日本株式インデックス・オープン (SMA専用) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本株式インデックス・オープン (SMA専用) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月25日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 日本株式インデックス・オープン(SMA専用)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2020年 3月26日から2020年 9月25日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
2/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ: https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル: 0120-668001
(受付時間は営業日の午前 9時から午後 5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
3/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申
込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができま
す。
4/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指しま
す。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
5/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ファンド ( )
大型株 年2回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 北米 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 欧州 絶対収益追求
公債 (隔月) 型
社債 アジア
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) オセアニア ( )
性
( ) 日々 中南米
不動産投信 その他 アフリカ
( )
その他資産 中近東
(投資信託証券 (中東)
( 株 式 一
般)) エマージン
グ
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
6/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
7/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
8/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
9/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①TOPIX(東証株価指数)の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての
権利は東証が有しています。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公
表の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数
の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を
負いません。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義
務を負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算
に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
害に対しても、責任を有しません。
11/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2007年2月16日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「STAM日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」か
ら「日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
12/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況(2020年 1月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
13/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受
益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。
なお、株式等に直接投資することもあります。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2)株式の実質組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
4)株式以外の資産(他の投資信託受益証券(振替投資信託受益権を含む)を通じて投資する場合
は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の
50%以下とします。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引を行うことができます。
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げ
る有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
14/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を
有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(「投資法人
債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
15/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)第1号から第4号に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場され
ている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
16/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
17/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲については、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
②外貨建資産への投資は、行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方
針」)
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の
規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。(投資信託約款第19条)
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第22条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
18/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めて取扱うものとします。(投資信託約款第23条)
⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第24条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第31条)
⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑭デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。(投資信託約款の「運用の基本方
針」)
※前記①および③から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額
に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記①および③から⑦に掲げる当該各資産の時価
19/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信
託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に
属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
③流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
20/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
21/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
22/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.407%(税抜 0.37%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額
委託会社 年率 0.132% (税抜 0.12%)
の計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、
販売会社 年率 0.198% (税抜 0.18%) 口座内でのファンドの管理、購
入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社から
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
の指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
23/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
24/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,613,622,509 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 802,635 0.05
合計(純資産総額) 1,614,425,144 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 1,027,719,578 1.4220 1,461,417,240 1.5701 1,613,622,509 99.95
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
25/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4期計算期間末 (2010年 6月25日) 2,089,239,493 2,089,239,493 5,129 5,129
第5期計算期間末 (2011年 6月27日) 2,734,140,661 2,734,140,661 4,971 4,971
第6期計算期間末 (2012年 6月25日) 3,928,359,394 3,928,359,394 4,569 4,569
第7期計算期間末 (2013年 6月25日) 324,037,180 324,037,180 6,721 6,721
第8期計算期間末 (2014年 6月25日) 421,829,003 421,829,003 7,970 7,970
第9期計算期間末 (2015年 6月25日) 462,803,071 462,803,071 10,698 10,698
第10期計算期間末 (2016年 6月27日) 399,546,072 399,546,072 7,968 7,968
第11期計算期間末 (2017年 6月26日) 473,027,168 473,027,168 10,666 10,666
第12期計算期間末 (2018年 6月25日) 600,485,748 600,485,748 11,635 11,635
第13期計算期間末 (2019年 6月25日) 1,610,423,900 1,610,423,900 10,595 10,595
2019年 1月末日 1,610,153,891 ― 10,652 ―
2月末日 1,664,782,284 ― 10,925 ―
3月末日 1,663,163,402 ― 10,931 ―
4月末日 1,652,587,500 ― 11,109 ―
5月末日 1,535,396,637 ― 10,383 ―
6月末日 1,684,976,056 ― 10,664 ―
7月末日 1,692,126,423 ― 10,757 ―
8月末日 1,694,660,386 ― 10,390 ―
9月末日 1,711,059,999 ― 11,012 ―
10月末日 1,684,191,414 ― 11,559 ―
11月末日 1,703,531,774 ― 11,780 ―
12月末日 1,657,696,377 ― 11,945 ―
2020年 1月末日 1,614,425,144 ― 11,686 ―
26/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第4期計算期間 2009年 6月26日~2010年 6月25日 0
第5期計算期間 2010年 6月26日~2011年 6月27日 0
第6期計算期間 2011年 6月28日~2012年 6月25日 0
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 0
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 0
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 0
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 0
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 0
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 0
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第4期計算期間 2009年 6月26日~2010年 6月25日 △4.3
第5期計算期間 2010年 6月26日~2011年 6月27日 △3.1
第6期計算期間 2011年 6月28日~2012年 6月25日 △8.1
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 47.1
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 18.6
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 34.2
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 △25.5
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 33.9
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 9.1
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 △8.9
第14期中間計算期間 2019年 6月26日~2019年12月25日 12.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4期計算期間 2009年 6月26日~2010年 6月25日 3,433,528,187 949,503,267 4,073,516,752
第5期計算期間 2010年 6月26日~2011年 6月27日 5,210,186,878 3,783,565,360 5,500,138,270
第6期計算期間 2011年 6月28日~2012年 6月25日 6,367,958,848 3,270,880,713 8,597,216,405
第7期計算期間 2012年 6月26日~2013年 6月25日 833,004,843 8,948,125,655 482,095,593
第8期計算期間 2013年 6月26日~2014年 6月25日 240,217,610 193,049,580 529,263,623
27/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9期計算期間 2014年 6月26日~2015年 6月25日 267,031,202 363,702,679 432,592,146
第10期計算期間 2015年 6月26日~2016年 6月27日 168,629,406 99,774,600 501,446,952
第11期計算期間 2016年 6月28日~2017年 6月26日 105,855,663 163,810,500 443,492,115
第12期計算期間 2017年 6月27日~2018年 6月25日 205,570,147 132,941,629 516,120,633
第13期計算期間 2018年 6月26日~2019年 6月25日 1,166,396,443 162,578,396 1,519,938,680
第14期中間計算期間 2019年 6月26日~2019年12月25日 197,430,379 329,639,786 1,387,729,273
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 315,482,082,220 98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,147,649,514 1.30
合計(純資産総額) 319,629,731,734 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,079,970,000 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,483,000 6,663.94 9,882,623,020 7,652.00 11,347,916,000 3.55
器
日本 株式 ソニー 電気機器 840,300 5,441.39 4,572,400,017 7,718.00 6,485,435,400 2.03
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 9,024,000 510.05 4,602,691,200 568.50 5,130,144,000 1.61
ル・グループ
28/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,743,500 2,473.89 4,313,227,215 2,786.50 4,858,262,750 1.52
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,034,900 5,175.98 5,356,621,702 4,524.00 4,681,887,600 1.46
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,105,800 3,836.78 4,242,711,324 4,227.00 4,674,216,600 1.46
日本 株式 キーエンス 電気機器 120,400 31,579.31 3,802,148,924 37,370.00 4,499,348,000 1.41
日本 株式 リクルートホールディング サービス 909,800 3,602.21 3,277,290,658 4,304.00 3,915,779,200 1.23
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 906,600 3,804.54 3,449,195,964 3,884.00 3,521,234,400 1.10
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 81,500 39,129.55 3,189,058,325 40,770.00 3,322,755,000 1.04
品
日本 株式 KDDI 情報・通 972,000 2,799.06 2,720,686,320 3,271.00 3,179,412,000 0.99
信業
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 963,500 2,597.11 2,502,315,485 3,107.00 2,993,594,500 0.94
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,046,500 2,757.63 2,885,859,795 2,831.00 2,962,641,500 0.93
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,813,000 156.04 2,779,540,520 162.50 2,894,612,500 0.91
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 223,500 9,496.79 2,122,532,565 12,715.00 2,841,802,500 0.89
日本 株式 第一三共 医薬品 380,300 5,594.26 2,127,497,078 7,441.00 2,829,812,300 0.89
日本 株式 HOYA 精密機器 265,400 8,019.47 2,128,367,338 10,600.00 2,813,240,000 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,800 5,575.47 2,613,780,336 5,985.00 2,805,768,000 0.88
日本 株式 花王 化学 318,200 8,604.62 2,737,990,084 8,782.00 2,794,432,400 0.87
日本 株式 日立製作所 電気機器 638,700 3,833.12 2,448,213,744 4,230.00 2,701,701,000 0.85
日本 株式 ダイキン工業 機械 169,300 13,822.85 2,340,208,505 15,635.00 2,647,005,500 0.83
日本 株式 三菱商事 卸売業 918,600 2,831.24 2,600,777,064 2,823.00 2,593,207,800 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 126,300 18,518.15 2,338,842,345 20,320.00 2,566,416,000 0.80
日本 株式 村田製作所 電気機器 390,500 4,726.02 1,845,510,810 6,328.00 2,471,084,000 0.77
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 110,500 22,620.33 2,499,546,465 21,585.00 2,385,142,500 0.75
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 915,600 2,029.91 1,858,585,596 2,568.00 2,351,260,800 0.74
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,169,100 1,544.58 1,805,768,478 1,950.50 2,280,329,550 0.71
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,900 10,392.85 2,430,887,615 9,700.00 2,268,830,000 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 1,150,600 1,689.79 1,944,272,374 1,960.50 2,255,751,300 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 160,000 13,808.50 2,209,360,000 14,040.00 2,246,400,000 0.70
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.81
食料品 3.79
繊維製品 0.57
パルプ・紙 0.23
化学 7.04
医薬品 6.03
29/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.71
金属製品 0.57
機械 5.02
電気機器 14.35
輸送用機器 7.54
精密機器 2.41
その他製品 2.23
電気・ガス業 1.46
陸運業 4.28
海運業 0.16
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.71
卸売業 4.99
小売業 4.49
銀行業 5.63
証券、商品先物取引業 0.85
保険業 2.25
その他金融業 1.21
不動産業 2.52
サービス業 5.13
小計 98.70
合計 98.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 243円 4,150,990,800 4,079,970,000 1.28
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
30/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
31/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申
込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
32/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
ありません。
33/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求
の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の請求の受付を取り消すことができま
す。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
34/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象であるわが国の取引所に上場されている株式の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2007年 2月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします 。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
35/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
36/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
37/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
38/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年6月26日から2019
年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
39/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2018年 6月25日現在) (2019年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
1,442,208 3,817,196
コール・ローン
600,182,639 1,609,616,486
親投資信託受益証券
19,187 46,346
未収入金
601,644,034 1,613,480,028
流動資産合計
601,644,034 1,613,480,028
資産合計
負債の部
流動負債
213,826 566,828
未払受託者報酬
916,348 2,429,217
未払委託者報酬
3 8
未払利息
28,109 60,075
その他未払費用
1,158,286 3,056,128
流動負債合計
1,158,286 3,056,128
負債合計
純資産の部
元本等
516,120,633 1,519,938,680
元本
剰余金
84,365,115 90,485,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)
105,618,481 114,541,355
(分配準備積立金)
