DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月7日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託受
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受
1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセット
マネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や
記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の基準価額 とします。
※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
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受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位となります。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2019年11月8日から2020年5月7日まで
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。当ファンドは、収益の分配が行
われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動けいぞく投資)専用」ファンド
です。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で、「累積投資約款」にした
がって分配金累積投資に関する契約を締結します。
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なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ
るときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことが
できます。
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替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引
き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を
設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)
(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
指数の著作権等
①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券
取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハ
ウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有していま
す。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標
の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値
について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンド
の購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出す
る銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファンド
に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
いません。
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリーファン
北米
一般 年6回 ド
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
ファンド・オブ・
その他 その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( ) ( )
(投資信託証券
(株式)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主とし
て株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資産
(株式))
はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
います。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファ ンド
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
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上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月15日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2005年10月 1日 信託報酬率の変更
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益
証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年8月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2019年8月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券に投資し、東証
株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
ます。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)有価証券等の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物
取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引を行うことができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ
いては、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参
照ください。
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(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
20条、第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~10)の証券または証書の性質を有す
るもの
12)外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)外国法人が発行する譲渡性預金証書
16)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
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17)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1)の証券または証書、11)ならびに14)の証券または証書のうち1)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに11)および14)の証券また
は証書のうち2)から6)までの性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として2月7日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬
および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、 分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に全額無手数料で再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し支
払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.
運用方法(3)投資制限)
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
5)投資する株式等の範囲(約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
ではありません。
6)信用取引の指図範囲(約款第19条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1.~5.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1.~5.に掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
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5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該 新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行
使により取得可能な株券
7)先物取引等の運用指図・目的(約款第20条)
(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の効率的な運用に資するため、わが国の
金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
る金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金
利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
8)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で行うものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第21条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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(b)上記(a)の1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うも
のとします。
11)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第24条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
12)外貨為替予約の指図(約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図す
ることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドに信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(c)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
13)資金の借入れ(約款第33条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産
の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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14)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
はなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因 >
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点 >
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動
する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れないこと、資
金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合がありま
す。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場
合、対象インデックスが改廃の場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められてい
た信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.242%(税抜0.22%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
年率0.08%
委託会社
価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
年率0.11%
販売会社
付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
受託会社 年率0.03%
実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ.信託財産留保額
ありません。
ロ.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
ドの基準価額に反映)され、毎年8月7日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末また
は信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
らびに外貨建資産の保管等に関する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
す。
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㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터
上記と異なる場合があります。
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㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 89,821,748,678 99.99
内 日本 89,821,748,678 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,341,298 0.01
純資産総額 89,828,089,976 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 236,059,131,195 97.95
内 日本 236,059,131,195 97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,942,369,119 2.05
純資産総額 241,001,500,314 100.00
その他資産の投資状況
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,243,100,000 1.76
内 日本 4,243,100,000 1.76
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン
親投資信託 2.4230 2.3664 -
1 37,957,128,414 99.99%
ド 受益証券
日本 91,972,010,008 89,821,748,678 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 投資
利率(%)
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
トヨタ自動車 株式 6,580.15 6,960.00 -
1 1,215,400 3.51%
日本 輸送用機器
7,997,525,696 8,459,184,000 -
ソニー 株式 4,754.22 6,042.00 -
2 732,000 1.84%
日本 電気機器 3,480,094,600 4,422,744,000 -
ソフトバンクグループ 株式 4,981.63 4,824.00 -
3 849,200 1.70%
日本 情報・通信業 4,230,403,397 4,096,540,800 -
三菱UFJフィナンシャル・
株式 575.08 510.40 -
▶ グループ 7,404,800 1.57%
日本 銀行業 4,258,383,497 3,779,409,920 -
日本電信電話 株式 4,651.53 5,096.00 -
5 731,900 1.55%
日本 情報・通信業 3,404,455,347 3,729,762,400 -
武田薬品工業 株式 4,438.15 3,590.00 -
6 952,200 1.42%
日本 医薬品 4,226,012,397 3,418,398,000 -
キーエンス 株式 62,271.38 62,900.00 -
7 53,500 1.40%
日本 電気機器 3,331,519,125 3,365,150,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,915.88 3,484.00 -
8 ループ 758,100 1.10%
日本 銀行業 2,968,629,215 2,641,220,400 -
任天堂 株式 29,763.26 40,290.00 -
9 62,400 1.04%
日本 その他製品 1,857,227,988 2,514,096,000 -
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KDDI 株式 2,665.30 2,835.00 -
10 877,400 1.03%
日本 情報・通信業 2,338,536,130 2,487,429,000 -
リクルートホールディングス 株式 2,934.54 3,219.00 -
11 746,700 1.00%
日本 サービス業 2,191,223,618 2,403,627,300 -
本田技研工業 株式 2,984.96 2,523.50 -
12 920,000 0.96%
日本 輸送用機器 2,746,168,794 2,321,620,000 -
みずほフィナンシャルグルー
株式 172.59 154.70 -
13 プ 14,615,200 0.94%
日本 銀行業 2,522,483,522 2,260,971,440 -
第一三共 株式 3,714.01 7,018.00 -
14 312,100 0.91%
日本 医薬品 1,159,145,164 2,190,317,800 -
東京海上ホールディングス 株式 5,347.20 5,472.00 -
15 384,700 0.87%
日本 保険業 2,057,069,000 2,105,078,400 -
東海旅客鉄道 株式 23,550.92 21,015.00 -
16 97,700 0.85%
日本 陸運業 2,300,925,287 2,053,165,500 -
信越化学工業 株式 9,272.82 10,715.00 -
17 188,200 0.84%
日本 化学 1,745,145,311 2,016,563,000 -
花王 株式 8,053.02 7,674.00 -
18 261,100 0.83%
日本 化学 2,102,645,096 2,003,681,400 -
東日本旅客鉄道 株式 10,162.98 10,115.00 -
19 193,900 0.81%
日本 陸運業 1,970,602,830 1,961,298,500 -
ダイキン工業 株式 11,823.08 13,155.00 -
20 148,900 0.81%
日本 機械 1,760,457,928 1,958,779,500 -
三菱商事 株式 3,137.29 2,585.00 -
21 753,900 0.81%
日本 卸売業 2,365,208,050 1,948,831,500 -
ファナック 株式 18,783.93 18,455.00 -
22 103,600 0.79%
日本 電気機器 1,946,015,672 1,911,938,000 -
オリエンタルランド 株式 11,722.06 15,470.00 -
23 123,100 0.79%
日本 サービス業 1,442,985,700 1,904,357,000 -
HOYA 株式 6,656.03 8,649.00 -
24 219,600 0.79%
日本 精密機器 1,461,665,380 1,899,320,400 -
資生堂 株式 7,246.76 8,690.00 -
25 216,700 0.78%
日本 化学 1,570,374,236 1,883,123,000 -
日本電産 株式 13,173.98 13,855.00 -
26 131,300 0.75%
日本 電気機器 1,729,744,275 1,819,161,500 -
NTTドコモ 株式 2,556.23 2,682.00 -
27 677,600 0.75%
日本 情報・通信業 1,732,103,730 1,817,323,200 -
日立製作所 株式 3,509.48 3,629.00 -
28 491,000 0.74%
日本 電気機器 1,723,158,760 1,781,839,000 -
ソフトバンク 株式 1,318.34 1,490.50 -
29 1,134,900 0.70%
日本 情報・通信業 1,496,190,744 1,691,568,450 -
セブン&アイ・ホールディン
株式 4,723.41 3,757.00 -
30 グス 450,200 0.70%
日本 小売業 2,126,479,854 1,691,401,400 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
株式 97.95%
合計 97.95%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年8月30日現在
業種 国内/外国 投資比率
電気機器 13.43%
国内
情報・通信業 8.89%
輸送用機器 7.62%
化学 7.11%
医薬品 5.60%
銀行業 5.60%
サービス業 5.16%
卸売業
4.79%
機械 4.78%
陸運業 4.71%
小売業 4.70%
食料品 4.00%
建設業 2.78%
不動産業 2.50%
保険業 2.24%
その他製品
2.21%
精密機器 2.14%
電気・ガス業 1.68%
その他金融業 1.10%
ガラス・土石製品 0.78%
鉄鋼 0.76%
証券、商品先物取引業 0.76%
ゴム製品 0.75%
非鉄金属 0.69%
繊維製品 0.62%
空運業 0.55%
金属製品 0.54%
石油・石炭製品 0.52%
鉱業 0.26%
パルプ・紙 0.25%
倉庫・運輸関連業 0.19%
海運業 0.15%
水産・農林業 0.11%
合計 97.95%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
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令和1年8月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 281 4,214,845,944 4,243,100,000 1.76%
取引 先物 0109月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和1年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第7計算期間末
31,206 31,206 1.1660 1.1660
(平成22年2月8日)
第8計算期間末
38,104 38,104 1.2631 1.2631
(平成23年2月7日)
第9計算期間末
35,526 35,526 1.0602 1.0602
(平成24年2月7日)
第10計算期間末
49,488 49,488 1.3587 1.3587
(平成25年2月7日)
第11計算期間末
61,898 61,898 1.6948 1.6948
(平成26年2月7日)
第12計算期間末
73,449 73,449 2.0668 2.0668
(平成27年2月9日)
第13計算期間末
76,274 76,274 2.0357 2.0357
(平成28年2月8日)
第14計算期間末
82,440 82,440 2.2799 2.2799
(平成29年2月7日)
第15計算期間末
95,638 95,638 2.6806 2.6806
(平成30年2月7日)
第16計算期間末
93,647 93,647 2.4513 2.4513
(平成31年2月7日)
平成30年8月末日 100,051 - 2.6863 -
9月末日 104,444 - 2.8354 -
10月末日 96,279 - 2.5681 -
11月末日 98,819 - 2.6017 -
12月末日 88,292 - 2.3347 -
平成31年1月末日 93,530 - 2.4490 -
2月末日 95,705 - 2.5122 -
3月末日 95,189 - 2.5138 -
4月末日 95,230 - 2.5550 -
令和1年5月末日 89,622 - 2.3885 -
6月末日 91,929 - 2.4532 -
7月末日 92,708 - 2.4751 -
8月末日 89,828 - 2.3911 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
平成31年2月8日~
-
令和1年8月7日
③【収益率の推移】
収益率(%)
第7計算期間 15.3
第8計算期間 8.3
第9計算期間 △16.1
第10計算期間 28.2
第11計算期間 24.7
第12計算期間 21.9
第13計算期間 △1.5
第14計算期間 12.0
第15計算期間 17.6
第16計算期間 △8.6
平成31年2月8日~
△3.2
令和1年8月7日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第7計算期間 8,901,159,838 4,615,887,504
第8計算期間 7,387,878,523 3,984,381,861
第9計算期間 8,287,509,892 4,947,169,536
第10計算期間 9,700,581,703 6,785,126,872
第11計算期間 16,783,744,888 16,684,231,460
第12計算期間 12,348,095,889 13,334,064,929
第13計算期間 15,836,928,730 13,906,095,221
第14計算期間 10,393,725,218 11,702,028,376
第15計算期間 10,084,186,998 10,566,397,641
第16計算期間 10,173,881,212 7,648,968,293
平成31年2月8日~
3,508,669,300 4,386,596,866
令和1年8月7日
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みの方法
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
・当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく)専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
お申込価額(発行価格)
※
・お申込日の基準価額 とします。
※収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
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受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位とします。
お申込手数料
ありません。
払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
解約のお申込み方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
きます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするとき
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
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事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
解約価額
解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換 算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
信託期間は2002年11月15日から原則として無期限です。
※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年2月8日から翌年2月7日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった
場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
b.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかか
る事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任
します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定にしたがいます。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月7日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、 累積投資約款 に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(平成30年2月8日から平成31年2
月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 617,830,305 297,674,393
親投資信託受益証券 95,628,543,534 93,639,627,508
535,000,000 41,873,000
未収入金
流動資産合計 96,781,373,839 93,979,174,901
資産合計 96,781,373,839 93,979,174,901
負債の部
流動負債
未払解約金 1,029,074,545 216,570,869
未払受託者報酬 15,450,948 15,697,115
未払委託者報酬 97,856,296 99,415,286
907,159 487,666
その他未払費用
流動負債合計 1,143,288,948 332,170,936
負債合計 1,143,288,948 332,170,936
純資産の部
元本等
※1 35,677,530,233 ※1 38,202,443,152
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 59,960,554,658 55,444,560,813
(分配準備積立金) 22,634,742,708 18,411,757,905
95,638,084,891 93,647,003,965
元本等合計
純資産合計 95,638,084,891 93,647,003,965
負債純資産合計 96,781,373,839 93,979,174,901
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期 第16期
自 平成29年2月8日 自 平成30年2月8日
至 平成30年2月7日 至 平成31年2月7日
営業収益
受取利息 161 -
14,402,713,862 △ 8,243,405,026
有価証券売買等損益
営業収益合計 14,402,714,023 △ 8,243,405,026
営業費用
支払利息 210,677 254,060
受託者報酬 29,123,806 31,590,219
委託者報酬 184,451,384 200,071,819
1,724,605 997,348
その他費用
営業費用合計 215,510,472 232,913,446
営業利益又は営業損失(△) 14,187,203,551 △ 8,476,318,472
経常利益又は経常損失(△) 14,187,203,551 △ 8,476,318,472
当期純利益又は当期純損失(△) 14,187,203,551 △ 8,476,318,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,434,326,593 △ 339,948,813
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 46,280,564,592 59,960,554,658
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,650,056,998 16,462,378,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,650,056,998 16,462,378,257
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,722,943,890 12,842,002,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,722,943,890 12,842,002,443
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 59,960,554,658 55,444,560,813
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期
項目
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1. ※1 期首元本額 36,159,740,876円 35,677,530,233円
期中追加設定元本額 10,084,186,998円 10,173,881,212円
期中一部解約元本額 10,566,397,641円 7,648,968,293円
2. 受益権の総数 35,677,530,233口 38,202,443,152口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第15期 第16期
項目 自 平成29年2月8日 自 平成30年2月8日
至 平成30年2月7日 至 平成31年2月7日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1. ※1
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金を補填した有価証券売買等 越欠損金を補填した有価証券売買等
損益(11,752,943,452円)、信託約 損益(0円)、信託約款に規定され
款に規定される収益調整金 る収益調整金(40,963,345,637円)
(37,325,993,635円)及び分配準備 及び分配準備積立金
積立金(10,881,799,256円)より分 (18,411,757,905円)より分配対象
配対象収益は59,960,736,343円(1 収益は59,375,103,542円(1万口当
万口当たり16,806.30円)でありま たり15,542.23円)でありますが、
すが、分配を行っておりません。 分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第15期 第16期
項目 自 平成29年2月8日 自 平成30年2月8日
至 平成30年2月7日 至 平成31年2月7日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象
である親投資信託受益証券が保有す
る金融商品に係る、価格変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第15期 第16期
項目
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第15期 第16期
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 13,546,292,178 △8,189,294,090
合計 13,546,292,178 △8,189,294,090
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第15期 第16期
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1口当たり純資産額 2.6806円 2.4513円
(1万口当たり純資産額) (26,806円) (24,513円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月7日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
親投資信託受益証券 38,649,342,706 93,639,627,508
法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 38,649,342,706 93,639,627,508
合計 38,649,342,706 93,639,627,508
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,221,962,696 4,125,464,360
株式 ※2 283,752,429,300 275,040,369,410
派生商品評価勘定 - 91,224,648
未収入金 3,207,349,100 -
未収配当金 408,873,079 424,228,839
前払金 129,630,000 -
流動資産合計 292,720,244,175 279,681,287,257
資産合計 292,720,244,175 279,681,287,257
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 107,685,500 2,179,860
前受金 - 118,060,000
未払金 1,215,648 -
未払解約金 3,372,773,000 376,733,000
流動負債合計 3,481,674,148 496,972,860
負債合計 3,481,674,148 496,972,860
純資産の部
元本等
元本 ※1 109,428,148,369 115,232,523,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 179,810,421,658 163,951,791,282
元本等合計 289,238,570,027 279,184,314,397
純資産合計 289,238,570,027 279,184,314,397
負債純資産合計 292,720,244,175 279,681,287,257
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 126,730,528,618円 109,428,148,369円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 21,919,995,643円 39,063,771,527円
同期中一部解約元本額 39,222,375,892円 33,259,396,781円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株式イン 8,527,416,376円 12,470,165,201円
デックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ 1,876,669,491円 2,422,782,745円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 4,058,956円 3,584,623円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 9,163,587円 7,945,181円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 17,247,960円 13,986,982円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 19,644,822円 29,918,491円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 15,103,701円 21,960,170円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 11,638,894円 16,943,092円
ド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 133,947,908円 392,245,080円
たわらノーロード バランス 11,761,649円 110,161,759円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 125,101円 2,948,338円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 1,076,337円 20,703,269円
(標準型)
たわらノーロード バランス 3,879,083円 40,994,687円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 14,597円 224,069円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 186,393円 11,759,993円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 349,317円 36,734,333円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 441,025円 27,744,281円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 944,055円 74,154,128円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 37,778円 66,600円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 33,023円 177,452円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 299,108円 1,070,868円
ンス(安定成長型)
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たわらノーロード 最適化バラ 326,987円 690,488円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 954,131円 2,408,866円
ンス(積極型)
DIAM国内株式インデックス 36,179,079,727円 38,649,342,706円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 740,060,350円 937,399,472円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 2,660,351,109円 3,139,647,393円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 2,764,797,796円 3,204,466,039円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 323,312,556円 360,910,846円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,119,268,669円 1,178,711,664円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 1,049,315,773円 1,114,346,617円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 47,106,085円 40,917,509円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 1,171,577,546円 1,087,561,549円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 24,024,004円 25,501,335円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 38,663,041円 297,908,998円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 96,018,721円 199,184,916円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 187,463,022円 344,970,555円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 1,425,039,544円 4,315,294,876円
クルーズコントロール 742,851,962円 1,257,278,344円
投資のソムリエ<DC年金> 98,587,223円 401,357,411円
DIAM 8資産バランスファ 146,987,989円 222,726,425円
ンドN<DC年金>
DIAM DC バランス・F 200,841,570円 277,618,478円
(成長型)
クルーズコントロール<DC年 280,295円 891,895円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 4,871,101円 12,880,608円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 14,849,802円 33,987,494円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 31,638,887円 55,644,561円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 2,035,658円 534,098円
リスク抑制世界8資産バランス 480,182,820円 935,961,743円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 563,249円 2,300,413円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 625,990円 1,690,960円
イヤー2055)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リスク抑制世界8資産バランス 150,120円 363,286円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,043,053円 3,177,605円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード -円 15,276,644円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 -円 133,194,060円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード -円 18,666円
<DC年金>
DIAMワールドバランス25 70,701,371円 70,041,061円
VA(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(イ -円 14,119,938円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 134,139,818円 116,779,397円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 293,336,654円 280,053,245円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 16,233,373円 15,178,664円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国際分散バランスファ 70,316,222円 64,049,107円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 19,820,211円 16,881,660円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 24,744,260円 13,764,104円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 31,638,558円 26,737,416円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 58,546,806円 55,134,608円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 1,078,582,552円 1,036,891,666円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 1,021,293,696円 979,267,957円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,792,304,258円 2,714,393,012円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 202,887,062円 197,056,346円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 98,032,612円 52,699,951円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM アクサ グローバ 599,115,283円 565,823,049円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,746,402,985円 356,264,357円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 10,313,671円 10,473,598円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 39,787,583円 7,863,061円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 1,187,470,230円 51,727,826円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 15,107,175,247円 9,107,706,646円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 541,990,149円 163,483,865円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,727,888,538円 1,823,334,497円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 9,861,006,706円 10,421,255,147円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 519,843円 4,948,207円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 9,093,798円 296,109円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 3,718,064円 3,683,923円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 8,771,394,616円 9,276,101,711円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 70,413,424円 66,616,336円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 27,752,854円 28,932,320円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 18,240,489円 26,843,008円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 15,682,249円 107,564円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 109,957円 120,467円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 426,902,115円 426,124,037円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,323,021,834円 1,366,625,210円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバランス 1,764,382,103円 1,837,729,242円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 76,281,237円 72,976,941円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 109,428,148,369円 115,232,523,115円
2. 受益権の総数 109,428,148,369口 115,232,523,115口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,686,000,000円 株式 3,287,500,000円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月8日 自 平成30年2月8日
項目
至 平成30年2月7日 至 平成31年2月7日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
1.
