みずほラップファンド（堅実型コース）／（安定成長型コース）／（成長型コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | みずほラップファンド（堅実型コース）／（安定成長型コース）／（成長型コース） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月20日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 みずほラップファンド（堅実型コース）
信託受益証券に係るファンドの名称】
みずほラップファンド（安定成長型コース）
みずほラップファンド（成長型コース）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年12月21日から2020年6月23日まで)
信託受益証券の金額】
みずほラップファンド（堅実型コース）
3兆円を上限とします。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
3兆円を上限とします。
みずほラップファンド（成長型コース）
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ファンドの正式名称 略 称
みずほラップファンド（堅実型コース） 堅実型コース
みずほラップファンド（安定成長型コース） 安定成長型コース
みずほラップファンド（成長型コース） 成長型コース
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称として「Ｍラップ」という名称を用いることがあります。また、それぞれのファンドを
「ファンド」あるいは 「各コース」という場合があります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の
依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定す
る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替
口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各 3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰
のときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
る有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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（５）【申込手数料】
（イ）申込手数料
申込手数料はありません。
（ロ）スイッチング手数料
;
ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」 といいます。）が可能です。ス
イッチング手数料はありません。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
で、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
い。
手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「みずほラップファン
ド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（７）【申込期間】
2019年12月21日から2020年6月23日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うもの
とします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に、委託者の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」または
「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ
さい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項 」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主としてマザーファンド受益証券（以
下「マザーファンド」という場合があります。）に投資し、安定した収益の確保と投資信託
財産の成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加す
ることができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・
区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他
資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをい
う。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株 日本
年４回
債券 北米 ファンド・オブ・ファンズ
一般 年６回（隔月）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性 日々
（ ） オセアニア
その他（ ）
為替ヘッジ
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資産
複合（株式 一般、債 中近東（中東）
券 一般、不動産投
信）（資産配分変更 エマージング
型）））
あり（部分ヘッジ）
資産複合
なし
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）各コースが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式 一般、債券 一
（投資信託証券（資産複 般、不動産投信）に投資を行います。
合（株式 一般、債券 資産配分変更型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投
一般、不動産投信）（資 資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
産配分変更型））） もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
をいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
う。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行う旨
（注）
の記載があるものをいう。
（部分ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※各コースはファミリーファンド方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区
分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分
類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
ｂ．ファンドの特色
１．国内外の株式、ＲＥＩＴおよび債券などに分散投資を行います。
◆各コースの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
◆マザーファンドを通じて、国内外の株式、ＲＥＩＴおよび債券などに実質的に投資することによ
り、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指します。
※「ＲＥＩＴ」とは、Real Estate Investment Trustの略で、不動産投資信託証券のことです。
◆ マザーファンド への投資比率は、原則として高位を保ちます。
◆ 効率的 な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引などを利用することが
あります。
２．市場下落によるリスクの抑制を目指します。
◆マザーファンドを通じて、各資産の市場の下振れに伴う値下がり幅の抑制を目指します。
＜リスク抑制を目指したマザーファンドの運用＞
日本株式／外国株式 ：株価変動による価格変動が最小となることを目指したポートフォリオを構築し
ます。
日本債券 ：日本の公社債、米国公社債、欧州国債を主要投資対象とし、外貨建資産につ
いては為替ヘッジを行い、為替変動リスクの抑制を図ります。また、国債の先
物取引を機動的に活用して金利上昇による価格変動リスクの抑制を図りま
す。
外国債券 ：主要通貨について機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの抑制を図り
ます。
オルタナティブ ：国内外の株価指数、国債の先物取引、為替予約などを活用して、市場の動向
に左右されにくい、安定的な収益の獲得を目指します。
※リスクとは、ファンドの基準価額や各資産の価格変動の振れ幅のことをいいます。
※市場下落によるリスクを完全に抑制することを保証するものではありません。
※ＲＥＩＴに関しては、リスク抑制を目指した運用を行うものではありません。新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンドは
S&P先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
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３．堅実型コース、安定成長型コース、成長型コースのなかから選択できます。
◆投資者のリスク許容度に応じて、目標リスク水準が異なる３つのコースから選択できます。
各コース 目標リスク水準 運用方針
投資信託財産の安定的な成長を重視した運用
堅実型コース 年率標準偏差４％
を行います。
投資信託財産の着実な成長を重視した運用を
安定成長型コース 年率標準偏差８％
行います。
投資信託財産の中長期的な成長を重視した運
成長型コース 年率標準偏差10％
用を行います。
㭪限佝栰漰ŏꅨ㱙॒핞䔰渰瀰褰搰䴰鉛骑콶萰殈桳︰夰譜㩞朰夰ɪ限佝湐䱙✰䴰䐰笰椰瀰褰搰䴰
大きく、逆に値が小さいほどばらつきが小さいことを表わしています。
※目標リスク水準は、各コースの価格変動リスクの目処を表示したものであり、各目標水準±1％程度の範囲内
で変動させる場合があります。また、実際のリスク水準は目標水準を上回ったり、下回ったりする場合があ
ります。各コースのリターンの目標を意味するものではありません。
※各コースの目標リスク水準は今後予告なく変更となる場合があります。
◆各マザーファンドへの投資比率は、各コースの目標リスク水準と各マザーファンドのリスク特性
などを勘案して決定します。投資比率の決定にあたっては、みずほ証券株式会社からの投資助言
および情報提供を受けます。
◆「高リスク資産」と「低リスク資産」の投資比率を定期的に調整し、目標リスク水準とのかい離
の解消に努めます。
※各資産のリスク特性に基づき各マザーファンドを「高リスク資産」と「低リスク資産」に分類します。
各コース間においてスイッチングができる場合があります。
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なります。また、販売会社によっては一部
のコースのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
＜各コースの資産配分について＞
ステップ１ 資産クラス分け
世界のさまざまな資産を投資対象として、各資産のリスク特性に基づき各マザーファンドを「高リスク資産」と
「低リスク資産」に分類します。
す。
※各資産の分類は今後予告なく変更となる場合があります。
ステップ２ 「高リスク資産」、「低リスク資産」それぞれにおいて、各マザーファンドのリスク
＊
寄与度 を均等配分
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特定の資産からのリスクが過大にならないように、各マザーファンドの構成比率を決定します。
＊リスク寄与度とは、各マザーファンドのリスクが「高リスク資産」（「低リスク資産」）全体のリスクに占める割合の
ことをいいます。
ステップ３ 各コースの目標リスク水準に応じて、「高リスク資産」と「低リスク資産」の投資比
率を決定
各コースの目標リスク水準に応じて、「高リスク資産」と「低リスク資産」の投資比率が異なる3つのポートフォ
リオを構築します。
※各コースの資産配分に関してはみずほ証券株式会社からの投資助言および情報提供を受けます。
㭶ᤰ뤰꽬㑮阰漰Ŕа댰ﰰ뤰湏ꅨ㱙॒픰뤰꼰湶銈桹㨰地弰舰渰朰䈰訰ŔѶᥬ㑮阀뇿ᇿպ湻쑖
内で変動させる場合があります。また、実際のリスク水準は目標水準を上回ったり、下回ったりする場合が
あります。各コースのリターンの目標を意味するものではありません。
(参考)各コースが投資するマザーファンドの運用方針
資産の種類 マザーファンドの名称 運用方針
日本株式 新光日本株式変動抑制型 ・日本の株式を主要投資対象とします。
マザーファンド ・各銘柄の流動性や財務状況などを勘案し、全体のリスク・
リターン特性も考慮したうえで、株価変動による価格変動
を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
外国株式 新光外国 株式 変動抑制型 ・日本を除く世界の主要国（先進国中心）の株式を主要投資
マザーファンド 対象とします。
・各銘柄の流動性や財務状況などを勘案し、全体のリスク・
リターン特性も考慮したうえで、株価変動による価格変動
を最小化することを目指してポートフォリオを構築します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。
ＲＥＩＴ 新光世界 ＲＥＩＴ インデックス ・世界のＲＥＩＴを主要投資対象とします。
マザーファンド ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。
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日本債券 債券ストラテジック・アロケー ・日本の公社債、米国公社債、欧州国債を主要投資対象と
ション 戦略 マザーファンド します。
・米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、原則とし
て、これらを投資対象とした上場投資信託証券（ETF）に投
資します。各国の金利水準、社債の信用スプレッドなどを
勘案して、各資産への投資割合を決定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為
替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引などを利
用することがあります。
外国債券 新光外国債券マザーファンド ・日本を除く世界の主要国（先進国中心）の公社債を主要投
（為替 リスク 抑制型） 資対象とします。
・原則としてFTSE世界国債インデックス（除く日本）におおむ
ね沿った国・通貨別アロケーションやデュレーションなどと
することを基本としますが、世界経済、金融市場の見通し
に基づき変更する場合があります。
・外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに
基づき、主要通貨について機動的に為替ヘッジおよびその
比率の調整を行います。
オルタナティブ 新光 グローバル ・マクロ戦略 ・世界主要国の株価指数先物取引、債券先物取引および為
マザーファンド 替予約取引などを活用します。有価証券先物取引などお
よび為替予約取引などのロング・ショート（買い建て・売り
建て）ポジションにより、収益の獲得を目指します。
りません。また、記載内容は2019年12月20日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
分配方針
■原則として、年１回（毎年３月20日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収
益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
ます。）などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（２）【ファンドの沿革】
2015年３月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
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ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会
社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定
しています。
■各コースの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。
「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン
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ド（各コース）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資する
ことにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益はベ
ビー ファンドに反映されます。
す。
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年9月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年9月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
各コースは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券、新光外国株式変動抑制型マザーファン
ド受益証券、債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券、新光外
国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受益証券、新光世界ＲＥＩＴインデックスマ
ザーファンド受益証券、新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券を主要投資
対象とします。
（ロ）投資態度
① ＜堅実型コース＞
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券お
よび不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の安定的な成長を
重視した運用を行います。
＜安定成長型コース＞
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券お
よび不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長を重
視した運用を行います。
＜成長型コース＞
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国および海外の株式、債券お
よび不動産投資信託証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長
を重視した運用を行います。
＜各コース共通＞
投資対象のマザーファンドは以下の通りとします。
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファン
ド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、各コース全体のリスク水準と各マザー
ファンドのリスク特性等を勘案して決定します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市
場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引、債券先物取引等を利用す
ることがあります。
⑤ 各マザーファンド受益証券への投資比率の決定にあたっては、みずほ証券株式会社か
ら投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 各コースの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
各マザーファンドの運用方針
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指し
て運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リター
ン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォ
リオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
す。
⑤ 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資は行いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光日本株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むととも
に、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投資
対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、投資信託財
産の成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、各銘柄の流動性や財務状況等を勘案し、全体のリスク・リター
ン特性も考慮した上で、株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リオを構築します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 効率的な運用を行うことを目的として、株価指数先物取引等を利用することがありま
す。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国株式変動抑制型マザーファンドは、独自の銘柄評価モデルに基づき銘柄を絞り込むととも
に、ポートフォリオの株価変動に伴う価格変動を最小化することを目指します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資
成果を目指して運用を行います。
２．運用方針
（1）投資対象
わが国を含む世界の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭市場登録
の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいます。）および不動産関連株式を主要投
資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投
資を行い、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果
を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。
② ＲＥＩＴおよび不動産関連株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とし
ます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① ＲＥＩＴおよび株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄のＲＥＩＴおよび株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
下とします。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数における構成割合が10％を上回る銘柄
については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとしま
す。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の金融商
品取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を行います。
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
わが国の公社債、米国公社債に投資する上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいま
す。）、および欧州国債に投資するＥＴＦを主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主としてわが国の公社債、米国公社債、欧州国債に投資を行い、投資信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。米国公社債、欧州国債への投資にあたっては、これ
らを投資対象としたＥＴＦに投資します。
② 各国の金利水準、社債のクレジットスプレッド等を勘案して、各資産への投資割合を決
定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図るこ
とを基本とします。
④ 金利リスクのヘッジを行うために、国債先物取引等を利用することがあります。
⑤ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換およ
び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取
得したものに限ります。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投
資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないとき
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は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国の公社
債、米国公社債に投資するＥＴＦおよび欧州国債に投資するＥＴＦへの投資を行います。
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
１．基本方針
この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（1）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（2）投資態度
① 主として日本を除く世界の主要国の公社債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信
託財産の成長を目指して運用を行います。
② 原則としてFTSE世界国債インデックス（除く日本）に概ね沿った国・通貨別アロケー
ションやデュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに
基づき変更する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として、独自の定量モデルに基づき、主要通貨について機
動的に為替ヘッジおよびその比率の調整を行います。
④ 公社債の組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 効率的な運用を行うことを目的として、国債先物取引等を利用することがあります。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場
合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換およ
び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取
得したものに限ります。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
運用プロセス
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）は、以下のプロセスにより日本を除く世界の主要
国の公社債への投資を行います。
＊債券ポートフォリオは、原則として、FTSE世界国債インデックスに概ね沿った国・通貨別アロケーション
や、デュレーション等とすることを基本としますが、世界経済、金融市場の見通しに基づき変更する場合が
あります。
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
１．基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
２．運用方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）投資対象
わが国および海外の公社債を主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債
券先物取引を主要取引対象とし、為替予約取引等も活用します。
（2）投資態度
① 主としてわが国を含む世界の公社債に投資を行い、世界主要国の株価指数先物取引、
債券先物取引および為替予約取引等も活用しつつ、投資信託財産の成長を目指して積極
的な運用を行います。
② 有価証券先物取引等および為替予約取引等のロング・ショートポジションにより、収
益の獲得を目指します。
③ 資産配分・通貨配分にあたっては、経済動向、金融市場などの投資環境分析に加え、
投資対象国の株価指数、債券ならびに通貨の予想変動率を利用します。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
（3）投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
３．収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
ん。
運用プロセス
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンドは、以下のプロセスによりわが国を含む世界の公社債へ
の投資を行い、株価指数先物取引、債券先物取引および為替予約取引などを活用します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※運用プロセスは2019年9月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
い、約款に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者は、信託金を、主として第１号から第６号に掲げるアセットマネジメントOne株式
会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託（以下
第１号から第６号までの親投資信託を総称して「マザーファンド」といいます。）の受益
証券ならびに第７号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
１．新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券
２．新光外国株式変動抑制型マザーファンド受益証券
３．債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド受益証券
４．新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）受益証券
５．新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド受益証券
６．新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド受益証券
７．株券または新株引受権証書
８．国債証券
９．地方債証券
10．特別の法律により法人の発行する債券
11．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
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型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
13．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
14．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
るものをいいます。）
15．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
16．コマーシャル・ペーパー
17．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）および新株予約権証券
18．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第７号から第17号までの証券また
は証書の性質を有するもの
19．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
20．投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品
取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
21．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
22．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
23．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
います。）
24．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
25．外国法人が発行する譲渡性預金証書
26．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
27．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第23号の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、第７号の証券または証書、第18号、第23号ならびに第24号の証券または証書のうち
第７号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第８号から第12号ま
での証券および第20号の証券のうち投資法人債券ならびに第18号、第23号および第24号の
証券または証書のうち第８号から第12号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第19号および第20号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。） により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る 金融商品により運用することの指図ができます。
ｃ．先物
（イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
ｄ．スワップ
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
いいます。）を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
（ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
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（ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
資 信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」
といいます。）が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」と
いいます。）を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が
当該保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみ
やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ホ）上記（ハ）（ニ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および
為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド
の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産にかかる保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品および保有外
貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ヘ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で評価するものとします。
（ト）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
ｆ．直物為替先渡取引
（イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
（ハ）直物為替先渡取引の評価は、金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価
格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
（ニ）委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
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当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署
は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的
な 事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しま
す。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運
用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、
ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を
定めています。
※運用体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、３月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１． 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
２． 分配金額は、 基準価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３． 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
① 投資信託約款に定める投資制限
ａ．株式等への投資割合
株式および上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
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ｂ．新株引受権証券等への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20
を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
ｃ．投資信託証券への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただ
し、当該投資信託証券のうち取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する
金融商品市場をいいます。）または外国市場に上場等され、かつ当該取引所において常時売
却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証
券の時価総額については、合計額の計算においてこれを算入しません。
ｄ．同一銘柄への投資割合
（イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の上場投資信託証券の時価総額とマザーファ
ンドの投資信託財産に属する当該上場投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に
定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
（ニ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｆ．投資する株式等の範囲
（イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券およ
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
いては委託者が投資することを指図することができるものとします。
ｇ．信用取引の指図範囲
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（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き
渡 しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予
約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約
権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
１．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
を行うものとします。
ｉ．公社債の空売りの指図範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてす
る投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売り付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みま
す。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
（ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内で行うものとします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ｊ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
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額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
ｌ．外国為替予約の指図および範囲
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指
図することができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約
の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属す
る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
ｍ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｎ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（ 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。） および
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受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れ らに類する行為 を行うことができます。
（ロ） 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｑ．デリバティブの利用
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
② 法令に定める投資制限
ａ．同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
各コースは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に
投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資
者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているも
のではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
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資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
各コースの実質資産配分において、配分比率が大きい資産の収益率が低下した場合や、一
つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合にはその影響を受け、各コースの基
準価額が下落する可能性があります。
ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営
