東京海上・未来設計ファンド1/東京海上・未来設計ファンド2/東京海上・未来設計ファンド3/東京海上・未来設計ファンド4/東京海上・未来設計ファンド5 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上・未来設計ファンド1/東京海上・未来設計ファンド2/東京海上・未来設計ファンド3/東京海上・未来設計ファンド4/東京海上・未来設計ファンド5 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月25日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東京海上・未来設計ファンド1
資信託受益証券に係るファンドの名
東京海上・未来設計ファンド2
称】
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 各1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
(上記のそれぞれをまたは総称して、以下「当ファンド」、「各ファンド」、「未来設計ファンド」ま
たは「東京海上・未来設計ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に基
づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機
関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。な
お、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付
業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンド 1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコース
が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(販売会社との間で定時定額
購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとしま
す。)
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず1口単位で取得する
ことができます。
(7) 【申込期間】
2019年10月26日から2020年1月22日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
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(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。)を販売
会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定す
る当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそ
の時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c.取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d.上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得
申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引
所」といいます (以下、本書において同じ。)。
e.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f.分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)
投資に関する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
g.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
h. 販売会社によっては、各ファンド間の乗換え(「スイッチング」といいます。)が可能な場合があ
ります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「TMA日本株アクティブマザーファンド
受益証券」、「TMA日本債券マザーファンド受益証券」、「TMA外国株式マザーファンド受益証
券」、「TMA外国債券マザーファンド受益証券」(それぞれをまたは総称して、以下「マザーファ
ンド」ということがあります。)、および短期金融資産を主要投資対象として運用を行います。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT
CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州 あり
公債 (隔月) ( )
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性( ) (毎月) オセアニア
不動産投信 日々 中南米
ファンド・オブ・
その他資産(投資信託証券 その他 アフリカ ファンズ なし
(資産複合(株式・債券) ( )
資産配分固定型)) (注) 中近東
(中東)
資産複合( )
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
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(注)当ファンドは、組入比率を年に1回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではないため、
「資産配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投
資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
追加型 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
地域 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
資産 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ジメント・ファンド) 則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ブ・ファンド) 則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令
480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2
に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
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中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
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オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
ヘッジ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各1兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2) 【ファンドの沿革】
2001年3月30日 ファンドの設定、運用開始
2015年12月24日 信託期間を無期限から2020年1月24日までに変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円 (2019年7月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2019年7月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
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2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。当ファンドにはベンチ
マークはありませんが、各マザーファンドは、それぞれのベンチマークを上回る投資成果を目標と
して運用を行います。
マザーファンド名 ベンチマーク
TMA日本株アクティブマザーファンド TOPIX
TMA日本債券マザーファンド NOMURA-BPI(総合)
MSCIコクサイ指数
TMA外国株式マザーファンド
(円ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス
TMA外国債券マザーファンド
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
(2) 投資態度
① 主として、国内外の複数の資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)のマザーファンド受
益証券および短期金融資産へ分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、主
にマザーファンドで行うこととなります。
③ 資産配分は、下記<基本資産配分>を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制
します。
<基本資産配分>
日本株式 日本債券 外国株式 外国債券 短期金融資産
未来設計ファンド1 10% 45% 10% 5% 30%
未来設計ファンド2 20% 40% 15% 10% 15%
未来設計ファンド3 30% 30% 25% 10% 5%
未来設計ファンド4 40% 10% 35% 10% 5%
未来設計ファンド5 50% 0% 45% 5% 0%
④ <基本資産配分>は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原
則として年に1回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがありま
す。
⑤ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財
産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として以下の通りとします。
未来設計ファンド1 制限なし
未来設計ファンド2 信託財産総額の75%以下
未来設計ファンド3 信託財産総額の75%以下
未来設計ファンド4 信託財産総額の50%以下
未来設計ファンド5 信託財産総額の50%以下
⑥ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
す。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
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◇TMA日本株アクティブマザーファンド
<基本方針>① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)
を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、セクター判断(業種配分)と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
② セクター判断は、ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業種の
株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォ
リオを決定します。
―― ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下3視点による計量分析に定性的判断を加
味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別PER、PBR等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
―― 構造的(長期的)要因と循環的(短期的)要因を考慮します。
③ 当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、企業訪問
などによる徹底した調査・分析を基に行います。
―― 成長性、割安度双方の視点のミックス(GARP:Growth at ▶ Reasonable Price)
・成長性-ROE、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度-株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
―― アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、差
異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。
④ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調
整を機動的に行います。
<投資制限>
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇TMA日本債券マザーファンド
<基本方針>① 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
② NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として
構築します。
── イールド選択(金利選択)──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーションを長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
*デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、
金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
── スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド(国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する債
券は国債に比べて、より利回りが高い)の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測する場
合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
── 銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
② 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調
整を機動的に行います。
<投資制限>
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受
権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇TMA外国株式マザーファンド
<基本方針>① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
② MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成
果を目標とします。
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
── 調査対象銘柄の選定──
委託会社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にMSCIコクサイ指数の構成銘柄から調
査対象銘柄を絞り込みます。
── 個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
── ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調
整を機動的に行います。
<投資制限>
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇TMA外国債券マザーファンド
<基本方針>① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これ
を上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
── 国別配分──
各国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それ
を基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配
分を低める戦略をとります。
── デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金
利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
── 銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安
な銘柄群から選択します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調
整を機動的に行います。
<投資制限>
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受
権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっ
ては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
条(先物取引等の運用指図)、第23条(スワップ取引の運用指図)および第24条(金利先渡取引
および為替先渡取引の運用指図)に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱U
FJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA日本株アクティブマザーファンド」、
「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」および「TMA外国債券マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
を含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質
を有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち
(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、
(13)の証券および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき4資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の各
マザーファンド、および短期金融資産への投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催
される投資政策委員会において決定します。
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当ファンドは運用戦略部(13名)が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用
を担当します。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式を株式運用部(15名)が、日本
債券および外国債券を債券運用部(20名)が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用
を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理について
の詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2019年8月1日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として1月25日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の通
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)、
信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立
替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
い た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.「東京海上・未来設計ファンド1」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40以上となる投資の指
図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド2」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の55以上となる投資の指
図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド3」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指
図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド4」
純資産総額に占める割合には、制限を設けません。
「東京海上・未来設計ファンド5」
純資産総額に占める割合には、制限を設けません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ。)
b.「東京海上・未来設計ファンド1」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40以上と
なる投資の指図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド2」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40以上と
なる投資の指図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド3」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50以上と
なる投資の指図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド4」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上と
なる投資の指図をしません。
「東京海上・未来設計ファンド5」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上と
なる投資の指図をしません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額
とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」 といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社
債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。 本書において同じ。 )、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。 本書において同じ。 )および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。 本書において同じ。 )なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 公社債の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
債(信託財産において借入れた公社債を含みます。)の引渡または買戻により行うことの指図をす
ることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一
部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
えるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第37条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
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間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
1.投資リスク
に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価
額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。委託会社
の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、
投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基
準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、当ファンドの基準価額の下落要因となります。ただ
し、当ファンドのデュレーションがマイナスとなっている場合は金利の下落が基準価額の下落要因
となります。
また、インフレによる資産価値の目減りを回避するため、物価連動国債に投資することがありま
す。物価連動国債の価格は物価変動の影響を受け、満期時に物価が下落した場合は債券の償還金額
が元本を下回ることもあるため、ファンドの基準価額の動きが必ずしも金利動向と一致しない場合
があります。
③ 信用リスク
一般に公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォ
ルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがって、
当ファンドの組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、当
ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たに規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約
金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも
大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落すること
があります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
ます。
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2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
なる権利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
て行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担し
ており、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控
除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門に
おいて厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの
遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へ
のフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門
がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築し
ております。
<リスク管理体制>
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、所定の信託報
酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬率およびその配分については以下の通りとします。
*1 *2 *3
信託報酬率
委託会社(税抜) 販売会社(税抜) 受託会社(税抜)
未来設計 年率0.803%
年率0.28% 年率0.38% 年率0.07%
(税抜0.73%)
ファンド1
未来設計 年率1.144%
年率0.4% 年率0.57% 年率0.07%
(税抜1.04%)
ファンド2
未来設計 年率1.485%
年率0.51% 年率0.76% 年率0.08%
(税抜1.35%)
ファンド3
未来設計 年率1.782%
年率0.6% 年率0.94% 年率0.08%
(税抜1.62%)
ファンド4
未来設計 年率2.057%
年率0.69% 年率1.1% 年率0.08%
(税抜1.87%)
ファンド5
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は 、 監査法人に支払うファ
ンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、以下の1年当たりの金額の1日分相当額を計上し、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
純資産総額 財務諸表の監査に要する費用
純資産総額に年率0.044%を乗じた金額
200億円以下の場合
(上限年44万円の1日分相当額)
年44万円の1日分相当額+純資産総額200億円超の部分に年率0.0033%
200億円超の場合
を乗じた金額
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受
託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当て
等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。なお、未来設計
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ファンド1は、配当控除が適用されません。未来設計ファンド2、未来設計ファンド3、未来設計
ファンド4および未来設計ファンド5は、配当控除が適用されます。配当控除は、総合課税を選択し
た 場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税を選択した場合
には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所
得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみで
あり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記
とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2019年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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5【運用状況】
以下は2019年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
東京海上・未来設計ファンド1
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 43,105,581 70.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 18,254,597 29.74
合計(純資産総額) 61,360,178 100.00
東京海上・未来設計ファンド2
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 104,375,602 85.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 18,098,999 14.77
合計(純資産総額) 122,474,601 100.00
東京海上・未来設計ファンド3
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 311,969,913 95.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 15,982,618 4.87
合計(純資産総額) 327,952,531 100.00
東京海上・未来設計ファンド4
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 107,825,713 95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 5,479,050 4.83
合計(純資産総額) 113,304,763 100.00
東京海上・未来設計ファンド5
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 317,362,365 100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △107,864 △0.03
合計(純資産総額) 317,254,501 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東
京海上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5が主要投資対象とする親投資信託の投資
状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 44,433,405,450 99.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 265,243,711 0.59
合計(純資産総額) 44,698,649,161 100.00
TMA日本債券マザーファンド
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資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 52,103,424,039 58.41
地方債証券 日本 1,929,965,095 2.16
特殊債券 日本 1,902,800,000 2.13
日本 32,318,091,041 36.23
社債券
アメリカ 401,702,000 0.45
小計 32,719,793,041 36.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 541,792,983 0.60
合計(純資産総額) 89,197,775,158 100.00
TMA外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 23,144,950,806 70.87
株式
カナダ 763,397,844 2.33
ドイツ 235,186,403 0.72
イタリア 118,146,628 0.36
フランス 167,977,700 0.51
オーストラリア 508,488,429 1.55
イギリス 1,989,905,391 6.09
スイス 909,038,433 2.78
オランダ 182,630,184 0.55
スペイン 298,369,780 0.91
スウェーデン 701,107,660 2.14
ノルウェー 117,271,140 0.35
デンマーク 595,582,969 1.82
アイルランド 492,857,177 1.50
中華人民共和国 715,003,723 2.18
ケイマン 723,451,760 2.21