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引であります。当該デ
リバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動
リスクの低減及び信託財産に属
する資産の効率的な運用に資す
る事を目的とし行っており、株
価の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 37,076,096,022 △27,518,079,131
合計 37,076,096,022 △27,518,079,131
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成30年2月7日 現在 平成31年2月7日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円)
うち うち
(円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
2,293,270,000 - 2,185,625,000 △107,645,000 4,032,080,000 - 4,121,210,000 89,130,000
合計
2,293,270,000 - 2,185,625,000 △107,645,000 4,032,080,000 - 4,121,210,000 89,130,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年2月7日現在 平成31年2月7日現在
1口当たり純資産額 2.6432円 2.4228円
(1万口当たり純資産額) (26,432円) (24,228円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成31年2月7日現在
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 5,400 2,816.00 15,206,400
日本水産 166,500 737.00 122,710,500
マルハニチロ 24,100 3,615.00 87,121,500
ホウスイ 900 872.00 784,800
カネコ種苗 4,600 1,312.00 6,035,200
サカタのタネ 20,200 3,615.00 73,023,000
ホクト 14,000 1,958.00 27,412,000
ホクリヨウ 2,300 611.00 1,405,300
ヒノキヤグループ 3,500 2,035.00 7,122,500
ショーボンドホールディングス 11,900 7,850.00 93,415,000
ミライト・ホールディングス 46,900 1,620.00 75,978,000
タマホーム 10,300 1,182.00 12,174,600
サンヨーホームズ 2,500 837.00 2,092,500
日本アクア 4,100 431.00 1,767,100
ファーストコーポレーション 4,600 759.00 3,491,400
ベステラ 3,200 1,335.00 4,272,000
TATERU 20,200 295.00 5,959,000
スペースバリューホールディングス
20,300 952.00 19,325,600
住石ホールディングス 35,900 100.00 3,590,000
日鉄鉱業 3,900 4,685.00 18,271,500
三井松島ホールディングス 6,900 1,405.00 9,694,500
国際石油開発帝石 668,600 1,015.00 678,629,000
石油資源開発 24,000 2,072.00 49,728,000
K&Oエナジーグループ 8,000 1,458.00 11,664,000
ダイセキ環境ソリューション 3,200 641.00 2,051,200
第一カッター興業
1,900 1,875.00 3,562,500
安藤・間 106,400 759.00 80,757,600
東急建設 48,800 979.00 47,775,200
コムシスホールディングス 59,100 2,798.00 165,361,800
ミサワホーム 13,100 732.00 9,589,200
ビーアールホールディングス 13,800 355.00 4,899,000
高松コンストラクショングループ 10,300 2,781.00 28,644,300
東建コーポレーション 5,100 6,450.00 32,895,000
ソネック 1,800 699.00 1,258,200
ヤマウラ 6,500 970.00 6,305,000
大成建設 136,800 4,850.00 663,480,000
大林組 412,300 1,017.00 419,309,100
清水建設 420,500 925.00 388,962,500
飛島建設 11,800 1,452.00 17,133,600
長谷工コーポレーション 171,900 1,202.00 206,623,800
松井建設 15,200 725.00 11,020,000
錢高組
1,800 5,330.00 9,594,000
鹿島建設 322,200 1,536.00 494,899,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 9,400 1,683.00 15,820,200
大末建設 4,900 945.00 4,630,500
鉄建建設 8,300 2,665.00 22,119,500
西松建設 29,600 2,562.00 75,835,200
三井住友建設 99,100 690.00 68,379,000
大豊建設 9,300 3,515.00 32,689,500
前田建設工業 98,100 1,088.00 106,732,800
佐田建設 8,800 382.00 3,361,600
ナカノフドー建設 10,500 522.00 5,481,000
奥村組 22,600 3,410.00 77,066,000
東鉄工業 16,500 2,951.00 48,691,500
イチケン 2,600 1,987.00 5,166,200
富士ピー・エス 4,300 515.00 2,214,500
淺沼組 4,900 2,964.00 14,523,600
戸田建設 159,800 704.00 112,499,200
熊谷組 19,600 3,440.00 67,424,000
青木あすなろ建設 6,800 997.00 6,779,600
北野建設 2,900 3,170.00 9,193,000
植木組 1,800 2,256.00 4,060,800
矢作建設工業 18,800 731.00 13,742,800
ピーエス三菱 14,500 576.00 8,352,000
日本ハウスホールディングス 26,200 435.00 11,397,000
大東建託 49,000 15,220.00 745,780,000
新日本建設 16,400 1,094.00 17,941,600
NIPPO 36,400 2,090.00 76,076,000
東亜道路工業 2,600 3,080.00 8,008,000
前田道路 43,100 2,160.00 93,096,000
日本道路 3,800 6,370.00 24,206,000
東亜建設工業 12,100 1,432.00 17,327,200
若築建設 6,900 1,463.00 10,094,700
東洋建設 50,300 412.00 20,723,600
五洋建設 163,300 628.00 102,552,400
世紀東急工業 20,100 614.00 12,341,400
福田組 4,500 4,340.00 19,530,000
日本ドライケミカル 3,400 1,163.00 3,954,200
住友林業 97,500 1,404.00 136,890,000
日本基礎技術
14,400 338.00 4,867,200
巴コーポレーション 17,100 398.00 6,805,800
大和ハウス工業 380,800 3,381.00 1,287,484,800
ライト工業 26,400 1,360.00 35,904,000
積水ハウス 420,800 1,614.50 679,381,600
日特建設 11,800 624.00 7,363,200
北陸電気工事 6,700 901.00 6,036,700
ユアテック 22,100 902.00 19,934,200
四電工
2,000 2,667.00 5,334,000
中電工 17,600 2,283.00 40,180,800
関電工 62,600 994.00 62,224,400
きんでん 91,500 1,763.00 161,314,500
東京エネシス 14,200 1,021.00 14,498,200
トーエネック 3,800 3,245.00 12,331,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友電設 9,500 1,795.00 17,052,500
日本電設工業 23,500 2,268.00 53,298,000
協和エクシオ 53,800 2,706.00 145,582,800
新日本空調 11,700 1,817.00 21,258,900
日本工営 7,800 2,516.00 19,624,800
九電工 27,000 3,935.00 106,245,000
三機工業 31,600 1,129.00 35,676,400
日揮 118,400 1,620.00 191,808,000
中外炉工業 3,900 2,093.00 8,162,700
ヤマト 12,400 464.00 5,753,600
太平電業 9,300 2,463.00 22,905,900
高砂熱学工業 34,600 1,682.00 58,197,200
三晃金属工業 1,500 2,919.00 4,378,500
NECネッツエスアイ 13,400 2,505.00 33,567,000
朝日工業社 2,700 3,060.00 8,262,000
明星工業 24,900 680.00 16,932,000
大氣社 18,800 2,845.00 53,486,000
ダイダン 9,200 2,462.00 22,650,400
日比谷総合設備 13,100 1,821.00 23,855,100
東芝プラントシステム 29,700 1,970.00 58,509,000
日本製粉 40,900 1,852.00 75,746,800
日清製粉グループ本社 139,100 2,229.00 310,053,900
日東富士製粉 800 6,140.00 4,912,000
昭和産業 11,400 2,966.00 33,812,400
鳥越製粉 11,100 788.00 8,746,800
中部飼料 15,000 1,128.00 16,920,000
フィード・ワン 83,000 174.00 14,442,000
東洋精糖 2,100 1,038.00 2,179,800
日本甜菜製糖 7,000 1,763.00 12,341,000
三井製糖 9,700 2,886.00 27,994,200
塩水港精糖 14,400 221.00 3,182,400
日新製糖 5,800 2,037.00 11,814,600
LIFULL 40,700 683.00 27,798,100
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 2,265.00 21,291,000
日本M&Aセンター 87,300 2,833.00 247,320,900
メンバーズ 4,000 1,397.00 5,588,000
中広
1,100 557.00 612,700
タケエイ 12,200 743.00 9,064,600
E・Jホールディングス 1,500 1,047.00 1,570,500
トラスト・テック 5,600 3,295.00 18,452,000
コシダカホールディングス 31,300 1,599.00 50,048,700
アルトナー 2,200 898.00 1,975,600
パソナグループ 14,300 1,393.00 19,919,900
CDS 2,900 1,125.00 3,262,500
リンクアンドモチベーション
21,600 905.00 19,548,000
GCA 12,000 784.00 9,408,000
エス・エム・エス 43,100 1,849.00 79,691,900
パーソルホールディングス 117,300 1,945.00 228,148,500
リニカル 6,600 1,408.00 9,292,800
クックパッド 36,700 300.00 11,010,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスクリ 3,200 598.00 1,913,600
アイ・ケイ・ケイ 5,800 719.00 4,170,200
森永製菓 31,000 4,545.00 140,895,000
中村屋 3,000 4,260.00 12,780,000
江崎グリコ 36,900 5,560.00 205,164,000
名糖産業 5,900 1,427.00 8,419,300
井村屋グループ 5,200 2,442.00 12,698,400
不二家 6,900 2,266.00 15,635,400
山崎製パン 100,800 2,144.00 216,115,200
第一屋製パン 2,100 1,018.00 2,137,800
モロゾフ 2,000 4,900.00 9,800,000
亀田製菓 7,600 5,150.00 39,140,000
寿スピリッツ 13,000 4,265.00 55,445,000
カルビー 56,100 3,135.00 175,873,500
森永乳業 24,600 3,150.00 77,490,000
六甲バター 9,000 1,986.00 17,874,000
ヤクルト本社 91,300 7,100.00 648,230,000
明治ホールディングス 87,200 8,270.00 721,144,000
雪印メグミルク 29,600 2,628.00 77,788,800
プリマハム 17,300 2,004.00 34,669,200
日本ハム 53,200 4,340.00 230,888,000
林兼産業 4,300 580.00 2,494,000
丸大食品 13,300 1,828.00 24,312,400
S Foods 11,100 3,940.00 43,734,000
伊藤ハム米久ホールディングス 79,300 630.00 49,959,000
学情 4,700 1,309.00 6,152,300
スタジオアリス 5,800 2,394.00 13,885,200
シミックホールディングス 6,500 1,544.00 10,036,000
システナ 43,000 1,088.00 46,784,000
NJS 2,600 1,500.00 3,900,000
デジタルアーツ 6,500 8,030.00 52,195,000
新日鉄住金ソリューションズ 18,000 2,932.00 52,776,000
綜合警備保障 46,600 4,780.00 222,748,000
キューブシステム 6,400 833.00 5,331,200
いちご 153,900 375.00 57,712,500
エイジア 2,400 1,161.00 2,786,400
日本駐車場開発
145,800 160.00 23,328,000
コア 5,100 1,320.00 6,732,000
カカクコム 88,300 2,008.00 177,306,400
アイロムグループ 4,500 1,552.00 6,984,000
セントケア・ホールディング 6,400 554.00 3,545,600
サイネックス 1,800 730.00 1,314,000
ルネサンス 6,500 1,955.00 12,707,500
ディップ 18,900 1,974.00 37,308,600
SBSホールディングス
12,200 1,646.00 20,081,200
オプトホールディング 7,100 1,603.00 11,381,300
新日本科学 15,900 723.00 11,495,700
ツクイ 27,600 798.00 22,024,800
キャリアデザインセンター 3,000 1,198.00 3,594,000
ベネフィット・ワン 16,200 3,815.00 61,803,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エムスリー 246,900 1,550.00 382,695,000
ツカダ・グローバルホールディング 7,500 615.00 4,612,500
ブラス 800 586.00 468,800
アウトソーシング 61,800 1,314.00 81,205,200
ウェルネット 11,900 1,041.00 12,387,900
ワールドホールディングス 3,200 2,736.00 8,755,200
ディー・エヌ・エー 63,200 1,728.00 109,209,600
博報堂DYホールディングス 163,000 1,643.00 267,809,000
ぐるなび 16,600 686.00 11,387,600
エスアールジータカミヤ 12,200 687.00 8,381,400
ジャパンベストレスキューシステム 9,300 1,239.00 11,522,700
ファンコミュニケーションズ 32,200 573.00 18,450,600
ライク 4,600 1,001.00 4,604,600
ビジネス・ブレークスルー 4,900 333.00 1,631,700
WDBホールディングス 5,300 2,623.00 13,901,900
ティア 5,400 620.00 3,348,000
CDG 1,000 1,324.00 1,324,000
バリューコマース 7,800 1,928.00 15,038,400
インフォマート 64,300 1,190.00 76,517,000
サッポロホールディングス 45,100 2,482.00 111,938,200
アサヒグループホールディングス 257,900 4,732.00 1,220,382,800
キリンホールディングス 557,200 2,647.00 1,474,908,400
宝ホールディングス 92,200 1,212.00 111,746,400
オエノンホールディングス 35,200 360.00 12,672,000
養命酒製造 3,900 2,060.00 8,034,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
94,300 3,425.00 322,977,500
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 82,400 4,875.00 401,700,000
ダイドーグループホールディングス 6,900 5,280.00 36,432,000
伊藤園 37,400 5,040.00 188,496,000
キーコーヒー 12,200 2,022.00 24,668,400
ユニカフェ 3,900 1,000.00 3,900,000
ジャパンフーズ 1,800 1,212.00 2,181,600
日清オイリオグループ 15,900 3,180.00 50,562,000
不二製油グループ本社 30,100 3,610.00 108,661,000
かどや製油 1,300 5,020.00 6,526,000
J-オイルミルズ 6,400 4,015.00 25,696,000
ローソン 30,600 6,670.00 204,102,000
サンエー 9,200 4,380.00 40,296,000
カワチ薬品 9,400 2,050.00 19,270,000
エービーシー・マート 18,900 6,250.00 118,125,000
ハードオフコーポレーション 4,800 818.00 3,926,400
高千穂交易 4,700 993.00 4,667,100
アスクル 12,700 2,114.00 26,847,800
ゲオホールディングス 18,400 1,614.00 29,697,600
アダストリア 16,700 1,914.00 31,963,800
ジーフット 7,400 672.00 4,972,800
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 755.00 1,132,500
伊藤忠食品 2,900 4,780.00 13,862,000
くらコーポレーション 7,100 5,540.00 39,334,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャンドゥ 5,700 1,540.00 8,778,000
エレマテック 5,600 1,829.00 10,242,400
パルグループホールディングス 6,200 3,035.00 18,817,000
JALUX 3,400 2,490.00 8,466,000
エディオン 51,100 980.00 50,078,000
あらた 6,700 4,345.00 29,111,500
サーラコーポレーション 24,500 571.00 13,989,500
ワッツ 4,100 728.00 2,984,800
トーメンデバイス 1,900 2,391.00 4,542,900
ハローズ 4,600 2,279.00 10,483,400
JPホールディングス 33,500 296.00 9,916,000
あみやき亭 2,700 3,560.00 9,612,000
東京エレクトロン デバイス 4,400 1,836.00 8,078,400
ひらまつ 24,100 340.00 8,194,000
フィールズ 10,500 639.00 6,709,500
双日 667,400 412.00 274,968,800
アルフレッサ ホールディングス 134,300 2,969.00 398,736,700
大黒天物産 2,800 3,990.00 11,172,000
ハニーズホールディングス 11,800 947.00 11,174,600
ファーマライズホールディングス 2,700 561.00 1,514,700
キッコーマン 81,300 5,150.00 418,695,000
味の素 271,900 1,652.50 449,314,750
キユーピー 68,600 2,487.00 170,608,200
ハウス食品グループ本社 47,000 3,985.00 187,295,000
カゴメ 49,400 2,822.00 139,406,800
焼津水産化学工業 6,100 1,079.00 6,581,900
アリアケジャパン 11,300 7,010.00 79,213,000
ピエトロ 1,600 1,635.00 2,616,000
エバラ食品工業 2,600 2,183.00 5,675,800
ニチレイ 64,000 2,672.00 171,008,000
横浜冷凍 31,700 932.00 29,544,400
東洋水産 63,300 4,080.00 258,264,000
イートアンド 4,300 1,635.00 7,030,500
大冷 1,500 1,737.00 2,605,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 660.00 2,178,000
日清食品ホールディングス 52,400 7,310.00 383,044,000
永谷園ホールディングス
6,600 2,412.00 15,919,200
一正蒲鉾 4,900 1,037.00 5,081,300
フジッコ 13,400 2,274.00 30,471,600
ロック・フィールド 13,400 1,537.00 20,595,800
日本たばこ産業 711,100 2,726.50 1,938,814,150
ケンコーマヨネーズ 6,900 2,108.00 14,545,200
わらべや日洋ホールディングス 8,000 1,874.00 14,992,000
なとり 6,900 1,625.00 11,212,500
イフジ産業
2,100 660.00 1,386,000
ピックルスコーポレーション 3,000 2,026.00 6,078,000
北の達人コーポレーション 48,400 407.00 19,698,800
ユーグレナ 48,900 595.00 29,095,500
片倉工業 14,800 1,162.00 17,197,600
グンゼ 8,000 5,180.00 41,440,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒューリック 252,600 1,000.00 252,600,000
神栄 1,600 756.00 1,209,600
ラサ商事 6,500 843.00 5,479,500
アルペン 9,300 1,650.00 15,345,000
ハブ 3,900 942.00 3,673,800
ラクーンホールディングス 7,100 665.00 4,721,500
クオールホールディングス 17,700 1,427.00 25,257,900
アルコニックス 12,800 1,134.00 14,515,200
神戸物産 18,300 3,505.00 64,141,500
ソリトンシステムズ 6,800 837.00 5,691,600
ジンズ 8,100 5,240.00 42,444,000
ビックカメラ 64,500 1,236.00 79,722,000
DCMホールディングス 65,100 1,114.00 72,521,400
ペッパーフードサービス 9,500 2,572.00 24,434,000
MonotaRO 76,300 2,394.00 182,662,200
東京一番フーズ 2,500 595.00 1,487,500
DDホールディングス 2,700 2,055.00 5,548,500
あい ホールディングス 17,200 1,972.00 33,918,400
ディーブイエックス 4,200 1,115.00 4,683,000
きちりホールディングス 3,100 696.00 2,157,600
アークランドサービスホールディング
8,900 2,050.00 18,245,000
ス
J.フロント リテイリング 154,500 1,210.00 186,945,000
ドトール・日レスホールディングス 21,200 2,103.00 44,583,600
マツモトキヨシホールディングス 50,000 3,345.00 167,250,000
ブロンコビリー 6,300 2,590.00 16,317,000
ZOZO 130,600 1,795.00 234,427,000
トレジャー・ファクトリー 3,700 781.00 2,889,700
物語コーポレーション 3,400 9,460.00 32,164,000
ココカラファイン 13,600 4,840.00 65,824,000
三越伊勢丹ホールディングス 225,900 1,068.00 241,261,200
東洋紡 50,800 1,630.00 82,804,000
ユニチカ 35,200 491.00 17,283,200
富士紡ホールディングス 6,300 2,805.00 17,671,500
日清紡ホールディングス 68,100 927.00 63,128,700
倉敷紡績 11,500 2,359.00 27,128,500
ダイワボウホールディングス 11,000 5,990.00 65,890,000
シキボウ 6,300 1,040.00 6,552,000
日東紡績 18,300 1,925.00 35,227,500
トヨタ紡織 42,900 1,768.00 75,847,200