状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合に
はその影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴ
に対する評価の悪化などの原因によりＲＥＩＴの価格が下落する場合があります。その影響
を受け各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
また、各コースが投資対象とする一部のマザーファンドにおいて、保有する外貨建資産に
ついて原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではな
く、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあた
り、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額
が下落する可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
は公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の
価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の
低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落しま
す。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．投資対象とするマザーファンドが用いる投資戦略に関するリスク
運用に用いる投資戦略は、市況動向と投資成果が必ずしも一致せず、基準価額の下落要因
となる可能性があります。
各コースは、有価証券への投資、および有価証券・為替などを原資産とする派生商品への
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投資に関してさまざまな投資戦略を用いるマザーファンドに投資を行います。このような投
資戦略は、これら市場の市況動向と投資成果が必ずしも一致するものではありません。ま
た、 投資対象とする派生商品の原資産の価格が一定の範囲を上下した場合であっても、売買
タイミングなどにより損失を被ることがあります。これらの場合には各コースの基準価額が
下落する可能性があります。
ｉ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コー
スの基準価額が下落する可能性があります。
ｊ．他のベビーファンドの影響
各コースが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のファンド（ベ
ビーファンド）において、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。これにより、マ
ザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け各コースの基準価額が下落す
る可能性があります。
ｋ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
ます。
（チ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
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日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）について
S&P先進国REIT指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」）が
公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株
修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとにアセットマネジメ
ントOne株式会社が独自に円換算した指数です。「S&P先進国REIT指数」は、S&P Globalの一部門であるSPDJI
(R)
の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's およびS&P
(R)
は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC
(R)
（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC
（「Dow Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、
S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
は販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般
人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンス
を追跡するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしませ
ん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P先進国REIT
指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones
Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。S&P先
進国REIT指数は委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されま
す。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において委託会社または本商品
の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、また
は本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または
償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラス
の投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社ではあ
りません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談し
てください。指数に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホー
ルドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進国REIT指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電
子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかな
る義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いか
なる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P先進国REIT指数を使用することに
よって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が
得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
ても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定され
ない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとし
ても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P
Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決め
の第三者受益者は存在しません。
FTSE世界国債インデックスについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
で はなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、
情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知
的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
（イ）申込手数料
申込手数料はありません。
（ロ）スイッチング手数料
;
ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」 といいます。）が可能です。ス
イッチング手数料はありません。
スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますの
で、詳しくは販売会社でご確認ください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
い。
手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「みずほラップファン
ド」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3 ％の率を乗じて得た額が信託財産
留保額として控除されます。
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.09％（税抜1.9％）
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧
間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
年率 0.85 ％
委託会社
成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種
年率 1.00 ％
販売会社 書類の送付、口座内でのファンドの管理等
の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運
受託会社 年率 0.05 ％
用指図の実行等の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰İ픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰缰娰箊㱒㡨⩟ཏ᩹㻿र歛︰夰譢
資顧問報酬（年率0.3％（税抜））が含まれます。
㬰픰ꄰ줰䱛龌萰止閌읛ﺌ愰栰夰譎㑎핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࣿ㋿◿⧿㓿र䨰蠰獎㑢
資信託証券（ＥＴＦ）については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用
を表示することができません。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
す。）に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいま
す。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および
資産を外国で保管する場合の費用、先物取引・オプション取引等に要する費用ならびに特定
資産の価格調査費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
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詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ
が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
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ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
みずほラップファンド（堅実型コース）
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
1,100,401,714 98.16
親投資信託受益証券
内 日本 1,100,401,714 98.16
20,644,449 1.84
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 1,121,046,163 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
令和1年9月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
2,126,424,523 99.27
親投資信託受益証券
内 日本 2,126,424,523 99.27
15,701,860 0.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 2,142,126,383 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほラップファンド（成長型コース）
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
788,827,195 98.33
親投資信託受益証券
内 日本 788,827,195 98.33
13,411,512 1.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 802,238,707 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
2,063,858,400 98.46
株式
内 日本 2,063,858,400 98.46
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 32,232,047 1.54
純資産総額 2,096,090,447 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
2,227,633,620 87.24
株式
内 アメリカ 1,207,151,237 47.28
内 カナダ 282,860,024 11.08
内 スイス 186,497,782 7.30
内 シンガポール 124,126,193 4.86
内 香港 85,671,136 3.36
内 ドイツ 70,468,292 2.76
内 オーストラリア 65,403,259 2.56
内 バミューダ 44,389,965 1.74
内 ベルギー 39,920,221 1.56
内 イスラエル 26,582,649 1.04
内 フィンランド 25,791,058 1.01
内 デンマーク 25,050,723 0.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ノルウェー 16,476,309 0.65
内 ジャージィー 9,231,091 0.36
内 スペイン 7,698,415 0.30
内 ケイマン諸島 6,789,872 0.27
内 ニュージーランド 3,525,394 0.14
60,264,462 2.36
投資信託受益証券
内 シンガポール 50,014,455 1.96
内 オーストラリア 10,250,007 0.40
231,137,869 9.05
投資証券
内 アメリカ 222,892,877 8.73
内 香港 8,244,992 0.32
34,349,901 1.35
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 2,553,385,852 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
26,890,482,150 45.50
国債証券
内 日本 26,890,482,150 45.50
10,532,172,187 17.82
社債券
内 日本 9,632,063,111 16.30
内 フランス 900,109,076 1.52
21,672,154,579 36.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 59,094,808,916 100.00
その他資産の投資状況
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
8,836,140,000 △14.95
債券先物取引（売建）
内 日本 8,836,140,000 △14.95
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
（参考）新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
1,042,429,234 97.55
国債証券
内 アメリカ 505,097,184 47.27
内 フランス 105,983,796 9.92
内 イタリア 85,440,952 8.00
内 ドイツ 65,928,600 6.17
内 イギリス 64,679,776 6.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スペイン 55,562,823 5.20
内 ベルギー 30,106,560 2.82
内 オランダ 25,567,161 2.39
内 オーストリア 21,309,321 1.99
内 オーストラリア 20,631,934 1.93
内 カナダ 17,853,505 1.67
内 フィンランド 8,326,415 0.78
内 アイルランド 6,999,117 0.66
内 メキシコ 6,905,042 0.65
内 ポーランド 5,082,144 0.48
内 南アフリカ 4,763,231 0.45
内 デンマーク 4,182,803 0.39
内 シンガポール 3,445,434 0.32
内 スウェーデン 2,668,722 0.25
内 ノルウェー 1,894,714 0.18
26,132,928 2.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 1,068,562,162 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 79,803,924 9.11
内 オーストラリア 50,123,822 5.72
内 シンガポール 29,680,102 3.39
787,244,551 89.89
投資証券
内 アメリカ 585,141,678 66.81
内 日本 86,132,450 9.83
内 イギリス 35,466,088 4.05
内 香港 15,496,786 1.77
内 カナダ 15,098,466 1.72
内 フランス 14,077,471 1.61
内 オランダ 13,544,383 1.55
内 ベルギー 7,743,389 0.88
内 スペイン 5,068,400 0.58
内 ニュージーランド 3,229,855 0.37
内 ドイツ 2,009,783 0.23
内 アイルランド 1,841,098 0.21
内 ガーンジィ 1,207,652 0.14
内 イスラエル 698,137 0.08
内 マン島 282,871 0.03
内 イタリア 206,044 0.02
8,731,801 1.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
純資産総額 875,780,276 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン、その他の資産（負債
1,721,670,290 100.00
控除後）
純資産総額 1,721,670,290 100.00
その他資産の投資状況
令和1年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
359,614,635 20.89
株価指数先物取引（買建）
内 日本 95,280,000 5.53
内 カナダ 81,229,232 4.72
内 イギリス 68,626,604 3.99
内 オーストラリア 60,991,450 3.54
内 ドイツ 37,494,954 2.18
内 アメリカ 15,992,395 0.93
557,668,044 32.39
債券先物取引（買建）
内 日本 155,020,000 9.00
内 カナダ 139,817,282 8.12
内 ドイツ 102,801,321 5.97
内 アメリカ 84,430,540 4.90
内 オーストラリア 75,598,901 4.39
35,582,150 △2.07
債券先物取引（売建）
内 イギリス 35,582,150 △2.07
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段
又は最終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほラップファンド（堅実型コース）
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
債券ストラテジック・アロ
親投資
ケーション戦略マザーファ 1.1144 1.1300 －
1 信託受 414,287,982 41.76
ンド
益証券
日本 461,682,528 468,145,419 －
新光グローバル・マクロ戦
親投資
0.9574 0.9763 －
略マザーファンド
信託受 182,975,432 15.94
2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
益証券
日本 175,180,679 178,638,914 －
新光外国株式変動抑制型マ
親投資
1.2049 1.2565 －
ザーファンド
3 信託受 103,129,164 11.56
益証券
日本 124,260,331 129,581,794 －
新光世界ＲＥＩＴインデッ
親投資
1.0872 1.1482 －
クスマザーファンド
信託受 100,909,645 10.34
▶
益証券
日本 109,708,967 115,864,454 －
新光日本株式変動抑制型マ
親投資
1.2493 1.2066 －
ザーファンド
信託受 87,474,923 9.42
5
益証券
日本 109,282,423 105,547,242 －
新光外国債券マザーファン
親投資
0.9737 0.9974 －
ド（為替リスク抑制型）
6 信託受 102,891,409 9.15
益証券
日本 100,185,366 102,623,891 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.16
合計 98.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
新光外国株式変動抑制型マ
親投資
1.2043 1.2565 －
ザーファンド
1 信託受 423,073,800 24.82
益証券
日本 509,507,778 531,592,229 －
新光世界ＲＥＩＴインデッ
親投資
1.0864 1.1482 －
クスマザーファンド
2 信託受 416,592,906 22.33
益証券
日本 452,586,534 478,331,974 －
新光日本株式変動抑制型マ
親投資
1.2511 1.2066 －
ザーファンド
信託受 362,739,599 20.43
3
益証券
日本 453,823,513 437,681,600 －
債券ストラテジック・アロ
親投資
ケーション戦略マザーファ 1.1144 1.1300 －
信託受 374,767,303 19.77
▶
ンド
益証券
日本 417,640,683 423,487,052 －
新光グローバル・マクロ戦
親投資
0.9578 0.9763 －
略マザーファンド
5 信託受 166,145,539 7.57
益証券
日本 159,134,198 162,207,889 －
新光外国債券マザーファン
親投資
0.9739 0.9974 －
ド（為替リスク抑制型）
信託受 93,366,532 4.35
6
益証券
日本 90,929,666 93,123,779 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.27
合計 99.27
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほラップファンド（成長型コース）
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
新光外国株式変動抑制型マ
親投資
1.2041 1.2565 －
ザーファンド
1 信託受 198,659,997 31.11
益証券
日本 239,206,503 249,616,286 －
新光世界ＲＥＩＴインデッ
親投資
1.0865 1.1482 －
クスマザーファンド
2 信託受 195,412,972 27.97
益証券
日本 212,316,195 224,373,174 －
新光日本株式変動抑制型マ
親投資
1.2517 1.2066 －
ザーファンド
信託受 168,872,171 25.40
3
益証券
日本 211,377,297 203,761,161 －
債券ストラテジック・アロ
親投資
ケーション戦略マザーファ 1.1144 1.1300 －
信託受 61,358,965 8.64
▶
ンド
益証券
日本 68,378,431 69,335,630 －
新光グローバル・マクロ戦
親投資
0.9578 0.9763 －
略マザーファンド
5 信託受 27,353,652 3.33
益証券
日本 26,199,328 26,705,370 －
新光外国債券マザーファン
親投資
0.9739 0.9974 －
ド（為替リスク抑制型） 信託受 15,074,769 1.87
6
益証券
日本 14,681,318 15,035,574 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.33
合計 98.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名 種類
順
数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ビックカメラ 株式 1,092.39 1,137.00 －
1 19,700 1.07
日本 小売業 21,520,200 22,398,900 －
北陸電力 株式 683.95 726.00 －
2 30,800 1.07
電気・ガ
日本 21,065,660 22,360,800 －
ス業
安藤・間 株式 764.20 804.00 －
27,700 1.06
3
日本 建設業 21,168,340 22,270,800 －
東海旅客鉄道 株式 24,556.80 22,220.00 －
1,000 1.06
▶
日本 陸運業 24,556,800 22,220,000 －
山九 株式 5,507.56 5,610.00 －
5 3,900 1.04
日本 陸運業 21,479,484 21,879,000 －
雪印メグミルク 株式 2,686.97 2,601.00 －
6 8,400 1.04
日本 食料品 22,570,600 21,848,400 －
九州旅客鉄道 株式 3,574.58 3,445.00 －
7 6,300 1.04
日本 陸運業 22,519,910 21,703,500 －
アダストリア 株式 2,338.19 2,429.00 －
8 8,900 1.03
日本 小売業 20,809,900 21,618,100 －
日本たばこ産業 株式 2,708.07 2,366.00 －
9,100 1.03
9
日本 食料品 24,643,450 21,530,600 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 4,342.21 4,132.00 －
ングス
10 5,200 1.03
日本 小売業 22,579,510 21,486,400 －
積水ハウス 株式 1,817.76 2,125.00 －
11 10,100 1.02
日本 建設業 18,359,376 21,462,500 －
全国保証 株式 4,078.25 4,205.00 －
5,100 1.02
12
その他金
日本 20,799,120 21,445,500 －
融業
アサヒグループホールディ
株式 4,835.19 5,350.00 －
ングス
4,000 1.02
13
日本 食料品 19,340,760 21,400,000 －
しまむら 株式 9,062.84 8,560.00 －
14 2,500 1.02
日本 小売業 22,657,100 21,400,000 －
帝人 株式 2,011.29 2,076.00 －
15 10,300 1.02
日本 繊維製品 20,716,290 21,382,800 －
平和 株式 2,239.61 2,225.00 －
16 9,600 1.02
日本 機械 21,500,256 21,360,000 －
明治ホールディングス 株式 7,576.66 7,880.00 －
17 2,700 1.02
日本 食料品 20,457,000 21,276,000 －
ヒューリック 株式 1,061.54 1,105.00 －
19,200 1.01
18
日本 不動産業 20,381,568 21,216,000 －
コムシスホールディングス 株式 2,901.53 3,060.00 －
6,900 1.01
19
日本 建設業 20,020,600 21,114,000 －
ニプロ 株式 1,391.73 1,213.00 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 17,400 1.01
日本 精密機器 24,216,110 21,106,200 －
西武ホールディングス 株式 1,865.53 1,883.00 －
21 11,200 1.01
日本 陸運業 20,893,936 21,089,600 －
サンドラッグ 株式 3,178.91 3,400.00 －
6,200 1.01
22
日本 小売業 19,709,242 21,080,000 －
ケーズホールディングス 株式 1,016.95 1,176.00 －
23 17,900 1.00
日本 小売業 18,203,405 21,050,400 －
大和ハウス工業 株式 3,396.55 3,506.00 －
24 6,000 1.00
日本 建設業 20,379,300 21,036,000 －
塩野義製薬 株式 5,843.71 5,999.00 －
25 3,500 1.00
日本 医薬品 20,453,000 20,996,500 －
北海道電力 株式 646.18 569.00 －
36,900 1.00
26
電気・ガ
日本 23,844,360 20,996,100 －
ス業
東京瓦斯 株式 2,599.01 2,724.50 －
7,700 1.00
27
電気・ガ
日本 20,012,400 20,978,650 －
ス業
住友不動産 株式 3,894.67 4,113.00 －
5,100 1.00
28
日本 不動産業 19,862,850 20,976,300 －
メディパルホールディング
株式 2,365.32 2,406.00 －
ス
29 8,700 1.00
日本 卸売業 20,578,300 20,932,200 －
音通 株式 27.00 27.00 －
773,100 1.00
30
日本 小売業 20,873,700 20,873,700 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 98.46
合計 98.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年9月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
小売業 14.56
国内
建設業 12.85
電気・ガス業 10.77
陸運業 8.58
医薬品 6.95
食料品 6.83
情報・通信業 6.68
不動産業 4.22
電気機器 4.20
卸売業 3.56
機械 2.48
サービス業 2.46
空運業 1.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パルプ・紙 1.39
化学 1.33
その他金融業 1.02
繊維製品 1.02
精密機器 1.01
ガラス・土石製品 0.99
ゴム製品 0.98
水産・農林業 0.96
その他製品 0.95
非鉄金属 0.82
鉄鋼 0.79
金属製品 0.74
保険業 0.41
合計 98.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名 種類
順
数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
CANADIAN TIRE CORP-CL A
株式 11,730.58 12,062.96 －
1 2,327 1.10
複合小売
カナダ 27,297,064 28,070,518 －
り
SYSCO CORP
株式 7,193.94 8,511.65 －
食品・生
2 3,143 1.05
アメリカ 活必需品 22,610,576 26,752,117 －
小売り
AT&T INC
株式 4,075.46 4,039.44 －
各種電気
3 6,605 1.04
アメリカ 通信サー 26,918,457 26,680,538 －
ビス
RWE AG 株式 2,644.82 3,371.83 －
▶ 7,890 1.04
総合公益
ドイツ 20,867,694 26,603,749 －
事業
BANK HAPOALIM BM
株式 780.69 848.85 －
5 31,316 1.04
イスラエル 銀行 24,448,275 26,582,649 －
投資証
VORNADO REALTY TRUST
7,109.16 6,913.35 －
券
6 3,835 1.04
アメリカ － 27,263,661 26,512,717 －
VERIZON COMM INC
株式 6,467.21 6,507.57 －
各種電気
4,055 1.03
7
アメリカ 通信サー 26,224,549 26,388,220 －
ビス
INTACT FINANCIAL CORP
株式 8,967.97 10,893.58 －
8 2,420 1.03
カナダ 保険 21,702,498 26,362,471 －
EVERSOURCE ENERGY
株式 7,605.12 9,209.89 －
9 2,860 1.03
アメリカ 電力 21,750,650 26,340,293 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROSS STORES INC
株式 9,940.51 11,768.67 －
2,226 1.03
10
専門小売
アメリカ 22,127,577 26,197,072 －
り
METRO INC
株式 3,914.77 4,719.08 －
食品・生
11 5,509 1.02
カナダ 活必需品 21,566,520 25,997,444 －
小売り
AMEREN CORP
株式 8,267.49 8,633.59 －
12 3,006 1.02
総合公益
アメリカ 24,852,101 25,952,601 －
事業
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,395.42 31,422.76 －
GENUSSCHEIN 823 1.01
13
スイス 医薬品 24,192,432 25,860,938 －
OGE ENERGY CORP
株式 4,531.56 4,902.80 －
14 5,269 1.01
アメリカ 電力 23,876,793 25,832,882 －
DOLLAR GENERAL CORP
株式 12,700.02 17,269.35 －
15 1,495 1.01
複合小売
アメリカ 18,986,538 25,817,690 －
り
ELISA OYJ 株式 5,361.83 5,576.44 －
各種電気
16 4,625 1.01
フィンランド 通信サー 24,798,467 25,791,058 －
ビス
投資証
SL GREEN
8,850.32 8,826.77 －
券
2,920 1.01
17
アメリカ － 25,842,948 25,774,188 －
AMERICAN FINANCIAL GROUP
株式 10,413.20 11,546.36 －
INC
18 2,227 1.01
アメリカ 保険 23,190,198 25,713,745 －
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
株式 3,099.53 3,658.48 －
各種電気
6,990 1.00
19
アメリカ 通信サー 21,665,722 25,572,831 －
ビス
FORTIS INC
株式 3,988.93 4,570.77 －
20 5,587 1.00
カナダ 電力 22,286,182 25,536,914 －
DTE ENERGY CO
株式 13,221.27 14,298.32 －
1,786 1.00
21
総合公益
アメリカ 23,613,204 25,536,800 －
事業
RENAISSANCERE HOLDINGS
株式 15,808.12 20,660.20 －
22 LTD 1,236 1.00
バミューダ 保険 19,538,838 25,536,013 －
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
株式 1,783.77 1,813.02 －
各種電気
23 14,076 1.00
ドイツ 通信サー 25,108,476 25,520,114 －
ビス
BARRY CALLEBAUT AG
株式 199,264.55 222,986.23 －
114 1.00
24
スイス 食品 22,716,159 25,420,431 －
TJX COMPANIES INC
株式 5,639.89 5,917.25 －
25 4,290 0.99
専門小売
アメリカ 24,195,167 25,385,017 －
り
KIMBERLY-CLARK CORP
株式 13,023.78 15,331.11 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26 1,653 0.99
アメリカ 家庭用品 21,528,317 25,342,333 －
SWISSCOM AG-REG
株式 52,966.21 53,732.27 －
各種電気
27 471 0.99
スイス 通信サー 24,947,087 25,307,903 －
ビス
SWISS LIFE HOLDING AG
株式 52,812.07 51,434.91 －
28 492 0.99
スイス 保険 25,983,543 25,305,976 －
ROGERS COMM-CL B
株式 5,808.45 5,281.36 －
4,790 0.99
29
無線通信
カナダ 27,822,502 25,297,747 －
サービス
XCEL ENERGY INC
株式 6,029.49 7,053.65 －
30 3,584 0.99
アメリカ 電力 21,609,693 25,280,285 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 87.24
投資信託受益証券 2.36
投資証券 9.05
合計 98.65
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年9月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
各種電気通信サービス 8.84
外国
食品 8.39
電力 7.15
総合公益事業 6.70
保険 5.46
食品・生活必需品小売り 4.03
情報技術サービス 3.99
医薬品 3.61
家庭用品 3.56
銀行 3.35
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 3.34
専門小売り 2.98
商業サービス・用品 2.88
飲料 2.57
ソフトウェア 2.21
複合小売り 2.11
ホテル・レストラン・レジャー 1.93
航空宇宙・防衛 1.93
不動産管理・開発 1.67
メディア 1.51
無線通信サービス 1.44
航空貨物・物流サービス 0.92
ヘルスケア機器・用品 0.92
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
化学 0.91
インターネット販売・通信販売 0.85
販売 0.84
コングロマリット 0.73
通信機器 0.68
資本市場 0.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス 0.41
容器・包装 0.36
金属・鉱業 0.36
繊維・アパレル・贅沢品 0.16
合計 87.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価 投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３５０回 利付国庫債券
102.60 103.65 0.1
国債証
（１０年）
3,700,000,000 6.49
1
券
日本 3,796,228,000 3,835,198,000 2028/3/20
３４９回 利付国庫債券
102.61 103.67 0.1
国債証
（１０年）
2 1,400,000,000 2.46
券
日本 1,436,582,000 1,451,464,000 2027/12/20
２回 利付国庫債券（３
126.83 127.17 2.4
国債証
０年）
3 1,000,000,000 2.15
券
日本 1,268,300,000 1,271,790,000 2030/2/20
１４６回 利付国庫債券
123.76 124.09 1.7
国債証
（２０年）
925,000,000 1.94
▶
券
日本 1,144,839,610 1,147,878,750 2033/9/20
１３０回 利付国庫債券
122.80 123.01 1.8
国債証
（２０年）
925,000,000 1.93
5
券
日本 1,135,963,190 1,137,916,500 2031/9/20
１４０回 利付国庫債券
122.72 123.00 1.7
国債証
（２０年）
6 925,000,000 1.93
券
日本 1,135,221,340 1,137,796,250 2032/9/20
１５０回 利付国庫債券
120.27 120.59 1.4
国債証
（２０年）
7 925,000,000 1.89
券
日本 1,112,583,090 1,115,513,000 2034/9/20
１５４回 利付国庫債券
117.74 118.12 1.2
国債証
（２０年）
925,000,000 1.85
8
券
日本 1,089,142,190 1,092,665,500 2035/9/20
１６６回 利付国庫債券
109.55 109.84 0.7
国債証
（２０年）
925,000,000 1.72
9
券
日本 1,013,352,390 1,016,020,000 2038/9/20
１６２回 利付国庫債券
107.86 108.15 0.6
国債証
（２０年）
10 925,000,000 1.69
券
日本 997,740,660 1,000,461,500 2037/9/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５８回 利付国庫債券
106.29 106.76 0.5
国債証
（２０年）
11 925,000,000 1.67
券
日本 983,224,780 987,557,750 2036/9/20
１８回 利付国庫債券
134.45 134.84 2.3
国債証
（３０年）
700,000,000 1.60
12
券
日本 941,199,000 943,887,000 2035/3/20
３回 利付国庫債券（３
126.22 126.54 2.3
国債証
０年）
700,000,000 1.50
13
券
日本 883,547,000 885,787,000 2030/5/20
４回 利付国庫債券（３
134.02 134.24 2.9
国債証
０年）
14 600,000,000 1.36
券
日本 804,150,000 805,440,000 2030/11/20
６回 利付国庫債券（３
130.25 130.55 2.4
国債証
０年）
15 600,000,000 1.33
券
日本 781,548,000 783,324,000 2031/11/20
１回 利付国庫債券（３
129.80 130.25 2.8
国債証
０年）
16 600,000,000 1.32
券
日本 778,818,000 781,518,000 2029/9/20
５回 利付国庫債券（３
126.86 127.22 2.2
国債証
０年）
17 600,000,000 1.29
券
日本 761,184,000 763,320,000 2031/5/20
８回 利付国庫債券（３
124.02 124.55 1.8
国債証
０年）
18 600,000,000 1.26
券
日本 744,123,000 747,336,000 2032/11/22
１４回 利付国庫債券
134.18 134.71 2.4
国債証
（３０年）
19 500,000,000 1.14
券
日本 670,935,000 673,585,000 2034/3/20
２２回 利付国庫債券
139.12 139.66 2.5
国債証
（３０年）
400,000,000 0.95
20
券
日本 556,480,000 558,676,000 2036/3/20
２８回 利付国庫債券
142.28 142.73 2.5
国債証
（３０年）
370,000,000 0.89
21
券
日本 526,465,600 528,126,900 2038/3/20
４９回 ＮＥＣ社債 100.02 100.02 0.11
22 社債券 500,000,000 0.85
日本 500,142,775 500,142,775 2020/6/15
１０回 利付国庫債券
114.87 115.43 1.1
国債証
（３０年）
23 400,000,000 0.78
券
日本 459,512,000 461,736,000 2033/3/20
６８回 アコム社債 102.09 102.17 0.95
社債券 400,000,000 0.69
24
日本 408,360,000 408,704,000 2022/6/6
