ＤＣニッセイ国内株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイ国内株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券に ＤＣニッセイ国内株式インデックス
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイ国内株式インデックス
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2019年11月21日（木）～ 2020年5月20日（水）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、
申込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社
の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が
再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
当ファンドは確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度向けのファン
ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会（国民年金基
金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます）に対してのみ行われます。
ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
③ ファンドの特色
◆TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。
・主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することでTOPIX（配当込
み）に連動する投資成果をめざします。
;
・マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所 が独自に開発したモデルを利用します。
なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを
行うことがあります。
㬰0쬰쌰묰ꑗ啕ᑺ癢䀰漰ťⱵὔ細湒畩洀 周年記念事業として1988 年７月に設立され
た日本生命グループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金
融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的か
つ問題解決型の調査・研究を実施しています。
＜TOPIXの特徴＞
■日本の代表的な株価指数です。
TOPIXは、テレビや新聞などでも日々の動きが報じられており、日本を代表する株価指
数のひとつです。TOPIXは、東証一部に上場されている銘柄すべての時価総額の増減を
表す指数です。
■国内株式市場の動きを表します。
東証一部上場銘柄のすべてを対象としているため、TOPIXの動きは国内株式市場全体の
動きを表しているといえます。TOPIXは1968年１月4日を基準日としています。この基準
日の時価総額を100として、時価総額を指数で表しており、基準日の時価総額に対して
どのくらい増えたか減ったかを表します。
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TOPIXの著作権等について
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利は東証が有して
います。なお、当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではなく、東
証は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しませ
ん。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
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属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年１回
日経225
債券
北 米
年２回
一般
ファミリー
公債
欧 州
ファンド
年４回
社債
その他債券
アジア
年６回
クレジット属性
（隔月）
ＴＯＰＩＸ
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
（毎月）
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・
日 々
（投資信託証券
ファンズ
その他
（株式（一般））） 中近東
その他 （ ）
（中東）
（ ）
資産複合
（ ） エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（株式（一般））） う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX 目論見書または約款において、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動することを目標
に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2014年9月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
㯿ጰY풊ᝏ᩹㸰桢閌읒ꦊO᩹㸰栰溕錰杽倰瀰谰Ţ閌읒ꦊO᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歛︰地暐䭵⠰殕ꈰ夰譒ꦊ
を行うことを定めた契約です。
委託会社の概況（2019年8月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 西 啓介
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
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７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、TOPIX（配当込み）
の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託
財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含み
ます）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売
買または金融商品取引法第28 条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および
当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連
動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利
変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。また、追加設定・一
部解約等にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
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ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産（国内の通貨建表示のものに限ります）の種類
は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」（以下
「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限りま
す）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
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22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
きます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託会社の判断に基づ
き、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
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項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28 条第８項第３号
イに掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28 条第８項第
３号ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28 条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所における国内の有
価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができ
ます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます）を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
で はありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧の規
定により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
１．信託財産の効率的な運用、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともな
う支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、TOPIX（配当込み）の動きに連動することを目標に運用しますので、TOPIX
（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがありま
す。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはTOPIX（配当込み）に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基
準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄
のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
・株価指数先物と当該指数の動きの不一致
・ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
・ファンドは、信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担する
こと
・ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑ど
おりにいかないこと
・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
（２）投資リスク管理体制
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１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
（税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.06％ 0.06％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0033％ （税抜0.003％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
（2019年8月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 505,187,641 100.00
内 日本 505,187,641 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △2,495 △0.00
純資産総額 505,185,146 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2019年8月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 59,997,634,560 97.40
内 日本 59,997,634,560 97.40
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,599,730,973 2.60
純資産総額 61,597,365,533 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 1,570,400,000 2.55
内 日本 1,570,400,000 2.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
（２）【投資資産】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年8月30日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.6773 1.6065 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 314,464,763 100.00%
受益証券
日本
527,463,720 505,187,641 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年8月30日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 6,788.03 6,960.00 －
1 308,900 3.49%
日本 輸送用機器 2,096,823,080 2,149,944,000 －
ソニー 株式 5,311.37 6,042.00 －
2 186,000 1.82%
日本 電気機器 987,915,322 1,123,812,000 －
ソフトバンクグループ 株式 5,183.65 4,824.00 －
3 215,800 1.69%
情報・通信
日本 1,118,632,495 1,041,019,200 －
業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 579.27 510.40 －
ル・グループ
▶ 1,882,000 1.56%
日本 銀行業 1,090,187,810 960,572,800 －
日本電信電話 株式 4,732.60 5,096.00 －
5 186,000 1.54%
情報・通信
日本 880,263,990 947,856,000 －
業
武田薬品工業 株式 4,394.74 3,590.00 －
6 242,000 1.41%
日本 医薬品 1,063,528,540 868,780,000 －
キーエンス 株式 62,745.91 62,900.00 －
7 13,600 1.39%
日本 電気機器 853,344,510 855,440,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,009.09 3,484.00 －
ループ
8 192,700 1.09%
日本 銀行業 772,551,786 671,366,800 －
任天堂 株式 30,742.06 40,290.00 －
9 15,900 1.04%
日本 その他製品 488,798,800 640,611,000 －
ＫＤＤＩ 株式 2,719.89 2,835.00 －
10 223,000 1.03%
情報・通信
日本 606,536,798 632,205,000 －
業
リクルートホールディング
株式 3,076.30 3,219.00 －
ス
11 189,700 0.99%
日本 サービス業 583,575,010 610,644,300 －
本田技研工業 株式 3,001.23 2,523.50 －
12 233,800 0.96%
日本 輸送用機器 701,688,164 589,994,300 －
みずほフィナンシャルグ
株式 174.06 154.70 －
ループ
13 3,715,100 0.93%
日本 銀行業 646,651,184 574,725,970 －
第一三共 株式 4,154.51 7,018.00 －
14 79,300 0.90%
日本 医薬品 329,453,179 556,527,400 －
東京海上ホールディングス 株式 5,563.15 5,472.00 －
15 97,800 0.87%
日本 保険業 544,076,518 535,161,600 －
東海旅客鉄道 株式 24,530.71 21,015.00 －
16 24,800 0.85%
日本 陸運業 608,361,608 521,172,000 －
花王 株式 8,309.25 7,674.00 －
17 67,300 0.84%
日本 化学
559,213,185 516,460,200 －
信越化学工業 株式 9,641.11 10,715.00 －
18 47,800 0.83%
日本 化学 460,845,300 512,177,000 －
東日本旅客鉄道 株式 10,577.15 10,115.00 －
19 49,300 0.81%
日本 陸運業 521,453,520 498,669,500 －
ダイキン工業 株式 12,518.29 13,155.00 －
20 37,800 0.81%
日本 機械 473,191,700 497,259,000 －
三菱商事 株式 3,211.78 2,585.00 －
21 191,600 0.80%
日本 卸売業 615,378,902 495,286,000 －
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ファナック 株式 19,402.31 18,455.00 －
22 26,300 0.79%
日本 電気機器 510,281,010 485,366,500 －
オリエンタルランド 株式 12,451.37 15,470.00 －
23 31,300 0.79%
日本 サービス業 389,727,970 484,211,000 －
ＨＯＹＡ 株式 6,914.22 8,649.00 －
24 55,800 0.78%
日本 精密機器 385,813,705 482,614,200 －
資生堂 株式 7,299.19 8,690.00 －
25 55,100 0.78%
日本 化学 402,185,700 478,819,000 －
日本電産 株式 13,502.53 13,855.00 －
26 33,400 0.75%
日本 電気機器 450,984,810 462,757,000 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,600.80 2,682.00 －
27 172,200 0.75%
情報・通信
日本 447,858,090 461,840,400 －
業
日立製作所 株式 3,529.70 3,629.00 －
28 124,800 0.74%
日本 電気機器 440,506,984 452,899,200 －
ソフトバンク 株式 1,355.89 1,490.50 －
29 288,400 0.70%
情報・通信
日本 391,038,730 429,860,200 －
業
セブン＆アイ・ホールディ
株式 4,842.10 3,757.00 －
ングス
30 114,400 0.70%
日本 小売業 553,936,554 429,800,800 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 13.35
株式 国内
情報・通信業 8.84
輸送用機器 7.57
化学 7.08
医薬品 5.57
銀行業 5.57
サービス業 5.12
卸売業 4.76
機械 4.75
陸運業 4.68
小売業 4.67
食料品 3.98
建設業 2.77
不動産業 2.49
保険業 2.23
その他製品 2.19
精密機器 2.13
電気・ガス業 1.67
その他金融業 1.09
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.76
証券、商品先物取引業 0.75
ゴム製品 0.75
非鉄金属 0.69
繊維製品 0.62
空運業 0.54
金属製品 0.54
石油・石炭製品 0.52
鉱業 0.26
パルプ・紙 0.25
倉庫・運輸関連業 0.19
海運業 0.15
水産・農林業 0.11
小計 97.40
合 計（対純資産総額比） 97.40
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数 ＴＯＰＩＸ 先
大阪取引所 買建 104 1,558,371,160 1,570,400,000 2.55%
先物取引 物 ０１０９月
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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（３）【運用実績】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在、同日前１年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,123,383 1,123,383 1.1234 1.1234
(2015年2月20日)
第2計算期間末
8,913,535 8,913,535 0.9904 0.9904
(2016年2月22日)
第3計算期間末
51,667,301 51,667,301 1.2022 1.2022
(2017年2月20日)
第4計算期間末
125,585,800 125,585,800 1.3955 1.3955
(2018年2月20日)
第5計算期間末
268,006,162 268,006,162 1.3035 1.3035
(2019年2月20日)
2018年8月末日 149,575,685 － 1.3886 －
9月末日 157,099,858 － 1.4657 －
10月末日 240,802,873 － 1.3279 －
11月末日 258,726,864 － 1.3452 －
12月末日 230,672,020 － 1.2073 －
2019年1月末日 254,147,645 － 1.2664 －
2月末日 265,535,567 － 1.2992 －
3月末日 270,143,260 － 1.3001 －
4月末日 372,583,143 － 1.3214 －
5月末日 445,941,339 － 1.2353 －
6月末日 475,522,832 － 1.2690 －
7月末日 501,342,488 － 1.2802 －
8月末日 505,185,146 － 1.2368 －
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
2019年2月21日～
－
2019年8月20日
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 12.3
第2計算期間 △11.8
第3計算期間 21.4
第4計算期間 16.1
第5計算期間 △6.6
2019年2月21日～
△5.5
2019年8月20日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 8,018,657 18,400 9,000,257
第3計算期間 40,235,783 6,258,639 42,977,401
第4計算期間 59,595,858 12,577,806 89,995,453
第5計算期間 140,200,798 24,596,240 205,600,011
2019年2月21日～
234,046,807 40,249,507 399,397,311
2019年8月20日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
③ 申込単位
１円以上１円単位とします。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止す
ることおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
１口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
④ 信託財産留保額
ありません。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