マクニカ・富士エレホールディングス 33,500 1,539.00 51,556,500
Hamee 3,100 814.00 2,523,400
ラクト・ジャパン 2,700 8,470.00 22,869,000
ウエルシアホールディングス 32,000 4,070.00 130,240,000
クリエイトSDホールディングス 17,700 2,758.00 48,816,600
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,900 1,086.00 24,869,400
グス
八洲電機 9,500 826.00 7,847,000
メディアスホールディングス 6,700 679.00 4,549,300
UKCホールディングス 7,700 2,003.00 15,423,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジューテックホールディングス 2,700 1,006.00 2,716,200
丸善CHIホールディングス 14,500 323.00 4,683,500
大光 3,000 606.00 1,818,000
OCHIホールディングス 3,400 1,139.00 3,872,600
TOKAIホールディングス 63,900 887.00 56,679,300
黒谷 2,000 490.00 980,000
ミサワ 2,400 405.00 972,000
ティーライフ 1,600 892.00 1,427,200
Cominix 1,900 824.00 1,565,600
エー・ピーカンパニー 2,300 458.00 1,053,400
三洋貿易 6,100 1,800.00 10,980,000
チムニー 3,800 2,524.00 9,591,200
シュッピン 8,100 729.00 5,904,900
ビューティガレージ 1,800 1,585.00 2,853,000
ウイン・パートナーズ 7,800 1,083.00 8,447,400
ネクステージ 18,600 929.00 17,279,400
ジョイフル本田 35,400 1,372.00 48,568,800
鳥貴族 4,000 1,756.00 7,024,000
キリン堂ホールディングス 4,800 1,437.00 6,897,600
ホットランド 6,300 1,260.00 7,938,000
すかいらーくホールディングス 112,600 1,814.00 204,256,400
綿半ホールディングス 4,500 2,023.00 9,103,500
日本毛織 39,400 861.00 33,923,400
ダイトウボウ 19,000 86.00 1,634,000
トーア紡コーポレーション 5,000 453.00 2,265,000
ダイドーリミテッド 15,000 345.00 5,175,000
ヨシックス 2,000 3,030.00 6,060,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
35,200 1,175.00 41,360,000
ホールディングス
三栄建築設計 4,900 1,674.00 8,202,600
スター・マイカ 5,500 1,458.00 8,019,000
野村不動産ホールディングス 80,600 2,146.00 172,967,600
三重交通グループホールディングス 24,600 612.00 15,055,200
サムティ 16,700 1,494.00 24,949,800
ディア・ライフ 15,400 451.00 6,945,400
コーセーアールイー 3,700 755.00 2,793,500
エー・ディー・ワークス 171,500 34.00 5,831,000
日本商業開発 7,500 1,519.00 11,392,500
プレサンスコーポレーション 19,100 1,532.00 29,261,200
ユニゾホールディングス 18,300 2,176.00 39,820,800
THEグローバル社 5,500 490.00 2,695,000
日本管理センター 7,900 862.00 6,809,800
サンセイランディック 3,200 785.00 2,512,000
エストラスト 1,600 768.00 1,228,800
フージャースホールディングス 27,000 672.00 18,144,000
オープンハウス 19,700 4,540.00 89,438,000
東急不動産ホールディングス 325,400 606.00 197,192,400
飯田グループホールディングス 101,000 2,008.00 202,808,000
イーグランド 1,800 681.00 1,225,800
ムゲンエステート 8,500 590.00 5,015,000
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帝国繊維 13,500 2,490.00 33,615,000
日本コークス工業 104,200 100.00 10,420,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 680.00 3,332,000
ミタチ産業 2,900 729.00 2,114,100
BEENOS 2,800 1,082.00 3,029,600
あさひ 10,000 1,508.00 15,080,000
日本調剤 4,300 3,910.00 16,813,000
コスモス薬品 5,300 20,720.00 109,816,000
シップヘルスケアホールディングス 25,100 4,115.00 103,286,500
トーエル 5,800 691.00 4,007,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,491.00 7,753,200
オンリー 2,200 1,008.00 2,217,600
セブン&アイ・ホールディングス 506,600 4,768.00 2,415,468,800
薬王堂 5,200 2,523.00 13,119,600
クリエイト・レストランツ・ホール
32,600 1,240.00 40,424,000
ディングス
明治電機工業 3,900 1,785.00 6,961,500
ツルハホールディングス 26,200 9,900.00 259,380,000
デリカフーズホールディングス 2,200 1,355.00 2,981,000
スターティアホールディングス 2,400 596.00 1,430,400
サンマルクホールディングス 9,500 2,492.00 23,674,000
フェリシモ 2,700 1,084.00 2,926,800
トリドールホールディングス 14,900 1,969.00 29,338,100
帝人 98,000 1,821.00 178,458,000
東レ 932,200 796.90 742,870,180
クラレ 202,900 1,636.00 331,944,400
旭化成 855,000 1,153.50 986,242,500
サカイオーベックス 3,000 1,963.00 5,889,000
TOKYO BASE 10,700 862.00 9,223,400
稲葉製作所 6,900 1,226.00 8,459,400
宮地エンジニアリンググループ 3,800 2,009.00 7,634,200
トーカロ 31,300 929.00 29,077,700
アルファ 4,300 1,283.00 5,516,900
SUMCO 134,100 1,571.00 210,671,100
川田テクノロジーズ 2,700 6,810.00 18,387,000
RS Technologies 2,500 2,994.00 7,485,000
ビーロット 2,000 1,277.00 2,554,000
ファーストブラザーズ 3,300 1,067.00 3,521,100
ハウスドゥ 4,500 1,678.00 7,551,000
シーアールイー 4,000 903.00 3,612,000
プロパティエージェント 1,100 1,182.00 1,300,200
ケイアイスター不動産 3,200 1,904.00 6,092,800
アグレ都市デザイン 1,500 610.00 915,000
グッドコムアセット 2,200 1,545.00 3,399,000
ジェイ・エス・ビー 400 3,925.00 1,570,000
住江織物 3,200 2,506.00 8,019,200
日本フエルト 6,600 446.00 2,943,600
イチカワ 1,800 1,372.00 2,469,600
エコナックホールディングス 22,200 121.00 2,686,200
日東製網 1,400 1,280.00 1,792,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芦森工業 2,600 1,488.00 3,868,800
アツギ 10,000 952.00 9,520,000
ウイルプラスホールディングス 1,100 767.00 843,700
ジャパンミート 4,600 1,693.00 7,787,800
コメダホールディングス 27,700 2,108.00 58,391,600
サツドラホールディングス 2,000 1,833.00 3,666,000
デファクトスタンダード 700 396.00 277,200
ダイユー・リックホールディングス 6,500 981.00 6,376,500
バロックジャパンリミテッド 9,700 905.00 8,778,500
クスリのアオキホールディングス 12,000 7,210.00 86,520,000
ダイニック 4,700 738.00 3,468,600
共和レザー 7,500 729.00 5,467,500
力の源ホールディングス 3,400 780.00 2,652,000
スシローグローバルホールディングス 13,300 6,500.00 86,450,000
LIXILビバ 10,200 1,469.00 14,983,800
セーレン 29,500 1,880.00 55,460,000
ソトー 4,600 934.00 4,296,400
東海染工 1,800 995.00 1,791,000
小松マテーレ 19,700 765.00 15,070,500
ワコールホールディングス 35,000 2,738.00 95,830,000
ホギメディカル 14,900 3,720.00 55,428,000
レナウン 35,000 99.00 3,465,000
クラウディアホールディングス 2,900 474.00 1,374,600
TSIホールディングス 44,300 694.00 30,744,200
マツオカコーポレーション 3,900 2,621.00 10,221,900
ワールド 12,400 1,943.00 24,093,200
TIS 40,100 4,985.00 199,898,500
ネオス 4,100 1,034.00 4,239,400
電算システム 4,600 2,394.00 11,012,400
グリー 83,100 458.00 38,059,800
コーエーテクモホールディングス 24,600 1,818.00 44,722,800
三菱総合研究所 4,700 3,265.00 15,345,500
ボルテージ 2,400 567.00 1,360,800
電算 1,300 2,152.00 2,797,600
AGS 6,800 669.00 4,549,200
ファインデックス 10,100 672.00 6,787,200
ヒト・コミュニケーションズ
2,800 1,568.00 4,390,400
ブレインパッド 2,600 5,150.00 13,390,000
KLab 21,400 853.00 18,254,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
16,000 867.00 13,872,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,527.00 3,054,000
ネクソン 306,600 1,670.00 512,022,000
アイスタイル 30,600 824.00 25,214,400
エムアップ 4,200 1,784.00 7,492,800
エイチーム 7,500 1,808.00 13,560,000
テクノスジャパン 10,100 771.00 7,787,100
enish 4,200 486.00 2,041,200
コロプラ 34,300 706.00 24,215,800
オルトプラス 7,300 319.00 2,328,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブロードリーフ 59,700 566.00 33,790,200
クロス・マーケティンググループ 3,300 360.00 1,188,000
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,413.00 7,630,200
メディアドゥホールディングス 3,500 2,315.00 8,102,500
じげん 12,800 574.00 7,347,200
ブイキューブ 6,300 366.00 2,305,800
サイバーリンクス 1,900 1,022.00 1,941,800
ディー・エル・イー 7,500 148.00 1,110,000
フィックスターズ 11,500 1,405.00 16,157,500
CARTA HOLDINGS 6,400 1,055.00 6,752,000
オプティム 2,700 4,560.00 12,312,000
セレス 4,000 1,510.00 6,040,000
特種東海製紙 7,600 4,005.00 30,438,000
ベリサーブ 1,100 6,680.00 7,348,000
ティーガイア 12,100 1,986.00 24,030,600
セック 2,000 3,720.00 7,440,000
日本アジアグループ 12,800 359.00 4,595,200
豆蔵ホールディングス 8,100 1,040.00 8,424,000
テクマトリックス 8,600 1,959.00 16,847,400
プロシップ 3,600 1,310.00 4,716,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
290,200 315.00 91,413,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 19,800 5,590.00 110,682,000
ザッパラス 5,900 372.00 2,194,800
システムリサーチ 1,600 3,050.00 4,880,000
インターネットイニシアティブ 19,600 2,686.00 52,645,600
さくらインターネット 14,400 470.00 6,768,000
ヴィンクス 4,100 1,262.00 5,174,200
GMOクラウド 2,700 3,520.00 9,504,000
SRAホールディングス 6,400 2,616.00 16,742,400
MINORIソリューションズ 2,400 1,650.00 3,960,000
システムインテグレータ 3,400 756.00 2,570,400
朝日ネット 10,100 514.00 5,191,400
eBASE 3,700 1,724.00 6,378,800
アバント 3,200 1,333.00 4,265,600
アドソル日進 4,300 1,691.00 7,271,300
フリービット 7,900 936.00 7,394,400
コムチュア 6,700 2,969.00 19,892,300
サイバーコム 2,200 2,342.00 5,152,400
アステリア 5,900 844.00 4,979,600
王子ホールディングス 541,000 610.00 330,010,000
日本製紙 57,500 2,055.00 118,162,500
三菱製紙 19,700 529.00 10,421,300
北越コーポレーション 79,700 596.00 47,501,200
中越パルプ工業 5,100 1,338.00 6,823,800
巴川製紙所 4,100 1,025.00 4,202,500
大王製紙 58,500 1,415.00 82,777,500
阿波製紙 3,000 472.00 1,416,000
マークラインズ 4,200 1,453.00 6,102,600
メディカル・データ・ビジョン 10,600 967.00 10,250,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
gumi 13,900 640.00 8,896,000
ショーケース・ティービー 2,600 685.00 1,781,000
モバイルファクトリー 3,300 1,633.00 5,388,900
テラスカイ 700 4,090.00 2,863,000
デジタル・インフォメーション・テク
5,300 1,307.00 6,927,100
ノロジー
PCIホールディングス 2,200 2,329.00 5,123,800
パイプドHD 2,000 890.00 1,780,000
アイビーシー 2,000 1,287.00 2,574,000
ネオジャパン
2,300 957.00 2,201,100
PR TIMES 700 2,322.00 1,625,400
ランドコンピュータ 1,400 1,024.00 1,433,600
ダブルスタンダード 700 3,710.00 2,597,000
オープンドア 5,900 2,831.00 16,702,900
マイネット 3,900 1,709.00 6,665,100
アカツキ 4,300 5,920.00 25,456,000
ベネフィットジャパン 600 846.00 507,600
Ubicomホールディングス 2,200 1,287.00 2,831,400
LINE 36,600 4,050.00 148,230,000
カナミックネットワーク 1,900 1,827.00 3,471,300
ノムラシステムコーポレーション 900 748.00 673,200
レンゴー 124,000 926.00 114,824,000
トーモク 7,400 1,590.00 11,766,000
ザ・パック 9,100 3,075.00 27,982,500
チェンジ 1,500 4,170.00 6,255,000
シンクロ・フード 5,100 660.00 3,366,000
オークネット 6,300 955.00 6,016,500
AOI TYO HOLDINGS 13,100 825.00 10,807,500
マクロミル 21,300 1,544.00 32,887,200
ビーグリー 2,300 900.00 2,070,000
オロ 1,100 4,730.00 5,203,000
昭和電工 79,800 3,580.00 285,684,000
住友化学 946,000 548.00 518,408,000
住友精化 5,800 4,270.00 24,766,000
日産化学 73,800 5,540.00 408,852,000
ラサ工業 4,300 1,377.00 5,921,100
クレハ 11,100 6,680.00 74,148,000
多木化学 3,400 5,410.00 18,394,000
テイカ 9,800 2,005.00 19,649,000
石原産業 23,200 1,095.00 25,404,000
片倉コープアグリ 3,000 1,169.00 3,507,000
日東エフシー 7,700 764.00 5,882,800
日本曹達 19,000 2,972.00 56,468,000
東ソー 185,700 1,571.00 291,734,700
トクヤマ 34,600 2,832.00 97,987,200
セントラル硝子 26,200 2,511.00 65,788,200
東亞合成 75,400 1,268.00 95,607,200
大阪ソーダ 12,900 2,534.00 32,688,600
関東電化工業 28,500 897.00 25,564,500
デンカ 47,200 3,330.00 157,176,000
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イビデン 75,100 1,453.00 109,120,300
信越化学工業 211,800 9,244.00 1,957,879,200
日本カーバイド工業 4,100 1,739.00 7,129,900
堺化学工業 7,900 2,312.00 18,264,800
第一稀元素化学工業 9,800 902.00 8,839,600
エア・ウォーター 98,500 1,825.00 179,762,500
大陽日酸 99,000 1,584.00 156,816,000
日本化学工業 4,100 2,615.00 10,721,500
東邦アセチレン 1,900 1,358.00 2,580,200
日本パーカライジング 65,600 1,373.00 90,068,800
高圧ガス工業 19,200 762.00 14,630,400
チタン工業 1,500 2,513.00 3,769,500
四国化成工業 20,200 1,281.00 25,876,200
戸田工業 2,600 2,242.00 5,829,200
ステラ ケミファ 7,000 2,966.00 20,762,000
保土谷化学工業 4,200 2,796.00 11,743,200
日本触媒 20,200 7,450.00 150,490,000
大日精化工業 9,900 2,958.00 29,284,200
カネカ 32,000 4,310.00 137,920,000
協和発酵キリン 153,700 2,158.00 331,684,600
三菱瓦斯化学 123,700 1,759.00 217,588,300
三井化学 109,000 2,756.00 300,404,000
JSR 120,600 1,807.00 217,924,200
東京応化工業 20,600 3,175.00 65,405,000
大阪有機化学工業 11,100 1,148.00 12,742,800
三菱ケミカルホールディングス 803,400 846.50 680,078,100
KHネオケム 18,300 2,628.00 48,092,400
ダイセル 186,700 1,067.00 199,208,900
住友ベークライト 20,800 4,095.00 85,176,000
積水化学工業 262,600 1,693.00 444,581,800
日本ゼオン 108,400 1,127.00 122,166,800
アイカ工業 36,000 3,795.00 136,620,000
宇部興産 60,600 2,511.00 152,166,600
積水樹脂 19,800 2,057.00 40,728,600
タキロンシーアイ 26,000 613.00 15,938,000
旭有機材 8,300 1,626.00 13,495,800
日立化成
55,500 1,922.00 106,671,000
ニチバン 6,300 2,045.00 12,883,500
リケンテクノス 32,900 451.00 14,837,900
大倉工業 6,200 1,853.00 11,488,600
積水化成品工業 17,800 951.00 16,927,800
群栄化学工業 2,900 2,668.00 7,737,200
タイガースポリマー 6,500 575.00 3,737,500
ミライアル 3,500 1,141.00 3,993,500
ダイキアクシス
4,300 964.00 4,145,200
ダイキョーニシカワ 25,400 1,170.00 29,718,000
竹本容器 4,300 1,408.00 6,054,400
森六ホールディングス 6,500 2,545.00 16,542,500
日本化薬 76,400 1,284.00 98,097,600
カーリットホールディングス 12,800 812.00 10,393,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPSホールディングス 17,600 1,739.00 30,606,400
ソルクシーズ 5,100 665.00 3,391,500
レッグス 2,900 960.00 2,784,000
プレステージ・インターナショナル 22,000 1,317.00 28,974,000
フェイス 4,200 861.00 3,616,200
ハイマックス 1,500 1,792.00 2,688,000
アミューズ 7,100 2,533.00 17,984,300
野村総合研究所 76,500 4,165.00 318,622,500
ドリームインキュベータ 3,500 1,473.00 5,155,500
サイバネットシステム 9,900 640.00 6,336,000
クイック 7,200 1,605.00 11,556,000
TAC 6,800 234.00 1,591,200
CEホールディングス 3,200 710.00 2,272,000
ケネディクス 103,000 597.00 61,491,000
日本システム技術 2,000 1,506.00 3,012,000
電通 142,900 5,030.00 718,787,000
インテージホールディングス 15,400 882.00 13,582,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 1,974.00 8,883,000
東邦システムサイエンス 3,700 910.00 3,367,000
ぴあ 3,300 3,925.00 12,952,500
イオンファンタジー 3,800 2,625.00 9,975,000
ソースネクスト 46,400 561.00 26,030,400
シーティーエス 13,300 653.00 8,684,900
ネクシィーズグループ 3,700 1,697.00 6,278,900
インフォコム 4,900 3,900.00 19,110,000
メディカルシステムネットワーク 12,900 452.00 5,830,800
日本精化 9,700 1,120.00 10,864,000
扶桑化学工業 12,200 2,061.00 25,144,200
トリケミカル研究所 2,700 4,770.00 12,879,000
FIG 10,600 337.00 3,572,200
ADEKA 59,300 1,696.00 100,572,800
日油 46,200 3,585.00 165,627,000
ミヨシ油脂 5,000 1,048.00 5,240,000
新日本理化 21,900 191.00 4,182,900
ハリマ化成グループ 10,000 1,096.00 10,960,000
アルテリア・ネットワークス 9,900 1,241.00 12,285,900
花王
297,900 8,049.00 2,397,797,100
第一工業製薬 4,500 2,803.00 12,613,500
石原ケミカル 3,100 1,774.00 5,499,400
日華化学 4,000 949.00 3,796,000
ニイタカ 1,900 1,498.00 2,846,200
三洋化成工業 8,000 5,090.00 40,720,000
武田薬品工業 777,500 4,457.00 3,465,317,500
アステラス製薬 1,131,400 1,661.00 1,879,255,400
大日本住友製薬
91,000 2,593.00 235,963,000
塩野義製薬 160,600 6,631.00 1,064,938,600