600,485,748 1,610,423,900
元本等合計
600,485,748 1,610,423,900
純資産合計
601,644,034 1,613,480,028
負債純資産合計
40/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
営業収益
1
受取利息 -
42,758,123
△56,815,341
有価証券売買等損益
42,758,123
△56,815,340
営業収益合計
営業費用
421 1,283
支払利息
395,238 842,758
受託者報酬
1,693,779 3,611,721
委託者報酬
28,116 60,107
その他費用
2,117,554 4,515,869
営業費用合計
40,640,569
△61,331,209
営業利益又は営業損失(△)
40,640,569
△61,331,209
経常利益又は経常損失(△)
40,640,569
△61,331,209
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,005,947
△1,394,690
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
29,535,053 84,365,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)
35,025,348 84,750,368
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,025,348 84,750,368
額
10,829,908 18,693,744
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,829,908 18,693,744
額
- -
分配金
84,365,115 90,485,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)
41/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
(2018年 6月25日現在) (2019年 6月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 516,120,633口 1,519,938,680口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1635円 1口当たり純資産額 1.0595円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,635円) (1万口当たり純資産額) (10,595円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,964,741円 費用控除後の配当等収益額 A 23,145,534円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,669,881円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 213,932,398円 収益調整金額 C 850,049,137円
分配準備積立金額 D 74,983,859円 分配準備積立金額 D 91,395,821円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 319,550,879円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 964,590,492円
当ファンドの期末残存口数 F 516,120,633口 当ファンドの期末残存口数 F 1,519,938,680口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,191円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 6,346円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
42/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13期
自 2018年 6月26日
至 2019年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期
(2019年 6月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
43/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第12期 第13期
自 2017年 6月27日 自 2018年 6月26日
区分
至 2018年 6月25日 至 2019年 6月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 443,492,115円 516,120,633円
期中追加設定元本額 205,570,147円 1,166,396,443円
期中一部解約元本額 132,941,629円 162,578,396円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年 6月25日現在) (2019年 6月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 33,311,275 △55,174,480
合計 33,311,275 △55,174,480
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
44/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 1,133,532,737 1,609,616,486
合計 1,133,532,737 1,609,616,486
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 6月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,474,765,510
株式 270,370,053,080
派生商品評価勘定 20,663,910
未収配当金 1,407,087,669
差入委託証拠金 113,520,000
流動資産合計 275,386,090,169
資産合計 275,386,090,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,455,940
前受金 16,219,310
未払解約金 52,037,182
未払利息 7,589
流動負債合計 72,720,021
負債合計 72,720,021
純資産の部
元本等
元本 193,887,535,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 81,425,835,026
元本等合計 275,313,370,148
純資産合計 275,313,370,148
負債純資産合計 275,386,090,169
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
45/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 6月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 6月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 193,887,535,122口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4200円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,200円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 6月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
46/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 6月25日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 6月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
47/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 6月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 6月26日
期首
期首元本額 133,374,481,612円
期中追加設定元本額 76,513,096,153円
期中一部解約元本額 16,000,042,643円
期末元本額 193,887,535,122円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 610,681,953円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,008,048,562円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,932,856円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,927,096,544円
世界経済インデックスファンド 2,020,221,064円
日本株式インデックス・オープン 5,421,266,323円
DCマイセレクション25 6,705,535,080円
DCマイセレクション50 19,091,335,054円
DCマイセレクション75 17,575,527,146円
DC日本株式インデックス・オープン 5,565,398,082円
DCマイセレクションS25 2,713,800,314円
DCマイセレクションS50 7,786,773,473円
DCマイセレクションS75 5,044,007,914円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,381,233,270円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 377,272,450円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 642,391,863円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 421,940,171円
DC世界経済インデックスファンド 1,766,148,760円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,133,532,737円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 16,342,633円
48/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 6月25日現在
区分
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 43,826,513円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 38,593,956円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 299,057,363円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,717,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 108,683,569円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 370,846,435円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 64,480,138円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 538,721,923円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,894,521,098円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 756,173,518円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,359,628,948円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 678,573,094円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 48,391,972円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 846,436,755円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 39,847,094円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 479,417,502円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 600,404,002円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 56,015,261円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 910,201,805円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,162,966,236円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,376,393,422円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドA 1,030,901,947円
分散投資コア戦略ファンドS 2,177,045,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 234,385,981円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 264,089,346円
コア投資戦略ファンド(切替型) 544,973,808円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 225,195,225円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,245,259円
SMT インデックスバランス・オープン 76,410,015円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 12,813,502,948円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 673,595,588円
SMT 世界経済インデックス・オープン 12,535,989円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 54,489,721円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 8,078,226円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,278,764円
グローバル経済コア 321,473,819円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,378,493円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 46,023,767円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,249,108円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 148,867,684円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 25,167,567円
49/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 6月25日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 54,781,542,609円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 674,137,170円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 6月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,283,831,158
合計 1,283,831,158
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 6月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,911,130,690 - 4,927,350,000 16,219,310
合計 4,911,130,690 - 4,927,350,000 16,219,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,400 2,807.00 15,157,800
50/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本水産 165,700 681.00 112,841,700
マルハニチロ 23,900 3,160.00 75,524,000
カネコ種苗 5,000 1,320.00 6,600,000
サカタのタネ 20,200 3,200.00 64,640,000
ホクト 13,900 1,836.00 25,520,400
ホクリヨウ 2,200 598.00 1,315,600
住石ホールディングス 35,700 126.00 4,498,200
日鉄鉱業 3,800 4,655.00 17,689,000
三井松島ホールディングス 6,900 1,270.00 8,763,000
国際石油開発帝石 664,900 967.20 643,091,280
石油資源開発 23,800 2,507.00 59,666,600
K&Oエナジーグループ 8,000 1,560.00 12,480,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,144.00 9,862,400
ショーボンドホールディングス 11,800 7,650.00 90,270,000
ミライト・ホールディングス 46,600 1,618.00 75,398,800
タマホーム 8,000 1,072.00 8,576,000
サンヨーホームズ 2,400 651.00 1,562,400
日本アクア 5,300 598.00 3,169,400
ファーストコーポレーション 5,100 753.00 3,840,300
ベステラ 3,200 1,271.00 4,067,200
TATERU 20,200 176.00 3,555,200
スペースバリューホールディングス 20,200 497.00 10,039,400
ダイセキ環境ソリューション 3,200 626.00 2,003,200
第一カッター興業 2,000 1,691.00 3,382,000
安藤・間 107,200 728.00 78,041,600
東急建設 49,400 723.00 35,716,200
コムシスホールディングス 58,800 2,721.00 159,994,800
ミサワホーム 13,700 1,011.00 13,850,700
ビーアールホールディングス 18,100 316.00 5,719,600
高松コンストラクショングループ 10,600 2,180.00 23,108,000
東建コーポレーション 5,200 6,110.00 31,772,000
ソネック 1,700 774.00 1,315,800
ヤマウラ 7,200 837.00 6,026,400
大成建設 136,300 3,900.00 531,570,000
大林組 410,700 1,052.00 432,056,400
清水建設 419,000 897.00 375,843,000
飛島建設 12,200 1,311.00 15,994,200
長谷工コーポレーション 171,500 1,089.00 186,763,500
松井建設 16,100 616.00 9,917,600
錢高組 1,700 4,480.00 7,616,000
鹿島建設 320,900 1,470.00 471,723,000
不動テトラ 9,800 1,316.00 12,896,800
51/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大末建設 5,500 930.00 5,115,000
鉄建建設 8,500 3,005.00 25,542,500
西松建設 29,800 2,036.00 60,672,800
三井住友建設 98,600 599.00 59,061,400
大豊建設 9,500 2,722.00 25,859,000
前田建設工業 98,200 854.00 83,862,800
佐田建設 10,600 375.00 3,975,000
ナカノフドー建設 11,900 430.00 5,117,000
奥村組 22,700 3,250.00 73,775,000
東鉄工業 16,400 2,939.00 48,199,600
イチケン 2,900 1,651.00 4,787,900
富士ピー・エス 5,600 459.00 2,570,400
淺沼組 5,000 3,435.00 17,175,000
戸田建設 160,000 583.00 93,280,000
熊谷組 19,700 3,065.00 60,380,500
青木あすなろ建設 7,500 813.00 6,097,500
北野建設 3,100 2,606.00 8,078,600
植木組 2,000 2,141.00 4,282,000
矢作建設工業 18,600 716.00 13,317,600
ピーエス三菱 15,400 597.00 9,193,800
日本ハウスホールディングス 26,100 421.00 10,988,100
大東建託 48,800 13,645.00 665,876,000
新日本建設 17,000 882.00 14,994,000
NIPPO 36,200 2,103.00 76,128,600
東亜道路工業 2,600 3,160.00 8,216,000
前田道路 42,800 2,230.00 95,444,000
日本道路 3,700 5,970.00 22,089,000
東亜建設工業 11,900 1,578.00 18,778,200
日本国土開発 22,300 511.00 11,395,300
若築建設 6,900 1,375.00 9,487,500
東洋建設 50,100 417.00 20,891,700
五洋建設 162,600 530.00 86,178,000
世紀東急工業 19,900 635.00 12,636,500
福田組 4,600 4,610.00 21,206,000
住友林業 97,400 1,262.00 122,918,800
日本基礎技術 14,000 346.00 4,844,000
巴コーポレーション 18,700 380.00 7,106,000
大和ハウス工業 378,800 3,130.00 1,185,644,000
ライト工業 26,300 1,377.00 36,215,100
積水ハウス 419,100 1,781.50 746,626,650
日特建設 11,600 588.00 6,820,800
北陸電気工事 6,600 875.00 5,775,000
52/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユアテック 21,900 732.00 16,030,800
四電工 2,100 2,662.00 5,590,200
中電工 17,600 2,208.00 38,860,800
関電工 62,200 887.00 55,171,400
きんでん 90,900 1,637.00 148,803,300
東京エネシス 14,100 899.00 12,675,900
トーエネック 3,800 3,050.00 11,590,000
住友電設 9,500 1,755.00 16,672,500
日本電設工業 23,300 2,143.00 49,931,900
協和エクシオ 53,600 2,657.00 142,415,200
新日本空調 11,700 1,710.00 20,007,000
九電工 27,000 3,155.00 85,185,000
三機工業 31,400 1,254.00 39,375,600
日揮 118,200 1,436.00 169,735,200
中外炉工業 4,200 1,605.00 6,741,000
ヤマト 13,400 558.00 7,477,200
太平電業 9,200 2,132.00 19,614,400
高砂熱学工業 33,600 1,774.00 59,606,400
三晃金属工業 1,900 2,408.00 4,575,200
朝日工業社 3,100 2,797.00 8,670,700
明星工業 24,800 719.00 17,831,200
大氣社 18,800 3,255.00 61,194,000
ダイダン 9,400 2,270.00 21,338,000
日比谷総合設備 12,300 1,868.00 22,976,400
東芝プラントシステム 29,900 2,017.00 60,308,300
OSJBホールディングス 60,300 268.00 16,160,400
東洋エンジニアリング 16,100 487.00 7,840,700
新興プランテック 24,600 1,287.00 31,660,200
日本製粉 38,800 1,750.00 67,900,000
日清製粉グループ本社 138,400 2,513.00 347,799,200
日東富士製粉 900 5,720.00 5,148,000
昭和産業 11,200 3,100.00 34,720,000
鳥越製粉 10,900 879.00 9,581,100
中部飼料 15,000 1,308.00 19,620,000
フィード・ワン 82,300 195.00 16,048,500
東洋精糖 1,900 996.00 1,892,400
日本甜菜製糖 7,000 1,945.00 13,615,000
三井製糖 9,700 2,266.00 21,980,200
塩水港精糖 13,300 212.00 2,819,600
日新製糖 5,800 1,852.00 10,741,600
森永製菓 30,800 5,270.00 162,316,000
中村屋 3,200 4,150.00 13,280,000
53/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
江崎グリコ 36,800 4,845.00 178,296,000
名糖産業 5,900 1,450.00 8,555,000
井村屋グループ 5,200 2,083.00 10,831,600
不二家 6,800 1,950.00 13,260,000
山崎製パン 100,200 1,570.00 157,314,000
第一屋製パン 2,100 997.00 2,093,700
モロゾフ 2,100 4,970.00 10,437,000
亀田製菓 7,600 4,900.00 37,240,000
寿スピリッツ 13,000 5,190.00 67,470,000
カルビー 55,800 2,970.00 165,726,000
森永乳業 24,500 4,225.00 103,512,500
六甲バター 8,900 1,870.00 16,643,000
ヤクルト本社 90,700 6,380.00 578,666,000
明治ホールディングス 86,800 7,640.00 663,152,000
雪印メグミルク 29,500 2,333.00 68,823,500
プリマハム 17,200 2,060.00 35,432,000
日本ハム 50,700 4,655.00 236,008,500
林兼産業 4,100 654.00 2,681,400
丸大食品 13,100 1,988.00 26,042,800
S Foods 11,000 3,760.00 41,360,000
伊藤ハム米久ホールディングス 78,900 733.00 57,833,700
サッポロホールディングス 44,800 2,284.00 102,323,200
アサヒグループホールディングス 256,500 4,909.00 1,259,158,500
キリンホールディングス 554,100 2,342.50 1,297,979,250
宝ホールディングス 91,700 1,123.00 102,979,100
オエノンホールディングス 34,800 361.00 12,562,800
養命酒製造 3,800 2,001.00 7,603,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,800 2,741.00 257,105,800