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⑥ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内株式先物取引 金融商品取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議 に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2018年2月21日
から2019年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【ＤＣニッセイ国内株式インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託
3,224 463
コール・ローン 91,395 189,245
親投資信託受益証券 125,586,433 268,007,494
3,068 25,940
未収入金
流動資産合計 125,684,120 268,223,142
資産合計 125,684,120 268,223,142
負債の部
流動負債
未払解約金 － 19,402
未払受託者報酬 17,334 34,845
未払委託者報酬 75,290 151,194
5,696 11,539
その他未払費用
流動負債合計 98,320 216,980
負債合計 98,320 216,980
純資産の部
元本等
元本 89,995,453 205,600,011
剰余金
35,590,347 62,406,151
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 125,585,800 268,006,162
負債純資産合計 125,684,120 268,223,142
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
(自2017年2月21日 (自2018年2月21日
至2018年2月20日) 至2019年2月20日)
営業収益
11,427,368 △ 11,691,792
有価証券売買等損益
営業収益合計 11,427,368 △ 11,691,792
営業費用
受託者報酬 27,848 56,895
委託者報酬 121,016 246,901
9,138 18,815
その他費用
営業費用合計 158,002 322,611
営業利益又は営業損失（△） 11,269,366 △ 12,014,403
経常利益又は経常損失（△） 11,269,366 △ 12,014,403
当期純利益又は当期純損失（△） 11,269,366 △ 12,014,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,017,623 △ 718,058
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,689,900 35,590,347
剰余金増加額又は欠損金減少額 19,627,209 47,555,882
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,627,209 47,555,882
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,978,505 9,443,733
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,978,505 9,443,733
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 35,590,347 62,406,151
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
１． 受益権総口数 89,995,453口 205,600,011口
２． 1口当たり純資産額 1.3955円 1.3035円
（1万口当たり純資産額） (13,955円) (13,035円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 （自2017年2月21日 （自2018年2月21日
至2018年2月20日） 至2019年2月20日）
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（10,251,743円）、収益調整金 益（0円）、収益調整金
（20,426,733円）及び分配準備積立 （64,184,565円）及び分配準備積立
金（4,911,871円）より分配対象収 金（12,546,454円）より分配対象収
益は35,590,347円（1口当たり 益は76,731,019円（1口当たり
0.395468円）のため、基準価額の水 0.373205円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 （自2017年2月21日 （自2018年2月21日
至2018年2月20日） 至2019年2月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 10,391,133 △10,992,209
合計 10,391,133 △10,992,209
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第4期 第5期
項目
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
期首元本額 42,977,401円 89,995,453円
期中追加設定元本額 59,595,858円 140,200,798円
期中一部解約元本額 12,577,806円 24,596,240円
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（４）【附属明細表】（2019年2月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 158,434,319 268,007,494
ンド
親投資信託受益証券 合計 158,434,319 268,007,494
合計 158,434,319 268,007,494
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ国内株式インデックス）は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 73,475,665 2,340,456
コール・ローン 2,082,987,641 955,881,002
株式 49,937,126,110 57,384,775,610
派生商品評価勘定 13,078,800 41,476,380
未収入金 36,991,010 －
未収配当金 66,273,865 91,185,526
前払金 51,630,000 －
差入委託証拠金 73,800,000 24,645,000
流動資産合計 52,335,363,091 58,500,303,974
資産合計 52,335,363,091 58,500,303,974
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,532,960 －
前受金 － 37,265,000
未払金 1,381,421,890 －
未払解約金 83,353,318 146,631,400
その他未払費用 3,996 661
流動負債合計 1,467,312,164 183,897,061
負債合計 1,467,312,164 183,897,061
純資産の部
元本等
元本 28,140,482,546 34,475,094,643
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 22,727,568,381 23,841,312,270
純資産合計 50,868,050,927 58,316,406,913
負債純資産合計 52,335,363,091 58,500,303,974
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
１． 受益権総口数 28,140,482,546口 34,475,094,643口
２． 1口当たり純資産額 1.8076円 1.6916円
（1万口当たり純資産額） (18,076円) (16,916円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年2月21日 （自 2018年2月21日
項目
至 2018年2月20日） 至 2019年2月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 5,195,489,981 △4,450,732,412
合計 5,195,489,981 △4,450,732,412
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
（2018年2月20日 現在） （2019年2月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
941,445,000 952,020,000 10,575,000 814,445,000 855,950,000 41,505,000
－ －
合計
941,445,000 952,020,000 10,575,000 814,445,000 855,950,000 41,505,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年2月20日現在） （2019年2月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 26,374,834,259円 28,140,482,546円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 12,504,825,643円 15,227,365,012円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,739,177,356円 8,892,752,915円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,165,337,530円 7,001,913,903円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,432,863,472円 5,024,057,407円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,464,218円 3,238,812円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,117,101円 4,210,844円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 902,320,051円 1,206,570,755円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,416,092,276円 4,301,785,562円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,424,354,525円 2,932,098,974円
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視 15,429,588円 12,600,088円
型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ 52,436,377円 44,132,565円
Ａ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ 65,705,940円 51,055,008円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 69,476,894円 158,434,319円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 8,300,321,337円 13,107,204,121円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 269,194,698円 473,776,130円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 3,727,590円 26,130,458円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 753,106円 13,740,453円
273,304円 16,118,045円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 417,233円 25,983,647円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 647,897円 9,039,005円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 6,943,435円 21,997,831円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 3,535,518円 24,360,716円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 543,300円 1,998,804円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 587,589円 705,242円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 247,609円 1,334,030円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 1,691,958円 11,608,114円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 286,261円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 274,456円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 258,945円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 180,148円
計 28,140,482,546円 34,475,094,643円
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附属明細表（2019年2月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,100 2,990.00 3,289,000
日本水産 33,900 726.00 24,611,400
マルハニチロ 4,900 3,700.00 18,130,000
カネコ種苗 1,200 1,328.00 1,593,600
サカタのタネ 4,100 3,725.00 15,272,500
ホクト 2,800 1,947.00 5,451,600
ヒノキヤグループ 800 2,302.00 1,841,600
ショーボンドホールディングス 2,400 7,910.00 18,984,000
ミライト・ホールディングス 9,500 1,692.00 16,074,000
タマホーム 1,600 1,129.00 1,806,400
ファーストコーポレーション 2,000 736.00 1,472,000
スペースバリューホールディングス 4,100 883.00 3,620,300
住石ホールディングス 6,400 101.00 646,400
日鉄鉱業 800 4,555.00 3,644,000
三井松島ホールディングス 1,400 1,547.00 2,165,800
国際石油開発帝石 135,600 1,145.00 155,262,000
石油資源開発 4,900 2,319.00 11,363,100
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,600 1,521.00 2,433,600
ダイセキ環境ソリューション 500 638.00 319,000
安藤・間 21,600 767.00 16,567,200
東急建設 9,900 975.00 9,652,500
コムシスホールディングス 12,000 2,928.00 35,136,000
ミサワホーム 2,700 737.00 1,989,900
高松コンストラクショングループ 2,100 2,701.00 5,672,100
東建コーポレーション 1,000 6,720.00 6,720,000
ソネック 2,100 716.00 1,503,600
ヤマウラ 1,500 981.00 1,471,500
大成建設 27,800 5,030.00 139,834,000
大林組 83,600 1,062.00 88,783,200
清水建設 85,300 945.00 80,608,500
飛島建設 2,400 1,485.00 3,564,000
長谷工コーポレーション 34,900 1,347.00 47,010,300
松井建設 3,100 737.00 2,284,700
錢高組 300 5,330.00 1,599,000
鹿島建設 65,400 1,594.00 104,247,600
不動テトラ 1,900 1,584.00 3,009,600
大末建設 1,600 939.00 1,502,400
鉄建建設 1,700 2,707.00 4,601,900
西松建設 6,000 2,508.00 15,048,000
三井住友建設 20,100 700.00 14,070,000
大豊建設 1,900 3,110.00 5,909,000
前田建設工業 19,900 1,159.00 23,064,100
佐田建設 3,700 376.00 1,391,200
ナカノフドー建設 3,000 514.00 1,542,000
奥村組 4,600 3,405.00 15,663,000
東鉄工業 3,300 3,040.00 10,032,000
淺沼組 1,000 2,661.00 2,661,000
戸田建設 32,400 706.00 22,874,400
熊谷組 4,000 3,265.00 13,060,000
青木あすなろ建設 1,500 1,031.00 1,546,500
北野建設 600 3,080.00 1,848,000
植木組 700 2,348.00 1,643,600
矢作建設工業 3,800 754.00 2,865,200
ピーエス三菱 2,900 625.00 1,812,500
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日本ハウスホールディングス 5,300 437.00 2,316,100
大東建託 9,900 15,685.00 155,281,500
新日本建設 3,300 981.00 3,237,300
ＮＩＰＰＯ 7,400 2,108.00 15,599,200
東亜道路工業 500 3,080.00 1,540,000
前田道路 8,700 2,128.00 18,513,600
日本道路 800 6,560.00 5,248,000
東亜建設工業 2,400 1,619.00 3,885,600
若築建設 1,400 1,497.00 2,095,800
東洋建設 10,200 419.00 4,273,800
五洋建設 33,200 544.00 18,060,800
世紀東急工業 4,100 633.00 2,595,300
福田組 900 4,335.00 3,901,500
住友林業 19,800 1,434.00 28,393,200
日本基礎技術 4,300 370.00 1,591,000
巴コーポレーション 3,700 383.00 1,417,100
大和ハウス工業 77,200 3,389.00 261,630,800
ライト工業 5,400 1,510.00 8,154,000
積水ハウス 85,400 1,627.50 138,988,500
日特建設 2,400 611.00 1,466,400
北陸電気工事 1,600 938.00 1,500,800
ユアテック 4,500 886.00 3,987,000
四電工 600 2,690.00 1,614,000
中電工 3,600 2,335.00 8,406,000
関電工 12,700 1,041.00 13,220,700
きんでん 18,500 1,811.00 33,503,500
東京エネシス 2,900 976.00 2,830,400
トーエネック 800 3,240.00 2,592,000
住友電設 1,900 1,857.00 3,528,300
日本電設工業 4,800 2,314.00 11,107,200
協和エクシオ 10,900 2,918.00 31,806,200
新日本空調 2,300 1,897.00 4,363,100
日本工営 1,600 2,577.00 4,123,200
九電工 5,500 3,850.00 21,175,000
三機工業 6,300 1,187.00 7,478,100
日揮 24,000 1,701.00 40,824,000
中外炉工業 800 1,772.00 1,417,600
ヤマト 3,000 473.00 1,419,000
太平電業 1,900 2,546.00 4,837,400
高砂熱学工業
7,000 1,800.00 12,600,000
三晃金属工業 500 2,981.00 1,490,500
ＮＥＣネッツエスアイ 2,700 2,541.00 6,860,700
朝日工業社 600 2,940.00 1,764,000
明星工業
5,000 734.00 3,670,000
大氣社 3,800 3,195.00 12,141,000
ダイダン 1,900 2,512.00 4,772,800
日比谷総合設備 2,700 1,869.00 5,046,300
東芝プラントシステム
6,000 2,055.00 12,330,000
日本製粉 8,300 1,912.00 15,869,600
日清製粉グループ本社 28,200 2,372.00 66,890,400
昭和産業 2,300 3,030.00 6,969,000
鳥越製粉 2,200 785.00 1,727,000
中部飼料 3,000 1,087.00 3,261,000
フィード・ワン 16,800 181.00 3,040,800
東洋精糖 1,400 1,023.00 1,432,200
日本甜菜製糖 1,400 1,825.00 2,555,000
三井製糖 2,000 2,879.00 5,758,000
塩水港精糖 6,700 225.00 1,507,500
日新製糖 1,200 2,069.00 2,482,800
ＬＩＦＵＬＬ 9,200 621.00 5,713,200
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ジェイエイシーリクルートメント 1,900 2,461.00 4,675,900
日本Ｍ＆Ａセンター 17,700 2,905.00 51,418,500
タケエイ 2,500 815.00 2,037,500
トラスト・テック 1,300 3,620.00 4,706,000
コシダカホールディングス 6,400 1,620.00 10,368,000
パソナグループ 2,900 1,463.00 4,242,700
ＣＤＳ 1,300 1,273.00 1,654,900
リンクアンドモチベーション 4,400 945.00 4,158,000
ＧＣＡ 2,400 899.00 2,157,600
エス・エム・エス 8,700 1,947.00 16,938,900
パーソルホールディングス 23,800 1,944.00 46,267,200
リニカル 1,300 1,732.00 2,251,600
クックパッド 7,500 291.00 2,182,500
アイ・ケイ・ケイ 2,000 746.00 1,492,000
森永製菓 6,300 4,940.00 31,122,000
中村屋 600 4,255.00 2,553,000
江崎グリコ 7,500 5,660.00 42,450,000
名糖産業 1,200 1,412.00 1,694,400
井村屋グループ 1,100 2,512.00 2,763,200
不二家 1,400 2,252.00 3,152,800
山崎製パン 20,400 1,918.00 39,127,200
モロゾフ 400 5,030.00 2,012,000
亀田製菓 1,600 5,220.00 8,352,000
寿スピリッツ 2,600 4,375.00 11,375,000
カルビー 11,400 3,100.00 35,340,000
森永乳業 5,000 3,455.00 17,275,000
六甲バター 1,800 1,993.00 3,587,400
ヤクルト本社 18,500 7,420.00 137,270,000
明治ホールディングス 17,700 8,730.00 154,521,000
雪印メグミルク 6,000 2,717.00 16,302,000