キュラソー 42,967,120 0.13
小計 31,706,333,147 97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 950,895,077 2.91
合計(純資産総額) 32,657,228,224 100.00
TMA外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 8,998,855,728 43.49
国債証券
カナダ 438,809,868 2.12
ドイツ 1,315,284,517 6.35
イタリア 2,258,737,148 10.91
フランス 1,957,958,965 9.46
オーストラリア 555,283,624 2.68
イギリス 1,801,211,015 8.70
シンガポール 16,795,194 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 538,551,997 2.60
スペイン 1,162,038,794 5.61
ベルギー 460,972,823 2.22
スウェーデン 61,950,002 0.29
オーストリア 284,011,184 1.37
メキシコ 391,334,781 1.89
ポーランド 69,511,747 0.33
小計 20,311,307,387 98.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 378,926,504 1.83
合計(純資産総額) 20,690,233,891 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・未来設計ファンド1
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数 比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本債券マザーファンド 日本 19,167,859 1.4011 26,856,088 1.4313 27,434,956 44.71
受益証券
TMA日本株アクティブマザー 親投資信託
2 日本 4,219,367 1.4010 5,911,334 1.5025 6,339,598 10.33
ファンド 受益証券
親投資信託
3 TMA外国株式マザーファンド 日本 2,225,806 2.4390 5,428,963 2.8193 6,275,214 10.22
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国債券マザーファンド 日本 1,364,507 2.1559 2,941,741 2.2395 3,055,813 4.98
受益証券
東京海上・未来設計ファンド2
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本債券マザーファンド 日本 33,813,819 1.4008 47,369,779 1.4313 48,397,719 39.51
受益証券
TMA日本株アクティブマザー 親投資信託
2 日本 16,749,026 1.3958 23,378,292 1.5025 25,165,411 20.54
ファンド 受益証券
親投資信託
3 TMA外国株式マザーファンド 日本 6,626,932 2.4188 16,029,226 2.8193 18,683,309 15.25
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国債券マザーファンド 日本 5,416,014 2.1531 11,661,760 2.2395 12,129,163 9.90
受益証券
東京海上・未来設計ファンド3
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
TMA日本株アクティブマザー 親投資信託
1 日本 66,812,030 1.3956 93,243,487 1.5025 100,385,075 30.60
ファンド 受益証券
親投資信託
2 TMA日本債券マザーファンド 日本 67,437,106 1.4014 94,506,541 1.4313 96,522,729 29.43
受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託
3 TMA外国株式マザーファンド 日本 29,372,159 2.4163 70,973,036 2.8193 82,808,927 25.25
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国債券マザーファンド 日本 14,401,957 2.1549 31,034,891 2.2395 32,253,182 9.83
受益証券
東京海上・未来設計ファンド4
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
TMA日本株アクティブマザー 親投資信託
1 日本 30,570,554 1.3960 42,676,772 1.5025 45,932,257 40.53
ファンド 受益証券
親投資信託
2 TMA外国株式マザーファンド 日本 14,111,444 2.4137 34,061,300 2.8193 39,784,394 35.11
受益証券
親投資信託
3 TMA外国債券マザーファンド 日本 4,942,196 2.1562 10,656,398 2.2395 11,068,047 9.76
受益証券
親投資信託
▶ TMA日本債券マザーファンド 日本 7,713,977 1.4016 10,811,931 1.4313 11,041,015 9.74
受益証券
東京海上・未来設計ファンド5
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
TMA日本株アクティブマザー 親投資信託
1 日本 106,286,239 1.3970 148,481,893 1.5025 159,695,074 50.33
ファンド 受益証券
親投資信託
2 TMA外国株式マザーファンド 日本 50,465,289 2.4125 121,747,542 2.8193 142,276,789 44.84
受益証券
親投資信託
3 TMA外国債券マザーファンド 日本 6,872,294 2.1572 14,825,599 2.2395 15,390,502 4.85
受益証券
b.投資有価証券の種類
東京海上・未来設計ファンド1
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 70.25
合 計 70.25
東京海上・未来設計ファンド2
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 85.22
合 計 85.22
東京海上・未来設計ファンド3
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.12
合 計 95.12
東京海上・未来設計ファンド4
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.16
合 計 95.16
東京海上・未来設計ファンド5
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.03
合 計 100.03
②【投資不動産物件】
東京海上・未来設計ファンド1
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド2
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド3
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド4
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド5
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・未来設計ファンド1
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド2
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド3
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド4
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド5
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
ソフトバンクグ
1 日本 情報・通信業 株式 393,400 5,475.47 2,154,049,898 5,628.00 2,214,055,200 4.95
ループ
2 ソニー 日本 電気機器 株式 302,100 4,956.07 1,497,228,747 6,170.00 1,863,957,000 4.17
3 第一三共 日本 医薬品 株式 252,600 4,935.05 1,246,595,819 6,647.00 1,679,032,200 3.75
▶ 信越化学工業 日本 化学 株式 140,200 9,232.76 1,294,432,952 11,155.00 1,563,931,000 3.49
5 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 216,600 6,717.92 1,455,101,472 7,024.00 1,521,398,400 3.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 アドバンテスト 日本 電気機器 株式 343,500 2,451.96 842,248,260 4,270.00 1,466,745,000 3.28
三井住友フィナン
7 日本 銀行業 株式 302,500 4,037.09 1,221,219,725 3,807.00 1,151,617,500 2.57
シャルグループ
三菱UFJフィナ
8 ンシャル・グルー 日本 銀行業 株式 2,144,700 572.25 1,227,304,575 524.20 1,124,251,740 2.51
プ
9 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 293,100 4,730.99 1,386,653,169 3,635.00 1,065,418,500 2.38
10 HOYA 日本 精密機器 株式 125,700 7,324.95 920,746,215 8,405.00 1,056,508,500 2.36
GMOペイメント
11 日本 情報・通信業 株式 110,600 7,610.42 841,712,452 7,970.00 881,482,000 1.97
ゲートウェイ
バンダイナムコ
12 日本 その他製品 株式 143,200 4,981.57 713,360,824 5,900.00 844,880,000 1.89
ホールディングス
13 デンソー 日本 輸送用機器 株式 180,400 4,617.12 832,928,448 4,638.00 836,695,200 1.87
14 三菱商事 日本 卸売業 株式 281,700 3,215.12 905,699,304 2,936.50 827,212,050 1.85
15 JCRファーマ 日本 医薬品 株式 105,900 6,500.23 688,374,357 7,720.00 817,548,000 1.82
16 SMC 日本 機械 株式 20,400 39,432.88 804,430,752 39,860.00 813,144,000 1.81
17 任天堂 日本 その他製品 株式 18,300 33,266.36 608,774,554 40,100.00 733,830,000 1.64
リクルートホール
18 日本 サービス業 株式 194,100 3,174.31 616,133,571 3,718.00 721,663,800 1.61
ディングス
19 リログループ 日本 サービス業 株式 244,900 3,082.63 754,936,087 2,901.00 710,454,900 1.58
20 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 362,300 1,668.58 604,526,534 1,939.00 702,499,700 1.57
21 キーエンス 日本 電気機器 株式 11,100 67,922.43 753,939,016 63,130.00 700,743,000 1.56
第一生命ホール
22 日本 保険業 株式 411,100 1,623.56 667,445,516 1,607.00 660,637,700 1.47
ディングス
23 日立製作所 日本 電気機器 株式 168,300 3,828.36 644,313,041 3,892.00 655,023,600 1.46
24 山九 日本 陸運業 株式 108,600 5,494.88 596,743,968 5,850.00 635,310,000 1.42
25 オリックス 日本 その他金融業 株式 387,300 1,585.73 614,153,229 1,561.50 604,768,950 1.35
アサヒグループ
26 日本 食料品 株式 113,700 4,832.16 549,416,592 4,735.00 538,369,500 1.20
ホールディングス
ニトリホールディ
27 日本 小売業 株式 35,200 13,522.64 475,997,149 14,730.00 518,496,000 1.15
ングス
28 日立物流 日本 陸運業 株式 151,000 3,377.36 509,981,360 3,410.00 514,910,000 1.15
29 ヤマハ 日本 その他製品 株式 99,500 5,423.03 539,591,485 5,160.00 513,420,000 1.14
30 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 26,200 15,685.62 410,963,244 18,695.00 489,809,000 1.09
TMA日本債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
第344回利付国
1 日本 国債証券 0.100 2026/09/20 5,030,000,000 102.19 5,140,604,140 102.58 5,159,774,000 5.78
債(10年)
第354回利付国
2 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 4,755,000,000 102.33 4,865,792,300 102.64 4,880,722,200 5.47
債(10年)
第355回利付国
3 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 2,170,000,000 102.29 2,219,809,700 102.61 2,226,658,700 2.49
債(10年)
第44回利付国債
▶ 日本 国債証券 1.700 2044/09/20 1,645,000,000 128.44 2,112,838,000 134.13 2,206,504,300 2.47
(30年)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第148回利付国
5 日本 国債証券 1.500 2034/03/20 1,776,000,000 119.73 2,126,492,790 121.50 2,157,911,040 2.41
債(20年)
第126回利付国
6 日本 国債証券 2.000 2031/03/20 1,190,000,000 123.17 1,465,723,000 124.49 1,481,502,400 1.66
債(20年)
第23回利付国債
7 (物価連動・10 日本 国債証券 0.100 2028/03/10 1,367,000,000 104.09 1,435,336,229 104.20 1,439,968,598 1.61
年)
第10回利付国債
8 日本 国債証券 0.900 2057/03/20 1,205,000,000 110.45 1,330,954,140 118.09 1,423,008,600 1.59
(40年)
第165回利付国
9 日本 国債証券 0.500 2038/06/20 1,280,000,000 103.38 1,323,264,000 106.03 1,357,286,400 1.52
債(20年)
第40回利付国債
10 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 971,000,000 130.07 1,263,037,960 135.74 1,318,093,660 1.47
(30年)
第401回利付国
11 日本 国債証券 0.100 2021/06/01 1,210,000,000 100.59 1,217,160,500 100.56 1,216,788,100 1.36
債(2年)
第150回利付国
12 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 980,000,000 118.10 1,157,423,500 120.46 1,180,527,600 1.32
債(20年)
第159回利付国
13 日本 国債証券 0.600 2036/12/20 1,090,000,000 104.96 1,144,129,400 108.17 1,179,096,600 1.32
債(20年)
第342回利付国
14 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 1,145,000,000 101.91 1,166,869,500 102.36 1,172,022,000 1.31
債(10年)
第113回利付国
15 日本 国債証券 2.100 2029/09/20 925,000,000 122.11 1,129,517,500 123.03 1,138,055,250 1.27
債(20年)
第127回利付国
16 日本 国債証券 1.900 2031/03/20 910,000,000 121.98 1,110,018,000 123.32 1,122,221,100 1.25
債(20年)
第33回利付国債
17 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 794,000,000 132.06 1,048,604,040 136.64 1,084,929,540 1.21
(30年)
第141回利付国
18 日本 国債証券 1.700 2032/12/20 759,000,000 121.20 919,908,000 123.08 934,222,740 1.04
債(20年)
第51回利付国債
19 日本 国債証券 0.300 2046/06/20 935,000,000 98.99 925,556,500 99.62 931,521,800 1.04
(30年)
第38回利付国債
20 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 670,000,000 129.79 869,593,000 135.19 905,773,000 1.01
(30年)
第143回利付国
21 日本 国債証券 1.600 2033/03/20 740,000,000 120.03 888,222,000 121.97 902,637,200 1.01
債(20年)
第156回利付国
22 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 835,000,000 101.94 851,199,000 104.90 875,981,800 0.98
債(20年)
第12回利付国債
23 日本 国債証券 0.500 2059/03/20 844,000,000 101.48 856,569,600 103.77 875,861,000 0.98
(40年)
第57回利付国債
24 日本 国債証券 0.800 2047/12/20 746,000,000 106.47 794,266,200 112.78 841,368,640 0.94
(30年)
第140回利付国
25 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 790,000,000 101.66 803,136,600 101.70 803,469,500 0.90
債(5年)
第62回利付国債
26 日本 国債証券 0.500 2049/03/20 769,000,000 104.17 801,134,020 104.30 802,120,830 0.89
(30年)
第69回神奈川県
27 日本 地方債証券 0.001 2021/09/17 800,000,000 99.95 799,616,000 99.98 799,848,000 0.89
公募公債(5年)
第8回みずほフィ
28 ナンシャルグルー 日本 社債券 0.980 2024/12/15 700,000,000 100.00 700,000,000 100.08 700,602,000 0.78
プ(劣後)
36/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第130回利付国
29 日本 国債証券 1.800 2031/09/20 560,000,000 121.28 679,168,000 122.81 687,764,000 0.77
債(20年)
第63回利付国債
30 日本 国債証券 0.400 2049/06/20 648,000,000 100.52 651,392,620 101.35 656,760,960 0.73
(30年)
TMA外国株式マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
AMAZON.COM INC
1 アメリカ 小売 株式 7,200 191,407.38 1,378,133,164 206,256.29 1,485,045,354 4.54
MASTERCARD
ソフトウェア・
2 アメリカ 株式 44,600 25,096.92 1,119,322,917 30,219.30 1,347,780,887 4.12
INC-CLASS A
サービス
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機
3 アメリカ 株式 37,900 27,871.24 1,056,320,084 27,695.59 1,049,663,058 3.21
GROUP INC
器・サービス
FACEBOOK INC-A
▶ アメリカ メディア・娯楽 株式 46,100 17,552.96 809,191,677 21,406.42 986,836,220 3.02
ソフトウェア・
ADOBE INC
5 アメリカ 株式 29,600 28,464.71 842,555,510 32,987.44 976,428,508 2.98
サービス
ESTEE LAUDER
家庭用品・パー
6 アメリカ 株式 46,500 17,458.44 811,817,832 20,530.78 954,681,604 2.92
COMPANIES-CL A ソナル用品
MSCI INC
7 アメリカ 各種金融 株式 36,700 20,833.89 764,603,865 24,756.88 908,577,613 2.78
LOCKHEED MARTIN
8 アメリカ 資本財 株式 21,400 32,222.62 689,564,153 39,761.15 850,888,687 2.60
CORP
HONEYWELL
9 アメリカ 資本財 株式 44,900 17,082.55 767,006,656 18,893.58 848,321,849 2.59
INTERNATIONAL INC
SALESFORCE.COM ソフトウェア・
10 アメリカ 株式 47,100 17,764.36 836,701,666 17,052.13 803,155,530 2.45
INC サービス
HDFC Bank Ltd
11 アメリカ 銀行 株式 58,300 12,222.00 712,542,600 12,374.09 721,409,796 2.20
Ping An Insurance
中華人民共
12 保険 株式 541,000 1,220.93 660,523,671 1,321.63 715,003,723 2.18
Group Co 和国
スウェーデ
ASSA ABLOY AB-B
13 資本財 株式 278,000 2,235.95 621,594,100 2,521.97 701,107,660 2.14
ン
BRIGHT HORIZONS
14 FAMILY SOLUTIONS アメリカ 消費者サービス 株式 41,806 13,751.65 574,901,530 16,744.68 700,028,225 2.14
INC
ALPHABET INC-CL A
15 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,200 130,572.63 678,977,694 133,409.92 693,731,584 2.12
VERISK ANALYTICS
商業・専門サー
16 アメリカ 株式 40,500 14,000.43 567,017,690 16,517.62 668,963,836 2.04
ビス
INC
CONSTELLATION
食品・飲料・タ
17 アメリカ 株式 29,000 18,178.73 527,183,204 21,831.20 633,105,032 1.93
BRANDS INC-A
バコ
18 STARBUCKS CORP アメリカ 消費者サービス 株式 59,800 7,754.72 463,732,447 10,500.05 627,903,348 1.92
DOLLARAMA INC
19 カナダ 小売 株式 154,700 2,903.37 449,151,400 4,021.06 622,059,343 1.90
FIRST REPUBLIC
20 アメリカ 銀行 株式 56,700 11,282.04 639,691,875 10,885.72 617,220,777 1.88
BANK/CA
MONDELEZ
食品・飲料・タ
21 アメリカ 株式 102,800 5,240.79 538,753,582 5,954.55 612,128,603 1.87
INTERNATIONAL INC
バコ
THE WALT DISNEY CO
22 アメリカ メディア・娯楽 株式 38,700 11,950.40 462,480,480 15,745.19 609,339,054 1.86
FLEETCOR
ソフトウェア・
23 アメリカ 株式 18,200 26,169.20 476,279,498 30,822.25 560,965,030 1.71
TECHNOLOGIES INC
サービス
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオ
ROCHE HOLDING
テクノロジー・
24 スイス 株式 18,800 29,627.10 556,989,480 29,221.09 549,356,661 1.68
ライフサイエン
AG-GENUSSS
ス
ALPHABET INC-CL C
25 アメリカ メディア・娯楽 株式 4,100 130,243.06 533,996,562 133,099.20 545,706,759 1.67
RECKITT BENCKISER
家庭用品・パー
26 イギリス 株式 60,700 8,227.00 499,379,494 8,518.66 517,082,874 1.58
GROUP PLC ソナル用品
TJX COMPANIES INC
27 アメリカ 小売 株式 79,000 5,673.18 448,181,283 5,973.02 471,869,148 1.44
ヘルスケア機
STRYKER CORP
28 アメリカ 株式 18,400 21,294.66 391,821,838 23,206.59 427,001,263 1.30
器・サービス
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ASTRAZENECA PLC
29 イギリス 株式 44,800 8,403.84 376,492,462 9,406.82 421,425,607 1.29
ライフサイエン
ス
Sands China Ltd
30 ケイマン 消費者サービス 株式 772,000 531.98 410,693,964 538.93 416,055,504 1.27
TMA外国債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
国債
T 2 08/15/25
1 アメリカ 2.000 2025/08/15 5,300,000 10,569.93 560,206,403 10,920.01 578,760,924 2.79
証券
国債
T 2 11/30/22
2 アメリカ 2.000 2022/11/30 5,000,000 10,763.61 538,180,916 10,923.41 546,170,625 2.63
証券
国債
T 1 7/8 02/28/22
3 アメリカ 1.875 2022/02/28 4,700,000 10,688.30 502,350,513 10,871.63 510,967,023 2.46
証券
国債
T 1 3/4 09/30/22
▶ アメリカ 1.750 2022/09/30 4,700,000 10,652.11 500,649,616 10,837.68 509,371,372 2.46
証券
国債
T ▶ 1/4 11/15/40
5 アメリカ 4.250 2040/11/15 3,300,000 13,256.18 437,453,947 14,135.08 466,457,721 2.25
証券
国債
T 2 3/4 08/15/42
6 アメリカ 2.750 2042/08/15 4,100,000 10,503.05 430,625,196 11,292.61 462,997,369 2.23
証券
国債
7 T 2 5/8 02/28/23 アメリカ 2.625 2023/02/28 4,000,000 11,096.23 443,849,568 11,160.21 446,408,550 2.15
証券
国債
T 2 1/8 09/30/21
8 アメリカ 2.125 2021/09/30 4,000,000 10,777.08 431,083,520 10,925.95 437,038,352 2.11
証券
国債
T 1 5/8 05/15/26
9 アメリカ 1.625 2026/05/15 4,000,000 10,260.87 410,434,824 10,647.56 425,902,751 2.05
証券
国債
T 3 5/8 02/15/44
10 アメリカ 3.625 2044/02/15 3,000,000 12,505.87 375,176,358 13,002.85 390,085,500 1.88
証券
国債
T 3 3/4 11/15/43
11 アメリカ 3.750 2043/11/15 2,500,000 12,280.66 307,016,640 13,250.68 331,267,125 1.60
証券
国債
T 1 5/8 05/31/23
12 アメリカ 1.625 2023/05/31 3,000,000 10,636.87 319,106,235 10,781.67 323,450,139 1.56
証券
国債
T 2 1/4 11/15/27
13 アメリカ 2.250 2027/11/15 2,900,000 10,642.32 308,627,565 11,064.30 320,864,845 1.55
証券
国債
T 1 7/8 01/31/22
14 アメリカ 1.875 2022/01/31 2,800,000 10,693.43 299,416,185 10,873.33 304,453,416 1.47
証券
国債
T 3 3/4 08/15/41
15 アメリカ 3.750 2041/08/15 2,300,000 12,432.47 285,946,845 13,221.82 304,102,030 1.46
証券
38/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債
T 1 3/4 01/31/23
16 アメリカ 1.750 2023/01/31 2,700,000 10,596.25 286,098,771 10,831.74 292,457,181 1.41
証券
DBR 0 1/4
国債
17 ドイツ 0.250 2028/08/15 2,000,000 12,432.02 248,640,433 12,942.48 258,849,721 1.25
証券
08/15/28
国債
T 1 1/2 02/28/23
18 アメリカ 1.500 2023/02/28 2,300,000 10,513.76 241,816,513 10,739.23 247,002,375 1.19
証券
国債
T ▶ 3/4 02/15/41
19 アメリカ 4.750 2041/02/15 1,500,000 14,079.74 211,196,160 15,073.80 226,107,000 1.09
証券
BTPS 5 1/2
国債
20 イタリア 5.500 2022/11/01 1,500,000 13,986.53 209,798,068 14,061.67 210,925,135 1.01
証券
11/01/22
SPGB 5.15
国債
21 スペイン 5.150 2028/10/31 1,200,000 16,640.59 199,687,186 17,547.10 210,565,201 1.01
証券
10/31/28
国債
BTPS 6 05/01/31
22 イタリア 6.000 2031/05/01 1,200,000 16,095.24 193,142,926 17,494.98 209,939,860 1.01
証券
FRTR 5 1/2
国債
23 フランス 5.500 2029/04/25 1,100,000 18,234.24 200,576,721 18,914.12 208,055,356 1.00
04/25/29 証券
国債
24 T 2 3/4 02/15/28 アメリカ 2.750 2028/02/15 1,800,000 10,997.62 197,957,289 11,489.52 206,811,518 0.99
証券
国債
T 1 5/8 08/15/22
25 アメリカ 1.625 2022/08/15 1,900,000 10,578.82 200,997,580 10,802.89 205,254,910 0.99
証券
UKT 4.25
国債
26 イギリス 4.250 2032/06/07 1,100,000 17,827.26 196,099,897 18,551.68 204,068,510 0.98
証券
06/07/32
国債
FRTR 0 03/25/24
27 フランス 0.000 2024/03/25 1,600,000 12,215.86 195,453,898 12,457.12 199,313,921 0.96
証券
国債
UKT 4.5 09/07/34
28 イギリス 4.500 2034/09/07 1,000,000 18,791.14 187,911,423 19,588.96 195,889,669 0.94
証券
FRTR 5 3/4
国債
29 フランス 5.750 2032/10/25 900,000 20,151.27 181,361,440 21,231.27 191,081,484 0.92
証券
10/25/32
SPGB 3.8
国債
30 スペイン 3.800 2024/04/30 1,300,000 14,286.48 185,724,280 14,459.17 187,969,325 0.90
証券
04/30/24
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
水産・農林業 0.52
株式 国内
建設業 1.57
食料品 2.52
繊維製品 0.48
化学 8.09
医薬品 9.82
石油・石炭製品 0.45
鉄鋼 0.38
非鉄金属 0.70
機械 4.01
電気機器 16.42
輸送用機器 8.92
精密機器 3.33
その他製品 5.22
39/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運業 4.63
情報・通信業 10.53
卸売業 2.36
小売業 3.52
銀行業 5.09
保険業 1.47
その他金融業 1.84
不動産業 1.78