サントリー食品インターナショナル 82,000 4,725.00 387,450,000
ダイドーグループホールディングス 6,900 4,630.00 31,947,000
伊藤園 37,200 5,130.00 190,836,000
キーコーヒー 12,000 2,105.00 25,260,000
ユニカフェ 3,400 982.00 3,338,800
ジャパンフーズ 1,700 1,196.00 2,033,200
日清オイリオグループ 15,800 3,015.00 47,637,000
不二製油グループ本社 29,900 3,045.00 91,045,500
かどや製油 1,300 3,895.00 5,063,500
J-オイルミルズ 6,300 3,850.00 24,255,000
キッコーマン 80,800 4,670.00 377,336,000
味の素 270,500 1,875.50 507,322,750
キユーピー 68,200 2,402.00 163,816,400
ハウス食品グループ本社 45,800 4,130.00 189,154,000
54/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カゴメ 49,100 2,477.00 121,620,700
焼津水産化学工業 5,900 1,095.00 6,460,500
アリアケジャパン 11,200 7,120.00 79,744,000
ピエトロ 1,600 1,608.00 2,572,800
エバラ食品工業 3,000 2,104.00 6,312,000
ニチレイ 63,600 2,559.00 162,752,400
東洋水産 63,000 4,475.00 281,925,000
イートアンド 4,200 1,621.00 6,808,200
大冷 1,400 1,840.00 2,576,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 906.00 2,989,800
日清食品ホールディングス 52,100 6,940.00 361,574,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,085.00 13,552,500
一正蒲鉾 4,800 1,089.00 5,227,200
フジッコ 13,300 2,058.00 27,371,400
ロック・フィールド 13,200 1,415.00 18,678,000
日本たばこ産業 707,300 2,502.50 1,770,018,250
ケンコーマヨネーズ 6,900 2,203.00 15,200,700
わらべや日洋ホールディングス 8,000 1,682.00 13,456,000
なとり 6,800 1,603.00 10,900,400
イフジ産業 2,100 667.00 1,400,700
ピックルスコーポレーション 2,900 2,027.00 5,878,300
北の達人コーポレーション 48,100 551.00 26,503,100
ユーグレナ 52,200 951.00 49,642,200
ミヨシ油脂 4,700 1,073.00 5,043,100
理研ビタミン 5,800 3,530.00 20,474,000
片倉工業 14,800 1,298.00 19,210,400
グンゼ 8,100 4,670.00 37,827,000
東洋紡 50,700 1,273.00 64,541,100
ユニチカ 35,300 379.00 13,378,700
富士紡ホールディングス 6,300 2,339.00 14,735,700
倉敷紡績 11,500 1,920.00 22,080,000
シキボウ 6,300 975.00 6,142,500
日本毛織 39,400 850.00 33,490,000
トーア紡コーポレーション 5,100 453.00 2,310,300
帝国繊維 13,500 2,156.00 29,106,000
帝人 97,600 1,805.00 176,168,000
東レ 927,400 825.70 765,754,180
サカイオーベックス 3,000 1,752.00 5,256,000
住江織物 3,500 2,941.00 10,293,500
日本フエルト 7,000 476.00 3,332,000
イチカワ 1,800 1,509.00 2,716,200
日東製網 1,400 1,522.00 2,130,800
55/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アツギ 10,000 906.00 9,060,000
ダイニック 4,800 746.00 3,580,800
セーレン 29,500 1,470.00 43,365,000
ソトー 4,900 965.00 4,728,500
東海染工 1,700 1,132.00 1,924,400
小松マテーレ 19,800 797.00 15,780,600
ワコールホールディングス 34,900 2,835.00 98,941,500
ホギメディカル 14,900 3,275.00 48,797,500
レナウン 34,500 102.00 3,519,000
クラウディアホールディングス 3,200 527.00 1,686,400
TSIホールディングス 44,300 640.00 28,352,000
マツオカコーポレーション 3,800 2,666.00 10,130,800
ワールド 15,700 2,092.00 32,844,400
三陽商会 7,200 1,514.00 10,900,800
ナイガイ 4,600 471.00 2,166,600
オンワードホールディングス 72,000 592.00 42,624,000
ルックホールディングス 4,400 1,289.00 5,671,600
ゴールドウイン 10,800 14,390.00 155,412,000
デサント 29,200 1,886.00 55,071,200
キング 6,500 613.00 3,984,500
ヤマトインターナショナル 7,800 419.00 3,268,200
特種東海製紙 7,600 3,740.00 28,424,000
王子ホールディングス 538,100 622.00 334,698,200
日本製紙 57,300 1,877.00 107,552,100
三菱製紙 19,500 552.00 10,764,000
北越コーポレーション 79,300 569.00 45,121,700
中越パルプ工業 5,100 1,466.00 7,476,600
巴川製紙所 3,900 851.00 3,318,900
大王製紙 58,200 1,280.00 74,496,000
阿波製紙 3,100 434.00 1,345,400
レンゴー 123,200 885.00 109,032,000
トーモク 7,300 1,686.00 12,307,800
ザ・パック 9,000 3,305.00 29,745,000
クラレ 201,700 1,287.00 259,587,900
旭化成 850,300 1,156.50 983,371,950
共和レザー 7,500 775.00 5,812,500
昭和電工 79,400 3,180.00 252,492,000
住友化学 940,900 486.00 457,277,400
住友精化 5,800 3,300.00 19,140,000
日産化学 73,400 4,885.00 358,559,000
ラサ工業 4,200 1,383.00 5,808,600
クレハ 11,000 7,300.00 80,300,000
56/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
多木化学 3,500 4,050.00 14,175,000
テイカ 9,700 2,427.00 23,541,900
石原産業 23,000 1,207.00 27,761,000
片倉コープアグリ 3,500 1,064.00 3,724,000
日本曹達 18,900 2,673.00 50,519,700
東ソー 184,800 1,475.00 272,580,000
トクヤマ 34,400 2,809.00 96,629,600
セントラル硝子 26,100 2,365.00 61,726,500
東亞合成 75,000 1,137.00 85,275,000
大阪ソーダ 12,900 2,704.00 34,881,600
関東電化工業 28,300 717.00 20,291,100
デンカ 47,000 3,240.00 152,280,000
信越化学工業 210,600 9,606.00 2,023,023,600
日本カーバイド工業 4,000 1,316.00 5,264,000
堺化学工業 8,000 2,502.00 20,016,000
第一稀元素化学工業 13,000 841.00 10,933,000
エア・ウォーター 97,900 1,815.00 177,688,500
大陽日酸 98,500 2,347.00 231,179,500
日本化学工業 4,100 2,015.00 8,261,500
東邦アセチレン 1,800 1,315.00 2,367,000
日本パーカライジング 65,300 1,185.00 77,380,500
高圧ガス工業 19,000 840.00 15,960,000
チタン工業 1,500 2,927.00 4,390,500
四国化成工業 20,100 1,117.00 22,451,700
戸田工業 2,500 2,164.00 5,410,000
ステラ ケミファ 7,000 2,933.00 20,531,000
保土谷化学工業 4,100 2,748.00 11,266,800
日本触媒 20,100 7,080.00 142,308,000
大日精化工業 9,900 2,977.00 29,472,300
カネカ 30,900 3,980.00 122,982,000
三菱瓦斯化学 122,900 1,409.00 173,166,100
三井化学 108,500 2,622.00 284,487,000
JSR 119,900 1,619.00 194,118,100
東京応化工業 20,500 3,265.00 66,932,500
大阪有機化学工業 11,100 995.00 11,044,500
三菱ケミカルホールディングス 799,100 741.20 592,292,920
KHネオケム 18,200 2,672.00 48,630,400
ダイセル 176,100 966.00 170,112,600
住友ベークライト 20,700 3,725.00 77,107,500
積水化学工業 261,300 1,600.00 418,080,000
日本ゼオン 107,800 1,168.00 125,910,400
アイカ工業 35,900 3,650.00 131,035,000
57/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
宇部興産 60,400 2,176.00 131,430,400
積水樹脂 19,700 2,076.00 40,897,200
タキロンシーアイ 25,900 664.00 17,197,600
旭有機材 8,300 1,386.00 11,503,800
日立化成 55,300 2,921.00 161,531,300
ニチバン 6,300 2,191.00 13,803,300
リケンテクノス 32,600 517.00 16,854,200
大倉工業 6,100 1,614.00 9,845,400
積水化成品工業 17,800 752.00 13,385,600
群栄化学工業 3,100 2,509.00 7,777,900
タイガースポリマー 6,400 563.00 3,603,200
ミライアル 3,500 1,216.00 4,256,000
ダイキアクシス 4,300 873.00 3,753,900
ダイキョーニシカワ 25,300 838.00 21,201,400
竹本容器 4,300 1,207.00 5,190,100
森六ホールディングス 6,500 2,408.00 15,652,000
日本化薬 76,100 1,304.00 99,234,400
カーリットホールディングス 12,900 644.00 8,307,600
日本精化 9,600 1,228.00 11,788,800
扶桑化学工業 12,100 2,135.00 25,833,500
トリケミカル研究所 2,700 4,390.00 11,853,000
ADEKA 58,900 1,574.00 92,708,600
日油 45,000 3,990.00 179,550,000
新日本理化 21,600 211.00 4,557,600
ハリマ化成グループ 9,900 1,037.00 10,266,300
花王 296,300 8,392.00 2,486,549,600
第一工業製薬 4,500 3,550.00 15,975,000
石原ケミカル 3,100 1,561.00 4,839,100
日華化学 4,100 838.00 3,435,800
ニイタカ 1,900 1,446.00 2,747,400
三洋化成工業 8,000 5,650.00 45,200,000
有機合成薬品工業 9,400 224.00 2,105,600
大日本塗料 13,500 1,045.00 14,107,500
日本ペイントホールディングス 98,600 4,185.00 412,641,000
関西ペイント 134,300 2,248.00 301,906,400
神東塗料 9,800 175.00 1,715,000
中国塗料 39,300 906.00 35,605,800
日本特殊塗料 8,900 1,291.00 11,489,900
藤倉化成 16,100 571.00 9,193,100
太陽ホールディングス 9,800 3,220.00 31,556,000
DIC 54,100 2,839.00 153,589,900
サカタインクス 26,100 994.00 25,943,400
58/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋インキSCホールディングス 25,300 2,295.00 58,063,500
T&K TOKA 9,300 968.00 9,002,400
富士フイルムホールディングス 253,500 5,410.00 1,371,435,000
資生堂 242,500 8,420.00 2,041,850,000
ライオン 170,000 2,005.00 340,850,000
高砂香料工業 8,400 3,005.00 25,242,000
マンダム 27,500 2,601.00 71,527,500
ミルボン 15,100 5,160.00 77,916,000
ファンケル 54,400 2,840.00 154,496,000
コーセー 20,700 17,920.00 370,944,000
コタ 6,400 1,158.00 7,411,200
シーボン 1,500 2,340.00 3,510,000
ポーラ・オルビスホールディングス 52,100 3,000.00 156,300,000
ノエビアホールディングス 11,700 5,850.00 68,445,000
アジュバンコスメジャパン 2,800 930.00 2,604,000
エステー 8,700 1,701.00 14,798,700
アグロ カネショウ 5,000 1,970.00 9,850,000
コニシ 21,600 1,601.00 34,581,600
長谷川香料 16,200 1,883.00 30,504,600
星光PMC 8,200 764.00 6,264,800
小林製薬 34,200 7,830.00 267,786,000
荒川化学工業 11,000 1,373.00 15,103,000
メック 8,400 1,023.00 8,593,200
日本高純度化学 3,400 2,375.00 8,075,000
タカラバイオ 32,000 1,999.00 63,968,000
JCU 15,900 1,949.00 30,989,100
新田ゼラチン 7,700 676.00 5,205,200
OATアグリオ 1,700 1,369.00 2,327,300
デクセリアルズ 31,500 691.00 21,766,500
アース製薬 9,200 4,745.00 43,654,000
北興化学工業 12,500 484.00 6,050,000
大成ラミック 4,000 2,799.00 11,196,000
クミアイ化学工業 50,500 736.00 37,168,000
日本農薬 21,700 410.00 8,897,000
アキレス 8,900 1,991.00 17,719,900
有沢製作所 19,200 854.00 16,396,800
日東電工 84,200 5,238.00 441,039,600
レック 13,100 1,127.00 14,763,700
三光合成 14,100 317.00 4,469,700
きもと 21,100 159.00 3,354,900
藤森工業 11,000 2,893.00 31,823,000
前澤化成工業 8,300 1,061.00 8,806,300
59/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未来工業 6,600 1,988.00 13,120,800
ウェーブロックホールディングス 3,500 655.00 2,292,500
JSP 7,200 2,065.00 14,868,000
エフピコ 13,400 6,770.00 90,718,000
天馬 8,500 1,851.00 15,733,500
信越ポリマー 21,900 769.00 16,841,100
東リ 30,600 239.00 7,313,400
ニフコ 48,900 2,687.00 131,394,300
バルカー 9,900 2,223.00 22,007,700
ユニ・チャーム 258,800 3,235.00 837,218,000
ショーエイコーポレーション 1,100 747.00 821,700
協和発酵キリン 143,200 1,972.00 282,390,400
武田薬品工業 1,065,500 3,792.00 4,040,376,000
アステラス製薬 1,125,200 1,473.00 1,657,419,600
大日本住友製薬 90,500 2,008.00 181,724,000
塩野義製薬 156,000 6,251.00 975,156,000
田辺三菱製薬 127,600 1,211.00 154,523,600
わかもと製薬 14,500 266.00 3,857,000
あすか製薬 15,100 1,224.00 18,482,400
日本新薬 31,900 7,830.00 249,777,000
ビオフェルミン製薬 2,100 2,239.00 4,701,900
中外製薬 127,200 7,030.00 894,216,000
科研製薬 22,000 5,150.00 113,300,000
エーザイ 146,100 6,170.00 901,437,000
ロート製薬 62,600 2,976.00 186,297,600
小野薬品工業 288,200 1,858.50 535,619,700
久光製薬 36,100 4,235.00 152,883,500
持田製薬 18,500 4,705.00 87,042,500
参天製薬 227,200 1,743.00 396,009,600
扶桑薬品工業 4,300 1,890.00 8,127,000
日本ケミファ 1,600 2,943.00 4,708,800
ツムラ 37,800 2,998.00 113,324,400
日医工 32,100 1,183.00 37,974,300
キッセイ薬品工業 21,600 2,697.00 58,255,200
生化学工業 23,700 1,236.00 29,293,200
栄研化学 21,400 1,737.00 37,171,800
日水製薬 5,100 1,210.00 6,171,000
鳥居薬品 6,500 2,700.00 17,550,000
JCRファーマ 8,600 6,410.00 55,126,000
東和薬品 17,600 2,785.00 49,016,000
富士製薬工業 8,300 1,406.00 11,669,800
沢井製薬 25,100 5,800.00 145,580,000
60/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゼリア新薬工業 24,200 2,238.00 54,159,600
第一三共 349,200 5,752.00 2,008,598,400
キョーリン製薬ホールディングス 26,900 1,860.00 50,034,000
大幸薬品 5,400 2,079.00 11,226,600
ダイト 7,100 3,340.00 23,714,000
大塚ホールディングス 232,500 3,565.00 828,862,500
大正製薬ホールディングス 27,300 8,350.00 227,955,000
ペプチドリーム 61,100 5,450.00 332,995,000
日本コークス工業 103,100 91.00 9,382,100
ニチレキ 15,600 1,018.00 15,880,800
ユシロ化学工業 6,300 1,323.00 8,334,900
ビーピー・カストロール 4,400 1,440.00 6,336,000
富士石油 29,600 262.00 7,755,200
MORESCO 4,400 1,462.00 6,432,800
出光興産 140,900 3,230.00 455,107,000
JXTGホールディングス 2,052,700 526.50 1,080,746,550
コスモエネルギーホールディングス 35,300 2,416.00 85,284,800
横浜ゴム 70,700 1,984.00 140,268,800
TOYO TIRE 62,600 1,456.00 91,145,600
ブリヂストン 375,100 4,268.00 1,600,926,800
住友ゴム工業 109,600 1,247.00 136,671,200
藤倉コンポジット 10,700 430.00 4,601,000
オカモト 8,500 4,750.00 40,375,000
フコク 5,300 726.00 3,847,800
ニッタ 13,800 2,925.00 40,365,000
住友理工 23,700 818.00 19,386,600
三ツ星ベルト 16,100 1,876.00 30,203,600
バンドー化学 23,300 965.00 22,484,500
日東紡績 18,200 2,218.00 40,367,600
AGC 120,700 3,720.00 449,004,000
日本板硝子 58,400 713.00 41,639,200
石塚硝子 2,000 2,146.00 4,292,000
日本山村硝子 5,100 1,391.00 7,094,100
日本電気硝子 52,800 2,712.00 143,193,600
オハラ 4,900 1,404.00 6,879,600
住友大阪セメント 24,600 4,350.00 107,010,000
太平洋セメント 77,100 3,250.00 250,575,000
日本ヒューム 12,300 698.00 8,585,400
日本コンクリート工業 26,400 285.00 7,524,000
三谷セキサン 5,700 2,747.00 15,657,900
アジアパイルホールディングス 17,300 585.00 10,120,500
東海カーボン 110,800 1,133.00 125,536,400
61/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 5,800 4,235.00 24,563,000
東洋炭素 7,200 2,137.00 15,386,400
ノリタケカンパニーリミテド 7,300 4,455.00 32,521,500
TOTO 93,900 4,190.00 393,441,000
日本碍子 149,000 1,533.00 228,417,000
日本特殊陶業 102,900 1,939.00 199,523,100
MARUWA 4,200 5,370.00 22,554,000
品川リフラクトリーズ 3,200 2,959.00 9,468,800
黒崎播磨 2,400 6,080.00 14,592,000
ヨータイ 10,700 542.00 5,799,400
イソライト工業 6,300 447.00 2,816,100
東京窯業 15,600 293.00 4,570,800
ニッカトー 5,600 656.00 3,673,600
フジミインコーポレーテッド 10,900 2,134.00 23,260,600
クニミネ工業 5,500 819.00 4,504,500
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,027.00 2,464,800
ニチアス 33,400 1,927.00 64,361,800
ニチハ 17,000 2,999.00 50,983,000
日本製鉄 560,800 1,848.00 1,036,358,400
神戸製鋼所 220,900 693.00 153,083,700
中山製鋼所 16,800 463.00 7,778,400
合同製鐵 5,900 1,949.00 11,499,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 325,900 1,572.00 512,314,800
東京製鐵 64,700 803.00 51,954,100
共英製鋼 13,600 1,843.00 25,064,800
大和工業 25,600 3,085.00 78,976,000
東京鐵鋼 5,000 1,222.00 6,110,000
大阪製鐵 8,000 1,683.00 13,464,000
淀川製鋼所 16,300 2,100.00 34,230,000
丸一鋼管 42,700 2,947.00 125,836,900
モリ工業 3,600 1,914.00 6,890,400
大同特殊鋼 19,800 4,035.00 79,893,000
日本高周波鋼業 4,500 453.00 2,038,500
日本冶金工業 99,900 216.00 21,578,400
山陽特殊製鋼 15,200 1,479.00 22,480,800
愛知製鋼 6,800 3,095.00 21,046,000
日立金属 130,000 1,224.00 159,120,000
日本金属 2,800 882.00 2,469,600
大平洋金属 8,200 2,190.00 17,958,000
新日本電工 72,400 208.00 15,059,200
栗本鐵工所 6,100 1,433.00 8,741,300
虹技 1,800 1,269.00 2,284,200
62/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱製鋼 9,000 1,218.00 10,962,000
日亜鋼業 17,700 340.00 6,018,000
日本精線 1,700 2,533.00 4,306,100
エンビプロ・ホールディングス 4,600 619.00 2,847,400
シンニッタン 18,800 322.00 6,053,600
新家工業 2,800 1,469.00 4,113,200
大紀アルミニウム工業所 20,100 744.00 14,954,400
日本軽金属ホールディングス 329,500 232.00 76,444,000
三井金属鉱業 32,600 2,562.00 83,521,200
東邦亜鉛 6,800 2,518.00 17,122,400
三菱マテリアル 79,800 3,065.00 244,587,000
住友金属鉱山 165,300 3,136.00 518,380,800
DOWAホールディングス 28,200 3,515.00 99,123,000
古河機械金属 20,000 1,399.00 27,980,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,000 1,739.00 24,346,000
東邦チタニウム 21,700 1,107.00 24,021,900
UACJ 18,400 1,841.00 33,874,400
CKサンエツ 2,300 2,895.00 6,658,500
古河電気工業 34,900 3,050.00 106,445,000
住友電気工業 451,300 1,379.00 622,342,700
フジクラ 146,100 388.00 56,686,800
昭和電線ホールディングス 14,000 822.00 11,508,000
東京特殊電線 1,600 1,687.00 2,699,200
タツタ電線 24,300 478.00 11,615,400
カナレ電気 2,100 1,928.00 4,048,800
平河ヒューテック 5,100 1,198.00 6,109,800
リョービ 14,900 1,995.00 29,725,500
アーレスティ 15,100 543.00 8,199,300
アサヒホールディングス 22,700 2,220.00 50,394,000
稲葉製作所 6,800 1,440.00 9,792,000
宮地エンジニアリンググループ 3,700 1,738.00 6,430,600
トーカロ 31,200 765.00 23,868,000
アルファCo 4,300 1,217.00 5,233,100
SUMCO 133,400 1,224.00 163,281,600
川田テクノロジーズ 2,700 8,220.00 22,194,000
RS Technologies 2,400 2,695.00 6,468,000
信和 6,400 951.00 6,086,400
東洋製罐グループホールディングス 76,900 2,215.00 170,333,500