プリマハム 3,500 2,161.00 7,563,500
日本ハム 10,800 4,275.00 46,170,000
丸大食品 2,700 1,931.00 5,213,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,200 4,135.00 9,097,000
伊藤ハム米久ホールディングス 16,100 669.00 10,770,900
学情 1,200 1,319.00 1,582,800
スタジオアリス 1,200 2,366.00 2,839,200
シミックホールディングス 1,300 1,615.00 2,099,500
システナ 8,700 1,149.00 9,996,300
ＮＪＳ 1,000 1,510.00 1,510,000
デジタルアーツ 1,300 8,320.00 10,816,000
新日鉄住金ソリューションズ 3,700 2,992.00 11,070,400
綜合警備保障 9,500 4,840.00 45,980,000
いちご
31,200 383.00 11,949,600
日本駐車場開発 29,600 155.00 4,588,000
コア 1,300 1,346.00 1,749,800
カカクコム 17,900 2,146.00 38,413,400
セントケア・ホールディング
2,800 568.00 1,590,400
ルネサンス 1,300 2,006.00 2,607,800
ディップ 3,800 2,006.00 7,622,800
ＳＢＳホールディングス 2,500 1,947.00 4,867,500
オプトホールディング 1,500 1,702.00 2,553,000
新日本科学 3,200 745.00 2,384,000
ツクイ 5,600 741.00 4,149,600
ベネフィット・ワン 3,300 4,155.00 13,711,500
エムスリー 50,100 1,743.00 87,324,300
ツカダ・グローバルホールディング 2,400 620.00 1,488,000
アウトソーシング 12,500 1,348.00 16,850,000
ウェルネット 2,200 1,102.00 2,424,400
ワールドホールディングス 700 2,156.00 1,509,200
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ディー・エヌ・エー 12,800 1,686.00 21,580,800
博報堂ＤＹホールディングス 33,100 1,786.00 59,116,600
ぐるなび 3,400 732.00 2,488,800
エスアールジータカミヤ 2,500 688.00 1,720,000
ジャパンベストレスキューシステム 1,900 1,261.00 2,395,900
ファンコミュニケーションズ 6,500 532.00 3,458,000
ライク 1,300 998.00 1,297,400
ビジネス・ブレークスルー 4,500 365.00 1,642,500
ＷＤＢホールディングス 1,100 2,797.00 3,076,700
バリューコマース 1,600 2,135.00 3,416,000
インフォマート 13,000 1,252.00 16,276,000
サッポロホールディングス 9,100 2,456.00 22,349,600
アサヒグループホールディングス 52,300 4,829.00 252,556,700
キリンホールディングス 113,000 2,586.00 292,218,000
宝ホールディングス 18,700 1,243.00 23,244,100
オエノンホールディングス 7,100 382.00 2,712,200
養命酒製造 800 2,108.00 1,686,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
19,100 2,986.00 57,032,600
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 16,700 4,990.00 83,333,000
ダイドーグループホールディングス 1,400 5,430.00 7,602,000
伊藤園 7,600 5,150.00 39,140,000
キーコーヒー 2,500 2,046.00 5,115,000
日清オイリオグループ 3,200 3,400.00 10,880,000
不二製油グループ本社 6,100 3,925.00 23,942,500
かどや製油 300 5,040.00 1,512,000
Ｊ－オイルミルズ 1,300 4,055.00 5,271,500
ローソン 6,200 6,790.00 42,098,000
サンエー 1,900 4,445.00 8,445,500
カワチ薬品 1,900 2,079.00 3,950,100
エービーシー・マート 3,800 6,390.00 24,282,000
ハードオフコーポレーション 1,800 814.00 1,465,200
高千穂交易 1,500 1,012.00 1,518,000
アスクル 2,600 2,366.00 6,151,600
ゲオホールディングス 3,700 1,641.00 6,071,700
アダストリア 3,400 1,961.00 6,667,400
ジーフット 2,200 684.00 1,504,800
伊藤忠食品 600 4,880.00 2,928,000
くらコーポレーション 1,400 5,630.00 7,882,000
キャンドゥ 1,200 1,578.00 1,893,600
エレマテック 1,100 1,863.00 2,049,300
パルグループホールディングス 1,300 3,090.00 4,017,000
ＪＡＬＵＸ 700 2,521.00 1,764,700
エディオン 10,400 977.00 10,160,800
あらた 1,400 4,435.00 6,209,000
サーラコーポレーション 5,000 584.00 2,920,000
トーメンデバイス 600 2,457.00 1,474,200
ハローズ 900 2,145.00 1,930,500
ＪＰホールディングス 6,800 284.00 1,931,200
あみやき亭 500 3,685.00 1,842,500
東京エレクトロン デバイス 900 1,853.00 1,667,700
ひらまつ 4,900 350.00 1,715,000
フィールズ 2,100 722.00 1,516,200
双日 135,400 425.00 57,545,000
アルフレッサ ホールディングス 27,200 3,215.00 87,448,000
大黒天物産 600 4,100.00 2,460,000
ハニーズホールディングス 2,200 955.00 2,101,000
キッコーマン 16,500 5,590.00 92,235,000
味の素 55,200 1,672.00 92,294,400
キユーピー 13,900 2,564.00 35,639,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハウス食品グループ本社 9,500 4,440.00 42,180,000
カゴメ 10,000 2,963.00 29,630,000
アリアケジャパン 2,300 5,890.00 13,547,000
ピエトロ 900 1,641.00 1,476,900
エバラ食品工業 700 2,122.00 1,485,400
ニチレイ 13,000 2,765.00 35,945,000
横浜冷凍 6,400 928.00 5,939,200
東洋水産 12,900 4,190.00 54,051,000
イートアンド 900 1,694.00 1,524,600
大冷 900 1,739.00 1,565,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,000 624.00 1,872,000
日清食品ホールディングス 10,600 7,740.00 82,044,000
永谷園ホールディングス 1,300 2,400.00 3,120,000
フジッコ 2,700 2,308.00 6,231,600
ロック・フィールド 2,700 1,616.00 4,363,200
日本たばこ産業 144,300 2,827.00 407,936,100
ケンコーマヨネーズ 1,400 2,217.00 3,103,800
わらべや日洋ホールディングス 1,600 1,988.00 3,180,800
なとり 1,400 1,691.00 2,367,400
ピックルスコーポレーション 700 1,893.00 1,325,100
北の達人コーポレーション 9,800 442.00 4,331,600
ユーグレナ 10,600 655.00 6,943,000
片倉工業 3,000 1,233.00 3,699,000
グンゼ 1,600 5,080.00 8,128,000
ヒューリック 51,200 1,025.00 52,480,000
ラサ商事 1,800 867.00 1,560,600
アルペン 1,900 1,646.00 3,127,400
クオールホールディングス 3,600 1,476.00 5,313,600
アルコニックス 2,600 1,271.00 3,304,600
神戸物産 3,700 3,660.00 13,542,000
ジンズ 1,700 5,410.00 9,197,000
ビックカメラ 13,100 1,245.00 16,309,500
ＤＣＭホールディングス 13,200 1,116.00 14,731,200
ペッパーフードサービス 1,900 2,726.00 5,179,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 15,500 2,486.00 38,533,000
ＤＤホールディングス 700 2,149.00 1,504,300
あい ホールディングス 3,500 1,957.00 6,849,500
ディーブイエックス 1,300 1,166.00 1,515,800
きちりホールディングス 2,200 726.00 1,597,200
アークランドサービスホールディングス
1,800 2,041.00 3,673,800
Ｊ．フロント リテイリング 31,400 1,233.00 38,716,200
ドトール・日レスホールディングス 4,300 2,191.00 9,421,300
マツモトキヨシホールディングス 10,100 3,870.00 39,087,000
ブロンコビリー
1,300 2,700.00 3,510,000
ＺＯＺＯ 26,500 1,731.00 45,871,500
物語コーポレーション 600 9,520.00 5,712,000
ココカラファイン 2,800 4,980.00 13,944,000
三越伊勢丹ホールディングス
45,900 1,101.00 50,535,900
東洋紡 10,300 1,629.00 16,778,700
ユニチカ 7,100 497.00 3,528,700
富士紡ホールディングス 1,300 2,867.00 3,727,100
日清紡ホールディングス 13,800 960.00 13,248,000
倉敷紡績 2,300 2,250.00 5,175,000
ダイワボウホールディングス 2,200 6,410.00 14,102,000
シキボウ 1,400 1,033.00 1,446,200
日東紡績 3,700 1,962.00 7,259,400
トヨタ紡織 8,700 1,842.00 16,025,400
マクニカ・富士エレホールディングス 6,800 1,599.00 10,873,200
Ｈａｍｅｅ 1,600 821.00 1,313,600
ラクト・ジャパン 500 8,490.00 4,245,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウエルシアホールディングス 6,500 4,055.00 26,357,500
クリエイトＳＤホールディングス 3,600 2,894.00 10,418,400
バイタルケーエスケー・ホールディング
4,600 1,092.00 5,023,200
ス
八洲電機 1,900 830.00 1,577,000
ＵＫＣホールディングス 1,600 2,054.00 3,286,400
ジューテックホールディングス 900 1,035.00 931,500
大光 2,700 613.00 1,655,100
ＯＣＨＩホールディングス 1,300 1,241.00 1,613,300
ＴＯＫＡＩホールディングス 13,000 925.00 12,025,000
ミサワ 3,400 431.00 1,465,400
ティーライフ 1,600 1,025.00 1,640,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 844.00 1,519,200
三洋貿易 1,200 2,089.00 2,506,800
チムニー 700 2,656.00 1,859,200
シュッピン 2,100 771.00 1,619,100
ビューティガレージ 900 1,499.00 1,349,100
ウイン・パートナーズ 1,600 1,149.00 1,838,400
ネクステージ 3,800 1,011.00 3,841,800
ジョイフル本田 7,200 1,451.00 10,447,200
鳥貴族 800 1,817.00 1,453,600
キリン堂ホールディングス 1,100 1,556.00 1,711,600
ホットランド 1,300 1,364.00 1,773,200
すかいらーくホールディングス 22,800 1,706.00 38,896,800
綿半ホールディングス 900 2,315.00 2,083,500
日本毛織 8,000 875.00 7,000,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
7,100 1,174.00 8,335,400
ホールディングス
三栄建築設計 1,000 1,648.00 1,648,000
スター・マイカ 1,100 1,381.00 1,519,100
野村不動産ホールディングス 16,300 2,076.00 33,838,800
三重交通グループホールディングス 5,000 611.00 3,055,000
サムティ 3,400 1,532.00 5,208,800
ディア・ライフ 3,300 438.00 1,445,400
日本商業開発 1,500 1,544.00 2,316,000
プレサンスコーポレーション 3,900 1,381.00 5,385,900
ユニゾホールディングス 3,700 2,131.00 7,884,700
ＴＨＥグローバル社 2,700 497.00 1,341,900
日本管理センター 1,700 776.00 1,319,200
サンセイランディック 1,800 754.00 1,357,200
エストラスト 1,900 791.00 1,502,900
フージャースホールディングス 5,300 683.00 3,619,900
オープンハウス 4,000 3,905.00 15,620,000
東急不動産ホールディングス 66,000 621.00 40,986,000
飯田グループホールディングス 20,500 2,019.00 41,389,500
イーグランド 2,200 679.00 1,493,800
ムゲンエステート 1,300 617.00 802,100
帝国繊維 2,700 2,474.00 6,679,800
日本コークス工業 21,000 101.00 2,121,000
あさひ 2,000 1,509.00 3,018,000
日本調剤 900 3,935.00 3,541,500
コスモス薬品 1,100 21,090.00 23,199,000
シップヘルスケアホールディングス 5,100 4,315.00 22,006,500
ソフトクリエイトホールディングス 1,100 1,548.00 1,702,800
セブン＆アイ・ホールディングス 102,800 4,976.00 511,532,800
薬王堂 1,100 2,621.00 2,883,100
クリエイト・レストランツ・ホールディ
6,600 1,287.00 8,494,200
ングス
明治電機工業 900 1,822.00 1,639,800
ツルハホールディングス 5,300 9,860.00 52,258,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス 1,900 2,569.00 4,881,100
フェリシモ 1,300 1,135.00 1,475,500
トリドールホールディングス 3,000 2,258.00 6,774,000
帝人 19,900 1,869.00 37,193,100
東レ 189,100 786.10 148,651,510
クラレ 41,100 1,536.00 63,129,600
旭化成 173,400 1,213.50 210,420,900
サカイオーベックス 800 1,827.00 1,461,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 2,200 901.00 1,982,200
稲葉製作所 1,400 1,286.00 1,800,400
宮地エンジニアリンググループ 700 2,103.00 1,472,100
トーカロ 6,400 943.00 6,035,200
アルファ 1,200 1,379.00 1,654,800
ＳＵＭＣＯ 27,200 1,560.00 42,432,000
川田テクノロジーズ 500 6,840.00 3,420,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 600 3,195.00 1,917,000
ハウスドゥ 1,400 1,563.00 2,188,200
アグレ都市デザイン 2,400 632.00 1,516,800
テンポイノベーション 1,000 1,800.00 1,800,000
住江織物 700 2,648.00 1,853,600
日本フエルト 3,300 458.00 1,511,400
イチカワ 1,100 1,402.00 1,542,200
芦森工業 1,000 1,713.00 1,713,000
アツギ 2,000 960.00 1,920,000
ジャパンミート 900 1,771.00 1,593,900
コメダホールディングス 5,700 2,137.00 12,180,900
サツドラホールディングス 800 1,898.00 1,518,400
バロックジャパンリミテッド 2,000 915.00 1,830,000
クスリのアオキホールディングス 2,400 7,700.00 18,480,000
共和レザー 1,900 781.00 1,483,900
スシローグローバルホールディングス 2,700 7,200.00 19,440,000
ＬＩＸＩＬビバ 2,100 1,460.00 3,066,000
セーレン 6,000 1,910.00 11,460,000
ソトー 1,500 979.00 1,468,500
東海染工 1,500 1,040.00 1,560,000
小松マテーレ 4,000 816.00 3,264,000
ワコールホールディングス 7,100 2,798.00 19,865,800
ホギメディカル 3,100 3,765.00 11,671,500
クラウディアホールディングス 3,100 473.00 1,466,300
ＴＳＩホールディングス
9,000 697.00 6,273,000
マツオカコーポレーション 800 3,370.00 2,696,000
ワールド 2,400 2,027.00 4,864,800
ＴＩＳ 8,100 5,260.00 42,606,000
電算システム
900 2,515.00 2,263,500
グリー 16,800 465.00 7,812,000
コーエーテクモホールディングス 5,000 1,853.00 9,265,000
三菱総合研究所 1,000 3,315.00 3,315,000
ボルテージ
2,600 578.00 1,502,800
電算 700 2,219.00 1,553,300
ＡＧＳ 2,200 704.00 1,548,800
ファインデックス 2,400 804.00 1,929,600
ヒト・コミュニケーションズ 1,000 1,626.00 1,626,000
ブレインパッド 500 5,150.00 2,575,000
ＫＬａｂ 4,400 808.00 3,555,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,200 881.00 2,819,200
ディングス
ネクソン 62,200 1,638.00 101,883,600
アイスタイル 6,200 685.00 4,247,000
エムアップ 800 2,143.00 1,714,400
エイチーム 1,500 1,893.00 2,839,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノスジャパン 2,000 781.00 1,562,000
コロプラ 7,000 706.00 4,942,000
ブロードリーフ 12,100 574.00 6,945,400
デジタルハーツホールディングス 1,100 1,320.00 1,452,000
メディアドゥホールディングス 800 2,391.00 1,912,800
じげん 2,600 664.00 1,726,400
サイバーリンクス 1,600 948.00 1,516,800
フィックスターズ 2,300 1,290.00 2,967,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 1,052.00 1,472,800
オプティム 500 3,940.00 1,970,000
セレス 900 1,885.00 1,696,500
特種東海製紙 1,600 3,995.00 6,392,000
ティーガイア 2,400 2,022.00 4,852,800
セック 400 3,720.00 1,488,000
豆蔵ホールディングス 1,700 1,050.00 1,785,000
テクマトリックス 1,700 1,810.00 3,077,000
プロシップ 1,100 1,357.00 1,492,700
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
58,900 303.00 17,846,700
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,000 6,360.00 25,440,000
ザッパラス 4,000 396.00 1,584,000
インターネットイニシアティブ 4,000 2,529.00 10,116,000
さくらインターネット 3,100 524.00 1,624,400
ＧＭＯクラウド 500 3,430.00 1,715,000
ＳＲＡホールディングス 1,300 2,662.00 3,460,600
ＭＩＮＯＲＩソリューションズ 900 1,637.00 1,473,300
朝日ネット 2,900 516.00 1,496,400
アドソル日進 1,000 1,756.00 1,756,000
フリービット 1,800 976.00 1,756,800
コムチュア 1,400 3,085.00 4,319,000
王子ホールディングス 109,800 662.00 72,687,600
日本製紙 11,700 2,051.00 23,996,700
三菱製紙 4,000 569.00 2,276,000
北越コーポレーション 16,200 637.00 10,319,400
大王製紙 11,900 1,307.00 15,553,300
阿波製紙 3,100 466.00 1,444,600
メディカル・データ・ビジョン 2,200 1,138.00 2,503,600
ｇｕｍｉ 3,100 588.00 1,822,800
モバイルファクトリー 600 1,447.00 868,200
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,100 1,504.00 1,654,400
ロジー
ＰＣＩホールディングス 600 2,285.00 1,371,000
パイプドＨＤ 1,600 841.00 1,345,600
ランドコンピュータ 1,500 1,141.00 1,711,500
オープンドア 1,200 3,150.00 3,780,000
マイネット 800 1,121.00 896,800
アカツキ 900 5,690.00 5,121,000
ＬＩＮＥ 7,400 4,045.00 29,933,000
レンゴー 25,200 919.00 23,158,800
トーモク 1,500 1,647.00 2,470,500
ザ・パック 1,900 3,235.00 6,146,500
シンクロ・フード 2,400 747.00 1,792,800
オークネット 1,600 999.00 1,598,400