サービス業 5.65
合 計 99.40
TMA日本債券マザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 58.41
地方債証券 2.16
特殊債券 2.13
社債券 36.68
合 計 99.39
TMA外国株式マザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
エネルギー 4.86
株式 国外
素材 3.22
資本財 8.13
商業・専門サービス 3.24
運輸 0.69
耐久消費財・アパレル 1.05
消費者サービス 5.34
メディア・娯楽 8.68
小売 8.91
食品・飲料・タバコ 4.44
家庭用品・パーソナル用品 4.50
ヘルスケア機器・サービス 5.18
医薬品・バイオテクノロ
8.21
ジー・ライフサイエンス
銀行 5.35
各種金融 4.31
保険 3.36
ソフトウェア・サービス 12.23
テクノロジー・ハードウェア
1.14
および機器
電気通信サービス 0.37
公益事業 2.31
半導体・半導体製造装置 1.47
40/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 97.08
TMA外国債券マザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 98.16
合 計 98.16
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 1月25日)
第9計算期間末 125 125 0.9968 0.9968
(2011年 1月25日)
第10計算期間末 148 148 1.0116 1.0116
(2012年 1月25日)
第11計算期間末 159 159 0.9912 0.9912
(2013年 1月25日)
第12計算期間末 166 166 1.0589 1.0589
(2014年 1月27日)
第13計算期間末 93 93 1.1491 1.1491
(2015年 1月26日)
第14計算期間末 52 52 1.2191 1.2191
(2016年 1月25日)
第15計算期間末 60 60 1.2130 1.2130
(2017年 1月25日)
第16計算期間末 62 62 1.2404 1.2404
(2018年 1月25日)
第17計算期間末 58 58 1.3014 1.3014
(2019年 1月25日)
第18計算期間末 56 56 1.2706 1.2706
2018年 7月末日
58 - 1.2940 -
8月末日 58 - 1.2933 -
9月末日 59 - 1.3020 -
41/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 57 - 1.2714 -
11月末日 57 - 1.2805 -
12月末日 56 - 1.2550 -
2019年 1月末日
56 - 1.2721 -
2月末日 58 - 1.2869 -
3月末日 59 - 1.2949 -
4月末日 60 - 1.3035 -
5月末日 60 - 1.2894 -
6月末日 60 - 1.3017 -
7月末日 61 - 1.3111 -
東京海上・未来設計ファンド2
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 1月25日)
第9計算期間末 236 236 0.9724 0.9724
(2011年 1月25日)
第10計算期間末 281 281 0.9868 0.9868
(2012年 1月25日)
第11計算期間末 289 289 0.9410 0.9410
(2013年 1月25日)
第12計算期間末 339 339 1.0473 1.0473
(2014年 1月27日)
第13計算期間末 190 190 1.2030 1.2030
(2015年 1月26日)
第14計算期間末 115 115 1.3178 1.3178
(2016年 1月25日)
第15計算期間末 113 113 1.3045 1.3045
(2017年 1月25日)
第16計算期間末 117 117 1.3465 1.3465
(2018年 1月25日)
第17計算期間末 121 121 1.4706 1.4706
(2019年 1月25日)
第18計算期間末 116 116 1.4000 1.4000
2018年 7月末日
120 - 1.4509 -
8月末日 120 - 1.4519 -
9月末日 122 - 1.4719 -
10月末日 117 - 1.4102 -
11月末日 118 - 1.4258 -
12月末日 114 - 1.3719 -
2019年 1月末日
116 - 1.4026 -
2月末日 119 - 1.4290 -
3月末日 120 - 1.4412 -
4月末日 121 - 1.4592 -
5月末日 119 - 1.4272 -
6月末日 120 - 1.4479 -
7月末日 122 - 1.4664 -
東京海上・未来設計ファンド3
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 1月25日)
第9計算期間末 715 715 0.9240 0.9240
(2011年 1月25日)
第10計算期間末 832 832 0.9438 0.9438
42/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間末 (2012年 1月25日) 803 803 0.8695 0.8695
(2013年 1月25日)
第12計算期間末 963 963 1.0092 1.0092
(2014年 1月27日)
第13計算期間末 598 598 1.2338 1.2338
(2015年 1月26日)
第14計算期間末 348 348 1.3984 1.3984
(2016年 1月25日)
第15計算期間末 319 319 1.3710 1.3710
(2017年 1月25日)
第16計算期間末 319 319 1.4388 1.4388
(2018年 1月25日)
第17計算期間末 346 346 1.6474 1.6474
(2019年 1月25日)
第18計算期間末 322 322 1.5253 1.5253
2018年 7月末日
348 - 1.6159 -
8月末日 346 - 1.6218 -
9月末日 353 - 1.6568 -
10月末日 330 - 1.5489 -
11月末日 336 - 1.5741 -
12月末日 316 - 1.4780 -
2019年 1月末日
323 - 1.5296 -
2月末日 326 - 1.5737 -
3月末日 328 - 1.5900 -
4月末日 328 - 1.6241 -
5月末日 315 - 1.5662 -
6月末日 321 - 1.5977 -
7月末日 327 - 1.6289 -
東京海上・未来設計ファンド4
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 1月25日)
第9計算期間末 309 309 0.8266 0.8266
(2011年 1月25日)
第10計算期間末 363 363 0.8466 0.8466
(2012年 1月25日)
第11計算期間末 345 345 0.7502 0.7502
(2013年 1月25日)
第12計算期間末 430 430 0.9044 0.9044
(2014年 1月27日)
第13計算期間末 240 240 1.1727 1.1727
(2015年 1月26日)
第14計算期間末 136 136 1.3695 1.3695
(2016年 1月25日)
第15計算期間末 104 104 1.3263 1.3263
(2017年 1月25日)
第16計算期間末 108 108 1.4112 1.4112
(2018年 1月25日)
第17計算期間末 123 123 1.6931 1.6931
(2019年 1月25日)
第18計算期間末 105 105 1.5210 1.5210
2018年 7月末日
117 - 1.6501 -
8月末日 117 - 1.6621 -
9月末日 120 - 1.7113 -
10月末日 108 - 1.5599 -
11月末日 111 - 1.5931 -
12月末日 101 - 1.4577 -
2019年 1月末日
105 - 1.5266 -
2月末日 108 - 1.5855 -
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3月末日 109 - 1.6037 -
4月末日 113 - 1.6531 -
5月末日 107 - 1.5703 -
6月末日 110 - 1.6097 -
7月末日 113 - 1.6520 -
東京海上・未来設計ファンド5
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 1月25日)
第9計算期間末 475 475 0.7473 0.7473
(2011年 1月25日)
第10計算期間末 571 571 0.7711 0.7711
(2012年 1月25日)
第11計算期間末 536 536 0.6588 0.6588
(2013年 1月25日)
第12計算期間末 691 691 0.8168 0.8168
(2014年 1月27日)
第13計算期間末 496 496 1.1184 1.1184
(2015年 1月26日)
第14計算期間末 342 342 1.3412 1.3412
(2016年 1月25日)
第15計算期間末 328 328 1.2842 1.2842
(2017年 1月25日)
第16計算期間末 323 323 1.3920 1.3920
(2018年 1月25日)
第17計算期間末 344 344 1.7461 1.7461
(2019年 1月25日)
第18計算期間末 292 292 1.5250 1.5250
2018年 7月末日
327 - 1.6936 -
8月末日 331 - 1.7112 -
9月末日 340 - 1.7740 -
10月末日 304 - 1.5776 -
11月末日 312 - 1.6194 -
12月末日 278 - 1.4444 -
2019年 1月末日
294 - 1.5319 -
2月末日 308 - 1.6052 -
3月末日 311 - 1.6253 -
4月末日 320 - 1.6904 -
5月末日 299 - 1.5832 -
6月末日 307 - 1.6308 -
7月末日 317 - 1.6846 -
②【分配の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド2
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド3
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド4
該当事項はありません。
東京海上・未来設計ファンド5
該当事項はありません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
東京海上・未来設計ファンド1
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 7.7
2010年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 1.5
2011年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 △2.0
2012年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 6.8
2013年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 8.5
2014年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 6.1
2015年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 △0.5
2016年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 2.3
2017年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 4.9
2018年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 △2.4
2019年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 3.2
東京海上・未来設計ファンド2
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 13.1
2010年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 1.5
2011年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 △4.6
2012年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 11.3
2013年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 14.9
2014年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 9.5
2015年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 △1.0
2016年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 3.2
2017年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 9.2
2018年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 △4.8
2019年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 4.7
東京海上・未来設計ファンド3
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 20.0
2010年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 2.1
2011年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 △7.9
2012年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 16.1
2013年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 22.3
2014年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 13.3
2015年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 △2.0
2016年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 4.9
2017年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 14.5
2018年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 △7.4
2019年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 6.8
東京海上・未来設計ファンド4
45/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 26.9
2010年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 2.4
2011年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 △11.4
2012年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 20.6
2013年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 29.7
2014年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 16.8
2015年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 △3.2
2016年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 6.4
2017年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 20.0
2018年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 △10.2
2019年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 8.6
東京海上・未来設計ファンド5
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 33.4
2010年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 3.2
2011年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 △14.6
2012年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 24.0
2013年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 36.9
2014年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 19.9
2015年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 △4.2
2016年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 8.4
2017年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 25.4
2018年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 △12.7
2019年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 10.5
(4) 【設定及び解約の実績】
東京海上・未来設計ファンド1
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 36,705,403 15,345,850 126,279,792
2010 年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 37,871,070 17,505,959 146,644,903
2011 年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 34,496,983 20,370,872 160,771,014
2012 年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 28,698,960 32,010,990 157,458,984
2013 年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 23,163,207 99,509,232 81,112,959
2014 年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 5,841,745 44,072,766 42,881,938
2015 年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 9,233,966 2,101,106 50,014,798
2016 年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 7,777,192 7,358,401 50,433,589
2017 年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 7,932,196 13,608,702 44,757,083
2018 年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 2,136,345 2,206,418 44,687,010
2019 年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 3,538,761 1,435,633 46,790,138
東京海上・未来設計ファンド2
46/191
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 63,854,449 11,356,270 243,258,699
2010 年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 56,319,653 13,954,679 285,623,673
2011 年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 45,395,643 23,285,133 307,734,183
2012 年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 39,374,423 23,261,477 323,847,129
2013 年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 28,888,841 194,749,571 157,986,399
2014 年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 4,050,521 74,407,868 87,629,052
2015 年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 4,864,370 5,540,376 86,953,046
2016 年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 1,867,806 1,532,429 87,288,423
2017 年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 1,541,606 5,947,314 82,882,715
2018 年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 1,501,295 1,013,325 83,370,685
2019 年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 254,579 102,020 83,523,244
東京海上・未来設計ファンド3
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 192,952,697 27,921,373 774,870,440
2010 年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 161,275,362 54,304,533 881,841,269
2011 年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 144,653,233 102,609,800 923,884,702
2012 年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 119,278,758 88,215,089 954,948,371
2013 年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 73,752,393 543,734,066 484,966,698
2014 年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 10,117,954 246,106,886 248,977,766
2015 年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 4,033,614 20,039,131 232,972,249
2016 年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 8,292,043 18,863,516 222,400,776
2017 年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 13,698,207 25,892,584 210,206,399
2018 年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 11,490,272 10,041,900 211,654,771
2019 年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 792,630 11,135,135 201,312,266
東京海上・未来設計ファンド4
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 105,614,259 22,073,427 374,896,257
2010 年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 84,747,601 30,570,372 429,073,486
第11計算期間 2011 年 1月26日~2012年 1月25日 72,681,839 41,619,006 460,136,319
2012 年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 62,801,120 46,806,200 476,131,239
2013 年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 37,880,019 309,141,420 204,869,838
2014 年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 4,298,706 109,687,582 99,480,962
2015 年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 1,135,264 21,964,108 78,652,118
2016 年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 1,992,543 4,107,191 76,537,470
2017 年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 921,540 4,301,535 73,157,475
2018 年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 1,435,771 5,434,435 69,158,811
2019 年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 289,683 867,418 68,581,076
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設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 1月27日~2010年 1月25日
第9計算期間 221,172,635 43,904,096 636,578,753
2010 年 1月26日~2011年 1月25日
第10計算期間 173,566,000 69,302,560 740,842,193
2011 年 1月26日~2012年 1月25日
第11計算期間 149,544,019 76,510,744 813,875,468
2012 年 1月26日~2013年 1月25日
第12計算期間 120,609,591 87,693,752 846,791,307
2013 年 1月26日~2014年 1月27日
第13計算期間 88,682,467 491,732,457 443,741,317
2014 年 1月28日~2015年 1月26日
第14計算期間 10,925,591 199,210,501 255,456,407
2015 年 1月27日~2016年 1月25日
第15計算期間 29,717,308 29,116,870 256,056,845
2016 年 1月26日~2017年 1月25日
第16計算期間 13,546,978 37,128,753 232,475,070
2017 年 1月26日~2018年 1月25日
第17計算期間 18,096,360 53,440,099 197,131,331
2018 年 1月26日~2019年 1月25日
第18計算期間 5,684,267 10,750,312 192,065,286
2019 年 1月26日~2019年 7月25日
第19中間計算期間 1,219,530 4,417,556 188,867,260
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
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分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は 以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受
付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
j.販売会社によっては、各ファンド間の乗換え(「スイッチング」といいます。)が可能な場合があり
ます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しな
い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとし
て取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
原則として、2001年3月30日から2020年1月24日までとします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の
終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったと
き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
適用しません。
g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
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i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
の 業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
ます。
b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
にしたがいます。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
a.収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算し
て5営業日まで)から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から
5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動
的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
b.償還金の請求権
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償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日( 原則として償還日(償還日が休業日の
場 合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日 まで)から、 償還日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払
いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
c.換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
ができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
d.買取請求権
信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第18期計算期間(2018年1月26日か
ら2019年1月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
17,440,468 16,885,829
コール・ローン
40,881,787 39,964,494
親投資信託受益証券
171,720 169,625
未収入金
58,493,975 57,019,948
流動資産合計
58,493,975 57,019,948
資産合計
負債の部
流動負債
22,317 22,041
未払受託者報酬
210,349 207,782
未払委託者報酬
37 42
未払利息
12,653 12,501
その他未払費用
245,356 242,366
流動負債合計
245,356 242,366
負債合計
純資産の部
元本等
44,757,083 44,687,010
※1 ※1
元本
剰余金
13,491,536 12,090,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,847,934 7,473,158
(分配準備積立金)
58,248,619 56,777,582
元本等合計
58,248,619 56,777,582
純資産合計
58,493,975 57,019,948
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
372 101
受取利息
3,355,424 △ 902,372
有価証券売買等損益
3,355,796 △ 902,271
営業収益合計
営業費用
12,214 15,018
支払利息
44,667 43,827
受託者報酬
421,095 413,146
委託者報酬
25,335 24,866
その他費用
503,311 496,857
営業費用合計
2,852,485 △ 1,399,128
営業利益又は営業損失(△)
2,852,485 △ 1,399,128
経常利益又は経常損失(△)
2,852,485 △ 1,399,128
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
297,308 △ 58,198
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
12,126,186 13,491,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,094,108 604,237
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,094,108 604,237
少額
3,283,935 664,271
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,283,935 664,271
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
13,491,536 12,090,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 50,433,589 円 44,757,083 円
期中追加設定元本額 7,932,196 円 2,136,345 円