ホッカンホールディングス 6,100 1,743.00 10,632,300
コロナ 6,700 982.00 6,579,400
横河ブリッジホールディングス 22,500 1,679.00 37,777,500
駒井ハルテック 2,300 1,700.00 3,910,000
63/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高田機工 1,100 2,504.00 2,754,400
三和ホールディングス 124,700 1,154.00 143,903,800
文化シヤッター 35,600 810.00 28,836,000
三協立山 16,800 1,202.00 20,193,600
アルインコ 9,600 985.00 9,456,000
東洋シヤッター 2,900 656.00 1,902,400
LIXILグループ 178,100 1,478.00 263,231,800
日本フイルコン 9,300 504.00 4,687,200
ノーリツ 27,000 1,285.00 34,695,000
長府製作所 12,300 2,172.00 26,715,600
リンナイ 21,500 6,730.00 144,695,000
ダイニチ工業 6,500 609.00 3,958,500
日東精工 16,700 572.00 9,552,400
三洋工業 1,600 1,768.00 2,828,800
岡部 24,500 951.00 23,299,500
ジーテクト 13,300 1,494.00 19,870,200
東プレ 22,500 1,721.00 38,722,500
高周波熱錬 23,300 854.00 19,898,200
東京製綱 7,400 1,010.00 7,474,000
サンコール 6,800 507.00 3,447,600
モリテック スチール 9,500 376.00 3,572,000
パイオラックス 19,300 1,849.00 35,685,700
エイチワン 11,900 758.00 9,020,200
日本発條 120,200 816.00 98,083,200
中央発條 1,500 2,921.00 4,381,500
アドバネクス 1,600 1,679.00 2,686,400
立川ブラインド工業 5,300 1,326.00 7,027,800
三益半導体工業 10,800 1,572.00 16,977,600
日本ドライケミカル 3,400 1,104.00 3,753,600
日本製鋼所 36,700 1,774.00 65,105,800
三浦工業 52,300 3,380.00 176,774,000
タクマ 44,200 1,333.00 58,918,600
ツガミ 27,300 873.00 23,832,900
オークマ 15,400 5,390.00 83,006,000
東芝機械 13,700 2,448.00 33,537,600
アマダホールディングス 181,500 1,209.00 219,433,500
アイダエンジニアリング 32,800 809.00 26,535,200
滝澤鉄工所 3,800 1,402.00 5,327,600
FUJI 48,300 1,275.00 61,582,500
牧野フライス製作所 14,200 4,185.00 59,427,000
オーエスジー 59,500 2,052.00 122,094,000
ダイジェット工業 1,500 1,244.00 1,866,000
64/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
旭ダイヤモンド工業 32,000 646.00 20,672,000
DMG森精機 76,500 1,592.00 121,788,000
ソディック 26,400 932.00 24,604,800
ディスコ 16,300 15,910.00 259,333,000
日東工器 6,700 2,159.00 14,465,300
日進工具 3,600 2,075.00 7,470,000
パンチ工業 8,600 526.00 4,523,600
冨士ダイス 5,500 563.00 3,096,500
豊和工業 6,900 878.00 6,058,200
OKK 5,200 760.00 3,952,000
東洋機械金属 8,800 590.00 5,192,000
津田駒工業 2,700 1,559.00 4,209,300
島精機製作所 16,700 3,065.00 51,185,500
オプトラン 11,800 2,137.00 25,216,600
NCホールディングス 4,100 487.00 1,996,700
イワキポンプ 5,200 1,031.00 5,361,200
フリュー 9,700 1,162.00 11,271,400
ヤマシンフィルタ 21,100 629.00 13,271,900
日阪製作所 15,000 868.00 13,020,000
やまびこ 23,500 919.00 21,596,500
平田機工 5,700 5,840.00 33,288,000
ペガサスミシン製造 11,500 553.00 6,359,500
マルマエ 5,100 661.00 3,371,100
タツモ 5,100 759.00 3,870,900
ナブテスコ 66,400 2,865.00 190,236,000
三井海洋開発 12,900 3,035.00 39,151,500
レオン自動機 11,900 1,806.00 21,491,400
SMC 35,700 39,000.00 1,392,300,000
新川 9,100 368.00 3,348,800
ホソカワミクロン 4,300 4,395.00 18,898,500
ユニオンツール 5,300 2,725.00 14,442,500
オイレス工業 17,000 1,553.00 26,401,000
日精エー・エス・ビー機械 4,100 2,525.00 10,352,500
サトーホールディングス 14,600 2,737.00 39,960,200
技研製作所 10,600 3,300.00 34,980,000
日本エアーテック 4,000 570.00 2,280,000
カワタ 3,400 985.00 3,349,000
日精樹脂工業 10,300 931.00 9,589,300
オカダアイヨン 4,200 1,212.00 5,090,400
ワイエイシイホールディングス 4,800 876.00 4,204,800
小松製作所 552,600 2,539.50 1,403,327,700
住友重機械工業 69,900 3,640.00 254,436,000
65/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立建機 49,000 2,798.00 137,102,000
日工 3,400 2,762.00 9,390,800
巴工業 5,200 2,361.00 12,277,200
井関農機 12,300 1,533.00 18,855,900
TOWA 10,600 770.00 8,162,000
丸山製作所 2,800 1,114.00 3,119,200
北川鉄工所 5,600 2,095.00 11,732,000
ローツェ 5,400 2,156.00 11,642,400
タカキタ 4,400 550.00 2,420,000
クボタ 653,900 1,775.00 1,160,672,500
荏原実業 3,700 2,040.00 7,548,000
三菱化工機 4,300 1,649.00 7,090,700
月島機械 24,300 1,282.00 31,152,600
帝国電機製作所 8,600 1,241.00 10,672,600
新東工業 29,200 936.00 27,331,200
澁谷工業 10,700 2,892.00 30,944,400
アイチ コーポレーション 21,300 671.00 14,292,300
小森コーポレーション 32,900 1,171.00 38,525,900
鶴見製作所 9,600 1,970.00 18,912,000
住友精密工業 2,000 2,783.00 5,566,000
酒井重工業 2,300 2,492.00 5,731,600
荏原製作所 54,200 2,934.00 159,022,800
石井鐵工所 2,000 1,999.00 3,998,000
酉島製作所 12,600 1,031.00 12,990,600
北越工業 12,700 1,191.00 15,125,700
ダイキン工業 166,600 13,850.00 2,307,410,000
オルガノ 4,400 3,585.00 15,774,000
トーヨーカネツ 4,700 2,062.00 9,691,400
栗田工業 66,100 2,658.00 175,693,800
椿本チエイン 16,000 3,420.00 54,720,000
大同工業 6,000 852.00 5,112,000
木村化工機 10,700 330.00 3,531,000
アネスト岩田 19,100 963.00 18,393,300
ダイフク 67,200 5,970.00 401,184,000
サムコ 3,500 808.00 2,828,000
加藤製作所 6,300 1,946.00 12,259,800
油研工業 2,200 1,646.00 3,621,200
タダノ 59,100 1,108.00 65,482,800
フジテック 44,400 1,400.00 62,160,000
CKD 34,000 1,028.00 34,952,000
キトー 9,300 1,643.00 15,279,900
平和 34,100 2,244.00 76,520,400
66/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
理想科学工業 10,800 1,658.00 17,906,400
SANKYO 30,600 3,960.00 121,176,000
日本金銭機械 13,600 1,097.00 14,919,200
マースグループホールディングス 7,800 2,025.00 15,795,000
福島工業 7,600 3,525.00 26,790,000
オーイズミ 5,400 373.00 2,014,200
ダイコク電機 5,700 1,316.00 7,501,200
竹内製作所 20,500 1,869.00 38,314,500
アマノ 34,900 2,975.00 103,827,500
JUKI 17,000 960.00 16,320,000
蛇の目ミシン工業 11,300 443.00 5,005,900
マックス 18,700 1,521.00 28,442,700
グローリー 33,800 2,827.00 95,552,600
新晃工業 11,400 1,538.00 17,533,200
大和冷機工業 17,700 1,114.00 19,717,800
セガサミーホールディングス 121,100 1,309.00 158,519,900
日本ピストンリング 4,500 1,399.00 6,295,500
リケン 5,700 4,080.00 23,256,000
TPR 16,500 1,802.00 29,733,000
ツバキ・ナカシマ 18,700 1,757.00 32,855,900
ホシザキ 35,700 8,040.00 287,028,000
大豊工業 10,100 831.00 8,393,100
日本精工 250,800 923.00 231,488,400
NTN 262,600 309.00 81,143,400
ジェイテクト 117,100 1,253.00 146,726,300
不二越 11,400 4,300.00 49,020,000
日本トムソン 36,400 471.00 17,144,400
THK 76,100 2,470.00 187,967,000
ユーシン精機 9,500 946.00 8,987,000
前澤給装工業 4,800 1,941.00 9,316,800
イーグル工業 15,200 1,026.00 15,595,200
前澤工業 8,400 356.00 2,990,400
日本ピラー工業 12,400 1,037.00 12,858,800
キッツ 49,600 732.00 36,307,200
マキタ 148,600 3,435.00 510,441,000
日立造船 97,300 388.00 37,752,400
三菱重工業 204,600 4,807.00 983,512,200
IHI 93,800 2,556.00 239,752,800
スター精密 20,900 1,372.00 28,674,800
日清紡ホールディングス 68,000 818.00 55,624,000
イビデン 74,900 1,818.00 136,168,200
コニカミノルタ 267,000 1,049.00 280,083,000
67/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラザー工業 159,100 1,985.00 315,813,500
ミネベアミツミ 226,700 1,726.00 391,284,200
日立製作所 549,500 3,905.00 2,145,797,500
三菱電機 1,220,500 1,400.00 1,708,700,000
富士電機 79,200 3,685.00 291,852,000
東洋電機製造 4,900 1,302.00 6,379,800
安川電機 141,500 3,390.00 479,685,000
シンフォニアテクノロジー 17,100 1,191.00 20,366,100
明電舎 24,300 1,656.00 40,240,800
オリジン 3,400 1,408.00 4,787,200
山洋電気 6,000 4,125.00 24,750,000
デンヨー 11,400 1,447.00 16,495,800
東芝テック 15,300 2,982.00 45,624,600
芝浦メカトロニクス 2,300 2,627.00 6,042,100
マブチモーター 33,900 3,685.00 124,921,500
日本電産 146,900 14,265.00 2,095,528,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,900 1,315.00 9,073,500
トレックス・セミコンダクター 5,700 1,159.00 6,606,300
東光高岳 6,400 1,197.00 7,660,800
ダブル・スコープ 18,000 1,453.00 26,154,000
ダイヘン 13,400 3,060.00 41,004,000
ヤーマン 18,000 881.00 15,858,000
JVCケンウッド 94,600 237.00 22,420,200
ミマキエンジニアリング 11,500 619.00 7,118,500
第一精工 5,300 1,225.00 6,492,500
日新電機 28,700 1,159.00 33,263,300
大崎電気工業 24,500 708.00 17,346,000
オムロン 129,700 5,450.00 706,865,000
日東工業 19,600 1,936.00 37,945,600
IDEC 16,400 1,986.00 32,570,400
正興電機製作所 2,600 790.00 2,054,000
不二電機工業 1,600 1,250.00 2,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,000 2,041.00 89,804,000
サクサホールディングス 3,200 1,867.00 5,974,400
メルコホールディングス 5,200 3,060.00 15,912,000
テクノメディカ 2,900 2,163.00 6,272,700
日本電気 157,900 4,080.00 644,232,000
富士通 117,700 7,602.00 894,755,400
沖電気工業 53,000 1,317.00 69,801,000
岩崎通信機 5,700 792.00 4,514,400
電気興業 6,500 3,210.00 20,865,000
サンケン電気 14,300 2,173.00 31,073,900
68/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナカヨ 2,500 1,592.00 3,980,000
アイホン 7,000 1,668.00 11,676,000
ルネサスエレクトロニクス 128,800 509.00 65,559,200
セイコーエプソン 151,500 1,705.00 258,307,500
ワコム 89,300 352.00 31,433,600
アルバック 24,400 3,335.00 81,374,000
アクセル 5,700 585.00 3,334,500
EIZO 11,200 3,830.00 42,896,000
日本信号 31,200 1,181.00 36,847,200
京三製作所 26,600 369.00 9,815,400
能美防災 16,300 2,330.00 37,979,000
ホーチキ 8,000 1,330.00 10,640,000
星和電機 7,200 507.00 3,650,400
エレコム 11,700 3,520.00 41,184,000
パナソニック 1,394,400 884.90 1,233,904,560
シャープ 121,200 1,145.00 138,774,000
アンリツ 78,600 1,841.00 144,702,600
富士通ゼネラル 37,400 1,674.00 62,607,600
ソニー 818,900 5,631.00 4,611,225,900
TDK 63,900 7,800.00 498,420,000
帝国通信工業 5,700 1,153.00 6,572,100
タムラ製作所 47,300 556.00 26,298,800
アルプスアルパイン 127,200 1,782.00 226,670,400
池上通信機 3,900 1,126.00 4,391,400
鈴木 7,100 607.00 4,309,700
日本トリム 2,400 5,280.00 12,672,000
ローランド ディー.ジー. 6,400 2,399.00 15,353,600
フォスター電機 13,900 1,502.00 20,877,800
SMK 3,500 2,671.00 9,348,500
ヨコオ 8,800 2,096.00 18,444,800
ホシデン 36,200 1,151.00 41,666,200
ヒロセ電機 17,500 11,840.00 207,200,000
日本航空電子工業 28,100 1,517.00 42,627,700
TOA 13,200 1,293.00 17,067,600
マクセルホールディングス 26,500 1,679.00 44,493,500
古野電気 16,100 990.00 15,939,000
ユニデンホールディングス 3,700 1,828.00 6,763,600
スミダコーポレーション 10,700 1,117.00 11,951,900
アイコム 6,800 2,351.00 15,986,800
リオン 5,700 2,034.00 11,593,800
本多通信工業 11,100 491.00 5,450,100
横河電機 122,200 2,102.00 256,864,400
69/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新電元工業 4,400 3,575.00 15,730,000
アズビル 78,800 2,599.00 204,801,200
東亜ディーケーケー 6,400 848.00 5,427,200
日本光電工業 53,900 2,913.00 157,010,700
チノー 4,300 1,219.00 5,241,700
共和電業 13,100 418.00 5,475,800
日本電子材料 5,100 496.00 2,529,600
堀場製作所 24,200 5,430.00 131,406,000
アドバンテスト 83,200 2,687.00 223,558,400
小野測器 6,100 552.00 3,367,200
エスペック 11,000 2,314.00 25,454,000
キーエンス 59,900 65,440.00 3,919,856,000
日置電機 6,500 3,495.00 22,717,500
シスメックス 95,100 7,289.00 693,183,900
日本マイクロニクス 21,600 925.00 19,980,000
メガチップス 9,900 1,316.00 13,028,400
OBARA GROUP 6,400 3,615.00 23,136,000
澤藤電機 1,700 1,662.00 2,825,400
原田工業 5,400 771.00 4,163,400
コーセル 15,800 1,102.00 17,411,600
イリソ電子工業 11,200 5,340.00 59,808,000
オプテックスグループ 21,700 1,304.00 28,296,800
千代田インテグレ 5,300 1,997.00 10,584,100
アイ・オー・データ機器 4,800 986.00 4,732,800
レーザーテック 25,100 4,010.00 100,651,000
スタンレー電気 86,400 2,553.00 220,579,200
岩崎電気 5,000 1,306.00 6,530,000
ウシオ電機 71,100 1,370.00 97,407,000
岡谷電機産業 9,500 372.00 3,534,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,800 616.00 7,268,800
エノモト 3,800 751.00 2,853,800
日本セラミック 12,500 2,775.00 34,687,500
遠藤照明 6,600 735.00 4,851,000
古河電池 9,200 651.00 5,989,200
双信電機 6,700 510.00 3,417,000
山一電機 9,200 909.00 8,362,800
図研 8,100 1,681.00 13,616,100
日本電子 24,200 2,357.00 57,039,400
カシオ計算機 108,100 1,348.00 145,718,800
ファナック 116,000 19,725.00 2,288,100,000
日本シイエムケイ 31,500 606.00 19,089,000
エンプラス 5,600 3,175.00 17,780,000
70/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大真空 4,800 1,079.00 5,179,200
ローム 58,400 6,720.00 392,448,000
浜松ホトニクス 87,600 4,175.00 365,730,000
三井ハイテック 13,800 1,117.00 15,414,600
新光電気工業 41,300 885.00 36,550,500
京セラ 186,000 6,976.00 1,297,536,000
太陽誘電 54,400 1,855.00 100,912,000
村田製作所 384,200 4,650.00 1,786,530,000
双葉電子工業 20,200 1,380.00 27,876,000
北陸電気工業 4,900 952.00 4,664,800
ニチコン 38,800 831.00 32,242,800
日本ケミコン 8,700 1,495.00 13,006,500
KOA 18,700 1,332.00 24,908,400
市光工業 18,800 668.00 12,558,400
小糸製作所 73,200 5,500.00 402,600,000
ミツバ 23,000 636.00 14,628,000
SCREENホールディングス 21,200 4,115.00 87,238,000
キヤノン電子 11,400 1,855.00 21,147,000
キヤノン 657,000 3,229.00 2,121,453,000
リコー 367,100 1,090.00 400,139,000
象印マホービン 30,500 1,152.00 35,136,000
MUTOHホールディングス 1,900 1,700.00 3,230,000
東京エレクトロン 81,400 14,320.00 1,165,648,000
トヨタ紡織 42,700 1,386.00 59,182,200
芦森工業 2,600 1,588.00 4,128,800
ユニプレス 23,700 1,717.00 40,692,900
豊田自動織機 98,800 5,830.00 576,004,000
モリタホールディングス 21,400 1,890.00 40,446,000
三櫻工業 15,700 446.00 7,002,200
デンソー 268,700 4,465.00 1,199,745,500
東海理化電機製作所 32,200 1,731.00 55,738,200
三井E&Sホールディングス 44,100 976.00 43,041,600
川崎重工業 95,000 2,501.00 237,595,000
名村造船所 36,700 301.00 11,046,700
日本車輌製造 4,400 2,528.00 11,123,200
三菱ロジスネクスト 14,500 1,157.00 16,776,500
近畿車輛 1,800 1,767.00 3,180,600
日産自動車 1,439,300 764.30 1,100,056,990
いすゞ自動車 385,800 1,217.00 469,518,600
トヨタ自動車 1,360,000 6,651.00 9,045,360,000
日野自動車 152,400 897.00 136,702,800
三菱自動車工業 451,700 510.00 230,367,000
71/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エフテック 8,600 742.00 6,381,200
レシップホールディングス 4,400 774.00 3,405,600
GMB 2,500 853.00 2,132,500
ファルテック 2,200 792.00 1,742,400
武蔵精密工業 29,700 1,349.00 40,065,300
日産車体 23,800 1,028.00 24,466,400
新明和工業 51,100 1,361.00 69,547,100
極東開発工業 24,300 1,313.00 31,905,900
日信工業 22,400 1,489.00 33,353,600
トピー工業 10,100 2,464.00 24,886,400
ティラド 4,500 1,924.00 8,658,000
タチエス 20,100 1,356.00 27,255,600
NOK 65,700 1,542.00 101,309,400
フタバ産業 34,100 557.00 18,993,700
KYB 12,700 2,917.00 37,045,900
大同メタル工業 19,900 656.00 13,054,400
プレス工業 60,600 470.00 28,482,000
ミクニ 15,700 377.00 5,918,900
太平洋工業 25,600 1,499.00 38,374,400
ケーヒン 28,100 1,505.00 42,290,500
河西工業 15,100 780.00 11,778,000
アイシン精機 100,500 3,610.00 362,805,000
マツダ 383,000 1,106.50 423,789,500
今仙電機製作所 11,400 920.00 10,488,000
本田技研工業 1,029,500 2,765.50 2,847,082,250
スズキ 223,300 4,947.00 1,104,665,100
SUBARU 378,900 2,516.00 953,312,400
安永 5,900 1,406.00 8,295,400
ヤマハ発動機 172,400 1,897.00 327,042,800
ショーワ 28,900 1,394.00 40,286,600
TBK 14,700 391.00 5,747,700
エクセディ 16,600 2,120.00 35,192,000
豊田合成 39,400 2,044.00 80,533,600
愛三工業 19,200 665.00 12,768,000
盟和産業 1,900 1,023.00 1,943,700
日本プラスト 9,700 673.00 6,528,100
ヨロズ 11,500 1,326.00 15,249,000
エフ・シー・シー 22,000 2,227.00 48,994,000
シマノ 49,200 16,250.00 799,500,000
テイ・エス テック 28,400 2,838.00 80,599,200
ジャムコ 6,100 2,095.00 12,779,500
テルモ 345,300 3,198.00 1,104,269,400
72/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック 4,100 938.00 3,845,800
日機装 39,400 1,381.00 54,411,400
島津製作所 157,100 2,772.00 435,481,200
JMS 11,300 690.00 7,797,000
長野計器 9,600 748.00 7,180,800
ブイ・テクノロジー 5,700 4,565.00 26,020,500
東京計器 7,800 938.00 7,316,400
愛知時計電機 1,600 4,160.00 6,656,000
インターアクション 6,600 1,373.00 9,061,800
オーバル 12,000 238.00 2,856,000
東京精密 22,100 2,633.00 58,189,300