田辺三菱製薬 128,300 1,611.00 206,691,300
わかもと製薬 14,300 271.00 3,875,300
あすか製薬 15,100 1,227.00 18,527,700
日本新薬 32,100 7,200.00 231,120,000
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ビオフェルミン製薬 2,000 2,390.00 4,780,000
中外製薬 127,900 6,910.00 883,789,000
科研製薬 22,200 5,400.00 119,880,000
エーザイ 146,800 8,611.00 1,264,094,800
理研ビタミン 5,800 3,490.00 20,242,000
ロート製薬 62,900 2,956.00 185,932,400
小野薬品工業 289,900 2,264.00 656,333,600
久光製薬 36,200 5,460.00 197,652,000
有機合成薬品工業 8,300 208.00 1,726,400
持田製薬 9,300 9,980.00 92,814,000
参天製薬 232,600 1,487.00 345,876,200
扶桑薬品工業 4,200 2,527.00 10,613,400
日本ケミファ 1,600 3,020.00 4,832,000
ツムラ 38,100 3,225.00 122,872,500
日医工 30,100 1,627.00 48,972,700
テルモ 173,600 6,130.00 1,064,168,000
みらかホールディングス 32,900 2,878.00 94,686,200
キッセイ薬品工業 21,800 2,878.00 62,740,400
生化学工業 23,800 1,276.00 30,368,800
栄研化学 21,600 2,461.00 53,157,600
日水製薬 5,200 1,168.00 6,073,600
鳥居薬品 6,600 2,155.00 14,223,000
JCRファーマ 8,700 5,800.00 50,460,000
東和薬品 5,800 7,750.00 44,950,000
富士製薬工業 8,300 1,819.00 15,097,700
沢井製薬 25,100 5,460.00 137,046,000
ゼリア新薬工業 24,300 1,906.00 46,315,800
第一三共 351,100 3,604.00 1,265,364,400
キョーリン製薬ホールディングス 27,000 2,249.00 60,723,000
大幸薬品 5,400 1,744.00 9,417,600
ダイト 7,100 2,810.00 19,951,000
大塚ホールディングス 233,700 4,424.00 1,033,888,800
大正製薬ホールディングス 27,400 10,920.00 299,208,000
ペプチドリーム 61,200 4,745.00 290,394,000
大日本塗料 13,700 1,050.00 14,385,000
日本ペイントホールディングス 99,100 3,710.00 367,661,000
関西ペイント
135,000 1,907.00 257,445,000
神東塗料 9,400 172.00 1,616,800
中国塗料 39,400 955.00 37,627,000
日本特殊塗料 9,000 1,275.00 11,475,000
藤倉化成 16,400 565.00 9,266,000
太陽ホールディングス 9,900 3,490.00 34,551,000
DIC 54,400 3,470.00 188,768,000
サカタインクス 26,200 1,230.00 32,226,000
東洋インキSCホールディングス
25,400 2,419.00 61,442,600
T&K TOKA 9,400 991.00 9,315,400
アルプス技研 10,200 1,813.00 18,492,600
サニックス 20,500 206.00 4,223,000
ダイオーズ 2,800 1,296.00 3,628,800
日本空調サービス 13,400 646.00 8,656,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリエンタルランド 138,600 11,605.00 1,608,453,000
フォーカスシステムズ 8,000 1,041.00 8,328,000
ダスキン 31,600 2,517.00 79,537,200
パーク24 70,600 2,608.00 184,124,800
明光ネットワークジャパン 14,800 917.00 13,571,600
ファルコホールディングス 6,500 1,434.00 9,321,000
クレスコ 3,700 3,530.00 13,061,000
フジ・メディア・ホールディングス 124,900 1,599.00 199,715,100
秀英予備校 2,500 486.00 1,215,000
田谷 2,100 627.00 1,316,700
ラウンドワン 36,300 1,294.00 46,972,200
リゾートトラスト 49,600 1,571.00 77,921,600
オービック 41,800 10,220.00 427,196,000
ジャストシステム 17,100 2,323.00 39,723,300
TDCソフト 10,500 873.00 9,166,500
ヤフー 785,100 311.00 244,166,100
ビー・エム・エル 15,100 3,105.00 46,885,500
ワタベウェディング 1,900 666.00 1,265,400
トレンドマイクロ 64,200 5,650.00 362,730,000
りらいあコミュニケーションズ 21,200 915.00 19,398,000
インフォメーション・ディベロプメン
3,400 1,486.00 5,052,400
ト
リソー教育 59,500 464.00 27,608,000
日本オラクル 24,400 8,070.00 196,908,000
早稲田アカデミー 1,600 1,808.00 2,892,800
アルファシステムズ 4,000 2,602.00 10,408,000
フューチャー 16,300 1,758.00 28,655,400
CAC Holdings 9,100 961.00 8,745,100
ソフトバンク・テクノロジー 5,100 2,134.00 10,883,400
トーセ 3,300 824.00 2,719,200
ユー・エス・エス 143,300 1,929.00 276,425,700
オービックビジネスコンサルタント 12,400 4,005.00 49,662,000
伊藤忠テクノソリューションズ 54,900 2,515.00 138,073,500
アイティフォー 14,600 826.00 12,059,600
東京個別指導学院 4,200 1,331.00 5,590,200
東計電算 1,800 3,020.00 5,436,000
サイバーエージェント 72,300 3,135.00 226,660,500
楽天 546,600 809.00 442,199,400
エックスネット 2,300 846.00 1,945,800
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,145.00 7,786,000
テー・オー・ダブリュー 11,200 727.00 8,142,400
大塚商会 65,100 4,025.00 262,027,500
サイボウズ 14,100 634.00 8,939,400
ソフトブレーン 9,500 511.00 4,854,500
セントラルスポーツ 4,400 3,375.00 14,850,000
パラカ 3,100 1,699.00 5,266,900
電通国際情報サービス 7,400 3,200.00 23,680,000
デジタルガレージ 23,500 2,846.00 66,881,000
イーエムシステムズ 9,700 1,125.00 10,912,500
ウェザーニューズ 4,100 2,916.00 11,955,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIJ 9,500 807.00 7,666,500
東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 1,915.00 2,106,500
日本エンタープライズ 12,700 181.00 2,298,700
WOWOW 5,700 2,887.00 16,455,900
スカラ 9,700 743.00 7,207,100
フルキャストホールディングス 11,800 1,963.00 23,163,400
エン・ジャパン 12,800 4,285.00 54,848,000
富士フイルムホールディングス 254,800 4,664.00 1,188,387,200
コニカミノルタ 268,100 1,069.00 286,598,900
資生堂 243,800 7,200.00 1,755,360,000
ライオン 171,000 2,373.00 405,783,000
高砂香料工業 8,500 3,515.00 29,877,500
マンダム 27,600 2,645.00 73,002,000
ミルボン 15,100 4,540.00 68,554,000
ファンケル 54,600 2,388.00 130,384,800
コーセー 20,800 17,080.00 355,264,000
コタ 5,800 1,455.00 8,439,000
シーボン 1,400 2,661.00 3,725,400
ポーラ・オルビスホールディングス 52,400 3,305.00 173,182,000
ノエビアホールディングス 7,700 5,140.00 39,578,000
アジュバンコスメジャパン 2,800 954.00 2,671,200
エステー 8,800 1,820.00 16,016,000
アグロ カネショウ 5,000 2,154.00 10,770,000
コニシ 21,800 1,793.00 39,087,400
長谷川香料 14,600 1,610.00 23,506,000
星光PMC 8,100 769.00 6,228,900
小林製薬 34,400 8,250.00 283,800,000
荒川化学工業 11,100 1,304.00 14,474,400
メック 8,500 1,114.00 9,469,000
日本高純度化学 3,200 2,230.00 7,136,000
タカラバイオ 32,100 2,335.00 74,953,500
JCU 15,900 1,768.00 28,111,200
新田ゼラチン 7,700 691.00 5,320,700
OATアグリオ 1,800 2,109.00 3,796,200
デクセリアルズ 31,600 790.00 24,964,000
アース製薬 9,300 5,170.00 48,081,000
北興化学工業
12,800 527.00 6,745,600
大成ラミック 3,700 2,824.00 10,448,800
クミアイ化学工業 50,700 667.00 33,816,900
日本農薬 29,400 484.00 14,229,600
昭和シェル石油 113,500 1,573.00 178,535,500
富士興産 4,600 642.00 2,953,200
ニチレキ 15,800 1,050.00 16,590,000
ユシロ化学工業 6,400 1,229.00 7,865,600
ビーピー・カストロール
4,400 1,341.00 5,900,400
富士石油 29,700 301.00 8,939,700
MORESCO 4,500 1,621.00 7,294,500
出光興産 95,100 3,705.00 352,345,500
JXTGホールディングス 2,063,900 571.00 1,178,486,900
コスモエネルギーホールディングス 35,500 2,384.00 84,632,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
横浜ゴム 71,200 2,294.00 163,332,800
TOYO TIRE 63,000 1,496.00 94,248,000
ブリヂストン 377,100 4,172.00 1,573,261,200
住友ゴム工業 110,200 1,512.00 166,622,400
藤倉ゴム工業 10,900 455.00 4,959,500
オカモト 8,600 5,730.00 49,278,000
アキレス 9,000 2,047.00 18,423,000
フコク 5,500 861.00 4,735,500
ニッタ 13,900 3,750.00 52,125,000
クリエートメディック 4,200 960.00 4,032,000
住友理工 23,900 1,017.00 24,306,300
三ツ星ベルト 16,200 2,077.00 33,647,400
バンドー化学 23,500 1,132.00 26,602,000
AGC 121,400 3,865.00 469,211,000
日本板硝子 58,600 934.00 54,732,400
石塚硝子 1,600 1,828.00 2,924,800
有沢製作所 19,300 833.00 16,076,900
日本山村硝子 5,200 1,496.00 7,779,200
日本電気硝子 53,100 2,875.00 152,662,500
オハラ 4,800 1,649.00 7,915,200
住友大阪セメント 24,700 4,810.00 118,807,000
太平洋セメント 77,400 3,730.00 288,702,000
リソルホールディングス 1,300 4,180.00 5,434,000
日本ヒューム 12,400 785.00 9,734,000
日本コンクリート工業 26,600 274.00 7,288,400
三谷セキサン 5,700 2,625.00 14,962,500
アジアパイルホールディングス 17,300 645.00 11,158,500
東海カーボン 111,400 1,477.00 164,537,800
日本カーボン 5,800 4,190.00 24,302,000
東洋炭素 7,200 2,389.00 17,200,800
ノリタケカンパニーリミテド 7,300 5,130.00 37,449,000
TOTO 94,400 4,335.00 409,224,000
日本碍子 149,700 1,617.00 242,064,900
日本特殊陶業 103,500 2,222.00 229,977,000
ダントーホールディングス 9,400 118.00 1,109,200
MARUWA 4,300 5,930.00 25,499,000
品川リフラクトリーズ
3,200 3,655.00 11,696,000
黒崎播磨 2,500 5,440.00 13,600,000
ヨータイ 10,700 700.00 7,490,000
イソライト工業 6,300 640.00 4,032,000
東京窯業 15,700 381.00 5,981,700
ニッカトー 5,500 948.00 5,214,000
フジミインコーポレーテッド 11,000 2,301.00 25,311,000
クニミネ工業 4,200 813.00 3,414,600
エーアンドエーマテリアル
2,600 1,014.00 2,636,400
ニチアス 33,600 1,991.00 66,897,600
新日鐵住金 563,900 2,037.50 1,148,946,250
神戸製鋼所 222,000 875.00 194,250,000
中山製鋼所 16,800 470.00 7,896,000
合同製鐵 5,800 1,746.00 10,126,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイ エフ イー ホールディング
327,700 1,919.00 628,856,300
ス
東京製鐵 64,900 909.00 58,994,100
共英製鋼 13,700 1,603.00 21,961,100
大和工業 25,800 2,927.00 75,516,600
東京鐵鋼 5,000 1,185.00 5,925,000
大阪製鐵 8,000 1,912.00 15,296,000
淀川製鋼所 16,400 2,166.00 35,522,400
丸一鋼管 43,000 3,465.00 148,995,000
モリ工業
3,700 2,404.00 8,894,800
大同特殊鋼 19,800 4,375.00 86,625,000
日本高周波鋼業 4,600 545.00 2,507,000
日本冶金工業 100,300 242.00 24,272,600
山陽特殊製鋼 15,200 2,353.00 35,765,600
愛知製鋼 6,800 3,435.00 23,358,000
日立金属 130,800 1,097.00 143,487,600
日本金属 2,800 1,185.00 3,318,000
大平洋金属 8,100 2,961.00 23,984,100
新日本電工 72,600 228.00 16,552,800
栗本鐵工所 6,200 1,420.00 8,804,000
虹 技 1,800 1,358.00 2,444,400
日本鋳鉄管 1,300 942.00 1,224,600
日本製鋼所 36,700 2,038.00 74,794,600
三菱製鋼 9,100 1,590.00 14,469,000
日亜鋼業 17,200 291.00 5,005,200
日本精線 1,800 3,375.00 6,075,000
エンビプロ・ホールディングス 2,500 501.00 1,252,500
大紀アルミニウム工業所 19,900 593.00 11,800,700
日本軽金属ホールディングス 330,600 239.00 79,013,400
三井金属鉱業 32,800 2,580.00 84,624,000
東邦亜鉛 6,700 3,570.00 23,919,000
三菱マテリアル 80,100 3,040.00 243,504,000
住友金属鉱山 166,100 3,175.00 527,367,500
DOWAホールディングス 28,400 3,440.00 97,696,000
古河機械金属 20,000 1,346.00 26,920,000
エス・サイエンス 53,700 64.00 3,436,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,100 1,664.00 23,462,400
東邦チタニウム 21,800 955.00 20,819,000
UACJ 18,500 2,180.00 40,330,000
CKサンエツ 2,300 2,421.00 5,568,300
古河電気工業 35,000 3,435.00 120,225,000
住友電気工業 453,600 1,520.00 689,472,000
フジクラ 146,400 488.00 71,443,200
昭和電線ホールディングス 14,100 681.00 9,602,100
東京特殊電線 1,600 1,965.00 3,144,000
タツタ電線 24,100 500.00 12,050,000
カナレ電気 2,000 1,829.00 3,658,000
平河ヒューテック 5,000 1,485.00 7,425,000
リョービ 14,900 2,859.00 42,599,100
アーレスティ 14,900 644.00 9,595,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アサヒホールディングス 22,900 2,109.00 48,296,100
東洋製罐グループホールディングス 77,200 2,456.00 189,603,200
ホッカンホールディングス 6,200 1,733.00 10,744,600
コロナ 6,800 1,023.00 6,956,400
横河ブリッジホールディングス 22,600 1,922.00 43,437,200
OSJBホールディングス 60,800 298.00 18,118,400
駒井ハルテック 2,400 1,891.00 4,538,400
高田機工 1,000 2,756.00 2,756,000
三和ホールディングス 125,300 1,302.00 163,140,600
文化シヤッター 35,800 794.00 28,425,200
三協立山 16,800 1,376.00 23,116,800
アルインコ 9,700 976.00 9,467,200
東洋シヤッター 3,000 701.00 2,103,000
LIXILグループ 179,100 1,608.00 287,992,800
日本フイルコン 9,400 518.00 4,869,200
ノーリツ 27,000 1,541.00 41,607,000
長府製作所 12,400 2,054.00 25,469,600
リンナイ 21,700 7,280.00 157,976,000
ユニプレス 23,800 2,092.00 49,789,600
ダイニチ工業 6,400 717.00 4,588,800
日東精工 16,700 531.00 8,867,700
三洋工業 1,500 1,918.00 2,877,000
岡部 24,600 860.00 21,156,000
ジーテクト 13,500 1,561.00 21,073,500
中国工業 1,900 569.00 1,081,100
東プレ 22,600 2,381.00 53,810,600
高周波熱錬 23,500 896.00 21,056,000
東京製綱 7,400 978.00 7,237,200
サンコール 6,900 637.00 4,395,300
モリテックスチール 9,500 417.00 3,961,500
パイオラックス 19,400 2,207.00 42,815,800
エイチワン 12,000 1,105.00 13,260,000
日本発条 120,900 1,030.00 124,527,000
中央発條 1,400 2,892.00 4,048,800
アドバネクス 1,600 1,543.00 2,468,800
三浦工業 52,600 2,391.00 125,766,600
タクマ
44,200 1,391.00 61,482,200
テクノプロ・ホールディングス 23,600 6,020.00 142,072,000
アトラ 2,300 405.00 931,500
インターワークス 2,300 748.00 1,720,400
アイ・アールジャパンホールディング
3,800 1,274.00 4,841,200
ス
KeePer技研 3,900 944.00 3,681,600
ファーストロジック 2,300 692.00 1,591,600
三機サービス 1,900 1,419.00 2,696,100
Gunosy 7,200 2,527.00 18,194,400
デザインワン・ジャパン 2,300 317.00 729,100
イー・ガーディアン 5,500 2,184.00 12,012,000
リブセンス 6,300 288.00 1,814,400
ジャパンマテリアル 32,100 1,329.00 42,660,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 14,300 1,394.00 19,934,200
ウチヤマホールディングス 5,900 459.00 2,708,100
ライクキッズネクスト 2,500 868.00 2,170,000
キャリアリンク 4,300 354.00 1,522,200
IBJ 7,800 829.00 6,466,200
アサンテ 4,700 2,188.00 10,283,600
N・フィールド 7,500 896.00 6,720,000
バリューHR 2,500 1,824.00 4,560,000
M&Aキャピタルパートナーズ 3,000 5,690.00 17,070,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,800 1,283.00 6,158,400
グス
ERIホールディングス 3,300 763.00 2,517,900
アビスト 1,900 3,135.00 5,956,500
シグマクシス 5,500 821.00 4,515,500
ウィルグループ 7,500 931.00 6,982,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 250.00 4,025,000
日本ビューホテル 3,800 1,104.00 4,195,200
リクルートホールディングス 839,900 2,916.00 2,449,148,400
エラン 8,000 1,271.00 10,168,000
ツガミ 27,100 711.00 19,268,100
オークマ 15,400 5,830.00 89,782,000
東芝機械 13,700 2,187.00 29,961,900
アマダホールディングス 187,200 1,076.00 201,427,200
アイダエンジニアリング 33,700 791.00 26,656,700
滝澤鉄工所 3,900 1,681.00 6,555,900
FUJI 36,300 1,441.00 52,308,300
牧野フライス製作所 14,200 4,270.00 60,634,000
オーエスジー 59,700 2,268.00 135,399,600
ダイジェット工業 1,400 1,603.00 2,244,200
旭ダイヤモンド工業 31,800 737.00 23,436,600
DMG森精機 76,700 1,496.00 114,743,200
ソディック 26,400 820.00 21,648,000
ディスコ 16,400 16,570.00 271,748,000
日東工器 6,600 2,253.00 14,869,800
日進工具 3,700 2,463.00 9,113,100
パンチ工業 8,500 529.00 4,496,500
冨士ダイス 5,400 649.00 3,504,600
土木管理総合試験所 5,100 540.00 2,754,000
日本郵政 961,100 1,322.00 1,270,574,200
ベルシステム24ホールディングス 19,600 1,422.00 27,871,200
鎌倉新書 8,600 1,546.00 13,295,600
一蔵 1,500 622.00 933,000
LITALICO 2,700 2,026.00 5,470,200
グローバルグループ 1,400 952.00 1,332,800
エボラブルアジア 3,300 2,319.00 7,652,700
アトラエ 2,300 2,146.00 4,935,800
ストライク 3,000 2,143.00 6,429,000
ソラスト 28,500 1,085.00 30,922,500
セラク 2,600 596.00 1,549,600
インソース 3,900 2,198.00 8,572,200
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 99,300 5,490.00 545,157,000
豊和工業 6,700 853.00 5,715,100
OKK 5,000 847.00 4,235,000
石川製作所 2,900 1,184.00 3,433,600
東洋機械金属 8,800 584.00 5,139,200
津田駒工業 2,600 1,874.00 4,872,400