４３回 利付国庫債券
133.54 133.91 1.7
国債証
（３０年）
25 300,000,000 0.68
券
日本 400,635,000 401,730,000 2044/6/20
４２回 利付国庫債券
133.22 133.73 1.7
国債証
（３０年）
26 300,000,000 0.68
券
日本 399,681,000 401,214,000 2044/3/20
７回 利付国庫債券（３
129.85 130.20 2.3
国債証
０年）
300,000,000 0.66
27
券
日本 389,565,000 390,621,000 2032/5/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４６回 利付国庫債券
129.21 129.61 1.5
国債証
（３０年）
28 300,000,000 0.66
券
日本 387,645,000 388,848,000 2045/3/20
４９回 利付国庫債券
127.24 127.51 1.4
国債証
（３０年）
300,000,000 0.65
29
券
日本 381,723,000 382,536,000 2045/12/20
６０回 利付国庫債券
115.01 115.22 0.9
国債証
（３０年）
300,000,000 0.58
30
券
日本 345,045,000 345,672,000 2048/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 45.50
社債券 17.82
合計 63.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価
投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.25 04/30/21
100.85 100.82 2.25
国債証
1 18,346,400 1.73
券
アメリカ 18,503,743 18,497,614 2021/4/30
US T N/B 2.375 12/31/20
99.77 100.73 2.375
国債証
2 16,188,000 1.53
券
アメリカ 16,151,323 16,306,879 2020/12/31
US T N/B 2.75 04/30/23
101.21 104.05 2.75
国債証
3 14,029,600 1.37
券
アメリカ 14,199,488 14,598,456 2023/4/30
US T N/B 2.0 11/15/21
98.89 100.75 2
国債証
▶ 12,950,400 1.22
券
アメリカ 12,806,731 13,048,033 2021/11/15
US T N/B 2.625 06/30/23
国債証 100.75 103.85 2.625
10,792,000 1.05
5
券
アメリカ 10,873,782 11,208,503 2023/6/30
US T N/B 1.75 05/15/22
97.94 100.41 1.75
国債証
10,792,000 1.01
6
券
アメリカ 10,570,257 10,836,263 2022/5/15
US T N/B 2.5 05/15/24
102.01 104.15 2.5
国債証
9,712,800 0.95
7
券
アメリカ 9,908,395 10,116,487 2024/5/15
US T N/B 2.625 11/15/20
100.18 100.91 2.625
国債証
9,712,800 0.92
8
券
アメリカ 9,731,011 9,801,201 2020/11/15
US T N/B 2.0 12/31/21
98.85 100.78 2
国債証
9,712,800 0.92
9
券
アメリカ 9,601,253 9,789,439 2021/12/31
US T N/B 1.75 05/15/23
97.26 100.63 1.75
国債証
9,712,800 0.91
10
券
アメリカ 9,447,215 9,774,263 2023/5/15
US T N/B 3.0 09/30/25
102.90 107.96 3
国債証
54/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 券 8,633,600 0.87
アメリカ 8,884,514 9,321,590 2025/9/30
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
108.49 109.07 1.75
国債証
12 8,261,400 0.84
券
フランス 8,963,205 9,010,932 2023/5/25
US T N/B 2.375 08/15/24
99.52 103.75 2.375
国債証
13 8,633,600 0.84
券
アメリカ 8,592,455 8,958,033 2024/8/15
US T N/B 2.75 11/30/20
100.39 101.09 2.75
国債証
14 8,633,600 0.82
券
アメリカ 8,667,325 8,728,030 2020/11/30
US T N/B 2.875 08/15/28
102.20 109.96 2.875
国債証
15 7,554,400 0.78
券
アメリカ 7,720,832 8,306,887 2028/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
101.32 104.71 2.75
国債証
16 7,554,400 0.74
券
アメリカ 7,654,731 7,910,282 2023/11/15
US T N/B 2.5 12/31/20
99.98 100.87 2.5
国債証
17 7,554,400 0.71
券
アメリカ 7,553,219 7,620,795 2020/12/31
US T N/B 1.625 05/15/26
97.18 100.10 1.625
国債証
18 7,554,400 0.71
券
アメリカ 7,341,682 7,562,072 2026/5/15
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
115.84 125.77 4.5
国債証
19 5,901,000 0.69
券
イタリア 6,836,308 7,422,277 2026/3/1
US T N/B 2.75 02/15/24
101.39 105.00 2.75
国債証
20 6,475,200 0.64
券
アメリカ 6,565,245 6,798,960 2024/2/15
US T N/B 2.75 05/31/23
101.24 104.17 2.75
国債証
6,475,200 0.63
21
券
アメリカ 6,555,632 6,745,841 2023/5/31
US T N/B 2.0 02/15/25
97.28 102.14 2
国債証
6,475,200 0.62
22
券
アメリカ 6,299,155 6,614,313 2025/2/15
US T N/B 2.0 11/30/22
98.46 101.28 2
国債証
6,475,200 0.61
23
券
アメリカ 6,376,047 6,558,667 2022/11/30
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
109.77 109.66 3
国債証
5,901,000 0.61
24
券
フランス 6,478,117 6,471,449 2022/4/25
US T N/B 3.125 02/15/43
102.15 119.27 3.125
国債証
5,396,000 0.60
25
券
アメリカ 5,512,350 6,435,993 2043/2/15
US T N/B 3.0 10/31/25
102.95 108.08 3
国債証
5,396,000 0.55
26
券
アメリカ 5,555,349 5,832,316 2025/10/31
US T N/B 2.5 05/15/46
90.21 107.72 2.5
国債証
27 5,396,000 0.54
券
アメリカ 4,867,825 5,812,924 2046/5/15
US T N/B 2.875 11/30/25
102.20 107.43 2.875
国債証
5,396,000 0.54
28
券
アメリカ 5,514,880 5,797,327 2025/11/30
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
120.84 120.43 4.25
国債証
4,720,800 0.53
29
券
フランス 5,705,086 5,685,698 2023/10/25
US T N/B 3.125 05/15/21
101.39 102.26 3.125
国債証
5,396,000 0.52
30
券
アメリカ 5,471,037 5,518,041 2021/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.55
合計 97.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
簿価単価 評価単価 投資
利率
銘柄名
順
種類 数量
簿価金額 評価金額 （％）
比率
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
7,697.93 9,257.37 －
投資証
3,538 3.74
1
券
アメリカ 27,235,289 32,752,601 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
18,699.29 17,047.04 －
投資証
1,745 3.40
2
券
アメリカ 32,630,275 29,747,090 －
PUBLIC STORAGE
23,690.59 26,441.47 －
投資証
847 2.56
3
券
アメリカ 20,065,936 22,395,932 －
WELLTOWER INC
8,199.76 9,744.09 －
投資証
▶ 2,285 2.54
券
アメリカ 18,736,455 22,265,261 －
EQUITY RESIDENTIAL 7,981.76 9,308.09 －
投資証
5 2,089 2.22
券
アメリカ 16,673,903 19,444,620 －
AVALONBAY COMMUNITIES
21,309.88 23,124.01 －
投資証
INC 780 2.06
6
券
アメリカ 16,621,708 18,036,734 －
VENTAS INC
6,653.26 7,948.30 －
投資証
7 2,066 1.88
券
アメリカ 13,745,651 16,421,204 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
12,517.64 13,905.49 －
投資証
8 1,165 1.85
券
アメリカ 14,583,051 16,199,898 －
REALTY INCOME CORP
7,558.71 8,323.86 －
投資証
1,760 1.67
9
券
アメリカ 13,303,341 14,650,010 －
LINK REIT
1,223.26 1,177.85 －
投資証
11,500 1.55
10
券
香港 14,067,536 13,545,344 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
30,884.54 35,219.68 －
投資証
367 1.48
11
券
アメリカ 11,334,628 12,925,626 －
BOSTON PROPERTIES INC
14,298.31 14,042.54 －
投資証
12 863 1.38
券
アメリカ 12,339,450 12,118,720 －
UNIBAIL-RODAMCO
17,561.37 15,531.43 －
投資証
WESTFIELD
13 743 1.32
券
オランダ 13,048,102 11,539,853 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
15,197.29 16,523.63 －
投資証
EQUIT 642 1.21
14
券
アメリカ 9,756,663 10,608,171 －
HCP INC
3,291.55 3,833.31 －
投資証
2,716 1.19
15
券
アメリカ 8,939,876 10,411,292 －
EQUINIX INC
61,262.01 62,228.82 －
投資証
162 1.15
16
券
アメリカ 9,924,447 10,081,070 －
WP CAREY INC
8,355.16 9,717.11 －
投資証
956 1.06
17
券
アメリカ 7,987,539 9,289,563 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,794.15 12,593.18 －
投資証
715 1.03
18
券
アメリカ 7,717,823 9,004,127 －
MID AMERICA
11,610.03 14,065.21 －
投資証
640 1.03
19
券
アメリカ 7,430,421 9,001,736 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信
GOODMAN GROUP
975.86 1,023.96 －
託受益 8,631 1.01
20
オーストラリア 8,422,675 8,837,833 －
証券
投資信
SCENTRE GROUP
290.06 287.14 －
21 託受益 29,871 0.98
オーストラリア 8,664,453 8,577,374 －
証券
INVITATION HOMES INC
2,669.43 3,195.51 －
投資証
22 2,600 0.95
券
アメリカ 6,940,542 8,308,329 －
UDR INC 4,815.38 5,215.77 －
投資証
23 1,580 0.94
券
アメリカ 7,608,316 8,240,922 －
SUN COMMUNITIES INC
12,639.59 16,002.37 －
投資証
24 505 0.92
券
アメリカ 6,382,993 8,081,200 －
HOST HOTELS & RESORTS
2,058.03 1,846.51 －
投資証
INC 4,151 0.88
25
券
アメリカ 8,542,900 7,664,867 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,252.70 3,673.59 －
2,035 0.85
26
券
アメリカ 6,619,262 7,475,769 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 12,092.43 14,398.68 －
27 PROPERTIES 503 0.83
券
アメリカ 6,082,495 7,242,539 －
REGENCY CENTERS CORP
6,992.13 7,455.11 －
投資証
28 946 0.81
券
アメリカ 6,614,561 7,052,537 －
VORNADO REALTY TRUST
7,189.63 6,913.35 －
投資証
29 982 0.78
券
アメリカ 7,060,217 6,788,914 －
日本ビルファンド投資法人 752,669.12 830,000.00 －
投資証
30 8 0.76
券
日本 6,021,353 6,640,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 9.11
投資証券 89.89
合計 99.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【投資不動産物件】
みずほラップファンド（堅実型コース）
該当事項はありません。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
該当事項はありません。
みずほラップファンド（成長型コース）
該当事項はありません。
（参考）新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
該当事項はありません。
（参考）新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
みずほラップファンド（堅実型コース）
該当事項はありません。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
みずほラップファンド（成長型コース）
該当事項はありません。
（参考）新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
債券先物取 大阪取引 長国 先 ０１１２
売建 57 8,820,158,454 8,836,140,000 △14.95
引 所 月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しています。
（参考）新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
該当事項はありません。
（参考）新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
大阪取引 ＴＯＰＩＸ
株価指数先
買建 6 94,481,944 95,280,000 5.53
先物 ０１１２月
所
物取引
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取 買建 5 81,073,749 81,229,232 4.72
Dec19
引所
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－
買建 7 68,036,797 68,626,604 3.99
ＥＵ FUTURE Dec19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シドニー
SPI 200 FUTURES
先物取引 買建 5 60,663,490 60,991,450 3.54
Dec19
所
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥ
買建 9 37,367,492 37,494,954 2.18
Ｘ取引所 Dec19
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商
買建 1 15,989,697 15,992,395 0.93
品取引所
Dec19
大阪取引 長国 先 ０１１２
債券先物取
買建 1 154,790,378 155,020,000 9.00
月
所
引
モントリ
CAN 10YR BOND FUT
オール取 買建 12 140,718,561 139,817,282 8.12
Dec19
引所
EURO-BUND FUTURE
ＥＵＲＥ
買建 5 103,475,215 102,801,321 5.97
Ｘ取引所
Dec19
US 10YR NOTE FUT
シカゴ証
買建 6 84,798,141 84,430,540 4.90
券取引所
Dec19
シドニー
AUST 10Y BOND FUT
先物取引 買建 7 74,671,874 75,598,901 4.39
Dec19
所
LONG GILT FUTURE
ＩＣＥ－
売建 2 35,250,425 35,582,150 △2.07
ＥＵ
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
みずほラップファンド（堅実型コース）
直近日（令和1年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
5,062 5,062 0.9769 0.9769
(平成28年 3月22日)
第2計算期間末
2,300 2,300 0.9542 0.9542
(平成29年 3月21日)
第3計算期間末
1,509 1,509 0.9461 0.9461
(平成30年 3月20日)
第4計算期間末
1,242 1,242 0.9632 0.9632
(平成31年 3月20日)
平成30年9月末日 1,348 － 0.9709 －
10月末日 1,322 － 0.9530 －
11月末日 1,322 － 0.9618 －
12月末日 1,257 － 0.9359 －
平成31年1月末日 1,250 － 0.9475 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日 1,241 － 0.9579 －
3月末日 1,233 － 0.9660 －
4月末日 1,203 － 0.9623 －
令和1年5月末日 1,173 － 0.9537 －
6月末日 1,174 － 0.9610 －
7月末日 1,155 － 0.9662 －
8月末日 1,141 － 0.9643 －
9月末日 1,121 － 0.9712 －
みずほラップファンド（安定成長型コース）
直近日（令和1年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
9,026 9,026 0.9535 0.9535
(平成28年 3月22日)
第2計算期間末
4,367 4,367 0.9599 0.9599
(平成29年 3月21日)
第3計算期間末
2,995 2,995 0.9770 0.9770
(平成30年 3月20日)
第4計算期間末
2,481 2,481 1.0268 1.0268
(平成31年 3月20日)
平成30年9月末日 2,773 － 1.0504 －
10月末日 2,595 － 1.0123 －
11月末日 2,598 － 1.0318 －
12月末日 2,413 － 0.9674 －
平成31年1月末日 2,478 － 0.9991 －
2月末日 2,494 － 1.0191 －
3月末日 2,476 － 1.0300 －
4月末日 2,415 － 1.0257 －
令和1年5月末日 2,294 － 1.0048 －
6月末日 2,283 － 1.0148 －
7月末日 2,208 － 1.0265 －
8月末日 2,157 － 1.0153 －
9月末日 2,142 － 1.0377 －
みずほラップファンド（成長型コース）
直近日（令和1年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
3,566 3,566 0.9454 0.9454
(平成28年 3月22日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間末
1,814 1,814 0.9656 0.9656
(平成29年 3月21日)
第3計算期間末
1,268 1,268 0.9913 0.9913
(平成30年 3月20日)
第4計算期間末
1,052 1,052 1.0471 1.0471
(平成31年 3月20日)
平成30年9月末日 1,172 － 1.0741 －
10月末日 1,089 － 1.0310 －
11月末日 1,099 － 1.0540 －
12月末日 1,009 － 0.9725 －
平成31年1月末日 1,047 － 1.0135 －
2月末日 1,054 － 1.0383 －
3月末日 980 － 1.0506 －
4月末日 929 － 1.0463 －
令和1年5月末日 900 － 1.0189 －
6月末日 892 － 1.0306 －
7月末日 878 － 1.0448 －
8月末日 861 － 1.0286 －
9月末日 802 － 1.0593 －
②【分配の推移】
みずほラップファンド（堅実型コース）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
平成31年3月21日～令和1年9月20日 －
みずほラップファンド（安定成長型コース）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
平成31年3月21日～令和1年9月20日 －
みずほラップファンド（成長型コース）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
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第4計算期間 0.0000
平成31年3月21日～令和1年9月20日 －
③【収益率の推移】
みずほラップファンド（堅実型コース）
収益率（％）
第1計算期間 △2.3
第2計算期間 △2.3
第3計算期間 △0.8
第4計算期間 1.8
平成31年3月21日～令和1年9月20日 0.9
（注）収益率は期間騰落率です。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
収益率（％）
第1計算期間 △4.7
第2計算期間 0.7
第3計算期間 1.8
第4計算期間 5.1
平成31年3月21日～令和1年9月20日 1.2
（注）収益率は期間騰落率です。
みずほラップファンド（成長型コース）
収益率（％）
第1計算期間 △5.5
第2計算期間 2.1
第3計算期間 2.7
第4計算期間 5.6
平成31年3月21日～令和1年9月20日 1.4
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
みずほラップファンド（堅実型コース）
設定口数 解約口数
第1計算期間 7,182,844,597 2,001,106,922
第2計算期間 116,887,604 2,887,896,641
第3計算期間 239,191,643 1,054,012,086
第4計算期間 30,850,778 336,702,378
平成31年3月21日～
15,803,094 143,615,074
令和1年9月20日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
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（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
みずほラップファンド（安定成長型コース）
設定口数 解約口数
第1計算期間 12,270,074,788 2,803,701,644
第2計算期間 119,273,768 5,036,061,334
第3計算期間 259,149,146 1,742,620,286
第4計算期間 174,360,122 823,365,152
平成31年3月21日～
24,455,745 340,574,880
令和1年9月20日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
みずほラップファンド（成長型コース）
設定口数 解約口数
第1計算期間 5,365,539,376 1,592,758,873
第2計算期間 54,610,462 1,948,268,742
第3計算期間 141,060,879 740,810,314
第4計算期間 51,132,600 325,265,829
平成31年3月21日～
14,410,789 255,992,515
令和1年9月20日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。 ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
また、スイッチングにより買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となりま
す。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのス
イッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合
があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額を販売会社が指定する期日ま
でに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「みずほラップファンド＊
自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがっ
て契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
・上記の「みずほラップファンド＊自動継続投資約款」の部分は、次の表の内容をあてはめ
てご覧ください。
堅実型コース
みずほラップ ファンド （堅実型コース）自動継続投資約款
安定成長型コース
みずほラップ ファンド （安定成長型コース）自動継続投資約款
成長型コース
みずほラップ ファンド （成長型コース）自動継続投資約款
（ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当
該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社
によって異なる場合があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
中止することおよびすでに受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消す
ことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金
の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
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なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/） または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。
（へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
受け付けないものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額
とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
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を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、 計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
※
上場投資信託証券
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
金融商品取引業者または銀行等が提示する価額もしくは価格
直物為替先渡取引
情報会社の提供する価額
※ 外国で 取引 されているものについては、計算時に知りうる直近の日
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年３月19日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
各コースの計算期間は、原則として毎年３月21日から翌年３月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則による該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日
以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日としま
す。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
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（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回る
こととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認 めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
（ハ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ニ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ホ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
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信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
き ます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受
益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、
投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記
（イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行うことが困難な場合には適
用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決さ
れた場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または
重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第１項
に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行
株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
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は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
るものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る事前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
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ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
○みずほラップファンド（堅実型コース）
○みずほラップファンド（安定成長型コース）
○みずほラップファンド（成長型コース）
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（平成30年
3月21日から平成31年 3月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
１【財務諸表】
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（堅実型コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
54,767,057 22,170,118
コール・ローン
1,473,849,274 1,233,628,172
親投資信託受益証券
1,528,616,331 1,255,798,290
流動資産合計
1,528,616,331 1,255,798,290
資産合計
負債の部
流動負債
1,890,400 63,921
未払解約金
440,573 345,113
未払受託者報酬
16,301,077 12,769,153
未払委託者報酬
111 38
未払利息
35,186 26,233
その他未払費用
18,667,347 13,204,458
流動負債合計
18,667,347 13,204,458
負債合計
純資産の部
元本等
1,595,908,195 1,290,056,595
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 85,959,211 △ 47,462,763
8,214,195
-
（分配準備積立金）
1,509,948,984 1,242,593,832
元本等合計
1,509,948,984 1,242,593,832
純資産合計
1,528,616,331 1,255,798,290
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
営業収益
28,291,224 52,778,898
有価証券売買等損益
- 12,574
その他収益
28,291,224 52,791,472
営業収益合計
営業費用
25,361 25,137
支払利息
971,859 739,974
受託者報酬
35,958,643 27,378,832
委託者報酬
117,990 57,760
その他費用
37,073,853 28,201,703
営業費用合計
24,589,769
△ 8,782,629
営業利益
24,589,769
△ 8,782,629
経常利益
24,589,769
△ 8,782,629
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 4,586,853 2,849,145
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 110,425,434 △ 85,959,211
48,298,343 18,090,573
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,298,343 18,090,573
額
10,462,638 1,334,749
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,462,638 1,334,749
額
- -
分配金
△ 85,959,211 △ 47,462,763
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
1,595,908,195口 1,290,056,595口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 85,959,211円 元本の欠損 47,462,763円
３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9461円 1口当たり純資産額 0.9632円
(1万口当たり純資産額) (9,461円) (1万口当たり純資産額) (9,632円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 （8,214,195円）、費用控除後、繰越欠損金補
価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める 填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
収益調整金（805,645円）及び分配準備積立金 に定める収益調整金（679,750円）及び分配準
（0円）より分配対象収益は805,645円（1万口 備積立金（0円）より分配対象収益は
当たり5.04円）でありますが、分配を行って 8,893,945円（1万口当たり68.93円）でありま
おりません。 すが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
親投資信託受益証券であり、株価変動リ
スク、価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 １. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 ２. 時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
区分
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
期首元本額 2,410,728,638円 1,595,908,195円
期中追加設定元本額 239,191,643円 30,850,778円
期中一部解約元本額 1,054,012,086円 336,702,378円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 9,854,014 36,765,980
合計 9,854,014 36,765,980
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザー 535,676,399 596,957,779
証券 ファンド
新光日本株式変動抑制型マザーファンド 85,921,955 108,046,858
新光外国株式変動抑制型マザーファンド 108,679,673 130,719,910
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型） 115,588,293 112,571,438
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド 101,269,407 109,857,052
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド 183,206,448 175,475,135
合計 1,130,342,175 1,233,628,172
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（安定成長型コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
110,765,443 49,335,398
コール・ローン
2,919,981,093 2,421,889,135
親投資信託受益証券
46,000,000
-
未収入金
3,030,746,536 2,517,224,533
流動資産合計
3,030,746,536 2,517,224,533
資産合計
負債の部
流動負債
1,012,326 9,413,645
未払解約金
892,871 681,742
未払受託者報酬
33,036,228 25,224,328
未払委託者報酬
未払利息 225 86
71,367 51,889
その他未払費用
35,013,017 35,371,690
流動負債合計
35,013,017 35,371,690
負債合計
純資産の部
元本等
3,066,114,438 2,417,109,408
元本
剰余金
64,743,435
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 70,380,919
35,838,869 68,835,863
（分配準備積立金）
2,995,733,519 2,481,852,843
元本等合計
2,995,733,519 2,481,852,843
純資産合計
3,030,746,536 2,517,224,533
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
営業収益
175,623,256 205,908,042
有価証券売買等損益
- 25,095
その他収益
175,623,256 205,933,137
営業収益合計
営業費用
48,654 47,195
支払利息
1,991,527 1,484,511
受託者報酬
73,686,558 54,926,792
委託者報酬
242,313 116,045
その他費用
75,969,052 56,574,543
営業費用合計
99,654,204 149,358,594
営業利益
99,654,204 149,358,594
経常利益
99,654,204 149,358,594
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 54,872,339 34,304,432
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 182,499,465 △ 70,380,919
70,005,526 20,070,192
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
70,005,526 18,552,155
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,518,037
-
額
2,668,845
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,668,845
-
額
- -
分配金
64,743,435
△ 70,380,919
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
3,066,114,438口 2,417,109,408口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 70,380,919円 －
３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9770円 1口当たり純資産額 1.0268円
(1万口当たり純資産額) (9,770円) (1万口当たり純資産額) (10,268円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（24,855,325円）、費用控除後、繰越欠損金 （41,896,695円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約 補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
款に定める収益調整金（2,380,132円）及び分 款に定める収益調整金（3,852,751円）及び分
配準備積立金（10,983,544円）より分配対象 配準備積立金（26,939,168円）より分配対象
収益は38,219,001円（1万口当たり124.64円） 収益は72,688,614円（1万口当たり300.71円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
親投資信託受益証券であり、株価変動リ
スク、価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 １. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 ２. 時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
