
CEZ AS 13,737 520.50 7,150,108.50
89,948 18,578,970.50
チェココルナ 小計
(85,091,684)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 32,872 2,966.00 97,498,352.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 4,880.00 74,068,640.00
OTP BANK NYRT 19,549 12,250.00 239,475,250.00
67,599 411,042,242.00
ハンガリーフォリント 小計
(148,756,187)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 79.18 875,493.26
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 26,414 90.12 2,380,429.68
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 4.82 707,287.51
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 4,171 34.96 145,818.16
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 77.88 1,022,720.16
CCC SA 3,138 127.90 401,350.20
LPP SA 124 7,145.00 885,980.00
CD PROJEKT SA 6,704 236.00 1,582,144.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 28.00 658,056.00
DINO POLSKA SA 4,430 134.60 596,278.00
ALIOR BANK SA 8,830 42.34 373,862.20
BANK MILLENNIUM SA 33,017 6.92 228,477.64
BANK PEKAO SA 15,510 98.30 1,524,633.00
M BANK SA 1,663 317.00 527,171.00
PKO BANK POLSKI SA 76,505 39.44 3,017,357.20
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 296.80 1,072,932.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,951 37.64 1,917,795.64
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.02 335,061.16
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.66 486,887.32
548,414 18,739,734.13
ポーランドズロチ 小計
(506,909,808)
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
CHINA COAL ENERGY CO - H 98,000 2.80 274,400.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.86 1,509,120.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,377,400 4.67 11,102,458.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 344,000 15.54 5,345,760.00
CNOOC LTD-R 1,626,000 11.46 18,633,960.00
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PETROCHINA CO LTD-H 1,976,000 3.85 7,607,600.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.35 901,700.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.28 775,200.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 75,400 2.80 211,120.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 44.35 4,878,500.00
BBMG CORPORATION - H 131,000 2.20 288,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 5.15 522,725.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 2.30 772,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 330,000 6.60 2,178,000.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 144,000 3.09 444,960.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 7.00 1,470,000.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 2.99 238,004.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 8.91 739,530.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 4.15 688,900.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 292,000 2.95 861,400.00
MMG LIMITED 168,000 1.87 314,160.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 5.80 748,200.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 2.40 477,600.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 10.18 921,290.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.05 2,223,450.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 3.97 492,280.00
BOC AVIATION LTD 32,500 67.55 2,195,375.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 395,000 6.04 2,385,800.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 136,000 5.01 681,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 26.35 4,202,825.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 8.56 1,639,240.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 300,000 5.15 1,545,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 6.78 1,152,600.00
CITIC LTD 502,000 9.26 4,648,520.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 5.58 2,851,659.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 9.65 2,779,200.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 557,500 0.22 125,995.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 14.78 517,300.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 1.75 250,250.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.45 411,600.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 15.24 579,120.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 5.59 399,685.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 12.00 510,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 143,800 11.46 1,647,948.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 8.41 264,208.56
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 34.60 2,155,580.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 6.53 2,514,533.22
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COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 18.88 2,567,680.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.31 1,135,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 118,000 7.03 829,540.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 6.03 651,240.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 66,000 3.86 254,760.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 97,547 12.16 1,186,171.52
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.80 844,800.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 3.95 339,700.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 2.79 408,735.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 6.50 678,236.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.38 705,840.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 15.06 1,926,505.32
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 2.56 281,600.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.98 614,240.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 4.49 525,330.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 7.48 1,870,000.00
BYD CO LTD-H 68,500 43.35 2,969,475.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 2.14 535,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 6.93 1,843,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 21.60 587,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 471,000 11.06 5,209,260.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 4.91 1,732,002.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 7.50 1,892,580.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 6.48 596,160.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 58.50 6,493,500.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 18.78 2,178,480.00
LI NING CO LTD 217,000 21.05 4,567,850.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 111.40 7,798,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 10.58 285,660.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.34 1,943,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 24.80 798,560.00
TENCENT HOLDINGS LTD 520,700 336.80 175,371,760.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.71 421,710.18
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,656,000 0.13 223,560.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 81,600 69.25 5,650,800.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 24.05 1,010,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 7.90 1,540,500.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 2.11 217,330.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 31.25 8,031,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 41.00 5,822,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.06 609,730.00
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TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 148,000 12.04 1,781,920.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 28,000 52.30 1,464,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.59 687,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.45 3,612,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 34,000 46.35 1,575,900.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 54.45 3,620,925.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 286,000 6.70 1,916,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 7.13 1,739,720.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 14.20 1,823,280.00
SINOPHARM GROUP CO-H 99,600 27.15 2,704,140.00
3SBIO INC 119,000 12.38 1,473,220.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 7.71 771,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 12.96 5,857,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 8.02 1,263,150.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.33 552,780.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 17.94 1,471,080.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 5.66 461,290.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 22.30 1,237,650.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 321,000 1.48 475,080.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 579,000 9.93 5,749,470.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.38 727,320.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 37,000 8.50 314,500.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 27,600 78.00 2,152,800.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 44,500 82.40 3,666,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,418,000 3.01 7,278,180.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,408,200 3.02 22,372,764.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 5.33 5,050,041.75
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.07 3,871,384.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,580,620 5.77 49,510,177.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 223,000 3.28 731,440.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 354,423 36.80 13,042,766.40
CHINA MINSHENG BANKING-H 551,400 5.11 2,817,654.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.97 599,470.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,109,515 4.98 30,425,384.70
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 730,000 4.51 3,292,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.51 1,256,320.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 23.08 1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 62,000 9.28 575,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 3.83 1,258,155.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.16 1,075,320.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 15.00 1,980,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 14.46 2,877,540.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 6.63 934,830.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 7.98 707,028.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 11.40 674,880.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 7.62 2,109,216.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 11.86 1,883,368.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 710,000 18.38 13,049,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 33.10 8,963,480.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 1.27 303,530.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 19.44 2,757,058.56
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 67,000 34.95 2,341,650.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.06 2,117,520.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 613,288 8.90 5,458,263.20
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 495,000 90.60 44,847,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10,700 17.96 192,172.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 10.00 1,420,000.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 69,000 10.40 717,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 18.62 3,463,320.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 4.86 2,809,080.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 381,040 25.70 9,792,728.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 243,111 31.75 7,718,774.25
CHINA VANKE CO LTD-H 174,000 27.70 4,819,800.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 4.78 1,319,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 770,285 10.00 7,702,850.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 128,000 6.52 834,560.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 68,800 13.22 909,536.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 2.93 457,080.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 6.45 574,050.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 94,000 11.14 1,047,160.00
LONGFOR PROPERTIES 178,500 27.95 4,989,075.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.88 967,680.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 21.20 2,809,000.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.61 337,295.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 225,091 3.01 677,523.91
SOHO CHINA LTD 113,000 2.44 275,720.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 211,000 34.45 7,268,950.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.77 1,023,060.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 3.33 346,606.38
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 7.80 1,887,600.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 15.80 1,042,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 15.16 1,197,640.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 37.30 2,666,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 12.36 1,050,600.00