エンシュウ 3,200 1,114.00 3,564,800
島精機製作所 16,700 3,570.00 59,619,000
オプトラン 11,900 1,920.00 22,848,000
NCホールディングス 3,800 483.00 1,835,400
フリュー 9,700 1,026.00 9,952,200
ヤマシンフィルタ 21,100 643.00 13,567,300
日阪製作所 15,000 856.00 12,840,000
やまびこ 23,600 1,105.00 26,078,000
平田機工 5,700 6,510.00 37,107,000
ペガサスミシン製造 11,400 646.00 7,364,400
マルマエ 3,300 725.00 2,392,500
タツモ 3,900 904.00 3,525,600
ナブテスコ 66,700 2,838.00 189,294,600
三井海洋開発 12,900 3,130.00 40,377,000
レオン自動機 12,000 1,395.00 16,740,000
SMC 35,900 38,620.00 1,386,458,000
新川 9,200 395.00 3,634,000
ホソカワミクロン 4,300 4,540.00 19,522,000
ユニオンツール 5,200 3,075.00 15,990,000
オイレス工業 16,900 1,903.00 32,160,700
日精エー・エス・ビー機械 3,500 3,885.00 13,597,500
サトーホールディングス 14,600 2,600.00 37,960,000
技研製作所 8,500 3,190.00 27,115,000
日本エアーテック 3,800 566.00 2,150,800
カワタ 2,500 1,277.00 3,192,500
日精樹脂工業 10,200 943.00 9,618,600
オカダアイヨン 4,200 1,479.00 6,211,800
ワイエイシイホールディングス 4,900 663.00 3,248,700
小松製作所 555,500 2,674.50 1,485,684,750
住友重機械工業 70,200 3,715.00 260,793,000
日立建機
49,100 2,773.00 136,154,300
日工 3,400 2,287.00 7,775,800
巴工業 5,200 2,500.00 13,000,000
井関農機 12,300 1,658.00 20,393,400
TOWA 10,400 673.00 6,999,200
丸山製作所 2,600 1,364.00 3,546,400
北川鉄工所 5,500 2,274.00 12,507,000
シンニッタン 19,000 325.00 6,175,000
ローツェ
5,300 1,680.00 8,904,000
タカキタ 4,400 604.00 2,657,600
クボタ 658,200 1,701.50 1,119,927,300
荏原実業 3,500 2,070.00 7,245,000
東洋エンジニアリング 16,200 759.00 12,295,800
三菱化工機 4,300 1,539.00 6,617,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
月島機械 24,300 1,384.00 33,631,200
帝国電機製作所 8,600 1,197.00 10,294,200
東京機械製作所 4,700 383.00 1,800,100
新東工業 29,100 961.00 27,965,100
澁谷工業 10,700 3,780.00 40,446,000
アイチコーポレーション 21,200 703.00 14,903,600
小森コーポレーション 33,200 1,135.00 37,682,000
鶴見製作所 9,600 1,794.00 17,222,400
住友精密工業 2,000 2,918.00 5,836,000
酒井重工業 2,300 2,360.00 5,428,000
荏原製作所 54,400 3,055.00 166,192,000
石井鐵工所 1,900 1,825.00 3,467,500
酉島製作所 12,600 943.00 11,881,800
北越工業 12,700 1,200.00 15,240,000
千代田化工建設 99,100 336.00 33,297,600
ダイキン工業 167,500 11,755.00 1,968,962,500
オルガノ 4,500 2,788.00 12,546,000
トーヨーカネツ 4,600 2,357.00 10,842,200
栗田工業 66,400 2,802.00 186,052,800
椿本チエイン 16,000 4,085.00 65,360,000
大同工業 5,800 887.00 5,144,600
日機装 39,700 960.00 38,112,000
木村化工機 10,200 381.00 3,886,200
新興プランテック 24,700 1,256.00 31,023,200
アネスト岩田 19,100 953.00 18,202,300
ダイフク 67,400 5,580.00 376,092,000
サムコ 3,400 986.00 3,352,400
加藤製作所 6,300 2,726.00 17,173,800
油研工業 2,200 1,969.00 4,331,800
タダノ 59,200 1,192.00 70,566,400
フジテック 44,600 1,177.00 52,494,200
CKD 34,100 1,084.00 36,964,400
キトー 9,300 1,695.00 15,763,500
平和 34,200 2,260.00 77,292,000
理想科学工業 10,900 1,726.00 18,813,400
SANKYO 30,700 4,110.00 126,177,000
日本金銭機械
13,600 971.00 13,205,600
マースグループホールディングス 7,700 2,125.00 16,362,500
福島工業 7,500 3,865.00 28,987,500
オーイズミ 5,000 350.00 1,750,000
ダイコク電機 5,600 1,457.00 8,159,200
竹内製作所 20,500 1,988.00 40,754,000
アマノ 35,100 2,363.00 82,941,300
JUKI 17,000 1,155.00 19,635,000
サンデンホールディングス
14,900 809.00 12,054,100
蛇の目ミシン工業 11,200 471.00 5,275,200
ブラザー工業 159,900 2,032.00 324,916,800
マックス 18,900 1,438.00 27,178,200
モリタホールディングス 21,400 1,747.00 37,385,800
グローリー 34,000 2,534.00 86,156,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新晃工業 11,400 1,517.00 17,293,800
大和冷機工業 17,600 1,160.00 20,416,000
セガサミーホールディングス 121,800 1,297.00 157,974,600
日本ピストンリング 4,500 1,788.00 8,046,000
リケン 5,600 5,040.00 28,224,000
TPR 16,500 2,307.00 38,065,500
ツバキ・ナカシマ 18,500 1,701.00 31,468,500
ホシザキ 35,800 7,700.00 275,660,000
大豊工業 10,000 1,029.00 10,290,000
日本精工 252,000 1,067.00 268,884,000
NTN 263,700 343.00 90,449,100
ジェイテクト 117,700 1,364.00 160,542,800
不二越 11,400 4,305.00 49,077,000
ミネベアミツミ 227,800 1,839.00 418,924,200
日本トムソン 36,400 576.00 20,966,400
THK 76,500 2,693.00 206,014,500
ユーシン精機 9,500 905.00 8,597,500
前澤給装工業 4,800 1,814.00 8,707,200
イーグル工業 15,100 1,316.00 19,871,600
前澤工業 9,100 354.00 3,221,400
日本ピラー工業 12,400 1,339.00 16,603,600
キッツ 49,700 906.00 45,028,200
日立製作所 552,400 3,503.00 1,935,057,200
三菱電機 1,227,000 1,390.50 1,706,143,500
富士電機 79,600 3,250.00 258,700,000
東洋電機製造 4,800 1,303.00 6,254,400
安川電機 142,200 3,120.00 443,664,000
シンフォニア テクノロジー 17,000 1,367.00 23,239,000
明電舎 24,300 1,617.00 39,293,100
オリジン電気 3,300 1,898.00 6,263,400
山洋電気 5,900 3,985.00 23,511,500
デンヨー 11,300 1,417.00 16,012,100
ベイカレント・コンサルティング 6,200 3,115.00 19,313,000
アイモバイル 2,800 717.00 2,007,600
キャリアインデックス 4,000 1,279.00 5,116,000
MS-Japan 4,700 1,800.00 8,460,000
船場
2,100 858.00 1,801,800
グレイステクノロジー 3,200 2,225.00 7,120,000
ジャパンエレベーターサービスホール
6,900 1,734.00 11,964,600
ディングス
フルテック 1,300 1,103.00 1,433,900
グリーンズ 2,600 1,443.00 3,751,800
ツナグ・ソリューションズ 1,000 648.00 648,000
日総工産 2,900 2,125.00 6,162,500
キュービーネットホールディングス 5,900 1,953.00 11,522,700
三櫻工業 15,500 580.00 8,990,000
マキタ 149,300 3,900.00 582,270,000
東芝テック 15,300 2,697.00 41,264,100
芝浦メカトロニクス 2,200 3,570.00 7,854,000
マブチモーター 33,900 3,875.00 131,362,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電産 147,700 13,145.00 1,941,516,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,600 1,706.00 11,259,600
トレックス・セミコンダクター 4,200 1,277.00 5,363,400
東光高岳 6,200 1,437.00 8,909,400
ダブル・スコープ 17,800 1,155.00 20,559,000
宮越ホールディングス 4,600 987.00 4,540,200
ダイヘン 13,500 2,750.00 37,125,000
田淵電機 16,500 123.00 2,029,500
ヤーマン 17,700 1,376.00 24,355,200
JVCケンウッド 89,900 272.00 24,452,800
ミマキエンジニアリング 11,000 810.00 8,910,000
第一精工 5,100 1,227.00 6,257,700
日新電機 28,800 977.00 28,137,600
大崎電気工業 24,400 716.00 17,470,400
オムロン 130,300 4,835.00 630,000,500
日東工業 19,600 2,179.00 42,708,400
IDEC 16,400 2,056.00 33,718,400
不二電機工業 1,300 1,296.00 1,684,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,100 2,263.00 99,798,300
サクサホールディングス 3,000 1,789.00 5,367,000
メルコホールディングス 5,100 3,980.00 20,298,000
テクノメディカ 2,800 2,075.00 5,810,000
日本電気 158,800 3,745.00 594,706,000
富士通 118,300 7,563.00 894,702,900
沖電気工業 53,200 1,246.00 66,287,200
岩崎通信機 5,800 803.00 4,657,400
電気興業 6,400 2,681.00 17,158,400
サンケン電気 14,300 2,187.00 31,274,100
ナカヨ 2,300 1,415.00 3,254,500
アイホン 7,000 1,698.00 11,886,000
ルネサスエレクトロニクス 127,000 649.00 82,423,000
セイコーエプソン 152,200 1,650.00 251,130,000
ワコム 88,900 479.00 42,583,100
アルバック 24,500 3,615.00 88,567,500
アクセル 5,000 516.00 2,580,000
EIZO 11,300 4,645.00 52,488,500
ジャパンディスプレイ
290,100 73.00 21,177,300
日本信号 31,200 966.00 30,139,200
京三製作所 26,300 417.00 10,967,100
能美防災 16,200 1,841.00 29,824,200
ホーチキ 7,700 1,110.00 8,547,000
星和電機 4,100 459.00 1,881,900
エレコム 11,100 3,220.00 35,742,000
パナソニック 1,401,800 1,031.50 1,445,956,700
シャープ
121,800 1,220.00 148,596,000
アンリツ 79,000 2,201.00 173,879,000
富士通ゼネラル 37,400 1,482.00 55,426,800
ソニー 822,600 4,713.00 3,876,913,800
TDK 64,200 8,590.00 551,478,000
帝国通信工業 5,400 1,199.00 6,474,600
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 47,200 630.00 29,736,000
アルプスアルパイン 127,700 2,308.00 294,731,600
池上通信機 3,900 1,250.00 4,875,000
パイオニア 204,500 65.00 13,292,500
日本電波工業 11,200 368.00 4,121,600
鈴木 6,100 643.00 3,922,300
日本トリム 2,400 5,420.00 13,008,000
ローランド ディー.ジー. 6,300 2,245.00 14,143,500
フォスター電機 14,400 1,610.00 23,184,000
クラリオン 10,700 2,497.00 26,717,900
SMK 3,400 2,609.00 8,870,600
ヨコオ 8,800 1,506.00 13,252,800
ティアック 8,600 208.00 1,788,800
ホシデン 36,100 804.00 29,024,400
ヒロセ電機 17,500 11,930.00 208,775,000
日本航空電子工業 28,200 1,449.00 40,861,800
TOA 13,300 1,079.00 14,350,700
マクセルホールディングス 26,400 1,624.00 42,873,600
古野電気 15,800 937.00 14,804,600
ユニデンホールディングス 3,700 2,151.00 7,958,700
スミダコーポレーション 10,400 1,242.00 12,916,800
アイコム 6,800 2,177.00 14,803,600
リオン 5,600 1,767.00 9,895,200
本多通信工業 10,500 548.00 5,754,000
船井電機 12,500 590.00 7,375,000
横河電機 122,800 2,056.00 252,476,800
新電元工業 4,400 4,355.00 19,162,000
アズビル 79,200 2,422.00 191,822,400
東亜ディーケーケー 6,100 796.00 4,855,600
日本光電工業 54,100 3,295.00 178,259,500
チノー 4,300 1,288.00 5,538,400
共和電業 13,000 367.00 4,771,000
日本電子材料 4,700 766.00 3,600,200
堀場製作所 24,300 5,610.00 136,323,000
アドバンテスト 83,600 2,526.00 211,173,600
小野測器 5,700 604.00 3,442,800
エスペック
10,900 2,009.00 21,898,100
キーエンス 60,200 62,260.00 3,748,052,000
日置電機 6,400 4,480.00 28,672,000
シスメックス 95,600 6,176.00 590,425,600
日本マイクロニクス 19,800 896.00 17,740,800
メガチップス 9,700 2,095.00 20,321,500
OBARA GROUP 7,100 3,615.00 25,666,500
IMAGICA GROUP 10,200 524.00 5,344,800
澤藤電機
1,500 1,675.00 2,512,500
デンソー 270,200 4,649.00 1,256,159,800
原田工業 3,800 913.00 3,469,400
コーセル 17,000 1,160.00 19,720,000
イリソ電子工業 11,200 4,850.00 54,320,000
オプテックスグループ 21,600 2,006.00 43,329,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千代田インテグレ 5,100 1,898.00 9,679,800
アイ・オー・データ機器 5,100 1,253.00 6,390,300
レーザーテック 25,100 4,325.00 108,557,500
スタンレー電気 86,900 3,210.00 278,949,000
岩崎電気 4,800 1,358.00 6,518,400
ウシオ電機 74,500 1,245.00 92,752,500
岡谷電機産業 8,800 391.00 3,440,800
ヘリオス テクノ ホールディング 11,300 696.00 7,864,800
エノモト 2,600 847.00 2,202,200
日本セラミック 12,500 2,611.00 32,637,500
遠藤照明 6,300 722.00 4,548,600
古河電池 8,800 732.00 6,441,600
双信電機 5,900 346.00 2,041,400
山一電機 8,900 1,312.00 11,676,800
図研 7,900 1,646.00 13,003,400
日本電子 24,200 1,919.00 46,439,800
カシオ計算機 108,500 1,497.00 162,424,500
ファナック 116,600 18,795.00 2,191,497,000
日本シイエムケイ 31,200 706.00 22,027,200
エンプラス 5,500 2,977.00 16,373,500
大真空 4,500 960.00 4,320,000
ローム 59,300 7,960.00 472,028,000
浜松ホトニクス 88,100 3,945.00 347,554,500
三井ハイテック 13,600 955.00 12,988,000
新光電気工業 41,100 757.00 31,112,700
京セラ 187,100 5,980.00 1,118,858,000
協栄産業 1,400 1,510.00 2,114,000
太陽誘電 54,600 2,051.00 111,984,600
村田製作所 128,800 17,390.00 2,239,832,000
ユーシン 19,400 984.00 19,089,600
双葉電子工業 20,000 1,746.00 34,920,000
日東電工 92,700 6,055.00 561,298,500
北陸電気工業 4,600 972.00 4,471,200
東海理化電機製作所 32,300 1,912.00 61,757,600
ニチコン 38,600 880.00 33,968,000
日本ケミコン 8,800 2,111.00 18,576,800
KOA 18,600 1,588.00 29,536,800
三井E&Sホールディングス 44,300 1,277.00 56,571,100
日立造船 97,100 363.00 35,247,300
三菱重工業 205,600 4,244.00 872,566,400
川崎重工業 95,500 2,828.00 270,074,000
IHI 94,300 3,405.00 321,091,500
名村造船所 36,800 429.00 15,787,200
サノヤスホールディングス 16,300 179.00 2,917,700
スプリックス
3,300 2,379.00 7,850,700
日本車輌製造 4,500 2,491.00 11,209,500
三菱ロジスネクスト 14,600 1,381.00 20,162,600
近畿車輌 1,900 1,980.00 3,762,000
FPG 38,700 1,032.00 39,938,400
島根銀行 2,700 693.00 1,871,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 82,100 120.00 9,852,000
全国保証 34,100 3,910.00 133,331,000
めぶきフィナンシャルグループ 628,600 294.00 184,808,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,300 1,553.00 25,313,900
九州フィナンシャルグループ 198,500 441.00 87,538,500
かんぽ生命保険 45,700 2,478.00 113,244,600
ゆうちょ銀行 343,100 1,254.00 430,247,400
富山第一銀行 29,200 377.00 11,008,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
770,700 441.00 339,878,700
ループ
ジェイリース 2,600 365.00 949,000
西日本フィナンシャルホールディング
77,400 960.00 74,304,000
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 730.00 3,431,000
イントラスト 3,400 437.00 1,485,800
日本モーゲージサービス 1,600 1,324.00 2,118,400
CASA 4,100 1,156.00 4,739,600
アルヒ 11,000 2,300.00 25,300,000
プレミアグループ 2,500 3,190.00 7,975,000
日産自動車 1,447,300 928.10 1,343,239,130
いすゞ自動車 387,900 1,539.00 596,978,100
トヨタ自動車 1,367,500 6,575.00 8,991,312,500 *
日野自動車 153,200 1,036.00 158,715,200
三菱自動車工業 454,200 654.00 297,046,800
エフテック 8,700 903.00 7,856,100
レシップホールディングス 4,500 705.00 3,172,500
GMB 2,500 934.00 2,335,000
ファルテック 2,100 772.00 1,621,200
武蔵精密工業 28,900 1,447.00 41,818,300
日産車体 24,000 989.00 23,736,000
新明和工業 57,100 1,480.00 84,508,000
極東開発工業 24,400 1,548.00 37,771,200
日信工業 22,400 1,543.00 34,563,200
トピー工業 10,100 2,378.00 24,017,800
ティラド 4,500 2,293.00 10,318,500
曙ブレーキ工業 67,300 168.00 11,306,400
タチエス 20,800 1,505.00 31,304,000
NOK 65,900 1,806.00 119,015,400
フタバ産業 34,100 601.00 20,494,100
KYB 12,800 2,981.00 38,156,800
市光工業 18,400 603.00 11,095,200
大同メタル工業 19,900 789.00 15,701,100
プレス工業 60,800 622.00 37,817,600
ミクニ 15,500 480.00 7,440,000
太平洋工業 25,700 1,687.00 43,355,900
ケーヒン 28,200 1,956.00 55,159,200
河西工業 15,000 896.00 13,440,000
アイシン精機 101,100 4,185.00 423,103,500
マツダ 385,100 1,300.00 500,630,000
今仙電機製作所 11,400 1,023.00 11,662,200
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本田技研工業 1,035,200 3,002.00 3,107,670,400
スズキ 224,500 5,351.00 1,201,299,500
SUBARU 381,000 2,697.50 1,027,747,500
安永 5,900 1,384.00 8,165,600
ヤマハ発動機 173,200 2,340.00 405,288,000
ショーワ 29,000 1,531.00 44,399,000
小糸製作所 73,600 6,270.00 461,472,000
TBK 14,800 403.00 5,964,400
エクセディ 16,600 2,710.00 44,986,000
ミツバ 22,600 658.00 14,870,800
豊田合成 39,700 2,362.00 93,771,400
愛三工業 19,200 729.00 13,996,800
盟和産業 1,900 1,060.00 2,014,000
日本プラスト 9,600 753.00 7,228,800
ヨロズ 11,500 1,526.00 17,549,000
エフ・シー・シー 22,100 2,486.00 54,940,600
新家工業 2,700 1,606.00 4,336,200
シマノ 49,500 15,490.00 766,755,000
テイ・エス テック 28,500 3,295.00 93,907,500
関西みらいフィナンシャルグループ 56,800 798.00 45,326,400
三十三フィナンシャルグループ 10,400 1,601.00 16,650,400