区分
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
期首元本額 4,549,585,578円 3,066,114,438円
期中追加設定元本額 259,149,146円 174,360,122円
期中一部解約元本額 1,742,620,286円 823,365,152円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 85,775,044 128,956,696
合計 85,775,044 128,956,696
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザー 573,099,003 638,661,528
証券 ファンド
新光日本株式変動抑制型マザーファンド 369,174,545 464,236,990
新光外国株式変動抑制型マザーファンド 455,417,488 547,776,154
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型） 123,168,596 119,953,895
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド 428,983,858 465,361,689
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド 194,089,454 185,898,879
合計 2,143,932,944 2,421,889,135
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（成長型コース）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
46,111,734 28,765,642
コール・ローン
1,236,118,218 1,042,136,433
親投資信託受益証券
1,282,229,952 1,070,902,075
流動資産合計
1,282,229,952 1,070,902,075
資産合計
負債の部
流動負債
3,379 7,419,805
未払解約金
368,838 287,057
未払受託者報酬
13,647,070 10,621,091
未払委託者報酬
94 50
未払利息
29,445 21,813
その他未払費用
14,048,826 18,349,816
流動負債合計
14,048,826 18,349,816
負債合計
純資産の部
元本等
1,279,372,788 1,005,239,559
元本
剰余金
47,312,700
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 11,191,662
24,998,720 44,724,407
（分配準備積立金）
1,268,181,126 1,052,552,259
元本等合計
1,268,181,126 1,052,552,259
純資産合計
1,282,229,952 1,070,902,075
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
営業収益
86,852,433 93,018,215
有価証券売買等損益
- 10,592
その他収益
86,852,433 93,028,807
営業収益合計
営業費用
22,084 21,008
支払利息
818,763 625,595
受託者報酬
30,294,464 23,146,956
委託者報酬
99,402 48,831
その他費用
31,234,713 23,842,390
営業費用合計
55,617,720 69,186,417
営業利益
55,617,720 69,186,417
経常利益
55,617,720 69,186,417
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 28,990,010 15,067,730
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 64,702,284 △ 11,191,662
26,882,912 4,385,675
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,176,489 2,815,086
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,706,423 1,570,589
額
- -
分配金
47,312,700
△ 11,191,662
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
1,279,372,788口 1,005,239,559口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 11,191,662円 －
３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9913円 1口当たり純資産額 1.0471円
(1万口当たり純資産額) (9,913円) (1万口当たり純資産額) (10,471円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（14,244,251円）、費用控除後、繰越欠損金 （20,108,382円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約 補填後の有価証券売買等損益（5,627,370
款に定める収益調整金（1,817,431円）及び分 円）、信託約款に定める収益調整金
配準備積立金（10,754,469円）より分配対象 （2,588,293円）及び分配準備積立金
収益は26,816,151円（1万口当たり209.59円） （18,988,655円）より分配対象収益は
でありますが、分配を行っておりません。 47,312,700円（1万口当たり470.64円）であり
ますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
区分
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 同左
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、
親投資信託受益証券であり、株価変動リ
スク、価格変動リスク、金利変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスクを有しており
ます。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 １. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法 ２. 時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 平成29年 3月22日 自 平成30年 3月21日
至 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
区分
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
期首元本額 1,879,122,223円 1,279,372,788円
期中追加設定元本額 141,060,879円 51,132,600円
期中一部解約元本額 740,810,314円 325,265,829円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年 3月20日現在 平成31年 3月20日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 46,343,528 66,723,794
合計 46,343,528 66,723,794
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 債券ストラテジック・アロケーション戦略マザー 140,864,590 156,979,499
証券 ファンド
新光日本株式変動抑制型マザーファンド 199,558,591 250,944,928
新光外国株式変動抑制型マザーファンド 252,217,213 303,366,863
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型） 30,534,509 29,737,558
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド 234,555,259 254,445,544
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド 48,717,939 46,662,041
合計 906,448,101 1,042,136,433
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」、「新光外国株式変動抑制型マザーファン
ド」、「債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド」、「新光外国債券マザーファンド（為
替リスク抑制型）」、「新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド」及び「新光グローバル・マクロ戦
略マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 31,196,804
株式 2,010,885,150
5,820,900
未収配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成31年 3月20日現在
2,047,902,854
流動資産合計
2,047,902,854
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 5,700,000
54
未払利息
5,700,054
流動負債合計
5,700,054
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,624,059,798
剰余金
418,143,002
剰余金又は欠損金（△）
2,042,202,800
元本等合計
2,042,202,800
純資産合計
2,047,902,854
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,624,059,798口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2575円
(1万口当たり純資産額) (12,575円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成31年 3月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,536,165,735円
期中追加設定元本額 242,838,980円
期中一部解約元本額 1,154,944,917円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 3,539,767円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 10,159,583円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 21,253,446円
みずほラップファンド（堅実型コース） 85,921,955円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 369,174,545円
みずほラップファンド（成長型コース） 199,558,591円
新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 934,451,911円
合計 1,624,059,798円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 3月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △68,182,859
合計 △68,182,859
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
マルハニチロ 5,300 4,050.00 21,465,000
三井松島ホールディングス 7,400 1,330.00 9,842,000
ミライト・ホールディングス 12,100 1,593.00 19,275,300
安藤・間 25,900 767.00 19,865,300
東急建設 22,100 861.00 19,028,100
大成建設 3,900 5,190.00 20,241,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動テトラ 4,600 1,499.00 6,895,400
奥村組 4,600 3,635.00 16,721,000
東鉄工業 2,100 3,020.00 6,342,000
大東建託 1,400 15,685.00 21,959,000
ＮＩＰＰＯ 8,900 2,131.00 18,965,900
前田道路 8,800 2,151.00 18,928,800
ライト工業 9,900 1,450.00 14,355,000
積水ハウス 11,900 1,821.00 21,669,900
関電工 19,600 984.00 19,286,400
協和エクシオ 4,900 2,978.00 14,592,200
三機工業 9,500 1,232.00 11,704,000
高砂熱学工業 5,400 1,783.00 9,628,200
三井製糖 2,800 2,935.00 8,218,000
森永乳業 5,600 3,715.00 20,804,000
雪印メグミルク 7,500 2,737.00 20,527,500
プリマハム 10,000 2,097.00 20,970,000
日本ハム 5,100 3,990.00 20,349,000
アサヒグループホールディングス 4,300 4,832.00 20,777,600
日清オイリオグループ 3,500 3,410.00 11,935,000
日本たばこ産業 7,100 2,794.00 19,837,400
東洋紡 13,000 1,570.00 20,410,000
日本製紙 8,800 2,313.00 20,354,400
北越コーポレーション 21,000 651.00 13,671,000
レンゴー 20,400 1,017.00 20,746,800
大阪ソーダ 2,700 2,801.00 7,562,700
富士フイルムホールディングス 600 5,090.00 3,054,000
科研製薬 3,800 5,340.00 20,292,000
日医工 13,000 1,562.00 20,306,000
東和薬品 2,200 9,060.00 19,932,000
沢井製薬 3,100 6,500.00 20,150,000
ブリヂストン 4,600 4,315.00 19,849,000
住友大阪セメント 4,500 4,420.00 19,890,000
東京製鐵 14,300 923.00 13,198,900
アサヒホールディングス 9,200 2,150.00 19,780,000
フリュー 8,600 1,005.00 8,643,000
平和 9,000 2,238.00 20,142,000
東芝テック 4,400 3,280.00 14,432,000
ＭＣＪ 23,500 819.00 19,246,500
日本電気 5,100 3,765.00 19,201,500
沖電気工業 15,400 1,344.00 20,697,600
富士通ゼネラル 13,700 1,469.00 20,125,300
キヤノン 6,300 3,213.00 20,241,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコー 17,700 1,167.00 20,655,900
ニプロ 14,100 1,442.00 20,332,200
フルヤ金属 900 4,930.00 4,437,000
大日本印刷 8,000 2,499.00 19,992,000
リンテック 7,400 2,474.00 18,307,600
コクヨ 11,200 1,640.00 18,368,000
東京電力ホールディングス 29,600 696.00 20,601,600
中部電力 11,600 1,759.50 20,410,200
関西電力 12,300 1,703.50 20,953,050
東北電力 14,400 1,450.00 20,880,000
九州電力 15,500 1,334.00 20,677,000
北海道電力 30,600 657.00 20,104,200
電源開発 7,400 2,734.00 20,231,600
ＳＢＳホールディングス 5,900 1,804.00 10,643,600
東日本旅客鉄道 1,900 10,710.00 20,349,000
西日本旅客鉄道 2,400 8,369.00 20,085,600
東海旅客鉄道 800 25,335.00 20,268,000
西武ホールディングス 10,500 1,872.00 19,656,000
阪急阪神ホールディングス 5,000 4,115.00 20,575,000
山九 3,700 5,500.00 20,350,000
センコーグループホールディングス 17,700 938.00 16,602,600
ニッコンホールディングス 6,400 2,709.00 17,337,600
福山通運 3,500 4,330.00 15,155,000
セイノーホールディングス 12,600 1,572.00 19,807,200
日立物流 6,100 3,380.00 20,618,000
九州旅客鉄道 5,100 3,645.00 18,589,500
日本航空 5,000 3,875.00 19,375,000
ＡＮＡホールディングス 5,000 4,048.00 20,240,000
ＮＥＣネッツエスアイ 4,400 2,726.00 11,994,400
ティーガイア 4,800 1,919.00 9,211,200
サイバネットシステム 6,100 571.00 3,483,100
フジ・メディア・ホールディングス 12,600 1,556.00 19,605,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5,500 1,364.00 7,502,000
日本テレビホールディングス 11,400 1,737.00 19,801,800
テレビ朝日ホールディングス 8,700 2,020.00 17,574,000
日本電信電話 4,200 4,778.00 20,067,600
ＫＤＤＩ 7,600 2,483.00 18,870,800
ＮＴＴドコモ 8,000 2,479.00 19,832,000
東映 1,400 15,000.00 21,000,000
ＤＴＳ 1,600 4,190.00 6,704,000
マクニカ・富士エレホールディングス 500 1,539.00 769,500
キヤノンマーケティングジャパン 6,900 2,183.00 15,062,700
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岩谷産業 5,600 3,695.00 20,692,000
東邦ホールディングス 7,200 2,845.00 20,484,000
加藤産業 2,500 3,765.00 9,412,500
サンエー 3,700 4,340.00 16,058,000
カワチ薬品 6,000 1,815.00 10,890,000
エディオン 19,900 1,009.00 20,079,100
アルペン 2,800 1,752.00 4,905,600
ＤＣＭホールディングス 18,900 1,040.00 19,656,000
ドトール・日レスホールディングス 9,200 2,129.00 19,586,800
セブン＆アイ・ホールディングス 4,400 4,439.00 19,531,600
ＬＩＸＩＬビバ 8,100 1,440.00 11,664,000
コーナン商事 7,300 2,765.00 20,184,500
コメリ 7,400 2,738.00 20,261,200
青山商事 7,600 2,570.00 19,532,000
しまむら 2,100 9,240.00 19,404,000
平和堂 7,100 2,420.00 17,182,000
ケーズホールディングス 19,900 1,013.00 20,158,700
アークス 6,400 2,437.00 15,596,800
バローホールディングス 7,400 2,742.00 20,290,800
サンドラッグ 6,200 3,220.00 19,964,000
あおぞら銀行 6,300 3,130.00 19,719,000
かんぽ生命保険 8,000 2,497.00 19,976,000
全国保証 2,400 4,090.00 9,816,000
ヒューリック 19,200 1,083.00 20,793,600
イオンモール 11,100 1,806.00 20,046,600
ミクシィ 7,400 2,572.00 19,032,800
ウェルネット 3,000 1,076.00 3,228,000
日本郵政 14,900 1,312.00 19,548,800
合 計 1,009,400 2,010,885,150
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金 5,784,627
コール・ローン 24,329,619
株式 2,194,512,804
投資証券 274,324,484
派生商品評価勘定 1,598
未収入金 29,386,290
3,909,952
未収配当金
2,532,249,374
流動資産合計
2,532,249,374
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,876
未払解約金 23,500,000
42
未払利息
23,501,918
流動負債合計
23,501,918
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,085,722,248
剰余金
423,025,208
剰余金又は欠損金（△）
2,508,747,456
元本等合計
2,508,747,456
純資産合計
2,532,249,374
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
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４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
2,085,722,248口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2028円
(1万口当たり純資産額) (12,028円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 3,057,561,230円
期中追加設定元本額 314,509,577円
期中一部解約元本額 1,286,348,559円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 4,255,778円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 12,203,242円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 24,782,899円
みずほラップファンド（堅実型コース） 108,679,673円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 455,417,488円
みずほラップファンド（成長型コース） 252,217,213円
新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 1,228,165,955円
合計 2,085,722,248円
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２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 3月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 64,806,874
投資証券 13,039,129
合計 77,846,003
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
平成31年 3月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 36,698,202 － 36,698,480 △278
米ドル 21,208,978 － 21,209,700 △722
カナダドル 3,682,285 － 3,682,800 △515
ユーロ 2,280,294 － 2,280,420 △126
スイスフラン 1,898,354 － 1,898,560 △206
ノルウェークローネ 261,606 － 261,400 206
デンマーククローネ 424,435 － 424,500 △65
オーストラリアドル 2,759,368 － 2,759,400 △32
香港ドル 1,706,592 － 1,705,200 1,392
シンガポールドル 2,476,290 － 2,476,500 △210
合計 36,698,202 － 36,698,480 △278
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
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②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル FOX CORP - CLASS A 1,446 40.34 58,331.64
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 3,197 49.69 158,858.93
HARRIS CORPORATION 1,341 162.96 218,529.36
NORTHROP GRUMMAN CORP 638 271.01 172,904.38
RAYTHEON COMPANY 1,033 180.17 186,115.61
ROLLINS INC 3,643 40.83 148,743.69
WASTE CONNECTIONS INC 2,550 84.67 215,908.50
WASTE MANAGEMENT INC 2,169 101.26 219,632.94
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON 2,908 76.20 221,589.60
ARAMARK 5,378 30.33 163,114.74
YUM! BRANDS INC 1,176 99.24 116,706.24
DOLLAR GENERAL CORPORATION 1,819 117.24 213,259.56
GENUINE PARTS CO 2,024 107.21 216,993.04
MERCADOLIBRE INC 456 482.36 219,956.16
ROSS STORES INC 2,340 91.72 214,624.80
TJX COMPANIES INC 4,178 52.22 218,175.16
SYSCO CORP 3,282 66.18 217,202.76
CAMPBELL SOUP COMPANY 3,488 36.30 126,614.40
GENERAL MILLS INC 3,327 47.24 157,167.48
HERSHEY CO/THE 1,932 109.33 211,225.56
INGREDION INCORPORATED 2,364 95.10 224,816.40
KELLOGG COMPANY 2,794 54.41 152,021.54
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 860 57.92 49,811.20
PEPSICO INC 905 118.09 106,871.45
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,164 66.38 143,646.32
CLOROX COMPANY 1,376 156.87 215,853.12
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KIMBERLY-CLARK CORP 1,877 119.94 225,127.38
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,316 81.07 187,758.12
DAVITA INC 3,066 53.91 165,288.06
HENRY SCHEIN INC 2,502 60.50 151,371.00
HUMANA INC 240 286.66 68,798.40
QUEST DIAGNOSTICS 2,029 89.41 181,412.89
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,626 136.64 222,176.64
JOHNSON & JOHNSON 1,564 138.44 216,520.16
PFIZER INC 5,224 42.30 220,975.20
ZOETIS INC 2,336 98.72 230,609.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,244 96.25 215,985.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,266 144.74 183,240.84
WR BERKLEY CORP 2,344 83.08 194,739.52
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,626 102.97 167,429.22
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 1,460 61.24 89,410.40
CITRIX SYSTEMS INC 1,984 101.26 200,899.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 880 106.60 93,808.00
FISERV INC 340 84.60 28,764.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,396 136.98 191,224.08
PAYCHEX INC 2,838 79.11 224,514.18
SYNOPSYS INC 2,094 109.19 228,643.86
WORLDPAY INC-CLASS A 2,268 107.16 243,038.88
F5 NETWORKS INC 1,171 154.26 180,638.46
T-MOBILE US INC 1,334 72.59 96,835.06
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 6,115 27.91 170,669.65
CENTERPOINT ENERGY INC 7,200 30.27 217,944.00
CMS ENERGY CORPORATION 3,983 54.37 216,555.71
DTE ENERGY COMPANY 1,765 122.14 215,577.10
EVERSOURCE ENERGY 3,116 70.20 218,743.20
EXELON CORP 684 49.08 33,570.72
OGE ENERGY CORPORATION 5,135 41.96 215,464.60
PPL CORPORATION 5,791 32.10 185,891.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 3,665 59.12 216,674.80
XCEL ENERGY INC 3,894 55.66 216,740.04
146,161 10,685,714.61
米ドル 建小計
(1,193,060,036)
カナダドル GILDAN ACTIVEWEAR INC 1,100 48.62 53,482.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 10,648 27.62 294,097.76
CANADIAN TIRE CORP -CL A 1,664 145.19 241,596.16
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 2,000 72.18 144,360.00
GEORGE WESTON LIMITED 2,746 92.22 253,236.12
METRO INC 5,880 47.94 281,887.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC 6,481 44.29 287,043.49
NATIONAL BANK OF CANADA 3,000 62.62 187,860.00
INTACT FINANCIAL CORPORATION 2,654 109.51 290,639.54
CGI INC -CL A 1,569 89.72 140,770.68
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 4,110 71.97 295,796.70
CANADIAN UTILITIES LTD A 8,057 35.88 289,085.16
FORTIS INC 6,030 48.83 294,444.90
55,939 3,054,299.71
カナダドル 建小計
(255,675,428)
ユーロ VOESTALPINE AG 4,039 28.81 116,363.59
COLRUYT SA 3,067 63.70 195,367.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 1,633 89.00 145,337.00
ORION OYJ-CLASS B 4,178 35.11 146,689.58
UCB SA 2,224 77.22 171,737.28
PROXIMUS 6,772 24.96 169,029.12
ENDESA SA 2,690 22.90 61,601.00
RWE AG 8,250 22.38 184,635.00
32,853 1,190,760.47
ユーロ 建小計
(150,869,351)
英ポンド WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 7,110 2.27 16,150.36
7,110 16,150.36
英ポンド 建小計
(2,389,930)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 340 589.00 200,260.00
DUFRY AG 930 109.80 102,114.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 122 1,822.00 222,284.00
NOVARTIS AG-REG SHS 2,411 93.12 224,512.32
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 802 270.00 216,540.00
SWISS PRIME SITE AG-REG 2,465 87.35 215,317.75
SWISSCOM AG-REG 414 486.00 201,204.00
7,484 1,382,232.07
スイスフラン 建小計
(154,367,677)
ノルウェーク
ローネ ORKLA ASA 17,036 67.30 1,146,522.80
17,036 1,146,522.80
ノルウェークローネ 建小計
(14,996,518)
デンマークク
ローネ CARLSBERG AS-B 1,745 827.80 1,444,511.00
1,745 1,444,511.00
デンマーククローネ 建小計
(24,527,796)
オーストラリア ALUMINA LIMITED 113,830 2.61 297,096.30
ドル
NEWCREST MINING LIMITED 3,450 25.22 87,009.00
REA GROUP LIMITED 1,270 76.00 96,520.00
TREASURY WINE ESTATES LIMITED 17,030 15.82 269,414.60
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COCHLEAR LIMITED 1,540 179.44 276,337.60
137,120 1,026,377.50
オーストラリアドル 建小計
(80,940,129)
ニュージーラン
ドドル A2 MILK CO LTD 3,980 13.70 54,526.00
3,980 54,526.00
ニュージーランドドル 建小計
(4,162,514)
香港ドル MTR CORPORATION 38,500 47.90 1,844,150.00
WH GROUP LTD 68,500 8.67 593,895.00
HANG SENG BANK LTD 9,100 192.00 1,747,200.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 18,500 98.90 1,829,650.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 26,500 65.55 1,737,075.00
HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED 27,000 18.36 495,720.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 32,000 54.65 1,748,800.00
220,100 9,996,490.00
香港ドル 建小計
(142,150,087)
シンガポールド KEPPEL CORPORATION LIMITED 38,800 6.21 240,948.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 80,200 3.79 303,958.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 27,300 9.85 268,905.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 84,700 3.30 279,510.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10,700 25.56 273,492.00
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 15,900 7.35 116,865.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 100,500 3.01 302,505.00
358,100 1,786,183.00
シンガポールドル 建小計
(147,485,130)
イスラエルシュ
ケル BANK HAPOALIM BM 30,709 25.15 772,331.35
30,709 772,331.35
イスラエルシュケル 建小計
(23,888,208)
1,018,337 2,194,512,804
合 計
(2,194,512,804)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AMERICAN TOWER CORPORATION 1,190 225,992.90
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 8,442 169,515.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,231 220,712.83
HCP INC 5,247 159,036.57
HOST HOTELS & RESORTS 6,859 130,938.31
IRON MOUNTAIN INC 6,144 211,968.00
SIMON PROPERTY GROUP 1,208 209,467.20
VEREIT INC 26,994 220,810.92
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VORNADO REALTY TRUST 2,927 194,850.39
WELLTOWER INC 860 64,732.20
WEYERHAEUSER COMPANY 6,449 164,836.44
68,551 1,972,861.12
米ドル建小計
(220,269,944)
オースト 投資証券 DEXUS 11,090 139,401.30
ラリアド
MIRVAC GROUP 41,820 112,914.00
ル
52,910 252,315.30
オーストラリアドル建小計
(19,897,584)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 7,500 660,750.00
7,500 660,750.00
香港ドル建小計
(9,395,865)
シンガ 投資証券 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 153,000 299,880.00
ポールド
ル
153,000 299,880.00
シンガポールドル建小計
(24,761,091)
274,324,484
合計
(274,324,484)
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 株式 60銘柄 47.6 ％ ― 48.3 ％
投資証券 11銘柄 ― 8.8 ％ 8.9 ％
カナダドル 株式 13銘柄 10.2 ％ ― 10.4 ％
ユーロ 株式 8銘柄 6.0 ％ ― 6.1 ％
英ポンド 株式 1銘柄 0.1 ％ ― 0.1 ％
スイスフラン 株式 7銘柄 6.2 ％ ― 6.3 ％
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 0.6 ％ ― 0.6 ％
デンマーククローネ 株式 1銘柄 1.0 ％ ― 1.0 ％
オーストラリアドル 株式 5銘柄 3.2 ％ ― 3.3 ％
投資証券 2銘柄 ― 0.8 ％ 0.8 ％
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 0.2 ％ ― 0.2 ％
香港ドル 株式 7銘柄 5.7 ％ ― 5.8 ％
投資証券 1銘柄 ― 0.4 ％ 0.4 ％
シンガポールドル 株式 7銘柄 5.9 ％ ― 6.0 ％
投資証券 1銘柄 ― 1.0 ％ 1.0 ％
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イスラエルシュケル 株式 1銘柄 1.0 ％ ― 1.0 ％
（注1）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,054,151,928
国債証券 22,807,972,300
社債券 12,994,833,076
未収入金 199,946,000
未収利息 43,102,814
前払費用 3,795,615
146,488
差入委託証拠金
60,103,948,221
流動資産合計
60,103,948,221
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 308,800,000
42,302
未払利息
308,842,302
流動負債合計
308,842,302
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,655,339,813
剰余金
6,139,766,106
剰余金又は欠損金（△）
59,795,105,919
元本等合計
59,795,105,919
純資産合計
60,103,948,221
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準
受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
53,655,339,813口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1144円
(1万口当たり純資産額) (11,144円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
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２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、社債券、投資信託受益証券であ
り、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約
取引であります。債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為
替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
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（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 47,456,786,987円
期中追加設定元本額 8,991,180,558円
期中一部解約元本額 2,792,627,732円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私募／年金信託