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CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 5.02 1,184,720.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 18.12 1,214,040.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 6.02 415,380.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 16.80 354,480.00
LENOVO GROUP LTD 578,000 5.65 3,265,700.00
MEITU INC 143,000 2.06 294,580.00
SUNNY OPTICAL TECH 61,100 100.70 6,152,770.00
XIAOMI CORP-CLASS B 323,200 9.14 2,954,048.00
ZTE CORP-H 82,908 19.78 1,639,920.24
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 557,500 66.25 36,934,375.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 3.54 4,800,240.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,672,000 1.86 6,829,920.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 508,000 7.81 3,967,480.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 37.15 1,448,850.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 408,000 4.12 1,680,960.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 2.09 2,804,780.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 31.25 5,381,250.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 4.45 1,125,850.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 165,000 1.84 303,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 38.90 3,345,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 10.52 1,845,208.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.71 235,980.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 79.20 5,947,920.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 222,000 16.36 3,631,920.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 3.18 585,120.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 4.36 1,613,200.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 306,000 1.93 590,580.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 258,000 6.67 1,720,860.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 5.45 250,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 13.98 629,100.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 8.50 2,252,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 221,725 4.32 957,852.00
82,929,196 811,014,261.13
香港ドル 小計
(11,029,793,951)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.48 1,439,564.64
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 22.86 573,786.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 7.28 1,529,528.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.80 692,640.00
GAMUDA BHD 139,200 3.65 508,080.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.62 367,484.00
IJM CORP BHD 198,100 2.27 449,687.00
SIME DARBY BERHAD 167,246 2.14 357,906.44
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AIRASIA GROUP BHD 64,800 1.87 121,176.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 53,594 8.43 451,797.42
MISC BHD 125,040 7.31 914,042.40
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.97 277,900.00
GENTING BHD 205,300 5.99 1,229,747.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 224,100 3.07 687,987.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 22.04 240,236.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 34.80 295,800.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.70 135,800.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.22 758,080.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 23.78 1,303,144.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 148.30 1,023,270.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 18.80 990,384.00
QL RESOURCES BHD 83,200 6.80 565,760.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.71 1,163,586.66
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 4.98 789,828.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.69 1,304,717.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 4.52 444,768.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 70,600 3.25 229,450.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 3.91 509,082.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 431,570 5.04 2,175,112.80
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 17.22 1,055,448.24
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 16.82 251,173.06
MALAYAN BANKING BHD 359,804 8.52 3,065,530.08
PUBLIC BANK BERHAD 256,420 20.76 5,323,279.20
RHB BANK BHD 206,419 5.51 1,137,368.69
SIME DARBY PROPERTY BHD 167,246 0.86 143,831.56
SP SETIA BHD 185,105 1.65 305,423.25
AXIATA GROUP BERHAD 281,687 4.89 1,377,449.43
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.97 1,549,149.00
MAXIS BHD 267,900 5.47 1,465,413.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 4.08 287,852.16
PETRONAS GAS BHD 75,500 15.98 1,206,490.00
TENAGA NATIONAL BHD 294,475 13.68 4,028,418.00
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 1.02 257,412.30
6,660,482 42,984,583.13
マレーシアリンギット 小計
(1,095,677,023)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 12.00 4,377,600.00
IRPC PCL - NVDR 829,500 3.96 3,284,820.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 124,700 123.50 15,400,450.00
PTT PCL-NVDR 961,200 43.25 41,571,900.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 65.25 7,836,525.00
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INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 39.00 8,049,600.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 54.25 12,202,669.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 73,400 414.00 30,387,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 71.50 30,609,150.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 11.20 9,150,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 471,100 12.90 6,077,190.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 38.50 12,447,435.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,235 17.10 8,058,118.50
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 63.25 2,201,100.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 102,700 53.25 5,468,775.00
CP ALL PCL-NVDR 566,800 84.00 47,611,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 28.75 9,795,125.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 240,000 18.20 4,368,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 819,600 23.10 18,932,760.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 141.50 4,641,200.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 32,700 173.00 5,657,100.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 161.50 20,413,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 40,800 161.00 6,568,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 247,250 17.70 4,376,325.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 182,300 127.00 23,152,100.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,336,500 1.52 2,031,480.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 54.25 4,871,650.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 172,500 67.25 11,600,625.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 537,100 10.90 5,854,390.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 218.00 23,086,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 150,800 61.25 9,236,500.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 60.25 3,976,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 6.25 6,008,806.25
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 324.00 7,516,800.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 48.50 8,996,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 52,400 123.00 6,445,200.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 68.00 3,692,400.00
11,918,038 435,956,844.25
タイバーツ 小計
(1,508,410,681)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 51.80 12,325,292.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 590,600 13.20 7,795,920.00
AYALA CORPORATION 22,370 953.50 21,329,795.00
DMCI HOLDINGS INC 345,450 9.45 3,264,502.50
JG SUMMIT HOLDINGS INC 230,360 67.40 15,526,264.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 1,020.00 23,261,100.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 63,240 131.50 8,316,060.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 234.00 14,276,340.00
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UNIVERSAL ROBINA CORP 63,380 172.50 10,933,050.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 90.00 5,386,050.00
BDO UNIBANK INC 173,721 146.80 25,502,242.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 142,732 71.50 10,205,338.00
SECURITY BANK CORP 30,810 191.90 5,912,439.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 884.00 6,062,472.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 5.10 12,014,070.00
AYALA LAND INC 637,000 49.40 31,467,800.00
MEGAWORLD CORP 638,000 5.29 3,375,020.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 24.80 2,306,400.00
SM PRIME HOLDINGS INC 887,550 34.75 30,842,362.50
GLOBE TELECOM INC 1,790 1,900.00 3,401,000.00
PLDT INC 6,225 1,149.00 7,152,525.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 36.30 3,248,850.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 366.00 10,654,260.00
6,788,996 274,559,152.80
フィリピンペソ 小計
(560,100,671)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,045.00 1,504,068,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 2,450.00 1,095,885,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 128,900 20,700.00 2,668,230,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,370,000 740.00 1,013,800,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,525.00 1,837,605,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 22,600.00 4,294,000,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 10,450.00 906,015,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 13,250.00 3,108,450,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 5,750.00 710,125,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,721,200 6,425.00 11,058,710,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 533,000 1,240.00 660,920,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 550,200 4,700.00 2,585,940,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 30,800 76,625.00 2,360,050,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 3,020.00 2,772,058,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 11,525.00 1,855,525,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 7,675.00 3,293,342,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 118,600 44,500.00 5,277,700,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,565.00 4,312,983,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 915,000 30,075.00 27,518,625,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 7,350.00 13,363,005,600.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 7,875.00 6,380,325,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 2,300.00 1,538,930,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 4,886,100 4,180.00 20,423,898,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,360.00 929,424,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 690.00 1,111,176,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,543,100 4,340.00 19,717,054,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,995.00 1,579,042,500.00
28,209,096 143,876,887,600.00
インドネシアルピア 小計
(1,079,076,657)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 4,227 46,750.00 197,612,250.00
S-OIL CORPORATION 3,401 88,900.00 302,348,900.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 160,000.00 893,760,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 10,706 17,100.00 183,072,600.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 37,300.00 270,126,600.00
KOREA ZINC CO LTD 783 442,500.00 346,477,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,051 72,100.00 75,777,100.00
LG CHEM LTD 4,436 321,000.00 1,423,956,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 479 163,000.00 78,077,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,400 228,500.00 319,900,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 67,400.00 75,959,800.00
POSCO 7,270 208,500.00 1,515,795,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,159 47,400.00 54,936,600.00
CJ CORP 1,230 79,100.00 97,293,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 1,753 95,600.00 167,586,800.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 8,270 4,035.00 33,369,450.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 35,700.00 153,795,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 31,900.00 215,644,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 22,600.00 63,845,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 34,700.00 76,374,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 6,380 40,850.00 260,623,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 312,500.00 253,125,000.00
KCC CORP 870 220,000.00 191,400,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 38,400.00 198,758,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 3,318 103,000.00 341,754,000.00
LG CORP 8,323 68,900.00 573,454,700.00