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,700 781.00 2,108,700
マクロミル 4,300 1,385.00 5,955,500
ビーグリー 1,700 976.00 1,659,200
昭和電工 16,200 3,920.00 63,504,000
住友化学 191,900 563.00 108,039,700
住友精化 1,200 4,395.00 5,274,000
日産化学 15,000 5,750.00 86,250,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラサ工業 1,100 1,531.00 1,684,100
クレハ 2,300 6,910.00 15,893,000
多木化学 700 5,630.00 3,941,000
テイカ 2,000 2,137.00 4,274,000
石原産業 4,700 1,218.00 5,724,600
片倉コープアグリ 1,300 1,142.00 1,484,600
日東エフシー 2,000 774.00 1,548,000
日本曹達 3,800 2,964.00 11,263,200
東ソー 37,700 1,662.00 62,657,400
トクヤマ 7,000 2,840.00 19,880,000
セントラル硝子 5,300 2,561.00 13,573,300
東亞合成 15,300 1,261.00 19,293,300
大阪ソーダ 2,600 2,776.00 7,217,600
関東電化工業 5,800 890.00 5,162,000
デンカ 9,600 3,435.00 32,976,000
イビデン 15,200 1,577.00 23,970,400
信越化学工業 43,000 9,596.00 412,628,000
日本カーバイド工業 900 1,526.00 1,373,400
堺化学工業 1,600 2,442.00 3,907,200
第一稀元素化学工業 2,000 907.00 1,814,000
エア・ウォーター 20,000 1,832.00 36,640,000
大陽日酸 20,100 1,578.00 31,717,800
日本化学工業 800 2,372.00 1,897,600
日本パーカライジング 13,300 1,461.00 19,431,300
高圧ガス工業 3,900 805.00 3,139,500
四国化成工業 4,100 1,308.00 5,362,800
戸田工業 700 2,254.00 1,577,800
ステラ ケミファ 1,400 3,155.00 4,417,000
保土谷化学工業 800 2,782.00 2,225,600
日本触媒 4,100 7,600.00 31,160,000
大日精化工業 2,000 3,170.00 6,340,000
カネカ 6,500 4,475.00 29,087,500
協和発酵キリン 31,200 2,145.00 66,924,000
三菱瓦斯化学 25,100 1,792.00 44,979,200
三井化学 22,100 2,841.00 62,786,100
ＪＳＲ 24,500 1,840.00 45,080,000
東京応化工業 4,200 3,420.00 14,364,000
大阪有機化学工業 2,300 1,214.00 2,792,200
三菱ケミカルホールディングス 163,000 834.20 135,974,600
ＫＨネオケム
3,700 2,980.00 11,026,000
ダイセル 37,900 1,149.00 43,547,100
住友ベークライト 4,200 4,360.00 18,312,000
積水化学工業 53,300 1,749.00 93,221,700
日本ゼオン
22,000 1,162.00 25,564,000
アイカ工業 7,300 3,860.00 28,178,000
宇部興産 12,300 2,575.00 31,672,500
積水樹脂 4,000 2,123.00 8,492,000
タキロンシーアイ
5,300 606.00 3,211,800
旭有機材 1,700 1,696.00 2,883,200
日立化成 11,300 2,076.00 23,458,800
ニチバン 1,300 2,243.00 2,915,900
リケンテクノス 6,600 478.00 3,154,800
大倉工業 1,200 1,769.00 2,122,800
積水化成品工業 3,600 968.00 3,484,800
群栄化学工業 600 2,773.00 1,663,800
タイガースポリマー 2,500 617.00 1,542,500
ミライアル 1,300 1,192.00 1,549,600
ダイキョーニシカワ 5,100 1,267.00 6,461,700
竹本容器 1,000 1,452.00 1,452,000
森六ホールディングス 1,300 2,564.00 3,333,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本化薬 15,500 1,302.00 20,181,000
カーリットホールディングス 2,600 837.00 2,176,200
ＥＰＳホールディングス 3,600 1,800.00 6,480,000
プレステージ・インターナショナル 4,400 1,320.00 5,808,000
アミューズ 1,400 2,509.00 3,512,600
野村総合研究所 15,500 4,430.00 68,665,000
ドリームインキュベータ 900 1,505.00 1,354,500
サイバネットシステム 2,600 597.00 1,552,200
クイック 1,500 1,580.00 2,370,000
ＴＡＣ 6,400 228.00 1,459,200
ＣＥホールディングス 2,100 732.00 1,537,200
ケネディクス 20,900 561.00 11,724,900
日本システム技術 1,000 1,383.00 1,383,000
電通 29,000 4,905.00 142,245,000
インテージホールディングス 3,100 852.00 2,641,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 900 1,800.00 1,620,000
東邦システムサイエンス 1,600 911.00 1,457,600
ぴあ 700 4,035.00 2,824,500
イオンファンタジー 800 2,824.00 2,259,200
ソースネクスト 9,500 529.00 5,025,500
シーティーエス 2,700 720.00 1,944,000
ネクシィーズグループ 800 1,729.00 1,383,200
インフォコム 1,000 4,005.00 4,005,000
日本精化 2,000 1,215.00 2,430,000
扶桑化学工業 2,500 2,177.00 5,442,500
トリケミカル研究所 500 5,030.00 2,515,000
ＦＩＧ 4,500 343.00 1,543,500
ＡＤＥＫＡ 12,000 1,727.00 20,724,000
日油 9,400 3,825.00 35,955,000
ミヨシ油脂 1,400 1,065.00 1,491,000
新日本理化 7,500 191.00 1,432,500
ハリマ化成グループ 2,000 1,087.00 2,174,000
アルテリア・ネットワークス 2,000 1,279.00 2,558,000
花王 60,400 8,328.00 503,011,200
第一工業製薬 900 3,090.00 2,781,000
石原ケミカル 900 1,845.00 1,660,500
日華化学 900 947.00 852,300
ニイタカ 1,000 1,483.00 1,483,000
三洋化成工業 1,600 5,500.00 8,800,000
武田薬品工業
157,800 4,492.00 708,837,600
アステラス製薬 229,500 1,707.00 391,756,500
大日本住友製薬 18,500 2,773.00 51,300,500
塩野義製薬 32,600 6,996.00 228,069,600
田辺三菱製薬
26,000 1,605.00 41,730,000
わかもと製薬 5,300 279.00 1,478,700
あすか製薬 3,100 1,208.00 3,744,800
日本新薬 6,500 6,840.00 44,460,000
中外製薬
26,000 7,310.00 190,060,000
科研製薬 4,500 5,290.00 23,805,000
エーザイ 29,800 8,909.00 265,488,200
理研ビタミン 1,200 3,605.00 4,326,000
ロート製薬 12,800 3,010.00 38,528,000
小野薬品工業 58,800 2,280.50 134,093,400
久光製薬 7,400 5,570.00 41,218,000
有機合成薬品工業 6,900 196.00 1,352,400
持田製薬 1,900 11,490.00 21,831,000
参天製薬 47,200 1,569.00 74,056,800
扶桑薬品工業 900 2,575.00 2,317,500
ツムラ 7,700 3,545.00 27,296,500
日医工 6,400 1,593.00 10,195,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テルモ 35,200 6,715.00 236,368,000
みらかホールディングス 6,600 3,050.00 20,130,000
キッセイ薬品工業 4,400 2,920.00 12,848,000
生化学工業 4,800 1,372.00 6,585,600
栄研化学 4,400 2,570.00 11,308,000
日水製薬 1,100 1,183.00 1,301,300
鳥居薬品 1,300 2,337.00 3,038,100
ＪＣＲファーマ 1,800 5,700.00 10,260,000
東和薬品 1,200 8,800.00 10,560,000
富士製薬工業 1,700 1,844.00 3,134,800
沢井製薬 5,100 6,010.00 30,651,000
ゼリア新薬工業 4,900 1,899.00 9,305,100
第一三共 71,200 3,904.00 277,964,800
キョーリン製薬ホールディングス 5,500 2,245.00 12,347,500
大幸薬品 1,100 1,835.00 2,018,500
ダイト 1,500 2,835.00 4,252,500
大塚ホールディングス 47,400 4,533.00 214,864,200
大正製薬ホールディングス 5,600 11,340.00 63,504,000
ペプチドリーム 12,400 5,060.00 62,744,000
大日本塗料 2,800 1,156.00 3,236,800
日本ペイントホールディングス 20,100 4,150.00 83,415,000
関西ペイント 27,400 2,122.00 58,142,800
中国塗料 8,000 1,006.00 8,048,000
日本特殊塗料 1,800 1,363.00 2,453,400
藤倉化成 3,300 617.00 2,036,100
太陽ホールディングス 2,000 3,745.00 7,490,000
ＤＩＣ 11,000 3,555.00 39,105,000
サカタインクス 5,300 1,235.00 6,545,500
東洋インキＳＣホールディングス 5,200 2,646.00 13,759,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,900 1,040.00 1,976,000
アルプス技研 2,100 1,982.00 4,162,200
日本空調サービス 2,700 663.00 1,790,100
オリエンタルランド 28,100 12,285.00 345,208,500
フォーカスシステムズ 1,600 1,039.00 1,662,400
ダスキン 6,400 2,710.00 17,344,000
パーク２４ 14,300 2,664.00 38,095,200
明光ネットワークジャパン 3,000 943.00 2,829,000
ファルコホールディングス 1,300 1,428.00 1,856,400
クレスコ 700 3,430.00 2,401,000
フジ・メディア・ホールディングス
25,300 1,641.00 41,517,300
秀英予備校 3,000 495.00 1,485,000
ラウンドワン 7,400 1,410.00 10,434,000
リゾートトラスト 10,100 1,585.00 16,008,500
オービック
8,500 10,330.00 87,805,000
ジャストシステム 3,500 2,689.00 9,411,500
ＴＤＣソフト 2,100 947.00 1,988,700
ヤフー 159,300 309.00 49,223,700
ビー・エム・エル
3,100 3,365.00 10,431,500
トレンドマイクロ 13,000 5,270.00 68,510,000
りらいあコミュニケーションズ 4,300 977.00 4,201,100
インフォメーション・ディベロプメント 1,100 1,386.00 1,524,600
リソー教育 12,100 489.00 5,916,900
日本オラクル 4,900 8,300.00 40,670,000
アルファシステムズ 800 2,682.00 2,145,600
フューチャー 3,300 1,763.00 5,817,900
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,700 1,200.00 2,040,000
ソフトバンク・テクノロジー 1,000 2,108.00 2,108,000
トーセ 1,800 812.00 1,461,600
ユー・エス・エス 29,100 2,016.00 58,665,600
オービックビジネスコンサルタント 2,500 4,385.00 10,962,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠テクノソリューションズ 11,100 2,623.00 29,115,300
アイティフォー 3,000 840.00 2,520,000
サイバーエージェント 14,700 3,355.00 49,318,500
楽天 110,900 800.00 88,720,000
エックスネット 1,700 846.00 1,438,200
クリーク・アンド・リバー社 1,400 1,171.00 1,639,400
テー・オー・ダブリュー 2,100 800.00 1,680,000
大塚商会 13,200 4,065.00 53,658,000
サイボウズ 2,900 648.00 1,879,200
セントラルスポーツ 900 3,490.00 3,141,000
パラカ 900 1,902.00 1,711,800
電通国際情報サービス 1,500 3,725.00 5,587,500
デジタルガレージ 4,800 2,909.00 13,963,200
イーエムシステムズ 2,000 1,262.00 2,524,000
ウェザーニューズ 800 3,130.00 2,504,000
ＣＩＪ 1,900 811.00 1,540,900
東洋ビジネスエンジニアリング 800 1,976.00 1,580,800
日本エンタープライズ 8,200 178.00 1,459,600
ＷＯＷＯＷ 1,200 3,020.00 3,624,000
スカラ 2,100 846.00 1,776,600
フルキャストホールディングス 2,400 2,270.00 5,448,000
エン・ジャパン 2,600 3,920.00 10,192,000
富士フイルムホールディングス 51,700 5,035.00 260,309,500
コニカミノルタ 54,400 1,087.00 59,132,800
資生堂 49,500 7,215.00 357,142,500
ライオン 34,700 2,231.00 77,415,700
高砂香料工業 1,700 3,660.00 6,222,000
マンダム 5,600 2,776.00 15,545,600
ミルボン 3,100 4,935.00 15,298,500
ファンケル 11,100 2,518.00 27,949,800
コーセー 4,200 18,200.00 76,440,000
コタ 1,200 1,505.00 1,806,000
シーボン 600 2,670.00 1,602,000
ポーラ・オルビスホールディングス 10,600 3,160.00 33,496,000
ノエビアホールディングス 1,600 5,350.00 8,560,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 979.00 1,468,500
エステー 1,800 1,920.00 3,456,000
アグロ カネショウ 1,000 2,086.00 2,086,000
コニシ 4,400 1,697.00 7,466,800
長谷川香料
3,000 1,733.00 5,199,000
星光ＰＭＣ 1,900 824.00 1,565,600
小林製薬 7,000 8,930.00 62,510,000
荒川化学工業 2,200 1,414.00 3,110,800
メック
1,700 1,155.00 1,963,500
日本高純度化学 700 2,379.00 1,665,300
タカラバイオ 6,500 2,369.00 15,398,500
ＪＣＵ 3,200 1,871.00 5,987,200
新田ゼラチン
2,200 716.00 1,575,200
デクセリアルズ 6,400 815.00 5,216,000
アース製薬 1,900 4,995.00 9,490,500
北興化学工業 2,700 549.00 1,482,300
大成ラミック 800 2,874.00 2,299,200
クミアイ化学工業 10,300 712.00 7,333,600
日本農薬 6,000 493.00 2,958,000
昭和シェル石油 23,000 1,753.00 40,319,000
富士興産 2,300 669.00 1,538,700
ニチレキ 3,200 1,130.00 3,616,000
ユシロ化学工業 1,300 1,314.00 1,708,200
ビーピー・カストロール 1,200 1,363.00 1,635,600
富士石油 6,000 292.00 1,752,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＯＲＥＳＣＯ 700 1,618.00 1,132,600
出光興産 19,300 4,160.00 80,288,000
ＪＸＴＧホールディングス 418,700 568.40 237,989,080
コスモエネルギーホールディングス 7,200 2,439.00 17,560,800
横浜ゴム 14,400 2,314.00 33,321,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 12,800 1,422.00 18,201,600
ブリヂストン 76,500 4,397.00 336,370,500
住友ゴム工業 22,400 1,425.00 31,920,000
藤倉ゴム工業 1,600 436.00 697,600
オカモト 1,700 5,830.00 9,911,000
アキレス 1,800 2,049.00 3,688,200
フコク 1,700 873.00 1,484,100
ニッタ 2,800 3,905.00 10,934,000
クリエートメディック 1,500 997.00 1,495,500
住友理工 4,800 1,021.00 4,900,800
三ツ星ベルト 3,300 2,174.00 7,174,200
バンドー化学 4,700 1,184.00 5,564,800
ＡＧＣ 24,600 3,915.00 96,309,000
日本板硝子 11,900 973.00 11,578,700
石塚硝子 700 1,737.00 1,215,900
有沢製作所 3,900 816.00 3,182,400
日本山村硝子 1,000 1,491.00 1,491,000
日本電気硝子 10,800 3,030.00 32,724,000
オハラ 1,000 1,742.00 1,742,000
住友大阪セメント 5,000 4,715.00 23,575,000
太平洋セメント 15,700 3,700.00 58,090,000
リソルホールディングス 400 4,260.00 1,704,000
日本ヒューム 2,500 815.00 2,037,500
日本コンクリート工業 5,700 284.00 1,618,800
三谷セキサン 1,200 2,830.00 3,396,000
アジアパイルホールディングス 3,500 627.00 2,194,500
東海カーボン 22,600 1,515.00 34,239,000
日本カーボン 1,200 5,150.00 6,180,000
東洋炭素 1,500 2,157.00 3,235,500
ノリタケカンパニーリミテド 1,500 5,300.00 7,950,000
ＴＯＴＯ 19,200 4,335.00 83,232,000
日本碍子 30,400 1,688.00 51,315,200
日本特殊陶業 21,000 2,379.00 49,959,000
ＭＡＲＵＷＡ 900 6,320.00 5,688,000
品川リフラクトリーズ
700 3,445.00 2,411,500
黒崎播磨 500 5,700.00 2,850,000
ヨータイ 2,200 598.00 1,315,600
ニッカトー 1,400 1,039.00 1,454,600
フジミインコーポレーテッド
2,200 2,333.00 5,132,600
エーアンドエーマテリアル 1,500 1,108.00 1,662,000
ニチアス 6,800 2,080.00 14,144,000
新日鐵住金 114,400 2,030.00 232,232,000
神戸製鋼所
45,100 889.00 40,093,900
中山製鋼所 3,400 497.00 1,689,800
合同製鐵 1,200 1,740.00 2,088,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 66,500 1,934.50 128,644,250
東京製鐵 13,200 880.00 11,616,000
共英製鋼 2,800 1,716.00 4,804,800
大和工業 5,200 3,040.00 15,808,000
東京鐵鋼 1,300 1,211.00 1,574,300
大阪製鐵 1,600 1,866.00 2,985,600
淀川製鋼所 3,300 2,253.00 7,434,900
丸一鋼管 8,700 3,325.00 28,927,500
モリ工業 700 2,580.00 1,806,000
大同特殊鋼 4,000 4,730.00 18,920,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高周波鋼業 2,800 544.00 1,523,200
日本冶金工業 20,400 244.00 4,977,600
山陽特殊製鋼 3,100 2,506.00 7,768,600
愛知製鋼 1,400 3,540.00 4,956,000
日立金属 26,500 1,135.00 30,077,500
日本金属 600 1,298.00 778,800
大平洋金属 1,700 2,942.00 5,001,400
新日本電工 14,700 236.00 3,469,200
栗本鐵工所 1,200 1,509.00 1,810,800
日本製鋼所 7,500 2,078.00 15,585,000
三菱製鋼 1,800 1,644.00 2,959,200
日亜鋼業 5,300 334.00 1,770,200
日本精線 400 3,385.00 1,354,000
大紀アルミニウム工業所 4,000 629.00 2,516,000
日本軽金属ホールディングス 67,100 245.00 16,439,500
三井金属鉱業 6,700 2,685.00 17,989,500
東邦亜鉛 1,400 3,170.00 4,438,000
三菱マテリアル 16,300 3,080.00 50,204,000
住友金属鉱山 33,700 3,202.00 107,907,400
ＤＯＷＡホールディングス 5,700 3,520.00 20,064,000
古河機械金属 4,100 1,461.00 5,990,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,800 1,858.00 5,202,400
東邦チタニウム 4,400 986.00 4,338,400
ＵＡＣＪ 3,700 2,219.00 8,210,300
ＣＫサンエツ 600 3,490.00 2,094,000