28,550,952,872円
専用）
債券アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私募） 20,116,007,630円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 97,602,959円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 62,316,046円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 67,799,447円
みずほラップファンド（堅実型コース） 535,676,399円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 573,099,003円
みずほラップファンド（成長型コース） 140,864,590円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（ファンドラップ） 3,511,020,867円
合計 53,655,339,813円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 3月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 299,827,270
社債券 5,247,076
合計 305,074,346
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３４９回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,425,326,000
第３５０回利付国債（１０年） 4,100,000,000 4,170,602,000
第１回利付国債（３０年） 600,000,000 774,750,000
第２回利付国債（３０年） 1,000,000,000 1,260,650,000
第３回利付国債（３０年） 700,000,000 877,737,000
第４回利付国債（３０年） 400,000,000 532,836,000
第５回利付国債（３０年） 600,000,000 755,022,000
第６回利付国債（３０年） 600,000,000 774,048,000
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 385,488,000
第８回利付国債（３０年） 400,000,000 490,056,000
第１０回利付国債（３０年） 400,000,000 452,392,000
第１８回利付国債（３０年） 500,000,000 661,710,000
第２５回利付国債（３０年） 400,000,000 537,068,000
第２８回利付国債（３０年） 370,000,000 514,888,300
第３２回利付国債（３０年） 100,000,000 137,598,000
第４２回利付国債（３０年） 300,000,000 384,252,000
第４３回利付国債（３０年） 300,000,000 385,014,000
第４６回利付国債（３０年） 300,000,000 371,577,000
第４７回利付国債（３０年） 300,000,000 379,203,000
第４８回利付国債（３０年） 200,000,000 243,254,000
第４９回利付国債（３０年） 300,000,000 364,989,000
第５１回利付国債（３０年） 100,000,000 94,076,000
第５２回利付国債（３０年） 100,000,000 99,042,000
第５３回利付国債（３０年） 100,000,000 101,570,000
第５５回利付国債（３０年） 300,000,000 319,899,000
第６０回利付国債（３０年） 300,000,000 327,063,000
第１２１回利付国債（２０年） 580,000,000 703,876,400
第１３０回利付国債（２０年） 580,000,000 703,447,200
第１４０回利付国債（２０年） 580,000,000 701,724,600
第１４６回利付国債（２０年） 580,000,000 706,561,800
第１５０回利付国債（２０年） 580,000,000 684,110,000
第１５４回利付国債（２０年） 580,000,000 667,835,200
第１５８回利付国債（２０年） 580,000,000 599,285,000
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 606,772,800
第１６６回利付国債（２０年） 580,000,000 614,249,000
国債証券 小計 19,690,000,000 22,807,972,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 第１回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円 300,000,000 299,490,000
貨社債（２０１７）
第１９回ルノー円貨社債 200,000,000 199,240,000
第２０回ルノー円貨社債 200,000,000 196,920,000
第１回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債（２０ 200,000,000 199,480,000
１７）
第６回西松建設社債 100,000,000 100,400,000
第７回西松建設社債 100,000,000 101,340,000
第４回五洋建設社債 100,000,000 99,990,000
第１回パーソルホールディングス社債 200,000,000 199,980,000
第１０回アサヒグループホールディングス社債 300,000,000 300,570,000
第３回サントリー食品インターナショナル社債 100,000,000 99,910,000
第２９回双日社債 100,000,000 102,670,000
第３０回双日社債 100,000,000 105,580,000
第３４回双日社債 200,000,000 203,500,000
第１２回東急不動産ホールディングス社債 200,000,000 202,340,000
第３回ヤフー社債 200,000,000 201,120,000
第９回ブリヂストン社債 300,000,000 299,970,000
第３０回住友金属鉱山社債 300,000,000 299,880,000
第３４回豊田自動織機社債 100,000,000 99,870,000
第４７回日本電気社債 100,000,000 100,370,000
第４９回日本電気社債 500,000,000 500,050,000
第１３回パナソニック社債 200,000,000 202,620,000
第１５回パナソニック社債 300,000,000 300,630,000
第３１回ソニー社債 300,000,000 300,780,000
第７回ＪＡ三井リース社債 100,000,000 100,060,000
第８回ＪＡ三井リース社債 100,000,000 100,110,000
第２回昭和リース社債 300,000,000 299,970,456
第３０回阪和興業社債 100,000,000 99,860,000
第２８回丸井グループ社債 200,000,000 202,280,000
第４８回クレディセゾン社債 100,000,000 103,510,000
第１回三井住友トラスト・ホールディングス社債 300,000,000 307,260,000
第５回三井住友トラスト・ホールディングス社債 200,000,000 202,420,000
第６回三井住友トラスト・ホールディングス社債 300,000,000 302,730,000
第１回三井住友フィナンシャルグループ社債 200,000,000 204,940,000
第１回千葉銀行社債 100,000,000 102,590,000
第４８回日産フィナンシャルサービス社債 200,000,000 199,560,000
第５０回日産フィナンシャルサービス社債 200,000,000 199,120,000
第２６回東京センチュリー社債 100,000,000 99,850,000
第５３回ホンダファイナンス社債 200,000,000 199,760,000
第８２回トヨタファイナンス社債 300,000,000 299,730,000
第６５回アコム社債 100,000,000 100,472,620
第６６回アコム社債 100,000,000 101,320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６８回アコム社債 400,000,000 408,760,000
第７１回アコム社債 100,000,000 100,430,000
第７２回アコム社債 200,000,000 200,620,000
第８回オリエントコーポレーション社債 100,000,000 99,830,000
第３回アプラスフィナンシャル社債 100,000,000 100,510,000
第６４回三井不動産社債 200,000,000 200,020,000
第９回日本リテールファンド投資法人投資法人債 100,000,000 101,790,000
第３１回相鉄ホールディングス社債 100,000,000 103,850,000
第４８回阪急阪神ホールディングス社債 100,000,000 100,050,000
第３７回南海電気鉄道社債 100,000,000 103,430,000
第２回神奈川中央交通社債 100,000,000 100,370,000
第１回日本航空社債 200,000,000 202,540,000
第２回日本航空社債 100,000,000 100,110,000
第１６回光通信社債 200,000,000 216,440,000
第１８回光通信社債 300,000,000 309,900,000
第１９回光通信社債 100,000,000 100,040,000
第２０回光通信社債 100,000,000 101,340,000
第５１２回関西電力社債 200,000,000 200,220,000
第３２８回北海道電力社債 100,000,000 100,750,000
第３４５回北海道電力社債 300,000,000 299,460,000
第４回東京電力パワーグリッド社債 300,000,000 301,680,000
第６回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 200,960,000
第８回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 200,660,000
第１１回東京電力パワーグリッド社債 200,000,000 200,020,000
第１３回東京電力パワーグリッド社債 300,000,000 299,100,000
第１６回東京電力パワーグリッド社債 300,000,000 299,220,000
第５回ファーストリテイリング社債 100,000,000 99,910,000
第５４回ソフトバンクグループ社債 200,000,000 200,580,000
社債券 小計 12,900,000,000 12,994,833,076
合計 32,590,000,000 35,802,805,376
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
貸借対照表
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（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金 45,823,687
コール・ローン 15,862,542
国債証券 1,002,995,278
未収利息 7,472,441
1,312,872
前払費用
1,073,466,820
流動資産合計
1,073,466,820
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 460,580
未払解約金 1,500,000
27
未払利息
1,960,607
流動負債合計
1,960,607
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,100,247,295
剰余金
△28,741,082
剰余金又は欠損金（△）
1,071,506,213
元本等合計
1,071,506,213
純資産合計
1,073,466,820
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,100,247,295口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 28,741,082円
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平成31年 3月20日現在
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9739円
(1万口当たり純資産額) (9,739円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、国債証券であり、金利変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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平成31年 3月20日現在
２. 時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 737,909,850円
期中追加設定元本額 473,041,095円
期中一部解約元本額 110,703,650円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 24,013,340円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 15,324,423円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 16,616,433円
みずほラップファンド（堅実型コース） 115,588,293円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 123,168,596円
みずほラップファンド（成長型コース） 30,534,509円
新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ） 775,001,701円
合計 1,100,247,295円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 3月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 5,837,362
合計 5,837,362
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
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(通貨関連)
平成31年 3月20日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 113,902,432 － 114,363,012 △460,580
ユーロ 84,481,070 － 84,856,962 △375,892
英ポンド 29,421,362 － 29,506,050 △84,688
合計 113,902,432 － 114,363,012 △460,580
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.5%-20/05/31 40,000.00 39,515.62
US TREASURY N/B-1.375%-20/05/31 150,000.00 147,937.50
US TREASURY N/B-2.625%-20/07/31 40,000.00 40,046.87
US TREASURY N/B-2.75%-20/09/30 50,000.00 50,164.06
US TREASURY N/B-2.875%-20/10/31 30,000.00 30,168.75
US TREASURY N/B-2.625%-20/11/15 90,000.00 90,168.75
US TREASURY N/B-2.75%-20/11/30 80,000.00 80,312.50
US TREASURY N/B-1.75%-20/12/31 40,000.00 39,468.75
US TREASURY N/B-2.5%-20/12/31 70,000.00 69,989.06
US TREASURY N/B-2.375%-20/12/31 150,000.00 149,660.15
US TREASURY N/B-2.5%-21/01/31 40,000.00 40,006.25
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US TREASURY N/B-3.625%-21/02/15 30,000.00 30,635.15
US TREASURY N/B-1.125%-21/02/28 40,000.00 38,962.50
US TREASURY N/B-3.125%-21/05/15 50,000.00 50,695.31
US TREASURY N/B-1.375%-21/05/31 20,000.00 19,529.68
US TREASURY N/B-2.125%-21/08/15 50,000.00 49,609.37
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 40,000.00 40,415.62
US TREASURY N/B-2.875%-21/11/15 20,000.00 20,214.06
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 120,000.00 118,668.75
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 40,000.00 39,271.87
US TREASURY N/B-2.625%-21/12/15 50,000.00 50,242.18
US TREASURY N/B-2.0%-21/12/31 90,000.00 88,966.40
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 50,000.00 50,078.12
US TREASURY N/B-1.875%-22/01/31 10,000.00 9,843.75
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 50,000.00 49,023.43
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 100,000.00 97,945.31
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 50,000.00 48,597.65
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 60,000.00 59,081.24
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 40,000.00 39,553.12
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 50,000.00 49,191.40
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 20,000.00 20,046.87
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 130,000.00 131,574.21
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 90,000.00 87,539.06
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 60,000.00 60,745.30
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 100,000.00 100,757.81
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 40,000.00 40,512.50
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 30,000.00 30,072.65
US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31 30,000.00 30,396.09
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 30,000.00 30,553.12
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 30,000.00 30,562.50
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 70,000.00 70,929.68
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 20,000.00 20,389.06
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 30,000.00 30,084.37
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 60,000.00 60,834.37
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 40,000.00 40,078.12
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 80,000.00 79,618.75
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 40,000.00 39,509.37
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 60,000.00 58,368.75
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 10,000.00 10,072.65
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 20,000.00 19,568.75
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 20,000.00 20,425.00
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 20,000.00 20,432.81
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 30,000.00 29,102.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 10,000.00 10,142.18
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 80,000.00 82,325.00
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 50,000.00 51,476.55
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 30,000.00 29,503.12
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 50,000.00 51,101.56
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 30,000.00 28,284.37
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 30,000.00 36,557.81
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 20,000.00 18,810.93
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 50,000.00 46,484.37
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 20,000.00 19,229.68
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 20,000.00 19,556.25
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 20,000.00 19,718.75
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 30,000.00 29,252.34
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 30,000.00 29,210.14
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 30,000.00 30,370.29
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 30,000.00 30,667.95
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 70,000.00 71,542.18
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 40,000.00 41,725.00
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 10,000.00 10,006.25
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 10,000.00 12,275.78
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 10,000.00 13,451.56
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 10,000.00 12,756.25
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 10,000.00 12,341.40
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 20,000.00 21,968.75
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 30,000.00 36,965.62
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 30,000.00 36,389.06
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 30,000.00 30,815.62
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 30,000.00 28,760.15
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 50,000.00 51,078.12
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 30,000.00 29,341.40
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 30,000.00 33,243.75
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 20,000.00 22,609.36
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 10,000.00 11,085.15
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 10,000.00 10,645.31
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 10,000.00 10,203.12
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 20,000.00 19,960.93
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 30,000.00 27,189.84
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 40,000.00 39,918.75
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 10,000.00 9,742.96
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 10,000.00 9,976.56
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 10,000.00 9,030.46
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 70,000.00 63,153.12
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 20,000.00 17,104.68
123/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 30,000.00 29,191.39
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 10,000.00 9,971.87
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 10,000.00 9,959.37
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 30,000.00 28,394.52
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 20,000.00 18,928.12
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 10,000.00 9,944.53
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 40,000.00 40,753.12
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 30,000.00 29,824.21
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 20,000.00 21,384.36
4,200,000.00 4,214,461.21
米ドル建小計
(470,544,594)
カナダド 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-20/06/01 40,000.00 40,863.20
ル
CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 30,000.00 31,029.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 10,000.00 10,339.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 20,000.00 20,071.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 10,000.00 9,939.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 10,000.00 10,429.90
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 10,000.00 10,343.80
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 10,000.00 9,874.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 10,000.00 10,229.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 10,000.00 13,700.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 10,000.00 14,820.50
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 10,000.00 14,640.40
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 10,000.00 13,539.10
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 10,000.00 13,026.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 10,000.00 11,625.00
210,000.00 234,470.90
カナダドル建小計
(19,627,559)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 181,000.00 173,743.71
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 200,000.00 200,360.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 100,000.00 109,353.00
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 163,000.00 143,466.08
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 100,000.00 96,651.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 100,000.00 102,562.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 86,000.00 82,689.00
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 100,000.00 114,020.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 100,000.00 99,714.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 50,000.00 45,906.00
42/11/13
1,180,000.00 1,168,464.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ建小計
(6,858,888)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-3.75%-20/09/28 20,000.00 21,304.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 10,000.00 11,341.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 30,000.00 34,911.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 10,000.00 11,086.00
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 20,000.00 22,856.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 10,000.00 10,483.00
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 10,000.00 13,081.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 10,000.00 10,607.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 10,000.00 10,411.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 10,000.00 14,550.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 10,000.00 10,313.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 10,000.00 14,018.00
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 10,000.00 12,919.00
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 10,000.00 15,929.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 10,000.00 15,645.00
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 10,000.00 10,253.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%- 40,000.00 41,928.00
20/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 30,000.00 33,633.00
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.75%- 10,000.00 10,230.00
21/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 10,000.00 11,720.00
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 20,000.00 24,170.00
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 10,000.00 11,944.00
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 10,000.00 12,210.00
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 10,000.00 11,782.00
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 20,000.00 22,636.00
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 20,000.00 21,364.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 20,000.00 25,168.00
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 20,000.00 22,022.00
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 10,000.00 13,706.00
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 10,000.00 10,400.00
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 10,000.00 10,428.00
27/10/31
125/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 10,000.00 10,351.00
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 10,000.00 13,710.00
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 10,000.00 14,599.00
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 10,000.00 10,658.00
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 20,000.00 30,374.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 10,000.00 13,632.00
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 10,000.00 14,990.00
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 10,000.00 14,688.00
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 10,000.00 15,752.00
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 10,000.00 11,265.00
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 10,000.00 10,749.00
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 10,000.00 12,116.00
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.0%- 20,000.00 20,919.80
20/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 10,000.00 10,128.10
20/10/16
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 40,000.00 42,237.60
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 10,000.00 10,133.20
21/10/08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 10,000.00 10,709.20
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 10,000.00 10,743.80
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,381.60
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,531.20
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 20,000.00 21,615.20
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 10,000.00 11,069.00
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 10,000.00 13,190.40
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 20,000.00 21,433.40
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 10,000.00 10,801.40
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 20,000.00 20,967.00
26/02/15
126/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30,000.00 30,340.20
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 20,000.00 20,941.00
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 10,000.00 10,450.70
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 14,410.50
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 20,000.00 20,374.60