マニー 16,200 7,000.00 113,400,000
ニコン 212,700 1,546.00 328,834,200
トプコン 65,600 1,323.00 86,788,800
オリンパス 727,200 1,209.00 879,184,800
理研計器 10,800 1,979.00 21,373,200
タムロン 10,800 2,244.00 24,235,200
HOYA 245,700 8,045.00 1,976,656,500
シード 5,200 1,044.00 5,428,800
ノーリツ鋼機 9,600 2,081.00 19,977,600
エー・アンド・デイ 11,200 766.00 8,579,200
朝日インテック 51,800 5,140.00 266,252,000
シチズン時計 133,600 536.00 71,609,600
リズム時計工業 4,200 1,331.00 5,590,200
大研医器 9,700 621.00 6,023,700
メニコン 16,700 3,700.00 61,790,000
シンシア 1,900 580.00 1,102,000
松風 6,000 1,378.00 8,268,000
セイコーホールディングス 18,800 2,174.00 40,871,200
ニプロ 84,500 1,172.00 99,034,000
中本パックス 3,400 1,468.00 4,991,200
スノーピーク 4,700 1,444.00 6,786,800
パラマウントベッドホールディングス 14,000 4,165.00 58,310,000
トランザクション 7,800 861.00 6,715,800
SHO-BI 3,600 365.00 1,314,000
ニホンフラッシュ 5,200 2,503.00 13,015,600
前田工繊 13,400 1,955.00 26,197,000
永大産業 16,000 333.00 5,328,000
アートネイチャー 13,000 633.00 8,229,000
バンダイナムコホールディングス 126,200 5,220.00 658,764,000
アイフィスジャパン 2,700 645.00 1,741,500
共立印刷 20,300 178.00 3,613,400
73/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHOEI 5,900 4,350.00 25,665,000
フランスベッドホールディングス 17,300 968.00 16,746,400
パイロットコーポレーション 21,300 4,095.00 87,223,500
萩原工業 6,800 1,333.00 9,064,400
トッパン・フォームズ 26,100 860.00 22,446,000
フジシールインターナショナル 27,400 3,265.00 89,461,000
タカラトミー 51,100 1,310.00 66,941,000
廣済堂 11,300 669.00 7,559,700
エステールホールディングス 3,300 611.00 2,016,300
アーク 46,600 101.00 4,706,600
タカノ 4,800 784.00 3,763,200
プロネクサス 10,500 1,125.00 11,812,500
ホクシン 7,500 129.00 967,500
ウッドワン 4,100 968.00 3,968,800
大建工業 9,200 2,190.00 20,148,000
凸版印刷 172,300 1,658.00 285,673,400
大日本印刷 172,000 2,339.00 402,308,000
図書印刷 11,400 1,326.00 15,116,400
共同印刷 3,800 2,754.00 10,465,200
NISSHA 25,000 1,093.00 27,325,000
光村印刷 1,100 2,048.00 2,252,800
宝印刷 5,900 1,613.00 9,516,700
アシックス 115,100 1,171.00 134,782,100
ツツミ 3,800 1,873.00 7,117,400
小松ウオール工業 3,700 1,792.00 6,630,400
ヤマハ 72,600 5,130.00 372,438,000
河合楽器製作所 3,800 3,105.00 11,799,000
クリナップ 11,300 548.00 6,192,400
ピジョン 73,800 4,325.00 319,185,000
兼松サステック 800 1,640.00 1,312,000
キングジム 10,100 849.00 8,574,900
リンテック 29,000 2,217.00 64,293,000
イトーキ 22,500 447.00 10,057,500
任天堂 69,800 38,150.00 2,662,870,000
三菱鉛筆 20,100 1,793.00 36,039,300
タカラスタンダード 25,200 1,679.00 42,310,800
コクヨ 58,500 1,498.00 87,633,000
ナカバヤシ 12,000 532.00 6,384,000
グローブライド 5,900 3,630.00 21,417,000
オカムラ 42,600 1,040.00 44,304,000
美津濃 12,100 2,439.00 29,511,900
東京電力ホールディングス 974,200 562.00 547,500,400
74/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中部電力 373,400 1,516.00 566,074,400
関西電力 498,000 1,217.50 606,315,000
中国電力 168,700 1,370.00 231,119,000
北陸電力 119,500 780.00 93,210,000
東北電力 285,800 1,076.00 307,520,800
四国電力 109,900 984.00 108,141,600
九州電力 251,500 1,058.00 266,087,000
北海道電力 114,200 602.00 68,748,400
沖縄電力 22,600 1,655.00 37,403,000
電源開発 97,100 2,424.00 235,370,400
エフオン 5,700 796.00 4,537,200
イーレックス 21,200 1,124.00 23,828,800
レノバ 20,000 800.00 16,000,000
東京瓦斯 239,400 2,553.00 611,188,200
大阪瓦斯 236,800 1,890.00 447,552,000
東邦瓦斯 60,400 4,020.00 242,808,000
北海道瓦斯 6,600 1,445.00 9,537,000
広島ガス 25,100 333.00 8,358,300
西部瓦斯 13,700 2,080.00 28,496,000
静岡ガス 37,500 804.00 30,150,000
メタウォーター 5,900 3,350.00 19,765,000
SBSホールディングス 12,000 1,525.00 18,300,000
東武鉄道 128,700 3,140.00 404,118,000
相鉄ホールディングス 41,800 2,992.00 125,065,600
東京急行電鉄 331,500 1,943.00 644,104,500
京浜急行電鉄 167,200 1,860.00 310,992,000
小田急電鉄 195,500 2,684.00 524,722,000
京王電鉄 68,200 7,360.00 501,952,000
京成電鉄 91,500 3,980.00 364,170,000
富士急行 16,600 4,000.00 66,400,000
新京成電鉄 3,100 2,035.00 6,308,500
東日本旅客鉄道 217,000 10,090.00 2,189,530,000
西日本旅客鉄道 109,400 8,746.00 956,812,400
東海旅客鉄道 109,300 21,950.00 2,399,135,000
西武ホールディングス 151,200 1,800.00 272,160,000
鴻池運輸 19,400 1,700.00 32,980,000
西日本鉄道 33,800 2,303.00 77,841,400
ハマキョウレックス 9,400 3,750.00 35,250,000
サカイ引越センター 6,400 6,480.00 41,472,000
近鉄グループホールディングス 115,600 5,220.00 603,432,000
阪急阪神ホールディングス 154,200 3,810.00 587,502,000
南海電気鉄道 51,600 2,657.00 137,101,200
75/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京阪ホールディングス 51,500 4,760.00 245,140,000
神戸電鉄 3,000 3,955.00 11,865,000
名古屋鉄道 94,900 3,040.00 288,496,000
山陽電気鉄道 8,900 2,093.00 18,627,700
日本通運 44,600 5,610.00 250,206,000
ヤマトホールディングス 202,600 2,196.50 445,010,900
山九 32,100 5,620.00 180,402,000
丸運 6,600 279.00 1,841,400
丸全昭和運輸 9,400 3,430.00 32,242,000
センコーグループホールディングス 63,700 858.00 54,654,600
トナミホールディングス 2,800 5,580.00 15,624,000
ニッコンホールディングス 44,000 2,511.00 110,484,000
日本石油輸送 1,400 2,806.00 3,928,400
福山通運 14,800 3,830.00 56,684,000
セイノーホールディングス 86,600 1,396.00 120,893,600
エスライン 3,500 977.00 3,419,500
神奈川中央交通 2,900 3,765.00 10,918,500
日立物流 25,400 3,470.00 88,138,000
丸和運輸機関 6,100 4,985.00 30,408,500
C&Fロジホールディングス 11,700 1,301.00 15,221,700
九州旅客鉄道 97,000 3,235.00 313,795,000
SGホールディングス 109,200 3,100.00 338,520,000
日本郵船 97,100 1,670.00 162,157,000
商船三井 68,900 2,472.00 170,320,800
川崎汽船 35,600 1,251.00 44,535,600
NSユナイテッド海運 6,700 2,195.00 14,706,500
飯野海運 56,800 350.00 19,880,000
共栄タンカー 1,500 1,446.00 2,169,000
乾汽船 10,400 838.00 8,715,200
日本航空 211,600 3,443.00 728,538,800
ANAホールディングス 211,300 3,545.00 749,058,500
パスコ 2,200 806.00 1,773,200
トランコム 3,200 6,200.00 19,840,000
日新 10,000 1,772.00 17,720,000
三菱倉庫 40,000 3,070.00 122,800,000
三井倉庫ホールディングス 14,100 1,518.00 21,403,800
住友倉庫 42,600 1,353.00 57,637,800
澁澤倉庫 6,300 1,714.00 10,798,200
東陽倉庫 20,900 327.00 6,834,300
日本トランスシティ 25,400 474.00 12,039,600
ケイヒン 2,200 1,202.00 2,644,400
中央倉庫 7,000 1,032.00 7,224,000
76/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
川西倉庫 2,300 1,044.00 2,401,200
安田倉庫 9,500 865.00 8,217,500
ファイズ 2,000 724.00 1,448,000
東洋埠頭 3,500 1,363.00 4,770,500
宇徳 9,900 490.00 4,851,000
上組 71,300 2,527.00 180,175,100
サンリツ 2,700 638.00 1,722,600
キムラユニティー 3,100 1,071.00 3,320,100
キユーソー流通システム 2,900 1,972.00 5,718,800
近鉄エクスプレス 21,800 1,395.00 30,411,000
東海運 6,600 256.00 1,689,600
エーアイテイー 7,500 959.00 7,192,500
内外トランスライン 3,600 1,186.00 4,269,600
日本コンセプト 4,200 1,273.00 5,346,600
NECネッツエスアイ 13,300 2,811.00 37,386,300
クロスキャット 3,400 935.00 3,179,000
システナ 42,800 1,806.00 77,296,800
デジタルアーツ 6,400 10,220.00 65,408,000
日鉄ソリューションズ 18,000 3,435.00 61,830,000
キューブシステム 6,600 790.00 5,214,000
エイジア 2,500 1,192.00 2,980,000
コア 5,200 1,614.00 8,392,800
ソリトンシステムズ 7,000 966.00 6,762,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,400 1,520.00 8,208,000
TIS 40,000 5,490.00 219,600,000
ネオス 4,800 802.00 3,849,600
電算システム 4,600 3,420.00 15,732,000
グリー 83,000 506.00 41,998,000
コーエーテクモホールディングス 24,600 1,970.00 48,462,000
三菱総合研究所 5,200 3,365.00 17,498,000
電算 1,400 2,012.00 2,816,800
AGS 7,100 702.00 4,984,200
ファインデックス 10,300 855.00 8,806,500
ブレインパッド 2,300 6,480.00 14,904,000
KLab 21,500 904.00 19,436,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,100 1,144.00 18,418,400
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,254.00 4,508,000
ネクソン 305,600 1,564.00 477,958,400
アイスタイル 31,000 714.00 22,134,000
エムアップ 4,200 2,586.00 10,861,200
エイチーム 8,400 1,178.00 9,895,200
エニグモ 4,300 2,513.00 10,805,900
77/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノスジャパン 10,400 566.00 5,886,400
コロプラ 39,500 661.00 26,109,500
ブロードリーフ 59,700 542.00 32,357,400
クロス・マーケティンググループ 5,000 359.00 1,795,000
デジタルハーツホールディングス 5,600 1,076.00 6,025,600
システム情報 6,300 913.00 5,751,900
メディアドゥホールディングス 3,800 3,040.00 11,552,000
じげん 17,200 777.00 13,364,400
エンカレッジ・テクノロジ 1,800 832.00 1,497,600
サイバーリンクス 2,000 1,139.00 2,278,000
フィックスターズ 12,800 1,970.00 25,216,000
CARTA HOLDINGS 5,900 1,355.00 7,994,500
オプティム 5,300 3,525.00 18,682,500
セレス 4,000 2,030.00 8,120,000
ティーガイア 12,100 1,975.00 23,897,500
セック 2,000 3,310.00 6,620,000
日本アジアグループ 12,600 341.00 4,296,600
豆蔵ホールディングス 8,300 1,290.00 10,707,000
テクマトリックス 8,500 2,069.00 17,586,500
プロシップ 3,600 1,159.00 4,172,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 289,200 301.00 87,049,200
GMOペイメントゲートウェイ 19,700 7,280.00 143,416,000
ザッパラス 6,800 365.00 2,482,000
システムリサーチ 1,700 3,660.00 6,222,000
インターネットイニシアティブ 19,600 2,045.00 40,082,000
さくらインターネット 14,700 504.00 7,408,800
ヴィンクス 4,200 1,195.00 5,019,000
GMOクラウド 2,700 3,005.00 8,113,500
SRAホールディングス 6,400 2,697.00 17,260,800
Minoriソリューションズ 2,500 1,902.00 4,755,000
システムインテグレータ 3,700 665.00 2,460,500
朝日ネット 10,100 706.00 7,130,600
eBASE 7,300 1,079.00 7,876,700
アバント 4,400 2,138.00 9,407,200
アドソル日進 4,400 1,562.00 6,872,800
フリービット 7,300 1,295.00 9,453,500
コムチュア 6,800 4,160.00 28,288,000
サイバーコム 2,200 1,980.00 4,356,000
アステリア 8,200 1,051.00 8,618,200
マークラインズ 5,600 1,854.00 10,382,400
メディカル・データ・ビジョン 10,800 1,245.00 13,446,000
ショーケース 3,000 524.00 1,572,000
78/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モバイルファクトリー 3,500 1,422.00 4,977,000
テラスカイ 2,000 1,469.00 2,938,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,400 1,781.00 9,617,400
PCIホールディングス 2,500 2,012.00 5,030,000
パイプドHD 2,000 1,248.00 2,496,000
アイビーシー 2,300 1,319.00 3,033,700
ネオジャパン 2,500 887.00 2,217,500
PR TIMES 1,100 3,005.00 3,305,500
ランドコンピュータ 2,000 1,140.00 2,280,000
ダブルスタンダード 1,100 4,370.00 4,807,000
オープンドア 6,000 2,773.00 16,638,000
マイネット 4,100 710.00 2,911,000
アカツキ 4,300 5,660.00 24,338,000
ベネフィットジャパン 1,100 847.00 931,700
Ubicomホールディングス 2,300 1,704.00 3,919,200
LINE 36,500 3,035.00 110,777,500
カナミックネットワーク 2,500 2,347.00 5,867,500
ノムラシステムコーポレーション 1,600 734.00 1,174,400
チェンジ 2,400 2,469.00 5,925,600
シンクロ・フード 5,400 571.00 3,083,400
オークネット 6,400 1,305.00 8,352,000
エイトレッド 1,400 1,912.00 2,676,800
AOI TYO Holdings 13,300 752.00 10,001,600
マクロミル 21,400 1,237.00 26,471,800
ビーグリー 3,300 812.00 2,679,600
オロ 3,200 2,457.00 7,862,400
テモナ 2,000 453.00 906,000
ソルクシーズ 5,400 862.00 4,654,800
フェイス 5,000 982.00 4,910,000
プロトコーポレーション 5,500 2,004.00 11,022,000
ハイマックス 1,500 1,727.00 2,590,500
野村総合研究所 76,200 5,360.00 408,432,000
サイバネットシステム 10,000 617.00 6,170,000
CEホールディングス 3,700 940.00 3,478,000
日本システム技術 2,100 1,811.00 3,803,100
インテージホールディングス 15,500 978.00 15,159,000
東邦システムサイエンス 3,800 935.00 3,553,000
ソースネクスト 46,900 397.00 18,619,300
インフォコム 13,200 2,417.00 31,904,400
FIG 11,300 309.00 3,491,700
アルテリア・ネットワークス 13,400 1,215.00 16,281,000
79/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,800 1,904.00 5,331,200
フォーカスシステムズ 8,300 844.00 7,005,200
クレスコ 3,700 3,330.00 12,321,000
フジ・メディア・ホールディングス 124,400 1,493.00 185,729,200
オービック 41,500 12,770.00 529,955,000
ジャストシステム 17,100 3,535.00 60,448,500
TDCソフト 10,700 866.00 9,266,200
ヤフー 781,500 317.00 247,735,500
トレンドマイクロ 63,900 4,910.00 313,749,000
IDホールディングス 4,800 1,156.00 5,548,800
日本オラクル 24,300 7,690.00 186,867,000
アルファシステムズ 3,800 2,809.00 10,674,200
フューチャー 16,400 2,111.00 34,620,400
CAC Holdings 8,700 1,529.00 13,302,300
ソフトバンク・テクノロジー 5,200 2,375.00 12,350,000
トーセ 3,500 837.00 2,929,500
オービックビジネスコンサルタント 12,300 5,030.00 61,869,000
伊藤忠テクノソリューションズ 54,600 2,824.00 154,190,400
アイティフォー 14,700 826.00 12,142,200
東計電算 1,800 3,090.00 5,562,000
エックスネット 2,400 902.00 2,164,800
大塚商会 64,800 4,465.00 289,332,000
サイボウズ 14,200 1,383.00 19,638,600
ソフトブレーン 9,800 503.00 4,929,400
電通国際情報サービス 7,500 3,520.00 26,400,000
デジタルガレージ 23,400 3,400.00 79,560,000
EMシステムズ 9,900 1,653.00 16,364,700
ウェザーニューズ 4,100 3,340.00 13,694,000
CIJ 9,600 1,007.00 9,667,200
東洋ビジネスエンジニアリング 1,300 2,034.00 2,644,200
日本エンタープライズ 13,600 166.00 2,257,600
WOWOW 5,800 2,680.00 15,544,000
スカラ 8,600 923.00 7,937,800
インテリジェント ウェイブ 4,800 867.00 4,161,600
IMAGICA GROUP 10,500 615.00 6,457,500
ネットワンシステムズ 42,400 3,155.00 133,772,000
システムソフト 30,500 92.00 2,806,000
アルゴグラフィックス 10,300 2,330.00 23,999,000
マーベラス 18,500 825.00 15,262,500
エイベックス 20,700 1,393.00 28,835,100
日本ユニシス 37,500 3,725.00 139,687,500
兼松エレクトロニクス 6,600 2,984.00 19,694,400
80/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京放送ホールディングス 79,600 1,834.00 145,986,400
日本テレビホールディングス 110,100 1,568.00 172,636,800
朝日放送グループホールディングス 12,200 723.00 8,820,600
テレビ朝日ホールディングス 33,000 1,728.00 57,024,000
スカパーJSATホールディングス 91,900 426.00 39,149,400
テレビ東京ホールディングス 9,900 2,348.00 23,245,200
日本BS放送 4,200 1,064.00 4,468,800
ビジョン 3,800 4,805.00 18,259,000
スマートバリュー 3,800 681.00 2,587,800
ワイヤレスゲート 5,700 514.00 2,929,800
コネクシオ 8,600 1,341.00 11,532,600
クロップス 2,500 612.00 1,530,000
日本電信電話 819,100 4,993.00 4,089,766,300
KDDI 1,055,400 2,765.00 2,918,181,000
ソフトバンク 1,269,800 1,415.50 1,797,401,900
光通信 14,100 23,440.00 330,504,000
NTTドコモ 758,300 2,518.50 1,909,778,550
エムティーアイ 11,900 777.00 9,246,300
GMOインターネット 43,700 1,927.00 84,209,900
アイドママーケティングコミュニケーション 2,900 590.00 1,711,000
カドカワ 35,100 1,461.00 51,281,100
学研ホールディングス 4,100 4,990.00 20,459,000
ゼンリン 24,000 1,940.00 46,560,000
昭文社 6,100 349.00 2,128,900
インプレスホールディングス 9,900 136.00 1,346,400
アイネット 6,900 1,180.00 8,142,000
松竹 7,900 12,430.00 98,197,000
東宝 78,800 4,785.00 377,058,000
東映 5,100 15,020.00 76,602,000
エヌ・ティ・ティ・データ 319,000 1,424.00 454,256,000
ピー・シー・エー 1,600 3,335.00 5,336,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,200 2,206.00 4,853,200
DTS 13,400 4,545.00 60,903,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 55,800 3,365.00 187,767,000
シーイーシー 12,900 2,418.00 31,192,200
カプコン 51,400 2,080.00 106,912,000
アイ・エス・ビー 2,500 1,633.00 4,082,500
ジャステック 7,200 960.00 6,912,000
SCSK 31,600 5,330.00 168,428,000
日本システムウエア 4,000 2,659.00 10,636,000
アイネス 15,400 1,159.00 17,848,600
TKC 10,200 4,715.00 48,093,000
81/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士ソフト 17,900 4,725.00 84,577,500
NSD 19,700 3,170.00 62,449,000
コナミホールディングス 49,000 5,090.00 249,410,000
福井コンピュータホールディングス 4,000 2,509.00 10,036,000
JBCCホールディングス 9,600 1,450.00 13,920,000
ミロク情報サービス 11,900 3,390.00 40,341,000
ソフトバンクグループ 1,001,000 5,099.00 5,104,099,000
ホウスイ 1,000 840.00 840,000
高千穂交易 4,600 977.00 4,494,200
伊藤忠食品 3,000 4,770.00 14,310,000
エレマテック 11,200 987.00 11,054,400
JALUX 3,400 2,795.00 9,503,000
あらた 8,900 3,680.00 32,752,000
トーメンデバイス 1,800 2,272.00 4,089,600
東京エレクトロン デバイス 4,400 1,907.00 8,390,800