古河電気工業 7,100 3,535.00 25,098,500
住友電気工業 92,000 1,551.00 142,692,000
フジクラ 29,700 493.00 14,642,100
昭和電線ホールディングス 2,900 714.00 2,070,600
タツタ電線 4,900 523.00 2,562,700
カナレ電気 800 1,837.00 1,469,600
平河ヒューテック 1,300 1,664.00 2,163,200
リョービ 3,000 2,753.00 8,259,000
アーレスティ 3,000 701.00 2,103,000
アサヒホールディングス 4,600 2,170.00 9,982,000
東洋製罐グループホールディングス 15,700 2,297.00 36,062,900
ホッカンホールディングス 1,200 1,762.00 2,114,400
コロナ 1,400 1,043.00 1,460,200
横河ブリッジホールディングス 4,600 1,959.00 9,011,400
ＯＳＪＢホールディングス
12,300 280.00 3,444,000
三和ホールディングス 25,400 1,301.00 33,045,400
文化シヤッター 7,300 837.00 6,110,100
三協立山 3,400 1,462.00 4,970,800
アルインコ
2,000 996.00 1,992,000
ＬＩＸＩＬグループ 36,300 1,603.00 58,188,900
日本フイルコン 2,900 555.00 1,609,500
ノーリツ 5,500 1,643.00 9,036,500
長府製作所
2,500 2,211.00 5,527,500
リンナイ 4,400 7,370.00 32,428,000
ユニプレス 4,800 1,993.00 9,566,400
ダイニチ工業 2,000 731.00 1,462,000
日東精工 3,400 553.00 1,880,200
岡部 5,000 972.00 4,860,000
ジーテクト 2,700 1,713.00 4,625,100
東プレ 4,600 2,460.00 11,316,000
高周波熱錬 4,700 883.00 4,150,100
東京製綱 1,500 1,037.00 1,555,500
サンコール 1,700 699.00 1,188,300
モリテックスチール 3,600 444.00 1,598,400
パイオラックス 3,900 2,374.00 9,258,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチワン 2,400 1,124.00 2,697,600
日本発条 24,500 1,052.00 25,774,000
アドバネクス 1,000 1,762.00 1,762,000
三浦工業 10,700 2,549.00 27,274,300
タクマ 9,000 1,467.00 13,203,000
テクノプロ・ホールディングス 4,800 5,970.00 28,656,000
インターワークス 2,100 731.00 1,535,100
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,600 1,139.00 1,822,400
Ｇｕｎｏｓｙ 1,600 2,633.00 4,212,800
イー・ガーディアン 1,100 2,117.00 2,328,700
リブセンス 5,300 280.00 1,484,000
ジャパンマテリアル 6,500 1,443.00 9,379,500
ベクトル 2,900 1,466.00 4,251,400
ウチヤマホールディングス 3,300 441.00 1,455,300
キャリアリンク 4,300 392.00 1,685,600
ＩＢＪ 800 913.00 730,400
アサンテ 1,000 2,211.00 2,211,000
Ｎ・フィールド 1,600 921.00 1,473,600
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 600 5,610.00 3,366,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,200 1,211.00 1,453,200
ス
ＥＲＩホールディングス 1,900 829.00 1,575,100
アビスト 500 3,320.00 1,660,000
シグマクシス 1,800 936.00 1,684,800
ウィルグループ 1,600 1,170.00 1,872,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,600 271.00 1,517,600
日本ビューホテル 1,300 1,131.00 1,470,300
リクルートホールディングス 170,400 3,025.00 515,460,000
エラン 1,600 1,513.00 2,420,800
ツガミ 5,500 764.00 4,202,000
オークマ 3,100 6,030.00 18,693,000
東芝機械 2,800 2,315.00 6,482,000
アマダホールディングス 38,000 1,152.00 43,776,000
アイダエンジニアリング 6,800 823.00 5,596,400
滝澤鉄工所 1,000 1,723.00 1,723,000
ＦＵＪＩ 7,400 1,578.00 11,677,200
牧野フライス製作所 2,900 4,575.00 13,267,500
オーエスジー 12,100 2,244.00 27,152,400
旭ダイヤモンド工業 6,500 810.00 5,265,000
ＤＭＧ森精機 15,600 1,514.00 23,618,400
ソディック 5,400 835.00 4,509,000
ディスコ 3,300 16,330.00 53,889,000
日東工器 1,300 2,371.00 3,082,300
日進工具 700 2,501.00 1,750,700
パンチ工業 2,700 639.00 1,725,300
日本郵政 195,000 1,356.00 264,420,000
ベルシステム２４ホールディングス 4,000 1,515.00 6,060,000
鎌倉新書 1,700 1,782.00 3,029,400
一蔵 2,500 626.00 1,565,000
エボラブルアジア 700 2,617.00 1,831,900
ストライク 700 2,111.00 1,477,700
ソラスト 5,800 1,112.00 6,449,600
セラク 2,200 610.00 1,342,000
インソース 800 2,369.00 1,895,200
豊田自動織機 20,100 5,620.00 112,962,000
豊和工業 1,900 894.00 1,698,600
ＯＫＫ 1,800 861.00 1,549,800
石川製作所 1,200 1,198.00 1,437,600
東洋機械金属 2,500 609.00 1,522,500
島精機製作所 3,400 3,855.00 13,107,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オプトラン 2,400 2,292.00 5,500,800
ＮＣホールディングス 1,700 490.00 833,000
フリュー 2,000 1,039.00 2,078,000
ヤマシンフィルタ 4,300 711.00 3,057,300
日阪製作所 3,000 899.00 2,697,000
やまびこ 4,800 1,044.00 5,011,200
平田機工 1,200 6,810.00 8,172,000
ペガサスミシン製造 2,300 697.00 1,603,100
ナブテスコ 13,500 3,005.00 40,567,500
三井海洋開発 2,600 3,045.00 7,917,000
レオン自動機 2,400 1,595.00 3,828,000
ＳＭＣ 7,300 39,410.00 287,693,000
新川 3,700 561.00 2,075,700
ホソカワミクロン 900 4,830.00 4,347,000
ユニオンツール 1,100 3,025.00 3,327,500
オイレス工業 3,400 1,942.00 6,602,800
日精エー・エス・ビー機械 700 4,045.00 2,831,500
サトーホールディングス 3,000 2,710.00 8,130,000
技研製作所 1,700 3,410.00 5,797,000
日本エアーテック 2,500 596.00 1,490,000
カワタ 1,000 1,393.00 1,393,000
日精樹脂工業 2,100 932.00 1,957,200
オカダアイヨン 1,000 1,481.00 1,481,000
小松製作所 112,700 2,733.00 308,009,100
住友重機械工業 14,200 3,860.00 54,812,000
日立建機 10,000 2,893.00 28,930,000
日工 700 2,147.00 1,502,900
巴工業 1,100 2,386.00 2,624,600
井関農機 2,500 1,656.00 4,140,000
丸山製作所 1,100 1,300.00 1,430,000
北川鉄工所 1,100 2,453.00 2,698,300
シンニッタン 4,500 355.00 1,597,500
ローツェ 1,100 1,725.00 1,897,500
タカキタ 2,300 618.00 1,421,400
クボタ 133,400 1,537.00 205,035,800
荏原実業 700 2,225.00 1,557,500
東洋エンジニアリング 3,300 769.00 2,537,700
三菱化工機 1,000 1,554.00 1,554,000
月島機械 4,900 1,402.00 6,869,800
帝国電機製作所
1,700 1,205.00 2,048,500
新東工業 5,900 1,012.00 5,970,800
澁谷工業 2,200 3,345.00 7,359,000
アイチコーポレーション 4,300 713.00 3,065,900
小森コーポレーション
6,700 1,206.00 8,080,200
鶴見製作所 1,900 1,797.00 3,414,300
荏原製作所 11,000 3,185.00 35,035,000
石井鐵工所 800 1,822.00 1,457,600
酉島製作所
2,500 946.00 2,365,000
北越工業 2,600 1,172.00 3,047,200
千代田化工建設 20,100 309.00 6,210,900
ダイキン工業 34,000 12,350.00 419,900,000
オルガノ 900 3,155.00 2,839,500
トーヨーカネツ 900 2,335.00 2,101,500
栗田工業 13,500 2,967.00 40,054,500
椿本チエイン 3,300 4,095.00 13,513,500
日機装 7,100 1,187.00 8,427,700
木村化工機 4,100 379.00 1,553,900
新興プランテック 5,000 1,239.00 6,195,000
アネスト岩田 3,900 993.00 3,872,700
ダイフク 13,700 5,640.00 77,268,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムコ 1,500 959.00 1,438,500
加藤製作所 1,300 2,729.00 3,547,700
油研工業 800 1,897.00 1,517,600
タダノ 12,000 1,185.00 14,220,000
フジテック 9,000 1,221.00 10,989,000
ＣＫＤ 6,900 1,070.00 7,383,000
キトー 1,900 1,815.00 3,448,500
平和 6,900 2,204.00 15,207,600
理想科学工業 2,200 1,948.00 4,285,600
ＳＡＮＫＹＯ 6,200 4,055.00 25,141,000
日本金銭機械 2,800 1,086.00 3,040,800
マースグループホールディングス 1,600 2,197.00 3,515,200
福島工業 1,500 3,920.00 5,880,000
ダイコク電機 1,100 1,496.00 1,645,600
竹内製作所 4,200 2,028.00 8,517,600
アマノ 7,100 2,379.00 16,890,900
ＪＵＫＩ 3,500 1,331.00 4,658,500
サンデンホールディングス 3,000 846.00 2,538,000
蛇の目ミシン工業 3,000 485.00 1,455,000
ブラザー工業 32,400 2,111.00 68,396,400
マックス 3,800 1,513.00 5,749,400
モリタホールディングス 4,400 1,869.00 8,223,600
グローリー 6,900 2,640.00 18,216,000
新晃工業 2,300 1,550.00 3,565,000
大和冷機工業 3,600 1,265.00 4,554,000
セガサミーホールディングス 24,700 1,289.00 31,838,300
日本ピストンリング 900 1,691.00 1,521,900
リケン 1,200 5,210.00 6,252,000
ＴＰＲ 3,300 2,479.00 8,180,700
ツバキ・ナカシマ 3,800 2,005.00 7,619,000
ホシザキ 7,300 7,410.00 54,093,000
大豊工業 2,000 1,064.00 2,128,000
日本精工 51,100 1,055.00 53,910,500
ＮＴＮ 53,500 355.00 18,992,500
ジェイテクト 23,900 1,439.00 34,392,100
不二越 2,300 4,490.00 10,327,000
ミネベアミツミ 46,200 1,794.00 82,882,800
日本トムソン 7,400 564.00 4,173,600
ＴＨＫ 15,500 2,829.00 43,849,500
ユーシン精機
1,900 1,043.00 1,981,700
前澤給装工業 1,000 1,856.00 1,856,000
イーグル工業 3,100 1,300.00 4,030,000
日本ピラー工業 2,500 1,403.00 3,507,500
キッツ
10,100 852.00 8,605,200
日立製作所 112,100 3,482.00 390,332,200
三菱電機 248,900 1,436.50 357,544,850
富士電機 16,200 3,490.00 56,538,000
東洋電機製造
1,100 1,353.00 1,488,300
安川電機 28,900 3,200.00 92,480,000
シンフォニア テクノロジー 3,500 1,388.00 4,858,000
明電舎 4,900 1,616.00 7,918,400
山洋電気 1,200 4,060.00 4,872,000
デンヨー 2,300 1,433.00 3,295,900
ベイカレント・コンサルティング 1,300 3,295.00 4,283,500
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,100 1,768.00 1,944,800
グレイステクノロジー 800 2,403.00 1,922,400
ジャパンエレベーターサービスホール
1,400 2,027.00 2,837,800
ディングス
フルテック 1,300 1,109.00 1,441,700
日総工産 700 2,653.00 1,857,100
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キュービーネットホールディングス 1,100 2,071.00 2,278,100
三櫻工業 3,200 557.00 1,782,400
マキタ 30,300 4,060.00 123,018,000
東芝テック 3,100 2,976.00 9,225,600
芝浦メカトロニクス 400 3,530.00 1,412,000
マブチモーター 6,900 3,850.00 26,565,000
日本電産 30,000 13,400.00 402,000,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,300 1,823.00 2,369,900
トレックス・セミコンダクター 1,200 1,147.00 1,376,400
東光高岳 1,300 1,417.00 1,842,100
ダブル・スコープ 3,600 1,339.00 4,820,400
ダイヘン 2,700 2,802.00 7,565,400
ヤーマン 3,600 1,337.00 4,813,200
ＪＶＣケンウッド 19,000 272.00 5,168,000
ミマキエンジニアリング 2,200 770.00 1,694,000
第一精工 1,200 1,059.00 1,270,800
日新電機 5,800 1,013.00 5,875,400
大崎電気工業 5,000 703.00 3,515,000
オムロン 26,500 4,950.00 131,175,000
日東工業 4,000 2,233.00 8,932,000
ＩＤＥＣ 3,300 2,100.00 6,930,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,000 2,297.00 20,673,000
サクサホールディングス 800 1,866.00 1,492,800
メルコホールディングス 1,000 3,990.00 3,990,000
日本電気 32,200 3,755.00 120,911,000
富士通 24,000 7,518.00 180,432,000
沖電気工業 10,800 1,307.00 14,115,600
電気興業 1,300 2,660.00 3,458,000
サンケン電気 2,900 2,279.00 6,609,100
アイホン 1,400 1,758.00 2,461,200
ルネサスエレクトロニクス 25,800 690.00 17,802,000
セイコーエプソン 30,900 1,680.00 51,912,000
ワコム 18,100 473.00 8,561,300
アルバック 5,000 3,240.00 16,200,000
ＥＩＺＯ 2,300 4,700.00 10,810,000
ジャパンディスプレイ 58,900 72.00 4,240,800
日本信号 6,300 981.00 6,180,300
京三製作所 5,300 400.00 2,120,000
能美防災 3,300 1,996.00 6,586,800
ホーチキ
1,600 1,154.00 1,846,400
星和電機 3,800 447.00 1,698,600
エレコム 2,300 3,345.00 7,693,500
パナソニック 284,400 1,043.50 296,771,400
シャープ
24,700 1,362.00 33,641,400
アンリツ 16,000 2,145.00 34,320,000
富士通ゼネラル 7,600 1,498.00 11,384,800
ソニー 167,000 5,274.00 880,758,000
ＴＤＫ 13,000 8,780.00 114,140,000
帝国通信工業 1,200 1,201.00 1,441,200
タムラ製作所 9,600 594.00 5,702,400
アルプスアルパイン 25,900 2,308.00 59,777,200
池上通信機 1,200 1,179.00 1,414,800
パイオニア 41,500 66.00 2,739,000
日本電波工業 3,900 371.00 1,446,900
鈴木 2,400 673.00 1,615,200
日本トリム 500 5,570.00 2,785,000
ローランド ディー．ジー． 1,300 2,236.00 2,906,800
フォスター電機 2,900 1,574.00 4,564,600
クラリオン 2,200 2,500.00 5,500,000
ＳＭＫ 700 2,631.00 1,841,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨコオ 1,800 1,650.00 2,970,000
ホシデン 7,300 928.00 6,774,400
ヒロセ電機 3,600 11,670.00 42,012,000
日本航空電子工業 5,700 1,502.00 8,561,400
ＴＯＡ 2,700 1,040.00 2,808,000
マクセルホールディングス 5,400 1,669.00 9,012,600
古野電気 3,200 979.00 3,132,800
ユニデンホールディングス 700 2,302.00 1,611,400
スミダコーポレーション 2,100 1,515.00 3,181,500
アイコム 1,400 2,246.00 3,144,400
リオン 1,100 1,932.00 2,125,200
船井電機 2,500 766.00 1,915,000
横河電機 24,900 2,138.00 53,236,200
新電元工業 900 4,460.00 4,014,000
アズビル 16,100 2,409.00 38,784,900
東亜ディーケーケー 2,000 847.00 1,694,000
日本光電工業 11,000 3,415.00 37,565,000
共和電業 4,000 374.00 1,496,000
日本電子材料 2,000 712.00 1,424,000
堀場製作所 4,900 5,840.00 28,616,000
アドバンテスト 17,000 2,704.00 45,968,000
小野測器 2,300 615.00 1,414,500
エスペック 2,200 2,065.00 4,543,000
キーエンス 12,200 62,570.00 763,354,000
日置電機 1,300 4,460.00 5,798,000
シスメックス 19,400 6,679.00 129,572,600
日本マイクロニクス 4,000 818.00 3,272,000
メガチップス 2,000 2,264.00 4,528,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,500 3,920.00 5,880,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 2,800 506.00 1,416,800
澤藤電機 500 1,596.00 798,000
デンソー 54,800 4,833.00 264,848,400
コーセル 3,200 1,172.00 3,750,400
イリソ電子工業 2,300 4,830.00 11,109,000
オプテックスグループ 4,400 2,137.00 9,402,800
千代田インテグレ 1,000 2,144.00 2,144,000
アイ・オー・データ機器 1,300 1,212.00 1,575,600
レーザーテック 5,100 4,140.00 21,114,000
スタンレー電気 17,600 3,220.00 56,672,000
ウシオ電機
15,100 1,312.00 19,811,200
岡谷電機産業 4,000 387.00 1,548,000
ヘリオス テクノ ホールディング 2,300 707.00 1,626,100
日本セラミック 2,500 2,785.00 6,962,500
遠藤照明
2,100 712.00 1,495,200
古河電池 2,100 725.00 1,522,500
双信電機 4,100 443.00 1,816,300
山一電機 1,800 1,209.00 2,176,200
図研
1,600 1,599.00 2,558,400
日本電子 4,900 1,896.00 9,290,400
カシオ計算機 22,000 1,513.00 33,286,000
ファナック 23,700 19,410.00 460,017,000
日本シイエムケイ 6,300 674.00 4,246,200
エンプラス 1,100 3,050.00 3,355,000
ローム 12,000 7,560.00 90,720,000
浜松ホトニクス 17,900 3,985.00 71,331,500
三井ハイテック 2,700 1,014.00 2,737,800
新光電気工業 8,400 835.00 7,014,000
京セラ 37,900 6,240.00 236,496,000
協栄産業 1,000 1,599.00 1,599,000
太陽誘電 11,100 2,366.00 26,262,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
村田製作所 26,100 17,475.00 456,097,500
ユーシン 3,900 983.00 3,833,700
双葉電子工業 4,100 1,756.00 7,199,600