期中一部解約元本額 13,608,702 円 2,206,418 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 44,757,083 口 44,687,010 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
(378,620円)、解約に伴う当期純利益金額分配 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
越欠損金を補填した額(2,176,557円)、投資信 を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
託約款に規定される収益調整金(8,887,551円) る収益調整金(9,236,932円)及び分配準備積立
及び分配準備積立金(5,292,757円)より、分配 金(7,473,158円)より、分配対象額は
対象額は16,735,485円(1万口当たり3,739.16 16,710,090円(1万口当たり3,739.34円)であ
円)でありますが、分配を行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,788,919
合計 2,788,919
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △817,908
合計 △817,908
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3014円 1口当たり純資産額 1.2706円
(1万口当たり純資産額 13,014円) (1万口当たり純資産額 12,706円)
(4) 【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株アクティブマザーファンド 4,240,769 5,916,296
受益証券
TMA日本債券マザーファンド 18,071,032 25,312,094
TMA外国株式マザーファンド 2,468,031 5,952,890
TMA外国債券マザーファンド 1,293,195 2,783,214
親投資信託受益証券 合計
26,073,027 39,964,494
合計 26,073,027 39,964,494
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第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【東京海上・未来設計ファンド2】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
18,178,813 17,244,507
コール・ローン
103,812,702 99,577,918
親投資信託受益証券
599,711 590,928
未収入金
122,591,226 117,413,353
流動資産合計
122,591,226 117,413,353
資産合計
負債の部
流動負債
103 -
未払解約金
45,731 45,069
未払受託者報酬
633,672 624,467
未払委託者報酬
38 42
未払利息
26,041 25,675
その他未払費用
705,585 695,253
流動負債合計
705,585 695,253
負債合計
純資産の部
元本等
82,882,715 83,370,685
※1 ※1
元本
剰余金
39,002,926 33,347,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34,417,754 33,999,860
(分配準備積立金)
121,885,641 116,718,100
元本等合計
121,885,641 116,718,100
純資産合計
122,591,226 117,413,353
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
366 105
受取利息
11,907,941 △ 4,466,632
有価証券売買等損益
11,908,307 △ 4,466,527
営業収益合計
営業費用
12,230 15,438
支払利息
89,689 89,928
受託者報酬
1,242,750 1,246,147
委託者報酬
51,065 51,225
その他費用
1,395,734 1,402,738
営業費用合計
10,512,573 △ 5,869,265
営業利益又は営業損失(△)
10,512,573 △ 5,869,265
経常利益又は経常損失(△)
10,512,573 △ 5,869,265
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
309,140 △ 35,701
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
30,247,414 39,002,926
期首剰余金又は期首欠損金(△)
614,275 654,713
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
614,275 654,713
少額
2,062,196 476,660
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
2,062,196 476,660
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
39,002,926 33,347,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 87,288,423 円 82,882,715 円
期中追加設定元本額 1,541,606 円 1,501,295 円
期中一部解約元本額 5,947,314 円 1,013,325 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 82,882,715 口 83,370,685 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
(1,167,413円)、解約に伴う当期純利益金額分 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
繰越欠損金を補填した額(9,036,020円)、投資 を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
信託約款に規定される収益調整金(16,314,133 る収益調整金(17,031,781円)及び分配準備積
円)及び分配準備積立金(24,214,321円)よ 立金(33,999,860円)より、分配対象額は
り、分配対象額は50,731,887円(1万口当たり 51,031,641円(1万口当たり6,121.03円)であ
6,120.90円)でありますが、分配を行っており りますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 10,785,223
合計 10,785,223
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △4,344,656
合計 △4,344,656
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.4706円 1口当たり純資産額 1.4000円
(1万口当たり純資産額 14,706円) (1万口当たり純資産額 14,000円)
(4) 【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株アクティブマザーファンド 17,302,215 24,138,320
受益証券
TMA日本債券マザーファンド 32,751,222 45,874,636
TMA外国株式マザーファンド 7,551,959 18,215,325
TMA外国債券マザーファンド 5,273,505 11,349,637
親投資信託受益証券 合計
62,878,901 99,577,918
合計 62,878,901 99,577,918
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド3】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
17,106,829 15,747,759
コール・ローン
329,301,952 307,223,762
親投資信託受益証券
2,343,137 2,414,219
未収入金
348,751,918 325,385,740
流動資産合計
348,751,918 325,385,740
資産合計
負債の部
流動負債
141,969 146,268
未払受託者報酬
2,253,613 2,321,981
未払委託者報酬
36 39
未払利息
70,880 73,036
その他未払費用
2,466,498 2,541,324
流動負債合計
2,466,498 2,541,324
負債合計
純資産の部
元本等
210,206,399 211,654,771
※1 ※1
元本
剰余金
136,079,021 111,189,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
122,877,151 117,280,138
(分配準備積立金)
346,285,420 322,844,416
元本等合計
346,285,420 322,844,416
純資産合計
348,751,918 325,385,740
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
328 100
受取利息
48,694,643 △ 20,826,062
有価証券売買等損益
48,694,971 △ 20,825,962
営業収益合計
営業費用
10,989 14,767
支払利息
277,756 294,192
受託者報酬
4,409,248 4,670,287
委託者報酬
138,688 146,915
その他費用
4,836,681 5,126,161
営業費用合計
43,858,290 △ 25,952,123
営業利益又は営業損失(△)
43,858,290 △ 25,952,123
経常利益又は経常損失(△)
43,858,290 △ 25,952,123
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,555,153 △ 802,421
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
97,591,535 136,079,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,566,247 6,733,466
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
7,566,247 6,733,466
少額
11,381,898 6,473,140
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
11,381,898 6,473,140
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
136,079,021 111,189,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
71/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 222,400,776 円 210,206,399 円
期中追加設定元本額 13,698,207 円 11,490,272 円
期中一部解約元本額 25,892,584 円 10,041,900 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 210,206,399 口 211,654,771 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
(4,029,492円)、解約に伴う当期純利益金額分 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
繰越欠損金を補填した額(38,273,645円)、投 を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
資信託約款に規定される収益調整金 る収益調整金(67,526,095円)及び分配準備積
(60,652,553円)及び分配準備積立金 立金(117,280,138円)より、分配対象額は
(80,574,014円)より、分配対象額は 184,806,233円(1万口当たり8,731.48円)であ
183,529,704円(1万口当たり8,730.91円)であ りますが、分配を行っておりません。
りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 44,476,721
合計 44,476,721
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △19,688,482
合計 △19,688,482
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.6474円 1口当たり純資産額 1.5253円
(1万口当たり純資産額 16,474円) (1万口当たり純資産額 15,253円)
(4) 【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株アクティブマザーファンド 71,009,165 99,064,886
受益証券
TMA日本債券マザーファンド 67,158,740 94,069,247
TMA外国株式マザーファンド 34,439,249 83,067,468
TMA外国債券マザーファンド 14,414,163 31,022,161
親投資信託受益証券 合計
187,021,317 307,223,762
合計 187,021,317 307,223,762
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド4】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
6,077,773 5,083,330
コール・ローン
117,838,733 100,160,441
親投資信託受益証券
995,358 958,183
未収入金
124,911,864 106,201,954
流動資産合計
124,911,864 106,201,954
資産合計
負債の部
流動負債
50,500 48,615
未払受託者報酬
972,087 935,785
未払委託者報酬
12 12
未払利息
25,161 24,216
その他未払費用
1,047,760 1,008,628
流動負債合計
1,047,760 1,008,628
負債合計
純資産の部
元本等
73,157,475 69,158,811
※1 ※1
元本
剰余金
50,706,629 36,034,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,935,335 49,971,587
(分配準備積立金)
123,864,104 105,193,326
元本等合計
123,864,104 105,193,326
純資産合計
124,911,864 106,201,954
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
109 32
受取利息
22,769,296 △ 10,077,651
有価証券売買等損益
22,769,405 △ 10,077,619
営業収益合計
営業費用
3,724 4,897
支払利息
96,640 99,252
受託者報酬
1,860,385 1,910,439
委託者報酬
48,151 49,441
その他費用
2,008,900 2,064,029
営業費用合計
20,760,505 △ 12,141,648
営業利益又は営業損失(△)
20,760,505 △ 12,141,648
経常利益又は経常損失(△)
20,760,505 △ 12,141,648
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
233,368 △ 332,036
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
31,472,726 50,706,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)
476,331 901,320
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
476,331 901,320
少額
1,769,565 3,763,822
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,769,565 3,763,822
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
50,706,629 36,034,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 76,537,470 円 73,157,475 円
期中追加設定元本額 921,540 円 1,435,771 円
期中一部解約元本額 4,301,535 円 5,434,435 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 73,157,475 口 69,158,811 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
(1,596,566円)、解約に伴う当期純利益金額分 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
繰越欠損金を補填した額(18,930,571円)、投 を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
資信託約款に規定される収益調整金 る収益調整金(22,920,799円)及び分配準備積
(23,169,344円)及び分配準備積立金 立金(49,971,587円)より、分配対象額は
(33,408,198円)より、分配対象額は 72,892,386円(1万口当たり10,539.83円)であ
77,104,679円(1万口当たり10,539.53円)であ りますが、分配を行っておりません。
りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 21,575,272
合計 21,575,272
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △9,602,507
合計 △9,602,507
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.6931円 1口当たり純資産額 1.5210円
(1万口当たり純資産額 16,931円) (1万口当たり純資産額 15,210円)
(4) 【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株アクティブマザーファンド 30,516,829 42,574,028
受益証券
TMA日本債券マザーファンド 7,212,648 10,102,756
TMA外国株式マザーファンド 15,541,977 37,487,248
TMA外国債券マザーファンド 4,644,740 9,996,409
親投資信託受益証券 合計
57,916,194 100,160,441
合計 57,916,194 100,160,441
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド5】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
資産の部
流動資産
344,202,816 292,901,687
親投資信託受益証券
3,347,320 3,244,882
未収入金
347,550,136 296,146,569
流動資産合計
347,550,136 296,146,569
資産合計
負債の部
流動負債
140,206 135,916
未払受託者報酬
3,137,099 3,041,095
未払委託者報酬
70,015 67,871
その他未払費用
3,347,320 3,244,882
流動負債合計
3,347,320 3,244,882
負債合計
純資産の部
元本等
197,131,331 192,065,286
※1 ※1
元本
剰余金
147,071,485 100,836,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
148,462,001 140,459,820
(分配準備積立金)
344,202,816 292,901,687
元本等合計
344,202,816 292,901,687
純資産合計
347,550,136 296,146,569
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
営業収益
79,383,903 △ 36,370,680
有価証券売買等損益
79,383,903 △ 36,370,680
営業収益合計
営業費用
273,465 274,252
受託者報酬
6,118,834 6,136,152
委託者報酬
136,561 136,943
その他費用
6,528,860 6,547,347
営業費用合計
72,855,043 △ 42,918,027
営業利益又は営業損失(△)
72,855,043 △ 42,918,027
経常利益又は経常損失(△)
72,855,043 △ 42,918,027
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,983,768 △ 1,028,351
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 91,120,597 147,071,485
10,154,134 3,664,934
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
10,154,134 3,664,934
少額
21,074,521 8,010,342
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
21,074,521 8,010,342
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
147,071,485 100,836,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)
83/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. ※1 期首元本額 232,475,070 円 197,131,331 円
期中追加設定元本額 18,096,360 円 5,684,267 円
期中一部解約元本額 53,440,099 円 10,750,312 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 197,131,331 口 192,065,286 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額(0
(4,665,457円)、解約に伴う当期純利益金額分 円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
繰越欠損金を補填した額(62,205,818円)、投 を補填した額(0円)、投資信託約款に規定され
資信託約款に規定される収益調整金 る収益調整金(99,177,002円)及び分配準備積
(97,483,597円)及び分配準備積立金 立金(140,459,820円)より、分配対象額は
(81,590,726円)より、分配対象額は 239,636,822円(1万口当たり12,476.83円)で
245,945,598円(1万口当たり12,476.20円)で ありますが、分配を行っておりません。
ありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 70,689,422
合計 70,689,422
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △34,153,006
合計 △34,153,006
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.7461円 1口当たり純資産額 1.5250円
(1万口当たり純資産額 17,461円) (1万口当たり純資産額 15,250円)
(4) 【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株アクティブマザーファンド 104,997,606 146,482,160
受益証券
TMA外国株式マザーファンド 55,003,357 132,668,097
TMA外国債券マザーファンド 6,389,476 13,751,430
親投資信託受益証券 合計
166,390,439 292,901,687
合計 166,390,439 292,901,687
第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海
上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5は、「TMA日本株アクティブマザーファン
ド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」、「TMA外国債券マザー
ファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はす
べて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 452,075 358,212
コール・ローン 642,527,289 550,789,264
株式 45,975,730,370 41,550,116,820
未収入金 155,393,111 349,010,073
未収配当金 37,136,600 35,997,050
流動資産合計 46,811,239,445 42,486,271,419
資産合計 46,811,239,445 42,486,271,419
負債の部
流動負債
未払金 233,931,540 337,623,173
未払解約金 182,193,852 211,332,556
未払利息 1,371 1,372
流動負債合計 416,126,763 548,957,101
負債合計 416,126,763 548,957,101
純資産の部
元本等
元本 ※1 27,600,565,846 30,060,519,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,794,546,836 11,876,794,586
元本等合計 46,395,112,682 41,937,314,318
純資産合計 46,395,112,682 41,937,314,318
負債純資産合計 46,811,239,445 42,486,271,419
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
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有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 29,303,653,096 円 27,600,565,846 円
同期中における追加設定元本額 6,945,407,463 円 10,222,854,068 円
同期中における一部解約元本額 8,648,494,713 円 7,762,900,182 円
同期末における元本額 27,600,565,846円 30,060,519,732円
元本の内訳*
日本株アクティブファンド
318,956,027円 262,161,528円
<適格機関投資家限定>
東京海上日本株アクティブファンド 208,361,985円 200,765,802円
東京海上・未来設計ファンド1 3,598,949円 4,240,769円
東京海上・未来設計ファンド2 14,974,799円 17,302,215円
東京海上・未来設計ファンド3 63,308,866円 71,009,165円
東京海上・未来設計ファンド4 29,959,187円 30,516,829円
東京海上・未来設計ファンド5 103,184,220円 104,997,606円
東京海上セレクション・日本株式 16,485,445,517円 17,194,110,561円
東京海上セレクション・バランス30 1,140,552,929円 1,422,713,081円
東京海上セレクション・バランス50 4,632,652,079円 5,486,606,435円
東京海上セレクション・バランス70 4,330,239,263円 4,971,657,288円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
43,992,474円 75,465,920円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA
171,338,213円 163,271,715円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
39,849,275円 41,086,216円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
14,152,063円 14,614,602円
〈適格機関投資家限定〉
計 27,600,565,846円 30,060,519,732円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 27,600,565,846 口 30,060,519,732 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,134,911,500
合計 10,134,911,500
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
3月22日から2018年1月25日まで)を指しております。
(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,793,867,561
合計 △3,793,867,561
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.6809円 1口当たり純資産額 1.3951円
(1万口当たり純資産額 16,809円) (1万口当たり純資産額 13,951円)
(3) 附属明細表
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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サカタのタネ 56,100 3,535.00 198,313,500
ショーボンドホールディングス 34,600 7,590.00 262,614,000
大成建設 73,000 5,110.00 373,030,000
大和ハウス工業 154,800 3,595.00 556,506,000
ヤクルト本社 42,800 7,140.00 305,592,000
アサヒグループホールディングス 142,900 4,347.00 621,186,300
不二製油グループ本社 72,100 3,465.00 249,826,500
旭化成 211,900 1,209.00 256,187,100
昭和電工 77,800 3,710.00 288,638,000
信越化学工業 140,500 9,060.00 1,272,930,000
三井化学 92,500 2,735.00 252,987,500
三菱ケミカルホールディングス 279,700 939.00 262,638,300
花王 56,000 7,612.00 426,272,000
資生堂 34,300 6,310.00 216,433,000
武田薬品工業 294,300 4,500.00 1,324,350,000
日本新薬 53,400 6,630.00 354,042,000
エーザイ 56,400 8,602.00 485,152,800
JCRファーマ 106,300 6,130.00 651,619,000
第一三共 162,300 3,784.00 614,143,200
JXTGホールディングス 340,100 584.80 198,890,480
新日鐵住金 100,600 2,004.00 201,602,400
住友金属鉱山 101,600 3,107.00 315,671,200
SMC 20,500 36,470.00 747,635,000
小松製作所 136,800 2,843.00 388,922,400
クボタ 112,400 1,705.00 191,642,000
ダイキン工業 25,900 11,975.00 310,152,500
マキタ 54,100 3,860.00 208,826,000
安川電機 147,900 3,100.00 458,490,000
日本電産 46,700 13,055.00 609,668,500
富士通 46,400 7,423.00 344,427,200
ソニー 303,400 5,324.00 1,615,301,600
アドバンテスト 252,300 2,407.00 607,286,100
キーエンス 11,100 53,980.00 599,178,000
シスメックス 68,400 6,062.00 414,640,800
ローム 68,000 7,790.00 529,720,000
村田製作所 45,800 14,970.00 685,626,000
東京エレクトロン 66,600 15,420.00 1,026,972,000
デンソー 153,400 5,114.00 784,487,600
川崎重工業 31,400 2,654.00 83,335,600
いすゞ自動車 336,800 1,642.00 553,025,600
トヨタ自動車 191,100 6,764.00 1,292,600,400
本田技研工業 192,600 3,283.00 632,305,800
スズキ 178,100 5,893.00 1,049,543,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シマノ 22,600 15,160.00 342,616,000
島津製作所 107,500 2,509.00 269,717,500
HOYA 126,000 6,202.00 781,452,000
バンダイナムコホールディングス 183,800 4,825.00 886,835,000
パイロットコーポレーション 42,700 5,160.00 220,332,000
ヤマハ 70,800 4,645.00 328,866,000
任天堂 12,900 33,890.00 437,181,000
西武ホールディングス 101,000 1,896.00 191,496,000
ヤマトホールディングス 109,600 2,928.50 320,963,600
山九 107,200 5,240.00 561,728,000
セイノーホールディングス 187,500 1,494.00 280,125,000
日立物流 151,300 3,000.00 453,900,000
日本航空 82,900 3,970.00 329,113,000
GMOペイメントゲートウェイ 111,400 5,280.00 588,192,000
野村総合研究所 121,100 4,595.00 556,454,500
伊藤忠テクノソリューションズ 99,800 2,251.00 224,649,800
KDDI 134,900 2,703.00 364,634,700
ソフトバンク 93,500 1,420.00 132,770,000
東宝 82,300 3,980.00 327,554,000
ソフトバンクグループ 197,400 8,172.00 1,613,152,800
三菱商事 282,900 3,124.00 883,779,600
トラスコ中山 80,500 2,881.00 231,920,500
コスモス薬品 18,900 20,020.00 378,378,000
良品計画 17,900 23,440.00 419,576,000