LOTTE CORP 2,370 31,400.00 74,418,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 17,700.00 105,987,600.00
SAMSUNG C&T CORP 7,702 89,500.00 689,329,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 15,200.00 281,443,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 7,260.00 269,716,260.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,879 195,500.00 758,344,500.00
S-1 CORPORATION 960 104,000.00 99,840,000.00
CJ LOGISTICS 862 140,000.00 120,680,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 156,500.00 227,707,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 22,850.00 125,766,400.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,480.00 133,217,280.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 28,300.00 199,967,800.00
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HANON SYSTEMS 19,000 11,400.00 216,600,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,414 242,000.00 1,552,188,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 13,176 128,000.00 1,686,528,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,892 81,600.00 235,987,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 72,500.00 217,717,500.00
KIA MOTORS CORPORATION 27,283 43,500.00 1,186,810,500.00
FILA KOREA LTD 4,080 54,400.00 221,952,000.00
HLB INC 2,398 33,200.00 79,613,600.00
LG ELECTRONICS INC 9,197 60,300.00 554,579,100.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,607 82,500.00 297,577,500.00
KANGWON LAND INC 13,208 28,450.00 375,767,600.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 26,450.00 134,101,500.00
KAKAO CORP 4,122 130,500.00 537,921,000.00
NAVER CORP 13,191 139,000.00 1,833,549,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 528,000.00 871,200,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 89,000.00 219,385,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 172,000.00 58,136,000.00
CJ ENM CO LTD 830 157,500.00 130,725,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 75,400.00 230,045,400.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 71,100.00 86,884,200.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 126,000.00 130,284,000.00
SHINSEGAE CO LTD 530 220,500.00 116,865,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 208,000.00 114,192,000.00
EMART 1,661 110,500.00 183,540,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,311 40,250.00 52,767,750.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 230,500.00 178,637,500.00
KT&G CORP 10,696 101,500.00 1,085,644,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 85,100.00 169,604,300.00
OTTOGI CORPORATION 68 582,000.00 39,576,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 123,500.00 354,815,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 68,900.00 48,919,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 926 1,160,000.00 1,074,160,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 135 700,000.00 94,500,000.00
PACIFIC CORP 2,115 55,000.00 116,325,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,731 41,150.00 153,530,650.00
CELLTRION INC 7,739 153,000.00 1,184,067,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,112 30,850.00 34,305,200.00
HANMI PHARM CO LTD 481 280,000.00 134,680,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 628 40,800.00 25,622,400.00
HELIXMITH CO LTD 1,641 179,400.00 294,395,400.00
MEDY-TOX INC 326 348,000.00 113,448,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 283,500.00 443,110,500.00
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SILLAJEN INC 5,667 13,500.00 76,504,500.00
YUHAN CORPORATION 630 221,500.00 139,545,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 6,550.00 152,064,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 26,441 32,400.00 856,688,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 12,350.00 349,875,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,159 39,250.00 1,497,740,750.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 42,483 40,600.00 1,724,809,800.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 45,214 11,600.00 524,482,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 71,300.00 328,122,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,700.00 225,148,800.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,260.00 225,727,920.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 11,298 12,200.00 137,835,600.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 32,400.00 61,527,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 34,850.00 201,293,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 48,200.00 202,873,800.00
HANWHA LIFE INSURANCE 29,897 2,320.00 69,361,040.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 4,318 24,250.00 104,711,500.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 23,900.00 95,002,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 230,000.00 714,840,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 66,100.00 490,263,700.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 197,000.00 614,837,000.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 12,900.00 310,515,900.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 105,500.00 149,282,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 91,400.00 512,114,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 436,138 43,600.00 19,015,616,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 73,732 36,100.00 2,661,725,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,221 253,000.00 1,320,913,000.00
LG UPLUS CORP 14,194 12,350.00 175,295,900.00
SK TELECOM 1,647 232,500.00 382,927,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 25,700.00 628,801,900.00
KOREA GAS CORPORATION 1,432 38,050.00 54,487,600.00
SK HYNIX INC 50,048 75,100.00 3,758,604,800.00
1,407,798 66,085,040,450.00
韓国ウォン 小計
(5,828,700,567)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 109,240 98.10 10,716,444.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 42.60 9,975,897.60
CHINA STEEL 1,120,261 23.05 25,822,016.05
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 314,061 86.20 27,072,058.20
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 92.00 35,771,808.00
NAN YA PLASTICS CORP 467,752 67.00 31,339,384.00
TAIWAN CEMENT 469,479 38.10 17,887,149.90
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 325.00 3,900,000.00
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FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 28.55 9,936,199.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 250.00 5,309,250.00
CHINA AIRLINES LTD 130,203 9.30 1,210,887.90
EVA AIRWAYS CORP 159,403 14.00 2,231,642.00
EVERGREEN MARINE 132,968 12.45 1,655,451.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 38.30 6,779,100.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 40.00 7,082,440.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,937 372.50 4,446,532.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 199.50 7,223,296.50
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 34.80 1,392,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 229.50 5,843,988.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 270.50 4,328,000.00
POU CHEN 273,780 37.70 10,321,506.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 68.20 1,507,765.60
TATUNG CO LTD 210,000 18.60 3,906,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 437.00 11,362,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 45,544 290.50 13,230,532.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 58.40 2,088,150.40
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 446,395 77.00 34,372,415.00
TAIMED BIOLOGICS INC 13,000 142.50 1,852,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 420,468 20.30 8,535,500.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.13 11,474,401.40
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,628,237 20.45 33,297,446.65
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 978,573 25.40 24,855,754.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 21.35 21,437,406.90
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 579,945 19.95 11,569,902.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 902,339 28.30 25,536,193.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 12.35 14,287,579.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 964,768 13.65 13,169,083.20
TAIWAN BUSINESS BANK 209,620 12.50 2,620,250.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 769,621 19.85 15,276,976.85
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 306,000 48.45 14,825,700.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 125.00 16,502,750.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 772,153 18.00 13,898,754.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 731,951 40.00 29,278,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 177,791 24.40 4,338,100.40
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 649,082 43.35 28,137,704.70
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,142,638 8.93 10,203,757.34
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 48.75 2,053,350.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 43.05 1,439,592.00
ACER INC 255,803 16.85 4,310,280.55
ADVANTECH CO LTD 28,402 267.50 7,597,535.00
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ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 199.00 12,555,308.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 7.80 7,371,702.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 57,700 217.50 12,549,750.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 87.20 2,510,662.40
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 7.04 5,456,000.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 17.80 7,685,328.00
DELTA ELECTRONICS INC 186,903 148.00 27,661,644.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 62.30 5,784,555.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,196,248 72.40 86,608,355.20
INVENTEC CO LTD 280,511 20.80 5,834,628.80
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 3,740.00 33,809,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 47.10 10,618,789.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 87.60 5,256,000.00
PEGATRON CORP 159,474 51.50 8,212,911.00
QUANTA COMPUTER INC 242,270 56.10 13,591,347.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 38.20 4,893,420.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 150.00 4,050,000.00
WISTRON CORP 242,695 23.70 5,751,871.50
WPG HOLDINGS LTD 143,692 40.20 5,776,418.40
YAGEO CORPORATION 22,764 264.50 6,021,078.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 21,922 119.00 2,608,718.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 347,315 107.50 37,336,362.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 71.40 11,209,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 110.00 16,742,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 293,315 68.70 20,150,740.50
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 289.50 5,211,000.00
MEDIATEK INC 138,804 353.00 48,997,812.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 71.50 7,364,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 173.00 9,176,785.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 291.00 3,375,309.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 123,770 73.00 9,035,210.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,944 211.00 6,951,184.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,249,389 252.00 566,846,028.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 977,000 13.45 13,140,650.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 62.20 5,535,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 270.00 8,640,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 204,000 17.20 3,508,800.00
29,929,356 1,661,040,541.34
新台湾ドル 小計
(5,647,537,840)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 347.00 22,943,640.00
COAL INDIA LTD 110,683 198.95 22,020,382.85
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 244.70 14,541,297.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 125.80 24,375,637.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 126.30 31,917,146.70
PETRONET LNG LTD 49,423 237.55 11,740,433.65
RELIANCE INDUSTRIES LTD 254,198 1,292.60 328,576,334.80
AMBUJA CEMENTS LTD 37,185 212.00 7,883,220.00
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,586.45 39,597,792.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 732.35 20,023,913.70
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 181.15 21,983,820.55
JSW STEEL LTD 80,284 226.20 18,160,240.80
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,369.10 11,100,662.80
SHREE CEMENT LTD 901 19,409.65 17,488,094.65
TATA STEEL LTD 25,839 359.55 9,290,412.45
ULTRATECH CEMENT LTD 9,271 4,158.15 38,550,208.65
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 542.05 29,381,278.20
VEDANTA LTD 198,772 144.30 28,682,799.60
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 64.50 9,262,393.50
HAVELLS INDIA LTD 23,476 663.70 15,581,021.20