フィールズ 10,500 513.00 5,386,500
双日 663,900 348.00 231,037,200
アルフレッサ ホールディングス 133,600 2,663.00 355,776,800
横浜冷凍 33,700 986.00 33,228,200
神栄 1,700 764.00 1,298,800
ラサ商事 6,400 795.00 5,088,000
ラクーンホールディングス 5,800 638.00 3,700,400
アルコニックス 12,800 1,415.00 18,112,000
神戸物産 18,100 5,430.00 98,283,000
あい ホールディングス 17,200 1,751.00 30,117,200
ディーブイエックス 4,700 808.00 3,797,600
ダイワボウホールディングス 11,000 4,985.00 54,835,000
マクニカ・富士エレホールディングス 33,300 1,380.00 45,954,000
ラクト・ジャパン 5,200 3,615.00 18,798,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,600 1,026.00 23,187,600
八洲電機 9,300 856.00 7,960,800
メディアスホールディングス 6,800 721.00 4,902,800
レスターホールディングス 13,200 1,507.00 19,892,400
ジューテックホールディングス 2,800 959.00 2,685,200
大光 5,100 620.00 3,162,000
OCHIホールディングス 3,500 1,211.00 4,238,500
TOKAIホールディングス 63,500 895.00 56,832,500
黒谷 2,800 442.00 1,237,600
Cominix 2,100 805.00 1,690,500
三洋貿易 6,100 2,372.00 14,469,200
ビューティガレージ 1,900 1,546.00 2,937,400
ウイン・パートナーズ 7,800 1,141.00 8,899,800
82/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミタチ産業 3,600 713.00 2,566,800
シップヘルスケアホールディングス 25,000 4,715.00 117,875,000
明治電機工業 3,800 1,414.00 5,373,200
デリカフーズホールディングス 2,100 1,463.00 3,072,300
スターティアホールディングス 2,400 517.00 1,240,800
コメダホールディングス 27,800 2,025.00 56,295,000
富士興産 4,700 948.00 4,455,600
協栄産業 1,500 1,414.00 2,121,000
小野建 10,800 1,390.00 15,012,000
南陽 2,500 1,505.00 3,762,500
佐鳥電機 8,900 862.00 7,671,800
エコートレーディング 2,800 529.00 1,481,200
伯東 8,200 1,201.00 9,848,200
コンドーテック 9,300 941.00 8,751,300
中山福 6,900 561.00 3,870,900
ナガイレーベン 17,400 2,377.00 41,359,800
三菱食品 13,200 2,785.00 36,762,000
松田産業 8,800 1,506.00 13,252,800
第一興商 17,900 5,020.00 89,858,000
メディパルホールディングス 129,700 2,354.00 305,313,800
SPK 2,600 2,387.00 6,206,200
萩原電気ホールディングス 4,400 2,772.00 12,196,800
アズワン 8,600 9,440.00 81,184,000
スズデン 4,200 1,348.00 5,661,600
尾家産業 3,900 1,325.00 5,167,500
シモジマ 7,400 1,118.00 8,273,200
ドウシシャ 11,300 1,740.00 19,662,000
小津産業 2,600 1,661.00 4,318,600
高速 7,200 1,156.00 8,323,200
たけびし 4,200 1,354.00 5,686,800
リックス 2,700 1,453.00 3,923,100
丸文 10,700 557.00 5,959,900
ハピネット 10,000 1,322.00 13,220,000
橋本総業ホールディングス 2,400 1,554.00 3,729,600
日本ライフライン 37,700 1,706.00 64,316,200
タカショー 5,900 457.00 2,696,300
エクセル 4,500 1,557.00 7,006,500
マルカ 3,900 1,931.00 7,530,900
IDOM 40,600 294.00 11,936,400
日本エム・ディ・エム 7,000 1,431.00 10,017,000
進和 7,100 2,184.00 15,506,400
エスケイジャパン 2,900 511.00 1,481,900
83/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイトロン 5,500 1,181.00 6,495,500
シークス 15,300 1,260.00 19,278,000
田中商事 4,100 596.00 2,443,600
オーハシテクニカ 6,800 1,428.00 9,710,400
白銅 3,900 1,337.00 5,214,300
伊藤忠商事 840,700 2,074.50 1,744,032,150
丸紅 1,185,300 725.60 860,053,680
高島 1,900 1,674.00 3,180,600
長瀬産業 67,600 1,603.00 108,362,800
蝶理 7,700 1,717.00 13,220,900
豊田通商 134,200 3,305.00 443,531,000
三共生興 20,500 526.00 10,783,000
兼松 48,000 1,211.00 58,128,000
ツカモトコーポレーション 2,200 1,053.00 2,316,600
三井物産 990,200 1,755.50 1,738,296,100
日本紙パルプ商事 6,800 3,605.00 24,514,000
日立ハイテクノロジーズ 36,500 5,510.00 201,115,000
カメイ 15,700 1,116.00 17,521,200
東都水産 1,700 2,595.00 4,411,500
OUGホールディングス 1,900 2,642.00 5,019,800
スターゼン 4,400 4,200.00 18,480,000
山善 47,000 1,050.00 49,350,000
椿本興業 2,700 3,225.00 8,707,500
住友商事 710,900 1,611.50 1,145,615,350
内田洋行 5,100 3,470.00 17,697,000
三菱商事 843,500 2,860.00 2,412,410,000
第一実業 5,500 3,035.00 16,692,500
キヤノンマーケティングジャパン 34,400 2,353.00 80,943,200
西華産業 6,800 1,320.00 8,976,000
佐藤商事 10,800 889.00 9,601,200
菱洋エレクトロ 12,200 1,742.00 21,252,400
東京産業 12,000 484.00 5,808,000
ユアサ商事 12,300 2,985.00 36,715,500
神鋼商事 2,700 2,301.00 6,212,700
小林産業 7,200 322.00 2,318,400
阪和興業 20,900 2,839.00 59,335,100
正栄食品工業 8,400 3,275.00 27,510,000
カナデン 10,900 1,337.00 14,573,300
菱電商事 9,500 1,645.00 15,627,500
フルサト工業 6,600 1,419.00 9,365,400
岩谷産業 26,700 3,720.00 99,324,000
すてきナイスグループ 5,200 535.00 2,782,000
84/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭光通商 4,300 639.00 2,747,700
ニチモウ 1,900 1,730.00 3,287,000
極東貿易 3,700 1,461.00 5,405,700
イワキ 14,400 505.00 7,272,000
三愛石油 32,300 1,021.00 32,978,300
稲畑産業 28,900 1,361.00 39,332,900
GSIクレオス 3,200 1,185.00 3,792,000
明和産業 11,100 370.00 4,107,000
クワザワ 4,300 443.00 1,904,900
ワキタ 25,600 1,036.00 26,521,600
東邦ホールディングス 35,600 2,446.00 87,077,600
サンゲツ 35,700 2,065.00 73,720,500
ミツウロコグループホールディングス 16,000 806.00 12,896,000
シナネンホールディングス 5,000 1,831.00 9,155,000
伊藤忠エネクス 26,600 862.00 22,929,200
サンリオ 37,100 2,428.00 90,078,800
サンワテクノス 7,300 842.00 6,146,600
リョーサン 13,300 2,478.00 32,957,400
新光商事 11,300 1,864.00 21,063,200
トーホー 5,400 2,048.00 11,059,200
三信電気 8,300 1,784.00 14,807,200
東陽テクニカ 13,900 940.00 13,066,000
モスフードサービス 15,800 2,353.00 37,177,400
加賀電子 12,000 1,516.00 18,192,000
ソーダニッカ 12,400 591.00 7,328,400
立花エレテック 8,900 1,753.00 15,601,700
フォーバル 5,300 901.00 4,775,300
PALTAC 21,700 5,770.00 125,209,000
三谷産業 14,100 279.00 3,933,900
西本Wismettacホールディングス 2,700 3,465.00 9,355,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,191.00 1,191,000
国際紙パルプ商事 28,100 279.00 7,839,900
ヤマタネ 6,000 1,332.00 7,992,000
丸紅建材リース 1,200 1,688.00 2,025,600
日鉄物産 8,600 4,395.00 37,797,000
泉州電業 4,000 2,734.00 10,936,000
トラスコ中山 25,000 2,288.00 57,200,000
オートバックスセブン 47,800 1,783.00 85,227,400
モリト 8,800 766.00 6,740,800
加藤産業 18,800 3,330.00 62,604,000
北恵 2,300 868.00 1,996,400
イノテック 7,200 847.00 6,098,400
85/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イエローハット 22,700 1,457.00 33,073,900
JKホールディングス 10,900 569.00 6,202,100
日伝 10,000 1,919.00 19,190,000
北沢産業 9,100 263.00 2,393,300
杉本商事 6,500 2,036.00 13,234,000
因幡電機産業 17,100 4,450.00 76,095,000
東テク 4,000 2,246.00 8,984,000
ミスミグループ本社 150,500 2,625.00 395,062,500
アルテック 8,900 213.00 1,895,700
タキヒヨー 3,600 1,867.00 6,721,200
蔵王産業 2,000 1,342.00 2,684,000
スズケン 54,800 6,450.00 353,460,000
ジェコス 8,300 958.00 7,951,400
ルネサスイーストン 11,100 454.00 5,039,400
ローソン 30,400 5,190.00 157,776,000
サンエー 9,100 4,385.00 39,903,500
カワチ薬品 9,400 1,948.00 18,311,200
エービーシー・マート 18,800 7,030.00 132,164,000
ハードオフコーポレーション 4,900 680.00 3,332,000
アスクル 12,600 2,449.00 30,857,400
ゲオホールディングス 18,400 1,393.00 25,631,200
アダストリア 16,700 2,407.00 40,196,900
ジーフット 7,500 646.00 4,845,000
くら寿司 7,100 4,540.00 32,234,000
キャンドゥ 5,800 1,623.00 9,413,400
パルグループホールディングス 6,200 3,210.00 19,902,000
エディオン 51,100 954.00 48,749,400
サーラコーポレーション 24,600 582.00 14,317,200
ワッツ 5,500 681.00 3,745,500
ハローズ 4,600 2,334.00 10,736,400
フジオフードシステム 5,100 2,712.00 13,831,200
あみやき亭 2,600 3,375.00 8,775,000
ひらまつ 24,300 348.00 8,456,400
大黒天物産 2,900 3,365.00 9,758,500
ハニーズホールディングス 10,700 1,032.00 11,042,400
ファーマライズホールディングス 3,000 510.00 1,530,000
アルペン 9,300 1,560.00 14,508,000
ハブ 3,900 1,215.00 4,738,500
クオールホールディングス 17,800 1,599.00 28,462,200
ジンズ 6,400 5,960.00 38,144,000
ビックカメラ 71,400 1,080.00 77,112,000
DCMホールディングス 64,900 1,057.00 68,599,300
86/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペッパーフードサービス 9,600 1,837.00 17,635,200
MonotaRO 76,000 2,595.00 197,220,000
東京一番フーズ 3,300 604.00 1,993,200
DDホールディングス 2,700 2,168.00 5,853,600
きちりホールディングス 3,400 712.00 2,420,800
アークランドサービスホールディングス 8,800 1,850.00 16,280,000
J.フロント リテイリング 153,900 1,222.00 188,065,800
ドトール・日レスホールディングス 21,200 2,053.00 43,523,600
マツモトキヨシホールディングス 49,700 3,080.00 153,076,000
ブロンコビリー 6,300 2,205.00 13,891,500
ZOZO 130,000 1,945.00 252,850,000
トレジャー・ファクトリー 3,700 851.00 3,148,700
物語コーポレーション 3,000 8,270.00 24,810,000
ココカラファイン 13,500 5,550.00 74,925,000
三越伊勢丹ホールディングス 225,000 872.00 196,200,000
Hamee 3,900 722.00 2,815,800
ウエルシアホールディングス 31,800 4,290.00 136,422,000
クリエイトSDホールディングス 17,800 2,480.00 44,144,000
丸善CHIホールディングス 14,000 385.00 5,390,000
ティーライフ 1,800 905.00 1,629,000
エー・ピーカンパニー 2,500 465.00 1,162,500
チムニー 3,700 2,380.00 8,806,000
シュッピン 8,300 815.00 6,764,500
ネクステージ 19,400 1,140.00 22,116,000
ジョイフル本田 35,300 1,232.00 43,489,600
鳥貴族 4,000 2,132.00 8,528,000
キリン堂ホールディングス 4,800 1,660.00 7,968,000
ホットランド 6,400 1,548.00 9,907,200
すかいらーくホールディングス 112,100 1,891.00 211,981,100
SFPホールディングス 5,200 1,775.00 9,230,000
綿半ホールディングス 4,500 2,475.00 11,137,500
ヨシックス 2,000 2,389.00 4,778,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 35,100 947.00 33,239,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,000 648.00 3,240,000
BEENOS 4,300 1,689.00 7,262,700
あさひ 10,000 1,223.00 12,230,000
日本調剤 4,300 3,450.00 14,835,000
コスモス薬品 5,300 17,860.00 94,658,000
トーエル 6,000 737.00 4,422,000
オンリー 2,200 811.00 1,784,200
セブン&アイ・ホールディングス 503,800 3,634.00 1,830,809,200
薬王堂 5,300 2,339.00 12,396,700
87/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 32,400 1,352.00 43,804,800
ツルハホールディングス 26,100 9,780.00 255,258,000
サンマルクホールディングス 9,500 2,313.00 21,973,500
フェリシモ 2,800 1,012.00 2,833,600
トリドールホールディングス 14,900 1,981.00 29,516,900
TOKYO BASE 10,900 795.00 8,665,500
ウイルプラスホールディングス 2,000 812.00 1,624,000
ジャパンミート 6,100 1,731.00 10,559,100
サツドラホールディングス 1,900 1,870.00 3,553,000
デファクトスタンダード 1,400 345.00 483,000
アレンザホールディングス 6,600 851.00 5,616,600
バロックジャパンリミテッド 9,900 872.00 8,632,800
クスリのアオキホールディングス 12,000 7,410.00 88,920,000
力の源ホールディングス 4,700 711.00 3,341,700
スシローグローバルホールディングス 13,200 6,380.00 84,216,000
LIXILビバ 10,300 1,151.00 11,855,300
メディカルシステムネットワーク 13,000 503.00 6,539,000
はるやまホールディングス 5,800 821.00 4,761,800
ノジマ 21,400 1,716.00 36,722,400
カッパ・クリエイト 16,900 1,357.00 22,933,300
ライトオン 9,200 726.00 6,679,200
良品計画 17,000 18,840.00 320,280,000
三城ホールディングス 15,200 333.00 5,061,600
アドヴァン 18,500 1,056.00 19,536,000
アルビス 4,600 2,296.00 10,561,600
コナカ 14,500 417.00 6,046,500
ハウス オブ ローゼ 1,600 1,635.00 2,616,000
G-7ホールディングス 3,600 2,997.00 10,789,200
イオン北海道 12,300 735.00 9,040,500
コジマ 20,900 491.00 10,261,900
ヒマラヤ 4,400 850.00 3,740,000
コーナン商事 15,800 2,224.00 35,139,200
エコス 4,500 1,388.00 6,246,000
ワタミ 15,900 1,429.00 22,721,100
マルシェ 3,300 774.00 2,554,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 72,000 6,790.00 488,880,000
西松屋チェーン 26,500 825.00 21,862,500
ゼンショーホールディングス 56,800 2,142.00 121,665,600
幸楽苑ホールディングス 7,700 2,771.00 21,336,700
ハークスレイ 2,600 1,079.00 2,805,400
サイゼリヤ 19,900 2,371.00 47,182,900
88/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス 54,600 420.00 22,932,000
魚力 3,400 1,491.00 5,069,400
フジ・コーポレーション 3,200 2,064.00 6,604,800
ユナイテッドアローズ 13,800 3,265.00 45,057,000
ハイデイ日高 17,400 1,968.00 34,243,200
京都きもの友禅 8,000 349.00 2,792,000
コロワイド 40,000 2,018.00 80,720,000
ピーシーデポコーポレーション 16,300 427.00 6,960,100
壱番屋 8,500 4,700.00 39,950,000
PLANT 3,200 802.00 2,566,400
スギホールディングス 26,400 5,090.00 134,376,000
スクロール 18,800 333.00 6,260,400
ヨンドシーホールディングス 13,400 2,486.00 33,312,400
ユニー・ファミリーマートホールディングス 134,500 2,635.00 354,407,500
木曽路 14,800 2,523.00 37,340,400
SRSホールディングス 14,300 991.00 14,171,300
タカキュー 10,000 171.00 1,710,000
ケーヨー 22,500 472.00 10,620,000
上新電機 14,200 2,090.00 29,678,000
日本瓦斯 19,600 2,714.00 53,194,400
ロイヤルホールディングス 21,000 2,662.00 55,902,000
いなげや 13,500 1,366.00 18,441,000
島忠 25,500 2,417.00 61,633,500
チヨダ 12,700 1,592.00 20,218,400
ライフコーポレーション 9,200 2,112.00 19,430,400
リンガーハット 14,900 2,250.00 33,525,000
MrMaxHD 16,800 448.00 7,526,400
テンアライド 11,100 413.00 4,584,300
AOKIホールディングス 24,200 1,068.00 25,845,600
オークワ 17,300 1,115.00 19,289,500
コメリ 18,600 2,212.00 41,143,200
青山商事 21,100 2,046.00 43,170,600
しまむら 14,000 7,840.00 109,760,000
はせがわ 6,700 402.00 2,693,400
高島屋 94,400 1,112.00 104,972,800
松屋 24,400 854.00 20,837,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 61,800 1,200.00 74,160,000
近鉄百貨店 4,600 3,210.00 14,766,000
パルコ 11,700 1,086.00 12,706,200
丸井グループ 101,800 2,231.00 227,115,800
アクシアル リテイリング 10,000 3,655.00 36,550,000
イオン 462,600 1,846.50 854,190,900
89/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イズミ 24,500 4,315.00 105,717,500
平和堂 24,500 1,885.00 46,182,500
フジ 14,600 1,774.00 25,900,400
ヤオコー 13,700 4,880.00 66,856,000
ゼビオホールディングス 14,600 1,222.00 17,841,200
ケーズホールディングス 125,000 1,030.00 128,750,000
Olympicグループ 7,300 669.00 4,883,700
日産東京販売ホールディングス 18,100 277.00 5,013,700
Genky DrugStores 5,900 2,438.00 14,384,200
総合メディカルホールディングス 10,500 1,671.00 17,545,500
ブックオフグループホールディングス 6,200 1,098.00 6,807,600
アインホールディングス 16,100 6,090.00 98,049,000
元気寿司 3,400 3,170.00 10,778,000
ヤマダ電機 366,400 485.00 177,704,000
アークランドサカモト 20,500 1,325.00 27,162,500
ニトリホールディングス 52,000 13,720.00 713,440,000
グルメ杵屋 8,700 1,137.00 9,891,900
愛眼 9,600 242.00 2,323,200
ケーユーホールディングス 6,400 873.00 5,587,200
吉野家ホールディングス 42,000 1,826.00 76,692,000
松屋フーズホールディングス 5,800 3,300.00 19,140,000
サガミホールディングス 16,200 1,320.00 21,384,000
関西スーパーマーケット 9,200 1,093.00 10,055,600
王将フードサービス 8,800 6,470.00 56,936,000
プレナス 13,500 1,761.00 23,773,500
ミニストップ 9,000 1,559.00 14,031,000
アークス 22,600 2,123.00 47,979,800
バローホールディングス 26,000 2,199.00 57,174,000
ベルク 6,000 5,280.00 31,680,000
大庄 6,500 1,558.00 10,127,000
ファーストリテイリング 16,100 66,090.00 1,064,049,000
サンドラッグ 45,300 2,824.00 127,927,200
サックスバー ホールディングス 10,300 966.00 9,949,800
ヤマザワ 2,600 1,644.00 4,274,400
やまや 2,100 2,080.00 4,368,000
ベルーナ 29,600 720.00 21,312,000
島根銀行 3,800 711.00 2,701,800
じもとホールディングス 81,300 97.00 7,886,100
めぶきフィナンシャルグループ 628,500 272.00 170,952,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,800 1,630.00 27,384,000
九州フィナンシャルグループ 199,400 425.00 84,745,000
ゆうちょ銀行 341,800 1,087.00 371,536,600
90/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山第一銀行 31,400 305.00 9,577,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 757,100 395.00 299,054,500
西日本フィナンシャルホールディングス 76,800 754.00 57,907,200
関西みらいフィナンシャルグループ 57,700 700.00 40,390,000
三十三フィナンシャルグループ 11,000 1,485.00 16,335,000
第四北越フィナンシャルグループ 21,200 2,741.00 58,109,200
新生銀行 88,300 1,658.00 146,401,400
あおぞら銀行 67,200 2,585.00 173,712,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,285,800 503.70 4,173,557,460
りそなホールディングス 1,320,900 441.10 582,648,990
三井住友トラスト・ホールディングス 236,600 3,875.00 916,825,000
三井住友フィナンシャルグループ 848,400 3,752.00 3,183,196,800
千葉銀行 415,600 533.00 221,514,800