ドンキホーテホールディングス 38,900 6,120.00 238,068,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,413,100 583.90 1,409,009,090
三井住友フィナンシャルグループ 303,500 4,013.00 1,217,945,500
カブドットコム証券 530,000 541.00 286,730,000
第一生命ホールディングス 469,800 1,772.00 832,485,600
オリックス 388,600 1,709.00 664,117,400
住友不動産 75,300 4,132.00 311,139,600
カチタス 5,600 2,948.00 16,508,800
カカクコム 168,500 1,829.00 308,186,500
エムスリー 263,700 1,528.00 402,933,600
アウトソーシング 167,200 1,187.00 198,466,400
ラウンドワン 97,900 1,194.00 116,892,600
サイバーエージェント 81,400 4,285.00 348,799,000
リクルートホールディングス 194,900 2,777.50 541,334,750
リログループ 254,100 2,793.00 709,701,300
合 計 13,172,600 ― 41,550,116,820
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第 2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「TMA日本債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 ― 550,000
コール・ローン 847,610,793 486,533,000
国債証券 113,569,896,824 75,025,484,122
地方債証券 1,900,769,743 2,469,364,457
特殊債券 300,453,000 2,704,005,000
社債券 25,899,082,807 49,127,809,777
未収入金 4,208,264,444 4,652,553,220
未収利息 179,193,512 185,811,234
前払費用 100,927,876 29,481,042
流動資産合計 147,006,198,999 134,681,591,852
資産合計 147,006,198,999 134,681,591,852
負債の部
流動負債
未払金 4,077,182,700 4,545,725,630
未払解約金 533,958,460 61,923,552
未払利息 1,808 1,212
流動負債合計 4,611,142,968 4,607,650,394
負債合計 4,611,142,968 4,607,650,394
純資産の部
元本等
元本 ※1 103,169,609,959 92,865,218,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 39,225,446,072 37,208,722,548
元本等合計 142,395,056,031 130,073,941,458
純資産合計 142,395,056,031 130,073,941,458
負債純資産合計 147,006,198,999 134,681,591,852
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
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有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 58,166,723,839 円 103,169,609,959 円
同期中における追加設定元本額 69,164,399,374 円 34,529,787,435 円
同期中における一部解約元本額 24,161,513,254 円 44,834,178,484 円
同期末における元本額 103,169,609,959円 92,865,218,910円
元本の内訳*
東京海上・国内債券ファンド 403,945,291円 264,275,453円
東京海上・未来設計ファンド1 18,837,636円 18,071,032円
東京海上・未来設計ファンド2 34,852,044円 32,751,222円
東京海上・未来設計ファンド3 73,690,894円 67,158,740円
東京海上・未来設計ファンド4 8,714,599円 7,212,648円
東京海上セレクション・バランス30 3,119,728,567円 3,164,852,704円
東京海上セレクション・バランス50 4,159,891,438円 4,005,144,646円
東京海上セレクション・バランス70 1,008,458,317円 940,551,756円
東京海上セレクション・日本債券 10,813,588,735円 11,443,015,876円
東京海上・日本債券オープン
10,756,646,905円 7,645,147,088円
(野村SMA向け)
東京海上・日本債券オープン
20,961,358,578円 20,588,178,032円
(野村SMA・EW向け)
東京海上・年金運用型戦略ファンド
71,656,496円 100,105,422円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA
1,195,811,209円 926,919,083円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
92,694,396円 77,766,562円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
10,968,815円 9,215,732円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF
50,438,766,039円 43,574,852,914円
(適格機関投資家専用)
計 103,169,609,959円 92,865,218,910円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 103,169,609,959 口 92,865,218,910 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項に
定める証券投資信託であり、有
同左
価証券等の金融商品への投資を
信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行なっておりま
す。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △282,242,185
地方債証券 △18,160,573
特殊債券 △635,000
社債券 △51,730,793
合計 △352,768,551
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
3月22日から2018年1月25日まで)を指しております。
(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 697,886,159
地方債証券 △14,204,967
特殊債券 △736,000
社債券 △3,122,538
合計 679,822,654
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3802円 1口当たり純資産額 1.4007円
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(1万口当たり純資産額 13,802円) (1万口当たり純資産額 14,007円)
(3) 附属明細表
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第384回利付国債(2年) 2,000,000 2,005,600
第389回利付国債(2年) 1,214,000,000 1,218,637,480
第390回利付国債(2年) 360,000,000 361,436,400
第392回利付国債(2年) 4,080,000,000 4,098,196,800
第394回利付国債(2年) 6,190,000,000 6,220,021,500
第138回利付国債(5年) 100,000,000 101,307,000
第7回利付国債(40年) 10,000,000 13,059,600
第10回利付国債(40年) 2,366,000,000 2,489,694,480
第11回利付国債(40年) 649,000,000 659,812,340
第336回利付国債(10年) 1,792,000,000 1,862,353,920
第339回利付国債(10年) 280,000,000 290,124,800
第344回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,495,423,000
第345回利付国債(10年) 464,000,000 472,509,760
第347回利付国債(10年) 360,000,000 366,246,000
第351回利付国債(10年) 1,036,000,000 1,049,177,920
第1回利付国債(30年) 20,000,000 25,823,000
第15回利付国債(30年) 100,000,000 133,844,000
第17回利付国債(30年) 160,000,000 212,582,400
第23回利付国債(30年) 360,000,000 490,100,400
第27回利付国債(30年) 40,000,000 55,003,200
第28回利付国債(30年) 50,000,000 69,035,500
第33回利付国債(30年) 794,000,000 1,037,750,060
第38回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,689,613,200
第40回利付国債(30年) 971,000,000 1,246,579,510
第44回利付国債(30年) 2,290,000,000 2,898,132,400
第45回利付国債(30年) 30,000,000 36,583,800
第54回利付国債(30年) 5,000,000 5,221,850
第57回利付国債(30年) 1,306,000,000 1,360,264,300
第58回利付国債(30年) 3,051,000,000 3,174,779,070
第61回利付国債(30年) 790,000,000 798,879,600
第70回利付国債(20年) 100,000,000 113,892,000
第76回利付国債(20年) 60,000,000 67,642,800
第79回利付国債(20年) 40,000,000 45,564,800
第81回利付国債(20年) 60,000,000 68,656,800
第82回利付国債(20年) 70,000,000 80,569,300
第100回利付国債(20年) 90,000,000 108,592,200
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第102回利付国債(20年) 190,000,000 233,593,600
第104回利付国債(20年) 930,000,000 1,117,088,100
第105回利付国債(20年) 440,000,000 530,129,600
第113回利付国債(20年) 1,675,000,000 2,042,863,500
第120回利付国債(20年) 480,000,000 563,313,600
第125回利付国債(20年) 620,000,000 776,624,400
第126回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,855,216,200
第127回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,605,938,400
第128回利付国債(20年) 130,000,000 158,447,900
第129回利付国債(20年) 10,000,000 12,066,000
第132回利付国債(20年) 610,000,000 730,975,200
第134回利付国債(20年) 1,872,000,000 2,271,466,080
第135回利付国債(20年) 90,000,000 108,045,000
第136回利付国債(20年) 70,000,000 83,132,000
第141回利付国債(20年) 1,004,000,000 1,211,667,360
第145回利付国債(20年) 4,324,000,000 5,234,980,320
第146回利付国債(20年) 410,000,000 497,141,400
第147回利付国債(20年) 600,000,000 719,400,000
第148回利付国債(20年) 480,000,000 569,184,000
第150回利付国債(20年) 2,770,000,000 3,249,570,100
第151回利付国債(20年) 288,000,000 329,065,920
第152回利付国債(20年) 60,000,000 68,576,400
第154回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,691,151,600
第156回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,009,322,900
第164回利付国債(20年) 880,000,000 891,677,600
第166回利付国債(20年) 6,890,000,000 7,220,375,500
第167回利付国債(20年) 610,000,000 615,002,000
第22回利付国債(物価連動・10年) 1,593,000,000 1,679,309,409
第23回利付国債(物価連動・10年) 1,469,000,000 1,531,043,243
国債証券 合計
67,855,000,000 75,025,484,122
地方債 第690回東京都公募公債 100,000,000 102,426,000
証券
平成21年度第4回北海道公募公債 110,000,000 110,768,900
平成30年度第11回北海道公募公債
100,000,000 100,048,000
(5年)
第163回神奈川県公募公債 120,000,000 120,667,200
第173回神奈川県公募公債 100,000,000 101,803,000
第180回神奈川県公募公債 107,900,000 110,579,157
第69回神奈川県公募公債(5年) 800,000,000 799,816,000
第326回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,553,000
第116回大阪府公募公債(5年) 110,000,000 110,178,200
平成22年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 101,759,000
平成22年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,658,000
第82回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,406,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,647,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成23年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 102,875,000
平成30年度第7回大阪市公募公債(5年) 100,000,000 100,049,000
平成21年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 101,216,000
第10回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 100,915,000
地方債証券 合計
2,447,900,000 2,469,364,457
特殊債券 い第816号商工債 100,000,000 100,090,000
い第817号商工債 100,000,000 100,092,000
い第777号農林債 500,000,000 501,305,000
い第778号農林債 100,000,000 100,280,000
い第783号農林債 200,000,000 200,794,000
第296回信金中金債(5年) 200,000,000 200,196,000
第300回信金中金債(5年) 100,000,000 100,188,000
第307回信金中金債(5年) 100,000,000 100,339,000
第309回信金中金債(5年) 100,000,000 100,381,000
第331回信金中金債(5年) 500,000,000 500,170,000
第197号商工債(3年) 100,000,000 99,995,000
第210号商工債(3年) 100,000,000 100,015,000
第211号商工債(3年) 500,000,000 500,160,000
特殊債券 合計
2,700,000,000 2,704,005,000
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行
300,000,000 299,964,000
(BFCM)円貨社債
第1回BPCE円貨社債(5年) 100,000,000 99,692,000
第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後) 100,000,000 103,623,000
第1回ロイズ・バンキング・グループ円貨
100,000,000 99,691,000
社債
第4回ロイズ・バンキング・グループ円貨
200,000,000 192,862,000
社債
第1回バンコ・サンタンデール無担保社債 100,000,000 98,692,000
第48回韓国産業銀行円貨債券 400,000,000 400,792,000
第68回株式会社日本政策投資銀行無担保
100,000,000 100,027,000
社債
第94回株式会社日本政策投資銀行無担保
100,000,000 100,003,000
社債
第99回株式会社日本政策投資銀行無担保
200,000,000 199,946,000
社債
第102回株式会社日本政策投資銀行
200,000,000 200,036,000
無担保社債
第103回株式会社日本政策投資銀行
200,000,000 200,102,000
無担保社債
第13回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,141,000
第14回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 200,180,000
第15回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 200,018,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 600,000,000 599,994,000
第16回水資源債券 100,000,000 100,002,000
第68回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 200,002,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第70回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 200,002,000
第71回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 200,006,000
第73回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 300,006,000
第95回都市再生債券 100,000,000 100,133,000
第122回都市再生債券 100,000,000 100,048,000
第53回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 200,006,000
第55回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,002,000
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
16,145,000 17,149,380
債券
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
34,384,000 36,335,979
債券
第41回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,461,000
第67回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,296,000
第98回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,142,000
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構
49,905,000 52,433,686
債券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構
94,274,000 94,716,145
債券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構
99,464,000 100,968,890
債券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構
99,860,000 101,003,397
債券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構
100,000,000 100,493,000
債券
第141回貸付債権担保住宅金融支援機構
500,000,000 500,945,000
債券
第6回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,124,000
第7回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,978,000
第50回日本学生支援債券 100,000,000 99,995,000
第51回日本学生支援債券 200,000,000 199,988,000
第52回日本学生支援債券 100,000,000 100,002,000
第53回日本学生支援債券 100,000,000 100,002,000
第15回沖縄振興開発金融公庫債券 300,000,000 305,439,000
ゴールドマン・サックスEMTN2018 400,000,000 400,210,000
第21回ルノー円貨社債(2018) 400,000,000 394,884,000
第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
100,000,000 96,988,000
(2018)
第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債
100,000,000 103,801,000
(劣後)
第8回株式會社ケーティー円貨社債
200,000,000 200,222,000
(2018)
第41回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,965,000
第49回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,994,000
第51回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,994,000
第72回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,997,000
第40回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,997,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,982,000
第44回西日本高速道路株式会社社債 400,000,000 400,008,000
第6回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,169,000
第3回戸田建設株式会社無担保社債 400,000,000 400,152,000
第3回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,233,000
第4回五洋建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,028,000
第3回協和エクシオ株式会社無担保社債 100,000,000 100,227,000
第1回三井製糖株式会社無担保社債 200,000,000 200,286,000
第1回パーソルホールディングス株式会社
100,000,000 100,009,000
無担保社債
第2回パーソルホールディングス株式会社
100,000,000 100,090,000
無担保社債
第16回森永乳業株式会社無担保社債 100,000,000 100,334,000
第12回アサヒグループホールディングス
300,000,000 301,707,000
株式会社無担保社債
第11回キリンホールディングス株式会社
200,000,000 200,016,000
無担保社債
第3回サントリー食品インターナショナル
100,000,000 100,024,000
株式会社無担保社債
第4回サントリー食品インターナショナル
300,000,000 300,147,000
株式会社無担保社債
第11回日清オイリオグループ株式会社
100,000,000 100,449,000
無担保社債
第27回双日株式会社無担保社債 200,000,000 200,840,000
第35回双日株式会社無担保社債 100,000,000 100,918,000
第12回日本たばこ産業株式会社社債 500,000,000 499,435,000
第13回日本たばこ産業株式会社社債 200,000,000 200,484,000
第3回J.フロント リテイリング株式会社
100,000,000 100,275,000
無担保社債
第22回森ビル株式会社無担保社債 400,000,000 399,024,000
第16回東急不動産ホールディングス株式
300,000,000 297,915,000
会社無担保社債
第31回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,271,000
第6回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,129,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,513,000
第1回日本土地建物株式会社無担保社債 300,000,000 301,113,000
第3回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 100,148,000
第19回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 199,846,000
第21回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 199,974,000
第18回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,948,000
第27回昭和電工株式会社無担保社債 100,000,000 101,685,000
第13回大陽日酸株式会社無担保社債 100,000,000 100,011,000
第1回大陽日酸株式会社無担保社債(劣後) 100,000,000 100,001,000
第45回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,365,000
第11回ダイセル化学工業株式会社無担保
100,000,000 100,180,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回株式会社電通無担保社債 300,000,000 300,873,000
第3回株式会社電通無担保社債 300,000,000 303,693,000
第5回花王株式会社無担保社債 200,000,000 200,446,000
第37回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 105,163,000
第42回DIC株式会社無担保社債 400,000,000 399,840,000
第1回住友三井オートサービス株式会社
100,000,000 100,190,000
無担保社債
第1回楽天株式会社無担保社債
300,000,000 300,736,500
(劣後特約付)
第5回出光興産株式会社無担保社債 300,000,000 300,918,000
第8回JXホールディングス株式会社
100,000,000 100,968,000
無担保社債
第3回バンドー化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,550,000
第26回太平洋セメント株式会社無担保
200,000,000 200,014,000
社債
第27回太平洋セメント株式会社無担保
100,000,000 100,745,000
社債
第8回日本特殊陶業株式会社無担保社債 100,000,000 100,047,000
第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債 200,000,000 201,012,000
第4回ニチアス株式会社無担保社債 300,000,000 300,546,000
第7回新日鐡住金株式会社無担保社債 200,000,000 199,832,000
第23回日新製鋼株式会社無担保社債 100,000,000 100,060,000
第24回ジェイエフイーホールディングス
500,000,000 499,390,000
株式会社無担保社債
第25回ジェイエフイーホールディングス
100,000,000 100,204,000
株式会社無担保社債
第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債 200,000,000 200,024,000
第32回日立金属株式会社無担保社債 200,000,000 201,122,000
第32回三菱マテリアル株式会社無担保
200,000,000 199,782,000
社債
第33回三菱マテリアル株式会社無担保
200,000,000 197,776,000
社債
第47回古河電気工業株式会社無担保社債 200,000,000 200,646,000
第27回住友電気工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,778,000
第12回YKK株式会社無担保社債 800,000,000 801,424,000
第1回株式会社リクルート
200,000,000 200,336,000
ホールディングス無担保社債
第34回株式会社豊田自動織機無担保社債 200,000,000 199,672,000
第9回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 100,260,000
第10回株式会社椿本チエイン無担保社債 100,000,000 100,291,000
第3回セガサミーホールディングス株式
100,000,000 100,097,000
会社無担保社債
第45回日本精工株式会社無担保社債 200,000,000 201,574,000
第49回日本精工株式会社無担保社債 200,000,000 200,578,000
第1回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,499,000
第5回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,961,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6回日本電産株式会社無担保社債 500,000,000 499,665,000
第49回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 99,951,000
第51回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,265,000
第54回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,228,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 400,000,000 401,096,000
第16回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,818,000
第1回株式会社村田製作所無担保社債 400,000,000 400,044,000
第39回株式会社IHI無担保社債 100,000,000 100,105,000
第11回JA三井リース株式会社無担保
200,000,000 200,010,000
社債
第3回昭和リース株式会社無担保社債 500,000,000 502,375,000
第2回コンコルディア・フィナンシャル
100,000,000 99,999,000
グループ(劣後)
第1回明治安田生命2017基金特定目的
300,000,000 300,780,000
会社特定社債
第3回明治安田生命保険無担保社債
400,000,000 405,326,000
(劣後特約付)
第2回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 100,298,000
ファイナンス無担保社債
第3回三井住友トラスト・パナソニック
100,000,000 100,038,000
ファイナンス無担保社債
第1回愛三工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,205,000
第1回日本生命劣後ローン流動化株式会社
200,000,000 202,013,000
期限前償還条項付無担保
第1回日本生命第2回劣後ローン流動化
400,000,000 402,948,000
株式会社無担保(劣後)
第1回明治安田生命2018基金特定目的
100,000,000 100,029,000
会社特定社債
第2回株式会社第一興商無担保社債 100,000,000 100,311,000
第16回豊田通商株式会社無担保社債 200,000,000 206,996,000
第3回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 100,267,000
第1回ユニー・ファミリーマート
300,000,000 300,681,000
ホールディングス無担保社債
第29回阪和興業株式会社無担保社債 200,000,000 200,496,000
第30回阪和興業株式会社無担保社債 100,000,000 100,177,000
第33回株式会社丸井グループ無担保社債 100,000,000 99,901,000
第69回株式会社クレディセゾン無担保
200,000,000 199,484,000
社債
第2回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 200,508,000
第5回株式会社新生銀行無担保社債 100,000,000 99,849,000
第6回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 199,968,000
第7回株式会社あおぞら銀行無担保社債 200,000,000 200,006,000
第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債 200,000,000 200,092,000
第19回株式会社あおぞら銀行無担保社債 100,000,000 99,985,000