LARSEN & TOUBRO LTD 44,586 1,352.20 60,289,189.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 357.40 22,346,792.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 465.15 12,305,543.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,617.10 13,518,956.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,725.50 22,790,631.00
BHARAT FORGE LTD 13,392 396.55 5,310,597.60
BOSCH LTD 431 13,633.10 5,875,866.10
EICHER MOTORS LTD 1,254 16,337.70 20,487,475.80
HERO MOTOCORP LTD 3,249 2,631.50 8,549,743.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 62,948 520.55 32,767,581.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,499 5,982.55 56,828,242.45
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 97.65 7,503,133.05
TATA MOTORS LTD 147,050 120.80 17,763,640.00
PAGE INDUSTRIES LTD 601 18,218.45 10,949,288.45
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 1,088.95 30,293,500.05
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 49,307 348.05 17,161,301.35
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,504.70 16,590,822.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,478 2,478.40 13,576,675.20
ITC LTD 316,525 251.55 79,621,863.75
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 12,066.60 28,899,507.00
UNITED SPIRITS LTD 32,483 585.70 19,025,293.10
DABUR INDIA LTD 58,111 432.10 25,109,763.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,936 626.10 17,490,729.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD 59,690 1,820.90 108,689,521.00
MARICO LTD 42,465 396.05 16,818,263.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 603.80 12,278,876.80
CIPLA LTD 31,308 475.85 14,897,911.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,518.10 13,750,949.80
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 2,509.10 26,154,858.40
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 16,036 368.15 5,903,653.40
LUPIN LTD 16,340 732.00 11,960,880.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 6,701 1,796.50 12,038,346.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 426.00 35,336,700.00
AXIS BANK LTD 162,301 685.00 111,176,185.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 147,455 2,114.05 311,727,242.75
ICICI BANK LTD 222,300 423.40 94,121,820.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 26,918 536.85 14,450,928.30
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 478.45 13,382,724.95
STATE BANK OF INDIA 167,428 286.85 48,026,721.80
YES BANK LTD 152,956 76.65 11,724,077.40
BAJAJ FINANCE LTD 16,731 3,328.05 55,681,604.55
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 27,929 317.80 8,875,836.20
REC LTD 48,168 147.05 7,083,104.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 12,137 1,040.20 12,624,907.40
BAJAJ FINSERV LTD 3,167 7,376.65 23,361,850.55
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 4,537 1,161.60 5,270,179.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 45,839 1,064.05 48,774,987.95
INFOSYS LTD 308,929 777.65 240,238,636.85
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 80,692 2,163.00 174,536,796.00
TECH MAHINDRA LTD 48,055 670.35 32,213,669.25
WIPRO LTD 118,712 252.10 29,927,295.20
BHARTI AIRTEL LTD 160,097 361.00 57,795,017.00
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 255.30 9,140,761.20
IDEA CELLULAR LTD 467,944 6.00 2,807,664.00
GAIL INDIA LTD 174,768 127.30 22,247,966.40
NTPC LTD 260,019 118.90 30,916,259.10
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 166,781 207.05 34,532,006.05
TATA POWER CO LTD 93,250 57.25 5,338,562.50
6,014,451 2,931,963,631.10
インドルピー 小計
(4,397,945,446)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 112.78 8,232,940.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 111.45 7,411,425.00
MCB BANK LTD 53,300 163.48 8,713,484.00
192,800 24,357,849.00
パキスタンルピー 小計
(16,563,337)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 25,990 21.16 549,948.40
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 302,960 2.52 763,459.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIES QATAR 159,480 10.36 1,652,212.80
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.33 883,276.70
MASRAF AL RAYAN 406,540 3.58 1,455,413.20
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 15.25 1,742,007.50
QATAR NATIONAL BANK 412,820 18.00 7,430,760.00
QATAR INSURANCE CO 189,640 3.00 568,920.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.39 703,391.10
OOREDOO QSC 72,800 6.50 473,200.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 37,820 14.55 550,281.00
2,133,760 16,772,869.90
カタールリアル 小計
(489,600,072)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 138.07 2,711,418.66
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,431 800.94 5,150,845.14
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 42,469 314.89 13,373,063.41
GOLD FIELDS LTD 64,581 81.45 5,260,122.45
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 418.18 2,246,462.96
SAPPI LIMITED 49,985 44.03 2,200,839.55
SASOL LTD 51,446 273.71 14,081,284.66
BIDVEST GROUP LTD 27,702 174.00 4,820,148.00
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 133.02 5,391,167.58
MR PRICE GROUP LTD 21,299 173.43 3,693,885.57
NASPERS LTD-N SHS 40,322 3,399.00 137,054,478.00
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 147.49 3,544,479.68
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 47,367 53.52 2,535,081.84
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 83,684 53.94 4,513,914.96
BID CORP LTD 33,071 302.05 9,989,095.55
CLICKS GROUP LTD 20,499 198.07 4,060,236.93
PICK N PAY STORES LTD 62,266 60.28 3,753,394.48
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 139.79 6,261,473.68
SPAR GROUP LIMITED/THE 14,613 184.25 2,692,445.25
TIGER BRANDS LTD 13,023 215.07 2,800,856.61
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 22.04 3,450,207.72
NETCARE LTD 99,170 14.93 1,480,608.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 65.91 2,454,752.04
ABSA GROUP LTD 61,049 147.85 9,026,094.65
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,222 1,096.39 3,532,568.58
NEDBANK GROUP LTD 38,037 220.00 8,368,140.00
STANDARD BANK GROUP LTD 109,999 173.52 19,087,026.48
FIRSTRAND LTD 312,664 58.00 18,134,512.00
INVESTEC LTD 28,883 77.21 2,230,056.43
PSG GROUP LTD 18,494 198.02 3,662,181.88
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 257.39 2,997,821.33
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REMGRO LTD 46,153 169.23 7,810,472.19
RMB HOLDINGS LTD 74,398 68.89 5,125,278.22
DISCOVERY LIMITED 34,996 101.47 3,551,044.12
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,226 103.00 641,278.00
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 15.84 1,078,355.52
OLD MUTUAL LTD 407,000 17.97 7,313,790.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 40,408 28.25 1,141,526.00
SANLAM LTD 172,493 70.10 12,091,759.30
NEPI ROCKCASTLE PLC 30,914 128.64 3,976,776.96
MTN GROUP LTD 156,559 103.55 16,211,684.45
TELKOM SA LTD 11,353 84.30 957,057.90
VODACOM GROUP 58,903 115.00 6,773,845.00
2,697,554 377,231,531.83
南アフリカランド 小計
(2,602,897,569)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 8.22 2,215,207.80
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.12 658,370.56
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 223,903 14.94 3,345,110.82
ALDAR PROPERTIES PJSC 637,262 2.21 1,408,349.02
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 30,545 4.20 128,289.00
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.86 334,135.98
EMAAR PROPERTIES PJSC 300,622 5.13 1,542,190.86
EMIRATES TELECOM GROUP CO 168,271 16.12 2,712,528.52
1,938,324 12,344,182.56
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(358,968,828)
香港・オフショ SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 9.13 349,679.00
ア人民元
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 39.63 1,166,707.20
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 5.93 229,491.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 145,800 1.52 221,616.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.60 269,940.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 10,700 50.45 539,815.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.38 339,368.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 9.90 336,600.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 22.72 259,008.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 15.38 261,460.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 28,920 10.15 293,538.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 101,300 5.94 601,722.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 126,000 5.59 704,340.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 21,900 18.18 398,142.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 62,300 4.75 295,925.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 13.56 568,164.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.78 221,028.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.02 241,734.22
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ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 10,400 22.51 234,104.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.19 212,121.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.25 210,000.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 193,400 2.59 500,906.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 61,300 7.66 469,558.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.17 200,661.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 84.86 451,370.34
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.87 260,628.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 43.70 362,710.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 21.56 804,188.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 13,300 22.82 303,506.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 24.50 1,043,700.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 9,900 52.42 518,958.00
HLA CORP LTD-A 21,400 8.60 184,040.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 51.57 1,062,342.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 15.40 400,400.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 90.90 1,345,320.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 14.07 239,190.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 21,060 9.47 199,438.20
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 14.31 243,270.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 10.76 492,808.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 9.87 399,735.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 7,300 102.73 749,929.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 10,800 21.87 236,196.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 17,602 29.20 513,978.40
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 4,700 107.77 506,519.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 3,400 1,055.88 3,589,992.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 4,400 86.20 379,280.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 8,200 71.35 585,070.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 17.97 481,596.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 11,700 127.90 1,496,430.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 32.08 442,062.40
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 28.30 275,076.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 21,800 12.81 279,258.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 11.78 292,615.20
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 29.77 303,654.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 7,493 32.25 241,649.25
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 14,160 71.94 1,018,670.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 22.10 154,700.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 30.65 344,260.80
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 17.28 336,960.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 100.09 390,351.00
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AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.43 1,212,848.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 5.29 306,820.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 6.69 386,682.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 7.88 397,940.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 22.78 546,720.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 9.14 415,870.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.07 883,043.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 38,900 35.30 1,373,170.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 192,200 5.83 1,120,526.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 34,200 7.34 251,028.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 54,100 18.04 975,964.00