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 10,000.00 16,257.80
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 16,545.80
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 10,000.00 16,029.40
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 10,000.00 17,115.80
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 10,000.00 18,416.80
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 10,000.00 15,709.30
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 20,000.00 28,423.20
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 10,000.00 14,420.60
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 10,000.00 11,303.80
48/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 50,000.00 52,761.50
20/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 10,000.00 10,657.00
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 30,000.00 32,223.00
21/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 20,000.00 22,400.00
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 40,000.00 45,992.00
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 10,000.00 11,275.00
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 10,000.00 11,432.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 30,000.00 34,125.00
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 20,000.00 22,074.00
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 11,782.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 20,000.00 19,576.00
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 30,000.00 30,123.00
25/12/01
127/218
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 50,000.00 57,925.00
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 20,000.00 27,148.00
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 20,000.00 26,512.00
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 30,000.00 35,958.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 30,000.00 37,269.00
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 10,000.00 10,765.00
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 20,000.00 26,562.00
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 10,000.00 8,791.00
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 10,000.00 13,146.00
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 10,000.00 9,448.00
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 12,352.00
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 20,000.00 17,832.00
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 20,000.00 22,158.00
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 12,354.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 10,000.00 12,321.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 10,000.00 12,026.00
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 20,000.00 19,338.00
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 10,000.00 8,755.00
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 10,000.00 9,873.00
48/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.375%-20/09/15 10,000.00 10,128.00
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 10,000.00 10,692.00
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 10,000.00 10,734.00
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 20,000.00 25,134.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 10,000.00 12,265.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 10,000.00 10,484.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-20/11/25 30,000.00 30,375.00
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-21/04/25 30,000.00 32,658.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 10,000.00 10,965.00
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 50,000.00 54,890.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 30,000.00 32,652.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 70,000.00 75,946.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 40,000.00 48,340.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 10,000.00 11,209.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 20,000.00 22,020.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 10,000.00 10,332.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 20,000.00 27,930.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 10,000.00 10,654.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 10,000.00 12,384.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 10,000.00 10,293.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 20,000.00 20,152.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 20,000.00 21,280.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 20,000.00 24,206.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 20,000.00 20,630.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 40,000.00 41,232.00
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 20,000.00 30,092.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 10,000.00 12,115.00
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 20,000.00 21,986.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 20,000.00 33,114.00
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 20,000.00 31,686.00
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 10,000.00 10,326.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 10,000.00 15,214.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 10,000.00 11,049.00
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 30,000.00 49,497.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 10,000.00 14,205.00
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 10,000.00 11,270.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 10,000.00 16,766.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 10,000.00 17,175.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 10,000.00 10,187.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-0.8%-22/03/15 10,000.00 10,312.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-3.4%-24/03/18 10,000.00 11,699.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.4%-30/05/15 10,000.00 11,726.00
IRELAND GOVERNMENT BOND-1.35%- 10,000.00 10,491.00
31/03/18
IRELAND GOVERNMENT BOND-2.0%-45/02/18 10,000.00 11,041.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-20/07/15 10,000.00 10,536.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 10,000.00 10,126.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 20,000.00 21,797.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 10,000.00 13,044.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 10,000.00 10,899.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 10,000.00 10,118.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 10,000.00 10,236.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 10,000.00 10,382.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 10,000.00 10,541.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 10,000.00 14,756.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 10,000.00 10,516.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 10,000.00 12,727.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 10,000.00 15,771.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 10,000.00 14,842.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.9%-20/07/15 20,000.00 21,166.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.5%-21/09/15 20,000.00 21,998.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 30,000.00 34,164.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 10,000.00 10,926.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 10,000.00 10,805.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 10,000.00 10,470.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 10,000.00 15,030.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 10,000.00 12,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 10,000.00 15,473.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 10,000.00 10,761.00
2,690,000.00 3,155,408.50
ユーロ建小計
(399,790,256)
英ポンド 国債証券 TSY-3.75%-21/09/07 30,000.00 32,196.00
TSY-1.75%-22/09/07 10,000.00 10,325.00
TSY-2.25%-23/09/07 20,000.00 21,214.00
TSY-2.75%-24/09/07 10,000.00 10,978.00
TSY-2.0%-25/09/07 10,000.00 10,657.00
TSY-1.5%-26/07/22 10,000.00 10,348.00
TSY-1.25%-27/07/22 10,000.00 10,127.00
TSY-4.25%-27/12/07 10,000.00 12,640.00
TSY-1.625%-28/10/22 10,000.00 10,389.50
TSY-4.75%-30/12/07 10,000.00 13,744.50
TSY-4.25%-32/06/07 10,000.00 13,445.50
TSY-4.5%-34/09/07 10,000.00 14,157.50
TSY-4.25%-36/03/07 10,000.00 14,025.50
TSY-1.75%-37/09/07 10,000.00 10,212.00
TSY-4.75%-38/12/07 10,000.00 15,332.50
TSY-4.25%-39/09/07 10,000.00 14,566.50
TSY-4.25%-40/12/07 10,000.00 14,752.50
TSY-3.25%-44/01/22 10,000.00 13,143.50
TSY-3.5%-45/01/22 20,000.00 27,535.00
TSY-4.25%-46/12/07 10,000.00 15,653.50
TSY-1.5%-47/07/22 30,000.00 28,779.00
TSY-1.75%-49/01/22 10,000.00 10,158.00
TSY-4.25%-49/12/07 20,000.00 32,409.00
TSY-3.75%-52/07/22 10,000.00 15,464.50
TSY-4.0%-60/01/22 10,000.00 17,283.50
TSY-2.5%-65/07/22 10,000.00 13,049.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TSY-3.5%-68/07/22 10,000.00 16,578.50
340,000.00 429,165.00
英ポンド建小計
(63,507,836)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-5.0%-20/12/01 50,000.00 54,611.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 50,000.00 56,049.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 20,000.00 23,005.40
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 10,000.00 10,603.70
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 60,000.00 86,962.80
190,000.00 231,231.90
スウェーデンクローナ建小計
(2,802,530)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25 60,000.00 63,315.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 100,000.00 107,885.00
ローネ
160,000.00 171,200.00
ノルウェークローネ建小計
(2,239,296)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 20,000.00 21,732.00
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 40,000.00 45,188.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 50,000.00 52,095.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 70,000.00 123,914.00
180,000.00 242,929.00
デンマーククローネ建小計
(4,124,934)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 40,000.00 42,292.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 20,000.00 22,582.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 10,000.00 10,816.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 20,000.00 20,930.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 30,000.00 29,736.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 30,000.00 37,734.00
150,000.00 164,090.00
ポーランドズロチ建小計
(4,848,859)
オースト 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 30,000.00 32,649.00
ラリアド
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 10,000.00 11,372.00
ル
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 20,000.00 23,166.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 10,000.00 10,575.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 10,000.00 10,875.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 20,000.00 23,327.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 20,000.00 24,302.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 10,000.00 10,709.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 20,000.00 20,596.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 10,000.00 10,702.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 10,000.00 11,203.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 10,000.00 10,779.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 20,000.00 21,103.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 10,000.00 10,744.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 10,000.00 12,162.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 10,000.00 10,845.00
230,000.00 255,111.70
オーストラリアドル建小計
(20,118,108)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-20/09/01 10,000.00 10,184.30
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 10,000.00 10,382.30
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 10,000.00 11,004.10
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 10,000.00 10,300.30
40,000.00 41,871.00
シンガポールドル建小計
(3,457,288)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 140,000.00 153,440.00
カランド
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 150,000.00 124,141.50
31/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 70,000.00 63,336.00
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 100,000.00 88,958.00
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 240,000.00 167,637.60
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 70,000.00 62,451.90
48/02/28
770,000.00 659,965.00
南アフリカランド建小計
(5,075,130)
1,002,995,278
合計
(1,002,995,278)
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
米ドル 債券 105銘柄 43.9 ％ 46.9 ％
カナダドル 債券 15銘柄 1.8 ％ 2.0 ％
メキシコペソ 債券 10銘柄 0.6 ％ 0.7 ％
ユーロ 債券 170銘柄 37.3 ％ 39.9 ％
英ポンド 債券 27銘柄 5.9 ％ 6.3 ％
スウェーデンクローナ 債券 5銘柄 0.3 ％ 0.3 ％
ノルウェークローネ 債券 2銘柄 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 債券 4銘柄 0.4 ％ 0.4 ％
ポーランドズロチ 債券 6銘柄 0.5 ％ 0.5 ％
オーストラリアドル 債券 16銘柄 1.9 ％ 2.0 ％
シンガポールドル 債券 4銘柄 0.3 ％ 0.3 ％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカランド 債券 6銘柄 0.5 ％ 0.5 ％
（注1）組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,094,348
コール・ローン 13,147,998
株式 20,520,160
投資証券 835,539,586
未収入金 11,185,445
2,483,983
未収配当金
884,971,520
流動資産合計
884,971,520
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49
未払金 1,079
未払解約金 12,200,000
23
未払利息
12,201,151
流動負債合計
12,201,151
負債合計
純資産の部
元本等
元本 804,532,824
剰余金
68,237,545
剰余金又は欠損金（△）
872,770,369
元本等合計
872,770,369
純資産合計
884,971,520
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
804,532,824口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0848円
(1万口当たり純資産額) (10,848円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行って
おります。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、
価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月20日現在
区分
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,594,668,653円
期中追加設定元本額 63,278,776円
期中一部解約元本額 853,414,605円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 4,085,743円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 11,731,767円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 23,906,790円
みずほラップファンド（堅実型コース） 101,269,407円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 428,983,858円
みずほラップファンド（成長型コース） 234,555,259円
合計 804,532,824円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
平成31年 3月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △4,033,576
投資証券 86,813,405
合計 82,779,829
(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指
しております。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
平成31年 3月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,835,181 － 7,835,230 △49
米ドル 6,696,000 － 6,696,000 －
カナダドル 167,350 － 167,360 △10
ユーロ 380,055 － 380,070 △15
英ポンド 591,776 － 591,800 △24
合計 7,835,181 － 7,835,230 △49
時価の算定方法
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為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 256 25.58 6,548.48
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 804 150.04 120,632.16
1,060 127,180.64
ユーロ 建小計
(16,113,787)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LIMITED 5,269 1.25 6,586.25
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LIMITED 9,025 1.43 12,950.87
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LIMITED 6,377 1.54 9,820.58
STRIDE STAPLED GROUP 1,950 1.98 3,861.00
22,621 33,218.70
ニュージーランドドル 建小計
(2,535,915)
シンガポールド ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 4,400 0.88 3,872.00
ル
CDL HOSPITALITY TRUSTS 4,700 1.63 7,661.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 4,700 0.66 3,125.50
FRASERS HOSPITALITY TRUST 3,900 0.73 2,847.00
OUE HOSPITALITY TRUST 7,100 0.72 5,147.50
24,800 22,653.00
シンガポールドル 建小計
(1,870,458)
48,481 20,520,160
合 計
(20,520,160)
(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
(2)株式以外の有価証券
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通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
日本円 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 3 1,728,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 10 1,018,000
森ヒルズリート投資法人 9 1,304,100
産業ファンド投資法人 10 1,207,000
アドバンス・レジデンス投資法人 8 2,480,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス 5 902,000
ト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 ▶ 1,858,000
ＧＬＰ投資法人 23 2,702,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 ▶ 1,186,000
日本プロロジスリ－ト投資法人 13 3,088,800
星野リゾート・リ－ト投資法人 1 543,000
Ｏｎｅリ－ト投資法人 1 280,500
イオンリート投資法人 9 1,175,400
ヒューリックリ－ト投資法人 7 1,275,400
日本リ－ト投資法人 3 1,279,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 54 916,380
資法人
積水ハウス・リ－ト投資法人 24 1,996,800
ト－セイ・リ－ト投資法人 2 231,600
ケネディクス商業リ－ト投資法人 3 831,900
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2 225,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 3 295,200
野村不動産マスタ－ファンド投資法人 26 4,108,000
いちごホテルリ－ト投資法人 2 266,400
ラサ－ルロジポ－ト投資法人 7 752,500
スタ－アジア不動産投資法人 ▶ 431,200
マリモ地方創生リート投資法人 1 110,100
三井不動産ロジスティクスパ－ク投資法 2 698,000
人
大江戸温泉リート投資法人 2 168,600
さくら総合リート投資法人 3 256,500
投資法人みらい 3 593,700
森トラスト・ホテルリート投資法人 2 271,400
三菱地所物流リート投資法人 1 253,100
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1 109,600
ザイマックス・リート投資法人 2 235,200
日本ビルファンド投資法人 8 6,008,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 8 5,288,000
日本リテールファンド投資法人 15 3,336,000
オリックス不動産投資法人 16 3,057,600
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日本プライムリアルティ投資法人 5 2,260,000
プレミア投資法人 8 1,088,000
東急リアル・エステート投資法人 6 1,026,600
グローバル・ワン不動産投資法人 5 664,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 18 3,144,600
森トラスト総合リート投資法人 6 1,059,000
インヴィンシブル投資法人 32 1,708,800
フロンティア不動産投資法人 3 1,392,000
平和不動産リート投資法人 6 757,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 5 1,193,000
福岡リート投資法人 5 842,500
ケネディクス・オフィス投資法人 2 1,558,000
いちごオフィスリ－ト投資法人 8 838,400
大和証券オフィス投資法人 2 1,582,000
阪急阪神リート投資法人 ▶ 592,000
スターツプロシード投資法人 1 172,400
大和ハウスリート投資法人 11 2,671,900
ジャパン・ホテル・リート投資法人 26 2,293,200
日本賃貸住宅投資法人 10 900,000
ジャパンエクセレント投資法人 8 1,293,600
日本円建小計 472 79,506,580
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 458 12,324.78
AGREE REALTY CORPORATION 220 14,438.60
ALEXANDER'S INC 22 7,920.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE 648 90,519.12
AMERICAN ASSETS TRUST INC 239 10,783.68
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 792 36,495.36
AMERICAN FINANCE TRUST INC 288 3,113.28
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 1,541 34,641.68
AMERICOLD REALTY TRUST 550 16,555.00
APARTMENT INVT & MGMT CO-A 888 44,133.60
APPLE HOSPITALITY REIT INC 1,278 20,920.86
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 519 2,392.59
AVALONBAY COMMUNITIES INC 809 158,903.78
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC 134 1,445.86
BOSTON PROPERTIES INC 902 119,280.48
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 177 2,072.67
BRANDYWINE REALTY 1,078 16,655.10
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,792 31,252.48
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 582 11,686.56
BRT APARTMENTS CORP 53 735.11
CAMDEN PROPERTY TRUST 561 55,954.14
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CARETRUST REIT INC 532 12,305.16
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 1,028 1,953.20
CEDAR REALTY TRUST INC 512 1,745.92
CHATHAM LODGING TRUST 290 5,411.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST 383 11,015.08
CITY OFFICE REIT INC 238 2,618.00
CLIPPER REALTY INC 62 825.22
COLONY CAPITAL INC 2,894 15,338.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 696 15,158.88
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 107 3,665.82
CORECIVIC INC 713 13,596.91
CORESITE REALTY CORPORATION 223 23,140.71
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 657 17,647.02
COUSINS PROPERTIES INC 2,455 24,108.10
CUBESMART 1,075 33,389.50
CYRUSONE INC 646 33,404.66
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 1,158 12,344.28
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,214 140,374.82
DOUGLAS EMMETT INC 935 37,493.50
DUKE REALTY CORP 2,119 63,718.33
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 381 6,682.74
EASTGROUP PROPERTIES 219 23,739.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 788 12,442.52
EPR PROPERTIES 432 32,304.96
EQUITY COMMONWEALTH 710 23,344.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 530 58,946.60
EQUITY RESIDENTIAL 2,162 158,907.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 186 3,446.58
ESSEX PROPERTY TRUST INC 388 110,863.24
EXTRA SPACE STORAGE INC 741 73,307.13
FARMLAND PARTNERS INC 159 1,017.60
FEDERAL REALTY INVESTMENT 432 56,712.96
FIRST INDUSTRIAL REALTY 740 25,485.60
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC 430 12,169.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 664 4,747.60
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 294 3,110.52
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 1,207 44,574.51
GETTY REALTY CORP 211 6,754.11
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 177 3,678.06
GLADSTONE LAND CORPORATION 95 1,168.50
GLOBAL MEDICAL REIT INC 117 1,127.88
GLOBAL NET LEASE INC 481 8,908.12
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HCP INC 2,784 84,383.04
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 731 23,033.81
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 1,185 33,298.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST 223 3,971.63
HIGHWOODS PROPERTIES INC 606 27,409.38