第四北越フィナンシャルグループ 21,000 2,998.00 62,958,000
ジャムコ 6,200 2,699.00 16,733,800
小野建 10,600 1,679.00 17,797,400
はるやまホールディングス 5,500 823.00 4,526,500
南陽 2,500 2,239.00 5,597,500
ノジマ 21,600 1,949.00 42,098,400
佐鳥電機 9,000 931.00 8,379,000
カッパ・クリエイト 16,900 1,366.00 23,085,400
エコートレーディング 2,600 602.00 1,565,200
伯東 8,300 1,185.00 9,835,500
コンドーテック 9,400 968.00 9,099,200
中山福 6,600 522.00 3,445,200
ライトオン 10,200 812.00 8,282,400
ナガイレーベン 17,400 2,205.00 38,367,000
ジーンズメイト 3,700 389.00 1,439,300
三菱食品
13,400 2,919.00 39,114,600
良品計画 17,100 26,820.00 458,622,000
三城ホールディングス 15,100 408.00 6,160,800
松田産業 8,900 1,439.00 12,807,100
第一興商 18,000 5,220.00 93,960,000
メディパルホールディングス 130,500 2,522.00 329,121,000
アドヴァン 18,600 991.00 18,432,600
SPK 2,500 2,276.00 5,690,000
萩原電気ホールディングス
4,500 2,797.00 12,586,500
アルビス 4,600 2,375.00 10,925,000
アズワン 8,700 7,900.00 68,730,000
スズデン 4,300 1,581.00 6,798,300
尾家産業 3,400 1,159.00 3,940,600
シモジマ 7,400 1,141.00 8,443,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ 11,400 1,628.00 18,559,200
小津産業 2,600 1,860.00 4,836,000
コナカ 15,700 441.00 6,923,700
高速 7,300 1,060.00 7,738,000
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,837.00 2,755,500
G-7ホールディングス 3,500 2,289.00 8,011,500
たけびし 4,300 1,391.00 5,981,300
イオン北海道 12,300 788.00 9,692,400
コジマ 17,700 587.00 10,389,900
ヒマラヤ 3,900 1,000.00 3,900,000
コーナン商事 15,900 2,728.00 43,375,200
ネットワンシステムズ 42,700 2,511.00 107,219,700
エコス 4,500 1,674.00 7,533,000
ワタミ 15,900 1,407.00 22,371,300
マルシェ 3,300 775.00 2,557,500
リックス 2,700 1,521.00 4,106,700
システムソフト 29,100 99.00 2,880,900
パン・パシフィック・インターナショ
72,500 6,560.00 475,600,000
ナルホールディングス
丸文 10,700 707.00 7,564,900
西松屋チェーン 26,500 894.00 23,691,000
ゼンショーホールディングス 57,000 2,344.00 133,608,000
ハピネット 10,100 1,569.00 15,846,900
幸楽苑ホールディングス 7,600 2,256.00 17,145,600
ハークスレイ 2,700 1,117.00 3,015,900
橋本総業ホールディングス 2,400 1,421.00 3,410,400
日本ライフライン 37,900 1,556.00 58,972,400
サイゼリヤ 19,900 2,048.00 40,755,200
タカショー 6,100 433.00 2,641,300
エクセル 4,500 2,123.00 9,553,500
VTホールディングス 41,000 415.00 17,015,000
マルカキカイ 4,000 1,959.00 7,836,000
アルゴグラフィックス 5,100 4,655.00 23,740,500
魚力 3,400 1,427.00 4,851,800
IDOM 40,700 403.00 16,402,100
日本エム・ディ・エム 7,000 1,068.00 7,476,000
ポプラ 3,100 587.00 1,819,700
フジ・コーポレーション 2,500 2,048.00 5,120,000
ユナイテッドアローズ 13,900 3,765.00 52,333,500
進和 7,100 2,108.00 14,966,800
エスケイジャパン 2,900 636.00 1,844,400
ダイトロン 5,500 1,399.00 7,694,500
ハイデイ日高 15,900 2,186.00 34,757,400
シークス 15,300 1,533.00 23,454,900
京都きもの友禅 7,700 419.00 3,226,300
コロワイド 40,200 2,362.00 94,952,400
ピーシーデポコーポレーション 16,000 435.00 6,960,000
田中商事 3,700 596.00 2,205,200
オーハシテクニカ 6,800 1,400.00 9,520,000
壱番屋 8,600 4,565.00 39,259,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
白銅 4,000 1,681.00 6,724,000
トップカルチャー 4,600 289.00 1,329,400
PLANT 2,900 1,006.00 2,917,400
スギホールディングス 26,500 4,585.00 121,502,500
島津製作所 157,900 2,734.00 431,698,600
JMS 11,100 595.00 6,604,500
クボテック 2,600 380.00 988,000
長野計器 9,600 846.00 8,121,600
ブイ・テクノロジー 2,900 16,090.00 46,661,000
スター精密 21,100 1,586.00 33,464,600
東京計器 7,700 931.00 7,168,700
愛知時計電機 1,600 3,775.00 6,040,000
インターアクション 6,500 2,201.00 14,306,500
オーバル 11,700 241.00 2,819,700
東京精密 22,200 3,210.00 71,262,000
マニー 14,900 4,785.00 71,296,500
ニコン 213,800 1,842.00 393,819,600
トプコン 65,800 1,489.00 97,976,200
オリンパス 182,800 4,640.00 848,192,000
理研計器 10,900 2,030.00 22,127,000
SCREENホールディングス 21,300 5,000.00 106,500,000
キヤノン電子 11,300 1,824.00 20,611,200
タムロン 10,900 1,756.00 19,140,400
HOYA 247,100 6,590.00 1,628,389,000
シード 5,200 1,297.00 6,744,400
ノーリツ鋼機 9,700 1,884.00 18,274,800
エー・アンド・デイ 11,200 703.00 7,873,600
朝日インテック 52,000 4,890.00 254,280,000
キヤノン 660,600 3,185.00 2,104,011,000
リコー 369,000 1,155.00 426,195,000
シチズン時計 134,200 578.00 77,567,600
リズム時計工業 4,100 1,727.00 7,080,700
大研医器 9,800 599.00 5,870,200
メニコン 16,800 2,713.00 45,578,400
シンシア 1,900 492.00 934,800
中本パックス 3,400 1,627.00 5,531,800
スノーピーク
4,500 1,244.00 5,598,000
パラマウントベッドホールディングス 14,100 4,615.00 65,071,500
トランザクション 6,700 719.00 4,817,300
SHO‐BI 3,500 349.00 1,221,500
ニホンフラッシュ 5,200 2,042.00 10,618,400
前田工繊 13,600 2,783.00 37,848,800
永大産業 16,400 446.00 7,314,400
アートネイチャー 13,100 612.00 8,017,200
バンダイナムコホールディングス
126,800 4,505.00 571,234,000
アイフィスジャパン 2,700 614.00 1,657,800
共立印刷 20,800 233.00 4,846,400
SHOEI 5,800 3,935.00 22,823,000
フランスベッドホールディングス 17,400 866.00 15,068,400
マーベラス 18,400 922.00 16,964,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション 21,400 5,320.00 113,848,000
萩原工業 6,800 1,653.00 11,240,400
エイベックス 20,700 1,470.00 30,429,000
トッパン・フォームズ 26,300 895.00 23,538,500
フジシールインターナショナル 27,400 4,020.00 110,148,000
タカラトミー 51,400 1,201.00 61,731,400
廣済堂 11,400 775.00 8,835,000
エステールホールディングス 3,500 660.00 2,310,000
アーク 46,700 97.00 4,529,900
レック 13,100 1,691.00 22,152,100
タカノ 4,900 844.00 4,135,600
三光合成 9,500 367.00 3,486,500
プロネクサス 10,500 1,162.00 12,201,000
ホクシン 7,700 137.00 1,054,900
ウッドワン 4,000 1,037.00 4,148,000
大建工業 9,300 1,902.00 17,688,600
きもと 20,900 192.00 4,012,800
凸版印刷 173,200 1,786.00 309,335,200
大日本印刷 172,900 2,518.00 435,362,200
図書印刷 11,500 965.00 11,097,500
共同印刷 3,900 2,340.00 9,126,000
NISSHA 25,100 1,456.00 36,545,600
光村印刷 1,000 1,964.00 1,964,000
藤森工業 11,000 2,891.00 31,801,000
ヴィア・ホールディングス 14,800 657.00 9,723,600
宝印刷 6,400 1,595.00 10,208,000
前澤化成工業 8,600 1,060.00 9,116,000
未来工業 6,600 2,349.00 15,503,400
アシックス 121,900 1,648.00 200,891,200
ツツミ 3,900 1,941.00 7,569,900
ウェーブロックホールディングス 2,600 778.00 2,022,800
JSP 7,100 2,477.00 17,586,700
ニチハ 17,000 3,060.00 52,020,000
エフピコ 10,100 6,090.00 61,509,000
小松ウオール工業 3,800 1,865.00 7,087,000
ヤマハ 73,000 5,240.00 382,520,000
河合楽器製作所
3,800 3,345.00 12,711,000
クリナップ 11,500 620.00 7,130,000
ピジョン 74,200 4,390.00 325,738,000
天馬 8,600 1,804.00 15,514,400
兼松サステック 800 1,550.00 1,240,000
キングジム 10,200 789.00 8,047,800
象印マホービン 22,900 1,187.00 27,182,300
リンテック 29,200 2,443.00 71,335,600
信越ポリマー
22,100 813.00 17,967,300
東リ 30,700 251.00 7,705,700
イトーキ 22,600 563.00 12,723,800
任天堂 75,500 29,315.00 2,213,282,500
三菱鉛筆 20,200 2,300.00 46,460,000
松風 6,200 1,214.00 7,526,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカラスタンダード 25,400 1,707.00 43,357,800
コクヨ 58,900 1,603.00 94,416,700
ナカバヤシ 12,300 543.00 6,678,900
ニフコ 49,100 2,717.00 133,404,700
立川ブラインド工業 5,400 984.00 5,313,600
グローブライド 5,900 2,547.00 15,027,300
オカムラ 42,900 1,270.00 54,483,000
バルカー 9,900 2,250.00 22,275,000
MUTOHホールディングス 1,600 1,864.00 2,982,400
伊藤忠商事 845,400 2,030.50 1,716,584,700
丸紅 1,191,900 832.00 991,660,800
スクロール 18,600 389.00 7,235,400
高島 2,000 1,802.00 3,604,000
ヨンドシーホールディングス 13,500 2,151.00 29,038,500
三陽商会 7,200 1,750.00 12,600,000
長瀬産業 68,000 1,649.00 112,132,000
ナイガイ 4,600 528.00 2,428,800
蝶理 7,700 1,522.00 11,719,400
豊田通商 134,900 3,340.00 450,566,000
オンワードホールディングス 72,300 638.00 46,127,400
三共生興 20,700 411.00 8,507,700
兼松 48,300 1,269.00 61,292,700
美津濃 12,200 2,564.00 31,280,800
ツカモトコーポレーション 2,200 1,003.00 2,206,600
ユニー・ファミリーマートホールディ
33,800 12,600.00 425,880,000
ングス
ルックホールディングス 4,400 1,093.00 4,809,200
三井物産 995,700 1,745.00 1,737,496,500
日本紙パルプ商事 6,900 4,140.00 28,566,000
東京エレクトロン 81,900 15,860.00 1,298,934,000
日立ハイテクノロジーズ 36,700 4,245.00 155,791,500
カメイ 15,800 1,164.00 18,391,200
東都水産 1,800 2,482.00 4,467,600
OUGホールディングス 2,100 2,436.00 5,115,600
スターゼン 4,500 4,020.00 18,090,000
セイコーホールディングス 19,000 2,336.00 44,384,000
山善 47,200 1,101.00 51,967,200
椿本興業 2,700 3,665.00 9,895,500
住友商事 714,700 1,622.50 1,159,600,750
日本ユニシス 37,600 2,901.00 109,077,600
内田洋行 5,500 2,237.00 12,303,500
三菱商事 848,000 3,156.00 2,676,288,000
第一実業 5,500 3,475.00 19,112,500
キヤノンマーケティングジャパン 34,500 2,035.00 70,207,500
西華産業 6,800 1,519.00 10,329,200
佐藤商事 10,900 889.00 9,690,100
菱洋エレクトロ 12,300 1,502.00 18,474,600
東京産業 12,100 533.00 6,449,300
ユアサ商事 12,400 3,310.00 41,044,000
神鋼商事 2,700 2,524.00 6,814,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小林産業 7,000 279.00 1,953,000
阪和興業 21,000 2,931.00 61,551,000
正栄食品工業 6,400 2,834.00 18,137,600
カナデン 11,700 1,248.00 14,601,600
菱電商事 9,600 1,388.00 13,324,800
ニプロ 84,900 1,397.00 118,605,300
フルサト工業 6,700 1,624.00 10,880,800
岩谷産業 26,700 3,680.00 98,256,000
すてきナイスグループ 5,000 863.00 4,315,000
昭光通商 4,400 637.00 2,802,800
ニチモウ 1,900 1,910.00 3,629,000
極東貿易 3,800 1,620.00 6,156,000
イワキ 14,500 395.00 5,727,500
兼松エレクトロニクス 6,500 3,195.00 20,767,500
三愛石油 32,400 928.00 30,067,200
稲畑産業 29,000 1,553.00 45,037,000
GSIクレオス 3,200 1,210.00 3,872,000
明和産業 11,400 417.00 4,753,800
キムラタン 57,100 23.00 1,313,300
ゴールドウイン 10,900 10,760.00 117,284,000
ユニ・チャーム 260,200 3,482.00 906,016,400
デサント 29,300 2,638.00 77,293,400
キング 6,200 563.00 3,490,600
ワキタ 25,800 1,151.00 29,695,800
ヤマトインターナショナル 7,900 409.00 3,231,100
東邦ホールディングス 35,800 2,600.00 93,080,000
サンゲツ 36,500 2,046.00 74,679,000
ミツウロコグループホールディングス 17,500 800.00 14,000,000
シナネンホールディングス 5,000 2,207.00 11,035,000
伊藤忠エネクス 26,600 912.00 24,259,200
サンリオ 37,300 2,212.00 82,507,600
サンワ テクノス 7,300 944.00 6,891,200
リョーサン 13,400 3,065.00 41,071,000
新光商事 11,400 1,858.00 21,181,200
トーホー 5,500 2,054.00 11,297,000
三信電気 10,000 1,809.00 18,090,000
東陽テクニカ
14,000 869.00 12,166,000
モスフードサービス 15,900 2,721.00 43,263,900
加賀電子 12,100 2,034.00 24,611,400
三益半導体工業 9,500 1,436.00 13,642,000
ソーダニッカ 12,700 543.00 6,896,100
立花エレテック 9,000 1,554.00 13,986,000
木曽路 14,800 2,471.00 36,570,800
SRSホールディングス 14,300 998.00 14,271,400
千趣会
21,900 230.00 5,037,000
タカキュー 9,200 184.00 1,692,800
ケーヨー 22,400 525.00 11,760,000
上新電機 14,300 2,319.00 33,161,700
日本瓦斯 19,600 4,135.00 81,046,000
ロイヤルホールディングス 21,400 2,642.00 56,538,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東天紅 800 1,298.00 1,038,400
いなげや 13,600 1,389.00 18,890,400
島忠 27,300 3,070.00 83,811,000
チヨダ 12,700 1,857.00 23,583,900
ライフコーポレーション 9,200 2,447.00 22,512,400
リンガーハット 14,900 2,348.00 34,985,200
MrMaxHD 16,600 501.00 8,316,600
テンアライド 11,500 394.00 4,531,000
AOKIホールディングス 24,200 1,255.00 30,371,000
オークワ 17,200 1,041.00 17,905,200
コメリ 18,700 2,758.00 51,574,600
青山商事 21,100 2,714.00 57,265,400
しまむら 14,100 9,500.00 133,950,000
はせがわ 6,100 394.00 2,403,400
高島屋 94,700 1,432.00 135,610,400
松屋 24,300 1,055.00 25,636,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 62,100 1,534.00 95,261,400
近鉄百貨店 4,700 3,390.00 15,933,000
パルコ 11,700 1,055.00 12,343,500
丸井グループ 102,300 2,015.00 206,134,500
クレディセゾン 84,700 1,402.00 118,749,400
アクシアル リテイリング 10,000 3,435.00 34,350,000
井筒屋 6,400 198.00 1,267,200
イオン 465,100 2,236.50 1,040,196,150
イズミ 24,500 5,340.00 130,830,000
フォーバル 5,300 845.00 4,478,500
平和堂 24,500 2,495.00 61,127,500
フジ 14,600 1,848.00 26,980,800
ヤオコー 13,800 5,830.00 80,454,000
ゼビオホールディングス 14,600 1,284.00 18,746,400
ケーズホールディングス 125,500 979.00 122,864,500
PALTAC 21,800 5,310.00 115,758,000
三谷産業 14,400 272.00 3,916,800
Olympicグループ 7,100 658.00 4,671,800
日産東京販売ホールディングス 18,200 315.00 5,733,000
新生銀行 88,800 1,448.00 128,582,400
あおぞら銀行
67,500 3,120.00 210,600,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,428,800 578.10 4,872,689,280
りそなホールディングス 1,328,000 517.70 687,505,600
三井住友トラスト・ホールディングス 237,900 4,082.00 971,107,800
三井住友フィナンシャルグループ 853,000 3,928.00 3,350,584,000
千葉銀行 428,700 674.00 288,943,800
群馬銀行 242,000 463.00 112,046,000
武蔵野銀行 18,000 2,399.00 43,182,000
千葉興業銀行
33,300 340.00 11,322,000
筑波銀行 50,400 213.00 10,735,200
七十七銀行 37,900 1,799.00 68,182,100
青森銀行 9,400 2,654.00 24,947,600
秋田銀行 7,700 2,115.00 16,285,500
山形銀行 13,700 1,905.00 26,098,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 8,500 3,235.00 27,497,500
東邦銀行 108,200 302.00 32,676,400
東北銀行 6,300 1,057.00 6,659,100
みちのく銀行 7,700 1,615.00 12,435,500
ふくおかフィナンシャルグループ 98,300 2,332.00 229,235,600
静岡銀行 304,500 864.00 263,088,000
十六銀行 16,200 2,265.00 36,693,000
スルガ銀行 123,700 456.00 56,407,200
八十二銀行 218,900 449.00 98,286,100
山梨中央銀行 15,000 1,332.00 19,980,000
大垣共立銀行 19,100 2,239.00 42,764,900
福井銀行 10,300 1,539.00 15,851,700
北國銀行 12,900 3,270.00 42,183,000
清水銀行 5,000 1,615.00 8,075,000
富山銀行 2,300 3,045.00 7,003,500
滋賀銀行 24,200 2,460.00 59,532,000
南都銀行 14,200 2,184.00 31,012,800
百五銀行 108,800 370.00 40,256,000
京都銀行 43,400 4,485.00 194,649,000
紀陽銀行 42,900 1,521.00 65,250,900
ほくほくフィナンシャルグループ 80,600 1,207.00 97,284,200
広島銀行 178,500 603.00 107,635,500
山陰合同銀行 71,800 754.00 54,137,200
中国銀行 78,100 1,003.00 78,334,300
鳥取銀行 4,300 1,344.00 5,779,200
伊予銀行 160,300 594.00 95,218,200
百十四銀行 12,900 2,422.00 31,243,800
四国銀行 17,300 1,023.00 17,697,900
阿波銀行 19,400 3,040.00 58,976,000
大分銀行 7,400 3,270.00 24,198,000
宮崎銀行 8,000 2,640.00 21,120,000
佐賀銀行 7,300 1,723.00 12,577,900
十八銀行 7,400 2,589.00 19,158,600
沖縄銀行 11,100 3,135.00 34,798,500
琉球銀行 27,900 1,064.00 29,685,600
セブン銀行 408,800 341.00 139,400,800
みずほフィナンシャルグループ
16,445,700 173.40 2,851,684,380
高知銀行 4,500 736.00 3,312,000
山口フィナンシャルグループ 151,100 1,093.00 165,152,300
芙蓉総合リース 13,900 5,420.00 75,338,000