PING AN BANK CO LTD-A 52,000 14.92 775,840.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 67,700 11.38 770,426.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 4.76 151,844.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 7.19 1,326,555.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,200 17.00 479,400.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 11.16 1,136,088.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.37 276,458.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 10.39 329,363.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 110,500 4.85 535,925.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 39,900 88.45 3,529,155.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 27.83 389,620.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 25,000 20.61 515,250.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 43,900 14.28 626,892.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 25.72 329,216.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 33.07 357,156.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.93 450,378.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 48,100 5.02 241,462.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 24,800 31.28 775,744.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 87,632 24.23 2,123,323.36
CHINA UNITED NETWORK-A 349,700 5.76 2,014,272.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 87,800 5.47 480,266.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 68,800 19.52 1,342,976.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 4.19 1,249,877.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.68 852,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 24.76 403,588.00
4,910,809 59,389,163.77
香港・オフショア人民元 小計
(895,588,589)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 11,202 20.20 226,280.40
リアル
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 4,532 58.50 265,122.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 14,891 14.90 221,875.90
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 16,636 19.74 328,394.64
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SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 7,247 82.30 596,428.10
SAUDI ARABIAN MINING CO 17,360 48.20 836,752.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 39,544 104.20 4,120,484.80
SAUDI CEMENT 3,778 67.00 253,126.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 10,232 23.50 240,452.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 30,724 11.16 342,879.84
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 8,967 56.10 503,048.70
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,653 90.70 149,927.10
JARIR MARKETING CO 2,739 169.20 463,438.80
ALMARAI CO 10,437 51.20 534,374.40
SAVOLA 12,202 32.10 391,684.20
AL RAJHI BANK 52,987 67.60 3,581,921.20
ALINMA BANK 31,229 24.20 755,741.80
BANK AL-JAZIRA 18,868 14.88 280,755.84
BANK ALBILAD 16,191 29.10 471,158.10
BANQUE SAUDI FRANSI 23,540 36.90 868,626.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 51,744 51.70 2,675,164.80
RIYAD BANK 55,344 26.50 1,466,616.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 43,179 30.15 1,301,846.85
SAUDI BRITISH BANK 15,048 37.50 564,300.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 1,609 104.00 167,336.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 3,040 71.80 218,272.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 25,475 11.70 298,057.50
EMAAR ECONOMIC CITY 21,809 10.18 222,015.62
ETIHAD ETISALAT CO 19,605 25.05 491,105.25
SAUDI TELECOM CO 16,505 112.00 1,848,560.00
SAUDI ELECTRICITY CO 33,800 20.66 698,308.00
622,117 25,384,053.84
サウジアラビアリアル 小計
(722,937,853)
236,420,295 49,479,038,371
合 計
(49,479,038,371)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 43,300 5,001,150.00
益証券 ソ
43,300 5,001,150.00
メキシコペソ 小計
(26,856,175)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,620,520.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,688,967.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 804,540.00
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KLABIN SA-UNIT 55,100 814,929.00
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 741,149.50
153,462 5,670,105.50
ブラジルレアル 小計
(148,386,660)
196,762 175,242,835
投資信託受益証券合計
(175,242,835)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,774,764.00
ソ
308,400 7,774,764.00
メキシコペソ 小計
(41,750,482)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 189,245 3,987,392.15
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 6,824,437.11
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 4,466,077.75
1,032,277 15,277,907.01
南アフリカランド 小計
(105,417,558)
1,340,677 147,168,040
投資証券合計
(147,168,040)
322,410,875
合計
(322,410,875)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 13.2 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 94.4 % ― ― 2.3 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.4 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 96.1 % ― ― 7.4 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.9 % ― 0.3 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 16銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
香港ドル 株式 206銘柄 100.0 % ― ― 22.1 %
マレーシアリンギッ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 2.2 %
ト
タイバーツ 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
インドネシアルピア 株式 27銘柄 100.0 % ― ― 2.2 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 11.7 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 11.3 %
インドルピー 株式 78銘柄 100.0 % ― ― 8.8 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 43銘柄 96.1 % ― ― 5.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 3.9 % 0.2 %
アラブ首長国連邦 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
民元
サウジアラビアリア 株式 31銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 685,557,699
コール・ローン 808,589,705
国債証券 47,172,666,269
未収利息 637,132,379
前払費用 56,976,601
流動資産合計 49,360,922,653
資産合計 49,360,922,653
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2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金 26,288,076
未払利息 1,744
流動負債合計 26,289,820
負債合計 26,289,820
純資産の部
元本等
元本 29,692,604,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 19,642,027,835
元本等合計 49,334,632,833
純資産合計 49,334,632,833
負債純資産合計 49,360,922,653
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,692,604,998口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6615円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,615円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2019年 8月20日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 27,405,750,667円
期中追加設定元本額 4,945,346,949円
期中一部解約元本額 2,658,492,618円
期末元本額 29,692,604,998円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,143,778,786円
世界経済インデックスファンド 5,526,701,430円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,218,396,568円
DC世界経済インデックスファンド 4,817,305,314円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,873,493,539円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 98,140,490円
分散投資コア戦略ファンドA 172,801,832円
分散投資コア戦略ファンドS 456,719,090円
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区分 2019年 8月20日現在
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,268,303円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,233,705,350円
コア投資戦略ファンド(切替型) 79,323,611円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 199,764,082円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 93,491,708円
SMT インデックスバランス・オープン 202,122,421円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,450,986,889円
SMT 世界経済インデックス・オープン 82,282,836円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 111,621,900円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 150,923,005円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,130,054円
グローバル経済コア 785,260,021円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 21,634,647円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 3,268,814円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,339円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,809円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 25,278円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 26,454円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 117,300,853円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,638,425,307
合計 2,638,425,307
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 39,126,204.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 93,663,832.50
MBONO 5.75% 03/05/26 48,500,000.00 45,420,250.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 80,366,888.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 90,869,656.50
MBONO 7.25% 12/09/21 64,300,000.00 64,573,275.00
MBONO 7.5% 06/03/27 85,300,000.00 87,727,638.00
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 52,184,673.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 63,453,855.00
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 25,097,040.00
MBONO 8.5% 05/31/29 63,700,000.00 70,215,236.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 53,716,608.25
MBONO 8% 09/05/24 25,000,000.00 26,143,750.00
MBONO 8% 11/07/47 34,750,000.00 36,907,280.00
MBONO 8% 12/07/23 77,600,000.00 80,822,340.00
869,150,000.00 910,288,526.25
メキシコペソ 小計
(4,888,249,385)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 35,400,000.00 30,851,871.72
アル
BLTN 0% 07/01/21 14,600,000.00 13,169,237.96
BLTN 0% 07/01/22 13,250,000.00 11,148,514.22
BLTN 0% 07/01/23 17,500,000.00 13,666,646.00
BNTNF 10% 01/01/21 21,200,000.00 22,398,026.92
BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000.00 31,678,067.31
BNTNF 10% 01/01/25 21,100,000.00 23,973,370.65
BNTNF 10% 01/01/27 15,900,000.00 18,458,352.99
BNTNF 10% 01/01/29 7,000,000.00 8,268,289.42
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,715,875.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 519,468.75
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,110,187.50
178,350,000.00 177,957,908.44
ブラジルレアル 小計
(4,657,158,463)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/21 1,590,000,000.00 1,649,791,188.39
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,825,000,000.00 2,044,391,500.82
BTPCL 4.7% 09/01/30 955,000,000.00 1,141,351,112.52
BTPCL 4% 03/01/23 1,260,000,000.00 1,336,671,863.10
BTPCL 5% 03/01/35 2,060,000,000.00 2,630,060,413.36
BTPCL 6% 01/01/43 1,620,000,000.00 2,472,283,331.64
9,310,000,000.00 11,274,549,409.83
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チリペソ 小計
(1,685,545,136)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 23,196,274,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 9,600,000,000.00 10,036,464,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 55,400,000,000.00 70,783,472,000.00
88,650,000,000.00 104,016,210,750.00
コロンビアペソ 小計
(3,224,502,533)
ペルーヌエ PERUGB 5.4% 08/12/34 2,750,000.00 2,933,122.50
ボソル
PERUGB 5.7% 08/12/24 5,700,000.00 6,365,361.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,400,000.00 7,280,000.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,059,555.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,350,000.00 8,591,415.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 8,592,980.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,350,000.00 9,002,647.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 8,251,002.50
50,000,000.00 59,076,083.50
ペルーヌエボソル 小計
(1,860,305,869)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 13,663,806.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,053,141.50
32,950,000.00 30,716,947.50
ウルグアイペソ 小計
(89,693,486)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,691,312.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 26,095,000.00
45,400,000.00 46,786,312.00
ドミニカペソ 小計
(97,783,392)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 2,909,488.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,050,000.00 6,310,475.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 7,853,430.00
TURKGB 10.7% 02/17/21 6,700,000.00 6,321,885.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 9,585,560.00
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 7,509,564.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,080,348.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,101,961.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,455,230.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 4,844,029.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 5,488,145.00
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 4,437,079.00
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 9,722,251.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,663,745.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 5,742,217.50
108,600,000.00 92,025,409.00
トルコリラ 小計
(1,737,439,721)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 32,200,000.00 30,754,864.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 22,400,000.00 21,947,408.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CZGB 0.95% 05/15/30 46,400,000.00 46,262,656.00
CZGB 1% 06/26/26 42,800,000.00 43,131,058.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 56,171,050.00
CZGB 2.5% 08/25/28 48,800,000.00 55,424,844.00
CZGB 2.75% 07/23/29 44,500,000.00 52,050,760.00
CZGB 3.75% 09/12/20 36,500,000.00 37,567,260.00
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 40,217,395.50
CZGB 4.7% 09/12/22 35,300,000.00 39,298,254.50
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 47,976,782.00
437,100,000.00 470,802,332.00
チェココルナ 小計
(2,156,274,680)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 370,000,000.00 372,676,950.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 535,000,000.00 557,520,825.00
HGB 2.5% 10/24/24 430,000,000.00 466,517,750.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 359,391,835.00