第21回株式会社あおぞら銀行無担保社債 500,000,000 499,920,000
第17回株式会社三菱UFJ
100,000,000 99,299,000
フィナンシャル・グループ(劣後)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回株式会社三菱UFJ
100,000,000 100,013,000
フィナンシャル・グループ(劣後)
第12回株式会社りそなホールディングス
300,000,000 299,946,000
無担保社債
第18回株式会社りそなホールディングス
300,000,000 299,805,000
無担保社債
第9回三井住友トラスト・ホールディングス
400,000,000 400,690,000
無担保社債(劣後)
第10回三井住友トラスト・
100,000,000 99,210,000
ホールディングス無担保社債(劣後)
第11回三井住友トラスト・
200,000,000 199,796,000
ホールディングス無担保社債(劣後)
第4回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 101,074,000
(劣後特約付)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債
100,000,000 104,852,000
(劣後特約付)
第1回株式会社千葉銀行無担保社債
100,000,000 102,555,000
(劣後特約付)
第3回株式会社群馬銀行期限前償還条項付
200,000,000 199,746,000
無担保社債
第6回みずほフィナンシャルグループ
500,000,000 503,635,000
(劣後特約付)
第7回みずほフィナンシャルグループ
500,000,000 507,340,000
(劣後特約付)
第13回芙蓉総合リース株式会社無担保
300,000,000 300,486,000
社債
第1回NTTファイナンス株式会社無担保
200,000,000 199,964,000
社債
第42回株式会社日産フィナンシャル
200,000,000 199,376,000
サービス無担保社債
第46回株式会社日産フィナンシャル
100,000,000 99,856,000
サービス無担保社債
第48回株式会社日産フィナンシャル
100,000,000 99,731,000
サービス無担保社債
第50回株式会社日産フィナンシャル
200,000,000 199,272,000
サービス無担保社債
第21回東京センチュリー株式会社無担保
200,000,000 200,310,000
社債
第23回東京センチュリー株式会社無担保
100,000,000 100,043,000
社債
第26回東京センチュリー株式会社無担保
200,000,000 199,640,000
社債
第48回株式会社ホンダファイナンス
300,000,000 299,748,000
無担保社債
第50回株式会社ホンダファイナンス
400,000,000 399,512,000
無担保社債
第83回トヨタファイナンス株式会社
200,000,000 200,220,000
無担保社債
第84回トヨタファイナンス株式会社
600,000,000 599,592,000
無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回ポケットカード株式会社無担保
100,000,000 100,151,000
社債
第32回リコーリース株式会社無担保社債 400,000,000 399,620,000
第3回イオンフィナンシャルサービス株式
100,000,000 100,214,000
会社無担保社債
第1回イオンプロダクトファイナンス株式
300,000,000 302,353,500
会社無担保社債
第75回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 199,670,000
第77回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 298,851,000
第19回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,960,000
第20回株式会社ジャックス無担保社債 300,000,000 300,615,000
第13回株式会社オリエント
100,000,000 100,049,000
コーポレーション無担保社債
第18回株式会社オリエント
200,000,000 201,362,000
コーポレーション無担保社債
第71回日立キャピタル株式会社無担保
100,000,000 99,922,000
社債
第72回日立キャピタル株式会社無担保
200,000,000 200,646,000
社債
第74回日立キャピタル株式会社無担保
200,000,000 199,920,000
社債
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,874,000
第18回三井住友ファイナンス&リース
200,000,000 200,006,000
株式会社無担保社債
第19回三井住友ファイナンス&リース
300,000,000 299,889,000
株式会社無担保社債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保
200,000,000 200,202,000
社債
第60回三菱UFJリース株式会社無担保
200,000,000 199,920,000
社債
第63回三菱UFJリース株式会社無担保
100,000,000 100,147,000
社債
第1回三菱UFJリース株式会社無担保
100,000,000 100,044,000
社債
第16回株式会社大和証券グループ本社
100,000,000 101,156,000
無担保社債
第46回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 200,546,000
無担保社債
第51回野村ホールディングス株式会社
100,000,000 100,367,000
無担保社債
第1回野村ホールディングス株式会社
200,000,000 199,738,000
無担保社債
第3回三井住友海上火災保険株式会社
100,000,000 100,893,500
無担保社債(劣後特約付)
第6回NECキャピタルソリューション
100,000,000 101,546,000
株式会社無担保社債
第10回NECキャピタルソリューション
100,000,000 100,383,000
株式会社無担保社債
第12回NECキャピタルソリューション
100,000,000 100,306,000
株式会社無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回株式会社T&Dホールディングス
200,000,000 202,419,000
無担保社債(劣後特約付)
第43回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,883,000
第16回日本ビルファンド投資法人無担保
400,000,000 398,576,000
投資法人債
第8回森トラスト総合リート投資法人
400,000,000 399,440,000
無担保投資法人債
第1回森トラスト・ホールディングス無担保
500,000,000 500,717,500
社債
第28回相鉄ホールディングス株式会社
200,000,000 201,786,000
無担保社債
第29回相鉄ホールディングス株式会社
100,000,000 101,142,000
無担保社債
第37回相鉄ホールディングス株式会社
200,000,000 199,724,000
無担保社債
第2回株式会社鴻池運輸無担保社債 200,000,000 200,272,000
第90回近畿日本鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,238,000
第106回近鉄グループホールディングス
200,000,000 201,478,000
株式会社無担保社債
第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,985,000
第1回ヤマトホールディングス株式会社
100,000,000 99,996,000
無担保社債
第40回日本郵船株式会社無担保社債 200,000,000 199,408,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話
400,000,000 410,184,000
債券
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,366,000
第499回関西電力株式会社社債 100,000,000 102,148,000
第517回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,138,000
第521回関西電力株式会社社債 300,000,000 299,661,000
第524回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,896,000
第402回中国電力株式会社社債 200,000,000 200,000,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,451,000
第302回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,936,000
第437回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,461,000
第444回九州電力株式会社社債 210,000,000 209,544,300
第445回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,094,000
第467回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,980,000
第469回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,934,000
第308回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,797,000
第319回北海道電力株式会社社債 500,000,000 501,560,000
第320回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,261,000
第11回東京電力パワーグリッド株式会社
100,000,000 99,585,000
社債
第14回東京電力パワーグリッド株式会社
200,000,000 199,480,000
社債
第16回東京電力パワーグリッド株式会社
300,000,000 299,100,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17回東京電力パワーグリッド株式会社
100,000,000 99,637,000
社債
第5回SCSK株式会社無担保社債 300,000,000 300,552,000
第5回株式会社ファーストリテイリング
200,000,000 199,572,000
無担保社債
第6回株式会社ファーストリテイリング
200,000,000 200,034,000
無担保社債
社債券 合計
49,004,032,000 49,127,809,777
合計 122,006,932,000 129,326,663,356
第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「TMA外国株式マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 185,183,722 130,939,679
コール・ローン 483,744,159 908,270,564
株式 28,471,051,149 27,480,831,532
未収入金 187,757,233 5,809,784
未収配当金 12,810,515 11,419,456
流動資産合計 29,340,546,778 28,537,271,015
資産合計 29,340,546,778 28,537,271,015
負債の部
流動負債
未払金 117,877,802 ―
未払解約金 24,010,351 25,407,569
未払利息 1,032 2,263
流動負債合計 141,889,185 25,409,832
負債合計 141,889,185 25,409,832
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,545,833,109 11,821,072,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 17,652,824,484 16,690,788,991
元本等合計 29,198,657,593 28,511,861,183
純資産合計 29,198,657,593 28,511,861,183
負債純資産合計 29,340,546,778 28,537,271,015
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 11,789,813,759 円 11,545,833,109 円
同期中における追加設定元本額 1,917,474,846 円 2,312,198,422 円
同期中における一部解約元本額 2,161,455,496 円 2,036,959,339 円
同期末における元本額 11,545,833,109円 11,821,072,192円
元本の内訳*
東京海上・外国株式ファンド 20,704,152円 20,514,709円
東京海上・未来設計ファンド1 2,365,809円 2,468,031円
東京海上・未来設計ファンド2 7,384,780円 7,551,959円
東京海上・未来設計ファンド3 34,691,933円 34,439,249円
東京海上・未来設計ファンド4 17,235,847円 15,541,977円
東京海上・未来設計ファンド5 61,060,643円 55,003,357円
東京海上セレクション・外国株式 8,405,680,492円 8,574,842,195円
東京海上セレクション・バランス30 375,000,595円 413,919,500円
東京海上セレクション・バランス50 1,305,514,605円 1,368,226,456円
東京海上セレクション・バランス70 1,139,140,416円 1,157,202,246円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
28,927,644円 43,928,893円
(年1回決算型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TMAバランス25VA
112,629,738円 95,020,340円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
26,195,748円 23,908,442円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
9,300,707円 8,504,838円
〈適格機関投資家限定〉
計 11,545,833,109円 11,821,072,192円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 11,545,833,109 口 11,821,072,192 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,056,309,026
合計 4,056,309,026
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
3月22日から2018年1月25日まで)を指しております。
(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 △626,617,330
合計 △626,617,330
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2018年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 2.5289円 1口当たり純資産額 2.4120円
(1万口当たり純資産額 25,289円) (1万口当たり純資産額 24,120円)
(3) 附属明細表
第 1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
10,000 31.84 318,400.00
CHEVRONTEXACO CORP
15,200 113.51 1,725,352.00
CONOCOPHILLIPS 10,000 66.12 661,200.00
EOG RESOURCES INC
12,200 97.24 1,186,328.00
EQT CORPORATION
6,000 18.89 113,340.00
EQUITRANS MIDSTREAM CORP
4,800 20.86 100,128.00
EXXON MOBIL CORPORATION
24,000 71.40 1,713,600.00
HALLIBURTON CO
12,000 31.21 374,520.00
HOLLYFRONTIER CORP
8,600 53.85 463,110.00
KINDER MORGAN INC
12,000 17.48 209,760.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8,000 64.98 519,840.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 138.31 414,930.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 43.56 435,600.00
BALL CORP
10,000 50.86 508,600.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,000 41.26 206,300.00
DOWDUPONT INC
17,374 56.33 978,677.42
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 46.27 231,350.00
LINDE PLC
3,300 157.37 519,321.00
PPG INDUSTRIES INC
3,000 102.22 306,660.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
43,200 141.18 6,098,976.00
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOCKHEED MARTIN CORP 21,400 285.25 6,104,350.00
CINTAS CORP
7,100 182.52 1,295,892.00
VERISK ANALYTICS INC
52,700 116.15 6,121,105.00
NIKE INC -CL B
36,200 80.44 2,911,928.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC
46,106 115.20 5,311,411.20
STARBUCKS CORP
67,500 64.74 4,369,950.00
ALPHABET INC-CL A
4,800 1,084.00 5,203,200.00
ALPHABET INC-CL C
4,100 1,073.90 4,402,990.00
FACEBOOK INC-A
46,100 145.83 6,722,763.00
THE WALT DISNEY CO
52,700 110.55 5,825,985.00
AMAZON.COM INC
7,000 1,654.93 11,584,510.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,100 1,795.67 1,975,237.00
TJX COMPANIES INC
84,200 48.68 4,098,856.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
23,400 164.79 3,856,086.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
125,700 43.03 5,408,871.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
46,500 125.23 5,823,195.00
MEDTRONIC PLC
16,200 87.23 1,413,126.00
STRYKER CORP
17,000 167.30 2,844,100.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
34,600 266.13 9,208,098.00
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
19,800 21.64 428,472.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
18,300 117.91 2,157,753.00
BIOGEN INC
5,800 332.87 1,930,646.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
12,000 92.68 1,112,160.00
BLUEBIRD BIO INC
8,000 122.79 982,320.00
CELGENE CORP
67,600 86.46 5,844,696.00
GILEAD SCIENCES INC
32,600 67.86 2,212,236.00
SEATTLE GENETICS INC
14,000 71.04 994,560.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
53,900 95.34 5,138,826.00
HDFC Bank Ltd
58,300 99.25 5,786,275.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY 15,600 124.39 1,940,484.00
SVB FINANCIAL GROUP
7,700 228.36 1,758,372.00
MSCI INC
48,200 161.74 7,795,868.00
ADOBE INC
27,600 242.56 6,694,656.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
22,800 196.58 4,482,024.00
MASTERCARD INC-CLASS A
48,100 199.79 9,609,899.00
SALESFORCE.COM INC
43,500 146.87 6,388,845.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,900 114.79 2,169,531.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC
19,700 57.07 1,124,279.00
DOMINION ENERGY INC
4,000 69.13 276,520.00
DUKE ENERGY CORP
7,000 86.70 606,900.00
NEXTERA ENERGY INC
5,000 180.28 901,400.00
PPL CORPORATION
30,600 30.78 941,868.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN CO 9,500 47.96 455,620.00
NVIDIA CORP
17,700 157.84 2,793,768.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing
19,900 37.64 749,036.00
米ドル小計 1,553,180 186,844,659.62
(20,509,938,286)
銘柄数 65
比 率 71.9% 74.6%
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 47.55 618,150.00
TRANSCANADA CORP
10,000 55.12 551,200.00
GOLDCORP INC
35,800 13.99 500,842.00
DOLLARAMA INC
135,600 34.74 4,710,744.00
加ドル小計 194,400 6,380,936.00
(524,768,176)
銘柄数 ▶
比 率 1.8% 1.9%
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
TOTAL SA
21,400 47.01 1,006,014.00
AKZO NOBEL
5,333 74.98 399,868.34
BASF SE
13,200 63.49 838,068.00
KONINKLIJKE DSM NV
5,000 79.88 399,400.00
SYMRISE AG
8,100 72.82 589,842.00
AENA SME SA
17,000 150.60 2,560,200.00
KERRY GROUP PLC-A
13,700 90.55 1,240,535.00
FLOW TRADERS
20,300 27.96 567,588.00
WIRECARD AG
11,400 166.15 1,894,110.00
E.ON SE
50,000 9.39 469,950.00
ENEL SPA
100,000 5.18 518,000.00
ENGIE 8,000 13.75 110,040.00
IBERDROLA SA
70,000 7.11 497,980.00
ユーロ小計 343,433 11,091,595.34
(1,376,134,233)
銘柄数 13
比 率 4.8% 5.0%
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 5.11 716,660.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
54,200 22.66 1,228,172.00
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 29.66 288,354.52
ASHTEAD GROUP PLC
75,100 18.99 1,426,149.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
57,400 55.93 3,210,382.00
ASTRAZENECA PLC
44,800 54.80 2,455,040.00
BEAZLEY PLC
178,400 5.20 928,572.00
ST JAMES'S PLACE PLC
180,100 9.62 1,732,562.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL GRID PLC 73,241 8.03 588,637.91
英ポンド小計 812,963 12,574,529.43
(1,808,971,803)
銘柄数 9
比 率 6.3% 6.6%
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
18,800 255.80 4,809,040.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3,800 680.50 2,585,900.00
スイスフラン小計 22,600 7,394,940.00
(814,774,489)
銘柄数 2
比 率 2.9% 3.0%
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
ASSA ABLOY AB-B
278,000 164.90 45,842,200.00
スウェーデンクローネ小計 278,000 45,842,200.00
(554,232,198)
銘柄数 1
比 率 1.9% 2.0%
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
45,000 188.35 8,475,750.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 349.50 2,097,000.00
ノルウェークローネ小計 51,000 10,572,750.00
(135,225,472)
銘柄数 2
比 率 0.5% 0.5%
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
H LUNDBECK A/S
43,495 287.10 12,487,414.50
NOVO NORDISK A/S-B
64,100 308.90 19,800,490.00
デンマーククローネ小計 107,595 32,287,904.50
(536,624,972)
銘柄数 2
比 率 1.9% 2.0%
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
BHP GROUP LIMITED
40,000 32.62 1,304,800.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 79.60 796,000.00
HUB24 LTD
122,078 13.26 1,618,754.28
豪ドル小計 172,078 3,719,554.28
(289,381,322)
銘柄数 3
比 率 1.0% 1.1%
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
Sands China Ltd
772,000 35.55 27,444,600.00
Ping An Insurance Group Co
541,000 72.25 39,087,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル小計 1,313,000 66,531,850.00
(930,780,581)
銘柄数 2
比 率 3.3% 3.4%
株 円
合 計 4,848,249 27,480,831,532
(27,480,831,532)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「TMA外国債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 41,623,196 38,764,727
コール・ローン 118,601,022 99,152,673
国債証券 18,782,127,471 18,753,197,418
未収利息 66,233,298 130,913,397
前払費用 87,700,798 36,440,513
流動資産合計 19,096,285,785 19,058,468,728
資産合計 19,096,285,785 19,058,468,728
負債の部
流動負債
未払解約金 16,056,064 16,977,623
未払利息 253 247
流動負債合計 16,056,317 16,977,870
負債合計 16,056,317 16,977,870
純資産の部
元本等
元本 ※1 8,627,503,564 8,847,475,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,452,725,904 10,194,015,645
元本等合計 19,080,229,468 19,041,490,858
純資産合計 19,080,229,468 19,041,490,858
負債純資産合計 19,096,285,785 19,058,468,728
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年 1月26日
区 分
至 2019年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しな
い)、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 8,168,593,696 円 8,627,503,564 円
同期中における追加設定元本額 1,599,100,273 円 1,674,435,715 円
同期中における一部解約元本額 1,140,190,405 円 1,454,464,066 円
同期末における元本額 8,627,503,564円 8,847,475,213円
元本の内訳*
東京海上・外国債券ファンド 27,722,616円 17,791,940円
東京海上・未来設計ファンド1 1,288,531円 1,293,195円
東京海上・未来設計ファンド2 5,364,172円 5,273,505円
東京海上・未来設計ファンド3 15,122,753円 14,414,163円
東京海上・未来設計ファンド4 5,364,765円 4,644,740円
東京海上・未来設計ファンド5 7,390,216円 6,389,476円
東京海上セレクション・外国債券 4,776,271,744円 4,961,409,021円
東京海上セレクション・バランス30 817,349,235円 867,536,269円
東京海上セレクション・バランス50 1,897,152,170円 1,911,073,616円
東京海上セレクション・バランス70 1,055,570,174円 1,030,044,757円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・年金運用型戦略ファンド
18,907,188円 27,604,531円
(年1回決算型)
計 8,627,503,564円 8,847,475,213円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 8,627,503,564 口 8,847,475,213 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 1月26日 自 2018年 1月26日
区 分
至 2018年 1月25日 至 2019年 1月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
区 分
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年1月26日 至 2018年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △141,127,245
合計 △141,127,245
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
3月22日から2018年1月25日まで)を指しております。
(自 2018年1月26日 至 2019年1月25日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 121,576,802
合計 121,576,802
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2018年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 1月25日現在] [2019年 1月25日現在]
1口当たり純資産額 2.2116円 1口当たり純資産額 2.1522円
(1万口当たり純資産額 22,116円) (1万口当たり純資産額 21,522円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 1 1/2 01/31/22
300,000 291,023.43
T 1 1/2 02/28/23
600,000 575,625.00
T 1 1/2 05/15/20
1,400,000 1,380,312.50
T 1 1/4 10/31/21
300,000 289,640.62
T 1 3/4 01/31/23
2,900,000 2,811,640.62
T 1 3/4 02/28/22
600,000 586,031.25
T 1 3/4 05/31/22
600,000 584,765.62
T 1 3/4 09/30/22