興銀リース 22,700 2,516.00 57,113,200
東京センチュリー 24,400 5,040.00 122,976,000
SBIホールディングス 144,200 2,201.00 317,384,200
日本証券金融 53,300 607.00 32,353,100
アイフル
184,400 278.00 51,263,200
日本アジア投資 10,500 199.00 2,089,500
長野銀行 4,100 1,501.00 6,154,100
名古屋銀行 9,800 3,220.00 31,556,000
北洋銀行 182,300 284.00 51,773,200
愛知銀行 4,400 3,400.00 14,960,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中京銀行 5,000 2,132.00 10,660,000
大光銀行 4,000 1,641.00 6,564,000
愛媛銀行 16,900 1,035.00 17,491,500
トマト銀行 4,800 1,046.00 5,020,800
京葉銀行 53,400 655.00 34,977,000
栃木銀行 62,700 228.00 14,295,600
北日本銀行 3,900 2,041.00 7,959,900
東和銀行 21,200 680.00 14,416,000
福島銀行 10,500 383.00 4,021,500
大東銀行 5,800 607.00 3,520,600
リコーリース 9,500 3,405.00 32,347,500
イオンフィナンシャルサービス 77,200 2,102.00 162,274,400
アコム 243,200 365.00 88,768,000
ジャックス 13,400 1,887.00 25,285,800
オリエントコーポレーション 327,100 122.00 39,906,200
日立キャピタル 28,600 2,450.00 70,070,000
アプラスフィナンシャル 58,700 82.00 4,813,400
オリックス 807,500 1,645.00 1,328,337,500
三菱UFJリース 273,100 561.00 153,209,100
ジャフコ 19,800 3,770.00 74,646,000
九州リースサービス 5,900 692.00 4,082,800
トモニホールディングス 93,500 394.00 36,839,000
大和証券グループ本社 971,100 557.90 541,776,690
野村ホールディングス 2,129,400 434.50 925,224,300
岡三証券グループ 103,100 473.00 48,766,300
丸三証券 35,900 799.00 28,684,100
東洋証券 43,400 162.00 7,030,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
144,300 469.00 67,676,700
ングス
光世証券 2,900 727.00 2,108,300
水戸証券 35,100 260.00 9,126,000
いちよし証券 25,400 858.00 21,793,200
松井証券 59,300 1,160.00 68,788,000
SOMPOホールディングス 213,300 4,003.00 853,839,900
だいこう証券ビジネス 5,000 399.00 1,995,000
日本取引所グループ 326,800 1,884.00 615,691,200
マネックスグループ 113,000 376.00 42,488,000
カブドットコム証券 90,400 525.00 47,460,000
極東証券 16,200 1,142.00 18,500,400
岩井コスモホールディングス 12,400 1,201.00 14,892,400
藍澤證券 22,700 652.00 14,800,400
フィデアホールディングス 117,800 135.00 15,903,000
池田泉州ホールディングス 128,500 297.00 38,164,500
アニコム ホールディングス 9,400 2,943.00 27,664,200
MS&ADインシュアランスグループ
316,500 3,222.00 1,019,763,000
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
99,400 2,094.00 208,143,600
ス
マネーパートナーズグループ 14,200 292.00 4,146,400
小林洋行 3,400 261.00 887,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 684,700 1,745.50 1,195,143,850
東京海上ホールディングス 438,800 5,341.00 2,343,630,800
アドバンテッジリスクマネジメント 4,600 980.00 4,508,000
イー・ギャランティ 11,300 1,068.00 12,068,400
アサックス 4,900 537.00 2,631,300
NECキャピタルソリューション 5,000 1,604.00 8,020,000
T&Dホールディングス 374,200 1,352.50 506,105,500
アドバンスクリエイト 2,800 1,771.00 4,958,800
三井不動産 642,200 2,651.50 1,702,793,300
三菱地所 847,900 1,908.00 1,617,793,200
平和不動産 23,000 2,068.00 47,564,000
東京建物 132,200 1,338.00 176,883,600
ダイビル 35,600 1,070.00 38,092,000
京阪神ビルディング 21,700 892.00 19,356,400
住友不動産 272,000 4,120.00 1,120,640,000
太平洋興発 4,900 729.00 3,572,100
テーオーシー 27,700 828.00 22,935,600
東京楽天地 1,900 4,625.00 8,787,500
レオパレス21 149,300 515.00 76,889,500
スターツコーポレーション 16,400 2,470.00 40,508,000
フジ住宅 15,400 855.00 13,167,000
空港施設 14,400 542.00 7,804,800
明和地所 6,700 610.00 4,087,000
ゴールドクレスト 9,500 1,614.00 15,333,000
リログループ 64,100 2,907.00 186,338,700
日本エスリード 4,700 1,583.00 7,440,100
日神不動産 17,800 446.00 7,938,800
日本エスコン 21,900 821.00 17,979,900
タカラレーベン 56,600 349.00 19,753,400
サンヨーハウジング名古屋 6,800 923.00 6,276,400
イオンモール 60,600 1,848.00 111,988,800
ファースト住建 4,600 1,162.00 5,345,200
ランド 492,600 9.00 4,433,400
カチタス 13,500 3,515.00 47,452,500
東祥 7,200 3,340.00 24,048,000
トーセイ 16,600 1,081.00 17,944,600
穴吹興産
1,300 2,771.00 3,602,300
サンフロンティア不動産 16,700 1,255.00 20,958,500
エフ・ジェー・ネクスト 10,500 868.00 9,114,000
インテリックス 3,500 649.00 2,271,500
ランドビジネス 6,200 777.00 4,817,400
グランディハウス 10,600 427.00 4,526,200
東武鉄道 129,400 3,015.00 390,141,000
相鉄ホールディングス 42,200 3,220.00 135,884,000
東京急行電鉄
333,300 1,828.00 609,272,400
京浜急行電鉄 168,100 1,788.00 300,562,800
小田急電鉄 196,600 2,422.00 476,165,200
京王電鉄 68,600 6,130.00 420,518,000
京成電鉄 92,000 3,530.00 324,760,000
富士急行 16,700 3,540.00 59,118,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新京成電鉄 3,100 2,078.00 6,441,800
東日本旅客鉄道 218,200 10,160.00 2,216,912,000
西日本旅客鉄道 110,000 7,859.00 864,490,000
東海旅客鉄道 109,900 23,625.00 2,596,387,500
西武ホールディングス 156,300 1,934.00 302,284,200
鴻池運輸 19,600 1,663.00 32,594,800
西日本鉄道 34,000 2,687.00 91,358,000
ハマキョウレックス 9,400 3,800.00 35,720,000
サカイ引越センター 6,500 6,210.00 40,365,000
近鉄グループホールディングス 116,100 4,770.00 553,797,000
阪急阪神ホールディングス 155,000 3,870.00 599,850,000
南海電気鉄道 51,900 2,915.00 151,288,500
京阪ホールディングス 51,800 4,490.00 232,582,000
神戸電鉄 3,000 3,895.00 11,685,000
名古屋鉄道 93,100 2,893.00 269,338,300
山陽電気鉄道 9,000 2,108.00 18,972,000
トランコム 3,300 6,640.00 21,912,000
日本通運 45,600 6,550.00 298,680,000
ヤマトホールディングス 203,700 2,811.00 572,600,700
山九 32,300 5,150.00 166,345,000
日新 10,000 1,905.00 19,050,000
丸運 6,200 298.00 1,847,600
丸全昭和運輸 9,400 2,742.00 25,774,800
センコーグループホールディングス 64,100 857.00 54,933,700
トナミホールディングス 2,800 5,920.00 16,576,000
ニッコンホールディングス 44,200 2,715.00 120,003,000
日本石油輸送 1,400 2,841.00 3,977,400
福山通運 14,900 4,250.00 63,325,000
セイノーホールディングス 87,000 1,503.00 130,761,000
エスライン 3,100 1,119.00 3,468,900
神奈川中央交通 2,900 3,685.00 10,686,500
日立物流 25,600 3,025.00 77,440,000
丸和運輸機関 6,100 3,415.00 20,831,500
C&Fロジホールディングス 11,900 1,181.00 14,053,900
日本郵船 97,100 1,812.00 175,945,200
商船三井 69,000 2,648.00 182,712,000
川崎汽船
35,800 1,556.00 55,704,800
NSユナイテッド海運 6,400 2,630.00 16,832,000
明治海運 12,100 353.00 4,271,300
飯野海運 55,000 397.00 21,835,000
共栄タンカー 800 1,520.00 1,216,000
九州旅客鉄道 97,600 3,575.00 348,920,000
SGホールディングス 109,800 2,982.00 327,423,600
日本航空 212,800 4,026.00 856,732,800
ANAホールディングス
212,500 4,057.00 862,112,500
パスコ 2,300 847.00 1,948,100
西本Wismettacホールディン
2,800 4,735.00 13,258,000
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,350.00 1,215,000
Genky DrugStores 4,700 2,652.00 12,464,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際紙パルプ商事 21,200 269.00 5,702,800
総合メディカルホールディングス 10,500 1,911.00 20,065,500
ブックオフグループホールディングス 6,400 762.00 4,876,800
三菱倉庫 40,200 2,652.00 106,610,400
三井倉庫ホールディングス 14,300 1,999.00 28,585,700
住友倉庫 43,700 1,453.00 63,496,100
澁澤倉庫 6,500 1,568.00 10,192,000
ヤマタネ 6,100 1,695.00 10,339,500
東陽倉庫 20,500 297.00 6,088,500
乾汽船 10,400 713.00 7,415,200
日本トランスシティ 25,700 438.00 11,256,600
ケイヒン 2,200 1,284.00 2,824,800
中央倉庫 6,900 1,001.00 6,906,900
川西倉庫 2,300 1,181.00 2,716,300
安田倉庫 9,700 878.00 8,516,600
東洋埠頭 3,300 1,430.00 4,719,000
宇徳 10,100 546.00 5,514,600
上組 71,800 2,431.00 174,545,800
サンリツ 2,900 694.00 2,012,600
キムラユニティー 3,200 1,089.00 3,484,800
キユーソー流通システム 3,000 2,057.00 6,171,000
近鉄エクスプレス 22,000 1,665.00 36,630,000
東海運 6,300 280.00 1,764,000
エーアイテイー 7,500 1,017.00 7,627,500
内外トランスライン 3,800 1,434.00 5,449,200
日本コンセプト 3,200 1,002.00 3,206,400
東京放送ホールディングス 79,800 1,893.00 151,061,400
日本テレビホールディングス 110,500 1,703.00 188,181,500
朝日放送グループホールディングス 12,100 709.00 8,578,900
テレビ朝日ホールディングス 33,100 1,957.00 64,776,700
スカパーJSATホールディングス 92,000 473.00 43,516,000
テレビ東京ホールディングス 9,900 2,627.00 26,007,300
日本BS放送 4,200 1,055.00 4,431,000
ビジョン 3,800 4,245.00 16,131,000
USEN-NEXT HOLDING
4,600 926.00 4,259,600
S
ワイヤレスゲート 5,300 529.00 2,803,700
コネクシオ 8,600 1,414.00 12,160,400
日本通信
102,600 127.00 13,030,200
クロップス 2,300 678.00 1,559,400
日本電信電話 823,500 4,636.00 3,817,746,000
KDDI 1,061,100 2,658.50 2,820,934,350
ソフトバンク 957,300 1,306.00 1,250,233,800
光通信 14,200 17,730.00 251,766,000
NTTドコモ 864,600 2,554.50 2,208,620,700
エムティーアイ 14,100 609.00 8,586,900
GMOインターネット
43,800 1,571.00 68,809,800
アイドママーケティングコミュニケー
2,500 498.00 1,245,000
ション
カドカワ 35,100 1,189.00 41,733,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
学研ホールディングス 4,100 4,100.00 16,810,000
ゼンリン 24,000 2,802.00 67,248,000
昭文社 5,400 450.00 2,430,000
インプレスホールディングス 9,700 150.00 1,455,000
東京電力ホールディングス 979,500 672.00 658,224,000
中部電力 375,400 1,671.50 627,481,100
関西電力 500,700 1,582.00 792,107,400
中国電力 169,600 1,471.00 249,481,600
北陸電力 120,100 881.00 105,808,100
東北電力 287,400 1,420.00 408,108,000
四国電力 110,500 1,421.00 157,020,500
九州電力 252,900 1,324.00 334,839,600
北海道電力 114,800 780.00 89,544,000
沖縄電力 22,700 2,058.00 46,716,600
電源開発 97,700 2,757.00 269,358,900
エフオン 7,300 909.00 6,635,700
イーレックス 21,300 661.00 14,079,300
レノバ 12,700 1,093.00 13,881,100
東京瓦斯 240,700 2,907.50 699,835,250
大阪瓦斯 238,000 2,161.00 514,318,000
東邦瓦斯 60,700 4,600.00 279,220,000
北海道瓦斯 6,600 1,438.00 9,490,800
広島ガス 25,500 343.00 8,746,500
西部瓦斯 13,900 2,489.00 34,597,100
静岡ガス 37,700 892.00 33,628,400
メタウォーター 5,900 3,110.00 18,349,000
アイネット 6,800 1,353.00 9,200,400
松竹 7,900 10,900.00 86,110,000
東宝 79,200 3,940.00 312,048,000
エイチ・アイ・エス 20,900 4,240.00 88,616,000
東映 5,100 13,980.00 71,298,000
ラックランド 2,300 1,940.00 4,462,000
エヌ・ティ・ティ・データ 320,700 1,184.00 379,708,800
共立メンテナンス 17,800 4,965.00 88,377,000
イチネンホールディングス 12,300 1,232.00 15,153,600
建設技術研究所 8,000 1,399.00 11,192,000
スペース
7,600 1,247.00 9,477,200
長 大 4,700 799.00 3,755,300
アインホールディングス 16,200 7,760.00 125,712,000
燦ホールディングス 2,600 2,497.00 6,492,200
ピー・シー・エー 1,600 2,007.00 3,211,200
スバル興業 700 5,550.00 3,885,000
東京テアトル 4,600 1,262.00 5,805,200
タナベ経営 2,300 1,282.00 2,948,600
ビジネスブレイン太田昭和
2,100 1,958.00 4,111,800
ナガワ 3,300 5,460.00 18,018,000
よみうりランド 2,600 4,050.00 10,530,000
東京都競馬 7,600 3,055.00 23,218,000
常磐興産 4,800 1,584.00 7,603,200
カナモト 17,400 2,965.00 51,591,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京ドーム 43,800 966.00 42,310,800
DTS 13,500 4,175.00 56,362,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
56,000 3,335.00 186,760,000
ングス
シーイーシー 12,900 2,125.00 27,412,500
カプコン 51,600 2,268.00 117,028,800
西尾レントオール 12,000 3,275.00 39,300,000
アイ・エス・ビー 2,400 1,907.00 4,576,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
63,000 29.00 1,827,000
プ
日本空港ビルデング 38,600 4,275.00 165,015,000
トランス・コスモス 13,000 2,083.00 27,079,000
乃村工藝社 27,300 2,990.00 81,627,000
ジャステック 7,000 933.00 6,531,000
SCSK 31,800 4,625.00 147,075,000
藤田観光 4,700 2,693.00 12,657,100
KNT-CTホールディングス 6,300 1,218.00 7,673,400
日本管財 12,600 1,907.00 24,028,200
トーカイ 11,300 2,781.00 31,425,300
白洋舎 1,300 2,762.00 3,590,600
セコム 124,400 9,042.00 1,124,824,800
日本システムウエア 4,000 2,005.00 8,020,000
セントラル警備保障 5,600 4,280.00 23,968,000
アイネス 15,200 1,307.00 19,866,400
丹青社 22,200 1,166.00 25,885,200
メイテック 14,800 4,805.00 71,114,000
TKC 10,100 3,910.00 39,491,000
富士ソフト 18,000 4,485.00 80,730,000
応用地質 12,600 1,183.00 14,905,800
船井総研ホールディングス 24,300 2,272.00 55,209,600
NSD 19,700 2,389.00 47,063,300
進学会ホールディングス 5,200 592.00 3,078,400
丸紅建材リース 1,100 1,895.00 2,084,500
オオバ 9,300 606.00 5,635,800
コナミホールディングス 49,300 4,410.00 217,413,000
いであ 2,300 986.00 2,267,800
学究社 4,000 1,375.00 5,500,000
ベネッセホールディングス 43,000 2,924.00 125,732,000
イオンディライト 14,400 4,045.00 58,248,000
ナック 7,400 1,043.00 7,718,200
福井コンピュータホールディングス 4,000 1,814.00 7,256,000
ニチイ学館 16,700 1,299.00 21,693,300
ダイセキ 19,600 2,577.00 50,509,200
ステップ 4,400 1,423.00 6,261,200
日鉄住金物産 8,700 4,620.00 40,194,000
泉州電業 4,100 2,555.00 10,475,500
元気寿司 3,400 3,800.00 12,920,000
トラスコ中山 25,100 3,160.00 79,316,000
ヤマダ電機 368,000 526.00 193,568,000
オートバックスセブン 48,000 1,856.00 89,088,000
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モリト 8,900 722.00 6,425,800
アークランドサカモト 20,500 1,417.00 29,048,500
ニトリホールディングス 52,400 14,110.00 739,364,000
グルメ杵屋 8,800 1,133.00 9,970,400
愛眼 9,700 301.00 2,919,700
ケーユーホールディングス 6,200 782.00 4,848,400
吉野家ホールディングス 42,300 1,765.00 74,659,500
加藤産業 18,900 3,265.00 61,708,500
北恵 2,300 943.00 2,168,900
イノテック 8,300 1,033.00 8,573,900
イエローハット 11,400 2,733.00 31,156,200
松屋フーズホールディングス 5,800 3,550.00 20,590,000
JBCCホールディングス 9,500 1,707.00 16,216,500
JKホールディングス 11,100 566.00 6,282,600
サガミホールディングス 16,200 1,324.00 21,448,800
日伝 10,000 1,563.00 15,630,000
関西スーパーマーケット 9,200 988.00 9,089,600
ミロク情報サービス 12,000 2,556.00 30,672,000
北沢産業 9,200 290.00 2,668,000
杉本商事 6,600 1,731.00 11,424,600
因幡電機産業 17,100 4,600.00 78,660,000
王将フードサービス 8,900 7,170.00 63,813,000
プレナス 13,600 1,823.00 24,792,800
ミニストップ 9,000 1,931.00 17,379,000
アークス 22,700 2,437.00 55,319,900
バローホールディングス 26,100 2,714.00 70,835,400
バイテックホールディングス 5,400 2,035.00 10,989,000
東テク 4,100 2,279.00 9,343,900
ミスミグループ本社 151,300 2,607.00 394,439,100
藤久 900 749.00 674,100
アルテック 8,700 222.00 1,931,400
ベルク 5,900 4,860.00 28,674,000
大 庄 6,500 1,527.00 9,925,500
タキヒヨー 3,800 1,792.00 6,809,600
ファーストリテイリング 16,200 48,020.00 777,924,000
ソフトバンクグループ 503,200 9,962.00 5,012,878,400
蔵王産業
2,100 1,276.00 2,679,600
スズケン 55,100 5,580.00 307,458,000
サンドラッグ 45,400 3,460.00 157,084,000
サックスバー ホールディングス 10,200 1,083.00 11,046,600
ジェコス 8,500 1,045.00 8,882,500
ヤマザワ 2,400 1,775.00 4,260,000
やまや 2,100 2,258.00 4,741,800
ルネサスイーストン 11,200 430.00 4,816,000
ベルーナ
29,600 866.00 25,633,600
合計 142,571,800 275,040,369,410
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 株 式 数
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トヨタ自動車 500,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成31年2月8日から令和1年8