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 1,001 26,136.11
HOST HOTELS & RESORTS 4,314 82,354.26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 904 30,600.40
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 511 5,329.73
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 384 7,749.12
INFRAREIT INC 226 4,800.24
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 54 4,852.98
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 74 4,335.66
INVITATION HOMES INC 1,779 41,450.70
IRON MOUNTAIN INC 1,664 57,408.00
JBG SMITH PROPERTIES 649 26,381.85
KILROY REALTY CORP 585 43,430.40
KIMCO REALTY CORPORATION 2,479 43,655.19
KITE REALTY GROUP TRUST 494 7,780.50
LEXINGTON REALTY TRUST 1,336 11,957.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 856 41,002.40
LIFE STORAGE INC 268 25,497.52
LTC PROPERTIES INC 227 10,067.45
MACK-CALI REALTY CORP 518 11,504.78
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT 7,600 6,536.00
TRUST
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 221 2,324.92
MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,232 40,622.40
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 663 70,397.34
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR- 537 7,066.92
CL A
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 256 20,016.64
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 952 49,932.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST 358 9,852.16
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 489 2,503.68
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 120 4,269.60
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 285 5,030.25
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 305 8,796.20
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 1,201 43,043.84
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 86 2,547.32
PARAMOUNT GROUP INC 1,208 17,105.28
PARK HOTELS & RESORTS INC 1,205 37,752.65
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 778 24,818.20
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PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 385 2,275.35
PHYSICIANS REALTY TRUST 1,082 19,540.92
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A 773 15,622.33
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC 253 3,964.51
PROLOGIS INC 3,688 259,745.84
PS BUSINESS PARKS INC/CA 121 18,395.63
PUBLIC STORAGE 877 190,729.96
QTS REALTY TRUST INC-CL A 325 13,997.75
REALTY INCOME CORP 1,781 124,759.05
REGENCY CENTERS CORPORATION 988 63,567.92
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP 725 12,201.75
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC 1,272 15,124.08
RETAIL VALUE INC 83 2,612.84
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 550 19,552.50
RLJ LODGING TRUST 1,039 18,764.34
RPT REALTY 502 5,747.90
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 300 24,819.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 1,082 19,659.94
SAFEHOLD INC 77 1,593.13
SAUL CENTERS INC 71 3,574.14
SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,440 16,920.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 162 7,285.14
SIMON PROPERTY GROUP 1,808 313,507.20
SITE CENTERS CORP 927 11,884.14
SL GREEN REALTY CORPORATION 492 43,847.04
SPIRIT MTA REIT 351 2,558.79
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 519 19,203.00
STAG INDUSTRIAL INC 645 18,363.15
STORE CAPITAL CORPORATION 1,135 36,558.35
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 611 6,855.42
SUN COMMUNITIES INC 509 58,779.32
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,381 19,955.45
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 539 10,774.61
TAUBMAN CENTERS INC 369 18,619.74
TERRENO REALTY CORP 356 14,720.60
THE GEO GROUP INC 735 14,097.30
THE MACERICH COMPANY 619 26,431.30
TIER REIT INC 316 7,874.72
UDR INC 1,604 71,410.08
UMH PROPERTIES INC 208 2,860.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 79 5,725.92
URBAN EDGE PROPERTIES 728 13,424.32
URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 183 3,736.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC 2,080 127,046.40
VEREIT INC 5,696 46,593.28
VICI PROPERTIES INC 2,162 46,245.18
VORNADO REALTY TRUST 1,023 68,101.11
WASHINGTON PRIME GROUP INC 1,165 6,069.65
WASHINGTON REAL ESTATE INV 460 12,604.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 682 18,884.58
WELLTOWER INC 2,269 170,787.63
WHITESTONE REIT 243 2,855.25
WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST 400 112.00
WP CAREY INC 937 71,755.46
XENIA HOTELS & RESORTS INC 633 12,419.46
134,800 5,011,041.05
米ドル建小計
(559,482,733)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 323 15,617.05
ル
INVESTMENT TRUST
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 404 4,452.08
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT 127 5,184.14
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT 429 21,415.68
CHOICE PROPERTIES REIT 858 11,763.18
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 555 6,521.25
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 264 3,743.52
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 300 4,185.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT 587 8,018.42
TRUST
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 300 3,504.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT 179 4,362.23
TRUST
GRANITE REAL ESTATE INC 140 8,810.20
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UTS 841 19,250.49
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT 316 4,411.36
TRUST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 228 4,110.84
INVESTMENT
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL 91 1,633.45
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 168 4,818.24
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT 302 3,466.96
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 847 21,784.84
SLATE OFFICE REIT 200 1,228.00
SLATE RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT 80 1,026.40
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT 417 14,286.42
TRUS
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 233 2,709.79
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE 253 1,659.68
INVEST
8,442 177,963.22
カナダドル建小計
(14,897,301)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 110 9,251.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 975 13,386.75
ALTAREA 22 4,087.60
BEFIMMO S.A. 135 7,074.00
COFINIMMO 128 15,180.80
COVIVIO 370 34,909.50
GECINA SA 318 42,294.00
GREEN REIT PLC 3,866 5,891.78
HAMBORNER REIT AG 453 4,199.31
HIBERNIA REIT PLC 4,336 5,966.33
ICADE 268 20,073.20
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ 314 2,103.80
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1,654 15,282.96
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV 133 3,059.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 2,213 3,527.52
KLEPIERRE 1,238 38,625.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA 396 3,069.00
MERCIALYS 301 3,840.76
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2,166 25,223.07
MONTEA SCA 51 3,559.80
NSI NV 115 4,255.00
RETAIL ESTATES NV 43 3,418.50
VASTNED RETAIL 94 3,290.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 104 14,331.20
WERELDHANE NV 237 5,934.48
20,040 291,834.96
ユーロ建小計
(36,975,489)
英ポンド 投資証券 ASSURA PLC 15,066 8,587.62
BIG YELLOW GROUP PLC 995 9,875.37
BRITISH LAND CO PLC 5,750 35,316.50
CAPITAL & REGIONAL PLC 2,914 760.55
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 2,071 2,004.72
DERWENT LONDON PLC 637 20,963.67
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 3,696 3,522.28
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 1,554 12,021.74
HAMMERSON PLC 4,493 16,961.07
HANSTEEN HOLDINGS PLC 2,499 2,390.29
INTU PROPERTIES PLC 5,424 6,020.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAND SECURITIES GROUP PLC 4,425 41,152.50
LONDONMETRIC PROPERITY PLC 4,387 8,528.32
LXI REIT PLC 1,892 2,355.54
NEWRIVER REIT PLC 1,750 3,937.50
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 4,724 6,056.16
RDI REIT PLC 1,931 2,586.38
REGIONAL REIT LTD 1,970 2,044.86
SAFESTORE HOLDINGS PLC 1,323 7,845.39
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,632 1,487.08
SEGRO PLC 6,391 43,791.13
SHAFTESBURY PLC 1,306 11,767.06
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC 1,833 1,851.33
TRITAX BIG BOX REIT PLC 10,538 15,301.17
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT PLC 4,189 3,636.05
UNITE GROUP PLC 1,548 14,272.56
WORKSPACE GROUP PLC 820 8,396.80
96,758 293,434.28
英ポンド建小計
(43,422,404)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 2,000 7,360.00
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 712 2,029.20
ル
ARENA REIT 1,573 4,294.29
BWP TRUST 3,049 11,159.34
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 1,344 4,730.88
CHARTER HALL GROUP 2,793 26,812.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 1,247 5,648.91
CHARTER HALL RETAIL REIT 2,062 9,670.78
CROMWELL PROPERTY GROUP 9,655 10,620.50
DEXUS 5,944 74,716.08
GDI PROPERTY GROUP 3,067 4,278.46
GOODMAN GROUP 9,468 126,113.76
GPT GROUP 10,696 65,780.40
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA 1,576 6,477.36
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 699 2,418.54
INGENIA COMMUNITIES GROUP 1,054 3,151.46
MIRVAC GROUP 22,055 59,548.50
NATIONAL STORAGE REIT 4,029 7,050.75
RURAL FUNDS GROUP 1,728 4,026.24
SCENTRE GROUP 31,455 126,449.10
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY 5,594 14,320.64
GROUP
STOCKLAND 14,481 55,607.04
VICINITY CENTRES 18,850 47,879.00
VIVA ENERGY REIT 2,687 6,636.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
157,818 686,780.92
オーストラリアドル建小計
(54,159,543)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 6,511 10,938.48
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 2,014 4,309.96
ドドル
8,525 15,248.44
ニュージーランドドル建小計
(1,164,065)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12,000 79,440.00
FORTUNE REIT(HK) 8,000 80,000.00
LINK REIT 12,500 1,101,250.00
PROSPERITY REIT 7,000 23,380.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,000 34,200.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8,000 42,880.00
53,500 1,361,150.00
香港ドル建小計
(19,355,553)
シンガ 投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT 3,500 4,935.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 14,900 42,465.00
ル
ASCOTT RESIDENCE TRUST 7,100 8,307.00
CACHE LOGISTICS TRUST 5,800 4,205.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 16,800 32,592.00
CAPITALAND MALL TRUST 17,100 40,698.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 3,800 5,776.00
ESR REIT 11,900 6,366.50
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,400 3,383.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 3,300 7,524.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 4,200 6,090.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST 9,600 10,944.00
KEPPEL DC REIT 5,900 8,614.00
KEPPEL REIT 10,300 12,875.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST 10,200 2,009.40
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 11,300 20,679.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 7,900 15,958.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 14,000 19,880.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST 13,500 17,415.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 2,400 6,960.00
INVESTMENTTRUST
SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL 4,400 1,870.00
REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 3,400 2,057.00
SPH REIT 1,000 1,040.00
STARHILL GLOBAL REIT 8,400 5,922.00
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 13,600 26,656.00
207,700 315,220.90
シンガポールドル建小計
(26,027,789)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエ 投資証券 REIT 1 LIMITED 1,136 17,721.60
ルシュケ
ル
1,136 17,721.60
イスラエルシュケル建小計
(548,129)
835,539,586
合計
(756,033,006)
（注1）券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 投資証券 159銘柄 ― 64.1 ％ 65.4 ％
カナダドル 投資証券 24銘柄 ― 1.7 ％ 1.7 ％
ユーロ 株式 2銘柄 1.8 ％ ― 1.9 ％
投資証券 25銘柄 ― 4.2 ％ 4.3 ％
英ポンド 投資証券 27銘柄 ― 5.0 ％ 5.1 ％
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 ― 6.2 ％ 6.3 ％
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 0.3 ％ ― 0.3 ％
投資証券 2銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 2.2 ％ 2.3 ％
シンガポールドル 株式 5銘柄 0.2 ％ ― 0.2 ％
投資証券 25銘柄 ― 3.0 ％ 3.0 ％
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 0.1 ％ 0.1 ％
（注1）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。
（注2）有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各
通貨毎の評価額小計の割合であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 574,790,682
派生商品評価勘定 10,403,284
現先取引勘定 1,000,000,000
前払金 110,000
70,459,223
差入委託証拠金
1,655,763,189
流動資産合計
1,655,763,189
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 739,993
未払金 185,400
未払解約金 3,600,000
1,010
未払利息
4,526,403
流動負債合計
4,526,403
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,724,008,340
剰余金
△72,771,554
剰余金又は欠損金（△）
1,651,236,786
元本等合計
1,651,236,786
純資産合計
1,655,763,189
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 3月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,724,008,340口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 72,771,554円
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 0.9578円
(1万口当たり純資産額) (9,578円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月21日
区分
至 平成31年 3月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回
避するため、デリバティブ取引を行っております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先
物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリス
ク、債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動
によるリスクを有しております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 3月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
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派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 3月21日
至 平成31年 3月20日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 3月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,253,532,575円
期中追加設定元本額 676,821,063円
期中一部解約元本額 206,345,298円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 41,258,787円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 26,213,687円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 28,714,887円
みずほラップファンド（堅実型コース） 183,206,448円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 194,089,454円
みずほラップファンド（成長型コース） 48,717,939円
新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ） 1,201,807,138円
合計 1,724,008,340円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 平成31年 3月20日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 281,143,839 － 286,309,350 5,165,511
東証株価指数先物 16,015,324 － 15,960,000 △55,324
S&P/TSE 60IX 79,835,901 － 80,662,956 827,055
DJ EURO ST50 113,703,114 － 118,064,128 4,361,014
FTSE 100 IDX 10,423,712 － 10,722,631 298,919
SPI 200 61,165,788 － 60,899,635 △266,153
売建 174,374,969 － 174,182,373 192,596
S&P500 EMINI 174,374,969 － 174,182,373 192,596
合計 455,518,808 － 460,491,723 5,358,107
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(債券関連)
種類 平成31年 3月20日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 493,271,818 － 497,540,191 4,268,373
US 10YR NOTE 54,799,217 － 54,827,130 27,913
CA 10YR BOND 171,053,851 － 173,292,256 2,238,405
LONG GILT FU 75,058,415 － 75,238,951 180,536
AU 10YR BOND 192,360,335 － 194,181,854 1,821,519
売建 152,729,622 － 152,730,000 △378
長期国債標準物先物 152,729,622 － 152,730,000 △378
合計 646,001,440 － 650,270,191 4,267,995
時価の算定方法
先物取引
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原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
平成31年 3月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 147,943,455 － 148,134,700 191,245
米ドル 128,972,280 － 129,131,200 158,920
ユーロ 18,971,175 － 19,003,500 32,325
売建 209,531,844 － 209,685,900 △154,056
カナダドル 16,621,000 － 16,708,000 △87,000
英ポンド 69,346,920 － 69,466,000 △119,080
オーストラリアドル 123,563,924 － 123,511,900 52,024
合計 357,475,299 － 357,820,600 37,189
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
○みずほラップファンド（堅実型コース）
○みずほラップファンド（安定成長型コース）
○みずほラップファンド（成長型コース）
（1） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（平成
31年 3月21日から令和 1年 9月20日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（堅実型コース）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
27,465,442
コール・ローン
1,109,685,375
親投資信託受益証券
18,500,000
未収入金
1,155,650,817
流動資産合計
1,155,650,817
資産合計
負債の部
流動負債
13,803,439
未払解約金
320,030
未払受託者報酬
11,840,947
未払委託者報酬
未払利息 55
24,258
その他未払費用
25,988,729
流動負債合計
25,988,729
負債合計
純資産の部
元本等
1,162,244,615
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 32,582,527
7,549,222
（分配準備積立金）
1,129,662,088
元本等合計
1,129,662,088
純資産合計
1,155,650,817
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
営業収益
22,057,203
有価証券売買等損益
22,057,203
営業収益合計
営業費用
10,423
支払利息
320,030
受託者報酬
11,840,947
委託者報酬
24,258
その他費用
12,195,658
営業費用合計
9,861,545
営業利益
9,861,545
経常利益
9,861,545
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 89,376
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 47,462,763
5,527,940
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,527,940
額
598,625
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
598,625
額
-
分配金
△ 32,582,527
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
区分
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
1,162,244,615口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 32,582,527円
３. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9720円
(1万口当たり純資産額) (9,720円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
１ 元本の移動
第5期中間計算期間末
区分
令和 1年 9月20日現在
期首元本額 1,290,056,595円
期中追加設定元本額 15,803,094円
期中一部解約元本額 143,615,074円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（安定成長型コース）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
78,243,204
コール・ローン
2,128,518,211
親投資信託受益証券
6,000,000
未収入金
2,212,761,415
流動資産合計
2,212,761,415
資産合計
負債の部
流動負債
5,486,423
未払解約金
625,694
未払受託者報酬
23,150,732
未払委託者報酬
未払利息 159
47,493
その他未払費用
29,310,501
流動負債合計
29,310,501
負債合計
純資産の部
元本等
2,100,990,273
元本
剰余金
82,460,641
中間剰余金又は中間欠損金（△）
60,017,527
（分配準備積立金）
2,183,450,914
元本等合計
2,183,450,914
純資産合計
2,212,761,415
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
営業収益
47,629,076
有価証券売買等損益
47,629,076
営業収益合計
営業費用
19,459
支払利息
625,694
受託者報酬
23,150,732
委託者報酬
47,493
その他費用
23,843,378
営業費用合計
23,785,698
営業利益
23,785,698
経常利益
23,785,698
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 1,708,030
64,743,435
期首剰余金又は期首欠損金（△）
507,117
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
507,117
額
8,283,639
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,283,639
額
-
分配金
82,460,641
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
区分
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
2,100,990,273口
２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0392円
(1万口当たり純資産額) (10,392円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5期中間計算期間末
区分
令和 1年 9月20日現在
期首元本額 2,417,109,408円
期中追加設定元本額 24,455,745円
期中一部解約元本額 340,574,880円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【みずほラップファンド（成長型コース）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
25,958,147
コール・ローン
802,873,457
親投資信託受益証券
13,000,000
未収入金
841,831,604
流動資産合計
841,831,604
資産合計
負債の部
流動負債
22,005,518
未払解約金
246,109
未払受託者報酬
9,106,086
未払委託者報酬
未払利息 52
18,645
その他未払費用
31,376,410
流動負債合計
31,376,410
負債合計
純資産の部
元本等
763,657,833
元本
剰余金
46,797,361
中間剰余金又は中間欠損金（△）
34,041,166
（分配準備積立金）
810,455,194
元本等合計
810,455,194
純資産合計
841,831,604
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
営業収益
19,237,024
有価証券売買等損益
19,237,024
営業収益合計
営業費用
7,777
支払利息
246,109
受託者報酬
9,106,086
委託者報酬
18,645
その他費用
9,378,617
営業費用合計
9,858,407
営業利益
9,858,407
経常利益
9,858,407
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
△ 493,049
47,312,700
期首剰余金又は期首欠損金（△）
542,678
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
542,678
額
11,409,473
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,409,473
額
-
分配金
46,797,361
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
区分
自 平成31年 3月21日
至 令和 1年 9月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１. 中間計算期間末日における受益権の総数
763,657,833口
２. 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0613円
(1万口当たり純資産額) (10,613円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間末
令和 1年 9月20日現在
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第5期中間計算期間末
区分
令和 1年 9月20日現在
期首元本額 1,005,239,559円
期中追加設定元本額 14,410,789円
期中一部解約元本額 255,992,515円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「新光日本株式変動抑制型マザーファンド」、「新光外国株式変動抑制型マザーファン
ド」、「債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド」、「新光外国債券マザーファンド（為
替リスク抑制型）」、「新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド」及び「新光グローバル・マクロ戦
略マザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
新光日本株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 35,736,667
株式 2,103,676,750
2,457,350
未収配当金
2,141,870,767
流動資産合計
2,141,870,767
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 15,600,000
72
未払利息
15,600,072
流動負債合計
15,600,072
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,744,163,384
剰余金
382,107,311
剰余金又は欠損金（△）
2,126,270,695
元本等合計
2,126,270,695
純資産合計
2,141,870,767
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,744,163,384口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2191円
(1万口当たり純資産額) (12,191円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
167/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,624,059,798円
期中追加設定元本額 229,788,523円