3,700,000 3,597,093.75
T 1 3/4 11/30/21
1,400,000 1,369,484.38
T 1 3/8 04/30/20
2,200,000 2,166,828.13
T 1 5/8 05/31/23
100,000 96,203.12
T 1 5/8 08/15/22
1,900,000 1,840,921.87
T 1 7/8 01/31/22
4,100,000 4,020,562.50
T 1 7/8 02/28/22
5,400,000 5,293,265.62
T 1 7/8 08/31/22
2,100,000 2,051,765.62
T 1 7/8 10/31/22
300,000 292,781.25
T 2 08/15/25
2,100,000 2,021,742.19
T 2 08/31/21
700,000 690,210.94
T 2 1/4 08/15/27
3,700,000 3,576,859.37
T 2 1/4 11/15/24
1,200,000 1,177,875.00
T 2 1/4 11/15/27
1,400,000 1,351,000.00
119/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2 1/8 05/15/25
200,000 194,343.75
T 2 1/8 02/29/24
100,000 97,921.87
T 2 1/8 08/15/21
2,300,000 2,275,382.82
T 2 1/8 09/30/21
5,500,000 5,439,843.75
T 2 11/15/26
100,000 95,359.37
T 2 3/4 02/15/28
2,200,000 2,207,906.22
T 2 3/4 08/15/21
1,000,000 1,004,765.62
T 2 3/4 08/15/42
3,700,000 3,536,968.75
T 2 3/4 11/15/42
200,000 191,015.62
T 2 3/8 08/15/24
1,700,000 1,681,671.87
T 2 5/8 07/15/21
2,700,000 2,704,218.75
T 2 7/8 10/15/21
100,000 100,835.93
T 3 1/8 02/15/43
100,000 101,835.93
T 3 1/8 11/15/41
100,000 102,125.00
T 3 3/4 08/15/41
1,300,000 1,463,515.61
T 3 3/4 11/15/43
3,000,000 3,382,031.25
T 3 5/8 02/15/44
1,900,000 2,101,726.55
T 3 5/8 08/15/43
800,000 884,250.00
T ▶ 1/4 11/15/40
3,800,000 4,584,046.87
T ▶ 3/4 02/15/41
2,200,000 2,835,937.50
T ▶ 3/8 05/15/41
500,000 614,296.87
T ▶ 3/8 11/15/39
1,100,000 1,346,296.87
米ドル小計 71,600,000 73,011,929.55
(8,014,519,506)
銘柄数 43
比 率 42.1 % 42.7 %
加ドル 加ドル
CAN 0 3/4 03/01/21
400,000 390,860.00
CAN 1 06/01/27
100,000 92,819.80
CAN 1 09/01/22
200,000 194,006.00
CAN 1 1/2 03/01/20
700,000 697,473.00
CAN 1 3/4 03/01/23
500,000 497,580.00
CAN 1 3/4 05/01/20
700,000 699,244.00
CAN 2 1/4 03/01/24
100,000 101,810.00
CAN 2 1/4 06/01/25
500,000 510,750.00
CAN 3 1/2 12/01/45
400,000 507,112.00
CAN 3 1/4 06/01/21
100,000 103,163.00
CAN ▶ 06/01/41
500,000 661,300.00
CAN 5 06/01/37
100,000 143,265.00
CAN 5.75 06/01/29
400,000 540,496.00
120/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル小計 4,700,000 5,139,878.80
(422,703,632)
銘柄数 13
比 率 2.2 % 2.3 %
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 6 1/2 06/10/21
4,000,000 3,839,520.00
MBONO 8 1/2 05/31/29
11,000,000 10,869,100.00
MBONO 8 12/07/23
10,000,000 9,813,000.00
メキシコペソ 25,000,000 24,521,620.00
小計 (141,489,747)
銘柄数 3
比 率 0.7 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
600,000 612,720.00
BGB 0.2 10/22/23
300,000 303,630.00
BGB 0.8 06/22/27
400,000 408,880.00
BGB 0.8 06/22/28
400,000 404,520.00
BGB 1 06/22/26
500,000 524,550.00
BGB 2 1/4 06/22/57
100,000 109,320.00
BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 441,510.00
BGB 5 03/28/35
600,000 937,020.00
BTPS 0.95 03/01/23
600,000 590,880.00
BTPS 1.45 05/15/25
200,000 193,580.00
BTPS 1.6 06/01/26
100,000 96,320.00
BTPS 2 02/01/28
300,000 288,930.00
BTPS 2.05 08/01/27
800,000 777,840.00
BTPS 2.3 10/15/21
100,000 103,920.00
BTPS 3 3/4 05/01/21
1,800,000 1,927,980.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/26
400,000 461,000.00
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
700,000 789,670.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
400,000 457,720.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/21
700,000 771,540.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/28
500,000 592,500.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/44
700,000 842,380.00
BTPS 5 03/01/22
1,200,000 1,346,040.00
BTPS 5 03/01/25
400,000 469,880.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 122,740.00
BTPS 5 08/01/39
900,000 1,107,090.00
BTPS 5 09/01/40
900,000 1,102,860.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
1,400,000 1,616,440.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
800,000 1,041,600.00
BTPS 5.25 11/01/29
100,000 123,100.00
BTPS 6 05/01/31
1,200,000 1,580,880.00
121/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 6 1/2 11/01/27
200,000 263,640.00
DBR 0 1/2 08/15/27
100,000 104,163.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 100,615.00
DBR 0 1/4 08/15/28
1,800,000 1,820,088.00
DBR 1 1/2 05/15/24
100,000 109,755.00
DBR 1 3/4 02/15/24
200,000 221,426.00
DBR 2 1/2 08/15/46
600,000 855,600.00
DBR ▶ 01/04/37
100,000 159,460.00
DBR ▶ 3/4 07/04/34
600,000 987,438.00
DBR 5 5/8 01/04/28
400,000 600,464.00
DBR 5.5 01/04/31
500,000 809,785.00
DBR 6 1/4 01/04/30
300,000 497,553.00
DBR 6.25 01/04/24
800,000 1,062,848.00
DBR 6.5 07/04/27
300,000 465,627.00
FRTR 0 03/25/23
1,100,000 1,105,170.00
FRTR 0 03/25/24
800,000 802,560.00
FRTR 0 05/25/22
700,000 707,945.00
FRTR 0 3/4 05/25/28
800,000 812,960.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
700,000 710,010.00
FRTR 1 05/25/27
2,000,000 2,101,000.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
1,100,000 1,187,010.00
FRTR 1 11/25/25
500,000 528,400.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 110,080.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
1,000,000 1,190,000.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
200,000 219,190.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
500,000 696,050.00
FRTR ▶ 04/25/55
400,000 656,680.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
1,100,000 1,637,790.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
200,000 326,600.00
FRTR4.5 04/25/41
800,000 1,291,920.00
NETHER 0 01/15/22
700,000 710,360.00
NETHER 0 01/15/24
700,000 705,740.00
NETHER 0 3/4 07/15/27
600,000 628,620.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
900,000 938,700.00
NETHER 2 1/2 01/15/33
200,000 251,760.00
NETHER 2 3/4 01/15/47
400,000 591,080.00
OBL 0 04/14/23
400,000 407,308.00
OBL 0 10/07/22
1,200,000 1,221,588.00
OBL 0 10/08/21
400,000 406,116.00
OBL 0 10/13/23
800,000 814,464.00
RAGB 0 07/15/23
300,000 303,240.00
RAGB 0 09/20/22
200,000 202,500.00
122/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0 1/2 04/20/27
600,000 610,680.00
RAGB 0 3/4 02/20/28
100,000 103,230.00
RAGB 1 1/2 02/20/47
200,000 212,200.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 143,340.00
RAGB 3.65 04/20/22
600,000 678,780.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 177,930.00
RAGB 6 1/4 07/15/27
100,000 150,040.00
SPGB 0.05 01/31/21
600,000 603,030.00
SPGB 1.3 10/31/26
500,000 513,150.00
SPGB 3.45 07/30/66
100,000 117,380.00
SPGB 3.8 04/30/24
1,300,000 1,522,560.00
SPGB 4.4 10/31/23
1,100,000 1,311,695.00
SPGB 4.65 07/30/25
800,000 1,001,200.00
SPGB 5.15 10/31/28
1,000,000 1,349,000.00
SPGB 5.15 10/31/44
500,000 773,300.00
SPGB 5.9 07/30/26
700,000 954,380.00
SPGB 6 01/31/29
800,000 1,154,000.00
ユーロ小計 51,600,000 60,846,238.00
(7,549,192,748)
銘柄数 89
比 率 39.6 % 40.3 %
英ポンド 英ポンド
UKT 0 1/2 07/22/22
900,000 889,380.00
UKT 0 3/4 07/22/23
900,000 893,700.00
UKT 1 04/22/24
500,000 500,575.00
UKT 1 1/2 01/22/21
400,000 405,288.00
UKT 1 3/4 09/07/22
900,000 929,070.00
UKT 1 3/4 09/07/37
300,000 301,950.00
UKT 1 5/8 10/22/71
400,000 398,780.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 136,015.00
UKT 3 1/2 07/22/68
200,000 324,130.00
UKT 3 1/4 01/22/44
800,000 1,037,040.00
UKT 3 3/4 09/07/21
300,000 323,070.00
UKT ▶ 1/4 03/07/36
900,000 1,252,755.00
UKT ▶ 1/4 09/07/39
700,000 1,010,765.00
UKT ▶ 1/4 12/07/40
800,000 1,168,840.00
UKT ▶ 3/4 12/07/38
700,000 1,064,385.00
UKT 4.25 06/07/32
1,100,000 1,470,645.00
UKT 4.5 09/07/34
1,000,000 1,405,750.00
英ポンド小計 10,900,000 13,512,138.00
(1,943,856,172)
銘柄数 17
比 率 10.2 % 10.4 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 1 1/2 11/13/23
5,000,000 5,373,400.00
スウェーデン 5,000,000 5,373,400.00
クローネ小計 (64,964,406)
銘柄数 1
比 率 0.3 % 0.3 %
ポーランド ポーランド
ズロチ ズロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
2,300,000 2,408,330.00
ポーランド 2,300,000 2,408,330.00
ズロチ小計 (69,697,070)
銘柄数 1
比 率 0.4 % 0.4 %
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 3/4 04/21/24
1,000,000 1,041,900.00
ACGB 2 3/4 05/21/41
100,000 100,330.50
ACGB 2 3/4 06/21/35
300,000 310,260.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
100,000 104,390.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
1,200,000 1,288,560.00
ACGB 3 1/4 06/21/39
300,000 329,190.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
500,000 585,500.00
ACGB ▶ 1/2 04/21/33
200,000 250,920.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
1,300,000 1,488,890.00
ACGB ▶ 3/4 04/21/27
1,100,000 1,310,870.00
豪ドル小計 6,100,000 6,810,810.50
(529,881,056)
銘柄数 10
比 率 2.8 % 2.8 %
シンガポール シンガポールドル
SIGB 3 09/01/24
ドル 200,000 209,280.00
シンガポール 200,000 209,280.00
ドル小計 (16,893,081)
銘柄数 1
比 率 0.1 % 0.1 %
円
国債証券合計 18,753,197,418
(18,753,197,418)
円
合計 18,753,197,418
(18,753,197,418)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2019年1月26日か
ら2019年7月25日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受
けております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
【東京海上・未来設計ファンド1】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
16,885,829 18,333,998
コール・ローン
39,964,494 43,081,391
親投資信託受益証券
169,625 173,275
未収入金
57,019,948 61,588,664
流動資産合計
57,019,948 61,588,664
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,587
未払解約金
22,041 22,368
未払受託者報酬
207,782 210,896
未払委託者報酬
42 41
未払利息
12,501 12,690
その他未払費用
242,366 247,582
流動負債合計
242,366 247,582
負債合計
純資産の部
元本等
44,687,010 46,790,138
※1 ※1
元本
剰余金
12,090,572 14,550,944
中間剰余金又は中間欠損金(△)
7,473,158 7,243,866
(分配準備積立金)
56,777,582 61,341,082
元本等合計
56,777,582 61,341,082
純資産合計
57,019,948 61,588,664
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
47 2
受取利息
90,368 2,100,595
有価証券売買等損益
90,415 2,100,597
営業収益合計
営業費用
7,439 6,633
支払利息
21,786 22,368
受託者報酬
205,364 210,896
委託者報酬
12,365 12,690
その他費用
246,954 252,587
営業費用合計
△ 156,539 1,848,010
営業利益又は営業損失(△)
△ 156,539 1,848,010
経常利益又は経常損失(△)
△ 156,539 1,848,010
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,758 43,069
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
13,491,536 12,090,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)
245,340 1,045,255
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
245,340 1,045,255
少額
55,663 389,824
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
55,663 389,824
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
13,526,432 14,550,944
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1.※1 期首元本額 44,757,083円 44,687,010円
期中追加設定元本額 2,136,345円 3,538,761円
期中一部解約元本額 2,206,418円 1,435,633円
2.※1 中間計算期間末日における受益権の
44,687,010口 46,790,138口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その
同左
価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.2706円 1口当たり純資産額 1.3110円
(1万口当たり純資産額 12,706円) (1万口当たり純資産額 13,110円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド2】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
17,244,507 18,226,984
コール・ローン
99,577,918 104,329,983
親投資信託受益証券
590,928 590,465
未収入金
117,413,353 123,147,432
流動資産合計
117,413,353 123,147,432
資産合計
負債の部
流動負債
45,069 45,030
未払受託者報酬
624,467 623,983
未払委託者報酬
42 41
未払利息
25,675 25,654
その他未払費用
695,253 694,708
流動負債合計
695,253 694,708
負債合計
純資産の部
元本等
83,370,685 83,523,244
※1 ※1
元本
剰余金
33,347,415 38,929,480
中間剰余金又は中間欠損金(△)
33,999,860 33,958,306
(分配準備積立金)
116,718,100 122,452,724
元本等合計
116,718,100 122,452,724
純資産合計
117,413,353 123,147,432
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
49 2
受取利息
△ 263,800 6,217,175
有価証券売買等損益
△ 263,751 6,217,177
営業収益合計
営業費用
7,657 6,661
支払利息
44,859 45,030
受託者報酬
621,680 623,983
委託者報酬
25,550 25,654
その他費用
699,746 701,328
営業費用合計
△ 963,497 5,515,849
営業利益又は営業損失(△)
△ 963,497 5,515,849
経常利益又は経常損失(△)
△ 963,497 5,515,849
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 22,598 2,795
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
39,002,926 33,347,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)
344,224 109,818
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
344,224 109,818
少額
301,813 40,807
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
301,813 40,807
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
38,104,438 38,929,480
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1.※1 期首元本額 82,882,715円 83,370,685円
期中追加設定元本額 1,501,295円 254,579円
期中一部解約元本額 1,013,325円 102,020円
2.※1 中間計算期間末日における受益権の
83,370,685口 83,523,244口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その
同左
価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.4000円 1口当たり純資産額 1.4661円
(1万口当たり純資産額 14,000円) (1万口当たり純資産額 14,661円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド3】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
15,747,759 16,183,323
コール・ローン
307,223,762 311,832,155
親投資信託受益証券
2,414,219 2,299,275
未収入金
325,385,740 330,314,753
流動資産合計
325,385,740 330,314,753
資産合計
負債の部
流動負債
146,268 139,304
未払受託者報酬
2,321,981 2,211,415
未払委託者報酬
39 36
未払利息
73,036 69,572
その他未払費用
2,541,324 2,420,327
流動負債合計
2,541,324 2,420,327
負債合計
純資産の部
元本等
211,654,771 201,312,266
※1 ※1
元本
剰余金
111,189,645 126,582,160
中間剰余金又は中間欠損金(△)
117,280,138 111,117,678
(分配準備積立金)
322,844,416 327,894,426
元本等合計
322,844,416 327,894,426
純資産合計
325,385,740 330,314,753
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
47 2
受取利息
△ 821,100 23,975,097
有価証券売買等損益
△ 821,053 23,975,099
営業収益合計
営業費用
7,372 5,996
支払利息
147,924 139,304
受託者報酬
2,348,306 2,211,415
委託者報酬
73,879 69,572
その他費用
2,577,481 2,426,287
営業費用合計
△ 3,398,534 21,548,812
営業利益又は営業損失(△)
△ 3,398,534 21,548,812
経常利益又は経常損失(△)
△ 3,398,534 21,548,812
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 324,433 770,994
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
136,079,021 111,189,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,021,601 465,019
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
6,021,601 465,019
少額
3,112,704 5,850,322
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,112,704 5,850,322
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
135,913,817 126,582,160
中間剰余金又は中間欠損金(△)
136/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1.※1 期首元本額 210,206,399円 211,654,771円
期中追加設定元本額 11,490,272円 792,630円
期中一部解約元本額 10,041,900円 11,135,135円
2.※1 中間計算期間末日における受益権の
211,654,771口 201,312,266口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その
同左
価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
137/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.5253円 1口当たり純資産額 1.6288円
(1万口当たり純資産額 15,253円) (1万口当たり純資産額 16,288円)
138/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド4】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
5,083,330 5,560,848
コール・ローン
100,160,441 107,787,763
親投資信託受益証券
958,183 927,137
未収入金
106,201,954 114,275,748
流動資産合計
106,201,954 114,275,748
資産合計
負債の部
流動負債
48,615 47,042
未払受託者報酬
935,785 905,471
未払委託者報酬
12 12
未払利息
24,216 23,423
その他未払費用
1,008,628 975,948
流動負債合計
1,008,628 975,948
負債合計
純資産の部
元本等
69,158,811 68,581,076
※1 ※1
元本
剰余金
36,034,515 44,718,724
中間剰余金又は中間欠損金(△)
49,971,587 49,345,024
(分配準備積立金)
105,193,326 113,299,800
元本等合計
105,193,326 113,299,800
純資産合計
106,201,954 114,275,748
負債純資産合計
139/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
16 -
受取利息
△ 645,714 9,958,493
有価証券売買等損益
△ 645,698 9,958,493
営業収益合計
営業費用
2,472 1,974
支払利息
50,637 47,042
受託者報酬
974,654 905,471
委託者報酬
25,225 23,423
その他費用
1,052,988 977,910
営業費用合計
△ 1,698,686 8,980,583
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,698,686 8,980,583
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,698,686 8,980,583
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 115,137 19,520
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
50,706,629 36,034,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)
219,836 175,112
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
219,836 175,112
少額
1,397,229 451,966
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,397,229 451,966
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
47,945,687 44,718,724
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1.※1 期首元本額 73,157,475円 69,158,811円
期中追加設定元本額 1,435,771円 289,683円
期中一部解約元本額 5,434,435円 867,418円
2.※1 中間計算期間末日における受益権の
69,158,811口 68,581,076口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その
同左
価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.5210円 1口当たり純資産額 1.6521円
(1万口当たり純資産額 15,210円) (1万口当たり純資産額 16,521円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【東京海上・未来設計ファンド5】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
資産の部
流動資産
292,901,687 318,219,245
親投資信託受益証券
3,244,882 3,169,034
未収入金
296,146,569 321,388,279
流動資産合計
296,146,569 321,388,279
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,947
未払解約金
135,916 132,660
未払受託者報酬
3,041,095 2,968,187
未払委託者報酬
67,871 66,240
その他未払費用
3,244,882 3,169,034
流動負債合計
3,244,882 3,169,034
負債合計
純資産の部
元本等
192,065,286 188,867,260
※1 ※1
元本
剰余金
100,836,401 129,351,985
中間剰余金又は中間欠損金(△)
140,459,820 137,240,925
(分配準備積立金)
292,901,687 318,219,245
元本等合計
292,901,687 318,219,245
純資産合計
296,146,569 321,388,279
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
△ 2,119,851 33,822,116
有価証券売買等損益
△ 2,119,851 33,822,116
営業収益合計
営業費用
138,336 132,660
受託者報酬
3,095,057 2,968,187
委託者報酬
69,072 66,240
その他費用
3,302,465 3,167,087
営業費用合計
△ 5,422,316 30,655,029