HGB 2.75% 12/22/26 373,000,000.00 415,369,070.00
HGB 3% 06/26/24 466,000,000.00 516,344,310.00
HGB 3% 10/27/27 626,000,000.00 710,140,660.00
HGB 5.5% 06/24/25 597,000,000.00 752,658,795.00
HGB 6.0% 11/24/23 496,000,000.00 608,195,200.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 485,000,540.00
HGB 7.5% 11/12/20 237,000,000.00 258,671,280.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 564,870,225.00
5,278,500,000.00 6,067,357,440.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,195,776,657)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,709,881.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 10,800,000.00 10,997,478.00
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,777,837.75
POLGB 2.5% 04/25/24 10,500,000.00 10,895,850.00
POLGB 2.5% 07/25/26 13,950,000.00 14,587,584.75
POLGB 2.5% 07/25/27 14,000,000.00 14,702,590.00
POLGB 2.75% 04/25/28 10,950,000.00 11,751,485.25
POLGB 2.75% 10/25/29 5,730,000.00 6,195,906.30
POLGB 2% 04/25/21 8,500,000.00 8,574,672.50
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,765,974.50
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,868,220.00
POLGB 5.25% 10/25/20 7,200,000.00 7,530,300.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,550,000.00 8,490,843.25
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,794,965.75
151,730,000.00 159,643,589.05
ポーランドズロチ 小計
(4,318,359,083)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 135,100,000.00 132,844,505.50
ブル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RFLB 6.9% 05/23/29 89,000,000.00 87,115,425.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 176,385,810.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 165,037,011.00
RFLB 7.25% 05/10/34 89,000,000.00 88,160,730.00
RFLB 7.4% 07/17/24 100,000,000.00 101,847,000.00
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 175,273,917.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 124,473,540.00
RFLB 7.6% 04/14/21 44,400,000.00 44,933,466.00
RFLB 7.6% 07/20/22 95,000,000.00 96,762,250.00
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 179,530,520.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 168,406,062.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 153,853,140.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 97,462,440.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 107,569,304.00
RFLB 7% 12/15/21 151,000,000.00 151,328,425.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 186,619,840.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 135,306,752.25
2,327,750,000.00 2,372,910,138.25
ロシアルーブル 小計
(3,772,927,119)
マレーシア MGS 3.62% 11/30/21 8,750,000.00 8,842,181.25
リンギット
MGS 3.659% 10/15/20 10,800,000.00 10,866,744.00
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,586,097.50
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,942,756.25
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,836,191.25
MGS 3.885% 08/15/29 7,350,000.00 7,754,323.50
MGS 3.899% 11/16/27 11,550,000.00 12,032,385.75
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,372,764.75
MGS 3.906% 07/15/26 4,500,000.00 4,682,475.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,617,872.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,843,544.00
MGS 4.16% 07/15/21 6,050,000.00 6,164,647.50
MGS 4.181% 07/15/24 6,000,000.00 6,256,500.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,900,000.00 8,013,556.50
112,450,000.00 116,812,039.25
マレーシアリンギット 小計
(2,977,538,880)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 99,700,000.00 100,997,595.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 102,770,150.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 70,000,000.00 72,929,500.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 59,000,000.00 66,330,160.00
THAIGB 2% 12/17/22 77,900,000.00 79,432,682.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 54,000,000.00 69,112,710.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 222,994,549.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 90,959,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 168,252,153.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 64,100,000.00 67,399,868.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 59,000,000.00 74,045,590.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 76,000,000.00 87,202,020.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 95,000,000.00 124,589,650.00
1,149,700,000.00 1,327,016,029.00
タイバーツ 小計
(4,591,475,460)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 24,944,500.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 20,000,000.00 20,246,200.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,024,700.00
65,000,000.00 69,215,400.00
フィリピンペソ 小計
(141,199,416)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,914,066,500.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,771,413,000.00
INDOGB 11% 11/15/20 18,500,000,000.00 19,543,677,500.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,538,208,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 40,800,000,000.00 39,440,748,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 33,264,360,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 26,349,545,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 22,783,293,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 30,500,000,000.00 30,036,552,500.00
INDOGB 7% 05/15/22 33,700,000,000.00 34,168,093,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 44,300,000,000.00 43,814,472,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 31,285,128,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 23,600,000,000.00 25,169,636,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 34,535,470,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,729,048,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,817,282,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 48,200,000,000.00 51,164,782,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 32,500,000,000.00 34,401,900,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 12,500,000,000.00 13,210,187,500.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 47,896,875,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 35,534,109,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,059,669,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 35,785,100,000.00
632,900,000,000.00 653,213,615,500.00
インドネシアルピア 小計
(4,899,102,116)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 86,950,000.00 96,680,139.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 24,721,668.00
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 36,391,985.00
SAGB 6.75% 03/31/21 18,350,000.00 18,359,909.00
SAGB 7.75% 02/28/23 42,500,000.00 42,872,300.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 34,940,411.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAGB 8.25% 03/31/32 47,650,000.00 43,317,900.25
SAGB 8.5% 01/31/37 46,800,000.00 41,402,556.00
SAGB 8.75% 01/31/44 53,500,000.00 47,073,847.50
SAGB 8.75% 02/28/48 74,400,000.00 65,319,480.00
SAGB 8.875% 02/28/35 35,250,000.00 32,700,015.00
SAGB 8% 01/31/30 50,300,000.00 46,591,884.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 31,850,350.00
619,900,000.00 562,222,445.50
南アフリカランド 小計
(3,879,334,873)
47,172,666,269
合計
(47,172,666,269)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.4 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.9 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.0 % 3.6 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 6.8 %
ペルーヌエボソル 国債証券 8銘柄 100.0 % 3.9 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.7 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 4.7 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.2 %
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.0 % 8.0 %
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.0 % 6.3 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.7 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,864,935,126
投資証券 115,255,374,900
派生商品評価勘定 205,393,400
未収入金 152,705,670
未収配当金 722,897,245
差入委託証拠金 42,156,000
流動資産合計 118,243,462,341
資産合計 118,243,462,341
負債の部
流動負債
前受金 205,393,400
未払金 84,096,362
未払解約金 104,454,553
未払利息 4,023
その他未払費用 3
流動負債合計 393,948,341
負債合計 393,948,341
純資産の部
元本等
元本 57,883,572,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 59,965,941,344
元本等合計 117,849,514,000
純資産合計 117,849,514,000
負債純資産合計 118,243,462,341
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
先物取引
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2019年 8月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
不動産投信指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,883,572,656口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0360円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,360円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
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2019年 8月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 63,469,051,269円
期中追加設定元本額 9,376,036,275円
期中一部解約元本額 14,961,514,888円
期末元本額 57,883,572,656円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,671,893,895円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,594,392円
SMT J-REITインデックス・オープン 11,920,556,056円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 27,634,980,016円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,208,720,640円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,727,243,144円
分散投資コア戦略ファンドA 2,156,317,602円
分散投資コア戦略ファンドS 3,395,232,444円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,037,555,577円
SMT インデックスバランス・オープン 32,096,006円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 577,014,199円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,974,824円
グローバル経済コア 336,788,024円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,537,813円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 298,343,177円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 35,238,083円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 976,655,571円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 960,373,516円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 407,203,140円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 494,254,537円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 15,916,093,099
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合計 15,916,093,099
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,226,188,100 - 2,431,581,500 205,393,400
合計 2,226,188,100 - 2,431,581,500 205,393,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,124 129,934,400
サンケイリアルエステート投資法人 1,082 129,948,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,637 2,469,523,000
MCUBS MidCity投資法人 12,984 1,464,595,200
森ヒルズリート投資法人 12,593 2,069,029,900
産業ファンド投資法人 13,467 1,976,955,600
アドバンス・レジデンス投資法人 10,134 3,445,560,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,812 1,350,819,600
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,485 2,907,050,000
GLP投資法人 27,262 3,707,632,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,557 1,499,253,000
日本プロロジスリート投資法人 15,726 4,453,603,200
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星野リゾート・リート投資法人 1,665 929,070,000
Oneリート投資法人 1,706 528,860,000
イオンリート投資法人 11,235 1,513,354,500
ヒューリックリート投資法人 8,897 1,701,106,400
日本リート投資法人 3,555 1,526,872,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 70,320 1,357,176,000
人
日本ヘルスケア投資法人 531 95,580,000
積水ハウス・リート投資法人 32,004 2,893,161,600
トーセイ・リート投資法人 2,013 262,696,500
ケネディクス商業リート投資法人 4,012 1,047,132,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,335 309,621,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,191 256,347,000
野村不動産マスターファンド投資法人 34,135 6,417,380,000
いちごホテルリート投資法人 1,813 218,647,800
ラサールロジポート投資法人 9,083 1,307,043,700
スターアジア不動産投資法人 3,632 421,312,000
マリモ地方創生リート投資法人 941 111,884,900
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,695 1,157,502,500
大江戸温泉リート投資法人 1,860 162,936,000
さくら総合リート投資法人 2,368 227,328,000
投資法人みらい 11,873 682,697,500
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,568 366,967,200
三菱地所物流リート投資法人 1,748 555,864,000
CREロジスティクスファンド投資法人 1,536 202,905,600
ザイマックス・リート投資法人 1,589 213,402,700
タカラレーベン不動産投資法人 2,321 282,697,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,693 184,198,400
日本ビルファンド投資法人 10,599 8,352,012,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,946 7,684,092,000
日本リテールファンド投資法人 20,687 4,544,933,900
オリックス不動産投資法人 21,809 4,900,482,300
日本プライムリアルティ投資法人 6,929 3,433,319,500
プレミア投資法人 9,886 1,465,105,200
東急リアル・エステート投資法人 7,339 1,478,808,500
グローバル・ワン不動産投資法人 7,601 1,098,344,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 24,576 4,964,352,000
森トラスト総合リート投資法人 7,823 1,487,152,300
インヴィンシブル投資法人 48,014 2,938,456,800
フロンティア不動産投資法人 3,723 1,710,718,500
平和不動産リート投資法人 6,816 896,985,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,152 1,883,836,800
福岡リート投資法人 5,661 1,033,132,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス・オフィス投資法人 3,386 2,725,730,000
いちごオフィスリート投資法人 8,475 889,875,000
大和証券オフィス投資法人 2,526 2,111,736,000
阪急阪神リート投資法人 4,944 782,635,200
スターツプロシード投資法人 1,705 316,618,500
大和ハウスリート投資法人 14,757 4,111,300,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,261 3,050,076,500
日本賃貸住宅投資法人 12,311 1,186,780,400