日東電工 18,800 6,061.00 113,946,800
北陸電気工業 1,500 1,060.00 1,590,000
東海理化電機製作所 6,600 2,020.00 13,332,000
ニチコン 7,800 1,001.00 7,807,800
日本ケミコン 1,800 2,151.00 3,871,800
ＫＯＡ 3,800 1,585.00 6,023,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 9,000 1,268.00 11,412,000
日立造船 19,700 353.00 6,954,100
三菱重工業 41,700 4,350.00 181,395,000
川崎重工業 19,400 2,853.00 55,348,200
ＩＨＩ 19,100 3,265.00 62,361,500
名村造船所 7,500 432.00 3,240,000
スプリックス 700 2,729.00 1,910,300
日本車輌製造 900 2,634.00 2,370,600
三菱ロジスネクスト 3,000 1,372.00 4,116,000
近畿車輌 700 2,095.00 1,466,500
ＦＰＧ 7,700 1,056.00 8,131,200
島根銀行 2,100 701.00 1,472,100
じもとホールディングス 16,600 123.00 2,041,800
全国保証 7,000 4,060.00 28,420,000
めぶきフィナンシャルグループ 127,600 306.00 39,045,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,300 1,632.00 5,385,600
九州フィナンシャルグループ 40,300 460.00 18,538,000
かんぽ生命保険 9,300 2,478.00 23,045,400
ゆうちょ銀行 69,600 1,260.00 87,696,000
富山第一銀行 5,900 388.00 2,289,200
コンコルディア・フィナンシャルグルー
156,400 457.00 71,474,800
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 15,700 999.00 15,684,300
日本モーゲージサービス 1,100 1,311.00 1,442,100
アルヒ 2,200 2,430.00 5,346,000
プレミアグループ 500 3,240.00 1,620,000
日産自動車 293,600 948.00 278,332,800
いすゞ自動車 78,700 1,619.00 127,415,300
トヨタ自動車 277,400 6,790.00 1,883,546,000
日野自動車 31,100 1,035.00 32,188,500
三菱自動車工業 92,100 631.00 58,115,100
エフテック 1,700 1,005.00 1,708,500
武蔵精密工業 6,000 1,574.00 9,444,000
日産車体 4,900 1,005.00 4,924,500
新明和工業 11,200 1,319.00 14,772,800
極東開発工業 5,000 1,498.00 7,490,000
日信工業 4,600 1,567.00 7,208,200
トピー工業 2,000 2,373.00 4,746,000
ティラド 900 2,313.00 2,081,700
曙ブレーキ工業 13,700 172.00 2,356,400
タチエス 4,200 1,680.00 7,056,000
ＮＯＫ 13,400 1,807.00 24,213,800
フタバ産業 6,900 612.00 4,222,800
ＫＹＢ 2,600 3,055.00 7,943,000
市光工業 3,700 685.00 2,534,500
大同メタル工業 4,000 801.00 3,204,000
プレス工業 12,300 636.00 7,822,800
ミクニ 3,200 495.00 1,584,000
太平洋工業 5,200 1,690.00 8,788,000
ケーヒン 5,700 1,940.00 11,058,000
河西工業 3,100 873.00 2,706,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイシン精機 20,500 4,370.00 89,585,000
マツダ 78,100 1,290.00 100,749,000
今仙電機製作所 2,400 1,040.00 2,496,000
本田技研工業 210,000 3,033.00 636,930,000
スズキ 45,500 5,778.00 262,899,000
ＳＵＢＡＲＵ 77,300 2,823.00 218,217,900
安永 1,200 1,571.00 1,885,200
ヤマハ発動機 35,200 2,246.00 79,059,200
ショーワ 5,900 1,587.00 9,363,300
小糸製作所 14,900 6,860.00 102,214,000
ＴＢＫ 3,600 427.00 1,537,200
エクセディ 3,400 2,704.00 9,193,600
ミツバ 4,600 711.00 3,270,600
豊田合成 8,000 2,491.00 19,928,000
愛三工業 3,900 751.00 2,928,900
盟和産業 1,400 1,051.00 1,471,400
日本プラスト 2,000 827.00 1,654,000
ヨロズ 2,300 1,639.00 3,769,700
エフ・シー・シー 4,500 2,638.00 11,871,000
シマノ 10,000 17,150.00 171,500,000
テイ・エス テック 5,800 3,235.00 18,763,000
関西みらいフィナンシャルグループ 11,600 821.00 9,523,600
三十三フィナンシャルグループ 2,100 1,599.00 3,357,900
第四北越フィナンシャルグループ 4,300 3,525.00 15,157,500
ジャムコ 1,200 2,602.00 3,122,400
小野建 2,200 1,604.00 3,528,800
ノジマ 4,400 2,036.00 8,958,400
佐鳥電機 1,800 997.00 1,794,600
カッパ・クリエイト 3,400 1,412.00 4,800,800
エコートレーディング 2,500 599.00 1,497,500
伯東 1,700 1,234.00 2,097,800
コンドーテック 1,900 1,040.00 1,976,000
ライトオン 2,100 810.00 1,701,000
ナガイレーベン 3,500 2,352.00 8,232,000
三菱食品 2,700 2,888.00 7,797,600
良品計画 3,500 26,700.00 93,450,000
三城ホールディングス 3,600 403.00 1,450,800
松田産業 1,800 1,471.00 2,647,800
第一興商 3,600 5,540.00 19,944,000
メディパルホールディングス
26,500 2,650.00 70,225,000
アドヴァン 3,700 1,010.00 3,737,000
ＳＰＫ 600 2,311.00 1,386,600
萩原電気ホールディングス 900 3,055.00 2,749,500
アルビス
900 2,347.00 2,112,300
アズワン 1,800 8,330.00 14,994,000
シモジマ 1,500 1,136.00 1,704,000
ドウシシャ 2,300 1,727.00 3,972,100
小津産業
800 1,871.00 1,496,800
コナカ 3,300 438.00 1,445,400
高速 1,500 1,184.00 1,776,000
Ｇ－７ホールディングス 700 2,258.00 1,580,600
イオン北海道 2,500 787.00 1,967,500
コジマ 3,600 655.00 2,358,000
ヒマラヤ 1,600 994.00 1,590,400
コーナン商事 3,200 2,867.00 9,174,400
ネットワンシステムズ 8,600 2,544.00 21,878,400
エコス 900 1,703.00 1,532,700
ワタミ 3,200 1,616.00 5,171,200
マルシェ 1,900 773.00 1,468,700
システムソフト 14,400 100.00 1,440,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショナ
14,700 6,830.00 100,401,000
ルホールディングス
丸文 2,200 711.00 1,564,200
西松屋チェーン 5,400 911.00 4,919,400
ゼンショーホールディングス 11,600 2,508.00 29,092,800
ハピネット 2,000 1,472.00 2,944,000
幸楽苑ホールディングス 1,600 2,324.00 3,718,400
日本ライフライン 7,700 1,759.00 13,544,300
サイゼリヤ 4,000 2,061.00 8,244,000
エクセル 900 2,330.00 2,097,000
ＶＴホールディングス 8,300 421.00 3,494,300
マルカキカイ 800 2,128.00 1,702,400
アルゴグラフィックス 1,000 4,975.00 4,975,000
魚力 1,000 1,462.00 1,462,000
ＩＤＯＭ 8,300 363.00 3,012,900
日本エム・ディ・エム 1,400 1,151.00 1,611,400
ユナイテッドアローズ 2,800 3,575.00 10,010,000
進和 1,400 2,202.00 3,082,800
ダイトロン 1,100 1,698.00 1,867,800
ハイデイ日高 3,200 2,321.00 7,427,200
シークス 3,100 1,749.00 5,421,900
京都きもの友禅 2,100 440.00 924,000
コロワイド 8,100 2,363.00 19,140,300
ピーシーデポコーポレーション 3,300 458.00 1,511,400
田中商事 2,700 610.00 1,647,000
オーハシテクニカ 1,400 1,436.00 2,010,400
壱番屋 1,700 4,840.00 8,228,000
白銅 900 1,680.00 1,512,000
トップカルチャー 5,000 299.00 1,495,000
ＰＬＡＮＴ 1,400 1,006.00 1,408,400
スギホールディングス 5,400 4,760.00 25,704,000
島津製作所 32,000 2,788.00 89,216,000
長野計器 2,000 789.00 1,578,000
ブイ・テクノロジー 600 14,730.00 8,838,000
スター精密 4,200 1,719.00 7,219,800
東京計器 1,600 1,116.00 1,785,600
インターアクション 1,200 1,776.00 2,131,200
オーバル 6,300 250.00 1,575,000
東京精密 4,500 3,020.00 13,590,000
マニー 3,000 5,120.00 15,360,000
ニコン 43,400 1,753.00 76,080,200
トプコン 13,400 1,548.00 20,743,200
オリンパス 37,100 4,790.00 177,709,000
理研計器 2,200 2,246.00 4,941,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,300 4,655.00 20,016,500
キヤノン電子 2,300 1,842.00 4,236,600
タムロン 2,200 1,968.00 4,329,600
ＨＯＹＡ 50,100 6,770.00 339,177,000
シード 1,100 1,333.00 1,466,300
ノーリツ鋼機 2,000 2,170.00 4,340,000
エー・アンド・デイ 2,300 738.00 1,697,400
朝日インテック 10,600 5,490.00 58,194,000
キヤノン 134,000 3,224.00 432,016,000
リコー 74,800 1,132.00 84,673,600
シチズン時計 27,200 634.00 17,244,800
リズム時計工業 800 1,657.00 1,325,600
大研医器 2,500 588.00 1,470,000
メニコン 3,400 2,879.00 9,788,600
シンシア 3,000 479.00 1,437,000
スノーピーク 1,300 1,390.00 1,807,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パラマウントベッドホールディングス 2,900 5,010.00 14,529,000
トランザクション 2,100 721.00 1,514,100
ＳＨＯ‐ＢＩ 4,200 364.00 1,528,800
ニホンフラッシュ 1,100 2,060.00 2,266,000
前田工繊 2,700 2,751.00 7,427,700
永大産業 3,400 438.00 1,489,200
アートネイチャー 2,700 632.00 1,706,400
バンダイナムコホールディングス 25,700 4,800.00 123,360,000
共立印刷 7,300 223.00 1,627,900
ＳＨＯＥＩ 1,200 4,040.00 4,848,000
フランスベッドホールディングス 3,500 866.00 3,031,000
マーベラス 3,700 907.00 3,355,900
パイロットコーポレーション 4,400 5,250.00 23,100,000
萩原工業 1,400 1,651.00 2,311,400
エイベックス 4,200 1,419.00 5,959,800
トッパン・フォームズ 5,300 945.00 5,008,500
フジシールインターナショナル 5,600 4,165.00 23,324,000
タカラトミー 10,400 1,130.00 11,752,000
廣済堂 2,300 707.00 1,626,100
アーク 16,900 94.00 1,588,600
レック 2,700 1,647.00 4,446,900
プロネクサス 2,100 1,209.00 2,538,900
ホクシン 10,200 139.00 1,417,800
大建工業 1,900 1,919.00 3,646,100
凸版印刷 35,100 1,746.00 61,284,600
大日本印刷 35,100 2,563.00 89,961,300
図書印刷 2,300 939.00 2,159,700
共同印刷 800 2,486.00 1,988,800
ＮＩＳＳＨＡ 5,100 1,374.00 7,007,400
藤森工業 2,200 3,095.00 6,809,000
ヴィア・ホールディングス 3,000 666.00 1,998,000
宝印刷 1,200 1,657.00 1,988,400
前澤化成工業 1,700 1,003.00 1,705,100
未来工業 1,300 2,407.00 3,129,100
アシックス 24,700 1,487.00 36,728,900
ツツミ 800 1,990.00 1,592,000
ＪＳＰ 1,500 2,458.00 3,687,000
ニチハ 3,500 3,135.00 10,972,500
エフピコ 2,100 6,550.00 13,755,000
小松ウオール工業
800 1,937.00 1,549,600
ヤマハ 14,800 5,470.00 80,956,000
河合楽器製作所 800 3,355.00 2,684,000
クリナップ 2,400 635.00 1,524,000
ピジョン
15,000 4,680.00 70,200,000
天馬 1,700 2,028.00 3,447,600
キングジム 2,100 825.00 1,732,500
象印マホービン 4,600 1,220.00 5,612,000
リンテック
5,900 2,517.00 14,850,300
信越ポリマー 4,500 835.00 3,757,500
東リ 6,100 277.00 1,689,700
イトーキ 4,600 577.00 2,654,200
任天堂 15,300 29,675.00 454,027,500
三菱鉛筆 4,100 2,291.00 9,393,100
松風 1,400 1,297.00 1,815,800
タカラスタンダード 5,100 1,723.00 8,787,300
コクヨ 11,900 1,694.00 20,158,600
ナカバヤシ 2,700 546.00 1,474,200
ニフコ 10,000 2,789.00 27,890,000
立川ブラインド工業 1,500 1,202.00 1,803,000
グローブライド 1,200 2,839.00 3,406,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オカムラ 8,700 1,310.00 11,397,000
バルカー 2,000 2,306.00 4,612,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 800 1,873.00 1,498,400
伊藤忠商事 171,500 2,030.50 348,230,750
丸紅 241,800 821.20 198,566,160
スクロール 3,800 395.00 1,501,000
ヨンドシーホールディングス 2,700 2,158.00 5,826,600
三陽商会 1,500 1,676.00 2,514,000
長瀬産業 13,800 1,661.00 22,921,800
蝶理 1,600 1,585.00 2,536,000
豊田通商 27,400 3,615.00 99,051,000
オンワードホールディングス 14,600 667.00 9,738,200
三共生興 4,200 439.00 1,843,800
兼松 9,800 1,310.00 12,838,000
美津濃 2,500 2,606.00 6,515,000
ユニー・ファミリーマートホールディン
6,900 12,770.00 88,113,000
グス
三井物産 202,000 1,803.00 364,206,000
日本紙パルプ商事 1,400 4,225.00 5,915,000
東京エレクトロン 16,600 15,665.00 260,039,000
日立ハイテクノロジーズ 7,500 4,300.00 32,250,000
カメイ 3,200 1,243.00 3,977,600
ＯＵＧホールディングス 600 2,506.00 1,503,600
スターゼン 900 4,020.00 3,618,000
セイコーホールディングス 3,800 2,582.00 9,811,600
山善 9,600 1,197.00 11,491,200
椿本興業 600 3,615.00 2,169,000
住友商事 145,000 1,655.00 239,975,000
日本ユニシス 7,600 2,868.00 21,796,800
内田洋行 1,100 2,353.00 2,588,300
三菱商事 172,100 3,254.00 560,013,400
第一実業 1,100 3,490.00 3,839,000
キヤノンマーケティングジャパン 7,000 2,112.00 14,784,000
西華産業 1,400 1,537.00 2,151,800
佐藤商事 2,200 962.00 2,116,400
菱洋エレクトロ 2,500 1,551.00 3,877,500
東京産業 2,700 546.00 1,474,200
ユアサ商事 2,500 3,415.00 8,537,500
神鋼商事 600 2,518.00 1,510,800
小林産業 5,400 291.00 1,571,400
阪和興業 4,300 3,305.00 14,211,500
正栄食品工業 1,300 3,065.00 3,984,500
カナデン 2,300 1,299.00 2,987,700
菱電商事 1,900 1,481.00 2,813,900
ニプロ 17,300 1,486.00 25,707,800
フルサト工業 1,400 1,670.00 2,338,000
岩谷産業 5,400 3,655.00 19,737,000
すてきナイスグループ 1,700 891.00 1,514,700
昭光通商 2,300 624.00 1,435,200
イワキ 3,600 419.00 1,508,400
兼松エレクトロニクス 1,300 3,295.00 4,283,500
三愛石油 6,600 987.00 6,514,200
稲畑産業 5,900 1,579.00 9,316,100
ゴールドウイン 2,200 13,690.00 30,118,000
ユニ・チャーム 52,800 3,540.00 186,912,000
デサント 5,900 2,411.00 14,224,900
ワキタ 5,200 1,216.00 6,323,200
ヤマトインターナショナル 3,500 428.00 1,498,000
東邦ホールディングス 7,300 2,716.00 19,826,800
サンゲツ 7,400 2,090.00 15,466,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 3,600 818.00 2,944,800
シナネンホールディングス 1,000 2,216.00 2,216,000
伊藤忠エネクス 5,400 948.00 5,119,200
サンリオ 7,600 2,345.00 17,822,000
サンワ テクノス 1,500 977.00 1,465,500
リョーサン 2,700 3,110.00 8,397,000
新光商事 2,300 1,900.00 4,370,000
トーホー 1,100 2,096.00 2,305,600
三信電気 2,000 1,875.00 3,750,000
東陽テクニカ 2,800 892.00 2,497,600
モスフードサービス 3,200 2,759.00 8,828,800
加賀電子 2,400 2,130.00 5,112,000
三益半導体工業 2,200 1,484.00 3,264,800
ソーダニッカ 2,900 560.00 1,624,000
立花エレテック 1,800 1,688.00 3,038,400
木曽路 3,000 2,580.00 7,740,000
ＳＲＳホールディングス 2,900 1,016.00 2,946,400
ケーヨー 4,500 544.00 2,448,000
上新電機 2,900 2,321.00 6,730,900
日本瓦斯 4,000 4,035.00 16,140,000
ロイヤルホールディングス 4,300 2,690.00 11,567,000
いなげや 2,700 1,353.00 3,653,100
島忠 5,600 2,991.00 16,749,600
チヨダ 2,600 1,891.00 4,916,600
ライフコーポレーション 1,900 2,446.00 4,647,400
リンガーハット 3,000 2,380.00 7,140,000
ＭｒＭａｘＨＤ 3,400 508.00 1,727,200
テンアライド 3,700 414.00 1,531,800
ＡＯＫＩホールディングス 4,900 1,266.00 6,203,400
オークワ 3,500 1,127.00 3,944,500
コメリ 3,800 2,787.00 10,590,600
青山商事 4,300 2,775.00 11,932,500
しまむら 2,900 9,170.00 26,593,000
はせがわ 3,700 391.00 1,446,700
高島屋 19,200 1,491.00 28,627,200
松屋 4,900 1,088.00 5,331,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 12,600 1,560.00 19,656,000
近鉄百貨店 900 3,450.00 3,105,000
パルコ 2,400 1,149.00 2,757,600
丸井グループ
20,700 2,018.00 41,772,600
クレディセゾン 17,200 1,592.00 27,382,400
アクシアル リテイリング 2,000 3,500.00 7,000,000
イオン 94,300 2,390.00 225,377,000
イズミ
5,000 5,400.00 27,000,000
平和堂 5,000 2,521.00 12,605,000
フジ 3,000 1,868.00 5,604,000
ヤオコー 2,800 5,980.00 16,744,000
ゼビオホールディングス
3,000 1,301.00 3,903,000
ケーズホールディングス 25,500 1,002.00 25,551,000