営業利益又は営業損失(△)
△ 5,422,316 30,655,029
経常利益又は経常損失(△)
△ 5,422,316 30,655,029
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 574,670 578,657
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 147,071,485 100,836,401
1,364,969 759,904
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,364,969 759,904
少額
4,435,983 2,320,692
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,435,983 2,320,692
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
139,152,825 129,351,985
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1.※1 期首元本額 197,131,331円 192,065,286円
期中追加設定元本額 5,684,267円 1,219,530円
期中一部解約元本額 10,750,312円 4,417,556円
2.※1 中間計算期間末日における受益権の
192,065,286口 188,867,260口
総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期 当中間計算期間末
区 分
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その
同左
価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
145/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当中間計算期間末
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.5250円 1口当たり純資産額 1.6849円
(1万口当たり純資産額 15,250円) (1万口当たり純資産額 16,849円)
(ご参考)
東京海上・未来設計ファンド1、東京海上・未来設計ファンド2、東京海上・未来設計ファンド3、東京海
上・未来設計ファンド4、東京海上・未来設計ファンド5は、「TMA日本株アクティブマザーファン
ド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」、「TMA外国債券マザー
ファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 358,212 366,376
コール・ローン 550,789,264 225,211,649
株式 41,550,116,820 44,324,170,310
未収入金 349,010,073 192,025,014
未収配当金 35,997,050 30,260,600
流動資産合計 42,486,271,419 44,772,033,949
資産合計 42,486,271,419 44,772,033,949
負債の部
流動負債
未払金 337,623,173 190,393,948
未払解約金 211,332,556 69,090,796
未払利息 1,372 513
流動負債合計 548,957,101 259,485,257
負債合計 548,957,101 259,485,257
純資産の部
元本等
146/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本 ※1 30,060,519,732 29,662,382,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 11,876,794,586 14,850,166,553
元本等合計 41,937,314,318 44,512,548,692
純資産合計 41,937,314,318 44,512,548,692
負債純資産合計 42,486,271,419 44,772,033,949
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 27,600,565,846円 30,060,519,732円
同期中における追加設定元本額 10,222,854,068円 3,568,392,553円
同期中における一部解約元本額 7,762,900,182円 3,966,530,146円
同中間期末における元本額 30,060,519,732円 29,662,382,139円
元本の内訳*
日本株アクティブファンド
262,161,528円 212,222,514円
<適格機関投資家限定>
東京海上日本株アクティブファンド 200,765,802円 190,686,673円
東京海上・未来設計ファンド1 4,240,769円 4,218,582円
東京海上・未来設計ファンド2 17,302,215円 16,749,040円
東京海上・未来設計ファンド3 71,009,165円 66,806,022円
東京海上・未来設計ファンド4 30,516,829円 30,567,943円
東京海上・未来設計ファンド5 104,997,606円 106,587,934円
東京海上セレクション・日本株式 17,194,110,561円 16,784,427,352円
東京海上セレクション・バランス30 1,422,713,081円 1,423,276,178円
東京海上セレクション・バランス50 5,486,606,435円 5,473,704,548円
東京海上セレクション・バランス70 4,971,657,288円 5,067,162,079円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
75,465,920円 84,259,318円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA
163,271,715円 147,994,783円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
41,086,216円 39,957,730円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
14,614,602円 13,761,443円
〈適格機関投資家限定〉
計 30,060,519,732円 29,662,382,139円
147/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資 30,060,519,732口 29,662,382,139口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.3951円 1口当たり純資産額 1.5006円
(1万口当たり純資産額 13,951円) (1万口当たり純資産額 15,006円)
「TMA日本債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 550,000 1,650,000
コール・ローン 486,533,000 353,105,344
国債証券 75,025,484,122 52,286,731,827
地方債証券 2,469,364,457 1,930,437,518
148/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 2,704,005,000 1,903,108,000
社債券 49,127,809,777 32,509,476,431
未収入金 4,652,553,220 1,022,150,000
未収利息 185,811,234 123,549,951
前払費用 29,481,042 10,370,708
流動資産合計 134,681,591,852 90,140,579,779
資産合計 134,681,591,852 90,140,579,779
負債の部
流動負債
未払金 4,545,725,630 1,011,881,700
未払解約金 61,923,552 114,374,203
未払利息 1,212 805
流動負債合計 4,607,650,394 1,126,256,708
負債合計 4,607,650,394 1,126,256,708
純資産の部
元本等
元本 ※1 92,865,218,910 62,216,955,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 37,208,722,548 26,797,367,653
元本等合計 130,073,941,458 89,014,323,071
純資産合計 130,073,941,458 89,014,323,071
負債純資産合計 134,681,591,852 90,140,579,779
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社
の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 103,169,609,959円 92,865,218,910円
同期中における追加設定元本額 34,529,787,435円 8,259,028,111円
同期中における一部解約元本額 44,834,178,484円 38,907,291,603円
同中間期末における元本額 92,865,218,910円 62,216,955,418円
元本の内訳*
東京海上・国内債券ファンド 264,275,453円 258,226,208円
東京海上・未来設計ファンド1 18,071,032円 19,164,158円
東京海上・未来設計ファンド2 32,751,222円 33,813,848円
東京海上・未来設計ファンド3 67,158,740円 67,430,812円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・未来設計ファンド4 7,212,648円 7,713,292円
東京海上セレクション・バランス30 3,164,852,704円 3,377,123,549円
東京海上セレクション・バランス50 4,005,144,646円 4,263,348,310円
東京海上セレクション・バランス70 940,551,756円 1,023,234,914円
東京海上セレクション・日本債券 11,443,015,876円 11,853,285,820円
東京海上・日本債券オープン
7,645,147,088円 6,731,900,528円
(野村SMA向け)
東京海上・日本債券オープン
20,588,178,032円 20,794,261,972円
(野村SMA・EW向け)
東京海上・年金運用型戦略ファンド
100,105,422円 119,064,446円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA
926,919,083円 896,475,508円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
77,766,562円 80,680,665円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
9,215,732円 9,262,091円
〈適格機関投資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF
43,574,852,914円 12,681,969,297円
(適格機関投資家専用)
計 92,865,218,910円 62,216,955,418円
2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資 92,865,218,910口 62,216,955,418口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 1.4007円 1口当たり純資産額 1.4307円
(1万口当たり純資産額 14,007円) (1万口当たり純資産額 14,307円)
「TMA外国株式マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 130,939,679 228,612,595
コール・ローン 908,270,564 629,092,591
株式 27,480,831,532 31,746,544,001
未収入金 5,809,784 ―
未収配当金 11,419,456 20,239,736
流動資産合計 28,537,271,015 32,624,488,923
資産合計 28,537,271,015 32,624,488,923
負債の部
流動負債
未払解約金 25,407,569 23,900,524
未払利息 2,263 1,435
流動負債合計 25,409,832 23,901,959
負債合計 25,409,832 23,901,959
純資産の部
元本等
元本 ※1 11,821,072,192 11,549,022,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,690,788,991 21,051,563,971
元本等合計 28,511,861,183 32,600,586,964
純資産合計 28,511,861,183 32,600,586,964
負債純資産合計 28,537,271,015 32,624,488,923
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 株式
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売
買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
ない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後
二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 11,545,833,109円 11,821,072,192円
同期中における追加設定元本額 2,312,198,422円 937,727,535円
同期中における一部解約元本額 2,036,959,339円 1,209,776,734円
同中間期末における元本額 11,821,072,192円 11,549,022,993円
元本の内訳*
東京海上・外国株式ファンド 20,514,709円 20,769,522円
東京海上・未来設計ファンド1 2,468,031円 2,225,389円
東京海上・未来設計ファンド2 7,551,959円 6,626,938円
東京海上・未来設計ファンド3 34,439,249円 29,369,504円
東京海上・未来設計ファンド4 15,541,977円 14,110,230円
東京海上・未来設計ファンド5 55,003,357円 50,608,983円
東京海上セレクション・外国株式 8,574,842,195円 8,592,244,541円
東京海上セレクション・バランス30 413,919,500円 375,407,073円
東京海上セレクション・バランス50 1,368,226,456円 1,237,554,626円
東京海上セレクション・バランス70 1,157,202,246円 1,069,249,402円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
43,928,893円 44,443,143円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA
95,020,340円 78,074,241円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス50VA
23,908,442円 21,079,590円
〈適格機関投資家限定〉
TMAバランス75VA
8,504,838円 7,259,811円
〈適格機関投資家限定〉
計 11,821,072,192円 11,549,022,993円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資 11,821,072,192口 11,549,022,993口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関 同左
する注記)に記載しており
ます。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。 同左
また、デリバティブ取引に関
する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想
定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではあり
ません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 2.4120円 1口当たり純資産額 2.8228円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1万口当たり純資産額 24,120円) (1万口当たり純資産額 28,228円)
「TMA外国債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 38,764,727 45,982,304
コール・ローン 99,152,673 81,916,125
国債証券 18,753,197,418 20,291,149,366
未収入金 ― 35,869,012
未収利息 130,913,397 145,270,986
前払費用 36,440,513 22,606,783
流動資産合計 19,058,468,728 20,622,794,576
資産合計 19,058,468,728 20,622,794,576
負債の部
流動負債
未払金 ― 35,231,529
未払解約金 16,977,623 11,654,195
未払利息 247 186
流動負債合計 16,977,870 46,885,910
負債合計 16,977,870 46,885,910
純資産の部
元本等
元本 ※1 8,847,475,213 9,200,331,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,194,015,645 11,375,577,450
元本等合計 19,041,490,858 20,575,908,666
純資産合計 19,041,490,858 20,575,908,666
負債純資産合計 19,058,468,728 20,622,794,576
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 1月26日
区 分
至 2019年 7月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 国債証券
法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しな
い)、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売
買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されて
いる場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
ない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後
二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 8,627,503,564円 8,847,475,213円
同期中における追加設定元本額 1,674,435,715円 966,637,889円
同期中における一部解約元本額 1,454,464,066円 613,781,886円
同中間期末における元本額 8,847,475,213円 9,200,331,216円
元本の内訳*
東京海上・外国債券ファンド 17,791,940円 17,784,092円
東京海上・未来設計ファンド1 1,293,195円 1,364,246円
東京海上・未来設計ファンド2 5,273,505円 5,416,018円
東京海上・未来設計ファンド3 14,414,163円 14,400,618円
東京海上・未来設計ファンド4 4,644,740円 4,941,757円
東京海上・未来設計ファンド5 6,389,476円 6,892,486円
東京海上セレクション・外国債券 4,961,409,021円 5,058,424,250円
東京海上セレクション・バランス30 867,536,269円 920,693,115円
東京海上セレクション・バランス50 1,911,073,616円 2,023,274,945円
東京海上セレクション・バランス70 1,030,044,757円 1,114,446,686円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
27,604,531円 32,693,003円
(年1回決算型)
計 8,847,475,213円 9,200,331,216円
2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資 8,847,475,213口 9,200,331,216口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
区 分
155/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関 同左
する注記)に記載しており
ます。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。 同左
また、デリバティブ取引に関
する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想
定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではあり
ません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2019年1月25日現在)
該当事項はありません。
(2019年7月25日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2019年 1月25日現在 2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額 2.1522円 1口当たり純資産額 2.2364円
(1万口当たり純資産額 21,522円) (1万口当たり純資産額 22,364円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
東京海上・未来設計ファンド1
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 61,370,024 円
Ⅱ 負債総額 9,846 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 61,360,178 円
Ⅳ 発行済数量 46,799,118 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3111 円
東京海上・未来設計ファンド2
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 122,498,116 円
Ⅱ 負債総額 23,515 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 122,474,601 円
Ⅳ 発行済数量 83,523,173 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4664 円
東京海上・未来設計ファンド3
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 328,033,494 円
Ⅱ 負債総額 80,963 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 327,952,531 円
Ⅳ 発行済数量 201,330,686 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6289 円
東京海上・未来設計ファンド4
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 113,338,175 円
Ⅱ 負債総額 33,412 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 113,304,763 円
Ⅳ 発行済数量 68,587,004 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6520 円
東京海上・未来設計ファンド5
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 318,018,632 円
157/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 764,131 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 317,254,501 円
Ⅳ 発行済数量 188,330,911 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6846 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 44,929,412,342 円
Ⅱ 負債総額 230,763,181 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,698,649,161 円
Ⅳ 発行済数量 29,749,471,706 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5025 円
TMA日本債券マザーファンド
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 89,621,553,857 円
Ⅱ 負債総額 423,778,699 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,197,775,158 円
Ⅳ 発行済数量 62,320,532,805 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4313 円
TMA外国株式マザーファンド
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 32,715,986,935 円
Ⅱ 負債総額 58,758,711 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,657,228,224 円
Ⅳ 発行済数量 11,583,268,035 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8193 円
TMA外国債券マザーファンド
2019年7月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 20,703,032,234 円
Ⅱ 負債総額 12,798,343 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,690,233,891 円
Ⅳ 発行済数量 9,238,777,725 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2395 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関 の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2019 年7月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019 年7月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 180 2,718,527
単位型公社債投資信託 1 1,799
単位型株式投資信託 3 10,453
合計 184 2,730,781
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 *1 547,215 *1 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 *1 107,891 *1 5,041
匿名組合投資利益 *1 50,146 *1 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
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第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2017年4月1日 2018年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) 1株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年3月31日
(ニ) 効力発生日 2017年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年3月31日
(ホ) 効力発生日 2018年6月29日
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
(リース取引関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
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(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
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(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期(2019年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
(有価証券関係)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 (千円) (千円)
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
(注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
*取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第33期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 504,352円83銭
1株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社 125,167百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
(※)2019年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月3日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月13日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド1の2018年1月26日から2019年1月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・未来設計ファンド1の2019年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月13日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド2の2018年1月26日から2019年1月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・未来設計ファンド2の2019年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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2019年3月13日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド3の2018年1月26日から2019年1月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・未来設計ファンド3の2019年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月13日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド4の2018年1月26日から2019年1月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・未来設計ファンド4の2019年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
185/191
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月13日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド5の2018年1月26日から2019年1月25日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・未来設計ファンド5の2019年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
186/191
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド1の2019年1月26日から2019年7月25日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・未来設計ファンド1の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド2の2019年1月26日から2019年7月25日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・未来設計ファンド2の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
188/191
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド3の2019年1月26日から2019年7月25日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・未来設計ファンド3の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド4の2019年1月26日から2019年7月25日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・未来設計ファンド4の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
190/191
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年9月4日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上・未来設計ファンド5の2019年1月26日から2019年7月25日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上・未来設計ファンド5の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算
期間(2019年1月26日から2019年7月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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