ジャパンエクセレント投資法人 9,802 1,671,241,000
合計 627,910 115,255,374,900
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 371,459,093
コール・ローン 22,798,255
投資証券 76,543,025,216
派生商品評価勘定 31,500
未収入金 5,817,007
未収配当金 203,703,027
流動資産合計 77,146,834,098
資産合計 77,146,834,098
負債の部
流動負債
未払金 122,264,133
未払解約金 8,850,254
未払利息 49
流動負債合計 131,114,436
負債合計 131,114,436
純資産の部
元本等
元本 40,660,606,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 36,355,112,808
元本等合計 77,015,719,662
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
純資産合計 77,015,719,662
負債純資産合計 77,146,834,098
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 40,660,606,854口
2. 1口当たり純資産額 1.8941円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 8月20日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産
(1万口当たり純資産額) (18,941円)
の額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 8月20日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 37,293,344,466円
期中追加設定元本額 8,372,461,343円
期中一部解約元本額 5,005,198,955円
期末元本額 40,660,606,854円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 91,264,668円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 139,298,636円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,635,003,441円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,433,421円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 9,052,448,954円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,977,899,987円
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区分 2019年 8月20日現在
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,055,767,143円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,449,414,823円
分散投資コア戦略ファンドA 936,054,009円
分散投資コア戦略ファンドS 2,123,426,961円
コア投資戦略ファンド(切替型) 484,111,071円
SMT インデックスバランス・オープン 184,581,243円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 529,571,646円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,914,250円
グローバル経済コア 341,587,060円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,520,156円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 147,929,095円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 30,070,058円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 893,334,863円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 575,975,369円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,332,731,984
合計 6,332,731,984
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 79,195,850 - 79,227,350 31,500
アメリカドル 79,195,850 - 79,227,350 31,500
合計 79,195,850 - 79,227,350 31,500
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,304,567.10
ル
AGREE REALTY CORP 25,170 1,838,668.50
ALEXANDER'S INC 2,050 745,072.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 64,940 9,672,813.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 26,970 1,275,141.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 76,760 3,626,910.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,600 393,104.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 153,120 3,863,217.60
AMERICOLD REALTY TRUST 112,270 4,075,401.00
APARTMENT INVEST & MGMT 84,610 4,314,263.90
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,993 1,948,209.12
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 134,407.60
AVALONBAY COMMUNITIES INC 79,810 16,577,335.10
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 111,870.00
BOSTON PROPERTIES 88,810 11,402,315.90
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 133,835.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,467,950.28
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 169,340 3,163,271.20
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 52,700 1,022,907.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 71,200.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 55,700 5,966,027.00
CARETRUST REIT INC 57,290 1,341,731.80
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 83,306.49
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 123,121.50
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 403,472.60
CHESAPEAKE LODGING TRUST 34,960 914,204.00
CITY OFFICE REIT INC 20,000 270,200.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 80,592.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,254,900.00
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COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 62,520 1,354,808.40
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 420,592.00
CORECIVIC INC 68,050 1,194,277.50
CORESITE REALTY CORP 20,530 2,345,141.90
CORPORATE OFFICE PPTYS 66,720 1,934,212.80
COUSINS PROPERTIES INC 82,193 2,839,768.15
CUBESMART 109,640 3,879,063.20
CYRUSONE INC 65,900 4,645,950.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,147,857.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 119,910 14,908,410.30
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,500 3,999,240.00
DUKE REALTY CORP 203,230 6,834,624.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 45,300 937,710.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,700 2,710,330.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,117,935.00
EPR PROPERTIES 44,390 3,374,527.80
EQUITY COMMONWEALTH 72,020 2,445,079.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,860 6,936,795.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 213,050 17,634,148.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 45,510 1,004,405.70
ESSEX PROPERTY TRUST 37,880 12,037,127.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,930 8,998,020.30
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 121,220.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,270 5,683,514.50
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 70,790 2,749,483.60
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,068,498.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 425,020.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 304,290.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 114,470 4,320,097.80
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,240,536.00
GETTY REALTY CORP 19,000 579,310.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 335,100.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 58,100.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,500 104,120.00
GLOBAL NET LEASE INC 51,900 1,025,544.00
HCP INC 273,990 9,488,273.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,482,281.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 114,780 3,237,943.80
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 261,681.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 61,100 2,696,343.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 92,450 2,310,325.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 419,930 6,714,680.70
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HUDSON PACIFIC PROPERTIES 85,970 2,921,260.60
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 676,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 793,737.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,040 775,808.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 449,721.71
INVITATION HOMES INC 239,090 6,833,192.20
IRON MOUNTAIN INC 162,310 5,177,689.00
JBG SMITH PROPERTIES 68,500 2,659,170.00
KILROY REALTY CORPORATION 57,310 4,549,267.80
KIMCO REALTY CORP 236,880 4,481,769.60
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 744,955.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 125,366 1,330,133.26
LIBERTY PROPERTY TRUST 83,080 4,386,624.00
LIFE STORAGE INC 27,070 2,801,203.60
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,143,073.20
MACERICH CO/THE 59,540 1,732,018.60
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,221,902.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 740,080 669,772.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 250,200 4,578,660.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,170 8,232,926.10
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 742,609.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 93,550 5,170,508.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 31,620 1,037,768.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 2,049,622.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 264,800.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 601,510.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 29,946 507,584.70
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 790,157.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 122,626 4,821,654.32
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 224,400.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,617,181.20
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 118,330 2,861,219.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 77,640 2,073,764.40
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 147,701.40
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,853,433.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,810 1,371,118.20
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 328,900.00
PROLOGIS INC 362,610 30,408,474.60
PS BUSINESS PARKS INC 11,900 2,122,008.00
PUBLIC STORAGE 86,510 22,584,300.60
QTS REALTY TRUST INC 33,510 1,655,394.00
REALTY INCOME CORP 179,860 13,199,925.40
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REGENCY CENTERS CORP 96,890 6,368,579.70
RETAIL OPPORTUNITY 61,140 1,090,737.60
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 129,080 1,472,802.80
RETAIL VALUE 8,630 321,985.30
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 60,880 2,665,326.40
INC
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,641,216.50
RPT REALTY 51,580 617,928.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,830 2,383,952.70
SABRA HEALTH CARE REIT INC 104,520 2,251,360.80
SAFEHOLD INC 4,700 136,065.00
SAUL CENTERS INC 6,700 353,358.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 1,295,638.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 15,700 613,085.00
SIMON PROPERTY GROUP 177,960 26,686,881.60
SITE CENTERS CORP 84,059 1,161,695.38
SL GREEN REALTY CORP 48,540 3,843,397.20
SPIRIT MTA REIT 23,901 203,636.52
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 51,730 2,387,856.80
STAG INDUSTRIAL INC 74,400 2,194,056.00
STORE CAPITAL CORP 117,680 4,309,441.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 737,846.90
SUN COMMUNITIES INC 51,510 7,557,547.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 137,090 1,805,475.30
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 809,895.60
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,408,564.00
TERRENO REALTY CORP 34,490 1,755,196.10
UDR INC 163,470 7,805,692.50
UMH PROPERTIES INC 20,000 255,000.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 764,019.60
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,199,749.60
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 347,325.00
VENTAS INC 211,090 15,477,118.80
VEREIT INC 565,380 5,455,917.00
VICI PROPERTIES INC 237,740 5,018,691.40
VORNADO REALTY TRUST 99,150 6,086,818.50
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 354,692.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,255,152.80
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,570 1,814,698.20
WELLTOWER INC 231,630 20,712,354.60
WHITESTONE REIT 22,610 287,373.10
WP CAREY INC 97,520 8,648,073.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,409,195.90
13,143,101 531,044,725.23
アメリカドル 小計
(56,635,919,945)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,590 1,746,008.20
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 540,862.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 637,199.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 43,270 2,293,742.70
CHOICE PROPERTIES REIT 83,590 1,151,870.20
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 665,150.00
CROMBIE REAL ESTATE 21,867 341,562.54
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 31,000 447,020.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 59,940 859,539.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 33,800 419,796.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 505,693.40
GRANITE REAL ESTATE 14,100 886,608.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 83,630 1,886,692.80
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,000 527,000.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 528,870.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 102,902.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 154,722.90
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 461,771.93
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 33,000 383,130.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 82,380 2,195,427.00
SLATE OFFICE REI 17,000 100,810.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 132,870.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,810 1,243,860.50
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 33,000 424,050.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 101,250.00
851,840 18,738,409.17
カナダドル 小計
(1,499,447,501)
ユーロ AEDIFICA 13,866 1,389,373.20
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 90,000 1,333,800.00
ALTAREA 2,000 373,200.00
BEFIMMO S.C.A. 11,960 617,136.00
COFINIMMO 14,310 1,728,648.00