群馬銀行 242,900 377.00 91,573,300
武蔵野銀行 18,300 2,035.00 37,240,500
千葉興業銀行 36,400 270.00 9,828,000
筑波銀行 50,000 172.00 8,600,000
七十七銀行 38,300 1,517.00 58,101,100
青森銀行 9,600 2,652.00 25,459,200
秋田銀行 8,100 1,979.00 16,029,900
山形銀行 14,000 1,615.00 22,610,000
岩手銀行 8,700 2,884.00 25,090,800
東邦銀行 107,600 261.00 28,083,600
東北銀行 6,100 1,068.00 6,514,800
みちのく銀行 7,700 1,648.00 12,689,600
ふくおかフィナンシャルグループ 106,500 1,921.00 204,586,500
静岡銀行 304,000 783.00 238,032,000
十六銀行 16,500 2,146.00 35,409,000
八十二銀行 292,300 438.00 128,027,400
山梨中央銀行 15,100 1,173.00 17,712,300
大垣共立銀行 25,700 2,368.00 60,857,600
福井銀行 10,800 1,446.00 15,616,800
北國銀行 12,700 3,060.00 38,862,000
清水銀行 5,400 1,854.00 10,011,600
富山銀行 2,600 2,666.00 6,931,600
滋賀銀行 24,500 2,458.00 60,221,000
南都銀行 19,100 2,248.00 42,936,800
百五銀行 110,800 326.00 36,120,800
京都銀行 43,300 4,040.00 174,932,000
紀陽銀行 43,200 1,394.00 60,220,800
ほくほくフィナンシャルグループ 80,800 1,096.00 88,556,800
広島銀行 179,200 514.00 92,108,800
91/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山陰合同銀行 72,500 688.00 49,880,000
中国銀行 104,400 956.00 99,806,400
鳥取銀行 4,700 1,428.00 6,711,600
伊予銀行 161,000 543.00 87,423,000
百十四銀行 13,200 2,124.00 28,036,800
四国銀行 17,900 912.00 16,324,800
阿波銀行 18,700 2,549.00 47,666,300
大分銀行 7,600 3,120.00 23,712,000
宮崎銀行 8,300 2,460.00 20,418,000
佐賀銀行 7,800 1,523.00 11,879,400
沖縄銀行 11,300 3,310.00 37,403,000
琉球銀行 28,500 1,148.00 32,718,000
セブン銀行 409,600 285.00 116,736,000
みずほフィナンシャルグループ 16,355,900 153.80 2,515,537,420
高知銀行 4,400 764.00 3,361,600
山口フィナンシャルグループ 151,300 726.00 109,843,800
長野銀行 4,500 1,750.00 7,875,000
名古屋銀行 10,000 3,380.00 33,800,000
北洋銀行 184,600 252.00 46,519,200
愛知銀行 4,600 3,595.00 16,537,000
中京銀行 5,300 2,219.00 11,760,700
大光銀行 4,600 1,677.00 7,714,200
愛媛銀行 17,600 1,068.00 18,796,800
トマト銀行 5,500 1,035.00 5,692,500
京葉銀行 54,400 615.00 33,456,000
栃木銀行 66,900 175.00 11,707,500
北日本銀行 4,200 1,664.00 6,988,800
東和銀行 21,100 688.00 14,516,800
福島銀行 10,500 255.00 2,677,500
大東銀行 5,800 561.00 3,253,800
トモニホールディングス 95,400 364.00 34,725,600
フィデアホールディングス 116,900 115.00 13,443,500
池田泉州ホールディングス 131,700 198.00 26,076,600
FPG 37,900 871.00 33,010,900
マーキュリアインベストメント 4,800 733.00 3,518,400
SBIホールディングス 143,500 2,677.00 384,149,500
ジャフコ 19,800 3,910.00 77,418,000
大和証券グループ本社 966,100 472.00 455,999,200
野村ホールディングス 2,118,300 373.50 791,185,050
岡三証券グループ 102,900 392.00 40,336,800
丸三証券 36,000 562.00 20,232,000
東洋証券 44,000 118.00 5,192,000
92/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 143,900 323.00 46,479,700
光世証券 3,100 666.00 2,064,600
水戸証券 35,400 191.00 6,761,400
いちよし証券 25,400 723.00 18,364,200
松井証券 59,100 1,004.00 59,336,400
だいこう証券ビジネス 5,200 478.00 2,485,600
マネックスグループ 111,400 361.00 40,215,400
極東証券 16,300 886.00 14,441,800
岩井コスモホールディングス 12,400 1,163.00 14,421,200
藍澤證券 21,800 639.00 13,930,200
マネーパートナーズグループ 14,500 286.00 4,147,000
スパークス・グループ 48,200 228.00 10,989,600
かんぽ生命保険 45,500 2,007.00 91,318,500
SOMPOホールディングス 212,200 4,135.00 877,447,000
アニコム ホールディングス 9,900 3,850.00 38,115,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 314,700 3,447.00 1,084,770,900
ソニーフィナンシャルホールディングス 98,900 2,627.00 259,810,300
第一生命ホールディングス 681,000 1,585.50 1,079,725,500
東京海上ホールディングス 430,400 5,422.00 2,333,628,800
T&Dホールディングス 372,300 1,142.00 425,166,600
アドバンスクリエイト 2,800 1,749.00 4,897,200
全国保証 33,900 4,040.00 136,956,000
ジェイリース 3,300 312.00 1,029,600
イントラスト 3,400 507.00 1,723,800
日本モーゲージサービス 2,200 1,135.00 2,497,000
Casa 5,400 1,089.00 5,880,600
アルヒ 10,900 2,070.00 22,563,000
プレミアグループ 6,900 1,971.00 13,599,900
クレディセゾン 84,300 1,252.00 105,543,600
芙蓉総合リース 13,800 5,980.00 82,524,000
興銀リース 22,600 2,667.00 60,274,200
東京センチュリー 24,200 4,450.00 107,690,000
日本証券金融 53,000 546.00 28,938,000
アイフル 183,600 213.00 39,106,800
リコーリース 9,500 3,310.00 31,445,000
イオンフィナンシャルサービス 76,900 1,690.00 129,961,000
アコム 241,900 371.00 89,744,900
ジャックス 13,300 2,018.00 26,839,400
オリエントコーポレーション 325,600 111.00 36,141,600
日立キャピタル 28,400 2,359.00 66,995,600
アプラスフィナンシャル 57,800 69.00 3,988,200
オリックス 803,000 1,587.00 1,274,361,000
93/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJリース 271,500 582.00 158,013,000
九州リースサービス 5,900 603.00 3,557,700
日本取引所グループ 325,200 1,718.00 558,693,600
イー・ギャランティ 11,300 1,325.00 14,972,500
アサックス 5,000 561.00 2,805,000
NECキャピタルソリューション 4,900 1,794.00 8,790,600
いちご 156,100 317.00 49,483,700
日本駐車場開発 138,000 170.00 23,460,000
スター・マイカ・ホールディングス 6,400 1,543.00 9,875,200
ヒューリック 252,400 890.00 224,636,000
三栄建築設計 5,600 1,545.00 8,652,000
野村不動産ホールディングス 80,600 2,325.00 187,395,000
三重交通グループホールディングス 26,200 578.00 15,143,600
サムティ 17,400 1,647.00 28,657,800
ディア・ライフ 18,300 443.00 8,106,900
コーセーアールイー 5,200 774.00 4,024,800
エー・ディー・ワークス 185,500 34.00 6,307,000
日本商業開発 8,300 1,443.00 11,976,900
プレサンスコーポレーション 19,800 1,503.00 29,759,400
ユニゾホールディングス 18,700 1,843.00 34,464,100
日本管理センター 9,000 1,178.00 10,602,000
サンセイランディック 4,900 749.00 3,670,100
エストラスト 1,600 716.00 1,145,600
フージャースホールディングス 26,200 606.00 15,877,200
オープンハウス 17,700 4,525.00 80,092,500
東急不動産ホールディングス 325,400 603.00 196,216,200
飯田グループホールディングス 101,000 1,740.00 175,740,000
イーグランド 3,600 684.00 2,462,400
ムゲンエステート 10,500 583.00 6,121,500
ファーストブラザーズ 4,400 982.00 4,320,800
ハウスドゥ 6,600 1,548.00 10,216,800
シーアールイー 4,200 1,027.00 4,313,400
ケイアイスター不動産 4,100 1,626.00 6,666,600
グッドコムアセット 3,600 1,426.00 5,133,600
ジェイ・エス・ビー 900 4,065.00 3,658,500
テンポイノベーション 2,200 1,522.00 3,348,400
パーク24 70,800 2,461.00 174,238,800
パラカ 3,700 2,020.00 7,474,000
三井不動産 639,000 2,638.00 1,685,682,000
三菱地所 843,700 2,053.50 1,732,537,950
平和不動産 23,200 2,228.00 51,689,600
東京建物 132,400 1,238.00 163,911,200
94/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイビル 36,500 1,005.00 36,682,500
京阪神ビルディング 22,400 992.00 22,220,800
住友不動産 270,800 3,945.00 1,068,306,000
テーオーシー 29,200 648.00 18,921,600
東京楽天地 2,000 5,130.00 10,260,000
スターツコーポレーション 16,800 2,578.00 43,310,400
フジ住宅 16,800 714.00 11,995,200
空港施設 16,400 510.00 8,364,000
明和地所 8,900 551.00 4,903,900
ゴールドクレスト 10,100 1,909.00 19,280,900
日本エスリード 5,500 1,590.00 8,745,000
日神不動産 20,400 463.00 9,445,200
日本エスコン 23,400 665.00 15,561,000
タカラレーベン 57,800 382.00 22,079,600
サンヨーハウジング名古屋 8,100 899.00 7,281,900
イオンモール 61,000 1,628.00 99,308,000
毎日コムネット 4,200 715.00 3,003,000
ファースト住建 5,500 1,190.00 6,545,000
カチタス 13,700 4,010.00 54,937,000
トーセイ 17,800 982.00 17,479,600
穴吹興産 1,700 2,957.00 5,026,900
サンフロンティア不動産 17,700 1,026.00 18,160,200
エフ・ジェー・ネクスト 11,700 1,111.00 12,998,700
インテリックス 5,100 661.00 3,371,100
ランドビジネス 5,100 784.00 3,998,400
グランディハウス 13,200 471.00 6,217,200
日本空港ビルデング 38,600 4,565.00 176,209,000
日本工営 7,900 2,405.00 18,999,500
LIFULL 40,900 472.00 19,304,800
ジェイエイシーリクルートメント 9,400 2,504.00 23,537,600
日本M&Aセンター 87,000 2,617.00 227,679,000
メンバーズ 4,000 1,938.00 7,752,000
中広 1,500 583.00 874,500
アイティメディア 2,600 550.00 1,430,000
タケエイ 12,200 913.00 11,138,600
E・Jホールディングス 1,600 1,063.00 1,700,800
トラスト・テック 6,500 3,175.00 20,637,500
コシダカホールディングス 28,200 1,488.00 41,961,600
アルトナー 3,000 794.00 2,382,000
パソナグループ 14,300 1,546.00 22,107,800
CDS 3,000 1,336.00 4,008,000
リンクアンドモチベーション 21,700 587.00 12,737,900
95/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GCA 12,000 716.00 8,592,000
エス・エム・エス 42,900 2,583.00 110,810,700
サニーサイドアップ 1,300 2,127.00 2,765,100
パーソルホールディングス 116,600 2,530.00 294,998,000
リニカル 6,700 984.00 6,592,800
クックパッド 37,100 299.00 11,092,900
エスクリ 3,400 757.00 2,573,800
アイ・ケイ・ケイ 5,900 707.00 4,171,300
学情 4,800 1,251.00 6,004,800
スタジオアリス 5,900 2,054.00 12,118,600
シミックホールディングス 6,500 1,995.00 12,967,500
NJS 2,600 1,746.00 4,539,600
綜合警備保障 46,400 5,110.00 237,104,000
カカクコム 87,400 2,001.00 174,887,400
アイロムグループ 4,400 1,510.00 6,644,000
セントケア・ホールディング 8,800 460.00 4,048,000
サイネックス 2,200 625.00 1,375,000
ルネサンス 6,600 1,770.00 11,682,000
ディップ 18,900 1,772.00 33,490,800
オプトホールディング 7,200 1,644.00 11,836,800
ツクイ 27,700 511.00 14,154,700
キャリアデザインセンター 3,000 1,587.00 4,761,000
ベネフィット・ワン 32,400 1,885.00 61,074,000
エムスリー 245,600 1,977.00 485,551,200
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 600.00 4,560,000
ブラス 1,500 670.00 1,005,000
アウトソーシング 61,600 1,290.00 79,464,000
ウェルネット 11,200 993.00 11,121,600
ワールドホールディングス 3,300 1,729.00 5,705,700
ディー・エヌ・エー 62,900 2,104.00 132,341,600
博報堂DYホールディングス 162,200 1,826.00 296,177,200
ぐるなび 16,800 672.00 11,289,600
タカミヤ 12,200 782.00 9,540,400
ジャパンベストレスキューシステム 7,900 1,502.00 11,865,800
ファンコミュニケーションズ 32,300 552.00 17,829,600
ライク 4,700 1,340.00 6,298,000
ビジネス・ブレークスルー 5,300 357.00 1,892,100
WDBホールディングス 5,400 2,721.00 14,693,400
ティア 7,000 631.00 4,417,000
CDG 1,200 1,360.00 1,632,000
バリューコマース 7,900 2,502.00 19,765,800
インフォマート 64,000 1,764.00 112,896,000
96/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPホールディングス 33,800 289.00 9,768,200
エコナックホールディングス 22,200 123.00 2,730,600
EPSホールディングス 17,600 1,675.00 29,480,000
レッグス 3,000 1,733.00 5,199,000
プレステージ・インターナショナル 21,900 1,731.00 37,908,900
アミューズ 7,100 2,444.00 17,352,400
ドリームインキュベータ 3,600 1,447.00 5,209,200
クイック 7,300 1,599.00 11,672,700
TAC 7,000 193.00 1,351,000
ケネディクス 102,700 529.00 54,328,300
電通 142,100 3,785.00 537,848,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,600 1,068.00 4,912,800
ぴあ 3,400 4,860.00 16,524,000
イオンファンタジー 3,800 2,198.00 8,352,400
シーティーエス 13,400 665.00 8,911,000
ネクシィーズグループ 4,100 2,212.00 9,069,200
みらかホールディングス 32,700 2,521.00 82,436,700
アルプス技研 10,300 1,842.00 18,972,600
ダイオーズ 2,800 1,375.00 3,850,000
日本空調サービス 13,400 696.00 9,326,400
オリエンタルランド 137,800 13,470.00 1,856,166,000
ダスキン 30,000 2,875.00 86,250,000
明光ネットワークジャパン 13,800 949.00 13,096,200
ファルコホールディングス 6,500 1,705.00 11,082,500
ラウンドワン 36,200 1,375.00 49,775,000
リゾートトラスト 49,400 1,644.00 81,213,600
ビー・エム・エル 15,100 3,145.00 47,489,500
ワタベウェディング 2,100 594.00 1,247,400
りらいあコミュニケーションズ 21,200 1,262.00 26,754,400
リソー教育 59,500 459.00 27,310,500
早稲田アカデミー 3,500 767.00 2,684,500
ユー・エス・エス 142,500 2,149.00 306,232,500
東京個別指導学院 4,300 910.00 3,913,000
サイバーエージェント 67,100 3,730.00 250,283,000
楽天 543,700 1,282.00 697,023,400
クリーク・アンド・リバー社 7,000 1,199.00 8,393,000
テー・オー・ダブリュー 10,400 799.00 8,309,600
山田コンサルティンググループ 5,700 2,041.00 11,633,700
セントラルスポーツ 4,400 3,125.00 13,750,000
フルキャストホールディングス 11,700 2,351.00 27,506,700
エン・ジャパン 17,000 4,115.00 69,955,000
リソルホールディングス 1,300 3,815.00 4,959,500
97/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノプロ・ホールディングス 23,400 5,870.00 137,358,000
アトラ 2,800 275.00 770,000
インターワークス 2,500 679.00 1,697,500
アイ・アールジャパンホールディングス 4,800 2,624.00 12,595,200
KeePer技研 4,400 1,289.00 5,671,600
ファーストロジック 2,900 618.00 1,792,200
三機サービス 2,500 1,204.00 3,010,000
Gunosy 8,200 1,763.00 14,456,600
デザインワン・ジャパン 2,800 296.00 828,800
イー・ガーディアン 6,000 1,799.00 10,794,000
リブセンス 6,900 249.00 1,718,100
ジャパンマテリアル 32,000 1,413.00 45,216,000
ベクトル 14,300 1,002.00 14,328,600
ウチヤマホールディングス 6,000 534.00 3,204,000
チャーム・ケア・コーポレーション 3,800 1,657.00 6,296,600
ライクキッズネクスト 2,900 959.00 2,781,100
キャリアリンク 4,600 442.00 2,033,200
IBJ 8,000 947.00 7,576,000
アサンテ 4,700 2,119.00 9,959,300
N・フィールド 7,700 701.00 5,397,700
バリューHR 2,600 3,345.00 8,697,000
M&Aキャピタルパートナーズ 4,200 6,460.00 27,132,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,900 1,199.00 5,875,100
ERIホールディングス 3,400 929.00 3,158,600
アビスト 1,900 2,553.00 4,850,700
シグマクシス 5,700 1,239.00 7,062,300
ウィルグループ 7,700 891.00 6,860,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,600 257.00 4,266,200
日本ビューホテル 3,800 1,367.00 5,194,600
リクルートホールディングス 835,400 3,578.00 2,989,061,200
エラン 8,100 1,833.00 14,847,300
土木管理総合試験所 5,400 476.00 2,570,400
ネットマーケティング 4,400 481.00 2,116,400
日本郵政 955,900 1,207.00 1,153,771,300
ベルシステム24ホールディングス 19,600 1,514.00 29,674,400
鎌倉新書 8,600 1,415.00 12,169,000
ソネット・メディア・ネットワークス 1,600 755.00 1,208,000
一蔵 1,500 661.00 991,500
LITALICO 2,700 1,877.00 5,067,900
グローバルキッズCOMPANY 1,900 964.00 1,831,600
エボラブルアジア 5,100 2,373.00 12,102,300
アトラエ 3,100 2,642.00 8,190,200
98/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ストライク 4,500 2,053.00 9,238,500
ソラスト 28,700 950.00 27,265,000
セラク 3,900 617.00 2,406,300
インソース 4,600 2,466.00 11,343,600
ベイカレント・コンサルティング 8,300 3,925.00 32,577,500
Orchestra Holdings 2,100 1,473.00 3,093,300
アイモバイル 3,800 774.00 2,941,200
キャリアインデックス 4,200 807.00 3,389,400
MS-Japan 4,800 1,513.00 7,262,400
船場 2,000 940.00 1,880,000
グレイステクノロジー 4,200 2,733.00 11,478,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 9,200 2,731.00 25,125,200
フルテック 1,700 1,150.00 1,955,000
グリーンズ 4,500 1,533.00 6,898,500
ツナググループ・ホールディングス 1,700 575.00 977,500
ソウルドアウト 1,200 2,293.00 2,751,600
MS&Consulting 2,000 1,087.00 2,174,000
日総工産 7,800 1,460.00 11,388,000
キュービーネットホールディングス 7,100 2,193.00 15,570,300
RPAホールディングス 2,400 4,945.00 11,868,000
スプリックス 4,000 1,747.00 6,988,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 697.00 3,345,600
リログループ 63,800 2,828.00 180,426,400
東祥 7,300 2,758.00 20,133,400
エイチ・アイ・エス 20,800 2,668.00 55,494,400
ラックランド 2,400 2,439.00 5,853,600
共立メンテナンス 17,900 5,090.00 91,111,000
イチネンホールディングス 12,200 1,114.00 13,590,800
建設技術研究所 8,100 1,517.00 12,287,700
スペース 7,700 1,219.00 9,386,300
長大 4,800 721.00 3,460,800
燦ホールディングス 2,600 2,386.00 6,203,600
スバル興業 800 6,140.00 4,912,000
東京テアトル 4,700 1,331.00 6,255,700
タナベ経営 2,400 1,194.00 2,865,600
ナガワ 3,300 5,480.00 18,084,000
よみうりランド 2,600 5,100.00 13,260,000
東京都競馬 7,700 3,295.00 25,371,500
カナモト 17,500 2,763.00 48,352,500
東京ドーム 43,700 1,101.00 48,113,700
西尾レントオール 11,900 2,946.00 35,057,400
トランス・コスモス 13,000 2,426.00 31,538,000
99/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
乃村工藝社 54,600 1,351.00 73,764,600
藤田観光 4,700 2,831.00 13,305,700
KNT-CTホールディングス 6,200 1,382.00 8,568,400
日本管財 12,600 1,862.00 23,461,200
トーカイ 11,300 2,304.00 26,035,200
白洋舎 1,400 2,962.00 4,146,800
セコム 123,800 9,434.00 1,167,929,200
セントラル警備保障 5,600 5,250.00 29,400,000
丹青社 22,100 1,247.00 27,558,700
メイテック 14,500 5,630.00 81,635,000
応用地質 12,700 1,034.00 13,131,800
船井総研ホールディングス 24,200 2,635.00 63,767,000