ＰＡＬＴＡＣ 4,400 5,700.00 25,080,000
三谷産業 5,300 281.00 1,489,300
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 2,200 767.00 1,687,400
新生銀行 18,000 1,527.00 27,486,000
あおぞら銀行 13,800 3,235.00 44,643,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,709,900 587.00 1,003,711,300
りそなホールディングス 269,400 509.50 137,259,300
三井住友トラスト・ホールディングス 48,300 4,210.00 203,343,000
三井住友フィナンシャルグループ 173,100 4,041.00 699,497,100
千葉銀行 87,000 679.00 59,073,000
群馬銀行 49,100 479.00 23,518,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵野銀行 3,700 2,388.00 8,835,600
千葉興業銀行 6,700 336.00 2,251,200
筑波銀行 10,200 206.00 2,101,200
七十七銀行 7,700 1,852.00 14,260,400
青森銀行 2,000 2,861.00 5,722,000
秋田銀行 1,600 2,179.00 3,486,400
山形銀行 2,800 1,945.00 5,446,000
岩手銀行 1,800 3,325.00 5,985,000
東邦銀行 22,000 309.00 6,798,000
みちのく銀行 1,600 1,607.00 2,571,200
ふくおかフィナンシャルグループ 19,900 2,473.00 49,212,700
静岡銀行 61,800 886.00 54,754,800
十六銀行 3,300 2,311.00 7,626,300
スルガ銀行 25,100 540.00 13,554,000
八十二銀行 44,400 474.00 21,045,600
山梨中央銀行 3,000 1,421.00 4,263,000
大垣共立銀行 3,900 2,274.00 8,868,600
福井銀行 2,100 1,588.00 3,334,800
北國銀行 2,700 3,435.00 9,274,500
清水銀行 1,000 1,762.00 1,762,000
富山銀行 500 3,155.00 1,577,500
滋賀銀行 4,900 2,598.00 12,730,200
南都銀行 2,900 2,234.00 6,478,600
百五銀行 22,100 388.00 8,574,800
京都銀行 8,800 4,680.00 41,184,000
紀陽銀行 8,700 1,559.00 13,563,300
ほくほくフィナンシャルグループ 16,300 1,243.00 20,260,900
広島銀行 36,200 645.00 23,349,000
山陰合同銀行 14,600 819.00 11,957,400
中国銀行 15,800 1,055.00 16,669,000
鳥取銀行 1,100 1,398.00 1,537,800
伊予銀行 32,500 623.00 20,247,500
百十四銀行 2,600 2,454.00 6,380,400
四国銀行 3,500 1,030.00 3,605,000
阿波銀行 4,000 3,065.00 12,260,000
大分銀行 1,600 3,350.00 5,360,000
宮崎銀行 1,700 2,697.00 4,584,900
佐賀銀行 1,500 1,806.00 2,709,000
十八銀行 1,600 2,743.00 4,388,800
沖縄銀行
2,300 3,395.00 7,808,500
琉球銀行 5,700 1,163.00 6,629,100
セブン銀行 82,900 342.00 28,351,800
みずほフィナンシャルグループ 3,336,300 176.20 587,856,060
山口フィナンシャルグループ
30,600 1,058.00 32,374,800
芙蓉総合リース 2,800 5,590.00 15,652,000
興銀リース 4,600 2,703.00 12,433,800
東京センチュリー 4,900 5,190.00 25,431,000
ＳＢＩホールディングス
29,300 2,307.00 67,595,100
日本証券金融 10,800 624.00 6,739,200
アイフル 37,500 306.00 11,475,000
長野銀行 900 1,554.00 1,398,600
名古屋銀行 2,000 3,470.00 6,940,000
北洋銀行 37,000 306.00 11,322,000
愛知銀行 900 3,430.00 3,087,000
中京銀行 1,000 2,159.00 2,159,000
大光銀行 900 1,669.00 1,502,100
愛媛銀行 3,400 1,088.00 3,699,200
京葉銀行 10,800 707.00 7,635,600
栃木銀行 12,700 239.00 3,035,300
北日本銀行 800 2,099.00 1,679,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東和銀行 4,300 707.00 3,040,100
リコーリース 1,900 3,440.00 6,536,000
イオンフィナンシャルサービス 15,700 2,201.00 34,555,700
アコム 49,300 388.00 19,128,400
ジャックス 2,700 1,907.00 5,148,900
オリエントコーポレーション 66,400 117.00 7,768,800
日立キャピタル 5,800 2,542.00 14,743,600
アプラスフィナンシャル 18,200 86.00 1,565,200
オリックス 163,800 1,639.00 268,468,200
三菱ＵＦＪリース 55,400 576.00 31,910,400
ジャフコ 4,000 3,950.00 15,800,000
トモニホールディングス 19,000 403.00 7,657,000
大和証券グループ本社 197,000 579.90 114,240,300
野村ホールディングス 432,000 442.80 191,289,600
岡三証券グループ 20,900 489.00 10,220,100
丸三証券 7,300 817.00 5,964,100
東洋証券 8,800 163.00 1,434,400
東海東京フィナンシャル・ホールディン
29,300 499.00 14,620,700
グス
光世証券 1,900 756.00 1,436,400
水戸証券 7,100 265.00 1,881,500
いちよし証券 5,200 874.00 4,544,800
松井証券 12,000 1,195.00 14,340,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 43,300 4,222.00 182,812,600
だいこう証券ビジネス 200 432.00 86,400
日本取引所グループ 66,300 1,999.00 132,533,700
マネックスグループ 22,900 436.00 9,984,400
カブドットコム証券 18,300 560.00 10,248,000
極東証券 3,300 1,194.00 3,940,200
岩井コスモホールディングス 2,500 1,266.00 3,165,000
藍澤證券 4,600 699.00 3,215,400
フィデアホールディングス 23,800 132.00 3,141,600
池田泉州ホールディングス 26,100 299.00 7,803,900
アニコム ホールディングス 2,000 2,990.00 5,980,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
64,200 3,361.00 215,776,200
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 20,200 2,122.00 42,864,400
マネーパートナーズグループ 5,000 294.00 1,470,000
第一生命ホールディングス 138,900 1,705.00 236,824,500
東京海上ホールディングス 89,000 5,570.00 495,730,000
イー・ギャランティ 2,300 1,070.00 2,461,000
アサックス 2,700 542.00 1,463,400
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,000 1,649.00 1,649,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 75,900 1,374.50 104,324,550
アドバンスクリエイト 500 1,730.00 865,000
三井不動産 130,300 2,680.00 349,204,000
三菱地所 172,000 1,914.00 329,208,000
平和不動産 4,600 2,027.00 9,324,200
東京建物 26,800 1,281.00 34,330,800
ダイビル 7,200 1,098.00 7,905,600
京阪神ビルディング 4,400 918.00 4,039,200
住友不動産 55,200 4,252.00 234,710,400
テーオーシー 5,600 786.00 4,401,600
東京楽天地 400 4,635.00 1,854,000
レオパレス２１ 30,300 205.00 6,211,500
スターツコーポレーション 3,300 2,420.00 7,986,000
フジ住宅 3,100 874.00 2,709,400
空港施設 2,900 545.00 1,580,500
明和地所 2,500 612.00 1,530,000
ゴールドクレスト 1,900 1,609.00 3,057,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リログループ 13,000 2,973.00 38,649,000
日本エスリード 1,000 1,611.00 1,611,000
日神不動産 3,600 469.00 1,688,400
日本エスコン 4,400 764.00 3,361,600
タカラレーベン 11,500 357.00 4,105,500
サンヨーハウジング名古屋 1,600 943.00 1,508,800
イオンモール 12,300 1,881.00 23,136,300
ファースト住建 1,300 1,235.00 1,605,500
カチタス 2,700 3,695.00 9,976,500
東祥 1,500 3,500.00 5,250,000
トーセイ 3,400 1,050.00 3,570,000
穴吹興産 500 2,850.00 1,425,000
サンフロンティア不動産 3,400 1,226.00 4,168,400
エフ・ジェー・ネクスト 2,100 887.00 1,862,700
グランディハウス 3,500 441.00 1,543,500
東武鉄道 26,300 3,130.00 82,319,000
相鉄ホールディングス 8,500 3,335.00 28,347,500
東京急行電鉄 67,600 1,886.00 127,493,600
京浜急行電鉄 34,100 1,860.00 63,426,000
小田急電鉄 39,900 2,540.00 101,346,000
京王電鉄 13,900 6,420.00 89,238,000
京成電鉄 18,700 3,775.00 70,592,500
富士急行 3,400 3,970.00 13,498,000
新京成電鉄 200 2,079.00 415,800
東日本旅客鉄道 44,300 10,620.00 470,466,000
西日本旅客鉄道 22,300 8,252.00 184,019,600
東海旅客鉄道 22,300 24,835.00 553,820,500
西武ホールディングス 31,700 2,016.00 63,907,200
鴻池運輸 4,000 1,764.00 7,056,000
西日本鉄道 6,900 2,729.00 18,830,100
ハマキョウレックス 1,900 4,250.00 8,075,000
サカイ引越センター 1,300 6,590.00 8,567,000
近鉄グループホールディングス 23,600 4,960.00 117,056,000
阪急阪神ホールディングス 31,400 4,125.00 129,525,000
南海電気鉄道 10,500 2,996.00 31,458,000
京阪ホールディングス 10,500 4,575.00 48,037,500
神戸電鉄 600 3,965.00 2,379,000
名古屋鉄道 18,900 3,030.00 57,267,000
山陽電気鉄道 1,800 2,189.00 3,940,200
トランコム
700 6,810.00 4,767,000
日本通運 9,300 7,040.00 65,472,000
ヤマトホールディングス 41,300 2,987.50 123,383,750
山九 6,600 5,490.00 36,234,000
日新
2,000 1,957.00 3,914,000
丸全昭和運輸 1,900 2,850.00 5,415,000
センコーグループホールディングス 13,000 937.00 12,181,000
トナミホールディングス 600 6,490.00 3,894,000
ニッコンホールディングス
9,000 2,873.00 25,857,000
日本石油輸送 500 2,973.00 1,486,500
福山通運 3,000 4,500.00 13,500,000
セイノーホールディングス 17,700 1,562.00 27,647,400
神奈川中央交通 600 3,745.00 2,247,000
日立物流 5,200 3,265.00 16,978,000
丸和運輸機関 1,200 3,550.00 4,260,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2,400 1,295.00 3,108,000
日本郵船 19,800 1,794.00 35,521,200
商船三井 14,000 2,649.00 37,086,000
川崎汽船 7,300 1,610.00 11,753,000
ＮＳユナイテッド海運 1,300 2,637.00 3,428,100
飯野海運 11,200 397.00 4,446,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
九州旅客鉄道 19,800 3,700.00 73,260,000
ＳＧホールディングス 22,300 3,185.00 71,025,500
日本航空 43,200 4,070.00 175,824,000
ＡＮＡホールディングス 43,100 4,149.00 178,821,900
パスコ 300 922.00 276,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
600 4,410.00 2,646,000
ス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,200 2,612.00 3,134,400
国際紙パルプ商事 5,600 281.00 1,573,600
総合メディカルホールディングス 2,100 1,916.00 4,023,600
三菱倉庫 8,200 2,764.00 22,664,800
三井倉庫ホールディングス 2,900 1,986.00 5,759,400
住友倉庫 8,900 1,446.00 12,869,400
澁澤倉庫 1,300 1,656.00 2,152,800
ヤマタネ 1,200 1,665.00 1,998,000
東陽倉庫 5,300 319.00 1,690,700
乾汽船 2,200 722.00 1,588,400
日本トランスシティ 5,200 443.00 2,303,600
ケイヒン 1,200 1,396.00 1,675,200
中央倉庫 1,500 1,055.00 1,582,500
安田倉庫 1,900 904.00 1,717,600
東洋埠頭 1,000 1,491.00 1,491,000
宇徳 2,800 547.00 1,531,600
上組 14,500 2,521.00 36,554,500
キユーソー流通システム 600 2,057.00 1,234,200
近鉄エクスプレス 4,500 1,839.00 8,275,500
エーアイテイー 1,500 1,074.00 1,611,000
日本コンセプト 1,500 1,049.00 1,573,500
東京放送ホールディングス 16,200 1,931.00 31,282,200
日本テレビホールディングス 22,400 1,797.00 40,252,800
朝日放送グループホールディングス 2,400 773.00 1,855,200
テレビ朝日ホールディングス 6,700 1,998.00 13,386,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 18,600 498.00 9,262,800
テレビ東京ホールディングス 2,000 2,494.00 4,988,000
日本ＢＳ放送 1,400 1,066.00 1,492,400
ビジョン 800 4,750.00 3,800,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,500 941.00 1,411,500
ワイヤレスゲート 3,000 429.00 1,287,000
コネクシオ 1,700 1,443.00 2,453,100
日本通信 21,100 130.00 2,743,000
日本電信電話 167,100 4,698.00 785,035,800
ＫＤＤＩ 215,300 2,718.50 585,293,050
ソフトバンク 194,200 1,350.00 262,170,000
光通信 2,900 20,290.00 58,841,000
ＮＴＴドコモ 175,400 2,607.50 457,355,500
エムティーアイ 2,800 630.00 1,764,000
ＧＭＯインターネット 8,900 1,825.00 16,242,500
カドカワ 7,100 1,120.00 7,952,000
学研ホールディングス 800 5,370.00 4,296,000
ゼンリン 4,900 3,125.00 15,312,500
昭文社 3,100 490.00 1,519,000
インプレスホールディングス 10,000 156.00 1,560,000
東京電力ホールディングス 198,700 670.00 133,129,000
中部電力 76,200 1,774.50 135,216,900
関西電力 101,600 1,659.00 168,554,400
中国電力 34,400 1,471.00 50,602,400
北陸電力 24,400 928.00 22,643,200
東北電力 58,300 1,488.00 86,750,400
四国電力 22,400 1,442.00 32,300,800
九州電力 51,300 1,337.00 68,588,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北海道電力 23,300 817.00 19,036,100
沖縄電力 4,600 2,064.00 9,494,400
電源開発 19,800 2,827.00 55,974,600
エフオン 1,600 839.00 1,342,400
イーレックス 4,300 857.00 3,685,100
レノバ 3,000 1,075.00 3,225,000
東京瓦斯 48,800 3,060.00 149,328,000
大阪瓦斯 48,300 2,258.00 109,061,400
東邦瓦斯 12,300 4,955.00 60,946,500
北海道瓦斯 1,300 1,459.00 1,896,700
広島ガス 5,100 345.00 1,759,500
西部瓦斯 2,800 2,502.00 7,005,600
静岡ガス 7,700 905.00 6,968,500
メタウォーター 1,200 3,105.00 3,726,000
アイネット 1,400 1,413.00 1,978,200
松竹 1,600 11,430.00 18,288,000
東宝 16,100 4,045.00 65,124,500
エイチ・アイ・エス 4,200 4,295.00 18,039,000
東映 1,000 13,500.00 13,500,000
ラックランド 700 1,919.00 1,343,300
エヌ・ティ・ティ・データ 65,000 1,217.00 79,105,000
共立メンテナンス 3,600 5,350.00 19,260,000
イチネンホールディングス 2,500 1,341.00 3,352,500
建設技術研究所 1,600 1,508.00 2,412,800
スペース 1,500 1,345.00 2,017,500
アインホールディングス 3,300 7,460.00 24,618,000
燦ホールディングス 600 2,531.00 1,518,600
東京テアトル 1,200 1,294.00 1,552,800
ビジネスブレイン太田昭和 800 2,155.00 1,724,000
ナガワ 700 5,550.00 3,885,000
よみうりランド 500 4,270.00 2,135,000
東京都競馬 1,600 3,570.00 5,712,000
常磐興産 1,000 1,602.00 1,602,000
カナモト 3,600 2,911.00 10,479,600
東京ドーム 8,900 984.00 8,757,600
ＤＴＳ 2,700 4,090.00 11,043,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,400 3,170.00 36,138,000
グス
シーイーシー 2,600 2,313.00 6,013,800
カプコン 10,500 2,239.00 23,509,500
西尾レントオール 2,400 3,395.00 8,148,000
アイ・エス・ビー 800 2,207.00 1,765,600
日本空港ビルデング 7,800 4,335.00 33,813,000
トランス・コスモス 2,600 2,184.00 5,678,400
乃村工藝社 5,600 3,265.00 18,284,000
ジャステック 1,600 979.00 1,566,400
ＳＣＳＫ 6,400 4,860.00 31,104,000
藤田観光 900 2,674.00 2,406,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,300 1,300.00 1,690,000
日本管財 2,500 1,909.00 4,772,500
トーカイ 2,300 2,839.00 6,529,700
白洋舎 500 2,894.00 1,447,000
セコム 25,200 9,519.00 239,878,800
日本システムウエア 900 1,978.00 1,780,200
セントラル警備保障 1,100 4,360.00 4,796,000
アイネス 3,100 1,309.00 4,057,900
丹青社 4,500 1,265.00 5,692,500
メイテック 3,000 5,000.00 15,000,000
ＴＫＣ 2,100 3,785.00 7,948,500
富士ソフト 3,600 4,515.00 16,254,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
応用地質 2,600 1,162.00 3,021,200
船井総研ホールディングス 4,900 2,514.00 12,318,600
ＮＳＤ 4,000 2,481.00 9,924,000
進学会ホールディングス 2,500 547.00 1,367,500
丸紅建材リース 800 2,035.00 1,628,000
コナミホールディングス 10,000 4,455.00 44,550,000
いであ 1,500 985.00 1,477,500
学究社 1,100 1,360.00 1,496,000
ベネッセホールディングス 8,700 3,095.00 26,926,500
イオンディライト 2,900 4,095.00 11,875,500
ナック 1,500 1,048.00 1,572,000
福井コンピュータホールディングス 900 1,935.00 1,741,500
ニチイ学館 3,400 1,260.00 4,284,000
ダイセキ 4,000 2,652.00 10,608,000