期中一部解約元本額 109,684,937円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 5,800,256円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 13,598,650円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 26,141,826円
みずほラップファンド（堅実型コース） 88,705,339円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 362,739,599円
みずほラップファンド（成長型コース） 174,614,112円
新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 1,072,563,602円
合計 1,744,163,384円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 13,614,698
コール・ローン 26,202,562
株式 2,235,860,352
投資証券 292,061,687
未収入金 7,318,722
4,724,827
未収配当金
2,579,782,848
流動資産合計
2,579,782,848
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 11,400,000
53
未払利息
11,400,053
流動負債合計
11,400,053
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,037,709,569
剰余金
530,673,226
剰余金又は欠損金（△）
2,568,382,795
元本等合計
2,568,382,795
純資産合計
2,579,782,848
負債純資産合計
注記表
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
2,037,709,569口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2604円
(1万口当たり純資産額) (12,604円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 2,085,722,248円
期中追加設定元本額 155,952,045円
期中一部解約元本額 203,964,724円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 5,247,143円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 12,477,911円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 24,062,162円
みずほラップファンド（堅実型コース） 103,922,563円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 423,073,800円
みずほラップファンド（成長型コース） 203,420,391円
新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 1,265,505,599円
合計 2,037,709,569円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 5,903,957,576
コール・ローン 15,099,530,088
国債証券 27,781,132,300
社債券 10,541,168,327
投資信託受益証券 5,896,823,394
派生商品評価勘定 22,033,274
未収入金 402,499,000
未収利息 47,722,500
458,630
前払費用
65,695,325,089
流動資産合計
65,695,325,089
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,903,957,576
未払解約金 659,300,000
170/218
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 9月20日現在
30,745
未払利息
6,563,288,321
流動負債合計
6,563,288,321
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,310,033,141
剰余金
6,822,003,627
剰余金又は欠損金（△）
59,132,036,768
元本等合計
59,132,036,768
純資産合計
65,695,325,089
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
52,310,033,141口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1304円
(1万口当たり純資産額) (11,304円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
171/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 53,655,339,813円
期中追加設定元本額 1,637,711,776円
期中一部解約元本額 2,983,018,448円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私募／年金信託
29,090,251,137円
専用）
債券アロケーション戦略ファンド（適格機関投資家私募） 19,278,940,566円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 68,678,408円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 36,856,287円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 37,938,347円
みずほラップファンド（堅実型コース） 416,057,268円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 374,767,303円
みずほラップファンド（成長型コース） 61,358,965円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（ファンドラップ） 2,945,184,860円
合計 52,310,033,141円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
172/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建 8,820,158,454 － 8,819,610,000 548,454
長期国債標準物先物 8,820,158,454 － 8,819,610,000 548,454
合計 8,820,158,454 － 8,819,610,000 548,454
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,896,547,020 － 5,875,062,200 21,484,820
米ドル 5,896,547,020 － 5,875,062,200 21,484,820
合計 5,896,547,020 － 5,875,062,200 21,484,820
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
173/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金 19,250,872
コール・ローン 3,988,818
国債証券 1,045,346,327
未収利息 7,755,255
262,963
前払費用
1,076,604,235
流動資産合計
1,076,604,235
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,650,092
未払解約金 849,700
8
未払利息
7,499,800
流動負債合計
7,499,800
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,075,445,157
剰余金
△6,340,722
剰余金又は欠損金（△）
1,069,104,435
元本等合計
1,069,104,435
純資産合計
1,076,604,235
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気
配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
174/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,075,445,157口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 6,340,722円
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9941円
(1万口当たり純資産額) (9,941円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,100,247,295円
期中追加設定元本額 93,708,603円
期中一部解約元本額 118,510,741円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 27,312,731円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 14,551,869円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 14,967,727円
みずほラップファンド（堅実型コース） 104,400,312円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 93,366,532円
みずほラップファンド（成長型コース） 15,074,769円
175/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ） 805,771,217円
合計 1,075,445,157円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 305,801,508 － 312,451,600 △6,650,092
米ドル 102,862,342 － 104,497,826 △1,635,484
ユーロ 162,741,121 － 166,015,850 △3,274,729
英ポンド 40,198,045 － 41,937,924 △1,739,879
合計 305,801,508 － 312,451,600 △6,650,092
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,870,019
株式 4,337,096
176/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 9月20日現在
投資証券 858,763,693
派生商品評価勘定 1,303
未収入金 16,412,445
2,142,009
未収配当金
898,526,565
流動資産合計
898,526,565
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 713
前受金 3,457,095
未払金 9,937,627
未払解約金 16,400,000
34
未払利息
29,795,469
流動負債合計
29,795,469
負債合計
純資産の部
元本等
元本 762,737,304
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 105,993,792
868,731,096
元本等合計
868,731,096
純資産合計
898,526,565
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準じる価額）に基づいて評価しておりま
す。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、株式（投資証券を含む）の配当落ち日において、その数量
に相当する発行価額を計上しております。
４.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
177/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
762,737,304口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1390円
(1万口当たり純資産額) (11,390円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 804,532,824円
期中追加設定元本額 114,469,276円
期中一部解約元本額 156,264,796円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 6,260,267円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 14,897,685円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 28,663,829円
みずほラップファンド（堅実型コース） 100,909,645円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 416,592,906円
みずほラップファンド（成長型コース） 195,412,972円
合計 762,737,304円
178/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 9,720,729 － 9,721,800 1,071
米ドル 9,720,729 － 9,721,800 1,071
売建 9,280,229 － 9,280,710 △481
カナダドル 651,252 － 651,280 △28
ユーロ 3,938,493 － 3,938,880 △387
英ポンド 1,352,782 － 1,352,900 △118
オーストラリアドル 1,830,952 － 1,830,750 202
ニュージーランドドル 679,320 － 679,500 △180
香港ドル 827,430 － 827,400 30
合計 19,000,958 － 19,002,510 590
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
貸借対照表
179/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
令和 1年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 665,979,602
派生商品評価勘定 4,322,973
現先取引勘定 1,000,000,000
未収入金 381,685
61,474,081
差入委託証拠金
1,732,158,341
流動資産合計
1,732,158,341
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,852,660
前受金 1,645,000
未払金 1,749,011
未払解約金 1,200,000
1,356
未払利息
8,448,027
流動負債合計
8,448,027
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,766,563,329
剰余金
△42,853,015
剰余金又は欠損金（△）
1,723,710,314
元本等合計
1,723,710,314
純資産合計
1,732,158,341
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年 3月21日
区分
至 令和 1年 9月20日
１.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品
取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及
び第61条によっております。
（貸借対照表に関する注記）
令和 1年 9月20日現在
１. 計算日における受益権の総数
1,766,563,329口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損 42,853,015円
３. 計算日における1単位当たりの純資産の額
180/218
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1口当たり純資産額 0.9757円
(1万口当たり純資産額) (9,757円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
令和 1年 9月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
派生商品評価勘定
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元
本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
令和 1年 9月20日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 1,724,008,340円
期中追加設定元本額 156,193,296円
期中一部解約元本額 113,638,307円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定型） 43,394,458円
新光スマート・アロケーション・ファンド（安定成長型） 23,268,541円
新光スマート・アロケーション・ファンド（成長型） 24,008,444円
みずほラップファンド（堅実型コース） 186,050,148円
みずほラップファンド（安定成長型コース） 166,145,539円
みずほラップファンド（成長型コース） 27,353,652円
新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ） 1,296,342,547円
合計 1,766,563,329円
２ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 555,567,976 － 559,168,816 3,600,840
東証株価指数先物 94,246,944 － 96,000,000 1,753,056
日経平均株価指数先物 87,481,296 － 87,640,000 158,704
S&P500 EMINI 146,291,628 － 146,265,153 △26,475
S&P/TSE 60IX 97,191,310 － 98,402,323 1,211,013
FTSE 100 IDX 69,385,330 － 69,413,747 28,417
SPI 200 60,971,468 － 61,447,593 476,125
売建 25,311,215 － 25,325,539 △14,324
DJ EURO ST50 25,311,215 － 25,325,539 △14,324
合計 580,879,191 － 584,494,355 3,586,516
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
国内先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおります。
海外先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
換算において円未満の端数を切り捨てております。そのため、貸借対照表の派生商品評価勘定と端数分が一致しな
いことがあります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(債券関連)
種類 令和 1年 9月20日現在
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建 525,055,182 － 521,676,420 △3,378,762
長期国債標準物先物 154,790,378 － 154,730,000 △60,378
US 10YR NOTE 70,782,678 － 70,019,503 △763,175
CA 10YR BOND 140,632,221 － 138,900,806 △1,731,415
EURO-BUND FU 83,798,934 － 82,747,284 △1,051,650
AU 10YR BOND 75,050,971 － 75,278,827 227,856
売建 35,949,111 － 35,884,157 64,954
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONG GILT FU 35,949,111 － 35,884,157 64,954
合計 561,004,293 － 557,560,577 △3,313,808
時価の算定方法
先物取引
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
国内先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおります。
海外先物取引の契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
換算において円未満の端数を切り捨てております。そのため、貸借対照表の派生商品評価勘定と端数分が一致しな
いことがあります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
令和 1年 9月20日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 16,761,570 － 16,706,200 △55,370
ユーロ 16,761,570 － 16,706,200 △55,370
売建 77,656,675 － 77,403,700 252,975
米ドル 21,585,580 － 21,548,000 37,580
カナダドル 32,572,019 － 32,500,000 72,019
英ポンド 9,446,353 － 9,459,100 △12,747
オーストラリアドル 14,052,723 － 13,896,600 156,123
合計 94,418,245 － 94,109,900 197,605
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価してお
ります。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買
相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので
為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。
2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
みずほラップファンド（堅実型コース）
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,122,070,090円
Ⅱ 負債総額 1,023,927円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,121,046,163円
Ⅳ 発行済数量 1,154,297,873口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9712円
みずほラップファンド（安定成長型コース）
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,166,913,083円
Ⅱ 負債総額 24,786,700円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,142,126,383円
Ⅳ 発行済数量 2,064,297,729口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0377円
みずほラップファンド（成長型コース）
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 802,692,080円
Ⅱ 負債総額 453,373円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 802,238,707円
Ⅳ 発行済数量 757,301,792口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0593円
（参考）新光日本株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,096,090,447円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,096,090,447円
Ⅳ 発行済数量 1,737,191,027口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2066円
（参考）新光外国株式変動抑制型マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,553,385,852円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,553,385,852円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済数量 2,032,155,776口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2565円
（参考）債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 59,123,790,462円
Ⅱ 負債総額 28,981,546円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 59,094,808,916円
Ⅳ 発行済数量 52,296,781,784口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1300円
（参考）新光外国債券マザーファンド（為替リスク抑制型）
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,072,690,976円
Ⅱ 負債総額 4,128,814円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,068,562,162円
Ⅳ 発行済数量 1,071,345,558口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9974円
（参考）新光世界ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 876,576,976円
Ⅱ 負債総額 796,700円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 875,780,276円
Ⅳ 発行済数量 762,737,304口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1482円
（参考）新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,725,293,668円
Ⅱ 負債総額 3,623,378円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,721,670,290円
Ⅳ 発行済数量 1,763,488,613口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9763円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
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業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年9月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年9月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
26 1,184,021,420,937
追加型公社債投資信託
866 13,707,188,049,398
追加型株式投資信託
40 109,914,896,574
単位型公社債投資信託
167 1,264,802,784,203
単位型株式投資信託
1,099 16,265,927,151,112
合計
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月
31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
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未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
△ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
剰余金の配当
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
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株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △ 5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
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運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 － 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
への換算基準
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5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
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第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
関係会社株式売却益 1,492,680 －
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000 2017年3月31日 2017年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
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合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000 2018年3月31日 2018年6月21日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議 株式の 配当の 配当金の総額 1株当たり 基準日 効力発生日
種類 原資 （千円） 配当額（円）
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000 2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
スクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 41,087,475 －
（2）金銭の信託 18,773,228 18,773,228 －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 12,438,085 －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,488,684 1,488,684 －
資産計 77,082,582 77,082,582 －
（1）未払手数料 4,883,723 4,883,723 －
負債計 4,883,723 4,883,723 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
①非上場株式 272,464 276,764
②関係会社株式 3,229,196 4,499,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 41,087,475 － － －
（2）金銭の信託 18,773,228 － － －
（3）未収委託者報酬 12,438,085 － － －
（4）未収運用受託報酬 3,295,109 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
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貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,326,372 111,223 1,215,148
②投資信託 158,321 153,000 5,321
小計 1,484,694 264,223 1,220,470
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ 9
②投資信託 3,990 4,000
△ 9
小計 3,990 4,000
合計 1,488,684 268,223 1,220,460
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
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株式 394,222 353,644 －
投資信託 － － －
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は 2017 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
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（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用
53,156 －
制度への拠出額
△35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額
△108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 290,493 173,805
未払事業所税 11,683 10,915
賞与引当金 426,815 411,675
未払法定福利費 81,186 80,253
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未払給与 9,186 7,961
受取負担金 － 138,994
運用受託報酬 － 102,490
資産除去債務 90,524 10,152
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
減価償却超過額 176,791 125,839
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
退職給付引当金 501,290 580,297
時効後支払損引当金 60,941 54,458
ゴルフ会員権評価損 13,173 7,360
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 28,976 28,976
本社移転費用引当金 47,947 －
29,193 29,494
その他
繰延税金資産小計
1,981,254 2,069,527
－ －
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,981,254 2,069,527
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △281,720 △321,067
繰延税金資産の純額 1,699,533 1,748,459
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
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アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
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b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
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資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
親
行 区 の販売 行手数料
会
社
子会社株 1,270,000 － －
の
式の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 億円 投資信託 の販売代 手数料
社 区 の販売 行手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1） 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2） 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
定しております。
（注3） 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445 円 37 銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255 円 29 銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
15,650,211千円 14,119,516千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
40,000株
の株式の期中平均株式数 40,000株
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(24,490株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、247,369百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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に基づき信託業務を営んでいます。
（2）みずほ証券株式会社（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、125,167百万円
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に定める投資助言業などを営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
販売会社一覧表 （資本金の額は2019年３月末日現在）
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
みずほ証券株式会社 125,167
引業を営んでいます。
銀行法に基づき、銀行業務を営んでいま
（注）
1,404,065
株式会社みずほ銀行
す 。
（注）株式会社みずほ銀行におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（ 1 ）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（ 2 ）投資信託財産の計算
（ 3 ）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
（ 1 ）募集・販売の取り扱い
（ 2 ）受益者に対する一部解約事務
（ 3 ）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（ ▶ ）受益者に対する収益分配金の再投資
（ 5 ）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（ 6 ）受益者に対する運用報告書の交付
（ 7 ）所得税および地方税の源泉徴収
（ 8 ）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
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再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（資産管理サービス信託銀行株式会社）
へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管す
ることを目的とします。
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があ
ります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されて
いる旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家
の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に
記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状
況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表で
の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
１日までの 第３４期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年５月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（堅実型コース）の平成３０年３
月２１日から平成３１年３月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、みずほラップファンド（堅実型コース）の平成３１年３月２０日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年５月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（安定成長型コース）の平成３０
年３月２１日から平成３１年３月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、みずほラップファンド（安定成長型コース）の平成３１年３月２０日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年５月１０日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（成長型コース）の平成３０年３
月２１日から平成３１年３月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、みずほラップファンド（成長型コース）の平成３１年３月２０日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
215/218
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年１１月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（堅実型コース）の平成３１年３
月２１日から令和１年９月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、みずほラップファンド（堅実型コース）の令和１年９月２０日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年３月２１日から令和１年９月２
０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年１１月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（安定成長型コース）の平成３１
年３月２１日から令和１年９月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、みずほラップファンド（安定成長型コース）の令和１年９月２０日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年３月２１日から令和１年９
月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和１年１１月８日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているみずほラップファンド（成長型コース）の平成３１年３
月２１日から令和１年９月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、みずほラップファンド（成長型コース）の令和１年９月２０日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年３月２１日から令和１年９月２
０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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