進学会ホールディングス 5,500 594.00 3,267,000
オオバ 9,400 614.00 5,771,600
いであ 2,500 1,198.00 2,995,000
学究社 3,900 1,287.00 5,019,300
ベネッセホールディングス 42,800 2,472.00 105,801,600
イオンディライト 14,400 3,125.00 45,000,000
ナック 7,500 959.00 7,192,500
ニチイ学館 16,700 1,612.00 26,920,400
ダイセキ 19,600 2,695.00 52,822,000
ステップ 4,400 1,486.00 6,538,400
合 計 142,309,000 270,370,053,080
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
100/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2019年6月26日から
2019年12月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
101/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第13期
第14期中間計算期間
(2019年 6月25日現在)
(2019年12月25日現在)
資産の部
流動資産
3,817,196 4,265,645
コール・ローン
1,609,616,486 1,654,583,467
親投資信託受益証券
46,346 542,192
未収入金
1,613,480,028 1,659,391,304
流動資産合計
1,613,480,028 1,659,391,304
資産合計
負債の部
流動負債
525,456
未払解約金 -
566,828 644,289
未払受託者報酬
2,429,217 2,761,174
未払委託者報酬
8 9
未払利息
60,075 45,960
その他未払費用
3,056,128 3,976,888
流動負債合計
3,056,128 3,976,888
負債合計
純資産の部
元本等
1,519,938,680 1,387,729,273
元本
剰余金
90,485,220 267,685,143
中間剰余金又は中間欠損金(△)
114,541,355 92,089,294
(分配準備積立金)
1,610,423,900 1,655,414,416
元本等合計
1,610,423,900 1,655,414,416
純資産合計
1,613,480,028 1,659,391,304
負債純資産合計
102/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期中間計算期間 第14期中間計算期間
自 2018年 6月26日 自 2019年 6月26日
至 2018年12月25日 至 2019年12月25日
営業収益
205,424,791
△141,441,008
有価証券売買等損益
205,424,791
△141,441,008
営業収益合計
営業費用
402 669
支払利息
275,930 644,289
受託者報酬
1,182,504 2,761,174
委託者報酬
19,664 45,960
その他費用
1,478,500 3,452,092
営業費用合計
201,972,699
△142,919,508
営業利益又は営業損失(△)
201,972,699
△142,919,508
経常利益又は経常損失(△)
201,972,699
△142,919,508
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
151,914 20,341,560
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
84,365,115 90,485,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)
34,382,133 15,311,022
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,382,133 15,311,022
額
5,883,292 19,742,238
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,883,292 19,742,238
額
- -
分配金
267,685,143
△30,207,466
中間剰余金又は中間欠損金(△)
103/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第13期
第14期中間計算期間
(2019年 6月25日現在)
(2019年12月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,519,938,680口 1,387,729,273口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0595円 1口当たり純資産額 1.1929円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,595円) (1万口当たり純資産額) (11,929円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期中間計算期間
(2019年12月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
104/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14期中間計算期間
(2019年12月25日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第13期 第14期中間計算期間
自 2018年 6月26日 自 2019年 6月26日
区分
至 2019年 6月25日 至 2019年12月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 516,120,633円 1,519,938,680円
期中追加設定元本額 1,166,396,443円 197,430,379円
期中一部解約元本額 162,578,396円 329,639,786円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年12月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,021,658,282
株式 320,186,426,560
105/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年12月25日現在
項目 金額(円)
未収配当金 26,916,960
前払金 7,228,900
差入委託証拠金 64,465,800
流動資産合計 323,306,696,502
資産合計 323,306,696,502
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,230,000
未払金 447,450
未払解約金 378,429,779
未払利息 6,665
その他未払費用 22
流動負債合計 386,113,916
負債合計 386,113,916
純資産の部
元本等
元本 201,566,783,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 121,353,798,841
元本等合計 322,920,582,586
純資産合計 322,920,582,586
負債純資産合計 323,306,696,502
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年12月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
106/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年12月25日現在
(貸借対照表に関する注記)
2019年12月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 201,566,783,745口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6021円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,021円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年12月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
107/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動
区分 2019年12月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 6月26日
期首
期首元本額 193,887,535,122円
期中追加設定元本額 28,109,880,245円
期中一部解約元本額 20,430,631,622円
期末元本額 201,566,783,745円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 566,111,986円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,004,671,714円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,145,990円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,088,460,629円
世界経済インデックスファンド 2,066,380,725円
日本株式インデックス・オープン 4,547,307,688円
DCマイセレクション25 6,776,678,519円
DCマイセレクション50 19,111,706,158円
DCマイセレクション75 17,377,591,805円
DC日本株式インデックス・オープン 5,630,438,621円
DCマイセレクションS25 2,707,294,071円
DCマイセレクションS50 7,758,104,567円
DCマイセレクションS75 5,048,700,996円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,616,327,018円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 391,556,470円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 710,891,018円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 470,122,484円
DC世界経済インデックスファンド 1,898,629,433円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,032,759,171円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 15,112,186円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 36,456,712円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 280,587,975円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,582,381円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 75,804,909円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 288,276,565円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 57,094,869円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 405,131,782円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,646,382,087円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 686,829,776円
108/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年12月25日現在
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,989,783,469円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 607,726,488円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 40,088,838円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 754,615,333円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 34,607,624円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 423,317,624円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 552,933,599円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 54,344,179円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 820,533,057円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,705,766,199円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,752,449,669円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,064,989,423円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,095,776,300円
分散投資コア戦略ファンドA 5,961,437,227円
分散投資コア戦略ファンドS 15,951,269,188円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 269,296,410円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 287,050,144円
コア投資戦略ファンド(切替型) 704,217,606円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 209,839,010円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,874,122円
SMT インデックスバランス・オープン 69,988,120円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 13,375,413,171円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 520,269,860円
SMT 世界経済インデックス・オープン 17,273,043円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 62,074,754円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 9,939,267円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,666,041円
グローバル経済コア 267,229,089円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,652,539円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 40,288,911円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 2,914,287円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 353,247,293円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 26,581,000円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 46,584,263,724円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 565,069,315円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 11,833,399円
(デリバティブ取引に関する注記)
109/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式関連
(2019年12月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,667,803,900 - 2,660,575,000 △7,228,900
合計 2,667,803,900 - 2,660,575,000 △7,228,900
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
110/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】
【純資産額計算書】
(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 1,615,164,259 円
Ⅱ 負債総額 739,115 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,614,425,144 円
Ⅳ 発行済口数 1,381,512,012 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1686 円
(1万口当たり純資産額) (11,686 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 319,810,956,895 円
Ⅱ 負債総額 181,225,161 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,629,731,734 円
Ⅳ 発行済口数 203,571,188,854 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5701 円
(1万口当たり純資産額) (15,701 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
111/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
112/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年 1月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
113/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 3月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年1月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 542 13,032,863
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 88 331,794
単位型公社債投資信託 19 155,114
合計 649 13,519,771
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
114/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 -
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
115/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
- 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
116/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
117/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
その他 4,351 6,090
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
法人税等調整額 △50,178 △125,397
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
118/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
119/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
120/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
121/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
122/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
123/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
124/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
125/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
126/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - 4 4
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
127/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
128/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
129/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
130/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
131/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
132/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債合計
9,935
(単位:百万円)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
(単位:百万円)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
133/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 230 - 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △513 152 △360 △360
額)
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
134/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
135/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第34期中間会計期間末
(2019年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
(中間損益計算書関係)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
136/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
(金融商品関係)
第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照く
ださい。)。
(単位: 百万円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 -
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 -
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 -
(6)未払金 (7,726) (7,726) -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
137/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第34期中間会計期間末(2019年9月30日)
1.子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
2.その他有価証券
(単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 - 1 1
の取引 英ポンド 52 - 0 0
カナダドル 2 - 0 0
スイスフラン 6 - 0 0
香港ドル 195 - 0 0
ユーロ 155 - 2 2
合計 1,285 - 5 5
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
138/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 - △57 △57
合計 6,493 - △57 △57
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 - 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 - 41
子会社株式
カナダドル 22 - 0
スイスフラン 53 - 0
香港ドル 96 - 0
ユーロ 113 - 1
合計 5,046 - 48
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
139/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第34期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
140/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 3月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
141/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
142/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
143/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
144/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月23日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2018年6月26日から2019年6月2
5日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 日
本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2019年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
145/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
146/147
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年2月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2019年6月26日から2019年12月
25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の2019年12月25日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間(2019年6月26日から2019年12月25日まで)の損益の状況に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
147/147