ステップ 1,200 1,432.00 1,718,400
日鉄住金物産 1,700 4,755.00 8,083,500
泉州電業 800 2,688.00 2,150,400
元気寿司 700 3,870.00 2,709,000
トラスコ中山 5,100 3,110.00 15,861,000
ヤマダ電機 74,700 533.00 39,815,100
オートバックスセブン 9,700 1,854.00 17,983,800
モリト 2,000 788.00 1,576,000
アークランドサカモト 4,200 1,444.00 6,064,800
ニトリホールディングス 10,600 14,050.00 148,930,000
グルメ杵屋 1,700 1,179.00 2,004,300
愛眼 5,000 312.00 1,560,000
吉野家ホールディングス 8,600 1,854.00 15,944,400
加藤産業 3,800 3,675.00 13,965,000
イノテック 1,500 1,054.00 1,581,000
イエローハット 2,300 2,936.00 6,752,800
松屋フーズホールディングス 1,200 3,685.00 4,422,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,900 1,637.00 3,110,300
ＪＫホールディングス 2,700 602.00 1,625,400
サガミホールディングス 3,300 1,367.00 4,511,100
日伝 2,000 1,557.00 3,114,000
関西スーパーマーケット 1,900 1,006.00 1,911,400
ミロク情報サービス 2,400 2,818.00 6,763,200
北沢産業 5,700 260.00 1,482,000
杉本商事 1,300 1,775.00 2,307,500
因幡電機産業
3,500 4,520.00 15,820,000
王将フードサービス 1,800 7,380.00 13,284,000
プレナス 2,700 1,804.00 4,870,800
ミニストップ 1,800 1,917.00 3,450,600
アークス
4,600 2,565.00 11,799,000
バローホールディングス 5,300 2,737.00 14,506,100
バイテックホールディングス 1,100 2,034.00 2,237,400
東テク 800 2,281.00 1,824,800
ミスミグループ本社
30,700 2,756.00 84,609,200
藤久 2,000 745.00 1,490,000
ベルク 1,200 5,070.00 6,084,000
大 庄 1,300 1,563.00 2,031,900
タキヒヨー 800 1,816.00 1,452,800
ファーストリテイリング 3,300 50,340.00 166,122,000
ソフトバンクグループ 102,100 10,400.00 1,061,840,000
蔵王産業 1,100 1,324.00 1,456,400
スズケン 11,200 6,010.00 67,312,000
サンドラッグ 9,200 3,490.00 32,108,000
サックスバー ホールディングス 2,100 1,116.00 2,343,600
ジェコス 1,700 1,068.00 1,815,600
やまや 700 2,401.00 1,680,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルネサスイーストン 3,500 447.00 1,564,500
ベルーナ 6,000 909.00 5,454,000
合計 28,825,000 57,384,775,610
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2019年2月21
日から2019年8月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイ国内株式インデックス】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
（2019年2月20日現在） (2019年8月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 463 8,903
コール・ローン 189,245 337,883
親投資信託受益証券 268,007,494 492,206,639
25,940 5,547,862
未収入金
流動資産合計 268,223,142 498,101,287
資産合計 268,223,142 498,101,287
負債の部
流動負債
未払解約金 19,402 5,535,599
未払受託者報酬 34,845 63,775
未払委託者報酬 151,194 276,568
11,539 21,186
その他未払費用
流動負債合計 216,980 5,897,128
負債合計 216,980 5,897,128
純資産の部
元本等
元本 205,600,011 399,397,311
剰余金
62,406,151 92,806,848
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 268,006,162 492,204,159
負債純資産合計 268,223,142 498,101,287
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
(自2018年2月21日 (自2019年2月21日
至2018年8月20日) 至2019年8月20日)
営業収益
△ 4,061,506 △ 25,318,144
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,061,506 △ 25,318,144
営業費用
受託者報酬 22,050 63,775
委託者報酬 95,707 276,568
7,276 21,186
その他費用
営業費用合計 125,033 361,529
営業利益又は営業損失（△） △ 4,186,539 △ 25,679,673
経常利益又は経常損失（△） △ 4,186,539 △ 25,679,673
中間純利益又は中間純損失（△） △ 4,186,539 △ 25,679,673
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
77,675 △ 1,048,571
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,590,347 62,406,151
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,696,827 67,091,417
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,696,827 67,091,417
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,547,091 12,059,618
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,547,091 12,059,618
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） 37,475,869 92,806,848
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
項目
（2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
１． 受益権総口数 205,600,011口 399,397,311口
２． 1口当たり純資産額 1.3035円 1.2324円
（1万口当たり純資産額） (13,035円) (12,324円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間
項目
（2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本額の変動
第5期 第6期中間計算期間
項目
（2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
期首元本額 89,995,453円 205,600,011円
期中追加設定元本額 140,200,798円 234,046,807円
期中一部解約元本額 24,596,240円 40,249,507円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考＞
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ国内株式インデックス）は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同
マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,340,456 29,105,943
コール・ローン 955,881,002 1,104,590,004
株式 57,384,775,610 59,797,481,270
派生商品評価勘定 41,476,380 8,384,220
未収配当金 91,185,526 89,437,425
前払金 － 4,195,000
差入委託証拠金 24,645,000 35,640,000
流動資産合計 58,500,303,974 61,068,833,862
資産合計 58,500,303,974 61,068,833,862
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 5,778,100
前受金 37,265,000 －
未払解約金 146,631,400 108,665,090
その他未払費用 661 1,565
流動負債合計 183,897,061 114,444,755
負債合計 183,897,061 114,444,755
純資産の部
元本等
元本 34,475,094,643 38,079,048,222
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,841,312,270 22,875,340,885
純資産合計 58,316,406,913 60,954,389,107
負債純資産合計 58,500,303,974 61,068,833,862
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
１． 受益権総口数 34,475,094,643口 38,079,048,222口
２． 1口当たり純資産額 1.6916円 1.6007円
（1万口当たり純資産額） (16,916円) (16,007円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
（2019年2月20日 現在） （2019年8月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,080,955,000 1,083,600,000 2,645,000
－ －
合計
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,080,955,000 1,083,600,000 2,645,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2019年2月20日現在） （2019年8月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 28,140,482,546円 34,475,094,643円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,227,365,012円 7,722,363,816円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,892,752,915円 4,118,410,237円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,001,913,903円 6,729,105,115円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,024,057,407円 4,765,165,456円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,238,812円 －円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,210,844円 4,183,396円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,206,570,755円 1,524,434,615円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,301,785,562円 5,321,955,634円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,932,098,974円 3,530,494,538円
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視 12,600,088円 9,355,095円
型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ 44,132,565円 41,840,401円
Ａ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ 51,055,008円 54,047,581円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 158,434,319円 307,494,621円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 13,107,204,121円 14,749,215,123円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 473,776,130円 607,821,375円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 26,130,458円 67,139,174円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 13,740,453円 76,252,248円
16,118,045円 49,098,695円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 25,983,647円 99,728,452円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 9,039,005円 30,365,425円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 21,997,831円 39,268,482円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 24,360,716円 26,335,943円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,998,804円 3,029,736円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 705,242円 916,696円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,334,030円 2,368,579円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,608,114円 16,519,667円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 286,261円 4,136,722円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 274,456円 4,272,857円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 258,945円 6,844,699円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 180,148円 7,657,897円
計 34,475,094,643円 38,079,048,222円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年8月30日現在）
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
Ⅰ 資産総額 505,209,872円
Ⅱ 負債総額 24,726円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 505,185,146円
Ⅳ 発行済数量 408,471,367口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2368円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
400 60,615
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
109 25,796
単位型株式投資信託
2 88
単位型公社債投資信託
511 86,500
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（自2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月１日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
－ 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
－
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
176,877 124,674
受取配当金
－ 35,286
金融派生商品収益
22,977
－
為替差益
27,718
時効成立償還金 －
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 －
20,127
金融派生商品費用 －
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 －
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
－
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
－ ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月１日 至2018年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
（純額）
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
（純額）
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
（その１）」（2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その２）」（2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号）に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
（損益計算書関係）
※１．固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
車両 169千円 －
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア － 465
計 5,271 1,089
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
１株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）配当財産のすべてを普通株式（108千株）の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、１株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
１株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 －
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
19,824,114 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
－千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）株価指数先物関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 － 31,858
1,022,464 － 31,858
合計
（注１）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
（２）通貨関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 － 71,536
1,988,812 － 71,536
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2017年4月１日 至2018年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
１株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2019年3月末現在)
ａ．名称 ｂ．資本金の額 ｃ．事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000百万円
商品取引業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
受け、損害保険業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
日本生命保険相互会社 1,350,000百万円
受け、生命保険業を営んでいます。
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助
言を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
（１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
しています。
（２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
15.0％）保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5％以上のものを記しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２ 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１日から２０１９
年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年３月２２日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０１８年２月２１日から２０１９年２
月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０１９年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年９月２７日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０１９年２月２１日から２０１９年８
月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並び
に中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０１９年８月２０日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（２０１９年２月２１日から２０１９年８月２０日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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