COVIVIO(FP) 38,160 3,602,304.00
EUROCOMMERCIAL 21,040 478,028.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA 31,760 4,487,688.00
GREEN REIT PLC 377,170 716,623.00
HAMBORNER REIT AG 44,000 410,212.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 590,138.30
ICADE 25,220 2,003,729.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 179,762.80
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 162,460 1,666,839.60
INTERVEST OFFICES & 14,300 374,660.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 388,836.28
KLEPIERRE 116,480 3,200,870.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 226,450.00
MERCIALYS 34,020 354,148.20
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,594,736.90
MONTEA 5,900 450,170.00
NSI NV 11,700 459,810.00
RETAIL ESTATES 4,200 340,200.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,160 9,551,152.00
VASTNED RETAIL 8,500 223,125.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,300 1,683,020.00
WERELDHAVE NV 24,970 448,960.60
2,048,307 39,873,622.08
ユーロ 小計
(4,713,062,129)
イギリスポ ASSURA PLC 1,400,150 952,102.00
ンド
BIG YELLOW GROUP PLC 92,570 910,425.95
BRITISH LAND CO PLC 540,830 2,624,107.16
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 41,760.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 310,592.00
DERWENT LONDON PLC 62,900 1,936,062.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 310,000 280,550.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 153,000 1,033,974.00
HAMMERSON PLC 431,120 903,196.40
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 239,594.22
INTU PROPERTIES PLC 521,960 189,732.46
LAND SECURITIES GROUP PLC 428,830 3,222,228.62
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 474,110 960,546.86
LXI REIT PLC 297,000 372,438.00
NEWRIVER REIT PL 173,000 267,112.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 277,440.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 653,700 857,654.40
RDI REIT PLC 154,400 162,120.00
REGIONAL REIT LTD 232,000 240,816.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 792,980.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 134,500.00
SEGRO PLC 631,660 4,784,192.84
SHAFTESBURY PLC 132,430 1,019,711.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 194,258.82
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,018,700 1,469,984.10
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 354,000 295,236.00
UNITE GROUP PLC 165,020 1,721,158.60
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 595,292.40
10,138,666 26,789,765.83
イギリスポンド 小計
(3,464,720,414)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 214,440 836,316.00
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 216,750.00
ARENA REIT 141,000 399,030.00
BWP TRUST 298,560 1,131,542.40
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 130,800 498,348.00
CHARTER HALL GROUP 271,600 3,264,632.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 154,000 840,840.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 852,243.40
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,117,623 1,352,323.83
DEXUS 622,590 8,037,636.90
GDI PROPERTY GROUP 286,500 436,912.50
GOODMAN GROUP 923,710 13,652,433.80
GPT GROUP 1,100,530 6,779,264.80
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 142,860 628,584.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 263,640.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 124,000 429,040.00
MIRVAC GROUP 2,244,360 7,069,734.00
NATIONAL STORAGE REIT 380,000 653,600.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 385,326.48
SCENTRE GROUP 3,063,440 11,732,975.20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,306,144.20
STOCKLAND 1,376,580 6,139,546.80
VICINITY CENTERS 1,897,480 4,686,775.60
VIVA ENERGY REIT 290,000 768,500.00
15,829,499 72,362,139.91
オーストラリアドル 小計
(5,215,863,044)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 710,325.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 580,000 1,241,200.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 780,000 1,263,600.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 1,134,675.00
STRIDE STAPLED GROUP 228,000 531,240.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 483,646.80
2,885,460 5,364,686.80
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ニュージーランドドル 小計
(366,676,342)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 6,220,170.00
FORTUNE REIT 758,000 7,519,360.00
LINK REIT 1,209,500 113,813,950.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,463,300.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,517,080.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 740,000 3,936,800.00
5,258,500 137,470,660.00
香港ドル 小計
(1,869,600,976)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 340,000 493,000.00
ルドル
LTD
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 456,750.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,436,566 4,367,160.64
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 884,480.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 522,585.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,554,528 3,233,418.24
CAPITALAND MALL TRUST 1,639,600 4,312,148.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 367,460 543,840.80
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 733,280.00
ESR REIT 1,130,579 587,901.08
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 307,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 348,140.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 366,829 975,765.14
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 579,600.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 322,000.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,163,605.80
KEPPEL DC REIT 519,460 924,638.80
KEPPEL REIT 1,074,800 1,332,752.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 214,650.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,035,830 2,123,451.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 774,860 1,743,435.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,387,152 2,163,957.12
MAPLETREE NORTH ASIA 1,251,800 1,702,448.00
COMMERCIAL
OUE HOSPITALITY TRUST 680,000 493,000.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 760,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 215,343.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 321,200 186,296.00
REIT
SPH REIT 322,300 351,307.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 533,256.50
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SUNTEC REIT 1,334,500 2,548,895.00
22,837,424 35,124,304.62
シンガポールドル 小計
(2,701,059,025)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 126,000,000.00
17,500 126,000,000.00
韓国ウォン 小計
(11,113,200)
イスラエル REIT 1 LTD 104,000 2,167,360.00
シェケル
104,000 2,167,360.00
イスラエルシェケル 小計
(65,562,640)
73,114,297 76,543,025,216
合計
(76,543,025,216)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 74.0 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.2 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 4.5 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.4 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2019年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 61,973,742
コール・ローン 75,500,274
投資信託受益証券 27,443,523,546
派生商品評価勘定 599,544,714
未収入金 8,828,823
流動資産合計 28,189,371,099
資産合計 28,189,371,099
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,867,080
未払解約金 82,153,674
未払利息 162
流動負債合計 89,020,916
負債合計 89,020,916
純資産の部
元本等
元本 25,825,073,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 2,275,277,079
元本等合計 28,100,350,183
純資産合計 28,100,350,183
負債純資産合計 28,189,371,099
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2019年 8月20日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,825,073,104口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0881円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,881円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
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2019年 8月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月21日
期首
期首元本額 18,603,798,505円
期中追加設定元本額 10,204,483,421円
期中一部解約元本額 2,983,208,822円
期末元本額 25,825,073,104円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 4,113,291,867円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,919,017,488円
分散投資コア戦略ファンドA 3,950,942,438円
分散投資コア戦略ファンドS 5,527,441,751円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,969,262,226円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 969,000,483円
グローバル経済コア 2,501,143,959円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 228,519,558円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 592,718,530円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 53,734,804円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 1,839,789,288
合計 1,839,789,288
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年 8月20日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 28,074,352,671 - 27,481,675,037 592,677,634
アメリカドル 28,074,352,671 - 27,481,675,037 592,677,634
合計 28,074,352,671 - 27,481,675,037 592,677,634
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド ISHARES GOLD TRUST 17,969,500 257,323,240.00
益証券 ル
17,969,500 257,323,240.00
アメリカドル 小計
(27,443,523,546)
17,969,500 27,443,523,546
合計
(27,443,523,546)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【グローバル経済コア】
【純資産額計算書】
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 13,308,328,025 円
Ⅱ 負債総額 180,213,450 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,128,114,575 円
Ⅳ 発行済口数 12,850,517,738 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0216 円
(1万口当たり純資産額) (10,216 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 308,428,354,184 円
Ⅱ 負債総額 1,173,830,842 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,254,523,342 円
Ⅳ 発行済口数 207,951,200,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4775 円
(1万口当たり純資産額) (14,775 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 590,997,401,276 円
Ⅱ 負債総額 46,028,847,305 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 544,968,553,971 円
Ⅳ 発行済口数 379,521,438,312 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4359 円
(1万口当たり純資産額) (14,359 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 372,973,975,330 円
Ⅱ 負債総額 10,378,935,571 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 362,595,039,759 円
Ⅳ 発行済口数 139,822,058,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5933 円
(1万口当たり純資産額) (25,933 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 393,681,071,819 円
Ⅱ 負債総額 290,903,667 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 393,390,168,152 円
Ⅳ 発行済口数 139,801,569,209 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8139 円
(1万口当たり純資産額) (28,139 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 56,968,854,771 円
Ⅱ 負債総額 254,667,713 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 56,714,187,058 円
Ⅳ 発行済口数 21,247,417,875 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6692 円
(1万口当たり純資産額) (26,692 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 51,287,199,973 円
Ⅱ 負債総額 36,411,774 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,250,788,199 円
Ⅳ 発行済口数 30,209,357,900 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6965 円
(1万口当たり純資産額) (16,965 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 124,217,532,408 円
Ⅱ 負債総額 611,393,784 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 123,606,138,624 円
Ⅳ 発行済口数 57,799,442,691 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1385 円
(1万口当たり純資産額) (21,385 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 82,679,264,164 円
Ⅱ 負債総額 2,124,628,392 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,554,635,772 円
Ⅳ 発行済口数 40,856,097,139 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9717 円
(1万口当たり純資産額) (19,717 円)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2019年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 29,454,453,668 円
Ⅱ 負債総額 2,250,354,413 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,204,099,255 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 25,098,062,035 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0839 円
(1万口当たり純資産額) (10,839 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年11月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 523 12,410,879
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 339,434
単位型公社債投資信託 9 79,382
合計 619 12,829,695
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 - 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
308/325
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
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ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
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(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年11月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年10月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月20日 有価証券届出書
2018年11月20日 有価証券報告書
2019年 5月20日 有価証券届出書
2019年 5月20日 半期報告書
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年10月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル経済コアの2018年8月21日から2019年8月20日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グ
ローバル経済コアの2019年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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