月7日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期中間計算期間末
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 297,674,393 358,667,122
親投資信託受益証券
93,639,627,508 88,518,844,889
41,873,000 113,923,000
未収入金
流動資産合計 93,979,174,901 88,991,435,011
資産合計 93,979,174,901 88,991,435,011
負債の部
流動負債
未払解約金 216,570,869 356,811,345
未払受託者報酬 15,697,115 15,018,015
未払委託者報酬 99,415,286 95,114,263
487,666 461,782
その他未払費用
流動負債合計 332,170,936 467,405,405
負債合計 332,170,936 467,405,405
純資産の部
元本等
※1 38,202,443,152 ※1 37,324,515,586
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 55,444,560,813 51,199,514,020
(分配準備積立金) 18,411,757,905 16,384,432,306
93,647,003,965 88,524,029,606
元本等合計
純資産合計 93,647,003,965 88,524,029,606
負債純資産合計 93,979,174,901 88,991,435,011
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期中間計算期間 第17期中間計算期間
自 平成30年2月8日 自 平成31年2月8日
至 平成30年8月7日 至 令和1年8月7日
営業収益
943,872,340 △ 2,806,903,619
有価証券売買等損益
営業収益合計 943,872,340 △ 2,806,903,619
営業費用
支払利息 116,004 110,107
受託者報酬 15,893,104 15,018,015
委託者報酬
100,656,533 95,114,263
509,682 461,782
その他費用
営業費用合計 117,175,323 110,704,167
営業利益又は営業損失(△) 826,697,017 △ 2,917,607,786
経常利益又は経常損失(△) 826,697,017 △ 2,917,607,786
中間純利益又は中間純損失(△) 826,697,017 △ 2,917,607,786
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
50,099,106 154,955,199
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 59,960,554,658 55,444,560,813
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,383,350,243 5,202,188,555
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,383,350,243 5,202,188,555
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,015,417,600 6,374,672,363
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,015,417,600 6,374,672,363
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 63,105,085,212 51,199,514,020
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間末
項目
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
1. ※1 期首元本額 35,677,530,233円 38,202,443,152円
期中追加設定元本額 10,173,881,212円 3,508,669,300円
期中一部解約元本額 7,648,968,293円 4,386,596,866円
2. 受益権の総数 38,202,443,152口 37,324,515,586口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期中間計算期間末
項目
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
1.
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第16期 第17期中間計算期間末
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
1口当たり純資産額 2.4513円 2.3717円
(1万口当たり純資産額) (24,513円) (23,717円)
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(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,125,464,360 6,136,491,254
株式 ※2 275,040,369,410 232,994,230,830
派生商品評価勘定 91,224,648 -
未収入金 - 6,169,145,340
未収配当金 424,228,839 390,241,955
前払金 - 117,659,500
流動資産合計 279,681,287,257 245,807,768,879
資産合計 279,681,287,257 245,807,768,879
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,179,860 115,768,188
前受金 118,060,000 -
未払解約金 376,733,000 3,387,936,000
流動負債合計 496,972,860 3,503,704,188
負債合計 496,972,860 3,503,704,188
純資産の部
元本等
元本 ※1 115,232,523,115 103,244,090,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 163,951,791,282 139,059,974,423
元本等合計 279,184,314,397 242,304,064,691
純資産合計 279,184,314,397 242,304,064,691
負債純資産合計 279,681,287,257 245,807,768,879
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
1. ※1 本報告書における開示対象ファ 109,428,148,369円 115,232,523,115円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 39,063,771,527円 11,802,282,397円
同期中一部解約元本額 33,259,396,781円 23,790,715,244円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株式イン 12,470,165,201円 13,398,315,412円
デックスファンド
DIAM国内株式パッシブ・ 2,422,782,745円 2,820,262,809円
ファンド
MITO ラップ型ファンド 3,584,623円 3,118,301円
(安定型)
MITO ラップ型ファンド 7,945,181円 7,099,171円
(中立型)
MITO ラップ型ファンド 13,986,982円 12,144,548円
(積極型)
グローバル8資産ラップファン 29,918,491円 30,481,114円
ド(安定型)
グローバル8資産ラップファン 21,960,170円 20,669,067円
ド(中立型)
グローバル8資産ラップファン 16,943,092円 15,178,531円
ド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 392,245,080円 505,276,461円
たわらノーロード バランス 110,161,759円 203,833,493円
(8資産均等型)
たわらノーロード バランス 2,948,338円 5,814,194円
(堅実型)
たわらノーロード バランス 20,703,269円 39,502,121円
(標準型)
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たわらノーロード バランス 40,994,687円 65,669,162円
(積極型)
たわらノーロード スマートグ 224,069円 404,864円
ローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグ 11,759,993円 27,349,490円
ローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグ 36,734,333円 79,599,001円
ローバルバランス(安定成長
型)
たわらノーロード スマートグ 27,744,281円 60,117,131円
ローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグ 74,154,128円 133,383,937円
ローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バラ 66,600円 235,126円
ンス(保守型)
たわらノーロード 最適化バラ 177,452円 652,935円
ンス(安定型)
たわらノーロード 最適化バラ 1,070,868円 1,756,121円
ンス(安定成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 690,488円 1,154,298円
ンス(成長型)
たわらノーロード 最適化バラ 2,408,866円 3,493,885円
ンス(積極型)
DIAM国内株式インデックス 38,649,342,706円 37,717,348,370円
ファンド<DC年金>
DIAMバランス・ファンド< 937,399,472円 1,001,949,258円
DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド< 3,139,647,393円 3,299,156,775円
DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド< 3,204,466,039円 3,415,393,192円
DC年金>3成長型
DIAM DC バランス30 360,910,846円 374,061,185円
インデックスファンド
DIAM DC バランス50 1,178,711,664円 1,239,060,287円
インデックスファンド
DIAM DC バランス70 1,114,346,617円 1,158,941,433円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド< 40,917,509円 41,773,096円
隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド< 1,087,561,549円 1,122,667,639円
育成型>
マネックス資産設計ファンド 25,501,335円 26,814,455円
エボリューション
DIAM DC 8資産バラン 297,908,998円 317,323,721円
スファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バラン 199,184,916円 224,892,572円
スファンド(新興国20)
DIAM DC 8資産バラン 344,970,555円 391,071,442円
スファンド(新興国30)
投資のソムリエ 4,315,294,876円 3,067,368,782円
クルーズコントロール 1,257,278,344円 183,258,980円
401,357,411円 325,757,796円
投資のソムリエ<DC年金>
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DIAM 8資産バランスファ 222,726,425円 254,940,650円
ンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス< 277,618,478円 305,244,352円
DC年金>
クルーズコントロール<DC年 891,895円 258,045円
金>
DIAMコア資産設計ファンド 12,880,608円 1,881,574円
(堅実型)
DIAMコア資産設計ファンド 33,987,494円 6,139,573円
(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リ 55,644,561円 116,683,528円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 534,098円 546,021円
リスク抑制世界8資産バランス 935,961,743円 1,482,356,100円
ファンド
投資のソムリエ(ターゲット・ 2,300,413円 2,586,290円
イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・ 1,690,960円 2,094,616円
イヤー2055)
リスク抑制世界8資産バランス 363,286円 815,973円
ファンド(DC)
投資のソムリエ(ターゲット・ 3,177,605円 3,784,227円
イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード 15,276,644円 24,233,331円
<DC年金>
リスクコントロール世界資産分 133,194,060円 216,984,154円
散ファンド
9資産分散投資・スタンダード 18,666円 42,224,151円
<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 431,106円
イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 431,106円
イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・ -円 431,106円
イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス -円 125,361円
<DC年金>
DIAMワールドバランス25 70,041,061円 68,468,108円
VA(適格機関投資家限定)
日米資産配分戦略ファンド(イ 14,119,938円 624,894,864円
ンカム重視型)(為替ヘッジあ
り)(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バランス 116,779,397円 106,895,079円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バランス 280,053,245円 267,967,419円
ファンド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAM国際分散バランスファ 15,178,664円 14,521,793円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
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DIAM国際分散バランスファ 64,049,107円 57,162,861円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 16,881,660円 16,493,638円
ンド30VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内重視バランスファ 13,764,104円 13,932,728円
ンド50VA(適格機関投資家
限定)
DIAM世界バランスファンド 26,737,416円 31,859,334円
40VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 55,134,608円 62,365,483円
50VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド25 1,036,891,666円 970,910,522円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド3 979,267,957円 945,824,730円
7.5VA(適格機関投資家限
定)
DIAMバランスファンド50 2,714,393,012円 2,652,515,026円
VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 197,056,346円 190,496,368円
ト・バランスVA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・アセッ 52,699,951円 52,328,524円
ト・バランスVA2(適格機関
投資家限定)
DIAM アクサ グローバ 565,823,049円 525,971,880円
ル バランスファンド30VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 356,264,357円 256,752,419円
ファンドVA(適格機関投資家
向け)
DIAMグローバルβ私募ファ 10,473,598円 10,473,598円
ンド(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド 7,863,061円 3,381,105円
55VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界バランスファンド 51,727,826円 43,060,055円
35VA(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバランス 9,107,706,646円 3,701,219,037円
ファンド2VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界アセットバランス 163,483,865円 58,012,606円
ファンド40VA(適格機関投
資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,823,334,497円 704,031,889円
ファンド25VA(適格機関投
資家限定)
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DIAM世界アセットバランス 10,421,255,147円 5,028,217,910円
ファンド3VA(適格機関投資
家限定)
DIAMバランス30VA(適 4,948,207円 3,502,941円
格機関投資家限定)
DIAMバランス50VA(適 296,109円 1,801,715円
格機関投資家限定)
DIAMバランス70VA(適 3,683,923円 200,404円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 9,276,101,711円 9,308,174,985円
ファンド4VA(適格機関投資
家限定)
DIAM世界バランス25VA 66,616,336円 63,765,253円
(適格機関投資家限定)
DIAM国内バランス30VA 28,932,320円 26,111,618円
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20VA(適 26,843,008円 26,829,172円
格機関投資家限定)
DIAMバランス40VA(適 107,564円 110,564円
格機関投資家限定)
DIAMバランス60VA(適 120,467円 125,484円
格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 426,124,037円 426,124,037円
ファンド7VA(1212)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,366,625,210円 1,335,152,689円
ファンド7VA(1303)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 1,837,729,242円 1,766,916,070円
ファンド7VA(1306)
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランス 72,976,941円 72,976,941円
ファンド7VA(1309)
(適格機関投資家限定)
計 115,232,523,115円 103,244,090,268円
2. 受益権の総数 115,232,523,115口 103,244,090,268口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,287,500,000円 株式 3,395,500,000円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記)」にて記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」にて記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成31年2月7日 現在 令和1年8月7日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
4,032,080,000 - 4,121,210,000 89,130,000 3,284,039,500 - 3,168,340,000 △115,699,500
合計
4,032,080,000 - 4,121,210,000 89,130,000 3,284,039,500 - 3,168,340,000 △115,699,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成31年2月7日現在 令和1年8月7日現在
1口当たり純資産額 2.4228円 2.3469円
(1万口当たり純資産額) (24,228円) (23,469円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 89,966,169,697円
Ⅱ 負債総額 138,079,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,828,089,976円
Ⅳ 発行済数量 37,567,937,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3911円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 246,771,079,433円
Ⅱ 負債総額 5,769,579,119円
241,001,500,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量 101,842,862,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3664円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年8月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年8月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,154,407,417,273
追加型公社債投資信託
873 13,507,385,911,626
追加型株式投資信託
41 118,024,810,741
単位型公社債投資信託
167 1,260,959,327,482
単位型株式投資信託
1,107 16,040,777,467,122
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度(自2018年4月1日至
2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉銀行 145,069 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社百五銀行 20,000 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社中国銀行 15,149 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社西日本シティ銀行 85,745 日本において銀行業務を営んでおります。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
損保ジャパン日本興亜DC証券株 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
3,000
式会社 取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
平成31年3月15日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の
平成30年2月8日から平成31年2月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の平成31年2月7日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成30年2月7日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって
監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年3月22日付けで無限定適正意
見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年9月20日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の
平成31年2月8日から令和1年8月7日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の令和1年8月7
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成31年2月8日から令和1
年8月7日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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